对话 研究 要闻 研报 私募
滚动 公告 动态 专题 创投
 
净值 评级 申赎 重仓股 新发基金
排行 费率 分红 关注度 私募排行
 
微博 论坛
APP 基金吧
 
开户 超市 优选基金 定投频道 活期盈
登陆 热销 新发基金 帮助中心 定期盈
万家和谐(519181)

万家和谐:2018年半年度报告查看PDF公告

 
 
万 家 和 谐 增长 混 合 型 证券 投 资 基 金 
2018 年 半年 度 报 告 
 
2018 年6 月30 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管 理人: 万家基金管 理有限公司 
基金托 管人: 兴业银行股 份有限公司 
送出日 期:2018 年8 月28 日 万家和谐增长混合 2018 年半年 度报告 
第 2 页 共 50 页


§1 重要提 示及目录 1.1 重 要提 示 基金管理人的董事会、董 事保证本报告所载资料不 存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏, 并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二 以上独 立董 事签 字同 意, 并 由董事 长签 发。 基金托 管人 兴业 银行 根据 本基金 合同 规定,于2018 年 8 月 27 日复 核了 本报 告 中的财 务指 标、 净值表 现、 利润 分配 情况 、财务 会计 报告 、投 资组 合报告 等内 容, 保证 复核 内 容不存 在虚 假记 载、 误导性 陈述 或者 重大 遗漏 。


基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产,但 不保 证 基金一 定盈 利 。


基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。 投 资有 风险, 投资者 在作 出投 资决 策前 应仔细 阅读 本 基 金的招 募说 明书 及其 更新 。 本报告 中财 务资 料未 经审 计。 本报告 期 自2018 年1 月1 日起 至6 月 30 日止 。 万家和谐增长混合 2018 年半年 度报告 第 3 页 共 50 页


1.2 目录 §1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2 1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2 1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3 §2 基金简介 ............................................................................................................................................... 6 2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 6 2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 6 2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 6 2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 7 2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 7 §3 主要财务指标和基金净 值表现 ........................................................................................................... 8 3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 8 3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 8 §4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 10 4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 .................................................................................................... 10 4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 11 4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 11 4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 12 4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 12 4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 12 4.7 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 13 4.8 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 ................................ 13 §5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 14 5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 14 5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 14 5.3 托 管人 对本 半年 度报 告中财 务信 息等 内 容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ........................ 14 §6 半年度财务会计报告( 未经审计) ................................................................................................. 15 6.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 15 6.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 16 6.3 所 有者 权益 (基 金净 值)变 动表 ............................................................................................ 17 万家和谐增长混合 2018 年半年 度报告 第 4 页 共 50 页


6.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 18 §7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 36 7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 36 7.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 36 7.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ................................ 37 7.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................ 38 7.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 40 7.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大 小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 40 7.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 41 7.8 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................ 41 7.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 41 7.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 41 7.11 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 41 7.12 投资 组合 报告 附注 .................................................................................................................. 41 §8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 43 8.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 43 8.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 43 8.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 43 §9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 44 § 10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 45 10.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 45 10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人 的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 45 10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 45 10.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 45 10.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 45 10.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 45 10.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 45 § 11 影响投资者决策的其 他重要信息 ................................................................................................... 49 11.1 报告 期内 单一 投资 者 持有基 金份 额比 例达 到或 超过 20% 的 情况 ...................................... 49 § 12 备查文件目录 ................................................................................................................................... 50 万家和谐增长混合 2018 年半年 度报告 第 5 页 共 50 页


12.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 50 12.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 50 12.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 50 万家和谐增长混合 2018 年半年 度报告 第 6 页 共 50 页


§2


基金简介 2.1 基 金基 本情况 基金名 称 万家和 谐增 长混 合型 证券 投资基 金 基金简 称 万家和 谐增 长混 合 基金主 代码 519181 前端交 易代 码 519181 后端交 易代 码 519182 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2006 年11 月 30 日 基金管 理人 万家基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 兴业银 行股 份有 限公 司 报告期 末基 金份 额总 额 1,736,051,325.41 份 基金合 同存 续期 不定期


2.2 基 金产 品说明 投资目 标 本基金 通过 有效 配置 股票 、债券 投资 比例,平 衡长 期 买入持 有和 事件 驱动 投资 的优化 选择 策略,控 制投 资 风险, 谋取 基 金 资产 的长 期 稳定增 值。 投资策 略 本基金 最大 特点 是突 出和 谐增长,主 要包 含二 层含 义: 一、 资产 配置 的和 谐,通 过有效 配置 股票 、债 券资 产比例,谋 求基 金资 产在 股 票、债 券投 资中 风险 、收 益的和 谐平 衡; 二、 长期 买 入持有 和事 件驱 动投 资的 和谐, 通过 对不 同行 业、 不 同股票 内在 价值 与市 场价 格的偏 离程 度和 其市 场价 格向内 在价 值的 回归 速度 的分析,谋 求基 金资 产在 不 同行业 和不 同股 票投 资中 长期投 资和 事件 驱动 投资 的和谐 平衡 。 业绩比 较基 准 沪深 300 指数 × 65%+ 中证 全债指 数 × 30%+ 同业 存款 利率 × 5% 风险收 益特 征 本基金 是混 合型 基金,其 预 期收益 及风 险水 平介 于股 票型基 金与 债券 型基 金之 间,属 于中 等风 险收 益水 平 基金。


2.3 基 金管 理人和 基金 托管人 项目 基金管 理人 基金托 管人 名称 万家基 金管 理有 限公 司 兴业银 行股 份有 限公 司 信息披 露负 责人 姓名 兰剑 张志永 联系电 话 021-38909626 021-62677777*212004 电子邮 箱 lanj@wjasset.com zhangzhy@cib.com.cn 客户服 务电 话


95538 转 6 、4008880800 95561 传真 021-38909627 021-62159217 注册地 址 中国 (上 海 ) 自 由贸 易试 验 区浦电 路360 号8 层 (名 义 楼层9 层) 福州市 湖东 路 154 号 办公地 址 中国 (上 海 ) 自 由贸 易试 验 区浦电 路360 号8 层 (名 义 上海市 江宁 路 168 号 兴业 大厦 20 楼 万家和谐增长混合 2018 年半年 度报告 第 7 页 共 50 页


楼层9 层) 邮政编 码 200122 200041 法定代 表人 方一天 高建平


2.4 信 息披 露方式


本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 《中国 证券 报》 、 《上 海证 券报》 及《 证券 时报 》 登载基 金半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网 网址 http://www.wjasset.com 基金半 年度 报告 备置 地点 上海市 浦东 新区 浦电 路 360 号陆 家嘴 投资 大厦9 楼 2.5 其 他相 关资料 项目 名称 办公地 址 注册登 记机 构 中国证 券登 记结 算有 限责 任公司 北京西 城区 太平 桥大 街 17 号


万家和谐增长混合 2018 年半年 度报告 第 8 页 共 50 页


§3 主要财 务指标和基金净值 表现 3.1 主 要会 计数据 和财 务指标



















































































金额 单位 :人 民币元 3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2018 年1 月1 日 - 2018 年6 月 30 日 ) 本期已 实现 收益 -25,131,137.80 本期利 润 -30,925,338.54 加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.0170 本期加 权平 均净 值利 润率 -1.99% 本期基 金份 额净 值增 长率 -2.59% 3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2018 年6 月 30 日 ) 期末可 供分 配利 润 149,645,650.50 期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.0862 期末基 金资 产净 值 1,392,599,692.20 期末基 金份 额净 值 0.8022 3.1.3 累计 期末 指标 报告期 末( 2018 年6 月 30 日 ) 基金份 额累 计净 值增 长率 122.75% 注:(1) 本期 已实现收 益指 基金本期利息 收入、投 资 收益、其他收 入(不含公 允 价值变动收 益)扣除 相关费 用后 的余 额, 本期 利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益;








(2) 所 述 基 金 业 绩指 标 不 包 括 持 有 人 认 购 或 交 易 基 金 的 各 项 费 用, 计入费用后实际收益水 平要低 于所 列数 字;








(3)期 末可供分 配 利润采用期末 资产负债表 中未分配利润 与未分配利 润中已实现部 分的孰 低数。 3.2 基 金净 值表现 3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较 阶段 份额净 值 增长率 ① 份额净 值增 长 率标准 差② 业绩比 较基 准收益 率③ 业绩比 较基 准收 益率标 准差 ④ ①-③ ②-④ 过去一 个月 -3.24% 2.01% -4.82% 0.83% 1.58% 1.18% 过去三 个月 -7.60% 1.39% -5.88% 0.74% -1.72% 0.65% 过去六 个月 -2.59% 1.45% -7.22% 0.75% 4.63% 0.70% 过去一 年 8.58% 1.29% -1.28% 0.62% 9.86% 0.67% 过去三 年 21.33% 1.76% -9.86% 0.97% 31.19% 0.79% 自基金 合同 生效起 至今 122.75% 1.66% 106.32% 1.18% 16.43% 0.48% 注:业 绩比 较基 准收 益率= 沪深300 指数 × 65%+ 中证 全债指 数 × 30%+ 同业 存款 利率 × 5% 万家和谐增长混合 2018 年半年 度报告 第 9 页 共 50 页


3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收 益 率变 动的比 较 注: 本 基金 成立 于 2006 年 11 月 30 日,建 仓期 为六 个 月,建 仓期 结束 时各 项资 产 配置比 例符 合法 律 法规和 基金 合同 要求 。报 告期末 各项 资产 配置 比例 符合法 律法 规和 基金 合同 要求。 万家和谐增长混合 2018 年半年 度报告 第 10 页 共 50 页


§4 管理人 报告 4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况 4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验 万家基 金管 理有 限公 司经 中国证 监会 证监 基金 字[2002]44 号文 批准 设立 。 公 司 现股东 为中 泰 证券股 份有 限公 司、 新疆 国 际实业 股份 有限 公司 和山 东省国 有资 产投 资控 股有 限公司,住 所地 址为 中国 ( 上海) 自由 贸易 试 验区浦 电 路 360 号8 层 ( 名义楼 层9 层) , 办公 地址 为中国 (上 海) 自 由 贸易试 验区 浦电 路360 号8 层 (名 义楼 层9 层),注 册资 本1 亿 元人 民币 。 目 前管理 五十 九只 开放 式基金 ,分 别为 万 家 180 指数证 券投 资基 金、 万家 增强收 益债 券型 证券 投资 基金、 万家 行业 优 选 混合型证券投 资基金(LOF ) 、万家货币市 场证券投 资 基金、万家和 谐增长混 合 型 证券投资 基金、 万家双引擎灵 活配置混 合 型证券投资基 金、万家 精 选混合型证券 投资基金 、 万家稳健增 利债券型 证券投资基金 、万家中 证 红利指数证券 投资基金 (LOF ) 、万家添利 债券型证 券 投资基金(LOF)、 万家中证创业 成长指数 分 级证券投资基 金、万家 信 用恒利债券型 证券投资 基 金、万家日 日薪货币 市场证 券投 资基 金、 万家 强化收 益定 期开 放债 券型 证券投 资基 金、 万家 上证50 交易 型开 放式 指数 证券投资基金 、万家新 利 灵活配置混合 型证券投 资 基金、万家双 利债券型 证 券投资基金 、万家现 金宝货币市场 证券投资 基 金、万家瑞丰 灵活配置 混 合型证券投资 基金、万 家 瑞兴灵活配 置混合型 证券投资基金 、万家品 质 生活灵活配置 混合型证 券 投资基金、万 家瑞益灵 活 配置混合型 证券投资 基金、万家新 兴蓝筹灵 活 配置混合型证 券投资基 金 、万家瑞和灵 活配置混 合 型证券投资 基金、万 家颐达 保本 混合 型证 券投 资基金 、 万 家颐 和保 本混 合型证 券投 资基 金、 万家 恒瑞 18 个 月定 期开 放 债券型证券投 资基金、 万 家年年恒祥定 期开放债 券 型证 券投资基 金、万家 鑫 安纯债债券 型证券投 资基金、万家 鑫璟纯债 债 券型证券投资 基金、万 家 瑞旭灵活配置 混合型证 券 投资基金、 万家家享 纯债债券型证 券投资基 金 、万家瑞盈灵 活配置混 合 型证券投资基 金、万家 年 年恒 荣定期 开放债券 型证券投资基 金、万家 瑞 祥灵活配置混 合型证券 投 资基金、万家 瑞富灵活 配 置混合型证 券投资基 金、 万家 鑫稳 纯债 债券 型 证券投 资基 金 、 万 家瑞 隆 混合型 证券 投资 基金 、 万 家恒 景 18 个月 定期 开 放债券 型证 券投 资基 金、 万家鑫 丰纯 债债 券型 证券 投资基 金、 万家 鑫享 纯债 债券型 证券 投资 基金 、 万家现金增利 货币市场 基 金、万家消费 成长股票 型 证券投资 基金 、万家宏 观 择时多策略 灵活配置 混合型 证券 投资 基金 、万 家鑫瑞 纯债 债券 型证 券投 资基金 、万 家玖 盛纯 债 9 个月定 期开 放债 券 型 证券投资基金 、万家天 添 宝货币市场基 金、万家 量 化睿选灵活配 置混合型 证 券投资 基金 、万家安 弘纯债一年定 期开放债 券 型证券投资基 金、万家 家 瑞债券型证券 投资基金 、 万家臻选混 合型证券 投资基金、万 家瑞尧灵 活 配置混合型证 券投资基 金 、万家家裕债 券型证券 投 资基金、万 家成长优万家和谐增长混合 2018 年半年 度报告 第 11 页 共 50 页


选灵活配置混 合型证券 投 资基金、万家 瑞舜灵活 配 置混合型证券 投资基金 、 万家家乐债 券型证券 投资基金、万 家潜力价 值 灵活配置混合 型证券投 资 基金、万家量 化同 顺多 策 略灵活配置 混合型证 券投资 基金 和万 家新 机遇 龙头企 业灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金。 4.1.2 基 金经 理(或 基金 经理小 组) 及基金 经理 助理简 介 姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 (助 理)期 限 证券从 业 年限 说明 任职日 期 离任日 期 莫海波 本基金 基金 经理 、 万家精 选混 合型 证 券投资 基金 、万 家 品质生 活灵 活配 置 混合型 证券 投资 基 金、万 家瑞 兴灵 活 配置混 合型 证券 投 资基金 、万 家新 利 灵活配 置混 合型 证 券投资 基金 、万 家 新兴蓝 筹灵 活配 置 混合型 证券 投资 基 金、万 家宏 观择 时 多策略 灵活 配置 混 合型证 券投 资基 金、万 家臻 选混 合 型证券 投资 基金 、 万家瑞 尧 灵 活配 置 混合型 证券 投资 基 金基金 经理 2015 年 5 月 6 日 - 8 总经理 助理 , 投资研 究部 总 监,MBA 。2010 年进入 财富 证 券责任 有限 公 司, 任 分析 师、 投资经 理助 理;2011 年进 入中银 国际 证 券有限 责任 公 司基金 ,任 分 析师、 环保 行 业研究 员、 策 略分析 师、 投 资经理 。2015 年 3 月 加入 本 公司, 现任 总 经理助 理, 投 资研究 部总 监 注: 1 、任 职日 期以 及离 任 日期均 以基 金公 告为 准。





2 、证 券从 业含 义遵 从 行业协 会《 证券 业从 业人 员资格 管理 办法 》的 相关 规定。 4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明 本报告期内,本 基金管理 人 严格遵守基金 合同、 《证 券 投资基金法》 、 《 证券投资 基金运作管 理 办法 》 等 法律 、 法规 和监 管部门 的相 关规 定, 依照 诚 实信用 、 勤勉 尽责 、 安全 高效的 原则 管理 和运 用基金资产, 在 认真 控 制 投资 风 险 的 基 础 上,为 基 金 持有 人 谋 取 最 大 利益, 没 有 损害 基 金 持 有 人利 益的行 为。 4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明 4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况 根据中 国证 监会 颁布 的 《 证券投 资基 金管 理公 司公 平交易 制度 指导 意见 》, 公 司制定 了 《公 平 交易管 理办 法》 和 《异 常 交易监 控及 报告 管理 办法 》 等规 章制 度,涵 盖了 研究 、 授权、 投资 决策 和万家和谐增长混合 2018 年半年 度报告 第 12 页 共 50 页


交易执行等 投资管理 活动 的各个环节, 确保公平 对待 不同投资组 合,防范导 致不 公平交易以 及利益 输送的 异常 交易 发生 。 公司制订了明 确的投资 授 权制度,并建立 了统一的 投 资管理平台,确 保不同投 资 组合获得公 平 的投资 决策 机会 。 实 行集 中 交易制 度, 对于 交易 所公 开 竞价交 易, 执行 交易 系统 中 的公平 交易 程序; 对于债 券一 级市 场申 购、 非公开 发行 股票 申购 等非 集中竞 价交 易, 按照 价格 优 先、 比 例分 配的 原则 对交易结果 进行分配; 对于 银行间交易, 按照时间 优先 、价格优先 的原则公 平公 正的进行询 价并完 成交易 。 为保 证公 平交 易 原则的 实现, 通 过制 度规 范 、 流 程审 批、 系统 风控 参 数设置 等进 行事 前控 制, 通 过对 投 资 交易 系统 的 实时监 控进 行事 中控 制, 通 过对异 常交 易的 监控 和分 析实现 事后 控制 。 4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明 本报告 期内 未发 现本 基金 有可能 导致 不公 平交 易和 利益输 送的 异常 交易 。 本报告期内无下列情况: 所有 投 资 组 合 参 与 的 交 易 所公 开 竞 价 同 日 反 向 交 易 成交 较 少 的 单 边 交易量 超过 该证 券当 日成 交量 的 5% 。 4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明 4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析 今年上半年上证 综指累计 跌幅 13.90% ,创业 板指累 计跌幅 8.33% ,在内 外因 素冲击之下,A 股经历了两次 比较明显 的 大幅度杀跌, 市场风格 呈 现风险偏好快 速下 行以 及 缩量博弈的 特征。申 万一级 行业 中只 有休 闲服 务、食 品饮 料以 及医 药板 块在上 半年 存在 正收 益 。 在经历 了大 幅度 回调 后, 市场也 在不 断释 放一 些积 极的信 号, 先是 政策 的微 调和利 率的 下行 , 其次信 用风 险的 担忧 在央 行货币 政策 边际 转向 有有 所缓解 , 去 杠杆 的节 奏和 力 度会有 边际 的改 善。 我们认 为当 前去 杠杆 节奏 缓和, 对于 经济 下行 的担 忧将随 着积 极财 政政 策和 融资环 境逐 步改 善。 4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现 截至本 报告 期末 本基 金份 额净值 为 0.8022 元 ; 本 报 告期基 金份 额净 值增 长率 为-2.59% , 业绩 比较基 准收 益率 为-7.22% 。 4.5 管 理人 对宏观 经济 、 证券 市场 及行业 走势 的简要 展望 我们认为下半 年外部环 境 依然存在不确 定性,中 美 之间的贸易对 于宏观造 成 负面影响,对 于 A 股市场整体 的风险偏 好 存在压制。目 前国内经 济 韧性强叠加调 控力度放 松 ,前期去杠 杆带来的 信用危 机扩 散的 概率 不大 。在大 幅回 调后 ,下 半 年 A 股将 经历 一个 盘底 的过 程,情 绪企 稳后 市场 将存在 估值 切换 的行 情, 结构性 机会 突出 。 4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明 1 、参 与估 值流 程各 方及 人 员(或 小组) 的职 责分 工、 专业胜 任能 力和 相关 工作 经历 万家和谐增长混合 2018 年半年 度报告 第 13 页 共 50 页








公司 成立了估 值委员 会,定期评价现 行估值政 策 和程序,在发生 了影响估 值 政 策和程序 有 效性及适用性 的情况后 及 时修订估值方 法。估值 委 员会由督察长 、基金运 营 部负责人、 合规稽核 部负责人、权 益投资部 负 责人、固定收 益部负责 人 等组成。估值 委员会的 成 员均具备专 业胜任能 力和相 关从 业资 格, 精通 各 自领域 的理 论知 识, 熟悉 政 策法规,并 具有 丰富 的实 践 经验。





2 、基 金经 理参 与或 决 定估值 的程 度





基 金经 理可 参与 估值 原则和 方法 的讨 论, 但不 介 入基金 日 常 估值 业务 。





3 、参 与估 值流 程各 方 之间存 在的 任何 重大 利益 冲突





参 与估 值流 程各 方之 间不存 在重 大利 益冲 突。





4 、已 签约 的与 估值 相 关的任 何定 价服 务的 性质 与程度 本基金 管理 人与 中债 金融 估值中 心有 限公 司签 署了 《中债 信息 产品 服务 协议 》 , 本基 金管 理人 与中证 指数 有限 公司 签署 了《中 证债 券估 值数 据服 务协议 》 。 4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明 本基金 在报 告期 内未 实施 利润分 配。 4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明 本报告期内, 本基金没 有 出现连续二十 个工作日 基 金份额持有人 数量不满 二 百人或者基金 资 产净值 低于 五千 万元 情况 。 万家和谐增长混合 2018 年半年 度报告 第 14 页 共 50 页


§5 托管人 报告 5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明 本托管人依据 《万家和 谐 增长混合型证 券投资基 金 基金合同》与 《 万家和 谐 增长混合型证 券 投资基 金托 管协 议》 , 自 2006 年 11 月 30 日 起托 管 万家和 谐增 长混 合型 证券 投资基 金( 以下 称本 基金) 的全 部资 产。 报告期内,本 托管人严 格 遵守《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》及其他 有 关法律法规、 基 金合同和托管 协议的规 定 ,诚信、尽责 地履行了 基 金托管人义务 ,不存在 损 害本基金份 额持有人 利益的 行为 。 5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明 报告期内,本托 管人根据 国 家有关法律法 规、基金 合 同和托管协议 的规定,对 基 金管理人在 本 基金的投资运 作、基金 资 产净值的计算 、基金收 益 的计 算、基金 费用开支 等 方面进行了 必要的监 督、复核和审查,未 发 现 其存 在 任 何 损 害 本基 金 份 额持 有 人 利 益 的 行为; 基 金 管理 人 在 报 告 期 内, 严格遵 守了 《证 券投 资基 金法》 等有 关法 律法 规, 在 各重要 方面 的运 作严 格按 照基金 合同 的规 定进 行。 5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见 本托管 人认 真复 核了 本半 年度报 告中 的财 务指 标 、 净值表 现 、 收 益分 配情 况 、 财 务会 计报 告、 投资组 合报 告等 内容,认 为 其真实 、准 确和 完整,不 存 在虚假 记载 、误 导性 陈述 或者重 大遗 漏。 万家和谐增长混合 2018 年半年 度报告 第 15 页 共 50 页


§6 半年度 财务会计报告(未 经审计) 6.1 资 产负 债表 会计主 体: 万家 和谐 增 长 混合型 证券 投资 基金 报告截 止日 : 2018 年 6 月30 日 单位: 人民 币元 资 产 附注号 本期末 2018 年6 月 30 日 上年度末 2017 年 12 月 31 日 资 产:





银行存 款 6.4.7.1 84,812,346.01 157,019,693.01 结算备 付金


831,481.69 - 存出保 证金


583,126.45 1,119,768.25 交易性 金融 资产 6.4.7.2 1,310,171,575.81 1,373,521,772.28 其中: 股票 投资


1,310,170,580.21 1,373,520,689.48 基金投 资


- - 债券投 资


995.60 1,082.80 资产支 持证 券投 资


- - 贵金属 投资


- - 衍生金 融资 产 6.4.7.3 - - 买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 - 40,000,260.00 应收证 券清 算款


- 6,259,995.78 应收利 息 6.4.7.5 42,889.12 120,718.02 应收股 利


- - 应收申 购款


66,541.21 78,042.74 递延所 得税 资产


- - 其他资 产 6.4.7.6 - - 资产总 计


1,396,507,960.29 1,578,120,250.08 负债和所有者权益 附注号 本期末 2018 年6 月 30 日 上年度末 2017 年 12 月 31 日 负 债:





短期借 款


- - 交易性 金融 负债


- - 衍生金 融负 债 6.4.7.3 - - 卖出回 购金 融资 产款


- - 应付证 券清 算款


- - 应付赎 回款


374,547.74 678,408.85 应付管 理人 报酬


1,742,563.91 2,019,736.42 应付托 管费


290,427.31 336,622.75 应付销 售服 务费


- - 应付交 易费 用 6.4.7.7 856,276.41 847,802.36 应交税 费


- - 万家和谐增长混合 2018 年半年 度报告 第 16 页 共 50 页


应付利 息


- - 应付利 润


- - 递延所 得税 负债


- - 其他负 债 6.4.7.8 644,452.72 526,693.55 负债合 计


3,908,268.09 4,409,263.93 所有者权益:





实收基 金 6.4.7.9 993,167,942.82 1,093,318,858.31 未分配 利润 6.4.7.10 399,431,749.38 480,392,127.84 所有者 权益 合计


1,392,599,692.20 1,573,710,986.15 负债和 所有 者权 益总 计


1,396,507,960.29 1,578,120,250.08 注:报 告截 止 日2018 年6 月30 日, 基金 份额 净值0.8022 元, 基金 份额 总额1736051325.41 份。


6.2 利 润表 会计主 体: 万家 和谐 增长 混合型 证券 投资 基金 本报告 期:2018 年1 月1 日至2018 年6 月 30 日 单位: 人民 币元 项 目 附注号 本期 2018 年 1 月 1 日至 2018 年6 月 30 日 上年度可比期间 2017 年1 月1 日至 2017 年 6 月 30 日 一、收入


-13,123,281.11 82,862,359.98 1.利息 收入


2,049,213.15 1,269,294.55 其中: 存款 利息 收入 6.4.7.11 1,983,839.05 1,261,529.23 债券利 息收 入


1.19 - 资产支 持证 券利 息收 入


- - 买入返 售金 融资 产收 入


65,372.91 7,765.32 其他利 息收 入


- - 2.投资 收益 (损 失以 “- ”填列)


-9,668,891.94 82,635,701.51 其中: 股票 投资 收益 6.4.7.12 -14,648,590.12 71,918,440.20 基金投 资收 益


- - 债券投 资收 益 6.4.7.13 - - 资产支 持证 券投 资收 益 6.4.7.13.3 - - 贵金属 投资 收益 6.4.7.14 - - 衍生工 具收 益 6.4.7.15 - - 股利收 益 6.4.7.16 4,979,698.18 10,717,261.31 3.公允 价值 变动 收益 ( 损 失以 “- ” 号填列 ) 6.4.7.17 -5,794,200.74 -1,379,826.05 4.汇兑 收益 ( 损失 以 “- ” 号填列 )


- - 5.其他 收入 ( 损失 以 “- ” 号填列 ) 6.4.7.18 290,598.42 337,189.97 减: 二、费用


17,802,057.43 18,832,132.84 1.管 理人 报酬 6.4.10.2.1 11,564,100.67 11,919,143.50 2.托 管费 6.4.10.2.2 1,927,350.12 1,986,523.98 3.销 售服 务费 6.4.10.2.3 - - 万家和谐增长混合 2018 年半年 度报告 第 17 页 共 50 页


4.交 易费 用 6.4.7.19 4,110,313.05 4,708,302.23 5.利 息支 出


- - 其中: 卖出 回购 金融 资产 支出


- - 6.税 金及 附加





- - 7.其 他费 用 6.4.7.20 200,293.59 218,163.13 三、利润总额(亏损 总额 以“-” 号填列) -30,925,338.54 64,030,227.14 减:所 得税 费用


- - 四、 净利润 ( 净亏损以 “-” 号填 列) -30,925,338.54 64,030,227.14 6.3 所 有者 权益( 基金 净值) 变动 表 会计主 体: 万家 和谐 增长 混合型 证券 投资 基金 本报告 期:2018 年1 月1 日至2018 年6 月 30 日 单位: 人民 币元 项目 本期 2018 年 1 月 1 日至 2018 年6 月 30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、 期 初所 有者 权益 (基 金净值 ) 1,093,318,858.31 480,392,127.84 1,573,710,986.15 二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基 金 净 值 变 动 数 ( 本 期利润 ) - -30,925,338.54 -30,925,338.54 三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产生的 基 金 净值 变动 数 (净值 减少 以 “- ” 号填 列) -100,150,915.49 -50,035,039.92 -150,185,955.41 其中:1.基 金申 购款 83,538,038.78 41,231,953.51 124,769,992.29 2. 基金 赎回 款 -183,688,954.27 -91,266,993.43 -274,955,947.70 四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变 动 ( 净 值 减 少 以“- ”号填 列) - - - 五、 期 末所 有者 权益 (基 金净值 ) 993,167,942.82 399,431,749.38 1,392,599,692.20 项目 上年度可比期间 2017 年 1 月 1 日至 2017 年6 月 30 日 万家和谐增长混合 2018 年半年 度报告 第 18 页 共 50 页


实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、 期 初所 有者 权益 (基 金净值 ) 954,152,650.08 604,400,061.76 1,558,552,711.84 二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基 金 净 值 变 动 数 ( 本 期利润 ) - 64,030,227.14 64,030,227.14 三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产生的 基金 净值 变动 数 (净值 减少 以 “- ” 号填 列) 28,555,157.20 53,402,550.75 81,957,707.95 其中:1.基 金申 购款 278,004,564.43 216,912,505.83 494,917,070.26 2. 基金 赎回 款 -249,449,407.23 -163,509,955.08 -412,959,362.31 四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变 动 ( 净 值 减 少 以“- ”号填 列) - - - 五、 期 末所 有者 权益 (基 金净值 ) 982,707,807.28 721,832,839.65 1,704,540,646.93


报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。 本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署: ______ 方一 天______














______李杰______














____ 陈 广益____ 基金管 理人 负责 人














主 管会 计工 作负 责人














会 计机 构负 责人 6.4 报 表附 注 6.4.1 基 金基 本情况 万家和谐增长 混合型证 券 投资基金(以下 简称 “本基金 ”),系经 中国证券 监督 管理委员会( 以 下简称 “中 国证 监会 ”) 证 监基金 字[2006]211 号文 《 关于同 意万 家和 谐增 长混 合型证 券投 资基 金 募集的 批 复 》 的 核准,由 万 家基金 管理 有限 公司 作为 发起人 向社 会公 开发 行募 集,基 金合 同于2006 年 11 月 30 日 正式 生效,首 次设立 的募 集规 模 为 491,748,090.03 份 基金 份额 。 本基金 的基 金管 理 人为万家基 金管理有 限公 司,注册登记 机构为中 国证 券登记结算 有限责任 公司, 基金托管人 为兴业 银行股 份有 限公 司。 2007 年 7 月 19 日( 拆分 日), 本 基金 管理 人万 家基 金管理 有限 公司 对本 基金 进行了 基金 份 额 拆分。 拆分 前, 本基 金的 基 金份额 净值 为人 民 币 1.7480 元, 根据 基金 份额 拆分 公式, 计算 精确 到小万家和谐增长混合 2018 年半年 度报告 第 19 页 共 50 页


数点后第 9 位( 第 9 位 以 后 舍 去) 为人民币 1.747971119 元 。 本 基 金 管 理 人 于 拆 分 日, 按照 1:1.747971119 的拆 分比 例对本 基金 进行 拆分 。 拆 分后, 基金 份额 净值 为人 民 币 1.0000 元,基 金份 额面值 为人 民 币0.5721 元。 本基金 投资 于具 有良 好流 动性的 金融 工具,主 要包 括 国内依 法发 行上 市的 股票 、债券 及法 律、 法规或 中国 证监 会允 许基 金投资 的其 他金 融工 具。 本基金 通过 配置 股票 、 债 券投资 比例,平 衡长 期 买入持 有和 事件 驱动 投资 的优化 选择 策略,谋 取基 金 资产的 长期 稳定 增值 。 本 基 金的业 绩比 较基 准 为:沪深 300 指数 ×6 5%+ 中 证全债 指数 ×30 %+ 同 业存 款利率 ×5% 。 6.4.2 会计 报 表的编 制基 础 本财务 报表 系按 照中 国财 政部 2006 年2 月颁 布的 《 企业会 计准 则- 基本 准则 》 和38 项具 体会 计准则、其 后颁布的 应用 指南、解释 以及其他 相关 规定(以下合 称 “企业 会计 准则 ”)编制,同时, 对于在 具体 会计 核算 和信 息披露 方面,也 参考 了中 国 证券业 协会 制定 的 《 证券 投 资基金 会计 核算 业 务指引 》 、 中国 证监 会制 定 的 《 关于 进一 步规 范证 券 投资基 金估 值业 务的 指导 意见》 、 《 关于 证券 投 资基金执行< 企业会计 准则>估值业务及 份额净值 计价 有关事项的 通知》 、 《证 券 投资基金信 息披露 管理办 法》 、 《证 券投 资基 金信息 披露 内容 与格 式准 则》 第 3 号 《半 年度 报告 的内容 与格 式》 、 《 证 券投资 基金 信息 披露 编报 规则》 第 3 号 《 会计 报表 附注的 编制 及披 露》 、 证 监 会公告[2010]5 号关 于发布 《证 券投 资基 金信 息披 露 XBRL 模 板第3 号< 年度报 告和 半年 度报 告> 》 及其他 中国 证监 会颁 布的相 关规 定。 本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。 6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明 本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求,真 实、 完 整地 反映了 本基 金 于 2018 年6 月30 日的 财务 状况以 及2018 年1 月 1 日至 6 月30 日的 经营 成果 和 净值变 动情 况。 6.4.4 本 报告 期所采 用的 会计政 策和 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明 本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。 6.4.5 差 错更 正的说 明 本基金 本报 告期 无重 大会 计差错 的内 容和 更正 金额 。 6.4.6 税项 1 、印 花税 经国务 院批 准, 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定, 自 2008 年 4 月 24 日 起 , 调整 证券 ( 股 票)交 易印 花税 税率 ,由 原先的 3‰ 调整 为 1‰ ; 经国务 院批 准 , 财 政部 、 国家税 务总 局研 究决 定 , 自 2008 年 9 月 19 日 起 , 调 整由 出让 方万家和谐增长混合 2018 年半年 度报告 第 20 页 共 50 页


按证券 (股 票) 交易 印花 税税率 缴纳 印花 税, 受让 方不再 征收 ,税 率不 变; 根据财政部、国 家税务总 局财税[2005]103 号文《 关于股权分置试 点改革有 关税收政策问 题 的通知 》 的 规定 , 股 权分 置 改革过 程中 因非 流通 股股 东向流 通股 股东 支付 对价 而发生 的股 权转 让, 暂免征 收印 花税 。 2 、增 值税 根据财 政部 、 国家 税务 总 局财税[2004]78 号 文 《关 于证券 投资 基金 税收 政策 的通知 》 的 规定, 自2004 年1 月1 日 起 , 对 证券投 资基 金 (封 闭式 证 券投资 基金 , 开放 式证 券 投资基 金 ) 管 理人 运 用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入, 继续 免征 营业 税; 根据财 政部 、国 家税 务总 局财税[2016]36 号 文《 关 于全面 推开 营业 税改 增值 税试点 的通 知》 的规定 , 经国 务院 批准 , 自 2016 年5 月1 日 起在 全 国范围 内全 面推 开营 业税 改征增 值税 试点 , 金 融业纳入试点 范围,由 缴 纳营业税改为 缴纳增值 税 。对证券投资 基金(封 闭 式证券投资 基金,开 放式证券 投资 基金)管 理 人运用基金买 卖股票、 债 券的转让收入 免征增值 税 ;国债、地 方政府债 利息收 入以 及金 融同 业往 来利息 收入 免征 增值 税; 存款利 息收 入不 征收 增值 税; 根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2016]46 号 文 《 关 于进一 步明 确全 面推 开营 改增试 点金 融业 有关政策的通 知》的规 定 ,金融机构开 展的质押 式 买入返售金融 商品业务 及 持有政策性 金融债券 取得的 利息 收入 属于 金融 同业往 来利 息收 入; 根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2016]70 号 文 《关 于金融 机构 同业 往来 等增 值税政 策的 补 充 通知》的规定 ,金融机 构 开展的买断式 买入返售 金 融商品业务、 同 业存款 、 同业存单以 及持有金 融债券 取得 的利 息收 入属 于金融 同业 往来 利息 收入 ; 根据财政部、国 家税务总 局财税[2016]140 号文《 关于明确金融、 房地产开 发、教育辅助 服 务等增值税政 策的通知 》 的规定,资管 产品运营 过 程中发生的增 值税应税 行 为,以资管 产品管理 人为增 值税 纳税 人。 根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2017]56 号 文 《 关 于资管 产品 增值 税有 关问 题的通 知》 的规 定,管理人接 受投资者 委 托或信托对受 托资产提 供 的管理服务以 及管理人 发 生的其他增 值税应税 行为,按照现 行规定缴 纳 增值税,资管 产品管理 人 运营资管产品 过程中发 生 的增值 税应 税行为, 暂适用 简易 计税 方法 ,按 照 3%的 征收 率缴 纳增 值税 。本通 知自 2018 年 1 月 1 日起施 行, 对资 管 产品 在2018 年1 月1 日 前 运营过 程中 发生 的增 值税 应税行 为 , 未 缴纳 增值 税 的, 不再 缴纳 ; 已 缴 纳增值 税的 ,已 纳税 额从 资管产 品管 理人 以后 月份 的增值 税应 纳税 额中 抵减 。 3 、企 业所 得税 根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2004]78 号 文 《 关 于证券 投资 基金 税收 政策 的通知 》 的 规定 ,万家和谐增长混合 2018 年半年 度报告 第 21 页 共 50 页


自2004 年1 月1 日 起 , 对 证券投 资基 金 (封 闭式 证 券投资 基金 , 开放 式证 券 投资基 金 ) 管 理人 运 用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入, 继续 免征 企业 所得税 ; 根据财政部、国 家税务总 局财税[2005]103 号文《 关于股权分置试 点改革有 关税收政策问 题 的通知》的规 定,股权 分 置改革中非流 通股股东 通 过对价方式向 流通股股 东 支付的股份 、现金等 收入, 暂免 征收 流通 股股 东应缴 纳的 企业 所得 税; 根据财政部、 国家税务总 局财税[2008]1 号文《关 于企业所得税 若干优惠政 策的通知》的 规 定,对证券投 资基金从 证 券市场中取得 的收入, 包 括买卖股票、 债券的差 价 收入,股 权 的股息、 红利收 入, 债券 的利 息收 入及其 他收 入, 暂不 征收 企业所 得税 。 4 、个 人所 得税 根据财政部、国 家税务总 局财税[2005]103 号文《 关于股权分置试 点改革有 关税收政策问 题 的通知》的规 定,股权 分 置改革中非流 通股股东 通 过对价方式向 流通股股 东 支付的股份 、现金等 收入, 暂免 征收 流通 股股 东应缴 纳的 个人 所得 税; 根据财政部、国 家税务总 局财税[2008]132 号文《 财政部、国家税 务总局关 于储蓄存款利 息 所得有 关个 人所 得税 政策 的通知 》的 规定 , 自 2008 年 10 月 9 日 起, 对储 蓄存 款利息 所得 暂免 征 收个人 所得 税; 根据财 政部 、 国 家 税务 总 局、 中国 证监 会财 税[2012]85 号 文 《关 于实 施上 市 公司股 息红 利差 别化个人所得 税政策有 关 问题的通知》 的规定, 自 2013 年 1 月 1 日起 ,证 券投资基金 从公开 发行和转让 市场取得 的上 市公司股票 ,持股期 限在 1 个月以内 (含 1 个 月) 的,其股息 红利所 得全额 计入 应纳 税所 得额 ; 持 股期 限在 1 个月 以上 至 1 年 (含 1 年 ) 的 , 暂减按 50% 计入 应纳 税所得 额 ; 持 股期 限超 过 1 年的 , 暂减 按 25% 计 入 应纳税 所得 额 。 上 述所 得 统一适 用 20% 的 税率 计征个 人所 得税 ; 根据财政部、国 家税务总 局、中国证监会 财 税[2015]101 号文 《关于上市 公司 股息红利差 别 化个人所得税 政策有关 问 题的通知》的 规定,自 2015 年 9 月 8 日起 ,证 券 投资基金从 公开发 行和转 让市 场取 得的 上市 公司股 票, 持股 期限 超过 1 年的 ,股 息红 利所 得暂 免征收 个人 所得 税 。 6.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明 6.4.7.1 银 行存 款 单位: 人民 币元 项目 本期末 2018 年 6 月30 日 活期存 款 84,812,346.01 万家和谐增长混合 2018 年半年 度报告 第 22 页 共 50 页


定期存 款 - 其中: 存款 期 限1 个 月以 内 - 存款期 限1-3 个月 -








存款 期 限3 个 月以 上 - 其他存 款 - 合计: 84,812,346.01


6.4.7.2 交 易性 金融资 产 单位: 人民 币元 项目 本期末 2018 年 6 月 30 日 成本 公允价 值 公允价 值变 动 股票 1,409,870,787.70 1,310,170,580.21 -99,700,207.49 贵 金 属 投 资- 金 交 所 黄金合 约 - - - 债券 交易所 市场 1,000.00 995.60 -4.40 银行间 市场 - - - 合计 1,000.00 995.60 -4.40 资产支 持证 券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 1,409,871,787.70 1,310,171,575.81 -99,700,211.89


6.4.7.3 衍 生金 融资产/负债 本基金 本报 告期 末及 上年 度末均 无衍 生金 融资 产/ 负 债余额 。 6.4.7.4 买 入返 售金融 资产 6.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额 本报告 期末 本基 金未 持有 买入返 售金 融资 产。 6.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券 本报告 期末 本基 金未 持有 买断式 逆回 购交 易中 取得 的债券 。 6.4.7.5 应 收利 息 单位: 人民 币元 项目 本期末 万家和谐增长混合 2018 年半年 度报告 第 23 页 共 50 页


2018 年 6 月 30 日 应收活 期存 款利 息 42,314.74 应收定 期存 款利 息 - 应收其 他存 款利 息 - 应收结 算备 付金 利息 336.78 应收债 券利 息 1.44 应收资 产支 持证 券利 息 - 应收买 入返 售证 券利 息 - 应收申 购款 利息 - 应收黄 金合 约拆 借孳 息 - 其他 236.16 合计 42,889.12


6.4.7.6 其 他资 产 本报告 期末 本基 金未 持有 其他资 产。 6.4.7.7 应 付交 易费用 单位: 人民 币元 项目 本期末 2018 年 6 月 30 日 交易所 市场 应付 交易 费用 856,276.41 银行间 市场 应付 交易 费用 - 合计 856,276.41


6.4.7.8 其 他负 债











单位 :人 民币 元 项目 本期末 2018 年 6 月30 日 应付券 商交 易单 元保 证金 - 应付赎 回费 500.84 其他应 付款 165,433.39 预提费 用 478,518.49 合计 644,452.72


6.4.7.9 实 收基 金 金额单 位: 人民 币元 项目 本期 万家和谐增长混合 2018 年半年 度报告 第 24 页 共 50 页


2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日 基金份 额( 份) 账面金 额 上年度 末 1,911,114,752.46 1,093,318,858.31 本期申 购 146,023,816.13 83,538,038.78 本期赎 回( 以"-" 号填列) -321,087,243.18 -183,688,954.27 - 基金 拆分/ 份额 折算 前 - - 基金拆 分/ 份 额折 算变 动份 额 - - 本期申 购 - - 本期赎 回( 以"-" 号填列) - - 本期末 1,736,051,325.41 993,167,942.82 注: 申 购含 红利 再投 、转 换 入份额,赎 回含 转换 出份 额 。 6.4.7.10 未 分配 利润 单位: 人民 币元 项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计 上年度 末 195,223,940.66 285,168,187.18 480,392,127.84 本期利 润 -25,131,137.80 -5,794,200.74 -30,925,338.54 本 期 基 金 份 额 交 易 产生的 变动 数 -20,447,152.36 -29,587,887.56 -50,035,039.92 其中: 基金 申购 款 16,198,836.98 25,033,116.53 41,231,953.51 基金赎 回款 -36,645,989.34 -54,621,004.09 -91,266,993.43 本期已 分配 利润 - - - 本期末 149,645,650.50 249,786,098.88 399,431,749.38


6.4.7.11 存 款利 息收入 单位: 人民 币元 项目 本期 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日 活期存 款利 息收 入 1,960,802.09 定期存 款利 息收 入 - 其他存 款利 息收 入 - 结算备 付金 利息 收入 16,021.36 其他 7,015.60 合计 1,983,839.05 注:上 表中 其他 为直 销申 购款利 息收 入及 证券 结算 保证金 利息 收入 。 6.4.7.12 股 票投 资收益 6.4.7.12.1 股 票投 资收益 —— 买卖股 票差 价收入 单位: 人民 币元 万家和谐增长混合 2018 年半年 度报告 第 25 页 共 50 页


项目 本期 2018 年1 月1 日至 2018 年6 月30 日 卖出股 票成 交总 额 1,387,882,079.77 减:卖 出 股 票成 本总 额 1,402,530,669.89 买卖股 票差 价收 入 -14,648,590.12


6.4.7.13 债 券投 资收益 6.4.7.13.1 债 券投 资收益 项目 构成 单位: 人民 币元 项目 本期 2018年1月1 日至2018 年6 月30日 债 券 投资 收 益——买 卖 债券 ( 、债 转 股及 债 券到期 兑付 )差 价收 入 0.00 债券投 资收 益—— 赎 回差 价收入 0.00 债券投 资收 益—— 申 购差 价收入 - 合计 0.00


6.4.7.13.2 债 券投 资收益 —— 买卖债 券差 价收入 本基金 本报 告期 末未 有买 卖债券 差价 收入 6.4.7.13.3 资 产支 持证券 投资 收益 本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券 。 6.4.7.14 贵 金属 投资收 益


本报告 期内 本基 金未 投资 贵金属 投资 。 6.4.7.15 衍 生工 具收益 本报告 期内 本基 金未 投资 衍生工 具。 6.4.7.16 股 利收 益 单位: 人民 币元 项目 本期 2018 年1 月1 日至 2018 年6 月30 日 股票投 资产 生的 股利 收益 4,979,698.18 基金投 资产 生的 股利 收益 - 合计 4,979,698.18


万家和谐增长混合 2018 年半年 度报告 第 26 页 共 50 页


6.4.7.17 公 允价 值变动 收益 单位: 人民 币元 项目名 称 本期 2018 年1 月1 日至 2018 年6 月30 日 1.交易 性金 融资 产 -5,794,200.74 —— 股 票投 资 -5,794,113.54 —— 债 券投 资 -87.20 —— 资 产支 持证 券投 资 - —— 贵 金属 投资 - ——其他 - 2.衍生 工具 - —— 权 证投 资 - 3.其他 - 减 : 应 税 金 融 商 品 公 允 价 值 变 动 产 生 的 预 估 增值税 - 合计 -5,794,200.74


6.4.7.18 其 他收 入 单位: 人民 币元 项目 本期 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日 基金赎 回费 收入 235,531.15 转换费 55,067.27 合计 290,598.42


6.4.7.19 交 易费 用 单位: 人民 币元 项目 本期 2018 年 1 月 1 日至 2018 年6 月30 日 交易所 市场 交易 费用 4,110,313.05 银行间 市场 交易 费用 - 合计 4,110,313.05


6.4.7.20 其 他费 用 单位: 人民 币元 项目 本期 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日 万家和谐增长混合 2018 年半年 度报告 第 27 页 共 50 页


审计费 用 29,752.78 信息披 露费 148,765.71 其他 2,800.00 银行费 用 975.10 帐户维 护费 18,000.00 合计 200,293.59 6.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明 6.4.8.1 或 有事 项 截至资 产负 债表 日, 本基 金 无需做 披露 的或 有事 项。 6.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项 截至财 务报 表批 准日,本 基 金无需 要 披 露的 资产 负债 表日后 事项 6.4.9 关 联方 关系 6.4.9.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况 本报告 期内 关联 方关 系未 发生变 化 6.4.9.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方 关联方 名称 与本基 金的 关系 万家基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 ,基 金销 售机 构 兴业银 行股 份有 限公 司( “兴业 银行 ”) 基金托 管人 ,基 金代 销机 构 中泰证 券股 份有 限公 司 基金管 理人 股东 ,基 金代 销机构 注: 下 述关 联交 易均 在正 常 业务范 围内 按一 般商 业条 款订立 。


6.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易 6.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易 6.4.10.1.1 股 票交 易 金额单 位: 人民 币元 关联方 名称 本期 2018年1月1 日至2018 年6 月30日 上年度 可比 期间 2017年1月1 日至2017 年6 月30日 成交金 额 占当期 股票 成交总 额的 比例 成交金 额 占当期 股票 成交总 额的 比例 中泰证 券 141,824,352.35 5.19% 97,529,273.82 3.11%


万家和谐增长混合 2018 年半年 度报告 第 28 页 共 50 页


6.4.10.1.2 债 券交 易 本报告 期内 及上 年度 可比 期间本 基金 未通 过关 联方 交易单 元进 行债 券交 易。 6.4.10.1.3 债 券回 购交易 本报告 期内 及上 年度 可比 期间本 基金 未通 过关 联方 交易单 元进 行回 购交 易。 6.4.10.1.4 权 证交 易 本报告 期内 及上 年度 可比 期间本 基 金 未通 过关 联方 交易单 元进 行权 证交 易。 6.4.10.1.5 应 支付 关联方 的佣 金































































































金 额 单位: 人民 币元 关联方 名称 本期 2018 年1月1 日至2018 年6 月30 日 当期佣 金 占当期 佣金 总量 的比例 期末应 付佣 金余 额 占期末 应付 佣金 总额的 比例 中泰证 券 132,080.85 5.33% 101,684.05 11.88% 关联方 名称 上年度 可比 期间 2017 年1月1 日至2017 年6 月30 日 当期佣 金 占当期 佣金 总 量的比 例 期末应 付佣 金余 额 占期末 应付 佣金 总额的 比例 中泰证 券 90,828.93 3.17% 90,828.93 4.36% 注:上述佣 金按市场 佣金 率计算,扣除 证券公司 需承 担的费用(包 括但不限 于买(卖)经手费、 证券 结算风 险基 金和 上海 证券 交易所 买( 卖)证 管费 等) 。 6.4.10.2 关 联方 报酬 6.4.10.2.1 基 金管 理费 单位: 人民 币元 项目 本期 2018 年1 月1 日至2018 年6 月 30 日 上年度 可比 期间 2017年1 月1 日至2017 年6 月30日 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的管理 费 11,564,100.67 11,919,143.50 其中: 支付 销售 机构 的客 户维护 费 1,096,204.68 1,448,746.51 注: 基 金管 理费 按前 一日 的 基金资 产净 值 的1.50% 的 年费率 计提 。计 算方 法如 下:





H=E×1 .50% ÷ 当 年天 数 H 为每 日应 支付 的基 金管 理费 E 为前 一日 的基 金资 产净 值 万家和谐增长混合 2018 年半年 度报告 第 29 页 共 50 页


基金管理费 每日计提, 按月 支付。由基 金管理人 向基 金托管人发 送基金管 理费 划付指令,经 基金托 管人复 核后 于次 月首 日 起 2 个工 作日 内从 基金 财产 中一次 性支 付给 基金 管理 人。若 遇不 可抗 力致 使无法 按时 支付 的, 顺延 至 最近可 支付 日支 付。 6.4.10.2.2 基 金托 管费 单位: 人民 币元 项目 本期 2018年1月1 日至2018 年6 月30日 上年度 可比 期间 2017年1月1 日至2017 年6 月30日 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的托管 费 1,927,350.12 1,986,523.98 注: 基 金托 管费 按前 一日 的 基金资 产净 值 的0.25% 的 年费率 计提 。计 算方 法如 下:





H=E×0 .25% ÷ 当 年天 数 H 为每 日应 支付 的基 金托 管费 E 为前 一日 的基 金资 产净 值 基金托管费 每日计提, 按月 支付。由基 金管理人 向基 金托管人发 送基金托 管费 划付指令,基 金托管 人复核 后于 次月 首日 起 2 个工作 日内 从基 金财 产中 一次性 支付 给基 金托 管人 。若遇 不可 抗力 致 使 无法按 时支 付的,顺 延至 最 近可支 付日 支付 。 6.4.10.2.3 销 售服 务费 本基金 无销 售服 务费 。 6.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易 本基金 本报 告期 间及 上年 度可比 期间 均未 与关 联方 进行银 行间 同业 市场 的债 券(含 回购) 交易 。 6.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况 6.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况 本基金 的基 金管 理人 于本 报告期 间及 上年 度可 比期 间 未申 购及 赎回 本基 金份 额。 6.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况 除基金 管理 人之 外本 基金 其他关 联方 于本 期末 及上 年度末 均未 持有 本基 金份 额。 6.4.10.5 由关 联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入 单位: 人民 币元


关联方 名称 本期 2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日 上年度 可比 期间 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入 万家和谐增长混合 2018 年半年 度报告 第 30 页 共 50 页


兴业银 行 84,812,346.01 1,960,802.09 100,217,827.01 1,210,264.26 注: 本 基金 的证 券交 易结 算 资金通 过托 管银 行备 付金 账户转 存于 中国 证券 登记 结算有 限责 任公 司, 2018 年 1 月1 日至2018 年 6 月30 日获得 的利 息收 入为人 民币 1,6021.36 元(2017 年 1 月 1 日至 2017 年6 月30 日: 人民币21,987.53 元), 2018 年6 月30 日结 算备 付金 余额 为 人民币831,481.69 元(2017 年6 月30 日:人 民币2,088,767.6 元) 。 6.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况 本基金 本期 及上 年度 可比 期间未 有在 承销 期内 参与 关联方 承销 证券 的情 况。 6.4.11 利 润分 配情况 本基金 本报 告期 内本 未进 行利润 分配 。 6.4.12 期 末( 2018 年 6 月 30 日 ) 本基 金持有 的流 通受 限证券 6.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券 金额单 位: 人民 币元 6.4.12.1.1 受 限证 券类 别 :股票 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流 通日 流通受 限类型 认购 价格 期末估 值单价 数量 (单位 : 股) 期末 成本总 额 期末估 值 总额 备注 603693 江苏 新能 2018 年 6 月25 日 2018 年7 月 3 日 新股发 行 9.00 9.00 5,384 48,456.00 48,456.00 - 603706 东方 环宇 2018 年 6 月29 日 2018 年7 月 9 日 新股发 行 13.09 13.09 1,765 23,103.85 23,103.85 - 603105 芯能 科 技 2018 年 6 月29 日 2018 年7 月 10 日 新股发 行 4.83 4.83 3,410 16,470.30 16,470.30 - 6.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票 金额单 位: 人民 币元 股票代 码 股票 名称 停牌 日期 停牌原 因 期末 估值单 价 复牌 日期 复牌 开盘单 价 数量 (股) 期末 成本总 额 期末估 值总 额 备注 603939 益丰 药房 2018 年4 月17 日 重大资 产重组 53.07 2018 年 7 月 16 日 65.69 106,000 4,673,887.98 5,625,420.00 - 万家和谐增长混合 2018 年半年 度报告 第 31 页 共 50 页





6.4.12.3 期末 债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券 6.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购 本基金 本报 告期 末无 银行 间债券 正回 购, 因此 没有 在 债券正 回购 交易 中作 为抵 押的债 券。 6.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购 本基金 本报 告期 末无 交易 所债券 正回 购, 因此 没有 在 债券正 回购 交易 中作 为抵 押的债 券。 6.4.13 金 融工 具风险 及管 理 6.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构 本基金在日常 经营活动 中 涉及的财务风 险主要包 括 信用风险、流 动性风险 及 市场风险。本 基 金管理人制 定了政策 和程 序来识别及 分析这些 风险, 并设定适当 的风险限 额及 内部控制流 程,通过 可靠的 管理 及信 息系 统持 续监控 上述 各类 风险 。 本基金管理人将风险管 理 融入各业务层面, 建 立 了三道 防 线: 以 各 岗 位 目 标 责任制 为 基 础, 形 成第一 道防 线; 通过 相关 部 门、 相 关岗 位之 间相 互监 督制衡,形 成第 二道 防线; 由监察 稽核 部门 、 督 察长对 各岗 位、 各部 门、 各机构 、各 项业 务实 施监 督反馈,形 成第 三道 防线 。 6.4.13.2 信 用风 险 信用风险是指基金在交易 过程中因交易对手未履行 合约责任, 或 者 基 金 所 投 资证 券 之 发 行 人 出现违 约、 拒绝 支付 到期 本息, 导致 基金 资产 损失 和 收益变 化的 风险 。 本 基金 均投资 于具 有良 好信 用等级 的证 券, 且通 过分 散 化投资 以分 散信 用风 险。 本 基金投 资于 一家 公司 发行 的证券 市值 不超 过 基金资产净值 的 10%, 且本 基金与 由本基 金管理人 管 理的其他基金 共同持有 一 家公司发行的 证券, 不得超 过该 证券 的10% 。 本基金的银行存款均存放 于信用良好的银行, 申 购 交易 均 通 过 具 有 基 金 销 售 资格 的 金 融 机 构 进行。另外, 在交易所 进行 的交易均与 中国证券 登记 结算有限责 任公司完 成证 券交收和款 项清算, 因此违约风 险发生的 可能 性很小;基金 在进行银 行间 同业市场交 易前均对 交易 对手进行信 用评估, 以控制 相应 的信 用风 险。 6.4.13.2.1 按 短期 信用评 级列 示的债 券投 资 本年度 及上 年度 可比 期间 未持有 短期 债券 。 6.4.13.2.2 按 短期 信用评 级列 示的资 产支 持证券 投资 本年度 及上 年度 可比 期间 未持有 资产 支持 证券 投资 。 万家和谐增长混合 2018 年半年 度报告 第 32 页 共 50 页


6.4.13.2.3 按 长期 信用评 级列 示的债 券投 资 单位: 人民 币元 长期信 用评 级 本期末 2018 年6 月30 日 上年度 末 2017 年12 月 31 日 AAA - - AAA 以下 995.60 - 未评级 - - 合计 995.60 -


6.4.13.2.4 按 长期 信用评 级列 示的同 业存 单投资 本年 度及 上年 度可 比期 间 未持有 同业 存单 。 6.4.13.3 流 动性 风险 流动性风险是 指基金所 持 金融工具变现 的难易程 度 。本基金的流 动性风险 一 方面来自于基 金 份额持有人可随时 要求赎 回其持有的基金份 额, 另 一方 面 来 自 于 投 资 品种 所 处的 交 易 市 场 不 活跃 而带来 的变 现困 难。 本基金 所持 证券 均在 证券 交易所 上市 , 因 此, 除在 附 注6.4.12 中列 示的 本基 金 于期末 持有 的 流通受限证券 外,本报 告 期末本基金的 其他资产 均 能及时变现。 此外,本 基 金可通过卖 出回购金 融资产 方式 借入 短期 资金 应对流 动性 需求 ,其 上限 一般不 超过 基金 持有 的债 券资产 的公 允价 值。 本基金管理人每日预测本 基金的流动性需求, 并 同 时通 过 独 立 的 风 险 管 理 部 门设 定流动性比 例要求,对 流动 性指 标进 行 持续的 监测 和分 析。 6.4.13.3.1 报 告期 内本基 金组 合资产 的流 动性风 险分 析 本基金的投资 市场主要 为 固定收益类金 融工具以 及 股票市场,公 司建立了 健 全的流动性风 险 管理的内部控 制体系, 在 申购 赎回确认 、投资交 易 、估值和信息 披露等运 作 过程中专业 审慎、勤 勉尽责地管控 基金的流 动 性风险,维护 投资者的 合 法权益,公平 对待投资 者 。本基金运 作期间公 司对组合短期 变现能力 、 流动性受限资 产比例等 流 动性指标进行 持续的监 测 和评估,基 金未出现 因投资 品种 变现 困难 或投 资集中 而无 法以 合理 价格 及时变 现基 金资 产以 支付 赎回款 的情 况。 6.4.13.4 市 场风 险 市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动 而发生 波动 的风 险, 包括 利 率风险 、外 汇风 险和 其他 价格风 险。 6.4.13.4.1 利 率风 险 利率风险是指 基金的财 务 状况和现金流 量受市场 利 率 变动而发生 波动的风 险 。本基金的生 息万家和谐增长混合 2018 年半年 度报告 第 33 页 共 50 页


资产主 要为 银行 存款 、结 算备付 金及 债券 投资 等。 6.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口 单位: 人民 币元 本期末


2018 年6 月30 日 1 个月 以内 1-3 个 月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计 资产











银行存 款 84,812,346.01 - - - - - 84,812,346.01 结算备 付金 831,481.69 - - - - - 831,481.69 存出保 证金 583,126.45 - - - - - 583,126.45 交易性 金融 资产 - - 995.60 - - 1,310,170,580.21 1,310,171,575.81 应收利 息 - - - - - 42,889.12 42,889.12 应收申 购款 - - - - - 66,541.21 66,541.21 资产总 计 86,226,954.15 - 995.60 - - 1,310,280,010.54 1,396,507,960.29 负债











应付赎 回款 - - - - - 374,547.74 374,547.74 应付管 理人 报酬 - - - - - 1,742,563.91 1,742,563.91 应付托 管费 - - - - - 290,427.31 290,427.31 应付交 易费 用 - - - - - 856,276.41 856,276.41 其他负 债 - - - - - 644,452.72 644,452.72 负债总 计 - - - - - 3,908,268.09 3,908,268.09 利率敏 感度 缺口 86,226,954.15 - 995.60 - - 1,306,371,742.45 1,392,599,692.20 上年度 末 2017 年12 月31 日 1 个月 以内 1-3 个 月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计 资产











银行存 款 157,019,693.01 - - - - - 157,019,693.01 存出保 证金 1,119,768.25 - - - - - 1,119,768.25 交易性 金融 资产 - - 1,082.80 - - 1,373,520,689.48 1,373,521,772.28 买入返 售金 融资 产 40,000,260.00 - - - - - 40,000,260.00 应收证 券清 算款 - - - - - 6,259,995.78 6,259,995.78 应收利 息 - - - - - 120,718.02 120,718.02 应收申 购款 - - - - - 78,042.74 78,042.74 资产总 计 198,139,721.26 - 1,082.80 - - 1,379,979,446.02 1,578,120,250.08 负债











应付赎 回款 - - - - - 678,408.85 678,408.85 应付管 理人 报酬 - - - - - 2,019,736.42 2,019,736.42 应付托 管费 - - - - - 336,622.75 336,622.75 应付交 易费 用 - - - - - 847,802.36 847,802.36 万家和谐增长混合 2018 年半年 度报告 第 34 页 共 50 页


其他负 债 - - - - - 526,693.55 526,693.55 负债总 计 - - - - - 4,409,263.93 4,409,263.93 利率敏 感度 缺口 198,139,721.26 - 1,082.80 - - 1,375,570,182.09 1,573,710,986.15 注: 该 表统 计了 本基 金资 产 及负债 的利 率风 险敞 口。 表 中所示 为本 基金 资产 及交 易形成 负债 的公 允 价值, 并按 照合 约规 定的 重 新定价 日或 到期 日孰 早者 进行了 分类 。 6.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析 假设 若市场 利率 发生 变动 而其 他市场 变量 保持 不变 分析 相关风 险变 量的 变动 对资产 负债 表日 基金 资产 净值的 影响金 额( 单位 :人 民币 元) 本期末 ( 2018 年6 月30 日 ) 上年度 末( 2017 年12 月31 日 ) 市场利 率下 降 25 个 基点 13.50 15.80 市场利 率上 升 25 个 基点 -12.85 -15.54


注: 本 基金 管理 人运 用资 本-资 产定 价模 型方 法对 本 基金的 市场 价格 风险 进行 分析。 上表 为市 场价 格风险的敏 感性分析, 反映 了在其他变 量不变的 假设 下,证券市场 组合的价 格发 生合理、可 能的变 动时, 将对 基金 资产 净值 产 生的影 响。 6.4.13.4.2 外 汇风 险 本基金 的所 有资 产及 负债 以人民 币计 价, 因此 无重 大 外汇风 险。 6.4.13.4.3 其 他价 格风险 本基金所面临 的其他价 格 风险主要系市 场价格风 险 。市场价格风 险是指基 金 所持金融工具 的 公允价值或未 来现金流 量 因除市场利率 和外汇汇 率 以外的市场价 格因素变 动 而发生波动 的风险。 本基金主要投资于 证券交 易所上市或银行间 同业市 场交 易 的 股 票 和 债券, 所 面临 的 最 大 市 场 价格 风险由 所持 有的 金融 工具 的公允 价值 决定 。 本 基金 通 过投资 组合 的分 散化 降低 市场价 格风 险, 并且 本基金 管理 人每 日对 本基 金所持 有的 证券 价格 实施 监控。 6.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 敞口 金额单 位: 人民 币元 项目 本期末 2018 年 6 月30 日 上年度 末 2017 年12 月 31 日 公允价 值 占基金 资产净 值比例 (%) 公允价 值 占基金 资 产净值 比 例(% ) 万家和谐增长混合 2018 年半年 度报告 第 35 页 共 50 页


交易性 金融 资产-股 票投 资 1,310,170,580.21 94.08 1,373,520,689.48 87.28 交易性 金融 资产 -基金 投资 - - - - 交易性 金融 资产 -债 券投 资 995.60 0.00 1,082.80 0.00 交 易 性 金 融 资 产 - 贵 金 属 投 资 - - - -


衍生金 融资 产- 权证 投资 - - - - 其他 - - - - 合计 1,310,171,575.81 94.08 1,373,521,772.28 87.28 注: 本 基金 股票 资产 占基 金 资产净 值 的 30%-95%; 权 证 资产占 基金 资产 净值 的 0%-3%;现 金、 短期 金 融工具 、 债 券等 资产 占基 金资产 净值 的 5%-70%,其中,现 金或 者到 期日 在一 年 以内的 政府 债券 的比 例合计不低于 基金 资产 净 值的 5%。于 资产负债 表日,本基金面临的 整体市场 价 格风险列示 如该表 格。 6.4.13.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析 假设 若股票 基准 指数 发生 变动 而其他 市场 变量 保持 不变 分析 相关风 险变 量的 变动 对资产 负债 表日 基金 资产 净值的 影响金 额( 单位 :人 民币 元) 本期末 ( 2018 年6 月 30 日 ) 上年度 末 ( 2017 年 12 月 31 日 ) 股票基 准指 数下 降 100 个基 点 -13,639,561.73 -13,720,979.76 股票基 准指 数上 升 100 个基 点 13,639,561.73 13,720,979.76


注: 本 基金 管理 人运 用资 本-资 产定 价模 型方 法对 本 基金的 市场 价格 风险 进行 分析。 上表 为市 场价 格风险的敏 感性分析, 反映 了在其他变 量不变的 假设 下,证券市场 组合的价 格发 生合理、可 能的变 动时, 将对 基金 资产 净值 产 生的影 响。 6.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项 截至财 务报 表批 准日,本 基 金无需 要披 露的 资产 负债 表日后 事项 。 万家和谐增长混合 2018 年半年 度报告 第 36 页 共 50 页


§7 投资组 合报告 7.1 期 末基 金资产 组合 情况 金额单 位: 人民 币元 序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例 (% ) 1 权益投 资 1,310,170,580.21 93.82 其中: 股票 1,310,170,580.21 93.82 2 基金投 资 - - 3 固定收 益投 资 995.60 0.00 其中: 债券 995.60 0.00








资产 支持 证券 - - 4 贵金属 投资 - - 5 金融衍 生品 投资 - - 6 买入返 售金 融资 产 - - 其中: 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - - 7 银行存 款和 结算 备付 金合 计 85,643,827.70 6.13 8 其他各 项资 产 692,556.78 0.05 9 合计 1,396,507,960.29 100.00


7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合 7.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合


金额 单位 :人 民币 元 代码 行业类 别 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例(%) A 农、林 、牧 、渔 业 76,237,039.77 5.47 B 采矿业 40,220,773.04 2.89 C 制造业 728,754,239.95 52.33 D 电力 、 热 力 、 燃 气及 水生 产和供 应业 71,559.85 0.01 E 建筑业 - - F 批发和 零售 业 114,953,383.80 8.25 G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 233,355.20 0.02 H 住宿和 餐饮 业 - - 万家和谐增长混合 2018 年半年 度报告 第 37 页 共 50 页


I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 61,798,072.00 4.44 J 金融业 201,104.40 0.01 K 房地产 业 221,619,065.16 15.91 L 租赁和 商务 服务 业 - - M 科学研 究和 技术 服务 业 79,391.50 0.01 N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 81,226.14 0.01 O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和 社会 工作 65,921,369.40 4.73 R 文化、 体育 和娱 乐业 - - S 综合 - - 合计 1,310,170,580.21 94.08 7.2.2 报 告期 末按行 业分 类的 港 股通 投资股 票投 资组合 本基金 本报 告期 末未 持有 港股通 投资 股票 投资 组合 。 7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值 占基金 资产 净值 比例( %) 1 002024 苏宁易 购 6,244,968 87,929,149.44 6.31 2 600760 中航沈 飞 2,400,800 86,524,832.00 6.21 3 002466 天齐锂 业 1,673,688 82,998,187.92 5.96 4 300073 当升科 技 2,314,300 78,825,058.00 5.66 5 600884 杉杉股 份 3,265,834 72,174,931.40 5.18 6 300170 汉得信 息 3,805,300 61,798,072.00 4.44 7 600879 航天电 子 8,138,903 57,216,488.09 4.11 8 600606 绿地控 股 8,547,000 55,897,380.00 4.01 9 600967 内蒙一 机 4,360,418 55,551,725.32 3.99 10 603799 华友钴 业 560,600 54,641,682.00 3.92 11 002146 荣盛发 展 6,155,379 53,736,458.67 3.86 12 000066 中国长 城 6,981,438 49,638,024.18 3.56 13 002013 中航机 电 6,193,547 46,885,150.79 3.37 14 001979 招商蛇 口 2,282,332 43,478,424.60 3.12 15 002458 益生股 份 2,347,860 41,087,550.00 2.95 16 600338 西藏珠 峰 1,941,157 40,220,773.04 2.89 17 601155 新城控 股 1,260,000 39,022,200.00 2.80 18 002025 航天电 器 1,681,600 38,844,960.00 2.79 万家和谐增长混合 2018 年半年 度报告 第 38 页 共 50 页


19 002044 美年健 康 1,598,989 36,137,151.40 2.59 20 002299 圣农发 展 2,269,173 35,149,489.77 2.52 21 002709 天赐材 料 778,200 29,991,828.00 2.15 22 300347 泰格医 药 481,400 29,784,218.00 2.14 23 600048 保利地 产 2,369,918 28,912,999.60 2.08 24 603883 老百姓 257,321 21,398,814.36 1.54 25 002460 赣锋锂 业 508,700 19,625,646.00 1.41 26 600038 中直股 份 377,700 15,104,223.00 1.08 27 601989 中国重 工 3,721,267 15,033,918.68 1.08 28 600499 科达洁 能 1,911,922 13,115,784.92 0.94 29 600372 中航电 子 530,600 6,929,636.00 0.50 30 603939 益丰药 房 106,000 5,625,420.00 0.40 31 600893 航发动 力 201,176 4,490,248.32 0.32 32 300750 宁德时 代 10,261 738,381.56 0.05 33 600325 华发股 份 43,393 335,427.89 0.02 34 601588 北辰实 业 67,095 236,174.40 0.02 35 600029 南方航 空 27,616 233,355.20 0.02 36 601066 中信建 投 18,690 201,104.40 0.01 37 300747 锐科激 光 1,543 123,995.48 0.01 38 600585 海螺水 泥 3,395 113,664.60 0.01 39 603587 地素时 尚 2,442 100,879.02 0.01 40 601330 绿色动 力 4,971 81,226.14 0.01 41 300746 汉嘉设 计 2,318 79,391.50 0.01 42 603650 彤程新 材 2,376 50,988.96 0.00 43 603693 江苏新 能 5,384 48,456.00 0.00 44 603706 东方环 宇 1,765 23,103.85 0.00 45 603105 芯能科技 3,410 16,470.30 0.00 46 000910 大亚圣 象 634 10,714.60 0.00 47 600183 生益科 技 721 6,604.36 0.00 48 002241 歌尔股 份 18 183.42 0.00 49 002444 巨星科 技 3 33.03 0.00


7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动 7.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名 的 股票 明细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额 占期初 基金 资产 净值 比例( %) 万家和谐增长混合 2018 年半年 度报告 第 39 页 共 50 页


1 600760 中航沈 飞 83,501,268.94 5.31 2 600606 绿地控 股 72,469,569.62 4.61 3 600884 杉杉股 份 66,739,361.30 4.24 4 300073 当升科 技 66,568,095.20 4.23 5 600879 航天电 子 65,241,895.66 4.15 6 600029 南方航 空 62,521,370.85 3.97 7 600499 科达洁 能 61,236,754.93 3.89 8 300133 华策影 视 60,970,173.24 3.87 9 000066 中国长 城 59,973,357.64 3.81 10 300170 汉得信 息 59,880,700.89 3.81 11 603799 华友钴 业 52,323,033.00 3.32 12 601155 新城控 股 51,529,473.69 3.27 13 600967 内蒙一 机 50,639,505.42 3.22 14 002466 天齐锂 业 49,820,482.43 3.17 15 002460 赣锋锂 业 46,273,280.09 2.94 16 002013 中航机 电 44,803,062.19 2.85 17 002025 航天电 器 38,770,736.49 2.46 18 002044 美年健 康 36,676,706.18 2.33 19 002709 天赐材 料 36,442,191.60 2.32 20 600855 航天长 峰 34,471,884.02 2.19 21 300413 芒果超 媒 33,685,920.54 2.14 22 601989 中国重 工 32,100,245.00 2.04 注: 本 项买 入金 额均 按买 入 成交金额( 成交 单价 乘以 成 交数量)填列,不 考虑 相关 交易费 用。 7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名 的 股票 明细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额 占期初 基金 资产 净值 比例( %) 1 600048 保利地 产 126,812,351.47 8.06 2 000002 万


科A 92,424,273.24 5.87 3 601211 国泰君 安 90,499,015.93 5.75 4 300413 芒果超 媒 89,617,146.73 5.69 5 601688 华泰证 券 83,820,163.19 5.33 6 600340 华夏幸 福 82,096,352.14 5.22 7 002460 赣锋锂 业 79,433,370.55 5.05 8 601997 贵阳银 行 78,190,118.58 4.97 9 600029 南方航 空 62,955,925.81 4.00 万家和谐增长混合 2018 年半年 度报告 第 40 页 共 50 页


10 601398 工商银 行 61,895,100.64 3.93 11 300133 华策影 视 60,661,766.89 3.85 12 600958 东方证 券 59,063,295.80 3.75 13 600110 诺德股 份 47,287,388.59 3.00 14 000069 华侨城 A 39,552,345.07 2.51 15 600855 航天长 峰 30,740,999.55 1.95 16 600499 科达洁 能 30,286,185.22 1.92 17 001979 招商蛇 口 28,791,043.70 1.83 18 002074 国轩高 科 27,431,841.66 1.74 19 300351 永贵电 器 26,044,481.52 1.65 20 300166 东方国 信 25,784,497.60 1.64 注: 本 项卖 出金 额均 按卖 出 成交金 额( 成交 单价 乘以 成 交数量)填列,不 考虑 相关 交易费 用 7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额 单位: 人民 币元 买入股 票成 本( 成交 )总 额 1,344,974,674.16 卖出股 票收 入( 成交 )总 额 1,387,882,079.77 注: 本 项买 入金 额均 按买 入成交 金额(成 交单 价乘 以 成交数 量) 填列, 不考 虑相 关交易 费用 ; 本 项卖 出金额 均按 卖出 成交 金额( 成交单 价乘 以成 交数 量) 填列,不 考虑 相关 交易 费用 。 7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资 组合 金额单 位: 人民 币元 序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 (% ) 1 国家债 券 - - 2 央行票 据 - - 3 金融债 券 - - 其中: 政策 性金 融债 - - 4 企业债 券 - - 5 企业短 期融 资券 - - 6 中期票 据 - - 7 可转债 (可 交换 债) 995.60 0.00 8 同业存 单 - - 9 其他 - - 10 合计 995.60 0.00


7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前五 名债券 投资 明细 金额单 位: 人民 币元 序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值 占基金 资产 净值 比例( %) 万家和谐增长混合 2018 年半年 度报告 第 41 页 共 50 页


1 110040 生益转 债 10 995.60 0.00


7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 资产支 持证 券投资 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。 7.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细 本基金 报告 期末 未持 有贵 金属。 7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前五 名权证 投资 明细 本基金 本报 告期末 未 持有 权证。 7.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明 本基金 报告 期末 未持 有股 指期货 。 7.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情 况 说明 报告期 末本 基金 未持 有国 债期货 。 7.12 投 资组 合报告 附注 7.12.1


本基金投资的前十名证券 的发行主体不存在被监管 部门立案调查的, 在 报 告 编制 日 前 一 年 内 也不存 在受 到公 开谴 责、 处罚的 情况 。 7.12.2


本基金 投资 的前 十名 股票 中,不 存在 投资 于超 出基 金 合同规 定备 选股 票库 之外 的股票 。 7.12.3 期 末其 他各项 资产 构成 单位: 人民 币元 序号 名称 金额 1 存出保 证金 583,126.45 2 应收证 券清 算款 - 3 应收股 利 - 4 应收利 息 42,889.12 5 应收申 购款 66,541.21 6 其他应 收款 - 7 待摊费 用 - 8 其他 - 9 合计 692,556.78


万家和谐增长混合 2018 年半年 度报告 第 42 页 共 50 页


7.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细 金额单 位: 人民 币元 序号 债券代 码 债券名 称 公允价 值


占基金 资产 净值 比例( %) 1 110040 生益转 债 995.60 0.00


7.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明 本基金 报告 期末 前十 名股 票中不 存在 流通 受限 情况 。 万家和谐增长混合 2018 年半年 度报告 第 43 页 共 50 页


§8 基金份 额持有人信息 8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构 份额单 位: 份 持有人 户数 ( 户) 户均持 有的 基金份 额 持有人 结构 机构投 资者 个人投 资者 持有份 额 占总份 额比例 持有份 额 占总份 额比例 45,939 37,790.36 1,086,767,041.57 62.60% 649,284,283.84 37.40%


8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况 项目 持有份 额总 数( 份) 占基金 总份 额比 例 基 金 管 理 人 所 有 从 业 人 员 持有本 基金 5,138.29 0.00% 注:1 、 截 止本 报告 期末 , 本公司 高级 管理 人员 、 基 金投资 和研 究部 门负 责人 持有本 基金 份额 总量 的数量 区间 均 为0;





2 、截 止本 报告 期末 ,本基 金基 金经 理持 有本 基金份 额总 量的 数量 区间 为 0。 8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况 项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间( 万份 ) 本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部 门负责 人 持 有本 开放 式基 金 0 本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 0


万家和谐增长混合 2018 年半年 度报告 第 44 页 共 50 页


§9 开放式 基金份额变动 单位: 份 基金合 同生 效日 ( 2006 年 11 月30 日 )基 金份 额 总额 491,748,090.03 本报告 期期 初基 金份 额总 额 1,911,114,752.46 本报告 期基 金总 申购 份额 146,023,816.13 减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 321,087,243.18 本报告 期基 金拆 分变 动份 额(份 额减 少以"-" 填列 ) - 本报告 期期 末基 金份 额总 额 1,736,051,325.41


万家和谐增长混合 2018 年半年 度报告 第 45 页 共 50 页


§10 重大事 件揭示 10.1 基 金份 额持有 人大 会决议 报告期 内未 召开 基金 份额 持有人 大会 。








10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动 报告期 内管 理人 和托 管人 均无重 大人 事变 动。











10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼 报告期 内无 涉及 基金 管理 人、基 金财 产、 基金 托管 业务的 诉讼 。





10.4 基 金投 资策略 的改 变 报告期 期内 基金 投资 策略 未发生 改变 。





10.5 为 基金 进 行审 计的 会计师 事务 所情况 报告期 期内 为基 金进 行审 计的会 计师 事务 所未 发生 改变。





10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况 报告期 内基 金管 理人 、托 管人及 其高 级管 理人 员未 受到稽 查或 处罚 。





10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况


10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况 金额单 位: 人民 币元 券商名 称 交易单 元 数量 股票交 易 应支付 该券 商的 佣金


备注 成交金 额 占当期 股票 成交总 额的 比 例 佣金 占当期 佣金 总量的 比例 信达证 券 2 733,656,767.50 26.87% 650,142.85 26.21% - 招商证 券 2 547,934,015.05 20.07% 510,289.79 20.57% - 万家和谐增长混合 2018 年半年 度报告 第 46 页 共 50 页


长城证 券 1 319,699,177.89 11.71% 297,735.75 12.00% - 上海证 券 1 215,144,677.22 7.88% 182,872.97 7.37% - 东吴证 券 1 157,063,845.92 5.75% 146,272.62 5.90% - 东方证 券 2 154,547,846.23 5.66% 143,930.34 5.80% - 兴业证 券 1 149,776,292.52 5.49% 139,486.76 5.62% - 中泰证 券 2 141,824,352.35 5.19% 132,080.85 5.33% - 华鑫证 券 1 91,655,858.79 3.36% 79,823.56 3.22% - 川财证 券 1 78,757,437.62 2.88% 69,220.27 2.79% - 东兴证 券 1 45,468,879.00 1.67% 42,344.37 1.71% - 民生证 券 1 45,107,152.41 1.65% 42,008.26 1.69% - 东北证 券 2 35,379,401.26 1.30% 31,094.90 1.25% - 安信证 券 1 14,240,908.08 0.52% 12,935.40 0.52% - 中金 1 - - - - - 光大证 券 1 - - - - - 中信建 投 1 - - - - - 山西证 券 1 - - - - - 国海证 券 1 - - - - - 红塔证 券 1 - - - - - 平安证 券 1 - - - - - 中信证 券 2 - - - - - 国信证 券 1 - - - - - 银河证 券 1 - - - - - 英大证 券 1 - - - - - 海通证 券 1 - - - - - 国金证 券 1 - - - - - 中邮证 券 2 - - - - - 东海证 券 1 - - - - - 华泰证 券 2 - - - - - 浙商证 券 1 - - - - - 华创证 券 1 - - - - - 财富证 券 1 - - - - - 中投证 券 2 - - - - - 中航证 券 1 - - - - - 国泰君 安 1 - - - - - 华融证 券 1 - - - - - 注: 本 基金 根据 中国 证券 监 督管理 委员 会《 关于 完善 证券投 资基 金交 易席 位制 度有关 问题 的通 知》 (证监基字[2007]48 号)的 有关规定要求, 我公司在 比 较了多家证券 经营机构 的 财务状况、经 营状万家和谐增长混合 2018 年半年 度报告 第 47 页 共 50 页


况、研 究水 平后,向 多家 券 商租用 了基 金专 用交 易席 位。


1、 基金 专用 交易 席位 的选择 标准 如下:


(1) 经 营行 为稳 健规 范,内 控制度 健全,在 业内 有良 好 的声誉;


(2) 具 备基 金运 作所 需的 高 效、安 全的 通讯 条件,交 易 设施满 足基 金进 行证 券交 易的需 要; (3) 具有较 强的全方 位 金融 服务能力和 水平,包括 但不 限于:有较好 的研究能 力和 行业分析能 力,能 及时、全面地 向公司提 供 高质量的关于 宏观、行 业 及市场走向、 个股分析 的 报告及丰富 全面的信 息服务; 能 根 据 公司 所 管 理基 金 的 特 定 要 求,提 供 专 门研 究 报 告, 具 有 开发 量 化 投资 组 合 模 型 的能 力; 能积极为 公司投资 业务 的开展,投资 信息的交 流以 及其他方面 业务的开 展提 供良好的服 务和支 持。 2、基 金专 用交 易席 位的 选 择程序 如下: (1) 本 基金 管理 人根 据上 述 标准考 察后 确定 选用 交易 席位的 证券 经营 机构 。 (2) 基 金管 理人 和被 选中 的 证券经 营机 构签 订席 位租 用协议 3、报 告期 内基 金租 用证 券 公司交 易单 元的 变更 情况: 无。 10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况 金额单 位: 人民 币元 券商名 称 债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易 成交金 额 占当期 债券 成交总 额的 比 例 成交金 额 占当期 债 券回购 成交总 额 的比例 成交金 额 占当期 权证 成交总 额的 比例 信达证 券 - - - - - - 招商证 券 - - - - - - 长城证 券 - - - - - - 上海证 券 - - - - - - 东吴证 券 - - - - - - 东方证 券 - - - - - - 兴业证 券 - - - - - - 中泰证 券 - - - - - - 华鑫证 券 - - - - - - 川财证 券 - - - - - - 东兴证 券 - - - - - - 民生证 券 - - - - - - 东北证 券 - - - - - - 万家和谐增长混合 2018 年半年 度报告 第 48 页 共 50 页


安信证 券 - - - - - - 中金 - - - - - - 光大证 券 - - - - - - 中信建 投 - - - - - - 山西证 券 - - - - - - 国海证 券 - - - - - - 红塔证 券 - - - - - - 平安证 券 - - - - - - 中信证 券 - - - - - - 国信证 券 - - - - - - 银河证 券 - - - - - - 英大证 券 - - - - - - 海通证 券 - - - - - - 国金证 券 - - - - - - 中邮证 券 - - - - - - 东海证 券 - - - - - - 华泰证 券 - - - - - - 浙商证 券 - - - - - - 华创证 券 - - - - - - 财富证 券 - - - - - - 中投证 券 - - - - - - 中航证 券 - - - - - - 国泰君 安 - - - - - - 华融证 券 - - - - - -


万家和谐增长混合 2018 年半年 度报告 第 49 页 共 50 页


§11 影响投 资者决策的其他重 要信息 11.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况 投 资 者 类 别 报告期 内持 有基 金份 额变 化情况 报告期 末持 有基 金情 况 序 号 持有基 金份 额比 例 达到或 者超 过 20% 的时间 区间


期初 份额 申 购 份 额 赎回 份额 持有份 额 份额占 比 机 构 1 20180101-20180630 721,111,246.06 - 8,456,529.09 712,654,716.97 41.05% 产品特 有风 险 报告期 内本 基金 出现 了单 一投资 者份 额占 比达 到或 超过 20% 的 情况 。 未 来本基金 如果出 现巨额赎 回甚至集 中赎回 ,基金管 理人可能 无法及 时变现基 金资产, 可能对 基金 份 额净值产 生一定 的影响; 极端情况 下可能 引发基金 的流动性 风险, 发生暂停 赎回或延 缓支付 赎回 款项; 若个 别投 资者 巨额 赎回后 本基 金出 现连 续六 十个工 作日 基金 资产 净值 低于 5000 万元, 还可 能 面临转 换运 作方 式、 与其 他基金 合并 或者 终止 基金 合同等 情形 。 万家和谐增长混合 2018 年半年 度报告 第 50 页 共 50 页


§12 备查文 件目录 12.1 备 查文 件目录 1 、中 国证 监会 批准 万家 和 谐增长 混合 型证 券投 资基 金发行 及募 集的 文件 。 2 、 《万 家和 谐增 长混 合型 证券投 资基 金基 金合 同》 。 3 、万 家基 金管 理有 限公 司 批准成 立文 件、 营业 执照 、公司 章程 。 4 、 本 报告 期内 在中 国证 监 会指定 报纸 上公 开披 露的 基金净 值 、 季 度报 告、 更 新招募 说明 书及 其他临 时公 告。 5 、万 家和 谐增 长混 合型 证 券投资 基 金2018 年 半年 度 报告原 文。 6 、万 家基 金管 理有 限公 司 董事会 决议 。 7 、 《万 家和 谐增 长混 合型 证券投 资基 金托 管协 议》 。 12.2 存 放地 点 基金管 理人 和基 金托 管人 的办公 场所 ,并 登载 于基 金管理 人网 站:http://www.wjasset.com 12.3 查 阅方 式 投资者 可在 营业 时间 至基 金管理 人办 公场 所免 费查 阅或登 录基 金管 理人 网站 查阅。 万 家基 金管理 有限 公司 2018 年 8 月 28 日