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中银7天A(380007)

中银7天:2018年半年度报告查看PDF公告

中银理财 7 天债券型证券投资基金 2018 年半年度报告 
 
 
 
 
中银理财 7 天债券型证券投资基金 
2018 年半年度报告 
2018 年 6 月 30 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基 金 管 理人 :中 银 基金 管理 有限 公司 
基 金 托 管人 :招 商 银行 股份 有限 公司 
报 告 送 出日 期: 二 〇一 八年 八月 二十 八日 中银理财 7 天债券型证券投资基金 2018 年半年度报告 
第 2 页共 45 页 
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重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资 料不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏,并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带的法律责任。本半年度报告 已经三分之二以上 独立董事签字同意,并由董事长签发。


基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2018 年 8 月 27 日复核了本报告中 的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会 计报告、投资组合报告等内容, 保证复核内容不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。


基金的过 往业绩并不代表其未来表现。投资有 风险,投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基 金的招募说明书及其更新。


本报告中财务资料未经审计。


本报告期自 2018 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。 中银理财 7 天债券型证券投资基金 2018 年半年度报告 第 3 页共 45 页 1.2 目录 1


重要提示及目录 ....................................................................................................................... 2 1.1 重要提示.......................................................................................................................... 2 2


基金简介.................................................................................................................................. 5 2.1 基金基本情况.................................................................................................................... 5 2.2 基金产品说明................................................................................................................... 5 2.3 基金管理人和基金托管人 ................................................................................................. 5 2.4 信息披露方式................................................................................................................... 6 2.5 其他相关资料................................................................................................................... 6 3 主要 财务 指标 和 基金 净值 表现.................................................................................................... 6 3.1 主要会计数据和财务指标 ................................................................................................. 6 3.2 基金净值表现................................................................................................................... 6 4


管理人报告 .............................................................................................................................. 8 4.1 基金管理人及基金经理情况.............................................................................................. 8 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......................................................... 11 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ................................................................... 11 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ..................................................... 12 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ..................................................... 13 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明................................................................ 14 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ................................................................... 14 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................................ 14 5


托管人报告 ............................................................................................................................ 15 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明....................................................................... 15 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........... 15 5.3 托管人对本半年度报 告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ......................... 15 6 半年度财务会计报告(未经审计)............................................................................................ 15 6.1 资产负债表 .................................................................................................................... 15 6.2 利润表 ........................................................................................................................... 16 6.3 所有者权益(基金净值)变动表..................................................................................... 17 6.4 报表附注........................................................................................................................ 18 7 投资组合报告 ........................................................................................................................... 36 7.1 期末基金资产组合情况.................................................................................................... 36 7.2 债券回购融资情况........................................................................................................... 36 7.3 基金 投资 组合 平 均剩 余期 限 ............................................................................................ 37 7.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明................................................... 37 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合............................................................................... 37 7.6 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细.............................. 38 7. 7“ 影子定价 ” 与“ 摊余成本法 ” 确定的基金资产净值的偏离 .................................................... 38 7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细................ 38 7.9 投资组合报告附注.......................................................................................................... 39 8 基金份额持有人信息................................................................................................................. 40 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 .......................................................................... 40 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况................................................................. 40 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间 的情况 ................................. 40 9 开放式基金份额变动................................................................................................................. 41 中银理财 7 天债券型证券投资基金 2018 年半年度报告 第 4 页共 45 页 10 重大事件揭示 ......................................................................................................................... 41 10.1 基金份额持有人大会决议 .............................................................................................. 41 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 41 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ........................................................ 41 10.4 基金投资策略的改变 ..................................................................................................... 41 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ............................................................................. 41 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ................................................. 41 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ......................................................................... 41 10.8 偏离度绝对值超过 0.5% 的情况 ...................................................................................... 43 10.9 其他重大事件 ................................................................................................................ 43 11 备查文件目录.......................................................................................................................... 45 11.1 备查文件目录 ............................................................................................................... 45 11.2 存放地点 ....................................................................................................................... 45 11.3 查阅方式 ....................................................................................................................... 45 中银理财 7 天债券型证券投资基金 2018 年半年度报告 第 5 页共 45 页 2


基金简介 2.1 基 金 基本 情况 基金名称 中银理财 7 天债券型证券投资基金 基金简称 中银理财 7 天债券 基金主代码 380007 交易代码 380007 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2012 年 12 月 24 日 基金管理人 中银基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 18,952,695,310.22 份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称 中银理财 7 天债券 A 中银理财 7 天债券 B 下属分级基金的交易代码 380007 380008 报 告 期末 下属 分级 基金 的份 额 总 额 876,401,872.98 份 18,076,293,437.24 份 2.2 基 金 产 品说 明 投资目标 本基金在追求本金安全、保持资产流动性的基础上,努力追求绝对收益, 为基金份额持有人谋求资产的稳定增值。 投资策略 本基金将采用积极管理型的投资策略, 将投资组合的平均剩余期限控制在 127 天以内,在控制利率风险、尽量降低基金净值波动风险并满足流动性 的前提下,提高基金收益。 业绩比较基准 人民币七天通知存款税后利率。 风险收益特征 本基金属于债券型证券投资基金, 长期风险收益水平低于股票型基金、 混 合型基金,高于货币市场型证券投资基金。 2.3 基 金 管 理人 和基 金托 管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 中银基金管理有限公司 招商银行股份有限公司 信息披露 负责人 姓名 薛文成 张燕 联系电话 021-38834999 0755-83199084 电子邮箱 clientservice@bocim.com yan_zhang@cmbchina.com 客户服务电话 021-38834788


400-888-5566 95555 传真 021-68873488 0755-83195201 注册地址 上海市银城中路200 号中银大 厦45层 深圳市深南大道7088 号招商银 行大厦 办公地址 上海市银城中路200 号中银大 厦26 层、27层、45 层 深圳市深南大道7088 号招商银 行大厦 邮政编码 200120 518040 法定代表人 章砚 李建红 中银理财 7 天债券型证券投资基金 2018 年半年度报告 第 6 页共 45 页 2.4 信 息 披 露方 式 本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》 登载基金 半 年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.bocim.com 基金 半年度报告备置地点 上海市银城中路 200 号中银大厦 26 层 2.5 其 他 相 关资 料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街 17 号 3 主要财务指标 和 基金净值表现 3.1 主 要 会 计数 据和 财务 指标 金额单位:人民币元 3.1.1 期间 数据和指标 报告期(2018 年 1 月 1 日-2018 年 6 月 30 日) 中银理财 7 天债券 A 中银理财 7 天债券 B 本期已实现收益 3,379,787.70 450,147,985.90 本期利润 3,379,787.70 450,147,985.90 本期净值收益率 2.1164% 2.2621% 3.1.2 期末 数 据 和 指标 报告期末(2018 年 6 月 30 日) 中银理财 7 天债券 A 中银理财 7 天债券 B 期末基金资产净值 876,401,872.98 18,076,293,437.24 期末基金份额净值 1.0000 1.0000 3.1.3 累计 期末指标 报告期末(2018 年 6 月 30 日) 中银理财 7 天债券 A 中银理财 7 天债券 B 累计净值收益率 24.4456% 26.4521% 注:1. 本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益) 扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益,由于货币市场基 金采用摊余成本法核算,因此,公允价值变动收益为零,本期已实现收益和本期利润的金额相等。 2. 本基金利润分配按运作期期末结转份额。 3.2 基 金 净 值表 现 3.2.1 基 金 份 额净 值收 益 率及 其与 同期 业绩 比较 基准 收益 率的 比较 1. 中 银 理财 7 天债券 A : 阶段 份额 净值收 益率 ① 净值收益率 标准差 ② 业绩比较基 准收益率 ③ 业绩比较基 准收益率标 准差 ④ ①- ③ ②- ④ 过去一个月 0.3702% 0.0022% 0.1125% 0.0000% 0.2577% 0.0022% 过去三个月 1.0369% 0.0016% 0.3413% 0.0000% 0.6956% 0.0016% 过去六个月 2.1164% 0.0014% 0.6788% 0.0000% 1.4376% 0.0014% 过去一年 4.2473% 0.0011% 1.3688% 0.0000% 2.8785% 0.0011% 中银理财 7 天债券型证券投资基金 2018 年半年度报告 第 7 页共 45 页 过去三年 10.8338% 0.0037% 4.1100% 0.0000% 6.7238% 0.0037% 自基金合同生效 日起 24.4456% 0.0070% 7.5563% 0.0001% 16.8893% 0.0069% 2. 中 银 理财 7 天债券 B : 阶段 份额 净值收 益率 ① 净值收益率 标准差 ② 业绩比较基 准收益率 ③ 业绩比较基 准收益率标 准差 ④ ①- ③ ②- ④ 过去一个月 0.3929% 0.0023% 0.1125% 0.0000% 0.2804% 0.0023% 过去三个月 1.1089% 0.0016% 0.3413% 0.0000% 0.7676% 0.0016% 过去六个月 2.2621% 0.0014% 0.6788% 0.0000% 1.5833% 0.0014% 过去一年 4.5487% 0.0011% 1.3688% 0.0000% 3.1799% 0.0011% 过去三年 11.8010% 0.0037% 4.1100% 0.0000% 7.6910% 0.0037% 自基金合同生效 日起 26.4521% 0.0070% 7.5563% 0.0001% 18.8958% 0.0069% 注:本基金每个运作期期末例行收益结转(如遇节假日顺延)。 3.2.2 自 基金 合同 生效 以来 基金 份额 累计 净值 收益 率变 动及 其与 同期 业绩 比较 基准 收益 率变 动的 比 较 中银理财 7 天债券型证券投资基金 自基金合同生效以来 累计份额净值收益 率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 (2012 年 12 月 24 日至 2018 年 6 月 30 日) 中银理财 7 天债券 A 中银理财 7 天债券 B 中银理财 7 天债券型证券投资基金 2018 年半年度报告 第 8 页共 45 页 注:按基金合同规定,本基金自基金合同生效起 6 个月内为建仓期,截至建仓结束时各项资产 配置比例均符合基金合同约定。 4


管理人报告 4.1 基 金 管 理人 及基 金经 理情 况 4.1.1 基 金 管理 人及 其管 理基 金的 经验 中银基金管理有限公司前身为中银国际基金管理有限公司,于 2004 年 8 月 12 日正式成立,由 中银国际和美林投资管理合资组建(2006 年 9 月 29 日美林投资管理有限公司与贝莱德投资管理有 限公司合并,合并后新公司名称为 “ 贝莱德投资管理有限公司 ” )。2007 年 12 月 25 日,经中国证券 监督管理委员会批复,同意中国银行股份有限公 司直接控股中银基金。公司注册 地为中国上海市, 注册资本为一亿元人民币,其中中国银行拥有 83.5 %的股权,贝莱德投资管理拥有 16.5 %的股权。 截至 2018 年 6 月 30 日,本管理人共管九十九只开放式证券投资基 金:中银中国精选混合型开放式 证券投资基金、中银货币市场证券投资基金、中 银持续增长混合型证券投资基金 、中银收益混合型 证券投资基金、中银动态策略混合型证券投资基 金、中银稳健增利债券型证券投 资基金、中银行业 优选灵活配置混合型证券投资基金、中银中证 100 指数增强型证券投资基金、中银蓝筹精选灵活配 置混合型证券投资基金、中银价值精选灵活配置 混合型证券投资基金、中银稳健 双利债券型证券投 资基 金、 中银 全球 策略 证券 投资 基金 (FOF ) 、 上证 国有 企 业 100 交易型开放式指数证券投资基金、 中银转债增强债券型证券投资基金、中银中小盘 成长 混合型证券投资基金、中银 信用增利债券型证 券投 资基 金 (LOF ) 、 中银 沪深 300 等权重指数证券投资基金(LOF) 、 中银 主题 策略 混合 型证 券投 资中银理财 7 天债券型证券投资基金 2018 年半年度报告 第 9 页共 45 页 基金 、 中银 保本 混合 型证 券投 资基 金、 中银 理财 14 天债券型证券投资基金、 中银纯债债券型证券投 资基 金、 中银 理财 7 天债券型证券投资基金 、 中银理财 30 天债券型证券投资基金、 中银稳健添利债 券型发起式证券投资基金、中银标普全球精选自 然资源等权重指数证券投资基金 、中银消费主题混 合型证券投资基金、中银美丽中国混合型证券投 资基金、中银盛利纯债一年定期 开放债券型证券投 资基金(LOF )、 中银 新回 报 混合 型证 券投 资基 金、 中银 互利 半 年定 期开 放债 券型 证 券投 资基 金、 中银惠利纯债半年定期开放债券型证券投资基金 、中银中高等级债券型证券投资 基金、中银优秀企 业混合型证券投资基金、中银活期宝货币市场基 金、中银多策略灵活配置混合型 证券投资基金、中 银健康生活混合型证券投资基金、中银聚利半年 定期开放债券型证券投资基金、 中银薪钱包货币市 场基 金、 中银 产业 债一 年定 期开 放债 券型 证券 投资 基金 、 中银 新经 济灵 活配 置混 合型 证券 投资 基金 、 中银安心回报半年定期开放债券型证券投资基金 、中银研究精选灵活配置混合型 证券投资基金、中 银恒利半年定期开放债 券型证券投资基金、中银 新动力股票型证券投资基金、中 银宏观策略灵活配 置混合型证券投资基金,中银新趋势灵活配置混 合型证券投资基金、中银智能制 造股票型证券投资 基金 、 中银 互联 网+ 股票型证券投资基金、 中银国有企业债债券型证券投资基金, 中银新财富灵活配 置混合型证券投资基金,中银新机遇灵活配置混 合型证券投资基金,中银战略新 兴产业股票型证券 投资基金,中银机构现金管理货币市场基金,中银美元债债券型证券投资基金(QDII )、中银稳进 保本混合型证券投资基金、中银宝利灵活配置混 合型证券投资基金、中银瑞利灵 活配置混合型证券 投资基金、 中银珍利灵活配置混合型证券投资基 金、中银鑫利灵活配置混合型证 券投资基金、中银 益利灵活配置混合型证券投资基金、中银裕利灵 活配置混合型证券投资基金、中 银合利债券型证券 投资基金、中银腾利灵活配置混合型证券投资基 金、中银永利半年定期开放债券 型证券投资基金、 中银季季红定期开放债券型证券投资基金、中银 宏利灵活配置混合型证券投资基 金、中银颐利灵活 配置混合型证券投资基金、中银丰利灵活配置混 合型证券投资基金、中银尊享半 年定期开放债券型 证券投资基金、中银睿享定期开放债券型发起式 证券投资基金、中银悦享定期开 放债券型发起式证 券投资 基金、中银丰润定期开放债券型发起式证 券投资基金、中银量化精选灵活 配置混合型证券投 资基金、中银广利灵活配置混合型证券投资基金 、中银润利灵活配置混合型证券 投资基金、中银锦 利灵活配置混合型证券投资基金、 中银品质生活灵活配置混合型证券投资基金、 中银理财 90 天债券 型证券投资基金、中银丰庆定期开放债券型证券 投资基金、中银富享定期开放债 券型发起式证券投 资基金、中银文体娱乐灵活配置混合型证券投资 基金、中银新蓝筹灵活配置混合 型证券投资基金、 中银如意宝货币市场基金、中银丰实定期开放债 券型发起式证券投资基金、中银 丰和定期开放债券 型发起式证券投资基金、中银移动互联灵活配置 混合型证券投资基金、中银金融 地产混合型证券投 资基金、中银信享定期开放债券型发起式证券投 资基金、中银量化价值混合型证 券投资基金、中银中银理财 7 天债券型证券投资基金 2018 年半年度报告 第 10 页共 45 页 丰进定期开放债券型发起式证券投资基金、中银 利享定期开放债券型证券投资基 金、中银丰禧定期 开放债券型发起式证券投资基金、中银丰荣定期 开放债券型发起式证券投资基金 、中银智享债券型 证券投资基金、中银改革红利灵活配置混合型证 券投资基金、中银泰享定期开放 债券型发起式证券 投资基金、中银中债 7-10 年期国开行债券指数证券投资基金、中银景福回报混合型证券投 资基金、 中银医疗保健灵活配置混合型证券投资基金,同时管理着多个特定客户资产管理投资组合。 4.1.2 基 金 经理 (或 基金 经理 小组 )及 基金 经理 助理 的简 介 姓名 职务 任本基金的基金经理 (助理)期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 白洁 本基金的 基金经 理、中银 货币基金 基金经 理、中银 产业债基 金基金经 理、中银 安心回报 债券基金 基金经 理、中银 睿享基金 基金经 理、中银 悦享基金 基金经 理、中银 富享基金 基金经 理、中银 丰庆基金 基金经 理、中银 信享基金 基金经理 2012-12-24 - 13 中 银 基 金 管 理 有 限 公 司 副 总 裁 (VP ), 上海财经大学经济学硕 士。 曾 任金 盛保 险有 限 公司 投资 部固定收益分析员。2007 年加入 中银 基 金管 理有 限公 司 ,曾 担任 固定收益研究员、 基金经理助理。 2011 年 3 月至今任中银货币基金 基金经理, 2012 年 12 月至今任中 银理财 7 天债券基金基金经理, 2013 年 12 月至 2016 年 7 月任中 银理财 21 天债券基金基金经理, 2014 年 9 月至今任中银产业债基 金基金经理,2014 年 10 月至今任 中 银 安 心 回 报 债 券 基 金 基 金 经 理,2015 年 11 月至 2018 年 2 月 任 中 银 新 机 遇 基 金 基 金 经 理 , 2016 年 8 月至 2018 年 2 月任中银 颐利基金基金经理,2016 年 9 月 至今 任 中银 睿享 基金 基 金经 理, 2016 年 9 月至今任中银悦享基金 基金经理,2017 年 3 月至今任中 银富享基金基金经理,2017 年 3 月 至 今 任 中 银 丰 庆 基 金 基 金 经 理,2017 年 9 月至今任中银信享 基金 基金 经理 。 具有 13 年证券从 业年 限 。具 备基 金、 证 券、 银行 间本币市场交易员从业资格。 吴旅忠 本基金基 金经理、 中银理财 14 天债 券基金基 金经理、 2016-03-22 - 11 金融 学 硕士 。曾 任国 泰 君安 证券 固定收益证券投资经理。2015 年 加入 中 银基 金管 理有 限 公司 ,曾 任固 定 收益 基金 经理 助理 。2016 年 3 月至今任中银理财 7 天债券 基金基金经理,2016 年 3 月至今中银理财 7 天债券型证券投资基金 2018 年半年度报告 第 11 页共 45 页 中银理财 30 天债 券基金基 金经理、 中银丰庆 基金基金 经理、中 银理财 90 天债 券基金基 金经理、 中银如意 宝基金基 金经理 任中银理财 14 天债券基金基金经 理, 2016 年 3 月至 2016 年 7 月任 中银 理 财 21 天债 券基 金基 金经 理,2016 年 3 月至今任中银理财 30 天债券基金基金经理,2016 年 3 月至 2016 年 7 月任 中银 理 财 60 天债券基金基金经理,2017 年 3 月 至 今 任 中 银 丰 庆 基 金 基 金 经 理,2017 年 4 月至今任中银理财 90 天债券基金基金经理,2017 年 5 月至 今任 中银 如意 宝 基金 基金 经理。具有 11 年证券从业年限。 具备 基 金、 证券 、银 行 间本 币市 场交易员从业资格。 注:1、首任基金经理的 “ 任职日期 ” 为基金合同生效日,非首任基金经理的 “ 任职日期 ” 为根据公 司决定确定的聘任日期,基金经理的 “ 离任日期 ” 均为根据公司决定确定的解聘日期; 2、证券从业年限的计算标准及含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管 理 人 对报 告期 内本 基金 运作 遵规 守 信情 况的 说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人 民共和国证券投资基金法》、 中国证监会的有关 规则和其他有关法律法规的规定,严格遵循本基 金基金合同,本着诚实信用、勤 勉尽责的原则管理 和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。 本报告期内,本基金运作合法合规,无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管 理 人 对报 告期 内公 平交 易情 况的 专 项说 明 4.3.1 公 平 交易 制度 的执 行情 况 根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公 司公平交易制度指导意见》, 公司制定了《中银 基金管理有限公司公平交易管理办法》,建立了 《新股询价申购和参与公开增发 管理办法》、《债 券询价申购管理办法》、《集中交易管理办法》 等公平交易相关制度体系,通过 制度确保不同投资 组合在投资管理活动中得到公平对待,严格防范 不同投资组合之间进行利益输送 。公司建立了投资 决策委员会领导下的投资决策及授权制度,以科 学规范的投资决策体系,采用集 中交易管理加强交 易执行环节的内部控制,通过工作制度、流程和 技术手段保证公平交易原则的实 现;通过建立层级 完备的公司证券池及组合风格库, 完善各类具体资产管理业务组织结构, 规范各项业务之间的关系, 在保证各投资组合既具有相对独立性的同时,确 保其在获得投资信息、投资建议 和实施投资决策方 面享有公平的机会;通过对异常交易行为的实时 监控、分析评估、监察稽核和信 息披露确保公平交 易过程和结果的有效监督。 本报告期内,本公司严格遵守法律法规关于公 平交易的相关规定,确保本公 司管理的不同投资中银理财 7 天债券型证券投资基金 2018 年半年度报告 第 12 页共 45 页 组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、 业绩评估等投资管理活动和环节 得到公平对待。各 投资组合均严格按照法律、法规和公司制度执行投资交易,本报告 期内未发生异常交易行为。 4.3.2 异 常 交易 行为 的专 项说 明 本报告期内,本基金未发现异常交易行为。 本报告期内,基金管理人未发生所有投资组合 参与的交易所公开竞价同日反 向交易成交较少的 单边交易量超过该证券当日成交量的 5% 的情况。 4.4 管 理 人 对报 告期 内基 金的 投资 策略 和 业绩 表现 的说 明 4.4.1 报 告 期内 基金 投资 策略 和运 作分 析 1. 宏观经济分析 国外经济方面,全球经济继续稳定复苏,上半 年展现美强欧弱格局。从领先 指标来看,美国经 济景气度维持高位,上半年美国 ISM 制造业 PMI 指数从 59.3 进一步上行至 60.2 ,就 业市场整体稳 健,失业率创出近年新低 3.8% ,通胀明显回升,美元指数大幅走强至 94 上方。欧元区经济复苏势 头有 所放 缓, 上半 年制 造业 PMI 指数从 60.6 显著 下行 至 54.9 , 虽然 通胀 在油 价助 推下 有所 回暖 , 但 经济明显放缓使欧央行维持宽松的货币政策,欧 元对美元显著贬值;日本经济继 续缓慢复苏,上半 年制造业 PMI 指数 从 54.0 小幅回落至 53.0 , 通胀 逐步 回暖 , 但工 业产 出表 现不 佳, 日本 央行 仍维 持 谨慎。综合来看,美国经济基本面依然有包括税 改和金融监管放松等多项正向因 素支撑,美联储点 阵图上调年内加息预期,对经济、劳动力市场及 通胀 的展望更加乐观,美元仍有 升值压力;欧洲经 济前景展望进一步走弱,全球贸易保护主义抬头 、经济明显放缓、叠加意大利新 政府赤字扩张破坏 欧元区金融市场稳定的潜在风险,日本经济延续复苏。 国内经济方面,融资需求下行显著,违约风险 加快暴露,叠加中美贸易摩擦 再度反复、外需走 弱,经济缓慢下行趋势不改。具体来看,上半年领先指标中采制造业 PMI 震荡下行至 51.5 ,同步指 标工业增加值 6 月同比增长 6.0% ,较去年末回落 0.1 个百分点。从经济增长动力来看,出口受贸易 战拖累暂时不明显, 消费与投资显著下行。6 月美元计价出口增速较去年末回升 至 11.3% 左右,6 月 社会消费品零售总额增速较去年末回落至 9.0% , 依然 处于 较低 水平 ; 制造 业投 资有 所反 弹, 房地 产 投资缓慢下行,基建投资大幅下降,1-6 月固定资产投资增速较去年末大幅回落至 6.0% 的水平。通 胀方面,CPI 总体低位徘徊,6 月同比增速仅 1.9% ,PPI 在生产资料价格上涨背景下温和回升,6 月 同比增速上升至 4.7% ,但此后预计持续回落。 2. 市场回顾 整体来看,上半年债市利率债品种出现了不同 程度的上涨,但信用债出现小 幅下跌。其中,一中银理财 7 天债券型证券投资基金 2018 年半年度报告 第 13 页共 45 页 季度中债总全价指数上涨 1.21% , 中债 银行 间国 债全 价指 数上 涨 1.29% , 中债 企业 债总 全价 指数 上涨 0.41% ;二季度中债总全价指数上 涨 1.76% ,中债银行间国债全价指数上涨 1.52% ,中债企业债总全 价指数下跌 0.47% 。反映在收益率曲线上,上半年收益率曲线经历了由平变陡的变化。其中,一季 度, 10 年期国债收益率从 3.88% 的水 平下 行 14 个 bp 至 3.74% , 10 年期 金融 债 (国 开 ) 收益 率从 4.82% 下行 17 个 BP 至 4.65% ;二季度,10 年期国债收益率从 3.74% 的水 平下 行 26 个 bp 至 3.48% ,10 年 期金融债(国开)收益率从 4.65% 下行 40 个 BP 至 4.25% 。货币市场方面,上 半年货币政策整体中 性,资金面呈现总体宽松、时点性紧张的格局。其中一季度,银行间 1 天回购加权平均利率均值在 2.68% 左右,较上季度均值下降 11bp ,银行间 7 天回购利率均值在 3.21% 左右,较上季度均值下降 31bp ;二季度,银行间 1 天回购加权平均利率均值在 2.73% 左右 ,较 上季 度均 值上 升 5bp ,银行间 7 天回购利率均值在 3.39% 左右,较上季度均值上升 18bp 3. 运行分析 上半年债券市场总体上涨,本基金业绩表现好 于比较基准。策略上,我们控 制好组合的杠杆比 例, 适度 拉长 组合 久期 , 积极 主动 , 适时 优化 配置 结构 , 重点 配 置 3M 以上的同业存单及同业存款, 合理分配类属资产比例。 4.4.2 报 告 期内 基金 的业 绩表 现 报告期内本基金 A 类份额净值增长率为 2.1164% ,同期业绩比较基准收益率为 0.6788% 。 报告期内本基金 B 类份额净值增长率为 2.2621% ,同期业绩比较基准收益率为 0.6788% 。 4.5 管 理 人 对宏 观经 济、 证券 市场 及行 业 走势 的简 要展 望 展望未来,全球经济依然处于复苏阶段,美国 经济表现相对较好,欧洲经济 势头延续放缓,中 美贸易摩擦延续。国内宏观政策出现微调,海外 压力已经开始影响决策层的决策 基础,但依然延续 淡化总量强调结构的思路。财政政策积极的取向 不变,但持续关注地方政府债务 、房地产市场以及 国企过度举债三大领域的风险,社会融资规模增速显著下降。


综合 上述 分析 , 我们 对 2018 年下半年债券市场的走势保持乐观。 经济基本面缓慢下行趋势不改, 固定资产投资增速延续小幅下行,出口与消费增 速中枢下降。货币政策转为中性 偏松,保障流动性 合理充裕,疏通传导渠道,以 对冲融资需求下滑 ,同时汇率稳定不再作为主要目 标,人民币存在贬 值空间。金融严监管背景不变,但更加强调结构 性去杠杆的力度和节奏。通胀对 债市的压力相对可 控,食品价格季节性上涨预计带动 CPI 增速温和抬升,PPI 在油价有企稳态势下预计持续回落。在 贸易保护主义抬头背景下,全球市场风险偏好大 概率延续较低水平,美联储或将 继续加息,美元指 数走势强劲,人民币对美元趋于贬值。综合上述 分析,预计下半年债券收益率中 枢可能呈震荡下行 走势,我们将积极把握交易性机会。信用债方面 ,经济下行叠加去杠杆背景下需 对违约风险继续保中银理财 7 天债券型证券投资基金 2018 年半年度报告 第 14 页共 45 页 持高度关注,操作上 在做好组合流动性管理的基 础上,保持适度杠杆和久期,合 理分配各类资产, 审慎精选信用债积极把握投资交易机会。我们将 坚持从自上而下的角度预判市场 走势,并从自下而 上的角度严防信用风险。我们将积极把握结构性 与波段性行情,借此提升基金的 业绩表现。作为基 金管理者,我们将一如既往地依靠团队的努力和智慧,为投资人创造应有的回报。 4.6 管 理 人 对报 告期 内基 金估 值程 序等 事 项的 说明 4.6.1 有关参与估值流程各方及人员的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历的描述 根据证监会的相关规定,本公司为建立健全有 效的估值政策和程序,经公司 执行委员会批准, 公司成立估值委员会,明确参与估值流程各方的 人员分工和职责,由研究部、风 险管理部、基金运 营部相关人员担任委员会委员。估值委员会委员 具备应有的经验、专业胜任能力 和独立性,分工明 确,在上市公司研究和估值、基金投资、投资品 种所属行业的专业研究、估值政 策、估值流程和程 序、基金的风险控制与绩效评估、会计政策与基 金核算以及相关事项的合法合规 性审核和监督等各 个方面具备专业能力和丰富经验。估值委员会严 格按照工作流程诚实守信、勤勉 尽责地讨论和决策 估值事项。估值委员会审议并依据行业协会提供 的估值模型和行业做法选定 与当 时市 场环 境相 适应 的估值方法,基金运营部应征询会计师事务所、 托管行的相关意见。公司按特殊 流程改变估值技术 时,导致基金资产净值的变化在 0.25 %以上的,应就基金管理人所采用的相关估值技术、假设及输 入值的适当性等咨询会计师事务所的专业意见, 会计师事务所应对公司所采用的 相关估值模型、假 设、 参数 及输 入的 适当 性发 表审 核意 见, 同时 公司 按照 相关 法律 法规 要求 履行 信息 披露 义务 。 另外 , 对于特定品种或者投资品种相同,但具有不同特 征的,若协会有特定调整估值方 法的通知的,比如 《证券投资基金流通受限股票估值指引(试行) 》的,应参照协 会通 知执 行。 可 根据 指引 的指 导意 见,并经估值委员会审议,采用第三方估值机构提供的估值相关的数据服务。 4.6.2 本公司参与估值流程各方之间没有存在任何重大利益冲突。 4.6.3 定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务。 4.7 管 理 人 对报 告期 内基 金利 润分 配情 况 的说 明 本基金《基金合同》约定:本基金每日进行收 益计算并分配,并在运作期期 末集中支付,累计 收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式。 本基金于 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日期间累计分配收益 453,527,773.60 元, 其中 人民 币 435,454,870.54 元以红利再投资方式结转入实收基金,人民币 19,391,030.24 元因基金赎回而支付 给投资者,其余人民币-1,318,127.18 元为期末应付收益变动数。 4.8 报 告 期 内管 理人 对本 基金 持有 人数 或 基金 资产 净值 预警 情形 的说 明 本基金在报告期内未出现连续二十个工作日基 金份额持有人数量不满二百人 或者基金资产净值中银理财 7 天债券型证券投资基金 2018 年半年度报告 第 15 页共 45 页 低于五千万元的情形。 5


托管人报告 5.1 报 告 期 内本 基金 托管 人遵 规 守信 情况 声明 托管人声明,在本报告期内,基金托管人 —— 招商银行股份有限公司不存在任 何损害基金份额 持有人利益的行为,严格遵守了《中华人民共和 国证券投资基金法》及其他有关 法律法规、基金合 同,完全尽职尽责地履行了应尽的义务。 5.2 托 管 人 对报 告期 内本 基金 投资 运作 遵 规守 信、 净值 计算 、利 润分 配等 情况 的说 明 本报告期内基金管理人在投资运作、基金资产 净值的计算、利润分配、基金 份额申购赎回价格 的计算、基金费用开支等问题上,不存在任何损 害基金份额持有人利益的行为, 严格遵守了《中华 人民共和国证券投资基金法》 等有关法律法规, 在 各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 5.3 托 管 人 对本 半 年度报告中财务信息等 内容的真实、准确和完整发表意见 本半年度报告中财务指标、净值表现、财务会 计报告、利润分配、投资组合 报告等内容真实、 准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 6 半年度财务会计报告(未经审计) 6.1 资 产 负 债表 会计主体:中银理财 7 天债券型证券投资基金 报告截止日:2018 年 6 月 30 日 单位:人民币元 资产 附注号 本期末 2018 年 6 月 30 日 上年度末 2017 年 12 月 31 日 资产:


- - 银行存款 6.4.7.1 5,914,221,563.64 4,824,573,354.60 结算备付金


- - 存出保证金


7,039.30 7,064.87 交易性金融资产 6.4.7.2 13,907,091,269.12 13,262,535,948.44 其中:股票投资


- - 基金投资


- - 债券投资


13,747,091,269.12 13,262,535,948.44 资产支持证券投资


160,000,000.00 - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - 379,461,089.19 应收证券清算款


- - 应收利息 6.4.7.5 78,097,817.17 71,602,794.97 应收股利


- - 应收申购款


256,618,149.33 2,071,483.79 中银理财 7 天债券型证券投资基金 2018 年半年度报告 第 16 页共 45 页 递延所得税资产


- - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计


20,156,035,838.56 18,540,251,735.86 负债和所有者权益 附注号 本期末 2018 年 6 月 30 日 上年度末 2017 年 12 月 31 日 负债:


- - 短期借款


- - 交易性金融负债


- - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款


1,189,978,288.73 939,918,330.12 应付证券清算款


- - 应付赎回款


- - 应付管理人报酬


3,809,222.42 3,929,710.75 应付托管费


1,128,658.47 1,164,358.77 应付销售服务费


216,578.97 176,814.81 应付交易费用 6.4.7.7 158,113.67 189,963.94 应交税费


322,663.58 - 应付利息


241,394.28 539,833.00 应付利润


7,390,124.61 8,708,251.79 递延所得税负债


- - 其他负债 6.4.7.8 95,483.61 159,000.00 负债合计


1,203,340,528.34 954,786,263.18 所 有 者 权益 :


- - 实收基金 6.4.7.9 18,952,695,310.22 17,585,465,472.68 未分配利润 6.4.7.10 - - 所有者权益合计


18,952,695,310.22 17,585,465,472.68 负债和所有者权益总计


20,156,035,838.56 18,540,251,735.86 注: 报告 截止 日 2018 年 06 月 30 日 , 基金 份额 净值 1.0000 元 , 基金 份额 总额 18,952,695,310.22 份,其中下属 A 级基金的份额总额 876,401,872.98 份;下属 B 级基金的份额总额 18,076,293,437.24 份。 6.2 利润表 会计主体: 中银理财 7 天债券型证券投资基金 本报告期:2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日 单位:人民币元 项目 附注号 本期 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日 上年度可比期间 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 一、收入


514,644,919.52 126,959,348.65 1. 利息收入


507,387,047.84 125,375,494.00 其中:存款利息收入 6.4.7.11 200,068,502.42 48,338,389.35 中银理财 7 天债券型证券投资基金 2018 年半年度报告 第 17 页共 45 页 债券利息收入


302,729,413.22 67,561,465.55 资产支持证券利息收入


1,048,139.03 - 买入返售金融资产收入


3,540,993.17 9,475,639.10 其他利息收入


- - 2. 投资收益(损失以 “- ” 填列)


7,257,871.68 1,583,854.65 其中:股票投资收益


- - 基金投资收益


- - 债券投资收益 6.4.7.12 7,257,871.68 1,583,854.65 资产支持证券投资收益


- - 衍生工具收益


- - 股利收益


- - 3. 公允 价值 变 动收 益( 损失 以 “- ” 号 填列) - - 4. 汇兑收益(损失以 “ - ” 号填列)


- - 5. 其他收入(损失以 “- ” 号填列)


- - 减 : 二 、费 用


61,117,145.92 19,887,807.38 1.管理人报酬 6.4.10.2 27,219,850.91 6,907,004.36 2.托管费 6.4.10.2 8,065,140.98 2,046,519.89 3.销售服务费 6.4.10.2 1,232,516.85 438,587.57 4.交易费用 6.4.7.13 605.77 1,013.71 5.利息支出


24,291,622.79 10,357,935.60 其中:卖出回购金融资产支出


24,291,622.79 10,357,935.60 6. 税金及附加


157,395.25 - 7.其他费用 6.4.7.14 150,013.37 136,746.25 三、 利润 总额 (亏 损总 额以 “- ” 号填 列) 453,527,773.60 107,071,541.27 减:所得税费用


- - 四、净利润(净亏 损以 “- ” 号填 列 )


453,527,773.60 107,071,541.27 6.3 所 有 者 权益 (基 金净 值) 变动 表 会计主体: 中银理财 7 天债券型证券投资基金 本报告期:2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日 单位:人民币元 项目 本期 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一 、 期初 所 有者 权益 ( 基 金 净值) 17,585,465,472.68 - 17,585,465,472.68 二 、 本期 经 营活 动产 生 的 基 金净值变动数(本期利润) - 453,527,773.60 453,527,773.60 三 、 本期 基 金份 额交 易 产 生 的 基 金净 值 变动 数( 净 值 减 少以 “- ” 号填列) 1,367,229,837.54 - 1,367,229,837.54 中银理财 7 天债券型证券投资基金 2018 年半年度报告 第 18 页共 45 页 其中:1. 基金申购款 24,030,059,265.29 - 24,030,059,265.29 2. 基金赎回款 -22,662,829,427.75 - -22,662,829,427.75 四 、 本期 向 基金 份额 持 有 人 分 配 利润 产 生的 基金 净 值 变 动(净值减少以 “- ” 号填列) - -453,527,773.60 -453,527,773.60 五 、 期末 所 有者 权益 ( 基 金 净值) 18,952,695,310.22 - 18,952,695,310.22 项目 上年度可比期间 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一 、 期初 所 有者 权益 ( 基 金 净值) 2,289,146,570.50 - 2,289,146,570.50 二 、 本期 经 营活 动产 生 的 基 金净值变动数(本期利润) - 107,071,541.27 107,071,541.27 三 、 本期 基 金份 额交 易 产 生 的 基 金净 值 变动 数( 净 值 减 少以 “- ” 号填列) 10,506,908,865.92 - 10,506,908,865.92 其中:1. 基金申购款 16,657,957,935.68 - 16,657,957,935.68 2. 基金赎回款 -6,151,049,069.76 - -6,151,049,069.76 四 、 本期 向 基金 份额 持 有 人 分 配 利润 产 生的 基金 净 值 变 动(净值减少以 “- ” 号填列) - -107,071,541.27 -107,071,541.27 五 、 期末 所 有者 权益 ( 基 金 净值) 12,796,055,436.42 - 12,796,055,436.42 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 ,财务报表由下列负责人签署: 基金管理人 负责人:李道滨,主管会计工作负责人:王圣明,会计机构负责人:乐妮 6.4 报表附注 6.4.1 基 金 基本 情况 中银理财 7 天债券型证券投资基金( 以下简称 “ 本基金”) 经中国证券监督管理委员会( 以下简称 “ 中 国证监会”) 证监许可[2012]1608 号 《关 于核 准中 银理 财 7 天债券型证券投资基金募集的批复》 核准, 由中银基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《中银理财 7 天债券型证券投 资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约 型开放式证券投资基金,存续期 限不定,首次设立 募集不包括认购资金利息共募集人民币 3,670,159,506.06 元, 业经 普华 永道 中天 会计 师事 务所 有限 公 司普华永道中天验字(2012) 第 537 号验资报 告予 以验 证。 经向 中国 证监 会备 案, 《中 银理 财 7 天债券 型证券投资基金基金合同》于 2012 年 12 月 24 日 正式 生效 ,基 金合 同生 效日 的 基金 份额 总额 为 3,670,673,430.79 份 ,其 中认 购资 金利 息折 合 513,924.73 份基金份额。本基金的基金管理人为中银基 金管理有限公司,基金托管人为招商银行股份有限公司。 中银理财 7 天债券型证券投资基金 2018 年半年度报告 第 19 页共 45 页 根据《中银理财 7 天债券型证券投资基金基金合同》和《中银理财 7 天债券型证券投资基金招 募说明书》并报中国证监会备案,本基金根据投 资者认购、申购基金金额的不同 按照不同的费率计 提销售服务费用, 形成 A 类和 B 类两类不同的 基金 份额 。 在基 金存 续期 内的 任何 一个 开放 日, 当投 资者在所有销售机构保留的本基金 A 类基金份额之和超过 500 万份( 含 500 万份) 时,本基金注册登 记机构自动将该投资者持有的 A 类基金份额升级为 B 类基 金份 额; 投资 者在 所有 销售 机构 保留 的本 基金 B 类基金份额之和低于 500 万份( 不含 500 万份) 的,本基金的注册登记机构自动将该投资者持 有的 B 类基金份额降级为 A 类基 金份 额。 两级 基金 份额 单独 公布 每万 份基 金净 收益 和七 日年 化收 益 率。 本基金每个运作期到期日前,基金份额持有人 不能提出赎回申请。对于每份 基金份额,第一个 运作期指基金合同生效日(对认购份额而言,下 同)或基金份额申购确认日(对 申购份额而言,下 同)起(即第一个运作起始日),至基金合同生 效日或基金份额申购申请日次一 周的周度对日(即 第一个运作期到期日。如该对应日为非工作日, 则顺延到下一工作日)止。第二 个运作期指第一个 运作期到期日的次一工作日起,至基金合同生效 日或基金份额申购申请日次两周 的周度对日(如该 日为非工作日,则顺延至下一工作日)止。以此 类推。每个运作期到期日,基金 份额持有人可提出 赎回申请。如果基金份额持有人在当期运作期到 期日未申请赎回,则自该运作期 到期日下一工作日 起该基金份额进入下一个运作期。在基金份额对 应的每个运作期到期日,基金管 理人办理该基金份 额对应的未支付收益的结转。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《中银理财 7 天债券型证券投资基金基金合同》的 有关 规定 , 本基 金的 投资 范围 为现 金、 通知 存款 、 一年 以内 (含 一年 ) 的银 行定 期存 款和 大额 存单 ; 剩余期限(或回售期限)在 397 天以内(含 397 天)的债券、资产支持证券、中期票据;期限在一 年以内(含一年)的债券回购;期限在一年以内 (含一年) 的中央银行票据、短 期融资券,以及法 律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收 益类金融工具。本基金业绩比较 基准为人民币七天 通知存款税后利率。 6.4.2 会 计 报表 的编 制基 础 本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准 则 —基本准则》以及其后颁布 及修订的具体会计 准则、应用指南、解释以及其他 相关规定(以下合称 “ 企业会计准则 ” )编 制, 同时 , 对于 在具 体会 计核算和信息披露方面,也参考了中国证券投资 基金业协会修订并发布的《证券 投资基金会计核算 业务 指引 》 、 中国 证监 会制 定的 《中 国证 券监 督管 理委 员会 关于 证券 投资 基金 估值 业务 的指 导意 见》、 《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第 3 号《半年度 报告的内容与格式》 、 《证券投资基金信息披露编报规则》 第 3 号 《会 计报 表附 注的 编制 及披 露》 、中银理财 7 天债券型证券投资基金 2018 年半年度报告 第 20 页共 45 页 《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号< 年度报告和半年度报告> 》 、 其他 中国 证监 会及 中国 证 券投资基金业协会颁布的相关规定。 本财务报表以本基金持续经营为基础列报。 6.4.3 遵 循 企业 会计 准则 及其 他有 关规 定的 声明 本基金 2018 年上半年度财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金 2018 年 6 月 30 日的财务状况以及 2018 年上半年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 6.4.4 本 报 告期 所采 用的 会计 政策 、会 计估 计与 最近 一期 年度 报 告相 一致 的说 明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5 差 错 更正 的说 明 本基金在本报告期间没有需说明的会计差错更正。 6.4.6税项 6.4.6.1 增值税 根据财政部、国家税务总局财税[2016]36 号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》的 规定 , 经国 务院 批准 , 自 2016 年 5 月 1 日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点, 金融业 纳入试点范围,由缴纳营业税改为 缴纳 增值 税。 对证 券投 资基 金( 封闭 式证 券投 资基 金, 开放 式证 券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债券的 转让收入免征增值税;国债、地 方政府债利息收入 以及金融同业往来利息收入免征增值税;存款利息收入不征收增值税; 根据财政部、国家税务总局财税[2016]46 号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有 关政策的通知》的规定,金融机构开展的质押式 买入返售金融商品业务及持有政 策性金融债券取得 的利息收入属于金融同业往来利息收入; 根据财政部、国家税务总局财税[2016]70 号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通 知》的规定,金融机构开展的买断式买入返售金 融商品业务、同业存款、同业存 单以及持有金融债 券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入; 根据 财政 部、 国家 税务 总局 财税[2016]140 号文 《关 于明 确金 融、 房地 产开 发、 教育 辅助 服务 等 增值税政策的通知》的规定,资管产品运营过程 中发生的增值税应税行为,以资 管产品管理人为增 值税纳税人; 根据 财政 部、 国家 税务 总局 财税[2017]56 号文 《关 于资 管产 品增 值税 有关 问题 的通 知》 的规 定, 自 2018 年 1 月 1 日起,资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为(以下简称 “ 资 管产品运营业务 ” ),暂适用简易计税方法,按照 3% 的征收率缴纳增值税,资管产品管理人未分别 核算资管产品运营业务和其他业务的销售额和增 值税应纳税额的除外。资管产品 管理人可选择分别中银理财 7 天债券型证券投资基金 2018 年半年度报告 第 21 页共 45 页 或汇总核算资管产品运营业务销售额和增值税应纳税额。 对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程 中发生的增值税应税行为,未缴纳增值税的,不 再缴纳;已缴纳增值税的, 已纳 税额 从资 管产 品管 理人以后月份的增值税应纳税额中抵减; 根据财政部、国家税务总局财税[2017]90 号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策 的通 知》 的规 定, 自 2018 年 1 月 1 日起 , 资管 产品 管理 人运 营资 管产 品提 供的 贷款 服务 、 发生 的部 分金融商品转让业务, 按照以下规定确定销售额: 提供贷款服务, 以 2018 年 1 月 1 日起产生的利息 及利息性质的收入为销售额; 转让 2017 年 12 月 31 日前 取得 的股 票 (不 包括 限售 股) 、 债券 、 基金 、 非货物期货,可以选择按照实际买入价计算销 售额,或者以 2017 年最 后一 个交 易日 的股 票收 盘价 (2017 年最后一个交易日处于停牌期间的股票,为停牌前最后一个交易日收盘价)、债券估值(中 债金融估值中心有限公司或中证指数有限公司提 供的债券估值)、基金份额净值 、非货物期货结算 价格作为买入价计算销售额。 6.4.6.2 企业所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定, 自 2004 年 1 月 1 日起 , 对证 券投 资基 金 (封 闭式 证券 投资 基金 , 开放 式证 券投 资基 金) 管理 人运 用 基金买卖股票、债券的差价收入,继续免征企业所得税; 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关 于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定, 对证券投资基金从证券市场中取得的收入,包括 买卖股票、债券的差价收入,股 权的股息、红利收 入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。 6.4.6.3 个人所得税 根据 财政 部、 国家 税务 总局 财税[2008]132 号文 《财 政部 、 国家 税务 总局 关于 储蓄 存款 利息 所得 有关个人所得税政策的通知》的规定,自 2008 年 10 月 9 日起,对储蓄存款利息所得暂免征收个人 所得税。 6.4.7 重 要 财务 报表 项目 的说 明 6.4.7.1 银 行存 款 单位:人民币元 项目 本期末 2018 年 6 月 30 日 活期存款 4,221,563.64 定期存款 5,910,000,000.00 存款期限 1-3 个月 1,810,000,000.00 存款期限 3 个月以上 4,100,000,000.00 其他存款 - 中银理财 7 天债券型证券投资基金 2018 年半年度报告 第 22 页共 45 页 合计 5,914,221,563.64 6.4.7.2 交 易性 金融 资产 单位:人民币元 项目 本期末 2018 年 6 月 30 日 摊余成本 影子定价 偏离金额 偏离度(% ) 债券 交易所市场 - - - - 银行间市场 13,747,091,2 69.12 13,769,061,000 .00 21,969,730.88 0.1159 合计 13,747,091,2 69.12 13,769,061,000 .00 21,969,730.88 0.1159 资产支持证券 160,000,000. 00 160,000,000.00 - - 合计 13,907,091,2 69.12 13,929,061,000 .00 21,969,730.88 0.1159 6.4.7.3 衍 生金 融资 产/ 负债 本基金本报告期末未持有衍生金融资产/ 负债。 6.4.7.4 买 入返 售金 融资 产 6.4.7.4.1 各 项买 入返 售金 融资 产期 末余 额 本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。 6.4.7.4.2 期 末买 断式 逆回 购交 易中 取得 的债 券 本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。 6.4.7.5 应 收利 息 单位:人民币元 项目 本期末 2018 年 6 月 30 日 应收活期存款利息 8,143.59 应收定期存款利息 44,646,362.82 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 - 应收债券利息 32,362,354.53 应收资产支持证券利息 1,079,583.57 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 1,369.56 其他 3.10 合计 78,097,817.17 6.4.7.6 其 他资 产 本基金本报告期末未持有其他资产。 中银理财 7 天债券型证券投资基金 2018 年半年度报告 第 23 页共 45 页 6.4.7.7 应 付交 易费 用 单位:人民币元 项目 本期末 2018 年 6 月 30 日 交易所市场应付交易费用 - 银行间市场应付交易费用 158,113.67 合计 158,113.67 6.4.7.8 其 他负 债 单位:人民币元 项目 本期末 2018 年 6 月 30 日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 - 应付信息披露费 36,895.04 应付审计费 49,588.57 应付账户维护费 9,000.00 合计 95,483.61 6.4.7.9 实 收基 金 中银理财 7 天债券 A 金额单位:人民币元 项目 本期 2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日 基金份额 (份) 账面金额 上年度末 126,683,522.33 126,683,522.33 本期申购 1,029,890,281.78 1,029,890,281.78 本期赎回(以 “- ” 号填列) -280,171,931.13 -280,171,931.13 本期末 876,401,872.98 876,401,872.98 中银理财 7 天债券 B 金额单位:人民币元 项目 本期 2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日 基金份额(份) 账面金额 上年度末 17,458,781,950.35 17,458,781,950.35 本期申购 23,000,168,983.51 23,000,168,983.51 本期赎回(以 “- ” 号填列) -22,382,657,496.62 -22,382,657,496.62 本期末 18,076,293,437.24 18,076,293,437.24 注:申购含红利再投及分级份额调增份额;赎回含分级份额调减份额。 6.4.7.10 未 分配 利润 中银理财 7 天债券 A 中银理财 7 天债券型证券投资基金 2018 年半年度报告 第 24 页共 45 页 单位:人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 本期利润 3,379,787.70 - 3,379,787.70 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的 变动数 - - - 其中:基金申购款 - - - 基金赎回款 - - - 本期已分配利润 -3,379,787.70 - -3,379,787.70 本期末 - - - 中银理财 7 天债券 B 单位:人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 本期利润 450,147,985.90 - 450,147,985.90 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的 变动数 - - - 其中:基金申购款 - - - 基金赎回款 - - - 本期已分配利润 -450,147,985.90 - -450,147,985.90 本期末 - - - 6.4.7.11 存 款利 息收 入 单位:人民币元 项目 本期 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日 活期存款利息收入 29,717.19 定期存款利息收入 200,033,189.86 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 736.52 其他 4,858.85 合计 200,068,502.42 6.4.7.12 债 券投 资收 益 单位:人民币元 项目 本期 2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日 卖出 债券 (债转股及债券到期兑付) 成 交总额 25,779,000,966.27 减: 卖出 债券 (债转股及债券到期兑付) 成本总额 25,650,705,830.98 减: 应收利息总额 121,037,263.61 买卖债券差价收入 7,257,871.68 6.4.7.13 交易费用 中银理财 7 天债券型证券投资基金 2018 年半年度报告 第 25 页共 45 页 单位:人民币元 项目 本期 2018 年 1 月 1 日 至 2018 年 6 月 30 日 交易所市场交易费用 - 银行间市场交易费用 605.77 合计 605.77 6.4.7.14 其 他费 用 单位:人民币元 项目 本期 2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日 审计费用 49,588.57 信息披露费 36,895.04 银行汇划费 44,929.76 银行间账户维护费 18,000.00 其他 600.00 合计 150,013.37 6.4.8 或 有 事项 、资 产负 债表 日后 事项 的说 明 6.4.8.1 或 有 事项 截至资产负债表日,本基金无需要披露的重大或有事项。 6.4.8.2 资 产负 债表 日后 事 项 截至财务报表批准日,本基金无需要披露的资产负债表日后事项。 6.4.9 关 联 方关 系 6.4.9.1 本 报告 期存 在控 制 关系 或其 他重 大利 害关 系的 关联 方发 生变 化的 情况 本基金本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.9.2 本 报告 期与 基金 发 生关 联交 易的 各关 联方


关联方名称 与本基金的关系 中银基金管理有限公司( “ 中银基金 ” ) 基金管理人、基金销售机构 招商银行股份有限公司(“ 招商银行”) 基金托管人、基金销售机构 中国银行股份有限公司(“ 中国银行”) 基金管理人的控股股东、基金销售机构 注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10 本 报 告期 及上 年度 可比 期间 的关 联方 交易 6.4.10.1 通 过 关联 方交 易单 元进 行的 交易 本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行交易。 6.4.10.2 关 联 方报 酬 中银理财 7 天债券型证券投资基金 2018 年半年度报告 第 26 页共 45 页 6.4.10.2.1 基 金管 理费 单位:人民币元 项目 本期 2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日 上年度可比期间 2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日 当期 发生 的 基金 应支 付的 管 理费 27,219,850.91 6,907,004.36 其中 :支 付 销售 机构 的客 户 维护费 163,434.19 85,148.45 注:基金管理费按前一日的基金资产净值的 0.27% 的年费率计提。计算方法如下: H=E× 0.27%/ 当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付。 6.4.10.2.2 基 金托 管费 单位:人民币元 项目 本期 2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日 上年度可比期间 2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日 当期 发生 的 基金 应支 付的 托 管费 8,065,140.98 2,046,519.89 注:基金托管费按前一日的基金资产净值的 0.08% 的年费率计提。计算方法如下: H=E× 0.08%/ 当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付。 6.4.10.2.3 销 售服 务费 单位:人民币元 获得销售服务费的各关 联方名称 本期 2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日 当期发生的基金应支付的销售服务费 中银理财 7 天债券 A 中银理财 7 天债券 B 合计 中银基金 7,154.58 996,703.80 1,003,858.38 招商银行 4,435.12 78.09 4,513.21 中国银行 145,346.07 3,586.75 148,932.82 合计 156,935.77 1,000,368.64 1,157,304.41 获得销售服务费的各关 联方名称 上年度可比期间 2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日 中银理财 7 天债券型证券投资基金 2018 年半年度报告 第 27 页共 45 页 当期发生的基金应支付的销售服务费 中银理财7 天债券A 中银理财7 天债券B 合计 中银基金 10,461.86 248,091.09 258,552.95 中国银行 169,855.19 1,421.37 171,276.56 招商银行 3,720.03 - 3,720.03 合计 184,037.08 249,512.46 433,549.54 注: 本基 金 A 类基金份额的销售服务费年费率为 0.30% , 对于 由 B 类降级为 A 类的基金份额持 有人 , 基金 年销 售服 务费 率应 自其 达到 A 类条件的开放日后的下一个工作日起适用 A 类基金份额持 有人 的费 率。 本基 金 B 类基金份额的销售服务费年费率为 0.01% , 对于 由 A 类升级为 B 类的基金份 额持 有人 , 基金 年销 售服 务费 率应 自其 达到 B 类条件的开放日后的下一个工作日起适用 B 类基金份 额持有人的费率。各类基金份额的基金销售服务费计提的计算公式如下: H=E× 基金销售服务费年费率/ 当年天数 H 为每日应计提的基金销售服务费 E 为前一日的基金资产净值 基金销售服务费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付。 6.4.10.3 与 关联 方进 行银 行 间同 业市 场的 债券( 含回购) 交易 单位:人民币元 本期 2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日 银行间市场 交易的各关 联方名称 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出 - - - - - - - 上年度可比期间 2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日 银行间市场 交易的各关 联方名称 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出 招商银行 - - - - 566,400,000.0 0 176,274.2 5 注:本基金本报告期未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 6.4.10.4 各 关联 方投 资本 基 金的 情况 6.4.10.4.1 报 告期 内基 金管 理人 运用 固有 资金 投 资本 基金 的情 况 份额单位:份 项目 本期 2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日 上年度可比期间 2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日 中银理财7 天债券 中银理财7 天债券B 中银理财7 天债券A 中银理财7 天债券B 中银理财 7 天债券型证券投资基金 2018 年半年度报告 第 28 页共 45 页 A 基金合同生效日 (2012 年 12 月 24 日) 持有的基金份额 - - - - 期 初 持 有 的 基 金 份 额 - 77,918,014.20 - - 期间申购/买入总份 额 - 92,888,114.26 - 76,235,324.84 期 间 因 拆 分 变 动 份 额 - - - - 减 : 期 间 赎回/ 卖出 总份额 - - - - 期 末 持 有 的 基 金 份 额 - 170,806,128.46 - 76,235,324.84 期 末 持 有 的 基 金 份 额 占 基 金 总 份 额 比 例 - 0.9449% - 0.6025% 注:1、期间申购/ 买入总份额含红利再投份额。 2、 本基 金管 理人 运用 固有 资金 投资 本基 金所 采用 的费 率适 用招 募说 明书 以及 管理 人发 布的 最新 公告规定的费率结构。 6.4.10.4.2 报 告期 末除 基金 管理 人之 外的 其他 关 联方 投资 本基 金的 情况 中银理财 7 天债券 A 本基金除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末及上年度末均未投资本基金。 中银理财 7 天债券 B 本基金除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末及上年度末均未投资本基金。 6.4.10.5 由 关联 方保 管的 银 行存 款余 额及 当期 产生 的利 息收 入 单位:人民币元 关联方名称 本期 2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日 上年度可比期间 2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 招商银行 4,221,563.64 29,717.19 4,880,633.42 33,613.82 合计 4,221,563.64 29,717.19 4,880,633.42 33,613.82 注:本基金的银行存款由基金托管人招商银行保管,按银行同业利率计息。 6.4.10.6 本 基金 在承 销期 内 参与 关联 方承 销证 券的 情况 报告期内本基金未发生在承销期内参与关联方承销证券的情况。 6.4.10.7 其 他 关 联交 易事 项的 说明 6.4.10.7.1 其 他 关 联交 易事 项 的说 明 中银理财 7 天债券型证券投资基金 2018 年半年度报告 第 29 页共 45 页 本基金本报告期及上年度可比期间没有需作说明的其他关联交易事项。 6.4.11 利 润 分配 情况 1、中银理财 7 天债券 A 单位:人民币元 已按再投资形式转 实收基金 直接通过应付 赎回款转出金额 应付利润 本年变动 本期利润分 配合计 备注 2,920,082.15 199,421.17 260,284.38 3,379,787.70 - 2、中银理财 7 天债券 B 单位:人民币元 已按再投资形式转 实收基金 直接通过应付 赎回款转出金额 应付利润 本年变动 本期利润分 配合计 备注 432,534,788.39 19,191,609.07 -1,578,411.56 450,147,985. 90 - 6.4.12 期末(2018 年 6 月 30 日 )本 基金 持有 的流 通受 限证 券 6.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券 而 于期 末持 有的 流通 受限 证券 本基金无因认购新发/ 增发证券而于期末持有的流通受限证券。 6.4.12.2 期 末持 有的 暂时 停 牌等 流通 受限 股票 本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 6.4.12.3 期 末债 券正 回购 交 易中 作为 抵押 的债 券 6.4.12.3.1 银 行间 市场 债券 正回 购 截至本报告期末 2018 年 6 月 30 日止,本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购 金融资产款余额 1,189,978,288.73 元,是以如下债券作为质押: 金额单位 :人民币元 债券代码 债券名称 回购到期日 期末估值 单价 数量(张) 期末估值总额 180201 18 国开 01 2018-07-02 100.19 1,400,000 140,272,299.16 111809171 18 浦发银行 CD171 2018-07-06 99.20 2,430,000 241,050,183.44 180301 18 进出 01 2018-07-02 100.23 900,000 90,208,923.74 160208 16 国开 08 2018-07-02 99.19 800,000 79,353,910.33 130238 13 国开 38 2018-07-04 100.12 230,000 23,027,886.43 130325 13 进出 25 2018-07-02 100.22 700,000 70,152,325.82 170211 17 国开 11 2018-07-02 99.96 500,000 49,980,975.14 170207 17 国开 07 2018-07-02 99.99 2,000,000 199,970,509.82 130421 13 农发 21 2018-07-04 100.35 1,400,000 140,484,863.27 130238 13 国开 38 2018-07-02 100.12 570,000 57,069,109.85 150223 15 国开 23 2018-07-02 99.81 500,000 49,905,112.57 中银理财 7 天债券型证券投资基金 2018 年半年度报告 第 30 页共 45 页 170311 17 进出 11 2018-07-02 99.86 600,000 59,915,705.12 合计


12,030,000.00 1,201,391,804.69 6.4.12.3.2 交 易所 市场 债券 正回 购 截至本报告期末 2018 年 6 月 30 日止,本基金未持有交易所市场债券正回购交易中作为质押的 债券。 6.4.13 金 融 工具 风险 及管 理 6.4.13.1 风 险管 理政 策和 组 织架 构 本基金投资的金融工具主要包括现金,剩余期限在 397 天以内(含 397 天)的短期债券,期限 在一年以内(含一年)的债券回购、银行定期存 款、大额存单、中央银行票据以 及中国证监会、中 国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市 场工具。本基金在日常经营活动 中面临的相关的风 险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。 本基金的基金管理人从事风险管 理的主要目标是争 取将以上风险控制在限定的范围之内, 使本基金在风险和收益之 间取得最佳的平衡以实现 “ 低风险、 高流动性和持续稳定收益 ” 的风险收益目标。 本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系 的 建设 ,建 立了 包括 风险 管理 委 员会 、风 险控 制委 员会、督察长、风险管理部、法律合规部、审计 部和相关业务部门构成的多级风 险管理架构体系。 本基金的基金管理人在董事会下设立风险管理委 员会,负责制定风险管理的宏观 政策,审议通过风 险控制的总体措施等;在管理层层面设立风险控 制委员会,讨论和制定公司日常 经营过程中风险防 范和控制措施;在业务操作层面风险管理职责主 要由风险管理部负责,协调并与 各部门合作完成运 作风险管理以及进行投资风险分析与绩效评估。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理 方法主要是通过定性分析和定 量分析的方法去 估 测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度 出发,判断风险损失的严重程度 和出现同类风险损 失的频度。而从定量分析的角度出发,根据本基 金的投资目标,结合基金资产所 运用金融工具特征 通过特定的风险量化指标、模型,日常的量化报 告,确定风险损失的限度和相应 置信程度,及时可 靠地对各种风险进行监督、检查和评估,并通过相应决策,将风险控制在可承受的范围内。 6.4.13.2 信 用风 险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未 履行合约责任,或者基金所投 资证券之发行人出 现违约、拒绝支付到期本息等情况,导致基金资产损失和收益变化的风 险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资 信状况进行了充分的评估。本 基金的银行存款均 存放于信用良好的银行,与银行存款相关的信用 风险不重大。本基金在交易所进 行的交易均以中国 证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券 交收和款项清算,违约风险可能 性很小;在银行间 同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估 并对证券交割方式进行限制以控制 相应的信用风险。 中银理财 7 天债券型证券投资基金 2018 年半年度报告 第 31 页共 45 页 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程 ,通过对投资品种信用等级评 估来控制证券发行 人的信用风险,且通过分散化投资以分散信用风险。 于 2018 年 06 月 30 日, 本基 金 持有 的除 国债 、 央行 票据 、 同业 存单 和政 策性 金融 债以 外的 债券 占基金资产净值的比例为 2.16% (2017 年 12 月 31 日:7.51% )。 本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民 银行信用评级管理指导意见》 设定的标准统计及 汇总。 6.4.13.2.1 按 短期 信用 评级 列示 的债 券投 资 单位:人民币元 短期信用评级 本期末 2018 年6 月30 日 上年末 2017 年12 月31 日 A-1 - 270,129,271.28 A-1 以下 - - 未评级 950,380,688.00 12,752,390,603.43 合计 950,380,688.00 13,022,519,874.71 注: 未评 级债 券一 般为 国债 、 政策 性金 融债 、 超短 期融 资券 、 中央 票据 。 本期 末的 同业 存单 在 “ 按 短期信用评级列示的同业存单投资 ” 部分 单独 列示 , 上年 度末 的同 业存 单包 含在 本部 分未 评级 债券 中。 6.4.13.2.2 按 短 期 信用 评级 列 示的 资产 支持 证券 投资 单位:人民币元 短期信用评级 本期末 2018 年6 月30 日 上年末 2017 年12 月31 日 A-1 160,000,000.00 - A-1 以下 - - 未评级 - - 合计 160,000,000.00 - 注:短期信用评级 A-1 所填列的资产支持证券均为 AAA 级的短期资产支持证券。 6.4.13.2.3 按 短 期 信用 评级 列 示的 同业 存单 投资 单位:人民币元 短期信用评级 本期末 2018 年6 月30 日 上年末 2017 年12 月31 日 A-1 9,061,644,324.52 - A-1 以下 3,315,073,048.33 - 未评级 - - 合计 12,376,717,372.85 - 注:短期同业存单 A-1 所填列的同业存单均为主体评级为 AAA 的短期同业存单。 6.4.13.2.4 按 长期 信用 评级 列示 的债 券投 资 中银理财 7 天债券型证券投资基金 2018 年半年度报告 第 32 页共 45 页 单位:人民币元 长期信用评级 本期末 2018 年6 月30 日 上年末 2017 年12 月31 日 AAA - - AAA 以下 - - 未评级 419,993,208.27 240,016,073.73 合计 419,993,208.27 240,016,073.73 注:未评级债券一般为国债、政策性金融债、中央票据。 6.4.13.3 流 动性 风险 流动性风险是指在履行以交付现金或其他金融 资产的方式结算的义务时发生 资金短缺的风险。 对于本基金而言,体现在所持金融工具变现的难 易程度。本基金的流动性风险一 方面来自于基金份 额持有人可在基金运作周期内的每个开放日要求 赎回其持有的基金份额,另一方 面来自于投资品种 所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投 资集中而无法在市场出现剧烈波 动的情况下以合理 的价格变现。 6.4.13.3.1 报 告 期 内本 基金 组 合资 产的 流动 性风 险分 析 本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券 投资基金运作管理办法》及《 公开募集开放式证 券投资基金流动 性风险管理规定》等有关法规的 要求建立健全定期开放基金开放 期的流动性风险管 理的内部控制体系,审慎评估各类资产的流动性 ,针对性制定流动性风险管理措 施,对本基金组合 资产的流动性风险进行管理。本基金的基金管理 人采用监控基金组合资产持仓集 中度指标、逆回购 交易的到期日与交易对手的集中度、流动性受限资产比例、基金组合资产中 7 个工作日可变现资产 的可变现价值以及压力测试等方式防范流动性风 险。同时,对本基金的申购赎回 情况进行监控,保 持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配, 确保本基金资产的变现能力与投 资者赎回需求的匹 配与平衡。 本基金的基金管理人在基金合同中设 计了巨额赎回条款,约定在非常 情况下赎回申请的 处理方式,控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险,有效保障基金持有人利益。 本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10% ,且本基金与由本基金的基 金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10% 。基金所持证券在证 券交易所上市或在银行间同业市场交易,因此除 列示的部分基金资产流通暂时受 限制不能自由转让 的情况外,其余均能以合理价格适时变现。此外 ,本基金可通过卖出回购金融资 产方式借入短期资 金应对流动性需求,其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。 于 2018 年 06 月 30 日, 除卖 出回 购金 融资 产款 余额 人民 币 1189978288.73 元将在一个月以内到 期且计息外,本基金所承担的其他金融负债的合 约约定到期日均为一个月以内且 不计息,可赎回基 金份额净值( 所有者权益) 无固定到期日且不计息,因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。 中银理财 7 天债券型证券投资基金 2018 年半年度报告 第 33 页共 45 页 本报告期内,本基金未发生重大流动性风险事件。 6.4.13.4 市 场风 险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或 未来现金流量因所处市场各类 价格因素的变动而 发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利 率风 险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量 因市场利率变动而发生波动的 风险。利率敏感性 金融工具均面临由 于市场利率上升而导致公允价 值下降的风险,其中浮动利率类 金融工具还面临每 个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金主要投资于银行间同业市场交易的固定 收益品种,因此存在相应的利 率风险。本基金的 基金管理人每日通过 “ 影子 定价 ” 对本 基金 面临 的市 场风 险进 行监 控, 定期 对本 基金 面 临的 利率 敏感 性缺口进行监控,并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位:人民币元 本期末 2018 年 6 月 30 日 6 个月以内 6 个月-1 年 1-5 年 不计息 合计 资产








银行存款 5,914,221,563.64 - - - 5,914,221,5 63.64 存出保证金 7,039.30 - - - 7,039.30 交易性金融 资产 5,850,811,089.20 5,483,286,378.74 2,282,259,615.81 - 13,907,091, 269.12 应收利息 - - - 78,097,817.17 78,097,817. 17 应收申购款 256,618,149.33 - - - 256,618,14 9.33 资产总计 12,021,657,841.47 5,483,286,378.74 2,282,259,615.81 78,097,817.17 20,156,035, 838.56 负债








卖出回购金 融资产 1,189,978,288.73 - - - 1,189,978,2 88.73 应付管理人 报酬 - - - 3,809,222.42 3,809,222.4 2 应付托管费 - - - 1,128,658.47 1,128,658.4 7 应付销售服 务费 - - - 216,578.97 216,578.97 应付交易费 - - - 158,113.67 158,113.67 中银理财 7 天债券型证券投资基金 2018 年半年度报告 第 34 页共 45 页 用 应交税金 - - - 322,663.58 322,663.58 应付利息 - - - 241,394.28 241,394.28 应付利润 - - - 7,390,124.61 7,390,124.6 1 其他负债 - - - 95,483.61 95,483.61 负债总计 1,189,978,288.73 - - 13,362,239.61 1,203,340,5 28.34 利率敏感度 缺口 10,831,679,552.74 5,483,286,378.74 2,282,259,615.81 64,735,577.56 18,952,695, 310.22 上年度末 2017 年 12 月 31 日 6 个月以内 6 个月-1 年 1-5 年 不计息 合计 资产








银行存款 - - - - 4,824,573,3 54.60 结算备付金 - - - - - 存出保证金 - - - - 7,064.87 交易性金融 资产 - - - - 13,262,535, 948.44 买入返售金 融资产 - - - - 379,461,08 9.19 应收证券清 算款 - - - - - 应收利息 - - - 71,602,794.97 71,602,794. 97 应收股利 - - - - - 应收申购款 - - - 2,071,483.79 2,071,483.7 9 其他资产 - - - - - 资产总计 - - - 73,674,278.76 18,540,251, 735.86 负债








卖出回购金 融资产款 - - - - 939,918,33 0.12 应付证券清 算款 - - - - - 应付赎回款 - - - - - 应付管理人 报酬 - - - 3,929,710.75 3,929,710.7 5 应付托管费 - - - 1,164,358.77 1,164,358.7 7 应付销售服 务费 - - - 176,814.81 176,814.81 中银理财 7 天债券型证券投资基金 2018 年半年度报告 第 35 页共 45 页 应付交易费 用 - - - 189,963.94 189,963.94 应交税费 - - - - - 应付利息 - - - 539,833.00 539,833.00 应付利润 - - - 8,708,251.79 8,708,251.7 9 其他负债 - - - 159,000.00 159,000.00 负债总计 - - - 14,867,933.06 954,786,26 3.18 利率敏感度 缺口 - - - 58,806,345.70 17,585,465, 472.68 注:表中所示为本基金资产及负债的账面价值,并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰 早者予以分类。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性 分析 假设 1. 该利率敏感性分析基于本基金于资产负债表日的利率风险状况; 2. 该利率敏感性分析假定所有期限利率均以相同幅度变动 25 个基点,且除利率之外的 其他市场变量保持不变; 3. 该利率敏感性分析并未考虑管理层为减低利率风险而可能采取的风险管理活动; 4. 银行存款、结算备付金、存出保证金和部分应收申购款均以活期存款利率计息,假定 利率变动仅影响该类资产的未来收益, 而对其本身的公允价值无重大影响; 买入返售金 融资产的利息收益和卖出回购金融资产款的利息支出在交易时已确定, 不受利率变化影 响; 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额(单位:人民币万元) 本期末 2018 年 6 月 30 日 上年度末 2017 年 12 月 31 日 市场利率上升 25 个基点 减少约 1,125 减少约 937 市场利率下降 25 个基点 增加约 1,128 增加约 939 6.4.13.4.2 外 汇风 险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金 流量因外汇汇率变动而发生波 动的风险。本基金 的所有资产及负债以人民币计价,因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.3 其 他价 格风 险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价 值或未来现金流量因除市场利 率和外汇汇率以外 的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金 主要投资于银行间同业市场交易 的固定收益品种, 因此无重大其他价格风险。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位 :人民币元 中银理财 7 天债券型证券投资基金 2018 年半年度报告 第 36 页共 45 页 项目 本期末 2018 年 6 月 30 日 上年度末 2017 年 12 月 31 日 公允价值 占基金资产净 值比例(% ) 公允价值 占基金资产净 值比例(% ) 交易性金融资产-股票投 资 - - - - 交易性金融资产 —基金投 资 - - - - 交易性金融资产-债券投 资 13,747,091,269 .12 72.53 13,262,535,9 48.44 75.42 衍生金融资产-权证投资 - - - - 其他 160,000,000.00 0.84 - - 合计 13,907,091,269 .12 73.38 13,262,535,9 48.44 75.42 6.4.14 有 助 于理 解和 分析 会计 报表 需要 说明 的其 他事 项 本报告期内没有有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项。 7 投资组合报告 7.1 期 末 基金 资产 组合 情况 金额单位 :人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例 (% ) 1 固定收益投资 13,907,091,269.12 69.00 其中:债券 13,747,091,269.12 68.20 资产支持证券 160,000,000.00 0.79 2 买入返售金融资产 - - 其中 : 买断 式回 购的 买入 返售 金融 资产 - - 3 银行存款和结算备付金合计 5,914,221,563.64 29.34 4 其他各项资产 334,723,005.80 1.66 5 合计 20,156,035,838.56 100.00 7.2 债 券 回购 融资 情况 金额单位 :人民币元 序号 项目 占基金资产净值 的比例(%) 1 报告期内债券回购融资余额 8.03 其中:买断式回购融资 - 序号 项目 金额 占基金资产净值的比例 (%) 2 报告期末债券回购融资余额 1,189,978,288.73 6.28 其中:买断式回购融资 - - 中银理财 7 天债券型证券投资基金 2018 年半年度报告 第 37 页共 45 页 注:报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产 净值比例的简单平均值。 债 券 正 回购 的资 金余 额超 过基 金资 产净 值的 20% 的说明 本基金合同约定: “ 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产 净值的 40% ” ,本报告期内,本基金未发生超标情况。 7.3 基 金 投资 组合 平均 剩余 期限 7.3.1 投 资 组合 平均 剩余 期限 基本 情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 112 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 118 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 46 报 告 期 内投 资组 合平 均剩 余期 限超 过 120 天情况说明 本基金本报告期内未出现投资组合平均剩余期限超过 120 天的情况。 7.3.2 期 末 投资 组合 平均 剩余 期限 分布 比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净 值的比例(%) 各期限负债占基金资产净 值的比例(%) 1 30 天以内 2.66 6.28 其中:剩余存续期超过 397 天的 浮动利率债 - - 2 30 天(含) —60 天 5.24 - 其中:剩余存续期超过 397 天的 浮动利率债 - - 3 60 天(含) —90 天 49.38 - 其中:剩余存续期超过 397 天的 浮动利率债 - - 4 90 天(含) —120 天 5.24 - 其中:剩余存续期超过 397 天的 浮动利率债 - - 5 120 天(含) —397 天(含) 42.05 - 其中:剩余存续期超过 397 天的 浮动利率债 - - 合计 104.58 6.28 7.4 报 告 期内 投资 组合 平均 剩余 存续 期超 过 240 天情况说明 本报告期内投资组合平均剩余存续期未出现超过 240 天的情况。 7.5 期 末 按债 券品 种分 类的 债券 投资 组合 金额单位:人民币元 序号 债券品种 摊余成本 占基金资产净值比例( %) 中银理财 7 天债券型证券投资基金 2018 年半年度报告 第 38 页共 45 页 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 960,341,621.25 5.07 其中:政策性金融债 960,341,621.25 5.07 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 410,032,275.02 2.16 6 中期票据 - - 7 同业存单 12,376,717,372.85 65.30 8 其他 - - 9 合计 13,747,091,269.12 72.53 10 剩余存续期超过 397 天的浮动利 率债券 - - 7.6 期 末 按摊 余成 本占 基金 资产 净值 比例 大小 排名 的前 十名 债券 投资 明细 金额单位:人民币元 序号 债券代码 债券名称 债券数量( 张) 摊余成本 占基金资产净 值比例(%) 1 111807134 18 招商银行 CD134 15,000,000 1,470,632,117.02 7.76 2 111811160 18 平安银行 CD160 10,000,000 991,699,839.11 5.23 3 111814097 18 江苏银行 CD097 9,000,000 882,078,153.89 4.65 4 111809171 18 浦发银行 CD171 7,000,000 694,383,244.49 3.66 5 111898900 18 徽商银行 CD085 7,000,000 686,078,314.54 3.62 6 111892437 18 厦门国际银行 CD017 5,000,000 496,781,969.97 2.62 7 111812128 18 北京银行 CD128 5,000,000 490,418,732.06 2.59 8 111899291 18 盛京银行 CD226 4,500,000 445,791,930.26 2.35 9 111810238 18 兴业银行 CD238 4,000,000 397,561,767.00 2.10 10 111708378 17 中信银行 CD378 4,000,000 394,021,019.13 2.08 7. 7“影子定价 ”与 “摊余成本法 ” 确定 的基 金资 产净 值的 偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在 0.25( 含)-0.5% 间的次数 0 报告期内偏离度的最高值 0.1515% 报告期内偏离度的最低值 0.0296% 报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0698% 报 告 期 内负 偏离 度的 绝对 值达 到0.25% 情况说明 本基金本报告期内无负偏离度绝对值达到0.25% 的情况。 报 告 期 内正 偏离 度的 绝对 值达 到0.5% 情况说明 本基金本报告期内无正偏离度绝对值达到0.5% 的情况。 7.8 期 末 按公 允价 值占 基金 资产 净值 比例 大小 排名 的前 十名 资产 支持 证券 投资 明细 金额单位:人民币元 中银理财 7 天债券型证券投资基金 2018 年半年度报告 第 39 页共 45 页 序号 证券代码 证券名称 数量(份) 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 149294 宁远 02A1 600,000 60,000,000.00 0.32 2 149418 宁远 03A2 500,000 50,000,000.00 0.26 3 149553 宁远 04A1 500,000 50,000,000.00 0.26 7.9 投 资 组 合报 告附 注 7.9.1 基 金 计价 方法 说明 本基金估值采用摊余成本法计价,即估值对象 以买入成本列示,按票面利率 或商定利率每日计 提应收利息,并按实际利率法在其剩余期限内摊销其买入时的溢价或折价。 7.9.22018 年 5 月 4 日,中国银行保险 监督管理委员会行政处罚信息公开表 (银监罚决字〔2018 〕1 号) 、 ( 银监 罚决 字 〔2018 〕4 号) 、 ( 银保 监银 罚决 字 〔2018 〕1 号 ) 分别 对招 商银 行、 浦发 银 行、 兴 业银行出具处罚决 定, 处罚原因涉及多项案由, 招商银 行被罚款 6570 万元 , 没收 违法 所得 3.024 万 元,罚没合计 6573.024 万元;浦发银行被罚款 5845 万元,没收违法所得 10.927 万元,罚没合计 5855.927 万元 ; 兴业 银行 被罚 款 5870 万元。2017 年下半年至 2018 年上 半年 , 中 国银 行保 险监 督管 理委 员会 多个 地 方监 管局 针 对平安银行杭州分行 、浦发银行、江苏银行、厦门国际 银行、中信银行 等 多 个 分行 的违 规行 为进 行了 行政 处罚 。 基 金 管 理 人 通 过 对 以 上 发 行 人 进 一 步 了 解 分 析 后 , 认 为 以 上 处 分 不 会 对 18 招 商 银 行 CD134 (111807134)、 18 浦发银行 CD171 (111809171)、 18 兴业银行 CD238 (111810238 ) 等证 券的 投资 价 值 构 成实 质性 影响 ,因 此未 披露 处罚 事宜 。 报告 期内 ,本 基 金投 资的 前十 名证 券的 其余 证券 的发 行主 体没 有被 监管 部门 立案 调 查或 在本 报告 编 制 日 前 一年 内受 到公 开谴 责、 处罚 的情 况。 7.9.3 期 末 其他 各项 资产 构 成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 7,039.30 2 应收证券清算款 - 3 应收利息 78,097,817.17 4 应收申购款 256,618,149.33 5 其他应收款 - 6 待摊费用 - 7 其他 - 8 合计 334,723,005.80 7.9.4 其 他 需说 明的 重要 事项 由于计算中四舍五入的原因,本报告分项之和与合计项之间可能存在尾差。 中银理财 7 天债券型证券投资基金 2018 年半年度报告 第 40 页共 45 页 8 基金份额持有人信息 8.1 期 末 基 金份 额持 有人 户数 及持 有人 结 构 份额单位:份 份额级别 持有 人户 数( 户) 户均持有的基 金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额 比例 持有份额 占总份额 比例 中银理财 7 天债券 A 18,934 46,287.20 9,840,822.45 1.1229% 866,561,050.53 98.8771% 中银理财 7 天债券 B 44 410,824,850.85 18,012,778,910.90 99.6486% 63,514,526.34 0.3514% 合计 18,978 998,666.63 18,022,619,733.35 95.0926% 930,075,576.87 4.9074% 注:分级基金机构/ 个人投资者持有份额占总份额比例的计算中,对下属分级基金,比例的分母 采用各自级别的份额,对合计数,比例的分母采用下属分级基金份额的合计数(即期末基金份额总 额) 。 8.2 期 末 基金 管理 人的 从业 人员 持有 本基 金的 情况 项目 份额级别 持有份额总数(份) 占基金总份额比例 基金管理人 所有从业人 员持有本基 金 中银理财 7 天 债券 A 428,731.72 0.0489% 中银理财 7 天 债券 B - - 合计 428,731.72 0.0023% 注:分级基金管理人的从业人员持有基金占基金总份额比例的计算中,对下属分级基金,比例 的分母采用各自级别的份额,对合计数,比例的分母采用下属分级基金份额的合计数(即期末基金 份额)。 8.3 期 末 基金 管理 人的 从业 人员 持有 本开 放式 基金 份额 总量 区间 的情 况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间(万份) 本公司高级管理人员、基 金投资和研究部门负责人 持有本开放式基金 中银理财 7 天债券 A 0 中银理财 7 天债券 B 0 合计 0 本基金基金经理 持有本开 放式基金 中银理财 7 天债券 A 10~50 中银理财 7 天债券 B 0 合计 10~50 中银理财 7 天债券型证券投资基金 2018 年半年度报告 第 41 页共 45 页 9 开放式基金份额变动 单位:份 项目 中银理财 7 天债券 A 中银理财 7 天债券 B 基金 合同 生效 日 (2012 年 12 月 24 日)基金份额总额 2,169,582,141.52 1,501,091,289.27 本报告期期初基金份额总额 126,683,522.33 17,458,781,950.35 本报告期基金总申购份额 1,029,890,281.78 23,000,168,983.51 减:本报告期基金总赎回份额 280,171,931.13 22,382,657,496.62 本报告期基金拆分变动份额 - - 本报告期 期末基金份额总额 876,401,872.98 18,076,293,437.24 10 重大事件揭示 10.1 基 金 份额 持有 人大 会决 议 本报告期内,未召开基金份额持有人大会。 10.2 基 金 管理 人、 基金 托管 人的 专门 基金 托管 部门 的重 大人 事变 动 本报 告期 内, 经董 事会 决议 通过 王圣 明先 生担 任副 执行 总裁 , 详情 请参 见基 金管 理人 2018 年 4 月 9 日刊登的《中银基金管理有限公司关于高级管理人员变更事宜的公告》。 本报告期内,经基金管理人职工代表大会选举赵蓓青女士担任职工监事。 本报告期基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 10.3 涉 及 基金 管理 人、 基金 财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 本报告期内,未发生涉及基金管理业务、基金财产、基金托管业务的诉讼。 10.4 基 金 投资 策略 的改 变 本报告期内,本基金的投资策略没有发生改变。 10.5 为 基 金进 行审 计的 会计 师事 务所 情况 本报告期内,本基金未改聘会计师事务所。 10.6 管 理 人、 托管 人及 其高 级管 理人 员受 稽查 或处 罚等 情况 本报告期内,基金管理人、基金托管人及其高级管理人员没有受到 监管部门稽查或处罚。 10.7 基 金 租用 证券 公司 交易 单元 的有 关情 况 10.7.1 基 金 租用 证券 公司 交易 单元 进行 股票 投资 及佣 金支 付情 况 金额单位:人民币元 券商名称 交易 单元 数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股 票成交总 额的比例 佣金 占当期佣 金总量的 比例 东兴证券 1 - - - - - 中银理财 7 天债券型证券投资基金 2018 年半年度报告 第 42 页共 45 页 财富里昂证券 1 - - - - - 浙商证券 1 - - - - - 华泰证券 1 - - - - - 国信证券 1 - - - - - 方正证券 1 - - - - - 国联证券 1 - - - - - 招商证券 1 - - - - - 国泰君安 2 - - - - - 中信证券 2 - - - - - 广发证券 1 - - - - - 中银证券 2 - - - - - 长江证券 1 - - - - - 天风证券 1 - - - - - 中信建投证券 1 - - - - - 申万宏源证券 2 - - - - - 国金证券 2 - - - - - 民生证券 1 - - - - - 光大证券 1 - - - - - 齐鲁证券 1 - - - - - 东方证券 1 - - - - - 中金公司 1 - - - - - 瑞银证券 1 - - - - - 安信证券 1 - - - - - 渤海证券 1 - - - - - 兴业证券 1 - - - - - 注:1、 专用 交易 单元 的选 择标 准和 程序 : 根据 中国 证监 会 《关 于加 强证 券投 资基 金监 管有 关问 题的 通知 》 (证 监基 字<1998>29 号) 及 《关 于完 善证 券投 资基 金交 易席 位制 度有 关问 题的 通知 》 有 关规定,本公司租用证券公司专用交易单元的选择标准主要包括:券商基本面评价(财务状况、经 营状 况) 、 券商 研究 机构 评价 (报 告质 量 、 及时 性和 数量 ) 、 券商 每日 信 息评 价 (及 时性 和有 效性 ) 和券商协作表现评价等方面。本公司租用证券公司专用交易单元的选择程序:首先根据租用证券公 司专用交易单元的选择标准形成《券商研究所服务质量评分表》,然后根据评分高低进行选择基金 专用交易单元并与其签订交易单元租用协议。


2、报告期内租用证券公司交易单元的变更情况:无。 10.7.2 基 金 租用 证券 公司 交易 单元 进行 其他 证券 投资 的情 况 金额单位 :人民币元 券商名称 债券交易 回购交易 权证交易 中银理财 7 天债券型证券投资基金 2018 年半年度报告 第 43 页共 45 页 成交金额 占当期债 券成交总 额的比例 成交金额 占当期回 购成交总 额的比例 成交金额 占当期权证 成交总额的 比例 东兴证券 - - - - - - 财富里昂证券 - - - - - - 浙商证券 - - - - - - 华泰证券 56,942,749.1 4 48.35% - - - - 国信证券 - - - - - - 方正证券 - - - - - - 国联证券 - - - - - - 招商证券 - - - - - - 国泰君安 - - - - - - 中信证券 - - - - - - 广发证券 - - - - - - 中银证券 - - - - - - 长江证券 - - - - - - 天风证券 - - - - - - 中信建投证券 - - - - - - 申万宏源证券 60,834,641.1 0 51.65% - - - - 国金证券 - - - - - - 民生证券 - - - - - - 光大证券 - - - - - - 齐鲁证券 - - - - - - 东方证券 - - - - - - 中金公司 - - - - - - 瑞银证券 - - - - - - 安信证券 - - - - - - 渤海证券 - - - - - - 兴业证券 - - - - - - 10.8 偏 离 度绝 对值 超过 0.5% 的情况 本基金本报告期内偏离度绝对值均未超过 0.5% 。 10.9 其 他 重大 事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日 期 1 中银基金管理有限公司关于旗下基金缴纳增 值税有关事项的公告 《中 国证 券报 》 、 www.bocim.com 2018-01-02 2 关于中银理财 7 天债券型证券投资基金暂停 大额申购及转换转入业务的公告 《中 国证 券报 》 、 www.bocim.com 2018-01-16 3 中银理财 7 天债券型证券投资基金 2017 年第 《中 国证 券报 》 、 2018-01-19 中银理财 7 天债券型证券投资基金 2018 年半年度报告 第 44 页共 45 页 4 季度报告 www.bocim.com 4 关于中银理财 7 天债券型证券投资基金恢复 大额申购及转换转入业务的公告 《中 国证 券报 》 、 www.bocim.com 2018-01-24 5 关于中银理财 7 天债券型证券投资基金暂停 大额申购及转换转入业务的公告 《中 国证 券报 》 、 www.bocim.com 2018-01-25 6 中银理财 7 天债券型证券投资基金更新招募 说明书(2018 年第 1 号) www.bocim.com 2018-02-03 7 中银理财 7 天债券型证券投资基金更新招募 说明书摘要(2018 年第 1 号) 《中 国证 券报 》 、 www.bocim.com 2018-02-03 8 关于中银理财 7 天债券型证券投资基金春节 假期前暂停申购及转换转入业务的公告 《中 国证 券报 》 、 www.bocim.com 2018-02-12 9 关于中银理财 7 天债券型证券投资基金恢复 大额申购及转换转入业务的公告 《中 国证 券报 》 、 www.bocim.com 2018-03-06 10 中银基金管理有限公司关于新增上海好买基 金销售有限公司为旗下部分基金销售机构及 参与其费率优惠活动的公告 《中 国证 券报 》 、 www.bocim.com 2018-03-21 11 关于中银理财 7 天债券型证券投资基金修改 基金合同、托管协议的公告 《中 国证 券报 》 、 www.bocim.com 2018-03-24 12 中银理财 7 天债券型证券投资基金基金合同 www.bocim.com 2018-03-24 13 中银理财 7 天债券型证券投资基金托管协议 www.bocim.com 2018-03-24 14 关于中银理财 7 天债券型证券投资基金暂停 大额申购及转换转入业务的公告 《中 国证 券报 》 、 www.bocim.com 2018-03-24 15 中银理财 7 天债券型证券投资基金 2017 年年 度报告 《中 国证 券报 》 、 www.bocim.com 2018-03-30 16 中银理财 7 天债券型证券投资基金 2017 年年 度报告(摘要) 《中 国证 券报 》 、 www.bocim.com 2018-03-30 17 关于中银理财 7 天债券型证券投资基金清明 节假期前暂停申购及转换转入业务的公告 《中 国证 券报 》 、 www.bocim.com 2018-04-02 18 关于中银理财 7 天债券型证券投资基金暂停 大额申购及转换转入业务的公告 《中 国证 券报 》 、 www.bocim.com 2018-04-04 19 关于中银理财 7 天债券型证券投资基金暂停 大额申购及转换转入业务的公告 《中 国证 券报 》 、 www.bocim.com 2018-04-09 20 中银基金管理有限公司关于高级管理人员变 更事宜的公告 《中 国证 券报 》 、 www.bocim.com 2018-04-09 21 中银理财 7 天债券型证券投资基金 2018 年第 1 季度报告 《中 国证 券报 》 、 www.bocim.com 2018-04-23 22 关于中银理财 7 天债券型证券投资基金劳动 节假期前暂停申购及转换转入业务的公告 《中 国证 券报 》 、 www.bocim.com 2018-04-25 23 中银基金管理有限公司关于开展电子直销平 台费率优惠活动的公告 《中 国证 券报 》 、 www.bocim.com 2018-05-18 24 中银基金管理有限公司关于新增珠海盈米财 富管理有限公司为旗下部分基金销售机构及 参与其费率优惠活动的公告 《中 国证 券报 》 、 www.bocim.com 2018-05-25 25 关于中银理财 7 天债券型证券投资基金端午 《中 国证 券报 》 、 2018-06-13 中银理财 7 天债券型证券投资基金 2018 年半年度报告 第 45 页共 45 页 节假期前暂停申购及转换转入业务的公告 www.bocim.com 26 中银基金管理有限公司关于提请投资者及时 更新身份证件或身份证明文件的公告 《中 国证 券报 》 、 www.bocim.com 2018-06-19 27 关于中银理财 7 天债券型证券投资基金恢复 大额申购及转换转入业务的公告 《中 国证 券报 》 、 www.bocim.com 2018-06-26 28 关于中银理财 7 天债券型证券投资基金暂停 大额申购及转换转入业务的公告 《中 国证 券报 》 、 www.bocim.com 2018-06-27 11 备查文件目录 11.1 备 查 文 件目 录 1、中国证监会批准中银理财 7 天债券型证券投资基金募集的文件; 2、《中银理财 7 天债券型证券投资基金基金合同》; 3、《中银理财 7 天债券型证券投资基金托管协议》; 4、《中银理财 7 天债券型证券投资基金招募说明书》; 5、法律意见书; 6、基金管理人业务资格批件、营业执照; 7、基金托管人业务资格批件、营业执照; 8、报告期内在指定报刊上披露的各项公告; 9、中国证监会要求的其他文件。 11.2 存 放 地点 基金管理人和基金托管人的办公场所,部分文件同时登载于基金管理人互联网站。 11.3 查 阅 方式 投资者可登录基金管理人互联网站查阅,或在 营业时间内至基金管理人或基 金托管人的办公场 所免费查阅。 中 银 基 金管 理有 限 公司 二 〇 一 八年 八月 二 十八 日