圆 信 永丰 纯 债债 券 型证 券 投资 基 金
2018 年半 年度报 告
2018 年 06 月30 日
基 金管 理人: 圆信 永丰基 金管 理有限 公司
基 金托 管人: 中国 工商银 行股 份有限 公司
送 出日 期:2018 年 08 月 28 日圆信永丰纯债债券型证券投资基金 2018 年半年度报告
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§1
重 要提示 及目 录
1.1 重要 提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误 导性陈述或
重大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带责任。 本半年度报
告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基 金合同规定，于2018 年8月22日
复核了本报告中的财务指标、 净值表现、 利润分配情况、 财务会计报告和投资组合报
告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2018年01月01日起至2018年06月30日止。 圆信永丰纯债债券型证券投资基金 2018 年半年度报告
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1.2 目录
§1
重要提示及目 录 ....................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 ........................................................................................................................................... 2
1.2 目录 ................................................................................................................................................... 3
§2
基金简介 ................................................................................................................................................... 5
2.1 基金基本情况 ................................................................................................................................... 5
2.2 基金产品说明 ................................................................................................................................... 5
2.3 基金管理人和基金 托管 人 ............................................................................................................... 6
2.4 信息披露方式 ................................................................................................................................... 6
2.5 其他相关资料 ................................................................................................................................... 6
§3 主要财务指标和基 金净 值表现 ................................................................................................................ 7
3.1 主要会计数据和财 务指 标 ............................................................................................................... 7
3.2 基金净值表现 ................................................................................................................................... 7
§4
管理人报告 ............................................................................................................................................. 10
4.1 基金管理人及基金 经理 情况 ......................................................................................................... 10
4.2 管理人对报告期内 本基 金运作遵规守信情况 的说 明 ................................................................. 12
4.3 管理人对报告期内 公平 交易情况的专项说明 ............................................................................. 12
4.4 管理人对报告期内 基金 的投资策略和业绩表 现的 说明 ............................................................. 12
4.5 管理人对宏观经济 、证 券市场及行业走势的 简要 展望 ............................................................. 13
4.6 管理人对报告期内 基金 估值程序 等事项的说 明 ......................................................................... 13
4.7 管理人对报告期内 基金 利润分配情况的说明 ............................................................................. 14
4.8 报告期内管理人对 本基 金持有人数或基金资 产净 值预警情形的说明 ..................................... 14
§5
托管人报告 ............................................................................................................................................. 14
5.1 报告期内本基金托 管人 遵规守信情况声明 ................................................................................. 14
5.2 托管人对报告期内 本基 金投资运作遵规守信 、净 值计算、利润分配等 情况 的说明 ............. 14
5.3 托管人对本半年度 报告 中财务信息等内容的 真实 、准确和完整发表意 见 ............................. 15
§6 半年度财务会计报 告( 未 经审计) ........................................................................................................... 15
6.1 资产负债表 ..................................................................................................................................... 15
6.2 利润表 ............................................................................................................................................. 16
6.3 所有者权益（基金 净值 ）变动表 ................................................................................................. 18
6.4 报表附注 ......................................................................................................................................... 20
§7
投资组合报告 ......................................................................................................................................... 46
7.1 期末基金资产组合 情况 ................................................................................................................. 46
7.2 报告期末按行业分 类的 股票投资组合 ......................................................................................... 46
7.3 期末按公允价值占 基金 资产净值比例大小排 序的 所有股票投资明细 ..................................... 47
7.4 报告期内股票投资 组合 的重大变动 ............................................................................................. 47
7.5 期末按债券品种分 类的 债券投资组合 ......................................................................................... 47
7.6 期末按公允价值占 基金 资产净值比例大小排 序的 前五名债券投资明细 ................................. 47
7.7 期末按公允价值占 基金 资产净值比例大小排 序的 所有资产支持证券投 资明 细 ..................... 48
7.8 报告期末按公允价 值占 基金资产 净值比例大 小排 序的前五名贵金属投 资明 细 ..................... 48
7.9 期末按公允价值占 基金 资产净值比例大小排 序的 前五名权证投资明细 ................................. 48
7.10 报告期末本基金投资 的股指期货交易情况 说明 ....................................................................... 48
7.11 报告期末本基金投资 的国债期货交易情况 说明 ....................................................................... 48
7.12 投资组合报告附注 ....................................................................................................................... 49
§8
基金份额持有 人信息 ............................................................................................................................. 50
8.1 期末基金份额持有 人户 数及持有人结构 ..................................................................................... 50
8.2 期末基金管理人的 从业 人员持有本基金的情 况 ......................................................................... 50 圆信永丰纯债债券型证券投资基金 2018 年半年度报告
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8.3 期末基金管理人的 从业 人员持有本开放式基 金份 额总量区间情况 ......................................... 50
§9
开放式基金份 额变动 ............................................................................................................................. 51
§10
重大事件揭示 ....................................................................................................................................... 51
10.1 基金份额持有人大会 决议 ........................................................................................................... 51
10.2 基金管理人、基金托 管人的专门基金托管 部门 的重大人事变动 ........................................... 51
10.3 涉及基金管理人、基 金财产、基金托管业 务的 诉讼 ............................................................... 51
10.4 基金投资策略的改变 ................................................................................................................... 51
10.5 为基金进行审计的会 计师事务所情况 ....................................................................................... 51
10.6 管理人、托管人及其 高级管理人员受稽查 或处 罚等情况 ....................................................... 51
10.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况 ................................................................................... 52
10.8 其他重大事件 ............................................................................................................................... 54
§11
影响投资者决策的 其 他重要信息 ....................................................................................................... 56
11.1 报告期内单一投资者 持有基金份额比例达 到或 超过 20% 的情况 ........................................... 57
11.2 影响投资者决策的其 他重要信息 ............................................................................................... 57
§12
备查文件目录 ....................................................................................................................................... 57
12.1 备查文件目录 ............................................................................................................................... 57
12.2 存放地点 ....................................................................................................................................... 57
12.3 查阅方式 ....................................................................................................................................... 57 圆信永丰纯债债券型证券投资基金 2018 年半年度报告
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§2
基 金简介
2.1 基金 基本 情况
基金名称 圆信永丰纯债债券型证券投资基金
基金简称 圆信永丰纯债
基金主代码 000629
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2014年05 月30日
基金管理人 圆信永丰基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 111,646,986.55 份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称 圆信永丰纯债A 圆信永丰纯债C
下属分级基金的交易代码 000629 000630
报告期末下属分级基金的份额总额 110,749,765.61 份 897,220.94 份
2.2 基金 产品 说明
投资目标
在追求本金 安全、保持资产流动性以及有效控制
风险的基础上，通过积极主动的投资管理，力争为基
金份额持有人提供较高的当期收益以及长期稳定的投
资回报。
投资策略
在资本市场国际化的背景下，通过研判债券市场
风险收益特征的国际化趋势和国内宏观经济景气周期
引发的债券市场收益率的变化趋势，采用自上而下的
方法对基金资产进行动态的整体资产配置和类属资产
配置。在认真研判宏观经济运行状况和金融市场运行
趋势的基础上，根据整体资产配置策略动态调整大类
金融资产的比例；在充分分析债券市场环境及市场流
动性的基础上，根据类属资产配置策略对投资组合类
属资产进行最优化配置和调整。
业绩比较基准
同期中国人民银行公布的一年期定期存款基准利
率(税后)
风险收益特征 本基金为债券型基金，属于证券投资基金中较低圆信永丰纯债债券型证券投资基金 2018 年半年度报告
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预期风险、较低预期收益的品种，其预期风险收益水
平高于货币市场基金， 低于混合型基金及股票型基金。
2.3 基金 管理 人和基 金托 管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 圆信永丰基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司
信息披
露负责
人
姓名 吕富强 郭明
联系电话 021-60366000 010-66105798
电子邮箱 service@gtsfund.com.cn custody@icbc.com.cn
客户服务电话 4006070088 95588
传真 021-60366006 010-66105799
注册地址
中国 （福建） 自由贸易试验区
厦门片区 （保税港区） 海景南
二路45号4楼402单元之175
北京市西城区复兴门内大街5
5号
办公地址
上海市浦东新区世纪大道152
8号陆家嘴基金大厦19 楼
北京市西城区复兴门内大街5
5号
邮政编码 200122 100140
法定代表人 洪文瑾 易会满
2.4 信息 披露 方式
本基金选 定的信息披
露报纸名称
证券日报
登载基金半年度报告
正文的管理人互联网
网址
www.gtsfund.com.cn
基金半年度报告备置
地点
上海市浦东新区世纪大道1528号陆家嘴基金大厦19楼
2.5 其他 相关 资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 圆信永丰基金管理有限公司
上海市浦东新区世纪大道1528号陆
家嘴基金大厦19楼
圆信永丰纯债债券型证券投资基金 2018 年半年度报告
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§3 主要财 务指 标和基金 净值 表现
3.1 主要 会计 数据和 财务 指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间 数据和 指标
报告期(2018年01月01日-2018年06月30 日)
圆信永丰纯债A 圆信永丰纯债C
本期已实现收益 -4,662,917.37 -50,715.27
本期利润 1,264,611.42 10,027.34
加权平均基金份额本期
利润
0.0114 0.0097
本期加权平均净值利润
率
1.07% 0.91%
本期基金份额净值增长
率
1.03% 0.95%
3.1.2 期末 数据和 指标 报告期末(2018年06月30日)
期末可供分配利润 5,073,259.76 33,293.51
期末可供分配基金份额
利润
0.0458 0.0371
期末基金资产净值 118,980,738.13 956,111.92
期末基金份额净值 1.074 1.066
3.1.3 累计 期末指 标 报告期末(2018年06月30日)
基金份额累计净值增长
率
26.37% 24.33%
注1：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动
收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收
益。
注2：对期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现
部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。
注3：上述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用
后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金 净值 表现
3.2.1 基金 份额净 值增长 率及 其与同 期业 绩比较 基准 收益率 的比 较 圆信永丰纯债债券型证券投资基金 2018 年半年度报告
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圆信永丰纯债A
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①-③ ②-④
过去一
个月
0.19% 0.04% 0.11% - 0.08% 0.04%
过去三
个月
0.37% 0.05% 0.35% - 0.02% 0.05%
过去六
个月
1.03% 0.06% 0.69% - 0.34% 0.06%
过去一
年
2.48% 0.06% 1.40% - 1.08% 0.06%
过去三
年
10.27% 0.10% 4.85% 0.01% 5.42% 0.09%
自基金
合同生
效起至
今
26.37% 0.14% 7.95% 0.01% 18.42% 0.13%
圆信永丰纯债C
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①-③ ②-④
过去一
个月
0.19% 0.04% 0.11% - 0.08% 0.04%
过去三
个月
0.38% 0.05% 0.35% - 0.03% 0.05%
过去六
个月
0.95% 0.05% 0.69% - 0.26% 0.05%
过去一
年
2.11% 0.05% 1.40% - 0.71% 0.05%
过去三 8.87% 0.10% 4.85% 0.01% 4.02% 0.09% 圆信永丰纯债债券型证券投资基金 2018 年半年度报告
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年
自基金
合同生
效起至
今
24.33% 0.14% 7.95% 0.01% 16.38% 0.13%
3.2.2 自基 金合同 生效以 来基 金份额 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较 基准 收
益 率变 动的比 较
圆信永丰纯债债券型证券投资基金 2018 年半年度报告
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§4
管 理人报 告
4.1 基金 管理 人及基 金经 理情 况
4.1.1 基金 管理人 及其管 理基 金的经 验
圆信永丰基金管理有限公司是经中国证券监督管理委员会 （以下简称 “中国证监会”
或 “证监会” ） 证监许可[2013]1514号文批准， 于2014年1月2日成立的合资基金管理公
司。本公司由厦门国际信托有限公司与台湾永丰证券投资信托股份有限公司合资设立，
持股比例分别为51%和49% ， 注册资本贰亿元人民币。 公司注册地位于厦门， 主要业务经
营团队位于上海， 是厦门首家证券投资基金管理公司， 也是海西首 家两岸合资的证券投
资基金管理公司。
截止2018年6月30日，公司旗下共管理十五只开放式基金产品，包括一只股票型基
金、八只混合型基金、五只债券型基金和一只货币市场基金。
4.1.2 基金 经理（ 或基金 经理 小组） 及基 金经理 助理 简介
姓名 职务
任本基金的基金经理 （助
理）期限
证
券
从
业
说明
任职日期 离任日期 圆信永丰纯债债券型证券投资基金 2018 年半年度报告
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年
限
许燕
本基金基
金经理
2016-01-22 - 8年
上海财经大学金融学硕士，现
任圆信永丰基金管理有限公司
基金投资部下设固定收益投资
部总监助理。历任上海新世纪
资信评估投资服务有限公司信
用分析师、鹏元资信评估有限
公司信用分析师、圆信永丰基
金管理有限公司基金投资部下
设固定收益投资部基金经理。
国籍：中国，获得的相关业务
资格：基金从业资格证。
林铮
本基金基
金经理
2016-04-11 - 9年
厦门大学经济学硕士，现任圆
信永丰基金管理有限公司基金
投资部下设固定收益投资部副
总监。历任厦门国贸集团投资
研究员、国贸期货宏观金融期
货研究员、海通期货股指期货
分析师、圆信永丰基金管理有
限公司专户投资部副总监。国
籍：中国，获得的相关业务资
格：基金从业资格证。
余文龙
本基金基
金经理
2016-10-21 - 8年
上海财经大学金融数学与金融
工程博士，现任圆信永丰基金
管理有限公司基金投资部下设
固定收益投资部总监。历任广
州中大凯思投资集团投资部分
析师、上海申银万国证券研究
所债券高级分析师、中信证券
股份有限公司资产管理部固定
收益投资经理。国籍：中国，
获得的相关业务资格：基金从
业资格证。 圆信永丰纯债债券型证券投资基金 2018 年半年度报告
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注1：证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定等。
注2：许燕、林铮、余文龙的"任职日期"为公告确定的聘任日期。
4.2 管理 人对 报告期 内本 基金 运作遵 规守 信情况 的说 明
报告期内， 基金管理人不存在损害 基金份额持有人利益的行为， 勤勉尽责地为基金
份额持有人谋求利益。 基金管理人遵守了 《中华人民共和国证券投资基金法》 及其他有
关法律法规、 该基金基金合同的规定。 基金经理对个券和投资组合的比例遵循了投资决
策委员会的授权限制，基金投资比例符合基金合同和法律法规的要求。
4.3 管理 人对 报告期 内公 平交 易情况 的专 项说明
4.3.1 公平 交易制 度的执 行情 况
报告期内，基金管理人贯彻落实《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》
等相关法律法规和 《圆信永丰基金管理有限公司公平交易管理办法》 的各项要求， 严格
规范境内上市股票、 债 券的一级市场申购和二级市场交易等活动， 通过系统和人工相结
合的方式进行交易执行和监控分析， 以确保基金管理人管理的不同投资组合在授权、 研
究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的环节均得到公平对待。
基金管理人各类基金资产、 特定资产管理计划资产独立运作。 对于交易所市场投资， 本
公司执行集中交易制度， 确保不同投资组合在买卖同一证券时， 按照价格优先、 时间优
先、 比例分配的原则在各投资组合间公平分配交易量； 对于银行间市场投资， 基金管理
人通过交易对手控制和询价机制， 严格防范对手风险并抽检价格公允性； 对于申购投资
行为， 基金管理人遵循价格优先、 比例分配的原则， 根据事前独立申报的价格和数量对
交易结果进行公平分配。
报告期内， 通过每季度和每年度对不同投资组合之间的收益率差异比较、 对同向交
易和反向交易的交易时机和交易价差进行分析， 基金管理人未发现整 体公平交易执行出
现异常的情况。
4.3.2 异常 交易行 为的专 项说 明
报告期内， 通过对交易价格、 交易时间、 交易方向等的抽样分析， 基金管理人未发
现存在有可能导致不公平交易和利益输送等的异常交易行为。
基金管理人旗下管理的各投资组合在交易所公开竞价同日反向交易的控制方面， 未
出现成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况。
4.4 管理 人对 报告期 内基 金的 投资策 略和 业绩表 现的 说明
4.4.1 报告 期内基 金投资 策略 和运作 分析 圆信永丰纯债债券型证券投资基金 2018 年半年度报告
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2018 年上半年债券进入趋势性牛市行情,除低等级以外的债券收益率普遍大幅下行
50-80BP ，10年国债/国开债分别从最高3.95/5.1% 下行到3.48/4.25%左右； 信用债方面，
信用债高低评级收益率呈现分化走势， 中高等级AAA/AA+普遍回落40-80BP ， 但低评级信
用下幅较少、甚至反而有所上行。
从一季度开始， 债基操作上偏向乐观积极， 债券组合久期适 度提升， 债券配置上以
2-3年久期信用债为主，加上部分利率债波段操作，获取较为确定的票息收益和资本利
得收益， 信用持仓集中在有收益安全边际、 流动性的中高等级信用及未来一年以内有信
用保障逻辑的信用品种。
4.4.2 报告 期内基 金的业 绩表 现
截至报告期末圆信永丰纯债A基金份额净值为1.074元， 本报告期内， 该类基金份额
净值增长率为1.03%，同期业绩比较基准收益率为0.69%；截至报告期末圆信永丰纯债C
基金份额净值为1.066元， 本报告期内， 该类基金份额净值增长率为0.95% ， 同期业绩比
较基准收益率为0.69%。
4.5 管理 人对 宏观经 济、 证券 市场及 行业 走势的 简要 展望
从海外环境看,全球经济本轮复苏整体有所回落，强美元背景下对新兴市场汇率及
资本流出都存在较大压力。 未来包括欧元区持续动荡、 全球贸易战持续博弈等外围不确
定性因素增强，继续对整体经济增长构成潜在下行压力。
上半年国内"紧社融"环境下， 非政府国有企业再融资难度大， 加上前几年部分民营
企业高杠杆扩张激进行为，局部出现资金链断裂风险。年中国内公布的社融、投资/消
费等金融/经济数据跳水，金融去杠杆使表外融资急剧萎缩，央行宽信贷尚未改善广义
社融偏紧局面。 央行连续降准 ， 确认了货币政策实质偏向宽松的走向。 贸易战阴云之下，
国内制造业生产及需求呈现边际收缩，体现在官方PMI的持续回落等。金融监管方面，
上半年资管新规出台后， 监管机构又继续下发 理财新规及央行进一步规范金融机构资管
业务指导意见， 金融监管方向虽未变， 但节奏和力度都有趋缓。 中美贸易战进一步升温
也加大市场避险情绪， 贸易战大概率为持久战， 对下半年经济走势预期偏向悲观； 宏观
基本面走势和监管放松继续有利于避险资产走强。
信用方面， 二季度以来信用风险事件显著增多， 部分民营上市公司或其控股母公司
接连爆发信用风险事件。 低评级信用债出 现下跌， 部分上市民营企业交易所债券出现暴
跌。 当前违约事件主要反映社会融资缩紧背景下， 这类违约企业自身皆存在前期扩张过
于激进的诸多问题， 外部再融资收紧使其加速爆发， 主业弱、 杠杆高的民营企业受直接
冲击。下半年宽信贷政策逐步推出，将会有利于缓解信用系统性风险担忧。
4.6 管理 人对 报告期 内基 金估 值程序 等事 项的说 明 圆信永丰纯债债券型证券投资基金 2018 年半年度报告
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报告期内， 本基金管理 人严格遵守 《企业会计 准则》 、 《证券投资基 金会计核算业
务指引》 以及中国证券监督管理委员会相关规定和基金合同的约定， 对基金所持有的投
资品种进行估值。 日常估值由本基金管理人同本基金托管人 一同进行， 基金份额净值由
本基金管理人完成估值后， 经本基金托管人复核无误后由本基金管理人对外公布。 月末、
年中和年末估值复核与基金会计账务的核对同时进行。
报告期内， 公司制定了证券投资基金的估值政策和程序， 并设立估值委员会具体负
责监督执行。 估值委员会的成员由首席投资官、 清算登记部分管领导、 研究部总监、 监
察稽核部总监、 清算登记部总监和基金会计主管组成。 估值委员会负责组织制定、 评估
和适时修订基金估值政策和程序， 并指导和监督整个估值流程。 估值委员会成员包括基
金核算、 行业研究等方面的业务骨干， 均具有基金从业资格、 专业 胜任能力和丰富的工
作经历， 且之间不存在任何重大利益冲突。 基金经理不属于公司估值委员会成员， 不介
入基金日常估值业务。
报告期内， 本基金与中央国债登记结算有限责任公司根据 《中债收益率曲线和中债
估值最终用户服务协议》 而取得中债数据估值 服务； 本基金与中证指 数有限公司根据 《中
证债券估值数据服务协议》而取得中证数据估值服务。
4.7 管理 人对 报告期 内基 金利 润分配 情况 的说明
本基金本报告期内未进行利润分配。
4.8 报告 期内 管理人 对本 基金 持有人 数或 基金资 产净 值预警 情形 的说明
报告期内未出现连续二十个工作日基金份额持有 人数量不满二百人或者基金资产
净值低于五千万元的情形
§5
托 管人报 告
5.1 报告 期内 本基金 托管 人遵 规守信 情况 声明
本报告期内， 本基金托管人在对本基金的托管过程中， 严格遵守 《证券投资基金法》
及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，
完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管 人对 报告期 内本 基金 投资运 作遵 规守信 、净 值计算 、利 润分配 等情 况的说 明
本报告期内，本基金的管理人 ——圆信永丰基金管理有限公司在本基金的投资运
作、 基金资产净值计算、 基金份额申购赎回价格计 算、 基金费用开支等问题上， 不存在
任何损害基金份额持有人利益的行为， 在各重 要方面的运作严格按照基金合同的规定进
行。本报告期内，本基金未进行利润分配。 圆信永丰纯债债券型证券投资基金 2018 年半年度报告
第
页，共 57 页 15
5.3 托管 人对 本半年 度报 告中 财务信 息等 内容的 真实 、准确 和完 整发表 意见
本托管人依法对圆信永丰基金管理有限公司编制和披露的本基金2018 年半年度报
告中财务指标、 净值表现、 利润分配情况、 财务会计报告、 投资组合报告等内容进行了
核查，以上内容真实、准确和完整。
§6 半年度 财务 会计报告(未 经审计)
6.1 资产 负债 表
会计主体：圆信永丰纯债债券型证券投资基金
报告截止日：2018年06月30日
单位：人民币元
资 产
附注
号
本期末
2018年06月30日
上年度末
2017年12月31日
资 产：
银行存款 6.4.7.1 143,757.14 178,536.66
结算备付金
1,120,858.39 300,704.36
存出保证金
4,848.59 5,415.29
交易性金融资产 6.4.7.2 146,758,891.12 119,710,371.01
其中：股票投资
- -
基金投资
- -
债券投资
146,758,891.12 119,710,371.01
资产支持证券投
资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 - 19,696,269.54
应收证券清算款
- -
应收利息 6.4.7.5 3,117,904.68 1,580,813.77
应收股利
- -
应收申购款
- -
递延所得税资产
- - 圆信永丰纯债债券型证券投资基金 2018 年半年度报告
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其他资产 6.4.7.6 - 560,000.00
资产总计
151,146,259.92 142,032,110.63
负 债和 所有者 权益
附注
号
本期末
2018年06月30日
上年度末
2017年12月31日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
31,000,000.00 22,040,000.00
应付证券清算款
- -
应付赎回款
30,031.26 144.13
应付管理人报酬
68,910.77 71,068.53
应付托管费
19,688.81 20,305.30
应付 销售服务费
313.58 431.48
应付交易费用 6.4.7.7 1,050.00 954.71
应交税费
14,267.73 -
应付利息
15,642.16 110,942.98
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 6.4.7.8 59,505.56 120,000.10
负债合计
31,209,409.87 22,363,847.23
所 有者 权益：
实收基金 6.4.7.9 111,646,986.55 112,590,043.86
未分 配利润
6.4.7.1
0
8,289,863.50 7,078,219.54
所有者权益合计
119,936,850.05 119,668,263.40
负债和所有者权益总计
151,146,259.92 142,032,110.63
注：报告截止日2018年6 月30日，圆信永丰纯债A 类的基金份额净值1.074元，基金份额
总额110,749,765.61 份；圆信永丰纯债C类的基金份额净值1.066元，基金份额总额
897,220.94 份。圆信永丰纯债份额总额合计为111,646,986.55 份。
6.2 利润 表 圆信永丰纯债债券型证券投资基金 2018 年半年度报告
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会计主体：圆信永丰纯债债券型证券投资基金
本报告期：2018年01月01 日至2018年06月30日
单位：人民币元
项 目 附 注号
本期2018年01月0
1日至2018年06月
30日
上年度可比期间
2017年01 月01日至201
7年06 月30日
一 、收 入
2,330,293.82 3,205,180.91
1.利息收入
2,442,519.39 2,714,429.84
其中：存款利息收入 6.4.7.11 11,274.76 16,538.81
债券利息收入
2,381,183.03 2,609,104.91
资产支持证券利息
收入
- -
买入返售金融资产
收入
50,061.60 88,786.12
其他利息收入
- -
2.投资收益 （损失以 “-”填
列）
-6,100,739.37 -1,745,999.51
其中：股票投资收益 6.4.7.12 - -
基金投资收益 6.4.7.13 - -
债券投资收益 6.4.7.14 -6,100,739.37 -1,745,999.51
资产支持证券投资
收益
6.4.7.1
4.5
- -
贵金属投资收益 6.4.7.15 - -
衍生工具收益 6.4.7.16 - -
股利收益 6.4.7.17 - -
3.公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
6.4.7.18 5,988,271.40 2,234,896.34
4.汇兑收益（损失以“－”
号填列）
- -
5.其他收入 （损失以 “-”号
填列）
6.4.7.19 242.40 1,854.24
减 ：二 、费用
1,055,655.06 981,212.95 圆信永丰纯债债券型证券投资基金 2018 年半年度报告
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1．管理人报酬
6.4.10.
2.1
415,957.52 437,307.43
2．托管费
6.4.10.
2.2
118,845.01 124,945.04
3．销售服务费
6.4.10.
2.3
2,175.26 9,511.20
4．交易费用 6.4.7.20 2,111.76 4,572.06
5．利息支出
427,304.69 319,547.82
其中：卖出回购金融资产支
出
427,304.69 319,547.82
6．税金及附加
10,088.26 -
7．其他费用 6.4.7.21 79,172.56 85,329.40
三 、利润总 额 （ 亏损 总额 以
“-” 号填列 ）
1,274,638.76 2,223,967.96
减：所得税费用
- -
四 、净利润（ 净亏 损以 “-”
号 填列 ）
1,274,638.76 2,223,967.96
6.3 所有 者权 益（基 金净 值） 变动表
会计主体：圆信永丰纯债债券型证券投资基金
本报告期：2018年01月01 日至2018年06月30日
单位：人民币元
项 目
本期
2018年01月01日至2018年06月30日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、 期初所有者权益
(基金净值)
112,590,043.86 7,078,219.54 119,668,263.40
二、 本期经营活动产
生的基金净值变动
数(本期利润)
- 1,274,638.76 1,274,638.76
三、 本期基金份额交
易产生的基金净值
-943,057.31 -62,994.80 -1,006,052.11 圆信永丰纯债债券型证券投资基金 2018 年半年度报告
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变动数 （净值减少以
“-”号填列）
其中： 1.基金申购款 350,695.41 24,418.39 375,113.80
2.基金赎回
款
-1,293,752.72 -87,413.19 -1,381,165.91
四、 本期向基金份额
持有人分配利润产
生的基金净值变动
（净值减少以“-”
号填列）
- - -
五、 期末所有者权益
（基金净值）
111,646,986.55 8,289,863.50 119,936,850.05
项 目
上年度可比期间
2017年01月01日至2017年06月30日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、 期初所有者权益
(基金净值)
242,255,866.31 7,813,208.70 250,069,075.01
二、 本期经营活动产
生的基金净值变动
数(本期利润)
- 2,223,967.96 2,223,967.96
三、 本期基金份额交
易产生的基金净值
变动数 （净值减少以
“-”号填列）
-139,791,885.02 -5,116,129.61 -144,908,014.63
其中： 1.基金申购款 3,372,320.89 119,207.06 3,491,527.95
2.基金赎回
款
-143,164,205.91 -5,235,336.67 -148,399,542.58
四、 本期向基金份额
持有人分配利润产
生的基金净值变动
（净值减少以“-”
号填列）
- - -
五、 期末所有者权益 102,463,981.29 4,921,047.05 107,385,028.34 圆信永丰纯债债券型证券投资基金 2018 年半年度报告
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（基金净值）
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署:
董晓亮
—————————
基金管理人负责人
于娟
—————————
主管会计工作负责人
刘雪峰
—————————
会计机构负责人
6.4 报表 附注
6.4.1 基金 基本情 况
圆信永丰纯债债券型证券投资基金(以下简称"本基金")经中国证券监督管理委员
会(以下简称"中国证监会")证监许可[2014]415 号《关于核准圆信永 丰纯债债券型证券
投资基金募集的批复》 核准， 由圆信永丰基金管理有限公司依照 《中华人民共和国证券
投资基金法》 和 《圆信永丰纯债债券型证券投资基金基金合同》 负责公开募集。 本基金
为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币
206,810,910.33 元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验
字(2014) 第290 号验资 报告予以验证。经向中国证监会备案，《圆信永丰纯债债券型证
券投资基金基金合同》于2014 年5 月30 日正式生效，基金合 同生效日的基金份额总额
为206,815,260.97 份基金份额，其中认购资金利息折合4,350.64 份基金份额。本基金
的基金管理人为圆信永丰基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公
司。
根据 《圆信永丰纯债债券型证券投资基金基金合同》 和 《圆信永丰纯债债券型证券
投资基金招募说明书》，本基金根据所收取费用的差异，将基金份额分为不同的类别。
在投资者认购/申购时收取认购/申购费用， 并不再从本类别基金资产中计提销售服务费
的一类基金份额，称为A 类基金份额；从该类 基金资产中计提销售服务费而不收取认购
/申购 费用的一类基金份额，称为C 类基金份额。
根据 《中华人民共和国证券投资基金法》 和 《圆信永丰纯债债券型证券投资基金基
金合同》 的有关规定， 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具， 包括国内依法
发行上市的债券、 货币 市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工
具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金主要投资于国债、 央行票据、 金融债、 次级
债、 政府机构债、 地方 政府债、 企业债、 公司 债、 中小企业私募债券、 中期票据、 短期
融资券、资产支持证券、可转换债券(含可分离交易可转债)、债券回购、银行存款(包
括协议存款、定 期存款及其他银行存款)等固定收益类资产。本基金投资于债券资产的
比例不低于基金资产的80% ，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净
值的5% ， 其中， 现金不 包括结算备付金、 存出 保证金、 应收申购款等 。 本基金的业绩比
较基准为同期中国人民银行公布的一年期定期存款基准利率(税后)。 圆信永丰纯债债券型证券投资基金 2018 年半年度报告
第
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6.4.2 会计 报表的 编制基 础
本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15 日及以后期间颁布的《企业会计准则
－基本准则》 、 各项具体会计准则及相关规定(以下合称"企业会计准则") 、 中国证监会
颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号< 年度报告和半年度报告>》、中国证券
投资基金业协会(以下简称"中国基金业协会")颁布的《证券投资基金会计核算业务指
引》、《圆信永丰纯债债券型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注6.4.4所列示
的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
本财务报表以持续经营为基础编制。
6.4.3 遵循 企业会 计准则 及其 他有关 规定 的声明
本基金2018年1月1日至2018年6月30日止期间财务报表符合企业会计准则的要求，
真实、 完整地反映了本 基金2018年6月30日的财务状况以及2018年1月1日至2018年6月30
日止期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
6.4.4 本报 告期所 采用的 会计 政策、 会计 估计与 最近 一期年 度报 告相一 致的 说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.4.1 会计年 度
本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。本期财务报表的实际编制期间为
2018年1月1日至2018年6 月30日止。
6.4.4.2 记账本 位币
本基金的记账本位币为人民币。
6.4.4.3 金融资 产和 金融 负债 的分类
(1) 金融资产的分类
金融资产于初始 确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资
产、 应收款项、 可供出售金融资产及持有至到期投资。 金融资产的分类取决于本基金对
金融资产的持有意图和持有能力。 本基金现无 金融资产分类为可供出售金融资产及持有
至到期投资。
本基金目前以交易目的持有的债券投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产。 以公 允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表
中以交易性金融资产列示。 圆信永丰纯债债券型证券投资基金 2018 年半年度报告
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本基金持有的其他金融资产分类为应收款项， 包括银行存款、 买入返售金融资产和
其他各类应收款项等。 应收款项是指在活跃市场中没 有报价、 回收金额固定或可确定的
非衍生金融资产。
(2) 金融负债的分类
金融负债于初始确认时分类为： 以公允价值计 量且其变动计入当期损益的金融负债
及其他金融负债。 本基 金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债。 本基金 持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款
项等。
6.4.4.4 金融资 产和 金融 负债 的初始 确认 、后续 计量 和终止 确认
金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时， 按公允价 值在资产负债
表内确认。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产， 取得时发生的相 关交易
费用计入当期损益； 对 于支付的价款中包含的债券起息日或上次除息日至购买日止的利
息， 单独确认为应收项目。 应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。
对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产， 按照公允价 值进行后续计
量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。
金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：
(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
(2) 该金融资产已转移 ，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移
给转入方；或者
(3) 该金融资产已转 移 ，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎
所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。
金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时， 终止确认该金融负债 或义务已解除
的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。
6.4.4.5 金融资 产和 金融 负债 的估值 原则
(1) 金融资产的分类
金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资
产、 应收款项、 可供出售金融资产及持有至到期投资。 金融资产的分类 取决于本基金对
金融资产的持有意图和持有能力。 本基金现无 金融资产分类为可供出售金融资产及持有
至到期投资。
本基金目前以交易目的持有的债券投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产。 以公 允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表
中以交易性金融资产列示。 圆信永丰纯债债券型证券投资基金 2018 年半年度报告
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本基金持有的其他金融资产分类为应收款项， 包括银行存款、 买入返售金融资产和
其他各类应收款项等。 应收款项是指在活跃市场中没有报价、 回收金额固定或可确定的
非衍生金融资产。
(2) 金融负债的分类
金融负债于初始确认时分类为： 以公允价值计 量且其变 动计入当期损益的金融负债
及其他金融负债。 本基 金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债。 本基金 持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款
项等。
6.4.4.6 金融资 产和 金融 负债 的抵销
本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金1) 具有抵
销已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且2) 交易双方准备按净额
结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
6.4.4.7 实收基 金
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在 扣除损益平准金分摊部分后的余
额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认
列。 上述申购和赎回分 别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的
实收基金减少。
6.4.4.8 损益平 准金
损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。 已实现平准金指在申 购或赎回基金
份额时， 申购或赎回款 项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金
额。 未实现平准金指在申购或赎回基金份额时， 申购或赎回款项中包含的按累计未实现
损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎 回确认日认
列，并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。
6.4.4.9 收入/ （损 失） 的确 认和计 量
债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况
下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确
认为公允价值变动损益； 于处置时， 其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资
收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。
应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算， 实际利率法 与直线法差 异
较小的则按直线法计算。 圆信永丰纯债债券型证券投资基金 2018 年半年度报告
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6.4.4.10 费用 的确 认和 计量
本基金的管理人报酬、 托管费和销售服务费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率
和计算方法逐日确认。
其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算， 实际利 率法与直线法
差异较小的则按直线法计算。
6.4.4.11 基金 的收 益分 配政 策
每一基金份额享有同等分配权。 本基金收益以现金形式分配， 但基金份额持有人可
选择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投
资。 若期末未分配利润中的未实现部分为正数， 包括基金经营活动产生的未实 现损益以
及基金份额交易产生的未实现平准金等， 则期 末可供分配利润的金额为期末未分配利润
中的已实现部分； 若期末未分配利润的未实现部分为负数， 则期末可供分配利润的金额
为期末未分配利润，即已实现部分相抵未实现部分后的余额。
经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。
6.4.4.12 分部 报告
本基金以内部组织结构、 管理要求、 内部报告制度为依据确定经营分部， 以经营分
部为基础确定报告分部并披露分部信息。 经营 分部是指本基金内同时满足下列条件的组
成部分：
(1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；
(2) 本基金的基金管理 人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资
源、评价其业绩；
(3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况、 经营成果和现金流量等有关会计信息。
如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征， 并且满足一定条件的， 则合并为一个经
营分部。
本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。
6.4.4.13 其他 重要 的会 计政 策和会 计估 计
根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作， 本基金确定以
下类别债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：
对于在证券交 易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和
私募债券除外)及在银行间同业市场交易的固定收益品种，根据中国证监会公告
[2017]13 号 《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》 及 《中国证券投资基
金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》采用估值圆信永丰纯债债券型证券投资基金 2018 年半年度报告
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技术确定公允价值。本基金持有的证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换
债券、资产支持证券和私募债券除外)，按照中证指数有限公司所独立提供的估值结果
确定公允价值。 本基金 持有的银行间同业市场固定收益品种按照中央国债登 记结算有限
责任公司所独立提供的估值结果确定公允价值。
6.4.5 会计 政策和 会计估 计变 更以及 差错 更正的 说明
6.4.5.1 会计政 策变 更的 说明
本基金本报告期内未发生会计政策变更。
6.4.5.2 会计估 计变 更的 说明
本基金本报告期内未发生会计估计变更。
6.4.5.3 差错更 正的 说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
6.4.6 税项
根据财政部、 国家税务 总局财税[2008]1号 《关 于企业所得税若干优惠政策的通知》 、
财税[2012]85 号 《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关 问题的通知》 、
财税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、
财税[2016]36 号 《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》 、 财税[2016]46 号 《关
于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》 、 财税[2016]70 号 《关于金
融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号《关于明确金融 房地产
开发 教育辅助服务等 增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策
有关问题的补充通知》 、 财税[2017]56号 《关 于资管产品增值税有关 问题的通知》 、 财
税[2017]90 号 《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》 及其他相关财税
法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1) 资管产品运营过程 中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税
人。 资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为， 暂适用简易计税方法，
按照3% 的征收率缴纳增值税。 对资管产品在2018 年1月1日前运营过程中发生的增值税应
税行为， 未缴纳增值税的， 不再缴纳； 已缴纳增值税的， 已纳税额从资管产品管理人以
后月份的增值税应纳税额中抵减。
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、
地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。 资管产品管理 人运营资管产品提
供的贷款服务， 以2018年1月1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。 资管产品管
理人运营资管产品转让2017 年12月31日前取得的基金、 非货物期货， 可以选择按照实际圆信永丰纯债债券型证券投资基金 2018 年半年度报告
第
页，共 57 页 26
买入价计算销售额， 或者以2017年最后一个交易日的基金份额净值、 非货物期货结算价
格作为买入价计算销售额。
(2) 对基金从证券市场 中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股
息、红利收入， 债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3) 对基金取得的企业 债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代
扣代缴20%的个人所得税。 对基金从上市公司取得的股息红利所得， 持股期限在1个月以
内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年
(含1年)的， 暂减按50%计入应纳税所得额； 持股期限超过1年的， 暂免征收个人所得税。
对基金持有的上市公司限售股， 解禁后取得的股息、 红利收入， 按照上述规定计算纳税，
持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所
得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。
(4) 基金卖出股票按0.1% 的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印
花税。
(5) 本基金的城市维护 建设税、教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴纳
增值税额的适用比例计算缴纳。
6.4.7 重要 财务报 表项目 的说 明
6.4.7.1 银行存 款
单位：人民币元
项目
本期末
2018年06月30日
活期存款 143,757.14
定期存款 -
其中：存款期限1个月以内 -
存款期限1-3个月 -
存款期限3个月以上 -
其他存款 -
合计 143,757.14
6.4.7.2 交易性 金融 资产
单位：人民币元
项目
本期末2018年06月30日
成本 公允价值 公允价值变动 圆信永丰纯债债券型证券投资基金 2018 年半年度报告
第
页，共 57 页 27
股票 - - -
贵金属投资-金
交所黄金合约
- - -
债
券
交易所市
场
97,164,899.64 96,129,891.12 -1,035,008.52
银行间市
场
51,193,173.97 50,629,000.00 -564,173.97
合计 148,358,073.61 146,758,891.12 -1,599,182.49
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 148,358,073.61 146,758,891.12 -1,599,182.49
6.4.7.3 衍生金 融资 产/ 负债
报告期末本基金未持有衍生金融工具。
6.4.7.4 买入返 售金 融资 产
6.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。
6.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
报告期末本基金未持有从买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5 应收利 息
单位：人民币元
项目
本期末
2018年06月30日
应收活期存款利息 398.83
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 453.96
应收债券利息 3,117,049.91
应收资产支持证券利息 - 圆信永丰纯债债券型证券投资基金 2018 年半年度报告
第
页，共 57 页 28
应收买入返售证券利息 -
应收申购款利息 -
应收黄金合约拆借孳息 -
其他 1.98
合计 3,117,904.68
6.4.7.6 其他资 产
报告期末本基金未持有其他资产。
6.4.7.7 应付交 易费 用
单位：人民币元
项目
本期末
2018年06月30日
交易所市场应付交易费用 -
银行间市场应付交易费用 1,050.00
合计 1,050.00
6.4.7.8 其他负 债
单位：人民币元
项目
本期末
2018年06月30日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 -
预提费用 59,505.56
合计 59,505.56
注：此处应付赎回费含应付转出费。
6.4.7.9 实收基 金
6.4.7.9.1 圆 信永 丰纯债A
金额单位：人民币元
项目 本期2018 年01月01日至2018年06月30日 圆信永丰纯债债券型证券投资基金 2018 年半年度报告
第
页，共 57 页 29
(圆信永丰纯债A) 基金份额（份） 账面金额
上年度末 111,386,820.81 111,386,820.81
本期申购 331,064.85 331,064.85
本期赎回（以“-”号填列） -968,120.05 -968,120.05
本期末 110,749,765.61 110,749,765.61
6.4.7.9.2 圆 信永 丰纯债C
金额单位：人民币元
项目
(圆信永丰纯债C)
本期2018 年01月01日至2018年06月30日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 1,203,223.05 1,203,223.05
本期申购 19,630.56 19,630.56
本期赎回（以“-”号填列） -325,632.67 -325,632.67
本期末 897,220.94 897,220.94
注： 申购含红利再投、 转换入和级别调整入份额； 赎回含转换出、 级 别调整出份额。
6.4.7.10 未分 配利 润
6.4.7.10.1 圆信 永丰纯 债A
单位：人民币元
项目
(圆信永丰纯债A)
已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 9,780,234.05 -2,769,846.84 7,010,387.21
本期利润 -4,662,917.37 5,927,528.79 1,264,611.42
本期基金份额交易产
生的变动数
-44,056.92 30.81 -44,026.11
其中：基金申购款 14,803.27 8,382.64 23,185.91
基金赎回款 -58,860.19 -8,351.83 -67,212.02
本期已分配利润 - - -
本期末 5,073,259.76 3,157,712.76 8,230,972.52
6.4.7.10.2 圆信 永丰纯 债C 圆信永丰纯债债券型证券投资基金 2018 年半年度报告
第
页，共 57 页 30
单位：人民币元
项目
(圆信永丰纯债C)
已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 97,290.87 -29,458.54 67,832.33
本期利润 -50,715.27 60,742.61 10,027.34
本期基金份额交易产
生的变动数
-13,282.09 -5,686.60 -18,968.69
其中：基金申购款 837.56 394.92 1,232.48
基金赎回款 -14,119.65 -6,081.52 -20,201.17
本期已分配利润 - - -
本期末 33,293.51 25,597.47 58,890.98
6.4.7.11 存款 利息 收入
单位：人民币元
项目 本期2018 年01月01日至2018年06月30日
活期存款利息收入 5,952.97
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 5,287.17
其他 34.62
合计 11,274.76
6.4.7.12 股票 投资 收益
根据基金合同约定，本基金不参与股票交易。
6.4.7.13 基金 投资 收益
本基金本报告期内无基金投资收益。
6.4.7.14 债券 投资 收益
6.4.7.14.1 债券 投资收 益项 目构成
单位：人民币元
项目 本期 圆信永丰纯债债券型证券投资基金 2018 年半年度报告
第
页，共 57 页 31
2018 年01月01日至2018年06 月30日
债券投资收益 ——买卖债券（、债转
股及债券到期兑付）差价收入
-6,100,739.37
债券投资收益 ——赎回差价收入 -
债券投资收益 ——申购差价收入 -
合计 -6,100,739.37
6.4.7.14.2 债券 投资收 益—— 买卖 债券 差价收 入
单位：人民币元
项目
本期
2018年01月01日至2018年06月30 日
卖出债券（、债转股及债券
到期兑付）成交总额
83,582,433.41
减：卖出债券（、债转股及
债券到期兑付）成本总额
88,092,849.31
减：应收利息总额 1,590,323.47
买卖债券差价收入 -6,100,739.37
6.4.7.14.3 债券 投资收 益—— 赎回 差价 收入
本基金本报告期内无债券赎回差价收入。
6.4.7.14.4 债券 投资收 益—— 申购 差价 收入
本基金本报告期内无债券申购差价收入。
6.4.7.14.5 资产 支持证 券投 资收益
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
6.4.7.15 贵金 属投 资收 益
6.4.7.15.1 贵金 属投资 收益 项目构 成
根据基金合同约定，本基金不参与贵金属投资。
6.4.7.15.2 贵金 属投资 收益--买 卖贵 金属差价 收入
根据基金合同约定，本基金不参与贵金属投资。 圆信永丰纯债债券型证券投资基金 2018 年半年度报告
第
页，共 57 页 32
6.4.7.15.3 贵金 属投资 收益 ——赎 回差 价收入
根据基金合同约定，本基金不参与贵金属投资。
6.4.7.15.4 贵金 属投资 收益 ——申 购差 价收入
根据基金合同约定，本基金不参与贵金属投资。
6.4.7.16 衍生 工具 收益
6.4.7.16.1 衍生 工具收 益—— 买卖 权证 差价收 入
本基金本报告期 内无衍生工具收益。
6.4.7.16.2 衍生 工具收 益—— 其他 投资 收益
本基金本报告期内无衍生工具收益。
6.4.7.17 股利 收益
本基金本报告期内未持有股票。
6.4.7.18 公允 价值 变动 收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2018年01月01日至2018 年06月3
0日
1.交易性金融资产 5,988,271.40
—— 股票投资 -
—— 债券投资 5,988,271.40
—— 资产支持证券投资 -
—— 基金投资 -
—— 贵金属投资 -
—— 其他 -
2.衍生工具 -
—— 权证投资 -
3.其他 -
减：应税金融商品公允价值变动产生的预估增值税 - 圆信永丰纯债债券型证券投资基金 2018 年半年度报告
第
页，共 57 页 33
合计 5,988,271.40
6.4.7.19 其他 收入
单位：人民币元
项目
本期
2018年01月01日至2018年06月30 日
基金赎回费收入 241.95
转换费收入 0.45
合计 242.40
注1：本基金的赎回费率按持有期间递减，不低于赎回费总额的25%归入基金资产。
注2：本基金的转换费由申购补差费和转出基金的赎回费两部分构成，其中不低于转出
基金的赎回费的25%归入转出基金的基金资产。
6.4.7.20 交易 费用
单位：人民币元
项目
本期
2018年01月01日至2018年06月30 日
交易所市场交易费用 611.76
银行间市场交易费用 1,500.00
合计 2,111.76
6.4.7.21 其他 费用
单位：人民币元
项目
本期
2018年01月01日至2018年06月30 日
审计费用 29,752.78
信息披露费 29,752.78
银行汇划费 1,067.00
账户维护费 18,600.00
合计 79,172.56
6.4.8 或有 事项、 资产负 债表 日后事 项的 说 明
6.4.8.1 或有事 项 圆信永丰纯债债券型证券投资基金 2018 年半年度报告
第
页，共 57 页 34
截至资产负债表报出日，本基金并无需作披露的或有事项。
6.4.8.2 资产负 债表 日后 事项
截止财务报表报出日，本基金无需做披露的资产负债表日后事项。
6.4.9 关联 方关系
6.4.9.1 本报告 期存 在控 制关 系或其 他重 大利害 关系 的关联 方发 生变化 的情 况
本报告期不存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。
6.4.9.2 本报告 期与 基金 发生 关联交 易的 各关联 方
关联方名称 与本基金的关系
圆信永丰基金管理有限公司（“圆信永丰基金
公司”）
基金管理人、 基金销售机构 、 注册登
记机构
中国工商银行股份有限公司 （ “中国工商银行” ） 基金托管人、基金销售机构
厦门国际信托有限公司 基金管理人的股东
永丰证券投资信托股份有限公司 基金管理人的股东
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本 报告期 及上年 度可 比期间 的关 联方交 易
本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的交易。
6.4.10.1 通过 关联 方交 易单 元进行 的交 易
6.4.10.1.1 股票 交易
本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的股票交易。
6.4.10.1.2 权证 交易
本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的权证交易。
6.4.10.1.3 债券 交易
本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的债券交易。
6.4.10.1.4 债券 回购交 易
本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的债券回购交易。
6.4.10.1.5 应 支付 关联方 的佣 金 圆信永丰纯债债券型证券投资基金 2018 年半年度报告
第
页，共 57 页 35
本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的交易。
6.4.10.2 关联 方报 酬
6.4.10.2.1 基金 管理费
单位：人民币元
项目
本期
2018年01月01日至201
8年06 月30日
上年度可比期间
2017年01月01日至201
7年06 月30日
当期发生的基金应支付的管理费 415,957.52 437,307.43
其中：支付销售机构的客户维护费 4,209.05 12,348.87
注：支付给基金管理人的管理费计算方式：每日应计提的基金管理费=前一日的基金资
产净值×0.7%/当年天数
6.4.10.2.2 基金 托管费
单位：人民币元
项目
本期
2018年01月01 日至2018
年06月30日
上年度可比期间
2017年01月01日至2017
年06月30日
当期发生的基金应支付的托管费 118,845.01 124,945.04
注：支付给基金托管人的托管费计算方式：每日应计提的基金托管费=前一日的基金资
产净值×0.2%/当年天数。
6.4.10.2.3 销售 服务费
单位：人民币元
获得销售
服务费的
各关联方
名称
本期
2018年01月01日至2018年06月30日
当期发生的基金应支付的销售服务费
圆信永丰纯债A 圆信永丰纯债C 合计
中国工商
银行
0.00 1,956.87 1,956.87
圆信永丰
基金公司
0.00 3.62 3.62
合计 0.00 1,960.49 1,960.49 圆信永丰纯债债券型证券投资基金 2018 年半年度报告
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页，共 57 页 36
获得销售
服务费的
各关联方
名称
上年度可比期间
2017年01月01日至2017年06月30日
当期发生的基金应支付的销售服务费
圆信永丰纯债A 圆信永丰纯债C 合计
中国工商
银行
0.00 3,721.37 3,721.37
圆信永丰
基金公司
0.00 32.60 32.60
合计 0.00 3,753.97 3,753.97
注： 本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额的销售服务费年费率为0.40% 。
C类基金份额的销售服务费计算方式：C类基金份额每日应计提的销售服务费=C类基金份
额前一日基金资产净值×0.40%/当年天数。
6.4.10.3 与关 联方 进行 银行 间同业 市场 的债券( 含 回购) 交易
本基金本报告期内未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
6.4.10.4 各关 联方 投资 本基 金的情 况
6.4.10.4.1 报告 期内基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 的情 况
圆信永丰纯债A
份额单位：份
项目
本期
2018年01月01日至2018 年06
月30日
上年度可比期间
2017年01月01日至2017年06
月30 日
基金合同生效日（2014
年05 月30日）持有的基
金份额
- -
报告期初持有的基金份
额
5,777,338.42 4,835,396.52
报告期间申购/买入总
份额
- -
报告期间因拆分变动份
额
- -
减： 报告期间赎回/卖出 - - 圆信永丰纯债债券型证券投资基金 2018 年半年度报告
第
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总份额
报告期末持有的基金份
额
5,777,338.42 4,835,396.52
报告期末持有的基金份
额占基金总份额比例
5.22% 4.81%
圆信永丰纯债C
份额单位：份
项目
本期
2018年01月01日至2018 年06
月30日
上年度可比期间
2017年01月01日至2017年06
月30 日
基金合同生效日（2014
年05 月30日）持有的基
金份额
- -
报告期初持有的基金份
额
- -
报告期间申购/买入总
份额
- -
报告期间因拆分变动份
额
- -
减： 报告期间赎回/卖出
总份额
- -
报告期末持有的基金份
额
- -
报告期末持有的基金份
额占基金总份额比例
- -
注1：关联方投资本基金的费率按照基金合同及招募说明书的规定确定，符合公允性要
求。
注2：含红利再投、转换入份额。
6.4.10.4.2 报告 期末除 基金 管理人 之外 的其他 关联 方投资 本基 金的情 况
本基金本报告期末除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。
6.4.10.5 由关 联方 保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入 圆信永丰纯债债券型证券投资基金 2018 年半年度报告
第
页，共 57 页 38
单位：人民币元
关联方名
称
本期
2018年01 月01日至2018年06月30
日
上年度可比期间
2017年01月01日至2017 年06月30日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国工商
银行股份
有限公司
143,757.14 5,952.97 3,268,333.28 8,432.31
注：本基金的银行存款由 基金托管人工商银行保管，按银行同业利率计息。
6.4.10.6 本基 金在 承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本基金本报告期内及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销的证券。
6.4.10.7 其他 关联 交易 事项 的说明
本基金本报告期内无其他关联交易事项。
6.4.11 利 润分配 情况-- 非货 币市场 基金
本基金本报告期内无利润分配。
6.4.12 期 末（2018 年06 月30 日） 本基 金持有的 流通 受限证 券
6.4.12.1 因认 购新 发/增 发证 券而于 期末 持有的 流通 受限证 券
本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。
6.4.12.2 期末 持有 的暂 时停 牌等流 通受 限股票
本基金期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
6.4.12.3 期末 债券 正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.12.3.1 银行 间市场 债券 正回购
本基金本报告期末无从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
6.4.12.3.2 交易 所市场 债券 正回购
本基金本报告期末无从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
6.4.13 金 融工具 风险及 管理 圆信永丰纯债债券型证券投资基金 2018 年半年度报告
第
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6.4.13.1 风险 管理 政策 和组 织架构
本基金在日常经营 活动中涉及的风险主要是信用风险、 流动性风险及市场风险。 本
基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险， 并设定适当的 风险限额及内部控
制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。
本基金的基金管理人实行全面风险管理与全员风险管理。 基金管理人 以各岗位目标
责任制为基础的第一道内控防线， 员工在自律的前提下， 相互监督制衡。 各岗位职责明
确， 有详细的岗位说明书和业务流程， 各岗位人员在授权范围内承担责任； 以相关部门、
相关岗位之间相互监督制衡的第二道内控防线， 公司在相关部门和相 关岗位之间建立重
要业务处理凭据传递和信 息沟通制度，后续部门及岗位对前一部门及岗位负有监督责
任； 以公司督察长、 监 察稽核部门对各岗位、 各部门、 各机构、 各项业务全面实施监督
反馈的第三道防线， 督察长、 监察稽核部门独立于其他部门， 对内部控制制度的执行情
况实行严格的检查和反馈； 以董事会下属风险 管理委员会对公司经营管理和基金运作中
的合法规性实行全面监督重点反馈的第四道防线， 风险管理委员会对 公司经营和基金作
中的风险进行严格的合规检查和风险控制评估后反馈董事会。 董事会 对基金管理人的风
险管理负有最终责任。
本基金的基金管理人建立科学严密的风险评估体系， 对内外部风险 进行识别、 评估
和分析，及时防范和化解风险；建立完整的风险控制程序，包括风险识别、风险评估、
风险控制和风险监督； 对各部门和各业务循环存在的风险点进行识别评估， 并建立相应
的控制措施； 使用科学 的风险量化技术和严格的风险限额控制对投资风险实行定量分析
和管理。
6.4.13.2 信用 风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任， 或者基 金所投资证券
之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。 本基金在
交易所进 行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款
项清算，违约风险可能性很小。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程， 通过对投资品种信用 等级评估来控
制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
本基金债券投资的信用评级情况按 《中国人民银行信用评级管理指导意见》 设定的
标准统计及汇总。
6.4.13.2.1 按短 期信用 评级 列示的 债券 投资
单位：人民币元
短期信用评级
本期末
2018年06月30日
上年度末
2017年12 月31日 圆信永丰纯债债券型证券投资基金 2018 年半年度报告
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A-1 - -
A-1以下 - -
未评级 400,040.00 5,896,200.00
合计 400,040.00 5,896,200.00
注1：评级数据取自第三方评级机构的债项评级截至报告期末最新数据。
注2：未评级部分为债券期限小于一年的国债、政策性金融债。
6.4.13.2.2 按短 期信用 评级 列示的 资产 支持证 券投 资
本基金本期末未持有资产支持证券。
6.4.13.2.3 按短 期信用 评级 列示的 同业 存单投 资
本基金本期末未持有同业存单。
6.4.13.2.4 按长 期信用 评级 列示的 债券 投资
单位：人民币元
长期信用评级
本期末
2018年06月30日
上年度末
2017年12 月31日
AAA 1,437,772.60 -
AAA以下 128,554,278.52 113,665,011.01
未评级 16,366,800.00 149,160.00
合计 146,358,851.12 113,814,171.01
注1：评级数据取自第三方评级机构的债项评级截至报告期末最新数据。
注2：未评级部分为债券期限大于一年的国债、政策性金融债。
6.4.13.2.5 按长 期信用 评级 列示的 资产 支持证 券投 资
本基金本期末未持有资产支持证 券。
6.4.13.2.6 按长 期信用 评级 列示的 同业 存单投 资
本基金本期末未持有同业存单。
6.4.13.3 流动 性风 险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。 本基金
的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额， 另一方圆信永丰纯债债券型证券投资基金 2018 年半年度报告
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面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市
场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险， 本基金的基 金管理人每日对本基金的申购赎回情
况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中 的可用现金头寸与之相匹配。
本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款， 约定在非常 情况下赎回申请的
处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
6.4.13.3.1 报告 期内本 基金 组合资 产的 流动性 风险 分析
于2018年6月30日，除卖出回购金融资产款余额中有部份将在一个月内到期且计息
（该利息金额不重大） 外， 本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月
以内且不计息， 可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息， 因此账面余
额即为未折现的合约到期现金流量。
本基 金的基金管理人在基金运作过程中严格按照 《公开募集证券投资 基金运作管理
办法》 及 《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(自2017年10月1日起施
行)等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门
对本基金的组合持仓集中度指标、 流通受限制 的投资品种比例以及组合在短时间内变现
能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。
本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由
本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的
10%。本 基金与由本基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发
行的可流通股票不得超过该上市公司可流通股票的15%(完全按照有关指数构成比例进
行证券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受该比例限制)，本基金
与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票， 不
得超过该上市公司可流通股票的30%。
本基金所持部分证券在证券交易所上市， 其余亦可在银行间同业市场交易， 部分基
金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注6.4.12。 此外， 本基金可通过卖出
回购金融资产方式借入短 期资金应对流动性需求， 其上限一般不超过 基金持有的债券投
资的公允价值。 本基金 主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的
15%。
本基金的基金管理人每日对基金组合资产中7个工作日可变现资产的可变现价值进
行审慎评估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过7个工作日可变现资产的可变
现价值。
同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中
度； 按照穿透原则对交易对手的财务状况、 偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查
与严格的准入管理， 以 及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整 等措施严
格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。 此外， 本基金的基金管理圆信永丰纯债债券型证券投资基金 2018 年半年度报告
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人建立了逆回购交易质押品管理制度： 根据质押品的资质确定质押率水平； 持续监测质
押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额； 并在 与私募类证券资管
产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时， 可 接受质押品的资质
要求与基金合同约定的投资范围保持一致。
综合上述各项流动性指标的监测结果及流动性风险管理措施的实施， 本基金在本报
告期内流动性情况良好。
6.4.13.4 市场 风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允 价值或未来现金流量因所处市场各类价格
因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率 风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。
利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险， 其中浮动利
率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响
的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控， 并通过调整投
资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金主要投资于交易所及银行 间市场交易的固定收益品种， 因此存 在相应的利率
风险。
6.4.13.4.1.1 利率风险 敞口
单位：人民币元
本期末2018 年06 月
30 日
1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款 143,757.14 -
- - 143,757.14
结算备付金 1,120,858.39 -
- - 1,120,858.39
存出保证金 4,848.59 -
- - 4,848.59
交易性金融资产 68,347,775.32
76,805,530.30
1,605,585.50 - 146,758,891.12
应收利息 - -
- 3,117,904.68 3,117,904.68
资产总计 69,617,239.44 76,805,530.30 1,605,585.50 3,117,904.68 151,146,259.92
负债
卖出回购金融资产
款
31,000,000.00 -
- - 31,000,000.00 圆信永丰纯债债券型证券投资基金 2018 年半年度报告
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应付赎回款 - -
- 30,031.26 30,031.26
应付管理人报酬 - -
- 68,910.77 68,910.77
应付托管费 - -
- 19,688.81 19,688.81
应付销售服务费 - -
- 313.58 313.58
应付交易费用 - -
- 1,050.00 1,050.00
应交税费 - -
- 14,267.73 14,267.73
应付利息 - -
- 15,642.16 15,642.16
其他负债 - -
- 59,505.56 59,505.56
负债总计 31,000,000.00 - - 209,409.87 31,209,409.87
利率敏感度缺口 38,617,239.44 76,805,530.30 1,605,585.50 2,908,494.81 119,936,850.05
上年度末2017年12
月31 日
1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款 178,536.66 -
- - 178,536.66
结算备付金 300,704.36 -
- - 300,704.36
存出保证金 5,415.29 -
- - 5,415.29
交易性金融资产 86,780,205.41
32,339,265.60
590,900.00 - 119,710,371.01
买入返售金融资产 19,696,269.54 -
- - 19,696,269.54
应收利息 - -
- 1,580,813.77 1,580,813.77
其他资产 - -
- 560,000.00 560,000.00
资产总计 106,961,131.26 32,339,265.60 590,900.00 2,140,813.77 142,032,110.63
负债
卖出回购金融资产
款
22,040,000.00 -
- - 22,040,000.00
应付赎回款 - -
- 144.13 144.13
应付管理人报酬 - -
- 71,068.53 71,068.53
应付托管费 - -
- 20,305.30 20,305.30
应付销售服务费 - -
- 431.48 431.48
应付交易费用 - -
- 954.71 954.71
应付利息 - -
- 110,942.98 110,942.98 圆信永丰纯债债券型证券投资基金 2018 年半年度报告
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其他负债 - -
- 120,000.10 120,000.10
负债总计 22,040,000.00 - - 323,847.23 22,363,847.23
利率敏感度缺口 84,921,131.26 32,339,265.60 590,900.00 1,816,966.54 119,668,263.40
注： 表中所示为本基金资产及负债的账面价值， 并按照合约规定的利率重新定价日或到
期日孰早者予以分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险 的敏 感性分 析
假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资 产净值的影响金额
（单位：人民币元）
本期末
2018 年06月30日
上年度末
2017 年12月31日
市场利率下降25个基准点 460,000.00 370,000.00
市场利率上升25个基准点 -450,000.00 -360,000.00
注：金额为约数，精确到万元。
6.4.13.4.2 外汇 风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的
风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其他 价格风 险
其他价格风险是 指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和
外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。
本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的债券， 因 此无重大其他
价格风险。
6.4.13.4.3.1 其他价格 风险 的敏感 性分 析
于2018 年06月30日， 本基金未持有交易性权益类投资， 因此除市场利率和外汇汇率以外
的市场价格因素的变动对于本基金资产净值无重大影响。
6.4.14 有 助于理 解和分 析会 计报表 需要 说明的 其他 事项
(1) 公允价值
(a) 金融工具公允价值计量的方法 圆信永丰纯债债券型证券投资基金 2018 年半年度报告
第
页，共 57 页 45
公允价值计量结果所属 的层次， 由对公允价值 计量整体而言具有重要意义的输入值
所属的最低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
(b) 持续的以公允价值计量的金融工具
(i) 各层次金融工具公允价值
于2018年06月30日， 本 基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资
产中属于第一层次的余额为4,081,155.10元，属于第二层次的余额为142,677,736.02
元， 无属于第三层次的余 额。(2017年12月31日： 属于第一层次的余额为590,900.00 元，
属于第二层次的余额为119,119,471.01 元，无属于第三层次的余额)。
(ii) 公允价值所属层次间的重大变动
对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌
停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃
日期间、 交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次； 并根
据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度， 确定 相关股票和债券公
允价值应属第二层次还是 第三层次。
(iii) 第三层次公允价值余额和本期变动金额
无。
(c) 非持续的以公允价值计量的金融工具
于2018年06月30日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产。(2017年
12月31 日：同)。
(d) 不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债， 其账面价
值与公允价值相差很小。
(2) 增值税
根据财政部、国家税务总局于2016年12月21 日颁布的财税[2016]140号《关于明确
金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》 的规定， 资管产品运营过程 中发生
的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。
根据财政部、国家税务总局于2017年6月30日颁布的财税[2017]56号《关于资管产
品增值税有关问题的通知》 的规定， 资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税
应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1
月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值
税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 圆信永丰纯债债券型证券投资基金 2018 年半年度报告
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此外， 财政部、 国家税务总局于2017年12月25日颁布的财税[2017]90 号 《关于租入
固定资产进行税额抵扣等增值税政策的通知》 对资管产品管理人自2018年1月1日起运营
资管产品提供的贷款服务、发生的部分金融商品转让业务的销售额确定做出规定。
(3) 除公允价值和增值税外， 截至资产负债表 日本基金无需要说明的其他重要事项。
§7
投 资组合 报告
7.1 期末 基金 资产组 合情 况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的比
例(%)
1 权益投资 - -
其中：股票 - -
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 146,758,891.12 97.10
其中：债券 146,758,891.12 97.10
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金
融资产
- -
7 银行存款和结算备付金合计 1,264,615.53 0.84
8 其他各项资产 3,122,753.27 2.07
9 合计 151,146,259.92 100.00
7.2 报告 期末 按行业 分类 的股 票投资 组合
7.2.1 报告 期末按 行业分 类的 境内股 票投 资组合
根据基金合同约定，本基 金不参与股票交易。
7.2.2 报告 期末按 行业分 类的 港股通 投资 股票投 资组 合
根据基金合同约定，本基金不参与股票交易。 圆信永丰纯债债券型证券投资基金 2018 年半年度报告
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页，共 57 页 47
7.3 期末 按公 允价值 占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 所有股 票投 资明细
根据基金合同约定，本基金不参与股票交易。
7.4 报告 期内 股票投 资组 合的 重大变 动
7.4.1 累计 买入金 额超出 期初 基金资 产净 值2%或前20 名的 股票 明细
根据基金合同约定，本基金不参与股票交易。
7.4.2 累计 卖出金 额超出 期初 基金资 产净 值2%或前20 名的 股票 明细
根据基金合同约定，本基金不参与股票交易。
7.4.3 买入 股票的 成本总 额及 卖出股 票的 收入总 额
根据基金合同约定，本基金不参与股票交易。
7.5 期末 按债 券品种 分类 的债 券投资 组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%)
1 国家债券 400,040.00 0.33
2 央行票据 - -
3 金融债券 16,366,800.00 13.65
其中：政策性金融债 16,366,800.00 13.65
4 企业债券 95,684,896.02 79.78
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 30,226,000.00 25.20
7 可转债(可交换债) 4,081,155.10 3.40
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 146,758,891.12 122.36
7.6 期末 按公 允价值 占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 债券 投资明 细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基金资产净
值比例(%)
1 112139 12北新债 105,009 10,488,298. 8.74 圆信永丰纯债债券型证券投资基金 2018 年半年度报告
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92
2 180403 18农发03 100,000
10,344,000.
00
8.62
3 112472 16裕同01 106,000
10,304,260.
00
8.59
4 101364008
13兵团建工M
TN001
100,000
10,138,000.
00
8.45
5 1280387 12西子债 100,000
10,059,000.
00
8.39
7.7 期末 按公 允价值 占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 所有资 产支 持证券 投资 明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告 期末 按公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 贵金属 投资 明细
根据基金合同约定，本基金不参与贵金属投资。
7.9 期末 按公 允价值 占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 权证 投资明 细
根据基金合同约定，本基金不参与权证投资。
7.10 报 告期 末本基 金投 资的 股指期 货交 易情况 说明
7.10.1 报 告期末 本基金 投资 的股指 期货 持仓和 损益 明细
根据基金合同约定，本基金不参与股指期货投资。
7.10.2 本 基金投 资股指 期货 的投资 政策
根据基金合同约定，本基金不参与股指期货投资。
7.11 报 告期 末本基 金投 资的 国债期 货交 易情况 说明
7.11.1 本 期国债 期货投 资政 策
根 据基金合同约定，本基金不参与国债期货投资。
7.11.2 报 告期末 本基金 投资 的国债 期货 持仓和 损益 明细
根据基金合同约定，本基金不参与国债期货投资。
7.11.3 本 期国债 期货投 资评 价
根据基金合同约定，本基金不参与国债期货投资。 圆信永丰纯债债券型证券投资基金 2018 年半年度报告
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7.12 投 资组 合报告 附注
7.12.1 通 过查阅 中国证 监会 网站公 开目 录"行 政处 罚决定"及 查阅相 关发 行主体 的公 司
公 告， 在基 金管理 人知悉 的范 围内 ， 报告 期内基 金投 资的前 十名 证券的 发行 主体没 有被
监 管部 门立案 调查 的情形 ，也 没有在 报告 编制日 前一 年内受 到公 开谴责 、处 罚的情 形 。
7.12.2 根 据合同 约定， 本基 金不参 与股 票投资 。
7.12.3 期 末其他 各项资 产构 成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 4,848.59
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 3,117,904.68
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 3,122,753.27
7.12.4 期 末持有 的处于 转股 期的可 转换 债券明 细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 公允价值
占基金资产净值
比例（%）
1 123003 蓝思转债 1,017,170.00 0.85
2 113014 林洋转债 662,361.60 0.55
3 113010 江南转债 556,274.80 0.46
4 128024 宁行转债 528,280.50 0.44
5 123006 东财转债 60,135.00 0.05
7.12.5 期 末前十 名股票 中存 在流通 受限 情况的 说明
本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限的情况。 圆信永丰纯债债券型证券投资基金 2018 年半年度报告
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页，共 57 页 50
7.12.6 投 资组合 报告附 注的 其他文 字描 述部分
本基金由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间 可能存在尾差。
§8
基 金份额 持有 人信 息
8.1 期末 基金 份额持 有人 户数 及持有 人结 构
份额单位：份
份额级别
持有
人户
数
(户)
户均持有的基
金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份额
比例
圆信永丰纯债A 79 1,401,895.77 109,989,789.24 99.31% 759,976.37 0.69%
圆信永丰纯债C 122 7,354.27 - - 897,220.94 100.00%
合计 201 555,457.64 109,989,789.24 98.52% 1,657,197.31 1.48%
8.2 期末 基金 管理人 的从 业人 员持有 本基 金的情 况
项目 份额级别
持有份额总数
（份）
占基金总份额比
例
基金管理人所有从业人员持
有本基金
圆信永丰纯
债A
65,935.94 0.0595%
圆信永丰纯
债C
- -
合计 65,935.94 0.0591%
8.3 期末 基金 管理人 的从 业人 员持有 本开 放式基 金份 额总量 区间 情况
项目 份额级别
持有基金份额总量的数量区
间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资
和研究部门 负责人持有本开放式
基金
圆信永丰纯债A 0
圆信永丰纯债C 0
合计 0
本基金基金经理持有本开放式基
金
圆信永丰纯债A 0~10
圆信永丰纯债C 0 圆信永丰纯债债券型证券投资基金 2018 年半年度报告
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合计 0~10
§9
开 放式基 金份 额变 动
单位：份
圆信永丰纯债A 圆信永丰纯债C
基金合同生效日(2014年05月30
日)基金份额总额
202,506,138.57 4,309,122.40
本报告期期初基金份额总额 111,386,820.81 1,203,223.05
本报告期基金总申购份额 331,064.85 19,630.56
减：本报告期基金总赎回份额 968,120.05 325,632.67
本报告期基金拆分变动份额 - -
本报告期期末基金份额总额 110,749,765.61 897,220.94
§10
重大事 件揭 示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决 议
报告期内无基金份额持有人大会决议。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管 人的专 门基 金托管 部门 的重大 人事 变动
本报告期基金管理人无重大人事变动。
本报告期基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金 财产、 基金 托管 业 务的 诉讼
本报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告期内，本基金投资策略未改变。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计 师事务 所情 况
本报告期内本基金未更换会计师事务所。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高 级管理 人员 受稽查 或处 罚等情 况
本报告期内基金管理人和托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
圆信永丰纯债债券型证券投资基金 2018 年半年度报告
第
页，共 57 页 52
10.7 基 金租 用证券 公司 交易 单元的 有关 情况
10.7.1 基 金租用 证券公 司交 易单元 进行 股票投 资及 佣金支 付情 况
金额单位：人民币元
券商
名称
交
易
单
元
数
量
股票交易 应支付该券商的佣金
备
注
成交金额
占当期
股票成
交总额
的比例
佣金
占当期
佣金总
量的比
例
华泰
证券
1 - - - - -
招商
证券
2 - - - - -
东方
证券
2 - - - - -
国泰
君安
2 - - - - -
天风
证券
2 - - - - -
中金
公司
2 - - - - -
中信
证券
2 - - - - -
中信
建投
2 - - - - -
东吴
证券
2 - - - - -
兴业
证券
2 - - - - -
申万
宏源
证券
2 - - - - -
海通 2 - - - - - 圆信永丰纯债债券型证券投资基金 2018 年半年度报告
第
页，共 57 页 53
证券
安信
证券
2 - - - - -
平安
证券
2 - - - - -
国金
证券
2 - - - - -
10.7.2 基 金租用 证券公 司交 易单元 进行 其他证 券投 资的情 况
金额单位：人民币元
券商
名称
债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易
成交金额
占当期
债券成
交总额
的比例
成交金额
占当期
债券回
购成交
总额的
比例
成
交
金
额
占当
期权
证成
交总
额的
比例
成
交
金
额
占当期基
金成交总
额的比例
华泰
证券
- - - - - - - -
招商
证券
- - - - - - - -
东方
证券
- - - - - - - -
国泰
君安
- - - - - - - -
天风
证券
- - - - - - - -
中金
公司
- - - - - - - -
中信
证券
- - - - - - - -
中信
建投
- - - - - - - -
东吴
证券
- - - - - - - -
兴业
证券
89,510,436.66 100.00% 907,140,000.00 100.00% - - - -
申万 - - - - - - - - 圆信永丰纯债债券型证券投资基金 2018 年半年度报告
第
页，共 57 页 54
宏源
证券
海通
证券
- - - - - - - -
安信
证券
- - - - - - - -
平安
证券
- - - - - - - -
国金
证券
- - - - - - - -
注1：本报告期内基金无新增交易单元。
注2：本基金管理人负责选择证券经营机构，租用其交易单元作为本基金的交易单元。
选择租用证券公司基金交易单元的选择标准如下：
（1）资金实力雄厚，财务状况良好；
（2）经营行为稳健文件规范，在业内有良好的声誉；
（3）内控制度健全，内部管理严格；并能满足基金运作高度保密的要求；
（4） 具备基金运作所需的高效、 安全的通 讯条件， 交易设施满足基金进行交易的需要；
并能为基金提供全面的信息服务；
（5）研究实力较强，有固定的研究机构和专门研究人员；
（6） 具备较强的全方位金融服务能力和水平， 包括但不限于： 有较强的研究综合实力，
能及时、 全面地向公司提供高质量的关于宏观、 策略、 行业、 个股分 析的报告及丰富全
面的信息服务； 合作机构研究强项与我司研究重点匹配度高， 能根据公司所管理基金的
特定要求， 提供专门研究报告， 具有开发量化投资组合的能力； 能积极为公司投资业务
的开展，投资信息的交流以及其他业务的开展提供良好的服务和支持。
注3：基金选 择证券公司交易单元的选择程序如下：
（1）本基金管理人根据上述选择标准对证券公司进行考察后，确定拟选用交易单元的
证券经营机构；
（2）本基金管理人与和被选中的证券经营机构签订交易单元租用协议。
10.8 其 他重 大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
圆信永丰基金管理有限公司
关于旗下基金参与中国工商
银行股份有限公司“2018倾
心回馈”基金定期定额投资
业务费率优惠活动的公告
证券时报 2018-01-02 圆信永丰纯债债券型证券投资基金 2018 年半年度报告
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页，共 57 页 55
2
圆信永丰基金管理有限公司
关于旗下基金2017年年度资
产净值的公告
证券时报 2018-01-02
3
圆信永丰纯债债券型证券投
资基金招募说明书（更新）
摘要 （2017年第2号）
证券日报 2018-01-12
4
圆信永丰纯债债券型证券投
资基金2017年第4季度报告
证券日报 2018-01-20
5
圆信永丰基金管理有限公司
关于新增嘉实财富管理有限
公司、安信证券股份有限公
司为旗下部分基金的销售机
构并实施申购业务费率优惠
活动的公告
证券时报 2018-01-26
6
圆信永丰基金管理有限公司
关于基金经理因休产假暂停
履行职务的公告
证券日报 2018-03-27
7
圆信永丰基金管理有限公司
关于旗下基金开通电子直销
的“银联通”支付渠道并开
放定投、转换及实施申购、
定投业务费率优惠活动的公
告
证券时报 2018-03-28
8
圆信永丰基金管理有限公司
关于新增上海凯石财富基金
销售有限公司为旗下部分基
金销售机构并开放定投、转
换及参加其申购、定投业务
费率优惠活动的公告
上证报 2018-03-30
9
圆信永丰基金管理有限公司
关于旗下部分基金参加中国
工商银行股份有限公司个人
电子银行基金申购费率优惠
活动的公告
上证报 2018-03-30 圆信永丰纯债债券型证券投资基金 2018 年半年度报告
第
页，共 57 页 56
10
圆信永丰纯债债券型证券投
资基金2017年年度报告摘要
证券日报 2018-03-30
11
关于圆信永丰纯债债券型证
券投资基金 修改基金合同、
托管协议并调整赎回费率的
公告
证券日报 2018-03-30
12
圆信永丰基金管理有限公司
关于新增德邦证券股份有限
公司为旗下部分基金的销售
机构并开放申购、赎回、定
投、转换及参加其申购、定
投业务费率优惠活动的公告
证券时报 2018-04-09
13
圆信永丰纯债债券型证券投
资基金2018年第1季度报告
证券日报 2018-04-23
14
圆信永丰基金管理有限公司
关于新增上海有鱼基金销售
有限公司为旗下部分基金的
销售机构并开放申购、 赎回、
定投、转换及参加其申购、
定投业务费率优惠活动的公
告
证券时报 2018-05-02
15
圆信永丰基金管理有限公司
关于对通过直销中心柜台申
购旗下部分证券投资基金实
施申购费率优惠的公告
证券时报 2018-06-06
16
圆信永丰基金管理有限公司
关于新增上海长量基金销售
投资顾问有限公司为旗下部
分基金的销售机构并开放申
购、赎回、定投、转换及参
加其申购、定投业务费率优
惠活动的公告
证券日报 2018-06-29
§11
影 响投 资者决 策的 其他 重要信 息 圆信永丰纯债债券型证券投资基金 2018 年半年度报告
第
页，共 57 页 57
11.1 报 告期 内单一 投资 者持 有基金 份额 比例达 到或 超过20% 的情况
投资
者类
别
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
序
号
持有基金份额比
例达到或者超过
20% 的时间区间
期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比
机构 1
2018 年1 月1 日-
2018 年6 月30 日
94,786,540.28 0.00 0.00 94,786,540.28 84.9%
产品特有风险
本基金报告期内出现单一投资者持有基金份额比例达到或者超过 20%的情形。 如该单一投资 者大额赎回将可
能导致基金份额净值波 动风险、基金流动性风险等特定风险。
11.2 影 响投 资者决 策的 其他 重要信 息
无。
§12
备查文 件目 录
12.1 备 查文 件目录
1 、中国证监会批准圆信永丰纯债债券型证券投资基金设立的文件；
2 、《圆信永丰纯债债券型证券投资基金基金合同》；
3 、《圆信永丰纯债债券型证券投资基金托管协议》；
4 、报告期内在指定报刊上披露的各项公告；
5 、基金管理人业务资格批件、营业执照；
6 、基金托管人业务资格批件、营业执照。
12.2 存 放地 点
基金管理人、基金托管人处
12.3 查 阅方 式
投资者对本报告书 如有疑问，可咨询基金管理人圆信永丰基金管理有限公司。
咨询电话：4006070088
公司网址：http://www.gtsfund.com.cn
圆 信永 丰基金 管理 有限公 司
二 〇一 八年八 月二 十八日
