对话 研究 要闻 研报 私募
滚动 公告 动态 专题 创投
 
净值 评级 申赎 重仓股 新发基金
排行 费率 分红 关注度 私募排行
 
微博 论坛
APP 基金吧
 
开户 超市 优选基金 定投频道 活期盈
登陆 热销 新发基金 帮助中心 定期盈
大成产业(160919)

大成产业:2018年半年度报告摘要

 
 
大成产 业升级股票型证 券投资基金(LOF) 
2018 年半年度报告 摘要 
 
2018 年6 月 30 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金 管理 人 : 大成 基 金管 理有 限公 司 
基金 托管 人 : 中国 农 业银 行股 份有 限公 司 
送出日期:2018 年8 月29 日 大成产业升级股票型证券投资基金(LOF)2018 年半年度报告 摘要 
第 2 页 共 38 页


§1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半 年度报告已经三分之二 以上独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2018 年 8 月 28 日复核了本 报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合 报告等内容,保证复核 内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资 决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书及其更新。 本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。 本报告中财务资料未经审计 。 本报告期自 2018 年 01 月 01 日起至 06 月 30 日止。 大成产业升级股票型证券投资基金(LOF)2018 年半年度报告 摘要 第 3 页 共 38 页


§2


基金简介 2.1 基金基本情况 基金简称 大成产业升级股票(LOF) 场内简称 大成产业 基金主代码 160919 交易代码 160919 基金运作方式 上市契约型开放式(LOF) 基金合同生效日 2014 年 12 月 26 日 基金管理人 大成基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 178,696,303.70 份 基金合同存续期 不定期 基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所 上市日期 2015 年 1 月 9 日


2.2 基金产品说明 投资目标 本基金重点投资于与产业升级主题 相关的行业和企 业,在严格控制风险的前提下,力争把握标的行业投 资机会实现基金资产的长期稳健增值。 投资策略 本基金采取“自上而下”的方式进行大类资产配置, 根据对宏观经济、市场面、政策面等因素进行定量与 定性相结合的分析研究,确定组合中股票、债券、货 币市场工具及其他金融工具的比例。 业绩比较基准 沪深300 指数收益率 ×80% +中证综合债券指数收益率 ×20% 风险收益特征 本基金是股票型基金,其预期收益及风险水平高于货 币市场基金、债券型基金与混合型基金,属于风险水 平较高的基金。


2.3 基金 管理 人和 基 金托 管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 大成基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 赵冰 贺倩 联系电话 0755-83183388 010-66060069 电子邮箱 office@dcfund.com.cn tgxxpl@abchina.com 客户服务电话


4008885558 95599 传真 0755-83199588 010-68121816


大成产业升级股票型证券投资基金(LOF)2018 年半年度报告 摘要 第 4 页 共 38 页


2.4 信息披露方式


登载基金半年度报告正文的管理人互联网 网址 http://www.dcfund.com.cn 基金半年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所


大成产业升级股票型证券投资基金(LOF)2018 年半年度报告 摘要 第 5 页 共 38 页


§3 主要 财务 指 标和 基金 净值 表现 3.1 主要 会计 数据 和 财务 指标



















































































金额单位:人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2018 年 1 月 1 日 - 2018 年6 月 30 日 ) 本期已实现收益 230,987.31 本期利润 -16,591,828.77 加权平均基金份额本期利润 -0.0910 本期基金份额净值增长率 -7.54% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2018 年 6 月 30 日 ) 期末可供分配基金份额利润 0.1412 期末基金资产净值 203,929,949.82 期末基金份额净值 1.141 注:1 、 本期 已实 现收 益指 基金 本期 利息 收入 、 投资 收益 、 其他 收入 (不 含公 允价 值变 动收 益) 扣 除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、 所述 基金 业绩 指标 不包 括持 有人 认购 或交 易基 金的 各项 费用 , 计入 费用 后实 际收 益水 平要 低于 所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金 份额 净值 增 长率 及其 与同 期业 绩比 较基 准收 益率 的比 较 阶段 份额净值 增长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去一个月 -7.98% 1.68% -6.04% 1.02% -1.94% 0.66% 过去三个月 -7.16% 1.39% -7.61% 0.91% 0.45% 0.48% 过去六个月 -7.54% 1.40% -9.63% 0.92% 2.09% 0.48% 过去一年 -2.98% 1.23% -2.44% 0.76% -0.54% 0.47% 过去三年 -27.14% 1.97% -14.65% 1.19% -12.49% 0.78% 自基金合同 生效起至今 8.40% 2.05% 9.17% 1.30% -0.77% 0.75%


大成产业升级股票型证券投资基金(LOF)2018 年半年度报告 摘要 第 6 页 共 38 页


3.2.2 自基 金合 同生 效 以来 基金 份额 累计 净值 增长 率变 动及 其与 同期 业绩 比较 基准 收 益率变动的比较 注:按基金合同规定,基金管理人应当 自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符 合基金合同的约定。截至报告期末,本基金的各项投资比例已达到基金合同中规定的各项比例。 大成产业升级股票型证券投资基金(LOF)2018 年半年度报告 摘要 第 7 页 共 38 页


§4 管理人报告 4.1 基金 管理 人及 基 金经 理情 况 4.1.1 基金 管理 人及 其 管理 基金 的经 验 大成基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[1999]10 号文 批准 , 于 1999 年 4 月 12 日正 式成立,是中国证监会批准成立的首批十家基金管理公司之一,注册资本为 2 亿元人民币,注册 地为 深圳 。 目前 公司 由三 家股 东组 成, 分别 为中 泰信 托有 限责 任公 司(50%) 、 光大 证券 股份 有限 公 司(25%) 、中国银河投资管理有限公 司(25%) 。主要业务是公募基金的募集、 销售和管理,还具有 全国社保基金投资管理、基本养老保险投资管理、受托管理保险资金、保 险保障基金投资管理、 特定客户资产管理和 QDII 业务资格。


经过十多年的稳健发展,公司形成了强大稳固的综合实力。公司旗下基 金产品齐全、风格多 样,构建了涵盖股票型基金、混合型基金、指数型基金、债券型基金和货 币市场基金的完备产品 线。 截至 2018 年6 月 30 日, 本基 金管 理人 共管 理 5 只 ETF 及 1 只 ETF 联接基金,5 只 QDII 基金 及 75 只开放式证券投资基金。 4.1.2 基金 经理 (或 基 金经 理小 组) 及基 金经 理助 理简 介 姓名 职务 任本基金的基金经理(助理)期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 李林益 先生 本基金 经理 2015 年7 月7 日 - 7 年 工学硕士。2011 年 6 月加 入大成基金管理有限公 司。历任研究部研究员、 基金经理助理。2015 年 7 月 7 日起任大成产业升级 股票型证券投资基金 (LOF) 基金经理。 2017 年 9 月 12 日起担任大成价值 增长证券投资基金基金经 理。国籍:中国 注:1、任职日期、离任日期为本基金管理人作出决定之日。 2、证券从业年限的计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的 相关规定。 4.2 管理 人对 报告 期 内本 基金 运作 遵规 守信 情况 的说 明 报告期内,本基金管理人严格遵守《证券法》 、 《证券投资基金法》等有 关法律法规及基金合大成产业升级股票型证券投资基金(LOF)2018 年半年度报告 摘要 第 8 页 共 38 页


同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定,以取信于市场、取信于 社会投资公众为宗旨, 本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在规范基金运作和 严格控制投资风险的前 提下,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理 人对 报告 期 内公 平交 易情 况的 专项 说明 4.3.1 公平 交易 制度 的 执行 情况 报告期内,基金管理人严格执行了公平交易的原则和制度。基金管理人 运用 统计分析方法和 工具,对旗下所有投资组合间连续 4 个季度的日内、3 日内 及 5 日内股票及债券交易同向交易价 差进行分析。分析结果表明:债券交易同向交易频率较低;股票同向交易 溢价率变动主要来源于 市场因素(如个股当日价格振幅较高)及组合经理交易时机选择,即投资 组合成交时间不一致以 及成交价格的日内变动导致个别组合间的成交价格存在一定差异 , 但结 合交 易价 差专 项统 计分 析, 未发现违反公平交易原则的异常情况 。 4.3.2 异常 交易 行为 的 专项 说明 报告期内,基金管理人旗下所有投资组合未发现存在异常交易行为。主 动投资组合间股票交 易存在 1 笔同日反向 交易,原因为投资策略需要。主动型投资组合与指数型投资组合之间或指数 型投资组合之间存在股票同日反向交易,但不存在参与交易所公开竞价同 日反向交易成交较少的 单边交易量超过该股当日成交量 5%的情 形; 主动 投资 组合 间债 券交 易存 在 2 笔同日反向交易, 原 因为投资策略需要。投资组合间相邻交易日反向交易的市场成交比例、成 交均价等交易结果数据 表明该类交易不对市场产生重大影响,无异常。 4.4 管理 人对 报告 期 内基 金的 投资 策略 和业 绩表 现的 说明 4.4.1 报告 期内 基金 投 资策 略和 运作 分析 上半年,本基金实现收益率-7.54% ,基金基准收益率-9.63% 。 本基金希望通过前瞻、深入的研究,寻求对未来风险大概率合理的定价 ,并持续跟踪,借助 时间的力量获取稳定的超额收益。基于此,在深入研究的基础上,我们基 于当前基本面及市场状 态,选择合适时间维度上价值大概率被低估的方向、个股形成中长期主要 仓位。短期出于对市场 理解,做适当对冲,以降低组合波动率。 回顾基金操作,分为三个阶段: 年初到 2/9 :基金收益-13.53 % ,基准收益-3.64% ,超越基准-9.89% 。年 初仓 位配 置集 中在大成产业升级股票型证券投资基金(LOF)2018 年半年度报告 摘要 第 9 页 共 38 页


白酒和科技股上,只考虑 了品种的 alpha 属性,未根据当期宏观变量的变化做相应对冲导致组合 回撤 较大。 2/10-5/22 :基金收益 16.47% ,基准收益-1.55% ,超越基准 18.02% 。监管层重提 “四新 ” , 修正了对科技股的预期,紧接着信用端收缩和进出口端风险开始暴露,组 合配置集中在医药、消 费和科技股。取得了较好的超额收益。 5/23-6/30 :基金收益-11.69% ,基准收益-8.26% ,超越基准-3.43% 。科 技制 裁预 期缓 解, 科 技股的中长期预期开始修复,医药、消费的稀缺性减弱加之品种超额收益 较大有回调需要,而组 合配置未能及时 提高科技股仓位配置,导致组合表现弱于基准。 总体看,2018 年上半年是内 、外形势相对复杂的一年,由于对相关风险做出了提前的研究、 预判,故而在风险发生时,成功避开风险的同时,还获取了一定的超额收益。 4.4.2 报告 期内 基金 的 业绩 表现 截至本报告期末本基金份额净值为 1.141 元;本报告期基金份额净值增长率为-7.54% ,业绩 比较基准收益率为-9.63% 。 4.5 管理 人对 宏观 经 济、 证券 市场 及行 业走 势的 简要 展望 挑战在于:中国发展的外部环境区域更加复杂化、不确定;内部发展的 思路清晰,但制约发 展的因素急需通过触及更深层次利益的改革来破解。 机会在于:中国经济的战略纵深大,面对复杂环境和持续加大的外部 压 力, 能否 将其 转变 为 内部改革的动力,决定了中长期看,市场能否有投资机会。 我们坚持自上而下判方向、自下而上选个股的主要策略,优选估值和业 绩增长匹配的品种。 方向层面仍然重点关注以下三个方向: 1 、 制度 供给 : 在外 部不 确定 性放 大的 情况 下, 国内 制度 供给 层面 正处 于高 峰期 。 破解 区域 利 益结构、投融资体制变革、国有企业治理结构优化、军工 体制 改革 、价 格 管制 领域 改革 、事 业单 位编制改革等决定中国经济中长期走势的制度要素改革, 通过过去 2-3 年的 酝酿 , 进入 落地 阶段 , 将深刻改变区域、行业、公司,并带来价值重估的投资机会。


2 、 技术 进 步: 经历 一波 市场 风险 偏好 急剧 上升 的阶 段, 对相 关技 术 “从 0 到 1” 跨越的预期 已几乎是全面且充分,板块性机会需要更多事实性论据来支撑,我们未来 一个阶段更多关注 “ 从 1 到 10” 的机会。尤其在核心材料、核心器件、核心装备领域,受到原材料成本上涨、国际环境 恶化和国内政策支持共同催化,进口替代在广度和深度方面持续发展。





大成产业升级股票型证券投资基金(LOF)2018 年半年度报告 摘要 第 10 页 共 38 页


3、品 牌制 造: 伴随 着制 度供 给到 位和 需求 端培 育的 成熟 , 品牌 产品 正进 入加 速渗 透期 , 新的 产业成长股正在孕育。 4.6 管理 人对 报告 期 内基 金估 值程 序等 事项 的说 明 本基金管理人指导基金估值业务的领导小组为公司估值委 员会 ,公 司估 值委 员会 主要 负责 估 值政策和估值程序的制定、修订以及执行情况的监督。估值委员会由股票 投资部、研究部、固定 收益总部、社保基金及机构投资部、数量与指数投资部、大类资产配置部 、风险管理部、基金运 营部、监察稽核部指定人员组成。公司估值委员会的相关成员均具备相应 的专业胜任能力和相关 工作经历,估值委员会成员中包括三名投资组合经理。 股票投资部、研究部、固定收益总部、社保基金及机构投资部、数量与 指数投资部、大类资 产配置部、风险管理部负责关注相关投资品种的动态,评判基金持有的投 资品种是否处于不活跃 的交易状态或者最 近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发 生了影响证券价格的重 大事件,从而确定估值日需要进行估值测算或者调整的投资品种;提出合 理的数量分析模型对需 要进行估值测算或者调整的投资品种进行公允价值定价与计量; 定期对估值政策和程序进行评价, 以保证其持续适用;基金运营部负责日常的基金资产的估值业务,执行基 金估值政策,并负责与 托管行沟通估值调整事项;监察稽核部负责审核估值政策和程序的一致性 ,监督估值委员会工作 流程中的风险控制,并负责估值调整事项的信息披露工作。 本基金的日常估值程序由基金运营部基金估值核算员执行, 并与 托管 银 行的 估值 结果 核对 一 致。基金估值政策的议定和修改采用集体讨论机制,基金经理及投资经理 作为估值小组成员,对 本基金持仓证券的交易情况、信息披露情况保持应有的职业敏感,向估值 委员会提供估值参考信 息,参与估值政策讨论。对需采用特别估值程序的证券,基金管理人及时 启动特别估值程序,由 估值委员会讨论议定特别估值方案并与托管行沟通后由基金运营部具体执行。 本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。截止报 告期末本基金管理人 已与中央国债登记结算有限责任公司/ 中证指数有限公司签署服务协议, 由其按约定提供在银 行间 同业市场交易的债券品种/在交易所市场上市交易或挂牌转让的固定收益品种 (估值处理标准另有 规定的除外)的估值数据。 4.7 管理 人对 报告 期 内基 金利 润分 配情 况的 说明 本基金管理人严格按照本基金基金合同的规定进行收益分配。本报告期 内本基金无收益分配 事项。 大成产业升级股票型证券投资基金(LOF)2018 年半年度报告 摘要 第 11 页 共 38 页


4.8 报告 期内 管理 人 对本 基金 持有 人数 或基 金资 产净 值预 警情 形的 说明 无。 大成产业升级股票型证券投资基金(LOF)2018 年半年度报告 摘要 第 12 页 共 38 页


§5 托管人报告 5.1 报告 期内 本基 金 托管 人遵 规守 信情 况声 明 在托管本基金的过程中,本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格 遵守《证券投资基金 法》相关法律法规的规定以及基金合同、托管协议的约定,对本基金基金 管理人 —大成基金管理 有限公司 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日基金的投资运作, 进行了认真、 独立的会计核 算和必要的投资监督, 认真履行了托管人的义务, 没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。 5.2 托管 人对 报告 期 内本 基金 投资 运作 遵规 守信 、净 值计 算、 利润 分配 等情 况的 说明 本托管人认为, 大成基金管理有限公司在本基金的投资运作、基金资产 净值的计算、基金份 额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上,不存在损害 基金份额持有人利益的 行为;在报告期内,严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规, 在 各重 要方 面的 运作 严格 按照基金合同的规定进行。 5.3 托管 人对 本半 年 度报 告中 财务 信息 等内 容的 真实 、准 确和 完整 发表 意见 本托管人认为,大成基金管理有限公司的信息披露事务符合《证券投资 基金信息披露管理办 法》及其他相关法律法规的规定,基金管理人所编制和披露的本基金半年 度报告中的财务指标、 净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准 确、完整,未发现有损 害基金持有人利益的行为。 大成产业升级股票型证券投资基金(LOF)2018 年半年度报告 摘要 第 13 页 共 38 页


§6 半年 度财 务 会计 报告 (未 经审 计) 6.1 资产负债表 会计主体: 大成产业升级股票型证券投资基金(LOF) 报告截止日: 2018 年 6 月 30 日 单位:人民币元 资 产 本期末 2018 年 6 月 30 日 上年度末 2017 年 12 月 31 日 资 产:


银行存款 33,954,845.02 27,070,279.87 结算备付金 2,208,493.47 1,007,427.29 存出保证金 388,897.31 560,607.56 交易性金融资产 181,345,848.02 218,557,076.65 其中:股票投资 181,345,848.02 218,557,076.65 基金投资 - - 债券投资 - - 资产支 持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 - - 应收证券清算款 - 5,845,709.46 应收利息 6,704.61 8,063.64 应收股利 - - 应收申购款 110,324.89 496.28 递延所得税资产 - - 其他资产 - - 资产总计 218,015,113.32 253,049,660.75 负债和所有者权益 本期末 2018 年 6 月 30 日 上年度末 2017 年 12 月 31 日 负 债:


短期借款 - - 交易性金融负 债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 11,549,898.44 19,328,865.67 应付赎回款 4,541.10 138,220.42 应付管理人报酬 259,624.06 333,439.74 应付托管费 43,270.65 55,573.29 应付销售服务费 - - 应付交易费用 1,016,044.60 1,191,756.48 大成产业升级股票型证券投资基金(LOF)2018 年半年度报告 摘要 第 14 页 共 38 页


应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 1,211,784.65 1,263,513.38 负债合计 14,085,163.50 22,311,368.98 所有者权益:


实收基金 178,696,303.70 186,911,538.94 未分配利润 25,233,646.12 43,826,752.83 所有者权益合计 203,929,949.82 230,738,291.77 负债和所有者权益总计 218,015,113.32 253,049,660.75 注:报告截止日 2018 年6 月 30 日,基金份额净值 1.141 元,基金份额总额 203,929,949.82 份。


6.2 利润表 会计主体: 大成产业升级股票型证券投资基金(LOF) 本报告期:2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日 单位:人民币元 项 目 本期 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日 上年度可比期间 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 一、收入 -11,107,557.45 24,589,772.04 1. 利息收入 121,900.44 170,962.59 其中:存款利息收入 121,900.44 170,962.59 债券利息收入 - - 资产支持证券 利息收入 - - 买入返售金融资产收入 - - 其他利息收入 - - 2. 投资收益(损失以“- ”填列) 5,539,314.90 9,169,421.99 其中:股票投资收益 4,653,300.25 6,987,059.87 基金投资收益 - - 债券投资收益 - - 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 - - 股利收益 886,014.65 2,182,362.12 3. 公允价值变动收益 (损失以 “- ” 号填列) -16,822,816.08 15,139,631.42 4. 汇兑收益 (损失以“- ”号填列) - - 5. 其他收入(损失以“- ”号填列) 54,043.29 109,756.04 减: 二、费用 5,484,271.32 6,734,578.22 大成产业升级股票型证券投资基金(LOF)2018 年半年度报告 摘要 第 15 页 共 38 页


1.管理人报酬 1,635,301.51 2,580,563.18 2.托管费 272,550.19 430,093.87 3.销售服务费 - - 4.交易费用 3,343,942.59 3,489,502.69 5.利息支出 - - 其中:卖出回购金融资产支出 - - 6. 税金及附加





- - 7.其他费用 232,477.03 234,418.48 三、利润总额(亏 损总额以“-” 号填列) -16,591,828.77 17,855,193.82 减:所得税费用 - - 四、净利润(净亏损以“-”号填 列) -16,591,828.77 17,855,193.82


6.3 所有 者权 益( 基 金净 值) 变动 表 会计主体: 大成产业升级股票型证券投资基金(LOF) 本报告期:2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日 单位:人民币元 项目 本期 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、 期初 所有 者权 益 (基 金净值) 186,911,538.94 43,826,752.83 230,738,291.77 二、 本 期经 营活 动 产生 的基 金 净值 变动 数 (本 期利润) - -16,591,828.77 -16,591,828.77 三、 本 期基 金份 额 交易 产生的基金净值变动数 (净值减少以“- ”号填 列) -8,215,235.24 -2,001,277.94 -10,216,513.18 其中:1. 基金申购款 869,933.44 139,740.34 1,009,673.78 2.基金赎回款 -9,085,168.68 -2,141,018.28 -11,226,186.96 四、 本 期向 基金 份 额持 有人 分 配利 润产 生 的基 金净 值 变动 (净 值 减少 以“- ”号填列) - - - 五、 期末 所有 者权 益 (基 金净值) 178,696,303.70 25,233,646.12 203,929,949.82 大成产业升级股票型证券投资基金(LOF)2018 年半年度报告 摘要 第 16 页 共 38 页


项目 上年度可比期间 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、 期初 所有 者权 益 (基 金净值) 292,934,362.57 31,404,665.54 324,339,028.11 二、 本 期经 营活 动 产生 的基 金 净值 变动 数 (本 期利润) - 17,855,193.82 17,855,193.82 三、 本 期基 金份 额 交易 产生的基金净值变动数 (净值减少以“- ”号填 列) 13,754,449.87 4,783,662.07 18,538,111.94 其中:1. 基金申购款 50,727,821.66 9,974,497.64 60,702,319.30 2.基金赎回款 -36,973,371.79 -5,190,835.57 -42,164,207.36 四、 本 期向 基金 份 额持 有人 分 配利 润产 生 的基 金净 值 变动 (净 值 减少 以“- ”号填列) - - - 五、 期末 所有 者权 益 (基 金净值) 306,688,812.44 54,043,521.43 360,732,333.87


报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6,4 财务报表由下列负责人签署: ______ 罗登攀______














______ 周立新______














____ 崔伟____ 基金管理人 负责人














主管会计工作负责人














会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 本报 告期 所采 用 的会 计政 策、 会计 估计 与最 近一 期年 度报 告相 一致 的说 明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.2 税项 根据 财政 部、 国家 税务 总局 财税[2004]78 号 《财 政部 、 国家 税务 总局 关于 证券 投资 基金 税收 政策 的通 知》 、财 税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》 、财税[2012]85 号《关于 实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、 财税[2015]101 号 《关 于上 市公 司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、财税[2016]36 号《 关 于全 面推 开营 业税 改大成产业升级股票型证券投资基金(LOF)2018 年半年度报告 摘要 第 17 页 共 38 页


征增值税试点的通知》 、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增 试点金融业有关政策 的通 知》 、财 税[2016]70 号《关于金融机 构同业往来等增值税政策的补 充通知》 、财税[2016]140 号 《关 于明 确金 融房 地产 开发 教育 辅助 服务 等增 值税 政策 的通 知》 、 财税[2017]2 号 《关 于资 管产 品增值税政策有关问题的补充通知》 、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》 、 财税[2017]90 号《关于租入固定资产进行税额抵扣等增值税政策的通知》 、国发[1985]19 号发布 和国务院令[2011] 第 588 号修 订的 《中 华人 民共 和国 城市 维护 建设 税暂 行条 例》 、 国务 院令[2005] 第 448 号《国务院关于修改 〈征收教育费附加的暂行规定〉的决定》 、深 地税告[2011]6 号《深圳 市地方税务局关于代征地方教育附加的通告》及其他相关财税法规和实务 操作,主要税项列示如 下: (1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为, 以资管产品管理人为增值税纳税人。 资管产 品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为, 暂适用简易计税方法, 按照 3% 的征收率缴 纳增 值税 。 对资 管产 品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中 发生的增值税应税行为, 未缴纳增值税的, 不再缴纳;已缴纳增值税的,已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税 ,对国债、地方政府 债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产 品提供的贷款服务,以 2018 年 1 月 1 日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。 (2) 对基金从证券市场中取得的收入, 包括买卖股票、 债券的差价收入, 股票的股息、 红利收 入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。 (3) 对基金取得的企业债券利息收 入, 应由 发行 债券 的企 业在 向基 金支 付利 息时 代扣 代缴 20% 的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得,持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的, 其股息红利所得全额计 入应纳税所得额;持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年) 的,暂减按 50% 计入应纳税所得额; 持股期限超过 1 年的 , 暂免 征收 个人 所得 税。 对基 金持 有的 上市 公司 限售 股, 解禁后取得的股息、红利收入,按照上述规定计算纳税,持股时间自解禁 日起计算;解禁前取得 的股 息、 红利 收入 继续 暂减 按 50% 计入应纳税所得额。 上述所得统一适用 20% 的税率计征个人所得 税。 对基金取得的企业债 券利 息收 入, 应由 发行 债券 的企 业在 向该 内地 基金 分配 利息 时按 照 7% 的 税率代扣代缴所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得,应由内地 上市公司向该内地基金 分配股息 红利时按照 10% 的税率代扣代缴所得税。 (4) 基金卖出股票按 0.1% 的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。 (5) 本基金分别按实际缴纳的增值税额的 7% 、3%和 2%缴纳城市维护建设税、教育费附加和地大成产业升级股票型证券投资基金(LOF)2018 年半年度报告 摘要 第 18 页 共 38 页


方教育费附加。 6.4.3 关联方关系 6.4.3.1 本报 告期 存在 控 制关 系或 其他 重大 利害 关系 的关 联方 发生 变化 的情 况 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发 生变化。 6.4.3.2 本报 告期 与基 金 发生 关联 交易 的各 关联 方 关联方名称 与本基金的关系 大成基金管理有限公司 (“ 大成基金 ”) 基金管理人、基金销售机构 中国农业银行股份有限公司 (“中国农业 银行 ”) 基金托管人、基金销售机构 光大证券股份有限公司 (“ 光大证券 ”) 基金管理人的股东、基金销售机构 注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。


6.4.4 本报 告期 及上 年 度可 比期 间的 关联 方交 易 6.4.4.1 通过 关联 方交 易 单元 进行 的交 易 6.4.4.1.1 股票交易 金额单位:人民币元 关联方名称 本期 2018 年1月1日至2018 年6月30日 上年 度可比期间 2017 年1月1日至2017 年6月30 日 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 光大证券 62,658,002.30 2.82% 133,308,455.64 5.72% 注:1. 上述佣金按市场佣金率计算, 以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经 手费后的净额列示。


2. 该类 佣金 协 议的 服务 范 围还 包括 佣金 收取 方 为本 基金 提供 的证 券 投资 研究 成果 和市 场 信息 服 务等。 6.4.4.1.2 债券交易 本基金本报告期内及上年度可比期间未有通过关联方交易单元进行的债券交易 。 6.4.4.1.3 债券回购交易 本基金 本报告期内及上年度可比期间未有通过关联方交易单元进行的债券回购交易 。 大成产业升级股票型证券投资基金(LOF)2018 年半年度报告 摘要 第 19 页 共 38 页


6.4.4.1.4 权证交易 本基金本报告期内及上年度可比期间未有通过关联方交易单元进行的权证交易。 6.4.4.1.5 应支 付关 联方 的 佣金































































































金额单位:人民币元 关联方名称 本期 2018 年1月1日至2018 年6月30日 当期佣金 占当期佣金总量 的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金 总额的比例 光大证券 57,101.04 2.82% - - 关联方名称 上年度可比期间 2017 年1月1日至2017 年6月30日 当期佣金 占当期佣金总 量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金 总额的比例 光大证券 121,485.19 5.72% - - 注:1. 上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定, 以扣除由中国证券登记结 算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。 2. 该类 佣金 协 议的 服务 范 围还 包括 佣金 收取 方 为本 基金 提供 的证 券 投资 研究 成果 和市 场 信息 服 务等。 6.4.4.2 关联方报酬 6.4.4.2.1 基金管理费 单位:人民币元 项目 本期 2018 年1 月1 日至2018 年6 月 30 日 上年度可比期间 2017 年1月1日至2017 年6月30日 当期发生的基金应支付 的管理费 1,635,301.51 2,580,563.18 其中 : 支付 销售 机构 的客 户维护费 27,088.61 25,074.33 注:支付基金管理人大成基金的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.50% 的 年费 率计 提, 逐日 累 计至每月月底,按月支付。其计算公式为: 日管理人报酬=前一日基金资产净值×1.50% / 当年天数。 6.4.4.2.2 基金托管费 单位:人民币元 项目 本期 2018 年1 月1日至2018年6月30日 上年度可比期间 2017 年1 月1 日至2017 年6月30 日 大成产业升级股票型证券投资基金(LOF)2018 年半年度报告 摘要 第 20 页 共 38 页


当期发生的基金应支付 的托管费 272,550.19 430,093.87 注:支付基金托管人中国农业银行的托管费按前一日基金资产净值 0.25% 的 年费 率计 提, 逐日 累 计至每月月底,按月支付。其计算公式为: 日托管费=前一日基金资产净值×0.25% / 当年天数。 6.4.4.3 与关 联方 进行 银 行间 同业 市场 的债 券( 含回购) 交易 本基金本报告期内及上年度可比期间未发生与关联方进行银行间同业市 场的债券(含回购)交 易。 6.4.4.4 各关 联方 投资 本 基金 的情 况 6.4.4.4.1 报告期内基 金管 理人 运用 固有 资金 投资 本基 金的 情况 本基金本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。 6.4.4.4.2 报告 期末 除基 金 管理 人之 外的 其他 关联 方投 资本 基金 的情 况 份额单位:份 关联 方名 称 本期末 2018 年 6 月 30 日 上年度末 2017 年 12 月 31 日 持有的 基金份额 持有的基 金份额 占基金总 份额的比 例 持有的 基金份额 持有的基金 份额 占基金总份 额的比例 光大 证券 股份 有限 公司 300.00 0.0000% 300.00 0.0000% 6.4.4.5 由关 联方 保管 的 银行 存款 余额 及当 期产 生的 利息 收入 单位:人民币元


关联方 名称 本期 2018 年1 月 1 日至2018 年6 月30 日 上年度可比期间 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 农业银行 33,954,845.02 101,492.90 20,846,579.15 148,113.82 注:本基金的银行存款由基金托管人中国农业银行保管,按银行同业利率计息。 6.4.4.6 本基 金在 承销 期 内参 与关 联方 承销 证券 的情 况 本基金在本报告期内未参与关联方承销证券。 大成产业升级股票型证券投资基金(LOF)2018 年半年度报告 摘要 第 21 页 共 38 页


6.4.4.7 其他 关联 交易 事 项的 说明 本基金本报告期无须作说明的其他关联交易事项。 6.4.5 期末( 2018 年 6 月 30 日 )本 基金 持有 的 流通 受限 证券 6.4.5.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的流通受限 证券 金额单位:人民币元 6.4.5.1.1 受限证券类别:股票 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流 通日 流通受 限类型 认购 价格 期末估 值单价 数量 (单位: 股) 期末 成本总额 期末估值 总额 备注 603693 江苏 新能 2018 年 6 月 25 日 2018 年7 月 3 日 新股流 通受限 9.00 9.00 5,384 48,456.00 48,456.00 - 603706 东方 环宇 2018 年 6 月 29 日 2018 年7 月 9 日 新股流 通受限 13.09 13.09 1,765 23,103.85 23,103.85 - 603105 芯能 科技 2018 年 6 月 29 日 2018 年7 月 9 日 新股流 通受限 4.83 4.83 3,410 16,470.30 16,470.30 - 注:1 、 基金 可作 为特 定投 资者 , 认购 由中 国证 监会 《上 市公 司证 券发 行管 理办 法》 规范 的非 公开 发行 股份 , 所认 购的 股份 自发 行结 束之 日起 12 个月 内不 得转 让 。 根据 《上 市公 司股 东、 董监 高减 持股份的若干规定》 及 《深圳/上海证券交易所上市公司股东及董事、 监事、 高 级管理人员减持股 份实 施细 则》 ,本 基金 持有 的上 市公 司非 公开 发行 股份 ,自 股份 解除 限售 之日 起 12 个月内,通过 集中竞价交易减持的数量不得超过其持有该次非公开发行股份数量的 50% ; 采取 大宗 交易 方式 的, 在任意连续 90 日内,减持股份的总数不得超过公司股份总数的 2%。此外,本基金通过大宗交易 方式受让的原上市公司大股东减持或者特定股东减持的股份,在受让后 6 个月内,不得转让所受 让的股份。 2、 基金 还可 作为 特定 投资 者, 认购 首次 公开 发行 股票 时公 司股 东公 开发 售股 份, 所认 购的 股份 自 发行结束之日起 12 个月内不得转让 。 6.4.5.2 期末 持有 的暂 时 停牌等流通受限股票 本基金截至本报告期末持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而 被暂时停牌的股票, 该类股票将在所公布事项的重大影响消除后,经交易所批准复牌。 大成产业升级股票型证券投资基金(LOF)2018 年半年度报告 摘要 第 22 页 共 38 页


6.4.5.3 期末 债券 正回 购 交易 中作 为抵 押的 债券 6.4.5.3.1 银行 间市 场债 券 正回 购 本基金本报告期末无从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。 6.4.5.3.2 交易 所市 场债 券 正回 购 本基金本报告期末无从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。 大成产业升级股票型证券投资基金(LOF)2018 年半年度报告 摘要 第 23 页 共 38 页


§7 投资 组合 报 告 7.1 期末 基金 资产 组 合情 况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例 (% ) 1 权益投资 181,345,848.02 83.18 其中:股票 181,345,848.02 83.18 2 固定收益投资 - - 其中:债券 - -








资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 36,163,338.49 16.59 7 其他各项资产 505,926.81 0.23 8 合计 218,015,113.32 100.00


7.2 期 末按 行业 分类 的股 票投 资组 合 7.2.1 报告 期末 按行 业 分类 的境 内股 票投 资组 合


金额单位:人民币元 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 139,809,804.69 68.56 D 电力 、 热力 、 燃气 及水 生产 和供 应业 71,559.85 0.04 E 建筑业 11,853,343.58 5.81 F 批发和零售业 48,896.00 0.02 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、 软件和信息技术服务 业 12,480,680.87 6.12 J 金融业 201,104.40 0.10 K 房地产业 7,014,550.15 3.44 L 租赁和商务服务业 4,875,837.00 2.39 M 科学研究和技术服务业 79,391.50 0.04 N 水利、环境和公共设施管理业 81,226.14 0.04 大成产业升级股票型证券投资基金(LOF)2018 年半年度报告 摘要 第 24 页 共 38 页


O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 4,829,453.84 2.37 S 综合 - - 合计 181,345,848.02 88.93


7.2.2 报告 期末 按行 业 分类 的 港股通 投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 7.3 期末 按公 允价 值 占基 金资 产净 值比 例大 小排 序的 前十名 股票投资明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值 比例(%) 1 600332 白云山 360,068 13,700,587.40 6.72 2 300567 精测电子 161,500 12,855,400.00 6.30 3 600477 杭萧钢构 2,474,602 11,853,343.58 5.81 4 300601 康泰生物 183,945 11,413,787.25 5.60 5 603517 绝味食品 266,799 11,325,617.55 5.55 6 600309 万华化学 184,300 8,370,906.00 4.10 7 002179 中航光电 213,000 8,307,000.00 4.07 8 002078 太阳纸业 829,700 8,039,793.00 3.94 9 603260 合盛硅业 113,922 8,039,475.54 3.94 10 000538 云南白药 74,600 7,979,216.00 3.91 注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于大 成基金管理有限公司网 站(http://www.dcfund.com.cn)的年度报告正文。 7.4 报告 期内 股票 投 资组 合的 重大 变动 7.4.1 累计 买入 金额 超 出期 初基 金资 产净 值 2% 或前 20 名 的股 票明 细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期 初基金资产净值 比例(%) 1 000538 云南白药 39,306,361.60 17.04 2 002078 太阳纸业 36,423,084.61 15.79 3 600028 中国石化 33,611,921.00 14.57 大成产业升级股票型证券投资基金(LOF)2018 年半年度报告 摘要 第 25 页 共 38 页


4 000568 泸州老窖 29,147,792.06 12.63 5 002179 中航光电 26,388,976.57 11.44 6 300601 康泰生物 25,081,848.23 10.87 7 000963 华东医药 24,026,911.80 10.41 8 600332 白云山 22,290,702.66 9.66 9 002465 海格通信 22,077,937.29 9.57 10 300567 精测电子 21,612,737.66 9.37 11 000858 五 粮 液 18,808,624.98 8.15 12 600507 方大特钢 18,376,482.35 7.96 13 600036 招商银行 18,193,884.00 7.89 14 600519 贵州茅台 17,563,603.00 7.61 15 000681 视觉中国 17,364,558.70 7.53 16 002415 海康威视 16,834,436.96 7.30 17 000938 紫光股份 16,749,189.00 7.26 18 601155 新城控股 16,519,679.27 7.16 19 603308 应流股份 15,714,967.93 6.81 20 300487 蓝晓科技 15,201,059.89 6.59 21 600085 同仁堂 13,533,040.03 5.87 22 002049 紫光国微 13,463,637.85 5.84 23 601988 中国银行 13,446,161.00 5.83 24 002414 高德红外 13,223,224.16 5.73 25 603160 汇顶科技 12,844,493.00 5.57 26 600703 三安光电 12,525,710.96 5.43 27 300316 晶盛机电 12,314,377.00 5.34 28 603993 洛阳钼业 11,911,135.14 5.16 29 002741 光华科技 11,152,920.00 4.83 30 603517 绝味食品 10,858,855.95 4.71 31 002439 启明星辰 10,421,906.49 4.52 32 601398 工商银行 10,407,705.00 4.51 33 600690 青岛海尔 10,085,500.50 4.37 34 600779 水井坊 9,961,424.14 4.32 35 601888 中国国旅 9,339,666.40 4.05 36 600129 太极集团 9,178,142.09 3.98 37 000333 美的集 团 9,163,455.35 3.97 38 600029 南方航空 9,155,394.92 3.97 39 000002 万


科A 9,113,314.00 3.95 大成产业升级股票型证券投资基金(LOF)2018 年半年度报告 摘要 第 26 页 共 38 页


40 002466 天齐锂业 9,036,217.40 3.92 41 601333 广深铁路 8,991,118.00 3.90 42 600763 通策医疗 8,947,554.77 3.88 43 002304 洋河股份 8,927,587.88 3.87 44 300687 赛意信息 8,864,765.00 3.84 45 603288 海天味业 8,843,784.20 3.83 46 601012 隆基股份 8,840,536.34 3.83 47 002138 顺络电子 8,719,136.00 3.78 48 600967 内蒙一机 8,704,437.00 3.77 49 000488 晨鸣纸业 8,621,357.00 3.74 50 600309 万华化学 8,554,035.00 3.71 51 600305 恒顺醋业 8,405,636.90 3.64 52 603260 合盛硅业 8,224,570.42 3.56 53 300085 银之杰 8,083,882.00 3.50 54 300271 华宇软件 7,791,420.69 3.38 55 300166 东方国信 7,673,383.30 3.33 56 000703 恒逸石化 7,451,890.00 3.23 57 601857 中国石油 6,903,692.00 2.99 58 300498 温氏股份 6,838,796.43 2.96 59 600760 中航沈飞 6,802,452.42 2.95 60 002180 纳思达 6,690,703.00 2.90 61 603896 寿仙谷 6,554,937.00 2.84 62 300699 光威复材 6,524,449.72 2.83 63 002901 大博医疗 6,478,024.00 2.81 64 300633 开立医疗 6,416,126.00 2.78 65 601117 中国化学 6,377,730.60 2.76 66 601699 潞安环能 6,301,969.00 2.73 67 600048 保利地产 6,021,161.75 2.61 68 300373 扬杰科技 5,683,663.06 2.46 69 603882 金域医学 5,601,446.74 2.43 70 300015 爱尔眼科 5,343,227.00 2.32 71 600452 涪陵电力 4,758,419.81 2.06 72 002925 盈趣科技 4,693,201.00 2.03 73 002024 苏宁易购 4,648,414.00 2.01 74 600562 国睿科技 4,640,438.00 2.01 注:本 期累计买入金额指买入成交金额(成交单价乘以成交数量),不考虑相关交易费用。 大成产业升级股票型证券投资基金(LOF)2018 年半年度报告 摘要 第 27 页 共 38 页


7.4.2 累计 卖出 金额 超 出期 初基 金资 产净 值 2% 或前 20 名 的股 票明 细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值 比例(%) 1 600028 中国石化 34,169,919.00 14.81 2 000538 云南白药 32,771,133.64 14.20 3 600779 水井坊 29,265,043.83 12.68 4 002078 太阳纸业 26,952,462.15 11.68 5 002465 海格通信 26,778,441.94 11.61 6 000938 紫光股份 26,366,319.00 11.43 7 000963 华东医药 23,621,567.16 10.24 8 300601 康泰生物 23,524,518.69 10.20 9 002304 洋河股份 22,229,823.29 9.63 10 000568 泸州老窖 20,875,369.31 9.05 11 000858 五 粮 液 20,043,343.28 8.69 12 002415 海康 威视 18,310,015.93 7.94 13 600507 方大特钢 18,157,807.98 7.87 14 002179 中航光电 18,143,296.70 7.86 15 300316 晶盛机电 18,030,632.40 7.81 16 600036 招商银行 17,759,609.09 7.70 17 300567 精测电子 17,103,479.00 7.41 18 600519 贵州茅台 16,513,675.24 7.16 19 603308 应流股份 15,281,257.04 6.62 20 000681 视觉中国 14,658,246.00 6.35 21 601766 中国中车 14,555,431.25 6.31 22 603993 洛阳钼业 14,499,638.22 6.28 23 002049 紫光国微 13,646,407.65 5.91 24 002439 启明星辰 13,468,910.82 5.84 25 002414 高德红外 13,309,781.52 5.77 26 000703 恒逸石化 13,307,519.75 5.77 27 600703 三安光电 13,073,788.17 5.67 28 603160 汇顶科技 12,953,350.26 5.61 29 601988 中国银行 12,193,254.71 5.28 30 601012 隆基股份 11,835,398.38 5.13 31 002741 光华科技 11,627,025.56 5.04 32 300487 蓝晓科技 11,183,747.28 4.85 大成产业升级股票型证券投资基金(LOF)2018 年半年度报告 摘要 第 28 页 共 38 页


33 600332 白云山 10,960,429.91 4.75 34 600690 青岛海尔 9,773,976.00 4.24 35 000930 中粮生化 9,745,621.79 4.22 36 600967 内蒙一机 9,605,910.87 4.16 37 300015 爱尔眼科 9,579,712.05 4.15 38 002466 天齐锂业 9,284,073.95 4.02 39 601398 工商银行 9,207,961.60 3.99 40 600029 南方航空 9,136,569.02 3.96 41 000333 美的集团 8,831,099.00 3.83 42 600763 通策医疗 8,740,456.98 3.79 43 603288 海天味业 8,671,830.46 3.76 44 002573 清新环境 8,639,795.58 3.74 45 601155 新城控股 8,511,166.04 3.69 46 300666 江丰电子 8,480,810.08 3.68 47 000002 万


科A 8,200,353.63 3.55 48 600129 太极集团 8,157,015.53 3.54 49 601933 永辉 超市 8,145,285.00 3.53 50 600305 恒顺醋业 8,062,744.56 3.49 51 000488 晨鸣纸业 8,053,243.00 3.49 52 601333 广深铁路 7,973,917.00 3.46 53 300166 东方国信 7,834,835.45 3.40 54 002138 顺络电子 7,767,182.12 3.37 55 300188 美亚柏科 7,667,771.73 3.32 56 603228 景旺电子 7,558,210.60 3.28 57 300687 赛意信息 7,458,738.84 3.23 58 600845 宝信软件 7,169,023.00 3.11 59 002901 大博医疗 7,133,424.00 3.09 60 300604 长川科技 7,097,028.66 3.08 61 601857 中国石油 7,096,912.00 3.08 62 002493 荣盛石化 6,900,877.42 2.99 63 300699 光威复材 6,848,803.00 2.97 64 600085 同仁堂 6,477,989.90 2.81 65 600760 中航沈飞 6,386,270.04 2.77 66 601117 中国化学 6,262,778.97 2.71 67 002180 纳思达 6,105,835.00 2.65 68 300498 温氏股份 5,840,338.92 2.53 69 603896 寿仙谷 5,818,660.00 2.52 70 300633 开立医疗 5,758,925.78 2.50 大成产业升级股票型证券投资基金(LOF)2018 年半年度报告 摘要 第 29 页 共 38 页


71 603882 金域医学 5,755,778.00 2.49 72 600048 保利地产 5,725,941.00 2.48 73 300373 扬杰科技 5,630,197.00 2.44 74 601699 潞安环能 5,518,744.00 2.39 75 603678 火炬电子 5,335,913.00 2.31 76 603197 保隆科技 5,280,436.52 2.29 77 002024 苏宁易购 5,148,980.09 2.23 78 300124 汇川技术 5,007,959.47 2.17 79 300347 泰格医药 4,800,467.17 2.08 80 002925 盈趣科技 4,762,164.88 2.06 81 300324 旋极信息 4,636,963.00 2.01 注:本期累计卖出金额指卖出成交金额(成交单价乘以成交数量) ,不考虑相关交易费用。 7.4.3 买入 股票 的成 本 总额 及卖 出股 票的 收入 总额 单位:人民币元 买入股票成本(成交)总额 1,098,677,468.84 卖出股票收入(成交)总额 1,123,719,181.64 注:上述金额均指成交金额(成交单价乘以成交数量),不考虑相关交易费用。 7.5 期末按债 券品 种 分类 的债 券投 资组 合 本基金本报告期末未持有债券。 7.6 期末 按公 允价 值 占基 金资 产净 值比 例大 小 排序 的 前五 名债 券投 资明 细 本基金本报告期末未持有债券。 7.7 期末 按公 允价 值 占基 金资 产净 值比 例大 小 排序 的 前五名 资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告 期末 按公 允 价值 占基 金资 产净 值比 例大 小排 序的 前五 名贵 金属 投资 明细 本基金本报告期未持有贵金属投资。 大成产业升级股票型证券投资基金(LOF)2018 年半年度报告 摘要 第 30 页 共 38 页


7.9 期末 按公 允价 值 占基 金资 产净 值比 例大 小 排序 的 前五 名权 证投 资明 细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10 报告 期末 本基 金 投资 的股 指期 货交 易情 况说 明 7.10.1 报告期末本 基金 投资 的股 指期 货持 仓和 损益 明细 本基金本报告期末未持有股指期货投资。 7.10.2 本基 金投 资股 指 期货 的投 资政 策 本基金为提高投资效率更好地达到本基金的投资目标, 在风险可控的前提下, 本着谨慎原则, 参与股指期货投资。 7.11 报告 期末 本基 金 投资 的国 债期 货交 易情 况说 明 7.11.1 本期 国债 期货 投 资政 策 本基金本报告期未投资国债期货。 7.11.2 报告 期末 本基 金 投资 的国 债期 货持 仓和 损益 明细 本基金本报告期未投资国债期货。 7.11.3 本期 国债 期货 投 资评 价 本基金本报告期未投资国债期货。 7.12 投资 组合 报告 附 注 7.12.1 本基 金投 资的 前 十名 证券 的发 行主 体本 期未 出现 被监 管部 门立 案 调查,或在 报告 编制 日前 一 年内 受到 公开 谴责 、处 罚的 情形 。 7.12.2 本基 金投 资的 前 十名 股票 中, 没有 投资 于超 出基 金合 同规 定的 备选 股票 库之 外的股票。 7.12.3 期末 其他 各项 资 产构 成 单位:人民币元 大成产业升级股票型证券投资基金(LOF)2018 年半年度报告 摘要 第 31 页 共 38 页


序号 名称 金额 1 存出保证金 388,897.31 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 6,704.61 5 应收申购款 110,324.89 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 505,926.81


7.12.4 期末 持有 的处 于 转股 期的 可转 换债 券明 细 本基金本报告期末未持有处于 转股期的可转换债券。 7.12.5 期末 前十 名股 票 中存 在流 通受 限情 况的 说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。 7.12.6 投资 组合 报告 附 注的 其他 文字 描述 部分 由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。 大成产业升级股票型证券投资基金(LOF)2018 年半年度报告 摘要 第 32 页 共 38 页


§8 基金 份额 持 有人 信息 8.1 期末 基金 份额 持 有人 户数 及持 有人 结构 份额单位:份 持有人户数 ( 户) 户均持有的 基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份 额比例 持有份额 占总份 额比例 10,820 16,515.37 5,625,761.00 3.15% 173,070,542.70 96.85% 注:持有人户数为有效户数,即存量份额大于零的账户数。 8.2 期末 上市 基金 前 十名 持有 人 序号 持有人名称 持有份额(份) 占上市总份额 比例 1 陈锐红 15,143,010.00 8.58% 2 北京朝熙物业管理有限公司 4,303,685.00 2.44% 3 汪旸 2,120,000.00 1.20% 4 韩俊 1,200,000.00 0.68% 5 俞河会 1,180,000.00 0.67% 6 周汉森 1,105,700.00 0.63% 7 章禾 1,072,000.00 0.61% 8 陈苗根 1,000,000.00 0.57% 9 钟石青 1,000,000.00 0.57% 10 林瑞瑛 930,000.00 0.53% 注:以上数据由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供。 8.3 期末 基金 管理 人 的从 业人 员持 有本 基金 的情 况 项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员 持有本基金 44.22 0.0000%


8.4 期末 基金 管理 人 的从 业人 员持 有本 开放 式基 金份 额总 量区 间的 情况 项目 持有基金份额总量的数量区间(万份 ) 本公司高级管理人员 、 基金 投资 和研 究部 门负责人 持有本开放式基金 0 大成产业升级股票型证券投资基金(LOF)2018 年半年度报告 摘要 第 33 页 共 38 页


本基金基金经理 持有本开放式基金 0


大成产业升级股票型证券投资基金(LOF)2018 年半年度报告 摘要 第 34 页 共 38 页


§9 开放 式基 金 份额 变动 单位:份 基金合同生效日( 2014 年 12 月 26 日 )基金份额总额 3,000,000,000.00 本报告期期初基金份额总额 186,911,538.94 本报告期基金总申购份额 869,933.44 减:本报告期基金总赎回份额 9,085,168.68 本报告期基金拆分变动份额(份额减少以"-" 填列) - 本报告期期末基金份额总额 178,696,303.70


大成产业升级股票型证券投资基金(LOF)2018 年半年度报告 摘要 第 35 页 共 38 页


§10 重大事件揭 示 10.1 基金 份额 持有 人 大会 决议 报告期内无基金份额持有人大会决议。








10.2 基金 管理 人、 基 金托 管人 的专 门基 金托 管部 门的 重大 人事 变动 本报告期内,基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。





10.3 涉及 基金 管理 人 、基 金财 产、 基金 托管 业务 的诉 讼 本报告期内没有涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。





10.4 基金 投资 策略 的 改变 本基金投资策略在本报告期内没有重大改变。





10.5 为基 金进 行审 计 的会 计师 事务 所情 况 本基金聘任的为本基金审计的会计师事务所为普华永道中天会计师事 务所(特殊普通合伙) 。 该事务所自基金合同生效日起为本基金提供审计服务至今。





10.6 管理 人、 托管 人 及其 高级 管理 人员 受稽 查或 处罚 等情 况 本报告期内,基金管理人、基金托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处 罚等情况。





10.7 基金 租用 证券 公 司交 易单 元的 有关 情况


10.7.1 基金 租用 证券 公 司交 易单 元进 行股 票投 资及 佣金 支付 情况 金额单位:人民币元 券商名称 交易单元 数量 股票交易 应支付该券商的佣金


备注 成交金额 占当期股票 成交总额的比 例 佣金 占当期佣金 总量的比例 国泰君安 2 369,662,810.93 16.65% 336,876.96 16.65% - 大成产业升级股票型证券投资基金(LOF)2018 年半年度报告 摘要 第 36 页 共 38 页


华创证券 1 249,854,020.73 11.25% 227,699.46 11.25% - 天风证券 2 212,234,013.76 9.56% 193,419.86 9.56% - 华西证券 1 207,518,000.87 9.35% 189,115.96 9.35% - 国盛证券 1 192,539,469.37 8.67% 175,467.19 8.67% - 兴业证券 2 174,137,527.81 7.84% 158,691.50 7.84% - 中金公司 3 148,588,145.84 6.69% 135,419.51 6.69% - 银河证券 4 116,005,646.68 5.23% 105,714.21 5.22% - 海通证券 1 88,905,833.53 4.00% 81,034.64 4.01% - 华泰证券 1 79,168,994.06 3.57% 72,143.65 3.57% - 上海证券 1 74,636,878.68 3.36% 68,012.52 3.36% - 中信证券 2 62,803,515.60 2.83% 57,233.89 2.83% - 光大证券 2 62,658,002.30 2.82% 57,101.04 2.82% - 中信建投 2 56,954,375.88 2.57% 51,899.71 2.57% - 山西证券 1 56,004,226.36 2.52% 51,036.55 2.52% - 申万宏源 2 40,291,069.19 1.81% 36,717.13 1.81% - 中泰证券 1 28,196,736.17 1.27% 25,697.73 1.27% - 中原证券 1 - - - - - 长城证券 1 - - - - - 东北证券 2 - - - - - 国金证券 2 - - - - - 国信证券 1 - - - - - 联讯证券 1 - - - - - 民生证券 1 - - - - - 平安证券 1 - - - - - 瑞银证券 2 - - - - - 红塔证券 1 - - - - - 中银国际 2 - - - - - 世纪证券 1 - - - - - 万和证券 1 - - - - - 西部证券 1 - - - - - 西藏东财 1 - - - - - 湘财证券 1 - - - - - 浙商证券 1 - - - - - 爱建证券 1 - - - - - 安信证券 1 - - - - - 北京高华 1 - - - - - 长江证券 1 - - - - - 大成产业升级股票型证券投资基金(LOF)2018 年半年度报告 摘要 第 37 页 共 38 页


川财证券 1 - - - - - 第一创业 1 - - - - - 东方证券 1 - - - - - 东吴证券 1 - - - - - 东兴证券 1 - - - - - 方正证券 1 - - - - - 广发证券 2 - - - - - 招商证券 2 - - - - - 注: 根据 中国 证监 会颁 布的 《关 于完 善证 券投 资基 金交 易席 位制 度有 关问 题的 通知 》 (证 监基 金字 [2007]48 号)的有关规定,本公司制定了租用证券公司交易单元的选择标准和程序。 租用证券公司交易单元的选择标准主要包括: (一)财务状况良好,最近一年无重大违规行为; (二)经营行为规范,内控制度健全,能满足各投资组合运作的保密性要求; (三)研究实力较强,能提供包括研究报告、路演服务、协助进行上市公司调研等研究服务; (四)具备各投资组合运作所需 的高效、安全的通讯条件,有足够的交易 和清算能力,满足各投 资组合证券交易需要; (五)能提供投资组合运作、管理所需的其他券商服务; (六)相关基金合同、资产管理合同以及法律法规规定的其他条件。 租用证券公司交易单元的程序:首先根据租用证券公司交易单元的选择标 准形成《券商服务评价 表》 ,然 后根 据评 分高 低进 行选 择基 金交 易单 元。 本报告期内本基金租用证券公司交易单元的变更情况如下: 本报告期内本基金新增交易单元:无。 本报告期内本基金退租交易单元:英大证券。 10.7.2 基金 租用 证券 公 司交 易单 元进 行其 他证 券投 资的 情况 无。 大成产业升级股票型证券投资基金(LOF)2018 年半年度报告 摘要 第 38 页 共 38 页


§11 影响 投资 者 决策 的其 他重 要信 息 11.1 报告 期内 单一 投 资者 持有 基金 份额 比例 达到 或超 过 20% 的情况 无。 11.2 影响 投资 者决 策 的其 他重 要信 息 根据 《公 开募 集开 放式 证券 投资 基金 流动 性风 险管 理规 定》 的要 求, 本基 金管 理人 经与 基金 托管人协商一致,对本基 金基金合同的有关 条款进行了修改 ,主要在前言、释 义、投资交易限 制、申购与赎回管理、基 金估值管理、信息 披露等方面对流 动性风险管控措施 进行明确,具体 内容详见 2018 年3 月 27 日基金管理人网站披露的相关公告和修订更新后的法律文件。








大成 基金 管理 有 限公 司 2018 年 8 月 29 日