万 家 瑞 盈 灵活 配 置 混 合型 证 券 投 资基 金
2018 年 半年 度 报 告
2018 年6 月30 日
基金管 理人： 万家基金管 理有限公司
基金托 管人： 宁波银行股 份有限公司
送出日 期：2018 年8 月28 日 万家瑞盈 2018 年半年度报告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的董事会及董 事保证本报告所载资料不 存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏,
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带责任。本 半年度报 告 已经三分之 二以上独
立董事 签字 同意,并 由董 事 长签发 。
基金托 管人 宁波 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定,于 2018 年 8 月 27 日复核 了本 报 告
中的财 务指 标、 净值 表现 、财务 会计 报告 、投 资组 合报告 等内 容, 保证 复核 内 容不存 在虚 假记 载、
误导性 陈述 或者 重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产,但 不保 证 基金一 定盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。 投 资有 风险, 投资者 在做 出投 资决 策前 应仔细 阅读 本 基
金的招 募说 明书 及其 更新 。
本报告 财务 资料 未经 审计 。
本报告 期 自2018 年1 月1 日起 至2018 年 6 月30 日止。 万家瑞盈 2018 年半年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 6
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 6
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 6
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 7
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 7
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 7
§3 主要财务指标和基金净 值表现 ........................................................................................................... 8
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 8
3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 8
3.3 其 他指 标 ....................................................................................................... 错误! 未定义书签。
§4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 11
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 .................................................................................................... 11
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 15
4.3 管 理人 对报 告期 内 公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 15
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 15
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 16
4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 17
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 17
4.8 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 ................................ 17
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 18
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 18
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 18
5.3 托 管人 对本 半年 度报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ........................ 18
§6 半年度财务会计报告（ 未经审计） ................................................................................................. 19
6.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 19
6.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 20 万家瑞盈 2018 年半年度报告
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6.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 21
6.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 22
§7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 43
7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 43
7.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 43
7.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ................................ 43
7.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................ 43
7.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 45
7.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 45
7.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 46
7.8 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................ 46
7.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 46
7.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 46
7.11 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 46
7.12 投资 组合 报告 附注 .................................................................................................................. 47
§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 48
8.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 48
8.2 期 末上 市基 金前 十名 持有人 ....................................................................... 错误! 未定义书签。
8.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 48
8.4 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 48
§9 开放式基金份额变动 ....................................................................................................................... 49
§ 10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 50
10.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 50
10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 50
10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 50
10.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 50
10.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 50
10.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 50
10.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 50
10.8 其他 重大 事件 ............................................................................................. 错误! 未定义书签。 万家瑞盈 2018 年半年度报告
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§ 11 影响投资者决策的其 他重要信息 ................................................................................................... 52
11.1 报告 期内 单一 投资 者 持有基 金份 额比 例达 到或 超过 20% 的 情况 ...................................... 52
11.2 影响 投资 者决 策的 其 他重要 信息 ............................................................. 错误! 未定义书签。
§ 12 备查文件目录 ................................................................................................................................... 53
12.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 53
12.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 53
12.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 53
万家瑞盈 2018 年半年度报告
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§2
基金简介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 万家瑞 盈灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金
基金简 称 万家瑞 盈
基金主 代码 003734
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2016 年11 月 11 日
基金管 理人 万家基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 宁波银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 118,266,689.93 份
基金合 同存 续期 不定期
下属分 级基 金的 基金 简称 ： 万家瑞 盈 A 万家瑞 盈C
下属分 级基 金的 交易 代码 ： 003734 003735
报告期 末 下 属分 级基 金的 份额总 额 936,653.82 份 117,330,036.11 份
2.2 基 金产 品说明
投资目 标
本基金 通过 灵活 运用 资产 配置策 略及 多种 股票 市场 、债券 投， 充 本基 金通 过
灵活运 用资 产配 置策 略及 多种股 票市 场、 债券 投， 充 本 基金 通过 灵活 运用 资
产配置 策略 及多 种股 票市 场、债 券投 ，充 分 挖掘 潜 在的投 资机 会， 追求 基金
产长期 稳定 增值 。
投资策 略
基金管 理人 在充 分研 究宏 观市场 形势 以及 微观 市场 主体的 基础 上， 采 取 积 极 主
动地的 投资 管理 策略 ， 通 过定性 与定 量 分 析， 对利 率变化 趋势 、 债 券收 益 率 曲
线移动 方向 、 信用 利差 等 影响固 定收 益投 资品 价格 的因素 进行 评估 ， 对不 同 投
资品种 运用 不同 的投 资策 略， 并充 分利 用市 场的 非 有效性 ， 把握 各类 套利 的 机
会。 在 信用 风险 可控 的前 提下， 寻求 组合 流动 性与 收益的 最佳 配比 ， 力 求 持 续
取得达 到或 超过 业绩 比较 基准的 收益 。
业绩比 较基 准 沪深 300 指 数收 益率*50% ＋中证 全债 指数 收益 率*50%
风险收 益特 征
本基金 是混 合型 基金 ，风 险高于 货币 市场 基金 和债 券型基 金但 低于 股票 型基
金，属 于中 高风 险、 中高 预期收 益的 证券 投资 基金 。
万家瑞 盈 A 万家瑞 盈C
下属 分 级基 金
的风险 收益 特
征
本基金 是混 合型 基金 ，风 险高
于货币 市场 基金 和债 券型 基金
但低于 股票 型基 金， 属于 中高
风险、 中高 预期 收益 的证 券投
资基金 。
本基金 是混 合型 基金 ， 风 险高于 货币 市场
基金和 债券 型基 金但 低于 股票型 基金 ， 属
于中高 风险 、 中 高预 期收 益的证 券投 资基
金。
万家瑞盈 2018 年半年度报告
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2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 万家基 金管 理有 限公 司 宁波银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 兰剑 王海燕
联系电 话 021-38909626 0574-89103171
电子邮 箱 lanj@wjasset.com wanghaiyan@nbcb.cn
客户服 务电 话
95538 转 6 、4008880800 95574
传真 021-38909627 0574-89103213
注册地 址
中国 （上 海 ） 自 由贸 易试 验
区浦电 路360 号8 层 （名 义
楼层9 层）
中国浙 江宁 波市 鄞州 区宁 东路
345 号
办公地 址
中国 （上 海 ） 自 由贸 易试 验
区浦电 路360 号8 层 （名 义
楼层9 层）
中国浙 江宁 波市 鄞州 区宁 东路
345 号
邮政编 码 200122 315100
法定代 表人 方一天 陆华裕
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸 名称 《上海 证券 报》 、《 中国 证券报 》、 《证 券时 报》
登载基 金半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网
网址
http://www.wjasset.com
基金半 年度 报告 备置 地点
中国 （ 上海 ） 自 由贸 易试 验 区浦电 路 360 号 8 层 （ 名
义楼 层 9 层） 基金 管理 人 办公场 所
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 万家基 金管 理有 限公 司
中国（ 上海 ）自 由贸 易试 验区浦 电
路360 号 8 层（ 名义 楼 层9 层）
万家瑞盈 2018 年半年度报告
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§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位： 人民 币元
基金级 别 万家瑞 盈A 万家瑞 盈 C
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2018 年1 月1 日 - 2018
年 6 月30 日)
报告期(2018 年1 月1 日 -
2018 年6 月30 日)
本期已 实现 收益 2,110,271.69 300,727.17
本期利 润 336,295.72 438,542.30
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0078 0.0262
本期加 权平 均净 值利 润率 0.72% 2.43%
本期基 金份 额净 值增 长率 0.33% 0.85%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2018 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配利 润 70,775.06 9,225,811.27
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.0756 0.0786
期末基 金资 产净 值 1,007,428.88 126,555,847.38
期末基 金份 额净 值 1.0756 1.0786
3.1.3 累计 期末 指标 报告期 末( 2018 年6 月 30 日 )
基金份 额累 计净 值增 长率 7.56% 7.86%
注：(1) 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入 、 投 资 收益 、 其 他收 入(不 含公 允 价值变 动收 益) 扣除
相关费用后的余额, 本 期利润 为 本 期 已 实 现 收 益 加上本 期 公 允 价 值 变 动 收益;(2) 所述基金业绩指
标不包括持有人认购或 交 易基金的各项费用, 计 入费用 后 实 际 收 益 水 平 要低 于所 列 数 字;(3) 期末
可供分 配利 润采 用期 末资 产负债 表中 未分 配利 润与 未分配 利润 中已 实现 部分 的孰低 数。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
万家瑞 盈A
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
过去一 个月 0.35% 0.02% -3.54% 0.64% 3.89% -0.62%
过去三 个月 0.10% 0.10% -3.98% 0.57% 4.08% -0.47%
过去六 个月 0.33% 0.22% -4.46% 0.58% 4.79% -0.36%
过去一 年 4.09% 0.17% 0.18% 0.47% 3.91% -0.30%
自基金 合同
生效起 至今
7.56% 0.14% 2.99% 0.42% 4.57% -0.28%
万家瑞盈 2018 年半年度报告
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万家瑞 盈C
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
过去一 个月 0.34% 0.02% -3.54% 0.64% 3.88% -0.62%
过去三 个月 0.08% 0.09% -3.98% 0.57% 4.06% -0.48%
过去六 个月 0.85% 0.23% -4.46% 0.58% 5.31% -0.35%
过去一 年 4.53% 0.18% 0.18% 0.47% 4.35% -0.29%
自基金 合同
生效起 至今
7.86% 0.15% 2.99% 0.42% 4.87% -0.27%
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
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注：本 基金 于2016 年 11 月11 日成 立， 根据 基金 合 同规定 ，基 金合 同生 效 后 六个月 内为 建仓 期。
建仓期结束时 各项资产 配 置比例符合法 律法规和 基 金合同要求。 报告期末 各 项资产配置 比例符合
法律法 规和 基金 合同 要求 。 万家瑞盈 2018 年半年度报告
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§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
万家基 金管 理有 限公 司经 中国证 监会 证监 基金 字[2002]44 号文 批准 设立 。 公 司 现股东 为中 泰
证券股 份有 限公 司、 新疆 国 际实业 股份 有限 公司 和山 东省国 有资 产投 资控 股有 限公司,住 所地 址为
中国 （ 上海） 自由 贸易 试 验区浦 电 路 360 号8 层 （ 名义楼 层9 层） ， 办公 地址 为中国 （上 海） 自 由
贸易试 验区 浦电 路360 号8 层 （名 义楼 层9 层）,注 册资 本1 亿 元人 民币 。 目 前管理 五十 九只 开放
式基金 ，分 别为 万 家 180 指数证 券投 资基 金、 万家 增强收 益债 券型 证券 投资 基金、 万家 行业 优 选
混合型证券投 资基金（LOF ） 、万家货币市 场证券投 资 基金、万家和 谐增长混 合 型 证券投资 基金、
万家双引擎灵 活配置混 合 型证券投资基 金、万家 精 选混合型证券 投资基金 、 万家稳健增 利债券型
证券投资基金 、万家中 证 红利指数证券 投资基金 （LOF ） 、万家添利 债券型证 券 投资基金（LOF）、
万家中证创业 成长指数 分 级证券投资基 金、万家 信 用恒利债券型 证券投资 基 金、万家日 日薪货币
市场证 券投 资基 金、 万家 强化收 益定 期开 放 债 券型 证券投 资基 金、 万家 上证50 交易 型开 放式 指数
证券投资基金 、万家新 利 灵活配置混合 型证券投 资 基金、万家双 利债券型 证 券投资基金 、万家现
金宝货币市场 证券投资 基 金、万家瑞丰 灵活配置 混 合型证券投资 基金、万 家 瑞兴灵活配 置混合型
证券投资基金 、万家品 质 生活灵活配置 混合型证 券 投资基金、万 家瑞益灵 活 配置混合型 证券投资
基金、万家新 兴蓝筹灵 活 配置混合型证 券投资基 金 、万家瑞和灵 活配置混 合 型证券投资 基金、万
家颐达 保本 混合 型证 券投 资基金 、 万 家颐 和保 本混 合型证 券投 资基 金、 万家 恒瑞 18 个 月定 期开 放
债券型证券投 资基金、 万 家年年恒祥定 期开放债 券 型证券投资基 金、万家 鑫 安纯债债券 型证券投
资基金、万家 鑫璟纯债 债 券型证券投资 基金、万 家 瑞旭灵活配置 混合型证 券 投资基金、 万家家享
纯债债券型证 券投资基 金 、万家瑞盈灵 活配置混 合 型证券投资基 金、万家 年 年恒 荣定期 开放债券
型证券投资基 金、万家 瑞 祥灵活配置混 合型证券 投 资基金、万家 瑞富灵活 配 置混合型证 券投资基
金、 万家 鑫稳 纯债 债券 型 证券投 资基 金 、 万 家瑞 隆 混合型 证券 投资 基金 、 万 家恒 景 18 个月 定期 开
放债券 型证 券投 资基 金、 万家鑫 丰纯 债债 券型 证券 投资基 金、 万家 鑫享 纯债 债券型 证券 投资 基金 、
万家现金增利 货币市场 基 金、万家消费 成长股票 型 证 券投资基金 、万家宏 观 择时多策略 灵活配置
混合型 证券 投资 基金 、万 家鑫瑞 纯债 债券 型证 券投 资基金 、万 家玖 盛纯 债 9 个月定 期开 放债 券 型
证券投资基金 、万家天 添 宝货币市场基 金、万家 量 化睿选灵活配 置混合型 证 券投资 基金 、万家安
弘纯债一年定 期开放债 券 型证券投资基 金、万家 家 瑞债券型证券 投资基金 、 万家臻选混 合型证券万家瑞盈 2018 年半年度报告
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投资基金、万 家瑞尧灵 活 配置混合型证 券投资基 金 、万家家裕债 券型证券 投 资基金、万 家成长优
选灵活配置混 合型证券 投 资基金、万家 瑞舜灵活 配 置混合型证券 投资基金 、 万家家乐债 券型证券
投资基金、万 家潜力价 值 灵活配置混合 型证券投 资 基金、万家 量 化同顺多 策 略灵活配置 混合型证
券投资 基金 和万 家新 机遇 龙头企 业灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
苏谋东
本基金
基金经
理、 万 家
强化收
益定期
开放债
券型证
券投资
基金、 万
家信用
恒利债
券型证
券投资
基金、 万
家颐和
保本混
合型证
券投资
基金、 万
家恒景
18 个月
定期开
放债券
型证券
投资基
金、 万 家
鑫丰纯
债债券
型证券
投资基
金、 万 家
现金增
利货币
2017 年1 月14
日
- 10 年
复旦大 学经 济学 硕士 ，
CFA，2008 年 7 月至2013
年 2 月 在宝 钢集 团财 务有
限公司 从事 固定 收益 投资
研究工 作， 担任 投资 经理
职务 。2013 年 加入 万家 基
金管理 有限 公司 ，现 任固
定收益 部副 总监 。 万家瑞盈 2018 年半年度报告
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市场基
金、 万 家
安弘纯
债一年
定期开
放债券
型证券
投资基
金、 万 家
家瑞债
券型证
券投资
基金基
金经理 。
高翰昆
本基金
基金经
理、 万 家
双引擎
灵活配
置混合
型证券
投资基
金、 万 家
双利债
券型证
券投资
基金、 万
家增强
收益债
券型证
券投资
基金、 万
家瑞丰
灵活配
置混合
型证券
投资基
金、 万 家
瑞益灵
活配置
混合型
证券投
资基金 、
万家瑞
2016 年11 月11
日
- 8 年
英国诺 丁汉 大学 硕士 。
2009 年7 月加 入万 家基 金
管理有 限公 司， 历任 研究
部助理 、交 易员 、交 易部
总监助 理、 交易 部副 总监 。 万家瑞盈 2018 年半年度报告
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和灵活
配置混
合型证
券投资
基金、 万
家颐达
保本混
合型证
券投资
基金、 万
家颐和
保本混
合型证
券投资
基金、 万
家瑞祥
灵活配
置混合
型证券
投资基
金、 万 家
瑞富灵
活配置
混合型
证券投
资基金 、
万家鑫
瑞纯债
债券型
证券投
资基金 、
万家家
裕债券
型证券
投资基
金、 万 家
家乐债
券型证
券投资
基金、 万
家瑞舜
灵活配
置混合
型证券万家瑞盈 2018 年半年度报告
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投资基
金基金
经理。
注:① 任职 日期 以公 告为 准 。
②证券 从业 的含 义遵 从行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本 基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本基金 管理 人严 格遵 守基 金合同 、 《 证券 投资 基金 法 》 、 《证 券投 资基 金运 作管 理办法 》 等 法律 、
法规和监管 部门的相 关规 定,依照诚实 信用、勤 勉尽 责、安全高 效的原则 管理 和运用基金 资产,在
认真控 制投 资风 险的 基础 上,为 基金 持有 人谋 取最 大 利益, 没有 损害 基金 持有 人 利益的 行为 。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
根据中 国证 监会 颁布 的 《 证券投 资基 金管 理公 司公 平交易 制度 指导 意见 》, 公 司制定 了 《公 平
交易管 理办 法》 和 《异 常 交易监 控及 报告 管理 办法 》 等规 章制 度,涵 盖了 研究 、 授权、 投资 决策和
交易执行等 投资管理 活动 的各个环节, 确保公平 对待 不同投资组 合,防范导 致不 公平交易以 及利益
输送的 异常 交易 发生 。
公司制订 了明确的 投资 授权制度,并建 立了统一 的 投资管理平台, 确保不同 投 资组合获得 公
平的投资决 策机会。 实行 集中交易制 度,对于交 易所 公开竞价交 易,执行交 易系 统中的公平 交易程
序; 对于债券 一级市场 申购 、非公开发 行股票申 购等 非集中竞价 交易,按 照 价格 优先、比例 分配的
原则对交易 结果进行 分配; 对于银行间 交易,按照 时间 优先、价格 优先的原 则公 平公正的进 行询价
并完成 交易 。 为保 证公 平 交易原 则的 实现,通 过制 度 规范 、 流 程审 批、 系统 风 控参数 设置 等进 行事
前控制,通过 对投资交 易系 统的实时监 控进行事 中控 制,通过对异 常交易的 监控 和分析实现 事后控
制。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告 期内 未发 现本 基金 有可能 导致 不公 平交 易和 利益输 送的 异常 交易 。
本报告期内无下列情况: 所有 投 资 组 合 参 与 的 交 易 所公 开 竞 价 同 日 反 向 交 易 成交 较 少 的 单 边
交易量 超过 该证 券当 日成 交量 的 5% 。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
1 、宏 观经 济分 析 万家瑞盈 2018 年半年度报告
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2018 年 上半 年国 内经 济基 本面表 现出 了一 定的 韧性 。年初 环保 停限 产对 经济 形成了 一定 的
负面影响，供 需均有所 放 缓，但进入二 季度，供 需 均明显恢复， 并带动工 业 品价格再次 上涨。上
半年基建放缓 态势明显 ， 但制造业投资 和地产投 资 仍在需求层面 对经济形 成 了一定支撑 ，尤其地
产投资，销售 增速下滑 尚 未对投资增速 形成明显 拖 累，与库存水 平较低有 关 。欧美经济 上半年表
现总体稳中向 好，外需 上 半年仍稳健， 贸易战影 响 主要仍在于预 期层面。 货 币环境总体 偏松，银
行间流动性持 续超预期 宽 松，但受监管 措施落地 以 及严监管预期 的影响， 宽 货币向宽信 用的传导
并不顺畅，信 用收缩明 显 ，尤其是非标 大幅下滑 带 动社融增速明 显下行， 企 业再融资环 境恶化。
国内通 胀压 力总 体可 控， 食品价 格总 体维 持低 位， 工业品 价格 向消 费品 价格 传导仍 不明 显。
2 、市 场回 顾
年初以 来国 内债 券收 益率 明显下 行 ， 其 中， 10 年 国 开从1 月 5.10 附近 下行 至8 月初的 4.10
一线 ， 下 行幅 度接 近 100bp ，1 年国 开从 年初 的 4.40 左右下 行 至2.70 一 线 ， 曲 线陡峭 化下 行 。 利
率债走牛的核 心原因在 于 资金面持续超 预期宽松 以 及严监管导致 金融数据 大 幅下滑后基 本面预期
弱化，而贸易 战等外部 因 素也在预期层 面助力行 情 开展。紧信用 使得企业 再 融资环境恶 化，信用
基本面弱化， 信用风险 事 件屡有发生， 市场风险 偏 好下降，二季 度出现阶 段 性的信用 债 抛售潮，
信用利 差大 幅走 阔， 信用 与利率 出现 背离 ，而 高低 等级信 用之 间也 出现 分化 。
3 、运 行分 析
本 基 金主 要投 资于 存单 、存 款 、高 等级 短久 期信 用债 等 品种 ，有 效规 避了 市场 波 动， 保持
净值稳 步增 长。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至本 报告 期末 万家 瑞 盈A 基金 份额 净值 为 1.0756 元， 基 金份 额净 值增 长率 为 0.33% ， 业绩
比较基 准收 益率 为-4.46% ； 万家瑞 盈 C 基金 份额 净值 为 1.0786 元， 基金份 额净 值增长 率 为 0.85% ；
业绩比 较基 准收 益率 为-4.46% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
近期， 我们 注意 到政 策层 面 发生 了一 系列 针对 当前 宏观经 济运 行中 实际 问题 所作出 的调 整。
理财新规关于 非标投资 规 定的细化有助 于稳定市 场 机构预期、缓 解非标过 快 下滑的态势 ；财政支
出有明显加速 迹象，基 建 项目开工速度 预计加快 ， 而对城投企业 和基建项 目 的后续融资 也释放了
一定的温和信 号。我们 认 为对冲经济过 快下行风 险 的一系列措施 仍将继续 出 台，在此过 程中货币
环境总体将维 持宽松， 而 经济下行的方 向短期之 内 仍难以改变， 市场风险 偏 好也难以快 速回升，
因此债 券市 场继 续走 牛的 主线逻 辑并 没有 被动 摇。 当然， 汇率 贬值 始终 对国 内货币 政策 形成 牵制 ，
可能成为潜在 风险点； 地 方债三季度加 速发行在 供 给层面也可能 对行情开 展 的节奏形成 扰动；而万家瑞盈 2018 年半年度报告
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近期伴随着工 业品价格 再 度上行以及食 品价格低 位 反弹，叠加货 币宽松的 预 期，通胀预 期有所升
温，可能在远 期成为长 端 利率的风险因 素。信用 债 方面，上半年 信用利差 快 速走阔，信 用债存在
超调，随着稳 信用措施 的 不断出台，市 场对信用 基 本面的看法出 现边际改 观 ，7 月以来 信用债收
益率已 经出 现明 显下 行。 在货币 持续 宽松 的大 背景 下， 我 们认 为下 半年 信用 债仍将 有不 错的 表 现 。
本基金 将继 续做 好信 用风 险管理 和流 动性 管理 ， 继 续主要 投资 于货 币市 场工 具、 银行 存款、
同业存 单、 债券 回购 和高 评级、 短久 期债 券等 低 风 险资产 ，控 制组 合的 总体 剩余期 限。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
1 、 参 与估 值流 程各 方及 人 员(或 小组) 的职 责分 工、 专业胜 任能 力和 相关 工作 经历公 司成 立了
估值委员会, 定期评价 现行 估值政策和 程序,在发 生了 影响估值政 策和程序 有效 性及适用性 的情况
后及时修订估 值方法。 估 值委员会由督 察长、基 金 运营部负责人 、合规稽 核 部负责人、 权益投资
部负责人、固定收 益部负 责人等组成。估值 委员会 的成员均具备专业 胜任能 力和相关从业资格,
精通各 自领 域的 理论 知识, 熟悉政 策法 规, 并具 有丰 富 的实践 经验 。
2 、基 金经 理参 与或 决定 估 值的程 度
基金经 理可 参与 估值 原则 和方法 的讨 论, 但不 介入 基 金日常 估值 业务 。
3 、参 与估 值 流 程各 方之 间 存在的 任何 重大 利益 冲突
参与估 值流 程各 方之 间不 存在重 大利 益冲 突。
4 、已 签约 的与 估值 相关 的 任何定 价服 务的 性质 与程 度
本基金 管理 人与 中债 金融 估值中 心有 限公 司签 署了 《中债 信息 产品 服务 协议 》 ， 本基 金管 理人
与中证 指数 有限 公司 签署 了《中 证债 券估 值数 据服 务协议 》 。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
基金合 同规 定 “ 本基 金收 益每年 最多 分 配 12 次, 全 年基金 收益 分配 比例 不低 于可分 配收 益的
10% 。 若基 金合 同当 年生 效 不满 3 个 月可 不进 行 收 益 分配。 ”
本报告 期本 基金 未进 行收 益分配 符合 合同 约定 。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
本报告 期内 ，二 季度 自 4 月 10 日至 6 月 4 日 基金 资 产净值 连 续 38 个工 作日 低 于五千 万元 。
本报告 期内 ，本 基金 没有 出现连 续二 十个 工作 日基 金份额 持有 人数 量不 满二 百人的 情况 。 万家瑞盈 2018 年半年度报告
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§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告 期内,本 托管 人在 万 家瑞盈 灵活 配置 混合 型证 券投资 基金 （以 下称 “本 基金 ” ） 的 托管
过程中,严 格遵 守 《证 券投 资基金 法 》 及 其他 有关 法 律法规 、 基金 合同 和托 管 协议的 有关 规定 ， 不
存在损 害 基 金份 额持 有人 利益的 行为 ，完 全尽 职尽 责地履 行了 应尽 的义 务。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期 内，本托 管人 根据《证券投 资基金法 》 及其他有关法 律法规、 基 金合同和托管 协
议的规定，对 本基金管 理 人的投资运作 进行了必 要 的监督，对基 金资产净 值 的计算、基 金份额申
购赎回价格的 计算以及 基 金费用开支等 方面进行 了 认真地复核， 未发现本 基 金管理人存 在损害基
金份额 持有 人利 益的 行为 。
报告期 内, 本基 金未 实施 利 润分配 。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本报 告中 的财 务指 标、 净 值表现 、 收益 分配 情况 、 财 务会计 报告 （ 注： 财务 会计 报告中 的 “ 金
融工具 风险 及管 理 ” 部分 未在托 管人 复核 范围 内） 、 投资组 合报 告等 数据 真实 、准确 和完 整。 万家瑞盈 2018 年半年度报告
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§6 半年度 财务会计报告（未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体 ： 万家 瑞盈 灵活 配置混 合型 证券 投资 基金
报告截 止日 ： 2018 年 6 月30 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2018 年6 月30 日
上年度末
2017 年12 月 31 日
资 产：
银行存 款 6.4.7.1 88,049,945.93 731,769.20
结算备 付金
909.09 68,055.86
存出保 证金
20,963.52 18,557.37
交易性 金融 资产 6.4.7.2 55,483,600.00 83,137,329.38
其中： 股票 投资
- 11,723,439.28
基金投 资
- -
债券投 资
55,483,600.00 71,413,890.10
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 6.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 2,950,121.48 12,000,138.00
应收证 券清 算 款
- -
应收利 息 6.4.7.5 528,075.60 987,895.04
应收股 利
- -
应收申 购款
- -
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.7.6 - -
资产总 计
147,033,615.62 96,943,744.85
负债和所有者权益 附注号
本期末
2018 年6 月30 日
上年度末
2017 年12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
19,099,731.35 -
应付证 券清 算款
- -
应付赎 回款
- -
应付管 理人 报酬
49,583.02 60,396.32
应付托 管费
9,916.64 12,079.26
应付销 售服 务费
819.18 5,607.62
应付交 易费 用 6.4.7.7 31,358.72 41,332.30 万家瑞盈 2018 年半年度报告
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应交税 费
- -
应付利 息
19,787.75 -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.7.8 259,142.70 265,000.00
负债合 计
19,470,339.36 384,415.50
所有者权益：
实收基 金 6.4.7.9 118,266,689.93 90,088,473.41
未分配 利润 6.4.7.10 9,296,586.33 6,470,855.94
所有者 权益 合计
127,563,276.26 96,559,329.35
负债和 所有 者权 益总 计
147,033,615.62 96,943,744.85
注： 报 告截 止 日2018 年6 月30 日， 基 金份 额净 值1.0786 元， 基金 份额 总额 合 计为118,266,689.93
份。 万家 瑞盈 A 基 金份 额 净值 1.0756 元 ， 基 金份 额 总额 936,653.82 份 ； 万 家 瑞盈 C 基金 份额 净
值1.0786 元， 基金 份额 总 额 117,330,036.11 份。
6.2 利 润表
会计主 体 ： 万家 瑞盈 灵活 配置混 合型 证券 投资 基金
本报告 期：2018 年1 月1 日至2018 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目
附注号 本期
2018 年 1 月1 日至
2018 年 6 月 30 日
上年度可比期间
2017 年1 月1 日至2017
年 6 月 30 日
一、收入
1,154,947.70 19,168,898.77
1.利息 收入
1,184,167.91 11,119,091.47
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.11 295,964.27 2,592,312.20
债券利 息收 入
820,991.79 7,092,976.98
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
67,211.85 1,433,802.29
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （ 损失 以 “- ” 填 列）
1,604,113.63 3,062,198.98
其中： 股票 投资 收益 6.4.7.12 1,435,828.35 2,309,704.37
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 6.4.7.13 179,226.28 475,794.01
资产支 持证 券投 资收 益 6.4.7.13.3 - -
贵金属 投资 收益 6.4.7.14 - -
衍生工 具收 益 6.4.7.15 - -
股利收 益 6.4.7.16 -10,941.00 276,700.60
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以
“- ”号填列 ）
6.4.7.17
-1,636,160.84 4,987,608.07
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ”号填
列）
- - 万家瑞盈 2018 年半年度报告
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5.其他 收入 （损 失以 “- ”号填
列）
6.4.7.18
2,827.00 0.25
减： 二、费用
380,109.68 3,578,273.59
1．管 理人 报酬 6.4.10.2.1 190,458.59 1,788,963.08
2．托 管费 6.4.10.2.2 38,091.82 357,792.65
3．销 售服 务费 6.4.10.2.3 1,028.13 508,849.88
4．交 易费 用 6.4.7.19 54,403.12 171,809.99
5．利 息支 出
37,611.82 589,292.28
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
37,611.82 589,292.28
6．税 金及 附加
566.09 -
7．其 他费 用 6.4.7.20 57,950.11 161,565.71
三、 利润总额 （亏损总额 以 “-”
号填列）
774,838.02 15,590,625.18
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （净 亏损以 “-”号
填列）
774,838.02 15,590,625.18
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体 ： 万家 瑞盈 灵活 配置混 合型 证券 投资 基金
本报告 期：2018 年1 月1 日至2018 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月1 日至2018 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
（基金 净值 ）
90,088,473.41 6,470,855.94 96,559,329.35
二、 本 期经 营活 动产 生
的基金 净值 变动 数 （ 本
期利润 ）
- 774,838.02 774,838.02
三、 本 期基 金份 额交 易
产生的基金净值变动
数
（ 净 值 减 少 以 “- ”号
填列）
28,178,216.52 2,050,892.37 30,229,108.89
其中：1.基 金申 购款 118,447,951.31 8,903,270.48 127,351,221.79
2. 基金 赎回 款 -90,269,734.79 -6,852,378.11 -97,122,112.90
四、 本 期向 基金 份额 持
有人分配利润产生的
- - - 万家瑞盈 2018 年半年度报告
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基金净 值变 动 （ 净值 减
少以“- ”号 填列 ）
五、期末所有者权益
（基金 净值 ）
118,266,689.93 9,296,586.33 127,563,276.26
项目
上年度可比期间
2017 年 1 月1 日至2017 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
（基金 净值 ）
620,521,845.60 740,682.59 621,262,528.19
二、 本 期经 营活 动产 生
的基金 净值 变动 数 （ 本
期利润 ）
- 15,590,625.18 15,590,625.18
三、 本 期基 金份 额交 易
产生的基金净值变动
数
（ 净 值 减 少 以 “- ”号
填列）
-360,445,035.43 -7,892,881.23 -368,337,916.66
其中：1.基 金申 购款 99,557,752.95 458,138.05 100,015,891.00
2. 基金 赎回 款 -460,002,788.38 -8,351,019.28 -468,353,807.66
四、 本 期向 基金 份额 持
有人分配利润产生的
基金净 值变 动 （ 净值 减
少以“- ”号 填列 ）
- - -
五、期末所有者权益
（基金 净值 ）
260,076,810.17 8,438,426.54 268,515,236.71
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财 务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 方一 天______
______李杰 ______
____ 陈广 益____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金基 本情况
万家瑞盈灵活配置混合型 证券投资基金( 以下简称“本基金”), 系 经 中 国 证 券监 督 管 理 委 员
会( 以 下简 称 “ 中国 证监 会 ”)证 监许 可[2015]1959 号文 《 关于 准予 万家 瑞盈 灵活配 置混 合型 证券
投资基 金募 集的 批复 》的 批准, 由万 家基 金管 理有 限 公司作 为基 金管 理人 于 2016 年 11 月 9 日至万家瑞盈 2018 年半年度报告
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2016 年 11 月 10 日向 社 会公开募集,募 集期结束 经 安永华明会计 师事务所 验 证并出具安永 华明
(2016) 验字 60778298_B15 号验资 报告 后, 向中 国证 监会报 送基 金备 案材 料。 基金合 同于 2016 年
11 月 11 日 生效 。 本 基金 为 契约型 开放 式, 存续 期限 不 定 。 设 立时 募集 的扣 除认 购费后 的实 收基 金
(本金) 为人 民币 620,025,575.38 元,以 上实 收基 金( 本息) 合计 为人 民币 620,025,575.38 元,折合
620,025,575.38 份基金份 额。本基金的基 金管理机 构为万家基金管 理有限公 司,注册登记机构 为
万家基 金管 理有 限公 司, 基 金托管 人为 宁波 银行 股份 有限公 司。
本基金 的投 资范 围为 具有 良好流 动性 的金 融工 具， 包括国 内依 法发 行上 市的
股票（ 包括 中小 板、 创业 板及其 他中 国证 监会 核准 上市的 股票 ） 、 债券 （包 括 国债、 金融 债、
央行票据、地 方政府债 、 企业债、公司 债、可转 换 公司债券、可 交换债券 、 中小企业私 募债券、
中期票据、证 券公司短 期 公司债券、资 产支持证 券 、次级债、债 券回购、 银 行存款、货 币市场工
具等） 、权证 、股指期 货以 及法律法规 或中国证 监会 允许基金投 资的其他 金融 工具(但须符 合中国
证监会 相关 规定)。 如法 律 法规或 监管 机构 以后 允许 基金投 资其 他品 种， 基金 管理人 在履 行适 当程
序后，可以将 其纳入投 资 范围。本基金 的业绩比 较 基准为:沪深 300 指 数收 益率*50%＋ 中证全 债
指数收 益 率*50% 。
6.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金 的财 务报 表系 按照 财政 部 2006 年2 月 颁布 的 《企业 会计 准则 —基 本准 则》 以 及其 后颁
布及修订的具 体会计准 则 、应用指南、 解释以及 其 他相关规定（ 以下合称 “ 企业会计准 则 ”）编
制，同时，对 于在具体 会 计核算和信息 披露方面 ， 也参考了中国 证券投资 基 金业协会修 订的《证
券 投 资 基 金 会 计核 算 业 务指 引 》 、 中 国 证 监会 制 定 的《 关 于 证 券 投 资基 金 估 值业 务 的 指 导 意 见》 、
《证券 投资 基金 信息 披露 管理办 法》 、 《证 券投 资基 金信息 披露 XBRL 模 板第 3 号<年 度报 告和 半年
度报告>》 及其 他中 国证 监 会、中 国基 金业 协会 发布 的 有关 规定 及允 许的 基金 行业实 务操 作。
本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。
6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求,真 实、 完整 地 反映了 本基 金 2018 年 6 月 30 日 的财 务
状况以 及2018 年1 月 1 日至2018 年6 月30 日 止 期间的 经营 成果 和净 值变 动情况 。
6.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计
本半年 度报 告所 采用 的会 计政策 、会 计估 计与 上年 度报告 相一 致。
万家瑞盈 2018 年半年度报告
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6.4.5 差 错更 正的说 明
本基金 本报 告期 无重 大会 计差错 的内 容和 更正 金额 。
6.4.6 税项
1 、印 花税
经国务 院批 准， 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定， 自 2008 年 4 月 24 日 起 ， 调整 证券 （ 股
票）交 易印 花税 税率 ，由 原先的 3‰ 调整 为 1 ‰；
经国务 院批 准 ， 财 政部 、 国家税 务总 局研 究决 定 ， 自 2008 年 9 月 19 日 起 ， 调 整由 出让 方
按证券 （股 票） 交易 印花 税税率 缴纳 印花 税， 受让 方不再 征收 ，税 率不 变；
根据财政部、国 家税务总 局财税[2005]103 号文《 关于股权分置试 点改革有 关税收政策问 题
的通知 》 的 规定 ， 股 权分 置 改革过 程中 因非 流通 股股 东向流 通股 股东 支付 对价 而发生 的股 权转 让，
暂免征 收印 花税 。
2 、增 值税
根据财 政部 、 国家 税务 总 局财税[2004]78 号 文 《关 于 证券 投资 基金 税收 政策 的通知 》 的 规定，
自2004 年1 月1 日 起 ， 对 证券投 资基 金 （封 闭式 证 券投资 基金 ， 开放 式证 券 投资基 金 ） 管 理人 运
用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入， 继续 免征 营业 税；
根据财 政部 、国 家税 务总 局财税[2016]36 号 文《 关 于全面 推开 营业 税改 增值 税试点 的通 知》
的规定 ， 经国 务院 批准 ， 自 2016 年5 月1 日 起在 全 国范围 内全 面推 开营 业税 改征增 值税 试点 ， 金
融业纳入试点 范围，由 缴 纳营业税改为 缴纳增值 税 。对证券投资 基金（封 闭 式证券投资 基金，开
放式证券投资 基金）管 理 人运用基金买 卖股票、 债 券的转让收入 免征增值 税 ；国债、地 方 政府债
利息收 入以 及金 融同 业往 来利息 收入 免征 增值 税； 存款利 息收 入不 征收 增值 税；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2016]46 号 文 《 关 于进一 步明 确全 面推 开营 改增试 点金 融业
有关政策的通 知》的规 定 ，金融机构开 展的质押 式 买入返售金融 商品业务 及 持有政策性 金融债券
取得的 利息 收入 属于 金融 同业往 来利 息收 入；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2016]70 号 文 《关 于金融 机构 同业 往来 等增 值税政 策的 补 充
通知》的规定 ，金融机 构 开展的买断式 买入返售 金 融商品业务、 同业存款 、 同业存单以 及持有金
融债券 取得 的利 息收 入属 于金融 同业 往来 利息 收入 ；
根据财政部、国 家税务总 局财税[2016]140 号文《 关于明确金融、 房地产开 发、教育辅助 服
务等增值税政 策的通知 》 的规定，资管 产品运营 过 程中发生的增 值税应税 行 为，以资管 产品管理
人为增 值税 纳税 人。
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2017]56 号 文 《 关 于资管 产品 增值 税有 关问 题的通 知》 的规万家瑞盈 2018 年半年度报告
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定，管理人接 受投资者 委 托或信托对受 托资产提 供 的管理服务以 及 管理人 发 生的其他增 值税应税
行为，按照现 行规定缴 纳 增值税，资管 产品管理 人 运营资管产品 过程中发 生 的增值税应 税行为，
暂适用 简易 计税 方法 ，按 照 3%的 征收 率缴 纳增 值税 。本通 知自 2018 年 1 月 1 日起施 行， 对资 管
产品 在2018 年1 月1 日 前 运营过 程中 发生 的增 值税 应税行 为 ， 未 缴纳 增值 税 的， 不再 缴纳 ； 已 缴
纳增值 税的 ，已 纳税 额从 资管产 品管 理人 以后 月份 的增值 税应 纳税 额中 抵减 。
3 、企 业所 得税
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2004]78 号 文 《 关 于证券 投资 基金 税收 政策 的通知 》 的 规定 ，
自2004 年1 月1 日 起 ， 对 证券投 资基 金 （封 闭式 证 券投资 基金 ， 开放 式证 券 投资基 金 ） 管 理人 运
用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入， 继续 免征 企业 所得税 ；
根据财政部、国 家税务总 局财税[2005]103 号文《 关于股权分置试 点改革有 关税收政策问 题
的通知》的规 定，股权 分 置改革中非流 通股股东 通 过对价方式向 流通股股 东 支付的股份 、现金等
收入， 暂免 征收 流通 股股 东应缴 纳的 企业 所得 税；
根据财政部、 国家税务总 局财税[2008]1 号文《关 于企业所得税 若干优惠政 策的通知》的 规
定，对证券投 资基金从 证 券市场中取得 的收入， 包 括买卖股票、 债券的差 价 收入，股权 的股息、
红利收 入， 债券 的利 息收 入及 其 他收 入， 暂不 征收 企业所 得税 。
4 、个 人所 得税
根据财政部、国 家税务总 局财税[2005]103 号文《 关于股权分置试 点改革有 关税收政策问 题
的通知》的规 定，股权 分 置改革中非流 通股股东 通 过对价方式向 流通股股 东 支付的股份 、现金等
收入， 暂免 征收 流通 股股 东应缴 纳的 个人 所得 税；
根据财政部、国 家税务总 局财税[2008]132 号文《 财政部、国家税 务总局关 于储蓄存款利 息
所得有 关个 人所 得税 政策 的通知 》的 规定 ， 自 2008 年 10 月 9 日 起， 对储 蓄存 款利息 所得 暂免 征
收个人 所得 税；
根据财 政部 、 国家 税务 总 局、 中国 证监 会财 税[2012]85 号 文 《关 于实 施上 市 公司股 息红 利差
别化个人所得 税政策有 关 问题的通知》 的规定， 自 2013 年 1 月 1 日起 ，证 券投资基金 从公开
发行和转让 市场取得 的上 市公司股票 ，持股期 限在 1 个月以内 （含 1 个 月） 的，其股息 红利所
得全额 计入 应纳 税所 得额 ； 持 股期 限在 1 个月 以上 至 1 年 （含 1 年 ） 的 ， 暂减按 50% 计入 应纳
税所得 额 ； 持 股期 限超 过 1 年的 ， 暂减 按 25% 计 入 应纳税 所得 额 。 上 述所 得 统一适 用 20% 的 税率
计征个 人所 得税 ；
根据财政部、国 家税务总 局、中国证监会 财税[2015]101 号文 《关于上市 公司 股息红利差 别
化个人所得税 政策有关 问 题的通知》的 规定，自 2015 年 9 月 8 日起，证 券 投资基金从 公开发万家瑞盈 2018 年半年度报告
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行和转 让市 场取 得的 上市 公司股 票， 持股 期限 超过 1 年的 ，股 息红 利所 得暂 免征收 个人 所得 税 。
6.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
6.4.7.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月30 日
活期存 款 49,945.93
定期存 款 88,000,000.00
其中： 存款 期 限1 个 月以 内 -
存款 期 限1-3 个月 88,000,000.00
存款 期 限3 个 月以 上
-
其他存 款 -
合计： 88,049,945.93
6.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 - - -
贵 金 属 投 资- 金 交 所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 1,001,200.00 1,003,800.00 2,600.00
银行间 市场 54,371,422.00 54,479,800.00 108,378.00
合计 55,372,622.00 55,483,600.00 110,978.00
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 55,372,622.00 55,483,600.00 110,978.00
6.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
本基金 本报 告期 内无 衍生 金融资 产/ 负债 。 万家瑞盈 2018 年半年度报告
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6.4.7.4 买 入返 售金融 资产
6.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
单位: 人民 币元
项目
本期末
2018 年6 月30 日
账面余 额 其中： 买断 式逆 回购
交易所 市场 - -
银行间 市场 2,950,121.48 -
合计 2,950,121.48 -
6.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
本基金 本报 告期 末未 持有 买断式 逆回 购交 易中 取得 的 债券 。
6.4.7.5 应 收利 息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
应收活 期存 款利 息 193.37
应收定 期存 款利 息 276,944.50
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 0.40
应收债 券利 息 250,119.77
应收资 产支 持证 券利 息 -
应收买 入返 售证 券利 息 808.06
应收申 购款 利息 -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 -
其他 9.50
合计 528,075.60
6.4.7.6 其 他资 产
本基金 本报 告期 末无 其他 资产余 额。
6.4.7.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 26,377.45 万家瑞盈 2018 年半年度报告
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银行间 市场 应付 交易 费用 4,981.27
合计 31,358.72
6.4.7.8 其 他负 债
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2018 年 6 月30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 -
预提费 用 259,142.70
合计 259,142.70
6.4.7.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元
万家瑞 盈 A
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 80,051,691.47 80,051,691.47
本期申 购 922,933.78 922,933.78
本期赎 回( 以"-" 号填列) -80,037,971.43 -80,037,971.43
- 基金 拆分/ 份额 折算 前 - -
基金拆 分/ 份 额折 算变 动份 额 - -
本期申 购 - -
本期赎 回( 以"-" 号填列) - -
本期末 936,653.82 936,653.82
金额单 位： 人民 币元
万家瑞 盈 C
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 10,036,781.94 10,036,781.94
本期申 购 117,525,017.53 117,525,017.53
本期赎 回( 以"-" 号填列) -10,231,763.36 -10,231,763.36
- 基金 拆分/ 份额 折算 前 - -
基金拆 分/ 份 额折 算变 动份 额 - -
本期申 购 - - 万家瑞盈 2018 年半年度报告
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本期赎 回( 以"-" 号填列) - -
本期末 117,330,036.11 117,330,036.11
6.4.7.10 未 分配 利润
单位： 人民 币元
万家瑞 盈 A
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 6,362,657.75 -589,631.50 5,773,026.25
本期利 润 2,110,271.69 -1,773,975.97 336,295.72
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
-8,378,246.04 2,339,699.13 -6,038,546.91
其中： 基金 申购 款 95,544.01 -24,442.00 71,102.01
基金赎 回款 -8,473,790.05 2,364,141.13 -6,109,648.92
本期已 分配 利润 - - -
本期末 94,683.40 -23,908.34 70,775.06
单位： 人民 币元
万家瑞 盈 C
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 771,455.74 -73,626.05 697,829.69
本期利 润 300,727.17 137,815.13 438,542.30
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
11,158,165.47 -3,068,726.19 8,089,439.28
其中： 基金 申购 款 11,951,942.93 -3,119,774.46 8,832,168.47
基金赎 回款 -793,777.46 51,048.27 -742,729.19
本期已 分配 利润 - - -
本期末 12,230,348.38 -3,004,537.11 9,225,811.27
6.4.7.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
活期存 款利 息收 入 16,783.37
定期存 款利 息收 入 278,166.72
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 828.84
其他 185.34
合计 295,964.27 万家瑞盈 2018 年半年度报告
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6.4.7.12 股 票投 资收益
6.4.7.12.1 股 票投 资收益 —— 买卖股 票差 价收入
单位 ： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
卖出股 票成 交总 额 22,540,869.89
减：卖 出股 票成 本总 额 21,105,041.54
买卖股 票差 价收 入 1,435,828.35
6.4.7.13 债 券投 资收益
6.4.7.13.1 债 券投 资收益 项目 构成
单位： 人民 币元
项目
本期
2018年1月1 日至2018 年6 月30日
债 券 投资 收 益——买 卖 债券 （ 、债 转 股及 债
券到期 兑付 ）差 价收 入
179,226.28
债券投 资收 益—— 赎 回差 价收入 -
债券投 资收 益—— 申 购差 价收入 -
合计 179,226.28
6.4.7.13.2 债 券投 资收益 —— 买卖债 券差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2018年1月1 日至2018 年6 月30日
卖 出 债券 （ 、 债转 股及 债券 到 期兑 付 ） 成交
总额
116,231,169.20
减 ： 卖出 债券 （ 、 债转 股及 债 券到 期兑 付 ）
成本总 额
113,633,259.69
减：应 收利 息总 额 2,418,683.23
买卖债 券差 价收 入 179,226.28
6.4.7.13.3 资 产支 持证券 投资 收益
本基金 本报 告期 无资 产支 持证券 投资 收益 。 万家瑞盈 2018 年半年度报告
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6.4.7.14 贵 金属 投资收 益
本基金 本报 告期 无贵 金属 投资收 益。
6.4.7.15 衍 生工 具收益
本基金 本报 告期 末无 衍生 工 具收 益。
6.4.7.16 股 利收 益
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至 2018 年 6 月 30 日
股票投 资产 生的 股利 收益 -10,941.00
基金投 资产 生的 股利 收益 -
合计 -10,941.00
6.4.7.17 公 允价 值变动 收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
1.交易 性金 融资 产 -1,636,160.84
—— 股 票投 资 -2,103,725.92
—— 债 券投 资 467,565.08
—— 资 产支 持证 券投 资 -
—— 贵 金属 投资 -
——其他 -
2.衍生 工具 -
—— 权 证投 资 -
3.其他 -
减： 应 税金 融商 品公 允价 值变动 产生 的预 估
增值税
-
合计 -1,636,160.84
6.4.7.18 其 他收 入
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
基金赎 回费 收入 2,827.00
合计 2,827.00
万家瑞盈 2018 年半年度报告
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6.4.7.19 交 易费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
交易所 市场 交易 费用 52,158.12
银行间 市场 交易 费用 2,245.00
合计 54,403.12
6.4.7.20 其 他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至 2018 年 6 月 30 日
审计费 用 8,712.14
信息披 露费 30,430.56
其他 807.41
帐户维 护费 18,000.00
合计 57,950.11
6.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
6.4.8.1 或 有事 项
截至资 产负 债表 日, 本基 金 无需要 说明 的重 大或 有事 项。
6.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
截至财 务报 表批 准日,本 基 金无需 要披 露的 资产 负债 表日后 事项 。
6.4.9 关 联方 关系
6.4.9.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本报告 期内 ，与 本基 金存 在控制 关系 或其 他重 大利 害关系 的关 联方 未发 生变 化。
6.4.9.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
万家基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、基 金销 售机 构
宁波银 行股 份有 限公 司 基金托 管人 、基 金代 销机 构
中泰证 券股 份有 限公 司 基金管 理人 股东 、基 金代 销机构
万家共 赢资 产管 理有 限公 司 基金管 理人 的子 公司
万家瑞盈 2018 年半年度报告
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6.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
6.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
6.4.10.1.1 股 票交 易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2017年1月1 日至2017 年6 月30日
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比例
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比例
中泰证 券股 份有 限公
司
26,554,410.61 78.04% 117,876,585.82 93.10%
6.4.10.1.2 债 券交 易
金额 单位 ：人 民币 元
关联方 名称
本期
2018 年1 月1 日至 2018 年6 月30
日
上年度 可比 期间
2017年1月1 日至2017 年6 月30日
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比例
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比例
中泰证 券股 份有 限公 司
司
38,203,463.38 84.81% 37,951,387.84 100.00%
6.4.10.1.3 债 券回 购交易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2018 年1 月1 日至 2018 年 6 月
30 日
上年度 可比 期间
2017年1月1 日至2017 年6 月30日
回购成 交金 额
占当期 债券 回购
成交总 额的 比例
回购成 交金 额
占当期 债券 回购
成交总 额的 比例
中泰证 券股 份有 限公 司 32,300,000.00 100.00% 824,900,000.00 100.00%
6.4.10.1.4 权 证交 易
本基金 本报 告期 未通 过关 联方交 易单 元进 行权 证交 易。
6.4.10.1.5 应 支付 关联方 的佣 金
金 额 单位： 人民 币元
关联方 名称 本期 万家瑞盈 2018 年半年度报告
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2018 年1月1 日至2018 年6 月30 日
当期佣 金
占当期 佣金 总
量的比 例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣金
总额的 比例
中 泰 证 券 证 券 股
份有限 公司
19,419.01 73.62% 19,419.01 73.62%
关联方 名称
上年度 可比 期间
2017 年1月1 日至2017 年6 月30 日
当期佣 金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣金
总额的 比例
中 泰 证 券 证 券 股
份有限 公司
86,201.73 91.37% 42,240.28 91.85%
6.4.10.2 关 联方 报酬
6.4.10.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至 2018 年6
月 30 日
上年度 可比 期间
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
190,458.59 1,788,963.08
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
7,363.15 6.51
注: 基 金管 理费 按前 一日 的 基金资 产净 值 的0.60% 的 年费率 计提 。计 算方 法如 下:
H=E×0 .60% / 当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金管 理费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金管理费每 日计算， 逐 日累计至每月 月末，按 月 支付，由基金 管理人向 基 金托管人发 送基金管
理费划款指令，基金托 管 人复核后于次月前 3 个 工作 日 内 从 基 金 财 产 中一 次性 支 付 给 基 金 管理
人。若 遇法 定节 假日 、公 休假等,支 付日 期顺 延。
6.4.10.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至 2018 年6
月 30 日
上年度 可比 期间
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
38,091.82 357,792.65 万家瑞盈 2018 年半年度报告
第 35 页 共 53 页
注: 基 金托 管费 按前 一日 的 基金资 产净 值 的0.12%的 年费率 计提 。计 算方 法如 下:
H=E×0 .12% / 当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金托 管费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金托管费每 日计算， 逐 日累计至每月 月末，按 月 支付，由基金 管理人向 基 金托管人发 送基金托
管费划 款指 令， 基金 托管 人复核 后于 次月 前 3 个 工 作日内 从基 金财 产中 一次 性支取 。 若 遇法 定节
假日、 公休 日等,支 付日 期 顺延。
6.4.10.2.3 销 售服 务费
单位： 人民 币元
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
本期
2018 年1 月1 日至 2018 年 6 月 30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
万家瑞 盈A 万家瑞 盈C 合计
万家基 金管 理有 限公 司 - 193.75 193.75
中泰证 券股 份有 限公 司 - 192.00 192.00
合计 - 385.75 385.75
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
上年度 可比 期间
2017 年1 月1 日至 2017 年 6 月 30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
万家瑞 盈A 万家瑞 盈C 合计
万家基 金管 理有 限公 司 - 508,842.87 508,842.87
合计 - 508,842.87 508,842.87
注：本 基 金 A 类基 金份 额 不收取 销售 服务 费，C 类 基金份 额的 销售 服务 费年 费率 为 0.20% ， 销售
服务费 按前 一 日C 类基 金 份额的 基金 资产 净值 的 0.20% 年 费率 计提 。
计算方 法如 下：
H＝ E× 0.20 %÷ 当年 天数
H 为 C 类 基金 份额 每日 应 计提的 销售 服务 费
E 为 C 类 基金 份额 前一 日 基金资 产净 值
销售服务费每 日计提， 按 月支付。由基 金管理人 向 基金托管人发 送销售服 务 费划付指令 ，基金托
管人复 核后 于次 月首 日 起3 个工 作日 内从 基金 资产 中划出 ， 由 登记 机构 代收 ， 登记 机构 收到 后按
相关合 同规 定支 付给 基金 销售机 构等 。若 遇法 定节 假日、 公休 日等,支 付日 期 顺延。 万家瑞盈 2018 年半年度报告
第 36 页 共 53 页
6.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间 未 与关 联方 进行 银行间 同业 市场 的债 券( 含 回购) 交易 。
6.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
本报告 期内 及上 年度 可比 期间未 发生 基金 管理 人运 用固有 资金 投资 本基 金的 情况。
6.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
份额 单位 ：份
万家瑞 盈 A
关联方 名称
本期末
2018 年6 月30 日
上年度 末
2017 年 12 月 31 日
持有的
基金份 额
持有的 基金 份额
占基金 总份 额的
比例
持有的
基金份 额
持有的 基金 份额
占基金 总份 额的
比例
万 家 共 赢 资 产
管理有 限公 司
737,483.66 78.7360% 0.00 0.0000%
6.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2018 年1 月1 日至2018 年 6 月30 日
上年度 可比 期间
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
宁 波 银 行 股 份 有
限公司
49,945.93 16,783.37 4,154,473.11 31,258.16
注：本基金的证券交易结算资金通过托管银行备付金账户转存于中国证券登记结算有限责任公
司,2018 年 1 月 1 日至 6 月 30 日 获得的 利息 收入 为人民 币 828.84 元(2017 年 1 月 1 日至 6 月
30 日获 得的 利息 收入 为人 民币8,491.84 元） ,2018 年6 月30 日 结算 备付 金 余额为 人民 币909.09
元（2017 年6 月30 日结 算备付 金金 额为 人民 币 759,503.57 元） 。
6.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未在 承销 期内 直接购 入关 联方 承销 的证 券。
6.4.11 利 润分 配情况
本基金 在报 告期 内未 实施 利润分 配。 万家瑞盈 2018 年半年度报告
第 37 页 共 53 页
6.4.12 期 末（2018 年 6 月 30 日 ） 本基金 持有 的流通 受限 证券
6.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
期末未 持有 因认 购新 发/ 增 发而流 通受 限的 证券 。
6.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
期末未 持有 暂时 停牌 等流 通受限 股票 。
6.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
截至本 报告 期末 2018 年 6 月 30 日止, 本基 金从 事 银行间 市场 债券 正回 购交 易形成 的卖 出回
购金融 资产 款余 额19,099,731.35 元,是 以如 下债 券 作为质 押:
金额单 位： 人民 币元
债券代 码 债券名 称
回购到 期
日
期末估 值单 价 数量（ 张） 期末估 值总 额
111898433
18 盛 京银
行CD207
2018 年7 月
3 日
99.01 100,000 9,901,000.00
111896384
18 重 庆银
行CD082
2018 年7 月
10 日
95.75 100,000 9,575,000.00
合计
200,000 19,476,000.00
6.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末2018 年6 月30 日止,本 基金 无因 从事证 券交 易所 债券 正回 购交易 形成 的卖
出回购 金融 资产 款余 额。
6.4.13 金 融工 具风险 及管 理
6.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金在日常 经营活动 中 涉及的财务风 险主要包 括 信用风险、流 动性风险 及 市场风险。本 基
金管理人制 定了政策 和程 序来识别及 分析这些 风险, 并设定适当 的风险限 额及 内部控制流 程,通过
可靠的 管理 及信 息系 统持 续监控 上述 各类 风险 。
本基金管理人将风险管 理 融入各业务层面, 建 立 了三道 防 线: 以 各 岗 位 目 标 责任制 为 基 础, 形
成第一 道防 线; 通过 相关 部 门、 相 关岗 位之 间相 互监 督制衡,形 成第 二道 防线; 由监察 稽核 部门 、 督
察长对 各岗 位、 各部 门、 各机构 、各 项业 务实 施监 督反馈,形 成第 三道 防线 。
万家瑞盈 2018 年半年度报告
第 38 页 共 53 页
6.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指基金在交易 过程中因交易对手未履行 合约责任, 或 者 基 金 所 投 资证 券 之 发 行 人
出现违 约、 拒绝 支付 到期 本息, 导致 基金 资产 损失 和 收益变 化的 风险 。 本 基金 均投资 于具 有良 好信
用等级 的证 券, 且通 过分 散 化投资 以分 散信 用风 险。 本 基金投 资于 一家 公司 发行 的证券 市值 不超 过
基金资产净值 的 10%, 且本 基金与由本基 金管理人 管 理的其他基金 共同持有 一 家公司发行的 证券,
不得超 过该 证券 的10% 。 本 基金的 银行 存款 均存 放于 信用良 好的 银行,申 购交 易 均通过 具有 基金 销
售资格 的金 融机 构进 行。 另 外,在 交易 所进 行的 交易 均 与中国 证券 登记 结算 有限 责任公 司完 成证券
交收和款项 清算,因此 违约 风险发生的 可能性很 小;基 金在进行银 行间同业 市场 交易前均对 交易对
手进行 信用 评估,以 控制 相 应的 信 用风 险。
6.4.13.2.1 按 短期 信用评 级列 示的债 券投 资
单位： 人民 币元
短期信 用评 级 本期末
2018 年6 月30 日
上年度 末
2017 年 12 月 31 日
A-1 - -
A-1 以下 - -
未评级 48,508,000.00 53,768,400.00
合计 48,508,000.00 53,768,400.00
注：未 评级 债券 包括 超短 期融资 券、 同业 存单 、政 策性金 融债 和国 债。
6.4.13.2.2 按 短期 信用评 级列 示的资 产支 持证券 投资
本基 金本 报告 期末 无按 短 期信用 评级 列示 的资 产支 持证券 投资 。
6.4.13.2.3 按 长期 信用评 级列 示的债 券投 资
单位： 人民 币 元
长期信 用评 级
本期末
2018 年6 月30 日
上年度 末
2017 年12 月 31 日
AAA - 17,136,134.30
AAA 以下 - 509,355.80
未评级 6,975,600.00 -
合计 6,975,600.00 17,645,490.10
注：未 评级 债券 包括 政策 性金融 债。
6.4.13.2.4 按 长期 信用评 级列 示的资 产支 持证券 投资
本基 金本 报告 期末 无按 长 期信用 评级 列示 的资 产支 持证券 投资 。
6.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险是 指基金所 持 金融工具变现 的难易程 度 。本基金的流 动性风险 一 方面来自于基 金万家瑞盈 2018 年半年度报告
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份额持有人可随时 要求 赎回 其 持 有 的 基 金 份额, 另 一方 面 来 自 于 投 资 品种 所 处的 交 易 市 场 不 活跃
而带来的变 现困难。 本基 金所持大部 分证券在 证券 交易所上市, 其余亦可 在银 行间同业市 场交易;
因此, 本期末 本基金的 资产 均能及时变 现。此外, 本基 金可通过卖 出回购金 融资 产方式借入 短期资
金应对 流动 性需 求, 其上 限 一般不 超过 基金 持有 的债 券资产 的公 允价 值。 本基 金 管理人 每日 预测 本
基金的流动 性需求,并 同时 通过独立的 风险管理 部门 设定流动性 比例要求, 对流 动性指标进 行持续
的监测 和分 析。
6.4.13.3.1 报 告期 内本基 金组 合资产 的流 动性风 险分 析
本基金的投资 市场主要 为 固定收益类金 融工具以 及 股 票市场，公 司建立了 健 全的流动性风 险
管理的内部控 制体系， 在 申购赎回确认 、投资交 易 、估值和信息 披露等运 作 过程中专业 审慎、勤
勉尽责地管控 基金的流 动 性风险，维护 投资者的 合 法权益，公平 对待投资 者 。本基金运 作期间公
司对组合短期 变现能力 、 流动性受限资 产比例等 流 动性指标进行 持续的监 测 和评估，基 金未出现
因投资 品种 变现 困难 或投 资集中 而无 法以 合理 价格 及时变 现基 金资 产以 支付 赎回款 的情 况。
6.4.13.4 市 场风 险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险, 包括 利 率风险 、外 汇风 险和 其他 价格风 险 。
6.4.13.4.1 利 率风 险
利率风险是指 基金的财 务 状况和现金流 量受市场 利 率变动而发生 波动的风 险 。本基金的生 息
资产主要为银 行存款、 结 算备付金、存 出保证金 、 债券投资及买 入返售金 融 资产等。生 息负债为
卖出回 购金 融资 产款 等。
6.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2018 年6 月30 日
1 个月 以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款
49,945.93 88,000,000.00 - - - - 88,049,945.93
结算备 付金
909.09 - - - - - 909.09
存出保 证金
20,963.52 - - - - - 20,963.52
交易性 金融 资产
- 19,796,000.00 35,687,600.00 - - - 55,483,600.00
买入返 售金 融资 产
2,950,121.48 - - - - - 2,950,121.48
应收利 息
- - - - - 528,075.60 528,075.60
资产总 计 3,021,940.02 107,796,000.00 35,687,600.00 - - 528,075.60 147,033,615.62 万家瑞盈 2018 年半年度报告
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负债
卖出回 购金 融资 产
款
19,099,731.35 - - - - - 19,099,731.35
应付管 理人 报酬 - - - - - 49,583.02 49,583.02
应付托 管费 - - - - - 9,916.64 9,916.64
应付销 售服 务费 - - - - - 819.18 819.18
应付交 易费 用 - - - - - 31,358.72 31,358.72
应付利 息 - - - - - 19,787.75 19,787.75
其他负 债 - - - - - 259,142.70 259,142.70
负债总 计 19,099,731.35 - - - - 370,608.01 19,470,339.36
利率敏 感度 缺口 -16,077,791.33 107,796,000.00 35,687,600.00 - - 157,467.59 127,563,276.26
上年度 末
2017 年12 月31 日
1 个月 以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 731,769.20 - - - - - 731,769.20
结算备 付金 68,055.86 - - - - - 68,055.86
存出保 证金 18,557.37 - - - - - 18,557.37
交易性 金融 资产 - 9,873,000.00 53,784,416.30 7,247,118.00 509,355.80 11,723,439.28 83,137,329.38
买入返 售金 融资 产 12,000,138.00 - - - - - 12,000,138.00
应收利 息 - - - - - 987,895.04 987,895.04
其他资 产 - - - - - - -
资产总 计 12,818,520.43 9,873,000.00 53,784,416.30 7,247,118.00 509,355.80 12,711,334.32 96,943,744.85
负债
应付管 理人 报酬 - - - - - 60,396.32 60,396.32
应付托 管费 - - - - - 12,079.26 12,079.26
应付销 售服 务费 - - - - - 5,607.62 5,607.62
应付交 易费用 - - - - - 41,332.30 41,332.30
其他负 债 - - - - - 265,000.00 265,000.00
负债总 计 - - - - - 384,415.50 384,415.50
利率敏 感度 缺口 12,818,520.43 9,873,000.00 53,784,416.30 7,247,118.00 509,355.80 12,326,918.82 96,559,329.35
6.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
假设 若市场 利率 发生 变动 而其 他市场 变量 保持 不变
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2018 年6 月30 日 ）
上年度 末（ 2017 年12 月31
日 ）
1.市场 利率 下 降 25
个基点
84,159.51 96,533.65
2.市场 利率 上 升 25
个基点
-83,795.95 -95,899.65
万家瑞盈 2018 年半年度报告
第 41 页 共 53 页
注：上表为 利率风险 的敏 感性分析,反 映了在其 他变 量不变的假 设下,利率 发生 合理、可能 的变动
时, 为 交易 而持 有的 债券 公 允价值 的变 动将 对基 金净 值产生 的影 响。
6.4.13.4.2 外 汇风 险
本基金 的所 有资 产及 负债 以人民 币计 价 ， 因此 无重 大外汇 风险 。
6.4.13.4.3 其 他价 格风险
本基金所面临 的其他价 格 风险主要系市 场价格风 险 。市场价格风 险是指基 金 所持金融工具 的
公允价值或未 来现金流 量 因除市场利率 和外汇汇 率 以外的市场价 格因素变 动 而发生波动 的风险。
本基金主要投 资于证券 交 易所上市或银 行间同业 市 场交易的股票 和债券， 所 面临的最大 市场价格
风险由所持有 的金融工 具 的公允价值决 定。本基 金 通过投资组合 的分散化 降 低市场价格 风险，并
且本基 金管 理人 每日 对本 基金所 持有 的证 券价 格实 施监控 。
6.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
上年度 末
2017 年12 月 31 日
公允价 值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例（% ）
交易性 金融 资产-股 票投 资 - - 11,723,439.28 12.14
交易性 金融 资产 －基金 投资 - - - -
交易性 金融 资产 －债 券投 资 55,483,600.00 43.49 71,413,890.10 73.96
交 易 性 金 融 资 产 － 贵 金 属 投
资
- - - -
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 55,483,600.00 43.49 83,137,329.38 86.10
6.4.13.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
假设 若股票 基准 指数 发生 变动 而其他 市场 变量 保持 不变
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2018 年6 月
30 日 ）
上年度 末 （ 2017 年 12 月
31 日 ）
1.股票 基准 指数 下 降 100 个
基点
- -124,634.37 万家瑞盈 2018 年半年度报告
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2.股票 基准 指数 上 升 100 个
基点
- 124,634.37
注： 本 基金 管理 人运 用资 本-资 产定 价模 型方 法对 本 基金的 市场 价格 风险 进行 分析。 表中 为市 场价
格风险的敏 感性 分析, 反映 了在其他变 量不变的 假设 下,证券市场 组合的价 格发 生合理、可 能的变
动时, 将对 基金 资产 净值 产 生的影 响。
6.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
截至资 产负 债表 日, 本基 金 无需要 说明 的其 他重 要事 项。 万家瑞盈 2018 年半年度报告
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§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的
比例（% ）
1 权益投 资 - -
其中： 股票 - -
2 基金投 资 - -
3 固定收 益投 资 55,483,600.00 37.74
其中： 债券 55,483,600.00 37.74
资产 支持 证券 - -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产 2,950,121.48 2.01
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计 88,050,855.02 59.88
8 其他各 项资 产 549,039.12 0.37
9 合计 147,033,615.62 100.00
7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
7.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
本报告 期末 未持 有股 票。
7.2.2 报 告期 末按行 业分 类的 港 股通 投资股 票投 资组合
本报告 期末 未持 有港 股通 股票。
7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
本报告 期末 未持 有股 票。
7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
7.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 600977 中国电 影 1,483,637.00 1.54
2 600068 葛洲坝 970,044.00 1.00 万家瑞盈 2018 年半年度报告
第 44 页 共 53 页
3 600019 宝钢股 份 925,000.00 0.96
4 601595 上海电 影 902,006.72 0.93
5 600030 中信证 券 842,000.00 0.87
6 600115 东方航 空 830,000.00 0.86
7 601111 中国国 航 823,671.00 0.85
8 000002 万
科Ａ 653,010.00 0.68
9 002466 天齐锂 业 594,821.40 0.62
10 002812 创新股 份 548,796.00 0.57
11 601088 中国神 华 520,885.00 0.54
12 600606 绿地控 股 504,500.00 0.52
13 601601 中国太 保 391,900.00 0.41
14 002343 慈文传 媒 388,034.00 0.40
15 300133 华策影 视 363,625.06 0.38
16 600782 新钢股 份 356,000.00 0.37
17 601155 新城控 股 319,778.00 0.33
18 600859 王府井 67,620.00 0.07
7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 600089 特变电 工 3,253,820.24 3.37
2 600977 中国电 影 1,503,612.00 1.56
3 002027 分众传 媒 1,281,311.00 1.33
4 601318 中国平 安 1,182,860.00 1.23
5 600519 贵州茅 台 1,122,736.00 1.16
6 000651 格力电 器 1,043,700.00 1.08
7 600196 复星医 药 974,304.00 1.01
8 600340 华夏幸 福 945,250.00 0.98
9 600019 宝钢股 份 912,000.00 0.94
10 600068 葛洲坝 848,000.00 0.88
11 601595 上海电 影 747,268.65 0.77
12 600030 中信证 券 737,817.00 0.76
13 600115 东方航 空 719,000.00 0.74
14 600048 保利地 产 706,500.00 0.73
15 000002 万
科Ａ 670,800.00 0.69 万家瑞盈 2018 年半年度报告
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16 601111 中国国 航 661,213.00 0.68
17 601988 中国银 行 633,000.00 0.66
18 601288 农业银 行 619,500.00 0.64
19 002466 天齐锂 业 591,821.00 0.61
20 002812 创新股 份 580,089.00 0.60
7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 11,485,328.18
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 22,540,869.89
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 6,975,600.00 5.47
其中： 政策 性金 融债 6,975,600.00 5.47
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 （可 交换 债） - -
8 同业存 单 48,508,000.00 38.03
9 其他 - -
10 合计 55,483,600.00 43.49
7.6 期 末按 公允价 值占 基金 资 产净 值比例 大小 排序的 前五 名债券 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 111898433
18 盛 京银 行
CD207
100,000 9,901,000.00 7.76
2 111898633
18 济 南农 商行
CD023
100,000 9,895,000.00 7.76
3 111880005 18 锦 州银 行 100,000 9,576,000.00 7.51 万家瑞盈 2018 年半年度报告
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CD139
4 111896384
18 重 庆银 行
CD082
100,000 9,575,000.00 7.51
5 111896263
18 晋 商银 行
CD083
100,000 9,561,000.00 7.50
7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 资产支 持证 券投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前五 名权证 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
7.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
7.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
报告期 末未 持有 股指 期货 。
7.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
在股指期货投 资上，本 基 金以避险保值 和有效管 理 为目标，在控 制风险的 前 提下，谨慎适 当
参与股指期货 的投资。 本 基金在进行股 指期货投 资 中，将分析股 指期货的 收 益性、流动 性及风险
特征，主要选 择流动性 好 、交易活跃的 期货合约 ， 通过研究现货 和期货市 场 的发展趋势 ，运用定
价模型对其进 行合理估 值 ，谨慎利用股 指期货， 调 整投资组合的 风险暴露 ， 及时调整投 资组合仓
位，以 降低 组合 风险 、提 高组合 的运 作效 率。
7.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
7.11.1 本 期国 债期货 投资 政策
根据基 金合 同， 本基 金暂 不可投 资国 债期 货。
7.11.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
根据基 金合 同， 本基 金暂 不可投 资国 债期 货。
万家瑞盈 2018 年半年度报告
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7.11.3 本 期国 债期货 投资 评价
根据基 金合 同， 本基 金暂 不可投 资国 债期 货。
7.12 投 资组 合报告 附注
7.12.1
本基金投资的前十名证券 的发行主体不存在被监管 部门立案调查的, 在 报 告 编制 日 前 一 年 内
也不存 在受 到公 开谴 责、 处罚的 情况 。
7.12.2
基金投 资的 前十 名股 票中, 不存在 投资 于超 出基 金合 同规定 备选 股票 库之 外的 股票。
7.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 20,963.52
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 528,075.60
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 549,039.12
7.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
7.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票不 存在 流通 受限 情况 。
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§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
份额
级别
持有人
户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额比
例
持有份 额
占总份
额比例
万家
瑞盈A
47 19,928.80 737,483.66 78.74% 199,170.16 21.26%
万家
瑞盈C
929 126,297.13 46,511,627.91 39.64% 70,818,408.20 60.36%
合计 975 121,299.17 47,249,111.57 39.95% 71,017,578.36 60.05%
8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 份额级 别 持有份 额总 数 （ 份）
占基金 总份 额
比例
基 金 管 理 人 所 有 从 业 人 员
持有本 基金
万家瑞 盈
A
3,100.79 0.3310%
万家瑞 盈
C
9,187.42 0.0078%
合计 12,288.21 0.0104%
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 份额级 别 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金
投 资 和 研 究 部 门 负 责 人 持
有本开 放式 基金
万家瑞 盈 A 0~10
万家瑞 盈 C 0~10
合计 0~10
本 基 金 基 金 经 理 持 有 本 开
放式基 金
万家瑞 盈 A 0
万家瑞盈 C 0~10
合计 0~10
万家瑞盈 2018 年半年度报告
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§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
项目 万家瑞 盈A 万家瑞 盈C
基金合 同生 效日 （2016 年 11 月 11 日 ）基 金
份额总 额
2,686.50 620,022,888.88
本报告 期期 初基 金份 额总 额 80,051,691.47 10,036,781.94
本报告 期基 金总 申购 份额 922,933.78 117,525,017.53
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 80,037,971.43 10,231,763.36
本 报 告期 基 金拆 分 变动 份额 （ 份额 减 少以"-"
填列）
- -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 936,653.82 117,330,036.11
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§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
报告期 内未 召开 基金 份额 持有人 大会 。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
基金管 理人 ：
报告期 内无 涉及 基金 管理 人的重 大人 事变 动。
基金托 管人 ：
报告期 内无 涉及 基金 托管 人的重 大人 事变 动。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
报告期 内无 涉及 基金 管理 人、基 金财 产、 基金 托管 业务的 诉讼 。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
本基金 报告 期内 基金 投资 策略变 更为 “以 投资 于存 单、 存 款、 高等 级短 久期 信用债 等品 种 为
主，追 求基 金稳 健增 值” 。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
报告期 内为 基金 进行 审计 的会计 师事 务所 情况 未发 生改变 。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
报告期 内, 本基 金管 理人 、 托管人 及其 高级 管理 人员 无受稽 查或 处罚 的情 况。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
佣金
占当期 佣金
总量的 比例 万家瑞盈 2018 年半年度报告
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例
中泰证 券 1 26,554,410.61 78.04% 19,419.01 73.62% -
川财证 券 1 7,471,787.46 21.96% 6,958.44 26.38% -
注:1 、 基金 专用 交易 席位 的选择 标准 如下:
(1) 经 营行 为稳 健规 范,内 控制度 健全,在 业内 有良 好 的声誉;
(2) 具 备基 金运 作所 需的 高 效、安 全的 通讯 条件,交 易 设施满 足基 金进 行证 券交 易的需 要;
(3) 具有较 强的全方 位金融 服务能力和 水平,包括 但不 限于:有较好 的研究能 力和 行业分析能 力,能
及时、全面地 向公司提 供 高质量的关于 宏观、行 业 及市场走向、 个股分析 的 报告及丰富 全面的信
息服务; 能 根 据 公司 所 管 理基 金 的 特 定 要 求,提 供 专 门研 究 报 告, 具 有 开发 量 化 投资 组 合 模 型 的能
力; 能积极为 公司投资 业务 的开展,投资 信息的交 流以 及其他方面 业务的 开 展提 供良好的服 务和支
持。
2、基 金专 用交 易席 位的 选 择程序 如下:
(1) 本 基金 管理 人根 据上 述 标准考 察后 确定 选用 交易 席位的 证券 经营 机构;
(2) 基 金管 理人 和被 选中 的 证券经 营机 构签 订席 位租 用协议 。
3、报 告期 内基 金租 用证 券 公司交 易单 元的 变更 情况:
无。
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
中泰证 券 38,203,463.38 84.81% 32,300,000.00 100.00% - -
川财证 券 6,843,420.42 15.19% - - - -
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§11 影响投 资者决策的其他重 要信息
11.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
投
资
者
类
别
报告期 内持 有基 金份 额变 化情况
报告期 末持 有基 金情
况
序
号
持有基 金份 额比
例达到 或者 超过
20% 的 时间 区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份 额
份额
占比
机
构
1
20180417-201806
04
0.00 737,483.66 0.00 737,483.66 0.62%
2
20180605-201806
30
0.00
46,511,627.
91
0.00
46,511,627.
91
39.33
%
3
20180101-201804
16
79,541,110.
89
0.00
79,541,110.
89
0.00 0.00%
个
人
1
20180605-201806
30
0.00
26,046,511.
63
0.00
26,046,511.
63
22.02
%
2
20180417-201805
30
496,670.22 0.00 496,670.22 0.00 0.00%
产品特 有风 险
报告期 内本 基金 出现 了单 一投资 者份 额占 比达 到或 超过 20% 的 情况 。
未 来本基金 如果出 现巨额赎 回甚至集 中赎回 ，基金管 理人可能 无法及 时变现基 金资产， 可能对 基金
份 额净值产 生 一定 的影响； 极端情况 下可能 引发基金 的流动性 风险， 发生暂停 赎回或延 缓支付 赎回
款项； 若个 别投 资者 巨额 赎回后 本基 金出 现连 续六 十个工 作日 基金 资产 净值 低于 5000 万元， 还可 能
面临转 换运 作方 式、 与其 他基金 合并 或者 终止 基金 合同等 情形 。
万家瑞盈 2018 年半年度报告
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§12 备查文 件目录
12.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 批准 本基 金 发行及 募集 的文 件。
2 、 《万 家瑞 盈灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金基 金合 同》 。
3 、万 家基 金管 理有 限公 司 批准成 立文 件、 营业 执照 、公司 章程 。
4 、 本 报告 期内 在中 国证 监 会指定 媒介 上公 开披 露的 基金净 值 、 季 度报 告、 更 新招募 说明 书及
其他临 时公 告。
5 、万 家瑞 盈灵 活配 置混 合 型证券 投资 基 金 2018 年 半 年度报 告原 文。
6 、万 家基 金管 理有 限公 司 董事会 决议 。
7 、 《万 家瑞 盈灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金托 管协 议》 。
12.2 存 放地 点
基金管 理人 的办 公场 所， 并登载 于基 金管 理人 网站 ：www.wjasset.com
12.3 查 阅方 式
投资者 可在 营业 时间 至基 金管理 人办 公场 所免 费查 阅或登 录基 金管 理人 网站 查阅。
万 家基 金管理 有限 公司
2018 年 8 月 28 日
