信诚新兴产业混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
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信诚新 兴产业混合型证券 投资基金 2018 年半年度 报告
2018 年06 月30 日
基金管 理人： 中信保诚基 金管理有限公司
基金托 管人： 中国银行股 份有限公司
送出日 期：2018 年08 月28 日
信诚新兴产业混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
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§1 重要提示 及目录
1.1 重要提示
基金管理 人的董 事会、 董 事保证本 报告所 载资料 不 存在虚假 记载、 误导性 陈 述或重大 遗漏, 并对其
内容的 真实 性、 准确 性和 完整性 承担 个别 及连 带的 法律责 任。 本半 年度 报告 已经三 分之 二以 上独 立 董 事
签字同 意, 并由 董事 长签 发 。
基金 托管 人中 国银 行股 份有限 公司 根据 本基 金合 同规定,于 2018 年 8 月 27 日复核 了本 报告 中 的
财务指标 、净值 表现 、利 润分配情 况、财 务会 计报 告、投资 组合报 告等 内容, 保证复核 内容不 存在 虚假
记载、 误导 性陈 述或 者重 大遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产,但 不保 证 基金一 定盈 利。
基金的过 往业绩 并不代 表 其未来表 现。投 资有风 险, 投资者在 作出投 资决策 前 应仔细阅 读本基 金的
招募说 明书 及其 更新 。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2018 年1 月1 日起 至6 月30 日止 。
1.2 目录
§1 重要提 示及 目录 .......................................................................................................................................... 2
1.1 重要提 示 .............................................................................................................................................. 2
1.2 目录 ...................................................................................................................................................... 2
§2 基金简 介 ...................................................................................................................................................... 4
2.1 基金基 本情 况 ...................................................................................................................................... 4
2.2 基金产 品说 明 ...................................................................................................................................... 4
2.3 基金管 理人 和基 金托 管人 .................................................................................................................. 5
2.4 信息披 露方 式 ...................................................................................................................................... 5
2.5 其他相 关资 料 ...................................................................................................................................... 5
§3 主要财 务指 标和 基金 净值 表现 .................................................................................................................. 5
3.1 主要会 计数 据和 财务 指标 .................................................................................................................. 5
3.2 基金净 值表 现 ...................................................................................................................................... 6
§4 管理人 报告 .................................................................................................................................................. 7
4.1 基金管 理人 及基 金经 理情 况 .............................................................................................................. 7
4.2 管理人 对报 告期 内本 基金 运作遵 规守 信情 况的 说明 ....................................................................... 9
4.3 管理人 对报 告期 内公 平交 易情况 的专 项说 明................................................................................... 9
4.4 管理人 对报 告期 内基 金的 投资策 略和 业绩 表现 的说 明 ................................................................... 9
4.5 管理人 对宏 观经 济、 证券 市场及 行业 走势 的简 要展 望 ................................................................. 10
4.6 管理人 对报 告期 内基 金估 值程序 等事 项的 说明............................................................................. 10
4.7 管理人 对报 告期 内基 金利 润分配 情况 的说 明................................................................................. 10
4.8 报告期 内管 理人 对本 基金 持有人 数或 基金 资产 净值 预警情 形的 说明 ......................................... 11
§5 托管人 报 告 ................................................................................................................................................ 11
5.1 报告期 内本 基金 托管 人遵 规守信 情况 声明 .................................................................................... 11
5.2 托管人 对报 告期 内本 基金 投资运 作遵 规守 信、 净值 计算、 利润 分配 等情 况的 说明 ................. 11
5.3 托管人 对本 半年 度报 告中 财务信 息等 内容 的真 实、 准确和 完整 发表 意见 ................................. 11
§6 半年度 财务 会计 报告( 未 经 审计) ............................................................................................................ 11
6.1 资产负 债表 ........................................................................................................................................ 11
6.2 利润表 ................................................................................................................................................ 12
6.3 所有者 权益 （基 金净 值） 变动表 .................................................................................................... 13 信诚新兴产业混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
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6.4 报表附 注 ............................................................................................................................................ 14
§7 投资组 合报 告 ............................................................................................................................................ 30
7.1 期末基 金资 产组 合情 况 .................................................................................................................... 30
7.2 期末按 行业 分类 的股 票投 资组合 .................................................................................................... 30
7.3 期末按 公允 价 值 占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的股 票投资 明细 ................................................. 31
7.4 报告期 内股 票投 资组 合的 重大变 动 ................................................................................................ 32
7.5 期末按 债券 品种 分类 的债 券投资 组合 ............................................................................................ 36
7.6 期末按 公允 价值 占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的前 五名债 券投 资明 细 ..................................... 36
7.7 期末按 公允 价值 占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的所 有资产 支持 证券 投资 明细 ......................... 36
7.8 期末按 公允 价值 占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的前 五名贵 金属 投资 明细 ................................. 36
7.9 期末按 公允 价值 占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的前 五名权 证投 资明 细 ..................................... 36
7.10 报告期 末本 基金 投资 的股 指期货 交易 情况 说明............................................................................. 36
7.11 报告期 末本 基金 投资 的国 债期货 交易 情况 说明............................................................................. 36
7.12 投资组 合报 告附 注 ............................................................................................................................ 37
§8 基金份 额持 有人 信息 ................................................................................................................................ 37
8.1 期末基 金份 额持 有人 户数 及持有 人结 构 ........................................................................................ 37
8.2 期末基 金管 理人 的从 业人 员持有 本基 金的 情况............................................................................. 38
8.3 期末基 金管 理人 的从 业人 员持有 本开 放式 基金 份额 总量区 间的 情况 ......................................... 38
8.4 发起式 基金 发起 资金 持有 份额情 况 ................................................................................................ 38
§9 开放式 基金 份额 变动 ................................................................................................................................ 38
§10 重大事 件揭 示 ............................................................................................................................................ 38
10.1 基金份 额持 有人 大会 决议 ................................................................................................................ 38
10.2 基金管 理人 、基 金托 管人 的专门 基金 托管 部门 的重 大人事 变动 ................................................. 38
10.3 涉及基 金管 理人 、基 金财 产、基 金托 管业 务的 诉讼 ..................................................................... 38
10.4 基金投 资策 略的 改变 ........................................................................................................................ 38
10.5 为基金 进行 审计 的会 计师 事务所 情况 ............................................................................................ 39
10.6 管理人 、托 管人 及其 高级 管理人 员受 稽查 或处 罚等 情况 ............................................................. 39
10.7 基金租 用证 券公 司交 易单 元的有 关情 况 ........................................................................................ 39
10.8 其他重 大事 件 .................................................................................................................................... 40
§11 影响投 资者 决策 的其 他重 要信息 ............................................................................................................ 41
§12 备查文 件目 录 ............................................................................................................................................ 41
12.1 备查文 件名 称 .................................................................................................................................... 41
12.2 备查文 件存 放地 点 ............................................................................................................................ 42
12.3 备查文 件查 阅方 式 ............................................................................................................................ 42
信诚新兴产业混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名 称 信诚新 兴产 业混 合型 证券 投资基 金
基金简 称 信诚新 兴产 业混 合
基金主 代码 000209
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2013 年 07 月 17 日
基金管 理人 中信保 诚基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 12,189,705.23 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目 标
本 基 金 通过 深入 研 究并 积极 投 资 于新 兴产 业 的优 质上 市 公 司, 在 有效 控 制风 险的 前
提下, 力求 超额 收益 与长 期 资本增 值。
投资策 略
1、大 类资 产配 置策 略
本基金在大类资产配置过程中, 将优先考虑对于股票类资产的配置, 在采取精选
策 略 构 造 股 票 组 合 的 基 础 上, 将 剩 余 资 产 配 置 于 固 定 收 益 类 和 现 金 类 等 大 类 资 产
上。
2、股 票投 资策 略
(1)行 业配 置策 略
本基金的行业配置, 首 先 是 基 于 以 上 对 新 兴 产 业 的 定 义 确 定 属 于 新 兴 产 业 的 行 业,
并且, 随着 技 术和 经 济的 发展 动 态 调整 新兴 产 业的 范围 。 本 基金 将研 究 社会 发展 趋
势、 经济 发展 趋势 、 科学 技术发 展趋 势 、 消 费者 需 求变化 趋势,根 据行 业景 气 状况,
新兴技 术 、 新 兴生 产模 式 以及新 兴商 业模 式等 的成 熟度, 在充 分考 虑估 值的 原 则下,
实现不 同行 业的 资产 配置 。 重 点配 置于 那些 核心 技 术和模 式适 宜于 大规 模生 产、 产
品符合 市场 趋势 变化 、 具 有较强 带动 作用 、 得到 国 家政策 支持 并且 估值 合理 的子行
业。
(2)个 股精 选策 略
本 基 金 在进 行新 兴 产业 相关 行 业 个股 筛选 时, 主要 从定 性 和 定量 两个 角 度对 行业 内
上市公 司的 投资 价值 进行 综合评 价, 精选 具有 较高 投 资价值 的上 市公 司。
3、债 券投 资策 略
本 基 金 采用 久期 控 制下 的债 券 积 极投 资策 略, 满足 基金 流 动 性要 求的 前 提下 实现 获
得与风 险相 匹配 的投 资收 益。
4、权 证投 资策 略
本基金 将按 照相 关法 律法 规通过 利用 权证 进行 套利 、 避 险交 易,控 制基 金组 合 风 险,
获 取 超 额收 益。 本 基金 进行 权 证 投资 时,将 在 对权 证标 的 证 券进 行基 本 面研 究及 估
值 的 基础 上,结 合 股价 波 动率 等 参数, 运用 数 量化 期 权定 价 模型, 确定 其 合理 内在价
值,从 而构 建套 利交 易或 避 险交易 组合 。
5、股 指期 货投 资策 略
基 金 管 理人 可运 用 股指 期货, 以 提高 投 资效 率 更好 地达 到 本 基金 的投 资 目标 。本 基
金在股指期货投资中将根据风险管理的原则, 以 套 期 保 值 为 目 的, 在 风 险 可 控 的 前信诚新兴产业混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
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提下, 本着谨慎原则, 参 与 股 指 期 货 的 投 资, 以 管 理 投 资 组 合 的 系 统 性 风 险,改善组
合的风 险收 益特 性 。 此 外, 本基金 还将 运用 股指 期货 来对冲 诸如 预期 大额 申购 赎回、
大量分 红 等 特殊 情况 下的 流动性 风险 以进 行有 效的 现金管 理。
业绩比 较基 准 中证新 兴产 业指 数收 益率*80%+ 中 证综 合债 指数 收益 率*20%
风险收 益特 征
本基金属于混合型基金,预期风险与预期收益高于债券型基金与货币市场基金, 低
于股票 型基 金。 属于 较高 风险、 较高 收益 的品 种。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 中信保 诚基 金管 理有 限公 司 中国银 行股 份有 限公司
信 息 披 露 负 责
人
姓名 周浩 王永民
联系电 话 021-68649788 010-66594896
电子邮 箱 hao.zhou@citicprufunds.com.cn fcid@bankofchina.com
客户服 务电 话 400-666-0066 95566
传真 021-50120888 010-66594942
注册地 址
中国( 上海) 自 由 贸 易 试 验 区 世 纪
大道 8 号 上海国 金中 心汇 丰银行
大楼9 层
北京市西城区复兴门内大街 1
号
办公地 址
中国( 上海) 自 由 贸 易 试 验 区 世 纪
大道 8 号 上海国 金中 心汇 丰银行
大楼9 层
北京市西城区复兴门内大街 1
号
邮政编 码 200120 100818
法定代 表人 张翔燕 陈四清
注:本 基金 管理 人法 定名 称 于 2017 年12 月 18 日起 变 更为 “ 中信 保诚 基金 管理 有限公 司 ” 。
本基 金管 理人 已 于 2017 年12 月20 日在 中国 证监 会指定 媒介 以及 公司 网站 上刊登 了公 司法 定名
称变更 的公 告。
2.4 信息披露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 上海证 券报 、中 国证 券报 、证券 时报
登载基 金半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网 网址 www.citicprufunds.com.cn
基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 及基 金托 管人 住所
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 中信保 诚基 金管 理有 限公 司 中国(上海) 自 由贸 易 试验区 世 纪
大道 8 号 上海 国金 中心 汇 丰银行
大楼 9 层
§3 主要财务指标 和 基金 净值 表现
3.1 主要 会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元 信诚新兴产业混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
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3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2018 年01 月 01 日-2018 年06 月 30 日)
本期已 实现 收益 -2,147,393.56
本期利 润 -2,800,703.85
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.2189
本期加 权平 均净 值利 润率 -15.70%
本期基 金份 额净 值增 长率 -15.65%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末(2018 年 06 月 30 日)
期末可 供分 配利 润 2,655,612.58
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.2179
期末基 金资 产净 值 14,845,317.81
期末基 金份 额净 值 1.218
3.1.3 累计 期末 指标 报告期 末(2018 年 06 月 30 日)
基金份 额累 计净 值增 长率 21.80%
注：1、 上述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用,计 入费 用 后实际 收益 水平 要低
于所列 数字 。
2 、本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入(不 含公 允 价值变 动收 益) 扣除
相关费 用后 的余 额, 本期 利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益。
3 、期 末可 供分 配利 润,采用 期末 资产 负债 表中 未 分配利 润与 未分 配利 润中 已实现 部分 的孰 低
数。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率 及其 与同期业绩比较基准 收益 率的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值增 长
率标准 差②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 -5.51% 1.68% -7.57% 1.35% 2.06% 0.33%
过去三 个月 -17.03% 1.46% -10.17% 1.04% -6.86% 0.42%
过去六 个月 -15.65% 1.42% -10.42% 1.10% -5.23% 0.32%
过去一 年 -19.34% 1.24% -6.60% 0.95% -12.74% 0.29%
过去三 年 -46.67% 2.08% -24.82% 1.47% -21.85% 0.61%
自 基 金 合 同
生效起 至今
21.80% 1.94% 44.47% 1.40% -22.67% 0.54%
注：本 基金 的业 绩比 较标 准为: 自2015 年10 月 1 日起变 更为 中证 新兴 产业 指数收 益率*80%+中证
综合债 指数 收益 率*20%
3.2.2 自基金合同生效以来 基金 累计净值增长率变动 及其 与同期业绩比较基准 收益 率变动的比较 信诚新兴产业混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
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注:1、 本基 金建 仓期 自 2013 年7 月 17 日至 2014 年1 月 17 日, 建仓 期结 束时 资产配 置比 例符 合本
基金基 金合 同规 定。
2、自 2015 年10 月 1 日起,本 基金 的业 绩比 较基 准 由 “中 证新 兴产 业指 数收 益率*80%+ 中信 标普
全债指 数收 益率 *20% ” 变 更为 “ 中证 新兴 产业 指数 收益率*80%+ 中 证综 合债 指 数收益 率 *2 0%” 。
§4 管理人报 告
4.1 基金管理人及基金经 理情 况
4.1.1 基金管理人及其管理 基金 的经验
本基金 管理 人中 信保 诚基 金管理 有限 公司 经中 国证 监会批 准, 于2005 年9 月30 日 正式 成立, 注册 资
本2 亿元, 注册 地为 上海 。 公司股 东为 中信 信托 有限 责任公 司、 英国 保诚 集团 股份有 限公 司和 中新 苏州
工业园 区创 业投 资有 限公 司,各 股东 出资 比例 分别 为49% 、49% 、2% 。 因 业务 发展需 要， 经国 家工 商 行 政
管理总 局核 准， 本基 金管 理 人法定 名称 于2017 年12 月18 日 起由 “信 诚基 金管 理有限 公司 ”变 更为 “ 中
信保诚 基金 管理 有限 公司 ” 。本 基金 管理 人已 于2017 年 12 月20 日在 中国 证 监会 指 定媒 介以 及公 司网
站上刊 登了 公司 法定 名称 变更的 公告 。
截至2018 年6 月30 日, 本 基金管 理人 管理 的运 作中 基金为64 只, 分 别为 信诚 四季红 混合 型证 券投
资基金、 信诚 精萃 成长 混 合型证 券投 资基 金、 信 诚 盛世蓝 筹混 合型 证券 投资 基金、 信 诚三 得益 债券 型 证
券投资 基金、 信诚 优胜 精 选混合 型证 券投 资基 金、 信诚中 小盘 混合 型证 券投 资基金、 信诚 深度 价值 混 合
型证券 投资 基金(LOF) 、 信 诚增强 收益 债券 型证 券投 资基金(LOF) 、 信 诚金 砖四 国积极 配置 证券 投资 基 金
(LOF) 、信 诚中 证500 指 数 分级证 券投 资基 金、 信诚 货币市 场证 券投 资基 金、 信诚新 机遇 混合 型证 券投
资基金(LOF) 、 信 诚全 球商 品主题 证券 投资 基 金(LOF) 、 信诚沪 深 300 指 数分 级 证券投 资基 金、 信 诚双 盈
债券型 证券 投资 基金(LOF) 、 信诚 周期 轮动 混合 型证 券投资 基金(LOF) 、 信 诚理 财7 日 盈债 券型 证券 投资
基金、 信 诚至 远灵 活配 置 混合型 证券 投资 基金、 信 诚优质 纯债 债券 型证 券投 资基金、 信诚 新双 盈分 级 债
券型证 券投 资基 金、 信 诚 新兴产 业混 合型 证券 投资 基金、 信 诚中 证 800 医 药 指数分 级证 券投 资基 金、 信
诚中 证800 有色 指数 分级 证券投 资基 金、 信诚 年年 有余定 期开 放债 券型 证券 投资基 金、 信诚 中 证 800
金融指 数分 级证 券投 资基 金 、 信诚 幸福 消费 混合 型 证券投 资基 金、 信 诚薪 金 宝货币 市场 基 金、 信诚 中 证
TMT 产 业主 题指 数分 级证 券投资 基金 、 信 诚新 选回 报灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 、 信 诚新 锐回 报 灵 活
配置混 合型 证券 投资 基金 、 信诚 新鑫 回报 灵活 配置 混合型 证券 投资 基金 、 信 诚新旺 回报 灵活 配置 混 合 型
证券投 资基 金(LOF) 、信 诚 中证信 息安 全指 数分 级证 券投资 基金 、信 诚中 证智 能家居 指数 分级 证券 投资信诚新兴产业混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
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基金、 信诚 中证 基建 工程 指数型 证券 投资 基金 （LOF ） 、信 诚鼎 利灵 活配 置混 合 型证券 投资 基金 （LOF）、
信诚稳 利债 券型 证券 投资 基金、 信 诚惠 盈债 券型 证 券投资 基金、 信诚 稳健 债 券型证 券投 资基 金、 信 诚 至
利灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 、 信诚 惠泽 债券 型证 券投资 基金 （LOF ） 、 信 诚稳 瑞债券 型证 券投 资基 金、
信诚稳 益债 券型 证券 投资 基金、 信诚 至裕 灵活 配置 混合型 证券 投资 基金 、 信 诚至瑞 灵活 配置 混合 型 证 券
投资基 金、 信 诚至 选灵 活 配置混 合型 证券 投资 基金 、 信诚景 瑞债 券型 证券 投 资基金、 信诚 新悦 回报 灵 活
配置混 合型 证券 投资 基金 、 信诚稳 丰债 券型 证券 投资 基金、 信诚 永益 一年 定期 开 放混合 型证 券投 资基 金、
信诚稳 悦债 券型 证券 投资 基金、 信 诚稳 泰债 券型 证 券投资 基金、 信诚 稳鑫 债 券型证 券投 资基 金、 信 诚 至
诚灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 、信 诚理 财 28 日 盈 债券型 证券 投资 基金 、信 诚至泰 灵活 配置 混合 型证
券投资 基金、 信诚 多策 略 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金 （LOF ） 、 信 诚新 泽回 报灵活 配置 混合 型证 券 投 资
基金、 信 诚新 丰回 报灵 活 配置混 合型 证券 投资 基金 、 信诚量 化阿 尔法 股票 型 证券投 资基 金、 信 诚智 惠 金
货币市 场基 金、 中信 保诚 嘉 鑫定期 开放 债券 型发 起式 证券投 资基 金、 中信 保诚 稳 鸿债券 型证 券投 资基 金、
中信保 诚至 兴灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金。
截至2018 年6 月30 日, 本 基金管 理人 管理 的处 于清 算期中 的基 金 为10 只， 分 别为信 诚季 季定 期支
付债券 型证 券投 资基 金、 信诚惠 报债 券型 证券 投资 基金 、 信 诚至 优灵 活配 置 混合型 证券 投资 基金、 信 诚
至鑫灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金、 信诚 主题 轮动 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金、 信诚 永鑫 一年 定 期 开
放混合 型证 券投 资基 金、 信诚永 丰一 年定 期开 放混 合型证 券投 资基 金、 信诚 永利一 年定 期开 放混 合 型 证
券投资 基金、 信诚 鼎泰 多 策略灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金 （LOF ） 、 信 诚至 盛灵活 配置 混合 型证 券 投 资
基金。
4.1.2 基金经理（或基金经 理小 组）及基金经理助理 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理
（助理 ）期限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
郑伟
本基金 基金 经理 、 信 诚
深 度 价 值 混 合 基 金
(LOF) 、 信 诚 中 小 盘 混
合基金 基金 经理
2013 年08
月16 日
- 12
经济学硕士 。曾任 职于华 泰资产管
理有限 公司,担 任研 究员 。 2009 年8
月 加 入 中 信 保 诚 基 金 管 理 有 限 公
司,历 任研 究员 、 专户 投资 经理 。 现
任信诚新兴 产业混 合基金 、信诚中
小盘混合基 金、信 诚深度 价值混合
基金(LOF) 的基 金经 理。
杨旭
本 基 金 基 金 经 理, 兼任
量 化 投 资 副 总 监, 信诚
中证 500 指 数 分 级 基
金、 信 诚中 证800 医药
指数分 级基 金、 信诚 中
证800 有色 指数 分级 基
金、 信 诚中 证800 金融
指数分 级基 金、 信诚 中
证TMT 产业 主题 指数 分
级基金 、 信 诚中 证信 息
安全指 数分 级基 金、 信
诚中证智能家居指数
分级基 金、 信诚 中证 基
建 工 程 指 数 型 基 金
(LOF) 、 信 诚 至 裕 灵 活
2017 年02
月28 日
- 5
理学硕士、 文学硕 士。曾 任职于美
国对冲 基金 Robust methods 公司,
担任数量分析师; 于 华 尔 街 对 冲 基
金 WSFA Group 公司,担任 Global
Systematic Alpha Fund 助理基金
经理。2012 年8 月 加入 中 信保诚 基
金管理有限公司, 历 任 助 理 投 资 经
理、专户投 资经理 。现任 量化投资
副总监,信诚 中证 500 指 数分级基
金、信 诚中 证 800 医药 指 数分级 基
金、信 诚中 证 800 有色 指 数分级 基
金、信 诚中 证 800 金融 指 数分级 基
金、信 诚中 证 TMT 产业 主 题指数 分
级基金、信 诚中证 信息安 全指数分
级基金、信 诚中证 智能家 居指 数分信诚新兴产业混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
9
配置混 合基 金、 信诚 新
悦回报灵活配置混合
基金、 信诚 永丰 一年 定
期开放 混合 基金 、 信 诚
至泰灵活配置混合基
金、 信 诚新 泽回 报灵 活
配置混 合基 金、 信诚 量
化阿尔 法股 票基 金、 信
诚至盛灵活配置混合
基金、 中信 保诚 至兴 灵
活配置混合基金的基
金经理 。
级基金、信 诚中证 基建工 程指数型
基金(LOF) 、 信 诚至 裕灵 活 配置混 合
基金、信诚 新悦回 报灵活 配置混合
基金、信诚 新兴产 业混合 基金、信
诚永丰一年 定期开 放混合 基金、信
诚至泰灵活 配 置混 合基金 、信诚新
泽回报灵活 配置混 合基金 、信诚量
化阿尔法股 票基金 、信诚 至盛灵活
配置混合基 金、中 信保诚 至兴灵活
配置混 合基 金的 基金 经理 。
注:1. 上述 任职 日期 、离 任 日期根 据本 基金 管理 人对 外披露 的任 免日 期填 写。
2. 证券 从业 的含 义遵 从 行业协 会《 证券 业从 业人 员资格 管理 办法 》的 相关 规定。
4.2 管理人对 报告期内本 基金 运作遵规守信情况的 说明
在本报 告期 内, 本基 金管 理 人严格 按照 《证 券投 资基 金法》 和其 他相 关法 律法 规的规 定以 及《 信诚
新兴产 业混 合型 证券 投资 基金基 金合 同》 、 《信 诚新 兴产业 混合 型证 券投 资基 金招募 说明 书》 的约 定, 本
着诚实 信用 、 勤 勉尽 职的 原则管 理和 运用 基金 财产 。 本基 金管 理人 通过 不断 完善法 人治 理结 构和 内 部 控
制制度,加 强内 部管 理,规 范基金 运作。 本报 告期 内, 基金运 作合 法合 规, 没有 发 生损害 基金 份额 持有 人利
益的行 为。
4.3 管理人对报告期内公 平交 易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行 情况
根据中 国证 监会 颁布 的《 证券投 资基 金管 理公 司公 平交易 制度 指导 意见 》, 以 及公司 拟定 的《 信诚
基金公 平交 易管 理制 度》, 公司采 取了 一系 列的 行动 实际落 实公 平交 易管 理的 各项要 求。 各部 门在 公平
交易执 行中 各司 其职,投 资 研究前 端不 断完 善研 究方 法和投 资决 策流 程, 确保 各 投资组 合享 有公 平的 投
资决策 机会,建 立公 平交 易 的制度 环境;交 易环 节加 强 交易执 行的 内部 控制,利 用 恒生交 易系 统公 平交 易
相关程 序, 及其 它的 流程 控 制,确 保不 同基 金在 一、 二 级市场 对同 一证 券交 易时 的公平;公 司同 时不 断完
善和改 进公 平交 易分 析系 统,在 事后 加以 了严 格的 行 为监控,分 析评 估以 及报 告 与信息 披露。 当期 公司 整
体公平 交易 制度 执行 情况 良好, 未发 现有 违背 公平 交 易的相 关情 况。
4.3.2 异常交易行为的专项 说明
本报告 期内,未 发现 本基 金 与其它 投资 组合 之间 有可 能导致 不公 平交 易和 利益 输送的 异常 交易 。报
告期内,未 出现 参与 交易 所 公开竞 价同 日反 向交 易成 交较 少 的单 边交 易量 超过 该证券 当日 成交 量 5% 的
交易( 完全 复制 的指 数基 金 除外) 。
4.4 管理人对报告期内基 金的 投资策略和业绩表现 的说 明
4.4.1 报告期内基金投资策 略和 运作分析
回顾2018 年上 半年， 受美 联储加 息、 中 美贸 易冲 突 加剧等 事件 影响， 国内 股 票市场 波动 有所 加大 ，
整体出 现较 大幅 度回 调。 上半年 上证 综指 下跌-13.90% ，与 内需 相关 的行 业的 如食品 饮料 、家 用电 器、
医药生 物、 休闲 服务 等行 业涨幅 较高 。
报告期 内， 本 基金 坚持 中 小盘成 长选 股风 格， 适 度 控制股 票仓 位。 一 方面 优 选受益 于政 策和 改革 的
行业 、 未 来成 长空 间较 大 的行业 和投 资标 的 ； 另 一 方面 ， 采 用主 动量 化方 法 在新兴 产业 中优 选个 股 ， 综
合考量 市场 运行 规律 及个 股盈利 性、 成长 性及 估值 等因素 选择 投资 标的 ， 并 通过分 散持 仓来 控制 系 统 风
险。
4.4.2 报告期内的基金业绩 表现
本报告 期内,本 基金 份额 净 值增长 率为-15.65%, 同期 业绩比 较基 准收 益率 为-10.42%, 基金 落后 业绩信诚新兴产业混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
10
比较基 准5.23% 。
4.5 管理人对宏观经济、 证券 市场及行业走势的简 要展 望
上半年 受国 内外 环境 影响 ， 国内宏 观经 济面 临较 大 挑战。2 季度 实际GDP 增长 6.7%，较 1 季 度回 落
0.1% ， 在结 构上 出口 贡献 下降， 消费 贡献 上升 ；1-6 月固 定资 产投 资累 计同 比 6.0%，环 比 回落0.1% ，
基建投 资持 续大 幅回 落是 拖累固 定资 产投 资； 上半 年社会 融资 规模 呈下 降态 势，表 外融 资剧 烈萎 缩，6
月社融 同比 增速 创历 史新 低。中 美贸 易冲 突持 续升 级，7 月初 中美 对340 亿 美元商 品互 相加 征 25%关税
正式生 效。 货币 政策 整体 稳健中 性， 二季 度操 作上 较为友 好。
展望下 半年， 在国 内经 济 面临压 力较 大的 情况 下， 近期宏 观政 策出 现缓 和迹 象， 去杠 杆节 奏和 力度
有所放 缓， 信 用紧 张局 面 得到阶 段性 缓解。 下半 年 宏观政 策对 于股 票市 场影 响加大， 后续 密切 关注 政 策
变化以 及中 美贸 易冲 突进 展。A 股市 场仍 面临 较大 波动性 ，预 计维 持震 荡格 局下的 结构 性行 情。
从全年 来看 ， 考 虑到 政策 支持信 号以 及成 长板 块业 绩持续 改善 等方 面的 因素 ， 中长 期的 风格 转换 拐
点已经 来临 ， 下 跌是 中期 布局优 质成 长股 的机 会。 在市场 回调 中关 注业 绩增 长与估 值匹 配的 新兴 行 业 龙
头， 以及 在事 件性 影响 下 优质个 股是 否有 超跌 补涨 的机会 。 中长 期来 看 ， 新 经济仍 将是 投资 主线 ， 新 旧
动能切 换大 势所 趋， 中期 布局高 端制 造及 消费 升级 主题。
4.6 管理人 对报告期内基 金估 值程序等事项的说明
1. 基金 估值 程序
为了向 基金 投资 人提 供更 好的证 券投 资管 理服 务, 本 基金管 理人 对估 值和 定价 过程进 行了 严格 控
制。 本 基金 管理 人通 过估 值决策 委员 会来 更有 效 的 完善估 值服 务。 估值 决策 委员会 包括 下列 成员: 分管
基金运 营业 务的 领导(委 员 会主席) 、 风 险管 理部 负责 人、 股票 投资 负责 人 、 债 券投资 负责 人 、 交 易部 负
责人、 运 营部 负责 人、 基 金会计 主管(委 员会 秘书) 。 本 基金 管理 人在 充分 衡 量市场 风险 、 信用 风 险 、 流
动性风 险、 货币 风险 、衍 生工具 和结 构性 产品 等影 响估值 和定 价因 素的 基础 上,综 合运 营部 、稽 核部 、
投资部 、风 控部 和其 它相 关部门 的意 见, 确定 本基 金 管理人 采用 的估 值政 策。
估值政 策和 程序 的确 立和 修订须 经本 基金 管理 人总 经理批 准后 方可 实行。 基金 在采用 新投 资策 略 或
投资新 品种 时, 应评 价现 有 估值政 策 和 程序 的适 用性, 并在不 适用 的情 况下,及 时 召开估 值决 策委 员会 。
在每个 估值 日, 本基 金管 理 人的运 营部 使用 估值 政策 确定的 估值 方法,确 定证 券 投资基 金的 份额 净
值。 基金 管理 人采 用专 用的 估值业 务系 统进 行基 金核 算及账 务处 理, 对基 金资 产 进行估 值后,将 基金 份额
净值结 果发 送基 金托 管人, 基金托 管人 按照 托管 协议 中 “基 金资 产净 值计 算和 会计核 算 ” 确定 的规 则复
核,复 核无 误后, 由基 金管 理人对 外 公 布。
2. 基金 管理 人估 值业 务的 职责分 工
本基金 管理 人的 估值 业务 采用双 人双 岗, 所有 业务 操 作需经 复核 方可 生效 。
3. 基金 管理 人估 值人 员的 专业胜 任能 力和 相关 工作 经历
本基金 管理 人的 估值 人员 均具备 估值 业务 所需 的专 业胜任 能力,具 有基 金从 业 人员资 格。
4. 基金 经理 参与 或决 定估 值的程 度
本基金 管理 人的 后台 与投 资业务 隔离,基 金经 理不 直 接参与 或决 定估 值。
基金经 理持 续保 持对 基金 估值所 采用 估值 价格 的关 注,在 认为 基金 估值 所采 用 的估值 价格 不足 够公
允时, 将通 过首 席投 资官 提 请召开 估值 决策 委员 会会 议,通 过会 议讨 论决 定 是 否 调整基 金管 理人 所采 用
的估值 政策 。
5. 参与 估值 流程 各方 之间 存在的 任何 重大 利益 冲突
参与估 值流 程各 方之 间不 存在任 何重 大利 益冲 突。
6. 已签 约的 与 估 值相 关的 任何定 价服 务的 性质 与程 度
本基金 未与 任何 第三 方签 订定价 服务 协议 。
4.7 管理人对报告期内基 金利 润分配情况的说明
本基金 收益 分配 应遵 循下 列原则:
信诚新兴产业混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
11
1、 在 符合 有关 基金 分红 条件的 前提 下, 本基 金每 年 收益分 配次 数最 多 为12 次,每份 基金 份额 每次
收益分 配比 例不 得低 于收 益分配 基准 日每 份基 金份 额该次 可供 分配 利润 的25%, 若《 基金 合同 》生 效不
满3 个 月可 不进 行收 益分 配;
2、本 基金 收益 分配 方式 分 两种: 现金 分红 与红 利再 投 资,投 资者 可选 择现 金红 利 或将现 金红 利自 动
转为基 金份 额进 行再 投资; 若投资 者不 选择,本 基金 默 认的收 益分 配方 式是 现金 分红;
3、 基金 收益 分配 后基 金份 额净值 不能 低于 面值,即 基 金收益 分配 基准 日的 基金 份额净 值减 去每 单位
基金份 额收 益分 配金 额后 不能低 于面 值;
4、每 一基 金份 额享 有同 等 分配权;
5、法 律法 规或 监管 机关 另 有规定 的, 从其 规定 。
本基金 于本 报告 期内 未进 行过利 润分 配, 该处 理符 合 基金利 润分 配原 则。
4.8 报告期内管理人对本 基金 持有人数或基金资产 净值 预警情形的说明
本报告 期内,本 基金 自2015 年6 月30 日起 至2018 年6 月29 日 止基 金资 产净 值低于 五千 万元,已经
连续六 十个 工作 日以 上. 本 基金管 理人 已按 规定 向中 国证监 会进 行 了 报告 并提 交了解 决方 案。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵 规守信情况声明
本报告 期内,中 国银 行股 份 有限公 司( 以下 称 “ 本托 管 人 ”) 在对 信诚 新兴 产业 混 合型证 券投 资基 金
(以下 称 “ 本基 金 ”) 的托 管过程 中, 严格 遵守 《证 券 投资基 金法 》及 其他 有关 法律法 规、 基金 合同 和托
管协议 的有 关规 定, 不存 在 损害基 金份 额持 有人 利益 的行为,完 全尽 职尽 责地 履 行了应 尽的 义务 。
5.2 托管人对报告期内本 基金 投资运作遵规守信、 净值 计算 、利润分配 等情 况的 说明
本报告 期内,本 托管 人根 据 《证券投 资基 金法》 及其 他有关 法律 法规、 基金 合 同和托 管协 议的 规定,
对本基 金 管 理人 的投 资运 作进行 了必 要的 监督,对 基 金资产 净值 的计 算、 基金 份额申 购赎 回价 格的 计算
以及基 金费 用开 支等 方面 进行了 认真 地复 核, 未发 现 本基金 管理 人存 在损 害基 金份额 持有 人利 益的 行
为。
5.3 托管人对本半年度报 告中 财务信息等内容的真 实、 准确和完整发表意见
本报告 中的 财务 指标、 净 值表现、 收益 分配 情况、 财务会 计报 告( 注:财 务会 计报告 中的 “金 融工 具
风险及 管理 ”部 分未 在托 管人复 核范 围内)、 投资 组 合报告 等数 据真 实、 准确 和完整 。
§6 半年度财务会计报 告(未 经 审计)
6.1 资产负债表
会计主 体： 信诚 新兴 产业 混合型 证券 投资 基金
报告截 止日 ： 2018 年 06 月30 日
单位： 人民 币元
资产 附注号
本期末
（2018 年 06 月30 日）
上年度 末
（2017 年 12 月31 日）
资 产：
银行存 款 6.4.7.1 2,983,495.53 3,821,224.47
结算备 付金
58,492.62 379,469.00
存出保 证金
13,716.05 14,774.42
交易性 金融 资产 6.4.7.2 11,565,675.96 16,413,056.00
其中： 股票 投资
11,565,675.96 16,411,656.00
基金 投资
- - 信诚新兴产业混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
12
债券投 资
- 1,400.00
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 6.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 - -
应收证 券清 算款
418,783.57 -
应收利 息 6.4.7.5 735.99 1,011.46
应收股 利
- -
应收申 购款
4,151.80 4,747.77
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.7.6 - -
资产总 计
15,045,051.52 20,634,283.12
负债和所有者权益 附注号
本期末
（2018 年 06 月30 日）
上年度 末
（2017 年 12 月31 日）
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
- 761,065.75
应付赎 回款
1,017.18 989.38
应付管 理人 报酬
18,854.47 25,233.95
应付托 管费
3,142.41 4,205.66
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 6.4.7.7 48,038.14 158,316.47
应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.7.8 128,681.51 168,003.73
负债合 计
199,733.71 1,117,814.94
所有者 权益 ：
实收基 金 6.4.7.9 12,189,705.23 13,518,856.68
未分配 利润 6.4.7.10 2,655,612.58 5,997,611.50
所有者 权益 合计
14,845,317.81 19,516,468.18
负债和 所有 者权 益总 计
15,045,051.52 20,634,283.12
注:报 告截 止日2018 年 6 月30 日,基 金份 额净 值 1.218 元,基 金份 额总 额12,189,705.23 份。
6.2 利润表
会计主 体： 信诚 新兴 产业 混合型 证券 投资 基金
本报告 期：2018 年 01 月01 日-2018 年06 月 30 日
单位： 人民 币元 信诚新兴产业混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
13
项 目 附注号
本期
（2018 年 01 月 01 日 至
2018 年 06 月 30 日 ）
上年度 可比 期间
（2017 年01 月01 日至
2017 年06 月 30 日 ）
一、收入
-2,368,403.00 -1,574,059.45
1.利息 收入
14,076.07 19,599.89
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.11 14,075.89 17,970.43
债券利 息收 入
0.18 -
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
- 1,629.46
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填列）
-1,730,251.39 -1,669,991.99
其中： 股票 投资 收益 6.4.7.12 -1,782,973.23 -1,777,780.71
基金 投资 收益
- -
债券投 资收 益 6.4.7.13 19.04 -
资产支 持证 券投 资收 益 6.4.7.13.1 - -
贵金属 投资 收益 6.4.7.14 - -
衍生工 具收 益 6.4.7.15 - -
股利收 益 6.4.7.16 52,702.80 107,788.72
3.公允 价值 变动 收益 （ 损 失以 “-”号
填列）
6.4.7.17 -653,310.29 74,790.28
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ” 号填列 ）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “- ” 号填列 ） 6.4.7.18 1,082.61 1,542.37
减：二、费用
432,300.85 590,877.57
1．管 理人 报酬
132,571.15 186,514.77
2．托 管费
22,095.19 31,085.76
3．销 售服 务费
- -
4．交 易费 用 6.4.7.19 236,817.83 341,364.40
5．利 息支 出
- -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- -
6.税金 及附 加
- -
7．其 他费 用 6.4.7.20 40,816.68 31,912.64
三、 利 润总 额 （亏 损总 额 以 “-” 号 填
列）
-2,800,703.85 -2,164,937.02
减：所 得税 费用
- -
四、净利润（净亏损 以“- ”号填列）
-2,800,703.85 -2,164,937.02
6.3 所有者权益（基金净 值） 变动表
会计主 体： 信诚 新兴 产业 混合型 证券 投资 基金
本报告 期：2018 年 01 月01 日-2018 年06 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
（2018 年 01 月01 日至 2018 年 06 月30 日）
实收基金 未分配利润 所有者权益合信诚新兴产业混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
14
计
一、期 初所 有者 权益 （基 金净值 ） 13,518,856.68 5,997,611.50 19,516,468.18
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基 金 净 值 变 动 数
（本期 利润 ）
- -2,800,703.85 -2,800,703.85
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的 基 金 净 值 变
动数（ 净值 减少 以“-” 号 填列）
-1,329,151.45 -541,295.07 -1,870,446.52
其中：1.基 金申 购款 613,974.09 228,190.70 842,164.79
2.基金 赎回 款 -1,943,125.54 -769,485.77 -2,712,611.31
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配 利 润 产 生
的基金 净值 变动 （净 值减 少以 “-” 号 填列 ）
- - -
五、期 末所 有者 权益 （基 金净值 ） 12,189,705.23 2,655,612.58 14,845,317.81
项目
上年度 可比 期间
（2017 年 01 月01 日至 2017 年 06 月30 日）
实收基金 未分配利润
所有者权益合
计
一、期 初所 有者 权益 （基 金净值 ） 16,208,439.43 10,601,421.54 26,809,860.97
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基 金 净 值 变 动 数
（本期 利润 ）
- -2,164,937.02 -2,164,937.02
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的 基 金 净 值 变
动数（ 净值 减少 以“-” 号 填列）
-124,420.54 -239,588.59 -364,009.13
其中：1.基 金申 购款 1,292,028.77 623,717.26 1,915,746.03
2.基金 赎回 款 -1,416,449.31 -863,305.85 -2,279,755.16
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配 利 润 产 生
的基金 净值 变动 （净 值减 少以 “-” 号 填列 ）
- - -
五、期 末所 有者 权益 （基 金净值 ） 16,084,018.89 8,196,895.93 24,280,914.82
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报 告6.1 至6.4 财 务报 表由下 列负 责人 签署:
吕涛
陈逸辛
刘卓
基金管 理 人 负责 人
主管会 计工 作负 责人
会计机 构负 责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
信诚新 兴产 业混 合型 证券 投资基 金( 以下 简称 “本基金 ”) 经中 国证 券监 督管 理 委员会(以 下简 称
“中国 证监 会”) 证 监许 可[2013] 第723 号 《关 于核 准信诚 新兴 产业 股票 型证 券投资 基金 募集 的批 复》
核准, 由中 信保 诚基 金管 理 有限公司( 原名 为 “ 信诚 基 金管理 有限 公司 ”) 依照 《 中华人 民共 和国 证券 投
资基金 法》 和《 信诚 新兴 产业股 票型 证券 投资 基金 基金合 同》 公开 募集 。本 基金为 契约 型开 放式 基金,
存续期 限不 定, 首次 设立 募 集不包 括认 购资 金利 息共 募集 287,450,235.50 元, 业经普 华永 道中 天会 计师
事务所(特 殊普 通合 伙)普 华永道 中天 验字(2013) 第458 号 验资 报告 予以 验证。 经向中 国证 监会 备案, 《信
诚新兴 产业 股票 型证 券投 资基金 基金 合同 》 于2013 年 7 月17 日正 式生 效,基 金合同 生效 日的 基金 份额
总额 为287,482,014.27 份 基金份 额, 其中 认购 资金 利 息折 合 31,778.77 份 基金 份额。 本 基金 的基 金管 理
人为中 信保 诚基 金管 理有 限公司,基 金托 管人 为中 国 银行股 份有 限公 司。
根据 中信 保诚 基金 管理 有 限公司 于2017 年 12 月 20 日发布 的 《中 信保 诚基 金管 理有限 公司 关于 公
司名称 变更 的函 》, 经中 华 人民共 和国 国家 工商 行政 管理总 局核 准, 公司 名称 由 “信诚 基金 管理 有限 公信诚新兴产业混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
15
司” 变更 为 “中 信保 诚基 金管理 有限 公司”,并 由上 海市工 商行 政管 理局 于2017 年 12 月18 日核 发新 的
营业执 照。
根据2014 年中 国证 监会 令第 104 号 《公 开募 集证 券投资 基金 运作 管理 办法 》,信 诚新 兴产 业股 票
型证券 投资 基金 于2015 年 8 月3 日 公告 后更 名为 信诚新 兴产 业混 合型 证券 投资基 金。
根据 《中 华人 民共 和国 证 券投资 基金 法》 和《 信诚 新兴产 业混 合型 证券 投资 基金基 金合 同》 的有
关规定,本 基金 的投 资范 围 为具有 良好 流动 性的 金融 工具, 包括 国内 依法 发行 上 市的股 票( 含中 小板 、创
业板及 其他 经中 国证 监会 核准上 市的 股票)、债 券 、 货币市 场工 具、 权证 、资 产支持 证券 、股 指期 货以
及法律 法规 或中 国证 监会 允许基 金投 资的 其他 金融 工具。 本基 金所 持有 的股 票市值 和买 入、 卖出 股 指 期
货合约 价值,合计(轧 差计 算)占 基金 资产 的60%-95%, 其中 投资 于股 票的 资产 不 低 于基 金资 产 的 60%, 其
中投向 新兴 产业 上市 公司 的比例 不低 于非 现金 基金 资产 的 80%; 债 券、 资产 支 持证券 等固 定收 益类 证券
品种占 基金 资产 的0-40%; 每个交 易日 日终 在扣 除股 指期货 保证 金以 后, 本基 金 保留的 现金 或到 期日 在
一年内 的政 府债 券不 低于 基金资 产净 值 的5%; 权证 不超过 基金 资产 净值 的 3%。 本基金 的业 绩 比 较基 准为
80%× 中证 新兴 产业 指数 收 益率 +2 0%× 中信 标普 全债 指数收 益率 。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年2 月15 日 及以后 期间 颁布 的《 企业 会计准 则- 基本 准则》 、
各项具 体会 计准 则及 相关 规 定( 以下 合称 “企 业会 计 准则”) 、 中 国证 监会 颁布 的 《证 券投 资基 金信 息披
露XBRL 模板 第3 号<年 度报 告和半 年度 报告>》 、 中国 证 券投资 基金 业协 会( 以下 简 称 “中 国基 金业 协会 ”)
颁布的 《 证券 投资 基金 会 计核算 业务 指引 》 、 《信 诚 新兴产 业混 合型 证券 投资 基金基 金合 同》 和 在财 务 报
表附 注6.4.4 所 列示 的中 国证监 会、 中国 基金 业协 会发布 的有 关规 定及 允许 的基金 行业 实务 操作 编 制 。
本财 务报 表以 持续 经营 为基础 编制 。
6.4.3 遵循企业会计准则及 其他 有关规定的声明
本基 金2018 年1 月1 日至 2018 年6 月30 日 止期 间财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要 求,真 实、 完 整
地反映 了本 基 金2018 年6 月30 日的 财务 状况 以及2018 年1 月1 日至 2018 年6 月 30 日 止期 间的 经营
成果和 基金 净值 变动 情况 等有关 信息 。
6.4.4 重要会计政策和会计 估计( 本报告期所采用的会 计政 策、 会计估计与最近一期 年 度报告相一致的
说明)
本基金 本报 告期 所采 用的 会计政 策、 会计 估计 除 6.4.5 所 列变 更外,与 最近 一 期年度 报告 相一 致。
6.4.5 会计政策和会计估计 变更 以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金 在本 报告 期未 发生 重大会 计政 策变 更。
6.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金 在本 报告 期未 发生 重大会 计估 计变 更。
6.4.5.3 差错更正的说 明
本基金 在本 报告 期未 发生 重大会 计差 错更 正。
6.4.6 税项
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2008]1 号 《 关于 企 业所得 税若 干优 惠政 策的 通知》 、 财 税[2012]85
号《关 于实 施上 市公 司股 息红利 差别 化个 人所 得税 政策有 关问 题的 通知 》 、 财 税[2015]101 号 《关 于上
市公司 股息 红利 差别 化个 人所得 税政 策有 关问 题的 通知》 、 财 税[2016]36 号 《 关于全 面推 开营 业税 改 征
增值税 试点 的通 知》 、 财税[2016]46 号 《关 于进 一步 明确全 面推 开营 改增 试点 金融业 有关 政策 的通 知》 、
财税[2016]70 号《 关于 金 融机构 同业 往来 等增 值税 政策的 补充 通知 》 、 财税[2016]140 号 《关 于明 确金
融 房 地产 开发 教育 辅助 服务等 增值 税政 策的 通知 》 、财税[2017]2 号《 关于 资管产 品增 值税 政策 有关
问题的 补充 通知 》 、 财税[2017]56 号 《关 于资 管产 品 增值税 有关 问题 的通 知》 、 财税[2017]90 号《 关于
租入固 定资 产进 项税 额抵 扣等增 值税 政策 的通 知》 及 其他相 关财 税法 规和 实务 操作， 主要 税项 列示 如下 ：
信诚新兴产业混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
16
(1) 资 管产 品运 营过 程中 发 生的增 值税 应税 行为 ，以 资管产 品管 理人 为增 值税 纳税人 。资 管产 品管
理人运 营资 管产 品过 程中 发生的 增值 税应 税行 为， 暂适用 简易 计税 方法 ， 按 照3% 的征 收率 缴纳 增值 税 。
对资管 产品 在2018 年1 月 1 日 前运 营 过 程中 发生 的增值 税应 税行 为， 未缴 纳增值 税的 ，不 再缴 纳； 已
缴纳增 值税 的， 已纳 税额 从资管 产品 管理 人以 后月 份的增 值税 应纳 税额 中抵 减。
对证券 投资 基金 管理 人运 用基金 买卖 股票、 债券 的 转让收 入免 征增 值税， 对 国债、 地 方政 府债 以及
金融同 业往 来利 息收 入亦 免征增 值税 。资 管产 品管 理人运 营资 管产 品提 供的 贷款服 务， 以 2018 年1 月
1 日起 产生 的利 息及 利息 性质的 收入 为销 售额 。
(2) 对 基金 从证 券市 场中 取 得的收 入， 包括 买卖 股票 、债券 的差 价收 入， 股票 的股息 、红 利收 入，
债券的 利息 收入 及其 他收 入，暂 不征 收企 业所 得税 。
(3) 对 基金 取得 的 企 业债 券 利息收 入， 应由 发行 债券 的企业 在向 基金 支付 利息 时代扣 代 缴 20% 的个
人所得 税。 对 基金 从上 市 公司取 得的 股息 红利 所得 ， 持股期 限 在 1 个 月以 内( 含1 个月) 的， 其 股息 红利
所得全 额计 入应 纳税 所得 额； 持 股期 限在1 个 月以 上 至 1 年(含1 年) 的， 暂减 按50% 计入 应纳 税所 得额 ；
持股期 限超 过1 年的 ， 暂 免征收 个人 所得 税 。 对 基 金持有 的上 市公 司限 售股 ， 解 禁后 取得 的股 息 、 红 利
收入， 按照 上述 规定 计算 纳税， 持股 时间 自解 禁日 起计算 ；解 禁前 取得 的股 息、红 利收 入继 续暂 减按
50%计 入应 纳税 所得 额。 上 述 所得 统一 适 用20% 的税 率计征 个人 所得 税。
(4) 基 金卖 出股 票按0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
(5) 本 基金 的城 市维 护建 设 税、教 育费 附加 和地 方教 育费附 加等 税费 按照 实际 缴纳增 值税 额的 适用
比例计 算缴 纳。
6.4.7 重要财务报表项目的 说明
6.4.7.1 银行存款
单位： 人民 币 元
项目
本期末
（2018 年 06 月30 日）
活期存 款 2,983,495.53
定期存 款 -
其中: 存款 期限1 个 月以 内 -
存款期 限1-3 个月 -
存款期 限3 个月 以上 -
其他存 款 -
合计 2,983,495.53
注：其 他存 款为 有存 款期 限、但 根据 协议 可提 前支 取且没 有利 息损 失的 银行 存款。
6.4.7.2 交易性金融资产
单位： 人民 币 元
项目
本期末
（2018 年 06 月30 日）
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 12,181,802.44 11,565,675.96 -616,126.48
贵金属 投资-金 交所 黄金 合 约 - - -
债券
交易所 市场 - - -
银行间 市场 - - -
合计 - - -
资产支 持证 券 - - -
基金 - - - 信诚新兴产业混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
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其他 - - -
合计 12,181,802.44 11,565,675.96 -616,126.48
6.4.7.3 衍生金融资产/负债
本基金 于本 报告 期末, 未 持 有任何 衍生 金融 资产/负债。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资 产期 末余额
本基金 本报 告期 末未 持有 买入返 售金 融资 产。
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交 易中 取得的债券
本基金 本报 告期 末未 持有 期末买 断式 逆回 购交 易中 取得的 债券 。
6.4.7.5 应收利息
单位： 人民 币 元
项目
本期末
2018 年 06 月 30 日
应收活 期存 款利 息 706.83
应收定 期存 款利 息 -
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 23.67
应收债 券利 息 -
应收资 产支 持证 券利 息 -
应收买 入返 售证 券利 息 -
应收申 购款 利息 -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 -
其他 5.49
合计 735.99
注：其 他指 应收 结算 保证 金利息 。
6.4.7.6 其他资产
本基金 本报 告期 末未 持有 其他资 产。
6.4.7.7 应付交易费用
单位： 人民 币 元
项目
本期末
2018 年 06 月 30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 48,038.14
银行间 市场 应付 交易 费用 -
合计 48,038.14
6.4.7.8 其他负债
单位： 人民 币 元
项目
本期末
2018 年 06 月 30 日 信诚新兴产业混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
18
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 -
预提审 计费 23,803.31
预提信 息披 露费 104,878.20
合计 128,681.51
6.4.7.9 实收基金
金额单 位： 人 民币 元
项目
本期
（2018 年 01 月01 日 至2018 年 06 月30 日 ）
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 13,518,856.68 13,518,856.68
本期申 购 613,974.09 613,974.09
本期赎 回（ 以“-” 号填 列 ） -1,943,125.54 -1,943,125.54
基金拆 分/ 份额 折算 前 - -
基金拆 分/ 份额 折算 调整 - -
本期申 购 - -
本期赎 回（ 以“-” 号填 列 ） - -
本期末 12,189,705.23 12,189,705.23
注:此 处申 购含 转换 入份 额;赎回 含转 换出 份额 。
6.4.7.10 未分配利润
单位： 人 民币 元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 5,289,250.85 708,360.65 5,997,611.50
本期利 润 -2,147,393.56 -653,310.29 -2,800,703.85
本期基 金份 额交 易产 生的 变动数 -452,953.44 -88,341.63 -541,295.07
其中： 基金 申购 款 208,789.32 19,401.38 228,190.70
基金赎 回款 -661,742.76 -107,743.01 -769,485.77
本期已 分配 利润 - - -
本期末 2,688,903.85 -33,291.27 2,655,612.58
6.4.7.11 存款利息收入
单位： 人 民币 元
项目
本期
（2018 年 01 月01 日至 2018 年 06 月30
日 ）
活期存 款利 息收 入 12,677.91
定期存 款利 息收 入 -
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 1,286.06
其他 111.92
合计 14,075.89
注：其 他包 括直 销申 购款 利息收 入、 结算 保证 金利 息收入 。 信诚新兴产业混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
19
6.4.7.12 股票投资收益
6.4.7.12.1 股票投资收益 ——买 卖股 票差价收入
单位： 人民 币 元
项目
本期
（2018 年 01 月01 日至 2018 年 06 月30
日 ）
卖出股 票成 交总 额 84,351,422.63
减：卖 出股 票成 本总 额 86,134,395.86
买卖股 票差 价收 入 -1,782,973.23
6.4.7.13 债券投资收益
6.4.7.13.1 债券投资收益项目构 成
单位 ：人 民币 元
项目
本期
（2018 年01 月01 日至2018 年 06 月30
日 ）
债券投资收 益 —— 买 卖债 券（债转股 及债券到 期兑 付）差价
收入
19.04
债券投 资收 益—— 赎 回差 价收入 -
债券投 资收 益—— 申 购差 价收入 -
合计 19.04
6.4.7.13.2 债券投资收益 ——买 卖债 券差价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
（2018 年01 月01 日至2018 年06 月30
日 ）
卖出债 券（ 债转 股及 债券 到期兑 付） 成交 总额 1,419.32
减：卖 出债 券（ 债转 股及 债券到 期兑 付） 成本 总额 1,400.00
减：应 收利 息总 额 0.28
买卖债 券差 价收 入 19.04
6.4.7.13.3 债券投资收益 ——赎 回差 价收入
本基金 本报 告期 内无 债券 投资收 益- 赎回 差价 收入 。
6.4.7.13.4 债券投资收益 ——申 购差 价收入
本基金 本报 告期 内无 债券 投资收 益- 申购 差价 收入 。
6.4.7.13.5 资产支持证券投资收 益
本基金 本报 告期 内无 资产 支持证 券投 资收 益。
6.4.7.14 贵金属投资收益
6.4.7.14.1 贵金属投资收益项目 构成
信诚新兴产业混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
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本基金 本报 告期 内无 贵金 属投资 收益 。
6.4.7.14.2 贵金属投资收益 —— 买卖 贵金属差价收入
本基金 本报 告期 内无 贵金 属投资 收益 。
6.4.7.14.3 贵金属投资收益 —— 赎回 差价收入
本基金 本报 告期 内无 贵金 属投资 收益 。
6.4.7.14.4 贵金属投资收益 —— 申购 差价收入
本基金 本报 告期 内无 贵金 属投资 收益 。
6.4.7.15 衍生工具收益
6.4.7.15.1 衍生工具收益 ——买 卖权 证差价收入
本基金 本报 告期 内无 衍生 工具收 益。
6.4.7.15.2 衍生工具收益 ——其 他投 资收益
本基金 本报 告期 内无 衍生 工具收 益。
6.4.7.16 股利收益
单位： 人民 币 元
项目
本期
（2018 年01 月01 日至2018 年06 月30
日 ）
股票投 资产 生的 股利 收益 52,702.80
基金投 资产 生的 股利 收益 -
合计 52,702.80
6.4.7.17 公允价值变动收益
单位： 人民 币 元
项目名 称
本期
（2018 年01 月01 日至2018 年06 月30
日 ）
1.交易 性金 融资 产 -653,310.29
—— 股 票投 资 -653,310.29
—— 债 券投 资 -
—— 资 产支 持证 券投 资 -
—— 基 金投 资 -
—— 贵 金属 投资 -
——其他 -
2.衍生 工具 -
—— 权 证投 资 -
3.其他 -
减：应 税金 融商 品公 允价 值变动 产生 的预 估增 值税 -
合计 -653,310.29
信诚新兴产业混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
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6.4.7.18 其他收入
单位： 人民 币 元
项目
本期
（2018 年01 月01 日至2018 年06 月30
日 ）
基金赎 回费 收入 581.51
转换费 收入 501.10
合计 1,082.61
注:1、 本基 金的 赎回 费率 按持有 期间 递减,赎 回费 不 低于其 总额 的 25%归 入基 金资产 。
2、 本基 金的 转换 费由 申购补 差费 和转 出基 金的 赎回费 两部 分构 成, 其中 转 出基金 的赎 回费 不低
于其总 额 的25% 归入 转出 基金的 基金 资产 。
6.4.7.19 交易费用
单位： 人民 币 元
项目
本期
（2018 年01 月01 日至2018 年06 月30
日 ）
交易所 市场 交易 费用 236,817.83
银行间 市场 交易 费用 -
其中: 申购 费 -
赎回 费 -
合计 236,817.83
6.4.7.20 其他费用
单位： 人民 币 元
项目
本期
（2018 年01 月01 日至2018 年06 月30
日 ）
审计费 用 23,803.31
信息披 露费 14,878.20
银行费 用 2,135.17
合计 40,816.68
6.4.7.21 分部报告
6.4.8 或有事项、资产负债 表日 后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
截至资 产负 债表 日, 本基 金 并无须 作披 露的 或有 事项 。
6.4.8.2 资产负债表日后事项
截至财 务报 表报 出日, 本 基 金并无 须作 披露 的资 产负 债表日 后事 项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关 系或 其他重大利害关系的 关联 方发生变化的情况
本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2 本报告期与基金发生 关联 交易的各关联方
关联方 名称 与本基 金的 关系 信诚新兴产业混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
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中信保诚基金管理有 限 公 司 (“ 中 信 保 诚 基
金”)
基金管 理人 、登 记机 构、 基金销 售机 构
中国银 行股 份有 限公 司(“ 中国银 行”) 基金托 管人 、基 金销 售机 构
注:下 述关 联交 易均 在正 常 业务范 围内 按一 般商 业条 款订立 。
6.4.10 本报告期及上年度可 比期 间的关联方交易
下述关 联交 易均 根据 正常 的商业 交易 条件 进行,并 以 一般交 易价 格为 定价 基础 。
6.4.10.1 通过关联方交易单元 进行 的交易
6.4.10.1.1 股票交易
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 无通 过关 联方 交易单 元进 行的 交易 。
6.4.10.1.2 权证交易
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 无通 过关 联方 交易单 元进 行的 交易 。
6.4.10.1.3 债券交易
本基金 本报 告期 内 及 上年 度可比 期间 无通 过关 联方 交易单 元进 行的 交易 。
6.4.10.1.4 债券回购交易
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 无通 过关 联方 交易单 元进 行的 交易 。
6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 无应 支付 关联 方的佣 金。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位 ：人 民币 元
项目
本期
（2018 年01 月01 日 至2018 年
06 月 30 日 ）
上年度 可比 期间
（2017 年01 月01 日至2017 年06
月30日 ）
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 132,571.15 186,514.77
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 69,328.99 95,747.77
注:支 付基 金管 理人 中信 保 诚基金 管理 有限 公司 的基 金管理 人报 酬按 前一 日基 金资产 净 值 1.50% 的
年费率 每日 计提,逐 日累 计 至每月 月底,按 月支 付。 其 计算公 式为:
日基 金管 理费=前 一日 基 金资产 净值 X 1.50% / 当 年天数 。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位： 人民 币元
项目
本期
（2018 年01 月01 日 至2018 年
06 月 30 日 ）
上年度 可比 期间
（2017 年01 月01 日至2017 年06
月30日 ）
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 22,095.19 31,085.76
注:支 付基 金托 管人 中国 银 行的基 金 托 管费 按前 一日 基金资 产净 值0.25% 的年 费率每 日计 提, 逐日
累计至 每月 月底,按 月支 付 。其计 算公 式为:
日基 金托 管费=前 一日 基 金资产 净值 X 0.25% / 当 年天数 。
6.4.10.2.3 销售服务费
本基金 本报 告期 末及 上年 度可比 期间 未发 生销 售服 务费。
6.4.10.3 与关联方进行银行间 同业 市场的债券(含回购)交易 信诚新兴产业混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
23
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 未与 关联 方进 行银行 间同 业市 场的 债券( 含回购)交 易。
6.4.10.4 各关联方投资本基金 的情 况
6.4.10.4.1 报告期内基金管理人 运用 固有资金投资本基金 的情 况
本基金 的基 金管 理人 运用 固有资 金投 资本 基金 费率 按本基 金合 同公 布的 费率 执行, 本基 金本 报告 期
内及上 年度 可比 期间 基金 管理人 未运 用固 有资 金投 资本基 金。
6.4.10.4.2 报告期末除基金管理 人之 外的其他关联方投资 本基 金的情况
除基金 管理 人之 外的 其他 关联方 投资 本基 金费 率按 本基金 基金 合同 公布 的费 率执行,本 基金 本期 末
及上年 度末 无除 基金 管理 人之外 的其 他关 联方 投资 本基金 的情 况。
6.4.10.5 由关联方保管的银行 存款 余额及当期产生的利 息收 入
单位： 人民 币 元
关联方 名称
本期（2018 年 01 月01 日 至 2018 年06
月30 日）
上年度 可比 期间 （2017 年01 月 01 日 至
2017 年 06 月 30 日 ）
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国银 行 2,983,495.53 12,677.91 4,588,009.73 16,329.27
注:1、 本基 金的 银行 存款 由基金 托管 人中 国银 行保 管,按 银行 同业 利率 计息 。
2、 本 基金 通过 “中 国银 行基金 托管 结算 资金 转用 存款账 户 ” 转存 于中 国证 券登记 结算 有限 责 任
公司的 结算 备付 金, 于本 报 告期末 的相 关余 额为 人民 币 58,492.62 元(2017 年6 月 30 日 余额 为
249,463.23 元) 。
6.4.10.6 本基金在承销期内参 与关 联方承销证券的情况
本基金 本报 告期 内上 年度 可比期 间未 在承 销期 内参 与关联 方承 销的 证券 。
6.4.10.7 其他关联交易事项的 说明
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 无其 他关 联交 易事项 。
6.4.11 利润分配情况
本基金 本报 告期 内无 利润 分配。
6.4.12 期末（2018 年06 月30 日 ）本基金持有的流通 受限 证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而 于 期末持有的流通受限 证券
于本报 告期 末, 本基 金未 持 有因认 购新 发/ 增发 流通 受 限证券 。
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌 等流 通受限 股票
金额单 位： 人民 币 元
股票代
码
股票名
称
停牌日
期
停牌原
因
期末估
值单价
复牌日
期
复牌开
盘单价
数量
（股）
期末成 本总
额
期末估 值总
额
备注
300324
旋极信
息
2018 年
05 月 30
日
重 大 资
产重组
8.37 - - 40,643 500,290.00 340,181.91 -
002739
万达电
影
2017 年
07 月 04
日
重 大 资
产重组
52.04 - - 500 25,529.29 26,020.00 -
本基金 截 至2018 年6 月30 日止持 有以 上因 公布 的重 大事项 可能 产生 重大 影响 而被暂 时停 牌的 股 票,
该类股 票将 在所 公布 事项 的重大 影响 消除 后, 经交 易 所批准 复牌 。 信诚新兴产业混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
24
截至 本报 告批 准报 出日 ,“ 旋极 信息 ”“ 万达 电影 ”仍未 发布 复牌 公告 。
6.4.12.3 期末债券正回购交易 中作 为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债 券正回 购
于本报 告期 末, 本基 金未 持 有因银 行间 市场 债券 正回 购交易 而作 为抵 押的 债券 。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回 购
于本报 告期 末, 本基 金未 持 有因交 易所 市场 债券 正回 购交易 而作 为抵 押的 债券 。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织 架构
本基金 属于 混合 型基 金, 预 期风险 与预 期收 益高 于债 券型基 金与 货币 市场 基金, 低于股 票型 基金,属
于较高 风险 、 较高 收益 的 品种 。 本 基金 投资 的金 融 工具主 要包 括股 票 、 债 券 等。 本基 金在 日常 经营 活 动
中面临 的与 这些 金融 工具 相关的 风险 主要 包括 市场 风险、 流动 性风 险及 信用 风险。
本基金 管理 人奉 行全 面风 险管理 体系 的建 设。 在董 事会下 设立 风控 与审 计委 员会, 负责 制定 风险 管
理的宏 观政 策, 设定 最高 风 险承受 度以 及审 议批 准防 范风险 和内 部控 制的 政策 等;在 管理 层层 面设 立风
险管理 委员 会, 实施 董事 会 风控与 审计 委员 会制 定的 各项风 险管 理和 内部 控制 政策; 公司 设立 独立 的监
察稽核 部和 风险 管理 部, 协 调并与 各部 门合 作完 成运 作风险 管理 以及 进行 投资 风险分 析。 监察 稽核 部和
风险管 理部 日常 向督 察长 汇报工 作。
本基金 管理 人制 定了 政策 和程序 来识 别及 分析 各类 风险, 并设 定适 当的 风险 限 额及内 部控 制流 程,
通过可 靠的 管理 及信 息系 统对风 险进 行持 续监 控。
6.4.13.2 信用风险
信用风 险是 指基 金 在 交易 过程中 因交 易对 手未 履行 合约责 任, 或者 基金 所投 资 证券之 发行 人出 现违
约、拒 绝支 付到 期本 息, 导 致基金 资产 损失 和收 益变 化的风 险。
本基金 的基 金管 理人 在交 易前对 交易 对手 的资 信状 况进行 了充 分的 评估。 本基 金的活 期银 行存 款 存
放在本 基金 的托 管银 行， 本 基金在 选择 定期 存款 存放 的银行 前通 过审 慎评 估其 信用风 险并 通过 额度 控 制
的方法 以控 制银 行存 款的 信用风 险。 本 基金 在交 易所 进行的 交易 均与 中国 证券 登记结 算有 限责 任公 司 完
成证券 交收 和款 项清 算, 因 此违约 风险 发生 的可 能性 很小; 本基 金在 进行 银行 间 同业市 场交 易前 均对 交
易对手 进 行 信用 评估 并采 用券 款 对付 交割 方式 以控 制相应 的信 用风 险。 另外， 本基金 的基 金管 理人 建 立
了信用 风险 管理 流程,审 慎 进行债 券投 资， 通过 信用 评级和 分散 化投 资以 分散 信用风 险。
6.4.13.2.1 按短期信用评级列示 的债 券投资
本基金 于本 报告 期末 未持 有短期 信用 债券 投资 。本 基金于 上年 度末 持有 的短 期信用 债券 占比 较低 ，
因此无 重大 影响 。
6.4.13.2.2
按短期信用评级列示 的资 产支持证券投资
本基金 于本 报告 期末 及上 年度末 均未 持有 短期 资产 支持证 券投 资。
6.4.13.2.3 按短期信用评级列示 的同 业存单投资
本基金 于本 报告 期末 及上 年度末 均未 持有 短期 同业 存单投 资。
6.4.13.2.4 按长期信用评级列示 的债 券投资 信诚新兴产业混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
25
本基金 于本 报告 期末 未持 有长期 信用 债券 投资 。本 基金于 上年 度末 持有 的长 期信用 债券 占比 较低 ，
因此无 重大 影响 。
6.4.13.2.5 按长期信用评级列示 的资 产支持证券投资
本基金 于本 报告 期末 及上 年度末 均未 持有 长期 资产 支持证 券投 资。
6.4.13.2.6 按长期信用评级列示 的同 业存单投资
本基金 于本 报告 期末 及上 年度末 均未 持有 长期 同业 存单投 资。
6.4.13.3 流动性风险
流动性 风险 是指 基金 管理 人未能 以合 理价 格及 时变 现基金 资产 以支 付投 资者 赎回款 项的 风险。 本 基
金的流 动性 风险 一方 面来 自于投 资品 种所 处的 交易 市场不 活跃 而带 来的 变现 困难或 因投 资集 中而 无法
在市场 出现 剧烈 波动 的情 况下以 合 理 的价 格变 现, 另 一方面 来自 于基 金份 额持 有人可 随时 要求 赎回 其持
有的基 金份 额。
针对兑 付赎 回资 金的 流动 性风险， 本基 金的 基金 管理 人每日 对本 基金 的申 购赎 回情况 进行 严密 监 控
并预测 流动 性需 求， 保持 基金投 资组 合中 的可 用现 金头寸 与之 相匹 配。 本基 金的基 金管 理人 在基 金 合 同
中设计 了巨 额赎 回条 款， 约定在 非常 情况 下赎 回申 请的处 理方 式， 控制 因开 放申购 赎回 模式 带来 的 流 动
性风险 ，有 效保 障基 金持 有人利 益。
针对资 产变 现流 动性 风险 ， 本基 金管 理人 严格 控制 流通受 限资 产的 投资 限额 ， 并及 时追 踪持 仓证 券
的流动 性情 况， 综合 持有 人赎回 变动 情况 对流 动性 风险进 行管 理。
本基金 本报 告期 末所 持有 的全部 金融 负债 无固 定到 期日或 合约 约定 到期 日均 为一个 月以 内且 不计
息,可 赎回 基金 份额 净值 ( 所有者 权益) 无 固定 到期 日且不 计息,因 此账 面余 额 即为未 折现 的合 约到 期
现金流 量。
6.4.13.3.1 金融资产和金融负债 的到 期期限分析
6.4.13.3.2 报告期内本基金组合 资产 的流动性风险分析
本基金 的基 金管 理人 在基 金运作 过程 中严 格按 照 《 公开募 集证 券投 资基 金运 作管理 办法》 及 《公 开
募集开 放式 证券 投资 基金 流动性 风险 管理 规定》 (自2017 年 10 月 1 日起 施行) 等法规 的要 求对 本基 金组
合资产 的流 动性 风险 进行 管理, 通过 独立 的风 险管 理 部 门对 本基 金的 组合 持仓 集中度 指标 、流 通受 限制
的投资 品种 比例 以及 组合 在短时 间内 变现 能力 的综 合指标 等流 动性 指标 进行 持续的 监测 和分 析。
本基 金投 资于 一家 公司 发行的 证券 市值 不得 超过 基金资 产净 值 的 10%, 且 本 基金与 由本 基金 的基
金管理 人管 理的 其他 基金 共同持 有一 家公 司发 行的 证券不 得超 过该 证券 的 10% 。 本基 金与 由本 基金 的基
金管理 人管 理的 其他 开放 式基金 共同 持有 一家 上市 公司发 行的 可流 通股 票不 得超过 该上 市公 司可 流通
股票 的15%( 完 全按 照有 关 指数构 成比 例进 行证 券投 资的开 放式 基金 及中 国证 监会认 定的 特殊 投资 组合
不受该 比例 限制),本基 金 与由本 基金 的基 金管 理人 管理的 全部 投资 组合 持有 一家上 市公 司发 行的 可流
通股票,不 得超 过该 上市 公 司可流 通股 票 的30% 。
本基金 所持 部分 证券 在证 券交易 所上 市, 其余 亦可 在 银行间 同业 市场 交易,部 分 基金资 产流 通暂 时
受限制 不能 自由 转让 的情 况参见 附 注6.4.12 。 此外, 本基金 可通 过卖 出回 购金 融 资产 方式 借入 短期 资 金
应对流 动性 需求,其 上限 一 般不超 过基 金持 有的 债券 投资的 公允 价值 。本 基金 主动投 资于 流动 性受 限资
产的市 值合 计不 得超 过基 金资产 净值 的15% 。
本基金 的基 金管 理人 每日 对基金 组合 资产 中7 个工 作日可 变现 资产 的可 变现 价值进 行审 慎评 估与
测算, 确保 每日 确认 的净 赎 回申请 不得 超 过7 个 工作 日可变 现资 产的 可变 现价 值。
同时, 本基 金的 基金 管理 人 通过合 理分 散逆 回购 交易 的到期 日与 交易 对手 的集 中度; 按照 穿透 原则
对交易 对手 的财 务状 况、 偿付能 力及 杠杆 水平 等进 行必要 的尽 职调 查与 严格 的准入 管理,以 及对 不同 的信诚新兴产业混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
26
交易对 手实 施交 易额 度管 理并进 行动 态调 整等 措施 严格管 理本 基金 从事 逆回 购交易 的流 动性 风险 和交
易对手 风险。 此外,本 基金 的基金 管理 人建 立了 逆回 购交易 质押 品管 理制 度: 根 据质押 品的 资质 确定 质押
率水平;持 续监 测质 押品 的 风险状 况与 价值 变动 以确 保质押 品按 公允 价值 计算 足额; 并在 与私 募类 证券
资管产 品及 中国 证监 会认 定的其 他主 体为 交易 对手 开展逆 回购 交易 时, 可接 受 质押品 的资 质要 求与 基金
合同约 定的 投资 范围 保持 一致。
综合上 述各 项流 动性 指标 的监测 结果 及流 动性 风险 管理措 施的 实施,本 基金 在 本报告 期内 流动 性情
况良好 。
6.4.13.4 市场风险
市场风 险是 指基 金所 持金 融工具 的公 允价 值或 未来 现金流 量因 所处 市场 各类 价格因 素的 变动 而发
生波动 的风 险, 包括 利率 风 险、外 汇风 险和 其他 价格 风险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风 险是 指金 融工 具的 公允价 值或 现金 流量 受市 场利率 变动 而发 生波 动的 风险。 利 率敏 感性 金 融
工具均 面临 由于 市场 利率 上升而 导致 公允 价值 下降 的风险,其 中浮 动利 率类 金 融工具 还面 临每 个付 息期
间结束 根据 市场 利率 重新 定价时 对于 未来 现金 流影 响的风 险。
本基金 的基 金管 理人 定期 对本基 金面 临的 利率 敏感 性缺口 进行 监控,并 通过 调 整投资 组合 的久 期等
方法对 上述 利率 风险 进行 管理。
本基金 的生 息资 产主 要为 银行存 款、 结算 备付 金及 债券投 资等 。 本 基金 持有 的大部 分金 融资 产和 金
融负债 不计 息, 因此 本基 金 的收入 及经 营活 动的 现金 流量在 很大 程度 上独 立于 市场利 率 变 化。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位： 人民 币 元
本期末
（2018 年 06
月 30 日 ）
1 个月 以
内
1-3
个月
3 个月
-1 年
1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款
2,983,49
5.53
- - - - -
2,983,49
5.53
结算备 付金
58,492.6
2
- - - - -
58,492.6
2
存出保 证金
13,716.0
5
- - - - -
13,716.0
5
交易性 金融 资
产
- - - - -
11,565,6
75.96
11,565,6
75.96
买入返 售金 融
资产
- - - - - - -
应收证 券清 算
款
- - - - -
418,783.
57
418,783.
57
应收利 息 - - - - - 735.99 735.99
应收股 利 - - - - - - -
应收申 购款 - - - - - 4,151.80 4,151.80
待摊费 用 - - - - - - -
其他应 收款 - - - - - - -
资产总 计
3,055,70
4.20
- - - -
11,989,3
47.32
15,045,0
51.52
负债
信诚新兴产业混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
27
卖出回 购金 融
资产款
- - - - - - -
应付证 券清 算
款
-
- -
应付赎 回款 -
1,017.18 1,017.18
应付管 理人 报
酬
-
18,854.4
7
18,854.4
7
应付托 管费 -
3,142.41 3,142.41
应付销 售服 务
费
-
- -
应付交 易费 用 -
48,038.1
4
48,038.1
4
应交税 费 -
- -
应付利 息 -
- -
应付利 润 -
- -
其他负 债 -
128,681.
51
128,681.
51
负债总 计 - - - - -
199,733.
71
199,733.
71
利率敏 感度 缺
口
3,055,70
4.20
- - - -
11,789,6
13.61
14,845,3
17.81
上年度 末
（2017 年 12
月 31 日 ）
1 个月 以
内
1-3
个月
3 个月
-1 年
1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款
3,821,22
4.47
- - - - -
3,821,22
4.47
结算备 付金
379,469.
00
- - - - -
379,469.
00
存出保 证金
14,774.4
2
- - - - -
14,774.4
2
交易性 金融 资
产
- - - - 1,400.00
16,411,6
56.00
16,413,0
56.00
买入返 售金 融
资产
- - - - - - -
应收证 券清 算
款
- - - - - - -
应收利 息 - - - - - 1,011.46 1,011.46
应收股 利 - - - - - - -
应收申 购款 - - - - - 4,747.77 4,747.77
递延所 得税 资
产
- - - - - - -
其他资 产 - - - - - - - 信诚新兴产业混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
28
资产总 计
4,215,46
7.89
- - - 1,400.00
16,417,4
15.23
20,634,2
83.12
负债
卖出回 购金 融
资产款
- - - - - - -
应付证 券清 算
款
- - - - -
761,065.
75
761,065.
75
应付赎 回款 - - - - - 989.38 989.38
应付管 理人 报
酬
- - - - -
25,233.9
5
25,233.9
5
应付托 管费 - - - - - 4,205.66 4,205.66
应付销 售服 务
费
- - - - - - -
应付交 易费 用 - - - - -
158,316.
47
158,316.
47
应交税 费 - - - - - - -
应付利 息 - - - - - - -
应付利 润 - - - - - - -
递延所 得税 负
债
- - - - - - -
其他负 债 - - - - -
168,003.
73
168,003.
73
负债总 计 - - - - -
1,117,81
4.94
1,117,81
4.94
利率敏 感度 缺
口
4,215,46
7.89
- - - 1,400.00
15,299,6
00.29
19,516,4
68.18
注：上 表统 计了 本基 金面 临的利 率风 险敞 口, 表中 所 示为本 基金 资产 及交 易形 成负债 的公 允价 值,
并按照 合约 规定 的重 新定 价日或 到期 日孰 早者 进行 了分类 。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分 析
于本期 末本 基金 未持 有对 利率敏 感的 金融 资产 与金 融负债, 2017 年 12 月 31 日本基 金持 有的 交易
性债券 投资 公允 价值 占基 金资产 净值 的比 例 为0.01% 。因 此,市 场利 率的 变动 对本基 金资 产的 净值 无重
大影响 。
6.4.13.4.2 外汇风险
外汇风 险是 指金 融工 具的 公允价 值或 未来 现金 流量 因外汇 汇率 变动 而发 生波 动的风 险。 本 基金 的 所
有资产 及负 债以 人民 币计 价,因 此无 重大 外汇 风险 。
6.4.13.4.3 其他价格风险
其他价 格风 险主 要是 指基 金所持 金融 工具 的公 允价 值或未 来现 金流 量因 除市 场利率 和外 汇汇 率以
外的市 场价 格因 素变 动而 发生波 动的 风险 。本 基金 的其他 价格 风险,主 要受 到 证券交 易所 上市 的股 票整
体涨跌 趋势 的影 响, 由所 持 有的金 融工 具的 公允 价值 决定。 本基 金通 过投 资组 合的分 散化 降低 其他 价格
风险, 并且 本基 金管 理人 每 日对本 基金 所持 有的 证券 价格实 施监 控, 通过 组合 估 值、 行业 配置 分析 等进 行
市场价 格风 险管 理。
本基金 持有 一定 比例 的证 券交易 所上 市的 股票 ，因 此存在 相应 的其 他价 格风 险。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 信诚新兴产业混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
29
金额单 位： 人民 币 元
项目
本期末 （2018 年 06 月 30 日） 上年度 末 （2017 年 12 月31 日）
公允价 值
占基金 资产
净值比 例
（%）
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例（% ）
交易性 金融 资产-股 票投 资 11,565,675.96 77.91 16,411,656.00 84.09
交易性 金融 资产-基 金投 资 - - - -
交易性 金融 资产-债 券投 资 - - - -
交易性 金融 资产-贵 金属 投 资 - - - -
衍生金 融资 产- 权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 11,565,675.96 77.91 16,411,656.00 84.09
6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感 性分 析
假设 除业绩 比较 基准 中的 股票 指数以 外的 其他 市场 变量 保持不 变
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的 影响 金额 （单 位： 人民币 元 ）
本期末 （2018 年 06 月 30 日） 上年度 末 （2017 年12 月 31 日）
业 绩 比 较 基 准 中 的 股 票
指数上 升 5%
610,489.94 966,174.21
业 绩 比 较 基 准 中 的 股 票
指数下 降 5%
-610,489.94 -966,174.21
6.4.14 有助于理解和分析会 计报 表需要说明的其他事 项
(1) 公 允价 值
(a) 金融 工具 公允 价值 计 量的方 法
公允价 值计 量结 果所 属 的 层次, 由对 公允 价值 计量 整 体而言 具有 重要 意义 的输 入值所 属的 最低 层次
决定:
第一层 次: 相同 资产 或负 债 在活跃 市场 上未 经调 整的 报价。
第二层 次: 除第 一层 次输 入 值外相 关资 产或 负债 直接 或间接 可观 察的 输入 值。
第三层 次: 相关 资产 或负 债 的不可 观察 输入 值。
(b) 持 续的 以公 允价 值计 量 的金融 工具
(i) 各 层次 金融 工具 公允 价 值
于2018 年6 月30 日, 本 基 金持有 的以 公允 价值 计量 且其变 动计 入当 期损 益的 金融资 产中 属于 第一
层次的 余额 为11,199,474.05 元， 第二 层次366,201.91 元, 无属 于第 三层 次的 余额(2017 年12 月31 日:
第一层 次15,457,254.00 元,第 二层 次955,802.00 元, 无 属于 第三 层次 的余 额)。
(ii) 公 允价 值所 属层 次间 的重大 变动
对于证 券交 易所 上市 的股 票和债 券, 若出 现重 大事 项 停牌、 交易 不活 跃( 包括 涨 跌停时 的交 易不 活
跃)、 或 属于 非公 开发 行等 情况, 本基 金不 会于 停牌 日 至交易 恢复 活跃 日期 间、 交易不 活跃 期间 及限 售期
间将相 关股 票和 债券 的公 允价值 列入 第一 层次;并 根 据估值 调整 中采 用的 不可 观察输 入值 对于 公允 价值
的影响 程度,确 定相 关股 票 和债券 公允 价值 应属 第二 层次还 是第 三层 次。
(iii) 第三 层次 公允 价值 余 额和本 期变 动金 额
无。
(c) 非 持续 的以 公允 价值 计 量的金 融工 具 信诚新兴产业混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
30
于2018 年6 月30 日, 本 基 金无非 持续 的以 公允 价值 计量的 金融 工具(2017 年12 月 31 日: 无) 。
(d) 不 以公 允价 值计 量的 金 融工具
不以公 允价 值计 量的 金融 资产和 负债 主要 包括 应收 款项和 其他 金融 负债,其 账 面价值 与公 允价 值相
差很小 。
(2) 除 以上 事项 外， 截至 本 报告期 末本 基金 无需 要说 明的其 他重 要事 项。
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币 元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比例
（%）
1 权益投 资 11,565,675.96 76.87
其中： 股票 11,565,675.96 76.87
基金投 资 - -
2 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其 中 ： 买 断 式 回 购 的 买 入 返 售 金 融
资产
- -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 3,041,988.15 20.22
7 其他各 项资 产 437,387.41 2.91
8 合计 15,045,051.52 100.00
7.2 期末按行业分类的股 票投 资组合
7.2.1 报告期末按行业分类 的境 内股票投资组合
代码 行业类 别 公允价 值 （ 元） 占基金 资产 净值 比例 （%）
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 6,786,124.05 45.71
D
电力 、热 力、 燃气 及水 生 产和供 应业 207,360.00 1.40
E 建筑业 - -
F 批发和 零售 业 234,400.00 1.58
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 566,070.00 3.81
H 住宿和 餐饮 业 184,800.00 1.24
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 2,181,771.91 14.70
J 金融业 - -
K 房地产 业 - -
L 租赁和 商务 服务 业 - - 信诚新兴产业混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
31
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 347,060.00 2.34
R 文化、 体育 和娱 乐业 1,058,090.00 7.13
S 综合 - -
合计 11,565,675.96 77.91
7.2.2 报告期末按行业分类 的 港 股通投资股票投资组 合
本基金 本报 告期 末未 持有 港股 通 投资 股票 。
7.3 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排序 的 股 票投资明细
7.3.1 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排序 的所 有股票投资明细
金额单 位： 人民 币 元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （%）
1 603986 兆易创 新 4,200 455,784.00 3.07
2 600760 中航沈 飞 12,000 432,480.00 2.91
3 000681 视觉中 国 15,000 430,500.00 2.90
4 002747 埃斯顿 27,000 377,460.00 2.54
5 603096 新经典 4,500 377,010.00 2.54
6 300324 旋极信 息 40,643 340,181.91 2.29
7 600885 宏发股 份 11,200 335,104.00 2.26
8 300003 乐普医 疗 9,000 330,120.00 2.22
9 600562 国睿科 技 18,200 312,130.00 2.10
10 300271 华宇软 件 17,000 300,560.00 2.02
11 002812 创新股 份 6,000 294,780.00 1.99
12 300170 汉得信 息 18,000 292,320.00 1.97
13 600315 上海家 化 7,000 277,410.00 1.87
14 300037 新宙邦 10,000 267,900.00 1.80
15 002384 东山精 密 11,000 264,000.00 1.78
16 600588 用友网 络 10,000 245,100.00 1.65
17 600884 杉杉股 份 11,000 243,100.00 1.64
18 300098 高新兴 30,000 239,400.00 1.61
19 000977 浪潮信 息 9,973 237,856.05 1.60
20 000768 中航飞 机 15,000 234,600.00 1.58
21 600337 美克家 居 40,000 234,400.00 1.58
22 000661 长春高 新 1,000 227,700.00 1.53
23 600977 中国电 影 14,000 224,560.00 1.51
24 600009 上海机 场 4,000 221,920.00 1.49 信诚新兴产业混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
32
25 300188 美亚柏 科 12,000 219,600.00 1.48
26 002156 通富微 电 20,000 216,600.00 1.46
27 600681 百川能 源 16,000 207,360.00 1.40
28 002396 星网锐 捷 10,000 204,700.00 1.38
29 002013 中航机 电 27,000 204,390.00 1.38
30 300036 超图软 件 10,000 203,900.00 1.37
31 600038 中直股 份 5,000 199,950.00 1.35
32 002371 北方华 创 4,000 198,680.00 1.34
33 300347 泰格医 药 3,000 185,610.00 1.25
34 600754 锦江股 份 5,000 184,800.00 1.24
35 600372 中航电 子 14,000 182,840.00 1.23
36 300308 中际旭 创 3,000 180,120.00 1.21
37 600352 浙江龙 盛 15,000 179,250.00 1.21
38 600271 航天信 息 7,000 176,890.00 1.19
39 601021 春秋航 空 5,000 175,150.00 1.18
40 300383 光环新 网 13,000 174,330.00 1.17
41 600029 南方航 空 20,000 169,000.00 1.14
42 002313 日海智 能 7,000 167,510.00 1.13
43 002410 广联达 6,000 166,380.00 1.12
44 300015 爱尔眼 科 5,000 161,450.00 1.09
45 300456 耐威科 技 7,000 158,200.00 1.07
46 000858 五 粮 液 2,000 152,000.00 1.02
47 600566 济川药 业 3,000 144,570.00 0.97
48 300177 中海达 10,000 130,000.00 0.88
49 002739 万达电 影 500 26,020.00 0.18
7.4 报告期内股票投资组 合的 重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期 初基 金资产净值2%或前 20 名 的股票明细
金额单 位： 人民 币 元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期 初 基金 资产 净值 比例
（%）
1 300604 长川科 技 1,025,816.00 5.26
2 002230 科大讯 飞 963,881.00 4.94
3 601318 中国平 安 931,260.00 4.77
4 300188 美亚柏 科 806,810.00 4.13
5 002371 北方华 创 796,190.00 4.08
6 600036 招商银 行 781,189.00 4.00
7 603019 中科曙 光 772,982.00 3.96
8 300015 爱尔眼 科 748,868.00 3.84
9 000768 中航飞 机 747,628.00 3.83 信诚新兴产业混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
33
10 000651 格力电 器 724,450.00 3.71
11 603986 兆易创 新 718,431.00 3.68
12 300618 寒锐钴 业 713,840.00 3.66
13 600276 恒瑞医 药 711,954.00 3.65
14 601939 建设银 行 700,040.00 3.59
15 600867 通化东 宝 686,519.00 3.52
16 600584 长电科 技 680,915.00 3.49
17 600760 中航沈 飞 674,968.00 3.46
18 600372 中航电 子 668,074.00 3.42
19 002049 紫光国 微 663,078.00 3.40
20 300098 高新兴 661,864.00 3.39
21 002396 星网锐 捷 642,661.00 3.29
22 601111 中国国 航 625,360.00 3.20
23 600460 士兰微 618,668.00 3.17
24 300003 乐普医 疗 618,413.00 3.17
25 002343 慈文传 媒 615,122.00 3.15
26 000977 浪潮信 息 596,154.79 3.05
27 600298 安琪酵 母 594,154.00 3.04
28 601288 农业银 行 581,000.00 2.98
29 600521 华海药 业 567,295.00 2.91
30 600038 中直股 份 564,497.00 2.89
31 000938 紫光股 份 563,243.50 2.89
32 600340 华夏幸 福 562,185.00 2.88
33 600346 恒力股 份 560,858.00 2.87
34 000002 万科 A 551,978.00 2.83
35 300347 泰格医 药 547,110.00 2.80
36 600029 南方航 空 543,150.00 2.78
37 600048 保利地 产 531,300.00 2.72
38 600176 中国巨 石 518,314.32 2.66
39 300287 飞利信 514,277.00 2.64
40 600498 烽火通 信 506,354.00 2.59
41 300059 东方财 富 504,690.00 2.59
42 300395 菲利华 503,323.00 2.58
43 300170 汉得信 息 503,275.00 2.58
44 300324 旋极信 息 500,290.00 2.56
45 601888 中国国 旅 497,970.00 2.55
46 300418 昆仑万 维 494,546.00 2.53
47 601398 工商银 行 492,150.00 2.52
48 300075 数字政通 489,218.00 2.51
49 601688 华泰证 券 485,632.00 2.49
50 300285 国瓷材 料 480,434.00 2.46 信诚新兴产业混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
34
51 600519 贵州茅 台 471,576.16 2.42
52 300383 光环新 网 465,360.00 2.38
53 300124 汇川技 术 458,250.00 2.35
54 601766 中国中 车 457,320.00 2.34
55 300073 当升科 技 455,933.00 2.34
56 600977 中国电影 454,035.64 2.33
57 601601 中国太 保 442,520.00 2.27
58 601229 上海银 行 435,229.00 2.23
59 002313 日海通 讯 434,910.00 2.23
60 000858 五 粮 液 427,622.00 2.19
61 601166 兴业银 行 423,160.00 2.17
62 600600 青岛啤 酒 412,875.00 2.12
63 600136 当代明 诚 409,499.00 2.10
64 601211 国泰君 安 408,127.00 2.09
65 002146 荣盛发 展 406,964.00 2.09
66 000960 锡业股 份 401,601.00 2.06
67 002024 苏宁易 购 396,140.00 2.03
68 603096 新经典 396,040.00 2.03
69 600585 海螺水 泥 391,340.00 2.01
70 000681 视觉中 国 390,731.00 2.00
注:买 入金 额按 成交 金额( 成交单 价乘 以成 交数 量) 填列,不 考虑 相关 交易 费用 。
7.4.2 累计卖出金额超出期 初基 金资产净值2%或前 20 名 的股票明细
金额单 位： 人 民币 元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期 初 基金 资产 净值 比例
（%）
1 002230 科大讯 飞 1,384,172.74 7.09
2 300604 长川科 技 1,368,283.00 7.01
3 002371 北方华 创 1,247,717.00 6.39
4 600584 长电科 技 1,105,957.19 5.67
5 601111 中国国 航 1,044,655.00 5.35
6 601939 建设银 行 1,014,849.60 5.20
7 600460 士兰微 946,466.00 4.85
8 601288 农业银 行 927,050.00 4.75
9 600176 中国巨 石 904,226.00 4.63
10 601318 中国平 安 901,256.00 4.62
11 002049 紫光国 微 829,923.00 4.25
12 601398 工商银 行 815,650.00 4.18
13 000938 紫光股 份 782,415.50 4.01
14 600036 招商银 行 773,400.00 3.96
15 600276 恒瑞医 药 746,020.00 3.82
16 000651 格力电 器 724,778.00 3.71 信诚新兴产业混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
35
17 600600 青岛啤 酒 724,046.00 3.71
18 603019 中科曙 光 721,622.00 3.70
19 300015 爱尔眼 科 713,712.00 3.66
20 002081 金 螳 螂 695,058.00 3.56
21 600346 恒力股 份 689,746.00 3.53
22 600298 安琪酵 母 683,363.00 3.50
23 600867 通化东 宝 679,073.00 3.48
24 600521 华海药 业 674,146.00 3.45
25 300618 寒锐钴 业 667,714.80 3.42
26 300124 汇川技 术 664,488.00 3.40
27 601766 中国中 车 662,958.00 3.40
28 300285 国瓷材 料 617,945.00 3.17
29 300188 美亚柏 科 613,046.00 3.14
30 600585 海螺水 泥 604,240.00 3.10
31 600183 生益科 技 604,124.00 3.10
32 600887 伊利股 份 598,672.00 3.07
33 002343 慈文传 媒 575,344.00 2.95
34 002583 海能达 538,521.00 2.76
35 300347 泰格医 药 531,698.00 2.72
36 600498 烽火通 信 519,880.00 2.66
37 300287 飞利信 519,510.00 2.66
38 000426 兴业矿 业 515,235.00 2.64
39 300059 东方财 富 509,916.00 2.61
40 600048 保利地 产 504,640.00 2.59
41 002008 大族激 光 496,713.00 2.55
42 000789 万年青 486,588.00 2.49
43 000002 万
科Ａ 483,111.00 2.48
44 601888 中国国 旅 482,312.00 2.47
45 600872 中炬高 新 473,124.00 2.42
46 300075 数字政 通 472,922.00 2.42
47 600340 华夏幸 福 471,550.00 2.42
48 600038 中直股 份 468,870.95 2.40
49 600519 贵州茅 台 455,807.10 2.34
50 000768 中航飞 机 454,977.00 2.33
51 600372 中航电 子 443,985.00 2.27
52 300395 菲利华 442,338.00 2.27
53 300418 昆仑万 维 440,854.00 2.26
54 600999 招商证 券 438,850.00 2.25
55 300073 当升科 技 430,140.00 2.20
56 300003 乐普医 疗 428,265.00 2.19
57 601601 中国太 保 426,618.00 2.19 信诚新兴产业混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
36
58 601688 华泰证 券 424,080.00 2.17
59 601166 兴业银 行 423,840.00 2.17
60 000725 京东 方 A 423,000.00 2.17
61 002153 石基信 息 414,509.00 2.12
62 000988 华工科 技 411,360.00 2.11
63 601229 上海银 行 410,670.00 2.10
64 002415 海康威 视 410,597.20 2.10
65 002396 星网锐 捷 409,940.00 2.10
66 002035 华帝股 份 408,967.00 2.10
67 002366 台海核 电 405,840.00 2.08
68 600201 生物股 份 401,475.00 2.06
69 000960 锡业股 份 395,440.00 2.03
70 002024 苏宁易 购 392,370.00 2.01
注:卖 出金 额按 成交 金额( 成交单 价乘 以成 交数 量) 填列,不 考虑 相关 交易 费用 。
7.4.3 买入股票的成本总额 及卖 出股票的收入总额
单位： 人民 币 元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 81,941,726.11
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 84,351,422.63
注： 买入 股票 成本 和卖 出股 票收入 按成 交金 额( 成交 单 价乘以 成交 数量)填列,不 考虑相 关交 易费 用 。
7.5 期末按债券品种分类 的债 券投资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
7.6 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排 序 的前 五名债券投资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
7.7 期末按公 允价值占基 金资 产净值比例大小排序 的所 有资产支持证券投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7.8 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排序 的前 五名贵金属投资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 投资 。
7.9 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排 序 的前 五名权证投资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
7.10 报告期末本基金投资 的股 指期货交易情况说明
7.10.1 报告期末本基金投资 的股 指期货持仓和损益明 细
本基金 本报 告期 内未 进行 股指期 货投 资。
7.10.2 本基金投资股指期货 的投 资政策
基金管 理人 可运 用股 指期 货,以 提高 投资 效率 更好 地 达到本 基金 的投 资目 标。 本基金 在股 指期 货投
资中将 根据 风险 管理 的原 则,以 套期 保值 为目 的,在 风险可 控的 前提 下, 本着 谨 慎原则,参 与股 指期 货的
投资, 以管 理投 资组 合的 系 统性风 险, 改善 组合 的风 险 收益特 性。 此外,本 基金 还 将运用 股指 期货 来对 冲
特殊情 况下 的流 动性 风险 以进行 有效 的现 金管 理, 以 及对冲 因其 他原 因导 致无 法有效 跟踪 标的 指数 的风
险。
本基金 本报 告期 内未 进行 股指期 货投 资。
7.11 报告期末本基金投资 的国 债期货交易情况说明
7.11.1 本期国债期货投资政 策
本基金 投资 范围 不包 括国 债期货 投资 。
7.11.2 报告期末本基金投资 的国 债期货持仓和损益明 细 信诚新兴产业混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
37
本基金 本报 告期 内未 进行 国 债期 货投 资。
7.11.3 本期国债期货投资评 价
本基金 投资 范围 不包 括国 债期货 投资 。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 基 金 投 资 前 十名 证 券 的 发行 主 体 被 监 管部 门 立 案 调查 或 编 制 日 前一 年 内 受 到公 开 谴 责 、 处 罚
说明
本基金 投资 的前 十名 证券 的发行 主体 均没 有被 监管 部门立 案调 查, 或在 报告 编 制日前 一年 内受 到公
开谴责 、处 罚。
7.12.2 声明基金投资的前十 名股 票是否超出基金合同 规定 的备选股票库
本基金 投资 的前 十名 股票 中,没 有超 过基 金合 同规 定 备选库 之外 的股 票。
7.12.3 期末其他各项 资产构 成
单位： 人民 币 元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 13,716.05
2 应收证 券 清 算款 418,783.57
3 应收股 利 -
4 应收利 息 735.99
5 应收申 购款 4,151.80
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 437,387.41
7.12.4 期末持有的处于转股 期的 可转换债券明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
7.12.5 报告期末股票中存在 流通 受限情况的说明
7.12.5.1 期末前十名股票中存 在流 通受限情况的说明
金额单 位： 人民 币 元
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的 公允
价值
占基金 资产
净值比 例 （%）
流通受 限情 况
说明
1 300324 旋极信 息 340,181.91 2.29 重大资 产重 组
7.12.6 投资组合报告附注的 其他 文字描述部分
因四舍 五入 原因,投 资组 合 报告中 市值 占净 值比 例的 分项之 和与 合计 可能 存在 尾差。
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人 户数 及持有人结构
份额单 位： 份
持有人 户
数( 户)
户均持 有的 基金 份额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者 信诚新兴产业混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
38
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
1051 11,598.20 - - 12,189,705.23 100.00%
8.2 期末基金管理人的从 业人 员持有本基金的情况
项目 持有份 额总 数（ 份）
占基金 总份 额
比例
基金管 理 人 所有 从业 人员
持有本 基金
6,875.84 0.06%
8.3 期末基金管理人的从 业人 员持有本开放式基金 份额 总量区间的情况
1、期 末本 基金 管理 人的 高 级管理 人员 、基 金投 资和 研究部 门负 责人 未持 有本 基金的 基金 份额 。
2、 期末 本基 金的 基金 经 理未持 有本 基金 的基 金份 额。
8.4 发起式基金发起资金 持有 份额情况
无
§9 开放式基金份额变动
单位： 份
项目 信诚新 兴产 业混 合
基金合 同生 效日(2013 年 07 月 17 日) 基金
份额总 额
287,482,014.27
本报告 期期 初基 金份 额总 额 13,518,856.68
本报告 期 基 金总 申购 份额 613,974.09
减:本 报告 期 基 金总 赎回 份 额 1,943,125.54
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 12,189,705.23
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会 决议
报告期 内无 基金 份额 持有 人大会 决议 。
10.2 基金管理人、基金托 管人 的专门基金托管部门 的重 大人事变动
1、报 告期 内基 金管 理人 无 重大人 事变 动
2、报 告期 内， 基金 托管 人 的专门 基金 托管 部门 无重 大人事 变动 。
10.3 涉及基金管理人、基 金财 产、基金托管业务的 诉讼
报告期 内无 涉 及 基金 管理 人、基 金财 产、 基金 托管 业务的 诉讼 。
10.4 基金投资策略的改变
报告期 内基 金投 资策 略无 改变。 信诚新兴产业混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
39
10.5 为基金进行审计的会 计师 事务所情况
为本基 金进 行审 计的 会计 师事务 所是 普华 永道 中天 会计师 事务 所。 该 会计 师事 务所自 本基 金基 金 合
同生效 日起 为本 基金 提供 审计服 务至 今。
10.6 管理人、托管人及其 高级 管理人员受稽查或处 罚等 情况
报告期 内管 理人 、托 管人 的托管 业务 部门 及其 相关 高级管 理人 员无 受稽 查或 处罚等 情况 。
10.7 基金租用证券公司交 易单 元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交 易单 元进行股票投资及佣 金支 付情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易
单元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期
股票成
交总额
的比例
佣金
占当期
佣金总
量的比
例
广州证 券 2 78,408,004.32 47.15% 57,079.19 41.45% 本期新 增
安信证 券 1 60,649,954.18 36.47% 55,270.63 40.13% -
国泰君 安 1 22,487,142.60 13.52% 20,942.07 15.21% -
东方证 券 1 4,748,047.64 2.86% 4,421.80 3.21% -
大通证 券 1 - - - - -
广发证 券 2 - - - - 本期新 增
国信证 券 1 - - - - -
海通证 券 2 - - - - -
西南证 券 2 - - - - -
招商证 券 2 - - - - -
浙商证 券 1 - - - - -
中信建 投 2 - - - - -
中信证 券 1 - - - - -
注:本 基金 根据 券商 的研 究 实力和 服务 水平 选择 专用 席位。 由研 究部 牵头 对席 位候选 券商 的研 究实
力和服 务质 量进 行评 估, 并 综合考 虑候 选券 商的 综合 实力, 由研 究总 监和 投资 总 监审核 批准 。
10.7.2 基金租用证券公司交 易单 元进 行其他证券投资 的情 况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 回购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期
债券成
交总额
的比例
成交金 额
占当期 回
购成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期
权证成
交总额
的比例
广州证 券 - - - - - -
安信证 券 1,419.32 100.00% - - - -
国泰君 安 - - - - - -
东方证 券 - - - - - -
大通证 券 - - - - - -
广发证 券 - - - - - -
国信证 券 - - - - - -
海通证 券 - - - - - - 信诚新兴产业混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
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西南证 券 - - - - - -
招商证 券 - - - - - -
浙商证 券 - - - - - -
中信建 投 - - - - - -
中信证 券 - - - - - -
注:本 基金 根据 券商 的研 究 实力和 服务 水平 选择 专用 席位。 由研 究部 牵头 对席 位候选 券商 的研 究实
力和服 务质 量进 行评 估, 并 综合考 虑候 选券 商的 综合 实力, 由研 究总 监和 投资 总 监审核 批准 。
10.8 其他重大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1
中 信 保 诚 基 金 管 理 有 限 公 司 旗 下 证 券 投
资基 金2017 年12 月29 日 基金资 产净 值
和基金 份额 净值 公告
《中 国 证 券 报 》 、 《 上 海 证 券
报 》 、 《 证券时报 》及公司网 站
(www.citicprufunds.com)
2018 年01 月02 日
2
中 信 保 诚 基 金 管 理 有 限 公 司 旗 下 证 券 投
资基 金2017 年12 月31 日 基金资 产净 值
和基金 份额 净值 公告
同上 2018 年01 月02 日
3
中 信 保 诚 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部
分 基 金 参 加 泰 诚 财 富 基 金 申 购 费 率 优 惠
活动的 公告
同上 2018 年01 月15 日
4
信诚新 兴产 业混 合型 证券 投资基 金 2017
年第四 季度 报告
同上 2018 年01 月19 日
5
中 信 保 诚 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部
分基金 增加 济安 财富 为销 售机构 的公 告
同上 2018 年01 月29 日
6
中 信 保 诚 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部
分 基 金 参 加 中 泰 证 券 基 金 申 购 费 率 优 惠
活动的 公告
同上 2018 年01 月31 日
7
中 信 保 诚 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部
分 基 金 在 华 信 证 券 开 通 转 换 业 务 并 参 加
基金转 换费 率优 惠活 动的 公告
同上 2018 年02 月06 日
8
信 诚 新 兴 产 业 混 合 型 证 券 投 资 基 金 招 募
说明书 （2018 年第1 次 更 新）
同上 2018 年03 月02 日
9
信 诚 新 兴 产 业 混 合 型 证 券 投 资 基 金 招 募
说明书 摘要 （2018 年第1 次更新 ）
同上 2018 年03 月02 日
10
中 信 保 诚 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部
分 基 金 增 加 第 一 创 业 证 券 为 销 售 机 构 并
参加基 金申 购费 率优 惠活 动的公 告
同上 2018 年03 月05 日
11
中 信 保 诚 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部
分 基 金 增 加 恒 天 明 泽 为 销 售 机 构 并 参 加
基金申 购费 率优 惠活 动的 公告
同上 2018 年03 月21 日
12
关 于 信 诚 新 兴 产 业 混 合 型 证 券 投 资 基 金
修 订 基 金 合 同 、 托 管 协 议 部 分 条 款 及 调
整赎回 费相 关规 则的 公告
同上 2018 年03 月24 日
13
信 诚 新 兴 产 业 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金
合同
同上 2018 年03 月24 日 信诚新兴产业混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
41
14
信 诚 新 兴 产 业 混 合 型 证 券 投 资 基 金 托 管
协议
同上 2018 年03 月24 日
15
中 信 保 诚 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部
分 基 金 增 加 中 民 财 富 为 销 售 机 构 并 参 加
基金申 购费 率优 惠活 动的 公告
同上 2018 年03 月29 日
16
信诚新 兴产 业混 合型 证券 投资基 金 2017
年年度 报告
同上 2018 年03 月30 日
17
信诚新 兴产 业混 合型 证券 投资基 金 2017
年年度 报告 摘要
同上 2018 年03 月30 日
18
信诚新 兴产 业混 合型 证券 投资基 金 2018
年第一 季度 报告
同上 2018 年04 月23 日
19
中 信 保 诚 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部
分 基 金 参 加 和 耕 传 承 基 金 申 购 费 率 优 惠
活动的 公告
同上 2018 年04 月28 日
20
中 信 保 诚 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部
分 基 金 增 加 民 商 基 金 为 销 售 机 构 并 参 加
基金申 购费 率优 惠活 动的 公告
同上 2018 年06 月22 日
§11 影响投资者决策的其 他重 要信息
11.1 报告 期内 单一投资 者持 有基金 份额 比例达 到或 超过 20% 的情况
投
资
者
类
别
报告期 内持 有基 金份 额变 化情况 报告期 末持 有基 金情 况
序号
持有基 金份 额比
例达到 或者 超过
20%的 时间 区间
期初份 额 申购份 额 赎回份 额 持有份 额
份额
占比
机
构
- - - - - - -
个
人
- - - - - 0.00 -
产品特 有风 险
-
11.2 影 响投资 者决 策的 其他 重要信 息
无
§12 备查文件目录
12.1 备查文件名称
1、 （原 ）信 诚新 兴产 业股 票型证 券投 资基 金相 关批 准文件
2、中 信保 诚基 金管 理公 司 营业执 照
3、信 诚新 兴产 业混 合型 证 券投资 基金 基金 合同
信诚新兴产业混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
42
4、信 诚新 兴产 业混 合型 证 券投资 基金 招募 说明 书
5、本 报告 期内 按照 规定 披 露的各 项公 告
12.2 备查文件存放地点
中信保 诚基 金管 理有 限公 司办公 地-- 中国(上海)自 由贸易 试验 区世 纪大 道 8 号上海 国金 中心 汇丰
银行大 楼9 层。
12.3 备查文件查阅方式
投资者 可在 营业 时 间 至公 司办公 地点 免费 查阅 ，也 可按工 本费 购买 复印 件。
亦可通 过公 司网 站查 阅， 公司网 址 为www.citicprufunds.com.cn 。
中信保 诚基 金管 理有 限公 司
2018 年08 月 28 日
