信诚幸福消费混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
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信诚幸 福消费混合型证券 投资基金 2018 年半年度 报告
2018 年06 月30 日
基金管 理人： 中信保诚基 金管理有限公司
基金托 管人： 中国建设银 行股份有限公司
送出日 期：2018 年08 月28 日
信诚幸福消费混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
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§1 重要提示 及目录
1.1 重要提示
基金管理 人的董 事会、 董 事保证本 报告所 载资料 不 存在虚假 记载、 误导性 陈 述或重大 遗漏, 并对其
内容的 真实 性、 准确 性和 完整性 承担 个别 及连 带的 法律责 任。 本半 年度 报告 已经三 分之 二以 上独 立 董 事
签字同 意, 并由 董事 长签 发 。
基金 托管 人中 国建 设银 行股份 有限 公司 根据 本基 金合同 规定,于 2018 年 8 月 27 日复 核了 本报 告
中的财务 指标、 净值 表现 、利润分 配情况 、财 务会 计报告、 投资组 合报 告等 内容, 保 证复核 内容不 存在
虚假记 载、 误导 性陈 述或 者重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产,但 不保 证 基金一 定盈 利。
基金的过 往业绩 并不代 表 其未来表 现。投 资有风 险, 投资者在 作出投 资决策 前 应仔细阅 读本基 金的
招募说 明书 及其 更新 。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2018 年1 月1 日起 至6 月30 日止 。
1.2 目录
§1 重要提 示及 目录 .......................................................................................................................................... 2
1.1 重要提 示 .............................................................................................................................................. 2
1.2 目录 ...................................................................................................................................................... 2
§2 基金简 介 ...................................................................................................................................................... 4
2.1 基金基 本情 况 ...................................................................................................................................... 4
2.2 基金产 品说 明 ...................................................................................................................................... 4
2.3 基金管 理人 和基 金托 管人 .................................................................................................................. 4
2.4 信息披 露方 式 ...................................................................................................................................... 5
2.5 其他相 关资 料 ...................................................................................................................................... 5
§3 主要财 务指 标和 基金 净值 表现 .................................................................................................................. 5
3.1 主要会 计数 据和 财务 指标 .................................................................................................................. 5
3.2 基金净 值表 现 ...................................................................................................................................... 6
§4 管理人 报告 .................................................................................................................................................. 6
4.1 基金管 理人 及基 金经 理情 况 .............................................................................................................. 6
4.2 管理人 对报 告期 内本 基金 运作遵 规守 信情 况的 说明 ....................................................................... 8
4.3 管理人 对报 告期 内公 平交 易情况 的专 项说 明................................................................................... 8
4.4 管理人 对报 告期 内基 金的 投资策 略和 业绩 表现 的说 明 ................................................................... 8
4.5 管理人 对宏 观经 济、 证券 市场及 行业 走势 的简 要展 望 ................................................................... 9
4.6 管理人 对报 告期 内基 金估 值程序 等事 项的 说明............................................................................... 9
4.7 管理人 对报 告期 内基 金利 润分配 情况 的说 明................................................................................. 10
4.8 报告期 内管 理人 对本 基金 持有人 数或 基金 资产 净值 预警情 形的 说明 ......................................... 10
§5 托管 人 报告 ................................................................................................................................................ 10
5.1 报告期 内本 基金 托管 人遵 规守信 情况 声明 .................................................................................... 10
5.2 托管人 对报 告期 内本 基金 投资运 作遵 规守 信、 净值 计算、 利润 分配 等情 况的 说明 ................. 10
5.3 托管人 对本 半年 度报 告中 财务信 息等 内容 的真 实、 准确和 完整 发表 意见 ................................. 10
§6 半年度 财务 会计 报告( 未 经 审计) ............................................................................................................ 10
6.1 资产负 债表 ........................................................................................................................................ 10
6.2 利润表 ................................................................................................................................................ 11
6.3 所有者 权益 （基 金净 值） 变动表 .................................................................................................... 12 信诚幸福消费混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
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6.4 报表附 注 ............................................................................................................................................ 13
§7 投资组 合报 告 ............................................................................................................................................ 29
7.1 期末基 金资 产组 合情 况 .................................................................................................................... 29
7.2 期末按 行业 分类 的股 票投 资组合 .................................................................................................... 29
7.3 期末按 公 允 价值 占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的股 票投资 明细 ................................................. 30
7.4 报告期 内股 票投 资组 合的 重大变 动 ................................................................................................ 31
7.5 期末按 债券 品种 分类 的债 券投资 组合 ............................................................................................ 34
7.6 期末按 公允 价值 占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的前 五名债 券投 资明 细 ..................................... 34
7.7 期末按 公允 价值 占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的所 有资产 支持 证券 投资 明细 ......................... 34
7.8 期末按 公允 价值 占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的前 五名贵 金属 投资 明细 ................................. 34
7.9 期末按 公允 价值 占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的前 五名权 证投 资明 细 ..................................... 34
7.10 报告期 末本 基金 投资 的股 指期货 交易 情况 说明............................................................................. 34
7.11 报告期 末本 基金 投资 的国 债期货 交易 情况 说明............................................................................. 34
7.12 投资组 合报 告附 注 ............................................................................................................................ 34
§8 基金份 额持 有人 信息 ................................................................................................................................ 35
8.1 期末基 金份 额持 有人 户数 及持有 人结 构 ........................................................................................ 35
8.2 期末基 金管 理人 的从 业人 员持有 本基 金的 情况............................................................................. 35
8.3 期末基 金管 理人 的从 业人 员持有 本开 放式 基金 份额 总量区 间的 情况 ......................................... 35
8.4 发起式 基金 发起 资金 持有 份额情 况 ................................................................................................ 36
§9 开放式 基金 份额 变动 ................................................................................................................................ 36
§10 重大事 件揭 示 ............................................................................................................................................ 36
10.1 基金份 额持 有人 大会 决议 ................................................................................................................ 36
10.2 基金管 理人 、基 金托 管人 的专门 基金 托管 部门 的重 大人事 变动 ................................................. 36
10.3 涉及基 金管 理人 、基 金财 产、基 金托 管业 务的 诉讼 ..................................................................... 36
10.4 基金投 资策 略的 改变 ........................................................................................................................ 36
10.5 为基金 进行 审计 的会 计师 事务所 情况 ............................................................................................ 36
10.6 管理人 、托 管人 及其 高级 管理人 员受 稽查 或处 罚等 情况 ............................................................. 36
10.7 基金租 用证 券公 司交 易单 元的有 关情 况 ........................................................................................ 36
10.8 其他重 大事 件 .................................................................................................................................... 40
§11 影响投 资者 决策 的其 他重 要信息 ............................................................................................................ 41
§12 备查文 件目 录 ............................................................................................................................................ 41
12.1 备查文 件名 称 .................................................................................................................................... 41
12.2 备查文 件存 放地 点 ............................................................................................................................ 41
12.3 备查文 件查 阅方 式 ............................................................................................................................ 41
信诚幸福消费混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名 称 信诚幸 福消 费混 合型 证券 投资基 金
基金简 称 信诚幸 福消 费混 合
基金主 代码 000551
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2014 年 04 月 29 日
基金管 理人 中信保 诚基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 6,686,202.08 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目 标
本基金主要 投资于消 费服 务行业中具 有持续增 长潜 力的优质上 市公司,追求
超越业 绩比 较基 准的 投资 回报, 力争 实现 基金 资产 的 中长期 稳定 增值 。
投资策 略
本基金 从各 子行 业国 家政 策、 经 济周 期和 行业 估值 等 三个维 度来 对消 费服 务
行业各个子 类行业进 行研 究和分析,并 在此基础 之上 实现基金权 益资产在 各
个子行业之 间的合理 配置 和灵活调整 。本基金 在进 行个股筛选 时,主要从 定
性和定量两 个角度对 行业 内上市公司 的投资价 值进 行综合评价, 精选具有 较
高投资 价值 的上 市公 司。
本基金 将按照相 关法律 法规通过利 用权证进 行套 利、避险交 易,控制基 金
组合风 险, 获取 超额 收益。 本基金 进行 权证 投资 时, 将 在对权 证标 的证 券进 行
基 本 面 研 究 及 估 值 的 基 础 上, 结合股价波动率等参数, 运用数量化期权定 价
模型, 确定 其合 理内 在价值,从而 构建 套利 交易 或避 险 交易组 合。
基 金 管 理 人 可 运 用 股 指 期 货, 以 提 高 投 资 效 率 更 好 地 达 到 本 基 金 的 投 资 目
标 。 本 基 金 在 股 指 期 货 投 资 中 将 根 据 风 险 管 理 的 原 则, 以套期保值为目的,
在风险可控 的前提下,本着 谨慎原则,参 与股指 期货的 投资,以管理 投资组 合
的系统 性风 险, 改善 组合 的 风险收 益特 性。 此外, 本基 金还将 运用 股指 期货 来
对冲诸 如预 期大 额申 购赎 回、 大 量 分 红等 特殊 情况 下 的流动 性风 险以 进行 有
效的现 金管 理。
业绩比 较基 准 80%× 沪深300 指数 收益 率 +20%× 中证 综合 债指 数收 益率。
风险收 益特 征
本基金属于 混合型基 金,预 期风险与预 期收益高 于债 券型基金与 货币市场 基
金,低 于股 票型 基金, 属于 较高风 险、 较高 收益 的品 种。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 中信保 诚基 金管 理有 限公 司 中国建 设银 行股 份有 限公 司
信 息 披 露 负 责
人
姓名 周浩 田青
联系电 话 021-68649788 010-67595096
电子邮 箱 hao.zhou@citicprufunds.com.cn tianqing1.zh@ccb.com
客户服 务电 话 400-666-0066 010-67595096 信诚幸福消费混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
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传真 021-50120888 010-66275853
注册地 址
中国( 上海) 自 由 贸 易 试 验 区 世 纪
大道 8 号 上海国 金中 心汇 丰银行
大楼9 层
北京市 西城 区金 融大 街 25 号
办公地 址
中国( 上海) 自 由 贸 易 试 验 区 世 纪
大道 8 号 上海国 金中 心汇 丰银行
大楼9 层
北京市 西城 区闹 市口 大街 1 号
院 1 号楼
邮政编 码 200120 100033
法定代 表人 张翔燕 田国立
注:本 基金 管理 人法 定名 称 于 2017 年12 月 18 日起 变 更为 “ 中信 保诚 基金 管理 有限公 司 ” 。
本基 金管 理人 已 于 2017 年12 月20 日在 中国 证监 会指定 媒介 以及 公司 网站 上刊登 了公 司法 定名
称变更 的公 告。
2.4 信息披露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 上海证 券报 、中 国证 券报 、证券 时报
登载基 金半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网 网址 www.citicprufunds.com.cn
基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 及基 金托 管人 住所
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 中信保 诚基 金管 理有 限公 司 中国(上 海) 自 由贸 易 试验区 世 纪
大道 8 号 上海 国金 中心 汇 丰银行
大楼 9 层
§3 主要财务指标 和 基金 净值 表现
3.1 主要 会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2018 年01 月 01 日-2018 年06 月 30 日)
本期已 实现 收益 -1,048,911.72
本期利 润 -1,674,266.75
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.2357
本期加 权平 均净 值利 润率 -12.05%
本期基 金份 额净 值增 长率 -12.32%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末(2018 年 06 月 30 日)
期末 可 供分 配利 润 5,016,220.05
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.7502
期末基 金资 产净 值 11,702,422.13
期末基 金份 额净 值 1.750
3.1.3 累计 期末 指标 报告期 末(2018 年 06 月 30 日)
基金份 额累 计净 值增 长率 75.00% 信诚幸福消费混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
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1、 上述 基金 业绩 指标 不包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用,计 入费 用后 实 际收益 水平 要低 于所
列数字 。
2、本 期已 实现 收益 指基 金 本期利 息收 入、 投资 收益 、其他 收入(不 含公 允价 值 变动收 益) 扣除 相关
费用后 的余 额, 本期 利润 为 本期已 实现 收益 加上 本期 公允价 值 变 动收 益。
3、期 末可 供分 配利 润,采 用期末 资产 负债 表中 未分 配利润 与未 分配 利润 中已 实现部 分的 孰低 数。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率 及其 与同期业绩比较基准 收益 率的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值增 长
率标准 差②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 -3.85% 1.67% -6.04% 1.02% 2.19% 0.65%
过去三 个月 -11.26% 1.39% -7.61% 0.91% -3.65% 0.48%
过去六 个月 -12.32% 1.40% -9.63% 0.92% -2.69% 0.48%
过去一 年 -5.56% 1.17% -2.44% 0.76% -3.12% 0.41%
过去三 年 -17.22% 1.80% -14.73% 1.19% -2.49% 0.61%
自 基 金 合 同
生效起 至今
75.00% 1.77% 57.89% 1.25% 17.11% 0.52%
3.2.2 自基金合同生效以来 基金 累计净值增长率变动 及其 与同期业绩比较基准 收益 率变动的比较
注:1、 本 基金 建仓 期 自 2014 年4 月 29 日至 2014 年10 月 30 日, 建仓 期结 束时 资产配 置 比 例符 合本
基金基 金合 同规 定。
2、自 2015 年10 月 1 日起,本 基金 的业 绩比 较基 准 由 “沪深 300 指 数收 益率*80%+ 中 信标 普全 债
指数收 益率 *20% ” 变 更为 “沪深 300 指数 收益 率*80%+ 中证 综合 债指 数收 益率 * 20%” 。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经 理情 况
4.1.1 基金管理人及其管理 基金 的经验
本基金 管理 人中 信保 诚基 金管理 有限 公司 经中 国证 监会批 准, 于2005 年9 月30 日 正式 成立, 注册 资信诚幸福消费混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
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本2 亿元, 注册 地为 上海 。 公司股 东为 中信 信托 有限 责任公 司、 英国 保诚 集团 股份有 限公 司和 中新 苏州
工业园 区创 业投 资有 限公 司,各 股东 出资 比例 分别 为49% 、49% 、2% 。 因 业务 发展需 要， 经国 家工 商 行 政
管理总 局核 准， 本基 金管 理 人法定 名称 于2017 年12 月18 日 起由 “信 诚基 金管 理有限 公司 ”变 更为 “ 中
信保诚 基金 管理 有限 公司 ” 。本 基金 管理 人已 于2017 年 12 月20 日在 中国 证 监会指 定媒 介以 及公 司网
站上刊 登了 公司 法定 名称 变更的 公告 。
截至2018 年6 月30 日, 本 基金管 理人 管理 的运 作中 基金为64 只, 分 别为 信诚 四季红 混合 型证 券投
资基金、 信诚 精萃 成长 混 合型证 券投 资基 金、 信 诚 盛世蓝 筹混 合型 证券 投资 基金、 信 诚三 得益 债券 型 证
券投资 基金、 信诚 优胜 精 选混合 型证 券投 资基 金、 信诚中 小盘 混合 型证 券投 资基金、 信诚 深度 价值 混 合
型证券 投资 基金(LOF) 、 信 诚增强 收益 债券 型证 券投 资基金(LOF) 、 信 诚金 砖四 国积极 配置 证券 投资 基 金
(LOF) 、信 诚中 证500 指 数 分级证 券投 资基 金、 信诚 货币市 场证 券投 资基 金、 信诚新 机遇 混合 型证 券投
资基金(LOF) 、 信 诚全 球商 品主题 证券 投资 基 金(LOF) 、 信诚沪 深 300 指 数分 级 证券投 资基 金、 信 诚双 盈
债券型 证券 投资 基金(LOF) 、 信诚 周期 轮动 混合 型证 券投资 基金(LOF) 、 信 诚理 财7 日 盈债 券型 证券 投资
基金、 信 诚至 远灵 活配 置 混合型 证券 投资 基金、 信 诚优质 纯债 债券 型证 券投 资 基金、 信诚 新双 盈分 级 债
券型证 券投 资基 金、 信 诚 新兴产 业混 合型 证券 投资 基金、 信 诚中 证 800 医 药 指数分 级证 券投 资基 金、 信
诚中 证800 有色 指数 分级 证券投 资基 金、 信诚 年年 有余定 期开 放债 券型 证券 投资基 金、 信诚 中 证 800
金融指 数分 级证 券投 资基 金、 信诚 幸福 消费 混合 型 证券投 资基 金、 信 诚薪 金 宝货币 市场 基 金、 信诚 中 证
TMT 产 业主 题指 数分 级证 券投资 基金 、 信 诚新 选回 报灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 、 信 诚新 锐回 报 灵 活
配置混 合型 证券 投资 基金 、 信诚 新鑫 回报 灵活 配置 混合型 证券 投资 基金 、 信 诚新旺 回报 灵活 配置 混 合 型
证券投 资基 金(LOF) 、信 诚 中证信 息安 全指 数分 级证 券投资 基金 、信 诚中 证智 能家居 指数 分级 证券 投资
基金、 信诚 中证 基建 工程 指数型 证券 投资 基金 （LOF ） 、信 诚鼎 利灵 活配 置混 合 型证券 投资 基金 （LOF）、
信诚稳 利债 券型 证券 投资 基金、 信 诚惠 盈债 券型 证 券投资 基金、 信诚 稳健 债 券型证 券投 资基 金、 信 诚 至
利灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 、 信诚 惠泽 债券 型证 券投资 基金 （LOF ） 、 信 诚稳 瑞债券 型证 券投 资基 金、
信诚稳 益债 券型 证券 投资 基金、 信诚 至裕 灵活 配置 混合型 证券 投资 基金 、 信 诚至瑞 灵活 配置 混合 型 证 券
投资基 金、 信 诚至 选灵 活 配置混 合型 证券 投资 基金 、 信诚景 瑞债 券型 证券 投 资基金、 信诚 新悦 回报 灵 活
配置混 合型 证券 投资 基金 、 信诚稳 丰债 券型 证券 投资 基金、 信诚 永益 一年 定期 开 放混合 型证 券投 资基 金、
信诚稳 悦债 券型 证券 投资 基金、 信 诚稳 泰债 券型 证 券投资 基金、 信诚 稳鑫 债 券型证 券投 资基 金、 信 诚 至
诚灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 、信 诚理 财 28 日 盈 债券型 证券 投资 基金 、信 诚至泰 灵活 配置 混合 型证
券投资 基金、 信诚 多策 略 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金 （LOF ） 、 信 诚新 泽回 报灵活 配置 混合 型证 券 投 资
基金、 信 诚新 丰回 报灵 活 配置混 合型 证券 投资 基金 、 信诚量 化阿 尔法 股票 型 证券投 资基 金、 信 诚智 惠 金
货币市 场基 金、 中信 保诚 嘉 鑫定期 开放 债券 型发 起 式 证券投 资基 金、 中信 保诚 稳 鸿债券 型证 券投 资基 金、
中信保 诚至 兴灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金。
截至2018 年6 月30 日, 本 基金管 理人 管理 的处 于清 算期中 的基 金 为10 只， 分 别为信 诚季 季定 期支
付债券 型证 券投 资基 金、 信诚惠 报债 券型 证券 投资 基金、 信 诚至 优灵 活配 置 混合型 证券 投资 基金、 信 诚
至鑫灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金、 信诚 主题 轮动 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金、 信诚 永鑫 一年 定 期 开
放混合 型证 券投 资基 金、 信诚永 丰一 年定 期开 放混 合型证 券投 资基 金、 信诚 永利一 年定 期开 放混 合 型 证
券投资 基金、 信诚 鼎泰 多 策略灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金 （LOF ） 、 信 诚至 盛灵活 配置 混合 型证 券 投 资
基金。
4.1.2 基金经理（或基金经 理小 组）及基金经理助理 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理
（助理 ）期限
证券
从业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
张光成
本 基 金基 金经 理, 股
票投资总监, 信 诚 周
期 轮 动 混 合 基 金
2015 年04
月30 日
- 14
工商管 理硕 士,CFA 。 曾任 职于欧 洲货
币( 上海) 有 限 公 司, 担 任 研 究 总 监;
于 兴 业 全 球基 金 管理 有 限公 司, 担任信诚幸福消费混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
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(LOF) 、 信诚 主题 轮动
灵 活 配置 混合 基金 的
基金经 理
基金经 理。2011 年 7 月 加入中 信保
诚基金管理有限公司, 历 任 投 资 经
理, 信 诚 盛世 蓝 筹 股票 型 证券 投 资 基
金 的 基 金 经理 。 现任 股 票投 资 总 监,
信诚周期轮动混合基金(LOF) 、信诚
幸福消 费混 合基 金、 信诚 主题轮 动灵
活配置 混合 基金 的基 金经 理。
闾志刚
本基金基金经理, 信
诚 四 季红 混合 基金 、
中 信 保诚 至兴 灵活 配
置 混 合基 金的 基金 经
理
2016 年09
月26 日
- 17
工商管 理硕 士。 曾任 职于 世纪证 券有
限 责 任 公 司, 担 任 投 行 部 高 级 经 理;
于 平 安 证 券有 限 责任 公 司,担任投行
事 业 部 项 目经 理; 于平 安 资产 管 理 有
限责任公司, 担 任 股票 投 资部 投 资 经
理。2008 年 7 月加 入中 信保诚 基金
管 理 有 限 公司, 曾 担任 保 诚韩 国 中 国
龙 A 股基 金(QFII) 投资 经 理(该 基金
由中信保诚基金担任投资顾问), 信
诚中小 盘混 合基 金的 基金 经理。 现任
信诚四 季红 混合 基金 、 信 诚幸福 消费
混合基 金、 中信 保诚 至兴 灵活配 置混
合基金 的基 金经 理。
注:1. 上述 任职 日期 、离 任 日期根 据本 基金 管理 人对 外披露 的任 免日 期填 写。
2. 证券 从业 的含 义遵 从 行业协 会《 证券 业从 业人 员资格 管理 办法 》的 相关 规定。
4.2 管理人对 报告期内本 基金 运作遵规守信情况的 说明
在本报 告期 内, 本基 金管 理 人严格 按照 《证 券投 资基 金法》 和其 他相 关法 律法 规的规 定以 及《 信诚
幸福消 费混 合型 证券 投资 基金基 金合 同》 、 《信 诚幸 福消费 混合 型证 券投 资基 金招募 说明 书》 的约 定, 本
着诚实 信用 、 勤 勉尽 职的 原则管 理和 运用 基金 财产 。 本基 金管 理人 通过 不断 完善法 人治 理结 构和 内 部 控
制制度,加 强内 部管 理,规 范基金 运作。 本报 告期 内, 基金运 作合 法合 规, 没有 发 生损害 基金 份额 持有 人利
益的行 为。
4.3 管理人对报告期内公 平交 易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行 情况
根据中 国证 监会 颁布 的《 证券投 资基 金管 理公 司公 平交易 制度 指导 意见 》, 以 及公司 拟定 的《 信诚
基金公 平交 易管 理制 度》, 公司采 取了 一系 列的 行动 实际落 实公 平交 易管 理的 各项要 求。 各部 门在 公平
交易执 行中 各司 其职,投 资 研究前 端不 断完 善研 究 方 法和投 资决 策流 程, 确保 各 投资组 合享 有公 平的 投
资决策 机会,建 立公 平交 易 的制度 环境;交 易环 节加 强 交易执 行的 内部 控制,利 用 恒生交 易系 统公 平交 易
相关程 序, 及其 它的 流程 控 制,确 保不 同基 金在 一、 二 级市场 对同 一证 券交 易时 的公平;公 司同 时不 断完
善和改 进公 平交 易分 析系 统,在 事后 加以 了严 格的 行 为监控,分 析评 估以 及报 告 与信息 披露。 当期 公司 整
体公平 交易 制度 执行 情况 良好, 未发 现有 违背 公平 交 易的相 关情 况。
4.3.2 异常交易行为的专项 说明
本报告 期内,未 发现 本基 金 与其它 投资 组合 之间 有可 能导致 不公 平交 易和 利益 输送的 异常 交易 。报
告期内,未 出现 参与 交易 所 公开竞 价同 日反 向交 易成 交较少 的单 边交 易量 超过 该证券 当日 成交 量 5% 的
交易( 完全 复制 的指 数基 金 除外) 。
4.4 管理人对报告期内基 金的 投资策略和业绩表现 的说 明
4.4.1 报告期内基金投资策 略和 运作分析
上半年 ， 市 场跌 宕起 伏， 背 后的驱 动逻 辑从 年初 的全 球同步 复苏 转变 为国 内加 强金融 监管 去杠 杆 和信诚幸福消费混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
9
中美贸 易摩 擦加 剧引 发经 济回落， 市场 从年 初的 金融 地产等 周期 性行 业上 涨切 换到医 药食 品饮 料等 防 御
性板块 上涨 。由 于金 融去 杠杆， 市场 整体 呈现 出资 金流出 的存 量博 弈特 征， 周期性 行业 估值 连续 下跌 ，
导致以 上证 指数 为代 表的 主板连 续调 整。 由 于医 药 和食品 饮料 确定 的 业 绩增 长， 资金 抱团 现象 明显 ， 医
药和食 品饮 料等 稳定 增长 行业获 得了 明显 的超 额收 益。 在 中美 贸易 摩擦 加剧、 中小微 企业 融资 渠道 不 畅
的情况 下， 市 场预 期经 济 基本面 会逐 渐下 行， 市 场 持续下 跌， 这 种下 跌又 加 大了一 些企 业抵 押资 产的 压
力，这 进一 步恶 化了 二级 市场的 供需 关系 ，市 场跌 幅较大 。
在这期 间， 组合 在一 季度 主要配 置了 银行 地产 煤炭 等周期 性行 业和 电子 、 半 导体等 科技 产业 的龙 头
企业， 但 在随 后的 市场 逻 辑变化 时， 没 有及 时地 调 整策略 和组 合， 加 上组 合 中持有 的电 子类 个股 也出 现
了较大 幅度 的调 整 ， 组 合 收益率 非常 不尽 人意 。 在 二季度 ， 根据 去杠 杆的 金 融监管 环境 ， 以及 不断 加 剧
的中美 贸易 摩擦 ，组 合减 少了周 期性 行业 的配 置， 增加了 业绩 增长 确定 的消 费和医 药行 业。
4.4.2 报告期内的基金业绩 表现
本报告 期内,本 基金 份额 净 值增长 率为-12.32%, 同期 业绩比 较基 准收 益率 为-9.63%, 基 金落 后业 绩
比较基 准2.69% 。
4.5 管理人对宏观经济、 证券 市场及行业走势的简 要展 望
在内外 矛盾 交加 的复 杂环 境下， 国内 政策 已逐 渐在 发生变 化， 随着 理财 新规 等一系 列政 策的 出台 ，
悲观预 期可 望得 到修 正、 国内经 济有 望启 稳， 市 场 有望反 弹， 未 来经 济转 型 方向的 消费 和科 技行 业是 组
合未来 投资 的重 点。 本管 理人以 后将 进一 步做 好 组 合管理 工作,为 本基 金持 有 人提供 更好 的投 资回 报。
4.6 管理人 对报告期内基 金估 值程序等事项的说明
1. 基金 估值 程序
为了向 基金 投资 人提 供更 好的证 券投 资管 理服 务, 本 基金管 理人 对估 值和 定价 过程进 行了 严格 控
制。 本 基金 管理 人通 过估 值决策 委员 会来 更有 效的 完善估 值服 务。 估值 决策 委员会 包括 下列 成员: 分管
基金运 营业 务的 领导(委 员 会主席) 、 风 险管 理部 负责 人、 股票 投资 负责 人 、 债 券投资 负责 人 、 交 易部 负
责人、 运 营部 负责 人、 基 金会计 主管(委 员会 秘书) 。 本 基金 管理 人在 充分 衡 量市场 风险 、 信用 风 险 、 流
动性风 险、 货币 风险 、衍 生工具 和结 构性 产品 等影 响估值 和定 价因 素的 基础 上,综 合运 营部 、稽 核部 、
投资部 、风 控部 和其 它相 关部门 的意 见, 确定 本基 金 管理人 采用 的估 值政 策。
估值政 策和 程序 的确 立和 修订须 经本 基金 管理 人总 经理批 准后 方可 实行。 基金 在采用 新投 资策 略 或
投资新 品种 时, 应评 价现 有 估值政 策和 程序 的适 用性, 并在不 适用 的情 况下,及 时 召开估 值决 策委 员会 。
在每个 估值 日, 本基 金管 理 人的运 营部 使用 估值 政策 确定的 估值 方法,确 定证 券 投资基 金的 份额 净
值。 基金 管理 人采 用专 用的 估值业 务系 统进 行基 金核 算及账 务处 理, 对基 金资 产 进行估 值后,将 基金 份额
净值结 果发 送基 金托 管人, 基金托 管人 按照 托管 协议 中 “基 金资 产净 值计 算和 会计核 算 ” 确定 的规 则复
核,复 核无 误后, 由基 金管 理人对 外 公 布。
2. 基金 管理 人估 值业 务的 职责分 工
本基金 管理 人的 估值 业务 采用双 人双 岗, 所有 业务 操 作需经 复核 方可 生效 。
3. 基金 管理 人估 值人 员的 专业胜 任能 力和 相关 工作 经历
本基金 管理 人的 估值 人员 均具备 估值 业务 所需 的专 业胜任 能力,具 有基 金从 业 人员资 格。
4. 基金 经理 参与 或决 定估 值的程 度
本基金 管理 人的 后台 与投 资业务 隔离,基 金经 理不 直 接参与 或决 定估 值。
基金经 理持 续保 持对 基金 估值所 采用 估值 价格 的关 注,在 认为 基金 估值 所采 用 的估值 价格 不足 够公
允时, 将通 过首 席投 资官 提 请召开 估值 决策 委员 会会 议,通 过会 议讨 论决 定 是 否 调整基 金管 理人 所采 用
的估值 政策 。
5. 参与 估值 流程 各方 之间 存在的 任何 重大 利益 冲突
参与估 值流 程各 方之 间不 存在任 何重 大利 益冲 突。
6. 已签 约的 与估 值相 关的 任何定 价服 务的 性质 与程 度
本基金 未与 任何 第三 方签 订定价 服务 协议 。 信诚幸福消费混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
10
4.7 管理人对报告期内基 金利 润分配情况的说明
本基金 收益 分配 应遵 循下 列原则:
1、 在 符合 有关 基金 分红 条件的 前提 下, 本基 金每 年 收益分 配次 数最 多 为12 次,每份 基金 份额 每次
收益分 配比 例不 得低 于该 次每份 基金 份额 可供 分配 利润 的 25%, 若 《基 金合 同 》生效 不 满 3 个 月可 不进
行收益 分配;
2、本 基金 收益 分配 方式 分 两种: 现金 分红 与红 利再 投 资,投 资者 可选 择现 金红 利 或将现 金红 利自 动
转为基 金份 额进 行再 投资; 若投资 者不 选择,本 基金 默 认的收 益分 配方 式是 现金 分红;
3、 基金 收益 分配 后基 金份 额净值 不能 低于 面值,即 基 金收益 分配 基准 日的 基金 份额净 值减 去每 单位
基金份 额收 益分 配金 额后 不能 低 于面 值;
4、每 一基 金份 额享 有同 等 分配权;
5、法 律法 规或 监管 机关 另 有规定 的, 从其 规定 。
本基金 于本 期间 未进 行过 利润分 配, 该处 理符 合基 金 利润分 配原 则。
4.8 报告 期内管理人对本 基金 持有人数或基金资产 净值 预警情形的说明
本报告 期内,本 基金 自 2015 年4 月3 日起 至2018 年6 月 29 日 止基 金资 产净 值 低于五 千万 元, 已经
连续六 十个 工作 日以 上. 本 基金管 理人 已按 规定 向中 国证监 会进 行了 报告 并提 交了解 决方 案。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵 规守信情况声明
本报告 期, 中国 建设 银行 股 份有限 公司 在本 基金 的托 管过程 中, 严格 遵守 了《 证 券投资 基金 法》 、基
金合同、 托管 协议 和其 他有 关规定,不 存在 损害 基金 份 额持有 人利 益的 行为,完 全 尽职尽 责地 履行 了基 金
托管人 应尽 的义 务。
5.2 托管人对报告期内本 基金 投资运作遵规守信、 净值 计算 、利润分配 等情 况的 说明
本报告 期, 本托 管人 按照 国 家有关 规定 、 基 金合 同、 托 管协议 和其 他有 关规 定, 对 本基金 的基 金资 产
净值计 算、 基 金费 用开 支等 方面进 行了 认真 的复 核, 对 本基金 的投 资运 作方 面进 行了监 督, 未发 现基 金管
理人有 损害 基金 份额 持有 人利益 的行 为。
报告 期内,本 基金 未实 施 利润分 配。
5.3 托管人对本半年度报 告中 财务信息等内容的真 实、 准确和完整发表意见
本托管 人复 核审 查了 本报 告中的 财务 指标 、 净值 表 现、 利润 分配 情况 、 财务 会计报 告 、 投 资组 合报
告等内 容, 保证 复核 内容 不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或者 重大 遗漏 。
§6 半年度财务会计报 告(未 经 审计)
6.1 资产负债表
会计主 体： 信诚 幸福 消费 混合型 证券 投资 基金
报告截 止日 ： 2018 年 06 月30 日
单位： 人民 币元
资产 附注号
本期末
（2018 年 06 月30 日）
上年度 末
（2017 年 12 月31 日）
资 产：
银行存 款 6.4.7.1 761,782.87 4,021,926.12
结算备 付金
632,692.13 680,851.66
存出保 证金
8,418.06 7,921.84
交易性 金融 资产 6.4.7.2 10,120,230.00 13,240,435.00 信诚幸福消费混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
11
其中： 股票 投资
10,120,230.00 13,207,835.00
基金 投资
- -
债券投 资
- 32,600.00
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 6.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 - -
应收证 券清 算款
353,453.62 142,974.01
应收利 息 6.4.7.5 5,114.26 3,490.28
应收股 利
- -
应收申 购款
2,463.06 11,625.66
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.7.6 - -
资产总 计
11,884,154.00 18,109,224.57
负债和所有者权益 附注号
本期末
（2018 年 06 月30 日）
上年度 末
（2017 年 12 月31 日）
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
76,272.02 -
应付赎 回款
- 3,163,094.49
应付管 理人 报酬
14,809.68 23,516.72
应付托 管费
2,468.28 3,919.45
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 6.4.7.7 28,427.30 43,046.18
应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.7.8 59,754.59 90,000.00
负债合 计
181,731.87 3,323,576.84
所有者 权益 ：
实收基 金 6.4.7.9 6,686,202.08 7,407,923.79
未分配 利润 6.4.7.10 5,016,220.05 7,377,723.94
所有者 权益 合计
11,702,422.13 14,785,647.73
负债和 所有 者权 益总 计
11,884,154.00 18,109,224.57
注: 截 止本 报告 期末, 基 金 份额净 值1.750 元, 基金 份 额总 额 6,686,202.08 份。
6.2 利润表
会计主 体： 信诚 幸福 消费 混合型 证券 投资 基金
本报告 期：2018 年 01 月01 日-2018 年06 月 30 日
单位： 人民 币元 信诚幸福消费混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
12
项 目 附注号
本期
（2018 年 01 月 01 日 至
2018 年 06 月 30 日 ）
上年度 可 比 期间
（2017 年01 月01 日至
2017 年06 月 30 日 ）
一、收入
-1,422,312.81 1,895,739.48
1.利息 收入
6,257.84 13,767.58
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.11 6,252.53 13,767.58
债券利 息收 入
5.31 -
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
- -
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填列）
-805,706.33 -365,923.67
其中： 股票 投资 收益 6.4.7.12 -896,597.75 -452,793.44
基金 投资 收益
- -
债券投 资收 益 6.4.7.13 2,244.42 -
资产支 持证 券投 资收 益 6.4.7.13.1 - -
贵金属 投资 收益 6.4.7.14 - -
衍生工 具收 益 6.4.7.15 - -
股利收 益 6.4.7.16 88,647.00 86,869.77
3.公允 价值 变动 收益 （ 损 失以 “-”号
填列）
6.4.7.17 -625,355.03 2,243,377.64
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ” 号填列 ）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “- ” 号填列 ） 6.4.7.18 2,490.71 4,517.93
减：二、费用
251,953.94 289,639.22
1．管 理人 报酬
103,325.65 128,880.81
2．托 管费
17,220.93 21,480.22
3．销 售服 务费
- -
4．交 易费 用 6.4.7.19 91,972.73 99,503.16
5．利 息支 出
- -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- -
6.税金 及附 加
0.04 -
7．其 他费 用 6.4.7.20 39,434.59 39,775.03
三、 利 润总 额 （亏 损总 额 以 “-” 号 填
列）
-1,674,266.75 1,606,100.26
减：所 得税 费用
- -
四、净利润（净亏损 以“- ”号填列）
-1,674,266.75 1,606,100.26
6.3 所有者权益（基金净 值） 变动表
会计主 体： 信诚 幸福 消费 混合型 证券 投资 基金
本报告 期：2018 年 01 月01 日-2018 年06 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
（2018 年 01 月01 日至 2018 年 06 月30 日）
实收基金 未分配利润 所有者权益合信诚幸福消费混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
13
计
一、期 初所 有者 权益 （基 金净值 ） 7,407,923.79 7,377,723.94 14,785,647.73
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基 金 净 值 变 动 数
（本期 利润 ）
- -1,674,266.75 -1,674,266.75
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的 基 金 净 值 变
动数（ 净值 减少 以“-” 号 填列）
-721,721.71 -687,237.14 -1,408,958.85
其中：1.基 金申 购款 430,228.78 422,925.76 853,154.54
2.基金 赎回 款 -1,151,950.49 -1,110,162.90 -2,262,113.39
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配 利 润 产 生
的基金 净值 变动 （净 值减 少以 “-” 号 填列 ）
- - -
五、期 末所 有者 权益 （基 金净值 ） 6,686,202.08 5,016,220.05 11,702,422.13
项目
上年度 可比 期间
（2017 年 01 月01 日至 2017 年 06 月30 日）
实收基金 未分配利润
所有者权益合
计
一、期 初所 有者 权益 （基 金净值 ） 10,534,277.51 7,303,167.02 17,837,444.53
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基 金 净 值 变 动 数
（本期 利润 ）
- 1,606,100.26 1,606,100.26
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的 基 金 净 值 变
动数（ 净值 减少 以“-” 号 填列）
-916,102.20 -703,866.05 -1,619,968.25
其中：1.基 金申 购款 771,552.23 591,973.09 1,363,525.32
2.基金 赎回 款 -1,687,654.43 -1,295,839.14 -2,983,493.57
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配 利 润 产 生
的基金 净值 变动 （净 值减 少以 “-” 号 填列 ）
- - -
五、期 末所 有者 权益 （基 金净值 ） 9,618,175.31 8,205,401.23 17,823,576.54
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报 告6.1 至6.4 财 务报 表由下 列负 责人 签署:
吕涛
陈逸辛
刘卓
基金管 理 人 负责 人
主管会 计工 作负 责人
会计机 构负 责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
信诚幸 福消 费混 合型 证券 投资基 金( 原名 为信 诚幸 福 消费股 票型 证券 投资 基金, 以下简 称 “ 本基
金”) 经中 国证 券监 督管 理 委员会(以 下简 称 “ 中国 证 监会”) 证 监许 可[2014] 第124 号《 关于 核准 信诚
幸福消 费股 票型 证券 投资 基金募 集的 批复》 核准,由 中信保 诚基 金管 理有 限公 司(原 名为 “信 诚基 金管 理
有限公 司”) 依 照《 中华 人 民共和 国证 券投 资基 金法 》及其 配套 规则 和《 信诚 幸福消 费股 票型 证券 投资
基金基 金合 同》 公开 募集。 本基金 为契 约型 开放 式基 金,存 续期 限不 定,首 次设 立募集 不包 括认 购资 金 利
息共募 集 361,651,790.77 元,业 经普 华永 道 中 天会 计 师事务 所( 特殊 普通 合伙) 普华永 道中 天验 字(2014)
第214 号验 资报 告予 以验 证。经 向中 国证 监会 备案, 《信诚 幸福 消费 股票 型证 券投资 基金 基金 合同 》于
2014 年4 月29 日正 式生 效,基 金合 同生 效日 的基 金 份额总 额 为361,697,425.15 份 基金 份额, 其中 认购
资金利 息折 合45,634.38 份基金 份额 。本 基金 的基 金管理 人为 中信 保诚 基金 管理有 限公 司, 基金 托管 人
为中国 建设 银行 股份 有限 公司。
信诚幸福消费混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
14
根据中 信保 诚基 金管 理有 限公司 于 2017 年12 月 20 日发布 的《 中信 保诚 基金 管理有 限公 司关 于公
司名称 变更 的函 》, 经中 华 人 民共 和国 国家 工商 行政 管理总 局核 准, 公司 名称 由 “信诚 基金 管理 有限 公
司”变 更为 “中 信保 诚基 金管理 有限 公司 ”, 并由 上 海市工 商行 政管 理局 于2017 年12 月18 日核 发新 的
营业执 照。
根据2014 年中 国证 监会 令 第 104 号 《 公开 募集 证券 投资基 金运 作管 理办 法》, 信诚幸 福消 费股 票型
证券投 资基 金 于2015 年8 月3 日 公告 后更 名为 信诚 幸福消 费混 合型 证券 投资 基金。
根据 《中 华人 民共 和国 证 券投资 基金 法 》 和 《 信诚 幸福消 费混 合型 证券 投资 基金基 金合 同 》 的 有关
规定, 本基 金的 投资 范围 为 具有良 好流 动性 的金 融工 具,包 括国 内依 法发 行上 市 的股票(含 中小 板、 创业
板及其 他经 中国 证监 会核 准上市 的股 票) 、债 券、 货 币市场 工具 、权 证、 资产 支持证 券、 股指 期货 以及
法律法 规或 中国 证监 会允 许基金 投资 的其 他金 融工 具。 本 基金 所持 有的 股票 市值和 买入 、 卖 出股 指 期 货
合约价 值, 合计( 轧差 计算) 占基金 资产 的60%-95%, 其 中投资 于股 票的 资产 不低 于基金 资产 的 60%, 其中
投向消 费服 务行 业上 市公 司发行 的股 票的 比例 不低 于非现 金基 金资 产 的80%; 每个交 易日 日终 在扣 除股
指期货 合约 需缴 纳的 交易 保证金 后, 现金 或者 到期 日 在一年 以内 的政 府债 券不 低于基 金资 产净 值的 5%;
权证不 超过 基金 资产 净值 的 3%。 本基 金的 业绩 比较 基准 为 80% ×沪深 300 指 数收益 率 +2 0%× 中信 标 普 全
债指数 收益 率。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年2 月15 日 及以 后 期间 颁布 的《 企业 会计准 则- 基本 准则》 、
各项具 体会 计准 则及 相关 规定( 以下 合称 “企 业会 计 准则”) 、 中 国证 监会 颁布 的 《证 券投 资基 金信 息披
露XBRL 模板 第3 号<年 度报 告和半 年度 报告>》 、 中国 证 券投资 基金 业协 会( 以下 简 称 “中 国基 金业 协会 ”)
颁布的 《 证券 投资 基金 会 计核算 业务 指引 》 、 《信 诚 幸福消 费混 合型 证券 投资 基金基 金合 同》 和 在财 务 报
表附 注6.4.4 所 列示 的中 国证监 会、 中国 基金 业协 会发布 的有 关规 定及 允许 的基金 行业 实务 操作 编 制 。
本财务 报表 以持 续经 营为 基础编 制。
6.4.3 遵循企业会计准则及 其他 有关规定的声明
本基 金2018 年1 月1 日至 2018 年6 月30 日 止期 间财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求,真 实、 完 整
地反映 了本 基 金2018 年6 月30 日的 财务 状况 以及2018 年1 月1 日至 2018 年6 月 30 日 止期 间的 经营
成果和 基金 净值 变动 情况 等有关 信息 。
6.4.4 重要会计政策和会计 估计( 本报告期所采用的会 计政 策、 会计估计与最近一期 年 度报告相一致的
说明)
本基金 本报 告期 所采 用的 会计政 策、 会计 估计 除 6.4.5 所 列变 更外,与 最近 一 期年度 报告 相一 致。
6.4.5 会计政策和会计估计 变更 以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金 在本 报告 期未 发生 重大会 计政 策变 更。
6.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金 在本 报告 期未 发生 重大会 计估 计变 更。
6.4.5.3 差错更正的说明
本基金 在本 报告 期未 发生 重大会 计差 错更 正。
6.4.6 税项
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2008]1 号 《 关于 企 业所得 税若 干优 惠政 策的 通知》 、 财 税[2012]85
号《关 于实 施上 市公 司股 息红利 差别 化个 人所 得税 政策有 关问 题的 通知 》 、 财 税[2015]101 号 《关 于上信诚幸福消费混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
15
市公司 股息 红利 差别 化个 人所得 税政 策有 关问 题的 通知》 、 财 税[2016]36 号 《 关于全 面推 开营 业税 改 征
增值税 试点 的通 知》 、 财税[2016]46 号 《关 于进 一步 明确全 面推 开营 改增 试点 金融业 有关 政策 的通 知》、
财税[2016]70 号《 关于 金 融机构 同业 往来 等增 值税 政策的 补充 通知 》 、 财税[2016]140 号 《关 于明 确金
融 房 地产 开发 教育 辅助 服务等 增值 税政 策的 通知 》 、财税[2017]2 号《 关于 资管产 品增 值税 政策 有关
问题的 补充 通知 》 、 财税[2017]56 号 《关 于资 管产 品 增值税 有关 问题 的通 知》 、 财税[2017]90 号《 关于
租入固 定资 产进 项税 额抵 扣等增 值税 政策 的通 知》 及 其他相 关财 税法 规和 实务 操作， 主要 税项 列示 如下：
(1)
资 管产 品运 营 过程中 发生 的增 值税 应税 行为， 以资 管产 品管 理人 为增值 税纳 税人 。资 管产
品管理 人运 营资 管产 品过 程中发 生的 增值 税应 税行 为，暂 适用 简易 计税 方法 ，按 照 3% 的征 收率 缴纳 增
值税。 对资 管产 品 在2018 年1 月1 日 前运 营过 程中 发生的 增值 税应 税行 为， 未缴纳 增值 税的 ，不 再缴
纳； 已缴 纳增 值税 的， 已 纳税额 从资 管产 品管 理人 以后月 份的 增值 税应 纳税 额中抵 减。 对 证券 投 资 基 金
管理人 运用 基金 买卖 股票 、 债券的 转让 收入 免征 增 值税， 对 国债、 地方 政府 债以及 金融 同业 往来 利 息 收
入亦免 征增 值税 。资 管产 品管理 人运 营资 管产 品提 供的贷 款服 务， 以2018 年 1 月 1 日 起产 生的 利息 及
利息性 质的 收入 为销 售额 。(2) 对基 金从 证券 市场 中 取得的 收入 ，包 括 买 卖股 票、债 券的 差价 收入 ，股
票的股 息 、 红 利收 入 ， 债 券的利 息收 入及 其他 收入 ， 暂 不征 收企 业所 得税 。3) 对基 金取 得的 企 业 债券 利
息收入 ， 应 由发 行债 券的 企业在 向基 金支 付利 息时 代扣代 缴 20% 的 个人 所得 税。 对 基金 从上 市公 司 取 得
的股息 红利 所得， 持股 期 限在 1 个月 以内( 含1 个月)的， 其 股息 红利 所得 全额 计入应 纳税 所得 额； 持 股
期限 在1 个 月以 上 至1 年( 含1 年)的 ， 暂 减 按50% 计 入应纳 税所 得额 ； 持股 期 限超 过 1 年 的 ， 暂 免征 收
个人所 得税 。对 基金 持有 的上市 公司 限售 股， 解禁 后取得 的股 息、 红利 收入 ，按照 上述 规定 计算 纳税 ，
持股时 间自 解禁 日起 计算 ； 解 禁前 取得 的股 息、 红 利收入 继续 暂减 按50% 计 入应纳 税所 得额 。 上述 所 得
统一适 用20% 的 税率 计征 个人所 得税 。 (4)
基金 卖出 股票 按 0.1% 的 税率缴 纳股 票交 易印 花税，
买入股 票不 征收 股票 交易 印花税 。(5)
本 基 金的城 市维 护建 设税 、教 育费附 加和 地方 教育 费附
加等税 费按 照实 际缴 纳增 值税额 的适 用比 例计 算缴 纳。
6.4.7 重要财务报表项目的 说明
6.4.7.1 银行存款
单位： 人民 币 元
项目
本期末
（2018 年 06 月30 日）
活期存 款 761,782.87
定期存 款 -
其中: 存款 期限1 个 月以 内 -
存款期 限1-3 个月 -
存款期 限3 个月 以上 -
其他存 款 -
合计 761,782.87
6.4.7.2 交易性金融资产
单位： 人民 币 元
项目
本期末
（2018 年 06 月30 日）
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 10,576,847.62 10,120,230.00 -456,617.62
贵金属 投资-金 交所 黄金 合 约 - - -
债券
交易所 市场 - - -
银行间 市场 - - - 信诚幸福消费混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
16
合计 - - -
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 10,576,847.62 10,120,230.00 -456,617.62
6.4.7.3 衍生金融资产/负债
本基金 本报 告期 末未 持有 任何衍 生金 融资 产/ 负债 。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资 产期 末余额
本基金 本报 告期 无买 入返 售金融 资产 期末 余额 。
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交 易中 取得的债券
本基金 本报 告期 末未 持有 从买断 式逆 回购 交易 中取 得的债 券。
6.4.7.5 应收利息
单位： 人民 币 元
项目
本期末
2018 年 06 月 30 日
应收活 期存 款利 息 194.10
应收定 期存 款利 息 -
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 20.07
应收债 券利 息 -
应收资 产支 持证 券利 息 -
应收买 入返 售证 券利 息 -
应收申 购款 利息 -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 -
其他 4,900.09
合计 5,114.26
注:其 他包 括应 收中 金所 清 算备付 金利 息、 应收 结算 保证金 利息 。
6.4.7.6 其他资产
本基金 本报 告期 末未 持有 其他资 产。
6.4.7.7 应付交易费用
单位： 人民 币 元
项目
本期末
2018 年 06 月 30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 28,427.30
银行间 市场 应付 交易 费用 -
合计 28,427.30
6.4.7.8 其他负债
单位： 人民 币 元
项目 本期末 信诚幸福消费混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
17
2018 年 06 月 30 日
应付 券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 -
预提审 计费 14,876.39
预提信 息披 露费 44,878.20
合计 59,754.59
6.4.7.9 实收基金
金额单 位： 人 民币 元
项目
本期
（2018 年 01 月01 日 至2018 年 06 月30 日 ）
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 7,407,923.79 7,407,923.79
本期申 购 430,228.78 430,228.78
本期赎 回（ 以“-” 号填 列 ） -1,151,950.49 -1,151,950.49
基金拆 分/ 份额 折算 前 - -
基金拆 分/ 份额 折算 调整 - -
本期申 购 - -
本期赎 回（ 以“-” 号填 列 ） - -
本期末 6,686,202.08 6,686,202.08
注:申 购含 转换 入份 额;赎 回含转 换出 份额 。
6.4.7.10 未分配利润
单位： 人 民币 元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 10,760,624.48 -3,382,900.54 7,377,723.94
本期利 润 -1,048,911.72 -625,355.03 -1,674,266.75
本期基 金份 额交 易产 生的 变动数 -1,035,800.25 348,563.11 -687,237.14
其中： 基金 申购 款 619,181.89 -196,256.13 422,925.76
基金赎 回款 -1,654,982.14 544,819.24 -1,110,162.90
本期已 分配 利润 - - -
本期末 8,675,912.51 -3,659,692.46 5,016,220.05
6.4.7.11 存款利息收入
单位： 人 民币 元
项目
本期
（2018 年 01 月01 日至 2018 年 06 月30
日 ）
活期存 款利 息收 入 3,674.19
定期存 款利 息收 入 -
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 393.33
其他 2,185.01
合计 6,252.53 信诚幸福消费混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
18
注：其 他指 中金 所存 款利 息收入 、结 算保 证金 利息 收入。
6.4.7.12 股票投资收益
6.4.7.12.1 股票投资收益 ——买 卖股 票差价收入
单位： 人民 币 元
项目
本期
（2018 年 01 月01 日至 2018 年 06 月30
日 ）
卖出股 票成 交总 额 30,950,382.12
减：卖 出股 票成 本总 额 31,846,979.87
买卖股 票差 价收 入 -896,597.75
6.4.7.13 债券投资收益
6.4.7.13.1 债券投资收益项目构 成
单位 ：人 民币 元
项目
本期
（2018 年01 月01 日至2018 年 06 月30
日 ）
债券投资收 益 —— 买 卖债 券（债转股 及债券到 期兑 付）差价
收入
2,244.42
债券投 资收 益—— 赎 回差 价收入 -
债券投 资收 益—— 申 购差 价收入 -
合计 2,244.42
6.4.7.13.2 债券投资收益 ——买 卖债 券差价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
（2018 年01 月01 日至2018 年06 月30
日 ）
卖出债 券（ 债转 股及 债券 到期兑 付） 成交 总额 34,852.99
减：卖 出债 券（ 债转 股及 债券到 期兑 付） 成本 总额 32,600.00
减：应 收利 息总 额 8.57
买卖 债 券差 价收 入 2,244.42
6.4.7.13.3 债券投资收益 ——赎 回差 价收入
本基金 本报 告期 内无 债券 投资收 益- 赎回 差价 收入 。
6.4.7.13.4 债券投资收益 ——申 购差 价收入
本基金 本报 告期 内无 债券 投资收 益- 申购 差价 收入 。
6.4.7.13.5 资产支持证券投资收 益
本基金 本报 告期 内无 资产 支持证 券投 资收 益。
6.4.7.14 贵金属投资收益
6.4.7.14.1 贵金属投资收益项目 构成 信诚幸福消费混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
19
本基金 本报 告期 内无 贵金 属投资 收益 。
6.4.7.14.2 贵金属投资收益 —— 买卖 贵金属差价收入
本基金 本报 告期 内无 贵金 属投资 收益 。
6.4.7.14.3 贵金属投资收益 —— 赎回 差价收入
本基金 本报 告期 内无 贵金 属投资 收益 。
6.4.7.14.4 贵金属投资收益 —— 申购 差价 收入
本基金 本报 告期 内无 贵金 属投资 收益 。
6.4.7.15 衍生工具收益
6.4.7.15.1 衍生工具收益 ——买 卖权 证差价收入
本基金 本报 告期 内无 衍生 工具收 益-- 买卖 权证 差价 收入。
6.4.7.15.2 衍生工具收益 ——其 他投 资收益
本基金 本报 告期 内无 衍生 工具收 益
6.4.7.16 股利收益
单位： 人民 币 元
项目
本期
（2018 年01 月01 日至2018 年06 月30
日 ）
股票投 资产 生的 股利 收益 88,647.00
基金投 资产 生的 股利 收益 -
合计 88,647.00
6.4.7.17 公允价值变动收益
单位： 人民 币 元
项目名 称
本期
（2018 年01 月01 日至2018 年06 月30
日 ）
1.交易 性金 融资 产 -625,355.03
—— 股 票投 资 -625,355.03
—— 债 券投 资 -
—— 资 产支 持证 券投 资 -
—— 基 金投 资 -
—— 贵 金属 投资 -
——其他 -
2.衍生 工具 -
—— 权 证投 资 -
3.其他 -
减：应 税金 融商 品公 允价 值变动 产生 的预 估增 值税 -
合计 -625,355.03 信诚幸福消费混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
20
6.4.7.18 其他收入
单位： 人民 币 元
项目
本期
（2018 年01 月01 日至2018 年06 月30
日 ）
基金赎 回费 收入 2,463.20
转换费 收入 27.51
合计 2,490.71
注:
1.本 基金 的赎 回费 率按 持有期 间递 减, 赎回 费不 低 于其总 额 的 25% 归入 基金 资产。
2. 本 基金 的转 换费 由申 购 补差费 和转 出基 金的 赎回 费两部 分构 成, 其中 转出 基 金的赎 回费 的 25%
归入转 出基 金的 基金 资产 。
6.4.7.19 交易费用
单位： 人民 币 元
项目
本期
（2018 年01 月01 日至2018 年06 月30
日 ）
交易所 市场 交易 费用 91,972.73
银行间 市场 交易 费用 -
其中: 申购 费 -
赎回 费 -
合计 91,972.73
6.4.7.20 其他费用
单位： 人民 币 元
项目
本期
（2018 年01 月01 日至2018 年06 月30
日 ）
审计费 用 14,876.39
信息披 露费 14,878.20
银行费 用 680.00
债券账 户维 护费 9,000.00
合计 39,434.59
6.4.7.21 分部报告
6.4.8 或有事项、资产负债 表日 后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
截至资 产负 债表 日, 本基 金 并无须 作披 露的 或有 事项 。
6.4.8.2 资产负债表日后事项
截至财 务报 表报 出日, 本 基 金并无 须作 披露 的资 产负 债表日 后事 项。
6.4.9 关联方关系 信诚幸福消费混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
21
6.4.9.1 本报告期存在控制关 系或 其他重大利害关系的 关联 方发生变化的情况
本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2 本报告期与基金发生 关联 交易的各关联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
中信保诚基金管理有限公司 (“ 中 信 保 诚 基
金”)
基金管 理人 、登 记机 构、 基金销 售机 构
中国建 设银 行股 份有 限公 司 (“ 建设 银行 ”) 基金托 管人 、基 金销 售机 构
注:下 述关 联交 易均 在正 常 业务范 围内 按一 般商 业条 款订立 。
6.4.10 本报告期及上年度可 比期 间的关联方交易
下述关 联交 易均 根据 正常 的商业 交易 条件 进行,并 以 一般交 易价 格为 定价 基础 。
6.4.10.1 通过关联方交易单元 进行 的交易
6.4.10.1.1 股票交易
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 无通 过关 联方 交易单 元进 行的 交易 。
6.4.10.1.2 权证交易
本基 金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 无通 过关 联方 交易单 元进 行的 交易 。
6.4.10.1.3 债券交易
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 无通 过关 联方 交易单 元进 行的 交易 。
6.4.10.1.4 债券回购交易
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 无通 过关 联方 交易单 元进 行的 交易 。
6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 无应 支付 关联 方的佣 金。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位 ：人 民币 元
项目
本期
（2018 年01 月01 日 至2018 年
06 月 30 日 ）
上年度 可比 期间
（2017 年01 月01 日至2017 年06
月30日 ）
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 103,325.65 128,880.81
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 46,777.74 46,124.98
注:支 付基 金管 理人 中信 保 诚基金 的管 理人 报酬 按前 一日基 金资 产净 值1.50% 的年费 率计 提, 逐日
累计至 每月 月底,按 月支 付 。其计 算公 式为:
日管 理人 报酬=前 一日 基 金资产 净值 X 1.50% / 当 年天数 。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位： 人民 币元
项目
本期
（2018 年01 月01 日 至2018 年
06 月 30 日 ）
上年度 可比 期间
（2017 年01 月01 日至2017 年06
月30日 ）
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 17,220.93 21,480.22
注:支 付基 金托 管人 中国 建 设银行 的托 管费 按前 一日 基金资 产净 值 0.25% 的年 费率计 提, 逐日 累计
至每月 月底,按 月支 付。 其 计算公 式为: 信诚幸福消费混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
22
日托 管费=前 一日 基金 资 产净值 X 0.25% / 当年 天 数。
6.4.10.2.3 销售服务费
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间未 发生 销售 服务 费。
6.4.10.3 与关联方进行银行间 同业 市场的债券(含回购)交易
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 未与 关联 方进 行银行 间同 业市 场的 债券( 含回购)交 易。
6.4.10.4 各关联方投资本基金 的情 况
6.4.10.4.1 报告期内基金管理人 运用 固有资金投资本基金 的情 况
份额单 位： 份
项目
本期
（2018 年 01 月01 日至2018 年
06 月 30 日 ）
上年度 可比 期间
（2017 年 01 月01 日 至
2017 年 06 月 30 日 ）
基金合 同生 效日(2014 年04 月29 日) 持
有的基 金份 额
- -
报告期 初持 有的 基金 份额 2,048,659.77 2,048,659.77
报告期 间申 购/ 买入 总份 额 - -
报告期 间因 拆分 变动 份额 - -
减：报 告期 间赎 回/ 卖出 总 份额 - -
报告期 末持 有的 基金 份额 2,048,659.77 2,048,659.77
报告期末持 有的基 金份额 占基金总份 额
比例
30.64% -
本基金 的基 金管 理人 运用 固有资 金投 资本 基金 费率 按本基 金基 金合 同公 布的 费率执 行。
6.4.10.4.2 报告期末除基金管理 人之 外的其他关联方投资 本基 金的情况
除基金 管理 人之 外的 其他 关联方 投资 本基 金费 率按 本基金 基金 合同 公布 的费 率执行,本 基金 本期 末
及上年 度末 无除 基金 管理 人之外 的其 他关 联方 投资 本基金 的情 况。
6.4.10.5 由关联方保管的银行 存款 余额及当期产生的利 息收 入
单位： 人民 币 元
关联方 名称
本期（2018 年 01 月01 日 至 2018 年06
月30 日）
上年度 可比 期间 （2017 年01 月 01 日 至
2017 年 06 月 30 日 ）
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
建设银 行 761,782.87 3,674.19 3,036,086.18 11,056.12
注:本 基金 的银 行存 款由 基 金托管 人中 国建 设银 行保 管,按 银行 同业 利率 计息 。
本 基金 通过 “中 国建 设 银行股 份有 限公 司基 金托 管结算 资金 专用 存款 账户 ”转存 于中 国证 券登
记结算 有限 责任 公司 的结 算备付 金, 于本 报告 期末 的 相关余 额为 人民 币632,692.13 元。 (2017 年 6 月30
日余额:人 民币24,663.99 元)。
6.4.10.6 本基金在承销期内参 与关 联方承销证券的情况
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 未在 承销 期内 参与关 联方 承销 的证 券。
6.4.10.7 其他关联交易事项的 说明
6.4.11 利润分配情况
本基金 本报 告期 内无 利润 分配。
6.4.12 期末（2018 年06 月30 日 ）本基金持有的流通 受限 证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而 于 期末持有的流通受限 证券
信诚幸福消费混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
23
本报告 期末,本 基金 未持 有 因认购 新发/增 发流 通受 限 证券。
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌 等流 通受限 股票
本基金 本报 告期 末未 持有 暂时停 牌等 流通 受限 股票 。
6.4.12.3 期末债券正回购交易 中作 为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回 购
本报告 期末,本 基金 未持 有 因银行 间市 场债 券正 回购 交易而 作为 抵押 的债 券。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回 购
本报告 期 末,本 基金 未持 有 因交易 所市 场债 券正 回购 交易而 作为 抵押 的债 券。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织 架构
本基金 属于 混合 型基 金, 预 期风险 与预 期收 益高 于债 券型基 金与 货币 市场 基金, 低于股 票型 基金,属
于较高 风险 、 较高 收益 的 品种 。 本 基金 投资 的金 融 工具主 要包 括股 票 、 债 券 等。 本基 金在 日常 经营 活 动
中面临 的与 这些 金融 工具 相关的 风险 主要 包括 市场 风险、 流动 性风 险及 信用 风险。
本基金 管理 人奉 行全 面风 险管理 体系 的建 设。 在董 事会下 设立 风控 与审 计委 员会, 负责 制定 风险 管
理的宏 观政 策, 设定 最高 风 险承受 度以 及审 议批 准防 范风险 和内 部控 制的 政策等;在 管理 层层 面设 立风
险管理 委员 会, 实施 董事 会 风控与 审计 委员 会制 定的 各项风 险管 理和 内部 控制 政策; 公司 设立 独立 的监
察稽核 部和 风险 管理 部, 协 调并与 各部 门合 作完 成运 作风险 管理 以及 进行 投资 风险分 析。 监察 稽核 部和
风险管 理部 日常 向督 察长 汇报工 作。
本基金 管理 人制 定了 政策 和程序 来识 别及 分析 各类 风险, 并设 定适 当的 风险 限 额及内 部控 制流 程,
通过可 靠的 管理 及信 息系 统对风 险进 行持 续监 控。
6.4.13.2 信用风险
信用风 险是 指基 金在 交易 过程中 因交 易对 手未 履行 合约责 任, 或者 基金 所投 资 证券之 发行 人出 现违
约、拒 绝支 付到 期本 息, 导 致基金 资产 损失 和收 益变 化的风 险。
本基金 的基 金管 理人 在交 易前对 交易 对手 的资 信状 况进行 了充 分的 评估。 本基 金的活 期银 行存 款 存
放在本 基金 的托 管银 行， 本 基金在 选择 定期 存款 存放 的银行 前通 过审 慎评 估其 信用风 险并 通过 额度 控 制
的方法 以控 制银 行存 款的 信用风 险。 本 基金 在交 易所 进行的 交易 均与 中国 证券 登记结 算有 限责 任公 司 完
成证券 交收 和款 项清 算, 因 此违约 风险 发生 的可 能性 很小; 本基 金在 进行 银行 间 同业市 场交 易前 均对 交
易对手 进 行 信用 评估 并采 用券款 对付 交割 方式 以控 制相应 的信 用风 险。 另外， 本基金 的基 金管 理人 建 立
了信用 风险 管理 流程,审 慎 进行债 券投 资， 通过 信用 评级和 分散 化投 资以 分散 信用风 险。
6.4.13.2.1 按短期信用评级列示 的债 券投资
本基金 于本 报告 期末 及上 年度末 均未 持有 短期 信用 债券投 资。
6.4.13.2.2
按短期信用评级列示 的资 产支持证券投资
本基金 于本 报告 期末 及上 年度末 均未 持有 短期 资产 支持证 券。
6.4.13.2.3 按短期信用评级列示 的同 业存单投资
本基金 于本 报告 期末 及上 年度末 均未 持有 短期 同业 存单投 资。
6.4.13.2.4 按长期信用评级列示 的债 券投资
单位： 人民 币元
长期信 用评 级
本期末
（2018 年 06 月30 日 ）
上年度 末
（2017 年 12 月31 日）
AAA - -
AAA 以下 - 32,600.00 信诚幸福消费混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
24
未评级 - -
合计 - 32,600.00
注: 以 上评 级取 自第 三方 评级机 构的 债项 评级 ， 未 评级债 券为 国债 、 政 策性 金融债 等无 信用 评级 的
债券。
6.4.13.2.5 按长期信用评级列示 的资 产支持证券投资
本基金 于本 报告 期末 及上 年度末 未持 有长 期资 产支 持证券 投资 。
6.4.13.2.6 按长期信用评级列示 的同 业存单投资
本基金 于本 报告 期末 及上 年度末 均未 持有 长期 同业 存单投 资。
6.4.13.3 流动性风险
流动性 风险 是指 基金 管理 人未能 以合 理价 格及 时变 现基金 资产 以支 付投 资者 赎回款 项的 风险。 本 基
金的流 动性 风险 一方 面来 自于投 资品 种所 处的 交易 市场不 活跃 而带 来的 变现 困难或 因投 资集 中而 无法
在市场 出现 剧烈 波动 的情 况下以 合理 的价 格变 现, 另 一方面 来自 于基 金份 额持 有人可 随时 要求 赎回 其持
有的基 金份 额。
针对兑 付赎 回资 金的 流动 性风险， 本基 金的 基金 管理 人每日 对本 基金 的申 购赎 回情况 进行 严密 监 控
并预测 流动 性需 求， 保持 基金投 资组 合中 的可 用现 金头寸 与之 相匹 配。 本基 金的基 金管 理人 在基 金 合 同
中设计 了巨 额赎 回条 款， 约定在 非常 情况 下赎 回申 请的处 理方 式， 控制 因开 放申购 赎回 模式 带来 的 流 动
性风险 ，有 效保 障基 金持 有人利 益。
针对资 产变 现流 动性 风险 ， 本基 金管 理人 严格 控制 流通受 限资 产的 投资 限额 ， 并及 时追 踪持 仓证 券
的流动 性情 况， 综合 持有 人赎回 变动 情况 对流 动性 风险进 行管 理。
本基金 本报 告期 末所 持有 的全部 金融 负债 无固 定到 期日或 合约 约定 到期 日均 为一个 月以 内且 不计
息,可 赎回 基金 份额 净值 ( 所有者 权益) 无 固定 到期 日且不 计息,因 此账 面余 额 即为未 折现 的合 约到 期
现金流 量。
6.4.13.3.1 金融资产和金融负债 的到 期期限分析
6.4.13.3.2 报告期内本基金组合 资产 的流动性风险分析
本基金 的基 金管 理人 在基 金运作 过程 中严 格按 照 《 公开募 集证 券投 资基 金运 作管理 办法》 及 《公 开
募集开 放式 证券 投资 基金 流动性 风险 管理 规定》 (自2017 年 10 月 1 日起 施行) 等法规 的要 求对 本基 金组
合资产 的流 动性 风险 进 行 管理, 通过 独立 的风 险管 理 部门对 本基 金的 组合 持仓 集中度 指标 、流 通受 限制
的投资 品种 比例 以及 组合 在短时 间内 变现 能力 的综 合指标 等流 动性 指标 进行 持续的 监测 和分 析。
本基 金投 资于 一家 公司 发行的 证券 市值 不得 超过 基金资 产净 值 的 10%, 且 本 基金与 由本 基金 的基
金管理 人管 理的 其他 基金 共同持 有一 家公 司发 行的 证券不 得超 过该 证券 的 10% 。 本基 金与 由本 基金 的基
金管理 人管 理的 其他 开放 式基金 共同 持有 一家 上市 公司发 行的 可流 通股 票不 得超过 该上 市公 司可 流通
股票 的15%( 完 全按 照有 关 指数构 成比 例进 行证 券投 资的开 放式 基金 及中 国证 监会认 定的 特殊 投 资 组合
不受该 比例 限制),本 基金 与由本 基金 的基 金管 理人 管理的 全部 投资 组合 持有 一家上 市公 司发 行的 可流
通股票,不 得超 过该 上市 公 司可流 通股 票 的30% 。
本基金 所持 部分 证券 在证 券交易 所上 市, 其余 亦可 在 银行间 同业 市场 交易,部 分 基金资 产流 通暂 时
受限制 不能 自由 转让 的情 况参见 附 注6.4.12 。 此外, 本基金 可通 过卖 出回 购金 融 资产 方式 借入 短期 资 金
应对流 动性 需求,其 上限 一 般不超 过基 金持 有的 债券 投资的 公允 价值 。本 基金 主动投 资于 流动 性受 限资
产的市 值合 计不 得超 过基 金资产 净值 的15% 。 信诚幸福消费混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
25
本基金 的基 金管 理人 每日 对基金 组合 资产 中7 个工 作日可 变 现 资产 的可 变现 价值进 行审 慎评 估与
测算, 确保 每日 确认 的净 赎 回申请 不得 超 过7 个 工作 日可变 现资 产的 可变 现价 值。
同时, 本基 金的 基金 管理 人 通过合 理分 散逆 回购 交易 的到期 日与 交易 对手 的集 中度; 按照 穿透 原则
对交易 对手 的财 务状 况、 偿付能 力及 杠杆 水平 等进 行必要 的尽 职调 查与 严格 的准入 管理,以 及对 不同 的
交易对 手实 施交 易额 度管 理并进 行动 态调 整等 措施 严格管 理本 基金 从事 逆回 购交易 的流 动性 风险 和交
易对手 风险。 此外,本 基金 的基金 管理 人建 立了 逆回 购交易 质押 品管 理制 度: 根 据质押 品的 资质 确定 质押
率水平;持 续监 测质 押品 的 风险状 况与 价值 变动 以确 保质 押 品按 公允 价值 计算 足额; 并在 与私 募类 证券
资管产 品及 中国 证监 会认 定的其 他主 体为 交易 对手 开展逆 回购 交易 时, 可接 受 质押品 的资 质要 求与 基金
合同约 定的 投资 范围 保持 一致。
综合上 述各 项流 动性 指标 的监测 结果 及流 动性 风险 管理措 施的 实施,本 基金 在 本报告 期内 流动 性情
况良好 。
6.4.13.4 市场风险
市场风 险是 指基 金所 持金 融工具 的公 允价 值或 未来 现金流 量因 所处 市场 各类 价格因 素的 变动 而发
生波动 的风 险, 包括 利率 风 险、外 汇风 险和 其他 价格 风险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风 险是 指金 融工 具的 公允价 值或 现金 流量 受市 场利率 变动 而发 生波 动的 风险。 利 率敏 感性 金 融
工具均 面临 由 于 市场 利率 上升而 导致 公允 价值 下降 的风险,其 中浮 动利 率类 金 融工具 还面 临每 个付 息期
间结束 根据 市场 利率 重新 定价时 对于 未来 现金 流影 响的风 险。
本基金 的基 金管 理人 定期 对本基 金面 临的 利率 敏感 性缺口 进行 监控,并 通过 调 整投资 组合 的久 期等
方法对 上述 利率 风险 进行 管理。
本基金 的生 息资 产主 要为 银行存 款、 结算 备付 金及 债券投 资等 。 本 基金 持有 的大部 分金 融资 产和 金
融负债 不计 息, 因此 本基 金 的收入 及经 营活 动的 现金 流量在 很大 程度 上独 立于 市场利 率 变 化。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位： 人民 币 元
本期末
（2018 年 06
月 30 日 ）
1 个月 以
内
1-3
个月
3 个月
-1 年
1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款
761,782.
87
- - - - -
761,782.
87
结算备 付金
632,692.
13
- - - - -
632,692.
13
存出保 证金 8,418.06 - - - - - 8,418.06
交易性 金融 资
产
- - - - -
10,120,2
30.00
10,120,2
30.00
买入返 售金 融
资产
- - - - - - -
应收证 券清 算
款
- - - - -
353,453.
62
353,453.
62
应收利 息 - - - - - 5,114.26 5,114.26
应收股 利 - - - - - - -
应收申 购款 - - - - - 2,463.06 2,463.06
待摊费 用 - - - - - - -
其他应 收款 - - - - - - - 信诚幸福消费混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
26
资产总 计
1,402,89
3.06
- - - -
10,481,2
60.94
11,884,1
54.00
负债
卖出回 购金 融
资产款
- - - - - - -
应付证 券清 算
款
-
76,272.0
2
76,272.0
2
应付赎 回款 -
- -
应付管 理人 报
酬
-
14,809.6
8
14,809.6
8
应付托 管费 -
2,468.28 2,468.28
应付销 售服 务
费
-
- -
应付交 易费 用 -
28,427.3
0
28,427.3
0
应交税 费 -
- -
应付利 息 -
- -
应付利 润 -
- -
其他负 债 -
59,754.5
9
59,754.5
9
负债总 计 - - - - -
181,731.
87
181,731.
87
利率敏 感度 缺
口
1,402,89
3.06
- - - -
10,299,5
29.07
11,702,4
22.13
上年度 末
（2017 年 12
月 31 日 ）
1 个月 以
内
1-3
个月
3 个月
-1 年
1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款
4,021,92
6.12
- - - - -
4,021,92
6.12
结算备 付金
680,851.
66
- - - - -
680,851.
66
存出保 证金 7,921.84 - - - - - 7,921.84
交易性 金融 资
产
- - - -
32,600.0
0
13,207,8
35.00
13,240,4
35.00
买入返 售金 融
资产
- - - - - - -
应收证 券清 算
款
- - - - -
142,974.
01
142,974.
01
应收利 息 - - - - - 3,490.28 3,490.28
应收股 利 - - - - - - -
应收申 购款 - - - - -
11,625.6
6
11,625.6
6 信诚幸福消费混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
27
递延所 得税 资
产
- - - - - - -
其他资 产 - - - - - - -
资产总 计
4,710,69
9.62
- - -
32,600.0
0
13,365,9
24.95
18,109,2
24.57
负债
卖出回 购金 融
资产款
- - - - - - -
应付证 券清 算
款
- - - - - - -
应付赎 回款 - - - - -
3,163,09
4.49
3,163,09
4.49
应付管 理人 报
酬
- - - - -
23,516.7
2
23,516.7
2
应付托 管费 - - - - - 3,919.45 3,919.45
应付销 售服 务
费
- - - - - - -
应付交 易费 用 - - - - -
43,046.1
8
43,046.1
8
应交税 费 - - - - - - -
应付利 息 - - - - - - -
应付利 润 - - - - - - -
递延所 得税 负
债
- - - - - - -
其他负 债 - - - - -
90,000.0
0
90,000.0
0
负债总 计 - - - - -
3,323,57
6.84
3,323,57
6.84
利率敏 感度 缺
口
4,710,69
9.62
- - -
32,600.0
0
10,042,3
48.11
14,785,6
47.73
注:表 中所 示为 本基 金资 产 及负债 的账 面价 值, 并按 照 合约规 定的 利率 重新 定价 日或到 期日 孰早 者
予以分 类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分 析
本基金 本报 告期 及上 年度 末,未 持有 对利 率敏 感的 金 融资产 与金 融负 债, 因此 可 认为市 场利 率的 变
动在本 期末 对本 基金 资产 净值无 重大 影响 。
6.4.13.4.2 外汇风险
外汇风 险是 指金 融工 具的 公允价 值或 未来 现金 流量 因外汇 汇率 变动 而发 生波 动的风 险。 本 基金 的 所
有资产 及负 债以 人民 币计 价,因 此无 重大 外汇 风险 。
6.4.13.4.3 其他价格风险
其他价 格风 险主 要是 指基 金所持 金融 工具 的公 允价 值或未 来现 金流 量因 除市 场利率 和外 汇汇 率以
外的市 场价 格因 素变 动而 发生波 动的 风险 。本 基金 的其他 价格 风险,主 要受 到 证券交 易所 上市 的股 票整
体涨跌 趋势 的影 响, 由所 持 有的金 融工 具的 公允 价值 决定。 本基 金通 过投 资组 合的分 散化 降低 其他 价格信诚幸福消费混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
28
风险, 并且 本基 金管 理人 每 日对本 基金 所持 有的 证券 价格实 施监 控, 通过 组合 估 值、 行业 配置 分析 等进 行
市场价 格风 险管 理。
本基金 持有 一定 比例 的证 券交易 所上 市的 股票 ，因 此存在 相应 的其 他价 格风 险。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单 位： 人民 币 元
项目
本期末 （2018 年 06 月 30 日） 上年度 末 （2017 年 12 月31 日）
公允价 值
占基金 资产
净值比 例
（%）
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例（% ）
交易性 金融 资产-股 票投 资 10,120,230.00 86.48 13,207,835.00 89.33
交易性 金融 资产-基 金投 资 - - - -
交易性 金融 资产-债 券投 资 - - - -
交易性 金融 资产-贵 金属 投 资 - - - -
衍生金 融资 产- 权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 10,120,230.00 86.48 13,207,835.00 89.33
6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感 性分 析
假设 除业绩 比较 基准 中的 股票 指数以 外的 其他 市场 变量 保持不 变
分析
相关风 险变 量的
变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的 影响 金额 （单 位： 人民币 元 ）
本期末 （2018 年 06 月 30 日） 上年度 末 （2017 年12 月 31 日）
业 绩 比 较 基 准 中
的 股 票 指 数 上 升
5%
642,578.83 691,736.07
业 绩 比 较 基 准 中
的 股 票 指 数 下 降
5%
-642,578.83 -691,736.07
6.4.14 有助于理解和分析会 计报 表需要说明的其他事 项
(1) 公允价 值
(a) 金融工 具公 允价 值计 量的 方法
公允价 值计 量结 果所 属的 层次, 由对 公允 价值 计量 整 体而言 具有 重要 意义 的输 入值所 属 的 最低 层次
决定:
第一层 次: 相同 资产 或负 债 在活跃 市场 上未 经调 整的 报价。
第二层 次: 除第 一层 次输 入 值外相 关资 产或 负债 直接 或间接 可观 察的 输入 值。
第三层 次: 相关 资产 或负 债 的不可 观察 输入 值。
(b) 持续的 以公 允价 值计 量的 金融工 具
(i) 各层次 金融 工具 公允 价值
于2018 年6 月30 日, 本 基 金持有 的以 公允 价值 计量 且其变 动计 入当 期损 益的 金融资 产中 属于 第一
层次的 余额 为10,120,230.00 元 ，无 属于 第二 层次 及第三 层次 的余 额(2017 年 12 月 31 日: 第一 层次
11,829,040.00 元, 第二 层次的 余额 为人 民 币 1,411,395.00 元， 无属 于第 三 层次的 余额)。 信诚幸福消费混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
29
(ii) 公允价 值所 属层 次间 的重 大变动
对于证 券交 易所 上市 的股 票和债 券, 若出 现重 大事 项 停牌、 交易 不活 跃( 包括 涨 跌停时 的交 易不 活
跃)、 或 属于 非公 开发 行等 情况, 本基 金不 会于 停牌 日 至交易 恢复 活跃 日期 间、 交易不 活跃 期间 及限 售期
间将相 关股 票和 债券 的公 允价值 列入 第一 层次;并 根 据估值 调整 中采 用的 不可 观察输 入值 对于 公允 价值
的影响 程 度,确 定相 关股 票 和债券 公允 价值 应属 第二 层次还 是第 三层 次。
(iii) 第三层 次公 允价 值余 额和 本期变 动金 额
无。
(c) 非持续 的以 公允 价 值 计量 的金融 工具
于2018 年6 月30 日, 本 基 金无非 持续 的以 公允 价值 计量的 金融 工具(2017 年12 月 31 日: 无) 。
(d) 不以公 允价 值计 量的 金融 工具
不以公 允价 值计 量的 金融 资产和 负债 主要 包括 应收 款项和 其他 金融 负债,其 账 面价值 与公 允价 值相
差很小 。
(3) 除 以上 事项 外， 截至 本 报告期 末本 基金 无需 要说 明的其 他重 要事 项。
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币 元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比例
（%）
1 权益投 资 10,120,230.00 85.16
其中： 股票 10,120,230.00 85.16
基金投 资 - -
2 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其 中 ： 买 断 式 回 购 的 买 入 返 售 金 融
资产
- -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 1,394,475.00 11.73
7 其他各 项资 产 369,449.00 3.11
8 合计 11,884,154.00 100.00
7.2 期末按行业分类的股 票投 资组合
7.2.1 报告期末按行业分类 的境 内股票投资组合
代码 行业类 别 公允价 值 （ 元） 占基金 资产 净值 比例 （%）
A 农、林 、牧 、渔 业 609,132.00 5.21 信诚幸福消费混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
30
B 采矿业 117,360.00 1.00
C 制造业 6,389,224.00 54.60
D
电力 、热 力、 燃气 及水 生 产和供 应业 - -
E 建筑业 - -
F 批发和 零售 业 976,614.00 8.35
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H 住宿和 餐饮 业 - -
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 1,201,050.00 10.26
J 金融业 - -
K 房地产业 424,190.00 3.62
L 租赁和 商务 服务 业 277,530.00 2.37
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 125,130.00 1.07
S 综合 - -
合计 10,120,230.00 86.48
7.2.2 报告期末按行业分类 的 港 股通投资股票投资组 合
本基金 本报 告期 末未 持有 港股通 投资 股票 。
7.3 期末按公允价值占基 金资 产净值 比例大小排序 的 股 票投资明细
7.3.1 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排序 的所 有股票投资明细
金额单 位： 人民 币 元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （%）
1 000651 格力电 器 13,400 631,810.00 5.40
2 600519 贵州茅 台 800 585,168.00 5.00
3 600196 复星医 药 14,100 583,599.00 4.99
4 000333 美的集 团 11,000 574,420.00 4.91
5 601607 上海医 药 20,000 478,000.00 4.08
6 600887 伊利股 份 13,000 362,700.00 3.10
7 603986 兆易创 新 3,300 358,116.00 3.06
8 000858 五 粮 液 4,500 342,000.00 2.92
9 000568 泸州老 窖 5,500 334,730.00 2.86
10 300047 天源迪 科 21,000 327,600.00 2.80
11 002458 益生股 份 18,000 315,000.00 2.69
12 002234 民和股 份 25,400 294,132.00 2.51
13 603799 华友钴 业 2,900 282,663.00 2.42 信诚幸福消费混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
31
14 603368 柳药股 份 8,300 280,374.00 2.40
15 002027 分众传 媒 29,000 277,530.00 2.37
16 300059 东方财 富 20,000 263,600.00 2.25
17 600885 宏发股 份 8,400 251,328.00 2.15
18 002236 大华股 份 11,000 248,050.00 2.12
19 002050 三花智 控 13,000 245,050.00 2.09
20 600690 青岛海 尔 12,000 231,120.00 1.97
21 600703 三安光 电 12,000 230,640.00 1.97
22 300271 华宇软 件 13,000 229,840.00 1.96
23 002589 瑞康医 药 16,000 218,240.00 1.86
24 601155 新城控 股 7,000 216,790.00 1.85
25 600048 保利地 产 17,000 207,400.00 1.77
26 002624 完美世 界 6,000 186,060.00 1.59
27 300383 光环新 网 10,000 134,100.00 1.15
28 300124 汇川技 术 4,000 131,280.00 1.12
29 300476 胜宏科 技 8,000 123,200.00 1.05
30 603589 口子窖 2,000 122,900.00 1.05
31 300054 鼎龙股 份 14,000 122,080.00 1.04
32 000703 恒逸石 化 8,000 119,040.00 1.02
33 600188 兖州煤 业 9,000 117,360.00 1.00
34 002304 洋河股 份 800 105,280.00 0.90
35 002035 华帝股 份 4,000 97,720.00 0.84
36 002433 太安堂 13,000 97,240.00 0.83
37 600373 中文传 媒 5,000 64,250.00 0.55
38 000418 小天鹅 Ａ 900 62,415.00 0.53
39 601801 皖新传 媒 8,000 60,880.00 0.52
40 300226 上海钢 联 1,000 59,850.00 0.51
41 000921 海信科 龙 5,000 51,800.00 0.44
42 002508 老板电 器 1,600 48,992.00 0.42
43 002680 长生生 物 2,000 44,580.00 0.38
44 000063 中兴通 讯 100 1,303.00 0.01
7.4 报告期内股票投资组 合的 重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期 初基 金资产净值2%或前 20 名 的股票明细
金额单 位： 人民 币 元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期 初 基金 资产 净值 比例
（%）
1 601288 农业银 行 2,037,400.00 13.78
2 600519 贵州茅 台 1,503,994.00 10.17
3 600887 伊利股 份 888,773.00 6.01 信诚幸福消费混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
32
4 000858 五 粮 液 884,637.00 5.98
5 601398 工商银 行 867,278.00 5.87
6 601155 新城控 股 785,820.00 5.31
7 000333 美的集 团 752,610.00 5.09
8 300047 天源迪 科 643,800.00 4.35
9 000725 京东方 Ａ 642,890.00 4.35
10 601318 中国平 安 606,680.00 4.10
11 600340 华夏幸 福 603,680.00 4.08
12 300124 汇川技 术 573,906.90 3.88
13 300037 新宙邦 572,213.00 3.87
14 601699 潞安环 能 567,885.00 3.84
15 600985 雷鸣科 化 547,912.00 3.71
16 601607 上海医 药 507,461.00 3.43
17 300203 聚光科 技 480,150.00 3.25
18 002458 益生股 份 470,514.00 3.18
19 603799 华友钴 业 462,324.00 3.13
20 300476 胜宏科 技 457,475.80 3.09
21 600028 中国石 化 444,280.00 3.00
22 002027 分众传 媒 411,218.00 2.78
23 000568 泸州老 窖 369,933.00 2.50
24 000671 阳 光 城 367,040.00 2.48
25 002234 民和股 份 367,009.00 2.48
26 300323 华灿光 电 364,622.00 2.47
27 600438 通威股 份 343,617.00 2.32
28 600885 宏发股 份 340,436.00 2.30
29 601225 陕西煤 业 338,974.00 2.29
30 300054 鼎龙股 份 332,307.00 2.25
31 600196 复星医 药 331,327.00 2.24
32 000069 华侨城 Ａ 331,290.00 2.24
33 002111 威海广 泰 310,125.00 2.10
34 002019 亿帆医 药 306,561.00 2.07
35 600426 华鲁恒 升 296,496.00 2.01
买入金 额按 成交 金额( 成 交 单价乘 以成 交数 量) 填列, 不考虑 相关 交易 费用 。
7.4.2 累计卖出金额超出期 初基 金资产净值2%或前 20 名 的股票明细
金额单 位： 人 民币 元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期 初 基金 资产 净值 比例
（%）
1 601288 农业银 行 2,014,940.00 13.63
2 601398 工商银 行 1,542,740.00 10.43
3 300070 碧水源 1,283,921.00 8.68
4 000858 五 粮 液 985,871.00 6.67 信诚幸福消费混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
33
5 600519 贵州茅 台 970,570.00 6.56
6 600188 兖州煤 业 925,600.00 6.26
7 600887 伊利股 份 906,458.00 6.13
8 300476 胜宏科 技 855,613.55 5.79
9 601699 潞安环 能 849,057.00 5.74
10 600426 华鲁恒 升 803,824.68 5.44
11 300284 苏交科 780,506.00 5.28
12 600809 山西汾 酒 760,720.00 5.14
13 002236 大华股 份 680,758.00 4.60
14 600183 生益科 技 667,661.50 4.52
15 300037 新宙邦 632,905.00 4.28
16 601600 中国铝 业 555,370.00 3.76
17 601155 新城控 股 539,258.54 3.65
18 600985 雷鸣科 化 538,196.00 3.64
19 601318 中国平 安 534,514.00 3.62
20 000725 京东方 Ａ 534,420.00 3.61
21 601666 平煤股 份 508,600.00 3.44
22 600340 华夏幸 福 507,004.00 3.43
23 600703 三安光 电 487,489.00 3.30
24 300203 聚光科 技 484,981.00 3.28
25 002310 东方园 林 457,506.00 3.09
26 600028 中国石 化 454,685.00 3.08
27 300197 铁汉生 态 440,491.00 2.98
28 600196 复星医 药 421,470.00 2.85
29 300124 汇川技 术 420,437.00 2.84
30 002717 岭南股 份 409,260.00 2.77
31 603986 兆易创 新 357,151.60 2.42
32 000651 格力电 器 332,127.00 2.25
33 601225 陕西煤 业 316,673.00 2.14
34 000069 华侨 城 A 312,570.00 2.11
35 600438 通威股 份 306,756.00 2.07
36 300323 华灿光 电 306,170.00 2.07
37 002111 威海广 泰 304,726.00 2.06
38 300047 天源迪 科 296,111.00 2.00
卖出金 额按 成交 金额( 成 交 单价乘 以成 交数 量) 填列, 不考虑 相关 交易 费用 。
7.4.3 买入股票的成本总额 及卖 出股票的收入总额
单位： 人民 币 元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 29,384,729.90
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 30,950,382.12
买入股 票成 本和 卖出 股票 收入按 成交 金额(成 交单 价 乘以成 交数 量) 填列, 不考 虑相关 交易 费用 。 信诚幸福消费混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
34
7.5 期末按债券品种分类 的债 券投资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券.
7.6 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排 序 的前 五名债券投资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券.
7.7 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排序 的所 有资产支持证券投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7.8 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排序 的前 五名贵金属投资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 投资 。
7.9 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排 序 的前 五名权证投资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
7.10 报告期末本基金投资 的股 指期货交易情况说明
7.10.1 报告期末本基金投资 的股 指期货持仓和损益明 细
按照股 指期 货每 日无 负债 结算的 结算 规则 、 《 基金 股 指期货 投资 会计 业务 核算 细则( 试行) 》及 《企
业会计 准则-金 融工 具列 报 》 的相关 规定 ,“ 其他 衍生 工具- 股指 期货 投资 ”与 “ 证券清 算款-股 指期 货每
日无负 债结 算暂 收暂 付款 ”, 符 合金 融资 产与 金融 负 债相抵 销的 条件,故将 “ 其 他衍生 工具-股 指期 货投
资”的 期末 公允 价值 以抵 销后的 净额 列报,净 额为 零 。
本基 金本 报告 期末 未持 有股指 期货 投资 。
7.10.2 本基金投资股指期货 的投 资政策
基金管 理人 可运 用股 指期 货,以 提高 投资 效率 更好 地 达到本 基金 的投 资目 标。 本基金 在股 指期 货投
资中将 根据 风险 管理 的原 则,以 套期 保值 为目 的,在 风险可 控的 前提 下, 本着 谨 慎原则,参 与股 指期 货的
投资, 以管 理投 资组 合的 系 统性风 险, 改善 组合 的风 险 收益特 性。 此外,本 基金 还 将运用 股指 期货 来对 冲
特殊情 况下 的流 动性 风险 以进行 有效 的现 金管 理, 以 及对冲 因其 他原 因导 致无 法有效 跟踪 标的 指数 的风
险。
本基金 本报 告期 内 未 进行 股指期 货投 资。
7.11 报告期末本基金投资 的国 债期货交易情况说明
7.11.1 本期国债期货投资政 策
本基金 投资 范围 不包 括国 债期货 投资 。
7.11.2 报告期末本基金投资 的国 债期货持仓和损益明 细
本基金 本报 告期 内未 进行 国债期 货投 资。
7.11.3 本期国债期货投资评 价
本基金 投资 范围 不包 括国 债期货 投资 。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 基 金 投 资 前 十名 证 券 的 发行 主 体 被 监 管部 门 立 案 调查 或 编 制 日 前一 年 内 受 到公 开 谴 责 、 处 罚
说明
本基金 投资 的前 十名 证券 的发行 主体 均没 有被 监管 部门立 案调 查, 或在 报告 编 制日前 一年 内受 到公
开谴责 、处 罚。
7.12.2 声明基金投资的前十 名股 票是否超出基金合同 规定 的备选股票库
本基金 投资 的前 十名 股票 中,没 有超 出基 金合 同规 定 备选库 之外 的股 票。
7.12.3 期末其他各项 资产构 成
单位： 人民 币 元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 8,418.06
2 应收证 券清 算款 353,453.62
3 应收股 利 - 信诚幸福消费混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
35
4 应收利 息 5,114.26
5 应收申 购款 2,463.06
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 369,449.00
7.12.4 期末持有的处于转股 期的 可转换债券明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
7.12.5 报告期末股票中存在 流通 受 限情况的说明
7.12.5.1 期末前十名股票中存 在流 通受限情况的说明
本基金 本期 末前 十名 股票 中不存 在流 通受 限情 况。
7.12.6 投资组合报告附注的 其他 文字描述部分
因四舍 五入 原因,投 资组 合 报告中 市值 占净 值比 例的 分项之 和与 合计 可能 存在 尾差。
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人 户数 及持有人结构
份额单 位： 份
持有人 户
数( 户)
户均持 有的 基金 份额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
553 12,090.78 - - 6,686,202.08 100.00%
8.2 期末基金 管理人的从 业人 员持有本基金的情况
项目 持有份 额总 数（ 份）
占基金 总份 额
比例
基金管 理 人 所有 从业 人员
持有本 基金
197,457.48 2.95%
8.3 期末基金管理人的从 业人 员持有本开放式基金 份额 总量区间的情况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、基
金投资 和
研究部 门负 责人 持有 本开
放式基 金
10~50
本基金 基金 经理 持有 本开
放式基 金
-
注:期 末本 基金 的基 金经 理 未持有 本基 金。 信诚幸福消费混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
36
8.4 发起式基金发起资金 持有 份额情况
§9 开放式基金份额变动
单位： 份
项目 信诚幸 福消 费混 合
基金合 同生 效日(2014 年 04 月 29 日) 基金
份额总 额
361,697,425.15
本报告 期期 初基 金份 额总 额 7,407,923.79
本报告 期 基 金总 申购 份额 430,228.78
减:本 报告 期 基 金总 赎回 份 额 1,151,950.49
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 6,686,202.08
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会 决议
报 告期 内无 基金 份额 持有 人大会 决议 。
10.2 基金管理人、基金托 管人 的专门基金托管部门 的重 大人事变动
1. 报告 期内 基金 管理 人的 专门基 金托 管部 门无 重大 人事变 动
2. 基金 托管 人的 专门 基金 托管部 门无 重大 人事 变化
10.3 涉及基金管理人、基 金财 产、基金托管业务的 诉讼
报告期 内无 涉及 基金 管理 人、基 金财 产、 基金 托管 业务的 诉讼 。
10.4 基金投资策略的改变
报告期 内基 金投 资策 略无 改变。
10.5 为基金进行审计的会 计师 事务所情况
为本基 金进 行审 计的 会计 师事务 所是 普华 永道 中天 会计师 事务 所。 该 会计 师事 务所自 本基 金基 金 合
同生效 日起 为本 基金 提供 审计服 务至 今。
10.6 管理人 、托管人及其 高级 管理人员受稽查或处 罚等 情况
报告期 内管 理人 、托 管人 的托管 业务 部门 及其 相关 高级管 理人 员无 受稽 查或 处罚等 情况 。
10.7 基金租用证券公司交 易单 元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交 易单 元进行股票投资及佣 金支 付情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易
单元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期
股票成
交总额
的比例
佣金
占当期
佣金总
量的比
例
川财证 券 2 14,524,035.64 24.07% 13,526.01 24.30% -
西南证 券 2 14,327,925.40 23.75% 13,343.62 23.97% -
招商证 券 2 12,938,466.50 21.44% 11,790.82 21.18% 本期减 少 1信诚幸福消费混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
37
个交易单
元
民生证 券 1 5,363,830.68 8.89% 4,995.30 8.97% -
西部证 券 2 4,985,104.80 8.26% 4,542.84 8.16% -
东吴证 券 2 4,414,180.00 7.32% 4,022.84 7.23% -
兴业证 券 2 3,781,569.00 6.27% 3,445.98 6.19% -
安信证 券 3 - - - -
本期减 少 2
个交易单
元
长城证 券 2 - - - - -
长江证 券 2 - - - - -
大通证 券 1 - - - - -
东北证 券 1 - - - - -
东方证 券 1 - - - - -
东兴证 券 1 - - - - -
方正证 券 1 - - - - -
高华证 券 1 - - - - 本期新 增
广发证 券 1 - - - - -
国金证 券 1 - - - -
本期减 少 1
个交易单
元
国联证 券 1 - - - -
本期减 少 2
个交易单
元
国盛证 券 2 - - - - 本期新 增
国泰君 安 1 - - - - -
国信证 券 2 - - - -
本期减 少 1
个交易单
元
海通证 券 1 - - - -
本期减 少 3
个交易单
元
红塔证 券 1 - - - - -
宏源证 券 3 - - - -
本期减 少 1
个交易单
元
华创证 券 3 - - - - -
华融证 券 1 - - - - -
华泰证 券 2 - - - - 本期新 增
平安证 券 2 - - - -
本期减 少 1
个交易单
元
瑞银证 券 1 - - - - - 信诚幸福消费混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
38
山西证 券 1 - - - - -
申银万 国 1 - - - -
本期减 少 1
个交易单
元
天风证 券 2 - - - - -
西藏东 财 1 - - - - 本期新 增
信达证 券 2 - - - -
本期减 少 1
个交易单
元
银河证 券 2 - - - - 本期新 增
浙商证 券 1 - - - - -
中金公 司 1 - - - - -
中泰证 券 1 - - - - -
中投证 券 3 - - - - 本期新 增
中信建 投 2 - - - -
本期减少
一个交易
单元
中信金 通 1 - - - - 本期新 增
中信山 东 1 - - - - 本期新 增
中信浙 江 1 - - - - 本期新 增
中信证 券 1 - - - -
本期减 少 4
个交易单
元
中银国 际 1 - - - -
本期减 少 1
个交易单
元
联合证 券 1 - - - - 本期新 增
本基金 根据 券商 的研 究实 力和服 务水 平选 择专 用席 位。 由研 究部 牵头 对席 位候 选券商 的研 究实 力 和
服务质 量进 行评 估, 并综 合 考虑候 选券 商的 综合 实力, 由研究 总监 和投 资总 监审 核批准 。
10.7.2 基金租用证券公司交 易单 元进行其他证券投资 的情 况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 回购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期
债券成
交总额
的比例
成交金 额
占当期 回
购成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期
权证成
交总额
的比例
川财证 券 - - - - - -
西南证 券 - - - - - -
招商证 券 - - - - - -
民生证 券 - - - - - -
西部证 券 - - - - - -
东吴证 券 34,852.99 100.00% - - - -
兴业证 券 - - - - - - 信诚幸福消费混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
39
安信证 券 - - - - - -
长城证 券 - - - - - -
长江证 券 - - - - - -
大通证 券 - - - - - -
东北证 券 - - - - - -
东方证 券 - - - - - -
东兴证 券 - - - - - -
方正证 券 - - - - - -
高华证 券 - - - - - -
广发证 券 - - - - - -
国金证 券 - - - - - -
国联证 券 - - - - - -
国盛证 券 - - - - - -
国泰君 安 - - - - - -
国信证 券 - - - - - -
海通证 券 - - - - - -
红塔证 券 - - - - - -
宏源证 券 - - - - - -
华创证 券 - - - - - -
华融证 券 - - - - - -
华泰证 券 - - - - - -
平安证 券 - - - - - -
瑞银证 券 - - - - - -
山西证 券 - - - - - -
申银万 国 - - - - - -
天风证 券 - - - - - -
西藏东 财 - - - - - -
信达证 券 - - - - - -
银河证 券 - - - - - -
浙商证 券 - - - - - -
中金公 司 - - - - - -
中泰证 券 - - - - - -
中投证 券 - - - - - -
中信建 投 - - - - - -
中信金 通 - - - - - -
中信山 东 - - - - - -
中信浙 江 - - - - - -
中信证 券 - - - - - -
中银国 际 - - - - - -
联合证 券 - - - - - -
本基金 根据 券商 的研 究实 力和服 务水 平选 择专 用席 位。 由研 究部 牵头 对席 位候 选券商 的研 究实 力 和
服务质 量进 行评 估, 并综 合 考虑候 选券 商的 综合 实力, 由研究 总监 和投 资总 监审 核批准 。 信诚幸福消费混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
40
10.8 其他重大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1
中 信 保 诚 基 金 管 理 有 限 公 司 旗 下 证 券 投
资基 金2017 年12 月29 日 基金资 产净 值
和基金 份额 净值 公告
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上 海 证 券
报 》 、 《 证券时报 》及公司网 站
(www.citicprufunds.com)
2018 年01 月02 日
2
中 信 保 诚 基 金 管 理 有 限 公 司 旗 下 证 券 投
资基 金2017 年12 月31 日 基金资 产净 值
和基金 份额 净值 公告
同上 2018 年01 月02 日
3
中 信 保 诚 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部
分 基 金 参 加 泰 诚 财 富 基 金 申 购 费 率 优 惠
活动的 公告
同上 2018 年01 月15 日
4
信诚幸 福消 费混 合型 证券 投资基 金 2017
年第四 季度 报告
同上 2018 年01 月19 日
5
中 信 保 诚 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部
分基金 增加 济安 财富 为销 售机构 的公 告
同上 2018 年01 月29 日
6
中 信 保 诚 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部
分 基 金 在 华 信 证 券 开 通 转 换 业 务 并 参 加
基金转 换费 率优 惠活 动的 公告
同上 2018 年02 月06 日
7
关 于 信 诚 幸 福 消 费 混 合 型 证 券 投 资 基 金
修 订 基 金 合 同 、 托 管 协 议 部 分 条 款 及 调
整赎回 费相 关规 则的 公告
同上 2018 年03 月24 日
8
信 诚 幸 福 消 费 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金
合同
同上 2018 年03 月24 日
9
信 诚 幸 福 消 费 混 合 型 证 券 投 资 基 金 托 管
协议
同上 2018 年03 月24 日
10
中 信 保 诚 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部
分 基 金 增 加 中 民 财 富 为 销 售 机 构 并 参 加
基金申 购费 率优 惠活 动的 公告
同上 2018 年03 月29 日
11
信诚幸 福消 费混 合型 证券 投资基 金 2017
年年度 报告
同上 2018 年03 月30 日
12
信诚幸 福消 费混 合型 证券 投资基 金 2017
年年度 报告 摘要
同上 2018 年03 月30 日
13
信诚幸 福消 费混 合型 证券 投资基 金 2018
年第一 季度 报告
同上 2018 年04 月23 日
14
中 信 保 诚 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部
分 基 金 参 加 和 耕 传 承 基 金 申 购 费 率 优 惠
活动的 公告
同上 2018 年04 月28 日
15
中 信 保 诚 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部
分 基 金 参 加 银 河 证 券 基 金 申 购 费 率 优 惠
活动的 公告
同上 2018 年05 月17 日
16
信 诚 幸 福 消 费 混 合 型 证 券 投 资 基 金 招 募
说明书 （2018 年第1 次 更 新）
同上 2018 年06 月12 日
17
信 诚 幸 福 消 费 混 合 型 证 券 投 资 基 金 招 募
说明书 摘要 （2018 年第1 次更新 ）
同上 2018 年06 月12 日 信诚幸福消费混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
41
18
中 信 保 诚 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部
分 基 金 增 加 民 商 基 金 为 销 售 机 构 并 参 加
基金申 购费 率优 惠活 动的 公告
同上 2018 年06 月22 日
§11 影响投资者决策的其 他重 要信息
11.1 报告 期内 单一投资 者持 有基金 份额 比例达 到或 超过 20% 的情况
投
资
者
类
别
报告期 内持 有基 金份 额变 化情况 报告期 末持 有基 金情 况
序号
持有基 金份 额比
例达到 或者 超过
20%的 时间 区间
期初份 额 申购份 额 赎回份 额 持有份 额
份额
占比
机
构
- - - - - - -
个
人
- - - - - 0.00 -
产品特 有风 险
-
11.2 影 响投资 者决 策的 其他 重要信 息
无
§12 备查文件目录
12.1 备查文件名称
1、 （原 ）信 诚幸 福消 费股 票型证 券投 资基 金相 关批 准文件
2、中 信保 诚基 金管 理公 司 营业执 照
3、信 诚幸 福消 费混 合型 证 券投资 基金 基金 合同
4、信 诚幸 福消 费混 合型 证 券投资 基金 招募 说明 书
5、本 报告 期内 按照 规定 披 露的各 项公 告
12.2 备查文件存放地点
中信保 诚基 金管 理有 限公 司办公 地-- 中国(上海)自 由贸易 试验 区世 纪大 道 8 号上海 国金 中心 汇丰
银行大 楼9 层。
12.3 备查文件查阅方式
投资者 可在 营业 时间 至公 司办公 地点 免费 查阅 ，也 可按工 本费 购买 复印 件。
亦可通 过公 司网 站查 阅， 公司网 址 为www.citicprufunds.com.cn 。
中信保 诚基 金管 理有 限公 司
2018 年08 月 28 日
