信诚新选回报灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报 告
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信诚新 选回报灵活配置混 合型证券投资基 金 2018 年半年度报告
2018 年06 月30 日
基金管 理人： 中信保诚基 金管理有限公司
基金托 管人： 招商银行股 份有限公司
送出日 期：2018 年08 月28 日
信诚新选回报灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报 告
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§1 重要提示 及目录
1.1 重要提示
基金管理 人的董 事会、 董 事保证本 报告所 载资料 不 存在虚假 记载、 误导性 陈 述或重大 遗漏, 并对其
内容的 真实 性、 准确 性和 完整性 承担 个别 及连 带的 法律责 任。 本半 年度 报告 已经三 分之 二以 上独 立 董 事
签字同 意, 并由 董事 长签 发 。
基金 托管 人招 商银 行股 份有限 公司 根据 本基 金合 同规定,于 2018 年 8 月 27 日复核 了本 报告 中 的
财务指标 、净值 表现 、利 润分配情 况、财 务会 计报 告、投资 组合报 告等 内容, 保证复核 内容不 存在 虚假
记载、 误导 性陈 述或 者重 大遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产,但 不保 证 基金一 定盈 利。
基金的过 往业绩 并不代 表 其未来表 现。投 资有风 险, 投资者在 作出投 资决策 前 应仔细阅 读本基 金的
招募说 明书 及其 更新 。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2018 年1 月1 日起 至6 月30 日止 。
1.2 目录
§1 重要提 示及 目录 .......................................................................................................................................... 2
1.1 重要提 示 .............................................................................................................................................. 2
1.2 目录 ...................................................................................................................................................... 2
§2 基金简 介 ...................................................................................................................................................... 4
2.1 基金基 本情 况 ...................................................................................................................................... 4
2.2 基金产 品说 明 ...................................................................................................................................... 4
2.3 基金管 理人 和基 金托 管人 .................................................................................................................. 4
2.4 信息披 露方 式 ...................................................................................................................................... 5
2.5 其他相 关资 料 ...................................................................................................................................... 5
§3 主要财 务指 标和 基金 净值 表现 .................................................................................................................. 5
3.1 主要会 计数 据和 财务 指标 .................................................................................................................. 5
3.2 基金净 值表 现 ...................................................................................................................................... 6
§4 管理人 报告 .................................................................................................................................................. 7
4.1 基金管 理人 及基 金经 理情 况 .............................................................................................................. 7
4.2 管理人 对报 告期 内本 基金 运作遵 规守 信情 况的 说明 ....................................................................... 9
4.3 管理人 对报 告期 内公 平交 易情况 的专 项说 明................................................................................... 9
4.4 管理人 对报 告期 内基 金的 投资策 略和 业绩 表现 的说 明 ................................................................... 9
4.5 管理人 对宏 观经 济、 证券 市场及 行业 走势 的简 要展 望 ................................................................. 10
4.6 管理人 对报 告期 内基 金估 值程序 等事 项的 说明............................................................................. 10
4.7 管理人 对报 告期 内基 金利 润分配 情况 的说 明................................................................................. 11
4.8 报告期 内管 理人 对本 基金 持有人 数或 基金 资产 净值 预警情 形的 说明 ......................................... 11
§5 托管人 报告 ................................................................................................................................................ 11
5.1 报告期 内本 基金 托管 人遵 规守信 情况 声明 .................................................................................... 11
5.2 托管人 对报 告期 内本 基金 投资运 作遵 规守 信、 净值 计算、 利润 分配 等情 况的 说明 ................. 11
5.3 托管人 对本 半年 度报 告中 财务信 息等 内容 的真 实、 准确和 完整 发表 意见 ................................. 11
§6 半年度 财务 会计 报告( 未 经 审计) ............................................................................................................ 11
6.1 资产负 债表 ........................................................................................................................................ 11
6.2 利润表 ................................................................................................................................................ 13
6.3 所有者 权益 （基 金净 值） 变动表 .................................................................................................... 13 信诚新选回报灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报 告
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6.4 报表附 注 ............................................................................................................................................ 14
§7 投资组 合报 告 ............................................................................................................................................ 32
7.1 期末基 金资 产组 合情 况 .................................................................................................................... 32
7.2 期末按 行业 分类 的股 票投 资组合 .................................................................................................... 33
7.3 期末按 公允 价值 占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的股 票投资 明细 ................................................. 34
7.4 报告期 内股 票投 资组 合的 重大变 动 ................................................................................................ 38
7.5 期末按 债券 品种 分类 的债 券投资 组合 ............................................................................................ 40
7.6 期末按 公允 价值 占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的前 五名债 券投 资明 细 ..................................... 40
7.7 期末按 公允 价值 占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的所 有资产 支持 证券 投资 明细 ......................... 40
7.8 期末按 公允 价值 占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的前 五名贵 金属 投资 明细 ................................. 40
7.9 期末按 公允 价值 占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的前 五名权 证投 资明 细 ..................................... 40
7.10 报告期 末本 基金 投资 的股 指期货 交易 情况 说明............................................................................. 40
7.11 报告期 末本 基金 投资 的国 债期货 交易 情况 说明............................................................................. 41
7.12 投资组 合报 告附 注 ............................................................................................................................ 41
§8 基金份 额持 有人 信息 ................................................................................................................................ 42
8.1 期末基 金份 额持 有人 户数 及持有 人结 构 ........................................................................................ 42
8.2 期末基 金管 理人 的从 业人 员持有 本基 金的 情况............................................................................. 42
8.3 期末基 金管 理人 的从 业人 员持有 本开 放式 基金 份额 总量区 间的 情况 ......................................... 42
8.4 发起式 基金 发起 资金 持有 份额情 况 ................................................................................................ 42
§9 开放式 基金 份额 变动 ................................................................................................................................ 42
§10 重大事 件揭 示 ............................................................................................................................................ 43
10.1 基金份 额持 有人 大会 决议 ................................................................................................................ 43
10.2 基金管 理人 、基 金托 管人 的专门 基金 托管 部门 的重 大人事 变动 ................................................. 43
10.3 涉及基 金管 理人 、基 金财 产、基 金托 管业 务的 诉讼 ..................................................................... 43
10.4 基金投 资策 略的 改变 ........................................................................................................................ 43
10.5 为基金 进行 审计 的会 计师 事务所 情况 ............................................................................................ 43
10.6 管理人 、托 管人 及其 高级 管理人 员受 稽查 或处 罚等 情况 ............................................................. 43
10.7 基金租 用证 券公 司交 易单 元的有 关情 况 ........................................................................................ 43
10.8 其他重 大事 件 .................................................................................................................................... 44
§11 影响投 资者 决策 的其 他重 要信息 ............................................................................................................ 45
§12 备查文 件目 录 ............................................................................................................................................ 46
12.1 备查文 件名 称 .................................................................................................................................... 46
12.2 备查文 件存 放地 点 ............................................................................................................................ 46
12.3 备查文 件查 阅方 式 ............................................................................................................................ 46
信诚新选回报灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报 告
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名 称 信诚新 选回 报灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金
基金简 称 信诚新 选混 合
基金主 代码 001402
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2015 年 06 月 05 日
基金管 理人 中信保 诚基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 招商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 93,315,980.47 份
基金合 同存 续期 不定期
下属分 级基 金的 基金 简称 信诚新 选混 合 A 信诚新 选混 合 B
下属分 级基 金的 交易 代码 001402 002030
报告期 末 下 属分 级基 金的 份额总 额 41,606,779.43 份 51,709,201.04 份
2.2 基金产品说明
投资目 标 在严格 控制 风险 的前 提下, 力争获 得超 越业 绩比 较基 准的绝 对回 报。
投资策 略
本基金 主要 通过 对宏 观经 济运行 状况 、 国家 财政 和 货币政 策 、 国 家产 业政 策 以及
资本市场资金 环境、证券 市场走势的分 析,在评价未 来一段时间股 票、债券 市 场
相对收益率的 基础上, 动态 优化调整权益 类、固定收 益类等大类资 产的配置 。 在
严格控制风险 的前提下,力 争获得超越业 绩比较基准 的绝对回报。 在灵活的 类 别
资产配置的基 础上,本基金 通过自上而下 及自下而上 相结合的方法 挖掘优质 的 上
市公司, 严选其中安全边际较高的个股构 建投资组合: 自 上 而 下 地 分 析 行 业 的 增
长前景、行业 结构、商业 模式、竞争要 素等分析把 握其投资机会; 自下而上 地 评
判企业的产品 、核心竞 争 力、管理层、 治理结构等; 并结合企业基 本面和估 值 水
平进行 综合 的研 判, 严选 安 全边际 较高 的个 股。
基金管理 人可运用股 指 期货, 以提高投资 效率更好 地达到本基金 的投资目标 。
本 基 金 在 股 指 期 货 投 资 中 将 根 据 风 险 管 理 的 原 则, 以 套 期 保 值 为 目 的, 在 风 险 可
控 的 前 提 下, 本 着 谨 慎 原 则, 参 与 股 指 期 货 的 投 资, 以 管 理 投 资 组 合 的 系 统 性 风
险, 改 善组 合的 风险 收益 特 性。 此 外,本 基金 还将 运用 股指期 货来 对冲 诸如 预期 大
额申购 赎回 、大 量分 红等 特殊情 况下 的流 动性 风险 以进行 有效 的现 金管 理。
本基金将 按照相关法 律 法规通过利用 权证进行套 利、避险交易,控制 基金组 合
风险, 获取 超额 收益。 本基 金进行 权证 投资 时, 将在 对 权证标 的证 券进 行基 本面 研
究及估值的基 础上,结合 股 价波动率等参 数,运用数 量 化定价模型,确 定其合理 内
在价值,构 建交 易组 合。
业绩比 较基 准 一年期 银行 定期 存款 利率( 税后)+3%
风险收 益特 征
本 基 金 为 混 合 型 基 金, 其预期风险、预期 收益高于货币市场基金和 债券型基金,
低于股 票型 基金 。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人 信诚新选回报灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报 告
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名称 中信保 诚基 金管 理有 限公 司 招商银 行股 份有 限公 司
信 息 披 露 负 责
人
姓名 周浩 张燕
联系电 话 021-68649788 0755-83199084
电子邮 箱 hao.zhou@citicprufunds.com.cn yan_zhang@cmbchina.com
客户服 务电 话 400-666-0066 95555
传真 021-50120888 0755-83195201
注册地 址
中国( 上海) 自 由 贸 易 试 验 区 世 纪
大道 8 号 上海国 金中 心汇 丰银行
大楼9 层
深圳市 深南 大道7088 号 招 商银
行大厦
办公地 址
中国( 上海) 自 由 贸 易 试 验 区 世 纪
大道 8 号 上海国 金中 心汇 丰银行
大楼9 层
深圳市 深南 大道7088 号 招 商银
行大厦
邮政编 码 200120 518040
法定代 表人 张翔燕 李建红
注:本 基金 管理 人法 定名 称 于 2017 年12 月 18 日起 变 更为 “ 中信 保诚 基金 管理 有限公 司 ” 。
本基 金管 理人 已 于 2017 年12 月20 日在 中国 证监 会指定 媒介 以及 公司 网站 上刊登 了公 司法 定名
称变更 的公 告。
2.4 信息披露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 上海证 券报 、中 国证 券报 、证券 时报
登载基 金半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网 网址 www.citicprufunds.com.cn
基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 及基 金托 管人 住所
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 中信保 诚基 金管 理有 限公 司 中国(上海) 自 由贸 易 试验区 世 纪
大道 8 号 上海 国金 中心 汇 丰银行
大楼 9 层
§3 主要财务指标 和 基金 净值 表现
3.1 主要 会计数据和财务 指 标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标
报告期(2018 年01 月 01 日-2018 年06 月 30 日)
信诚新 选混 合 A 信诚新 选混 合 B
本期已 实现 收益 2,161,260.74 804,653.27
本期利 润 -2,391,918.50 -6,455,497.53
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.0443 -0.1487
本期加 权平 均净 值利 润率 -3.87% -13.42%
本期基 金份 额净 值增 长率 -8.40% -8.59%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末(2018 年 06 月 30 日)
期末可 供分 配利 润 754,158.12 1,671,072.21 信诚新选回报灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报 告
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期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.0181 0.0323
期末基 金资 产净 值 43,544,588.09 53,380,273.25
期末基 金份 额净 值 1.047 1.032
3.1.3 累计 期末 指标 报告期 末(2018 年 06 月 30 日)
基金份 额累 计净 值增 长率 4.70% 3.20%
注：1、 上述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用,计 入费 用 后实际 收益 水平 要低
于所列 数字 。
2 、本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息 收 入、 投资 收益、 其他 收入(不 含公 允 价值变 动收 益) 扣除
相关费 用后 的余 额, 本期 利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益。
3 、期 末可 供分 配利 润,采用 期末 资产 负债 表中 未 分配利 润与 未分 配利 润中 已实现 部分 的孰 低
数。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率 及其 与同期业绩比较基准 收益 率的比较
信诚新 选混 合A
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值增 长
率标准 差②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 -4.21% 1.21% 0.37% 0.01% -4.58% 1.20%
过去三 个月 -6.60% 1.09% 1.12% 0.01% -7.72% 1.08%
过去六 个月 -8.40% 1.07% 2.23% 0.01% -10.63% 1.06%
过去一 年 -3.41% 0.78% 4.50% 0.01% -7.91% 0.77%
过去三 年 5.54% 0.51% 13.63% 0.01% -8.09% 0.50%
自 基 金 合 同
生效起 至今
4.70% 0.51% 14.00% 0.01% -9.30% 0.50%
信诚新 选混 合B
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值增 长
率标准 差②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 -4.36% 1.18% 0.37% 0.01% -4.73% 1.17%
过去三 个月 -6.69% 1.08% 1.12% 0.01% -7.81% 1.07%
过去六 个月 -8.59% 1.06% 2.23% 0.01% -10.82% 1.05%
过去一 年 -3.64% 0.78% 4.50% 0.01% -8.14% 0.77%
过去三 年 - - - - - -
自 基 金 合 同
生效起 至今
3.20% 0.49% 11.81% 0.01% -8.61% 0.48%
3.2.2 自基金合同生效以来 基金 累计净值增长率变动 及其 与同期业绩比较基准 收益 率变动的比较
信诚新 选混 合A 信诚新选回报灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报 告
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信诚新 选混 合B
注：1. 本基 金 于2015 年11 月 16 日 起新 增B 类份 额 。
2. 本基 金建 仓期 自2015 年6 月5 日至2015 年12 月5 日, 建仓 期结 束时 资 产配置 比例 符合 本基
金基金 合同 规定 。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经 理情 况
4.1.1 基金管理人及其管理 基金 的经验
本基金 管理 人中 信保 诚基 金管理 有限 公司 经中 国证 监会批 准, 于2005 年9 月30 日 正式 成立, 注册 资
本2 亿元, 注册 地为 上海 。 公司股 东为 中信 信托 有限 责任公 司、 英国 保诚 集团 股份有 限公 司和 中新 苏州
工业园 区创 业投 资有 限公 司,各 股东 出资 比例 分别 为49% 、49% 、2% 。 因 业务 发展需 要， 经国 家工 商 行 政
管理总 局核 准， 本基 金管 理 人法定 名称 于2017 年12 月18 日 起由 “信 诚基 金管 理有限 公司 ”变 更为 “ 中
信保诚 基金 管理 有限 公司 ” 。本 基金 管理 人已 于2017 年 12 月20 日在 中国 证 监会指 定媒 介以 及公 司网信诚新选回报灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报 告
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站上刊 登了 公司 法定 名称 变更的 公告 。
截至2018 年6 月30 日, 本 基金管 理人 管理 的运 作中 基金为64 只, 分 别为 信诚 四季红 混合 型证 券 投
资基金、 信诚 精萃 成长 混 合型证 券投 资基 金、 信 诚 盛世蓝 筹混 合型 证券 投资 基金、 信 诚三 得益 债券 型 证
券投资 基金、 信诚 优胜 精 选混合 型证 券投 资基 金、 信诚中 小盘 混合 型证 券投 资基金、 信诚 深度 价值 混 合
型证券 投资 基金(LOF) 、 信 诚增强 收益 债券 型证 券投 资基金(LOF) 、 信 诚金 砖四 国积极 配置 证券 投资 基 金
(LOF) 、信 诚中 证500 指 数 分级证 券投 资基 金、 信诚 货币市 场证 券投 资基 金、 信诚新 机遇 混合 型证 券投
资基金(LOF) 、 信 诚全 球商 品主题 证券 投资 基 金(LOF) 、 信诚沪 深 300 指 数分 级 证券投 资基 金、 信 诚双 盈
债券型 证券 投资 基金(LOF)、信 诚 周期 轮动 混合 型证 券投资 基金(LOF) 、 信 诚理 财7 日 盈债 券型 证券 投资
基金、 信 诚至 远灵 活配 置 混合型 证券 投资 基金、 信 诚优质 纯债 债券 型证 券投 资基金、 信诚 新双 盈分 级 债
券型证 券投 资基 金、 信 诚 新兴产 业混 合型 证券 投资 基金、 信 诚中 证 800 医 药 指数分 级证 券投 资基 金、 信
诚中 证800 有色 指数 分级 证券投 资基 金、 信诚 年年 有余定 期开 放债 券型 证券 投资基 金、 信诚 中 证 800
金融指 数分 级证 券投 资基 金、 信诚 幸福 消费 混合 型 证券投 资基 金、 信 诚薪 金 宝货币 市场 基 金、 信诚 中 证
TMT 产 业主 题指 数分 级证 券投资 基金 、 信 诚新 选回 报灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 、 信 诚 新 锐回 报 灵 活
配置混 合型 证券 投资 基金 、 信诚 新鑫 回报 灵活 配置 混合型 证券 投资 基金 、 信 诚新旺 回报 灵活 配置 混 合 型
证券投 资基 金(LOF) 、信 诚 中证信 息安 全指 数分 级证 券投资 基金 、信 诚中 证智 能家居 指数 分级 证券 投资
基金、 信诚 中证 基建 工程 指数型 证券 投资 基金 （LOF ） 、信 诚鼎 利灵 活配 置混 合 型证券 投资 基金 （LOF）、
信诚稳 利债 券型 证券 投资 基金、 信 诚惠 盈债 券型 证 券投资 基金、 信诚 稳健 债 券型证 券投 资基 金、 信 诚 至
利灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 、 信诚 惠泽 债券 型证 券投资 基金 （LOF ） 、 信 诚稳 瑞债券 型证 券投 资基 金、
信诚稳 益债 券型 证券 投资 基金、 信诚 至裕 灵活 配置 混合型 证券 投资 基金 、 信 诚至瑞 灵活 配置 混合 型 证 券
投资基 金、 信 诚至 选灵 活 配置混 合型 证券 投资 基金 、 信诚景 瑞债 券型 证券 投 资基金、 信诚 新悦 回报 灵 活
配置混 合型 证券 投资 基金 、 信诚稳 丰债 券型 证券 投资 基金、 信诚 永益 一年 定期 开 放混合 型证 券投 资基 金、
信诚稳 悦债 券型 证券 投资 基金、 信 诚稳 泰债 券型 证 券投资 基金、 信诚 稳鑫 债 券型证 券投 资基 金、 信 诚 至
诚灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 、信 诚理 财 28 日 盈 债券型 证券 投资 基金 、信 诚至泰 灵活 配置 混合 型证
券投资 基金、 信诚 多策 略 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金 （LOF ） 、 信 诚新 泽回 报灵活 配置 混合 型证 券 投 资
基金、 信 诚新 丰回 报灵 活 配置混 合型 证券 投资 基金 、 信诚量 化阿 尔法 股票 型 证券投 资基 金、 信 诚智 惠 金
货币市 场基 金、 中信 保诚 嘉 鑫定期 开放 债券 型发 起式 证券投 资基 金、 中信 保诚 稳 鸿债券 型证 券投 资基 金、
中信保 诚至 兴灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金。
截至2018 年6 月30 日, 本 基金管 理人 管理 的处 于清 算期中 的基 金 为10 只， 分 别为信 诚季 季定 期支
付债券 型证 券投 资基 金、 信诚惠 报债 券型 证券 投资 基金、 信 诚至 优灵 活配 置 混合型 证券 投资 基金、 信 诚
至鑫灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金、 信诚 主题 轮动 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金、 信诚 永鑫 一年 定 期 开
放混合 型证 券投 资基 金、 信诚永 丰一 年定 期开 放混 合型证 券投 资基 金、 信诚 永利一 年定 期开 放混 合 型 证
券投资 基金、 信诚 鼎泰 多 策略灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金 （LOF ） 、 信 诚至 盛灵活 配置 混合 型证 券 投 资
基金。
4.1.2 基金经理（或基金经 理小 组）及基金经理助理 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理
（助理 ）期限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
提云涛
本基金基金经理, 量
化投资总监, 现 兼 任
信 诚 至益 灵活 配置 混
合 基 金、 信诚 至优 灵
活 配 置混 合基 金、 信
诚 至 瑞灵 活配 置混 合
2016 年11
月23 日
- 18
经济学博士。曾任职于大鹏证券
股 份 有 限 公 司 上 海 分 公 司, 担任
研 究 部 分 析 师; 于 东 方 证 券 有 限
责任公司, 担 任 研 究 所 所 长 助 理;
于 上 海 申 银 万 国 证 券 研 究 所, 历
任宏观策略部副总监、金融工程信诚新选回报灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报 告
9
基 金 、信 诚至 选灵 活
配 置 混合 基金 、信 诚
新 旺 回报 灵活 配置 混
合基金(LOF) 、信诚
永 益 一年 定期 开放 混
合 基 金、 信诚 永鑫 一
年 定 期 开 放 混 合 基
金 、 信诚 永利 一年 定
期 开 放混 合基 金、 信
诚 量 化阿 尔法 股票 基
金 、 信诚 至泰 灵活 配
置 混 合基 金的 基金 经
理。
部 总 监; 于 平 安 资 产 管 理 有 限 责
任公司, 担 任 量 化 投 研 部 总 经 理;
于 中 信 证 券 股 份 有 限 公 司, 担任
研究部 金融 工程 总监 。2015 年 6
月加入中信保诚基金管理有限公
司,担任 量 化投 资总 监。 现 兼任信
诚至优灵活配置混合基金、信诚
至瑞灵活配置混合基金、信诚至
选灵活配置混合基金、信诚新选
回报灵活配置混合基金、信诚新
旺回报灵活配置混合基金
(LOF) 、 信 诚 永 益 一 年 定 期 开放
混合基金、信诚永鑫一年定期开
放混合基金、信诚永利一年定期
开放混合基金、信诚量化阿尔法
股票基金、信诚至泰灵活配置混
合基金 的基 金经 理。
注:1. 上述 任职 日期 、离 任 日期根 据本 基金 管理 人对 外披露 的任 免日 期填 写。
2. 证券 从业 的含 义遵 从 行业协 会《 证券 业从 业人 员资格 管理 办法 》的 相关 规定。
4.2 管理人对 报告期内本 基金 运作遵规守信情 况的 说明
在本报 告期 内, 本基 金管 理 人严格 按照 《证 券投 资基 金法》 和其 他相 关法 律法 规的规 定以 及《 信诚
新选回 报灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金基 金合 同》 、 《 信诚新 选回 报灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金招 募 说
明书》 的约 定, 本着 诚实 信 用、勤 勉尽 职的 原则 管理 和运用 基金 财产 。本 基金 管理人 通过 不断 完善 法人
治理结 构和 内部 控制 制度, 加强内 部管 理, 规范 基金 运 作。 本报 告期 内, 基金 运作 合法合 规, 没有 发生 损害
基金份 额持 有人 利益 的行 为。
4.3 管理人对报告期内公 平交 易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行 情况
根据中 国证 监会 颁布 的《 证券投 资基 金管 理公 司公 平交 易 制度 指导 意见 》, 以 及公司 拟定 的《 信诚
基金公 平交 易管 理制 度》, 公司采 取了 一系 列的 行动 实际落 实公 平交 易管 理的 各项要 求。 各部 门在 公平
交易执 行中 各司 其职,投 资 研究前 端不 断完 善研 究方 法和投 资决 策流 程, 确保 各 投资组 合享 有公 平的 投
资决策 机会,建 立公 平交 易 的制度 环境;交 易环 节加 强 交易执 行的 内部 控制,利 用 恒生交 易系 统公 平交 易
相关程 序, 及其 它的 流程 控 制,确 保不 同基 金在 一、 二 级市场 对同 一证 券交 易时 的公平;公 司同 时不 断完
善和改 进公 平交 易分 析系 统,在 事后 加以 了严 格的 行 为监控,分 析评 估以 及报 告 与信息 披露。 当期 公司 整
体公平 交易 制度 执行 情况 良好, 未发 现有 违背 公平 交 易的相 关情 况。
4.3.2 异常交易行为的专项 说明
本报告 期内,未 发现 本基 金 与其它 投资 组合 之间 有可 能导致 不公 平交 易和 利益 输送的 异常 交易 。报
告期内,未 出现 参与 交易 所 公开竞 价同 日反 向交 易成 交较少 的单 边交 易量 超过 该证券 当日 成交 量 5% 的
交易( 完全 复制 的指 数基 金 除外) 。
4.4 管理人对报告期内基 金的 投资策略和业绩表现 的说 明
4.4.1 报告期内基金投资策 略和 运作分析
上半年， 在扩 大内 需的 政 策导向 下国 内宏 观经 济运 行平稳，GDP 增速 为6.8% ， 内需拉 动经 济的 作用
不断提 高， 经 济结 构继 续 优化。 从 结构 看 ， 第 二 、 三产业 的占 比继 续提 高 ， 与新技 术相 关的 产业 快速 发
展。 从投 资结 构看， 高技 术投资 增长 较快 ； 从消 费 结构看 ， 消费 升级 类商 品 增长较 快 。 从 外部 经济 环 境
看， 海外 经济 整体 趋稳， 但是因 为货 物贸 易的 顺差 大幅收 窄和 服务 贸易 逆差 扩大， 净 出口 对 GDP 的拉动信诚新选回报灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报 告
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作用下 降。
金融市 场， 在 流动 性管 理 办法、 资 管新 规等 的出 台 ，M2 、 全社 会融 资总 额增 速持续 回落 。 虽然 之后
央行的 货币 政策 逐步 趋暖 ， 市 场资 金面 呈逐 步宽 松 趋 势 。 债 券市 场 ， 利 率债 的收益 率在 不断 下降 ， 但 市
场对信 用风 险的 担忧 呈加 重趋势 ， 信用 利差 进一 步 走阔 ， 企 业融 资成 本不 断 上升 。 股 票市 场 ， 整 体先 扬
后抑呈 下跌 趋势 。 沪深300 在 1 月下 旬达 到4403 年 的上半 年高 点 ， 之 后开 始 下跌 ； 中 证 500 、 中 证1000
也呈现 相似 的走 势。 到6 月底， 沪深300 下跌13，85% ， 中 证500 下跌 16.53% ， 中证1000 下跌 20.08% 。
从行业 结构 看， 金融 、科 技、消 费在 不同 时期 有所 表现， 但上 半年 大多 呈现 不同程 度的 下跌 。
上半年 ， 本基 金采 用量 化 与主动 结合 的方 法 。 从 盈 利能力 、 偿债 能力 、 盈 利 增长 、 估 值、 动量 反转
等多维 度考 察选 择个 股， 同时注 意上 市公 司的 长期 盈利能 力， 并注 意分 散投 资控制 个股 风险 。
4.4.2 报告期内的基金业绩 表现
本报告 期内,本基金A 、 B 份 额净值 增长 率分 别为-8.40% 、 -8.59%, 同期 业绩 比较 基 准收益 率 为2.23%,
基金A 、B 份额 落后 业绩 比 较基准 分别 为 10.63% 和 10.82% 。
4.5 管理人对宏观经济、 证券 市场及行业走势的简 要展 望
展望下 半年 ， 经过 上半 年 规范 ， 政 策调 整空 间变 大 。 在 积极 的财 政政 策和 稳 健的货 币政 策下 ， 经济
整体将 继续 保持 稳健 增长 的势头， 内需 对经 济的 拉 动作用 也将 增强。 从外 部 经济环 境看， 中美 贸易 战 可
能加剧 ， 出口 对经 济的 拉 动作用 将减 弱 。 债 券市 场 ， 随 着政 策的 结构 性调 整 ， 预 计信 用风 险担 忧进 一 步
加剧的 可能 性减 小； 股票 市场， 经 过2 季 度的 调整 ，市场 已经 处于 估值 底 部 ，进一 步下 跌的 空间 不大 。
从结构 上看 ， 具 有持 续内 生盈利 增长 能力 低估 值公 司将更 具投 资价 值。 本基 金下半 年将 继续 采用 量 化 与
主动结 合的 方法 ，在 预期 长期盈 利增 长稳 定的 公司 中选择 投资 标的 ，同 时 注 意分散 投资 控制 个股 风 险 。
4.6 管理人 对报告期内基 金估 值程序等事项的说明
1. 基金 估值 程序
为了向 基金 投资 人提 供更 好的证 券投 资管 理服 务, 本 基金管 理人 对估 值和 定价 过程进 行了 严格 控
制。 本 基金 管理 人通 过估 值决策 委员 会来 更有 效的 完善估 值服 务。 估值 决策 委员会 包括 下列 成员: 分管
基金运 营业 务的 领导(委 员 会主席) 、 风 险管 理部 负责 人、 股票 投资 负责 人 、 债 券投资 负责 人 、 交 易部 负
责人、 运 营部 负责 人、 基 金会计 主管(委 员会 秘书) 。 本 基金 管理 人在 充分 衡 量市场 风险 、 信用 风 险 、 流
动性风 险、 货币 风险 、衍 生工具 和结 构性 产品 等影 响估值 和定 价因 素的 基础 上,综 合运 营部 、稽 核部 、
投资部 、风 控部 和其 它相 关部门 的意 见, 确定 本基 金 管理人 采用 的估 值政 策。
估值政 策和 程序 的确 立和 修订须 经本 基金 管理 人总 经理批 准后 方可 实行。 基金 在采用 新投 资策 略 或
投资新 品种 时, 应评 价现 有 估值政 策和 程序 的适 用性, 并在不 适用 的情 况下,及 时 召开估 值决 策委 员会 。
在每个 估值 日, 本基 金管 理 人的运 营部 使用 估值 政策 确定的 估 值 方法,确 定证 券 投资基 金的 份额 净
值。 基金 管理 人采 用专 用的 估值业 务系 统进 行基 金核 算及账 务处 理, 对基 金资 产 进行估 值后,将 基金 份额
净值结 果发 送基 金托 管人, 基金托 管人 按照 托管 协议 中 “基 金资 产净 值计 算和 会计核 算 ” 确定 的规 则复
核,复 核无 误后, 由基 金管 理人对 外 公 布。
2. 基金 管理 人估 值业 务的 职责分 工
本基金 管理 人的 估值 业务 采用双 人双 岗, 所有 业务 操 作需经 复核 方可 生效 。
3. 基金 管理 人估 值人 员的 专业胜 任能 力和 相关 工作 经历
本基金 管理 人的 估值 人员 均具备 估值 业务 所需 的专 业胜任 能力,具 有基 金从 业 人员资 格。
4. 基金 经理 参 与 或决 定估 值的程 度
本基金 管理 人的 后台 与投 资业务 隔离,基 金经 理不 直 接参与 或决 定估 值。
基金经 理持 续保 持对 基金 估值所 采用 估值 价格 的关 注,在 认为 基金 估值 所采 用 的估值 价格 不足 够公
允时, 将通 过首 席投 资官 提 请召开 估值 决策 委员 会会 议,通 过会 议讨 论决 定 是 否 调整基 金管 理人 所采 用
的估值 政策 。
5. 参与 估值 流程 各方 之间 存在的 任何 重大 利益 冲突
参与估 值流 程各 方之 间不 存在任 何重 大利 益冲 突。
信诚新选回报灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报 告
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6. 已签 约的 与估 值相 关的 任何定 价服 务的 性质 与程 度
本基金 未与 任何 第三 方签 订定价 服务 协议 。
4.7 管理人对报告期内基 金利 润分配情况的说明
本基金 收益 分配 应遵 循下 列原则:
1.《 基金 合同 》生 效不 满 3 个 月可 不进 行收 益分 配;
2. 本基 金收 益分 配方 式分 两种: 现金 分红 与红 利再 投 资。登 记在 登记 结算 系统 基金份 额持 有人 开放
式基金 账户 下的 基金 份额, 可选择 现金 红利 或将 现金 红利自 动转 为基 金份 额进 行再投 资; 若投 资者 不选
择,本 基金 默认 的收 益分 配 方式是 现金 分红;登 记在 证 券登记 系统 基金 份额 持有 人深圳 证券 账户 下的 基
金份额,只 能选 择现 金分 红 的方式 。具 体权 益分 配程 序等有 关事 项遵 循深 圳证 券交易 所及 中国 证券 登记
结算有 限责 任公 司的 相关 规定;
3. 每一 基金 份额 享有 同等 分配权;
4. 法律 法规 或监 管机 关另 有规定 的, 从其 规定 。
本基金 于本 报告 期未 进行 过利润 分配,该 处理 符合 本 基金利 润分 配原 则。
4.8 报告期内管理人对本 基金 持有人数或基金资产 净值 预警情形的说明
本报告 期内,本 基金 未出 现 连续 20 个 工作 日基 金资 产 净值低 于五 千万 元( 基金 份 额持有 人数 量不 满
两百人)的 情形 。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵 规守信情况声明
托管人 声明,在 本报 告期 内,基金 托管 人-- 招商 银行 股 份有限 公司 不存 在任 何损 害基金 份额 持有 人
利益的 行为,严 格遵 守了 《 中华人 民共 和国 证券 投资 基金法》 及其 他有 关法 律 法规、 基 金合 同, 完全 尽职
尽责地 履行 了应 尽的 义务 。
5.2 托管人对报告期内本 基金 投资运作遵规守信、 净值 计算 、利润分配 等情 况的 说明
本报告 期内 基金 管理 人在 投资运 作、 基 金资 产净 值 的计算、 利润 分配、 基金 份额申 购赎 回价 格的 计
算、 基 金费 用开 支等 问题 上,不 存在 任何 损害 基金 份 额持有 人利 益的 行为,严 格 遵守了 《中 华人 民共 和国
证券投 资基 金法 》等 有关 法律法 规, 在各 重要 方面 的 运作严 格按 照基 金合 同的 规定进 行。 本报 告期 内本
基金未 进行 收益 分配,符 合 基金合 同的 规定 。
5.3 托管人对本半年度报 告中 财务信息等内容的真 实、 准确和完整发表意见
本年度 报告 中财 务指 标、 净值表 现、 财 务 会 计报 告 、 利 润分 配 、 投 资组 合报 告等内 容真 实 、 准 确和
完整, 不存 在虚 假记 载、 误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
§6 半年度财务会计报 告(未 经 审计)
6.1 资产负债表
会计主 体： 信诚 新选 回报 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金
报告截 止日 ： 2018 年 06 月30 日
单位： 人民 币元
资产 附注号
本期末
（2018 年 06 月30 日）
上年度 末
（2017 年 12 月31 日）
资 产：
银行存 款 6.4.7.1 786,405.01 348,691.36
结算备 付金
156,370.56 28,865.98
存出保 证金
26,879.14 77,478.96 信诚新选回报灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报 告
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交易性 金融 资产 6.4.7.2 96,824,508.13 127,060,218.73
其中： 股票 投资
87,394,340.83 66,814,619.13
基金 投资
- -
债券投 资
9,430,167.30 60,245,599.60
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 6.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 - 3,960,125.94
应收证 券清 算款
- -
应收利 息 6.4.7.5 92,870.40 916,606.21
应收股 利
- -
应收申 购款
- -
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.7.6 - -
资产总 计
97,887,033.24 132,391,987.18
负债和所有者权益 附注号
本期末
（2018 年 06 月30 日）
上年度 末
（2017 年 12 月31 日）
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- 1,300,000.00
应付证 券清 算款
434,016.34 -
应付赎 回款
1,007.90 999.94
应付管 理人 报酬
53,738.98 71,682.95
应付托 管费
12,401.29 16,542.19
应付销 售服 务费
4,553.02 1,560.32
应付交 易费 用 6.4.7.7 37,363.56 10,590.39
应交税 费
74.26 -
应付利 息
- 1,196.72
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.7.8 419,016.55 690,001.25
负债合 计
962,171.90 2,092,573.76
所有者 权益 ：
实收基 金 6.4.7.9 93,315,980.47 114,419,202.91
未分配 利润 6.4.7.10 3,608,880.87 15,880,210.51
所有者 权益 合计
96,924,861.34 130,299,413.42
负债和 所有 者权 益总 计
97,887,033.24 132,391,987.18
注： 截 止本 报告 期末, 基金 份额总 额93,315,980.47 份。 下 属两 级基 金:信 诚新 选混 合 A 的 基金 份 额
净值1.047 元, 基金 份额 总 额 41,606,779.43 份;信 诚 新选混 合 B 的基 金份 额净 值 1.032 元,基 金份 额总
额51,709,201.04 份。 信诚新选回报灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报 告
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6.2 利润表
会计主 体： 信诚 新选 回报 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金
本报告 期：2018 年 01 月01 日-2018 年06 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
（2018 年 01 月 01 日 至
2018 年 06 月 30 日 ）
上年度 可比 期间
（2017 年01 月01 日至
2017 年06 月 30 日 ）
一、收入
-8,051,140.65 20,145,873.22
1.利息 收入
318,930.02 8,245,722.27
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.11 20,103.48 92,916.07
债券利 息收 入
272,345.48 7,951,148.19
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
26,481.06 201,658.01
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填列）
3,415,567.61 3,886,123.16
其中： 股票 投资 收益 6.4.7.12 2,109,872.57 3,088,849.74
基金 投资 收益
- -
债券投 资收 益 6.4.7.13 39,773.67 -407,527.12
资产支 持证 券投 资收 益 6.4.7.13.1 - -
贵金属 投资 收益 6.4.7.14 - -
衍生工 具收 益 6.4.7.15 - -
股利收 益 6.4.7.16 1,265,921.37 1,204,800.54
3.公允 价值 变动 收益 （ 损 失以 “-”号
填列）
6.4.7.17 -11,813,330.04 8,012,957.54
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ” 号填列 ）
- -
5.其他 收入 （损 失以“- ” 号填列 ） 6.4.7.18 27,691.76 1,070.25
减：二、费用
796,275.38 4,184,340.98
1．管 理人 报酬
355,645.45 2,045,621.21
2．托 管费
82,071.96 472,066.47
3．销 售服 务费
21,704.94 308,131.12
4．交 易费 用 6.4.7.19 191,400.40 383,325.67
5．利 息支 出
4,052.66 749,820.21
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
4,052.66 749,820.21
6.税金 及附 加
55.01 -
7．其 他费 用 6.4.7.20 141,344.96 225,376.30
三、 利 润总 额 （亏 损总 额 以 “-” 号 填
列）
-8,847,416.03 15,961,532.24
减：所 得税 费用
- -
四、净利润（净亏损 以“- ”号填列）
-8,847,416.03 15,961,532.24
6.3 所有者权益（基金净 值） 变动表
会计主 体： 信诚 新选 回报 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金
本报告 期：2018 年 01 月01 日-2018 年06 月 30 日 信诚新选回报灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报 告
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单位： 人 民 币元
项目
本期
（2018 年 01 月01 日至2018 年 06 月30 日）
实收基金 未分配利润
所有者权益合
计
一、期 初所 有者 权益 （基 金净值 ） 114,419,202.91 15,880,210.51 130,299,413.42
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基 金 净 值 变 动 数
（本期 利润 ）
- -8,847,416.03 -8,847,416.03
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的 基 金 净 值 变
动数（ 净值 减少 以“-” 号 填列）
-21,103,222.44 -3,423,913.61 -24,527,136.05
其中 ：1.基 金申 购款 42,269,241.26 7,803,303.54 50,072,544.80
2.基金 赎回 款 -63,372,463.70 -11,227,217.15 -74,599,680.85
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配 利 润 产 生
的基金 净值 变动 （净 值减 少以 “-” 号填 列）
- - -
五、期 末所 有者 权益 （基 金净值 ） 93,315,980.47 3,608,880.87 96,924,861.34
项目
上年度 可比 期间
（2017 年 01 月01 日至2017 年 06 月30 日）
实收基金 未分配 利润
所有者权益合
计
一、期 初所 有者 权益 （基 金净值 ） 576,564,187.91 23,657,312.64 600,221,500.55
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基 金 净 值 变 动 数
（本期 利润 ）
- 15,961,532.24 15,961,532.24
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的 基 金 净 值 变
动数（ 净值 减少 以“-” 号 填列）
-179,055,269.99 -11,091,840.25 -190,147,110.24
其中：1.基 金申 购款 313,413,597.90 15,906,620.26 329,320,218.16
2.基金 赎回 款 -492,468,867.89 -26,998,460.51 -519,467,328.40
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配 利 润 产 生
的基金 净值 变动 （净 值减 少以 “-” 号填 列）
- - -
五、期 末所 有者 权益 （基 金净值 ） 397,508,917.92 28,527,004.63 426,035,922.55
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报 告6.1 至6.4 财 务报 表由下 列负 责人 签署:
吕涛
陈逸辛
刘卓
基金管 理 人 负责 人
主管会 计 工 作负 责人
会计机 构负 责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
信诚新 选回 报灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金( 以下 简 称 “本 基金 ”) 经中 国证 券 监督管 理委 员会(以
下简称 “中 国证 监会 ”) 证 监许可[2015]946 号 《关 于准予 信诚 新选 回报 灵活 配置混 合型 证券 投资 基金
注册的 批复 》核 准, 由中 信 保诚基 金管 理有 限公 司( 原 名为 “ 信诚 基金 管理 有限 公司”) 依 照《 中华 人民
共和国 证券 投资 基金 法 》 和 《 信诚 新选 回报 灵活 配 置混合 型证 券投 资基 金基 金合同 》 公开 募集 。 本基 金
为契约 型开 放式 基金,存 续 期限不 定, 首次 设立 募集 不 包括认 购资 金利 息共 募 集3,095,255,328.59 元,
业经普 华永 道中 天会 计师 事务所(特 殊普 通合 伙)普 华永道 中天 验字(2015) 第670 号 验资 报告 予以 验证。
经向中 国证 监会 备案, 《信 诚新选 回报 灵活 配置 混合 型证券 投资 基金 基金 合同 》 于 2015 年 6 月 5 日正式信诚新选回报灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报 告
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生效, 基金 合同 生效 日的 基 金份额 总额 为3,095,255,591.11 份 基金 份额, 其中 认 购资金 利息 折 合262.52
份基金 份额。 本基 金的 基金 管理人 为中 信保 诚基 金管 理有限 公司,基 金托 管人 为 招商银 行股 份有 限公 司 。
根据中 信保 诚基 金管 理有 限公司 于 2017 年12 月 20 日发布 的《 中信 保诚 基金 管理有 限公 司 关 于公
司名称 变更 的函 》, 经中 华 人民共 和国 国家 工商 行政 管理 总 局核 准, 公司 名称 由 “信诚 基金 管理 有限 公
司”变 更为 “中 信保 诚基 金管理 有限 公司 ”, 并由 上 海市工 商行 政管 理局 于2017 年12 月18 日核 发新 的
营业执 照。
根据《 关于 信诚 新选 回报 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金增 加 B 类份 额并 修改 基金合 同的 公告 》, 自
2015 年11 月 16 日起, 本 基金根 据认 购费、 申购 费与 销售服 务费 收取 方式 的不 同, 将 基金 份额 分为 不同
的类别。 在投 资人 认购、 申购时 收取 认购、 申购 费 用而不 计提 销售 服务 费的, 称为 A 类基 金份 额; 在投 资
人认购 、 申 购时 不收 取认 购、 申 购费 用而 是从 本类 别基金 资产 中计 提销 售服 务费的,称为 B 类基 金份 额 。
根据 《中 华人 民共 和国 证券 投资基 金法 》 和 《 信诚 新选 回报灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金基 金合 同》
的有关 规定,本 基金 的投 资 范围为 具有 良好 流动 性的 金融工 具, 包括 国内 依法 发 行上市 的股 票( 包含 中小
板、 创业 板及 其他 经中 国 证监会 核准 上市 的股 票) 、 债券( 含国 债、 金融 债 、 地 方政府 债 、 企 业债 、 公 司
债、 央行 票据 、 中期 票据 、 短 期融 资券 、 次级 债、 可转换 债券 、 可交 换债 券 、 资 产支 持证 券及 其他 中 国
证监会 允许 投资 的债 券) 、 债券回 购、 货币 市场 工具 、权证 、股 指期 货以 及法 律法规 或 中 国证 监会 允许
基金投 资的 其他 金融 工具 。本基 金所 持有 的股票: 股 票资产 占基 金资 产的 比例 为0%-95%; 基金 持有 全部
权证的 市值 不得 超过 基金 资产净 值 的3%; 每个 交易 日日终 在扣 除股 指期 货合 约需缴 纳的 交易 保证 金后,
基金保 留的 现金 或投 资于 到期日 在一 年以 内的 政府 债券的 比例 合计 不低 于基 金资产 净值 的 5% 。 本基 金
的业绩 比较 基准 为: 一年 期 银行定 期存 款利 率( 税后)+3% 。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年2 月15 日 及以后 期间 颁布 的《 企业 会计准 则- 基本 准则》 、
各项具 体会 计准 则及 相关 规定( 以下 合称 “企 业会 计 准则”) 、 中 国证 监会 颁布 的 《证 券投 资基 金信 息披
露XBRL 模板 第3 号<年 度报 告和半 年度 报告>》 、 中国 证 券投资 基金 业协 会( 以下 简 称 “中 国基 金业 协会 ”)
颁布的 《 证券 投资 基金 会 计核算 业务 指引 》 、 《信 诚 新选回 报灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金基 金合 同》 和
在财务 报表 附 注6.4.4 所 列示的 中国 证监 会、 中 国基 金业协 会发 布的 有关 规定 及允许 的基 金行 业实 务 操
作编制 。
本财务 报表 以持 续经 营为 基础编 制。
6.4.3 遵循企业会计准则及 其他 有关规定的声明
本基 金2018 年1 月1 日至 2018 年6 月30 日 止期 间财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求,真 实、 完整
地反映 了本 基 金2018 年6 月30 日的 财务 状况 以及2018 年1 月1 日至 2018 年6 月 30 日 止期 间的 经营
成果和 基金 净值 变动 情况 等有关 信息 。
6.4.4 重要会计政策和会计 估计( 本报告期所采用的会 计政 策、 会计估计与最近一期 年 度报告相一致的
说明)
本基金 本报 告期 所采 用的 会计政 策、 会计 估计 除 6.4.5 所 列变 更外,与 最近 一 期年度 报告 相一 致。
6.4.5 会计政策和会计估计 变更 以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金 在本 报告 期未 发生 重大会 计政 策变 更。
6.4.5.2 会计估计变更的说明 信诚新选回报灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报 告
16
本基金 在本 报告 期未 发生 重大会 计估 计变 更。
6.4.5.3 差错更正的说明
本基金 在本 报告 期未 发生 重大会 计差 错更 正。
6.4.6 税项
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2008]1 号 《 关于 企 业所得 税若 干优 惠政 策的 通知》 、 财 税[2012]85
号《关 于实 施上 市公 司股 息红利 差别 化个 人所 得税 政策有 关问 题的 通知 》 、 财 税[2015]101 号 《关 于上
市公司 股息 红利 差别 化个 人所得 税政 策有 关问 题的 通知》 、 财 税[2016]36 号 《 关于全 面推 开营 业税 改 征
增值税 试点 的通 知》 、 财税[2016]46 号 《关 于进 一步 明确全 面推 开营 改增 试点 金融业 有关 政策 的通 知》 、
财税[2016]70 号《 关于 金 融机构 同业 往来 等增 值税 政策的 补充 通知 》 、 财 税[2016]140 号 《关 于明 确金
融 房 地产 开发 教育 辅助 服务等 增值 税政 策的 通知 》 、财税[2017]2 号《 关于 资管产 品增 值税 政策 有关
问题的 补充 通知 》 、 财税[2017]56 号 《关 于资 管产 品 增值税 有关 问题 的通 知》 、 财税[2017]90 号《 关于
租入固 定资 产进 项税 额抵 扣等增 值税 政策 的通 知》 及 其他相 关财 税法 规和 实务 操作， 主要 税项 列示 如下 ：
(1)
资 管产 品运 营 过程中 发生 的增 值税 应税 行为， 以资 管产 品管 理人 为增值 税纳 税人 。资
管产品 管理 人运 营资 管产 品过程 中发 生的 增值 税应 税行为 ，暂 适用 简易 计税 方法， 按 照 3% 的征 收率 缴
纳增值 税。 对资 管产 品 在2018 年1 月1 日前 运营 过 程中发 生的 增值 税应 税行 为，未 缴纳 增值 税的 ，不
再缴纳 ；已 缴纳 增值 税的 ，已纳 税额 从资 管产 品管 理人以 后月 份的 增值 税应 纳税额 中抵 减。
对证券 投资 基金 管理 人运 用基金 买卖 股票、 债券 的 转让收 入免 征增 值税， 对 国债、 地 方政 府债 以及
金融同 业往 来利 息收 入亦 免征增 值税 。资 管产 品管 理人运 营资 管产 品提 供的 贷款服 务， 以 2018 年1 月
1 日起 产生 的利 息及 利息 性质的 收入 为销 售额 。
(2) 对 基金 从证 券市 场中 取 得的收 入， 包括 买卖 股票 、债券 的差 价收 入， 股票 的股息 、红 利收 入，
债券的 利息 收入 及其 他 收 入，暂 不征 收企 业所 得税 。
(3) 对 基金 取得 的企 业债 券 利息收 入， 应由 发行 债券 的企业 在向 基金 支付 利息 时代扣 代 缴 20% 的个
人所得 税。 对 基金 从上 市 公司取 得的 股息 红利 所得 ， 持股期 限 在 1 个 月以 内( 含1 个月) 的， 其 股息 红利
所得全 额计 入应 纳税 所得 额； 持 股期 限在1 个 月以 上 至 1 年(含1 年) 的， 暂减 按50% 计入 应纳 税所 得额 ；
持股期 限超 过1 年的 ， 暂 免征收 个人 所得 税 。 对 基 金持有 的上 市公 司限 售股 ， 解 禁后 取得 的股 息 、 红 利
收入， 按照 上述 规定 计算 纳税， 持股 时间 自解 禁日 起计算 ；解 禁前 取得 的股 息、红 利收 入继 续暂 减按
50%计 入应 纳税 所得 额。 上 述所得 统一 适 用20% 的税 率计征 个人 所得 税。
(4)
基 金卖 出股 票 按 0.1% 的 税率 缴纳 股票 交 易印花 税， 买入 股票 不征 收股票 交易 印花 税。
(5)
本 基金 的城 市 维护建 设税 、教 育费 附加 和地方 教育 费附 加等 税费 按照实 际缴 纳增 值税
额的适 用比 例计 算缴 纳。
6.4.7 重要财务报表项目的 说明
6.4.7.1 银行存款
单位： 人民 币 元
项目
本期末
（2018 年 06 月30 日）
活期存 款 786,405.01
定期存 款 -
其中: 存款 期限1 个 月以 内 -
存款期 限1-3 个月 -
存款期 限3 个月 以上 -
其他存 款 -
合计 786,405.01
注：其 他存 款为 有存 款期 限、但 根据 协议 可提 前支 取且没 有利 息损 失的 协议 存款。 信诚新选回报灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报 告
17
6.4.7.2 交易性金融资产
单位： 人民 币 元
项目
本期末
（2018 年 06 月30 日）
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 94,641,231.04 87,394,340.83 -7,246,890.21
贵金属 投资-金 交所 黄金 合 约 - - -
债券
交易所 市场 9,427,533.33 9,430,167.30 2,633.97
银行间 市场 - - -
合计 9,427,533.33 9,430,167.30 2,633.97
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 104,068,764.37 96,824,508.13 -7,244,256.24
6.4.7.3 衍生金融资产/负债
本基金 于本 报告 期末 未持 有衍生 金融 资产/负 债。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资 产期 末余额
本基金 于本 报告 期末 未持 有买入 返售 金融 资产 。
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交 易中 取得的债券
本基金 于本 报告 期末 未持 有买断 式逆 回购 交易 中取 得的债 券。
6.4.7.5 应收利息
单位： 人民 币 元
项目
本期末
2018 年 06 月 30 日
应收活 期存 款利 息 67.73
应收定 期存 款利 息 -
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 70.63
应收债 券利 息 91,719.94
应收资 产支 持证 券利 息 -
应收买 入返 售证 券利 息 -
应收申 购款 利息 1,000.00
应收黄 金合 约拆 借孳 息 -
其他 12.10
合计 92,870.40
注：其 他是 指结 算保 证金 利息收 入。
6.4.7.6 其他资产
本基金 本报 告期 末未 持有 其他资 产。
6.4.7.7 应付交易费用
单位： 人民 币 元 信诚新选回报灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报 告
18
项目
本期末
2018 年 06 月 30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 37,363.56
银行间 市场 应付 交易 费用 -
合计 37,363.56
6.4.7.8 其他负债
单位： 人民 币 元
项目
本期末
2018 年 06 月 30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 -
预提审 计费 44,630.98
预提信 息披 露费 374,385.57
合计 419,016.55
6.4.7.9 实收基金
信诚新 选混 合A
金额单 位： 人 民币 元
项目
本期
（2018 年 01 月01 日 至2018 年 06 月30 日 ）
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 81,748,628.67 81,748,628.67
本期申 购 61,012.98 61,012.98
本期赎 回（ 以“-” 号填 列 ） -40,202,862.22 -40,202,862.22
基金拆 分/ 份额 折算 前 - -
基金拆 分/ 份额 折算 调整 - -
本期申 购 - -
本期赎 回（ 以“-” 号填 列 ） - -
本期末 41,606,779.43 41,606,779.43
信诚新 选混 合B
金额单 位： 人 民币 元
项目
本期
（2018 年 01 月01 日 至2018 年 06 月30 日 ）
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 32,670,574.24 32,670,574.24
本期申 购 42,208,228.28 42,208,228.28
本期赎 回（ 以“-” 号填 列 ） -23,169,601.48 -23,169,601.48
基金拆 分/ 份额 折算 前 - -
基金拆 分/ 份额 折算 调整 - -
本期申 购 - -
本期赎 回（ 以“-” 号填 列 ） - -
本期末 51,709,201.04 51,709,201.04 信诚新选回报灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报 告
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注：此 处申 购含 转换 入份 额,赎 回含 转换 出份 额。
6.4.7.10 未分配利润
信诚新 选混 合A
单位： 人 民币 元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 -1,062,605.58 12,738,694.62 11,676,089.04
本期利 润 2,161,260.74 -4,553,179.24 -2,391,918.50
本期基 金份 额交 易产 生的 变动数 -344,497.04 -7,001,864.84 -7,346,361.88
其中： 基金 申购 款 138.72 11,393.10 11,531.82
基金赎 回款 -344,635.76 -7,013,257.94 -7,357,893.70
本期已 分配 利润 - - -
本期末 754,158.12 1,183,650.54 1,937,808.66
信诚新 选混 合B
单位： 人 民币 元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 2,590,039.76 1,614,081.71 4,204,121.47
本期利 润 804,653.27 -7,260,150.80 -6,455,497.53
本期基 金份 额交 易产 生的 变动数 2,219,952.94 1,702,495.33 3,922,448.27
其中： 基金 申购 款 4,089,548.90 3,702,222.82 7,791,771.72
基金赎 回款 -1,869,595.96 -1,999,727.49 -3,869,323.45
本期已 分配 利润 - - -
本期末 5,614,645.97 -3,943,573.76 1,671,072.21
6.4.7.11 存款利息收入
单位： 人 民币 元
项目
本期
（2018 年 01 月01 日至 2018 年 06 月30
日 ）
活期存 款利 息收 入 16,335.83
定期存 款利 息收 入 -
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 2,494.74
其他 1,272.91
合计 20,103.48
注：其 他指 申购 款利 息收 入,结 算保 证金 利息 收入 。
6.4.7.12 股票投资收益
6.4.7.12.1 股票投资收益 ——买 卖股 票差价收入
单位： 人民 币 元
项目
本期
（2018 年 01 月01 日至 2018 年 06 月30
日 ）
卖出股 票成 交总 额 53,369,641.40
减：卖 出股 票成 本总 额 51,259,768.83 信诚新选回报灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报 告
20
买卖股 票差 价收 入 2,109,872.57
6.4.7.13 债券投资收益
6.4.7.13.1 债券投资收益项目构 成
单位 ：人 民币 元
项目
本期
（2018 年01 月01 日至2018 年 06 月30
日 ）
债券投资收 益 —— 买 卖债 券（债转股 及债券到 期兑 付）差价
收入
39,773.67
债券投 资收 益—— 赎 回差 价收入 -
债券投 资收 益—— 申 购差 价收入 -
合计 39,773.67
6.4.7.13.2 债券投资收益 ——买 卖债 券差价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
（2018 年01 月01 日至2018 年06 月30
日 ）
卖出债 券（ 债转 股及 债券 到期兑 付） 成交 总额 73,720,948.14
减：卖 出债 券（ 债转 股及 债券到 期兑 付） 成本 总额 72,354,378.94
减：应 收利 息总 额 1,326,795.53
买卖债 券差 价收 入 39,773.67
6.4.7.13.3 债券投资收益 ——赎 回差 价收入
本基金 本报 告期 内无 债券 投资收 益- 赎回 差价 收入 。
6.4.7.13.4 债券投资收益 ——申 购差 价收入
本基金 本报 告期 内无 债券 投资收 益- 申购 差价 收入 。
6.4.7.13.5 资产支持证券投资收 益
本基金 本报 告期 无资 产支 持证券 投资 收益 。
6.4.7.14 贵金属投资收益
6.4.7.14.1 贵金属投资收益项目 构成
本基金 本报 告期 无贵 金属 投资收 益。
6.4.7.14.2 贵金属投资收益 —— 买卖 贵金属差价收入
本基金 本报 告期 内无 贵金 属投资 收益 。
6.4.7.14.3 贵金属投资收益 —— 赎回 差价收入
本基金 本报 告期 内无 贵金 属投资 收益 。
6.4.7.14.4 贵金属投资收益 —— 申购 差价收入 信诚新选回报灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报 告
21
本基金 本报 告期 内无 贵金 属投资 收益 。
6.4.7.15 衍生工具收益
6.4.7.15.1 衍生工具收益 ——买卖 权 证差价收入
本基金 本报 告期 内无 衍生 工具收 益。
6.4.7.15.2 衍生工具收益 ——其 他投 资收益
本基金 本报 告期 内无 衍生 工具收 益。
6.4.7.16 股利收益
单位： 人民 币 元
项目
本期
（2018 年01 月01 日至2018 年06 月30
日 ）
股票投 资产 生的 股利 收益 1,265,921.37
基金投 资产 生的 股利 收益 -
合计 1,265,921.37
6.4.7.17 公允价值变动收益
单位： 人民 币 元
项目名 称
本期
（2018 年01 月01 日至2018 年06 月30
日 ）
1.交易 性金 融资 产 -11,813,330.04
—— 股 票投 资 -11,959,098.06
—— 债 券投 资 145,768.02
—— 资 产支 持证 券投 资 -
—— 基 金投 资 -
—— 贵 金属 投资 -
——其他 -
2.衍生 工具 -
—— 权 证投 资 -
3.其他 -
减：应 税金 融商 品公 允价 值变动 产生 的预 估增 值税 -
合计 -11,813,330.04
6.4.7.18 其他收入
单位： 人民 币 元
项目
本期
（2018 年01 月01 日至2018 年06 月30
日 ）
基金赎 回费 收入 27,670.79
转换费 收入 20.97 信诚新选回报灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报 告
22
合计 27,691.76
注：1 、 本 基金 的赎 回费 率按持 有期 间递 减, 赎回 费 不低于 其总 额 的 25% 归入 基金资 产。
2、 本基 金的 转换 费由 申购补 差费 和转 出基 金的 赎回费 两部 分构 成, 其中 转 出基金 的赎 回费 不低
于其总 额 的25% 归入 转出 基金的 基金 资产 。
6.4.7.19 交易费用
单位： 人民 币 元
项目
本期
（2018 年01 月01 日至2018 年06 月30
日 ）
交易所 市场 交易 费用 190,975.40
银行间 市场 交易 费用 425.00
其中: 申购 费 -
赎回 费 -
合计 191,400.40
6.4.7.20 其他费用
单位： 人民 币 元
项目
本期
（2018 年01 月01 日至2018 年06 月30
日 ）
审计费 用 44,630.98
信息披 露费 74,385.57
银行费 用 3,728.41
债券账 户维 护费 18,000.00
其他 600.00
合计 141,344.96
6.4.7.21 分部报告
6.4.8 或有事项、资产负债 表日 后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
截至本 报告 期末,本 基金 未 发生需 要披 露的 或有 事项 。
6.4.8.2 资产负债表日后事项
截至财 务报 表报 出日, 本 基 金并无 须做 披露 的资 产负 债表日 后事 项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关 系或 其他重大利害关系的 关联 方发生变化的情况
本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方 未发生变化。
6.4.9.2 本报告期与基金发生 关联 交易的各关联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
中信保诚基金管理有限公司 (“ 中 信 保 诚 基
金”)
基金管 理人 、登 记机 构、 基金销 售机 构
招商银 行股 份有 限公 司(“ 招商银 行”) 基金托 管人 、基 金销 售机 构
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.10 本报告期及上年度可 比期 间的关联方交易 信诚新选回报灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报 告
23
下述关 联交 易均 根据 正常 的商业 交易 条件 进行,并 以 一般交 易价 格为 定价 基础 。
6.4.10.1 通过关联方交易单元 进行 的交易
6.4.10.1.1 股票交易
本基金 在本 报告 期内 和上 年度可 比期 间均 没有 通过 关联方 的交 易单 元进 行过 交易。
6.4.10.1.2 权证交易
本基金 在本 报告 期内 和上 年度可 比期 间均 没有 通过 关联方 的交 易单 元进 行过 交易。
6.4.10.1.3 债券交易
本基金 在本 报告 期内 和上 年度可 比期 间均 没有 通过 关联方 的交 易单 元进 行过 交易。
6.4.10.1.4 债券回购交易
本基金 在本 报告 期内 和上 年度可 比期 间均 没有 通过 关联方 的交 易单 元进 行过 交易。
6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 无应 支付 关联 方的佣 金。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位 ：人 民币 元
项目
本期
（2018 年01 月01 日 至2018 年
06 月 30 日 ）
上年度 可比 期间
（2017 年01 月01 日至2017 年06
月30日 ）
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 355,645.45 2,045,621.21
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 3,963.66 4,624.03
注：支 付基 金管 理人 中信 保诚基 金的 基金 管理 人报 酬按前 一日 基金 资产 净 值0.65% 的年 费率 计提,
逐日累 计至 每月 月底,按 月 支付。 其计 算公 式为:
日基 金管 理费=前 一日 基 金资产 净值 X 0.65% / 当 年天数 。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位： 人民 币元
项目
本期
（2018 年01 月01 日 至2018 年
06 月 30 日 ）
上年度 可比 期间
（2017 年01 月01 日至2017 年06
月30日 ）
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 82,071.96 472,066.47
注：支 付基 金托 管人 招商 银行的 基金 托管 费按 前一 日基金 资产 净 值0.15% 的 年费率 计提,逐 日累 计
至每月 月底,按 月支 付。 其 计算公 式为:
日基 金托 管费=前 一日 基 金资产 净值 X 0.15% / 当 年天数 。
6.4.10.2.3 销售服务费
单位： 人民 币 元
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
本期
（2018 年 01 月01 日至 2018 年 06 月30 日 ）
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
信诚新 选混 合A 信诚新 选混 合B 合计
招商银 行 - - -
中信保诚基金管理 - 21,704.94 21,704.94 信诚新选回报灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报 告
24
有限公 司
合计 - 21,704.94 21,704.94
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
上年度 可比 期间
（2017 年01 月01 日至2017 年06月30日 ）
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
信诚新 选混 合A 信诚新 选混 合B 合计
招商银 行 - - -
中信保诚基金管理
有限公 司
- 308,131.12 308,131.12
合计 - 308,131.12 308,131.12
注： 自2016 年1 月1 日至2017 年8 月 28 日, 支付 基 金销售 机构 的销 售服 务费 按前一 日 B 类基 金资
产净 值0.10% 的 年费 率计 提,逐 日累 计至 每月 月底, 按月支 付给 中 信保 诚基 金 ,再由 中 信保 诚基 金 计
算并支 付给 各基 金销 售机 构。其 计算 公式 为:
日销 售服 务费=前 一日B 类基金 资产 净值 X 0.10%/ 当年 天数 。
自2017 年8 月29 日起, 支 付基金 销售 机构 的销 售服 务费按 前一 日B 类基 金资 产净 值 0.05% 的 年费
率计提,逐 日累 计至 每月 月 底,按 月支 付给 中信 保诚 基金 , 再由 中 信保 诚基 金 计算并 支付 给各 基金 销
售机构 。其 计 算 公式 为:
日销售 服务 费= 前一 日 B 类 基金资 产净 值 X 0.05%/ 当年天 数。
6.4.10.3 与关联方进行银行间 同业 市场的债券(含回购)交易
本基金 在本 报告 期内 及上 年可比 期间 均未 与关 联方 通过银 行间 同业 市场 进行 债券( 含回 购)交 易。
6.4.10.4 各关联方投资本基金 的情 况
6.4.10.4.1 报告期内基金管理人 运用 固有资金投资本基金 的情 况
本基金 的基 金管 理人 运用 固有资 金投 资本 基金 费率 按本基 金基 金合 同公 布的 费率执 行, 本基 金的
基金管 理人 在本 报告 期内 及上年 度可 比期 间均 未投 资过本 基金 份额 。
6.4.10.4.2 报告期末除基金管理 人之 外的其他关联方投资 本基 金的情况
除基金 管理 人之 外的 其他 关联方 投资 本基 金费 率按 本基金 基金 合同 公布 的费 率执行,本 基金 本报 告
期末及 上年 度可 比期 间无 除基金 管理 人之 外的 其他 关联方 投资 本基 金的 情况 。
6.4.10.5 由关联方保管的银行 存款 余额及当期产生的利 息收 入
单位： 人民 币 元
关联方 名称
本期（2018 年 01 月01 日 至 2018 年06
月30 日）
上年度 可比 期间 （2017 年01 月 01 日 至
2017 年 06 月 30 日 ）
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
招商银 行 786,405.01 16,335.83 51,053,584.09 65,155.68
注:
1、 本基 金的 活期 银行 存 款由基 金托 管人 招商 银行 保管, 按银 行同 业利 率计 息 。
2、本 基金 通过 “中 国招 商 银行基 金托 管结 算资 金专 用存款 账户 ”转 存于 中国 证券登 记结 算有 限责
任公司 的结 算备 付金,于 本 报告期 末的 相关 余额 为人 民币156,370.56 元 (2018 年6 月30 日余 额为 人民
币1,951,950.01 元) 。
6.4.10.6 本基金在承销期内参 与关 联方承销证券的情况 信诚新选回报灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报 告
25
本基金 在本 报告 期及 上年 度在承 销期 内均 未购 入过 由关联 方承 销的 证券 。
6.4.10.7 其他关联交易事项的 说明
6.4.11 利润分配情况
本基金 本期 未进 行过 利润 分配。
6.4.12 期末（2018 年06 月30 日 ）本基金持有的流通 受限 证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而 于 期末持有的流通受 限 证券
金额单 位： 人民 币元
6.4.12.1.1 受限证 券类 别： 股票
证券代
码
证券
名称
成功认
购日
可流通
日
流通
受限
类型
认购
价格
期末
估值
单价
数量
（单
位：
股）
期末成 本
总额
期末估 值
总额
备注
603105
芯能
科技
2018 年
06 月 29
日
2018 年
07 月09
日
网下
新股
申购
未上
市
4.83 4.83 3,410 16,470.30 16,470.30 -
603706
东方
环宇
2018 年
06 月 29
日
2018 年
07 月09
日
网下
新股
申购
未上
市
13.09 13.09 1,765 23,103.85 23,103.85 -
603693
江苏
新能
2018 年
06 月 25
日
2018 年
07 月03
日
网下
新股
申购
未上
市
9.00 9.00 5,384 48,456.00 48,456.00 -
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌 等流 通受限 股票
金额单 位： 人民 币 元
股票代
码
股票名
称
停牌日
期
停牌原
因
期末估
值单价
复牌日
期
复牌开
盘单价
数量
（股）
期末成 本总
额
期末估 值总
额
备注
601390
中国中
铁
2018 年
05 月 07
日
筹 划 重
大 资 产
重组
6.44
2018 年
08 月 20
日
7.25 61,500 517,676.25 396,060.00 -
300072
三聚环
保
2018 年
06 月 19
日
筹 划 重
大 资 产
重组
23.28
2018 年
07 月 10
日
24.00 15,300 518,900.39 356,184.00 -
002573
清新环
境
2018 年
06 月 19
日
筹 划 重
大 资 产
重组
11.55 - - 17,600 275,883.52 203,280.00 - 信诚新选回报灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报 告
26
注:本 基金 截至2018 年 6 月30 日止 持有 以上 因公 布 的重大 事项 可能 产生 重大 影响而 被暂 时停 牌的
股票, 该类 股票 将在 所公 布 事项的 重大 影响 消除 后, 经 交易所 批准 复牌。
截止 到本 报告 批准 报出 之日,“ 清 新环 境 ” 仍未 发 布复牌 公告.
6.4.12.3 期末债券正回购交易 中作 为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回 购
本基金 本报 告期 末无 从事 银行间 债券 正回 购交 易形 成的卖 出回 购证 券款 余额 。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回 购
本基金 本报 告期 末无 从事 交易所 债券 正回 购交 易形 成的卖 出回 购证 券款 余额 。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织 架构
本基金 属于 混合 型基 金, 预 期风险 与预 期收 益高 于债 券型基 金与 货币 市场 基金, 低于股 票型 基金,属
于较高 风险 、 较高 收益 的 品种 。 本 基金 投资 的金 融 工具主 要包 括股 票 、 债 券 等。 本基 金在 日常 经营 活 动
中面临 的与 这些 金融 工具 相关的 风险 主要 包括 市场 风险、 流动 性风 险及 信用 风险。
本基金 管理 人奉 行全 面风 险管理 体系 的建 设。 在董 事会下 设立 风控 与审 计委 员会, 负责 制定 风险 管
理的宏 观政 策, 设定 最高 风 险承受 度以 及审 议批 准防 范风险 和内 部控 制的 政策 等;在 管理 层层 面设 立风
险管理 委员 会, 实施 董事 会 风控与 审计 委员 会制 定的 各项风 险管 理和 内部 控制 政策; 公司 设立 独立 的监
察稽核 部和 风险 管理 部, 协 调并与 各部 门合 作完 成运 作风险 管理 以及 进行 投资 风险分 析。 监察 稽核 部和
风险管 理部 日常 向督 察长 汇报工 作。
本基金 管理 人制 定了 政策 和程序 来识 别及 分析 各类 风 险, 并设 定适 当的 风险 限 额及内 部控 制流 程,
通过可 靠的 管理 及信 息系 统对风 险进 行持 续监 控。
6.4.13.2 信用风险
信用风 险是 指基 金在 交易 过程中 因交 易对 手未 履行 合约责 任, 或者 基金 所投 资 证券之 发行 人出 现违
约、拒 绝支 付到 期本 息, 导 致基金 资产 损失 和收 益变 化的风 险。
本基金 的基 金管 理人 在交 易前对 交易 对手 的资 信状 况进行 了充 分的 评估。 本基 金的活 期银 行存 款 存
放在本 基金 的托 管银 行， 本 基金在 选择 定期 存款 存放 的银行 前通 过审 慎评 估其 信用风 险并 通过 额度 控 制
的方法 以控 制银 行存 款的 信用风 险。 本 基金 在交 易所 进行的 交易 均与 中国 证券 登记结 算有 限责 任公 司 完
成证 券 交收 和款 项清 算, 因 此违约 风险 发生 的可 能性 很小; 本基 金在 进行 银行 间 同业市 场交 易前 均对 交
易对手 进 行 信用 评估 并采 用券款 对付 交割 方式 以控 制相应 的信 用风 险。 另外， 本基金 的基 金管 理人 建 立
了信用 风险 管理 流程,审 慎 进行债 券投 资， 通过 信用 评级和 分散 化投 资以 分散 信用风 险。
6.4.13.2.1 按短期信用评级列示 的债 券投资
单位： 人民 币元
短期信 用评 级
本期末
（2018 年 06 月30 日 ）
上年度 末
（2017 年 12 月31 日）
A-1 - -
A-1 以下 - -
未评级 - 31,893,600.00
合计 - 31,893,600.00
注： 以上 评级 取自 第三 方 评级机 构的 债项 评级， 未 评级债 券为 国债、 政策 性 金融债 等无 信用 评级 的
债券。
6.4.13.2.2
按短期信用评级列示 的资 产支持证券投资
本基金 于本 报告 期末 及上 年度末 均未 持有 短期 资产 支持证 券投 资。
6.4.13.2.3 按短期信用评级列示 的同 业存单投资 信诚新选回报灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报 告
27
单位： 人民 币元
短期信 用评 级
本期末
（2018 年 06 月30 日 ）
上年度 末
（2017 年 12 月31 日）
A-1 - -
A-1 以下 - -
未评级 - 19,746,000.00
合计 - 19,746,000.00
注：以 上评 级取 自第 三方 评级机 构的 债项 评级 ，同 业存 单 无债 项评 级。
6.4.13.2.4 按长期信用评级列示 的债 券投资
单位： 人民 币元
长期信 用评 级
本期末
（2018 年 06 月30 日 ）
上年度 末
（2017 年 12 月31 日）
AAA 999,500.00 8,605,999.60
AAA 以下 - -
未评级 8,430,667.30 -
合计 9,430,167.30 8,605,999.60
注： 以上 评级 取自 第三 方 评级机 构的 债项 评级， 未 评级债 券为 国债、 政策 性 金融债 等无 信用 评级 的
债券。
6.4.13.2.5 按长期信用评级列示 的资 产支持证券投资
本基金 于本 报告 期末 及上 年度末 均未 持有 长期 资产 支持 证 券投 资。
6.4.13.2.6 按长期信用评级列示 的同 业存单投资
本基金 于本 报告 期末 及上 年度末 均未 持有 长期 同业 存单投 资。
6.4.13.3 流动性风险
流动性 风险 是指 基金 管理 人未能 以合 理价 格及 时变 现基金 资产 以支 付投 资者 赎回款 项的 风险。 本 基
金的流 动性 风险 一方 面来 自于投 资品 种所 处的 交易 市场不 活跃 而带 来的 变现 困难或 因投 资集 中而 无法
在市场 出现 剧烈 波动 的情 况下以 合理 的价 格变 现, 另 一方面 来自 于基 金份 额持 有人可 随时 要求 赎回 其持
有的基 金份 额。
针对兑 付赎 回资 金的 流动 性风险， 本基 金的 基金 管理 人每日 对本 基金 的申 购赎 回情况 进行 严密 监 控
并预测 流动 性需 求， 保持 基金投 资组 合中 的可 用现 金头寸 与之 相匹 配。 本基 金的基 金管 理人 在基 金 合 同
中设计 了巨 额赎 回条 款， 约定在 非常 情况 下赎 回申 请的处 理方 式， 控制 因开 放申购 赎回 模式 带来 的 流 动
性风险 ，有 效保 障基 金持 有人利 益。
针对资 产变 现流 动性 风险 ， 本基 金管 理人 严格 控制 流通受 限资 产的 投资 限额 ， 并及 时追 踪持 仓证 券
的流动 性情 况， 综合 持有 人赎回 变动 情况 对流 动性 风险进 行管 理。
本基金 本报 告期 末所 持有 的全部 金融 负债 无固 定到 期日或 合约 约定 到期 日均 为一个 月以 内且 不计
息,可 赎回 基金 份额 净值 ( 所有者 权益) 无 固定 到期 日且不 计息,因 此账 面余 额 即为未 折现 的合 约到期
现金流 量。
6.4.13.3.1 金融资产和金融负债 的到 期期限分析
6.4.13.3.2 报告期内本基金组合 资产 的流动性风险分析
本基金 的基 金管 理人 在基 金运作 过程 中严 格按 照 《 公开募 集证 券投 资基 金运 作管理 办法》 及 《公 开
募集开 放式 证券 投资 基金 流动性 风险 管理 规定》 (自2017 年 10 月 1 日起 施行) 等法规 的要 求对 本基 金组
合资产 的流 动性 风险 进行 管理, 通过 独立 的风 险管 理 部门对 本基 金的 组合 持仓 集中度 指标 、流 通受 限制
的投资 品种 比例 以及 组合 在短时 间内 变现 能力 的综 合指标 等流 动性 指标 进行 持续的 监测 和分 析。 信诚新选回报灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报 告
28
本基 金投 资于 一家 公司 发行的 证券 市值 不得 超过 基金资 产净 值 的 10%, 且 本 基金与 由本 基金 的基
金管理 人管 理的 其他 基金 共同持 有一 家公 司发 行的 证券不 得超 过该 证券 的 10% 。 本基 金与 由本 基金 的基
金管理 人管 理的 其他 开放 式基金 共同 持有 一家 上市 公司发 行的 可流 通股 票不 得超过 该上 市公 司可 流通
股票 的15%( 完 全按 照有 关 指数构 成比 例进 行证 券投 资的开 放式 基金 及中 国证 监会认 定的 特殊 投资 组合
不受该 比例 限制),本 基金 与由本 基金 的基 金管 理人 管理的 全部 投资 组合 持有 一家上 市公 司发 行的 可流
通股票,不 得超 过该 上市 公 司可流 通股 票 的30% 。
本基金 所持 部分 证券 在证 券交易 所上 市, 其余 亦可 在 银行间 同业 市场 交易,部 分 基金 资 产流 通暂 时
受限制 不能 自由 转让 的情 况参见 附 注6.4.12 。 此外, 本基金 可通 过卖 出回 购金 融 资产 方式 借入 短期 资 金
应对流 动性 需求,其 上限 一 般不超 过基 金持 有的 债券 投资的 公允 价值 。本 基金 主动投 资于 流动 性受 限资
产的市 值合 计不 得超 过基 金资产 净值 的15% 。
本基金 的基 金管 理人 每日 对基金 组合 资产 中7 个工 作日可 变现 资产 的可 变现 价值进 行审 慎评 估与
测算, 确保 每日 确认 的净 赎 回申请 不得 超 过7 个 工作 日可变 现资 产的 可变 现价 值。
同时, 本基 金的 基金 管理 人 通过合 理分 散逆 回购 交易 的到期 日与 交易 对手 的集 中度; 按照 穿透 原则
对交易 对手 的财 务状 况、 偿付 能 力及 杠杆 水平 等进 行必要 的尽 职调 查与 严格 的准入 管理,以 及对 不同 的
交易对 手实 施交 易额 度管 理并进 行动 态调 整等 措施 严格管 理本 基金 从事 逆回 购交易 的流 动性 风险 和交
易对手 风险。 此外,本 基金 的基金 管理 人建 立了 逆回 购交易 质押 品管 理制 度: 根 据质押 品的 资质 确定 质押
率水平;持 续监 测质 押品 的 风险状 况与 价值 变动 以确 保质押 品按 公允 价值 计算 足额; 并在 与私 募类 证券
资管产 品及 中国 证监 会认 定的其 他主 体为 交易 对手 开展逆 回购 交易 时, 可接 受 质押品 的资 质要 求与 基金
合同约 定的 投资 范围 保持 一致。
综合上 述各 项流 动性 指标 的监测 结果 及流 动性 风险 管理措 施的 实施,本 基金 在 本报告 期内 流动 性情
况良好 。
6.4.13.4 市场风险
市场风 险是 指基 金所 持金 融工具 的公 允价 值或 未来 现金流 量因 所处 市场 各类 价格因 素的 变动 而发
生波动 的风 险, 包括 利率 风 险、外 汇风 险和 其他 价格 风险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风 险是 指金 融工 具的 公允价 值或 现金 流量 受市 场利率 变动 而发 生波 动的 风险。 利 率敏 感性 金 融
工具均 面临 由于 市场 利率 上升而 导致 公允 价值 下降 的风险,其 中浮 动利 率类 金 融工具 还面 临每 个付 息期
间结束 根据 市场 利率 重新 定价时 对于 未来 现金 流影 响的风 险。
本基金 的基 金管 理人 定期 对本基 金面 临的 利率 敏感 性缺口 进行 监控,并 通过 调 整投资 组合 的久 期 等
方法对 上述 利率 风险 进行 管理。
本基金 的生 息资 产主 要为 银行存 款、 结算 备付 金及 债券投 资等 。 本 基金 持有 的大部 分金 融资 产和 金
融负债 不计 息, 因此 本基 金 的收入 及经 营活 动的 现金 流量在 很大 程度 上独 立于 市场利 率 变 化。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位： 人民 币 元
本期末
（2018 年 06
月 30 日 ）
1 个月 以
内
1-3
个月
3 个月
-1 年
1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款
786,405.
01
- - - - -
786,405.
01
结算备 付金
156,370.
56
- - - - -
156,370.
56
存出保 证金
26,879.1
4
- - - - -
26,879.1
4 信诚新选回报灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报 告
29
交易性 金融 资
产
- -
8,430,66
7.30
999,500.
00
-
87,394,3
40.83
96,824,5
08.13
买入返 售金 融
资产
- - - - - - -
应收证 券清 算
款
- - - - - - -
应收利 息 - - - - -
92,870.4
0
92,870.4
0
应收股 利 - - - - - - -
应收申 购款 - - - - - - -
待摊费 用 - - - - - - -
其他应 收款 - - - - - - -
资产总 计
969,654.
71
-
8,430,66
7.30
999,500.
00
-
87,487,2
11.23
97,887,0
33.24
负债
卖出回 购金 融
资产款
- - - - - - -
应付证 券清 算
款
-
434,016.
34
434,016.
34
应付赎 回款 -
1,007.90 1,007.90
应付管 理人 报
酬
-
53,738.9
8
53,738.9
8
应付托 管费 -
12,401.2
9
12,401.2
9
应付销 售服 务
费
-
4,553.02 4,553.02
应付交 易费 用 -
37,363.5
6
37,363.5
6
应交税 费 -
74.26 74.26
应付利 息 -
- -
应付利 润 -
- -
其他负 债 -
419,016.
55
419,016.
55
负债总 计 - - - - -
962,171.
90
962,171.
90
利率敏 感度 缺
口
969,654.
71
-
8,430,66
7.30
999,500.
00
-
86,525,0
39.33
96,924,8
61.34
上年度 末
（2017 年 12
月 31 日 ）
1 个月 以
内
1-3
个月
3 个月
-1 年
1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款
348,691.
36
- - - - -
348,691.
36 信诚新选回报灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报 告
30
结算备 付金
28,865.9
8
- - - - -
28,865.9
8
存出保 证金
77,478.9
6
- - - - -
77,478.9
6
交易性 金融 资
产
-
19,746,0
00.00
40,499,5
99.60
- -
66,814,6
19.13
127,060,
218.73
买入返 售金 融
资产
3,960,12
5.94
- - - - -
3,960,12
5.94
应收证 券清 算
款
- - - - - - -
应收利 息 - - - - -
916,606.
21
916,606.
21
应收股 利 - - - - - - -
应收申 购款 - - - - - - -
递延所 得税 资
产
- - - - - - -
其他资 产 - - - - - - -
资产总 计
4,415,16
2.24
19,746,0
00.00
40,499,5
99.60
- -
67,731,2
25.34
132,391,
987.18
负债
卖出回 购金 融
资产款
1,300,00
0.00
- - - - -
1,300,00
0.00
应付证 券清 算
款
- - - - - - -
应付赎 回款 - - - - - 999.94 999.94
应付管 理人 报
酬
- - - - -
71,682.9
5
71,682.9
5
应付托 管费 - - - - -
16,542.1
9
16,542.1
9
应付销 售服 务
费
- - - - - 1,560.32 1,560.32
应付交 易费 用 - - - - -
10,590.3
9
10,590.3
9
应交税 费 - - - - - - -
应付利 息 - - - - - 1,196.72 1,196.72
应付利 润 - - - - - - -
递延所 得税 负
债
- - - - - - -
其他负 债 - - - - -
690,001.
25
690,001.
25
负债总 计
1,300,00
0.00
- - - -
792,573.
76
2,092,57
3.76
利率敏 感度 缺 3,115,16 19,746,0 40,499,5 - - 66,938,6 130,299,信诚新选回报灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报 告
31
口 2.24 00.00 99.60 51.58 413.42
上表统 计了 本基 金面 临的 利率风 险敞 口, 表中 所示 为 本基金 资产 及交 易形 成负 债的公 允价 值, 并按
照合约 规定 的重 新定 价日 或到期 日孰 早者 进行 了分 类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分 析
假设 除市场 利率 以外 的其 他市 场变量 保持 不变
分析
相关风 险变 量的
变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的 影响 金额 （单 位： 人民币 元）
本期末 （2018 年 06 月 30 日） 上年度 末(2017 年 12 月 31 日)
市场利 率下 降25
个基点
19,456.57 55,343.39
市场利 率上 升25
个基点
-19,375.39 -55,223.92
于本报 告期 末， 本基 金持 有的交 易性 债券 投资 公允 价值占 基金 资产 净值 的比 例较低 ，因 此, 市场 利
率的变 动对 于本 基金 资产 净值无 重大 影响 。
6.4.13.4.2 外汇风险
外汇风 险是 指金 融工 具的 公允价 值或 未来 现金 流量 因外汇 汇率 变动 而发 生波 动的风 险。 本 基金 的 所
有资产 及负 债以 人民 币计 价,因 此无 重大 外汇 风险 。
6.4.13.4.3 其他价格风险
其他价 格风 险主 要是 指基 金所持 金融 工具 的公 允价 值或未 来现 金流 量因 除市 场利率 和外 汇汇 率以
外的市 场价 格因 素变 动而 发生波 动的 风险 。本 基金 的 其他 价格 风险,主 要受 到 证券交 易所 上市 的股 票整
体涨跌 趋势 的影 响, 由所 持 有的金 融工 具的 公允 价值 决定。 本基 金通 过投 资组 合的分 散化 降低 其他 价格
风险, 并且 本基 金管 理人 每 日对本 基金 所持 有的 证券 价格实 施监 控, 通过 组合 估 值、 行业 配置 分析 等进 行
市场价 格风 险管 理。
本基金 持有 一定 比例 的证 券交易 所上 市的 股票 ，因 此存在 相应 的其 他价 格风 险。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单 位： 人民 币 元
项目
本期末 （2018 年 06 月 30 日） 上年度 末 （2017 年 12 月31 日）
公允价 值
占基金 资产
净值比 例
（%）
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例（% ）
交易性 金融 资产-股 票投 资 87,394,340.83 90.17 66,814,619.13 51.28
交易性 金融 资产-基 金投 资 - - - -
交易性 金融 资产-债 券投 资 - - - -
交易性 金融 资产-贵 金属 投 资 - - - -
衍生金 融资 产- 权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 87,394,340.83 90.17 66,814,619.13 51.28
6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感 性分 析
假设 除业绩 比较 基准 中的 股票 指数以 外的 其他 市场 变量 保持不 变
分析
相关风 险变 量的
变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的 影响 金额 （单 位： 人民币 元 ）
本期末 （2018 年 06 月 30 日） 上年度 末 （2017 年12 月 31 日）
业 绩 比 较 基 准 中
的 股 票 指 数 上 升
5%
4,356,079.50 1,910,156.82 信诚新选回报灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报 告
32
业 绩 比 较 基 准 中
的 股 票 指 数 下 降
5%
-4,356,079.50 -1,910,156.82
6.4.14 有助于理解和分析会 计报 表需要说明的其他事 项
(1) 公允价 值
(a) 金融工 具公 允价 值计 量的 方法
公允价 值计 量结 果所 属的 层次, 由对 公允 价值 计量 整 体而言 具有 重要 意义 的输 入值所 属的 最低 层次
决定:
第一层 次: 相同 资产 或负 债 在活跃 市场 上未 经调 整的 报价。
第二层 次: 除第 一层 次输 入 值外相 关资 产或 负债 直接 或间接 可观 察的 输入 值。
第三层 次: 相关 资产 或负 债 的不可 观察 输入 值。
(b) 持续的 以公 允价 值计 量的 金融工 具
(i) 各层次 金融 工具 公允 价值
于2018 年6 月30 日, 本 基 金持有 的以 公允 价值 计量 且其变 动计 入当 期损 益的 金融资 产中 属于 第一
层次的 余额 为86,350,786.68 元,属 于第 二层 次的 余 额为 10,473,721.45 元, 无属于 第三 层次 的余 额
(2017 年 12 月 31 日,本 基 金持有 的以 公允 价值 计量 且 其变 动计 入当 期损 益的 金融资 产中 属于 第一 层次
的余额 为65,848,719.13 元,属 于第 二层 次的 余额 为61,211,499.60 元,无 属 于第三 层次 的余 额。
(ii) 公 允价 值所 属层 次间 的重大 变动
对于证 券交 易所 上市 的股 票和债 券, 若出 现重 大事 项 停牌、 交易 不活 跃( 包括 涨 跌停时 的交 易不 活
跃)、 或 属于 非公 开发 行等 情况, 本基 金不 会于 停牌 日 至交易 恢复 活跃 日期 间、 交易不 活跃 期 间 及限 售期
间将相 关股 票和 债券 的公 允价值 列入 第一 层次;并 根 据估值 调整 中采 用的 不可 观察输 入值 对于 公允 价值
的影响 程度,确 定相 关股 票 和债券 公允 价值 应属 第二 层次还 是第 三层 次。
(iii) 第三 层次 公允 价值 余 额和本 期变 动金 额
无。
(c) 非持续 的以 公允 价值 计量 的金融 工具
于2018 年6 月30 日, 本基 金未持 有非 持续 的以 公允 价值计 量的 金融 资产(2017 年12 月31 日:同) 。
(d) 不以公 允价 值计 量的 金融 工具
不以公 允价 值计 量的 金融 资产和 负债 主要 包括 应收 款项和 其他 金融 负债,其 账 面价值 与公 允价 值相
差很小 。
(2) 除以上 事项 外, 截至 资产 负 债表日 本基 金无 需要 说明 的其他 重要 事项 。
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币 元 信诚新选回报灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报 告
33
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比例
（%）
1 权益投 资 87,394,340.83 89.28
其中： 股票 87,394,340.83 89.28
基金投 资 - -
2 固定收 益投 资 9,430,167.30 9.63
其中： 债券 9,430,167.30 9.63
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其 中 ： 买 断 式 回 购 的 买 入 返 售 金 融
资产
- -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 942,775.57 0.96
7 其他各 项资 产 119,749.54 0.12
8 合计 97,887,033.24 100.00
7.2 期末按行业分类的股 票投 资组合
7.2.1 报告期末按行业分类 的境 内股票投资组合
代码 行业类 别 公允价 值 （ 元） 占基金 资产 净值 比例 （%）
A 农、林 、牧 、渔 业 1,316,948.00 1.36
B 采矿业 2,486,110.00 2.56
C 制造业 38,408,491.46 39.63
D
电力 、热 力、 燃气 及水 生 产和供 应业 824,613.85 0.85
E 建筑业 2,918,720.20 3.01
F 批发和 零售 业 1,007,175.00 1.04
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 2,427,413.75 2.50
H 住宿和 餐饮 业 3,696.00 0.00
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 1,023,083.75 1.06
J 金融业 28,744,409.00 29.66
K 房地产 业 4,823,497.20 4.98
L 租赁和 商务 服务 业 1,226,895.48 1.27
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 833,092.14 0.86
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 608,548.00 0.63
R 文化、 体育 和娱 乐业 741,647.00 0.77
S 综合 - -
合计 87,394,340.83 90.17
信诚新选回报灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报 告
34
7.2.2 报告期末按行业分类 的 港 股通投资股票投资组 合
本基金 本报 告期 末未 持有 港股通 投资 股票 。
7.3 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排序 的 股 票投资明细
7.3.1 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排序 的所 有股票投资明细
金额单 位： 人民 币 元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （%）
1 601318 中国平 安 83,000 4,862,140.00 5.02
2 600519 贵州茅 台 6,200 4,535,052.00 4.68
3 601398 工商银 行 492,800 2,621,696.00 2.70
4 601939 建设银 行 400,000 2,620,000.00 2.70
5 601288 农业银 行 698,400 2,402,496.00 2.48
6 601166 兴业银 行 155,500 2,239,200.00 2.31
7 000333 美的集 团 41,700 2,177,574.00 2.25
8 601328 交通银 行 348,800 2,002,112.00 2.07
9 601211 国泰君 安 132,700 1,955,998.00 2.02
10 600887 伊利股 份 63,300 1,766,070.00 1.82
11 601688 华泰证 券 115,200 1,724,544.00 1.78
12 000002 万
科Ａ 68,000 1,672,800.00 1.73
13 002008 大族激 光 30,800 1,638,252.00 1.69
14 600048 保利地 产 110,300 1,345,660.00 1.39
15 601668 中国建 筑 245,420 1,339,993.20 1.38
16 002415 海康威 视 32,000 1,188,160.00 1.23
17 600104 上汽集 团 32,800 1,147,672.00 1.18
18 600016 民生银 行 144,000 1,008,000.00 1.04
19 600276 恒瑞医 药 12,870 975,031.20 1.01
20 601988 中国银 行 270,000 974,700.00 1.01
21 600660 福耀玻 璃 37,800 971,838.00 1.00
22 600690 青岛海 尔 50,000 963,000.00 0.99
23 601601 中国太 保 30,000 955,500.00 0.99
24 002027 分众传 媒 96,964 927,945.48 0.96
25 600837 海通证 券 96,800 916,696.00 0.95
26 600309 万华化 学 20,000 908,400.00 0.94
27 000858 五 粮 液 11,300 858,800.00 0.89
28 601006 大秦铁 路 103,300 848,093.00 0.88
29 000513 丽珠集 团 18,330 805,603.50 0.83
30 600019 宝钢股 份 98,600 768,094.00 0.79
31 600028 中国石 化 115,700 750,893.00 0.77
32 600999 招商证 券 53,800 735,984.00 0.76
33 002142 宁波银 行 44,700 728,163.00 0.75
34 601088 中国神 华 36,400 725,816.00 0.75 信诚新选回报灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报 告
35
35 601628 中国人 寿 32,200 725,144.00 0.75
36 001979 招商蛇 口 36,500 695,325.00 0.72
37 300498 温氏股 份 31,200 687,024.00 0.71
38 600196 复星医 药 16,300 674,657.00 0.70
39 000998 隆平高 科 33,400 629,924.00 0.65
40 002179 中航光 电 16,000 624,000.00 0.64
41 600031 三一重 工 67,900 609,063.00 0.63
42 000895 双汇发 展 23,000 607,430.00 0.63
43 002050 三花智 控 31,800 599,430.00 0.62
44 002242 九阳股 份 33,500 592,615.00 0.61
45 601818 光大银 行 156,300 572,058.00 0.59
46 600436 片仔癀 5,000 559,650.00 0.58
47 600816 安信信 托 75,200 544,448.00 0.56
48 600845 宝信软 件 20,245 533,455.75 0.55
49 600535 天士力 20,000 516,400.00 0.53
50 000651 格力电 器 10,700 504,505.00 0.52
51 300070 碧水源 35,200 490,336.00 0.51
52 601186 中国铁 建 56,400 486,168.00 0.50
53 600183 生益科 技 52,550 481,358.00 0.50
54 000425 徐工机 械 113,000 479,120.00 0.49
55 600380 健康元 40,000 474,400.00 0.49
56 000538 云南白 药 4,400 470,624.00 0.49
57 002236 大华股 份 20,700 466,785.00 0.48
58 002304 洋河股 份 3,500 460,600.00 0.48
59 600566 济川药 业 9,300 448,167.00 0.46
60 000999 华润三 九 15,700 436,931.00 0.45
61 601877 正泰电 器 19,400 433,008.00 0.45
62 000501 鄂武商 Ａ 34,000 417,860.00 0.43
63 000418 小天鹅 Ａ 5,800 402,230.00 0.41
64 601390 中国中 铁 61,500 396,060.00 0.41
65 000726 鲁
泰Ａ 36,000 388,440.00 0.40
66 600958 东方证 券 42,100 384,373.00 0.40
67 603288 海天味 业 5,200 382,928.00 0.40
68 000338 潍柴动 力 43,200 378,000.00 0.39
69 601336 新华保 险 8,800 377,344.00 0.39
70 002466 天齐锂 业 7,600 376,884.00 0.39
71 000581 威孚高 科 17,000 375,870.00 0.39
72 000559 万向钱 潮 54,900 373,320.00 0.39
73 600763 通策医 疗 7,600 369,892.00 0.38
74 600886 国投电 力 49,500 359,865.00 0.37
75 300072 三聚环 保 15,300 356,184.00 0.37 信诚新选回报灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报 告
36
76 002493 荣盛石 化 34,100 351,912.00 0.36
77 603993 洛阳钼 业 55,900 351,611.00 0.36
78 002203 海亮股 份 41,900 339,390.00 0.35
79 600548 深高速 42,815 336,097.75 0.35
80 300144 宋城演 艺 14,300 336,050.00 0.35
81 600585 海螺水 泥 9,900 331,452.00 0.34
82 600694 大商股 份 10,100 328,351.00 0.34
83 000876 新 希 望 50,700 321,438.00 0.33
84 600377 宁沪高 速 35,200 319,616.00 0.33
85 600967 内蒙一 机 25,000 318,500.00 0.33
86 600018 上港集 团 52,800 314,688.00 0.32
87 600170 上海建 工 103,200 313,728.00 0.32
88 600138 中青旅 15,000 298,950.00 0.31
89 000429 粤高速 Ａ 40,000 288,800.00 0.30
90 600606 绿地控 股 44,000 287,760.00 0.30
91 000488 晨鸣纸 业 21,900 282,948.00 0.29
92 600835 上海机 电 15,000 282,900.00 0.29
93 603899 晨光文 具 8,900 282,041.00 0.29
94 600050 中国联 通 56,100 276,012.00 0.28
95 601766 中国中 车 35,200 271,040.00 0.28
96 600066 宇通客 车 13,300 255,227.00 0.26
97 000938 紫光股 份 4,000 250,400.00 0.26
98 300251 光线传 媒 24,000 244,320.00 0.25
99 000631 顺发恒 业 71,000 243,530.00 0.25
100 002044 美年健 康 10,560 238,656.00 0.25
101 000630 铜陵有 色 107,100 236,691.00 0.24
102 601669 中国电 建 44,000 235,840.00 0.24
103 600111 北方稀 土 19,700 224,186.00 0.23
104 601857 中国石 油 27,400 211,254.00 0.22
105 000069 华侨城 Ａ 28,300 204,609.00 0.21
106 600038 中直股 份 5,100 203,949.00 0.21
107 600029 南方航 空 24,100 203,645.00 0.21
108 002573 清新环 境 17,600 203,280.00 0.21
109 601339 百隆东 方 34,000 195,500.00 0.20
110 000423 东阿阿 胶 3,500 188,335.00 0.19
111 600688 上海石 化 32,400 184,356.00 0.19
112 600340 华夏幸 福 7,000 180,250.00 0.19
113 000776 广发证 券 12,800 169,856.00 0.18
114 600362 江西铜 业 10,700 169,595.00 0.17
115 000157 中联重 科 40,100 164,811.00 0.17
116 600900 长江电 力 10,000 161,400.00 0.17 信诚新选回报灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报 告
37
117 002110 三钢闽 光 9,900 158,697.00 0.16
118 002460 赣锋锂 业 3,900 150,462.00 0.16
119 601225 陕西煤 业 18,100 148,782.00 0.15
120 600757 长江传 媒 26,100 148,509.00 0.15
121 601800 中国交 建 12,900 146,931.00 0.15
122 300017 网宿科 技 13,000 139,230.00 0.14
123 600188 兖州煤 业 10,600 138,224.00 0.14
124 600383 金地集 团 12,700 129,413.00 0.13
125 002271 东方雨 虹 7,480 127,234.80 0.13
126 000963 华东医 药 2,600 125,450.00 0.13
127 600388 龙净环 保 9,800 125,244.00 0.13
128 600352 浙江龙 盛 9,900 118,305.00 0.12
129 601009 南京银 行 15,200 117,496.00 0.12
130 600795 国电电 力 44,600 116,852.00 0.12
131 002601 龙蟒佰 利 8,400 108,612.00 0.11
132 600009 上海机 场 1,800 99,864.00 0.10
133 600219 南山铝 业 35,000 94,850.00 0.10
134 000921 海信科 龙 9,100 94,276.00 0.10
135 600298 安琪酵 母 2,500 89,200.00 0.09
136 600547 山东黄 金 3,500 83,720.00 0.09
137 601100 恒立液 压 3,920 81,849.60 0.08
138 601330 绿色动 力 4,971 81,226.14 0.08
139 600260 凯乐科 技 3,000 80,520.00 0.08
140 600487 亨通光 电 3,640 80,262.00 0.08
141 000001 平安银 行 8,800 79,992.00 0.08
142 601899 紫金矿 业 21,000 75,810.00 0.08
143 600201 生物股 份 4,420 75,537.80 0.08
144 300115 长盈精 密 5,800 75,226.00 0.08
145 603883 老百姓 900 74,844.00 0.08
146 600872 中炬高 新 2,600 72,800.00 0.08
147 600809 山西汾 酒 1,100 69,179.00 0.07
148 600674 川投能 源 7,300 63,656.00 0.07
149 600741 华域汽 车 2,600 61,672.00 0.06
150 300408 三环集 团 2,500 58,750.00 0.06
151 600054 黄山旅 游 5,000 58,250.00 0.06
152 600522 中天科 技 6,000 52,860.00 0.05
153 601231 环旭电 子 5,800 52,606.00 0.05
154 603650 彤程新 材 2,346 50,345.16 0.05
155 603693 江苏新 能 5,384 48,456.00 0.05
156 002475 立讯精 密 2,100 47,334.00 0.05
157 000883 湖北能 源 11,500 47,265.00 0.05 信诚新选回报灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报 告
38
158 600176 中国巨 石 4,560 46,648.80 0.05
159 600062 华润双 鹤 1,900 46,645.00 0.05
160 000898 鞍钢股 份 8,100 45,117.00 0.05
161 603444 吉比特 300 38,337.00 0.04
162 600161 天坛生 物 1,950 37,732.50 0.04
163 600518 康美药 业 1,600 36,608.00 0.04
164 600409 三友化工 4,200 36,162.00 0.04
165 002410 广联达 1,300 36,049.00 0.04
166 600177 雅戈尔 4,400 33,880.00 0.03
167 603328 依顿电 子 3,100 33,635.00 0.03
168 600885 宏发股 份 1,120 33,510.40 0.03
169 600612 老凤祥 900 32,346.00 0.03
170 600153 建发股 份 3,500 31,465.00 0.03
171 002727 一心堂 900 29,205.00 0.03
172 600064 南京高 科 3,880 28,479.20 0.03
173 002311 海大集 团 1,100 23,210.00 0.02
174 603706 东方环 宇 1,765 23,103.85 0.02
175 601788 光大证 券 1,800 19,764.00 0.02
176 600582 天地科 技 5,100 18,717.00 0.02
177 603019 中科曙 光 400 18,348.00 0.02
178 600033 福建高 速 5,500 16,610.00 0.02
179 603105 芯能科 技 3,410 16,470.30 0.02
180 601515 东风股 份 2,000 15,440.00 0.02
181 601928 凤凰传 媒 2,100 12,768.00 0.01
182 600015 华夏银 行 900 6,705.00 0.01
183 601799 星宇股 份 100 5,989.00 0.01
184 600867 通化东 宝 220 5,273.40 0.01
185 600642 申能股 份 800 4,016.00 0.00
186 600754 锦江股 份 100 3,696.00 0.00
187 000671 阳 光 城 300 1,791.00 0.00
7.4 报告期内股票投资组 合的 重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期 初基 金资产净值2%或前 20 名 的股票明细
金额单 位： 人民 币 元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期 初 基金 资产 净值 比例
（%）
1 000002 万
科Ａ 2,815,265.00 2.16
2 002415 海康威 视 2,291,347.02 1.76
3 000333 美的集 团 2,289,631.97 1.76
4 002008 大族激 光 2,238,642.44 1.72 信诚新选回报灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报 告
39
5 000725 京东方 Ａ 2,145,435.60 1.65
6 600690 青岛海 尔 1,985,041.00 1.52
7 000538 云南白 药 1,745,009.00 1.34
8 002304 洋河股 份 1,594,468.00 1.22
9 600183 生益科 技 1,348,544.00 1.03
10 000513 丽珠集 团 1,328,488.92 1.02
11 002236 大华股 份 1,281,796.00 0.98
12 002027 分众传 媒 1,204,529.10 0.92
13 000858 五 粮 液 1,201,759.97 0.92
14 300070 碧水源 1,164,191.00 0.89
15 600660 福耀玻 璃 1,143,596.00 0.88
16 000001 平安银 行 1,101,647.00 0.85
17 000059 华锦股 份 1,082,111.00 0.83
18 600519 贵州茅 台 1,070,077.00 0.82
19 001979 招商蛇 口 1,059,377.28 0.81
20 002142 宁波银 行 958,820.93 0.74
注：买 入金 额按 成交 金额( 成交单 价乘 以成 交数 量) 填列,不 考虑 相关 交易 费用 。
7.4.2 累计卖出金额超出期 初基 金资产净值2%或前 20 名 的股票明细
金额单 位： 人 民币 元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期 初 基金 资产 净值 比例
（%）
1 601318 中国平 安 2,851,533.00 2.19
2 600000 浦发银 行 1,983,121.00 1.52
3 000725 京东方 Ａ 1,661,434.44 1.28
4 600519 贵州茅 台 1,659,328.40 1.27
5 000538 云南白 药 1,439,019.00 1.10
6 002415 海康威 视 1,192,124.81 0.91
7 600016 民生银 行 1,128,092.00 0.87
8 002304 洋河股 份 1,078,997.00 0.83
9 600887 伊利股 份 1,028,251.12 0.79
10 601398 工商银 行 1,010,821.00 0.78
11 601939 建设银 行 1,007,154.00 0.77
12 600028 中国石 化 973,417.00 0.75
13 600690 青岛海 尔 949,937.90 0.73
14 600518 康美药 业 933,310.00 0.72
15 000059 华锦股 份 931,806.00 0.72
16 002008 大族激 光 906,594.44 0.70
17 000401 冀东水 泥 833,345.00 0.64
18 601601 中国太 保 825,789.00 0.63
19 000001 平安银 行 811,181.00 0.62
20 002236 大华股 份 803,015.00 0.62 信诚新选回报灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报 告
40
注：卖 出金 额按 成交 金额( 成交单 价乘 以成 交数 量) 填列,不 考虑 相关 交易 费用 。
7.4.3 买入股票的成本总额 及卖 出股票的收入总额
单位： 人民 币 元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 83,798,588.59
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 53,369,641.40
注： 买入 股票 成本 和卖 出股 票收入 按成 交金 额( 成交 单 价乘以 成交 数量)填列,不 考虑相 关交 易费 用 。
7.5 期末按债券品种分类 的债 券投资组合
金额单 位： 人民 币 元
序
号
债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （% ）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 8,430,667.30 8.70
其中： 政策 性金 融债 8,430,667.30 8.70
4 企业债 券 999,500.00 1.03
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 - -
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 9,430,167.30 9.73
7.6 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排 序 的前 五名债券投资明细
金额单 位： 人民 币 元
序
号
债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资
产净值 比
例（% ）
1 018005 国开 1701 84,130 8,430,667.30 8.70
2 122352 12 广汽 03 10,000 999,500.00 1.03
注：本 基金 本报 告期 末仅 持有上 述债 券投 资。
7.7 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排序 的所 有资产支持证券投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7.8 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排序 的前 五名贵金属投资明细
本基金 本报 告期 未进 行贵 金属投 资。
7.9 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排 序 的前 五名权证投资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
7.10 报告期末本基金投资 的股 指期货交易情况说明
7.10.1 报告期末本基金投资 的股 指期货持仓和损益明 细
本基金 本报 告期 内未 进行 股指期 货投 资。
7.10.2 本基金投资股指期货 的投 资政策
基金管 理人 可运 用股 指期 货,以 提高 投资 效率 更好 地 达到本 基金 的投 资目 标。 本基金 在股 指期 货投
资中将 根据 风险 管理 的原 则,以 套期 保值 为目 的,在 风险可 控的 前提 下, 本着 谨 慎原则,参 与股 指期 货的
投资, 以管 理投 资组 合的 系 统性风 险, 改善 组合 的风 险 收益特 性。 此外,本 基金 还 将运用 股指 期货 来对 冲信诚新选回报灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报 告
41
特殊情 况下 的流 动性 风险 以进行 有效 的现 金管 理, 以 及对冲 因其 他原 因导 致无 法有效 跟踪 标的 指数 的风
险。
本基金 本报 告期 内未 进行 股指期 货投 资。
7.11 报告期末本基金投资 的国 债期货交易情况说明
7.11.1 本期国债期货投资政 策
本基金 投资 范围 不包 括国 债期货 投资 。
7.11.2 报告期末本基金投资 的国 债期货持仓和损益明 细
本基金 本报 告期 内未 进行 国债期 货投 资。
7.11.3 本期国债期货投资评 价
本基金 投资 范围 不包 括国 债期货 投资 。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 基 金 投 资 前 十名 证 券 的 发行 主 体 被 监 管部 门 立 案 调查 或 编 制 日 前一 年 内 受 到公 开 谴 责 、 处 罚
说明
中国银 行保 险监 督管 理委 员网站 于 2018 年5 月4 日 发布的 行政 处罚 信息 公开 表显示 ，兴 业银 行股
份有限 公司 于2018 年4 月 19 日收 到中 国银 行保 险 监督管 理委 员会 行政 处罚 决定书 （银 保监 银罚 决字
〔2018 〕1 号 ） ， 兴 业银 行 因 （一） 重大 关联 交易 未 按规定 审查 审批 且未 向监 管部门 报告 ； （二） 非真 实
转让信 贷资 产； （三 ）无 授 信额度 或超 授信 额度 办理 同业业 务； （四 ）内 控管 理 严重违 反审 慎经 营规 则，
多家分 支机 构买 入返 售业 务项下 基础 资产 不合 规 等12 项 违法 违规 事实 被银 保 监会罚 款 5870 万元 。
对兴业 银行 的投 资决 策程 序说明:公 司对 兴业 银行 有 长 期的 跟踪 研究 ，处 罚事 项也不 对公 司的 企业
经营和 投资 价值 产生 实质 性影响 。另 外, 基金 经理 在 筛选标 的时 参考 量化 指标 ，控制 其在 基金 中占 比，
也考虑 了意 外风 险。
除此之 外, 本基 金本 期投 资 的前十 名证 券的 发行 主体 没有被 监管 部门 立案 调查, 或在报 告编 制日 前
一年内 受到 公开 谴责 、处 罚。
7.12.2 声明基金投资的前十 名股 票是否超出基金合同 规定 的备选股票库
本基金 投资 的前 十名 股票 中,没 有超 出基 金合 同规 定 备选库 之外 的股 票。
7.12.3 期末其他各项 资产构 成
单位： 人民 币 元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 26,879.14
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 92,870.40
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 119,749.54
7.12.4 期末持有的处于转股 期的 可转换债券明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
7.12.5 报告期末股票中存在 流通 受限情况的说明
7.12.5.1 期末前十名股票中存 在流 通受限情况的说明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限情 况。
信诚新选回报灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报 告
42
7.12.6 投资组合报告附注的 其他 文字描述部分
因四舍 五入 原因,投 资组 合 报告中 市值 占净 值比 例的 分项之 和与 合 计 可能 存在 尾差。
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人 户数 及持有人结构
份额单 位： 份
份额级
别
持有人
户数
(户)
户均持 有的 基金 份额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总
份额
比例
信 诚 新
选 混 合
A
275 151,297.38 39,601,648.35 95.18% 2,005,131.08 4.82%
信 诚 新
选 混 合
B
6 8,618,200.17 51,708,228.28 100.00% 972.76 0.00%
合计 281 332,085.34 91,309,876.63 97.85% 2,006,103.84 2.15%
本表列 示 “ 占基 金总 份额 比例” 中,对 下属 分级 基金,为占 各自 级别 份额 的比 例;对合 计数, 为占 期末
基金份 额总 额的 比例 。
8.2 期末基金管理人的从 业人 员持有本基金的情况
项目 份额级 别 持有份 额总 数（ 份）
占基金 总
份额比 例
基金管 理 人 所有 从
业人员 持有 本基 金
信诚新 选混 合 A 2,964.54 0.01%
信诚新 选混 合 B - -
合计 2,964.54 0.00%
注:本 表列 示 “ 占基 金总 份 额比例 ”中,对 下属 分级 基 金,为 占各 自 级 别份 额的 比 例;对 合计 数,为占
期末基 金份 额总 额的 比例 。
8.3 期末基金管理人的从 业人 员持有本开放式基金 份额 总量区间的情况
1、期 末本 基金 管理 人的 高 级管理 人员 、基 金投 资和 研究部 门负 责人 未持 有本 基金的 基金 份额 。
2、 期末 本基 金的 基金 经 理未持 有本 基金 的基 金份 额。
8.4 发起式基金发起资金 持有 份额情况
§9 开放式基金份额变动
单位： 份
项目 信诚新 选混 合 A 信诚新 选混 合B
基金合 同生 效日(2015 年 06 月 05 日)基金 3,095,255,591.11 - 信诚新选回报灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报 告
43
份额总 额
本报告 期期 初基 金份 额总 额 81,748,628.67 32,670,574.24
本报告 期 基 金总 申购 份额 61,012.98 42,208,228.28
减:本 报告 期 基 金总 赎回 份 额 40,202,862.22 23,169,601.48
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 - -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 41,606,779.43 51,709,201.04
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会 决议
报告期 内无 基金 份额 持有 人大会 决议 。
10.2 基金管理人、基金托 管人 的专门基金托管部门 的重 大人事变动
报告期 内基 金管 理人 、基 金托管 人的 专门 基金 托管 部门无 重大 人事 变动 。
10.3 涉及基 金管理人、基 金财 产、基金托管业务的 诉讼
报告期 内无 涉及 基金 管理 人、基 金财 产、 基金 托管 业务的 诉讼 。
10.4 基金投资策略的改变
报告期 内基 金投 资策 略无 改变。
10.5 为基金进行审计的会 计师 事务所情况
为本基 金进 行审 计的 会计 师事务 所是 普华 永道 中天 会计师 事务 所。 该 会计 师事 务所自 本基 金基 金 合
同生效 日起 为本 基金 提供 审计服 务至 今。
10.6 管理人、托管人及其 高级 管理人员受稽查或处 罚等 情况
报告期 内管 理人 、托 管人 的托管 业务 部门 及其 相关 高级管 理人 员无 受稽 查或 处罚等 情况 。
10.7 基金租用证券公司交 易单 元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交 易单 元进行股票投资及 佣 金支 付情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易
单元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期
股票成
交总额
的比例
佣金
占当期
佣金总
量的比
例
安信证 券 3 135,944,527.45 100.00% 125,193.23 100.00% -
高华证 券 1 - - - - -
国金证 券 2 - - - - -
海通证 券 1 - - - - -
联合证 券 1 - - - - -
平安证 券 1 - - - - -
申银万 国 1 - - - - -
招商证 券 1 - - - - -
中投证 券 2 - - - - -
中信浙 江 1 - - - - -
中信证 券 1 - - - - -
中银国 际 1 - - - - - 信诚新选回报灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报 告
44
注： 本 基金 根据 券商 的研 究实力 和服 务水 平选 择专 用席位 。 由 研究 部牵 头对 席位候 选券 商的 研究 实
力和服 务质 量进 行评 估, 并 综合考 虑候 选券 商的 综合 实力, 由研 究总 监和 投资 总 监审核 批准 。
10.7.2 基金租用证券公司交 易单 元进行其他证券投资 的情 况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 回购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期
债券成
交总额
的比例
成交金 额
占当期 回
购成交 总
额的比 例
成 交金 额
占当期
权证成
交总额
的比例
安信证 券 38,141,550.13 100.00% 61,200,000.00 100.00% - -
高华证 券 - - - - - -
国金证 券 - - - - - -
海通证 券 - - - - - -
联合证 券 - - - - - -
平安证 券 - - - - - -
申银万 国 - - - - - -
招商证 券 - - - - - -
中投证 券 - - - - - -
中信浙 江 - - - - - -
中信证 券 - - - - - -
中银国 际 - - - - - -
注： 本 基金 根据 券商 的研 究实力 和服 务水 平选 择专 用席位 。 由 研究 部牵 头对 席位候 选券 商的 研究 实
力和服 务质 量进 行评 估, 并 综合考 虑候 选券 商的 综合 实力, 由研 究总 监和 投资 总 监审核 批准 。
10.8 其他重大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1
中 信 保 诚 基 金 管 理 有 限 公 司 旗 下 证 券 投
资基 金2017 年12 月29 日 基金资 产净 值
和基金 份额 净值 公告
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上 海 证 券
报 》 、 《 证券时报 》及公司网 站
(www.citicprufunds.com)
2018 年01 月02 日
2
中 信 保 诚 基 金 管 理 有 限 公 司 旗 下 证 券 投
资基 金2017 年12 月31 日 基金资 产净 值
和基金 份额 净值 公告
同上 2018 年01 月02 日
3
信 诚 新 选 回 报 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资
基金招 募说 明书 （2018 年第 1 次 更新 ）
同上 2018 年01 月18 日
4
信 诚 新 选 回 报 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资
基金招 募说 明书 摘要 （2018 年第 1 次更
新）
同上 2018 年01 月18 日
5
信 诚 新 选 回 报 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资
基金2017 年第 四季 度报 告
同上 2018 年01 月19 日
6
关 于 信 诚 新 选 回 报 灵 活 配 置 混 合 型 证 券
投 资 基 金 修 订 基 金 合 同 、 托 管 协 议 部 分
条款及 调整 赎回 费 相 关规 则的公 告
同上 2018 年03 月24 日
7
信 诚 新 选 回 报 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资
基金托 管协 议
同上 2018 年03 月24 日 信诚新选回报灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报 告
45
8
信 诚 新 选 回 报 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资
基金基 金合 同
同上 2018 年03 月24 日
9
中 信 保 诚 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部
分 基 金 增 加 中 民 财 富 为 销 售 机 构 并 参 加
基金申 购费 率优 惠活 动的 公告
同上 2018 年03 月29 日
10
信 诚 新 选 回 报 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资
基金2017 年年 度报 告
同上 2018 年03 月30 日
11
信 诚 新 选 回 报 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资
基金2017 年年 度报 告摘 要
同上 2018 年03 月30 日
12
信 诚 新 选 回 报 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资
基金2018 年第 一季 度报 告
同上 2018 年04 月23 日
13
中 信 保 诚 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部
分 基 金 参 加 和 耕 传 承 基 金 申 购 费 率 优 惠
活动的 公告
同上 2018 年04 月28 日
§11 影响投资者决策的其 他重 要信息
11.1 报告 期内 单一投资 者持 有基金 份额 比例达 到或 超过 20% 的情况
投
资
者
类
别
报告期 内持 有基 金份 额变 化情况 报告期 末持 有基 金情 况
序
号
持有基 金份 额比 例
达到或 者超 过20%
的时间 区间
期初份 额 申购份 额 赎回份 额 持有份 额
份额
占比
机
构
1
20180206 至
20180630
-
42,208,228.2
8
-
42,208,228.2
8
45.23
%
2
20180101 至
20180105,2018010
8 至20180630
84,271,249.8
3
-
44,669,601.4
8
39,601,648.3
5
42.44
%
3
20180116 至
20180116
18,302,213.8
8
-
18,302,213.8
8
- -
个
人
- - - - - - -
产品特 有风 险
本基金 如果 出现 单一 投资 者持有 基金 份额 比例 达到 或超过 基金 份额 总份 额 的20%, 则 面临 大额 赎回 的情
况,可 能导 致:
(1) 基金 在短 时间 内无 法 变现足 够的 资产 予以 应对, 可能会 产生 基金 仓位 调整 困难, 导致 流动 性风 险;
如果持 有基 金份 额比 例达 到或超 过基 金份 额总 额 的20% 的 单一 投资 者大 额赎 回 引发巨 额赎 回, 基金 管理
人可能 根据 《基 金合 同》 的约定 决定 部分 延期 赎回, 如果连 续 2 个开 放日 以上( 含本数)发 生巨 额赎 回,
基金管 理人 可能 根据 《基 金合同 》 的 约定 暂停 接受 基金的 赎回 申请,对 剩余 投 资者的 赎回 办理 造成 影响;
(2)基 金管 理人 被迫 抛售 证 券 以应 付基 金赎 回的 现金 需要, 则可 能使 基金 资产 净 值受到 不利 影响,影 响基
金的投 资运 作和 收益 水平;
(3)因 基金 净值 精度 计算 问 题,或 因赎 回费 收入 归基 金 资产, 导致 基金 净值 出现 较 大波动;
(4)基 金资 产规 模过 小,可 能导致 部分 投资 受限 而不 能实现 基金 合同 约定 的投 资目的 及投 资策 略; 信诚新选回报灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报 告
46
(5)大 额赎 回导 致基 金资 产 规模过 小, 不能 满足 存续 的 条件, 基金 将根 据基 金合 同 的约定 面临 合同 终止 清
算、转 型等 风险 。
11.2 影 响投资 者决 策的 其他 重要信 息
无
§12 备查文件目录
12.1 备查文件名称
1、信 诚新 选回 报灵 活配 置 混合型 证券 投资 基金 相关 批准文 件
2、中 信保 诚基 金管 理公 司 营业执 照
3、信 诚新 选回 报灵 活配 置 混合型 证券 投资 基金 基金 合同
4、信 诚新 选回 报灵 活配 置 混合型 证券 投资 基金 招募 说明书
5、本 报告 期内 按照 规定 披 露的各 项公 告
12.2 备查文件存放地点
中信保 诚基 金管 理有 限公 司办公 地-- 中国(上海)自 由贸易 试验 区世 纪大 道 8 号上海 国金 中心 汇丰
银行大 楼9 层。
12.3 备查文件查阅方式
投资者 可在 营业 时间 至公 司办公 地点 免费 查阅 ，也 可按工 本费 购买 复印 件。
亦可通 过公 司网 站查 阅， 公司网 址 为www.citicprufunds.com.cn 。
中信保 诚基 金管 理有 限公 司
2018 年08 月 28 日
