万 家 双 利 债券 型 证 券 投资 基 金
2018 年 半年 度 报 告
2018 年6 月30 日
基金管 理人: 万家基金管 理有限公司
基金托 管人: 中国工商银 行股份有限公司
送出日 期:2018 年8 月28 日 万家双利 2018 年半年度报告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的董事会、董 事保证本报告所载资料不 存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏,
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。 本半 年 度 报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意, 并 由董事 长签 发。
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定,于2018 年8 月27 日复核 了本 报
告中的 财务 指标 、 净值 表 现、 利润 分配 情况 、 财务 会计报 告 、 投 资组 合报 告 等内容,保 证复 核内 容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产,但 不保 证 基金一 定盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。 投 资有 风险, 投资者 在作 出投 资决 策前 应仔细 阅读 本 基
金的招 募说 明书 及其 更新 。
本报告 财务 资料 未经 审计 。
本报告 期 自2018 年1 月1 日起 至6 月 30 日止 。 万家双利 2018 年半年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 6
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 6
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 6
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 6
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 7
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 7
§3 主要财务指标和基金净 值表现 ........................................................................................................... 8
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 8
3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 8
3.3 其 他指 标 ....................................................................................................... 错误! 未定义书签。
§4 管理人 报告 ......................................................................................................................................... 10
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 .................................................................................................... 10
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 14
4.3 管 理人 对 报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 14
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 14
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 15
4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 16
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 16
4.8 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 ................................ 16
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 17
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 17
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 17
5.3 托 管人 对本 半年 度报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ........................ 17
§6 半年度财务会计报告( 未经审计) ................................................................................................. 18
6.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 18
6.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 19 万家双利 2018 年半年度报告
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6.3 所 有者 权益 (基 金净 值)变 动表 ............................................................................................ 20
6.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 21
§7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 43
7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 43
7.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 43
7.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ................................ 44
7.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................ 45
7.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 46
7.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 47
7.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 47
7.8 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................ 47
7.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 47
7.10 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 47
7.11 投资 组合 报告 附注 .................................................................................................................. 47
§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 49
8.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 49
8.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 49
8.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 49
8.4 发 起式 基金 发起 资 金 持有份 额情 况 ........................................................... 错误! 未定义书签。
§9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 50
§ 10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 51
10.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 51
10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 51
10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 51
10.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 51
10.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 51
10.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 51
10.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 51
10.8 其他 重大 事件 ............................................................................................. 错误! 未定义书签。
§ 11 影响投资者决策的其 他重要信息 ................................................................................................... 53 万家双利 2018 年半年度报告
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11.1 报告 期内 单一 投资 者 持有基 金份 额比 例达 到或 超过 20% 的 情况 ...................................... 53
11.2 影响 投资 者决 策的 其 他重要 信息 ............................................................. 错误! 未定义书签。
§ 12 备查文件目录 ................................................................................................................................... 54
12.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 54
12.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 54
12.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 54
万家双利 2018 年半年度报告
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§2
基金简介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 万家双 利债 券型 证券 投资 基金
基金简 称 万家双 利
基金主 代码 519190
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2013 年3 月6 日
基金管 理人 万家基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 93,319,564.02 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基 金产 品说明
投资目 标
在合理 控制 风险 和保 持资 产流动 性的 前提 下, 追求 基
金资产 的长 期稳 定增 值, 力争获 得超 过业 绩比 较基 准
的收益 。
投资策 略
在严格 控制 风险 并保 持良 好流动 性的 基础 上, 力争 通
过主动 的组 合管 理实 现超 越业绩 比较 基准 的收 益。 基
金管理 人在 充分 研究 宏观 市场形 势以 及微 观市 场主 体
的基础 上, 采取 积极 主动 地投资 管理 策略 ,通 过定 性
与定量 分析 ,对 利率 变化 趋势、 债券 收益 率曲 线移 动
方向、 信用 利差 等影 响固 定收益 投资 品价 格的 因素 进
行评估 ,对 不同 投资 品种 运用不 同的 投资 策略 ,并 充
分利用 市场 的非 有效 性, 把握各 类套 利的 机会 。在 信
用风险 可控 的前 提下 ,寻 求组合 流动 性与 收益 的最 佳
配比, 力求 持续 取得 达到 或超过 业绩 比较 基准 的收 益。
业绩比 较基 准 中债总 全价 指数 (总 值)
风险收 益特 征
本基金 为债 券型 基金 ,属 于证券 投资 基金 中的 低风 险
品种, 其预 期收 益和 预期 风险高 于货 币市 场基 金, 低
于混合 型基 金和 股票 型基 金
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 万家基 金管 理有 限公 司 中国工 商银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 兰剑 郭明
联系电 话 021-38909626 010-66105798
电子邮 箱 lanj@wjasset.com custody@icbc.com.cn
客户服 务电 话
95538 转 6 、4008880800 95588
传真 021-38909627 010-66105799
注册地 址 中国 (上 海 ) 自 由贸 易试 验 北京市 西城 区复 兴门 内大 街 55万家双利 2018 年半年度报告
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区浦电 路360 号8 层 (名 义
楼层9 层)
号
办公地 址
中国 (上 海 ) 自 由贸 易试 验
区浦电 路360 号8 层 (名 义
楼层9 层)
北京市 西城 区复 兴门 内大 街 55
号
邮政编 码 200122 100140
法定代 表人 方一天 易会满
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 《上海 证券 报》 、 《中 国证 券报》 、 《证 券时 报》
登载基 金半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网
网址
http://www.wjasset.com
基金半 年度 报告 备置 地点
中国 (上 海 ) 自 由贸 易实 验 区浦电 路 360 号8 层 ( 名
义楼 层 9 层 )基 金管 理人 办公场 所
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 中国证 券登 记结 算有 限责 任公司 北京市 西城 区太 平桥 大 街17 号
万家双利 2018 年半年度报告
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§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额 单位 :人 民币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2018 年1 月1 日 - 2018 年6 月 30 日 )
本期已 实现 收益 60,490.60
本期利 润 -1,136,511.03
加权平 均基 金份 额 本 期利 润 -0.0111
本期加 权平 均净 值利 润率 -0.99%
本期基 金份 额净 值增 长率 -1.21%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2018 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配利 润 10,412,339.79
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.1116
期末基 金资 产净 值 103,731,903.81
期末基 金份 额净 值 1.1116
3.1.3 累计 期末 指标 报告期 末( 2018 年6 月 30 日 )
基金份 额累 计净 值增 长率 18.56%
注:1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入 、 投 资 收益 、 其 他收入( 不含 公允 价值变 动收 益) 扣除
相关费 用后 的余 额, 本期 利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益。
2、上述基金 业绩指标 不包 括持有人交 易基金的 各项 费用,计入费 用后实际 收益 水平要低于 所列数
字。
3、期 末可 供分 配利 润采 用 期末资 产负 债表 中未 分配 利润与 未分 配利 润中 已实 现部分 的孰 低数 。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①-③ ②-④
过去一 个月 -1.09% 0.42% 0.87% 0.10% -1.96% 0.32%
过去三 个月 -1.56% 0.36% 1.76% 0.15% -3.32% 0.21%
过去六 个月 -1.21% 0.36% 2.99% 0.12% -4.20% 0.24%
过去一 年 2.23% 0.29% 1.11% 0.10% 1.12% 0.19%
过去三 年 5.53% 0.30% 0.42% 0.11% 5.11% 0.19%
自基金 合同
生效起 至今
18.56% 0.23% 8.06% 0.08% 10.50% 0.15% 万家双利 2018 年半年度报告
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来 基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
注: (1 ) 本 基金 成立 于 2013 年3 月6 日 , 建 仓期 为 6 个月 , 建 仓期 结束 时各 项 资产配 置比 例符 合
基金合 同要 求。 报告 期末 各项资 产配 置比 例符 合基 金合同 要求 。
(2 ) 基金 份额 持有 人大 会 于 2015 年 6 月 8 日表 决 通过了 《关 于 修 改万 家岁 得利定 期开 放债 券
型发起式证 券投资基 金基 金合同有关 事项的议 案》 。 《万家岁得 利定期开 放债 券型发起式 证券投 资
基金基 金合 同》 修订 为《 万家双 利债 券型 证券 投资 基金基 金合 同》 。
万家双利 2018 年半年度报告
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§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
万家基 金管 理有 限公 司经 中国证 监会 证监 基金 字[2002]44 号文 批准 设立 。 公 司 现股东 为中 泰
证券股 份有 限公 司、 新疆 国 际实业 股份 有限 公司 和山 东省国 有资 产投 资控 股有 限公司,住 所地 址为
中国 ( 上海) 自由 贸易 试 验区浦 电 路 360 号8 层 ( 名义楼 层9 层) , 办公 地址 为中国 (上 海) 自 由
贸易试 验区 浦电 路360 号8 层 (名 义楼 层9 层),注 册资 本1 亿 元人 民币 。 目 前管理 五十 九只 开放
式基金 ,分 别为 万 家 180 指数证 券投 资基 金、 万家 增强收 益债 券型 证券 投资 基金、 万家 行业 优 选
混合型证券投 资基金(LOF ) 、万家货币市 场证券投 资 基金、万家和 谐增长混 合 型 证券投资 基金、
万家双引擎灵 活配置混 合 型证券投资基 金、万家 精 选混合型证券 投资基金 、 万家稳健增 利债券型
证券投资基金 、万家中 证 红利指数证券 投资基金 (LOF ) 、万家添利 债券型证 券 投资基金(LOF)、
万家中证创业 成长指数 分 级证券投资基 金、万家 信 用恒利债券型 证券投资 基 金、万家日 日薪货币
市场证 券投 资基 金、 万家 强化收 益定 期开 放债 券型 证券投 资基 金、 万家 上证50 交易 型开 放式 指数
证券投资基金 、万家新 利 灵活配置混合 型证券投 资 基金、万家双 利债券型 证 券投资基金 、万家现
金宝货币市场 证券投资 基 金、万家瑞丰 灵活配置 混 合型证券投资 基金、万 家 瑞兴灵活配 置混合型
证券投资基金 、万家品 质 生活灵活配置 混合型证 券 投资基金、万 家瑞益灵 活 配置混合型 证券投资
基金、万家新 兴蓝筹灵 活 配置混合型证 券投资基 金 、万家瑞和灵 活配置混 合 型证券投资 基金、万
家颐达 保本 混合 型证 券投 资基金 、 万 家颐 和保 本混 合型证 券投 资基 金、 万家 恒瑞 18 个 月定 期开放
债券型证券投 资基金、 万 家年年恒祥定 期开放债 券 型证券投资基 金、万家 鑫 安纯债债券 型证券投
资基金、万家 鑫璟纯债 债 券型证券投资 基金、万 家 瑞旭灵活配置 混合型证 券 投资基金、 万家家享
纯债债券型证 券投资基 金 、万家瑞盈灵 活配置混 合 型证券投资基 金、万家 年 年恒 荣定期 开放债券
型证券投资基 金、万家 瑞 祥灵活配置混 合型证券 投 资基金、万家 瑞富灵活 配 置混合型证 券投资基
金、 万家 鑫稳 纯债 债券 型 证券投 资基 金 、 万 家瑞 隆 混合型 证券 投资 基金 、 万 家恒 景 18 个月 定期 开
放债券 型证 券投 资基 金、 万家鑫 丰纯 债债 券型 证券 投资基 金、 万家 鑫享 纯债 债券型 证券 投资 基金 、
万家现金增利 货币市场 基 金、万家消费 成长股票 型 证券投资基金 、万家宏 观 择时多策略 灵活配置
混合型 证券 投资 基金 、万 家鑫瑞 纯债 债券 型证 券投 资基金 、万 家玖 盛纯 债 9 个月定 期开 放债 券 型
证券投资基金 、万家天 添 宝货币市场基 金、万家 量 化睿选灵活配 置混合型 证 券投资 基金 、万家安
弘纯债一年定 期开放债 券 型证券投资基 金、万家 家 瑞债券型证券 投资基金 、 万家臻选混 合型证券
投资基金、万 家瑞尧灵 活 配置混合型证 券投资基 金 、万家家裕债 券型证券 投 资基金、万 家成长优万家双利 2018 年半年度报告
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选灵活配置混 合型证券 投 资基金、万家 瑞舜灵活 配 置混合型证券 投资基金 、 万家家乐债 券型证券
投资基金 、万 家潜力价 值 灵活配置混合 型证券投 资 基金、万家量 化同顺多 策 略灵活配置 混合型证
券投资 基金 和万 家新 机遇 龙头企 业灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金。
4.1.2 基 金经 理(或 基金 经理小 组) 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 (助 理)期 限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
李文宾
本基金
基金经
理、 万 家
瑞兴灵
活配置
混合型
证券投
资基金 、
万家瑞
益灵活
配置混
合型证
券投资
基金、 万
家新利
灵活配
置混合
型证券
投资基
金、 万 家
精选混
合型证
券投资
基金、 万
家瑞隆
灵活配
置混合
型证券
投资基
金、 万 家
增强收
益债券
型证券
投资基
2017 年2 月3 日 - 8 年
2010 年7 月至 2014 年 4
月在中 银国 际证 券有 限责
任公司 工作 ,担 任研 究员
职务。 2014 年5 月至 2015
年 11 月在 华泰 资产 管理
有限公 司工 作, 担任 研究
员职务 。2015 年11 月进
入我公 司工 作。 万家双利 2018 年半年度报告
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金、 万 家
成长优
选灵活
配置混
合型证
券投资
基金基
金经理 。
高翰昆
本基金
基金经
理、 万 家
双引擎
灵活配
置混合
型证券
投资基
金、 万 家
增强收
益债券
型证券
投资基
金、 万 家
瑞丰灵
活配置
混合型
证券投
资基金 、
万家瑞
益灵活
配置混
合型证
券投资
基金、 万
家瑞和
灵活配
置混合
型证券
投资基
金、 万 家
颐达保
本混合
型证券
投资基
金、 万 家
2015 年3 月17
日
- 9 年
英国诺 丁汉 大学 硕士 。
2009 年7 月加 入万 家基 金
管理有 限公 司, 历任 研究
部助理 、交 易员 、交 易部
总监助 理、 交易 部副 总监 。 万家双利 2018 年半年度报告
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颐和保
本混合
型证券
投资基
金、 万 家
瑞盈灵
活配置
混合型
证券投
资基金 、
万家瑞
祥灵活
配置混
合型证
券投资
基金、 万
家瑞富
灵活配
置混合
型证券
投资基
金、 万 家
鑫瑞纯
债债券
型证券
投资基
金、 万 家
家裕债
券型证
券投资
基金、 万
家家乐
债券型
证券投
资基金 、
万家瑞
舜灵活
配置混
合型证
券投资
基金基
金经理 。
注:1 、此 处的 任职 日期 和 离任日 期均 以公 告为 准。
2、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。 万家双利 2018 年半年度报告
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4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内,本 基金管理 人 严格遵守基金 合同、 《证 券 投资基金法》 、 《 公开募集 证券投资基 金
运作管 理办 法 》 等 法律 、 法规和 监管 部门 的相 关规 定,依 照诚 实信 用 、 勤 勉尽 责、 安全 高效 的原 则
管 理 和 运 用 基 金资 产, 在 认真 控 制 投 资 风 险的 基 础 上,为 基 金 持 有 人 谋取 最 大 利益, 没 有 损 害 基金
持有人 利益 的行 为。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
根据中 国证 监会 颁布 的 《 证券投 资基 金管 理公 司公 平交易 制度 指导 意见 》, 公 司制定 了 《公 平
交易 管理办 法》和《 异常 交易监控及 报告管理 办法 》等规章制 度,涵盖了 研究 、授权、投 资决策
和交易执行 等 投资 管 理 活动 的 各 个 环 节, 确保 公 平 对待 不 同 投 资 组 合, 防 范 导 致不 公 平 交 易 以及
利益输 送的 异常 交易 发生 。
公司制订了明 确的投资 授 权制度,并建立 了统一的 投 资管理平台,确 保不同投 资 组合获得公 平
的投 资决 策机 会。 实 行集 中交易 制度, 对 于交 易所 公 开竞价 交易,执 行交 易系 统 中的公 平交 易程 序;
对于债券 一 级市场申 购、 非公开发行 股票申购 等非 集中竞价交 易,按照价 格优 先、比例分 配的原
则对交 易结 果进 行 分配; 对于银 行间 交易,按 照时 间 优先、 价格 优先 的原 则公 平 公 正的 进行 询价 并
完成交易。 为保证公 平 交 易原则的实 现,通过制 度规 范、流程审 批、系统 风控 参数设置等 进行事
前控制, 通 过 对 投资 交 易 系统 的 实 时 监 控 进行 事 中 控制, 通 过 对 异 常 交易 的 监 控和 分 析 实 现 事后
控制。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告 期内 未发 现本 基金 有可能 导致 不公 平交 易和 利益输 送的 异常 交易 。
本报告期内无下列情况: 所有 投 资 组 合 参 与 的 交 易 所公 开 竞 价 同 日 反 向 交 易 成交 较 少 的 单 边
交易量 超过 该证 券当 日成 交量 的 5% 。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
回顾市 场, 总的 来看 ,2018 年 上半 年股 市相 对 于 2017 年 出现 了非 常显 著的 变 化:价 值蓝 筹
股(除 食品 饮料 和医 药外 )大幅 回撤 ,成 长股 全军 覆没, 市场 风格 更为 极端 。
国内上 半年 宏观 经济 保持 平稳, 新常 态下 经济 内生 动力逐 步代 替投 资拉 动。 通胀维 持在 低位 ,万家双利 2018 年半年度报告
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货币政策中性 偏紧,后 期 略有缓解。整 体来看, 基 本面仍有一定 的不确定 因 素,有利于 债券 市场
的稳定 。短 期内 ,债 券市 场仍受 到各 类政 策影 响, 存在一 定的 波动 。
年初我们对国 内经济持 由 谨慎转为相对 乐观,这 主 要是由于我们 预判中央 对 去杠杆将会持 有
非常严厉和坚 定的态度 , 这将会拖累包 括地产和 基 建投资增速。 所以在板 块 和个股配置 中,我回
避了与 经济 相关 的产 业和 个股配 置( 例如 部分 与经 济高度 相关 ,且 没有 供给 侧改革 逻辑 的板 块) 。
但出于我们和 市场意料 的 是,中美之间 贸易摩擦 在 历经几轮磋商 后依然无 果 ,上半年股 市走熊与
此高度 相关 。
就板块而言, 上半年我 们 在蓝筹和成长 中均衡分 布 。在蓝筹股中 布局保险 和 航空,在成长 股
中持有以新能 源汽车、 计 算机、军工和 智能制造 为 主的板块。从 实际走势 上 来看,这些 板块波动
较大,同时在 股市单边 下 跌的过程中, 绝大部分 板 块都出现了轮 动行情, 这 点在操作上 增加了很
大的难 度。
上半年本组合 净值基本 保 持稳定。权益 市场变化 较 大,对于组合 产生 一定 的 影响。后期持 仓
略有调整,并 且有通过 波 段操作获取一 定的超额 收 益,整体净值 增长尚可 。 当前市场对 于低评级
信用债 风险 偏好 较低 ,本 组合也 在密 切关 注信 用风 险的变 化。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至本 报告 期末 本基 金份 额净值 为 1.1116 元 ; 本 报 告期基 金份 额净 值增 长率 为-1.21% , 业绩
比较基 准收 益率 为2.99% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
放眼2018 年下 半年 , 我 认 为目前 股市 较大 概率 处在 中长期 的历 史底 部区 域, 可能会 出现 持续
的磨底和探底 的过程中 , 但无论从盈利 基本面, 资 金面和风险偏 好几个维 度 来看, 股市 继续下跌
的空间 有限 。
首先, 股市 从 2 月开 始已 经对宏 观经 济基 本面 走弱 有了较 为充 分的 反应 ;第 二,央 行从 2 季
度开始的连续 定向降准 预 示流动性边际 将会转好 , 二季度末召开 的国常会 和 政治局会议 释放了托
底经济 的强 烈信 号; 第三 , 从估值 和盈 利角 度来 看, 目前上 证接 近 2016 年 1 月 两次熔 断后 的位 置,
换句话 来说 国内 经济 前进 了 2 年 多, 反应 经济 基本 面的股 市回 到了 原点 ,平 均估值 水 平 已经 低 于
2016 年市 场最 为悲 观的 情 形, 同 时部 分优 势企 业竞 争力持 续增 强, 盈利 能力 非常强 劲。 因此 , 我
预计2018 年下 半年 股市 走 势将会 优于 上半 年。
就看好 的板 块和 风格 而言 ,我认 为 2016 年开 始市 场 追捧的 白马 和价 值蓝 筹可 能会在 2018 年
下半年出现反 复,这主 要 是因为这些板 块企业盈 利 与经济基本面 相挂钩, 同 时资金超额 收益非常万家双利 2018 年半年度报告
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明显, 因此 存在一 定调 整 的风险 。 相 反代表 创新 的 板块将 会迎 来较 好的 投资 机会, 这主 要包 括 5G 、
新能源汽车、 军工、医 药 、计算机、半 导体等。 同 时部分受益于 环保和供 给 侧结构性改 革的周期
板块将 会获 得较 好收 益。
下半年市场的 分歧逐步 加 大,各类基本 面不确定 因 素,都可能对 于市场产 生 较大的扰动。 继
续关注货币政 策的变化 , 以及地方债的 供给节奏 , 预计下半年的 市场会有 一 定的波动, 组合 将降
低与权 益市 场的 相关 性, 力争获 取超 额收 益。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
1 、参 与估 值流 程各 方及 人 员(或 小组) 的职 责分 工、 专业胜 任能 力和 相关 工作 经历
公司成立了估 值委员会, 定 期评价现行估 值政策和 程 序,在发生了影 响估值政 策 和程序有效 性
及适用性的情 况后及时 修 订估值方法。 估值委员 会 由督察长、基 金运营部 负 责人、合规 稽核部负
责人、权益投 资部负责 人 、固定收益部 负责人等 组 成。估值委员 会的成员 均 具备专业胜 任能力和
相关从 业资 格, 精通 各自 领 域的理 论知 识, 熟悉 政策 法 规,并 具有 丰富 的实 践经 验 。
2 、基 金经 理参 与或 决 定 估 值的程 度
基金经 理可 参与 估值 原则 和方法 的讨 论, 但不 介入 基 金日常 估值 业务 。
3 、参 与估 值流 程各 方之 间 存在的 任何 重大 利益 冲突
参与估 值流 程各 方之 间不 存在重 大利 益冲 突。
4 、已 签约 的与 估值 相关 的 任何定 价服 务的 性质 与程 度
本基金 管理 人与 中债 金融 估值中 心有 限公 司签 署了 《中债 信息 产品 服务 协议 》 , 本基 金管 理人
与中证 指数 有限 公司 签署 了《中 证债 券估 值数 据服 务协议 》 。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
根据基金合同 规定 :“ 在符 合有关基金分 红条件的 前 提下,本 基金 每年收益 配 次数最多为 12
次, 每 收益 分配 比例 不得 低于该 次可供 分配 利润 的10%,若 《基 金合 同》 生效 不满3 个月 可不 进行
收益分 配 ” 。本 报告 期间 本基金 未进 行利 润分 配, 符合基 金合 同的 规定 。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
本报告期内, 本基金没 有 出现连续二十 个工作日 基 金份额持有人 数量不满 二 百人或者基金 资
产净值 低于 五千 万元 情况 。 万家双利 2018 年半年度报告
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§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告期内, 本基金托 管 人在对万家双 利债券型 证 券投资基金的 托管过程 中 ,严格遵守《 证
券投资基金法 》及其他 法 律法规和基金 合同的有 关 规定,不存在 任何损害 基 金份额持有 人利益的
行为, 完全 尽职 尽责 地履 行了基 金托 管人 应尽 的义 务。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期内, 万家双利 债 券型证券投资 基金的管 理 人 ——万家基 金管理有 限 公司在万家双 利
债券型证券投 资基金的 投 资运作、基金 资产净值 计 算、基金份额 申购赎回 价 格计算、基 金费用开
支等问题上, 不存在任 何 损害基金份额 持有人利 益 的行为,在各 重要方面 的 运作严格按 照基金合
同的规 定进 行。 本报 告期 内,万 家双 利债 券型 证券 投资基 金未 进行 利润 分配 。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本托管人 依法 对万家基金 管理有限公司 编制和披露 的万家双利债 券型证券投 资基金 2018 年
半年度报告中 财务指标 、 净值表现、利 润分配情 况 、财务会计报 告、投资 组 合报告等内 容进行了
核查, 以上 内容 真实 、准 确和完 整。 万家双利 2018 年半年度报告
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§6 半年度 财务会计报告(未 经审计)
6.1 资 产负 债表
会计主 体: 万家 双利 债券 型证券 投资 基金
报告截 止日 : 2018 年 6 月30 日
单位: 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2018 年6 月 30 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
资 产:
银行存 款 6.4.7.1 98,597.21 4,980,975.12
结算备 付金
722,343.96 214,402.63
存出保 证金
24,988.72 14,240.13
交易性 金融 资产 6.4.7.2 105,311,003.16 137,579,042.47
其中: 股票 投资
18,486,430.18 22,972,703.94
基金投 资
- -
债券投 资
86,824,572.98 114,606,338.53
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 6.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 - 20,000,270.00
应收证 券清 算款
506,047.72 -
应收利 息 6.4.7.5 2,040,882.77 2,755,704.78
应收股 利
- -
应收申 购款
719.42 927.00
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.7.6 - -
资产总 计
108,704,582.96 165,545,562.13
负债和所有者权益 附注号
本期末
2018 年6 月 30 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
负 债:
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
2,700,000.00 34,476,000.00
应付证 券清 算款
- 2,302,219.04
应付赎 回款
9,175.63 55,831.12
应付管 理人 报酬
60,014.62 56,947.38
应付托 管费
17,147.02 16,270.67
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 6.4.7.7 75,765.75 64,446.96 万家双利 2018 年半年度报告
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应交税 费
1,709,230.43 1,702,947.10
应付利 息
-443.83 49,519.10
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.7.8 401,789.53 330,000.00
负债合 计
4,972,679.15 39,054,181.37
所有者权益:
实收基 金 6.4.7.9 93,319,564.02 112,421,194.83
未分配 利润 6.4.7.10 10,412,339.79 14,070,185.93
所有者 权益 合计
103,731,903.81 126,491,380.76
负债和 所有 者权 益总 计
108,704,582.96 165,545,562.13
注:1. 报告 截止 日2018 年6 月30 日,基 金份 额净 值 1.1116 元,基 金份 额总 额 93,319,564.02 份。
6.2 利 润表
会计主 体: 万家 双利 债券 型证券 投资 基金
本报告 期:2018 年1 月1 日至2018 年6 月 30 日
单位: 人民 币元
项 目 附注号
本期
2018 年 1 月 1 日至
2018 年6 月 30 日
上年度可比期间
2017 年1 月1 日至
2017 年 6 月 30 日
一、收入
33,159.42 985,962.17
1.利息 收入
2,561,456.50 706,846.04
其中: 存款 利息 收入 6.4.7.11 16,916.56 6,444.13
债券利 息收 入
2,501,571.55 696,419.29
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
42,968.39 3,982.62
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 (损 失以 “- ”填列)
-1,332,647.49 -555,597.31
其中: 股票 投资 收益 6.4.7.12 -1,239,595.23 -397,280.88
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 6.4.7.13 -109,341.39 -175,481.44
资产支 持证 券投 资收 益 6.4.7.13.3 - -
贵金属 投资 收益 6.4.7.14 - -
衍生工 具收 益 6.4.7.15 - -
股利收 益 6.4.7.16 16,289.13 17,165.01
3.公允 价值 变动 收益 ( 损 失以 “- ”
号填列 )
6.4.7.17
-1,197,001.63 833,521.42
4.汇兑 收益 ( 损失 以 “- ” 号填列 )
- -
5.其他 收入 ( 损失 以 “- ” 号填列 ) 6.4.7.18 1,352.04 1,192.02
减: 二、费用
1,169,670.45 423,361.00 万家双利 2018 年半年度报告
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1.管 理人 报酬 6.4.10.2.1 399,756.34 95,693.80
2.托 管费 6.4.10.2.2 114,216.10 27,341.04
3.销 售服 务费
- -
4.交 易费 用 6.4.7.19 200,264.85 64,044.97
5.利 息支 出
325,789.47 38,015.56
其中: 卖出 回购 金融 资产 支出
325,789.47 38,015.56
6.税 金及 附加
5,935.01 -
7.其 他费 用 6.4.7.20 123,708.68 198,265.63
三、利润总额(亏损 总额 以“-”
号填列)
-1,136,511.03 562,601.17
减:所 得税 费用
- -
四、 净利润 ( 净亏损以 “-” 号填
列)
-1,136,511.03 562,601.17
6.3 所 有者 权益( 基金 净值) 变动 表
会计主 体: 万家 双利 债券 型证券 投资 基金
本报告 期:2018 年1 月1 日至2018 年6 月 30 日
单位: 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 (基
金净值 )
112,421,194.83 14,070,185.93 126,491,380.76
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 ( 本
期利润 )
- -1,136,511.03 -1,136,511.03
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
(净值 减少 以 “- ” 号填
列)
-19,101,630.81 -2,521,335.11 -21,622,965.92
其中:1.基 金申 购款 1,558,835.85 198,070.86 1,756,906.71
2. 基金 赎回 款 -20,660,466.66 -2,719,405.97 -23,379,872.63
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 ( 净 值 减 少
以“- ”号填 列)
- - -
五、 期 末所 有者 权益 (基
金净值 )
93,319,564.02 10,412,339.79 103,731,903.81 万家双利 2018 年半年度报告
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项目
上年度可比期间
2017 年 1 月 1 日至 2017 年6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 (基
金净值 )
25,686,922.18 1,841,997.31 27,528,919.49
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 ( 本
期利润 )
- 562,601.17 562,601.17
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
(净值 减少 以 “- ” 号填
列)
13,112,224.66 981,178.07 14,093,402.73
其中:1.基 金申 购款 25,383,138.95 1,848,962.30 27,232,101.25
2. 基金 赎回 款 -12,270,914.29 -867,784.23 -13,138,698.52
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 ( 净 值 减 少
以“- ”号填 列)
- - -
五、 期 末所 有者 权益 (基
金净值 )
38,799,146.84 3,385,776.55 42,184,923.39
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署:
______ 方一 天______
______李杰______
____ 陈 广益____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金基 本情况
万家双 利债 券型 证券 投资 基金 (以 下简 称 “本 基金 ”) , 系万 家岁 得利 定期 开 放债券 型发 起式
证 券 投 资 基 金 转 型 而 来 , 经 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 ( 以 下 简 称 “ 中 国 证 监 会 ” ) 证 监 许 可
[2012]1520 号 文 《关 于核 准万家 岁得 利定 期开 放债 券型发 起式 证券 投资 基金 募集的 批复 》 的 核准 ,
由万家 基金 管理 有限 公司 作为基 金管 理人 向社 会公 开募集 , 基 金合 同于2013 年 3 月 6 日 生效 , 首
次设立募集规模 为 6,380,439,193.08 份基金份额 。 本基金为契约型 开放式, 存续期限不定。 本
基金的基金管 理人为 万 家 基金管理有限 公司,注 册 登记机构为中 国登记结 算 股份有限公 司,基金
托管人 为中 国工 商银 行股 份有限 公司 。 万家双利 2018 年半年度报告
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2015 年6 月8 日, 万 家岁 得利定 期开 放债 券型 发起 式证券 投资 基金 基金 份额 持有人 大会 以 通
讯方式召开, 大会审议 并 通过了《关于 修改万家 岁 得利定期开放 债券型发 起 式证券投资 基金基金
合同有 关事 项的 议案 》 , 内 容包括 万家 岁得 利定 期开 放债券 型发 起式 证券 投资 基金变 更名 称、 修改
基金投资目标 、投资范 围 、投资策略、 收益分配 方 式和修订基金 合同等事 项 。自持有人 大会决议
生效之 日起 , 《 万家 岁得 利 定期开 放债 券型 发起 式证 券投资 基金 基金 合同 》 失 效且 《万 家双 利债 券
型证券 投资 基金 基金 合同 》同时 生效 。
根据《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》及其配 套 规则和《万家 双利债券 型 证券投资基金 基
金合同》的有 关规定, 本 基金的投资范 围为具有 良 好流动性的金 融工具, 包 括债券(含 国债、央
行、票据、金 融债、地 方 政府债、公司 债、企业 债 、次级债、短 期融资券 、 证券公司短 期公司债
券、中 期票 据、 中小 企业 私募债 、可 转债 及分 离交 易可转 债、 可交 换公 司债 券) 、 资产 支持 证券 、
债券回 购、 银行 存款 ( 包 括协议 存款 、 定 期存 款及 其他银 行存 款) , 国内 依法 发行上 市的 股票 (中
小板 、 创 业板 及其 他中 国 证监会 核准 上市 的股 票 ) 、 权证等 权益 类资 产 , 以 及 经法律 法规 或中 国证
监会允 许基 金投 资的 其他 金融工 具 ( 但须 符合 中国 证监会 的相 关规 定) 。 本 基 金可持 有可 转债 转股
所得的股票、 因所持股 票 所派发的权证 以及因投 资 可分离债券而 产生的权 证 ,也可以直 接从二级
市场上买入股 票和权证 。 本基金在严格 控制风险 并 保持良好流动 性的基础 上 ,力争通过 主动的组
合管理 实现 超越 业绩 比较 基准的 收益 。本 基金 的业 绩比较 基准 为: 中债 总全 价指数 (总 值) 。
6.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金 的财 务报 表系 按照 财政 部 2006 年2 月 颁布 的 《企业 会计 准则 —基 本准 则》 以 及其 后颁
布及修 订的 具体 会计 准则 、 应用指 南、 解 释以 及其 他 相关规 定 (以 下合 称 “企 业 会计准 则” ) 编制,
同时,对于在 具体会计 核 算和信息披露 方面,也 参 考了中国证券 投资基金 业 协会修订的 《证券投
资基金 会计 核算 业务 指引 》 、 中国 证监 会制 定的 《关 于 进一步 规范 证券 投资 基金 估值业 务的 指导 意
见》 、 《 证券 投资 基金 信息 披露管 理办 法》 、 《证 券投 资基金 信息 披露 XBRL 模板第 3 号<年 度报 告和
半年度 报告>》 及其 他中 国 证监会 、中 国基 金业 协会 发布的 有关 规定 及允 许的 基金行 业实 务操 作 。
本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。
6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ,真 实、 完整 地反映 了本 基金 于 2018 年 6 月 30 日 的财
务状况 以 及2018 年1 月1 日至2018 年6 月 30 日止 期间的 经营 成果 和净 值变 动情况 。
万家双利 2018 年半年度报告
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6.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计
本半年 度报 告所 采用 的会 计政策 、会 计估 计与 上年 度报告 相一 致 。
6.4.5 差 错更 正的说 明
本基金 本报 告期 无重 大会 计差错 的内 容和 更正 金额 。
6.4.6 税项
1 、印 花税
经国务 院批 准, 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定, 自 2008 年 4 月 24 日 起 , 调整 证券 ( 股
票)交 易印 花税 税率 ,由 原先的 3‰ 调整 为 1 ‰;
经国务 院批 准 , 财 政部 、 国家税 务总 局研 究决 定 , 自 2008 年 9 月 19 日 起 , 调 整由 出让 方
按证券 (股 票) 交易 印花 税税率 缴纳 印花 税, 受让 方不再 征收 ,税 率不 变;
根据财政部、国 家税务总 局财税[2005]103 号文《 关于股权分置试 点改革有 关税收政策问 题
的通知 》 的 规定 , 股 权分 置 改革过 程中 因非 流通 股股 东向流 通股 股东 支付 对价 而发生 的股 权转 让,
暂免征 收印 花税 。
2 、增 值税
根据财 政部 、 国家 税务 总 局财税[2004]78 号 文 《关 于证券 投资 基金 税收 政策 的通知 》 的 规定,
自2004 年1 月1 日 起 , 对 证券投 资基 金 (封 闭式 证 券投资 基金 , 开放 式证 券 投资基 金 ) 管 理人 运
用基金 买卖 股 票 、债 券的 差价收 入, 继续 免征 营业 税;
根据财 政部 、国 家税 务总 局财税[2016]36 号 文《 关 于全面 推开 营业 税改 增值 税试点 的通 知》
的规定 , 经国 务院 批准 , 自 2016 年5 月1 日 起在 全 国范围 内全 面推 开营 业税 改征增 值税 试点 , 金
融业纳入试点 范围,由 缴 纳营业税改为 缴纳增值 税 。对证券投资 基金(封 闭 式证券投资 基金,开
放式证券投资 基金)管 理 人运用基金买 卖股票、 债 券的转让收入 免征增值 税 ;国债、地 方政府债
利息收 入以 及金 融同 业往 来利息 收入 免征 增值 税; 存款利 息收 入不 征收 增值 税;
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2016]46 号 文 《 关 于进 一 步明 确全 面推 开营 改增试 点金 融业
有关政策的通 知》的规 定 ,金融机构开 展的质押 式 买入返售金融 商品业务 及 持有政策性 金融债券
取得的 利息 收入 属于 金融 同业往 来利 息收 入;
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2016]70 号 文 《关 于金融 机构 同业 往来 等增 值税政 策的 补 充
通知》的规定 ,金融机 构 开展的买断式 买入返售 金 融商品业务、 同业存款 、 同业存单以 及持有金
融债券 取得 的利 息收 入属 于金融 同业 往来 利息 收入 ; 万家双利 2018 年半年度报告
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根据财政部、国 家税务总 局财税[2016]140 号文《 关于明确金融、 房地产开 发、教育辅助 服
务等增值税政 策的通知 》 的规定,资管 产品运营 过 程 中发生的增 值税应税 行 为,以资管 产品管理
人为增 值税 纳税 人。
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2017]56 号 文 《 关 于资管 产品 增值 税有 关问 题的通 知》 的规
定,管理人接 受投资者 委 托或信托对受 托资产提 供 的管理服务以 及管理人 发 生的其他增 值税应税
行为,按照现 行规定缴 纳 增值税,资管 产品管理 人 运营资管产品 过程中发 生 的增值税应 税行为,
暂适用 简易 计税 方法 ,按 照 3%的 征收 率缴 纳增 值税 。本通 知自 2018 年 1 月 1 日起施 行, 对资 管
产品 在2018 年1 月1 日 前 运营过 程中 发生 的增 值税 应税行 为 , 未 缴纳 增值 税 的, 不再 缴纳 ; 已 缴
纳增值 税的 ,已 纳税 额从 资管产 品管 理人 以后 月份 的增值 税应 纳税 额中 抵减 。
3 、企 业所 得税
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2004]78 号 文 《 关 于证券 投资 基金 税收 政策 的通知 》 的 规定 ,
自2004 年1 月1 日 起 , 对 证券投 资基 金 (封 闭式 证 券投资 基金 , 开放 式证 券 投资基 金 ) 管 理人 运
用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入, 继续 免征 企业 所得税 ;
根据财政部、国 家税务总 局财税[2005]103 号文《 关于股权分置试 点改革有 关税收政策问 题
的通知》的规 定,股权 分 置改革中非流 通股股东 通 过对价方式向 流通股股 东 支付的股份 、现金等
收入, 暂免 征收 流通 股股 东应缴 纳的 企业 所得 税;
根据财政部、 国家税务总 局财税[2008]1 号文《关 于企业所得税 若干优惠政 策的通知》的 规
定,对证券投 资基金从 证 券市场中取得 的收入, 包 括买卖股票、 债券的差 价 收入,股权 的股息、
红利收 入, 债券 的利 息收 入及其 他收 入, 暂不 征收 企业所 得税 。
4 、个 人所 得税
根据财政部、国 家税务总 局财税[2005]103 号文《 关于股权分置试 点改革有 关税收政策问 题
的通知》的规 定,股权 分 置改革中非流 通股股东 通 过对价方式向 流通股股 东 支付的股份 、现金等
收入, 暂免 征收 流通 股股 东应缴 纳的 个人 所得 税;
根据财政部、国 家税务总 局财税[2008]132 号文《 财政部、国家税 务总局关 于储蓄存款利 息
所得有 关个 人所 得税 政策 的通知 》的 规定 , 自 2008 年 10 月 9 日 起, 对储 蓄存 款利息 所得 暂免 征
收个人 所得 税;
根据财 政部 、 国家 税务 总 局、 中国 证监 会财 税[2012]85 号 文 《关 于实 施上 市 公司股 息红 利差
别化个人所得 税政策有 关 问题的通知》 的规定, 自 2013 年 1 月 1 日起 ,证 券投资基金 从公开
发行和转让 市场取得 的上 市公司股票 ,持股期 限在 1 个月以内 (含 1 个 月) 的,其股息 红利所
得全额 计入 应纳 税所 得额 ; 持 股期 限在 1 个月 以上 至 1 年 (含 1 年 ) 的 , 暂减按 50% 计入 应纳万家双利 2018 年半年度报告
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税所得 额 ; 持 股期 限超 过 1 年的 , 暂减 按 25% 计 入 应纳税 所得 额 。 上 述所 得 统一适 用 20% 的 税率
计征个 人所 得税 ;
根据财政部、国 家税务总 局、中国证监会 财税[2015]101 号文 《关于上市 公司 股息红利差 别
化个人所得税 政策有关 问 题的通知》的 规定,自 2015 年 9 月 8 日起,证 券 投资基金从 公开发
行和转 让市 场取 得的 上市 公司股 票, 持股 期限 超过 1 年的 ,股 息红 利所 得暂 免征收 个人 所得 税 。
6.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
6.4.7.1 银 行存 款
单位: 人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月30 日
活期存 款 98,597.21
定期存 款 -
其中: 存款 期 限1 个 月以 内 -
存款期 限1-3 个月 -
存款 期 限3 个 月以 上 -
其他存 款 -
合计: 98,597.21
6.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位: 人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 19,312,053.38 18,486,430.18 -825,623.20
贵 金 属 投 资- 金 交 所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 38,189,278.26 36,936,572.98 -1,252,705.28
银行间 市场 49,124,064.37 49,888,000.00 763,935.63
合计 87,313,342.63 86,824,572.98 -488,769.65
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 106,625,396.01 105,311,003.16 -1,314,392.85
万家双利 2018 年半年度报告
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6.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
本基金 本报 告期 末无 衍生 金融资 产/ 负债 余额 。
6.4.7.4 买 入返 售金融 资产
6.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
本基金 本报 告期 末未 持有 买入返 售金 融资 产。
6.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
本基金 本报 告期 末未 持有 买断式 逆回 购交 易中 取得 的债券 。
6.4.7.5 应 收利 息
单位: 人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
应收活 期存 款利 息 126.57
应收定 期存 款利 息 -
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 292.59
应收债 券利 息 2,040,453.53
应收资 产支 持证 券利 息 -
应收买 入返 售证 券利 息 -
应收申 购款 利息 -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 -
其他 10.08
合计 2,040,882.77
6.4.7.6 其 他资 产
本基金 本报 告期 末无 其他 资产余 额。
6.4.7.7 应 付交 易费用
单位: 人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 73,638.23
银行间 市场 应付 交易 费用 2,127.52
合计 75,765.75
万家双利 2018 年半年度报告
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6.4.7.8 其 他负 债
单位 :人 民币 元
项目
本期末
2018 年 6 月30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 7.13
预提费 用 401,782.40
合计 401,789.53
6.4.7.9 实 收基 金
金额单 位: 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
基金份 额( 份) 账面金 额
上年度 末 112,421,194.83 112,421,194.83
本期申 购 1,558,835.85 1,558,835.85
本期赎 回( 以"-" 号填列) -20,660,466.66 -20,660,466.66
- 基金 拆分/ 份额 折算 前 - -
基金拆 分/ 份 额折 算变 动份 额 - -
本期申 购 - -
本期赎 回( 以"-" 号填列) - -
本期末 93,319,564.02 93,319,564.02
注:申 购含 红利 再投 、转 换入份 额, 赎回 含转 换出 份 额。
6.4.7.10 未 分配 利润
单位: 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 13,064,986.60 1,005,199.33 14,070,185.93
本期利 润 60,490.60 -1,197,001.63 -1,136,511.03
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
-2,319,419.34 -201,915.77 -2,521,335.11
其中: 基金 申购 款 184,937.30 13,133.56 198,070.86
基金赎 回款 -2,504,356.64 -215,049.33 -2,719,405.97
本期已 分配 利润 - - -
本期末 10,806,057.86 -393,718.07 10,412,339.79
6.4.7.11 存 款利 息收入
单位: 人民 币元 万家双利 2018 年半年度报告
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项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
活期存 款利 息收 入 7,060.84
定期存 款利 息收 入 -
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 9,654.43
其他 201.29
合计 16,916.56
注:上 表中 其他 为直 销申 购款利 息收 入及 证券 结算 保证金 利息 收入 。
6.4.7.12 股 票投 资收益
6.4.7.12.1 股 票投 资 收益 —— 买卖股 票差 价收入
单位: 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至 2018 年6 月30 日
卖出股 票成 交总 额 67,453,878.78
减:卖 出股 票成 本总 额 68,693,474.01
买卖股 票差 价收 入 -1,239,595.23
6.4.7.13 债 券投 资收益
6.4.7.13.1 债 券投 资收益 项目 构成
单位: 人民 币元
项目
本期
2018年1月1 日至2018 年6 月30日
债 券 投资 收 益——买 卖 债券 ( 、债 转 股及 债
券到期 兑付 )差 价收 入
-109,341.39
债券投 资收 益—— 赎 回差 价收入 -
债券投 资收 益—— 申 购差 价收入 -
合计 -109,341.39
6.4.7.13.2 债 券投 资收益 —— 买卖债 券差 价收入
单位: 人民 币元
项目
本期
2018年1月1 日至2018 年6 月30日
卖 出 债券 (债 转股 及债 券到 期 兑付 )成 交总
额
59,632,591.10
减 : 卖出 债券 (债 转股 及债 券 到期 兑付 )成 57,967,150.80 万家双利 2018 年半年度报告
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本总额
减:应 收利 息总 额 1,774,781.69
买卖债 券差 价收 入 -109,341.39
6.4.7.13.3 资 产支 持证券 投资 收益
本基金 本报 告期 无资 产支 持证券 投资 收益 。
6.4.7.14 贵 金属 投资收 益
本基金 本报 告期 无贵 金属 投资收 益。
6.4.7.15 衍 生工 具 收益
本基金 本报 告期 无衍 生工 具收益 。
6.4.7.16 股 利收 益
单位: 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至 2018 年6 月30 日
股票投 资产 生的 股利 收益 16,289.13
基金投 资产 生的 股利 收益 -
合计 16,289.13
6.4.7.17 公 允价 值变动 收益
单位: 人民 币元
项目名 称
本期
2018 年1 月1 日至 2018 年6 月30 日
1.交易 性金 融资 产 -1,197,001.63
—— 股 票投 资 -1,267,636.58
—— 债 券投 资 70,634.95
—— 资 产支 持证 券投 资 -
—— 贵 金属 投资 -
——其他 -
2.衍生 工具 -
—— 权 证投 资 -
3.其他 -
减 : 应 税 金 融 商 品 公 允 价 值 变 动 产 生 的 预 估
增值税
-
合计 -1,197,001.63
万家双利 2018 年半年度报告
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6.4.7.18 其 他收 入
单位: 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
基金赎 回费 收入 1,352.04
合计 1,352.04
6.4.7.19 交 易费 用
单位: 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年6 月30 日
交易所 市场 交易 费用 199,739.85
银行间 市场 交易 费用 525.00
合计 200,264.85
6.4.7.20 其 他费 用
单位 : 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
审计费 用 22,315.49
信息披 露费 79,466.91
账户维 护费 用 18,000.00
其他 600.00
律师费 2,000.00
银行费 用 1,326.28
合计 123,708.68
注: 其 他为 上清 所CFCA 数 字证书 服务 费。
6.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
6.4.8.1 或 有事 项
截至资 产负 债表 日, 本基 金 无需要 说明 的重 大或 有事 项。
6.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
截至财 务报 表批 准日,本 基 金无需 要披 露的 资产 负债 表日后 事项 。
万家双利 2018 年半年度报告
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6.4.9 关 联方 关 系
6.4.9.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本报告 期内 存在 控制 关系 或其他 重大 利害 关系 的关 联方未 发生 变化 。
6.4.9.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
万家基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 ,基 金销 售机 构
工商银 行股 份有 限公 司( “工商 银行 ”) 基金托 管人 ,基 金代 销机 构
中泰证 券股 份有 限公 司( “中泰 证券 ”) 基金管 理人 股东 ,基 金代 销机构
万家共 赢资 产管 理有 限公 司 基金管 理人 的子 公司
注:以 下关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
6.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
6.4.10.1.1 股 票交 易
金额单 位: 人民 币元
关联方 名称
本期
2018年1月1 日至2018 年6 月30日
上年度 可比 期间
2017年1月1 日至2017 年6 月30日
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比例
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比例
中泰证 券 72,956,547.16 54.88% 19,503,398.03 44.76%
6.4.10.1.2 债 券交 易
金额 单位 :人 民币 元
关联方 名称
本期
2018年1月1 日至2018 年6 月30日
上年度 可比 期间
2017年1月1 日至2017 年6 月30日
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比例
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比例
中泰证 券 4,849,548.69 19.43% 15,528,208.68 62.44%
6.4.10.1.3 债 券回 购交易
金额单 位: 人民 币元
关联方 名称
本期
2018年1月1 日至2018 年6 月30日
上年度 可比 期间
2017年1月1 日至2017 年6 月30日 万家双利 2018 年半年度报告
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回购成 交金 额
占当期 债券 回购
成交总 额的 比例
回购成 交金 额
占当期 债券
回购
成交总 额的 比例
中泰证 券 85,630,000.00 7.49% 88,200,000.00 33.15%
6.4.10.1.4 权 证交 易
本报告 期间 本基 金未 通过 关联方 席位 进行 权证 交易 。
6.4.10.1.5 应 支付 关联方 的佣 金
金 额 单位: 人民 币元
关联方 名称
本期
2018 年1月1 日至2018 年6 月30 日
当期佣 金
占当期 佣金 总量
的比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣金
总额的 比例
中泰证 券 65,391.33 54.32% 18,658.14 25.34%
关联方 名称
上年度 可比 期间
2017 年1月1 日至2017 年6 月30 日
当期佣 金
占当期 佣金 总
量的比 例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣金
总额的 比例
中泰证 券 17,481.00 44.43% 17,481.00 44.43%
注: 上 述佣 金按 市场 佣金 率计算,以 扣除 由中 国证 券 登记结 算有 限责 任公 司收 取证管 费、 经手 费和
由券商承担的 证券结算 风 险基金后的净 额列示。 该 类佣金协议的 服务范围 还 包括佣金收 取方为本
基金提 供的 证券 投资 研究 成果和 市场 信息 服务 。
6.4.10.2 关 联方 报酬
6.4.10.2.1 基 金管 理费
单位: 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2017年1 月1 日至2017 年6 月30日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
399,756.34 95,693.80
其中: 支付 销售 机构 的客
户维护 费
25,800.73 41,520.16
注:基 金管 理费 按前 一日 的基金 资产 净值 的0.70% 的年费 率计 提。 计算 方法 如下:
H=E×0 .70% / 当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金管 理费 万家双利 2018 年半年度报告
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E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金管理费每 日计算, 逐 日累计至每月 月末,按 月 支付,由基金 管理人向 基 金托管人发 送基金管
理费划 款指 令, 基金 托管 人 复核后 于次 月 前2 个 工作 日内从 基金 财产 中一 次性 支付给 基金 管理 人。
若遇法 定节 假日 、公 休假 等,支 付日 期顺 延。
6.4.10.2.2 基 金托 管费
单位: 人民 币元
项目
本期
2018年1月1 日至2018 年6 月30日
上年度 可比 期间
2017年1月1 日至2017 年6 月30日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
114,216.10 27,341.04
注:基 金托 管费 按前 一日 的基金 资产 净值 的0.20% 的年费 率计 提。 计算 方法 如下:
H=E×0 .20% / 当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金托 管费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金托管费每 日计算, 逐 日累计至每月 月末,按 月 支付,由基金 管理人 向 基 金托管人发 送基金托
管费划 款指 令, 基金 托管 人复核 后于 次月 前 2 个工 作日内 从基 金财 产中 一次 性支取 。若 遇法 定 节
假日、 公休 日等,支 付日 期 顺延。
6.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
本基金 本报 告期 未与 关联 方进行 银行 间同 业市 场的 债券( 含回 购) 交易 。
6.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
份额单 位: 份
项目
本期
2018 年1 月 1 日至2018 年6
月 30 日
上年度 可比 期间
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30
日
基金合 同生 效日 ( 2013 年
3 月6 日 ) 持有 的基 金份 额
10,001,250.00 10,001,250.00
期初持 有的 基金 份额 8,160,999.38 0.00
期间申 购/ 买 入总 份额 0.00 0.00
期间因 拆分 变动 份额 0.00 0.00
减:期 间赎 回/ 卖 出总 份额 8,160,999.38 0.00
期末持 有的 基金 份额 0.00 0.00
期末持 有的 基金 份额 0.0000% 0.0000% 万家双利 2018 年半年度报告
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占基金 总份 额比 例
注: 基 金管 理人 认购 及申 购本基 金份 额时 所适 用的 费率与 本基 金公 告的 费率 一致。 期间 申购/买入
总份额 含红 利再 投、 转换 入份额 。期 间赎 回/ 卖出 总 份 额含 转换 出份 额。
6.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
份额单 位: 份
关联方 名称
本期末
2018 年6 月30 日
上年度 末
2017 年12 月 31 日
持有的
基金份 额
持有的 基金 份额
占基金 总份 额的 比
例
持有的
基金份 额
持有的 基金
份额
占基金 总份
额的比 例
万 家 共 赢 资 产 管
理有限 公司
8,758,090.24 9.3851% 18,758,090.24 16.8655%
6.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位: 人民 币元
关联方
名称
本期
2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
工商银 行 98,597.21 7,060.84 1,320,910.64 3,387.31
注:本基金的证券交易结算资金通过托管银行备付金账户转存于中国证券登记结算有限责任公
司,2018 年1 月1 日至 6 月30 日获 得的 利息 为人 民 币 9,654.43 元, 2018 年6 月 30 日结 算备 付金
余额为 人民 币 722,343.96 元。2017 年 1 月 1 日至 6 月 30 日获 得的 利息 为人 民 币 2,052.26 元,
2017 年6 月30 日结 算备 付金余 额为 人民 币 171,164.77 元
6.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未在 承销 期内 直接购 入关 联方 承销 的证 券。
6.4.11 利 润分 配情况
本基金 本报 告期 内未 进行 利润分 配。
万家双利 2018 年半年度报告
第 35 页 共 54 页
6.4.12 期 末( 2018 年 6 月 30 日 ) 本基 金持有 的流 通受 限证券
6.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
本基金 本报 告期 未持 有因 认购新 发/ 增发 而于 期末 持 有的流 通受 限的 证券 。
6.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位: 人民 币元
股票代
码
股票
名称
停牌日
期
停牌原
因
期末
估值
单价
复牌日
期
复牌
开盘单
价
数量 (股 )
期末
成本总 额
期末估 值总
额
备注
603636
南威
软件
2018 年
5 月29
日
重大事
项
8.79 - - 92,600 949,078.00 813,954.00 -
注:本 基金 截 至 2018 年 6 月 30 日 止持 有以 上因 公布 的重大 事项 可能 产生 重大 影响而 被暂 时停 牌
的股票,该 类股 票将 在所 公 布事项 的重 大影 响消 除后, 经交易 所批 准复 牌。
6.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
截至本 报告 期末,本 基金 无 因从事 银行 间市 场债 券正 回购交 易形 成的 卖出 回购 证券款 余额 。
6.4.12.3.2 交易 所 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末 2018 年 6 月 30 日 止, 基金 从事 证券 交易所 债券 正回 购交 易形 成的卖 出回 购
证券款 余额 共 计2,700,000.00 元, 其 中回 购证 券 款2,700,000.00 元于 2018 年 7 月 2 日 到期 , 该
类交易 要求 本基 金在 回购 期内持 有的 证券 。 交 易所 交 易的债 券和/或 在新 质押 式 回购下 转入 质押 库
的债券 ,按 证券 交易 所规 定的比 例折 算为 标准 券后 ,不低 于债 券回 购交 易的 余额。
6.4.13 金 融工 具风险 及管 理
6.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金在日常 经营活动 中 涉及的财务风 险主要包 括 信用风险、流 动性风险 及 市场风险。本 基
金管理人制定 了 政策和 程 序来识别及分 析这些风 险 ,并设定适当 的风险限 额 及内部控制 流程,通
过可靠 的管 理及 信息 系统 持续监 控上 述各 类风 险。
本基金管理人 将风险管 理 融入各业务层 面,建立 了 三道防线:以 各岗位目 标 责任制为基础 ,
形成第一道防 线;通过 相 关部门、相关 岗位之间 相 互监督制衡, 形成第二 道 防线;由监 察稽核部
门、督 察长 对各 岗位 、各 部门、 各机 构、 各项 业务 实施监 督反 馈, 形成 第三 道防线 。 万家双利 2018 年半年度报告
第 36 页 共 54 页
6.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任,或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违约、拒 绝支付到 期 本息,导致基 金资产损 失 和收益变化的 风险。本 基 金均投资于 具有良好
信用等级的证 券,且通 过 分散化投资以 分散信用 风 险。本基金投 资于一家 上 市公司发行 的股票市
值不超 过基 金资 产净 值 的10%。
本基金的银行 存款均存 放 于信用良好的 银行,申 购 交易均通过具 有基金销 售 资格的金融机 构
进行。 另外 , 在 交易 所进 行 的交易 均与 中国 证券 登记 结算有 限责 任公 司完 成证 券交收 和款 项清 算,
因此违约风 险发生的 可能 性很小;基金 在进行银 行间 同业市场交 易前均对 交易 对手进行信 用评估,
以控制 相应 的信 用风 险 。
6.4.13.2.1 按 短期 信用评 级列 示的债 券投 资
单位: 人民 币元
短期信 用评 级
本期末
2018 年6 月 30 日
上年度 末
2017 年 12 月 31 日
A-1
- -
A-1 以下
- -
未评级
30,222,000.00 39,513,230.00
合计
30,222,000.00 39,513,230.00
注:未 评级 债券 包括 超短 期融资 券。
6.4.13.2.2 按 长期 信用评 级列 示的债 券投 资
单位: 人民 币元
长期信 用评 级
本期末
2018 年6 月30 日
上年度 末
2017 年12 月 31 日
AAA 14,168,820.80 12,647,293.50
AAA 以下 9,242,191.28 31,341,134.23
未评级 33,191,560.90 31,104,680.80
合计 56,602,572.98 75,093,108.53
注:未 评级 债券 为国 债、 政策性 金融 债。
6.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险是 指基金所 持 金融工具变现 的难易程 度 。本基金的流 动性风险 一 方面来自于基 金
份额持有人可 随时要求 赎 回其持有的基 金份额, 另 一方面来自于 投资品种 所 处的交易市 场不活跃
而带来 的变 现困 难。 万家双利 2018 年半年度报告
第 37 页 共 54 页
本 基 金 所 持 部 分 证 券 在 证 券 交 易 所 上 市, 其 余 亦 可 在 银 行 间 同 业 市 场 交 易; 因此, 除 在 附 注
6.4.12 中 列示 的本 基金 于 本报告 期末 持有 的流 通受 限证券 外, 本报 告期 末本 基金的 其他 资产 均能
及时变现。此 外,本基 金 可通过卖出回 购金融资 产 方式借入短期 资金应对 流 动性需求, 其上限一
般不超 过基 金持 有的 债券 投资的 公允 价值 。
本基金管理人 每日预测 本 基金的流动性 需求,并 同 时通过独立的 风险管理 部 门设定流动性 比
例要求 ,对 流动 性指 标进 行持续 的监 测和 分析 。
6.4.13.3.1 报 告期 内本基 金组 合资产 的流 动性风 险分 析
本基金的投资 市场主要 为 固定收益类金 融工具, 公 司建立了健全 的流动性 风 险管理的内部 控
制体系,在申 购赎回确 认 、投资交易、 估值和信 息 披露等运作过 程中专业 审 慎、勤勉尽 责地管控
基金的流动性 风险,维 护 投资者的合法 权益,公 平 对待投资者。 本基金 运 作 期间公司对 组合短期
变现能力、流 动性受限 资 产比例等流动 性指标进 行 持续的监测和 评估,基 金 未出现因投 资品种变
现困难 或投 资集 中而 无法 以合理 价格 及时 变现 基金 资产以 支付 赎回 款的 情况 。
6.4.13.4 市 场风 险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险, 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。
6.4.13.4.1 利 率风 险
利率风险是指 金融工具 的 公允价值或现 金流量受 市 场利率变动而 发生波动 的 风险。利率敏 感
性金融工具均 面临由于 市 场利率上升而 导致公允 价 值下降的风险 ,其中浮 动 利率类金融 工具还面
临每个付息期 间 结束根 据 市场利率重新 定价时对 于 未来现金流影 响的风险 。 基金管理人 定期对本
基金面临的利 率敏感性 缺 口进行监控。 本基金持 有 的利率敏感性 资产主要 为 银行存款、 结算备付
金、存 出保 证金 、债 券投 资等。
6.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位: 人民 币元
本期
末
2018
年6
月30
日
1 个月 以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行
98,597.21 - - - - - 98,597.21 万家双利 2018 年半年度报告
第 38 页 共 54 页
存款
结算
备付
金
722,343.96 - - - - - 722,343.96
存出
保证
金
24,988.72 - - - - - 24,988.72
交易
性金
融资
产
10,228,082.90 25,537,338.14 23,282,763.68 17,491,353.36 10,285,034.90 18,486,430.18 105,311,003.16
应收
证券
清算
款
- - - - - 506,047.72 506,047.72
应收
利息
- - - - - 2,040,882.77 2,040,882.77
应收
申购
款
- - - - - 719.42 719.42
资产
总计
11,074,012.79 25,537,338.14 23,282,763.68 17,491,353.36 10,285,034.90 21,034,080.09 108,704,582.96
负债
卖出
回购
金融
资产
款
2,700,000.00 - - - - - 2,700,000.00
应付
赎回
款
- - - - - 9,175.63 9,175.63
应付
管理
人报
酬
- - - - - 60,014.62 60,014.62
应付
托管
费
- - - - - 17,147.02 17,147.02
应付
交易
费用
- - - - - 75,765.75 75,765.75
应付
利息
- - - - - -443.83 -443.83
应交 - - - - - 1,709,230.43 1,709,230.43 万家双利 2018 年半年度报告
第 39 页 共 54 页
税费
其他
负债
- - - - - 401,789.53 401,789.53
负债
总计
2,700,000.00 - - - - 2,272,679.15 4,972,679.15
利率
敏感
度缺
口
8,374,012.79 25,537,338.14 23,282,763.68 17,491,353.36 10,285,034.90 18,761,400.94 103,731,903.81
上年
度末
2017
年12
月31
日
1 个月 以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行
存款
4,980,975.12 - - - - - 4,980,975.12
结算
备付
金
214,402.63 - - - - - 214,402.63
存出
保证
金
14,240.13 - - - - - 14,240.13
交易
性金
融资
产
2,001,200.10 12,695,361.00 58,163,931.13 31,878,602.70 9,867,243.60 22,972,703.94 137,579,042.47
买入
返售
金融
资产
20,000,270.00 - - - - - 20,000,270.00
应收
利息
- - - - - 2,755,704.78 2,755,704.78
应收
申购
款
- - - - - 927.00 927.00
资产
总计
27,211,087.98 12,695,361.00 58,163,931.13 31,878,602.70 9,867,243.60 25,729,335.72 165,545,562.13
负债
卖出
回购
金融
资产
34,476,000.00 - - - - - 34,476,000.00 万家双利 2018 年半年度报告
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款
应付
证券
清算
款
- - - - - 2,302,219.04 2,302,219.04
应付
赎回
款
- - - - - 55,831.12 55,831.12
应付
管理
人报
酬
- - - - - 56,947.38 56,947.38
应付
托管
费
- - - - - 16,270.67 16,270.67
应付
交易
费用
- - - - - 64,446.96 64,446.96
应付
利息
- - - - - 49,519.10 49,519.10
应交
税费
- - - - - 1,702,947.10 1,702,947.10
其他
负债
- - - - - 330,000.00 330,000.00
负债
总计
34,476,000.00 - - - - 4,578,181.37 39,054,181.37
利率
敏感
度缺
口
-7,264,912.02 12,695,361.00 58,163,931.13 31,878,602.70 9,867,243.60 21,151,154.35 126,491,380.76
注: 该 表统 计了 本基 金交 易的利 率风 险敞 口。 表中 所示为 本基 金资 产及 交易 形成负 债的 公允 价值,
并按照 合约 规定 的重 新定 价日或 到期 日孰 早进 行了 分类。
6.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
假设
1、该 利率 敏感 性分 析基 于 本基金 于资 产负 债表 日的 利率风 险状 况
2、 该 利率 敏感 性分 析假 定 所有期 限利 率均 以相 同幅 度变 动 25 个基 点, 且除 利 率以外 的
其他市 场变 量保 持不 变
3、该 利率 敏感 性分 析并 未 考虑管 理层 为减 低利 率风 险而可 能采 取的 风险 管理 活动
4、银 行存 款、 结算 备付 金 及存出 保证 金以 活期 存款 利率计 息, 假定 利率 变动 仅影响 该
类资产 的未 来收 益, 而对 本身的 公允 价值 无重 大影 响;买 入返 售金 融资 产利 息收益/卖
出回购 金融 资产 款的 利息 支出在 交易 时已 确定 ,不 受利率 变化 影响
分析 相关风 险变 量的 变动 对资产 负债 表日 基金 资产 净值的 万家双利 2018 年半年度报告
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影响金 额( 单位 :人 民币 元)
本期末 ( 2018 年6 月30 日 )
上年度 末( 2017 年12 月31
日 )
1.市场 利率 下 降 25
个基点
404,121.91 400,698.53
2.市场 利率 上 升 25
个基点
-396,521.87 -393,726.76
注:上表为 利率风险 的敏 感性分析,反 映了在其 他变 量不变的假 设下,利率 发生 合理、可能 的变动
时, 为 交易 而持 有的 债券 公 允价值 的变 动将 对基 金净 值产生 的影 响。
6.4.13.4.2 外 汇风 险
本基金 的所 有资 产及 负债 以人民 币计 价, 因此 无重 大外汇 风险 。
6.4.13.4.3 其 他价 格风险
本基金所面临 的其他价 格 风险主要系市 场价格风 险 。市场价格风 险是指基 金 所持金融工具 的
公允价值或未 来现金流 量 因除市场利率 和外汇汇 率 以外的市场价 格因素变 动 而发生波动 的风险 。
本基金主要投 资于证券 交 易所上市的股 票和债券 , 所面临的最大 市场价格 风 险由所持有 的金融工
具的公允价值 决定。本 基 金通过投资组 合的分散 化 降低市场价格 风险,并 且 本基金管理 人每日对
本基金 所持 有的 证券 价格 实施监 控。
6.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 敞口
金额单 位: 人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
上年度 末
2017 年 12 月 31 日
公允价 值
占基金
资产净
值比例
(% )
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例(% )
交易性 金融 资产-股 票投 资 18,486,430.18 17.82 - -
交易性 金融 资产 -基金 投资 - - - -
交 易性 金融 资产 -债 券投 资 86,824,572.98 83.70 - -
交 易 性 金 融 资 产 - 贵 金 属 投
资
- - - -
衍生金 融资 产- 权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 105,311,003.16 101.52 - -
注:本基金投 资于债券 资 产的投资比例 不低于基 金 资产的 80% ,股票资 产的 投资比例不高 于基金
资产 的 20% ;现 金或 者到 期日在 一年 以内 的政 府债 券的投 资比 例不 低于 基金 资产 的 5% 。本 基金 所万家双利 2018 年半年度报告
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面临的 其他 价格 风险 主要 系市场 价格 风险 。 于2018 年 06 月 30 日, 本基 金主 要投资 于证 券交 易所
和银行 间同 业市 场交 易的 固定收 益品 种, 因此 无重 大市场 价格 风险 。
6.4.13.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
假设
1、 本 基金 的市 场价 格风 险 主要源 于证 券市 场的 系统 性风险 , 即 从长 期来 看, 本基
金所投 资的 证券 与证 券市 场的变 动呈 线性 相关 ,且 报告期 内的 相关 系数 在资 产负
债表日 后短 期内 保持 不变 ;
2、 以 下分 析中 , 除 市场 基 准发生 变动 , 其 他影 响基 金资产 净值 的风 险变 量保 持不
变。
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额( 单位 :人 民币 元)
本期末 ( 2018 年6 月
30 日 )
上年度 末 ( 2017 年 12 月
31 日 )
1.股票 基准 指数 下 降 100 个
基点
-214,311.81 -223,555.58
2.股票 基准 指数 上 升 100 个
基点
214,311.81 223,555.58
注:其他价格 风险是指 基 金所持金融工 具的公允 价 值或未来现金 流量因除 市 场利率和外 汇汇率以
外的市场价格 因素变动 而 发生波动的风 险。本基 金 主要投资于交 易所及银 行 间同业市场 交易的固
定收益 品种 ,因 此无 重大 其他价 格风 险。
6.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
截至资 产负 债表 日, 本基 金无需 要说 明的 其他 重要 事项。 万家双利 2018 年半年度报告
第 43 页 共 54 页
§7 投资组 合报告
7.1 期末 基 金资产 组合 情况
金额单 位: 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比例
(% )
1 权益投 资 18,486,430.18 17.01
其中: 股票 18,486,430.18 17.01
2 基金投 资 - -
3 固定收 益投 资 86,824,572.98 79.87
其中: 债券 86,824,572.98 79.87
资产 支持 证券 - -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产 - -
其中: 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计 820,941.17 0.76
8 其他各 项资 产 2,572,638.63 2.37
9 合计 108,704,582.96 100.00
7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
7.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
金额 单位 :人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 13,787,841.92 13.29
D
电力 、 热 力 、 燃 气及 水生 产和供
应业
- -
E 建筑业 - -
F 批发和 零售 业 - -
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 1,813,139.26 1.75
H 住宿和 餐饮 业 - - 万家双利 2018 年半年度报告
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I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
2,885,449.00 2.78
J 金融业 - -
K 房地产 业 - -
L 租赁和 商务 服务 业 - -
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 - -
S 综合 - -
合计 18,486,430.18 17.82
7.2.2 报 告期 末按行 业分 类的 港 股通 投资股 票投 资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 港股通 投资 股票 。
7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
金额单 位: 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值
占基金 资产 净值
比例( %)
1 603799 华友钴 业 41,700 4,064,499.00 3.92
2 300073 当升科 技 59,700 2,033,382.00 1.96
3 002384 东山精 密 83,100 1,994,400.00 1.92
4 300024 机器人 111,723 1,943,980.20 1.87
5 300159 新研股 份 179,159 1,268,445.72 1.22
6 600460 士兰微 85,300 1,040,660.00 1.00
7 000066 中国长 城 130,800 929,988.00 0.90
8 600115 东方航 空 140,373 929,269.26 0.90
9 600029 南方航 空 104,600 883,870.00 0.85
10 600536 中国软 件 38,300 828,429.00 0.80
11 603636 南威软 件 92,600 813,954.00 0.78
12 300369 绿盟科 技 66,000 706,200.00 0.68
13 002439 启明星 辰 25,300 536,866.00 0.52
14 600879 航天电 子 72,900 512,487.00 0.49
万家双利 2018 年半年度报告
第 45 页 共 54 页
7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
7.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名 的 股票 明细
金额单 位: 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金额
占期初 基金 资产 净值
比例( %)
1 603799 华友钴 业 3,996,114.00 3.16
2 300024 机器人 3,900,519.02 3.08
3 601601 中国太 保 2,773,676.28 2.19
4 600028 中国石 化 2,381,208.00 1.88
5 300159 新研股 份 2,263,713.00 1.79
6 000009 中国宝 安 2,085,121.49 1.65
7 300059 东方财 富 2,000,315.34 1.58
8 002384 东山精 密 1,996,697.40 1.58
9 300377 赢时胜 1,896,113.00 1.50
10 300073 当升科 技 1,585,643.00 1.25
11 300369 绿盟科 技 1,411,368.34 1.12
12 002029 七 匹 狼 1,374,874.50 1.09
13 300613 富瀚微 1,278,874.00 1.01
14 000902 新洋丰 1,271,471.00 1.01
15 000998 隆平高 科 1,269,851.00 1.00
16 600583 海油工 程 1,265,020.95 1.00
17 000528 柳
工 1,261,717.50 1.00
18 600990 四创电 子 1,260,439.00 1.00
19 000063 中兴通 讯 1,233,084.00 0.97
20 000066 中国长 城 1,159,072.00 0.92
注: 买 入包 括基 金二 级市 场上主 动的 买入 、 新 股、 配股、 债转 股、 换 股及 行 权等获 得的 股票 ,“ 买
入金额 ”按 买卖 成交 金额( 成交单 价乘 以成 交数 量) 填列,不 考虑 相关 交易 费用 。
7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名 的 股票 明细
金额单 位: 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值
比例( %)
1 603929 亚翔集 成 2,438,975.00 1.93
2 300059 东方财 富 2,321,472.89 1.84
3 601601 中国太 保 2,279,695.64 1.80 万家双利 2018 年半年度报告
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4 600028 中国石 化 2,101,250.00 1.66
5 300377 赢时胜 2,072,020.00 1.64
6 600115 东方航 空 1,977,846.96 1.56
7 000009 中国宝 安 1,942,807.94 1.54
8 000581 威孚高 科 1,895,261.00 1.50
9 600030 中信证 券 1,762,157.48 1.39
10 300024 机器人 1,680,713.61 1.33
11 600362 江西铜 业 1,468,884.11 1.16
12 002029 七 匹 狼 1,465,647.00 1.16
13 300613 富瀚微 1,352,721.00 1.07
14 600990 四创电 子 1,317,204.00 1.04
15 000063 中兴通 讯 1,270,972.40 1.00
16 600583 海油工 程 1,229,866.00 0.97
17 000528 柳
工 1,216,059.26 0.96
18 002153 石基信 息 1,211,583.34 0.96
19 002465 海格通 信 1,207,115.66 0.95
20 600674 川投能 源 1,201,502.10 0.95
注: 卖出 主要 指二 级市 场 上主动 的卖 出 、 换 股 、 要 约收购 、 发行 人回 购及 行 权等减 少的 股票 ,“ 卖
出金额 ”按 买卖 成交 金额( 成交单 价乘 以成 交数 量) 填列,不 考虑 相关 交易 费用 。
7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位: 人民 币元
买入股 票成 本( 成交 )总 额 65,474,836.83
卖出股 票收 入( 成交 )总 额 67,453,878.78
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单 位: 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 (% )
1 国家债 券 13,525,560.90 13.04
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 19,666,000.00 18.96
其中: 政策 性金 融债 19,666,000.00 18.96
4 企业债 券 16,651,440.08 16.05
5 企业短 期融 资券 30,222,000.00 29.13
6 中期票 据 - -
7 可转债 (可 交换 债) 6,759,572.00 6.52
8 同业存 单 - - 万家双利 2018 年半年度报告
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9 其他 - -
10 合计 86,824,572.98 83.70
7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前五 名债券 投资 明细
金额单 位: 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值
占基金 资产 净值
比例( %)
1 018002 国开1302 115,700 11,743,550.00 11.32
2 011755076
17 平 安银 行
SCP013
100,000 10,077,000.00 9.71
3 011764113
17 复 星高 科
SCP003
100,000 10,067,000.00 9.70
4 170215 17 国开 15 100,000 9,942,000.00 9.58
5 160206 16 国开 06 100,000 9,724,000.00 9.37
7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 资产支 持证 券投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 投资 。
7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前五 名权证 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
7.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
根据基 金合 同, 本基 金暂 不可投 资国 债期 货。
7.11 投 资组 合报告 附注
7.11.1
本报告期内, 本基金投资的前十名证券的发行主体不存在被监管部门立案调查的, 在报告编
制日前 一年内也不存 在受 到公开谴责、处罚的 情况 。
7.11.2
基金投资的前十名股 票中, 不存在投资于超出基 金合 同规定备选股票库之 外的 股票。 万家双利 2018 年半年度报告
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7.11.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位: 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 24,988.72
2 应收证 券清 算款 506,047.72
3 应收股 利 -
4 应收利 息 2,040,882.77
5 应收申 购款 719.42
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 2,572,638.63
7.11.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
金额单 位: 人民 币元
序号
债券代 码 债券名 称 公允价 值
占基金 资产 净值
比例( %)
1 113014 林洋转 债 1,531,372.80 1.48
2 110032 三一转 债 1,166,030.00 1.12
3 113011 光大转 债 939,704.80 0.91
4 123002 国祯转 债 451,592.40 0.44
5 113015 隆基转 债 340,697.60 0.33
6 113013 国君转 债 161,082.90 0.16
7 132007 16 凤凰 EB 111,000.00 0.11
7.11.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票不 存在 流通 受限 情况 。
7.11.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
本基金 由于 四舍 五入 的原 因,分 项之 和与 合计 项之 间可能 存在 尾差 。 万家双利 2018 年半年度报告
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§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位: 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
1,652 56,488.84 79,821,274.79 85.54% 13,498,289.23 14.46%
8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
本报告 期末 基金 管理 人从 业人员 未持 有本 基金 。
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间( 万份 )
本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部
门负责 人 持 有本 开放 式基 金
0
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 0
万家双利 2018 年半年度报告
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§9 开放式 基金份额变动
单位: 份
基金合 同生 效日 ( 2013 年 3 月 6 日 ) 基金 份额 总 额 6,380,439,193.08
本报告 期期 初基 金份 额总 额 112,421,194.83
本报告 期基 金总 申 购 份额 1,558,835.85
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 20,660,466.66
本报告 期基 金拆 分变 动份 额(份 额减 少以"-" 填列 ) -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 93,319,564.02
万家双利 2018 年半年度报告
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§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
报告期 内未 召开 基金 份额 持有人 大会 。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
基金管 理人 :
报告期 内无 涉及 基金 管理 人的重 大人 事变 动。
基金托 管人 :
本报告 期内 托管 人的 专门 基金托 管部 门未 发生 重大 的人事 变动 。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期内 ,无 涉及 基金 管理人 、基 金财 产、 基金 托管业 务的 诉讼 。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
报告期 期内 基金 投资 策略 未发生 改变 。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
报告期 内为 基金 进行 审计 的会计 师事 务所 未发 生改 变。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
报告期 内, 本基 金管 理人 、托管 人及 其高 级管 理人 员无受 稽查 或处 罚的 情况 。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位: 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例 万家双利 2018 年半年度报告
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中泰证 券 1 72,956,547.16 54.88% 65,391.33 54.32% -
华宝证 券 1 37,915,254.47 28.52% 34,438.15 28.61% -
招商证 券 1 22,056,913.98 16.59% 20,541.94 17.07% -
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位: 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
中泰证 券 4,849,548.69 19.43% 85,630,000.00 7.49% - -
华宝证 券 8,937,713.42 35.81% 516,600,000.00 45.18% - -
招商证 券 11,173,542.33 44.76% 541,300,000.00 47.34% - -
注: 本 基金 根据 中国 证券 监督管 理委 员会 《关 于完 善证券 投资 基金 交易 席位 制度有 关问 题的 通知 》
(证监基字[2007]48 号)的 有关规定要求, 我公司在 比 较了多家证券 经营机构 的 财务状况、经 营状
况、研 究水 平后,向 多家 券 商租用 了基 金专 用交 易席 位。
1、基 金专 用交 易席 位的 选 择标准 如下:
(1) 经 营行 为稳 健规 范,内 控制度 健全,在 业内 有良 好 的声誉;
(2) 具 备基 金运 作所 需的 高 效、安 全的 通讯 条件,交 易 设施满 足基 金进 行证 券交 易的需 要;
(3) 具有较 强的全方 位金融 服务能力和 水平,包括 但不 限于:有较好 的研究能 力和 行业分析能 力,能
及时、全面地 向公司提 供 高质量的关于 宏观、行 业 及市 场走向、 个股分析 的 报告及丰富 全面的信
息服务; 能 根 据 公司 所 管 理基 金 的 特 定 要 求,提 供 专 门研 究 报 告, 具 有 开发 量 化 投资 组 合 模 型 的能
力; 能积极为 公司投资 业务 的开展,投资 信息的交 流以 及其他方面 业务的开 展提 供良好的服 务和支
持。
2、基 金专 用交 易席 位的 选 择程序 如下:
(1) 本 基金 管理 人根 据上 述 标准考 察后 确定 选用 交易 席位的 证券 经营 机构 。
(2) 基 金管 理人 和被 选中 的 证券经 营机 构签 订席 位租 用协议 。
3、基 金专 用交 易席 位的 变 更情况:
本报告 期内 ,本 基金 新增 招商证 券交 易单 元1 个。
万家双利 2018 年半年度报告
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§11 影响投 资者决策的其他重 要信息
11.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
投资者
类别
报告期 内持 有基 金份 额变 化情况 报告期 末持 有基 金情 况
序号
持有基 金份 额
比例达 到或 者
超过20% 的时 间
区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份 额 份额占 比
机构 1
2018 年01 月01
日-2018 年 06
月30 日
44,404,085.26 - - 44,404,085.26 47.58%
产品特 有风 险
报告期 内本 基金 出现 了单 一投资 者份 额占 比达 到或 超过 20% 的 情况 。
未 来本基金 如果出 现巨额赎 回甚至集 中赎回 ,基金管 理人可能 无法及 时变现基 金资 产, 可能对 基金
份 额净值产 生一定 的影响; 极端情况 下可能 引发基金 的流动性 风险, 发生暂停 赎回或延 缓支付 赎回
款项; 若个 别投 资者 巨额 赎回后 本基 金出 现连 续六 十个工 作日 基金 资产 净值 低于 5000 万元, 还可 能
面临转 换运 作方 式、 与其 他基金 合并 或者 终止 基金 合同等 情形 。
万家双利 2018 年半年度报告
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§12 备查文 件目录
12.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 批准 万家 双 利债券 型证 券投 资基 金发 行及募 集的 文件 。
2 、 《万 家双 利债 券型 证券 投资基 金基 金合 同》 。
3 、 《万 家双 利债 券型 证券 投资基 金托 管协 议》
4 、万 家基 金管 理有 限公 司 批准成 立文 件、 营业 执照 、公司 章程 。
5 、 本 报告 期 内 在中 国证 监 会指定 媒介 上公 开披 露的 基金净 值 、 季 度报 告、 更 新招募 说明 书及
其他临 时公 告。
6 、万 家基 金管 理有 限公 司 董事会 决议 。
7 、万 家双 利债 券型 证券 投 资基 金 2018 年 半年 度报 告 原文。
12.2 存 放地 点
基金管 理人 的办 公场 所, 并登载 于基 金管 理人 网站 :www.wjasset.com
12.3 查 阅方 式
投资者 可在 营业 时间 至基 金管理 人办 公场 所免 费查 阅或登 录基 金管 理人 网站 查阅。
万 家基 金管理 有限 公司
2018 年 8 月 28 日