中银安心回报半年定期开放债券型证券投资基金 2018 年半年 度报告
中 银 安心 回 报半 年 定期 开 放债 券 型证 券 投资 基 金
2018 年 半年 度报 告
2018 年 6 月 30 日
基 金管 理人： 中银 基金管 理有 限公司
基 金托 管人： 上海 银行股 份有 限公司
报 告送 出日期 ：二 〇一八 年八 月二十 八日 中银安心回报半年定期开放债券型证券投资基金 2018 年半年 度报告
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1
重 要 提示及 目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董 事保证本报告所载资料不 存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连 带的法律责任。本半年度 报告已经三分之二以上
独立董 事签 字同 意， 并由 董事长 签发 。
基金托 管人 上海 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2018 年 8 月 27 日复核 了本 报告 中
的财务指标、净值表现、 利润分配情况、财务会计 报告、投资组合报告等内 容，保证复核内容不存
在虚假 记载 、误 导性 陈述 或者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ，但 不保 证基金 一定 盈利 。
基金的过 往业绩并不代表 其未来表现。投资有风险 ，投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基
金的招 募说 明书 及其 更新 。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自 2018 年 1 月 1 日起 至 6 月 30 日止 。 中银安心回报半年定期开放债券型证券投资基金 2018 年半年 度报告
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1.2 目录
1
重要提示及目录 ....................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 .......................................................................................................................................... 2
2
基金简介 ................................................................................................................................................... 5
2.1 基 金基 本情 况 ................................................................................................................................... 5
2.2 基 金产 品说 明 .................................................................................................................................. 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .............................................................................................................. 5
2.4 信 息披 露方 式 .................................................................................................................................. 5
2.5 其 他相 关资 料 .................................................................................................................................. 6
3
主要财务指标和基金净 值表现 ............................................................................................................... 6
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .............................................................................................................. 6
3.2 基 金净 值表 现 .................................................................................................................................. 6
4
管理人报告 ............................................................................................................................................... 7
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 .......................................................................................................... 7
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ................................................................ 10
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ............................................................................ 10
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ............................................................ 11
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ............................................................ 12
4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 ........................................................................ 13
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ............................................................................ 13
4.8 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 .................................... 14
5
托管人报告 ............................................................................................................................................. 14
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ................................................................................ 14
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ............ 14
5.3 托 管人 对本 半年 度报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ............................ 14
6 半年度财务会计报 告（ 未经审计） ........................................................................................................ 14
6.1 资 产负 债表 .................................................................................................................................... 14
6.2 利 润表 ............................................................................................................................................ 15
6.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ................................................................................................ 16
6.4 报 表附 注 ........................................................................................................................................ 18
7
投资组合报告 ......................................................................................................................................... 35
7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ................................................................................................................ 35
7.2 报 告期 末按 行业 分类 的股票 投资 组合 ........................................................................................ 35
7.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 .................................... 36
7.4 报 告期 内股 票投 资组 合 的重大 变动 ............................................................................................. 36
7.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 ........................................................................................ 36
7.6 期 末按 公允 价值 占基 金 资产净 值比 例大 小排 序的 前五名 债券 投资 明细 ................................. 36
7.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 .................... 36
7.8 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 .................... 37
7.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ................................ 37
7.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 ...................................................................... 37
7.11 报 告期 末本 基金 投资 的国债 期货 交易 情况 说明 ....................................................................... 37
7.12 投资 组合 报告 附注 ...................................................................................................................... 37
8
基金份额持有人信息 ............................................................................................................................. 38
8.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 .................................................................................... 38 中银安心回报半年定期开放债券型证券投资基金 2018 年半年 度报告
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8.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 ........................................................................ 38
8.3 期 末基 金管 理人 的从 业 人员持 有本 开放 式基 金份 额总量 区间 的情 况 ..................................... 38
9
开放式基金份额变动 ............................................................................................................................. 38
10
重大事件揭示 ....................................................................................................................................... 39
10.1 基 金份 额持 有人 大会 决议 ........................................................................................................... 39
10.2 基 金管 理人 、基 金托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ........................................... 39
10.3 涉 及基 金管 理人 、基 金财产 、基 金托 管 业 务的 诉讼 ............................................................... 39
10.4 基 金投 资策 略的 改变 ................................................................................................................... 39
10.5 为 基金 进行 审计 的会 计师事 务所 情况 ....................................................................................... 39
10.6 管 理人 、托 管人 及其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 ....................................................... 39
10.7 基 金租 用证 券公 司交 易单元 的有 关情 况 ................................................................................... 39
10.8 其他 重大 事件 .............................................................................................................................. 40
11 影响投资者决策的其他 重要信息 ......................................................................................................... 41
12
备查文件目录 ....................................................................................................................................... 42
12.1 备查 文件 目录 .............................................................................................................................. 42
12.2 存放 地点 ...................................................................................................................................... 42
12.3 查阅 方式 ...................................................................................................................................... 42
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基 金 简介
2.1 基金基本情况
基金名 称 中银安 心回 报半 年定 期开 放债券 型证 券投 资基 金
基金简 称 中银安 心回 报
基金主 代码 000817
交易代 码 000817
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2014 年 10 月 24 日
基金管 理人 中银基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 上海银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 4,895,232,220.84 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目 标
在控制 风险 并保 持资 产流 动性的 基础 上， 力争 实现 超越业 绩比 较基 准的 投
资收益 。
投资策 略
本基金 根据 对宏 观经 济趋 势、 国 家政 策方 向、 行业 和企业 盈利 、 信 用状 况
及其变 化趋 势、 债券 估值 水平及 预期 收益 等因 素的 动态分 析， 在限 定投 资
范围内 ， 决 定不 同类 属债 券 类资产 的配 置比 例， 并进 行 定期或 不定 期调 整。
在充分 论证 债券 市场 宏观 环境和 仔细 分析 利率 走势 基础上 ， 通 过久 期配 置
策略、 期限 结构 配置 策略 、 信用 利差 策略 和回 购放 大策略 自上 而下 完成 组
合构建 。 本 基金 在整 个投 资决策 过程 中将 认真 遵守 投资纪 律并 有效 管理 投
资风险 。
业绩比 较基 准 1 年期 银行 定期 存款 利率( 税后)× 1.5
风险收 益特 征
本基金 为债 券型 基金 ， 属 于证券 投资 基金 中的 较低 风险品 种， 本基 金的 预
期收益 和预 期风 险高 于货 币市场 基金 ，低 于混 合型 基金和 股票 型基 金。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 中银基 金管 理有 限公 司 上海银 行股 份有 限公 司
信息披露
负责人
姓名 薛文成 闻怡
联系电 话 021-38834999 021-68475888
电子邮 箱 clientservice@bocim.com wenyi@bosc.cn
客户服 务电 话 021-38834788 400-888-5566 95594
传真 021-68873488 021-68476936
注册地 址
上海市 银城 中路200 号中 银 大
厦45层
中国（ 上海 ）自 由贸 易试 验区
银城中 路168 号
办公地 址
上海市 银城 中路200 号中 银 大
厦26层、27 层、45 层
中国（ 上海 ）自 由贸 易试 验区
银城中 路168 号37 层、42 层
邮政编 码 200120 200120
法定代 表人 章砚 金煜
2.4 信息披露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 《上海 证券 报》 、 《 中国 证券 报》 、 《证 券时 报》 中银安心回报半年定期开放债券型证券投资基金 2018 年半年 度报告
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登载基 金半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网 网址 http://www.bocim.com
基金半 年度 报告 备置 地点 上海市 银城 中 路 200 号中 银大 厦 26 层
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 中银基 金管 理有 限公 司
上海市 浦东 新区 银城 中路 200 号中 银大 厦
45 楼
3
主 要 财务指 标和 基金 净值 表现
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期（2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日）
本期已 实现 收益 98,027,216.40
本期利 润 149,076,558.00
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0304
本期加 权平 均净 值利 润率 3.00%
本期基 金份 额净 值增 长率 3.11%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2018 年 6 月 30 日)
期末可 供分 配利 润 6,731,625.44
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.0014
期末基 金资 产净 值 4,947,133,129.62
期末基 金份 额净 值 1.011
3.1.3 累计期末指标 报告期末(2018 年 6 月 30 日)
基金份 额累 计净 值增 长率 15.80%
注：1. 所述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 ，计 入费 用后实 际收 益水 平
要低于 所列 数字 。
2.本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、其他 收入 （不 含公 允价 值变动 收益 ）扣 除
相关费 用后 的余 额， 本期 利润为 本期 已实 现收 益加 上本期 公允 价值 变动 收益 。期末 可供 分配 收益 ，
采用期 末资 产负 债表 中未 分配利 润与 未分 配利 润中 已实现 部分 的孰 低数 （为 期末余 额） ，即 如果 期
末未分 配利 润（ 报表 数， 下同） 的未 实现 部分 为正 数，则 期末 可供 分配 利润 的金额 为期 末未 分配 利
润的已 实现 部分 ，如 果期 末未分 配利 润的 未实 现部 分为负 数， 则期 末可 供分 配 利润 的金 额为 期末 未
分配利 润（ 已实 现部 分扣 除未实 现部 分） 。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率 及其与同期业绩比较 基准 收益率的比较
阶段
份额净 值增
长率 ①
份额净 值增
长率标 准差
②
业绩比 较基
准收益 率 ③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 0.59% 0.06% 0.17% 0.01% 0.42% 0.05%
过去三 个月 1.49% 0.09% 0.52% 0.01% 0.97% 0.08% 中银安心回报半年定期开放债券型证券投资基金 2018 年半年 度报告
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过去六 个月 3.11% 0.07% 1.04% 0.01% 2.07% 0.06%
过去一 年 4.25% 0.06% 2.12% 0.01% 2.13% 0.05%
过去三 年 11.67% 0.05% 6.84% 0.01% 4.83% 0.04%
自基金 合同 生
效日起
15.80% 0.05% 9.74% 0.01% 6.06% 0.04%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比
较
中银安 心回 报半 年定 期开 放债券 型证 券投 资基 金
份额累 计净 值增 长率 与业 绩比较 基准 收益 率历 史走 势对比 图
（2014 年 10 月 24 日至 2018 年 6 月 30 日）
注：按 基金 合同 规定 ，本 基金自 基金 合同 生效 起 6 个月内 为建 仓期 ，截 至建 仓结束 时各 项资 产
配置比 例均 符合 基金 合同 约定。
4
管 理 人报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基金管理人及其管理 基金的经验
中银基 金管 理有 限公 司前 身为中 银国 际基 金管 理有 限公司 ， 于 2004 年 8 月 12 日 正式 成立 ，由
中银国 际和 美林 投资 管理 合资组 建（2006 年 9 月 29 日 美林 投资 管理 有限 公 司与贝 莱德 投资 管理 有
限公司 合并 ， 合 并后 新公 司名称 为 “ 贝莱 德投 资管 理 有限公 司 ”）。 2007 年 12 月 25 日， 经中 国证 券监
督管理委员会批复，同意 中国银行股份有限公司直 接控股中银基金。公司注 册地为中国上海市，注中银安心回报半年定期开放债券型证券投资基金 2018 年半年 度报告
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册资本 为一 亿元 人民 币， 其中中 国银 行拥 有 83.5 ％ 的股权 ，贝 莱德 投资 管理 拥有 16.5 ％ 的股 权。 截
至 2018 年 6 月 30 日， 本 管理人 共管 九十 九只 开放 式证券 投资 基 金 ：中 银中 国精选 混合 型开 放式 证
券投资基金、中银货币市 场证券投资基金、中银持 续增长混合型证券投资基 金、中银收益混合型证
券投资基金、中银动态策 略混合型证券投资基金、 中银稳健增利债券型证券 投资基金、中银行业优
选灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 、中 银中 证 100 指 数增强 型证 券投 资基 金、 中银蓝 筹精 选灵 活配 置
混合型证券投资基金、中 银价值精选灵活配置混合 型证券投资基金、中银稳 健双利债券型证券投资
基金 、 中 银全 球策 略证 券 投资基 金 （FOF ） 、 上证国 有企 业 100 交易 型开 放式 指数证 券投 资基 金 、 中
银转债增强债券型证券投 资基金、中银中小盘成长 混合型证券投资基金、中 银信用增利债券型证券
投资基 金（LOF ） 、中银沪 深 300 等 权重 指数 证券 投 资基金(LOF) 、中银主题 策 略混合 型证 券投 资基
金、 中银保 本混 合型 证券 投资基 金、 中银 理 财 14 天 债券型 证券 投资 基金 、 中 银纯债 债券 型证 券投 资
基金 、 中银 理 财 7 天 债券 型证券 投资 基金 、 中 银理 财 30 天债 券型 证券 投资 基 金、 中银稳 健添 利债 券
型发起式证券投资基金、 中银标普全球精选自然资 源等权重指数证券投资基 金、中银消费主题混合
型证券投资基金、中银美 丽中国混合型证券投资基 金、中银盛利纯债一年定 期开放债券型证券投资
基金 （LOF ） 、 中银新 回报 混合型 证券 投资 基金 、 中 银互利 半年 定期 开放 债券 型证券 投资 基金 、 中银
惠利纯债半年定期开放债 券型证券投资基金、中银 中高等级债券型证券投资 基金、中银优秀企业混
合型证券投资基金、中银 活期宝货币市场基金、中 银多策略灵活配置混合型 证券投资基金、中银健
康生活混合型证券投资基 金、中银聚利半年定期开 放债券型证券投资基金、 中银薪钱包货币市场基
金、中银产业债一年定期 开放债券型证券投资基金 、中银新经济灵活配置混 合型证券投资基金、中
银安心回报半年定期开放 债券型证券投资基金、中 银研究精选灵活配置混合 型证券投资基金、中银
恒利半年定期开放债 券型 证券投资基金、中银新动 力股票型证券投资基金、 中银宏观策略灵活配置
混合型证券投资基金，中 银新趋势灵活配置混合型 证券投资基金、中银智能 制造股票型证券投资基
金、 中 银互 联网+ 股 票型 证 券投资 基金 、 中 银国 有企 业债债 券型 证券 投资 基金 ， 中银 新财 富灵 活配 置
混合型证券投资基金，中 银新机遇灵活配置混合型 证券投资基金，中银战略 新兴产业股票型证券投
资基金 ， 中银 机构 现金 管 理货币 市场 基金 ， 中银 美 元债债 券型 证券 投资 基金 （QDII ） 、 中银稳 进保 本
混合型证券投资基金、中 银宝利灵活配置混合型证 券投资基金、中银瑞利灵 活配置混合型证券投资
基金、 中银珍利灵活配置 混合型证券投资基金、中 银鑫利灵活配置混合型证 券投资基金、中银益利
灵活配置混合型证券投资 基金、中银裕利灵活配置 混合型证券投资基金、中 银合利债券型证券投资
基金、中银腾利灵活配置 混合型证券投资基金、中 银永利半年定期开放债券 型证券投资基金、中银
季季红定期开放债券型证 券投资基金、中银宏利灵 活配置混合型证券投资基 金、中银颐利灵活配置
混合型证券投资基金、中 银丰利灵活配置混合型证 券投资基金、中银尊享半 年定期开放债券型证券中银安心回报半年定期开放债券型证券投资基金 2018 年半年 度报告
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投资基金、中银睿享定期 开放债券型发起式证券投 资基金、中银悦享定期开 放债券型发起式证券投
资基金、中银丰润定期开 放债券型发起式证券投资 基金、中银量化精选灵活 配置混合型证券投资基
金、中银广利灵活配置混 合型证券投资基金、中银 润利灵活配置混合型证券 投资基金、中银锦利灵
活配置 混合 型证 券投 资基 金、 中 银品 质生活 灵活 配 置混合 型证 券投 资基 金、 中银理 财 90 天 债券 型证
券投资基金、中银丰庆定 期开放债券型证券投资基 金、中银富享定期开放债 券型发起式证券投资基
金、中银文体娱乐灵活配 置混合型证券投资基金、 中银新蓝筹灵活配置混合 型证券投资基金、中银
如意宝货币市场基金、中 银丰实定期开放债券型发 起式证券投资基金、中银 丰和定期开放债券 型发
起式证券投资基金、中银 移动互联灵活配置混合型 证券投资基金、中银金融 地产混合型证券投资基
金、中银信享定期开放债 券型发起式证券投资基金 、中银量化价值混合型证 券投资基金、中银丰进
定期开放债券型发起式证 券投资基金、中银利享定 期开放债券型证券投资基 金、中银丰禧定期开放
债券型发起式证券投资基 金、中银丰荣定期开放债 券型发起式证券投资基金 、中银智享债券型证券
投资基金、中银改革红利 灵活配置混合型证券投资 基金、中银泰享定期开放 债券型发起式证券投资
基金 、 中 银中 债 7-10 年期 国开行 债券 指数 证券 投资 基金 、 中 银景 福回 报混 合 型证券 投 资 基金 、 中银
医疗保 健灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金， 同时 管理 着多个 特定 客户 资产 管理 投资组 合。
4.1.2 基金经理（或基金经 理小组）及基金经理 助理 的简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理
（助理 ）期 限
证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
白洁
本基金 的基 金
经理、 中银 货
币基金 基金 经
理、中 银理 财
7 天债 券基 金
基金经 理、 中
银产业 债基 金
基金经 理、 中
银睿享 基金 基
金经理 、中 银
悦享基 金基 金
经理、 中银 富
享基金 基金 经
理、中 银丰 庆
基金基 金经
理、中 银信 享
基金基 金经 理
2014-10-2
4
- 13
中 银 基 金 管 理 有 限 公 司 副 总 裁
（VP ）, 上 海 财 经 大 学 经 济 学 硕
士。 曾任 金盛 保险 有限 公司 投资部
固定收 益分析 员。2007 年 加入中
银基金 管理 有限 公司， 曾担 任固定
收益研 究员 、 基 金经 理助 理。 2011
年 3 月 至今 任中银 货币 基 金基金
经理， 2012 年 12 月至 今任 中银理
财 7 天 债券 基金基 金经 理 ，2013
年 12 月至 2016 年 7 月 任中 银理财
21 天 债券 基金 基金 经理 ，2014 年
9 月至今任中银产业债基金基金
经理,2014 年 10 月至 今任 中银安
心 回 报 债 券 基 金 基 金 经 理 ，2015
年 11 月至 2018 年 2 月 任中 银新机
遇基金 基金 经理 ，2016 年 8 月至
2018 年 2 月 任中 银颐 利基 金基金
经理，2016 年 9 月至 今任 中银睿
享基金 基金 经理 ，2016 年 9 月至中银安心回报半年定期开放债券型证券投资基金 2018 年半年 度报告
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今任中 银悦 享基 金基 金经 理， 2017
年 3 月 至今 任中银 富享 基 金基金
经理，2017 年 3 月至 今任 中银丰
庆基金 基金 经理 ，2017 年 9 月至
今任中 银信 享基 金基 金经 理。 具有
13 年证 券从 业年限 。具 备 基金、
证券、 银 行间 本币 市场 交易 员从业
资格。
周毅
本基金 的基 金
经理、 中银 薪
钱包基 金经
理、中 银互 利
基金基 金经 理
2018-02-11 - 5
理学硕 士。 曾 任中 国外 汇交 易中心
职员， 广东 南粤 银行 债券 交易员。
2015 年加入 中银基 金管 理 有限公
司， 曾任 固定 收益 研究 员、 中银资
产管理有限公司资产管理部投资
经理。2018 年 2 月至 今任 中银互
利基金 经理 ，2018 年 2 月 至今任
中银安 心回 报基 金经 理， 2018 年 2
月至今 任中 银薪 钱包 基金 经理。 具
有 5 年 证券 从业 年限 。具 备基金、
证券、 银 行间 债券 市场 交易 员从业
资格。
注：1 、 首 任基 金经 理的 “ 任职日 期 ” 为基 金合 同生 效 日， 非首 任基 金经 理的 “ 任 职日期 ” 为 根据 公
司决定 确定 的聘 任日 期， 基金经 理的 “ 离 任日 期 ” 均 为根据 公司 决定 确定 的解 聘日期 ；
2、证 券从 业年 限的 计算 标 准及含 义遵 从《 证券 业从 业人员 资格 管理 办法 》的 相关规 定。
4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信情 况的 说明
本报告 期内 ， 本 基金 管理 人严格 遵守 《中 华人 民共 和国证 券投 资基 金法 》 、 中 国证监 会的 有关 规
则和其他有关法律法规的 规定，严格遵循本基金合 同，本着诚实信用、勤勉 尽责的原则管理和运用
基金资 产， 在严 格控 制风 险的基 础上 ，为 基金 份额 持有人 谋求 最大 利益 。
本报告 期内 ，本 基金 运作 合法合 规， 无损 害基 金份 额持有 人利 益的 行为 。
4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项说 明
4.3.1 公平交易制度的执行 情况
根据中 国证 监会 颁布 的 《 证券投 资基 金管 理公 司公 平交易 制度 指导 意见 》 ， 公 司制定 了 《 中银 基
金管理 有限 公司 公平 交易 管理办 法》 ， 建 立了 《新 股 询价申 购和 参与 公开 增发 管理办 法》 、 《债 券询 价
申购管理办法》 、 《 集中交 易管理办法》等公平交易 相关制度体系，通过制度 确保不同投资组合在投
资管理活动中得到公平对 待，严格防范不同投资组 合之间进行利益输送。公 司建立了投资决策委员
会领导下的投资决策及授 权制度，以科学规范的投 资决策体系，采用集中交 易管理加强交易执行环
节的内部控制，通过工作 制度、流程和技术手段保 证公平交易 原则的实现； 通过建立层级完备的公
司证券池及组合风格库， 完善各类具体资产管理业 务组织结构，规范各项业 务之间的关系，在保证中银安心回报半年定期开放债券型证券投资基金 2018 年半年 度报告
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各投资组合既具有相对独 立性的同时，确保其在获 得投资信息、投资建议和 实施投资决策方面享有
公平的机会；通过对异常 交易行为的实时监控、分 析评估、监察稽核和信息 披露确保公平交易过程
和结果 的有 效监 督。
本报告期内，本公司严格 遵守法律法规关于公平交 易的相关规定，确保本公 司管理的不同投资
组合在授权、研究分析、 投资决策、交易执行、业 绩评估等投资管理活动和 环节得到公平对待。各
投资组 合均 严格 按照 法律 、法规 和公 司 制 度执 行投 资交易 ，本 报告 期内 未发 生异常 交易 行为 。
4.3.2 异常交易行为的专项 说明
本报告 期内 ，本 基金 未发 现异常 交易 行为 。
本报告期内，基金管理人 未发生所有投资组合参与 的交易所公开竞价同日反 向交易成交较少的
单边交 易量 超过 该证 券当 日成交 量 的 5% 的 情况 。
4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业绩 表现 的说明
4.4.1 报告期内基金投资策 略和运作分析
1. 宏 观经 济分 析
国外经济方面，全球经济 继续稳定复苏，上半年展 现美强欧弱格局。从领先 指标来看，美国经
济景气 度维 持高 位， 上半 年美 国 ISM 制 造业 PMI 指数 从 59.3 进 一步 上行 至 60.2 ， 就业 市场 整体 稳
健，失 业率 创出 近年 新低 3.8% ， 通胀 明显 回升 ，美 元指数 大幅 走强 至 94 上 方。欧 元区 经济 复苏 势
头有所 放缓 ， 上 半年 制造 业 PMI 指数 从 60.6 显 著下 行至 54.9 ， 虽然 通胀 在油 价助推 下有 所回 暖， 但
经济明显放缓使欧央行维 持宽松的货币政策，欧元 对美元显著贬值；日本经 济继续缓慢复苏，上半
年制造 业 PMI 指数从 54.0 小幅回 落 至 53.0 ， 通 胀逐 步回暖 ， 但 工业 产出 表现 不佳， 日本 央行 仍维 持
谨慎。综合来看，美国经 济基本面依然有包括税改 和金融监管放松等多项正 向因素支撑，美联储点
阵图上调年内加息预期 ， 对经济、劳动力市场及通 胀的展望更加乐观，美元 仍有升值压力；欧洲经
济前景展望进一步走弱， 全球贸易保护主义抬头、 经济明显放缓、叠加意大 利新政府赤字扩张破坏
欧元区 金融 市场 稳定 的潜 在风险 ，日 本经 济延 续复 苏。
国内经济方面，融资需求 下行显著，违约风险加快 暴露，叠加中美贸易摩擦 再度反复、外需走
弱， 经 济缓 慢下 行趋 势不 改。 具 体来 看， 上半 年领 先指标 中采 制造 业 PMI 震荡下行 至 51.5 ， 同步 指
标工业 增加 值 6 月 同比 增 长 6.0% ，较 去年 末回 落 0.1 个百 分点 。从 经济 增长 动力来 看， 出口 受贸 易
战拖累 暂时 不明 显 ， 消 费 与投资 显著 下行 。6 月美 元计价 出口 增速 较去 年末 回升 至 11.3% 左 右，6 月
社会消 费品 零售 总额 增速 较去年 末回 落 至 9.0% ， 依 然处于 较低 水平 ； 制造 业 投资有 所反 弹 ， 房 地产
投资缓 慢下 行， 基建 投资 大幅下 降，1-6 月固定 资 产投资 增速 较去 年末 大幅 回落 至 6.0% 的水 平。 通
胀方面 ，CPI 总体 低位 徘 徊，6 月同 比增 速 仅 1.9% ，PPI 在生 产资 料价 格上 涨 背景下 温和 回升 ，6 月中银安心回报半年定期开放债券型证券投资基金 2018 年半年 度报告
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同比增 速上 升 至 4.7% ，但 此后预 计持 续回 落。
2. 市 场回 顾
整体来看，上半年债市利 率债品种出现了不同程度 的上涨，但信用债出现小 幅下跌。其中，一
季度中 债总 全价 指数 上 涨 1.21% ， 中债 银行 间国 债全 价指数 上 涨 1.29% ， 中 债企 业债总 全价 指数 上涨
0.41% ； 二季 度中 债总 全价 指数上 涨 1.76% ， 中债 银 行间国 债全 价指 数上 涨 1.52% ， 中 债企 业债 总全
价指数下 跌 0.47% 。反映 在收益率曲 线上，上 半年 收益率曲线 经历了由 平变 陡的变化。 其中，一 季
度， 10 年期 国债 收益 率从 3.88% 的 水平 下行 14 个 bp 至 3.74% ， 10 年期 金融 债 （ 国开） 收益 率从 4.82%
下行 17 个 BP 至 4.65% ； 二季度 ，10 年期 国债 收益 率从 3.74% 的水 平下 行 26 个 bp 至 3.48% ，10 年
期金融 债（ 国开 ）收 益率 从 4.65% 下行 40 个 BP 至 4.25% 。 货币 市场 方面 ，上 半年货 币政 策整 体 中
性，资 金面 呈现 总体 宽松 、时点 性紧 张的 格局 。其 中一季 度， 银行 间 1 天 回 购加权 平均 利率 均值 在
2.68% 左 右， 较上 季度 均值 下降 11bp ，银 行间 7 天 回 购利率 均值 在 3.21% 左 右 ，较上 季度 均值 下降
31bp ； 二 季度 ， 银 行间 1 天回购 加权 平均 利率 均值 在 2.73% 左 右， 较上 季度 均值上 升 5bp ， 银行 间 7
天回购 利率 均值 在 3.39% 左右， 较上 季度 均值 上 升 18bp 。
3. 运 行分 析
二季度债券市场总体上涨 ，本基金业绩表现好于比 较基准。策略上，我们保 持合适的久期和杠
杆比例，积极参与波段投 资机会，优化配置结构， 重点配置利率债与中短期 限、中高评级信用债，
合理分 配类 属资 产比 例。
4.4.2 报告期内基金的业绩 表现
报告期 内本 基金 份额 净值 增长率 为 3.11% ，同 期业 绩比较 基准 收益 率 为 1.04% 。
4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走势 的简 要展望
展望未来，全球经济依然 处于复苏阶段，美国经济 表现相对较好，欧洲经济 势头延续放缓，中
美贸易摩擦延续。国内宏 观政策出现微调，海外压 力已经开始影响决策层的 决策基础，但依然延续
淡化总量强调结构的思路 。财政政策积极的取向不 变，但持续关注地方政府 债务、房地产市场以及
国企过 度举 债三 大领 域的 风险， 社会 融资 规模 增速 显著下 降。
综合上 述分 析 ， 我 们对 2018 年下 半年 债券 市场 的走 势保持 乐观 。 经济 基本 面缓 慢下行 趋势 不改 ，
固定资产投资增速延续小 幅下行，出口与消费增速 中枢下降。货币政策转为 中性偏松，保障流动性
合理充裕，疏通传导渠道 ，以对冲融资需求下滑， 同时汇率稳定不再作为主 要目标，人民币存在贬
值空间。金融严监管背景 不变，但更加强调结构性 去杠杆的力度和节奏。通 胀对债市的压力相对可
控，食 品价 格季 节性 上涨 预计带 动 CPI 增速 温和 抬 升，PPI 在 油价 有企 稳态 势下预 计持 续回 落。 在
贸易保护主义抬头背景下 ，全球市场风险偏好大概 率延续较低水平，美联储 或将继续加息，美元指中银安心回报半年定期开放债券型证券投资基金 2018 年半年 度报告
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数走势强劲，人民币对美 元趋于贬值。综合上述分 析，预计下半年债券收益 率中枢可能呈震荡下行
走势，我们将积极把握回 调后的交易机会。信用债 方面，经济下行叠加去杠 杆背景下需对违约风险
保持关注，操作上在做好 组合流动性管理的基础上 ，保持适度杠杆和久期， 合理分配各类资产，审
慎精选信用债品种，积极 把握投资交易机会。我们 将坚持从自上而下的角度 预判市场走势， 并从自
下而上 的角 度严 防信 用风 险。 具 体操 作上， 我们 将精 选信用 债个 券， 积极 把握 结构性 和波 段性 行情 ，
借此提高基金业绩表现。 作为基金管理者，我们将 一如既往地依靠团队的努 力和智慧，为投资人创
造应有 的回 报。
4.6 管理人对报告期内基 金估值程序等事项的 说明
4.6.1 有关 参与 估值 流程 各 方及人 员的 职责 分工 、专 业胜任 能力 和相 关工 作经 历的描 述
根据证监会的相关规定， 本公司为建立健全有效的 估值政策和程序，经公司 执行委员会批准，
公司成立估值委员会，明 确参与估值流程各方的人 员分工和职责，由研究部 、风险管理部、基金运
营部相关人员担任 委员会 委员。估值委员会委员具 备应有的经验、专业胜任 能力和独立性，分工明
确，在上市公司研究和估 值、基金投资、投资品种 所属行业的专业研究、估 值政策、估值流程和程
序、基金的风险控制与绩 效评估、会计政策与基金 核算以及相关事项的合法 合规性审核和监督等各
个方面具备专业能力和丰 富经验。估值委员会严格 按照工作流程诚实守信、 勤勉尽责地讨论和决策
估值事项。估值委员会审 议并依据行业协会提供的 估值模型和行业做法选定 与当时市场环境相适应
的估值方法，基金运营部 应征询会计师事务所、托 管行的相关意见。公司按 特殊流程改变估值技术
时，导 致基 金 资 产净 值的 变化 在 0.25 ％ 以上 的， 应 就基金 管理 人所 采用 的相 关估值 技术 、假 设及 输
入值的适当性等咨询会计 师事务所的专业意见，会 计师事务所应对公司所采 用的相关估值模型、假
设、 参 数及 输入 的适 当性 发表审 核意 见， 同时 公司 按照相 关法 律法 规要 求履 行信息 披露 义务 。 另 外，
对于特定品种或者投资品 种相同，但具有不同特征 的，若协会有特定调整估 值方法的通知的，比如
《证券 投资 基金 流通 受限 股票估 值指 引 （ 试行） 》 的， 应参照 协会 通知 执行 。 可 根 据指引 的指 导意 见，
并经估 值委 员会 审议 ，采 用第三 方估 值机 构提 供的 估值相 关的 数据 服务 。
4.6.2 本公 司参 与估 值流 程 各方之 间没 有存 在任 何重 大利益 冲突 。
4.6.3 定价 服务 机构 按照 商 业合同 约定 提供 定价 服务 。
4.7 管理人对报告期内基 金利润分配情况的说 明
根据基 金合 同， 在符 合有 关基金 分红 条件 的前 提下 ， 本 基金每 年收 益分 配次 数最多 为 12 次 ， 每
份基金 份额 每次 收益 分配 比例不 得低 于收 益分 配基 准日每 份基 金份 额该 次可 供分配 利润 的 60% ，若
《基金 合同 》生 效不 满 3 个月可 不进 行收 益分 配。
本基金 于 2018 年 03 月 27 日进行 了第 一次 利润 分配 ，向基 金份 额持 有人 每 10 份基金 份额 派发中银安心回报半年定期开放债券型证券投资基金 2018 年半年 度报告
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现金红 利 0.09 元 ，分 红总 金额 为 44,137,509.60 元， 收益分 配基 准 日 2018 年 03 月 19 日 每份 基金 份
额可供 分配 利润 为 0.0095 元； 于 2018 年 06 月 27 日进行 了第 二次 利润 分配 ，向基 金份 额持 有人 每
10 份基 金份 额派 发现 金红 利 0.12 元， 分红 总金 额 为 58,742,289.45 元， 收益 分配基 准日 2017 年 06
月 19 日每 份基 金份 额可 供 分配利 润 为 0.0123 元， 本 次分红 符合 基金 合同 的相 关规定 。
4.8 报告期内管理人对本 基 金持有人数或基金 资产 净值预警情形的说明
本基金在报告期内未出现 连续二十个工作日基金份 额持有人数量不满二百人 或者基金资产净值
低于五 千万 元的 情形 。
5
托 管 人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声明
本报告期，本托管人严格 遵守《中华人民共和国证 券投资基金法》及其他有 关法律法规、基金
合同以及托管协议的有关 约定，诚实、尽责地履行 了基金托管人义务，不存 在损害本基金份额持有
人利益 的行 为。
5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规守 信、 净值计算、利润分配 等情 况的说明
本报告期，本托管人根据 国家有关法律法规、基金 合同、托管协议的规定， 对本基金的投资运
作、基金资产净值计算、 基金费用开支等方面进行 了必要的监督、复核和审 查，未发现基金管理人
有损害 基金 份额 持有 人利 益的行 为。
报告期 内， 本基 金对 基金 份额持 有人 进行 了 2 次利 润分配 ，分 配金 额 为 102,879,799.05 元。
5.3 托管人对本半年度报 告中财务信息等内容 的真 实、准确和完整发表 意见
本托管人复核了本报告中 的财务指标、净值表现、 利润分配情况、财务会计 报告、投资组合报
告等内 容， 认为 复核 内容 真实、 准确 、完 整， 不存 在虚假 记载 、误 导 性 陈述 或者重 大遗 漏。
6 半 年度 财务会 计报 告（ 未经 审计）
6.1 资产负债表
会计主 体： 中银 安心 回报 半年定 期开 放债 券型 证券 投资基 金
报告截 止日 ：2018 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
资产 附注号
本期末
2018 年 6 月 30 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
资产：
- -
银行存 款 6.4.7.1 8,350,906.45 515,273,578.16
结算备 付金
96,239,292.63 38,504,230.26
存出保 证金
109,175.66 -
交易性 金融 资产 6.4.7.2 6,971,500,591.95 4,945,380,980.80 中银安心回报半年定期开放债券型证券投资基金 2018 年半年 度报告
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其中： 股票 投资
- -
基金投 资
- -
债券投 资
6,921,500,591.95 4,945,380,980.80
资产支 持证 券投 资
50,000,000.00 -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 6.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 - -
应收证 券清 算款
- -
应收利 息 6.4.7.5 107,432,339.99 78,372,891.17
应收股 利
- -
应收申 购款
- -
递延所 得税 资产
- -
其他资 产
- -
资产总计
7,183,632,306.68 5,577,531,680.39
负债和所有者权益 附注号
本期末
2018 年 6 月 30 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
负债：
- -
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
2,228,998,270.00 663,499,715.00
应付证 券清 算款
3,377,711.64 -
应付赎 回款
- -
应付管 理人 报酬
2,457,962.15 2,513,697.23
应付托 管费
614,490.53 628,424.30
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 6.4.7.6 63,958.35 7,534.62
应交税 费
359,821.70 4,788.00
应付利 息
462,052.91 597,577.58
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.7.7 164,909.78 249,000.00
负债合计
2,236,499,177.06 667,500,736.73
所有者权益：
- -
实收基 金 6.4.7.8 4,895,232,220.84 4,904,167,720.41
未分配 利润 6.4.7.9 51,900,908.78 5,863,223.25
所有者权益合计
4,947,133,129.62 4,910,030,943.66
负债和所有者权益总 计
7,183,632,306.68 5,577,531,680.39
注：报 告截 止 日 2018 年 06 月 30 日 ，基 金份 额净 值 1.011 元， 基金 份额 总额 4,895,232,220.84
份。
6.2 利润表
会计主 体： 中银 安心 回报 半年定 期开 放债 券型 证券 投资基 金 中银安心回报半年定期开放债券型证券投资基金 2018 年半年 度报告
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本报告 期：2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目 附注号
本期
2018 年 1 月 1 日至
2018 年 6 月 30 日
上年度可比期间
2017 年 1 月 1 日至
2017 年 6 月 30 日
一、收入
193,361,779.94 94,146,314.09
1.利息 收入
126,826,464.99 101,442,161.39
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.10 7,657,769.29 29,728,265.48
债券利 息收 入
118,593,868.86 71,064,145.19
资产支 持证 券利 息收 入
553,030.98 -
买入返 售金 融资 产收 入
21,795.86 649,750.72
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填 列）
15,485,973.20 4,526,307.97
其中： 股票 投资 收益 6.4.7.11 - -
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 6.4.7.12 15,485,973.20 4,526,307.97
资产支 持证 券投 资收 益
- -
贵金属 投资 收益
- -
衍生工 具收 益 6.4.7.13 - -
股利收 益 6.4.7.14 - -
3. 公 允 价 值 变 动 收 益 （ 损 失 以 “- ” 号
填列）
6.4.7.15 51,049,341.60 -11,822,155.27
4.汇兑 收益 （损 失以 “ －” 号 填列）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “- ” 号 填列） 6.4.7.16 0.15 -
减：二、费用
44,285,221.94 26,299,569.20
1．管 理人 报酬 6.4.10.2 14,764,691.64 14,888,010.37
2．托 管费 6.4.10.2 3,691,172.96 3,722,002.62
3．销 售服 务费
- -
4．交 易费 用 6.4.7.17 46,369.68 9,800.00
5．利 息支 出
25,417,290.38 7,490,127.55
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
25,417,290.38 7,490,127.55
6.税金 及附 加
169,547.98 -
7．其 他费 用 6.4.7.18 196,149.30 189,628.66
三、 利润总额 （亏损总额 以 “- ” 号填
列）
149,076,558.00 67,846,744.89
减：所 得税 费用
- -
四、净利润（净亏损 以 “- ” 号填列）
149,076,558.00 67,846,744.89
6.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 中银 安心 回报 半年定 期开 放债 券型 证券 投资基 金
本报告 期：2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元 中银安心回报半年定期开放债券型证券投资基金 2018 年半年 度报告
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项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期初 所 有者 权益 （基
金净值 ）
4,904,167,720.41 5,863,223.25 4,910,030,943.66
二 、 本期 经 营活 动产 生的
基 金 净值 变 动数 （本 期利
润）
- 149,076,558.00 149,076,558.00
三 、 本期 基 金份 额交 易产
生 的 基金 净 值变 动数 （净
值减少 以 “- ” 号填 列）
-8,935,499.57 -159,073.42 -9,094,572.99
其中：1.基 金申 购款 145,094.34 1,764.05 146,858.39
2.基金 赎回 款 -9,080,593.91 -160,837.47 -9,241,431.38
四 、 本期 向 基金 份额 持有
人 分 配利 润 产生 的基 金净
值变动 （ 净值 减少 以 “- ” 号
填列）
- -102,879,799.05 -102,879,799.05
五 、 期末 所 有者 权益 （基
金净值 ）
4,895,232,220.84 51,900,908.78 4,947,133,129.62
项目
上年度可比期间
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期初 所 有者 权益 （基
金净值 ）
4,931,675,516.93 116,591,928.62 5,048,267,445.55
二 、 本期 经 营活 动产 生的
基 金 净值 变 动数 （本 期利
润）
- 67,846,744.89 67,846,744.89
三 、 本期 基 金份 额交 易产
生 的 基金 净 值变 动数 （净
值减少 以 “- ” 号填 列）
-16,294,304.99 -105,307.26 -16,399,612.25
其中：1.基 金申 购款 534,267.83 2,853.05 537,120.88
2.基金 赎回 款 -16,828,572.82 -108,160.31 -16,936,733.13
四 、 本期 向 基金 份额 持有
人 分 配利 润 产生 的基 金净
值变动 （ 净值 减少 以 “- ” 号
填列）
- -152,783,960.12 -152,783,960.12
五 、 期末 所 有者 权益 （基
金净值 ）
4,915,381,211.94 31,549,406.13 4,946,930,618.07
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报 告 6.1 至 6.4 ， 财务 报 表由下 列负 责人 签署 ：
基金管 理人 负责 人： 李道 滨 ，主 管会 计工 作负 责人 ：王圣 明， 会计 机构 负责 人：乐 妮 中银安心回报半年定期开放债券型证券投资基金 2018 年半年 度报告
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6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
中银安心回报半 年定期开 放债券型证券投 资基金 ( 以下简称“ 本基金”) ，系 经 中国证券监督管 理
委员会 （ 以下简 称 “ 中国 证 监会 ” ） 证 监许 可 号 文 《 关于 准予 中银 安 心回报 半年 定期 开放
债券型 证券 投资 基金 注册 的批复 》的 核准 ，由 基金 管理人 中银 基金 管理 有限 公司 于 2014 年 9 月 29
日至 2014 年 10 月 22 日 向 社会公 开募 集， 募集 期结 束经安 永华 明会 计师 事务 所( 特殊 普通 合伙) 验证
并出具 安永 华明(2014) 验字 第 61062100_B20 号验 资报 告后 ， 向 中国 证监 会报 送 基金备 案材 料 。 基 金
合同 于 2014 年 10 月 24 日 生效 。 本基 金为 契约 型开 放式 ， 存续 期限 不定 。 设 立时募 集的 扣 除 认购 费
后 的 实 收 基 金 （ 本 金 ） 为 人 民 币 3,219,662,978.41 元 ， 在 募 集 期 间 产 生 的 活 期 存 款 利 息 为 人 民 币
493,548.22 元 ，以 上实 收 基金（ 本息 ）合 计为 人民 币 3,220,156,526.63 元 ，折 合 3,220,156,526.63 份
基金份额。本基金的基金 管理人和注册登记机构均 为中银基金管理有限公司 ，基金托管人为上海银
行股份 有限 公司 。
本基金的投资范围为具有 良好流动性的金融工具， 包括国内依法发行和上市 交易的国债、金融
债、央行票据、地方政府 债、企业债、公司债、中 期票据、短期融资券、超 级短期融资券、资产支
持证券、次级债、可分离 交易的可转债中的公司债 部分、债券回购、货币市 场工具、银行存款，以
及法律法规或中国证监会 允许基金投资的其它金融 工具，但须符合中国证监 会的相关规定。本基金
不参与 股票 、权 证、 可转 换债券 的投 资。
本基金 的业 绩比 较基 准为 ：一年 期银 行定 期存 款利 率( 税后)× 1.5 。
6.4.2 会计报表的编制基础
本财务报表系按照财政部 颁布的《企业会计准则 — 基本准则》以及其后颁布 及修订的具体会计
准则、应 用指南、解释以及其他相 关规定（以下合称 “ 企业会计准则 ” ）编制，同时， 对于在具体 会
计核算和信息披露方面， 也参考了中国证 券投资基 金业协会修订并发布的《 证券投资基金会计核算
业务指 引》 、 中国 证监 会制 定的 《 中国 证券监 督管 理 委员会 关于 证券 投资 基金 估值业 务的 指导 意见 》 、
《证券 投资 基金 信息 披露 管理办 法》 、 《证 券投 资基 金信息 披露 内容 与格 式准 则》第 3 号《 半年 度 报
告的内 容与 格式 》 、 《 证券 投资基 金信 息披 露编 报规 则》第 3 号《 会计 报表 附 注的编 制及 披露 》 、 《 证
券投资 基金 信息 披 露 XBRL 模板第 3 号< 年 度报 告 和半年 度报 告> 》 、 其他 中 国证监 会及 中国 证券 投
资基金 业协 会颁 布的 相关 规定。
本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。
6.4.3 遵循企业会计准则及 其他 有关规定的声明
本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ，真 实、 完整 地反映 了本 基金 于 2018 年 6 月 30 日的 财务中银安心回报半年定期开放债券型证券投资基金 2018 年半年 度报告
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状况以 及 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日 止期 间的经 营成 果和 净值 变动 情况。
6.4.4 本报告期所采用的会 计政策、会计估计与 最近 一期年度报告相一致 的说 明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。
6.4.5 差错更正的说明
本基金 在本 报告 期间 没有 需说明 的会 计差 错更 正。
6.4.6 税项
6.4.6.1 印 花税
经国务 院批 准， 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定， 自 2008 年 4 月 24 日起 ， 调整 证 券（ 股票 ）
交易印 花税 税率 ，由 原先 的 3‰ 调整 为 1‰ ；
经国务 院批 准， 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定， 自 2008 年 9 月 19 日起 ， 调整由 出让 方按 证
券（股 票） 交易 印花 税税 率缴纳 印花 税， 受让 方不 再征收 ，税 率不 变；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2005]103 号文 《 关 于股权 分置 试点 改革 有关 税收政 策问 题的 通
知》的规定，股权分置改 革过程中因非流通股股东 向流通股股东支付对价而 发生的股权转让，暂免
征收印 花税 。
6.4.6.2 增 值税
根据财 政部 、国家 税务 总 局财税[2016]36 号 文《关 于全面 推开 营业税 改增 值 税试点 的通 知》 的
规定 ， 经国 务院 批准 ， 自 2016 年 5 月 1 日 起在 全国 范围内 全面 推开 营业 税改 征增值 税试 点， 金融 业
纳入试点范围，由缴纳营 业税改为缴纳增值税。对 证券投资基金（封闭式证 券投资基金，开放式证
券投资基金）管理人运用 基金买卖股票、债券的转 让收入免征增值税；国债 、地方政府债利息收入
以及金 融同 业往 来利 息收 入免征 增值 税； 存款 利息 收入不 征收 增值 税；
根据财 政部 、国家 税务 总 局财税[2016]46 号 文《关 于进一 步明 确全面 推开 营 改增试 点金 融业 有
关政策 的通知》的规定， 金融机构开展的质押式买 入返售金融商品业务及持 有政策性金融债券取得
的利息 收入 属于 金融 同业 往来利 息收 入；
根据财 政部 、国家 税务 总 局财税[2016]70 号 文《关 于金融 机构 同业往 来等 增 值税政 策的 补充 通
知》的规定，金融机构开 展的买断式买入返售金融 商品业务、同业存款、同 业存单以及持有金融债
券取得 的利 息收 入属 于金 融同业 往来 利息 收入 ；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2016]140 号文 《 关 于明确 金融 、 房 地产 开发 、 教育 辅助 服务 等
增值税政策的通知》的规 定，资管产品运营过程中 发生的增值税应税行为， 以资管产品管理人 为增
值税纳 税人 ；
根据财 政部 、 国家 税务 总 局财税[2017]56 号 文 《 关于 资管产 品增 值税 有关 问题 的通知 》 的规 定，中银安心回报半年定期开放债券型证券投资基金 2018 年半年 度报告
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自 2018 年 1 月 1 日起 ， 资管产 品管 理人 运营 资管 产品过 程中 发生 的增 值税 应税行 为（ 以下 简称 “ 资
管产品 运营 业务 ” ） ， 暂适 用简易 计税 方法 ， 按 照 3% 的征收 率缴 纳增 值税 ， 资 管产品 管理 人未 分别 核
算资管产品运营业务和其 他业务的销售额和增值税 应纳税额的除外。资管产 品管理人可选择分别或
汇总核 算资 管产 品运 营业 务销售 额和 增值 税应 纳税 额。 对资 管产 品在 2018 年 1 月 1 日前 运营 过程 中
发生的增值税应税行为， 未缴纳增值税的，不再缴 纳；已缴纳增值税的，已 纳税额从资管产品管理
人以后 月份 的增 值税 应纳 税额中 抵减 ；
根据财 政部 、国家 税务 总 局财税[2017]90 号 文《关 于租入 固定 资产进 项税 额 抵扣等 增值 税政 策
的通知 》 的 规定， 自 2018 年 1 月 1 日 起， 资管 产品 管理人 运营 资管 产品 提供 的贷款 服务 、 发 生的 部
分金融 商品 转让 业务 ， 按 照以下 规定 确定 销售 额： 提供贷 款服 务， 以 2018 年 1 月 1 日起 产生 的利 息
及利息 性质 的收 入为 销售 额； 转 让 2017 年 12 月 31 日前取 得的 股票 （不 包括 限售股 ） 、 债 券、 基金 、
非货物期货，可以选择按 照实际买入价计算销售额 ，或者以 2017 年 最后一 个 交易日的股票收盘价
（2017 年最后一个交 易日 处于停牌期间的股票，为 停牌前最后一个交易日收 盘价） 、债券估值 （中
债金融 估值 中心 有限 公司 或中证 指数 有限 公司 提供 的债券 估值 ） 、 基 金份 额净 值、 非 货物 期货结 算 价
格作为 买入 价计 算销 售额 。
6.4.6.3 企 业所 得税
根据财 政部 、国家 税务 总 局财税[2004]78 号 文《关 于证券 投资 基金税 收政 策 的通知 》的 规定 ，
自 2004 年 1 月 1 日 起， 对 证券投 资基 金 （ 封闭 式证 券投资 基金 ， 开 放式 证券 投资基 金） 管理 人运 用
基金买 卖股 票、 债券 的差 价收入 ，继 续免 征企 业所 得税；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2005]103 号文 《 关 于股权 分置 试点 改革 有关 税收政 策问 题的 通
知》的规定，股权分置改 革中非流通股股东通过对 价方式向流通股股东支付 的股份、现金等收入，
暂免征 收流 通股 股东 应缴 纳的企 业所 得税 ；
根据财 政部 、国家 税务 总 局财税[2008]1 号文 《关 于 企业所 得税 若干优 惠政 策 的通知 》的 规定，
对证券投资基金从证券市 场中取得的收入，包括买 卖股票、债券的差价收入 ，股权的股息、红利收
入，债 券的 利息 收入 及其 他收入 ，暂 不征 收企 业所 得税。
6.4.6.4 个 人所 得税
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2005]103 号文 《 关 于股权 分置 试点 改革 有关 税收政 策问 题的 通
知》的规定，股权分置改 革中非流通股股东通过对 价方式向流通股股东支付 的股份、现金等收入，
暂免征 收流 通股 股东 应缴 纳的个 人所 得税 ；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2008]132 号文 《 财 政部、 国家 税务 总局 关于 储蓄存 款利 息所 得
有关个 人所 得税 政策 的通 知》的 规定 ， 自 2008 年 10 月 9 日起， 对储 蓄存 款 利息所 得暂 免征 收个 人中银安心回报半年定期开放债券型证券投资基金 2018 年半年 度报告
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所得税 ；
根据财 政部 、国家 税务 总 局、中 国证 监会财 税[2012]85 号 文《关 于实 施上 市公 司股息 红利 差别
化个人 所得 税政 策有 关问 题的通 知》 的规 定， 自 2013 年 1 月 1 日起 ， 证 券投 资 基金从 公开 发行 和转
让市场 取得 的上 市公 司股 票，持 股期 限在 1 个 月以 内（含 1 个 月） 的， 其股 息红利 所得 全额 计入 应
纳税所 得额 ；持 股期 限在 1 个月 以上至 1 年（ 含 1 年）的 ，暂 减按 50% 计 入 应纳税 所得 额； 持股 期
限超 过 1 年 的， 暂减 按 25% 计入 应纳 税所 得额 。上 述所得 统一 适 用 20% 的税 率计征 个人 所得 税；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局、 中 国证 监会 财税[2015]101 号 文 《关 于上 市公 司股 息红利 差别 化个
人所得 税政 策有 关问 题的 通知 》 的规 定 ， 自 2015 年 9 月 8 日起 ， 证 券投 资基 金 从公开 发行 和转 让市
场取得 的上 市公 司股 票， 持股 期 限超 过 1 年的 ，股 息红利 所得 暂免 征收 个人 所得税 。
6.4.7 重要财务报表项目的 说明
6.4.7.1 银行存款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
活期存 款 8,350,906.45
定期存 款 -
存款期 限 3 个月-1 年 -
存款期 限 1 个 月以 内（ 含 1 个月) -
其他存 款 -
合计 8,350,906.45
6.4.7.2 交易性金融资产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 - - -
贵金属投资- 金交所黄
金合约
- - -
债券
交易所 市场 2,143,371,072.15 2,137,847,591.95 -5,523,480.20
银行间 市场 4,763,661,469.16 4,783,653,000.00 19,991,530.84
合计 6,907,032,541.31 6,921,500,591.95 14,468,050.64
资产支 持证 券 50,000,000.00 50,000,000.00 0.00
基金 - - -
其他 - - -
合计 6,957,032,541.31 6,971,500,591.95 14,468,050.64
6.4.7.3 衍生金融资产/ 负债 中银安心回报半年定期开放债券型证券投资基金 2018 年半年 度报告
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本基金 本报 告期 末未 持有 衍生金 融资 产/ 负 债。
6.4.7.4 买入返售金融资 产
本基金 本报 告期 末及 上年 度末均 未持 有买 断式 逆回 购交易 中取 得的 债券 。
6.4.7.5 应收利息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
应收活 期存 款利 息 888.58
应收定 期存 款利 息 -
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 38,976.84
应收债 券利 息 106,822,808.37
应收资 产支 持证 券利 息 569,621.92
应收买 入返 售证 券利 息 -
应收申 购款 利息 -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 -
其他 44.28
合计 107,432,339.99
6.4.7.6 其他资产
本基金 本报 告期 末未 持有 其他资 产。
6.4.7.7 应付交易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 -
银行间 市场 应付 交易 费用 63,958.35
合计 63,958.35
6.4.7.8 其他负债
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 -
应付审 计费 39,671.58
应付信 息披 露费 116,238.20
应付账 户维 护费 9,000.00
合计 164,909.78 中银安心回报半年定期开放债券型证券投资基金 2018 年半年 度报告
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6.4.7.9 实收基金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 4,904,167,720.41 4,904,167,720.41
本期申 购 145,094.34 145,094.34
本期赎 回（以 “- ” 号填 列） -9,080,593.91 -9,080,593.91
本期末 4,895,232,220.84 4,895,232,220.84
注：申 购含 红利 再投 、转 换入份 额， 赎回 含转 换出 份额。
6.4.7.10 未分配利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 11,689,935.52 -5,826,712.27 5,863,223.25
本期利 润 98,027,216.40 51,049,341.60 149,076,558.00
本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的
变动数
-105,727.43 -53,345.99 -159,073.42
其中： 基金 申购 款 877.05 887.00 1,764.05
基金赎 回款 -106,604.48 -54,232.99 -160,837.47
本期已 分配 利润 -102,879,799.05 - -102,879,799.05
本期末 6,731,625.44 45,169,283.34 51,900,908.78
6.4.7.11 存款利息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
活期存 款利 息收 入 36,583.15
定期存 款利 息收 入 7,119,444.02
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 501,331.76
其他 410.36
合计 7,657,769.29
6.4.7.12 股票投资收益
本基金 本报 告期 无股 票投 资收益 。
6.4.7.13 债券投资收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日
卖出债 券 （债 转股 及债 券 到期兑 付 ） 成
交总额
5,486,058,944.41 中银安心回报半年定期开放债券型证券投资基金 2018 年半年 度报告
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减： 卖 出债 券 （ 债转 股及 债 券到期 兑付 ）
成本总 额
5,369,194,873.43
减： 应 收利 息总 额 101,378,097.78
买卖债 券差 价收 入 15,485,973.20
6.4.7.14 衍生工具收益
本基金 本报 告期 无衍 生工 具收益 。
6.4.7.15 股利收益
本基金 本报 告期 无股 利收 益。
6.4.7.16 公允价值变动收 益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日
1.交易 性金 融资 产 51,049,341.60
—— 股 票投 资 -
—— 债 券投 资 51,049,341.60
—— 资 产支 持证 券投 资 -
—— 基 金投 资 -
—— 贵 金属 投资 -
——其他 -
2.衍生 工具 -
—— 权 证投 资 -
3.其他 -
减：应 税金 融商 品公 允价 值变动 产生 的
预估增 值税 -
合计 51,049,341.60
6.4.7.17 其他收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日
基金赎 回费 收入 0.15
合计 0.15
6.4.7.18 交易费用
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
交易所 市场 交易 费用 1,202.18
银行间 市场 交易 费用 45,167.50 中银安心回报半年定期开放债券型证券投资基金 2018 年半年 度报告
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合计 46,369.68
6.4.7.19 其他费用
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日
审计费 用 39,671.58
信息披 露费 116,238.20
银行汇 划费 21,439.52
银行间 账户 维护 费 18,000.00
其他 800.00
合计 196,149.30
6.4.8 或有事项、资产负债 表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 作披 露的 或有 事项 。
6.4.8.2 资产负债表日后 事 项
截至财 务报 表批 准日 ，本 基金无 需要 披露 的资 产负 债表日 后事 项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控 制 关系或其他重大利害 关系 的关联方发生变化的 情况
本基金 本报 告期 存在 控制 关系或 其他 重大 利害 关系 的关联 方未 发生 变化 。
6.4.9.2 本报告期与基金 发 生关联交易的各关联 方
关联方 名称 与本基 金的 关系
中银基 金管 理有 限公 司
基金管 理人 、 注册 登记 机 构、 基金 销售
机构
上海银 行股 份有 限公 司 (“ 上海银 行”) 基金托 管人 、基 金销 售机 构
注：以 下关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.10 本报告期及上年 度 可比期间的关联方交 易
6.4.10.1 通过关联方交易 单元进行的交易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未通 过关 联方 交易单 元进 行交 易。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2017 年1 月1 日至2017 年6 月
30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 14,764,691.64 14,888,010.37 中银安心回报半年定期开放债券型证券投资基金 2018 年半年 度报告
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其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 - 78,455.65
注：本 基金 的管 理费 按前 一日基 金资 产净 值 的 0.60% 年费 率计 提。 管理 费的 计算方 法如 下：
H ＝E× 0.60%÷ 当年 天数
H 为 每日 应计 提的 基金 管 理费
E 为 前一 日的 基金 资产 净 值
6.4.10.2.2 基金托管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2017 年1 月1 日至2017 年6
月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 3,691,172.96 3,722,002.62
注：本 基金 的托 管费 按前 一日基 金资 产净 值 的 0.15% 的年 费率 计提 。托 管费 的计算 方法 如下 ：
H ＝E× 0.15%÷ 当年 天数
H 为 每日 应计 提的 基金 托 管费
E 为 前一 日的 基金 资产 净 值
6.4.10.3 与关联方进行银 行间同业市场的债券( 含回 购) 交易
单位： 人民 币元
本期
2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日
银行间 市场
交易的 各关
联方名 称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买 入 基金卖 出 交易金 额 利息收 入 交易金 额 利息支 出
上海银 行 - - - - - -
上年度 可比 期间
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
银行间 市场
交易的 各关
联方名 称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买 入 基金卖 出 交易金 额 利息收 入 交易金 额 利息支 出
上海银 行 - - - - 11,760,000.00 789.37
6.4.10.4 各关联方投资本 基金的情况
6.4.10.4.1 报告期内基金管 理人运用固有资金投 资本 基金的情况
本基金 的基 金管 理人 本报 告期及 上年 度可 比期 间未 运用固 有资 金投 资本 基金 。
6.4.10.4.2 报告期末除基金 管理人之外的其他关 联方 投资本基金的情况
本基金 除基 金管 理人 之外 的其他 关联 方于 本报 告期 末及上 年度 末未 投资 本基 金。
6.4.10.5 由关联方保管的 银行存款余额及当期 产生 的利息收入
单位： 人民 币元 中银安心回报半年定期开放债券型证券投资基金 2018 年半年 度报告
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关联方 名称
本期
2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
上海银 行股 份有 限公 司 8,350,906.45 36,583.15
10,545,683.7
0
102,615.07
合计 8,350,906.45 36,583.15
10,545,683.7
0
102,615.07
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 上海 银行 保管 ，按银 行同 业利 率计 息。
6.4.10.6 本基金在承销期 内参与关联方承销证 券的 情况
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间未 发生 在承 销期 内参与 关联 方承 销证 券的 情况。
6.4.11 利润分配情况
单位： 人民 币元
序号
权益登 记
日
除息日
每 10 份
基金份 额
分红数
现金形式
发放总 额
再投资 形
式发放 总
额
利润分 配合
计
备注
场
内
场
外
1 2018-03-27
2018-
03-27
2018-
03-27
0.090
44,096,943.0
0
40,566.60
44,137,509.6
0
-
2 2018-06-27
2018-
06-27
2018-
06-27
0.120
58,700,524.0
4
41,765.41
58,742,289.4
5
-
合计
0.210
102,797,467.
04
82,332.01
102,879,799.
05
-
6.4.12 期末（2018 年 6 月 30 日）本基金持有的流通 受限证券
6.4.12.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的 流通 受限证券
金额单 位： 人民 币元
6.4.12.1.1 受限证 券类 别： 债券
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通
受
限类
型
认购
价格
期末估
值单价
数量( 单
位：张)
期末
成本
总额
期末
估值
总额
备注
11271
8
18 蛇
口 04
2018-0
6-11
2018-0
7-02
分销
债券
99.99 99.99
300,00
0
29,996
,732.0
5
29,996
,732.0
5
-
6.4.12.2 期末持有的暂时 停牌等流通受限股票
本基金 报告 期末 未持 有流 通受限 股票 。 中银安心回报半年定期开放债券型证券投资基金 2018 年半年 度报告
第 28 页共 42 页
6.4.12.3 期末债券正回购 交易中作为抵押的债 券
6.4.12.3.1 银行间市场债券 正回购
截至本 报告 期 末 2018 年 06 月 30 日 止， 本基 金从 事 银行间 市场 债券 正回 购交 易形成 的卖 出回 购
金融资 产款 余额 人民 币 779,998,270.00 元 ，是 以如 下 债券作 为质 押：
金额单 位 ： 人民 币元
债券代 码 债券名 称 回购到 期日
期末估 值
单价
数量（ 张） 期末估 值总 额
111893570
18 广 州农 村
商业银 行
CD010
2018-07-02 95.62 1,630,000 155,860,600.00
111893428
18 重 庆银 行
CD035
2018-07-04 95.61 1,000,000 95,610,000.00
180402 18 农发 02 2018-07-05 101.74 2,660,000 270,628,400.00
111895095
18 福 建海 峡
银行 CD006
2018-07-04 95.58 80,000 7,646,400.00
180304 18 进出 04 2018-07-02 100.85 2,700,000 272,295,000.00
合计
8,070,000.00 802,040,400.00
6.4.12.3.2 交易所市场债券 正回购
截至本 报告 期 末 2018 年 6 月 30 日 止， 基金 从事 证券 交易所 债券 正回 购交 易形 成的卖 出回 购证
券款余 额 1,449,000,000.00 元，分 别于 2018 年 7 月 2 日和 2018 年 7 月 12 日到 期。该 类交 易要 求本
基金在 回购 期内 持有 的证 券交易 所交 易的 债券 和/ 或 在新质 押式 回购 下转 入质 押库的 债券 ， 按 证券 交
易所规 定的 比例 折算 为标 准券后 ，不 低于 债券 回购 交易的 余额 。
6.4.13 金融工具风险及 管 理
6.4.13.1 风险管理政策和 组织架构
本基金投资的金融工具主 要包括股票投资和债券投 资等。本基金在日常经营 活动中 面临的相关
的风险主要包括信用风险 、流动性风险及市场风险 。本基金的基金管理人从 事风险管理的主要目标
是争取 将以 上风 险控 制在 限定的 范围 之内 ， 使本 基 金在风 险和 收益 之间 取得 最佳的 平衡 以实 现 “ 风险
和收益 相匹 配 ” 的风 险收 益 目标。
本基金的基金管理人奉行 全面风险管理体系的建设 ，建立了包括风险管理委 员会、风险控制委
员会、督察长、风险管理 部、法律合规部、审计部 和相关业务部门构成的多 级风险管理架构体系。
本基金的基金管理人在董 事会下设立风险管理委员 会，负责制定风险管理的 宏观政策，审议通过风
险控制的总体措施等；在 管理层层面设立风险控 制 委员会，讨论和制定公司 日常经营过程中风险防
范和控制措施；在业务操 作层面风险管理职责主要 由风险管理部负责，协调 并与各部门合作完成运
作风险 管理 以及 进行 投资 风险分 析与 绩效 评估 。 中银安心回报半年定期开放债券型证券投资基金 2018 年半年 度报告
第 29 页共 42 页
本基金的基金管理人对于 金融工具的风险管理方法 主要是通过定性分析和定 量分析的方法去估
测各种风险产生的可能损 失。从定性分析的角度出 发，判断风险损失的严重 程度和出现同类风险损
失的频度。而从定量分析 的角度出发，根据本基金 的投资目标，结合基金资 产所运用金融工具特征
通过特定的风险量化指标 、模型，日常的量化报告 ，确定风险损失的限度和 相应置信程度，及时可
靠地对 各种 风险 进行 监督 、检查 和评 估， 并通 过相 应决策 ，将 风险 控制 在可 承受的 范围 内。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易 过程中因交易对手未履行 合约责任，或者基金 所投 资证券之发行人出
现违约 、拒 绝支 付到 期本 息等情 况， 导致 基金 资产 损失和 收益 变化 的风 险。
本基金的基金管理人在交 易前对交易对手的资信状 况进行了充分的评估。本 基金的银行存款均
存放于信用良好的银行， 与银行存款相关的信用风 险不重大。本基金在交易 所进行的交易均以中国
证券登记结算有限责任公 司为交易对手完成证券交 收和款项清算，违约风险 可能性很小；在银行间
同业市场进行交易前均对 交易对手进行信用评估并 对证券交割方式进行限制 以控制相应的信用风 险 。
本基金的基金管理人建立 了信用风险管理流程，通 过对投资品种信用等级评 估来控制证券发行
人的信 用风 险， 且通 过分 散化投 资以 分散 信用 风险 。
于 2018 年 06 月 30 日， 本 基金持 有的 除国 债、 央行 票据 、 同业 存单 和政 策性 金融债 以外 的债 券
占基金 资产 净值 的比 例 为 75.58% （2017 年 12 月 31 日：33.71%）。
本基金债券投资的信用评 级情况按《中国人民银行 信用评级管理指导意见》 设定的标准统计及
汇总。
6.4.13.2.1 按短期信用评级 列示的债券投资
单位： 人民 币元
短期信 用评 级
本期末
2018 年6 月30 日
上年末
2017 年12 月31 日
A-1 20,070,000.00 30,096,000.00
A-1 以下 - -
未评级 591,320,000.00 1,537,487,000.00
合计 611,390,000.00 1,567,583,000.00
注： 未 评级 债券 一般 为国 债、 政 策性 金融 债、 超短 期 融资券 、 中 央票 据。 本期 末 的同业 存单 在 “ 按
短期信 用评 级列 示的 同业 存单投 资 ” 部分 单独 列示 ， 上年度 末的 同业 存单 包含 在本部 分未 评级 债 券 中 。
6.4.13.2.2 按短期信用评级 列示的资产支持证券 投资
单位： 人民 币元
短期信 用评 级
本期末
2018 年6 月30 日
上年末
2017 年12 月31 日 中银安心回报半年定期开放债券型证券投资基金 2018 年半年 度报告
第 30 页共 42 页
A-1 30,000,000.00 -
A-1 以下 - -
未评级 - -
合计 30,000,000.00 -
注：短 期信 用评 级 A-1 所 填列的 资产 支持 证券 均 为 AAA 级 的短 期资产 支持 证 券。
6.4.13.2.3 按短期信用评级 列示的同业存单投资
单位： 人民 币元
短期信 用评 级
本期末
2018 年6 月30 日
上年末
2017 年12 月31 日
A-1 382,230,000.00 -
A-1 以下 286,740,000.00 -
未评级 - -
合计 668,970,000.00 -
注：短 期同 业存 单 A-1 所 填列的 同业 存单 均为 主体 评级 为 AAA 的短 期同 业存 单。
6.4.13.2.4 按长期信用评级 列示的债券投资
单位： 人民 币元
长期信 用评 级
本期末
2018 年6 月30 日
上年末
2017 年12 月31 日
AAA 2,786,294,981.45 880,084,076.00
AAA 以下 341,192,610.50 494,818,404.80
未评级 2,513,653,000.00 2,002,895,500.00
合计 5,641,140,591.95 3,377,797,980.80
注：未 评级 债券 一般 为国 债、政 策性 金融 债、 中央 票据。
6.4.13.2.5 按长期信用评级 列示的资产支持证券 投资
单位： 人民 币元
长期信 用评 级
本期末
2018 年6 月30 日
上年末
2017 年12 月31 日
AAA 20,000,000.00 -
AAA 以下 - -
未评级 - -
合计 20,000,000.00 -
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指在履行以 交付现金或其他金融资产 的方式结算的义务时发生 资金短缺的风险。
对于本基金而言，体现在 所持金融工具变现的难易 程度。本基金的流动性风 险一方面来自于基金份
额持有人可在基金运作周 期内的每个开放日要求赎 回其持有的基金份额，另 一方面来自于投资品种
所处的交易市场不活跃而 带来的变现困难或因投资 集中而无法在市场出现剧 烈波动的情况下以合理中银安心回报半年定期开放债券型证券投资基金 2018 年半年 度报告
第 31 页共 42 页
的价格 变现 。
6.4.13.3.1 报告期内本基金 组合资产的流动性风 险分 析
本基金的基金管理人严格 按照《公开募集证券投资 基金运作管理办法》及《 公开募集开放式证
券投资基金流动性风险管 理规定》等有关法规的要 求建立健全定期开放基金 开放期的流动性风险管
理的内部控制体系，审慎 评估各类资产的流动性， 针对性制定流动性风险管 理措施，对本基金组合
资产的流动性风险进行管 理。本基金的基金管理人 采用监控基金组合资产持 仓集中度指标、逆回购
交易的 到期 日与 交易 对手 的集中 度、 流动 性受 限资 产比例 、基 金组 合资 产中 7 个工 作日 可变现 资 产
的可变现价值以及压力测 试等方式防范流动性风险 。同时，对本基金的申购 赎回情况进行监控，保
持基金投资组合中的可用 现金头寸与之相匹配，确 保本基金资产的变现能力 与投资者赎回需求的匹
配与平衡。本基金的基金 管理人在基金合同中设计 了巨额赎回条款，约定在 非常情况下赎回申请的
处理方 式， 控制 因开 放申 购赎回 模式 带来 的流 动性 风险， 有效 保障 基金 持有 人利益 。
本基金 投资 于一 家公 司发 行的证 券市 值不 超过 基金 资产净 值的 10% ， 且本 基 金与由 本基 金的 基
金管理 人管 理的 其他 基金 共同持 有一 家公 司发 行的 证券不 得超 过该 证券 的 10% 。基 金所 持证 券在 证
券交易所上市或在银行间 同业市场交易，因此除列 示的部分基金资产流通暂 时受限制不能自由转让
的情况 外，其余均能以合 理价格适时变现。此外， 本基金可通过卖出回购金 融资产方式借入短期资
金应对 流动 性需 求， 其上 限一般 不超 过基 金持 有的 债券投 资的 公允 价值 。
于 2018 年 06 月 30 日 ，除 卖出回 购金 融资 产款 余额 人民 币 2228998270 元将 在 一个月 以内 到期
且计息外，本基金所承担 的其他金融负债的合约约 定到期日均为一个月以内 且不计息，可赎回基金
份额净 值( 所 有者 权益) 无固 定到期 日且 不计 息， 因此 账面余 额即 为未 折现 的合 约到期 现金 流量 。
本报告 期内 ，本 基金 未发 生重大 流动 性风 险事 件。
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金 融工具的公允价值或未来 现金流量因所处市场各类 价格因素的变动而
发生波 动的 风险 ，包 括利 率风险 、外 汇风 险和 其他 价格风 险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的 公允价值或现金流量因市 场利率变动而发生波动的 风险。利率敏感性
金融工具均面临由于市场 利率上升而导致公允价值 下降的风险，其中浮动利 率类金融工具还面临每
个付息 期间 结束 根据 市场 利率重 新定 价时 对于 未来 现金流 影响 的风 险。
本基金的基金管理人定期 对本基金面临的利率敏感 性缺口进行监控，并通过 调整投资组合的久
期等方 法对 上述 利率 风险 进行管 理。
本基金的生息资产主要为 银行存款、结算备付金、 存出保证金、债券投资及 买入返售金融资产中银安心回报半年定期开放债券型证券投资基金 2018 年半年 度报告
第 32 页共 42 页
等。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2018 年 6 月 30 日
1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 8,350,906.45 - - - 8,350,906.45
结算备 付金 96,239,292.63 - - - 96,239,292.63
存出保 证金 109,175.66 - - - 109,175.66
交易性 金融 资产 1,915,216,434.00 5,056,284,157.95 - -
6,971,500,591.
95
应收利 息 - - - 107,432,339.99
107,432,339.9
9
资产总 计 2,019,915,808.74 5,056,284,157.95 - 107,432,339.99
7,183,632,306.
68
负债
卖出回 购金 融资
产
2,228,998,270.00 - - -
2,228,998,270.
00
应付证 券清 算款 - - - 3,377,711.64 3,377,711.64
应付管 理人 报酬 - - - 2,457,962.15 2,457,962.15
应付托 管费 - - - 614,490.53 614,490.53
应付交 易费 用 - - - 63,958.35 63,958.35
应交税 金 - - - 359,821.70 359,821.70
应付利 息 - - - 462,052.91 462,052.91
其他负 债 - - - 164,909.78 164,909.78
负债总 计 2,228,998,270.00 - - 7,500,907.06
2,236,499,1
77.06
利率敏 感度 缺口 -209,082,461.26 5,056,284,157.95 - 99,931,432.93 4,947,133,129.
62
上年度 末
2017 年 12 月 31
日
1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 515,273,578.16 - - -
515,273,578.1
6
结算备 付金 38,504,230.26 - - - 38,504,230.26
存出保 证金 - - - - -
交易性 金融 资产 2,663,007,628.40 2,282,373,352.40 - -
4,945,380,980.
80
买入返 售金 融资
产
- - - - -
应收证 券清 算款 - - - - - 中银安心回报半年定期开放债券型证券投资基金 2018 年半年 度报告
第 33 页共 42 页
应收利 息 - - - 78,372,891.17 78,372,891.17
应收股 利 - - - - -
应收申 购款 - - - - -
其他资 产 - - - - -
资产总 计 3,216,785,436.82 2,282,373,352.40 - 78,372,891.17
5,577,531,680.
39
负债
卖出回 购金 融资
产款
663,499,715.00 - - -
663,499,715.0
0
应付证 券清 算款 - - - - -
应付赎 回款 - - - - -
应付管 理人 报酬 - - - 2,513,697.23 2,513,697.23
应付托 管费 - - - 628,424.30 628,424.30
应付销 售服 务费 - - - - -
应付交 易费 用 - - - 7,534.62 7,534.62
应交税 费 - - - 4,788.00 4,788.00
应付利 息 - - - 597,577.58 597,577.58
应付利 润 - - - - -
其他负 债 - - - 249,000.00 249,000.00
负债总 计
663,499,715.00 - - 4,001,021.73 667,500,736.7
3
利率敏 感度 缺口 2,553,285,721.82 2,282,373,352.40 - 74,371,869.44
4,910,030,943.
66
注：表 中所 示为 本基 金资 产及负 债的 公允 价值 ，并 按照合 约规 定的 利率 重新 定价日 或到 期日 孰
早者予 以分 类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏 感性分析
假设
1. 该 利率 敏感 性分 析基 于 本基金 于资 产负 债表 日的 利率风 险状 况；2. 该利 率 敏感性 分
析假定 所有 期限 利率 均以 相同幅 度变 动 25 个 基点 ， 且除利 率之 外的 其他 市场 变量保 持
不变；3. 该利 率敏 感性 分 析并未 考虑 管理 层为 减低 利率风 险而 可能 采取 的风 险管理 活
动；4． 银 行存 款、 结 算备 付金和 存出 保证 金均 以活 期存款 利率 或相 对固 定的 利率计 息 ，
假定利 率变 动仅 影响 该类 资产的 未来 收益 ， 而 对其 本身的 公允 价值 无重 大影 响； 买 入 返
售金融 资产 利息 收益/ 卖出 回购金 融资 产款 的利 息支 出在交 易时 已确 定， 不受 利率变 化
影响。
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 万元）
本期末
2018 年 6 月 30 日
上年度 末
2017 年 12 月 31 日
市场利 率上 升 25 个 基点 减少 约 2,934 减少 约 1,268
市场利 率下 降 25 个 基点 增加 约 2,953 增加 约 1,274
6.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的 公允价值或未来现金流量 因外汇汇率变动而发生波 动的风险。本基金中银安心回报半年定期开放债券型证券投资基金 2018 年半年 度报告
第 34 页共 42 页
的所有 资产 及负 债以 人民 币计价 ，因 此无 重大 外汇 风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所 持金融工具的公允价值或 未来现金流量因除市场利 率和外汇汇率以外
的市场价格因素变动而发 生波动的风险。本基金主 要投资于证券交易所上市 或银行间同业市场交易
的债券，所面临的其他价 格风险来源于单个证券发 行主体自身经营情况或特 殊事项的影响，也可能
来源于 证券 市场 整体 波动 的影响 。
本基金 的基金管理人 在构建和管 理投资组合的 过程中，采 用 “ 自上 而下 ” 的策略，通 过对宏观 经
济情况及政策的分析，结 合证券市场运行情况，做 出资产配置及组合构建的 决定；通过对单个证券
的定性分析及定量分析， 选择符合基金合同约定范 围的投资品种 进行投资。 本基金的基金管理人定
期结合宏观及微观环境的 变化，对投资策略、资产 配置、投资组合进行修正 ，来主动应对可能发生
的市场 价格 风险 。
本基金通过投资组合的分 散化降低其他价格风险。 本基金投资于债券资产的 比例不低于基金资
产的 80% 。但 应开 放期 流 动性需 要， 为保 护基 金份 额持有 人利 益， 在每 次开 放期前 一个 月、 开放 期
及开放期结束后一个月的 期间内，基金投资不受上 述比例限制。开放期内， 持有现金或者到期日在
一年以 内的 政府 债券 的比 例合计 不低 于基 金资 产净 值的 5% ，在 封闭 期内 ，本 基金不 受上 述 5% 的限
制。此外，本基金的基金 管理人每日对 本基金所持 有的证券价格实施监控， 定期运用多种定量方法
对基金进行风险度量，包 括特定指标等来测试本基 金面临的潜在价格风险， 及时可靠地对风险进行
跟踪和 控制 。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险 敞口
金额单 位 ： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
上年度 末
2017 年 12 月 31 日
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例（% ）
公允价 值
占基金 资产
净值比 例
（% ）
交易性 金融 资产 － 股 票投 资 - - - -
交易性 金融 资产 － 基 金投 资 - - - -
交易性 金融 资产 －债 券投 资
6,921,500,591.
95
139.91 4,945,380,980
.80
100.72
交易性 金融 资产 －贵 金属 投资 - - - -
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - -
其他 50,000,000.00 1.01 - -
合计
6,971,500,591.
95
140.92
4,945,380,980
.80
100.72 中银安心回报半年定期开放债券型证券投资基金 2018 年半年 度报告
第 35 页共 42 页
6.4.13.4.3.2 其他价格风险 的敏感性分析
于 2018 年 6 月 30 日 ，本 基金持 有交 易性 权益 类投 资占基 金资 产净 值的 比例 低于 10% ， 因此 除
市场利 率和 外汇 汇率 以外 的市场 价格 因素 的变 动对 于本基 金资 产净 值无 重大 影响。 （2017 年 12 月
31 日 ：同 ）
6.4.14 有助于理解和分 析 会计报表需要说明的 其他 事项
本报告 期内 ，没 有有 助于 帮助和 分析 会计 报表 需要 说明的 其他 事项 。
7
投 资 组合报 告
7.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号
项目 金额 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 权益投 资 - -
其中： 股票 - -
2 基金投 资 - -
3 固定收 益投 资 6,971,500,591.95 97.05
其中： 债券 6,921,500,591.95 96.35
资产支 持证 券 50,000,000.00 0.70
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返
售金融 资产
- -
7
银 行 存 款 和 结 算 备 付 金 合
计
104,590,199.08 1.46
8 其他各 项资 产 107,541,515.65 1.50
9 合计 7,183,632,306.68 100.00
7.2 报告 期末按行业分类 的股票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类 的境内股票投资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 股票。
7.2.2 报告期末按行业分类 的港股通投资股票投 资组 合
本基金 本报 告期 末未 持有 港股通 投资 股票 。 中银安心回报半年定期开放债券型证券投资基金 2018 年半年 度报告
第 36 页共 42 页
7.3 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的所有股票投资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 股票。
7.4 报告期内股票投资组合 的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初 基金资产净值 2% 或前 20 名的股票明细
本基金 本报 告期 未买 入股 票。
7.4.2 累计卖出金额超出期初 基金资产净值 2% 或前 20 名的股票明细
本基金 本报 告期 未卖 出股 票。
7.4.3 买入股票的成本总额 及卖出股票的收入总 额
本基金 本报 告期 未买 入和 卖出股 票。
7.5 期末按债券品种分类 的债券投资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值
占基金 资产 净值 比
例( ％)
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 2,513,653,000.00 50.81
其中： 政策 性金 融债 2,513,653,000.00 50.81
4 企业债 券 2,137,847,591.95 43.21
5 企业短 期融 资券 611,390,000.00 12.36
6 中期票 据 989,640,000.00 20.00
7 可转债 （可 交换 债） - -
8 同业存 单 668,970,000.00 13.52
9 其他 - -
10 合计 6,921,500,591.95 139.91
7.6 期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排 序的 前五名债券投资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值
占基金 资产 净
值比例( ％)
1 180304 18 进出 04 3,900,000 393,315,000.00 7.95
2 160206 16 国开 06 3,500,000 340,340,000.00 6.88
3 180402 18 农发 02 2,800,000 284,872,000.00 5.76
4 180208 18 国开 08 2,700,000 270,405,000.00 5.47
5 160315 16 进出 15 2,300,000 227,838,000.00 4.61
7.7 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的所有资产支持证券 投资 明细
金额单 位： 人民 币元 中银安心回报半年定期开放债券型证券投资基金 2018 年半年 度报告
第 37 页共 42 页
序号 证券代 码 证券名 称 数量( 份) 公允价 值
占基金 资产 净
值比例( ％)
1 116905 招碧 01A 300,000 30,000,000.00 0.61
2 149296 宁远 02A3 200,000 20,000,000.00 0.40
7.8 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前五名贵金属 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
7.9 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的前五名权证投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
7.10 报告期末本基金投资 的股指期货交易情况 说明
7.10.1 报告期末本基金 投 资的股指期货持仓和 损益 明细
本基金 本报 告期 内未 参与 股指期 货投 资。
7.10.2 本基金投资股指 期 货的投资政策
本基金 投资 范围 未包 括股 指期货 ，无 相关 投资 政策 。
7.11 报告期末本基金投资 的国债期货交易情况 说明
7.11.1 本期国债期货投资 政策
本基金 投资 范围 未包 括国 债期货 ，无 相关 投资 政策 。
7.11.2 报告期末本基金投 资的国债期货持仓和 损益 明细
本基金 报告 期内 未参 与国 债期货 投资 。
7.11.3 本期国债期货投资 评价
本基金 报告 期内 未参 与国 债期货 投资 ，无 相关 投资 评价。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 本基金投资 的前十 名证券的发行主体本期没 有出现被监管部门立案调 查，或在报告编制日前
一年内 受到 公开 谴责 、处 罚的情 形。
7.12.2 本基 金投 资的 前十 名股票 没有 超出 基金 合同 规定的 备选 股票 库。
7.12.3 期末其他各项资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 109,175.66
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 107,432,339.99
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 - 中银安心回报半年定期开放债券型证券投资基金 2018 年半年 度报告
第 38 页共 42 页
8 其他 -
9 合计 107,541,515.65
7.12.4 期末持有的处于转 股期的可转换债券明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
7.12.5 期末前十名股票 中 存在流通受限情况的 说明
本基金 报告 期末 前十 名股 票未存 在流 通受 限情 况。
7.12.6 投资组合报告附 注 的其他文字描述部分
由于计 算中 四舍 五入 的原 因，本 报告 分项 之和 与合 计项之 间可 能存 在尾 差。
8
基 金 份额持 有人 信息
8.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份额单 位： 份
持有人 户数( 户)
户均持 有的 基
金份额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额 占总份 额比 例 持有份 额 占总份 额比 例
506 9,674,371.98
4,862,149,8
16.52
99.3242%
33,082,404.
32
0.6758%
8.2 期末基金管理人的从 业人员持有本基金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员 持有本 基金 0.00 0.0000%
注：基 金管 理人 所有 从业 人员本 报告 期末 未持 有本 基金。
8.3 期末基金管理人的从业 人员持有本开放式基 金份 额总量区间的情况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、基 金投资 和
研究部 门负 责人 持有 本开 放式基 金
0
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 0
注： 本 公司 高级 管理 人员、 基金投 资、 研究 部门 负责 人和本 基金 经理 本报 告期 末未持 有本 基 金 。
9
开 放 式基金 份额 变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （2014 年 10 月 24 日 ）基 金份 额总 额 3,220,156,526.63
中银安心回报半年定期开放债券型证券投资基金 2018 年半年 度报告
第 39 页共 42 页
本报告 期期 初基 金份 额总 额 4,904,167,720.41
本报告 期基 金总 申购 份额 145,094.34
减：本 报告 期基 金总 赎回 份额 9,080,593.91
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 4,895,232,220.84
10
重 大 事件揭 示
10.1 基金份额持有人大会 决议
本报告 期内 ，本 基金 未召 开基金 份额 持有 人大 会。
10.2 基金管理人、基金托 管人的专门基金托管 部门 的重大人事变动
本报告 期内 ， 经董 事会 决议 通过王 圣明 先生 担任 副执 行总裁 ， 详情 请参 见基 金管 理人 2018 年 4
月 9 日刊 登的 《中 银基 金 管理有 限公 司关 于高 级管 理人员 变更 事宜 的公 告》 。
本报告 期内 ，经 基金 管理 人职工 代表 大会 选举 赵蓓 青女士 担任 职工 监事 。
本报告 期基 金托 管人 的专 门基金 托管 部门 无重 大人 事变动 。
10.3 涉及基金管理人、基 金财产、基金托管业 务的 诉讼
本报告 期内 ，未 发生 涉及 基金管 理业 务、 基金 财产 、基金 托管 业务 的诉 讼。
10.4 基金投资策略的改变
本报告 期内 ，基 金的 投资 策略没 有发 生改 变。
10.5 为基金进行审计的会 计师事务所情况
本报告 期内 ，为 基金 进行 审计的 会计 师事 务所 没有 发生变 更。
10.6 管理人、托管人及其 高级管理人员受稽查 或处 罚等情况
本报告 期内 ，基 金管 理人 、托管 人及 其高 级管 理人 员没有 受稽 查或 处罚 等情 况。
10.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司 交易单元进行股票投 资及 佣金支付情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易
单元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
佣金
占当期 佣
金总量 的
比例
国金证 券 1 - - - - -
广发证 券 1 - - - - -
注：1、 专用 交易 单元 的选 择标准 和程 序： 根据 中国 证监会 《关 于加 强证 券投 资基金 监管 有关 问
题的通 知 》 （证 监基 字<1998>29 号 ） 及 《 关于 完善 证 券投资 基金 交易 席位 制度 有关问 题的 通知 》 （ 证中银安心回报半年定期开放债券型证券投资基金 2018 年半年 度报告
第 40 页共 42 页
监基金 字[2007]48 号） 有 关规定 ， 本 公司 租用 证券 公司专 用交 易单 元的 选择 标准主 要包 括： 券商 基
本面评 价（ 财务 状况 、经 营状况 ）、 券商 研究 机构 评价（ 报告 质量 、及 时性 和数量 ）、 券商 每日 信
息评价 （及 时性 和有 效性 ）和券 商协 作表 现评 价等 方面。 本公 司租 用证 券公 司专用 交易 单元 的选 择
程序： 首先 根据 租用 证券 公司专 用交 易单 元的 选择 标准形 成《 券商 研究 所服 务质量 评分 表》 ，然 后
根据评 分高 低选 择基 金专 用交易 单元 并与 其签 订交 易单元 租用 协议 。
2、报 告期 内租 用证 券 公 司 交易单 元的 变更 情况 ：无 。
10.7.2 基金租用证券公 司 交易单元进行其他证 券投 资的情况
金额单 位 ： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 回购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债
券成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 回
购成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 权
证成交 总
额的比 例
国金证 券
837,566,595.
08
97.72%
90,991,30
0,000.00
97.37% - -
广发证 券
19,584,738.3
5
2.28%
2,453,000,
000.00
2.63% - -
10.8 其他重大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式
法定披 露日
期
1
中 银 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 缴 纳 增
值税有 关事 项的 公告
《中国 证券 报》 、 《 上海 证
券 报 》 、 《 证 券 时 报 》 、
www.bocim.com
2018-01-02
2
中 银 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 调 整 旗 下 部 分 开
放式基 金申 购、 定投 最低 金额限 制的 公告
《中国 证券 报》 、 《 上海 证
券 报 》 、 《 证 券 时 报 》 、
www.bocim.com
2018-01-09
3
中 银 安 心 回 报 半 年 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资
基金 2017 年第 4 季 度报 告
《中国 证券 报》 、 《 上海 证
券 报 》 、 《 证 券 时 报 》 、
www.bocim.com
2018-01-19
4
中 银 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 新 增 珠 海 盈 米 财
富 管 理 有 限 公 司 为 旗 下 部 分 基 金 销 售 机 构 及
参与其 费率 优惠 活动 的公 告
《中国 证券 报》 、 《 上海 证
券 报 》 、 《 证 券 时 报 》 、
www.bocim.com
2018-01-26
5
中 银 安 心 回 报 半 年 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资
基金基 金经 理变 更公 告
《中国 证券 报》 、 《 上海 证
券 报 》 、 《 证 券 时 报 》 、
www.bocim.com
2018-02-13
6
中 银 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 调 整 电 子 直 销 赎
回转申 购相 关手 续费 优惠 的公告
《中国 证券 报》 、 《 上海 证
券 报 》 、 《 证 券 时 报 》 、
www.bocim.com
2018-02-26
7
中 银 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 新 增 上 海 利 得 基
金 销 售 有 限 公 司 为 旗 下 部 分 基 金 销 售 机 构 及
《中国 证券 报》 、 《 上海 证
券 报 》 、 《 证 券 时 报 》 、
2018-03-14 中银安心回报半年定期开放债券型证券投资基金 2018 年半年 度报告
第 41 页共 42 页
参与其 费率 优惠 活动 的公 告 www.bocim.com
8
关 于 中 银 安 心 回 报 半 年 定 期 开 放 债 券 型 证 券
投资基 金修 改基 金合 同、 托管协 议的 公告
《中国 证券 报》 、 《 上海 证
券 报 》 、 《 证 券 时 报 》 、
www.bocim.com
2018-03-24
9
中 银 安 心 回 报 半 年 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资
基金基 金合 同
www.bocim.com 2018-03-24
10
中 银 安 心 回 报 半 年 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资
基金托 管协 议
www.bocim.com 2018-03-24
11
中 银 安 心 回 报 半 年 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资
基金分 红公 告
《中国 证券 报》 、 《 上海 证
券 报 》 、 《 证 券 时 报 》 、
www.bocim.com
2018-03-26
12
中 银 安 心 回 报 半 年 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资
基金 2017 年年 度报 告
www.bocim.com 2018-03-30
13
中 银 安 心 回 报 半 年 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资
基金 2017 年年 度报 告（ 摘 要）
《中国 证券 报》 、 《 上海 证
券 报 》 、 《 证 券 时 报 》 、
www.bocim.com
2018-03-30
14
中 银 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 高 级 管 理 人 员 变
更事宜 的公 告
《中国 证券 报》 、 《 上海 证
券 报 》 、 《 证 券 时 报 》 、
www.bocim.com
2018-04-09
15
中 银 安 心 回 报 半 年 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资
基金 2018 年第 1 季 度报 告
《中国 证券 报》 、 《 上海 证
券 报 》 、 《 证 券 时 报 》 、
www.bocim.com
2018-04-23
16
中 银 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 开 展 电 子 直 销 平
台费率 优惠 活动 的公 告
《中国 证券 报》 、 《 上海 证
券 报 》 、 《 证 券 时 报 》 、
www.bocim.com
2018-05-18
17
中 银 安 心 回 报 半 年 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资
基金更 新招 募说 明书 （2018 年第 1 号）
www.bocim.com 2018-06-05
18
中 银 安 心 回 报 半 年 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资
基金更 新招 募说 明书 摘要 （2018 年第 1 号）
《中国 证券 报》 、 《 上海 证
券 报 》 、 《 证 券 时 报 》 、
www.bocim.com
2018-06-05
19
中 银 安 心 回 报 半 年 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资
基金开 放申 购、 赎回 及转 换业务 公告
《中国 证券 报》 、 《 上海 证
券 报 》 、 《 证 券 时 报 》 、
www.bocim.com
2018-06-09
20
中 银 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 提 请 投 资 者 及 时
更新身 份证 件或 身份 证明 文件的 公告
《中国 证券 报》 、 《 上海 证
券 报 》 、 《 证 券 时 报 》 、
www.bocim.com
2018-06-19
21
中 银 安 心 回 报 半 年 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资
基金分 红公 告
《中国 证券 报》 、 《 上海 证
券 报 》 、 《 证 券 时 报 》 、
www.bocim.com
2018-06-25
11 影 响投 资者 决策的其 他重 要信息
11.1 报告期内单一投资者 持有基金份额比例达 到或 超过20%的情况
投资者
类别
报告期 内持 有基 金份 额变 化情况 报告期 末持 有基 金情 况
序号 持有基 金份 额比 期初份 申购份 赎回份 额 持有份 额 份额占 比 中银安心回报半年定期开放债券型证券投资基金 2018 年半年 度报告
第 42 页共 42 页
例达到 或者 超过
20% 的 时间 区间
额 额
机构 1
2018-01-01 至
2018-06-30
4,862,
149,81
6.52
0.00 0.00
4,862,149,8
16.52
99.3242%
产品特 有风 险
（1） 持有 基金 份额 比例 达 到或超 过20% 的 投资 者大 额 赎回导 致的 基金 份额 净值 波动风 险； （2 ）持
有基金 份额 比例 达到 或超 过20% 的投 资者 大额 赎回 导 致的流 动性 风险 ； （3） 持 有基金 份额 比例 达到
或超过20% 的投 资者 大额 赎 回导致 的巨 额赎 回风 险； （4 ） 持有 基金 份额 比例 达 到或超 过20% 的 投资
者大额 赎回 导致 的基 金资 产净值 持续 低于5000 万元 的风险 。
12
备 查 文件目 录
12.1 备查文件目录
1、中 国证 监会 批准 中银 安 心回报 半年 定期 开放 债券 型证券 投资 基金 募集 的文 件；
2、 《中 银安 心回 报半 年定 期开放 债券 型证 券投 资基 金基金 合同 》 ；
3、 《中 银安 心回 报半 年定 期开放 债券 型证 券投 资基 金托管 协议 》 ；
4、 《中 银安 心回 报半 年定 期开放 债券 型证 券投 资基 金招募 说明 书》 ；
5、法 律意 见书 ；
6、基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照；
7、基 金托 管人 业务 资格 批 件、营 业执 照；
8、报 告期 内在 指定 报刊 上 披露的 各项 公告 ；
9、中 国证 监会 要求 的其 他 文件。
12.2 存放地点
基金管 理人 和基 金托 管人 的办公 场所 ，部 分文 件同 时登载 于基 金管 理人 互联 网站。
12.3 查阅方式
投资者可登录基金管理人 互联网站查阅，或在营业 时间内至基金管理人或基 金托管人的办公场
所免费 查阅 。
中 银基 金管理 有限 公司
二 〇一 八年八 月二 十八日
