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富国天盈(161015)

富国天盈:2018年半年度报告摘要

 
 
 
 
富国天盈 债券型 证券投 资基金 (LOF ) 
二0 一八 年半年 度报告 
(摘要) 
 
 
 
 
2018 年 06 月 30 日 
 
 
 
基金 管理 人 : 富国 基金 管理 有限 公司 
基金 托管 人 : 中国 工商 银行 股份 有限 公司 
送出 日期 : 2018 年 08 月 29 日


2 §1


重要 提示 及目录 1.1 重要 提示 富国基金管理有限公司的董事会、董事保证本 报告所载资料不存在虚假记 载、 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真 实性、 准确性和完整性承担个别及 连带的法律责任。 本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意, 并由董事 长签发。 基金托管人中国工商银行股份有限公司 根据本基金合同规定,于 2018 年 8 月27 日复核了本报告中的财务指标、 净值表现 、 利润分配情况、 财务会计报告、 投资组合报告等内容, 保证复核内容不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 富国基金管理有限公司承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资 产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险, 投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。


本半年度报告摘要摘自半年度报告正文, 投 资者 欲 了 解 详 细 内 容, 应阅读半 年度报告正文。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2018 年 1 月 1 日起至2018 年 6 月 30 日止。


3 §2


基金 简介 2.1 基金 基本情况 基金简称 富国天盈债券(LOF) 场内简称 富国天盈 基金主代码 161015 交易代码 161015 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2014 年05 月23 日 基金管理人 富国基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 228,990,102.54 份 基金合同存续期 不定期 基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所 上市日期 2011 年7 月8 日 注: 根据 《富国天 盈分级债券型证券投资基金 基金合同》 约定, 富国天盈分级债 券型证券投资基金在基金合同生效3 年期届满 后转换为上市开放式基金(LOF), 无需召开基金份额持有人大会。 《富国天盈分级债券型证券投资基金基金合同》 于2011 年 5 月23 日正式生效, 该基金已于2014 年5 月23 日正式转换为上市开 放式基金 (LOF ) , 基金名称已变更为 “ 富国天 盈债券型证券投资基金 (LOF ) ”。 2.2 基金 产品说明 投资目标 在追求基金资产长期安全的基础上,力争为基金份额持有人 创造高于业绩比较基准的投资收益。 投资策略 本基金将采用自上而下的方法对基金资 产进行动态的整体资 产配置和类属资产配置。在认真研判宏观经济运行状况和金 融市场运行趋势的基础上,根据整体资产配置策略动态调整 大类金融资产的比例;在充分分析债券市场环境及市场流动 性的基础上,根据类属资产配置策略对投资组合类属资产进 行最优化配置和调整。 业绩比较基准 中央国债登记结算有限责任公司编制并发布的中债综合指 数。


风险收益特征 从基金资产整体运作来看,本基金为债券型基金,属于证券 投资基金中的较低风险品种,其预期风险与预期收益高于货 币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。 2.3 基金 管理人和基金 托管人 项 目 基金管理人 基金托管人 名称 富国基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公 司 信息披露负责人 姓名 赵瑛 郭明 联系电话 021-20361818 010 —66105798


4 电子邮箱 public@fullgoal.com.cn custody@icbc.com.cn 客户服务 电话 95105686 、4008880688 95588 传真 021-20361616 010 —66105799 2.4 信息 披露方式


登载基金 半年度报告正 文的管理人互联网网址 www.fullgoal.com.cn 基金 半年度报告备置地 点 富国基金管理有限公司 上海市浦东新区世纪大道8 号 上海国金中心二期16-17 层 中国工商银行股份有限公司 北京市西城区复兴门内大 街55 号 §3


主要 财务指标、基 金净值表现 3.1 主要 会计数据和 财 务指标 金额单位: 人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2018 年01 月01 日至2018 年06 月30 日) 本期已实现 收益 3,122,742.49 本期利润 3,453,396.17 加权平均 基 金份额本 期利润 0.0176 本期基金份 额净值增 长率 2.15% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2018 年06 月30 日) 期末可供分 配基金份 额利润 0.1532 期末基金资 产净值 217,618,338.86 期末基金份 额净值 0.950 注: 上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用 (例如, 开放式 基金的申购赎回费、 基金转换费等) , 计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 本期已实现收益指基 金本期利息收入、 投资收益、 其他收入 (不含公允价值变动 收益) 扣除相关费用后的余额, 本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变 动收益。 3.2 基金 净值表现 3.2.1 基金 份额净值增长 率及其与同 期业绩比较 基准收益 率的比较 阶段 份额净 值增长 率① 份额净 值增长 率标准 业绩比 较基准 收益率 业绩比较 基准收益 率标准差 ①-③ ②-④


5 差② ③ ④ 过去一个月 0.00% 0.06% 0.62% 0.06% -0.62% 0.00% 过去三个月 0.53% 0.08% 1.95% 0.10% -1.42% -0.02% 过去六个月 2.15% 0.08% 3.87% 0.08% -1.72% 0.00% 过去一年 2.59% 0.07% 4.25% 0.07% -1.66% 0.00% 过去三年 11.63% 0.13% 11.24% 0.08% 0.39% 0.05% 自基金合同生 效日起至今 71.23% 0.23% 35.57% 0.09% 35.66% 0.14% 3.2.2 自基金合同生效 以 来 基 金 份 额 累 计 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基准 收益率变动的 比较 注:1、截止日期为2018 年 6 月30 日。 2 、本基金于 2011 年 5 月 23 日成立,建仓期 6 个月,从 2011 年 5 月 23 日起至 2011 年11 月22 日,建仓期结束时各项资产配 置比例均符合基金合同约定。 3 、富国天盈分级债券型证券投资基金于 2014 年 5 月 23 日转型,基金名称已变 更为 “富国天盈债券型证券投资基金(LOF)”。 §4


管理 人报告 4.1 基金 管理人及基金 经理 4.1.1 基金 管理人及其管 理基金的经 验 富国基金管理有限公司于1999 年4 月13 日获 国家工商行政管理局登记注册 成立,是经中国证监会批准设立的首批十家基金管理公司之一,公司于 2001 年 3 月从北京迁址上海。2003 年 9 月加拿大蒙特 利尔银行(BMO )参股富国基金管 理有限公司的工商变更登记办理完毕, 富国基金管理有限公司成为国内首批成立 6 的十家基金公司中,第一家中外合资的基金管理公司。截至2018 年 6 月30 日, 本基金管理人共管理富国天盛灵活配置混合型证券投资基金、 富国消费主题混合 型证券投资基金、 富国天源沪港深平衡混合型证券投资基金、 富国天利增长债券 投资基金 、 富国天益价值混合型证券投资基金、 富国天瑞强势地区精选混合型证 券投资基金、富 国天惠精选 成长混合型 证券投 资基金(LOF)、 富国天时货 币市 场基金、 富国天合稳健优选混合型证券投资基金、 富国天博创新主题混合型证券 投资基金、 富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金、 富国天丰强化收益债券 型证券投资基金 (LOF)、富 国中证红利指 数 增强型证券投资 基金、富国 优化增 强债券型证券投资基金、 富国沪深300 增强证 券投资基金、 富国通胀通缩主题轮 动混合型证券投资基金、 富国汇利回报两年定期开放债券型证券投资基金、 富国 全球债券证券投资基金、 富国可转换债券证券投资基金、 上证综指交易型开放式 指数证券投资基金、 富国上证综指交易型开放式指数证券投资基金联接基金、 富 国天盈债券型证 券投资基金 (LOF)、富国 全 球科技互联网股 票型证券投 资基金 (QDII)、富 国低碳环保混合型证券投资基金、 富国中证500 指数增强型证券投 资基金(LOF)、 富国产业债 债券型证券投 资 基金、富国新天 锋定期开放 债券型 证券投资基金、 富国高新技术 产业混合型 证券 投资基金、富国 中国中小盘( 香港 上市)混合型证 券投资基金、 富国纯债债 券型 发起式证券投资 基金、富国强 回报 定期开放债券型证券投资基金、 富国 宏观策略灵活配置混合型证券投资基金、 富 国稳健增强债券型证券投资基金、 富国信用债债券型证券投资基金、 富国目标收 益一年期纯债债券型证券投资基金、 富国医疗保健行业混合型证券投资基金、 富 国创业板指数分级证券投资基金、 富 国 目 标 收益 两 年 期 纯 债 债 券 型 证 券 投 资 基 金、富国国有企业债债券型证券投资基金、富国城镇发展股票型证券投资基金、 富国高端制造行业股票型证券投资基金、 富国收益增强债券型证券投资基金、 富 国新回报灵活配置混合型证券投资基金、 富国研究精选灵活配置混合型证券投资 基金、 富国中证军工指数分级证券投资基金、 富国中证移动互联网指数分级证券 投资基金、 富国中证国有企业改革指数分级证券投资基金、 富国目标齐利一年期 纯债债券型证券投资基金、富国富钱包货币市场基金、富国安益货币市场基金、 富国中小盘精选混合型证券投资基金、 富国新兴产业股票型证 券投资基金、 富国 中证新能源汽车指数分级证券投资基金、 富国中证全指证券公司指数分级证券投 资基金、 富国中证银行指数分级证券投资基金、 富国文体健康股票型证券投资基 金、 富国国家安全主题混合型证券投资基金、 富 国改革动力混合型证券投资基金、 富国新收益灵活配置混合型证券投资基金、 富国中证工业4.0 指数分级证券投资 基金、 富国沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金、 富国中证煤炭指数分 级证券投资基金、 富国中证体育指数分级证券投资基金、 富国绝对收益多策略定 期开放混合型发起式证券投资基金、富国新动力灵活配置混合型证券投资基金、 富 国收益宝交易型货币市场基金、 富国低碳新经济混合型证券投资基金、 富国中 证智能汽车指数 证券投资基 金(LOF)、富 国 研究优选沪港深 灵活配置混 合型证 券投资基金、 富国价值优势混合型证券投资基金、 富国泰利定期开放债券型发起 式证券投资基金、 富国祥利定期开放债券型发起式证券投资基金、 富国美丽中国 混合型证券投资基金 、 富国创新科技混合型证券投资基金、 富国睿利定期开放混 合型发起式证券投资基金、 富国中证医药主题指数增强型证券投资基金 (LOF)、 富国两年期理财债券型证券投资基金、富国久利稳健配置混合型证券投资基金、 富国富利稳健配置混 合型证券投资基金、 富国中证娱乐主题指数增强型证券投资 基金 (LOF) 、 富国中证高端制造指数增强型证券投资基金 (LOF ) 、 富国新活力 7 灵活配置混合型发起式证券投资基金、 富国产业升级混合型证券投资基金、 富国 鼎利纯债债券型发起式证券投资基金、 富国新兴成长量化精选混合型证券投资基 金(LOF)、富国 泓利纯债债 券型发起式证 券 投资基金、富国 新优享灵活 配置混 合型证券投资基金、 富国聚利纯债定期开放债券型发起式证券投资基金、 富国祥 利一年期定期开放债券型证券投资基金、 富国丰利增强债券型发起式证券投资基 金、 富国兴利增强债券型发起式证券 投资基金、 富国嘉利稳健配置定期开放混合 型证券投资基金、 富国景利纯债债券型发起式证券投资基金、 富国新机遇灵活配 置混合型发起式证券投资基金、 富国精准医疗灵活配置混合型证券投资基金、 富 国研究量化精选混合型证券投资基金、 富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起 式证券投资基金、 富国金利定期开放混合型证券投资基金、 富国新优选灵活配置 定期开放混合型证券投资基金、富国绿色纯债 一年定期开放债券型证券投资基 金、 富国成长优选三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金、 富国国企改革灵 活配置混合型证券投资基金、 富国宝利增强债券型发起式证券投 资基金、 富国新 趋势灵活配置混合型证券投资基金、富国中证 10 年期国债交易型开放式指数证 券投资基金、 富国价值驱动灵活配置混合型证券投资基金、 富国军工主题混合型 证券投资基金、 富国臻利纯债定期开放债券型发起式证券投资基金、 富国转型机 遇混合型证券投资基金、 富国尊利纯债定期开放债券型发起式证券投资基金、 富 国港股通量化精选股票型证券投资基金、富国中证 1000 指数增强型证券投资基 金(LOF)等一百一十二只证券投资基金。 4.1.2 基金 经理(或基金 经理小组) 简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 李羿 本基金基 金经理 2016-11-04 - 5 硕士, 2009 年 4 月至 2010 年6 月 任上海浦东发展银行交易员; 2010 年6 月至2013 年7 月 任交银 康联人寿保险有限公司高级投资 经理; 2013 年 7 月至 2016 年6 月 任汇丰晋信基金管理有限公司投 资经理、基 金经理;2016 年 6 月 起加入富国基金管理有限公司, 自 2016 年 11 月起任富国 天盈债 券型证券投 资基金 (LOF ) 基金经 理, 自 2017 年 3 月起任富 国稳健 增强债券型证券投资基金基金经 理, 自 2017 年 8 月起任富 国聚利 纯债定期开放债券型发起式证券 投资基金基 金经理,自 2017 年 9 月起任富国久利稳健配置混合型 证券投资基 金基金 经 理,自 2017 年11 月 起任富国 景利纯债 债券型 发起式证券投资基金基金经理, 自 2017 年 12 月起任富国 金利定 期开放混合型证券投资基金基金 经理, 自2018 年1 月起任 富国绿 8 色纯债一年定期开放债券型证券 投资基金基金经理。具有基金从 业资格。 注:1、上述任 职日期为根据 公司确定的 聘任 日期,离任日期 为根据公司确 定的 解聘日期;首任基金经理任职日期为基金合同生效日。 2 、 证券从业的涵义遵从行业协会 《证券业从业人员资格管理办法》 的相关规定。 4.2 管理 人对报告期内 本基金运作 遵规守信情 况的说明 本报告期, 富国基金管理有限公司作为富国天盈债券型证券投资基金 (LOF) 的管理人按照 《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《中华人民共和国证券法》 、 《富国天盈债券型证券投资基金基金合同》 以及其它有关法律法规的规定, 本着 诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 以尽可能减少和分散投资风险、 力保基金资产的安全并谋求基金资产长期稳定收益为目标, 基金投资组合符合有 关法规及基金合同的规定。 4.3 管理 人对报告期内 公平交易情 况的专项说 明 4.3.1 公平 交易制度的执 行情况 本基金管理人根据相关法规要求, 结合实际 情况, 制定了内部的 《公平交易 管理办法》 , 对证券的一级市场申购、 二级市场交易相关的研究分析、 投资决策、 授权、 交易执行、 业绩评估等投资管理环节, 实行事前控制、 事中监控、 事后评 估及反馈的流程化管理。 在制度、 操作层面确保各组合享有同等信息知情权、 均 等交易机会,并保持各组合的独立投资决策权。 事前控制主要包括:1、 一级市场, 通过标准化 的办公流程, 对关联方审核、 价格公允性判断 及证券公平分 配等相关环 节进 行控制;2、二 级市场,通过 交易 系统的投资备选库、 交易对手库及授权管理, 对投资标的 、 交易对手和操作权限 进行自动化控制。 事中监控主要包括组合间相同投资标的的交易方向、 市场冲击的控制, 银行 间市场交易价格 的公允性评估 等。1、将 主动 投资组合的同日 反向交易列为 限制 行为, 非经特别控制流程审核同意, 不得进行 ; 对于同日同向交易, 通过交易系 统对组合间的交 易公平性进行 自动化处理 。2 、同一基金经理 管理的不同组 合, 对同一投资标的采用相同投资策略的, 必须通过交易系统采取同时、 同价下达投 资指令,确保公平对待其所管理的组合。 事后评估及反馈主要包括组合间同一投资标的的临近交易日的同向交易和 反向交易的合理性分析评估,以及不同时间窗口下(1 日、3 日、5 日)的 季度 公平性交易分析 评估等。1、 通过公平性 交易 的事后分析评估 系统,对涉及 公平 性交易的投资行为进行分析评估,分析对象涵盖公募、年金、社保及专户产品, 并重点分析同类组合 (股票型、 混合型、 债券 型) 间、 不同产品间以及同一基金 经理管理不同组合间的交易行为, 若发现异常交易行为, 风险管理部视情况要求 相关当事人做出 合理性解释, 并按法规要 求上 报辖区监管机构 。2、季度公 平性 交易分析报告按规定经基金经理或投资经理签字, 并经督察长、 总经理审阅签字 后,归档保存,以备后查。 本报告期内公司旗下基金严格遵守公司的相关公平交易制度, 未出现违 反公 平交易制度的情况。


9 4.3.2 异常 交易行为 的专 项说明 本报告期内未发现异常交易行为。 公司旗下管理的各投资组合在交易所公开竞价同日反向交易的控制方面, 报 告期内本组合与其他投资组合之间未出现成交 较少的单边交易量超过该证券当 日成交量5%的情况。 4.4 管理 人对报告期内 基金的投资 策略和业绩 表现说明 4.4.1 报告 期内基金投资 策略和运作 分析 2018 年上半年,债 券市场结 束了近两年 的熊 市,走出一波牛 市行情。 一方 面, 上半年资金面开始出现改善, 资金价格显 著下行; 另一方面, 经济基本面减 速以及超预期的贸易战因素使得市场风险偏好降低, 无风险利率显著 下降, 同时 也令货币政策继续缓和, 降准和公开市场操作向市场投放充裕资金。 中债新综合 全价指数上涨2.17%。 本基金在力控风险前提下, 谨慎操作, 为投资者获取了较 好的回报。 4.4.2 报告 期内基金的业 绩表现 截至2018 年6 月30 日, 本基金份额净值为0.950 元; 份额累计净值为1.593 元;本报告期,本基金份额净值增长率为 2.15% ,同期业绩比较基准收益率为 3.87% 4.5 管理 人对宏观经济 、证券市场 及行业走势 的简要展 望 展望下半年, 基本面的小幅减速和贸易摩擦不确定性影响, 预计央行的货币 政策将向偏宽松方向继续微调。 “去杠杆、 防 风险 ” 可能向 “稳杠杆” 转变, 随 着各项制度的落地, 过去一段时间 “严监管” 的不确定因素逐渐消退, 信用紧缩 的格局也将得到一定程度纠偏。 我们对债券市场整体乐观, 但也需要看到, 到利 率下行依然有下边界, 短期过于乐观的纠偏有矫枉过正的风险。 如果说上半年依 靠久期获利颇丰, 下半年可能更多需要从票息上挖掘收益, 争取为基金持有人带 来可持续的投资回报。 4.6 管理 人对报告期内 基金估值程 序等事项的 说明 报告期内, 本基金管理人严格遵守 《企业会计 准则》 、 中国证券投资基金业 协会修订并发布的 《证券投资基金会计核算业务指引》 、 中国证监会制定的 《中 国证券 监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》 等法律法规、 估 值指引的相关规定, 以及基金合同对估值程序的相关约定, 对基金所持有的投资 品种进行估值。 日常估值的账务处理、 基金份额净值的计算由基金管理人独立完 成, 并与基金托管人进行账务核对, 经基金托管人复核无误后, 由基金管理人对 外公布。 4.7 管理 人对报告期内 基金利润分 配情况的说 明 根据相关法律法规、本基金《基金合同》的约定以及基金的实际运作情况, 本报告期内本基金未进行收益分配。 本基金将严格按照法律法规及基金合同约定 进行收益分配。


10 4.8 报告 期内管理人对 本基金持有 人数或基 金 资产净值 预警情形的说 明 本基金本报告期无需要说明的相关情形。 §5


托管 人报告 5.1 报告 期内本基金托 管人遵规守 信情况声明 本报告期内,本 基金托管人 在对富国 天盈债券 型证券投资基金 (LOF)的托 管过程中, 严格遵守 《证券投资基金法》 及其他 法律法规和基金合同的有关规定, 不存在任何损害基金份额持有人利益的行为, 完全尽职尽责地履行了基金托管人 应尽的义务。 5.2 托 管人对 报告 期内本 基金投 资运作 遵规 守信、净 值计算 、利 润分配 等情况 的说 明 本报告期内, 富国天盈债 券型证券投 资基金(LOF)的管理人 —— 富国基金 管理有限公司在 富国天盈债 券型证券投 资基金 (LOF )的投资运 作、基金资 产净 值计算、 基金份额申购赎回价格计算、 基金费用开支等问题上, 不存在任何损害 基金份额持有人利益的行为,在各重要方面的 运作严格按照基金合同的规定进 行。本报告期内,富国天盈债券型证券投资基金(LOF)未进行利润分配。 5.3 托管 人对本 半年度 报告中财务 信息等内容 的真实、 准确和完整发 表意见 本托管人依法对富国基金管理有限公司编制和披露的富国天盈债券型证券 投资基金 (LOF )2018 半年度报告中财务指标、 净值表现、 利润分配情况、 财务 会计报告、投资组合报告等内容进行了核查,以上内容真实、准确和完 整。 §6


半年 度财务 报表( 未经 审计) 6.1 资产 负债表 会计主体: 富国天盈债券型证券投资基金(LOF ) 报告截止日:2018 年 06 月 30 日 单位:人民币元 资 产 本期 末 (2018 年 06 月30 日) 上年 度末 (2017 年12 月 31 日)


资 产:


银行存款 186,340.33 654,343.26 结算备付金 545,825.09 456,608.77 存出保证金 9,666.14 11,069.74 交易性金融 资产 231,747,208.70 192,520,010.94 其中:股票 投资 - - 基金投资 - - 债券投资 231,747,208.70 192,520,010.94 资产支持证 券投资 - -








贵金 属投资 - -


11 衍生金融资 产 - - 买入返售金 融资产 - 3,500,000.00 应收证券清 算款 95,115.35 288,646.24 应收利息 5,070,010.50 5,026,281.28 应收股利 - - 应收申购款 40,908.42 1,911.40 递延所得税 资产 - - 其他资产 - - 资产总计 237,695,074.53 202,458,871.63 负债 和所有者权益 本期 末 (2018 年 06 月30 日) 上年 度末 (2017 年12 月 31 日)


负 债:


短 期借款 - - 交易性金融 负债 - - 衍生金融负 债 - - 卖出回购金 融资产款 18,300,000.00 24,395,000.00 应付证券清 算款 204,155.57 496,054.79 应付赎回款 62,571.14 83,657.62 应付管理人 报酬 120,918.65 105,656.14 应付托管费 34,548.17 30,187.46 应付销售服 务费 60,459.35 52,828.08 应付交易费 用 3,500.64 175.00 应交税费 1,159,322.63 1,135,067.16 应付利息 31,653.01 163,421.07 应付利润 - - 递延所得税 负债





- - 其他负债 99,606.51 110,000.88 负债合计 20,076,735.67 26,572,048.20 所有 者权益:


实收基金 182,534,651.47 150,686,697.91 未分配利润 35,083,687.39 25,200,125.52 所有者权益 合计 217,618,338.86 175,886,823.43 负债和所 有 者权益总 计 237,695,074.53 202,458,871.63 注:报告截止日 2018 年 06 月 30 日,基金 份额净值 0.950 元,基金份额总额 228,990,102.54 份。 6.2 利润 表 会计主体: 富国天盈债券型证券投资基金(LOF ) 本报告期:2018 年01 月01 日 至2018 年06 月30 日 单位:人民币元 项 目 本期 上年度可比期间


12 (2018 年01 月01 日至 2018 年 06 月 30 日) (2017 年 01 月01 日至 2017 年 06 月30 日) 一、收入 5,343,739.40 4,269,562.47 1.利息收入 5,636,082.92 4,911,571.59 其中:存款 利息收入 22,834.79 32,320.72 债券利息收 入 5,553,301.66 4,686,376.64 资产支持证 券利息收 入 - - 买入返售金 融资产收 入 59,946.47 192,874.23 其他利息收 入 - - 2.投资收益 (损失以 “-”填列 ) -630,191.90 -668,555.90 其中:股票 投资收益 - - 基金投资收 益 - - 债券投资收 益 -630,191.90 -668,555.90 资产支持证 券投资收 益 - - 贵金属投资 收益 - - 衍生工具投 资收益 - - 股利收益 - - 3.公允价值 变动收益 (损失以 “- ”号填 列) 330,653.68 23,246.23 4.汇兑收益 (损失以 “-”号填 列) - - 5.其他收入 (损失以 “-”号填 列) 7,194.70 3,300.55 减:二、费用 1,890,343.23 1,327,963.37 1.管理人报 酬 643,311.68 643,974.45 2.托管费 183,803.37 183,992.73 3.销售服务 费 321,655.86 321,987.24 4.交易费用 5,910.36 3,792.31 5.利息支出 597,158.52 78,343.50 其中:卖出 回购金融 资产支出 597,158.52 78,343.50 6.税金及附 加 17,530.18 - 7.其他费用 120,973.26 95,873.14 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列 ) 3,453,396.17 2,941,599.10 减:所得税 费用 - - 四、净利润(净亏损以“-”号填列) 3,453,396.17 2,941,599.10 6.3 所有 者权益(基金 净值)变动 表 会计主体: 富国天盈债券型证券投资基金(LOF ) 本报告期:2018 年01 月01 日 至2018 年06 月30 日






















































































单位: 人民币元 项目 本期 (2018 年 01 月 01 日至 2018 年 06 月 30 日 ) 实收基金 未分配利润 所有者权益合计


13 一、期初所 有者权益 (基金净 值) 150,686,697.91 25,200,125.52 175,886,823.43 二、 本期经 营活动产 生的基金 净值变 动数(本期 利润) - 3,453,396.17 3,453,396.17 三、 本期基 金份额交 易产生的 基金净 值变动数 (净值 减少以 “-” 号 填列) 31,847,953.56 6,430,165.70 38,278,119.26 其中:1.基 金申购款 84,693,336.17 16,081,496.74 100,774,832.91 2. 基金赎回 款 -52,845,382.61 -9,651,331.04 -62,496,713.65 四、 本期向 基金份额 持有人分 配利润 产 生 的 基 金 净 值 变 动 ( 净 值 减 少 以 “-”号填列 ) - - - 五、期末所 有者权益 (基金净 值) 182,534,651.47 35,083,687.39 217,618,338.86 项目 上年度可比期间 (2017 年 01 月 01 日至 2017 年 06 月 30 日 ) 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所 有者权益 (基金净 值) 172,582,003.13 24,636,375.28 197,218,378.41 二、 本期经 营活动产 生的基金 净值变 动数(本期 利润) - 2,941,599.10 2,941,599.10 三、 本期基 金份额交 易产生的 基金净 值变动数 (净值 减少以 “-” 号 填列) -8,206,654.13 -1,111,086.49 -9,317,740.62 其中:1.基 金申购款 42,213,330.73 6,301,469.29 48,514,800.02 2. 基金赎回 款 -50,419,984.86 -7,412,555.78 -57,832,540.64 四、 本期向 基金份额 持有人分 配利润 产 生 的 基 金 净 值 变 动 ( 净 值 减 少 以 “-”号填列 ) - - - 五、期末所 有者权益 (基金净 值) 164,375,349.00 26,466,887.89 190,842,236.89 报表附注为财务报表的组成部 分。 本报告6.1 至6.4 财务报表由下列负责人签署 ;





陈 戈


























林志松


























徐慧 —————————








—————————








———————— 基金管理公司负责人








主管会计工作负责人











会计机构负责人 6.4 报表 附注 6.4.1 基金 基本情况 富国天盈分级债券型证券投资基金 (LOF)(以下简称 “本基金 ”)由富国天 盈分级债券型证券投资基金转型而成。 富国天盈分级债券型证券投资基金系经中 国证券监督管理委员会 (以下 简称“中国证监会 ” ) 证监许可[2011]638 号文 《关 于核准富国天盈分级债券型证券投资基金募集的批复》 的核准, 由富国基金管理 有限公司作为管理人向社会公开发行募集, 基金合同于2011 年 5 月23 日正式生 效, 首次设立募集规模为3,504,716,032.32 份 基金份额。 富国天盈分级债券型 证券投资基金为契约型封闭式, 基金合同生效 后三年内 (含三年) 为 封闭式基金, 14 合同生效满三年 后,基金转 为上市开放 式基金 (LOF ),存续期 限不定。经 本基 金基金管理人计算并经本基金基金托管人中国工商银行股份有限公司确认, 基金 份额转换基准日 (2014 年5 月23 日 ) 转型前 富国天盈分级债券型证券投资基金 之天盈 A 份额(以下简称天盈 A)的基金份额净值为 1.000,本基金管理人按照 1.000115068 :1 的转换比例进行了折算,折算后基金份额净值为 1.000 元,折 算后的原天盈 A 的基金份额总额由 398,590,794.55 份调整为 398,636,659.60 份;转型前富国天盈分级债券型证 券投资基金之天盈B 份额(以下简称天盈B ) 的基金份额净值为 1.351 元,本基金管理人按照 1.351278465 :1 的转换比例进 行了折算,折算后基金份额净值为 1.000 元, 折 算后的原天盈 B 的基金份额由 1,051,479,348.41 份调整为1,420,841,399.34 份; 基金份额总额与持有人持有 的基金份额数额将发生调整, 份额折算对持有人的权益无实质性影响。 本基金的 基金管理人为富国基金管理有限公司, 注册登记机构为中国证券登记结算有限责 任公司,基金托管人为中国工商银行股份有限公司。 本 基 金的 投 资范 围为 具 有良 好 流动 性的 金 融工具 , 包括 国 内依 法发 行 上 市 的国家债券、 金融债券、 次级债券、 中央银行票据、 企业债券、 公司债券、 短期 融资券、 资产证券化产品、 可转换债券、 可分离债券和回购等金融工具以及法律 法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益证券品种 (但须符合中国证监会 的相关规定)。 本 基 金也 可 投资 于非 固 定收 益 类金 融工 具 。本基 金 不直 接 从二 级市 场 买 入 股票、 权证等权益类资产, 但可以参与 A 股股 票 (包括中小板、 创业板及其它经 中国证监会核准上市的股票) 的新股申购或增发新股, 并可持有因可转债转股所 形成的股票、因所持股票所派发的权证以及因 投资可分离债券而产生的权证等, 以及法律法 规或中国证监会允许投资的其他非固定收益类品种 (但须符合中国证 监会的相关规定) 。 因上述原因持有的股票和权证等资产, 本基金应在其可交易 之日起的30 个交易日内卖出。 如 法 律法 规 或监 管机 构 以后 允 许基 金投 资 的其他 品 种, 基 金管 理人 在 履 行 适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基 金 的投 资 组合 比例 为 :投 资 于固 定收 益 类资产 的 比例 不 低于 基金 资 产 的 80% ,投资于非固 定收益类资 产的比例不 高于 基金资产的 20%, 其中,现金 或者 到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。 本 基 金的 业 绩比 较基 准 为中 央 国债 登记 结 算有限 责 任公 司 编制 并发 布 的中 债综合指数。 6.4.2 会计 报表的编制基 础 本财务报表系按照财政部颁布的 《企业会计准则-基本准则》 以及其后颁布 及修订的具体会计准则、 应用指南、 解释以及其他相关规定 (以下统称 “企业会 计准则 ”) 编制, 同时, 对于在具体会计核算 和信息披露方面, 也参考了中国证 券投资基金业协会修订并发布的 《证券投资基金会计核算业务指引》 、 中国证监 会制定的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、 《证券投资基金信息披露管理办法》 、 《证券投 资基金信息披露内容与格式准则》 第3 号 《半年度报告的内容与格式》 、 《证券投资基金信息披露 编报规则》 第3 号《会计报表附注的编制 及披露》、《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号 《年度报告和半年度报告》 》 及其他中国证监会及中国证券投资基金业协会颁布 的相关规定。 本财务报表以本基金持续经营为基础列报。


15 6.4.3 遵循 企业会计准则 及其他有关 规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金于 2018 年6 月30 日的财务状况以 及2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日止期间的经营 成果和净值变动情况。 6.4.4 本报 告期所采用的 会计政策 、 会计估 计与最近一期 年度报告相一 致的说明 本 基 金报 告 期所 采用 的 会计 政 策、 其他 会 计估计 与 最近 一 期年 度会 计 报 表 所采用的会计政策、会计估计一致。


6.4.5 会计 差错更正的说 明 本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。 6.4.6 税项 1 增值税 根据财政部、国家税务总局财税[2016]36 号文《关于全面推开营业税改增 值税试点的通知》的规定,经国务院批准,自 2016 年 5 月 1 日起在全国范围内 全面推开营业税改征增值税试点, 金融业纳入试点范围, 由缴纳营业税改为缴纳 增值税。 对证券投资基金 (封闭式证券投资基 金, 开放式证券投资基金) 管理人 运用基金买卖股票、 债券的转让收入免征增值税; 国债、 地方政府债利息收入以 及 金融同业往来利息收入免征增值税;存款利息收入不征收增值税; 根据财政部、国家税务总局财税[2016]46 号文《关于进一步明确全面推开 营改增试点 金融业有关政策的通知》 的规定, 金融机构开展的质押式买入返售金 融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入; 根据财政部、国家税务总局财税[2016]70 号文《关于金融机构同业往来等 增值税政策的补充通知》 的规定, 金融机构开展 的买断式买入返售金融商品业务、 同业存款、 同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收 入; 根据财政部、 国家税 务总局财税[2016]140 号文 《关于明确金融、 房地产开 发、 教育辅助服务等增值税政策的通知》 的规定, 资管产品运营过程中发生的增 值税应税行为, 以资管产品管理人为增值税纳税人; 根据财政部、国家税务总局财税[2017]56 号文《关于资管产品增值税有关 问题的通知》的规定,自 2018 年 1 月 1 日起 ,资管产品管理人运营资管产品过 程中发生的增值税应税行为 (以下简称 “资管产品运营业务 ” ) , 暂适用简易计 税方法,按照 3% 的征收率缴 纳增值税,资 管 产品管理人未分 别核算资管 产品运 营业务和其他业务的销售额和增值税应纳税额的除外。 资管产 品管理人可选择分 别或汇总核算资 管产品运营 业务销售额 和增值 税应纳税额。对 资管产品在 2018 年1 月 1 日前运营过程中发生的增值税应税行 为,未缴纳 增值税的,不再缴纳; 已缴纳增值税的,已纳税额从资管产品管理人 以后月份的增值税应纳税额中抵 减; 根据财政部、国家税务总局财税[2017]90 号文《关于租入固定资产进项税 额抵扣等增值税政策的通知》的规定,自 2018 年 1 月 1 日起,资管产品管理人 运营资管产品提供的贷款服务、 发生的部分金融商品转让业务, 按照以下规定确 定销售额:提供贷款服务,以 2018 年 1 月 1 日起产生的利息及利息性质 的收入 为销售额;转让 2017 年 12 月 31 日前取得的 股票(不包括限售股)、债券、基 金、非货物期货,可以选择按照实际买入价计算销售额,或者以 2017 年最后一 个交易日的股票 收盘价(2017 年最后一个 交 易日处于停牌期 间的股票, 为停牌 前最后一个交易日收盘价) 、 债券估值 (中债金融估值中心有限公司或中证指数 16 有限公司提供的债券估值) 、 基金份额净值、 非货物期货结算价格作为买入价计 算销售额。 2 企业所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政 策的通知》的规定,自 2004 年 1 月 1 日起, 对证 券投资基金(封闭式证券投资 基金, 开放式证券投资基金) 管理人运用基金 买卖股票、 债券的差价收入, 继续 免征企业所得税; 根据财政部、 国家税务总局财税[2008]1 号文 《关于企业所得税若干优惠政 策的通知》的规定,对证券投资基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、 债券的差价收入, 股权的股息、 红利收入, 债 券的利息收入及其他收入, 暂不征 收企业所得税。 3 个人所得税 根据财政部、 国家税务总局财税[2008]132 号文 《财政部、 国家税务总局关 于储蓄存款利息所得有关个人所得税政策的通知》 的规定, 自 2008 年10 月 9 日 起, 对储蓄存款利息所得暂免征收个人所得税。 6.4.7 关联 方关系 6.4.7.1 本报 告期存在控制 关系或其他 重大利害关 系的关联 方发生变化的 情况 本基金本报告期存在控制关系或其他重大影响关系的关联方未发生变化。 6.4.7.2 本报 告期与基金发 生关联交易 的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 富国基金管 理有限公 司 基金管理人 、基金销 售机构 海通证券股 份有限公 司(“海 通证券” ) 基金管理人 的股东、 基金代销 机构 中国工商银 行股份有 限公司 基金托管人 、基金代 销机构 申万宏源证 券有限公 司(“申 万宏源” ) 基金管理人 的股东、 基金代销 机构 注:以下关联 交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.8 本报 告期及上年度 可比期间的 关联方交易 6.4.8.1 通过 关联方交易单 元进行的交 易 6.4.8.1.1 股票 交易 注:本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行股票交易。 6.4.8.1.2 权证 交易 注:本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。 6.4.8.1.3 债券 交易 金额单位: 人民币元 关联方名称 本期 (2018 年 01 月 01 日至 2018 年 06 月 30 日) 上年度可比期间 (2017年01 月01日至 2017年06 月30 日 )


17 成交金额 占当期债券 成交 总额的比例 (%) 成交金额 占当期 债券 成交 总额的比例 (%) 海通证券 10,965,039.36 5.99 5,998,712.39 1.78 申万宏源 9,685,975.13 5.29 26,943,124.10 8.01 6.4.8.1.4 回购 交易 金额单位: 人民币元 关联方名称 本期 (2018 年 01 月 01 日至 2018 年 06 月 30 日 ) 上年度可比期间 (2017年01 月01日至 2017年06 月30 日) 成交金额 占当期回购 成交 总额的比例 (%) 成交金额 占当期 回购成交 总 额的比例(%) 海通证券 6,000,000.00 1.11 7,500,000.00 0.67 申万宏源 56,300,000.00 10.38 102,500,000.00 9.09 6.4.8.1.5 应支 付关联方的佣 金 注:本基金本报告 期及上年度可比期间均无应支付关联方的佣金。 6.4.8.2 关联 方报酬 6.4.8.2.1 基金 管理费 单位:人民币元 项目 本期(2018 年01 月01 日至 2018 年06 月30 日) 上年度可比期间(2017 年01 月 01 日至2017 年06 月30 日) 当期发生的 基金应支 付的管理 费 643,311.68 643,974.45 其中: 支 付销售机 构的客户 维护费 146,712.68 202,797.36 注: 基金管理费按前一日的基金资产净值的0.70% 的年费率计提。 计算方法如下:








H=E×0.70%/ 当年天数








H 为每日应计提的基金管理费








E 为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付。 6.4.8.2.2 基金 托管费 单位:人民币元 项目 本期 (2018 年 01 月 01 日至 2018 年 06 月 30 日) 上年度可比期间 (2017 年 01 月 01 日至 2017 年 06 月 30 日) 当期发生的 基金应支 付的托管 费 183,803.37 183,992.73 注: 基金托管费按前一日的基金资产净值的0.20% 的年费率计提。 计算方法如下:








H=E×0.20%/ 当年天数








H 为每日应计提的基金托管费








E 为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付。 6.4.8.2.3 销售 服务费 金额单位: 人民币元 获得销售服务费的各关 联方名称 本期(2018 年 01 月 01 日至 2018 年 06 月 30 日) 当期发生的基金应支付的销售服务费


18 合计 富国基金管 理有限公 司 131,308.96 海通证券 525.85 申万宏源 229.99 工商银行 67,924.63 合计 199,989.43 金额单位: 人民币元 获得销售服务费的各关 联方名称 上年度可比期间 (2017 年 01 月 01 日至 2017 年 06 月 30 日) 当期发生的基金应支付的销售服务费 合计 富国基金管 理有限公 司 106,073.47 海通证券 497.73 申万宏源 317.01 工商银行 215,913.77 合计 322,801.98 注: 基金销售服务费可用于本基金的市场推广、 销售以及基金份额持有人服务等 各项费用。 本基金的基金销售服务费按前一日基金资产净值的0.35%年费率计提。 基金销售服务费费的计算方法如下: H=E×0.35%/ 当年天数 H 为每日应计提的基金销售服务费 E 为前一 日的基金资产净值 基金销售服务费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付。 6.4.8.3 与关 联方进行银行 间同业市场 的债券(含 回购)交易 注: 本基金本报告期及上年度可比期间未与关联方通过银行间同业市场进行债券 (含回购)交易。 6.4.8.4 各关 联方投资本基 金的情况 6.4.8.4.1 报告 期内基金管理 人运用固有 资金投资本 基金的情 况 注: 本报告期内及上年度可比期间内本基金的基金管理人均未运用固有资金投资 本基金。 6.4.8.4.2 报告 期末除基金管 理人之外的 其他关联方 投资本基 金的情况 注: 本基金除基金管理人之外的其他关联方本报告期末及上年度末均未投资本基 金。


6.4.8.5 由关 联方保管的 银 行存款余额 及当期产生 的利息收 入 单位:人民币元 关联方名称 本期 (2018 年 01 月 01 日至 2018 年 06 月 30 日) 上年度可比期间 (2017 年 01 月 01 日至 2017 年 06 月 30 日) 期末余额 当期 利息收入 期末余额 当期利息收入 中国工商银 行股份有 限 公司 186,340.33 12,943.92 594,686.45 19,952.48


19 6.4.8.6 本基 金在承销期内 参与关联方 承销证券的 情况 注: 本报告期内及上年度可比期间内本基金均未在承销期内直接购入关联方承销 证券。


6.4.8.7 其他 关联交易事项 的说明 6.4.8.7.1 其他 关联交易事项 的说明 本报告期内及上年度可比期间内本基金均无其他关联方交易事项。 6.4.9 期末 (2018 年06 月30 日) 本 基金持有的流 通受限 证券 6.4.9.1 因认 购新发/增 发证券而于期 末持有的流 通受限证 券 6.4.9.1.1 受限 证券类别:债 券 金额单位: 人民币元 证券代码 证券名称 成功认购日 可流通日 流通受 限类型 认购 价格 期末估 值单价 数量 ( 单位:张 ) 期末 成本总额 期末 估值总额 备 注 113511 千禾转债 2018-06-25 2018-07-10 认购新发 证券 100. 00 100.00 20 2,000.00 2,000.00


6.4.9.2 期末 持有的暂时停 牌等流通受 限股票 注:本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 6.4.9.3 期末 债券正回购交 易中作为抵 押的债券 6.4.9.3.1 银行 间市场债券正 回购 注: 截至本报告期末2018 年06 月30 日止, 本 基金无因从事银行间市场债 券正回购交易形 成的卖出回购证券款余额。 6.4.9.3.2 交易 所市场债券正 回购 截至本报告期末 2018 年 06 月 30 日止,基金 从事证券交易所债券正回购交易形 成的卖出回购证券款余额18,300,000.00 元, 于2018 年 7 月 2 日、2018 年7 月 6 日、2018 年7 月11 日、2018 年7 月12 日、2018 年7 月13 日到期 。 该类交易 要求本基金在回 购期内持有的 证券交易所 交易 的债券和/或在 新质押式回购 下转 入质押库的债券, 按证券交易所规定的比例折算为标准券后, 不低于债券回购交 易的余额。 6.4.10 有助 于理解和分析 会计报表需 要说明的其 他事项 6.4.14.1 公允价 值


6.4.14.1.1 不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括 贷款和应收款项以及其他金融负 债,其因剩余期限不长,公允价值与账面价值相若。 6.4.14.1.2 以公允价值计量的金融工具


20 6.4.14.1.2.1 各层次金融工具公允价值 于2018 年 6 月30 日, 本基金持有的以公允价 值计量且其变动计入当期损益的金 融资产中属于第一层次的余额为人民币 3,980,625.00 元,属于第二层次的余额 为人民币227,766,583.70 元,属于第三层次 余额为人民币0.00 元。 6.4.14.1.2.2 公允价值所属层次间的重大变动


对于证券交易所上市的股票和可转换债券,若出现重大事项停牌、交易不活跃、 或属于非公开发行等情况, 本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、 交易不 活跃期间及限售期间不将相关股票和可转换债券的公允价值列入第一层次; 并根 据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度, 确定相关股票和 可转换债券公允价值应属第二层次或第三层次。 6.4.14.1.2.3 第三层次公允价值余额和本期变动金额 本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融工具第三层次公允 价值本期未发生 变动。 6.4.14.2 承诺事项


截至资产负债表日,本基金无需要说明的承诺事项。 6.4.14.3 其他事项


截至资产负债表日,本基金无需要说明的其他重要事项。 §7


投资 组合报告 7.1 期末 基金资产组合 情况 金额单位: 人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例 (%) 1


权益投资 - - 其中:股票 - - 2


基金投资 - - 3


固定收益投 资 231,747,208.70 97.50 其中:债券 231,747,208.70


97.50








资产 支持证券 - - 4


贵金属投资 - - 5


金融衍生品 投资 - - 6


买入返售金 融资产 - - 其中: 买断 式回购的 买入返 售 金融资 产 - - 7


银行存款和 结算 备付 金合计 732,165.42 0.31 8


其他各项资产 5,215,700.41 2.19 9


合计 237,695,074.53 100.00


21 7.2 报告 期末按行业分 类的股票投 资组合 7.2.1 报告 期末 按行业分 类的 境内股 票投资组合 注:本基金本报告期末未持有股票资产。 7.3 期末 按公允价值占 基金资产净 值比例大小 排序的 前 十名 股票投资 明细 注:本基金本报告期末未持有股票资产。 投资者欲了解 本报告期末基金投资的所有股票明细, 应阅读登载于富国基金管理 有限公司网站的半年度报告正文 7.4 报告 期内股票投资 组合的重大 变动 7.4.1 累计 买入金额超出 期初基金资 产净值 2% 或前 20 名 的股票明细 注:本基金本报告期内未进行股票投资。 7.4.2 累计 卖出金额超出 期初基金资 产净值 2% 或前 20 名 的股票明细 注:本基金本报告期内未进行股票投资。 7.4.3 买入 股票的成本总 额及卖出股 票的收入总 额 注:本基金本报告期内未进行股票投资。 7.5 期末 按债券品种分 类的债券投 资组合 金额单位: 人民币元 序号 债券品种 公允价值 (元) 占基金资产净值比例 (%) 1 国 家债券 3,917,360.00 1.80 2 央行票据 - - 3 金融债券 49,364,921.00 22.68 其中:政策 性金融债 24,440,600.00 11.23 4 企业债券 163,114,752.70 74.96 5 企业短期融 资券 - - 6 中期票据 10,336,000.00 4.75 7 可转债 (可 交换债) 5,014,175.00 2.30 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 231,747,208.70 106.49 7.6 期末 按公允价值占 基金资产净 值比例大小 排序 的前 五名债券投资 明细 金额单位: 人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例 (%) 1 180205 18 国开 05 100,000 10,487,000.00 4.82 2 101464029 14 新余钢铁MTN001 100,000 10,336,000.00 4.75 3 122333 14 嘉宝债 100,000 10,033,000.00 4.61


22 4 112690 18 广发 01 100,000 9,966,000.00 4.58 5 160415 16 农发 15 100,000 9,953,000.00 4.57 7.7 期 末按公 允价 值占基 金资产 净值比 例大 小排序 的 前十名 资产 支持证 券投资 明细 注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告 期末 按公 允价值 占基金 资产净 值比 例大小排 序的前 五名 贵金属 投资明 细 注:本基金本报告期末未持有贵金属投资。 7.9 期末 按公允价值占 基金资产净 值比例大小 排序 的前 五名权证投资 明细 注:本基金本报告期末未持有权证。 7.10 报告 期末本基金投 资的股指期 货交易情况 说明 7.10.1 报告 期末本基金投 资的股指期 货持仓和损 益明细 公允价值变 动总额合 计( 元) - 股指期货投 资 本期收 益( 元) - 股指期货投 资 本期 公 允价值变 动( 元) - 注:本基金本报告期末未投资股指期货。 7.10.2 本基 金投资股指期 货的投资政 策 本基金根据基金合同的约定,不允许投资股指期货。 7.11 报告 期末本基金投 资的国债期 货交易情况 说明 7.11.1 本期 国债期货投资 政策 本基金根据基金合同的约定,不允许投资国债期货。 7.11.2 报告 期末本基金投 资的国债期 货持仓和损 益明细 公允价值变 动总额合 计(元) - 国债期货投 资本期收 益(元) - 国债期货投 资本期公 允价值变 动(元) - 注:本基金本报告期末未投资国债期货。 7.11.3 本期 国债期货投资 评价 本基金本报告期末未投资国债期货。 7.12 投资 组合报告附注 7.12.1 申明本基金投资的前十名证 券的发行主体本期是否出现被监管部门立 案 调查 ,或在报告编 制日前一年 内受到公开 谴责、处 罚的情形。 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查, 或 23 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 7.12.2 申明 基金投资的前 十名股票是 否超出基金 合同规定 的备选股票库 。 本基金本报告期末未持有前十名股票超出基金合同规定的备选股票库 7.12.3 期末 其他各项资产 构成 单位: 人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 9,666.14 2 应收证券清 算款 95,115.35 3 应收股利 - 4 应收利息 5,070,010.50 5 应收申购款 40,908.42 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 5,215,700.41 7.12.4 期末 持有的处于转 股期的可转 换债券明细 金额 单位:人民币元 序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 128032 双环转债 491,900.00 0.23 2 113014 林洋转债 451,200.00 0.21 3 123006 东财转债 240,540.00 0.11 4 128028 赣锋转债 207,940.00 0.10 5 110040 生益转债 194,142.00 0.09 6 128015 久其转债 187,200.00 0.09 7.12.5 期末 前十名股票中 存在流通受 限情况的说 明 注:本基金本报告期末未持有股票。 7.12.6 投资 组合报告附注 的其他文字 描述部分。 因四舍五入原因, 投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可 能存在尾差。 §8





基金 份额持有人 信息 8.1 期末 基金份额持有 人户数及持 有人结构 份额单位:份 持有人户数(户) 户均 持有 的基金份 额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份 额比例 持有份额 占总份 额比例 24 (%) (%) 3,867 59,216.47 135,952,445.52 59.37 93,037,657.02 40.63 8.2 期末 上市基金前十 名持有人 序号 持有人名称 持有份额(份) 占上市总份额比例 (%) 1 山西焦煤集团有限 责任公司企业 年 金计划-中国工商 银行股份有限 公 司 7,099,178 49.35 2 中国石油天然气集 团公司企业年 金 计划-中国 工商银行 股份有限 公司


2,672,720 18.58 3 黄慧芹


1,000,000 6.95 4 成都农村商业银行 股份有限公司 企 业年金计划-中国 民生银行股份 有 限公司 691,892 4.81 5 原荣祥


553,131 3.85 6 陈希苓


337,820 2.35 7 李东方


297,281 2.07 8 谭文巍


200,000 1.39 9 陈恳


138,506 0.96 10 戚既中


129,723 0.90 8.3 期末 基金管理人的 从业人员持 有本基金的 情况 项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例(%) 基 金 管 理 公 司 所 有 从 业 人 员 持有本基金 125,375.64 0.0548 8.4 期末 基金管理人的 从业人员 持 有本 开放式 基金 份额 总量区间的情况 项目 持有基金份 额总量的 数量区间 (万份) 本公司高级 管理人员、 基金投资 和 研 究 部 门 负 责 人 持 有 本 开 放 式基金 0 本 基 金 基 金 经 理 持 有 本 开 放 式 基金 0 §9


开放 式基金份额变 动 单位:份 基金合同生 效日(2014 年 05 月23 日)基 金份额总 额 3,504,716,032.32 报告期期初 基金份额 总额 189,039,129.98


25 本报告期基 金总申购 份额 106,244,569.99 减:本报告 期 基金总 赎回份额 66,293,597.43 本报告期基 金拆分变 动份额 - 本 报告期期 末基金份 额总额 228,990,102.54 §10


重大 事件揭示 10.1 基金 份额持有人大 会决议 本报告期内本基金没有召开基金份额持有人大会。 10.2 基金 管理人、基金 托管人的专 门基金托管 部门的重 大人事变动 本报告期内本基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 本报告期本基金管理人无重大人事变动。 10.3 涉及 基金管理人、 基金财产、 基金托管业 务的诉讼 本报告期无涉及基金管理人、基金资产、基金托管业务的诉讼。 10.4 基金 投 资策略的改 变 本报告期本基金投资策略无改变。 10.5 为基 金进行审计的 会计师事务 所情况 本报告期内基金管理人没有改聘为其审计的会计师事务所。 10.6 管理 人、托管人及 其高级管理 人员受稽查 或处罚等 情况 本报告期内, 基金管理人、 基金托管人及其高级管理人员未受稽查或处罚。


26 10.7 本期 基金租用证券 公司交易单 元的有关情 况 金额单位: 人民币元 券商名称 交易 单元 数量 股票交易 债券交易 债券回购交易 权证交易 应支付该券商的 佣金 备注 成交金额 占当期 股票成 交总额 的比例 (%) 成交 金额 占当期 债券成 交总额 的比例 (%) 成交金额 占当期 债券成 交总额 的比例 (%) 成交 金额 占当期 权证 成交总 额的比 例(%) 佣金 占当期 佣金 总量的 比例 (%) 安信证券 2 - - 5,100.00 0.00 - - - - - - - 东北证券 2 - - 409,881.40 0.22 - - - - - - - 东吴证券 2 - - 6,376,577.10 3.48 57,700,000.00 10.63 - - - - - 东兴证券 2 - - 12,512,151.67 6.83 47,100,000.00 8.68 - - - - - 方正证券 2 - - 844,555.00 0.46 - - - - - - - 广发证券 2 - - 10,692,439.59 5.84 9,400,000.00 1.73 - - - - - 国开证券 1 - - 977,903.13 0.53 - - - - - - - 国盛证券 2 - - 269,311.77 0.15 6,000,000.00 1.11 - - - - - 国泰君安 2 - - 621,337.90 0.34 11,000,000.00 2.03 - - - - - 国信证券 2 - - - - - - - - - - - 海通证券 2 - - 10,965,039.36 5.99 6,000,000.00 1.11 - - - - - 华创证券 2 - - 7,220,593.93 3.94 24,000,000.00 4.42 - - - - - 华金证券 2 - - - - - - - - - - - 华西证券 2 - - - - - - - - - - - 民生证券 2 - - 13,025,220.12 7.11 71,951,000.00 13.26 - - - - -


27 瑞银证券 1 - - - - - - - - - - - 申万宏源 3 - - 9,685,975.13 5.29 56,300,000.00 10.38 - - - - - 太平洋证券 2 - - - - 9,500,000.00 1.75 - - - - - 天风证券 2 - - 75,213,646.18 41.06 136,600,000.00 25.18 - - - - - 西南证券 2 - - - - - - - - - - - 湘财证券 1 - - - - - - - - - - - 兴业证券 1 - - 17,619,510.80 9.62 31,000,000.00 5.71 - - - - - 银河证券 1 - - - - - - - - - - - 英大证券 2 - - - - - - - - - - - 招商证券 2 - - 2,684,787.00 1.47 29,000,000.00 5.35 - - - - - 中泰证券 2 - - 182,516.24 0.10 - - - - - - - 中信建投 2 - - 7,817,351.54 4.27 13,500,000.00 2.49 - - - - - 中信证券 1 - - 6,074,295.18 3.32 33,500,000.00 6.17 - - - - - 注: 我公司对基金交易单元的选择是综合考虑券商的研究能力及其它相关因素后决定的。 本报告期本基金新增券商交易单元: 国盛证 券(006299 、35569) 。


§11


影响 投资者决策的 其他重要信 息 11.1 报告 期内单一投资 者持有基金 份额比例达 到或超过 20% 的情况 投资者 类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情 况 序号 持有基金份额 比例达到或者 超过20% 的时 间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占 比 机构 1 2018-04-20 至 2018-06-30 10,940 ,919.0 4 50,450, 532.45 10,940 ,919.0 4 50,450,532. 45 22.03% 产品特有风险 本基金于本 报告期内 出现单一 投资者持 有基金份 额比 例达到或者 超过 20% 的情形 , 本基金 管理人已 经 采取措施, 审慎确认 大额申购 与大额赎 回, 防 控产品 流动性风险 并公平对 待投资者 。 本基金 管理人提 请投资者注 意因单一 投资者 持 有基金份 额集中导 致的 产品流动性 风险、 大额赎回 风险以及 净值波动 风 险等特有风 险。