万 家 新 兴 蓝筹 灵 活 配 置混 合 型 证 券投 资 基
金
2018 年 半年 度 报 告
2018 年6 月30 日
基金管 理人： 万家基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国建设银 行股份有限公司
送出日 期：2018 年8 月28 日 万家新兴蓝筹 2018 年半年度报 告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的董事会及董 事保证本报告所载资料不 存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏,
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带责任。本 半年度报 告 已经三分之 二以上独
立董事 签字 同意,并 由董 事 长签发 。
基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定,于 2018 年 8 月 27 日复 核了 本
报告中 的财 务指 标、 净值 表现和 投资 组合 报告 等内 容,保 证复 核内 容不 存在 虚 假记载 、 误 导性 陈述
或者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产,但 不保 证 基金一 定盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。 投 资有 风险, 投资者 在作 出投 资决 策前 应仔细 阅读 本 基
金的招 募说 明书 。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2018 年1 月1 日起 至6 月 30 日 止。 万家新兴蓝筹 2018 年半年度报 告
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1.2 目录
§ 1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 6
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 6
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 6
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 6
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 7
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 7
§3 主要财务指标和基金净 值表现 ........................................................................................................... 8
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 8
3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 8
3.3 其 他指 标 ....................................................................................................... 错误! 未定义书签。
§4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 10
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 .................................................................................................... 10
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 12
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说明 ........................................................................ 12
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 13
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 13
4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 13
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 14
4.8 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 ................................ 14
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 15
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 15
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 15
5.3 托 管人 对本 半年 度报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ........................ 15
§6 半年度财务会计报告（ 未经审计） ................................................................................................. 16
6.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 16
6.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 17 万家新兴蓝筹 2018 年半年度报 告
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6.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 18
6.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 19
§7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 38
7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 38
7.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 38
7.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ................................ 39
7.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................ 41
7.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 44
7.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 44
7.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 44
7.8 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................ 44
7.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 45
7.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 45
7.11 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 45
7.12 投资 组合 报告 附注 .................................................................................................................. 45
§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 47
8.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 47
8.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 47
8.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 47
§9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 48
§ 10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 49
10.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 49
10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 49
10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 49
10.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 49
10.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 49
10.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 49
10.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 49
10.8 其他 重大 事件 ............................................................................................. 错误! 未定义书签。
§ 11 影响投资者决策的其 他重要信息 ................................................................................................... 53 万家新兴蓝筹 2018 年半年度报 告
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11.1 报告 期内 单一 投资 者 持有基 金份 额比 例达 到或 超过 20% 的 情况 ...................................... 53
11.2 影响 投资 者决 策的 其 他重要 信息 ............................................................. 错误! 未定义书签。
§ 12 备查文件目录 ................................................................................................................................... 54
12.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 54
12.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 54
12.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 54
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§2
基金简介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 万家新 兴蓝 筹灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金
基金简 称 万家新 兴蓝 筹
基金主 代码 519196
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2016 年1 月26 日
基金管 理人 万家基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 2,196,158,326.12 份
2.2 基 金产 品说明
投资目 标
本基金 投资 于中 国经 济中 具有代 表性 和竞 争力 的蓝 筹
公司。 在有 效控 制风 险的 前提下 ，通 过积 极主 动的 投
资管理 ，追 求基 金资 产的 长期稳 定增 值， 力争 使基 金
份额持 有人 分享 中国 经济 持续成 长的 成果 。
投资策 略
基金管 理人 在充 分研 究宏 观市场 形 势 以及 微观 市场 主
体的基 础上 ，采 取积 极主 动地的 投资 管理 策略 ，通 过
定性与 定量 分析 ，对 利率 变化趋 势、 债券 收益 率曲 线
移动方 向、 信用 利差 等影 响固定 收益 投资 品价 格的 因
素进行 评估 ，对 不同 投资 品种运 用不 同的 投资 策略 ，
并充分 利用 市场 的非 有效 性，把 握各 类套 利的 机会 。
在信用 风险 可控 的前 提下 ，寻求 组合 流动 性与 收益 的
最佳配 比， 力求 持续 取得 达到或 超过 业绩 比较 基准 的
收益。
业绩比 较基 准
本基金 的业 绩比 较基 准为 ： 沪深 300 指数 收益 率*50%
＋中证 全债 指数 收益 率*50%
风险收 益特 征
本基金 是混 合型 基金 ，风 险高于 货币 市场 基金 和债 券
型基金 但低 于股 票型 基金 ，属于 中高 风险 、中 高预 期
收益的 证券 投资 基金 。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 万家基 金管 理有 限公 司 中国建 设银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 兰剑 田青
联系电 话 021-38909626 010-67595096 万家新兴蓝筹 2018 年半年度报 告
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电子邮 箱 lanj@wjasset.com tianqing1.zh@ccb.com
客户服 务电 话
95538 转 6 、4008880800 010-67595096
传真 021-38909627 010-66275853
注册地 址
中国 （上 海 ） 自 由贸 易试 验
区浦电 路360 号8 层 （名 义
楼层9 层）
北京市 西城 区金 融大 街 25 号
办公地 址
中国 （上 海 ） 自 由贸 易试 验
区浦电 路360 号8 层 （名 义
楼层9 层）
北京市 西城 区闹 市口 大 街1 号
院 1 号楼
邮政编 码 200122 100033
法定代 表人 方一天 田国立
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 《上海 证券 报》 、 《中 国证 券报》 、 《证 券时 报》
登载基 金半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网
网址
http://www.wjasset.com
基金半 年度 报告 备置 地点
中国 （ 上 海） 自由 贸易 试验 区浦电 路 8 层 （ 名义 楼
层 9 层）
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 中国证 券登 记结 算有 限责 任公司 北京市 西城 区太 平桥 大 街17 号
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§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额 单位 ：人 民币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2018 年1 月1 日 - 2018 年6 月 30 日 )
本期已 实现 收益 -48,521,877.59
本期利 润 -64,880,392.38
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.0536
本期加 权平 均净 值利 润率 -4.30%
本期基 金份 额净 值增 长率 5.23%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2018 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配利 润 67,880,381.88
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.0309
期末基 金资 产净 值 2,288,836,014.36
期末基 金份 额净 值 1.0422
3.1.3 累计 期末 指标 报告期 末( 2018 年6 月 30 日 )
基金份 额累 计净 值增 长率 54.59%
注：(1) 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入 、 投 资 收益 、 其 他收 入(不 含公 允 价值变 动收 益) 扣除
相关费用后的余额, 本 期利润 为 本 期 已 实 现 收 益 加上本 期 公 允 价 值 变 动 收益;(2) 所述基金业绩指
标不包括持有人认购或 交 易基金的各项费用, 计 入费用 后 实 际 收 益 水 平 要低 于所 列 数 字;(3) 期末
可供分 配利 润采 用期 末资 产负债 表中 未分 配利 润与 未分配 利润 中已 实现 部分 的孰低 数。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 -1.28% 1.93% -3.54% 0.64% 2.26% 1.29%
过去三 个月 -6.21% 1.35% -3.98% 0.57% -2.23% 0.78%
过去六 个月 5.23% 1.43% -4.46% 0.58% 9.69% 0.85%
过去一 年 25.24% 1.32% 0.18% 0.47% 25.06% 0.85%
自基金 合同
生效起 至今
54.59% 1.33% 9.68% 0.49% 44.91% 0.84%
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
注：本 基金 于 2016 年 1 月 26 日 成立 ，根 据基 金合 同规定 ，基 金合 同生 效后 六个月 内为 建仓 期。
建仓期结束时 各项资产 配 置比例符合法 律法规和 基 金合同要求。 报告期末 各 项资产配置 比例符合
法律法 规和 基金 合同 要求 。
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§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基 金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
万家基 金管 理有 限公 司经 中国证 监会 证监 基金 字[2002]44 号文 批准 设立 。 公 司 现股东 为中 泰
证券股 份有 限公 司、 新疆 国 际实业 股份 有限 公司 和山 东省国 有资 产投 资控 股有 限公司,住 所地 址为
中国 （ 上海） 自由 贸易 试 验区浦 电 路 360 号8 层 （ 名义楼 层9 层） ， 办公 地址 为中国 （上 海） 自 由
贸易试 验区 浦电 路360 号8 层 （名 义楼 层9 层）,注 册资 本1 亿 元人 民币 。 目 前管理 五十 九只 开放
式基金 ，分 别为 万 家 180 指数证 券投 资基 金、 万家 增强收 益债 券型 证券 投资 基金、 万家 行业 优 选
混合型证券投 资基金（LOF ） 、万家货币市 场证券投 资 基金、万家和 谐增长混 合 型 证券投资 基金、
万家双引擎灵 活配置混 合 型证券投资基 金、万家 精 选混合型证券 投资基金 、 万家稳健增 利债券型
证券投资基金 、万家中 证 红利指数证券 投资基金 （LOF ） 、万家添利 债券型证 券 投资基金（LOF）、
万家中证创业 成长指数 分 级证券投资基 金、万家 信 用恒利债券型 证券投资 基 金、万家日 日薪货币
市场证 券投 资基 金、 万家 强化收 益定 期开 放债 券型 证券投 资基 金、 万家 上证50 交易 型开 放式 指数
证券投资基金 、万家新 利 灵活配置混合 型证券投 资 基金、万家双 利债券型 证 券投资基金 、万家现
金宝货币市场 证券投资 基 金、 万家瑞丰 灵活配置 混 合型证券投资 基金、万 家 瑞兴灵活配 置混合型
证券投资基金 、万家品 质 生活灵活配置 混合型证 券 投资基金、万 家瑞益灵 活 配置混合型 证券投资
基金、万家新 兴蓝筹灵 活 配置混合型证 券投资基 金 、万家瑞和灵 活配置混 合 型证券投资 基金、万
家颐达 保本 混合 型证 券投 资基金 、 万 家颐 和保 本混 合型证 券投 资基 金、 万家 恒瑞 18 个 月定 期开 放
债券型证券投 资基金、 万 家年年恒祥定 期开放债 券 型证券投资基 金、万家 鑫 安纯债债券 型证券投
资基金、万家 鑫璟纯债 债 券型证券投资 基金、万 家 瑞旭灵活配置 混合型证 券 投资基金、 万家家享
纯债债券型证 券投资基 金 、万家瑞盈 灵 活配置混 合 型证券投资基 金、万家 年 年恒 荣定期 开放债券
型证券投资基 金、万家 瑞 祥灵活配置混 合型证券 投 资基金、万家 瑞富灵活 配 置混合型证 券投资基
金、 万家 鑫稳 纯债 债券 型 证券投 资基 金 、 万 家瑞 隆 混合型 证券 投资 基金 、 万 家恒 景 18 个月 定期 开
放债券 型证 券投 资基 金、 万家鑫 丰纯 债债 券型 证券 投资基 金、 万家 鑫享 纯债 债券型 证券 投资 基金 、
万家现金增利 货币市场 基 金、万家消费 成长股票 型 证券投资基金 、万家宏 观 择时多策略 灵活配置
混合型 证券 投资 基金 、万 家鑫瑞 纯债 债券 型证 券投 资基金 、万 家玖 盛纯 债 9 个月定 期开 放债 券 型
证券投资基金 、万家天 添 宝货币市场基 金 、万家 量 化睿选灵活配 置混合型 证 券投资 基金 、万家安万家新兴蓝筹 2018 年半年度报 告
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弘纯债一年定 期开放债 券 型证券投资基 金、万家 家 瑞债券型证券 投资基金 、 万家臻选混 合型证券
投资基金、万 家瑞尧灵 活 配置混合型证 券投资基 金 、万家家裕债 券型证券 投 资基金、万 家成长优
选灵活配置混 合型证券 投 资基金、万家 瑞舜灵活 配 置混合型证券 投资基金 、 万家家乐债 券型证券
投资基金、万 家潜力价 值 灵活配置混合 型证券投 资 基金、万家量 化同顺多 策 略灵活配置 混合型证
券投资 基金 和万 家新 机遇 龙头企 业灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金 的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
莫海波
本基金
基金经
理、 万 家
和谐增
长混合
型证券
投资基
金、 万 家
精选混
合型证
券投资
基金、 万
家品质
生活灵
活配置
混合型
证券投
资基金 、
万家瑞
兴灵活
配置混
合型证
券投资
基金、 万
家新利
灵活配
置混合
型证券
投资基
金、 万 家
宏观择
2016 年1 月26
日
- 8 年
投资研 究部 总监 ，MBA ，
2010 年进 入财 富证 券责
任有限 公司 ，任 分析 师、
投资经 理助 理；2011 年进
入中银 国际 证券 有限 责任
公司基 金， 任分 析师 、环
保行业 研究 员、 策略 分析
师、投 资经 理。2015 年 3
月加入 本公 司， 现任 总经
理助理 、 投 资研 究部 总监 、
基金经 理。 万家新兴蓝筹 2018 年半年度报 告
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时多策
略灵活
配置混
合型证
券投资
基金、 万
家臻选
混合型
证券投
资基金 、
万家瑞
尧灵活
配置混
合型证
券投资
基金基
金经理 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本基金 管理 人严 格遵 守基 金合同 、 《 证券 投资 基金 法 》 、 《证 券投 资基 金运 作管 理办法 》 等 法律 、
法规和监管 部门的相 关规 定,依照诚实 信用、勤 勉尽 责、安全高 效的原则 管理 和运用基金 资产,在
认真控 制投 资风 险的 基础 上,为 基金 持有 人谋 取最 大 利益, 没有 损害 基金 持有 人 利益的 行为 。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
根据中 国证 监会 颁布 的 《 证券投 资基 金管 理公 司公 平交易 制度 指导 意见 》, 公 司制定 了 《公 平
交易管 理办 法》 和 《异 常 交易监 控及 报告 管理 办法 》 等规 章制 度,涵 盖了 研究 、 授权、 投资 决策 和
交易执行等 投资管理 活动 的各个环节, 确保公平 对待 不同投资组 合,防范导 致不 公平交易以 及利益
输送的 异常 交易 发生 。
公司制订了明 确的投资 授 权制度,并建立 了统一的 投 资管理平台,确 保不同投 资 组合获得公 平
的投资 决策 机会 。 实 行集 中 交易制 度, 对于 交易 所公 开 竞价交 易, 执行 交易 系统 中 的公平 交易 程序;
对于债 券一 级市 场申 购、 非公开 发行 股票 申购 等 非 集中竞 价交 易, 按照 价 格 优 先、 比 例分 配的 原则
对交易结果 进行分配; 对于 银行间交易, 按照时间 优先 、价格优先 的原则公 平公 正的进行询 价并完万家新兴蓝筹 2018 年半年度报 告
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成交易 。 为保 证公 平交 易 原则的 实现, 通 过制 度规 范 、 流 程审 批、 系统 风控 参 数设置 等进 行事 前控
制, 通 过对 投资 交易 系统 的 实时监 控进 行事 中控 制, 通 过对异 常交 易的 监控 和分 析实现 事后 控制 。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告 期内 未发 现本 基金 有可能 导致 不公 平交 易和 利益输 送的 异常 交易 。
本报告期内无下列情况: 所有 投 资 组 合 参 与 的 交 易 所公 开 竞 价 同 日 反 向 交 易 成交 较 少 的 单 边
交易量 超过 该证 券当 日成 交量 的 5% 。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
今年上半年上证 综指累计 跌幅 13.90% ，创业 板指累 计跌幅 8.33% ，在内 外因 素冲击之下，A
股经历了两次 比较明显 的 大幅度杀跌， 市场风格 呈 现风险偏好快 速下行以 及 缩量博弈的 特征。申
万一级行业中 只有休闲 服 务、食品饮料 以及医药 板 块在上半年存 在正收益 ； 在经历了大 幅度回调
后，市场也在 不断释放 一 些积极的信号 ，先是政 策 的微调和利率 的下行， 其 次信用风险 的担忧在
央行货币政策 边际转向 有 有所缓解，去 杠杆的节 奏 和力度会有边 际的改善 。 我们认为当 前去杠杆
节奏缓 和， 对于 经济 下行 的担忧 将随 着积 极财 政政 策和融 资环 境逐 步改 善。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至本 报告 期末 本基 金份 额净值 为 1.0422 元 ； 本 报 告期基 金份 额净 值增 长率 为5.23% ， 业绩
比较基 准收 益率 为-4.46% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
我们认为下半 年外部环 境 依然存在不确 定性，中 美 之间的贸易对 于宏观造 成 负面影响，对 于
A 股市场整体 的风险偏 好 存在压制。目 前国内经 济 韧性强叠加调 控力度放 松 ，前期去杠 杆带来的
信用危 机扩 散的 概率 不大 。在大 幅回 调后 ，下 半 年 A 股将 经历 一个 盘底 的过 程，情 绪企 稳后 市场
将存在 估值 切换 的行 情， 结构性 机会 突出 。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
1 、参 与估 值流 程各 方及 人 员(或 小组) 的职 责分 工、 专业胜 任能 力和 相关 工作 经历 万家新兴蓝筹 2018 年半年度报 告
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公司成立了估 值委员会, 定 期评价现行估 值政策和 程 序,在发生了影 响估值政 策 和程序有效 性
及适用性的情 况后及时 修 订估值方法。 估值委员 会 由督察长、基 金运营部 负 责人、合规 稽核部负
责人、权益投 资部负责 人 、固定收益部 负责人等 组 成。估值委员 会的成员 均 具备专业胜 任能力和
相关从 业资 格, 精通 各自 领 域的理 论知 识, 熟悉 政策 法 规,并 具有 丰富 的实 践经 验 。
2 、基 金经 理参 与或 决定 估 值 的程 度
基金经 理可 参与 估值 原则 和方法 的讨 论, 但不 介入 基 金日常 估值 业务 。
3 、参 与估 值流 程各 方之 间 存在的 任何 重大 利益 冲突
参与估 值流 程各 方之 间不 存在重 大利 益冲 突。
4 、已 签约 的与 估值 相关 的 任何定 价服 务的 性质 与程 度
本基金 管理 人与 中债 金融 估值中 心有 限公 司签 署了 《中债 信息 产品 服务 协议 》 ， 本基 金管 理人
与中证 指数 有限 公司 签署 了《中 证债 券估 值数 据服 务协议 》 。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本基金 合同 规定 “本 基金 收益每 年最 多分 配 12 次, 每次收 益分 配比 例不 得低 于该次 可分 配利
润的10% 。 ”本 报告 期内 本 基金 于 2018 年6 月26 日 进行了 利润 分配 ， 每10 份 基金份 额分 配1.83
元，合 计分 配391,344,623.38 元,该 次可 分配 利润 总额 461,296,844.94 元 ， 符合基 金合 同规 定。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
本报告期内， 本基金没 有 出现连续二十 个工作日 基 金份额持有人 数量不满 二 百人或者基金 资
产净值 低于 五千 万元 情况 。 万家新兴蓝筹 2018 年半年度报 告
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§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告期, 中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中, 严 格 遵 守 了 《 证 券 投 资 基 金
法》 、 基金 合同、 托管 协议 和其他 有关 规 定,不 存在 损 害基金 份额 持有 人利 益的 行为, 完全 尽职 尽责
地履行 了基 金托 管人 应尽 的义务 。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期,本托 管人按照 国 家有关规定、 基金合同 、 托管协议和其 他有关规 定, 对本基金的 基
金资产净值 计算、基 金费 用开支等方 面进行了 认真 的复核,对本 基金的投 资运 作方面进行 了监督,
未发现 基金 管理 人有 损害 基金份 额持 有人 利益 的行 为。
本基金 本报 告期 内 于 2018 年6 月26 日进 行了 利润 分 配， 每10 份基 金份 额分 配1.830 元， 合
计分配 利润 391,344,623.38 元， 基准 日基 金可 供分 配利润 461,296,844.94 元 ，符合 本基 金基 金
合同“ 本基金 每年收益 分 配次数最多 为 12 次 ，每 次收益分配比 例不得低 于 该次可供分配 利润的
10%” 的规 定。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本托管人复核 审查了本 报 告中的财务指 标、净值 表 现、利润分配 情况、财 务 会计报告、投 资
组合报 告等 内容,保 证复 核 内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。 万家新兴蓝筹 2018 年半年度报 告
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§6 半年度 财务会计报告（未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体： 万家 新兴 蓝筹 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金
报告截 止日 ： 2018 年 6 月30 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2018 年6 月 30 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 6.4.7.1 139,470,066.13 86,746,542.90
结算备 付金
5,389,828.66 389,953.44
存出保 证金
686,207.44 192,848.75
交易性 金融 资产 6.4.7.2 2,151,308,240.67 393,063,721.72
其中： 股票 投资
2,151,308,240.67 393,063,721.72
基金投 资
- -
债券投 资
- -
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 6.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 - -
应收证 券清 算款
- -
应收利 息 6.4.7.5 64,043.66 13,891.11
应收股 利
- -
应收申 购款
4,325,282.30 916,038.32
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.7.6 - -
资产总 计
2,301,243,668.86 481,322,996.24
负债 和所有者权益 附注号
本期末
2018 年6 月 30 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
2,278,141.69 -
应付赎 回款
1,959,455.56 775,846.62
应付管 理人 报酬
3,143,378.25 578,487.78
应付托 管费
523,896.37 96,414.64
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 6.4.7.7 4,029,703.15 475,440.61 万家新兴蓝筹 2018 年半年度报 告
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应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.7.8 473,079.48 346,466.70
负债合 计
12,407,654.50 2,272,656.35
所有者权益：
实收基 金 6.4.7.9 2,196,158,326.12 410,559,616.04
未分配 利润 6.4.7.10 92,677,688.24 68,490,723.85
所有者 权益 合 计
2,288,836,014.36 479,050,339.89
负债和 所有 者权 益总 计
2,301,243,668.86 481,322,996.24
注：报 告截 止日 2018 年 6 月 30 日， 基金 份额 净值 1.0422 元 ，基 金份 额总额 2,196,158,326.12
份。
6.2 利 润表
会计主 体： 万家 新兴 蓝筹 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金
本报告 期：2018 年1 月1 日至2018 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2018 年 1 月 1 日至
2018 年6 月 30 日
上年度可比期间
2017 年1 月1 日至
2017 年 6 月 30 日
一、收入
-46,470,790.63 18,288,452.57
1.利息 收入
1,212,262.64 89,611.59
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.11 1,212,262.64 89,611.59
债券利 息收 入
- -
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
- -
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ”填列）
-33,803,555.07 14,700,670.22
其中： 股票 投资 收益 6.4.7.12 -44,441,388.65 13,059,759.27
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 6.4.7.13 - -
资产支 持证 券投 资收 益 6.4.7.13.2 - -
贵金属 投资 收益 6.4.7.14 - -
衍生工 具收 益 6.4.7.15 - -
股利收 益 6.4.7.16 10,637,833.58 1,640,910.95
3.公允 价值 变动 收益 （ 损 失以 “- ”
号填列 ）
6.4.7.17
-16,358,514.79 3,311,535.34
4.汇兑 收益 （ 损失 以 “- ” 号填列 ）
- -
5.其他 收入 （ 损失 以 “- ” 号填列 ） 6.4.7.18 2,479,016.59 186,635.42 万家新兴蓝筹 2018 年半年度报 告
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减： 二、费用
18,409,601.75 2,562,507.94
1．管 理人 报酬 6.4.10.2.1 11,085,402.63 1,353,198.49
2．托 管费 6.4.10.2.2 1,847,567.10 225,533.05
3．销 售服 务费 6.4.10.2.3 - -
4．交 易费 用 6.4.7.19 5,281,159.56 796,922.36
5．利 息支 出
- -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- -
6．税 金及 附加
- -
7．其 他费 用 6.4.7.20 195,472.46 186,854.04
三、利润总额（亏损 总额 以“-”
号填列）
-64,880,392.38 15,725,944.63
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （ 净亏损以 “-” 号填
列）
-64,880,392.38 15,725,944.63
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 万家 新兴 蓝筹 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金
本报告 期：2018 年1 月1 日至2018 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
410,559,616.04 68,490,723.85 479,050,339.89
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- -64,880,392.38 -64,880,392.38
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号填
列）
1,785,598,710.08 480,411,980.15 2,266,010,690.23
其中：1.基 金申 购款 2,204,076,570.93 592,089,863.22 2,796,166,434.15
2. 基金 赎回 款 -418,477,860.85 -111,677,883.07 -530,155,743.92
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填 列）
- -391,344,623.38 -391,344,623.38 万家新兴蓝筹 2018 年半年度报 告
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五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
2,196,158,326.12 92,677,688.24 2,288,836,014.36
项目
上年度可比期间
2017 年 1 月 1 日至 2017 年6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
48,970,661.00 6,201,727.19 55,172,388.19
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- 15,725,944.63 15,725,944.63
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号填
列）
159,308,930.13 26,901,999.00 186,210,929.13
其中：1.基 金申 购款 200,276,008.52 33,536,715.35 233,812,723.87
2. 基金 赎回 款 -40,967,078.39 -6,634,716.35 -47,601,794.74
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
208,279,591.13 48,829,670.82 257,109,261.95
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 方一 天______
______李杰______
____ 陈 广益____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金基 本情况
万家新兴蓝筹 灵活配置 混 合型证券投资 基金 (以下 简称 “本基金 ”), 系 经中 国证券监督管 理
委员会(以 下简 称 “ 中国 证 监会”) 证 监许 可[2015]1930 号 文 《关 于准 予万 家新 兴蓝筹 灵活 配置 混
合型证 券投 资基 金注 册的 批复》 的核 准, 由万 家基 金 管理有 限公 司作 为发 起人 于 2015 年 12 月 17
日至2016 年5 月21 日向 社会公 开募 集, 募集 期结 束 经安永 华明 会计 师事 务所 （特殊 普通 合伙 ） 验万家新兴蓝筹 2018 年半年度报 告
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证并出 具安 永华 明(2016) 验字 第 60778298_B01 号 验 资报告 后, 向中 国证 监会 报 送基金 备案 材料 。
基金合 同 于2016 年1 月26 日生 效。 本基 金为 契约 型 开放式,存 续期 限不 定。 设 立时募 集的 扣除 认
购 费 后 的 实 收 基 金 （ 本 金 ） 为 248,960,356.19 元 ， 在 募 集 期 间 产 生 的 活 期 存 款 利 息 为 人 民 币
104,322.55 元， 以上 实收 基金（ 本息 ）合 计为 人民 币 249,064,678.74 元， 折 合 249,064,678.74
份基金份额。设立时募集的扣除认购费后的实收基金( 本金) 为 人 民 币 248,960,356.19 元, 折合
248,960,356.19 份基金份 额。本基金的基 金管理人 机构为万家基金 管理有限 公司,注册登记机 构
为中国 证券 登记 结算 有限 责任公 司, 基金 托管 人为 中 国建设 银行 股 份 有限 公司 。
本基金 的投 资范 围为 具有 良好流 动性 的金 融工 具, 包 括国内 依法 发行 、 上 市的 股 票 （包 括主 板、
中小板 、 创业 板及 其他 中 国证监 会核 准上 市的 股票 ） 、 债 券 （含 中小 企业 私募 债、 证券 公司 短期 公
司债券 ） 、 货 币市 场工 具、 权证、 期权、 股指 期货 、 资产支 持证 券以 及法 律法 规或中 国证 监会 允许
基金投资的其 他金融工 具( 但须符合中国 证监会相 关 规定)。本基金 的业绩比 较 基准为：沪 深 300
指数收 益率*50% ＋中 证全 债指数 收益 率*50% 。
6.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金 的财 务报 表系 按照 财政 部 2006 年2 月 颁布 的 《企业 会计 准则 —基 本准 则》 以 及其 后颁
布及修订的具 体会计准 则 、应用指南、 解释以及 其 他相关规定（ 以下合称 “ 企业会计准 则 ”）编
制，同时，对 于在具体 会 计核算和信息 披露方面 ， 也参考了中国 证券投资 基 金业协会修 订的《证
券投资 基金 会计 核算 业务 指引》 、 中 国证 监会 制定 的 《关于 进一 步规 范证 券投 资基金 估值 业务 的指
导意见 》 、 《 证券 投资 基金 信息披 露管 理办 法》 、 《证 券投资 基金 信息 披露 XBRL 模板第 3 号<年 度报
告和半 年度 报告>》 及其 他 中国证 监会 、 中 国基 金业 协会发 布的 有关 规定 及允 许的基 金行 业 实 务操
作。
本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。
6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求,真 实、 完整 地 反映了 本基 金 2018 年 6 月 30 日 的财 务
状况以 及2018 年1 月 1 日至2018 年6 月 30 日 止期间 的经 营成 果和 净值 变动情 况。
6.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计
本半年 度报 告所 采取 的会 计政策 、会 计估 计与 上年 度报告 相一 致 。
万家新兴蓝筹 2018 年半年度报 告
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6.4.5 差 错更 正的说 明
本基金 本报 告期 无重 大会 计差错 的内 容和 更正 金额 。
6.4.6 税项
1 、印 花税
经国务 院批 准， 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定， 自 2008 年 4 月 24 日 起 ， 调整 证券 （ 股
票）交 易印 花税 税率 ，由 原先的 3‰ 调整 为 1‰ ；
经国务 院批 准 ， 财 政部 、 国家税 务总 局研 究决 定 ， 自 2008 年 9 月 19 日 起 ， 调 整由 出让 方
按证券 （股 票） 交易 印花 税税率 缴纳 印花 税， 受让 方不再 征收 ，税 率不 变；
根据财政部、国 家税务总 局财税[2005]103 号文《 关于股权分置试 点改革有 关税收政策问 题
的通知 》 的 规定 ， 股 权分 置 改 革过 程中 因非 流通 股股 东向流 通股 股东 支付 对价 而发生 的股 权转 让，
暂免征 收印 花税 。
2 、增 值税
根据财 政部 、 国家 税务 总 局财税[2004]78 号 文 《关 于证券 投资 基金 税收 政策 的通知 》 的 规定，
自2004 年1 月1 日 起 ， 对 证券投 资基 金 （封 闭式 证 券投资 基金 ， 开放 式证 券 投资基 金 ） 管 理人 运
用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入， 继续 免征 营业 税；
根据财 政部 、国 家税 务总 局财税[2016]36 号 文《 关 于全面 推开 营业 税改 增值 税试点 的通 知》
的规定 ， 经国 务院 批准 ， 自 2016 年5 月1 日 起在 全 国范围 内全 面推 开营 业税 改征增 值税 试点 ， 金
融业纳入试点 范围， 由 缴 纳营业税改为 缴纳增值 税 。对证券投资 基金（封 闭 式证券投资 基金，开
放式证券 投资 基金）管 理 人运用基金买 卖股票、 债 券的转让收入 免征增值 税 ；国债、地 方政府债
利息收 入以 及金 融同 业往 来利息 收入 免征 增值 税； 存款利 息收 入不 征收 增值 税；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2016]46 号 文 《 关 于进一 步明 确全 面推 开营 改增试 点金 融业
有关政策的通 知》的规 定 ，金融机构开 展的质押 式 买入返售金融 商品业务 及 持有政策性 金融债券
取得的 利息 收入 属于 金融 同业往 来利 息收 入；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2016]70 号 文 《关 于金融 机构 同业 往来 等增 值税政 策的 补 充
通知》的规定 ，金融机 构 开展的买断式 买入返售 金 融商品业务、 同 业存款 、 同业存单以 及持有金
融债券 取得 的利 息收 入属 于金融 同业 往来 利息 收入 ；
根据财政部、国 家税务总 局财税[2016]140 号文《 关于明确金融、 房地产开 发、教育辅助 服
务等增值税政 策的通知 》 的规定，资管 产品运营 过 程中发生的增 值税应税 行 为，以资管 产品管理
人为增 值税 纳税 人。 万家新兴蓝筹 2018 年半年度报 告
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根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2017]56 号 文 《 关 于资管 产品 增值 税有 关问 题的通 知》 的规
定，管理人接 受投资者 委 托或信托对受 托资产提 供 的管理服务以 及管理人 发 生的其他增 值税应税
行为，按照现 行规定缴 纳 增值税，资管 产品管理 人 运营资管产品 过程中发 生 的增值 税应 税行为，
暂适用 简易 计税 方法 ，按 照 3%的 征收 率缴 纳增 值税 。本通 知自 2018 年 1 月 1 日起施 行， 对资 管
产品 在2018 年1 月1 日 前 运营过 程中 发生 的增 值税 应税行 为 ， 未 缴纳 增值 税 的， 不再 缴纳 ； 已 缴
纳增值 税的 ，已 纳税 额从 资管产 品管 理人 以后 月份 的增值 税应 纳税 额中 抵减 。
3 、企 业所 得税
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2004]78 号 文 《 关 于证券 投资 基金 税收 政策 的通知 》 的 规定 ，
自2004 年1 月1 日 起 ， 对 证券投 资基 金 （封 闭式 证 券投资 基金 ， 开放 式证 券 投资基 金 ） 管 理人 运
用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入， 继续 免征 企业 所得税 ；
根据财政部、国 家税务总 局财税[2005]103 号文《 关于股权分置试 点改革有 关税收政策问 题
的通知》的规 定，股权 分 置改革中非流 通股股东 通 过对价方式向 流通股股 东 支付的股份 、现金等
收入， 暂免 征收 流通 股股 东应缴 纳的 企业 所得 税；
根据财政部、 国家税务总 局财税[2008]1 号文《关 于企业所得税 若干优惠政 策的通知》的 规
定，对证券投 资基金从 证 券市场中取得 的收入， 包 括买卖股票、 债券的差 价 收入，股权 的股息、
红利收 入， 债券 的利 息收 入及其 他收 入， 暂不 征收 企业所 得税 。
4 、个 人所 得税
根据财政部、国 家税务总 局财税[2005]103 号文《 关于股权分置试 点改革有 关税收政策问 题
的通知》的规 定，股权 分 置改革中非流 通股股东 通 过对价方式向 流通股股 东 支付的股份 、现金等
收入， 暂免 征收 流通 股股 东应缴 纳的 个人 所得 税；
根据财政部、国 家税务总 局财税[2008]132 号文《 财政部、国家税 务总局关 于储蓄存款利 息
所得有 关个 人所 得税 政策 的通知 》的 规定 ， 自 2008 年 10 月 9 日 起， 对储 蓄存 款利息 所得 暂免 征
收个人 所得 税；
根据财 政部 、 国家 税务 总 局、 中国 证监 会财 税[2012]85 号 文 《关 于实 施上 市 公 司股 息红 利差
别化个人所得 税政策有 关 问题的通知》 的规定， 自 2013 年 1 月 1 日起 ，证 券投资基金 从公开
发行和转让 市场取得 的上 市公司股票 ，持股期 限在 1 个月以内 （含 1 个 月） 的，其股息 红利所
得全额 计入 应纳 税所 得额 ； 持 股期 限在 1 个月 以上 至 1 年 （含 1 年 ） 的 ， 暂减按 50% 计入 应纳
税所得 额 ； 持 股期 限超 过 1 年的 ， 暂减 按 25% 计 入 应纳税 所得 额 。 上 述所 得 统一适 用 20% 的 税率
计征个 人所 得税 ；
根据财政部、国 家税务总 局、中国证监会 财税[2015]101 号文 《关于上市 公司 股息红利差 别万家新兴蓝筹 2018 年半年度报 告
第 23 页 共 54 页
化个人所得税 政策有关 问 题的通知》的 规定，自 2015 年 9 月 8 日起 ，证 券 投资基金从 公开发
行和转 让市 场取 得的 上市 公司股 票， 持股 期限 超过 1 年的 ，股 息红 利所 得暂 免征收 个人 所得 税 。
6.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
6.4.7.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月30 日
活期存 款 139,470,066.13
定期存 款 -
其中： 存款 期 限1 个 月以 内 -
存款期 限1-3 个月 -
存款 期 限3 个 月以 上 -
其他存 款 -
合计： 139,470,066.13
6.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 2,192,552,500.60 2,151,308,240.67 -41,244,259.93
贵 金 属 投 资- 金 交 所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 - - -
银行间 市场 - - -
合计 - - -
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 2,192,552,500.60 2,151,308,240.67 -41,244,259.93
6.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
本报告 期末 本基 金未 持有 衍生金 融资 产/ 负债 。 万家新兴蓝筹 2018 年半年度报 告
第 24 页 共 54 页
6.4.7.4 买 入返 售金融 资产
6.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
本报告 期末 本基 金未 持有 买入返 售金 融资 产。
6.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
本报告 期末 本基 金未 持有 买断式 逆回 购交 易中 取得 的债券 。
6.4.7.5 应 收利 息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
应收活 期存 款利 息 61,309.05
应收定 期存 款利 息 -
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 2,425.40
应收债 券利 息 -
应收资 产支 持证 券利 息 -
应收买 入返 售证 券利 息 -
应收申 购款 利息 0.41
应收黄 金 合 约拆 借孳 息 -
其他 308.80
合计 64,043.66
6.4.7.6 其 他资 产
本基金 本报 告期 末未 持有 其他资 产。
6.4.7.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 4,029,703.15
银行间 市场 应付 交易 费用 -
合计 4,029,703.15
6.4.7.8 其 他负 债
单位 ：人 民币 元
项目 本期末 万家新兴蓝筹 2018 年半年度报 告
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2018 年 6 月30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 1,998.28
预提费 用 471,081.20
合计 473,079.48
6.4.7.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 410,559,616.04 410,559,616.04
本期申 购 2,204,076,570.93 2,204,076,570.93
本期赎 回( 以"-" 号填列) -418,477,860.85 -418,477,860.85
- 基金 拆分/ 份额 折算 前 - -
基金拆 分/ 份 额折 算变 动份 额 - -
本期申 购 - -
本期赎 回( 以"-" 号填列) - -
本期末 2,196,158,326.12 2,196,158,326.12
注：申 购含 红利 再投 、转 换入份 额, 赎回 含转 换出 份 额。
6.4.7.10 未 分配 利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 90,719,258.94 -22,228,535.09 68,490,723.85
本期利 润 -48,521,877.59 -16,358,514.79 -64,880,392.38
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
417,027,623.91 63,384,356.24 480,411,980.15
其中： 基金 申购 款 516,192,824.47 75,897,038.75 592,089,863.22
基金赎 回款 -99,165,200.56 -12,512,682.51 -111,677,883.07
本期已 分配 利润 -391,344,623.38 - -391,344,623.38
本期末 67,880,381.88 24,797,306.36 92,677,688.24
6.4.7.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
活期存 款利 息收 入 1,139,594.98 万家新兴蓝筹 2018 年半年度报 告
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定期存 款利 息收 入 -
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 33,009.87
其他 39,657.79
合计 1,212,262.64
6.4.7.12 股 票投 资收益
6.4.7.12.1 股 票投 资收益 —— 买卖股 票差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至 2018 年6 月30 日
卖出股 票成 交总 额 1,127,743,106.27
减：卖 出股 票成 本总 额 1,172,184,494.92
买卖股 票差 价收 入 -44,441,388.65
6.4.7.13 债 券投 资收益
6.4.7.13.1 债 券投 资收益 项目 构成
本基金 报告 期内 无债券 投 资收益 。
6.4.7.13.2 资 产支 持证券 投资 收益
本基金 报告 期内 未持 有资 产支持 债券 。
6.4.7.14 贵 金属 投资收 益
本基金 报告 期内 无 贵 金属 投资收 益 。
6.4.7.15 衍 生工 具收益
本基金 报告 期内 无 衍 生工 具 投资 收益 。
6.4.7.16 股 利收 益
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至 2018 年6 月30 日
股票投 资产 生的 股利 收益 10,637,833.58
基金投 资产 生的 股利 收益 -
合计 10,637,833.58
万家新兴蓝筹 2018 年半年度报 告
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6.4.7.17 公 允价 值变动 收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2018 年1 月1 日至 2018 年6 月30 日
1.交易 性金 融资 产 -16,358,514.79
—— 股 票投 资 -16,358,514.79
—— 债 券投 资 -
—— 资 产支 持证 券投 资 -
—— 贵 金属 投资 -
——其他 -
2.衍生 工具 -
—— 权 证投 资 -
3.其他 -
减 ： 应 税 金 融 商 品 公 允 价 值 变 动 产 生 的 预 估
增值税
-
合计 -16,358,514.79
6.4.7.18 其 他收 入
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
基金赎 回费 收入 2,452,207.97
转换费 26,808.62
合计 2,479,016.59
6.4.7.19 交 易费 用
单位： 人 民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年6 月30 日
交易所 市场 交易 费用 5,281,159.56
银行间 市场 交易 费用 -
合计 5,281,159.56
6.4.7.20 其 他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日 万家新兴蓝筹 2018 年半年度报 告
第 28 页 共 54 页
审计费 用 22,315.49
信息披 露费 148,765.71
律师费 2,000.00
银行汇 划费 用 13,031.26
债券帐 户维 护费 9,000.00
其他 360.00
合计 195,472.46
6.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项 的说 明
6.4.8.1 或 有事 项
截至资 产负 债表 日, 本基 金 无需要 说明 的重 大或 有事 项。
6.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
截至本 财务 报表 批准 日, 本 基金无 需要 说明 的资 产负 债表日 后事 项。
6.4.9 关 联方 关系
6.4.9.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本报告 期内 ，与 本基 金存 在控制 关系 或其 他重 大利 害关系 的关 联方 未发 生变 化。
6.4.9.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
万家基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、基 金销 售机 构
中国建 设银 行股 份有 限公 司 (“ 建设 银
行”)
基金托 管人 、基 金代 销机 构
中泰证 券股 份有 限公 司（ “中泰 证券 ”） 基金管 理人 股东
6.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
6.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
6.4.10.1.1 股 票交 易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2018年1月1 日至2018 年6 月30日
上年度 可比 期间
2017年1月1 日至2017 年6 月30日 万家新兴蓝筹 2018 年半年度报 告
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成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比例
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比例
中泰证 券 2,859,221.20 0.07% 102,286,382.09 17.62%
6.4.10.1.2 债 券交 易
本基金 本报 告期 未通 过关 联方交 易单 元进 行债 券交 易。
6.4.10.1.3 债 券回 购交易
本基金 本报 告期 未通 过关 联方交 易单 元进 行债 券回 购交易 。
6.4.10.1.4 权 证交 易
本基金 本报 告期 未通 过关 联方交 易单 元进 行权 证交 易。
6.4.10.1.5 应 支付 关联方 的佣 金
金 额 单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2018 年1月1 日至2018 年6 月30 日
当期佣 金
占当期 佣金 总量
的比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣金
总额的 比例
中泰证 券 2,662.79 0.07% 0.00 -
关联方 名称
上年度 可比 期间
2017年1月1 日至2017 年6 月30 日
当期佣 金
占当期 佣金 总
量的比 例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣金
总额的 比例
中泰证 券 95,258.34 17.63% 34,805.00 12.06%
6.4.10.2 关 联方 报酬
6.4.10.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2017年1 月1 日至2017 年6 月30日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
11,085,402.63 1,353,198.49
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
2,023,780.69 154,896.75
注: 基 金管 理费 按前 一日 的 基金资 产净 值 的1.50% 的 年费率 计提 。计 算方 法如 下: 万家新兴蓝筹 2018 年半年度报 告
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H=E×1 .50% ÷ 当 年天 数
H 为每 日应 支付 的基 金管 理费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金管理费 每日计提, 按月 支付。由基 金管理人 向基 金托管人发 送基金管 理费 划付指令,经 基金托
管人复 核后 于次 月首 日 起2 个工 作日 内从 基金 财产 中一次 性支 付给 基金 管理 人。 若 遇不 可抗 力致
使无法 按时 支付 的, 顺延 至 最近可 支付 日支 付。
6.4.10.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2018年1月1 日至2018 年6 月30日
上年度 可比 期间
2017年1月1 日至2017 年6 月30日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
1,847,567.10 225,533.05
注: 基 金托 管费 按前 一日 的 基金资 产净 值 的0.25% 的 年费率 计提 。计 算方 法如 下:
H=E×0 .25% ÷ 当 年天 数
H 为每 日应 支付 的基 金托 管费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金托管费 每日计提, 按月 支付。由基 金管理人 向基 金托管人发 送基金托 管费 划付指令,基 金托管
人复核 后于 次月 首日 起 2 个工作 日内 从基 金财 产中 一次性 支付 给基 金托 管人 。 若遇不 可抗 力致 使
无法按 时支 付的,顺 延至 最 近可支 付日 支付 。
6.4.10.2.3 销 售服 务费
无。
6.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
本基金 本报 告期 未与 关联 方进行 银行 间同 业市 场的 债券( 含回 购)交 易。
6.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
份额单 位： 份
项目
本期
2018 年1 月 1 日至2018 年6
月 30 日
上年度 可比 期间
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30
日
基金合 同生 效日 （ 2016 年
1 月 26 日 ）持 有的 基金 份
0.00 - 万家新兴蓝筹 2018 年半年度报 告
第 31 页 共 54 页
额
期初持 有的 基金 份额 8,325,682.32 -
期间申 购/ 买 入总 份额 0.00 -
期间因 拆分 变动 份额 0.00 -
减：期 间赎 回/ 卖 出总 份额 0.00 -
期末持 有的 基金 份额 8,325,682.32 -
期末持 有的 基金 份额
占基金 总份 额比 例
0.3791% -
注：上 年度 可比 期间 内未 发生基 金管 理人 运用 固有 资金投 资本 基金 的情 况。
6.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
本基金 除基 金管 理人 之外 的其他 关联 方于 报告 期末 均未投 资本 基金 。
6.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
建设银 行 139,470,066.13 1,139,594.98 15,212,671.34 81,134.58
注: 本基金的证券交易结算资金通过托管银行备付金账户转存于中国证券登记结算有限责任公
司,2018 年1 月1 日至6 月30 日获 得的 利息 为人 民币33,009.87 元(2017 年1 月1 日至6 月30
日获得 的利 息为 4,097.98 元）,2018 年 6 月 30 日结算 备付 金余 额为 人民 币 5,389,828.66 元
(2017 年6 月 30 日 结算 备 付金余 额 为354,685.86 元） 。
6.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
报告期 内, 本基 金无 在承 销 期内参 与关 联方 承销 证券 的情况 。
6.4.11 利 润分 配情况
金额单 位： 人民 币元
序
号
权益
登记日
除息日 每10 份
基金份 额分
红数
现金形式
发放总 额
再投资 形式
发放总 额
本期利 润分 配
合计
备注
场内 场外
1
2018 年
6 月 26
日
-
2018
年6 月
26 日
1.8300 340,018,264.04 51,326,359.34 391,344,623.38
合
计
- -
1.8300 340,018,264.04 51,326,359.34 391,344,623.38
注： 本基 金本 报告 期内 于 2018 年6 月26 日进 行了 利 润分配 ， 每 10 份基 金份 额 分配 1.830 元 ， 合万家新兴蓝筹 2018 年半年度报 告
第 32 页 共 54 页
计分配 利润 391,344,623.38 元， 基准 日基 金可 供分 配利润 461,296,844.94 元 ，符合 本基 金基 金
合同“ 本基金 每年收益 分 配次数最多 为 12 次 ，每 次收益分配比 例不得低 于 该次可供分配 利润的
10%” 的规 定。
6.4.12 期 末（ 2018 年 6 月 30 日 ） 本基 金持有 的流 通受 限证券
6.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
金额单 位： 人民 币元
6.4.12.1.1 受 限证 券类 别 ：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位 ：
股）
期末
成本总 额
期末估 值
总额
备注
603693
江苏
新能
2018 年
6 月25
日
2018
年7 月
3 日
认购新
发
9.00 9.00 5,384 48,456.00 48,456.00 -
603706
东方
环宇
2018 年
6 月29
日
2018
年7 月
9 日
认购新
发
13.09 13.09 1,765 23,103.85 23,103.85 -
603105
芯能
科技
2018 年
6 月29
日
2018
年7 月
9 日
认购新
发
4.83 4.83 3,410 16,470.30 16,470.30 -
6.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位： 人民 币元
股票代
码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末
估值单
价
复牌
日期
复牌
开盘单 价
数量（ 股）
期末
成本总 额
期末估 值
总额
备注
300197
铁汉
生态
2018
年5 月
28 日
重大
事项
停牌
4.71 - - 1,237 8,851.79 5,826.27 -
6.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
本基金 本报 告期 末无 银行 间债券 正回 购, 因此 没有 在 债券正 回购 交易 中作 为抵 押的债 券。 万家新兴蓝筹 2018 年半年度报 告
第 33 页 共 54 页
6.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
本基金 本报 告期 末无 交易 所债券 正回 购, 因此 没有 在 债券正 回购 交易 中作 为抵 押的债 券。
6.4.13 金 融工 具风险 及管 理
6.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金金融工 具的风险 主 要包括：信用 风险、流 动 性风险、市场 风险。本 基 金管理人制定 了
相应政策和程 序来识别 及 分析这些风险 ，并设定 适 当的风险限额 及内部控 制 流程，通过 可靠的管
理及信 息系 统持 续监 控上 述各类 风险 。
本基金管理人 将风险管 理 融入各业务层 面，建立 了 三道 防线：以 各岗位目 标 责任制为基础 ，
形成第一道防 线；通过 相 关部门、相关 岗位之间 相 互监督制衡， 形成第二 道 防线；由监 察稽核部
门、督 察长 对各 岗位 、各 部门、 各机 构、 各项 业务 实施监 督反 馈， 形成 第三 道防线 。
6.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指基金在交易 过程中因交易对手未履行 合约责任, 或 者 基 金 所 投 资证 券 之 发 行 人
出现违 约、 拒绝 支付 到期 本息, 导致 基金 资产 损失 和 收益变 化的 风险 。 本 基金 均投资 于具 有良 好信
用等级 的证 券, 且通 过分 散 化投资 以分 散信 用风 险。 本 基金投 资于 一家 公司 发行 的证券 市值 不超 过
基金资产净值 的 10%, 且本 基金与由本基 金管理人 管 理的其他 基金 共同持有 一 家公司发行的 证券,
不得超 过该 证券 的10% 。 本 基金的 银行 存款 均存 放于 信用良 好的 银行,申 购交 易 均通过 具有 基金 销
售资格 的金 融机 构进 行。 另 外,在 交易 所进 行的 交易 均 与中国 证券 登记 结算 有限 责任公 司完 成证券
交收和款项 清算,因此 违约 风险发生的 可能性很 小;基 金在进行银 行间同业 市场 交易前均对 交易对
手进行 信用 评估,以 控制 相 应的信 用风 险。
6.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险是 指基金所 持 金融工具变现 的难易程 度 。本基金的流 动性风险 一 方面来自于基 金
份额持有人可随时 要求赎 回其持有的基金份 额, 另 一方 面 来 自 于 投 资 品种 所 处的 交 易 市 场 不 活跃
而带来 的变 现困 难。
本基金所持大 部分证券 在 证券交易所上 市,其余亦 可 在银行间同业 市场交易; 因此,本期末 本
基金的 资产 均能 及时 变现 。 此外, 本基 金可 通过 卖出 回 购金融 资产 方式 借入 短期 资金应 对流 动性 需
求, 其 上限 一般 不超 过基 金 持有的 债券 资产 的公 允价 值。 万家新兴蓝筹 2018 年半年度报 告
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本基金管理人每日预测本 基金的流动性需求, 并 同 时通 过 独 立 的 风 险 管 理 部 门设 定 流 动 性 比
例要求,对 流动 性指 标进 行 持续的 监测 和分 析。
6.4.13.3.1 报 告期 内本基 金组 合资产 的流 动性风 险分 析
本基金主要投 资于股票 市 场。公司建立 了健全的 流 动性风险管理 的内部控 制 体系，在申购 赎
回确认 、 投资 交易 、 估 值 和信 息 披露 等运 作过 程中 专业审 慎 、 勤 勉尽 责地 管 控基金 的流 动性 风险 ，
维护投资者的 合法权益 ， 公平对待投资 者。本基 金 运作期间公司 对组合短 期 变现能力、 流动性受
限资产比例等 流动性指 标 进行持续的监 测和评估 ， 基金未出现因 投资品种 变 现困难或投 资集中而
无法以 合理 价格 及时 变现 基金资 产以 支付 赎回 款的 情况。
6.4.13.4 市 场风 险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险, 包括 利 率风险 、外 汇风 险和 其他 价格风 险。
6.4.13.4.1 利 率风 险
利率风险是指 基金的财 务 状况和现金流 量受市场 利 率变动而发生 波动的风 险 。本基金 所面 临
的利率风险主 要来源于 本 基金所持有的 生息资产 。 本基金的生息 资产主要 为 银行存款、 结算备付
金及存 出保 证金 等。
6.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2018 年 6 月30
日
1 个月 以内
1-3 个
月
3 个月
-1 年
1-5 年 5 年 以上 不计息 合计
资产
银行存 款
139,470,066.13 - - - - - 139,470,066.13
结算备 付金
5,389,828.66 - - - - - 5,389,828.66
存出保 证金
686,207.44 - - - - - 686,207.44
交易性 金融 资产
- - - - - 2,151,308,240.67 2,151,308,240.67
应收利 息
- - - - - 64,043.66 64,043.66
应收申 购款
9,940.36 - - - - 4,315,341.94 4,325,282.30
资产总 计 145,556,042.59 - - - - 2,155,687,626.27 2,301,243,668.86
负债
应付证 券清 算款 - - - - - 2,278,141.69 2,278,141.69
应付赎 回款 - - - - - 1,959,455.56 1,959,455.56 万家新兴蓝筹 2018 年半年度报 告
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应付管 理人 报酬 - - - - - 3,143,378.25 3,143,378.25
应付托 管费 - - - - - 523,896.37 523,896.37
应付交 易费 用 - - - - - 4,029,703.15 4,029,703.15
其他负 债 - - - - - 473,079.48 473,079.48
负债总 计 - - - - - 12,407,654.50 12,407,654.50
利率敏 感度 缺口 145,556,042.59 - - - - 2,143,279,971.77 2,288,836,014.36
上年度 末
2017 年 12 月31
日
1 个月 以内
1-3 个
月
3 个月
-1 年
1-5 年 5 年 以上 不计息 合计
资产
银行存 款 86,746,542.90 - - - - - 86,746,542.90
结算备 付金 389,953.44 - - - - - 389,953.44
存出保 证金 192,848.75 - - - - - 192,848.75
交易性 金融 资产 - - - - - 393,063,721.72 393,063,721.72
应收利 息 - - - - - 13,891.11 13,891.11
应收申 购款 - - - - - 916,038.32 916,038.32
其他资 产 - - - - - - -
资产总 计 87,329,345.09 - - - - 393,993,651.15 481,322,996.24
负债
应付赎 回款 - - - - - 775,846.62 775,846.62
应付 管 理人 报酬 - - - - - 578,487.78 578,487.78
应付托 管费 - - - - - 96,414.64 96,414.64
应付交 易费 用 - - - - - 475,440.61 475,440.61
其他负 债 - - - - - 346,466.70 346,466.70
负债总 计 - - - - - 2,272,656.35 2,272,656.35
利率敏 感度 缺口 87,329,345.09 - - - - 391,720,994.80 479,050,339.89
注：上表统计 了本基金 资 产和负债的利 率风险敞 口 。表中所示为 本基金资 产 及负债的公 允价值，
并按照 合约 规定 的重 新定 价日或 到期 日孰 早者 进行 了分类 。
6.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
2018 年 6 月 30 日， 本基 金未持 有交 易性 债券 投资 ，银行 存款 、结 算备 付金 和存出 保证 金均 以 活
期存款利率或 相对固定 的 利率计息，假 定利率变 动 仅影响该类资 产的未来 收 益，而对其 本身的公
允价值 无重 大影 响， 因此 市场利 率的 变动 对于 本基 金资产 净值 无重 大影 响。
6.4.13.4.2 外 汇风 险
本基金 的所 有资 产及 负债 以人民 币计 价， 因此 无重 大外汇 风险 。
6.4.13.4.3 其 他价 格风险
本基金所面临 的其他价 格 风险主 要系市 场价格风 险 。市场价格风 险是指基 金 所持金融工具 的
公允价值或未 来现金流 量 因除市场利率 和外汇汇 率 以外的市场价 格因素变 动 而发生波动 的风险。万家新兴蓝筹 2018 年半年度报 告
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本基金均投资于证 券交易 所上市的股票, 所 面临 的 最大 市 场 价 格 风 险 由所 持 有的 金 融 工 具 的 公允
价值决 定。 本基 金通 过投 资 组合的 分散 化降 低市 场价 格风险,并 且本 基金 管理 人 每日对 本基 金所 持
有的证 券价 格实 施监 控。
6.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年6 月 30 日
上年度 末
2017 年12 月 31 日
公允价 值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例（% ）
交易性 金融 资产-股 票投 资 2,151,308,240.67 93.99 393,063,721.72 82.05
交易性 金融 资产 －基金 投资 - - - -
交易性 金融 资产 －债 券投 资 - - - -
交 易 性 金 融 资 产 － 贵 金 属 投
资
- - - -
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 2,151,308,240.67 93.99 393,063,721.72 82.05
注：股 票投 资占 基金 资产 的 0%-95% ，投 资于 新兴 蓝 筹主题 的证 券不 低于 非现 金基金 资产 的 80% 。
其中， 基金 持有 全部 权证 的市值 不超 过基 金资 产净 值的 3% ； 本基 金每个 交易 日日终 在扣 除股 指 期
货合约 需缴 纳的 交易 保证 金后， 应当 保持 不低 于基 金资产 净 值 5% 的现 金或 者 到期日 在一 年以 内的
政府债 券； 于资 产负 债表 日，本 基金 面临 的整 体市 场价格 风险 列示 如表 中数 据。
6.4.13.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
假设
本基金 的市 场价 格风 险主 要源于 证券 市场 的系 统性 风险， 即从 长期 来看 ，本 基金
所投资 的证 券与 业绩 比较 基准的 变动 呈线 性相 关， 且报告 期内 的相 关系 数在 资产
负债表 日后 短期 内保 持不 变；
以下分 析， 除市 场基 准发 生变动 ，其 他影 响基 金资 产净值 的风 险变 量保 持不 变。
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2018 年6 月
30 日 ）
上年度 末 （ 2017 年 12 月
31 日 ）
股票基 准指 数下 降 100 个基
点
-21,457,220.59 -3,995,414.34
股票基 准指 数上 升 100 个基
点
21,457,220.59 3,995,414.34
万家新兴蓝筹 2018 年半年度报 告
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6.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
截至资 产负 债表 日, 本基 金 无需要 说明 的其 他重 要事 项。 万家新兴蓝筹 2018 年半年度报 告
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§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比例
（% ）
1 权益投 资 2,151,308,240.67 93.48
其中： 股票 2,151,308,240.67 93.48
2 基金投 资 - -
3 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产 支持 证券 - -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计 144,859,894.79 6.29
8 其他各 项资 产 5,075,533.40 0.22
9 合计 2,301,243,668.86 100.00
7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
7.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 18,086,402.82 0.79
B 采矿业 4,863,584.88 0.21
C 制造业 1,442,111,613.22 63.01
D
电力 、 热 力 、 燃 气及 水生 产和供
应业
71,559.85 0.00
E 建筑业 6,322.71 0.00 万家新兴蓝筹 2018 年半年度报 告
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F 批发和 零售 业 218,786,927.48 9.56
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
114,735,713.68 5.01
J 金融业 844,182.09 0.04
K 房地产 业 255,988,412.26 11.18
L 租赁和 商务 服务 业 - -
M 科学研 究和 技术 服务 业 79,391.50 0.00
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 81,226.14 0.00
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 95,644,343.40 4.18
R 文化、 体育 和娱 乐业 8,560.64 0.00
S 综合 - -
合计 2,151,308,240.67 93.99
7.2.2 报 告期 末按行 业分 类的 港 股通 投资股 票投 资组合
本基金 报告 期内 未持 有港 股通股 票。
7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 300073 当升科 技 4,507,138 153,513,120.28 6.71
2 600884 杉杉股 份 6,763,629 149,476,200.90 6.53
3 600760 中航沈 飞 3,891,958 140,266,166.32 6.13
4 002024 苏宁易 购 8,507,306 119,782,868.48 5.23
5 300170 汉得信 息 7,065,007 114,735,713.68 5.01
6 002466 天齐锂 业 2,121,020 105,181,381.80 4.60
7 002013 中航机 电 13,502,907 102,217,005.99 4.47
8 600967 内蒙一 机 7,884,951 100,454,275.74 4.39
9 603883 老百姓 1,190,525 99,004,059.00 4.33
10 002709 天赐材 料 2,537,221 97,784,497.34 4.27
11 600048 保利地 产 7,631,468 93,103,909.60 4.07
12 600038 中直股 份 2,252,525 90,078,474.75 3.94 万家新兴蓝筹 2018 年半年度报 告
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13 603799 华友钴 业 921,471 89,815,778.37 3.92
14 001979 招商蛇 口 4,685,189 89,252,850.45 3.90
15 002025 航天电 器 3,703,168 85,543,180.80 3.74
16 000066 中国长 城 11,676,696 83,021,308.56 3.63
17 002179 中航光 电 1,808,170 70,518,630.00 3.08
18 600372 中航电 子 4,631,877 60,492,313.62 2.64
19 002044 美年健 康 2,367,464 53,504,686.40 2.34
20 002146 荣盛发 展 5,205,274 45,442,042.02 1.99
21 300568 星源材 质 1,145,514 43,770,089.94 1.91
22 300347 泰格医 药 681,100 42,139,657.00 1.84
23 002460 赣锋锂 业 924,739 35,676,430.62 1.56
24 600606 绿地控 股 4,289,896 28,055,919.84 1.23
25 600885 宏发股 份 667,689 19,977,254.88 0.87
26 002299 圣农发 展 1,167,618 18,086,402.82 0.79
27 002094 青岛金 王 942,820 8,494,808.20 0.37
28 600338 西藏珠 峰 234,729 4,863,584.88 0.21
29 002108 沧州明 珠 295,885 1,736,844.95 0.08
30 002050 三花智 控 58,581 1,104,251.85 0.05
31 600110 诺德股 份 157,539 823,928.97 0.04
32 300750 宁德时 代 10,261 738,381.56 0.03
33 601989 中国重 工 167,924 678,412.96 0.03
34 000776 广发证 券 23,863 316,662.01 0.01
35 600525 长园集 团 19,394 204,994.58 0.01
36 601066 中信建 投 18,690 201,104.40 0.01
37 600999 招商证 券 14,573 199,358.64 0.01
38 002371 北方华 创 3,240 160,930.80 0.01
39 600325 华发股 份 17,295 133,690.35 0.01
40 601211 国泰君 安 8,590 126,616.60 0.01
41 300747 锐科激 光 1,543 123,995.48 0.01
42 603587 地素时 尚 2,442 100,879.02 0.00
43 601766 中国中 车 10,827 83,367.90 0.00
44 601330 绿色动 力 4,971 81,226.14 0.00
45 300746 汉嘉设 计 2,318 79,391.50 0.00
46 603650 彤程新 材 2,376 50,988.96 0.00
47 603693 江苏新 能 5,384 48,456.00 0.00
48 603706 东方环 宇 1,765 23,103.85 0.00
49 603105 芯能科 技 3,410 16,470.30 0.00
50 300364 中文在 线 1,216 8,560.64 0.00
51 300197 铁汉生 态 1,237 5,826.27 0.00 万家新兴蓝筹 2018 年半年度报 告
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52 002810 山东赫 达 217 3,200.75 0.00
53 002241 歌尔股 份 248 2,527.12 0.00
54 600183 生益科 技 110 1,007.60 0.00
55 600820 隧道股 份 84 496.44 0.00
56 601128 常熟银 行 77 440.44 0.00
57 600585 海螺水 泥 13 435.24 0.00
58 002444 巨星科 技 7 77.07 0.00
7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
7.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名 的 股票 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 600884 杉杉股 份 153,642,091.55 32.07
2 600760 中航沈 飞 138,422,874.03 28.90
3 300073 当升科 技 136,780,253.80 28.55
4 002709 天赐材 料 131,069,650.35 27.36
5 300170 汉得信 息 120,415,681.81 25.14
6 600048 保利地 产 112,614,652.41 23.51
7 600967 内蒙一 机 107,597,823.26 22.46
8 000066 中国长 城 106,762,517.27 22.29
9 001979 招商蛇 口 106,124,652.69 22.15
10 600038 中直股 份 105,092,501.01 21.94
11 002013 中航机 电 103,071,141.89 21.52
12 002024 苏宁易 购 102,053,917.58 21.30
13 002466 天齐锂 业 99,140,058.41 20.70
14 002025 航天电 器 91,301,113.84 19.06
15 603799 华友钴 业 89,041,814.41 18.59
16 002146 荣盛发 展 75,140,321.62 15.69
17 600606 绿地控 股 71,768,959.87 14.98
18 600372 中航电 子 71,481,393.56 14.92
19 002460 赣锋锂 业 70,800,838.16 14.78
20 002074 国轩高 科 70,649,258.30 14.75 万家新兴蓝筹 2018 年半年度报 告
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21 002179 中航光 电 64,699,475.05 13.51
22 603883 老百姓 63,724,212.08 13.30
23 002044 美年健 康 53,093,758.86 11.08
24 600893 航发动 力 48,343,871.32 10.09
25 300166 东方国 信 48,167,245.12 10.05
26 600029 南方航 空 46,911,105.61 9.79
27 000768 中航飞 机 42,856,925.33 8.95
28 300347 泰格医 药 39,833,396.40 8.32
29 300369 绿盟科 技 34,378,663.76 7.18
30 300568 星源材 质 32,518,337.68 6.79
31 300613 富瀚微 29,747,125.00 6.21
32 600855 航天长 峰 27,830,015.45 5.81
33 601155 新城控 股 27,256,529.63 5.69
34 600885 宏发股 份 22,667,780.20 4.73
35 002371 北方华 创 22,205,300.17 4.64
36 300133 华策影 视 21,591,125.21 4.51
37 600115 东方航 空 21,495,769.64 4.49
38 600491 龙元建 设 20,251,710.60 4.23
39 000001 平安银 行 17,666,172.54 3.69
40 600926 杭州银 行 16,826,601.44 3.51
41 601128 常熟银 行 16,799,483.39 3.51
42 600383 金地集 团 15,260,944.00 3.19
43 601989 中国重 工 15,001,767.00 3.13
44 600031 三一重 工 14,752,755.34 3.08
45 002129 中环股 份 14,309,814.00 2.99
46 002299 圣农发 展 12,491,066.98 2.61
47 002094 青岛金 王 11,678,309.28 2.44
48 300364 中文在 线 11,453,951.91 2.39
49 600282 南钢股 份 11,346,950.00 2.37
50 600499 科达洁 能 11,239,718.00 2.35
51 601766 中国中 车 9,710,748.00 2.03
注： 买 入包 括基 金二 级市 场上主 动的 买入 、 新 股、 配股、 债转 股、 换 股及 行 权等获 得的 股票 ,“ 买
入金额 ”按 买卖 成交 金额( 成交单 价乘 以成 交数 量) 填列,不 考虑 相关 交易 费用 。
万家新兴蓝筹 2018 年半年度报 告
第 43 页 共 54 页
7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名 的 股票 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 002074 国轩高 科 66,719,001.77 13.93
2 002460 赣锋锂 业 55,406,808.91 11.57
3 600029 南方航 空 47,203,108.50 9.85
4 300166 东方国 信 45,322,105.23 9.46
5 600893 航发动 力 40,013,038.96 8.35
6 600048 保利地 产 35,958,564.75 7.51
7 002146 荣盛发 展 35,833,105.09 7.48
8 300369 绿盟科 技 35,781,066.83 7.47
9 600606 绿地控 股 33,285,567.86 6.95
10 000768 中航飞 机 33,137,529.98 6.92
11 300413 芒果超 媒 32,380,217.61 6.76
12 300613 富瀚微 29,364,798.65 6.13
13 000002 万
科Ａ 28,694,594.00 5.99
14 600855 航天长 峰 27,033,296.99 5.64
15 600884 杉杉股 份 26,381,083.96 5.51
16 002371 北方华 创 23,074,767.45 4.82
17 601688 华泰证 券 22,902,189.15 4.78
18 300133 华策影 视 22,703,655.23 4.74
19 600340 华夏幸 福 22,455,610.70 4.69
20 001979 招商蛇 口 21,800,191.57 4.55
21 002709 天赐材 料 21,381,509.37 4.46
22 600999 招商证 券 21,250,024.55 4.44
23 601155 新城控 股 21,231,405.96 4.43
24 601211 国泰君 安 20,950,812.88 4.37
25 600115 东方航 空 20,008,936.33 4.18
26 600958 东方证 券 19,128,001.30 3.99
27 000069 华侨城 Ａ 19,091,056.25 3.99
28 000776 广发证 券 16,737,811.06 3.49
29 601128 常熟银 行 16,614,232.22 3.47
30 000001 平安银 行 16,582,170.16 3.46
31 600926 杭州银 行 16,284,848.68 3.40
32 002129 中环股 份 15,815,345.00 3.30
33 600031 三一重 工 14,186,971.56 2.96 万家新兴蓝筹 2018 年半年度报 告
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34 600491 龙元建 设 13,980,407.65 2.92
35 300073 当升科 技 13,120,093.62 2.74
36 600110 诺德股 份 12,414,952.75 2.59
37 300364 中文在 线 12,198,291.55 2.55
38 300170 汉得信 息 11,871,388.00 2.48
39 600282 南钢股 份 11,706,932.00 2.44
40 600885 宏发股 份 11,166,364.00 2.33
41 601989 中国重 工 10,751,509.88 2.24
42 600383 金地集 团 10,721,876.71 2.24
注： 卖出 主要 指二 级市 场 上主动 的卖 出 、 换 股 、 要 约收购 、 发行 人回 购及 行 权等减 少的 股票 ,“ 卖
出金额 ”按 买卖 成交 金额( 成交单 价乘 以成 交数 量) 填列, 不 考虑 相关 交易 费用 。
7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 2,946,787,528.66
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 1,127,743,106.27
注： 买 入包 括基 金二 级市 场上主 动的 买入 、 新 股、 配股、 债转 股、 换 股及 行 权等获 得的 股票 ,“ 买
入金额 ”按 买卖 成交 金额( 成交单 价乘 以成 交数 量) 填列,不 考虑 相关 交易 费用。 卖出主 要指 二级 市
场上主 动的 卖出 、 换股 、 要约收 购 、 发 行人 回购 及 行权等 减少 的股 票,“ 卖 出 金额 ” 按买 卖成 交金
额( 成 交单 价乘 以成 交数 量)填列, 不考 虑相 关交 易费 用。
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前五 名债券 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 资产支 持证 券投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本基金 报告 期末 未持 有贵 金属。 万家新兴蓝筹 2018 年半年度报 告
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7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前五 名权证 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
7.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
7.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
本基金 报告 期末 未持 有股 指期货 。
7.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
在股指 期货 投资 上， 本基 金以避 险保 值和 有效 管理 为目标 ，在 控制 风险 的前 提下， 谨慎 适当
参与股 指期 货的 投资 。本 基金在 进行 股指 期货 投资 中，将 分析 股指 期货 的收 益性、 流动 性及 风险
特征， 主要 选择 流动 性好 、交易 活跃 的期 货合 约， 通过研 究现 货和 期货 市场 的发展 趋势 ，运 用定
价模型 对其 进行 合理 估值 ，谨慎 利用 股指 期货 ，调 整投资 组合 的风 险暴 露， 及时调 整投 资组 合仓
位，以 降低 组合 风险 、提 高组合 的运 作效 率。
7.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
根据基 金合 同， 本基 金不 可投资 国债 期货 。
7.12 投 资组 合报告 附注
7.12.1
本基金投资的前十名证券 的发行主体不存在被监管 部门立案调查的, 在 报 告 编制 日 前 一 年 内
也不存 在受 到公 开谴 责、 处罚的 情况 。
7.12.2
基金投 资的 前十 名股 票中, 不存在 投资 于超 出基 金合 同规定 备选 股票 库之 外的 股票。
7.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 686,207.44
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 - 万家新兴蓝筹 2018 年半年度报 告
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4 应收利 息 64,043.66
5 应收申 购款 4,325,282.30
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 5,075,533.40
7.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
本基金 报告 期末 未持 有可 转换债 券。
7.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
本报告 期末 前十 名股 票不 存在流 通受 限的 情况 。
万家新兴蓝筹 2018 年半年度报 告
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§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
31,034 70,766.20 1,422,271,519.84 64.76% 773,886,806.28 35.24%
8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基 金 管 理 人 所 有 从 业 人 员
持有本 基金
827,565.38 0.0377%
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部
门负责 人 持 有本 开放 式基 金
10~50
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 10~50
万家新兴蓝筹 2018 年半年度报 告
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§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2016 年 1 月 26 日 ） 基金 份额 总额 249,064,678.74
本报告 期期 初基 金份 额总 额 410,559,616.04
本报告 期基 金总 申购 份额 2,204,076,570.93
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 418,477,860.85
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列 ） 0
本报告 期期 末基 金份 额总 额 2,196,158,326.12
万家新兴蓝筹 2018 年半年度报 告
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§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
报告期 内未 召开 基金 份额 持有人 大会 。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
基金管 理人 ：
报告期 内无 涉及 基金 管理 人的重 大人 事变 动。
基金托 管人 ：
报告期 内无 涉及 基金 托管 人的重 大人 事变 动。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
报告期 内无 涉及 基金 管理 人、基 金财 产、 基金 托管 业务的 诉讼 。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
本基金 本报 告期 内未 发生 投资策 略的 改变 。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
报告期 内为 基金 进行 审计 的会计 师事 务所 情况 未发 生改变。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
报告期 内, 本基 金管 理人 、 托管人 及其 高级 管理 人员 无受稽 查或 处罚 的情 况。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
万家新兴蓝筹 2018 年半年度报 告
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交易单 元
数量 成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
备注
兴业证 券 2 777,918,006.30 19.10% 724,477.13 19.10% -
国信证券 1 594,070,785.92 14.59% 553,259.44 14.59% -
信达证 券 1 403,173,763.62 9.90% 375,476.32 9.90% -
民生证 券 1 344,570,712.85 8.46% 320,897.19 8.46% -
川财证 券 1 338,035,942.00 8.30% 314,813.69 8.30% -
申万宏 源 1 328,429,207.32 8.07% 305,866.76 8.07% -
东北证 券 1 307,643,644.18 7.56% 286,511.83 7.56% -
安信证 券 1 162,880,379.82 4.00% 151,689.29 4.00% -
国金证 券 1 121,597,144.02 2.99% 113,241.41 2.99% -
西部证 券 2 111,777,871.02 2.75% 104,098.30 2.75% -
光大证 券 1 109,433,576.62 2.69% 101,915.14 2.69% -
华泰证 券 2 93,355,318.15 2.29% 86,941.92 2.29% -
华创证 券 2 84,431,340.13 2.07% 78,630.74 2.07% -
广州证 券 1 74,802,426.31 1.84% 69,663.30 1.84% -
天风证 券 2 64,755,360.56 1.59% 60,305.90 1.59% -
方正证 券 1 60,525,194.62 1.49% 56,367.17 1.49% -
西藏东方财
富证券
2 46,003,732.47 1.13% 42,843.44 1.13% -
上海证 券 1 40,558,769.91 1.00% 37,772.37 1.00% -
东兴证 券 1 5,121,865.82 0.13% 4,770.00 0.13% -
中泰证 券 2 2,859,221.20 0.07% 2,662.79 0.07% -
广发证 券 1 - - - - -
高华证 券 1 - - - - -
东吴证 券 1 - - - - -
恒泰证 券 1 - - - - -
国泰君 安 1 - - - - -
中银国 际 3 - - - - -
长江证 券 1 - - - - -
中信证 券 4 - - - - -
注:1 、 基金 专用 交易 席位 的选择 标准 如下:
(1) 经 营行 为稳 健规 范,内 控制度 健全,在 业内 有良 好 的声誉;
(2) 具 备基 金运 作所 需的 高 效、安 全的 通讯 条件,交 易 设施满 足基 金进 行证 券交 易的需 要;
(3) 具有较 强的全方 位金融 服务能力和 水平,包括 但不 限于:有较好 的研究能 力和 行业分析能 力,能
及时、全面地 向公司提 供 高质量的关于 宏观、行 业 及市场走向、 个股分析 的 报告及丰富 全面的信万家新兴蓝筹 2018 年半年度报 告
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息服务; 能 根 据 公司 所 管 理基 金 的 特 定 要 求,提 供 专 门研 究 报 告, 具 有 开发 量 化 投资 组 合 模 型 的能
力; 能积极为 公司投资 业务 的开展,投资 信 息的交 流以 及其他方面 业务的 开 展提 供良好的服 务和支
持。
2、基 金专 用交 易席 位的 选 择程序 如下:
(1) 本 基金 管理 人根 据上 述 标准考 察后 确定 选用 交易 席位的 证券 经营 机构;
(2) 基 金管 理人 和被 选中 的 证券经 营机 构签 订席 位租 用协议 。
3、报 告期 内基 金租 用证 券 公司交 易单 元的 变更 情况:
新增信 达证 券交 易单 元 1 个、东 吴证 券交 易单 元 1 个、中 信证 券交 易单 元 2 个、中 银国 际证 券交
易单 元3 个 、西 藏东 方财 富证券 证券 交易 单 元 2 个。
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
兴业证 券 - - - - - -
国信证 券 - - - - - -
信达证 券 - - - - - -
民生证 券 - - - - - -
川财证 券 - - - - - -
申万宏 源 - - - - - -
东北证 券 - - - - - -
安信证 券 - - - - - -
国金证 券 - - - - - -
西部证 券 - - - - - -
光大证 券 - - - - - -
华泰证 券 - - - - - -
华创证 券 - - - - - -
广州证 券 - - - - - -
天风证 券 - - - - - -
方正证 券 - - - - - -
西藏东方财
富证券
- - - - - - 万家新兴蓝筹 2018 年半年度报 告
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上海证 券 - - - - - -
东兴证 券 - - - - - -
中泰证 券 - - - - - -
广发证 券 - - - - - -
高华证 券 - - - - - -
东吴证 券 - - - - - -
恒泰证 券 - - - - - -
国泰君 安 - - - - - -
中银国 际 - - - - - -
长江证 券 - - - - - -
中信证 券 - - - - - -
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§11 影响投 资者决策的其他重 要信息
11.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
投
资
者
类
别
报告期 内持 有基 金份 额变 化情况 报告期 末持 有基 金情 况
序
号
持有基 金份 额比 例达
到或者 超 过20% 的时
间区间
期初
份额
申购
份额
赎
回
份
额
持有份 额
份额
占比
机
构
1
20180101-20180301 ；
20180322-20180418
122,958,157.9
2
184,422,550.8
2
0.0
0
307,380,708.7
4
14.00
%
产品特 有风 险
报告期 内本 基金 出现 了单 一投资 者份 额占 比达 到或 超过 20% 的 情况 。
未 来本基金 如果出 现巨额赎 回甚至集 中赎回 ，基金管 理人可能 无法及 时变现基 金资产， 可能对 基金
份 额净值产 生一定 的影响； 极端情况 下可能 引发基金 的流动性 风险， 发生暂停 赎回或延 缓支付 赎回
款项； 若个 别投 资者 巨额 赎回后 本基 金出 现连 续六 十个工 作日 基金 资产 净值 低于 5000 万元， 还可 能
面临转 换运 作方 式、 与其 他基金 合并 或者 终止 基金 合同等 情形 。
万家新兴蓝筹 2018 年半年度报 告
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§12 备查文 件目录
12.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 批准 万家 新 兴蓝筹 灵活 配置 混合 型证 券投资 基金 发行 及募 集的 文件。
2 、 《万 家新 兴蓝 筹灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金基 金合同 》 。
3 、 《万 家新 兴蓝 筹灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金托 管协议 》 。
4 、万 家基 金管 理有 限公 司 批准成 立文 件、 营业 执照 、公司 章程 。
5 、 本 报告 期内 在中 国证 监 会指定 媒介 上公 开披 露的 基金净 值 、 季 度报 告、 更 新招募 说明 书及
其他临 时公 告。
6 、万 家基 金管 理有 限公 司 董事会 决议 。
7 、万 家新 兴蓝 筹灵 活配 置 混合型 证券 投资 基 金 2018 年半年 度报 告原 文。
12.2 存 放地 点
基金管 理人 的办 公场 所， 并登载 于基 金 管 理人 网站 ：www.wjasset.com
12.3 查 阅方 式
投资者 可在 营业 时间 至基 金管理 人办 公场 所免 费查 阅或登 录基 金管 理人 网站 查阅。
万 家基 金管理 有限 公司
2018 年 8 月 28 日
