中银丰禧定期开放债券型发起式证券投资基金 2018 年半年度 报告
中 银 丰禧 定 期开 放 债券 型 发起 式 证券 投 资基 金
2018 年 半年 度报 告
2018 年 6 月 30 日
基 金管 理人： 中银 基金管 理有 限公司
基 金托 管人： 交通 银行股 份有 限公司
报 告送 出日期 ：二 〇一八 年八 月二十 八日 中银丰禧定期开放债券型发起式证券投资基金 2018 年半年度 报告
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1
重 要 提示及 目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董 事保证本报告所载资料不 存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连 带的法律责任。本半年度 报告已经三分之二以上
独立董 事签 字同 意， 并由 董事长 签发 。
基金托 管人 交通 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2018 年 8 月 27 日复核 了本 报告 中
的财务指标、净值表现、 利润分配情况、财务会计 报告、投资组合报告等内 容，保证复核内容不存
在虚假 记载 、误 导性 陈述 或者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ，但 不保 证基金 一定 盈利 。
基金的过 往业绩并不代表 其未来表现。投资有风险 ，投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基
金的招 募说 明书 及其 更新 。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自 2018 年 1 月 1 日起 至 6 月 30 日止 。 中银丰禧定期开放债券型发起式证券投资基金 2018 年半年度 报告
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1.2 目录
1
重要提示及目录 ....................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 .......................................................................................................................................... 2
2
基金简介 ................................................................................................................................................... 5
2.1 基 金基 本情 况 ................................................................................................................................... 5
2.2 基 金产 品说 明 .................................................................................................................................. 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .............................................................................................................. 5
2.4 信 息披 露方 式 .................................................................................................................................. 5
2.5 其 他相 关资 料 .................................................................................................................................. 6
3
主要财务指标和基金净 值表现 ............................................................................................................... 6
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .............................................................................................................. 6
3.2 基 金净 值表 现 .................................................................................................................................. 6
4
管理人报告 ............................................................................................................................................... 7
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 .......................................................................................................... 7
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 .................................................................. 9
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ............................................................................ 10
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ............................................................ 10
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ............................................................ 12
4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 ........................................................................ 12
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ............................................................................ 13
4.8 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 .................................... 13
5
托管人报告 ............................................................................................................................................. 13
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ................................................................................ 13
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ............ 13
5.3 托 管人 对本 半年 度报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ............................ 13
6 半年度财务会计报 告（ 未经审计） ........................................................................................................ 13
6.1 资 产负 债表 .................................................................................................................................... 13
6.2 利 润表 ............................................................................................................................................ 15
6.3 所 有者 权益 （基 金净 值） 变 动表 ................................................................................................ 16
6.4 报 表附 注 ........................................................................................................................................ 16
7
投资组合报告 ......................................................................................................................................... 36
7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ................................................................................................................ 36
7.2 报 告期 末按 行业 分类 的股票 投资 组合 ........................................................................................ 37
7.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 .................................... 37
7.4 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组 合 ........................................................................................ 37
7.5 期 末按 公允 价值 占基 金 资产净 值比 例大 小排 序的 前五名 债券 投资 明细 ................................. 38
7.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 .................... 38
7.7 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 .................... 38
7.8 期 末按 公允 价值 占基 金资 产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ................................ 38
7.9 报 告期 末本 基金 投资 的股指 期货 交易 情况 说明 ........................................................................ 38
7.10 报 告期 末本 基金 投资 的国债 期货 交易 情况 说明 ....................................................................... 38
7.11 投资 组合 报告 附注 ...................................................................................................................... 39
8
基金份额持有人信息 ............................................................................................................................. 39
8.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 .................................................................................... 39
8.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 ........................................................................ 40 中银丰禧定期开放债券型发起式证券投资基金 2018 年半年度 报告
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8.3 期 末基 金管 理人 的从 业 人员持 有本 开放 式基 金份 额总量 区间 的情 况 ..................................... 40
8.4 发 起式 基金 发起 资金 持 有份额 情况 ............................................................................................. 40
9
开放式基金份额变动 ............................................................................................................................. 40
10
重大事件揭示 ....................................................................................................................................... 40
10.1 基 金份 额持 有人 大会 决议 ........................................................................................................... 41
10.2 基 金管 理人 、基 金托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ........................................... 41
10.3 涉 及基 金管 理人 、基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 ............................................................... 41
10.4 基 金投 资策 略的 改变 ................................................................................................................... 41
10.5 为 基金 进行 审计 的会 计师事 务所 情况 ....................................................................................... 41
10.6 管 理人 、托 管人 及其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 ....................................................... 41
10.7 基 金租 用证 券公 司交 易单元 的有 关情 况 ................................................................................... 41
10.8 其他 重大 事件 .............................................................................................................................. 42
11 影响投资者决策的其他 重要信息 ......................................................................................................... 42
12
备查文件目录 ....................................................................................................................................... 43
12.1 备查 文件 目录 .............................................................................................................................. 43
12.2 存放 地点 ...................................................................................................................................... 43
12.3 查阅 方式 ...................................................................................................................................... 43
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2
基 金 简介
2.1 基金基本情况
基金名 称 中银丰 禧定 期开 放债 券型 发起式 证券 投资 基金
基金简 称 中银丰 禧定 期开 放债 券
基金主 代码 005322
交易代 码 005322
基金运 作方 式 契约型 定期 开放 式
基金合 同生 效日 2017 年 12 月 27 日
基金管 理人 中银基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 交通银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 2,509,999,000.00 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目 标
本基金 在追 求基 金资 产长 期稳健 增值 的基 础上 ， 力 争为基 金份 额持 有人 创
造超越 业绩 比较 基准 的稳 定收益 。
投资策 略
本基金 以中 长期 利率 趋势 分析为 基础 ， 结 合经 济周 期、 宏 观政 策方 向及 收
益率曲 线分 析， 进行 债券 投资时 机的 选择 和久 期、 类属配 置， 实施 积极 的
债券投 资组 合管 理， 力争 获取超 越业 绩比 较基 准的 稳定投 资收 益。
业绩比 较基 准 中债综 合全 价（ 总值 ）指 数收益 率。
风险收 益特 征
本基金 属于 债券 型证 券投 资基金 ，属 于证 券投 资基 金中的 较低 风险 品种 ，
其预期 风险 收益 水平 低于 股票型 基金 、 混 合型 基金 ， 高于 货币 市场 型证 券
投资基 金。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 中银基 金管 理有 限公 司 交通银 行股 份有 限公 司
信息披露
负责人
姓名 薛文成 陆志俊
联系电 话 021-38834999 95559
电子邮 箱 clientservice@bocim.com luzj@bankcomm.com
客户服 务电 话 021-38834788
400-888-5566 95559
传真 021-68873488 021-62701216
注册地 址
上海市 银城 中路200 号中 银 大
厦45层
上海市 浦东 新区 银城 中路188
号
办公地 址
上海市 银城 中路200 号中 银 大
厦26层、27 层、45 层
上海市 浦东 新区 银城 中路188
号
邮政编 码 200120 200120
法定代 表人 章砚 牛锡明
2.4 信息披露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 《上海 证券 报》 、 《 中国 证券 报》 、 《证 券时 报》
登载基 金半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网 网址 http://www.bocim.com
基金半 年度 报告 备置 地点 上海市 浦东 新区 银城 中 路 200 号 26 楼 中银丰禧定期开放债券型发起式证券投资基金 2018 年半年度 报告
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2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 中银基 金管 理有 限公 司
上海市 银城 中 路 200 号中 银大 厦 26 层、 27
层、45 层
3
主 要 财务指 标和 基金 净值 表现
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期（2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日）
本期已 实现 收益 60,032,237.21
本期利 润 63,591,685.95
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0253
本期加 权平 均净 值利 润率 2.50%
本期基 金份 额净 值增 长率 2.54%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2018 年 6 月 30 日)
期末可 供分 配利 润 18,700,766.38
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.0075
期末基 金资 产净 值 2,532,259,215.12
期末基 金份 额净 值 1.0089
3.1.3 累计期末指标 报告期末(2018 年 6 月 30 日)
基金份 额累 计净 值增 长率 2.59%
注：1. 所述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 ，计 入费 用后实 际收 益水 平
要低于 所列 数字 。
2.本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、其他 收入 （不 含公 允价 值变动 收益 ）扣 除
相关费 用后 的余 额， 本期 利润为 本期 已实 现收 益加 上本期 公允 价值 变动 收益 。期末 可供 分配 收益 ，
采用期 末资 产负 债表 中未 分配利 润与 未分 配利 润中 已实现 部分 的孰 低数 （为 期末余 额） ，即 如果 期
末未分 配利 润（ 报表 数， 下同） 的未 实现 部分 为正 数，则 期末 可供 分配 利润 的金额 为期 末未 分配 利
润的已 实现 部分 ，如 果期 末未分 配利 润的 未实 现部 分为负 数， 则期 末可 供分 配 利润 的金 额为 期末 未
分配利 润（ 已实 现部 分扣 除未实 现部 分） 。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率 及其与同期业绩比较 基准 收益率的比较
阶段
份额净 值增
长率 ①
份额净 值增
长率标 准差
②
业绩比 较基
准收益 率 ③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 0.47% 0.02% 0.34% 0.06% 0.13% -0.04%
过去三 个月 1.25% 0.02% 1.01% 0.10% 0.24% -0.08%
过去六 个月 2.54% 0.02% 2.16% 0.08% 0.38% -0.06%
自基金 合同 生 2.59% 0.02% 2.19% 0.07% 0.40% -0.05% 中银丰禧定期开放债券型发起式证券投资基金 2018 年半年度 报告
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效日起
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比
较
中银丰 禧定 期开 放债 券型 发起式 证券 投资 基金
份额累 计净 值增 长率 与业 绩比较 基准 收益 率历 史走 势对比 图
（2017 年 12 月 27 日至 2018 年 6 月 30 日）
注： 截 至报 告期 末， 本 基 金成立 未满 一年 。 按 基金 合同规 定， 本基 金自 基金 合同生 效 起 6 个月
内为建 仓期 ，截 至建 仓结 束时各 项资 产配 置比 例均 符合基 金合 同约 定。
4
管 理 人报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基金管理人及其管理 基金的经验
中银基 金管 理有 限公 司前 身为中 银国 际基 金管 理有 限公司 ， 于 2004 年 8 月 12 日 正式 成立 ，由
中银国 际和 美林 投资 管理 合资组 建（2006 年 9 月 29 日 美林 投资 管理 有限 公 司与贝 莱德 投资 管理 有
限公司 合并 ， 合 并后 新公 司名称 为 “ 贝莱 德投 资管 理 有限公 司 ”）。 2007 年 12 月 25 日， 经中 国证 券监
督管理委员会批复，同意 中国银行股份有限公司直 接控股中银基金。公司注 册地为中国上海市，注
册资本 为一 亿元 人民 币， 其中中 国银 行拥 有 83.5 ％ 的股权 ，贝 莱德 投资 管理 拥有 16.5 ％ 的股 权。 截
至 2018 年 6 月 30 日， 本 管理人 共管 九十 九只 开放 式证券 投资 基金 ：中 银中 国精选 混合 型开 放式 证中银丰禧定期开放债券型发起式证券投资基金 2018 年半年度 报告
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券投资基金、中银货币市 场证券投资基金、中银持 续增长混合型证券投资基 金、中银收益混合型证
券投资基金、中银动态策 略混合型证券投资基金、 中银稳健增利债券型证券 投资基金、中银行业优
选灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 、中 银中 证 100 指 数增强 型证 券投 资基 金、 中银蓝 筹精 选灵 活配 置
混合型证券投资基金、中 银价值精选灵活配置混合 型证券投资基金、中银稳 健双利债券型证券投资
基金 、 中 银全 球策 略证 券 投资基 金 （FOF ） 、 上证国 有企 业 100 交易 型开 放式 指数证 券投 资基 金 、 中
银转债增强债券型证券投 资基金、中银中小盘成长 混合型证券投资基金、中 银信用增利债券型证券
投资基 金（LOF ） 、中银沪 深 300 等 权重 指数 证券 投 资基金(LOF) 、中银主题 策 略混合 型证 券投 资基
金、 中银保 本混 合型 证券 投资基 金、 中银 理 财 14 天 债券型 证券 投资 基金 、 中 银纯债 债券 型证 券投 资
基金 、 中银 理 财 7 天 债券 型证券 投资 基金 、 中 银理 财 30 天债 券型 证券 投资 基 金、 中银稳 健添 利债 券
型发起式证券投资基金、 中银标普全球精选自然资 源等权重指数证券投资基 金、中银消费主题混合
型证券投资基金、中银美 丽 中国混合型证券投资基 金、中银盛利纯债一年定 期开放债券型证券投资
基金 （LOF ） 、 中银新 回报 混合型 证券 投资 基金 、 中 银互利 半年 定期 开放 债券 型证券 投资 基金 、 中银
惠利纯债半年定期开放债 券型证券投资基金、中银 中高等级债券型证券投资 基金、中银优秀企业混
合型证券投资基金、中银 活期宝货币市场基金、中 银多策略灵活配置混合型 证券投资基金、中银健
康生活混合型证券投资基 金、中银聚利半年定期开 放债券型证券投资基金、 中银薪钱包货币市场基
金、中银产业债一年定期 开放债券型证券投资基金 、中银新经济灵活配置混 合型证券投资基金、中
银安心回报半年定 期开放 债券型证券投资基金、中 银研究精选灵活配置混合 型证券投资基金、中银
恒利半年定期开放债券型 证券投资基金、中银新动 力股票型证券投资基金、 中银宏观策略灵活配置
混合型证券投资基金，中 银新趋势灵活配置混合型 证券投资基金、中银智能 制造股票型证券投资基
金、 中 银互 联网+ 股 票型 证 券投资 基金 、 中 银国 有企 业债债 券型 证券 投资 基金 ， 中银 新财 富灵 活配 置
混合型证券投资基金，中 银新机遇灵活配置混合型 证券投资基金，中银战略 新兴产业股票型证券投
资基金 ， 中银 机构 现金 管 理货币 市场 基金 ， 中银 美 元债债 券型 证券 投资 基金 （QDII ） 、 中银稳 进保 本
混合型证券投资基金、中 银宝利灵活配置混合型证 券投资基金、中银瑞利灵 活配置混合型证券投资
基金、中银珍利灵活配置 混合型证券投资基金、中 银鑫利灵活配置混合型证 券投资基金、中银益利
灵活配置混合型证券投资 基金、中银裕利灵活配置 混合型证券投资基金、中 银合利债券型证券投资
基金、中银腾利灵活配置 混合型证券投资基金、中 银永利半年定期开放债券 型证券投资基金、中银
季季红定期开放债券型证 券投资基金、中银宏利灵 活配置混合型证券投资基 金、中银颐利灵活配置
混合型证券投资基金、中 银丰利灵活配置混合型证 券投资基金、中银尊享半 年定期开放债券型证券
投资基金、中银睿享定期 开放债券型发起式证券投 资基金、中银悦享定期开 放债券型发起式证券投
资基金、中银丰润定期开 放债券型发起式证券投资 基金、中银量化精选灵活 配置混合型证券投资基中银丰禧定期开放债券型发起式证券投资基金 2018 年半年度 报告
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金、中银广利灵活配置混 合型证券投资基金、中银 润利灵活配置混合型证券 投资基金、中银锦利灵
活配置 混合 型证 券投 资基 金、 中 银品 质生活 灵活 配 置混合 型证 券投 资基 金、 中银理 财 90 天 债券 型证
券投资基金、中银丰庆定 期开放债券型证券投资基 金、中银富享定期开放债 券型发起式证券投资基
金、中银文体娱乐灵活配 置混合型证券投资基金、 中银新蓝筹灵活配置混合 型证券投资基金 、中银
如意宝货币市场基金、中 银丰实定期开放债券型发 起式证券投资基金、中银 丰和定期开放债券型发
起式证券投资基金、中银 移动互联灵活配置混合型 证券投资基金、中银金融 地产混合型证券投资基
金、中银信享定期开放债 券型发起式证券投资基金 、中银量化价值混合型证 券投资基金、中银丰进
定期开放债券型发起式证 券投资基金、中银利享定 期开放债券型证券投资基 金、中银丰禧定期开放
债券型发起式证券投资基 金、中银丰荣定期开放债 券型发起式证券投资基金 、中银智享债券型证券
投资基金、中银改革红利 灵活配置混合型证券投资 基金、中银泰享定期开放 债券型发起 式证券投资
基金 、 中 银中 债 7-10 年期 国开行 债券 指数 证券 投资 基金 、 中 银景 福回 报混 合 型证券 投资 基金 、 中银
医疗保 健灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金， 同时 管理 着多个 特定 客户 资产 管理 投资组 合。
4.1.2 基金经理（或基金经 理小组）及基金经理 助理 的简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理
（助理 ）期 限
证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
郑涛
本基金 的基 金
经理、 中银 美
元债基 金基 金
经理、 中银 丰
实基金 基金 经
理、中 银丰 和
基金基 金经
理、中 银丰 荣
基金基 金经
理、中 银中 债
7-10 年期国 开
行债券 指数 基
金基金 经理
2017-12-2
7
- 9
金融学 博士。 曾任 广发 证券 股份有
限公司 交易员 。2015 年 加 入中银
基金管 理有 限公 司， 曾 任专 户投资
经理。2016 年 6 月至 今任 中银美
元债基 金基 金经 理，2017 年 6 月
至今任中银丰实基金基金经理，
2017 年 6 月 至今 任中 银丰 和基金
基金经 理， 2017 年 12 月至 今任中
银丰禧 基金基 金经 理，2018 年 1
月至今 任中 银丰 荣基 金基 金经理，
2018 年 3 月至 今任 中银 中 债 7-10
年国开 债指 数基 金基 金经 理。 中级
经济师 。具 有 9 年证 券从 业年限。
具备基 金 、 证 券、 银行 间本 币市场
交易员 、黄 金交 易员 从业 资格。
注：1 、 首 任基 金经 理的 “ 任职日 期 ” 为基 金合 同生 效 日， 非首 任基 金经 理的 “ 任 职日期 ” 为 根据 公
司决定 确定 的聘 任日 期， 基金经 理的 “ 离 任日 期 ” 均 为根据 公司 决定 确定 的解 聘日期 ；2、 证券 从业 年
限的计 算标 准及 含义 遵从 《证券 业从 业人 员资 格管 理办法 》的 相关 规定 。
4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信情 况的 说明
本报告 期内 ， 本 基金 管理 人严格 遵守 《中 华人 民共 和国证 券投 资基 金法 》 、 中 国证监 会的 有关 规中银丰禧定期开放债券型发起式证券投资基金 2018 年半年度 报告
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则和其他有关法律法规的 规定，严格遵循本基金基 金合同，本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和
运用基 金资 产， 在严 格控 制风险 的基 础上 ，为 基金 份额持 有人 谋求 最大 利益 。
本报告 期内 ，本 基金 运作 合法合 规， 无损 害基 金份 额持有 人利 益的 行为 。
4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项说 明
4.3.1 公平交易制度的执行 情况
根据中 国证 监会 颁布 的 《 证券投 资基 金管 理公 司公 平交易 制度 指导 意见 》 ， 公 司制定 了 《 中银 基
金管理 有限 公司 公平 交易 管理办 法》 ， 建 立了 《新 股 询价申 购和 参与 公开 增发 管理办 法》 、 《债 券询 价
申购管理办法》 、 《 集中交 易管理办法》等公平交易 相关制度体系，通过制度 确保不同投资组合在投
资管理活动中得到公平对 待，严格防范不同投资组 合之间进行利益输送。公 司建立了投资决策委员
会领导下的投资决策及授 权制度，以科学规范的投 资决策体系，采用集中交 易管理加强交易执行环
节的内部控制，通过工作 制度、流程和技术手段保 证公平交易原则的实现； 通过建立层级 完备的公
司证券池及组合风格库， 完善各类具体资产管理业 务组织结构，规范各项业 务之间的关系，在保证
各投资组合既具有相对独 立性的同时，确保其在获 得投资信息、投资建议和 实施投资决策方面享有
公平的机会；通过对异常 交易行为的实时监控、分 析评估、监察稽核和信息 披露确保公平交易过程
和结果 的有 效监 督。
本报告期内，本公司严格 遵守法律法规关于公平交 易的相关规定，确保本公 司管理的不同投资
组合在授权、研究分析、 投资决策、交易执行、业 绩评估等投资管理活动和 环节得到公平对待。各
投资组 合均 严格 按照 法律 、法规 和公 司制 度执 行投 资交易 ，本 报告 期内 未发 生异常 交易 行为 。
4.3.2 异常交易行为的专项 说明
本报告 期内 ，本 基金 未发 现异常 交易 行为 。
本报告期内，基金管理人 未发生所有投资组合参与 的交易所公开竞价同日反 向交易成交较少的
单边交 易量 超过 该证 券当 日成交 量 的 5% 的 情况 。
4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业绩 表现 的说明
4.4.1 报告期内基金投资策 略和运作分析
1. 宏 观经 济分 析
国外经济方面，全球经济 继续稳定复苏，上半年展 现美强欧弱格局。从领先 指标来看，美国经
济景气 度维 持高 位， 上半 年美 国 ISM 制 造业 PMI 指数 从 59.3 进 一步 上行 至 60.2 ， 就业 市场 整体 稳
健，失 业率 创出 近年 新低 3.8% ， 通胀 明显 回升 ，美 元指数 大幅 走强 至 94 上 方。欧 元区 经济 复苏 势
头有所 放缓 ， 上 半年 制造 业 PMI 指数 从 60.6 显 著下 行至 54.9 ， 虽然 通胀 在油 价助推 下有 所回 暖， 但
经济明显放缓使欧央行维 持宽松的货币政策，欧元 对美元显著贬值；日本经 济继续缓慢复苏，上半中银丰禧定期开放债券型发起式证券投资基金 2018 年半年度 报告
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年制造 业 PMI 指数从 54.0 小幅回 落 至 53.0 ， 通 胀逐 步回暖 ， 但 工业 产出 表现 不佳， 日本 央行 仍维 持
谨慎。综合来看，美国经 济基本面依然有包括税改 和金融监管放松等多项正 向因素支撑，美联储点
阵图上调年内加息预期， 对经济、劳动力市场及通 胀的展望更加乐观，美元 仍有升值压力；欧洲经
济前景展望进一步走弱， 全球贸易保护主义抬头、 经济明显放缓、叠加意大 利新政府赤字扩张破坏
欧元区 金融 市场 稳定 的潜 在风险 ，日 本经 济延 续复 苏。
国内经济方面，融资需求 下行显著，违约风险加快 暴露，叠加中美贸易摩擦 再度反复、外需走
弱， 经 济缓 慢下 行趋 势不 改。 具 体来 看， 上半 年领 先指标 中采 制造 业 PMI 震荡下行 至 51.5，同 步指
标工业 增加 值 6 月 同比 增 长 6.0% ，较 去年 末回 落 0.1 个百 分点 。从 经济 增长 动力来 看， 出口 受贸 易
战拖累 暂时 不明 显 ， 消 费 与投资 显著 下行 。6 月美 元计价 出口 增速 较去 年末 回升 至 11.3% 左 右，6 月
社会消 费品 零售 总额 增速 较去年 末回 落 至 9.0% ， 依 然处于 较低 水平 ； 制造 业 投资有 所反 弹 ， 房 地产
投资缓 慢下 行， 基建 投资 大幅下 降，1-6 月固定 资 产投资 增速 较去 年末 大幅 回落 至 6.0% 的水 平。 通
胀方面 ，CPI 总体 低位 徘 徊，6 月同 比增 速 仅 1.9% ，PPI 在生 产资 料价 格上 涨 背景下 温和 回升 ，6 月
同比增 速上 升 至 4.7% ，但 此后预 计持 续回 落。
2. 市 场回 顾
整体来看，上半年债市利 率债品种出现了不同程度 的上涨，但信用债出现小 幅下跌。其中，一
季度中 债总 全价 指数 上 涨 1.21% ， 中债 银行 间国 债全 价指数 上 涨 1.29% ， 中 债企 业债总 全价 指数 上涨
0.41% ； 二季 度中 债总 全价 指数上 涨 1.76% ， 中债 银 行间国 债全 价指 数上 涨 1.52% ， 中 债企 业债 总全
价指数下 跌 0.47% 。反映 在收益率曲 线上，上 半年 收益率曲线 经历了由 平变 陡的变化。 其中，一 季
度， 10 年期 国债 收益 率从 3.88% 的 水平 下行 14 个 bp 至 3.74% ， 10 年期 金融 债 （ 国开） 收益 率从 4.82%
下行 17 个 BP 至 4.65% ； 二季度 ，10 年期 国债 收益 率从 3.74% 的水 平下 行 26 个 bp 至 3.48% ，10 年
期金融 债（ 国开 ）收 益率 从 4.65% 下行 40 个 BP 至 4.25% 。 货币 市场 方面 ，上 半年货 币政 策整 体 中
性，资 金面 呈现 总体 宽松 、时点 性紧 张的 格局 。其 中一季 度， 银行 间 1 天 回 购加权 平均 利率 均值 在
2.68% 左 右， 较上 季度 均值 下降 11bp ，银 行间 7 天 回 购利率 均值 在 3.21% 左 右 ，较上 季度 均值 下降
31bp ； 二 季度 ， 银 行间 1 天回购 加权 平均 利率 均值 在 2.73% 左 右， 较上 季度 均值上 升 5bp ， 银行 间 7
天回购 利率 均值 在 3.39% 左右， 较上 季度 均值 上 升 18bp 。
3. 运 行分 析
上半年股票市场出现回调 ，债券市场总体上涨，本 基金业绩表现好于比较基 准。策略上，我们
保持合适的久期和杠杆比 例，积极参与波段投资机 会，优化配置结构，重点 配置中短期限、中高评
级信用 债， 合理 分配 类属 资产比 例。 中银丰禧定期开放债券型发起式证券投资基金 2018 年半年度 报告
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4.4.2 报告期内基金的业绩 表现
报告期 内本 基金 份额 净值 增长率 为 2.54% ，同 期业 绩比较 基准 收益 率 为 2.16% 。
4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走势 的简 要展望
展望未来，全球经济依然 处于复苏阶段，美国经济 表现相对较好，欧洲经济 势头延续放缓，中
美贸易摩擦延续。国内宏 观政 策出现微调，海外压 力已经开始影响决策层的 决策基础，但依然延续
淡化总量强调结构的思路 。财政政策积极的取向不 变，但持续关注地方政府 债务、房地产市场以及
国企过 度举 债三 大领 域的 风险， 社会 融资 规模 增速 显著下 降。
综合上 述分 析 ， 我 们对 2018 年下 半年 债券 市场 的走 势保持 乐观 。 经济 基本 面缓 慢下行 趋势 不改 ，
固定资产投资增速延续小 幅下行，出口与消费增速 中枢下降。货币政策转为 中性偏松，保障流动性
合理充裕，疏通传导渠道 ，以对冲融资需求下滑， 同时汇率稳定不再作为主 要目标，人民币存在贬
值空间。金融严监管背景 不变，但更加强调结构性 去杠 杆的力度和节奏。通 胀对债市的压力相对可
控，食 品价 格季 节性 上涨 预计带 动 CPI 增速 温和 抬 升，PPI 在 油价 有企 稳态 势下预 计持 续回 落。 在
贸易保护主义抬头背景下 ，全球市场风险偏好大概 率延续较低水平，美联储 或将继续加息，美元指
数走势强劲，人民币对美 元趋于贬值。综合上述分 析，预计下半年债券收益 率中枢可能呈震荡下行
走势，我们将积极把握交 易性机会。信用债方面， 经济下行叠加去杠杆背景 下需对违约风险继续保
持高度关注，操作上在做 好组合流动性管理的基础 上，保持适度杠杆和久期 ，合理分配各类资产，
审慎精选信用债和可转债 品种，积极把握投资 交易 机会。我们将坚持从自上 而下的角度预判市场走
势，并从自下而上的角度 严防信用风险。作为基金 管理者，我们将一如既往 地依靠团队的努力和智
慧，为 投资 人创 造应 有的 回报。
4.6 管理人对报告期内基 金估值程序等事项的 说明
4.6.1 有关 参与 估值 流程 各 方及人 员的 职责 分工 、专 业胜任 能力 和相 关工 作经 历的描 述
根据证监会的相关规定， 本公司为建立健全有效的 估值政策和程序，经公司 执行委员会批准，
公司成立估值委员会，明 确参与估值流程各方的人 员分工和职责，由研究部 、风险管理部、基金运
营部相关人员担任委员会 委员。估值委员会委员具 备应有的经验、专业胜任 能力和独立性，分工明
确，在上市公司研究和估 值、基金投资、投资品种 所属行业的专业研究、估 值政策、估值流程和程
序、基金的风险控制与绩 效评估、会计政策与基金 核算以及相关事项的合法 合规性审核和监督等各
个方面具备专业能力和丰 富经验。估值委员会严格 按照工作流程诚实守信、 勤勉尽责地讨论和决策
估值事项。估值委员会审 议并依据行业协会提供的 估值模型和行业做法选定 与当时市场环境相适应
的估值方法，基金运营部 应征询会计师事务所、托 管行的相关意见。公司按 特殊流程改变估值技术
时，导 致基 金资 产净 值的 变化 在 0.25 ％ 以上 的， 应 就基金 管理 人所 采用 的相 关估值 技术 、假 设及 输中银丰禧定期开放债券型发起式证券投资基金 2018 年半年度 报告
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入值的适当性等咨询会计 师事务所的专业意见，会 计师事务所应对公司所采 用的相关估值模型、假
设、 参 数及 输入 的适 当性 发表审 核意 见， 同时 公司 按照相 关法 律法 规要 求履 行信息 披露 义务 。 另 外，
对于特定品种或者投资品 种相同，但具有不同特征 的，若协会有特定调整估 值方法的通 知的，比如
《证券 投资 基金 流通 受限 股票估 值指 引 （ 试行） 》 的， 应参照 协会 通知 执行 。 可 根 据指引 的指 导意 见，
并经估 值委 员会 审议 ，采 用第三 方估 值机 构提 供的 估值相 关的 数据 服务 。
4.6.2 本公 司参 与估 值流 程 各方之 间没 有存 在任 何重 大利益 冲突 。
4.6.3 定价 服务 机构 按照 商 业合同 约定 提供 定价 服务 。
4.7 管理人对报告期内基 金利润分配情况的说 明
根据基金合同，在符合有 关基金分红条件的前提下 ，基金管理人可以根据实 际情况进行收益分
配，具 体分 配方 案以 公告 为准， 若基 金合 同生 效不 满 3 个月可 不进 行收 益分 配。2018 年 6 月 21 日
（以 2018 年 6 月 12 日为 收益分 配基 准日） 本基 金 进行了 利润 分配， 向基 金 份额持 有人 每 10 份 基金
份额派 发现 金红 利 0.17 元 ，分红 总金 额 为 42,669,983.00 元。
4.8 报告期内管理人对本 基金持有人数或基金 资产 净值预警情形的说明
本报告 期内 无需 要说 明的 相关情 况。
5
托 管 人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声明
托管人声明，在本报告期 内，基金托管人 ——交通 银行股份有限公司不存在 任何损害基金份额
持有人利益的行为，严格 遵守了《中华人民共和国 证券投资基金法》及其他 有关法律法规、基金合
同，完 全尽 职尽 责地 履行 了应尽 的义 务。
5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规守 信、 净值计算、利润分配 等情 况的说明
本报告期内基金管理人在 投资运作、基金资产净值 的计算、利润分配、基金 份额申购赎回价格
的计算、基金费用开支等 问题上，不存在任何损害 基金份额持有人利益的行 为，严格遵守了《中华
人民共 和国 证券 投资 基金 法》 等有 关法 律法 规 ， 在 各 重要方 面的 运 作 严格 按照 基金合 同的 规定 进 行 。
5.3 托管人对本半年度报 告中财务信息等内容 的真 实、准确和完整发表 意见
本半年度报告中财务指标 、净值表现、财务会计报 告、利润分配、投资组合 报告等内容真实、
准确和 完整 ，不 存在 虚假 记载、 误导 性陈 述或 者重 大遗漏 。
6 半 年度 财务会 计报 告（ 未经 审计）
6.1 资产负债表
会计主 体： 中银 丰禧 定期 开放债 券型 发起 式证 券投 资基金
报告截 止日 ：2018 年 6 月 30 日 中银丰禧定期开放债券型发起式证券投资基金 2018 年半年度 报告
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单位： 人民 币元
资产 附注号
本期末
2018 年 6 月 30 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
资产：
- -
银行存 款
501,759,140.85 -
结算备 付金
- -
存出保 证金
- -
交易性 金融 资产
1,993,607,000.00 -
其中： 股票 投资
- -
基金投 资
- -
债券投 资
1,993,607,000.00 -
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产
- -
买入返 售金 融资 产
- -
应收证 券清 算款
- -
应收利 息
38,017,762.49 -
应收股 利
- -
应收申 购款
- -
递延所 得税 资产
- -
其他资 产
- -
资产总计
2,533,383,903.34 -
负债和所有者权益 附注号
本期末
2018 年 6 月 30 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
负债：
- -
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债
- -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
- -
应付赎 回款
- -
应付管 理人 报酬
630,016.40 -
应付托 管费
210,005.47 -
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用
24,656.40 -
应交税 费
92,323.63 -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债
167,686.32 -
负债合计
1,124,688.22 -
所有者权益：
- -
实收基 金
2,509,999,000.00 - 中银丰禧定期开放债券型发起式证券投资基金 2018 年半年度 报告
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未分配 利润
22,260,215.12 1,338,512.17
所有者权益合计
2,532,259,215.12 -
负债和所有者权益总 计
2,533,383,903.34 -
注： （1） 报告 截止 日 2018 年 06 月 30 日 ， 基 金份 额净 值 1.0089 元 ， 基金 份额 总 额 2,509,999,000.00
份。
（2） 本基 金合 同于 2017 年 12 月 27 日生 效， 无上 年可比 期间 数据 。
6.2 利润表
会计主 体： 中银 丰禧 定期 开放债 券型 发起 式证 券投 资基金
本报告 期：2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目 附注号
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
一、收入
70,915,198.80
1.利息 收入
67,646,396.08
其中： 存款 利息 收入
50,415,432.62
债券利 息收 入
16,184,739.61
资产支 持证 券利 息收 入
-
买入返 售金 融资 产收 入
1,046,223.85
其他利 息收 入
-
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填 列）
-290,646.02
其中： 股票 投资 收益
-
基金投 资收 益
-
债券投 资收 益
-290,646.02
资产支 持证 券投 资收 益
-
贵金属 投资 收益
-
衍生工 具收 益
-
股利收 益
-
3. 公 允 价 值 变 动 收 益 （ 损 失 以 “- ” 号
填列）
3,559,448.74
4.汇兑 收益 （损 失以 “ －” 号 填列）
-
5.其他 收入 （损 失以 “- ” 号 填列）
-
减：二、费用
7,323,512.85
1．管 理人 报酬
3,780,149.54
2．托 管费
1,260,049.94
3．销 售服 务费
-
4．交 易费 用
11,450.00
5．利 息支 出
2,069,832.33
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
2,069,832.33
6.税金 及附 加
30,944.72
7．其 他费 用
171,086.32 中银丰禧定期开放债券型发起式证券投资基金 2018 年半年度 报告
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三、 利润总额 （亏损总额 以 “- ” 号填
列）
63,591,685.95
减：所 得税 费用
-
四、净利润（净亏损 以 “- ” 号填列）
63,591,685.95
注：本 基金 合同 于 2017 年 12 月 27 日生 效， 无上 年度可 比数 据。
6.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 中银 丰禧 定期 开放债 券型 发起 式证 券投 资基金
本报告 期：2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期初 所 有者 权益 （基
金净值 ）
2,509,999,000.00 1,338,512.17 2,511,337,512.17
二 、 本期 经 营活 动产 生的
基 金 净值 变 动数 （本 期利
润）
- 63,591,685.95 63,591,685.95
三 、 本期 基 金份 额交 易产
生 的 基金 净 值变 动数 （净
值减少 以 “- ” 号填 列）
- - -
其中：1.基 金申 购款 - - -
2.基金 赎回 款 - - -
四 、 本期 向 基金 份额 持有
人 分 配利 润 产生 的基 金净
值变动 （ 净值 减少 以 “- ” 号
填列）
- -42,669,983.00 -42,669,983.00
五 、 期末 所 有者 权益 （基
金净值 ）
2,509,999,000.00 22,260,215.12 2,532,259,215.12
注：本 基金 合同 于 2017 年 12 月 27 日生 效， 无上 年度可 比数 据。
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报 告 6.1 至 6.4 ， 财务 报 表由下 列负 责人 签署 ：
基金管 理人 负责 人： 李道 滨，主 管会 计工 作负 责人 ：王圣 明， 会计 机构 负责 人：乐 妮
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
中银国 有企 业债 债券 型证 券投资 基金( 以下 简称 “ 本 基金 ”) ， 系经 中国 证券 监督 管理委 员会 （以 下
简称“ 中国证监会 ” ）证 监 许可[2017]1966 号文 《关 于准予中银国有企 业债债 券型证券投资基金 注册
的批复 》准 予注 册， 由基 金管理 人中 银基 金管 理有 限公司 于 2017 年 12 月 19 日至 2017 年 12 月 25中银丰禧定期开放债券型发起式证券投资基金 2018 年半年度 报告
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日止期间向社会公开募集 ，募集期结束经安永华明 会计师事务所（特殊普通 合伙）验证并出具安永
华明(2017) 验 字第 61062100_B17 号 验资 报告 后， 向 中国证 监会 报送 基金 备案 材料 。 基 金合 同于 2017
年 12 月 27 日 生效 。本 基 金为契 约型 开放 式， 存续 期限不 定。 设立 时募 集的 扣除认 购费 后的 实收 基
金（本 金） 为人 民币 2,509,999,000.00 元， 募集 资金 在募集 期间 未产 生利 息， 以上实 收基 金（ 本息 ）
合计为 人民 币 2,509,999,000.00 元 ，折 合 2,509,999,000.00 份 基金 份额 。本 基金 的基金 管理 人和 注册
登记机 构均 为中 银基 金管 理有限 公司 ，基 金托 管人 为交通 银行 股份 有限 公司 。
本基金投资于具有良好流 动性的金融工具，包括国 内依法发行和上市交易的 国债、金融债、央
行票据 、 地方 政府 债、 企 业债 、 公 司债 、 中 期票 据、 短期融 资券 、 超级 短期 融 资券 、 资 产支 持证 券、
次级债、 中小 企业 私募 债 券、 可转 换债 券 （含 分离 交易可 转债 ） 、 可 交换 债券 、 债券回 购、 货 币市 场
工具、银行存款，国债期 货，以及法律法规或中国 证监会允许基金投资的其 它金融工具，但须符合
中国证 监会 的相 关规 定。
本基金 的业 绩比 较基 准为 ：中债 综合 全价 （总 值） 指数。
6.4.2 会计报表的编制基础
本财务报表系按照财政部 颁布的《企业会计准则 — 基本准则》以及其后颁布 及修订的具体会计
准则、应 用指南、解释以及其他相 关规定（以下合称 “ 企业会计准则 ” ）编制，同时， 对于在具体 会
计核算和信息披露方面， 也参考 了中国证券投资基 金业协会修订并发布的《 证券投资基金会计核算
业务指 引》 、 中国 证监 会制 定的 《 中国 证券监 督管 理 委员会 关于 证券 投资 基金 估值业 务的 指导 意见 》 、
《证券 投资 基金 信息 披露 管理办 法》 、 《证 券投 资基 金信息 披露 内容 与格 式准 则》第 3 号《 半年 度 报
告的内 容与 格式 》 、 《 证券 投资基 金信 息披 露编 报规 则》第 3 号《 会计 报表 附 注的编 制及 披露 》 、 《 证
券投资 基金 信息 披 露 XBRL 模板第 3 号< 年 度报 告 和半年 度报 告> 》 、 其他 中 国证监 会及 中国 证券 投
资基金 业协 会颁 布的 相关 规定。
本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。
6.4.3 遵循企业会计准 则及 其他有关规定的声明
本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ，真 实、 完整 地反映 了本 基金 于 2018 年 6 月 30 日的 财务
状况以 及 2018 年上 半年 度 的经营 成果 和净 值变 动情 况。
6.4.4 重要会计政策和会计 估计
本基金 财务 报表 所载 财务 信息依 照企 业会 计准 则、 《 证券投 资基 金会 计核 算业 务指引 》 和 其他 相
关规定 所厘 定的 主要 会计 政策和 会计 估计 编制 。
6.4.4.1 会计年度
本基金 会计 年度 采用 公历 年度， 即每 年 1 月 1 日起 至 6 月 30 日止 。 中银丰禧定期开放债券型发起式证券投资基金 2018 年半年度 报告
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6.4.4.2 记账本位币
本基金记账本位币和编制 本财务报表所采用的货币 均为人民币。除有特别说 明外，均以人民币
元为单 位表 示。
6.4.4.3 金融资产和金融 负 债的分类
金融工 具是 指形 成本 基金 的金融 资产 （或 负债） ， 并 形成其 他单 位的 金融 负债 （或资 产） 或权 益
工具的 合同 。
(1) 金融 资产 分类
本基金的金融资产于初始 确认时分为以下两类：以 公允价值计量且其变动计 入当期损益的金融
资产、 贷款 和应 收款 项；
本基金持有的以公允价值 计量且其变动计入当期损 益的金融资产主要包括股 票投资、债券投资
和衍生 工具 等；
(2) 金融 负债 分类
本基金的金融负债于初始 确认时 归类为以公允价值 计量且其变动计入当期损 益的金融负债和其
他金融 负债 。本 基金 目前 持有的 金融 负债 划分 为其 他金融 负债 。
6.4.4.4 金融资产和金融 负 债的初始确认、后续 计量 和终止确认
本基金 于成 为金 融工 具合 同的一 方时 确认 一项 金融 资产或 金融 负债 。
划分为以公允价值计量且 其变动计入当期损益的金 融资产的股票、债券等， 以及不作为有效套
期工具的衍生工具，按照 取得时的公允价值作为初 始确认金额，相关的交易 费用在发生时计入当期
损益；
在持有以公允价值计量且 其变动计入当期损益的金 融资产期间取得的利息或 现金股利，应当确
认为当期收益。每日，本 基金将以公允价值计量且 其变动计入当期损益的金 融资产或金融负债的公
允价值 变动 计入 当期 损益 ；
处置该金融资产或金融负 债时，其公允价值与初始 入账金额之间的差额应确 认为投资收益，同
时调整 公允 价值 变动 收益 ；
当收取该金融资产现金流 量的合同权利终止，或该 收取金融资产现金流量的 权利已转移，且符
合金融 资产 转移 的终 止确 认条件 的， 金融 资产 将终 止确认 ；
当金融 负债 的现 时义 务全 部或部 分已 经解 除的 ，该 金融负 债或 其一 部分 将终 止确认 ；
本基金已将金融资产所有 权上几乎所有的风险和报 酬转移给转入方的，终止 确认该金融资产；
保留了金融资产所有权上 几乎所有的风险和报酬的 ，不终止确认该金融资产 ；本基金既没有转移也
没有保留金融资产所有权 上几乎所有的风险和报酬 的，分别下列情况处理： 放弃了对该金融资产控中银丰禧定期开放债券型发起式证券投资基金 2018 年半年度 报告
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制的，终止确认该金融资 产并确认产生的资产和负 债；未放弃对该金融资产 控制的，按照其继续涉
入所转 移金 融资 产的 程度 确认有 关金 融资 产， 并相 应确认 有关 负债 。
本基金 主要 金融 工具 的成 本计价 方法 具体 如下 ：
(1) 股票 投资
买入股票于成交日确认为 股票投资，股票投资成本 按 成交日应支付的全部价 款扣除交易费用入
账；
卖出股 票于 成交 日确 认股 票投资 收益 ，卖 出股 票的 成本按 移动 加权 平均 法于 成交日 结转 ；
(2) 债券 投资
买入债券于成交日确认为 债券投资。债券投资成本 按成交日应支付的全部价 款扣除交易费用入
账，其 中所 包含 的债 券应 收利息 单独 核算 ，不 构成 债券投 资成 本；
买入零息债券视同到期一 次性还本付息的附息债券 ，根据其发行价、到期价 和发行期限按直线
法推算 内含 票面 利率 后， 按上述 会计 处理 方法 核算 ；
卖出债 券于 成交 日确 认债 券投资 收益 ，卖 出债 券的 成本按 移动 加权 平均 法结 转；
(3) 权证 投资
买入权证于 成交日确认为 权证投资。权证投资成本 按成交日应支付的全部价 款扣除交易费用后
入账；
卖出权 证于 成交 日确 认衍 生工具 投资 收益 ，卖 出权 证的成 本按 移动 加权 平均 法于成 交日 结转 ；
(4) 股指/ 国 债期 货投 资
买 入或卖出 股指/ 国债 期货投 资于成交 日确认为 股指/ 国债 期货投资 。股指/ 国债期货 初始合约 价
值按成 交金 额确 认；
股指/ 国 债期 货平 仓于 成交 日确认 衍生 工具 投资 收益 ， 股指/ 国 债期 货的 初始 合约 价值按 移动 加权
平均法 于成 交日 结转 ；
(5) 分离 交易 可转 债
申购新发行的分离交易可 转债于获得日，按可分离 权证公允价值占分离交易 可转债全部公允价
值的比例将购买分离交易 可转债实际支付全部价款 的一部分确认为权证投资 成本，按实际支付的全
部价款 扣减 可分 离权 证确 定的成 本确 认债 券成 本；
上市后 ，上 市流 通的 债券 和权证 分别 按上 述(2) 、(3) 中相关 原则 进行 计算 ；
(6) 回购 协议
本基金 持有 的回 购协 议 （ 封闭式 回购 ） ， 以 成本 列示 ， 按实 际利 率 （当 实际 利 率与合 同利 率差 异
较小时 ，也 可以 用合 同利 率）在 实际 持有 期间 内逐 日计提 利息 。 中银丰禧定期开放债券型发起式证券投资基金 2018 年半年度 报告
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6.4.4.5 金融资产和金融 负 债的估值原则
公允价值，是指市场参与 者在计量日发生的有序交 易中，出售一项资产所能 收到或者转移一项
负债所需支付的价格。本 基金以公允价值计量相关 资产或负债，假定出售资 产或者转移负债的有序
交易在相关资产或负债的 主要市场进行；不存在主 要市场的，本基金假定该 交易在相关资产或负债
的最有 利市 场进 行。 主要 市场( 或 最有 利市 场) 是 本基 金在计 量日 能够 进入 的交 易市场 。 本 基金 采用 市
场参与 者在 对该 资产 或负 债定价 时为 实现 其经 济利 益最大 化所 使用 的假 设。
在财务报表中以公允价值 计量或披露的资产和负债 ，根据对公允价值计量整 体而言具有重要意
义的最低层次输入值 ，确 定所属的公允价值层次： 第一层次输入值，在计量 日能够取得的相同资产
或负债在活跃市场上未经 调整的报价；第二层次输 入值，除第一层次输入值 外相关资产或负债直接
或间接 可观 察的 输入 值； 第三层 次输 入值 ，相 关资 产或负 债的 不可 观察 输入 值。
每个资产负债表日，本基 金对在财务报表中确认的 持续以公允价值计量的资 产和负债进行重新
评估， 以确 定是 否在 公允 价值计 量层 次之 间发 生转 换。
本基金 持有 的金 融工 具按 如下原 则确 定公 允价 值并 进行估 值：
(1) 存在活 跃市 场的金 融工 具，按 照估 值日 能够取 得 的相同 资产 或负 债在活 跃 市场上 未经 调整 的
报价作为公允 价值；估值 日无报价且最近交易日后 未发生影响公允价值计量 的重大事件的，应采用
最近交易日的报价确定公 允价值。有充足证据表明 估值日或最近交易日的报 价不能真实反映公允价
值的， 应对 报价 进行 调整 ，确定 公允 价值 。
与上述投资品种相同，但 具有不同特征的，应以相 同资产或负债的公允价值 为基础，并在估值
技术中考虑不同特征因素 的影响。特征是指对资产 出售或使用的限制等，如 果该限制是针对资产持
有者的，那么在估值技术 中不应将该限制作为特征 考虑。此外，基金管理人 不应考虑因大量持有相
关资产 或负 债所 产生 的溢 价或折 价；
(2) 不存在 活跃 市场的 金 融 工具， 应采 用在 当前情 况 下适用 并且 有足 够可利 用 数据和 其他 信息 支
持的估值技术确定公允价 值。采用估值技术确定公 允价值时，应优先使用可 观察输入值，只有在无
法取得 相关 资产 或负 债可 观察输 入值 或取 得不 切实 可行的 情况 下， 才使 用不 可观察 输入 值；
(3) 如有 确凿 证据 表明 按上 述估值 原则 仍不 能客 观反 映其公 允价 值的 ， 基 金管 理 人可根 据具 体情
况与基 金托 管人 商定 后， 按最能 适当 反映 公允 价值 的价格 估值 ；
(4) 如有 新增 事项 ，按 国家 最新规 定估 值。
6.4.4.6 金融资产和金融 负 债的抵销
当本基金具有抵销已确认 金融资产和金融负债的法 定权利， 且该种法定权利 现在是可执行的，
同时本基金计划以净额结 算或同时变现该金融资产 和清偿该金融负债时，金 融资产和金融负债以相中银丰禧定期开放债券型发起式证券投资基金 2018 年半年度 报告
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互抵销后的金额在资产负 债表内列示。除此以外， 金融资产和金融负债在资 产负债表内分别列示，
不予相 互抵 销。
6.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行的基 金份额总额所对应的金额 。由于申购和赎回引起的 实收基金份额变动
分别于基金申购确认日及 基金赎回确认日确认。上 述申购和赎回分别包括基 金转换所引起的转入基
金的实 收基 金增 加和 转出 基金的 实收 基金 减少 。
6.4.4.8 损益平准金
损益平准金包括已实现损 益平准金和 未实现损益平 准金。已实现损益平准金 指在申购或赎回基
金份额 时 ， 申 购或 赎回 款 项中包 含的 按累 计未 分配 的已实 现收 益/( 损失) 占基 金净值 比例 计算 的金 额。
未实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现利得/( 损失)
占基金 净值 比例 计算 的金 额。损 益平 准金 于基 金申 购确认 日或 基金 赎回 确认 日确认 。
未实现 损益 平准 金与 已实 现损益 平准 金均 在 “ 损益 平 准金 ” 科目 中核 算， 并于 期 末全额 转入 “未分
配利润/( 累计 亏损)” 。
6.4.4.9 收入/( 损失) 的确认 和计量
(1) 存款 利息 收入 按存 款的 本金与 适用 的利 率逐 日计 提的金 额入 账。 若提 前支 取定期 存款 ， 按 协
议规定的利率及持有期重 新计算存款利息收入，并 根据提前支取所实际收到 的利息收入与账面已确
认的利 息收 入的 差额 确认 利息损 失， 列入 利息 收入 减项， 存款 利息 收入 以净 额列示 ；
(2) 债 券 利 息收 入 按债 券票 面 价 值与 票 面利 率 或 内含 票 面 利率 计 算的 金 额 扣除 应 由 债券 发 行企
业代扣 代缴 的个 人所 得税 后的净 额确 认， 在债 券实 际持有 期内 逐日 计提 ；
(3) 资产 支持 证券 利息 收入 按证券 票面 价值 与票 面利 率计算 的金 额， 扣除 应由 资 产支持 证券 发行
企业代 扣代 缴的 个人 所得 税后的 净额 确认 ，在 证券 实际持 有期 内逐 日计 提；
(4) 买入 返售 金融 资产 收入 ， 按买 入返 售金 融资 产的 成本及 实际 利率 （当 实际 利率与 合同 利率 差
异较小 时， 也可 以用 合同 利率） ，在 回购 期内 逐日 计 提；
(5) 股票投 资收益/ （损失）于卖出股票成交日确 认，并按卖出股票成交金 额与其成本的差额入
账；
(6) 债券 投资 收益/ （ 损失 ）于成 交日 确认 ，并 按成 交总额 与其 成本 、应 收利 息的差 额入 账；
(7) 资产 支持 证券 投资 收益/( 损失) 于成 交日 确认 ， 并按 成交总 额与 其成 本 、 应 收利 息的差 额入 账 ；
(8) 股指/ 国债期货投 资收益/(损失) 于平仓日确认，并按平 仓成交金额与 其初始合约 价值的差 额
入账；
(9) 权证 收益/ （ 损失 ）于 卖出权 证成 交日 确认 ，并 按卖出 权证 成交 金额 与其 成本的 差额 入账 ； 中银丰禧定期开放债券型发起式证券投资基金 2018 年半年度 报告
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(10) 股利 收益 于除息 日确 认，并 按上 市公 司宣告 的 分红派 息比 例计 算的金 额 扣除应 由上 市公 司
代扣代 缴的 个人 所得 税后 的净额 入账 ；
(11) 公 允价 值变 动收 益/ （ 损失 ） 系 本基 金持 有的 以 公允价 值计 量且 其变 动计 入当期 损益 的金 融
资产、以公允价值计量且 其变动计入当期损益的金 融负债等公允价值变动形 成的应计入当期损益的
利得或 损失 ；
(12) 其他 收入 在主要 风险 和报酬 已经 转移 给对方 ， 经济利 益很 可能 流入且 金 额可以 可靠 计量 的
时候确 认。
6.4.4.10 费用的确认和计量
本基金的管理人报酬和托 管费等在费用涵盖期间按 基金合同或相关公告约定 的费率和计算方法
逐日确 认。
其他金融负债在持有期间 确认的利息支出按实际利 率法计算，实际利率法与 直线法差异较小的
则按直 线法 计算 。
6.4.4.11 基金的收益分配政 策
(1) 本基 金同 一类 别的 每一 基金份 额享 有同 等收 益分 配权；
(2) 在符 合有 关基 金分 红条 件的前 提下 ， 本 基金 管理 人可以 根据 实际 情况 进行 收益分 配， 具体 分
配方案 以公 告为 准， 若《 基金合 同》 生效 不 满 3 个 月可不 进行 收益 分配 ；
(3) 本基 金收 益分 配方 式分 两种： 现金 分红 与红 利再 投资， 投资 者可 选择 现金 红利或 将现 金红 利
自动转 为基 金份 额进 行再 投资； 若投 资者 不选 择， 本基金 默认 的收 益分 配方 式是现 金分 红；
(4) 基金 收益 分配 后基 金份 额净值 不能 低于 面值 ； 即 基 金收益 分配 基准 日的 基金 份额净 值减 去每
单位基 金份 额收 益分 配金 额后不 能低 于面 值；
(5) 法律 法规 或监 管机 关另 有规定 的， 从其 规定 。
6.4.4.12 其他重要的会计政 策和会计估计
本基金 本报 告期 无需 要说 明的其 他重 要会 计政 策和 会计估 计事 项。
6.4.5 会计政策和会计估计 变更以及差错更正的 说明
6.4.5.1 会计政策变更的 说 明
本 基金 本报 告期 无会 计政 策变更 。
6.4.5.2 会计估计变更的 说 明
本基金 本报 告期 无会 计估 计变更 。
6.4.5.3 差错更正的说明
本基金 本报 告期 无重 大会 计差错 的内 容和 更正 金额 。 中银丰禧定期开放债券型发起式证券投资基金 2018 年半年度 报告
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6.4.6 税项
6.4.6.1 增 值税
根据财 政部 、国家 税务 总 局财税[2016]36 号 文《关 于全面 推开 营业税 改增 值 税试点 的通 知》 的
规定 ， 经国 务院 批准 ， 自 2016 年 5 月 1 日 起在 全国 范围内 全面 推开 营业 税改 征增值 税试 点， 金融 业
纳入试点范围，由缴纳营 业税改为缴纳增值税。对 证券投资基金（封闭式证 券投资基金，开放式证
券投资基金）管理人运用 基金买卖 股票、债券的转 让收入免征增值税；国债 、地方政府债利息收入
以及金 融同 业往 来利 息收 入免征 增值 税； 存款 利息 收入不 征收 增值 税；
根据财 政部 、国家 税务 总 局财税[2016]46 号 文《关 于进一 步明 确全面 推开 营 改增试 点金 融业 有
关政策的通知》的规定， 金融机构开展的质押式买 入返售金融商品业务及持 有政策性金融债券取得
的利息 收入 属于 金融 同业 往来利 息收 入；
根据财 政部 、国家 税务 总 局财税[2016]70 号 文《关 于金融 机构 同业往 来等 增 值税政 策的 补充 通
知》的规定，金融机构开 展的买断式买入返售金融 商品业务、同业存款、同 业存单以及持有金融债
券取得 的利 息收 入属 于金 融同业 往来 利息 收入 ；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2016]140 号文 《 关 于明确 金融 、 房 地产 开发 、 教育 辅助 服务 等
增值税政策的通知》的规 定，资管产品运营过程中 发生的增值税应税行为， 以资管产品管理人为增
值税纳 税人 ；
根据财 政部 、 国家 税务 总 局财税[2017]56 号 文 《 关于 资管产 品增 值税 有关 问题 的通知 》 的规 定，
自 2018 年 1 月 1 日起 ， 资管产 品管 理人 运营 资管 产品过 程中 发生 的增 值税 应税行 为（ 以下 简称 “ 资
管产品 运营 业务 ” ） ， 暂适 用简易 计税 方法 ， 按 照 3% 的征收 率缴 纳增 值税 ， 资 管产品 管理 人未 分别 核
算资管产品运营业务和其 他业务的销售额和增值税 应纳税额的除外。资管产 品管理人可选择分别或
汇总核 算资 管产 品运 营业 务销售 额和 增值 税应 纳税 额。 对资 管产 品在 2018 年 1 月 1 日前 运营 过程 中
发生的增值税应税行为， 未缴纳增值税的，不再缴 纳；已缴纳增值税的， 已 纳税额从资管产品管理
人以后 月份 的增 值税 应纳 税额中 抵减 ；
根据财 政部 、国家 税务 总 局财税[2017]90 号 文《关 于租入 固定 资产进 项税 额 抵扣等 增值 税政 策
的通知 》 的 规定， 自 2018 年 1 月 1 日 起， 资管 产品 管理人 运营 资管 产品 提供 的贷款 服务 、 发 生的 部
分金融 商品 转让 业务 ， 按 照以下 规定 确定 销售 额： 提供贷 款服 务， 以 2018 年 1 月 1 日起 产生 的利 息
及利息 性质 的收 入为 销售 额； 转 让 2017 年 12 月 31 日前取 得的 股票 （不 包括 限售股 ） 、 债 券、 基金 、
非货物期货，可以选择按 照实际买入价计算销售额 ，或者以 2017 年 最后一 个交易日的股票收盘价
（2017 年最后一个交 易日 处于停牌期间的股票，为 停牌前最后一 个交易日收 盘价） 、债券估值 （中
债金融 估值 中心 有限 公司 或中证 指数 有限 公司 提供 的债券 估值 ） 、 基 金份 额净 值、 非 货物 期货结 算 价中银丰禧定期开放债券型发起式证券投资基金 2018 年半年度 报告
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格作为 买入 价计 算销 售额 。
6.4.6.2 企 业所 得税
根据财 政部 、国家 税务 总 局财税[2004]78 号 文《关 于证券 投资 基金税 收政 策 的通知 》的 规定 ，
自 2004 年 1 月 1 日 起， 对 证券投 资基 金 （ 封闭 式证 券投资 基金 ， 开 放式 证券 投资基 金） 管理 人运 用
基金买 卖股 票、 债券 的差 价收入 ，继 续免 征企 业所 得税；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2005]103 号文 《 关 于股权 分置 试点 改革 有关 税收政 策问 题的 通
知》的规定，股权 分置改 革中非流通股股东通过对 价方式向流通股股东支付 的股份、现金等收入，
暂免征 收流 通股 股东 应缴 纳的企 业所 得税 ；
根据财 政部 、国家 税务 总 局财税[2008]1 号文 《关 于 企业所 得税 若干优 惠政 策 的通知 》的 规定，
对证券投资基金从证券市 场中取得的收入，包括买 卖股票、债券的差价收入 ，股权的股息、红利收
入，债 券的 利息 收入 及其 他收入 ，暂 不征 收企 业所 得税。
6.4.6.3 个 人所 得税
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2005]103 号文 《 关 于股权 分置 试点 改革 有关 税收政 策问 题的 通
知》的规定，股权分置改 革中非流通股股东通过对 价方式向流 通股股东支付 的股份、现金等收入，
暂免征 收流 通股 股东 应缴 纳的个 人所 得税 ；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2008]132 号文 《 财 政部、 国家 税务 总局 关于 储蓄存 款利 息所 得
有关个 人所 得税 政策 的通 知》的 规定 ， 自 2008 年 10 月 9 日起， 对储 蓄存 款 利息所 得暂 免征 收个 人
所得税 ；
根据财 政部 、国家 税务 总 局、中 国证 监会财 税[2012]85 号 文《关 于实 施上 市公 司股息 红利 差别
化个人 所得 税政 策有 关问 题的通 知》 的规 定， 自 2013 年 1 月 1 日起 ， 证 券投 资 基金从 公开 发行 和转
让市场 取得 的上 市公 司股 票，持 股期 限在 1 个 月以 内（含 1 个 月） 的， 其股 息 红利 所得 全额 计入 应
纳税所 得额 ；持 股期 限在 1 个月 以上至 1 年（ 含 1 年）的 ，暂 减按 50% 计 入 应纳税 所得 额； 持股 期
限超 过 1 年 的， 暂减 按 25% 计入 应纳 税所 得额 。上 述所得 统一 适 用 20% 的税 率计征 个人 所得 税；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局、 中 国证 监会 财税[2015]101 号 文 《关 于上 市公 司股 息红利 差别 化个
人所得 税政 策有 关问 题的 通知 》 的规 定 ， 自 2015 年 9 月 8 日起 ， 证 券投 资基 金 从公开 发行 和转 让市
场取得 的上 市公 司股 票， 持股期 限超 过 1 年的 ，股 息红利 所得 暂免 征收 个人 所得税 。
6.4.7 重要财务报表项目的 说明
6.4.7.1 银行存款
单位： 人民 币元
项目 本期末 中银丰禧定期开放债券型发起式证券投资基金 2018 年半年度 报告
第 25 页共 43 页
2018 年 6 月 30 日
活期存 款 1,759,140.85
定期存 款 500,000,000.00
存款期 限 3 个月-1 年 500,000,000.00
存款期 限 1 个 月以 内（ 含 1 个月) -
其他存 款 -
合计 501,759,140.85
6.4.7.2 交易性金融资产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 - - -
贵金属投资- 金交所黄
金合约
- - -
债券
交易所 市场 - - -
银行间 市场 1,990,047,551.26 1,993,607,000.00 3,559,448.74
合计 1,990,047,551.26 1,993,607,000.00 3,559,448.74
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 1,990,047,551.26 1,993,607,000.00 3,559,448.74
6.4.7.3 衍生金融资产/ 负债
本基金 本报 告期 末未 持有 衍生金 融资 产/ 负 债。
6.4.7.4 买入返售金融资 产
本基金 本报 告期 末未 持有 买入返 售金 融资 产。
6.4.7.5 应收利息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
应收活 期存 款利 息 17,805.58
应收定 期存 款利 息 12,905,555.76
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 -
应收债 券利 息 25,094,401.15
应收资 产支 持证 券利 息 -
应收买 入返 售证 券利 息 -
应收申 购款 利息 -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 -
其他 - 中银丰禧定期开放债券型发起式证券投资基金 2018 年半年度 报告
第 26 页共 43 页
合计 38,017,762.49
6.4.7.6 其他资产
本基金 本报 告期 末未 持有 其他资 产。
6.4.7.7 应付交易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 -
银行间 市场 应付 交易 费用 24,656.40
合计 24,656.40
6.4.7.8 其他负债
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 -
应付审 计费 39,671.58
应付信 息披 露费 119,014.74
应付账 户维 护费 9,000.00
合计 167,686.32
6.4.7.9 实收基金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 2,509,999,000.00 2,509,999,000.00
本期申 购 - -
本期赎 回（以 “- ” 号填 列） - -
本期末 2,509,999,000.00 2,509,999,000.00
6.4.7.10 未分配利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 1,338,512.17 - 1,338,512.17
本期利 润 60,032,237.21 3,559,448.74 63,591,685.95
本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的
变动数
- - -
其中： 基金 申购 款 - - -
基金赎 回款 - - - 中银丰禧定期开放债券型发起式证券投资基金 2018 年半年度 报告
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本期已 分配 利润 -42,669,983.00 - -42,669,983.00
本期末 18,700,766.38 3,559,448.74 22,260,215.12
6.4.7.11 存款利息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
活期存 款利 息收 入 50,849.11
定期存 款利 息收 入 50,364,583.51
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 -
其他 -
合计 50,415,432.62
6.4.7.12 债券投资收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日
卖出债 券 （债 转股 及债 券 到期兑 付 ） 成
交总额
281,382,214.88
减： 卖 出债 券 （ 债转 股及 债 券到期 兑付 ）
成本总 额
277,150,866.02
减： 应 收利 息总 额 4,521,994.88
买卖债 券差 价收 入 -290,646.02
6.4.7.13 贵金属投资收益
本基金 本报 告期 无贵 金属 投资收 益。
6.4.7.14 衍生工具收益
本基金 本报 告期 无衍 生工 具收益 。
6.4.7.15 股利收益
本基金 本报 告期 无股 利收 益。
6.4.7.16 公允价值变动收 益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日
1.交易 性金 融资 产 3,559,448.74
—— 股 票投 资 -
—— 债 券投 资 3,559,448.74
—— 资 产支 持证 券投 资 -
—— 基 金投 资 -
—— 贵 金属 投资 - 中银丰禧定期开放债券型发起式证券投资基金 2018 年半年度 报告
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——其他 -
2.衍生 工具 -
—— 权 证投 资 -
3.其他 -
减：应 税金 融商 品公 允价 值变动 产生 的
预估增 值税 -
合计 3,559,448.74
6.4.7.17 其他收入
本基金 本报 告期 无其 他收 入。
6.4.7.18 交易费用
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
交易所 市场 交易 费用 -
银行间 市场 交易 费用 11,450.00
合计 11,450.00
6.4.7.19 其他费用
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日
审计费 用 39,671.58
信息披 露费 119,014.74
银行间 账户 维护 费 12,000.00
其他 400.00
合计 171,086.32
6.4.8 或有事项、资产负债 表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无须 作披 露的 或有 事项 。
6.4.8.2 资产负债表日后 事 项
截至财 务报 表批 准日 ，本 基金无 需要 披露 的资 产负 债表日 后事 项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控 制 关系或其他重大利害 关系 的关联方发生变化的 情况
本基金 本报 告期 存在 控制 关系或 其他 重大 利害 关系 的关联 方未 发生 变化 。
6.4.9.2 本报告期与基金 发 生关联交易的各关联 方 中银丰禧定期开放债券型发起式证券投资基金 2018 年半年度 报告
第 29 页共 43 页
关联方 名称 与本基 金的 关系
中银基 金管 理有 限公 司
基金管 理人 、 注册 登记 机 构、 基金 销售
机构
交通银 行股 份有 限公 司 (“ 交通银 行”) 基金托 管人
中国银 行股 份有 限公 司 (“ 中国银 行”) 基金管 理人 的股 东
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.10 本报告期及上年 度 可比期间的关联方交 易
6.4.10.1 通过关联方交易 单元进行的交易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间未 通过 关联 方交 易单元 进行 交易 。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 3,780,149.54
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 -
注：（1 ）基 金管理费 每日 计提，按月 支付。基 金管 理费按前一 日的基金 资产 净值的 0.7% 的年
费率计 提。 计算 方法 如下 ：
H=E× 0.7%÷ 当年 天数
H 为 每日 应计 提的 基金 管 理费
E 为 前一 日的 基金 资产 净 值
（2） 本基 金合 同于 2017 年 12 月 27 日生 效， 无上 年度可 比数 据。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 1,260,049.94
注： （1 ） 本 基金 的托 管费 按前一 日基 金资 产净 值 的 0.25% 的 年费 率计 提 。 托 管 费的计 算方 法如
下：
H ＝E× 0.25%÷ 当年 天数
H 为 每日 应计 提的 基金 托 管费
E 为 前一 日的 基金 资产 净 值
（2） 本基 金合 同于 2017 年 12 月 27 日生 效， 无上 年度可 比数 据。
6.4.10.3 与关联方进行银 行间同业市场的债券( 含回 购) 交易 中银丰禧定期开放债券型发起式证券投资基金 2018 年半年度 报告
第 30 页共 43 页
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未与 关联 方进 行银行 间同 业市 场的 债券( 含回购) 交易 。
6.4.10.4 各关联方投资本 基金的情况
6.4.10.4.1 报告期内基金管 理人运用固有资金投 资本 基金的情况
份额单 位： 份
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日
基金合 同生 效日 （2017 年 12 月 27 日 ）持
有的基 金份 额
10,000,000.00
期初持 有的 基金 份额 10,000,000.00
期间申 购/ 买 入总 份额 -
期间因 拆分 变动 份额 -
减：期 间赎 回/ 卖 出总 份额 -
期末持 有的 基金 份额 10,000,000.00
期末持 有的 基金 份额
占基金 总份 额比 例
0.4000%
6.4.10.4.2 报告期末除基金 管理人之外的其他关 联方 投资本基金的情况
份额单 位： 份
关联方 名称
本期 末 2018 年 6 月 30 日 上年度 末 2017 年 12 月 31 日
持有的 基金 份额
持有的 基金
份额占 基金
总份额 的比
例
持有的 基金 份额
持有的 基金 份
额占基 金总 份
额的比 例
交通银 行股 份有
限公司
2,499,999,000.00 99.60% - -
6.4.10.5 由关联方保管的 银行存款余额及当期 产生 的利息收入
单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日
期末余 额 当期利 息收 入
交通银 行 1,759,140.85 50,849.11
合计 1,759,140.85 50,849.11
6.4.10.6 本基金在承销期 内参与关联方承销证 券的 情况
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未发 生在 承销 期内参 与关 联方 承销 证券 的情况 。
6.4.11 利润分配情况
单位： 人民 币元 中银丰禧定期开放债券型发起式证券投资基金 2018 年半年度 报告
第 31 页共 43 页
序号
权益登 记
日
除息日
每 10 份
基金份 额
分红数
现金形式
发放总 额
再投资 形
式发放 总
额
利润分 配合
计
备注
场
内
场
外
1 2018-06-21
2018-
06-21
2018-
06-21
0.170
42,669,983.0
0
-
42,669,983.0
0
-
合计
0.170
42,669,983.0
0
-
42,669,983.0
0
-
6.4.12 期末（2018 年 6 月 30 日）本基金持有的流通 受限证券
6.4.12.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的 流通 受限证券
本基金 报告 期末 未持 有认 购新发/ 增发 的流 通受 限证 券。
6.4.12.2 期末持有的暂时 停牌等流通受限股票
本基金 报告 期末 未持 有暂 时停牌 等流 通受 限股 票。
6.4.12.3 期末债券正回购 交易中作为抵押的债 券
6.4.12.3.1 银行间市场债券 正回购
截至本 报告 期 末 2018 年 6 月 30 日 止， 本基 金未 持有 银行间 市场 债券 正回 购交 易中作 为质 押的
债券。
6.4.12.3.2 交易所市场债券 正回购
截至本 报告 期 末 2018 年 6 月 30 日 止， 本基 金未 持有 交易所 市场 债券 正回 购交 易中作 为质 押的
债券。
6.4.13 金融工具风险及 管 理
6.4.13.1 风险管理政策和 组织架构
本基金投资的金融工具主 要包括股票投资和债券投 资等。本基金在日常经营 活动中面临的相关
的风险主要包括信用风险 、流动性风险及市场风 险 。本基金的基金管理人从 事风险管理的主要目标
是争取 将以 上风 险控 制在 限定的 范围 之内 ， 使本 基 金在风 险和 收益 之间 取得 最佳的 平衡 以实 现 “ 风险
和收益 相匹 配 ” 的风 险收 益 目标。
本基金的基金管理人奉行 全面风险管理体系的建设 ，建立了包括风险管理委 员会、风险控制委
员会、督察长、风险管理 部、法律合规部、审计部 和相关业务部门构成的多 级风险管理架构体系。
本基金的基金管理人在董 事会下设立风险管理委员 会，负责制定风险管理的 宏观政策，审议通过风
险控制的总体措施等；在 管理层层面设立风险控制 委员会，讨论和制定公司 日常经营过程中风险防中银丰禧定期开放债券型发起式证券投资基金 2018 年半年度 报告
第 32 页共 43 页
范和控制措施；在业务操 作层面风险管理职责主要 由风险管理部负责，协调 并与各部门合作完成运
作风险 管理 以及 进行 投资 风险分 析与 绩效 评估 。
本基金的基金管理人对于 金融工具的风险管理方 法 主要是通过定性分析和定 量分析的方法去估
测各种风险产生的可能损 失。从定性分析的角度出 发，判断风险损失的严重 程度和出现同类风险损
失的频度。而从定量分析 的角度出发，根据本基金 的投资目标，结合基金资 产所运用金融工具特征
通过特定的风险量化指标 、模型，日常的量化报告 ，确定风险损失的限度和 相应置信程度，及时可
靠地对 各种 风险 进行 监督 、检查 和评 估， 并通 过相 应决策 ，将 风险 控制 在可 承受的 范围 内。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易 过程中因交易对手未履行 合约责任，或者基金所投 资证券之发行人出
现违约 、拒 绝支 付到 期本 息等情 况， 导致 基金 资产 损失和 收益 变化 的风 险。
本基金的基金管理人在交 易前对交易对手的资信状 况进行了充分的评估。本 基金的银行存款均
存放于信用良好的银行， 与银行存款相关的信用风 险不重大。本基金在交易 所进行的交易均以中国
证券登记结算有限责任公 司为交易对手完成证券交 收和款项清算，违约风险 可能性很小；在银行间
同业市场进行交易前均对 交易对手进行信用评估并 对证券交割方式进行限制 以控制相应的信用风 险 。
本基金的基金管理人建立 了信用风险管理流程，通 过对投资品种信用等级评 估来控制证券发行
人的信 用风 险， 且通 过分 散化投 资以 分散 信用 风险 。
于 2018 年 06 月 30 日， 本 基金持 有的 除国 债、 央行 票据 、 同业 存单 和政 策性 金融债 以外 的债 券
占基金 资产 净值 的比 例 为 58.21% （2017 年 12 月 31 日：0%）。
本基金债券投资的信用评 级情况按《中国人民银行 信用评级管理指导意见》 设定的标准统计及
汇总。
6.4.13.2.1 按短期信用评级 列示的债券投资
单位： 人民 币元
短期信 用评 级
本期末
2018 年6 月30 日
上年末
2017 年12 月31 日
A-1 110,082,000.00 -
A-1 以下 - -
未评级 972,544,000.00 -
合计 1,082,626,000.00 -
注： 未 评级 债券 一般 为国 债、 政 策性 金融 债、 超短 期 融资券 、 中 央票 据。 本期 末 的同业 存单 在 “ 按
短期信 用评 级列 示的 同业 存单投 资 ” 部分 单独 列示 ， 上年度 末的 同业 存单 包含 在本部 分未 评级 债 券 中 。
6.4.13.2.2 按短期信用评级 列示的同业存单投资 中银丰禧定期开放债券型发起式证券投资基金 2018 年半年度 报告
第 33 页共 43 页
单位： 人民 币元
短期信 用评 级
本期末
2018 年6 月30 日
上年末
2017 年12 月31 日
A-1 338,695,000.00 -
A-1 以下 - -
未评级 - -
合计 338,695,000.00 -
注：短 期同 业存 单 A-1 所 填列的 同业 存单 均为 主体 评级 为 AAA 的短 期同 业存 单。
6.4.13.2.3 按长期信用评级 列示的债券投资
单位： 人民 币元
长期信 用评 级
本期末
2018 年6 月30 日
上年末
2017 年12 月31 日
AAA 521,726,000.00 -
AAA 以下 - -
未评级 50,560,000.00 -
合计 572,286,000.00 -
注：未 评级 债券 一般 为国 债、政 策性 金融 债、 中央 票据。
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指在履行以 交付现金或其他金融资产 的方式结算的义务时发生 资金短缺的风险。
对于本基金而言，体现在 所持金融工具变现的难易 程度。本基金的流动性风 险一方面来自于基金份
额持有人可在基金运作周 期内的每个开放日要求赎 回其持有的基金份额，另 一方面来自于投资品种
所处的交易市场不活跃而 带来的变现困难或因投资 集中而无法在市场出现剧 烈波动的情况下以合理
的价格 变现 。
6.4.13.3.1 报告期内本基金 组合资产的流动性风 险分 析
本基金的基金管理人严格 按照《公开募集证券投资 基金运作管理办法》及《 公开募集开放式证
券投资基金流动性风险管 理规定》等有关法规的要 求建立健全定期开放基金 开放期的流动性风险管
理的内部控制体系，审慎 评估各类资产的流动性， 针对性制定流动性风险管 理措施，对本基金组合
资产的流动性风险进行管 理。本基金的基金管理人 采用监控基金组合资产持 仓集中度指标、逆回购
交易的 到期 日与 交易 对手 的集中 度、 流动 性受 限资 产比例 、基 金组 合资 产中 7 个工 作日 可变现 资 产
的可变现价值以及压力测 试等方式防范流动性风险 。同时，对本基金的申购 赎回情况进行监控，保
持基金投资组合中的可用 现金头寸与之相匹配，确 保本基金资产的变现能力 与投资者赎回需求的匹
配与平衡。本基金的基金 管理人在基金合同中设计 了巨额赎回条款，约定在 非常情况下赎回申请的
处理方 式， 控制 因开 放申 购赎回 模式 带来 的流 动性 风险， 有效 保障 基金 持有 人利益 。 中银丰禧定期开放债券型发起式证券投资基金 2018 年半年度 报告
第 34 页共 43 页
本基金 投资 于一 家公 司发 行的证 券市 值不 超过 基金 资产净 值的 10% ， 且本 基 金与由 本基 金的 基
金管理 人管 理的 其他 基金 共同持 有一 家公 司发 行的 证券不 得超 过该 证券 的 10% 。基 金所 持证 券在 证
券交易所上市或在银行间 同业市场交易，因此除列 示的部分基金资产流通暂 时受限制不能自由转让
的情况 外，其余均能以合 理价格适时变现。此外， 本基金可通过卖出回购金 融资产方式借入短期资
金应对 流动 性需 求， 其上 限一般 不超 过基 金持 有的 债券投 资的 公允 价值 。
于 2018 年 06 月 30 日， 本 基金所 承担 的全 部金 融负 债的合 约约 定到 期日 均为 一个月 以内 且不 计
息， 可 赎回 基金 份额 净值( 所有者 权益) 无固 定到 期日 且不计 息， 因此 账面 余额 即为未 折现 的合 约到 期
现金流 量。
本报告 期内 ，本 基金 未发 生重大 流动 性风 险事 件。
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金 融工具的公允价值或未来 现金流量因所处市场各类 价格因素的变动而
发生波 动的 风险 ，包 括利 率风险 、外 汇风 险和 其他 价格风 险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的 公允价值或现金流量因市 场利率变动而发生波动的 风险。利率敏感性
金融工具均面临由于市场 利率上升而导致公允价值 下降的风险，其中浮动利 率类金融工具还面临每
个付息 期间 结束 根据 市场 利率重 新定 价时 对于 未来 现金流 影响 的风 险。
本基金的基金管理人定期 对本基金面临的利率敏感 性缺口进行监控，并通过 调整投资组合的久
期等方 法对 上述 利率 风险 进行管 理。
本基金的生息资产主要为 银行存款、结算备付金、 债券投资、资产支持证券 投资及买入返售金
融资产 等； 生息 负债 主要 为卖出 回购 金融 资产 款等 。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2018 年 6 月 30 日
1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 501,759,140.85 - - -
501,759,140.8
5
交易性 金融 资产 1,802,192,000.00 191,415,000.00 - -
1,993,607,000.
00
应收利 息 - - - 38,017,762.49 38,017,762.49
资产总 计 2,303,951,140.85 191,415,000.00 - 38,017,762.49
2,533,383,903.
34
负债
应付管 理人 报酬 - - - 630,016.40 630,016.40 中银丰禧定期开放债券型发起式证券投资基金 2018 年半年度 报告
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应付托 管费 - - - 210,005.47 210,005.47
应付交 易费 用 - - - 24,656.40 24,656.40
应交税 金 - - - 92,323.63 92,323.63
其他负 债 - - - 167,686.32 167,686.32
负债总 计 - - - 1,124,688.22
1,124,688.2
2
利率敏 感度 缺口 2,303,951,140.85 191,415,000.00 - 36,893,074.27 2,532,259,215.
12
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏 感性分析
假设
1. 该 利率 敏感 性分 析基 于 本基金 于资 产负 债表 日的 利率风 险状 况；2. 该利 率 敏感性 分
析假定 所有 期限 利率 均以 相同幅 度变 动 25 个 基点 ， 且除利 率之 外的 其他 市场 变量保 持
不变；3. 该利 率敏 感性 分 析并未 考虑 管理 层为 减低 利率风 险而 可能 采取 的风 险管理 活
动；4. 银行 存款 、结 算备 付金、 存出 保证 金和 部分 应收申 购款 均以 活期 存款 利率计 息，
假定利 率变 动仅 影响 该类 资产的 未来 收益 ， 而 对其 本身的 公允 价值 无重 大影 响； 买 入 返
售金融 资产 的利 息收 益和 卖出回 购金 融资 产款 的利 息支出 在交 易时 已确 定， 不受利 率 变
化影响 。
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 万元）
本期末
2018 年 6 月 30 日
上年度 末
2017 年 12 月 31 日
市场利 率上 升 25 个 基点 减少 约 220 -
市场利 率下 降 25 个 基点 增加 约 221 -
6.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的 公允价值或未来现金流量 因外汇汇率变动而发生波 动的风险。本基金
的所有 资产 及负 债以 人民 币计价 ，因 此无 重大 外汇 风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所 持金融工具的公允价值或 未来现金流量因除市场利 率和外汇汇率以外
的市场 价格 因素 变动 而发 生波动 的风 险。 本基 金主 要投资 于国 债、 央行 票据、 地方政 府债 、 金 融债 、
企业债、公司债、短期融 资券、超短期融资券、中 期票据、次级债、资产支 持证券、银行存款、同
业存单、债券回购以及法 律法规或中国证监会允许 基金投资的其他金融工具 ，所面临的其他价格风
险来源于单个证券发行主 体自身经营情况或特殊事 项的影响，也可能来源于 证券市场整体波动的影
响。
本基金以中长期利率趋势 分析为基础，结合经济周 期、宏观政策方向及收益 率曲线分析， 进行
债券投资时机的选择和久 期、类属配置，实施积极 的债券投资组合管理，力 争获取超越业绩比较基
准的稳 定投 资收 益。 本基 金的基 金管 理人 定期 结合 宏观及 微观 环境 的变 化， 对投资 策略 、 资 产配 置、
投资组 合进 行修 正， 来主 动应对 可能 发生 的市 场价 格风险 。 中银丰禧定期开放债券型发起式证券投资基金 2018 年半年度 报告
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本基金通过投资组合的分 散化降低其他价格风险。 基金投资于债券资产的比 例不低于基金资产
的 80% 。 但应 开放 期流 动 性需要 ， 为 保护 基金 份额 持有人 利益 ， 在 每次 开放 期前 10 个 工作 日、 开 放
期及开 放期 结束 后 10 个 工 作日的 期间 内， 基金 投资 不受上 述比 例限 制； 开放 期内 ， 本基 金每 个交 易
日日终在扣除国债期货 合 约需缴纳的交易保证金后 ，持有现金或者到期日在 一年以内的政府债券的
比例合 计不 低于 基金 资产 净值 的 5% ， 在封 闭期 内， 本基金 不受 上 述 5% 的 限制 。此外 ，本 基金 的 基
金管理人每日对本基金所 持有的证券价格实施监控 ，定期运用多种定量方法 对基金进行风险度量，
包括特 定指 标等 来测 试本 基金面 临的 潜在 价格 风险 ，及时 可靠 地对 风险 进行 跟踪和 控制 。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险 敞口
金额单 位 ： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
上年度 末
2017 年 12 月 31 日
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例（% ）
公允价 值
占基金 资产
净值比 例
（% ）
交易性 金融 资产 － 股 票投 资 - - - -
交易性 金融 资产 － 基 金投 资 - - - -
交易性 金融 资产 －债 券投 资
1,993,607,000.
00
78.73 - -
交易性 金融 资产 －贵 金属 投资 - - - -
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计
1,993,607,000.
00
78.73 - -
6.4.13.4.3.2 其他价格风险 的敏感性分析
于 2018 年 6 月 30 日 ，本 基金持 有交 易性 权益 类投 资占基 金资 产净 值的 比例 低于 10% ， 因此 除
市场利 率和 外汇 汇率 以外 的市场 价格 因素 的变 动对 于本基 金资 产净 值无 重大 影响。 于 2017 年 12 月
31 日 ，本 基金 成立 未满 半 年，无 足够 历史 经验 数据 计算其 他价 格风 险对 基金 资产净 值的 影响 。
6.4.14 有助于理解和分 析 会计报表需要说明的 其他 事项
本报告 期内 没有 有助 于理 解和分 析会 计报 表需 要说 明的其 他事 项。
7
投 资 组合报 告
7.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号
项目 金额 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 权益投 资 - - 中银丰禧定期开放债券型发起式证券投资基金 2018 年半年度 报告
第 37 页共 43 页
其中： 股票 - -
2 基金投 资 - -
3 固定收 益投 资 1,993,607,000.00 78.69
其中： 债券 1,993,607,000.00 78.69
资产支 持证 券 - -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返
售金融 资产
- -
7
银 行 存 款 和 结 算 备 付 金 合
计
501,759,140.85 19.81
8 其他各 项资 产 38,017,762.49 1.50
9 合计 2,533,383,903.34 100.00
7.2 报告 期末按行业分类 的股票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类 的境内股票投资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 股票。
7.2.2 报告期末按行业分类 的港股通投资股票投 资组 合
本基金 本报 告期 末未 持有 港股通 投资 股票 。
7.3 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的所有股票投资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 股票。
7.4 期末按债券品种分类 的债券投资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值
占基金 资产 净值 比
例( ％)
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 361,550,000.00 14.28
其中： 政策 性金 融债 180,950,000.00 7.15
4 企业债 券 50,545,000.00 2.00
5 企业短 期融 资券 952,236,000.00 37.60
6 中期票 据 290,581,000.00 11.48
7 可转债 （可 交换 债） - -
8 同业存 单 338,695,000.00 13.38 中银丰禧定期开放债券型发起式证券投资基金 2018 年半年度 报告
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9 其他 - -
10 合计 1,993,607,000.00 78.73
7.5 期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排 序的 前五名债券投资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值
占基金 资产 净
值比例( ％)
1 111821094
18 渤 海银
行 CD094
2,000,000 193,500,000.00 7.64
2 011801075
18 东 航股
SCP004
1,500,000 150,030,000.00 5.92
3 011801149
18 中 电信
SCP005
1,500,000 150,030,000.00 5.92
4 180404 18 农发 04 1,300,000 130,390,000.00 5.15
5 011754162
17 国电
SCP007
1,000,000 100,640,000.00 3.97
7.6 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的所有资产支持证券 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7.7 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前五名贵金属 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
7.8 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的前五名权证投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
7.9 报告期末本基金投资 的股指期货交易情况 说明
7.9.1 报告期末本基金投资 的股指期货持仓和损 益明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货投 资。
7.9.2 本基金投资股指期货 的投资政策
本基金 投资 范围 未包 括股 指期货 ，无 相关 投资 政策 。
7.10 报告期末本基金投资 的国债期货交易情况 说明
7.10.1 本期国债期货投 资 政策
国债期货作为利率衍生品 的一种，有助于管理债券 组合的久期、流动性和风 险水平。管理人将
按照相关法律法规的规定 ，结合对宏观经济形势和 政策趋势的判断、对债券 市场进行定性和定量分
析。构建量化分析体系， 对 国债期货和现货的基差 、国债期货的流动性、波 动水平、套期保值的有
效性等指标进行跟踪监控 ，在最大限度保证基金资 产安全的基础上，力求实 现基金资产的长期稳定
增值。
7.10.2 报告期末本基金 投 资的国债期货持仓和 损益 明细 中银丰禧定期开放债券型发起式证券投资基金 2018 年半年度 报告
第 39 页共 43 页
本基金 报告 期内 未参 与国 债期货 投资 。
7.10.3 本期国债期货投 资 评价
本基金 报告 期内 未参 与国 债期货 投资 ，无 相关 投资 评价。
7.11 投资组合报告附注
7.11.1 本基金投资的前十 名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前
一年内 受到 公开 谴责 、处 罚的情 形。
7.11.2 本 基金 投 资 的前 十 名股票 没有 超出 基金 合同 规定的 备选 股票 库。
7.11.3 期末其他各项资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 -
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 38,017,762.49
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 38,017,762.49
7.11.4 期末持有的处于转 股期的可转换债券明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
7.11.5 期末前十名股票中 存在流通受限情况的 说明
本基金 报告 期末 前十 名股 票未存 在流 通受 限情 况。
7.11.6 投资组合报告附注 的其他文字描述部分
由于计 算中 四舍 五入 的原 因，本 报告 分项 之和 与合 计项之 间可 能存 在尾 差。
8
基 金 份额持 有人 信息
8.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份额单 位： 份
持有人 户数( 户)
户均持 有的 基
金份额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额 占总份 额比 例 持有份 额 占总份 额比 例
2
1,254,999,500.
00
2,509,999,0
00.00
100.0000% 0.00 0.0000% 中银丰禧定期开放债券型发起式证券投资基金 2018 年半年度 报告
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8.2 期末基金管理人的从 业人员持有本基金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员 持有本 基金 0.00 0.0000%
注：本 公司 从业 人员 本报 告期末 未持 有本 基金 。
8.3 期末基金管理人的从业 人员持有本开放式基 金份 额总量区间的情况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、基 金投资 和
研究部 门负 责人 持有 本开 放式基 金
0
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 0
注： 本公 司高 级管 理人 员 、 基金投 资和 研究 部门 负责 人持有 该只 基金 份额 总量 的数量 区间 为 0 。
本基金 的基 金经 理持 有本 基金份 额总 量的 数量 区间 为 0。
8.4 发起式基金发起资金持 有份额情况
项目
持 有 份 额 总
数
持 有 份 额 占
基 金 总 份 额
比例
发 起 份 额 总
数
发 起 份 额 占
基 金 总 份 额
比例
发 起 份 额 承
诺持有 期限
基金管 理人 固有 资金
10,000,000.0
0
0.40%
10,000,000.0
0
0.40% -
基金管 理人 高级 管理 人员 - - - - -
基金经 理等 人员 - - - - -
基金管 理人 股东 - - - - -
其他 - - - - -
合计
10,000,000.0
0
0.40%
10,000,000.0
0
0.40% -
9
开 放 式基金 份额 变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （2017 年 12 月 27 日 ）基 金份 额总 额 2,509,999,000.00
本报告 期期 初基 金份 额总 额 2,509,999,000.00
本报告 期基 金总 申购 份额 -
减：本 报告 期基 金总 赎回 份额 -
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 2,509,999,000.00
10
重 大 事件揭 示 中银丰禧定期开放债券型发起式证券投资基金 2018 年半年度 报告
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10.1 基金份额持有人大会 决议
本报告 期内 没有 召开 基金 份额持 有人 大会 。
10.2 基金管理人、基金托 管人的专门基金托管 部门 的重大人事变动
本报告 期内 ， 经董 事会 决议 通过王 圣明 先生 担任 副执 行总裁 ， 详情 请参 见基 金管 理人 2018 年 4
月 9 日刊 登的 《中 银基 金 管理有 限公 司关 于高 级管 理人员 变更 事宜 的公 告》 。
本报告 期内 ，经 基金 管理 人职工 代表 大会 选举 赵蓓 青女士 担任 职工 监事 。
本报告 期基 金托 管人 的专 门基金 托管 部门 无重 大人 事变动 。
10.3 涉及基金管理人、基 金财产、基金托管业 务的 诉讼
本报告 期内 没有 发生 涉及 基金管 理人 、基 金财 产、 基金托 管业 务的 诉讼 。
10.4 基金投资策略的改变
本报告 期内 基金 投资 策略 没有发 生改 变。
10.5 为基金进行审计的会 计师事务所情况
本报告 期内 没有 改聘 会计 师事务 所。
10.6 管理人、托管人及其 高级管理人员受稽查 或处 罚等情况
本报告 期内 管理 人、 托管 人及其 高级 管理 人员 没有 受到监 管部 门稽 查或 处罚 。
10.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司 交易单元进行股票投 资及 佣金支付情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易
单元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
佣金
占当期 佣
金总量 的
比例
国金证 券 1 - - - - -
注：1、 专用 交易 单元 的选 择标准 和程 序： 根据 中国 证监会 《关 于加 强证 券投 资基金 监管 有关 问
题的通 知 》 （证 监基 字<1998>29 号 ） 及 《 关于 完善 证 券投资 基金 交易 席位 制度 有关问 题的 通知 》 （ 证
监基金 字[2007]48 号） 有 关规定 ， 本 公司 租用 证券 公司专 用交 易单 元的 选择 标准主 要包 括： 券商 基
本面评 价（ 财务 状况 、经 营状况 ）、 券商 研究 机构 评价（ 报告 质量 、及 时性 和数量 ）、 券商 每日 信
息评价 （及 时性 和有 效性 ）和券 商协 作表 现评 价等 方面。 本公 司租 用证 券公 司专用 交易 单元 的选 择
程序： 首先 根据 租用 证券 公司专 用交 易单 元的 选择 标准形 成《 券商 研究 所服 务质量 评分 表》 ，然 后
根据评 分高 低选 择基 金专 用交易 单元 并与 其签 订交 易单元 租用 协议 。
2、报 告期 内租 用证 券 公 司 交易单 元的 变更 情况 ：报 告期内 无新 增交 易单 元。
10.7.2 基金租用证券公 司 交易单元进行其他证 券投 资的情况 中银丰禧定期开放债券型发起式证券投资基金 2018 年半年度 报告
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金额单 位 ： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 回购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债
券成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 回
购成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 权
证成交 总
额的比 例
国金证 券 - - - - - -
10.8 其他重大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式
法定披 露日
期
1
中 银 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 缴 纳 增
值税有 关事 项的 公告
《中国 证券 报》 、 《 上海 证
券 报 》 、 《 证 券 时 报 》 、
www.bocim.com
2018-01-02
2
中 银 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 调 整 电 子 直 销 赎
回转申 购相 关手 续费 优惠 的公告
《中国 证券 报》 、 《 上海 证
券 报 》 、 《 证 券 时 报 》 、
www.bocim.com
2018-02-26
3
中 银 丰 禧 定 期 开 放 债 券 型 发 起 式 证 券 投 资 基
金开放 申购 、赎 回业 务公 告
《中国 证券 报》 、 《 上海 证
券 报 》 、 《 证 券 时 报 》 、
www.bocim.com
2018-03-24
4
中 银 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 高 级 管 理 人 员 变
更事宜 的公 告
《中国 证券 报》 、 《 上海 证
券 报 》 、 《 证 券 时 报 》 、
www.bocim.com
2018-04-09
5
中 银 丰 禧 定 期 开 放 债 券 型 发 起 式 证 券 投 资 基
金 2018 年第 1 季度 报告
《中国 证券 报》 、 《 上海 证
券 报 》 、 《 证 券 时 报 》 、
www.bocim.com
2018-04-23
6
中 银 丰 禧 定 期 开 放 债 券 型 发 起 式 证 券 投 资 基
金分红 公告
《中国 证券 报》 、 《 上海 证
券 报 》 、 《 证 券 时 报 》 、
www.bocim.com
2018-06-19
7
中 银 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 提 请 投 资 者 及 时
更新身 份证 件或 身份 证明 文件的 公告
《中国 证券 报》 、 《 上海 证
券 报 》 、 《 证 券 时 报 》 、
www.bocim.com
2018-06-19
8
中 银 丰 禧 定 期 开 放 债 券 型 发 起 式 证 券 投 资 基
金开放 申购 、赎 回业 务公 告
《中国 证券 报》 、 《 上海 证
券 报 》 、 《 证 券 时 报 》 、
www.bocim.com
2018-06-27
11 影 响投 资者 决策的其 他重 要信息
11.1 报告期内单一投资者 持有基金份额比例达 到或 超过20%的情况
投资者
类别
报告期 内持 有基 金份 额变 化情况 报告期 末持 有基 金情 况
序号
持有基 金份 额比
例达到 或者 超过
20% 的 时间 区间
期初份
额
申购份
额
赎回份 额 持有份 额 份额占 比
机构
1
2018-01-01 至
2018-06-30
2,499,
999,00
0.00 0.00
2,499,999,0
00.00
99.6016% 中银丰禧定期开放债券型发起式证券投资基金 2018 年半年度 报告
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0.00
产品特 有风 险
（1） 持有 基金 份额 比例 达 到或超 过20% 的 投资 者大 额 赎回导 致的 基金 份额 净值 波动风 险； （2 ）持
有基金 份额 比例 达到 或超 过20% 的投 资者 大额 赎回 导 致的流 动性 风险 ； （3） 持 有基金 份额 比例 达到
或超过20% 的投 资者 大额 赎 回导致 的巨 额赎 回风 险； （4 ） 持有 基金 份额 比例 达 到或超 过20% 的 投资
者大额 赎回 导致 的基 金资 产净值 持续 低于5000 万元 的风险 。
12
备 查 文件目 录
12.1 备查文件目录
1、中 国证 监会 准予 中银 丰 禧定期 开放 债券 型发 起式 证券投 资基 金募 集注 册的 文件；
2、 《中 银丰 禧定 期开 放债 券型发 起式 证券 投资 基金 基金合 同》 ；
3、 《中 银丰 禧定 期开 放债 券型发 起式 证券 投资 基金 托管协 议》 ；
4、 《中 银丰 禧定 期开 放债 券型发 起式 证券 投资 基金 招募说 明书 》 ；
5、法 律意 见书 ；
6、基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照；
7、基 金托 管人 业务 资格 批 件、营 业执 照；
8、报 告期 内在 指定 报刊 上 披露的 各项 公告 ；
9、中 国证 监会 要求 的其 他 文件。
12.2 存放地点
以上备 查文 件存 放在 基金 管理人 、基 金托 管人 处， 供公众 查阅 。
12.3 查阅方式
投资人 在支 付工 本费 后， 可在合 理时 间内 取得 上述 文件复 制件 或复 印件 。
中 银基 金管理 有限 公司
二 〇一 八年八 月二 十八日
