中银美丽中国混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
中银美丽中国混合型证券投资基金
2018 年半年度报告
2018 年 6 月 30 日
基 金 管 理人 ：中 银 基金 管理 有限 公司
基 金 托 管人 ：中 国 民生 银行 股份 有限 公司
报 告 送 出日 期： 二 〇一 八年 八月 二十 八日 中银美丽中国混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
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1
重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资 料不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带的法律责任。本半年度报告 已经三分之二以上
独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2018 年 8 月 27 日复核了本报
告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财 务会计报告、投资组合报告等内 容，保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金 的过往业绩并不代表其未来表现。投资有 风险，投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基
金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2018 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。 中银美丽中国混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
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1.2 目录
1
重要提示及目录 ....................................................................................................................... 2
1.1 重要提示.......................................................................................................................... 2
2
基金简介.................................................................................................................................. 5
2.1 基金基本情况.................................................................................................................... 5
2.2 基金产品说明................................................................................................................... 5
2.3 基金管理人和基金托管人 ................................................................................................. 5
2.4 信息披露方式................................................................................................................... 5
2.5 其他相关资料................................................................................................................... 6
3
主要 财务 指标 和 基金 净值 表现 .................................................................................................. 6
3.1 主要会计数据和财务指标 ................................................................................................. 6
3.2 基金净值表现................................................................................................................... 6
4
管理人报告 .............................................................................................................................. 7
4.1 基金管理人及基金经理情 况.............................................................................................. 7
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......................................................... 10
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ................................................................... 10
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ..................................................... 10
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ..................................................... 12
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明................................................................ 12
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ................................................................... 12
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................................ 13
5
托管人报告 ............................................................................................................................ 13
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明....................................................................... 13
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........... 13
5.3 托管人对本半年度报 告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ......................... 13
6 半年度财务会计报告（未经审计）............................................................................................ 13
6.1 资产负债表 .................................................................................................................... 13
6.2 利润表 ........................................................................................................................... 14
6.3 所有者权益（基金净值）变动表..................................................................................... 15
6.4 报表附注........................................................................................................................ 16
7
投资组合报告......................................................................................................................... 31
7.1 期末基金资产组合情况................................................................................................... 31
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合.............................................................................. 32
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................ 32
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 .................................................................................. 33
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合.............................................................................. 35
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细.............................. 35
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 .................. 35
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 .................. 35
7.9 期末按公允价值占基金资 产净值比例大小排序的前五名权证投资明细............................. 35
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 .............................................................. 35
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ............................................................... 36
7.12 投资组合报告附注 ........................................................................................................ 36
8
基金 份额 持有 人 信息 .............................................................................................................. 37
8.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构 .......................................................................... 37 中银美丽中国混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
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8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况................................................................ 37
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................. 37
9
开放 式基 金份 额 变动 .............................................................................................................. 37
10
重大事件揭示 ....................................................................................................................... 37
10.1 基金份额持有人大会决议 .............................................................................................. 38
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 38
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管 业务的诉讼 ........................................................ 38
10.4 基金投资策略的改变 ..................................................................................................... 38
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ............................................................................. 38
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ................................................. 38
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ......................................................................... 38
10.8 其他重大事件 ............................................................................................................... 39
11
备查 文 件目 录 ....................................................................................................................... 40
11.1 备查文件目录 ............................................................................................................... 40
11.2 存放地点 ...................................................................................................................... 40
11.3 查阅方式 ...................................................................................................................... 40
中银美丽中国混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
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2
基金简介
2.1 基 金 基本 情况
基金名称 中银美丽中国混合型证券投资基金
基金简称 中银美丽中国混合
基金主代码 000120
交易代码 000120
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2013 年 6 月 7 日
基金管理人 中银基金管理有限公司
基金托管人 中国民生银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 31,544,680.80 份
基金合同存续期 不定期
2.2 基 金 产 品说 明
投资目标
本基金主要投资于美丽中国主题相关的上市公司股票， 在严格控制风险的
前提下，力争实现基金资产的中长期稳定增值。
投资策略
本基金根据各项重要的经济指标分析宏观经济发展变动趋势， 判断当前所
处的 经济 周期 ， 结合 对流 动性 及资 金流 向的 分析 ， 综合 股市 和债 市估 值及
风险分析进行大类资产配置。 其次， 基于自上而下的投资主题框架， 综合
运用定量和定性的分析方法， 针对经济转型过程中直接从事生态文明建设
的行 业， 以及 投资 或受 益于 美丽 中国 发展 的行 业进 行跟 踪分 析， 不断 发掘
投资机会，精选出受惠于美丽中国发展的优质上市公司进行投资。
业绩比较基准 沪深 300 指数收益率× 80% ＋中债综合指数收益率× 20% 。
风险收益特征
本基金为混合型基金， 其预期收益及预期风险水平高于债券型基金与货币
市场 基金 ， 低于 股票 型基 金， 属于 中高 预期 收益 和预 期风 险水 平的 投资 品
种。
2.3 基 金 管 理人 和基 金托 管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 中银基金管理有限公司 中国民生银行股份有限公司
信息披露
负责人
姓名 薛文成 罗菲菲
联系电话 021-38834999 010-58560666
电子邮箱 clientservice@bocim.com tgbfxjdzx@cmbc.com.cn
客户服务电话
021-38834788
400-888-5566 95568
传真
021-68873488 010-58560798
注册地址
上海市银城中路200 号中银大
厦45层
北京市西城区复兴门内大街2
号
办公地址
上海市银城中路200 号中银大
厦26 层、27层、45 层
北京市西城区复兴门内大街2
号
邮政编码
200120 100031
法定代表人 章砚 洪崎
2.4 信 息 披 露方 式
本基金选定的信息披露报纸名称 《中 国证 券报 》 、 《上 海证 券报 》 、 《证 券时 报》 中银美丽中国混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
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登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.bocim.com
基金半年度报告备置地点 上海市银城中路 200 号中银大厦 26 层
2.5 其 他 相 关资 料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街 17 号
3
主要财务指标和基金净值表现
3.1 主 要 会 计数 据和 财务 指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期 间 数 据和 指标 报告期（2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日）
本期已实现收益 48,577.91
本期利润 -4,332,369.42
加权平均基金份额本期利润 -0.1330
本期加权平均净值利润率 -9.84%
本期基金份额净值增长率 -9.93%
3.1.2 期 末 数 据和 指标 报告期末(2018 年 6 月 30 日)
期末可供分配利润 7,623,040.97
期末可供分配基金份额利润 0.2417
期末基金资产净值 39,167,721.77
期末基金份额净值 1.242
3.1.3 累 计 期 末指 标 报告期末(2018 年 6 月 30 日)
基金份额累计净值增长率 28.45%
注：1. 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平
要低于所列数字。
2. 本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除
相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。期末可供分配收益，
采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额），即如果期
末未分配利润（报表数，下同）的未实现部分为正数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利
润的已实现部分，如果期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配 利润的金额为期末未
分配利润（已实现部分扣除未实现部分）。
3.2 基 金 净 值表 现
3.2.1 基 金 份 额净 值增 长 率及 其与 同期 业绩 比较 基准 收益 率的 比较
阶段
份额净值增
长率 ①
份额净值增
长率标准差
②
业绩比较基
准收益率 ③
业绩比较基
准收益率标
准差 ④
① － ③ ②－ ④
过去一个月 -3.94% 1.12% -6.09% 1.02% 2.15% 0.10%
过去三个月 -6.90% 0.95% -7.79% 0.91% 0.89% 0.04%
过去六个月 -9.93% 1.01% -9.95% 0.92% 0.02% 0.09% 中银美丽中国混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
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过去一年 -3.57% 0.92% -3.08% 0.76% -0.49% 0.16%
过去三年 -24.82% 1.65% -16.51% 1.19% -8.31% 0.46%
自基金合同生
效日起
28.45% 1.65% 33.77% 1.22% -5.32% 0.43%
3.2.2 自 基金 合同 生效 以来 基金 份额 累计 净值 增长 率变 动及 其与 同期 业绩 比较 基准 收益 率变 动的 比
较
中银美丽中国混合型证券投资基金
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
（2013 年 6 月 7 日至 2018 年 6 月 30 日）
注：按基金合同规定，本基金自基金合同生效起 6 个月内为建仓期，截至建仓结束时各项资产
配置比例均符合基金合同约定。
4
管理人报告
4.1 基 金 管 理人 及基 金经 理情 况
4.1.1 基 金 管 理人 及其 管 理基 金的 经验
中银基金管理有限公司前身为中银国际基金管理有限公司，于 2004 年 8 月 12 日正式成立，由
中银国际和美林投资管理合资组建（2006 年 9 月 29 日美林投资管理有限公司与贝莱德投资管理有
限公 司合 并， 合并 后新 公司 名称 为 “ 贝莱德投资管理有限公司 ”）。 2007 年 12 月 25 日， 经中 国证 券监
督管理委员会批复，同意中国银行股份有限公司 直接控股中银基金。公司注册地 为中国上海市，注中银美丽中国混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
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册资本为一亿元人民币，其中中国银行拥有 83.5 ％的股权，贝莱德投资管理拥有 16.5 ％的股权。截
至 2018 年 6 月 30 日，本管理人共管九十九只开放式证券投资基 金：中银中国精选混合型开放式证
券投资基金、中银货币市场证券投资基金、中银 持续增长混合型证券投资基金、 中银收益混合型证
券投资基金、中银动态策略混合型证券投资基金 、中银稳健增利债券型证券投资 基金、中银行业优
选灵活配置混合型证券投资基金、中银中证 100 指数增强型证券投资基金、中银蓝筹精选灵活配置
混合型证券投资基金、中银价值精选灵活配置混 合型证券投资基金、中银稳健双 利债券型证券投资
基金 、 中银 全球 策略 证券 投资 基金 （FOF ） 、 上证 国有 企业 100 交易型开放式指数证券投资基金、 中
银转债增强债券型证券投资基金、中银中小盘成 长 混合型证券投资基金、中银信 用增利债券型证券
投资基金（LOF ） 、中 银沪 深 300 等权重指数证券投资基金(LOF) 、中银主题策略混合型证券投资基
金、 中银 保本 混合 型证 券投 资基 金、 中银 理财 14 天债券型证券投资基金、 中银纯债债券型证券投资
基金 、 中银 理财 7 天债券型证券投资基金 、 中银理财 30 天债券型证券投资基金、 中银稳健添利债券
型发起式证券投资基金、中银标普全球精选自然 资源等权重指数证券投资基金、 中银消费主题混合
型证券投资基金、中银美丽中国混合型证券投资 基金、中银盛利纯债一年定期开 放债券型证券投资
基金 （LOF ） 、 中银 新回 报混合型证券投资基金 、 中银互利半年定期开放债券型证券投资基金、 中银
惠利纯债半年定期开放债券型证券投资基金、中 银中高等级债券型证券投资基金 、中银优秀企业混
合型证券投资基金、中银活期宝货币市场基金、 中银多策略灵活配置混合型证券 投资基金、中银健
康生活混合型证券投资基金、中银聚利半年定期 开放债券型证券投资基金、中银 薪钱包货币市场基
金、中银产业债一年定期开放债券型证券投资基 金、中银新经济灵活配置混合型 证券投资基金、中
银安心回报半年定期开放债券型证券投资基金、 中银研究精选灵活配置混合型证 券投资基金、中银
恒利半年定期开放债 券型证券投资基金、中银新 动力股票型证券投资基金、中银 宏观策略灵活配置
混合型证券投资基金，中银新趋势灵活配置混合 型证券投资基金、中银智能制造 股票型证券投资基
金、 中银 互联 网+ 股票型证券投资基金、 中银国有企业债债券型证券投资基金， 中银新财富灵活配置
混合型证券投资基金，中银新机遇灵活配置混合 型证券投资基金，中银战略新兴 产业股票型证券投
资基 金， 中银 机构 现金 管理 货币 市场 基金 ， 中银 美元 债债 券型 证券 投资 基金 （QDII ） 、 中银 稳进 保本
混合型证券投资基金、中银宝利灵活配置混合型 证券投资基金、中银瑞利灵活配 置混合型证券投资
基金、 中银珍利灵活配置混合型证券投资基金、 中银鑫利灵活配置混合型证券投 资基金、中银益利
灵活配置混合型证券投资基金、中银裕利灵活配 置混合型证券投资基金、中银合 利债券型证券投资
基金、中银腾利灵活配置混合型证券投资基金、 中银永利半年定期开放债券型证 券投资基金、中银
季季红定期开放债券型证券投资基金、中银宏利 灵活配置混合型证券投资基金、 中银颐利灵活配置
混合型证券投资基金、中银丰利灵活配置混合型 证券投资基金、中银尊享半年定 期开放债券型证券中银美丽中国混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
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投资基金、中银睿享定期开放债券型发起式证券 投资基金、中银悦享定期开放债 券型发起式证券投
资基金、中银丰润定期开放债券型发起式证券投 资基金、中银量化精选灵活配置 混合型证券投资基
金、中银广利灵活配置混合型证券投资基金、中 银润利灵活配置混合型证券投资 基金、中银锦利灵
活配置混合型证券投资基金、 中银品质生活灵活配置混合型证券投资基金、 中银理财 90 天债券型证
券投资基金、中银丰庆定期开放债券型证券投资 基金、中银富享定期开放债券型 发起式证券投资基
金、中银文体娱乐灵活配置混合型证券投资基金 、中银新蓝筹灵活配置混合型证 券投资基金、中银
如意宝货币市场基金、中银丰实定期开放债券型 发起式证券投资基金、中银丰和 定期开放债券 型发
起式证券投资基金、中银移动互联灵活配置混合 型证券投资基金、中银金融地产 混合型证券投资基
金、中银信享定期开放债券型发起式证券投资基 金、中银量化价值混合型证券投 资基金、中银丰进
定期开放债券型发起式证券投资基金、中银利享 定期开放债券型证券投资基金、 中银丰禧定期开放
债券型发起式证券投资基金、中银丰荣定期开放 债券型发起式证券投资基金、中 银智享债券型证券
投资基金、中银改革红利灵活配置混合型证券投 资基金、中银泰享定期开放债券 型发起式证券投资
基金 、 中银 中债 7-10 年期国开行债券指数证券投资基金、 中银景福回报混合型证券投 资基 金、 中银
医疗保健灵活配置混合型证券投资基金，同时管理着多个特定客户资产管理投资组合。
4.1.2 基 金 经 理（ 或基 金 经理 小组 ）及 基金 经理 助理 的简 介
姓名 职务
任本基金的基金经理
（助理）期限
证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
王伟
本基金的基金
经理、中银中
小盘基金基金
基金经理、中
银优选基金基
金经理、中银
智能制造基金
基金经理
2015-02-11 - 8
中 银 基金 管理 有限 公 司助 理副 总
裁（ A VP ） ， 工学 硕士 。2010 年加
入中银基金管理有限公司， 曾任研
究员、基金经理助理。2015 年 2
月 至 今任 中银 美丽 中 国基 金基 金
经理，2015 年 3 月至今任中银中
小盘基金基金经理，2015 年 5 月
至 今 任中 银优 选基 金 基金 经理 ，
2015 年 6 月至今任中银智能制造
基金 基金 经理 。 具有 8 年证券从业
年限。具备基金从业资格。
严菲
本基金的基金
经理、中银新
蓝筹基金基金
经理、中银改
革红利基金基
金经理
2016-01-2
0
- 16
中 银 基 金 管 理 有 限 公 司 副 总 裁
（VP ） ， 金融 学硕 士。 曾任 融通 基
金 管 理有 限 公司 基金 经 理。2015
年 加 入中 银基 金管 理 有限 公司 。
2016 年 1 月至今任中银美丽中国
基金基金经理，2017 年 5 月至今
任中银新蓝筹基金基金经理， 2018
年 2 月至今任中银改革红利基金中银美丽中国混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
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基金经理。具有 16 年证券从业年
限。具备基金从业资格。
注：1、首任基金经理的 “ 任职日期 ” 为基金合同生效日，非首任基金经理的 “ 任职日期 ” 为根据公
司决定确定的聘任日期，基金经理的 “ 离任日期 ” 均为根据公司决定确定的解聘日期；
2、证券从业年限的计算标准及含义遵从《证券业从 业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管 理 人 对报 告期 内本 基金 运作 遵规 守 信情 况的 说明
本报 告期 内， 本基 金管 理人 严格 遵守 《中 华人 民共 和国 证券 投资 基金 法》 、 中国 证监 会的 有关 规
则和其他有关法律法规的规定，严格遵循本基金 基金合同，本着诚实信用、勤勉 尽责的原则管理和
运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。
本报告期内，本基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管 理 人 对报 告期 内公 平交 易情 况的 专 项说 明
4.3.1 公 平 交 易制 度的 执 行情 况
根据中国证监会颁布的 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 ， 公司制定了 《中银基
金管理有限公司公平交易管理办法》 ， 建立了 《新股询价申购和参与公开增发管理办法》 、 《债券询价
申购 管理 办法 》 、 《集 中交 易管 理办 法》 等公 平 交易 相关 制度 体系 ，通 过制 度确 保 不同 投资 组合 在投
资管理活动中得到公平对待，严格防范不同投资 组合之间进行利益输送。公司建 立了投资决策委员
会领导下的投资决策及授权制度，以科学规范的 投资决策体系，采用集中交易管 理加强交易执行环
节的内部控制，通过工作制度、流程和技术手段 保证公平交易原则的实现；通过 建立层级 完备的公
司证券池及组合风格库，完善各类具体资产管理 业务组织结构，规范各项业务之 间的关系，在保证
各投资组合既具有相对独立性的同时，确保其在 获得投资信息、投资建议和实施 投资决策方面享有
公平的机会；通过对异常交易行为的实时监控、 分析评估、监察稽核和信息披露 确保公平交易过程
和结果的有效监督。
本报告期内，本公司严格遵守法律法规关于公 平交易的相关规定，确保本公 司管理的不同投资
组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、 业绩评估等投资管理活动和环节 得到公平对待。各
投资组合均严格按照法律、法规和公司制度执行投资交易，本报告 期内未发生异常交易行为。
4.3.2 异 常 交 易行 为的 专 项说 明
本报告期内，本基金未发现异常交易行为。
本报告期内，基金管理人未发生所有投资组合 参与的交易所公开竞价同日反 向交易成交较少的
单边交易量超过该证券当日成交量的 5% 的情况。
4.4 管 理 人 对报 告期 内基 金的 投资 策略 和 业绩 表现 的说 明
4.4.1 报 告 期内 基金 投资 策略 和运 作分 析 中银美丽中国混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
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1、宏观经济分析
2018 年上半年全球经济继续稳定复苏，展现美强欧弱格局。美国经济景气度维持高位，上半年
美国 ISM 制造业 PMI 指数从 59.3 进一步上行至 60.2 ， 就业 市场 整体 稳健 ， 失业 率创出近年新低 3.8% ，
通胀明显回升，美元指数大幅走强至 94 上方。欧元区经济复苏势头有所放缓，上半年制造业 PMI
指数从 60.6 显著 下行 至 54.9 ，虽然通胀在油价助推下有所回暖，但经济明显放缓使欧央行维持宽松
的货币政策，欧元对美元显著贬值；综合来看， 美国经济基本面依然有包括税改 和金融监管放松等
多项正向因素支撑， 美联储点阵图上调年内加息预期， 对经济、 劳动力市场及通胀的展望更加乐观，
美元仍有升值压力；欧洲经济前景展望进一步走 弱，全球贸易保护主义抬头、经 济明显放缓、叠加
意大利新政府赤字扩张破坏欧元区金融市场稳定的潜 在风险；日本经济延续复苏。
国内经济方面，融资需求下行显著，违约风险 加快暴露，叠加中美贸易摩擦 再度反复、外需走
弱，经济缓慢下行趋势不改。具体来看，上半年领先指标中采制造业 PMI 震荡下行至 51.5 ，同步指
标工业增加值 6 月同比增长 6.0% ，较去年末回落 0.1 个百分点。从经济增长动力来看，出口受贸易
战拖累暂时不明显，消费与投资显著下行。6 月美元计价出口增速较去年末回升 至 11.3% 左右 ，6 月
社会消费品零售总额增速较去年末回落至 9.0% ， 依然 处于 较低 水平 ； 制造 业投 资有 所反 弹， 房地 产
投资缓慢下行，基建投资大幅下降，1-6 月固定资产投资增速较去年末大幅回落至 6.0% 的水平。通
胀方面，CPI 总体低位徘徊，6 月同比增速仅 1.9% ，PPI 在生产资料价格上涨背景下温和回升，6 月
同比增速上升至 4.7% ，但此后预计持续回落。
2、市场运行情况
2018 年上 半年 ， 在贸 易战 及信 用紧 缩的 内外 利空 压制 下， A 股市场整体较为弱势， 且波动较大。
其中 ， 一季 度上 证综 指下 跌 4.18% ， 代表 大盘 股表 现的 沪深 300 指数下跌 3.28% ， 中小 盘综 合指 数下
跌 3.35% ， 创业 板综 合指 数上 涨 3.41% ； 二季 度， 上证 综指 下跌 10.14% ， 代表 大盘 股表 现的 沪深 300
指数 下跌 9.94% ， 中小 盘综 合指 数下 跌 13.39% ， 创业 板综 合指 数下 跌 14.83% 。 市场 参与 者对 业绩 确
定性和现金流良好性的要求越来越高，部分消费、医药个股有一定的表现。
3、基金运作分析
2018 年上半年，美丽中国基金在中性仓位的基础上，采取了均衡结构的投资策略。
4.4.2 报 告 期 内基 金的 业 绩表 现
报告期内本基金份额净值增长率为-9.93% ，同期业绩比 较基准收益率为-9.95% 。 中银美丽中国混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
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4.5 管 理 人 对宏 观经 济、 证券 市场 及行 业 走势 的简 要展 望
2018 年下 半年 ， 全球 经济 依然 处于 复苏 阶段 ， 美国 经济 表现 相对 较好 ， 欧洲 经济 势头 延续 放缓 ，
中美贸易摩擦延续。国内宏观政策出现微调，海 外压力已经开始影响决策层的决 策基础，但依然延
续淡化总量强调结构的思路。财政政策积极的取 向不变，但持续关注地方政府债 务、房地产市场以
及国企过度举债三大领域的风险。
下半年 A 股市场预计仍以结构性机会为主， 中美贸易摩擦升级以及去杠杆过程中信用风险暴露，
仍将阶段性扰动市场的风险偏好， 但在 A 股加入 MSCI 之后 ， 全球 投资 者通 过沪 港通 和 QFII 等机制
投资中国股票市场的资金有增无减，这将成为稳定 股市和引领 A 股向价值型投资转型 的 重 要 力 量 。
我们将积极把握结构性与波段性行情，借此提 升基金的业绩表现。作为基金 管理者，我们将一
如既往地依靠团队的努力和智慧，为投资人创造应有的回报。
4.6 管 理 人 对报 告期 内基 金估 值程 序等 事 项的 说明
4.6.1 有关参与估值流程各方及人员的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历的描述
根据证监会的相关规定，本公司为建立健全有 效的估值政策和程序，经公司 执行委员会批准，
公司成立估值委员会，明确参与估值流程各方的 人员分工和职责，由研究部、风 险管理部、基金运
营部相关人员担任委员会委员。估值委员会委员 具备应有的经验、专业胜任能力 和独立性，分工明
确，在上市公司研究和估值、基金投资、投资品 种所属行业的专业研究、估值政 策、估值流程和程
序、基金的风险控制与绩效评估、会计政策与基 金核算以及相关事项的合法合规 性审核和监督等各
个方面具备专业能力和丰富经验。估值委员会严 格按照工作流程诚实守信、勤勉 尽责地讨论和决策
估值事项。估值委员会审议并依据行业协会提供 的估值模型和行业做法选定与当 时市场环境相适应
的估值方法，基金运营部应征询会计师事务所、 托管行的相关意见。公司按特殊 流程改变估值技术
时，导致基金资产净值的变化在 0.25 ％以上的，应就基金管理人所采用的相关估值技术、假设及输
入值的适当性等咨询会计师事务所的专业意见， 会计师事务所应对公司所采用的 相关估值模型、假
设、 参数 及输 入的 适当 性发 表审 核意 见， 同时 公司 按照 相关 法律 法规 要求 履行 信息 披露 义务 。 另外 ，
对于特定品种或者投资品种相同，但具有不同特 征的，若协会有特定调整估值方 法的通 知的，比如
《证券投资基金流通受限股票估值指引 （试行） 》 的， 应参照协会通知执行 。 可根据指引的指导意见，
并经估值委员会审议，采用第三方估值机构提供的估值相关的数据服务。
4.6.2 本公司参与估值流程各方之间没有存在任何重大利益冲突。
4.6.3 定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务。
4.7 管 理 人 对报 告期 内基 金利 润分 配情 况 的说 明
本基金基金合同第十六部分基金的收益与分配 相关约定：在符合有关基金分 红条件的前提下，中银美丽中国混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
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本基金每年收益分配次数最多为 6 次， 每份 基金 份额 每次 收益 分配 比例 不得 低于 收益 分配 基准 日每
份基金份额 可供分配利润的 20% 。 本报 告期 期末 可供 分配 利润 为 7,623,040.97 元， 未进 行利 润分 配。
4.8 报 告 期 内管 理人 对本 基金 持有 人数 或 基金 资产 净值 预警 情形 的说 明
截至本报告期末，本基金已连续超过 60 个工作日出现基金资产净值低于 5000 万元的情形。
5
托管人报告
5.1 报 告 期 内本 基金 托管 人遵 规守 信情 况 声明
本报 告期 内， 中国 民生 银行 股份 有限 公司 在本 基金 的托 管过 程中 ， 严格 遵守 《证 券投 资基 金法 》
及其他法律法规和基金合同、托管协议的有关规 定，依法安全保管了基金财产， 不存在损害基金份
额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托 管 人 对报 告期 内本 基金 投资 运作 遵 规守 信、 净值 计算 、利 润分 配等 情况 的说 明
本报告期内，按照相关法律法规和基金合同、 托管协议的有关规定，本托管 人对本基金的投资
运作方面进行了监督，对基金资产净值计算、基 金份额申购赎回价格的计算、基 金费用开支等方面
进行了认真的复核，未发现基金管 理人 有损 害基 金份 额持 有人 利益 的行 为， 在各 重要 方面 的运 作严
格按照基金合同的规定进行。
本报告期内，本基金未进行利润分配。
5.3 托 管 人 对本 半年 度报 告中 财务 信息 等 内容 的真 实、 准确 和完 整发 表意 见
本托管人复核审查的本报告中的财务指标、净 值表现、财务会计报告、投资 组合报告等内容真
实、准确和完整。
6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资 产 负 债表
会计主体：中银美丽中国混合型证券投资基金
报告截止日：2018 年 6 月 30 日
单位：人民币元
资产 附注号
本期末
2018 年 6 月 30 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
资产：
- -
银行存款 6.4.7.1 15,140,967.35 13,930,403.01
结算备付金
123,712.05 227,516.92
存出保证金
34,379.14 52,300.07
交易性金融资产 6.4.7.2 25,583,292.20 34,920,654.25
其中：股票投资
25,583,292.20 34,920,654.25
基金投资
- -
债券投资
- - 中银美丽中国混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
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资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 - -
应收证券清算款
- -
应收利息 6.4.7.5 3,148.34 3,226.87
应收股利
- -
应收申购款
14,176.85 18,576.59
递延所得税资产
- -
其他资产 6.4.7.6 - -
资产总计
40,899,675.93 49,152,677.71
负 债 和 所有 者权 益 附注号
本期末
2018 年 6 月 30 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
负债：
- -
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
1,529,054.66 -
应付赎回款
23,765.55 286,967.53
应付管理人报酬
49,760.78 62,088.79
应付托管费
8,293.46 10,348.11
应付销售服务费
- -
应付交易费用 6.4.7.7 67,203.84 108,180.92
应交税费
- -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 6.4.7.8 53,875.87 90,042.73
负债合计
1,731,954.16 557,628.08
所 有 者 权益 ：
- -
实收基金 6.4.7.9 31,544,680.80 35,240,485.11
未分配利润 6.4.7.10 7,623,040.97 13,354,564.52
所 有 者 权益 合计
39,167,721.77 48,595,049.63
负 债 和 所有 者权 益总 计
40,899,675.93 49,152,677.71
注：报告截止日 2018 年 6 月 30 日，基金份额净值 1.242 元，基金份额总额 31,544,680.80 份。
6.2 利润表
会计主体： 中银美丽中国混合型证券投资基金
本报告期：2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
单位：人民币元
项目 附注号 本期 上年度可比期间 中银美丽中国混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
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2018 年 1 月 1 日至
2018 年 6 月 30 日
2017 年 1 月 1 日至
2017 年 6 月 30 日
一、收入
-3,682,325.62 3,109,701.93
1. 利息收入
51,572.74 55,780.26
其中：存款利息收入 6.4.7.11 51,572.74 55,780.26
债券利息收入
- -
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
- -
其他利息收入
- -
2. 投资收益（损失以 “- ” 填列）
640,455.90 -2,406,176.94
其中：股票投资收益 6.4.7.12 464,531.86 -2,584,934.94
基金投资收益
- -
债券投资收益 6.4.7.13 - -
资产支持证券投资收益
- -
贵金属投资收益
- -
衍生工具收益 6.4.7.14 - -
股利收益 6.4.7.15 175,924.04 178,758.00
3. 公允 价值 变 动收 益（ 损失 以 “- ” 号
填列）
6.4.7.16 -4,380,947.33 5,453,690.79
4. 汇兑收益（损失以 “ － ” 号填列）
- -
5. 其他收入（损失以 “- ” 号填列） 6.4.7.17 6,593.07 6,407.82
减 ： 二 、费 用
650,043.80 733,250.88
1．管理人报酬 6.4.10.2 327,627.56 369,997.44
2．托管费 6.4.10.2 54,604.61 61,666.27
3．销售服务费
- -
4．交易费用 6.4.7.18 213,888.70 246,986.01
5．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产支出
- -
6. 税金及附加
- -
7．其他费用 6.4.7.19 53,922.93 54,601.16
三、 利润 总额 （亏 损总 额以 “- ” 号填
列）
-4,332,369.42 2,376,451.05
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏 损以 “- ” 号填 列 ）
-4,332,369.42 2,376,451.05
6.3 所 有 者 权益 （基 金净 值） 变动 表
会计主体： 中银美丽中国混合型证券投资基金
本报告期：2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
单位：人民币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权 益（基 35,240,485.11 13,354,564.52 48,595,049.63 中银美丽中国混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
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金净值）
二、本期经营活动 产生的
基金净值变动数（ 本期利
润）
- -4,332,369.42 -4,332,369.42
三、本期基金份额 交易产
生的基金净值变动 数（净
值减少以 “- ” 号填列）
-3,695,804.31 -1,399,154.13 -5,094,958.44
其中：1. 基金申购款 5,009,676.71 1,972,578.84 6,982,255.55
2. 基金赎回款 -8,705,481.02 -3,371,732.97 -12,077,213.99
四、本期向基金份 额持有
人分配利润产生的 基金净
值变 动 （净 值减 少以 “- ” 号
填列）
- - -
五、期末所有者权 益（基
金净值）
31,544,680.80 7,623,040.97 39,167,721.77
项目
上年度可比期间
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权 益（基
金净值）
39,978,304.71 9,075,700.37 49,054,005.08
二、本期经营活动 产生的
基金净值变动数（ 本期利
润）
- 2,376,451.05 2,376,451.05
三、本期基金份额 交易产
生的基金净值变动 数（净
值减少以 “- ” 号填列）
-1,047,217.20 -244,608.88 -1,291,826.08
其中：1. 基金申购款 5,315,551.95 1,403,086.01 6,718,637.96
2. 基金赎回款 -6,362,769.15 -1,647,694.89 -8,010,464.04
四、本期向基金份 额持有
人分配利润产生的 基金净
值变 动 （净 值减 少以 “- ” 号
填列）
- - -
五、期末所有者权 益（基
金净值）
38,931,087.51 11,207,542.54 50,138,630.05
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 ，财务报表由下列负责人签署：
基金管理人负责人：李道滨，主管会计工作负责人：王圣明，会计机构负责人：乐妮
6.4 报表附注
6.4.1 基 金 基 本情 况
中银美丽中国混合型证券投资基金( 以下简称 “ 本基金”) ，原中银美丽中国 股票型证券投资基金，
系经中国证券监督管理委员会 （以下简称 “ 中国证监会 ” ） 证监 许可[2013]313 号文 《关 于核 准中 银美中银美丽中国混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
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丽中国股票型证券投资基金募集的批复》的核准 ，由基金管理人中银基金管理有 限公司向社会公开
发行募集，基金合同于 2013 年 6 月 7 日正式生效，首次设立募集规模为 1,258,334,107.17 份基金份
额。本基金为契约型开放式，存续期限不定。本 基金的基金管理人为中银基金管 理有限公司，注册
登记机构为中国证券登记结算有限责任公司，基金托管 人为中国民生银行股份有限公司。
根据中国证券监督管理委员会于 2014 年 8 月 8 日实 行的 《公 开募 集证 券投 资基 金运 作管 理办 法》
及相关基金合同的有关规定， 经与基金托管人协商一致， 中银基金管理有限公司决定自 2015 年 8 月
7 日起将本基金变更为混合基金，并相应修改本基金的《基金合同》 。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工 具，包括国内依法发行上市的 股票（含中小板、
创业板及其它中国证监会核准上市的股票） 、 债券、 权证、 货币市场工具以及法律法规或中国证监会
允许基金投资的其它金融工具（但须符合中国证监会的相关规定） 。
本基 金的业绩比较基准为：沪深 300 指数收益率× 80% ＋中债综合指数收益率× 20% 。
6.4.2 会 计 报 表的 编制 基 础
本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准 则 —基本准则》以及其后颁布 及修订的具体会计
准则、应用指南、解释以及其他 相关规定（以下合称 “ 企业会计准则 ” ）编 制， 同时 ， 对于 在具 体会
计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资 基金业协会修订并发布的《证券 投资基金会计核算
业务 指引 》 、 中国 证监 会制 定的 《中 国证 券监 督管 理委 员会 关于 证券 投资 基金 估值 业务 的指 导意 见》 、
《证券投资基金信息披露管理办法》 、 《证券投资基金信息披 露内容与格式准则》第 3 号《半年度报
告的内容与格式》 、 《证券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《会计报表附注的编制及披露》 、 《证
券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号< 年度报告和半年度报告> 》 、其 他中 国证 监会 及中 国证 券投
资基金业协会颁布的相关规定。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
6.4.3 遵 循 企 业会 计准 则 及其 他有 关规 定的 声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2018 年 6 月 30 日的财务
状况以及 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日止期间的经营成果和净值变动情况。
6.4.4 本 报 告 期所 采用 的 会计 政策 、会 计估 计与 最近 一期 年度 报告 相一 致的 说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 差 错 更正 的说 明
本基金在本报告期间没有需作说明的会计差错更正。
6.4.6 税项
6.4.6.1 印花税 中银美丽中国混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
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经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 4 月 24 日起，调整证券（股票）
交易印花税税率，由原先的 3‰ 调整为 1‰ ；
经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 9 月 19 日起，调整由出让方按证
券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收， 税率不变；
根据 财政 部、 国家 税务 总局 财税[2005]103 号文 《关 于股 权分 置试 点改 革有 关税 收政 策问 题的 通
知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股 东向流通股股东支付对价而发生 的股权转让，暂免
征收印花税。
6.4.6.2 增值税
根据财政部、国家税务总局财税[2016]36 号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》的
规定 ， 经国 务院 批准 ， 自 2016 年 5 月 1 日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点， 金融业
纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。 对证券投资基金（封闭式证券投 资基金，开放式证
券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的 转让收入免征增值税；国债、地 方政府债利息收入
以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]46 号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有
关政策 的通知》的规定，金融机构开展的质押式 买入返售金融商品业务及持有政 策性金融债券取得
的利息收入属于金融同业往来利息收入；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]70 号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通
知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金 融商品业务、同业存款、同业存 单以及持有金融债
券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；
根据 财政 部、 国家 税务 总局 财税[2016]140 号文 《关 于明 确金 融、 房地 产开 发、 教育 辅助 服务 等
增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程 中发生的增值税应税行为，以资 管产品管理人 为增
值税纳税人；
根据 财政 部、 国家 税务 总局 财税[2017]56 号文 《关 于资 管产 品增 值税 有关 问题 的通 知》 的规 定，
自 2018 年 1 月 1 日起，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为（以下简称 “ 资
管产品运营业务 ” ） ， 暂适 用简 易计 税方 法， 按照 3% 的征收率缴纳增值税， 资管产品管理人未分别核
算资管产品运营业务和其他业务的销售额和增值 税应纳税额的除外。资管产品管 理人可选择分别或
汇总核算资管产品运营业务销售额和增值税应纳税额。 对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中
发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再 缴 纳；已缴纳增值税的，已纳税 额从资管产品管理
人以后月份的增值税应纳税额中抵减；
根据财政部、国家税务总局财税[2017]90 号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策中银美丽中国混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
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的通 知》 的规 定， 自 2018 年 1 月 1 日起 ， 资管 产品 管理 人运 营资 管产 品提 供的 贷款 服务 、 发生 的部
分金融商品转让业务， 按照以下规定确定销售额： 提供贷款服务， 以 2018 年 1 月 1 日起产生的利息
及利息性质的收入为销售额； 转让 2017 年 12 月 31 日前 取得 的股 票 （不 包括 限售 股） 、 债券 、 基金 、
非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销 售额，或者以 2017 年最后一个 交 易日 的股 票收 盘价
（2017 年最后一个交易日处于停牌期间的股票， 为停牌前最后一个交易日收盘价 ） 、债券估值（中
债金融估值中心有限公司或中证指数有限公司提供的债券估值） 、 基金份额净值、 非货物期货结算价
格作为买入价计算销售额。
6.4.6.3 企业所得税
根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，
自 2004 年 1 月 1 日起 ， 对证 券投 资基 金 （封 闭式 证券 投资 基金 ， 开放 式证 券投 资基 金） 管理 人运 用
基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税；
根据 财政 部、 国家 税务 总局 财税[2005]103 号文 《关 于股 权分 置试 点改 革有 关税 收政 策问 题的 通
知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过 对价方式向流通股股东支付的股 份、现金等收入，
暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，
对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括 买卖股票、债券的差价收入，股 权的股息、红利收
入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
6.4.6.4 个人所得税
根据 财政 部、 国家 税务 总局 财税[2005]103 号文 《关 于股 权分 置试 点改 革有 关税 收政 策问 题的 通
知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过 对价方式向流通股股东支付的股 份、现金等收入，
暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税；
根据 财政 部、 国家 税务 总局 财税[2008]132 号文 《财 政部 、 国家 税务 总局 关于 储蓄 存款 利息 所得
有关个人所得税政策的通知》的规定，自 2008 年 10 月 9 日起，对储蓄存款利息所得暂免征收个人
所得税；
根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85 号文《关于实施上市公司股息红利差别
化个人所得税政策有关问题的通知》 的规定， 自 2013 年 1 月 1 日起 ， 证券 投资 基金 从公 开发 行和 转
让市场取得的上市公司股票，持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股息红利所得全额计入应
纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，暂减按 50% 计入应纳税所得额；持股期
限超过 1 年的，暂减按 25% 计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20% 的税率计征个人所得税；
根据 财政 部、 国家 税务 总局 、 中国 证监 会财 税[2015]101 号文 《关 于上 市公 司股 息红 利差 别化 个中银美丽中国混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
第 20 页共 41 页
人所得税政策有关问题的通知》 的规定， 自 2015 年 9 月 8 日起 ， 证券 投资 基金 从公 开发 行和 转让 市
场取得的上市公司股票，持股 期限超过 1 年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。
6.4.7 重 要 财务 报表 项目 的说 明
6.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
活期存款
15,140,967.35
定期存款 -
其他存款 -
合计
15,140,967.35
6.4.7.2 交 易 性 金融 资产
单位：人民币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 25,531,950.51 25,583,292.20 51,341.69
贵 金 属 投资-金交所黄
金合约
- - -
债券
交易所市场 - - -
银行间市场 - - -
合计 - - -
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 25,531,950.51 25,583,292.20 51,341.69
6.4.7.3 衍 生 金 融资 产/ 负债
本基金本报告期末未持有衍生金融资产/ 负债。
6.4.7.4 买 入 返 售金 融资 产
6.4.7.4.1 各 项 买 入返 售金 融 资产 期末 余额
本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。
6.4.7.4.2 期 末 买 断式 逆回 购 交易 中取 得的 债券
本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目 本期末 中银美丽中国混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
第 21 页共 41 页
2018 年 6 月 30 日
应收活期存款利息 3,084.41
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 50.04
应收债券利息 -
应收资产支持证券利息 -
应收买入返售证券利息 -
应收申购款利息 0.03
应收黄金合约拆借孳息 -
其他 13.86
合计 3,148.34
6.4.7.6 其他资产
本基金本报告期末未持有其他资产。
6.4.7.7 应 付 交 易费 用
单位：人民币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
交易所市场应付交易费用 67,203.84
银行间市场应付交易费用 -
合计 67,203.84
6.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
应付券商交易单元保证金
-
应付赎回费
22.94
应付审计费 24,795.19
应付信息披露费 29,057.74
合计 53,875.87
6.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 35,240,485.11 35,240,485.11
本期申购 5,009,676.71 5,009,676.71
本期赎回 （以 “- ” 号填列） -8,705,481.02 -8,705,481.02
本期末 31,544,680.80 31,544,680.80 中银美丽中国混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
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注：申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。
6.4.7.10 未 分 配 利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 28,674,423.26 -15,319,858.74 13,354,564.52
本期利润 48,577.91 -4,380,947.33 -4,332,369.42
本期基金份额交易 产生的
变动数
-3,073,224.56 1,674,070.43 -1,399,154.13
其中：基金申购款 4,200,651.25 -2,228,072.41 1,972,578.84
基金赎回款 -7,273,875.81 3,902,142.84 -3,371,732.97
本期已分配利润 - - -
本期末 25,649,776.61 -18,026,735.64 7,623,040.97
6.4.7.11 存 款 利 息收 入
单位：人民币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
活期存款利息收入 50,336.89
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 864.54
其他 371.31
合计 51,572.74
6.4.7.12 股 票 投 资收 益
单位：人民币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
卖出股票成交总额 72,613,214.55
减：卖出股票成本总额 72,148,682.69
买卖股票差价收入 464,531.86
6.4.7.13 债 券投 资收 益
本基金本报告期无债券投资收益。
6.4.7.14 衍 生 工 具收 益
本基金本报告期无衍生工具收益。
6.4.7.15 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日
股票投资产生的股利收益 175,924.04 中银美丽中国混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
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基金投资产生的股利收益 -
合计 175,924.04
6.4.7.16 公 允 价 值变 动收 益
单位：人民币元
项目名称
本期
2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日
1. 交易性金融资产 -4,380,947.33
—— 股票投资 -4,380,947.33
—— 债券投资 -
—— 资产支持证券投资 -
—— 基金投资 -
—— 贵金属投资 -
—— 其他 -
2. 衍生工具 -
—— 权证投资 -
3. 其他 -
减：应税金融商品公允价值变动产生的
预估增值税 -
合计 -4,380,947.33
6.4.7.17 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日
基金赎回费收入 5,860.34
转换费收入 732.73
合计 6,593.07
6.4.7.18 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日 至 2018 年 6 月 30 日
交易所市场交易费用 213,888.70
银行间市场交易费用 -
合计 213,888.70
6.4.7.19 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日 中银美丽中国混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
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审计费用 24,795.19
信息披露费 29,057.74
银行汇划费 70.00
合计 53,922.93
6.4.8 或 有 事 项、 资产 负 债表 日后 事项 的说 明
6.4.8.1 或 有 事项
截至资产负债表日，本基金无需要披露的重大或有事项。
6.4.8.2 资 产负 债表 日后 事 项
截至财务报表批准日，本基金无需要披露的资产负债表日后事项。
6.4.9 关 联 方 关系
6.4.9.1 本 报告 期存 在控 制 关系 或其 他重 大利 害关 系的 关联 方发 生变 化的 情况
本基金本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2 本 报 告 期与 基金 发生 关联 交易 的各 关 联方
关联方名称 与本基金的关系
中银基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构
中国民生银行股份有限公司 (“ 民生银行”) 基金托管人、基金销售机构
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本 报 告 期及 上年 度 可比 期间 的关 联方 交易
6.4.10.1 通 过 关 联方 交易 单元 进行 的交 易
本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行交易。
6.4.10.2 关 联 方 报酬
6.4.10.2.1 基 金 管 理费
单位：人民币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年6 月
30 日
上年度可比期间
2017 年1 月1 日至2017 年6 月
30 日
当期发生的基金应支付的管理费 327,627.56 369,997.44
其中：支付销售机构的客户维护费 124,432.96 141,529.31
注：基金管理费每日计提，按月支付。基金管理费按前一日的基金资产净 值的 1.50% 的年费率
计提。计算方法如下：
H=E× 1.50%÷ 当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值
6.4.10.2.2 基 金 托 管费 中银美丽中国混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
第 25 页共 41 页
单位：人民币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年6 月
30 日
上年度可比期间
2017 年1 月1 日至2017 年6
月30 日
当期发生的基金应支付的托管费 54,604.61 61,666.27
注：基金托管费每日计提，按月支付。基金托管费按前一日的基金资产净值的 0.25% 的年费率
计提。计算方法如下：
H=E× 0.25%÷ 当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
6.4.10.3 与 关 联 方进 行银 行间 同业 市场 的债 券( 含回购) 交易
本基金本报告期及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券( 含回购) 交易。
6.4.10.4 各 关 联 方投 资本 基金 的情 况
6.4.10.4.1 报 告 期 内基 金管 理 人运 用固 有资 金投 资本 基金 的情 况
本基金的基金管理人本报告期及上年度可比期间均未运用固有资金投资本基金。
6.4.10.4.2 报 告 期 末除 基金 管 理人 之外 的其 他关 联方 投资 本基 金的 情况
本基金除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末及上年度末均未投资本基金。
6.4.10.5 由 关 联 方保 管的 银行 存款 余额 及当 期 产生 的利 息收 入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日
上年度可比期间
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国民生银行股份有限公
司
15,140,967.3
5
50,336.89
13,634,323.5
9
54,410.28
合计
15,140,967.3
5
50,336.89
13,634,323.5
9
54,410.28
注：本基金的银行存款由基金托管人民生银行保管，按银行同业利率计息。
6.4.10.6 本 基 金 在承 销期 内参 与关 联方 承销 证 券的 情况
本基金本报告期内及上年度可比期间均未发生在承销期内参与关联方承销证券的情况。
6.4.11 利 润 分 配情 况
本基金本报告期未进行利润分配。
6.4.12 期末（2018 年 6 月 30 日 ）本基金持有的流 通受限证券
6.4.12.1 因 认 购 新发/ 增发证券而于期末持有的流通 受限证券
本基金无因认购新发/ 增发证券而于期末持有的流通受限证券。 中银美丽中国混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
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6.4.12.2 期 末 持 有的 暂时 停牌 等流 通受 限股 票
金额单位 ：人民币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末估
值单价
复牌
日期
复牌
开
盘单
价
数量
( 单位：股)
期末
成本总额
期末
估值总额
备注
00262
1
三垒股
份
2018-06
-07
重大资
产重组
17.93
2018-0
7-06
17.54 55,700 956,461.00 998,701.00 -
6.4.12.3 期 末 债 券正 回购 交易 中作 为抵 押的 债 券
6.4.12.3.1 银 行 间 市场 债券 正 回购
截至本报告期末，本基金未持有银行间市场债券正回购交易中作为质押的债券。
6.4.12.3.2 交 易 所 市场 债券 正 回购
截至本报告期末，本基金未持有交易所市场债券正回购交易中作为质押的债券。
6.4.13 金 融 工 具风 险及 管 理
6.4.13.1 风 险 管 理政 策和 组织 架构
本基金投资的金融工具主要包括股票投资和债 券投资等。本基金在日常经营 活动中面临的相关
的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风 险。本基金的基金管理人从事风 险管理的主要目标
是争取将以上风险控制在限定的范围之内， 使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现 “ 风险
和收益相匹配 ” 的风险收益目标。
本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的 建设，建立了包括风险管理委 员会、风险控制委
员会、督察长、风险管理部、法律合规部、审计 部和相关业务部门构成的多级风 险管理架构体系。
本基金的基金管理人在董事会下设立风险管理委 员会，负责制定 风险 管理 的宏 观 政策 ，审 议通 过风
险控制的总体措施等；在管理层层面设立风险控 制委员会，讨论和制定公司日常 经营过程中风险防
范和控制措施；在业务操作层面风险管理职责主 要由风险管理部负责，协调并与 各部门合作完成运
作风险管理以及进行投资风险分析与绩效评估。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理 方法主要是通过定性分析和定 量分析的方法去估
测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度 出发，判断风险损失的严重程度 和出现同类风险损
失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基 金的投资目标，结合基金资产所 运用金融工具特征
通过特定的风 险量化指标、模型，日常的量化报 告，确定风险损失的限度和相应 置信程度，及时可
靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未 履行合约责任，或者基金所投 资证券之发行人出中银美丽中国混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
第 27 页共 41 页
现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资 信状况进行了充分的评估。本 基金的银行存款均
存放于信用良好的银行，与银行存款相关的信用 风险不重大。本基金在交易所进 行的交易均以中国
证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券 交收和款项清算，违约风险可能 性很小；在银行间
同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估 并对证券交割方式进行限制以控制 相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程 ，通过对投资品种信用等级评 估来控制证券发行
人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
于 2018 年 06 月 30 日， 本基 金未 持有 除国 债 、 央行 票据 、 同业 存单 和政 策性 金融 债以 外的 债券
（2017 年 12 月 31 日：0%）。
本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民 银行信用评级管理指导意见》 设定的标准统计及
汇总。
6.4.13.3 流 动 性 风险
流动性风险是指在履行以交付现金或其他金融 资产的方式结算的义务时发生 资金短缺的风险。
对于本基金而言，体现在所持金融工具变现的难 易程度。本基金的流动性风险一 方面来自于基金份
额持有人可在基金运作周期内的每个开放日要求 赎回其持有的基金份额，另一方 面来自于投资品种
所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投 资集中而无 法在市场出现剧烈波 动的情况下以合理
的价格变现。
6.4.13.3.1 报 告 期 内本 基金 组 合资 产的 流动 性风 险分 析
本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券 投资基金运作管理办法》及《 公开募集开放式证
券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的 要求建立健全定期开放基金开放 期的流动性风险管
理的内部控制体系，审慎评估各类资产的流动性 ，针对性制定流动性风险管理措 施，对本基金组合
资产的流动性风险进行管理。本基金的基金管理 人采用监控基金组合资产持仓集 中度指标、逆回购
交易的到期日与交易对手的集中度、流动性受限资产比例、基金组合资产中 7 个工作日可变现资产
的可变现价值以及压力测试等方式防范流动性风 险。同时，对本基金的申购赎回 情况进行监控，保
持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配， 确保本基金资产的变现能力与投 资者赎回需求的匹
配与平衡。本基金的基金管理人在基金合同中设 计了巨额赎回条款，约定在非常 情况下赎回申请的
处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10% ，且本基金与由本基金的基
金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10% 。基金所持证券在证
券交易所上市或在银行间同业市场交易，因此除 列示的部分基金资产流通暂时受 限制不能自由转让中银美丽中国混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
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的情况 外，其余均能以合理价格适时变现。此外 ，本基金可通过卖出回购金融资 产方式借入短期资
金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。
于 2018 年 06 月 30 日， 本基 金所 承担 的全 部金 融负 债的 合约 约定 到期 日均 为一 个月 以内 且不 计
息， 可赎 回基 金份 额净 值( 所有者权益) 无固定到期日且不计息， 因此账面余额即为未折现的合约到期
现金流量。
本报告期内，本基金未发生重大流动性风险事件。
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或 未来现金流量因所处市场各类 价格因素的变动而
发生波动的风险，包括 利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量 因市场利率变动而发生波动的 风险。利率敏感性
金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价 值下降的风险，其中浮动利率类 金融工具还面临每
个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率 敏感性缺口进行监控，并通过 调整投资组合的久
期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负 债不计息，因此本基金的收入 及经营活动的现金
流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金 的生息资产主要为银行存款、结 算备付金、存出保
证金及部分应收申购款等。
6.4.13.4.1.1 利 率 风 险敞 口
单位：人民币元
本期末
2018 年 6 月 30 日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 15,140,967.35 - - - 15,140,967.35
结算备付金 123,712.05 - - - 123,712.05
存出保证金 34,379.14 - - - 34,379.14
交易性金融资产 - - - 25,583,292.20 25,583,292.20
应收利息 - - - 3,148.34 3,148.34
应收申购款 14,176.85 - - - 14,176.85
资产总计 15,313,235.39 - - 25,586,440.54 40,899,675.93
负债
应付证券清算款 - - - 1,529,054.66 1,529,054.66
应付赎回款 - - - 23,765.55 23,765.55
应付管理人报酬 - - - 49,760.78 49,760.78 中银美丽中国混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
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应付托管费 - - - 8,293.46 8,293.46
应付交易费用 - - - 67,203.84 67,203.84
其他负债 - - - 53,875.87 53,875.87
负债总计 - - - 1,731,954.16
1,731,954.1
6
利率敏感度缺口 15,313,235.39 - - 23,854,486.38 39,167,721.77
上年度末
2017 年 12 月 31
日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 13,930,403.01 - - - 13,930,403.01
结算备付金 227,516.92 - - - 227,516.92
存出保证金 52,300.07 - - - 52,300.07
交易性金融资产 - - - 34,920,654.25 34,920,654.25
买入返售金融资
产
- - - - -
应收证券清算款 - - - - -
应收利息 - - - 3,226.87 3,226.87
应收股利 - - - - -
应收申购款 198.81 - - 18,377.78 18,576.59
其他资产 - - - - -
资产总计 14,210,418.81 - - 34,942,258.90 49,152,677.71
负债
卖出回购金融资
产款
- - - - -
应付证券清算款 - - - - -
应付赎回款 - - - 286,967.53 286,967.53
应付管理人报酬 - - - 62,088.79 62,088.79
应付托管费 - - - 10,348.11 10,348.11
应付销售服务费 - - - - -
应付交易费用 - - - 108,180.92 108,180.92
应交税费 - - - - -
应付利息 - - - - -
应付利润 - - - - -
其他负债 - - - 90,042.73 90,042.73
负债总计 - - - 557,628.08 557,628.08
利率敏感度缺口 14,210,418.81 - - 34,384,630.82 48,595,049.63
注：表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰
早者予以分类。
6.4.13.4.1.2 利 率 风 险的 敏感 性分 析
于 2018 年 06 月 30 日， 本基 金持 有的 交易 性债 券投 资公 允价 值占 基金 资产 净值 的比 例低 于 10%
（2017 年 12 月 31 日 ：同 ）， 银行 存款 、结 算备 付金 、存 出保 证金 和部 分应 收申 购款 均以 活期 存款中银美丽中国混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
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利率或相对固定的利率计息，假定利率变动仅影 响该类资产的未来收益，而对其 本身的公允价值无
重大影响，因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响（2017 年 12 月 31 日：同）。
6.4.13.4.2 外 汇风 险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金 流量因外汇汇率变动而发生波 动的风险。本基金
的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其 他 价 格风 险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价 值或未来现金流量因除市场利 率和外汇汇率以外
的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金 主要投资于证券交易所上市或银 行间同业市场交易
的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单 个证券发行主体自身经营情况或 特殊事项的影响，
也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金的基金管理人在构建和 管理投资组合的过程 中，采用 “ 自上 而下 ” 的策 略， 通过 对宏 观经
济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况， 做出资产配置及组合构建的决定 ；通过对单个证券
的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定 范围的投资品种进行投资。本基 金的基金管理人定
期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资 产配置、投资组合进行修正，来 主动应对可能发生
的市场价格风险。
本基 金 通过 投资 组 合的 分散 化降 低其 他 价格 风险 。本 基 金投 资组 合中 股 票资 产占 基金 资产 的
60%-95% ，其中投资于本基金定义的美丽中国主题相关的股票不低于基金非 现金资产的 80% ，权证
投资占基金资产净值的 0%-3% ，债券、货币市场工具以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具
占基金资产的 5%-40% ，其中，基金保留的现金或者投资于到期日在一年以内的 政府债券的比例合
计不低于基金资产净值的 5% 。 此外 ， 本基 金的 基金 管理 人每 日对 本基 金所 持有 的证 券价 格实 施监 控，
定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包 括特定指标等来测试本基金面临 的潜在价格风险，
及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
6.4.13.4.3.1 其 他 价 格风 险敞 口
金额单位 ：人民币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
公允价值
占基金资
产净值比
例（% ）
公允价值
占基金资产
净值比例
（% ）
交易性金融资产 －股票投资 25,583,292.20 65.32 34,920,654.25 71.86
交易性金融资产 －基金投资 - - - -
交易性金融资产－贵金属投资 - - - -
衍生金融资产－权证投资 - - - - 中银美丽中国混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
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其他 - - - -
合计 25,583,292.20 65.32 34,920,654.25 71.86
6.4.13.4.3.2 其 他 价 格风 险的 敏感 性分 析
假设
1. 本基金的市场价格风险主要源于证券市场的系统性风险，即从长期来看，本基金所
投资的证券与业绩比较基准的变动呈线性相关， 且报告期内的相关系数在资产负债表
日后短期内保持不变；
2. 以下分析，除市场基准发生变动，其他影响基金资产净值的风险变量保持不变。
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币万元）
本期末
2018 年 6 月 30 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
2. 业 绩 比 较 基 准 下 降
5%
减少约 207 减少约 302
1. 业 绩 比 较 基 准 上 升
5%
增加约 207 增加约 302
6.4.14 有 助 于 理解 和分 析 会计 报表 需要 说明 的其 他事 项
本报告期内没有有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项。
7
投资组合报告
7.1 期 末 基 金资 产组 合情 况
金额单位：人民币元
序号
项目 金额 占基金总资产的比例（% ）
1 权益投资 25,583,292.20 62.55
其中：股票 25,583,292.20 62.55
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中 ： 买断 式回 购的 买入 返
售金融资产
- -
7
银 行 存 款 和 结 算备 付 金 合
计
15,264,679.40 37.32
8 其他各项资产 51,704.33 0.13
9 合计 40,899,675.93 100.00
中银美丽中国混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
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7.2 报告 期 末按 行业 分类 的股 票投 资组 合
7.2.1 报 告 期末 按行 业分 类的 境内 股票 投资 组合
代码 行业类别 公允价值 （元）
占基金资产净值比例
（％）
A 农、林、牧、渔业
- -
B 采矿业 - -
C 制造业
17,408,579.78 44.45
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -
E 建筑业
- -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 744,458.00 1.90
I 信息传输、软件和信息技术服务业 677,760.00 1.73
J 金融业 3,524,206.12 9.00
K 房地产业 2,065,938.30 5.27
L 租赁和商务服务业 810,750.00 2.07
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 351,600.00 0.90
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计
25,583,292.20 65.32
7.2.2 报 告 期末 按行 业分 类的 港股 通投 资股 票投 资组 合
本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
7.3 期 末 按 公允 价值 占基 金资 产净 值比 例 大小 排序 的所 有股 票投 资明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量( 股) 公允价值
占基金资产净
值比例( ％)
1 600519 贵州茅台 3,397 2,484,769.62 6.34
2 601398 工商银行 290,047 1,543,050.04 3.94
3 600887 伊利股份 50,000 1,395,000.00 3.56
4 001979 招商蛇口 63,334 1,206,512.70 3.08
5 600036 招商银行 45,453 1,201,777.32 3.07
6 603605 珀莱雅 28,100 1,195,936.00 3.05
7 600690 青岛海尔 60,700 1,169,082.00 2.98
8 002621 三垒股份 55,700 998,701.00 2.55
9 300003 乐普医疗 27,100 994,028.00 2.54
10 600760 中航沈飞 26,350 949,654.00 2.42 中银美丽中国混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
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11 002262 恩华药业 43,700 874,437.00 2.23
12 000002 万科 A 34,936 859,425.60 2.19
13 300662 科锐国际 37,500 810,750.00 2.07
14 603839 安正时尚 44,260 801,548.60 2.05
15 603345 安井食品 22,700 794,500.00 2.03
16 300476 胜宏科技 50,729 781,226.60 1.99
17 002142 宁波银行 47,844 779,378.76 1.99
18 600258 首旅酒店 27,400 744,458.00 1.90
19 600570 恒生电子 12,800 677,760.00 1.73
20 603877 太平鸟 17,900 596,607.00 1.52
21 603019 中科曙光 12,900 591,723.00 1.51
22 002202 金风科技 46,024 581,743.36 1.49
23 002832 比音勒芬 15,720 581,640.00 1.48
24 000830 鲁西化工 34,000 580,720.00 1.48
25 300584 海辰药业 13,600 555,560.00 1.42
26 000977 浪潮信息 17,000 405,450.00 1.04
27 002821 凯莱英 4,400 383,812.00 0.98
28 300642 透景生命 6,000 358,200.00 0.91
29 000888 峨眉山 A 40,000 351,600.00 0.90
30 603986 兆易创新 3,080 334,241.60 0.85
7.4 报 告 期内 股票 投资 组合 的重 大变 动
7.4.1 累 计 买 入金 额超 出 期初 基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初 基金资
产净值比例
（％）
1 000002 万科 A 3,082,507.00 6.34
2 001979 招商蛇口 2,644,185.91 5.44
3 300476 胜宏科技 2,094,988.00 4.31
4 600048 保利地产 1,977,077.00 4.07
5 002202 金风科技 1,972,493.09 4.06
6 600585 海螺水泥 1,509,582.00 3.11
7 600258 首旅酒店 1,503,857.20 3.09
8 600760 中航沈飞 1,486,590.38 3.06
9 002110 三钢闽光 1,484,843.00 3.06
10 601636 旗滨集团 1,450,347.50 2.98
11 600019 宝钢股份 1,445,777.00 2.98
12 002714 牧原股份 1,425,824.18 2.93
13 600056 中国医药 1,348,876.55 2.78
14 000661 长春高新 1,335,504.00 2.75
15 601888 中国国旅 1,302,332.00 2.68
16 002536 西泵股份 1,277,840.30 2.63 中银美丽中国混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
第 34 页共 41 页
17 600690 青岛海尔 1,261,285.00 2.60
18 600507 方大特钢 1,247,341.00 2.57
19 002465 海格通信 1,224,680.00 2.52
20 601877 正泰电器 1,169,157.00 2.41
21 002456 欧菲科技 1,164,884.00 2.40
22 600196 复星医药 1,096,919.00 2.26
23 603605 珀莱雅 1,043,845.00 2.15
24 300124 汇川技术 1,043,421.00 2.15
25 601012 隆基股份 1,035,417.00 2.13
26 600031 三一重工 989,726.00 2.04
27 000425 徐工机械 988,026.00 2.03
28 600029 南方航空 987,941.00 2.03
29 300003 乐普医疗 976,867.00 2.01
注： “ 买入金额 ” 按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.2 累 计 卖 出金 额超 出 期初 基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初 基金资
产净值比例
（％）
1 002456 欧菲科技 3,705,259.46 7.62
2 601939 建设银行 3,023,347.92 6.22
3 601166 兴业银行 2,597,103.07 5.34
4 600519 贵州茅台 2,111,498.95 4.35
5 600048 保利地产 2,033,099.62 4.18
6 000002 万科 A 1,864,269.42 3.84
7 000651 格力电器 1,755,378.42 3.61
8 002142 宁波银行 1,540,388.88 3.17
9 000661 长春高新 1,509,107.58 3.11
10 600487 亨通光电 1,481,785.89 3.05
11 600507 方大特钢 1,478,618.24 3.04
12 300433 蓝思科技 1,435,319.92 2.95
13 601888 中国国旅 1,367,322.92 2.81
14 600585 海螺水泥 1,344,692.00 2.77
15 600019 宝钢股份 1,309,152.00 2.69
16 002110 三钢闽光 1,295,203.98 2.67
17 001979 招商蛇口 1,267,990.17 2.61
18 300476 胜宏科技 1,234,401.51 2.54
19 002536 西泵股份 1,228,051.40 2.53
20 002384 东山精密 1,169,716.88 2.41
21 000858 五粮液 1,167,610.00 2.40
22 601877 正泰电器 1,165,785.34 2.40
23 002714 牧原股份 1,161,016.44 2.39 中银美丽中国混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
第 35 页共 41 页
24 300601 康泰生物 1,139,227.42 2.34
25 600056 中国医药 1,123,113.00 2.31
26 601336 新华保险 1,114,807.12 2.29
27 601636 旗滨集团 1,099,023.78 2.26
28 601601 中国太保 1,083,473.00 2.23
29 600036 招商银行 1,056,870.70 2.17
30 601012 隆基股份 1,037,725.23 2.14
31 600332 白云山 1,037,090.99 2.13
32 300124 汇川技术 1,035,554.64 2.13
33 300136 信维通信 1,024,001.00 2.11
34 600196 复星医药 1,023,002.69 2.11
35 002008 大族激光 1,007,863.40 2.07
36 601318 中国平安 1,005,794.88 2.07
37 002202 金风科技 979,337.54 2.02
注： “ 卖出金额 ” 按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.3 买 入 股 票的 成本 总 额及 卖出 股票 的收 入总 额
金额单位：人民币元
买入股票的成本（成交）总额 67,192,267.97
卖出股票的收入（成交）总额 72,613,214.55
注： “ 买入股票成本 ” 、 “ 卖出股票收入 ” 均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不
考虑相关交易费用。
7.5 期 末 按 债券 品种 分类 的债 券投 资组 合
本基金本报告期末未持有债券。
7.6 期 末 按公 允价 值占 基金 资产 净值 比例 大小 排序 的前 五名 债券 投资 明细
本基金本报告期末未持有债券。
7.7 期 末 按 公允 价值 占基 金资 产净 值比 例 大小 排序 的所 有资 产支 持证 券投 资明 细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报 告 期 末按 公允 价值 占基 金资 产净 值 比例 大小 排序 的前 五名 贵金 属投 资明 细
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期 末 按 公允 价值 占基 金资 产净 值比 例 大小 排序 的前 五名 权证 投资 明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报 告 期 末本 基金 投资 的股 指期 货交 易 情况 说明
7.10.1 报 告 期 末本 基金 投 资的 股指 期货 持仓 和损 益明 细
本基金报告期内未参与股指期货投资。
7.10.2 本 基 金 投资 股指 期 货的 投资 政策 中银美丽中国混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
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本基金投资范围未包括股指期货，无相关投资政策。
7.11 报 告 期末 本基 金投 资的 国债 期货 交易 情况 说明
7.11.1 本 期 国 债 期货 投资 政策
本基金投资范围未包括国债期货，无相关投资政策。
7.11.2 报 告 期 末 本基 金投 资的 国债 期货 持仓 和损 益明 细
本基金报告期内未参与国债期货投资。
7.11.3 本 期 国 债 期货 投资 评价
本基金报告期内未参与国债期货投资，无相关投资评价。
7.12 投 资 组 合报 告附 注
7.12.12018 年 2 月 12 日 ，招 商银 行因 违反 《商 业银 行内 部控 制指 引》 、 《中 国银 监会 关于 加大 防范 操
作风险工作力度的通知》 等相关规定， 中国银监会对招商银行作出行政处罚决定 （银监罚决字[2018]1
号）罚款 6570 万元，没收违法所得 3.024 万元，罚没合计 6573.024 万元。
基金管理人通过进行进一步了解后，认为该处罚不会对 “ 招商银行 ” 的投资价值构成实质性的影响。
报告期内，本基金投资的前十名证券的其余的发 行主体本期没有出现被监 管部 门 立案 调查 ，或 在报
告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.12.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
7.12.3 期 末 其他 各项 资产 构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金
34,379.14
2 应收证券清算款
-
3 应收股利
-
4 应收利息
3,148.34
5 应收申购款
14,176.85
6 其他应收款
-
7 待摊费用
-
8
其他
-
9
合计
51,704.33
7.12.4 期 末 持有 的处 于转 股期 的可 转换 债券 明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期 末 前 十名 股票 中 存在 流通 受限 情况 的说 明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的 占基金资产净 流通受限情中银美丽中国混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
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公允价值 值比例(%) 况说明
1 002621 三垒股份 998,701.00 2.55 重大事项
7.12.6 投 资 组 合报 告附 注 的其 他文 字描 述部 分
由于计算中四舍五入的原因，本报告分项之和与合计项之间可能存在尾差。
8
基金份额持有人信息
8.1 期 末 基 金份 额持 有人 户数 及持 有人 结 构
份额单位：份
持有人户数( 户)
户均持有的基
金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
2,539 12,424.06 - -
31,544,680.
80
100.0000%
8.2 期 末 基 金管 理人 的从 业人 员持 有本 基 金的 情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员持有本基金 64,829.60 0.2055%
8.3 期 末 基金 管理 人的 从业 人员 持有 本开 放式 基金 份额 总量 区间 的情 况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资和
研究部门负责人 持有本开放式基金
0
本基金基金经理 持有本开放式基金 0~10
9
开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（2013 年 6 月 7 日）基金份额总额 1,258,334,107.17
本报告期期初基金份额总额 35,240,485.11
本报告期基金总申购份额 5,009,676.71
减：本报告期基金总赎回份额 8,705,481.02
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 31,544,680.80
10
重大事件揭示 中银美丽中国混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
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10.1 基 金 份额 持有 人大 会决 议
本报告期内没有召开基金份额持有人大会。
10.2 基 金 管理 人、 基金 托管 人的 专门 基金 托管 部门 的重 大人 事变 动
本报 告期 内， 经董 事会 决议 通过 王圣 明先 生担 任副 执行 总裁 ， 详情 请参 见基 金管 理人 2018 年 4
月 9 日刊登的《中银基金管理有限公司关于高级管理人员变更事宜的公告》。
本报告期内，经基金管理人职工代表大会选举赵蓓青女士担任职工监事。
本报告期内本基金托管人中国民生银行股份有限公司于 2018 年 4 月 19 日公 告， 根据 工作 需要 ，
任命张庆先生担任公司资产托管部总经理，主持资产托管部相关工作。
10.3 涉 及 基金 管理 人、 基金 财产 、基 金托 管业 务的 诉讼
本报告期内没有发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
10.4 基 金 投资 策略 的改 变
本报告期内基金投资策略没有发生改变。
10.5 为 基 金进 行审 计的 会计 师事 务所 情况
本报告期内没有改聘会计师事务所。
10.6 管 理 人、 托管 人及 其高 级管 理人 员受 稽查 或处 罚等 情况
本报告期内管理人、托管人及其高级管理人员没有受到监管部门稽查或处罚。
10.7 基 金 租用 证券 公司 交易 单元 的有 关情 况
10.7.1 基 金 租用 证券 公司 交易 单元 进行 股票 投资 及佣 金支 付情 况
金额单位：人民币元
券商名称
交易
单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股
票成交总
额的比例
佣金
占当期佣
金总量的
比例
中银证券 1 - - - - -
国泰君安 1 74,764,373.41 53.49% 69,628.12 54.03% -
海通证券 1 65,013,569.11 46.51% 59,247.20 45.97% -
注：1、 专用 交易 单元 的选 择标 准和 程序 ： 根据 中国 证监 会 《关 于加 强证 券投 资基 金监 管有 关问
题的 通知 》 （证 监基 字<1998>29 号） 及 《关 于完 善证 券投 资基 金交 易席 位制 度有 关问 题的 通知 》 有
关规定，本公司租用证券公司专用交易单元的选择标准主要包括：券商基本面评价（财务状况、经
营状 况） 、 券商 研究 机构 评价 （报 告质 量 、 及时 性和 数量 ） 、 券商 每日 信 息评 价 （及 时性 和有 效性 ）
和券商协作表现评价等方面。本公司租用证券公司专用交易单元的选择程序：首先根据租用证券公
司专用交易单元的选择标准形成《券商研究所服务质量评分表》，然后根据评分高低选择基金专用中银美丽中国混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
第 39 页共 41 页
交易单元并与其签订交易单元租用协议。
2、报告期内租用证券公司交易单元的变更情况：无。
10.7.2 基 金 租 用证 券公 司 交易 单元 进行 其他 证券 投资 的情 况
金额单位 ：人民币元
券商名称
债券交易 回购交易 权证交易
成交金额
占当期债
券成交总
额的比例
成交金额
占当期回
购成交总
额的比例
成交金额
占当期权
证成交总
额的比例
中银证券 - - - - - -
国泰君安 - - - - - -
海通证券 - - - - - -
10.8 其 他 重 大事 件
序号 公告事项 法定披露方式
法定披露日
期
1
中银 基 金管 理有 限 公司 关于 旗下 基 金缴 纳增
值税有关事项的公告
《中 国证 券报 》 、 《上 海证
券 报 》 、 《 证 券 时 报 》 、
www.bocim.com
2018-01-02
2
中银 基 金管 理有 限 公司 关于 调整 旗 下部 分开
放式基金申购、定投最低金额限制的公告
《中 国证 券报 》 、 《上 海证
券 报 》 、 《 证 券 时 报 》 、
www.bocim.com
2018-01-09
3
中银美丽中国混合型证券投资基金 2017 年第
4 季度报告
《中 国证 券报 》 、 《上 海证
券 报 》 、 《 证 券 时 报 》 、
www.bocim.com
2018-01-19
4
中银 美 丽中 国混 合 型证 券投 资基 金 更新 招募
说明书（2018 年第 1 号）
www.bocim.com 2018-01-26
5
中银 美 丽中 国混 合 型证 券投 资基 金 更新 招募
说明书摘要（2018 年第 1 号）
《中 国证 券报 》 、 《上 海证
券 报 》 、 《 证 券 时 报 》 、
www.bocim.com
2018-01-26
6
中银 基 金管 理有 限 公司 关于 新增 珠 海盈 米财
富管 理 有限 公司 为 旗下 部分 基金 销 售机 构及
参与其费率优惠活动的公告
《中 国证 券报 》 、 《上 海证
券 报 》 、 《 证 券 时 报 》 、
www.bocim.com
2018-02-02
7
中银 基 金管 理有 限 公司 关于 调整 电 子直 销赎
回转申购相关手续费优惠的公告
《中 国证 券报 》 、 《上 海证
券 报 》 、 《 证 券 时 报 》 、
www.bocim.com
2018-02-26
8
关于 中 银美 丽中 国 混合 型证 券投 资 基金 修改
基金合同、托管协议的公告
《中 国证 券报 》 、 《上 海证
券 报 》 、 《 证 券 时 报 》 、
www.bocim.com
2018-03-24
9 中银美丽中国混合型证券投资基金基金合同 www.bocim.com 2018-03-24
10 中银美丽中国混合型证券投资基金托管协议 www.bocim.com 2018-03-24
11 中银美丽中国混合型证券投资基金 2017 年年 www.bocim.com 2018-03-30 中银美丽中国混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
第 40 页共 41 页
度报告
12
中银美丽中国混合型证券投资基金 2017 年年
度报告（摘要）
《中 国证 券报 》 、 《上 海证
券 报 》 、 《 证 券 时 报 》 、
www.bocim.com
2018-03-30
13
中银 基 金管 理有 限 公司 关于 高级 管 理人 员变
更事宜的公告
《中 国证 券报 》 、 《上 海证
券 报 》 、 《 证 券 时 报 》 、
www.bocim.com
2018-04-09
14
中银 基 金管 理有 限 公司 关于 新增 上 海利 得基
金销 售 有限 公司 为 旗下 部分 基金 销 售机 构及
参与其费率优惠活动的公告
《中 国证 券报 》 、 《上 海证
券 报 》 、 《 证 券 时 报 》 、
www.bocim.com
2018-04-09
15
中银美丽中国混合型证券投资基金 2018 年第
1 季度报告
《中 国证 券报 》 、 《上 海证
券 报 》 、 《 证 券 时 报 》 、
www.bocim.com
2018-04-23
16
中银 基 金管 理有 限 公司 关于 开展 电 子直 销平
台费率优惠活动的公告
《中 国证 券报 》 、 《上 海证
券 报 》 、 《 证 券 时 报 》 、
www.bocim.com
2018-05-18
17
中银 基 金管 理有 限 公司 关于 提请 投 资者 及时
更新身份证件或身份证明文件的公告
《中 国证 券报 》 、 《上 海证
券 报 》 、 《 证 券 时 报 》 、
www.bocim.com
2018-06-19
18
中银 基 金管 理有 限 公司 关于 旗下 部 分基 金估
值方法变更的提示性公告
《中 国证 券报 》 、 《上 海证
券 报 》 、 《 证 券 时 报 》 、
www.bocim.com
2018-06-20
11
备查文件目录
11.1 备 查 文 件目 录
1、中国证监会准予中银美丽中国混合型证券投资基金募集注册的文件；
2、 《中 银美 丽中 国混 合型 证券 投资 基金 基金 合同 》 ；
3、 《中 银美 丽中 国混 合型 证券 投资 基金 托管 协议 》 ；
4、 《中 银美 丽中 国混 合型 证券 投资 基金 招募 说明 书》 ；
5、法律意见书；
6、基金管理人业务资格批件、营业执照；
7、基金托管人业务资格批件、营业执照；
8、报告期内在指定报刊上披露的各项公告；
9、中国证监会要求的其他文件。
11.2 存放地点
基金管理人和基金托管人的办公场所，部分文件同时登载于基金管理人互联网站。
11.3 查阅方式
投资者可登录基金管理人互联网站查阅，或在 营业时间内至基金管理人或基 金托管人的办公场中银美丽中国混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
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所免费查阅。
中 银 基 金管 理有 限 公司
二 〇 一 八年 八月 二 十八 日
