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永赢双利债券A(002521)

永赢双利债券:2018年半年度报告

 
 
 
永 赢 双利 债 券型 证 券投 资 基金 
2018 年半 年度报 告 
2018 年 06 月 30 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基 金管 理人: 永赢 基金管 理有 限公司 
基 金托 管人: 华泰 证券股 份有 限公司 
送 出日 期:2018 年 08 月 28 日永赢双利债券型证券投资基金 2018 年半年度报告 
 2 
 
§1


重 要提示 及目 录


1.1 重要 提示 基金管理人的董事会、 董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或 重大遗漏, 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。 本年 度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人华泰证券股份有限公司根据本基金合同规定,于2018 年8月24日复核 了本报告中的财务指标、 净值表现、 利润分配情况、 财务会计报告、 投资组合报告等 内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险, 投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2018年01月01日起至2018年06 月30日止。 永赢双利债券型证券投资基金 2018 年半年度报告 3 1.2 目录 §1


重要提示及目 录 ....................................................................................................................................... 2 1.1 重要提示 ........................................................................................................................................... 2 1.2 目录 ................................................................................................................................................... 3 §2


基金简介 ................................................................................................................................................... 5 2.1 基金基本情况 ................................................................................................................................... 5 2.2 基金产品说明 ................................................................................................................................... 5 2.3 基金管理人和基金 托管 人 ............................................................................................................... 9 2.4 信息披露方式 ................................................................................................................................... 9 2.5 其他相关资料 ................................................................................................................................. 10 §3 主要财务指标和基 金净 值表现 .............................................................................................................. 10 3.1 主要会计数据和财 务指 标 ............................................................................................................. 10 3.2 基金净值表现 ................................................................................................................................. 11 §4


管理人报告 ............................................................................................................................................. 13 4.1 基金管理人及基金 经理 情况 ......................................................................................................... 14 4.2 管理人对报告期内 本基 金运作遵规守信情况 的说 明 ................................................................. 15 4.3 管理人对报告期内 公平 交易情况的专项说明 ............................................................................. 15 4.4 管理人对报告期内 基金 的投资策略和业绩表 现的 说明 ............................................................. 16 4.5 管理人对宏观经济 、证 券市场及行业走势的 简要 展望 ............................................................. 16 4.6 管理人对报告期内 基金 估值程序等事项的说明 ......................................................................... 17 4.7 管理人对报告期内 基金 利润分配情况的说明 ............................................................................. 17 4.8 报告期内管理人对 本基 金持有人数或基金资 产净 值预警情形的说明 ..................................... 17 §5


托管人报告 ............................................................................................................................................. 17 5.1 报告期内本基金托 管人 遵规守信情况声明 ................................................................................. 17 5.2 托管人对报告期内 本基 金投资运作遵规守信 、净 值计算、利润分配等 情况 的说明 ............. 17 5.3 托管人对本半年度 报告 中财务信息等内容的 真实 、准确和完整发表意 见 ............................. 18 §6 半年度财务会计报 告( 未 经审计) ........................................................................................................... 18 6.1 资产负债表 ..................................................................................................................................... 18 6.2 利润表 ............................................................................................................................................. 19 6.3 所有者权益(基金 净值 )变动表 ................................................................................................. 21 6.4 报表附注 ......................................................................................................................................... 23 §7


投资组合报告 ......................................................................................................................................... 50 7.1 期末基金资产组合 情况 ................................................................................................................. 50 7.2 报告期末按行业分 类的 股票投资组合 ......................................................................................... 51 7.3 期末按公允价值占 基金 资产净值比例大小排 序的 所有股票投资明细 ..................................... 52 7.4 报告期内股票投资 组合 的重大变动 ............................................................................................. 52 7.5 期末按债券品种分 类的 债券投资组合 ......................................................................................... 54 7.6 期末按公允价值占 基金 资产净值比例大小排 序的 前五名债券投资明细 ................................. 55 7.7 期末按公允价值占 基金 资产净值比例大小排 序的 所有资产支持证券投 资明 细 ..................... 55 7.8 报告期末按公允价 值占 基金资产净值比例 大 小排 序的前五名贵金属投 资明 细 ..................... 55 7.9 期末按公允价值占 基金 资产净值比例大小排 序的 前五名权证投资明细 ................................. 55 7.10 报告期末本基金投资 的股指期货交易情况 说明 ....................................................................... 55 7.11 报告期末本基金投资 的国债期货交易情况 说明 ....................................................................... 55 7.12 投资组合报告附注 ....................................................................................................................... 56 §8


基金份额持有 人信息 ............................................................................................................................. 57 8.1 期末基金份额持有 人户 数及持有人结构 ..................................................................................... 57 8.2 期末基金管理人的 从业 人员持有本基金的情 况 ......................................................................... 57 8.3 期末基金管理人的 从业 人员持有本开放式基 金份 额总量区间情况 ......................................... 57 永赢双利债券型证券投资基金 2018 年半年度报告 4 §9


开放式基金份 额变动 ............................................................................................................................. 58 §10


重大事件揭示 ....................................................................................................................................... 58 10.1 基金份额持有人大会 决议 ........................................................................................................... 58 10.2 基金管理人、基金托 管人的专门基金托管 部门 的重大人事变动 ........................................... 58 10.3 涉及基金管理人、基 金财产、基金托管业 务的 诉讼 ............................................................... 58 10.4 基金投资策略的改变 ................................................................................................................... 58 10.5 为基金进行审计的会 计师事务所情况 ....................................................................................... 58 10.6 管理人、托管人及其 高级管理人员受稽查 或处 罚等情况 ....................................................... 59 10.7 基金租用证券公司交 易 单元的有关情况 ................................................................................... 59 10.8 其他重大事件 ............................................................................................................................... 60 §11


影响投资者决策的 其 他重要信息 ....................................................................................................... 62 11.1 报告期内单一投资者 持 有基金份额比例达 到或 超过 20% 的情况 ........................................... 62 11.2 影响投资者决策的其 他重要信息 ............................................................................................... 62 §12


备查文件目录 ....................................................................................................................................... 62 12.1 备查文件目录 ............................................................................................................................... 63 12.2 存放地点 ....................................................................................................................................... 63 12.3 查阅方式 ....................................................................................................................................... 63 永赢双利债券型证券投资基金 2018 年半年度报告 5 §2


基 金简介 2.1 基金 基本 情况 基金名称 永赢双利债券型证券投资基金 基金简称 永赢双利债券 基金主代 码 002521 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016年05月25日 基金管理人 永赢基金管理有限公司 基金托管人 华泰证券股份有限公司 报告期末基金份额总额 223,262,112.23 份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称 永赢双利债券A 永赢双利债券C 下属分级基金的交易代码 002521 002522 报告期末下属分级基金的份额总额 223,134,178.51 份 127,933.72 份 2.2 基金 产品 说明 投资目标 本基金在保持资产流动性以及严格 控制风险 的基础上,通过积极主动的投资 管理,力争为持 有人提供较高的当期收益以及长期稳定的投资回 报。 投资策略 本基金采取稳健的资产配置策略, 通过自上而 下的方法进行固定收益和权益类品种的动态配置, 在控制基金资产净值波动的基础上, 追求适度的超 额收益。 (一)大类资产配置策略 本基金资产配置以债券为主, 并不因市场的中 短期变化而改变。 在不同的市场条件下, 通过对宏 观经济环境、 国家经济政策、 债券市场整体收益率 曲线变化、资金供求关系和股票市场等因素的分 析,研判经济周期在美林投资时钟理论所处的阶 段, 积极、 主动地确定权益类 资产和现金等各类资 产的配置比例并进行实时动态调整, 以追求适度的永赢双利债券型证券投资基金 2018 年半年度报告 6 超额收益。 (二)债券选择策略 本基金债券投资将主要采取信用策略, 同时辅 以久期策略、收益率曲线策略、收益率利差策略、 息差策略、 债券选择策略等积极投资策略, 在适度 控制风险的基础上, 通过严格的信用分析和对信用 利差变动趋势的判断, 力争获取信用溢价, 以最大 程度上取得超额收益。 1、信用策略 本基金通过主动承担适度的信用风险来获取 较高的收益, 所以在个券的选择中特别重视信用风 险的评估和防范。 本基金采用经认可的评级机构的 评级结果进行债券筛选, 同时对债券发行人以 及债 务信用风险的评估进行债券投资范围的调整及投 资策略的运用。本基金根据国民经济运行周期阶 段, 分析债券发行人所处行业发展前景、 发展状况、 市场地位、 财务状况、 管理水平和债务水平等因素, 评价债券发行人的信用风险, 并根据特定债券的发 行契约, 评价债券的信用等级, 确定债券的信用风 险利差。 2、久期策略 本基金将通过自上而下的组合久期管理策略, 以实现对组合利率风险的有效控制。 本基金将根据 对宏观经济周期所处阶段及其它相关因素的研判 调整组合久期。 如果预期利率下降, 本基金将增加 组合的久期, 以较多地获得债券价格上升带来的收 益; 反之, 如果预期利 率上升, 本基金将缩短组合 的久期,以减小债券价格下降带来的风险。 3、收益率曲线配置策略 本基金将综合考察收益率曲线和信用利差曲 线, 通过预期收益率曲线形态变化和信用利差曲线 走势来调整投资组合的头寸。 在考察收益率曲线的基础上, 本基金将确定采 用集中策略、 哑铃策略或梯形策略等, 以从收益率 曲线的形变和不同期限信用债券的相对价格变化永赢双利债券型证券投资基金 2018 年半年度报告 7 中获利。 一般而言, 当 预期收益率曲线变陡时, 本 基金将采用集中策略;当预期收益率曲线变平时, 将采用哑铃策略; 在预期收益率曲线不变或平行移 动时,则采用梯形策略。 本基金还将通过研究 影响信用利差曲线的经 济周期、 市场供求关系和流动性变化等因素, 确定 信用债券的行业配置和各信用级别信用债券所占 投资比例。 4、息差策略 本基金将利用回购利率低于债券收益率的情 形, 通过正回购将所获得的资金投资于债券, 利用 杠杆放大债券投资的收益。 5、骑乘策略 本基金将采用骑乘策略增强组合的持有期收 益。 这一策略即通过对收益率曲线的分析, 在可选 的目标久期区间买入期限位于收益率曲线较陡峭 处右侧的债券。 在收益率曲线不变动的情况下, 随 着其剩余期限的衰减, 债券收益率将沿着陡峭的收 益率曲线有较大幅度的下滑, 从而获得较高的资本 收益; 即使收益率曲线上升或进一步陡峭, 这一策 略也能提供更多的安全边际。 6、信用债券精选策略 本基金将根据信用债券市场的收益率水平, 在 综合考虑信用等级、 期限、 流动性、 市场分割、 息 票率、 税赋特点、 提前偿还和赎回等因素的基础上, 建立不同品种的收益率曲线预测模型和信用利差 曲线预测模型, 并通过这些模型进行估值, 重点选 择具备以下特征的信用债券: 较高到期收益率、 较 高当期收入、价值被低估、预期信用质量将改善、 期权和债权突出、 属于创新品种而价值尚未被市场 充分发现。 7、中小企业私募债券投资策略 本基金对中小企业私募债券的投资 主要围绕 久期、 流动性和信用风险三方面展开。 久期控制方 面, 根据宏观经济运行状况的分析和预判, 灵活调永赢双利债券型证券投资基金 2018 年半年度报告 8 整组合的久期。 信用风险控制方面, 对个券信用资 质进行详尽的分析, 对企业性质、 所处行业、 增信 措施以及经营情况进行综合考量, 尽可能地缩小信 用风险暴露。 流动性控制方面, 要根据中小企业私 募债券整体的流动性情况来调整持仓规模, 在力求 获取较高收益的同时确保整体组合的流动性安全。 8、资产支持证券投资策略 资产支持证券主要包括资产抵押贷款支持证 券(ABS) 、 住房抵押贷款支持证券 (MBS) 等证券 品种。 本基金将重点对市场利率、 发行条 款、 支持 资产的构成及质量、 提前偿还率、 风险补偿收益和 市场流动性等影响资产支持证券价值的因素进行 分析,并辅助采用蒙特卡洛方法等数量化定价模 型, 评估资产支持证券的相对投资价值并做出相应 的投资决策。 (三)股票投资策略 本基金股票投资部分主要采取 “自下而上” 的 投资策略, 回避对市场短期趋势的预测, 结合对宏 观经济状况、 行业成长空间、 行业集中度、 公 司竞 争优势等因素的判断, 对公司的盈利能力、 偿债能 力、 营运能力、 成长性、 估值水平、 公司战略、 治 理结构和商业模式等方面进行定量和定性的分析, 追求股票投资组合的长期稳健增值。 (四)权证投资策略 权证为本基金辅助性投资工具, 投资原则为有 利于基金资产增值、 控制下跌风险、 实现保值和锁 定收益。 (五)国债期货投资策略 国债期货作为利率衍生品的一种, 有助于管理 债券组合的久期、 流动性和风险水平。 管理人将按 照相关法律法规的规定, 结合对宏观经济形势和政 策趋势的判断、对债券市场进行定性和定量分析。 构建量化分析体系, 对国债期货和现货的基差、 国 债期货的流动性、 波动水平、 套期保值的有效性等 指标进行跟踪监控, 在最大限度保证基金资产安全永赢双利债券型证券投资基金 2018 年半年度报告 9 的基础上,力求实现资产的长期稳定增值。 业绩比较基准 中国债券综合全价指 数 风险收益特征 本基金为债券型基金, 属于证券投资基金中较 低风险的基金品种, 其风险收益预期高于货币市场 基金,低于混合型基金和股票型基金。 下属分级基金的风险收益特征 本基金为债券型基金, 属于证券投资基金中较 低风险的基金品种,其 风险收益预期高于货币 市场基金,低于混合型 基金和股票型基金。 本基金为债券型基金, 属于证券投资基金中较 低风险的基金品种,其 风险收益预期高于货币 市场基金,低于混合型 基金和股票型基金。 2.3 基金 管理 人和基 金托 管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 永赢基金管理有限公司 华泰证券股份有限公司 信息披 露负责 人 姓名 毛慧 吴冬云 联系电话 021-51690145 025-83387219 电子邮箱 maoh@maxwealthfund.com wudongyun@htsc.com 客户服务电话 021-51690111 95597 传真 021-51690177 025-83387215 注册地址 浙江省宁波市鄞州区中山东 路466号 江苏省南京市江东中路228号 办公地址 上海市浦东新区世纪大道210 号二十一世纪大厦27楼 江苏省南京市江东中路228号 邮政编 码 200120 210009 法定代表人 马宇晖 周易 2.4 信息 披露 方式 本基金选定的信息披 露报纸名称 《中国证券报》 登载基金半年度报告 正文的管理人互联网 网址 www.maxwealthfund.com 永赢双利债券型证券投资基金 2018 年半年度报告 10 基金半年度报告备置 地点 基金管理人、基金托管人处 2.5 其他 相关 资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 永赢基金管理有限公司登记 注册中心 上海市世纪大道210 号21世纪中心大 厦27楼 §3 主要财 务指 标和基金 净值 表现 3.1 主要 会计 数据和 财务 指标 金额单位:人民币元 3.1.1 期间 数据和 指标 报告期(2018 年01月01日-2018年06 月30日) 永赢双利债券A 永赢双利债券C 本期已实现收益 2,430,374.37 92,166.59 本期利润 -575,965.19 -47,532.64 加权平均基金份额本期 利润 -0.0038 -0.0051 本期加权平均净值利润 率 -0.36% -0.50% 本期基金份额净值增长 率 1.03% 1.71% 3.1.2 期末 数据和 指标 报告期末(2018年06月30日) 期末可供分配利润 1,664,390.87 1,517.07 期末可供分配基金份额 利润 0.0075 0.0119 期末基金资产净值 224,798,569.38 130,259.83 期末基金份额净值 1.0075 1.0182 3.1.3 累计 期末指 标 报告期末(2018年06月30日) 基金份额累计净值增长 率 191.44% 3.14% 注:1 、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变 动收益) 扣除相关费用后的余额, 本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收永赢双利债券型证券投资基金 2018 年半年度报告 11 益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购 或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益 水平要低于所列数字。 3、期末可供分配利润为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰 低数。 4、 为更好地服务于广大投资者, 在维护现有基金份额持有人利益的前提下, 根据 《中 华人民共和国证券投资基金法》 、 《公开募集 证券投资基金运作管理办法》 及 《证券投 资基金销售管理办法》 等法律法规的规定及基金合同的约定, 基金管理人经与基金托管 人协商一致并报中国证监会备案,自2018年1月22日起对本基金基金份额净值的小数点 保留精度由小数点后3 位提高至小数点后4位, 并相应修改基 金合同和托管协议。 具体请 见基金管理人在指定媒介上披露的相关公告。 3.2 基金 净值 表现 3.2.1 基金 份额净 值增长 率及 其与同 期业 绩比较 基准 收益率 的比 较 永赢双利债券A 阶段 份额净值 增长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①- ③ ②-④ 过去一 个月 -0.54% 0.28% 0.34% 0.06% -0.88% 0.22% 过去三 个月 -1.46% 0.29% 1.01% 0.10% -2.47% 0.19% 过去六 个月 1.03% 0.25% 2.16% 0.08% -1.13% 0.17% 过去一 年 2.20% 0.18% 0.83% 0.06% 1.37% 0.12% 自基金 合同生 效起至 今 191.44% 7.80% -2.40% 0.08% 193.84% 7.72% 注:1 、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际 收益水平要低于所列数字; 2、本基金业绩比较基准为中国债券综合全价指数收益率。 永赢双利债券C 永赢双利债券型证券投资基金 2018 年半年度报告 12 阶段 份额净值 增长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①- ③ ②-④ 过去一 个月 0.28% 0.28% 0.34% 0.06% -0.06% 0.22% 过去三 个月 -0.71% 0.29% 1.01% 0.10% -1.72% 0.19% 过去六 个月 1.71% 0.25% 2.16% 0.08% -0.45% 0.17% 过去一 年 1.81% 1.67% 0.83% 0.06% 0.98% 1.61% 自基金 合同生 效起至 今 3.14% 1.15% -2.40% 0.08% 5.54% 1.07% 注:1 、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金 的各项费用,计入费用后实际 收益水平要低于所列数字; 2、本基金业绩比较基准为中国债券综合全价指数收益率。


3.2.2 自基 金合同 生效以 来基 金份额 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收 益 率变 动的比 较 永赢双利债券型证券投资基金 2018 年半年度报告 13 注:本基金在六个月建仓期结束时,各项资产配置比例符合合同约定。 注:本基金在六个月建仓期结束时,各项资产配置比例符合合同约定。


§4


管 理人报 告 永赢双利债券型证券投资基金 2018 年半年度报告 14 4.1 基金 管理 人及基 金经 理情 况 4.1.1 基金 管理人 及其管 理基 金的经 验 永赢基金管理有限公司 (以下简称"公司")于2013年10月8日取得 了中国证监会 《关 于核准设立永赢基金管理有限公司的批复》 ( 证监许可[2013]1280号) , 随后, 公司于 2013年10月11日取得商务部 《中华人民共和国外商投资企业批准证书》 (商外资资审字 [2013]008 号) , 并于2013 年11月7日在国家工商行政管理总局注册成立, 此后, 于2013 年11月12日取得中国证监会核发的《基金管理资格证书》(编号A087),并于2017年3 月14日获得中国证监会颁发的信用代码为913302007178854322 的 《中 华人民共和国经营 证券期货业务许可证》。2014年8月18日,公司完成工商变更登记,注册资本由人民币 壹点伍亿元增至人民币贰亿元;2018年1月25日,公司完成增资,注册资本由人民币贰 亿元增至人民币玖亿元。 目前, 公司的股权结构为宁波银行股份有限公司持股71.49%, 利安资金管理公司持股28.51%。 截止2018年6月30 日,本基金管理人共管理16只开放式证券投资基金,即永赢货币 市场基金、 永赢量化混合型发起式证券投资基金、 永赢量化灵活配置混合型发起式证券 投资基金、 永赢稳益债券型证券投资基金、 永赢双利债券型证券投资基金、 永赢天天利 货币市场基金、 永赢丰益债券型证券投资基金、 永 赢瑞益债券型证券投资基金、 永赢添 益债券型证券投资基金、 永赢永益债券型证券投资基金、 永赢丰利债券型证券投资基金、 永赢增益债券型证券投资基金、 永赢恒益债券型证券投资基金、 永赢惠益债券型证券投 资基金、永赢惠添利灵活配置混合型证券投资基金、永赢泰益债券型证券投资基金。 4.1.2 基金 经理( 或基金 经理 小组) 及基 金经理 助理 简介 姓名 职务 任本基金的基金经理 (助理)期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 祁洁萍 基金经理 2016-05- 25 2018-03- 13 9 祁洁萍女士,东华大学应用数 学硕士,CFA ,9年固定收益研 究投资经验,曾任平安证券研 究所债券分析师;光大证券证 券投资总部投资经理、执行董 事。现任永赢基金管理有限公 司固定收益投资总监。 李永兴 基金经理 2017-12- 01 - 12 李永兴先生,金融学硕士,12 年证券相关从业经验,曾担任永赢双利债券型证券投资基金 2018 年半年度报告 15 交银施罗德基金管理有限公司 研究员、基金经理;九泰基金 管理有限公司投资总监。现担 任永赢基金管理有限公司总经 理助理。 乔嘉麒 基金经理 2018-02- 05 - 9 乔嘉麒先生,复旦大学经济学 学士、 硕士,9年证券相关从业 经验,曾任宁波银行金融市场 部固定收益交易员,从事债券 及固定收益衍生品自营交易、 自营投资管理、流动性管理等 工作。现任永赢基金管理有限 公司固定收益总监助理。 4.2 管理 人对 报告期 内本 基金 运作遵 规守 信情况 的说 明 在本报告期内, 本基金管理人严格遵循了 《中华人民共和国证券投资基金法》 及其 各项实施细则、 《永赢双利债券型证券投资基金基金合同》 和其他相关法律法规的规定, 并本着诚实信用、 勤勉尽责、 取信于市场、 取信于社会的原则管理和运用基金资产, 为 基金持有人谋求最大利益。 本报告期内, 基金运作合法合规, 无损害基金份额持有人利 益的行为。 4.3 管理 人对 报 告期 内公 平交 易情况 的专 项说明 4.3.1 公平 交易制 度的执 行情 况 本基金管理人主要通过建立有纪律、 规范化的投资研究和决策流程、 交易流程, 以 及强化事后监控分析来确保公平对待不同投资组合, 切实防范利益输送。 本基金管理人 规定了严格的投资权限管理制度、 投资备选库管理制度和集中交易制度等, 并重视交易 执行环节的公平交易措施, 以"时间优先、 价格优先"作为执行指令的基本原则, 通过投 资交易系统中的公平交易模块,以尽可能确保公平对待各投资组合。 本基金管理人交易部和风险管理部进行日常投资交易行为监控, 风险 管理部负责对 各账户公平 交易进行事后分析, 于每季度分别 对所管理的不同投资组合的整体收益率差 异、 分投资类别的收益率差异以及不同时间窗口同向交易的交易价差进行分析, 通过分 析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。 报告期内本基金管理人严格执行公平交易制度, 公平对待旗下各投资组合, 未发现 任何违反公平交易的行为。本报告期内,公平交易制度执行情况良好。 永赢双利债券型证券投资基金 2018 年半年度报告 16 4.3.2 异常 交易行 为的专 项说 明 本报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 管理 人对 报告期 内基 金的 投资策 略和 业绩表 现的 说明 4.4.1 报告 期 内基 金投资 策略 和运作 分析 2018 年二季度国内宏观经济仍表现出较强的韧性,4月和5月的工业增 加值速分别为 7.0%和6.8%, 处于2017 年下半年以来的高位,1-5月的出口增速达到13.3% , 处于12年以 来同期最高水平,房地产销售和新开工增速也在5月出现反弹,供需两方面的因素使得 上半年GDP增速有望维持在6.8%附近。然而在实体去杠杆、金融严监管推进的过程中, 融资从表外转回表内不顺畅,社会融资估摸增速逐步下滑,民企再融资出现严重困难, 同时中美贸易摩擦不断升级、 中国经济面临的外部不确定性也明显上升。 在这一背景下 , 经济政策及时微调, 其中货币政策方面, 二季度先后在4月使用降准替换MLF并增量投放 降准、在6月份宣布定向降准措施。金融市场的表现方面,二季度风险偏好总体下降明 显。 今年二季度流动性保持较为宽松的水平, 银行间隔夜、 七天回购利率均值为2.73% 、 3.39% 。债券市场收益率震荡下行。10年国开债收益率4月份从4.65%逐步下行至4.35%, 在5月反弹至4.55%,此后再度下行,6月末收于4.25%,曲线陡峭程度则变化不大。 4.4.2 报告 期内基 金的业 绩表 现 截至报告期末永赢双利债券A基金份额净值为1.0075元,本报告期内,该类基金份 额净值增长率为1.03% , 同期业绩比较基准收益率为2.16%; 截至报告期末永赢双利债券 C基金份额净值为1.0182 元, 本报告期内, 该类基金份额净值增长率为1.71%, 同期业绩 比较基准收益率为2.16% 。 4.5 管理 人对 宏观经 济、 证券 市场及 行业 走势的 简要 展望 7 月2日,新一届国务院金融稳定发展委员会成立并召开会议,会议强调"结构性去 杠杆" , 研究了"保持货币政策稳健中性、 维护金融市场流动性合理充裕、 把握好监管工 作节奏和力度"等五项重点工作。我们认为在外部风险加大、经济和金融政策基调 有所 微调的情况下, 社会融资增速下滑的势头将得到一定抑制, 但由于融资对经济增长的影 响存在滞后,并且出口增速下半年将有所走低,下半年经济增速将较上半年边际下降。 不过宏观政策对冲手段将起到托底作用, 下半年财政支出增速有提高的空间, 基建增速 有望从低位回升。 在名义GDP增速走低的情况下, 债券市场利率整体水平有望下一台阶, 但不同券种表现将分化, 在风险偏好维持低位的情况下, 利率债的表现将明显优于中低 评级信用债。 永赢双利债券型证券投资基金 2018 年半年度报告 17 4.6 管理 人对 报告期 内基 金估 值程序 等事 项的说 明 本基金管理人按照相关法律法规规定, 设有估值委员会, 并制定了 相关制度及流程。 估值委员会主要负责基金估值相关工作的评估、 决策、 执行和监督, 确保基金估值的公 允与合理。 报告期内相关基金估值政策由托管人进行复核。 本基金管理人估值委员会成 员包括公司总经理、 督察长、 固定收益投资的分管领导、 权益投资的分管领导、 基金运 营的分管领导、 基金运营部负责人、 合规部负责人和 风险管理部负责人。 以上成员均具 有丰富的行业分析、 会计核算等证券基金行业从业经验及专业能力。 基金经理如认为估 值有被歪曲或有失公允的情况, 可向估值委员会报告并提出相关意见和建议, 但不参与 最终估值决策。 参与估值流程各方之间不存在 任何重大利益冲突, 一切以投资者利益最 大化为最高准则。 报告期内, 本基金依据签署的 《中债收益率曲线和中债估值最终用户服务协议》 从 中央国债登记结算有限责任公司取得中债估值服务;本基金与中证指数有限公司根据 《中证债券估值数据服务协议》而取得中证数据估值服务。 4.7 管理 人对 报告期 内基 金利 润分配 情况 的说明 根据基金合同规定: 在符合有关基金分红条件的前提下, 本基金每年收益分配次数 最多为12次, 每份基金 份额每次收益分配比例不得低于该次收益分配基准日每份基金份 额可供分配利润的20% , 若基金合同生效不满3个月可不进行收 益分配。 2018年05月24日, 本基金进行了收益分配:其中A 类基金每10 份基金份额分红0.50 元,共计分配利润 11,208,512.32 元;C 类 基 金 每10份 基 金 份 额 分 红0.03 元 , 共 计 分 配 利 润44,392.93 元, 符合基金合同的规定。 4.8 报告 期内 管理人 对本 基金 持有人 数或 基金资 产净 值预警 情形 的说明 本报告期内本基金管理人无应说明的预警信息。 §5


托 管人报 告 5.1 报告 期内 本基金 托管 人遵 规守信 情况 声明 在本报告期内,永赢双利债券型证券投资基金托管人-华泰证券股份有限公司按时 进行了基金的投资交易 清算, 及时完成了基金名下的资金划拨, 不存在任何损害基金份 额持有人利益的行为, 并严格遵守了基金合同和各项法律法规的相关规定, 履行了基金 托管人应尽的义务。 5.2 托管 人对 报告期 内本 基金 投资运 作遵 规守信 、净 值计算 、利 润分配 等情 况的说 明 永赢双利债券型证券投资基金 2018 年半年度报告 18 本报告期内,本托管人依基金合同约定对基金管理人的投资运作行为进行了监督, 对本基金资产净值计算、 费用开支方面进行了复核, 未发现基金管理人存在损害本基金 份额持有人利益的行为。 5.3 托管 人对 本半年 度报 告中 财务信 息等 内容的 真实 、准确 和完 整发表 意见 本托管人复核了本基金2018年半年度报告中的有关财务数据、 净值表现、 收益分配、 投资组合报告等内容,相关内容真实、准确和完整。 §6 半年度 财务 会计报告(未 经审计) 6.1 资产 负债 表 会计主体:永赢双利债券型证券投资基金 报告截止日:2018年06 月30日 单位:人民币元 资 产


附注 号


本期末


2018 年06月30日


上年度末


2017 年12月31日


资 产:








银行存款 6.4.7.1 449,939.36 1,705,366.55 结算备付金


1,013,845.29 10.00 存出保证金


114,298.44 13,375.20 交易性金融资产 6.4.7.2 277,037,501.87 69,552,000.00 其中:股票投资


41,579,080.17 - 基金投资


- - 债券投资


235,458,421.70 69,552,000.00 资产支持证券投资


- - 贵金属投资


- - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - 9,500,134.25 应收证券清算款


- - 应收利息 6.4.7.5 4,389,643.76 733,599.81 应收股利


- -


应收申购款


- - 永赢双利债券型证券投资基金 2018 年半年度报告 19 递延所得税资产


- - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计


283,005,228.72 81,504,485.81 负 债和 所有者 权益 附注 号


本期末


2018 年06月30日 上年度末


2017 年12月31日 负 债:





短期借款


- - 交易性金融负债


- - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款


57,499,777.50 - 应付证券清算款


43,998.26 - 应付赎回款


- 45,087.57 应付管理人报酬


137,602.37 76,858.87 应付托管费 29,486.24 16,469.76 应付销售服务费


4,123.57 12,144.99 应付交易费用 6.4.7.7 44,176.45 8,099.42 应交税费


22,541.87 - 应付利息


309.49 - 应付利润


- - 递延所得税负债


- - 其他负债 6.4.7.8 294,383.76 220,000.00 负债合计


58,076,399.51 378,660.61 所 有者 权益:








实收基金 6.4.7.9 223,262,112.23 77,582,792.37 未分配利润 6.4.7.1 0 1,666,716.98 3,543,032.83 所有者权益合计


224,928,829.21 81,125,825.20 负债和所有者权益总计


283,005,228.72 81,504,485.81 注:报告截止日2018年6月30日,双利债券A类份额净值为1.0075元,份额总额 223,134,178.51 份;双利债券C类份额净值1.0182 元,份额总额为127,933.72 元。 6.2 利润 表 永赢双利债券型证券投资基金 2018 年半年度报告 20 会计主体:永赢双利债券型证券投资基金 本报告期:2018年01月01日至2018年06月30日 单位:人民币元 项 目 附注 号


本期2018年01月01 日至2018年06月30 日


上年度可比期间


2017年01月01日至201 7年06月30日


一 、收 入


568,100.26 1,895,156.21 1.利息收入


2,936,829.83 5,046,530.90 其中:存款利息收入 6.4.7.1 1 48,027.97 36,481.67 债券利息收入


2,869,197.23 4,584,779.52 资产支持证券利息收 入 - - 买入返售金融资产收 入 19,604.63 425,269.71 其他利息收入


- - 2.投资收益(损失以“-”填 列) 772,962.17 -1,559,531.19 其中:股票投资收益 6.4.7.1 2 1,214,878.08 - 基金投资收益 6.4.7.1 3 - - 债券投资收益 6.4.7.1 4 -647,629.31 -1,562,531.19 资产支持证券投资收 益 6.4.7.1 4.3


- - 贵金属投资收益 6.4.7.1 5 - - 衍生工具收益 6.4.7.1 6 - 3,000.00 股利收益 6.4.7.1 7 205,713.40 - 永赢双利债券型证券投资基金 2018 年半年度报告 21 3.公允价值变动收益 ( 损失以 “-”号填列) 6.4.7.1 8 -3,146,038.79 -1,677,754.25 4.汇兑收益 (损失以 “-” 号 填列) - - 5.其他收入(损失以“-”号 填列) 6.4.7.1 9 4,347.05 85,910.75 减 :二 、 费用


1,191,598.09 1,387,912.29 1.管理人报酬 6.4.10. 2.1


585,875.83 773,208.77 2.托管费 6.4.10. 2.2 125,544.82 165,687.69 3.销售服务费 6.4.10. 2.3 18,840.09 131,168.93 4.交易费用 6.4.7.2 0 109,910.12 3,796.44 5.利息支出


252,379.60 221,066.70 其中: 卖出回购金融资 产支出


252,379.60 221,066.70 6.税金及附加


6,063.87 - 7.其他费用 6.4.7.2 1 92,983.76 92,983.76 三、 利润 总额 (亏 损总 额以 “-” 号 填列 ) -623,497.83 507,243.92 减:所得税费用


- - 四 、净 利润( 净亏 损以“-” 号 填列 ) -623,497.83 507,243.92 6.3 所有 者权 益(基 金净 值) 变动表 会计主体:永赢双利债券型证券投资基金 本报告期:2018年01月01日至2018年06月30日 单位:人民币元 项 目 本期


2018年01 月01日至2018年06月30 日 实收基金


未分配利润


所有者权益合计


永赢双利债券型证券投资基金 2018 年半年度报告 22 一、 期初所有者权益 (基金净值) 77,582,792.37 3,543,032.83 81,125,825.20 二、 本期经营活动产 生的基金净值变动 数(本期利润) - -623,497.83 -623,497.83 三、 本期基金份额交 易产生的基金净值 变动数 (净值减少以 “-”号填列) 145,679,319.86 10,000,087.23 155,679,407.09 其中: 1.基金申购款 164,515,018.35 10,420,411.96 174,935,430.31 2.基金赎回 款 -18,835,698.49 -420,324.73 -19,256,023.22 四、 本期向基金份额 持有人分配利润产 生的基金净值变动 (净值减少以“-” 号填列) - -11,252,905.25 -11,252,905.25 五、 期末所有者权益 (基金净值) 223,262,112.23 1,666,716.98 224,928,829.21 项 目 上年度可比期间


2017年01 月01日至2017年06月30日


实收基金


未分配利润


所有者权益合计


一、 期初所有者权益 (基金净值) 254,301,641.03 6,181,031.57 260,482,672.60 二、 本期经营活动产 生的基金净值变动 数(本期利润) - 507,243.92 507,243.92 三、 本期基金份额交 易产生的基金净值 变动数 (净值减少以 “-”号填列) -49,436,022.55 -1,828,752.24 -51,264,774.79 其中: 1.基金申购款 66,634,341.97 806,447.62 67,440,789.59 2.基金赎回 -116,070,364.52 -2,635,199.86 -118,705,564.38 永赢双利债券型证券投资基金 2018 年半年度报告 23 款 四、 本期向基金份额 持有人分配利润产 生的基金净值变动 (净值减少以“-” 号填列) - - - 五、 期末所有者权益 (基金净值) 204,865,618.48 4,859,523.25 209,725,141.73 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告-至-财务报表由下列负责人签署: 芦特尔 ————————— 基金管理人负责人 高利民 ————————— 主管会计工作负责人 虞俏依 ————————— 会计机构负责人 6.4 报表 附注 6.4.1 基金 基本情 况 永赢双利债券型证券投资基金 (以下简称"本基金") , 系经中国证券监督管理委员 会(以下简称"中国证监会")证监许可〔2016 〕357号《关于准予永赢双利债券型证券 投资基金注册的批复》 的核准, 由永赢基金管理有限公司作为管理人自2016年5月5日到 2016年5月20日止期间向社会公开发行募集,募集期结束经安永华明会计师事务所(特 殊普通合伙) 验证并出具安永华明 (2016) 验字第61090672_B01号验资报告后, 向中国 证监会报送基金备案材 料。基金合同于2016年5月25日正式生效。本基金为契约型开放 式,存续期限不定。设立时募集的扣除认购费后的实收基金(本金)为人民币 315,608,749.56 元,募集资金在募集期间产生的利息为人民币48,310.01 元,以上收到 的实收基金(本息)共计人民币315,657,059.57 元,折合315,657,059.57 份基金份额, 其中A 类50,042,014.76 份,C类265,615,044.81 份。本基金的基金管理人和注册登记机 构为永赢基金管理有限公司,基金托管人为华泰证券股份有限公司。 本基金基金份额 分为A类和C类基金份额。 对于A类基金份额, 投资者认购/申购时收 取认购/申购费用,赎回时根据持有期限收取赎回费用,并不再从本类别基金资产中计 提销售服务费;对于C 类基金份额,投资者认购/申购时不收取认购/申购费用,赎回时 不收取赎回费用,从本类别基金资产中计提销售服务费。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具, 包括国债、 企业债、 公司债、 央 行票据、 地方政府债、 商业银行金融债与次级债、 政策性金融债、 中 期票据、 资产支持 证券、 可转债 (含分离交易可转债) 、 短期融资券、 中小企业私募债、 债券回购及银行永赢双利债券型证券投资基金 2018 年半年度报告 24 存款等固定收益类投资 工具,国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板及其他经中 国证监会核准上市的股票)、权证等权益类资产,国债期货以及法律法规或中国证监会 允许基金投资的其他金融工具, 但须符合中国证监会相关规定。 如法律法规或监管机构 以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:本基金投资于债券的比例不低于基金资产的80%;投资于 股票、权证等权益类资产的投资比例合计不超过基金资产的20%;其中基金持有的全部 权证的市值不超过基金资产净值的3%; 每个交易日日终, 扣除国债期货合约需缴纳 的交 易保证金后,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。 本基金的业绩比较基准为:中国债券综合全价指数。 6.4.2 会计 报表的 编制基 础 本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》以及其后颁布及修订 的具体会计准则、 应用指南、 解释以及其他相关规定 (以下统称"企业会计准则") 编制 , 同时, 对于在具体会计核算和信息披露方面, 也参考了中国证券投资基金业协会修订并 发布的 《证券投资基金会计核算业务指引》 、 中国证监会制定的 《中国证券监督管理委 员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《证券 投资基金信息披露管理办法》、 《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报告的内容与格式》、《证券 投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金 信息披露XBRL模板第3 号<年度报告和半年度报告>》及其他中国证监会及中国证券投资 基金业协会颁布的相关规定。 本财务报表以本基金持续经营为基础列报。 6.4.3 遵循 企业会 计准则 及其 他有关 规定 的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金于2018年6月30 日的财务状况以及2018 年1月1日至2018年6月30日止期间的经营成果和净值变动情况。 6.4.4 本报 告期所 采用的 会计 政策、 会计 估计与 最近 一期年 度报 告相一 致的 说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5 会计 政策和 会计估 计变 更以及 差错 更正的 说明 6.4.5.1 会计政 策变 更的 说明 本基金本报告期无会计政策变更。 6.4.5.2 会计估 计变 更的 说明 本基金本报告期无会计估计变更。 永赢双利债券型证券投资基金 2018 年半年度报告 25 6.4.5.3 差错更 正的 说明 本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。 6.4.6 税项 6.4.6.1 印 花税 经国务院批准, 财政部、国家税务总局研究决定,自2008年4月24 日起,调整证券 (股票)交易印花税税率,由原先的3‰调整为1‰; 经国务院批准,财政部、国家税务总局研究决定,自2008年9月19 日起,调整由出 让方按证券(股票)交易印花税税率缴纳印花税,受让方不再征收,税率不变; 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收 政策问题的通知》 的规定, 股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价 而发生的股权转让,暂免征收印花税。 6.4.6.2 增 值税 根据财政部、 国家税务总局财税[2016]36 号文 《关于全面推开营业税改增值税试点 的通知》 的规定, 经国务院批准, 自2016年5月1日起在全国范围内全面推开营业税改征 增值税试点, 金融业纳入试点范围, 由缴纳营业税改为缴纳增值税。 对证券投资基金 (封 闭式证券投资基金, 开放式证券投资基金) 管理人运用基金买卖股票、 债券的转让收入 免征增值税; 国债、 地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税; 存款 利息收入不征收增值税; 根据财政部、 国家税务总局财税[2016]46 号文 《关于进一步明确全面推开营改增试 点金融业有关政策的通知》 的规定, 金融机构开展的质 押式买入返售金融商品业务及持 有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入; 根据财政部、 国家税务总局财税[2016]70 号文 《关于金融机构同业往来等增值税政 策的补充通知》 的规定, 金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、 同业存款、 同 业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入; 根据财政部、国家税务总局财税[2016]140 号文《关于明确金融、房地产开发、教 育辅助服务等增值税政策的通知》的规定,本基金运营过程中发生的增值税应税行为, 以本基金的基金管理人为增值税纳税人; 根据财政部、 国家税务总局财税[2017]56 号文 《关于资管产品增值税有关问题的通 知》 的规定, 自2018年1月1日起, 本基金的基金管理人运营本基金过程中发生的增值税 应税行为, 暂适用简易计税方法, 按照3%的征收率缴纳增值税。 对本基金在2018年1月1 日前运营过程中发生的增值税应税行为, 未缴纳增值税的, 不再缴纳; 已缴纳增值税的, 已纳税额从本基金的基金管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 永赢双利债券型证券投资基金 2018 年半年度报告 26 6.4.6.3 城 市维护 建设税 、教 育费附 加、 地方教 育附 加 根据 《中华人民共和国城市维护建设税暂行条例 (2011年修订) 》 、 《征收教育费 附加的 暂行规定 (2011 年修订) 》 及相关地方 教育附加的征收规定, 凡缴纳消费税、 增 值税、 营业税的单位和个人, 都应当依照规定缴纳城市维护建设税、 教育费附加 (除按 照相关规定缴纳农村教育事业费附加的单位外) 及地方教育费附加。 本基金的具体缴纳 标准如下:


城巿维护建设税 - 按实际缴纳的流转税的7%计缴。 教育费附加 - 按实际缴纳的流转税的3%计缴。 地方教育附加 - 按实际缴纳的流转税的2% 计缴。 6.4.6.4 企 业所得 税 根据财政部、 国家税务总局财税[2004]78号文 《关于证券投资基金税收政策的通知》 的规定, 自2004年1月1 日起, 对证券投资基金 (封闭式证券投资基金, 开放式证券投资 基金)管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入,继续免征企业所得税; 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收 政策问题的通知》 的规定, 股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支 付的股份、现金等收入,暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税; 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通 知》 的规定, 对证券投资基金从证券市场中取得的收入, 包括买卖股票、 债券的差价收 入,股权的股息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。 6.4.6.5 个 人所得 税 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收 政策问题的通知》 的规定, 股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支 付的股份、现金等收入,暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税; 根据财政部、国家税务总局财税[2008]132 号文《财政部、国家税务总局关于储蓄 存款利息所得有关个人所得税政策的通知》的规定,自2008年10月9日起,对储蓄存款 利息所得暂免征收个人所得税; 根 据财政部、 国家税务总局、 中国证监会财税[2012]85号文 《关于实施上市公司股 息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 的规定, 自2013年1月1日起, 证券投资 基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票, 持股期限在1个月以内 (含1个月) 的, 其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在1个月以上至1年(含1年)的,暂 减按50% 计入应纳税所得额;持股期限超过1年的,暂减按25%计入应纳税所得额。上述 所得统一适用20%的税率计征个人所得税; 永赢双利债券型证券投资基金 2018 年半年度报告 27 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101号文《关于上 市公司股息 红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 的规定, 自2015年9月8日起, 证券投资基 金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票,持股期限超过1年的,股息红利所得暂 免征收个人所得税。 6.4.7 重要 财务报 表项目 的说 明 6.4.7.1 银行存 款 单位:人民币元 项目 本期末 2018年06月30日 活期存款 449,939.36 定期存款 - 其中:存款期限1个月以内 - 存款期限1-3个月 - 存款期限3个月以上 - 其他存款 - 合计 449,939.36 6.4.7.2 交易性 金融 资产 单位:人民币元 项目 本期末2018年06月30日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 45,175,369.05 41,579,080.17 -3,596,288.88 贵金属投资-金 交所黄金合约 - - - 债 券 交易所市 场 100,340,911.86 99,766,921.70 -573,990.16 银行间市 场 135,000,731.11 135,691,500.00 690,768.89 合计 235,341,642.97 235,458,421.70 116,778.73 资产支持证券 - - - 基金 - - - 永赢双利债券型证券投资基金 2018 年半年度报告 28 其他 - - - 合计 280,517,012.02 277,037,501.87 -3,479,510.15 6.4.7.3 衍生金 融资 产/ 负债 本基金本报告期末无衍生金融资产/负债余额。 6.4.7.4 买入返 售金 融资 产 6.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额 本基金本报告期末无买入返售金融资产余额。 6.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券 本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。 6.4.7.5 应收利 息 单位:人民币元 项目 本期末 2018年06月30日 应收活期存款利息 145.12 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 8,860.58 应收债券利息 4,380,586.66 应收资产支持证券利息 - 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 其他 51.40 合计 4,389,643.76 6.4.7.6 其他资 产 本基金本报告期末无其他资产余额。 6.4.7.7 应付交 易费 用 永赢双利债券型证券投资基金 2018 年半年度报告 29 单位:人民币 元 项目 本期末 2018年06月30日 交易所市场应付交易费用 39,222.73 银行间市场应付交易费用 4,953.72 合计 44,176.45 6.4.7.8 其他负 债 单位:人民币元 项目 本期末 2018年06月30日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 - 预提费用 294,383.76 合计 294,383.76 6.4.7.9 实收基 金 6.4.7.9.1 永 赢双 利债券A 金额单位:人民币元 项目 (永赢双利债券A) 本期2018 年01月01日至2018年06月30日 基金份额(份) 账面金额 上年度末 77,486,339.95 77,486,339.95 本期申购 149,173,280.95 149,173,280.95 本期赎回(以“-”号填列) -3,525,442.39 -3,525,442.39 本期末 223,134,178.51 223,134,178.51 6.4.7.9.2 永 赢双 利债券C 金额单位:人民币元 项目 (永赢双利债券C) 本期2018 年01月01日至2018年06月30日 基金份额(份) 账面金额 永赢双利债券型证券投资基金 2018 年半年度报告 30 上年度末 96,452.42 96,452.42 本期申购 15,341,737.40 15,341,737.40 本期赎回(以“-”号填列) -15,310,256.10 -15,310,256.10 本期末 127,933.72 127,933.72 注:申购含红利再投、转换转入份额,赎回含转换转出份额。 6.4.7.10 未分 配利 润 6.4.7.10.1 永赢 双利债 券A 单位:人民币元 项目 (永赢双利债券A) 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 4,396,329.22 -853,655.24 3,542,673.98 本期利润 2,430,374.37 -3,006,339.56 -575,965.19 本期基金份额交易产 生的变动数 9,988,341.12 -82,146.72 9,906,194.40 其中:基金申购款 10,159,497.28 -100,188.72 10,059,308.56 基金赎回款 -171,156.16 18,042.00 -153,114.16 本期已分配利润 -11,208,512.32 - -11,208,512.32 本期末 5,606,532.39 -3,942,141.52 1,664,390.87 6.4.7.10.2 永赢 双利债 券C 单位:人民币元 项目 (永赢双利债券C) 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 -933.94 1,292.79 358.85 本期利润 92,166.59 -139,699.23 -47,532.64 本期基金份额交易产 生的变动数 -45,322.65 139,215.48 93,892.83 其中:基金申购款 -12,506.25 373,609.65 361,103.40 基金赎回款 -32,816.40 -234,394.17 -267,210.57 本期已分配利润 -44,392.93 - -44,392.93 本期末 1,517.07 809.04 2,326.11 永赢双利债券型证券投资基金 2018 年半年度报告 31 6.4.7.11 存款 利息 收入 单位:人民币元 项目 本期2018 年01月01日至2018年06月30日 活期存款利息收入 43,274.88 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 4,267.37 其他 485.72 合计 48,027.97 6.4.7.12 股票 投资 收益 单位:人民币元 项目 本期 2018 年01月01日至2018年06 月30日 卖出股票成交总额 21,783,468.43 减:卖出股票成本总额 20,568,590.35 买卖股票差价收入 1,214,878.08 6.4.7.13 基金 投资 收益 本基金本报告期无基金投资收益。 6.4.7.14 债券 投资 收益 6.4.7.14.1 债券 投资收 益项 目构成 单位:人民币元 项目 本期 2018年01月01日至2018年06月30日 债券投资收益 ——买卖债券(、债转 股及债券到期兑付)差价收入 -647,629.31 债券投资收益 ——赎回差价收入 - 债券投资收益 ——申购差价收入 - 合计 -647,629.31 永赢双利债券型证券投资基金 2018 年半年度报告 32 6.4.7.14.2 债券 投资收 益—— 买卖 债券 差价收 入 单位:人民币元 项目 本期 2018 年01月01日至2018年06月30日 卖出债券(、债转股及债券 到期兑付)成交总额 140,116,880.56 减:卖出债券(、债转股及 债券到期兑付)成本总额 138,323,373.66 减:应收利息总额 2,441,136.21 买卖债券差价收入 -647,629.31 6.4.7.14.3 资产 支持证 券投 资收益 本基金本报告期无资产支持证券投资收益。 6.4.7.15 贵金 属投 资收 益 6.4.7.15.1 贵金 属投资 收益 项目构 成 本基金本报告期无贵金属投资收益。 6.4.7.15.2 贵金 属投资 收益--买 卖贵 金属差价 收入 本基金本报告期无贵金属投资收益--买卖贵金属差价收入。 6.4.7.15.3 贵金 属投资 收益 ——赎 回差 价收入 本基金本报告期无贵金属投资收益--赎回差价收入。 6.4.7.15.4 贵金 属投资 收益 ——申 购差 价收入 本基 金本报告期无贵金属投资收益--申购差价收入。 6.4.7.16 衍生 工具 收益 6.4.7.16.1 衍生 工具收 益—— 买卖 权证 差价收 入 本基金本报告期无衍生工具收益--买卖权证差价收入。 6.4.7.16.2 衍生 工具收 益—— 其他 投资 收益 本基金本报告期无衍生工具收益--其他投资收益。 永赢双利债券型证券投资基金 2018 年半年度报告 33 6.4.7.17 股利 收益 单位:人民币元 项目 本期 2018 年01月01日至2018年06 月30日 股票投资产生的股利收益 205,713.40 基金投资产生的股利收益 - 合计 205,713.40 6.4.7.18 公允 价值 变动 收益 单位:人民币元 项目名称 本期 2018年01月01日至2018年06月3 0 日 1.交易性金融资产 -3,146,038.79 —— 股票投资 -3,596,288.88 —— 债券投资 450,250.09 —— 资产支持证券投资 - —— 基金投资 - —— 贵金属投资 - —— 其他 - 2.衍生工具 - —— 权证投资 - 3.其他 - 减:应税金融商品公允价值变动产生的预估增值税 - 合计 -3,146,038.79 6.4.7.19 其他 收入 单位:人民币元 项目 本期 2018 年01月01日至2018年06 月30日 基金赎回费收入 4,346.54 基金转换费收入 0.51 永赢双利债券型证券投资基金 2018 年半年度报告 34 合计 4,347.05 6.4.7.20 交易 费用 单位:人民币元 项目 本期 2018 年01月01日至2018年06 月30日 交易所市场交易费用 105,972.62 银行间市场交易费用 3,937.50 合计 109,910.12 6.4.7.21 其他 费用 单位:人民币元 项目 本期 2018 年01月01日至2018年06 月30日 审计费用 24,795.19 信息披露费 49,588.57 帐户维护费 18,000.00 其他 600.00 合计 92,983.76 6.4.8 或有 事项、 资产负 债表 日后事 项的 说明 6.4.8.1 或有事 项 截至资产负债表日,本基金无需要说明的重大或有事项。 6.4.8.2 资产负 债表 日后 事项 截至财务报表批准日,本基金无其他需要披露的资产负债表日后事项。 6.4.9 关联 方关系 6.4.9.1 本报告 期存 在控 制关 系或其 他重 大利害 关系 的关联 方发 生变化 的情 况 2018 年1月,本公司23名原自然人股东将其所持 公司股权全部转让给利安资金管理 公司(Lion Global Investors Limited )。本次股权变更完成后,本公司股权结构调 整为:宁波银行持股71.49% ,利安资金持股28.51% 。


6.4.9.2 本报告 期与 基金 发生 关联交 易的 各关联 方 永赢双利债券型证券投资基金 2018 年半年度报告 35 关联方名称 与本基金的关系 永赢基金管理有限公司 ( “永赢基金” ) 基金管理人、基金注册登记机构、基金销售 机构 华泰证券股份有限公司 ( “华泰证券” ) 基金托管人、基金代销机构 宁波银行股份有限公司 ( “宁波银行” ) 基金管理人的股东、基金代销机构 利安资金 管理公司 基金管理人的股东 永赢资产管理有限公司 ( “永赢资产” ) 基金管理人的子公司 注:1 、以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 2、根据中国证券监督管理委员会2017年12月27 日证监许可〔2017〕2415 号《关于核准 永赢基金管理有限公司变更股权的批复》 , 永 赢基金管理有限公司原自然人股东将其所 持18.51% 转让给利安资金管理公司,并于2018 年1月10日完成工商变更登记。 6.4.10 本 报告期 及上年 度可 比期间 的关 联方交 易 6.4.10.1 通过 关联 方交 易单 元进行 的交 易 6.4.10.1.1 股票 交易 金额单位:人民币元 关联方名 称 本期 2018年01 月01日至2018 年06月30 日 上年度可比期间 2017年01月01日至2017年06月30日 成交金额 占当期 股票成 交总额 的比例 成交金额 占当期 股票成 交总额 的比例 华泰证券 79,662,286.43 91.03% - - 6.4.10.1.2 权证 交易 本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。 6.4.10.1.3 债券 交易 金额单位:人民币元 关联方名 称 本期 2018年01 月01日至2018 年06月30 日 上年度可比期间 2017年01月01日至2017年06月30日 成交金额 占当期 债券买 成交金额 占当期 债券买永赢双利债券型证券投资基金 2018 年半年度报告 36 卖成交 总额的 比例 卖成交 总额的 比例 华泰证券 99,916,685.76 92.72% 11,055,881.87 100.00% 6.4.10.1.4 债券 回购交 易 金额单位:人民币元 关联方名 称 本期 2018年01 月01日至2018 年06月30 日 上年度可比期间 2017年01月01日至2017年06月30日 成交金额 占当期 债券回 购成交 总额的 比例 成交金额 占当期 债券回 购成交 总额的 比例 华泰证券 160,900,000.00 19.95% 368,500,000.00 100.00% 6.4.10.1.5 应 支付 关联方 的佣 金 金额单位:人民币元 关联方名 称 本期 2018年01月01 日至2018年06月30日 当期佣金 占当期 佣金总 量的比 例 期末应付佣金余额 占期末应 付佣金总 额的比例 华泰证券 73,707.60 96.66% 36,675.21 93.50% 关联方名 称 上年度可比期间 2017年01月01 日至2017年06月30日 当期佣金 占当期 佣金总 量的比 例 期末应付佣金余额 占期末应 付佣金总 额的比例 华泰证券 - - - - 永赢双利债券型证券投资基金 2018 年半年度报告 37 注: 上述佣金按市场佣金率计算, 以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取证管费、 经手费和由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。 该类佣金协议的服务范围还包 括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。 6.4.10.2 关联 方报 酬 6.4.10.2.1 基金 管理费 单位:人民币元 项目 本期 2018年01 月01日至201 8年06月30日 上年度可比期间 2017年01月01日至201 7 年06月30日 当期发生的基金应支付的管理费 585,875.83 773,208.77 其中:支付销售机构的客户维护费 7,074.43 9,026.22 注:基金管理费按前一日的基金资产净值的0.70% 的年费率计提。计算方法如下: H=E×基金管理费年费率/当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计提,按月支付。 6.4.10.2.2 基金 托管费 单位:人民币元 项目 本期 2018年01月01日至2018 年06 月30日 上年度可比期间 2017年01月01日至2017 年06月30日 当期发生的基金应支付的托管费 125,544.82 165,687.69 注:基金托管费按前一日的基金资产净值的0.15% 的年费率计提。计算方法如下: H=E×基金托管费年费率/当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计提,按月支付。 6.4.10.2.3 销售 服务费 单位:人民币元 获得销售 本期 永赢双利债券型证券投资基金 2018 年半年度报告 38 服务费的 各关联方 名称 2018年01月01 日至2018年06月30日 当期发生的基金应支付的销售服务费 永赢双利债券A 永赢双利债券C 合计 永赢基金 - 18,517.41 18,517.41 华泰证券 - 1.02 1.02 宁波银行 - 5.65 5.65 合计 - 18,524.08 18,524.08 获得销售 服务费的 各关联方 名称 上年度可比期间 2017年01月01 日至2017年06月30日 当期发生的基金应支付的销售服务费 永赢双利债券A 永赢双利债券C 合计 永赢基金 - 130,531.26 130,531.26 华泰证券 - 34.99 34.99 宁波银行 - 7.92 7.92 合计 - 130,574.17 130,574.17 注: 本基金A类基金份额不收取销售服务费,C 类基金份额的应支付基金销售机构的销售 服务费按前一日C类基金份额基金资产净值0.40% 的年费率计提。计算方法如下: H=E×C类基金销售服务费年费率/当年天数 H为C类基金份额每日应计提的销售服务费 E为C类基金份额前一日的基金资产净值 基金销售服务费每日计提,按月支付。 6.4.10.3 与关 联方 进行 银行 间同业 市场 的债券(含 回购) 交易 本基金本报告期及上年度可比期间均无与关联方进行银行间同业市场的债券(含回 购)交易。 6.4.10.4 各关 联方 投资 本基 金的情 况 6.4.10.4.1 报告 期内基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 的情 况 永赢双利债券A 份额单位:份 项目 本期 2018年01月01日至2018年06 上年度可比期间 2017年01月01日至2017年06永赢双利债券型证券投资基金 2018 年半年度报告 39 月30日 月30日 基金合同生效日(2016 年05 月25日)持有的基 金份额 - - 报告期初持有的基金份 额 3,524,497.71 3,524,497.71 报告期间申购/买入总 份额 - - 报告期间因拆分变动份 额 - - 减: 报告期间赎回/卖出 总份额 - - 报告期末持有的基金份 额 3,524,497.71 3,524,497.71 报告期末持有的基金份 额占基金总份额比例 1.58% 2.61% 永赢双利债券C 份额单位:份 项目 本期 2018年01月01日至2018年06 月30日 上年度可比期间 2017年01月01日至2017年06 月30日 基金合同生效日(2016 年05 月25日)持有的基 金份额 - - 报告期初持有的基金份 额 - - 报告期间申购/买入总 份额 - - 报告期间因拆分变动份 额 - - 减: 报告期间赎回/卖出 总份额 - - 报告期末持有的基金份 - - 永赢双利债券型证券投资基金 2018 年半年度报告 40 额 报告期末持有的基金份 额占基金总份额比例 - - 6.4.10.4.2 报告 期末除 基金 管理人 之外 的其他 关联 方投资 本基 金的情 况 份额单位:份 永赢双利债券A 关联方名 称 本期末 2018年06月30日 上年度末 2017年12 月31日 持有的基金份额 持有的基金份额 占基金总份额的 比例 持有的基金份额 持有的基金份额 占基金总份额的 比例 永赢资产 60,877,849.17 27.27% 7,049,347.90 9.09% 永赢双利债券C 关联方名 称 本期末 2018年06月30日 上年度末 2017年12 月31日 持有的基金份额 持有的基金份额 占基金总份额的 比例 持有的基金份额 持有的基金份额 占基金总份额的 比例 - - - - - 6.4.10.5 由关 联方 保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入 本基金报告期末及上年同比期末无关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息 收入。 6.4.10.6 本基 金在 承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况 本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内直接购入关联方承销的证券。 6.4.10.7 其他 关联 交易 事项 的说明 无。 6.4.11 利 润分配 情况-- 非货 币市场 基金 永赢双利债券A 单位:人民币元 永赢双利债券型证券投资基金 2018 年半年度报告 41 序 号 权益登记 日 除息日 每10份基 金 份额分红 数 现金形式 发放总额 再投资形 式发放总 额 本期利润 分配合计 备 注 1 2018-05- 24 2018-05- 24 0.500 11,137,11 3.53 71,398.7 9 11,208,51 2.32 - 合 计





0.500 11,137,11 3.53 71,398.7 9 11,208,51 2.32 - 永赢双利债券C 单位:人民币元 序 号 权益登记 日 除息日 每10份基 金 份额分红 数 现金形式 发放总额 再投资形 式发放总 额 本期利润 分配合计 备 注 1 2018-05-2 4 2018-05-2 4 0.030 44,301.3 9 91.54 44,392.9 3 - 合 计





0.030 44,301.3 9 91.54 44,392.9 3 - 6.4.12 期 末(2018 年06 月30 日) 本基 金持有的 流通 受限证 券 6.4.12.1 因认 购新 发/增 发证 券而于 期末 持有的 流通 受限证 券 本基金无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。 6.4.12.2 期末 持有 的暂 时停 牌等流 通受 限股票 本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 6.4.12.3 期末 债券 正回 购交 易中作 为抵 押的债 券 6.4.12.3.1 银行 间市场 债券 正回购 截止本报告期末2018 年6月30日止,本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的 卖出回购证券款余额57,499,777.50 元,是以如下债券作为质押: 金额单位:人民币元 债券代码 债券名称 回购到期日 期末估 值单价 数量(张) 期末估值总额 永赢双利债券型证券投资基金 2018 年半年度报告 42 170413 17农发13 2018-07-09 100.23 100,000 10,023,000.00 180201 18国开01 2018-07-09 100.30 50,000 5,015,000.00 合计


150,000 15,038,000.00 6.4.12.3.2 交易 所市场 债券 正回购 截至本报告期末2018 年06月30日止, 本基金无 因从事交易所市场债券正回购交易形 成的卖出回购金融资产款余额。 6.4.13 金 融工具 风险及 管理 6.4.13.1 风险 管理 政策 和组 织架构 本基金是一只债券型基金, 在证券投资基金中属于中等风险的品种, 其长期平均风 险和预期收益高于货币市 场基金, 低于股票型基金。 本基金的投资范围为具有良好流动 性的金融工具, 包括国债、 企业债、 公司债、 央行票据、 地方政府债、 商业银行金融债 与次级债、政策性金融债、中期票据、资产支持证券、可转债(含分离交易可转债)、 短期融资券、 中小企业私募债、 债券回购及银行存款等固定收益类投资工具, 国内依法 发行上市的股票(含中小板、 创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、 权证等权益 类资产, 国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具, 但须符合 中国证监会相关规定。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种, 基金管理人 在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、 流 动性风险及市场风险。 本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险 控制在限定的范围之内,使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现"风险和收 益高于货币市场基金而低于平衡型基金,谋求稳定和可持续的绝对收益"的风险收益目 标。 本基金的基金管理人奉行全员与全程结合、 风控与发展并重的风险管理理念。 董事 会主要负责公司的风险管理战略和控制政策、 协调突发重大风险等事项。 在公司经营管 理层下设风险管理 委员会制订公司日常经营过程中各类风险的防范和管理措施; 在业务 操作层面, 一线业务部门负责对各自业务领域风险的管控, 公司具体的风险管理职责由 风险管理部负责,组织、协调并与各业务部门一道,共同完成对法律风险、投资风险、 操作风险、 合规风险等风险类别的管理, 并定期向公司专门的风险管理委员会报告公司 风险状况。风险管理部由督察长分管。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分 析的方法去估测各种风险产生的可能损失。 从定性分析的角度出发, 判断风险损失的严 重程度和出现同类风险损失的频度。 而从定量分 析的角度出发, 根据本基金的投资目标, 结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型,日常的量化报告,永赢双利债券型证券投资基金 2018 年半年度报告 43 确定风险损失的限度和相应置信程度,及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估, 并通过相应决策,将风险控制在可承受的范围内。 6.4.13.2 信用 风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任, 或者基 金所投资证券 之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况,导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。 本基金的 银行存款通过本基金的托管人 华泰证券股份有限公司存放在工商银行股份有限公司, 因 而与该银行存款相关的信用风险不重大。 本基 金在交易所进行的交易均以中国证券登记 结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算, 因此违约风险可能性很小; 在 银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以 控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程, 通过对投资品种信用 等级评估来控 制证券发行人的信用风险,且通过分散化投资以分散信用风险。 6.4.13.2.1 按短 期信用 评级 列示的 债券 投资 单位:人民币元 短期信用评级 本期末 2018年06 月30日 上年度末 2017 年12月31日 A-1 - - A-1以下 - - 未评级 75,346,500.00 - 合计 75,346,500.00 - 注:1 、本期末,未评级的短期债券均是政策性金融债和超短期融资券; 2、上年度末,本基金未持有短期债券投资。 6.4.13.2.2 按短 期信用 评级 列示的 资产 支持证 券投 资 本期末及上年度末,本基金均未持有按短期信用评级列示的资产支持证券。 6.4.13.2.3 按短 期信用 评级 列示的 同业 存单投 资 本期末及上年度末,本基金均 未持有短期同业存单投资。


6.4.13.2.4 按长 期信用 评级 列示的 债券 投资 单位:人民币元 永赢双利债券型证券投资基金 2018 年半年度报告 44 长期信用评级 本期末 2018年06 月30日 上年度末 2017 年12月31日 AAA 114,217,336.80 10,092,000.00 AAA以下 15,731,584.90 9,930,000.00 未评级 30,163,000.00 49,530,000.00 合计 160,111,921.70 69,552,000.00 注:本期末及上年度末,未评级的长期债券均是政策性金融债。





6.4.13.2.5 按长 期信用 评级 列示的 资产 支持证 券投 资 本期末及上年度末,本基金均未持有长期资产支持证券投资。


6.4.13.2.6 按长 期信用 评级 列示的 同业 存单投 资 本期末及上年度末,本基金均未持有长期同业存单投资。 6.4.13.3 流动 性风 险 流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回 款项的风险。 本基金的 流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有 的基金份额, 另一方面 来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投 资集中而无法在市场出现剧烈波动 的情况下以合理的价格变现。 6.4.13.3.1 报告 期内本 基金 组合资 产的 流动性 风险 分析 本基金的基金管理人严格按照 《公开募集证券投资基金运作管理办法》 及 《公开募 集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》 等有关法规的要求建立健全开放式基金流 动性风险管理的内部控制体系, 审慎评估各类资产的流动性, 针对性制定流动性风险管 理措施,对本基金组合资产的流动性风险进行管理。 针对兑付赎回资金的流动性风险, 本基金的基 金管理人每日对本基金的申购赎回情 况进行严密监控并预测流动性需求,并对基金组合资产中7个工作日可变现资产的可变 现价值进行审慎评估与测算,确保每日确认的净赎回申请不超过7个工作日可变现资产 的可变现价值, 保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。 本基金的基金管理人 在基金合同中设计了巨额赎回条款, 约定在非常情况下赎回申请的处理方式, 控制因开 放申购赎回带来的流动性风险,有效保障基金持有人利益。 针对兑付赎回资金的流动性风险, 本基金的基 金管理人每日对本基金的申购赎回情 况进行严密监控并预测流动性需求,保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。永赢双利债券型证券投资基金 2018 年半年度报告 45 本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款, 约定在非常 情况下赎回申请的 处理方 式,控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险,有效保障基金持有人利益。 针对投资品种变现的流动性风险, 本基金的基 金管理人通过独立的风险管理部门设 定流动性比例要求,对流动性指标进行持续的监测和分析,包括组合持仓集中度指标、 组合在短时间内变现能力的综合指标、 组合中 变现能力较差的投资品种比例以及流通受 限制的投资品种比例等。 本基金所持证券部分在证券交易所上市, 其余亦可在银行间同 业市场交易, 因此除附 注7.4.12中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的 情况外,其余均能以合理价格适时变现。 本期末,除卖出回购金融 资产款余额中有57,499,777.50元将在一个月以内到期且 计息( 该利息金额不重大)外, 本基金所承担 的全部金融负债的合约约定到期日均为一个 月以内且不计息, 可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息, 因此账面 余额即为未折现的合约到期现金流量。 本基金本报告期末及上年度末均无重大流动性风险。 6.4.13.4 市场 风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格 因素的变动而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率 风险 利率风险 是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。 利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险, 其中浮动利 率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响 的风险。 本基金主要投资于银行间同业市场交易的固定收益品种, 此外还持有 银行存款等利 率敏感性资产,因此存在相应的利率风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控, 并通过调整投 资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 6.4.13.4.1.1 利率风险 敞口 单位:人民币元 本期 末20 18年 06月 30日 1个月以内 1-3个月 3个月-1年 1-5年 5年以上 不计息 合计 资产








永赢双利债券型证券投资基金 2018 年半年度报告 46 银行 存款 449,939.3 6 - - -


- -


449,93 9.36 结算 备付 金 1,013,84 5.29 - - -


- -


1,013,8 45.29 存出 保证 金 114,298.4 4 - - -


- -


114,29 8.44 交易 性金 融资 产 71,801,08 0.17 30,172,00 0.00 124,717,50 0.00 47,969,45 0.20


2,377,47 1.50 -


277,03 7,501.8 7 应收 利息 - - - -


- 4,389,64 3.76


4,389,6 43.76 资产 总计 73,379,16 3.26 30,172,00 0.00 124,717,50 0.00 47,969,45 0.20 2,377,47 1.50 4,389,64 3.76 283,00 5,228.7 2 负债








卖出 回购 金融 资产 款 57,499,77 7.50 - - - - - 57,499, 777.50 应付 证券 清算 款 - - - - - - - 应付 管理 人报 酬 - - - - - 137,602. 37 137,60 2.37 应付 托管 费 - - - - - 29,486.2 4 29,486. 24 永赢双利债券型证券投资基金 2018 年半年度报告 47 应付 销售 服务 费 - - - - - 4,123.57 4,123.5 7 应付 交易 费用 - - - - - 44,176.4 5 44,176. 45 应交 税费 - - - - - 22,541.8 7 22,541. 87 应付 利息 - - - - - 309.49 309.49 其他 负债 - - - - - 294,383. 76 294,38 3.76 负债 总计 57,499,77 7.50 - - - - 532,623. 75 58,032, 401.25 利率 敏感 度缺 口 15,879,38 5.76 30,172,00 0.00 124,717,50 0.00 47,969,45 0.20 2,377,47 1.50 3,857,02 0.01 224,97 2,827.4 7 上年 度末 2017 年12 月31 日 1个月以内 1-3个月 3个月-1年 1-5年 5年以上 不计息 合计 资产




















银行 存款 1,705,36 6.55 - - -


- -


1,705,3 66.55 结算 备付 金 10.00 - - -


- -


10.00 存出 保证 金 13,375.20 - - -


- -


13,375. 20 永赢双利债券型证券投资基金 2018 年半年度报告 48 交易 性金 融资 产 10,092,00 0.00 - 59,460,00 0.00 -


- -


69,552, 000.00 买入 返售 金融 资产 9,500,13 4.25 - - -


- -


9,500,1 34.25 应收 利息 - - - -


- 733,599. 81


733,59 9.81 资产 总计 21,310,88 6.00 - 59,460,00 0.00 - - 733,599. 81 81,504, 485.81 负债




















应付 赎回 款 - - - - - 45,087.5 7 45,087. 57 应付 管理 人报 酬 - - - - - 76,858.8 7 76,858. 87 应付 托管 费 - - - - - 16,469.7 6 16,469. 76 应付 销售 服务 费 - - - - - 12,144.9 9 12,144. 99 应付 交易 费用 - - - - - 8,099.42 8,099.4 2 其他 负债 - - - - - 220,000. 00 220,00 0.00 负债 总计 - - - - - 378,660. 378,66永赢双利债券型证券投资基金 2018 年半年度报告 49 61 0.61 利率 敏感 度缺 口 21,310,88 6.00 - 59,460,00 0.00 - - 354,939. 20 81,125, 825.20 注: 表中所示为本基金资产及负债的账面价值, 并按照合约规定的利率重新定价日或到 期日孰早者予以分类。 6.4.13.4.1.2 利率风险 的敏 感性分 析 假设 1.市场利率曲线向上、向下平行移动50个基点。 假设 2.其他市场变量保持不变 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的影响金额 (单位:人民币元) 本期末 2018年06月30日 上年度末 2017 年12月31日 市场利率上升50个基点 -706,749.65 -244,933.63 市场利率下降50个基点 706,749.65 244,933.63 6.4.13.4.2 外汇 风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的 风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价,因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.3 其他 价格风 险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和 外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。 本基金主要投 资于证券交易所上 市或银行间同业市场交易的固定收益品种,因此无重大其他价格风险。 6.4.14 有 助于理 解和分 析会 计报表 需要 说明的 其他 事项 6.4.14.1 公允价 值


6.4.14.1.1 不 以公 允价值 计量 的金融 工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括贷款和应收款项以及其他金融负债, 其因剩余期限不长,公允价值与账面价值相若。 6.4.14.1.2 以 公允 价值计 量的 金融工 具 6.4.14.1.2.1 各 层次金融 工具 公允价 值 永赢双利债券型证券投资基金 2018 年半年度报告 50 于2018年6月30日,本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资 产中属于第一层级的余额为人民币52,074,001.87 元,第二层次的余额为人民币 224,963,500.00 元,属于第三层次的余额为人民币0.00元。 6.4.14.1.2.2 公 允价值所 属层 次间的 重大 变动


对于证券交易所上市的股票和可转换债券, 若出现重大事项停牌、 交易不活跃、 或 属于非公开发行等情况, 本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、 交易不活 跃期间 及限售期间不将相关股票和可转换债券的公允价值列入第一层次; 并 根据估值调整中采 用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度, 确定相关股票和可转 换债券公允价值应 属第二层次或第三层次。 6.4.14.1.2.3 第 三层次公 允价 值余额 和本 期变动 金额 本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具第三层次公允价 值本期未发生变动。 6.4.14.2 承诺事 项


截至资产负债表日,本基金无需要说明的承诺事项。 6.4.14.3 其他事 项


截至资产负债表日,本基金无需要说明的其他重要事项。 6.4.14.4 财务报 表的 批准


本财务报表已于2018 年8月27日经本基金的基金管理人批准。 §7


投 资组合 报告 7.1 期末 基金 资产组 合情 况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比 例(%) 1 权益投资 41,579,080.17 14.69 其中:股票 41,579,080.17 14.69 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 235,458,421.70 83.20 永赢双利债券型证券投资基金 2018 年半年度报告 51 其中:债券 235,458,421.70 83.20 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金 融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 1,463,784.65 0.52 8 其他各项资产 4,503,942.20 1.59 9 合计 283,005,228.72 100.00 7.2 报告 期末 按行业 分类 的股 票投资 组合 7.2.1 报告 期末按 行业分 类的 境内股 票投 资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比 例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 24,275,240.82 10.79 C 制造业 7,811,579.35 3.47 D 电力、 热力、 燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 - - J 金融业 8,540,660.00 3.80 K 房地产业 951,600.00 0.42 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务 业 - - P 教育 - - 永赢双利债券型证券投资基金 2018 年半年度报告 52 Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 41,579,080.17 18.49 7.2.2 报告 期末按 行业分 类的 港股通 投资 股票投 资组 合 本报告期内本基金未持有沪港通投资股票。 7.3 期末 按公 允价值 占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 所有股 票投 资明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(%) 1 600362 江西铜业 335,591 5,319,117.35 2.36 2 601225 陕西煤业 627,700 5,159,694.00 2.29 3 000983 西山煤电 658,100 4,942,331.00 2.20 4 601699 潞安环能 531,800 4,924,468.00 2.19 5 601666 平煤股份 1,017,099 4,251,473.82 1.89 6 600030 中信证券 187,900 3,113,503.00 1.38 7 600837 海通证券 285,900 2,707,473.00 1.20 8 600348 阳泉煤业 359,800 2,572,570.00 1.14 9 601088 中国神华 121,600 2,424,704.00 1.08 10 600031 三一重工 191,800 1,720,446.00 0.76 11 601398 工商银行 299,500 1,593,340.00 0.71 12 600036 招商银行 42,600 1,126,344.00 0.50 13 600048 保利地产 78,000 951,600.00 0.42 14 000830 鲁西化工 45,200 772,016.00 0.34 7.4 报告 期内 股票投 资组 合的 重大变 动 7.4.1 累计 买入金 额超出 期初 基金资 产净 值2%或前20 名的 股票 明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产 净值比例(%) 永赢双利债券型证券投资基金 2018 年半年度报告 53 1 600362 江西铜业 5,792,371.80 7.14 2 601699 潞安环能 5,688,016.40 7.01 3 601666 平煤股份 5,226,336.85 6.44 4 000983 西山煤电 5,201,033.00 6.41 5 601225 陕西煤业 5,100,076.00 6.29 6 600837 海通证券 3,687,334.00 4.55 7 600030 中信证券 3,555,899.00 4.38 8 600348 阳泉煤业 2,550,471.00 3.14 9 601088 中国神华 2,550,232.00 3.14 10 601398 工商银行 2,502,844.00 3.09 11 002044 美年健康 2,024,642.00 2.50 12 601012 隆基股份 1,739,890.00 2.14 13 000513 丽珠集团 1,594,801.00 1.97 14 600867 通化东宝 1,572,145.03 1.94 15 600031 三一重工 1,542,260.00 1.90 16 600438 通威股份 1,211,578.00 1.49 17 300347 泰格医药 1,211,508.00 1.49 18 600036 招商银行 1,206,454.00 1.49 19 600566 济川药业 1,196,740.32 1.48 20 000963 华东医药 1,195,877.00 1.47 7.4.2 累计 卖出金 额超出 期初 基金资 产净 值2%或前20 名的 股票 明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产 净值比例(%) 1 002044 美年健康 2,685,525.00 3.31 2 600867 通化东宝 1,746,405.00 2.15 3 000513 丽珠集团 1,653,812.00 2.04 4 600566 济川药业 1,377,542.00 1.70 5 000963 华东医药 1,315,153.00 1.62 6 300347 泰格医药 1,275,146.73 1.57 永赢双利债券型证券投资基金 2018 年半年度报告 54 7 601012 隆基股份 1,222,200.40 1.51 8 600438 通威股份 1,092,012.40 1.35 9 601398 工商银行 964,275.00 1.19 10 600809 山西汾酒 886,095.00 1.09 11 601988 中国银行 877,891.00 1.08 12 601328 交通银行 844,240.00 1.04 13 002343 慈文传媒 703,818.90 0.87 14 601828 美凯龙 521,966.00 0.64 15 300170 汉得信息 459,226.00 0.57 16 000858 五 粮 液 447,599.00 0.55 17 002236 大华股份 445,665.00 0.55 18 000063 中兴通讯 431,392.00 0.53 19 300567 精测电子 423,491.00 0.52 20 300059 东方财富 419,902.00 0.52 7.4.3 买入 股票的 成本总 额及 卖出股 票的 收入总 额 单位:人民币元 买入股票成本(成交)总额 65,743,959.40 卖出股票收入(成交)总额 21,783,468.43 7.5 期末 按债 券品种 分类 的债 券投资 组合 金额单位:人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 65,254,500.00 29.01 其中:政策性金融债 65,254,500.00 29.01 4 企业债券 89,272,000.00 39.69 5 企业短期融资券 40,255,000.00 17.90 6 中期票据 30,182,000.00 13.42 7 可转债(可交换债) 10,494,921.70 4.67 永赢双利债券型证券投资基金 2018 年半年度报告 55 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 235,458,421.70 104.68 7.6 期末 按公 允价值 占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 债券 投资明 细 金额单位:人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金资产净 值比例(%) 1 180304 18进出04 200,000 20,170,000. 00 8.97 2 180201 18国开01 200,000 20,060,000. 00 8.92 3 143076 17兵装01 200,000 19,968,000. 00 8.88 4 136021 15新城01 200,000 19,928,000. 00 8.86 5 136515 16疏浚02 200,000 19,682,000. 00 8.75 7.7 期末 按公 允价值 占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 所有资 产支 持证券 投资 明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告 期末 按公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 贵金属 投资 明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 期末 按公 允价值 占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 权证 投资明 细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10 报 告期 末本基 金投 资的 股指期 货交 易情况 说明 本基金本报告期内未投资股指期货。 7.11 报 告期 末本基 金投 资的 国债期 货交 易情况 说明 本基金本报告期内未投资国债期货。 永赢双利债券型证券投资基金 2018 年半年度报告 56 7.12 投 资组 合报告 附注 7.12.1 本 报告期 内基金 投资 的前十 名证 券的发 行主 体没有 被监 管部门 立案 调查或 在报 告 编制 日前一 年受 到公开 谴责 、处罚 的情 形。 7.12.2 基 金投资 的前十 名股 票中, 不存 在投资 于超 出基金 合同 规定备 选股 票库之 外的 股 票。 7.12.3 期 末其他 各项资 产构 成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 114,298.44 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 4,389,643.76 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 4,503,942.20 7.12.4 期 末持有 的处于 转股 期的可 转换 债券明 细 金额单 位:人民币元 序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值 比例(%) 1 110032 三一转债 5,069,162.00 2.25 2 113013 国君转债 2,373,693.30 1.06 3 110030 格力转债 615,644.70 0.27 7.12.5 期 末前十 名股票 中存 在流通 受限 情况的 说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。 7.12.6 投 资组合 报告附 注的 其他文 字描 述部分 由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。 永赢双利债券型证券投资基金 2018 年半年度报告 57 §8


基 金份额 持有 人信 息 8.1 期末 基金 份额持 有人 户数 及持有 人结 构 份额单位:份 份额 级别 持有 人户 数 (户) 户均持有的 基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总 份额 比例 持有份额 占总份 额比例 永赢 双利 债券A 425 525,021.60 218,829,288.71 98.0 7% 4,304,889.80 1.93% 永赢 双利 债券C 96 1,332.64 - - 127,933.72 100.0 0% 合计 521 428,526.13 218,829,288.71 98.0 1% 4,432,823.52 1.99% 8.2 期末 基金 管理人 的从 业人 员持有 本基 金的情 况 项目 份额级别 持有份额总数 (份) 占基金总份额比 例 基金管理人所有从业人员持 有本基金 永赢双利债 券A 105,893.01 0.05% 永赢双利债 券C 7,172.84 5.61% 合计 113,065.85 0.05% 8.3 期末 基金 管理人 的从 业人 员持有 本开 放式基 金份 额总量 区间 情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区 间(万份) 本公司高级管理人员、基金投资 和研究部门负责人持有本开放式 基金 永赢双利债券A 0~10 永赢双利债券C 0~10 合计 0~10 永赢双利债券型证券投资基金 2018 年半年度报告 58 本基金基金经理持有本开放式基 金 永赢双利债券A 0~10 永赢双利债券C 0 合计 0~10 §9


开 放式基 金份 额变 动 单位:份 永赢双利债券A 永赢双利债券C 基金合同生效日(2016 年05月25 日)基金份额总额 50,042,014.76 265,615,044.81 本报告期期初基金份额总额 77,486,339.95 96,452.42 本报告期基金总申购份额 149,173,280.95 15,341,737.40 减:本报告期基金总赎回份额 3,525,442.39 15,310,256.10 本报告期基金拆分变动份额 - - 本报告期期末基金份额总额 223,134,178.51 127,933.72 §10


重大事 件揭 示 10.1 基 金份 额持有 人大 会决 议 本报告期内本基金管理人未召开基金份额持有人大会。 10.2 基 金管 理人、 基金 托管 人的专 门基 金托管 部门 的重大 人事 变动 本报告期内,本基金管理人没有发生重大人事变动。 本报告期内,本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变 动。 10.3 涉 及基 金管理 人、 基金 财产、 基金 托管业 务的 诉讼 本报告期内未发生涉及本基金管理人、基金财产及基金托管业务的诉讼事项。 10.4 基 金投 资策略 的改 变 本报告期内未发生涉及本基金管理人、基金财产及基金托管业务的诉讼事项。 10.5 为 基金 进行审 计的 会计 师事务 所情 况 本基金自合同生效日起聘请安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为本基金提供 审计服务。报告期内本基金未改聘会计师事务所。 永赢双利债券型证券投资基金 2018 年半年度报告 59 10.6 管 理人 、托管 人及 其高 级管理 人员 受稽查 或处 罚等情 况 本报告期内未发生基金管理人、托管人及其高级管理人员 受稽查或处罚的情况。 10.7 基 金租 用证券 公司 交易 单元的 有关 情况 10.7.1 基 金租用 证券公 司交 易单元 进行 股票投 资及 佣金支 付情 况 金额单位:人民币元 券商 名称 交易单 元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票 成交总额的 比例 佣金 占当期佣 金总量的 比例 信达 证券 2 - - - - - 华泰 证券 2 79,662,28 6.43 91.03% 73,707.60 96.66% - 申万 宏源 证券 2 - - - - - 华福 证券 2 - - - - - 海通 证券 2 7,851,37 1.40 8.97% 2,547.52 3.34% - 国元 证券 2 - - - - 新增 注: 根据中国证监会的有关规定, 我司在综合考量证券经营机构的财务状况、 经营状况、 研究能力的基础上, 选择基金专用交易席位, 并由本基金管理人董事会授权管理层批准。 10.7.2 基 金租用 证券公 司交 易单元 进行 其他证 券投 资的情 况 金额单位:人民币元 券商 名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易 成交金 额 占当期 债券成 交总额 的比例 成交 金额 占当期 债券回 购成交 总额的 比例 成交金 额 占当期 权证成 交总额 的比例 成交金 额 占当 期基 金成 交总 额的永赢双利债券型证券投资基金 2018 年半年度报告 60 比例 信达 证券 - - - - - - - - 华泰 证券 99,916, 685.76 92.72% 160,9 00,00 0.00 19.95% - - - - 申万 宏源 证券 - - - - - - - - 华福 证券 - - - - - - - - 海通 证券 7,842,6 39.70 7.28% 645,8 00,00 0.00 80.05% - - - - 国元 证券 - - - - - - - - 10.8 其 他重 大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 永赢双利债券型证券投资基 金更新招募说明书摘要(20 17年第2号) 中国证券报、公司网站 2018-01-09 2 永赢双利债券型证券投资基 金更新招募说明书(2017年 第2号) 中国证券报、公司网站 2018-01-09 3 永赢基金管理有限公司关于 提高旗下部分证券投资基金 基金份额净值精度并相应修 改基金合同和托管协议的公 告 中国证券报、公司网站 2018-01-18 4 永赢双利债券型证券投资基 金基金合同摘要-提高净值 精度 中国证券报、公司网站 2018-01-18 5 永赢双利债券 型证券投资基 金基金合同- 修改净值精度 中国证券报、公司网站 2018-01-18 6 永赢双利债券型证券投资基 中国证券报、公司网站 2018-01-18 永赢双利债券型证券投资基金 2018 年半年度报告 61 金托管协议- 修改净值精度 7 永赢双利债券型证券投资基 金2017年第4 季度报告 中国证券报、公司网站 2018-01-19 8 永赢基金管理有限公司关于 新增南京苏宁基金销售有限 公司为代销机构的公告 中国证券报、公司网站 2018-01-27 9 永赢基金管理有限公司关于 参加南京苏宁基金销售有限 公司费率优惠活动的公告 中国证券报、公司网站 2018-02-03 10 永赢双利债券型证券投资基 金增聘基金经理的公告 中国证券报、公司网站 2018-02-06 11 永赢双利债券型证券投资基 金的基金经理变更公告 中国证券报、公司网站 2018-03-14 12 永赢双利债券型证券投资基 金基金合同(《公开募集开 放式证券投资基金流动性风 险管理规定》修改版本) 中国证券报、公司网站 2018-03-23 13 永赢双利债券型证券投资基 金托管协议(《公开募集开 放式证券投资基金流动性风 险管理规定》修改版本) 中国证券报、公司网站 2018-03-23 14 永赢基金管理有限公司关于 永赢双利债券型证券投资基 金根据《公开募集开放式证 券投资基金流动性风险管理 规定》修改基金合同及托管 协议的公告 中国证券报、公司网站 2018-03-23 15 永赢基金管理有限公司关于 调整旗下部分开放式证券投 资基金赎回费的公告 中国证券报、公司网站 2018-03-24 16 永赢双利债券型证券投资基 金2017年年度报告 中国证券报、公司网站 2018-03-30 17 永赢双利债券型证券投资基 中国证券报、公司网站 2018-03-30 永赢双利债券型证券投资基金 2018 年半年度报告 62 金2017年年度报告摘要 18 永赢双利债券型证券投资基 金2018年第1 季度报告 中国证券报、公司网站 2018-04-23 19 永赢双利债券型证券投资基 金分红公告 中国证券报、公司网站 2018-05-24 20 永赢基金管理有限公司关于 旗下部分基金新增代销机构 的公告 中国证券报、公司网站 2018-06-08 §11


影 响投 资者决 策的 其他 重要信 息 11.1 报 告期 内单一 投资 者持 有基金 份额 比例达 到或 超过20% 的情况 投 资 者 类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序 号 持有基金份 额比例达到 或者超过2 0%的时间区 间 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比 机 构 1 2018 年2 月 14 日 - 201 8 年6 月30 日 10,573,84 5.61 53,828,501. 27 0.00 64,402,346. 88 28.85% 2 2018 年1 月 1 日-2018 年 6 月30 日 61,178,12 0.21 0.00 0.00 61,178,120. 21 27.40% 3 2018 年4 月 24 日 - 201 8 年6 月30 日 0.00 93,247,855. 28 0.00 93,247,855. 28 41.77% 产品特有风险 本基金在本报告期内存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过基金总份额 20%的情况, 存在可能因投资者的大额申购或赎回造成基金份额波动的风险。 11.2 影 响投 资者决 策的 其他 重要信 息 无。 §12


备查文 件目 录 永赢双利债券型证券投资基金 2018 年半年度报告 63 12.1 备 查文 件目录 1. 中国证监会核准永赢双利债券型证券投资基金募集的文件; 2. 《永赢双利债券型证券投资基金基金合同》; 3. 《永赢双利债券型证券投资基金托管协议》; 4. 《永赢双利债券型证券投资基金招募说明书》及其更新; 5. 基金管理人业务资格批件、营业执照; 6. 基金托管人业务资格批件、营业执照。 12.2 存 放地 点 地点为管理人地址:上海市浦东新区世纪大道210号二十一世纪大厦27楼 12.3 查 阅方 式 投资者可在办公时间亲临上述存放地点免费查阅, 也可在本基金管理 人的网站进行 查阅,查询网址:www.maxwealthfund.com. 如有疑问,可以向本基金管理人永赢基金管理有限公司咨询。 客户服务电话:021-51690111 永 赢基 金管理 有限 公司 二 〇一 八年八 月二 十八日