万 家 家 享 纯债 债 券 型 证券 投 资 基 金
2018 年 半年 度 报 告
2018 年6 月30 日
基金管 理人： 万家基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国农业银 行股份有限公司
送出日 期：2018 年8 月28 日 万家家享 2018 年半年度报告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的董事会及董 事保证本报告所载资料不 存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏,
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带责任。本 半年度报 告 已经三分之 二以上独
立董事 签字 同意,并 由董 事 长签发 。
基金托 管人 中国 农业 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定, 于 2018 年 08 月 27 日复 核 了本
报告中 的财 务指 标 、 净 值 表现 、 财 务会 计报 告、 投 资组合 报告 等内 容, 保证 复 核内容 不存 在虚 假记
载、误 导性 陈述 或者 重大 遗漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产,但 不保 证 基金一 定盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。 投 资有 风险, 投资者 在做 出投 资决 策前 应仔细 阅读 本 基
金的招 募说 明书 及其 更新 。
本报告 财务 资料 未经 审计 。
报告期 为2018 年 01 月 01 日起 至2018 年06 月30 日 止。 万家家享 2018 年半年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 6
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 6
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 6
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 6
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 7
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 7
§3 主要财务指标和基金净 值表现 ........................................................................................................... 8
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 8
3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 8
3.3 其 他指 标 ....................................................................................................... 错误! 未定义书签。
§4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 10
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 .................................................................................................... 10
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 12
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 12
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 13
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 14
4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 14
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 14
4.8 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 ................................ 14
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 15
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 15
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 15
5.3 托 管人 对本 半年 度报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ........................ 15
§6 半年度财务会计报告（ 未经审计） ................................................................................................. 16
6.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 16
6.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 17 万家家享 2018 年半年度报告
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6.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 18
6.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 19
§7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 38
7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 38
7.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 38
7.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ................................ 38
7.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................ 39
7.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 39
7.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 39
7.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 39
7.8 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................ 39
7.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 40
7.10 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 40
7.11 投资 组合 报告 附注 .................................................................................................................. 40
§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 41
8.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 41
8.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 41
8.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 41
§9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 42
§ 10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 43
10.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 43
10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变 动 ...................................... 43
10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 43
10.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 43
10.5 为基 金进 行 审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 43
10.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 43
10.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 43
10.8 其他 重大 事件 ............................................................................................. 错误! 未定义书签。
§ 11 影响投资者决策的其 他重要信息 ................................................................................................... 45
11.1 报告 期内 单一 投资 者 持有基 金份 额比 例达 到或 超过 20% 的 情况 ...................................... 45 万家家享 2018 年半年度报告
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11.2 影响 投资 者决 策的 其 他重要 信息 ............................................................. 错误! 未定义书签。
§ 12 备查文件目录 ................................................................................................................................... 46
12.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 46
12.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 46
12.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 46
万家家享 2018 年半年度报告
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§2
基金简介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 万家家 享纯 债债 券型 证券 投资基 金
基金简 称 万家家 享
基金主 代码 519199
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2016 年11 月1 日
基金管 理人 万家基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国农 业银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 50,897,179.13 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基 金产 品说明
投资目 标
在谨慎 投资 的前 提下 ，本 基金力 争获 取高 于业 绩比 较
基准的 投资 收益 。
投资策 略
基金管 理人 在充 分研 究宏 观市场 形势 以及 微观 市场 主
体的基 础上 ，采 取积 极主 动地投 资管 理策 略， 通过 定
性与定 量分 析， 对利 率变 化趋势 、债 券收 益率 曲线 移
动方向 、信 用利 差等 影响 债券价 格的 因素 进行 评估 ，
对不同 投资 品种 运用 不同 的投资 策略 ，并 充分 利用 市
场的非 有效 性， 把握 各类 套利的 机会 。在 信用 风险 可
控的前 提下 ，寻 求组 合流 动性与 收益 的 最 佳配 比， 力
求持续 取得 达到 或超 过业 绩比较 基准 的收 益。
业绩比 较基 准
中债企 业债 总指 数收 益率*90%+ 银 行活 期存 款利 率 （ 税
后）*10%
风险收 益特 征
本基金 为债 券型 基金 ，其 预期风 险和 预期 收益 低于 股
票型和 混合 型基 金， 高于 货币市 场基 金。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 万家基 金管 理有 限公 司 中国农 业银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 兰剑 贺倩
联系电 话 021-38909626 010-66060069
电子邮 箱 lanj@wjasset.com tgxxpl@abchina.com
客户服 务电 话
95538 转 6 、4008880800 95599
传真 021-38909627 010-68121816
注册地 址
中国 （上 海 ） 自 由贸 易试 验
区浦电 路360 号8 层 （名 义
楼层9 层）
北京市 东城 区建 国门 内大 街 69
号
办公地 址 中国 （上 海 ） 自 由贸 易试 验 北京市 西城 区复 兴门 内大 街 28万家家享 2018 年半年度报告
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区浦电 路360 号8 层 （名 义
楼层9 层）
号凯晨 世贸 中心 东 座 F9
邮政编 码 200122 100031
法定代 表人 方一天 周慕冰
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 《 上海 证券 报》 、 《中 国证 券报》 、 《证 券时 报》
登载基 金半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网
网址
http://www.wjasset.com
基金半 年度 报告 备置 地点
中国 （上 海 ） 自 由贸 易实 验 区浦电 路 360 号8 层 （ 名
义楼 层 9 层 ）基 金管 理人 办公场 所
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 中国证 券登 记结 算有 限责 任公司 北京市 西城 区太 平桥 大 街17 号
万家家享 2018 年半年度报告
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§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额 单位 ：人 民币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2018 年1 月1 日 - 2018 年6 月 30 日 )
本期已 实现 收益 2,010,569.88
本期利 润 2,843,055.02
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0282
本期加 权平 均净 值利 润率 2.74%
本期基 金份 额净 值增 长率 3.02%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2018 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配利 润 1,869,412.14
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.0367
期末基 金资 产净 值 53,434,056.59
期末基 金份 额净 值 1.0498
3.1.3 累计 期末 指标 报告期 末( 2018 年6 月 30 日 )
基金份 额累 计净 值增 长率 4.98%
注:1 、本期 已实现收 益指 基金本期利 息收入、 投资 收益、其他 收入(不含 公允 价值变动收 益)扣除
相关费 用后 的余 额, 本期 利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益。
2、所述基金 业绩指标 不包 括持有人认 购或交易 基金 的各项费用, 计入费用 后实 际收益水平 要低于
所列数 字。
3、期末可供 分配利润 采用 期末资产负 债表中未 分配 利润与未分 配利润中 已实 现部分的孰 低数(为
期末余 额, 不是 当期 发生 数)。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 0.75% 0.06% -0.19% 0.02% 0.94% 0.04%
过去三 个月 1.90% 0.07% -0.41% 0.06% 2.31% 0.01%
过去六 个月 3.02% 0.06% -0.03% 0.05% 3.05% 0.01%
过去一 年 3.39% 0.05% -2.95% 0.05% 6.34% 0.00%
自基金 合同
生效起 至今
4.98% 0.04% -12.45% 0.09% 17.43% -0.05%
注：基 金业 绩比 较基 准为 中债企 业债 总指 数收 益率*90%+ 银 行活 期存 款利 率（ 税后）*10% 万家家享 2018 年半年度报告
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
注：本 基金 成立 日为 2016 年 11 月 1 日， 建仓 期为 6 个月， 建仓 期结 束时 各项 资产配 置比 例符 合
基金合 同要 求。 报告 期末 各项资 产配 置比 例符 合法 律法规 和基 金合 同要 求。 万家家享 2018 年半年度报告
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§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
万家基 金管 理有 限公 司经 中国证 监会 证监 基金 字[2002]44 号文 批准 设立 。 公 司 现股东 为中 泰
证券股 份有 限公 司、 新疆 国 际实业 股份 有限 公司 和山 东省国 有资 产投 资控 股有 限公司,住 所地 址为
中国 （ 上海） 自由 贸易 试 验区浦 电 路 360 号8 层 （ 名义楼 层9 层） ， 办公 地址 为中国 （ 上 海） 自 由
贸易试 验区 浦电 路360 号8 层 （名 义楼 层9 层）,注 册资 本1 亿 元人 民币 。 目 前管理 五十 九只 开放
式基金 ，分 别为 万 家 180 指数证 券投 资基 金、 万家 增强收 益债 券型 证券 投资 基金、 万家 行业 优 选
混合型证券投 资基金（LOF ） 、万家货币市 场证券投 资 基金、万家和 谐增长混 合 型 证券投资 基金、
万家双引擎灵 活配置混 合 型证券投资基 金、万家 精 选混合型证券 投资基金 、 万家稳健增 利债券型
证券投资基金 、万家中 证 红利指数证券 投资基金 （LOF ） 、万家添利 债券型证 券 投资基金（LOF）、
万家中证创业 成长指数 分 级证券投资基 金、万家 信 用恒利债券型 证券投资 基 金、万家日 日薪货币
市场证 券投 资基 金、 万家 强化收 益定 期开 放债 券型 证券投 资基 金、 万家 上证50 交易 型开 放式 指数
证券投资基金 、万家新 利 灵活配置混合 型证券投 资 基金、万家双 利债券型 证 券投资基金 、万家现
金宝货币市场 证券投资 基 金、万家瑞丰 灵活配置 混 合型证券投资 基金、万 家 瑞兴灵活配 置混合型
证券投资基金 、万家品 质 生活灵活配置 混合型证 券 投资基金、万 家瑞益灵 活 配置混合型 证券投资
基金、万家新 兴蓝筹灵 活 配置混合型证 券投资基 金 、万家瑞和灵 活配置混 合 型证券投资 基金、万
家颐达 保本 混合 型证 券投 资基金 、 万 家颐 和保 本混 合型证 券投 资基 金、 万家 恒瑞 18 个 月定 期开 放
债券型证券投 资基金、 万 家年年恒祥定 期开放债 券 型证券投资基 金、万家 鑫 安纯债债券 型证券投
资基金、万家 鑫璟纯债 债 券型证券投资 基金、万 家 瑞旭灵活配置 混合型证 券 投资基金、 万家家享
纯债债券型证 券投资基 金 、万家瑞盈灵 活配置混 合 型证券投资基 金、万家 年 年恒 荣定期 开放债券
型证券投资基 金、万家 瑞 祥灵活配置混 合型证券 投 资基金、万家 瑞富灵活 配 置混合型证 券投资基
金、 万家 鑫稳 纯债 债券 型 证券投 资基 金 、 万 家瑞 隆 混合型 证券 投资 基金 、 万 家恒 景 18 个月 定期 开
放债券 型证 券投 资基 金、 万家鑫 丰纯 债债 券型 证券 投资基 金、 万家 鑫享 纯债 债券型 证 券 投资 基金 、
万家现金增利 货币市场 基 金、万家消费 成长股票 型 证券投资基金 、万家宏 观 择时多策略 灵活配置
混合型 证券 投资 基金 、万 家鑫瑞 纯债 债券 型证 券投 资基金 、万 家玖 盛纯 债 9 个月定 期开 放债 券 型
证券投资基金 、万家天 添 宝货币市场基 金、万家 量 化睿选灵活配 置混合型 证 券投资 基金 、万家安
弘纯债一年定 期开放债 券 型证券投资基 金、万家 家 瑞债券型证券 投资基金 、 万家臻选混 合型证券
投资基金、万 家瑞尧灵 活 配置混合型证 券投资基 金 、万家家裕债 券型证券 投 资基金、万 家成长优万家家享 2018 年半年度报告
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选灵活配置混 合型证券 投 资基金、万家 瑞舜灵活 配 置混合型证券 投资基金 、 万家家乐债 券型 证券
投资基金、万 家潜力价 值 灵活配置混合 型证券投 资 基金、万家量 化同顺多 策 略灵活配置 混合型证
券投资 基金 和万 家新 机遇 龙头企 业灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
柳发超
本基金
基金经
理、 万 家
鑫璟纯
债债券
型证券
投资基
金、 万 家
鑫稳纯
债债券
型证券
投资基
金、 万 家
鑫享纯
债债券
型证券
投资基
金、 万 家
鑫丰纯
债债券
型证券
投资基
金、 万 家
天添宝
货币市
场基金 、
万家瑞
尧灵活
配置混
合型证
券投资
基金、 万
家瑞舜
灵活配
2017 年1 月14
日
2018 年 3 月 14
日
4 年
柳发超 ，CFA ， 上海 财经 大
学硕士 。2014 年 3 月至
2016 年 7 月任 国海 富兰
克林基 金管 理有 限公 司债
券研究 员、 基金 经理 助理 ，
2016 年加 入万 家基 金管
理有限 公司 。 万家家享 2018 年半年度报告
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置混合
型证券
投资基
金基金
经理。
周潜玮
本基金
基金经
理、 万 家
恒瑞 18
个月定
期开放
债券型
证券投
资基金 、
万家年
年恒荣
定期开
放债券
型证券
投资基
金、 万 家
年年恒
祥定期
开放债
券型证
券投资
基金基
金经理 。
2018 年3 月14
日
- 12 年
2006 年 7 月至 2016 年8
月，曾 任上 海银 行金 融市
场部债 券交 易 员 、债 券交
易副主 管等 职；2016 年9
月加入 万家 基金 管理 有限
公司， 曾任 固定 收益 部投
资经理 。
注:1 、 此处 的任 职日 期和 离任日 期均 以公 告为 准。
2、 证券 从业 的含 义遵 从行业 协会 《证 券业 从业 人员资 格管 理办 法》 的相 关规定 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内,本 基金管理 人 严格遵守基金 合同、 《证 券 投资基金法》 、 《 公开募集 证券投资基 金
运作管 理办 法 》 等 法律 、 法规和 监管 部门 的相 关规 定,依 照诚 实信 用 、 勤 勉尽 责、 安全 高效 的原 则
管 理 和 运 用 基 金资 产, 在 认真 控 制 投 资 风 险的 基 础 上,为 基 金 持 有 人 谋取 最 大 利益, 没 有 损 害 基金
持有人 利益 的行 为。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
根据中 国证 监会 颁布 的 《 证券投 资基 金管 理公 司公 平交易 制度 指导 意见 》, 公 司制定 了 《公 平万家家享 2018 年半年度报告
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交易管 理办 法》 和 《异 常 交易监 控及 报告 管理 办法 》 等规 章制 度,涵 盖了 研究 、 授权、 投资 决策 和
交易执行等 投资管理 活动 的各个环节, 确保公平 对待 不同投资组 合,防范导 致不 公平交易以 及利益
输送的 异常 交易 发生 。
公司制订了明 确的投资 授 权制度,并建立 了统一的 投 资管理平台,确 保不同投 资 组合获得公 平
的投资 决策 机会 。 实 行集 中 交易制 度, 对于 交易 所公 开 竞价交 易, 执行 交易 系统 中 的公平 交易 程序;
对于债 券一 级市 场申 购、 非公开 发行 股票 申购 等非 集中竞 价交 易, 按照 价 格 优 先、 比 例分 配的 原则
对交易结果 进行分配; 对于 银行间交易, 按照时间 优先 、价格优先 的原则公 平公 正的进行询 价并完
成交易 。 为保 证公 平交 易 原则的 实现, 通 过制 度规 范 、 流 程审 批、 系统 风控 参 数设置 等进 行事 前控
制, 通 过对 投资 交易 系统 的 实时监 控进 行事 中控 制, 通 过对异 常交 易的 监控 和分 析实现 事后 控制 。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告 期内 未发 现本 基金 有可能 导致 不公 平交 易和 利益输 送的 异常 交易 。
本报告期内无下列情况: 所有 投 资 组 合 参 与 的 交 易 所公 开 竞 价 同 日 反 向 交 易 成交 较 少 的 单 边
交易量 超过 该证 券当 日成 交量 的 5% 。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
1 、市 场回 顾
国内上 半年 宏观 经济 保持 平稳， 新常 态下 经济 内生 动力逐 步代 替投 资拉 动。 通胀维 持在 低位 ，
货币政策中性 偏紧，后 期 略有缓解。整 体来看， 基 本面仍有一定 的不确定 因 素，有利于 债券市场
的稳定 。短 期内 ，债 券市 场仍受 到各 类政 策影 响， 存在一 定的 波动 。
2 、组 合回 顾
上半年债券市 场整体走 好 ，本组合净值 基本保持 稳 定增长。通过 久期调整 和 杠杆增减，获 得
了一定的超额 收益。当 前 市场的风险偏 好略有抬 升 ，目前尚处于 有利于组 合 的阶段。本 组合在保
持信用 风险 可控 的前 提下 ，择机 进行 波段 操作 。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至本 报告 期末 本基 金份 额净值 为 1.0498 元 ； 本 报 告期基 金份 额净 值增 长率 为3.02% ， 业绩
比较基 准收 益率 为-0.03% 。
万家家享 2018 年半年度报告
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4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
下半年市场的 分歧逐步 加 大，各类基本 面不确定 因 素，都可能对 于市场产 生 较大的扰动。 继
续关注货币政 策的变化 ， 以及地方债的 供给节奏 ， 预计下半年的 市场会有 一 定的波动， 组合也将
及时调 整久 期。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
1 、参 与估 值流 程各 方及 人 员(或 小组) 的职 责分 工、 专业胜 任能 力和 相关 工作 经历
公司成立了估 值委员会, 定 期评价现行估 值政策和 程 序,在发生了影 响估值政 策 和程序有效 性
及适用性的情 况后及时 修 订估值方法。 估值委员 会 由督察长、基 金运营部 负 责人、合规 稽核部负
责人、权益投 资部负责 人 、固定收益部 负责人等 组 成。估值委员 会的成员 均 具备专业胜 任能力和
相关从 业资 格, 精通 各自 领 域的理 论知 识, 熟悉 政策 法 规,并 具有 丰富 的实 践经 验 。
2 、基 金经 理参 与或 决定 估 值的程 度
基金经 理可 参与 估值 原则 和方法 的讨 论, 但不 介入 基 金日常 估值 业务 。
3 、参 与估 值流 程各 方之 间 存在的 任何 重大 利益 冲突
参与估 值流 程各 方之 间不 存在重 大利 益冲 突。
4 、已 签约 的与 估值 相关 的 任何定 价服 务的 性质 与程 度
本基金 管理 人与 中债 金融 估值中 心有 限公 司签 署了 《中债 信息 产品 服务 协议 》 ， 本基 金管 理人
与中证 指数 有限 公司 签署 了《中 证债 券估 值数 据服 务协议 》 。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本报告 期末 基金 未进 行收 益分配 ，符 合合 同约 定。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
本基金 本报 告期 内未 发生 连续20 个 工作 日基 金份 额 持有人 数量 不满200 人或 基金资 产净 值低
于5000 万 的情 况。 万家家享 2018 年半年度报告
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§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
在托管万家家享纯债债券 型证券投资基金的过程中,本基金托管人-- 中 国 农 业银 行 股 份 有 限
公司严格遵守 《证券投 资 基金法》相关 法律法规 的 规定以及《万 家家享纯 债 债券型证券 投资基金
基金合 同》 、 《万 家家 享纯 债债券 型证 券投 资基 金托 管协议 》 的 约定,对 万家 家 享纯债 债券 型证 券投
资基金 管理 人-- 万家 基金 管理有 限公 司 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日基金 的投 资运 作, 进
行了认真、 独立的会 计核 算和必要的 投资监督, 认真 履行了托管 人的义务, 没有 从事任何损 害基金
份额持 有人 利益 的行 为。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本托管 人认 为, 万家 基金 管 理有限 公司 在万 家家 享纯 债债券 型证 券投 资基 金的 投资运 作、 基金
资产净 值的 计算 、 基金 份 额申购 赎回 价格 的计 算 、 基金费 用开 支 、 利 润分 配 等问题 上, 不存 在损 害
基金份 额持 有人 利益 的行 为;在 报告 期内, 严格 遵守 了 《证 券投 资基 金法 》 等 有 关法律 法规,在 各重
要方面 的运 作严 格按 照基 金合同 的规 定进 行。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本托管人认为, 万 家 基 金 管理 有 限 公 司 的 信 息 披 露 事务 符 合《证券投资基金信 息披露管理办
法》 及 其他 相关 法律 法规 的 规定, 基金 管理 人所 编制 和 披露的 万家 家享 纯债 债券 型证券 投资 基金 半
年度报告中的 财务指标 、 净值表现、收 益分配情 况 、财务会计报 告、投资 组 合报告等信 息真实、
准确、 完整,未 发现 有损 害 基金持 有人 利益 的行 为。 万家家享 2018 年半年度报告
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§6 半年度 财务会计报告（未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体： 万家 家享 纯债 债券型 证券 投资 基金
报告截 止日 ： 2018 年 6 月30 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2018 年6 月 30 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 6.4.7.1 137,287.28 157,840.97
结算备 付金
2,220,180.71 2,377,300.34
存出保 证金
15,271.75 6,917.62
交易性 金融 资产 6.4.7.2 50,358,160.80 173,032,268.70
其中： 股票 投资
- -
基金投 资
- -
债券投 资
50,358,160.80 172,332,268.70
资产支 持证 券投 资
- 700,000.00
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 6.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 500,000.00 -
应收证 券清 算款
300,658.52 1,949,787.35
应收利 息 6.4.7.5 925,708.44 3,176,318.61
应收股 利
- -
应收申 购款
297.62 -
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.7.6 - -
资产总 计
54,457,565.12 180,700,433.59
负债和所有者权益 附注号
本期末
2018 年6 月 30 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- 25,000,000.00
应付证 券清 算款
- -
应付赎 回款
637,432.09 2,546,858.72
应付管 理人 报酬
39,059.07 97,204.23
应付托 管费
11,159.76 27,772.62
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 6.4.7.7 7,696.76 19,763.21
应交税 费
6,139.29 - 万家家享 2018 年半年度报告
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应付利 息
- -12,553.17
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.7.8 322,021.56 265,955.51
负债合 计
1,023,508.53 27,945,001.12
所有者权益：
实收基 金 6.4.7.9 50,897,179.13 149,901,149.64
未分配 利润 6.4.7.10 2,536,877.46 2,854,282.83
所有者 权益 合计
53,434,056.59 152,755,432.47
负债和 所有 者权 益总 计
54,457,565.12 180,700,433.59
注：报 告截 止 日2018 年6 月30 日， 基金 份额 净值1.0498 元， 基金 份额 总额50,897,179.13 份。
6.2 利 润表
会计主 体： 万家 家享 纯债 债券型 证券 投资 基金
本报告 期：2018 年1 月1 日至2018 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2018 年 1 月 1 日至
2018 年6 月 30 日
上年度可比期间
2017 年1 月1 日至
2017 年 6 月 30 日
一、收入
3,842,637.82 11,891,261.77
1.利息 收入
2,634,288.95 13,159,972.45
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.11 19,204.74 4,124,349.26
债券利 息收 入
2,591,942.79 5,905,880.53
资产支 持证 券利 息收 入
1,541.10 287,396.12
买入返 售金 融资 产收 入
21,600.32 2,842,346.54
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ”填列）
362,982.54 -1,650,447.59
其中： 股票 投资 收益 6.4.7.12 - -
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 6.4.7.13 362,982.54 -1,650,447.59
资产支 持证 券投 资收 益 6.4.7.13.3 - -
贵金属 投资 收益 6.4.7.14 - -
衍生工 具收 益 6.4.7.15 - -
股利收 益 6.4.7.16 - -
3.公允 价值 变动 收益 （ 损 失以 “- ”
号填列 ）
6.4.7.17
832,485.14 65,277.08
4.汇兑 收益 （ 损失 以 “- ” 号填列 ）
- -
5.其他 收入 （ 损失 以 “- ” 号填列 ） 6.4.7.18 12,881.19 316,459.83
减： 二、费用
999,582.80 4,206,792.85
1．管 理人 报酬 6.4.10.2.1 361,536.42 2,189,750.57 万家家享 2018 年半年度报告
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2．托 管费 6.4.10.2.2 103,296.15 625,643.01
3．销 售服 务费
- -
4．交 易费 用 6.4.7.19 16,408.30 18,037.15
5．利 息支 出
383,310.97 1,143,618.10
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
383,310.97 1,143,618.10
6．税 金及 附加
8,032.42 -
7．其 他费 用 6.4.7.20 126,998.54 229,744.02
三、利润总额（亏损 总额 以“-”
号填列）
2,843,055.02 7,684,468.92
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （ 净亏损以 “-” 号填
列）
2,843,055.02 7,684,468.92
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 万家 家享 纯债 债券型 证券 投资 基金
本报告 期：2018 年1 月1 日至2018 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
149,901,149.64 2,854,282.83 152,755,432.47
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- 2,843,055.02 2,843,055.02
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号填
列）
-99,003,970.51 -3,160,460.39 -102,164,430.90
其中：1.基 金申 购款 331,394.01 12,779.86 344,173.87
2. 基金 赎回 款 -99,335,364.52 -3,173,240.25 -102,508,604.77
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
50,897,179.13 2,536,877.46 53,434,056.59 万家家享 2018 年半年度报告
第 19 页 共 46 页
项目
上年度可比期间
2017 年 1 月 1 日至 2017 年6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
1,000,884,529.35 1,576,084.95 1,002,460,614.30
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- 7,684,468.92 7,684,468.92
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号填
列）
-610,411,424.83 -3,246,406.49 -613,657,831.32
其中：1.基 金申 购款 2,185,965.53 5,598.30 2,191,563.83
2. 基金 赎回 款 -612,597,390.36 -3,252,004.79 -615,849,395.15
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
390,473,104.52 6,014,147.38 396,487,251.90
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 方一 天______
______李杰______
____ 陈 广益____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责 人
6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金基 本情况
万家家享纯债债券型证券 投资基金 ( 以下简称 “ 本基 金 ”) ， 系 经 中 国 证 券监督 管 理 委 员 会
（以下简称 “ 中国证监会 ”）证监许可 号文《关于 核准万家家 享纯债债券型 证券投
资基金 注册 的批 复》 的批 准， 由 万家 基金 管理 有限 公司作 为基 金管 理人 于 2016 年 10 月17 日向 社
会 公 开 募 集 ， 募 集 期 结 束 经 安 永 华 明 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） 验 证 并 出 具(2016) 验 字 第
60778298_B14 号验 资报 告 后， 向 中国 证监 会报 送基 金备案 材料 。 基 金合 同于2016 年11 月 1 日正
式生效 ， 本基 金为 契约 型 开放式 ， 存 续 期限 不定 。 设立时 募集 的扣 除 认 购费 后的实 收基 金 （本 金）
为 1,000,606,099.84 元 ， 有效认 购资 金在 初始 销售 期内产 生的 利息 为人 民币 278,429.51 元， 以万家家享 2018 年半年度报告
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上实收 基金 （本 息） 合计 为人民 币 1,000,884,529.35 元， 折合 1,000,884,529.35 份 基金 份额 。
本基金管理人 为万家基 金 管理有限公司 ，注册登 记 机构为中国证 券登记结 算 有限责任公 司，基金
托管人 为中 国农 业银 行股 份有限 公司 。
本基金的投资 范围为具 有 良好流动性的 金融工具 ， 包括国内依法 发行上市 的 国家债券、金 融
债券、 次级 债券 、 中 央银 行票据 、 企 业债 券、 公司 债券、 中期 票据 、 短 期融 资券、 超短 期融 资券 、
中小企业私募 债、可分 离 交易债券的纯 债部分、 可 转换债券、可 交换债券 、 资产支持证 券、回购
和银行定期存 款等固定 收 益类资产、国 债期货以 及 法律法规或中 国证监会 允 许基金投资 的其他金
融工具 （ 但须 符合 中国 证 监会的 相关 规定 ） 。 本 基金 不投资 股票 ， 但可 参与 可 转换债 券 、 可 交换 债
券、权证的申 购。因上 述 原因持有的可 交换债券 、 可转换债券或 因可分离 交 易的可转换 债券而产
生的权证，本 基金应在 其 可交易之日起 的 10 个交 易日内卖出。 在谨慎投 资 的前提下 ，本 基金力
争获取 高于 业绩 比较 基准 的投资 收益 。 本 基金 的业 绩 比较基 准为 ： 中 债 企 业债 总 指数收 益率 ×90%+
银行活 期存 款利 率（ 税后 ） ×10 % 。
6.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金 的财 务报 表系 按照 财政 部 2006 年2 月 颁布 的 《企业 会计 准则 —基 本准 则》 以 及其 后颁
布及修 订的 具体 会计 准则 、 应用指 南、 解 释以 及其 他 相关规 定 （以 下合 称 “企 业 会计准 则” ） 编制，
同时，对于在 具体会计 核 算和信息披露 方面，也 参 考了中国证券 投资基金 业 协会修订的 《证券投
资基金 会计 核算 业务 指引 》 、 中 国证 监会 制定 的 《 关 于证券 投资 基金 估值 业务 的指导 意见 》 、 《证 券
投资基 金信 息披 露管 理办 法》 、 《 证券 投资 基金 信息 披 露XBRL 模 板第3 号< 年度 报 告和半 年度 报告> 》
及其他 中国 证监 会、 中国 基金业 协会 发布 的有 关规 定及允 许的 基金 行业 实务 操作。
本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。
6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求,真 实、 完 整地 反映了 本基 金 于 2018 年6 月30 日的 财务
状况以 及2018 年01 月 01 日至2018 年06 月 30 日 止 期间的 经营 成果 和净 值变 动情况 。
6.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计
本半年 度报 告所 采取 的会 计政策 、会 计估 计与 上年 度报告 相一 致。
万家家享 2018 年半年度报告
第 21 页 共 46 页
6.4.5 差 错更 正的说 明
本基金 本报 告期 无重 大会 计差错 的内 容和 更正 金额 。
6.4.6 税项
1 、印 花税
经国务 院批 准， 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定， 自 2008 年 4 月 24 日 起 ， 调整 证券 （ 股
票）交 易印 花税 税率 ，由 原先的 3‰ 调整 为 1 ‰；
经国务 院批 准 ， 财 政部 、 国家税 务总 局研 究决 定 ， 自 2008 年 9 月 19 日 起 ， 调 整由 出让 方
按证券 （股 票） 交易 印花 税税率 缴纳 印花 税， 受让 方不再 征收 ，税 率不 变；
根据财政部、国 家税务总 局财税[2005]103 号文《 关于股权分置试 点改革有 关税收政策问 题
的通知 》 的 规定 ， 股 权分 置 改革过 程中 因非 流通 股股 东向流 通股 股东 支付 对价 而发生 的股 权转 让，
暂免征 收印 花税 。
2 、增 值税
根据财 政部 、 国家 税务 总 局财税[2004]78 号 文 《关 于证券 投资 基金 税收 政策 的通知 》 的 规定，
自2004 年1 月1 日 起 ， 对 证券投 资基 金 （封 闭式 证 券投资 基金 ， 开放 式证 券 投资基 金 ） 管 理人 运
用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入， 继续 免征 营业 税；
根据财 政部 、国 家税 务总 局财税[2016]36 号 文《 关 于全面 推开 营业 税改 增值 税试点 的通 知》
的规定 ， 经国 务院 批准 ， 自 2016 年5 月1 日 起在 全 国范围 内全 面推 开营 业税 改征增 值税 试点 ， 金
融业纳入试点 范围，由 缴 纳营 业税改为 缴纳增值 税 。对证券投资 基金（封 闭 式证券投资 基金，开
放式证券投资 基金）管 理 人运用基金买 卖股票、 债 券的转让收入 免征增值 税 ；国债、地 方政府债
利息收 入以 及金 融同 业往 来利息 收入 免征 增值 税； 存款利 息收 入不 征收 增值 税；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2016]46 号 文 《 关 于进一 步明 确全 面推 开营 改增试 点金 融业
有关政策的通 知》的规 定 ，金融机构开 展的质押 式 买入返售金融 商品业务 及 持有政策性 金融债券
取得的 利息 收入 属于 金融 同业往 来利 息收 入；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2016]70 号 文 《关 于金融 机构 同业 往来 等增 值税政 策的补充
通知》的规定 ，金融机 构 开展的买断式 买入返售 金 融商品业务、 同业存款 、 同业存单以 及持有金
融债券 取得 的利 息收 入属 于金融 同业 往来 利息 收入 ；
根据财政部、国 家税务总 局财税[2016]140 号文《 关于明确金融、 房地产开 发、教育辅助 服
务等增值税政 策的通知 》 的规定，资管 产品运营 过 程中发生的增 值税应税 行 为，以资管 产品管理
人为增 值税 纳税 人。 万家家享 2018 年半年度报告
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根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2017]56 号 文 《 关 于资管 产品 增值 税有 关问 题的通 知》 的规
定，管理人接 受投资者 委 托或信托对受 托资产提 供 的管理服务以 及管理人 发 生的其他增 值税应税
行为，按照 现 行规定缴 纳 增值税，资管 产品管理 人 运营资管产品 过程中发 生 的增值税应 税行为，
暂适用 简易 计税 方法 ，按 照 3%的 征收 率缴 纳增 值税 。本通 知自 2018 年 1 月 1 日起施 行， 对资 管
产品 在2018 年1 月1 日 前 运营过 程中 发生 的增 值税 应税行 为 ， 未 缴纳 增值 税 的， 不再 缴纳 ； 已 缴
纳增值 税的 ，已 纳税 额从 资管产 品管 理人 以后 月份 的增值 税应 纳税 额中 抵减 。
3 、企 业所 得税
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2004]78 号 文 《 关 于证券 投资 基金 税收 政策 的通知 》 的 规定 ，
自2004 年1 月1 日 起 ， 对 证券投 资基 金 （封 闭式 证 券投资 基金 ， 开放 式证 券 投资基 金 ） 管 理人运
用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入， 继续 免征 企业 所得税 ；
根据财政部、国 家税务总 局财税[2005]103 号文《 关于股权分置试 点改革有 关税收政策问 题
的通知》的规 定，股权 分 置改革中非流 通股股东 通 过对价方式向 流通股股 东 支付的股份 、现金等
收入， 暂免 征收 流通 股股 东应缴 纳的 企业 所得 税；
根据财政部、 国家税务总 局财税[2008]1 号文《关 于企业所得税 若干优惠政 策的通知》的 规
定，对证券投 资基金从 证 券市场中取得 的收入， 包 括买卖股票、 债券的差 价 收入，股权 的股息、
红利收 入， 债券 的利 息收 入及其 他收 入， 暂不 征收 企业所 得税 。
4 、个 人所 得税
根据财政部、国 家税务总 局财税[2005]103 号文《 关于股权分置试 点改革有 关税收政策问 题
的通知》的规 定，股权 分 置改革中非流 通股股东 通 过对价方式向 流通股股 东 支付的股份 、现金等
收入， 暂免 征收 流通 股股 东应缴 纳的 个人 所得 税；
根据财政部、国 家税务总 局财税[2008]132 号文《 财政部、国家税 务总局关 于储蓄存款利 息
所得有 关个 人所 得税 政策 的通知 》的 规定 ， 自 2008 年 10 月 9 日 起， 对储 蓄存 款利息 所得 暂免 征
收个人 所得 税；
根据财 政部 、 国家 税务 总 局、 中国 证监 会财 税[2012]85 号 文 《关 于实 施上 市 公司股 息红 利差
别化个人所得 税政策有 关 问题的通知》 的规定， 自 2013 年 1 月 1 日起 ，证 券投资基金 从公开
发行和转让 市场取得 的上 市公司股票 ，持股期 限在 1 个月以内 （含 1 个 月） 的，其股息 红利所
得全额 计入 应纳 税所 得额 ； 持 股期 限在 1 个月 以上 至 1 年 （含 1 年 ） 的 ， 暂减按 50% 计入 应纳
税所得 额 ； 持 股期 限超 过 1 年的 ， 暂减 按 25% 计 入 应纳税 所得 额 。 上 述所 得 统一适 用 20% 的 税率
计征个 人所 得税 ；
根据财政部、国 家税务总 局、中国证监会 财税[2015]101 号文 《关于上市 公司 股息红利差 别万家家享 2018 年半年度报告
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化个人所得税 政策有关 问 题的通知》的 规定，自 2015 年 9 月 8 日起，证 券 投资基金从 公开发
行和转 让市 场取 得的 上市 公司股 票， 持股 期限 超过 1 年的 ，股 息红 利所 得暂 免征收 个人 所得 税 。
6.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
6.4.7.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月30 日
活期存 款 137,287.28
定期存 款 -
其中： 存款 期 限1 个 月以 内 -
存款期 限1-3 个月 -
存款 期 限3 个 月以 上 -
其他存 款 -
合计： 137,287.28
6.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 - - -
贵 金 属 投 资- 金 交 所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 45,235,223.27 45,180,660.80 -54,562.47
银行间 市场 5,153,188.97 5,177,500.00 24,311.03
合计 50,388,412.24 50,358,160.80 -30,251.44
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 50,388,412.24 50,358,160.80 -30,251.44
6.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
本基金 本期 末无 衍生 金融 资产/ 负债 。 万家家享 2018 年半年度报告
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6.4.7.4 买 入返 售金融 资产
6.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
单位: 人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
账面余 额 其中： 买断 式逆 回购
交易所 市场 500,000.00 -
银行间 市场 - -
合计 500,000.00 -
6.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
本基金 本期 末无 买断 式逆 回购交 易中 取得 的债 券。
6.4.7.5 应 收利 息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
应收活 期存 款利 息 27.11
应收定 期存 款利 息 -
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 899.19
应收债 券利 息 924,995.43
应收资 产支 持证 券利 息 -
应收买 入返 售证 券利 息 -219.50
应收申 购款 利息 -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 -
其他 6.21
合计 925,708.44
6.4.7.6 其 他资 产
本报告 期期 末本 基金 未持 有其他 资产 。
6.4.7.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 5,305.23 万家家享 2018 年半年度报告
第 25 页 共 46 页
银行间 市场 应付 交易 费用 2,391.53
合计 7,696.76
6.4.7.8 其他 负债
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2018 年 6 月30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 239.16
预提费 用 321,782.40
合计 322,021.56
6.4.7.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 149,901,149.64 149,901,149.64
本期申 购 331,394.01 331,394.01
本期赎 回( 以"-" 号填列) -99,335,364.52 -99,335,364.52
- 基金 拆分/ 份额 折算 前 - -
基金拆 分/ 份 额折 算变 动份 额 - -
本期申 购 - -
本期赎 回( 以"-" 号填列) - -
本期末 50,897,179.13 50,897,179.13
注：申 购含 红利 再投 、转 换入份 额， 赎回 含转 换出 份额
6.4.7.10 未 分配 利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 2,071,601.25 782,681.58 2,854,282.83
本期利 润 2,010,569.88 832,485.14 2,843,055.02
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
-2,212,758.99 -947,701.40 -3,160,460.39
其中： 基金 申购 款 8,792.65 3,987.21 12,779.86
基金赎 回款 -2,221,551.64 -951,688.61 -3,173,240.25
本期已 分配 利润 - - -
本期末 1,869,412.14 667,465.32 2,536,877.46 万家家享 2018 年半年度报告
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6.4.7.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
活期存 款利 息收 入 6,109.50
定期存 款利 息收 入 -
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 12,968.90
其他 126.34
合计 19,204.74
6.4.7.12 股 票投 资收益
本基金 报告 期内 无股 票投 资收益 。
6.4.7.13 债 券投 资收益
6.4.7.13.1 债 券投 资收益 项目 构成
单位： 人民 币元
项目
本期
2018年1月1 日至2018 年6 月30日
债 券 投资 收 益——买 卖 债券 （ 、债 转 股及 债
券到期 兑付 ）差 价收 入
362,982.54
债券投 资收 益—— 赎 回差 价收入 -
债券投 资收 益—— 申 购差 价收入 -
合计 362,982.54
6.4.7.13.2 债 券投 资收益 —— 买卖债 券差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2018年1月1 日至2018 年6 月30日
卖 出 债券 （ 、 债转 股及 债券 到 期兑 付） 成交
总额
317,314,265.40
减 ： 卖出 债券 （ 、 债转 股及 债 券到 期兑 付）
成本总 额
310,361,634.55
减：应 收利 息总 额 6,589,648.31
买卖债 券差 价收 入 362,982.54
万家家享 2018 年半年度报告
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6.4.7.13.3 资 产支 持证券 投资 收益
本基金 本报 告期 无资 产支 持证券 投资 收益 。
6.4.7.14 贵 金属 投资收 益
本基金 本报 告期 无贵 金属 投资收 益。
6.4.7.15 衍 生工 具收益
本基金 本报 告期 末无 衍生 工具收 益。
6.4.7.16 股 利收 益
本基金 本报 告期 末无 股利 收益。
6.4.7.17 公 允价 值变动 收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2018 年1 月1 日至 2018 年6 月30 日
1.交易 性金 融资 产 832,485.14
—— 股 票投 资 -
—— 债 券投 资 830,485.14
—— 资 产支 持证 券投 资 2,000.00
—— 贵 金属 投资 -
——其他 -
2.衍生 工具 -
—— 权 证投 资 -
3.其他 -
减 ： 应 税 金 融 商 品 公 允 价 值 变 动 产 生 的 预 估
增值税
-
合计 832,485.14
6.4.7.18 其 他收 入
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
基金赎 回费 收入 12,829.75
转换费 收入 51.44
合计 12,881.19
万家家享 2018 年半年度报告
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6.4.7.19 交 易费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年6 月30 日
交易所 市场 交易 费用 16,408.30
银行间 市场 交易 费用 -
合计 16,408.30
6.4.7.20 其 他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
审计费 用 22,315.49
信息披 露费 79,466.91
账户维 护费 用 18,030.00
其他 2,622.00
银行费 用 4,564.14
合计 126,998.54
6.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
6.4.8.1 或 有事 项
截至资 产负 债表 日, 本基 金 无需要 说明 的重 大或 有事 项。
6.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
截至财 务报 表批 准日,本 基 金无需 要披 露的 资产 负债 表日后 事项 。
6.4.9 关 联方 关系
6.4.9.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本报告 期内 ，与 本基 金存 在控制 关系 或其 他重 大利 害关系 的关 联方 未发 生变 化。
6.4.9.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
万家基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、基 金销 售机 构
中国农 业银 行股 份有 限公 司（ “ 农业 银
行” ）
基金托 管人 、基 金代 销机 构 万家家享 2018 年半年度报告
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注：以 下关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
本基金 报告 期及 上年 度可 比期间 未通 过关 联方 交易 单元进 行交 易。
6.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
6.4.10.1.1 股 票交 易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间, 未通 过关 联方 交 易单元 进行 股票 交易 。
6.4.10.1.2 债 券交 易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间, 未通 过关 联方 席 位进行 债券 交易 。
6.4.10.1.3 债 券回 购交易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间, 未通 过关 联方 席 位进行 债券 回购 交易 。
6.4.10.1.4 权 证交 易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间, 未通 过关 联方 交 易单元 进行 权证 交易 。
6.4.10.1.5 应 支付 关联方 的佣 金
本基金 本报 告期 无应 支付 关联方 的佣 金。
6.4.10.2 关 联方 报酬
6.4.10.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2017年1 月1 日至2017 年6 月30日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
361,536.42 2,189,750.57
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
158,995.36 1,249,328.20
注: 基 金管 理费 按前 一日 的 基金资 产净 值 的0.70% 的 年费率 计提 。计 算方 法如 下:
H=E×0 .70% ÷ 当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金管 理费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金管理费 每日计提, 按月 支付。由基 金管理人 向基 金托管人发 送基金管 理费 划付指令,经 基金托万家家享 2018 年半年度报告
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管人复 核后 于次 月首 日 起3 个工 作日 内从 基金 财产 中一次 性支 付给 基金 管理 人,若 遇法 定节 假日、
休息日,支 付日 期顺 延。
6.4.10.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2018年1月1 日至2018 年6 月30日
上年度 可比 期间
2017年1月1 日至2017 年6 月30日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
103,296.15 625,643.01
注: 基 金托 管费 按 前 一日 的 基金资 产净 值 的 0.20% 的 年费率 计提 。计 算方 法如 下:
H=E×0 .20% ÷ 当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金托 管费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金托管费 每日计提, 按月 支付。由基 金管理人 向基 金托管人发 送基金托 管费 划付指令,经 基金托
管人复 核后 于次 月首 日 起3 个工 作日 内从 基金 财产 中一次 性支 付给 基金 托管 人,若 遇法 定节 假日、
休息日,支 付日 期顺 延。
6.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未与 关联 方进 行银行 间同 业市 场的 债券( 含回购)交 易。
6.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.10.4.1 报 告期 内基 金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
本报告 期内 及上 年度 可比 期间未 发生 基金 管理 人运 用固有 资金 投资 本基 金的 情况。
6.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
本报告 期末 及上 年度 末除 基金管 理人 之外 的其 他关 联方未 投资 本基 金。
6.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
农业银 行 137,287.28 6,109.50 556,678.42 40,927.80
注: 本 基 金 的 证 券 交 易 结 算 资 金 通 过 托 管 银 行 备 付 金 账 户 转 存 于 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公万家家享 2018 年半年度报告
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司,2018 年 01 月 01 日至 06 月 30 日 获得 的利 息收 入 为人民 币12,968.9 元(2017 年 01 月 01 日至
06 月 30 日为 人民 币 14,813.99 元),2018 年 06 月 30 日结 算备 付金 余额 为人 民币 2,220,180.71
元(2017 年06 月30 日为 人民 币 2,360,051.10 元) 。
6.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本基金 本报 告期 未在 承销 期内直 接购 入关 联方 承销 的证券 。
6.4.11 利 润分 配情况
本基金 本报 告期 内未 进行 利润分 配。
6.4.12 期 末（ 2018 年 6 月 30 日 ） 本基 金持有 的流 通受 限证券
6.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
本基金 报告 期未 持有 因认 购新发/增 发证 券而 流通 受 限制的 证券 。
6.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
本基金 本报 告期 末未 持有 暂时停 牌等 流通 受限 股票 。
6.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末 2018 年 6 月 30 日 止， 本基 金无 因从 事银行 间市 场债 券正 回购 交易形 成的 卖出 回
购证券 款余 额。
6.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末 2018 年 06 月 30 日止,本 基金 从事 证券交 易所 债券 正回 购交 易形成 的卖 出回
购金融 资产 款余 额共 计 500,000.00 元。 其中 回购 证 券款 500,000.00 元于 2017 年7 月2 日到 期。
该类交易要求本基 金在回 购期内持有的证券 交易所 交易的证券和/ 或 在新 质 押回 购 下 购 入 质 押库
的债券 ，按 证券 交易 所规 定的比 例折 算为 标准 券后 ，不低 于债 券回 购交 易的 余额。
6.4.13 金 融工 具风险 及管 理
6.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金在日常 经营活动 中 涉及的财务风 险主要包 括 信用风险、流 动性风险 及 市场风险。本 基
金管理人制 定了政策 和程 序来识别及 分析这些 风险, 并设定适当 的风险 限 额及 内部控制流 程,通过万家家享 2018 年半年度报告
第 32 页 共 46 页
可靠的 管理 及信 息系 统持 续监控 上述 各类 风险 。
本基金管理人将风险管 理 融入各业务层面, 建 立 了三道 防 线: 以 各 岗 位 目 标 责任制 为 基 础, 形
成第一 道防 线; 通过 相关 部 门、 相 关岗 位之 间相 互监 督制衡,形 成第 二道 防线; 由监察 稽核 部门 、 督
察长对 各岗 位、 各部 门、 各机构 、各 项业 务实 施监 督反馈,形 成第 三道 防线 。
6.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指基金在交易 过程中因交易对手未履行 合约责任, 或 者 基 金 所 投 资证 券 之 发 行 人
出现违 约、 拒绝 支付 到期 本息, 导致 基金 资产 损失 和 收益变 化的 风险 。 本 基金 均投资 于具 有良 好信
用等级 的证 券, 且通 过分 散 化投资 以分 散信 用风 险。 本 基金投 资于 一家 公司 发行 的证券 市值 不超 过
基金资产净值 的 10%, 且本 基金与由本基 金管理人 管 理的其他基金 共同持有 一 家公司发行的 证券,
不得超 过该 证券 的10% 。
本基金的银行存款均存放 于信用良好的银行, 申 购 交易 均 通 过 具 有 基 金 销 售 资格 的 金 融 机 构
进行。另外, 在交易所 进行 的交易均与 中国证券 登记 结算有限责 任公司完 成证 券交收和款 项清算,
因此违约风 险发生的 可能 性很小;基金 在进行银 行间 同业市场交 易前均对 交易 对手进行信 用评估,
以控制 相应 的信 用风 险。
6.4.13.2.1 按 短期 信用评 级列 示的债 券投 资
单位： 人民 币元
短期信 用评 级
本期末
2018 年6 月 30 日
上年度 末
2017 年 12 月 31 日
A-1
- 20,072,000.00
A-1 以下
- -
未评级
- 50,185,000.00
合计
0.00 70,257,000.00
注：未 评级 债券 为国 债和 超短期 融资 券。
6.4.13.2.2 按 长期 信用评 级列 示的债 券投 资
单位： 人民 币元
长期信 用评 级
本期末
2018 年6 月30 日
上年度 末
2017 年12 月 31 日
AAA 31,742,746.50 82,965,268.70
AAA 以下 15,804,774.30 -
未评级 2,810,640.00 19,110,000.00
合计 50,358,160.80 102,075,268.70 万家家享 2018 年半年度报告
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注：未 评级 债券 为政 策性 金融债 。
6.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险是 指基金所 持 金融工具变现 的难易程 度 。本基金的流 动性风险 一 方面来自于基 金
份额持有人可随时 要求赎 回其持有的基金份 额, 另 一方 面 来 自 于 投 资 品种 所 处的 交 易 市 场 不 活跃
而带来 的变 现困 难。
本 基 金 所 持 部 分 证 券 在 证 券 交 易 所 上 市, 其 余 亦 可 在 银 行 间 同 业 市 场 交 易; 因此, 除 在 附 注
6.4.12 中 列示 的部 分基 金 资产流 通暂 时受 限制 不能 自由转 让的 情况 外, 其余 均 能及时 变现 。 此 外,
本基金可通过卖出 回购金 融资产方式借入短 期资金 应对流动性需求, 其上 限 一般 不 超 过 基 金 持有
的债券 资产 的公 允价 值。
本基金管理人每日预测本 基金的流动性需求, 并同时 通过独立的风险管理部门 设定流动性比
例要求,对 流动 性指 标进 行 持续的 监测 和分 析。
6.4.13.3.1 报 告期 内本基 金组 合资产 的流 动性风 险分 析
本基金的投资 市场主要 为 固定收益类金 融工具， 公 司建立了健全 的流动性 风 险管理的内部 控
制体系，在申 购赎回确 认 、投资交易、 估值和信 息 披露等运作过 程中专业 审 慎、勤勉尽 责地管控
基金的流动性 风险，维 护 投资者的合法 权益，公 平 对待投资者。 本基金运 作 期间公司对 组合短期
变现能力、流 动性受限 资 产比例等流动 性指标进 行 持续的监测和 评估，基 金 未出现因投 资品种变
现困难 或投 资集 中而 无法 以合理 价格 及时 变现 基金 资产以 支付 赎回 款的 情况 。
6.4.13.4 市 场风 险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险, 包括 利 率风险 、外 汇风 险和 其他 价格风 险。
6.4.13.4.1 利 率风 险
利率风险是指 金融工具 的 公允价值或现 金流量受 市 场利率变动而 发生波动 的 风险。利率敏 感
性金融工具均 面临由于 市 场利率上升而 导致公允 价 值下降的风险 ，其中浮 动 利率类金融 工具还面
临每个付息期 间结束根 据 市场利 率重新 定价时对 于 未来现金流影 响的风险 。 基金管理人 定期对本
基金面临的利 率敏感性 缺 口进行监控。 本基金持 有 的利率敏感性 资产主要 为 银行存款、 结算备付
金、存 出保 证金 、债 券投 资等。
6.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元 万家家享 2018 年半年度报告
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本期
末
2018
年 6
月 30
日
1 个月 以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行
存款
137,287.28 - - - - - 137,287.28
结算
备付
金
2,220,180.71 - - - - - 2,220,180.71
存出
保证
金
15,271.75 - - - - - 15,271.75
交易
性金
融资
产
- - 14,133,440.00 36,224,720.80 - - 50,358,160.80
买入
返售
金融
资产
500,000.00 - - - - - 500,000.00
应收
证券
清算
款
- - - - - 300,658.52 300,658.52
应收
利息
- - - - - 925,708.44 925,708.44
应收
申购
款
- - - - - 297.62 297.62
资产
总计
2,872,739.74 - 14,133,440.00 36,224,720.80 - 1,226,664.58 54,457,565.12
负债
应付
赎回
款
- - - - - 637,432.09 637,432.09
应付
管理
人报
酬
- - - - - 39,059.07 39,059.07
应付
托管
- - - - - 11,159.76 11,159.76 万家家享 2018 年半年度报告
第 35 页 共 46 页
费
应付
交易
费用
- - - - - 7,696.76 7,696.76
应交
税费
- - - - - 6,139.29 6,139.29
其他
负债
- - - - - 322,021.56 322,021.56
负债
总计
- - - - - 1,023,508.53 1,023,508.53
利率
敏感
度缺
口
2,872,739.74 - 14,133,440.00 36,224,720.80 - 203,156.05 53,434,056.59
上年
度末
2017
年 12
月 31
日
1 个月 以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行
存款
157,840.97 - - - - - 157,840.97
结算
备付
金
2,377,300.34 - - - - - 2,377,300.34
存出
保证
金
6,917.62 - - - - - 6,917.62
交易
性金
融资
产
30,875,000.00 33,471,798.70 37,942,490.00 51,632,980.00 19,110,000.00 - 173,032,268.70
应收
证券
清算
款
- - - - - 1,949,787.35 1,949,787.35
应收
利息
- - - - - 3,176,318.61 3,176,318.61
资产
总计
33,417,058.93 33,471,798.70 37,942,490.00 51,632,980.00 19,110,000.00 5,126,105.96 180,700,433.59
负债
卖出
回购
25,000,000.00 - - - - - 25,000,000.00 万家家享 2018 年半年度报告
第 36 页 共 46 页
金融
资产
款
应付
赎回
款
- - - - - 2,546,858.72 2,546,858.72
应付
管理
人报
酬
- - - - - 97,204.23 97,204.23
应付
托管
费
- - - - - 27,772.62 27,772.62
应付
交易
费用
- - - - - 19,763.21 19,763.21
应付
利息
- - - - - -12,553.17 -12,553.17
其他
负债
- - - - - 265,955.51 265,955.51
负债
总计
25,000,000.00 - - - - 2,945,001.12 27,945,001.12
利率
敏感
度缺
口
8,417,058.93 33,471,798.70 37,942,490.00 51,632,980.00 19,110,000.00 2,181,104.84 152,755,432.47
注：该表统计 了本基金 的 利率风险敞口 。表中所 示 为本基金资产 及交易形 成 负债的公允 价值，并
按照合 约规 定的 重新 定价 日或到 期日 孰早 进行 了分 类。
6.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
假设
1、该 利率 敏感 性分 析基 于 本基金 于资 产负 债表 日的 利率风 险状 况；
2、 该 利率 敏感 性分 析假 定 所有期 限利 率均 以相 同幅 度变 动 25 个基 点， 且除 利 率以外 的
其他市 场变 量保 持不 变；
3、该 利率 敏感 性分 析并 未 考虑管 理层 为减 低利 率风 险而可 能采 取的 风险 管 理 活动；
4、银 行存 款、 结算 备付 金 及存出 保证 金以 活期 存款 利率计 息， 假定 利率 变动 仅影响 该
类资产 的未 来收 益， 而对 本身的 公允 价值 无重 大影 响；买 入返 售金 融资 产利 息收益/卖
出回购 金融 资产 款的 利息 支出在 交易 时已 确定 ，不 受利率 变化 影响 ；
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2018 年6 月30 日 ）
上年度 末（ 2017 年12 月31
日 ）
1.市场 利率 下 降 25 205,795.39 840,305.72 万家家享 2018 年半年度报告
第 37 页 共 46 页
个基点
2.市场 利率 上 升 25
个基点
-204,163.39 -827,476.14
注：该表为利 率风险的 敏 感性分析，反 映了在其 他 变量不变的假 设下，利 率 发生合理、 可能的变
动时， 为交 易而 持有 的债 券公允 价值 的变 动将 对基 金净值 产生 的影 响。
6.4.13.4.2 外 汇风 险
本基金 的所 有资 产及 负债 以人民 币计 价, 因此 无重 大 外汇风 险。
6.4.13.4.3 其 他价 格风险
本基金所面临 的其他价 格 风险主要系市 场价格风 险 。市场价格风 险是指基 金 所持金融工具 的
公允价值或未 来现金流 量 因除市场利率 和外汇汇 率 以外的市场价 格因素变 动 而发生波动 的风险。
于2018 年6 月30 日， 本 基金主 要投 资于 证券 交易 所和银 行 间 同业 市场 交易 的固定 收益 品种 ， 因
此无重 大市 场价 格风 险。
6.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月30 日
上年度 末
2017 年 12 月 31 日
公允价 值
占基金
资产净
值比例
（% ）
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例（% ）
交易性 金融 资产-股 票投 资 - - - -
交易性 金融 资产 －基金 投资 - - - -
交易性 金融 资产 －债 券投 资 50,358,160.80 94.24 - -
交 易 性 金 融 资 产 － 贵 金 属 投
资
- - - -
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 50,358,160.80 94.24 - -
注：本基金投 资于债券 类 资产（含可转 换债券） 的 比例不低于基 金资产 的 80% ，现金或者到 期日
在一年 以内 的政 府债 券不 低于基 金资 产净 值 的 5%。 于资产 负债 表日 ， 本 基金 面临的 整体 市场 价 格
风险列 示如 表中 数据 。
6.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 其他 重要 事项。 万家家享 2018 年半年度报告
第 38 页 共 46 页
§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比例
（% ）
1 权益投 资 - -
其中： 股票 - -
2 基金投 资 - -
3 固定收 益投 资 50,358,160.80 92.47
其中： 债券 50,358,160.80 92.47
资产 支持 证券 - -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产 500,000.00 0.92
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计 2,357,467.99 4.33
8 其他各 项资 产 1,241,936.33 2.28
9 合计 54,457,565.12 100.00
7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
7.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
本基金 本报 告期 末未 持有 股票。
7.2.2 报 告期 末按行 业分 类的 港 股通 投资股 票投 资组合
本基金 本报 告期 期末 未持 有 港股 通股 票。
7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
本基金 报告 期末 未持 有股 票。
万家家享 2018 年半年度报告
第 39 页 共 46 页
7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
本基金 报告 期末 未持 有股 票。
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 2,810,640.00 5.26
其中： 政策 性金 融债 2,810,640.00 5.26
4 企业债 券 47,547,520.80 88.98
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 （可 交换 债） - -
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 50,358,160.80 94.24
7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前五 名债券 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 1180081 11 津 能债 50,000 5,177,500.00 9.69
2 124631 PR 漕 开发 50,000 3,086,500.00 5.78
3 122686 12 白 药债 30,000 3,019,200.00 5.65
4 122019 09 中交 G2 30,000 3,017,400.00 5.65
5 122015 09 长 电债 30,000 3,009,300.00 5.63
7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 资产支 持证 券投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
万家家享 2018 年半年度报告
第 40 页 共 46 页
7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前五 名权证 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
7.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
根据基 金合 同， 本基 金暂 不可投 资国 债期 货。
7.11 投 资组 合报告 附注
7.11.1
本报告期内, 本基金投资的前十名证券的发行主体不存在被监管部门立案调查的, 在报告编
制日前一年内也不存 在受 到公开谴责、处罚的 情况 。
7.11.2
本基金本报告期末未 持有 股票。
7.11.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 15,271.75
2 应收证 券清 算款 300,658.52
3 应收股 利 -
4 应收利 息 925,708.44
5 应收申 购款 297.62
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 1,241,936.33
7.11.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
本基金 报告 期末 未持 有处 于转股 期的 可转 换债 券。
7.11.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
本基金 报告 期末 未持 有股 票。
7.11.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
本基金 由于 四舍 五入 的原 因，分 项之 和与 合计 项之 间可能 存在 尾差 。
万家家享 2018 年半年度报告
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§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
918 55,443.55 0.00 0.00% 50,897,179.13 100.00%
8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基 金 管 理 人 所 有 从 业 人 员
持有本 基金
2,087.79 0.0041%
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部
门负责 人 持 有本 开放 式基 金
0
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 0
万家家享 2018 年半年度报告
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§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2016 年 11 月1 日 ） 基金 份额 总额 1,000,884,529.35
本报告 期期 初基 金份 额总 额 149,901,149.64
本报告 期基 金总 申购 份额 331,394.01
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 99,335,364.52
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（ 份 额减 少以"-" 填列 ） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 50,897,179.13
万家家享 2018 年半年度报告
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§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
报告期 内未 召开 基金 份额 持有人 大会 。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
基金管 理人 ：
2018 年3 月1 日， 公司 增 聘周潜 玮为 万家 家享 基金 的基金 经理 ，与 柳发 超共 同管理 该 基 金 。
2018 年3 月14 日， 柳发 超因公 司工 作安 排不 再担 任该基 金的 基金 经理 。
基金托 管人 ：
本基金 托管 人的 专门 基金 托管部 门本 报告 期内 未发 生重大 人事 变动 。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基 金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
报告期 内无 涉及 基金 管理 人、基 金财 产、 基金 托管 业务的 诉讼 。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
报告期 内基 金投 资策 略未 发生改 变。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
报告期 内为 基金 进行 审计 的会计 师事 务所 情况 未发 生改变 。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
报告期 内， 本基 金管 理人 、托管 人及 其高 级管 理人 员无受 稽查 或处 罚的 情况 。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
佣金
占当期 佣金
总量的 比例 万家家享 2018 年半年度报告
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例
海通证 券 1 - - 12,155.44 100.00% -
银河证 券 1 - - - - -
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权
证
成交总 额
的比例
海通证 券 203,390,272.94 91.45% 1,767,500,000.00 100.00% - -
银河证 券 19,011,322.87 8.55% - - - -
注:1 、 基金 专用 交易 席位 的选择 标准 如下:
(1) 经 营行 为稳 健规 范, 内 控制度 健全,在 业内 有良 好 的声誉;
(2) 具 备基 金运 作所 需的 高 效、安 全的 通讯 条件,交 易 设施满 足基 金进 行证 券交 易的需 要;
(3) 具有较 强的全方 位金融 服务能力和 水平,包括 但不 限于:有较好 的研究能 力和 行业分析能 力,能
及时、全面地 向公司提 供 高质量的关于 宏观、行 业 及市场走向、 个股分析 的 报告及丰富 全面的信
息 服务; 能 根 据 公司 所 管 理基 金 的 特 定 要 求,提 供 专 门研 究 报 告, 具 有 开发 量 化 投资 组 合 模 型 的能
力; 能积极为 公司投资 业务 的开展,投资 信息的交 流以 及其他方面 业务 的开 展提 供良好的服 务和支
持。
2、基 金专 用交 易席 位的 选 择程序 如下:
(1) 本 基金 管理 人根 据上 述 标准考 察后 确定 选用 交易 席位的 证券 经营 机构;
(2) 基 金管 理人 和被 选中 的 证券经 营机 构签 订席 位租 用协议 。
3、基 金专 用交 易席 位的 变 更情况:
无
万家家享 2018 年半年度报告
第 45 页 共 46 页
§11 影响投 资者决策的其他重 要信息
11.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
投资
者类
别
报告期 内持 有基 金份 额变 化情况
报告期 末持 有基 金
情况
序号
持有基 金份 额比 例
达到或 者超 过 20%
的时间 区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份
额
份额占
比
机构 1
2018 年 01 月 01 日
-2018 年06 月14 日
30,007,100.00 0.00 30,007,100.00 0.00 0.00%
产品特 有风 险
报告期 内本 基金 出现 了单 一投资 者份 额占 比达 到或 超过 20% 的 情况 。
未 来本基金 如果出 现巨额赎 回甚至集 中赎回 ，基金管 理人可能 无法及 时变现基 金资产， 可能对 基金
份 额净值产 生一定 的影响； 极端情况 下可能 引发基金 的流动性 风险 ， 发生暂停 赎回或延 缓支付 赎回
款项； 若个 别投 资者 巨额 赎回后 本基 金出 现连 续六 十个工 作日 基金 资产 净值 低于 5000 万元， 还可 能
面临转 换运 作方 式、 与其 他基金 合并 或者 终止 基金 合同等 情形 。
万家家享 2018 年半年度报告
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§12 备查文 件目录
12.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 批准 万家 家 享纯债 债券 型证 券投 资基 金发行 及募 集的 文件
2 、 《万 家家 享纯 债债 券型 证券投 资基 金基 金合 同》
3 、 《万 家家 享纯 债债 券型 证券投 资基 金托 管协 议》
4 、万 家基 金管 理有 限公 司 批准成 立文 件、 营业 执照 、公司 章程
5 、 本 报告 期内 在中 国证 监 会指定 媒 介 上公 开披 露的 基金净 值 、 季 度报 告、 更 新招募 说明 书及
其他临 时公 告
6 、万 家基 金管 理有 限公 司 董事会 决议
7 、万 家家 享纯 债债 券型 证 券投资 基 金2018 年 半年 度 报告原 文
12.2 存 放地 点
基金管 理人 和基 金托 管人 的住所 ，并 登载 于基 金管 理人网 站：www.wjasset.com 。
12.3 查 阅方 式
投资者 可在 营业 时间 至基 金管理 人办 公场 所免 费查 阅或登 录基 金管 理人 网站 查阅。
万 家基 金管理 有限 公司
2018 年 8 月 28 日
