信诚年年有余定期开放债券型证券投资基金 2018 年半年度报 告
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信诚年 年有余定期开放债 券型证券投资基 金 2018 年半年度报告
2018 年06 月30 日
基金管 理人： 中信保诚基 金管理有限公司
基金托 管人： 中国银行股 份有限公司
送出日 期：2018 年08 月28 日
信诚年年有余定期开放债券型证券投资基金 2018 年半年度报 告
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§1 重要提示 及目录
1.1 重要提示
基金管理 人的董 事会、 董 事保证本 报告所 载资料 不 存在虚假 记载、 误导性 陈 述或重大 遗漏, 并对其
内容的 真实 性、 准确 性和 完整性 承担 个别 及连 带的 法律责 任。 本半 年度 报告 已经三 分之 二以 上独 立 董 事
签字同 意, 并由 董事 长签 发 。
基金 托管 人中 国银 行股 份有限 公司 根据 本基 金合 同规定,于 2018 年 8 月 27 日复核 了本 报告 中 的
财务指标 、净值 表现 、利 润分配情 况、财 务会 计报 告、投资 组合报 告等 内容, 保证复核 内容不 存在 虚假
记载、 误导 性陈 述或 者重 大遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产,但 不保 证 基金一 定盈 利。
基金的过 往业绩 并不代 表 其未来表 现。投 资有风 险, 投资者在 作出投 资决策 前 应仔细阅 读本基 金的
招募说 明书 及其 更新 。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2018 年1 月1 日起 至6 月30 日止 。
1.2 目录
§1 重要提 示及 目录 .......................................................................................................................................... 2
1.1 重要提 示 .............................................................................................................................................. 2
1.2 目录 ...................................................................................................................................................... 2
§2 基金简 介 ...................................................................................................................................................... 4
2.1 基金基 本情 况 ...................................................................................................................................... 4
2.2 基金产 品说 明 ...................................................................................................................................... 4
2.3 基金管 理人 和基 金托 管人 .................................................................................................................. 5
2.4 信息披 露方 式 ...................................................................................................................................... 5
2.5 其他相 关资 料 ...................................................................................................................................... 5
§3 主要财 务指 标和 基金 净值 表现 .................................................................................................................. 6
3.1 主要会 计数 据和 财务 指标 .................................................................................................................. 6
3.2 基金净 值表 现 ...................................................................................................................................... 6
§4 管理人 报告 .................................................................................................................................................. 8
4.1 基金管 理人 及基 金经 理情 况 .............................................................................................................. 8
4.2 管理人 对报 告期 内本 基金 运作遵 规守 信情 况的 说明 ....................................................................... 9
4.3 管理人 对报 告期 内公 平交 易情况 的专 项说 明................................................................................... 9
4.4 管理人 对报 告期 内基 金的 投资策 略和 业绩 表现 的说 明 ................................................................... 9
4.5 管理人 对宏 观经 济、 证券 市场及 行业 走势 的简 要展 望 ................................................................. 10
4.6 管理人 对报 告期 内基 金估 值程序 等事 项的 说明............................................................................. 10
4.7 管理人 对报 告期 内基 金利 润分配 情况 的说 明................................................................................. 10
4.8 报告期 内管 理人 对本 基金 持有人 数或 基金 资产 净值 预警情 形的 说明 ......................................... 11
§5 托管人 报告 ................................................................................................................................................ 11
5.1 报告期 内本 基金 托管 人遵 规守信 情况 声明 .................................................................................... 11
5.2 托管人 对报 告期 内本 基金 投资运 作遵 规守 信、 净值 计算、 利润 分配 等情 况的 说明 ................. 11
5.3 托管人 对本 半年 度报 告中 财务信 息等 内容 的真 实、 准确和 完整 发表 意见 ................................. 11
§6 半年度 财务 会计 报告( 未 经 审计) ............................................................................................................ 11
6.1 资产负 债表 ........................................................................................................................................ 11
6.2 利润表 ................................................................................................................................................ 13
6.3 所有者 权益 （基 金净 值） 变动表 .................................................................................................... 13 信诚年年有余定期开放债券型证券投资基金 2018 年半年度报 告
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6.4 报表附 注 ............................................................................................................................................ 14
§7 投资组 合报 告 ............................................................................................................................................ 31
7.1 期末基 金资 产组 合情 况 .................................................................................................................... 31
7.2 期末按 行业 分类 的股 票投 资组合 .................................................................................................... 32
7.3 期末按 公允 价值 占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的股 票投资 明细 ................................................. 32
7.4 报告期 内股 票投 资组 合的 重大变 动 ................................................................................................ 32
7.5 期末按 债券 品种 分类 的债 券投资 组合 ............................................................................................ 32
7.6 期末按 公允 价值 占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的前 五名债 券投 资明 细 ..................................... 32
7.7 期末按 公允 价值 占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的所 有资产 支持 证券 投资 明细 ......................... 33
7.8 期末按 公允 价值 占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的前 五名贵 金属 投资 明细 ................................. 33
7.9 期末按 公允 价值 占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的前 五名权 证投 资明 细 ..................................... 33
7.10 报告期 末本 基金 投资 的股 指期货 交易 情况 说明............................................................................. 33
7.11 报告期 末本 基金 投资 的国 债期货 交易 情况 说明............................................................................. 33
7.12 投资组 合报 告附 注 ............................................................................................................................ 33
§8 基金份 额持 有人 信息 ................................................................................................................................ 34
8.1 期末基 金份 额持 有人 户数 及持有 人结 构 ........................................................................................ 34
8.2 期末基 金管 理人 的从 业人 员持有 本基 金的 情况............................................................................. 34
8.3 期末基 金管 理人 的从 业人 员持有 本开 放式 基金 份额 总量区 间的 情况 ......................................... 35
8.4 发起式 基金 发起 资金 持有 份额情 况 ................................................................................................ 35
§9 开放式 基金 份额 变动 ................................................................................................................................ 35
§10 重大事 件揭 示 ............................................................................................................................................ 35
10.1 基金份 额持 有人 大会 决议 ................................................................................................................ 35
10.2 基金管 理人 、基 金托 管人 的专门 基金 托管 部门 的重 大人事 变动 ................................................. 35
10.3 涉及基 金管 理人 、基 金财 产、基 金托 管业 务的 诉讼 ..................................................................... 36
10.4 基金投 资策 略的 改变 ........................................................................................................................ 36
10.5 为基金 进行 审计 的会 计师 事务所 情况 ............................................................................................ 36
10.6 管理人 、托 管人 及其 高级 管理人 员受 稽查 或处 罚等 情况 ............................................................. 36
10.7 基金租 用证 券公 司交 易单 元的有 关情 况 ........................................................................................ 36
10.8 其他重 大事 件 .................................................................................................................................... 37
§11 影响投 资者 决策 的其 他重 要信息 ............................................................................................................ 38
§12 备查文 件目 录 ............................................................................................................................................ 39
12.1 备查文 件名 称 .................................................................................................................................... 39
12.2 备查文 件存 放地 点 ............................................................................................................................ 39
12.3 备查文 件查 阅方 式 ............................................................................................................................ 39
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名 称 信诚年 年有 余定 期开 放债 券型证 券投 资基 金
基金简 称 信诚年 年有 余定 期开 放债 券
基金主 代码 000360
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2013 年 11 月 27 日
基金管 理人 中信保 诚基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 88,121,554.19 份
基金合 同存 续期 不定期
下属分 级基 金的 基金 简称 信诚年 年有 余定 期开 放债 券 A 信诚年 年有 余定 期开 放债 券 B
下属分 级基 金的 交易 代码 000360 000361
报告期 末 下 属分 级基 金的 份额总 额 86,531,244.76 份 1,590,309.43 份
2.2 基金产品说明
投资目 标
在严 格控制风 险的基础 上,通过 主动管理,力争 实现基金资 产长期增 值并为投资人实 现
稳定的 定期 回报 。
投资策 略
1、资 产配 置策 略
本基 金投 资组 合中 债券 类、 货币 类等 大类 资产 各 自的长 期均 衡比 重, 依照 本 基金的 特
征和 风险偏好 而确定。 本基金 定 位为债 券型基金,其资产 配置以债 券为主,并不因市 场
的中短 期变 化而 改变。 在 不同的 市场 条件 下, 本基 金 将综合 考虑 宏观 环境、 市 场估值 水
平、 风险水平 以及市场 情绪,在一定 的范围内 对资产配置 调整, 以降低系 统性风险对 基
金收益 的影 响。
2、固 定收 益类 资产 的投 资 策略
(1)类 属资 产配 置策 略
在整体 资产 配置 的基 础上, 本基金 将通 过考 量不 同类 型固定 收益 品种 的信 用风 险、 市场
风险 、流动性 风险、税 收等因 素,研 究各投资 品种的利差 及其变化 趋势, 制定债券类 属
资产配 置策 略, 以获 取债 券 类属之 间利 差变 化所 带来 的潜在 收益 。
(2)普 通债 券投 资策 略
对于 普 通债券,本基 金将在严格 控制目标 久期及保证基金 资产流动 性的前提下,采用 目
标久 期控制、 期限结构 配置、 信用利差 策略、流 动性管 理、相对 价值配置 、杠杆 策略
等策略 进行 主动 投资 。
(3)资 产支 持证 券的 投资 策 略
对于资 产支 持证 券, 本基 金 将综合 考虑 市场 利率、 发 行条款 、 支 持资产 的构 成 和质量 等
因素,研究 资产支持 证券的收益 和风险匹 配情况,采用数量 化的定价 模型跟踪债券的 价
格走势,在 严格 控制 投资 风 险的基 础上 选 择 合适 的投 资对象 以获 得稳 定收 益。
3、其 他金 融工 具的 投资 策 略
如 法 律 法 规 或 监 管 机 构 以 后 允 许 基 金 投 资 于 其 他 衍 生 金 融 工 具, 基 金 管 理 人 在 履 行 适
当程序 后, 可以 将其 纳入 投 资范围 。 本基 金对 衍生 金 融工具 的投 资主 要以 对冲 投资风 险
或无风 险套 利为 主要 目的 。 基 金将 在有 效进 行风 险 管理的 前提 下, 通过 对标 的 品种的 基
本面研 究, 结合 衍生 工具 定 价模型 预估 衍生 工具 价值 或风险 对冲 比例,谨 慎投 资 。 信诚年年有余定期开放债券型证券投资基金 2018 年半年度报 告
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在符合 法律 、 法规 相关 限 制的前 提下, 基 金管 理人 按 谨慎原 则确 定本 基金 衍生 工具的 总
风险暴 露。
4、开 放期 投资 策略
开 放 期 内, 本 基 金 为 保 持 较 高 的 组 合 流 动 性, 方 便 投 资 人 安 排 投 资, 在 遵 守 本 基 金 有 关
投 资 限 制 与 投 资 比 例 的 前 提 下, 将 主 要 投 资 于 高 流 动 性 的 投 资 品 种, 防 范 流 动 性 风 险,
满足开 放期 流动 性的 需求 。
业绩比 较基 准 同期中 国人 民银 行公 布的 一年期 定期 存款 基准 利率( 税后)+2%
风险收 益特 征
本基 金为债券 型基金,属于证券 投资基金 中的较低风险品 种,其 长期平均 预期风险和 预
期收益 率低 于股 票型 基金 、混合 型基 金, 高于 货币 市 场基金 。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 中信保 诚基 金管 理有 限公 司 中国银 行股 份有 限公 司
信 息 披 露 负 责
人
姓名 周浩 王永民
联系电 话 021-68649788 010-66594896
电子邮 箱 hao.zhou@citicprufunds.com.cn fcid@bankofchina.com
客户服 务电 话 400-666-0066 95566
传真 021-50120888 010-66594942
注册地 址
中国( 上海) 自 由 贸 易 试 验 区 世 纪
大道 8 号 上海国 金中 心汇 丰银行
大楼9 层
北京市西城区复兴门内大街 1
号
办公地 址
中国( 上海) 自 由 贸 易 试 验 区 世 纪
大道 8 号 上海国 金中 心汇 丰银行
大楼9 层
北京市西城区复兴门内大街 1
号
邮政编 码 200120 100818
法定代 表人 张翔燕 陈四清
注:本 基金 管理 人法 定名 称 于 2017 年12 月 18 日起 变 更为 “ 中信 保诚 基金 管理 有限公 司 ” 。
本基 金管 理人 已 于 2017 年12 月20 日在 中国 证监 会指定 媒介 以及 公司 网站 上刊登 了公 司法 定名
称变更 的公 告。
2.4 信息披露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 上海证 券报 、中 国证 券报 、证券 时报
登载基 金半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网 网址 www.citicprufunds.com.cn
基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 及基 金托 管人 住所
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 中信保 诚基 金管 理有 限公 司 中国( 上海) 自 由 贸 易 试 验 区 世 纪 大 道 8
号上海 国金 中心 汇丰 银 行 大楼9 层
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§3 主要财务指标 和 基金 净值 表现
3.1 主要 会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标
报告期(2018 年01 月 01 日-2018 年06 月 30 日)
信诚年 年有 余定 期开 放债 券 A 信诚年 年有 余定 期开 放债 券 B
本期已 实现 收益 -9,380,138.81 -132,189.12
本期利 润 -3,521,562.07 -58,558.92
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.0389 -0.0364
本期加 权平 均净 值利 润率 -3.46% -3.30%
本期基 金份 额净 值增 长率 -2.98% -3.21%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末(2018 年 06 月 30 日)
期末可 供分 配利 润 8,638,143.72 125,649.04
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.0998 0.0790
期末基 金资 产净 值 95,661,591.80 1,724,300.39
期末基 金份 额净 值 1.106 1.084
3.1.3 累计 期末 指标 报告期 末(2018 年 06 月 30 日)
基金份 额累 计净 值增 长率 23.21% 20.83%
1、 上述 基金 业绩 指标 不包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用,计 入费 用后 实 际收益 水平 要低 于所
列数字 。
2、本 期已 实现 收益 指基 金 本期利 息收 入、 投资 收益 、其他 收入(不 含公 允价 值 变动收 益) 扣除 相关
费用后 的余 额, 本期 利润 为 本期已 实现 收益 加上 本期 公允价 值变 动收 益。
3、期 末可 供分 配利 润,采 用期末 资产 负债 表中 未分 配利润 与未 分配 利润 中已 实现部 分的 孰低 数。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率 及其 与同期业绩比较基准 收益 率的比较
信诚年 年有 余定 期开 放债 券 A
阶段
份额净
值增长
率①
份额净 值增 长
率标准 差②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去 一个 月
- 0.15% 0.29% 0.01% -0.29% 0.14%
过去 三个 月
-1.95% 0.15% 0.87% 0.01% -2.82% 0.14%
过去 六个 月
-2.98% 0.16% 1.74% 0.01% -4.72% 0.15%
过去 一年
-2.81% 0.14% 3.50% 0.01% -6.31% 0.13%
过去 三年
-4.78% 0.22% 10.63% 0.01% -15.41% 0.21%
自 基 金 合 同
生效起 至今
23.21% 0.40% 18.31% 0.01% 4.90% 0.39%
信诚年 年有 余定 期开 放债 券 B
阶段
份额净
值增长
率①
份额净 值增 长
率标准 差②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去 一个 月
-0.09% 0.15% 0.29% 0.01% -0.38% 0.14%
过去 三个 月
-2.17% 0.15% 0.87% 0.01% -3.04% 0.14%
过去 六个 月
-3.21% 0.17% 1.74% 0.01% -4.95% 0.16% 信诚年年有余定期开放债券型证券投资基金 2018 年半年度报 告
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过去 一年
-3.21% 0.14% 3.50% 0.01% -6.71% 0.13%
过去 三年
-6.04% 0.22% 10.63% 0.01% -16.67% 0.21%
自 基 金 合 同
生效起 至今
20.83% 0.40% 18.31% 0.01% 2.52% 0.39%
3.2.2 自基金合同生效以来 基金 累计净值增长率变动 及其 与同期业绩比较基准 收益 率变动的比较
信诚年 年有 余定 期开 放债 券 A
信诚年 年有 余定 期开 放债 券 B
注:本 基金 建仓 期自2013 年11 月27 日至 2014 年5 月27 日,建 仓期 结束 时资 产配置 比例 符合 本基
金基金 合同 规定 。 信诚年年有余定期开放债券型证券投资基金 2018 年半年度报 告
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§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经 理情 况
4.1.1 基金管理人及其管理 基金 的经验
本基金 管理 人中 信保 诚基 金管理 有限 公司 经中 国证 监会批 准, 于2005 年9 月30 日 正式 成立, 注册 资
本2 亿元, 注册 地为 上海 。 公司股 东为 中信 信托 有限 责任公 司、 英国 保诚 集团 股份有 限公 司和 中新 苏州
工业园 区创 业投 资有 限公 司,各 股东 出资 比例 分别 为49% 、49% 、2% 。 因 业务 发展需 要， 经国 家工 商 行 政
管理总 局核 准， 本基 金管 理 人法定 名称 于2017 年12 月18 日 起由 “信 诚基 金管 理有限 公司 ”变 更为 “ 中
信保诚 基金 管理 有限 公司 ” 。本 基金 管理 人已 于2017 年 12 月20 日在 中国 证 监会指 定媒 介以 及公 司网
站上刊 登了 公司 法定 名称 变更的 公告 。
截至2018 年6 月30 日, 本 基金管 理人 管理 的运 作中 基金为64 只, 分 别为 信诚 四季红 混合 型证 券投
资基金、 信诚 精萃 成长 混 合型证 券投 资基 金、 信 诚 盛世蓝 筹混 合型 证券 投资 基金、 信 诚三 得益 债券 型 证
券投资 基金、 信诚 优胜 精 选混合 型证 券投 资基 金、 信诚中 小盘 混合 型证 券投 资基金、 信诚 深度 价值 混 合
型证券 投资 基金(LOF) 、 信 诚增强 收益 债券 型证 券投 资基金(LOF) 、 信 诚金 砖四 国积极 配置 证券 投资 基 金
(LOF) 、信 诚中 证500 指 数 分级证 券投 资基 金、 信诚 货币市 场证 券投 资基 金、 信诚新 机遇 混合 型证 券投
资基金(LOF) 、 信 诚全 球商 品主题 证券 投资 基 金(LOF) 、 信诚沪 深 300 指 数分 级 证券投 资基 金、 信 诚双 盈
债券型 证券 投资 基金(LOF) 、 信诚 周期 轮动 混合 型证 券投资 基金(LOF) 、 信 诚理 财7 日 盈债 券型 证券 投资
基金、 信 诚至 远灵 活配 置 混合型 证券 投资 基金、 信 诚优质 纯债 债券 型证 券投 资基金、 信诚 新双 盈分 级 债
券型证 券投 资基 金、 信 诚 新兴产 业混 合型 证券 投资 基金、 信 诚中 证 800 医 药 指数分 级证 券投 资基 金、 信
诚中 证800 有色 指数 分级 证券投 资基 金、 信诚 年年 有余定 期开 放债 券型 证券 投资基 金、 信诚 中 证 800
金融指 数分 级证 券投 资 基 金、 信诚 幸福 消费 混合 型 证券投 资基 金、 信 诚薪 金 宝货币 市场 基 金、 信诚 中 证
TMT 产 业主 题指 数分 级证 券投资 基金 、 信 诚新 选回 报灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 、 信 诚新 锐回 报 灵 活
配置混 合型 证券 投资 基金 、 信诚 新鑫 回报 灵活 配置 混合型 证券 投资 基金 、 信 诚新旺 回报 灵活 配置 混 合 型
证券投 资基 金(LOF) 、信 诚 中证信 息安 全指 数分 级证 券投资 基金 、信 诚中 证智 能家居 指数 分级 证券 投资
基金、 信诚 中证 基建 工程 指数型 证券 投资 基金 （LOF ） 、信 诚鼎 利灵 活配 置混 合 型证券 投资 基金 （LOF）、
信诚稳 利债 券型 证券 投资 基金、 信 诚惠 盈债 券型 证 券投资 基金、 信诚 稳健 债 券 型证 券投 资基 金、 信 诚 至
利灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 、 信诚 惠泽 债券 型证 券投资 基金 （LOF ） 、 信 诚稳 瑞债券 型证 券投 资基 金、
信诚稳 益债 券型 证券 投资 基金、 信诚 至裕 灵活 配置 混合型 证券 投资 基金 、 信 诚至瑞 灵活 配置 混合 型 证 券
投资基 金、 信 诚至 选灵 活 配置混 合型 证券 投资 基金 、 信诚景 瑞债 券型 证券 投 资基金、 信诚 新悦 回报 灵 活
配置混 合型 证券 投资 基金 、 信诚稳 丰债 券型 证券 投资 基金、 信诚 永益 一年 定期 开 放混合 型证 券投 资基 金、
信诚稳 悦债 券型 证券 投资 基金、 信 诚稳 泰债 券型 证 券投资 基金、 信诚 稳鑫 债 券型证 券投 资基 金、 信 诚 至
诚灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 、信 诚理 财 28 日 盈 债券型 证券 投资 基金 、信 诚至泰 灵活 配置 混合 型证
券投资 基金、 信诚 多策 略 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金 （LOF ） 、 信 诚新 泽回 报灵活 配置 混合 型证 券 投 资
基金、 信 诚新 丰回 报灵 活 配置混 合型 证券 投资 基金 、 信诚量 化阿 尔法 股票 型 证券投 资基 金、 信 诚智 惠 金
货币市 场基 金、 中信 保诚 嘉 鑫定期 开放 债券 型发 起式 证券投 资基 金、 中信 保诚 稳 鸿债券 型证 券投 资基 金、
中信保 诚至 兴灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金。
截至2018 年6 月30 日, 本 基金管 理人 管理 的处 于清 算期中 的基 金 为10 只， 分 别为信 诚季 季定 期支
付债券 型证 券投 资基 金、 信诚惠 报债 券型 证券 投资 基金、 信 诚至 优灵 活配 置 混合型 证券 投资 基金、 信 诚
至鑫灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金、 信诚 主题 轮动 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金、 信诚 永鑫 一年 定 期 开
放混合 型证 券投 资基 金、 信诚永 丰一 年定 期开 放混 合型证 券投 资基 金、 信诚 永利一 年定 期开 放混 合 型 证
券投资 基金、 信诚 鼎泰 多 策略灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金 （LOF ） 、 信 诚至 盛灵活 配置 混合 型证 券 投 资
基金。
4.1.2 基金经理（或基金经 理小 组）及基金经理助理 简介 信诚年年有余定期开放债券型证券投资基金 2018 年半年度报 告
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姓名 职务
任本基 金的 基金 经理
（助理 ）期限
证券
从业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
王国强
本 基 金 基 金 经 理,
兼 任 固 定 收 益 总
监, 信 诚 至 远 灵 活
配置混 合基 金、 信
诚 优 质 纯 债 债 券
基金、 信诚 惠报 债
券基金 、 信 诚理 财
28 日盈债券基金
的基金 经理
2013 年11
月27 日
- 18
管理学 硕士 。 曾 任职 于浙 江国际 信托
投资公司, 从 事 投 行 业 务 部 债 券 发
行; 于 健 桥 证 券 股 份 有 限 公 司, 担任
债券研究员; 于 银 河基 金 管理 有 限 公
司,担 任机 构理 财部 研究 员 。2006 年
8 月加入中信保诚基金管理有限公
司, 担 任 固定 收 益 分析 师 。现 任 固 定
收益总监,信 诚 至 远灵 活 配置 混 合 基
金、信诚年年有余定期开放债券基
金、 信 诚优 质纯 债债 券基 金、 信 诚惠
报债券 基金 、信 诚理 财 28 日盈 债券
基金的 基金 经理 。
注:1. 上述 任职 日期 、离 任 日期根 据本 基金 管理 人对 外披露 的任 免日 期填 写。
2. 证券 从业 的含 义遵 从 行业协 会《 证券 业从 业人 员资格 管理 办法 》的 相关 规定。
4.2 管理人对 报告期内本 基金 运作遵规守信情况的 说明
在本报 告期 内, 本基 金管 理 人严格 按照 《证 券投 资基 金法》 和其 他相 关法 律法 规的规 定以 及《 信诚
年年有 余定 期开 放债 券型 证券投 资基 金基 金合 同》 、 《 信诚年 年有 余定 期开 放债 券型证 券投 资基 金招 募 说
明书》 的约 定, 本着 诚实 信 用、勤 勉尽 职的 原则 管理 和运用 基金 财产 。本 基金 管理人 通过 不断 完善 法人
治理结 构和 内部 控制 制度, 加强内 部管 理, 规范 基金 运 作。 本报 告期 内, 基金 运作 合法合 规, 没有 发生 损害
基金份 额持 有人 利益 的行 为。
4.3 管理人对报告期内公 平交 易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行 情况
根据中 国证 监会 颁布 的《 证券投 资基 金管 理公 司公 平交易 制度 指导 意见 》, 以 及公司 拟定 的《 信诚
基金公 平交 易管 理制 度》, 公司采 取了 一系 列的 行动 实际落 实公 平交 易管 理的 各项要 求。 各部 门在 公平
交易执 行中 各司 其职,投 资 研究前 端不 断完 善研 究方 法和投 资决 策流 程, 确保 各 投资组 合享 有公 平的 投
资决策 机会,建 立公 平交 易 的制度 环境;交 易环 节加 强 交易执 行的 内部 控制,利 用 恒生交 易系 统公 平交 易
相关程 序, 及其 它 的 流程 控 制,确 保不 同基 金在 一、 二 级市场 对同 一证 券交 易时 的公平;公 司同 时不 断完
善和改 进公 平交 易分 析系 统,在 事后 加以 了严 格的 行 为监控,分 析评 估以 及报 告 与信息 披露。 当期 公司 整
体公平 交易 制度 执行 情况 良好, 未发 现有 违背 公平 交 易的相 关情 况。
4.3.2 异常交易行为的专项 说明
本报告 期内,未 发现 本基 金 与其它 投资 组合 之间 有可 能导致 不公 平交 易和 利益 输送的 异常 交易 。报
告期内,未 出现 参与 交易 所 公开竞 价同 日反 向交 易成 交较少 的单 边交 易量 超过 该证券 当日 成交 量 5% 的
交易( 完全 复制 的指 数基 金 除外) 。
4.4 管理人对报告期内基 金的 投资策略和业绩表现 的说 明
4.4.1 报告期内基金投资策 略和 运作分析
上半年 经济 增长 平稳 ， 但 需求放 缓压 力显 现 。 投 资 受信用 紧缩 等因 素影 响 ， 增速明 显放 缓 。 二 季度
以来 ， 中 美贸 易谈 判无 果 ， 贸 易摩 擦加 剧外 需下 行 压力 。 消 费物 价维 持较 低 水平 ， 服 务类 项目 和能 源 价
格小幅 上涨 将推 动物 价温 和上涨。 监管 稳步 推进， 资管新 规落 地 ， 去 杠杆 、 去影子 银行 ， 社融 增 长 明 显
放缓 ， 实 体经 济信 用收 缩 。 央 行货 币政 策由 稳健 中 性转宽 松 ， 对 冲信 用紧 缩 风险 ， 保 持信 贷和 社融 的 平
稳适度 增长 ， 四月 降准1 个 百分点 ， 同时 通过 公开 市场 操作 和 MLF 等货 币政 策工 具投放 货币 。 在宽 货币、
紧信用 的大 政策 格局 下， 债市分 化 明 显， 总体 呈现 牛市格 局， 中证 综 合 债涨 幅5.25% ， 利率 债强 于 信 用信诚年年有余定期开放债券型证券投资基金 2018 年半年度报 告
10
债，高 等级 信用 债强 于低 等级信 用债 。利 率债 需求 旺盛， 利率 大幅 下行 ，10 年国债 、金 融债 利率 分别
下行40BP 和57BP ； 信 用债 分化明 显， 高等 级信 用债 收 益下行 幅度 较大 ， 3 年AAA 级信用 债利 率下 行74BP ，
低等级 信用 债收 益率 下行 幅度较 小， 部分 民企 债券 收益率 上行 明显 ，信 用债 利差明 显扩 大。
上半年 ，本 基金 重点 配置 长久期 利率 债、 高等 级信 用债。 一季 度期 初适 度配 置了正 股成 长性 较好 ，
估值较 低的 转债 ， 收益 增 强明显 ， 但到 二季 度中 美 贸易战 超预 期因 素影 响 ， 正股估 值大 幅下 杀 ， 转债跟
随下跌 ，组 合收 益未 达预 期，6 月份 及时 对组 合进 行了调 整， 清空 可转 债持 仓。
4.4.2 报告期内的基金业绩 表现
本报告 期内,本基金A 、 B 份 额净值 增长 率分 别为-2.98% 和-3.21%, 同期 业绩 比较 基准收 益率 为1.74%,
基金A 、B 份额 落后 业绩 比 较基准 分别 为 4.72% 和 4.95% 。
4.5 管理人对宏观经济、 证券 市场及行业走势的简 要展 望
下半年 宏观 政策 更注 重稳 增长， 抵御 外需 的不 确定 性风险 ， 预 计经 济增 长仍 将保持 在合 理的 运行 区
间。 货币 政策 将注 重流 动 性的合 理充 裕 ， 货 币市 场 资金面 将保 持宽 松 ， 利 率 仍将保 持下 行趋 势 ， 利 率 债
的投资 价值 仍然 突出 。 金 融监管 政策 将更 注重 节奏 和力度 ， 信 用风 险将 在宽 信用政 策的 稳步 推进 下 有 效
纾解， 信用 利差 将合 理修 复，经 营良 好、 债务 杠杆 较低的 发行 人发 行的 债券 投资价 值凸 显。
4.6 管理人 对报告期内基 金估 值程序等事项的说明
1. 基金 估值 程序
为了向 基金 投资 人提 供更 好的证 券投 资管 理服 务, 本 基金管 理人 对估 值和 定价 过程进 行了 严格 控
制。 本 基金 管理 人通 过估 值决策 委员 会来 更有 效的 完善估 值服 务。 估值 决策 委员会 包括 下列 成员: 分管
基金运 营业 务的 领导(委 员 会主席) 、 风 险管 理部 负责 人、 股票 投资 负责 人 、 债 券投资 负责 人 、 交 易部 负
责人、 运 营部 负责 人、 基 金 会计 主管(委 员会 秘书) 。 本 基金 管理 人在 充分 衡 量市场 风险 、 信用 风 险 、 流
动性风 险、 货币 风险 、衍 生工具 和结 构性 产品 等影 响估值 和定 价因 素的 基础 上,综 合运 营部 、稽 核部 、
投资部 、风 控部 和其 它相 关部门 的意 见, 确定 本基 金 管理人 采用 的估 值政 策。
估值政 策和 程序 的确 立和 修订须 经本 基金 管理 人总 经理批 准后 方可 实行。 基金 在采用 新投 资策 略 或
投资新 品种 时, 应评 价现 有 估值政 策和 程序 的适 用性, 并在不 适用 的情 况下,及 时 召开估 值决 策委 员会 。
在每个 估值 日, 本基 金管 理 人的运 营部 使用 估值 政策 确定的 估值 方法,确 定证 券 投资基 金的 份额 净
值。 基金 管理 人采 用 专 用的 估值业 务系 统进 行基 金核 算及账 务处 理, 对基 金资 产 进行估 值后,将 基金 份额
净值结 果发 送基 金托 管人, 基金托 管人 按照 托管 协议 中 “基 金资 产净 值计 算和 会计核 算 ” 确定 的规 则复
核,复 核无 误后, 由基 金管 理人对 外 公 布。
2. 基金 管理 人估 值业 务的 职责分 工
本基金 管理 人的 估值 业务 采用双 人双 岗, 所有 业务 操 作需经 复核 方可 生效 。
3. 基金 管理 人估 值人 员的 专业胜 任能 力和 相关 工作 经历
本基金 管理 人的 估值 人员 均具备 估值 业务 所需 的专 业胜任 能力,具 有基 金从 业 人员资 格。
4. 基金 经理 参与 或决 定估 值的程 度
本基金 管理 人的 后台 与投 资业务 隔离,基 金经 理不 直 接参与 或决 定估 值。
基金经 理持 续保 持对 基金 估值所 采用 估值 价格 的关 注,在 认为 基金 估值 所采 用 的估值 价格 不足 够公
允时, 将通 过首 席投 资官 提 请召开 估值 决策 委员 会会 议,通 过会 议讨 论决 定 是 否 调整基 金管 理人 所采 用
的估值 政策 。
5. 参与 估值 流程 各方 之间 存在的 任何 重大 利益 冲突
参与估 值流 程各 方之 间不 存在任 何重 大利 益冲 突。
6. 已签 约的 与估 值相 关的 任何定 价服 务的 性质 与程 度
本基金 未与 任何 第三 方签 订定价 服务 协议 。
4.7 管理人对报告期内基 金利 润分配情况的说明
本基金 收益 分配 应遵 循下 列原则: 信诚年年有余定期开放债券型证券投资基金 2018 年半年度报 告
11
1、 由于 本基金 A 类基 金份额 不收 取销 售服 务费,B 类基 金份 额收 取销 售服 务费, 各基 金份 额类 别
对应的 可分 配收 益将 有所 不同, 本基 金同 一类 别的 每 份基金 份额 享有 同等 分配 权;
2、 在符 合有 关基 金分 红条 件的前 提下,本 基金 每年 收 益分配 次数 最多 为 12 次, 每次收 益分 配比 例不
得低于 收益 分配 基准 日可 供分配 利润 的25%, 若《 基 金合同 》生 效不 满 3 个月 可不进 行收 益分 配;
3、本 基金 收益 分配 方式 分 两种: 现金 分红 与红 利再 投 资,投 资者 可选 择现 金红 利 或将现 金红 利自 动
转为基 金份 额进 行再 投资; 若投资 者不 选择,本 基金 默 认的收 益分 配方 式是 现金 分红; 基金 份额 持有 人 可
对A 类 基金 份额 、B 类基 金份额 选择 不同 的分 红方 式;
4、 基金 收益 分配 后基 金份 额净值 不能 低于 面值,即 基 金收益 分配 基准 日的 基金 份额净 值减 去每 单位
基金份 额收 益分 配金 额后 不能低 于面 值;
5、每 一基 金份 额享 有同 等 分配权;
6、法 律法 规或 监管 机关 另 有规定 的, 从其 规定 。
本基金 于本 报告 期间 未进 行过利 润分 配, 该处 理符 合 基金利 润分 配原 则。
4.8 报告期内管理人对本 基金 持有人数或基金资产 净值 预警情形的说明
本报告 期内,本 基金 未出 现 连续 20 个 工作 日基 金资 产 净值低 于五 千万 元( 基金 份 额持有 人数 量不 满
两百人)的 情形 。
§5 托管人报告
5.1 报告 期内本基金托管 人遵 规守信情况声明
本报告 期内,中 国银 行股 份 有限公 司( 以下 称 “ 本托 管 人 ”) 在对 信诚 年年 有余 定 期开放 债券 型证 券
投资基 金( 以下 称 “ 本基 金 ”)的 托管 过程 中, 严 格遵 守《证 券投 资基 金法 》及 其他有 关法 律法 规、 基金
合同和 托管 协议 的有 关规 定,不 存在 损害 基金 份额 持 有人利 益的 行为,完 全尽 职 尽责地 履行 了应 尽的 义
务。
5.2 托管人对报告期内本 基金 投资运作遵规守信、 净值 计算 、利润分配 等情 况的 说明
本报告 期内,本 托管 人根 据 《证券投 资基 金法》 及其 他有关 法律 法规、 基金 合 同和托 管协 议的 规定,
对本基 金管 理人 的投 资运 作进行 了必 要的 监督,对 基 金资产 净值 的计 算、 基金 份额申 购赎 回价 格的 计算
以及基 金费 用开 支等 方面 进行了 认真 地复 核, 未发 现 本基金 管理 人存 在损 害基 金份额 持有 人利 益的 行
为。
5.3 托管人对本半年度报 告中 财务信息等内容的真 实、 准确和完整发表意见
本报告 中的 财务 指标、 净 值表现、 收益 分配 情况、 财务会 计报 告( 注:财 务会 计报告 中的 “金 融工 具
风险及 管理 ”部 分未 在托 管人复 核范 围内)、 投资 组 合报告 等数 据真 实、 准确 和完整 。
§6 半年度财务会计报 告(未 经 审计)
6.1 资产负债表
会计主 体： 信诚 年年 有余 定期开 放债 券型 证券 投资 基金
报告截 止日 ： 2018 年 06 月30 日
单位： 人 民 币元
资产 附注号
本期末
（2018 年 06 月30 日）
上年度 末
（2017 年 12 月31 日）
资 产：
银行存 款 6.4.7.1 2,434,284.37 4,446,356.52
结算备 付金
122,801.23 756,778.55
存出保 证金
63,018.85 6,218.87 信诚年年有余定期开放债券型证券投资基金 2018 年半年度报 告
12
交易性 金融 资产 6.4.7.2 107,054,362.50 221,249,116.80
其中： 股票 投资
- -
基金 投资
- -
债券投 资
107,054,362.50 221,249,116.80
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 6.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 - 13,000,000.00
应收证 券清 算款
- 1,049.94
应收利 息 6.4.7.5 1,796,468.79 3,232,341.19
应收股 利
- -
应收申 购款
- 9,994.00
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.7.6 - -
资产总 计
111,470,935.74 242,701,855.87
负债和所有者权益 附注号
本期末
（2018 年 06 月30 日）
上年度 末
（2017 年 12 月31 日）
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
13,000,000.00 1,500,000.00
应付证 券清 算款
500,422.47 3,801,982.22
应付赎 回款
- 447,113.01
应付管 理人 报酬
55,885.31 283,467.32
应付托 管费
15,967.24 80,990.65
应付销 售服 务费
565.51 1,396.29
应付交 易费 用 6.4.7.7 816.00 1,150.00
应交税 费
5,333.70 -
应付利 息
7,534.83 1,479.45
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.7.8 498,518.49 680,000.00
负债合 计
14,085,043.55 6,797,578.94
所有者 权益 ：
实收基 金 6.4.7.9 88,121,554.19 206,950,981.31
未分配 利润 6.4.7.10 9,264,338.00 28,953,295.62
所有者 权益 合计
97,385,892.19 235,904,276.93
负债和 所有 者权 益总 计
111,470,935.74 242,701,855.87
注:截 止本 报告 期末, 基金 份额总 额 88,121,554.19 份,下 属两 级基 金： 信诚 年 年有余 债 券A 的 份额
净值1.106 元,基 金份 额总 额86,531,244.76 份, 信 诚年年 有余 债券B 的份 额 净值1.084 元,基 金份 额总
额1,590,309.43 份。
信诚年年有余定期开放债券型证券投资基金 2018 年半年度报 告
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6.2 利润表
会计主 体： 信诚 年 年 有余 定期开 放债 券型 证券 投资 基金
本报告 期：2018 年 01 月01 日-2018 年06 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
（2018 年 01 月 01 日 至
2018 年 06 月 30 日 ）
上年度 可比 期间
（2017 年01 月01 日至
2017 年06 月 30 日 ）
一、收入
-2,807,699.41 8,516,241.97
1.利息 收入
1,933,623.54 11,807,961.25
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.11 24,715.34 45,395.42
债券利 息收 入
1,904,278.06 11,744,266.62
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
4,630.14 18,299.21
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填列）
-10,673,529.89 -6,321,954.73
其中： 股票 投资 收益 6.4.7.12 - -4,479,812.08
基金 投资 收益
- -
债券投 资收 益 6.4.7.13 -10,673,529.89 -1,842,142.65
资产支 持证 券投 资收 益 6.4.7.13.1 - -
贵金 属 投资 收益 6.4.7.14 - -
衍生工 具收 益 6.4.7.15 - -
股利收 益 6.4.7.16 - -
3.公允 价值 变动 收益 （ 损 失以 “-”号
填列）
6.4.7.17 5,932,206.94 3,030,235.45
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ” 号填列 ）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “- ” 号填列 ） 6.4.7.18 - -
减：二、费用
772,421.58 2,662,457.15
1．管 理人 报酬
358,092.72 1,774,535.16
2．托 管费
102,312.18 507,010.10
3．销 售服 务费
3,523.08 8,390.03
4．交 易费 用 6.4.7.19 5,142.39 12,172.11
5．利 息支 出
96,388.94 159,797.97
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
96,388.94 159,797.97
6.税金 及附 加
5,084.07 -
7．其 他费 用 6.4.7.20 201,878.20 200,551.78
三、 利 润总 额 （亏 损总 额 以 “-” 号 填
列）
-3,580,120.99 5,853,784.82
减：所 得税 费用
- -
四、净利润（净亏损 以“- ”号填列）
-3,580,120.99 5,853,784.82
6.3 所有者权益（基金净 值） 变动表
会计主 体： 信诚 年年 有余 定期开 放债 券型 证券 投资 基金
本报告 期：2018 年 01 月01 日-2018 年06 月 30 日 信诚年年有余定期开放债券型证券投资基金 2018 年半年度报 告
14
单位： 人民 币元
项目
本期
（2018 年 01 月01 日至2018 年 06 月30 日）
实收基金 未分配利润
所有者权益合
计
一、期 初所 有者 权益 （基 金净值 ） 206,950,981.31 28,953,295.62 235,904,276.93
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基 金 净 值 变 动 数
（本期 利润 ）
- -3,580,120.99 -3,580,120.99
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的 基 金 净 值 变
动数（ 净值 减少 以“-” 号 填列）
-118,829,427.12 -16,108,836.63 -134,938,263.75
其中：1.基 金申 购款 17,855,022.85 2,196,085.79 20,051,108.64
2.基金 赎回 款 -136,684,449.97 -18,304,922.42 -154,989,372.39
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配 利 润 产 生
的基金 净值 变动 （净 值减 少以 “-” 号填 列）
- - -
五、期 末所 有者 权益 （基 金净值 ） 88,121,554.19 9,264,338.00 97,385,892.19
项目
上年度 可比 期间
（2017 年 01 月01 日至2017 年 06 月30 日）
实收基金 未分配利润
所有者权益合
计
一、期 初所 有者 权益 （基 金净值 ） 454,343,910.68 56,762,492.20 511,106,402.88
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基 金 净 值 变 动 数
（本期 利润 ）
- 5,853,784.82 5,853,784.82
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的 基 金 净 值 变
动数（ 净值 减少 以“-” 号 填列）
- - -
其中：1.基 金申 购款 - - -
2.基金 赎回 款 - - -
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配 利 润 产 生
的基金 净值 变动 （净 值减 少以 “-” 号填 列）
- - -
五、期 末所 有者 权益 （基 金净值 ） 454,343,910.68 62,616,277.02 516,960,187.70
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报 告6.1 至.4 财 务报 表 由下列 负责 人签 署:
吕涛
陈逸辛
刘卓
基金管 理 人 负责 人
主管会 计工 作负 责人
会计机 构负 责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
信诚年 年有 余定 期开 放债 券型证 券投 资基 金( 以下 简 称 “本 基金 ”) 经中 国证 券 监督管 理委 员会(以
下简称 “中 国证 监会 ”) 证 监许可[2013]874 号 《关 于核准 信诚 年年 有余 定期 开放债 券型 证券 投资 基金
募集的 批复 》核 准, 由中 信 保诚基 金管 理有 限公 司( 原 名为 “ 信诚 基金 管理 有限 公司”) 依 照《 中华 人民
共和国 证券 投资 基金 法 》 和 《 信诚 年年 有余 定期 开 放债券 型证 券投 资基 金基 金合同 》 负责 公开 募集 。 本
基金为 契约 型开 放式,存 续 期限不 定, 首次 设立 募集 不 包括 认 购资 金利 息共 募集 人民 币 260,480,588.31
元,业 经普 华永 道中 天会 计 师事务 所( 特殊 普通 合伙) 普华永 道中 天验 字(2013) 第753 号验 资报 告予 以验
证。 经向 中国 证监 会备 案, 《信 诚年 年有 余定 期开 放 债券型 证券 投资 基金 基金 合同 》 于2013 年 11 月27
日正式 生效,基 金合 同生 效 日的基 金份 额总 额 为260,553,405.24 份 基金 份额, 其中认 购资 金利 息折 合信诚年年有余定期开放债券型证券投资基金 2018 年半年度报 告
15
72,816.93 份基 金份 额。 本基金 的基 金管 理人 为中 信保诚 基金 管理 有限 公司, 基金托 管人 为中 国银 行股
份有限 公司 。
根据中 信保 诚基 金管 理有 限公司 于 2017 年12 月 20 日发布 的《 中信 保诚 基金 管理有 限公 司关 于公
司名称 变更 的函 》, 经中 华 人民共 和国 国家 工商 行政 管理总 局核 准, 公司 名称 由 “信诚 基金 管理 有限 公
司”变 更为 “中 信保 诚基 金管理 有限 公司 ”, 并由 上 海市工 商行 政管 理局 于2017 年12 月18 日核 发新 的
营业执 照。
根据《 信诚 年年 有余 定期 开放债 券型 证券 投资 基金 基金合 同》,本 基金 根据 认 购费、 申购 费与 销售
服务费 收取 方式 的不 同, 将 基金份 额分 为不 同的 类别 。在投 资人 认购 、申 购时 收取认 购、 申购 费用 而不
计提销 售服 务费 的, 称为A 类基金 份额;在 投资 人认 购 、 申购 时不 收取 认购、 申购 费用而 是从 本类 别基 金
资产中 计提 销售 服务 费的, 称为 B 类 基金 份额 。
本基金 以定 期开 放方 式运 作,即 本基 金以 封闭 期和 开 放期相 结合 的方 式运 作。 本基金 的封 闭期 为自
《信诚 年年 有余 定期 开放 债券型 证券 投资 基金 基金 合同》 生 效之 日起(包 括生 效之日)或 自每 一开 放期 结
束之日 次日 起( 包括 该日) 一年的 期间 。本 基金 自封 闭期结 束之 后 第 1 个 工作 日起进 入开 放期,每 个开 放
期不少 于5 个工 作日 且不 超过 15 个 工作 日。 投资 人 办理基 金份 额的 申购 和赎 回等业 务的 开放 日为 本基
金开放 期的 每个 工作 日。 如 在开放 期内 发生 不可 抗力 或其他 情形 致使 本基 金无 法按时 开放 申购 与赎 回 业
务的, 开放 期 时 间中 止计 算 。在不 可抗 力或 其他 情形 影响因 素消 除之 日次 日起, 继续计 算该 开放 期时 间,
直至 满 足开 放期 的时 间要 求。 根据 《 中华 人民 共和 国证券 投资 基金 法 》 和 《 信诚年 年有 余定 期开 放 债 券
型证券 投资 基金 基金 合同》 的有关 规定,本 基金 的投 资 范围主 要为 具有 良好 流动 性的金 融工 具, 包括 国内
依法发 行上 市的 股票(含 中 小板、 创业 板及 其他 经中 国证监 会核 准上 市的 股票) 、债券 、货 币市 场工 具、
权证、 资产 支持 证券 以及 法律法 规或 中国 证监 会允 许基金 投资 的其 他金 融工 具,但 须符 合中 国证 监会 相
关规定 。本 基金 投资 于债 券的比 例不 低于 基金 资产 的 80% 。在 开放 期前60 个 工作日 内、 开放 期和 开放
期后 60 个 工作 日内, 不受 上述投 资组 合比 例限 制。 本基金 投资 于 权 益类 资产( 包括股 票、 权证 等)的 比例
不高于 基金 资产 的20%, 其 中持有 的全 部权 证市 值不 超过基 金资 产净 值 的 3%。 在开放 期内,本 基金 持有 现
金或者 到期 日在 一年 以内 的政府 债券 不低 于基 金资 产净值 的 5%; 在 封闭 期内, 本基金 不受 前述 限制 。如
法律法 规或 监管 机构 以后 允许基 金投 资其 他品 种, 基 金管理 人在 履行 适当 程序 后,可 以将 其纳 入投 资范
围。本 基金 的业 绩比 较基 准为: 同期 中国 人民 银行 公 布的一 年期 定期 存款 基准 利率( 税后)+2% 。
6.4.2 会计报表的编制基础
本 基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年2 月15 日 及以后 期间 颁布 的《 企业 会计准 则- 基本 准则》 、
各项具 体会 计准 则及 相关 规定( 以下 合称 “企 业会 计 准则”) 、 中 国证 监会 颁布 的 《证 券投 资基 金信 息披
露XBRL 模板 第3 号<年 度报 告和半 年度 报告>》 、 中国 证 券投资 基金 业协 会( 以下 简 称 “中 国基 金业 协会 ”)
颁布的 《 证券 投资 基金 会 计核算 业务 指引 》 、 《信 诚 年年有 余定 期开 放债 券型 证券投 资基 金基 金合 同》 和
在财务 报表 附 注6.4.4 所 列示的 中国 证监 会、 中 国基 金业协 会发 布的 有关 规定 及允许 的基 金行 业实 务 操
作编制 。
本财务 报表 以持 续经 营为 基础编 制。
6.4.3 遵循企业会计准则及 其他 有关规定的声明
本基 金2018 年1 月1 日至 2018 年6 月30 日 止期 间财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求,真 实、 完 整
地反映 了本 基 金2018 年6 月30 日的 财务 状况 以及2018 年1 月1 日至 2018 年6 月 30 日 止期 间的 经营
成果和 基金 净值 变动 情况 等有关 信息 。 信诚年年有余定期开放债券型证券投资基金 2018 年半年度报 告
16
6.4.4 重要会计政策和会计 估计( 本报告期所采用的会 计政 策、 会计估计与最近一期 年 度报告相一致的
说明)
本基金 本报 告期 所采 用的 会计政 策、 会计 估计 除 6.4.5 所 列变 更外,与 最近 一 期年度 报告 相一 致。
6.4.5 会计政策和会计估计 变更 以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金 在本 报告 期未 发生 重大会 计政 策变 更。
6.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金 在本 报告 期未 发生 重大会 计估 计变 更。
6.4.5.3 差错更正的说明
本基金 在本 报告 期未 发生 重大会 计差 错更 正。
6.4.6 税项
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2008]1 号 《 关于 企 业所得 税若 干优 惠政 策的 通知》 、 财 税[2012]85
号《关 于实 施上 市公 司股 息红利 差别 化个 人所 得税 政策有 关问 题的 通知 》 、 财 税[2015]101 号 《关 于上
市公司 股息 红利 差别 化个 人所得 税政 策有 关问 题的 通知》 、 财 税[2016]36 号 《 关于全 面推 开营 业税 改 征
增值税 试点 的通 知》 、 财税[2016]46 号 《关 于进 一步 明确全 面推 开营 改增 试点 金融业 有关 政策 的通 知》 、
财税[2016]70 号《 关于 金 融机构 同业 往来 等增 值税 政策的 补充 通知 》 、 财税[2016]140 号 《关 于明 确金
融 房 地产 开发 教育 辅助 服务等 增值 税政 策的 通知 》 、财税[2017]2 号《 关于 资管产 品增 值税 政策 有关
问题的 补充 通知 》 、 财税[2017]56 号 《关 于资 管产 品 增值税 有关 问题 的通 知》 、 财税[2017]90 号《 关于
租入固 定资 产进 项税 额抵 扣等增 值税 政策 的通 知》 及 其他相 关财 税法 规和 实务 操作， 主要 税项 列示 如下：
(1)
资 管产 品运 营 过程中 发生 的增 值税 应税 行为， 以资 管产 品管 理人 为增值 税纳 税人 。资 管产
品管理 人运 营资 管产 品过 程中发 生的 增值 税应 税行 为，暂 适用 简易 计税 方法 ，按 照 3% 的征 收率 缴纳 增
值税。 对资 管产 品 在2018 年1 月1 日 前运 营过 程中 发生的 增值 税应 税行 为， 未缴纳 增值 税的 ，不 再缴
纳； 已缴 纳增 值税 的， 已 纳税额 从资 管产 品管 理人 以后月 份的 增值 税应 纳税 额中抵 减。 对 证券 投 资 基 金
管理人 运用 基金 买卖 股票 、 债券的 转让 收入 免征 增 值税， 对 国债、 地方 政府 债以及 金融 同业 往来 利 息 收
入亦免 征增 值税 。资 管产 品管理 人运 营资 管产 品提 供的贷 款服 务， 以2018 年 1 月 1 日 起产 生的 利息 及
利息性 质的 收入 为销 售额 。(2) 对基 金从 证券 市场 中 取得的 收入 ，包 括买 卖股 票、债 券的 差价 收入 ，股
票的股 息、 红利 收入 ，债 券的利 息收 入及 其他 收入 ，暂不 征收 企业 所得 税。
(3) 对 基金 取 得 的企 业债 券 利息收 入， 应由 发行 债券 的企业 在向 基金 支付 利息 时代扣 代 缴 20% 的个
人所得 税。 对 基金 从上 市 公司取 得的 股息 红利 所得 ， 持股期 限 在 1 个 月以 内( 含1 个月) 的， 其 股息 红利
所得全 额计 入应 纳税 所得 额； 持 股期 限在1 个 月以 上 至 1 年(含1 年) 的， 暂减 按50% 计入 应纳 税所 得额 ；
持股期 限超 过1 年的 ， 暂 免征收 个人 所得 税 。 对 基 金持有 的上 市公 司限 售股 ， 解 禁后 取得 的股 息 、 红 利
收入， 按照 上述 规定 计算 纳税， 持股 时间 自解 禁日 起计算 ；解 禁前 取得 的股 息、红 利收 入继 续暂 减按
50%计 入应 纳税 所得 额。 上 述所得 统一 适 用20% 的税 率计征 个人 所得 税。 (4)
基 金卖 出股 票按
0.1% 的 税率 缴纳 股票 交易 印花税 ，买 入股 票不 征收 股票交 易印 花税 。(5)
本 基金 的城 市维 护建
设税、 教育 费附 加和 地方 教育费 附加 等税 费按 照实 际缴纳 增值 税额 的适 用比 例计算 缴纳 。
6.4.7 重要财务报表项目的 说明
6.4.7.1 银行存款
单位： 人民 币 元
项目
本期末
（2018 年 06 月30 日）
活期存 款 2,434,284.37
定期存 款 - 信诚年年有余定期开放债券型证券投资基金 2018 年半年度报 告
17
其中: 存款 期限1 个 月以 内 -
存款期 限1-3 个月 -
存款期 限3 个月 以上 -
其他存 款 -
合计 2,434,284.37
6.4.7.2 交易性金融资 产
单位： 人民 币 元
项目
本期末
（2018 年 06 月30 日）
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 - - -
贵金属 投资-金 交所 黄金 合 约 - - -
债券
交易所 市场 77,932,020.12 77,022,762.50 -909,257.62
银行间 市场 29,838,214.40 30,031,600.00 193,385.60
合计 107,770,234.52 107,054,362.50 -715,872.02
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 107,770,234.52 107,054,362.50 -715,872.02
6.4.7.3 衍生金融资产/负债
本基金 本报 告期 末未 持有 衍生金 融资 产/ 负债 。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资 产期 末余额
本基金 本报 告期 末未 持有 买入返 售金 融资 产。
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交 易中 取得的债券
本基金 本报 告期 末未 持有 从买断 式逆 回购 交易 中取 得的债 券。
6.4.7.5 应收利息
单位： 人民 币 元
项目
本期末
2018 年 06 月 30 日
应收活 期存 款利 息 389.07
应收定 期存 款利 息 -
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 49.77
应收债 券利 息 1,795,884.50
应收资 产支 持证 券利 息 -
应收买 入返 售证 券利 息 -
应收申 购款 利息 119.98
应收黄 金合 约拆 借孳 息 -
其他 25.47 信诚年年有余定期开放债券型证券投资基金 2018 年半年度报 告
18
合计 1,796,468.79
注:其 他指 应收 结算 保证 金 利息。
6.4.7.6 其他资产
本基金 本报 告期 末未 持有 其他资 产。
6.4.7.7 应付交易费用
单位： 人民 币 元
项目
本期末
2018 年 06 月 30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 -
银行间 市场 应付 交易 费用 816.00
合计 816.00
6.4.7.8 其他负债
单位： 人民 币 元
项目
本期末
2018 年 06 月 30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 -
预提审 计费 29,752.78
预提信 息披 露费 468,765.71
合计 498,518.49
6.4.7.9 实收基金
信诚年 年有 余定 期开 放债 券 A
金额单 位： 人 民币 元
项目
本期
（2018 年 01 月01 日 至2018 年 06 月30 日 ）
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 204,226,276.68 204,226,276.68
本期申 购 17,850,622.79 17,850,622.79
本期赎 回（ 以“-” 号填 列 ） -135,545,654.71 -135,545,654.71
基金拆 分/ 份额 折算 前 - -
基金拆 分/ 份额 折算 调整 - -
本期申 购 - -
本期赎 回（ 以“-” 号填 列 ） - -
本期末 86,531,244.76 86,531,244.76
信诚年 年有 余定 期开 放债 券 B
金额单 位： 人 民币 元
项目
本期
（2018 年 01 月01 日 至2018 年 06 月30 日 ）
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 2,724,704.63 2,724,704.63 信诚年年有余定期开放债券型证券投资基金 2018 年半年度报 告
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本期申 购 4,400.06 4,400.06
本期赎 回（ 以“-” 号填 列 ） -1,138,795.26 -1,138,795.26
基金拆 分/ 份额 折算 前 - -
基金拆 分/ 份额 折算 调整 - -
本期申 购 - -
本期赎 回（ 以“-” 号填 列 ） - -
本期末 1,590,309.43 1,590,309.43
注:此 处申 购含 转换 入份 额,赎回 含转 换出 份额 。
6.4.7.10 未分配利润
信诚年 年有 余定 期开 放债 券 A
单位： 人 民币 元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 36,474,552.56 -7,848,811.85 28,625,740.71
本期利 润 -9,380,138.81 5,858,576.74 -3,521,562.07
本期基 金份 额交 易产 生的 变动数 -18,456,270.03 2,482,438.43 -15,973,831.60
其中： 基金 申购 款 2,286,265.30 -90,634.45 2,195,630.85
基金赎 回款 -20,742,535.33 2,573,072.88 -18,169,462.45
本期已 分配 利润 - - -
本期末 8,638,143.72 492,203.32 9,130,347.04
信诚年 年有 余定 期开 放债 券 B
单位： 人 民币 元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 431,498.13 -103,943.22 327,554.91
本期利 润 -132,189.12 73,630.20 -58,558.92
本期基 金份 额交 易产 生的 变动数 -173,659.97 38,654.94 -135,005.03
其中： 基金 申购 款 481.64 -26.70 454.94
基金赎 回款 -174,141.61 38,681.64 -135,459.97
本期已 分配 利润 - - -
本期末 125,649.04 8,341.92 133,990.96
6.4.7.11 存款利息收入
单位： 人 民币 元
项目
本期
（2018 年 01 月01 日至 2018 年 06 月30
日 ）
活期存 款利 息收 入 20,672.61
定期存 款利 息收 入 -
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 3,412.27
其他 630.46
合计 24,715.34
注:其 他指 申购 款、 结算 保 证金利 息收 入。
6.4.7.12 股票投资收益 信诚年年有余定期开放债券型证券投资基金 2018 年半年度报 告
20
本基金 本报 告期 内无 股票 投资收 益。
6.4.7.13 债券投资收益
6.4.7.13.1 债券投资收益项目构 成
单位 ：人 民币 元
项目
本期
（2018 年01 月01 日至2018 年 06 月30
日 ）
债券投资收 益 —— 买 卖债 券（债转股 及债券到 期兑 付）差价
收入
-10,673,529.89
债券投 资收 益—— 赎 回差 价收入 -
债券投 资收 益—— 申 购差 价收入 -
合计 -10,673,529.89
6.4.7.13.2 债券投资收益 ——买 卖债 券差价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
（2018 年01 月01 日至2018 年06 月30
日 ）
卖出债 券（ 债转 股及 债券 到期兑 付） 成交 总额 288,566,271.62
减：卖 出债 券（ 债转 股及 债券到 期兑 付） 成本 总额 295,056,470.13
减：应 收利 息总 额 4,183,331.38
买卖债 券差 价收 入 -10,673,529.89
6.4.7.13.3 债券投资收益 ——赎 回差 价收入
本基金 本报 告期 内无 债券 投资收 益- 赎回 差价 收入 。
6.4.7.13.4 债券投资收益 ——申 购差 价收入
本基金 本报 告期 内无 债券 投资收 益- 申购 差价 收入 。
6.4.7.13.5 资产支持证券投资收 益
本基金 本报 告期 内无 资产 支持证 券投 资收 益。
6.4.7.14 贵金属投资收益
6.4.7.14.1 贵金属投资收益项目 构成
本基金 本报 告期 内无 贵金 属投资 收益 。
6.4.7.14.2 贵金属投资收益 —— 买卖 贵金属差价收入
本基金 本报 告期 内无 贵金 属投资 收益 。
6.4.7.14.3 贵金属投资收益 —— 赎回 差价收入
本基金 本报 告期 内无 贵金 属投资 收益 。
6.4.7.14.4 贵金属投资收益 —— 申购 差价收入 信诚年年有余定期开放债券型证券投资基金 2018 年半年度报 告
21
本基金 本报 告期 内无 贵金 属投资 收益 。
6.4.7.15 衍生工具收益
6.4.7.15.1 衍生工具收益 ——买 卖权 证差价收入
本基金 本报 告期 内无 衍生 工具收 益。
6.4.7.15.2 衍生工具收益 ——其 他投 资收益
本基金 本报 告期 内无 衍生 工具收 益。
6.4.7.16 股利收益
本基金 本报 告期 无股 利收 益。
6.4.7.17 公允价值变动收益
单位： 人民 币 元
项目名 称
本期
（2018 年01 月01 日至2018 年06 月30
日 ）
1.交易 性金 融资 产 5,932,206.94
—— 股 票投 资 -
—— 债 券投 资 5,932,206.94
—— 资 产支 持证 券投 资 -
—— 基 金投 资 -
—— 贵 金属 投资 -
——其他 -
2.衍生 工具 -
—— 权 证投 资 -
3.其他 -
减：应 税金 融商 品公 允价 值变动 产生 的预 估增 值税 -
合计 5,932,206.94
6.4.7.18 其他收入
本基金 本报 告期 内无 其他 收入。
6.4.7.19 交易费用
单位： 人民 币 元
项目
本期
（2018 年01 月01 日至2018 年06 月30
日 ）
交易所 市场 交易 费用 3,007.39
银行间 市场 交易 费用 2,135.00
其中: 申购 费 -
赎回 费 -
合计 5,142.39
信诚年年有余定期开放债券型证券投资基金 2018 年半年度报 告
22
6.4.7.20 其他费用
单位： 人民 币 元
项目
本期
（2018 年01 月01 日至2018 年06 月30
日 ）
审计费 用 29,752.78
信息披 露费 148,765.71
银行费 用 4,759.71
债券账 户维 护费 18,000.00
其他 600.00
合计 201,878.20
6.4.7.21 分部报告
6.4.8 或有事项、资产负债 表日 后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
截至资 产负 债表 日, 本基 金 并无须 作披 露的 或有 事项 。
6.4.8.2 资产负债表日后事项
截至财 务报 表报 出日, 本 基 金并无 须作 披露 的资 产负 债表日 后事 项。
6.4.9 关联方关 系
6.4.9.1 本报告期存在控制关 系或 其他重大利害关系的 关联 方发生变化的情况
本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2 本报告期与基金发生 关联 交易的各关联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
中信保诚基金管理有限公司 (“ 中 信 保 诚 基
金”)
基金管 理人 、登 记机 构、 基金销 售机 构
中国银 行股 份有 限公 司(“ 中国银 行”) 基金托 管人 、基 金销 售机 构
注:下 述关 联交 易均 在正 常 业务范 围内 按一 般商 业条 款订立 。
6.4.10 本报告期及上年度可 比期 间的关联方交易
下述关 联交 易均 根据 正常 的商业 交易 条件 进行,并 以 一般交 易价 格为 定价 基础 。
6.4.10.1 通过关联方交易单元 进行 的交易
6.4.10.1.1 股票交易
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 无通 过关 联方 交易单 元进 行的 交易 。
6.4.10.1.2 权证交易
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 无通 过关 联方 交易单 元进 行的 交易 。
6.4.10.1.3 债券交易
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 无通 过关 联方 交易单 元进 行的 交易 。
6.4.10.1.4 债券回购交易
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 无通 过关 联方 交易单 元进 行的 交易 。
6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金 信诚年年有余定期开放债券型证券投资基金 2018 年半年度报 告
23
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 无应 支付 关联 方的佣 金。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位 ：人 民币 元
项目
本期
（2018 年01 月01 日 至2018 年
06 月 30 日 ）
上年度 可比 期间
（2017 年01 月01 日至2017 年06
月30日 ）
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 358,092.72 1,774,535.16
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 31,935.37 79,516.02
注:支 付基 金管 理人 中信 保 诚基金 的管 理人 报酬 按前 一日基 金资 产净 值0.70% 的年费 率计 提, 逐日
累计至 每月 月底,按 月支 付 。其计 算公 式为:
日管 理人 报酬=前 一日 基 金资产 净值 X 0.70% / 当 年天数 。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位： 人民 币元
项目
本期
（2018 年01 月01 日 至2018 年
06 月 30 日 ）
上年度 可比 期间
（2017 年01 月01 日至2017 年06
月30日 ）
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 102,312.18 507,010.10
注:支 付基 金托 管人 中国 银 行的托 管费 按前 一日 基金 资产净 值 0.20% 的年 费率 计提, 逐日 累计 至每
月月底,按 月支 付。 其计 算 公式为:
日托 管费=前 一日 基金 资 产净值 X 0.20% / 当年 天 数
6.4.10.2.3 销售服务费
单位： 人民 币 元
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
本期
（2018 年 01 月01 日至 2018 年 06 月30 日 ）
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
信诚年 年有 余定 期开 放债
券A
信诚年 年有 余定 期开 放债
券 B
合计
中国银 行 - 3,481.53 3,481.53
中信保诚基金管理
有限公 司
- 2.16 2.16
合计 - 3,483.69 3,483.69
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
上年度 可比 期间
（2017 年01 月01 日至2017 年06月30日 ）
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
信诚年 年有 余定 期开 放债
券A
信诚年 年有 余定 期开 放债
券 B
合计
中国银 行 - 8,320.61 8,320.61
中信保诚基金管理
有限公 司
- 0.64 0.64
合计 - 8,321.25 8,321.25
注:支 付基 金销 售机 构的 销 售服务 费信 诚信 诚年 年有 余定期 开放 债 券B 按前 一 日基金 资产 净 值0.4%
的年费 率计 提, 逐日 累计 至 每月月 底, 按月 支付 给中 信 保诚基 金, 再由 中信 保诚 基 金计算 并支 付给 各基 金
销售机 构。 其计 算公 式为: 信诚年年有余定期开放债券型证券投资基金 2018 年半年度报 告
24
信诚 信诚 年年 有余 定期 开放债 券 B 日销 售服 务费= 前一日 基金 资产 净值 X 0.40%/ 当年 天数 。
6.4.10.3 与关联方进行银行间 同业 市场的债券(含回购)交易
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 未与 关联 方进 行银行 间同 业市 场的 债券( 含回购)交 易。
6.4.10.4 各关联方投资本基金 的情 况
6.4.10.4.1 报告期内基金管理人 运用 固有资金投资本基金 的情 况
本基金 的基 金管 理人 运用 固有资 金投 资本 基金 费率 按本基 金合 同公 布的 费率 执行, 本基 金本 报告 期
内及上 年度 可比 期间 基金 管理人 未运 用固 有资 金投 资本基 金。
6.4.10.4.2 报告期末除基金管理 人之 外的其他关联方投资 本基 金的情况
除基金 管理 人之 外的 其他 关联方 投资 本基 金费 率按 本基金 基金 合同 公布 的费 率执行,本 基金 本报 告
期末及 上年 度末 无除 基金 管理人 之外 的其 他关 联方 投资本 基金 的情 况。
6.4.10.5 由关联方保管的银行 存款 余额及当期产生的利 息收 入
单位： 人民 币 元
关联方 名称
本期（2018 年 01 月01 日 至 2018 年06
月30 日）
上年度 可比 期间 （2017 年01 月 01 日 至
2017 年 06 月 30 日 ）
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国银 行 2,434,284.37 20,672.61 1,055,725.58 27,360.99
注:本 基金 的银 行存 款由 基 金托管 人中 国银 行保 管, 按 银行同 业利 率计 息。
本基 金通 过 “ 中国 银行 基金托 管结 算资 金专 用存 款账户 ”转 存于 中国 证券 登记结 算有 限责 任公
司的结 算备 付金,于 本报 告 期末的 相关 余额 为人 民 币122,801.23 元。(2017 年6 月 30 日 余额: 人民币
562,503.41 元)
6.4.10.6 本基金在承销期内参 与关 联方承销证券的情况
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 未在 承销 期内 参与关 联方 承销 的证 券。
6.4.10.7 其他关联交易事项的 说明
6.4.11 利润分配情况
本基金 本报 告期 内无 利润 分配。
6.4.12 期末（2018 年06 月30 日 ）本基金持有的流通 受限 证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而 于 期末持有的流通受限 证券
本基金 本报 告期 末无 因认 购新发/增 发证 券而 于期 末 持有的 流通 受限 证券 。
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌 等流 通受限 股票
本基金 本报 告期 末未 持有 暂时停 牌等 流通 受限 股票 。
6.4.12.3 期末债券正回购交易 中作 为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回 购
本基金 本报 告期 末无 从事 银行间 债券 正回 购交 易形 成的卖 出回 购证 券款 余额 。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回 购
截至本 报告 期 末2018 年6 月30 日止, 本基 金从 事证 券交易 所债 券正 回购 交易 形成的 卖出 回购 证券
款余 额13,000,000.00 元, 分别 于2018 年7 月2 日、7 月 3 日到 期。 该类 交易 要 求本基 金转 入质 押库 的
债券, 按证 券交 易所 规定 的 比例折 算为 标准 券后,不 低 于债券 回购 交易 的余 额。 信诚年年有余定期开放债券型证券投资基金 2018 年半年度报 告
25
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织 架构
本基金 属于 债券 型基 金, 预 期风险 与预 期收 益低 于股 票型基 金、 混合 型基 金， 高于货 币市 场 基 金，
属于证 券投 资基 金中 的中 等偏低 风险 收益 品种 。 本 基金投 资的 金融 工具 主要 包括债 券等 。 本 基金 在 日 常
经营活 动中 面临 的与 这些 金融工 具相 关的 风险 主要 包括信 用风 险、 流动 性风 险及市 场风 险。
本基金 管理 人奉 行全 面风 险管理 体系 的建 设。 在董 事会下 设立 风控 与审 计委 员会, 负责 制定 风险 管
理的宏 观政 策, 设定 最高 风 险承受 度以 及审 议批 准防 范风险 和内 部控 制的 政策 等;在 管理 层层 面设 立风
险管理 委员 会, 实施 董事 会 风控与 审计 委员 会制 定的 各项风 险管 理和 内部 控制 政策; 公司 设立 独立 的监
察稽核 部和 风险 管理 部, 协 调并与 各部 门合 作完 成运 作风险 管理 以及 进行 投资 风险分 析。 监察 稽核 部和
风险管 理部 日常 向督 察长 汇报工 作。
本基金 管理 人制 定了 政策 和程序 来识 别及 分析 各类 风险, 并设 定适 当的 风险 限 额及内 部控 制流 程,
通过可 靠的 管理 及信 息系 统对风 险进 行持 续监 控。
6.4.13.2 信用风险
信用风 险是 指基 金在 交易 过程中 因交 易对 手未 履行 合约责 任, 或者 基金 所投 资 证券之 发行 人出 现违
约、拒 绝支 付到 期本 息, 导 致基金 资产 损失 和收 益变 化的风 险。
本基金 的基 金管 理人 在交 易前对 交易 对手 的资 信状 况进行 了充 分的 评估。 本基 金的活 期银 行存 款 存
放在本 基金 的托 管银 行， 本 基金在 选择 定期 存款 存放 的银行 前通 过审 慎评 估其 信用风 险并 通过 额度 控 制
的方法 以控 制银 行存 款的 信用风 险。 本 基金 在交 易所 进行的 交易 均与 中国 证券 登记结 算有 限责 任公 司 完
成证券 交收 和款 项清 算, 因 此违约 风险 发生 的可 能性 很小; 本基 金在 进行 银行 间 同业市 场交 易前 均对 交
易对手 进 行 信用 评估 并采 用券款 对付 交割 方式 以控 制相应 的信 用风 险。 另外， 本基金 的基 金管 理人 建 立
了信用 风险 管理 流程,审 慎 进行债 券投 资， 通过 信用 评级和 分散 化投 资以 分散 信用风 险。
6.4.13.2.1 按短期信用评级列示 的债 券投资
单位： 人民 币元
短期信 用评 级
本期末
（2018 年 06 月30 日 ）
上年度 末
（2017 年 12 月31 日）
A-1 - -
A-1 以下 - -
未评级 9,057,600.00 20,018,000.00
合计 9,057,600.00 20,018,000.00
注： 以上 评级 取自 第三 方 评级机 构的 债项 评级， 未 评级债 券为 国债、 政策 性 金融债 等无 信用 评级 的
债券。
6.4.13.2.2
按短期信用评级列示 的资 产支持证券投资
本基金 于本 报告 期末 及上 年度末 均未 持有 短期 资产 支持证 券投 资。
6.4.13.2.3 按短期信用评级列示 的同 业存单投资
单位： 人民 币元
短期信 用评 级
本期末
（2018 年 06 月30 日 ）
上年度 末
（2017 年 12 月31 日）
A-1 - - 信诚年年有余定期开放债券型证券投资基金 2018 年半年度报 告
26
A-1 以下 - -
未评级 - 20,002,000.00
合计 - 20,002,000.00
注：以 上评 级取 自第 三方 评级机 构的 债项 评级 ，同 业存单 无债 项评 级。
6.4.13.2.4 按长期信用评级列示 的债 券投资
单位： 人民 币元
长期信 用评 级
本期末
（2018 年 06 月30 日 ）
上年度 末
（2017 年 12 月31 日）
AAA 14,094,748.00 31,181,663.80
AAA 以下 14,286,649.30 141,905,013.80
未评级 69,615,365.20 8,142,439.20
合计 97,996,762.50 181,229,116.80
注： 以上 评级 取自 第三 方 评级机 构的 债项 评级， 未 评级债 券为 国债、 政策 性 金融债 等无 信用 评级 的
债券。
6.4.13.2.5 按长期信用评级列示 的资 产支持证券投资
本基金 于本 报告 期末 及上 年度末 均未 持有 长期 资产 支持证 券投 资。
6.4.13.2.6 按长期信用评级列示 的同 业存单投资
本基金 于本 报告 期末 及上 年度末 均未 持有 长期 同业 存单投 资。
6.4.13.3 流动性风险
流动性 风险 是指 基金 管理 人未能 以合 理价 格及 时变 现基金 资产 以支 付投 资者 赎回款 项的 风险。 本 基
金的流 动性 风险 一方 面来 自于投 资品 种所 处的 交易 市场不 活 跃 而带 来的 变现 困难或 因投 资集 中而 无法
在市场 出现 剧烈 波动 的情 况下以 合理 的价 格变 现, 另 一方面 来自 于基 金份 额持 有人可 随时 要求 赎回 其持
有的基 金份 额。
针对兑 付赎 回资 金的 流动 性风险， 本基 金的 基金 管理 人每日 对本 基金 的申 购赎 回情况 进行 严密 监 控
并预测 流动 性需 求， 保持 基金投 资组 合中 的可 用现 金头寸 与之 相匹 配。 本基 金的基 金管 理人 在基 金 合 同
中设计 了巨 额赎 回条 款， 约定在 非常 情况 下赎 回申 请的处 理方 式， 控制 因开 放申购 赎回 模式 带来 的 流 动
性风险 ，有 效保 障基 金持 有人利 益。
针对资 产变 现流 动性 风险 ， 本基 金管 理人 严格 控制 流通受 限资 产的 投资 限额 ， 并 及 时追 踪持 仓证 券
的流动 性情 况， 综合 持有 人赎回 变动 情况 对流 动性 风险进 行管 理。
本基金 本报 告期 末所 持有 的全部 金融 负债 无固 定到 期日或 合约 约定 到期 日均 为一个 月以 内且 不计
息（除 卖出 回购 金融 资产 余额中 有 13,000,000.00 元将在 一个 月内 到期 且计 息外）,可 赎回 基金 份额 净
值 (所 有者 权益) 无 固定 到期日 且不 计息,因 此账 面 余额即 为未 折现 的合 约到 期现金 流量 。 信诚年年有余定期开放债券型证券投资基金 2018 年半年度报 告
27
6.4.13.3.1 金融资产和金融负债 的到 期期限分析
6.4.13.3.2 报告期内本基金组合 资产 的流动性风险分析
本基金 的基 金管 理人 在基 金运作 过程 中严 格按 照 《 公开募 集证 券投 资基 金运 作管理 办法 》 且 于基金
开放期 内按 照 《 公开 募集 开放式 证券 投资 基金 流动 性风险 管理 规定 》( 自2017 年 10 月1 日 起施 行) 等法
规的要 求对 本基 金组 合资 产的流 动性 风险 进行 管理, 通过独 立的 风险 管理 部门 对本基 金的 组合 持仓 集中
度指标、 流通 受限 制的 投资 品种比 例以 及组 合在 短时 间内变 现能 力的 综合 指标 等流动 性指 标进 行持 续 的
监测和 分析 。
本基 金投 资于 一家 公司 发行的 证券 市值 不得 超过 基金资 产净 值 的 10%, 且 本 基金与 由本 基金 的基
金管理 人管 理的 其他 基金 共同持 有一 家公 司发 行的 证券不 得超 过该 证券 的 10% 。于 开放 期内, 本基 金与
由本基 金的 基金 管理 人管 理的其 他开 放式 基金 共同 持有一 家上 市公 司发 行的 可流通 股票 不得 超过 该上
市公司 可流 通股 票 的15%( 完全按 照有 关指 数构 成比 例进行 证券 投资 的开 放式 基金及 中国 证监 会认 定的
特殊投 资组 合不 受该 比例 限制), 本基 金与 由本 基金 的基金 管理 人管 理的 全部 投资组 合持 有一 家上 市公
司发行 的可 流通 股票,不 得 超过该 上市 公司 可流 通股 票的 30% 。
本基金 所持 部分 证券 在证 券交易 所上 市, 其余 亦可 在 银行间 同业 市场 交易,部 分 基金资 产流 通暂 时
受限制 不能 自由 转让 的情 况参见 附 注6.4.12 。 此外, 本基金 可通 过卖 出回 购金 融资产 方式 借入 短期 资 金
应对流 动性 需求,其 上限 一 般不超 过基 金 持 有的 债券 投资的 公允 价值。 于开 放期 内, 本 基金 主动 投资 于流
动性受 限资 产的 市值 合计 不得超 过基 金资 产净 值 的15% 。
于开放 期内,本 基金 的基 金 管理人 每日 对基 金组 合资 产中 7 个工 作日 可变 现资 产的可 变现 价值 进行
审慎评 估与 测算,确 保每 日 确认的 净赎 回申 请不 得超 过 7 个 工作 日可 变现 资产 的可变 现价 值。
同时, 本基 金的 基金 管理 人 通过合 理分 散逆 回购 交易 的到期 日与 交易 对手 的集 中度; 按照 穿透 原则
对交易 对手 的财 务状 况、 偿付能 力及 杠杆 水平 等进 行必要 的尽 职调 查与 严格 的准入 管理,以 及对 不同 的
交易对 手实 施交 易额 度管 理并进 行动 态调 整等 措施 严格管 理本 基 金 从事 逆回 购交易 的流 动性 风险 和交
易对手 风险。 此外,本 基金 的基金 管理 人建 立了 逆回 购交易 质押 品管 理制 度: 根 据质押 品的 资质 确定 质押
率水平;持 续监 测质 押品 的 风险状 况与 价值 变动 以确 保质押 品按 公允 价值 计算 足额; 并在 与私 募类 证券
资管产 品及 中国 证监 会认 定的其 他主 体为 交易 对手 开展逆 回购 交易 时, 可接 受 质押品 的资 质要 求与 基金
合同约 定的 投资 范围 保持 一致。
综合上 述各 项流 动性 指标 的监测 结果 及流 动性 风险 管理措 施的 实施,本 基金 在 本报告 期内 流动 性情
况良好 。
6.4.13.4 市场风险
市场风 险是 指基 金所 持金 融工具 的公 允价 值或 未来 现金流 量因 所处 市场 各类 价格因 素的 变动 而发
生波动 的风 险, 包括 利率 风 险、外 汇风 险和 其他 价格 风险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风 险是 指金 融工 具的 公允价 值或 现金 流量 受市 场利率 变动 而发 生波 动的 风险。 利 率敏 感性 金 融
工具均 面临 由于 市场 利率 上升而 导致 公允 价值 下降 的风险,其 中浮 动利 率类 金 融工具 还面 临每 个付 息期
间结束 根据 市场 利率 重新 定价时 对于 未来 现金 流影 响的风 险。
本基金 的基 金管 理人 定期 对本基 金面 临的 利率 敏感 性缺口 进行 监控,并 通过 调 整投资 组合 的久 期等
方法对 上述 利率 风险 进行 管理。
本基金 持有 一定 比例 的交 易所及 银行 间市 场交 易的 固定收 益品 种, 因此 存在 相 应的利 率风 险。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位： 人民 币 元
本期末
（2018 年 06
月 30 日 ）
1 个月 以
内
1-3
个月
3 个月
-1 年
1-5 年 5 年以 上 不计息 合计 信诚年年有余定期开放债券型证券投资基金 2018 年半年度报 告
28
资产
银行存 款
2,434,28
4.37
- - - - -
2,434,28
4.37
结算备 付金
122,801.
23
- - - - -
122,801.
23
存出保 证金
63,018.8
5
- - - - -
63,018.8
5
交易性 金融 资
产
9,057,60
0.00
-
8,884,16
6.30
39,437,2
31.00
49,675,3
65.20
-
107,054,
362.50
买入返 售金 融
资产
- - - - - - -
应收证 券清 算
款
- - - - - - -
应收利 息 - - - - -
1,796,46
8.79
1,796,46
8.79
应收股 利 - - - - - - -
应收申 购款 - - - - - - -
待摊费 用 - - - - - - -
其他应 收款 - - - - - - -
资产总 计
11,677,7
04.45
-
8,884,16
6.30
39,437,2
31.00
49,675,3
65.20
1,796,46
8.79
111,470,
935.74
负债
卖出回 购金 融
资产款
13,000,0
00.00
- - - - -
13,000,0
00.00
应付证 券清 算
款
- - - - -
500,422.
47
500,422.
47
应付赎 回款 - - - - - - -
应付管 理人 报
酬
- - - - -
55,885.3
1
55,885.3
1
应付托 管费 - - - - -
15,967.2
4
15,967.2
4
应付销 售服 务
费
- - - - - 565.51 565.51
应付交 易费 用 - - - - - 816.00 816.00
应交税 费 - - - - - 5,333.70 5,333.70
应付利 息 - - - - - 7,534.83 7,534.83
应付利 润 - - - - - - -
其他负 债 - - - - -
498,518.
49
498,518.
49
负债总 计
13,000,0
00.00
- - - -
1,085,04
3.55
14,085,0
43.55
利率敏 感度 缺
口
-1,322,2
95.55
-
8,884,16
6.30
39,437,2
31.00
49,675,3
65.20
711,425.
24
97,385,8
92.19 信诚年年有余定期开放债券型证券投资基金 2018 年半年度报 告
29
上年度 末
（2017 年 12
月 31 日 ）
1 个月 以
内
1-3
个月
3 个月
-1 年
1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款
4,446,35
6.52
- - - - -
4,446,35
6.52
结算备 付金
756,778.
55
- - - - -
756,778.
55
存出保 证金 6,218.87 - - - - - 6,218.87
交易性 金融 资
产
20,002,0
00.00
2,998,80
0.00
96,690,6
95.60
94,712,8
21.20
6,844,80
0.00
-
221,249,
116.80
买入返 售金 融
资产
13,000,0
00.00
- - - - -
13,000,0
00.00
应收证 券清 算
款
- - - - - 1,049.94 1,049.94
应收利 息 - - - - -
3,232,34
1.19
3,232,34
1.19
应收股 利 - - - - - - -
应收申 购款 - - - - - 9,994.00 9,994.00
递延所 得税 资
产
- - - - - - -
其他资 产 - - - - - - -
资产总 计
38,211,3
53.94
2,998,80
0.00
96,690,6
95.60
94,712,8
21.20
6,844,80
0.00
3,243,38
5.13
242,701,
855.87
负债
卖出回 购金 融
资产款
1,500,00
0.00
- - - - -
1,500,00
0.00
应付证 券清 算
款
- - - - -
3,801,98
2.22
3,801,98
2.22
应付赎 回款 - - - - -
447,113.
01
447,113.
01
应付管 理人 报
酬
- - - - -
283,467.
32
283,467.
32
应付托 管费 - - - - -
80,990.6
5
80,990.6
5
应付销 售服 务
费
- - - - - 1,396.29 1,396.29
应付交 易费 用 - - - - - 1,150.00 1,150.00
应交税 费 - - - - - - -
应付利 息 - - - - - 1,479.45 1,479.45
应付利 润 - - - - - - -
递延所 得税 负
债
- - - - - - - 信诚年年有余定期开放债券型证券投资基金 2018 年半年度报 告
30
其他负 债 - - - - -
680,000.
00
680,000.
00
负债总 计
1,500,00
0.00
- - - -
5,297,57
8.94
6,797,57
8.94
利率敏 感度 缺
口
36,711,3
53.94
2,998,80
0.00
96,690,6
95.60
94,712,8
21.20
6,844,80
0.00
-2,054,1
93.81
235,904,
276.93
注:表 中所 示为 本基 金资 产 及负债 的账 面价 值, 并按 照 合约规 定的 利率 重新 定 价 日或到 期日 孰早 者
予以分 类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分 析
假设 除市场 利率 以外 的其 他市 场变量 保持 不变
分析
相关风 险变 量的
变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的 影响 金额 （单 位： 人民币 元）
本期末 （2018 年 06 月 30 日） 上年度 末(2017 年 12 月 31 日)
市场利 率下 降25
个基点
1,886,881.91 712,870.06
市场利 率上 升25
个基点
-1,803,408.39 -707,769.38
6.4.13.4.2 外汇风险
外汇风 险是 指金 融工 具的 公允价 值或 未来 现金 流量 因外汇 汇率 变动 而发 生波 动的风 险。 本 基金 的 所
有资产 及负 债以 人民 币计 价,因 此无 重大 外汇 风险 。
6.4.13.4.3 其他价格风险
其他价 格风 险主 要是 指基 金所持 金融 工具 的公 允价 值或未 来现 金流 量因 除市 场利率 和外 汇汇 率以
外的市 场价 格因 素变 动而 发生波 动的 风险 。本 基金 的其他 价格 风险,主 要受 到 证券交 易所 上市 的股 票整
体涨跌 趋势 的影 响, 由所 持 有的金 融工 具的 公允 价值 决定。 本基 金通 过投 资组 合的分 散化 降低 其他 价格
风险, 并且 本基 金管 理人 每 日对本 基金 所持 有的 证券 价格实 施监 控, 通过 组合 估 值、 行业 配置 分析 等进 行
市场价 格风 险管 理。
本基金 持有 的证 券交 易所 上市的 股票 的比 例较 低， 因此无 重大 其他 价格 风险 。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感 性分 析
于本报 告期 末, 本基 金未 持 有对其 他价 格敏 感的 交易 性股票 资产。 因此,其 他价 格风险 的变 动对 本基
金资产 的净 值无 重大 影响 。
6.4.14 有助于理解和分析会 计报 表需要说明的其他事 项
(1) 公允价 值
(a) 金融工 具公 允价 值计 量的 方法
公允价 值计 量结 果所 属的 层次, 由对 公允 价值 计量 整 体而言 具有 重要 意义 的输 入值所 属的 最低 层次
决定:
第一层 次: 相同 资产 或负 债 在活跃 市场 上未 经调 整的 报价。
第二层 次: 除第 一层 次输 入 值外相 关资 产或 负债 直接 或间接 可观 察的 输入 值。
第三层 次: 相关 资产 或负 债 的不可 观察 输入 值。
信诚年年有余定期开放债券型证券投资基金 2018 年半年度报 告
31
(b) 持续的 以公 允价 值计 量的 金融工 具
(i) 各层次 金融 工具 公允 价值
于2018 年6 月30 日, 本 基 金持有 的以 公允 价值 计量 且其变 动计 入当 期损 益的 金融资 产中 属于 第一
层次的 余额 为人 民 币149,178.40 元 ，属 于第 二层 次 的余额 为106,905,184.10 元, 无 属于 第三 层次 的余
额(2017 年12 月31 日: 第 二层 次 221,249,116.80 元, 无属 于第 一层 次和 第三 层次的 余额)。
(ii) 公允价 值所 属层 次间 的重 大变动
对于证 券交 易所 上市 的股 票和债 券, 若出 现重 大事 项 停牌、 交易 不活 跃( 包括 涨 跌停 时 的交 易不 活
跃)、 或 属于 非公 开发 行等 情况, 本基 金不 会于 停牌 日 至交易 恢复 活跃 日期 间、 交易不 活跃 期间 及限 售期
间将相 关股 票和 债券 的公 允价值 列入 第一 层次;并 根 据估值 调整 中采 用的 不可 观察输 入值 对于 公允 价值
的影 响 程度,确 定相 关股 票 和债券 公允 价值 应属 第二 层次还 是第 三层 次。
(iii) 第三层 次公 允价 值余 额和 本期变 动金 额
无。
(c) 非持续 的以 公允 价值 计量 的金融 工具
于2018 年6 月30 日, 本基 金未持 有非 持续 的以 公允 价值计 量的 金融 资产(2017 年12 月31 日:同) 。
(d) 不以公 允价 值计 量的 金融 工具
不以公 允价 值 计 量的 金融 资产和 负债 主要 包括 应收 款项和 其他 金融 负债,其 账 面价值 与公 允价 值相
差很小 。
(2) 除以上 事项 外, 截至 资产 负 债表日 本基 金无 需要 说明 的其他 重要 事项 。
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币 元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比例
（%）
1 权益投 资 - -
其中： 股票 - -
基金投 资 - -
2 固定收 益投 资 107,054,362.50 96.04
其中： 债券 107,054,362.50 96.04
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其 中 ： 买 断 式 回 购 的 买 入 返 售 金 融
资产
- -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 2,557,085.60 2.29
7 其他各 项资 产 1,859,487.64 1.67 信诚年年有余定期开放债券型证券投资基金 2018 年半年度报 告
32
8 合计 111,470,935.74 100.00
7.2 期末按行业分类的股 票投 资组合
7.2.1 报告期末按行业分类 的境 内股票投资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 股票投 资。
7.2.2 报告期末按行业分类 的 港 股通投资股票投资组 合
本基金 本报 告期 末未 持有 港股通 投资 股票 。
7.3 期末按公允价值占基 金资 产净 值比例大小排序 的 股 票投资明细
7.3.1 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排序 的所 有股票投资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 股票投 资。
7.4 报告期内股票投资组 合的 重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期 初基 金资产净值2%或前 20 名 的股票明细
本基金 本报 告期 无股 票买 入交易 。
7.4.2 累计卖出金额超出期 初基 金资产净值2%或前 20 名 的股票明细
本基金 本报 告期 无股 票卖 出交易 。
7.4.3 买入股票的成本总额 及卖 出股票的收入总额
本基金 本报 告期 无股 票买 入及股 票卖 出交 易。
7.5 期末按债券品种分类 的债 券投资组合
金额单 位： 人民 币 元
序
号
债券品 种 公允价 值 占基金 资 产 净值 比例 （% ）
1 国家债 券 28,701,365.20 29.47
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 40,914,000.00 42.01
其中： 政策 性金 融债 40,914,000.00 42.01
4 企业债 券 28,232,218.90 28.99
5 企业短 期融 资券 9,057,600.00 9.30
6 中期票 据 - -
7 可转债 149,178.40 0.15
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 107,054,362.50 109.93
7.6 期末 按公允价值占基 金资 产净值比例大小排 序 的前 五名债券投资明细
金额单 位： 人民 币 元
序
号
债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资
产净值 比
例（% ）
1 180205 18 国开 05 200,000 20,974,000.00 21.54 信诚年年有余定期开放债券型证券投资基金 2018 年半年度报 告
33
2 019547 16 国债 19 178,360 15,767,024.00 16.19
3 018006 国开 1702 150,000 14,929,500.00 15.33
4 019536 16 国债 08 142,120 12,934,341.20 13.28
5 011754162 17 国电 SCP007 90,000 9,057,600.00 9.30
7.7 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排序 的所 有资产支持证券投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7.8 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排序 的前 五名贵金属投资明细
本基金 本报 告期 内未 进行 贵金属 投资 。
7.9 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排 序 的前 五名权证投资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
7.10 报告期末本基金投资 的股 指期货交易情况说明
7.10.1 报告期末本基金投资 的股 指期货持仓和损益明 细
本基金 本报 告期 内未 进行 股指 期 货投 资。
7.10.2 本基金投资股指期货 的投 资政策
本基金 投资 范围 不包 括股 指期货 投资 。
7.11 报告期末本基金投资 的国 债期货交易情况说明
7.11.1 本期国债期货投资政 策
本基金 投资 范围 不包 括国 债期货 投资 。
7.11.2 报告期末本基金投资 的国 债期货持仓和损益明 细
本基金 本报 告期 内未 进行 国债期 货投 资。
7.11.3 本期国债期货投资评 价
本基金 投资 范围 不包 括国 债期货 投资 。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 基 金 投 资 前 十名 证 券 的 发行 主 体 被 监 管部 门 立 案 调查 或 编 制 日 前一 年 内 受 到公 开 谴 责 、 处 罚
说明
本基金 投资 的前 十名 证券 的发行 主体 均没 有被 监管 部门立 案调 查, 或在 报告 编 制日前 一年 内受 到公
开谴 责 、处 罚。
7.12.2 声明基金投资的前十 名股 票是否超出基金合同 规定 的备选股票库
本基金 本报 告期 末未 持有 股票投 资, 没有 超过 基金 合 同规定 备选 库之 外的 股票 。
7.12.3 期末其他各项 资产构 成
单位： 人民 币 元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 63,018.85
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 1,796,468.79
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 1,859,487.64
信诚年年有余定期开放债券型证券投资基金 2018 年半年度报 告
34
7.12.4 期末持有的处于转股 期的 可转换债券明细
金额单 位： 人民 币 元
序号 债券代 码 债券名 称 公允价 值
占基金 资产
净值比 例
（% ）
1 132005 15 国资 EB 149,178.40 0.15
7.12.5 报告期末股票中存在 流通 受限情况的说明
7.12.5.1 期末前十名股票中存 在流 通受限情况的说明
本基金 本报 告期 末持 有的 股票中 不存 在流 通受 限的 情况。
7.12.6 投资组合报告附注的 其他 文字描述部分
因四舍 五入 原因,投 资组 合 报告中 市值 占净 值比 例的 分项之 和与 合计 可能 存在 尾差。
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人 户数 及持有人结构
份额单 位： 份
份额级
别
持有人
户数
(户)
户均持 有的 基金 份额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
信诚年
年有余
定期开
放债券
A
174 497,306.00 72,155,875.35 83.39% 14,375,369.41 16.61%
信诚年
年有余
定期开
放债券
B
78 20,388.58 - - 1,590,309.43 100.00%
合计 252 349,688.71 72,155,875.35 81.88% 15,965,678.84 18.12%
本表列 示 “ 占基 金总 份额 比例” 中,对 下属 分级 基金,为占 各自 级别 份额 的比 例;对合 计数, 为占 期末
基金份 额总 额的 比例 。
8.2 期末基金管理人的从 业人 员持有本基金的情况
项目 份额级 别 持有份 额总 数（ 份）
占基金 总
份额比 例
基金管 理 人 所有 从
业人员 持有 本基 金
信诚年年有余定期开放
债券 A
560.52 0.00% 信诚年年有余定期开放债券型证券投资基金 2018 年半年度报 告
35
信诚年年有余定期开放
债券 B
620.74 0.04%
合计 1,181.26 0.00%
注：本 表列 示“ 占基 金总 份额比 例” 中， 对下 属分 级基金 ，为 占各 自级 别份 额的比 例； 对合 计数 ，
为占期 末基 金份 额总 额的 比例。
8.3 期末基金管理人的从 业人 员持有本开放式基金 份额 总量区间的 情况
项目 份额级 别 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人
员、基 金投 资和
研究部 门负 责人 持
有本开 放式 基金
信诚年 年有 余定 期开 放
债券 A
-
信诚年 年有 余定 期开 放
债券 B
0~10
合计 0~10
本基金 基金 经理 持
有本开 放式 基金
信诚年 年有 余定 期开 放
债券 A
-
信诚年 年有 余定 期开 放
债券 B
-
合计 -
期末 本基 金的 基金 经理 未 持有本 基金 的基 金份 额。
8.4 发起式基金发起资金 持有 份额情况
无
§9 开放式基金份额变动
单位： 份
项目
信诚年 年有 余定 期开 放债 券
A
信诚年 年有 余定 期开 放债 券
B
基金合 同生 效日(2013 年 11 月 27 日)基金
份额总 额
149,059,676.80 111,493,728.44
本报告 期期 初基 金份 额总 额 204,226,276.68 2,724,704.63
本报告 期 基 金总 申购 份额 17,850,622.79 4,400.06
减:本 报告 期 基 金总 赎回 份 额 135,545,654.71 1,138,795.26
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 - -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 86,531,244.76 1,590,309.43
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会 决议
报告期 内无 基金 份额 持有 人大会 决议 。
10.2 基金管理人、基金托 管人 的专门基金托管部门 的重 大人事变动
1、报 告期 内基 金管 理人 无 重大人 事变 动 信诚年年有余定期开放债券型证券投资基金 2018 年半年度报 告
36
2 、报 告期 内， 基金 托管 人的专 门基 金托 管部 门无 重大人 事变 动。
10.3 涉及基金管理人、基 金财 产、基金托管业务的 诉讼
报告期 内无 涉及 基金 管理 人、基 金财 产、 基金 托管 业务的 诉讼 。
10.4 基金投资策略的改变
报告期 内基 金投 资策 略无 改变。
10.5 为基金进行审计的会 计师 事务所情况
为本基 金进 行审 计的 会计 师事务 所是 普华 永道 中天 会计师 事务 所。 该 会计 师事 务所自 本基 金基 金 合
同生效 日起 为本 基金 提供 审计服 务至 今。
10.6 管理人、托管人及其 高级 管理人员受稽查或处 罚等 情况
报告期 内管 理人 、托 管人 的托管 业务 部门 及其 相关 高级管 理人 员无 受稽 查或 处罚等 情况 。
10.7 基金租用证券公司交 易单 元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交 易单 元进行股票投资及佣 金支 付情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易
单元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期
股票成
交总额
的比例
佣金
占当期
佣金总
量的比
例
安信证 券 1 - - - - -
大通证 券 1 - - - - -
东方证 券 1 - - - - -
广发证 券 2 - - - - 本期新 增
广州证 券 2 - - - - 本期新 增
国泰君 安 1 - - - - -
国信证 券 1 - - - - -
海通证 券 2 - - - - -
西部证 券 1 - - - - 本期新 增
西南证 券 2 - - - - -
招商证 券 2 - - - - -
浙商证 券 1 - - - - -
中信建 投 2 - - - - -
中信证 券 1 - - - - -
本基金 根据 券商 的研 究实 力和服 务水 平选 择专 用席 位。 由研 究部 牵头 对席 位候 选券商 的研 究实 力 和
服务质 量进 行评 估, 并综 合 考虑候 选券 商的 综合 实力, 由研究 总监 和投 资总 监审 核批准 。
10.7.2 基金租用证券公司交 易单 元进行其他证券投资 的情 况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 回购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期
债券成
交总额
的比例
成交金 额
占当期 回
购成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期
权证成
交总额
的比例
安信证 券 - - - - - -
大通证 券 - - - - - -
东方证 券 - - - - - - 信诚年年有余定期开放债券型证券投资基金 2018 年半年度报 告
37
广发证 券 - - - - - -
广州证 券 - - - - - -
国泰君 安 - - - - - -
国信证 券 - - - - - -
海通证 券 - - - - - -
西部证 券 - - - - - -
西南证 券 - - - - - -
招商证 券 - - - - - -
浙商证 券 97,722,302.70 30.92% - - - -
中信建 投 - - - - - -
中信证 券 218,345,271.68 69.08% 182,000,000.00 100.00% - -
本基金 根据 券商 的研 究实 力和服 务水 平选 择专 用席 位。 由研 究部 牵头 对席 位候 选券商 的研 究实 力 和
服务质 量进 行评 估, 并综 合 考虑候 选券 商的 综合 实力, 由研究 总监 和投 资总 监审 核批准 。
10.8 其他重大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1
中信保诚基金管理有限公司旗下证
券投资 基金2017 年12 月29 日基 金
资产净 值和 基金 份额 净值 公告
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上 海 证 券
报 》 、 《 证券时报 》及公司网 站
(www.citicprufunds.com)
2018 年01 月02 日
2
中信保诚基金管理有限公司旗下证
券投资 基金2017 年12 月31 日基 金
资产净 值和 基金 份额 净值 公告
同上 2018 年01 月02 日
3
中信保诚基金管理有限公司关于调
整信诚年年有余定期开放债券型证
券投资基金申购最 低 金 额 和 赎 回 及
持有最 低份 额限 制的 公告
同上 2018 年01 月04 日
4
信诚年年有余定期开放债券型证券
投资基 金招 募说 明书 （2018 年第 1
次更新 ）
同上 2018 年01 月10 日
5
信诚年年有余定期开放债券型证券
投资基 金招 募说 明书 摘要 （2018 年
第1 次 更新 ）
同上 2018 年01 月10 日
6
中信保诚基金管理有限公司关于旗
下部分基金参加泰诚财富基金申购
费率优 惠活 动的 公告
同上 2018 年01 月15 日
7
信诚年年有余定期开放债券型证券
投资基 金2017 年第 四季 度 报告
同上 2018 年01 月19 日
8
中信保诚基金管理有限公司关于旗
下部分基金增加济安财富为销售机
构的公 告
同上 2018 年01 月29 日
9
中信保诚基金管理有限公司关于旗
下部分基金增加第一创业证券为销
售机构并参加基金申购费率优惠活
动的公 告
同上 2018 年03 月05 日 信诚年年有余定期开放债券型证券投资基金 2018 年半年度报 告
38
10
中信保诚基金管理有限公司关于旗
下部分基金增加恒天明泽为销售机
构并参加基金申购费率优惠活动的
公告
同上 2018 年03 月21 日
11
关于信诚年年有余定期开放债券型
证券投资基金修订基金合同、托管
协议部分条款及调整赎回费相关规
则的公 告
同上 2018 年03 月24 日
12
信诚年年有余定期开放债券型证券
投资基 金基 金合 同
同上 2018 年03 月24 日
13
信诚年年有余定期开放债券型证券
投资基 金托 管协 议
同上 2018 年03 月24 日
14
信诚年年有余定期开放债券型证券
投资基 金2017 年年 度报 告
同上 2018 年03 月30 日
15
信诚年年有余定期开放债券型证券
投资基 金2017 年年 度报 告 摘要
同上 2018 年03 月30 日
16
信诚年年有余定期开放债券型证券
投资基 金2018 年第 一季 度 报告
同上 2018 年04 月23 日
17
中信保诚基金管理有限公司关于旗
下部分基金参 加 和 耕 传 承 基 金 申 购
费率优 惠活 动的 公告
同上 2018 年04 月28 日
§11 影响投资者决策的其 他重 要信息
11.1 报告 期内 单一投资 者持 有基金 份额 比例达 到或 超过 20% 的情况
投
资
者
类
别
报告期 内持 有基 金份 额变 化情况 报告期 末持 有基 金情 况
序
号
持有基 金份 额比 例
达到或 者超 过20%
的时间 区间
期初份 额 申购份 额 赎回份 额 持有份 额
份额
占比
机
构
1
20180101 至
20180105,2018010
8 至20180630
44,721,824.6
9
- -
44,721,824.6
9
50.75
%
2
20180116 至
20180630
-
17,845,483.8
3
-
17,845,483.8
3
20.25
%
3
20180101 至
20180105,2018010
8 至20180109
89,749,246.1
8
-
89,749,246.1
8
- -
个
人
- - - - - - -
产品特 有风 险
本基金 如果 出现 单一 投资 者持有 基金 份额 比例 达到 或超过 基金 份额 总份 额 的20%, 则 面临 大额 赎回 的情
况,可 能导 致: 信诚年年有余定期开放债券型证券投资基金 2018 年半年度报 告
39
(1) 基金 在短 时间 内无 法 变现足 够的 资产 予以 应对, 可能会 产生 基金 仓位 调整 困难, 导致 流动 性风险;
如果持 有基 金份 额比 例达 到或超 过基 金份 额总 额 的20% 的 单一 投资 者大 额赎 回 引发巨 额赎 回, 基金 管理
人可能 根据 《基 金合 同》 的约定 决定 部分 延期 赎回, 如果连 续 2 个开 放日 以上( 含本数)发 生巨 额赎 回,
基金管 理人 可能 根据 《基 金合同 》 的 约定 暂停 接受 基金的 赎回 申请,对 剩余 投 资者的 赎回 办理 造成 影响;
(2)基 金管 理人 被迫 抛售 证 券 以应 付基 金赎 回的 现金 需要, 则可 能使 基金 资产 净 值受到 不利 影响,影 响基
金的投 资运 作和 收益 水平;
(3)因 基金 净值 精度 计算 问 题,或 因赎 回费 收入 归基 金 资产, 导致 基金 净值 出现 较 大波动;
(4)基 金资 产规 模过 小,可 能导致 部分 投资 受限 而不 能实现 基金 合同 约定 的投 资目的 及投 资策 略;
(5)大 额赎 回导 致基 金资 产 规模过 小, 不能 满足 存续 的 条件, 基金 将根 据基 金合 同 的约定 面临 合同 终止 清
算、转 型等 风险 。
11.2 影 响投资 者决 策的 其他 重要信 息
无
§12 备查文件目录
12.1 备查文件名称
1、信 诚年 年有 余定 期开 放 债券型 证券 投资 基金 相关 批准文 件
2、中 信保 诚基 金管 理公 司 营业执 照
3、信 诚年 年有 余定 期开 放 债券型 证券 投资 基金 基金 合同
4、信 诚年 年有 余定 期开 放 债券型 证券 投资 基金 招募 说明书
5、本 报告 期内 按照 规定 披 露的各 项公 告
12.2 备查文件存放地点
中 信保 诚基 金管 理有 限公 司办公 地-- 中国(上海)自 由贸易 试验 区世 纪大 道 8 号上海 国金 中心 汇丰
银行大 楼9 层。
12.3 备查文件查阅方式
投资者 可在 营业 时间 至公 司办公 地点 免费 查阅 ，也 可按工 本费 购买 复印 件。
亦可通 过公 司网 站查 阅， 公司网 址 为www.citicprufunds.com.cn 。
中信保 诚基 金管 理有 限公 司
2018 年08 月 28 日
