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富国汇利(161014)

富国汇利:2018年半年度报告查看PDF公告

 1 
 
 
 
 
富国汇利 回报两 年定期 开放债 券型 证券投资 基金 
二0 一八 年半年 度报告 
 
 
 
2018 年 06 月 30 日 
 
 
 
基金 管理 人 : 富国 基金 管理 有限 公司 
基金 托管 人 : 中国 农业 银行 股份 有限 公司 
送出 日期 : 2018 年 08 月 29 日


2 §1


重要 提示 及目录 1.1 重要 提示 富国基金管理有限公司的董事会、董事保证本 报告所载资料不存在虚假记 载、 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真 实性、 准确性和完整性承担个别及 连带的法律责任。 本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意, 并由董事 长签发。 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本 基金合同规定,于 2018 年 8 月27 日复核了本报告中的财务指标、 净值表现 、 利润分配情况、 财务会计报告、 投资组合报告等内容, 保证复核内容不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 富国基金管理有限公司承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资 产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险, 投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。


本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2018 年 1 月 1 日起至2018 年 6 月 30 日止。


3 1.2 目录 §1 重要提示及 目录 ................................................................................................................... 2 1.1 重要提示 ....................................................................................................................... 2 1.2 目录 ............................................................................................................................... 3 §2 基金简介 ............................................................................................................................... 5 2.1 基金基本情 况 ............................................................................................................... 5 2.2 基金产品说 明 ............................................................................................................... 5 2.3 基金管理人 和基金托 管人 ........................................................................................... 6 2.4 信息披露方 式 ............................................................................................................... 6 2.5 其他相关资 料 ............................................................................................................... 6 §3 主要财务指 标、基金 净值表现 ........................................................................................... 6 3.1 主要会计数 据和财务 指标 ........................................................................................... 6 3.2 基金净值表 现 ............................................................................................................... 7 §4 管理人报告 ........................................................................................................................... 8 4.1 基金管理人 及基金经 理 ............................................................................................... 8 4.2 管理人对报 告期内本 基金运作 遵规守信 情况的说 明 ............................................. 11 4.3 管理人对报 告期内公 平交易情 况的专项 说明 ......................................................... 11 4.4 管理人对报 告期内基 金的投资 策略和业 绩表现说 明 ............................................. 12 4.5 管理人对宏 观经济、 证券市场 及行业走 势的简要 展望 ......................................... 12 4.6 管理人对报 告期内基 金估值程 序等事项 的说明 ..................................................... 12 4.7 管理人对报 告期内基 金利润分 配情况的 说明 ......................................................... 12 4.8 报告期内管 理人对本 基金持有 人数或基 金资产净 值预 警情形的说 明 ................. 12 §5 托管人报告 ......................................................................................................................... 12 5.1 报告期内本 基金托管 人遵规守 信情况声 明 ............................................................. 12 5.2 托管人对报 告期内本 基金投资 运作遵规 守信、 净值计 算、 利润分 配等情况 的说明 13 5.3 托管人对本 半年度报 告中财务 信息等内 容的真实 、准 确和完整发 表意见 ......... 13 §6 半年度财务 报表( 未 经审计) .............................................................................................. 13 6.1 资产负债表 ................................................................................................................. 13 6.2 利润表 ......................................................................................................................... 14 6.3 所有者权益 (基金净 值)变动 表 ............................................................................. 15 6.4 报表附注 ..................................................................................................................... 16 §7 投资组合报 告 ..................................................................................................................... 34 7.1 期末基金资 产组合情 况 ............................................................................................. 34 7.2 报告期末按 行业分类 的股票投 资组合 ..................................................................... 34 7.3 期末 按公允 价值占基 金资产净 值比例大 小排序的 所有 股票投资明 细 ................. 34 7.4 报告期内股 票投资组 合的重大 变动 ......................................................................... 34 7.5 期末按债券 品种分类 的债券投 资组合 ..................................................................... 35 7.6 期末按公允 价值占基 金资产净 值比例大 小排序的 前五 名债券投资 明细 ............. 35 7.7 期末按公允 价值占基 金资产净 值比例大 小排序的 所有 资产支持证 券投资明 细 . 35 7.8 报告期末按 公允价值 占基金资 产净值比 例大小排 序的 前五名贵金 属投资 明细 . 35 7.9 期末按公允 价值占基 金资产净 值比例大 小排序的 前五 名权证投资 明细 ............. 35


4 7.10 报告期末本 基金投资 的股指期 货交易情 况说明 ................................................. 35 7.11 报告期末本 基金投资 的国债期 货交易情 况说明 ..................................................... 36 7.12 投资组合报 告附注 ................................................................................................. 36 §8 基金份额持 有人信息 ......................................................................................................... 37 8.1 期末基金份 额持有人 户数及持 有人结构 ................................................................. 37 8.2 期末上市基 金前十名 持有人 ..................................................................................... 37 8.3 期末基金管 理人的从 业人员持 有本基金 的情况 ..................................................... 38 8.4 期末 基金管 理人的从 业人员持 有本开放 式基金份 额总 量区间的情 况 ................. 38 §9 开放式基金 份额变动 ......................................................................................................... 38 § 10 重大事件揭 示 ..................................................................................................................... 38 10.1 基金份额持 有人大会 决议 ..................................................................................... 38 10.2 基金管理人 、基金托 管人的专 门基金托 管部门的 重大 人事变动 ..................... 39 10.3 涉及基金管 理人、基 金财产、 基金托管 业务的诉 讼 ......................................... 39 10.4 基金投资策 略的改变 ............................................................................................. 39 10.5 为基金进行 审计的会 计师事务 所情况 ................................................................. 39 10.6 管理人、托 管人及其 高级管理 人员受稽 查或处罚 等情 况 ................................. 39 10.7 本期基金租 用证券公 司交易单 元的有关 情况 ..................................................... 40 10.8 其他重大事 件 ......................................................................................................... 41 § 11 影响投资者 决策的其 他重要信 息 ..................................................................................... 41 11.1 报告期内单 一投资者 持有基金 份额比例 达到或超 过 20% 的情况 ......................... 41 § 12 备查文件目 录 ..................................................................................................................... 41


5 §2


基金 简介 2.1 基金 基本情况 基金名称 富国汇利回报两年定期开放债券型证券投资基金 基金简称 富国汇利回报定 期开放债券 场内简称 富国汇利 基金主代码 161014 交易代码 161014 基金运作方式 契约型开放式。 本基金以定期开放的方式运作, 封闭期自每 一个开放期结束之日次日起(含该日)至 24 个月后的月度 对日(若不存在月度对日的,则为该对应月度的最后一日; 若月度对日为非工作日的, 则顺延至下一个工作日) 的前一 日止, 期间不接受基金份额的申购和赎回, 但投资者可在本 基金上市交易后通过深圳证券交易所转让基金份额。 每一个封闭期结束后, 本基金即进入开放期, 开放期的期限 为自封闭期结束之日后第一个工作日起(含该 日)5 至 20 个工作日。 基金合同生效日 2013 年09 月09 日 基金管理人 富国基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 596,654,804.50 份 基金合同存续期 不定期 基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所 注:2017 年12 月11 日 , 汇利基金实施转型, 《富国汇利回报两年定期开放债券 型证券投资基金基金合同》生效, 《富国汇利回报分级债券型证券投资基金基金 合同》 失效。 为便于投资者连续获取该基金财 务指标、 净值表现等信息, 下文中 的基金合同生效日俱按原富国汇利回报 分级债券型证券投资基金的合同生效日 计算。 2.2 基金 产品说明 投资目标 本基金投资目标是在严格控制风险的基础上,力争为基金份 额持有人创造高于业绩比较基准的投资收益。 投资策略 本基金按照自上而下的方法对基金资产进行动态的整体资产 配置和类属资产配置。一方面根据整体资产配置要求通过积 极的投资策略主动寻找风险中蕴藏的投资机会,发掘价格被 低估的且符合流动性要求的合适投资品种;另一方面通过风 险预算管理、平均剩余期限控制和个券信用等级限定等方式 有效控制投资风险,从而在一定的风险限制范围内达到风险 收益最佳配比。 业绩比较基 准 中央国债登记结算有限责任公司编制并发布的中债综合指 数。


风险收益特征 从基金资产整体运作来看,本基金为债券型基金,属于证券 投资基金中的较低风险品种,其预期风险与收益高于货币市 6 场基金,低于混合型基金和股票型基金。 2.3 基金 管理人和基金 托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 富国基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公 司 信息披露负责人 姓名 赵瑛 贺倩 联系电话 021-20361818 010-66060069 电子邮箱 public@fullgoal.com.cn tgxxpl@abchina.com 客户服务 电话 95105686 、4008880688 95599 传真 021-20361616 010-68121816 注册地址 上海市浦东新区世纪大道8 号上海国金中心二期16-17 层 北京市东城区建国门内大 街69 号 办公地址 上海市浦东新区世纪大道8 号上海国金中心二期16-17 层 北京市西城区复兴门内大 街28 号凯晨世贸中心东 座F9 邮政编码 200120 100031 法定代表人 薛爱东 周慕冰 2.4 信息 披露方式


本基金选定的信息披 露报纸名称 上海证券报, 证券时报,中国 证券报 登载基金 半年度报告 正文的管理人互联网 网址 www.fullgoal.com.cn 基金 半年度报告备置 地点 富国基金管理有限公司 上海市浦东新区世纪大道8 号 上海国金中心二期16-17 层 中国农业银行股份有限公司 北京市西城区复兴门内大 街28 号凯晨世贸中心东座F9 2.5 其他 相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街17 号 §3


主要 财务指标、基 金净值表现 3.1 主要 会计数据和 财 务指标 金额单位: 人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2018 年01 月01 日至2018 年06 月30 日) 本期已实现 收益 17,482,511.12


7 本期利润 16,265,186.70 加权平均基 金份额本 期利润 0.0273 本期加权平 均净值利 润率 2.49% 本期基金份 额净值增 长率 2.54% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2018 年06 月30 日) 期末可供分 配利润 173,574,781.58 期末可供分 配基金份 额利润 0.2909 期末基金资 产净值 657,070,772.90 期末基金份 额净值 1.1013 3.1.3 累计期末指标 报告期末(2018 年06 月30 日) 基金份额累 计净值增 长率 34.93% 注: 上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用 (例如, 开放式 基金的申购赎回费、 基金转换费等) , 计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 本期已实现收益指基金本 期利息收入、 投资收益、 其他收入 (不含公允价值变动 收益) 扣除相关费用后的余额, 本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变 动收益。 期末可供分配利润, 采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部 分的孰低数(为期末余额,不是当期发生数) 。 3.2 基金 净值表现 3.2.1 基金 份额净值增长 率及其与同 期业绩比较 基准收益 率的比较 阶段 份额净 值增长 率① 份额净 值增长 率标准 差② 业绩比 较基准 收益率 ③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去一个月 0.06% 0.04% 0.62% 0.06% -0.56% -0.02% 过去三个月 0.24% 0.08% 1.95% 0.10% -1.71% -0.02% 过去六个月 2.54% 0.07% 3.87% 0.08% -1.33% -0.01% 过去一年 4.29% 0.06% 4.25% 0.07% 0.04% -0.01% 过去三年 13.57% 0.09% 11.24% 0.08% 2.33% 0.01% 自基金合同生 效日起至今 34.93% 0.10% 24.43% 0.09% 10.50% 0.01%


8 3.2.2 自基金合同生效 以 来 基 金 份 额 累 计 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基准 收益率变动的 比较 注:1、截止日期为2018 年 6 月30 日。 2 、 本基金于2013 年9 月9 日成立 , 建仓期 6 个 月, 从2013 年9 月9 日起 至2014 年3 月 8 日,建仓期结束时各项资产配置比例 均符合基金合同约定。 §4


管理 人报告 4.1 基金 管理人及基金 经理 4.1.1 基金 管理人及其管 理基金的经 验 富国基金管理有限公司于1999 年4 月13 日获 国家工商行政管理局登记注册 成立,是经中国证监会批准设立的首批十家基金管理公司之一,公司于 2001 年 3 月从北京迁址上海。2003 年 9 月加拿大蒙特 利尔银行(BMO )参股富国基金管 理 有限公司的工商变更登记办理完毕, 富国基金管理有限公司成为国内首批成立 的十家基金公司中,第一家中外合资的基金管理公司。截至2018 年 6 月30 日, 本基金管理人共管理富国天盛灵活配置混合型证券投资基金、 富国消费主题混合 型证券投资基金、 富国天源沪港深平衡混合型证券投资基金、 富国天利增长债券 投资基金 、 富国天益价值混合型证券投资基金、 富国天瑞强势地区精选混合型证 券投资基金、富 国天惠精选 成长混合型 证券投 资基金(LOF)、 富国天时货 币市 场基金、 富国天合稳健优选混合型证券投资基金、 富国天博创新主题混合型证券 投资基金、 富国天成 红利灵活配置混合型证券投资基金、 富国天丰强化收益债券 型证券投资基金 (LOF)、富 国中证红利指 数 增强型证券投资 基金、富国 优化增 强债券型证券投资基金、 富国沪深300 增强证 券投资基金、 富国通胀通缩主题轮 9 动混合型证券投资基金、 富国汇利回报两年定期开放债券型证券投资基金、 富国 全球债券证券投资基金、 富国可转换债券证券投资基金、 上证综指交易型开放式 指数证券投资基金、 富国上证综指交易型开放式指数证券投资基金联接基金、 富 国天盈债券型证 券投资基金 (LOF)、富国 全 球科技互联网股 票型证券投 资基金 (QDII) 、 富国低碳环保混合型证 券投资基金、 富国中证500 指数增强型证券投 资基金(LOF)、 富国产业债 债券型证券投 资 基金、富国新天 锋定期开放 债券型 证券投资基金、 富国高新技术 产业混合型 证券 投资基金、富国 中国中小盘( 香港 上市)混合型证 券投资基金、 富国纯债债 券型 发起式证券投资 基金、富国强 回报 定期开放债券型证券投资基金、 富国 宏观策略灵活配置混合型证券投资基金、 富 国稳健增强债券型证券投资基金、 富国信用债债券型证券投资基金、 富国目标收 益一年期纯债债券型证券投资基金、 富国医疗保健行业混合型证券投资基金、 富 国创业板指数分级证券投资基金、富国目标收 益两年期纯债债券型证券投资基 金、富国国有企业债债券型证券投资基金、富国城镇发展股票型证券投资基金、 富国高端制造行业股票型证券投资基金、 富国收益增强债券型证券投资基金、 富 国新回报灵活配置混合型证券投资基金、 富国研究精选灵活配置混合型证券投资 基金、 富国中证军工指数分级证券投资基金、 富国中证移动互联网指数分级证券 投资基金、 富国中证国有企业改革指数分级证券投资基金、 富国目标齐利一年期 纯债债券型证券投资基金、富国富钱包货币市场基金、富国安益货币市场基金、 富国中小盘精选混合型证券投资基金、 富国新兴产业股票型证券投资基金、 富国 中 证新能源汽车指数分级证券投资基金、 富国中证全指证券公司指数分级证券投 资基金、 富国中证银行指数分级证券投资基金、 富国文体健康股票型证券投资基 金、 富国国家安全主题混合型证券投资基金、 富 国改革动力混合型证券投资基金、 富国新收益灵活配置混合型证券投资基金、 富国中证工业4.0 指数分级证券投资 基金、 富国沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金、 富国中证煤炭指数分 级证券投资基金、 富国中证体育指数分级证券投资基金、 富国绝对收益多策略定 期开放混合型发起式证券投资基金、富国新动力灵活配置混合型证券投资基金、 富国收益宝交易型货币 市场基金、 富国低碳新经济混合型证券投资基金、 富国中 证智能汽车指数 证券投资基 金(LOF)、富 国 研究优选沪港深 灵活配置混 合型证 券投资基金、 富国价值优势混合型证券投资基金、 富国泰利定期开放债券型发起 式证券投资基金、 富国祥利定期开放债券型发起式证券投资基金、 富国美丽中国 混合型证券投资基金 、 富国创新科技混合型证券投资基金、 富国睿利定期开放混 合型发起式证券投资基金、 富国中证医药主题指数增强型证券投资基金 (LOF)、 富国两年期理财债券型证券投资基金、富国久利稳健配置混合型证券投资基金、 富国富利稳健配置混合型证券投资基金、 富国中证娱乐主题指数增强型证券投资 基金 (LOF) 、 富国中证高端制造指数增强型证券投资基金 (LOF ) 、 富国新活力 灵活配置混合型发起式证券投资基金、 富国产业升级混合型证券投资基金、 富国 鼎利纯债债券型发起式证券投资基金、 富国新兴成长量化精选混合型证券投资基 金(LOF)、富国 泓利纯债债 券型发起式证 券 投资基金、富国 新优享灵活 配置混 合型证券投资基金、 富国聚利纯债定期开放债券型发起式证券投资基金、 富国祥 利一年期定期开放债券型证券投资基金、 富国丰利增强债券型发起式证券投资基 金、 富国兴利增强债券型发起式证券投资基金、 富国嘉利 稳健配置定期开放混合 型证券投资基金、 富国景利纯债债券型发起式证券投资基金、 富国新机遇灵活配 置混合型发起式证券投资基金、 富国精准医疗灵活配置混合型证券投资基金、 富 国研究量化精选混合型证券投资基金、 富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起 10 式证券投资基金、 富国金利定期开放混合型证券投资基金、 富国新优选灵活配置 定期开放混合型证券投资基金、富国绿色纯债 一年定期开放债券型证券投资基 金、 富国成长优选三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金、 富国国企改革灵 活配置混合型证券投资基金、 富国宝利增强债券型发起式证券投资基金、 富国新 趋势 灵活配置混合型证券投资基金、富国中证 10 年期国债交易型开放式指数证 券投资基金、 富国价值驱动灵活配置混合型证券投资基金、 富国军工主题混合型 证券投资基金、 富国臻利纯债定期开放债券型发起式证券投资基金、 富国转型机 遇混合型证券投资基金、 富国尊利纯债定期开放债券型发起式证券投资基金、 富 国港股通量化精选股票型证券投资基金、富国中证 1000 指数增强型证券投资基 金(LOF)等一百一十二只证券投资基金。 4.1.2 基金 经理(或基金 经理小组) 简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 黄 纪亮 本基金基 金经理 2014-03-26 - 10 硕士,曾任国泰君安证券股份有 限公司助理 研究员 ; 2012 年11 月 至2013 年2 月任 富国基金 管理有 限公司债券 研究员;2013 年 2 月 起任富国强回报定期开放债券型 证券投资基 金基金经 理,2014 年 3 月起任富国汇利回报两年定期 开放债券型证券投资基金(原: 富国汇利回报分级债券型证券投 资基金)基金经理和富国天利增 长 债 券 投 资 基 金 基 金 经 理 ,2014 年 6 月 起任富国 信用债债 券型证 券投资基金 基金经理 ,2016 年 8 月起任富国目标齐利一年期纯债 债券型证券投资基金基金经理, 2016 年 9 月起任 富国产业 债债券 型证券投资基金、富国睿利定期 开放混合型发起式证券投资基金 基金经理,2017 年 8 月起 任富国 祥利一年期定期开放债券型证券 投资基金基 金经理,2017 年 9 月 起任富国兴利增强债券型发起式 证券投资基 金基金经 理,2018 年 4 月起任富国臻利纯债定期开放 债券型发起式证券投资基金、富 国尊利纯债定期开放债券型发起 式证券投资基金、富国鼎利纯债 债券型发起式证券投资基金基金 经理;兼任固定收益策略研究部 总经理兼固定收益投资部总经 理。具有基 金从业资 格。


11 注:1、上述任 职日期为根据 公司确定的 聘任 日期,离任日期 为根据公司 确 定的 解聘日期;首任基金经理任职日期为基金合同生效日。 2 、 证券从业的涵义遵从行业协会 《证券业从业人员资格管理办法》 的相关规定。 4.2 管理 人对报告期内 本基金运作 遵规守信情 况的说明 本报告期, 富国基金管理有限公司作为富国汇利回报两年定期开放债券型证 券投资基金的管理人严格按照 《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《中华人民 共和国证券法》、《富国汇利回报两年定期开放债券型证券投资基金基金合同》 (原 《富国汇利回报分级债券型证券投资基金基金合同》 ) 以及其它有关法律法 规的规定, 本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 以尽可能减少 和分散投资风险、 力保基金资产的安全并谋求基金资产长期稳定收益为目标, 基 金投资组合符合有关法规及基金合同的规定。 4.3 管理 人对报告期内 公平交易情 况的专项说 明 4.3.1 公平 交易制度的执 行情况 本基金管理人根据相关法规要求, 结合实际情况, 制定了内部的 《公平交易 管理办法》 , 对证券的一级市场申购、 二级市场交易相关的研究分析、 投资决策、 授权、 交易执行、 业绩评估等投资管理环节, 实行事前控制、 事中监控、 事后评 估及反馈的流程化管理。 在制度、 操作层面确保各组合享有同等信息知情权、 均 等交易机会,并保持各组合的独立投资决策权。 事前控制主要包括:1、 一级市场, 通过标准化 的办公流程, 对关联方审核、 价格公允性判断 及证券公平分 配等相关环 节进 行控制;2、二 级市场,通过 交易 系统的投资备选库、 交易对手库及授权管理, 对投资标的 、 交易对手和操作权限 进行自动化控制。 事中监控主要包括组合间相同投资标的的交易方向、 市场冲击的控制, 银行 间市场交易价格 的公允性评估 等。1、将 主动 投资组合的同日 反向交易列为 限制 行为, 非经特别控制流程审核同意, 不得进行 ; 对于同日同向交易, 通过交易系 统对组合间的交 易公平性进行 自动化处理 。2 、同一基金经理 管理的不同组 合, 对同一投资标 的采用相同投资策略的, 必须通过交易系统采取同时、 同价下达投 资指令,确保公平对待其所管理的组合。 事后评估及反馈主要包括组合间同一投资标的的临近交易日的同向交易和 反向交易的合理性分析评估,以及不同时间窗口下(1 日、3 日、5 日)的季度 公平性交易分析 评估等。1、 通过公平性 交易 的事后分析评估 系统,对涉及 公平 性交易的投资行为进行分析评估,分析对象涵盖公募、年金、社保及专户产品, 并重点分析同类组合 (股票型、 混合型、 债券 型) 间、 不同产品间以及同一基金 经理管理不同组合间的交易行为, 若发现异常交易行为, 风险管理部视情况要求 相 关当事人做出 合理性解释, 并按法规要 求上 报辖区监管机构 。2、季度公 平性 交易分析报告按规定经基金经理或投资经理签字, 并经督察长、 总经理审阅签字 后,归档保存,以备后查。 本报告期内公司旗下基金严格遵守公司的相关公平交易制度, 未出现违反公 平交易制度的情况。 4.3.2 异常 交易行为 的专 项说明 本报告期内未发现异常交易行为。


12 公司旗下管理的各投资组合在交易所公开竞价同日反向交易的控制方面, 报 告期内本组合与其他投资组合之间未出现成交 较少的单边交易量超过该证券当 日成交量5%的情况。 4.4 管理 人对报告期内 基金的投资 策略和业绩 表现说明 4.4.1 报告 期内基金投资 策略和运作 分析 上半年中国经济表现稳健, , 但去杠杆和贸易冲突带来不确定性, 市场风险 偏好快速下降。 央行通过降准、 公开市场操作 等平滑流动性, 稳定市场预期。 债 券市场走势结构分化, 利率债收益大幅走低, 信用利差有所走阔。 本基金通过优 化持仓结构,适时调整久期和杠杆,报告期内净值有所增长。 4.4.2 报告 期内基金的业 绩表现 截至2018 年6 月30 日, 本基金份额净值为1.1013 元; 份额累计净值为1.5524 元;本报告期,本基金份额净值增长率为 2.54% ,同期业绩比较基准收益率为 3.87% 4.5 管理 人对宏观经济 、证券市场 及行 业走势 的简要展 望 展望下半年, 内外需同时收缩使得宏观经济面临一定的下行压力, 货币政策 和监管政策或适时预调微调。 货币政策方面, 预计央行将会继续通过降准、 中期 借贷便利(MLF ) 操作、公开 市场操作等方 式 保持流动性合理 充裕。预计 下半年 资金面将较为稳定, 基本面和政策面对债券市场较为有利。 本基金将把握债券市 场投资机会, 在防控信用风险的基础上, 精选个券, 力争为持有人获得长期可持 续的投资回报。 4.6 管理 人对报告期内 基金估值程 序等事项的 说明 报告期内, 本基金管理人严格遵守 《企业会计 准则》 、 中国证券投资基金业 协会修订并发布的 《证券 投资基金会计核算业务指引》 、 中国证监会制定的 《中 国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》 等法律法规、 估 值指引的相关规定, 以及基金合同对估值程序的相关约定, 对基金所持有的投资 品种进行估值。 日常估值的账务处理、 基金份额净值的计算由基金管理人独立完 成, 并与基金托管人进行账务核对, 经基金托管人复核无误后, 由基金管理人对 外公布。 4.7 管理 人对报告期内 基金利润分 配情况的说 明 根据相关法律法规、本基金《基金合同》的约定以及基金的实际运作情况, 本报告期内本基金未进行收益分配。 本基金将严格按照法律法规及基金合同约 定 进行收益分配。 4.8 报告 期内管理人对 本基金持有 人数或基金 资产净值 预警情形的说 明 本基金本报告期无需要说明的相关情形。 §5


托管 人报告 5.1 报告 期内本基金托 管人遵规守 信情况声明 在托管本基金的过程中, 本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守 13 《证券投资基金法》 相关法律法规的规定以及基金合同、 托管协议的约定, 对本 基金基金管理人 —富国基金管理有限公司 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日 基金的投资运作, 进行了认真、 独立的会计核算和必要的投资监督, 认真履行了 托管人的义务,没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。 5.2 托管 人对 报告 期内本 基金投 资运作 遵规 守信、净 值计算 、利 润分配 等情况 的说 明 本托管人认为, 富国基金管理有限公司在本基金的投资运作、 基金资产净值 的计算、 基金份额申购赎回价格的计算、 基金费用开支及利润分配等问题上, 不 存在损害基金份额持有人利益的行为; 在报告期内, 严格遵守了 《证券投资基金 法》等有关法律法规,在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 5.3 托管 人对本 半年度 报告中财务 信息等内容 的真实、 准确和完整发 表意见 本托管人认为, 富国基金管理有限公司的信息披露事务符合 《证券投资基金 信息披露管理办法》 及其他相关法律法规的 规定, 基金管理人所编制和披露的本 基金半年度报告中的财务指标、 净值表现、 收 益分配情况、 财务会计报告、 投资 组合报告等信息真实、准确、完整,未发现有损害基金持有人利益的行为。 §6


半年 度财务 报表( 未经 审计) 6.1 资产 负债表 会计主体: 富国汇利回报两年定期开放债券型证券投资基金 报告截止日:2018 年 06 月 30 日 单位:人民币元 资 产 本期 末 (2018 年 06 月30 日) 上年 度末 (2017 年12 月 31 日)


资 产:


银行存款 296,981.40 431,055.03 结算备付金 11,597,455.44 15,447,771.31 存出保证金 48,315.23 118,828.28 交易性金融 资产 932,116,111.48 794,627,245.92 其中:股票 投资 - - 基金投资 - - 债券投资 932,116,111.48 794,627,245.92 资产支持证 券投资 - -








贵金 属 投资 - - 衍生金融资 产 - - 买入返售金 融资产 - - 应收证券清 算款 19,114,877.91 20,495,488.05 应收利息 20,554,230.94 17,188,887.88 应收股利 - - 应收申购款 - -


14 递延所得税 资产 - - 其他资产 - - 资产总计 983,727,972.40 848,309,276.47 负债 和所有者权益 本期 末 (2018 年 06 月30 日) 上年 度末 (2017 年12 月 31 日)


负 债:


短期借款 - - 交易性金融 负债 - - 衍生金融负 债 - - 卖出回购金 融资产款 325,153,851.50 186,346,000.00 应付证券清 算款 - 20,067,580.31 应付赎回款 - - 应付管理人 报酬 269,728.03 264,991.17 应付托管费 80,918.41 82,191.88 应付销售服 务费 - - 应付交易费 用 3,623.17 9,366.51 应交税费 462,338.41 344,613.22 应付利息 478,468.71 108,947.18 应付利润 - - 递延所得税 负债





- - 其他负债 208,271.27 280,000.00 负债合计 326,657,199.50 207,503,690.27 所有 者权益:


实收基金 483,495,991.32 483,495,991.32 未分配利润 173,574,781.58 157,309,594.88 所有者权益 合计 657,070,772.90 640,805,586.20 负债和所有 者权益总 计 983,727,972.40 848,309,276.47 注:报告截止日 2018 年 06 月 30 日,基金份额净值 1.1013 元,基金份额总额 596,654,804.50 份。 6.2 利润 表 会计主体: 富国汇利回报两年定期开放债券型证券投资基金 本报告期:2018 年01 月01 日 至2018 年06 月30 日 单位:人民币元 项 目 本期 (2018 年01 月01 日至 2018 年 06 月 30 日) 上年度可比期间 (2017 年 01 月01 日至 2017 年 06 月30 日) 一、收入 23,812,726.16 34,448,008.83 1.利息收入 23,220,883.83 64,666,869.21 其中:存款 利息收入 85,688.37 248,365.63 债券利息收 入 23,131,807.19 64,179,041.99 资产支持证 券利息收入 - -


15 买入返售金 融资产收 入 3,388.27 239,461.59 其他利息收 入 - - 2.投资收益 (损失以 “-”填列 ) 1,809,166.75 -8,225,062.32 其中:股票 投资收益 - - 基金投资收 益 - - 债券投资收 益 1,809,166.75 -8,225,062.32 资产支持证 券投资收 益 - - 贵金属投资 收益 - - 衍生工具投 资收益 - - 股利收益 - - 3.公允价值 变动收益 (损失以 “- ”号填 列) -1,217,324.42 -21,993,798.06 4.汇兑收益 (损失以 “-”号填 列) - - 5.其他收入 (损失以 “-”号填 列) - - 减:二、费用 7,547,539.46 19,458,003.87 1.管理人报 酬 1,617,181.43 5,093,504.10 2.托管费 485,154.46 1,697,834.71 3.销售服务 费 - - 4.交易费用 5,115.78 4,118.29 5.利息支出 5,121,557.95 12,416,106.45 其中:卖出 回购金融 资产支出 5,121,557.95 12,416,106.45 6.税金及附 加 82,236.29 - 7.其他费用 236,293.55 246,440.32 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列 ) 16,265,186.70 14,990,004.96 减:所得税 费用 - - 四、净利润(净亏损以“-”号填列) 16,265,186.70 14,990,004.96 6.3 所有 者权益(基金 净值)变动 表 会计主体: 富国汇利回报两年定期开放债券型证券投资基金 本报告期:2018 年01 月01 日 至2018 年06 月30 日






















































































单位: 人民币元 项目 本期 (2018 年 01 月 01 日至 2018 年 06 月 30 日 ) 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所 有者权益 (基金净 值) 483,495,991.32 157,309,594.88 640,805,586.20 二 、本 期经 营活 动产 生的 基金 净值 变动数(本 期利润) - 16,265,186.70 16,265,186.70 三 、本 期基 金份 额交 易产 生的 基金 净值变动数 ( 净值减少 以 “-” 号 填 列) - - - 其中:1.基 金申购款 - - -


16 2. 基金赎回 款 - - - 四 、本 期向 基金 份额 持有 人分 配利 润 产生 的基 金净 值变 动( 净值 减少 以“- ”号填 列) - - - 五、期末所 有者权益 (基金净 值) 483,495,991.32 173,574,781.58 657,070,772.90 项目 上年度可比期间 (2017 年 01 月 01 日至 2017 年 06 月 30 日 ) 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所 有者权益 (基金净 值) 1,324,354,895.59 387,842,809.33 1,712,197,704.92 二 、本 期经 营活 动产 生的 基金 净值 变动数(本 期利润) - 14,990,004.96 14,990,004.96 三 、本 期基 金份 额交 易产 生的 基金 净值变动数 ( 净值减少 以 “-” 号 填 列) - - - 其中:1.基 金申购款 - - - 2. 基金赎回 款 - - - 四 、本 期向 基金 份额 持 有 人分 配利 润 产生 的基 金净 值变 动( 净值 减少 以“- ”号填 列) - - - 五、期末所 有者权益 (基金净 值) 1,324,354,895.59 402,832,814.29 1,727,187,709.88 注:所附附注为本会计报表的组成部分。 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告6.1 至6.4 财务报表由下列负责人签署 ;





陈 戈


























林志松


























徐慧 —————————








—————————








———————— 基金管理 公司负责人








主管会计工作负责人











会计机构负责人 6.4 报表 附注 6.4.1 基金 基本情况 富 国 汇利 回 报两 年定 期 开放 债 券型 证券 投 资基金( 以下 简 称 “ 本基 金 ”) 由 富国汇利回报分级债券型证券投资基金转型而成, 富国汇利回报分级债券型证券 投资基金的前身为富国汇利分级债券型证券投资基金。 富国汇利分级债券型证券 投资基金系经中国证券监督管理委员会(以下 简称 “ 中国证监会 ” )证监许可 [2010]1114 号文《关于 核准富国汇 利分级债 券型证券投资 基金募集的 批复》的 核准,由基金管理人富国基金管理有限公司向 社会公开发行募集 ,基金合同于 2010 年9 月9 日正式生效, 首次设立募集规模 为2,999,255,415.06 份基金份额。 本基金的基金管理人为富国基金管理有限公司, 注册登记机构为中国证券登记结 算有限公司,基金托管人为中国农业银行股份有限公司。 富 国 汇利 分 级债 券型 证 券投 资 基金 为契 约 型封闭 式 ,基 金 合同 生效 后 三 年 内 (含三年) 为封闭式基金, 合同生效满三年后, 基金转为上市开放式基金 (LOF), 17 存续期限不定。 根 据 《富 国 汇利 回报 分 级债 券 型证 券投 资 基金基 金 合同 》 及《 关于 富 国 汇 利分级债券型证券投资基金基金份额持有人大 会决议生效的公告》,本基金 自 2013 年 9 月 9 日起转型为契约型定期开放式 基金并更名为富国汇利分级债券型 证券投资基金。 转 型 后富 国 汇利 回报 分 级债 券 型证 券投 资 基金以 定 期开 放 的方 式运 作 。 自 每一个开放期结束之日后的第一个工作日起(含该日)两年(含两年)的期间内, 富国汇利回报分级债券型证券投资基金采取封闭运作模式, 基金份额持有人不得 申请申购、 赎回。 在每个封闭期首日汇利份额按照基金合同规定折算完成后, 场 内基金(分离前场内基金份额简称 “母基金 ”)份额将按照 7 :3 的比例自动分 离为预期收益与预期风险不同的两种份额类别, 即优先类基金份额 (基金份额简 称 “汇利 A” )和进取类基金份额(基金份额简称 “汇利 B” )。汇利份额(母 基金) 、 汇利 A 份额、 汇 利B 份额的基 金资产 合并运作。 汇利A 和汇 利B 两类基 金份额同时在深圳证券交易所分别上市和交易。 每一个封闭期结束后, 富国汇利 回报分级债券型证券投资基金即进入开放期, 开放期间富国汇利回报分级债券型 证券投资基金采取开放运作模式, 投资人可办理基金份额申购、 赎回或其他业务。


根 据 《富 国 汇利 回报 两 年定 期 开放 债券 型 证券投 资 基金 基 金合 同》 及 《 关 于富国汇利回报分级债券型证券投资基金基金 份额持有人大会表决结果暨决议 生效的公告》,本基金自 2017 年 12 月 11 日 起转型并更名为富国汇利回报两年 定期开放债券型证券投资基金。 转 型 后富 国 汇利 回报 两 年定 期 开放 债券 型 证券投 资 基金 以 定期 开放 的 方 式 运作。自每一个开放期结束之日次日起(含该日)至 24 个月后的月度对日(若 不存在月度对日的, 则为该对应月度的最后一日; 若月度对日为非工作日的, 则 顺延至下一个工作日) 的前一日止, 富国汇利回报两年定期开放债券型证券投资 基金采取封闭运作模式, 基金份额持有人不得申请申购、 赎回。 每一个封闭期结 束后, 富国汇利回报两年定期开放债券型证券投资基金即进入开放期, 开放期间 富国汇利回报两年定期开 放债券型证券投资基金采取开放运作模式, 投资人可办 理基金份额申购、赎回或其他业务。 本次基金转型日(2017 年 12 月 11 日)前,本 基金的投资范围为具有良好 流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的国家债券、金融债券、次级债券、 中央银行票据、 企业债券、 公司债券、 短期融 资券、 中期票据、 中小企业私募债 券、 协议存款、 通知存款、 定期存款、 资产证券化产品、 可转换债券、 可分离债 券和回购等金融工具以及法律法规或中国证监 会允许基金投资的其他固定收益 证券品种。 本基金也可投资于非固定收益类金融工具, 本基金不直接从二级市场 买入股票、 权 证等权益类资产, 但可以参与一级市场新股申购或增发新股, 并可 持有因可转债转股所形成的股票、 因所 持股票所派发的权证以及因投资可分离债 券而产生的权证等, 以及法律法规或中国证监会允许投资的其他非固定收益类品 种。因上述原因持有的股票和权证等资产,本基金应在其可交易之日起的 30 个 交易日内卖出。 本基金投资于债券的比例不低于基金资产的80% , 但应开放期流 动性需要, 为保护基金份额持有人利益, 在开放期前的3 个月、 开放期后的 3 个 月以及开放期期间不受前述投资比例的限制; 本基金投资于非固定收益类资产的 比例不高于基金资产的20% ; 本基金在封闭期 内持有现金或者到期日在一年以内 的政府债券占基金资产净值的比例不受限制, 但在开放期 本基金持有现金或者到 18 期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。 本次基金转型日(2017 年 12 月 11 日)起,本 基金的投资范围为具有良好 流动性的金融工具, 包括国内依法上市交易的债券 (国家债券、 央行票据、 地方 政府债券、 金融债券、 企业债券、 公司债券、 次级债券、 可转换债券、 可交换债 券、 可分离交易可转债、 短期融资券 (含超短期融资券) 、 中期票据、 中小企业 私募债券等) 、 资产支持证券、 债券回购、 银行 存款 (包括定期存款、 协议存款 、 通知存款等) 、 同业存单、 货币市场工具 、 国 债期货以及法律法规或中国证监会 允许投资的其他金 融工具 (但须符合中国证监会的相关规定) 。 本基金不直接买 入股票、 权证等权益类资产, 但可以持有因可转换债券、 可交换债券转股所形成 的股票、 因所持股票所派发的权证以及因投资可分离债券而产生的权证等。 基金 的投资组合比例为: 本基金投资于债券的比例不低于基金资产的 80%, 但因开放 期流动性需要, 为保护基金份额持有人利益, 在开放期前的2 个月、 开放期后的 2 个月以及开放期期间不受前述投资比例的限制。 开放期内, 本基金每个交易日 日终在扣除国债期货 合约需缴纳的交易保证金后, 持有现金或者到期日在一年以 内的政府债券的 比例合计不 低于基金资 产净值 的 5%,在封闭期 内,本基金 不受 上述5%的限制, 但每个交易日日终在扣除国债 期货合约需缴纳的交易保证金后, 应当保持不低于交易保证金一倍的现金。 其中, 现金不包括结算备付金、 存出保 证金、应收申购款等。 本 基 金的 业 绩比 较基 准 为: 中 央国 债登 记 结算有 限 责任 公 司编 制并 发 布 的 中债综合指数收益率。 6.4.2 会计 报表的编制基 础 本财务报表系按照财政部颁布的 《企业会计准则-基本准则》 以及其后颁布 及修订的具体会计准则、 应用指南、 解释以及其他相关规定 ( 以下统称“企业会 计准则 ”) 编制, 同时, 对于在具体会计核算 和信息披露方面, 也参考了中国证 券投资基金业协会修订并发布的 《证券投资基金会计核算业务指引》 、 中国证监 会制定的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、 《证券投资基金信息披露管理办法》 、 《证券投 资基金信息披露内容与格式准则》 第3 号 《半年度报告的内容与格式》 、 《证券投资基金信息披露编报规则》 第 3 号《会计报表附注的编制 及披露》、《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号 《年度报告和半年度报告》 》 及其他中国证监会及中国证券投资基金业协会颁布 的相关规定。 本财务报表以本基金持续经营为基础列报。 6.4.3 遵循 企业会计准则 及其他有关 规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金于 2018 年6 月30 日的财务状况以 及2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日止期间的经营 成果和净值变动情况。 6.4.4 本报 告期所采用的 会计政策 、 会计估 计与最近一期 年度报告相一 致的说明 本 基 金报 告 期所 采用 的 会计 政 策、 其他 会 计估计 与 最近 一 期年 度会 计 报 表 所采用的会计政策、会计估计一致。


6.4.5 会计 差错更正的说 明 本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。 6.4.6 税项 1 印花税 经国务院批准, 财政部、 国家税务总局研究决定, 自2008 年4 月24 日起, 19 调整证券(股票)交易印花税税率,由原先的 3‰ 调整为 1‰; 经国务院批准, 财政部、 国家税务总局研究决定, 自2008 年9 月19 日起, 调整由出让方按证券 (股票) 交易印花税税率 缴纳印花税, 受让方不再征收, 税 率不变; 根据财政部、 国家税务总局财税[2005]103 号文 《关于股权分置试点改革有 关税收政策问题的通知》 的规定, 股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股 股 东支付对价而发生的股权转让,暂免征收印花税。 2 增值税 根据财政部、国家税务总局财税[2016]36 号文《关于全面推开营业税改增 值税试点的通知》的规定,经国务院批准,自 2016 年 5 月 1 日起在全国范围内 全面推开营业税改征增值税试点, 金融业纳入试点范围, 由缴纳营业税改为缴纳 增值税。 对证券投资基金 (封闭式证券投资基 金, 开放式证券投资基金) 管理人 运用基金买卖股票、 债券的转让收入免征增值税; 国债、 地方政府债利息收入以 及金融同业往来利息收入免征增值税;存款利息收入不征收增值税; 根据财政部、国家税务总局财税[2016]46 号文《关于进一步明确全面推开 营改增试点金融业有关政策的通知》 的规 定, 金融机构开展的质押式买入返售金 融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入; 根据财政部、国家税务总局财税[2016]70 号文《关于金融机构同业往来等 增值税政策的补充通知》 的规定, 金融机构开展 的买断式买入返售金融商品业务、 同业存款、 同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收 入; 根据财政部、 国家税务总局财税[2016]140 号文 《关于明确金融、 房地产开 发、 教育辅助服务等增值税政策的通知》 的规 定, 资管产品运营过程中发生的增 值税应税行为,以资管产品管理人为增值税纳 税人; 根据财政部、国家税务总局财税[2017]56 号文《关于资管产品增值税有关 问题的通知》的规定,自 2018 年 1 月 1 日起 ,资管产品管理人运营资管产品过 程中发生的增值税应税行为 (以下简称 “资管产品运营业务 ” ) , 暂适用简易计 税方法,按照 3% 的征收率缴 纳增值税,资 管 产品管理人未分 别核算资管 产品运 营业务和其他业务的销售额和增值税应纳税额的除外。 资管产品管理人可选择分 别或汇总核算资 管产品运营 业务销售额 和增值 税应纳税额。对 资管产品在 2018 年1 月 1 日前运营过程中发生的增值税应税行 为,未缴纳增值税的,不再缴纳; 已缴纳增值税的,已纳税额从资管产品管理人 以后月份的增值税应纳税额中抵 减; 根据财政部、国家税务总局财税[2017]90 号文《关于租入固定资产进项税 额抵扣等增值税政策的通知》的规定,自 2018 年 1 月 1 日起,资管产品管理人 运营资管产品提供的贷款服务、 发生的部分金融商品转让业务, 按照以下规定确 定销售额:提供贷款服务,以 2018 年 1 月 1 日起产生的利息及利息性质的收入 为销售额;转让 2017 年 12 月 31 日前取得的 股票(不包括限售股)、债券、基 金、非货物期货, 可以选择按照实际买入价计算销售额,或者以 2017 年最后一 个交易日的 股票 收盘价(2017 年最后一个 交 易日处于停牌期 间的股票, 为停牌 前最后一个交易日收盘价) 、 债券估值 (中债金融估值中心有限公司或中证指数 有限公司提供的债券估值) 、 基金份额净值、 非货物期货结算价格作为买入价计 算销售额。


20 3 企业所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政 策的通知》的规定,自 2004 年 1 月 1 日起, 对证券投资基金(封闭式证券投资 基金, 开放式证券投资基金) 管理人运用基金 买卖股票、 债券的差价收入, 继续 免征企业所得税; 根据财政部、 国家税务总局财税[2005]103 号文 《关于股权分置试点改革有 关税收政策问题的通知》 的规定, 股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向 流通股股东支付的股份、 现金等收入, 暂免征收 流通股股东应缴纳的企业所得税; 根据财政部、 国家税务总局财税[2008]1 号文 《关于企业所得税若干优惠政 策的通知》的规定,对证券投资基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、 债券的差价收入, 股权的股息、 红利收入, 债 券的利息收入及其他收入, 暂不征 收企业所得税。 4 个人所得税 根据财政部、 国家税务总局财税[2005]103 号文 《关于股权分置试点改革有 关税收政策问题的通 知》 的规定, 股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向 流通股股东支付的股份、 现金等收入, 暂免征收 流通股股东应缴纳的个人所得税; 根据财政部、 国家税务总局财税[2008]132 号文 《财政部、 国家税务总局关 于储蓄存款利息所得有关个人所得税政策的通知》 的规定, 自 2008 年10 月 9 日 起,对储蓄存款利息所得暂免征收个人所得税; 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85 号文《关于实施上 市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定,自 2013 年 1 月1 日起, 证券投资基金从公开发行和转让市 场取得的 上市公司股票, 持股期限 在1 个月以内 ( 含1 个月 ) 的, 其股息红利所 得全额计入应纳税所得额; 持股期 限在1 个月以上至 1 年 (含1 年) 的, 暂减按 50% 计入应纳税所得额; 持股期限 超过 1 年的,暂减按 25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征 个人所得税; 根据财政部、 国家税务总局、 中国证监会财税[2015]101 号文 《关于上市公 司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定,自 2015 年 9 月 8 日起, 证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股 票, 持股期限超过 1 年的,股息红利所得暂免征收个人所得税。 6.4.7 重要 财务报表项目 的说明 6.4.7.1 银行 存款 单位:人民币元 项目 本期末(2018 年 06 月 30 日) 活期存款 296,981.40 定期存款 - 其中: 存款期限1 个月以内 - 存款期限1-3 个月 - 存款期限3 个月以上 -


21 其他存款 - 合计 296,981.40 6.4.7.2 交易 性金融资产 单位:人民币元 项目 本期末(2018 年 06 月 30 日 ) 成本 公允价值 公允价值变动 股票 -








- - 贵金属投资-金交所黄金合约 - - - 债券 交易所市场 814,548,199.23 806,702,111.48 -7,846,087.75 银行间市场 129,226,036.58 125,414,000.00 -3,812,036.58 合计 943,774,235.81 932,116,111.48 -11,658,124.33 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 943,774,235.81 932,116,111.48 -11,658,124.33 6.4.7.3 衍生 金融资产/ 负债 注:本报告期末本基金未持有衍生金融资产/负债。 6.4.7.4 买入 返售金融资产 6.4.7.4.1 各项 买入返售金融 资产期末余 额 金额单位 :人民币元 项目 本期末(2018 年 06 月 30 日 ) 账面余额 其中;买断式逆回购 交易所市场 - - 银行间市场 - - 合计 - - 注:本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。 6.4.7.4.2 期末 买断式逆回购 交易中取得 的债券 注:本基金本报告期末无买断式逆回购交易。 6.4.7.5 应收 利息 单位:人民币元 项目 本期末(2018 年 06 月 30 日) 应收活期存 款利息 263.87 应收定期存 款利息 - 应收其他存 款利息 - 应收结算备 付金利息 4,697.01 应收债券利 息 20,549,250.53 应收资产支 持证券利 息 - 应收买入返 售证券利 息 - 应收申购款 利息 -


22 应收黄金合约拆借孳息 - 其他 19.53 合计 20,554,230.94 6.4.7.6 其他 资产 注:本基金本报告期末无其他资产。 6.4.7.7 应付 交易费用 单位:人民币元 项目 本期末(2018 年 06 月 30 日 ) 交易所市场 应付交易 费用 - 银行间市场 应付交易 费用 3,623.17 合计 3,623.17 6.4.7.8 其他 负债 单位:人民币元 项目 本期末(2018 年 06 月 30 日 ) 应付券商交 易单元保 证金 - 应付赎回费 - 预提上市年 费 29,752.78 预提审计费 29,752.78 预提信息披 露费 148,765.71 合计 208,271.27 6.4.7.9 实收 基金 金额单位: 人民币元 项目 本期 (2018 年 01 月 01 日至 2018 年 06 月 30 日 ) 基金份额(份) 账面金额 上年度末 596,654,804.50 483,495,991.32 本期申购 - - 本期赎回 ( 以“-”号 填列) - - 本期末 596,654,804.50 483,495,991.32 注:申购含红利再投、转换入份额;赎回含转换出份额。 6.4.7.10 未分 配利润 单位:人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合 计 上年度末 171,334,150.82 -14,024,555.94 157,309,594.88 本期利润 17,482,511.12 -1,217,324.42 16,265,186.70 本期基金份额交易产生的变 - - -


23 动数 其中:基金 申购款 - - - 基金赎回款 - - - 本期已分配 利润 - - - 本期末 188,816,661.94 -15,241,880.36 173,574,781.58 6.4.7.11 存款 利息收入 单位:人民币元 项目 本期(2018 年 01 月 01 日至 2018 年 06 月 30 日) 活期存款利 息收入 18,322.13 定期存款利 息收入 - 其他存款利 息收入 - 结算备付金 利息收入 66,303.04 其他 1,063.20 合计 85,688.37 6.4.7.12 股票 投资收益 注:本基金本报告期无买卖股票差价收入。 6.4.7.13 债券 投资收益 单位:人民币元 项目 本期(2018年01 月01日至2018 年06 月30日 ) 卖出债券 ( 、 债转 股及债券 到期兑付 ) 成交总额 454,750,872.18 减: 卖出债券 (、 债转 股及债券 到期 兑付)成本 总额 444,358,123.10 减:应收利 息总额 8,583,582.33 买卖债券差 价收 入 1,809,166.75 6.4.7.14 资产 支持证券投资 收益 注:本基金本报告期无资产支持证券投资收益。 6.4.7.15 贵金 属投资收益 注:本基金本报告期无贵金属投资收益。 6.4.7.16 衍生 工具 收益 6.4.7.16.1 衍生 工具 收益 —— 买卖权证差 价收入 注:本基金本报告期无衍生工具收益 —— 买卖权证差价收入。 6.4.7.16.2 衍生 工具 收益 —— 其他投资收 益 注:本基金本报告期无衍生工具收益 —— 其他投资收益。


24 6.4.7.17 股利 收益 注:本基金本报告期无股利收益。 6.4.7.18 公允 价值变动收益 单位:人民币元 项目名称 本期(2018 年 01 月 01 日至 2018 年 06 月 30 日) 1. 交易性金 融资产 -1,217,324.42 股票投资 - 债券投资 -1,217,324.42 资产支持证 券投资 -





基金投 资 -





贵金属 投资 -





其他 - 2. 衍生工具 - 权证投资 - 3. 其他 - 减:应税金融商品公允价值变动产 生的预估增 值税


- 合计 -1,217,324.42 6.4.7.19 其他 收入 注:本基金本报告期无其他收入。 6.4.7.20 交易 费用 单位:人民币元 项目 本期(2018 年 01 月 01 日至 2018 年 06 月 30 日 ) 交易所 市场 交易费用 2,418.28 银行间 市场 交易费用 2,697.50 交易基金产 生的费用 - 其中:申购 费 - 赎回费 - 合计 5,115.78 6.4.7.21 其他 费用 单位:人民币元 项目 本期(2018 年 01 月 01 日至 2018 年 06 月 30 日 ) 审计费用 29,752.78 信息披露费 148,765.71 银行费用 9,422.28 债券账户维 护费 18,000.00 上市费 29,752.78 其他 600.00 合计 236,293.55


25 6.4.8 或有 事项、资产负 债表日后事 项的说明 6.4.8.1 或有 事项 截至资产负债表日,本基金无需要说明的重大或有事项。 6.4.8.2 资产 负债表日后事 项 截至财务报表批准日,本基金无其他需要披露的资产负债表日后事项。 6.4.9 关联 方关系 6.4.9.1 本报 告期存在控制 关系或其他 重大利害关 系的关联 方发生变化的 情况 本基金本报告期存在控制关系或其他重大影响关系的关联方未发生变化。 6.4.9.2 本报 告期 与基金发 生关联交易 的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 富国基金管 理有限公 司 基金管理人 、基金销 售机构 中国农业银行股份有限公司 (“ 农业银 行 ”) 基金托管人 、基金代 销机构 海通证券股 份有限公 司(“海 通证券” ) 基金管理人 的股东、 基金代销 机构 申万宏源证 券有限公 司 基金管理人 的股东、 基金代销 机构 上海富国环 保公益基 金会 与基金管理 人同一批 关键管理 人员 注:以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10 本报 告期及上年度 可比期间的 关联方交易 6.4.10.1 通过 关联方交易单 元进行的交 易 6.4.10.1.1 股票 交易 注:本基金本 报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行股票交易。 6.4.10.1.2 权证 交易 注:本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。 6.4.10.1.3 债券 交易 金额单位: 人民币元 关联方名称 本期 (2018 年 01 月 01 日至 2018 年 06 月 30 日) 上年度可比期间 (2017年01 月01日至 2017年06 月30 日 ) 成交金额 占当期债 券成交 总额的比例 (%) 成交金额 占当期 债券 成交 总额的比例 (%) 海通证券 111,418,167.00 23.98 5,804,542.87 1.58 6.4.10.1.4 回购 交易 金额单位: 人民币元 关联方名称 本期 (2018 年 01 月 01 日至 2018 年 06 月 30 日 ) 上年度可比期间 (2017年01 月01日至 2017年06 月30 日) 成 交金额 占当期回购 成交 总额的比例 (%) 成交金额 占当期 回购成交 总 额的比例(%) 海通证券 2,193,594,000.00 21.81 1,585,776,000.00 4.84


26 6.4.10.1.5 应支 付关联方的佣 金 注:本基金本报告期及上年度可比期间均无应支付关联方的佣金。 6.4.10.2 关联 方报酬 6.4.10.2.1 基金 管理费 单位:人民币元 项目 本期(2018 年01 月01 日至 2018 年06 月30 日) 上年度可比期间(2017 年01 月 01 日至2017 年06 月30 日) 当期发生的 基金应支 付的管理 费 1,617,181.43 5,093,504.10 其中: 支 付销售机 构的客户 维护费 95,604.63 184,076.06 注:2017 年 12 月 11 日(转型日)前,基金 管理费按前一日的基金资产净值的 0.60% 的年费率计提。 自2017 年12 月11 日 (转型日) 起, 基金管理费 按前一日的基金资产净值的0.50% 的年费率计提。计算方法如下:











H=E× 基金管理 费年费率/当年天数











H 为每日应计提的基金管理费











E 为前一日的基金资产净值





基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付。 6.4.10.2.2 基金 托管费 单位:人民币元 项目 本期 (2018 年 01 月 01 日至 2018 年 06 月 30 日) 上年度可比期间 (2017 年 01 月 01 日至 2017 年 06 月 30 日) 当期发生的 基金应支 付的托管 费 485,154.46 1,697,834.71 注:2017 年 12 月 11 日(转型日)前,基金 托管费按前一日的基金资产净值的 0.20% 的年费率计提。 自2017 年12 月11 日 (转型日) 起, 基金托管费 按前一日的基金资产净值的0.15% 的年费率计提。计算方法如下:











H=E× 基金托管费年费率/当年天数











H 为每日应计提的基金托管费











E 为前一日的基金资产净值





基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付。 6.4.10.3 与关 联方进行银行 间同业市场 的债券( 含 回购)交易 注: 本基金本报告期及上年度可比期间未与关联方通过银行间同业市场进行债券 (含回购)交易。 6.4.10.4 各关 联方投资本基 金的情况 6.4.10.4.1 报告 期内基金管理 人运用固有 资金投资本 基金的情 况 注: 本报告期内及上年度可比期间内本基金的基金管理人均未运用固有资金投资 本基金。 6.4.10.4.2 报告 期末除基金管 理人之外的 其他关联方 投资本基 金的情况 份额单位:份 关联方名称 本期末(2018 年 06 月 30 日 ) 上年度 末(2017 年 12 月 31 日 )


27 持有的 基金份额 持有的基金份 额占基金总份 额的比例(%) 持有的 基金份额 持有的基金份 额占基金总份 额的比例(%) 上海富国环保公益 基金会 1.53 0.00 1.53 0.00 6.4.10.5 由关 联方保管的银 行存款余额 及当期产生 的利息收 入 单位:人民币元 关联方名称 本期 (2018 年 01 月 01 日至 2018 年 06 月 30 日) 上年度可比期间 (2017 年 01 月 01 日至 2017 年 06 月 30 日) 期末余额 当期 利息收入 期末余额 当期利息收入 中国农业银 行股份有 限 公司 296,981.40 18,322.13 415,074.57 54,633.81 6.4.10.6 本基 金在承销期内 参与关联方 承销证券的 情况 注: 本报告期内及上年度可比期间内本基金均未在承销期内直接购入关联方承销 证券。


6.4.10.7 其他 关联交易事项 的说明 6.4.10.7.1 其他 关联交易事项 的说明 本报告期内及上年度可比期间内本基金 均无其他关联方交易事项。 6.4.11 利润 分配情况 注:本基金本报告期未进行利润分配。 6.4.12 期末 (2018 年06 月30 日) 本 基金持有的流 通受限 证券 6.4.12.1 因认 购新发/增 发证券而于期 末持有的流 通受限证 券 注:本基金无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。 6.4.12.2 期末 持有的暂时停 牌等流通受 限股票 注:本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 6.4.12.3 期末 债券正回购交 易中作为抵 押的债券 6.4.12.3.1 银行 间市场债券正 回购 注: 截至本报告期末2018 年06 月30 日止, 基 金从事银行间市场债券正回 购交易形成的卖出回购证券款余额为人民币18,999,851.50 元, 是以如下债券作 为质押: 金额单位:人民币元 债券代码 债券名称 回购到期日 期末估值单价 数量(张) 期末估值总额 1480297 14 海控债 01 2018-07-02 102.50 200,000 20,500,000.00


28 合计





200,000 20,500,000.00 6.4.12.3.2 交易 所市场债券正 回购 截至本报告期末 2018 年 06 月 30 日止,基金 从事证券交易所债券正回购交易形 成的卖出回购证券 款余额 306,154,000.00 元 ,于 2018 年 7 月 2 日、2018 年 7 月 6 日、2018 年 7 月 10 日、2018 年 7 月 13 日、2018 年 7 月 27 日、2018 年 8 月 6 日、2018 年 8 月 8 日、2018 年 8 月 24 日、2018 年 10 月 9 日、2018 年 11 月5 日、2018 年11 月 9 日到期。 该类交易要 求本基金在回购期内持有的证券交 易所交易的债券 和/或在新质 押式回购下 转入 质押库的债券, 按证券交易所 规定 的比例折算为标准券后,不低于债券 回购交易的余额。 6.4.13 金融 工具 风险及管理 6.4.13.1 风险 管理政策和组 织架构 本基金在日常经营活动中涉及的财 务风险主要包括信用风险、 流动性风险及市场 风险。 本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险, 并设定适当的风 险限额及内部控制流程,通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。 本基金管理人建立了以风险控制委员会为核心的、由督察长、风险控制委员会、 监察稽核部、相关职能部门和业务部门构成的四级风险管理架构体系。 6.4.13.2 信用 风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任, 或者基金所投资证 券之发行人出现违约、 拒绝支付到期本息, 导致 基金资产损失和收益变化的风险。 本基金均投资于具有良好信用等级的证券,且通过分 散化投资以分散信用风险。 本基金投资于一家上市公司发行的股票市值不超过基金资产净值的 10%, 且本基 金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券, 不得超过该 证券的10%。 本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记 结算有限责任公司完成证券交收 和款项清算, 因此违约风险发生的可能性很小; 基金在进行银行间同业市场交易 前均对交易对手进行信用评估,以控制相应的信用风险。 6.4.13.3 流动 性风险 流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及 时变现基金资产以支付投资者赎 回款项的风险。 本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可 随时要求赎 回其持有的基金份额, 另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的 变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 6.4.13.3.1 报告 期内本基金组 合资产的流 动性风险分 析 本基金的基金管理人严格按照 《公开募集证券投资基金运作管理办法》 及 《公开 募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》 等有关法规的要求建立健全开放 式基金流动性风险管理的内部控制体系, 审慎评估各类资产的流动性, 针对性制 定流动性风险管理措施,对本基金组合资产的流动性风险进行管理。 本基金采用定期开放的运作方式, 封闭期内不得申请申 购、 赎回本基金。 在开放 期内, 本基金的基金管理人采用监控基金组合资产持仓集中度指标、 逆回购交易 的到期日与交易对手的集中度、 流动性受限资产比例、 基金组合资产中 7 个工作 日可变现资产的可变现价值以及 压力测试等方式防范流动性风险, 并对本基金的 申购赎回情况进行监控, 保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配, 确保 29 本基金资产的变现能力与投资者赎回需求的匹配与平衡。 本基金的基金管理人在 基金合同中设计了巨额赎回条款, 约定在非常情况下赎回申请的处理方式, 控制 因开放申购赎回带来的流动性风险, 有效保障基金持有人利益。 本基金所持部分 证券在证券交易所上市, 其余亦可在银行间同 业市场交易, 因此除在附注 6.4.12 中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外, 其余均能及时变 现。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合 计未超过基金资产净值的15%。 此外, 本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求, 其上 限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。 本基金本报告期末及上年度末均无重大流动性风险。 6.4.13.4 市场 风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或 未来现金流量因所处市场各类价 格因素的变动而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和 其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率 风险 利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。 本 基金的生息资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金及债券投资等。 6.4.13.4.1.1 利率 风险敞口 下表统计了本基金的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及负债的公允价值, 并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。


30 单位:人民币元 本期 末(2018 年06 月 30 日 ) 1 个月以 内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计 息 合计 资产








银行 存款 296,981.40 - - - - - 296,981.40 结算 备付 金 11,597,455.44 - - - - - 11,597,455.44 存出 保证 金 48,315.23 - - - - - 48,315.23 交易 性金 融资 产 12,001,000.40 52,741,813.50 221,780,352.68 578,934,944.90 66,658,000.00 - 932,116,111.48 应收 证券 清算 款 - - - - - 19,114,877.91 19,114,877.91 应收 利息 - - - - - 20,554,230.94 20,554,230.94 资产 总计 23,943,752.47 52,741,813.50 221,780,352.68 578,934,944.90 66,658,000.00 39,669,108.85 983,727,972.40 负债








卖出 回购 金融 资产 款 269,887,851.50 49,500,000.00 5,766,000.00 - - - 325,153,851.50 应付 管理 人报 酬 - - - - - 269,728.03 269,728.03 应付 托管 费 - - - - - 80,918.41 80,918.41 应付 交易 费用 - - - - - 3,623.17 3,623.17 应付 税费 - - - - - 462,338.41 462,338.41 应付 利息 - - - - - 478,468.71 478,468.71 其他 负债 - - - - - 208,271.27 208,271.27 负债 总计 269,887,851.50 49,500,000.00 5,766,000.00 - - 1,503,348.00 326,657,199.50 利率 敏感 度缺 口 -245,944,099.03 3,241,813.50 216,014,352.68 578,934,944.90 66,658,000.00 38,165,760.85 657,070,772.90 上年 度末 (2017 年12 月31 日) 1 个月以 内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以 上 不计 息 合计 资产








31 银行 存款 431,055.03 - - - - - 431,055.03 结算 备付 金 15,447,771.31 - - - - - 15,447,771.31 存出 保证 金 118,828.28 - - - - - 118,828.28 交易 性金 融资 产 11,596,162.20 51,800,000.00 170,713,744.72 494,280,339.00 66,237,000.00 - 794,627,245.92 应收 证券 清算 款 - - - - - 20,495,488.05 20,495,488.05 应收 利息 - - - - - 17,188,887.88 17,188,887.88 资产 总计 27,593,816.82 51,800,000.00 170,713,744.72 494,280,339.00 66,237,000.00 37,684,375.93 848,309,276.47 负债








卖出 回购 金融 资产 款 181,300,000.00 5,046,000.00 - - - - 186,346,000.00 应付 证券 清算 款 - - - - - 20,067,580.31 20,067,580.31 应付 管理 人报 酬 - - - - - 264,991.17 264,991.17 应付 托管 费 - - - - - 82,191.88 82,191.88 应付 交易 费用 - - - - - 9,366.51 9,366.51 应付 税费 - - - - - 344,613.22 344,613.22 应付 利息 - - - - - 108,947.18 108,947.18 其他 负债 - - - - - 280,000.00 280,000.00 负债 总计 181,300,000.00 5,046,000.00 - - - 21,157,690.27 207,503,690.27 利率 敏感 度缺 口 -153,706,183.18 46,754,000.00 170,713,744.72 494,280,339.00 66,237,000.00 16,526,685.66 640,805,586.20


32 6.4.13.4.1.2 利率 风险的敏感性 分析 下表为利率风险的敏感性分析, 反映了在其他变量不变的假设下, 利率发生合理、 可能的变动时,为 交易而持有的债券公允价值的变动将对基金净值产生的影响。 假设 1. 影响生息 资产公允 价值的其 他变量不 变,仅 利率 发生变动 2. 利率变动 范围合理 分析 相关风险变 量的变动 对资产负债 表日基金 资产净值 的影响金 额 (单 位: 元


) 本期末 (2018 年 06 月 30 日 ) 上年度末 (2017 年 12 月 31 日 ) 1. 基准点利 率增加 0.1% -1,696,810.77 -2,051,486.01 2. 基准点利 率减少 0.1% 1,696,810.77 2,051,486.01 6.4.13.4.2 外汇 风险 本基金的所有资产及负债以人民币计价,因此无外汇风险。 6.4.13.4.3 其他 价格风险 本基金其他价格风险主要系市场价格风险, 市场价格风险是指基金所持金融工具 的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外 汇汇率以外的市场价格因素变动 而发生波动的风险。 本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的 股票和债券,所面临的最大市场价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。 本基金通过 投资组合的分散化降低市场价格风险, 并且本基金管理人每日对本基 金所持有的证券价格实施监控。 6.4.13.4.3.1 其他 价格风险敞口 本基金投资于债券的比例不低于基金资产的80%, 但应开放期流动性需要, 为保 护基金份额持有人利益, 在开放期前的3 个月 、 开放期后的3 个月以及开放期期 间不受前述投资比例的限制; 本基金投资于非固定收益类资产的比例不高于基金 资产的20%; 本基金在封闭期内持有现金或者 到期日在一年以内的政府债券占基 金资产净值的比例不受限制, 但在开放期本基金持有现金或者到期日在一年以内 的政府债券不低 于基金资产 净值的 5% 。本 基 金面临的整 体市 场价格风险 列示如 下 金额单位: 人民币元 项目 本期末(2018 年06 月30 日) 上年度末(2017 年12 月31 日 ) 公允价值 占基金资产净 值比例(%) 公允价值 占基金资产 净值比例 (% ) 交易性金融资产 -股票投资 - - - - 交易性金融资产 -债券投资 932,116,111.48 141.86 794,627,245.92 124.00 交易性金融资产 -贵金属 投资 - - - - 衍生金融资产 - 权证投资 - - - -


33 其他 - - - - 合计 932,116,111.48 141.86 794,627,245.92 124.00 6.4.13.4.3.2 其他 价格风险的敏 感性分析 本基金管理人运 用资产-资 本定价模型 (CAPM )对本基金的市 场价格风险 进行分 析。 下表为市场价格风险的敏感性分析, 反映了在其他变量不变的假设下, 业绩 比较基准所对应的市场组合的价格发生合理、 可能的变动时, 将对基金净值产生 的影响。 假设 1. 基金的市 场价格 风 险主要源 于市场的 系统性 风险 ,即与基金 的贝塔系 数紧密相 关; 2. 以下分析 ,除业绩 比较基准 发生变动 ,其他 影响 基金资产公 允价值的 风险变量 保持不变 。 分析 相关风险变 量的变动 对资产负债 表日基金 资产净值 的影响金 额(单位 : 元


) 本期末 (2018 年 06 月 30 日) 上年度末(2017 年 12 月 31 日 ) 1.业绩比较 基准增加1% 4,390,604.24 2,694,647.79 2.业绩比较 基准减少1% -4,390,604.24 -2,694,647.79 6.4.14 有助 于理解和分析 会计报表需 要说明的其 他事项 6.4.14.1 公允价值


6.4.14.1.1 不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括 贷款和应收款项以及其他金融负 债,其因剩余期限不长,公允价值与账面价值相若。 6.4.14.1.2 以公允价值计量的金融工具 6.4.14.1.2.1 各层次金融工具公允价值 于2018 年 6 月30 日, 本基金持有 的以公允价 值计量且其变动计入当期损益的金 融资产中属于第一层次的余额为人民币12,584,989.08 元, 属于第二层次的余额 为人民币919,531,122.40 元,属于第三层次 余额为人民币0.00 元。 6.4.14.1.2.2 公允价值所属层次间的重大变动


对于证券交易所上市的股票和可转换债券,若出现重大事项停牌、交易不活跃、 或属于非公开发行等情况, 本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、 交易不 活跃期间及限售期间不将相关股票和可转换债券的公允价值列入第一层次; 并根 据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值 的影响程度, 确定相关股票和 可转换债券公允价值应属第二层次或第三层次。 6.4.14.1.2.3 第三层次公允价值余额和本期变动金额


34 本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融工具第三层次公允 价值本期未发生变动。 6.4.14.2 承诺事项


截至资产负债表日,本基金无需要说明的承诺事项。 6.4.14.3 其他事项


截至资产负债表日,本基金无需要说明的其他重要事项。 §7


投资 组合报告 7.1 期末 基金资产组合 情况 金额单位: 人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例 (%) 1


权益投资 - - 其中:股票 - - 2


基金投资 - - 3


固定收益投 资 932,116,111.48 94.75 其中:债券 932,116,111.48


94.75








资产 支持证券 - - 4


贵金属投资 - - 5


金融衍生品 投资 - - 6


买入返售金 融资产 - - 其中: 买断 式回购的 买入返 售 金融资 产 - - 7


银行存款和 结算 备付 金合计 11,894,436.84 1.21 8


其他各项资产 39,717,424.08 4.04 9


合计 983,727,972.40 100.00 7.2 报告 期末按行业分 类的股票投 资组合 7.2.1 报告 期末 按行业分 类的 境内股 票投资组合 注:本基金本报告期末未持有股票资产。 7.3 期末 按公允价值占 基金资产净 值比例大小 排序的所 有股票投资明 细 注:本基金本报告期末未持有股票资产。 7.4 报告 期内股票投资 组合的重大 变动 7.4.1 累计 买入金额超出 期初基金资 产净值 2% 或前 20 名 的股票明细 注:本基金本报告期内未进行股票投资。


35 7.4.2 累计 卖出金额超出 期初基金资 产净值 2% 或前 20 名 的股票明细 注:本基金本报告期内未进行股票投资。 7.4.3 买入 股票的成本总 额及卖出股 票的收入总 额 注:本基金本报告期内未进行股票投资。 7.5 期末 按债券品种分 类的债券投 资组合 金额单位: 人民币元 序号 债券品种 公允价值 (元) 占基金资产净值比例 (%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 38,390,800.00 5.84 其中:政策 性金融债 10,487,000.00 1.60 4 企业债券 827,396,387.30 125.92 5 企业短期融 资券 - - 6 中期票据 48,437,000.00 7.37 7 可转债 (可 交换债) 17,891,924.18 2.72 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 932,116,111.48 141.86 7.6 期末 按公允价值占 基金资产净 值比例大小 排序 的前 五名债券投资 明细 金额单位: 人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例 (%) 1 127400 16 广晟 01 400,000 38,352,000.00 5.84 2 143669 18 宁开控 300,000 29,961,000.00 4.56 3 127581 17 运通债 300,000 29,370,000.00 4.47 4 136543 16 龙湖 05 300,000 29,091,000.00 4.43 5 124232 13 苏海发 400,000 28,044,000.00 4.27 7.7 期 末按公 允价 值占基 金资产 净值比 例大 小排序 的 所有资 产支 持证券 投资明 细 注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告 期末 按公 允价值 占基金 资产净 值比 例大小排 序的前 五名 贵金属 投资明 细 注:本基金本报告期末未持有贵金属投资。 7.9 期末 按公允价值占 基金资产净 值比例大小 排序 的前 五名权证投资 明细 注:本基金本报告期末未持有权证。 7.10 报告 期末本基金投 资的股指期 货交易情况 说 明 7.10.1 报告 期末本基金投 资的股指期 货持仓和损 益明细


36 公允价值变 动总额合 计( 元) - 股指期货投 资 本期收 益( 元) - 股指期货投 资 本期 公 允价值变 动( 元) - 注:本基金本报告期末未投资股指期货。 7.10.2 本基 金投资股指期 货的投资政 策 本基金根据基金合同的约定,不允许投资股指期货。 7.11 报告 期末本基金投 资的国债期 货交易情况 说明 7.11.1 本期 国债期货投资 政策 本基金根据基金合同的约定,不允许投资国债期货。 7.11.2 报告 期末本基金投 资的国债期 货持仓和损 益明细 公允价值变 动总额合 计(元) - 国债期货投 资本期收 益(元) - 国债期货投 资本 期公 允价值变 动(元) - 注:本基金本报告期末未投资国债期货。 7.11.3 本期 国债期货投资 评价 本基金本报告期末未投资国债期货。 7.12 投资 组合报告附注 7.12.1 申明本基金投资的前十名证 券的发行主体本期是否出现被监管部门立 案 调查 ,或在报告编 制日前一年 内受到公开 谴责、处 罚的情形。 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查, 或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 7.12.2 申明 基金投资的前 十名股票是 否超出基金 合同规定 的备选股票库 。 本报告期本基金投资的前十名股票中没有在基金合同规定备选股票库之外 的股票。 7.12.3 期末 其他各项资产 构成 单位: 人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 48,315.23 2 应收证券清 算款 19,114,877.91 3 应收股利 - 4 应收利息 20,554,230.94 5 应收申购款 - 6 其他应收款 -


37 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 39,717,424.08 7.12.4 期末 持有的处于转 股期的可转 换债券明细 金额 单位:人民币元 序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 128029 太阳转债 2,423,800.00 0.37 2 113011 光大转债 2,029,600.00 0.31 3 128030 天康转债 1,924,827.50 0.29 4 110041 N 蒙电转 945,000.00 0.14 5 113010 江南转债 761,325.00 0.12 6 127004 模塑转债 220,700.60 0.03 7 128016 雨虹转债 1,038.20 0.00 7.12.5 期末 前十名股票中 存在流通受 限情况的说 明 注:本基金本报告期末未持有股票。 7.12.6 投资 组合报告附注 的其他文字 描述部分。 因四舍五入原因, 投资组 合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可 能存在尾差。 §8





基金 份额持有人 信息 8.1 期末 基金份额持有 人户数及持 有人结构 份额单位:份 持有人户数(户) 户均持有 的基金份 额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份 额比例 (%) 持有份额 占总份 额比例 (%) 3,784 157,678.33 511,530,096.70 85.73 85,124,707.80 14.27 8.2 期末 上市基金前十 名持有人 序号 持有人名称 持有份额(份) 占上市总份额比例 (%) 1 中意人寿保险有限 公司-分 红 - 团 体年金


43,552,747 15.36 2 浦 发 长 江 金 色 晚 晴( 集 合 型) 企 业 年 金计划富国


42,582,330 15.02 3 中银保险有 限公司


20,882,178 7.36 4 中国石油天然气集 团公司企业年 金 17,931,760 6.32


38 计划-中国 工商银行 股份有限 公司


5 山西焦煤集团有限 责任公司企业 年 金计划-中 国工商银 行股份有 限公


12,404,364 4.37 6 中国太平洋财产保 险-传统-普 通 保险产品-013C-CT001 深


12,001,618 4.23 7 中意人 寿 保 险 有 限 公 司 - 中 石 油 年 金产品-股 票账户


11,572,729 4.08 8 太平洋资管-农业 银行-卓越财 富 债基增强型 产品


10,572,685 3.73 9 兴业证券股 份有限公 司


10,054,343 3.55 10 中意人寿保 险有限公 司


9,610,493 3.39 8.3 期末 基金管理人的 从业人员持 有本基金的 情况 项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例(%) 基 金 管 理 公 司 所 有 从 业 人 员 持有本基金 12,244.97 0.0021 8.4 期末 基金管理人的 从业人员 持 有本 开放式 基金 份额 总量区间的情况 项目 持有基金份 额总量的 数量区间 (万份) 本公司高级 管理人员、 基金投资 和 研 究 部 门 负 责 人 持 有 本 开 放 式基金 0 本 基 金 基 金 经 理 持 有 本 开 放 式 基金 0 §9


开放 式基金份额变 动 单位:份 基金合同生 效日(2013 年 09 月09 日)基 金份额总 额 2,999,255,411.47 报告期期初 基金份额 总额 596,654,804.50 本报告期基 金总申购 份额 - 减:本报告 期 基金总 赎回份额 - 本报告期基 金拆分变 动份额 - 本 报告期期 末基金份 额总额 596,654,804.50 §10


重大 事件揭示 10.1 基金 份额持有人大 会决议 本报告期内本基金没有召开基金份额持有人大会。


39 10.2 基金 管理人、基金 托管人的专 门基金托管 部门的重 大人事变动 本报告期内本基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 本报告期本基金管理人无重大人事变动。 10.3 涉及 基金管理人、 基金财产、 基金托管业 务的诉讼 本报告期无涉及基金管理人、基金资产、基金托管业务的诉讼。 10.4 基金 投资策略的改 变 本报告期本基金投资策略无改变。 10.5 为基 金进行审计的 会计师事务 所情况 本报告期内基金管理人没有改聘为其审计的会计师事务所。 10.6 管理 人、托管人及 其高级管理 人员受稽查 或处罚等 情况 本报告期内, 基金管理人、 基金托管人及其高级管理人员未受稽查或处罚。


40 10.7 本期 基金租用证券 公司交易单 元的有关情 况 金额单位: 人民币元 券商名称 交易 单元 数量 股票交易 债券交易 债券回购交易 权证交易 应支付该券商的 佣金 备注 成交金额 占当期 股票成 交总额 的比例 (%) 成交金额 占当期 债券成 交总额 的比例 (%) 成交金额 占当期 债券成 交总额 的比例 (%) 成交 金额 占当期 权证 成交总 额的比 例(% ) 佣金 占当期 佣金 总量的 比例 (%) 海通证券 2 - - 111,418,167.00 23.98 2,193,594,000.00 21.81 - - - - - 西部证券 1 - - - - 25,000,000.00 0.25 - - - - - 兴业证券 2 - - 36,923,089.59 7.95 2,768,494,000.00 27.53 - - - - - 中金公司 1 - - 24,727,928.64 5.32 258,000,000.00 2.57 - - - - - 中信证券 2 - - 291,546,505.90 62.75 4,811,361,000.00 47.84 - - - - - 中银国际 1 - - - - - - - - - - - 注: 我公司对基金交易单元的选择是综合考虑券商的研究能力及其它相关因素后决定的。 本报告期本基金退租券商交易单元: 浙商证 券(000944 、36441) 。


41 10.8 其他 重大事件 序号 公告事项 信息披露方式 披露日期 1 富 国 基 金 管 理 有 限 公 司 旗 下 基 金 2017 年 12 月 31 日基金 资产净值 和基金份 额 净值公告 公司网站 2018 年 01 月02 日 §11


影响 投资者决策的 其他重要信 息 11.1 报告 期内单一投资 者持有基金 份额比例达 到或超过 20% 的情况 注:本基 金本报告期无单一投资者持有基金份额达到或超过20%的情况。 §12


备查 文件目录 备查文件名称 备查文件存放地点 备查文件查阅方式 1 、中国证监会批准设立 富国汇利分级债券型证 券投资基金的文件


2 、富国汇利分级债券型 证券投资基金基金合同


3 、富国汇利分级债券型 证券投资基金托管协议


4 、中国证监会批准设立 富国基金管理有限公司 的文件


5 、富国汇利分级债券型 证券投资基金财务报表 及报表附注


6 、富国汇利回报分级债 券型证券投资基金基金 合同


7 、富国汇利回报分级债 券型证券投资基金托管 协议


上 海 市 浦 东 新 区 世 纪 大 道8 号上海国金中心二期 16-17 层 投 资 者 对 本 报 告 书 如 有 疑问, 可咨询本基金管理 人 富 国 基 金 管 理 有 限 公 司。 咨询电话:95105686 、 4008880688 (全国统一, 免长途话费) 公司网址: http://www.fullgoal.c om.cn


42 8 、富国汇利回报分级 债 券型证券投资基金财务 报表及报表附注


9 、中国证券监督管理委 员会 《关于富国汇利分级 债券型证券投资基金基 金份额持有人大会决议 备案 的回函》 10 、 富国汇利回报两年定 期开放债券型证券投资 基金基金合同 11 、 富国汇利回报两年定 期开放债券型证券投资 基金托管协议 12 、 富国汇利回报两年定 期开放债券型证券投资 基金财务报表及报表附 注 13 、 中国证券监督管理委 员会 《关于准予富国汇利 回报分级债券型证券投 资基金变更注册的批复》 14 、 报告期内在指定报刊 上披露的各项公告