西部利得中证500等权重指数分级证券投
资基金
2018年半年度报告
2018 年6月30 日
基金管理人：西部利得基金管理有限公司
基金托管人：兴业银行股份有限公司
送出日期：二〇一八年八月二十八日 西部利得中证 500等权重指数分级证券投资基金 2018年半年度报告
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二
以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2018 年 8 月 27 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2018 年1 月1日起至 6 月30 日止。 西部利得中证 500等权重指数分级证券投资基金 2018年半年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2?
1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2?
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3?
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 6?
2.1 基金基本情况 .............................................................................................................................. 6 ?
2.2 基金产品说明 .............................................................................................................................. 6 ?
2.3 基金管理人和基金托管人 .......................................................................................................... 8?
2.4 信息披露方式 .............................................................................................................................. 8 ?
2.5 其他相关资料 .............................................................................................................................. 8 ?
§3 主要财务指标和基金净值表现 ........................................................................................................... 9?
3.1 主要会计数据和财务指标 .......................................................................................................... 9?
3.2 基金净值表现 .............................................................................................................................. 9 ?
3.3 其他指标 ....................................................................................................... 错误!未定义书签。?
§4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 12?
4.1 基金管理人及基金经理情况 .................................................................................................... 12?
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................ 12?
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................ 13?
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 13?
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 14?
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 14?
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 15?
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................................ 15?
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 16?
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 16?
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 16?
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ........................ 16?
§6 半年度财务会计报告（未经审计） ................................................................................................. 17?
6.1 资产负债表 ................................................................................................................................ 17?
6.2 利润表 ........................................................................................................................................ 18?西部利得中证 500等权重指数分级证券投资基金 2018年半年度报告
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6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ............................................................................................ 19?
6.4 报表附注 .................................................................................................................................... 20?
§7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 46?
7.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................................ 46?
7.2 期末按行业分类的股票投资组合 ............................................................................................ 46?
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................ 48?
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ........................................................................................ 61?
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 63?
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................ 63?
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................ 63?
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................ 64?
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............................ 64?
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................................................. 64?
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................................................. 64?
7.12 投资组合报告附注 .................................................................................................................. 65?
§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 67?
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................ 67?
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................... 67?
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................ 68?
§9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 69?
§10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 70?
10.1 基金份额持有人大会决议 ...................................................................................................... 70?
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 70?
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 70?
10.4 基金投资策略的改变 .............................................................................................................. 70?
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 70?
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 70?
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 70?
10.8 其他重大事件 .......................................................................................................................... 72?
§11 影响投资者决策的其他重要信息 ................................................................................................... 73?西部利得中证 500等权重指数分级证券投资基金 2018年半年度报告
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11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ...................................... 73?
11.2 影响投资者决策的其他重要信息 .......................................................................................... 73?
§12 备查文件目录 ................................................................................................................................... 74?
12.1 备查文件目录 .......................................................................................................................... 74?
12.2 存放地点 .................................................................................................................................. 74?
12.3 查阅方式 .................................................................................................................................. 74?
西部利得中证 500等权重指数分级证券投资基金 2018年半年度报告
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 西部利得中证 500 等权重指数分级证券投资基金
基金简称 西部利得中证 500 等权重指数分级
场内简称 500 等权
基金主代码 502000
前端交易代码 -
后端交易代码 -
基金运作方式 上市契约型开放式
基金合同生效日 2015年 4月15 日
基金管理人 西部利得基金管理有限公司
基金托管人 兴业银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 244,373,695.82 份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易
所
上海证券交易所
上市日期 -
下属分级基金的基金简称
西部利得中证500等
权重指数分级 A
西部利得中证 500 等
权重指数分级 B
西部利得中证 500
等权重指数分级
下属分级基金场内简称: 500 等权A 500 等权B 500 等权
下属分级基金的交易代码 502001 502002 502000
报告期末下属分级基金份
额总额
1,076,936.00份 1,076,936.00份 242,219,823.82份
2.2 基金产品说明
投资目标
本基金采用指数化投资策略，通过严格的投资纪律约束和数量化的
风险管理手段，追求对中证 500 等权重指数的有效跟踪。力争将本
基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值
控制在 0.35%以内，年跟踪误差控制在 4%以内，以分享中国经济的
长期增长的成果，实现基金资产的长期增值。
投资策略
本基金主要采用完全复制法，按照在中证 500等权重指数中的成份
股的构成及其基准权重构建股票投资组合，以拟跟踪中证 500 等权
重指数的收益表现，并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行
相应调整。
当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时，
或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影
响时，或因某些特殊情况导致流动性不足时，或其他原因导致无法
有效复制和跟踪标的指数时，基金管理人可以对投资组合管理进行
适当变通和调整，使跟踪误差控制在限定的范围之内。
1、资产配置策略 西部利得中证 500等权重指数分级证券投资基金 2018年半年度报告
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本基金管理人主要按照中证 500 等权重指数的成份股组成及其权重
构建股票投资组合，并根据指数成份股及其权重的变动而进行相应
调整。本基金投资于中证 500 等权重指数成份股及备选成份股的资
产不低于基金资产净值的 90%；现金以及到期日在 1 年以内的政府
债券不低于基金资产净值的 5%。基金管理人将综合考虑股票市场情
况、基金资产的流动性要求等因素确定各类资产的具体配置比例。
在巨额申购赎回发生、成份股大比例分红等情况下，管理人将在综
合考虑冲击成本因素和跟踪效果后，及时将股票配置比例调整至合
理水平。
2、股票投资策略
（1）股票组合构建原则
本基金通过复制指数的方法，根据中证 500 等权重指数成分股组成
及其基准权重构建股票投资组合。当预期成份股发生调整，成份股
发生配股、增发、分红等行为，以及因基金的申购和赎回对本基金
跟踪中证 500 等权重指数的效果可能带来影响时，基金管理人将根
据市场情况，采取合理措施控制基金的跟踪误差。
在特殊情况下，本基金将选择其他股票或股票组合对标的指数中的
股票加以适当替换，这些情况包括但不限于以下情形：
1）法律法规的限制；
2）标的指数成份股流动性严重不足，或因受股票停牌的限制等其
他市场因素，使基金管理人无法依指数权重购买某成份股；
3）本基金资产规模过大导致本基金持有某些股票比例过高；
4）成份股上市公司存在重大虚假陈述等违规行为、或者面临重大的
不利行政处罚或司法诉讼；
5）预期标的指数的成份股即将调整。
为了减小跟踪误差，本基金按照主营业务相近、市值相近、相关性
较高及β值相近等原则来选择替代股票。
（2）股票组合调整方法
本基金将采用完全复制法构建股票投资组合，根据中证 500 等权重
指数的调整规则和备选股票的预期， 对股票投资组合及时进行调整。
同时，本基金还将根据法律法规和基金合同中的投资比例限制、申
购赎回变动情况、股票增发等因素的变化，对股票投资组合进行适
时调整，以保证基金净值增长率与中证 500 等权重指数收益率之间
的高度正相关和跟踪误差最小化。
3、债券投资策略
本基金基于流动性管理及策略性投资的需要，将投资于国债、金融
债等流动性好的债券。本基金对债券进行配置的原则是：安全性与
流动性优先，且兼顾收益性。
本基金在满足安全性与流动性的前提下，通过对国内外宏观经济形
势的把握和系统分析国内财政政策与货币市场政策等因素变化对债
券市场的影响，审慎研判债券市场风险收益特征的变化趋势，采取
自上而下的策略构造组合，进行个券选择。
业绩比较基准
95%×中证 500 等权重指数收益率＋5%×商业银行人民币活期存款
利率（税后） 西部利得中证 500等权重指数分级证券投资基金 2018年半年度报告
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风险收益特征 -
下属分级基金的风险收益
特征
500 等权A 份额具有
低风险、收益相对稳
定的特征。
500 等权B 份额具有
高风险、高预期收益
的特征。
500 等权份额为股票
型指数份额，其预期
风险大于货币市场基
金、债券型基金、混
合型基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 西部利得基金管理有限公司 兴业银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 赵毅 张志永
联系电话 021-38572888 021-62677777-212004
电子邮箱 service@westleadfund.com zhangzhy@cib.com.cn
客户服务电话
4007-007-818;021-38572666 95561
传真 021-38572750 021-62159217
注册地址
中国 （上海） 自由贸易试验区
杨高南路 799 号11层 02、 03
单元
福州市湖东路 154 号
办公地址
上海市浦东新区陆家嘴世纪
金融广场 3号楼 11 楼
上海市江宁路 168 号兴业大厦
20楼
邮政编码 200127 200041
法定代表人 徐剑钧 高建平
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 《证券日报》
登载基金半年度报告正文的管理人互联网
网址
www.westleadfund.com
基金半年度报告备置地点
基金管理人处——上海市浦东新区陆家嘴世纪金融
广场3号楼11楼
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 西部利得基金管理有限公司
上海市浦东新区陆家嘴世纪金融广
场 3 号楼11 楼
西部利得中证 500等权重指数分级证券投资基金 2018年半年度报告
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§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期(2018年 1 月1 日 - 2018年 6月 30 日 )
本期已实现收益 -3,713,317.74
本期利润 -28,100,530.98
加权平均基金份额本期利润 -0.1282
本期加权平均净值利润率 -13.34%
本期基金份额净值增长率 -12.18%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2018 年6 月30 日 )
期末可供分配利润 -177,516,696.11
期末可供分配基金份额利润 -0.7264
期末基金资产净值 211,321,429.71
期末基金份额净值 0.8647
3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2018 年6 月30 日 )
基金份额累计净值增长率 -45.21%
注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于
所列数字。
3.期末可供分配利润， 采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数 （为
期末余额，不是当期发生数） 。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月 -7.73% 1.65% -9.52% 1.78% 1.79% -0.13%
过去三个月 -11.11% 1.23% -14.43% 1.31% 3.32% -0.08%
过去六个月 -12.18% 1.28% -16.73% 1.36% 4.55% -0.08%
过去一年 -9.47% 1.09% -16.72% 1.15% 7.25% -0.06%
过去三年 -45.26% 1.66% -39.53% 1.82% -5.73% -0.16%西部利得中证 500等权重指数分级证券投资基金 2018年半年度报告
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自基金合同
生效起至今
-45.21% 1.76% -33.19% 1.91% -12.02% -0.15%
注： 本基金的业绩基准为： 中证 500 等权重指数收益率*95%+商业银行人民币活期存款利率 （税后）
*5%
其中：中证 500 等权重指数作为衡量股票投资部分的业绩基准，商业银行人民币活期存款利率作
为固定收益类资产、货币资产部分的业绩基准
本基金的业绩基准指数按照构建公式没交易日进行计算，计算方式如下：
benchmark(0)=1000；
%benchmark(t) =95%*( 中证 500 等权重指数收益率(t)/ 中证 500 等权重指数收益率
(t-1)-1)+5%*商业银行人民币活期存款利率/365；
benchmark(t)=(1+%benchmark(t) )* benchmark(t-1) ；
其中t=1,2,3,… 。
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3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
注：本基金建仓期为 2015 年4 月15日至 2015 年10月 14 日，至建仓期结束，本基金各项资产配
置比例符合合同约定。
西部利得中证 500等权重指数分级证券投资基金 2018年半年度报告
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§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
西部利得基金管理有限公司（简称“西部利得基金” ，下同）经中国证券监督管理委员会(证
监许可[2010]864 号)批准成立于 2010年 7 月20 日。公司由西部证券股份有限公司和利得科技有
限公司合资控股，注册资本 3.5 亿元人民币，其中西部证券股份有限公司占比 51%，利得科技有
限公司占比 49%，注册地上海。
截至 2018 年6 月30 日，本基金管理人旗下共管理 29 只开放式基金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助理）
期限
证券从业年
限
说明
任职日期 离任日期
盛丰衍
本基金基
金经理
2016年11月
24日
- 四年
复旦大学理学硕士，曾
任光大证券股份有限
公司权益投资助理、上
海光大证券资产管理
有限公司研究员、兴证
证券资产管理有限公
司量化研究员。2016
年 10 月加入本公司，
有基金从业资格，中国
国籍。
注：1.基金经理的任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日；若该基金经理自
基金合同生效日起即任职，则任职日期为基金合同生效日；
2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券法》 、 《证券投资基金法》 、本基金《基金合同》
和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制
风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内本基金运作管理符合有关法律法规西部利得中证 500等权重指数分级证券投资基金 2018年半年度报告
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和基金合同的规定，无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
对于场内交易，本基金管理人按照时间优先、价格优先的原则，对满足限价条件且对同一证
券有相同交易需求的基金，采用了系统中的公平交易模块进行操作，实现了公平交易；对于场外
交易，本基金管理人按照公司制度和流程执行。
本基金管理人风险管理部负责对各账户公平交易进行事后监察，在每日公平交易报表中记录
不同投资组合当天整体收益率、分投资类别（股票、债券）同向（1 日、3 日、5 日）交易价差分
析、银行间交易价格偏离度分析；并分别于季度和年度末编制公平交易季度及年度收益率差异分
析报告，对本基金管理人管理的不同投资组合的整体收益率差异、分投资类别（股票、债券）不
同时间窗口同向（1 日、3 日、5 日）交易的交易价差以及 T检验、银行间交易价格偏离度进行了
分析。
当监控到疑似异常交易时，本基金管理人风险管理部及时要求相关投资组合经理给予解释，
该解释经风险管理部辨认后确认该交易无异常情况后留档备查，公平交易季报及年报由投资组合
经理、督察长、总经理签署后，由风险管理部妥善保存分析报告备查。
报告期内，通过对不同投资组合之间的收益率差异比较、对同向交易和反向交易的交易时机
和交易价差监控分析，公司未发现整体公平交易执行出现异常的情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内，本基金未参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券
当日成交量 5%的交易。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
回顾2018年上半年， 中证500等权重指数受中美贸易战及市场对国内经济的担忧影响而下跌。
在投资管理上，本基金运作严格按照基金合同的各项要求，主要依据被动化指数投资方法进
行投资管理。本基金于 2016 年11 月底开始参与网下打新。2018 年上半年基金规模维持在 2 个亿西部利得中证 500等权重指数分级证券投资基金 2018年半年度报告
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左右，符合网下打新的沪深两市市值要求。公募基金网下打新属于 A 类投资者，新股获配中签率
高于 B 类及 C 类投资者。在基金规模满足网下打新要求的前提下，本基金将继续参与网下打新，
在被动化指数投资的基础上追求低风险的收益增厚。
本基金为分级基金，为不同风险偏好的投资者提供了不同风险收益特征的投资工具。我们根
据日常申赎情况，对股票仓位及头寸进行了及时且合理的安排，将跟踪误差控制在合理水平。
感谢持有人的支持，我们将继续以诚实信用、勤勉尽责的原则管理基金，努力为持有人带来
优异回报。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
报告期内基金业绩表现参见本报告第三部分“主要财务指标和基金净值表现” 。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望 2018 年下半年，预计 A 股修复性上涨。2018 年 1 月以来 A 股持续调整，不仅消化了诸
多利空甚至有过度悲观的征兆。调整至今 A 股无论从历史估值来看，还是与国际股票市场进行比
较，当前 A 股整体估值均已在筑底阶段。投资者对于市场的低估值没有太多争议，但部分投资者
担心弱市风险偏好持续下降，资金会无视基本面情况而恐慌性继续抛售。事实上历史的规律反复
地验证了股票的价值最终是其价格的中流砥柱，非理性的低估或者高估都会随着时间而修复。目
前指数估值处于历史较低位置，有业绩支撑，中长期配置的性价比较高。
随着中美双方进入修昔底德陷阱，以贸易战为代表的中美摩擦逐渐升温，但这是中国崛起的
必经之路。中美贸易互相依存度高，对贸易摩擦导致的经济下行均较为抵触，全球治理上有大量
共识，这些都增加了平稳跨过修昔底德陷阱的可能性。权益市场的长期表现和一个国家的国运紧
密相连，作为世界经济最重要驱动力的中国，我们更有理由有足够的信心。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
根据相关法律法规的规定，本基金管理人制订了证券投资基金估值政策和程序，并经本基金
管理人总经理办公会议审议通过成立了估值委员会。估值委员会主要负责基金估值相关工作的评
估、决策、执行和监督，确保基金估值的公允与合理。具体职责包括对本基金管理人估值政策和
程序的制订和解释；在发生影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况，以及在采用新投资策
略或投资新品种时，估值委员会负责对所采用的估值模型、假设及参数的适当性进行重新评估或
修订，必要时聘请会计师事务所进行审核并出具意见。针对个别投资品种的估值方法调整，均须
通过托管银行复核。 西部利得中证 500等权重指数分级证券投资基金 2018年半年度报告
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估值委员会的成员包括投资管理部、风险管理部、基金运营部等有关人员组成。各成员平均
具有 8 年以上的基金相关从业经验，且具有风控、证券研究、会计方面的专业经验并具备必要的
专业知识和独立性，参与估值流程各方之间没有存在任何重大利益冲突，并按照制度规定的专业
职责分工和估值流程履行估值程序。
基金经理如认为持仓品种的估值有被歪曲或有失公允的情况，可向估值委员会报告并提出相
关意见和建议，通过参与对估值问题的讨论和与估值委员会共同商定估值原则和政策等方式，对
估值议案提出反馈意见。作为公司估值委员会委员，基金经理有权投票表决有关议案。
本基金管理人尚未签订任何与估值相关的定价服务。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据基金相关法律法规和基金合同的要求，结合本基金实际运作情况，本报告期内，本基金
暂未进行利润分配。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产
净值低于五千万元的情形。 西部利得中证 500等权重指数分级证券投资基金 2018年半年度报告
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§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
报告期内，本托管人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基
金合同和托管协议的规定，诚信、尽责地履行了基金托管人义务，不存在损害本基金份额持有人
利益的行为。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
报告期内，本托管人根据国家有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对基金管理人在
本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金收益的计算、基金费用开支等方面进行了必要的
监督、复核和审查，未发现其存在任何损害本基金份额持有人利益的行为；基金管理人在报告期
内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的
规定进行。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人认真复核了本半年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、
投资组合报告等内容，认为其真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 西部利得中证 500等权重指数分级证券投资基金 2018年半年度报告
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§6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：西部利得中证 500 等权重指数分级证券投资基金
报告截止日： 2018 年6月 30 日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2018年6 月30 日
上年度末
2017 年12 月 31 日
资 产：
银行存款 6.4.7.1 8,816,874.43 3,014,181.01
结算备付金
310,666.24 236,358.97
存出保证金
87,524.70 54,283.62
交易性金融资产 6.4.7.2 202,815,834.73 212,865,839.86
其中：股票投资
199,815,534.73 204,732,461.86
基金投资
- -
债券投资
3,000,300.00 8,133,378.00
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 6.4.7.3 --
买入返售金融资产 6.4.7.4 --
应收证券清算款
381,937.43 267,330.29
应收利息 6.4.7.5 96,639.77 165,241.36
应收股利
--
应收申购款
5,136.95 21,744.49
递延所得税资产
--
其他资产 6.4.7.6 --
资产总计
212,514,614.25 216,624,979.60
负债和所有者权益 附注号
本期末
2018年6 月30 日
上年度末
2017 年12 月 31 日
负 债：
短期借款
--
交易性金融负债
--
衍生金融负债 6.4.7.3 --
卖出回购金融资产款
--
应付证券清算款
705,026.96 -
应付赎回款
6,508.18 306.63
应付管理人报酬
165,943.06 182,835.95
应付托管费
33,188.62 36,567.20
应付销售服务费
--
应付交易费用 6.4.7.7 148,192.45 142,756.86西部利得中证 500等权重指数分级证券投资基金 2018年半年度报告
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应交税费
--
应付利息
--
应付利润
--
递延所得税负债
--
其他负债 6.4.7.8 134,325.27 160,001.16
负债合计
1,193,184.54 522,467.80
所有者权益：
实收基金 6.4.7.9 388,838,125.82 346,175,319.33
未分配利润 6.4.7.10 -177,516,696.11 -130,072,807.53
所有者权益合计
211,321,429.71 216,102,511.80
负债和所有者权益总计
212,514,614.25 216,624,979.60
注：报告截止日 2018 年6 月30 日，基金份额净值 0.8647 元，基金份额总额 244,373,695.82 份。
6.2 利润表
会计主体：西部利得中证 500 等权重指数分级证券投资基金
本报告期：2018 年1 月1 日至 2018 年6 月30 日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2018年1月1日至2018
年6月30日
上年度可比期间
2017 年1 月1 日至
2017年6 月30 日
一、收入
-26,168,815.36 3,671,668.08
1.利息收入
159,697.84 118,583.93
其中：存款利息收入 6.4.7.11 55,151.07 108,777.52
债券利息收入
104,546.77 -
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
- 9,806.41
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填列）
-1,942,834.56 11,240,442.57
其中：股票投资收益 6.4.7.12 -3,505,585.08 10,100,547.49
基金投资收益
- -
债券投资收益 6.4.7.13 3,686.50 -
资产支持证券投资收益 6.4.7.13.5 --
贵金属投资收益 6.4.7.14 --
衍生工具收益 6.4.7.15 --
股利收益 6.4.7.16 1,559,064.02 1,139,895.08
3.公允价值变动收益（损失以
“-”号填列）
6.4.7.17
-24,387,213.24 -7,690,137.31
4.汇兑收益（损失以“-”号填
列）
--
5.其他收入（损失以“-”号填
列）
6.4.7.18
1,534.60 2,778.89西部利得中证 500等权重指数分级证券投资基金 2018年半年度报告
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减：二、费用
1,931,715.62 1,546,057.24
1．管理人报酬 6.4.10.2.1 1,040,792.16 1,017,179.70
2．托管费 6.4.10.2.2 208,158.42 203,435.97
3．销售服务费 6.4.10.2.3 --
4．交易费用 6.4.7.19 498,119.29 106,009.43
5．利息支出
--
其中：卖出回购金融资产支出
--
6．税金及附加
--
7．其他费用 6.4.7.20 184,645.75 219,432.14
三、 利润总额 （亏损总额以 “-”
号填列）
-28,100,530.98 2,125,610.84
减：所得税费用
--
四、净利润（净亏损以“-”号
填列）
-28,100,530.98 2,125,610.84
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：西部利得中证 500 等权重指数分级证券投资基金
本报告期：2018 年1 月1 日至 2018 年6 月30 日
单位：人民币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至 2018 年 6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
346,175,319.33 -130,072,807.53 216,102,511.80
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- -28,100,530.98 -28,100,530.98
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（净值减少以 “-” 号填列）
42,662,806.49 -19,343,357.60 23,319,448.89
其中：1.基金申购款 44,698,194.94 -20,142,516.59 24,555,678.35
2.基金赎回款 -2,035,388.45 799,158.99 -1,236,229.46
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动（净值减少以“-”
号填列）
---
五、期末所有者权益（基
金净值）
388,838,125.82 -177,516,696.11 211,321,429.71西部利得中证 500等权重指数分级证券投资基金 2018年半年度报告
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项目
上年度可比期间
2017 年1 月1 日至 2017 年 6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
334,275,651.61 -134,207,083.90 200,068,567.71
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 2,125,610.84 2,125,610.84
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（净值减少以 “-” 号填列）
13,626,190.08 -5,395,009.99 8,231,180.09
其中：1.基金申购款 17,282,531.88 -6,790,897.70 10,491,634.18
2.基金赎回款 -3,656,341.80 1,395,887.71 -2,260,454.09
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动（净值减少以“-”
号填列）
---
五、期末所有者权益（基
金净值）
347,901,841.69 -137,476,483.05 210,425,358.64
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：
______贺燕萍______
______贺燕萍______
____张皞骏____
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
西部利得中证 500 等权指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委
员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2014] 1414 号批复核准，由西部利得基金管理有限公
司依照《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《公开募集证券投资基金运作管理办法》 、 《西部利得
中证 500 等权重指数分级证券投资基金基金合同》和《西部利得中证 500 等权重指数分级证券投
资基金招募说明书》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包
括认购资金利息共募集人民币 202,971,734.99 元，业经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合
伙）普华永道中天验字(2015)第 320号验资报告予以验证。经向中国证监会备案， 《西部利得中证西部利得中证 500等权重指数分级证券投资基金 2018年半年度报告
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500 等权重指数分级证券投资基金基金合同》于 2015 年 4 月 15 日正式生效，基金合同生效日的
基金份额总额为 202,990,676.07 份基金份额，其中认购资金利息折合 18,941.08 份基金份额。本
基金的基金管理人为西部利得基金管理有限公司，基金托管人为兴业银行股份有限公司。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《公开募集证券投资基金运作管理办法》 、 《西部利
得中证 500 等权重指数分级证券投资基金基金合同》和《西部利得中证 500 等权重指数分级证券
投资基金招募说明书》的有关规定，本基金的投资范围是为具有良好流动性的金融工具，包括股
票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票） 、债券（不含中小企业私募债） 、
债券回购、资产支持证券、权证、央行票据、货币市场工具、银行存款以及法律法规或中国证监
会允许基金投资的其他金融工具（但需符合中国证监会的相关规定） 。其中，中证 500 等权重指数
成份股及其备选成份股的投资比例不低于基金资产净值的 90%且不低于非现金资产的 80%， 现金或
者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其它金融工具的投资比例符合法律法
规和监管机构的规定。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适
当程序后，可以将其纳入投资范围。业绩比较基准为：95%×中证 500等权重指数收益率＋5%×商
业银行人民币活期存款利率（税后） 。
本财务报表由本基金的基金管理人西部利得基金管理有限公司批准于2018年8月28日报出。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年2 月15日颁布的《企业会计准则－基本准则》和 38
项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下
合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL模板第 3 号<年度报告
和半年度报告>》 、中国证券投资基金业协会颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》 、 《纽银策
略优选股票型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注 6.4.4 所列示的中国证监会发布的有关
规定及允许的基金行业实务操作编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”)于2006年2月15日颁布的 《企
业会计准则-基本准则》和 38 项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准
则解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)的要求，真实、完整地反映了本基金的财
务状况、经营成果和基金净值变动情况。
此外本财务报表同时符合如财务报表附注 6.4.2 所列示的其他有关规定的要求。 西部利得中证 500等权重指数分级证券投资基金 2018年半年度报告
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6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
6.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
6.4.5.3 差错更正的说明
本基金在本报告期间无重大会计差错更正。
6.4.6 税项
(1)主要税项说明
根据财税[2004]78 号文 《关于证券投资基金税收政策的通知》 、 财税 [2012]85 号文 《财政部、
国家税务总局、证监会关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、财 税
[2015]101 号《财政部、国家税务总局、证监会关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有
关问题的通知》 、财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》 、上证
交字[2008]16 号《关于做好调整证券交易印花税税率相关工作的通知》及深圳证券交易所于 2008
年 9 月 18 日发布的《深圳证券交易所关于做好证券交易印花税征收方式调整工作的通知》 、财税
[2008]1 号文《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》 、财税[2016]36 号文
《财政部、国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》 、财税[2016]140 号文《关
于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》 、财税[2017]2 号文《关于资管产
品增值税政策有关问题的补充通知》 、财税[2017] 56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》
及其他相关税务法规和实务操作，本基金适用的主要税项列示如下：
(a)证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入暂免征收营业税和企业所得税。
西部利得中证 500等权重指数分级证券投资基金 2018年半年度报告
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(b)自 2016年 5 月1 日起，在全国范围内全面推开营业税改征增值税 (以下称营改增)试点，
建筑业、房地产业、金融业、生活服务业等全部营业税纳税人，纳入试点范围，由缴纳营业税改
为缴纳增值税。
2018年 1月1 日 (含)以后，资管产品管理人 (以下称管理人)运营基金过程中发生的增值税
应税行为，以管理人为增值税纳税人，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。对基
金在 2018 年1 月1 日以前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴
纳增值税的，已纳税额从管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券收入免征增值税。
(c)基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金对价，
暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。
(d)对基金取得的股票的股息、红利收入，由上市公司在向基金支付上述收入时代扣代缴 20%
的个人所得税。自 2013年 1 月1 日起，对所取得的股息红利收入根据持股期限差别化计算个人所
得税的应纳税所得额：持股期限在 1个月以内 (含 1 个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所
得额；持股期限在 1 个月以上至 1年 (含1 年)的，暂减按 50%计入应纳税所得额；持股期限超过
1 年的，股权登记日为自 2013 年1 月1日起至 2015年 9 月7 日期间的，暂减按 25%计入应纳税所
得额，股权登记日在 2015 年9 月8 日及以后的，暂免征收个人所得税。
(e)基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
(f)对投资者(包括个人和机构投资者)从基金分配中取得的收入，暂不征收企业所得税。
(g)对基金在2018年 1月1 日 (含)以后运营过程中缴纳的增值税， 按照证券投资基金管理人
所在地适用的城市维护建设税税率，计算缴纳城市维护建设税。
(h)对基金在 2018 年 1 月 1 日 (含) 以后运营过程中缴纳的增值税，分别按照证券投资基金西部利得中证 500等权重指数分级证券投资基金 2018年半年度报告
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管理人所在地适用的费率计算缴纳教育费附加、地方教育费附加。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2018年6月30日
活期存款 8,816,874.43
定期存款 -
其中：存款期限 1 个月以内 -
存款期限 1-3 个月 -
存款期限 3个月以上 -
其他存款 -
合计： 8,816,874.43
6.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2018年6月30日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 228,696,601.93 199,815,534.73 -28,881,067.20
贵金属投资-金交所
黄金合约
---
债券
交易所市场 2,999,000.00 3,000,300.00 1,300.00
银行间市场 - - -
合计 2,999,000.00 3,000,300.00 1,300.00
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 231,695,601.93 202,815,834.73 -28,879,767.20
6.4.7.3 衍生金融资产/负债
本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。 西部利得中证 500等权重指数分级证券投资基金 2018年半年度报告
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6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金于本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2018年6月30日
应收活期存款利息 4,692.24
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 139.80
应收债券利息 90,867.95
应收资产支持证券利息 -
应收买入返售证券利息 -
应收申购款利息 900.38
应收黄金合约拆借孳息 -
其他 39.40
合计 96,639.77
6.4.7.6 其他资产
本基金于本报告期末未均未持有其他资产。
6.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2018年6月30日
交易所市场应付交易费用 148,192.45
银行间市场应付交易费用 -
合计 148,192.45
6.4.7.8 其他负债
单位：人民币元 西部利得中证 500等权重指数分级证券投资基金 2018年半年度报告
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项目
本期末
2018年6月30日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 24.52
预提费用 84,300.75
应付指数使用费 50,000.00
合计 134,325.27
6.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
项目
本期
2018年1月1 日至2018年6 月30 日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 212,276,162.83 346,175,319.33
本期申购 33,376,709.59 44,698,194.94
本期赎回(以"-"号填列) -1,279,176.60 -2,035,388.45
- 基金拆分/份额折算前 --
基金拆分/份额折算变动份额 --
本期申购 --
本期赎回(以"-"号填列) --
本期末 244,373,695.82 388,838,125.82
注：申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。
6.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 -147,600,260.10 17,527,452.57 -130,072,807.53
本期利润 -3,713,317.74 -24,387,213.24 -28,100,530.98
本期基金份额交易
产生的变动数
-18,574,223.93 -769,133.67 -19,343,357.60
其中：基金申购款 -19,452,208.45 -690,308.14 -20,142,516.59
基金赎回款 877,984.52 -78,825.53 799,158.99
本期已分配利润 ---
本期末 -169,887,801.77 -7,628,894.34 -177,516,696.11
6.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目 本期 西部利得中证 500等权重指数分级证券投资基金 2018年半年度报告
第 27 页 共 74 页
2018年1月1 日至2018年6 月30 日
活期存款利息收入 50,758.07
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 2,855.48
其他 1,537.52
合计 55,151.07
6.4.7.12 股票投资收益
6.4.7.12.1 股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2018年1月1 日至2018年6 月30 日
卖出股票成交总额 200,631,230.75
减：卖出股票成本总额 204,136,815.83
买卖股票差价收入 -3,505,585.08
6.4.7.13 债券投资收益
6.4.7.13.1 债券投资收益项目构成
单位：人民币元
项目
本期
2018年1月1日至2018年6月30日
债券投资收益——买卖债券（、债转股及债
券到期兑付）差价收入
3,686.50
债券投资收益——赎回差价收入 -
债券投资收益——申购差价收入 -
合计 3,686.50
6.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2018年1月1日至2018年6月30日
卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成交
总额
6,352,113.60
减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付）
成本总额
6,144,313.50西部利得中证 500等权重指数分级证券投资基金 2018年半年度报告
第 28 页 共 74 页
减：应收利息总额 204,113.60
买卖债券差价收入 3,686.50
6.4.7.13.3 资产支持证券投资收益
本基金本报告期内未投资资产支持证券，资产支持证券投资收益为零。
6.4.7.14 贵金属投资收益
6.4.7.14.1 贵金属投资收益项目构成
本基金在本报告期内未持有贵金属。
6.4.7.14.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入
本基金在本报告期内未持有贵金属。
6.4.7.15 衍生工具收益
6.4.7.15.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入
本基金本报告期内未持有衍生工具。
6.4.7.15.2 衍生工具收益 ——其他投资收益
本基金本报告期内未持有衍生工具。
6.4.7.16 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2018年1月1 日至2018年6 月30 日
股票投资产生的股利收益 1,559,064.02
基金投资产生的股利收益 -
合计 1,559,064.02
6.4.7.17 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2018年1月1 日至2018年6 月30 日
1.交易性金融资产 -24,387,213.24
——股票投资 -24,397,248.74
——债券投资 10,035.50
——资产支持证券投资 -
——贵金属投资 -西部利得中证 500等权重指数分级证券投资基金 2018年半年度报告
第 29 页 共 74 页
——其他 -
2.衍生工具 -
——权证投资 -
3.其他 -
减: 应税金融商品公允价值变动产生的预估
增值税
-
合计 -24,387,213.24
6.4.7.18 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2018年1月1 日至2018年6 月30 日
基金赎回费收入 1,534.60
合计 1,534.60
注：1.本基金的赎回费率按持有期间递减，赎回费总额不低于 25%的部分归入基金资产。
2.本基金的转换费由申购补差费和转出基金的赎回费两部分构成，其中转出基金的赎回费不低于
25%的部分归入转出基金的基金资产。
6.4.7.19 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2018年1月1 日至2018年6 月30 日
交易所市场交易费用 498,119.29
银行间市场交易费用 -
合计 498,119.29
6.4.7.20 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2018年1月1 日至2018年6 月30 日
审计费用 24,795.19
信息披露费 29,752.78
上市费用 29,752.78
银行汇划费用 345.00
指数使用费 100,000.00
合计 184,645.75西部利得中证 500等权重指数分级证券投资基金 2018年半年度报告
第 30 页 共 74 页
6.4.7.21 分部报告
本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础
确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1) 该组
成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2) 本基金的基金管理人能够定期评价该组成部
分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况、
经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足
一定条件的，则合并为一个经营分部。本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部
信息。
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项
无。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期内，存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
西部利得基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
西部证券股份有限公司（简称“西部证
券”）
基金管理人的股东、基金代销机构
利得科技有限公司 基金管理人的股东、基金代销机构
兴业银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构
注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
西部利得中证 500等权重指数分级证券投资基金 2018年半年度报告
第 31 页 共 74 页
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2018年1月1 日至2018年6 月30 日
上年度可比期间
2017年1月1日至2017年6月30日
成交金额
占当期股票
成交总额的
比例
成交金额
占当期股票
成交总额的
比例
西部证券 22,702,821.73 5.38% 47,748,858.95 50.42%
6.4.10.1.2 债券交易
本基金本报告期间未通过关联方交易单元进行债券交易。
6.4.10.1.3 债券回购交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2018年1月1 日至2018年6 月30 日
上年度可比期间
2017年1月1日至2017年6月30日
回购成交金额
占当期债券
回购
成交总额的
比例
回购成交金额
占当期债券
回购
成交总额的
比例
西部证券 - - 4,500,000.00 10.23%
6.4.10.1.4 权证交易
本基金本报告期未通过关联方交易单元进行权证交易。
6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2018年1月1日至2018年6月30日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例
西部证券 12,061.18 4.64% 12,061.18 8.14%
关联方名称
上年度可比期间
2017年1月1日至2017年6月30日 西部利得中证 500等权重指数分级证券投资基金 2018年半年度报告
第 32 页 共 74 页
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例
西部证券 25,369.41 48.70% 23,385.49 52.36%
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2018年1月1 日至2018年6
月30日
上年度可比期间
2017年1月1 日至2017年6 月30
日
当期发生的基金应支付
的管理费
1,040,792.16 1,017,179.70
其中： 支付销售机构的客
户维护费
4,046.19 2,743.28
注：支付基金管理人西部利得基金管理有限公司的基金管理费按前一日基金资产净值 1%的年费率
计提，逐日累计至每月月底，按月支付。计算公式为：
日基金管理费=前一日基金资产净值×1%/当年天数
6.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2018年1月1 日至2018年6
月30日
上年度可比期间
2017年1月1 日至2017年6 月30
日
当期发生的基金应支付
的托管费
208,158.42 203,435.97
注：支付基金托管人兴业银行股份有限公司的基金托管费按前一日基金资产净值 0.2%的年费率计
提，逐日累计至每月月底，按月支付。计算公式为：
日基金托管费=前一日基金资产净值×0.2%/当年天数
6.4.10.2.3 销售服务费
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 西部利得中证 500等权重指数分级证券投资基金 2018年半年度报告
第 33 页 共 74 页
6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本基金本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。
6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本基金本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金的情况。
6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2018年1月1 日至2018年6 月30 日
上年度可比期间
2017年1月1 日至2017年6 月30 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
兴业银行股份有
限公司
8,816,874.43 50,758.07 10,874,594.19 105,544.19
注：1.本基金的银行存款由基金托管人兴业银行股份有限公司保管，按银行同业利率计息。
2.本基金通过“兴业银行基金托管结算资金专用存款账户”转存于中国证券登记结算有限责任公
司的结算备付金，于 2018 年6 月30日的相关余额为人民币 310,666.24 元。
6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销证券。
6.4.11 利润分配情况
本基金本报告期内未进行利润分配。
6.4.12 期末（2018年6月30日）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
6.4.12.1.1 受限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位：
股）
期末
成本总额
期末估值
总额
备注
603693
江苏
新能
2018年
6月25
日
2018
年7月
3日
新股流
通受限
9.00 9.00 5,384 48,456.00 48,456.00 -
603706 东方 2018 年 2018 新股流 13.09 13.09 1,765 23,103.85 23,103.85 -西部利得中证 500等权重指数分级证券投资基金 2018年半年度报告
第 34 页 共 74 页
环宇 6 月29
日
年7月
9日
通受限
603105
芯能
科技
2018年
6月29
日
2018
年7月
9日
新股流
通受限
4.83 4.83 3,410 16,470.30 16,470.30 -
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
股票代
码
股票
名称
停牌
日期
停
牌
原
因
期末
估值单
价
复牌
日期
复牌
开盘单价
数量（股）
期末
成本总额
期末估值总
额
备注
300324
旋极
信息
2018
年5
月30
日
重
大
事
项
9.49 - - 79,482 811,518.98 754,284.18 -
000825
太钢
不锈
2018
年4
月16
日
重
大
资
产
重
组
6.00 - - 98,300 524,840.96 589,800.00 -
600811
东方
集团
2018
年5
月30
日
重
要
事
项
未
公
告
4.30 - - 134,350 662,830.20 577,705.00 -
002699
美盛
文化
2018
年2
月5
日
重
大
事
项
18.76
2018
年7
月2
日
16.88 30,320 559,786.37 568,803.20 -
002477
雏鹰
农牧
2018
年6
月14
日
重
大
事
项
3.31 - - 171,600 616,390.00 567,996.00 -
600022
山东
钢铁
2018
年3
月27
日
重
大
资
产
重
2.02 - - 258,880 547,802.31 522,937.60 -西部利得中证 500等权重指数分级证券投资基金 2018年半年度报告
第 35 页 共 74 页
组
000426
兴业
矿业
2018
年6
月19
日
重
大
事
项
7.21 - - 70,800 627,783.66 510,468.00 -
002359
北讯
集团
2018
年5
月21
日
拟
披
露
重
大
事
项
19.58 - - 25,300 662,923.09 495,374.00 -
002051
中工
国际
2018
年6
月14
日
重
大
资
产
重
组
15.27 - - 30,648 552,001.47 467,994.96 -
002426
胜利
精密
2018
年6
月19
日
拟
披
露
重
大
事
项
3.60
2018
年7
月3
日
3.26 124,100 507,483.00 446,760.00 -
002005
德豪
润达
2018
年1
月2
日
重
大
事
项
4.36
2018
年7
月2
日
3.92 76,600 407,839.41 333,976.00 -
000669
金鸿
控股
2018
年6
月13
日
重
大
资
产
重
组
7.25
2018
年8
月6
日
6.53 43,377 399,192.99 314,483.25 -
600158
中体
产业
2018
年3
月27
日
拟
筹
划
重
大
资
产
重
组
11.64
2018
年7
月16
日
11.61 24,500 325,232.15 285,180.00 -西部利得中证 500等权重指数分级证券投资基金 2018年半年度报告
第 36 页 共 74 页
002431
棕榈
股份
2018
年6
月12
日
重
大
事
项
6.71 - - 42,250 372,761.23 283,497.50 -
600086
东方
金钰
2018
年1
月19
日
拟
筹
划
重
大
资
产
重
组
10.04 - - 26,400 263,940.25 265,056.00 -
300146
汤臣
倍健
2018
年1
月31
日
重
大
事
项
16.60
2018
年7
月31
日
16.50 15,600 187,438.36 258,960.00 -
600750
江中
药业
2018
年5
月2
日
重
要
事
项
未
公
告
17.57
2018
年8
月1
日
16.12 13,720 261,208.25 241,060.40 -
600687
刚泰
控股
2018
年6
月11
日
重
要
事
项
未
公
告
9.09 - - 25,143 268,406.26 228,549.87 -
002011
盾安
环境
2018
年5
月2
日
拟
披
露
重
大
事
项
6.40 - - 34,700 261,258.82 222,080.00 -
600848
上海
临港
2018
年6
月15
日
重
要
事
项
未
公
21.67 - - 9,400 204,908.31 203,698.00 -西部利得中证 500等权重指数分级证券投资基金 2018年半年度报告
第 37 页 共 74 页
告
000939
凯迪
生态
2017
年11
月16
日
重
大
事
项
4.99
2018
年7
月2
日
4.74 40,500 171,623.71 202,095.00 -
600751
海航
科技
2018
年1
月12
日
重
要
事
项
未
公
告
6.49 - - 30,200 224,001.74 195,998.00 -
600122
宏图
高科
2018
年6
月19
日
拟
筹
划
重
大
资
产
重
组
7.40 - - 26,400 306,469.08 195,360.00 -
000566
海南
海药
2017
年11
月22
日
重
大
事
项
12.89
2018
年7
月9
日
11.60 14,500 162,998.63 186,905.00 -
002573
清新
环境
2018
年6
月19
日
拟
披
露
重
大
事
项
11.55 - - 13,600 208,000.55 157,080.00 -
000587
金洲
慈航
2018
年6
月15
日
重
大
事
项
4.96
2018
年7
月2
日
4.46 28,700 203,398.45 142,352.00 -
002147
新光
圆成
2018
年1
月18
日
拟
披
露
重
大
事
项
14.76 - - 8,871 110,614.68 130,935.96 -
002512 达华 2018 拟 9.70 - - 11,900 148,527.48 115,430.00 -西部利得中证 500等权重指数分级证券投资基金 2018年半年度报告
第 38 页 共 74 页
智能 年 6
月19
日
披
露
重
大
事
项
002408
齐翔
腾达
2018
年6
月19
日
重
大
资
产
重
组
12.28 - - 8,663 99,370.78 106,381.64 -
600759
洲际
油气
2018
年3
月27
日
重
大
资
产
重
组
3.94 - - 24,640 135,172.65 97,081.60 -
002665
首航
节能
2018
年5
月29
日
重
大
事
项
5.80 - - 16,090 123,218.62 93,322.00 -
300266
兴源
环境
2018
年2
月5
日
拟
披
露
重
大
事
项
19.99
2018
年7
月2
日
17.99 4,400 116,815.27 87,956.00 -
000693
*ST
华泽
2018
年5
月2
日
暂
停
上
市
3.31 - - 1,000 18,518.72 3,310.00 -
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
本基金本报告期末未持有银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
本基金本报告期末未持有交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。
西部利得中证 500等权重指数分级证券投资基金 2018年半年度报告
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6.4.13 金融工具风险及管理
本基金是一只股票型指数基金分级证券投资基金，采用指数化投资策略，通过严格的投资纪
律约束和数量化的风险管理手段，追求对中证 500 等权指数的有效跟踪。本基金预期风险大于货
币市场基金、债券型基金、混合型基金。从本基金分离的两类基金份额来看，西部利得中证 500
等权 A 具有低风险、收益相对稳定的特征；西部利得中证 500 等权 B 具有高风险、高预期收益的
特征。
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金是一只股票型指数分级证券投资基金，采用指数化投资策略，通过严格的投资纪律约
束和数量化的风险管理手段，追求对中证 500 等权重指数的有效跟踪。本基金预期风险大于货币
市场基金、债券型基金、混合型基金。从本基金所分离的两类基金份额看，西部利得中证 500 等
权重 A 份额具有低风险、收益相对稳定的特征；西部利得中证 500 等权重 B 份额具有高风险、高
预期收益的特征。
本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以风险管理委员会为核心，由督
察长、风险管理委员会、风险管理部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。本基金的基金管
理人在董事会下设立合规审核委员会，负责对公司经营的合法合规性进行监督检查，对经营活动
进行审计；在管理层层面设立风险管理委员会，讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制
措施；在业务操作层面，由风险管理部负责协调并与各部门合作完成运作风险管理，由投资风险
管理人员负责投资风险管理与绩效评估。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去
估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风
险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工
具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，
及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人
出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款
存放在本基金的托管行兴业银行，与该银行存款相关的信用风险较低。本基金在交易所进行的交
易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很西部利得中证 500等权重指数分级证券投资基金 2018年半年度报告
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小。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发
行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。于 2018 年 6 月 30 日，本基金未持有信用
类债券。
6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
短期信用评级
本期末
2018年6月30日
上年度末
2017年12月31日
A-1 --
A-1 以下 --
未评级 3,000,300.00 8,133,378.00
合计 3,000,300.00 8,133,378.00
于 2018 年6月 30 日，本基金未持有交易性债券投资。
6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资
6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资
6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资
于 2018 年6月 30 日，本基金未持有交易性债券投资。
6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资
6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性
风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种
所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合
理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严西部利得中证 500等权重指数分级证券投资基金 2018年半年度报告
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密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理
人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购
赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性
比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变
现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本
基金投资于一家公司发行的股票市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的基金管
理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金所持证券均在
证券交易所上市， 因此除附注 7.4.12中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况
外，其余均能以合理价格适时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应
对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
本基金管理人通过监测组合久期、Beta 值等指标来衡量市场风险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感
性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面
临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的
久期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现
金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、存出
保证金和结算备付金等。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2018年6月30日
1 年以内 1-5年 5 年以上 不计息 合计 西部利得中证 500等权重指数分级证券投资基金 2018年半年度报告
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资产
银行存款
8,816,874.43 - - - 8,816,874.43
结算备付金
310,666.24 - - - 310,666.24
存出保证金
87,524.70 - - - 87,524.70
交易性金融资产
3,000,300.00 - -199,815,534.73202,815,834.73
应收证券清算款
- - - 381,937.43 381,937.43
应收利息
- - - 96,639.77 96,639.77
应收申购款
- - - 5,136.95 5,136.95
资产总计 12,215,365.37 - -200,299,248.88212,514,614.25
负债
应付证券清算款 - - - 705,026.96 705,026.96
应付赎回款 - - - 6,508.18 6,508.18
应付管理人报酬 - - - 165,943.06 165,943.06
应付托管费 - - - 33,188.62 33,188.62
应付交易费用 - - - 148,192.45 148,192.45
其他负债 - - - 134,325.27 134,325.27
负债总计 - - - 1,193,184.54 1,193,184.54
利率敏感度缺口 12,215,365.37 - -199,106,064.34211,321,429.71
上年度末
2017年12月31日
1 年以内 1-5年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 3,014,181.01 - - - 3,014,181.01
结算备付金 236,358.97 - - - 236,358.97
存出保证金 54,283.62 - - - 54,283.62
交易性金融资产 8,133,378.00 - -204,732,461.86212,865,839.86
应收证券清算款 - - - 267,330.29 267,330.29
应收利息 - - - 165,241.36 165,241.36
应收申购款 - - - 21,744.49 21,744.49
其他资产 -----
资产总计 11,438,201.60 - -205,186,778.00216,624,979.60
负债
应付赎回款 - - - 306.63 306.63
应付管理人报酬 - - - 182,835.95 182,835.95
应付托管费 - - - 36,567.20 36,567.20
应付交易费用 - - - 142,756.86 142,756.86
其他负债 - - - 160,001.16 160,001.16
负债总计 - - - 522,467.80 522,467.80
利率敏感度缺口 11,438,201.60 - -204,664,310.20216,102,511.80
注：表中所示为本基金资产及交易形成负债的公允价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到
期日孰早者予以分类。 西部利得中证 500等权重指数分级证券投资基金 2018年半年度报告
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6.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基
金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以
外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场
交易的的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项
的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用完全复制法构建股票投资组合，
根据中证 500 等权重指数的调整规则和备选股票的预期，对股票投资组合及时进行调整。债券投
资方面，本基金在满足安全性与流动性的前提下，通过对国内外宏观经济形势的把握和系统分析
国内财政政策与货币政策等因素变化对债券市场的影响，审慎研判债券市场风险收益特征的变化
趋势，采取“自上而下”的策略选择个券，构造组合。此外，本基金的基金管理人还定期结合宏
观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来应对可能发生的市场价格
风险。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。基金的投资组合比例为：投资于中证 500
等权重指数成分股及备选成分股的资产不低于资金资产净值的 90%且不低于非现金资产的 80%， 现
金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%；本基金在任何交易日买入权证的
总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的 0.5%；本基金持有的全部权证，其市值不得超过基
金资产净值的 3%。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运
用多种定量方法对基金进行风险度量，包括 VaR(Value ar Risk)指标等来测试本基金面临的潜在
价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2018年6月30日
上年度末
2017年12月31日
公允价值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价值
占基金资
产净值比
例（%）
交易性金融资产-股票投资 199,815,534.73 94.56 204,732,461.86 94.74西部利得中证 500等权重指数分级证券投资基金 2018年半年度报告
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交易性金融资产－基金投资 - - - -
交易性金融资产－债券投资 3,000,300.00 1.42 8,133,378.00 3.76
交易性金融资产－贵金属投
资
-- --
衍生金融资产－权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计 202,815,834.73 95.98 212,865,839.86 98.50
注：本基金投资于标的指数成分股及备选成分股的比例不低于基金资产净值的 90%且不低于非现
金资产的 80%。
6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末（ 2018年 6 月
30 日 ）
上年度末（ 2017 年12 月
31 日 ）
业绩比较基准上升 5% 9,317,050.17 9,424,000.00
业绩比较基准下降 5% -9,317,050.17 -9,424,000.00
6.4.13.4.4 采用风险价值法管理风险
6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1)公允价值
(a)金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最
低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
(b)持续的以公允价值计量的金融工具
(i)各层次金融工具公允价值
于 2018 年 6 月 30 日，本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层次的余额为
189962663.57 元，第二层次余额为 12853171.16 元，无属于第三层次的余额（2017 年 12 月 31西部利得中证 500等权重指数分级证券投资基金 2018年半年度报告
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日，属于第一层次的余额为 192602651.85 元，属于第二层次的余额为 20263188.01 元，无属于第
三层次的余额)。
(ii)公允价值所属层次间的重大变动
对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易
不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期
间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输
入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。
(iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额
无。
(c)非持续的以公允价值计量的金融工具
于 2018 年 6 月 30 日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产（2017 年 12 月 31
日：同） 。
(d)不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允
价值相差很小。
(2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 西部利得中证 500等权重指数分级证券投资基金 2018年半年度报告
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§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的
比例（%）
1 权益投资 199,815,534.73 94.02
其中：股票 199,815,534.73 94.02
2
基金投资 - -
3 固定收益投资 3,000,300.00 1.41
其中：债券 3,000,300.00 1.41
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
7 银行存款和结算备付金合计 9,127,540.67 4.30
8 其他各项资产 571,238.85 0.27
9 合计 212,514,614.25 100.00
7.2 期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 2,712,340.00 1.28
B 采矿业 8,860,177.34 4.19
C 制造业 110,474,451.26 52.28
D
电力、热力、燃气及水生产和
供应业
7,303,266.18 3.46
E 建筑业 3,856,843.44 1.83
F 批发和零售业 11,732,899.48 5.55
G 交通运输、仓储和邮政业 7,083,553.60 3.35
H 住宿和餐饮业 702,614.00 0.33
I
信息传输、软件和信息技术服
务业
15,855,506.98 7.50西部利得中证 500等权重指数分级证券投资基金 2018年半年度报告
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J 金融业 5,084,004.70 2.41
K 房地产业 10,966,796.26 5.19
L 租赁和商务服务业 4,789,555.41 2.27
M 科学研究和技术服务业 595,134.00 0.28
N 水利、环境和公共设施管理业 1,357,560.70 0.64
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 124,096.00 0.06
Q 卫生和社会工作 116,341.20 0.06
R 文化、体育和娱乐业 6,161,478.20 2.92
S 综合 840,811.00 0.40
合计 198,617,429.75 93.99
7.2.2 期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 3,310.00 0.00
C 制造业 525,430.74 0.25
D
电力、热力、燃气及水生产
和供应业
588,138.10 0.28
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术
服务业
--
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N
水利、环境和公共设施管理
业
81,226.14 0.04
O
居民服务、修理和其他服务
业
--
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 1,198,104.98 0.57
西部利得中证 500等权重指数分级证券投资基金 2018年半年度报告
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7.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通股票投资。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
7.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净
值比例（%）
1 000528 柳
工 78,900 845,019.00 0.40
2 600062 华润双鹤 33,420 820,461.00 0.39
3 600572 康恩贝 113,700 815,229.00 0.39
4 600380 健康元 68,500 812,410.00 0.38
5 000418 小天鹅Ａ 11,670 809,314.50 0.38
6 600348 阳泉煤业 112,500 804,375.00 0.38
7 601717 郑煤机 138,000 801,780.00 0.38
8 002176 江特电机 82,202 799,003.44 0.38
9 600580 卧龙电气 101,200 771,144.00 0.36
10 002709 天赐材料 20,000 770,800.00 0.36
11 601168 西部矿业 122,300 768,044.00 0.36
12 000636 风华高科 48,100 763,828.00 0.36
13 600426 华鲁恒升 42,886 754,364.74 0.36
14 300324 旋极信息 79,482 754,284.18 0.36
15 002019 亿帆医药 42,700 753,655.00 0.36
16 603369 今世缘 33,000 753,390.00 0.36
17 601678 滨化股份 121,478 750,734.04 0.36
18 600673 东阳光科 72,400 747,892.00 0.35
19 600056 中国医药 40,800 745,416.00 0.35
20 000999 华润三九 26,700 743,061.00 0.35
21 002317 众生药业 70,200 742,014.00 0.35
22 600869 智慧能源 157,200 741,984.00 0.35
23 002118 紫鑫药业 103,700 741,455.00 0.35
24 600216 浙江医药 57,900 739,383.00 0.35
25 600872 中炬高新 26,200 733,600.00 0.35
26 603025 大豪科技 37,733 729,756.22 0.35
27 600143 金发科技 139,700 729,234.00 0.35
28 300026 红日药业 198,800 725,620.00 0.34西部利得中证 500等权重指数分级证券投资基金 2018年半年度报告
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29 000553 沙隆达Ａ 45,800 724,098.00 0.34
30 600060 海信电器 54,000 723,060.00 0.34
31 000758 中色股份 159,500 717,750.00 0.34
32 000703 恒逸石化 48,220 717,513.60 0.34
33 600835 上海机电 38,000 716,680.00 0.34
34 000848 承德露露 67,675 716,678.25 0.34
35 002340 格林美 118,432 716,513.60 0.34
36 600256 广汇能源 174,550 713,909.50 0.34
37 600161 天坛生物 36,854 713,124.90 0.34
38 000975 银泰资源 70,316 713,004.24 0.34
39 002128 露天煤业 78,600 712,116.00 0.34
40 600160 巨化股份 97,110 710,845.20 0.34
41 000596 古井贡酒 8,000 710,240.00 0.34
42 600618 氯碱化工 83,449 710,150.99 0.34
43 000552 靖远煤电 216,100 706,647.00 0.33
44 000878 云南铜业 73,900 705,006.00 0.33
45 300039 上海凯宝 121,140 702,612.00 0.33
46 002444 巨星科技 63,800 702,438.00 0.33
47 601179 中国西电 204,600 699,732.00 0.33
48 000028 国药一致 14,000 698,600.00 0.33
49 000830 鲁西化工 40,900 698,572.00 0.33
50 002221 东华能源 71,490 698,457.30 0.33
51 600563 法拉电子 14,000 692,860.00 0.33
52 300088 长信科技 119,339 692,166.20 0.33
53 000078 海王生物 143,550 690,475.50 0.33
54 002233 塔牌集团 60,200 688,688.00 0.33
55 600557 康缘药业 55,680 687,648.00 0.33
56 002078 太阳纸业 70,900 687,021.00 0.33
57 002603 以岭药业 49,100 686,418.00 0.32
58 002384 东山精密 28,600 686,400.00 0.32
59 300376 易事特 127,500 684,675.00 0.32
60 000937 冀中能源 165,800 681,438.00 0.32
61 600875 东方电气 91,500 678,015.00 0.32
62 600511 国药股份 25,100 676,445.00 0.32
63 601311 骆驼股份 58,900 675,583.00 0.32
64 002815 崇达技术 41,800 672,980.00 0.32
65 601233 桐昆股份 39,060 672,613.20 0.32
66 002463 沪电股份 179,100 669,834.00 0.32
67 000039 中集集团 50,400 669,312.00 0.32西部利得中证 500等权重指数分级证券投资基金 2018年半年度报告
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68 300058 蓝色光标 117,200 668,040.00 0.32
69 002064 华峰氨纶 160,900 664,517.00 0.31
70 601001 大同煤业 133,900 664,144.00 0.31
71 002440 闰土股份 56,800 663,992.00 0.31
72 600582 天地科技 180,100 660,967.00 0.31
73 300308 中际旭创 11,000 660,440.00 0.31
74 600743 华远地产 256,000 657,920.00 0.31
75 600126 杭钢股份 110,200 657,894.00 0.31
76 600664 哈药股份 165,070 655,327.90 0.31
77 002056 横店东磁 93,000 651,930.00 0.31
78 002332 仙琚制药 74,300 650,125.00 0.31
79 603568 伟明环保 25,550 646,415.00 0.31
80 600006 东风汽车 158,000 646,220.00 0.31
81 600195 中牧股份 33,128 644,339.60 0.30
82 000513 丽珠集团 14,615 642,329.25 0.30
83 600808 马钢股份 178,900 642,251.00 0.30
84 000581 威孚高科 28,800 636,768.00 0.30
85 600499 科达洁能 92,800 636,608.00 0.30
86 300274 阳光电源 70,760 634,717.20 0.30
87 600545 卓郎智能 79,800 633,612.00 0.30
88 600757 长江传媒 111,300 633,297.00 0.30
89 300113 顺网科技 36,300 631,983.00 0.30
90 002600 领益智造 121,700 631,623.00 0.30
91 300383 光环新网 46,900 628,929.00 0.30
92 600859 王府井 29,533 628,166.91 0.30
93 600167 联美控股 62,700 627,000.00 0.30
94 300287 飞利信 87,200 626,968.00 0.30
95 002191 劲嘉股份 83,700 625,239.00 0.30
96 600823 世茂股份 148,761 621,820.98 0.29
97 002093 国脉科技 80,400 619,884.00 0.29
98 000543 皖能电力 140,510 619,649.10 0.29
99 002242 九阳股份 35,000 619,150.00 0.29
100 600970 中材国际 92,550 618,234.00 0.29
101 600694 大商股份 18,905 614,601.55 0.29
102 600908 无锡银行 103,875 611,823.75 0.29
103 600729 重庆百货 18,400 606,280.00 0.29
104 000997 新 大 陆 38,480 606,060.00 0.29
105 002701 奥瑞金 110,920 605,623.20 0.29
106 300182 捷成股份 79,700 604,126.00 0.29西部利得中证 500等权重指数分级证券投资基金 2018年半年度报告
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107 601020 华钰矿业 43,600 601,244.00 0.28
108 002280 联络互动 105,000 600,600.00 0.28
109 002344 海宁皮城 123,400 599,724.00 0.28
110 002373 千方科技 45,900 598,995.00 0.28
111 601689 拓普集团 30,800 598,752.00 0.28
112 600755 厦门国贸 82,100 598,509.00 0.28
113 600578 京能电力 191,576 597,717.12 0.28
114 601801 皖新传媒 78,300 595,863.00 0.28
115 600801 华新水泥 39,600 595,188.00 0.28
116 600645 中源协和 30,900 595,134.00 0.28
117 002491 通鼎互联 53,700 594,459.00 0.28
118 002745 木林森 33,400 594,186.00 0.28
119 601928 凤凰传媒 97,700 594,016.00 0.28
120 600017 日照港 185,000 593,850.00 0.28
121 000049 德赛电池 21,000 592,620.00 0.28
122 600737 中粮糖业 78,500 591,890.00 0.28
123 000825 太钢不锈 98,300 589,800.00 0.28
124 002299 圣农发展 37,940 587,690.60 0.28
125 000667 美好置业 275,200 586,176.00 0.28
126 000090 天健集团 94,248 584,337.60 0.28
127 600098 广州发展 90,200 581,790.00 0.28
128 600282 南钢股份 131,600 581,672.00 0.28
129 603806 福斯特 26,260 577,982.60 0.27
130 002358 森源电气 38,400 577,920.00 0.27
131 600811 东方集团 134,350 577,705.00 0.27
132 600565 迪马股份 194,800 574,660.00 0.27
133 000541 佛山照明 95,864 574,225.36 0.27
134 600039 四川路桥 173,800 570,064.00 0.27
135 002699 美盛文化 30,320 568,803.20 0.27
136 002477 雏鹰农牧 171,600 567,996.00 0.27
137 002400 省广集团 175,467 566,758.41 0.27
138 603816 顾家家居 7,700 566,027.00 0.27
139 002642 荣之联 61,400 564,266.00 0.27
140 600655 豫园股份 59,600 563,220.00 0.27
141 601811 新华文轩 57,500 558,900.00 0.26
142 601016 节能风电 194,500 558,215.00 0.26
143 000062 深圳华强 28,400 556,640.00 0.26
144 000887 中鼎股份 38,600 556,226.00 0.26
145 601019 山东出版 69,000 552,690.00 0.26西部利得中证 500等权重指数分级证券投资基金 2018年半年度报告
第 52 页 共 74 页
146 600863 内蒙华电 241,300 547,751.00 0.26
147 600277 亿利洁能 103,900 544,436.00 0.26
148 002583 海能达 65,200 544,420.00 0.26
149 600884 杉杉股份 24,600 543,660.00 0.26
150 000926 福星股份 75,476 542,672.44 0.26
151 600108 亚盛集团 186,600 539,274.00 0.26
152 600478 科力远 105,500 538,050.00 0.25
153 002174 游族网络 27,000 537,300.00 0.25
154 000066 中国长城 75,500 536,805.00 0.25
155 600600 青岛啤酒 12,200 534,726.00 0.25
156 600528 中铁工业 52,200 533,484.00 0.25
157 600155 宝硕股份 73,900 531,341.00 0.25
158 600623 华谊集团 53,200 530,936.00 0.25
159 000563 陕国投Ａ 156,100 530,740.00 0.25
160 600270 外运发展 25,260 529,449.60 0.25
161 000980 众泰汽车 74,000 526,140.00 0.25
162 600395 盘江股份 86,600 525,662.00 0.25
163 600022 山东钢铁 258,880 522,937.60 0.25
164 603169 兰石重装 103,000 516,030.00 0.24
165 002640 跨境通 34,300 515,186.00 0.24
166 600037 歌华有线 49,900 514,968.00 0.24
167 002277 友阿股份 111,600 514,476.00 0.24
168 600978 宜华生活 75,300 514,299.00 0.24
169 600094 大名城 88,700 510,912.00 0.24
170 000426 兴业矿业 70,800 510,468.00 0.24
171 603228 景旺电子 10,200 504,288.00 0.24
172 601777 力帆股份 96,100 502,603.00 0.24
173 600317 营口港 222,100 501,946.00 0.24
174 600642 申能股份 99,900 501,498.00 0.24
175 000960 锡业股份 41,600 499,616.00 0.24
176 002359 北讯集团 25,300 495,374.00 0.23
177 600657 信达地产 116,400 494,700.00 0.23
178 000021 深科技 72,400 493,768.00 0.23
179 603328 依顿电子 45,500 493,675.00 0.23
180 002588 史丹利 95,300 493,654.00 0.23
181 002517 恺英网络 68,450 492,155.50 0.23
182 002180 纳思达 17,800 488,788.00 0.23
183 600525 长园集团 45,740 483,471.80 0.23
184 000686 东北证券 75,400 483,314.00 0.23西部利得中证 500等权重指数分级证券投资基金 2018年半年度报告
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185 000718 苏宁环球 131,400 482,238.00 0.23
186 600064 南京高科 65,080 477,687.20 0.23
187 603877 太平鸟 14,300 476,619.00 0.23
188 000488 晨鸣纸业 36,500 471,580.00 0.22
189 002127 南极电商 50,100 470,439.00 0.22
190 002635 安洁科技 27,350 470,420.00 0.22
191 600967 内蒙一机 36,900 470,106.00 0.22
192 002051 中工国际 30,648 467,994.96 0.22
193 601127 小康股份 27,000 466,830.00 0.22
194 603198 迎驾贡酒 25,200 462,924.00 0.22
195 601128 常熟银行 80,500 460,460.00 0.22
196 000685 中山公用 57,560 458,753.20 0.22
197 002707 众信旅游 47,500 456,000.00 0.22
198 002503 搜于特 129,560 453,460.00 0.21
199 601000 唐山港 191,360 449,696.00 0.21
200 000519 中兵红箭 57,755 448,756.35 0.21
201 600754 锦江股份 12,100 447,216.00 0.21
202 000727 华东科技 237,700 446,876.00 0.21
203 002426 胜利精密 124,100 446,760.00 0.21
204 600266 北京城建 47,400 445,560.00 0.21
205 000598 兴蓉环境 109,200 443,352.00 0.21
206 002841 视源股份 8,300 443,303.00 0.21
207 300418 昆仑万维 23,400 441,792.00 0.21
208 603659 璞泰来 6,900 440,841.00 0.21
209 002244 滨江集团 84,700 440,440.00 0.21
210 000501 鄂武商Ａ 35,830 440,350.70 0.21
211 002129 中环股份 56,100 439,263.00 0.21
212 002152 广电运通 74,400 437,472.00 0.21
213 600748 上实发展 86,470 435,808.80 0.21
214 000089 深圳机场 56,800 434,520.00 0.21
215 600760 中航沈飞 12,000 432,480.00 0.20
216 002013 中航机电 57,068 432,004.76 0.20
217 000738 航发控制 32,400 431,892.00 0.20
218 002544 杰赛科技 31,500 431,235.00 0.20
219 600575 皖江物流 116,200 431,102.00 0.20
220 300315 掌趣科技 101,400 423,852.00 0.20
221 000681 视觉中国 14,700 421,890.00 0.20
222 600201 生物股份 24,622 420,789.98 0.20
223 600879 航天电子 59,800 420,394.00 0.20西部利得中证 500等权重指数分级证券投资基金 2018年半年度报告
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224 000778 新兴铸管 97,600 417,728.00 0.20
225 600183 生益科技 45,575 417,467.00 0.20
226 600169 太原重工 177,100 414,414.00 0.20
227 600996 贵广网络 55,800 414,036.00 0.20
228 002251 步 步 高 36,344 413,594.72 0.20
229 002249 大洋电机 95,900 413,329.00 0.20
230 600179 安通控股 40,640 411,683.20 0.19
231 600291 西水股份 30,800 411,488.00 0.19
232 601098 中南传媒 32,500 410,800.00 0.19
233 002195 二三四五 95,810 410,066.80 0.19
234 603766 隆鑫通用 75,450 409,693.50 0.19
235 603888 新华网 24,250 408,855.00 0.19
236 002110 三钢闽光 25,400 407,162.00 0.19
237 002354 天神娱乐 43,900 406,514.00 0.19
238 603899 晨光文具 12,800 405,632.00 0.19
239 002414 高德红外 30,110 404,678.40 0.19
240 600298 安琪酵母 11,300 403,184.00 0.19
241 600316 洪都航空 43,070 401,412.40 0.19
242 002563 森马服饰 28,000 400,400.00 0.19
243 603885 吉祥航空 25,800 397,578.00 0.19
244 300159 新研股份 56,100 397,188.00 0.19
245 603056 德邦股份 14,500 397,155.00 0.19
246 002183 怡 亚 通 59,600 396,340.00 0.19
247 600120 浙江东方 29,250 396,337.50 0.19
248 002818 富森美 14,900 393,062.00 0.19
249 600004 白云机场 30,000 392,700.00 0.19
250 600640 号百控股 38,460 391,138.20 0.19
251 002375 亚厦股份 72,800 388,752.00 0.18
252 600717 天津港 51,400 387,042.00 0.18
253 600388 龙净环保 30,200 385,956.00 0.18
254 600410 华胜天成 44,060 385,525.00 0.18
255 600466 蓝光发展 61,880 383,656.00 0.18
256 600350 山东高速 94,400 382,320.00 0.18
257 000712 锦龙股份 38,299 382,224.02 0.18
258 002416 爱施德 64,980 381,432.60 0.18
259 600936 广西广电 80,100 381,276.00 0.18
260 600073 上海梅林 57,300 380,472.00 0.18
261 600503 华丽家族 96,600 377,706.00 0.18
262 600611 大众交通 94,600 376,508.00 0.18西部利得中证 500等权重指数分级证券投资基金 2018年半年度报告
第 55 页 共 74 页
263 603569 长久物流 26,360 376,420.80 0.18
264 000877 天山股份 55,400 373,950.00 0.18
265 603515 欧普照明 8,000 373,920.00 0.18
266 000690 宝新能源 53,600 373,056.00 0.18
267 600862 中航高科 60,400 371,460.00 0.18
268 002308 威创股份 44,600 370,180.00 0.18
269 000979 中弘股份 366,448 370,112.48 0.18
270 000009 中国宝安 75,500 369,950.00 0.18
271 300253 卫宁健康 29,710 368,106.90 0.17
272 002482 广田集团 61,650 368,050.50 0.17
273 001696 宗申动力 74,500 365,050.00 0.17
274 002410 广联达 13,100 363,263.00 0.17
275 000988 华工科技 25,000 361,250.00 0.17
276 002131 利欧股份 171,421 359,984.10 0.17
277 600594 益佰制药 40,100 359,296.00 0.17
278 600598 北大荒 39,200 359,072.00 0.17
279 600329 中新药业 18,800 357,200.00 0.17
280 000860 顺鑫农业 9,500 356,250.00 0.17
281 000750 国海证券 99,000 353,430.00 0.17
282 002657 中科金财 22,300 353,232.00 0.17
283 000156 华数传媒 36,600 352,824.00 0.17
284 000027 深圳能源 71,304 352,241.76 0.17
285 300134 大富科技 39,300 351,342.00 0.17
286 002807 江阴银行 62,400 350,688.00 0.17
287 600184 光电股份 28,300 350,637.00 0.17
288 000547 航天发展 44,600 348,326.00 0.16
289 002190 成飞集成 20,300 346,927.00 0.16
290 600292 远达环保 58,910 345,801.70 0.16
291 600409 三友化工 40,000 344,400.00 0.16
292 600839 四川长虹 120,200 343,772.00 0.16
293 000987 越秀金控 43,601 342,703.86 0.16
294 600428 中远海特 95,900 340,445.00 0.16
295 600633 浙数文化 40,600 338,604.00 0.16
296 000732 泰禾集团 17,400 338,430.00 0.16
297 002916 深南电路 5,300 336,603.00 0.16
298 600435 北方导航 41,200 336,192.00 0.16
299 600325 华发股份 43,280 334,554.40 0.16
300 603444 吉比特 2,600 332,254.00 0.16
301 002273 水晶光电 25,710 330,887.70 0.16西部利得中证 500等权重指数分级证券投资基金 2018年半年度报告
第 56 页 共 74 页
302 600418 江淮汽车 50,800 330,708.00 0.16
303 002439 启明星辰 15,500 328,910.00 0.16
304 600021 上海电力 48,400 326,216.00 0.15
305 000012 南
玻Ａ 65,573 324,586.35 0.15
306 000031 中粮地产 55,900 323,102.00 0.15
307 002672 东江环保 24,600 322,014.00 0.15
308 600639 浦东金桥 25,400 316,992.00 0.15
309 000400 许继电气 40,300 314,743.00 0.15
310 600787 中储股份 40,500 313,470.00 0.15
311 000729 燕京啤酒 46,100 310,253.00 0.15
312 600312 平高电气 54,600 307,944.00 0.15
313 600240 华业资本 41,900 307,127.00 0.15
314 600458 时代新材 41,700 306,912.00 0.15
315 002268 卫 士 通 13,900 303,437.00 0.14
316 600718 东软集团 22,900 299,074.00 0.14
317 600773 西藏城投 43,200 298,944.00 0.14
318 000600 建投能源 52,500 292,425.00 0.14
319 300166 东方国信 19,600 288,708.00 0.14
320 600158 中体产业 24,500 285,180.00 0.13
321 603019 中科曙光 6,200 284,394.00 0.13
322 002431 棕榈股份 42,250 283,497.50 0.13
323 600138 中青旅 14,100 281,013.00 0.13
324 002434 万里扬 32,000 280,960.00 0.13
325 300133 华策影视 26,300 280,095.00 0.13
326 600058 五矿发展 33,400 277,554.00 0.13
327 600643 爱建集团 29,420 276,548.00 0.13
328 600648 外高桥 15,000 274,200.00 0.13
329 002281 光迅科技 12,921 273,925.20 0.13
330 600917 重庆燃气 40,000 272,400.00 0.13
331 000536 华映科技 98,700 271,425.00 0.13
332 000766 通化金马 22,800 270,864.00 0.13
333 601880 大连港 138,420 268,534.80 0.13
334 000761 本钢板材 66,100 267,044.00 0.13
335 600086 东方金钰 26,400 265,056.00 0.13
336 002223 鱼跃医疗 13,455 262,237.95 0.12
337 600827 百联股份 25,600 261,120.00 0.12
338 600171 上海贝岭 22,500 260,550.00 0.12
339 002261 拓维信息 56,400 259,440.00 0.12
340 300146 汤臣倍健 15,600 258,960.00 0.12西部利得中证 500等权重指数分级证券投资基金 2018年半年度报告
第 57 页 共 74 页
341 000656 金科股份 53,700 257,760.00 0.12
342 600258 首旅酒店 9,400 255,398.00 0.12
343 002179 中航光电 6,508 253,812.00 0.12
344 000006 深振业Ａ 43,300 253,738.00 0.12
345 600260 凯乐科技 9,400 252,296.00 0.12
346 000592 平潭发展 88,400 251,056.00 0.12
347 300291 华录百纳 35,400 249,570.00 0.12
348 600517 置信电气 66,900 247,530.00 0.12
349 000977 浪潮信息 10,200 243,270.00 0.12
350 002368 太极股份 8,350 242,734.50 0.11
351 000661 长春高新 1,060 241,362.00 0.11
352 600750 江中药业 13,720 241,060.40 0.11
353 000969 安泰科技 38,300 239,375.00 0.11
354 002390 信邦制药 31,900 233,508.00 0.11
355 300043 星辉娱乐 58,300 233,200.00 0.11
356 002048 宁波华翔 18,700 230,571.00 0.11
357 002479 富春环保 40,600 229,390.00 0.11
358 600687 刚泰控股 25,143 228,549.87 0.11
359 603868 飞科电器 4,700 227,339.00 0.11
360 000813 德展健康 27,500 226,600.00 0.11
361 002371 北方华创 4,500 223,515.00 0.11
362 300032 金龙机电 39,800 223,278.00 0.11
363 002011 盾安环境 34,700 222,080.00 0.11
364 600536 中国软件 10,100 218,463.00 0.10
365 600939 重庆建工 44,139 218,046.66 0.10
366 600053 九鼎投资 12,600 216,342.00 0.10
367 600125 铁龙物流 25,800 215,946.00 0.10
368 002041 登海种业 31,000 211,420.00 0.10
369 600584 长电科技 12,400 210,056.00 0.10
370 603000 人民网 25,200 209,160.00 0.10
371 600848 上海临港 9,400 203,698.00 0.10
372 600166 福田汽车 100,200 203,406.00 0.10
373 600280 中央商场 23,200 202,304.00 0.10
374 600460 士兰微 16,500 201,300.00 0.10
375 601966 玲珑轮胎 12,700 200,279.00 0.09
376 002345 潮宏基 23,000 197,800.00 0.09
377 600300 维维股份 60,500 197,230.00 0.09
378 002670 国盛金控 18,291 196,994.07 0.09
379 600597 光明乳业 19,900 196,413.00 0.09西部利得中证 500等权重指数分级证券投资基金 2018年半年度报告
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380 600751 海航科技 30,200 195,998.00 0.09
381 002505 大康农业 91,510 195,831.40 0.09
382 000930 中粮生化 19,000 195,700.00 0.09
383 600122 宏图高科 26,400 195,360.00 0.09
384 300055 万邦达 17,000 195,330.00 0.09
385 002049 紫光国微 4,400 194,128.00 0.09
386 600770 综艺股份 32,400 191,160.00 0.09
387 002690 美亚光电 8,000 190,720.00 0.09
388 000061 农 产 品 35,300 190,620.00 0.09
389 000401 冀东水泥 21,400 189,818.00 0.09
390 603658 安图生物 2,300 189,658.00 0.09
391 300115 长盈精密 14,600 189,362.00 0.09
392 600026 中远海能 44,200 187,408.00 0.09
393 000566 海南海药 14,500 186,905.00 0.09
394 600187 国中水务 65,600 186,304.00 0.09
395 300002 神州泰岳 44,600 185,982.00 0.09
396 600307 酒钢宏兴 87,500 183,750.00 0.09
397 603225 新凤鸣 9,120 182,126.40 0.09
398 300001 特锐德 15,900 180,624.00 0.09
399 600885 宏发股份 6,020 180,118.40 0.09
400 603589 口子窖 2,900 178,205.00 0.08
401 000829 天音控股 24,300 178,119.00 0.08
402 600366 宁波韵升 28,924 176,436.40 0.08
403 002002 鸿达兴业 38,211 176,152.71 0.08
404 600895 张江高科 15,200 174,800.00 0.08
405 603883 老百姓 2,100 174,636.00 0.08
406 002022 科华生物 14,707 174,277.95 0.08
407 000025 特
力Ａ 5,400 173,718.00 0.08
408 002489 浙江永强 47,360 172,390.40 0.08
409 600635 大众公用 45,750 170,190.00 0.08
410 000990 诚志股份 12,140 169,960.00 0.08
411 002509 天广中茂 57,500 167,325.00 0.08
412 002285 世联行 26,500 166,155.00 0.08
413 600422 昆药集团 21,390 165,772.50 0.08
414 600874 创业环保 17,700 165,318.00 0.08
415 000158 常山北明 24,040 165,154.80 0.08
416 300257 开山股份 10,800 165,132.00 0.08
417 002038 双鹭药业 4,300 163,357.00 0.08
418 000572 海马汽车 47,600 163,268.00 0.08西部利得中证 500等权重指数分级证券投资基金 2018年半年度报告
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419 002663 普邦股份 54,726 162,536.22 0.08
420 601608 中信重工 62,200 161,720.00 0.08
421 600614 鹏起科技 27,600 157,596.00 0.07
422 002573 清新环境 13,600 157,080.00 0.07
423 002366 台海核电 10,900 155,434.00 0.07
424 002839 张家港行 25,000 152,250.00 0.07
425 600881 亚泰集团 38,900 145,097.00 0.07
426 600392 盛和资源 8,850 143,635.50 0.07
427 000587 金洲慈航 28,700 142,352.00 0.07
428 600521 华海药业 5,300 141,457.00 0.07
429 002353 杰瑞股份 8,700 141,375.00 0.07
430 600500 中化国际 20,500 139,810.00 0.07
431 600151 航天机电 34,200 138,852.00 0.07
432 600267 海正药业 9,300 135,222.00 0.06
433 300010 立思辰 11,000 134,640.00 0.06
434 600393 粤泰股份 36,400 131,768.00 0.06
435 002147 新光圆成 8,871 130,935.96 0.06
436 600141 兴发集团 11,160 130,014.00 0.06
437 300202 聚龙股份 12,400 129,332.00 0.06
438 600971 恒源煤电 18,100 129,234.00 0.06
439 600315 上海家化 3,200 126,816.00 0.06
440 002030 达安基因 8,133 125,410.86 0.06
441 603377 东方时尚 8,960 124,096.00 0.06
442 002028 思源电气 7,337 123,188.23 0.06
443 002589 瑞康医药 9,000 122,760.00 0.06
444 002254 泰和新材 10,780 122,676.40 0.06
445 601200 上海环境 7,600 120,308.00 0.06
446 002266 浙富控股 31,820 119,325.00 0.06
447 002399 海普瑞 5,300 117,342.00 0.06
448 600259 广晟有色 4,000 117,120.00 0.06
449 002681 奋达科技 13,500 116,910.00 0.06
450 300244 迪安诊断 6,120 116,341.20 0.06
451 600079 人福医药 8,800 116,336.00 0.06
452 002250 联化科技 13,100 115,542.00 0.05
453 002512 达华智能 11,900 115,430.00 0.05
454 002506 协鑫集成 24,500 114,660.00 0.05
455 600338 西藏珠峰 5,400 111,888.00 0.05
456 603355 莱克电气 3,700 111,185.00 0.05
457 002092 中泰化学 11,500 110,860.00 0.05西部利得中证 500等权重指数分级证券投资基金 2018年半年度报告
第 60 页 共 74 页
458 603188 亚邦股份 10,800 110,160.00 0.05
459 000612 焦作万方 20,900 109,725.00 0.05
460 300199 翰宇药业 7,600 108,528.00 0.05
461 603556 海兴电力 5,970 108,474.90 0.05
462 600416 湘电股份 14,900 107,131.00 0.05
463 600993 马应龙 6,270 106,652.70 0.05
464 000970 中科三环 11,400 106,590.00 0.05
465 002408 齐翔腾达 8,663 106,381.64 0.05
466 002212 南洋股份 8,900 105,821.00 0.05
467 002424 贵州百灵 9,300 105,648.00 0.05
468 002407 多氟多 7,500 105,150.00 0.05
469 002004 华邦健康 20,650 104,902.00 0.05
470 600777 新潮能源 47,900 104,901.00 0.05
471 300273 和佳股份 15,280 103,598.40 0.05
472 000806 银河生物 23,500 101,755.00 0.05
473 601969 海南矿业 18,400 100,832.00 0.05
474 000807 云铝股份 19,000 98,420.00 0.05
475 600651 飞乐音响 25,200 98,280.00 0.05
476 600759 洲际油气 24,640 97,081.60 0.05
477 600481 双良节能 31,542 96,518.52 0.05
478 000762 西藏矿业 10,000 96,300.00 0.05
479 002428 云南锗业 12,400 95,728.00 0.05
480 002073 软控股份 16,400 94,300.00 0.04
481 002665 首航节能 16,090 93,322.00 0.04
482 002342 巨力索具 24,100 91,339.00 0.04
483 002276 万马股份 15,500 90,520.00 0.04
484 002831 裕同科技 1,800 90,000.00 0.04
485 002920 德赛西威 3,000 89,700.00 0.04
486 002155 湖南黄金 13,000 88,920.00 0.04
487 300266 兴源环境 4,400 87,956.00 0.04
488 601872 招商轮船 20,000 72,200.00 0.03
489 600765 中航重机 9,700 72,168.00 0.03
490 300116 坚瑞沃能 10,000 27,600.00 0.01
7.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元 西部利得中证 500等权重指数分级证券投资基金 2018年半年度报告
第 61 页 共 74 页
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净
值比例（%）
1 002005 德豪润达 76,600 333,976.00 0.16
2 000669 金鸿控股 43,377 314,483.25 0.15
3 000939 凯迪生态 40,500 202,095.00 0.10
4 300747 锐科激光 1,543 123,995.48 0.06
5 601330 绿色动力 4,971 81,226.14 0.04
6 603650 彤程新材 2,376 50,988.96 0.02
7 603693 江苏新能 5,384 48,456.00 0.02
8 603706 东方环宇 1,765 23,103.85 0.01
9 603105 芯能科技 3,410 16,470.30 0.01
10 000693 *ST 华泽 1,000 3,310.00 0.00
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净
值比例（％）
1 000066 中国长城 2,498,574.00 1.16
2 300383 光环新网 2,077,938.00 0.96
3 600346 恒力股份 1,603,441.00 0.74
4 600623 华谊集团 1,546,720.98 0.72
5 002128 露天煤业 1,489,972.00 0.69
6 000960 锡业股份 1,464,432.00 0.68
7 000830 鲁西化工 1,379,584.66 0.64
8 002176 江特电机 1,311,299.00 0.61
9 600216 浙江医药 1,228,357.00 0.57
10 002589 瑞康医药 1,194,970.00 0.55
11 600884 杉杉股份 1,194,020.00 0.55
12 002118 紫鑫药业 1,181,267.00 0.55
13 600160 巨化股份 1,178,944.00 0.55
14 000636 风华高科 1,143,466.00 0.53
15 300273 和佳股份 1,141,891.78 0.53
16 002440 闰土股份 1,137,470.00 0.53西部利得中证 500等权重指数分级证券投资基金 2018年半年度报告
第 62 页 共 74 页
17 000426 兴业矿业 1,110,539.00 0.51
18 603369 今世缘 1,108,761.00 0.51
19 600348 阳泉煤业 1,107,397.00 0.51
20 600380 健康元 1,104,432.00 0.51
注：本表“本期累计买入金额”按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交
易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净
值比例（％）
1 000066 中国长城 2,442,745.34 1.13
2 600346 恒力股份 2,096,171.79 0.97
3 300383 光环新网 1,857,190.00 0.86
4 600623 华谊集团 1,542,138.00 0.71
5 002422 科伦药业 1,531,181.00 0.71
6 000960 锡业股份 1,531,096.00 0.71
7 002589 瑞康医药 1,491,282.28 0.69
8 600566 济川药业 1,412,255.00 0.65
9 600536 中国软件 1,405,269.00 0.65
10 000860 顺鑫农业 1,377,118.00 0.64
11 300273 和佳股份 1,358,987.00 0.63
12 000807 云铝股份 1,273,689.00 0.59
13 600884 杉杉股份 1,242,084.60 0.57
14 002032 苏 泊 尔 1,208,673.95 0.56
15 000977 浪潮信息 1,166,260.00 0.54
16 000732 泰禾集团 1,133,297.00 0.52
17 603369 今世缘 1,131,245.00 0.52
18 002681 奋达科技 1,122,846.00 0.52
19 000830 鲁西化工 1,120,903.00 0.52
20 002050 三花智控 1,112,838.18 0.51
注：本表“本期累计卖出金额”按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交
易费用。
西部利得中证 500等权重指数分级证券投资基金 2018年半年度报告
第 63 页 共 74 页
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 223,487,469.94
卖出股票收入（成交）总额 200,631,230.75
注：本表“买入股票成本（成交）总额”，“卖出股票收入（成交）总额”均按买卖成交金额（成
交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％）
1 国家债券 3,000,300.00 1.42
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债（可交换债） - -
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 3,000,300.00 1.42
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 019571 17 国债 17 30,000 3,000,300.00 1.42
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。 西部利得中证 500等权重指数分级证券投资基金 2018年半年度报告
第 64 页 共 74 页
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
贵金属不在本基金投资范围内。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
股指期货不在本基金投资范围内。
7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
股指期货不在本基金投资范围内。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1 本期国债期货投资政策
国债期货不在本基金投资范围内。
7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
国债期货不在本基金投资范围内。
7.11.3 本期国债期货投资评价
国债期货不在本基金投资范围内。
西部利得中证 500等权重指数分级证券投资基金 2018年半年度报告
第 65 页 共 74 页
7.12 投资组合报告附注
7.12.1
报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前
一年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.12.2
本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
7.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 87,524.70
2 应收证券清算款 381,937.43
3 应收股利 -
4 应收利息 96,639.77
5 应收申购款 5,136.95
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 571,238.85
7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
7.12.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。
7.12.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值
占基金资产
净值比例（%）
流通受限情况说明
1 002005 德豪润达 333,976.00 0.16 重大资产重组
2 000669 金鸿控股 314,483.25 0.15 重大资产重组
3 000939 凯迪生态 202,095.00 0.10 实行退市风险警示公告西部利得中证 500等权重指数分级证券投资基金 2018年半年度报告
第 66 页 共 74 页
7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入原因，本报告中涉及比例计算的分项之和与合计项之间可能存在尾差。 西部利得中证 500等权重指数分级证券投资基金 2018年半年度报告
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§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
份额级别
持有人户
数(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份额
比例
西部利得
中证 500
等权重指
数分级 A
118 9,126.58 33,100.00 3.07% 1,043,836.00 96.93%
西部利得
中证 500
等权重指
数分级 B
461 2,336.09 3,743.00 0.35% 1,073,193.00 99.65%
西部利得
中证 500
等权重指
数分级
1,629 148,692.34 235,747,809.89 97.33% 6,472,013.93 2.67%
合计 2,208 110,676.49 235,784,652.89 96.49% 8,589,042.93 3.51%
注：1.“持有人户数”合计数小于各份额级别持有人户数的总和，是由于一个持有人同时持有多
个级别基金份额；
2.分级基金机构/个人投资者持有的份额占总份额的比例计算中，对下属分级基金，比例的分母采
用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用各分级基金份额的合计数(即期末基金份额总额） 。
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 份额级别 持有份额总数（份）
占基金总份额
比例
基金管理人所有从业人员
持有本基金
西部利得中证 500 等
权重指数分级 A
0.00 0.0000%
西部利得中证 500 等
权重指数分级 B
0.00 0.0000%
西部利得中证 500 等
权重指数分级
0.00 0.0000%
合计 0.00 0.0000%
西部利得中证 500等权重指数分级证券投资基金 2018年半年度报告
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8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金
投资和研究部门负责人持
有本开放式基金
西部利得中证 500 等
权重指数分级 A
0
西部利得中证 500 等
权重指数分级 B
0
西部利得中证 500 等
权重指数分级
0
合计 0
本基金基金经理持有本开
放式基金
西部利得中证 500 等
权重指数分级 A
0
西部利得中证 500 等
权重指数分级 B
0
西部利得中证 500 等
权重指数分级
0~10
合计 0~10
西部利得中证 500等权重指数分级证券投资基金 2018年半年度报告
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§9 开放式基金份额变动
单位：份
项目
西部利得中证 500
等权重指数分级 A
西部利得中证
500等权重指数
分级 B
西部利得中证
500 等权重指数
分级
基金合同生效日（2015 年 4 月15 日）
基金份额总额
- - 202,990,676.07
本报告期期初基金份额总额 106,736.00 1,067,136.00 210,141,890.83
本报告期基金总申购份额 - - 28,092,621.00
减:本报告期基金总赎回份额 - - 1,279,176.60
本报告期基金拆分变动份额 （份额减少
以"-"填列）
9,800.00 9,800.00 5,264,488.59
本报告期期末基金份额总额 1,076,936.00 1,076,936.00 242,219,823.82
注：其中“总申购份额”含红利再投、转换入份额； “总赎回份额”含转换出份额。 西部利得中证 500等权重指数分级证券投资基金 2018年半年度报告
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§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内未召开本基金份额持有人大会，无基金份额持有人大会决议。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期内基金管理人无重大人事变动。
本报告期内基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变更。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内未发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变
本报告期内本基金投资策略未发生改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本基金聘请毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金进行审计。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内基金管理人、托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比
佣金
占当期佣金
总量的比例 西部利得中证 500等权重指数分级证券投资基金 2018年半年度报告
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例
太平洋证券 2 166,386,948.88 39.45% 105,040.66 40.39% -
海通证券 1 79,064,629.53 18.75% 42,007.07 16.15% -
东兴证券 2 75,711,833.47 17.95% 50,570.93 19.45% -
中信建投 2 35,705,759.79 8.47% 30,655.30 11.79% -
东北证券 2 26,475,032.30 6.28% 11,419.10 4.39% -
西部证券 2 22,702,821.73 5.38% 12,061.18 4.64% -
银河证券 2 8,067,178.24 1.91% 1,301.25 0.50% -
申万宏源 2 7,651,880.23 1.81% 7,010.97 2.70% -
广发证券 1 - - - - -
华创证券 2 - - - - -
华金证券 2 - - - - -
光大证券 2 - - - - -
华泰证券 1 - - - - -
招商证券 2 - - - - -
东吴证券 2 - - - - -
方正证券 2 - - - - -
中泰证券 2 - - - - -
平安证券 2 - - - - -
注：1.基金租用席位的选择标准是：
(1)资力雄厚，信誉良好；
(2)财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定；
(3)经营行为规范，在最近一年内无重大违规经营行为；
(4)内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；
(5)公司具有较强的研究能力，能及时、全面、定期提供具有相当质量的关于宏观经济面分析、行
业发展趋势及证券市场走向、个股分析的研究报告以及丰富全面的信息服务；能根据基金投资的
特定要求，提供专门研究报告。
选择程序是：根据对各券商提供的各项投资、研究服务情况的考评结果，符合席位券商标准的，
由公司研究部提出席位券商的调整意见（调整名单及调整原因） ，并经公司批准。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 西部利得中证 500等权重指数分级证券投资基金 2018年半年度报告
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成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
太平洋证券 - - - - - -
海通证券 - - - - - -
东兴证券 1,028,752.34 100.00% - - - -
中信建投 - - - - - -
东北证券 - - - - - -
西部证券 - - - - - -
银河证券 - - - - - -
申万宏源 - - - - - -
广发证券 - - - - - -
华创证券 - - - - - -
华金证券 - - - - - -
光大证券 - - - - - -
华泰证券 - - - - - -
招商证券 - - - - - -
东吴证券 - - - - - -
方正证券 - - - - - -
中泰证券 - - - - - -
平安证券 - - - - - -
10.8 其他重大事件
本报告期内本基金未发生其他重大事件。 西部利得中证 500等权重指数分级证券投资基金 2018年半年度报告
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§11 影响投资者决策的其他重要信息
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
投资
者类
别
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
序号
持有基金
份额比例
达到或者
超过20%的
时间区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额占
比
机构 1 >6 个月 197,112,840.32 4,906,532.84 - 202,019,373.16 82.67%
个人
- - - - - - -
- - - - - - - -
产品特有风险
本基金为指数分级基金，其主要风险包括但不限于：中证 500 指数波动风险、流动性风险等。
11.2 影响投资者决策的其他重要信息
无。
西部利得中证 500等权重指数分级证券投资基金 2018年半年度报告
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§12 备查文件目录
12.1 备查文件目录
（1）中国证监会批准本基金设立的相关文件；
（2）本基金《基金合同》 ；
（3）本基金《招募说明书》 ；
（4）本基金《托管协议》 ；
（5）基金管理人《基金管理资格证书》及《企业法人营业执照》 ；
（6）报告期内本基金公告的各项原稿。
12.2 存放地点
本基金管理人处——上海市浦东新区陆家嘴世纪金融广场 3 号楼11 楼
12.3 查阅方式
（1）书面查询：查阅时间为每工作日 8:30-11:30，13:00-17:30。投资人可免费查阅，也可
按工本费购买复印件。
（2）网站查询：基金管理人网址：http://www.westleadfund.com 投资人对本报告如有疑问，
可咨询本基金管理人西部利得基金管理有限公司，咨询电话 4007-007-818（免长途话费）或发电
子邮件，E-mail:service@westleadfund.com。
西部利得基金管理有限公司
2018年8月28日
