益 民 创 新 优势 混 合 型 证券 投 资 基 金
2018 年 半年 度 报 告
2018 年6 月30 日
基金管 理人： 益民基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国农业银 行股份有限公司
送出日 期：2018 年8 月28 日 益民创新优势混合 2018 年半年 度报告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
本基金 管理 人的 董事 会、 董事保 证本 报告 所载 资料 不存在 虚假 记载 、 误 导性 陈述或 重大 遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
本基金 托管 人中 国农 业银 行股份 有限 公司 根据 本基 金合同 规定 ， 于 2018 年 8 月 22 日 复核 了
本报告中的财 务指标、 净 值表现、利润 分配情况 、 财务会计报告 、投资组 合 报告等内容 ，保证复
核内容 不存 在虚 假记 载、 误导性 陈述 或者 重大 遗漏 。
本基金管理人 承诺以诚 实 信用、勤勉尽 责的原则 管 理和运用基金 资产，但 不 保证基金一定 盈
利。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2018 年1 月1 日起 至6 月 30 日止 。 益民创新优势混合 2018 年半年 度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 6
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 6
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 6
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 6
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 7
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 7
§3 主要财务指标和基金净 值表现 ........................................................................................................... 8
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 8
3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 8
3.3 其 他指 标 ...................................................................................................................................... 9
§4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 10
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 .................................................................................................... 10
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 11
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 11
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 11
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 12
4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 12
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 13
4.8 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 ................................ 14
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 15
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 15
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 15
5.3 托 管人 对本 半年 度报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ........................ 15
§6 半年度财务会计报告（ 未经审计） ................................................................................................. 16
6.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 16
6.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 17 益民创新优势混合 2018 年半年 度报告
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6.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 18
6.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 19
§7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 39
7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 39
7.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 39
7.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ................................ 40
7.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................ 41
7.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 43
7.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 44
7.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 44
7.8 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................ 44
7.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 44
7.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 44
7.11 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 44
7.12 投资 组合 报告 附注 .................................................................................................................. 45
§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 46
8.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 46
8.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 46
8.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 46
§9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 47
§ 10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 48
10.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 48
10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 48
10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 48
10.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 48
10.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 48
10.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 48
10.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 48
10.8 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 52
§ 11 影响投资者决策的其 他重要信息 ................................................................................................... 54 益民创新优势混合 2018 年半年 度报告
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11.1 报告 期内 单一 投资 者 持有基 金份 额比 例达 到或 超过 20% 的 情况 ...................................... 54
11.2 影响 投资 者决 策的 其 他重要 信息 .......................................................................................... 54
§ 12 备查文件目录 ................................................................................................................................... 54
12.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 54
12.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 54
12.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 54
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§2
基金简介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 益民创 新优 势混 合型 证券 投资基 金
基金简 称 益民创 新优 势混 合
基金主 代码 560003
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2007 年7 月11 日
基金管 理人 益民基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国农 业银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 857,511,701.95 份
2.2 基 金产 品说明
投资目 标
本基金 主要 投资 于具 有持 续创新 能力 的优 势企 业和 潜
在优势 企业 ，为 基金 份额 持有人 实现 较高 风险 水平 下
的较高 收益 。
投资策 略
本基金 着眼 于全 球视 野， 遵循从 全球 到国 内的 分析 思
路，从 对全 球产 业周 期运 行的大 环境 分析 作为 行业 研
究的出 发点 ，再 结合 国内 宏观经 济、 产业 政策 、货 币
金融政 策等 经济 环境 的分 析，从 而判 别国 内各 行业 产
业链传 导的 内在 机制 ，并 从中找 出能 够分 享全 球经 济
增长的 创新 行业 或主 题。 本基金 对于 企业 创新 特性 的
定义将 主要 包括 四大 方面 ：技术 创新 ，产 品及 服务 创
新、制 度创 新和 商业 模式 创新。 本基 金将 以寻 求创 新
溢价为 目标 ，来 综合 构建 基金组 合。
业绩比 较基 准
沪深 300 指 数收 益率 ×75 ％+中 证全 债指 数收 益率
×25 ％
风险收 益特 征
本基金 产品 定位 于偏 股型 的混合 型基 金。 风险 和收 益
水平高 于货 币市 场基 金和 债券型 基金 ，低 于股 票型 基
金，属 于风 险较 高、 收益 较高的 证券 投资 基金 产品 。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 益民基 金管 理有 限公 司 中国农 业银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 刘伟 贺倩
联系电 话 010-63105556 010-66060069
电子邮 箱 jianchabu@ymfund.com tgxxpl@abchina.com
客户服 务电 话
400-650-8808 95599
传真 010-63100588 010-68121816
注册地 址 重庆市 渝中 区上 清寺 路110 北京市 东城 区建 国门 内大 街 69益民创新优势混合 2018 年半年 度报告
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号 号
办公地 址
北京市 西城 区宣 外大 街 10
号庄胜 广场 中央 办公 楼南
翼13A
北京市 西城 区复 兴门 内大 街 28
号凯晨 世贸 中心 东 座 F9
邮政编 码 100052 100031
法定代 表人 翁振杰 周慕冰
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 《证券 时报 》
登载基 金半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网
网址
www.ymfund.com
基金半 年度 报告 备置 地点
北京市 西城 区宣 武门 外大 街 10 号庄 胜广 场中 央办
公楼南 翼13A
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 益民基 金管 理有 限公 司
北京市 西城 区宣 武门 外大 街10 号庄
胜广场 中央 办公 楼南 翼 13A
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§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额 单位 ：人 民币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2018 年1 月1 日 - 2018 年6 月 30 日 )
本期已 实现 收益 -26,794,723.72
本期利 润 -78,907,756.57
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.0906
本期加 权平 均净 值利 润率 -11.00%
本期基 金份 额净 值增 长率 -10.66%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2018 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配利 润 -198,993,725.57
期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.2321
期末基 金资 产净 值 658,517,976.38
期末基 金份 额净 值 0.7679
3.1.3 累计 期末 指标 报告期 末( 2018 年6 月 30 日 )
基金份 额累 计净 值增 长率 -22.03%
注：所述基金 业绩指标 不 包括持有人认 购或交易 基 金的各项费用 ，计入费 用 后实际收益 水平要低
于所列 数字 。
本 期已 实现 收益 指基 金 本期利 息收 入 、 投 资收 益 、 其 他收 入 （不 含公 允价 值变动 收益 ） 扣除 相
关费用 后的 余额 ，本 期利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益。
期 末 可 供 分 配利 润 ， 采用 期 末 资 产 负 债 表 中 未 分配 利 润 与 未 分 配 利 润 中 已实 现 部 分 的 孰 低 数
（为期 末余 额， 不是 当期 发生数 ） 。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 -3.02% 0.89% -5.69% 0.96% 2.67% -0.07%
过去三 个月 -2.20% 1.00% -7.24% 0.85% 5.04% 0.15%
过去六 个月 -10.66% 1.17% -9.23% 0.87% -1.43% 0.30%
过去一 年 -11.78% 1.01% -2.00% 0.71% -9.78% 0.30%
过去三 年 -43.27% 1.89% -12.55% 1.12% -30.72% 0.77%
自基金 合同
生效起 至今
-22.03% 1.65% 14.78% 1.29% -36.81% 0.36%
注： 自 2009 年 5 月 1 日 起益民 创新 优势 混合 型证 券投资 基金 的业 绩比 较基 准，由 原来 的 “ 沪深益民创新优势混合 2018 年半年 度报告
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300 指 数收 益率 ×75 % ＋ 新 华巴克 莱指 数收 益率 ×25 % ” 变更 为 “ 沪深300 指数 收益率 ×75 % ＋ 中证
全债指 数收 益率 ×25 %” 。
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
注：按 照本 基金 的基 金合 同约定 ，本 基金 自 2007 年 7 月 11 日 合同 生效 之日 起六个 月内 使基 金的
投资组 合比 例符 合基 金合 同的约 定。
3.3 其 他指 标
无 益民创新优势混合 2018 年半年 度报告
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§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
益民基 金管 理有 限公 司经 中国证 券监 督管 理委 员会 批准， 于 2005 年 12 月 12 日正式 成立 。 公
司股东 由重 庆国 际信 托股 份有限 公司 （出 资比 例 49 ％） 、 中国 新纪 元有 限公 司 （出资 比 例31 ％） 、
中山证 券有 限责 任公 司 （ 出资比 例 20 ％ ） 组 成， 注 册资本 为 1 亿元 人民 币， 注册地 ： 重 庆， 主要
办公地 点： 北京 。截 至 2018 年 6 月 30 日， 公司 管 理的基 金共 有十 只， 均为 开放式 基金 。其 中，
益民货 币市 场基 金 于 2006 年7 月17 日成 立， 首发 规 模超 过 17 亿份 ； 益 民红 利 成长混 合型 证券 投
资基金 于2006 年11 月 21 日成立 ， 首 发规 模近9 亿 份 ； 益民 创新 优势 混合 型证 券 投资基 金 于 2007
年 7 月 11 日 成立 ，首 发规 模近 73 亿份 ；益 民多 利债 券型投 资基 金 于 2008 年 5 月 21 日 成立 ，首
发规模 超过 7 亿份 ；益 民 核心增 长灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金于 2012 年 8 月 16 日 成立 ，首 发
规模超 过 11 亿份 ；益 民服 务领先 灵活 配置 混合 型证 券投资 基金 于 2013 年 12 月 13 日 成立 ，首 发
规模超 过 10 亿份 ；益 民品 质升级 灵活 配置 混合 型证 券投资 基金 于 2015 年 5 月 6 日成 立， 首发 规
模近 14 亿份 ；益 民中 证智 能消费 主题 指数 证券 投资 基金于 2017 年 5 月 8 日成 立；益 民信 用增 利
纯债一 年定 期开 放债 券型 证券投 资基 金 于2017 年10 月 16 日 成立， 益民 优势 安享灵 活配 置混 合型
证券投 资基 金 于2018 年4 月23 日成 立。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助
理）期 限
证券
从业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
吕伟
益民红 利成 长混 合
型证券 投资 基金 基
金经理 、益 民创 新
优势混 合型 证券 投
资基金 基金 经理 、
益民核 心增 长灵 活
配置混 合型 证券 投
资基金 基金 经理 、
益民品 质升 级灵 活
配置混 合型 证券 投
资基金 基金 经理
2016 年7 月4
日
- 11
2007 年加 入益 民基 金管 理 有限
公司 ， 自2007 年7 月至 2010 年
5 月担 任集 中交 易部 交易 员，
2010 年 5 月至 2012 年 2 月担任
研究部 研究 员 ， 2012 年2 月至今
先后担 任集 中交 易部 副总 经理 、
总经理 ， 主动 管理 事业 部 副总经
理。 自 2015 年 6 月 25 日 起任益
民红利 成长 混合 型证 券投 资基
金基金 经理 ， 自2016 年2 月24
日起任 益民 品质 升级 混合 型证
券投资 基金 经理 ， 自2016 年7
月4 日起 任益 民创 新优 势 混合型
证券投 资基 金和 益民 核心 增长益民创新优势混合 2018 年半年 度报告
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灵活配 置混 合型 证券 投资 基金
基金经 理。
注： 此 处的 “ 任职 日期 ” 为基金 合同 生效 日或 根据 公司决 定确 定的 聘任 日期 ， “离职 日期” 为根 据
公司决定确定 的解聘日 期 。证券从业的 含义遵从 行 业协会《证券 从业人员 资 格管理办法 》的相关
规定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
在本报告期内 ，本基金 管 理人严格遵循 了《中华 人 民共和国证券 投资基金 法》 、 《益民创新 优
势混合型证券 投资基金 基 金合同》和其 他相关法 律 法规的规定， 本着诚实 信 用、勤勉尽 责的原则
管理和运用基 金资产， 以 尽可能减少和 分散投资 风 险，力保基金 资产的安 全 并谋求基金 资产长期
稳定的增长为 目标，管 理 和运用基金资 产，无损 害 基金持有人利 益的行为 ， 基金投资组 合符合有
关法规 及基 金合 同的 规定 。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告期内， 本基金管 理 人严格遵守了 公平交易 管 理制度的规定 ，在投资 管 理活动中公平 对
待不同投资组 合，不存 在 直接或者通过 与第三方 的 交易安排在不 同投资组 合 之间进行利 益输送的
行为。
本报告 期内 ， 各投 资组 合1 日、3 日、5 日 同向 交易 价差大 部分 通过 统计 检验 ， 不 存在 价差 显
著的情况。但 因创新优 势 基金由于规模 较大，为 维 护投资者利益 和避免影 响 规模和成交 不大的股
票的市场价格 ，基金经 理 会采取分散择 时下单和 对 成交价格的控 制更加严 格 的操作方式 ，从而造
成统计 偏离 。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告期内， 本基金未 发 生可能导致不 公平交易 及 利益输送的异 常交易行 为 ，不同投资组 合
之间不存在交 易所公开 竞 价同日反向交 易，不存 在 报告期内所有 投资组合 参 与的交易所 公开竞价
同日反 向交 易成 交较 少的 单边交 易量 超过 该证 券当 日成交 量 的5% 的情 形。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2018 年上 半 年A 股 市场 走 出震荡 向下 行情 。 在 年初 短暂延 续去 年底 的上 涨趋 势后， 指数 一路
震荡向下。二 季度以来 ， 市场风险逐渐 积累，波 动 显著增加，指 数经历了 大 幅调整，行 业表现出
现明显 分化 ，个 股表 现不 一。 益民创新优势混合 2018 年半年 度报告
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2018 年上 半年 ， 上证综 指 累计下 跌 13.9% ， 中小 板指 下跌14.26% ， 创 业板指 下 跌11.92%，沪
深 300 下跌 12.9% ， 指数 呈现全 面下 行状 态。 上半 年市场 受国 内外 局势 影响 显著， 因此 应主 要 以
防风险 为主 。
从行业 表现 来看 ， 上 半年 所有行 业均 出现 下跌 。 其 中， 下 跌较 少的 五个 行业 分别 是 CS 计算 机、
CS 医药 、CS 食品 饮料 、CS 餐饮 旅游和CS 交 通运 输 。下跌 较多 的五 个行 业分 别是 CS 综合 、CS 非
银行金 融、CS 建材 、CS 电 力及公 共事 业 和CS 电力 设 备。
从月度 表现 来看 ，4 月份A 股市场 以震 荡调 整为 主；5 月下旬 受外 部因 素及 国际 局势不 确定 性
影响， 市场 表现 出疲 态， 风险在 酝酿 ；6 月 15 日 中 美互征 关税 ，在 此之 后 A 股市场 一路 走低 。
益民创新优势 基金在上 半 年保持相对较 低仓位操 作 ，持有个股以 蓝筹白马 为 主。年初时仓 位
相对处 于高 位 ， 但 进入 二 季度后 ， 由于 风险 因素 和 国际局 势的 不确 定性 逐渐 增加 ， 为 了防 范风 险，
我们降 低了 仓位 ，持 仓以 较低估 值的 且有 业绩 支撑 的股票 为主 。基 金在 4 月和 5 月震荡 中略 有 上
行，6 月中 旬市 场开 始快 速下跌 ，基 金也 没能 幸免 ，净值 出现 一定 调整 。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至本 报告 期末 本基 金份 额净值 为 0.7679 元， 份 额累计 净值 为 元 0.7879 ； 本报告 期基 金份
额净值 增长 率为-10.66% ， 业绩比 较基 准收 益率 为-9.23% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
当前 A 股走 弱更 多的 是源 于资金 面和 情绪 面因 素影 响，去 杠杆 和资 管新 规使 得股市 资金 供 求
失衡 ， 中 美贸 易摩 擦进 一 步影响 市场 情绪 。 资金 层 面， 今年 信用 违约 频发 说 明实体 经济 资金 紧张 。
股市走 弱， 国内 各类 资金 流出市 场， 说明 股市 资金 供求紧 张。 在6 月 20 日 的 国务院 常务 会议 中，
提出要保持流 动性的合 理 充裕并通过定 向降准等 货 币政策工具增 强小微企 业 信贷供给能 力。在全
年通胀压力不 大的情况 下 ，这释放了货 币政策微 调 的信号。另外 ，中美贸 易 摩擦实质上 是大国之
间的中 长期 博弈 ，需 要做 好打持 久战 的准 备， 而我 国大概 率将 扩大 内需 来应 对此次 摩擦 。4 月 23
日的中 央政 治局 会议 把我 国宏观 调控 基调 从 “调 结 构” 转为 “ 调结 构+ 扩内 需 ”。 政策 的微 调也 为
市场在 一定 程度 上指 明了 方向。
因此， 在未 来的 操作 中， 我们将 根据 预期 的改 观做 出积极 调整 ，但 目前 这一 信号并 未出 现。
4.6 管 理人 对报告 期 内 基金估 值程 序等事 项的 说明
1 、有 关参 与估 值流 程各 方 及人员 的职 责分 工、 专业 胜任能 力和 相关 工作 经历 的描述 ：
根据相关规定 ，本基金 管 理人成立估值 委员会， 估 值委员会是基 金估值的 最 高决策机构， 负
责公司估值相 关决策及 执 行。成员由公 司总经理 、 投资总监、基 金运营部 、 产品开发部 、监察稽
核部、基金会 计等相关 人 员组成。相关 参与人员 应 当具有上市公 司研究和 估 值、基金投 资等方面益民创新优势混合 2018 年半年 度报告
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较丰富 的经 验， 熟悉 相关 法规和 估值 方法 。
研究部行业研 究员：研 究 部负责人及行 业研究员 负 责长期停牌股 票等没有 市 价的投资品种 所
属行业的专业 研究，参 与 基金组合停牌 股票 行业 属 性和重估方法 的确定， 并 在估值讨论 中承担确
定参考行业指 数的职责 ； 相关参与人员 应当具有 多 年的行业研究 经验，能 够 较好的对行 业发展趋
势做出 判断 ，熟 悉相 关法 规和估 值方 法。
监察稽核部： 监察稽核 部 参与估值流程 的人员， 应 当对有关估值 政策、估 值 流程和程序、 估
值方法等相关 事项的合 法 合规性进行审 核和监督 ， 发现问题及时 要求整改 ； 参与估值流 程的人员
必须具有一定 的会计核 算 估值知识和经 验，应当 具 备熟知与估值 政策相关 的 各项法律法 规、估值
原则和 方法 的专 业能 力， 并有从 事会 计、 核算 、估 值等方 面业 务的 经验 和工 作经历 。
产品开发部产 品开发人 员 ：产品开发人 员负责估 值 相关数值的处 理和计算 ， 并参与公司对 基
金的估值方法 的确定。 该 成员应当在基 金的风险 控 制与绩效评估 工作方面 具 有较为丰富 的经验，
具备基 金绩 效评 估专 业能 力，并 熟悉 相关 法规 和估 值方法 。
基金运营部基 金会计： 基 金会计在估值 流程中的 相 关工作职责是 按照基金 会 计核算准则、 中
国证监会相关 规定和基 金 合同关于估值 的约定， 对 基金拥有的各 类有价证 券 、其他资产 和负债进
行核算，进而 确定基金 资 产的公允价值 。参与基 金 长期停牌股票 估值方法 的 确定，复核 由估值委
员会提供的估 值价格， 并 与相关托管行 进行核对 确 认。如有不符 合的情况 出 现，立即向 估值委员
会反映 情况 ， 并 提出 合理 的调整 建议 。 基 金会 计人 员应当 与估 值相 关的 外部 机构保 持良 好的 沟通 ，
获悉的与基金 估值相关 的 重大信息及时 向公司及 估 值小组反馈。 基金会计 应 当具备多年 基金从业
经验，在基金 核算与估 值 方面掌握了丰 富的知识 和 经验，具备熟 悉及了解 基 金估值法规 、政策和
方法的 专业 能力 。
2 、基 金经 理参 与或 决定 估 值的程 度：
基金管理公司 估值委员 会 成员中不包括 基金经理 。 基金经理不参 与估值工 作 决策和执行的 过
程。
3 、本 公司 参与 估值 流程 各 方之间 没有 存在 任何 重大 利益冲 突。
4 、本 公司 现没 有进 行任 何 定价服 务的 签约 。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本基金 收益 分配 应遵 循下 列原则 ：
1 、本 基金 的每 份基 金份 额 享有同 等分 配权 ；
2 、基 金收 益分 配后 每一 基 金份额 净值 不能 低于 面值 ；
3 、收 益分 配时 所发 生的 银 行转账 或其 他手 续费 用由 投资人 自行 承担 ； 益民创新优势混合 2018 年半年 度报告
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4 、 本 基金 收益 分配 方式 分 为两种 ： 现金 分红 与红 利 再投资 ， 投资 人可 选择 现 金红利 或将 现金
红利按除息日 的基金份 额 净值自动转为 基金份额 进 行再投资；若 投资人不 选 择，本基金 默认的收
益分配 方式 是现 金分 红；
5 、 在 符合 有关 基金 分红 条 件的情 况下 ， 本基 金收 益 分配每 季度 不超 过三 次 ， 每年不 超过 十二
次。 基 金合 同 生 效不 满三 个月， 收益 可不 分配 。 每 次基金 收益 分配 比例 不低 于可分 配收 益 的 50% 。
6 、法 律法 规或 监管 机构 另 有规定 的从 其规 定。
本报告 期内 ，本 基金 未进 行利润 分配 。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
无。 益民创新优势混合 2018 年半年 度报告
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§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
在托管本基金 的过程中 ， 本基金托管人 中国农业 银 行股份有限公 司严格遵 守 《证券投资基 金
法》相关法律 法规的规 定 以及基金合同 、托管协 议 的约定，对本 基金基金 管 理人 —益民 基金管理
有限公 司 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日基金 的投 资运 作， 进行 了认真 、独 立的 会计
核算和必要的 投资监督 ， 认真履行了托 管人的义 务 ，没有从事任 何损害基 金 份额持有人 利益的行
为。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本托管人认为, 益民基 金 管理有限公司 在本基金 的 投资运作、基 金资产净 值 的计算、基金 份
额申购赎回价 格的计算 、 基金费用开支 及利润分 配 等问题上，不 存在损害 基 金份额持有 人利益的
行为；在报告 期内，严 格 遵守了《证券 投资基金 法 》等有关法律 法规，在 各 重要方面的 运作严格
按照基 金合 同的 规定 进行 。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真 实 、准 确和完 整发 表意见
本托管人认为 ，益民基 金 管理有限公司 的信息披 露 事务符合《证 券投资基 金 信息披露管理 办
法》及其他相 关法律法 规 的规定，基金 管理人所 编 制和披露的本 基金半年 度 报告中的财 务指标、
净值表现、收 益分配情 况 、财务会计报 告、投资 组 合报告等信息 真实、准 确 、完整，未 发现有损
害基金 持有 人利 益的 行为 。
益民创新优势混合 2018 年半年 度报告
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§6 半年度 财务会计报告（未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体： 益民 创新 优势 混合型 证券 投资 基金
报告截 止日 ： 2018 年6 月30 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2018 年6 月 30 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 6.4.7.1 283,544,735.45 54,792,386.18
结算备 付金
2,962,330.79 4,211,484.41
存出保 证金
336,310.01 1,490,206.90
交易性 金融 资产 6.4.7.2 375,912,163.01 703,389,482.69
其中： 股票 投资
327,253,620.01 657,029,646.99
基金投 资
- -
债券投 资
48,658,543.00 46,359,835.70
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 6.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 - 9,939,134.91
应收证 券清 算款
- -
应收利 息 6.4.7.5 1,172,934.48 1,063,648.93
应收股 利
- -
应收申 购款
17,222.41 7,810.74
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.7.6 - -
资产总 计
663,945,696.15 774,894,154.76
负债和所有者权益 附注号
本期末
2018 年6 月 30 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
- 4,392.91
应付赎 回款
23,031.39 151,625.68
应付管 理人 报酬
835,042.72 962,494.40
应付托 管费
139,173.79 160,415.70
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 6.4.7.7 1,418,174.39 1,127,443.72
应交税 费
2,520,454.02 2,520,454.02 益民创新优势混合 2018 年半年 度报告
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应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.7.8 491,843.46 780,607.38
负债合 计
5,427,719.77 5,707,433.81
所有者权益：
实收基 金 6.4.7.9 857,511,701.95 894,934,224.24
未分配 利润 6.4.7.10 -198,993,725.57 -125,747,503.29
所有者 权益 合计
658,517,976.38 769,186,720.95
负债和 所有 者权 益总 计
663,945,696.15 774,894,154.76
注： 报告 截止 日2018 年 6 月 30 日， 基金 份额 净 值 0.7679 元， 基金 份 额 总额857,511,701.95 份。
6.2 利 润表
会计主 体： 益民 创新 优势 混合型 证券 投资 基金
本报告 期：2018 年1 月1 日至2018 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2018 年 1 月 1 日至
2018 年6 月 30 日
上年度可比期间
2017 年1 月1 日至
2017 年 6 月 30 日
一、收入
-68,942,475.81 27,186,887.24
1.利息 收入
1,323,096.38 2,177,478.43
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.11 364,870.24 526,944.21
债券利 息收 入
850,768.24 895,299.88
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
107,457.90 755,234.34
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ”填列）
-18,156,332.20 -52,631,194.75
其中： 股票 投资 收益 6.4.7.12 -21,072,945.96 -56,601,381.60
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 6.4.7.13 -688,368.34 -291,825.46
资产支 持证 券 投 资收 益 6.4.7.13.5 - -
贵金属 投资 收益 6.4.7.14 - -
衍生工 具收 益 6.4.7.15 - -
股利收 益 6.4.7.16 3,604,982.10 4,262,012.31
3.公允 价值 变动 收益 （ 损 失以 “- ”
号填列 ）
6.4.7.17
-52,113,032.85 77,638,077.42
4.汇兑 收益 （ 损失 以 “- ” 号填列 ）
- -
5.其他 收入 （ 损失 以 “- ” 号填列 ） 6.4.7.18 3,792.86 2,526.14
减： 二、费用
9,965,280.76 13,326,506.16
1．管 理人 报酬 6.4.10.2.1 5,335,615.70 6,130,416.24 益民创新优势混合 2018 年半年 度报告
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2．托 管费 6.4.10.2.2 889,269.29 1,021,736.02
3．销 售服 务费 6.4.10.2.3 - -
4．交 易费 用 6.4.7.19 3,630,084.51 6,013,587.99
5．利 息支 出
- -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- -
6．税 金及 附加
- -
7．其 他费 用 6.4.7.20 110,311.26 160,765.91
三、利润总额（亏损 总额 以“-”
号填列）
-78,907,756.57 13,860,381.08
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （ 净亏损以 “-” 号填
列）
-78,907,756.57 13,860,381.08
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 益民 创新 优势 混合型 证券 投资 基金
本报告 期：2018 年1 月1 日至2018 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
894,934,224.24 -125,747,503.29 769,186,720.95
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- -78,907,756.57 -78,907,756.57
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号填
列）
-37,422,522.29 5,661,534.29 -31,760,988.00
其中：1.基 金申 购款 4,122,260.34 -788,438.25 3,333,822.09
2. 基金 赎回 款 -41,544,782.63 6,449,972.54 -35,094,810.09
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
857,511,701.95 -198,993,725.57 658,517,976.38 益民创新优势混合 2018 年半年 度报告
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项目
上年度可比期间
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
986,718,250.31 -142,252,975.59 844,465,274.72
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- 13,860,381.08 13,860,381.08
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号填
列）
-36,208,050.27 5,225,694.80 -30,982,355.47
其中：1.基 金申 购款 2,328,920.49 -345,844.83 1,983,075.66
2. 基金 赎回 款 -38,536,970.76 5,571,539.63 -32,965,431.13
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
950,510,200.04 -123,166,899.71 827,343,300.33
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 黄桦______
______ 慕娟______
____ 慕娟____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金基 本情况
益民创 新优 势混 合型 证券 投资基 金 （以 下简 称 “本 基 金” ） ， 系 经中 国证 券监 督 管理委 员会 （ 以
下简称 “中 国证 监会 ” ） 证 监基金 字[2007]157 号文 《关于 同意 益民 创新 优势 混合型 证券 投资 基金
募集的 批复 》 的 批准 ， 由 益 民基金 管理 有限 公司 于 2007 年6 月 18 日至 2007 年7 月 8 日向 社会 公
开募集 ，基 金合 同 于 2007 年 7 月 11 日 生效 。本 基金 为契约 型开 放式 ，存 续期 限不定 。首 次募 集
规模 为7,238,122,974.81 份基金 份额 。 本 基金 的基 金 管理人 和注 册登 记机 构为 益民基 金管 理有 限
公司， 基金 托管 人为 中国 农业银 行股 份有 限公 司。
本基金的投资 范 围为监 管 机构允许投资 的具有良 好 流动性的金融 工具，包 括 国内依法发行 上
市的股票、债 券及法律 法 规或中国证监 会允许基 金 投资的其他金 融工具。 本 基金 80%以 上的股 票益民创新优势混合 2018 年半年 度报告
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资产将投资于 具有持续 创 新能力的优势 企业以及 潜 在的优势企业 。本基金 投 资组合的资 产配置比
例为： 股票 资产 为基 金资 产的 40%-90% ， 债券 资产 为基金 资产 的 5%-55% ， 权 证为基 金资 产净 值的
0-3% ， 现金 或者 到期 日在 一年以 内的 政府 债券 不低 于基金 资产 净值 的 5% 。 如 法律法 规或 监管 机 构
以后允许基金 投资的其 他 产品，基金管 理人在履 行 适当的程序后 ，可以将 其 纳入投资范 围 。本基
金的业 绩比 较基 准为 ：沪 深 300 指数 收益 率 × 75%+ 中证全 债指 数收 益率 ×25 % 。
6.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金 财务 报表 以持 续经 营假设 为基 础， 根据 实际 发生的 交易 和事 项， 按照 财政 部 2006 年2
月 15 日颁 布的《企 业会 计准则 》 、中国 证券监督 管 理委员会发布 《证券投 资 基金信息披 露 XBRL
模板 第3 号<年 度报 告和 半 年度报 告>》 的公 告和 中国 证券投 资基 金业 协会 于 2012 年 11 月16 日颁
布的《证券投 资基金会 计 核算业务指引 》以及中 国 证监会允许的 基金行业 实 务操作的有 关规定编
制。
6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本基 金2018 年 上半 年度 财 务报表 符合 企业 会计 准则 的要求 ， 真 实、 完整 地反 映 了本基 金 2018
年6 月30 日的 财务 状况 以 及 2018 年 上半 年度 的经 营 成果和 基金 净值 变动 情况 等有关 信息 。
6.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计
本报告期会计 报表所采 用 的会计政策、 会计估计 与 上年度会计报 表所采用 的 会计政策、会 计
估计一 致。
6.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
6.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 无会 计政 策变更 事项 。
6.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 本报 告期 无会 计估 计变更 事项 。
6.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 本报 告期 不存 在重 大会计 差错 更正 事项 。
6.4.6 税项
印花税
经国务 院批 准， 财政 部 、 国家税 务总 局研 究决 定， 自 2008 年4 月24 日 起， 调整证 券 （ 股票）
交易印 花税 税率 ，由 原先 的 3‰ 调整 为 1‰ ；
经国务 院批 准， 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定， 自 2008 年 9 月 19 日 起， 调整由 出让 方 按益民创新优势混合 2018 年半年 度报告
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证券（ 股票 ）交 易印 花税 税率缴 纳印 花税 ，受 让方 不再征 收， 税率 不变 ；
根据财政部、国 家税务总 局财税[2005]103 号文《 关于股权分置试 点改革有 关税收政策问 题
的通知 》 的 规定 ， 股 权分 置 改革过 程中 因非 流通 股股 东向流 通股 股东 支付 对价 而发生 的股 权转 让，
暂免征 收印 花税 。
增值税
根据财 政部 、国 家税 务总 局财税[2016]36 号 文《 关 于 全面 推开 营业 税改 增值 税试点 的通 知》
的规定 ， 经国 务院 批准 ， 自 2016 年5 月1 日 起在 全 国范围 内全 面推 开营 业税 改征增 值税 试点 ， 金
融业纳入试点 范围，由 缴 纳营业税改为 缴纳增值 税 。对证券投资 基金（封 闭 式证券投资 基金，开
放式证券投资 基金）管 理 人运用基金买 卖股票、 债 券的转让收入 免征增值 税 ；国债、地 方政府债
利息收 入以 及金 融同 业往 来利息 收入 免征 增值 税； 存款利 息收 入不 征收 增值 税；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2016]46 号 文 《关 于进一 步明 确全 面推 开营 改增试 点金 融 业
有关政策的通 知》的规 定 ，金融机 构开 展的质押 式 买入返售金融 商品业 务 及 持有政策性 金融债券
取得的 利息 收入 属于 金融 同业往 来利 息收 入；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2016]70 号 文 《关 于金融 机构 同业 往来 等增 值税政 策的 补 充
通知》的规定 ，金融机 构 开展的买断式 买入返售 金 融商品业务、 同业存款 、 同业存单以 及持有金
融债券 取得 的利 息收 入属 于金融 同业 往来 利息 收入 ；
根据财政部、国 家税务总 局财税[2016]140 号文《 关于明确金融、 房地产开 发、教育辅助 服
务等增值税政 策的通知 》 的规定，资管 产品运营 过 程中发生的增 值税应税 行 为，以资管 产品管理
人为增 值税 纳税 人；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2017]56 号 文 《 关 于资管 产品 增值 税有 关问 题的通 知》 的规
定， 自2018 年1 月 1 日 起 ， 资 管产 品管 理人 运营 资 管产品 过程 中发 生的 增值 税应税 行为 （ 以下 简
称“ 资管产品 运营业务 ”） ，暂适用简易 计税方法 ， 按照 3%的征 收率缴纳 增值 税，资管产 品管理
人未分别核算 资管产品 运 营业务和其他 业务的销 售 额和增值税应 纳税额的 除 外。资管产 品管理人
可选择 分别 或汇 总核 算资 管产品 运营 业务 销售 额和 增值税 应纳 税额 。 对 资管 产品 在 2018 年1 月1
日前运营过程 中发生的 增 值税应税行为 ，未缴纳 增 值税的，不再 缴纳；已 缴 纳增值税的 ， 已纳税
额从资 管产 品管 理人 以后 月份的 增 值 税应 纳税 额中 抵减。
根据财政部、 国家税务总 局财税[2017] 90 号文《 关于租入固定 资产进项税 额抵扣等增值 税
政策的 通知 》 的规 定 ， 自2018 年1 月1 日 起 ， 资 管产 品管理 人运 营资 管产 品提 供的贷 款服 务 、 发
生的部 分金 融商 品转 让业 务， 按照 以下 规定 确定 销 售额 ： 提 供贷 款服 务， 以 2018 年1 月1 日 起产
生的利 息及 利息 性质 的收 入为销 售额 ；转 让 2017 年 12 月 31 日 前取 得的 股 票（不 包括 限售 股） 、益民创新优势混合 2018 年半年 度报告
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债券 、 基 金 、 非 货物 期货 ， 可 以选 择按 照实 际买 入 价计算 销售 额 ， 或 者以2017 年最 后一 个交 易日
的股票 收盘价（2017 年最 后一个 交易 日处 于停 牌期 间的股 票， 为停 牌前 最后 一个交 易日 收盘 价） 、
债券估 值 （中 债金 融估 值 中心有 限公 司或 中证 指数 有限公 司提 供的 债券 估值 ） 、 基 金份 额净 值、 非
货物期 货结 算价 格作 为买 入价计 算销 售额 。
企业所 得税
根据财 政部 、 国家 税务 总 局财税[2004]78 号 文 《关 于证券 投资 基金 税收 政策 的通知 》 的 规定，
自2004 年1 月1 日 起 ， 对 证券投 资基 金 （封 闭式 证 券投资 基金 ， 开放 式证 券 投资基 金 ） 管 理人 运
用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入， 继续 免征 企业 所得税 ；
根据财政部、国 家税务总 局财税[2005]103 号文《 关于股权 分置试 点改革有 关税收政策问 题
的通知》的规 定，股权 分 置改革中非流 通股股东 通 过对价方式向 流通股股 东 支付的股份 、现金等
收入， 暂免 征收 流通 股股 东应缴 纳的 企业 所得 税；
根据财政部、 国家税务总 局财税[2008]1 号文《关 于企业所得税 若干优惠政 策的通知》的 规
定，对证券投 资基金从 证 券市场中取得 的收入， 包 括买卖股票、 债券的差 价 收入，股权 的股息、
红利收 入， 债券 的利 息收 入及其 他收 入， 暂不 征收 企业所 得税 。
个人所 得税
根据财政部、国 家税务总 局财税[2005]103 号文《 关于股权分置试 点改革有 关税收政策问 题
的通知》的规 定，股权 分 置 改革中非流 通股股东 通 过对价方式向 流通股股 东 支付的股份 、现金等
收入， 暂免 征收 流通 股股 东应缴 纳的 个人 所得 税；
根据财政部、国 家税务总 局财税[2008]132 号文《 财政部、国家税 务总局关 于储蓄存款利 息
所得有 关个 人所 得税 政策 的通知 》的 规定 ， 自 2008 年 10 月 9 日 起， 对储 蓄存 款利息 所得 暂免 征
收个人 所得 税；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局、 中 国证 监会 财税[2012]85 号 文 《 关于 实施 上市 公司股 息红 利差
别化个 人所 得税 政策 有关 问题的 通知 》 的规 定， 自 2013 年1 月1 日 起 ， 证 券投 资基金 从公 开发 行
和转让 市场 取得 的上 市公 司股票 ，持 股期 限在 1 个 月以内 （含 1 个 月） 的， 其股息 红利 所得 全额
计入应 纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个 月以 上 至 1 年 （含1 年） 的， 暂减 按 50% 计入应 纳税 所得 额；
持股期 限超 过1 年的 ， 暂 减按 25% 计 入应 纳税 所得 额。 上 述所 得统 一适 用 20% 的税率 计征 个人 所得
税；
根据财政部、国 家税务总 局、中国证监会 财税[2015]101 号文 《关于上市 公司 股息红利差 别
化个人 所得 税政 策有 关问 题的通 知 》 的 规定 ， 自 2015 年 9 月 8 日起 ， 证券 投资 基金从 公开 发行 和
转让市 场取 得的 上市 公司 股票， 持股 期限 超 过 1 年 的，股 息红 利所 得暂 免征 收个人 所得 税。 益民创新优势混合 2018 年半年 度报告
第 23 页 共 54 页
6.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
6.4.7.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年6 月30 日
活期存 款 283,544,735.45
定期存 款 -
其中： 存款 期 限1 个 月以 内 -
存款期 限1-3 个月 -
存款 期 限3 个 月以 上 -
其他存 款 -
合计： 283,544,735.45
6.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 337,647,982.53 327,253,620.01 -10,394,362.52
贵 金 属 投 资- 金 交 所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 48,506,752.86 48,658,543.00 151,790.14
银行间 市场 - - -
合计 48,506,752.86 48,658,543.00 151,790.14
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 386,154,735.39 375,912,163.01 -10,242,572.38
6.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
本基 金本 报告 期末 未持 有衍生 金融 资产/负 债。
6.4.7.4 买 入返 售金融 资产
6.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
益民创新优势混合 2018 年半年 度报告
第 24 页 共 54 页
6.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
本基金 本报 告期 末未 持有 买断式 逆回 购交 易中 取得 的债券 。
6.4.7.5 应 收利 息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
应收活 期存 款利 息 55,532.61
应收定 期存 款利 息 -
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 1,333.00
应收债 券利 息 1,115,917.57
应收资 产支 持证 券利 息 -
应收买 入返 售证 券利 息 -
应收申 购款 利息 -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 -
其他 151.30
合计 1,172,934.48
6.4.7.6 其 他资 产
本 基金 本报 告期 末未 持 有其他 资产 。
6.4.7.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 1,418,174.39
银行间 市场 应付 交易 费用 -
合计 1,418,174.39
6.4.7.8 其 他负 债
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2018 年6 月30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 2.70
其他 404,564.37
预提费 用 87,276.39 益民创新优势混合 2018 年半年 度报告
第 25 页 共 54 页
合计 491,843.46
6.4.7.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
基金份 额（ 份） 账面金额
上年度 末 894,934,224.24 894,934,224.24
本期申 购 4,122,260.34 4,122,260.34
本期赎 回( 以"-" 号填列) -41,544,782.63 -41,544,782.63
- 基金 拆分/ 份额 折算 前 - -
基金拆 分/ 份 额折 算变 动份 额 - -
本期申 购 - -
本期赎 回( 以"-" 号填列) - -
本期末 857,511,701.95 857,511,701.95
6.4.7.10 未 分配 利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 51,879,907.94 -177,627,411.23 -125,747,503.29
本期利 润 -26,794,723.72 -52,113,032.85 -78,907,756.57
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
-1,784,686.54 7,446,220.83 5,661,534.29
其中： 基金 申购 款 171,491.99 -959,930.24 -788,438.25
基金赎 回款 -1,956,178.53 8,406,151.07 6,449,972.54
本期已 分配 利润 - - -
本期末 23,300,497.68 -222,294,223.25 -198,993,725.57
6.4.7.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
活期存 款利 息收 入 346,384.31
定期存 款利 息收 入 -
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 12,064.23
其他 6,421.70 益民创新优势混合 2018 年半年 度报告
第 26 页 共 54 页
合计 364,870.24
6.4.7.12 股 票投 资收益
6.4.7.12.1 股 票投 资收益 —— 买卖股 票差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月 1 日至2018 年6 月30 日
卖出股 票成 交总 额 1,279,863,472.87
减：卖 出股 票成 本总 额 1,300,936,418.83
买卖股 票差 价收 入 -21,072,945.96
6.4.7.13 债 券投 资收益
6.4.7.13.1 债 券投 资收益 项目 构成
单位： 人民 币元
项目
本期
2018年1月1 日至2018 年6 月30日
债 券 投资 收 益—— 买卖 债券 （ 、债 转 股及 债
券到期 兑付 ）差 价收 入
-688,368.34
债券投 资收 益—— 赎 回差 价收入 0.00
债券投 资收 益—— 申 购差 价收入 0.00
合计 -688,368.34
6.4.7.13.2 债 券投 资收益 —— 买卖债 券差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2018年1月1 日至2018 年6 月30日
卖 出 债券 （、 债转 股及 债券 到 期兑 付） 成交
总额
30,647,711.21
减 ： 卖出 债券 （、 债转 股及 债 券到 期兑 付）
成本总 额
30,705,140.94
减：应 收利 息总 额 630,938.61
买卖债 券差 价收 入 -688,368.34
6.4.7.14 贵 金属 投资收 益
本基 金本 报告 期未 持有 贵金属 。 益民创新优势混合 2018 年半年 度报告
第 27 页 共 54 页
6.4.7.15 衍 生工 具收益
本 基金 本报 告期 未持 有 衍生工 具。
6.4.7.16 股 利收 益
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至 2018 年6 月30 日
股票投 资产 生的 股利 收益 3,604,982.10
基金投 资产 生的 股利 收益 -
合计 3,604,982.10
6.4.7.17 公 允价 值变动 收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2018 年1 月 1 日至2018 年6 月30 日
1.交易 性金 融资 产 -52,113,032.85
—— 股 票投 资 -53,040,055.09
—— 债 券投 资 927,022.24
—— 资 产支 持证 券投 资 -
—— 贵 金属 投资 -
——其他 -
2.衍生 工具 -
—— 权 证投 资 -
3.其他 -
减 ： 应 税 金 融 商 品 公 允 价 值 变 动 产 生 的 预 估
增值税
-
合计 -52,113,032.85
6.4.7.18 其 他收 入
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
基金赎 回费 收入 3,731.66
转换费 收入 61.20
合计 3,792.86
益民创新优势混合 2018 年半年 度报告
第 28 页 共 54 页
6.4.7.19 交 易费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至2018 年6 月30 日
交易所 市场 交易 费用 3,630,084.51
银行间 市场 交易 费用 -
合计 3,630,084.51
6.4.7.20 其 他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
审计费 用 37,687.82
信息披 露费 49,588.57
其他 0.47
债券账 户维 护费 13,500.00
银行费 用 9,534.40
合计 110,311.26
6.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
6.4.8.1 或 有事 项
本基金 本报 告期 不存 在应 披露的 或有 事项 。
6.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
本基金 本报 告期 不存 在应 披露的 重大 资产 负债 表日 后事项 。
6.4.9 关 联方 关系
6.4.9.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本报告 期内 无控 制关 系或 其他重 大利 害关 系的 关联 方发生 变化 的情 况。
6.4.9.2 本 报告 期与基 金 发 生关联 交易 的各关 联方
本报告 期未 有与 基金 发生 关联交 易的 各关 联方 。
6.4.9.3 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
6.4.9.3.1 股 票交 易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未通 过关 联方 交易单 元进 行股 票交 易。 益民创新优势混合 2018 年半年 度报告
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6.4.9.3.2 债 券交 易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未通 过关 联方 交易单 元进 行债 券交 易。
6.4.9.3.3 债 券回 购交易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未通 过关 联方 交易单 元进 行债 券回 购交 易。
6.4.9.3.4 权 证交 易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未通 过关 联方 交易单 元进 行权 证交 易。
6.4.9.4 关 联方 报酬
6.4.9.4.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2017 年1月1 日至2017 年6 月30 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
5,335,615.70 6,130,416.24
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
992,037.19 1,138,145.55
注：基 金管 理费 按前 一日 基金资 产净 值 的1.5 ％年 费率计 算。 计算 方法 如下 ：
H ＝E× 1.5 ％÷ 当年 天 数
H 为每 日应 计提 的基 金管理 费
E 为前 一日 基金 资产 净值
基金 管理人的 管理费 每日计算，逐 日累计至 每 月月底，按月 支付。由 基 金托管人于次 月前三
个工作 日 内 从基 金资 产中 一次性 支付 给基 金管 理人 。若遇 法定 节假 日、 休息 日，支 付日 期顺 延。
6.4.9.4.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2018年1月1 日至2018 年6 月30日
上年度 可比 期间
2017 年1月1 日至2017 年6 月30 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
889,269.29 1,021,736.02
注：基 金托 管费 按前 一日 的基金 资产 净值 的 0.25% 的年费 率计 算。 计算 方法 如下：
H= E×0 .25% ÷ 当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金托管 费
E 为前 一日 的基 金资 产净值
益民创新优势混合 2018 年半年 度报告
第 30 页 共 54 页
基金 托管费每 日计算 ，逐日累计至 每月月底 ， 按月支付。由 基金托管 人 于次月前三个 工作日
内从基 金资 产中 一次 性支 取。若 遇法 定节 假日 、休 息日， 支付 日期 顺延 。
6.4.9.4.3 销 售服 务费
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间无 销售 服务 费。
6.4.9.5 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未与 关联 方进 行银行 间同 业市 场的 债券 （含回 购） 交 易 。
6.4.9.6 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.9.6.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
份额单 位： 份
项目
本期
2018 年1 月 1 日至2018 年6
月 30 日
上年度 可比 期间
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30
日
基金合 同生 效日 （ 2007 年
7 月 11 日 ）持 有的 基金 份
额
- -
期初持 有的 基金 份额 8,426,308.25 8,426,308.25
期间申 购/ 买 入总 份额 - -
期间因 拆分 变动 份额 - -
减：期 间赎 回/ 卖 出总 份额 - -
期末持 有的 基金 份额 8,426,308.25 8,426,308.25
期末持 有的 基金 份额
占基金 总份 额比 例
0.9800% 0.8865%
6.4.9.6.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
截至本 报告 期末 ，除 基金 管理人 之外 的其 他关 联方 均 未持 有本 基金 份额 。
6.4.9.7 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国农 业银
行
283,544,735.45 346,384.31 436,305,874.01 490,852.92
益民创新优势混合 2018 年半年 度报告
第 31 页 共 54 页
6.4.9.8 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 不存 在在 承销 期内参 与关 联方 承销 证券 的情况 。
6.4.9.9 其 他关 联交 易 事项 的说明
无。
6.4.10 利 润分 配情况
本 基金 本报 告期 未进 行 利润分 配。
6.4.11 期 末（ 2018 年 6 月 30 日 ） 本基 金持有 的流 通受 限证券
6.4.11.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
本基金 本报 告期 末未 持有 因认购 新发/增 发证 券而 于 期末流 通受 限证 券。
6.4.11.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位： 人民 币元
股票代
码
股票
名称
停牌
日期
停
牌
原
因
期末
估值单
价
复牌
日期
复牌
开盘单
价
数量（ 股）
期末
成本总 额
期末估 值总 额 备注
002739
万达
电影
2017
年7
月4
日
临
时
停
牌
52.04 - - 105,759 5,813,120.02 5,503,698.36 -
6.4.11.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.11.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
本 基金 本报 告期 末无 银行间 市场 债券 正回 购余 额。
6.4.11.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
本基金 本报 告期 末无 交易 所市场 债券 正回 购余 额。
6.4.12 金 融工 具风险 及管 理
6.4.12.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金在日常 经营活动 中 涉及的财务风 险主要包 括 信用风险、流 动性风险 及 市场风险。本 基
金管理人制定 了政策和 程 序来识别及分 析这些风 险 ，并设定适当 的风险限 额 及内部控制 流程，通
过可靠 的管 理及 信息 系统 持续监 控上 述各 类风 险。 益民创新优势混合 2018 年半年 度报告
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本基金的 基金 管理人奉 行 全面风险管理 体系的建 设 ，在董事会下 设合规审 查 与风险控制委 员
会，负责制定 风险管理 的 宏观政策，审 议通过风 险 控制的总体措 施；在管 理 层层面设立 风险控制
委员会，讨论 和制定公 司 日常经营过程 中风险防 范 和控制措施； 在业务操 作 层面风险管 理主要由
各部门 协作 完成 风险 管理 以及进 行投 资风 险分 析与 绩效评 估。
6.4.12.2 信 用风 险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违约、拒 绝支付到 期 本息，导致基 金资产损 失 和收益变化的 风险。本 基 金均投资于 具有良好
信用等级的证 券，且通 过 分散化投资以 分散信用 风 险。本基金投 资于一家 公 司发行的证 券市值不
超过基金资产 净值的 10% ，且本基金与 由本基金 管 理人管理的其 他基金共 同 持有一家公司 发行的
证券， 不得 超过 该证 券 的10%。
本基金的基金 管理人在 交 易前对交易对 手的资信 状 况进行了充分 的评估。 本 基金的活期银 行
存款和部分定 期存款存 放 在本基金的托 管行；其 他 定期存款存放 在资信状 况 良好的银行 ，因而与
银行存款相关 的信用风 险 不重大。本基 金在交易 所 进行的交易均 与中国证 券 登记结算有 限责任公
司完成证券交 收和款项 清 算，因此违约 风险发生 的 可能性很小； 基金在进 行 银行间同业 市场交易
前均对 交易 对手 进行 信 用 评估， 以控 制相 应的 信用 风险。
6.4.12.2.1 按 短期 信用评 级列 示的债 券投 资
单位： 人民 币元
短期信 用评 级
本期末
2018 年6 月 30 日
上年度 末
2017 年 12 月 31 日
A-1
0.00 0.00
A-1 以下
0.00 0.00
未评级
32,111,903.80 0.00
合计
32,111,903.80 -
注：表 中列 示的 未评 级债 券投资 为国 家债 券及 国家 政策性 金融 债。
6.4.12.2.2 按 长期 信用评 级列 示的债 券投 资
单位： 人民 币元
长期信 用评 级
本期末
2018 年6 月 30 日
上年度 末
2017 年12 月 31 日
AAA 0.00 0.00 益民创新优势混合 2018 年半年 度报告
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AAA 以下 0.00 0.00
未评级 16,546,639.20 46,359,835.70
合计 16,546,639.20 46,359,835.70
注：表 中所 列示 的未 评级 债券投 资为 国家 债券 及政 策性金 融债 。
6.4.12.3 流 动性 风险
流动性风险是 指基金在 履 行与金融负债 有关的义 务 时遇到资金短 缺的风险 。 本基金的流动 性
风险一方面来 自于基金 份 额持有人可随 时要求赎 回 其持有的基金 份额，另 一 方面来自于 投资品种
所处的 交易 市场 不活 跃而 带来的 变现 困难 。
针对兑付赎回 资金的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人每日对本 基 金的申 购 赎回情况进行 严
密监控并预测 流动性需 求 ，保持基金投 资组合中 的 可用现金头寸 与之相匹 配 。本基金的 基金管理
人在基金合同 中设计了 巨 额赎回条款， 约定在非 常 情况下赎回申 请的处理 方 式，控制因 开放申购
赎回模 式带 来的 流动 性风 险，有 效保 障基 金持 有人 利益。
本基金 主要 投资 于上 市交 易的证 券， 除 6.4.11 中 列 示的部 分基 金资 产流 通暂 时受限 制外 （如
有） ， 均能 够及 时变 现。 此 外， 本 基金 可通 过卖 出回 购金融 资产 方式 借入 短期 资金应 对流 动性 需求 ，
其上限一般不 超过基金 持 有的债券资产 的公允价 值 。本基金于资 产负债表 日 所持有的金 融负债的
合同约定剩余 到期日均 为 一年以内且一 般不计息 ， 可赎回基金份 额净值无 固 定到期日且 不计息，
因此账 面余 额一 般即 为未 折现的 合约 到期 现金 流量 。
6.4.12.3.1 报 告期 内本基 金组 合资产 的流 动性风 险分 析
本基金的基金 管理人严 格 按照《公开募 集证券投 资 基金运作管理 办法》及 《 公开募集开放 式
证券投资基金 流动性风 险 管理规定》等 有关法规 的 要求建立健全 开放式基 金 流动性风险 管理的内
部控制体系， 审慎评估 各 类资产的流动 性，针对 性 制定流动性风 险管理措 施 ，对本基金 组合资产
的流动性风险 进行管理 。 本基金的基金 管理人采 用 监控流动性受 限资产比 例 、流动性资 产比例及
压力测试等方 式防范流 动 性风险，并对 本基金的 申 购赎回情况进 行监控， 保 持基金投资 组合中的
可用现金头寸 与之相匹 配 ，确保本基金 资产的变 现 能力与投资者 赎回需求 的 匹配与平衡 。本基金
的基金管理人 在基金合 同 中设计了巨额 赎回条款 ， 约定在非常情 况下赎回 申 请的处理方 式，控制
因开放 申购 赎回 模式 带来 的流动 性风 险， 有效 保障 基金持 有人 利益 。
本基金投资于 一家公司 发 行的证券市值 不超过基 金 资产净值的 10%，且 本基 金与由本基金 的
基金管理人管 理的其他 基 金共同持有一 家公司发 行 的证券不得超 过该证券 的 10%。本基金 与由本
基金的基金管 理人管理 的 其他开放式基 金共同持 有 一家上 市公司 发行的可 流 通股票得超 过该上市
公司可流通股 票的 15% ， 本基金与由本 基金的基 金 管理人管理的 全部投资 组 合持有一家上 市公司益民创新优势混合 2018 年半年 度报告
第 34 页 共 54 页
发行的 可流 通股 票， 不得 超过该 上市 公司 可流 通股 票的 30%( 完全 按照 有关 指 数构成 比例 进行 证券
投资的 开放 式基 金及 中国 证监会 认定 的特 殊投 资组 合不受 该比 例限 制)， 本基 金主动 投资 于流 动 性
受限资 产的 市值 合计 不得 超过基 金资 产净 值 的 15% 。
本基金的基金 管理人每 日 对基金组合资 产中 7 个工 作日可变现资 产的可变 现 价 值进行审 慎
评估与 测算 ，确 保每 日确 认的净 赎回 申请 不得 超 过7 个工 作日 可变 现资 产的 可变现 价值 。
同时，本 基金 的基金管 理 人通过合理分 散逆回购 交 易的到期日与 交易对手 的 集中度；按照 穿
透原则对交易 对手的财 务 状况、偿付能 力及杠杆 水 平等进行必要 的尽职调 查 与严格的准 入管理，
以及对不同的 交易对手 实 施交易额度管 理并进行 动 态调整等措施 严格管理 本 基金从事逆 回购交易
的流动性风险 和交易对 手 风险。此外， 本基金的 基 金管理人建立 了逆回购 交 易质押品管 理制度：
根据质押品的 资质确定 质 押率水平；持 续监测质 押 品的风险状况 与价值变 动 以确保质押 品按公允
价值计算足额 ；并在与 私 募类证券资管 产品及中 国 证监会认定的 其他主体 为 交易对手开 展逆回购
交易时 ，可 接受 质押 品 的 资质要 求与 基金 合同 约定 的投资 范围 保持 一致 。
综合上述各项 流动性指 标 的监测结果及 流动性风 险 管理措施的实 施，本基 金 在本报告期内 流
动性情 况良 好。
注：流动性受 限资产、7 个工作日可变 现资产的 计 算口径见《公 开募集开 放 式证券投资基 金
流动性 风险 管理 规定 》第 四十条 。
6.4.12.4 市 场风 险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。
6.4.12.4.1 利 率风 险
利率风险是指 基金的公 允 价值和未来现 金流量因 市 场利率变动而 发生波动 的 风险。利率敏 感
性金融工具均 面临由于 市 场利率上升而 导致公允 价 值下降的风险 ，其中浮 动 利率类金融 工具还面
临每个付息期 间结束根 据 市场利率重新 定价时对 于 未来现金流影 响的风险 。 本基金的基 金管理人
定期对本基金 面临的利 率 敏感性缺口进 行监控， 并 通过调整投资 组合的久 期 等方法对上 述利率风
险进行 管理 。
6.4.12.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2018 年 6
月30 日
1 个月 以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年
5 年
以上
不计息 合计 益民创新优势混合 2018 年半年 度报告
第 35 页 共 54 页
资产
银行存 款
283,544,735.45 - - - - - 283,544,735.45
结算备 付
金
2,962,330.79 - - - - - 2,962,330.79
存出保 证
金
336,310.01 - - - - - 336,310.01
交易性 金
融资产
- 31,616,161.30 17,042,381.70 - - 327,253,620.01 375,912,163.01
应收利 息
- - - - - 1,172,934.48 1,172,934.48
应收申 购
款
- - - - - 17,222.41 17,222.41
资产总 计 286,843,376.25 31,616,161.30 17,042,381.70 - - 328,443,776.90 663,945,696.15
负债
应付赎 回
款
- - - - - 23,031.39 23,031.39
应付管 理
人报酬
- - - - - 835,042.72 835,042.72
应付托 管
费
- - - - - 139,173.79 139,173.79
应付交 易
费用
- - - - - 1,418,174.39 1,418,174.39
应交税 费 - - - - - 2,520,454.02 2,520,454.02
其他负 债 - - - - - 491,843.46 491,843.46
负债总 计 - - - - - 5,427,719.77 5,427,719.77
利率敏 感
度缺口
286,843,376.25 31,616,161.30 17,042,381.70 - - 323,016,057.13 658,517,976.38
上年度 末
2017 年 12
月31 日
1 个月 以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年
5 年
以上
不计息 合计
资产
银行存 款 54,792,386.18 - - - - - 54,792,386.18
结算备 付
金
4,211,484.41 - - - - - 4,211,484.41
存出保 证
金
1,490,206.90 - - - - - 1,490,206.90
交易性 金
融资产
- - - 46,359,835.70 - 657,029,646.99 703,389,482.69
买入返 售
金融资 产
9,939,134.91 - - - - - 9,939,134.91
应收利 息 - - - - - 1,063,648.93 1,063,648.93
应收申 购
款
- - - - - 7,810.74 7,810.74
资产总 计 70,433,212.40 - - 46,359,835.70 - 658,101,106.66 774,894,154.76 益民创新优势混合 2018 年半年 度报告
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负债
应付证 券
清算款
- - - - - 4,392.91 4,392.91
应付赎 回
款
- - - - - 151,625.68 151,625.68
应付管 理
人报酬
- - - - - 962,494.40 962,494.40
应付托 管
费
- - - - - 160,415.70 160,415.70
应付交 易
费用
- - - - - 1,127,443.72 1,127,443.72
应交税 费 - - - - - 2,520,454.02 2,520,454.02
其他负 债 - - - - - 780,607.38 780,607.38
负债总 计 - - - - - 5,707,433.81 5,707,433.81
利率敏 感
度缺口
70,433,212.40 - - 46,359,835.70 - 652,393,672.85 769,186,720.95
注：表中所示 为本基金 资 产及负债的账 面价值， 并 按照合约规定 的利率重 新 定价日或到 期日孰早
者予以 分类 。
6.4.12.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
本 基金 本报 告期 及上 年 度末未 持有 债券 投资 或持 有的债 券投 资占 比并 不重 大， 因 而市 场利 率的
变动对 本基 金资 产净 值无 重大影 响。
6.4.12.4.2 外 汇风 险
外汇风 险是 指金 融工 具的 公允价 值或 未来 现金 流量 因外汇 汇率 变动 而发 生波 动的风 险。 本基
金的所 有资 产及 负债 以人 民币计 价， 因此 无重 大外 汇风险 。
6.4.12.4.3 其 他价 格风险
其他价格风险 主要为市 场 价格风险，市 场价格风 险 是指基金所持 金融工具 的 公允价值或未 来
现金流量因除 市场 利率 和 外汇汇率以外 的市场价 格 因素变动而发 生波动的 风 险。本基金 主要投资
于上市交易的 证券，所 面 临的其他价格 风险来源 于 单个证券发行 主体自身 经 营情况或特 殊事项的
影响，也可能 来源于证 券 市场整体波动 的影响。 本 基金严格按照 基金合同 中 对投资组合 比例的要
求进行资产配 置，通过 投 资组合的分散 化降低其 他 价格风险。并 且，基金 管 理人每日对 本基金所
持有的证券价 格实施监 控 ，定期运用多 种定量方 法 对基金进行风 险度量， 动 态、及时地 跟踪和控
制其他 价格 风险 。
6.4.12.4.3.1 其 他价 格风险 敞口
金额单 位： 人民 币元 益民创新优势混合 2018 年半年 度报告
第 37 页 共 54 页
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
上年度 末
2017 年12 月 31 日
公允价 值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例（% ）
交易性 金融 资产-股 票投 资 327,253,620.01 49.70 657,029,646.99 85.42
交易性 金融 资产 －基金 投资 - - - -
交易性 金融 资产 －债 券投 资 48,658,543.00 7.39 46,359,835.70 6.03
交 易 性 金 融 资 产 － 贵 金 属 投
资
- - - -
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 375,912,163.01 57.08 703,389,482.69 91.45
6.4.12.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
假设
除业绩 比较 标准 以外 的其 他市场 变量 保持 不变 ；
Beta 系数 是根 据过 去一 个 年度的 基金 资产 净值 和基 准指数 数据 回归 得出 ，反 映了
基金和 基准 的相 关性 。
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2018 年6 月
30 日 ）
上年度 末 （ 2017 年 12 月
31 日 ）
业绩比 较基 准上 升 5% 37,975,491.96 41,828,517.04
业绩比 较基 准下 降 5% -37,975,491.96 -41,828,517.04
6.4.12.4.4 采 用风 险价值 法管 理风险
本 基金 未采 用风 险价 值分析 法或 类似 方法 分析 、管理 市场 风险 。
6.4.13 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
银行存款、结 算备付金 、 买入反售金融 资产、应 收 证券清算款等 ，因其剩 余 期限不长，公 允
价值和 账面 价值 相若 。
（1)各 层次 金融 工具 公允 价值
本基金报告期 末持有的 以 公允价值计量 且其变动 计 入当期损益的 金融资产 中 属于第一层次 的
是321,749,921.65 元， 属于第 二层 次的 余额 是 54,162,241.36 元 、无 第 三 层次的 余额 。
（2)公 允价 值所 属层 次间 的重大 变动
对于证券交易 所上市的 股 票和可转换债 券等证券 ， 若出现重大事 项停牌、 交 易不活跃、或 属益民创新优势混合 2018 年半年 度报告
第 38 页 共 54 页
于非公开发行 等情况， 本 基金分别于停 牌日至交 易 恢复活跃日期 间、交易 不 活跃期间及 限售期间
不将相关证券 的公允价 值 列入第一层次 ，并根据 估 值调整中采用 的对公允 价 值计量整体 而言具有
重要意义的输 入值所属 的 最低层次，确 定相关证 券 公允价值应属 第二层次 或 第三层次。 本基金政
策为以报告期 初作为确 定 金融工具公允 价值层次 之 间转换的时点 。本基金 持 有的以公允 价值计量
的金融 工具 第三 层次 公允 价值本 期未 发生 变动 。
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 承诺 事项 。
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 其他 重要 事项。 益民创新优势混合 2018 年半年 度报告
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§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比例
（% ）
1 权益投 资 327,253,620.01 49.29
其中： 股票 327,253,620.01 49.29
2 基金投 资 - -
3 固定收 益投 资 48,658,543.00 7.33
其中： 债券 48,658,543.00 7.33
资产 支持 证券 - -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计 286,507,066.24 43.15
8 其他各 项资 产 1,526,466.90 0.23
9 合计 663,945,696.15 100.00
7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
7.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 280,929,088.31 42.66
D
电力 、 热 力 、 燃 气及 水生 产和供
应业
- -
E 建筑业 - -
F 批发和 零售 业 5,316,515.56 0.81
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 9,234,608.00 1.40
H 住宿和 餐饮 业 - -
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 4,744.80 0.00 益民创新优势混合 2018 年半年 度报告
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业
J 金融业 25,996,174.37 3.95
K 房地产 业 41,036.85 0.01
L 租赁和 商务 服务 业 227,753.76 0.03
M 科学研 究 和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 5,503,698.36 0.84
S 综合 - -
合计 327,253,620.01 49.70
7.2.2 报 告期 末按行 业分 类的 港 股通 投资股 票投 资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 港股通 投资 股票 投资 组合 。
7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 000651 格力电 器 868,231 40,937,091.65 6.22
2 600887 伊利股 份 1,418,513 39,576,512.70 6.01
3 000538 云南白 药 350,514 37,490,977.44 5.69
4 000799 酒鬼酒 1,133,300 31,449,075.00 4.78
5 000858 五 粮 液 382,163 29,044,388.00 4.41
6 600519 贵州茅 台 35,903 26,261,608.38 3.99
7 002007 华兰生 物 801,820 25,786,531.20 3.92
8 601939 建设银 行 2,481,647 16,254,787.85 2.47
9 002304 洋河股 份 114,246 15,034,773.60 2.28
10 601233 桐昆股 份 793,581 13,665,464.82 2.08
11 600809 山西汾 酒 210,362 13,229,666.18 2.01
12 600036 招商银 行 368,183 9,734,758.52 1.48
13 601006 大秦铁 路 1,124,800 9,234,608.00 1.40
14 600062 华润双 鹤 260,000 6,383,000.00 0.97
15 002739 万达电 影 105,759 5,503,698.36 0.84
16 601933 永辉超 市 695,879 5,316,515.56 0.81
17 002236 大华股 份 46,545 1,049,589.75 0.16
18 603288 海天味 业 4,259 313,632.76 0.05 益民创新优势混合 2018 年半年 度报告
第 41 页 共 54 页
19 601888 中国国 旅 3,536 227,753.76 0.03
20 600690 青岛海 尔 8,527 164,230.02 0.02
21 600309 万华化 学 2,848 129,356.16 0.02
22 600426 华鲁恒 升 6,000 105,540.00 0.02
23 000418 小天鹅 Ａ 1,000 69,350.00 0.01
24 000568 泸州老 窖 860 52,339.60 0.01
25 601766 中国中 车 5,885 45,314.50 0.01
26 002475 立讯精 密 1,838 41,428.52 0.01
27 600048 保利地 产 2,775 33,855.00 0.01
28 000333 美的集 团 612 31,958.64 0.00
29 600298 安琪酵 母 616 21,978.88 0.00
30 600585 海螺水 泥 416 13,927.68 0.00
31 002271 东方雨 虹 573 9,746.73 0.00
32 001979 招商蛇 口 377 7,181.85 0.00
33 600030 中信证 券 400 6,628.00 0.00
34 002080 中材科 技 773 6,570.50 0.00
35 601633 长城汽 车 646 6,343.72 0.00
36 300059 东方财 富 360 4,744.80 0.00
37 000063 中兴通 讯 295 3,843.85 0.00
38 600104 上汽集 团 85 2,974.15 0.00
39 600741 华域汽 车 79 1,873.88 0.00
注 ：投 资 者 欲了 解 本 报告 期 末 基金 投 资 的所 有 股 票明 细 ， 应阅 读 登 载于 本 基 金管 理 人 网站 的 半 年度 报
告正文。
7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
7.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名 的 股票 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 600887 伊利股 份 48,652,664.14 6.33
2 000858 五 粮 液 48,505,873.15 6.31
3 002035 华帝股 份 45,575,513.93 5.93
4 000568 泸州老 窖 44,079,982.61 5.73
5 600030 中信证 券 43,837,697.03 5.70
6 000651 格力电 器 38,202,991.87 4.97
7 000538 云南白 药 37,220,314.84 4.84 益民创新优势混合 2018 年半年 度报告
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8 002304 洋河股 份 35,444,924.12 4.61
9 000333 美的集 团 33,963,444.26 4.42
10 600519 贵州茅 台 33,552,161.40 4.36
11 002007 华兰生 物 33,195,552.54 4.32
12 000799 酒鬼酒 31,789,477.96 4.13
13 002050 三花股 份 31,058,973.00 4.04
14 601601 中国太 保 29,385,386.93 3.82
15 601111 中国国 航 28,017,183.44 3.64
16 001979 招商蛇 口 27,565,795.43 3.58
17 002508 老板电 器 27,453,595.04 3.57
18 600048 保利地 产 26,768,708.00 3.48
19 002236 大华股 份 25,711,718.37 3.34
20 600036 招商银 行 24,680,216.24 3.21
21 601233 桐昆股 份 24,175,376.94 3.14
22 300433 蓝思科 技 23,059,846.10 3.00
23 601398 工商银 行 21,362,160.22 2.78
24 600518 康美药 业 20,746,844.58 2.70
25 601939 建设银 行 20,441,316.10 2.66
26 600426 华鲁恒 升 17,130,617.40 2.23
27 601009 南京银 行 15,898,826.07 2.07
注：“ 买入 金额 ”按 买入 成交金 额（ 成交 单价 乘以 成交数 量） 填列 ，不 考虑 相关交 易费 用。
7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名 的 股票 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 600518 康美药 业 62,626,601.00 8.14
2 000568 泸州老 窖 49,682,351.85 6.46
3 601939 建设银 行 45,757,008.84 5.95
4 600585 海螺水 泥 44,093,025.90 5.73
5 600030 中信证 券 43,536,887.83 5.66
6 600048 保利地 产 40,949,990.76 5.32
7 002035 华帝股 份 40,737,843.49 5.30
8 002236 大华股 份 39,370,841.62 5.12
9 000001 平安银 行 38,951,284.49 5.06
10 000333 美的集 团 34,730,858.30 4.52 益民创新优势混合 2018 年半年 度报告
第 43 页 共 54 页
11 600104 上汽集 团 33,924,661.80 4.41
12 601233 桐昆股 份 33,758,667.86 4.39
13 600036 招商银 行 33,486,441.24 4.35
14 002304 洋河股 份 31,253,663.14 4.06
15 601766 中国中 车 30,645,884.55 3.98
16 600352 浙江龙 盛 30,085,606.17 3.91
17 002050 三花股 份 29,625,629.62 3.85
18 601933 永辉超 市 29,288,211.95 3.81
19 601111 中国国 航 28,998,480.38 3.77
20 600298 安琪酵 母 28,256,992.14 3.67
21 002027 分众传 媒 27,380,330.00 3.56
22 001979 招商蛇 口 26,985,179.42 3.51
23 002508 老板电 器 25,078,457.33 3.26
24 601601 中国太 保 23,949,133.41 3.11
25 601600 中国铝 业 23,733,398.83 3.09
26 600741 华域汽 车 21,989,125.77 2.86
27 000651 格力电 器 21,548,878.30 2.80
28 601006 大秦铁 路 21,343,250.98 2.77
29 603288 海天味 业 20,585,421.75 2.68
30 601398 工商银 行 19,860,470.26 2.58
31 600426 华鲁恒 升 19,176,231.49 2.49
32 300433 蓝思科 技 18,559,609.95 2.41
33 600519 贵州茅 台 16,964,581.09 2.21
34 000858 五 粮 液 16,960,815.22 2.21
35 000418 小天鹅 Ａ 15,876,825.50 2.06
注： “ 卖出 金额 ”按 卖出 成 交金额 （成 交单 价乘 以成 交数量 ）填 列， 不考 虑相 关交易 费用 。
7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 1,024,200,446.94
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 1,279,863,472.87
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 32,111,903.80 4.88 益民创新优势混合 2018 年半年 度报告
第 44 页 共 54 页
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 16,546,639.20 2.51
其中： 政策 性金 融债 16,546,639.20 2.51
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 （可 交换 债） - -
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 48,658,543.00 7.39
7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前五 名债券 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 019571 17 国债 17 316,130 31,616,161.30 4.80
2 018005 国开 1701 164,840 16,546,639.20 2.51
3 019579 17 国债 24 4,950 495,742.50 0.08
7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 资产支 持证 券投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前五 名权证 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
7.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
本基金 基金 合同 的投 资范 围尚未 包含 股指 期货 投资 。
7.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
7.11.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 基金 合同 的投 资范 围尚未 包含 国债 期货 投资 。
益民创新优势混合 2018 年半年 度报告
第 45 页 共 54 页
7.12 投 资组 合报告 附注
7.12.1
本基金投资的 前十名证 券 的发行主体本 期未出现 被 监管部门立案 调查，或 在 报告编制日前 一
年内受 到公 开谴 责、 处罚 的情况 。
7.12.2
报告期 内本 基金 投资 的前 十 名股 票中 没有 在备 选股 票库之 外的 股票 。
7.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 336,310.01
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 1,172,934.48
5 应收申 购款 17,222.41
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 1,526,466.90
7.12.4 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
本 基金 本报 告期 末前 十 名股票 中不 存在 流通 受限 情况。
7.12.5 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入的 原因 ， 分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。 益民创新优势混合 2018 年半年 度报告
第 46 页 共 54 页
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
44,755 19,160.13 9,990,437.54 1.17% 847,521,264.41 98.83%
8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基 金 管 理 人 所 有 从 业 人 员
持有本 基金
35,000.00 0.0041%
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部
门负责 人 持 有本 开放 式基 金
0
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 0
益民创新优势混合 2018 年半年 度报告
第 47 页 共 54 页
§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2007 年 7 月 11 日 ） 基金 份额 总额 7,238,122,974.81
本报告 期期 初基 金份 额总 额 894,934,224.24
本报告 期基 金总 申购 份额 4,122,260.34
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 41,544,782.63
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列 ） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 857,511,701.95
益民创新优势混合 2018 年半年 度报告
第 48 页 共 54 页
§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期内 没有 召开 基金 份额持 有人 大会 。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
本报告 期内 ，基 金管 理人 、托管 人的 专门 基金 托管 部门无 重大 人事 变动 。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期内 无涉 及管 理人 、基金 财产 、基 金托 管业 务的诉 讼。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期内 无基 金投 资策 略的改 变。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本报告 期内 ，为 本基 金进 行审计 的会 计师 事务 所未 发生变 化。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期无 管理 人、 托管 人及其 高级 管理 人员 受稽 查或处 罚等 情况 。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
浙商证 券 1 348,327,376.84 15.12% 324,399.43 15.12% -
太平洋 证券 1 335,351,990.42 14.55% 312,314.45 14.55% - 益民创新优势混合 2018 年半年 度报告
第 49 页 共 54 页
方正证 券 1 286,912,779.93 12.45% 267,201.82 12.45% -
民生证 券 （沪
深）
2 188,594,646.01 8.19% 175,638.32 8.19% -
光大证 券 2 188,578,950.91 8.18% 175,622.90 8.18% -
东方证 券 1 179,939,830.27 7.81% 167,578.22 7.81% -
东兴证 券 1 160,553,799.12 6.97% 149,525.32 6.97% -
广发证 券 2 143,326,078.75 6.22% 133,480.20 6.22% -
中泰证 券 1 95,098,909.59 4.13% 88,565.04 4.13% -
安信证 券 1 69,311,252.01 3.01% 64,548.89 3.01% -
东北证 券 1 57,083,539.18 2.48% 53,161.85 2.48% -
中信建 投 （沪
深）
2 54,710,704.66 2.37% 50,951.88 2.37% -
中信证 券 （沪
深）
2 48,948,323.41 2.12% 45,585.74 2.12% -
国金证 券 （沪
深）
2 47,464,914.42 2.06% 44,203.79 2.06% -
海通证 券 2 41,284,534.26 1.79% 38,448.29 1.79% -
国联证 券 1 30,439,238.82 1.32% 28,348.30 1.32% -
兴业证 券 1 28,137,051.21 1.22% 26,204.40 1.22% -
高华证 券 1 - - - - -
西南证 券 1 - - - - -
山西证 券 1 - - - - -
平安证 券 1 - - - - -
申万宏 源 1 - - - - -
华创证 券 1 - - - - -
招商证 券 1 - - - - -
国信证 券 1 - - - - -
银河证 券 1 - - - - -
渤 海 证 券- 停
止
1 - - - - -
国泰君 安 1 - - - - -
国 元证券撤
销
1 - - - - -
中金沪 市 1 - - - - -
华泰证 券 1 - - - - -
西部证 券 1 - - - - -
民族证 券 1 - - - - -
广州证 券 1 - - - - -
国都证 券 1 - - - - - 益民创新优势混合 2018 年半年 度报告
第 50 页 共 54 页
中投证 券 1 - - - - -
中银国 际 1 - - - - -
中金公 司 1 - - - - -
中山证 券 1 - - - - -
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
浙商证 券 46,649,680.03 73.95% - - - -
太平洋 证券 - - - - - -
方正证 券 - - - - - -
民 生 证 券
（沪深 ）
- - - - - -
光大证 券 - - - - - -
东方证 券 - - - - - -
东兴证 券 - - - - - -
广发证 券 - - - - - -
中泰证 券 16,431,258.63 26.05% - - - -
安信证 券 - - - - - -
东北证 券 - - - - - -
中 信 建 投
（沪深 ）
- - - - - -
中 信 证 券
（沪深 ）
- - - - - -
国 金 证 券
（沪深 ）
- - 200,000,000.00 100.00% - -
海通证 券 - - - - - -
国联证 券 - - - - - -
兴业证 券 - - - - - -
高华证 券 - - - - - -
西南证 券 - - - - - -
山西证 券 - - - - - -
平安证 券 - - - - - -
申万宏 源 - - - - - - 益民创新优势混合 2018 年半年 度报告
第 51 页 共 54 页
华创证 券 - - - - - -
招商证 券 - - - - - -
国信证 券 - - - - - -
银河证 券 - - - - - -
渤海证券-
停止
- - - - - -
国泰君 安 - - - - - -
国元证券撤
销
- - - - - -
中金沪 市 - - - - - -
华泰证 券 - - - - - -
西部证 券 - - - - - -
民族证 券 - - - - - -
广州证 券 - - - - - -
国都证 券 - - - - - -
中投证 券 - - - - - -
中银国 际 - - - - - -
中金公 司 - - - - - -
中山证 券 - - - - - -
注：1 、本 公司 租用 券商 交 易单元 的选 择标 准：
（1 ） 基本 情况 ： 包括 但不限 于资 本充 足 ， 财 务 状况及 最近 三年 盈利 情况 良好 ； 经 营行 为规 范，
最近一年未发 生重大违 规 行为而受到有 关管理机 构 的处罚；主要 股东实力 强 大；具备投 资组合运
作所需的高效 、安全的 通 讯条件，交易 设施符合 进 行证券交易的 需要，并 能 为投资组合 提供全面
的信息 服务 ；
（2 ） 公 司治 理： 公 司 治理完 善， 股东 会、 董 事 会、 监 事会 及管 理层 权责 明确， 内部 管理 规范、
严格， 具备 健全 的内 控制 度，并 能满 足投 资组 合运 作高度 保密 的要 求；
（3）研 究实力： 有固 定的研究机构 和 数量足 够 的专职研究人 员以及研 究 水平处于行业 领先水
平的研究员； 研究覆盖 面 广，能涵盖宏 观经济、 行 业、个股、债 券、策略 等 各项领域， 并能在符
合相关法规及 执业规范 的 前提下，根据 公司的特 定 要求，提供专 题研究报 告 ；研究报告 应分析严
谨，观 点独 立、 客观 ，并 具备较 强的 风险 意识 和风 险测算 能力 ；
（4）服 务能力： 具备 较强的服务意 识，能主 动 为公司投资组 合提供及 时 的市场信息及 各种路
演、公 司 联 合调 研、 券商 会议的 信息 和参 加机 会； 或者具 备某 一区 域的 调研 服务能 力的 优势 ；
（5）综 合业务能 力： 在投资银行业 务上有较 强 的实力，能协 助本 公司 投 资组合参与股 票、债
券的发 行； 在新 产品 开发 方面经 验丰 富， 能帮 助公 司拓展 资产 管理 业务 （ 如QDII、 专户 等集 合理益民创新优势混合 2018 年半年 度报告
第 52 页 共 54 页
财产品 ） ； 在 证券 创新 品种 开发方 面处 于行 业前 列 （ 如交易 所固 定收 益平 台 、 融资融 券 、 金 融期 货
等） ；
（6 ）其 他因 素（ 在某 一具体 方面 的特 别优 势） 。
2、 本公 司租 用券 商交 易单元 的程 序：
（1）基 金的交易 单元 选择，投资总 监、研究 部 、产品部、主 动管理事 业 部 经集体讨论 后遵照
上述标 准填 写 《券 商选 择 标准评 分表 》 ， 并据 此提 出 拟选券 商名 单以 及相 应的 席位租 用安 排 。 挑 选
时应考虑在深 沪两个市 场 都租用足够多 的 席位以 保 障交易安全。 必要时可 要 求券商提供 相应证明
文件；
（2 ） 投 资总 监向 投资 决策委 员会 上报 拟选 券商 名单、 相应 的席 位租 用安 排以及 相关 评选 材 料 ；
（3）投 资决策委 员会 审查拟选券商 名单及相 应 的席位租用安 排，审查 通 过后由总经理 上报董
事会， 董事 会如 对公 司管 理层有 相应 授权 的， 由公 司管理 层依 据授 权内 容办 理；
（4 ） 券商 名单 及相 应 的席位 租用 安排 确定 后 ， 中央交 易室 参照 公司 《 证 券交易 单元 租用 协议 》
及《综合服务 协议》范 本 负责协调办理 正式协议 签 署等相关事宜 。若实际 签 署协议与协 议范本不
一致的 ，由 中央 交易 室将 实际签 署协 议提 交监 察稽 核部进 行合 规性 审核 。
10.8 其 他重 大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1
益民创 新优 势混 合型 证券 投资基
金2017 年第 4 季度 报告
《证券 时报 》 及公 司
网站
2018 年 1 月 19 日
2
关于旗 下基 金参 加大 泰金 石基金
销售有 限公 司基 金费 率优 惠活动
的公告
《证券 时报 》 及公 司
网站
2018 年 2 月 1 日
3
关于旗 下基 金参 加北 京展 恒基金
销售股 份有 限公 司基 金费 率优惠
活动的 公告
《证券 时报 》 及公 司
网站
2018 年 2 月 1 日
4
关于旗 下基 金开 通上 海利 得基金
销售有 限公 司定 投、 转换 业务的
公告
《证券 时报 》 及公 司
网站
2018 年 2 月 5 日
5
益民创 新优 势混 合型 证券 投资基
金更新 招募 说明 书
《证券 时报 》 及公 司
网站
2018 年 2 月 24 日
6
益民创 新优 势混 合型 证券 投资基
金更新 招募 说明 书 摘要
《证券 时报 》 及公 司
网站
2018 年 2 月 24 日
7
益民创 新优 势混 合型 证券 投资基
金2017 年 度报 告
《证券 时报 》 及公 司
网站
2018 年 3 月 29 日
8
益民创 新优 势混 合型 证券 投资 基
金2017 年 度报 告摘 要
《证券 时报 》 及公 司
网站
2018 年 3 月 29 日 益民创新优势混合 2018 年半年 度报告
第 53 页 共 54 页
9
关于益 民基 金管 理有 限公 司旗下
部分基 金调 整赎 回费 率的 公告
《证券 时报 》 及公 司
网站
2018 年 3 月 30 日
10
关于旗 下基 金参 加交 通银 行手机
银行渠 道基 金申 购及 定期 定额投
资手续 费率 优惠 的公 告
《证券 时报 》 及公 司
网站
2018 年 3 月 31 日
11
关于旗 下基 金参 加东 海证 券股份
有限公 司基 金费 率优 惠活 动的公
告
《证券 时报 》 及公 司
网站
2018 年 4 月 2 日
12
益民创 新优 势混 合型 证券 投资基
金2018 年第 1 季度 报告
《证券 时报 》 及公 司
网站
2018 年 4 月 20 日
益民创新优势混合 2018 年半年 度报告
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§11 影响投 资者决策的其他重 要信息
11.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
本 基金 本报 告期 内未 出 现单一 投资 者持 有基 金份 额比例 达到 或超 过 20% 的 情况。
11.2 影 响投 资者决 策的 其他重 要信 息
无
§12 备查文 件目录
12.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 批准 设立 益 民创新 优势 混合 型证 券投 资基金 的文 件；
2 、益 民创 新优 势混 合型 证 券投资 基金 基金 合同 ；
3 、益 民创 新优 势混 合型 证 券投资 基金 托管 协议 ；
4 、中 国证 监会 批准 设立 益 民基金 管理 有限 公司 的文 件；
5 、报 告期 内在 指定 报刊 上 披露的 公告 。
12.2 存 放地 点
北京市 西城 区宣 武门 外大 街 10 号庄 胜广 场中 央办 公 楼南 翼13A 。
12.3 查 阅方 式
投资者 对本 报告 书如 有疑 问，可 咨询 本基 金管 理人 益民基 金管 理有 限公 司。
咨询电 话： （86 ）010-63105559
4006508808
公司传 真： （86 ）010-63100608
公司网 址：http://www.ymfund.com
益 民基 金管理 有限 公司
2018 年 8 月 28 日
