英大领先回报混合型发起式证券投资基金
2018年半年度报告
2018年6 月30日
基金管理人：英大基金管理有限公司
基金托管人：广发银行股份有限公司
送出日期：2018年8 月28日 英大领先回报混合 2018 年半年度报告
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二
以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人广发银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2018 年 8 月 27 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2018年1 月1日起至6月 30日止。 英大领先回报混合 2018 年半年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 6
2.1 基金基本情况 .............................................................................................................................. 6
2.2 基金产品说明 .............................................................................................................................. 6
2.3 基金管理人和基金托管人 .......................................................................................................... 6
2.4 信息披露方式 .............................................................................................................................. 7
2.5 其他相关资料 .............................................................................................................................. 7
§3 主要财务指标和基金净值表现 ........................................................................................................... 8
3.1 主要会计数据和财务指标 .......................................................................................................... 8
3.2 基金净值表现 .............................................................................................................................. 8
3.3 其他指标 ...................................................................................................................................... 9
§4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 10
4.1 基金管理人及基金经理情况 .................................................................................................... 10
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................ 10
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................ 11
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 11
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 12
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 12
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 12
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................................ 12
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 14
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 14
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 14
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ........................ 14
§6 半年度财务会计报告（未经审计） ................................................................................................. 15
6.1 资产负债表 ................................................................................................................................ 15
6.2 利润表 ........................................................................................................................................ 16 英大领先回报混合 2018 年半年度报告
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6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ............................................................................................ 17
6.4 报表附注 .................................................................................................................................... 18
§7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 35
7.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................................ 35
7.2 期末按行业分类的股票投资组合 ............................................................................................ 35
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................ 36
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ........................................................................................ 37
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 39
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................ 39
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................ 39
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................ 39
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............................ 40
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................................................. 40
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................................................. 40
7.12 投资组合报告附注 .................................................................................................................. 40
§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 42
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................ 42
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................... 42
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................ 42
8.4 发起式基金发起资金持有份额情况 ........................................................................................ 42
§9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 43
§ 10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 44
10.1 基金份额持有人大会决议 ...................................................................................................... 44
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 44
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 44
10.4 基金投资策略的改变 .............................................................................................................. 44
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 44
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 44
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 44
10.8 其他重大事件 .......................................................................................................................... 46 英大领先回报混合 2018 年半年度报告
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§ 11 影响投资者决策的其他重要信息 ................................................................................................... 48
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ...................................... 48
11.2 影响投资者决策的其他重要信息 .......................................................................................... 48
§ 12 备查文件目录 ................................................................................................................................... 49
12.1 备查文件目录 .......................................................................................................................... 49
12.2 存放地点 .................................................................................................................................. 49
12.3 查阅方式 .................................................................................................................................. 49
英大领先回报混合 2018 年半年度报告
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§2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 英大领先回报混合型发起式证券投资基金
基金简称 英大领先回报混合
基金主代码 000458
前端交易代码 000458
后端交易代码 000459
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2014年 3月 5日
基金管理人 英大基金管理有限公司
基金托管人 广发银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 98,052,013.09份
基金合同存续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目标
本基金主要采用宏观周期策略与精选行业领先企业策
略，寻找能够持续为投资者创造价值的投资标的，在
科学严格的投资风险管理前提下，谋求基金资产长期
稳健回报。
投资策略
本基金以自上而下和自下而上相结合的方法构建投资
组合，并对投资组合进行动态调整。由于本基金为混
合型基金，核心投资策略包括资产配置策略、行业配
置策略、股票选择策略，通过上述策略优化投资组合
的风险收益，提升投资组合回报。
业绩比较基准 50%×沪深300指数+50%×上证国债指数
风险收益特征
本基金为混合型基金，属于较高风险、较高预期收益
的基金产品。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 英大基金管理有限公司 广发银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 刘轶 戴辉
联系电话 010-59112020 010-65169958
电子邮箱 liuyi@ydamc.com daihui@cgbchina.com.cn
客户服务电话
400-890-5288 4008308003
传真 010-59112222 010-65169555
注册地址
北京市朝阳区东三环中路1
号环球金融中心西塔 22楼
2201
广东省广州市越秀区东风东路
713 号
办公地址
北京市朝阳区东三环中路1
号环球金融中心西塔 22楼
2201
北京市东城区东长安街甲2 号
邮政编码 100020 100005
法定代表人 孔旺 杨明生 英大领先回报混合 2018 年半年度报告
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2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、证券时报、上海证券报
登载基金半年度报告正文的管理人互联网
网址
http://www.ydamc.com
基金半年度报告备置地点 基金管理人和基金托管人的办公地址
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 英大基金管理有限公司
北京市朝阳区东三环中路1 号环球
金融中心西塔 22 楼2201
英大领先回报混合 2018 年半年度报告
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§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期(2018年1月1日 - 2018年6 月 30 日 )
本期已实现收益 -2,623,514.07
本期利润 -5,748,203.38
加权平均基金份额本期利润 -0.0400
本期加权平均净值利润率 -4.31%
本期基金份额净值增长率 -8.02%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2018年6 月 30 日 )
期末可供分配利润 -15,016,825.74
期末可供分配基金份额利润 -0.1532
期末基金资产净值 83,035,187.35
期末基金份额净值 0.8468
3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2018年6 月 30 日 )
基金份额累计净值增长率 44.50%
注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要
低于所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值
变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3、
净值相关数据计算中涉及天数的，包括所有交易日以及季末最后一自然日（如非交易日） 。 4、期
末可供分配利润采用资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月 -4.00% 0.94% -3.65% 0.64% -0.35% 0.30%
过去三个月 -5.98% 0.92% -4.17% 0.56% -1.81% 0.36%
过去六个月 -8.02% 0.95% -6.11% 0.57% -1.91% 0.38%
过去一年 -2.55% 0.78% -0.34% 0.48% -2.21% 0.30%
过去三年 -13.56% 1.17% -4.89% 0.74% -8.67% 0.43%
自基金合同
生效起至今
44.50% 1.28% 42.37% 0.78% 2.13% 0.50% 英大领先回报混合 2018 年半年度报告
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3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的
比较
注：本基金的业绩比较基准为：50%*沪深 300指数+50%*上证国债指数。
3.3 其他指标
无。 英大领先回报混合 2018 年半年度报告
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§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
经中国证监会批准，英大基金管理有限公司（简称本公司或本基金管理人）于 2012 年 8 月
17日在北京成立，经营范围包括基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理和中国证监
会许可的其他业务等。本公司注册资本 2 亿元人民币，股东为国网英大国际控股集团有限公司、
中国交通建设股份有限公司和航天科工财务有限责任公司，持股比例分别为 49%、36%、15%。本
公司于 2015 年 9 月 16 日设立全资子公司英大资本管理有限公司，主营特定客户资产管理业务以
及法律法规和中国证监会许可的其他业务。
截至 2018 年 6 月 30 日，本公司管理 7只开放式证券投资基金，同时，本公司及子公司分别
管理多个特定客户资产投资组合。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助理）期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
袁忠伟
本基金
基金经
理、 权益
投资部
总经理
2015年7月8日 - 15
曾任中国民族证券证券投
资部总经理助理、执行总
经理；华西证券股份有限
公司资产管理总部研究总
监。2015年 1月加入英大
基金管理有限公司，曾任
研究发展部副总经理，现
任权益投资部总经理。
注：1. 对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”为根据公司决
定确定的解聘日期；对此后的非首任基金经理，“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决
定确定的聘任日期和解聘日期。
2. 证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及《英大领先回报
混合型发起式证券投资基金基金合同》 、 《英大领先回报混合型发起式证券投资基金招募说明书》
等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、勤勉
尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。在本
报告期内，基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。 英大领先回报混合 2018 年半年度报告
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4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及《英
大基金管理有限公司公平交易管理办法》的规定，从研究分析、投资决策、交易执行、事后监控
等环节严格把关，通过公司公平交易系统监测和人工复核等方式在各个环节严格控制交易公平执
行，未发现不同投资组合之间存在非公平交易的情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
报告期内，本基金不存在参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证
券当日成交量的5%的情况，且不存在其他可能导致非公平交易和利益输送的异常交易行为。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
1、整体资产配置
2018 年上半年 GDP 同比增长 6.8%，分季度看，一季度同比增长 6.8%，二季度增长 6.7%，呈
现稳中有降态势；与此同时“去杠杆”政策主导下金融环境开始步入收缩周期。因此，经济基本
面与金融环境对 A 股市场形成一定压制，二级市场结构性机会较难把握；一级市场，本基金积极
参与网下新股配售，增强基金收益。
2、股票投资
2018 年上半年 A 股呈现震荡下跌特征。一月份延续了 2017 年市场投资风格，特别是银行和
房地产行业表现强劲。但二月份以后出现了较大转折，上证 50、沪深300指数为代表的大盘蓝筹
股与中小创板块轮番下跌。上半年，本基金坚持价值投资理念配置稳健增值资产，以低估值、高
分红、有成长前景的大盘蓝筹股票作为重点投资对象，根据上市公司季度业绩数据动态调整投资
组合。
3、货币与债券市场投资
由于国内去杠杆政策不断推进、信用风险事件增多，加之国际上美元加息周期，债券市场存
在较多不确定性，报告期本基金未进行债券投资，主要采取国债逆回购操作进行现金管理。
4、基金投资绩效
上半年,股票市场主要指数大幅下跌，沪深300指数下跌 12.9%，本基金单位净值下跌 8.02%。
基金股票组合能较大幅度跑赢沪深 300 指数，但大额赎回后遭遇复牌重仓股大幅下跌使基金业绩
未能充分体现股票组合优势。 英大领先回报混合 2018 年半年度报告
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4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为 0.8468元；本报告期基金份额净值增长率为-8.02%，业绩
比较基准收益率为-6.11%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
2018 年上半年 GDP 同比增长 6.8%，预计下半年经济增速稳中趋降，全年经济增速可能在
6.6%-6.8%区间；6 月份 CPI 同比 1.9%、PPI 同比 4.7%，预计下半年物价总体稳定；这样，2018
年名义GDP增速可能接近10%。 预计全年A股上市公司业绩增速将高于名义 GDP 增速、 但低于 2017
年 18%的业绩增速水平。下半年“去杠杆”政策主导下金融环境处于收缩周期，货币政策可能延
续“宽货币、紧信用”特征，对市场估值水平仍有一定压制。国际方面，需要持续关注中美贸易
摩擦进程对 A股产生的影响。
宏观经济与金融环境决定股票市场在下半年难有大幅上涨的机会和下跌空间，整体以“震荡
行情”为主。板块方面，消费、周期、金融、科技创新仍将大概率呈现轮动特征。本基金在下半
年继续以价值投资理念配置稳健增值资产。二级市场方面，以低估值、高分红、有成长前景的公
司股票作为重点投资对象。一级市场方面，积极参与网下新股配售，尽可能获取低风险增值资产。
通过股票一级市场和二级市场共同贡献收益有效提升基金业绩。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》 、 《证券投资基金会计核算业务指引》以
及中国证监会相关规定和基金合同的约定，基金日常估值由基金管理人进行。基金份额净值由基
金管理人完成估值后，将估值结果以电子形式报给基金托管人，基金托管人按基金合同规定的估
值方法、时间、程序进行复核，基金托管人复核无误后以电子签名形式返回给基金管理人，由基
金管理人依据本基金合同和有关法律法规的规定予以公布。月末、年中和年末估值复核与基金会
计账目的核对同时进行。
本基金管理人设立估值委员会。估值委员会主任由主管运营公司领导担任，成员包括投资总
监、基金经理，研究、交易、监察稽核部门负责人，基金运营部相关负责人。基金管理人估值委
员和基金会计均具有专业胜任能力和相关工作经历。报告期内，基金经理参加估值委员会会议，
但不介入基金日常估值业务。本报告期内，参与估值流程各方之间无重大利益冲突。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本报告期本基金未进行利润分配，本基金的利润分配符合相关法规及基金合同的规定。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产英大领先回报混合 2018 年半年度报告
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净值低于五千万的情形。 英大领先回报混合 2018 年半年度报告
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§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，广发银行股份有限公司（以下称“本托管人” ）在对英大领先回报混合型发起式
证券投资基金（以下称“本基金” ）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律
法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职
尽责地履行了应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议
的规定，对本基金管理人的投资运作方面进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额
申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害
基金份额持有人利益的行为。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等数据真实、
准确和完整。 英大领先回报混合 2018 年半年度报告
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§6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：英大领先回报混合型发起式证券投资基金
报告截止日： 2018年6月 30日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2018年 6 月 30日
上年度末
2017 年 12月 31 日
资 产：
银行存款 6.4.7.1 7,025,083.82 10,863,697.06
结算备付金
234,417.74 2,446,496.38
存出保证金
270,236.44 405,126.52
交易性金融资产 6.4.7.2 77,508,028.19 160,944,771.78
其中：股票投资
77,508,028.19 160,944,771.78
基金投资
- -
债券投资
- -
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 - -
应收证券清算款
- 20,061,936.48
应收利息 6.4.7.5 1,573.60 1,392.31
应收股利
- -
应收申购款
57,243.41 9,358.89
递延所得税资产
- -
其他资产 6.4.7.6 - -
资产总计
85,096,583.20 194,732,779.42
负债和所有者权益 附注号
本期末
2018年 6 月 30日
上年度末
2017 年 12月 31 日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
242,121.47 -
应付赎回款
910,662.03 303,895.99
应付管理人报酬
104,216.14 243,892.77
应付托管费
17,369.36 40,648.78
应付销售服务费
- -
应付交易费用 6.4.7.7 548,261.91 1,938,921.46
应交税费
- -
应付利息
- - 英大领先回报混合 2018 年半年度报告
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应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 6.4.7.8 238,764.94 360,915.11
负债合计
2,061,395.85 2,888,274.11
所有者权益：
实收基金 6.4.7.9 98,052,013.09 208,381,354.96
未分配利润 6.4.7.10 -15,016,825.74 -16,536,849.65
所有者权益合计
83,035,187.35 191,844,505.31
负债和所有者权益总计
85,096,583.20 194,732,779.42
注：报告截止日2018年6月30日，基金份额净值0.8468元，基金份额总额98,052,013.09份。
6.2 利润表
会计主体：英大领先回报混合型发起式证券投资基金
本报告期：2018年1月1日至2018年6月 30日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2018 年 1月 1 日至
2018 年6 月 30日
上年度可比期间
2017 年1 月1 日至
2017 年 6月 30日
一、收入
-2,476,452.27 23,281,167.32
1.利息收入
75,276.13 417,297.51
其中：存款利息收入 6.4.7.11 56,134.06 61,134.17
债券利息收入
- -
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
19,142.07 356,163.34
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填列）
497,527.78 14,024,364.13
其中：股票投资收益 6.4.7.12 -395,019.72 12,301,339.06
基金投资收益
- -
债券投资收益 6.4.7.13 - -
资产支持证券投资收益 6.4.7.13.5 - -
贵金属投资收益 6.4.7.14 - -
衍生工具收益 6.4.7.15 - -
股利收益 6.4.7.16 892,547.50 1,723,025.07
3.公允价值变动收益（损失以“-”
号填列）
6.4.7.17
-3,124,689.31 8,799,913.86
4.汇兑收益（损失以“-”号填列）
- -
5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.18 75,433.13 39,591.82
减：二、费用
3,271,751.11 3,421,067.41
1．管理人报酬 6.4.10.2.1 1,000,192.52 1,271,072.96
2．托管费 6.4.10.2.2 166,698.78 211,845.51
3．销售服务费 6.4.10.2.3 - -
4．交易费用 6.4.7.19 1,926,341.32 1,759,630.45 英大领先回报混合 2018 年半年度报告
第 17 页 共 49 页
5．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产支出
- -
6．税金及附加
- -
7．其他费用 6.4.7.20 178,518.49 178,518.49
三、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
-5,748,203.38 19,860,099.91
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”号填
列）
-5,748,203.38 19,860,099.91
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：英大领先回报混合型发起式证券投资基金
本报告期：2018年1月1日至2018年6月 30日
单位：人民币元
项目
本期
2018 年1 月 1日至 2018 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初所有者权益 （基
金净值）
208,381,354.96 -16,536,849.65 191,844,505.31
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- -5,748,203.38 -5,748,203.38
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
-110,329,341.87 7,268,227.29 -103,061,114.58
其中：1.基金申购款 16,297,559.15 -1,586,996.09 14,710,563.06
2.基金赎回款 -126,626,901.02 8,855,223.38 -117,771,677.64
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-”号填列）
- - -
五、 期末所有者权益 （基
金净值）
98,052,013.09 -15,016,825.74 83,035,187.35
项目
上年度可比期间
2017 年1 月 1日至 2017 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初所有者权益 （基 120,297,335.78 -26,539,173.72 93,758,162.06 英大领先回报混合 2018 年半年度报告
第 18 页 共 49 页
金净值）
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- 19,860,099.91 19,860,099.91
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
124,269,663.78 -25,349,449.33 98,920,214.45
其中：1.基金申购款 149,540,748.96 -29,944,890.27 119,595,858.69
2.基金赎回款 -25,271,085.18 4,595,440.94 -20,675,644.24
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-”号填列）
- - -
五、 期末所有者权益 （基
金净值）
244,566,999.56 -32,028,523.14 212,538,476.42
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：
______孔旺______
______柴元春______
____陈畅____
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
英大领先回报混合型发起式证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会
(以下简称“中国证监会”)证监许可[2013]1461号《关于核准英大领先回报混合型发起式证券投
资基金募集的批复》核准，由英大基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和
《英大领先回报混合型发起式证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，
存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集 161,880,816.40元，已经瑞华会计师事
务所验资报告予以验证。经向中国证监会备案， 《英大领先回报混合型发起式证券投资基金基金合
同》于2014年 3 月 5日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为 161,922,767.08 份，本基
金的基金管理人为英大基金管理有限公司，基金托管人为广发银行股份有限公司。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《英大领先回报混合型发起式证券投资基金基金
合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的
股票、债券（含可转换债券、分离交易可转债） 、资产支持证券、中票、债券回购、短期融资券、
银行存款、货币市场工具、现金等固定收益品种以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他
金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，英大领先回报混合 2018 年半年度报告
第 19 页 共 49 页
基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为：本基金投资的
股票资产占基金资产的 30%-95%；债券（含可转换债券、分离交易可转债） 、资产支持证券、中票、
债券回购、短期融资券、银行存款、货币市场工具、现金等金融工具占基金资产的比例为 5%-70%，
其中现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%； 权证的投资比例不超过
基金资产净值的3%。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本
准则》 、各项具体会计准则及相关规定(以下合称"企业会计准则")、中国证监会颁布的《证券投资
基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和半年度报告>》 、中国证券投资基金业协会(以下简称"
中国基金业协会")颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》 、 《英大纯债债券型证券投资基金合
同》和中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
本财务报表以持续经营为基础编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2018 年 6 月 30 日的财务
状况及2018年1月1日起至2018年6月30日止期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
此外， 本财务报表在所有重大方面符合中国证监会颁布的 《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3
号<年度报告和半年度报告>》 中有关财务报表及其附注的披露要求。
6.4.4 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.4.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期无会计政策变更。
6.4.4.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期无会计估计变更。
6.4.4.3 差错更正的说明
本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
6.4.5 税项
1、增值税
根据财政部、国家税务总局财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》
的规定，经国务院批准，自 2016年5月1 日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金
融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开
放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债英大领先回报混合 2018 年半年度报告
第 20 页 共 49 页
利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]46号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业
有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券
取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]70号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充
通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金
融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]140 号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服
务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理
人为增值税纳税人；
根据财政部、国家税务总局财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规
定，自2018年1月1 日起，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为（以下简
称“资管产品运营业务”） ，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税，资管产品管理
人未分别核算资管产品运营业务和其他业务的销售额和增值税应纳税额的除外。资管产品管理人
可选择分别或汇总核算资管产品运营业务销售额和增值税应纳税额。对资管产品在 2018年1月1
日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税
额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减；
根据财政部、国家税务总局财税[2017]90号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政
策的通知》的规定，自2018 年1月1日起，资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务、发生
的部分金融商品转让业务，按照以下规定确定销售额：提供贷款服务，以2018年 1月1日起产生
的利息及利息性质的收入为销售额；转让 2017 年 12 月 31 日前取得的股票（不包括限售股） 、债
券、基金、非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以2017年最后一个交易日的
股票收盘价（2017 年最后一个交易日处于停牌期间的股票，为停牌前最后一个交易日收盘价） 、
债券估值（中债金融估值中心有限公司或中证指数有限公司提供的债券估值） 、基金份额净值、非
货物期货结算价格作为买入价计算销售额。
2、企业所得税
根据财政部、国家税务总局《关于企业所得税若干优惠政策的通知》 （财税 [2008]1 号）的
规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、
红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
3、个人所得税 英大领先回报混合 2018 年半年度报告
第 21 页 共 49 页
根据财政部、国家税务总局《关于证券投资基金有关税收问题的通知》 （财税[1998]55 号）
的规定,对投资者从基金分配中获得的股票的股息、红利收入以及企业债券的利息收入,由上市公
司及债券发行企业在向其派发股息、红利收入和利息收入时代扣代缴 20%的个人所得税，基金向
个人投资者分配股息、红利、利息时，不再代扣个人所得税；
根据财政部、国家税务总局、证监会《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有
关问题的通知》 （财税[2012]85 号）和《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题
的通知》 （财税 [2015] 101 号）的规定，个人从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股
期限超过 1 年的，股息红利所得暂免征收个人所得税；持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，
其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至1 年（含1 年）的，暂减按 50%
计入应纳税所得额；上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。
4、印花税
经国务院批准，财政部、国家税务总局决定从 2008 年 9 月 19 日起，调整证券（股票）交易
印花税征收方式，将对买卖、继承、赠与所书立的 A 股、B 股股权转让书据按 0.1%的税率对双方
当事人征收证券（股票）交易印花税，调整为单边征税，即对买卖、继承、赠与所书立的 A股、B
股股权转让书据的出让按0.1%的税率征收证券（股票）交易印花税，对受让方不再征税。
6.4.6 重要财务报表项目的说明
6.4.6.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2018年6月30日
活期存款 7,025,083.82
定期存款 -
其中：存款期限1 个月以内 -
存款期限1-3 个月 -
存款期限3 个月以上 -
其他存款 -
合计： 7,025,083.82
6.4.6.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2018年 6月 30日
成本 公允价值 公允价值变动 英大领先回报混合 2018 年半年度报告
第 22 页 共 49 页
股票 87,419,116.31 77,508,028.19 -9,911,088.12
贵金属投资-金交所
黄金合约
- - -
债券
交易所市场 - - -
银行间市场 - - -
合计 - - -
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 87,419,116.31 77,508,028.19 -9,911,088.12
6.4.6.3 衍生金融资产/负债
本报告期末（2018年 6月30日） ，本基金未持有衍生金融资产/负债。
6.4.6.4 买入返售金融资产
6.4.6.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
本报告期末（2018年 6月30日） ，本基金未持有买入返售金融资产。
6.4.6.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
本报告期末（2018年 6月30日） ，本基金未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.6.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2018年 6月 30日
应收活期存款利息 1,346.50
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 105.50
应收债券利息 -
应收资产支持证券利息 -
应收买入返售证券利息 -
应收申购款利息 -
应收黄金合约拆借孳息 -
其他 121.60
合计 1,573.60
6.4.6.6 其他资产
本报告期末（2018年 6月30 日）,本基金未持有其他资产（其他应收款、待摊费用等） 。
6.4.6.7 应付交易费用
单位：人民币元 英大领先回报混合 2018 年半年度报告
第 23 页 共 49 页
项目
本期末
2018年 6月 30日
交易所市场应付交易费用 548,261.91
银行间市场应付交易费用 -
合计 548,261.91
6.4.6.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2018年6月30日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 246.45
预提费用 238,518.49
合计 238,764.94
6.4.6.9 实收基金
金额单位：人民币元
项目
本期
2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 208,381,354.96 208,381,354.96
本期申购 16,297,559.15 16,297,559.15
本期赎回(以"-"号填列) -126,626,901.02 -126,626,901.02
- 基金拆分/份额折算前 - -
基金拆分/份额折算变动份额 - -
本期申购 - -
本期赎回(以"-"号填列) - -
本期末 98,052,013.09 98,052,013.09
注：申购含红利再投、转换入份额；赎回含转换出份额。
6.4.6.10 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 -1,271,489.39 -15,265,360.26 -16,536,849.65
本期利润 -2,623,514.07 -3,124,689.31 -5,748,203.38
本期基金份额交易
产生的变动数
1,713,060.17 5,555,167.12 7,268,227.29
其中：基金申购款 -390,959.74 -1,196,036.35 -1,586,996.09
基金赎回款 2,104,019.91 6,751,203.47 8,855,223.38
本期已分配利润 - - -
本期末 -2,181,943.29 -12,834,882.45 -15,016,825.74 英大领先回报混合 2018 年半年度报告
第 24 页 共 49 页
6.4.6.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日
活期存款利息收入 42,074.51
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 11,154.12
其他 2,905.43
合计 56,134.06
6.4.6.12 股票投资收益
6.4.6.12.1 股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2018年1月1日至2018年 6月30日
卖出股票成交总额 746,407,872.15
减：卖出股票成本总额 746,802,891.87
买卖股票差价收入 -395,019.72
6.4.6.13 债券投资收益
6.4.6.13.1 债券投资收益项目构成
本报告期（2018年1 月1日至2018年 6月 30日） ，本基金无债券投资收益。
6.4.6.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入
本报告期（2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日） ，本基金无债券投资收益——买卖债券差
价收入。
6.4.6.13.3 债券投资收益——赎回差价收入
本报告期（2018年1 月1日至2018年 6月 30日）无债券投资收益——赎回差价收入。
6.4.6.13.4 债券投资收益——申购差价收入
本报告期（2018年1 月1日至2018年 6月 30日）无债券投资收益——申购差价收入。
6.4.6.13.5 资产支持证券投资收益
本报告期（2018年1 月1日至2018年 6月 30日） ，本基金无资产支持证券投资收益。
6.4.6.14 贵金属投资收益
6.4.6.14.1 贵金属投资收益项目构成
本报告期（2018年1 月1日至2018年 6月 30日） ，本基金无贵金属投资收益。 英大领先回报混合 2018 年半年度报告
第 25 页 共 49 页
6.4.6.14.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入
本报告期（2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日） ，本基金无贵金属投资收益——买卖贵金
属差价收入。
6.4.6.14.3 贵金属投资收益——赎回差价收入
本报告期（2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日） ，本基金无贵金属投资收益——赎回差价
收入。
6.4.6.14.4 贵金属投资收益——申购差价收入
本报告期（2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日） ，本基金无贵金属投资收益——申购差价
收入。
6.4.6.15 衍生工具收益
6.4.6.15.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入
本报告期（2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日） ，本基金无衍生工具收益——买卖权证差
价收入。
6.4.6.15.2 衍生工具收益——其他投资收益
本报告期（2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日） ，本基金无衍生工具收益——其他投资收
益。
6.4.6.16 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2018年1月1日至2018年 6月30日
股票投资产生的股利收益 892,547.50
基金投资产生的股利收益 -
合计 892,547.50
6.4.6.17 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2018年1月1日至2018年6月30日
1.交易性金融资产 -3,124,689.31
——股票投资 -3,124,689.31
——债券投资 -
——资产支持证券投资 -
——贵金属投资 -
——其他 -
2.衍生工具 - 英大领先回报混合 2018 年半年度报告
第 26 页 共 49 页
——权证投资 -
3.其他 -
减：应税金融商品公允价值变动产生的预估
增值税
-
合计 -3,124,689.31
6.4.6.18 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日
基金赎回费收入 75,433.13
合计 75,433.13
6.4.6.19 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2018年 1月 1日至 2018年6月30日
交易所市场交易费用 1,926,341.32
银行间市场交易费用 -
合计 1,926,341.32
6.4.6.20 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日
审计费用 29,752.78
信息披露费 148,765.71
合计 178,518.49
6.4.6.21 分部报告
无。
6.4.7 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.7.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金无需要披露的重大或有事项。
6.4.7.2 资产负债表日后事项
截至本财务报表批准报出日，本基金并无须作披露的资产负债表日后事项。
6.4.8 关联方关系
6.4.8.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
经中国证监会核准（证监许可[2018]872号） ，本公司原股东英大国际信托有限责任公司将所英大领先回报混合 2018 年半年度报告
第 27 页 共 49 页
持本公司49%股权转让给国网英大国际控股集团有限公司，相关工商变更登记手续于 2018年6月
14日办结。
6.4.8.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
英大基金管理有限公司 基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构
广发银行股份有限公司 基金托管人、基金销售机构
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.9 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.9.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.9.1.1 股票交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行股票交易。
6.4.9.1.2 债券交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券交易。
6.4.9.1.3 债券回购交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行回购交易。
6.4.9.1.4 权证交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。
6.4.9.1.5 应支付关联方的佣金
本基金本报告期及上年度可比期间均无应支付关联方的佣金。
6.4.9.2 关联方报酬
6.4.9.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2018年1月1日至2018年6月
30 日
上年度可比期间
2017年1月1日至2017年6月30日
当期发生的基金应支付
的管理费
1,000,192.52 1,271,072.96
其中： 支付销售机构的客
户维护费
208,474.99 250,263.25
注：①支付基金管理人的基金管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率计提，逐日累计至
每月月底，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值 × 1.50% / 当年天
数。
②客户维护费是指基金管理人与基金销售机构约定的用以向基金销售机构支付客户服务及销售活英大领先回报混合 2018 年半年度报告
第 28 页 共 49 页
动中产生的相关费用，该费用从基金管理人收取的基金管理费中列支，不属于从基金资产中列支
的费用项目。
6.4.9.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2018年1月1日至2018年6月30日
上年度可比期间
2017年1月1日至2017年6月30日
当期发生的基金应支付
的托管费
166,698.78 211,845.51
注：支付基金托管人的基金托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计提，逐日累计至每月
月底，按月支付。其计算公式为： 日托管费＝前一日基金资产净值 × 0.25% / 当年天数。
6.4.9.2.3 销售服务费
无。
6.4.9.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本报告期及上年度可比期间，本基金未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。
6.4.9.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.9.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位：份
项目
本期
2018年1月 1日至 2018年6
月 30日
上年度可比期间
2017年1月1日至2017年6月30
日
基金合同生效日（ 2014 年
3月5日 ） 持有的基金份额
10,000,000.00 10,000,000.00
期初持有的基金份额 45,622,353.28 24,272,190.00
期间申购/买入总份额 - 21,350,163.28
期间因拆分变动份额 - -
减：期间赎回/卖出总份额 34,849,555.75 -
期末持有的基金份额 10,772,797.53 45,622,353.28
期末持有的基金份额
占基金总份额比例
10.9900% 18.6500%
注：报告期间申购/买入总份额：含红利再投、转换入份额;报告期间赎回/卖出总份额：含转换出
份额。
基金管理人持有本基金基金份额的交易费用按市场公开的交易费率计算并支付。
6.4.9.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本基金本报告期末其他关联方未持有本基金。 英大领先回报混合 2018 年半年度报告
第 29 页 共 49 页
6.4.9.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2018年1月1日至2018年6月30日
上年度可比期间
2017年 1月 1日至 2017年 6月 30日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
广发银行股
份有限公司
7,025,083.82 42,074.51 15,917,902.41 45,638.85
注：本基金的银行存款由基金托管人广发银行股份有限公司保管，按约定利率计息。
6.4.9.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本报告期及上年度可比期间，本基金未在承销期内参与认购关联方承销的证券。
6.4.9.7 其他关联交易事项的说明
本报告期及上年度可比期间，本基金无其他关联交易事项。
6.4.10 利润分配情况
本报告期本基金无利润分配事项。
6.4.11 期末（ 2018年 6月 30日 ）本基金持有的流通受限证券
6.4.11.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
6.4.12.1.1 受限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通
受限
类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位：
股）
期末
成本总额
期末估值总额 备注
603693
江苏
新能
2018年
6月25
日
2018
年7
月3
日
新股
流通
受限
9.00 9.00 5,384 48,456.00 48,456.00 -
603706
东方
环宇
2018年
6月29
日
2018
年7
月9
日
新股
流通
受限
13.09 13.09 1,765 23,103.85 23,103.85 -
603105
芯能
科技
2018年
6月29
日
2018
年7
月9
日
新股
流通
受限
4.83 4.83 3,410 16,470.30 16,470.30 -
603156
养元
饮品
2018年
2月2
日
2019
年2
月12
日
老股
转让
流通
受限
56.24 54.86 52,804 2,969,459.41 2,896,827.44 -
002892 科力 2017年2018 老股 17.56 29.90 11,000 193,160.00 328,900.00 - 英大领先回报混合 2018 年半年度报告
第 30 页 共 49 页
尔 8月10
日
年8
月17
日
转让
流通
受限
300713
英可
瑞
2017年
10月23
日
2018
年11
月1
日
老股
转让
流通
受限
22.38 39.07 12,614 282,352.32 492,828.98 -
6.4.11.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本基金本报告期末（2018年6月30日）未持有需披露的暂时停牌股票。
6.4.11.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.11.3.1 银行间市场债券正回购
截至本报告期末2018 年6月30日止，本基金未持有银行间市场债券正回购。
6.4.11.3.2 交易所市场债券正回购
截至本报告期末2018 年6月30日止，本基金未持有交易所市场债券正回购。
6.4.12 金融工具风险及管理
本基金管理人主要通过定性分析和定量分析的方法， 估测各种金融工具风险可能产生的损失。
本基金管理人从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重性；从定量分析的角度出发，根据本
基金的投资目标，结合基金资产所运用的金融工具特征，通过特定的风险量化指标、模型和日常
的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时对各种风险进行监督、检查和评估，并
制定相应决策，将风险控制在预期可承受的范围内。
6.4.12.1 风险管理政策和组织架构
本基金一贯的风险管理政策是使基金投资风险可测、可控、可承担。本基金管理人建立了由
风险控制委员会、督察长、监察稽核部和相关业务部门构成的多层次风险管理架构体系。风险管
理团队在识别、衡量投资风险后，通过正式报告的方式，将分析结果及时传达给基金经理、投资
总监、投资决策委员会和风险控制委员会，协助制定风险控制决策，实现风险管理目标。
6.4.12.2 信用风险
信用风险指由于在交易过程中因交易对手未履行合约责任， 或所投资证券之发行人出现违约、
无法支付到期本息，或由于债券发行人信用等级降低导致债券价格下降，将对基金资产造成的损
失。报告期本基金无债券投资。
6.4.12.2.1 按短期信用评级列示的债券投资
无债券投资。 英大领先回报混合 2018 年半年度报告
第 31 页 共 49 页
6.4.12.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资
本报告期内无资产支持证券投资。
6.4.12.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资
本报告期内无同业存单投资。
6.4.12.2.4 按长期信用评级列示的债券投资
无债券投资。
6.4.12.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资
本报告期内无资产支持证券投资。
6.4.12.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资
本报告期内无同业存单投资。
6.4.12.3 流动性风险
流动性风险指因市场交易量不足，导致不能以适当价格及时进行证券交易的风险，或基金无
法应付基金赎回支付的要求所引起的违约风险。本基金坚持组合持有、分散投资的原则，在一定
程度上减轻了投资变现压力。本基金所持交易性金融资产均在证券交易所上市， 除本报告所披露
的流通受限基金资产的内容外，本基金未持有其他有重大流动性风险的投资品种。 对流动性风险
的监控和管理，本基金管理人根据对市场特征和发展形势等方面的分析和判断，由投资决策委员
会根据市场运行情况和基金运行情况制订本基金的风险控制目标和方法，由基金绩效评估与风险
管理组具体计算与监控各类风险控制指标。
6.4.12.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
在投资端，报告期末，本基金主要持有沪深交易所股票和现金资产，股票投资采用分散化组
合投资策略，单只股票占净值比均未超过 10%，占净值比较高的股票大多属于流通市值较高的股
票，在市场成交量不发生重大系统性降低情况下，除少量首次公开发行时申购的暂未上市股票、
首次公开发行时申购的附有锁定期的老股转让部分外，所持股票基本可在一个交易日左右变现。
在份额端，存在单一机构巨额赎回的可能性。在发生巨额赎回时，本基金将在维护存量持有
人和申请赎回持有人利益公平的原则下，审慎确认赎回申请，适当使用《公开募集开放式证券投
资基金流动性风险管理规定》中规定的流动性风险管理工具，防范流动性风险发生。
6.4.12.4 市场风险
基金的市场风险是指由于证券市场价格受到经济因素、政治因素、投资心理等各种因素的影
响，导致基金收益水平变化而产生的风险，反映了基金资产中金融工具或证券价值对市场参数变
化的敏感性。本基金管理人已建立了一套完整的系统性风险预警和监控系统，利用不同参数下的
情景模型和压力模型监控和管理市场风险。 英大领先回报混合 2018 年半年度报告
第 32 页 共 49 页
6.4.12.4.1 利率风险
利率风险是指利率敏感性金融工具的公允价值及将来现金流受市场利率变动而发生波动的风
险。本基金管理人通过久期、凸性、VAR 等方法来评估投资组合中债券的利率风险。报告期本基
金无债券投资。
6.4.12.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2018年6月30日
1个月以内
1-3 个
月
3个月
-1 年
1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款
7,025,083.82 - - - - - 7,025,083.82
结算备付金
234,417.74 - - - - - 234,417.74
存出保证金
270,236.44 - - - - - 270,236.44
交易性金融资产
- - - - - 77,508,028.19 77,508,028.19
应收利息
- - - - - 1,573.60 1,573.60
应收申购款
- - - - - 57,243.41 57,243.41
其他资产
- - - - - - -
资产总计 7,529,738.00 - - - - 77,566,845.20 85,096,583.20
负债
应付证券清算款 - - - - - 242,121.47 242,121.47
应付赎回款 - - - - - 910,662.03 910,662.03
应付管理人报酬 - - - - - 104,216.14 104,216.14
应付托管费 - - - - - 17,369.36 17,369.36
应付交易费用 - - - - - 548,261.91 548,261.91
其他负债 - - - - - 238,764.94 238,764.94
负债总计 - - - - - 2,061,395.85 2,061,395.85
利率敏感度缺口 7,529,738.00 - - - - 75,505,449.35 83,035,187.35
上年度末
2017年12月31日
1个月以内
1-3 个
月
3 个月
-1 年
1-5 年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款 10,863,697.06 - - - - - 10,863,697.06
结算备付金 2,446,496.38 - - - - - 2,446,496.38
存出保证金 405,126.52 - - - - - 405,126.52
交易性金融资产 - - - - - 160,944,771.78 160,944,771.78
应收证券清算款 - - - - - 20,061,936.48 20,061,936.48
应收利息 - - - - - 1,392.31 1,392.31
应收申购款 - - - - - 9,358.89 9,358.89
资产总计 13,715,319.96 - - - - 181,017,459.46 194,732,779.42
负债
应付赎回款 - - - - - 303,895.99 303,895.99 英大领先回报混合 2018 年半年度报告
第 33 页 共 49 页
应付管理人报酬 - - - - - 243,892.77 243,892.77
应付托管费 - - - - - 40,648.78 40,648.78
应付交易费用 - - - - - 1,938,921.46 1,938,921.46
其他负债 - - - - - 360,915.11 360,915.11
负债总计 - - - - - 2,888,274.11 2,888,274.11
利率敏感度缺口 13,715,319.96 - - - - 178,129,185.35 191,844,505.31
6.4.12.4.1.2 利率风险的敏感性分析
本基金不持有债券，现金资产以活期利率计息。因此，本年度和上年度利率变动对本基金资
产净值无影响。
6.4.12.4.2 外汇风险
本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无外汇风险。
6.4.12.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指以交易性金融资产的公允价值受市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素
变动发生波动的风险。本基金的金融资产以公允价值计量，所有市场价格因素引起的金融资产公
允价值变动均直接反映在当期损益中。本基金管理人通过采用Barra风险管理系统，通过标准差、
跟踪误差、beta值、风险价值模型（VAR）等指标监控投资组合面临的市场价格波动风险。
6.4.12.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2018年6月30日
上年度末
2017年12月 31 日
公允价值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价值
占基金资
产净值比
例（%）
交易性金融资产-股票投资 77,508,028.19 93.34 160,944,771.78 83.89
交易性金融资产－基金投资 - - - -
交易性金融资产－债券投资 - - - -
交易性金融资产－贵金属投
资
- - - -
衍生金融资产－权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计 77,508,028.19 93.34 160,944,771.78 83.89
6.4.12.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变
分析 相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末（ 2018年6月 上年度末（ 2017年 12月英大领先回报混合 2018 年半年度报告
第 34 页 共 49 页
30 日 ） 31 日 ）
业绩比较基准上升 5% 7,750,000.00 16,090,000.00
业绩比较基准下降 5% -7,750,000.00 -16,090,000.00
6.4.13 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。 英大领先回报混合 2018 年半年度报告
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§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的比例
（%）
1 权益投资 77,508,028.19 91.08
其中：股票 77,508,028.19 91.08
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
7 银行存款和结算备付金合计 7,259,501.56 8.53
8 其他各项资产 329,053.45 0.39
9 合计 85,096,583.20 100.00
7.2 期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 8,818,500.00 10.62
C 制造业 18,522,858.26 22.31
D
电力、热力、燃气及水生产和供
应业
71,559.85 0.09
E 建筑业 7,959,600.00 9.59
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 10,468,700.00 12.61
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术服务
业
- -
J 金融业 31,666,810.08 38.14 英大领先回报混合 2018 年半年度报告
第 36 页 共 49 页
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 77,508,028.19 93.34
7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通股票投资组合。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 601166 兴业银行 500,000 7,200,000.00 8.67
2 600015 华夏银行 900,000 6,705,000.00 8.07
3 600000 浦发银行 700,000 6,692,000.00 8.06
4 000900 现代投资 1,500,000 6,240,000.00 7.51
5 601088 中国神华 250,000 4,985,000.00 6.00
6 600741 华域汽车 200,000 4,744,000.00 5.71
7 000651 格力电器 100,000 4,715,000.00 5.68
8 601628 中国人寿 183,800 4,139,176.00 4.98
9 601186 中国铁建 480,000 4,137,600.00 4.98
10 600270 外运发展 190,000 3,982,400.00 4.80
11 601318 中国平安 67,976 3,982,034.08 4.80
12 600123 兰花科创 550,000 3,833,500.00 4.62
13 601668 中国建筑 700,000 3,822,000.00 4.60
14 600919 江苏银行 460,000 2,948,600.00 3.55
15 603156 养元饮品 52,804 2,896,827.44 3.49
16 000581 威孚高科 130,000 2,874,300.00 3.46
17 600585 海螺水泥 72,000 2,410,560.00 2.90
18 300713 英可瑞 12,614 492,828.98 0.59
19 002892 科力尔 11,000 328,900.00 0.40
20 601006 大秦铁路 30,000 246,300.00 0.30
21 603693 江苏新能 5,384 48,456.00 0.06
22 603650 彤程新材 2,049 43,971.54 0.05 英大领先回报混合 2018 年半年度报告
第 37 页 共 49 页
23 603706 东方环宇 1,765 23,103.85 0.03
24 603105 芯能科技 3,410 16,470.30 0.02
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净值
比例（％）
1 000063 中兴通讯 45,756,041.04 23.85
2 002304 洋河股份 44,475,787.21 23.18
3 000423 东阿阿胶 37,046,027.00 19.31
4 000059 华锦股份 32,402,086.40 16.89
5 002092 中泰化学 29,472,301.00 15.36
6 002440 闰土股份 26,153,147.30 13.63
7 002396 星网锐捷 25,927,069.72 13.51
8 600585 海螺水泥 23,903,030.00 12.46
9 600498 烽火通信 23,868,733.96 12.44
10 600522 中天科技 23,175,880.50 12.08
11 000623 吉林敖东 22,290,245.24 11.62
12 002128 露天煤业 21,694,042.00 11.31
13 600741 华域汽车 19,314,430.73 10.07
14 601607 上海医药 18,919,451.49 9.86
15 000938 紫光股份 18,366,895.96 9.57
16 000776 广发证券 17,532,600.00 9.14
17 000666 经纬纺机 16,356,108.00 8.53
18 600487 亨通光电 15,588,874.26 8.13
19 601088 中国神华 15,292,859.00 7.97
20 600123 兰花科创 14,799,722.16 7.71
21 601668 中国建筑 14,143,460.00 7.37
22 000625 长安汽车 12,313,084.68 6.42
23 600801 华新水泥 11,823,467.62 6.16
24 600056 中国医药 10,828,778.56 5.64
25 601628 中国人寿 10,175,264.27 5.30
26 601318 中国平安 9,295,733.92 4.85
27 000513 丽珠集团 8,961,311.31 4.67
28 600271 航天信息 8,713,765.72 4.54 英大领先回报混合 2018 年半年度报告
第 38 页 共 49 页
29 600104 上汽集团 8,414,555.80 4.39
30 600270 外运发展 8,059,399.00 4.20
31 002146 荣盛发展 7,310,200.00 3.81
32 600383 金地集团 6,643,832.00 3.46
33 000990 诚志股份 6,497,088.00 3.39
34 601186 中国铁建 5,453,320.00 2.84
35 600016 民生银行 5,034,000.00 2.62
36 601012 隆基股份 4,814,300.00 2.51
37 000581 威孚高科 4,604,463.00 2.40
38 000858 五粮液 4,459,012.00 2.32
注：“买入金额”按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净值
比例（％）
1 000063 中兴通讯 49,171,368.89 25.63
2 000423 东阿阿胶 46,741,662.48 24.36
3 002304 洋河股份 46,503,758.93 24.24
4 000059 华锦股份 40,904,395.11 21.32
5 000623 吉林敖东 31,607,772.38 16.48
6 002092 中泰化学 30,437,136.34 15.87
7 000776 广发证券 27,077,442.59 14.11
8 600585 海螺水泥 26,980,899.00 14.06
9 002440 闰土股份 26,910,119.87 14.03
10 002396 星网锐捷 26,165,420.38 13.64
11 600498 烽火通信 24,454,482.37 12.75
12 600522 中天科技 22,311,536.99 11.63
13 002128 露天煤业 21,793,271.00 11.36
14 000625 长安汽车 20,749,346.98 10.82
15 601607 上海医药 18,810,727.50 9.81
16 600123 兰花科创 18,710,761.00 9.75
17 000938 紫光股份 17,976,537.26 9.37
18 601668 中国建筑 16,627,904.69 8.67
19 600487 亨通光电 15,578,489.00 8.12
20 000666 经纬纺机 15,345,479.90 8.00
21 600741 华域汽车 14,672,979.28 7.65
22 600270 外运发展 14,022,048.74 7.31 英大领先回报混合 2018 年半年度报告
第 39 页 共 49 页
23 600104 上汽集团 12,908,509.44 6.73
24 600801 华新水泥 12,076,172.35 6.29
25 600056 中国医药 10,936,889.84 5.70
26 601006 大秦铁路 10,153,582.00 5.29
27 601088 中国神华 9,685,601.00 5.05
28 000513 丽珠集团 9,317,986.00 4.86
29 600271 航天信息 8,866,472.92 4.62
30 002394 联发股份 8,597,449.00 4.48
31 000921 海信科龙 7,802,394.00 4.07
32 002146 荣盛发展 6,841,847.00 3.57
33 600383 金地集团 6,729,861.00 3.51
34 600373 中文传媒 6,495,850.88 3.39
35 000990 诚志股份 6,491,638.65 3.38
36 601628 中国人寿 6,116,550.15 3.19
37 000651 格力电器 5,890,703.00 3.07
38 601318 中国平安 5,245,601.00 2.73
39 601012 隆基股份 4,877,029.92 2.54
40 600016 民生银行 4,722,000.00 2.46
41 000858 五粮液 4,332,056.00 2.26
注： “卖出金额”按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 666,490,837.59
卖出股票收入（成交）总额 746,407,872.15
注：“买入股票成本总额”和“卖出股票收入总额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）
填列，不考虑交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。 英大领先回报混合 2018 年半年度报告
第 40 页 共 49 页
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末无股指期货投资。
7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期末无股指期货投资。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1 本期国债期货投资政策
本基金本报告期末无国债期货投资。
7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末无国债期货投资。
7.11.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期末无国债期货投资。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1
经查询上海证券交易所、深圳证券交易所、中国货币网等公开信息披露平台，本基金投资的
前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在本报告编制日前一年内受到公开谴
责、处罚的情形。
7.12.2
本基金投资的前十名股票均未超出基金合同规定，也均在基金的备选股票池之内。
7.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 270,236.44
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 1,573.60
5 应收申购款 57,243.41
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 - 英大领先回报混合 2018 年半年度报告
第 41 页 共 49 页
9 合计 329,053.45
7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 英大领先回报混合 2018 年半年度报告
第 42 页 共 49 页
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人户数
(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
2,123 46,185.59 10,772,797.53 10.99% 87,279,215.56 89.01%
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员
持有本基金
227,287.32 0.2318%
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、 基金投资和研究部
门负责人持有本开放式基金
10~50
本基金基金经理持有本开放式基金 10~50
8.4 发起式基金发起资金持有份额情况
项目 持有份额总数
持有份额占
基金总份额
比例（%）
发起份额总数
发起份额占
基金总份额
比例（%）
发起份额承
诺持有期限
基金管理人固有
资金
10,772,797.53 10.99 10,000,000.00 10.20 3年
基金管理人高级
管理人员
- - - - 3年
基金经理等人员 - - - - 3年
基金管理人股东 - - - - 3年
其他 - - 300,004.16 0.31 3年
合计 10,772,797.53 10.99 10,300,004.16 10.50 3年
英大领先回报混合 2018 年半年度报告
第 43 页 共 49 页
§9 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（ 2014 年 3 月 5 日 ）基金份额总额 161,922,767.08
本报告期期初基金份额总额 208,381,354.96
本报告期基金总申购份额 16,297,559.15
减:本报告期基金总赎回份额 126,626,901.02
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） -
本报告期期末基金份额总额 98,052,013.09
注：总申购份额含红利再投、转换入份额。总赎回份额含转换出份额。 英大领先回报混合 2018 年半年度报告
第 44 页 共 49 页
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内未召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期内，基金管理人于 2018年1月30日发布公告，宗宽广先生自2018年 1月 27日起
不再担任英大基金管理有限公司督察长职务。
本报告期内，基金管理人于 2018年2月23日发布公告，朱志先生自2018年 2月14日起代
任英大基金管理有限公司督察长职务。
本报告期内，基金管理人于 2018年6月8日发布公告，柴元春先生自2018年 6月 6 日起担
任英大基金管理有限公司副总经理职务。
本基金托管人于 2018 年 6 月经证监会核准，由梁冰女士担任广发银行股份有限公司资产托
管部副总经理。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内，本基金管理人有两起涉及同一名原员工的劳动争议诉讼尚未了结，该诉讼不涉
及本基金。此外，无涉及基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变
基金投资策略没有发生改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内，本基金所聘用的会计师事务所未发生改变。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内本基金管理人、托管人及其高级管理人员未受到稽查或处罚。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
兴业证券 1 775,560,062.47 55.07% 567,167.90 53.76% -
中金公司 2 428,261,752.82 30.41% 313,187.52 29.69% -
安信证券 1 90,733,280.91 6.44% 84,499.53 8.01% -
方正证券 1 69,994,719.60 4.97% 58,186.49 5.52% -
西藏东财 2 43,723,164.32 3.10% 31,974.02 3.03% -
宏源证券 1 - - - - -
海通证券 2 - - - - -
中信证券 1 - - - - - 英大领先回报混合 2018 年半年度报告
第 45 页 共 49 页
华创证券 1 - - - - -
国金证券 1 - - - - -
天风证券 2 - - - - -
东兴证券 1 - - - - -
注：①为了贯彻中国证监会的有关规定，我公司制定了选择券商的标准，即：
ⅰ 公司财务状况良好，经营行为规范，在近一年内无重大违规行为。
ⅱ 有良好的内控制度，在业内有良好的声誉。
ⅲ 有较强的研究能力，能及时、全面、定期提供质量较高的宏观、行业、公司和证券市场研究报
告，并能根据基金投资的特殊要求，提供专门的研究报告。
②券商专用交易单元选择程序：
ⅰ对交易单元候选券商的研究质量评价进行评估：
本基金管理人组织相关人员依据交易单元选择标准对交易单元候选券商的行业研究的前瞻性、深
度及广度进行评估，初步划定范围；
ⅱ 对交易单元候选券商的研究服务进行评估：
本基金管理人组织相关人员依据交易单元选择标准对交易单元候选券商的服务质量和服务效果进
行估，确定选用交易单元的券商。
ⅲ 协议签署及通知托管人
本基金管理人与被选择的券商签订交易单元租用协议，并通知基金托管人。
③本表"佣金"指基金通过单一券商的交易单元进行股票、权证等交易合计支付该等券商的佣金合
计。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
兴业证券 - - - - - -
中金公司 - - 54,000,000.00 100.00% - -
安信证券 - - - - - -
方正证券 - - - - - -
西藏东财 - - - - - -
宏源证券 - - - - - - 英大领先回报混合 2018 年半年度报告
第 46 页 共 49 页
海通证券 - - - - - -
中信证券 - - - - - -
华创证券 - - - - - -
国金证券 - - - - - -
天风证券 - - - - - -
东兴证券 - - - - - -
10.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
关于增加北京肯特瑞财富投资管
理公司为公司旗下基金销售机构
的公告
中国证监会指定媒介 2018年 1月18日
2
英大领先回报混合型发起式证券
投资基金2017年第4季度报告
中国证监会指定媒介 2018年 1月19日
3
英大基金管理有限公司高级管理
人员变更公告
中国证监会指定媒介
2018年 1月30日
4
关于英大基金管理有限公司参加
北京展恒基金销售股份有限公司
费率优惠的公告
中国证监会指定媒介
2018年 2月9日
5
英大基金管理有限公司高级管理
人员变更公告
中国证监会指定媒介
2018年 2月23日
6
关于英大基金管理有限公司参加
上海长量基金销售投资顾问有限
公司费率优惠公告
中国证监会指定媒介
2018年 2月28日
7
英大基金管理有限公司关于根据
《公开募集开放式证券投资基金
流动性风险管理规定》修订旗下开
放式基金基金合同的公告
中国证监会指定媒介
2018年 3月28日
8
英大基金管理有限公司关于旗下
基金持有的流通受限股票估值方
法调整的公告
中国证监会指定媒介
2018年 3月28日
9
英大领先回报混合型发起式证券
投资基金2017年度报告及摘要
中国证监会指定媒介
2018年 3月30日
10
英大领先回报混合型发起式基金
招募说明书更新（2018年第 1 号）
更新及摘要
中国证监会指定媒介
2018年 4月17日
11
英大领先回报混合型发起式证券
投资基金2018年第1季度报告
中国证监会指定媒介
2018年 4月23日
12
英大基金管理有限公司关于旗下
开放式基金开通基金转换业务的
公告
中国证监会指定媒介
2018年 4月24日
13
英大基金管理有限公司关于参加
中国银河证券股份有限公司费率
中国证监会指定媒介
2018年 5月31日 英大领先回报混合 2018 年半年度报告
第 47 页 共 49 页
优惠活动的公告
14
英大基金管理有限公司高级管理
人员变更公告
中国证监会指定媒介
2018年 6月8日
15
英大基金管理有限公司关于股权
变更及修改《公司章程》的公告
中国证监会指定媒介
2018年 6月20日
16
英大基金管理有限公司关于增加
北京蛋卷基金销售有限公司为旗
下基金销售机构的公告
中国证监会指定媒介
2018年 6月25日
英大领先回报混合 2018 年半年度报告
第 48 页 共 49 页
§11 影响投资者决策的其他重要信息
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
投
资
者
类
别
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
序
号
持有基金份额比例达
到或者超过20%的时
间区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额占
比
机
构
1 2018.1.1-2018.4.25 45,622,353.28 0.00 34,849,555.75 10,772,797.53 10.99%
2 2018.1.1-2018.3.7 74,877,074.75 0.00 74,877,074.75 0.00 0.00%
产品特有风险
（1）赎回申请延期办理的风险
持有份额比例较高的投资者（“高比例投资者”）大额赎回时易使本基金发生巨额赎回或连续巨额
赎回，中小投资者可能面临赎回申请需要与高比例投资者按同比例部分延期办理的风险。
（2）基金净值大幅波动的风险
当高比例投资者大量赎回本基金时，基金为支付赎回款项而卖出所持有的证券，可能造成证券价格
波动，导致本基金资产净值发生波动。若高比例投资者赎回的基金份额收取赎回费，相应的赎回费
用按约定将部分或全部归入基金资产，可能对基金资产净值造成较大波动。若高比例投资者大量赎
回本基金，计算基金份额净值时进行四舍五入也可能引起基金份额净值发生波动。
（3）基金规模较小导致的风险
高比例投资者赎回后，可能导致基金规模较小，从而使得基金投资及运作管理的难度增加。
（4）提前终止基金合同的风险
高比例投资者赎回后，可能出现连续六十个工作日基金资产净值低于 5000万元而面临的转换基金运
作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等风险。
（5）对重大事项进行投票表决时面临的风险
当基金份额集中度较高时，少数基金份额持有人所持有的基金份额占比较高，其在召开持有人大会
并对重大事项进行投票表决时可能拥有较大话语权。
11.2 影响投资者决策的其他重要信息
无
英大领先回报混合 2018 年半年度报告
第 49 页 共 49 页
§12 备查文件目录
12.1 备查文件目录
中国证监会批准英大领先回报混合型发起式证券投资基金设立的文件
《英大领先回报混合型发起式证券投资基金合同》
《英大领先回报混合型发起式证券投资基金招募说明书》
《英大领先回报混合型发起式证券投资基金托管协议》
基金管理人业务资格批件和营业执照
报告期内在指定报刊上披露的各项公告
12.2 存放地点
基金管理人和基金托管人住所
12.3 查阅方式
投资者可到基金管理人的住所及网站或基金托管人的住所免费查阅备查文件，在支付工本费
后，可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。
公司网站：http://www.ydamc.com/
英大基金管理有限公司
2018 年 8月 28日
