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大成产业(160919)

大成产业:2018年半年度报告

 
 
大 成 产 业 升级 股 票 型 证券 投 资 基 金(LOF) 
2018 年 半年 度 报 告 
 
2018 年6 月30 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管 理人: 大成基金管 理有限公司 
基金托 管人: 中国农业银 行股份有限公司 
送出日 期:2018 年8 月29 日 大成产业升级股票型证券投资基金(LOF)2018 年半年度报告 
第 2 页 共 55 页


§1 重要提 示及目录 1.1 重 要提 示 基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 , 并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二 以上独 立董 事签 字同 意, 并由董 事长 签发 。 基金托 管人 中国 农业 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定, 于 2018 年 8 月 28 日 复核 了本 报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容, 保证复核 内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。 基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 , 但 不保 证基金 一定 盈利 。 基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ,投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本 基金的 招募 说明 书及 其更 新。 本报告 中财 务资 料未 经审 计 。 本报告 期 自2018 年01 月01 日 起至 06 月30 日止 。 大成产业升级股票型证券投资基金(LOF)2018 年半年度报告 第 3 页 共 55 页


1.2 目录 §1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2 1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2 1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3 §2 基金简介 ............................................................................................................................................... 6 2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 6 2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 6 2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 6 2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 7 2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 7 §3 主要财务指标和基金净 值表现 ........................................................................................................... 8 3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 8 3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 8 3.3 其 他指 标 ...................................................................................................................................... 9 §4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 10 4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 .................................................................................................... 10 4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 11 4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 11 4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 11 4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 12 4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 13 4.7 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 14 4.8 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 ................................ 14 §5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 15 5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 15 5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说明 ........ 15 5.3 托 管人 对本 半年 度报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ........................ 15 §6 半年度财务会计报告( 未经审计) ................................................................................................. 16 6.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 16 6.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 17 大成产业升级股票型证券投资基金(LOF)2018 年半年度报告 第 4 页 共 55 页


6.3 所 有者 权益 (基 金净 值)变 动表 ............................................................................................ 18 6.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 19 §7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 39 7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 39 7.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 39 7.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ................................ 40 7.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................ 41 7.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 46 7.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 46 7.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 46 7.8 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................ 46 7.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 47 7.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 47 7.11 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 47 7.12 投资 组合 报告 附注 .................................................................................................................. 48 §8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 49 8.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 49 8.2 期 末上 市基 金前 十名 持有人 .................................................................................................... 49 8.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 49 8.4 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 49 §9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 51 § 10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 52 10.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 52 10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 52 10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 52 10.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 52 10.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 52 10.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 52 10.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 52 10.8 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 56 大成产业升级股票型证券投资基金(LOF)2018 年半年度报告 第 5 页 共 55 页


§ 11 影响投资者决策的其 他重要信息 ................................................................................................... 58 11.1 报告 期内 单一 投资 者 持有基 金份 额比 例达 到或 超过 20% 的 情况 ...................................... 58 11.2 影响 投资 者决 策的 其 他重要 信息 .......................................................................................... 58 § 12 备查文件目录 ................................................................................................................................... 59 12.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 59 12.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 59 12.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 59 大成产业升级股票型证券投资基金(LOF)2018 年半年度报告 第 6 页 共 55 页


§2


基金简介 2.1 基 金基 本情况 基金名 称 大成产 业升 级股 票型 证券 投资基 金(LOF) 基金简 称 大成产 业升 级股 票(LOF) 场内简 称 大成产 业 基金主 代码 160919 交易代 码 160919 基金运 作方 式 上市契 约型 开放 式(LOF ) 基金合 同生 效日 2014 年 12 月 26 日 基金管 理人 大成基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 中国农 业银 行股 份有 限公 司 报告期 末基 金份 额总 额 178,696,303.70 份 基金合 同存 续期 不定期 基金份 额上 市的 证券 交易 所 深圳证 券交 易所 上市日 期 2015 年 1 月9 日


2.2 基 金产 品说明 投资目 标 本基金 重点 投资 于与 产业 升级主 题相 关的 行业 和企 业,在 严格 控制 风险 的前 提下, 力争 把握 标的 行业 投 资机会 实现 基金 资产 的长 期稳健 增值 。 投资策 略 本基金 采取 “自 上而 下” 的方式 进行 大类 资产 配置 , 根据对 宏观 经济 、市 场面 、政策 面等 因素 进行 定量 与 定性相 结合 的分 析研 究, 确定组 合中 股票 、债 券、 货 币市场 工具 及其 他金 融工 具的比 例。 业绩比 较基 准 沪深300 指 数收 益率 ×80% +中证 综合 债券 指数 收益 率 ×20% 风险收 益特 征 本基金 是股 票型 基金 ,其 预期收 益及 风险 水平 高于 货 币市场 基金 、债 券型 基金 与混合 型基 金, 属于 风险 水 平较高 的基 金。


2.3 基 金管 理人和 基金 托管人 项目 基金管 理人 基金托 管人 名称 大成基 金管 理有 限公 司 中国农 业银 行股 份有 限公 司 信息披 露负 责人 姓名 赵冰 贺倩 联系电 话 0755-83183388 010-66060069 电子邮 箱 office@dcfund.com.cn tgxxpl@abchina.com 客户服 务电 话


4008885558 95599 传真 0755-83199588 010-68121816 注册地 址 深圳市 福田 区深 南大 道 北京市 东城 区建 国门 内大 街 69大成产业升级股票型证券投资基金(LOF)2018 年半年度报告 第 7 页 共 55 页


7088 号招 商银 行大 厦32 层 号 办公地 址 深圳市 福田 区深 南大 道 7088 号招 商银 行大 厦32 层 北京市 西城 区复 兴门 内大 街 28 号凯晨 世贸 中心 东 座 F9 邮政编 码 518040 100031 法定代 表人 刘卓 周慕冰


2.4 信 息披 露方式


本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 《证券 时报 》 、 《 上海 证券 报》 、 《 中国 证券 报》 登载基 金半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网 网址 http://www.dcfund.com.cn 基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 及基 金托 管人 住所


2.5 其 他相 关资料 项目 名称 办公地 址 注册登 记机 构 中国证 券登 记结 算有 限责 任公司 深 圳分公 司 广东省 深圳 市深 南中 路1093 号中 信 大厦 18 楼


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§3 主要财 务指标和基金净值 表现 3.1 主 要会 计数据 和财 务指标



















































































金额 单位 :人 民币元 3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2018 年1 月1 日 - 2018 年6 月 30 日 ) 本期已 实现 收益 230,987.31 本期利 润 -16,591,828.77 加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.0910 本期加 权平 均净 值利 润率 -7.52% 本期基 金份 额净 值增 长率 -7.54% 3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2018 年6 月 30 日 ) 期末可 供分 配利 润 25,233,646.12 期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.1412 期末基 金资 产净 值 203,929,949.82 期末基 金份 额净 值 1.141 3.1.3 累计 期末 指标 报告期 末( 2018 年6 月 30 日 ) 基金份 额累 计净 值增 长率 8.40% 注:1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 ( 不含 公 允价值 变动 收益 ) 扣 除相关 费用 后的 余额 ,本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。 2、 期末 可供 分配 利润 , 采用 期末资 产负 债表 中未 分配 利润与 未分 配利 润中 已实 现部分 的孰 低数 ( 为 期末余 额, 不是 当期 发生 数) 。 3、 所 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 , 计 入费 用后 实际收 益水 平要 低于 所列数 字。 3.2 基 金净 值表现 3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较 阶段 份额净 值 增长率 ① 份额净 值 增长率 标 准差② 业绩比 较 基准收 益 率③ 业绩比 较基 准收益 率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去一 个月 -7.98% 1.68% -6.04% 1.02% -1.94% 0.66% 过去三 个月 -7.16% 1.39% -7.61% 0.91% 0.45% 0.48% 过去六 个月 -7.54% 1.40% -9.63% 0.92% 2.09% 0.48% 过去一 年 -2.98% 1.23% -2.44% 0.76% -0.54% 0.47% 过去三 年 -27.14% 1.97% -14.65% 1.19% -12.49% 0.78% 自基金 合同 8.40% 2.05% 9.17% 1.30% -0.77% 0.75% 大成产业升级股票型证券投资基金(LOF)2018 年半年度报告 第 9 页 共 55 页


生效起 至今


3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收 益 率变 动的比 较 注:按 基金 合同 规定 ,基 金管理 人应 当自 基金 合同 生效之 日 起 6 个 月内 使基 金的投 资组 合比 例 符 合基金 合同 的约 定。 截至 报告期 末, 本基 金的 各项 投资比 例已 达到 基金 合同 中规定 的各 项比 例。 大成产业升级股票型证券投资基金(LOF)2018 年半年度报告 第 10 页 共 55 页


§4 管理人 报告 4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况 4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验 大成基 金管 理有 限公 司经 中国证 监会 证监 基金 字[1999]10 号文 批准 , 于1999 年4 月12 日正 式成立 ,是 中国 证监 会批 准成立 的首 批十 家基 金管 理公司 之一 ,注 册资 本 为 2 亿元 人民 币, 注册 地为深 圳 。 目 前公 司由 三 家股东 组成 , 分别 为中 泰 信托有 限责 任公 司(50%) 、 光大证 券股 份有 限公 司(25%) 、 中国银河 投资管 理有限公司(25%) 。 主要业 务是公募基金 的募集、 销 售和管理,还 具有 全国社保基金 投资管理 、 基本养老保险 投资管理 、 受托管理保险 资金、保 险 保障基金投 资管理、 特定客 户资 产管 理 和QDII 业务资 格。


经过十多年的 稳健发展 , 公司形成了强 大稳固的 综 合实力。公司 旗下基金 产 品齐全、风格 多 样,构建了涵 盖股票型 基 金、混合型基 金、指数 型 基金、债券型 基金和货 币 市场基金的 完备产品 线。 截 至2018 年6 月30 日, 本 基金 管理 人共 管 理5 只ETF 及1 只ETF 联接 基金,5 只QDII 基金 及75 只开 放式 证券 投资 基 金。 4.1.2 基 金经 理(或 基金 经理小 组) 及基金 经理 助理简 介 姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 (助 理)期 限 证券从 业年限 说明 任职日 期 离任日 期 李林益 先生 本基金 经理 2015 年7 月7 日 - 7 年 工学硕 士 。2011 年6 月加 入大成 基金 管理 有限 公 司。历 任研 究部 研究 员、 基金经 理助 理。2015 年 7 月 7 日 起任 大成 产业 升级 股票型 证券 投资 基金 (LOF) 基金 经理 。 2017 年9 月 12 日起 担任 大成 价值 增长证 券投 资基 金基 金经 理。国 籍: 中国 注:1 、任 职日 期、 离任 日 期为本 基金 管理 人作 出决 定之日 。 2、证 券从 业年 限的 计算 标 准遵从 行业 协会 《证 券业 从业人 员资 格管 理办 法》 的相关 规定 。 4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明 报告期内,本 基金管理 人 严格遵守《证 券法》 、 《证 券投资基金法 》等有关 法 律法规及基金 合大成产业升级股票型证券投资基金(LOF)2018 年半年度报告 第 11 页 共 55 页


同、基金招募 说明书等 有 关基金法律文 件的规定 , 以取信于市场 、取信于 社 会投资公众 为宗旨, 本着诚实信用 、勤勉尽 责 的原则管理和 运用基金 资 产,在规范基 金运作和 严 格控制投资 风险的前 提下, 为基 金份 额持 有人 谋求最 大利 益, 无损 害基 金份额 持有 人利 益的 行为 。 4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明 4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况 报告期内,基 金管理人 严 格执行了公平 交易的原 则 和制度。基金 管理人运 用 统计分析方法 和 工具, 对旗 下所 有投 资组 合间连 续 4 个 季度 的日 内 、3 日内 及 5 日 内股 票及 债券交 易同 向交 易价 差进行分析。 分析结果 表 明:债券交易 同向交易 频 率较低;股票 同向交易 溢 价率变动主 要来源于 市场因素(如 个股当日 价 格振幅较高) 及组合经 理 交易时机选择 ,即投资 组 合成交时间 不一致以 及成交 价格 的日 内变 动导 致个别 组合 间的 成交 价格 存在一 定差 异 , 但结 合交 易 价差专 项统 计分 析, 未发现 违反 公平 交易 原则 的异常 情况 。 4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明 报告期内,基 金管理人 旗 下所有投资组 合未发现 存 在异常交易行 为。主动 投 资组合间股票 交 易存 在 1 笔 同日 反向 交易 ,原因 为投 资策 略 需 要。 主动型 投资 组合 与指 数型 投资组 合之 间或 指 数 型投资组合之 间存在股 票 同日反向交易 ,但不存 在 参与交易所公 开竞价同 日 反向交易成 交较少的 单边交 易量 超过 该股 当日 成交 量 5% 的情 形; 主动投 资组合 间债 券交 易存 在 2 笔同日 反向 交易 , 原 因为投资策略 需要。投 资 组合间相邻交 易日反向 交 易的市场成交 比例、成 交 均价等交易 结果数据 表明该 类交 易不 对市 场产 生重大 影响 ,无 异常 。 4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明 4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析 上半年 ,本 基金 实现 收益 率-7.54% , 基金 基准 收益 率-9.63% 。 本基金希望通 过前瞻 、 深 入的研究,寻 求对未来 风 险大概率合理 的定价, 并 持续跟踪,借 助 时间的力量获 取稳定的 超 额收益。基于 此,在深 入 研究的基础上 ,我们基 于 当前基本面 及市场状 态,选择合适 时间维度 上 价值大概率被 低估的方 向 、个股形成中 长期主要 仓 位。短期出 于对市场 理解, 做适 当对 冲, 以降 低组合 波动 率。 回顾基 金操 作, 分为 三个 阶段: 年初到 2/9 : 基金收益-13.53 % ,基准收 益-3.64% , 超越基准-9.89% 。年初 仓 位配置集中在大成产业升级股票型证券投资基金(LOF)2018 年半年度报告 第 12 页 共 55 页


白酒和 科技 股上 ,只 考虑 了品种 的 alpha 属性 ,未 根据当 期宏 观变 量的 变化 做相应 对冲 导致 组 合 回撤较 大。 2/10-5/22 :基 金收 益 16.47% , 基准 收益-1.55% , 超 越基 准 18.02% 。监 管层 重 提 “四新 ” , 修正了对科技 股的预期 , 紧接着信用端 收缩和进 出 口端风险开始 暴露,组 合 配置集中在 医药、消 费和科 技股 。取 得了 较好 的超额 收益 。 5/23-6/30 :基金收 益-11.69% ,基准收益-8.26% , 超 越基准-3.43% 。科技制裁 预期缓解,科 技股的中长期 预期开始 修 复,医药、消 费的稀缺 性 减弱加之品种 超额收益 较 大有回调需 要,而组 合配置 未能 及时 提高 科技 股仓位 配置 ,导 致组 合表 现弱于 基准 。 总体看 ,2018 年上 半年 是 内、外 形势 相对 复杂 的一 年,由 于对 相关 风险 做出 了提前 的研 究、 预判, 故而 在风 险发 生时 ,成功 避开 风险 的同 时, 还获取 了一 定的 超额 收益 。 4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现 截至本 报告 期末 本基 金份 额净值 为 1.141 元; 本报 告期基 金份 额净 值增 长率 为-7.54%,业绩 比较基 准收 益率 为-9.63% 。 4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望 挑战在于:中 国发展的 外 部环境区域更 加复杂化 、 不确定;内部 发展的思 路 清晰,但制约 发 展的因 素急 需通 过触 及更 深层次 利益 的改 革来 破解 。 机会在于:中 国经济的 战 略纵深大,面 对复杂环 境 和持续加大的 外部压力 , 能否将其转变 为 内部改 革的 动力 ,决 定了 中长期 看, 市场 能否 有投 资机会 。 我们坚持自上 而下判方 向 、自下而上选 个股的主 要 策略,优选估 值和业绩 增 长匹配的品种 。 方向层 面仍 然重 点关 注以 下三个 方向 : 1 、 制度 供给 : 在外 部不 确 定性放 大的 情况 下 , 国 内 制度供 给层 面正 处于 高峰 期。 破解 区域 利 益结构、投融 资体制变 革 、国有企业治 理结构优 化 、军工 体制改 革、价格 管 制领域改革 、事业单 位编制 改革 等决 定中 国经 济中长 期走 势的 制度 要素 改革, 通过 过去2-3 年的 酝酿, 进入 落地 阶段 , 将深刻 改变 区域 、行 业、 公司, 并带 来价 值重 估的 投资机 会。


2 、 技 术进 步: 经历 一波 市 场风险 偏好 急剧 上升 的阶 段, 对 相关 技术 “ 从 0 到 1” 跨 越的 预期 已几乎是全面 且充分, 板 块性机会需要 更多事实 性 论据来支撑, 我们未来 一 个阶段更多 关注 “ 从 1 到 10 ” 的 机会 。尤 其在 核心材 料、 核心 器件 、核 心装备 领域 ,受 到原 材料 成本上 涨、 国际 环 境 恶化和 国内 政策 支持 共同 催化, 进口 替代 在广 度和 深度方 面持 续发 展。





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3、品 牌 制造 : 伴随 着制 度 供给到 位和 需求 端培 育的 成熟 , 品 牌产 品正 进入 加 速渗透 期 , 新 的 产业成 长股 正在 孕育 。 4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明 本基金管理人 指导基金 估 值业务的领导 小组为公 司 估值委员会, 公司估值 委 员会 主要负责 估 值政策和估值 程序的制 定 、修订以及执 行情况的 监 督。估值委员 会由股票 投 资部、研究 部、固定 收益总部、社 保基金及 机 构投资部、数 量与指数 投 资部、大类资 产配置部 、 风险管理部 、基金运 营部、监察稽 核部指定 人 员组成。公司 估值委员 会 的相关成员均 具备相应 的 专业胜任能 力和相关 工作经 历, 估值 委员 会成 员中包 括三 名投 资组 合经 理。 股票投资部、 研究部、 固 定收益总部、 社保基金 及 机构投资部、 数量与指 数 投资部、大类 资 产配置部、风 险管理部 负 责关注相关投 资品种的 动 态,评判基金 持有的投 资 品种是否处 于不活跃 的交易状态或 者最近交 易 日后经济环境 发 生了重 大 变化或证券发 行机构发 生 了影响证券 价格的重 大事件,从而 确定估值 日 需要进行估值 测算或者 调 整的投资品种 ;提出合 理 的数量分析 模型对需 要进行 估值 测算 或者 调整 的投资 品种 进行 公允 价值 定价与 计量 ; 定 期对 估值 政 策和程 序进 行评 价, 以保证其持续 适用;基 金 运营部负责日 常的基金 资 产的估值业务 ,执行基 金 估值政策, 并负责与 托管行沟通估 值调整事 项 ;监察稽核部 负责审核 估 值政策和程序 的一致性 , 监督估值委 员会工作 流程中 的风 险控 制, 并负 责估值 调整 事项 的信 息披 露工作 。 本基金的日常 估值程序 由 基金运营部基 金估值核 算 员执行,并与 托管银行 的 估值结 果核对 一 致。基金估值 政策的议 定 和修改采用集 体讨论机 制 ,基金经理及 投资经理 作 为估值小组 成员,对 本基金持仓证 券的交易 情 况、信息披露 情况保持 应 有的职业敏感 ,向估值 委 员会提供估 值参考信 息,参与估值 政策讨论 。 对需采用特别 估值程序 的 证券,基金管 理人及时 启 动特别估值 程序,由 估值委 员会 讨论 议定 特别 估值方 案并 与托 管行 沟通 后由基 金运 营部 具体 执行 。 本基金管理人 参与估值 流 程各方之间不 存在任何 重 大利益冲突。 截止报告 期 末本基金管理 人 已与中 央国 债登 记结 算有 限责任 公司/中 证指 数有 限 公司签 署服 务协 议, 由其 按 约定提 供在 银行 间 同业市 场交 易的 债 券 品种/ 在交易 所市 场上 市交 易或 挂牌转 让的 固定 收益 品种 ( 估值处 理标 准另 有 规定的 除外 )的 估值 数据 。 4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明 本基金管理人 严格按照 本 基金基金合同 的规定进 行 收益分配。本 报告期内 本 基金无收益分 配 事项。 大成产业升级股票型证券投资基金(LOF)2018 年半年度报告 第 14 页 共 55 页


4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明 无。 大成产业升级股票型证券投资基金(LOF)2018 年半年度报告 第 15 页 共 55 页


§5 托管人 报告 5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明 在托管本基金 的过程中 , 本基金托管人 中国农业 银 行股份有限公 司严格遵 守 《证券投资基 金 法》相关法律 法规的规 定 以及基金合同 、托管协 议 的约定,对本 基金基金 管 理人 —大成 基金管理 有限公 司 2018 年 1 月 1 日至 2018 年6 月 30 日 基金的 投资 运作 , 进 行了 认真、 独立 的会 计核 算和必 要的 投资 监督 , 认 真履行 了托 管人 的义 务, 没有从 事任 何损 害基 金份 额持有 人利 益的 行为 。 5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明 本托管人认为, 大成基 金 管理有限公司 在本基金 的 投资运作、基 金资产净 值 的计算、基金 份 额申购赎回价 格的计算 、 基金费用开支 及利润分 配 等问题上,不 存在损害 基 金份额持有 人利益的 行为;在报告 期内,严 格 遵守了《证券 投资基金 法 》等有关法律 法规,在 各 重要方面的 运作严 格 按照基 金合 同的 规定 进行 。 5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见 本托管人认为 ,大成基 金 管理有限公司 的信息披 露 事务符合《证 券投资基 金 信息披露管理 办 法》及其他相 关法律法 规 的规定,基金 管理人所 编 制和披露的本 基金半年 度 报告中的财 务指标、 净值表现、收 益分配情 况 、财务会计报 告、投资 组 合报告等信息 真实、准 确 、完整,未 发现有损 害基金 持有 人利 益的 行为 。 大成产业升级股票型证券投资基金(LOF)2018 年半年度报告 第 16 页 共 55 页


§6 半年度 财务会计报告(未 经审计) 6.1 资 产负 债表 会计主 体: 大成 产业 升级 股票型 证券 投资 基金(LOF) 报告截 止日 : 2018 年6 月30 日 单位: 人 民 币元 资 产 附注号 本期末 2018 年6 月 30 日 上年度末 2017 年 12 月 31 日 资 产:





银行存 款 6.4.3.1 33,954,845.02 27,070,279.87 结算备 付金


2,208,493.47 1,007,427.29 存出保 证金


388,897.31 560,607.56 交易性 金融 资产 6.4.3.2 181,345,848.02 218,557,076.65 其中: 股票 投资


181,345,848.02 218,557,076.65 基金投 资


- - 债券投 资


- - 资产支 持证 券投 资


- - 贵金属 投资


- - 衍生金 融资 产 6.4.3.3 - - 买入返 售金 融资 产 6.4.3.4 - - 应收证 券清 算款


- 5,845,709.46 应收利 息 6.4.3.5 6,704.61 8,063.64 应收股 利


- - 应收申 购款


110,324.89 496.28 递延所 得税 资产


- - 其他资 产 6.4.3.6 - - 资产总 计


218,015,113.32 253,049,660.75 负债和所有者权益 附注号 本期末 2018 年6 月 30 日 上年度末 2017 年 12 月 31 日 负 债:





短期借 款


- - 交易性 金融 负债


- - 衍生金 融负 债 6.4.3.3 - - 卖出回 购金 融资 产款


- - 应付证 券清 算款


11,549,898.44 19,328,865.67 应付赎 回款


4,541.10 138,220.42 应付管 理人 报酬


259,624.06 333,439.74 应付托 管费


43,270.65 55,573.29 应付销 售服 务费


- - 应付交 易费 用 6.4.3.7 1,016,044.60 1,191,756.48 大成产业升级股票型证券投资基金(LOF)2018 年半年度报告 第 17 页 共 55 页


应交税 费


- - 应付利 息


- - 应付利 润


- - 递延所 得税 负债


- - 其他负 债 6.4.3.8 1,211,784.65 1,263,513.38 负债合 计


14,085,163.50 22,311,368.98 所有者权益:





实收基 金 6.4.3.9 178,696,303.70 186,911,538.94 未分配 利润 6.4.3.10 25,233,646.12 43,826,752.83 所有者 权益 合计


203,929,949.82 230,738,291.77 负债和 所有 者权 益总 计


218,015,113.32 253,049,660.75 注:报 告截 止 日2018 年6 月30 日, 基金 份额 净值1.141 元, 基金 份额 总额203,929,949.82 份。


6.2 利 润表 会计主 体: 大成 产业 升级 股票型 证券 投资 基金(LOF) 本报告 期:2018 年1 月1 日至2018 年6 月 30 日 单位: 人民 币元 项 目 附注号 本期 2018 年 1 月 1 日至 2018 年6 月 30 日 上年度可比期间 2017 年1 月1 日至 2017 年 6 月 30 日 一、收入


-11,107,557.45 24,589,772.04 1.利息 收入


121,900.44 170,962.59 其中: 存款 利息 收入 6.4.3.11 121,900.44 170,962.59 债券利 息收 入


- - 资产支 持证 券利 息收 入


- - 买入返 售金 融资 产收 入


- - 其他利 息收 入


- - 2.投资 收益 (损 失以 “- ”填列)


5,539,314.90 9,169,421.99 其中: 股票 投资 收益 6.4.3.12 4,653,300.25 6,987,059.87 基金投 资收 益


- - 债券投 资收 益 6.4.3.13 - - 资产支 持证 券投 资收 益


- - 贵金属 投资 收益 6.4.3.14 - - 衍生工 具收 益 6.4.3.15 - - 股利收 益 6.4.3.16 886,014.65 2,182,362.12 3.公允 价值 变动 收益 ( 损 失以 “- ” 号填列 ) 6.4.3.17 -16,822,816.08 15,139,631.42 4.汇兑 收益 ( 损失 以 “- ” 号填列 )


- - 5.其他 收入 ( 损失 以 “- ” 号填列 ) 6.4.3.18 54,043.29 109,756.04 减: 二、费用


5,484,271.32 6,734,578.22 大成产业升级股票型证券投资基金(LOF)2018 年半年度报告 第 18 页 共 55 页


1.管 理人 报酬 6.4.6.2.1 1,635,301.51 2,580,563.18 2.托 管费 6.4.6.2.2 272,550.19 430,093.87 3.销 售服 务费


- - 4.交 易费 用 6.4.3.19 3,343,942.59 3,489,502.69 5.利 息支 出


- - 其中: 卖出 回购 金融 资产 支出


- - 6.税 金及 附加





- - 7.其 他费 用 6.4.3.20 232,477.03 234,418.48 三、利润总额(亏损 总额 以“-” 号填列) -16,591,828.77 17,855,193.82 减:所 得税 费用


- - 四、 净利润 ( 净亏损以 “-” 号填 列) -16,591,828.77 17,855,193.82


6.3 所 有者 权益( 基金 净值) 变动 表 会计主 体: 大成 产业 升级 股票型 证券 投资 基金(LOF) 本报告 期:2018 年1 月1 日至2018 年6 月 30 日 单位: 人民 币元 项目 本期 2018 年1 月 1 日至 2018 年6 月30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、 期 初所 有者 权益 (基 金净值 ) 186,911,538.94 43,826,752.83 230,738,291.77 二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基 金 净 值 变 动 数 ( 本 期利润 ) - -16,591,828.77 -16,591,828.77 三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产生的 基金 净值 变动 数 (净值 减少 以 “- ” 号填 列) -8,215,235.24 -2,001,277.94 -10,216,513.18 其中:1.基 金申 购款 869,933.44 139,740.34 1,009,673.78 2. 基金 赎回 款 -9,085,168.68 -2,141,018.28 -11,226,186.96 四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变 动 ( 净 值 减 少 以“- ”号填 列) - - - 五、 期 末所 有者 权益 (基 金净值 ) 178,696,303.70 25,233,646.12 203,929,949.82 大成产业升级股票型证券投资基金(LOF)2018 年半年度报告 第 19 页 共 55 页


项目 上年度可比期间 2017 年1 月 1 日至 2017 年6 月30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、 期 初所 有者 权益 (基 金净值 ) 292,934,362.57 31,404,665.54 324,339,028.11 二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基 金 净 值 变 动 数 ( 本 期利润 ) - 17,855,193.82 17,855,193.82 三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产生的 基金 净值 变动 数 (净值 减少 以 “- ” 号填 列) 13,754,449.87 4,783,662.07 18,538,111.94 其中:1.基 金申 购款 50,727,821.66 9,974,497.64 60,702,319.30 2. 基金 赎回 款 -36,973,371.79 -5,190,835.57 -42,164,207.36 四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变 动 ( 净 值 减 少 以“- ”号填 列) - - - 五、 期 末所 有者 权益 (基 金净值 ) 306,688,812.44 54,043,521.43 360,732,333.87


报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。 本报告 6.1 至 6,4 财务 报表由 下列 负责 人签 署: ______ 罗登 攀______














______ 周 立新______














____ 崔伟____ 基金管 理人 负责 人














主 管会 计工 作负 责人














会 计机 构负 责人 6.4 报 表附 注 6.4.1 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明 本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。 6.4.2 税项 根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2004]78 号 《财 政 部、 国 家税 务总 局关 于证 券投资 基金 税收 政策的 通知 》 、 财税[2008]1 号《 关于 企业 所得 税若 干优惠 政策 的通 知》 、财 税[2012]85 号《 关于 实施上 市公 司股 息红 利差 别化个 人所 得税 政策 有关 问题的 通知 》 、 财税[2015]101 号 《关 于上 市公 司股息红利差 别化个人 所 得税政策有关 问题的通 知 》 、财税[2016]36 号《关 于 全面推开营业 税改大成产业升级股票型证券投资基金(LOF)2018 年半年度报告 第 20 页 共 55 页


征增值税试点 的通知 》 、财 税[2016]46 号 《关于进 一 步明确全面推 开营改增 试 点金融业有关 政策 的通知 》 、财税[2016]70 号《关于金融机 构同业往 来等增值税政策 的补充通 知》 、 财税[2016]140 号 《关 于明 确金 融房 地产 开发教 育辅 助服 务等 增值 税政策 的通 知》 、 财 税[2017]2 号 《关 于资 管产 品增值 税政 策有 关问 题的 补充通 知》 、财 税[2017]56 号《 关于 资管 产品 增值 税有关 问题 的通 知》 、 财税[2017]90 号《 关于 租 入固定 资产 进行 税额 抵扣 等增值 税政 策的 通知 》 、 国 发[1985]19 号 发布 和国务 院令[2011] 第588 号修订 的 《 中华 人民 共和 国城市 维护 建设 税暂 行条 例》 、 国务 院令[2005] 第448 号 《国 务院 关于 修 改 〈 征收 教育 费附 加的 暂 行规定 〉 的决 定》 、 深 地税 告[2011]6 号 《深 圳 市地方税务局 关于代征 地 方教育附加的 通告》及 其 他相关财税法 规和实务 操 作,主要税 项列示如 下: (1) 资 管产 品运 营过 程中 发 生的增 值税 应税 行为 , 以 资管产 品管 理人 为增 值税 纳税人 。 资 管产 品管理 人运 营资 管产 品过 程中发 生的 增值 税应 税行 为, 暂 适用 简易 计税 方法 , 按 照 3% 的征 收率 缴 纳增值 税。 对资 管产 品在2018 年1 月1 日 前运 营过 程中发 生的 增值 税应 税行 为, 未 缴纳 增值 税的, 不再缴 纳; 已缴 纳增 值税 的,已 纳税 额从 资管 产品 管理人 以后 月份 的增 值税 应纳税 额中 抵减 。 对证券投资基 金管理人 运 用基金买卖股 票、债券 的 转让收入免征 增值税, 对 国债、地方政 府 债以及金融同 业往来利 息 收入亦免征增 值税。资 管 产品管理人运 营资管产 品 提供的贷款 服务,以 2018 年1 月1 日起 产生 的 利息及 利息 性质 的收 入为 销售额 。 (2) 对 基金 从证 券市 场中 取 得的收 入 , 包 括买 卖股 票 、 债 券的 差价 收入 , 股票 的股息 、 红利 收 入,债 券的 利息 收入 及其 他收入 ,暂 不征 收企 业所 得税。 (3) 对 基金 取得 的企 业债 券 利息收 入, 应由 发 行 债券 的企业 在向 基金 支付 利息 时代扣 代 缴 20% 的个人 所得 税。 对基 金从 上市公 司取 得的 股息 红利 所得, 持股 期限 在 1 个月 以内(含 1 个月) 的, 其股息 红利 所得 全额 计 入 应纳税 所得 额; 持股 期限 在 1 个月以 上至 1 年( 含 1 年)的 ,暂 减按 50% 计入应 纳税 所得 额 ; 持 股 期限超 过1 年的 , 暂免 征 收个人 所得 税 。 对 基金 持 有的上 市公 司限 售股 , 解禁后取得的 股息、红 利 收入,按照上 述规定计 算 纳税,持股时 间自解禁 日 起计算;解 禁前取得 的股息 、 红 利收 入继 续暂 减按 50% 计 入应 纳税 所得 额。 上 述所 得统 一适 用20% 的税率 计征 个人 所得 税。 对基金 取得 的企 业债 券利 息收入 , 应 由发 行债 券的 企业在 向该 内地 基金 分配 利息时 按 照 7% 的 税率代扣代缴 所得税。 对 基金从上市公 司取得的 股 息红利所得, 应由内地 上 市公司向该 内地基金 分配股 息 红 利时 按 照10% 的税率 代扣 代缴 所得 税。 (4) 基 金卖 出股 票按0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税,买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。 (5) 本 基金 分别 按实 际缴 纳 的增值 税额 的 7% 、3% 和 2% 缴纳城 市维 护建 设税 、教 育费附 加和 地大成产业升级股票型证券投资基金(LOF)2018 年半年度报告 第 21 页 共 55 页


方教育 费附 加。 6.4.3 重 要财 务报表 项目 的说明 6.4.3.1 银 行存 款 单位: 人民 币元 项目 本期末 2018 年6 月30 日 活期存 款 33,954,845.02 定期存 款 - 其中: 存款 期 限1 个 月以 内 - 存款期 限1-3 个月 -








存款 期 限3 个 月以 上 - 其他存 款 - 合计: 33,954,845.02


6.4.3.2 交 易性 金融资 产 单位: 人民 币元 项目 本期末 2018 年 6 月 30 日 成本 公允价 值 公允价 值变 动 股票 184,739,049.72 181,345,848.02 -3,393,201.70 贵 金 属 投 资- 金 交 所 黄金合 约 - - - 债券 交易所 市场 - - - 银行间 市场 - - - 合计 - - - 资产支 持证 券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 184,739,049.72 181,345,848.02 -3,393,201.70


6.4.3.3 衍 生金 融资产/负债 本基 金本 报告 期末 未持 有 衍生金 融资 产/ 负债 。 大成产业升级股票型证券投资基金(LOF)2018 年半年度报告 第 22 页 共 55 页


6.4.3.4 买 入返 售金融 资产 6.4.3.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额 本基金 于本 报告 期末 未持 有买入 返售 金融 资产 。 6.4.3.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券 本基 金本 报告 期末 无买 断 式逆回 购取 得的 债券 。 6.4.3.5 应 收利 息 单位: 人民 币元 项目 本期末 2018 年 6 月 30 日 应收活 期存 款利 息 5,652.60 应收定 期存 款利 息 - 应收其 他存 款利 息 - 应收结 算备 付金 利息 894.51 应收债 券利 息 - 应收资 产支 持证 券利 息 - 应收买 入返 售证 券利 息 - 应收申 购款 利息 - 应收黄 金合 约拆 借孳 息 - 其他 157.50 合计 6,704.61


6.4.3.6 其 他资 产 本基金 本报 告期 末未 持有 其他资 产。 6.4.3.7 应 付交 易费用 单位: 人民 币元 项目 本期末 2018 年 6 月 30 日 交易所 市场 应付 交易 费用 1,016,044.60 银行间 市场 应付 交易 费用 - 合计 1,016,044.60


6.4.3.8 其 他负 债











单位 :人 民币 元 项目 本期末 大成产业升级股票型证券投资基金(LOF)2018 年半年度报告 第 23 页 共 55 页


2018 年6 月30 日 应付券 商交 易单 元保 证金 1,000,000.00 应付赎 回费 - 应付其 他 3,513.38 预提费 用 208,271.27 合计 1,211,784.65


6.4.3.9 实 收基 金 金额单 位: 人民 币元 项目 本期 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日 基金份 额( 份) 账面金 额 上年度 末 186,911,538.94 186,911,538.94 本期申 购 869,933.44 869,933.44 本期赎 回( 以"-" 号填列) -9,085,168.68 -9,085,168.68 本期末 178,696,303.70 178,696,303.70


6.4.3.10 未 分配 利润 单位: 人民 币元 项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计 上年度 末 95,180,808.98 -51,354,056.15 43,826,752.83 本期利 润 230,987.31 -16,822,816.08 -16,591,828.77 本 期 基 金 份 额 交 易 产生的 变动 数 -4,288,240.25 2,286,962.31 -2,001,277.94 其中: 基金 申购 款 439,641.31 -299,900.97 139,740.34 基金赎 回款 -4,727,881.56 2,586,863.28 -2,141,018.28 本期已 分配 利润 - - - 本期末 91,123,556.04 -65,889,909.92 25,233,646.12


6.4.3.11 存 款利 息收入 单位: 人民 币元 项目 本期 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日 活期存 款利 息收 入 101,492.90 定期存 款利 息收 入 - 其他存 款利 息收 入 - 结算备 付金 利息 收入 16,150.56 大成产业升级股票型证券投资基金(LOF)2018 年半年度报告 第 24 页 共 55 页


其他 4,256.98 合计 121,900.44


6.4.3.12 股 票投 资收益 单位: 人民 币元 项目 本期 2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日 卖出股 票成 交总 额 1,123,719,181.64 减:卖 出股 票成 本总 额 1,119,065,881.39 买卖股 票差 价收 入 4,653,300.25


6.4.3.13 债 券投 资收益 本基金 本报 告期 内无 债券 投资收 益。 6.4.3.14 贵 金属 投资收 益


本基金 本报 告期 内无 贵金 属投资 收益 。 6.4.3.15 衍 生工 具收益 本基金 本报 告期 内无 衍生 工具收 益。 6.4.3.16 股 利收 益 单位: 人民 币元 项目 本期 2018 年1 月1 日至2018 年 6 月30 日 股票投 资产 生的 股利 收益 886,014.65 基金投 资产 生的 股利 收益 - 合计 886,014.65


6.4.3.17 公 允价 值变动 收益 单位: 人民 币元 项目名 称 本期 2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日 1.交易 性金 融资 产 -16,822,816.08 —— 股 票投 资 -16,822,816.08 大成产业升级股票型证券投资基金(LOF)2018 年半年度报告 第 25 页 共 55 页


—— 债 券投 资 - —— 资 产支 持证 券投 资 - —— 贵 金属 投资 - ——其他 - 2.衍生 工具 - —— 权 证投 资 - 3.其他 - 减 : 应 税 金 融 商 品 公 允 价 值 变 动 产 生 的 预 估 增值税 - 合计 -16,822,816.08


6.4.3.18 其 他收 入 单位: 人民 币元 项目 本期 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日 基金赎 回费 收入 54,043.29 合计 54,043.29


6.4.3.19 交 易费 用 单位: 人民 币元 项目 本期 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日 交易所 市场 交易 费用 3,343,942.59 银行间 市场 交易 费用 - 股指期 货交 易费 用 - 合计 3,343,942.59


6.4.3.20 其 他费 用 单位: 人民 币元 项目 本期 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日 审计费 用 29,752.78 信息披 露费 148,765.71 其他 600.00 上市年 费 29,752.78 银行划 款手 续费 5,605.76 债券托 管帐 户维 护费 18,000.00 大成产业升级股票型证券投资基金(LOF)2018 年半年度报告 第 26 页 共 55 页


合计 232,477.03


6.4.4 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明 6.4.4.1 或 有事 项 截至资 产负 债表 日, 本基 金并无 须作 披露 的或 有事 项。 6.4.4.2 资 产负 债表日 后事 项 截至财 务报 表批 准报 出日 ,本基 金并 无须 作披 露的 资产负 债表 日后 事项 。 6.4.5 关 联方 关系 6.4.5.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况 本报告 期存 在控 制关 系或 其他重 大 利 害关 系的 关联 方未发 生变 化。 6.4.5.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方 关联方 名称 与本基 金的 关系 大成基 金管 理有 限公 司(“ 大成基 金”) 基金管 理人 、基 金销 售机 构 中国农 业银 行股 份有 限公 司 (“ 中国 农业 银行”) 基金托 管人 、基 金销 售机 构 光大证 券股 份有 限公 司(“ 光大证 券”) 基金管 理人 的股 东、 基金 销售机 构 注:下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。


6.4.6 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易 6.4.6.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易 6.4.6.1.1 股 票交 易 金额单 位: 人民 币元 关联方 名称 本期 2018年1月1 日至2018 年6 月30 日 上年度 可比 期间 2017年1月1 日至2017 年6 月30日 成交金 额 占当期 股票 成交总 额的 比例 成交金 额 占当期 股票 成交总 额的 比例 光大证 券 62,658,002.30 2.82% 133,308,455.64 5.72% 注:1. 上 述佣 金按 市场 佣 金率计 算, 以扣 除由 中国 证券登 记结 算有 限责 任公 司收取 的证 管费 和经 手费后 的净 额列 示。


2. 该 类 佣 金 协 议 的服 务 范围 还 包 括 佣 金 收 取 方 为本基 金 提 供 的 证 券 投 资研 究成 果 和 市 场 信 息服大成产业升级股票型证券投资基金(LOF)2018 年半年度报告 第 27 页 共 55 页


务等。 6.4.6.1.2 债 券交 易 本 基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 未有 通过 关联 方交 易 单元 进行 的债 券交 易。 6.4.6.1.3 债 券回 购交易 本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 未有 通过 关联 方交易 单元 进行 的债 券回 购交易 。 6.4.6.1.4 权 证交 易 本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 未有 通过 关联 方交易 单元 进行 的权 证交 易。 6.4.6.1.5 应 支付 关联方 的佣 金































































































金 额 单位: 人民 币元 关联方 名称 本期 2018年1月1 日至2018 年6 月30日 当期佣 金 占当期 佣金 总量 的比例 期末应 付佣 金余 额 占期末 应付 佣金 总额的 比例 光大证 券 57,101.04 2.82% - - 关联方 名称 上年度 可比 期间 2017年1月1 日至2017 年6 月30日 当期佣 金 占当期 佣金 总 量的比 例 期末应 付佣 金余 额 占期末 应付 佣金 总额的 比例 光大证 券 121,485.19 5.72% - - 注:1. 上 述佣 金参 考市 场 价格经 本基 金的 基金 管理 人与对 方协 商确 定, 以扣 除由中 国证 券登 记结 算有限 责任 公司 收取 的证 管费和 经手 费的 净额 列示 。 2. 该 类 佣 金 协 议 的服 务 范围 还 包 括 佣 金 收 取 方 为本基 金 提 供 的 证 券 投 资研 究成 果 和 市 场 信 息服 务等。 6.4.6.2 关 联方 报酬 6.4.6.2.1 基 金管 理费 单位: 人民 币元 项目 本期 2018 年1 月1 日至2018 年6 月 30 日 上年度 可比 期间 2017年1月1 日至2017 年6 月30日 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的管理 费 1,635,301.51 2,580,563.18 其中: 支付 销售 机构 的客 户维护 费 27,088.61 25,074.33 大成产业升级股票型证券投资基金(LOF)2018 年半年度报告 第 28 页 共 55 页


注:支付基金 管理人大 成 基金的管理人 报酬按前 一 日基金资产净 值 1.50% 的 年费率计提, 逐日累 计至每 月月 底, 按月 支付 。其计 算公 式为 : 日管理 人报 酬= 前一 日基 金资产 净值 ×1.50% / 当 年 天数。 6.4.6.2.2 基 金托 管费 单位: 人民 币元 项目 本期 2018年1月1 日至2018 年6 月30日 上年度 可比 期间 2017年1月1 日至2017 年6 月30日 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的托管 费 272,550.19 430,093.87 注:支付基金 托管人中 国 农业银行的托 管费按前 一 日基金资产净 值 0.25% 的 年费率计提, 逐日累 计至每 月月 底, 按月 支付 。其计 算公 式为 : 日托管 费= 前一 日基 金资 产净值 ×0.25% / 当 年天 数 。 6.4.6.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易 本基金本报告 期内及上 年 度可比期间未 发生与关 联 方进行银行间 同业市场 的 债券(含回购) 交 易。 6.4.6.4 各 关联 方投资 本 基 金的情 况 6.4.6.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况 本基金 本报 告期 内基 金管 理人未 运用 固有 资金 投资 本基金 。 6.4.6.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况 份额单 位: 份 关联 方名 称 本期末 2018 年6 月30 日 上年度 末 2017 年 12 月 31 日 持有的 基金份 额 持有的 基 金份额 占基金 总 份额的 比 例 持有的 基金份 额 持有的 基金 份额 占基金 总份 额的比 例 光大 证券 股份 有限 公司 300.00 0.0000% 300.00 0.0000% 大成产业升级股票型证券投资基金(LOF)2018 年半年度报告 第 29 页 共 55 页


6.4.6.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入 单位: 人 民 币元


关联方 名称 本期 2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日 上年度 可比 期间 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入 农业银 行 33,954,845.02 101,492.90 20,846,579.15 148,113.82 注:本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 农业 银行 保管, 按银 行同 业利 率计 息。 6.4.6.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况 本基金 在本 报告 期内 未参 与关联 方承 销证 券。 6.4.6.7 其 他关 联交易 事项 的说明 本基金 本报 告期 无须 作说 明的其 他关 联交 易事 项。 6.4.7 利 润分 配情况 本基 金本 报告 期内 无利 润 分配事 项。 6.4.8 期 末( 2018 年 6 月 30 日 ) 本基 金持有 的流 通受 限证券 6.4.8.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券 金额单 位: 人民 币元 6.4.8.1.1 受限 证券 类别 :股票 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流 通日 流通受 限类型 认购 价格 期末估 值单价 数量 (单位 : 股) 期末 成本总 额 期末估 值 总额 备注 603693 江苏 新能 2018 年 6 月25 日 2018 年7 月 3 日 新股流 通受限 9.00 9.00 5,384 48,456.00 48,456.00 - 603706 东方 环宇 2018 年 6 月29 日 2018 年7 月 9 日 新股流 通受限 13.09 13.09 1,765 23,103.85 23,103.85 - 603105 芯能 科技 2018 年 6 月29 日 2018 年7 月 9 日 新股流 通受限 4.83 4.83 3,410 16,470.30 16,470.30 - 注:1 、 基金 可作 为特 定投 资者, 认购 由中 国证 监会 《上市 公司 证券 发行 管理 办法》 规范 的非 公开 发行股 份 , 所 认购 的股 份 自发行 结束 之日 起 12 个 月 内不得 转让 。 根据 《 上市 公司股 东 、 董 监高减 持股份 的若 干规 定 》 及 《 深圳/ 上海 证券 交易 所上 市 公司股 东及 董事 、 监事 、 高级管 理人 员减 持股大成产业升级股票型证券投资基金(LOF)2018 年半年度报告 第 30 页 共 55 页


份实施 细则 》 , 本基 金持 有 的上市 公司 非公 开发 行股 份,自 股份 解除 限售 之日 起 12 个月 内, 通过 集中竞 价交 易减 持的 数量 不得超 过其 持有 该次 非公 开发行 股份 数量 的50% ; 采 取大宗 交易 方式 的, 在任意 连 续 90 日 内, 减 持股份 的总 数不 得超 过公 司股份 总数 的 2%。 此外 , 本基金 通过 大宗 交易 方式受 让的 原上 市公 司大 股东减 持或 者特 定股 东减 持的股 份, 在受 让 后 6 个 月内, 不得 转让 所 受 让的股 份。 2、 基 金还 可作 为特 定投 资 者, 认购 首次 公开 发行 股 票时公 司股 东公 开发 售 股 份, 所认 购的 股份 自 发行结 束之 日 起12 个月 内 不得转 让 。 6.4.8.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票 本基金截至本 报告期末 持 有以上因公布 的重大事 项 可能产生重大 影响而被 暂 时停牌的股票 , 该类股 票将 在所 公布 事项 的重大 影响 消除 后, 经交 易所批 准复 牌。 6.4.8.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券 6.4.8.3.1 银 行间 市场债 券正 回购 本基金 本报 告期 末无 从事 银行间 市场 债券 正回 购交 易形成 的卖 出回 购证 券款 余额。 6.4.8.3.2 交 易所 市场债 券正 回购 本基金 本报 告期 末无 从事 交易所 市场 债券 正回 购交 易形成 的卖 出回 购证 券款 余额。 6.4.9 金 融工 具风险 及管 理 6.4.9.1 风 险管 理政策 和组 织架构 本基金 为股票 型基金, 预 期风险收益高 于混合基 金 、债券基金和 货币市场 基 金,属于预期 风 险的收益水平 较高的品 种 。本基金投资 的金融工 具 主要包括股票 投资等。 本 基金在日常 经营活动 中面临的与这 些金融工 具 相关的风险主 要包括信 用 风险、流动性 风险及市 场 风险。本基 金的基金 管理人从事风 险管理的 主 要目标是争取 将相对风 险 控制在限定的 范围之内 , 使本基金在 风险和收 益之间 取得 最佳 的平 衡以 实现“ 相对 收益 高、 风险 适中” 的风 险收 益目 标。 本基金 的基 金管 理人 奉行 全面风 险管 理体 系的 建设 , 建立了 以由 高层 监控(合 规 与风险 管理 委 员会、 公司 投资 风险 控制 委员会)、 专 业监控( 监察 稽核部 、 风 险管 理部) 、 部 门互控 、 岗 位自 控构 成的风险管理 架构体系 。 本基金的基金 管理人在 董 事会下设立合 规与风险 管 理委员会, 对公司整 体运营风险进 行监督, 监 督风险控制措 施的执行 ; 在管理层层面 设立投资 风 险控制委员 会,通过大成产业升级股票型证券投资基金(LOF)2018 年半年度报告 第 31 页 共 55 页


定期会议讨论 涉及投资 风 险的重大议题 ,形成正 式 决议提交投委 会;在业 务 操作层面, 监察稽核 部履行合规控 制职责, 通 过定期、不定 期检查内 控 制度的执行情 况、对重 大 风险点以专 项稽核的 方式确 保公 司内 控制 度、 流程得 到贯 彻执 行。 风险 管理部 履行 风险 量化 评估 分析职 责。 本基金的基金 管理人对 于 金融工具的风 险管理方 法 主 要是通过定 性分析和 定 量分析的方法 去 估测各种风险 产生的可 能 损失。从定性 分析的角 度 出发,判断风 险损失的 严 重程度和出 现同类风 险损失的频度 。而从定 量 分析的角度出 发,根据 本 基金的投资目 标,结合 基 金资产所运 用金融工 具特征 通过 特定 的风 险量 化指标 、 模型 , 日 常的 量 化报告 , 确定 风险 损失 的 限度和 相应 置信 程度 , 及时可 靠地 对各 种风 险进 行监督 、 检查 和评 估, 并 通过相 应决 策 , 将 风险 控 制在可 承受 的范 围内 。 6.4.9.2 信 用风 险 信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任,或 者基金所 投 资证券之发行 人 出现违 约、 拒绝 支付 到期 本息等 情况 ,导 致基 金资 产 损失 和收 益变 化的 风险 。 本基金的基金 管理人在 交 易前对交易对 手的资信 状 况进行了充分 的评估。 本 基金的银行存 款 存放在本基金 的托管行 中 国农业银行, 与该银行 存 款相关的信用 风险不重 大 。本基金在 交易所进 行的交易均以 中国证券 登 记结算有限责 任公司为 交 易对手完成证 券交收和 款 项清算,违 约风险可 能性很小;在 银行间同 业 市场进行交易 前均对交 易 对手进行信用 评估并对 证 券交割方式 进行限制 以控制 相应 的信 用风 险。 本基金的基金 管理人建 立 了信用风险管 理流程, 通 过对投资品种 信用等级 评 估来控制证券 发 行人的信用风险, 且通过 分散化投资以分散 信用风 险。于本 报 告 期 末, 本 基金 未 持 有 债 券 投 资。 (上年 度末 :同 ) 。 6.4.9.3 流 动性 风险 流 动 性 风 险 是 指 基 金 管 理 人 未 能 以 合 理 价 格 及 时 变 现 基 金 资 产 以 支 付 投 资 者 赎 回 款 项 的 风 险。本基金的 流动性风 险 一方面来自于 基金份额 持 有人可随时要 求赎回其 持 有的基金份 额,另一 方面来 自于 投资 品种 所处 的交易 市场 不活 跃而 带来 的变现 困难 。 6.4.9.3.1 报 告期 内本基 金组 合资产 的流 动性风 险分 析 本基金的基金 管理人严 格 按照《公开募 集证券投 资 基金运作管理 办法》及 《 公开募集开放 式 证券投资基金 流动性风 险 管理规定》等 有关法规 的 要求建立健全 开放式基 金 流动性风险 管理的内 部控制体系, 审慎评估 各 类资产的流动 性,针对 性 制定流动性风 险管理措 施 ,对本基金 组合资产大成产业升级股票型证券投资基金(LOF)2018 年半年度报告 第 32 页 共 55 页


的流动性风险 进行管理 。 本基金的基金 管理人采 用 监控基金组合 资产持仓 集 中度指标、 逆回购交 易的到 期日 与交 易对 手的 集中度 、流 动性 受限 资产 比例、 基金 组合 资产 中 7 个工作 日可 变现 资 产 的可变现价值 以及压力 测 试等方式防范 流动性风 险 。并于开放日 对本基金 的 申购赎回情 况进行监 控,保持基金 投资组合 中 的可用现金头 寸与之相 匹 配,确保本基 金资产的 变 现能力与投 资者赎回 需求的匹配与 平衡。本 基 金的基金管理 人在基金 合 同中设计了巨 额赎回条 款 ,约定在非 常情况下 赎回申 请的 处理 方式 ,控 制因开 放申 购赎 回模 式带 来的流 动性 风险 ,有 效保 障基金 持有 人利 益。 本基金主要投资于上市交 易的证券,除在附注中列 示的部分基金资产流通暂 时受限制外( 如 有) , 其余 均能 及时 变现 。 此外 , 本 基金 可通 过卖 出 回购金 融资 产方 式借 入短 期资金 应对 流动 性需 求,其上限一 般不超过 基 金持有的债券 资产的公 允 价值。除附注 中列示的 卖 出回购金融 资产款余 额(如有)将在 1 个月 内到 期且计 息外 ,本 基金 于资 产负债 表日 所持 有的 金融 负债的 合约 约定 剩 余 到期日均为一 年以内且 一 般不计息,可 赎回基金 份 额净值无固定 到期日且 不 计息,因此 账面余额 一般即 为未 折现 的合 约到 期现金 流量 。 本 报告 期内 ,本基 金未 发生 重大 流动 性风险 事件 。 6.4.9.4 市 场风 险 市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动 而发生 波动 的风 险, 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。 6.4.9.4.1 利 率风 险 利率风险是指 金融工具 的 公允价值或现 金流量受 市 场利率变动而 发生波动 的 风险。利率敏 感 性金融工具均 面临由于 市 场利率上升而 导致公允 价 值下降的风险 ,其中浮 动 利率类金融 工具还面 临每个 付息 期间 结束 根据 市场利 率重 新定 价时 对于 未来现 金流 影响 的风 险。 本基金的基金 管理人定 期 对本基金面临 的利率敏 感 性缺口进行监 控,并通 过 调整投资组合的 久期等 方法 对上 述利 率风 险进行 管理 。 本基金持有及 承担的大 部 分金融资产和 金融负债 不 计息,因此本 基金的收 入 及经营活动的 现 金流量在很大 程度上独 立 于市场利率变 化。本基 金 持有的利率敏 感性资产 主 要为银行存 款、结算 备付金 及债 券投 资等 。 6.4.9.4.1.1 利 率风 险敞口 单位: 人民 币元 本期末


2018 年6 月30 日 1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计 资产








银行存 款 33,954,845.02 - - - 33,954,845.02 大成产业升级股票型证券投资基金(LOF)2018 年半年度报告 第 33 页 共 55 页


结算备 付金 2,208,493.47 - - - 2,208,493.47 存出保 证金 388,897.31 - - - 388,897.31 交易性 金融 资产 - - - 181,345,848.02 181,345,848.02 应收利 息 - - - 6,704.61 6,704.61 应收申 购款 99.40 - - 110,225.49 110,324.89 其他资 产 - - - - - 资产总 计 36,552,335.20 - - 181,462,778.12 218,015,113.32 负债








应付证 券清 算款 - - - 11,549,898.44 11,549,898.44 应付赎 回款 - - - 4,541.10 4,541.10 应付管 理人 报酬 - - - 259,624.06 259,624.06 应付托 管费 - - - 43,270.65 43,270.65 应付交 易费 用 - - - 1,016,044.60 1,016,044.60 其他负 债 - - - 1,211,784.65 1,211,784.65 负债总 计 - - - 14,085,163.50 14,085,163.50 利率敏 感度 缺口 36,552,335.20 - - 167,377,614.62 203,929,949.82 上年度 末 2017 年12 月 31 日 1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计 资产








银行存 款 27,070,279.87 - - - 27,070,279.87 结算备 付金 1,007,427.29 - - - 1,007,427.29 存出保 证金 560,607.56 - - - 560,607.56 交易性 金融 资产 - - - 218,557,076.65 218,557,076.65 应收证 券清 算款 - - - 5,845,709.46 5,845,709.46 应收利 息 - - - 8,063.64 8,063.64 应收申 购款 - - - 496.28 496.28 资产总 计 28,638,314.72 - - 224,411,346.03 253,049,660.75 负债








应付证 券清 算款 - - - 19,328,865.67 19,328,865.67 应付赎 回款 - - - 138,220.42 138,220.42 应付管 理人 报酬 - - - 333,439.74 333,439.74 应付托 管费 - - - 55,573.29 55,573.29 应付交 易费 用 - - - 1,191,756.48 1,191,756.48 其他负 债 - - - 1,263,513.38 1,263,513.38 负债总 计 - - - 22,311,368.98 22,311,368.98 利率敏 感度 缺口 28,638,314.72 - - 202,099,977.05 230,738,291.77 注:表中所示 为本基金 资 产及负债的账 面价值, 并 按照合约规定 的利率重 新 定价日或到 期日孰早 者予以 分类 。 6.4.9.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析 于本报告期末 ,本基金 未 持有交易性债 券投资, 因 此市场利率的 变动对于 本 基金资产净值 无大成产业升级股票型证券投资基金(LOF)2018 年半年度报告 第 34 页 共 55 页


重大影 响。(上 年度 末: 同)。 6.4.9.4.2 外 汇风 险 外汇风 险是 指金 融工 具的 公允价 值或 未来 现金 流量 因外汇 汇率 变动 而发 生波 动的风 险。 本基 金的所 有资 产及 负债 以人 民币计 价, 因此 无重 大外 汇风险 。 6.4.9.4.3 其 他价 格风险 其他价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流量 因除市场 利 率和外汇汇率 以 外的市场价格 因素变动 而 发生波动的风 险。本基 金 主要投资于证 券交易所 上 市或银行间 同业市场 交易的股票和 债券,所 面 临的其他价格 风险来源 于 单个证券发行 主体自身 经 营情况或特 殊事项的 影响, 也可 能来 源于 证券 市场整 体波 动的 影响 。 本基金采用自 上而下与 自 下而上相结合 的方法进 行 主动投资策略 ,以宏观 经 济和政策研究 为 基础,通过分 析影响证 券 市场整体运行 的内外部 因 素,进行自上 而下的资 产 配置和组合 管理,同 时自下而上的 精选各个 行 业中具有良好 治理结构 、 在细分行业具 有竞争优 势 以及有较高 成长性的 产业升级股票 进行投资 。 本基金的基金 管理人定 期 结合宏观及微 观环境的 变 化,对投资 策略、资 产配置 、投 资组 合进 行修 正,来 主动 应对 可能 发生 的市场 价格 风险 。 本基金通过投 资组合的 分 散化降低其他 价格风险 。 本本基金的股 票资产投 资 比例为基金资 产 的 80% —95% , 投资 于本 基 金合同 界定 的产 业升 级相 关的股 票资 产不 低于 非现 金基金 资产 的 80% 。 此外,本基金 的基金管 理 人每日对本基 金所持有 的 证券价格实施 监控,定 期 运用多种定 量方法对 基金进 行风 险度 量, 包 括VaR(Value at Risk) 指标 等来测 试本 基金 面 临 的潜 在价格 风险 ,及 时可 靠地对 风险 进行 跟踪 和控 制。 6.4.9.4.3.1 其 他价 格风险 敞口 金额单 位: 人民 币元 项目 本期末 2018 年6 月30 日 上年度 末 2017 年12 月 31 日 公允价 值 占基金 资产净 值比例 (%) 公允价 值 占基金 资 产净值 比 例(% ) 交易性 金融 资产-股 票投 资 181,345,848.02 88.93 218,557,076.65 94.72 交易性 金融 资产 -基金 投资 - - - - 交易性 金融 资产 -债 券投 资 - - - - 交 易 性 金 融 资 产 - 贵 金 属 投 资 - - - -


大成产业升级股票型证券投资基金(LOF)2018 年半年度报告 第 35 页 共 55 页


衍生金 融资 产- 权证 投资 - - - - 其他 - - - - 合计 181,345,848.02 88.93 218,557,076.65 94.72


6.4.9.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析 假设 除业绩 比较 基准 以外 的其 他市场 变量 保持 不变 分析 相关风 险变 量的 变动 对资产 负债 表日 基金 资产 净值的 影响金 额( 单位 :人 民币 元) 本期末 ( 2018 年6 月 30 日 ) 上年度 末 ( 2017 年 12 月 31 日 ) 1.业绩 比较 基准 上 升 5% 11,670,000.00 23,310,000.00 2.业绩 比较 基准 下 降 5% -11,670,000.00 -23,310,000.00





6.4.10 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项 无。 大成产业升级股票型证券投资基金(LOF)2018 年半年度报告 第 36 页 共 55 页


§7 投资组 合报告 7.1 期 末基 金资产 组合 情况 金额单 位: 人民 币元 序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例 (% ) 1 权益投 资 181,345,848.02 83.18 其中: 股票 181,345,848.02 83.18 2 固定收 益投 资 - - 其中: 债券 - -








资产 支持 证券 - - 3 贵金属 投资 - - 4 金融衍 生品 投资 - - 5 买入返 售金 融资 产 - - 其中: 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - - 6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 36,163,338.49 16.59 7 其他各 项资 产 505,926.81 0.23 8 合计 218,015,113.32 100.00


7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合 7.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合


金额 单位 :人 民币 元 代码 行业类 别 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例(%) A 农、林 、牧 、渔 业 - - B 采矿业 - - C 制造业 139,809,804.69 68.56 D 电力 、 热 力 、 燃 气及 水生 产和供 应业 71,559.85 0.04 E 建筑业 11,853,343.58 5.81 F 批发和 零售 业 48,896.00 0.02 G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - - H 住宿和 餐饮 业 - - I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 12,480,680.87 6.12 J 金融业 201,104.40 0.10 K 房地产 业 7,014,550.15 3.44 L 租赁和 商务 服务 业 4,875,837.00 2.39 M 科学研 究和 技术 服务 业 79,391.50 0.04 N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 81,226.14 0.04 大成产业升级股票型证券投资基金(LOF)2018 年半年度报告 第 37 页 共 55 页


O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和 社会 工作 - - R 文化、 体育 和娱 乐业 4,829,453.84 2.37 S 综合 - - 合计 181,345,848.02 88.93


7.2.2 报 告期 末按行 业分 类的 港 股通 投资股 票投 资组合 本基金 本报 告期 末未 持有 港股通 投资 股票 。 7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值 占基金 资产 净值 比例( %) 1 600332 白云山 360,068 13,700,587.40 6.72 2 300567 精测电 子 161,500 12,855,400.00 6.30 3 600477 杭萧钢 构 2,474,602 11,853,343.58 5.81 4 300601 康泰生 物 183,945 11,413,787.25 5.60 5 603517 绝味食 品 266,799 11,325,617.55 5.55 6 600309 万华化 学 184,300 8,370,906.00 4.10 7 002179 中航光 电 213,000 8,307,000.00 4.07 8 002078 太阳纸 业 829,700 8,039,793.00 3.94 9 603260 合盛硅 业 113,922 8,039,475.54 3.94 10 000538 云南白 药 74,600 7,979,216.00 3.91 11 000568 泸州老 窖 126,200 7,680,532.00 3.77 12 000858 五 粮 液 99,900 7,592,400.00 3.72 13 601155 新城控 股 226,495 7,014,550.15 3.44 14 600085 同仁堂 164,100 5,789,448.00 2.84 15 601888 中国国 旅 75,700 4,875,837.00 2.39 16 000681 视觉中 国 167,900 4,818,730.00 2.36 17 300271 华宇软 件 263,700 4,662,216.00 2.29 18 603848 好太太 185,500 4,394,495.00 2.15 19 300487 蓝晓科 技 123,900 4,208,883.00 2.06 20 300188 美亚柏 科 222,600 4,073,580.00 2.00 21 601766 中国中 车 491,600 3,785,320.00 1.86 22 300085 银之杰 288,500 3,744,730.00 1.84 23 603043 广州酒 家 154,570 3,519,558.90 1.73 大成产业升级股票型证券投资基金(LOF)2018 年半年度报告 第 38 页 共 55 页


24 002304 洋河股 份 25,800 3,395,280.00 1.66 25 002847 盐津铺 子 82,000 2,796,200.00 1.37 26 601799 星宇股 份 38,400 2,299,776.00 1.13 27 300633 开立医 疗 62,500 2,128,750.00 1.04 28 600507 方大特 钢 92,800 992,032.00 0.49 29 300750 宁德时 代 5,130 369,154.80 0.18 30 002466 天齐锂 业 6,500 322,335.00 0.16 31 601066 中信建 投 18,690 201,104.40 0.10 32 300747 锐科激 光 1,543 123,995.48 0.06 33 300745 欣锐科 技 1,304 107,032.32 0.05 34 603587 地素时 尚 2,011 83,074.41 0.04 35 601330 绿色动 力 4,971 81,226.14 0.04 36 300746 汉嘉设 计 2,318 79,391.50 0.04 37 603288 海天味 业 1,071 78,868.44 0.04 38 603650 彤程新 材 2,376 50,988.96 0.03 39 601933 永辉超 市 6,400 48,896.00 0.02 40 603693 江苏新 能 5,384 48,456.00 0.02 41 603045 福达合 金 891 43,427.34 0.02 42 603706 东方环 宇 1,765 23,103.85 0.01 43 603105 芯能科 技 3,410 16,470.30 0.01 44 603096 新经典 128 10,723.84 0.01 45 002530 金财互 联 17 154.87 0.00


7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动 7.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名 的 股票 明细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额 占期初 基金 资产 净值 比例( %) 1 000538 云南白 药 39,306,361.60 17.04 2 002078 太阳纸 业 36,423,084.61 15.79 3 600028 中国石 化 33,611,921.00 14.57 4 000568 泸州老 窖 29,147,792.06 12.63 5 002179 中航光 电 26,388,976.57 11.44 6 300601 康泰生 物 25,081,848.23 10.87 7 000963 华东医 药 24,026,911.80 10.41 8 600332 白云山 22,290,702.66 9.66 9 002465 海格通 信 22,077,937.29 9.57 大成产业升级股票型证券投资基金(LOF)2018 年半年度报告 第 39 页 共 55 页


10 300567 精测电 子 21,612,737.66 9.37 11 000858 五 粮 液 18,808,624.98 8.15 12 600507 方大特 钢 18,376,482.35 7.96 13 600036 招商银 行 18,193,884.00 7.89 14 600519 贵州茅 台 17,563,603.00 7.61 15 000681 视觉中 国 17,364,558.70 7.53 16 002415 海康威 视 16,834,436.96 7.30 17 000938 紫光股 份 16,749,189.00 7.26 18 601155 新城控 股 16,519,679.27 7.16 19 603308 应流股 份 15,714,967.93 6.81 20 300487 蓝晓科 技 15,201,059.89 6.59 21 600085 同仁堂 13,533,040.03 5.87 22 002049 紫光国 微 13,463,637.85 5.84 23 601988 中国银 行 13,446,161.00 5.83 24 002414 高德红 外 13,223,224.16 5.73 25 603160 汇顶科 技 12,844,493.00 5.57 26 600703 三安光 电 12,525,710.96 5.43 27 300316 晶盛机 电 12,314,377.00 5.34 28 603993 洛阳钼 业 11,911,135.14 5.16 29 002741 光华科 技 11,152,920.00 4.83 30 603517 绝味食 品 10,858,855.95 4.71 31 002439 启明星 辰 10,421,906.49 4.52 32 601398 工商银 行 10,407,705.00 4.51 33 600690 青岛海 尔 10,085,500.50 4.37 34 600779 水井坊 9,961,424.14 4.32 35 601888 中国国 旅 9,339,666.40 4.05 36 600129 太极集 团 9,178,142.09 3.98 37 000333 美的集 团 9,163,455.35 3.97 38 600029 南方航 空 9,155,394.92 3.97 39 000002 万


科A 9,113,314.00 3.95 40 002466 天齐锂 业 9,036,217.40 3.92 41 601333 广深铁 路 8,991,118.00 3.90 42 600763 通策医 疗 8,947,554.77 3.88 43 002304 洋河股 份 8,927,587.88 3.87 44 300687 赛意信 息 8,864,765.00 3.84 45 603288 海天味 业 8,843,784.20 3.83 大成产业升级股票型证券投资基金(LOF)2018 年半年度报告 第 40 页 共 55 页


46 601012 隆基股 份 8,840,536.34 3.83 47 002138 顺络电 子 8,719,136.00 3.78 48 600967 内蒙一 机 8,704,437.00 3.77 49 000488 晨鸣纸 业 8,621,357.00 3.74 50 600309 万华化 学 8,554,035.00 3.71 51 600305 恒顺醋 业 8,405,636.90 3.64 52 603260 合盛硅 业 8,224,570.42 3.56 53 300085 银之杰 8,083,882.00 3.50 54 300271 华宇软 件 7,791,420.69 3.38 55 300166 东方国 信 7,673,383.30 3.33 56 000703 恒逸石 化 7,451,890.00 3.23 57 601857 中国石 油 6,903,692.00 2.99 58 300498 温氏股 份 6,838,796.43 2.96 59 600760 中航沈 飞 6,802,452.42 2.95 60 002180 纳思达 6,690,703.00 2.90 61 603896 寿仙谷 6,554,937.00 2.84 62 300699 光威复 材 6,524,449.72 2.83 63 002901 大博医 疗 6,478,024.00 2.81 64 300633 开立医 疗 6,416,126.00 2.78 65 601117 中国化 学 6,377,730.60 2.76 66 601699 潞安环 能 6,301,969.00 2.73 67 600048 保利地 产 6,021,161.75 2.61 68 300373 扬杰科 技 5,683,663.06 2.46 69 603882 金域医 学 5,601,446.74 2.43 70 300015 爱尔眼 科 5,343,227.00 2.32 71 600452 涪陵电 力 4,758,419.81 2.06 72 002925 盈趣科 技 4,693,201.00 2.03 73 002024 苏宁易 购 4,648,414.00 2.01 74 600562 国睿科 技 4,640,438.00 2.01 注:本 期累 计买 入金 额指 买入成 交金 额( 成交 单价 乘以成 交数 量) ,不 考虑 相关交 易费 用。 7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名 的 股票 明细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额 占期初 基金 资产 净值 比例( %) 大成产业升级股票型证券投资基金(LOF)2018 年半年度报告 第 41 页 共 55 页


1 600028 中国石 化 34,169,919.00 14.81 2 000538 云南白 药 32,771,133.64 14.20 3 600779 水井坊 29,265,043.83 12.68 4 002078 太阳纸 业 26,952,462.15 11.68 5 002465 海格通 信 26,778,441.94 11.61 6 000938 紫光股 份 26,366,319.00 11.43 7 000963 华东医 药 23,621,567.16 10.24 8 300601 康泰生 物 23,524,518.69 10.20 9 002304 洋河股 份 22,229,823.29 9.63 10 000568 泸州老 窖 20,875,369.31 9.05 11 000858 五 粮 液 20,043,343.28 8.69 12 002415 海康威 视 18,310,015.93 7.94 13 600507 方大特 钢 18,157,807.98 7.87 14 002179 中航光 电 18,143,296.70 7.86 15 300316 晶盛机 电 18,030,632.40 7.81 16 600036 招商银 行 17,759,609.09 7.70 17 300567 精测电 子 17,103,479.00 7.41 18 600519 贵州茅 台 16,513,675.24 7.16 19 603308 应流股 份 15,281,257.04 6.62 20 000681 视觉中 国 14,658,246.00 6.35 21 601766 中国中 车 14,555,431.25 6.31 22 603993 洛阳钼 业 14,499,638.22 6.28 23 002049 紫光国 微 13,646,407.65 5.91 24 002439 启明星 辰 13,468,910.82 5.84 25 002414 高德红 外 13,309,781.52 5.77 26 000703 恒逸石 化 13,307,519.75 5.77 27 600703 三安光 电 13,073,788.17 5.67 28 603160 汇顶科 技 12,953,350.26 5.61 29 601988 中国银 行 12,193,254.71 5.28 30 601012 隆基股 份 11,835,398.38 5.13 31 002741 光华科 技 11,627,025.56 5.04 32 300487 蓝晓科 技 11,183,747.28 4.85 33 600332 白云山 10,960,429.91 4.75 34 600690 青岛海 尔 9,773,976.00 4.24 35 000930 中粮生 化 9,745,621.79 4.22 36 600967 内蒙一 机 9,605,910.87 4.16 37 300015 爱尔眼 科 9,579,712.05 4.15 38 002466 天齐锂 业 9,284,073.95 4.02 大成产业升级股票型证券投资基金(LOF)2018 年半年度报告 第 42 页 共 55 页


39 601398 工商银 行 9,207,961.60 3.99 40 600029 南方航 空 9,136,569.02 3.96 41 000333 美的集 团 8,831,099.00 3.83 42 600763 通策医 疗 8,740,456.98 3.79 43 603288 海天味 业 8,671,830.46 3.76 44 002573 清新环 境 8,639,795.58 3.74 45 601155 新城控 股 8,511,166.04 3.69 46 300666 江丰电 子 8,480,810.08 3.68 47 000002 万


科A 8,200,353.63 3.55 48 600129 太极集 团 8,157,015.53 3.54 49 601933 永辉超 市 8,145,285.00 3.53 50 600305 恒顺醋 业 8,062,744.56 3.49 51 000488 晨鸣纸 业 8,053,243.00 3.49 52 601333 广深铁 路 7,973,917.00 3.46 53 300166 东方国 信 7,834,835.45 3.40 54 002138 顺络电 子 7,767,182.12 3.37 55 300188 美亚柏 科 7,667,771.73 3.32 56 603228 景旺电 子 7,558,210.60 3.28 57 300687 赛意信 息 7,458,738.84 3.23 58 600845 宝信软 件 7,169,023.00 3.11 59 002901 大博医 疗 7,133,424.00 3.09 60 300604 长川科 技 7,097,028.66 3.08 61 601857 中国石 油 7,096,912.00 3.08 62 002493 荣盛石 化 6,900,877.42 2.99 63 300699 光威复 材 6,848,803.00 2.97 64 600085 同仁堂 6,477,989.90 2.81 65 600760 中航沈 飞 6,386,270.04 2.77 66 601117 中国化 学 6,262,778.97 2.71 67 002180 纳思达 6,105,835.00 2.65 68 300498 温氏股 份 5,840,338.92 2.53 69 603896 寿仙谷 5,818,660.00 2.52 70 300633 开立医 疗 5,758,925.78 2.50 71 603882 金域医 学 5,755,778.00 2.49 72 600048 保利地 产 5,725,941.00 2.48 73 300373 扬杰科 技 5,630,197.00 2.44 74 601699 潞安环 能 5,518,744.00 2.39 75 603678 火炬电 子 5,335,913.00 2.31 76 603197 保隆科 技 5,280,436.52 2.29 大成产业升级股票型证券投资基金(LOF)2018 年半年度报告 第 43 页 共 55 页


77 002024 苏宁易 购 5,148,980.09 2.23 78 300124 汇川技 术 5,007,959.47 2.17 79 300347 泰格医 药 4,800,467.17 2.08 80 002925 盈趣科 技 4,762,164.88 2.06 81 300324 旋极信 息 4,636,963.00 2.01 注:本 期累 计卖 出金 额指 卖出成 交金 额( 成交 单价 乘以成 交数 量) ,不 考虑 相 关交易 费用 。 7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额 单位: 人民 币元 买入股 票成 本( 成交 )总 额 1,098,677,468.84 卖出股 票收 入( 成交 )总 额 1,123,719,181.64 注:上 述金 额均 指成 交金 额(成 交单 价乘 以成 交数 量), 不考 虑相 关交 易费 用。 7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合 本基金 本报 告 期 末未 持有 债券。 7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前五 名债券 投资 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 债券。 7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 资产支 持证 券投资 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。 7.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细 本基金 本报 告期 未持 有贵 金属投 资。 7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前五 名权证 投资 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 权证。 大成产业升级股票型证券投资基金(LOF)2018 年半年度报告 第 44 页 共 55 页


7.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明 7.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细 本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货投 资。 7.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策 本基金 为提 高投 资效 率更 好地达 到本 基金 的投 资目 标, 在 风险 可控 的前 提下 , 本着谨 慎原 则, 参与股 指期 货投 资。 7.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明 7.11.1 本 期国 债期货 投资 政策 本基金 本报 告期 未投 资国 债期货 。 7.11.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细 本基金 本报 告期 未投 资国 债期货 。 7.11.3 本 期国 债期货 投资 评价 本基金 本报 告期 未投 资国 债期货 。 7.12 投 资组 合报告 附注 7.12.1 本 基金 投资的 前十 名证券 的发 行主体 本期 未出现 被监 管部门 立案 调查, 或在 报 告编 制日前 一年 内受到 公开 谴责 、 处罚 的情形 。 7.12.2 本 基金 投资的 前十 名股票 中, 没有投 资于 超出基 金合 同规定 的备 选股票 库之 外 的股 票。 7.12.3 期 末其 他各项 资产 构成 单位: 人民 币元 序号 名称 金额 1 存出保 证金 388,897.31 2 应收证 券清 算款 - 3 应收股 利 - 4 应收利 息 6,704.61 大成产业升级股票型证券投资基金(LOF)2018 年半年度报告 第 45 页 共 55 页


5 应收申 购款 110,324.89 6 其他应 收款 - 7 待摊费 用 - 8 其他 - 9 合计 505,926.81


7.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。 7.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明 本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限的 情况。 7.12.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分 由于四 舍五 入原 因, 分项 之和与 合计 可能 有尾 差。 大成产业升级股票型证券投资基金(LOF)2018 年半年度报告 第 46 页 共 55 页


§8 基金份 额持有人信息 8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构 份额单 位: 份 持有人 户数 ( 户) 户均持 有的 基金份 额 持有人 结构 机构投 资者 个人投 资者 持有份 额 占总份 额比例 持有份 额 占总份 额比例 10,820 16,515.37 5,625,761.00 3.15% 173,070,542.70 96.85% 注:持 有人 户数 为有 效户 数 ,即 存量 份额 大于 零的 账户数 。 8.2 期 末上 市基金 前十 名持有 人 序号 持有人 名称 持有份 额( 份) 占上市 总份 额 比例 1 陈锐红 15,143,010.00 8.58% 2 北京朝 熙物 业管 理有 限公 司 4,303,685.00 2.44% 3 汪旸 2,120,000.00 1.20% 4 韩俊 1,200,000.00 0.68% 5 俞河会 1,180,000.00 0.67% 6 周汉森 1,105,700.00 0.63% 7 章禾 1,072,000.00 0.61% 8 陈苗根 1,000,000.00 0.57% 9 钟石青 1,000,000.00 0.57% 10 林瑞瑛 930,000.00 0.53% 注:以 上数 据由 中国 证券 登记结 算有 限责 任公 司深 圳分公 司提 供。 8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况 项目 持有份 额总 数( 份) 占基金 总份 额比 例 基 金 管 理 人 所 有 从 业 人 员 持有本 基金 44.22 0.0000%


8.4 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况 项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间( 万份 ) 本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部 门负责 人 持 有本 开放 式基 金 0 大成产业升级股票型证券投资基金(LOF)2018 年半年度报告 第 47 页 共 55 页


本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 0


大成产业升级股票型证券投资基金(LOF)2018 年半年度报告 第 48 页 共 55 页


§9 开放式 基金份额变动 单位: 份 基金合 同生 效日 ( 2014 年 12 月26 日 )基 金份 额 总额 3,000,000,000.00 本报告 期期 初基 金份 额总 额 186,911,538.94 本报告 期基 金总 申购 份额 869,933.44 减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 9,085,168.68 本报告 期基 金拆 分变 动份 额(份 额减 少以"-" 填列 ) - 本报告 期期 末基 金份 额总 额 178,696,303.70


大成产业升级股票型证券投资基金(LOF)2018 年半年度报告 第 49 页 共 55 页


§10 重大事 件揭示 10.1 基 金份 额持有 人大 会决议 报告期 内无 基金 份额 持有 人大会 决议 。








10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动 本报告 期内 ,基 金管 理人 、基金 托管 人的 专门 基金 托管部 门无 重大 人事 变动 。





10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼 本报告 期内 没有 涉及 本基 金管理 人、 基金 财产 、基 金托管 业务 的诉 讼事 项。





10.4 基 金投 资策略 的改 变 本基金 投资 策略 在本 报告 期内没 有重 大改 变。





10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况 本基金 聘任 的为 本基 金审 计的会 计师 事务 所为 普华 永道中 天会 计师 事务 所 ( 特殊普 通合 伙) 。 该事务 所自 基金 合同 生效 日起为 本基 金提 供审 计服 务至今 。





10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况 本报告 期内 , 基金 管理 人 、 基 金托 管人 的托 管业 务 部门及 其相 关高 级管 理人 员无受 稽查 或处 罚等情 况。





10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况


10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况 金额单 位: 人民 币元 券商名 称 交易单 元 数量 股票交 易 应支付 该券 商的 佣金


备注 成交金 额 占当期 股票 成交总 额的 比 例 佣金 占当期 佣金 总量的 比例 国泰君 安 2 369,662,810.93 16.65% 336,876.96 16.65% - 大成产业升级股票型证券投资基金(LOF)2018 年半年度报告 第 50 页 共 55 页


华创证 券 1 249,854,020.73 11.25% 227,699.46 11.25% - 天风证 券 2 212,234,013.76 9.56% 193,419.86 9.56% - 华西证 券 1 207,518,000.87 9.35% 189,115.96 9.35% - 国盛证 券 1 192,539,469.37 8.67% 175,467.19 8.67% - 兴业证 券 2 174,137,527.81 7.84% 158,691.50 7.84% - 中金公 司 3 148,588,145.84 6.69% 135,419.51 6.69% - 银河证 券 4 116,005,646.68 5.23% 105,714.21 5.22% - 海通证 券 1 88,905,833.53 4.00% 81,034.64 4.01% - 华泰证 券 1 79,168,994.06 3.57% 72,143.65 3.57% - 上海证 券 1 74,636,878.68 3.36% 68,012.52 3.36% - 中信证 券 2 62,803,515.60 2.83% 57,233.89 2.83% - 光大证 券 2 62,658,002.30 2.82% 57,101.04 2.82% - 中信建 投 2 56,954,375.88 2.57% 51,899.71 2.57% - 山西证 券 1 56,004,226.36 2.52% 51,036.55 2.52% - 申万宏 源 2 40,291,069.19 1.81% 36,717.13 1.81% - 中泰证 券 1 28,196,736.17 1.27% 25,697.73 1.27% - 中原证 券 1 - - - - - 长城证 券 1 - - - - - 东北证 券 2 - - - - - 国金证 券 2 - - - - - 国信证 券 1 - - - - - 联讯证 券 1 - - - - - 民生证 券 1 - - - - - 平安证 券 1 - - - - - 瑞银证 券 2 - - - - - 红塔证 券 1 - - - - - 中银国 际 2 - - - - - 世纪证 券 1 - - - - - 万和证 券 1 - - - - - 西部证 券 1 - - - - - 西藏东 财 1 - - - - - 湘财证 券 1 - - - - - 浙商证 券 1 - - - - - 爱建证 券 1 - - - - - 安信证 券 1 - - - - - 北京高 华 1 - - - - - 长江证 券 1 - - - - - 大成产业升级股票型证券投资基金(LOF)2018 年半年度报告 第 51 页 共 55 页


川财证 券 1 - - - - - 第一创 业 1 - - - - - 东方证 券 1 - - - - - 东吴证 券 1 - - - - - 东兴证 券 1 - - - - - 方正证 券 1 - - - - - 广发证 券 2 - - - - - 招商证券 2 - - - - - 注: 根据 中国 证监 会颁 布 的 《 关于 完善 证券 投资 基 金交易 席位 制度 有关 问题 的通知 》 ( 证监 基金 字 [2007]48 号) 的有 关规 定 ,本公 司制 定了 租用 证券 公司交 易单 元的 选择 标准 和程序 。 租用证 券公 司交 易单 元的 选择标 准主 要包 括: (一) 财务 状况 良好 ,最 近一年 无重 大违 规行 为; (二) 经营 行为 规范 ,内 控制度 健全 ,能 满足 各投 资组合 运作 的保 密性 要求 ; (三) 研究 实力 较强 ,能 提供包 括研 究报 告、 路演 服务、 协助 进行 上市 公司 调研等 研究 服务 ; (四)具备各 投资组合 运 作所需的高效 、安全的 通 讯条件,有足 够的交易 和 清 算能力, 满足各投 资组合 证券 交易 需要 ; (五) 能提 供投 资组 合运 作、管 理所 需的 其他 券商 服务; (六) 相关 基金 合同 、资 产管理 合同 以及 法律 法规 规定的 其他 条件 。 租用证券公司 交易单元 的 程序:首先根 据租用证 券 公司交易单元 的选择标 准 形成《券商 服务评价 表》 , 然后 根据 评分 高低 进 行选择 基金 交易 单元 。 本报告 期内 本基 金租 用证 券公司 交易 单元 的变 更情 况如下 : 本报告 期内 本基 金新 增交 易单元 :无 。 本报告 期内 本基 金退 租交 易单元 :英 大证 券。 10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况 无。 10.8 其 他重 大事件 序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期 1 关于基 金管 理人 再次 提请 投资者 及时更 新已 过期 身份 证件 或者身 份证明 文件 的公 告 中国证 监会 指定 报 刊及本 公司 网站 2018 年 6 月 30 日 2 大成基 金管 理有 限公 司关 于提请 中国证 监会 指定 报 2018 年 6 月 22 日 大成产业升级股票型证券投资基金(LOF)2018 年半年度报告 第 52 页 共 55 页


直销非 自然 人客 户及 时登 记受益 所有人 信息 的公 告 刊及本 公司 网站 3 大成基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分基 金增 加蛋 卷基 金销 售有限 公司为 销售 机构 的公 告 中国证 监会 指定 报 刊及本 公司 网站 2018 年 6 月 20 日 4 大成基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分基 金增 加上 海华 夏财 富投资 管理有 限公 司为 销售 机构 的公 告 中国证 监会 指定 报 刊及本 公司 网站 2018 年 6 月 16 日 5 大成基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分基 金增 加上 海挖 财基 金销售 有限公 司为 销售 机构 的公 告 中国证 监会 指定 报 刊及本 公司 网站 2018 年 6 月 9 日 6 大成基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分基 金增 加招 商银 行股 份有限 公司为 销售 机构 的公 告 中国证 监会 指定 报 刊及本 公司 网站 2018 年 5 月 18 日 7 大成基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分基 金增 加四 川天 府银 行股份 有限公 司为 销售 机构 的公 告 中国证 监会 指定 报 刊及本 公司 网站 2018 年 5 月 17 日 8 大成基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分基 金增 加东 海证 券股 份有限 公司为 销售 机构 的公 告 中国证 监会 指定 报 刊及本 公司 网站 2018 年 5 月 4 日 9 大成基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分基 金增 加南 京银 行股 份有限 公司为 销售 机构 的公 告 中国证 监会 指定 报 刊及本 公司 网站 2018 年 5 月 3 日 10 大成产 业升 级股 票型 证券 投资基 金(LOF)2018 年第 1 季度 报告 中国证 监会 指定 报 刊及本 公司 网站 2018 年 4 月 20 日 11 大成基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分基 金增 加信 达证 券股 份有限 公司为 销售 机构 的公 告 中国证 监会 指定 报 刊及本 公司 网站 2018 年 4 月 13 日 12 关于大 成基 金管 理有 限公 司南京 分公司 办公 地址 变更 的公 告 中国证 监会 指定 报 刊及本 公司 网站 2018 年 4 月 3 日 13 大成产 业升 级股 票型 证券 投资基 金(LOF)2017 年 度报 告及 摘要 中国证 监会 指定 报 刊及本 公司 网站 2018 年 3 月 31 日 14 关于修 订公 司旗 下证 券投 资基金 基金合 同有 关条 款的 公告 中国证 监会 指定 报 刊及本 公司 网站 2018 年 3 月 27 日 15 关于调 整公 司旗 下证 券投 资基金 赎回费 的公 告 中国证 监会 指定 报 刊及本 公司 网站 2018 年 3 月 27 日 16 大成产 业升 级股 票型 证券 投资基 金(LOF) 托 管协 议 中国证 监会 指定 报 刊及本 公司 网站 2018 年 3 月 27 日 17 大成产 业升 级股 票型 证券 投资基 金(LOF) 基 金合 同 中国证 监会 指定 报 刊及本 公司 网站 2018 年 3 月 27 日 18 《大成 产业 升级 股票 型证 券投资 基金 (LOF ) 基金 合同》 修 订前后 对照表 中国证 监会 指定 报 刊及本 公司 网站 2018 年 3 月 27 日 19 大成基 金管 理有 限公 司关 于旗下 中国证 监会 指定 报 2018 年 3 月 10 日 大成产业升级股票型证券投资基金(LOF)2018 年半年度报告 第 53 页 共 55 页


部分基 金开 通直 销平 台基 金转换 业务的 公告 刊及本 公司 网站 20 大成产 业升 级股 票型 证券 投资基 金(LOF ) 更新 招募 说明 书 及摘要 (2017 年2 期) 中国证 监会 指定 报 刊及本 公司 网站 2018 年 2 月 9 日 21 大成基 金管 理有 限公 司关 于公司 旗下部 分基 金估 值调 整的 公告 中国证 监会 指定 报 刊及本 公司 网站 2018 年 2 月 7 日 22 大成基 金管 理有 限公 司关 于公司 旗下部 分基 金估 值调 整的 公告 中国证 监会 指定 报 刊及本 公司 网站 2018 年 2 月 2 日 23 大成产 业升 级股 票型 证券 投资基 金(LOF)2017 年第 4 季度 报告 中国证 监会 指定 报 刊及本 公司 网站 2018 年 1 月 20 日 24 关于再 次提 请投 资者 及时 更新已 过期身 份证 件或 者身 份证 明文件 的公告 中国证 监会 指定 报 刊及本 公司 网站 2018 年 1 月 5 日


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§11 影响投 资者决策的其他重 要信息 11.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况 无。 11.2 影 响投 资者决 策的 其他重 要信 息 根据 《公 开募 集开 放式 证 券投资 基金 流动 性风 险管 理规定 》 的要 求 , 本 基金 管理人 经与 基金 托 管人协商 一致, 对本基金 基金合同 的有关 条款进行 了修改, 主要在 前言、释 义、投资 交易限 制 、申购与 赎回管 理、基金 估值管理 、信息 披露等方 面对流动 性风险 管控措施 进行明确 ,具体 内容详 见2018 年 3 月 27 日基金 管理 人网 站披 露的 相关公 告和 修订 更新 后的 法律文 件。





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§12 备查文 件目录 12.1 备 查文 件目录 1 、中 国证 监会 批准 设立 大 成产业 升级 股票 型证 券投 资基金 (LOF ) 的文 件; 2 、 《大 成产 业升 级股 票型 证券投 资基 金(LOF )基 金 合同》 ; 3 、 《大 成产 业升 级股 票型 证券投 资基 金(LOF )托 管 协议》 ; 4 、大 成基 金管 理有 限公 司 批准文 件、 营业 执照 、公 司章程 ; 5 、本 报告 期内 在指 定报 刊 上披露 的各 种公 告原 稿。 12.2 存 放地 点 本年度 报告 存放 在本 基金 管理人 和托 管人 的住 所。 12.3 查 阅方 式 投资者 可在 营业 时间 免费 查阅, 或登 录本 基金 管理 人 网站 http://www.dcfund.com.cn 进 行查 阅。 大 成基 金管理 有限 公司 2018 年 8 月 29 日