万 家 双 引 擎灵 活 配 置 混合 型 证 券 投资 基 金
2018 年 半年 度 报 告
2018 年6 月30 日
基金管 理人： 万家基金管 理有限公司
基金托 管人： 兴业银行股 份有限公司
送出日 期：2018 年8 月28 日 万家双引擎灵活配置混合 2018 年半年度报告
第 2 页 共 55 页
§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的董事会、董 事保证本报告所载资料不 存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏,
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意, 并 由董事 长签 发。
基金托 管人 兴业 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定,于2018 年8 月27 日 复核了 本报 告 中
的财务 指标 、 净值 表现 、 利润分 配情 况 、 财 务会 计 报告 、 投 资组 合报 告等 内 容,保 证复 核内 容不 存
在虚假 记载 、误 导性 陈述 或者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产,但 不保 证 基金一 定盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。 投 资有 风险, 投资者 在作 出投 资决 策前 应仔细 阅读 本 基
金的招 募说 明书 及其 更新 。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2018 年1 月1 日起 至6 月 30 日止 。 万家双引擎灵活配置混合 2018 年半年度报告
第 3 页 共 55 页
1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 6
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 6
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 6
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 6
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 7
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 7
§3 主要财务指标和基金净 值表现 ........................................................................................................... 8
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 8
3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 8
§4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 10
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 .................................................................................................... 10
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 12
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 12
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 12
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 13
4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 13
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 14
4.8 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 ................................ 14
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 15
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 15
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 15
5.3 托 管人 对本 半年 度 报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ........................ 15
§6 半年度财务会计报告（ 未经审计） ................................................................................................. 16
6.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 16
6.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 17
6.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 18 万家双引擎灵活配置混合 2018 年半年度报告
第 4 页 共 55 页
6.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 19
§7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 43
7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 43
7.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 43
7.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明 细 ................................ 44
7.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................ 45
7.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 46
7.6 期 末按 公允 价值 占 基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 47
7.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 47
7.8 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................ 47
7.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 47
7.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 47
7.11 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 47
7.12 投资 组合 报告 附注 .................................................................................................................. 47
§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 49
8.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结构 ................................................................................ 49
8.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 49
8.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 49
§9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 50
§ 10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 51
10.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 51
10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 51
10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 51
10.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 51
10.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 51
10.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 51
10.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 51
§ 11 影响投资者决策的其 他重要信息 ................................................................................................... 54
11.1 报告 期内 单一 投资 者 持有基 金份 额比 例达 到或 超过 20% 的 情况 ...................................... 54
§ 12 备查文件目录 ................................................................................................................................... 55 万家双引擎灵活配置混合 2018 年半年度报告
第 5 页 共 55 页
12.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 55
12.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 55
12.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 55
万家双引擎灵活配置混合 2018 年半年度报告
第 6 页 共 55 页
§2
基金简介
2.1 基 金基 本 情况
基金名 称 万家双 引擎 灵活 配置 混合 型证券 投资 基金
基金简 称 万家双 引擎 灵活 配置 混合
基金主 代码 519183
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2008 年6 月27 日
基金管 理人 万家基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 兴业银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 87,187,388.82 份
2.2 基 金产 品说明
投资目 标
本基金 通过 股票 、债 券的 有效配 置, 把握 价值 、成 长 风格特 征, 精选 个股,
构造风 格类 资产 组合 。在 有效控 制风 险的 前提 下, 谋 求基金 资产 的持 续稳
健增值 。
投资策 略
本基金 根据 对宏 观 经 济环 境、 经济 增长 前景 及证 券 市场发 展状 况的 综合 分
析， 结 合对 股票 市场 整体 估值水 平、 上市 公司 利润 增长情 况， 债券 市场 整
体收益 率曲 线变 化等 综合 指标的 分析 ， 形成 对各 大 类资产 收益 风险 水平 的
前瞻性 预测 ， 以此 确定 股 票、 固定 收益 证券 和现 金 等大类 资产 及中 国证 监
会允许 基金 投资 的其 他金 融工具 在给 定区 间内 的动 态配置 。
业绩比 较基 准 60%× 沪深300 指数 收益 率 +40%× 上证 国债 指数 收益 率
风险收 益特 征
本基金 是混 合型 基金,风 险 高于货 币市 场基 金和 债券 型基金,属 于中 高风
险、中 高预 期收 益的 证券 投资基 金。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 万家基 金管 理有 限公 司 兴业银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 兰剑 张志永
联系电 话 021-38909626 021-62677777*212004
电子邮 箱 lanj@wjasset.com zhangzhy@cib.com.cn
客户服 务电 话
95538 转 6 、4008880800 95561
传真 021-38909627 021-62159217
注册地 址
中国 （上 海 ） 自 由贸 易试 验
区浦电 路360 号8 层 （名 义
楼层9 层）
福州市 湖东 路 154 号
办公地 址
中国 （上 海 ） 自 由贸 易试 验
区浦电 路360 号8 层 （名 义
楼层9 层）
上海市 江宁 路 168 号 兴业 大厦
20 楼
邮政编 码 200122 200041
法定代 表人 方一天 高建平 万家双引擎灵活配置混合 2018 年半年度报告
第 7 页 共 55 页
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 《上海 证券 报》 、 《中 国证 券报》 、 《证 券时 报》
登载基 金半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网
网址
http://www.wjasset.com
基金半 年度 报告 备置 地点
中国 （上 海 ） 自 由贸 易试 验 区浦电 路 360 号8 层 （ 名
义楼 层 9 层）
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 中 国证 券登 记结 算有 限责 任公司 北京西 城区 太平 桥大 街 17 号
万家双引擎灵活配置混合 2018 年半年度报告
第 8 页 共 55 页
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额 单位 ：人 民币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2018 年1 月1 日 - 2018 年6 月 30 日 )
本期已 实现 收益 -13,599,352.07
本期利 润 -14,150,678.06
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.0940
本期加 权平 均净 值利 润率 -6.32%
本期基 金份 额净 值增 长率 -8.14%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2018 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配利 润 33,205,740.66
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.3809
期末基 金资 产净 值 120,393,129.48
期末基 金份 额净 值 1.3809
3.1.3 累计 期末 指标 报告期 末( 2018 年6 月 30 日 )
基金份 额累 计净 值增 长率 143.45%
注:1 、本期 已实现收 益指 基金本期利 息收入、 投资 收益、其他 收入(不含 公允 价值变动收 益)扣除
相关费 用后 的余 额, 本期 利 润为本 期已 实 现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益。
2、上述基金 业绩指标 不包 括持有人交 易基金的 各项 费用,计入费 用后实际 收益 水平要低于 所列数
字。
3、期 末可 供分 配利 润采 用 期末资 产负 债表 中未 分配 利润与 未分 配利 润中 已实 现部分 的孰 低数 。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 -1.58% 0.57% -4.46% 0.77% 2.88% -0.20%
过去三 个月 -6.39% 0.50% -5.43% 0.68% -0.96% -0.18%
过去六 个月 -8.14% 0.55% -6.72% 0.69% -1.42% -0.14%
过去一 年 -4.33% 0.44% -1.09% 0.57% -3.24% -0.13%
过去三 年 6.44% 0.28% -8.16% 0.89% 14.60% -0.61%
自基金 合同
生效起 至今
143.45% 0.99% 39.21% 1.04% 104.24% -0.05%
注: 业 绩比 较基 准收 益率 = 6 0%×沪深 300 指 数收 益率+40 %× 上证 国债 指数 收益 率
万家双引擎灵活配置混合 2018 年半年度报告
第 9 页 共 55 页
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
注: 本 基金于2008 年6 月27 日成立,建 仓期 为六 个月, 建仓期 结束 时和 报告 期末 各项资 产配 置比 例
符合基 金合 同要 求。 万家双引擎灵活配置混合 2018 年半年度报告
第 10 页 共 55 页
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基 金 的经 验
万家基 金管 理有 限公 司经 中国证 监会 证监 基金 字[2002]44 号文 批准 设立 。 公 司 现股东 为中 泰
证券股 份有 限公 司、 新疆 国 际实业 股份 有限 公司 和山 东省国 有资 产投 资控 股有 限公司,住 所地 址为
中国 （ 上海） 自由 贸易 试 验区浦 电 路 360 号8 层 （ 名义楼 层9 层） ， 办公 地址 为中国 （上 海） 自 由
贸易试 验区 浦电 路360 号8 层 （名 义楼 层9 层）,注 册资 本1 亿 元人 民币 。 目 前管理 五十 九只 开放
式基金 ，分 别为 万 家 180 指数证 券投 资基 金、 万家 增强收 益债 券型 证券 投资 基金、 万家 行业 优 选
混合型证券投 资基金（LOF ） 、万家货币市 场证券投 资 基金、万家和 谐增 长混 合 型 证券投资 基金、
万家双引擎灵 活配置混 合 型证券投资基 金、万家 精 选混合型证券 投资基金 、 万家稳健增 利债券型
证券投资基金 、万家中 证 红利指数证券 投资基金 （LOF ） 、万家添利 债券型证 券 投资基金（LOF）、
万家中证创业 成长指数 分 级证券投资基 金、万家 信 用恒利债券型 证券投资 基 金、万家日 日薪货币
市场证 券投 资基 金、 万家 强化收 益定 期开 放债 券型 证券投 资基 金、 万家 上证50 交易 型开 放式 指数
证券投资基金 、万家新 利 灵活配置混合 型证券投 资 基金、万家双 利债券型 证 券投资基金 、万家现
金宝货币市场 证券投资 基 金、万家瑞丰 灵活配置 混 合型证券投资 基金 、万 家 瑞兴灵活配 置混合型
证券投资基金 、万家品 质 生活灵活配置 混合型证 券 投资基金、万 家瑞益灵 活 配置混合型 证券投资
基金、万家新 兴蓝筹灵 活 配置混合型证 券投资基 金 、万家瑞和灵 活配置混 合 型证券投资 基金、万
家颐达 保本 混合 型证 券投 资基金 、 万 家颐 和保 本混 合型证 券投 资基 金、 万家 恒瑞 18 个 月定 期开 放
债券型证券投 资基金、 万 家年年恒祥定 期开放债 券 型证券投资基 金、万家 鑫 安纯债债券 型证券投
资基金、万家 鑫璟纯债 债 券型证券投资 基金、万 家 瑞旭灵活配置 混合型证 券 投资基金、 万家家享
纯债债券型证 券投资基 金 、万家瑞盈灵 活配置混 合 型证券投资基 金、万家 年 年恒荣定期 开放债券
型证券投资基 金、万家 瑞 祥灵活配置混 合型证券 投 资基金、万家 瑞富灵活 配 置混合型证 券投资基
金、 万家 鑫稳 纯债 债券 型 证券投 资基 金 、 万 家瑞 隆 混合型 证券 投资 基金 、 万 家恒 景 18 个月 定期 开
放债券 型证 券投 资基 金、 万家鑫 丰纯 债债 券型 证券 投资基 金、 万家 鑫享 纯债 债券型 证券 投资 基金 、
万家现金增利 货币市场 基 金、万家消费 成长股票 型 证券投资基金 、万家宏 观 择时多策略 灵活配置
混合型 证券 投资 基金 、万 家鑫瑞 纯债 债券 型证 券投 资基金 、万 家玖 盛纯 债 9 个月定 期开 放债 券 型
证券投资基金 、万家天 添 宝货币市场基 金、万家 量 化睿选灵活配 置混合型 证 券投 资基金 、万家安
弘纯债一年定 期开放债 券 型证券投资基 金、万家 家 瑞债券型证券 投资基金 、 万家臻选混 合型证券
投资基金、万 家瑞尧灵 活 配置混合型证 券投资基 金 、万家家裕债 券型证券 投 资基金、万 家成长优万家双引擎灵活配置混合 2018 年半年度报告
第 11 页 共 55 页
选灵活配置混 合型证券 投 资基金、万家 瑞舜灵活 配 置混合型证券 投资基金 、 万家家乐债 券型证券
投资基金、万 家潜力价 值 灵活配置混合 型证券投 资 基金、万家量 化同顺多 策 略灵活配置 混合型证
券投资 基金 和万 家新 机遇 龙头企 业灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
高翰昆
本基金 基金 经理 ，
万家双 利债 券型
证券投 资基 金 、 万
家增强 收益 债券
型证券 投资 基金 、
万家瑞 丰灵 活配
置混合 型证 券投
资基金 、 万家 瑞益
灵活配 置混 合型
证券投 资基 金 、 万
家瑞和 灵活 配置
混合型 证券 投资
基金 、 万 家颐 达保
本混合 型证 券投
资基金 、 万家 颐和
保本混 合型 证券
投资基 金 、 万 家瑞
盈灵活 配置 混合
型证券 投资 基金 、
万家瑞 祥灵 活配
置混合 型证 券投
资基金 、 万家 瑞富
灵活配 置混 合型
证券投 资基 金 、 万
家鑫瑞 纯债 债券
型证券 投资 基金 、
万家家 裕债 券型
证券投 资基 金 、 万
家家乐 债券 型证
券投资 基金 、 万家
瑞舜灵 活配 置混
合型证 券投 资基
金基金 经理 。
2015 年 5 月5 日 - 9 年
英国诺 丁汉 大
学硕士 。2009
年 7 月 加入 万
家基金 管理 有
限公司 ，历 任
研究部 助理 、
交易员 、交 易
部总监 助理 、
交易部 副总
监。
注:1 、 任职 日期 以及 离任 日期均 以公 告日 为准 。
2、 证券 从业 含义 遵从行 业协 会《 证券 业从 业人员 资格 管理 办法 》的 相关规 定。 万家双引擎灵活配置混合 2018 年半年度报告
第 12 页 共 55 页
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本基金 管理 人严 格遵 守基 金合同 、 《 证券 投资 基金 法 》 、 《证 券投 资基 金运 作管 理办法 》 等 法律 、
法规和监管 部门的相 关规 定,依照诚实 信用、勤 勉尽 责、安全高 效的原则 管理 和运用 基金 资产,在
认真控 制投 资风 险的 基础 上,为 基金 持有 人谋 取最 大 利益, 没有 损害 基金 持有 人 利益的 行为 。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
根据中 国证 监会 颁布 的 《 证券投 资基 金管 理公 司公 平交易 制度 指导 意见 》, 公 司制定 了 《公 平
交易管 理办 法》 和 《异 常 交易监 控及 报告 管理 办法 》 等规 章制 度,涵 盖了 研究 、 授权、 投资 决策 和
交易执行等 投资管理 活动 的各个环节, 确保公平 对待 不同投资组 合,防范导 致不 公平交易以 及利益
输送的 异常 交易 发生 。
公司制订了明 确的投资 授 权制度,并建立 了统一的 投 资管理平台,确 保不同投 资 组合获 得公 平
的投资 决策 机会 。 实 行集 中 交易制 度, 对于 交易 所公 开 竞价交 易, 执行 交易 系统 中 的公平 交易 程序;
对于债 券一 级市 场申 购、 非公开 发行 股票 申购 等非 集中竞 价交 易, 按照 价格 优 先、 比 例分 配的 原则
对交易结果 进行分配; 对于 银行间交易, 按照时间 优先 、价格优先 的原则公 平公 正的进行询 价并完
成交易 。 为保 证公 平交 易 原则的 实现, 通 过制 度规 范 、 流 程审 批、 系统 风控 参 数设置 等进 行事 前控
制, 通 过对 投资 交易 系统 的 实时监 控进 行事 中控 制, 通 过对异 常交 易的 监控 和分 析实现 事后 控制 。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告 期内 未发 现本 基金 有可能 导致 不公 平交 易和 利益 输 送的 异常 交易 。
本报告期内无下列情况: 所有 投 资 组 合 参 与 的 交 易 所公 开 竞 价 同 日 反 向 交 易 成交 较 少 的 单 边
交易量 超过 该证 券当 日成 交量 的 5% 。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
地产公司和地 方政府融 资 平台是过去几 年中最主 要 的融资者，在 严格监管 的 背景下，这两 者
的融资 渠道 被封 堵， 导致 全社会 融资 需求 显著 下降 。在数 据上 我们 看到 ，截 止 6 月 底， 社会 融 资
规模存 量同 比增 速仅 为 9.7% ，创 下 2002 年有 历史 记录以 来最 低水 平。6 月末 M2 同比 增长8.0% ，
处于历 史最 低水 平附 近。
融资需 求下 降 叠 加贸 易战 带来的 外需 不确 定和 产业 政策不 确定 增强 ， 导 致经 济 下行担 忧加 剧，
央行政 策态 度由 中性 偏紧 转向中 性偏 松。 今年 以来 在 4 月和 6 月连 续两 次降 准，对 流动 性的 措 辞
由“ 合 理稳 定 ” 转向 “合 理充裕 ”。
市场风 险偏 好情 绪下 降， 呈现股 熊债 牛的 格局 。 利 率中枢 显著 下行 ，3m 国 有 股份行 存单 的高万家双引擎灵活配置混合 2018 年半年度报告
第 13 页 共 55 页
点由去 年 12 月的 5.3% ， 降到今 年 3 月份 的 4.8% ， 再降低 到今 年 6 月份 的 4.55% 。10 年 国开 收益
率从5.14% 下降100bp 到4.14% 。 股票 市场 显著 回调 ， 中 证500 指数 半年 累计 下跌 16% ， 指数 绝对
水平回 到2014 年上 一轮 牛 市起点 。
本基金 在二 季度 适度 拉长 了久期 ， 加 大了 中长 久期 利率债 配置 。 加 大信 用资 质好的 转债 配置 ，
规避了 市场 信用 风险 和股 市下跌 风险 。基 金净 值稳 健上涨 。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至本 报告 期末 本基 金份 额净值 为 1.3809 元 ； 本 报 告期基 金份 额净 值增 长率 为-8.14% ， 业绩
比较基 准收 益率 为-6.72% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
我们预 计2018 年下 半年 ， 紧信用 、宽 货币 的格 局将 继续延 续， 利率 中枢 将继 续阶梯 式下 行，
季末时 点资 金紧 张的 程度 将逐渐 弱化 ，市 场从 “负 债荒 ” 转向 “资 产荒 ”。
我们同时注意 到，央行 宽 松货币也面临 人民币贬 值 压力制约，短 期内还看 不 到从数量型宽 松
转向价 格型 宽松 。公 开市 场利率 调降 概率 较小 ，市 场短期 利率 底部 仍然 扎实 。
目前权益市场 估值水平 处 于历史低位， 进一步下 降 空间有限。经 济结构改 革 将进一步释放 活
力，总量增速 平稳的情 况 下企业经济效 益提升。 权 益市场迎来左 侧配置机 会 ，转债退可 守进可攻
的优势 凸显 。
在2018 年 下半 年， 我们 将 继续 重 点配 置转 债 ， 加 大 配置行 业龙 头 、 信 用风 险 水平可 控的 股性
转债。密切关 注贸易战 动 向和风险偏好 的变化； 及 时调整股性和 债性转债 仓 位，为大类 资产的轮
动做好 准备 。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
1、参 与估 值流 程各 方及 人 员(或 小组) 的职 责分 工、 专业胜 任能 力和 相关 工作 经历
公司成立了估 值委员会, 定 期评价现行估 值政策和 程 序,在发生了影 响估值政 策 和程序有效 性
及适用性的情 况后及时 修 订估值方法。 估值委员 会 由督察长、基 金运营部 负 责人、合规 稽核部负
责人、权益投 资部负责 人 、固定收益部 负责人等 组 成。估值委员 会的成员 均 具备专业胜 任能力和
相关从 业资 格, 精通 各自 领 域的理 论知 识, 熟悉 政策 法 规,并 具有 丰富 的实 践经 验 。
2、基 金经 理参 与或 决定 估值的 程度
基金 经理 可参 与估 值原 则 和方法 的讨 论, 但不 介入 基 金日 常 估值 业务 。
3、参 与估 值流 程各 方之 间 存在的 任何 重大 利益 冲突
参与 估值 流程 各方 之间 不存在 重大 利益 冲突 。
4、已 签约 的与 估值 相关 的 任何定 价服 务的 性质 与程 度 万家双引擎灵活配置混合 2018 年半年度报告
第 14 页 共 55 页
本基金 管理 人与 中债 金融 估值中 心有 限公 司签 署了 《中债 信息 产品 服务 协议 》 ， 本基 金管 理人
与中证 指数 有限 公司 签署 了《中 证债 券估 值数 据服 务协议 》 。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本基金 报告 期内 未进 行利 润分配 。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
本报告期内， 本基金没 有 出现连续二十 个工作日 基 金份额持有人 数量不满 二 百人或者基金 资
产净值 低于 五千 万元 情况。 万家双引擎灵活配置混合 2018 年半年度报告
第 15 页 共 55 页
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本托管人依据 《万家双 引 擎灵活配置混 合型证券 投 资基金基金合 同》与《 万 家双引擎灵活 配
置混合 型证 券投 资基 金托 管协议 》 , 自 2008 年6 月27 日起 托管 万家 双引 擎灵 活配置 混合 型证 券投
资基金(以 下称 本基 金)的 全部资 产。
报告期 内, 本托 管人 严格 遵 守 《 中华 人民 共和 国证 券 投资基 金法 》 及其 他有 关 法律法 规 、 基 金
合同和托管 协议的规 定,诚 信、尽责地 履行了基 金托 管人义务,不 存在损害 本基 金份额持有 人利益
的行为 。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
报告期内,本托 管人根据 国 家有关法律法 规、基金 合 同和托管协议 的规定,对 基 金管理人在 本
基金的投资运 作、基金 资 产净值的计算 、基金收 益 的计算、基金 费用开支 等 方面进行了 必要的监
督、复核和审查,未 发 现 其存 在 任 何 损 害 本基 金 份 额持 有 人 利 益 的 行为; 基 金 管理 人 在 报 告 期 内,
严格遵 守了 《证 券投 资基 金法》 等有 关法 律法 规, 在 各重要 方面 的运 作严 格按 照基金 合同 的规 定进
行。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本托管人认真 复核了本 年 度报告中的财 务指标、 净 值表现、收益 分配情况 、 财务会计报告 、
投资组 合报 告等 内容,认 为 其真实 、准 确和 完整,不 存 在虚假 记载 、误 导性 陈述 或者重 大遗 漏。 万家双引擎灵活配置混合 2018 年半年度报告
第 16 页 共 55 页
§6 半年度 财务会计报告（未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体： 万家 双引 擎灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金
报告截 止日 ： 2018 年 6 月30 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2018 年6 月 30 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 6.4.7.1 11,471,633.34 1,188,356.74
结算备 付金
256,206.85 836,148.07
存出保 证金
71,428.04 58,684.92
交易性 金融 资产 6.4.7.2 146,926,919.13 325,618,200.73
其中： 股票 投资
23,509,371.63 80,529,897.63
基金投 资
- -
债券投 资
123,417,547.50 245,088,303.10
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 6.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 - -
应收证 券清 算款
- 162,701.28
应收利 息 6.4.7.5 2,605,278.14 4,847,116.59
应收股 利
- -
应收申 购款
10,975.21 5,523.54
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.7.6 - -
资产总 计
161,342,440.71 332,716,731.87
负债和所有者权益 附注号
本期末
2018 年6 月 30 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
29,999,785.00 24,499,875.05
应付证 券清 算款
10,155,094.99 -
应付赎 回款
22,732.12 154,970.34
应付管 理人 报酬
86,702.46 220,683.74
应付托 管费
27,094.52 68,963.67
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 6.4.7.7 117,684.92 134,065.32
应交税 费
8,692.05 - 万家双引擎灵活配置混合 2018 年半年度报告
第 17 页 共 55 页
应付利 息
4,959.78 22,830.85
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.7.8 526,565.39 355,576.01
负债合 计
40,949,311.23 25,456,964.98
所有者权益：
实收基 金 6.4.7.9 87,187,388.82 204,400,744.76
未分配 利润 6.4.7.10 33,205,740.66 102,859,022.13
所有者 权益 合计
120,393,129.48 307,259,766.89
负债和 所有 者权 益总 计
161,342,440.71 332,716,731.87
注：报 告截 止 日2018 年6 月30 日,基 金份 额净 值 1.3809 元,基 金份 额总 额 87,187,388.82 份。
6.2 利 润表
会计主 体： 万家 双引 擎灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金
本报告 期：2018 年1 月1 日至2018 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2018 年 1 月 1 日至
2018 年6 月 30 日
上年度可比期间
2017 年1 月1 日至
2017 年 6 月 30 日
一、收入
-11,483,998.34 18,909,197.98
1.利息 收入
4,337,810.79 13,330,866.45
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.11 33,738.01 3,675,574.37
债券利 息收 入
4,273,926.57 6,864,067.03
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
30,146.21 2,791,225.05
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ”填列）
-15,382,221.38 7,009,519.09
其中： 股票 投资 收益 6.4.7.12 -13,935,882.83 6,220,134.27
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 6.4.7.13 -1,790,185.13 41,826.28
资产支 持证 券投 资收 益 6.4.7.13.3 - -
贵金属 投资 收益 6.4.7.14 - -
衍生工 具收 益 6.4.7.15 - -
股利收 益 6.4.7.16 343,846.58 747,558.54
3.公允 价值 变动 收益 （ 损 失以 “- ”
号填列 ）
6.4.7.17
-551,325.99 -1,794,493.05
4.汇兑 收益 （ 损失 以 “- ” 号填列 ）
- -
5.其他 收入 （ 损失 以 “- ” 号填列 ） 6.4.7.18 111,738.24 363,305.49
减： 二、费用
2,666,679.72 5,175,068.03
1．管 理人 报酬 6.4.10.2.1 897,370.15 3,348,328.29
2．托 管费 6.4.10.2.2 280,428.12 1,046,352.61
3．销 售服 务费 6.4.10.2.3 - - 万家双引擎灵活配置混合 2018 年半年度报告
第 18 页 共 55 页
4．交 易费 用 6.4.7.19 432,748.96 401,018.04
5．利 息支 出
846,053.88 176,872.54
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
846,053.88 176,872.54
6．税 金及 附加
10,660.12 -
7．其 他费 用 6.4.7.20 199,418.49 202,496.55
三、利润总额（亏损 总额 以“-”
号填列）
-14,150,678.06 13,734,129.95
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （ 净亏损以 “-” 号填
列）
-14,150,678.06 13,734,129.95
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 万家 双引 擎灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金
本报告 期：2018 年1 月1 日至2018 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
204,400,744.76 102,859,022.13 307,259,766.89
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- -14,150,678.06 -14,150,678.06
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号填
列）
-117,213,355.94 -55,502,603.41 -172,715,959.35
其中：1.基 金申 购款 1,591,702.32 779,263.23 2,370,965.55
2. 基金 赎回 款 -118,805,058.26 -56,281,866.64 -175,086,924.90
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
87,187,388.82 33,205,740.66 120,393,129.48
项目
上年度可比期间
2017 年 1 月 1 日至 2017 年6 月 30 日 万家双引擎灵活配置混合 2018 年半年度报告
第 19 页 共 55 页
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （ 基
金净值 ）
403,302,700.87 168,646,412.87 571,949,113.74
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- 13,734,129.95 13,734,129.95
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号填
列）
66,006,042.85 25,722,800.21 91,728,843.06
其中：1.基 金申 购款 232,444,181.54 97,770,837.39 330,215,018.93
2. 基金 赎回 款 -166,438,138.69 -72,048,037.18 -238,486,175.87
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
469,308,743.72 208,103,343.03 677,412,086.75
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 方一 天______
______李杰______
____ 陈 广益____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金基 本情况
万家双引擎灵活配置混合 型证券投资基金( 以下简称 “ 本基金”), 系 经 中 国 证券 监 督 管 理 委
员会( 以下简称 “中国证监 会 ”) 证监许 可[2008]316 号文《关于核 准万家双引 擎灵活配置混 合型
证券投资基 金募集的 批复 》的核准,由 万家基金 管理 有限公司作 为发起人 向社 会公开发行 募集,基
金合同 于 2008 年 6 月 27 日正式 生效,首 次设 立的 募 集规模 为 353,835,521.84 份基金 份额 。本 基
金为契约型 开放式,存 续期 限不定。 本 基金的基 金管 理人为万家 基金管理 有限 公司,注册登 记机构
为中国 证券 登记 结算 有限 责任公 司, 基金 托管 人为 兴 业银行 股份 有限 公司 。
本基金 的投 资范 围为 具有 良好流 动性 的金 融工 具, 包 括国内 依法 发行 、 上市 的 股票 、 债 券、 现
金、 短期 金融 工具 、 资 产 支持证 券 、 权 证及 法律 法 规或中 国证 监会 允许 基金 投资的 其他 金融 工具 。
本 基 金 通 过 股 票 、 债 券 的 有 效 配 置, 谋 求 基 金 资 产 的 持 续 稳 健 增 值 。 本 基 金 的 业 绩 比 较 基 准万家双引擎灵活配置混合 2018 年半年度报告
第 20 页 共 55 页
为:60% ×沪深 300 指 数收 益率 +4 0%× 上证 国债 指数 收益率 。
6.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本财务 报表 系按 照中 国财 政部 2006 年2 月颁 布的 《 企业会 计准 则- 基本 准则 》 和38 项具 体会
计准则、其 后颁布的 应用 指南、解释 以及其他 相关 规定(以下合 称 “企业 会计 准则 ”)编制,同时,
对于在 具体 会计 核算 和信 息披露 方面,也 参考 了中 国 证券业 协会 制定 的 《 证券 投 资基金 会计 核算 业
务指引 》 、 中国 证监 会制 定 的 《 关于 进一 步规 范证 券 投资基 金估 值业 务的 指导 意见》 、 《 关于 证券 投
资基金执行< 企业会计 准则>估值业务及 份额净值 计价 有关事项的 通知》 、 《证 券 投资基金信 息披露
管理办 法》 、 《证 券投 资基 金信息 披露 内容 与格 式准 则》 第 3 号 《半 年度 报告 的内容 与格 式》 、 《 证
券投资 基金 信息 披露 编报 规则》 第 3 号 《 会计 报表 附 注的 编制 及披 露》 、 证 监 会公告[2010]5 号关
于发布 《证 券投 资基 金信 息披 露 XBRL 模 板第3 号< 年度报 告和 半年 度报 告> 》 及其他 中国 证监 会颁
布的相 关规 定。
本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。
6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求,真 实、 完 整地 反映了 本基 金 于 2018 年6 月30 日的 财务
状况以 及2018 年1 月 1 日至 6 月30 日的 经营 成果 和 净值变 动情 况。
6.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计
本半年 度报 告所 采用 的会 计政策 、会 计估 计与 上年 度报告 相一 致。
6.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
本基 金 本报 告期 无重 大会 计差错 的内 容和 更正 金额 。
6.4.6 税项
1 、印 花税
经国务 院批 准， 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定， 自 2008 年 4 月 24 日 起 ， 调整 证券 （ 股
票）交 易印 花税 税率 ，由 原先的 3‰ 调整 为 1‰ ；
经国务 院批 准 ， 财 政部 、 国家税 务总 局研 究决 定 ， 自 2008 年 9 月 19 日 起 ， 调 整由 出让 方
按证券 （股 票） 交易 印花 税税率 缴纳 印花 税， 受让 方不再 征收 ，税 率不 变；
根据财政部、国 家税务总 局财税[2005]103 号文《 关于股权分置试 点改革有 关税收政策问 题
的通知 》 的 规定 ， 股 权分 置 改革过 程中 因非 流通 股股 东向流 通 股 股东 支付 对价 而发生 的股 权转 让，
暂免征 收印 花税 。
2 、增 值税
根据财 政部 、 国家 税务 总 局财税[2004]78 号 文 《关 于证券 投资 基金 税收 政策 的通知 》 的 规定，万家双引擎灵活配置混合 2018 年半年度报告
第 21 页 共 55 页
自2004 年1 月1 日 起 ， 对 证券投 资基 金 （封 闭式 证 券投资 基金 ， 开放 式证 券 投资基 金 ） 管 理人 运
用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入， 继续 免征 营业 税；
根据财 政部 、国 家税 务总 局财税[2016]36 号 文《 关 于全面 推开 营业 税改 增值 税试点 的通 知》
的规定 ， 经国 务院 批准 ， 自 2016 年5 月1 日 起在 全 国范围 内全 面推 开营 业税 改征增 值税 试点 ， 金
融业纳入试点 范围，由 缴 纳营业税改为 缴纳增值 税 。 对证券投资 基金（封 闭 式证券投资 基金，开
放式证券 投资 基金）管 理 人运用基金买 卖股票、 债 券的转让收入 免征增值 税 ；国债、地 方政府债
利息收 入以 及金 融同 业往 来利息 收入 免征 增值 税； 存款利 息收 入不 征收 增值 税；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2016]46 号 文 《 关 于进一 步明 确全 面推 开营 改增试 点金 融业
有关政策的通 知》的规 定 ，金融机构开 展的质押 式 买入返售金融 商品业务 及 持有政策性 金融债券
取得的 利息 收入 属于 金融 同业往 来利 息收 入；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2016]70 号 文 《关 于金融 机构 同业 往来 等增 值税政 策的 补 充
通知》的规定 ， 金融机 构 开展的买断式 买入返售 金 融商品业务、 同 业存款 、 同业存单以 及持有金
融债券 取得 的利 息收 入属 于金融 同业 往来 利息 收入 ；
根据财政部、国 家税务总 局财税[2016]140 号文《 关于明确金融、 房地产开 发、教育辅助 服
务等增值税政 策的通知 》 的规定，资管 产品运营 过 程中发生的增 值税应税 行 为，以资管 产品管理
人为增 值税 纳税 人。
3 、企 业所 得税
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2004]78 号 文 《 关 于证券 投资 基金 税收 政策 的通知 》 的 规定 ，
自2004 年1 月1 日 起 ， 对 证券投 资基 金 （封 闭式 证 券投资 基金 ， 开放 式证 券 投资基 金 ） 管 理人 运
用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入， 继续 免征 企业 所得税；
根据财政部、国 家税务总 局财税[2005]103 号文《 关于股权分置试 点改革有 关税收政策问 题
的通知》的规 定，股权 分 置改革中非流 通股股东 通 过对价方式向 流通股股 东 支付的股份 、现金等
收入， 暂免 征收 流通 股股 东应缴 纳的 企业 所得 税；
根据财政部、 国家税务总 局财税[2008]1 号文《关 于企业所得税 若干优惠政 策的通知》的 规
定，对证券投 资基金从 证 券市场中取得 的收入， 包 括买卖股票、 债券的差 价 收入，股权 的股息、
红利收 入， 债券 的利 息收 入及其 他收 入， 暂不 征收 企业所 得税 。
4 、个 人所 得税
根据财政部、国 家税务总 局财税[2005]103 号文《 关于股权分置试 点改革有 关税收政策问 题
的通知》的规 定，股权 分 置改革中非流 通股股东 通 过对价方式向 流通股股 东 支付的股份 、现金等
收入， 暂免 征收 流通 股股 东应缴 纳的 个人 所得 税； 万家双引擎灵活配置混合 2018 年半年度报告
第 22 页 共 55 页
根据财政部、国 家税务总 局财税[2008]132 号文《 财政部、国家税 务总局关 于储蓄存款利 息
所得有 关个 人所 得税 政策 的通知 》的 规定 ， 自 2008 年 10 月 9 日 起， 对储 蓄存 款利息 所得 暂免 征
收个人 所得 税；
根据财 政部 、 国家 税务 总 局、 中国 证监 会财 税[2012]85 号 文 《关 于实 施上 市 公司股 息红 利差
别化个 人所得 税政策有 关 问题的通知》 的规定， 自 2013 年 1 月 1 日起 ，证 券投资基金 从公开
发行和转让 市场取得 的上 市公司股票 ，持股期 限在 1 个月以内 （含 1 个 月） 的，其股息 红利所
得全额 计入 应纳 税所 得额 ； 持 股期 限在 1 个月 以上 至 1 年 （含 1 年 ） 的 ， 暂减按 50% 计入 应纳
税所得 额 ； 持 股期 限超 过 1 年的 ， 暂减 按 25% 计 入 应纳税 所得 额 。 上 述所 得 统一适 用 20% 的 税率
计征个 人所 得税 ；
根据财政部、国 家税务总 局、中国证监会 财税[2015]101 号文 《关于上市 公司 股息红利差 别
化个人所得税 政策有关 问 题的通知 》的 规定，自 2015 年 9 月 8 日起，证 券 投资基金从 公开发
行和转 让市 场取 得的 上市 公司股 票， 持股 期限 超过 1 年的 ，股 息红 利所 得暂 免征收 个人 所得 税 。
6.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
6.4.7.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月30 日
活期存 款 11,471,633.34
定期存 款 -
其中： 存款 期 限1 个 月以 内 -
存款期 限1-3 个月 -
存款 期 限3 个 月以 上 -
其他存 款 -
合计： 11,471,633.34
6.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 28,480,074.93 23,509,371.63 -4,970,703.30
贵 金 属 投 资- 金 交 所 - - - 万家双引擎灵活配置混合 2018 年半年度报告
第 23 页 共 55 页
黄金合 约
债券
交易所 市场 19,093,519.00 18,761,047.50 -332,471.50
银行间 市场 103,977,908.48 104,656,500.00 678,591.52
合计 123,071,427.48 123,417,547.50 346,120.02
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 151,551,502.41 146,926,919.13 -4,624,583.28
6.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
本报告 期内 本基 金未 投资 衍生工 具。
6.4.7.4 买 入返 售金融 资产
报告期 末本 基金 未持 有买 入返售 金融 资产 。
6.4.7.5 应 收利 息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
应收活 期存 款利 息 1,196.36
应收定 期存 款利 息 -
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 103.77
应收债 券利 息 2,603,949.03
应收资 产支 持证 券利 息 -
应收买 入返 售证 券利 息 -
应收申 购款 利息 -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 -
其他 28.98
合计 2,605,278.14
6.4.7.6 其 他资 产
本基金 报告 期末 未持 有其 它资产 。
6.4.7.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日 万家双引擎灵活配置混合 2018 年半年度报告
第 24 页 共 55 页
交易所 市场 应付 交易 费用 107,197.78
银行间 市场 应付 交易 费用 10,487.14
合计 117,684.92
6.4.7.8 其 他负 债
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2018 年 6 月30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 11.04
其他应 付款 10,473.15
预提费 用 516,081.20
合计 526,565.39
6.4.7.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 204,400,744.76 204,400,744.76
本期申 购 1,591,702.32 1,591,702.32
本期赎 回( 以"-" 号填列) -118,805,058.26 -118,805,058.26
- 基金 拆分/ 份额 折算 前 - -
基金拆 分/ 份 额折 算变 动份 额 - -
本期申 购 - -
本期赎 回( 以"-" 号填列) - -
本期末 87,187,388.82 87,187,388.82
注：申 购含 红利 再投 、转 换入份 额, 赎回 含转 换出 份 额。
6.4.7.10 未 分配 利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 137,684,946.86 -34,825,924.73 102,859,022.13
本期利 润 -13,599,352.07 -551,325.99 -14,150,678.06
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
-76,752,438.82 21,249,835.41 -55,502,603.41
其中： 基金 申购 款 1,053,152.42 -273,889.19 779,263.23
基金赎 回款 -77,805,591.24 21,523,724.60 -56,281,866.64 万家双引擎灵活配置混合 2018 年半年度报告
第 25 页 共 55 页
本期已 分配 利润 - - -
本期末 47,333,155.97 -14,127,415.31 33,205,740.66
6.4.7.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
活期存 款利 息收 入 28,316.95
定期存 款利 息收 入 -
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 4,855.90
其他 565.16
合计 33,738.01
6.4.7.12 股 票投 资收益
6.4.7.12.1 股 票投 资收益 —— 买卖股 票差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至 2018 年6 月30 日
卖出股 票成 交总 额 155,303,165.97
减：卖 出股 票成 本总 额 169,239,048.80
买卖股 票差 价收 入 -13,935,882.83
6.4.7.13 债 券投 资收益
6.4.7.13.1 债 券投 资收益 项目 构成
单位： 人民 币元
项目
本期
2018年1月1 日至2018 年6 月30日
债 券 投资 收 益——买 卖 债券 （ 、债 转 股及 债
券到期 兑付 ）差 价收 入
-1,790,185.13
债券投 资收 益—— 赎 回差 价收入 -
债券投 资收 益—— 申 购差 价收入 -
合计 -1,790,185.13
万家双引擎灵活配置混合 2018 年半年度报告
第 26 页 共 55 页
6.4.7.13.2 债 券投 资收益 —— 买卖债 券差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2018年1月1 日至2018 年6 月30日
卖 出 债券 （ 、 债转 股及 债券 到 期兑 付） 成交
总额
212,075,024.22
减 ： 卖出 债券 （ 、 债转 股及 债 券到 期兑 付）
成本总 额
207,877,173.27
减：应 收利 息总 额 5,988,036.08
买卖债 券差 价收 入 -1,790,185.13
6.4.7.13.3 资 产支 持证券 投资 收益
本报告 期内 本基 金未 投资 资产支 持证 券投 资 。
6.4.7.14 贵 金属 投资收 益
6.4.7.14.1 贵 金属 投资收 益项 目构成
本报告 期内 本基 金未 投资 贵金属 。
6.4.7.15 衍 生工 具收益
本基金 本报 告期 内未 持有 衍生工 具。
6.4.7.16 股 利收 益
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至 2018 年6 月30 日
股票投 资产 生的 股利 收益 343,846.58
基金投 资产 生的 股利 收益 -
合计 343,846.58
6.4.7.17 公 允价 值变动 收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2018 年1 月1 日至 2018 年6 月30 日
1.交易 性金 融资 产 -551,325.99
—— 股 票投 资 -3,167,595.04
—— 债 券投 资 2,616,269.05
—— 资 产支 持证 券投 资 - 万家双引擎灵活配置混合 2018 年半年度报告
第 27 页 共 55 页
—— 贵 金属 投资 -
——其他 -
2.衍生 工具 -
—— 权 证投 资 -
3.其他 -
减 ： 应 税 金 融 商 品 公 允 价 值 变 动 产 生 的 预 估
增值税
-
合计 -551,325.99
6.4.7.18 其 他收 入
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
基金赎 回费 收入 111,666.85
转换费 71.39
合计 111,738.24
6.4.7.19 交 易费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年6 月30 日
交易所 市场 交易 费用 430,598.96
银行间 市场 交易 费用 2,150.00
合计 432,748.96
6.4.7.20 其 他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
审计费 用 22,315.49
信息披 露费 148,765.71
其他 3,275.44
银行费 用 7,061.85
帐户维 护费 18,000.00
合计 199,418.49
万家双引擎灵活配置混合 2018 年半年度报告
第 28 页 共 55 页
6.4.8 或 有事 项、资 产 负 债表日 后事 项的说 明
6.4.8.1 或 有事 项
截至资 产负 债表 日, 本基 金 无需要 说明 的重 大或 有事 项。
6.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
截至财 务报 表批 准日,本 基 金无需 要披 露的 资产 负债 表日后 事项 。
6.4.9 关 联方 关系
6.4.9.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本报告 期内 ，与 本基 金存 在控制 关系 或其 他重 大利 害关系 的关 联方 未发 生变 化。
6.4.9.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
万家基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 ，基 金销 售机 构
兴业银 行股 份有 限公 司（ “兴业 银行 ”） 基金托 管人 ，基 金代 销机 构
中泰证 券股 份有 限公 司 基金管 理人 股东 ，基 金代 销机构
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间未 通过 关联 方交 易单元 进行 交易 。
6.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
6.4.10.1.1 股 票交 易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2018年1月1 日至2018 年6 月30日
上年度 可比 期间
2017年1月1 日至2017 年6 月30日
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比例
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比例
中泰证 券 14,843,153.47 5.50% 0.00 0.00%
6.4.10.1.2 债 券交 易
金额 单位 ：人 民币 元
关联方 名称
本期
2018年1月1 日至2018 年6 月30日
上年度 可比 期间
2017年1月1 日至2017 年6 月30日
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比例
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比例
中泰证 券 14,309,280.34 32.39% 0.00 0.00% 万家双引擎灵活配置混合 2018 年半年度报告
第 29 页 共 55 页
6.4.10.1.3 债 券回 购交易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2018年1月1 日至2018 年6 月30日
上年度 可比 期间
2017年1月1 日至2017 年6 月30日
回购成 交金 额
占当期 债券 回购
成交总 额的 比例
回购成 交金 额
占当期 债券
回购
成交总 额的 比例
中泰证 券 3,200,000.00 0.97% 0.00 0.00%
6.4.10.1.4 应 支付 关联方 的佣 金
金 额 单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2018 年1月1 日至2018 年6 月30 日
当期佣 金
占当期 佣金 总量
的比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣金
总额的 比例
中泰证 券 13,823.67 0.55% 13,823.67 12.90%
关联方 名称
上年度 可比 期间
2017 年1月1 日至2017 年6 月30 日
当期佣 金
占当期 佣金 总
量的比 例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣金
总额的 比例
中泰证 券 0.00 0.00% 0.00 0.00%
6.4.10.2 关 联方 报酬
6.4.10.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2017年1 月1 日至2017 年6 月30日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
897,370.15 3,348,328.29
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
39,823.44 56,380.43
注：基 金管 理费 按前 一日 的基金 资产 净值 的0.80% 的年费 率计 提。 计算 方法 如下:
H=E×0 .80% / 当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金管 理费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值 万家双引擎灵活配置混合 2018 年半年度报告
第 30 页 共 55 页
基金管理费 每日计提, 按月 支付。由基 金管理人 向基 金托管人发 送基金管 理费 划付指令,经 基金托
管人复 核后 于次 月首 日 起 2 个工 作日 内从 基金 财产 中一次 性支 付给 基金 管理 人。若 遇不 可抗 力致
使无法 按时 支付 的, 顺延 至 最近可 支付 日支 付。
6.4.10.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2018年1月1 日至2018 年6 月30日
上年度 可比 期间
2017年1月1 日至2017 年6 月30日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
280,428.12 1,046,352.61
注:
依照基金合同, 在通常情 况 下,基金托管费 按前一日 基 金资产净值 的 0.25% 年费 率计提。计算 方法
如下:
H=E×0 .25% ÷ 当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金托 管费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金托 管费 在基 金合 同生 效后每 日计 提, 按月 支付。 由基金 管理 人向 基金 托管 人发送 基金 托管 费 划
付指令,基 金托 管人 复核 后 于次月 前 2 个工 作日 内从 基金财 产中 一次 性支 付给 基金托 管人 。 若 遇法
定节假 日、 休息 日等,支 付 日期 顺 延。
6.4.10.2.3 销 售服 务费
本基金 无 销 售服 务费
6.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
本基金本报告 期及上年 度 可比期间未通 过银行间 同 业市场与关联 方进行银 行 间债券(含回 购)交
易。
6.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
份额单 位： 份
项目
本期
2018 年1 月 1 日至2018 年6
月 30 日
上年度 可比 期间
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30
日
基金合 同生 效日 （ 2008 年
6 月 27 日 ）持 有的 基金 份
10,021,602.16 10,021,602.16 万家双引擎灵活配置混合 2018 年半年度报告
第 31 页 共 55 页
额
期初持 有的 基金 份 额 - -
期间申 购/ 买 入总 份额 - -
期间因 拆分 变动 份额 - -
减：期 间赎 回/ 卖 出总 份额 - -
期末持 有的 基金 份额 - -
期末持 有的 基金 份额
占基金 总份 额比 例
- -
注: 基 金管 理人 认购 本基 金 的认购 费符 合基 金招 募说 明书规 定。
6.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
除基金 管理 人之 外的 其他 关联方 本报 告期 末及 上年 度可比 期间 均未 投资 本基 金。
6.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
兴业银 行 11,471,633.34 28,316.95 451,292.67 53,433.53
注： 本 基金 的证 券交 易结 算 资金通 过托 管银 行备 付金 账户转 存于 中国 证券 登记 结算公 司,2018 年 1
月1 日至6 月30 日 度获 得 的利息 收入 为4,855.9 元,(2017 年1 月1 日至 6 月30 日获 得的 利息 收
入为 5,426.38 元),2018 年 6 月 30 日 结算 备付 金 余额为 人民 币 256，206.85 元(2017 年 6 月 30
日为人 民 币711,027.23 元)。
6.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未在 承销 期内 直接购 入关 联方 所承 销证 券。
6.4.11 利 润分 配情况
本基金 在报 告期 内未 实施 利润分 配。
6.4.12 期 末（ 2018 年 6 月 30 日 ） 本基 金持有 的流 通受 限证券
6.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
本基金 报告 期末 未持 有新 发/ 增 发证 券而 于期 末持 有 的流通 受限 证券 。
6.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位： 人民 币元
股票代
码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末
估值单
复牌
日期
复牌
开盘单
数量（ 股）
期末
成本总 额
期末估 值总
额
备注 万家双引擎灵活配置混合 2018 年半年度报告
第 32 页 共 55 页
价 价
300197
铁汉
生态
2018
年5
月28
日
重大
资产
重组
4.71 - - 79,350 529,000.00 373,738.50 -
6.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
金额单 位： 人民 币元
债 券 代
码
债券名 称 回购到 期日 期末估 值单 价 数量（ 张） 期末估 值总 额
160206 16 国开06
2018 年7 月
2 日
97.24 200,000 19,448,000.00
180201 18 国开01
2018 年7 月
2 日
100.30 6,000 601,800.00
180206 18 国开06
2018 年7 月
2 日
102.34 100,000 10,234,000.00
合计
306,000 30,283,800.00
6.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
本基金 报告 期末 不存 在交 易所市 场债 券正 回购 交易 中作为 抵押 的债 券。
6.4.13 金 融工 具风险 及管 理
6.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金在日常 经营活动 中 涉及的财务风 险主要包 括 信用风险、流 动性风险 及 市场风险。本 基
金管理人制 定了政策 和程 序来识别及 分析这些 风险, 并设定适当 的风险限 额及 内部控制流 程,通过
可靠的 管理 及信 息系 统持 续监 控 上述 各类 风险 。
本基金管理人将风险管 理 融入各业务层面, 建 立 了三道 防 线: 以 各 岗 位 目 标 责任制 为 基 础, 形
成第一 道防 线; 通过 相关 部 门、 相 关岗 位之 间相 互监 督制衡,形 成第 二道 防线; 由监察 稽核 部门 、 督
察长对 各岗 位、 各部 门、 各机构 、各 项业 务实 施监 督反馈,形 成第 三道 防线 。
6.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指基金在交易 过程中因交易对手未履行 合约责任, 或 者 基 金 所 投 资证 券 之 发 行 人
出现违 约、 拒绝 支付 到期 本息, 导致 基金 资产 损失 和 收益变 化的 风险 。 本 基金 均投资 于具 有良 好信
用等级 的证 券, 且通 过分 散 化投资 以分 散信 用风 险。 本 基金投 资于 一家 公司 发行 的证券 市 值 不超 过
基金资产净值 的 10%, 且本 基金与由本基 金管理人 管 理的其他基金 共同持有 一 家公司发行的 证券,万家双引擎灵活配置混合 2018 年半年度报告
第 33 页 共 55 页
不得超 过该 证券 的10% 。
本基金的银行存款均存放 于信用良好的银行, 申 购 交易 均 通 过 具 有 基 金 销 售 资格 的 金 融 机 构
进行。另外, 在交易所 进行 的交易均与 中国证券 登记 结算有限责 任公司完 成证 券交收和款 项清算,
因此违约风 险发生的 可能 性很小;基金 在进行银 行间 同业市场交 易前均对 交易 对手进行信 用评估,
以控制 相应 的信 用风 险。
6.4.13.2.1 按 短期 信用评 级列 示的债 券投 资
单位： 人民 币元
短期信 用评 级
本期末
2018 年6 月 30 日
上年度 末
2017 年 12 月 31 日
A-1
20,047,000.00 20,074,000.00
A-1 以下
- -
未评级
25,009,500.00 310,855,000.00
合计
45,056,000.00 330,929,000.00
注：未 评级 债券 包括 短期 融资券 和政 策性 金融 债。
6.4.13.2.2 按 长期 信用评 级列 示的债 券投 资
单位： 人民 币元
长期信 用评 级
本期末
2018 年6 月30 日
上年度 末
2017 年12 月 31 日
AAA 9,906,000.00 12,580,150.00
AAA 以下 8,701,380.00 47,957,680.90
未评级 59,753,667.50 38,358,000.00
合计 78,361,047.50 98,895,830.90
注：未 评级 债券 包括 国债 、政策 性金 融债 券。
6.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险是 指基金所 持 金融工具变现 的难易程 度 。本基金的流 动性风险 一 方面来自于基 金
份额持有人可随时 要求赎 回其持有的基金份 额, 另 一方 面 来 自 于 投 资 品种 所 处的 交 易 市 场 不 活跃
而带来 的变 现困 难。
本基金 所持 证券 均在 证券 交易所 上市 ， 因 此， 除在 附 注 6.4.12 中列 示的 本基 金 于期末 持有 的
流通受限证券 外，本报 告 期末本基金 的 其他资产 均 能及时变现。 此外，本 基 金可通过卖 出回购金
融资产 方式 借入 短期 资金 应对流 动性 需求 ，其 上限 一般不 超过 基金 持有 的债 券资产 的公 允价 值。
本基金管理人 每日预测 本 基金的流动性 需求,并同 时 通过风险管理 人员设定 流 动 性比例要求,万家双引擎灵活配置混合 2018 年半年度报告
第 34 页 共 55 页
对流动 性指 标进 行持 续的 监测和 分析 。
6.4.13.3.1 报 告期 内本基 金组 合资产 的流 动性风 险分 析
流动性风险是 指基金所 持 金融工具变现 的难易程 度 。本基金的流 动性风险 一 方面来自于基 金
份额持有人可随时 要求赎 回其持有的基金份 额, 另 一方 面 来 自 于 投 资 品种 所 处的 交 易 市 场 不 活跃
而带来 的变 现困 难。
本基金所持证 券均在证券 交易所上市,因此,除在附 注 7.4.12 中列 示的本基 金于期末持有 的
流通受限证 券外,本期 末本 基金的资产 均能及时 变现 。此外,本基 金可通过 卖出 回购金融资 产方式
借入短 期资 金应 对流 动性 需求, 其上 限一 般不 超过 基 金持有 的债 券资 产的 公允 价值。
本基金管理人 每日预测 本 基金的流动性 需求,并同 时 通过风险管理 人员设定 流 动性比例要 求,
对流动 性指 标进 行持 续的 监测和 分析 。
6.4.13.4 市 场风 险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险, 包括 利 率风险 、外 汇风 险和 市场 价格风 险。
6.4.13.4.1 利 率风 险
利率风险是指 基金的财 务 状况和现金流 量受市场 利 率变动而发生 波动的风 险 。本基金的生 息
资产主 要为 银行 存款 、结 算备付 金及 债券 投资 等。
下表 统计 了本 基金 资产 及 负债的 利率 风险 敞口 。 表 中 所示为 本基 金资 产及 交易 形成负 债的 公
允价值,并 按照 合约 规定 的 重新定 价日 或到 期日 孰早 进行了 分类 。
6.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本
期
末
201
8 年
6 月
30
日
1 个月 以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资
产
银
行
存
11,471,633.34 - - - - - 11,471,633.34 万家双引擎灵活配置混合 2018 年半年度报告
第 35 页 共 55 页
款
结
算
备
付
金
256,206.85 - - - - - 256,206.85
存
出
保
证
金
71,428.04 - - - - - 71,428.04
交
易
性
金
融
资
产
9,906,000.00 25,086,500.0
0
27,628,618.00 30,550,429.5
0
30,246,000.0
0
23,509,371.6
3
146,926,919.1
3
应
收
利
息
- - - - - 2,605,278.14 2,605,278.14
应
收
申
购
款
- - - - - 10,975.21 10,975.21
其
他
资
产
- - - - - - -
资
产
总
计
21,705,268.23 25,086,500.0
0
27,628,618.00 30,550,429.5
0
30,246,000.0
0
26,125,624.9
8
161,342,440.7
1
负
债
卖
出
回
购
金
融
资
29,999,785.00 - - - - - 29,999,785.00 万家双引擎灵活配置混合 2018 年半年度报告
第 36 页 共 55 页
产
款
应
付
证
券
清
算
款
- - - - - 10,155,094.9
9
10,155,094.99
应
付
赎
回
款
- - - - - 22,732.12 22,732.12
应
付
管
理
人
报
酬
- - - - - 86,702.46 86,702.46
应
付
托
管
费
- - - - - 27,094.52 27,094.52
应
付
交
易
费
用
- - - - - 117,684.92 117,684.92
应
付
利
息
- - - - - 4,959.78 4,959.78
应
交
税
费
- - - - - 8,692.05 8,692.05
其
他
负
债
- - - - - 526,565.39 526,565.39 万家双引擎灵活配置混合 2018 年半年度报告
第 37 页 共 55 页
负
债
总
计
29,999,785.00 - - - - 10,949,526.2
3
40,949,311.23
利
率
敏
感
度
缺
口
-8,294,516.77 25,086,500.0
0
27,628,618.00 30,550,429.5
0
30,246,000.0
0
15,176,098.7
5
120,393,129.4
8
上
年
度
末
201
7 年
12
月
31
日
1 个月 以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资
产
银
行
存
款
1,188,356.74 - - - - - 1,188,356.74
结
算
备
付
金
836,148.07 - - - - - 836,148.07
存
出
保
证
金
58,684.92 - - - - - 58,684.92
交
易
性
金
融
资
产
1,700,170.00 60,131,237.4
0
135,356,434.6
0
9,542,461.10 38,358,000.0
0
80,529,897.6
3
325,618,200.7
3 万家双引擎灵活配置混合 2018 年半年度报告
第 38 页 共 55 页
应
收
证
券
清
算
款
- - - - - 162,701.28 162,701.28
应
收
利
息
- - - - - 4,847,116.59 4,847,116.59
应
收
申
购
款
- - - - - 5,523.54 5,523.54
资
产
总
计
3,783,359.73 60,131,237.4
0
135,356,434.6
0
9,542,461.10 38,358,000.0
0
85,545,239.0
4
332,716,731.8
7
负
债
卖
出
回
购
金
融
资
产
款
24,499,875.05 - - - - - 24,499,875.05
应
付
赎
回
款
- - - - - 154,970.34 154,970.34
应
付
管
理
人
报
酬
- - - - - 220,683.74 220,683.74
应 - - - - - 68,963.67 68,963.67 万家双引擎灵活配置混合 2018 年半年度报告
第 39 页 共 55 页
付
托
管
费
应
付
交
易
费
用
- - - - - 134,065.32 134,065.32
应
付
利
息
- - - - - 22,830.85 22,830.85
其
他
负
债
- - - - - 355,576.01 355,576.01
负
债
总
计
24,499,875.05 - - - - 957,089.93 25,456,964.98
利
率
敏
感
度
缺
口
-20,716,515.3
2
60,131,237.4
0
135,356,434.6
0
9,542,461.10 38,358,000.0
0
84,588,149.1
1
307,259,766.8
9
注： 该 表统 计了 本基 金交 易的利 率风 险敞 口。 表中 所示为 本基 金资 产及 交易 形成负 债的 公允 价值,
并按照 合约 规定 的重 新定 价日或 到期 日孰 早进 行了 分类。
6.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
假设 若市场 利率 发生 变动 而其 他市场 变量 保持 不变
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2018 年6 月30 日 ）
上年度 末 （ 2017 年12 月31
日 ）
市场利 率下 降 25 个
基点
966,122.31 883,170.13
市场利 率上 升 25 个
基点
-944,667.88 -868,032.84
万家双引擎灵活配置混合 2018 年半年度报告
第 40 页 共 55 页
6.4.13.4.2 外 汇风 险
本基金 的所 有资 产及 负债 以人民 币计 价, 因此 无外 汇 风险。
6.4.13.4.3 其 他价 格风险
本基金所面临 的其他价 格 风险主要系市 场价格风 险 。市场价格风 险是指基 金 所持金融工具 的
公允价值或未 来现金流 量 因除市场利率 和外汇汇 率 以外的市场价 格因素变 动 而发生波动 的风险。
本基金主要投资于 证券交 易所上市或银行间 同业市 场交易的股票和债 券, 所 面临 的 最 大 市 场 价格
风险由 所持 有的 金融 工具 的公允 价值 决定 。 本 基金 通 过投资 组合 的分 散化 降低 市场价 格风 险, 并且
本基金 管理 人每 日对 本基 金所持 有的 证券 价格 实施 监控。
本基金 投资 组合 中股 票投 资比例 范围 为基 金资 产净 值的 30%-80%; 债券、 现金 类资产 以及 中 国
证监会允许基 金投资的 其 他证券品种 为 20%-70%; 其中,现金或者到 期日在一 年 以内的政府债 券的
比例合 计不 低于 基金 资产 净值 的 5%;权证为 0%-3%; 资产支 持证 券 为 0%-20% 。 于资产 负债 表日,本
基金面 临的 整体 市场 价格 风险列 示如 下:
6.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期 末
2018 年 6 月 30 日
上年度 末
2017 年 12 月 31 日
公允价 值
占基金
资产净
值比例
（% ）
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例（% ）
交易性 金融 资产-股 票投 资 23,509,371.63 19.53 - -
交易性 金融 资产 －基金 投资 - - - -
交易性 金融 资产 －债 券投 资 123,417,547.50 102.51 - -
交 易 性 金 融 资 产 － 贵 金 属 投
资
- - - -
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 146,926,919.13 122.04 - -
注： 本 基金 投资 组合 中投 资于股 票资 产的 比例 为 60%-95 债券、 现金 类资 产以 及中国 证监 会允 许基
金投资 的其 他证 券品 种占 基金资 产 的5%-40% ， 其中 ， 现金 或者 到期 日在 一年 以内的 政府 债券 的 比
例合计 不低 于基 金资 产净 值的 5% ， 权证 占基 金资 产 净值 的 0-3% 。 于资 产负 债 表日, 本基 金面 临的
整体市 场价 格风 险列 示如 表中数 据。 万家双引擎灵活配置混合 2018 年半年度报告
第 41 页 共 55 页
6.4.13.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
假设 若股票 基准 指数 发生 变动 而其他 市场 变量 保持 不变
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2018 年6 月
30 日 ）
上年度 末 （ 2017 年 12 月
31 日 ）
股票基 准指 数下 降 100 个基
点
-281,013.36 -731,156.86
股票基 准指 数上 升 100 个基
点
281,013.36 731,156.86
注： 本 基金 管理 人运 用资 本-资 产定 价模 型方 法对 本 基金的 市场 价格 风险 进行 分析。 上表 为市 场价
格风险的敏 感性分析, 反映 了在其他变 量不变的 假设 下,证券市场 组合的价 格发 生合理、可 能的变
动时, 将对 基金 资产 净值 产 生的影 响。
6.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
( 一)公 允价 值
1 、金 融工 具公 允价 值计 量 的方 法
公允价值计量 结果所属 的 层次，由对公 允价值计 量 整体而言具有 重要意义 的 输入值所属的 最
低层次 决定 ：
第一层 次： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。
第二层 次： 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。
第三层 次： 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。
2 、持 续的 以公 允价 值计 量 的金融 工具
（1） 各层 次金 融工 具公 允 价值
（2） 公允 价值 所属 层次 间 的重大 变动
本基金本期及 上年度可 比 期间持有的以 公允价值 计 量的金融工具 的公允价 值 所属层次未发 生
重大变 动。
（3） 第三 层次 公允 价值 余 额和本 期变 动金 额
本基金持有 的 以公允价 值 计量且其变动 计入当期 损 益的金融工具 本期末和 上 年度末均未以 第
三层次 公允 价值 计量 。
3 、非 持续 的以 公允 价值 计 量的金 融工 具
本基金 本期 及上 年度 可比 期间未 持有 非持 续的 以公 允价值 计量 的金 融资 产。
4 、不 以公 允价 值计 量的 金 融工具
不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括应 收 款项和其他金 融负债， 其 账面价值与公 允万家双引擎灵活配置混合 2018 年半年度报告
第 42 页 共 55 页
价值相 差很 小。
( 二)除 公允 价值 外， 截至 资产负 债表 日本 基金 无需 要说明 的其 他重 要事 项。
万家双引擎灵活配置混合 2018 年半年度报告
第 43 页 共 55 页
§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比例
（% ）
1 权益投资 23,509,371.63 14.57
其中： 股票 23,509,371.63 14.57
2 基金投 资 - -
3 固定收 益投 资 123,417,547.50 76.49
其中： 债券 123,417,547.50 76.49
资产 支持 证券 - -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计 11,727,840.19 7.27
8 其他各 项资 产 2,687,681.39 1.67
9 合计 161,342,440.71 100.00
7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
7.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 6,377,187.18 5.30
D
电力 、 热 力 、 燃 气及 水生 产和供
应业
- -
E 建筑业 4,502,731.50 3.74
F 批发和 零售 业 - -
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 4,385,884.79 3.64
H 住宿和 餐饮 业 - -
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 - - 万家双引擎灵活配置混合 2018 年半年度报告
第 44 页 共 55 页
业
J 金融业 3,863,216.25 3.21
K 房地产 业 4,380,351.91 3.64
L 租赁和 商务 服务 业 - -
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 - -
S 综合 - -
合计 23,509,371.63 19.53
7.2.2 报 告期 末按行 业分 类的 港 股通 投资股 票投 资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 沪港通 投资 股票 投资 组合 。
7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 600491 龙元建 设 590,700 4,128,993.00 3.43
2 601111 中国国 航 251,267 2,233,763.63 1.86
3 600282 南钢股 份 500,000 2,210,000.00 1.84
4 601155 新城控 股 65,203 2,019,336.91 1.68
5 600029 南方航 空 200,050 1,690,422.50 1.40
6 600782 新钢股 份 292,571 1,632,546.18 1.36
7 000932 华菱钢 铁 128,600 1,093,100.00 0.91
8 600019 宝钢股 份 117,400 914,546.00 0.76
9 601988 中国银 行 238,000 859,180.00 0.71
10 600606 绿地控 股 124,000 810,960.00 0.67
11 600340 华夏幸 福 30,900 795,675.00 0.66
12 001979 招商蛇 口 39,600 754,380.00 0.63
13 601818 光大银 行 171,549 627,869.34 0.52
14 601288 农业银 行 180,058 619,399.52 0.51
15 601398 工商银 行 113,700 604,884.00 0.50
16 601688 华泰证 券 40,087 600,102.39 0.50
17 600030 中信证 券 33,300 551,781.00 0.46
18 600352 浙江龙 盛 44,100 526,995.00 0.44 万家双引擎灵活配置混合 2018 年半年度报告
第 45 页 共 55 页
19 600115 东方航 空 69,743 461,698.66 0.38
20 300197 铁汉生 态 79,350 373,738.50 0.31
7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
7.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名 的 股票 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 600606 绿地控 股 11,429,596.00 3.72
2 601111 中国国 航 10,981,429.34 3.57
3 600029 南方航 空 8,901,863.62 2.90
4 600340 华夏幸 福 5,350,707.00 1.74
5 002310 东方园 林 4,901,696.00 1.60
6 601155 新城控 股 4,648,547.00 1.51
7 002384 东山精 密 4,033,128.00 1.31
8 601601 中国太 保 3,744,564.00 1.22
9 601336 新华保 险 3,323,127.00 1.08
10 601668 中国建 筑 3,286,508.00 1.07
11 002025 航天电 器 3,231,938.00 1.05
12 000768 中航飞 机 3,144,496.74 1.02
13 600760 中航沈 飞 3,101,063.00 1.01
14 601818 光大银 行 2,467,001.00 0.80
15 600282 南钢股 份 2,423,744.00 0.79
16 600019 宝钢股 份 2,412,615.00 0.79
17 600782 新钢股 份 2,404,984.00 0.78
18 600808 马钢股 份 2,144,426.00 0.70
19 600409 三友化 工 2,088,383.50 0.68
20 600038 中直股 份 2,028,216.00 0.66
注：本 项买 入金 额均 按买 入成交 金额(成 交单 价乘 以 成交数 量) 填列, 不考 虑相 关交易 费用 。
7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名 的 股票 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 600340 华夏幸 福 12,107,168.91 3.94
2 600606 绿地控 股 10,350,670.36 3.37 万家双引擎灵活配置混合 2018 年半年度报告
第 46 页 共 55 页
3 600745 闻泰科 技 7,249,382.78 2.36
4 601111 中国国 航 6,929,013.73 2.26
5 600029 南方航 空 6,892,251.35 2.24
6 601336 新华保 险 4,572,175.35 1.49
7 601688 华泰证 券 4,406,313.90 1.43
8 002310 东方园 林 4,375,030.23 1.42
9 601818 光大银 行 4,142,686.64 1.35
10 600019 宝钢股 份 3,964,949.48 1.29
11 600782 新钢股 份 3,799,865.25 1.24
12 601601 中国太 保 3,151,366.33 1.03
13 600760 中航沈 飞 3,078,434.96 1.00
14 600808 马钢股 份 3,070,810.37 1.00
15 002025 航天电 器 2,947,332.31 0.96
16 002384 东山精 密 2,874,646.30 0.94
17 002103 广博股 份 2,810,148.12 0.91
18 601668 中国建 筑 2,751,563.58 0.90
19 600030 中信证 券 2,722,056.00 0.89
20 000768 中航飞 机 2,707,839.00 0.88
注：本 项卖 出金 额均 按卖 出成交 金额(成 交单 价乘 以 成交数 量) 填列, 不考 虑相 关交易 费用 。
7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 115,386,117.84
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 155,303,165.97
注： 本 项买 入金 额均 按买 入成交 金额(成 交单 价乘 以 成交数 量) 填列, 不考 虑相 关交易 费用 ； 本 项卖
出金额 均按 卖出 成交 金额( 成交单 价乘 以成 交数 量) 填列,不 考虑 相关 交易 费用 。
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 69,783,667.50 57.96
其中： 政策 性金 融债 69,783,667.50 57.96
4 企业债 券 6,756,218.00 5.61
5 企业短 期融 资券 35,026,500.00 29.09
6 中期票 据 9,906,000.00 8.23
7 可转债 （可 交换 债） 1,945,162.00 1.62
8 同业存 单 - - 万家双引擎灵活配置混合 2018 年半年度报告
第 47 页 共 55 页
9 其他 - -
10 合计 123,417,547.50 102.51
7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前五 名债券 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量 （ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％ ）
1 170208 17 国开 08 200,000 20,012,000.00 16.62
2 160206 16 国开 06 200,000 19,448,000.00 16.15
3 180206 18 国开 06 100,000 10,234,000.00 8.50
4 041751021 17 南 山集CP001 100,000 10,076,000.00 8.37
5 018006 17 国开 02 100,950 10,059,667.50 8.36
7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 资产支 持证 券投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前五 名权证 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
7.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
本基金 报告 期末 未持 有股 指期货 。
7.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
根据基 金合 同， 本基 金 未 投资国 债期 货。
7.11.1 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
代码 名称
持仓量 （买/
卖）
合约市 值
（元）
公允价 值变
动（元）
风险指标 说明
公允价 值变 动总 额合 计 （ 元） 0.00
国债期 货投 资本 期收 益（ 元） 0.00
国债期 货投 资本 期公 允价 值变动 （元 ） 0.00
7.12 投 资组 合报告 附注
7.12.1
本报告期内,本 基金投资 的 前十名证券的 发行主体 不 存在被监管部 门立案调 查 的情况,在报 告
编制日 前一 年内 也不 存在 受到公 开谴 责、 处罚 的情 况。 万家双引擎灵活配置混合 2018 年半年度报告
第 48 页 共 55 页
7.12.2
基金投 资的 前十 名股 票中, 不存在 投资 于超 出基 金合 同规定 备选 股票 库之 外的 股票。
7.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 71,428.04
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股利 -
4 应收利 息 2,605,278.14
5 应收申 购款 10,975.21
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 2,687,681.39
7.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 公允价 值
占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 120001 16 以岭 EB 1,042,762.00 0.87
2 113014 林洋转 债 902,400.00 0.75
7.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限情 况。
万家双引擎灵活配置混合 2018 年半年度报告
第 49 页 共 55 页
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
2,955 29,505.04 73,344,483.25 84.12% 13,842,905.57 15.88%
8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基 金 管 理 人 所 有 从 业 人 员
持有本 基金
34.93 0.00%
注：1 、 截 止本 报告 期末 ， 本公司 高级 管理 人员 、 基 金投资 和研 究部 门负 责人 持有本 基金 份额 总量
的数量 区间 均 为0；
2 、截 止本 报告 期末 ， 本基金 基金 经理 持有 本基 金份额 总量 的数 量区 间 为0。
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部
门负责 人 持 有本 开放 式基 金
0
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 0
万家双引擎灵活配置混合 2018 年半年度报告
第 50 页 共 55 页
§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2008 年 6 月 27 日 ） 基金 份额 总额 353,835,521.84
本报告 期期 初基 金份 额总 额 204,400,744.76
本报告 期基 金总 申购 份额 1,591,702.32
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 118,805,058.26
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列 ） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 87,187,388.82
万家双引擎灵活配置混合 2018 年半年度报告
第 51 页 共 55 页
§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
报告期 内未 召开 基金 份额 持有人 大会 。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
基金管 理人 、基 金托 管人 的专门 基金 托管 部门 的无 重大人 事变 动
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
报告期 内无 涉及 基金 管理 人、基 金财 产、 基金 托管 业务的 诉讼 。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
报告期 期内 基金 投资 策略 未发生 改变 。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本报告 期内 未改 聘会 计师 事务所 。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期内,基 金管 理人 、 托管人 及其 高级 管理 人员 没有受 稽查 或处 罚的 情况 。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
信达证 券 2 129,963,587.02 48.17% 121,034.43 48.17% -
招商证 券 2 79,577,984.79 29.50% 74,110.74 29.50% -
东兴证 券 1 19,048,310.87 7.06% 17,739.62 7.06% -
中泰证 券 2 14,843,153.47 5.50% 13,823.67 5.50% - 万家双引擎灵活配置混合 2018 年半年度报告
第 52 页 共 55 页
中信建投 1 11,405,918.90 4.23% 10,622.06 4.23% -
兴业证 券 1 11,113,685.07 4.12% 10,350.26 4.12% -
民生证 券 1 3,838,440.80 1.42% 3,574.74 1.42% -
中金 1 - - - - -
川财证 券 1 - - - - -
光大证 券 1 - - - - -
华泰证 券 2 - - - - -
东海证 券 1 - - - - -
山西证 券 1 - - - - -
国信证 券 1 - - - - -
英大证 券 1 - - - - -
国泰君 安 1 - - - - -
申万宏 源 1 - - - - -
安信证 券 1 - - - - -
东北证 券 2 - - - - -
中投证 券 1 - - - - -
中航证 券 1 - - - - -
海通证 券 1 - - - - -
注:1 、 基金 专用 交易 席位 的选择 标准 如下:
(1) 经 营行 为稳 健规 范,内 控制度 健全,在 业内 有良 好 的声誉;
(2) 具 备基 金运 作所 需的 高 效、安 全的 通讯 条件,交 易 设施满 足基 金进 行证 券交 易的需 要;
(3) 具有较 强的全方 位金融 服务能力 和 水平,包括 但不 限于:有较好 的研究能 力和 行业分析能 力,能
及时、全面地 向公司提 供 高质量的关于 宏观、行 业 及市场走向、 个股分析 的 报告及丰富 全面的信
息服务; 能 根 据 公司 所 管 理基 金 的 特 定 要 求,提 供 专 门研 究 报 告, 具 有 开发 量 化 投资 组 合 模 型 的能
力; 能积极为 公司投资 业务 的开展,投资 信息的交 流以 及其他方面 业务的 开 展提 供良好的服 务和支
持。
2、基 金专 用交 易席 位的 选 择程序 如下:
(1) 本 基金 管理 人根 据上 述 标准考 察后 确定 选用 交易 席位的 证券 经营 机构;
(2) 基 金管 理人 和被 选中 的 证券经 营机 构签 订席 位租 用协议 。
3、报 告期 内基 金租 用证 券 公司 交 易单 元的 变更 情况:
增加1 个 安信 证券 上海 席 位，增 加 1 个东 北证 券深 圳席位 。
万家双引擎灵活配置混合 2018 年半年度报告
第 53 页 共 55 页
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
信达证 券 15,125,778.31 34.24% 149,119,000.00 45.28% - -
招商证 券 14,139,826.29 32.01% 122,765,000.00 37.28% - -
东兴证 券 604,181.60 1.37% 21,000,000.00 6.38% - -
中泰证 券 14,309,280.34 32.39% 3,200,000.00 0.97% - -
中信建 投 - - 19,300,000.00 5.86% - -
兴业证 券 - - 13,000,000.00 3.95% - -
民生证 券 - - 915,000.00 0.28% - -
中金 - - - - - -
川财证 券 - - - - - -
光大证 券 - - - - - -
华泰证 券 - - - - - -
东海证 券 - - - - - -
山西证 券 - - - - - -
国信证 券 - - - - - -
英大证 券 - - - - - -
国泰君 安 - - - - - -
申万宏 源 - - - - - -
安信证 券 - - - - - -
东北证 券 - - - - - -
中投证 券 - - - - - -
中航证 券 - - - - - -
海通证 券 - - - - - - 万家双引擎灵活配置混合 2018 年半年度报告
第 54 页 共 55 页
§11 影响投 资者决策的其他重 要信息
11.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
投
资
者
类
别
报告期 内持 有基 金份 额变 化情况 报告期 末持 有基 金情 况
序
号
持有基 金份 额比 例
达到或 者超 过 20%
的时间 区间
期初
份额
申
购
份
额
赎回
份额
持有份 额
份额占
比
机
构
1 20180101-20180630 70,431,750.95 - - 70,431,750.95 80.78%
2 20180321-20180321 35,247,796.97 - 35,247,796.97 0.00 0.00%
产品特 有风 险
报告期 内本 基金 出现 了单 一投资 者份 额占 比达 到或 超过 20% 的 情况 。
未 来本基金 如果出 现巨额赎 回甚至集 中赎回 ，基金管 理人可能 无法及 时变现基 金资产， 可能对 基金
份 额净值产 生一定 的影响； 极端情况 下可能 引发基金 的流动性 风险， 发生暂停 赎回或延 缓支付 赎回
款项； 若个 别投 资者 巨额 赎回后 本基 金出 现连 续六 十个工 作日 基金 资产 净值 低于 5000 万元， 还可 能
面临转 换运 作方 式、 与其 他基金 合并 或者 终止 基金 合同等 情形 。
万家双引擎灵活配置混合 2018 年半年度报告
第 55 页 共 55 页
§12 备查文 件目录
12.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 批准 万家 双 引擎灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金发 行及 募集 的文 件。
2 、 《万 家双 引擎 灵活 配置 混合型 证券 投资 基金 基金 合同》 。
3 、 《万 家双 引擎 灵活 配置 混合型 证券 投资 基金 托管 协议》 。
4 、万 家基 金管 理有 限公 司 批准成 立批 件、 营业 执照 、公司 章程 。
5 、 本 报告 期内 在中 国证 监 会指定 报纸 上公 开披 露的 基金净 值 、 季 度报 告、 更 新招募 说明 书及
其他临 时公 告。
6 、万 家双 引擎 灵活 配置 混 合型证 券投 资基 金 2018 年 半年度 报告 原文 。
7 、万 家基 金管 理有 限公 司 董事会 决议 。
12.2 存 放地 点
基金管 理人 和基 金托 管人 的办公 场所 ，并 登载 于基 金管理 人网 站：http://www.wjasset.com
12.3 查 阅方 式
投资者 可在 营业 时间 至基 金管理 人办 公场 所免 费查 阅或登 录基 金管 理人 网站 查阅。
万 家基 金管理 有限 公司
2018 年 8 月 28 日
