新华鑫泰灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
新华鑫泰灵活配置混合型证券投资基金
2018 年半年度报告
2018 年 6月 30日
基金管理人：新华基金管理股份有限公司
基金托管人：招商银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一八年八月二十八日新华鑫泰灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
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1
重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上
独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2018 年 8 月 27 日复核了本报告中
的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基
金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2018年 1 月 1日起至 6月 30日止。新华鑫泰灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
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1.2 目录
1
重要提示及目录....................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示.......................................................................................................................................... 2
2
基金简介................................................................................................................................................... 5
2.1 基金基本情况...................................................................................................错误!未定义书签。
2.2 基金产品说明...................................................................................................错误!未定义书签。
2.3 基金管理人和基金托管人...............................................................................错误!未定义书签。
2.4 信息披露方式...................................................................................................错误!未定义书签。
2.5 其他相关资料...................................................................................................错误!未定义书签。
3
主要财务指标和基金净值表现............................................................................................................... 6
3.1 主要会计数据和财务指标...............................................................................错误!未定义书签。
3.2 基金净值表现...................................................................................................错误!未定义书签。
4
管理人报告............................................................................................................................................... 8
4.1 基金管理人及基金经理情况...........................................................................错误!未定义书签。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ...................................错误!未定义书签。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ...............................................错误!未定义书签。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ...............................错误!未定义书签。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ...............................错误!未定义书签。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ...........................................错误!未定义书签。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ...............................................错误!未定义书签。
5
托管人报告............................................................................................................................................. 14
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ...................................................错误!未定义书签。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明错误!未定义书签。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见错误!未定义书签。
6
半年度财务会计报告（未经审计）..................................................................................................... 14
6.1 资产负债表.......................................................................................................错误!未定义书签。
6.2 利润表...............................................................................................................错误!未定义书签。
6.3 所有者权益（基金净值）变动表...................................................................错误!未定义书签。
6.4 报表附注...........................................................................................................错误!未定义书签。
7 投资组合报告......................................................................................................................................... 29
7.1 期末基金资产组合情况...................................................................................错误!未定义书签。
7.2 期末按行业分类的股票投资组合...................................................................错误!未定义书签。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 .......错误!未定义书签。
7.4 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细错误!未定义书签。
7.5 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细错误!未定义书签。
7.6 报告期内股票投资组合的重大变动...............................................................错误!未定义书签。
7.7 期末按债券品种分类的债券投资组合 ............................................................错误!未定义书签。
7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 ...错误!未定义书签。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细错误!未定义书签。
7.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 .错误!未定义书签。
7.11 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 .........................................错误!未定义书签。
7.12 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ..........................................错误!未定义书签。
7.13 投资组合报告附注.........................................................................................错误!未定义书签。
8
基金份额持有人信息............................................................................................................................. 36
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 .......................................................错误!未定义书签。新华鑫泰灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
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8.2 期末上市基金前十名持有人...........................................................................错误!未定义书签。
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ...........................................错误!未定义书签。
8.4 发起式基金发起资金持有份额情况................................................................错误!未定义书签。
9
开放式基金份额变动............................................................................................................................. 37
10 重大事件揭示......................................................................................................................................... 37
10.1 基金份额持有人大会决议.............................................................................错误!未定义书签。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 .............错误!未定义书签。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .................................错误!未定义书签。
10.4 基金投资策略的改变.....................................................................................错误!未定义书签。
10.5 报告期内改聘会计师事务所情况..................................................................错误!未定义书签。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ..........................错误!未定义书签。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .....................................................错误!未定义书签。
10.8 其他重大事件.................................................................................................错误!未定义书签。
11 影响投资者决策的其他重要信息......................................................................................................... 40
12 备查文件目录......................................................................................................................................... 40
12.1 备查文件目录.................................................................................................错误!未定义书签。
12.2 存放地点.........................................................................................................错误!未定义书签。
12.3 查阅方式.........................................................................................................错误!未定义书签。新华鑫泰灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
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基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 新华鑫泰灵活配置混合型证券投资基金
基金简称 新华鑫泰灵活配置混合
基金主代码 004573
交易代码 004573
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2017年 8月 9日
基金管理人 新华基金管理股份有限公司
基金托管人 招商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 47,748,487.76 份
基金合同存续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目标
综合运用多种投资策略，在严格控制基金资产净值下行风险的基础上追求
基金资产净值的持续、稳定增长，力争为基金份额持有人提供长期稳定的
投资回报。
投资策略
投资策略方面，本基金将兼顾下行风险控制和收益获取。在资产配置策略
方面，主要采用自上而下与自下而上相结合的投资策略，通过动态调整资
产配置比例以控制基金资产整体风险。在股票投资策略方面，主要采用趋
势跟随策略、定向增发策略、事件驱动策略、大宗交易策略等。在债券投
资策略方面，本基金将综合运用久期策略、收益率曲线策略、信用策略、
杠杆策略、中小企业私募债券投资策略及可转债投资策略，在获取稳定收
益的同时，降低基金资产净值整体的波动性。本基金在股指期货的投资中
主要遵循避险和有效管理两项策略和原则。即在市场风险大幅累计时的避
险操作，减小基金投资组合因市场下跌而遭受的市场风险；同时利用股指
期货流动性好、交易成本低等特点，通过股指期货对投资组合的仓位进行
及时调整，提高投资组合的运作效率。
业绩比较基准 沪深 300指数收益率×60%＋中国债券总指数收益率 ×40%
风险收益特征
本基金为混合型基金，属于证券投资基金中的中等预期风险中等预期收益
品种，预期风险和预期收益低于股票型基金，高于债券型基金和货币市场
基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 新华基金管理股份有限公司 招商银行股份有限公司
信 息 披 露
负责人
姓名 齐岩 张燕
联系电话 010-68779688 0755-83199084
电子邮箱 qiyan@ncfund.com.cn yan_zhang@cmbchina.com新华鑫泰灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
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客户服务电话 4008198866 95555
传真 010-68779528 0755-83195201
注册地址
重庆市江北区聚贤岩广场6号
力帆中心2号楼19层
深圳市深南大道7088号招商银
行大厦
办公地址
重庆市江北区聚贤岩广场6号
力帆中心2号楼19层
深圳市深南大道7088号招商银
行大厦
邮政编码 400010 518040
法定代表人 陈重 李建红
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称
中国证券报、证券时报、上海证券报、证券
日报
登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 www.ncfund.com.cn
基金半年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人的办公地
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 新华基金管理股份有限公司
北京市海淀区西三环北路 11号海通时代商
务中心 C1座
3
主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期（2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日）
本期已实现收益 -346,084.96
本期利润 873,526.62
加权平均基金份额本期利润 0.0101
本期加权平均净值利润率 1.00%
本期基金份额净值增长率 -11.16%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2018年 6月 30日)
期末可供分配利润 -5,734,048.02
期末可供分配基金份额利润 -0.1201
期末基金资产净值 42,014,439.74
期末基金份额净值 0.8799
3.1.3 累计期末指标 报告期末(2018年 6月 30日)
基金份额累计净值增长率 -12.01%
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）新华鑫泰灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
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扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；
2、 以上所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用 （例如基金申购费赎回费等） ，
计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3、本基金于 2017年 8月 9 日基金合同生效，报告截止 2018年 6月 30日未满一年。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值增
长率①
份额净值增
长率标准差
②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月 -8.74% 1.34% -4.30% 0.76% -4.44% 0.58%
过去三个月 -13.34% 1.01% -5.33% 0.68% -8.01% 0.33%
过去六个月 -11.16% 1.28% -6.67% 0.69% -4.49% 0.59%
过去一年 -12.01% 1.04% -2.78% 0.58% -9.23% 0.46%
自基金合同生
效起至今
-12.01% 1.04% -2.78% 0.58% -9.23% 0.46%
注：1、本基金于 2017年 8 月 9日基金合同生效，至 2018年 6 月 30 日披露日未满一年。
2、本基金建仓期为 6个月，本报告期，本基金完成建仓，建仓结束时各项资产配置比例符合合
同约定。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比
较
新华鑫泰灵活配置混合型证券投资基金
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
（2017年 8 月 9 日至 2018年 6月 30日）新华鑫泰灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
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4
管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
新华基金管理股份有限公司经中国证券监督管理委员会批复，于 2004 年 12 月 9 日注册成立。
注册地为重庆市，是我国西部首家基金管理公司。
截至 2018 年 6 月 30 日，新华基金管理股份有限公司旗下管理着四十五只开放式基金，即新华
优选分红混合型证券投资基金、新华优选成长混合型证券投资基金、新华泛资源优势灵活配置混合
型证券投资基金、 新华钻石品质企业混合型证券投资基金、 新华行业周期轮换混合型证券投资基金、
新华中小市值优选混合型证券投资基金、新华灵活主题混合型证券投资基金、新华优选消费混合型
证券投资基金、新华纯债添利债券型发起式证券投资基金、新华行业轮换灵活配置混合型证券投资
基金、新华趋势领航混合型证券投资基金、新华安享惠金定期开放债券型证券投资基金、新华壹诺
宝货币市场基金、新华增怡债券型证券投资基金、新华惠鑫债券型证券投资基金（LOF） 、新华鑫益
灵活配置混合型证券投资基金、新华鑫利灵活配置混合型证券投资基金、新华精选低波动股票型证
券投资基金、新华中证环保产业指数分级证券投资基金、新华活期添利货币市场基金、新华增盈回
报债券型证券投资基金、新华策略精选股票型证券投资基金、新华万银多元策略灵活配置混合型证
券投资基金、新华稳健回报灵活配置混合型发起式证券投资基金、新华战略新兴产业灵活配置混合
型证券投资基金、新华鑫回报混合型证券投资基金、新华积极价值灵活配置混合型证券投资基金、新华鑫泰灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
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新华科技创新主题灵活配置混合型证券投资基金、新华增强债券型证券投资基金、新华鑫动力灵活
配置混合型证券投资基金、新华丰盈回报债券型证券投资基金、新华健康生活主题灵活配置混合型
证券投资基金、新华双利债券型证券投资基金、新华恒稳添利债券型证券投资基金、新华丰利债券
型证券投资基金、新华鑫锐混合型证券投资基金、新华鑫弘灵活配置混合型证券投资基金、新华华
瑞灵活配置混合型证券投资基金、新华外延增长主题灵活配置混合型证券投资基金、新华红利回报
混合型证券投资基金、新华高端制造灵活配置混合型证券投资基金、新华鑫泰灵活配置混合型证券
投资基金、新华恒益量化灵活配置混合型证券投资基金、新华华丰灵活配置混合型证券投资基金和
新华安享惠钰定期开放债券型证券投资基金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介
姓名 职务
任本基金的基金经理
（助理）期限
证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
崔建波
本基金基金经
理，新华基金
管理股份有限
公司副总经理
兼投资总监、
新华优选消费
混合型证券投
资基金基金经
理、新华趋势
领航混合型证
券投资基金基
金经理、新华
鑫益灵活配置
混合型证券投
资基金基金经
理、新华稳健
回报灵活配置
混合型发起式
证券投资基金
基金经理、新
华万银多元策
略灵活配置混
合型证券投资
基金基金经
理、新华鑫弘
灵活配置混合
型证券投资基
2017-08-0
9
- 23
经济学硕士， 历任天津中融证券投
资咨询公司研究员、 申银万国天津
佟楼营业部投资经纪顾问部经理、
海融资讯系统有限公司研究员、 和
讯信息科技有限公司证券研究部、
理财服务部经理、 北方国际信托股
份有限公司投资部信托高级投资
经理。新华鑫泰灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
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金基金经理、
新华华荣灵活
配置混合型证
券投资基金基
金经理、新华
行业轮换灵活
配置混合型证
券投资基金基
金经理新华鑫
盛灵活配置混
合型证券投资
基金基金经
理、新华战略
新兴产业灵活
配置混合型证
券投资基金基
金经理。
钟俊
本基金基金经
理助理，新华
策略精选股票
型证券投资基
金基金经理助
理、新华趋势
领航混合型证
券投资基金基
金经理助理、
新华万银多元
策略灵活配置
混合型证券投
资基金基金经
理助理、新华
行业轮换灵活
配置混合型证
券投资基金基
金经理助理。
2017-12-0
7
- 10
金融学硕士， 历任新华基金风险与
量化研究员，行业研究员、行业组
长。
注：1、首任基金经理，任职日期指基金合同生效日，离任日期指公司作出决定之日。
2、非首任基金经理，任职日期和离任日期均指公司作出决定之日。
3、证券从业的含义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期，新华基金管理股份有限公司作为新华鑫泰灵活配置混合型证券投资基金的管理人按
照《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《新华鑫泰灵活配置混合型证券投资基金基金合同》以及其新华鑫泰灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
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它有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的
基础上为持有人谋求最大利益。运作整体合法合规，无损害基金持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 （2011年修订） ，公司
制定了《新华基金管理股份有限公司公平交易管理制度》 。制度的范围包括境内上市股票、债券的一
级市场申购、二级市场交易等所有投资管理活动，同时包括授权、研究分析、投资决策、交易执行
等投资管理活动相关的各个环节。
场内交易，投资指令统一由交易部下达，并且启动交易系统公平交易模块。根据公司制度，严
格禁止不同投资组合之间互为对手方的交易，严格控制不同投资组合之间的同日反向交易。
场外交易中，对于部分债券一级市场申购、非公开发行股票申购等交易，交易部根据各投资组
合经理申报的满足价格条件的数量进行比例分配。如有异议，由交易部报投资总监、督察长、金融
工程部和监察稽核部，再次进行审核并确定最终分配结果。如果督察长认为有必要，可以召开风险
管理委员会会议，对公平交易的结果进行评估和审议。对于银行间市场交易、固定收益平台、交易
所大宗交易，投资组合经理以该投资组合的名义向交易部下达投资指令，交易部向银行间市场或交
易对手询价、成交确认，并根据“时间优先、价格优先”的原则保证各投资组合获得公平的交易机会。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期，公司对不同组合不同时间段的同向交易价差进行了溢价率样本的采集，通过平均溢
价率、买入/卖出溢价率以及利益输送金额等多个层面来判断不同投资组合之间在某一时间段是否存
在违反公平交易原则的异常情况，未发现重大异常情况，且不存在报告期内所有投资组合参与的交
易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边成交量超过该证券当日成交量的 5%的情况。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
2018年二季度 A股市场波动继续加大，科技、消费、周期板块轮番表现，但总体呈现震荡向下
的走势。期内，本基金仓位整体变动不大。整体来说，个股配置仍较为均衡。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至 2018年 6月 30日，本基金份额净值为 0.8799元，本报告期份额净值增长率为-11.16%，同新华鑫泰灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
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期比较基准的增长率为-6.67%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
受中美贸易摩擦和金融去杠杆影响，A 股市场近期调整比较多，在当前时点，不应对市场过于
悲观。一方面，监管层已经注意到去杠杆带来的负面影响，未来有政策微调的可能性，对市场流动
性的边际改善有帮助；另一方面，中美贸易战逐渐落地，后续存在边打边谈的可能性。对于进出口
以及棚改货币化方面的不确定性，国家未来有望大力鼓励国内消费，在政策等多领域给予支持。因
此，外围不确定性对经济影响整体有限。
未来仍将以均衡配置为基础，更加注重个股的精选。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
有关参与估值流程各方及人员（或小组）的职责分工：
一、估值工作小组的职责分工
公司建立估值工作小组对证券估值负责。估值工作小组由运作保障部负责人、基金会计、投资
管理部门、交易部、监察稽核部人员组成。每个成员都可以指定一个临时或者长期的授权人员。
估值工作小组职责：
① 制定估值制度并在必要时修改；
② 确保估值方法符合现行法规；
③ 批准证券估值的步骤和方法；
④ 对异常情况做出决策。
运作保障部负责人是估值工作小组的组长，运作保障部负责人在基金会计或者其他两个估值小
组成员的建议下，可以提议召集估值工作小组会议。
估值决策由估值工作小组 2/3或以上多数票通过。
二、基金会计的职责分工
基金会计负责日常证券资产估值。基金会计和公司投资管理部门相互独立。在按照本估值制度
和相关法规估值后，基金会计定期将证券估值表向估值工作小组报告，至少每月一次。
基金会计职责：
① 获得独立、完整的证券价格信息；
② 每日证券估值；
③ 检查价格波动并进行一般准确性评估；新华鑫泰灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
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④ 向交易员或基金经理核实价格异常波动，并在必要时向估值工作小组报告；
⑤ 对每日证券价格信息和估值结果进行记录；
⑥ 对估值调整和人工估值进行记录；
⑦ 向估值工作小组报送月度估值报告。
基金会计认为必要，可以提议召开估值工作小组会议。
三、投资管理部门的职责分工
① 接受监察稽核部对所投资证券价格异常波动的问讯；
② 对停牌证券、价格异常波动证券、退市证券提出估值建议；
③ 评价并确认基金会计提供的估值报告；
④ 向估值工作小组报告任何他/她认为可能的估值偏差。
四、交易部的职责分工
① 对基金会计的证券价格信息需求做出即时回应；
② 通知基金会计关于证券停牌、价格突发性异常波动、退市等特定信息；
③ 评价并确认基金会计提供的估值报告。
五、监察稽核部的职责分工
① 监督证券的整个估值过程；
② 确保估值工作小组制定的估值政策得到遵守；
③ 确保公司的估值制度和方法符合现行法律、法规的要求；
④ 评价现行估值方法是否恰当反应证券公允价格的风险；
⑤ 对于估值表中价格异常波动的证券向投资管理部门问讯；
⑥ 对于认为不合适或者不再合适的估值方法提交估值工作小组讨论。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本报告期本基金未进行利润分配。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本报告期本基金从 2018年 5月 23日至 2018年 6月 29日连续 27个工作日基金资产净值低于五
千万。新华鑫泰灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
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5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
托管人声明，在本报告期内，基金托管人——招商银行股份有限公司不存在任何损害基金份额
持有人利益的行为，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合
同，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内基金管理人在投资运作、基金资产净值的计算、利润分配、基金份额申购赎回价格
的计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，严格遵守了《中华
人民共和国证券投资基金法》 等有关法律法规， 在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本半年度报告中财务指标、净值表现、财务会计报告、利润分配、投资组合报告等内容真实、
准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
6
半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：新华鑫泰灵活配置混合型证券投资基金
报告截止日：2018年 6月 30 日
单位：人民币元
资产 附注号
本期末
2018年 6月 30日
上年度末
2017年 12月 31日
资 产： - -
银行存款 6.4.7.1 15,461,656.87 27,773,565.05
结算备付金 168,277.78 1,216,142.21
存出保证金 135,537.69 79,111.04
交易性金融资产 6.4.7.2 26,082,012.00 159,505,275.34
其中：股票投资 26,082,012.00 159,505,275.34
基金投资 - -
债券投资 - -
资产支持证券投资 - -
贵金属投资 - -
衍生金融资产 - -
买入返售金融资产 - -新华鑫泰灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
第 15 页共 41 页
应收证券清算款 1,010,498.12 -
应收利息 6.4.7.3 1,798.24 9,241.78
应收股利 - -
应收申购款 23,230.93 -
递延所得税资产 - -
其他资产 - -
资产总计 42,883,011.63 188,583,335.42
负债和所有者权益 附注号
本期末
2018年 6月 30日
上年度末
2017年 12月 31日
负 债： - -
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 116,701.81 14,398,521.05
应付赎回款 330,724.79 70,251.51
应付管理人报酬 56,721.24 220,275.93
应付托管费 9,453.52 36,712.65
应付销售服务费 - -
应付交易费用 6.4.7.4 126,613.37 327,970.27
应交税费 - -
应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 6.4.7.5 228,357.16 231,135.42
负债合计 868,571.89 15,284,866.83
所有者权益： - -
实收基金 6.4.7.6 47,748,487.76 174,981,927.93
未分配利润 6.4.7.7 -5,734,048.02 -1,683,459.34
所有者权益合计 42,014,439.74 173,298,468.59
负债和所有者权益总计 42,883,011.63 188,583,335.42
注：报告截止日 2018年 6月 30日，基金份额净值 0.8799元，基金份额总额 47,748,487.76 份。
6.2 利润表
会计主体：新华鑫泰灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：2018年 1 月 1日至 2018年 6月 30日
单位：人民币元
项目 附注号
本期
2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日
一、收入 3,214,792.69
1.利息收入 61,779.20
其中：存款利息收入 6.4.7.8 61,779.20新华鑫泰灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
第 16 页共 41 页
债券利息收入 -
资产支持证券利息收入 -
买入返售金融资产收入 -
其他利息收入 -
2.投资收益（损失以“-”填列） 1,865,561.83
其中：股票投资收益 6.4.7.9 1,702,342.23
基金投资收益 -
债券投资收益 -
资产支持证券投资收益 -
贵金属投资收益 -
衍生工具收益 -
股利收益 6.4.7.10 163,219.60
3.公允价值变动收益（损失以“-”号
填列）
6.4.7.11 1,219,611.58
4.汇兑收益（损失以“－”号填列） -
5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.12 67,840.08
减：二、费用 2,341,266.07
1．管理人报酬 667,731.01
2．托管费 111,288.44
3．销售服务费 -
4．交易费用 6.4.7.13 1,328,913.18
5．利息支出 -
其中：卖出回购金融资产支出 -
6.税金及附加 -
7．其他费用 6.4.7.14 233,333.44
三、利润总额（亏损总额以“-”号填
列）
873,526.62
减：所得税费用 -
四、净利润（净亏损以“-”号填列） 873,526.62
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：新华鑫泰灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：2018年 1 月 1日至 2018年 6月 30日
单位：人民币元
项目
本期
2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
174,981,927.93 -1,683,459.34 173,298,468.59
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 873,526.62 873,526.62新华鑫泰灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
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三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数（净
值减少以“-”号填列）
-127,233,440.17 -4,924,115.30 -132,157,555.47
其中：1.基金申购款 2,076,659.84 17,120.57 2,093,780.41
2.基金赎回款 -129,310,100.01 -4,941,235.87 -134,251,335.88
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动（净值减少以“-”号
填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
47,748,487.76 -5,734,048.02 42,014,439.74
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告至本报告 6.1至 6.4，财务报表由下列负责人签署：
基金管理人负责人：陈重，主管会计工作负责人：张宗友，会计机构负责人：徐端骞
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
新华鑫泰灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）系经中国证券监督管理委员会（以
下简称“中国证监会”）证监许可[2017]500 号文件“关于核准新华鑫泰灵活配置混合型证券投资基金
募集的批复”批准，由新华基金管理股份有限公司作为发起人，于 2017 年 6月 12日至 2017年 7月
28 日向社会公开募集，首次募集资金总额 275,893,870.93 元，其中募集资金产生利息 62,387.85 元，
并经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）瑞华验字[2017] 01360026号验资报告予以验证。2017年 8
月 9 日办理基金备案手续，基金合同正式生效。本基金为契约型开放式证券投资基金，存续期不限
定，本基金管理人为新华基金管理股份有限公司，基金托管人为招商银行股份有限公司。
根据《新华鑫泰灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》及《新华鑫泰灵活配置混合型证券
投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法
公开发行上市交易的股票（包括中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票） 、权证、股
指期货、债券资产（国债、金融债、企业债、公司债、中小企业私募债券、公开发行的次级债、可
转换债券、分离交易可转债的纯债部分、央行票据、中期票据、短期融资券等） 、资产支持证券、债
券回购、银行存款、货币市场工具、同业存单、现金等，以及法律法规或中国证监会允许基金投资
的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定） 。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他
品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为：股票投资
占基金资产的比例为 0-95%，权证投资占基金资产净值的比例为 0-3%，每个交易日日终，在扣除股新华鑫泰灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
第 18 页共 41 页
指期货合约需缴纳的交易保证金后， 应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或到期日在一年以内的
政府债券。如法律法规或中国证监会允许，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种
的投资比例。
本财务报表由本基金的基金管理人新华基金管理股份有限公司于 2018年 8月 27日批准报出。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金财务报表以持续经营假设为基础编制，根据实际发生的交易和事项，按照财政部发布的
《企业会计准则——基本准则》 （财政部令第 33 号发布、财政部令第 76 号修订） 、于 2006 年 2 月
15 日及其后颁布和修订的 42 项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他
相关规定（以下合称“企业会计准则”） 、中国证券投资基金业协会于 2012 年 11 月 16 日颁布的《证
券投资基金会计核算业务指引》 、 《新华鑫泰灵活配置混合型证券投资基金合同》和在财务报表附注
四所列示的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金本报告期末的财务状况以及
本报告期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计估计与上年度一致，会计政策与上年度一致。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1会计政策变更的说明
本基金报告期内未发生会计政策变更。
6.4.5.2会计估计变更的说明
本基金报告期内未发生会计估计变更。
6.4.5.3差错更正的说明
本基金报告期内未发生会计差错更正。
6.4.6 税项
1、印花税新华鑫泰灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
第 19 页共 41 页
经国务院批准，财政部、国家税务总局决定从 2008 年 9 月 19 日起，调整证券（股票）交易印
花税征收方式，将对买卖、继承、赠与所书立的 A股、B 股股权转让书据按 0.1%的税率对双方当事
人征收证券（股票）交易印花税，调整为单边征税，即对买卖、继承、赠与所书立的Ａ股、Ｂ股股
权转让书据的出让按 0.1%的税率征收证券（股票）交易印花税，对受让方不再征税。
2、营业税、增值税、企业所得税
根据财政部、 国家税务总局财税[2004]78号 《关于证券投资基金税收政策的通知》 、 财税[2016]36
号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》 、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改
增试点金融业有关政策的通知》 、 财税[2016]70号 《关于金融机构同业往来等增值税补充政策的通知》
的规定： 2016 年 5 月 1 日前，以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。自 2016年 5 月 1 日起，金
融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免
征增值税，对金融同业往来利息收入亦免征增值税。
根据《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》 （财税[2016]36 号） 、 《关于明确金融、房地
产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》 （财税[2016]140 号） 、 《关于资管产品增值税政策有关
问题的补充通知》 （财税[2017]2 号） 、 《关于资管产品增值税有关问题的通知》 （财税[2017]56 号） 、
《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》 （财税[2017]90 号）的规定，自 2018 年 1
月 1 日起，证券投资基金在运营过程中发生的增值税应税行为适用简易计税方法，按照现行规定缴
纳增值税及附加税费。
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定：
对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收
入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
3、个人所得税
根据财政部、国家税务总局财税[1998]55 号《关于证券投资基金有关税收问题的通知》 、财税
[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、财税 [2015] 101
号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定：对基金取得的企业债
券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%的个人所得税。对基金从上市
公司取得的股息红利所得，持股期限在 1个月以内(含 1 个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所
得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1
年的，暂免征收个人所得税。上市公司派发股息红利时，对个人持股 1 年以内（含 1 年）的，上市
公司暂不扣缴个人所得税。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。新华鑫泰灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
第 20 页共 41 页
6.4.7重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2018年 6月 30日
活期存款 15,461,656.87
定期存款 -
其他存款 -
合计 15,461,656.87
注：本基金于 2017年 8月 9 日基金合同生效，报告截止 2018年 6 月 30 日未满一年。
6.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2018年 6月 30日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 28,162,066.02 26,082,012.00 -2,080,054.02
贵金属投资-金交所黄
金合约
- - -
债券
交易所市场 - - -
银行间市场 - - -
合计 - - -
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 28,162,066.02 26,082,012.00 -2,080,054.02
注：本基金于 2017年 8月 9 日基金合同生效，报告截止 2018年 6 月 30 日未满一年。
6.4.7.3 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2018年 6月 30日
应收活期存款利息 1,661.54
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 136.70
应收债券利息 -
应收资产支持证券利息 -
应收买入返售证券利息 -新华鑫泰灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
第 21 页共 41 页
应收申购款利息 -
应收黄金合约拆借孳息 -
其他 -
合计 1,798.24
注：本基金于 2017年 8月 9 日基金合同生效，报告截止 2018年 6 月 30 日未满一年。
6.4.7.4 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2018年 6月 30日
交易所市场应付交易费用 126,613.37
银行间市场应付交易费用 -
合计 126,613.37
注：本基金于 2017年 8月 9 日基金合同生效，报告截止 2018年 6 月 30 日未满一年。
6.4.7.5 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2018年 6月 30日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 248.29
其他应付款 -
预提费用 228,108.87
合计 228,357.16
注：本基金于 2017年 8月 9 日基金合同生效，报告截止 2018年 6 月 30 日未满一年。
6.4.7.6 实收基金
金额单位：人民币元
项目
本期
2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 174,981,927.93 174,981,927.93
本期申购 2,076,659.84 2,076,659.84
本期赎回（以“-”号填列） -129,310,100.01 -129,310,100.01
本期末 47,748,487.76 47,748,487.76
注：本基金于 2017年 8月 9 日基金合同生效，报告截止 2018年 6 月 30 日未满一年。
6.4.7.7 未分配利润
单位：人民币元新华鑫泰灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
第 22 页共 41 页
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 1,599,082.04 -3,282,541.38 -1,683,459.34
本期利润 -346,084.96 1,219,611.58 873,526.62
本期基金份额交易产生的
变动数
-3,834,931.52 -1,089,183.78 -4,924,115.30
其中：基金申购款 52,783.58 -35,663.01 17,120.57
基金赎回款 -3,887,715.10 -1,053,520.77 -4,941,235.87
本期已分配利润 - - -
本期末 -2,581,934.44 -3,152,113.58 -5,734,048.02
注：本基金于 2017年 8月 9 日基金合同生效，报告截止 2018年 6 月 30 日未满一年。
6.4.7.8 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日
活期存款利息收入 54,419.10
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 6,152.88
其他 1,207.22
合计 61,779.20
注：本基金于 2017年 8月 9 日基金合同生效，报告截止 2018年 6 月 30 日未满一年。
6.4.7.9 股票投资收益
单位：人民币元
项目
本期
2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日
卖出股票成交总额 546,008,119.52
减：卖出股票成本总额 544,305,777.29
买卖股票差价收入 1,702,342.23
注：本基金于 2017年 8月 9 日基金合同生效，报告截止 2018年 6 月 30 日未满一年。
6.4.7.10 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2018年1月1日至2018年6月30日
股票投资产生的股利收益 163,219.60
基金投资产生的股利收益 -
合计 163,219.60
注：本基金于 2017年 8月 9 日基金合同生效，报告截止 2018年 6 月 30 日未满一年。新华鑫泰灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
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6.4.7.11 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2018年1月1日至2018年6月30日
1.交易性金融资产 1,219,611.58
——股票投资 1,219,611.58
——债券投资 -
——资产支持证券投资 -
——基金投资 -
——贵金属投资 -
——其他 -
2.衍生工具 -
——权证投资 -
3.其他 -
减：应税金融商品公允价值变动产生的
预估增值税 -
合计 1,219,611.58
注：本基金于 2017年 8月 9 日基金合同生效，报告截止 2018年 6 月 30 日未满一年。
6.4.7.12 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2018年1月1日至2018年6月30日
基金赎回费收入 67,708.26
转换费收入 131.82
合计 67,840.08
注：本基金于 2017年 8月 9 日基金合同生效，报告截止 2018年 6 月 30 日未满一年。
6.4.7.13 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日
交易所市场交易费用 1,328,913.18
银行间市场交易费用 -
合计 1,328,913.18
注：本基金于 2017年 8月 9 日基金合同生效，报告截止 2018年 6 月 30 日未满一年。
6.4.7.14 其他费用新华鑫泰灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
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单位：人民币元
项目
本期
2018年1月1日至2018年6月30日
审计费用 39,671.58
信息披露费 188,411.26
债券账户维护费 0.00
汇划手续费 5,250.60
其他 -
合计 233,333.44
注：本基金于 2017年 8月 9 日基金合同生效，报告截止 2018年 6 月 30 日未满一年。
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1或有事项
截至 2018年 6月 30日，本基金未发生需要披露的或有事项。
6.4.8.2资产负债表日后事项
截至财务报告签发日,本基金未发生需要披露的资产负债表日后事项
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期内本基金不存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
新华基金管理股份有限公司 基金管理人、基金发起人
中国工商银行股份有限公司 基金托管人
恒泰证券股份有限公司 基金管理人股东
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 关联方报酬
6.4.10.1.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2018年1月1日至2018年6月30日
当期发生的基金应支付的管理费 667,731.01
其中：支付销售机构的客户维护费 266,938.77
注： 1、基金管理人报酬按前一日基金资产净值 1.5%的年费率逐日计提，逐日累计至每月月底，新华鑫泰灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
第 25 页共 41 页
按月支付。
其计算公式为:日管理人报酬=前一日基金资产净值×1.5%/当年天数。
6.4.10.1.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2018年1月1日至2018年6月30日
当期发生的基金应支付的托管费 111,288.44
注：1、基金托管费按前一日的基金资产净值 0.25%的年费率逐日计提，逐日累计至每月月底，
按月支付。
其计算公式为:日托管人报酬=前一日基金资产净值×0.25%/当年天数。
6.4.10.1.3 销售服务费
本基金本报告期内无销售服务费。
6.4.10.2 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2018年1月1日至2018年6月30日
期末余额 当期利息收入
招商银行广州分行富力中
心支行
15,461,656.87 54,419.10
6.4.11 金融工具风险及管理
6.4.11.1 风险管理政策和组织架构
本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金
管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可
靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。
本基金管理人建立了以风险控制委员会为核心的、由督察长、风险管理委员会、监察稽核部、
相关职能部门和业务部门构成的四级风险管理架构体系
6.4.11.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出
现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好信用新华鑫泰灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
第 26 页共 41 页
等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基
金资产净值的 10%，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券，不
得超过该证券的 10%。
本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因
此违约风险发生的可能性很小。
本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计及
汇总。
6.4.11.3 流动性风险
流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份
额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带
来的变现困难。
本基金所持大部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易。本基金可通过卖
出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允
价值。本基金所持有的金融负债的合约约定到期日均为一年以内且不计息，因此账面余额即为未折
现的合约到期现金流量。
本基金管理人每日预测本基金的流动性需求，并同时通过独立的风险管理部门设定流动性比例
要求，对流动性指标进行持续的监测和分析。
6.4.11.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而
发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.11.4.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本报告期内，本基金资产的投资比例符合基金流动性风险管理的相关规定，流动性风险较低。
6.4.11.4.2 利率风险
利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。本基金持有的大
部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市
场利率变化。本基金的生息资产主要为银行存款、结算备付金及债券投资等。下表统计了本基金面
临的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的利率重新定价日
或到期日孰早者予以分类。新华鑫泰灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
第 27 页共 41 页
6.4.11.4.2.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2018年 6月 30日
1 年以内 1-5年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 15,461,656.87 - - - 15,461,656.87
结算备付金 168,277.78 - - - 168,277.78
存出保证金 135,537.69 - - - 135,537.69
交易性金融资产 - - - 26,082,012.00 26,082,012.00
应收证券清算款 - - - 1,010,498.12 1,010,498.12
应收利息 - - - 1,798.24 1,798.24
应收申购款 - - - 23,230.93 23,230.93
资产总计 15,765,472.34 - - 27,117,539.29 42,883,011.63
负债
应付证券清算款 - - - 116,701.81 116,701.81
应付赎回款 - - - 330,724.79 330,724.79
应付管理人报酬 - - - 56,721.24 56,721.24
应付托管费 - - - 9,453.52 9,453.52
应付交易费用 - - - 126,613.37 126,613.37
其他负债 - - - 228,357.16 228,357.16
负债总计 - - - 868,571.89 868,571.89
利率敏感度缺口 15,765,472.34 - - 26,248,967.40 42,014,439.74
上年度末
2017年 12月 31
日
1 年以内 1-5年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 27,773,565.05 - - - 27,773,565.05
结算备付金 1,216,142.21 - - - 1,216,142.21
存出保证金 79,111.04 - - - 79,111.04
交易性金融资产 - - - 159,505,275.34
159,505,275.3
4
应收利息 - - - 9,241.78 9,241.78
资产总计 29,068,818.30 - - 159,514,517.12
188,583,335.4
2
负债
应付证券清算款 - - - 14,398,521.05 14,398,521.05新华鑫泰灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
第 28 页共 41 页
应付赎回款 - - - 70,251.51 70,251.51
应付管理人报酬 - - - 220,275.93 220,275.93
应付托管费 - - - 36,712.65 36,712.65
应付交易费用 - - - 327,970.27 327,970.27
其他负债 - - - 231,135.42 231,135.42
负债总计 - - - 15,284,866.83 15,284,866.83
利率敏感度缺口 29,068,818.30 - - 144,229,650.29
173,298,468.5
9
6.4.11.4.2.2 利率风险的敏感性分析
本报告期末本基金未持有交易性债券投资，因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影
响。
6.4.11.4.3外汇风险
本基金的所有资产与负债均以人民币计价,因此无重大外汇风险.
6.4.11.4.4 其他价格风险
在其他价格风险分析中，本基金管理人主要分析市场价格风险的影响。市场价格风险是指基金
所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生
波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的最
大市场价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低市场价格
风险，并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。
6.4.11.4.4.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2018年 6月 30日
上年度末
2017年 12月 31日
公允价值
占基金资
产净值比
例（%）
公允价值
占基金资产
净值比例
（%）
交易性金融资产－股票投资 26,082,012.00 62.08
159,505,275.3
4
92.04
交易性金融资产－基金投资 - - - -新华鑫泰灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
第 29 页共 41 页
交易性金融资产－贵金属投资 - - - -
衍生金融资产－权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计 26,082,012.00 62.08
159,505,275.3
4
92.04
6.4.11.4.4.2 其他价格风险的敏感性分析
假设
其他市场变量不变,沪深 300指数上升 1%
其他市场变量不变,沪深 300指数下降 1%
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币万元）
本期末
2018年 6月 30日
上年度末
2017年 12月 31日
沪深 300指数上升 1% 增加约 34 增加约 162
沪深 300指数下降 1% 减少约 34 减少约 162
注：本基金管理人运用 XRisk suite风险控制系统对本基金投资组合中股票资产做出以上其他价
格风险的敏感性分析。
7
投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的比
例（%）
1 权益投资 26,082,012.00 60.82
其中：股票 26,082,012.00 60.82
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -新华鑫泰灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
第 30 页共 41 页
其中：买断式回购的买入返售金融
资产
- -
7 银行存款和结算备付金合计 15,629,934.65 36.45
8 其他各项资产 1,171,064.98 2.73
9 合计 42,883,011.63 100.00
注：本基金于 2017年 8月 9 日基金合同生效，报告截止 2018年 6 月 30 日未满一年。
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元）
占基金资产净值比例
（％）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业
903,000.00 2.15
C 制造业 13,425,605.00 31.95
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
- -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业
- -
G 交通运输、仓储和邮政业
547,800.00 1.30
H 住宿和餐饮业
- -
I 信息传输、软件和信息技术服务业
1,185,825.00 2.82
J 金融业
7,921,600.00 18.85
K 房地产业
376,200.00 0.90
L 租赁和商务服务业
1,320,982.00 3.14
M 科学研究和技术服务业
- -
N 水利、环境和公共设施管理业
- -
O 居民服务、修理和其他服务业
- -
P 教育
- -
Q 卫生和社会工作
- -
R 文化、体育和娱乐业
401,000.00 0.95
S 综合
- -
合计 26,082,012.00 62.08
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元新华鑫泰灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
第 31 页共 41 页
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值
占基金资产净
值比例(％)
1 000651 格力电器 40,000 1,886,000.00 4.49
2 000672 上峰水泥 200,000 1,802,000.00 4.29
3 000932 华菱钢铁 200,000 1,700,000.00 4.05
4 600801 华新水泥 100,000 1,503,000.00 3.58
5 601318 中国平安 25,000 1,464,500.00 3.49
6 000910 大亚圣象 86,000 1,453,400.00 3.46
7 300662 科锐国际 61,100 1,320,982.00 3.14
8 601939 建设银行 180,000 1,179,000.00 2.81
9 601398 工商银行 200,000 1,064,000.00 2.53
10 601601 中国太保 30,000 955,500.00 2.27
11 600711 盛屯矿业 100,000 903,000.00 2.15
12 000951 中国重汽 65,000 863,850.00 2.06
13 601288 农业银行 250,000 860,000.00 2.05
14 601336 新华保险 20,000 857,600.00 2.04
15 000830 鲁西化工 50,000 854,000.00 2.03
16 600569 安阳钢铁 200,000 788,000.00 1.88
17 601009 南京银行 100,000 773,000.00 1.84
18 300687 赛意信息 27,000 770,850.00 1.83
19 600498 烽火通信 30,000 745,500.00 1.77
20 002876 三利谱 15,000 669,000.00 1.59
21 603056 德邦股份 20,000 547,800.00 1.30
22 300398 飞凯材料 25,000 489,000.00 1.16
23 601818 光大银行 125,000 457,500.00 1.09
24 600977 中国电影 25,000 401,000.00 0.95
25 002285 世联行 60,000 376,200.00 0.90
26 600702 舍得酒业 10,000 360,900.00 0.86
27 600845 宝信软件 12,500 329,375.00 0.78
28 601998 中信银行 50,000 310,500.00 0.74
29 002675 东诚药业 20,000 203,800.00 0.49
30 002195 二三四五 20,000 85,600.00 0.20
31 603712 七一二 2,000 56,680.00 0.13
32 300416 苏试试验 2,500 50,475.00 0.12
7.4报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资
产净值比例
（％）新华鑫泰灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
第 32 页共 41 页
1 600585 海螺水泥 9,778,491.00 5.64
2 600029 南方航空 8,928,070.00 5.15
3 600801 华新水泥 8,641,197.80 4.99
4 600782 新钢股份 7,973,898.00 4.60
5 600340 华夏幸福 7,966,361.00 4.60
6 601318 中国平安 7,956,644.00 4.59
7 600519 贵州茅台 7,642,069.00 4.41
8 000932 华菱钢铁 7,386,172.00 4.26
9 600325 华发股份 7,285,774.96 4.20
10 601336 新华保险 7,138,232.00 4.12
11 000672 上峰水泥 6,888,678.00 3.98
12 600188 兖州煤业 6,835,120.00 3.94
13 000858 五 粮 液 6,828,559.00 3.94
14 002146 荣盛发展 6,035,376.44 3.48
15 600258 首旅酒店 5,885,918.60 3.40
16 601818 光大银行 5,757,000.00 3.32
17 600383 金地集团 5,549,397.00 3.20
18 601699 潞安环能 5,381,755.70 3.11
19 002035 华帝股份 5,267,168.00 3.04
20 000717 韶钢松山 5,135,759.98 2.96
21 600740 山西焦化 4,991,920.40 2.88
22 300618 寒锐钴业 4,983,817.00 2.88
23 000651 格力电器 4,871,206.00 2.81
24 600606 绿地控股 4,852,573.00 2.80
25 600567 山鹰纸业 4,772,000.00 2.75
26 600348 阳泉煤业 4,744,420.00 2.74
27 600569 安阳钢铁 4,702,751.00 2.71
28 600779 水井坊 4,500,200.00 2.60
29 600809 山西汾酒 4,386,500.14 2.53
30 000983 西山煤电 4,235,500.00 2.44
31 000825 太钢不锈 4,103,894.00 2.37
32 600702 舍得酒业 4,100,658.00 2.37
33 601998 中信银行 3,997,567.00 2.31
34 600643 爱建集团 3,986,760.33 2.30
35 601111 中国国航 3,565,116.00 2.06
36 300212 易华录 3,509,750.00 2.03
注：1、本项“买入金额”按买入成交金额（成交单价乘以数量）填列，不考虑相关费用。
2、本基金自 2017年 8月 9 日成立，截至报告期末基金合同生效未满一年。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资新华鑫泰灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
第 33 页共 41 页
产净值比例
（％）
1 600188 兖州煤业 14,087,987.14 8.13
2 000666 经纬纺机 10,821,888.90 6.24
3 000858 五 粮 液 10,730,657.05 6.19
4 600383 金地集团 10,350,931.58 5.97
5 600585 海螺水泥 10,026,728.00 5.79
6 600643 爱建集团 9,226,176.00 5.32
7 000786 北新建材 9,044,131.97 5.22
8 600519 贵州茅台 8,834,273.80 5.10
9 600048 保利地产 8,783,433.48 5.07
10 600029 南方航空 8,553,851.81 4.94
11 000671 阳 光 城 8,478,213.67 4.89
12 000568 泸州老窖 8,475,680.00 4.89
13 000651 格力电器 8,474,177.27 4.89
14 600782 新钢股份 7,922,028.00 4.57
15 601225 陕西煤业 7,802,001.00 4.50
16 600340 华夏幸福 7,785,271.00 4.49
17 600779 水井坊 7,693,210.00 4.44
18 600702 舍得酒业 7,554,312.00 4.36
19 600325 华发股份 7,536,815.22 4.35
20 002146 荣盛发展 7,488,269.00 4.32
21 600887 伊利股份 7,354,472.20 4.24
22 600801 华新水泥 7,081,313.50 4.09
23 002045 国光电器 6,744,461.53 3.89
24 600754 锦江股份 6,444,211.03 3.72
25 000932 华菱钢铁 6,400,466.00 3.69
26 601318 中国平安 6,196,156.00 3.58
27 601166 兴业银行 6,151,456.00 3.55
28 600258 首旅酒店 6,023,543.20 3.48
29 000983 西山煤电 5,923,863.00 3.42
30 000333 美的集团 5,584,532.48 3.22
31 601699 潞安环能 5,460,872.70 3.15
32 601818 光大银行 5,331,315.64 3.08
33 001979 招商蛇口 5,163,543.00 2.98
34 300661 圣邦股份 5,140,695.00 2.97
35 601336 新华保险 5,065,398.38 2.92
36 300618 寒锐钴业 5,032,906.00 2.90
37 600348 阳泉煤业 4,990,330.24 2.88
38 000717 韶钢松山 4,913,927.00 2.84
39 600740 山西焦化 4,906,650.00 2.83
40 002035 华帝股份 4,835,742.00 2.79
41 600567 山鹰纸业 4,796,760.00 2.77
42 000825 太钢不锈 4,784,904.00 2.76新华鑫泰灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
第 34 页共 41 页
43 000672 上峰水泥 4,769,822.00 2.75
44 000069 华侨城Ａ 4,469,605.00 2.58
45 600606 绿地控股 4,360,545.00 2.52
46 600809 山西汾酒 4,254,054.28 2.45
47 600569 安阳钢铁 3,810,250.00 2.20
48 601998 中信银行 3,677,785.00 2.12
49 300212 易华录 3,668,821.00 2.12
50 601111 中国国航 3,546,363.00 2.05
注：1、本项“卖出金额”按卖出成交金额（成交单价乘以数量）填列，不考虑相关费用。
2、本基金自 2017年 8月 9 日成立，截至报告期末基金合同生效未满一年。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
金额单位：人民币元
买入股票的成本（成交）总额 409,662,902.37
卖出股票的收入（成交）总额 546,008,119.52
注：1、本项“买入股票的成本（成交）总额”与“卖出股票的收入（成交）总额”均按买卖成交金
额（成交单价乘以数量）填列，不考虑相关费用。
2、本基金自 2017年 8月 9 日成立，截至报告期末基金合同生效未满一年。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细新华鑫泰灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
第 35 页共 41 页
本基金本报告期末未持有股指期货。
7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期未投资股指期货。若本基金投资股指期货，本基金将根据风险管理的原则，以
套期保值为主要目的，有选择地投资于股指期货。套期保值将主要采用流动性好、交易活跃的期货
合约。
本基金在进行股指期货投资时，将通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究，并结合股指期
货的定价模型寻求其合理的估值水平。
本基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险特征，通过资产配置、品种选择，
谨慎进行投资，以降低投资组合的整体风险。
法律法规对于基金投资股指期货的投资策略另有规定的，本基金将按法律法规的规定执行。
7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1 本期国债期货投资政策
本基金合同尚无国债期货政策。
7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货。
7.12 投资组合报告附注
7.12.12017年 4月 11日，诸暨市环保局会同诸暨市公安局对上峰水泥重要子公司浙江上峰建材有限
公司（以下简称“上峰建材”）进行联合检查，发现上峰建材涉嫌污染环境犯罪，诸暨市环保局于 2017
年 4月 12日将该案移交诸暨市公安局， 诸暨市公安局当日对上峰建材副总经理俞云灿等四人立案侦
查，并采取刑事强制措施。俞小峰知悉上述事件后，未及时向上峰水泥董事会报告，俞锋、瞿辉知
悉上述事件后，未履行信息披露义务，导致上峰水泥未以临时报告的方式公告该事件。依据《证券
法》第一百九十三条第一款的规定，甘肃证监局于 2018 年 5 月 31 日作出以下决定：一、对上峰水
泥责令改正，给予警告，并处以 40 万元罚款。二、对俞锋、瞿辉分别给予警告，并处以 10 万元罚
款。三、对俞小峰给予警告，并处 8万元罚款。
本报告期末本基金投资的其他前十名证券没有被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到
公开谴责、处罚的情形。
7.12.2本报告期末本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定备选股票库。
7.12.3期末其他各项资产构成新华鑫泰灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
第 36 页共 41 页
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 135,537.69
2 应收证券清算款 1,010,498.12
3 应收股利 -
4 应收利息 1,798.24
5 应收申购款 23,230.93
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 1,171,064.98
8
基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人户数(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份额
比例
持有份额
占总份额
比例
562 84,961.72 0.00 0.00% 47,748,487.76 100.00%
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员持有本基金 34,013.61 0.07%新华鑫泰灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
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8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资和
研究部门负责人持有本开放式基金
0
本基金基金经理持有本开放式基金 0
9
开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（2017年 8 月 9日）基金份额总额 275,893,870.93
本报告期期初基金份额总额 174,981,927.93
本报告期基金总申购份额 2,076,659.84
减：本报告期基金总赎回份额 129,310,100.01
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 47,748,487.76
10
重大事件揭示
10.1基金份额持有人大会决议
本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。
10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
2018年 5月 21日，沈健先生离任本基金基金管理人新华基金管理股份有限公司副总经理。
本报告期本基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内本基金未有涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
10.4基金投资策略的改变
本报告期内本基金投资策略未发生改变。
10.5本报告期持有的基金发生的重大影响事件
本报告期本基金未持有基金。
10.6为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内本基金未有改聘会计师事务所的情况。
10.7管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内本基金不存在管理人、托管人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情况。新华鑫泰灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
第 38 页共 41 页
10.8基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.8.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易
单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股
票成交总
额的比例
佣金
占当期佣
金总量的
比例
长江证券 1 - - - - -
华创证券 1 541,619,266.01 56.73% 396,084.72 56.73% -
广发证券 1 413,128,921.63 43.27% 302,121.90 43.27% -
注：本基金根据中国证券监督管理委员会《关于加强证券投资基金监管有关问题的通知》（证
监基字[1998]29号）以及《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基金字
[2007]48号）的有关规定，本基金共租用 3 个交易席位，其中报告期内新增 0 个交易席位，退租 0
个交易席位。
一、交易席位的分配依据
交易席位的分配以券商实力及其所提供的研究支持为基础，主要考察点包括：
1、经营行为稳健规范，内控制度健全。
2、具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需要。
3、具有较强的全方位金融服务能力和水平。
二、交易席位的选择流程
1、研究部根据上述标准考察后确定选用交易席位的券商。
2、与被选中的证券经营机构签订席位租用协议。
三、交易量的分配
交易量的分配以券商所提供的服务及研究支持为基础，主要考察点包括：
1、 券商提供独立的或第三方研究报告及服务， 包括宏观经济、 行业分析、 公司研发、 市场数据、
财经信息、行业期刊、组合分析软件、绩效评估、研讨会、统计信息、交易评估等，用以支持投资
决策。
2、以季度为单位对经纪商通过评分的方式进行考核，由基金经理、研究员和交易员分别打分，
根据经纪商给投资带来的增值确定经济商的排名。
考核的内容包括上一季度经纪交易执行情况、提供研究报告数量、研究报告质量和及时性、受
邀讲解次数及效果、主动推介次数及效果等。考核结果将作为当期交易量分配的依据，交易量大小
和评分高低成正比。新华鑫泰灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
第 39 页共 41 页
3、交易部负责落实交易量的实际分配工作。
10.8.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 回购交易 权证交易
成交金额
占当期债
券成交总
额的比例
成交金额
占当期回
购成交总
额的比例
成交金额
占当期权
证成交总
额的比例
长江证券 - - - - - -
华创证券 - - - - - -
广发证券 - - - - - -
10.9 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式
法定披露日
期
1
新华鑫泰灵活配置混合型证券投资基金 2017
年第 4季度报告
中国证券报、证券时报、
上海证券报、证券日报、
公司网站
2018-01-20
2
新华鑫泰灵活配置混合型证券投资基金招募
说明书（更新）摘要
中国证券报、证券时报、
上海证券报、证券日报、
公司网站
2018-03-24
3
新华鑫泰灵活配置混合型证券投资基金招募
说明书（更新）全文
公司网站 2018-03-24
4
新华基金管理股份有限公司关于新华鑫泰灵
活配置混合型证券投资基金修改基金合同的
公告
中国证券报、证券时报、
上海证券报、证券日报、
公司网站
2018-03-27
5
新华鑫泰灵活配置混合型证券投资基金基金
合同和托管协议
公司网站 2018-03-27
6
新华鑫泰灵活配置混合型证券投资基金 2017
年年度报告
中国证券报、证券时报、
上海证券报、证券日报、
公司网站
2018-03-30
7
新华基金管理股份有限公司关于旗下部分基
金参加交通银行股份有限公司手机银行渠道
基金申购及定期定额投资手续费率优惠的公
告
中国证券报、证券时报、
上海证券报、证券日报、
公司网站
2018-03-30
8
新华鑫泰灵活配置混合型证券投资基金 2018
年第 1季度报告
中国证券报、证券时报、
上海证券报、证券日报、
公司网站
2018-04-23新华鑫泰灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
第 40 页共 41 页
9
新华基金管理股份有限公司关于旗下部分基
金增加上海长量基金销售投资顾问有限公司
为销售机构并参加申购费率优惠活动的公告
中国证券报、证券时报、
上海证券报、证券日报、
公司网站
2018-04-24
10
新华基金管理股份有限公司基金行业高级管
理人员变更公告
中国证券报、证券时报、
上海证券报、证券日报、
公司网站
2018-05-22
11
新华基金管理股份有限公司关于旗下部分基
金增加深圳众禄基金销售有限公司为销售机
构并参加申购费率优惠活动的公告
中国证券报、证券时报、
上海证券报、证券日报、
公司网站
2018-05-24
12
新华基金管理股份有限公司关于旗下基金
2018年半年度资产净值的公告
中国证券报、证券时报、
上海证券报、证券日报、
公司网站
2018-06-30
11 影响投资者决策的其他重要信息
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
投资者
类别
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
序号
持有基金份额比
例达到或者超过
20%的时间区间
期初份
额
申购份
额
赎回份额 持有份额 份额占比
机构 1
20180101-201802
27
99,999
,000.0
0
0.00
99,999,0
00.00
0.00 0.00%
产品特有风险
1、赎回申请延期办理的风险
机构投资者大额赎回时易构成本基金发生巨额赎回，中小投资者可能面临小额赎回，中小投资者可
能面临小额赎回申请也需要与机构投资者按同比例部分延期办理的风险；
2、基金净值大幅波动的风险
机构投资者大额赎回时，基金管理人进行基金财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动；
3、提前终止基金合同的风险
机构投资者赎回后，可能出现基金资产净值低于5000万元的情形，若连续六十个工作日出现基金资
产净值低于5000万元情形的，基金管理人可能提前终止基金合同，基金财产将进行清算；
4、基金规模过小导致的风险
机构投资者赎回后，可能导致基金规模过小。基金可能会面临投资银行间债券、交易所债券时交易
困难的情形。
12
备查文件目录
12.1 备查文件目录
（一）中国证监会批准新华鑫泰灵活配置混合型证券投资基金募集的文件
（二）关于申请募集新华鑫泰灵活配置混合型证券投资基金之法律意见书新华鑫泰灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
第 41 页共 41 页
（三）新华鑫泰灵活配置混合型证券投资基金托管协议
（四）新华鑫泰灵活配置混合型证券投资基金基金合同
（五） 《新华基金管理股份有限公司开放式基金业务规则》
（六）更新的《新华鑫泰灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》
（七） 基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程
（八） 基金托管人业务资格批件及营业执照
12.2 存放地点
基金管理人、基金托管人住所。
12.3 查阅方式
投资者可在营业时间内免费查阅，也可按工本费购买复印件，或通过本基金管理人网站查阅。
新华基金管理股份有限公司
二〇一八年八月二十八日
