中银主题策略混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
中 银 主题 策 略混 合 型证 券 投资 基 金
2018 年 半年 度报 告
2018 年 6 月 30 日
基 金管 理人： 中银 基金管 理有 限公司
基 金托 管人： 广发 银行股 份有 限公司
报 告送 出日期 ：二 〇一八 年八 月二十 八日 中银主题策略混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
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1
重 要 提示及 目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董 事保证本报告所载资料不 存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连 带的法律责任。本半年度 报告已经三分之二以上
独立董 事签 字同 意， 并由 董事长 签发 。
基金托 管人 广发 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2018 年 8 月 27 日复核 了本 报告 中
的财务指标、净值表现、 利润分配情况、财务会计 报告、投资组合报告等内 容，保证复核内容不存
在虚假 记载 、误 导性 陈述 或者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ，但 不保 证基金 一定 盈利 。
基金的过 往业绩并不代表 其未来表现。投资有风险 ，投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基
金的招 募说 明书 及其 更新 。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自 2018 年 1 月 1 日起 至 6 月 30 日止 。 中银主题策略混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
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1.2 目录
1
重要提示及目录 ....................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 .......................................................................................................................................... 2
2
基金简介 ................................................................................................................................................... 5
2.1 基 金基 本情 况 ................................................................................................................................... 5
2.2 基 金产 品说 明 .................................................................................................................................. 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .............................................................................................................. 5
2.4 信 息披 露方 式 .................................................................................................................................. 6
2.5 其 他相 关资 料 .................................................................................................................................. 6
3
主要财务指标和基金净 值表现 ............................................................................................................... 6
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .............................................................................................................. 6
3.2 基 金净 值表 现 .................................................................................................................................. 6
4
管理人报告 ............................................................................................................................................... 7
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 .......................................................................................................... 7
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ................................................................ 10
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ............................................................................ 10
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ............................................................ 11
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ............................................................ 12
4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 ........................................................................ 12
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ............................................................................ 13
4.8 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 .................................... 13
5
托管人报告 ............................................................................................................................................. 13
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ................................................................................ 13
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ............ 13
5.3 托 管人 对本 半年 度报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ............................ 14
6 半年度财务会计报 告（ 未经审计） ........................................................................................................ 14
6.1 资 产负 债表 .................................................................................................................................... 14
6.2 利 润表 ............................................................................................................................................ 15
6.3 所 有者 权益 （基 金净 值） 变 动表 ................................................................................................ 16
6.4 报 表附 注 ........................................................................................................................................ 17
7
投资组合报告 ......................................................................................................................................... 32
7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ................................................................................................................ 32
7.2 报 告期 末按 行业 分类 的股票 投资 组合 ........................................................................................ 33
7.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 .................................... 33
7.4 报 告期 内股 票投 资组 合 的重大 变动 ............................................................................................. 34
7.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 ........................................................................................ 37
7.6 期 末按 公允 价值 占基 金 资产净 值比 例大 小排 序的 前五名 债券 投资 明细 ................................. 38
7.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 .................... 38
7.8 报 告期 末按 公允 价值 占基 金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 .................... 38
7.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ................................ 38
7.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 ...................................................................... 38
7.11 报 告期 末本 基金 投资 的国债 期货 交易 情况 说明 ....................................................................... 38
7.12 投资 组合 报告 附注 ...................................................................................................................... 38
8
基金份额持有人信息 ............................................................................................................................. 39
8.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 .................................................................................... 39 中银主题策略混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
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8.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 ........................................................................ 40
8.3 期 末基 金管 理人 的从 业 人员持 有本 开放 式基 金份 额总量 区间 的情 况 ..................................... 40
9
开放式基金份额变动 ............................................................................................................................. 40
10
重大事件揭示 ....................................................................................................................................... 40
10.1 基 金份 额持 有人 大会 决议 ........................................................................................................... 40
10.2 基 金管 理人 、基 金托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ........................................... 40
10.3 涉 及基 金管 理人 、基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 ............................................................... 41
10.4 基 金投 资策 略的 改变 ................................................................................................................... 41
10.5 为 基金 进行 审计 的会 计师事 务所 情况 ....................................................................................... 41
10.6 管 理人 、托 管人 及其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 ....................................................... 41
10.7 基 金租 用证 券公 司交 易单元 的有 关情 况 ................................................................................... 41
10.8 其他 重大 事件 .............................................................................................................................. 42
11
备查文件目录 ....................................................................................................................................... 43
11.1 备查 文件 目录 .............................................................................................................................. 43
11.2 存放 地点 ...................................................................................................................................... 43
11.3 查阅 方式 ...................................................................................................................................... 43
中银主题策略混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
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2
基 金 简介
2.1 基金基本情况
基金名 称 中银主 题策 略混 合型 证券 投资基 金
基金简 称 中银主 题策 略混 合
基金主 代码 163822
交易代 码 163822
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2012 年 7 月 25 日
基金管 理人 中银基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 广发银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 115,895,846.66 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目 标
本基金 以主 题投 资为 核心 ， 充分 把握 驱动 中国 经济 发展和 结构 转型 带来 的
主题性 投资 机会 ， 并 精选 获益程 度高 的主 题个 股进 行投资 。 在 严格 控制 风
险的前 提下 ，力 争实 现基 金资产 的长 期稳 定增 值。
投资策 略
本基金 根据 各项 重要 的经 济指标 分析 宏观 经济 发展 变动趋 势， 判断 当前 所
处的经 济周 期， 结合 对流 动性及 资金 流向 的分 析， 综合股 市和 债市 估值 及
风险分 析进 行大 类资 产配 置。 其 次， 基于 自上 而下 的投资 主题 框架 ， 综 合
运用定 量和 定性 的分 析方 法， 针 对经 济发 展趋 势及 成长动 因进 行前 瞻性 的
分析， 挖掘 市场 的长 期性 和阶段 性主 题投 资机 会， 精选与 投资 主题 相符 的
行业和 具有 核心 竞争 力的 上市公 司进 行投 资。
业绩比 较基 准 沪深 300 指 数收 益率× 80%+ 上 证国 债指 数收 益率× 20% 。
风险收 益特 征
本基金 为混 合型 基金 ， 其 预期收 益及 预期 风险 水平 高于债 券型 基金 与货 币
市场基 金， 低于 股票 型基 金， 属 于中 高预 期收 益和 预期风 险水 平的 投资 品
种。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 中银基 金管 理有 限公 司 广发银 行股 份有 限公 司
信息披露
负责人
姓名 薛文成 戴辉
联系电 话 021-38834999 010-65169958
电子邮 箱 clientservice@bocim.com daihui@cgbchina.com.cn
客户服 务电 话 021-38834788
400-888-5566 4008308003
传真 021-68873488 010-65169555
注册地 址
上海市 银城 中路200 号中 银 大
厦45层
广东省 广州 市越 秀区 东风 东路
713号
办公地 址
上海市 银城 中路200 号中 银 大
厦26层、27 层、45层
北京市 东城 区东 长安 街甲2 号
邮政编 码 200120 100005
法定代 表人 章砚 杨明生 中银主题策略混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
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2.4 信息披露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 《证券 日报 》
登载基 金半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网 网址 http://www.bocim.com
基金半 年度 报告 备置 地点 上海市 银城 中 路 200 号中 银大 厦 26 层
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 中国证 券登 记结 算有 限责 任公司 北京市 西城 区太 平桥 大 街 17 号
3
主 要 财务指 标和 基金 净值 表现
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期（2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日）
本期已 实现 收益 -43,685,353.97
本期利 润 -76,906,334.32
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.6467
本期加 权平 均净 值利 润率 -35.45%
本期基 金份 额净 值增 长率 -31.09%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2018 年 6 月 30 日)
期末可 供分 配利 润 -38,724,915.55
期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.3341
期末基 金资 产净 值 168,528,727.57
期末基 金份 额净 值 1.454
3.1.3 累计期末指标 报告期末(2018 年 6 月 30 日)
基金份 额累 计净 值增 长率 50.89%
注：1 、 所 述基 金业 绩指 标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 ， 计 入费 用后实 际收 益水 平
要低于 所列 数字 。
2、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入 、 投 资收 益 、 其 他收 入 （不 含公 允价 值变动 收益 ） 扣除
相关费 用后 的余 额， 本期 利润为 本期 已实 现收 益加 上本期 公允 价值 变动 收益 。期末 可供 分配 收益 ，
采用期 末资 产负 债表 中未 分配利 润与 未分 配利 润中 已实现 部分 的孰 低数 （为 期末余 额） ，即 如果 期
末未分 配利 润（ 报表 数， 下同） 的未 实现 部分 为正 数，则 期末 可供 分配 利润 的金额 为期 末未 分配 利
润的已 实现 部分 ，如 果期 末未分 配利 润的 未实 现部 分为负 数， 则期 末可 供分 配利润 的金 额为 期末 未
分配利 润（ 已实 现部 分扣 除未实 现部 分） 。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率 及其与同期业绩比较 基准 收益率的比较
阶段
份额净 值增
长率 ①
份额净 值增
长率标 准差
②
业绩比 较基
准收益 率 ③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
① －③ ②－④ 中银主题策略混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
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过去一 个月 -8.09% 1.78% -6.07% 1.03% -2.02% 0.75%
过去三 个月 -21.91% 1.62% -7.70% 0.91% -14.21% 0.71%
过去六 个月 -31.09% 1.46% -9.83% 0.92% -21.26% 0.54%
过去一 年 -22.29% 1.29% -2.64% 0.76% -19.65% 0.53%
过去三 年 -45.76% 2.11% -14.81% 1.19% -30.95% 0.92%
自基金 合同 生
效日起
50.89% 1.89% 46.35% 1.20% 4.54% 0.69%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比
较
中银主 题策 略混 合型 证券 投资基 金
份额累 计净 值增 长率 与业 绩比较 基准 收益 率历 史走 势对比 图
（2012 年 7 月 25 日至 2018 年 6 月 30 日）
注：按 基金 合同 规定 ，本 基金自 基金 合同 生效 起 6 个月内 为建 仓期 ，截 至建 仓结束 时各 项资 产
配置比 例均 符合 基金 合同 约定。
4
管 理 人报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基金管理人及其管理 基金的经验
中银基 金管 理有 限公 司前 身为中 银国 际基 金管 理有 限公司 ， 于 2004 年 8 月 12 日 正式 成立 ，由
中银国 际和 美林 投资 管理 合资组 建（2006 年 9 月 29 日 美林 投资 管理 有限 公 司与贝 莱德 投资 管理 有中银主题策略混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
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限公司 合并 ， 合 并后 新公 司名称 为 “ 贝莱 德投 资管 理 有限公 司 ”）。 2007 年 12 月 25 日， 经中 国证 券监
督管理委员会批复，同意 中国银行股份有限公司直 接控股中银基金。公司注 册地为中国上海市，注
册资本 为一 亿元 人民 币， 其中中 国银 行拥 有 83.5 ％ 的股权 ，贝 莱德 投资 管理 拥有 16.5 ％ 的股 权。 截
至 2018 年 6 月 30 日， 本 管理人 共管 九十 九只 开放 式证券 投资 基 金 ：中 银中 国精选 混合 型开 放式 证
券投资基金、中银货币市 场证券投资基金、中银持 续增长混合型证券投资基 金、中银收益混合型证
券投资基金、中银动态策 略混合型证券投资基金、 中银稳健增利债券型证券 投资基金、中银行业优
选灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 、中 银中 证 100 指 数增强 型证 券投 资基 金、 中银蓝 筹精 选灵 活配 置
混合型证券投资基金、中 银价值精选灵活配置混合 型证券投资基金、中银稳 健双利债券型证券投资
基金 、 中 银全 球策 略证 券 投资基 金 （FOF ） 、 上证国 有企 业 100 交易 型开 放式 指数证 券投 资基 金 、 中
银转债增强债券型证券投 资基金、中银中小盘成长 混合型证券投资基金、中 银信用增利债券型证券
投资基 金（LOF ） 、中银沪 深 300 等 权重 指数 证券 投 资基金(LOF) 、中银主题 策 略混合 型证 券投 资基
金、 中银保 本混 合型 证券 投资基 金、 中银 理 财 14 天 债券型 证券 投资 基金 、 中 银纯债 债券 型证 券投 资
基金 、 中银 理 财 7 天 债券 型证券 投资 基金 、 中 银理 财 30 天债 券型 证券 投资 基 金、 中银稳 健添 利债 券
型发起式证券投资基金、 中银标普全球精选自然资 源等权重指数证券投资基 金、中银消费主题混合
型证券投资基金、中银美 丽中国混合型证券投资基 金、中银盛利纯债一年定 期开放债券型证券投资
基金 （LOF ） 、 中银新 回报 混合型 证券 投资 基金 、 中 银互利 半年 定期 开放 债券 型证券 投资 基金 、 中银
惠利纯债半年定期开放债 券型证券投资基金、中银 中高等级债券型证券投资 基金、中银优秀企业混
合型证券投资基金、中银 活期宝货币市场基金、中 银多策略灵活配置混合型 证券投资基金、中银健
康生活混合型证券投资基 金、中银聚利半年定期开 放债券型证券投资基金、 中银薪钱包货币市场基
金、中银产业债一年定期 开放债券型证券投资基金 、中银新经济灵活配置混 合型证券投资基金、中
银安心回报半年定期开放 债券型证券投资基金、中 银研究精选灵活配置混合 型证券投资基金、中银
恒利半年定期开放债 券型 证券投资基金、中银新动 力股票型证券投资基金、 中银宏观策略灵活配置
混合型证券投资基金，中 银新趋势灵活配置混合型 证券投资基金、中银智能 制造股票型证券投资基
金、 中 银互 联网+ 股 票型 证 券投资 基金 、 中 银国 有企 业债债 券型 证券 投资 基金 ， 中银 新财 富灵 活配 置
混合型证券投资基金，中 银新机遇灵活配置混合型 证券投资基金，中银战略 新兴产业股票型证券投
资基金 ， 中银 机构 现金 管 理货币 市场 基金 ， 中银 美 元债债 券型 证券 投资 基金 （QDII ） 、 中银稳 进保 本
混合型证券投资基金、中 银宝利灵活配置混合型证 券投资基金、中银瑞利灵 活配置混合型证券投资
基金、 中银珍利灵活配置 混合型证券投资基金、中 银鑫利灵活配置混合型证 券投资基金、中银益利
灵活配置混合型证券投资 基金、中银裕利灵活配置 混合型证券投资基金、中 银合利债券型证券投资
基金、中银腾利灵活配置 混合型证券投资基金、中 银永利半年定期开放债券 型证券投资基金、中银中银主题策略混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
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季季红定期开放债券型证 券投资基金、中银宏利灵 活配置混合型证券投资基 金、中银颐利灵活配置
混合型证券投资基金、中 银丰利灵活配置混合型证 券投资基金、中银尊享半 年定期开放债券型证券
投资基金、中银睿享定期 开放债券型发起式证券投 资基金、中银悦享定期开 放债券型发起式证券投
资基金、中银丰润定期开 放债券型发起式证券投资 基金、中银量化精选灵活 配置混合型证券投资基
金、中银广利灵活配置混 合型证券投资基金、中银 润利灵活配置混合型证券 投资基金、中银锦利灵
活配置 混合 型证 券投 资基 金、 中 银品 质生活 灵活 配 置混合 型证 券投 资基 金、 中银理 财 90 天 债券 型证
券投资基金、中银丰庆定 期开放债券型证券投资基 金、中银富享定期开放债 券型发起式证券投资基
金、中银文体娱乐灵活配 置混合型证券投资基金、 中银新蓝筹灵活配置混合 型证券投资基金、中银
如意宝货币市场基金、中 银丰实定期开放债券型发 起式证券投资基金、中银 丰和定期开放债券 型发
起式证券投资基金、中银 移动互联灵活配置混合型 证券投资基金、中银金融 地产混合型证券投资基
金、中银信享定期开放债 券型发起式证券投资基金 、中银量化价值混合型证 券投资基金、中银丰进
定期开放债券型发起式证 券投资基金、中银利享定 期开放债券型证券投资基 金、中银丰禧定期开放
债券型发起式证券投资基 金、中银丰荣定期开放债 券型发起式证券投资基金 、中银智享债券型证券
投资基金、中银改革红利 灵活配置混合型证券投资 基金、中银泰享定期开放 债券型发起式证券投资
基金 、 中 银中 债 7-10 年期 国开行 债券 指数 证券 投资 基金 、 中 银景 福回 报混 合 型证券 投 资 基金 、 中银
医疗保 健灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金， 同时 管理 着多个 特定 客户 资产 管理 投资组 合。
4.1.2 基金经理（或基金经 理小组）及基金经理 助理 的简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理
（助理 ）期 限
证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
史彬
本基金 的基 金
经理、 中银 新
经济基 金基 金
经理
2012-07-2
5
2018-06-12 11
中 银 基 金 管 理 有 限 公 司 副 总 裁
（VP ）, 上 海 财 经 大 学 金 融 学 硕
士。2007 年 加入中 银基 金 管理有
限公司 ， 先后 担任 股票 交 易员 、 研
究 员 、 基 金 经 理 助 理 等 职 。2012
年 7 月至 2018 年 6 月 任中 银主题
基金基 金经 理， 2014 年9 月至 2018
年 6 月 任中 银新经 济基 金 基金经
理， 2015 年 2 月至 2018 年 5 月任
中银新动力基金基金经理。具有
11 年证券从业 年限。具备 基金、
证券、 银 行间 本币 市场 交易 员从业
资格。
陈军
本基金 的基 金
经理、 中银 中
国基金 基金 经
2018-06-1
2
- 20
中银基金管理有限公司副执行总
裁， 金融 学硕 士。 曾任 中信 证券股
份有限责任公司资产管理部项目中银主题策略混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
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理、中 银收 益
基金基 金经
理、中 银移 动
互联基 金基 金
经理、 中银 优
秀企业 基金 基
金经理 、中 银
新经济 基金 基
金经理 、副 执
行总裁
经理。2004 年加入 中银 基 金管理
有限公 司， 2006 年 10 月至 今任中
银收益 基金基 金经 理，2009 年 9
月至 2013 年 10 月 任中 银 中证 100
指数基 金基 金经 理，2013 年 6 月
至 2016 年 1 月任 中银 美丽 中国基
金基金 经理 ，2013 年 8 月 至今任
中银中 国基 金基 金经 理， 2018 年 2
月至今任中银优秀企业基金基金
经理，2018 年 2 月至 今任 中银移
动互联 基金基 金经 理，2018 年 6
月至今 任中 银主 题基 金基 金经理，
2018 年 6 月 至今 任中 银新 经济基
金 基 金 经 理 。 特 许 金 融 分 析 师
（CFA ） ， 香港 财经 分析 师学 会会
员。具 有 20 年证 券从 业年 限。具
备基金 从业 资格 。
注：1 、 首 任基 金经 理的 “ 任职日 期 ” 为基 金合 同生 效 日， 非首 任基 金经 理的 “ 任 职日期 ” 为 根据 公
司决定 确定 的聘 任日 期， 基金经 理的 “ 离 任日 期 ” 均 为根据 公司 决定 确定 的解 聘日期 ；
2、证 券从 业年 限的 计算 标 准及含 义遵 从《 证券 业从 业人员 资格 管理 办法 》的 相关规 定。
4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信情 况的 说明
本报告 期内 ， 本 基金 管理 人严格 遵守 《中 华人 民共 和国证 券投 资基 金法 》 、 中 国证监 会的 有关 规
则和其他有关法律法规的 规定，严格遵循本基金基 金合同，本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和
运用基 金资 产， 在严 格控 制风险 的基 础上 ，为 基金 份额持 有人 谋求 最大 利益 。
本报告 期内 ，本 基金 运作 合法合 规， 无损 害基 金份 额持有 人利 益的 行为 。
4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项说 明
4.3.1 公平交易制度的执行 情况
根据中 国证 监会 颁布 的 《 证券投 资基 金管 理公 司公 平交易 制度 指导 意见 》 ， 公 司制定 了 《 中银 基
金管理 有限 公司 公平 交易 管理办 法》 ， 建 立了 《新 股 询价申 购和 参与 公开 增发 管理办 法》 、 《债 券询 价
申购管理办法》 、 《 集中交 易管理办法》等公平交易 相关制度体系，通过制度 确保不同投资组合在投
资管理活动中得到公平对 待，严格防范不同投资组 合之间进行利益输送。公 司建立了投资决策委员
会领导下的投资决策及授 权制度，以科学规范的投 资决策体系，采用集中交 易管理加强交易执行环
节的内部控制，通过工作 制度、流程和技术手段保 证公平交易原则的实现； 通过建立层级 完备的公
司证券池及组合风格库， 完善各类具体资产管理业 务组织结构，规范各项业 务之间的关系，在保证
各投资组合既具有相对独 立性的同时，确保其在获 得投资信息、投资建议和 实施投资决策方面享有
公平的机会；通过对异常 交易行为的实时监控、分 析评估、监察稽核和信息 披露确保公平交易过程中银主题策略混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
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和结果 的有 效监 督。
本报告期内，本公司严格 遵守法律法规关于公平交 易的相关规定，确保本公 司管理的不同投资
组合在授权、研究分析、 投资决策、交易执行、业 绩评估等投资管理活动和 环节得到公平对待。各
投资组 合均 严格 按照 法律 、法规 和公 司制 度执 行投 资交易 ，本 报告 期内 未发 生异常 交易 行为 。
4.3.2 异常交易行为的专项 说明
本报告 期内 ，本 基金 未发 现异常 交易 行为 。
本报告期内，基金管理人 未发生所有投资组合参与 的交易所公开竞价同日反 向交易成交较少的
单边交 易量 超过 该证 券当 日成交 量 的 5% 的 情况 。
4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业绩 表现 的说明
4.4.1 报告期内基金投资策 略和运作分析
1. 宏 观经 济分 析
国外经济方面，全球经济 继续稳定复苏，上半年展 现美强欧弱格局。从领先 指标来看，美国经
济景气 度维 持高 位， 上半 年美 国 ISM 制 造业 PMI 指数 从 59.3 进 一步 上行 至 60.2 ， 就业 市场 整体 稳
健，失 业率 创出 近年 新低 3.8% ， 通胀 明显 回升 ，美 元指数 大幅 走强 至 94 上 方。欧 元区 经济 复苏 势
头有所 放缓 ， 上 半年 制造 业 PMI 指数 从 60.6 显 著下 行至 54.9 ， 虽然 通胀 在油 价助推 下有 所回 暖， 但
经济明显放缓使欧央行维 持宽松的货币政策，欧元 对美元显著贬值；日本经 济继续缓慢复苏，上半
年制造 业 PMI 指数从 54.0 小幅回 落 至 53.0 ， 通 胀逐 步回暖 ， 但 工业 产出 表现 不佳， 日本 央行 仍维 持
谨慎。综合来看，美国经 济基本面依然有包括税改 和金融监管放松等多项正 向因素支撑，美联储点
阵图上调年内加息预期， 对经济、劳动力市场及通 胀的展望更加乐观，美元 仍有升值压力；欧洲经
济前景展望进一步走弱， 全球贸易保护主义抬头、 经济明显放缓、叠加意大 利新政府赤字扩张破坏
欧元区 金融 市场 稳定 的潜 在风险 ，日 本经 济延 续复 苏。
国内经济方面，融资需求 下行显著，违约风险加快 暴露，叠加中美贸易摩擦 再度反复、外需走
弱， 经 济缓 慢下 行趋 势不 改。 具 体来 看， 上半 年领 先指标 中采 制造 业 PMI 震荡下行 至 51.5 ， 同步 指
标工业 增加 值 6 月 同比 增 长 6.0% ，较 去年 末回 落 0.1 个百 分点 。从 经济 增长 动力来 看， 出口 受贸 易
战拖累 暂时 不明 显 ， 消 费 与投资 显著 下行 。6 月美 元计价 出口 增速 较去 年末 回升至 11.3% 左 右，6 月
社会消 费品 零售 总额 增速 较去年 末回 落 至 9.0% ， 依 然处于 较低 水平 ； 制造 业 投资有 所反 弹 ， 房 地产
投资缓 慢下 行， 基建 投资 大幅下 降，1-6 月固定 资 产投资 增速 较去 年末 大幅 回落 至 6.0% 的水 平。 通
胀方面 ，CPI 总体 低位 徘 徊，6 月同 比增 速 仅 1.9% ，PPI 在生 产资 料价 格上 涨 背景下 温和 回升 ，6 月
同比增 速上 升 至 4.7% ，但 此后预 计持 续回 落。
2. 市 场回 顾 中银主题策略混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
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上半年 市场 整体 偏弱 势， 沪深 300 指 数下 跌 16.6% ， 上证 50 指 数下 跌 16.2% ， 创业 板 50 指数 下
跌 14.9% 。 分 季度 来看 ，1 季度市 场波 动较 大， 而 2 季度市 场偏 弱。 单 2 季度 来看， 沪深 300 指数 下
跌 11.2% ， 上证 50 下跌 9.04% ， 创业 板 50 下跌 19.5% 。 二 季度 食品饮 料、 医 药等内 需相 关板 块表 现
较强， 而传 媒、 军工 和建 材等板 块则 较为 低迷 。
2 季度 的结 构性 特征 更明 显， 1 季 度强 势的 板块 回调 较多， 而内 需相关 且现 金 流好的 行业 中的 龙
头个股 表现 更好 ，但 板块 整体呈 现震 荡下 行的 走势 。
3. 运 行分 析
报告期内，本基金减少了 对成长股的配置比重，增 加了对消费、金融等板块 的配置，组合配置
较为均 衡。 同时 ，加 强了 对龙头 企业 的配 置力 度。
4.4.2 报告期内基金的业绩 表现
报告期 内本 基金 份额 净值 增长率 为-31.09% ，同 期业 绩比较 基准 收益 率为-9.83% 。
4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走势 的简 要展望
展望未来，全球经济依然 处于复苏阶段，美国经济 表现相对较好，欧洲经济 势头延续放缓，中
美贸易摩擦延续。国内宏 观政策出现微调，海外压 力已经开始影响决策层的 决策基础，但依然延续
淡化总量强调结构的思路 。财政政策积极的取向不 变，但持续关注地方政府 债务、房地产市场以及
国企过 度举 债三 大领 域的 风险， 社会 融资 规模 增速 显著下 降。
3 季度市场可能维持震荡 格局，但震荡中孕育着投 资机会。一方面 ，贸易战 和美元走强等因素
持续影响国内市场，同时 市场风险偏好继续下降； 另一方面，一批商业模式 较好，竞争力较强且现
金流强劲的企业的竞争力 正在不断增强，并逐步得 到市场的认可。同时，在 市场回调的过程中，一
些龙头 公司 的投 资价 值正 在显现 。
本基金 认为 3 季度 消费 和 成长板 块可 能同 样存 在机 会，但 业绩 和基 本面 仍然 是支持 企业 价值 成
长的主要动力。在震荡回 调的过程中，一些行业龙 头公司正在凸显价值，本 基金将在这个过程中，
稳扎稳 打， 把握 成长 和消 费两个 领域 优质 龙头 公司 的投资 机会 。
作为基 金管 理者 ，我 们将 一如既 往地 依靠 团队 的努 力和智 慧， 为投 资人 创造 应有的 回报 。
4.6 管理人对报告期内基 金估值程序等事项的 说明
4.6.1 有关 参与 估值 流程 各 方及人 员的 职责 分工 、专 业胜任 能力 和相 关工 作经 历的描 述
根据证监会的相关规定， 本公司为建立健全有效的 估值政策和程序，经公司 执行委员会批准，
公司成立估值委员会，明 确参与估值流程各方的人 员分工和职责，由研究部 、风险管理部、基金运
营部相关人员担任委员会 委员。估值委员会委员具 备应有的经验、专业胜任 能力和独立性，分工明
确，在上市公司研究和估 值、基金投资、投资品种 所属行业的专业研究、估 值政策、估值流程和程中银主题策略混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
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序、基金的风险控制与绩 效评估、会计政策与基金 核算以及相关事项的合法 合规性审核和监督等各
个方面具备专业能力和丰 富经验。估值委员会严格 按照工作流程诚实守信、 勤勉尽责地讨论和决策
估值事项。估值委员会审 议并依据行业协会提供的 估值模型和行业做法选定 与当时市场环境相适应
的估值方法，基金运营部 应征询会计师事务所、托 管行的相关意见。公司按 特殊流程改变估值技术
时，导 致基 金资 产净 值的 变化 在 0.25 ％ 以上 的， 应 就基金 管理 人所 采用 的相 关估值 技术 、假 设及 输
入值的适当性等咨询会计 师事务所的专业意见，会 计师事务所应对公司所采 用的相关估值模型、假
设、 参 数及 输入 的适 当性 发表审 核意 见， 同时 公司 按照相 关法 律法 规要 求履 行信息 披露 义务 。 另 外，
对于特定品种或者投资品 种相同，但具有不同特征 的，若协会有特定调整估 值方法的通 知的，比如
《证券 投资 基金 流通 受限 股票估 值指 引 （ 试行） 》 的， 应参照 协会 通知 执行 。 可 根 据指引 的指 导意 见，
并经估 值委 员会 审议 ，采 用第三 方估 值机 构提 供的 估值相 关的 数据 服务 。
4.6.2 本公 司参 与估 值流 程 各方之 间没 有存 在任 何重 大利益 冲突 。
4.6.3 定价 服务 机构 按照 商 业合同 约定 提供 定价 服务 。
4.7 管理人对报告期内基 金利润分配情况的说 明
根据基 金合 同， 在符 合有 关基金 分红 条件 的前 提下 ，本基 金收 益每 年最 多分 配 6 次， 每次 基 金
收益分 配比 例不 低于 截至 收益分 配基 准日 可供 分配 利润 的 20% 。
本报告 期期 末可 供分 配利 润为-38,724,915.55 元 ，未 进行利 润分 配。
4.8 报告期内管理人对本 基金持有人数或基金 资产 净值预警情形的说明
本基金在报告期内未出现 连续二十个工作日基金份 额持有人数量不满二百人 或者基金资产净值
低于五 千万 元的 情形 。
5
托 管 人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声明
本报告 期内，广发银 行股份有限 公司（以下称 “ 本托管人 ” ）在对中 银主题策略混合型 证券投资
基金（以 下称 “ 本基 金 ” ）的托管过 程中，严格遵守《证券投 资基金法》及其他有关法 律法规、基 金
合同和托管协议的有关规 定，不存在任何损害基金 份额持有人利益的行为， 完全尽职尽责地履行了
应尽的 义务 。
5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规守 信、 净值计算、利润分配 等情 况的说明
本报告期内，本托管人根 据《证券投资基金法》及 其他有关法律法规、基金 合同和托管协议的
规定，对本基金管理人的 投资运作方面进行了必要 的监督，对基金资产净值 的计算、基金 份额申购
赎回价格的计算以及基金 费用开支等方面进行了认 真地复核，未发现本基金 管理人存在损害基金份
额持有 人利 益的 行为 。 中银主题策略混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
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5.3 托管人对本半年度报 告中财务信息等内容 的真 实、准确和完整发表 意见
本报告中的财务指标、净 值表现、收益分配情况、 财务会计报告、投资组合 报告等数据真实、
准确和 完整 。
6 半 年度 财务会 计报 告（ 未经 审计）
6.1 资产负债表
会计主 体： 中银 主题 策略 混合型 证券 投资 基金
报告截 止日 ：2018 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
资产 附注号
本期末
2018 年 6 月 30 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
资产：
- -
银行存 款 6.4.7.1 43,203,139.95 23,279,271.69
结算备 付金
378,988.53 147,870.10
存出保 证金
647,707.24 397,028.20
交易性 金融 资产 6.4.7.2 125,269,083.07 252,048,817.83
其中： 股票 投资
115,633,643.13 251,398,617.83
基金投 资
- -
债券投 资
9,635,439.94 650,200.00
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 6.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 - -
应收证 券清 算款
3,252,774.91 -
应收利 息 6.4.7.5 91,884.18 4,356.50
应收股 利
- -
应收申 购款
168,313.47 163,634.82
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.7.6 - -
资产总计
173,011,891.35 276,040,979.14
负债和所有者权益 附注号
本期末
2018 年 6 月 30 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
负债：
- -
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
3,291,018.05 -
应付赎 回款
305,353.40 312,327.83
应付管 理人 报酬
217,018.39 351,982.40
应付托 管费
36,169.71 58,663.70 中银主题策略混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
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应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 6.4.7.7 553,145.88 392,515.62
应交税 费
4.03 -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.7.8 80,454.32 160,387.49
负债合计
4,483,163.78 1,275,877.04
所有者权益：
- -
实收基 金 6.4.7.9 115,895,846.66 130,203,141.10
未分配 利润 6.4.7.10 52,632,880.91 144,561,961.00
所有者权益合计
168,528,727.57 274,765,102.10
负债和所有者权益总 计
173,011,891.35 276,040,979.14
注：报 告截 止 日 2018 年 06 月 30 日 ，基 金份 额净 值 1.454 ，基 金份 额总 额 115,895,846.66 份。
6.2 利润表
会计主 体： 中银 主题 策略 混合型 证券 投资 基金
本报告 期：2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目 附注号
本期
2018 年 1 月 1 日至
2018 年 6 月 30 日
上年度可比期间
2017 年 1 月 1 日至
2017 年 6 月 30 日
一、收入
-72,753,002.53 13,477,061.44
1.利息 收入
153,952.14 339,430.74
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.11 146,323.87 206,346.72
债券利 息收 入
4,480.32 -
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
3,147.95 133,084.02
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填 列）
-39,715,208.89 -8,599,408.56
其中： 股票 投资 收益 6.4.7.12 -40,043,743.31 -10,597,540.18
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益
- -
资产支 持证 券投 资收 益
- -
贵金属 投资 收益
- -
衍生工 具收 益 6.4.7.13 - -
股利收 益 6.4.7.14 328,534.42 1,998,131.62
3. 公 允 价 值 变 动 收 益 （ 损 失 以 “- ” 号
填列）
6.4.7.15 -33,220,980.35 21,683,673.78
4.汇兑 收益 （损 失以 “ －” 号 填列）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “- ” 号 填列） 6.4.7.16 29,234.57 53,365.48
减：二、费用
4,153,331.79 5,054,299.92 中银主题策略混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
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1．管 理人 报酬 6.4.10.2.1 1,613,757.95 2,478,500.38
2．托 管费 6.4.10.2.2 268,959.69 413,083.37
3．销 售服 务费
- -
4．交 易费 用 6.4.7.17 2,191,270.21 2,083,374.82
5．利 息支 出
- -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- -
6.税金 及附 加
2.59 -
7．其 他费 用 6.4.7.18 79,341.35 79,341.35
三、 利润总额 （亏损总额 以 “- ” 号填
列）
-76,906,334.32 8,422,761.52
减：所 得税 费用
- -
四、净利润（净亏损 以 “- ” 号填列）
-76,906,334.32 8,422,761.52
6.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 中银 主题 策略 混合型 证券 投资 基金
本报告 期：2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期初 所 有者 权益 （基
金净值 ）
130,203,141.10 144,561,961.00 274,765,102.10
二 、 本期 经 营活 动产 生的
基 金 净值 变 动数 （本 期利
润）
- -76,906,334.32 -76,906,334.32
三 、 本期 基 金份 额交 易产
生 的 基金 净 值变 动数 （净
值减少 以 “- ” 号填 列）
-14,307,294.44 -15,022,745.77 -29,330,040.21
其中：1.基 金申 购款 15,477,444.09 11,862,395.25 27,339,839.34
2.基金 赎回 款 -29,784,738.53 -26,885,141.02 -56,669,879.55
四 、 本期 向 基金 份额 持有
人 分 配利 润 产生 的基 金净
值变动 （ 净值 减少 以 “- ” 号
填列）
- - -
五 、 期末 所 有者 权益 （基
金净值 ）
115,895,846.66 52,632,880.91 168,528,727.57
项目
上年度可比期间
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期初 所 有者 权益 （基
金净值 ）
187,776,824.16 154,685,304.79 342,462,128.95
二 、 本期 经 营活 动产 生的
基 金 净值 变 动数 （本 期利
- 8,422,761.52 8,422,761.52 中银主题策略混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
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润）
三 、 本期 基 金份 额交 易产
生 的 基金 净 值变 动数 （净
值减少 以 “- ” 号填 列）
-15,851,623.73 -13,400,260.96 -29,251,884.69
其中：1.基 金申 购款 15,559,140.32 13,344,929.67 28,904,069.99
2.基金 赎回 款 -31,410,764.05 -26,745,190.63 -58,155,954.68
四 、 本期 向 基金 份额 持有
人 分 配利 润 产生 的基 金净
值变动 （ 净值 减少 以 “- ” 号
填列）
- - -
五 、 期末 所 有者 权益 （基
金净值 ）
171,925,200.43 149,707,805.35 321,633,005.78
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报 告 6.1 至 6.4 ， 财务 报 表由下 列负 责人 签署 ：
基金管 理人 负责 人： 李道 滨，主 管会 计工 作负 责人 ：王圣 明， 会计 机构 负责 人：乐 妮
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
中银主题策略混 合型证券 投资基金( 以下简称“本基金 ”) ，原中银主题策 略股 票型证券投资基 金，
系经中 国证 券监 督管 理委 员会 （以 下简 称 “ 中 国证 监 会 ” ） 证监 许可[2012]805 号文 《关 于核 准中 银主
题策略股票型证券投资基 金募集的批复》的核准， 由基金管理人中银基金管 理有限公司向社会公开
发行募 集， 基金 合同 于 2012 年 7 月 25 日 正式 生效 ，首次 设立 募集 规模 为 895,045,013.12 份 基金 份
额。本基金为契约型开放 式，存续期限不定。本基 金的基金管理人为中银基 金管理有限公司，注册
登记机 构为 中国 证券 登记 结算有 限责 任公 司， 基金 托管 人 为广 发银 行股 份有 限公司 。
根据中 国证 券监 督管 理委 员会于 2014 年 8 月 8 日 实行的 《 公开 募集 证券 投资 基金运 作管 理办
法》 及相 关基 金合 同的 有 关规定 ， 经与 基金 托管 人 协商一 致 ， 中 银基 金管 理 有限公 司决 定 自 2015 年
8 月 7 日 起将 本基 金变 更 为混合 基金 ，并 相应 修改 本基金 的《 基金 合同 》 。
本基金的投资范围为具有 良好流动性的金融工具， 包括国内依法发行上市的 股票（含中小板、
创业板 ） 、 债 券以 及法 律法 规或中 国证 监会 允许 基金 投资的 其他 金融 工具 （ 但 须符合 中国 证监 会相 关
规定) 。
本基金 的业 绩比 较基 准为 ：沪 深 300 指数 收益 率× 80 ％＋上 证国 债指 数收 益率× 20 ％。
6.4.2 会计报表的编制基础
6.4.2 会计 报表 的编 制基 础
本财务报表系按照财政部 颁布的《企业会计准则 — 基本准则》以及其后颁布 及修订的具体会计
准则、应 用指南、解释以及其他相 关规定（以下合称 “ 企业会计准则 ” ）编制，同时， 对于在具体 会中银主题策略混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
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计核算和信息披露方面， 也参考了中国证券投资基 金业协会修订并发布的《 证券投资基金会计核算
业务指 引》 、 中国 证监 会制 定的 《 中国 证券监 督管 理 委员会 关于 证券 投资 基金 估值业 务的 指导 意见 》 、
《证券 投资 基金 信息 披露 管理办 法》 、 《证 券投 资基 金信息 披露 内容 与格 式准 则》第 3 号《 半年 度 报
告的内 容与 格式 》 、 《 证券 投资基 金信 息披 露编 报规 则》第 3 号《 会计 报表 附 注的编 制及 披露 》 、 《 证
券投资 基金 信息 披 露 XBRL 模板第 3 号< 年 度报 告 和半年 度报 告> 》 、 其他 中 国证监 会及 中国 证券 投
资基金 业协 会颁 布的 相关 规定。
本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。
6.4.3 遵循企业会计准则及 其他有关规定的声明
本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ，真 实、 完整 地反映 了本 基金 于 2018 年 6 月 30 日的 财务
状况以 及 2018 年上 半年 度 的经营 成果 和净 值变 动情 况。
6.4.4 本报告期所采用的会 计政策、会计估 计与 最近 一期年度报告相一致 的说 明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。
6.4.5 差错更正的说明
本基金 本报 告期 无重 大会 计差错 的内 容和 更正 金额 。
6.4.6 税项
6.4.6.1 印 花税
经国务 院批 准， 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定， 自 2008 年 4 月 24 日起 ， 调整证 券（ 股票 ）
交易印 花税 税率 ，由 原先 的 3‰ 调整 为 1‰ ；
经国务 院批 准， 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定， 自 2008 年 9 月 19 日起 ， 调整由 出让 方按 证
券（股 票） 交易 印花 税税 率缴纳 印花 税， 受让 方不 再征收 ，税 率不 变；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2005]103 号文 《 关 于股权 分置 试点 改革 有关 税收政 策问 题的 通
知》的规定，股权分置改 革过程中因非流通股股东 向流通股股东支付对价而 发生的股权转让，暂免
征收印 花税 。
6.4.6.2 增 值税
根据财 政部 、国家 税务 总 局财税[2016]36 号 文《关 于全面 推开 营业税 改增 值 税试点 的通 知》 的
规定 ， 经国 务院 批准 ， 自 2016 年 5 月 1 日 起在 全国 范围内 全面 推开 营业 税改 征增值 税试 点， 金融 业
纳入试点范围，由缴纳营 业税改为缴纳增值税。对 证券投资基金（封闭式证 券投资基金，开放式证
券投资基金）管理人运用 基金买卖 股票、债券的转 让收入免征增值税；国债 、地方政府债利息收入
以及金 融同 业往 来利 息收 入免征 增值 税； 存款 利息 收入不 征收 增值 税；
根据财 政部 、国家 税务 总 局财税[2016]46 号 文《关 于进一 步明 确全面 推开 营 改增试 点金 融业 有中银主题策略混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
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关政策的通知》的规定， 金融机构开展的质押式买 入返售金融商品业务及持 有政策性金融债券取得
的利息 收入 属于 金融 同业 往来利 息收 入；
根据财 政部 、国家 税务 总 局财税[2016]70 号 文《关 于金融 机构 同业往 来等 增 值税政 策的 补充 通
知》的规定，金融机构开 展的买断式买入返售金融 商品业务、同业存款、同 业存单以及持有金融债
券取得 的利 息收 入属 于金 融同业 往来 利息 收入 ；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2016]140 号文 《 关 于明确 金融 、 房 地产 开发 、 教育 辅助 服务 等
增值税政策的通知》的规 定，资管产品运营过程中 发生的增值税应税行为， 以资管产品管理人为增
值税纳 税人 ；
根据财 政部 、 国家 税务 总 局财税[2017]56 号 文 《 关于 资管产 品增 值税 有关 问题 的通知 》 的规 定，
自 2018 年 1 月 1 日起 ， 资管产 品管 理人 运营 资管 产品过 程中 发生 的增 值税 应税行 为（ 以下 简称 “ 资
管产品 运营 业务 ” ） ， 暂适 用简易 计税 方法 ， 按 照 3% 的征收 率缴 纳增 值税 ， 资 管产品 管理 人未 分别 核
算资管产品运营业务和其 他业务的销售额和增值税 应纳税额的除外。资管产 品管理人可选择分别或
汇总核 算资 管产 品运 营业 务销售 额和 增值 税应 纳税 额。 对资 管产 品在 2018 年 1 月 1 日前 运营 过程 中
发生的增值税应税行为， 未缴纳增值税的，不再缴 纳；已缴纳增值税的，已 纳税额从资管产品管理
人以后 月份 的增 值税 应纳 税额中 抵减 ；
根据财 政部 、国家 税务 总 局财税[2017]90 号 文《关 于租入 固定 资产进 项税 额 抵扣等 增值 税政 策
的通知 》 的 规定， 自 2018 年 1 月 1 日 起， 资管 产品 管理人 运营 资管 产品 提供 的贷款 服务 、 发 生的 部
分金融 商品 转让 业务 ， 按 照以下 规定 确定 销 售 额： 提供贷 款服 务， 以 2018 年 1 月 1 日起 产生 的利 息
及利息 性质 的收 入为 销售 额； 转 让 2017 年 12 月 31 日前取 得的 股票 （不 包括 限售股 ） 、 债 券、 基金 、
非货物期货，可以选择按 照实际买入价计算销售额 ，或者以 2017 年 最后一 个交易日的股票收盘价
（2017 年最后一个交 易日 处于停牌期间的股票，为 停牌前最后一个交易日收 盘价） 、债券估值 （中
债金融 估值 中心 有限 公司 或中证 指数 有限 公司 提供 的债券 估值 ） 、 基 金份 额净 值、 非 货物 期货结 算 价
格作为 买入 价计 算销 售额 。
6.4.6.3 企 业所 得税
根据财 政部 、国家 税务 总 局财税[2004]78 号 文《关 于证券 投资 基金税 收政 策 的通知 》的 规定 ，
自 2004 年 1 月 1 日 起， 对 证券投 资基 金 （ 封闭 式证 券投资 基金 ， 开 放式 证券 投资基 金） 管理 人运 用
基金买 卖股 票、 债券 的差 价收入 ，继 续免 征企 业所 得税；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2005]103 号文 《 关 于股权 分置 试点 改革 有关 税收政 策问 题的 通
知》的规定，股权分置改 革中非流通股股东通过对 价方式向流通股股东支付 的股份、现金等收入，
暂免征 收流 通股 股东 应缴 纳的企 业所 得税 ； 中银主题策略混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
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根据财 政部 、国家 税务 总 局财税[2008]1 号文 《关 于 企业所 得税 若干优 惠政 策 的通知 》的 规定，
对证券投资基金从证券市 场中取得的收入，包括买 卖股票、债券的差价收入 ，股权的股息、红利收
入，债 券的 利息 收入 及其 他收入 ，暂 不征 收企 业所 得税。
6.4.6.4 个 人所 得税
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2005]103 号文 《 关 于股权 分置 试点 改革 有关 税收政 策问 题的 通
知》的规定，股权分置改 革中非流通股股东通过对 价方式向流通股股东支付 的股份、现金等收入，
暂免征 收流 通股 股东 应缴 纳的个 人所 得税 ；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2008]132 号文 《 财 政部、 国家 税务 总局 关于 储蓄存 款利 息所 得
有关个 人 所 得税 政策 的通 知》的 规定 ， 自 2008 年 10 月 9 日起， 对储 蓄存 款 利息所 得暂 免征 收个 人
所得税 ；
根据财 政部 、国家 税务 总 局、中 国证 监会财 税[2012]85 号 文《关 于实 施上 市公 司股息 红利 差别
化个人 所得 税政 策有 关问 题的通 知》 的规 定， 自 2013 年 1 月 1 日起 ， 证 券投 资 基金从 公开 发行 和转
让市场 取得 的上 市公 司股 票，持 股期 限在 1 个 月以 内（含 1 个 月） 的， 其股 息红利 所得 全额 计入 应
纳税所 得额 ；持 股期 限在 1 个月 以上至 1 年（ 含 1 年）的 ，暂 减按 50% 计 入 应纳税 所得 额； 持股 期
限超 过 1 年 的， 暂减 按 25% 计入 应纳 税所 得额 。上 述所得 统一 适 用 20% 的税 率计征 个人 所得 税；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局、 中 国证 监会 财税[2015]101 号 文 《关 于上 市公 司股 息红利 差别 化个
人所得 税政 策有 关问 题的 通知 》 的规 定 ， 自 2015 年 9 月 8 日起 ， 证 券投 资基 金 从公开 发行 和转 让市
场取得 的上 市公 司股 票， 持股期 限超 过 1 年的 ，股 息红利 所得 暂免 征收 个人 所得税 。
6.4.7 重要财务报表项目的 说明
6.4.7.1 银行存款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
活期存 款 43,203,139.95
定期存 款 -
存款期 限 3 个月-1 年 -
存款期 限 1 个 月以 内（ 含 1 个月) -
其他存 款 -
合计 43,203,139.95
6.4.7.2 交易性金融资产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日 中银主题策略混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
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成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 115,628,582.65 115,633,643.13 5,060.48
贵金属投资- 金交所黄
金合约
- - -
债券
交易所 市场 9,663,146.20 9,635,439.94 -27,706.26
银行间 市场 - - -
合计 9,663,146.20 9,635,439.94 -27,706.26
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 125,291,728.85 125,269,083.07 -22,645.78
6.4.7.3 衍生金融资产/ 负债
本基金 本报 告期 末未 持有 衍生金 融资 产/ 负 债余 额。
6.4.7.4 买入返售金融资 产
6.4.7.4.1 各项买入返售金 融资产期末余额
本基金 本报 告期 末未 持有 买入返 售金 融资 产。
6.4.7.4.2 期末买断式逆回 购交易中取得的债券
本基金 本报 告期 末未 持有 买断式 逆回 购交 易中 取得 的债券 。
6.4.7.5 应收利息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
应收活 期存 款利 息 10,434.91
应收定 期存 款利 息 -
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 153.54
应收债 券利 息 81,033.14
应收资 产支 持证 券利 息 -
应收买 入返 售证 券利 息 -
应收申 购款 利息 0.24
应收黄 金合 约拆 借孳 息 -
其他 262.35
合计 91,884.18
6.4.7.6 其他资产
本基金 本报 告期 末未 持有 其他资 产。
6.4.7.7 应付交易费用
单位： 人民 币元
项目 本期末 中银主题策略混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
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2018 年 6 月 30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 553,145.88
银行间 市场 应付 交易 费用 -
合计 553,145.88
6.4.7.8 其他负债
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 1,112.97
应付审 计费 29,752.78
应付信 息披 露费 49,588.57
合计 80,454.32
6.4.7.9 实收基金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 130,203,141.10 130,203,141.10
本期申 购 15,477,444.09 15,477,444.09
本期赎 回（以 “- ” 号填 列） -29,784,738.53 -29,784,738.53
本期末 115,895,846.66 115,895,846.66
注：申 购含 转换 入份 额； 赎回含 转换 出份 额。
6.4.7.10 未分配利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 5,272,668.28 139,289,292.72 144,561,961.00
本期利 润 -43,685,353.97 -33,220,980.35 -76,906,334.32
本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的
变动数
-312,229.86 -14,710,515.91 -15,022,745.77
其中： 基金 申购 款 -149,812.46 12,012,207.71 11,862,395.25
基金赎 回款 -162,417.40 -26,722,723.62 -26,885,141.02
本期已 分配 利润 - - -
本期末 -38,724,915.55 91,357,796.46 52,632,880.91
6.4.7.11 存款利息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日 中银主题策略混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
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活期存 款利 息收 入 133,064.47
定期存 款利 息收 入 0.00
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 9,126.56
其他 4,132.84
合计 146,323.87
6.4.7.12 股票投资收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
卖出股 票成 交总 额 746,617,173.85
减：卖 出股 票成 本总 额 786,660,917.16
买卖股 票差 价收 入 -40,043,743.31
6.4.7.13 债券投资收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日
卖出债 券 （债 转股 及债 券 到期兑 付 ） 成
交总额
0.00
减： 卖 出债 券 （ 债转 股及 债 券到期 兑付 ）
成本总 额
-
减： 应 收利 息总 额 -
买卖债 券差 价收 入 -
6.4.7.14 衍生工具收益
本基金 本报 告期 无衍 生工 具收益 。
6.4.7.15 股利收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日
股票投 资产 生的 股利 收益 328,534.42
基金投 资产 生的 股利 收益 -
合计 328,534.42
6.4.7.16 公允价值变动收 益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日
1.交易 性金 融资 产 -33,220,980.35
—— 股 票投 资 -33,193,274.09
—— 债 券投 资 -27,706.26 中银主题策略混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
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—— 资 产支 持证 券投 资 -
—— 基 金投 资 -
—— 贵 金属 投资 -
——其他 -
2.衍生 工具 -
—— 权 证投 资 -
3.其他 -
减：应 税金 融商 品公 允价 值变动 产生 的
预估增 值税 -
合计 -33,220,980.35
6.4.7.17 其他收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日
基金赎 回费 收入 27,292.32
转换费 收入 1,942.25
合计 29,234.57
6.4.7.18 交易费用
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
交易所 市场 交易 费用 2,191,270.21
银行间 市场 交易 费用 0.00
合计 2,191,270.21
6.4.7.19 其他费用
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日
审计费 用 29,752.78
信息披 露费 49,588.57
合计 79,341.35
6.4.8 或有事项、资产负债 表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要披 露的 重大 或有 事项。
6.4.8.2 资产负债表日后 事 项
截至财 务报 表批 准报 出日 ， 本 基金 无须 作披 露的 资 产负债 表日 后事 项。 中银主题策略混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
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6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控 制 关系或其他重大利害 关系 的关联方发生变化的 情况
本基金 本报 告期 存在 控制 关系或 其他 重大 利害 关系 的关联 方未 发生 变化 。
6.4.9.2 本报告期与基金 发 生关联交易的各关联 方
关联方 名称 与本基 金的 关系
中银基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、基 金销 售机 构
广发银 行股 份有 限公 司 (“ 广发银 行”) 基金托 管人 、基 金销 售机 构
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.10 本报告期及上年 度 可比期间的关联方交 易
6.4.10.1 通过关联方交易 单元进行的交易
本基金 本报 告期 未通 过关 联方交 易单 元进 行交 易。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2017 年1 月1 日至2017 年6 月
30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 1,613,757.95 2,478,500.38
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 590,743.15 912,852.81
注：基 金管 理费 按前 一日 的基金 资产 净值 的 1.50% 的年费 率计 提。 计算 方法 如下：
H=E× 1.50%÷ 当 年天 数
H 为 每日 应计 提的 基金 管 理费
E 为 前一 日的 基金 资产 净 值
基金管 理费 每日 计算 ，逐 日累计 至每 月月 末， 按月 支付。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2017 年1 月1 日至2017 年6
月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 268,959.69 413,083.37
注：基 金托 管费 按前 一日 的基金 资产 净值 的 0.25% 的年费 率计 提。 计算 方法 如下：
H=E× 0.25%÷ 当 年天 数
H 为 每日 应计 提的 基金 托 管费
E 为 前一 日的 基金 资产 净 值 中银主题策略混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
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基金托 管费 每日 计算 ，逐 日累计 至每 月月 末， 按月 支付。
6.4.10.3 与关联方进行银 行间同业市场的债券( 含回 购) 交易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未与 关联 方进 行银行 间同 业市 场的 债券( 含回购) 交易 。
6.4.10.4 各关联方投资本 基金的情况
6.4.10.4.1 报告期内基金管 理人运用固有资金投 资本 基金的情况
本基金 的基 金管 理人 本报 告期及 上年 度可 比期 间均 未运用 固有 资金 投资 本基 金。
6.4.10.4.2 报告期末除基金 管理人之外的其他关 联方 投资本基金的情况
本基金 除基 金管 理人 之外 的其他 关联 方于 本报 告期 末及上 年度 末均 未投 资本 基金。
6.4.10.5 由关联方保管的 银行存款余额及当期 产生 的利息收入
单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
广发银 行股 份有 限公 司
43,203,139.9
5
133,064.47
37,424,733.5
9
187,409.30
合计
43,203,139.9
5
133,064.47
37,424,733.5
9
187,409.30
注：除 上表 列示 的金 额外 ，本基 金的 证券 交易 结算 资金通 过托 管银 行备 付金 账户转 存于 中国 证
券登记 结算 有限 责任 公司 ，获得 的利 息收 入为 人民 币 9,126.56 元，2018 年 6 月 30 日结 算备 付金 余
额为人 民 币 378,988.53 元。
6.4.10.6 本基金在承销期 内参与关联方承销证 券的 情况
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 均未 发生 在承 销期内 参与 关联 方承 销证 券的情 况。
6.4.11 利润分配情况
本基金 本报 告期 未进 行利 润分配 。
6.4.12 期末（2018 年 6 月 30 日）本基金持有的流通 受限证券
6.4.12.1 期末持有的暂时 停牌等流通受限股票
本基金 本报 告期 末未 持有 暂时停 牌等 流通 受限 股票 。
6.4.12.2 期末债券正回购 交易中作为抵押的债 券
6.4.12.2.1 银行间市场债券 正回购
截至本 报告 期 末 2018 年 6 月 30 日 止， 本基 金未 持有 银行间 市场 债券 正回 购交 易中作 为质 押的
债券。
6.4.12.2.2 交易所市场债券 正回购
截至本 报告 期 末 2017 年 6 月 30 日 止， 本基 金未 持有 交易所 市场 债券 正回 购交 易中作 为质 押的中银主题策略混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
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债券。
6.4.13 金融工具风险及 管 理
6.4.13.1 风险管理政策和 组织架构
本基金投资的金融工具主 要包括股票投资和债券投 资等。本基金在日常经营 活动中面临的相关
的风险主要包括信用风险 、流动性风险及市场风险 。本基金的基金管理人从 事风险管理的主要目标
是争取 将以 上风 险控 制在 限定的 范围 之内 ， 使本 基 金在风 险和 收益 之间 取得 最佳的 平衡 以实 现 “ 风险
和收益 相匹 配 ” 的风 险收 益 目标。
本基金的基金管理人奉行 全面风险管理体系的建设 ，建立了包括风险管理委 员会、风险控制委
员会、督察长、风险管理 部、法律合规部、审计部 和相关业务部门构成的多 级风险管理架构体系。
本基金的基金管理人在董 事会下设立风险管理委员 会，负责制定风险管理的 宏观政策，审议通过风
险控制的总体措施等；在 管理层层面设立风险控制 委员会，讨论和制定公司 日常经营过程中风险防
范和控制措施；在业务操 作层面风险管理职责主要 由风险管理部负责，协调 并与各部门合作完成运
作风险 管理 以及 进行 投资 风险分 析与 绩效 评估 。
本基金的基金管理人对于 金融工具的风险管理方 法 主要是通过定性分析和定 量分析的方法去估
测各种风险产生的可能损 失。从定性分析的角度出 发，判断风险损失的严重 程度和出现同类风险损
失的频度。而从定量分析 的角度出发，根据本基金 的投资目标，结合基金资 产所运用金融工具特征
通过特定的风险量化指标 、模型，日常的量化报告 ，确定风险损失的限度和 相应置信程度，及时可
靠地对 各种 风险 进行 监督 、检查 和评 估， 并通 过相 应决策 ，将 风险 控制 在可 承受的 范围 内。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易 过程中因交易对手未履行 合约责任，或者基金所投 资证券之发行人出
现违约 、拒 绝支 付到 期本 息等情 况， 导致 基金 资产 损失和 收益 变化 的风 险。
本基金的基金管理人在交 易前对交易对手的资信状 况进行了充分的评估。本 基金的银行存款均
存放于信用良好的银行， 与银行存款相关的信用风 险不重大。本基金在交易 所进行的交易均以中国
证券登记结算有限责任公 司为交易对手完成证券交 收和款项清算，违约风险 可能性很小；在银行间
同业市场进行交易前均对 交易对手进行信用评估并 对证券交割方式进行限制 以控制相应的信用风 险 。
本基金的基金管理人建立 了信用风险管理流程，通 过对投资品种信用等级评 估来控制证券发行
人的信 用风 险， 且通 过分 散化投 资以 分散 信用 风险 。
于 2018 年 06 月 30 日， 本 基金持 有的 除国 债、 央行 票据 、 同业 存单 和政 策性 金融债 以外 的债 券
占基金 资产 净值 的比 例为.36% （2017 年 12 月 31 日：.24%）。
本基金债券投资的信用评 级情况按《中国人民银行 信用评级管理指导意见》 设定的标准统计及中银主题策略混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
第 28 页共 43 页
汇总。
6.4.13.2.1 按长期信用评级 列示的债券投资
单位： 人民 币元
长期信 用评 级
本期末
2018 年6 月30 日
上年末
2017 年12 月31 日
AAA - -
AAA 以下 601,239.94 -
未评级 9,034,200.00 -
合计 9,635,439.94 -
注：未 评级 债券 一般 为国 债、政 策性 金融 债、 中央 票据。
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指在履行以 交付现金或其他金融资产 的方式结算的义务时发生 资金短缺的风险。
对于本基金而言，体现在 所持金融工具变现的难易 程度。本基金的流动性风 险一方面来自于基金份
额持有人可在基金运作周 期内的每个开放日要求赎 回其持有的基金份额，另 一方面来自于投资品种
所处的交易市场不活跃而 带来的变现困难或因投资 集中而无法在市场出现剧 烈波动的情况下以合理
的价格 变现 。
6.4.13.3.1 报告期内本基金 组合资产的流动性风 险分 析
本基金的基金管理人严格 按照《公开募集证券投资 基金运作管理办法》及《 公开募集开放式证
券投资基金流动性风险管 理规定》等有关法规的要 求建立健全定期开放基金 开放期的流动性风险管
理的内部控制体系，审慎 评估各类资产的流动性， 针对性制定流动性风险管 理措施，对本基金组合
资产的流动性风险进行管 理。本基金的基金管理人 采用监控基金组合资产持 仓集中度指标、逆回购
交易的 到期 日与 交易 对手 的集中 度、 流动 性受 限资 产比例 、基 金组 合资 产中 7 个工 作日 可变现 资 产
的可变现价值以及压力测 试等方式防范流动性风险 。 同时，对本基金的申购 赎回情况进行监控，保
持基金投资组合中的可用 现金头寸与之相匹配，确 保本基金资产的变现能力 与投资者赎回需求的匹
配与平衡。本基金的基金 管理人在基金合同中设计 了巨额赎回条款，约定在 非常情况下赎回申请的
处理方 式， 控制 因开 放申 购赎回 模式 带来 的流 动性 风险， 有效 保障 基金 持有 人利益 。
本基金 投资 于一 家公 司发 行的证 券市 值不 超过 基金 资产净 值的 10% ， 且本 基 金与由 本基 金的 基
金管理 人管 理的 其他 基金 共同持 有一 家公 司发 行的 证券不 得超 过该 证券 的 10% 。基 金所 持证 券在 证
券交易所上市或在银行间 同业市场交易，因此除列 示的部分 基金资产流通暂 时受限制不能自由转让
的情况外，其余均能以合 理价格适时变现。此外， 本基金可通过卖出回购金 融资产方式借入短期资
金应对 流动 性需 求， 其上 限一般 不超 过基 金持 有的 债券投 资的 公允 价值 。 中银主题策略混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
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于 2018 年 06 月 30 日， 本 基金所 承担 的全 部金 融负 债的合 约约 定到 期日 均为 一个月 以内 且不 计
息， 可 赎回 基金 份额 净值( 所有者 权益) 无固 定到 期日 且不计 息， 因此 账面 余额 即为未 折现 的合 约到 期
现金流 量。
本报告 期内 ，本 基金 未发 生重大 流动 性风 险事 件。
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金 融工具的公允价值或未来 现金流量因所处市场各类 价格因素的变动而
发生波 动的 风险 ，包 括利 率风险 、外 汇风 险和 其他 价格风 险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的 公允价值或现金流量因市 场利率变动而发生波动的 风险。利率敏感性
金融工具均面临由于市场 利率上升而导致公允价值 下降的风险，其中浮动利 率类金融工具还面临每
个付息 期间 结束 根据 市场 利率重 新定 价时 对于 未来 现金流 影响 的风 险。
本基金的基金管理人定期 对本基金面临的利率敏感 性缺口进行监控，并通过 调整投资组合的久
期等方 法对 上述 利率 风险 进行管 理。
本基金持有及承担的大部 分金融资产和金融负债不 计息，因此本基金的收入 及经营活动的现金
流量在很大程度上独立于 市场利率变化。本基金的 生息资产主要为银行存款 、结算备付金、存出保
证金及 部分 应收 申购 款等 。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2018 年 6 月 30 日
1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 43,203,139.95 - - - 43,203,139.95
结算备 付金 378,988.53 - - - 378,988.53
存出保 证金 647,707.24 - - - 647,707.24
交易性 金融 资产 9,034,200.00 - 601,239.94 115,633,643.13
125,269,083.0
7
应收证 券清 算款 - - - 3,252,774.91 3,252,774.91
应收利 息 - - - 91,884.18 91,884.18
应收申 购款 164,316.77 - - 3,996.70 168,313.47
资产总 计 53,428,352.49 - 601,239.94 118,982,298.92
173,011,891.3
5
负债
应付证 券清 算款 - - - 3,291,018.05 3,291,018.05
应付赎 回款 - - - 305,353.40 305,353.40
应付管 理人 报酬 - - - 217,018.39 217,018.39 中银主题策略混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
第 30 页共 43 页
应付托 管费 - - - 36,169.71 36,169.71
应付交 易费 用 - - - 553,145.88 553,145.88
应交税 金 - - - 4.03 4.03
其他负 债 - - - 80,454.32 80,454.32
负债总 计 - - - 4,483,163.78
4,483,163.7
8
利率敏 感度 缺口 53,428,352.49 - 601,239.94 114,499,135.14 168,528,727.5
7
上年度 末
2017 年 12 月 31
日
1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 23,279,271.69 - - - 23,279,271.69
结算备 付金 147,870.10 - - - 147,870.10
存出保 证金 397,028.20 - - - 397,028.20
交易性 金融 资产 - - 650,200.00 251,398,617.83
252,048,817.8
3
买入返 售金 融资
产
- - - - -
应收证 券清 算款 - - - - -
应收利 息 - - - 4,356.50 4,356.50
应收股 利 - - - - -
应收申 购款 1,997.00 - - 161,637.82 163,634.82
其他资 产 - - - - -
资产总 计 23,826,166.99 - 650,200.00 251,564,612.15
276,040,979.1
4
负债
卖出回 购金 融资
产款
- - - - -
应付证 券清 算款 - - - - -
应付赎 回款 - - - 312,327.83 312,327.83
应付管 理人 报酬 - - - 351,982.40 351,982.40
应付托 管费 - - - 58,663.70 58,663.70
应付销 售服 务费 - - - - -
应付交 易费 用 - - - 392,515.62 392,515.62
应交税 费 - - - - -
应付利 息 - - - - -
应付利 润 - - - - -
其他负 债 - - - 160,387.49 160,387.49
负债总 计 - - - 1,275,877.04 1,275,877.04
利率敏 感度 缺口 23,826,166.99 - 650,200.00 250,288,735.11
274,765,102.1
0 中银主题策略混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
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注：表 中所 示为 本基 金资 产及负 债的 公允 价值 ，并 按照合 约规 定的 利率 重新 定价日 或到 期日 孰
早者予 以分 类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏 感性分析
于 2018 年 06 月 30 日 ， 本 基金持 有的 交易 性债 券投 资公允 价值 占基 金资 产净 值的比 例低 于 10%
（2017 年 12 月 31 日： 同 ） ， 银行 存款 、 结 算备 付 金、 存出 保证金 和部 分应 收申购 款均 以活 期存 款
利率或相对固定的利率计 息，假定利率变动仅影响 该类资产的未来收益，而 对其本身的公允价值无
重大影 响， 因此 市场 利率 的变动 对于 本基 金资 产净 值无重 大影 响（2017 年 12 月 31 日 ：同 ）。
6.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的 公允价值或未来现金流量 因外汇汇率变动而发生波 动的风险。本基金
的所有 资产 及负 债以 人民 币计价 ，因 此无 重大 外汇 风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所 持金融工具的公允价值或 未来现金流量因除市场利 率和外汇汇率以外
的市场价格因素变动而发 生波动的风险。本基金主 要投资于证券交易所上市 或银行间同业市场交易
的股票和债券，所面临的 其他价格风险来源于单个 证券发行主体自身经营情 况或特殊事项的影响，
也可能 来源 于证 券市 场整 体波动 的影 响。
本基金 的基金管理人 在 构建和管 理投资组合的 过程中，采 用 “ 自上 而下 ” 的策略，通 过对宏观 经
济情况及政策的分析，结 合证券市场运行情况，做 出资产配置及组合构建的 决定；通过对单个证券
的定性分析及定量分析， 选择符合基金合同约定范 围的投资品种进行投资。 本基金的基金管理人定
期结合宏观及微观环境的 变化，对投资策略、资产 配置、投资组合进行修正 ，来主动应对可能发生
的市场 价格 风险 。
本 基 金 通 过 投 资 组 合 的 分 散 化 降 低 其 他 价 格 风 险 。 本 基 金 投 资 组 合 中 股 票 资 产 占 基 金 资 产 的
60%-95% ， 权 证投 资占 基 金资产 净值 的 0%-3% ， 现 金、 债券 、 货 币市 场工 具 以及中 国证 监会 允许基
金投资的其他金融工具占 基金资产的 5%-40% ，其中，基金保留的现金或者 投资于到期日在一年以
内的政 府债 券的 比例 合计 不低于 基金 资产 净值 的 5% 。 此 外， 本基 金的 基金 管理 人每日 对本 基金 所 持
有的证券价格实施监控， 定期运用多种定量方法对 基金进行风险度量，包括 特定指标等来测试本基
金面临 的潜 在价 格风 险， 及时可 靠地 对风 险进 行跟 踪和控 制。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险 敞口
金额单 位 ： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
上年度 末
2017 年 12 月 31 日
公允价 值 占基金 资 公允价 值 占基金 资产中银主题策略混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
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产净值 比
例（% ）
净值比 例
（% ）
交易性 金融 资产 － 股 票投 资 115,633,643.13 68.61
251,398,617.8
3
91.50
交易性 金融 资产 － 基 金投 资 - - - -
交易性 金融 资产 －债 券投 资 9,635,439.94 5.72 650,200.00 0.24
交易性 金融 资产 －贵 金属 投资 - - - -
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 125,269,083.07 74.33
252,048,817.8
3
91.73
6.4.13.4.3.2 其他价格风险 的敏感性分析
假设
1.本基 金的 市场 价格 风险 主要源 于证 券市 场的 系统 性风险 ，即 从长 期来 看， 本基金 所
投资的 证券 与业 绩比 较基 准的变 动呈 线性 相关 ， 且 报告期 内的 相关 系数 在资 产负债 表
日后短 期内 保持 不变 ；
2.以下 分析 ，除 市场 基准 发生变 动， 其他 影响 基金 资产净 值的 风险 变量 保持 不变。
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 万元）
本期末
2018 年 6 月 30 日
上年度 末
2017 年 12 月 31 日
1. 业 绩 比 较 基 准 上 升
5%
增加 约 984 增加 约 1,976
2. 业 绩 比 较 基 准 下 降
5%
减少 约 984 减少 约 1,976
6.4.14 有助于理解和分 析 会计报表需要说明的 其他 事项
本报告 期内 没有 有助 于理 解和分 析会 计报 表需 要说 明的其 他事 项。
7
投 资 组合报 告
7.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号
项目 金额 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 权益投 资 115,633,643.13 66.84
其中： 股票 115,633,643.13 66.84
2 基金投 资 - -
3 固定收 益投 资 9,635,439.94 5.57
其中： 债券 9,635,439.94 5.57
资产支 持证 券 - -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - - 中银主题策略混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
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6 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返
售金融 资产
- -
7
银 行 存 款 和 结 算 备 付 金 合
计
43,582,128.48 25.19
8 其他各 项资 产 4,160,679.80 2.40
9 合计 173,011,891.35 100.00
7.2 报告 期末按行业分类 的股票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类 的境内股票投资组合
代码 行业类 别 公允价 值 （ 元）
占基金 资产 净值 比例
（％）
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 69,571,020.56 41.28
D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业 - -
E 建筑业 1,800,326.00 1.07
F 批发和 零售 业 - -
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H 住宿和 餐饮 业 1,728,012.00 1.03
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 16,330,393.77 9.69
J 金融业 17,341,511.00 10.29
K 房地产 业 4,284,345.00 2.54
L 租赁和 商务 服务 业 1,587,088.80 0.94
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 2,990,946.00 1.77
S 综合 - -
合计 115,633,643.13 68.61
7.2.2 报告期末按行业分类 的港股通投资股票投 资组 合
本基金 本报 告期 末未 持有 港股通 投资 股票 。
7.3 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的所有股票投资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值
占基金 资产 净
值比例( ％)
1 300253 卫宁健 康 718,735 8,905,126.65 5.28 中银主题策略混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
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2 000977 浪潮信 息 303,100 7,228,935.00 4.29
3 603345 安井食 品 172,900 6,051,500.00 3.59
4 603019 中科曙 光 125,136 5,739,988.32 3.41
5 603799 华友钴 业 53,100 5,175,657.00 3.07
6 601398 工商银 行 893,400 4,752,888.00 2.82
7 601939 建设银 行 716,100 4,690,455.00 2.78
8 600036 招商银 行 176,600 4,669,304.00 2.77
9 300618 寒锐钴 业 34,404 4,415,409.36 2.62
10 300166 东方国 信 293,700 4,326,201.00 2.57
11 001979 招商蛇 口 224,900 4,284,345.00 2.54
12 600872 中炬高 新 152,200 4,261,600.00 2.53
13 300124 汇川技 术 126,400 4,148,448.00 2.46
14 603605 珀莱雅 96,900 4,124,064.00 2.45
15 300003 乐普医 疗 102,000 3,741,360.00 2.22
16 300633 开立医 疗 104,100 3,545,646.00 2.10
17 600884 杉杉股 份 158,400 3,500,640.00 2.08
18 300136 信维通 信 110,900 3,407,957.00 2.02
19 603659 璞泰来 53,000 3,386,170.00 2.01
20 601336 新华保 险 75,300 3,228,864.00 1.92
21 300059 东方财 富 235,134 3,099,066.12 1.84
22 603096 新经典 35,700 2,990,946.00 1.77
23 300073 当升科 技 87,300 2,973,438.00 1.76
24 600702 舍得酒 业 81,700 2,948,553.00 1.75
25 603899 晨光文 具 86,300 2,734,847.00 1.62
26 002659 凯文教 育 129,800 1,800,326.00 1.07
27 600398 海澜之 家 138,300 1,761,942.00 1.05
28 600258 首旅酒 店 63,600 1,728,012.00 1.03
29 002027 分众传 媒 165,840 1,587,088.80 0.94
30 300750 宁德时 代 3,847 276,830.12 0.16
31 300747 锐科激 光 1,543 123,995.48 0.07
32 002371 北方华 创 484 24,040.28 0.01
7.4 报告期内股票投资组合 的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初 基金资产净值 2% 或前 20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占 期初 基 金资
产净值 比例
（％）
1 600028 中国石 化 19,646,637.00 7.15
2 600030 中信证 券 18,919,357.06 6.89
3 601398 工商银 行 17,796,339.00 6.48
4 601939 建设银 行 17,555,536.56 6.39
5 601857 中国石 油 12,743,982.00 4.64 中银主题策略混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
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6 300059 东方财 富 12,505,497.62 4.55
7 601899 紫金矿 业 12,503,417.00 4.55
8 601818 光大银 行 12,471,797.55 4.54
9 601688 华泰证 券 12,433,626.00 4.53
10 300253 卫宁健 康 11,924,999.38 4.34
11 600000 浦发银 行 11,831,181.26 4.31
12 600688 上海石 化 11,684,101.00 4.25
13 600115 东方航 空 11,545,070.00 4.20
14 600029 南方航 空 11,261,780.03 4.10
15 601111 中国国 航 11,066,855.24 4.03
16 600498 烽火通 信 10,910,842.00 3.97
17 000063 中兴通 讯 10,680,297.33 3.89
18 600887 伊利股 份 10,561,250.00 3.84
19 600489 中金黄 金 10,308,686.00 3.75
20 600547 山东黄 金 10,304,985.68 3.75
21 603986 兆易创 新 10,113,562.07 3.68
22 300166 东方国 信 9,459,177.81 3.44
23 002371 北方华 创 9,291,014.85 3.38
24 002281 光迅科 技 8,664,099.00 3.15
25 000938 紫光股 份 8,641,993.05 3.15
26 300364 中文在 线 8,539,273.98 3.11
27 002439 启明星 辰 8,171,791.86 2.97
28 300316 晶盛机 电 7,765,984.60 2.83
29 601808 中海油 服 7,644,685.06 2.78
30 601009 南京银 行 7,551,871.32 2.75
31 600760 中航沈 飞 7,424,319.50 2.70
32 601288 农业银 行 7,351,931.00 2.68
33 603019 中科曙 光 7,139,031.99 2.60
34 601998 中信银 行 7,072,467.35 2.57
35 002343 慈文传 媒 6,715,027.80 2.44
36 000975 银泰资 源 6,699,069.16 2.44
37 300302 同有科 技 6,618,649.13 2.41
38 000066 中国长 城 6,477,872.71 2.36
39 600988 赤峰黄 金 6,464,437.00 2.35
40 300336 新文化 6,353,348.80 2.31
41 000977 浪潮信 息 6,331,192.00 2.30
42 300451 创业软 件 6,281,416.00 2.29
43 002237 恒邦股 份 6,251,405.16 2.28
44 300352 北信源 6,244,381.00 2.27
45 300078 思创医 惠 6,104,012.93 2.22
46 002829 星网宇 达 6,078,904.00 2.21
47 300170 汉得信 息 6,017,300.00 2.19
48 300369 绿盟科 技 5,928,259.12 2.16
49 603345 安井食 品 5,887,045.00 2.14 中银主题策略混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
第 36 页共 43 页
50 300113 顺网科 技 5,718,639.00 2.08
51 002129 中环股 份 5,715,122.00 2.08
52 300604 长川科 技 5,696,539.00 2.07
53 600172 黄河旋 风 5,643,241.00 2.05
注： “ 买入 金额 ” 按买 入成 交金额( 成交 单价 乘以 成交 数量)填列,不 考虑 相关 交易 费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初 基金资产净值 2% 或前 20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占 期初 基 金资
产净值 比例
（％）
1 000858 五粮液 25,989,075.94 9.46
2 601318 中国平 安 25,963,312.54 9.45
3 600030 中信证 券 19,681,783.56 7.16
4 000063 中兴通 讯 17,867,251.36 6.50
5 000568 泸州老 窖 17,769,502.01 6.47
6 600028 中国石 化 17,557,989.80 6.39
7 601601 中国太 保 15,881,512.81 5.78
8 600519 贵州茅 台 15,296,196.40 5.57
9 601336 新华保 险 15,094,370.61 5.49
10 601899 紫金矿 业 13,355,371.61 4.86
11 002202 金风科 技 12,787,095.82 4.65
12 600388 龙净环 保 12,679,301.93 4.61
13 002384 东山精 密 12,387,261.83 4.51
14 002281 光迅科 技 12,271,500.74 4.47
15 601688 华泰证 券 12,237,917.60 4.45
16 600487 亨通光 电 11,541,131.44 4.20
17 601857 中国石 油 11,497,511.00 4.18
18 600000 浦发银 行 11,047,194.92 4.02
19 600688 上海石 化 11,044,076.35 4.02
20 300433 蓝思科 技 10,830,911.36 3.94
21 601818 光大银 行 10,613,547.95 3.86
22 600115 东方航 空 10,079,049.49 3.67
23 600498 烽火通 信 10,001,895.39 3.64
24 600887 伊利股 份 9,922,107.01 3.61
25 601398 工商银 行 9,851,383.25 3.59
26 300408 三环集 团 9,719,007.54 3.54
27 601939 建设银 行 9,595,546.00 3.49
28 300059 东方财 富 9,535,661.70 3.47
29 600029 南方航 空 9,459,459.38 3.44
30 002573 清新环 境 9,264,236.69 3.37
31 601111 中国国 航 9,105,795.75 3.31
32 600547 山东黄 金 9,024,403.01 3.28 中银主题策略混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
第 37 页共 43 页
33 002635 安洁科 技 8,917,221.98 3.25
34 002371 北方华 创 8,611,125.08 3.13
35 600489 中金黄 金 8,469,294.25 3.08
36 002439 启明星 辰 7,959,662.34 2.90
37 000938 紫光股 份 7,855,975.00 2.86
38 002273 水晶光 电 7,178,437.32 2.61
39 300364 中文在 线 7,091,995.90 2.58
40 600760 中航沈 飞 6,966,700.52 2.54
41 603986 兆易创 新 6,885,653.00 2.51
42 601998 中信银 行 6,689,157.80 2.43
43 601009 南京银 行 6,663,627.04 2.43
44 601808 中海油 服 6,662,142.00 2.42
45 601288 农业银 行 6,522,063.59 2.37
46 002343 慈文传 媒 6,149,847.58 2.24
47 000066 中国长 城 6,146,343.48 2.24
48 300170 汉得信 息 6,009,091.00 2.19
49 300336 新文化 5,952,988.00 2.17
50 002237 恒邦股 份 5,913,519.24 2.15
51 000975 银泰资 源 5,875,056.12 2.14
52 002829 星网宇 达 5,732,491.00 2.09
53 300316 晶盛机 电 5,611,203.00 2.04
54 600782 新钢股 份 5,540,469.00 2.02
注： “ 卖出 金额 ” 按卖 出成 交金额( 成交 单价 乘以 成交 数量) 填 列， 不考 虑相 关交 易费用 。
7.4.3 买入股票的成本总额 及卖出股票的收入总 额
金额单 位： 人民 币元
买入股 票的 成本 （成 交） 总额 684,089,216.55
卖出股 票的 收入 （成 交） 总额 746,617,173.85
注： " 买入股 票成 本" 、 " 卖出股票 收入" 均 按买 卖成 交 金额( 成 交单 价乘 以成 交数 量) 填列, 不考 虑相
关交易 费用 。
7.5 期末按债券品种分类 的债券投资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值
占基金 资产 净值 比
例( ％)
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 9,034,200.00 5.36
其中： 政策 性金 融债 9,034,200.00 5.36
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - - 中银主题策略混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
第 38 页共 43 页
7 可转债 （可 交换 债） 601,239.94 0.36
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 9,635,439.94 5.72
7.6 期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排 序的 前五名债券投资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值
占基金 资产 净
值比例( ％)
1 018005 国开 1701 90,000 9,034,200.00 5.36
2 123003 蓝思转 债 6,502 601,239.94 0.36
7.7 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的所有资产支持证券 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7.8 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前五名贵金属 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
7.9 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的前五名权证投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
7.10 报告期末本基金投资 的股指期货交易情况 说明
7.10.1 报告期末本基金 投 资的股指期货持仓和 损益 明细
本基金 报告 期内 未参 与股 指期货 投资 。
7.10.2 本基金投资股指 期 货的投资政策
本基金 投资 范围 未包 括股 指期货 ，无 相关 投资 政策 。
7.11 报告期末本基金投资 的国债期货交易情况 说明
7.11.1 本期国债期货投资 政策
本基金 投资 范围 未包 括国 债期货 ，无 相关 投资 政策 。
7.11.2 报告期末本基金投 资的国债期货持仓和 损益 明细
本基金 报告 期内 未参 与国 债期货 投资 。
7.11.3 本期国债期货投资 评价
本基金 报告 期内 未参 与国 债期货 投资 ，无 相关 投资 评价。
7.12 投资组合报告附注
7.12.12018 年 2 月 12 日， 招商银 行因 违反 《商 业银 行内部 控制 指引 》 、 《 中国 银监会 关于 加大 防范 操
作风险 工作 力度 的通 知 》 等 相关规 定 ， 中 国银 监会 对招 商银行 作出 行政 处罚 决定 （ 银监罚 决字[2018]1
号）罚 款 6570 万元 ，没 收 违法所 得 3.024 万元 ，罚 没合 计 6573.024 万 元。
基金管 理人 通过 进行 进一 步了解 后， 认为 该处 罚不 会对 “ 招商 银行 ” 的投 资价 值构成 实质 性的 影响 。 中银主题策略混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
第 39 页共 43 页
报告期内，本基金投资的 前十名证券的其余的发行 主体本期没有出现被监 管 部门立案调查，或在报
告编制 日前 一年 内受 到公 开谴责 、处 罚的 情形 。
7.12.2 基金 投资 的前 十名 股票没 有超 出基 金合 同规 定的备 选股 票库 。
7.12.3 期末其他各项资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 647,707.24
2 应收证 券清 算款 3,252,774.91
3 应收股 利 -
4 应收利 息 91,884.18
5 应收申 购款 168,313.47
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 4,160,679.80
7.12.4 期末持有的处于转 股期的可转换债券明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 公允价 值
占基金 资产 净
值比例(%)
1 123003 蓝思转 债 601,239.94 0.36
7.12.5 期末前十名股票 中 存在流通受限情况的 说明
本基金 前十 名股 票未 存在 流通受 限情 况。
7.12.6 投资组合报告附 注 的其他文字描述部分
由于计 算中 四舍 五入 的原 因，本 报告 分项 之和 与合 计项之 间可 能存 在尾 差。
8
基 金 份额持 有人 信息
8.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份额单 位： 份
持有人 户数( 户)
户均持 有的 基
金份额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额 占总份 额比 例 持有份 额 占总份 额比 例
10,412 11,130.99
1,760,062.9
8
1.5187%
114,135,783
.68
98.4813% 中银主题策略混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
第 40 页共 43 页
8.2 期末基金管理人的从 业人员持有本基金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员 持有本 基金 8,257.52 0.0071%
8.3 期末基金管理人的从业 人员持有本开放式基 金份 额总量区间的情况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、基 金投资 和
研究部 门负 责人 持有 本开 放式基 金
0
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 0
注： 本公 司高 级管 理人 员 、 基金投 资和 研究 部门 负责 人持有 该只 基金 份额 总量 的数量 区间 为 0 。
本基金 的基 金经 理持 有本 基金份 额总 量的 数量 区间 为 0。
9
开 放 式基金 份额 变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （2012 年 7 月 25 日 ）基 金份 额总 额 895,045,013.12
本报告 期期 初基 金份 额总 额 130,203,141.10
本报告 期基 金总 申购 份额 15,477,444.09
减：本 报告 期基 金总 赎回 份额 29,784,738.53
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 115,895,846.66
注：总 申购 份额 含红 利再 投、转 换入 份额 ，总 赎回 份额含 转出 份额 。
10
重 大 事件揭 示
10.1 基金份额持有人大会 决议
本报告 期内 没有 召开 基金 份额持 有人 大会 。
10.2 基金管理人、基金托 管人的专门基金托管 部门 的重大人事变动
本报告 期内 ， 经董 事会 决议 通过王 圣明 先生 担任 副执 行总裁 ， 详情 请参 见基 金管 理人 2018 年 4
月 9 日刊 登的 《中 银基 金 管理有 限公 司关 于高 级管 理人员 变更 事宜 的公 告》 。
本报告 期内 ，经 基金 管理 人职工 代表 大会 选举 赵蓓 青女士 担任 职工 监事 。
本报告 期基 金托 管人 的专 门基金 托管 部门 无重 大人 事变动 。 中银主题策略混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
第 41 页共 43 页
10.3 涉及基金管理人、基 金财产、基金托管业 务的 诉讼
本报告 期内 没有 发生 涉及 基金管 理人 、基 金财 产、 基金托 管业 务的 诉讼 。
10.4 基金投资策略的改变
本报告 期内 基金 投资 策略 没有发 生改 变。
10.5 为基金进行审计的会 计师事务所情况
本报告 期内 没有 改聘 会计 师事务 所。
10.6 管理人、托管人及其 高级管理人员受稽查 或处 罚等情况
本报告 期内 管理 人、 托管 人及其 高级 管理 人员 没有 受到监 管部 门稽 查或 处罚 。
10.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司 交易单元进行股票投 资及 佣金支付情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易
单元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
佣金
占当期 佣
金总量 的
比例
国信证 券 2 - - - - -
西南证 券 2 1,100,975,002.67 77.05% 1,016,290.63 77.12% -
申万宏 源 1 194,595,443.39 13.62% 177,334.92 13.46% -
东方证 券 1 133,422,253.96 9.34% 124,256.56 9.43% -
注：1、 专用 交易 单元 的选 择标准 和程 序： 根据 中国 证监会 《关 于加 强证 券投 资基金 监管 有关 问
题的通 知 》 （证 监基字<1998>29 号 ） 及 《 关于 完善 证券投 资基 金交 易席 位制 度有关 问题 的通 知 》 有
关规定 ，本 公司 租用 证券 公司专 用交 易单 元的 选择 标准主 要包 括： 券商 基本 面评价 （财 务状 况、 经
营状况 ） 、 券 商研 究机 构 评价 （报 告质 量、 及时 性 和数量 ） 、 券 商每 日信 息 评价 （及 时性 和有 效性 ）
和券商 协作 表现 评价 等方 面。本 公司 租用 证券 公司 专用交 易单 元的 选择 程序 ：首先 根据 租用 证券 公
司专用 交易 单元 的选 择标 准形成 《券 商研 究所 服务 质量评 分表 》， 然后 根据 评分高 低进 行选 择基 金
专用交 易单 元并 与其 签订 交易单 元租 用协 议。
2、报 告期 内租 用证 券公 司 交易单 元的 变更 情况 ：无 。
10.7.2 基金租用证券公 司 交易单元进行其他证 券投 资的情况
金额单 位 ： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 回购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债
券成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 回
购成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 权
证成交 总
额的比 例
国信证 券 - - - - - - 中银主题策略混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
第 42 页共 43 页
西南证 券 9,012,946.20 100.00%
30,000,00
0.00
100.00% - -
申万宏 源 - - - - - -
东方证 券 - - - - - -
10.8 其他重大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式
法定披 露日
期
1
中 银 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 缴 纳 增
值税有 关事 项的 公告
《 证 券 日 报 》 、
www.bocim.com
2018-01-02
2
中 银 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 调 整 旗 下 部 分 开
放式基 金申 购、 定投 最低 金额限 制的 公告
《 证 券 日 报 》 、
www.bocim.com
2018-01-09
3
中银主 题策 略混 合型 证券 投资基 金 2017 年第
4 季度 报告
《 证 券 日 报 》 、
www.bocim.com
2018-01-19
4
中 银 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 新 增 珠 海 盈 米 财
富 管 理 有 限 公 司 为 旗 下 部 分 基 金 销 售 机 构 及
参与其 费率 优惠 活动 的公 告
《 证 券 日 报 》 、
www.bocim.com
2018-02-02
5
中 银 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 调 整 电 子 直 销 赎
回转申 购相 关手 续费 优惠 的公告
《 证 券 日 报 》 、
www.bocim.com
2018-02-26
6
中 银 主 题 策 略 混 合 型 证 券 投 资 基 金 更 新 招 募
说明书 （2018 年第 1 号）
www.bocim.com 2018-03-09
7
中 银 主 题 策 略 混 合 型 证 券 投 资 基 金 更 新 招 募
说明书 摘要 （2018 年第 1 号）
《 证 券 日 报 》 、
www.bocim.com
2018-03-09
8
关 于 中 银 主 题 策 略 混 合 型 证 券 投 资 基 金 修 改
基金合 同、 托管 协议 的公 告
《 证 券 日 报 》 、
www.bocim.com
2018-03-24
9 中银主 题策 略混 合型 证券 投资基 金基 金合 同 www.bocim.com 2018-03-24
10 中银主 题策 略混 合型 证券 投资基 金托 管协 议 www.bocim.com 2018-03-24
11
中银主 题策 略混 合型 证券 投资基 金 2017 年年
度报告
www.bocim.com 2018-03-30
12
中银主 题策 略混 合型 证券 投资基 金 2017 年年
度报告 （摘 要）
《 证 券 日 报 》 、
www.bocim.com
2018-03-30
13
中 银 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 高 级 管 理 人 员 变
更事宜 的公 告
《 证 券 日 报 》 、
www.bocim.com
2018-04-09
14
中 银 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 新 增 上 海 利 得 基
金 销 售 有 限 公 司 为 旗 下 部 分 基 金 销 售 机 构 及
参与其 费率 优惠 活动 的公 告
《 证 券 日 报 》 、
www.bocim.com
2018-04-09
15
中 银 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 基 金 估
值方法 变更 的提 示性 公告
《 证 券 日 报 》 、
www.bocim.com
2018-04-19
16
中银主 题策 略混 合型 证券 投资基 金 2018 年第
1 季度 报告
《 证 券 日 报 》 、
www.bocim.com
2018-04-23
17
中 银 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 开 展 电 子 直 销 平
台费率 优惠 活动 的公 告
《 证 券 日 报 》 、
www.bocim.com
2018-05-18
18 中 银 主 题 策 略 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 《 证 券 日 报 》 、 2018-06-13 中银主题策略混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
第 43 页共 43 页
变更公 告 www.bocim.com
19
中 银 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 提 请 投 资 者 及 时
更新身 份证 件或 身份 证明 文件的 公告
《 证 券 日 报 》 、
www.bocim.com
2018-06-19
20
中 银 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 基 金 估
值变更 的提 示性 公告
《 证 券 日 报 》 、
www.bocim.com
2018-06-20
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备 查 文件目 录
11.1 备查文件目录
1、中 国证 监会 准予 中银 主 题策略 混合 型证 券投 资基 金募集 注册 的文 件；
2、 《中 银主 题策 略混 合型 证券投 资基 金基 金合 同》 ；
3、 《中 银主 题策 略混 合型 证券投 资基 金托 管协 议》 ；
4、 《中 银主 题策 略混 合型 证券投 资基 金招 募说 明书 》 ；
5、法 律意 见书 ；
6、基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照；
7、基 金托 管人 业务 资格 批 件、营 业执 照；
8、报 告期 内在 指定 报刊 上 披露的 各项 公告 ；
9、中 国证 监会 要求 的其 他 文件。
11.2 存放地点
基金管 理人 和基 金托 管人 的办公 场所 ，部 分文 件同 时登载 于基 金管 理人 互联 网站。
11.3 查阅方式
投资者可登录基金管理人 互联网站查阅，或在营业 时间内至基金管理人或基 金托管人的办公场
所免费 查阅 。
中 银基 金管理 有限 公司
二 〇一 八年八 月二 十八日
