英 大 现 金 宝货 币 市 场 基金
2018 年 半年 度 报 告
2018 年6 月30 日
基金管 理人： 英大基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国建设银 行股份有限公司
送出日 期：2018 年8 月28 日 英大现金宝货币 2018 年半年度 报告
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2018 年 8 月 27 日 复核 了 本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2018 年1 月1 日起 至6 月 30 日止 。 英大现金宝货币 2018 年半年度 报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 6
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 6
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 6
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 6
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 7
§3 主要财务指标和基金净 值表现 ........................................................................................................... 8
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 8
3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 8
3.3 其 他指 标 ...................................................................................................................................... 9
§4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 10
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 .................................................................................................... 10
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 10
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 11
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 11
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 11
4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 11
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 12
4.8 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 ................................ 12
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 13
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 13
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 13
5.3 托 管人 对本 半年 度报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ........................ 13
§6 半年度财务会计报告（ 未经审计） ................................................................................................. 14
6.1 资 产负 债 表 ................................................................................................................................ 14 英大现金宝货币 2018 年半年度 报告
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6.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 15
6.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 16
6.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 17
§7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 34
7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 34
7.2 债 券回 购融 资情 况 .................................................................................................................... 34
7.3 基 金投 资组 合平 均剩 余期限 .................................................................................................... 34
7.4 报 告期 内投 资组 合平 均剩余 存续 期超 过 240 天 情况说 明 .................................................... 35
7.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 35
7.6 期 末按 摊余 成本 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前十 名债 券投 资明 细 ............................ 35
7.7 “ 影子 定价 ”与 “摊 余成本 法” 确定 的基 金资 产净值 的偏 离 ............................................ 36
7.8 期 末按 公允 价 值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 36
7.9 投 资组 合报 告附 注 .................................................................................................................... 36
§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 38
8.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 38
8.2 期 末货 币市 场基 金前 十名份 额持 有人 情况 ............................................................................ 38
8.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 38
8.4 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 38
§9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 39
§ 10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 40
10.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 40
10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 40
10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 40
10.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 40
10.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 40
10.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 40
10.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 40
10.8 偏离 度绝 对值 超过 0.5% 的情 况 ............................................................................................. 41
10.9 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 41
§ 11 影响投资者决策的其 他重要信息 ................................................................................................... 43 英大现金宝货币 2018 年半年度 报告
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11.1 报告 期内 单一 投资 者 持有基 金份 额比 例达 到或 超过 20% 的 情况 ...................................... 43
11.2 影响 投资 者决 策的 其 他重 要 信息 .......................................................................................... 43
§ 12 备查文件目录 ................................................................................................................................... 44
12.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 44
12.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 44
12.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 44
英大现金宝货币 2018 年半年度 报告
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§2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金名 称 英大现 金宝 货币 市场 基金
基金简 称 英大现 金宝 货币
基金主 代码 000912
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2014 年12 月 10 日
基金管 理人 英大基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 1,050,575,042.25 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目 标
力求本 金稳 妥和 基金 资产 高流动 性的 前提 下， 追求 超 过
业绩比 较基 准的 投资 收益 。
投资策 略
本基金 投资 策略 将结 合现 金需求 安排 和货 币市 场利 率
预测， 在保 证基 金资 产安 全性和 流动 性的 基础 上， 获取
较高的 收益 。
业绩比 较基 准 同期 7 天通 知存 款利 率（ 税后）
风险收 益特 征
本基金 为货 币市 场基 金， 属 于证券 投资 基金 中的 低风 险
品种， 其预 期收 益和 预期 风险均 低于 债券 型基 金、 混合
型基金 及股 票型 基金 。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 英大基 金管 理有 限公 司 中国建 设银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责
人
姓名 刘轶 田青
联系电 话 010-59112020 010-67595096
电子邮 箱 liuyi@ydamc.com tianqing1.zh@ccb.com
客户服 务电话
400-890-5288 010-67595096
传真 010-59112222 010-66275853
注册地 址
北京市 朝阳 区东 三环 中 路1
号环球 金融 中心 西 塔 22 楼
2201
北京市 西城 区金 融大 街 25 号
办公地 址
北京市 朝阳 区东 三环 中 路1
号环球 金融 中心 西 塔 22 楼
2201
北京市 西城 区闹 市口 大 街1 号院
1 号楼
邮政编 码 100020 100033
法定代 表人 孔旺 田国立
2.4 信息披露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称
中国证 券报 、证 券时 报 、 上海证
券报
登载基 金半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网 网址 http://www.ydamc.com 英大现金宝货币 2018 年半年度 报告
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基金半 年度 报告 备置 地点
基金管 理人 和基 金托 管人 的办公
地址
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 英大基 金管 理有 限公 司
北京市 朝阳 区东 三环 中 路1 号环 球
金融中 心西 塔 22 楼2201
英大现金宝货币 2018 年半年度 报告
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§3 主要财务指标和基金 净值 表现
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额 单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2018 年1 月1 日 - 2018 年6 月 30 日 )
本期已 实现 收益 14,505,123.56
本期利润 14,505,123.56
本期净 值收 益率 1.9376%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2018 年6 月 30 日 )
期末基 金资 产净 值 1,050,575,042.25
期末基 金份 额净 值 1.0000
3.1.3 累计 期末 指标 报告期 末( 2018 年6 月 30 日 )
累计净 值收 益率 12.9752%
注： （1）本期 已实现收 益 指基金本期 利息收入 、投 资收益、其 他收入（ 不含 公允价值变 动收益 ）
扣除相关费用 后的余额 ， 本期利润为本 期已实现 收 益加上本期公 允价值变 动 收益，由于 货币市场
基金采用摊余 成 本法核 算 ，因此，公允 价值变动 收 益为零，本期 已实现收 益 和本期利润 的金额相
等。 （2） 本基 金无 持有 人认购\申 购或 交易 基金 的 各项费 用。 （3） 本 基金 收益分 配按 日结 转份
额。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值收益率 及其 与同期业绩比较基准 收益 率的比较
阶段
份额净 值
收益率 ①
份额净 值
收益率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 0.2949% 0.0026% 0.1110% 0.0000% 0.1839% 0.0026%
过去三 个月 0.9489% 0.0042% 0.3366% 0.0000% 0.6123% 0.0042%
过去六 个月 1.9376% 0.0050% 0.6695% 0.0000% 1.2681% 0.0050%
过去一 年 3.9607% 0.0048% 1.3500% 0.0000% 2.6107% 0.0048%
过去三 年 10.5035% 0.0077% 4.0537% 0.0000% 6.4492% 0.0077%
自基金 合同
生效起 至今
12.9752% 0.0076% 4.8045% 0.0000% 8.1701% 0.0076%
英大现金宝货币 2018 年半年度 报告
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3.2.2 自基金合同生效以来 基金 累计 净值收益率变动 及其 与同期业绩比较基准 收益 率变动的比较
注：本 基金 的业 绩比 较基 准为： 同期 七天 通知 存款 利率（ 税后 ） 。
3.3 其他指标
无。 英大现金宝货币 2018 年半年度 报告
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§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经 理情 况
4.1.1 基金管理人及其管理 基金 的经验
经中国 证监 会批 准， 英大 基金管 理有 限公 司（ 简称 本公司 或本 基 金 管理 人） 于 2012 年 8 月
17 日 在北 京成 立， 经营 范 围包括 基金 募集 、 基 金销 售、 特 定客 户资 产管 理、 资产管 理和 中国 证监
会许可 的其 他业 务等 。本 公司注 册资 本 2 亿元 人民 币，股 东为 国网 英大 国际 控股集 团有 限公 司 、
中国交通建设 股份有限 公 司和航天科工 财务有限 责 任公司，持股 比例分别 为 49% 、36%、15%。本
公司 于 2015 年 9 月 16 日 设立全 资子 公司 英大 资本 管理有 限公 司， 主营 特定 客户资 产管 理业 务 以
及法律 法规 和中 国证 监会 许可的 其他 业务 。
截至 2018 年 6 月 30 日 ， 本公司 管理 7 只开 放式 证 券投资 基金 ，同 时， 本公 司及子 公司 分别
管理多 个特 定 客 户资 产投 资组合 。
4.1.2 基金经理（或基金经 理小 组）及基金经理助理 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理） 期 限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
易祺坤
本基金
基金经
理
2017 年3 月2
日
- 5
北京大 学理 学学 士，5 年 以上证
券从业 经历 。 2011 年8 月至2013
年 8 月 就职 于寰 富投 资咨 询 （上
海） 有 限公 司， 任衍 生品 交 易员。
2013 年10 月加 入英 大基 金管理
有限公 司， 历任 公司 交易 管理部
交易员 和交 易管 理部 副总 经理
（主持 工作 ） 。 现任 固定 收 益部
基金经 理。
注：1. 对 基金 的首 任基 金 经理 ， 其 “任 职日 期 ” 为 基金合 同生 效日 ， “ 离 任 日期 ” 为根 据公 司决
定确定的解聘 日期；对 此 后的非首任基 金经理， “ 任职日期 ”和 “离任日 期 ”分别指根 据公司决
定确定 的聘 任日 期和 解聘 日期。
2. 证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管理人对报告期内本 基金 运作遵规守信情况的 说明
本报告 期内 ， 本基 金管 理 人严格 按照 《 证券 投资 基 金法 》 和 其他 相关 法律 法 规的规 定以 及 《英
大现金宝货 币市场基 金基 金合同》 、 《英 大现金宝 货 币市场基金 招募说明 书》 的约定，以 取信于 市
场、取信于社 会投资公 众 为宗旨，本着 诚实信用 、 勤勉尽责的原 则管理和 运 用基金资产 。本基金
管理人 通过 不断 完善 法人 治理结 构和 内部 控制 制度 ， 加 强内 部管 理， 规范 基 金运作 。 本报 告期 内，
基金运 作合 法合 规， 没有 发生损 害基 金份 额持 有人 利益的 行为 。 英大现金宝货币 2018 年半年度 报告
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4.3 管理人对报告期内公 平交 易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行 情况
本报告 期内 ， 本基 金管 理 人严格 按照 《 证券 投资 基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见 》 及 《 英
大基金管理有 限公司公 平 交易管理办法 》的规定 ， 从研究分析、 投资决策 、 交易执行、 事后监控
等环节严格把 关，通过 系 统和人工等方 式在各个 环 节严格控制交 易公平执 行 ，未发现不 同投资组
合之间 存在 违反 公平 交易 原则的 情况 。
4.3.2 异常交易行为的专项 说明
本报告期内， 本基金不 存 在参与交易所 公开竞价 同 日反向交易成 交较少的 单 边交易量超过 该
证券当 日成 交量 的 5% 的 情 况，且 不存 在其 他可 能导 致非公 平交 易和 利益 输送 的异常 交易 行为 。
4.4 管理人对报告期内基 金的 投资策略和业绩表现 的说 明
4.4.1 报告期内基金投资策 略和 运作分析
2018 年上 半年 ， 去 杠杆 政 策对经 济的 负作 用开 始体 现， 中 美贸 易战 摩擦 持续 发酵， 供给 与需
求数据出现背 离，经济 基 本面边际走弱 压力愈来 愈 大。政策方面 ，央行由 “ 去杠杆 ”转 变为 “ 稳
杠杆” ，货币 政策边际 放 松，采用 “ 宽 货币，紧 信 用 ”的政策， 公开市场 操 作 “ 削峰填谷 ”，维
护市场流动性 “合理充 裕 ”，债券市场 收益率震 荡 下行，收益率 曲线陡峭 化 ；同时，上 半年信用
违约事件频发 ，开始蔓 延 到上市公司和 中高评级 主 体，使得机构 投资风险 偏 好急剧下降 ，信用利
差大幅 走阔 。
本基金 上半 年对 持仓 组合 的平均 剩余 期限 和杠 杆控 制较为 稳健 ， 在 高等 级信 用债、 同业 存款 、
同业存 单和 质押 式回 购之 间灵活 调整 配置 比例 ，在 保证产 品流 动性 的同 时， 收益较 为稳 定。
4.4.2 报告期内基金的业绩 表现
本报告 期基 金份 额净 值增 长率 为 1.9376% ，业 绩比 较基准 收益 率 为 0.6695% 。
4.5 管理人对宏观经济、 证券 市场及行业走势的简 要展 望
展望2018 年下 半年， 在强 监管、 宽货 币、 紧 信用 的 政策基 调下 ， 实 体融 资需 求受到 抑制 ， 经
济基本面边际 下滑，中 美 贸易战等地缘 政治风险 持 续发酵将带动 避险情绪 升 温，债券市 场收益率
将在多重利多 和利空因 素 下震荡下行。 而下半年 是 地产、化工类 产业债到 期 高峰期，各 类发债主
体融资 压力 巨大 ，预 计信 用违约 事件 将出 现一 定程 度的蔓 延。
本基金三季度 将持续关 注 央行货币政策 、公开市 场 操作以及资金 面走势， 择 机灵活配置短 期
货币市 场工 具， 在保 持产 品流动 性的 前提 下， 力争 为持有 人持 续实 现稳 定的 回报。
4.6 管理人对报告期内基 金估 值程序等事项的说明
报告期内 ，本 基金管理 人 严格遵守《企 业会计准 则》 、 《证券投资基 金会计核 算 业务指引》 以英大现金宝货币 2018 年半年度 报告
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及中国证监会 相关规定 和 基金合同的约 定，基金 日 常估值由基金 管理人进 行 。基金份额 净值由基
金管理人完成 估值后， 将 估值结果以电 子形式报 给 基金托管人， 基金托管 人 按基金合同 规定的估
值方法、时间 、程序进 行 复核，基金托 管人复核 无 误后以电子签 名形式返 回 给基金管理 人，由基
金管理人依据 本基金合 同 和有关法律法 规的规定 予 以公布。月末 、年中和 年 末估值复核 与基金会
计账目 的核 对同 时进 行。
本基金管理人 设立估值 委 员会。估值委 员会主任 由 主管运营公司 领导担任 ， 成员包括投资 总
监、基金经理 ，研究、 交 易、监察稽核 部门负责 人 ，基金运营部 相关负责 人 。基金管理 人估值委
员和基金会计 均具有专 业 胜任能力和相 关工作经 历 。报告期内， 基金经理 参 加估值委员 会会议，
但不介 入基 金日 常估 值业 务。本 报告 期内 ，参 与估 值流程 各方 之间 无重 大利 益冲突 。
4.7 管理人对报告期内基 金利 润分配情况的说明
本基金 采 用 1.00 元 固定 份 额净值 交易 方式 ，自 基金 合同生 效日 起， 本基 金份 额采用"每 日分
配， 按日 结转"的 方式 ， 即 根据每 日基 金收 益情 况 ， 以每万 份基 金净 收益 为基 准， 为投 资人 每日 计
算当日 收益 并分 配， 且每 日进行 结转 。
本基金 报告 期内 向份 额 持 有人分 配利 润14,505,123.56 元。
4.8 报告期内管理人对本 基金 持有人数或基金资产 净值 预警情形的说明
本报告期内， 本基金未 出 现连续二十个 工作日基 金 份额持有人数 量不满二 百 人或者基金资 产
净值低 于五 千万 的情 形。 英大现金宝货币 2018 年半年度 报告
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§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵 规守信情况声明
本报告期，中 国建设银 行 股份有限公司 在本基金 的 托管过程中， 严格遵守 了 《证券投资基 金
法》 、 基 金合 同 、 托 管协 议 和其他 有关 规定 ， 不存 在 损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 ， 完全 尽职 尽
责地履 行了 基金 托管 人应 尽的义 务。
5.2 托管人对报告期内本 基金 投资运作遵规守信、 净值 计算、 利润分配等情 况的 说明
本报告期，本 托管人按 照 国家有关规定 、基金合 同 、托管协议和 其他有关 规 定，对本基金 的
基金资产净值 计算、基 金 费用开支等方 面进行了 认 真的复核，对 本基金的 投 资运作方面 进行了监
督，未 发现 基金 管理 人有 损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 。
本基金 报告 期内 向份 额持 有人分 配利 润14,505,123.56 元。
5.3 托管人对本半年度报 告中 财务信息等内容的真 实、 准确和完整发表意见
本托管人复核 审查了本 报 告中的财务指 标、净值 表 现、利润分配 情况、财 务 会计报告、投 资
组合报 告等 内容 ，保 证复 核内容 不存 在虚 假记 载、 误导性 陈述 或者 重大 遗漏 。 英大现金宝货币 2018 年半年度 报告
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§6 半年度财务会计报告 （未 经审计）
6.1 资产负债表
会计主 体： 英大 现金 宝货 币市场 基金
报告截 止日 ： 2018 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2018 年 6 月30 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 6.4.7.1 938,088.90 373,900.96
结算备 付金
- -
存出保 证金
- -
交易性 金融 资产 6.4.7.2 726,189,181.39 505,065,088.55
其中： 股票 投资
- -
基金投 资
- -
债券投 资
726,189,181.39 505,065,088.55
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 6.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 419,033,108.55 114,235,691.36
应收证 券清 算款
- -
应收利 息 6.4.7.5 4,968,754.16 4,492,316.24
应收股 利
- -
应收申 购款
513,263.31 80,576.00
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.7.6 - 9.50
资产总 计
1,151,642,396.31 624,247,582.61
负债和所有者权益 附注号
本期末
2018 年 6 月30 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
99,985,750.01 29,969,835.04
应付证 券清 算款
- -
应付赎 回款
- -
应付管 理人 报酬
268,088.81 184,131.76
应付托 管费
81,239.01 55,797.48
应付销 售服 务费
203,097.54 139,493.76
应付交 易费 用 6.4.7.7 38,568.66 26,336.11
应交税 费
14,653.30 -
应付利 息
23,177.14 16,516.20 英大现金宝货币 2018 年半年度 报告
第 15 页 共 44 页
应付利 润
270,175.14 202,848.68
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.7.8 182,604.45 228,050.60
负债合 计
101,067,354.06 30,823,009.63
所有者权益：
实收基 金 6.4.7.9 1,050,575,042.25 593,424,572.98
未分配 利润 6.4.7.10 - -
所有者 权益 合计
1,050,575,042.25 593,424,572.98
负债和 所有 者权 益总 计
1,151,642,396.31 624,247,582.61
注：报 告截 止 日 2018 年 6 月 30 日 ，英 大现 金宝 货币基 金份 额净 值 1.0000 元 ，基 金份 额总 额
1,050,575,042.25 份。
6.2 利润表
会计主 体： 英大 现金 宝货 币市场 基金
本报告 期： 2018 年1 月1 日至2018 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2018 年 1 月1 日至
2018 年 6 月 30 日
上年度可比期间
2017 年1 月1 日至
2017 年 6 月 30 日
一、收入
17,826,568.87 12,488,411.47
1.利息 收入
17,564,961.43 12,408,087.37
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.11 280,128.43 813,137.85
债券利 息收 入
11,834,295.93 6,978,408.05
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
5,450,537.07 4,616,541.47
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ”填列）
261,607.44 80,324.10
其中： 股票 投资 收益 6.4.7.12 - -
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 6.4.7.13 261,607.44 80,324.10
资产支 持证 券投 资收 益 6.4.7.13.5 - -
贵金属 投资 收益 6.4.7.14 - -
衍生工 具收 益 6.4.7.15 - -
股利收 益 6.4.7.16 - -
3.公允 价值 变动 收益 （ 损 失以“- ”
号填列 ）
6.4.7.17
- -
4.汇兑 收益 （ 损失 以 “- ” 号填列 ）
- -
5.其他 收入 （ 损失 以 “- ” 号填列 ） 6.4.7.18 - -
减： 二、费用
3,321,445.31 2,617,085.55
1．管 理人 报酬 6.4.10.2.1 1,244,030.11 917,649.81
2．托 管费 6.4.10.2.2 376,978.87 278,075.64 英大现金宝货币 2018 年半年度 报告
第 16 页 共 44 页
3．销 售服 务费 6.4.10.2.3 942,446.92 695,189.17
4．交 易费 用 6.4.7.19 - -
5．利 息支 出
607,355.71 586,068.53
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
607,355.71 586,068.53
6．税 金及 附加
13,700.05 -
7．其 他费 用 6.4.7.20 136,933.65 140,102.40
三、利润总额（亏损 总额 以“-”
号填列）
14,505,123.56 9,871,325.92
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （ 净亏损以 “-” 号填
列）
14,505,123.56 9,871,325.92
6.3 所有者权益（基 金净 值） 变动表
会计主 体： 英大 现金 宝货 币市场 基金
本报告 期：2018 年1 月1 日至2018 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月 1 日至 2018 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基
金净值 ）
593,424,572.98 - 593,424,572.98
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的
基 金 净 值 变 动 数 （ 本 期 利
润）
- 14,505,123.56 14,505,123.56
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “- ” 号 填列）
457,150,469.27 - 457,150,469.27
其中：1.基 金申 购款 1,088,280,089.67 - 1,088,280,089.67
2. 基金 赎回 款 -631,129,620.40 - -631,129,620.40
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- -14,505,123.56 -14,505,123.56
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基
金净值 ）
1,050,575,042.25 - 1,050,575,042.25
项目
上年度可比期间
2017 年1 月 1 日至 2017 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计 英大现金宝货币 2018 年半年度 报告
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一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基
金净值 ）
562,806,153.16 - 562,806,153.16
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的
基 金 净 值 变 动 数 （ 本 期 利
润）
- 9,871,325.92 9,871,325.92
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “- ” 号 填列）
-121,645,116.76 - -121,645,116.76
其中：1.基 金申 购款 655,902,110.93 - 655,902,110.93
2. 基金 赎回 款 -777,547,227.69 - -777,547,227.69
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- -9,871,325.92 -9,871,325.92
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基
金净值 ）
441,161,036.40 - 441,161,036.40
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 孔旺______
______ 柴元 春______
____陈畅____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
英大现金宝货币市场基金(以下简称“ 本基金”) 经中国 证 券 监 督 管 理 委 员 会( 以下 简 称 “ 中
国证监 会”) 证 监许 可[2014]927 号 《 关于 核准 英大 现金宝 货币 市场 基金 募集 的批复 》 核 准， 由英
大基金管理有 限公司依 照 《中华人民共 和国证券 投 资基金法》和 《英大现 金 宝货币市场 基金基金
合同》负责公 开募集。 本 基金为契约型 开放式， 存 续期限不定， 首次设立 募 集不包括认 购资金利
息共募 集 361,961,464.66 元，已 经瑞 华会 计师 事务 所验资 报告 予以 验证 。经 向中国 证监 会备 案，
《英大 现金 宝货 币市 场基 金基金 合同 》 于2014 年 12 月 10 日 正式 生效， 基金 合同生 效日 的基 金 份
额总额 为361,983,745.08 份， 本 基金 的基 金管 理人 为英大 基金 管理 有限 公司 ， 基金 托管 人为 中国
建设银 行股 份有 限公 司。
根据《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》和《英 大 现金宝货币市 场基金基 金 合同》的有关 规
定，本基金投 资于货币 市 场工具，主要 包括现金 、 一年以内（含 一年）的 银 行定期存款 、大额存
单和通 知存 款、 剩余 期限 在 397 天以 内（ 含 397 天 ）的债 券、 期限 在一 年以 内 （含 一年 ）的 央 行
票据和债券回 购、短期 融 资券，以及中 国证监会 、 中国人民银行 认可的其 他 具有良好流 动性的货
币市场工具。 如法律法 规 或监管机 构以 后允许货 币 市场基金投资 其他产品 ， 基金管理人 在履行适英大现金宝货币 2018 年半年度 报告
第 18 页 共 44 页
当的程 序后 ，可 以将 其纳 入投资 范围 。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及以后 期间 颁布 的《 企业 会计准 则－ 基 本
准则》 、 各 项具 体会 计准 则 及相关 规定(以 下合 称"企 业会计 准则") 、 中 国证 监 会颁布 的 《证 券投 资
基金信 息披 露 XBRL 模板 第 3 号<年 度报 告和 半年 度 报告>》 、中 国证 券投 资基 金业协 会( 以下 简称"
中国基 金业 协会")颁 布的 《证券投资 基金会计 核算 业务指引》 、 《 英大纯债 债 券型证券投 资基金 合
同》和 中国 证监 会、 中国 基金业 协会 发布 的有 关规 定及允 许的 基金 行业 实务 操作编 制。
本财务 报表 以持 续经 营为 基础编 制。
6.4.3 遵循企业会计准则及 其他 有关规定的声明
本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ，真 实、 完整 地反映 了本 基 金 2018 年 6 月 30 日 的财 务
状况及2018 年1 月1 日起 至2018 年6 月30 日 止期 间 的经营 成果 和基 金净 值变 动情况 等有 关信 息。
此外， 本财 务报 表在 所有 重 大方面 符合 中国 证监 会颁 布的 《 证券 投资 基金 信息 披 露 XBRL 模 板第 3
号< 年 度报 告和 半年 度报 告>》 中 有关 财务 报表 及其 附注的 披露 要求 。
6.4.4 会计政策和会计估计 变更 以及差错更正的说明
6.4.4.1 会计政策变更的说明
本基金 本报 告期 无会 计政 策变更 。
6.4.4.2 会计估计变更的说明
本基金 本报 告期 无会 计估 计变更 。
6.4.4.3 差错更正的说明
本基金 本报 告期 无重 大会 计差错 的内 容和 更正 金额 。
6.4.5 税项
1 、增 值税
根据财 政部 、国 家税 务总 局财税[2016]36 号 文《 关 于全面 推开 营业 税改 增值 税试点 的通 知》
的规定 ， 经国 务院 批准 ， 自 2016 年5 月1 日 起在 全 国范围 内全 面推 开营 业税 改征增 值税 试点 ， 金
融业纳入试点 范围，由 缴 纳营业税改为 缴纳增值 税 。对 证券投资 基金（封 闭 式证券投资 基金，开
放式证券投资 基金）管 理 人运用基金买 卖股票、 债 券的转让收入 免征增值 税 ；国债、地 方政府债
利息收 入以 及金 融同 业往 来利息 收入 免征 增值 税； 存款利 息收 入不 征收 增值 税；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2016]46 号 文 《关 于进一 步明 确全 面推 开营 改增试 点金融业
有关政策的通 知》的规 定 ，金融机构开 展的质押 式 买入返售金融 商品业务 及 持有政策性 金融债券
取得的 利息 收入 属于 金融 同业往 来利 息收 入； 英大现金宝货币 2018 年半年度 报告
第 19 页 共 44 页
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2016]70 号 文 《关 于金融 机构 同业 往来 等增 值税政 策的 补 充
通知》的规定 ，金融 机 构 开展的买断式 买入返售 金 融商品业务、 同业存款 、 同业存单以 及持有金
融债券 取得 的利 息收 入属 于金融 同业 往来 利息 收入 ；
根据财政部、国 家税务总 局财税[2016]140 号文《 关于明确金融、 房地产开 发、教育辅助 服
务等增值税政 策的通知 》 的规定，资管 产品运营 过 程中发生的增 值税应税 行 为， 以资管 产品管理
人为增 值税 纳税 人；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2017]56 号 文 《 关 于资管 产品 增值 税有 关问 题的通 知》 的规
定， 自2018 年1 月1 日 起 ， 资 管产 品管 理人 运营 资 管产品 过程 中发 生的 增值 税应税 行为 （ 以下 简
称“ 资管产品 运营业务 ” ） ，暂适 用简易 计税方法 ， 按照 3%的征 收率缴纳 增值 税，资管产 品管理
人未分别核算 资管产品 运 营业务和其他 业务的销 售 额和增值税应 纳税额的 除 外。资管产 品管理人
可选择 分别 或汇 总核 算资 管产品 运营 业务 销售 额和 增值税 应纳 税额 。 对 资管 产品 在 2018 年1 月1
日前运营过程 中发生的 增 值税应税行为 ，未缴纳 增 值税的，不再 缴纳；已 缴 纳增值税的 ，已纳税
额从资 管产 品管 理人 以后 月份的 增值 税应 纳税 额中 抵减；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2017]90 号 文 《关 于租入 固定 资产 进项 税额 抵扣等 增值 税 政
策的通 知 》 的 规定 ， 自2018 年1 月1 日起 ， 资管 产品 管理人 运营 资管 产品 提供 的贷款 服务 、 发生
的部分 金融 商品 转让 业务 ， 按 照以 下规 定确 定销 售 额： 提供 贷款 服务 ， 以2018 年 1 月1 日起 产生
的利息 及利 息性 质的 收入 为销售 额； 转 让 2017 年 12 月 31 日 前取 得的 股票 （ 不包括 限售 股） 、债
券、 基金 、 非货 物期 货 ， 可以选 择按 照实 际买 入价 计算销 售额 ， 或者 以2017 年最后 一个 交易 日的
股票收盘价（2017 年最后 一个交易日处 于停牌期 间 的股票，为停 牌前最后 一 个交易日收盘 价） 、
债券估 值 （中 债金 融估 值 中心有 限公 司或 中证 指数 有限公 司提 供的 债券 估值 ） 、 基 金份 额净 值、 非
货物期 货结 算价 格作 为买 入价计 算销 售额 。
2 、企 业所 得税
根据财政部、 国家税务总 局《关于企业 所得税若干 优惠政策的通 知 》 （财税 [2008]1 号） 的
规定 ， 对 证券 投资 基金 从 证券市 场中 取得 的收 入 ， 包括买 卖股 票 、 债 券的 差 价收入 ， 股权 的股 息、
红利收 入， 债券 的利 息收 入及其 他收 入， 暂不 征收 企业所 得税 。
3 、个 人所 得税
根据财政部、 国家税务总 局《关于证券 投资基金有 关税收问题的 通知 》 （财税[1998]55 号）
的规定,对投 资者从基 金分 配中获得的 股票的股 息、 红利收入以 及企业债 券的 利息收入,由 上市公
司及债券发行 企业在向 其 派发股息、红 利收入和 利 息收入时代扣 代缴 20% 的 个人所得税 ， 基金向
个人投 资者 分配 股息 、红 利、利 息时 ，不 再代 扣个 人所得 税； 英大现金宝货币 2018 年半年度 报告
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根据财政部、 国家税务 总 局、证监会《 关于实施 上 市公司股息红 利差别化 个 人所得税政策 有
关问题的通知 》 （财税[2012]85 号） 和《关于 上市公 司股息红利差 别化个人 所 得税政策有关 问题
的通知 》 （ 财税 [2015] 101 号） 的规 定， 个人 从公 开发行 和转 让市 场取 得的 上市公 司股 票， 持股
期限超 过 1 年的 ，股 息红 利所得 暂免 征收 个人 所得 税；持 股期 限 在 1 个 月以 内（ 含 1 个 月） 的，
其股息 红利 所得 全额 计入 应纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个 月以 上 至1 年 （含1 年） 的， 暂减 按 50%
计入应 纳 税 所得 额； 上述 所得统 一适 用 20% 的 税率 计征个 人所 得税 。
4 、印 花税
经国务 院批 准， 财政 部、 国家税 务总 局决 定 从 2008 年 9 月 19 日 起， 调整 证券 （股票 ）交 易
印花税 征收 方式 ，将 对买 卖、继 承、 赠与 所书 立的 A 股、B 股 股权 转让 书据 按 0.1% 的税 率对 双方
当事人 征收 证券 （股 票） 交易印 花税 ， 调 整为 单边 征税， 即对 买卖 、 继 承、 赠与所 书立 的 A 股、B
股股权 转让 书据 的出 让 按0.1%的 税率 征收 证券 （股 票）交 易印 花税 ，对 受让 方不再 征税 。
6.4.6 重要财务报表项目的 说明
6.4.6.1 银行存款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
活期存 款 938,088.90
定期存 款 -
其中： 存款 期 限1 个 月以 内 -
存款 期 限1-3 个月 -
存款 期 限3 个 月以 上 -
其他存 款 -
合计： 938,088.90
6.4.6.2 交易性金融资产
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
摊余成 本 影子定 价 偏离金 额 偏离度
债
券
交易所 市场 - - - -
银行间 市场 726,189,181.39 727,099,000.00 909,818.61 0.0866%
合计 726,189,181.39 727,099,000.00 909,818.61 0.0866%
资产支 持 证 券 - - - -
合计 726,189,181.39 727,099,000.00 909,818.61 0.0866%
6.4.6.3 衍生金融资产/ 负债
本报告 期末 （2018 年 6 月30 日） ，本 基金 未持 有衍 生金融 资产/负 债。 英大现金宝货币 2018 年半年度 报告
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6.4.6.4 买入返售金融资产
6.4.6.4.1 各项买入返售金融资 产期 末余额
单位: 人 民币 元
项目
本期末
2018 年6 月30 日
账面余 额 其中： 买断 式逆 回购
交易所 市场 - -
银行间 市场 419,033,108.55 -
合计 419,033,108.55 -
6.4.6.4.2 期末买断式逆回购交 易中 取得的债券
本报告 期末 （2018 年 6 月30 日 ）， 本基 金未 持有 买 断式逆 回购 交易 中取 得的 债券。
6.4.6.5 应收利息
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2018 年6 月30 日
应收活 期存 款利 息 211.60
应收定 期存 款利 息 -
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 -
应收债 券利 息 4,404,308.50
应收资 产支 持证 券利 息 -
应收买 入返 售证 券利 息 564,040.12
应收申 购款 利息 193.94
应收黄 金合 约拆 借孳 息 -
其他 -
合计 4,968,754.16
6.4.6.6 其他资产
本报告 期末 （2018 年 6 月30 日）,本 基金 未持 有其 他资产 （其 他应 收款 、待 摊费用 等） 。
6.4.6.7 应付交易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 -
银行间 市场 应付 交易 费用 38,568.66
合计 38,568.66
6.4.6.8 其他负债
单位 ：人 民币 元 英大现金宝货币 2018 年半年度 报告
第 22 页 共 44 页
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 -
其他应 付款 425.00
预提费 用 182,179.45
合计 182,604.45
6.4.6.9 实收基金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 593,424,572.98 593,424,572.98
本期申 购 1,088,280,089.67 1,088,280,089.67
本期赎 回( 以"-" 号填列) -631,129,620.40 -631,129,620.40
- 基金 拆分/ 份额 折算 前 - -
基金拆 分/ 份 额折 算变 动份 额 - -
本期申 购 - -
本期赎 回( 以"-" 号填列) - -
本期末 1,050,575,042.25 1,050,575,042.25
注：申 购含 红利 再投 、转 换入份 额； 赎回 含转 换出 份额。
6.4.6.10 未分配利润
单位 ：人 民币 元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 - - -
本期利 润 14,505,123.56 - 14,505,123.56
本期 基金份额 交易
产生的 变动 数
- - -
其中： 基金 申购 款 - - -
基金赎 回款 - - -
本期已 分配 利润 -14,505,123.56 - -14,505,123.56
本期末 - - -
6.4.6.11 存款利息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
活期存 款利 息收 入 8,269.77
定期存 款利 息收 入 264,866.67
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 6,750.00 英大现金宝货币 2018 年半年度 报告
第 23 页 共 44 页
其他 241.99
合计 280,128.43
6.4.6.12 股票投资收益
6.4.6.12.1 股票投资收益—— 买 卖股 票差价收入
本报告 期 （2018 年1 月1 日至2018 年 6 月 30 日） ， 本基 金无 股票 投资 收益 ——买 卖股 票差
价收入 。
6.4.6.13 债券投资收益
6.4.6.13.1 债券投资收益项目构 成
单位： 人民 币元
项目
本期
2018年1月1 日至2018 年6 月30日
债 券 投资 收 益——买卖 债券 （ 、债 转 股及 债
券到期 兑付 ）差 价收 入
261,607.44
债券投 资收 益—— 赎 回差 价收入 -
债券投 资收 益—— 申 购差 价收入 -
合计 261,607.44
6.4.6.13.2 债券投资收益—— 买 卖债 券差价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2018年1月1 日至2018 年6 月30日
卖 出 债券 （ 、 债转 股及 债券 到 期兑 付 ） 成交
总额
1,508,264,605.86
减 ： 卖出 债券 （ 、 债转 股及 债 券到 期兑 付 ）
成本总 额
1,496,533,005.00
减：应 收利 息总 额 11,469,993.42
买卖债 券差 价收 入 261,607.44
6.4.6.13.3 债券投资收益—— 赎 回差 价收入
本报告 期（2018 年1 月1 日至2018 年 6 月 30 日） 本基金 无债 券投 资收 益赎 回差价 收入 。
6.4.6.13.4 债券投资收益——申购 差 价收入
本报告 期（2018 年1 月1 日至2018 年 6 月 30 日） ， 本基金 无债 券投 资收 益申 购差价 收入 。
6.4.6.13.5 资产支持证券投资收 益
本报告 期（2018 年1 月1 日至2018 年 6 月 30 日） ， 本基金 无资 产支 持证 券投 资收益 。
6.4.6.14 贵金属投资收益
6.4.6.14.1 贵金属投资收益项目 构成
本报告 期（2018 年1 月1 日至2018 年 6 月 30 日） ， 本基金 无贵 金属 投资 收益。 英大现金宝货币 2018 年半年度 报告
第 24 页 共 44 页
6.4.6.14.2 贵金属投资收益 —— 买卖 贵金属差价收入
本报告 期（2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日） ，本基 金无 贵金 属投 资收 益 —— 买卖 贵金
属差价 收入 。
6.4.6.14.3 贵金属投资收益 —— 赎回 差价收入
本报告 期（2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日） ，本基 金无 贵金 属投 资收 益 —— 赎回 差价
收入。
6.4.6.14.4 贵金属投资收益 —— 申购 差价收入
本报告 期（2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日） ，本基 金无 贵金 属投 资收 益 —— 申购 差价
收入。
6.4.6.15 衍生工具收益
6.4.6.15.1 衍生工具收益—— 买 卖权 证差价收入
本报告 期（2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日） ，本基 金无 衍生 工具 收益 ——买 卖权 证差
价收入 。
6.4.6.15.2 衍生工具收益—— 其 他投 资收益
本报告 期（2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日） ，本基 金无 衍生 工具 收益 ——其 他投 资收
益。
6.4.6.16 股利收益
本报告 期（2018 年1 月1 日至2018 年 6 月 30 日） ，本基 金无 股利 收益 。
6.4.6.17 公允价值变动收益
本报告 期（2018 年1 月1 日-2018 年6 月30 日） ， 本基金 无公 允价 值变 动收 益。
6.4.6.18 其他收入
本报告 期（2018 年1 月1 日-2018 年6 月30 日） ， 本基金 无其 他收 入。
6.4.6.19 交易费用
本报告 期（2018 年1 月1 日-2018 年6 月30 日） ， 本基金 无交 易费 用。
6.4.6.20 其他费用
单位 ：人 民币 元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
审计费 用 29,752.78
信息披 露费 74,385.57
中债登 账户 维护 费 9,000.00 英大现金宝货币 2018 年半年度 报告
第 25 页 共 44 页
银行汇 划费 用 14,795.30
上清所 账户 维护 费 9,000.00
合计 136,933.65
6.4.6.21 分部报告
无。
6.4.7 或有事项、资产负债 表日 后事项的说明
6.4.7.1 或有事项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要披 露的 重大 或有 事项。
6.4.7.2 资产负债表日后事项
截至本 财务 报表 批准 报出 日，本 基金 并无 须作 披露 的资产 负债 表日 后事 项。
6.4.8 关联方关系
6.4.8.1 本报告期存在控制关 系或 其他重大利害关系的 关联 方发生变化的情况
经中国 证监 会核 准 （ 证监 许可[2018]872 号） ， 本公 司原股 东英 大国 际信 托有 限责任 公司 将 所
持本公 司49% 股 权转 让给 国网英 大国 际控 股集 团有 限公司 ， 相 关工 商变 更登 记手续 于 2018 年6 月
14 日 办结 。
6.4.8.2 本报告期与基金发生 关联 交易的各关联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
英大基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、基 金注 册登 记机构 、基 金销 售机 构
中国建 设银 行股 份有 限公 司 基金托 管人 、基 金销 售机 构
深圳英 大资 本管 理有 限公 司 基金管 理人 的全 资子 公司
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.9 本报告期及上年度可 比期 间的关联方交易
6.4.9.1 通过关联方交易单元 进行 的交易
6.4.9.1.1 股票交易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未通 过关 联方 交易单 元进 行股 票交 易。
6.4.9.1.2 债券交易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未通 过关 联方 交易单 元进 行债 券交 易。
6.4.9.1.3 债券回购交易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未通 过关 联方 交易单 元进 行回 购交 易。
6.4.9.1.4 权证交易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未通 过关 联方 交易单 元进 行权 证交 易。 英大现金宝货币 2018 年半年度 报告
第 26 页 共 44 页
6.4.9.1.5 应支付关联方的佣金
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 无应 支付 关联 方的佣 金。
6.4.9.2 关联方报酬
6.4.9.2.1 基金管理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年 6
月 30 日
上年度 可比 期间
2017 年1 月1 日至 2017 年6 月30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
1,244,030.11 917,649.81
其 中 ： 支 付 销 售 机 构 的
客户维 护费
82,886.59 84,962.74
注：①支付基 金管理人 的 基金管理人报 酬按前一 日 基金资产净 值 0.33% 的年 费率计提，逐 日累计
至每月 月底 ，按 月支 付。
②基金 管理 人报 酬计 算公 式为： 日基 金管 理人 报酬 ＝前一 日基 金资 产净 值×0.33% / 当 年天 数。
③客户维护 费 是指基金 管 理人与基金销 售机构约 定 的用以向基金 销售机构 支 付客户服务 及销售活
动中产生的相 关费用， 该 费用从基金管 理人收取 的 基金管理费中 列支，不 属 于从基金资 产中列支
的费用 项目 。
6.4.9.2.2 基金托管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年 6
月 30 日
上年度 可比 期间
2017 年1 月1 日至 2017 年6 月30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
376,978.87 278,075.64
注： ① 支付 基金 托管 人的 基金托 管费 按前 一日 基金 资产净 值 0.1% 的年 费率 计 提， 逐 日累 计至 每月
月底， 按月 支付 。
②基金 托管 费计 算 公 式为 ：日基 金托 管费 ＝前 一日 基金资 产净 值×0.1% / 当 年天数 。
6.4.9.2.3 销售服务费
金额单 位： 人民 币元
获得销 售服 务费
各关联 方名 称
本期
2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
英大基 金管 理有 限公 司 811,663.94
中国建 设银 行股 份有 限公 司 119,170.69 英大现金宝货币 2018 年半年度 报告
第 27 页 共 44 页
合计 930,834.63
获得销 售服 务费
各关联 方名 称
上年度 可比 期间
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
英大基 金管 理有 限公 司 562,370.48
中国建 设银 行股 份有 限公 司 112,902.13
合计 675,272.61
注： ① 销售 服务 费按 前一 日基金 资产 净 值0.25% 的 年费率 计提 ， 逐 日累 计至 每月月 底， 按月 支 付 。
②销售 服务 费计 算公 式为 ：日基 金托 管费 ＝前 一日 基金资 产净 值×0.25% / 当年天 数。
6.4.9.3 与关联方进行银行间 同业 市场的债券( 含回购) 交易
本报告 期及 上年 度可 比期 间， 本基 金未 与关 联方 进 行银行 间同 业市 场的 债券 （含 回购 ） 交 易 。
6.4.9.4 各关联方投资本基金 的情 况
6.4.9.4.1 报告期内基金管理人 运用 固有资金投资本基金 的情 况
份额单 位： 份
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年 6
月 30 日
上年度 可比 期间
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30
日
基金合 同生 效日 （ 2014 年
12 月 10 日 ） 持 有的 基金 份
额
- -
期初持 有的 基金 份额 - -
期间申 购/ 买 入总 份额 14,437,652.53 -
期间因 拆分 变动 份额 - -
减：期 间赎 回/ 卖 出总 份额 4,000,000.00 -
期末持 有的 基金 份额 10,437,652.53 -
期末持 有的 基金 份额
占基金 总份 额比 例
0.9900% -
注： 报告 期间 申购/买 入总 份额 ： 含 红利 再投 、 转换 入份额;报 告期 间赎 回/卖 出总份 额 ： 含 转换 出
份额。
基金管 理人 持有 本基 金基 金份额 的交 易费 用按 市场 公开的 交易 费率 计算 并支 付。
6.4.9.4.2 报告期末除基金管理 人之 外的其他关联方投资 本基 金的情况
份额单 位： 份
关联方 名称
本期末
2018 年6 月30 日
上年度 末
2017 年 12 月 31 日
持有的
基金份 额
持有的 基金 份额
占基金 总份 额的
比例
持有的
基金份 额
持有的 基金 份额
占基金 总份 额的
比例 英大现金宝货币 2018 年半年度 报告
第 28 页 共 44 页
深 圳 英 大 资 本 管
理有限 公司
36,005,645.13 36.7210% 0.00 0.0000%
注：除基金管 理人之外 的 其他关联方持 有本基金 基 金份额的交 易 费用按市 场 公开的交易 费率计算
并支付 。
6.4.9.5 由关联方保管的银行 存款 余额及当期产生的利 息收 入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
期 末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期 利 息收 入
中 国 建 设 银 行 股 份
有限公 司
938,088.90 8,269.77 1,175,714.22 21,507.21
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司保 管， 按约 定利率 计息 。
6.4.9.6 本基金在承销期内参 与关 联方承销证券的情况
本报告 期及 上年 度可 比期 间，本 基金 未在 承销 期内 参与认 购关 联方 承销 的证 券。
6.4.9.7 其他关联交易事项的 说明
本报告 期及 上年 度可 比期 间，本 基金 无其 他关 联交 易事项 。
6.4.10 利润分配情况
金额单 位： 人民 币元
已按再 投资 形式 转实 收
基金
直接通 过应 付
赎回款 转出 金额
应付利 润
本年变 动
本期利 润分 配
合计
备注
14,437,797.10 - 67,326.46 14,505,123.56 -
6.4.11 期末（ 2018 年6 月30 日 ）本基金持有的流通 受限 证券
6.4.11.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的流通受限 证券
本基金 本期 末（2018 年6 月30 日） 未持 有因 认购 新 发/增 发证 券而 流通 受限 的 股票。
6.4.11.2 期末持有的暂时停牌 等流 通受限股票
本基金 本报 告期 末（2018 年6 月30 日） 未持 有需 披 露的暂 时停 牌股 票。
6.4.11.3 期末债券正回购交易 中作 为抵押的债券
6.4.11.3.1 银行间市场债券正回 购
截至本 报告 期 末 2018 年 6 月 30 日 止， 本基 金从 事银 行间市 场债 券正 回购 交易 形成的 卖出 回
购证券 款余 额 为99,985,750.01 元， 是以 如下 债券 作为质 押：
金额单 位： 人民 币元
债券代 码 债券名 称 回购到 期日 期末估 值单 价 数量（ 张） 期末估 值总 额
111810187
18 兴业 银
行CD187
2018 年7 月
2 日
98.68 300,000 29,602,549.45 英大现金宝货币 2018 年半年度 报告
第 29 页 共 44 页
011800747
18 大同 煤
矿SCP004
2018 年7 月
2 日
100.00 200,000 20,000,932.80
011800291
18 鲁钢 铁
SCP004
2018 年7 月
2 日
100.12 300,000 30,036,914.96
011766034
17 鲁钢 铁
SCP009
2018 年7 月
2 日
100.08 300,000 30,024,735.93
合计
1,100,000 109,665,133.14
6.4.11.3.2 交易所市场债券正回 购
本期末 及上 年度 末， 本基 金未持 有交 易所 市场 债券 回购。
6.4.12 金融工具风险及管理
本基金 管理 人主 要通 过定 性分析 和定 量分 析的 方法 ， 估测各 种金 融工 具风 险可 能产生 的损 失。
本基金管理人 从定性分 析 的角度出发， 判断风险 损 失的严重性； 从定量分 析 的角度出发 ，根据本
基金的投资目 标，结合 基 金资产所运用 的金融工 具 特征，通过特 定的风险 量 化指标、模 型和日常
的量化报告， 确定风险 损 失的限度和相 应置信程 度 ，及时对各种 风险进行 监 督、检查和 评估，并
制定相 应决 策， 将风 险控 制在预 期可 承受 的范 围内 。
6.4.12.1 风险管理政策和组织 架构
本基金一贯的 风险管 理 政 策是使基金投 资风险可 测 、可控、可承 担。本基 金 管理人建立了 由
风险控制委员 会、督察 长 、监察稽核部 和相关业 务 部门构成的多 层次风险 管 理架构体系 。风险管
理团队在识别 、衡量投 资 风险后，通过 正式报告 的 方式，将分析 结果及时 传 达给基金经 理、投资
总监、 投资 决策 委员 会和 风险控 制委 员会 ，协 助制 定风险 控制 决策 ，实 现风 险管理 目标 。
本基金 管理 人主 要通 过定 性分析 和定 量分 析的 方法 ， 估测各 种金 融工 具风 险可 能产生 的损 失。
本基金管理人 从定性分 析 的角度出发， 判断风险 损 失的严重性； 从定量分 析 的角度出发 ，根据本
基金的投资目 标，结合 基 金资产所运用 的 金融工 具 特征，通过特 定的风险 量 化指标、模 型和日常
的量化报告， 确定风险 损 失的限度和相 应置信程 度 ，及时对各种 风险进行 监 督、检查和 评估，并
制定相 应决 策， 将风 险控 制在预 期可 承受 的范 围内 。
6.4.12.2 信用风险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违约、拒 绝支付到 期 本息，导致基 金资产损 失 和收益变化的 风险。本 基 金均投资于 具有良好
信用等级的证 券，且通 过 分散化投资以 分散信用 风 险。本基金通 过信用分 析 团队建立了 内部评级
体系，对发行 人及债券 投 资进行内部评 级，建立 债 券投资库，同 时追踪持 仓 债券发行 人 的相关风
险事件 ，以 控制 可能 出现 的信用 风险 。
本基金的银行 存款均存 放 于信用良好的 银行，申 购 交易均通过具 有基金销 售 资格的金融机 构英大现金宝货币 2018 年半年度 报告
第 30 页 共 44 页
进行。 另外 ， 在 交易 所进 行 的交易 均与 中国 证券 登记 结算有 限责 任公 司完 成证 券交收 和款 项清 算，
因此违 约风 险发 生的 可能 性很小 ； 基 金在 进行 银行 间 同业市 场交 易前 均对 交易 对手进 行信 用评 估，
以控制 相应 的信 用风 险。
6.4.12.2.1 按短期信用评级列示 的债 券投资
单位： 人民 币元
短期信 用评 级
本期末
2018 年6 月 30 日
上年度 末
2017 年 12 月 31 日
A-1 9,999,063.43 19,997,906.19
A-1 以下 - -
未评级 190,159,503.25 160,000,505.30
合计 200,158,566.68 179,998,411.49
注：短期信用 评级由中 国 人民银行许可 的信用评 级 机构评级，并 由债券发 行 人在中国人 民银行指
定的国内有关 媒体上公 告 ，以上按短期 信用评级 的 债券投资不包 括国债、 政 策性金融债 及央行票
据等。 表中 列示 的未 评级 债券为 超短 期融 资券 。
6.4.12.2.2 按短期信用评级列示 的资 产支持证券投资
本报告 期内 无资 产支 持证 券投资 。
6.4.12.2.3 按短期信用评级列示 的同 业存单投资
同业存 单无 短期 信用 评级 。
6.4.12.2.4 按长期信用评级列示 的债 券投资
本报告 期内 无按 长期 信用 评级列 示的 债券 投资 。
长期信用评级 由中国人 民 银行许可的信 用评级机 构 评级，并由债 券发行人 在 中国人民银行 指
定的国内有关 媒体上公 告 。以上按长期 信用评级 的 债券投资不包 括国债、 政 策性金融债 及央行票
据等。
6.4.12.2.5 按长期信用评级列示 的资 产支持证券投资
本报告 期内 无资 产支 持证 券投资 。
6.4.12.2.6 按长期信用评级列示 的同 业存单投资
单位 ：人 民币 元
长期信 用评 级
本期末
2018 年6 月30 日
上年度 末
2017 年12 月 31 日
AAA 446,235,882.82 245,357,684.65
AAA 以下 19,854,457.04 39,695,446.60
未评级 - -
合计 466,090,339.86 285,053,131.25
注：长期信用 评级由中 国 人民银行许可 的信用评 级 机构评级，并 由债券发 行 人在中国人 民银行指
定的国 内有 关媒 体上 公告 。 英大现金宝货币 2018 年半年度 报告
第 31 页 共 44 页
6.4.12.3 流动性风险
流动性风险是 指基金所 持 金融工具变现 的难易程 度 。本基金的流 动性风险 一 方面来自于基 金
份额持有人可 随时要求 赎 回其持有的基 金份额， 另 一方面来自于 投资品种 所 处的交易市 场不活跃
而带来 的变 现困 难。
本基金所持部 分证券在 证 券交易所上市 ，其余亦 可 在银行间同业 市场交易 ； 因此，除在前 文
列示的部分基 金资产流 通 暂时受限制不 能自由转 让 的情况外，其 余均能及 时 变现。此外 ，本基金
可通过卖出回 购金融资 产 方式借入短期 资金应对 流 动性需求，其 上限一般 不 超过基金持 有的债券
资产的 公允 价值 。
本基金管理人 每日预测 本 基金的流动性 需求，并 同 时通过独立的 风险管理 部 门设定流动性 比
例要求 ，对 流动 性指 标进 行持续 的监 测和 分析 。
6.4.12.3.1 报告期内本基金组合 资产 的流动性风险分析
在投资端，报 告期末， 本 基金主要持有 国债、政 策 性金融债、短 期融资券 、 银行同业存单 、
逆回购和现金 资产，在 持 有债券不发生 重大违约 事 件、逆回购交 易对手不 发 生交收违约 及不发生
重大系统性资 金短缺的 情 况下，除应收 利息和逆 回 购按约定期限 变现外， 其 余各项资产 均具有良
好的市 场流 动性 ，报 告期 末 7 个 交易 日可 变现 资产 占净值 比 例90% 。
在份额端，本 基金存在 单 一机构巨额赎 回的可能 性 。在发生巨额 赎回时， 本 基金将在维护 存
量持有人和申 请赎回持 有 人利益公平的 原则下， 审 慎确认赎回申 请，适当 使 用《公开募 集开放式
证券投 资基 金流 动性 风险 管理规 定》 中 规 定的 流动 性风险 管理 工具 ，防 范流 动性风 险发 生。
6.4.12.4 市场风险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。
6.4.12.4.1 利率风险
利率风险是指 基金的财 务 状况和现金流 量受市场 利 率变动而发生 波动的风 险 。本基金主要 投
资于银行间 市场交易 的固 定收益品种 ，以摊余 成本 计价，并通 过"影子定 价" 机制使按摊 余成本 确
认的基 金资 产净 值能 近似 反映基 金资 产的 公允 价值 ， 因此本 基金 的运 作仍 然存 在相应 的利 率风 险。
本基金 管理 人每 日对 本基 金面临 的利 率敏 感性 缺口 进行监 控。
6.4.12.4.1.1 利率风险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2018 年6 月30 日
1 个月 以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年
5 年以
上
不计息 合计 英大现金宝货币 2018 年半年度 报告
第 32 页 共 44 页
资产
银行存款
938,088.90 - - - - - 938,088.90
交易性金融资产
229,951,902.12 338,210,643.28 158,026,635.99 - - - 726,189,181.39
买入返售金融资产
419,033,108.55 - - - - - 419,033,108.55
应收利息
- - - - - 4,968,754.16 4,968,754.16
应收申购款
100,000,000.10 - - - - -99,486,736.79 513,263.31
资产总计 749,923,099.67 338,210,643.28 158,026,635.99 - - -94,517,982.63 1,151,642,396.31
负债
卖出回购金融资产款 99,985,750.01 - - - - - 99,985,750.01
应付管理人报酬 - - - - - 268,088.81 268,088.81
应付托管费 - - - - - 81,239.01 81,239.01
应付销售服务费 - - - - - 203,097.54 203,097.54
应付交易费用 - - - - - 38,568.66 38,568.66
应付利息 - - - - - 23,177.14 23,177.14
应交税费 - - - - - 14,653.30 14,653.30
应付利润 - - - - - 270,175.14 270,175.14
其他负债 - - - - - 182,604.45 182,604.45
负债总计 99,985,750.01 - - - - 1,081,604.05 101,067,354.06
利率敏感度缺口 649,937,349.66 338,210,643.28 158,026,635.99 - - -95,599,586.68 1,050,575,042.25
上年度末
2017 年12 月 31 日
1 个月 以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年
5 年以
上
不计息 合计
资产
银行存款 373,900.96 - - - - - 373,900.96
交易性金融资产 286,392,078.76 79,689,976.49 138,983,033.30 - - - 505,065,088.55
买入返售金融资产 114,235,691.36 - - - - - 114,235,691.36
应收利息 - - - - - 4,492,316.24 4,492,316.24
应收申购款 100,000,000.10 - - - - -99,919,424.10 80,576.00
其他资产 - - - - - 9.50 9.50
资产总计 501,001,671.18 79,689,976.49 138,983,033.30 - - -95,427,098.36 624,247,582.61
负债
卖出回购金融资产款 29,969,835.04 - - - - - 29,969,835.04
应付管理人报酬 - - - - - 184,131.76 184,131.76
应付托管费 - - - - - 55,797.48 55,797.48
应付销售服务费 - - - - - 139,493.76 139,493.76
应付交易费用 - - - - - 26,336.11 26,336.11
应付利息 - - - - - 16,516.20 16,516.20
应付利润 - - - - - 202,848.68 202,848.68
其他负债 - - - - - 228,050.60 228,050.60
负债总计 29,969,835.04 - - - - 853,174.59 30,823,009.63
利率敏感度缺口 471,031,836.14 79,689,976.49 138,983,033.30 - - -96,280,272.95 593,424,572.98
6.4.12.4.1.2 利率风险的敏感性分 析
利率风险的敏 感性分析 ， 反映了在其他 变量不变 的 假设下，利率 发生合理 、 可能的变动时 ，英大现金宝货币 2018 年半年度 报告
第 33 页 共 44 页
将对基 金资 产公 允价 值产 生的影 响。 在" 影子 定价" 机制有 效的 前提 下， 若市 场利率 上升 或下 降 25
个基点 且其 他市 场变 量保 持不变 ，本 基金 资产 公允 价值不 会发 生重 大变 动。
6.4.12.4.2 外汇风险
本基金 所有 资产 及负 债以 人民币 计价 ，因 此无 外汇 风险。
6.4.12.4.3 其他价格风险
本基金其他价 格风险主 要 是市场价格风 险，是指 基 金所持金融工 具的公允 价 值或未来现金 流
量因除市场利 率和外汇 汇 率以外的市场 价格因素 变 动而发生波动 的风险。 本 基金主要投 资于银行
间同业市场交易的 固定收 益品种，且以摊余 成本进 行后续计量，本基 金的基 金管理人每日通过"
影子定 价" 对本 基金 面临 的 市场价 格风 险进 行监 控， 因此无 重大 市场 价格 风险 。
6.4.12.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年6 月30 日
上年度 末
2017 年 12 月 31 日
公允价 值
占基金 资产 净
值比例 （% ）
公允价 值
占基金 资产 净
值比例 （% ）
交易性 金融 资产-股 票投 资 - - - -
交易性 金融 资产 －基金 投资 - - - -
交易性 金融 资产 －债 券投 资 727,099,000.00 69.21 505,073,500.00 85.11
交易性金融资产－贵金属投
资
- - - -
衍生金 融资 产 － 权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 727,099,000.00 69.21 505,073,500.00 85.11
6.4.13 有助于理解和分析会 计报 表需要说明的其他事 项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 其他 重要 事项。 英大现金宝货币 2018 年半年度 报告
第 34 页 共 44 页
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情 况
金额 单位:人 民币 元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比 例
（% ）
1 固定收 益投 资 726,189,181.39 63.06
其中： 债券 726,189,181.39 63.06
资产 支持 证券 - -
2 买入返 售金 融资 产 419,033,108.55 36.39
其中： 买断 式回 购的 买入 返售 金 融资 产 - -
3 银行存 款和 结算 备付 金合 计 938,088.90 0.08
4 其他各项 资产 5,482,017.47 0.48
5 合计 1,151,642,396.31 100.00
7.2 债券回购融资情况
金 额单 位: 人 民币 元
序号 项目 占基金 资产 净值 的比 例（ ％）
1 报告期 内债 券回 购融 资余 额 5.63
其中： 买断 式回 购融 资 -
序号 项目 金额 占基金 资产 净值 的比 例（ ％）
2 报告期 末债 券回 购融 资余 额 99,985,750.01 9.52
其中： 买断 式回 购融 资 - -
注：报告期内 债券回购 融 资余额占基金 资产净值 的 比例为报告期 内每日融 资 余额占资产 净值比例
的简单 平均 值。
债券正回购的资金余 额超 过基金资产净值的 20% 的说明
本报告 期内 本货 币市 场基 金债券 正回 购的 资金 余额 未超过 资产 净值 的20% 。
7.3 基金投资组合平均剩 余期 限
7.3.1 投资组合平均剩余期 限基 本情况
项目 天数
报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限
43
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 60
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 25
报告期内投资组合平 均剩 余期限超过 120 天情况说明
本报告 期内 本货 币市 场基 金投资 组合 平均 剩余 期限 未超 过 120 天。
英大现金宝货币 2018 年半年度 报告
第 35 页 共 44 页
7.3.2 期末投资组合平均剩 余期 限分布比例
序号 平均剩 余期 限
各期限 资产 占基 金资 产净
值的比 例（% ）
各期限 负债 占基 金资 产净
值的比 例（% ）
1 30 天 以内 61.86 9.52
其中：剩余存续期超过 397
天的浮 动利 率债
- -
2 30 天( 含) —60 天 18.94 -
其中：剩余存续期超过 397
天的浮 动利 率债
- -
3 60 天( 含) —90 天 13.25 -
其中：剩余存续期超过 397
天的浮 动利 率债
- -
4 90 天( 含) —120 天 9.42 -
其中：剩余存续期超过 397
天的浮 动利 率债
- -
5 120 天( 含) —397 天 （含 ） 5.62 -
其中：剩余存续期超过 397
天的浮 动利 率债
- -
合计 109.10 9.52
7.4 报告期内投资组合平 均剩 余存续期超过 240 天情况 说明
本报告 期内 本 货 币市 场基 金投资 组合 平均 剩余 期限 未超 过 240 天。
7.5 期末按债券品种分类 的债 券投资组合
金 额单 位： 人民 币 元
序号 债券品 种 摊余成 本
占基金 资产 净值 比例
（％）
1 国家债 券 9,939,789.60 0.95
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 60,007,264.78 5.71
其中： 政策 性金 融债 50,008,173.85 4.76
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 190,151,787.15 18.10
6 中期票 据 - -
7 同业存 单 466,090,339.86 44.37
8 其他 - -
9 合计 726,189,181.39 69.12
10 剩余存 续期 超 过 397 天的 浮动利 率债 券 - -
注：上 表中 ，债 券的 成本 包括债 券面 值和 溢折 价。
7.6 期末按摊余成本占基 金资 产净值比例大小 排序 的前 十名债券投资明细
金 额单 位： 人民 币元 英大现金宝货币 2018 年半年度 报告
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序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量( 张) 摊余成 本
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 111813087 18 浙 商银 行 CD087 600,000 59,632,627.21 5.68
2 170207 17 国开 07 500,000 50,008,173.85 4.76
3 111719215 17 恒 丰银 行 CD215 500,000 49,919,774.22 4.75
4 111819211 18 恒 丰银 行 CD211 500,000 49,677,971.65 4.73
5 111809147 18 浦 发银 行 CD147 400,000 39,756,176.69 3.78
6 011800291 18 鲁 钢铁 SCP004 300,000 30,036,914.96 2.86
7 011766034 17 鲁 钢铁 SCP009 300,000 30,024,735.93 2.86
8 011800859 18 大 同煤 矿 SCP005 300,000 30,024,687.76 2.86
9 111810187 18 兴 业银 行 CD187 300,000 29,602,549.45 2.82
10 111819168 18 恒 丰银 行 CD168 300,000 28,986,593.38 2.76
注：上 表中 ，债 券的 成本 包括债 券面 值和 溢折 价。
7.7 “影子定价”与“摊 余成 本法”确定的基金资 产净 值的偏离
项目 偏离情 况
报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间的 次数 -
报告期 内偏 离度 的最 高值 0.1978%
报告期 内偏 离度 的最 低值 0.0024%
报告期 内每 个交 易日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.0893%
报告期内负偏离度的 绝对 值达到 0.25% 情况说明
本报告 期内 本货 币市 场基 金负偏 离度 的绝 对值 未达 到 0.25% 。
报告期内正偏离度的 绝对 值达到 0.5% 情况说明
本报告 期内 本货 币市 场基 金正偏 离度 的绝 对值 未达 到 0.5% 。
7.8 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小 排序 的所 有资产支持证券投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7.9 投资组合 报告附注
7.9.1
本基金 采用 固定 份额 净值 ，基金 账面 份额 净值 始终 保持为 人民 币1.0000 元。
本基金估值采 用摊余成 本 法，即估值对 象以买入 成 本列示，按票 面利率或 商 定利率并考虑 其
买入时 的溢 价与 折价 ，在 其剩余 期限 按实 际利 率法 摊销， 每日 计提 收益 或损 失。
7.9.2
经查询上海证 券交易所 、 深圳证券交易 所、中国 货 币网等公开信 息披露平 台 ，本基金投资 的
前十名证券的 发行主体 本 期未出现被监 管部门立 案 调查，或在本 报告编制 日 前一年内受 到公开谴
责、处 罚的 情形 。 英大现金宝货币 2018 年半年度 报告
第 37 页 共 44 页
7.9.3 期末其他各项资产构 成
单位 ：人 民币 元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 -
2 应收证 券清 算款 -
3 应收利 息 4,968,754.16
4 应收申 购款 513,263.31
5 其他应 收款 -
6 待摊费 用 -
7 其他 -
8 合计 5,482,017.47
7.9.4 投资组合报告附注的 其他 文字描述部分
由于四 舍五 入的 原因 ，分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。 英大现金宝货币 2018 年半年度 报告
第 38 页 共 44 页
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人 户数 及持有人结构
份 额单 位： 份
持有人 户
数( 户)
户均持 有
的基金 份
额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额比
例
持有份 额 占总份 额比 例
16,955 61,962.55 960,059,722.60 91.38% 90,515,319.65 8.62%
8.2 期末货币市场基金前 十名 份额持有人情况
序号 持有人 类别 持有份 额（ 份） 占总份 额比 例
1 信托类 机构 504,450,517.57 48.02%
2 信托类 机构 213,321,414.26 20.31%
3 信托类 机构 100,000,000.00 9.52%
4 保险类 机构 49,975,764.28 4.76%
5 基金类 机构 36,005,645.13 3.43%
6 保险类 机构 24,626,473.63 2.34%
7 基金类 机构 10,421,779.66 0.99%
8 保险类 机构 10,080,658.67 0.96%
9 信托类 机构 9,627,846.29 0.92%
10 个人 5,815,628.86 0.55%
8.3 期末基金管理人的从 业人 员持有本基金的情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基 金 管 理 人 所 有 从 业 人 员 持
有本基 金
239,880.52 0.0228%
8.4 期末基金管理人的从 业人 员持有本开放式基金 份额 总量区间的情况
项目 持有 基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部
门负责 人 持 有本 开放 式基 金
0~10
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 0~10
英大现金宝货币 2018 年半年度 报告
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§9 开放式基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （2014 年12 月 10 日 ）基 金份 额总 额 361,983,745.08
本报告 期期 初基 金份 额总 额 593,424,572.98
本报告 期基 金总 申购 份额 1,088,280,089.67
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 631,129,620.40
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列 ） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 1,050,575,042.25
注：总 申购 份额 含红 利再 投、转 换入 份额 。总 赎回 份额含 转换 出份 额。 英大现金宝货币 2018 年半年度 报告
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§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会 决议
本报告 期内 未召 开基 金份 额持有 人大 会。
10.2 基金管理人、基金托 管人 的专门基金托管部门 的重 大人事变动
本报告 期内 ，基 金管 理人 于 2018 年1 月 30 日 发布 公告， 宗宽 广先 生 自 2018 年 1 月 27 日起
不再担 任英 大基 金管 理有 限公司 督察 长职 务。
本报告 期内 ，基 金管 理人 于 2018 年2 月 23 日 发布 公告， 朱志 先生 自 2018 年 2 月 14 日起 代
任英大 基金 管理 有限 公司 督察长 职务 。
本报告 期内 ，基 金管 理人 于 2018 年6 月 8 日 发布 公 告，柴 元春 先生 自2018 年6 月 6 日起 担
任英大 基金 管理 有限 公司 副总经 理职 务。
10.3 涉及基金管理人、基 金财 产、基金托管业务的 诉讼
本报告期内 ，本基 金管理 人有两起涉 及同一 名原员 工的劳动争 议诉讼 尚未了 结，该诉讼 不涉
及本基 金。 此外 ，无 涉及 基金财 产、 基金 托管 业务 的诉讼 事项 。
10.4 基金投资策略的改变
报告期 内基 金投 资策 略未 发生改 变。
10.5 为基金进行审计的会 计师 事务所情况
报告期 内， 本基 金未 变更 为本基 金审 计的 会计 师事 务所。
10.6 管理人、托管人及其 高级 管理人员受稽查或处 罚等 情况
本报 告 期内 本基 金管 理人 、托管 人及 其高 级管 理人 员未受 到稽 查或 处罚 。
10.7 基金租用证券公司交 易单 元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交 易单 元进行股票投资及佣 金支 付情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
中信证 券 2 - - - - -
注：① 为了 贯彻 中国 证监 会的有 关规 定， 我公 司制 定了选 择券 商的 标准 ，即 ：
ⅰ 公 司财 务状 况良 好， 经 营行为 规范 ，在 近一 年内 无重大 违规 行为 。
ⅱ 有 良好 的内 控制 度， 在 业内有 良好 的声 誉。
ⅲ 有 较强 的研 究能 力， 能 及时、 全面、 定期 提供 质 量较高 的宏 观、 行业、 公 司和证 券市 场研 究报
告，并 能根 据基 金投 资的 特殊要 求， 提供 专门 的研 究报告 。
②券商 专用 交易 单元 选择 程序：
ⅰ对交 易单 元候 选券 商的 研究质 量评 价进 行评 估： 英大现金宝货币 2018 年半年度 报告
第 41 页 共 44 页
本基金管理人 组织相关 人 员依据交易单 元选择标 准 对交易单元候 选券商的 行 业研究的前 瞻性、深
度及广 度进 行评 估， 初步 划定范 围；
ⅱ 对 交易 单元 候选 券商 的 研究服 务进 行评 估：
本基金管理人 组织相关 人 员依据交易单 元选择标 准 对交易单元候 选券商的 服 务质量和服 务效果进
行估， 确定 选用 交易 单元 的券商 。
ⅲ 协 议签 署及 通知 托管 人
本基金 管理 人与 被选 择的 券商签 订交 易单 元租 用协 议，并 通知 基金 托管 人。
③本表"佣金" 指基金通 过 单一券商的 交易单元 进行 股票、权证 等交易合 计支 付该等券商 的佣金 合
计。
10.7.2 基金租用证券公司交 易单 元进行其他证券投资 的情 况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金额
占当期 债券
成交总额 的比
例
成交金额
占当期 债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期 权证
成交总额 的
比例
中信证 券 - - - - - -
10.8 偏离度绝对值超过 0.5% 的情况
本报告 期内 本货 币市 场基 金偏离 度的 绝对 值未 达 到0.5% 。
10.9 其他重大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1 英大现 金宝 关于 变更 基金 经理的 公告 中国证 监会 指定 媒介 2018 年1 月3 日
2
关于增 加北 京肯 特瑞 财富 投资管 理公 司
为公司 旗下 基金 销售 机构 的公告
中国证 监会 指定 媒介
2018 年1 月18 日
3
英大现 金宝 货币 市场 基金 招募说 明书 （ 更
新）及 摘要
（2017 年第 2 号）
中国证 监会 指定 媒介
2018 年1 月19 日
4
英大现 金宝 货币 市场 基 金2017 年第4 季
度报告
中国证 监会 指定 媒介
2018 年1 月19 日
5
英大基 金管 理有 限公 司高 级管理 人员 变
更公告
中国证 监会 指定 媒介
2018 年1 月30 日
6
关于英 大基 金管 理有 限公 司参加 北京 展
恒基金 销售 股份 有限 公司 费率优 惠的 公
告
中国证 监会 指定 媒介
2018 年2 月9 日
7
英大基 金管 理有 限公 司高 级管理 人员 变
更公告
中国证 监会 指定 媒介
2018 年2 月23 日 英大现金宝货币 2018 年半年度 报告
第 42 页 共 44 页
8
关于英 大基 金管 理有 限公 司参加 上海 长
量基金 销售 投资 顾问 有限 公司费 率优 惠
公告
中国证 监会 指定 媒介
2018 年2 月28 日
9
英大基 金管 理有 限公 司关 于根据 《 公开 募
集开放 式证 券投 资基 金流 动性风 险管 理
规定 》 修 订旗 下开 放式 基 金基金 合同 的公
告
中国证 监会 指定 媒介
2018 年3 月28 日
10
英大现 金宝 货币 市场 基 金2017 年度 报告
及摘要
中国证 监会 指定 媒介
2018 年3 月30 日
11
英大现 金宝 货币 市场 基 金2018 年第1 季
度报告
中国证 监会 指定 媒介
2018 年4 月23 日
12
英大基 金管 理有 限公 司关 于旗下 开放 式
基金开 通基 金转 换业 务的 公告
中国证 监会 指定 媒介
2018 年4 月24 日
13
英大基 金管 理有 限公 司关 于参加 中国 银
河证券 股份 有限 公司 费率 优惠活 动的 公
告
中国证 监会 指定 媒介
2018 年5 月31 日
14
英大基 金管 理有 限公 司高 级 管理 人员 变
更公告
中国证 监会 指定 媒介
2018 年6 月8 日
15
英大基 金管 理有 限公 司关 于股权 变更 及
修改《 公司 章程 》的 公告
中国证 监会 指定 媒介
2018 年6 月20 日
16
英大基 金管 理有 限公 司关 于增加 北京 蛋
卷基金 销售 有限 公司 为旗 下基金 销售 机
构的公 告
中国证 监会 指定 媒介
2018 年6 月25 日
英大现金宝货币 2018 年半年度 报告
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§11 影响投资者决策的其 他重 要信息
11.1 报告期内单一投资者 持有 基金份额比例达到或 超过 20% 的情况
投
资
者
类
别
报告期 内持 有基 金份 额变 化情况 报告期 末持 有基 金情 况
序
号
持有基 金份 额比 例
达到或 者超 过20% 的
时间区 间
期初
份额
申购
份额
赎
回
份
额
持有份 额
份额
占比
机
构
1
2018.1.1-2018.6.3
0
209,249,193.6
4
4,072,220.62
0.0
0
213,321,414.2
6
20.31
%
2
2018.4.4-2018.6.3
0
0.00
504,450,517.5
7
0.0
0
504,450,517.5
7
48.02
%
产品特 有风 险
（1） 赎回 申请 延期 办理 的 风险
持 有份额比 例较高 的投资者 （“高比 例投资 者”）大 额赎回时 易使本 基金发生 巨额赎回 或连续 巨额
赎回， 中小 投资 者可 能面 临赎回 申请 需要 与高 比例 投资者 按同 比例 部分 延期 办理的 风险 。
（2） 基金 净值 大幅 波动 的 风险
当 高比例投 资者大 量赎回本 基金时， 基金为 支付赎回 款项而卖 出所持 有的证券 ，可能造 成证券 价格
波动， 导致 本基 金采 用影 子定价 确定 的资 产净 值发 生波动 ，引 起偏 离度 发生 较大变 化。
（3） 基金 规模 较小 导致 的 风险
高比例 投资 者赎 回后 ，可 能导致 基金 规模 较小 ，从 而使得 基金 投资 及运 作管 理的难 度增 加。
（4）提 前 终止 基金 合同 的 风险
高比例 投资 者赎 回后 ， 可 能出现 连续 六十 个工 作日 基金资 产净 值低 于 5000 万 元而面 临的 转换 基金 运
作方式 、与 其他 基金 合并 或者终 止基 金合 同等 风险 。
（5） 对重 大事 项进 行投 票 表决时 面临 的风 险
当 基金份额 集中度 较高时， 少数基金 份额持 有人所持 有的基金 份额占 比较高， 其在召开 持有人 大会
并对重 大事 项进 行投 票表 决时可 能拥 有较 大话 语权 。
11.2 影响投资者决策的其 他重 要信息
无
英大现金宝货币 2018 年半年度 报告
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§12 备查文件目录
12.1 备查文件目录
中国证 监会 批准 英大 现金 宝货币 市场 基金 设立 的文 件
《英大 现金 宝货 币市 场基 金基金 合同 》
《英大 现金 宝货 币市 场基 金招募 说明 书》
《英大 现金 宝货 币市 场基 金托管 协议 》
基金 管理 人业 务资 格批 件 和营业 执照
报告期 内在 指定 报刊 上披 露的各 项公 告
12.2 存放地点
基金 管 理人 和基 金托 管人 住所
12.3 查阅方式
投资者可到基 金管理人 的 住所及网站或 基金托管 人 的住所免费查 阅备查文 件 ，在支付工本 费
后，可 在合 理时 间内 取得 上述文 件的 复制 件或 复印 件。
公司网 站：http://www.ydamc.com/
英 大基 金管理 有限 公司
2018 年 8 月 28 日
