永 赢 天天 利 货币 市 场基 金
2018 年半 年度报 告
2018 年 06 月 30 日
基 金管 理人: 永赢 基金管 理有 限公司
基 金托 管人: 兴业 银行股 份有 限公司
送 出日 期:2018 年 08 月 28 日永赢天天利货币市场基金 2018 年半年度报告
2
§1
重 要提示 及目 录
1.1 重要 提示
基金管理人的董事会、 董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或
重大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。 本年
度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018 年8月24日复核
了本报告中的财务指标、 净值表现、 利润分配情况、 财务会计报告、 投资组合报告等
内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2018年01月01日起至2018年06 月30日止。 永赢天天利货币市场基金 2018 年半年度报告
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1.2 目录
§1
重要提示及目 录 ....................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 ........................................................................................................................................... 2
1.2 目录 ................................................................................................................................................... 3
§2
基金简介 ................................................................................................................................................... 5
2.1 基金基本情况 ................................................................................................................................... 5
2.2 基金产品说明 ................................................................................................................................... 5
2.3 基金管理人和基金 托管 人 ............................................................................................................... 6
2.4 信息披露方式 ................................................................................................................................... 7
2.5 其他相关资料 ................................................................................................................................... 7
§3 主要财务指标和基 金净 值表现 ................................................................................................................ 7
3.1 主要会计数据和财 务指 标 ............................................................................................................... 7
3.2 基金净值表现 ................................................................................................................................... 8
§4
管理人报告 ............................................................................................................................................... 9
4.1 基金管理人及基金 经理 情况 ........................................................................................................... 9
4.2 管理人对报告期内 本基 金运作遵规守信情况 的说 明 ................................................................. 10
4.3 管理人对报告期内 公平 交易情况的专项说明 ............................................................................. 10
4.4 管理人对报告期内 基金 的投资策略和业绩表 现的 说明 ............................................................. 11
4.5 管理人对宏观经济 、证 券市场及行业走势的 简要 展望 ............................................................. 11
4.6 管理人对报告期内 基金 估值程序等事项的说 明 ......................................................................... 12
4.7 管理人对报告期内 基金 利润分配情况的说明 ............................................................................. 12
4.8 报告期内管理人对 本基 金持有人数或基金资 产净 值预警情形的说明 ..................................... 12
§5
托管人报告 ............................................................................................................................................. 12
5.1 报告期内本基金托 管人 遵规守信情况声明 ................................................................................. 12
5.2 托管人对报告期内 本基 金投资运作遵规守信 、净 值计算、利润分配等 情况 的说明 ............. 13
5.3 托管人对本半年度 报告 中财务信息等内容的 真实 、准确和完整发表意 见 ............................. 13
§6 半年度财务会计报 告( 未 经审计) ........................................................................................................... 13
6.1 资产负债表 ..................................................................................................................................... 13
6.2 利润表 ............................................................................................................................................. 15
6.3 所有者权益（基金 净值 ）变动表 ................................................................................................. 17
6.4 报表附注 ......................................................................................................................................... 18
§7
投资组合报告 ......................................................................................................................................... 42
7.1 期末基金资产组合 情况 ................................................................................................................. 42
7.2 债券回购融资情况 ......................................................................................................................... 42
7.3 基金投 资组合平均 剩余 期限 ......................................................................................................... 43
7.4 报告期内投资组合 平均 剩余存续期超过 240 天情况说明 ......................................................... 44
7.5 期末按债券品种分 类的 债券投资组合 ......................................................................................... 44
7.6 期末按摊余成本占 基金 资产净值比例大小排 名的 前十名债券投资明细 ................................. 44
7.7 “影子定价”与“ 摊余 成本法”确定的基金 资产 净值的偏离 ................................................. 45
7.8 期末按公允价值占 基金 资产净值比例大小排 名的 前十名资产支持证券 投资 明细 ................. 45
7.9 投资组合报告附注 ......................................................................................................................... 46
§8
基金份额持有 人信息 ............................................................................................................................. 46
8.1 期末基金份额持有 人户 数及持有人结构 ..................................................................................... 47
8.2 期末货币市场 基金前十 名份额持有人情况 ................................................................................. 47
8.3 期末基金管理人的 从业 人员持有本基金的情 况 ......................................................................... 47
8.4 期末基金管理人的 从业 人员持有本开放式基 金份 额总量区间情况 ......................................... 47
§9
开放式基金份 额变动 ............................................................................................................................. 48
§10
重大事件揭示 ....................................................................................................................................... 48 永赢天天利货币市场基金 2018 年半年度报告
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10.1 基金份额持有人大会 决议 ........................................................................................................... 48
10.2 基金管理人、基金托 管人的专门基金托管 部门 的重大人事变动 ........................................... 48
10.3 涉及基金管理人、基 金财产、基金托管业 务的 诉讼 ............................................................... 48
10.4 基金投资策略的改变 ................................................................................................................... 48
10.5 为基金进行审计的会 计师事务所情况 ....................................................................................... 48
10.6 管理人、托管人及其 高级管理人员受稽查 或处 罚等情况 ....................................................... 48
10.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况 ................................................................................... 48
10.8 偏离度绝对值超过 0.5% 的情况 .................................................................................................. 49
10.9 其他重大事件 ............................................................................................................................... 49
§11
影响投资者决策的 其 他重要信息 ....................................................................................................... 51
11.1 报告期内单一投资者 持有基金份额比例达 到或 超过 20% 的情况 ........................................... 51
11.2 影响投资者决策的其 他重要信息 ............................................................................................... 52
§12
备查文件目录 ....................................................................................................................................... 52
12.1 备查文件目录 ............................................................................................................................... 52
12.2 存放地点 ....................................................................................................................................... 52
12.3 查阅方式 ....................................................................................................................................... 52 永赢天天利货币市场基金 2018 年半年度报告
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§2
基 金简介
2.1 基金 基本 情况
基金名称 永赢天天利货币市场基金
基金简称 永赢天天利货币
基金主代码 004545
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2017年04月20 日
基金管理人 永赢基金管理有限公司
基金托管人 兴业银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 30,423,460,930.78 份
基金合同存续期 不定期
2.2 基金 产品 说明
投资 目标
在保持安全性和高流动性的前提下，追求超过基
准的较高收益。
投资策略
1、货币市场利率研判与管理策略
货币市场利率研判与管理策略是本基金的基本投
资策略。根据对宏观经济指标、财政与货币政策和市
场资金供求等因素的研究与分析，对未来一段时期的
货币市场利率进行研究判断，并根据研究结论制定和
调整组合的期限和品种配置，追求更高收益。
2、期限配置策略
根据对货币市场利率与投资人流动性需求的判
断，确定并调整组合的平均期限。在预期货币市场利
率上升时或投资人赎回需求提高时，缩短组合的平均
期限，以规避资本损失或获得较高的 再投资收益和满
足投资人流动性需求；在预期短期利率下降时或投资
人申购意愿提高时，延长组合的平均期限，以获得资
本利得或锁定较高的利率水平和为投资人潜在投资需
求提前做准备。
3、类属和品种配置策略
在保持组合资产相对稳定的条件下，根据各类短
期金融工具的不同流动性特征、 收益特征和市场规模，永赢天天利货币市场基金 2018 年半年度报告
6
制定并调整类属和品种配置策略，在保证组合的流动
性要求的基础上，提高组合的收益性。
4、资产支持证券投资策略
本基金将综合运用定性方法和定量方法，基本面
分析和数量化模型相结合，对资产证券化产品的基础
资产质量及未来现金流进行分析，并结 合发行条款、
提前偿还率、 风险补偿收益等个券因素以及市场利率、
流动性等影响资产支持证券价值的因素进行分析和价
值评估后进行投资。本基金将严格遵守法律法规和基
金合同的约定，严格控制资产支持证券的投资比例、
信用等级并密切跟踪评级变化，采用分散投资方式以
降低流动性风险。
5、灵活的交易策略
由于新股、 新债发行以及年末、 季末效应等因素，
以及投资人对信息可能产生的过度反应都会使市场资
金供求发生短时的失衡。这种失衡将带来一定市场机
会。通过研究其动因，可以更有效地获得市场失衡带
来的投资收益。
业绩比较基准
本基金业绩比较基 准为同期7天通知存款利率 （税
后）
风险收益特征
本基金为货币市场基金，是证券投资基金中的低
风险品种。 本基金的风险和预期收益低于股票型基金、
混合型基金、债券型基金。
2.3 基金 管理 人和基 金托 管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 永赢基金管理有限公司 兴业银行股份有限公司
信息披
露负责
人
姓名 毛慧 吴玉婷
联系电话 021-51690145 021-52629999-212052
电子邮箱 maoh@maxwealthfund.com 015289@cib.com.cn
客户服务电话 021-51690111 95561
传真 021-51690177 021-62535823
注册地址
浙江省宁波市鄞州区中山东
路466号
福州市湖东路154号 永赢天天利货币市场基金 2018 年半年度报告
7
办公地址
上海市浦东新区世纪大道210
号二十一世纪大厦27楼
上海市江宁路168号兴业大厦
20 楼
邮政编码 200120 200041
法定代表人 马宇晖 高建平
2.4 信息 披露 方式
本基金选定的信息披
露报纸名称
《上海证券报》
登载基金半年度报告
正文的管理人互联网
网址
www.maxwealthfund.com
基金半年度 报告备置
地点
基金管理人、基金托管人处
2.5 其他 相关 资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构
永赢基金管理有限公司登记
注册中心
上海市世纪大道210 号21世纪中心大
厦27楼
§3 主要财 务指 标和基金 净值 表现
3.1 主要 会计 数据和 财务 指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间 数据和 指标 报告期（2018 年01月01日- 2018年06月30日）
本期已实现收益 679,217,734.62
本期利润 679,217,734.62
本期净值收益率 2.2046%
3.1.2 期末 数据和 指标 报告期末（2018年06月30日）
期末基金资产净值 30,423,460,930.78
期末基金份额净值 1.0000
3.1.3 累计 期末指 标 报告期末（2018年06月30日）
累计净值收益率 5.5057% 永赢天天利货币市场基金 2018 年半年度报告
8
注：1. 本期已实现收益指基金本期利息收入、 投资收益、 其他收入 （ 不含公允价值变动
收益） 扣除相关费用后的余额， 本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，
由于货币市场基金采用摊余成本法核算， 因此， 公允价值变动收益为零， 本期已实现收
益和本期利润的金额相等。
2.本基金利润分配按月 结转份额。
3.2 基金 净值 表现
3.2.1 基金 份额净 值收益 率及 其与同 期业 绩比较 基准 收益率 的比 较
阶段
份额净值
收益率①
份额净值
收益率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①-③ ②-④
过去一个月 0.3542% 0.0008% 0.1110% - 0.2432% 0.0008%
过去三个月 1.0763% 0.0007% 0.3366% - 0.7397% 0.0007%
过去六个月 2.2046% 0.0006% 0.6695% - 1.5351% 0.0006%
过去一年 4.6022% 0.0006% 1.3500% - 3.2522% 0.0006%
自基金合同
生效起至今
5.5057% 0.0007% 1.6163% - 3.8894% 0.0007%
注：1 、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际
收益水平要低于所列数字；
2、本基金业绩比较基准为：同期7天通知存款利率（税后）。
3.2.2 自基 金合同 生效以 来基 金份额 累计 净值收 益率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收
益 率变 动的比 较 永赢天天利货币市场基金 2018 年半年度报告
9
注：本基金在六个月建仓期结束时，各项资产配置比 例符合合同规定。
§4
管 理人报 告
4.1 基金 管理 人及基 金经 理情 况
4.1.1 基金 管理人 及其管 理基 金的经 验
永赢基金管理有限公司 （以下简称"公司"）于2013年10月8日取得了中国证监会 《关
于核准设立永赢基金管理有限公司的批复》 （ 证监许可[2013]1280号） ， 随后， 公司于
2013年10月11日取得商务部 《中华人民共和国外商投资企业批准证书》 （商外资资审字
[2013]008 号） ， 并于2013 年11月7日在国家工商行政管理总局注册成立， 此后， 于2013
年11月12日取得中国证监会核发的《基金管理资 格证书》（编号A087），并于2017年3
月14日获得中国证监会颁发的信用代码为913302007178854322 的 《中 华人民共和国经营
证券期货业务许可证》。2014年8月18日，公司完成工商变更登记，注册资本由人民币
壹点伍亿元增至人民币贰亿元；2018年1月25日，公司完成增资，注册资本由人民币贰
亿元增至人民币玖亿元。 目前， 公司的股权结构为宁波银行股份有限公司持股71.49％，
利安资金管理公司持股28.51％。
截止2018年6月30 日，本基金管理人共管理16只开放式证券投资基金，即永赢货币
市场基金、 永 赢量化混合型发起式证券投资基金、 永赢量化灵活配置混合型发起式证券
投资基金、 永赢稳益债券型证券投资基金、 永赢双利债券型证券投资基金、 永赢天天利
货币市场基金、 永赢丰益债券型证券投资基金、 永赢瑞益债券型证券投资基金、 永赢添永赢天天利货币市场基金 2018 年半年度报告
10
益债券型证券投资基金、 永赢永益债券型证券投资基金、 永赢丰利债券型证券投资基金、
永赢增益债券型证券投资基金、 永赢恒益债券型证券投资基金、 永赢惠益债券型证券投
资基金、永赢惠添利灵活配置混合型证券投资基金、永赢泰益债券型证券投资基金。
4.1.2 基金 经理（ 或基金 经理 小组） 及基 金经理 助理 简介
姓名 职务
任本基金的基金经理
（助理）期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
祁洁萍 基金经理
2017-04-
20
2018-05-
04
9
祁洁萍女士，东华大学应用数
学硕士，CFA ，9年固定收益研
究投资经验，曾任平安证券研
究所债券分析师；光大证券证
券投资总部投资经理、执行董
事。现任永赢基金管理有限公
司固定收益投资总监。
乔嘉麒 基金经理
2017-05-
26
- 9
乔嘉麒先生，复旦大学经济学
学士、 硕士，9年证券相关从业
经验，曾任宁波银行金融市场
部固定收益交易员，从事债券
及固定收益衍生品自 营交易、
自营投资管理、流动性管理等
工作。现任永赢基金管理有限
公司固定收益总监助理。
注：1 、任职日期和离任日期一般情况下指公司做出决定之日；若该基金经理自基金合
同生效日起即任职，则任职日期为基金合同生效日。
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理 人对 报告期 内本 基金 运作遵 规守 信情况 的说 明
在本报告期内， 本基金管理人严格遵循了 《中华人民共和国证券投资基金法》 及其
各项实施细则、 《永赢天天利货币市场基金基金合同》 和其他相关法律法规的规定， 并
本着诚实信用、 勤勉尽责、 取 信于市场、 取信于社会的原则管理和运用基金资产， 为基
金持有人谋求最大利益。 本报告期内， 基金运作合法合规， 无损害基金份额持有人利益
的行为。
4.3 管理 人对 报告期 内公 平交 易情况 的专 项说明 永赢天天利货币市场基金 2018 年半年度报告
11
4.3.1 公平 交易制 度的执 行情 况
本基金管理人主要通过建立有纪律、 规范化的投资研究和决策流程、 交易流程， 以
及强化事后监控分析来确保公平对待不同投资组合， 切实防范利益输送。 本基金管理人
规定了严格的投资权限管理制度、 投资备选库管理制度和集中交易制度等， 并重视交易
执行环节的公平交易措施， 以"时间优先、 价格优先"作为执行指令的基本 原则， 通过投
资交易系统中的公平交易模块，以尽可能确保公平对待各投资组合。
本基金管理人交易部和风险管理部进行日常投资交易行为监控， 风险 管理部负责对
各账户公平交易进行事后分析， 于每季度分别 对所管理的不同投资组合的整体收益率差
异、 分投资类别的收益率差异以及不同时间窗口同向交易的交易价差进行分析， 通过分
析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。
报告期内本基金管理人严格执行公平交易制度， 公平对待旗下各投资组合， 未发现
任何违反公平交易的行为。本报告期内，公平交易制度执行情况良好。
4.3.2 异常 交易行 为 的专 项说 明
本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 管理 人对 报告期 内基 金的 投资策 略和 业绩表 现的 说明
4.4.1 报告 期内基 金投资 策略 和运作 分析
2018 年二季度国内宏观经济仍表现出较强的韧性，4月和5月的工业增 加值速分别为
7.0%和6.8%， 处于2017 年下半年以来的高位，1-5月的出口增速达到13.3% ， 处于12年以
来同期最高水平，房地产销售和新开工增速也在5月出现反弹，供需两方面的因素使得
上半年GDP增速有望维持在6.8%附近。然而在实体去杠杆、金融严监管推进的过程 中，
融资从表外转回表内不顺畅，社会融资估摸增速逐步下滑，民企再融资出现严重困难，
同时中美贸易摩擦不断升级、 中国经济面临的外部不确定性也明显上升。 在这一背景下，
经济政策及时微调， 其中货币政策方面， 二季度先后在4月使用降准替换MLF并增量投放
降准、在6月份宣布定向降准措施。
二季度资金价格呈震荡走势， 同业存单价格先下后上、 临近季末又快速回落， 而短
期资金价格较为平稳，银行间7天质押式回购加权利率均值3.39%，较一季度上行18bp，
永赢天天利基金配置高流动性资产为主，7日年化收益率稳中略降。
4.4.2 报告 期 内基 金的业 绩表 现
截至报告期末永赢天天利货币基金份额净值为1.0000元， 本报告期内， 基金份额净
值收益率为2.2046%，同期业绩比较基准收益率为0.6695%。
4.5 管理 人对 宏观经 济、 证券 市场及 行业 走势的 简要 展望 永赢天天利货币市场基金 2018 年半年度报告
12
7 月2日，新一届国务院金融稳定发展委员会成立并召开会议，会议强调"结构性去
杠杆" ， 研究了"保持货币政策稳健中性、 维护金融市场流动性合理充裕、 把握好监管工
作节奏和力度"等五项重点工作。我们认为在外部风险加大、经济和金融政策基调有所
微调的情况下， 社会融资增速下滑的势头将得到一定抑制， 但由于融资 对经济增长的影
响存在滞后，并且出口增速下半年将有所走低，下半年经济增速将较上半年边际下降。
不过宏观政策对冲手段将起到托底作用， 下半年财政支出增速有提高的空间， 基建增速
有望从低位回升。 三季度货币市场流动性充裕程度预计好于二季度， 货币市场利率将继
续走低，货币基金收益率中枢预计继续有所下行。
4.6 管理 人对 报告期 内基 金估 值程序 等事 项的说 明
本基金管理人按照相关法律法规规定， 设有估值委员会， 并制定了相关制度及流程。
估值委员会主要负责基金估值相关工作的评估、 决策、 执行和监督， 确保基金估值的公
允与合理。 报告期内相关 基金估值政策由托管 人进行复核。 本基金管理人估值委员会成
员包括 公司总经理、 督察长、 固定收益投资的分管领导、 权益投资的分管领导 、 基金运
营的分管领导 、 基金运营部负责人、 合规部负责人 和风险管理部负责人 。 以上成员均具
有丰富的行业分析、 会计核算等证券基金行业从业经验及专业能力。 基金经理如认为估
值有被歪曲或有失公允的情况， 可向估值委员会报告并提出相关意见和建议， 但不参与
最终估值决策。 参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突， 一切以投资者利益最
大化为最高准则。
报告期内， 本基金依据签署的 《中债收益率曲线和中债估值最终用户 服务协议》 从
中央国债登记结算有限责任公司取得中债估值服务；本基金与中证指数有限公司根据
《中证债券估值数据服务协议》而取得中证数据估值服务。
4.7 管理 人对 报告期 内基 金利 润分配 情况 的说明
根据基金合同的约定， 本基金根据每日基金收益情况， 以每万份基金已实现收益为
基准， 为投资者每日计算当日收益， 每月集中支付， 每月累计收益支付方式采用红利再
投资方式。报告期内本基金向份额持有人分配利润679,217,734.62元。
4.8 报告 期内 管理人 对本 基金 持有人 数或 基金资 产净 值预警 情形 的说明
本报告期内本基金管理人无应 说明的预警信息。
§5
托 管人报 告
5.1 报告 期内 本基金 托管 人遵 规守信 情况 声明 永赢天天利货币市场基金 2018 年半年度报告
13
报告期内， 本托管人严格遵守 《中华人民共和国证券投资基金法》 及其他有关法律
法规、 基金合同和托管协议的规定， 诚信、 尽责地履行了基金托管人义务， 不存在损害
本基金份额持有人利益的行为。
5.2 托管 人对 报告期 内本 基金 投资运 作遵 规守信 、净 值计算 、利 润分配 等情 况的说 明
报告期内， 本托管人根据国家有关法律法规、 基金合同和托管协议的规定， 对基金
管理人在本基金的投资运作、 基金资产净值的计算、 基金收益的计算、 基金费用开支等
方面进行了必要的 监督、 复核和审查， 未发现其存在任何损害本基金份额持有人利益的
行为； 基金管理人在报 告期内， 严格遵守了 《 证券投资基金法》 等有 关法律法规， 在各
重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
5.3 托管 人对 本半年 度报 告中 财务信 息等 内容的 真实 、准确 和完 整发表 意见
本托管人认真复核了本年度报告中的财务指标、 净值表现、 收益分配情况、 财务会
计报告、 投资组合报告 等内容， 认为其真实、 准确和完整， 不存在虚 假记载、 误导性陈
述或者重大遗漏。
§6 半年度 财务 会计报告(未 经审计)
6.1 资产 负债 表
会计主体：永赢天天利货币市场基 金
报告截止日：2018年06 月30日
单位：人民币元
资 产
附注
号
本期末
2018 年06月30日
上年度末
2017 年12月31日
资 产：
银行存款 6.4.7.1 10,096,387,331.93 18,457,130,634.40
结算备付金
- -
存出保证金
- 6,964.98
交易性金融资产 6.4.7.2 18,018,706,532.13 5,772,643,605.41
其中：股票投资
- -
基金投资
- -
债券投资
18,018,706,532.13 5,772,643,605.41
资产支持证券投资
- - 永赢天天利货币市场基金 2018 年半年度报告
14
贵金属投资
- -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 5,664,766,617.15 2,016,029,456.75
应收证券清算款
- -
应收利息 6.4.7.5 224,847,186.74 246,259,542.69
应收股利
- -
应收申购款
- -
递延所得税资产
- -
其他资产 6.4.7.6 - -
资产总计
34,004,707,667.95 26,492,070,204.23
负 债和 所有者 权益
附注
号
本期末
2018 年06月30日
上年度末
2017 年12月31日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
3,531,083,052.06 -
应付证券清算款
- -
应付赎回款
- -
应付管理人报酬
4,886,938.53 4,532,308.83
应付托管费
1,221,734.63 1,133,077.26
应付销售服务费
244,346.92 226,615.47
应付交易费用 6.4.7.7 336,252.47 77,643.21
应交税费
95,510.54 -
应付利息
1,086,896.70 -
应付利润
42,127,191.06 44,562,532.56
递延所得税负债
- -
其他负债 6.4.7.8 164,814.26 69,861.31
负债合计
3,581,246,737.17 50,602,038.64
所 有者 权益：
实收基 金 6.4.7.9 30,423,460,930.78 26,441,468,165.59 永赢天天利货币市场基金 2018 年半年度报告
15
未分配利润
6.4.7.1
0
- -
所有者权益合计
30,423,460,930.78 26,441,468,165.59
负债和所有者权益总计
34,004,707,667.95 26,492,070,204.23
注：报告截止日2018年6月30日，基金份额净值1.0000元，基金份额总额
30,423,460,930.78 份。
6.2 利润 表
会计主体：永赢天天利货币市场基金
本报告期：2018年01月01日至2018年06月30日
单位：人民币元
项 目
附注
号
本期2018年01月01
日至2018年06月30
日
上年度可比期间
2017年04月20日 （基金
合同生效日）至2017
年06月30日
一 、收 入
735,383,121.93 23,486,904.91
1.利息收入
733,557,015.56 23,486,904.91
其中：存款利息收入
6.4.7.1
1
434,309,308.84 17,238,733.84
债券利息收入
164,461,323.52 1,261,367.80
资产支持证券利息收
入
- -
买入返售金融资产收
入
134,786,383.20 4,986,803.27
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填
列）
1,826,106.37 -
其中：股票投资收益
6.4.7.1
2
- -
基金投资收益
6.4.7.1
3
- -
债券投资收益
6.4.7.1
4
1,826,106.37 - 永赢天天利货币市场基金 2018 年半年度报告
16
资产支持证券投资收
益
6.4.7.1
4.3
- -
贵金属投资收益
6.4.7.1
5
- -
衍生工具收益
6.4.7.1
6
- -
股利收益
6.4.7.1
7
- -
3.公允价值变动收益 （ 损失以
“-”号填列）
6.4.7.1
8
- -
4.汇兑收益 （损失以 “－” 号
填列）
- -
5.其他收入（损失以“-”号
填列）
6.4.7.1
9
- -
减 ：二 、费用
56,165,387.31 1,194,313.51
1．管理人报酬
6.4.10.
2.1
30,819,911.98 822,714.06
2．托管费
6.4.10.
2.2
7,704,978.07 205,678.43
3．销售服务费
6.4.10.
2.3
1,540,995.57 41,135.79
4．交易费用
6.4.7.2
0
1,550.36 -
5．利息支出
15,904,424.01 77,950.31
其中： 卖出回购金融资 产支出
15,904,424.01 77,950.31
6．税金及附加
20,170.43 -
7．其他费用
6.4.7.2
1
173,356.89 46,834.92
三、 利润 总额 （亏 损总 额以 “-”
号 填列 ）
679,217,734.62 22,292,591.40
减：所得税费用
- -
四 、净 利润（ 净亏 损以“-”
号 填列 ）
679,217,734.62 22,292,591.40 永赢天天利货币市场基金 2018 年半年度报告
17
6.3 所有 者权 益（基 金净 值） 变动表
会计主体：永赢天天利货币市场基金
本报告期：2018年01月01日至2018年06月30日
单位：人民币元
项 目
本期
2018年01 月01日至2018年06月30 日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、 期初所有者权益
(基金净值)
26,441,468,165.59 - 26,441,468,165.59
二、 本期经营活动产
生的基金净值变 动
数(本期利润)
- 679,217,734.62 679,217,734.62
三、 本期基金份额交
易产生的基金净值
变动数 （净值减少以
“-”号填列）
3,981,992,765.19 - 3,981,992,765.19
其中： 1.基金申购款 22,668,751,902.06 - 22,668,751,902.06
2.基金赎回
款
-18,686,759,136.8
7
- -18,686,759,136.87
四、 本期向基金份额
持有人分配利润产
生的基金净值变动
（净值减少以“-”
号填列）
- -679,217,734.62 -679,217,734.62
五、 期末所有者权益
（基金净值）
30,423,460,930.78 - 30,423,460,930.78
项 目
上年度可比期间
2017年04 月20日（基金合同生效日）至2017 年06月30日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、 期初所有者权益
(基金净值)
200,011,783.59 - 200,011,783.59
二、 本期经营活动产 - 22,292,591.40 22,292,591.40 永赢天天利货币市场基金 2018 年半年度报告
18
生的基金净值变动
数(本期利润)
三、 本期基金份额交
易产生的基金净值
变动数 （净值减少以
“-”号填列）
16,501,528,890.17 - 16,501,528,890.17
其中： 1.基金申购款 16,501,685,301.30 - 16,501,685,301.30
2.基金赎回
款
-156,411.13 - -156,411.13
四、 本期向基金份额
持有人分配利润产
生的基金净值变动
（净值减少以“-”
号填列）
- -22,292,591.40 -22,292,591.40
五、 期末所有者权益
（基金净值）
16,701,540,673.76 - 16,701,540,673.76
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署:
芦特尔
—————————
基金管理人负责人
高利民
—————————
主管会计工作负责人
虞俏依
—————————
会计机构负责人
6.4 报表 附注
6.4.1 基金 基本情 况
永赢天天利货币市场基金(以下简称"本基金")， 系经中国证券监督管理委员会 （以
下简称"中国证监会"）证监许可〔2017〕428号《关于准予永赢天天利货币市场基金注
册的批复》 的核准 ， 由基金管理人永赢基金管理有限公司自2017年4月11日到2017年4 月
13日止期间向社会公开募集， 募集期结束经安永华明会计师事务所 （特殊普通合伙） 验
证并出具安永华明 （2017 ） 验字第61090672_B04 号验资报告后， 向中国证监会报送基金
备案材料。基金合同于2017年4月20日生效。本基金为契约型开放式，存续期限不定。
设立时募集的扣除认购费后的实收基金(本金) 为人民币200,011,782.00 元， 募集资金在
募集期间产生的利息为人民币1.59元，以上收到的实收基金（本息）共计人民币
200,011,783.59元， 折合200,011,783.59份基金份额。 本基金的基金管理人及注册登记
机构为永赢基金管理有限公司，基金托管人为兴业银行股份有限公司。 永赢天天利货币市场基金 2018 年半年度报告
19
本基金投资于具有良好流动性货币市场工具， 主要包括以下： 现金； 期限在一年以
内 （含一年） 的银行存款、 债券回购、 中央银行票据、 同业存单； 剩余期限在三百九十
七天以内 （含三百九十 七天） 的债券、 非金融 企业债务融资工具、 资 产支持证券； 中国
证监会、 中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。 如法律法规或监管
机构以后允许货币市场基金投资其他品种， 基金管理人在履行适当程序后， 可以将其纳
入投资范围。
本基金的业绩比较基准为：同期7天通知存款利率（税后）。
6.4.2 会计 报表的 编制基 础
本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》以及其后颁布及修订
的具体会计准则、 应用指南、 解释以及其他相关规定 （以下统称"企业会计准则"） 编制 ，
同时， 对于在具体会计核算和信息披露方面， 也参考了中国证券投资基金业协会修订并
发布的 《证券投资基金会计核算业务指引》 、 中国证监会制定的 《中国证券监督管理委
员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《证券投资基金信息披露管理办法》、
《证券投资基金信息 披露内容与格式准则》第2号《年度报告的内容与格式》、《证券
投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金
信息披露编报规则》第5号《货币市场基金信息披露特别规定》、《证券投资基金信息
披露XBRL 模板第3号<年度报告和半年度报告>》及其他中国证监会及中国证券投资基金
业协会颁布的相关规定。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
6.4.3 遵循 企业会 计准则 及其 他有关 规定 的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2018年6月30
日的财务状况以及自2018 年1月1日起至2018年6月30日止期间的经营成果和净值变动情
况。
6.4.4 本报 告期所 采用的 会计 政策、 会计 估计与 最近 一期年 度报 告相一 致的 说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 会计 政策和 会计估 计变 更以及 差错 更正的 说明
6.4.5.1 会计政 策变 更的 说明
本基金本报告期无会计政策变更。
6.4.5.2 会计估 计变 更的 说明
本基金本报告期无会计估计变更。 永赢天天利货币市场基金 2018 年半年度报告
20
6.4.5.3 差错更 正的 说明
本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
6.4.6 税项
6.4.6.1 印 花税
经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年4月24 日起，调整证券
（股票）交易印花税税率，由原先的3‰调整为1‰；
经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年9月19 日起，调整由出
让方按证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变；
根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收
政策问题的通知》 的规定， 股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价
而发生的股权转让，暂免征收印花税。
6.4.6.2 增 值税
根 据财政部、 国家税务总局财税[2016]36 号文 《关于全面推开营业税改增值税试点
的通知》 的规定， 经国务院批准， 自2016年5月1日起在全国范围内全面推开营业税改征
增值税试点， 金融业纳入试点范围， 由缴纳营业税改为缴纳增值税。 对证券投资基金 （封
闭式证券投资基金， 开放式证券投资基金） 管理人运用基金买卖股票、 债券的转让收入
免征增值税； 国债、 地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税； 存款
利息收入不征收增值税；
根据财政部、 国家税务总局财税[2016]46 号文 《关于进一步明确全面推开营改增试
点金融业有关政策的 通知》 的规定， 金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持
有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；
根据财政部、 国家税务总局财税[2016]70 号文 《关于金融机构同业往来等增值税政
策的补充通知》 的规定， 金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、 同业存款、 同
业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]140 号文《关于明确金融、房地产开发、教
育辅助服务等增值税政策的通知》的规定，本基金运营过程中发生的增值税应税行为，
以本基金的基金管理人 为增值税纳税人；
根据财政部、 国家税务总局财税[2017]56 号文 《关于资管产品增值税有关问题的通
知》 的规定， 自2018年1月1日起， 本基金的基金管理人运营本基金过程中发生的增值税
应税行为， 暂适用简易计税方法， 按照3%的征收率缴纳增值税。 对本基金在2018年1月1
日前运营过程中发生的增值税应税行为， 未缴纳增值税的， 不再缴纳； 已缴纳增值税的，
已纳税额从本基金的基金管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 永赢天天利货币市场基金 2018 年半年度报告
21
6.4.6.3 城 市维护 建设税 、教 育费附 加、 地方教 育附 加
根据 《中华人民共和国城市维护建设税暂行条例 （2011年修订） 》 、 《征收教育费
附加的暂行规定 （2011 年修订） 》 及相关地方 教育附加的征收规定， 凡缴纳消费税、 增
值税、 营业税的单位和个人， 都应当依照规定缴纳城市维护建设税、 教育费附加 （除按
照相关规定缴纳农村教育事业费附加的单位外） 及地方教育费附加。 本基金的具体缴纳
标准如下：
城巿维护建设税 - 按实际缴纳的流转税的7%计缴。
教育费附加 - 按实际缴纳的流转税的3%计缴。
地方教育附加 - 按实际缴纳的流转税的2% 计缴。
6.4.6.4 企 业所得 税
根据财政部、 国家税务总局财税[2004]78号文 《关于证券投资 基金税收政策的通知》
的规定， 自2004年1月1 日起， 对证券投资基金 （封闭式证券投资基金， 开放式证券投资
基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收
政策问题的通知》 的规定， 股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支
付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通
知》 的规定， 对证券投资基金从证券市场中取得的收 入， 包括买卖股票、 债券的差价收
入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
6.4.6.5 个 人所得 税
根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收
政策问题的通知》 的规定， 股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支
付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2008]132 号文《财政部、国家税务总局关于储蓄
存款利息所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自2008年10月9日起，对储蓄存款
利息所得暂免征收个人所得税；
根据财政部、 国家税务总局、 中国证监会财税[2012]85号文 《关于实施上市公司股
息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 的规定， 自2013年1月1日起， 证券投资
基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票， 持股期限在1个月以内 （含1个月） 的，
其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂
减按50% 计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得额。上述
所得统一适用20%的税率计征个人所得税； 永赢天天利货币市场基金 2018 年半年度报告
22
根据财政部、国家税务总局、中国证监会财 税[2015]101号文《关于上市公司股息
红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 的规定， 自2015年9月8日起， 证券投资基
金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过1年的，股息红利所得暂
免征收个人所得税。
6.4.7 重要 财务报 表项目 的说 明
6.4.7.1 银行存 款
单位：人民币元
项目
本期末
2018年06月30日
活期存款 226,387,331.93
定期存款 9,870,000,000.00
其中：存款期限1个月以内 -
存款期限1-3个月 1,300,000,000.00
存款期限3个月以上 8,570,000,000.00
其他存款 -
合计 10,096,387,331.93
6.4.7.2 交易性 金融 资产
单位：人民币元
项目
本期末2018年06月30日
摊余成本 影子定价 偏离金额
偏离度
(%)
债
券
交易所市
场
- - - -
银行间市
场
18,018,706,532.
13
18,039,234,100.
00
20,527,567.8
7
0.0675
合计
18,018,706,532.
13
18,039,234,100.
00
20,527,567.8
7
0.0675
资产支持证券 - - - -
合计 - - - -
6.4.7.3 衍生金 融资 产/ 负债 永赢天天利货币市场基金 2018 年半年度报告
23
本基金本报告期末无衍生金融资产/负债余额。
6.4.7.4 买入返 售金 融资 产
6.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
单位：人民币元
项目
本期末2018年06月30日
账面余额 其中：买断式逆回购
交易所市场 - -
银行间市场 5,664,766,617.15 -
合计 5,664,766,617.15 -
6.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5 应收利 息
单位：人民币元
项目
本期末
2018年06月30日
应收活期存款利息 52,149.83
应收定期存款利息 138,099,042.67
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 -
应收债券利息 72,097,349.05
应收资产支持证券利息 -
应收买入返售证券利息 14,598,645.19
应收申购款利息 -
应收黄金合约拆借孳息 -
其他 -
合计 224,847,186.74
6.4.7.6 其他资 产
本基金本报告期末无其他资产余额。
永赢天天利货币市场基金 2018 年半年度报告
24
6.4.7.7 应付交 易费 用
单位：人民币元
项目
本期末
2018年06月30日
交易所市场应付交易费用 -
银行间市场应付交易费用 336,252.47
合计 336,252.47
6.4.7.8 其他负 债
单位：人民币元
项目
本期末
2018年06月30日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 -
预提费用 153,367.07
其他应付 11,447.19
合计 164,814.26
6.4.7.9 实收基 金
金额单位：人民币元
项目
本期2018 年01月01日至2018年06月30日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 26,441,468,165.59 26,441,468,165.59
本期申购 22,668,751,902.06 22,668,751,902.06
本期赎回（以“-”号填列） -18,686,759,136.87 -18,686,759,136.87
本期末 30,423,460,930.78 30,423,460,930.78
注：申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。
6.4.7.10 未分 配利 润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 永赢天天利货币市场基金 2018 年半年度报告
25
上年度末 - - -
本期利润 679,217,734.62 - 679,217,734.62
本期基金份额交易产
生的变动数
- - -
其中：基金申购款 - - -
基金赎回款 - - -
本期已分配利润 -679,217,734.62 - -679,217,734.62
本期末 - - -
6.4.7.11 存款 利息 收入
单位：人民币元
项目 本期2018 年01月01日至2018年06月30日
活期存款利息收入 122,609.01
定期存款利息收入 434,186,384.30
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 310.85
其他 4.68
合计 434,309,308.84
6.4.7.12 股票 投资 收益
本基金本报告期无股票投资收益。
6.4.7.13 基金 投资 收益
本基金本报告期内无基金投资收益。
6.4.7.14 债券 投资 收益
6.4.7.14.1 债券 投资收 益项 目构成
单位：人民币元
项目
本期
2018年01月01日至2018年06月30日
债券投资收益 ——买卖债券（、债转
股及债券到期兑付）差价收入
1,826,106.37 永赢天天利货币市场基金 2018 年半年度报告
26
债券投资收益 ——赎回差价收入 -
债券投资收益 ——申购差价收入 -
合计 1,826,106.37
6.4.7.14.2 债券 投资收 益—— 买卖 债券 差价收 入
单位：人民币元
项目
本期
2018 年01月01日至2018年06月30日
卖出债券（、债转股及债券
到期兑付）成交总额
19,731,474,553.25
减：卖出债券（、债转股及
债券到期兑付）成本 总额
19,683,033,205.78
减：应收利息总额 46,615,241.10
买卖债券差价收入 1,826,106.37
6.4.7.14.3 资产 支持证 券投 资收益
本基金本报告期内无资产支持证券投资收益。
6.4.7.15 贵金 属投 资收 益
6.4.7.15.1 贵金 属投资 收益 项目构 成
本基金本报告期内无资产支持证券投资收益。
6.4.7.15.2 贵金 属投资 收益--买 卖贵 金属差价 收入
本基金本报告期内无贵金属投资收益-买卖贵金属差价收入。
6.4.7.15.3 贵金 属投资 收益 ——赎 回差 价收入
本基金本报告期内无贵金属投资收益-赎回差价收入。
6.4.7.15.4 贵金 属投资 收益 ——申 购差 价收入
本基金本报告期内无贵金属投资收益-申购差价收入。
6.4.7.16 衍生 工具 收益
6.4.7.16.1 衍生 工具收 益—— 买卖 权证 差价收 入
本基金本报告期内无衍生工具收益。 永赢天天利货币市场基金 2018 年半年度报告
27
6.4.7.16.2 衍生 工具收 益—— 其他 投资 收益
本基金本报告期内无衍生工具收益--其他投资收益。
6.4.7.17 股利 收益
本基金本报告期内无股利 收益。
6.4.7.18 公允 价值 变动 收益
本基金本报告期内无公允价值变动损益。
6.4.7.19 其他 收入
本基金本报告期内无其他收入。
6.4.7.20 交易 费用
单位：人民币元
项目
本期
2018 年01月01日至2018年06 月30日
交易所市场交易费用 -
银行间市场交易费用 1,550.36
合计 1,550.36
6.4.7.21 其他 费用
单位：人民币元
项目
本期
2018 年01月01日至2018年06 月30日
审计费用 54,547.97
信息披露费 39,671.58
汇划手续费 60,689.82
帐户维护费 18,447.52
合计 173,356.89
6.4.8 或有 事项、 资产负 债表 日后事 项的 说明
6.4.8.1 或有事 项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。 永赢天天利货币市场基金 2018 年半年度报告
28
6.4.8.2 资产负 债表 日后 事项
截至财务报表批准日，本基金无其他需要披露的资产负债表日后事项。
6.4.9 关联 方关系
6.4.9.1 本报告 期存 在控 制关 系或其 他重 大利害 关系 的关联 方发 生变化 的情 况
2018 年1月，本公司23名原自然人股东将其所持公司股权全 部转让给利安资金管理
公司（Lion Global Investors Limited ）。本次股权变更完成后，本公司股权结构调
整为：宁波银行持股71.49% ，利安资金持股28.51% 。
6.4.9.2 本报告 期与 基金 发生 关联交 易的 各关联 方
关联方名称 与本基金的关系
永赢基金管理有限公司（"永赢基金
"）
基金管理人、 基金注册登记机构、 基金销售机
构
兴业银行股份有限公司（"兴业银行
"）
基金托管人
宁波银行股份有限公司（"宁波银行
"）
基金管理人的股东
利安资金管理公司 基金管理人的股东
永赢资产管 理有限公司（"永赢资产
"）
基金管理人的子公司
注：1 、以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
2、根据中国证券监督管理委员会2017年12月27 日证监许可〔2017〕2415 号《关于核准
永赢基金管理有限公司变更股权的批复》 ， 永 赢基金管理有限公司原自然人股东将其所
持18.51% 转让给利安资金管理公司，并于2018 年1月10日完成工商变更登记。
6.4.10 本 报告期 及上年 度可 比期间 的关 联方交 易
6.4.10.1 通过 关联 方交 易单 元进行 的交 易
6.4.10.1.1 股票 交易
本基金本报 告期内及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行股票交易。
6.4.10.1.2 权证 交易
本基金本报告期内及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。
永赢天天利货币市场基金 2018 年半年度报告
29
6.4.10.1.3 债券 交易
本基金本报告期内及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券交易。
6.4.10.1.4 债券 回购交 易
本基金本报告期内及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行回购交易。
6.4.10.1.5 应 支付 关联方 的佣 金
本基金本报告期内及上年度可比期间均无应支付关联方的佣金。
6.4.10.2 关联 方报 酬
6.4.10.2.1 基金 管理费
单位：人民币元
项目
本期
2018年01 月01日
至2018年06月30
日
上年度可比期间
2017年04月20日（基金合同
生效日）至2017年06月30日
当期发生的基金应支付的管理费 30,819,911.98 822,714.06
其中：支付销售机构的客户维护费 - -
注：基金管理费按前一日的基金资产净值的0.20% 的年费率计提。计算方法如下：
H=E×基金管理费年费率/当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。
6.4.10.2.2 基金 托管费
单位：人民币元
项目
本期
2018年01 月01日
至2018年06月30
日
上年度可比期间
2017年04月20 日 （基金合同生
效日）至2017 年06月30日
当期发生的基金应支付的托管费 7,704,978.07 205,678.43
注：基金托管费按前一日的基金资产净值的0.05% 的年费率计提。计算方法如下：
H=E×基金托管费年费率/当年天数
H为每日应计提的基金托管费 永赢天天利货币市场基金 2018 年半年度报告
30
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日 计提，逐日累计至每月月末，按月支付。
6.4.10.2.3 销售 服务费
单位：人民币元
获得销售服务费的各
关联方名称
本期
2018年01 月01日至2018年06月30 日
当期发生的基金应支付的销售服务费
永赢基金 1,540,995.57
合计 1,540,995.57
获得销售服务费的各
关联方名称
上年度可比期间
2017年04月20日（基金合同生效日）至2017 年06月30日
当期发生的基金应支付的销售服务费
永赢基金 41,135.79
合计 41,135.79
注：基金销 售服务费按前一日的基金资产净值的0.01%的年费率计提。计算方法如下：
H=E×基金销售服务费年费率/当年天数
H为每日应计提的基金销售服务费
E为前一日的基金资产净值
基金销售服务费每日计提，按月支付。
6.4.10.3 与关 联方 进行 银行 间同业 市场 的债券(含 回购) 交易
单位：人民币元
本期
2018年01月01日至2018 年06月30日
银行间市场交
易的各关联方
名称
债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
基金买入
基金
卖出
交易金额 利息收入 交易金额
利息支
出
兴业银行
396,516,04
8.22
- - -
7,430,86
9,000.00
1,233,5
08.32
6.4.10.4 各关 联方 投资 本基 金的情 况
6.4.10.4.1 报告 期内基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 的情 况 永赢天天利货币市场基金 2018 年半年度报告
31
份额单位：份
项目
本期
2018年01月01日至2018年06
月30日
上年度可比期间
2017年04月20日（基金合同
生效日）至2017年06月30日
基金合同生效日（2017
年04 月20日）持有的基
金份额
10,000,000.00 10,000,000.00
报告期初持有的基金份
额
10,304,249.35 10,000,000.00
报告期间申购/买入总
份额
169,750,079.46 70,275.65
报告期间因拆分变动份
额
- -
减： 报告期间赎回/卖出
总份额
30,000,000.00 -
报告期末持有的基金份
额
150,054,328.81 10,070,275.65
报告期末持有的基金份
额占基金总份额比例
0.49% 0.06%
注： 期间申购/买入总份额含红利再投、 转换入份额。 期间赎回/卖出总份额含转换出份
额。
6.4.10.4.2 报告 期末除 基金 管理人 之外 的其他 关联 方投 资 本基 金的情 况
份额单位：份
关联方名
称
本期末
2018年06月30 日
上年度末
2017年12 月31日
持有的基
金份额
持有的基金份额占基
金总份额的比例
持有的基
金份额
持有的基金份额占基
金总份额的比例
宁波银行
4,890,24
2,385.50
16.07%
7,747,85
0,205.41
29.30%
永赢资产
515,940,4
02.86
1.70% - -
永赢天天利货币市场基金 2018 年半年度报告
32
6.4.10.5 由关 联方 保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位：人民币元
关联方名
称
本期
2018年01 月01日至2018年
06月30日
上年度可比期间
2017 年04月20日 （基金合同生效日） 至2017
年06月30日
期末余额
当期利息
收入
期末余额 当期利息收入
兴业银行
股份有限
公司
226,387,33
1.93
122,609.0
1
6,124,984.82 45,795.37
6.4.10.6 本基 金在 承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内直接购入关联方承销的证券。
6.4.10.7 其他 关联 交易 事项 的说明
无。
6.4.11 利 润分配 情况-- 货币 市场基金
单位：人民币元
已按再投资形式
转实收基金
直接通过应付
赎回款转出金额
应付利润
本年变动
本期利润
分配合计
备注
668,201,777.83 13,451,298.29
-2,435,341.5
0
679,217,734.6
2
-
6.4.12 期 末（2018 年06 月30 日） 本基 金持有的 流通 受限证 券
6.4.12.1 因认 购新 发/增 发证 券而于 期末 持有的 流通 受限证 券
本基金无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。
6.4.12.2 期末 持有 的暂 时停 牌等流 通受 限股票
本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
6.4.12.3 期末 债券 正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.12.3.1 银行 间市场 债券 正回购 永赢天天利货币市场基金 2018 年半年度报告
33
截至本报告期末2018 年6月30日止，本基金因从事银行间市场债券正回购交易形成
的卖出回购金融资产款余额为人民币3,531,083,052.06 元，是以如下债券作为抵押：
金额单位：人民币元
债券代码 债券名称 回购到期日
期末估
值单价
数量（张） 期末估值总额
080217 08国开17 2018-07-05 99.78 425,000 42,405,487.99
080217 08国开17 2018-07-06 99.78 850,000 84,810,975.97
130229 13国开29 2018-07-05 99.99 500,000 49,995,183.91
130238 13国开38 2018-07-05 100.05 1,200,000 120,054,751.37
130415 13农发15 2018-07-05 100.03 250,000 25,007,654.86
130415 13农发15 2018-07-06 100.03 50,000 5,001,530.97
130425 13农发25 2018-07-04 100.26 800,000 80,208,070.33
140303 14进出03 2018-07-05 100.84 500,000 50,419,763.65
150418 15农发18 2018-07-05 99.98 400,000 39,992,550.70
170207 17国开07 2018-07-02 99.99 130,000 12,998,050.25
170207 17国开07 2018-07-05 99.99 670,000 66,989,951.30
170207 17国开07 2018-07-06 99.99 3,200,000 319,952,006.23
170311 17进出11 2018-07-05 99.81 750,000 74,854,460.54
170311 17进出11 2018-07-06 99.81 50,000 4,990,297.37
170410 17农发10 2018-07-02 99.97 1,010,000 100,970,577.17
170410 17农发10 2018-07-05 99.97 990,000 98,971,159.80
170413 17农发13 2018-07-02 99.90 256,000 25,574,432.05
170413 17农发13 2018-07-04 99.90 200,000 19,980,025.04
170413 17农发13 2018-07-05 99.90 3,244,000 324,076,006.12
180201 18国开01 2018-07-05 100.06 1,300,000 130,083,457.55
180207 18国开07 2018-07-02 99.83 1,250,000 124,782,594.40
180404 18农发04 2018-07-02 100.20 500,000 50,100,826.08
111714238
17江苏银行CD2
38
2018-07-02 99.30 1,100,000 109,230,957.16
111714270
17江苏银行CD2
70
2018-07-02 99.04 1,000,000 99,038,648.52 永赢天天利货币市场基金 2018 年半年度报告
34
111719304
17恒丰银行CD3
04
2018-07-02 99.04 2,000,000 198,086,661.23
111803096
18农业银行CD0
96
2018-07-02 99.47 500,000 49,734,546.97
111803112
18农业银行CD1
12
2018-07-02 99.35 400,000 39,738,991.28
111803120
18农业银行CD1
20
2018-07-02 98.11 200,000 19,622,096.29
111808138
18中信银行CD1
38
2018-07-02 99.49 2,000,000 198,974,019.60
111808143
18中信银行CD1
43
2018-07-02 99.47 2,000,000 198,949,742.39
111813087
18浙商银行CD0
87
2018-07-02 99.39 2,300,000 228,587,763.70
111819052
18恒丰银行CD0
52
2018-07-02 98.47 180,000 17,724,539.31
111819163
18恒丰银行CD1
63
2018-07-02 98.71 500,000 49,353,513.44
111819223
18恒丰银行CD2
23
2018-07-02 99.26 500,000 49,631,745.69
111820107
18广发银行CD1
07
2018-07-05 99.47 1,390,000 138,270,070.96
111892512
18南京银行CD0
30
2018-07-02 98.23 1,050,000 103,144,659.95
111897499
18成都银行CD1
25
2018-07-05 99.36 310,000 30,802,415.34
111898377
18长沙银行CD1
18
2018-07-02 98.25 2,310,000 226,965,762.48
合计
36,265,00
0
3,610,075,947.9
6
6.4.12.3.2 交易 所市场 债券 正回购
截至本报告期末2018 年6月30日止，本基金无因从事交易所市场债券正回购交易形
成的卖出回购金融资产款余额。 永赢天天利货币市场基金 2018 年半年度报告
35
6.4.13 金 融工具 风 险及 管理
本基金为货币型基金。 本基金主要投资于具有良好流动性的货币市场工具， 包括债
券投资、 买入返售金融资产以及银行存款等。 与以上金融工具有关的风险以及本基金管
理人管理这些风险所采取的风险管理政策如下所述。
6.4.13.1 风险 管理 政策 和组 织架构
本基金是一只货币型证券投资基金， 属于低风险合理稳定收益品种， 本基金管理人
从事风险管理的主要目标是争取将风险控制在限定的范围之内， 使本 基金在风险和收益
之间取得最佳的平衡以实现"低风险、高流动性和持续稳定收益"的风险收益目标。 本
基金管理人已制定针对以上金融工具风险 的管理政策和控制制度， 并 且形成了由本基金
管理人在公司层面建立的风险控制委员会以及在董事会层面建立的审计及风险管理委
员会负责对与所投资金融工具相关的风险类型、管理政策和各种投资限制的定期回顾、
评估和修改， 本基金管理人风险管理部负责具体落实和日常跟踪的工作机制。 本基金管
理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种
风险产生的可能损失。 从定性分析的角度出发， 判断风险损失的严重程度和出现同类风
险损失的频度。 而从定量分析的角度出发， 根据本基金的投资目标， 结合基金资产所运
用金融工具特征通过特 定的风险量化指标、 模型， 日常的量化报告， 确定风险损失的限
度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，
将风险控制在可承受的范围内。 本基金面临的主要风险包括：信用风险、流动性风险
和市场风险。与本基金相关的市场风险主要是利率风险。
6.4.13.2 信用 风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任， 或者基 金所投资证券
之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
对于发行者的信用风险控制， 本基金管理人主 要通过对投资品种的信用等级评估来
选择适当的投资对象， 并限制单个投资品种的持有比例等来管理。 于资产负债表日， 由
于本基金均投资于信用等级良好的债券， 所以 本基金管理人认为本基金与债券发行者有
关的信用风险不重大。
对于交易对手的风险控制，(1)对于定期存款的银行，本基金管理人主要通过内部
设立符合资格的银行库， 并设立相应的最高存款限额来管理风险。 本基金的银行存款目
前存放在本基金的托管行－兴业银行股份有限公司以及具有基金托管资格的股份制商
业银行，本基金管理人认为与以上银行相关的信用风险不重大。(2)对于银行间债券等
品种的交易， 本基金管理人主要通过限制 交割方式、 交易对手以及相应额度来管理风险。
永赢天天利货币市场基金 2018 年半年度报告
36
6.4.13.2.1 按短 期信用 评级 列示的 债券 投资
单位：人民币元
短期信用评级
本期末
2018年06 月30日
上年度末
2017 年12月31日
A-1 200,650,065.72 -
A-1以下 - -
未评级 3,402,804,943.36 1,993,755,494.43
合计 3,603,455,009.08 1,993,755,494.43
注：1 、本期末，未评级的短期债券均是政策性金融债、超短期融资券和剩余期限小于
一年的中期票据；
2、上年度末，未评级的短期债券均是国债和政策性金融债。
6.4.13.2.2 按短 期信用 评级 列示的 资产 支持证 券投 资
本期末及上年度末，本基金均未持有按短期信用评级列示的资产支持证券。
6.4.13.2.3 按短 期信用 评级 列示的 同业 存单投 资
单位：人民币元
短期信用评级
本期末
2018年06 月30日
上年度末
2017 年12月31日
A-1 - -
A-1以下 - -
未评级 14,415,251,523.05 3,778,888,110.98
合计 14,415,251,523.05 3,778,888,110.98
6.4.13.3 流动 性风 险
流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回
款项的风险。 本基金的 流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有
的基金份额， 另一方面 来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投
资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。
6.4.13.3.1 报告 期内本 基金 组合资 产的 流动性 风险 分析
本基金的基金管理人严格按照 《公开募集证券投资基金运作管理办法》 、 《货币市
场基金监督管理办法》 及 《公开募 集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》 等有关永赢天天利货币市场基金 2018 年半年度报告
37
法规的要求建立健全开放式基金流动性风险管理的内部控制体系， 审 慎评估各类资产的
流动性，针对性制定流动性风险管理措施，对本基金组合资产的流动性风险进行管理。
本基金管理人对于流动性风险管理的目标是监控基金组合流动性指标， 确保市场出现剧
烈波动时， 基金仍能应付大量赎回和其他负债， 灵活调整组合结构， 而且不影响组合估
值。
针对兑付赎回资金和其他负债的流动性风险， 本基金管理人通过对基金资产按流动
性分类计算未来现金流并设立相应目标， 同时 对基金申购赎回状况和其他负债到期情况
进行严 密监控和分析预测，并对基金组合资产中7个工作日可变现资产的可变现价值进
行审慎评估与测算，确保每日确认的净赎回申请不超过7个工作日可变现资产的可变现
价值， 保持基金投资组合中的流动性资产与之相匹配。 此外， 本基金管理人在基金合同
约定巨额赎回条款， 设计了非常情况下赎回资金的处理模式， 控制因开放申购赎回带来
的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
针对投资交易品种变现的流动性风险， 本基金管理人主要通过限制、 跟踪和控制基
金投资交易不活跃品种(企业债或短期融资券) 以及基金影子价格偏离度来实现。此外，
本基金在需要时可通过卖出 回购金融资产方式融入短期资金，以缓解流动性风险。
本期末， 本基金所持有 的资产大部分是流动性良好的可在银行间同业市场交易的金
融资产工具，其余是银行存款，因此比较容易变现来满足投资者对于基金资产的赎回。
从本基金资产和负债的情况来看，本基金管理人认为本基金面临的流动性风险较小。
本期末， 除卖出回购金 融资产款余额中有3,531,083,052.06元将在一个月以内到期
且计息(该利息金额不重大)外， 本基金所承 担的其他金融负债的合约约定到期日均为一
个月以内且不计息， 可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计 息， 因此账
面余额约为未折现的合约到期现金流量。
本基金本报告期末及上年度末均无重大流动性风险。
6.4.13.4 市场 风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格
因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率 风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。
利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险， 其中浮动利
率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现 金流影响
的风险。
于资产负债表日， 本基金持有的利率敏感性金融工具主要是银行存款、 债券投资与
买入返售金融资产。 基于本基金产品性质， 生息资产占基金资产绝对比重， 因此本基金永赢天天利货币市场基金 2018 年半年度报告
38
存在相应的利率风险。 对于固定利率类金融工具，面临由于市场利率走高而导致的债
券资产的市场价格低于购买成本的风险。 对于浮动利率类金融工具，主要面临两方面
利率风险： 第一， 每个付息期间内面临由于市场利率走高而导致的债券资产的市场价格
低于购买成本的风险； 第二， 每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金
流的影响的风险。 本基金管理人主要通过定期 对利率水平的预测、以及严格控制投资
品种到期天数等方法对上述利率风险进行管理。
6.4.13.4.1.1 利率风险 敞口
单位：人民币元
本期末2
018年06
月30 日
6个月以内 6个月-1年 1-5年
5年以
上
不计息 合计
资产
银行存
款
10,096,38
7,331.93
- - - -
10,096,38
7,331.93
交易性
金融资
产
17,488,51
8,784.44
530,187,74
7.69
- - -
18,018,70
6,532.13
买入返
售金融
资产
5,664,76
6,617.15
- - - -
5,664,766,
617.15
应收利
息
- - - -
224,847,1
86.74
224,847,18
6.74
资产总
计
33,249,67
2,733.52
530,187,74
7.69
- -
224,847,1
86.74
34,004,70
7,667.95
负债
卖出回
购金融
资产款
3,531,08
3,052.06
- - - -
3,531,083,
052.06
应付管
理人报
酬
- - - -
4,886,93
8.53
4,886,938.
53
应付托
管费
- - - -
1,221,73
4.63
1,221,734.
63 永赢天天利货币市场基金 2018 年半年度报告
39
应付销
售服务
费
- - - -
244,346.9
2
244,346.92
应付交
易费用
- - - -
336,252.4
7
336,252.47
应交税
费
- - - - 95,510.54 95,510.54
应付利
息
- - - -
1,086,89
6.70
1,086,896.
70
应付利
润
- - - -
42,127,19
1.06
42,127,19
1.06
其他负
债
- - - -
164,814.2
6
164,814.26
负债总
计
3,531,08
3,052.06
- - -
50,163,68
5.11
3,581,246,
737.17
利率敏
感度缺
口
29,718,58
9,681.46
530,187,74
7.69
- -
174,683,5
01.63
30,423,46
0,930.78
上年度
末2017
年12 月3
1日
6个月以内 6个月-1年 1-5年
5年以
上
不计息 合计
资产
银行存
款
15,077,13
0,634.40
3,380,000,0
00.00
- - -
18,457,13
0,634.40
存出保
证金
6,964.98 - - - - 6,964.98
交易性
金融资
产
4,438,05
1,233.03
1,334,592,3
72.38
- - -
5,772,643,
605.41
买入返
售金融
资产
2,016,02
9,456.75
- - - -
2,016,029,
456.75 永赢天天利货币市场基金 2018 年半年度报告
40
应收利
息
- - - -
246,259,5
42.69
246,259,54
2.69
资产总
计
21,531,21
8,289.16
4,714,592,3
72.38
- -
246,259,5
42.69
26,492,07
0,204.23
负债
应付管
理人报
酬
- - - -
4,532,30
8.83
4,532,308.
83
应付托
管费
- - - -
1,133,07
7.26
1,133,077.
26
应付销
售服务
费
- - - -
226,615.4
7
226,615.47
应付交
易费用
- - - - 77,643.21 77,643.21
应付利
润
- - - -
44,562,53
2.56
44,562,53
2.56
其他负
债
- - - - 69,861.31 69,861.31
负债总
计
- - - -
50,602,03
8.64
50,602,03
8.64
利率敏
感度缺
口
21,531,21
8,289.16
4,714,592,3
72.38
- -
195,657,5
04.05
26,441,46
8,165.59
注： 表中所示为本基金资产及负债的账面价值， 并按照合约规定的利率重新定价日或到
期日孰早者予以分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险 的敏 感性分 析
假设 1. 市场利率曲线向上、向下平行移动50个基点
假设 2. 其他市场变量保持不变
分析 相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的影响金
额（单位：人民币元）
本期末 上年度末 永赢天天利货币市场基金 2018 年半年度报告
41
2018年06月30日 2017年12月31日
市场利率平行上升50个基点 -22,119,272.85 -8,290,704.50
市场利率平行下降50个基点 22,119,272.85 8,290,704.50
6.4.13.4.2 外汇 风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动 的
风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其他 价格风 险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和
外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。 本基金主要投 资于银行间同业市
场交易的固定收益品种，因此无重大其他价格风险。
6.4.14 有 助于理 解和分 析会 计报表 需要 说明的 其他 事项
6.4.14.1 公允 价值
6.4.14.1.1 不以 公允价 值计 量的金 融工 具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括贷款和应收款项以及其他金融负债，
其因剩余期限不长，公允价值与账面价值相若。
6.4.14.1.2 以公 允价值 计量 的金融 工具
6.4.14.1.2.1 各层次金 融工 具公允 价值
于2018年6月30日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资
产中属于第一层次的余额为人民币0.00元，属于第二层次的余额为人民币
18,018,706,532.13 元，属于第三层次余额为人民币0.00元。
6.4.14.1.2.2 公允价值 所属 层次间 的重 大变动
本基金本期持有的以公允价值计量的金融工具的公允价值所属层次未发生重大变
动。
6.4.14.1.2.3 第三层次 公允 价值余 额和 本期变 动金 额
本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具第三层次公允价
值本期未发生变动。
6.4.14.2 承诺 事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的承诺事项。 永赢天天利货币市场基金 2018 年半年度报告
42
6.4.14.3 其他 事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。
6.4.13.4 财务报 表的 批准
本财务报表已于2018 年8月27日经本基金的基金管理人批准。
§7
投 资组合 报告
7.1 期末 基金 资产组 合情 况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的
比例(%)
1 固定收益投资 18,018,706,532.13 52.99
其中：债券 18,018,706,532.13 52.99
资产支持证券 - -
2 买入返售金融资产 5,664,766,617.15 16.66
其中： 买断式回购的买入返售金
融资产
- -
3 银行存款和结算备付金合计 10,096,387,331.93 29.69
4 其他各项资产 224,847,186.74 0.66
5 合计 34,004,707,667.95 100.00
7.2 债券 回购 融资情 况
金额单位：人民币元
序号 项目 占基金资产净值比例(%)
1 报告期内债券回购融资余额 3.62
其中：买断式回购融资 -
序号 项目 金额
占基金资产净值比例
(%)
2 报告期末债券回购融资余额 3,531,083,052.06 11.61
其中：买断式回购融资 - - 永赢天天利货币市场基金 2018 年半年度报告
43
注： 报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额
占资产净值比例的简单平均值。
债 券正 回购的 资金 余额超 过基 金资产 净值 的20% 的说 明
本基金本报告期内无债券正回购的资金余额超过基金资产净值20%的情况。
7.3 基金 投资 组合平 均剩 余期 限
7.3.1 投资 组合平 均剩余 期限 基本情 况
项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限 76
报告期内投资组合平均剩余期限最高值 101
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 46
注：本货币市场基金合同约定："本基金投资组合的平均剩余期限不超过120天。
报 告期 内投资 组合 平均剩 余期 限超过120 天情况 说明
本基金本报告期内无投资组合平均剩余期限违规超过120天的情况。
7.3.2 期末 投资组 合平均 剩余 期限分 布比 例
序号 平均剩余期限
各期限资产占基 金资
产净值的比例(%)
各期限负债占基金资
产净值的比例(%)
1 30天以内 28.20 11.61
其中： 剩余存续期超过397天
的浮动利率债
- -
2 30天(含)—60天 21.56 -
其中： 剩余存续期超过397天
的浮动利率债
- -
3 60天（含） —90天 33.35 -
其中： 剩余存续期超过397天
的浮动利率债
- -
4 90天(含)—120天 3.23 -
其中： 剩余存续期超过397天
的浮动利率债
- -
5 120天(含)—397天（含） 24.70 - 永赢天天利货币市场基金 2018 年半年度报告
44
其中： 剩余存续期超过397天
的浮动利率债
- -
合计 111.03 11.61
7.4 报告 期内 投资组 合平 均剩 余存续 期超 过240 天情 况说明
本基金本报告期内无投资组合平均剩余存续期违规超过240天的情况。
7.5 期末 按债 券品种 分类 的债 券投资 组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 摊余成本
占基金资产净值比例
(%)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 2,029,515,360.14 6.67
其中：政策性金融债 2,029,515,360.14 6.67
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 1,382,409,954.39 4.54
6 中期票据 191,529,694.55 0.63
7 同业存单 14,415,251,523.05 47.38
8 其他 - -
9 合计 18,018,706,532.13 59.23
10
剩余存续期超过397天的浮动
利率债券
- -
注： 上表中， 附息债券的成本包括债券面值和折溢价， 贴现式债券的成本包括债券投资
成本和内在应收利息。
7.6 期末 按摊 余成本 占基 金资 产净值 比例 大小排 名的 前十名 债 券 投资明 细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称
债券数量
(张)
摊余成本
占基金资产
净值比例(%)
1 111809147
18浦发银行CD14
7
5,000,000
496,935,42
7.72
1.63 永赢天天利货币市场基金 2018 年半年度报告
45
2 111814089
18江苏银行CD08
9
5,000,000
496,790,71
0.02
1.63
3 111892324
18东莞农村商业
银行CD021
5,000,000
496,782,35
0.09
1.63
4 170207 17国开07 4,000,000
399,940,00
7.79
1.31
5 111813087
18浙商银行CD08
7
4,000,000
397,543,93
6.87
1.31
6 111809171
18浦发银行CD17
1
4,000,000
396,790,42
5.44
1.30
7 111784385
17重庆农村商行
CD168
4,000,000
396,786,59
1.05
1.30
8 111719376
17恒丰银行CD37
6
4,000,000
392,966,77
8.91
1.29
9 170413 17农发13 3,700,000
369,630,46
3.21
1.21
10 111812052
18北京银行CD05
2
3,000,000
298,524,15
5.85
0.98
7.7 “影 子定 价”与 “摊 余成 本法” 确定 的基金 资产 净值的 偏离
项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 -
报告期内偏离度的最高值 0.0730%
报告期内偏离度的最低值 -0.0022%
报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0183%
报 告期 内负偏 离度 的绝对 值达 到0.25% 情况 说 明
本基金本报告期内无负偏离度的绝对值达到0.25% 的情况。
报 告期 内正偏 离度 的绝对 值达 到0.5% 情况说 明
本基金本报告期内无正偏离度的绝对值达到0.5% 的情况。
7.8 期末 按公 允价值 占基 金资 产净值 比例 大小排 名的 前十名 资产 支持证 券投 资明细 永赢天天利货币市场基金 2018 年半年度报告
46
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.9 投资 组合 报告附 注
7.9.1 基金 计价方 法说 明
本基金采用摊余成本法计价， 即计价对象以买入成本列示， 按票面利率或商定利率
每日计提利息， 并考虑其买入时的溢价与折价在其剩余期限内平均摊销。 本基金通过每
日分红使基金份额资产净值维持在1.0000元。
7.9.2 本报 告期内 ，本 基金 持有的18 浦发银行CD147 ，18 浦发 银行CD171 ，其 发行 人上
海 浦东 发展银 行股 份有限 公司 于2018 年1月19日 发布 了《上 海浦 东发展 银行 股份有 限公
司 关于 成都分 行处 罚事项 的公 告》 ， 公 告披露了 上海 浦东发 展银 行股份 有限 公司成 都分
行 收到 中国银 行业 监督管 理委 员会四 川监 管局行 政处 罚决定 书（ 川银监 罚字 【2018 】2
号） 的相 关情况， 并表示 相关 罚款金 额以 全额计 入2017 年度 公司损 益， 对 公司 的业务 开
展 及持 续经营 无重 大不利 影响 。
除 此之 外， 本报 告期内基 金投 资的前 十名 证券的 发行 主体没 有被 监管部 门立 案调查
或 在报 告编制 日前 一年受 到公 开谴责 、处 罚的情 形。
7.9.3 期末 其他各 项资产 构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 -
3 应收利息 224,847,186.74
4 应收申购款 -
5 其他应收款 -
6 待摊费用 -
7 其他 -
8 合计 224,847,186.74
7.9.4 投资 组合报 告附 注的 其他文 字描 述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§8
基 金份额 持 有 人信 息
永赢天天利货币市场基金 2018 年半年度报告
47
8.1 期末 基金 份额持 有人 户数 及持有 人结 构
份额单位：份
持有
人户
数
(户)
户均持有的基金份
额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
367 82,897,713.71
30,420,992,41
3.87
99.99% 2,468,516.91 0.01%
8.2 期末货 币市 场基金前 十名 份额持 有人 情况
序号 持有人类别 持有份额(份) 占总份额比例
1 银行类机构 4,890,242,385.50 16.07%
2 基金类机构 1,719,381,288.69 5.65%
3 银行类机构 1,489,190,544.79 4.89%
4 银行类机构 1,026,479,132.69 3.37%
5 银行类机构 1,025,700,715.30 3.37%
6 银行类机构 1,024,581,680.45 3.37%
7 银行类机构 1,024,426,228.44 3.37%
8 银行类机构 1,023,806,417.20 3.37%
9 银行类机构 1,021,079,559.59 3.36%
10 银行类机构 1,020,246,472.96 3.35%
8.3 期末 基金 管理人 的从 业人 员持有 本基 金的情 况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员持有本基金 1,000,467.24 -
8.4 期末 基金 管理人 的从 业人 员持有 本开 放式基 金份 额总量 区间 情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、 基金投资和研究部
门负责人持有本开放式基金
0~10
本基金基金经理持有本开放式基金 0~10
永赢天天利货币市场基金 2018 年半年度报告
48
§9
开 放式基 金份 额变 动
单位：份
基金合同生效日(2017 年04月20日)基金份额总额 200,011,783.59
本报告期期初基金份额总额 26,441,468,165.59
本报告期基金总申购份额 22,668,751,902.06
减：本报告期基金总赎回份额 18,686,759,136.87
本报告期期末基金份额总额 30,423,460,930.78
§10
重大事 件揭 示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决 议
本报告期内本基金管理人未召开基金份额持有人大会。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管 人的专 门基 金托管 部门 的重大 人事 变动
本报告期内， 本基金 管理人没有发生重大人事变动。 本报告期内， 本基金托管人的
专门基金托管部门未发生重大人事变动。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金 财产、 基金 托管业 务的 诉讼
本报告期内未发生涉及本基金管理人、基金财产及基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告期内， 本基金管理人的基金投资策略严格遵循本基金 《基金合同》 及 《招募
说明书》中披露的基本投资策略，未发生显著的改变。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计 师事务 所情 况
本基金自合同生效日起聘请安永华明会计师事务所 （特殊普通合伙） 为本基金提供
审计服务。报告期内本 基金未改聘会计师事务所。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高 级管理 人员 受稽查 或处 罚等情 况
本报告期内未发生基金管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚的情况。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易 单元的 有关 情况
10.7.1 基 金租用 证券公 司交 易单元 进行 股票投 资及 佣金支 付情 况
金额单位：人民币元 永赢天天利货币市场基金 2018 年半年度报告
49
券商
名称
交
易
单
元
数
量
股票交易 应支付该券商的佣金
备
注
成交金额
占当期
股票成
交总额
的比例
佣金
占当期
佣金总
量的比
例
信达
证券
2 - - - - -
注： 根据中国证监会的有关规定， 我司在综合考量证券 经营机构的财务状况、 经营状况、
研究能力的基础上， 选择基金专用交易席位， 并由本基金管理人董事会授权管理层批准。
10.7.2 基 金租用 证券公 司交 易单元 进行 其他证 券投 资的情 况
金额单位：人民币元
券商
名称
债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易
成交金
额
占当期
债券成
交总额
的比例
成交金
额
占当期
债券回
购成交
总额的
比例
成交金
额
占当期
权证成
交总额
的比例
成交
金额
占当
期基
金成
交总
额的
比例
信达
证券
- -
4,117,6
58,600.
00
100.00% - - - -
10.8 偏 离度 绝对值 超过0.5% 的 情况
本基金本报告期内偏离度绝对值不存在超过0.5%的情况。
10.9 其 他重 大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
永赢天天利货币市场基金暂
停大额申购、转换转入业务
的公告
上海证券报、公司网站 2018-01-05
2
永赢天天利货币市场基金暂
停大额申购、转换转入业务
的公告
上海证券报、公司网站 2018-01-13
3 永赢天天利货币市场基金20 上海证券报、公司网站 2018-01-19 永赢天天利货币市场基金 2018 年半年度报告
50
17年第4季度报告
4
永赢天天利货币市场基金20
18年“春节”假期 前暂停申
购、转换转入业务公告
上海证券报、公司网站 2018-02-12
5
永赢天天利货币市场基金暂
停大额申购、转换转入业务
的公告
上海证券报、公司网站 2018-03-15
6
永赢基金管理有限公司关于
永赢天天利货币市场基金根
据《公开募集开放式证券投
资基金流动性风险管理规
定》修改基金合同及托管协
议的公告
上海证券报、公司网站 2018-03-23
7
永赢天天利货币市场基金基
金合同- 《公开募集开放式证
券投资基金流动性风险管理
规定》修改版本
上海证券报、公司网站 2018-03-23
8
永赢天天利货币市场基金托
管协议- 《公开募集开放式证
券投资基金流动性风险管理
规定》修改版本
上海证券报、公司网站 2018-03-23
9
永赢天天利货币市场基金20
17年年度报告
上海证券报、公司网站 2018-03-30
10
永赢天天利货币市场基金20
17年年度报告摘要
上海证券报、公司网站 2018-03-30
11
永赢天天利货币市场基金20
18年“清明”假期前暂停申
购、转换转入业务公告
上海证券报、公司网站 2018-04-02
12
永赢天天利货币市场基金暂
停大额申购、转换转入业务
的公告
上海证 券报、公司网站 2018-04-10
13
永赢天天利货币市场基金20
18年第1季度报告
上海证券报、公司网站 2018-04-23 永赢天天利货币市场基金 2018 年半年度报告
51
14
永赢天天利货币市场基金20
18年“五一”假期前暂停申
购、转换转入业务公告
上海证券报、公司网站 2018-04-25
15
永赢天天利货币市场基金的
基金经理变更公告
上海证券报、公司网站 2018-05-05
16
永赢天天利货币市场基金暂
停大额申购、转换转入业务
的公告
上海证券报、公司网站 2018-05-22
17
永赢天天利货币市场基金暂
停大额申购、转换 转入业务
的公告
上海证券报、公司网站 2018-05-30
18
永赢天天利货币市场基金更
新招募说明书摘要（2018年
第1号）
上海证券报、公司网站 2018-06-02
19
永赢天天利货币市场基金更
新招募说明书（2018年第1
号）
上海证券报、公司网站 2018-06-02
20
?永赢天天利货币市场基金2
018年 “端午” 假期前暂 停申
购、转换转入业务公告
上海证券报、公司网站 2018-06-13
21
永赢天天利货币市场基金恢
复办理大额申购、转换转入
业务的公告
上海证券报、公司网站 2018-06-20
§11
影 响投 资者决 策的 其他 重要信 息
11.1 报 告期 内单一 投资 者持 有基金 份额 比例达 到或 超过20% 的情况
投
资
者
类
别
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
序
号
持有基金
份额比例
达到或者
超过20%的
时间区间
期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比
机
1 2018 年1 月 7,890,242, 0.00 3,000,00 4,890,242, 16.07% 永赢天天利货币市场基金 2018 年半年度报告
52
构 1 日 - 201
8 年3 月21
日
385.50 0,000.00 385.50
2
2018 年3 月
23 日 - 20
18 年3 月2
5 日
7,890,242,
385.50
0.00
3,000,00
0,000.00
4,890,242,
385.50
16.07%
产品特有风险
本基金在本报告期内存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过基金总份额 20% 的
情况，存在可能因投资者的大额申购或赎回造成基金份额波动的风险。
11.2 影 响投 资者决 策的 其他 重要信 息
无。
§12
备查文 件目 录
12.1 备 查文 件目录
1. 中国证监会核准永赢天天利货币市场基金募集的文件；
2. 《永赢天天利货币市场基金基金合同》；
3. 《永赢天天利货币市场基金托管协议》；
4. 《永赢天天利货币市场基金招募说明书》及其更新
5. 基金管理人业务资格批件、营业执照；
6. 基金托管人业务资格批件、营业执照。
12.2 存 放地 点
地点为管理人地址：上海市浦东新区世纪大道210号二十一世纪大厦27楼
12.3 查 阅方 式
投资者可在办公时间亲临上述存放地点免费查阅， 也可在本基金管理 人的网站进行
查阅，查询网址:www.maxwealthfund.com.
如有疑问，可以向本基金管理人永赢基金管理有限公司咨询。
客户服务电话：021-51690111
永 赢基 金管理 有限 公司
二 〇一 八年八 月二 十八日
