中银如意宝货币市场基金 2018 年半年度报告
中银如意宝货币市场基金
2018 年半年度报告
2018 年 6 月 30 日
基 金 管 理人 ：中 银 基金 管理 有限 公司
基 金 托 管人 ：招 商 银行 股份 有限 公司
报 告 送 出日 期： 二 〇一 八年 八月 二十 八日 中银如意宝货币市场基金 2018 年半年度报告
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1
重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资 料不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带的法律责任。本半年度报告 已经三分之二以上
独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2018 年 8 月 27 日复核了本报告中
的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会 计报告、投资组合报告等内容， 保证复核内容不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过 往业绩并不代表其未来表现。投资有 风险，投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基
金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2018 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。 中银如意宝货币市场基金 2018 年半年度报告
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1.2 目录
1
重要提示及目录 ....................................................................................................................... 2
1.1 重要提示.......................................................................................................................... 2
2
基金简介.................................................................................................................................. 5
2.1 基金基本情况.................................................................................................................... 5
2.2 基金产品说明................................................................................................................... 5
2.3 基金管理人和基金托管人 ................................................................................................. 5
2.4 信息披露方式................................................................................................................... 6
2.5 其他相关资料................................................................................................................... 6
3 主要 财务 指标 和 基金 净值 表现.................................................................................................... 6
3.1 主要会计数据和财务指标 ................................................................................................. 6
3.2 基金净值表现................................................................................................................... 6
4
管理人报告 .............................................................................................................................. 8
4.1 基金管理人及基金经理情况.............................................................................................. 8
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......................................................... 11
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ................................................................... 11
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ..................................................... 11
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ..................................................... 13
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明................................................................ 13
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ................................................................... 14
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................................ 14
5
托管人报告 ............................................................................................................................ 14
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明....................................................................... 14
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润 分配等情况的说明 ........... 14
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ......................... 14
6 半年度财务会计报告（未经审计）............................................................................................ 15
6.1 资产负债表 .................................................................................................................... 15
6.2 利润表 ........................................................................................................................... 16
6.3 所有者权益（基金净值） 变动表..................................................................................... 17
6.4 报表附注........................................................................................................................ 17
7 投资组合报告 ........................................................................................................................... 35
7.1 期末基金资产组合情况.................................................................................................... 35
7.2 债券回购融资情况........................................................................................................... 36
7.3 基金 投资 组合 平 均剩 余期 限 ............................................................................................ 36
7.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明................................................... 37
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合............................................................................... 37
7.6 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细.............................. 37
7. 7“ 影子定价 ” 与“ 摊余成本法 ” 确定的基金资产净值的偏离 .................................................... 38
7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细................ 38
7.9 投资组合报告附注.......................................................................................................... 38
8 基金份额持有人信息................................................................................................................. 39
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 .......................................................................... 39
8.2 期末货币市场基金前十名份额持有人情况....................................................................... 39
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况................................................................. 40
8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................. 40 中银如意宝货币市场基金 2018 年半年度报告
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9 开放式基金份额变动................................................................................................................. 40
10 重大事件揭示 ......................................................................................................................... 40
10.1 基金份额持有人大会决议 .............................................................................................. 40
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 40
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ........................................................ 40
10.4 基金投资策略的改变 ..................................................................................................... 40
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ............................................................................. 40
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ................................................. 41
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ......................................................................... 41
10.8 偏离度绝对值超过 0.5% 的情况 ...................................................................................... 42
10.9 其他重大事件 ................................................................................................................ 43
11 影响投资者决策的其他重要 信息 ............................................................................................. 44
12 备查文件目录 ......................................................................................................................... 45
12.1 备查文件目录 ............................................................................................................... 45
12.2 存放地点 ....................................................................................................................... 45
12.3 查阅方式 ....................................................................................................................... 45 中银如意宝货币市场基金 2018 年半年度报告
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基金简介
2.1 基 金 基本 情况
基金名称 中银如意宝货币市场基金
基金简称 中银如意宝货币
基金主代码 004502
交易代码 004502
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2017 年 5 月 26 日
基金管理人 中银基金管理有限公司
基金托管人 招商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 3,281,034,711.76 份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称 中银如意宝货币 A 中银如意宝货币 B
下属分级基金的交易代码 004502 005162
报 告 期末 下属 分级 基金 的份 额 总
额
227,137,827.48 份 3,053,896,884.28 份
2.2 基 金 产 品说 明
投资目标
在严格控制风险和保持资产高流动性的前提下， 力争获得超过业绩比较基
准的稳定收益。
投资策略
本基金通过综合考虑各类资产的收益性、 流动性和风险特征， 根据定量和
定性 方法 ， 在保 持投 资组 合较 低风 险和 良好 流动 性的 基础 上， 力争 获得 高
于业绩比较基准的稳定投资回报。
业绩比较基准 活期存款利率（税后）
风险收益特征
本基金为货币市场基金， 是证券投资基金中的低风险品种。 本基金的预期
风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。
2.3 基 金 管 理人 和基 金托 管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 中银基金管理有限公司 招商银行股份有限公司
信息披露
负责人
姓名 薛文成 张燕
联系电话 021-38834999 0755-83199084
电子邮箱 clientservice@bocim.com yan_zhang@cmbchina.com
客户服务电话
021-38834788
400-888-5566 95555
传真
021-68873488 0755-83195201
注册地址
上海市银城中路200 号中银大
厦45层
深圳市深南大道7088 号招商银
行大厦
办公地址
上海市银城中路200 号中银大
厦26 层、27层、45 层
深圳市深南大道7088 号招商银
行大厦
邮政编码
200120 518040
法定代表人 章砚 李建红 中银如意宝货币市场基金 2018 年半年度报告
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2.4 信 息 披 露方 式
本基金选定的信息披露报纸名称 《上 海证 券报 》 、 《中 国证 券报 》 、 《证 券时 报》
登载基金 半 年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.bocim.com
基金 半年度报告备置地点 上海市浦东新区银城中路 200 号 26 楼
2.5 其 他 相 关资 料
项目 名称 办公地址
注册登记机构
中银基金管理有限公司
上海市浦东新区银城中路 200 号中银大厦
45 楼
3 主要财务指标 和 基金净值表现
3.1 主 要 会 计数 据和 财务 指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间
数据和指标
报告期（2018 年 1 月 1 日-2018 年 6 月 30 日）
中银如意宝货币 A 中银如意宝货币 B
本期已实现收益 2,221,208.29 342,225,266.05
本期利润
2,221,208.29 342,225,266.05
本期净值收益率 2.1250% 2.1950%
3.1.2 期末
数 据 和 指标
报告期末(2018 年 6 月 30 日)
中银如意宝货币 A 中银如意宝货币 B
期末基金资产净值 227,137,827.48 3,053,896,884.28
期末基金份额净值 1.0000 1.0000
3.1.3 累计
期末指标
报告期末(2018 年 6 月 30 日)
中银如意宝货币 A 中银如意宝货币 B
累计净值收益率 4.8008% 3.4915%
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收 益 ）
扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基
金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。
2、本基金利润分配按日结转份额。
3.2 基 金 净 值表 现
3.2.1 基 金 份 额净 值收 益 率及 其与 同期 业绩 比较 基准 收益 率的 比较
1． 中 银 如意 宝货 币 A ：
阶段
份额 净值收
益率 ①
净值收益率
标准差 ②
业绩比较基
准收益率 ③
业绩比较基
准收益率标
准差 ④
①- ③ ②- ④
过去一个月 0.3647% 0.0044% 0.0292% 0.0000% 0.3355% 0.0044%
过去三个月 1.0198% 0.0027% 0.0885% 0.0000% 0.9313% 0.0027%
过去六个月 2.1250% 0.0021% 0.1760% 0.0000% 1.9490% 0.0021% 中银如意宝货币市场基金 2018 年半年度报告
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过去一年 4.3462% 0.0015% 0.3549% 0.0000% 3.9913% 0.0015%
自基金合同生效
日起
4.8008% 0.0015% 0.3899% 0.0000% 4.4109% 0.0015%
2． 中 银 如意 宝货 币 B ：
阶段
份额 净值收
益率 ①
净值收益率
标准差 ②
业绩比较基
准收益率 ③
业绩比较基
准收益率标
准差 ④
①- ③ ②- ④
过去一个月 0.3759% 0.0044% 0.0292% 0.0000% 0.3467% 0.0044%
过去三个月 1.0548% 0.0027% 0.0885% 0.0000% 0.9663% 0.0027%
过去六个月 2.1950% 0.0021% 0.1760% 0.0000% 2.0190% 0.0021%
自基金合同生效
日起
3.4915% 0.0017% 0.2810% 0.0000% 3.2105% 0.0017%
3.2.2 自 基金 合同 生效 以来 基金 份额 累计 净值 收益 率变 动及 其与 同期 业绩 比较 基准 收益 率变 动的 比
较
中银如意宝货币市场基金
自基金合同生效以来 累计份额净值收益 率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
(2017 年 5 月 26 日至 2018 年 6 月 30 日)
中银如意宝货币 A
中银如意宝货币 B 中银如意宝货币市场基金 2018 年半年度报告
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注：按基金合同规定，本基金自基金合同生效起 6 个月内为建仓期，截至建仓结束时各项资产
配置比例均符合基金合同约定。
4
管理人报告
4.1 基 金 管 理人 及基 金经 理情 况
4.1.1 基 金 管理 人及 其管 理基 金的 经验
中银基金管理有限公司前身为中银国际基金管理有限公司，于 2004 年 8 月 12 日正式成立，由
中银国际和美林投资管理合资组建（2006 年 9 月 29 日美林投资管理有限公司与贝莱德投资管理有
限公司合并，合并后新公司名称为 “ 贝莱德投资管理有限公司 ” ）。2007 年 12 月 25 日，经中国证券
监督管理委员会批复，同意中国银行股份有限公 司直接控股中银基金。公司注册 地为中国上海市，
注册资本为一亿元人民币，其中中国银行拥有 83.5 ％的股权，贝莱德投资管理拥有 16.5 ％的股权。
截至 2018 年 6 月 30 日，本管理人共管九十九只开放式证券投资基 金：中银中国精选混合型开放式
证券投资基金、中银货币市场证券投资基金、中 银持续增长混合型证券投资基金 、中银收益混合型
证券投资基金、中银动态策略混合型证券投资基 金、中银稳健增利债券型证券投 资基金、中银行业
优选灵活配置混合型证券投资基金、中银中证 100 指数增强型证券投资基金、中银蓝筹精选灵活配
置混合型证券投资基金、中银价值精选灵活配置 混合型证券投资基金、中银稳健 双利债券型证券投
资基 金、 中银 全球 策略 证券 投资 基金 （FOF ） 、 上证 国有 企 业 100 交易型开放式指数证券投资基金、
中银转债增强债券型证券投资基金、中银中小盘 成长 混合型证券投资基金、中银 信用增利债券型证
券投 资基 金 （LOF ） 、 中银 沪深 300 等权重指数证券投资基金(LOF) 、 中银 主题 策略 混合 型证 券投 资中银如意宝货币市场基金 2018 年半年度报告
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基金 、 中银 保本 混合 型证 券投 资基 金、 中银 理财 14 天债券型证券投资基金、 中银纯债债券型证券投
资基 金、 中银 理财 7 天债券型证券投资基金 、 中银理财 30 天债券型证券投资基金、 中银稳健添利债
券型发起式证券投资基金、中银标普全球精选自 然资源等权重指数证券投资基金 、中银消费主题混
合型证券投资基金、中银美丽中国混合型证券投 资基金、中银盛利纯债一年定期 开放债券型证券投
资基金（LOF ）、 中银 新回 报 混合 型证 券投 资基 金、 中银 互利 半 年定 期开 放债 券型 证 券投 资基 金、
中银惠利纯债半年定期开放债券型证券投资基金 、中银中高等级债券型证券投资 基金、中银优秀企
业混合型证券投资基金、中银活期宝货币市场基 金、中银多策略灵活配置混合型 证券投资基金、中
银健康生活混合型证券投资基金、中银聚利半年 定期开放债券型证券投资基金、 中银薪钱包货币市
场基 金、 中银 产业 债一 年定 期开 放债 券型 证券 投资 基金 、 中银 新经 济灵 活配 置混 合型 证券 投资 基金 、
中银安心回报半年定期开放债券型证券投资基金 、中银研究精选灵活配置混合型 证券投资基金、中
银恒利半年定期开放债 券型证券投资基金、中银 新动力股票型证券投资基金、中 银宏观策略灵活配
置混合型证券投资基金，中银新趋势灵活配置混 合型证券投资基金、中银智能制 造股票型证券投资
基金 、 中银 互联 网+ 股票型证券投资基金、 中银国有企业债债券型证券投资基金， 中银新财富灵活配
置混合型证券投资基金，中银新机遇灵活配置混 合型证券投资基金，中银战略新 兴产业股票型证券
投资基金，中银机构现金管理货币市场基金，中银美元债债券型证券投资基金（QDII ）、中银稳进
保本混合型证券投资基金、中银宝利灵活配置混 合型证券投资基金、中银瑞利灵 活配置混合型证券
投资基金、 中银珍利灵活配置混合型证券投资基 金、中银鑫利灵活配置混合型证 券投资基金、中银
益利灵活配置混合型证券投资基金、中银裕利灵 活配置混合型证券投资基金、中 银合利债券型证券
投资基金、中银腾利灵活配置混合型证券投资基 金、中银永利半年定期开放债券 型证券投资基金、
中银季季红定期开放债券型证券投资基金、中银 宏利灵活配置混合型证券投资基 金、中银颐利灵活
配置混合型证券投资基金、中银丰利灵活配置混 合型证券投资基金、中银尊享半 年定期开放债券型
证券投资基金、中银睿享定期开放债券型发起式 证券投资基金、中银悦享定期开 放债券型发起式证
券投资 基金、中银丰润定期开放债券型发起式证 券投资基金、中银量化精选灵活 配置混合型证券投
资基金、中银广利灵活配置混合型证券投资基金 、中银润利灵活配置混合型证券 投资基金、中银锦
利灵活配置混合型证券投资基金、 中银品质生活灵活配置混合型证券投资基金、 中银理财 90 天债券
型证券投资基金、中银丰庆定期开放债券型证券 投资基金、中银富享定期开放债 券型发起式证券投
资基金、中银文体娱乐灵活配置混合型证券投资 基金、中银新蓝筹灵活配置混合 型证券投资基金、
中银如意宝货币市场基金、中银丰实定期开放债 券型发起式证券投资基金、中银 丰和定期开放债券
型发起式证券投资基金、中银移动互联灵活配置 混合型证券投资基金、中银金融 地产混合型证券投
资基金、中银信享定期开放债券型发起式证券投 资基金、中银量化价值混合型证 券投资基金、中银中银如意宝货币市场基金 2018 年半年度报告
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丰进定期开放债券型发起式证券投资基金、中银 利享定期开放债券型证券投资基 金、中银丰禧定期
开放债券型发起式证券投资基金、中银丰荣定期 开放债券型发起式证券投资基金 、中银智享债券型
证券投资基金、中银改革红利灵活配置混合型证 券投资基金、中银泰享定期开放 债券型发起式证券
投资基金、中银中债 7-10 年期国开行债券指数证券投资基金、中银景福回报混合型证券投 资基金、
中银医疗保健灵活配置混合型证券投资基金，同时管理着多个特定客户资产管理投资组合。
4.1.2 基 金 经理 （或 基金 经理 小组 ）及 基金 经理 助理 的简 介
姓名 职务
任本基金的基金经理
（助理）期限
证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
吴旅忠
本基金基
金经理、
中银理财
7 天债券
基金基金
经理、中
银理财
14 天债
券基金基
金经理、
中银理财
30 天债
券基金基
金经理、
中银理财
90 天债
券基金基
金经理、
中银丰庆
基金基金
经理
2017-05-26 - 11
金融 学 硕士 。曾 任国 泰 君安 证券
固定收益证券投资经理。2015 年
加入 中 银基 金管 理有 限 公司 ，曾
任固 定 收益 基金 经理 助理 。2016
年 3 月至今任中银理财 7 天债券
基金基金经理，2016 年 3 月至今
任中银理财 14 天债券基金基金经
理， 2016 年 3 月至 2016 年 7 月任
中银 理 财 21 天债 券基 金基 金经
理，2016 年 3 月至今任中银理财
30 天债券基金基金经理，2016 年
3 月至 2016 年 7 月任 中银 理 财 60
天债券基金基金经理，2017 年 3
月 至 今 任 中 银 丰 庆 基 金 基 金 经
理，2017 年 4 月至今任中银理财
90 天债券基金基金经理，2017 年
5 月至 今任 中银 如意 宝 基金 基金
经理。具有 11 年证券从业年限。
具备 基 金、 证券 、银 行 间本 币市
场交易员从业资格。
易芳菲
本基金的
基金经
理、中银
机构货币
基金基金
经理、中
银丰润基
金基金经
理
2017-05-26 - 10
管理 学 硕士 。曾 任中 信 建投 证券
投资 经理 、 中国 农业 银行 交易 员。
2015 年加入中银基金管理有限公
司， 曾任 固定 收益 基金 经理 助理 。
2016 年 5 月至今任中银机构货币
基金基金经理， 2016 年 12 月至今
任中 银 丰润 基金 基金 经理 ，2017
年 5 月至今任中银如意宝基金基
金经 理。 具有 10 年证券从业年限。
具备 基 金、 证券 、银 行 间本 币市
场交易 员从业资格。
注：1、首任基金经理的 “ 任职日期 ” 为基金合同生效日，非首任基金经理的 “ 任职日期 ” 为根据公中银如意宝货币市场基金 2018 年半年度报告
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司决定确定的聘任日期， 基金经理的 “ 离任日期 ” 均为根据公司决定确定的解聘日期；2 、 证券 从业 年
限的计算标准及含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管 理 人 对报 告期 内本 基金 运作 遵规 守 信情 况的 说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人 民共和国证券投资基金法》、 中国证监会的有关
规则和其他有关法律法规的规定，严格遵循本基 金基金合同，本着诚实信用、勤 勉尽责的原则管理
和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。
本报告期内，本基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管 理 人 对报 告期 内公 平交 易情 况的 专 项说 明
4.3.1 公 平 交易 制度 的执 行情 况
根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公 司公平交易制度指导意见》， 公司制定了《中银
基金管理有限公司公平交易管理办法》，建立了 《新股询价申购和参与公开增发 管理办法》、《债
券询价申购管理办法》、《集中交易管理办法》 等公平交易相关制度体系，通过 制度确保不同投资
组合在投资管理活动中得到公平对待，严格防范 不同投资组合之间进行利益输送 。公司建立了投资
决策委员会领导下的投资决策及授权制度，以科 学规范的投资决策体系，采用集 中交易管理加强交
易执行环节的内部控制，通过工作制度、流程和 技术手段保证公平交易原则的实 现；通过建立层级
完备的公司证券池及组合风格库， 完善各类具体资产管理业务组织结构， 规范各项业务之间的关系，
在保证各投资组合既具有相对独立性的同 时， 确 保其 在获 得投 资信 息、 投资 建议 和实 施投 资决 策方
面享有公平的机会；通过对异常交易行为的实时 监控、分析评估、监察稽核和信 息披露确保公平交
易过程和结果的有效监督。
本报告期内，本公司严格遵守法律法规关于公 平交易的相关规定，确保本公 司管理的不同投资
组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、 业绩评估等投资管理活动和环节 得到公平对待。各
投资组合均严格按照法律、法规和公司制度执行投资交易，本报告期内未发生异常交易行为。
4.3.2 异 常 交易 行为 的专 项说 明
本报告期内，本基金未发现异常交易行为。
本报告期内，基金管理人未 发生所有投资组合 参与的交易所公开竞价同日反 向交易成交较少的
单边交易量超过该证券当日成交量的 5% 的情况。
4.4 管 理 人 对报 告期 内基 金的 投资 策略 和 业绩 表现 的说 明
4.4.1 报 告 期内 基金 投资 策略 和运 作分 析
1. 宏观经济分析
国外经济方面，全球经济继续稳定复苏，上半 年展现美强欧弱格局。从领先 指标来看，美国经中银如意宝货币市场基金 2018 年半年度报告
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济景气度维持高位，上半年美国 ISM 制造业 PMI 指数从 59.3 进一步上行至 60.2 ，就业市场整体稳
健，失业率创出近年新低 3.8% ，通胀明显回升，美元指数大幅走强至 94 上方。欧元区经济复苏势
头有 所放 缓， 上半 年制 造 业 PMI 指数从 60.6 显著 下行 至 54.9 ， 虽然 通胀 在油 价助 推下 有所 回暖 ， 但
经济明显放缓使欧央行维持宽松的货币政策，欧 元对美元显著贬值；日本经济继 续缓慢复苏，上半
年制造业 PMI 指数 从 54.0 小幅回落至 53.0 ， 通胀 逐步 回暖 ， 但工 业产 出表 现不 佳， 日本 央行 仍维 持
谨慎。综合来看，美国经济基本面依然有包括税 改和金融监管放松等多项正向因 素支撑，美联储点
阵图上调年内加息次数预期，对经济、劳动力市 场及通胀的展望更加乐观，美元 仍有升值压力；欧
洲经济前景展望进一步走弱，全球贸易保护主义 抬头、经济明显放缓、叠加意大 利新政府赤字扩 张
破坏欧元区金融市场稳定的潜在风险，日本经济延续复苏。
国内经济方面，融资需求下行显著，违约风险 加快暴露，叠加中美贸易摩擦 再度反复、外需走
弱，经济缓慢下行趋势不改。具体来看，上半年领先指标中采制造业 PMI 震荡下行至 51.5 ，同步指
标工业增加值 6 月同比增长 6.0% ，较去年末回落 0.1 个百分点。从经济增长动力来看，出口受贸易
战拖累暂时不明显， 消费与投资显著下行。6 月美元计价出口增速较去年末回升至 11.3% 左右，6 月
社会消费品零售总额增速较去年末回落至 9.0% ， 依然 处于 较低 水平 ； 制造 业投 资有 所反 弹， 房地 产
投资缓慢 下行，基建投资大幅下降，1-6 月固定资产投资增速较去年末大幅回落至 6.0% 的水平。通
胀方面，CPI 总体低位徘徊，6 月同比增速仅 1.9% ，PPI 在生产资料价格上涨背景下温和回升，6 月
同比增速上升至 4.7% ，但此后预计在基数效应下将持续回落。
2. 市场回顾
整体来看，上半年利率债出现了不同程度的上 涨，但信用债出现小幅下跌。 其中，一季度中债
总全价指数上涨 1.21% ，中债银行间国债全价指数上涨 1.29% ，中债企业债总全价指数上涨 0.41% ；
二季度中债总全价指数上涨 1.76% ， 中债 银行 间国 债全 价指 数上 涨 1.52% ， 中债企业债总全价指数下
跌 0.47% 。反映在收益率曲线上，上半年收益率曲线经历了由平变陡的变化。其中，一季度，10 年
期国债收益率从 3.88% 的水平下行 14 个 bp 至 3.74% ，10 年期金融债（国开）收益率从 4.82% 下行
17 个 BP 至 4.65% ；二季度，10 年期国债收益率从 3.74% 的水平下行 26 个 bp 至 3.48% ，10 年期金
融债（国开）收益率从 4.65% 下行 40 个 BP 至 4.25% 。货币市场方面，上半年货币政策整体中性，
资金面呈现总体宽松、 时点性紧张的格局。 其中一季度， 银行间 1 天回购加权平均利率均值在 2.68%
左右，较上季度均值下降 11bp ，银行间 7 天回 购利 率均 值 在 3.21% 左右，较上季度均值下降 31bp ；
二季 度， 银行 间 1 天回购加权平均利率均值在 2.73% 左右 ， 较上 季度 均值 上升 5bp ， 银行 间 7 天回购
利率均值在 3.39% 左右，较上季度均值上升 18bp 。
中银如意宝货币市场基金 2018 年半年度报告
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3. 运行分析
上半年债券市场震荡下行，资金利率平稳下行 ，非银融资环境大幅改善。本 基金通过对久期的
有效管理，以及较为均衡的剩余期限安排，有效 地控制了流动性风险，保证了基 金在低风险状况下
的较好回报。
4.4.2 报 告 期内 基金 的业 绩表 现
报告期内本基金 A 类份额净值增长率为 2.1250% ，同期业绩比较基准收益率为 0.1760% 。
报告期内本基金 B 类份额净值增长率为 2.1950% ，同期业绩比较基准收益率为 0.1760% 。
4.5 管 理 人 对宏 观经 济、 证券 市场 及行 业 走势 的简 要展 望
展望未来，全球经济依然处于复苏阶段，美国 经济表现相对较好，欧洲经济 势头延续放缓，中
美贸易摩擦延续。国内宏观政策出现微调，海外 压力已经开始影响决策层的决策 基础，但依然延续
淡化总量强调结构的调控思路。财政政策积极的 取向不变，但持续关注地方政府 债务、房地产市场
以及国企杠杆率较高三大领域的风险以及社会融资规模增速显著下降的负面影响。
综合 上述 分析 ， 我们 对 2018 年下半年债券市场的走势保持乐观。 经济基本面缓慢下行趋势不改，
固定资产投资增速延续小幅下行，出口与消费增 速中枢下降。货币政策保障流动 性合理充裕，疏通
传导渠道 ，以对冲融资需求下滑，同时汇率波动 空间加大，人民币存在贬值压力 。金融严监管背景
不变，但更加强调结构性去杠杆的力度和节奏。 通胀对债市的压力相对可控，食 品价格季节性上涨
预计带动 CPI 增速温和抬升， PPI 在油价有企稳态势下预计持续回落。 在贸易保护主义抬头背景下，
全球市场风险偏好大概率延续较低水平，美联储 或将继续加息，美元指数走势强 劲，人民币对美元
趋于贬值。综合上述分析，预计下半年债券收益 率中枢可能呈震荡下行走势，我 们将积极把握交易
性机会。信用债方面，经济下行叠加去杠杆背景 下需对违约风险继续保持高度关 注，具体操作上 ，
合理控制久期和回购比例， 既不过于激进， 又不过于保守， 稳健配置可能是较好的投资策略。 同时，
积极把握大额存单、存款市场的投资机会也是本基金的重要投资策略。
作为基金管理者，我们将一如既往地依靠团队的努力和智慧，为投资人创造应有的回报。
4.6 管 理 人 对报 告期 内基 金估 值程 序等 事 项的 说明
4.6.1 有关参与估值流程各方及人员的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历的描述
根据证监会的相关规定，本公司为建立健全有 效的估值政策和程序，经公司 执行委员会批准，
公司成立估值委员会，明确参与估值流程各方的 人员分工和职责，由研 究部 、风 险管 理部 、基 金运
营部相关人员担任委员会委员。估值委员会委员 具备应有的经验、专业胜任能力 和独立性，分工明
确，在上市公司研究和估值、基金投资、投资品 种所属行业的专业研究、估值政 策、估值流程和程中银如意宝货币市场基金 2018 年半年度报告
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序、基金的风险控制与绩效评估、会计政策与基 金核算以及相关事项的合法合规 性审核和监督等各
个方面具备专业能力和丰富经验。估值委员会严 格按照工作流程诚实守信、勤勉 尽责地讨论和决策
估值事项。估值委员会审议并依据行业协会提供 的估值模型和行业做法选定与当 时市场环境相适应
的估值方法，基金运营部应征询会计师事务所、 托管行的相关意见 。公 司按 特殊 流程 改变 估值 技术
时，导致基金资产净值的变化在 0.25 ％以上的，应就基金管理人所采用的相关估值技术、假设及输
入值的适当性等咨询会计师事务所的专业意见， 会计师事务所应对公司所采用的 相关估值模型、假
设、 参数 及输 入的 适当 性发 表审 核意 见， 同时 基金 运营 部按 要求 向公 司信 息披 露部 门提 交临 时公 告，
对外公布。另外，对于特定品种或者投资品种相 同，但具有不同特征的，若协会 有特定调整估值方
法的通知的，比如《证券投资基金流通受限股票 估值指引（试行）》的，应参照 协会通知执行。可
根据指引的指导意见，并经估值委员会审议，采用第三 方估值机构提供的估值相关的数据服务。
4.6.2 本公司参与估值流程各方之间没有存在任何重大利益冲突。
4.6.3 定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务。
4.7 管 理 人 对报 告期 内基 金利 润分 配情 况 的说 明
根据本基金合同有关规定：本基金根据每日基 金收益情况，以每万份基金已 实现收益为基准，
为投资人每日计算当日收益并分配，且每日进行支付。
4.8 报 告 期 内管 理人 对本 基金 持有 人数 或 基金 资产 净值 预警 情形 的说 明
本基金在报告期内未出现连续二十个工作日基 金份额持有人数量不满二百人 或者基金资产净值
低于五千万元的情形。
5
托管人报告
5.1 报 告 期 内本 基金 托管 人遵 规守 信情 况 声明
托管人声明，在本报告期内，基金托管人 —— 招商银行股份有限公司不存在任 何损害基金份额
持有人利益的行为，严格遵守了《中华人民共和 国证券投资基金法》及其他有关 法律法规、基金合
同，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。
5.2 托 管 人 对报 告期 内本 基金 投资 运作 遵 规守 信、 净值 计算 、利 润分 配等 情况 的说 明
本报告期内基金管理人在投资运作、基金资产 净值的计算、利润分配、基金 份额申购赎回价格
的计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损 害基金份额持有人利益的行为， 严格遵守了 《中华
人民共和国证券投资基金法》 等有关法律法规， 在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
5.3 托 管 人 对本 半 年度报告中财务信息等 内容的真实、准确和完整发表意见
本半年度报告中财务指标、净值表现、财务会 计报告、利润分配、投资组合 报告等内容真实、
准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 中银如意宝货币市场基金 2018 年半年度报告
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6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资 产 负 债表
会计主体：中银如意宝货币市场基金
报告截止日：2018 年 6 月 30 日
单位：人民币元
资产 附注号
本期末
2018 年 6 月 30 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
资产：
- -
银行存款 6.4.7.1 402,222,797.66 8,392,541,878.26
结算备付金
15,237,938.09 -
存出保证金
3,716.89 676.21
交易性金融资产 6.4.7.2 2,362,301,922.37 9,426,502,057.96
其中：股票投资
- -
基金投资
- -
债券投资
2,362,301,922.37 9,426,502,057.96
资产支持证券投资
- -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 937,961,356.94 5,475,031,402.55
应收证券清算款
- -
应收利息 6.4.7.5 7,122,497.11 71,299,334.48
应收股利
- -
应收申购款
61,333.08 533,600.00
递延所得税资产
- -
其他资产 6.4.7.6 - -
资产总计
3,724,911,562.14 23,365,908,949.46
负债和所有者权益 附注号
本期末
2018 年 6 月 30 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
负债：
- -
短期借款
- -
交易性金融负债 6.4.7.3 - -
衍生金融负债
- -
卖出回购金融资产款
441,709,817.23 537,448,673.82
应付证券清算款
- -
应付赎回款
3,867.41 102,136.40
应付管理人报酬
1,306,791.74 6,466,869.00
应付托管费
261,358.34 1,293,373.80
应付销售服务费
73,440.61 262,159.67
应付交易费用 6.4.7.7 121,531.14 179,736.94
应交税费
101,689.28 -
应付利息
104,387.11 389,840.82
应付利润
- - 中银如意宝货币市场基金 2018 年半年度报告
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递延所得税负债
- -
其他负债 6.4.7.8 193,967.52 159,000.00
负债合计
443,876,850.38 546,301,790.45
所 有 者 权益 ：
- -
实收基金 6.4.7.9 3,281,034,711.76 22,819,607,159.01
未分配利润 6.4.7.10 - -
所有者权益合计
3,281,034,711.76 22,819,607,159.01
负债和所有者权益总计
3,724,911,562.14 23,365,908,949.46
注：1. 本基金于 2017 年 5 月 26 日成立。
2. 报告截止日 2018 年 06 月 30 日， 基金 份额 净 值 1.000 元， 基金 份额 总额 3,281,034,711.76 份，
其中下属 A 类基金份额净值 1.0000 元 ， 份额 总额 227,137,827.48 份； 下 属 B 类基金份额净值 1.0000
元，份额总额 305,3896,884.28 份。
6.2 利润表
会计主体： 中银如意宝货币市场基金
本报告期：2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
单位：人民币元
项目 附注号
本期
2018 年 1 月 1 日至
2018 年 6 月 30 日
上年度可比期间
2017 年 5 月 26 日 （基
金合 同生 效日 ） 至 2017
年 6 月 30 日
一、收入
387,490,234.23 -
1. 利息收入
384,756,654.14 -
其中：存款利息收入 6.4.7.11 134,541,421.64 -
债券利息收入
176,982,903.44 -
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
73,232,329.06 -
其他利息收入
- -
2. 投资收益（损失以 “- ” 填列）
2,733,580.09 -
其中：股票投资收益 - - -
基金投资收益
- -
债券投资收益 6.4.7.12 2,733,580.09 -
资产支持证券投资收益 6.4.7.13 - -
衍生工具收益
- -
股利收益
- -
3. 公允 价值 变 动收 益（ 损失 以 “- ” 号
填列）
- -
4. 汇兑收益（损失以 “ － ” 号填列）
- -
5. 其他收入（损失以 “- ” 号填列） 6.4.10.2 - -
减 ： 二 、费 用 6.4.10.2 43,043,759.89 -
1．管理人报酬
19,518,841.02 - 中银如意宝货币市场基金 2018 年半年度报告
第 17 页共 45 页
2．托管费
3,903,768.25 -
3．销售服务费
854,611.40 -
4．交易费用 6.4.7.14 - -
5．利息支出
18,499,163.62 -
其中：卖出回购金融资产支出
18,499,163.62 -
6. 税金及附加
20,408.43 -
7．其他费用 6.4.7.15 246,967.17 -
三、 利润 总额 （亏 损总 额以 “- ” 号填
列）
344,446,474.34 -
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏 损以 “- ” 号填 列 ）
344,446,474.34 -
注：本基金于 2017 年 5 月 26 日成立，无上年度可比期间数据。
6.3 所 有 者 权益 （基 金净 值） 变动 表
会计主体： 中银如意宝货币市场基金
本报告期：2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
单位：人民币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期初 所 有者 权益 （ 基 金
净值）
22,819,607,159.01 - 22,819,607,159.01
二 、 本期 经 营活 动产 生 的 基
金净值变动数（本期利润）
- 344,446,474.34 344,446,474.34
三 、 本期 基 金份 额交 易 产 生
的 基 金净 值 变动 数（ 净 值 减
少以 “- ” 号填列）
-19,538,572,447.25 - -19,538,572,447.25
其中：1. 基金申购款 13,138,066,099.11 - 13,138,066,099.11
2. 基金赎回款 -32,676,638,546.36 - -32,676,638,546.36
四 、 本期 向 基金 份额 持 有 人
分 配 利润 产 生的 基金 净 值 变
动（净值减少以 “- ” 号填列）
- -344,446,474.34 -344,446,474.34
五 、 期末 所 有者 权益 （ 基 金
净值）
3,281,034,711.76 - 3,281,034,711.76
本基金于 2017 年 5 月 26 日成立，无上年度可比期间数据。
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 ，财务报表由下列负责人签署：
基金管理人 负责人：李道滨，主管会计工作负责人：王圣明，会计机构负责人：乐妮
6.4 报表附注
6.4.1 基 金 基本 情况 中银如意宝货币市场基金 2018 年半年度报告
第 18 页共 45 页
中银如意宝货币市场基金 ( 以下简称 “ 本基金”) ， 系经 中国 证券 监督 管理 委员 会 （以 下简 称 “ 中国
证监会 ” ） 证监 许可[2016]1387 号 《关 于准 予中 银如 意宝 货币 市场 基金 注册 的批 复》 准予 注册 ， 由基
金管理人中银基金管理有限公司于 2017 年 4 月 18 日至 2017 年 5 月 22 日止期间向社会公开发行募
集，募集期结束经安永华明会计师事务所（特殊普通 合伙）验证并出具安永华明(2017) 验字第
61062100_B07 号验 资报 告后 ， 向中 国证 监会 报送 基金 备案 材料 。 基金 合同 于 2017 年 5 月 26 日正式
生效 。 本基 金为 契约 型开 放式 ， 存续 期限 不定 。 设立 时募 集的 扣除 认购 费 后的实收基金( 本金) 人民币
250,034,400.00 元， 折 合 250,034,400.00 份基金份额；募集资金在募集期间产生的利息为人民 币 2.47
元，折合 2.47 份基金份额。以上收到的实收基金( 本息) 共计人民币 250,034,402.47 元，折合
250,034,402.47 份基 金份 额。 本基 金的 基金 管理 人和 注册 登记 机构 均为 中银 基金 管理 有限 公司 ， 基金
托管人为招商银行股份有限公司。
为了更好地满足投资者投资理财需求、进一步 提高产品的竞争力，本基金管 理人根据相关法律
法规、基金合同约定，经与本基金的基金托管人 招商银行 股份有限公司协商一致 ，中银如意宝货币
市场基金自 2017 年 9 月 15 日起增加 B 类基金份额类别，并相应修改基金合同、基金合同摘要及托
管协议。
本基金投资于法律法规或监管机构允许投资的金融工具， 包括： 现金， 期限在 1 年以 内 （含 1 年）
的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单，剩余期限在 397 天以内（含 397 天）的债券、
非金融企业债务融资工具、资产支持证券，以及 中国证监会、中国人民银行认可 的其他具有良好流
动性的货币市场工具。
如法律法规或监管机构以后允许货币市场基金 投资其他品种，基金管理人在 履行适当程序后，
可以将其纳入投资范围。
本基金的业绩比较基准为：活期存款利率（税后）
6.4.2 会 计 报表 的编 制基 础
本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准 则 —基本准则》以及其后颁布 及修订的具体会计
准则、应用指南、解释以及其他 相关规定（以下合称 “ 企业会计准则 ” ）编 制， 同时 ， 对于 在具 体会
计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资 基金业协会修订并发布的《证券 投资基金会计核算
业务 指引 》 、 中国 证监 会制 定的 《中 国证 券监 督管 理委 员会 关于 证券 投资 基金 估值 业务 的指 导意 见》 、
《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与 格式准则》第 3 号《半年度
报告的内容与格式》 、 《证券投资基金信息披露编报规则》 第 3 号 《会 计报 表附 注的 编制 及披 露》 、
《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号< 年度报告和半年度报告> 》 、 其他 中国 证监 会及 中国 证
券投资基金业协会颁布的相关规定。 中银如意宝货币市场基金 2018 年半年度报告
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本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
6.4.3 遵 循 企业 会计 准则 及其 他有 关规 定的 声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2018 年 6 月 30 日的财务
状况以及 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日止期间的经营成果和净值变动情况。
6.4.4 本 报 告期 所 采用 的 会计 政策 、会 计估 计与 最近 一期 年度 报 告相 一致 的说 明
本报告期所采用的其他会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 会 计 政策 和会 计估 计变 更以 及差 错更 正的 说明
6.4.5.1 会 计 政策 变更 的说 明
本基金本报告期无会计政策变更。
6.4.5.2 会 计 估计 变更 的说 明
本基金本报告期无会计政策变更。
6.4.5.3 差 错 更正 的说 明
本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
6.4.6税项
6.4.6.1 增值税
根据财政部、国家税务总局财税[2016]36 号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》的
规定 ， 经国 务院 批准 ， 自 2016 年 5 月 1 日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点， 金融业
纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。 对证券投资基金（封闭式证券投 资基金，开放式证
券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的 转让收入免征增值税；国债、地 方政府债利息收入
以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]46 号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有
关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式 买入返售金融商品业务及持有政 策性金融债券取得
的利息收入属于金融同业往来利息收入；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]70 号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通
知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金 融商品业务、同业存款、同业存 单以及持有金融债
券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；
根据 财政 部、 国家 税务 总局 财税[2016]140 号文 《关 于明 确金 融、 房地 产开 发、 教育辅助服务等
增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程 中发生的增值税应税行为，以资 管产品管理人为增
值税纳税人；
根据 财政 部、 国家 税务 总局 财税[2017]56 号文 《关 于资 管产 品增 值税 有关 问题 的通 知》 的规 定，中银如意宝货币市场基金 2018 年半年度报告
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自 2018 年 1 月 1 日起，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为（以下简称 “ 资
管产品运营业务 ” ），暂适用简易计税方法，按照 3% 的征收率缴纳增值税，资管产品管理人未分别
核算资管产品运营业务和其他业务的销售额和增 值税应纳税额的除外。资管产品 管理人可选择分别
或汇总核算资管产品运营业务销售额和增值税应 纳税 额。 对资 管产 品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程
中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不 再缴纳；已缴纳增值税的，已纳 税额从资管产品管
理人以后月份的增值税应纳税额中抵减；
根据财政部、国家税务总局财税[2017]90 号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策
的通 知》 的规 定， 自 2018 年 1 月 1 日起 ， 资管 产品 管理 人运 营资 管产 品提 供的 贷款 服务 、 发生 的部
分金融商品转让业务， 按照以下规定确定销售额： 提供贷款服务， 以 2018 年 1 月 1 日起产生的利息
及利息性质的收入为销售额； 转让 2017 年 12 月 31 日前 取得 的股 票 （不 包 括限 售股 ） 、 债券 、 基金 、
非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销 售额，或者以 2017 年最 后一 个交 易日 的股 票收 盘价
（2017 年最后一个交易日处于停牌期间的股票，为停牌前最后一个交易日收盘价）、债券估值（中
债金融估值中心有限公司或中证指数有限公司提 供的债券估值）、基金份额净值 、非货物期货结算
价格作为买入价计算销售额。
6.4.6.2 企业所得税
根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，
自 2004 年 1 月 1 日起 ， 对证 券投 资基 金 （封 闭式 证券 投资 基金 ， 开放 式证 券投 资基 金 ） 管理 人运 用
基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，
对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括 买卖股票、债券的差价收入，股 权的股息、红利收
入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
6.4.6.3 个人所得税
根据 财政 部、 国家 税务 总局 财税[2008]132 号文 《财 政部 、 国家 税务 总局 关于 储蓄 存款 利息 所得
有关个人所得税政策的通知》的规定，自 2008 年 10 月 9 日起，对储蓄存款利息所得暂免征收个人
所得税。
6.4.7 重 要 财务 报表 项目 的说 明
6.4.7.1 银 行存 款
单位：人民币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
活期存款 2,222,797.66 中银如意宝货币市场基金 2018 年半年度报告
第 21 页共 45 页
定期存款 400,000,000.00
存款期限 1-3 个月 200,000,000.00
存款期限 3 个月-1 年 200,000,000.00
存款期限 1 个月以内（含 1 个月) -
存款期限 1 年以上 -
其他存款 -
合计 402,222,797.66
6.4.7.2 交 易性 金融 资产
单位：人民币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
摊余成本 影子定价 偏离金额 偏离度（% ）
债券
交易所市场 - - - -
银行间市场
2,362,301,92
2.37
2,365,444,000.
00
3,142,077.63 0.0958
合计
2,362,301,92
2.37
2,365,444,000.
00
3,142,077.63 0.0958
资产支持证券 - - - -
合计 2,362,301,92
2.37
2,365,444,000.
00
3,142,077.63 0.0958
6.4.7.3 衍 生金 融资 产/ 负债
本基金本报告期末未持有衍生金融资产/ 负债。
6.4.7.4 买 入返 售金 融资 产
6.4.7.4.1 各 项买 入返 售金 融资 产期 末余 额
单位：人民币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
账面余额 其中：买断式逆回购
交易所市场 - -
银行间市场 - -
上交所市场 300,000,000.00 -
银行间市场 637,961,356.94 -
合计 937,961,356.94 -
6.4.7.4.2 期 末买 断式 逆回 购交 易中 取得 的债 券
本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5 应 收利 息
单位：人民币元
项目 本期末 中银如意宝货币市场基金 2018 年半年度报告
第 22 页共 45 页
2018 年 6 月 30 日
应收活期存款利息 19,812.06
应收定期存款利息 2,471,666.36
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 6,857.10
应收债券利息 3,805,665.75
应收资产支持证券利息 -
应收买入返售证券利息 818,494.14
应收申购款利息 -
其他 1.70
合计 7,122,497.11
6.4.7.6 其 他资 产
本基金本报告期末未持有其他资产。
6.4.7.7 应 付交 易费 用
单位：人民币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
交易所市场应付交易费用 -
银行间市场应付交易费用 121,531.14
合计 121,531.14
6.4.7.8 其 他负 债
单位：人民币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 -
应付审计费 59,507.37
应付信息披露费 125,460.15
应付账户维护费 9,000.00
合计 193,967.52
6.4.7.9 实 收基 金
中 银 如 意宝 货币 A
金额单位：人民币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日
基金份额 （份） 账面金额
上年度末 23,955,163.52 23,955,163.52
本期申购 549,296,780.69 549,284,984.39
本期赎回（以 “- ” 号填列） -346,114,116.73 -346,102,320.43
本期末 227,137,827.48 227,137,827.48 中银如意宝货币市场基金 2018 年半年度报告
第 23 页共 45 页
中 银 如 意宝 货币 B
金额单位：人民币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 22,795,651,995.49 22,795,651,995.49
本期申购 12,588,769,318.42 12,588,757,522.12
本期赎回（以 “- ” 号填列） -32,330,524,429.63 -32,330,512,633.33
本期末 3,053,896,884.28 3,053,896,884.28
注：申购含红利再投份额。
6.4.7.10 未 分配 利润
中 银 如 意宝 货币 A
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
本期利润 2,221,208.29 - 2,221,208.29
本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的
变动数
- - -
其中：基金申购款 - - -
基金赎回款 - - -
本期已分配利润 -2,221,208.29 - -2,221,208.29
本期末 - - -
中 银 如 意宝 货币 B
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
本期利润 342,225,266.05 - 342,225,266.05
本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的
变动数
- - -
其中：基金申购款 - - -
基金赎回款 - - -
本期已分配利润 -342,225,266.05 - -342,225,266.05
本期末 - - -
申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。
6.4.7.11 存 款利 息收 入
单位：人民币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
活期存款利息收入 134,492.33
定期存款利息收入 134,295,028.72
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 111,885.96 中银如意宝货币市场基金 2018 年半年度报告
第 24 页共 45 页
其他 14.63
合计 134,541,421.64
6.4.7.12 债 券投 资收 益
单位：人民币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日
卖出 债券 （债转股及债券到期兑付） 成
交总额
27,706,878,816.04
减： 卖出 债券 （债转股及债券到期兑付）
成本总额
27,599,573,041.60
减： 应收利息总额 104,572,194.35
买卖债券差价收入 2,733,580.09
6.4.7.13 资 产支 持证 券投 资 收益
本基金本报告期末无资产支持证券投资收益。
6.4.7.14 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日 至 2018 年 6 月 30 日
交易所市场交易费用 -
银行间市场交易费用 0.00
合计 -
6.4.7.15 其 他费 用
单位：人民币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日
审计费用 59,507.37
信息披露费 125,460.15
银行汇划费 41,947.40
银行间账户维护费 18,000.00
其他 2,052.25
合计 246,967.17
6.4.8 或 有 事项 、资 产负 债表 日后 事项 的说 明
6.4.8.1 或 有 事项
截至资产负债表日，本基金无需要披露的重大或有事项。
6.4.8.2 资 产负 债表 日后 事 项 中银如意宝货币市场基金 2018 年半年度报告
第 25 页共 45 页
截至财务报表批准日，本基金无需要披露的资产负债表日后事项。
6.4.9 关 联 方关 系
6.4.9.1 本 报告 期存 在控 制 关系 或其 他重 大利 害关 系的 关联 方发 生变 化的 情况
本基金本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2 本 报告 期与 基金 发 生关 联交 易的 各关 联方
关联方名称 与本基金的关系
中银基金管理有限公司
基金管理人、注册登记机构、基金销售
机构
招商银行股份有限公司 (“ 招商银行”) 基金托管人
中银国际证券有限责任公司（中银证券） 受中国银行重大影响
注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本 报 告期 及上 年度 可比 期间 的关 联方 交易
6.4.10.1 通 过 关联 方交 易单 元进 行的 交易
6.4.10.1.1 债 券回 购交 易
金额单位 ：人民币元
关联方名称
本期
2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日
上年度可比期间
2017 年5 月26 日（基金合同生效日）至
2017 年6 月30 日
成交金额
占当期债
券回购成
交总额的
比例
成交金额
占当期债券回
购成交总额的
比例
招商银行 500,000,000.00 0.13% - -
6.4.10.1.2 应 支付 关联 方的 佣金
本基金本报告期及上年度可比期间均无应支付关联方的佣金。
6.4.10.2 关 联 方报 酬
6.4.10.2.1 基 金管 理费
单位：人民币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日
上年度可比期间
2017 年5 月26 日（基金合同生效
日）至2017 年6 月30 日
当期 发生 的 基金 应支 付的 管
理费
19,518,841.02 -
其中 ：支 付 销售 机构 的客 户
维护费
134,070.70 -
注：基金管理费每日计提，按月支付。基金管理费按前一日的基金资产净值的 0.25% 的年费率中银如意宝货币市场基金 2018 年半年度报告
第 26 页共 45 页
计提。计算方法如下：
H=E× 0.25%÷ 当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值
6.4.10.2.2 基 金托 管费
单位：人民币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日
上年度可比期间
2017 年5 月26 日（基金合同生效
日）至2017 年6 月30 日
当期 发生 的 基金 应支 付的 托
管费
3,903,768.25 -
注：基金托管费每日计提，按月支付。基金托管费按前一日的基金资产净值的 0.05% 的年费率
计提。计算方法如下：
H=E× 0.05%÷ 当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
6.4.10.2.3 销 售服 务费
单位：人民币元
获得销售服务费的各关
联方名称
本期
2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日
当期发生的基金应支付的销售服务费
中银如意宝货币 A 中银如意宝货币 B 合计
招商银行 - - -
中银证券 - - -
中国银行 60,906.08 8,417.93 69,324.01
中银基金管理有限公
司
15,596.09 765,848.98 781,445.07
合计 76,502.17 774,266.91 850,769.08
获得销售服务费的各关
联方名称
上年度可比期间
2017 年5 月26 日（基金合同生效日）至2017 年6 月30 日
当期发生的基金应支付的销售服务费
中银如意宝货币A 中银如意宝货币B 合计
合计 - - -
注：基金销售服务费可用于本基金的市场推广、销售以及基金份额持有人服务等各项费用。本
基金分为不同的类别， 适用不同的销售服务费率。 其中， A 类基金份额销售服务费年费率为 0.15% ，
B 类基金份额销售服务费年费率为 0.01% 。各级基金份额销售服务费计提的计算方法如下： 中银如意宝货币市场基金 2018 年半年度报告
第 27 页共 45 页
H=E× R÷ 当年天数
H 为每类基金份额每日应计提的销售服务费
E 为该类基金份额前一日的基金资产净值
R 为该类基金份额的销售服务费率
6.4.10.3 与 关联 方进 行银 行 间同 业市 场的 债券( 含回购) 交易
单位：人民币元
本期
2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日
银行间市场
交易的各关
联方名称
债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出
招商银行 - - - -
500,000,000.0
0
302,054.7
9
上年度可比期间
2017 年5 月26 日（基金合同生效日）至2017 年6 月30 日
银行间市场
交易的各关
联方名称
债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出
- - - - - - -
6.4.10.4 各 关联 方投 资本 基 金的 情况
6.4.10.4.1 报 告期 内基 金管 理人 运用 固有 资金 投 资本 基金 的情 况
份额单位：份
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日
中银如意宝货币A 中银如意宝货币B
基金合同生效日
（2017 年 5 月 26 日）
持有的基金份额
- -
期 初 持 有 的 基 金 份
额
- -
期间申购/买入总份
额
- 142,111,337.83
期 间 因 拆 分 变 动 份
额
- -
减 ： 期 间 赎回/ 卖出
总份额
- -
期 末 持 有 的 基 金 份
额
- 142,111,337.83
期 末 持 有 的 基 金 份
额 占 基 金 总 份 额 比
- 4.3313% 中银如意宝货币市场基金 2018 年半年度报告
第 28 页共 45 页
例
6.4.10.4.2 报 告期 末除 基金 管理 人之 外的 其他 关 联方 投资 本基 金的 情况
中 银 如 意宝 货币 A
本基金除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末及上年度末均未投资本基金。
中 银 如 意宝 货币 B
本基金除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末及上年度末均未投资本基金。
6.4.10.5 由 关联 方保 管的 银 行存 款余 额及 当期 产生 的利 息收 入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日
上年度可比期间
2017 年5 月26 日 （基 金合 同生 效日 ） 至
2017 年6 月30 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
招商银行 2,222,797.66 134,492.33 - -
合计 2,222,797.66 134,492.33 - -
注：除上表列示的金额外，本基金的证券交易结算资金通过托管银行备付金账户转存于中国证
券登记结算有限责任公司，2018 上半年度获得的利息收入为人民币 111,885.96 元,2018 年 6 月 30 日
结算备付金余额为人民币 15,237,938.09 元。
6.4.10.6 本 基金 在承 销期 内 参与 关联 方承 销证 券的 情况
本基金本报告期未发生在承销期内参与关联方承销证券的情况。
6.4.11 利 润 分配 情况
1、中银如意宝货币 A
单位：人民币元
已按再投资形式转
实收基金
直接通过应付
赎回款转出金额
应付利润
本年变动
本期利润分
配合计
备注
2,221,208.29 - - 2,221,208.29 -
2、中银如意宝货币 B
单位：人民币元
已按再投资形式转
实收基金
直接通过应付
赎回款转出金额
应付利润
本年变动
本期利润分
配合计
备注
342,225,266.05 - -
342,225,266.
05
-
6.4.12 期末（2018 年 6 月 30 日 ）本 基金 持有 的流 通受 限证 券
6.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券 而 于期 末持 有的 流通 受限 证券
本基金无因认购新发/ 增发证券而于期末持有的流通受限证券。
6.4.12.2 期 末持 有的 暂时 停 牌等 流通 受限 股票 中银如意宝货币市场基金 2018 年半年度报告
第 29 页共 45 页
本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
6.4.12.3 期 末债 券正 回购 交 易中 作为 抵押 的债 券
6.4.12.3.1 银 行间 市场 债券 正回 购
截至本报告期末 2018 年 06 月 30 日止 ， 本基 金从 事银 行间 市场 债券 正回 购交 易形 成的 卖出 回购
金融资产款余额 441,709,817.23 元，是以如下债券作为质押：
金额单位 ：人民币元
债券代码 债券名称 回购到期日
期末估值
单价
数量（张） 期末估值总额
170410 17 农发 10 2018-07-02 100.03 200,000 20,005,032.20
189918
18 贴现国债
18
2018-07-02 99.84 500,000 49,920,654.82
130421 13 农发 21 2018-07-02 100.37 600,000 60,219,896.70
111899918
18 重庆银行
CD108
2018-07-02 98.97 1,500,000 148,461,991.69
111898203
18 宁波银行
CD100
2018-07-02 99.34 200,000 19,867,562.45
189920
18 贴现国债
20
2018-07-02 99.71 200,000 19,942,351.85
189921
18 贴现国债
21
2018-07-02 99.67 300,000 29,901,787.21
111898375
18 盛京银行
CD204
2018-07-02 99.18 1,127,000 111,775,968.33
合计
4,627,000.00 460,095,245.25
6.4.12.3.2 交 易所 市场 债券 正回 购
截至本报告期末 2018 年 06 月 30 日止 ， 本基 金未 持有 交易 所市 场债 券正 回购 交易 中作 为质 押的
债券。
6.4.13 金 融 工具 风险 及管 理
6.4.13.1 风 险管 理政 策和 组 织架 构
本基金投资的金融工具主要包括现金、通知存 款、一年以内（含一年）的银 行定期存款和大额
存单；剩余期限（或回售期限）在 397 天以内（含 397 天）的债券、资产支持证券、中期票据；期
限在一年以内（含一年）的债券回购、期限在一 年以内（含一年）的中央银行票 据、短期融资券以
及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良 好流动性的货币市场工具。本基 金在日常经营活动
中面临的相关的风险主要包括信用风险、流动性 风险及市场风险。本基金的基金 管理人从事风险管
理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范 围之内，使本基金在风险和收益 之间取得最佳的平
衡以实现 “ 低风险、高流动性和持续稳定收益 ” 的风险收益目标。 中银如意宝货币市场基金 2018 年半年度报告
第 30 页共 45 页
本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的 建设，建立了包括风险管理委 员会、风险控制委
员会、督察长、风险管理部、法律合规部、审计 部和相关业务部门构成的多级风 险管理架构体系。
本基金的基金管理人在董事会下设立风险管理委 员会，负责制定风险管理的宏观 政策，审议通过风
险控制的总体措施等；在管理 层层面设立风险控 制委员会，讨论和制定公司日常 经营过程中风险防
范和控制措施；在业务操作层面风险管理职责主 要由风险管理部负责，协调并与 各部门合作完成运
作风险管理以及进行投资风险分析与绩效评估。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理 方法主要是通过定性分析和定 量分析的方法去估
测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度 出发，判断风险损失的严重程度 和出现同类风险损
失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基 金的投资目标，结合基金资产所 运用金融工具特征
通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报 告，确定风险损失的限度和相 应 置信 程度 ，及 时可
靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
6.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未 履行合约责任，或者基金所投 资证券之发行人出
现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资 信状况进行了充分的评估。本 基金的银行存款均
存放于信用良好的银行，与银行存款相关的信用 风险不重大。本基金在交易所进 行的交易均以中国
证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券 交收和款项清算，违约风险可 能 性很 小； 在银 行间
同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估 并对证券交割方式进行限制以控制 相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程 ，通过对投资品种信用等级评 估来控制证券发行
人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
于 2018 年 06 月 30 日， 本基 金持 有的 除国 债 、 央行 票据 、 同业 存单 和政 策性 金融 债以 外的 债券
占基金资产净值的比例为 3.05% （2017 年 12 月 31 日：0% ）。
本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民 银行信用评级管理指导意见》 设定的标准统计及
汇总。
6.4.13.2.1 按 短期 信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
短期信用评级
本期末
2018 年6 月30 日
上年末
2017 年12 月31 日
A-1 - -
A-1 以下 - -
未评级 219,788,939.00 9,286,496,749.54
合计 219,788,939.00 9,286,496,749.54 中银如意宝货币市场基金 2018 年半年度报告
第 31 页共 45 页
注： 未评 级债 券一 般为 国债 、 政策 性金 融债 、 超短 期融 资券 、 中央 票据 。 本期 末的 同业 存单 在 “ 按
短期信用评级列示的同业存单投资 ” 部分 单独 列示 ， 上年 度末 的同 业存 单包 含在 本部 分未 评级 债券 中。
6.4.13.2.2 按 短 期 信用 评级 列 示的 同业 存单 投资
单位：人民币元
短期信用评级
本期末
2018 年6 月30 日
上年末
2017 年12 月31 日
A-1 1,874,772,945.00 -
A-1 以下 207,520,140.00 -
未评级 - -
合计 2,082,293,085.00 -
注：短期同业存单 A-1 所填列的同业存单均为主体评级为 AAA 的短期同业存单。
6.4.13.2.3 按 长期 信用 评级 列示 的债 券投 资
单位：人民币元
长期信用评级
本期末
2018 年6 月30 日
上年末
2017 年12 月31 日
AAA - -
AAA 以下 - -
未评级 60,219,896.00 140,005,308.42
合计 60,219,896.00 140,005,308.42
注：未评级债券一般为国债、政策性金融债、中央票据。
6.4.13.3 流 动性 风险
流动 性风 险， 是指 在履 行以 交付 现金 或其 他金 融资 产的 方式 结算 的义 务时 发生 资金 短缺 的风 险。
对于本基金而言，体现在所持金融工具变现的难 易程度。本基金的流动性风险一 方面来自于基金份
额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另 一方面来自于投资品种所处的交 易市场不活跃而带
来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。
6.4.13.3.1 报 告 期 内本 基金 组 合资 产的 流动 性风 险分 析
本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券 投资基金运作管理办法》及《 公开募集开放式证
券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的 要求建立健全定期开放基金开放 期的流动性风险管
理的内部控制体系，审慎评估各类资产的流动性 ，针对性制定流动性风险管理措 施，对本基金组合
资产的流动性风险进行管理。本基金的基金管理 人采用监控基金组合资产持仓集 中度指标、逆回购
交易的到期日与交易对手的集中度、流动性受限资产比例、基金组合资产中 7 个工作日可变现资产
的可变现价值以及压力测试等方式防范流动性风 险。同时，对本基金的申购赎回 情况进行监控，保
持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配， 确保本基金资产的变现能力与投 资者赎回需求的匹中银如意宝货币市场基金 2018 年半年度报告
第 32 页共 45 页
配与平衡。本基金的基金管理人在基金合同中设 计了巨额赎回条款，约定在非常 情况下赎回申请的
处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10% ，且本基金与由本基金的基
金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10% 。基金所持证券在证
券交易所上市或在银行间同业市场交易，因此除 列示的部分基金资产流通暂时受 限制不能自由转让
的情况 外，其余均能以合理价格适时变现。此外 ，本基金可通过卖出回购金融资 产方式借入短期资
金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。
于 2018 年 06 月 30 日，除卖出回购金融资产款余额人民币 441709817.23 元将在一个月以内到
期且计息外，本基金所承担的其他金融负债的合 约约定到期日均为一个月以内且 不计息，可赎回基
金份额净值( 所有者权益) 无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。
本报告期内，本基金未发生重大流动性风险事件。
6.4.13.4 市 场风 险
市场风险是指基金所持 金融工具的公允价值或 未来现金流量因所处市场各类 价格因素的变动而
发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利 率风 险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量 因市场利率变动而发生波动的 风险。利率敏感性
金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价 值下降的风险，其中浮动利率类 金融工具还面临每
个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率 敏感性缺口进行监控，并通过 调整投资组合的久
期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金持有及承担 的大部分金融资产和金融负 债不计息，因此本基金的收入 及经营活动的现金
流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金 的生息资产主要为银行存款、结 算备付金、存出保
证金及部分应收申购款等。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2018 年 6 月
30 日
6 个月以内 6 个月-1 年 1-5 年 不计息 合计
资产
银行存款 402,222,797.66 - - -
402,222,79
7.66
结算备付金 15,237,938.09 - - - 15,237,938.中银如意宝货币市场基金 2018 年半年度报告
第 33 页共 45 页
09
存出保证金 3,716.89 - - - 3,716.89
交易性金融
资产
1,974,877,275.87 138,297,080.01 188,907,669.79 -
2,362,301,9
22.37
买入返售金
融资产
937,961,356.94 - - -
937,961,35
6.94
应收利息 - - - 7,122,497.11
7,122,497.1
1
应收申购款 61,333.08 - - - 61,333.08
资产总计 3,330,364,418.53 138,297,080.01 188,907,669.79 7,122,497.11
3,724,911,5
62.14
负债
卖出回购金
融资产
441,709,817.23 - - -
441,709,81
7.23
应付赎回款 - - - 3,867.41 3,867.41
应付管理人
报酬
- - - 1,306,791.74
1,306,791.7
4
应付托管费 - - - 261,358.34 261,358.34
应付销售服
务费
- - - 73,440.61 73,440.61
应付交易费
用
- - - 121,531.14 121,531.14
应交税金 - - - 101,689.28 101,689.28
应付利息 - - - 104,387.11 104,387.11
其他负债 - - - 193,967.52 193,967.52
负债总计 441,709,817.23 - - 2,167,033.15
443,876,85
0.38
利率敏感度
缺口
2,888,654,601.30 138,297,080.01 188,907,669.79 4,955,463.96
3,281,034,7
11.76
上年度末
2017 年 12 月
31 日
6 个月以内 6 个月-1 年 1-5 年 不计息 合计
资产
银行存款 - - - -
8,392,541,8
78.26
结算备付金 - - - - -
存出保证金 - - - - 676.21
交易性金融
资产
- - - -
9,426,502,0
57.96
买入返售金
融资产
- - - -
5,475,031,4
02.55
应收证券清
算款
- - - - -
应收利息 - - - 71,299,334.48 71,299,334.中银如意宝货币市场基金 2018 年半年度报告
第 34 页共 45 页
48
应收股利 - - - - -
应收申购款 - - - 533,600.00 533,600.00
其他资产 - - - - -
资产总计 - - -
71,832,934.48
23,365,908,
949.46
负债
卖出回购金
融资产款
- - - -
537,448,67
3.82
应付证券清
算款
- - - - -
应付赎回款 - - - 102,136.40 102,136.40
应付管理人
报酬
- - - 6,466,869.00
6,466,869.0
0
应付托管费 - - - 1,293,373.80
1,293,373.8
0
应付销售服
务费
- - - 262,159.67 262,159.67
应付交易费
用
- - - 179,736.94 179,736.94
应交税费 - - - - -
应付利息 - - - 389,840.82 389,840.82
应付利润 - - - - -
其他负债 - - - 159,000.00 159,000.00
负债总计 -
-
- 8,853,116.63
546,301,79
0.45
利率敏感度
缺口
- - - 62,979,817.85
22,819,607,
159.01
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰
早者予以分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性 分析
假设
1. 该利率敏感性分析基于本基金于资产负债表日的利率风险状况；2. 该利率敏感性分
析假定所有期限利率均以相同幅度变动 25 个基点，且除利率之外的其他市场变量保持
不变；3. 该利率敏感性分析并未考虑管理层为减低利率风险而可能采取的风险管理活
动；4. 银行存款、结算备付金、存出保证金和部分应收申购款均以活期存款利率计息，
假定利率变动仅影响该类资产的未来收益， 而对其本身的公允价值无重大影响； 买入返
售金融资产的利息收益和卖出回购金融资产款的利息支出在交易时已确定， 不受利率变
化影响。
分析 相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币万元）
本期末
2018 年 6 月 30 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日 中银如意宝货币市场基金 2018 年半年度报告
第 35 页共 45 页
市场利率上升 25 个基点 减少约 112 减少约 481
市场利率下降 25 个基点 增加约 112 增加约 482
6.4.13.4.2 外 汇风 险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金 流量因外汇汇率变动而发生波 动的风险。本基金
的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其 他价 格风 险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价 值或未来现金流量因除市场利 率和外汇汇率以外
的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金 主要投资于银行间同业市场交易 的固定收益品种，
因此无重大其他价格风险。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位 ：人民币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
公允价值
占基金资产净
值比例（% ）
公允价值
占基金资产净
值比例（% ）
交易性金融资产－股票投
资
- - - -
交易性金融资产 —基金投
资
- - - -
交易性金融资产－债券投
资
2,362,301,922.
37
72.00 9,426,502,05
7.96
41.31
衍生金融资产－权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计
2,362,301,922.
37
72.00 9,426,502,05
7.96
41.31
6.4.14 有 助 于理 解和 分析 会计 报表 需要 说明 的其 他事 项
本报告期内没有有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项。
7 投资组合报告
7.1 期 末 基金 资产 组合 情况
金额单位 ：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的比例
（% ）
1 固定收益投资
2,362,301,922.37 63.42
其中：债券
2,362,301,922.37 63.42
资产支持证券
- -
2 买入返售金融资产
937,961,356.94 25.18
其中 ： 买断 式回 购的 买入 返售 金融
- - 中银如意宝货币市场基金 2018 年半年度报告
第 36 页共 45 页
资产
3 银行存款和结算备付金合计
417,460,735.75 11.21
4
其他各项资产 7,187,547.08 0.19
5
合计 3,724,911,562.14 100.00
7.2 债 券 回购 融资 情况
金额单位 ：人民币元
序号 项目 占基金资产净值 的比例（％）
1
报告期内债券回购融资余额 8.89
其中：买断式回购融资 -
序号 项目 金额
占基金资产净值的比例
（％）
2
报告期末债券回购融资余额 441,709,817.23 13.46
其中：买断式回购融资 - -
注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产
净值比例的简单平均值。
债 券 正 回购 的资 金余 额超 过基 金资 产净 值的 20% 的说明
本基金合同约定： “ 本基金债券正回购的资金余额在每个交易日均不得超过基金资产净值的
20% ” ，本报告期内，本基金未发生超标情况。
7.3 基 金 投资 组合 平均 剩余 期限
7.3.1 投 资 组合 平均 剩余 期限 基本 情况
项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限 49
报告期内投资组合平均剩余期限最高值 59
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 7
报 告 期 内投 资组 合平 均剩 余期 限超 过 120 天情况说明
本报告期内投资组合平均剩余期限未出现超过 120 天的情况。
7.3.2 期 末 投资 组合 平均 剩余 期限 分布 比例
序号 平均剩余期限
各期限资产占基金资产净
值的比例（％）
各期限负债占基金资产净
值的比例（％）
1 30 天以内 37.35 13.46
其中：剩余存续期超过 397 天的
浮动利率债
- -
2 30 天（含） —60 天 6.06 -
其中：剩余存续期超过 397 天的
浮动利率债
- -
3 60 天（含） —90 天 68.41 -
其中：剩余存续期超过 397 天的 - - 中银如意宝货币市场基金 2018 年半年度报告
第 37 页共 45 页
浮动利率债
4 90 天（含） —120 天
- -
其中：剩余存续期超过 397 天的
浮动利率债
- -
5 120 天（含） —397 天（含）
1.49 -
其中：剩余存续期超过 397 天的
浮动利率债
- -
合计 113.31 13.46
7.4 报 告 期内 投资 组合 平均 剩余 存续 期超 过 240 天情况说明
本报告期内投资组合平均剩余存续期未出现超过 240 天的情况。
7.5 期 末 按债 券品 种分 类的 债券 投资 组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 摊余成本 占基金资产净值比例( ％)
1 国家债券 99,764,793.88 3.04
2 央行票据 - -
3 金融债券 80,224,928.90 2.45
其中：政策性金融债 80,224,928.90 2.45
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 100,019,113.78 3.05
6 中期票据 - -
7 同业存单 2,082,293,085.81 63.46
8 其他 - -
9 合计 2,362,301,922.37 72.00
10
剩余存续期超过 397 天的浮动利
率债券
- -
7.6 期 末 按摊 余成 本占 基金 资产 净值 比例 大小 排名 的前 十名 债券 投资 明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 债券数量( 张) 摊余成本
占基金资产净
值比例（％）
1 111809171 18 浦发银行 CD171 7,000,000 694,383,244.49 21.16
2 111810263 18 兴业银行 CD263 5,000,000 495,987,677.36 15.12
3 111898375 18 盛京银行 CD204 2,000,000 198,360,192.25 6.05
4 111714248 17 江苏银行 CD248 1,500,000 149,041,814.30 4.54
5 111899918 18 重庆银行 CD108 1,500,000 148,461,991.69 4.52
6 111815252 18 民生银行 CD252 1,000,000 99,190,750.83 3.02
7 130421 13 农发 21 600,000 60,219,896.70 1.84
8 011800576 18 湘高速 SCP003 500,000 50,014,810.69 1.52
9 011800859
18 大同煤矿
SCP005
500,000 50,004,303.09 1.52
10 189918 18 贴现国债 18 500,000 49,920,654.82 1.52 中银如意宝货币市场基金 2018 年半年度报告
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7. 7“影子定价 ”与 “摊余成本法 ” 确定 的基 金资 产净 值的 偏离
项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在 0.25( 含)-0.5% 间的次数 0
报告期内偏离度的最高值 0.1400%
报告期内偏离度的最低值 0.0095%
报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0506%
报 告 期 内负 偏离 度的 绝对 值达 到0.25% 情况说明
本报告期内本基金负偏离度的绝对值没有达到0.25% 。
报 告 期 内正 偏离 度的 绝对 值达 到0.5% 情况说明
本报告期内本基金正偏离度的绝对值没有达到0.50% 。
7.8 期 末 按公 允价 值占 基金 资产 净值 比例 大小 排名 的前 十名 资产 支持 证券 投资 明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.9 投 资 组 合报 告附 注
7.9.1 基 金 计价 方法 说明
本基金估值采用摊余成本法计价，即估值对象 以买入成本列示，按票面利率 或商定利率每日计
提应收利息，并按实际利率法在其剩余期限内摊销其买入时的溢价或折价。
7.9.2 2018 年 5 月 4 日，中国银行保险 监督管理委员会行政处罚信息公开表 （银监罚决字〔2018 〕4
号） 、 （银 保监 银罚 决字 〔2018 〕1 号） ，分 别对 浦发 银行 、兴 业银 行、 江苏 银行 出具 处罚 决定 ，处 罚
原因涉及多项案由 ，浦发银行被罚款 5845 万元 ， 没收 违法 所得 10.927 万元，罚没合计 5855.927 万
元；兴业银行被罚 款 5870 万元；2018 年 1 月 5 日，中国银行保险 监督 管理 委员 会行 政处 罚信 息公
开表 （通 银监 罚决 字〔2017 〕14 号） ，对 江苏 银行 出具 处罚 决定 ，由 于办 理无 真实 贸易 背景 的银 行
承 兑 汇 票贴 现业 务， 罚款 50 万元。
基 金 管 理 人 通 过 对 以 上 发 行 人 进 一 步 了 解 分 析 后 ， 认 为 以 上 处 分 不 会 对 18 浦 发 银 行 CD171
（111809171）、 18 兴业 银行 CD263 （111810263）、 17 江苏银行 CD248 （111714248 ）的投资价值构
成 实 质 性影 响， 因此 未披 露处 罚事 宜。
报告 期内 ，本 基 金投 资的 前十 名证 券的 其余 证券 的发 行主 体没 有被 监管 部门 立案 调 查或 在本 报告 编
制 日 前 一年 内受 到公 开谴 责、 处罚 的情 况。
7.9.3 期 末 其他 各项 资产 构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金
3,716.89
2 应收证券清算款
- 中银如意宝货币市场基金 2018 年半年度报告
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3 应收利息
7,122,497.11
4 应收申购款
61,333.08
5 其他应收款
-
6 待摊费用
-
7
其他
-
8
合计
7,187,547.08
7.9.4 其 他 需说 明的 重要 事项
由于计算中四舍五入的原因，本报告分项之和与合计项之间可能存在尾差。
8 基金份额持有人信息
8.1 期 末 基 金份 额持 有人 户数 及持 有人 结 构
份额单位：份
份额级别
持有
人户
数( 户)
户均持有的基
金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份额
比例
持有份额
占总份额
比例
中银如意宝
货币 A
4,273 53,156.52 4,997,418.40 2.2002% 222,140,409.08 97.7998%
中银如意宝
货币 B
18 169,660,938.02 3,015,900,374.74 98.7558% 37,996,509.54 1.2442%
合计 4,291 764,631.72 3,020,897,793.14 92.0715% 260,136,918.62 7.9285%
注：分级基金机构/ 个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母
采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总
额） 。
8.2 期 末 货 币市 场基 金前 十名 份额 持有 人 情况
序号 持有人类别 持有份额（份） 占总份额比例
1 其他机构 1,022,252,832.98 31.1564%
2 银行类机构 517,501,839.48 15.7725%
3 保险类机构 506,153,659.17 15.4267%
4 银行类机构 310,336,159.61 9.4585%
5 券商类机构 204,144,878.87 6.2220%
6 基金类机构 142,111,337.83 4.3313%
7 券商类机构 105,307,500.48 3.2096%
8 银行类机构 100,383,127.90 3.0595%
9 券商类机构 50,495,737.86 1.5390%
10 银行类机构 30,082,911.40 0.9169% 中银如意宝货币市场基金 2018 年半年度报告
第 40 页共 45 页
8.3 期 末 基金 管理 人的 从业 人员 持有 本基 金的 情况
项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人
所有从业人
员持有本基
金
中银如意宝货
币 A
444,218.28 0.1956%
中银如意宝货
币 B
- -
合计 444,218.28 0.0135%
8.4 期 末 基金 管理 人的 从业 人员 持有 本开 放式 基金 份额 总量 区间 的情 况
本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有该只基金份额总量的数量区间为 0。
本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为 0 。
9 开放式基金份额变动
单位：份
项目 中银如意宝货币 A 中银如意宝货币 B
基金合同生效日（2017 年 5 月 26
日）基金份额总额
250,034,402.47 -
本报告期期初基金份额总额 23,955,163.52 22,795,651,995.49
本报告期基金总申购份额 549,296,780.69 12,588,769,318.42
减：本报告期基金总赎回份额 346,114,116.73 32,330,524,429.63
本报告期基金拆分变动份额 - -
本报告期 期末基金份额总额 227,137,827.48 3,053,896,884.28
10 重大事件揭示
10.1 基 金 份额 持有 人大 会决 议
本报告期内没有召开基金份额持有人大会。
10.2 基 金 管理 人、 基金 托管 人的 专门 基金 托管 部门 的重 大人 事变 动
本报 告期 内， 经董 事会 决议 通过 王圣 明先 生担 任副 执行 总裁 ， 详情 请参 见基 金管 理人 2018 年 4
月 9 日刊登的《中银基金管理有限公司关于高级管理人员变更事宜的公告》。
本报告期内，经基金管理人职工代表大会选举赵蓓青女士担任职工监事。
本报告期基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
10.3 涉 及 基金 管理 人、 基金 财产 、基 金托 管业 务的 诉讼
本报告期内没有发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
10.4 基 金 投资 策略 的改 变
本报告期内基金投资策略没有发生改变。
10.5 为 基 金进 行审 计的 会计 师事 务所 情况
本报告期内没有改聘会计师事务所。 中银如意宝货币市场基金 2018 年半年度报告
第 41 页共 45 页
10.6 管 理 人、 托管 人及 其高 级管 理人 员受 稽查 或处 罚等 情况
本报告期内管理人、托管人及其高级管理人员没有受到监管部门稽查或处罚。
10.7 基 金 租用 证券 公司 交易 单元 的有 关情 况
10.7.1 基 金 租用 证券 公司 交易 单元 进行 股票 投资 及佣 金支 付情 况
金额单位：人民币元
券商名称
交易
单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股
票成交总
额的比例
佣金
占当期佣
金总量的
比例
东兴证券 1 - - - - -
申万宏源 2 - - - - -
浙商证券 1 - - - - -
华泰证券 1 - - - - -
国信证券 1 - - - - -
方正证券 1 - - - - -
国联证券 1 - - - - -
招商证券 1 - - - - -
国泰君安 2 - - - - -
中信证券 2 - - - - -
广发证券 1 - - - - -
中银证券 2 - - - - -
长江证券 1 - - - - -
天风证券 1 - - - - -
中信建投证券 1 - - - - -
国金证券 2 - - - - -
民生证券 1 - - - - -
光大证券 1 - - - - -
齐鲁证券 1 - - - - -
东方证券 1 - - - - -
中金公司 1 - - - - -
瑞银证券 1 - - - - -
安信证券 1 - - - - -
渤海证券 1 - - - - -
华信证券 1 - - - - -
兴业证券 1 - - - - -
注：1、 专用 交易 单元 的选 择标 准和 程序 ： 根据 中国 证监 会 《关 于加 强证 券投 资基 金监 管有 关问
题的 通知 》 （证 监基 字[1998]29 号） 及 《关 于完 善证 券投 资基 金交 易席 位制 度有 关问 题的 通知 》 （证
监基金字[2007]48 号）有关规定，本公司租用证券公司专用交易单元的选择标准主要包括：券商基
本面评价（财务状况、经营状况）、券商研究机构评价（报告质量、及时性和数量）、券商每日信中银如意宝货币市场基金 2018 年半年度报告
第 42 页共 45 页
息评价（及时性和有效性）和券商协作表现评价等方面。本公司租用证券公司专用交易单元的选择
程序：首先根据租用证券公司专用交易单元的选择标准形成《券商研究所服 务质量评分表》，然后
根据评分高低进行选择基金专用交易单元并与其签订交易单元租用协议。
2、报告期内租用证券公司交易单元的变更情况：无。
10.7.2 基 金 租用 证券 公司 交易 单元 进行 其他 证券 投资 的情 况
金额单位 ：人民币元
券商名称
债券交易 回购交易 权证交易
成交金额
占当期债
券成交总
额的比例
成交金额
占当期回
购成交总
额的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
东兴证券 - - - - - -
申万宏源
49,862,582.4
2
100.00%
22,020,10
0,000.00
100.00% - -
浙商证券 - - - - - -
华泰证券 - - - - - -
国信证券 - - - - - -
方正证券 - - - - - -
国联证券 - - - - - -
招商证券 - - - - - -
国泰君安 - - - - - -
中信证券 - - - - - -
广发证券 - - - - - -
中银证券 - - - - - -
长江证券 - - - - - -
天风证券 - - - - - -
中信建投证券 - - - - - -
国金证券 - - - - - -
民生证券 - - - - - -
光大证券 - - - - - -
齐鲁证券 - - - - - -
东方证券 - - - - - -
中金公司 - - - - - -
瑞银证券 - - - - - -
安信证券 - - - - - -
渤海证券 - - - - - -
华信证券 - - - - - -
兴业证券 - - - - - -
10.8 偏 离 度绝 对值 超过 0.5% 的情况
本基金本报告期内偏离度绝对值均未超过 0.5% 。 中银如意宝货币市场基金 2018 年半年度报告
第 43 页共 45 页
10.9 其 他 重大 事件
序号 公告事项 法定披露方式
法定披露日
期
1
中银基金管理有限公司关于旗下基金缴纳增
值税有关事项的公告
《中 国证 券报 》 、 《上 海证
券报 》 、 《证 券时 报》 、
www.bocim.com
2018-01-02
2
关于中银如意宝货币市场基金暂停大额申购、
定期定额投资及转换转入业务的公告
《中 国证 券报 》 、 《上 海证
券报 》 、 《证 券时 报》 、
www.bocim.com
2018-01-09
3
中银如意宝货币市场基金 2017 年第 4 季度报
告
《中 国证 券报 》 、 《上 海证
券报 》 、 《证 券时 报》 、
www.bocim.com
2018-01-19
4
中银基金管理有限公司关于新增珠海盈米财
富管理有限公司为旗下部分基金销售机构及
参与其费率优惠活动的公告
《中 国证 券报 》 、 《上 海证
券报 》 、 《证 券时 报》 、
www.bocim.com
2018-01-26
5
关于中银如意宝货币市场基金春节假期前暂
停申购及转换转入业务的公告
《中 国证 券报 》 、 《上 海证
券报 》 、 《证 券时 报》 、
www.bocim.com
2018-02-12
6
关于中银如意宝货币市场基金恢复大额申购、
定期定额投资及转换转入业务的公告
《中 国证 券报 》 、 《上 海证
券报 》 、 《证 券时 报》 、
www.bocim.com
2018-02-24
7
中银如意宝货币市场基金更新招募说明书
（2018 年第 1 号）
www.bocim.com 2018-03-08
8
中银如意宝货币市场基金更新招募说明书摘
要（2018 年第 1 号）
《中 国证 券报 》 、 《上 海证
券报 》 、 《证 券时 报》 、
www.bocim.com
2018-03-08
9
中银基金管理有限公司关于新增上海利得基
金销售有限公司为旗下部分基金销售机构及
参与其费率优惠活动的公告
《中 国证 券报 》 、 《上 海证
券报》 、 《证 券时 报》 、
www.bocim.com
2018-03-14
10
关于中银如意宝货币市场基金修改基金合同、
托管协议的公告
《中 国证 券报 》 、 《上 海证
券报 》 、 《证 券时 报》 、
www.bocim.com
2018-03-24
11
关于中银如意宝货币市场基金暂停大额申购、
定期定额投资及转换转入业务的公告
《中 国证 券报 》 、 《上 海证
券报 》 、 《证 券时 报》 、
www.bocim.com
2018-03-24
12 中银如意宝货币市场基金基金合同 www.bocim.com 2018-03-24
13 中银如意宝货币市场基金托管协议 www.bocim.com 2018-03-24
14 中银如意宝货币市场基金 2017 年年度报告 www.bocim.com 2018-03-30
15
中银如意宝货币市场基金 2017 年年度报告
（摘要）
《中 国证 券报 》 、 《上 海证
券报 》 、 《证 券时 报》 、
www.bocim.com
2018-03-30
16
关于中银如意宝货币市场基金清明节假期前
暂停申购及转换转入业务的公告
《中 国证 券报 》 、 《上 海证
券报 》 、 《证 券时 报》 、
www.bocim.com
2018-04-02 中银如意宝货币市场基金 2018 年半年度报告
第 44 页共 45 页
17
关于中银如意宝货币市场基金暂停大额申购、
定期定额投资及转换转入业务的公告
《中 国证 券报 》 、 《上 海证
券报 》 、 《证 券时 报》 、
www.bocim.com
2018-04-04
18
中银基金管理有限公司关于高级管理人员变
更事宜的公告
《中 国证 券报 》 、 《上 海证
券报 》 、 《证 券时 报》 、
www.bocim.com
2018-04-09
19
中银如意宝货币市场基金 2018 年第 1 季度报
告
《中 国证 券报 》 、 《上 海证
券报 》 、 《证 券时 报》 、
www.bocim.com
2018-04-23
20
关于中银如意宝货币市场基金劳动节假期前
暂停申购及转换转入业务的公告
《中 国证 券报 》 、 《上 海证
券报 》 、 《证 券时 报》 、
www.bocim.com
2018-04-25
21
中银基金管理有限公司关于开展电子直销平
台费率优惠活动的公告
《中 国证 券报 》 、 《上 海证
券报 》 、 《证 券时 报》 、
www.bocim.com
2018-05-18
22
关于中银如意宝货币市场基金端午节假期前
暂停申购及转换转入业务的公告
《中 国证 券报 》 、 《上 海证
券报 》 、 《证 券时 报》 、
www.bocim.com
2018-06-13
23
中银基金管理有限公司关于提请投资者及时
更新身份证件或身份证明文件的公告
《中 国证 券报 》 、 《上 海证
券报 》 、 《证 券时 报》 、
www.bocim.com
2018-06-19
11 影响投资者决策的其他重要信息
11.1 报 告 期内 单一 投资 者持 有基 金份 额比 例达 到或 超 过20%的情况
投资者
类别
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
序号
持有基金份额比
例达到或者超过
20% 的时间区间
期初份
额
申购份
额
赎回份额 持有份额 份额占比
机构
1
2018-03-28 至
2018-03-28
2018-05-31 至
2018-06-07
2018-06-15 至
2018-06-24
1,526,
321,99
9.19
2,619,
759.46
1,528,94
1,758.65
0.00 0.0000%
2
2018-06-25 至
2018-06-30
1,000,
134,05
2.24
22,118
,780.7
4
0.00
1,022,252,8
32.98
31.1564%
3
2018-03-22 至
2018-03-26
2,801,
098,19
7.46
1,312,
367.29
2,802,41
0,564.75
0.00 0.0000%
产品特有风险
本基金由于存在上述单一投资者持有基金份额比例达到或超过20% 的情 况， 存在 以下 特有 风险 ： （1）
持有基金份额比例达到或超过20% 的投资者大额赎回导致的基金份额净值波动风险； （2 ） 持有 基金
份额比例达到或超过20% 的投资者大额赎回导致的流动性风险； （3） 持有 基金 份额 比例 达到 或超 过中银如意宝货币市场基金 2018 年半年度报告
第 45 页共 45 页
20% 的投资者大额赎回导致的巨额赎回风险；（4）持有基金份额比例达到或超过20%的投资者大额
赎回导致的基金资产净值持续低于5000 万元的风险。
12 备查文件目录
12.1 备 查 文 件目 录
1、中国证监会准予中银如意宝货币市场基金募集注册的文件；
2、《中银如意宝货币市场基金基金合同》；
3、《中银如意宝货币市场基金托管协议》；
4、《中银如意宝货币市场基金招募说明书》；
5、法律意见书；
6、基金管理人业务资格批件、营业执照；
7、基金托管人业务资格批件、营业执照；
8、报告期内在指定报刊上披露的各项公告；
9、中国证监会要求的其他文件。
12.2 存 放 地点
以上备查文件存放在基金管理人、基金托管人处，供公众查阅。
12.3 查 阅 方式
投资人在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件复制件或复印件。
中 银 基 金管 理有 限 公司
二 〇 一 八年 八月 二 十八 日
