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新华华瑞(003738)

新华华瑞:2018年半年度报告

新华华瑞灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
新华华瑞灵活配置混合型证券投资基金
2018 年半年度报告
2018 年 6月 30日
基金管理人:新华基金管理股份有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司
报告送出日期:二〇一八年八月二十八日新华华瑞灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
第 2 页共 43 页
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重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上 独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2018 年 8 月 27 日复核了本报告中 的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基 金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2018年 1 月 1日起至 6月 30日止。新华华瑞灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报告 第 3 页共 43 页 1.2 目录 1


重要提示及目录....................................................................................................................................... 2 1.1 重要提示.......................................................................................................................................... 2 2


基金简介................................................................................................................................................... 5 2.1 基金基本情况...................................................................................................错误!未定义书签。 2.2 基金产品说明...................................................................................................错误!未定义书签。 2.3 基金管理人和基金托管人...............................................................................错误!未定义书签。 2.4 信息披露方式...................................................................................................错误!未定义书签。 2.5 其他相关资料...................................................................................................错误!未定义书签。 3


主要财务指标和基金净值表现............................................................................................................... 6 3.1 主要会计数据和财务指标...............................................................................错误!未定义书签。 3.2 基金净值表现...................................................................................................错误!未定义书签。 4


管理人报告............................................................................................................................................... 8 4.1 基金管理人及基金经理情况...........................................................................错误!未定义书签。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ...................................错误!未定义书签。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ...............................................错误!未定义书签。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ...............................错误!未定义书签。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ...............................错误!未定义书签。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ...........................................错误!未定义书签。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ...............................................错误!未定义书签。 5


托管人报告............................................................................................................................................. 13 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ...................................................错误!未定义书签。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明错误!未定义书签。 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见错误!未定义书签。 6


半年度财务会计报告(未经审计)..................................................................................................... 13 6.1 资产负债表.......................................................................................................错误!未定义书签。 6.2 利润表...............................................................................................................错误!未定义书签。 6.3 所有者权益(基金净值)变动表...................................................................错误!未定义书签。 6.4 报表附注...........................................................................................................错误!未定义书签。 7 投资组合报告......................................................................................................................................... 32 7.1 期末基金资产组合情况...................................................................................错误!未定义书签。 7.2 期末按行业分类的股票投资组合...................................................................错误!未定义书签。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 .......错误!未定义书签。 7.4 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细错误!未定义书签。 7.5 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细错误!未定义书签。 7.6 报告期内股票投资组合的重大变动...............................................................错误!未定义书签。 7.7 期末按债券品种分类的债券投资组合 ............................................................错误!未定义书签。 7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 ...错误!未定义书签。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细错误!未定义书签。 7.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 .错误!未定义书签。 7.11 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 .........................................错误!未定义书签。 7.12 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ..........................................错误!未定义书签。 7.13 投资组合报告附注.........................................................................................错误!未定义书签。 8


基金份额持有人信息............................................................................................................................. 38 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 .......................................................错误!未定义书签。新华华瑞灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报告 第 4 页共 43 页 8.2 期末上市基金前十名持有人...........................................................................错误!未定义书签。 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ...........................................错误!未定义书签。 8.4 发起式基金发起资金持有份额情况................................................................错误!未定义书签。 9


开放式基金份额变动............................................................................................................................. 39 10 重大事件揭示......................................................................................................................................... 39 10.1 基金份额持有人大会决议.............................................................................错误!未定义书签。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 .............错误!未定义书签。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .................................错误!未定义书签。 10.4 基金投资策略的改变.....................................................................................错误!未定义书签。 10.5 报告期内改聘会计师事务所情况..................................................................错误!未定义书签。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ..........................错误!未定义书签。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .....................................................错误!未定义书签。 10.8 其他重大事件.................................................................................................错误!未定义书签。 11 影响投资者决策的其他重要信息......................................................................................................... 42 12 备查文件目录......................................................................................................................................... 42 12.1 备查文件目录.................................................................................................错误!未定义书签。 12.2 存放地点.........................................................................................................错误!未定义书签。 12.3 查阅方式.........................................................................................................错误!未定义书签。新华华瑞灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报告 第 5 页共 43 页 2


基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 新华华瑞灵活配置混合型证券投资基金 基金简称 新华华瑞灵活配置混合 基金主代码 003738 交易代码 003738 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2017年 1月 11日 基金管理人 新华基金管理股份有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 123,878,898.98份 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明 投资目标 综合运用多种投资策略,在严格控制基金资产净值下行风险的基础上,力 争持续实现超越业绩基准的超额收益。 投资策略 投资策略方面,本基金将以大类资产配置策略为基础,采取积极的股票投 资策略和稳健的债券投资策略。本基金将采用战略性和战术性相结合的大 类资产配置策略,在基金合同规定的投资比例范围内确定各大类资产的配 置比例。股票投资策略通过结合证券市场趋势,以基本面研究为基础,深 入分析宏观经济指标和经济政策,精选基本面良好,具有较好盈利能力和 市场竞争力的公司,严选其中安全边际较高的个股构建投资组合。债券投 资策略主要运用久期调整策略、 收益率曲线配置策略、 债券类属配置策略、 骑乘策略、个券精选策略等多种策略,通过严谨的研究,构建核心组合。 业绩比较基准 沪深 300指数收益率×60%+中国债券总指数收益率×40%。 风险收益特征 本基金为混合型基金,属于证券投资基金中的中等预期风险中等预期收益 品种,预期风险和预期收益低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场 基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 新华基金管理股份有限公司 中国银行股份有限公司 信 息 披 露 负责人 姓名 齐岩 王永民 联系电话 010-68779688 010-66594896 电子邮箱 qiyan@ncfund.com.cn fcid@bankofchina.com 客户服务电话 4008198866 95566 传真 010-68779528 010-66594942 注册地址 重庆市江北区聚贤岩广场6号 北京市西城区复兴门内大街1新华华瑞灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报告 第 6 页共 43 页 力帆中心2号楼19层 号 办公地址 重庆市江北区聚贤岩广场6号 力帆中心2号楼19层 北京市西城区复兴门内大街1 号 邮政编码 400010 100818 法定代表人 陈重 陈四清 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券 日报 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 www.ncfund.com.cn 基金半年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人的住所 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 新华基金管理股份有限公司 北京市海淀区西三环北路 11号海通时代商 务中心 C1座 3


主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日) 本期已实现收益 10,443,750.51 本期利润 3,575,030.81 加权平均基金份额本期利润 0.0235 本期加权平均净值利润率 2.03% 本期基金份额净值增长率 2.48% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2018年 6月 30日) 期末可供分配利润 21,045,722.15 期末可供分配基金份额利润 0.1699 期末基金资产净值 144,924,621.13 期末基金份额净值 1.1699 3.1.3 累计期末指标 报告期末(2018年 6月 30日) 基金份额累计净值增长率 16.99% 注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益) 扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益; 2、 以上所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用 (例如基金申购费赎回费等) , 计入费用后实际收益水平要低于所列数字;新华华瑞灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报告 第 7 页共 43 页 3、对期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低 数(为期末余额,不是当期发生数)。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值增 长率① 份额净值增 长率标准差 ② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去一个月 -1.47% 0.57% -4.30% 0.76% 2.83% -0.19% 过去三个月 2.93% 0.47% -5.33% 0.68% 8.26% -0.21% 过去六个月 2.48% 0.42% -6.67% 0.69% 9.15% -0.27% 过去一年 9.84% 0.33% -1.86% 0.56% 11.70% -0.23% 自基金合同生 效起至今 16.99% 0.29% 2.54% 0.51% 14.45% -0.22% 注:1、本基金业绩比较基准为:沪深 300指数收益率*60%+中国债券总指数收益率*40%。 2、本基金对业绩比较基准采用每日再平衡的计算方法。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比 较 新华华瑞灵活配置混合型证券投资基金 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 (2017年 1 月 11日至 2018年 6月 30日)新华华瑞灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报告 第 8 页共 43 页 注:本报告期末,本基金各项资产配置比例符合合同约定。 4


管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 新华基金管理股份有限公司经中国证券监督管理委员会批复,于 2004 年 12 月 9 日注册成立。 注册地为重庆市,是我国西部首家基金管理公司。 截至 2018 年 6 月 30 日,新华基金管理股份有限公司旗下管理着四十五只开放式基金,即新华 优选分红混合型证券投资基金、新华优选成长混合型证券投资基金、新华泛资源优势灵活配置混合 型证券投资基金、 新华钻石品质企业混合型证券投资基金、 新华行业周期轮换混合型证券投资基金、 新华中小市值优选混合型证券投资基金、新华灵活主题混合型证券投资基金、新华优选消费混合型 证券投资基金、新华纯债添利债券型发起式证券投资基金、新华行业轮换灵活配置混合型证券投资 基金、新华趋势领航混合型证券投资基金、新华安享惠金定期开放债券型证券投资基金、新华壹诺 宝货币市场基金、新华增怡债券型证券投资基金、新华惠鑫债券型证券投资基金(LOF) 、新华鑫益 灵活配置混合型证券投资基金、新华鑫利灵活配置混合型证券投资基金、新华精选低波动股票型证 券投资基金、新华中证环保产业指数分级证券投资基金、新华活期添利货币市场基金、新华增盈回 报债券型证券投资基金、新华策略精选股票型证券投资基金、新华万银多元策略灵活配置混合型证 券投资基金、新华稳健回报灵活配置混合型发起式证券投资基金、新华战略新兴产业灵活配置混合新华华瑞灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报告 第 9 页共 43 页 型证券投资基金、新华鑫回报混合型证券投资基金、新华积极价值灵活配置混合型证券投资基金、 新华科技创新主题灵活配置混合型证券投资基金、新华增强债券型证券投资基金、新华鑫动力灵活 配置混合型证券投资基金、新华丰盈回报债券型证券投资基金、新华健康生活主题灵活配置混合型 证券投资基金、新华双利债券型证券投资基金、新华恒稳添利债券型证券投资基金、新华丰利债券 型证券投资基金、新华鑫锐混合型证券投资基金、新华鑫弘灵活配置混合型证券投资基金、新华华 瑞灵活配置混合型证券投资基金、新华外延增长主题灵活配置混合型证券投资基金、新华红利回报 混合型证券投资基金、新华高端制造灵活配置混合型证券投资基金、新华鑫泰灵活配置混合型证券 投资基金、新华恒益量化灵活配置混合型证券投资基金、新华华丰灵活配置混合型证券投资基金和 新华安享惠钰定期开放债券型证券投资基金。 4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理的简介 姓名 职务 任本基金的基金经理 (助理)期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 张永超 本基金基金经 理,新华健康 生活主题灵活 配置混合型证 券投资基金基 金经理、新华 鑫锐混合型证 券投资基金基 金经理、新华 鑫弘灵活配置 混合型证券投 资基金基金经 理、新华科技 创新主题灵活 配置混合型证 券投资基金基 金经理、新华 华荣灵活配置 混合型证券投 资基金基金经 理、新华恒益 量化灵活配置 混合型证券投 资基金基金经 理。 2017-01-11 - 8 工商管理硕士, 历任中信证券股份 有限公司量化投资经理、 北京乐正 资本管理有限公司高级投资经理、 中融国际信托有限公司投资经理。 注:1、首任基金经理,任职日期指基金合同生效日,离任日期指公司作出决定之日。新华华瑞灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报告 第 10 页共 43 页 2、非首任基金经理,任职日期和离任日期均指公司作出决定之日。 3、证券从业的含义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期,新华基金管理股份有限公司作为新华华瑞灵活配置混合型证券投资基金的管理人按 照《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《新华华瑞灵活配置混合型证券投资基金基金合同》以及其 它有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的 基础上为持有人谋求最大利益。运作整体合法合规,无损害基金持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 (2011年修订) ,公司 制定了《新华基金管理股份有限公司公平交易管理制度》 。制度的范围包括境内上市股票、债券的一 级市场申购、二级市场交易等所有投资管理活动,同时包括授权、研究分析、投资决策、交易执行 等投资管理活动相关的各个环节。 场内交易,投资指令统一由交易部下达,并且启动交易系统公平交易模块。根据公司制度,严 格禁止不同投资组合之间互为对手方的交易,严格控制不同投资组合之间的同日反向交易。 场外交易中,对于部分债券一级市场申购、非公开发行股票申购等交易,交易部根据各投资组 合经理申报的满足价格条件的数量进行比例分配。如有异议,由交易部报投资总监、督察长、金融 工程部和监察稽核部,再次进行审核并确定最终分配结果。如果督察长认为有必要,可以召开风险 管理委员会会议,对公平交易的结果进行评估和审议。对于银行间市场交易、固定收益平台、交易 所大宗交易,投资组合经理以该投资组合的名义向交易部下达投资指令,交易部向银行间市场或交 易对手询价、成交确认,并根据“时间优先、价格优先”的原则保证各投资组合获得公平的交易机会。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期,公司对不同组合不同时间段的同向交易价差进行了溢价率样本的采集,通过平均溢 价率、买入/卖出溢价率以及利益输送金额等多个层面来判断不同投资组合之间在某一时间段是否存 在违反公平交易原则的异常情况,未发现重大异常情况,且不存在报告期内所有投资组合参与的交 易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边成交量超过该证券当日成交量的 5%的情况。新华华瑞灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报告 第 11 页共 43 页 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 今年 2月份以来,市场跌幅持续扩大,处于持续下探的阶段,个股普跌。消费股后期补跌。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至 2018年 06月 30日,本基金份额净值为 1.1699元,本报告期份额净值增长率为 2.48%,同 期比较基准的增长率为-6.67%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 在金融去杠杆、中美贸易战等影响下,我国经济从高增速到高质量转变,加强了对新经济领域 的布局。二季度市场风险偏好下降明显,展望三季度,市场不确定性较高,应适当均衡配置。 在风 险因素没有完全释放之前,在悲观预期之下,预计市场会继续弱势。


4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 有关参与估值流程各方及人员(或小组)的职责分工: 一、估值工作小组的职责分工 公司建立估值工作小组对证券估值负责。估值工作小组由运作保障部负责人、基金会计、投资 管理部门、交易部、监察稽核部人员组成。每个成员都可以指定一个临时或者长期的授权人员。 估值工作小组职责: ① 制定估值制度并在必要时修改; ② 确保估值方法符合现行法规; ③ 批准证券估值的步骤和方法; ④ 对异常情况做出决策。 运作保障部负责人是估值工作小组的组长,运作保障部负责人在基金会计或者其他两个估值小 组成员的建议下,可以提议召集估值工作小组会议。 估值决策由估值工作小组 2/3或以上多数票通过。 二、基金会计的职责分工 基金会计负责日常证券资产估值。基金会计和公司投资管理部门相互独立。在按照本估值制度 和相关法规估值后,基金会计定期将证券估值表向估值工作小组报告,至少每月一次。 基金会计职责:新华华瑞灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报告 第 12 页共 43 页 ① 获得独立、完整的证券价格信息; ② 每日证券估值; ③ 检查价格波动并进行一般准确性评估; ④ 向交易员或基金经理核实价格异常波动,并在必要时向估值工作小组报告; ⑤ 对每日证券价格信息和估值结果进行记录; ⑥ 对估值调整和人工估值进行记录; ⑦ 向估值工作小组报送月度估值报告。 基金会计认为必要,可以提议召开估值工作小组会议。 三、投资管理部门的职责分工 ① 接受监察稽核部对所投资证券价格异常波动的问讯; ② 对停牌证券、价格异常波动证券、退市证券提出估值建议; ③ 评价并确认基金会计提供的估值报告; ④ 向估值工作小组报告任何他/她认为可能的估值偏差。 四、交易部的职责分工 ① 对基金会计的证券价格信息需求做出即时回应; ② 通知基金会计关于证券停牌、价格突发性异常波动、退市等特定信息; ③ 评价并确认基金会计提供的估值报告。 五、监察稽核部的职责分工 ① 监督证券的整个估值过程; ② 确保估值工作小组制定的估值政策得到遵守; ③ 确保公司的估值制度和方法符合现行法律、法规的要求; ④ 评价现行估值方法是否恰当反应证券公允价格的风险; ⑤ 对于估值表中价格异常波动的证券向投资管理部门问讯; ⑥ 对于认为不合适或者不再合适的估值方法提交估值工作小组讨论。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本报告期内,本基金未进行利润分配。新华华瑞灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报告 第 13 页共 43 页 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本报告期,本基金从 2018年 5 月 15 日至 2018 年 6 月 30 日连续三十三个工作日基金份额持有 人数量不满 200人。 5


托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内,中国银行股份有限公司(以下称“本托管人”)在新华华瑞灵活配置混合型证券投 资基金(以下称“本基金”)的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基 金合同和托管协议的有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了应 尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内,本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的 规定,对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督,对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回 价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核,未发现本基金管理人存在损害基金份额持 有人利益的行为。 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告(注:财务会计报告中的“金融 工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内) 、投资组合报告等数据真实、准确和完整。
























































































































































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半年度财务会计报告(未经审计) 6.1 资产负债表 会计主体:新华华瑞灵活配置混合型证券投资基金 报告截止日:2018年 6月 30 日新华华瑞灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报告 第 14 页共 43 页 单位:人民币元 资产 附注号 本期末 2018年 6月 30日 上年度末 2017年 12月 31日 资 产: - - 银行存款 6.4.7.1 10,172,102.09 20,254,215.00 结算备付金 240,748.60 556,457.12 存出保证金 11,173.97 8,426.68 交易性金融资产 6.4.7.2 134,266,952.93 62,359,871.20 其中:股票投资 62,191,747.83 62,150,165.20 基金投资 - - 债券投资 72,075,205.10 209,706.00 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - 121,100,000.00 应收证券清算款 81,137.71 - 应收利息 6.4.7.5 530,228.99 214,764.72 应收股利 - - 应收申购款 - - 递延所得税资产 - - 其他资产 - - 资产总计 145,302,344.29 204,493,734.72 负债和所有者权益 附注号 本期末 2018年 6月 30日 上年度末 2017年 12月 31日 负 债: - - 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 - 443,670.08 应付赎回款 10.06 112.13 应付管理人报酬 79,736.55 111,847.05 应付托管费 18,400.76 25,810.85 应付销售服务费 - - 应付交易费用 6.4.7.7 48,807.88 55,281.73 应交税费 2,659.03 - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.8 228,108.88 449,587.37 负债合计 377,723.16 1,086,309.21 所有者权益: - - 实收基金 6.4.7.9 123,878,898.98 178,177,100.06新华华瑞灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报告 第 15 页共 43 页 未分配利润 6.4.7.10 21,045,722.15 25,230,325.45 所有者权益合计 144,924,621.13 203,407,425.51 负债和所有者权益总计 145,302,344.29 204,493,734.72 注: 报告截止日 2018年 6月 30日, 基金份额净值 1.1699元, 基金份额总额 123,878,898.98份。 6.2 利润表 会计主体:新华华瑞灵活配置混合型证券投资基金 本报告期:2018年 1 月 1日至 2018年 6月 30日 单位:人民币元 项目 附注号 本期 2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日 上年度可比期间 2017年 1月 11日(基 金合同生效日) 至 2017 年 6月 30日 一、收入 4,700,442.41 13,422,046.85 1.利息收入 2,491,848.67 1,793,449.72 其中:存款利息收入 6.4.7.11 70,057.28 97,396.66 债券利息收入 2,013,022.49 1,161,286.56 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 408,768.90 534,766.50 其他利息收入 - - 2.投资收益(损失以“-”填列) 8,997,183.91 5,793,837.29 其中:股票投资收益 6.4.7.12 8,313,708.95 4,965,621.46 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.14 -371,141.06 344,036.72 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 - - 股利收益 6.4.7.18 1,054,616.02 484,179.11 3.公允价值变动收益(损失以“-”号 填列) 6.4.7.19 -6,868,719.70 5,749,326.83 4.汇兑收益(损失以“-”号填列) - - 5.其他收入(损失以“-”号填列) 6.4.7.20 80,129.53 85,433.01 减:二、费用 1,125,411.60 1,107,261.41 1.管理人报酬 6.4.10.2.1 568,377.73 604,617.19 2.托管费 6.4.10.2.2 131,164.09 139,527.04 3.销售服务费 - - 4.交易费用 6.4.7.21 165,900.95 126,197.28 5.利息支出 - 5,222.93 其中:卖出回购金融资产支出 - 5,222.93 6.税金及附加 5,839.71 - 7.其他费用 6.4.7.22 254,129.12 231,696.97新华华瑞灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报告 第 16 页共 43 页 三、利润总额(亏损总额以“-”号填 列) 3,575,030.81 12,314,785.44 减:所得税费用 - - 四、净利润(净亏损以“-”号填列) 3,575,030.81 12,314,785.44 6.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:新华华瑞灵活配置混合型证券投资基金 本报告期:2018年 1 月 1日至 2018年 6月 30日 单位:人民币元 项目 本期 2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基 金净值) 178,177,100.06 25,230,325.45 203,407,425.51 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数(本期利 润) - 3,575,030.81 3,575,030.81 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数(净 值减少以“-”号填列) -54,298,201.08 -7,759,634.11 -62,057,835.19 其中:1.基金申购款 8,847,854.97 1,152,001.98 9,999,856.95 2.基金赎回款 -63,146,056.05 -8,911,636.09 -72,057,692.14 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金净 值变动(净值减少以“-”号 填列) - - - 五、期末所有者权益(基 金净值) 123,878,898.98 21,045,722.15 144,924,621.13 项目 上年度可比期间 2017年 1月 11日(基金合同生效日)至 2017年 6月 30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基 金净值) 206,025,385.87 - 206,025,385.87 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数(本期利 润) - 12,314,785.44 12,314,785.44 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数(净 值减少以“-”号填列) -33,006,772.76 -1,059,495.07 -34,066,267.83 其中:1.基金申购款 103,443.08 3,642.85 107,085.93 2.基金赎回款 -33,110,215.84 -1,063,137.92 -34,173,353.76 四、本期向基金份额持有 - - -新华华瑞灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报告 第 17 页共 43 页 人分配利润产生的基金净 值变动(净值减少以“-”号 填列) 五、期末所有者权益(基 金净值) 173,018,613.11 11,255,290.37 184,273,903.48 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1至 6.4,财务报表由下列负责人签署: 基金管理人负责人:陈重,主管会计工作负责人:张宗友,会计机构负责人:徐端骞 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 新华华瑞灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)系经中国证券监督管理委员会(以 下简称“中国证监会”)证监许可【2016】2466 号文《关于准予新华华瑞灵活配置混合型证券投资基 金注册的批复》注册募集,由新华基金管理股份有限公司发起募集的契约型开放式混合型证券投资 基金,存续期不限定。于 2016年 12月 26日通过新华基金管理股份有限公司的直销中心和其他销售 机构公开发售, 发行期限: 2016年 12月 26日至 2017年 01月 06日。 首次募集资金总额 206,025,385.87 元, 其中募集资金产生利息 7,551.54 元,并经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)瑞华验字[2017] 第 01360002 号验资报告予以验证。2017 年 01 月 11 日办理基金备案手续,基金合同正式生效。申 请发行基金募集份额不少于 2 亿份,本基金管理人为新华基金管理股份有限公司, 基金托管人为中国 银行股份有限公司。 根据《新华华瑞灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》及《新华华瑞灵活配置混合型证券 投资基金基金合同》的有关规定,本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发 行上市的股票(包括中小板、创业板及其他中国证监会核准上市的股票) 、权证、股指期货、债券资 产(国债、金融债、企业债、公司债、中小企业私募债券、次级债、可转换债券、可交换债券、分 离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券等) 、资产支持证券、债券回购、银行存款、现金 及到期日在一年以内的政府债券,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符 合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其 纳入投资范围。 本基金的投资组合比例为:股票投资占基金资产的比例为 0-95%,权证投资占基金资产净值的 比例为 0-3%,每个交易日日终,在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金新华华瑞灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报告 第 18 页共 43 页 资产净值 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券。 如法律法规或中国证监会允许,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资 比例。 本财务报表由本基金的基金管理人新华基金管理股份有限公司于 2018年 8月 27日批准报出。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金财务报表以持续经营假设为基础编制,根据实际发生的交易和事项,按照财政部发布的 《企业会计准则——基本准则》 (财政部令第 33 号发布、财政部令第 76 号修订) 、于 2006 年 2 月 15 日及其后颁布和修订的 41 项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他 相关规定(以下合称“企业会计准则”) 、中国证券投资基金业协会于 2012 年 11 月 16 日颁布的《证 券投资基金会计核算业务指引》 、 《新华华瑞灵活配置混合型证券投资基金合同》和在财务报表附注 四所列示的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金编制的财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金财务状况、经营 成果和基金净值变动情况等有关信息。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策与上年度一致、会计估计与上年度一致。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。 6.4.5.2会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。 6.4.5.3差错更正的说明 本基金在本报告期间无需说明的会计差错更正。 6.4.6 税项 1、印花税新华华瑞灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报告 第 19 页共 43 页 经国务院批准,财政部、国家税务总局决定从 2008 年 9 月 19 日起,调整证券(股票)交易印 花税征收方式,将对买卖、继承、赠与所书立的 A股、B 股股权转让书据按 0.1%的税率对双方当事 人征收证券(股票)交易印花税,调整为单边征税,即对买卖、继承、赠与所书立的A股、B股股 权转让书据的出让按 0.1%的税率征收证券(股票)交易印花税,对受让方不再征税。 2、营业税、增值税、企业所得税 根据财政部、 国家税务总局财税[2004]78号 《关于证券投资基金税收政策的通知》 、 财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》 、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改 增试点金融业有关政策的通知》 、 财税[2016]70号 《关于金融机构同业往来等增值税补充政策的通知》 的规定: 2016 年 5 月 1 日前,以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围,不征收营业税。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。自 2016年 5 月 1 日起,金 融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免 征增值税,对金融同业往来利息收入亦免征增值税。 根据《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》 (财税[2016]36 号) 、 《关于明确金融、房地 产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》 (财税[2016]140 号) 、 《关于资管产品增值税政策有关 问题的补充通知》 (财税[2017]2 号) 、 《关于资管产品增值税有关问题的通知》 (财税[2017]56 号) 、 《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》 (财税[2017]90 号)的规定,自 2018 年 1 月 1 日起,证券投资基金在运营过程中发生的增值税应税行为适用简易计税方法,按照现行规定缴 纳增值税及附加税费。 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定: 对证券投资基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股权的股息、红利收 入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。 3、个人所得税 根据财政部、国家税务总局财税[1998]55 号《关于证券投资基金有关税收问题的通知》 、财税 [2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、财税 [2015] 101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定:对基金取得的企业债 券利息收入,应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%的个人所得税。对基金从上市 公司取得的股息红利所得,持股期限在 1个月以内(含 1 个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所 得额;持股期限在 1个月以上至 1 年(含 1年)的,暂减按 50% 计入应纳税所得额;持股期限超过 1 年的,暂免征收个人所得税。上市公司派发股息红利时, 对个人持股 1 年以内(含 1 年)的,上市公司暂不扣缴个人所得税。上述所得统一适用 20%的税率新华华瑞灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报告 第 20 页共 43 页 计征个人所得税。 6.4.7重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位:人民币元 项目 本期末 2018年 6月 30日 活期存款 10,172,102.09 定期存款 - 其他存款 - 合计 10,172,102.09 6.4.7.2 交易性金融资产 单位:人民币元 项目 本期末 2018年 6月 30日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 64,585,900.85 62,191,747.83 -2,394,153.02 贵金属投资-金交所黄 金合约 - - - 债券 交易所市场 2,048,538.80 2,051,205.10 2,666.30 银行间市场 69,881,516.16 70,024,000.00 142,483.84 合计 71,930,054.96 72,075,205.10 145,150.14 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 136,515,955.81 134,266,952.93 -2,249,002.88 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 本报告期末本基金无买入返售金融资产。 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本报告期末未持有买断式回购交易中取得的债券。新华华瑞灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报告 第 21 页共 43 页 6.4.7.5 应收利息 单位:人民币元 项目 本期末 2018年 6月 30日 应收活期存款利息 1,143.35 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 101.97 应收债券利息 528,983.67 应收资产支持证券利息 - 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 其他 - 合计 530,228.99 注:应收结算备付金利息包含结算保证金利息。 6.4.7.6 其他资产 本基金本报告期末未持有其他资产。 6.4.7.7 应付交易费用 单位:人民币元 项目 本期末 2018年 6月 30日 交易所市场应付交易费用 43,327.27 银行间市场应付交易费用 5,480.61 合计 48,807.88 6.4.7.8 其他负债 单位:人民币元 项目 本期末 2018年 6月 30日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 0.01 其他应付款 - 预提费用 228,108.87 合计 228,108.88 6.4.7.9 实收基金新华华瑞灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报告 第 22 页共 43 页 金额单位:人民币元 项目 本期 2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日 基金份额(份) 账面金额 上年度末 178,177,100.06 178,177,100.06 本期申购 8,847,854.97 8,847,854.97 本期赎回(以“-”号填列) -63,146,056.05 -63,146,056.05 本期末 123,878,898.98 123,878,898.98 6.4.7.10 未分配利润 单位:人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 20,771,256.76 4,459,068.69 25,230,325.45 本期利润 10,443,750.51 -6,868,719.70 3,575,030.81 本期基金份额交易产生的 变动数 -7,812,791.82 53,157.71 -7,759,634.11 其中:基金申购款 1,232,510.40 -80,508.42 1,152,001.98 基金赎回款 -9,045,302.22 133,666.13 -8,911,636.09 本期已分配利润 - - - 本期末 23,402,215.45 -2,356,493.30 21,045,722.15 6.4.7.11 存款利息收入 单位:人民币元 项目 本期 2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日 活期存款利息收入 65,379.14 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 4,678.14 其他 - 合计 70,057.28 注:结算备付金利息收入包含结算保证金利息收入。 6.4.7.12 股票投资收益 单位:人民币元 项目 本期 2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日 卖出股票成交总额 61,759,378.42 减:卖出股票成本总额 53,445,669.47 买卖股票差价收入 8,313,708.95新华华瑞灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报告 第 23 页共 43 页 6.4.7.13 基金投资收益 本基金本报告期内未持有基金投资。 6.4.7.14债券投资收益











单位:人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 卖出债券(债转股及债券到期兑付)成 交总额 217,961,104.00 减: 卖出债券 (债转股及债券到期兑付) 成本总额 214,712,643.68 减:应收利息总额 3,619,601.38 买卖债券差价收入 -371,141.06 6.4.7.15 资产支持证券投资收益 本基金本报告期内未持有资产支持证券投资。 6.4.7.16 贵金属投资收益 本基金本报告期内未持有贵金属投资。 6.4.7.17 衍生工具收益 本基金本报告期内未持有衍生工具投资。 6.4.7.18 股利收益 单位:人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 股票投资产生的股利收益 1,054,616.02 基金投资产生的股利收益 - 合计 1,054,616.02 6.4.7.19 公允价值变动收益 单位:人民币元 项目名称 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 1.交易性金融资产 -6,868,719.70 ——股票投资 -7,013,680.84 ——债券投资 144,961.14 ——资产支持证券投资 -新华华瑞灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报告 第 24 页共 43 页 ——基金投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 减:应税金融商品公允价值变动产生的 预估增值税 - 合计 -6,868,719.70 6.4.7.20 其他收入 单位:人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 基金赎回费收入 79,922.40 转换费收入 207.13 合计 80,129.53 6.4.7.21 交易费用 单位:人民币元 项目 本期 2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日 交易所市场交易费用 160,225.95 银行间市场交易费用 5,675.00 合计 165,900.95 6.4.7.22 其他费用 单位:人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 审计费用 39,671.58 信息披露费 188,379.78 债券账户维护费 18,600.00 汇划手续费 7,477.76 其他 - 合计 254,129.12 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1或有事项新华华瑞灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报告 第 25 页共 43 页 截至 2018年 06月 30日,本基金未发生需要披露的或有事项。 6.4.8.2资产负债表日后事项 截至财务报告签发日,本基金未发生需要披露的资产负债表日后事项。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期内不存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 新华基金管理股份有限公司 基金管理人、基金发起人 中国银行股份有限公司 基金托管人 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 本报告期及上年度可比期间,本基金均无通过关联方交易单元进行股票交易。 6.4.10.1.2 权证交易 本报告期及上年度可比期间,本基金均无通过关联方交易单元进行权证交易。 6.4.10.1.3 债券交易 本报告期及上年度可比期间,本基金均无通过关联方交易单元进行债券交易。 6.4.10.1.4 债券回购交易 本报告期及上年度可比期间,本基金均无通过关联方交易单元进行债券回购交易。 6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金 本报告期及上年度可比期间,本基金均无应付关联方的佣金。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位:人民币元新华华瑞灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报告 第 26 页共 43 页 项目 本期 2018年1月1日至2018年6月 30日 上年度可比期间 2017年1月11日 (基金合同生 效日)至2017年6月30日 当期发生的基金应支付的管理费 568,377.73 604,617.19 其中:支付销售机构的客户维护费 14,559.30 7.07 注:基金管理人报酬按前一日基金资产净值的 0.65%年费率逐日计提确认。计算公式为:每日 基金管理费=前一日基金资产净值×0.65%÷当年天数。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位:人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年6月 30日 上年度可比期间 2017年1月11日(基金合同 生效日)至2017年6月30日 当期发生的基金应支付的托管费 131,164.09 139,527.04 注:本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.15%的年费率计提。托管费的计算方法为:每 日基金托管费=前一日基金资产净值×0.15%÷当年天数。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期内未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 报告期内未发生基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。 6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 报告期末除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。 6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元 关联方名称 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 上年度可比期间 2017年1月11日(基金合同生效 日)至2017年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国银行股份有限公司 10,172,102.0 9 65,379.14 2,787,494.53 47,484.43 6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况新华华瑞灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报告 第 27 页共 43 页 本基金在承销期内未参与关联方承销证券。 6.4.10.7 其他关联交易事项的说明 6.4.10.7.1 其他关联交易事项的说明 本基金本报告期内无其他关联交易事项的说明。 6.4.11 利润分配情况 本基金本报告期内无利润分配。 6.4.12 期末(2018年 6月 30日)本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位:人民币元 6.4.12.1.1受限证券类别:股票 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流 通日 流通 受 限类 型 认购 价格 期末估 值单价 数量(单 位:股) 期末 成本 总额 期末 估值 总额 备注 60369 3 江苏 新能 2018-0 6-25 2018-0 7-03 网下 中签 9.00 9.00 5,384. 00 48,456 .00 48,456 .00 - 60370 6 东方 环宇 2018-0 6-29 2018-0 7-09 网下 中签 13.09 13.09 1,765. 00 23,103 .85 23,103 .85 - 60310 5 芯能 科技 2018-0 6-29 2018-0 7-09 网下 中签 4.83 4.83 3,410. 00 16,470 .30 16,470 .30 - 60113 8 工业 富联 2018-0 5-28 2019-0 6-08 新股 锁定 期 13.77 16.40 46,871 .00 645,41 3.67 768,68 4.40 - 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 本基金本报告期末无银行间市场债券正回购。 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 本基金本报告期末无交易所市场债券正回购。新华华瑞灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报告 第 28 页共 43 页 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金 管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险,并设定适当的风险限额及内部控制流程,通过可 靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。 本基金管理人建立了以风险控制委员会为核心的、由督察长、风险管理委员会、监察稽核部、 相关职能部门和业务部门构成的四级风险管理架构体系。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券之发行人出 现违约、拒绝支付到期本息,导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好信用 等级的证券,且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基 金资产净值的 10%,且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券,不 得超过该证券的 10%。 本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算,因 此违约风险发生的可能性很小。 本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计及 汇总。 6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 单位:人民币元 短期信用评级 本期末 2018年6月30日 上年末 2017年12月31日 A-1 - - A-1以下 - - 未评级 72,075,205.10 209,706.00 合计 72,075,205.10 209,706.00 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份 额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额,另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带 来的变现困难。 本基金所持大部分证券在证券交易所上市,其余亦可在银行间同业市场交易。本基金可通过卖新华华瑞灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报告 第 29 页共 43 页 出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求,其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允 价值。本基金所持有的金融负债的合约约定到期日均为一年以内且不计息,因此账面余额即为未折 现的合约到期现金流量。 本基金管理人每日预测本基金的流动性需求,并同时通过独立的风险管理部门设定流动性比例 要求,对流动性指标进行持续的监测和分析。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而 发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本报告期内,本基金资产的投资比例符合基金流动性风险管理的相关规定,流动性风险较低。 6.4.13.4.2 利率风险 利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。本基金持有的大 部分金融资产和金融负债不计息,因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市 场利率变化。本基金的生息资产主要为银行存款、结算备付金及债券投资等。下表统计了本基金面 临的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及负债的公允价值,并按照合约规定的利率重新定价日 或到期日孰早者予以分类。 6.4.13.4.2.1 利率风险敞口 单位:人民币元 本期末 2018年 6月 30日 1 年以内 1-5年 5 年以上 不计息 合计 资产 银行存款 10,172,102.09 - - - 10,172,102.09 结算备付金 240,748.60 - - - 240,748.60 存出保证金 11,173.97 - - - 11,173.97 交易性金融资产 72,075,205.10 - - 62,191,747.83 134,266,952.9 3 应收证券清算款 - - - 81,137.71 81,137.71 应收利息 - - - 530,228.99 530,228.99 资产总计 82,499,229.76 - - 62,803,114.53 145,302,344.2新华华瑞灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报告 第 30 页共 43 页 9 负债 应付赎回款 - - - 10.06 10.06 应付管理人报酬 - - - 79,736.55 79,736.55 应付托管费 - - - 18,400.76 18,400.76 应付交易费用 - - - 48,807.88 48,807.88 应交税费 - - - 2,659.03 2,659.03 其他负债 - - - 228,108.88 228,108.88 负债总计 - - - 377,723.16 377,723.16 利率敏感度缺口 82,499,229.76 - - 62,425,391.37 144,924,621.1 3 上年度末 2017年 12月 31 日 1 年以内 1-5年 5 年以上 不计息 合计 资产 银行存款 20,254,215.00 - - - 20,254,215.00 结算备付金 556,457.12 - - - 556,457.12 存出保证金 8,426.68 - - - 8,426.68 交易性金融资产 209,706.00 - - 62,150,165.20 62,359,871.20 买入返售金融资 产 121,100,000.00 - - - 121,100,000.0 0 应收利息 - - - 214,764.72 214,764.72 资产总计 142,128,804.80 - - 62,364,929.92 204,493,734.7 2 负债 应付证券清算款 - - - 443,670.08 443,670.08 应付赎回款 - - - 112.13 112.13 应付管理人报酬 - - - 111,847.05 111,847.05 应付托管费 - - - 25,810.85 25,810.85 应付交易费用 - - - 55,281.73 55,281.73 其他负债 - - - 449,587.37 449,587.37 负债总计 - - - 1,086,309.21 1,086,309.21 利率敏感度缺口 142,128,804.80 - - 61,278,620.71 203,407,425.5 1 6.4.13.4.2.2 利率风险的敏感性分析新华华瑞灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报告 第 31 页共 43 页 假设 其他市场变量不变,市场利率上升 25个基点 其他市场变量不变,市场利率下降 25个基点 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额(单位:人民币万元) 本期末 2018年 6月 30日 上年度末 2017年 12月 31日 市场利率上升 25.00 bp 减少约 13 增加约 36 市场利率下降 25.00 bp 增加约 13 减少约 36 注: 本基金管理人运用 XRisk Suite风险控制系统对本基金投资组合中的银行存款、 结算备付金、 存出保证金和债券类资产做出以上利率风险的敏感性分析。 6.4.13.4.3外汇风险 本基金的资产与负债均以人民币计价,因此无外汇风险。 6.4.13.4.4 其他价格风险 在其他价格风险分析中,本基金管理人主要分析市场价格风险的影响。市场价格风险是指基金 所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生 波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券,所面临的最 大市场价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低市场价格 风险,并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。 6.4.13.4.4.1 其他价格风险敞口 金额单位:人民币元 项目 本期末 2018年 6月 30日 上年度末 2017年 12月 31日 公允价值 占基金资 产净值比 例(%) 公允价值 占基金资产 净值比例 (%) 交易性金融资产-股票投资 62,191,747.83 42.91 62,150,165.20 30.55 交易性金融资产-基金投资 - - - - 交易性金融资产-债券投资 72,075,205.10 49.73 209,706.00 0.10 交易性金融资产-贵金属投资 - - - -新华华瑞灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报告 第 32 页共 43 页 衍生金融资产-权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 134,266,952.93 92.65 62,359,871.20 30.66 6.4.13.4.4.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 其他市场变量不变,沪深 300指数上升 1% 其他市场变量不变,沪深 300指数下降 1% 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额(单位:人民币万元) 本期末 2018年 6月 30日 上年度末 2017年 12月 31日 沪深 300指数上升 1% 增加约 56 增加约 54 沪深 300指数下降 1% 减少约 56 减少约 54 注:本基金管理人运用 XRISK SUITE 风险控制系统对本基金投资组合中股票资产做出以上其 他价格风险的敏感性分析。 7


投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比 例(%) 1 权益投资 62,191,747.83 42.80 其中:股票 62,191,747.83 42.80 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 72,075,205.10 49.60 其中:债券 72,075,205.10 49.60 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融 资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 10,412,850.69 7.17新华华瑞灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报告 第 33 页共 43 页 8 其他各项资产 622,540.67 0.43 9 合计 145,302,344.29 100.00 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例 (%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 45,050,609.92 31.09 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 10,326,157.91 7.13 E 建筑业 206,720.00 0.14 F 批发和零售业 4,469,164.00 3.08 G 交通运输、仓储和邮政业 1,124,056.00 0.78 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 - - J 金融业 - - K 房地产业 1,015,040.00 0.70 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 62,191,747.83 42.91 7.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有按行业分类的港股通投资股票投资组合。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位:人民币元新华华瑞灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报告 第 34 页共 43 页 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净 值比例(%) 1 600519 贵州茅台 12,000 8,777,520.00 6.06 2 603288 海天味业 95,600 7,039,984.00 4.86 3 600660 福耀玻璃 269,934 6,940,003.14 4.79 4 600887 伊利股份 241,500 6,737,850.00 4.65 5 600298 安琪酵母 134,600 4,802,528.00 3.31 6 600398 海澜之家 346,600 4,415,684.00 3.05 7 600900 长江电力 263,300 4,249,662.00 2.93 8 600066 宇通客车 157,800 3,028,182.00 2.09 9 600511 国药股份 101,200 2,727,340.00 1.88 10 600741 华域汽车 104,246 2,472,715.12 1.71 11 600642 申能股份 400,053 2,008,266.06 1.39 12 600858 银座股份 268,800 1,741,824.00 1.20 13 600674 川投能源 180,000 1,569,600.00 1.08 14 600027 华电国际 400,000 1,568,000.00 1.08 15 600018 上港集团 188,600 1,124,056.00 0.78 16 600048 保利地产 83,200 1,015,040.00 0.70 17 601158 重庆水务 158,500 859,070.00 0.59 18 601138 工业富联 46,871 768,684.40 0.53 19 600170 上海建工 68,000 206,720.00 0.14 20 603650 彤程新材 2,376 50,988.96 0.04 21 603693 江苏新能 5,384 48,456.00 0.03 22 603706 东方环宇 1,765 23,103.85 0.02 23 603105 芯能科技 3,410 16,470.30 0.01 7.4报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资 产净值比例 (%) 1 600887 伊利股份 11,361,686.00 5.59 2 600519 贵州茅台 8,703,440.00 4.28 3 603288 海天味业 4,517,835.04 2.22 4 600900 长江电力 4,473,575.00 2.20 5 600298 安琪酵母 4,297,149.00 2.11 6 600398 海澜之家 4,258,013.00 2.09 7 600066 宇通客车 3,323,763.00 1.63 8 600027 华电国际 3,018,000.00 1.48 9 600795 国电电力 2,960,000.00 1.46新华华瑞灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报告 第 35 页共 43 页 10 600011 华能国际 2,667,170.80 1.31 11 600660 福耀玻璃 1,338,000.00 0.66 12 601158 重庆水务 1,296,000.00 0.64 13 600048 保利地产 1,161,472.00 0.57 14 601138 工业富联 922,011.66 0.45 15 600030 中信证券 922,000.00 0.45 16 601688 华泰证券 879,965.00 0.43 17 600325 华发股份 764,000.00 0.38 18 600886 国投电力 697,000.00 0.34 19 600170 上海建工 601,440.00 0.30 20 600642 申能股份 573,000.00 0.28 注:本项“买入金额”均按买入成交金额(成交单价乘以数量)填列,不考虑相关费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资 产净值比例 (%) 1 600887 伊利股份 9,771,474.00 4.80 2 603288 海天味业 9,626,040.69 4.73 3 601398 工商银行 3,924,000.00 1.93 4 601939 建设银行 3,395,621.10 1.67 5 601628 中国人寿 3,272,704.00 1.61 6 600900 长江电力 3,226,350.00 1.59 7 600795 国电电力 2,880,201.80 1.42 8 601688 华泰证券 2,603,728.00 1.28 9 601318 中国平安 2,588,854.00 1.27 10 601288 农业银行 2,580,000.00 1.27 11 600886 国投电力 2,573,889.45 1.27 12 600011 华能国际 2,514,804.40 1.24 13 601111 中国国航 1,687,605.00 0.83 14 600642 申能股份 1,536,909.03 0.76 15 600027 华电国际 1,368,000.00 0.67 16 600674 川投能源 1,048,800.00 0.52 17 600030 中信证券 936,500.00 0.46 18 600325 华发股份 827,000.00 0.41 19 600637 东方明珠 728,390.00 0.36 20 603259 药明康德 593,125.10 0.29 注:本项“卖出金额”均按卖出成交金额(成交单价乘以数量)填列,不考虑相关费用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额新华华瑞灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报告 第 36 页共 43 页 金额单位:人民币元 买入股票的成本(成交)总额 60,500,932.94 卖出股票的收入(成交)总额 61,759,378.42 注:本项“买入股票的成本(成交)总额”与“卖出股票的收入(成交)总额”均按买卖成交金额 (成交单价乘以数量)填列,不考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位:人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比 例(%) 1 国家债券 2,051,205.10 1.42 2 央行票据 - - 3 金融债券 60,004,000.00 41.40 其中:政策性金融债 60,004,000.00 41.40 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 10,020,000.00 6.91 6 中期票据 - - 7 可转债(可交换债) - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 72,075,205.10 49.73 7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位:人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金资产净 值比例(%) 1 180207 18 国开 07 400,000 39,972,000.00 27.58 2 180407 18 农发 07 200,000 20,032,000.00 13.82 3 011800679 18 重汽 SCP001 100,000 10,020,000.00 6.91 4 019571 17 国债 17 20,510 2,051,205.10 1.42新华华瑞灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报告 第 37 页共 43 页 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末无贵金属投资。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证投资。 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末无股指期货持仓。 7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金在股指期货的投资中主要遵循避险和有效管理两项策略和原则。即在市场风险大幅累计 时的避险操作,减小基金投资组合因市场下跌而遭受的市场风险;同时利用股指期货流动性好、交 易成本低等特点,通过股指期货对投资组合的仓位进行及时调整,提高投资组合的运作效率。 7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1 本期国债期货投资政策 根据本基金基金合同,本基金尚无国债期货投资政策。 7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末无国债期货持仓。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 本基金持有的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一 年内受到公开遣责、处罚的情形。 7.12.2本报告期内,本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 7.12.3期末其他各项资产构成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 11,173.97新华华瑞灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报告 第 38 页共 43 页 2 应收证券清算款 81,137.71 3 应收股利 - 4 应收利息 530,228.99 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 622,540.67 7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券 。 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中无流通受限情况。 8


基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 持有人户数(户) 户均持有的 基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额 比例 持有份额 占总份额 比例 183 676,933.87 115,513,780.00 93.25% 8,365,118.97 6.75% 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例新华华瑞灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报告 第 39 页共 43 页 基金管理人所有从业人员持有本基金 0.00 0.00% 8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间(万份) 本公司高级管理人员、基金投资和 研究部门负责人持有本开放式基金 0 本基金基金经理持有本开放式基金 0 9


开放式基金份额变动 单位:份 基金合同生效日(2017年 1 月 11日)基金份额总额 206,025,385.87 本报告期期初基金份额总额 178,177,100.06 本报告期基金总申购份额 8,847,854.97 减:本报告期基金总赎回份额 63,146,056.05 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 123,878,898.98 10


重大事件揭示 10.1基金份额持有人大会决议 本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。 10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 2018年 5月 21日,沈健先生离任本基金基金管理人新华基金管理股份有限公司副总经理。 本报告期本基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内本基金未有涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 10.4基金投资策略的改变 本报告期内本基金投资策略未发生改变。 10.5本报告期持有的基金发生的重大影响事件 本报告期本基金未持有基金。 10.6为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内本基金未有改聘会计师事务所的情况。新华华瑞灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报告 第 40 页共 43 页 10.7管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内本基金不存在管理人、托管人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情况。 10.8基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.8.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 券商名称 交易 单元 数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股 票成交总 额的比例 佣金 占当期佣 金总量的 比例 华泰证券 1 - - - - - 东吴证券 1 - - - - - 天风证券 1 - - - - - 国金证券 1 120,073,287.26 100.00% 87,809.95 100.00% - 注:本基金根据中国证券监督管理委员会《关于加强证券投资基金监管有关问题的通知》(证 监基字[1998]29号)以及《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》(证监基金字 [2007]48号)的有关规定,本基金共租用 4 个交易席位,其中报告期内新增 0 个交易席位,退租 0 个交易席位。 一、交易席位的分配依据 交易席位的分配以券商实力及其所提供的研究支持为基础,主要考察点包括: 1、经营行为稳健规范,内控制度健全。 2、具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施满足基金进行证券交易的需要。 3、具有较强的全方位金融服务能力和水平。 二、交易席位的选择流程 1、研究部根据上述标准考察后确定选用交易席位的券商。 2、与被选中的证券经营机构签订席位租用协议。 三、交易量的分配 交易量的分配以券商所提供的服务及研究支持为基础,主要考察点包括: 1、 券商提供独立的或第三方研究报告及服务, 包括宏观经济、 行业分析、 公司研发、 市场数据、 财经信息、行业期刊、组合分析软件、绩效评估、研讨会、统计信息、交易评估等,用以支持投资 决策。 2、以季度为单位对经纪商通过评分的方式进行考核,由基金经理、研究员和交易员分别打分, 根据经纪商给投资带来的增值确定经济商的排名。 考核的内容包括上一季度经纪交易执行情况、提供研究报告数量、研究报告质量和及时性、受新华华瑞灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报告 第 41 页共 43 页 邀讲解次数及效果、主动推介次数及效果等。考核结果将作为当期交易量分配的依据,交易量大小 和评分高低成正比。 3、交易部负责落实交易量的实际分配工作。 10.8.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位:人民币元 券商名称 债券交易 回购交易 权证交易 成交金额 占当期债 券成交总 额的比例 成交金额 占当期回 购成交总 额的比例 成交金额 占当期权 证成交总 额的比例 华泰证券 - - - - - - 东吴证券 - - - - - - 天风证券 - - - - - - 国金证券 5,989,353.00 100.00% 234,600,0 00.00 100.00% - - 10.9 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日 期 1 新华华瑞灵活配置混合型证券投资基金 2017 年第 4季度报告 中国证券报、证券时报、 上海证券报、证券日报、 公司网站 2018-01-20 2 新华华瑞灵活配置混合型证券投资基金招募 说明书(更新)摘要 中国证券报、证券时报、 上海证券报、证券日报、 公司网站 2018-02-24 3 新华华瑞灵活配置混合型证券投资基金招募 说明书(更新)全文 公司网站 2018-02-24 4 新华基金管理股份有限公司关于新华华瑞灵 活配置混合型证券投资基金修改基金合同的 公告 中国证券报、证券时报、 上海证券报、证券日报、 公司网站 2018-03-27 5 新华华瑞灵活配置混合型证券投资基金基金 合同和托管协议 公司网站 2018-03-27 6 新华华瑞灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告 中国证券报、证券时报、 上海证券报、证券日报、 公司网站 2018-03-30 7 新华华瑞灵活配置混合型证券投资基金 2018 年第 1季度报告 中国证券报、证券时报、 上海证券报、证券日报、 2018-04-23新华华瑞灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报告 第 42 页共 43 页 公司网站 8 新华基金管理股份有限公司关于旗下部分基 金参加中国银河证券股份有限公司费率优惠 活动的公告 中国证券报、证券时报、 上海证券报、证券日报、 公司网站 2018-05-16 9 新华基金管理股份有限公司基金行业高级管 理人员变更公告 中国证券报、证券时报、 上海证券报、证券日报、 公司网站 2018-05-22 10 新华基金管理股份有限公司关于旗下基金 2018年半年度资产净值的公告 中国证券报、证券时报、 上海证券报、证券日报、 公司网站 2018-06-30 11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投资者 类别


报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额比 例达到或者超过 20%的时间区间 期初份 额 申购份 额 赎回份额 持有份额 份额占比 机构 1 20180101-201806 20 67,000 ,900.0 0 0.00 43,050,0 00.00 23,950,900. 00 19.33% 2 20180418-201806 20 29,366 ,316.3 5 0.00 0.00 29,366,316. 35 23.71% 产品特有风险 1、赎回申请延期办理的风险 机构投资者大额赎回时易构成本基金发生巨额赎回,中小投资者可能面临小额赎回,中小投资者可 能面临小额赎回申请也需要与机构投资者按同比例部分延期办理的风险; 2、基金净值大幅波动的风险 机构投资者大额赎回时,基金管理人进行基金财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动; 3、提前终止基金合同的风险 机构投资者赎回后,可能出现基金资产净值低于5000万元的情形,若连续六十个工作日出现基金资 产净值低于5000万元情形的,基金管理人可能提前终止基金合同,基金财产将进行清算; 4、基金规模过小导致的风险 机构投资者赎回后,可能导致基金规模过小。基金可能会面临投资银行间债券、交易所债券时交易 困难的情形。 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 本报告期内本基金未有影响投资者决策的其他重要信息。新华华瑞灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报告 第 43 页共 43 页 12


备查文件目录 12.1 备查文件目录 (一)中国证监会批准新华华瑞灵活配置混合型证券投资基金募集的文件 (二)关于申请募集新华华瑞灵活配置混合型证券投资基金之法律意见书 (三)新华华瑞灵活配置混合型证券投资基金托管协议 (四)新华华瑞灵活配置混合型证券投资基金基金合同 (五)新华基金管理股份有限公司开放式基金业务规则 (六)更新的《新华华瑞灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》 (七) 基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程 (八) 基金托管人业务资格批件及营业执照 (九)中国证监会要求的其他文件 12.2 存放地点 基金管理人、基金托管人住所。 12.3 查阅方式 投资者可在营业时间内免费查阅,也可按工本费购买复印件,或通过本基金管理人网站查阅。 新华基金管理股份有限公司 二〇一八年八月二十八日