大成优选混合型证券投资基金（LOF）
2018年半年度报告摘要
2018 年6月 30 日
基金管理人：大成基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
送出日期：2018 年8月29日 大成优选混合型证券投资基金（LOF）2018 年半年度报告
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二
以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2018 年 8 月 28 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本半年报报告摘要摘自半年报报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年报报告正文。
本报告中财务资料未经审计 。
本报告期自 2018 年 01 月 01 日起至 06 月 30 日止。
大成优选混合型证券投资基金（LOF）2018 年半年度报告
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§2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称 大成优选混合（LOF）
场内简称 优选 LOF
基金主代码 160916
交易代码 160916
基金运作方式 上市契约型开放式（LOF）
基金合同生效日 2012 年 7月 27 日
基金管理人 大成基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 421,642,938.24 份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所
上市日期 2012 年 12月 28 日
2.2 基金产品说明
投资目标
在有效控制风险的基础上，追求基金资产长期稳健增
值
投资策略
本基金将在全球视野下，基于宏观经济研究，确定大
类资产配置比例;通过上市公司基本面分析，主要采用
优选个股的主动投资策略，获取超额收益。优选个股
是指积极、深入、全面地了解上市公司基本面，动态
评估公司价值，当股价低于合理价值区域时，买入并
持有；在股价回复到合理价值的过程中，分享股价提
升带来的超额收益。
业绩比较基准
沪深300指数收益率×80%＋中证综合债券指数收益率
×20%
风险收益特征
本基金属于混合型基金，其预期收益及风险水平低于
股票基金，高于债券基金与货币市场基金，属于较高
风险/收益特征的开放式基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 大成基金管理有限公司 中国银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 赵冰 王永民
联系电话 0755-83183388 010-66594896
电子邮箱 office@dcfund.com.cn fcid@bankofchina.com
客户服务电话
4008885558 95566
传真 0755-83199588 010-66594942 大成优选混合型证券投资基金（LOF）2018 年半年度报告
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2.4 信息披露方式
登载基金半年度报告正文的管理人互联网
网址
http://www.dcfund.com.cn
基金半年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所
大成优选混合型证券投资基金（LOF）2018 年半年度报告
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§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期(2018 年 1月 1 日 - 2018 年6 月 30 日 )
本期已实现收益 8,197,096.15
本期利润 -19,232,873.90
加权平均基金份额本期利润 -0.0547
本期加权平均净值利润率 -1.95%
本期基金份额净值增长率 -1.93%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2018 年 6月 30 日 )
期末可供分配利润 602,331,013.05
期末可供分配基金份额利润 1.4285
期末基金资产净值 1,154,793,611.94
期末基金份额净值 2.739
注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除
相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2.所述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用， 计入费用后实际收益水平要低于所列
数字。
3、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低
数（为期末余额，不是当期发生数） 。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月 -5.36% 1.20% -6.04% 1.02% 0.68% 0.18%
过去三个月 -1.97% 1.14% -7.61% 0.91% 5.64% 0.23%
过去六个月 -1.93% 1.10% -9.63% 0.92% 7.70% 0.18%
过去一年 8.69% 0.92% -2.44% 0.76% 11.13% 0.16%
过去三年 20.08% 1.53% -14.65% 1.19% 34.73% 0.34%
自基金合同
生效起至今
166.62% 1.45% 48.34% 1.20% 118.28% 0.25%
大成优选混合型证券投资基金（LOF）2018 年半年度报告
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3.2.2 自基金转型以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率
变动的比较
注：大成优选混合型证券投资基金（LOF）合同中关于基金投资比例的约定：本基金股票资产占基
金资产的比例为 60%-95%；现金以及到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%； 权
证、股指期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。
本基金转型日期为 2012 年 7 月 27 日。本基金的建仓期为 6 个月，截至报告日本基金的各项
投资比例已达到基金合同中规定的各项比例。
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§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
大成基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[1999]10 号文批准，于 1999年 4月 12 日正
式成立，是中国证监会批准成立的首批十家基金管理公司之一，注册资本为 2 亿元人民币，注册
地为深圳。目前公司由三家股东组成，分别为中泰信托有限责任公司(50%)、光大证券股份有限公
司(25%)、中国银河投资管理有限公司(25%)。主要业务是公募基金的募集、销售和管理，还具有
全国社保基金投资管理、基本养老保险投资管理、受托管理保险资金、保险保障基金投资管理、
特定客户资产管理和 QDII 业务资格。
经过十多年的稳健发展，公司形成了强大稳固的综合实力。公司旗下基金产品齐全、风格多
样，构建了涵盖股票型基金、混合型基金、指数型基金、债券型基金和货币市场基金的完备产品
线。截至 2018 年6 月 30 日，本基金管理人共管理 5只 ETF及 1只 ETF 联接基金，5只 QDII 基金
及 75 只开放式证券投资基金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助理）期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
戴军先
生
本基金
基金经
理， 研究
部副总
监
2015 年 5月 21
日
- 7 年
金融学硕士。2011 年 6 月
加入大成基金管理有限公
司，历任研究员、行业研
究主管、大成价值增长基
金经理助理，2015 年 5 月
21日至2015年7 月23日
任大成优选股票型证券投
资基金（LOF）基金经理，
2015 年 7月 24 日起任大
成优选混合型证券投资基
金（LOF）基金经理。2016
年8月19日起任大成定增
灵活配置混合型证券投资
基金基金经理。2017 年 6
月 2 日起任大成一带一路
灵活配置混合型证券投资
基金基金经理。现任研究
部副总监。具有基金从业
资格。国籍：中国。 大成优选混合型证券投资基金（LOF）2018 年半年度报告
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张文平
先生
本基金
基金经
理助理，
固收研
究部 （隶
属固定
收益总
部） 副总
监
2016 年 5月 23
日
2018 年 3月 12
日
6 年
南京大学管理学硕士，注
册会计师，证券从业年限
6年。 2009年10月至2011
年 5 月就职于毕马威企业
咨询有限公司南京分公司
审计部；2011 年起加入大
成基金管理有限公司，曾
任固定收益部助理研究
员，现任固定收益总部研
究部副总监。2013 年 11
月 25 日至 2015 年3 月 5
日担任大成景祥分级债券
型证券投资基金基金经理
助理。2015 年 3月 7 日至
2016年11月18日担任大
成景祥分级债券型证券投
资基金基金经理。2015 年
6 月 23 日至 2018年 3 月
16 日任大成景裕灵活配
置混合型证券投资基金基
金经理。2015 年 7月 1 日
至 2017 年3 月 18 日任大
成现金宝场内实时申赎货
币市场基金基金经理。
2015 年 7月 1 日至 2018
年3月16日任大成月月盈
短期理财债券型证券投资
基金基金经理。 2015 年 11
月24日至2018年 3月16
日任大成景沛灵活配置混
合型证券投资基金基金经
理。2016 年 5月 23 日至
2018 年 3月 12 日任大成
财富管理 2020 生命周期
证券投资基金、大成策略
回报混合型证券投资基
金、大成创新成长混合型
证券投资基金、大成积极
成长混合型证券投资基
金、大成价值增长证券投
资基金、大成精选增值混
合型证券投资基金、大成
景阳领先混合型证券投资
基金、大成竞争优势混合大成优选混合型证券投资基金（LOF）2018 年半年度报告
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型证券投资基金、大成蓝
筹稳健证券投资基金和大
成优选混合型证券投资基
金基金经理助理。2016 年
8月6日至2018年3月16
日任大成添利宝货币市场
基金基金经理。 2016 年 9
月 6 日至 2018 年3 月 16
日任大成景安短融债券型
证券投资基金基金经理。
2016 年 9月 6 日至 2018
年 3 月6 日任大成现金增
利货币市场基金基金经
理。2016 年 9月 20 日至
2018 年 3月 16 日任大成
景辉灵活配置混合型证券
投资基金基金经理。具有
基金从业资格。国籍：中
国。
孙丹女
士
本基金
基金经
理助理
2018 年 3月 12
日
- 10 年
经济学硕士。2008 年至
2012 年就职于景顺长城
产品开发部任产品经理；
2012 年至 2014 年就职于
华夏基金机构债券投资部
任研究员；2014 年 5 月加
入大成基金管理有限公
司，历任固定收益部信用
策略、宏观利率研究员。
2017年5月8日起担任大
成景尚灵活配置混合型证
券投资基金、大成景兴信
用债债券型证券投资基金
基金经理。2017 年 5月 8
日至 2018 年5 月 25 日任
大成景荣保本混合型证券
投资基金基金经理。2017
年5月31日起担任大成惠
裕定期开放纯债债券型证
券投资基金基金经理。
2017年6月2日起担任大
成景禄灵活配置混合型证
券投资基金、大成景秀灵
活配置混合型证券投资基
金、大成景源灵活配置混大成优选混合型证券投资基金（LOF）2018 年半年度报告
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合型证券投资基金基金经
理。2017 年 6月 6 日起担
任大成惠明定期开放纯债
债券型证券投资基金基金
经理。2018 年 3月 12 日
起任大成策略回报混合型
证券投资基金、大成创新
成长混合型证券投资基金
（LOF） 、大成积极成长混
合型证券投资基金、大成
精选增值混合型证券投资
基金、大成景阳领先混合
型证券投资基金、大成竞
争优势混合型证券投资基
金、大成蓝筹稳健证券投
资基金、大成优选混合型
证券投资基金（LOF）基金
经理助理。 2018 年3 月 14
日起担任大成财富管理
2020 生命周期证券投资
基金、大成景辉灵活配置
混合型证券投资基金、大
成景沛灵活配置混合型证
券投资基金、大成景裕灵
活配置混合型证券投资基
金基金经理。2018 年 5 月
26 日起任大成景荣债券
型证券投资基金基金经
理。具有基金从业资格。
国籍：中国
注：1、任职日期、离任日期为本基金管理人作出决定之日。
2、证券从业年限的计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》 、 《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合
同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，
本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在规范基金运作和严格控制投资风险的前
提下，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。
大成优选混合型证券投资基金（LOF）2018 年半年度报告
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4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内，基金管理人严格执行了公平交易的原则和制度。基金管理人运用统计分析方法和
工具，对旗下所有投资组合间连续 4 个季度的日内、3 日内及 5 日内股票及债券交易同向交易价
差进行分析。分析结果表明：债券交易同向交易频率较低；股票同向交易溢价率变动主要来源于
市场因素（如个股当日价格振幅较高）及组合经理交易时机选择，即投资组合成交时间不一致以
及成交价格的日内变动导致个别组合间的成交价格存在一定差异， 但结合交易价差专项统计分析，
未发现违反公平交易原则的异常情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
报告期内，基金管理人旗下所有投资组合未发现存在异常交易行为。主动投资组合间股票交
易存在 1 笔同日反向交易，原因为投资策略需要。主动型投资组合与指数型投资组合之间或指数
型投资组合之间存在股票同日反向交易，但不存在参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的
单边交易量超过该股当日成交量 5%的情形；主动投资组合间债券交易存在 2 笔同日反向交易，原
因为投资策略需要。投资组合间相邻交易日反向交易的市场成交比例、成交均价等交易结果数据
表明该类交易不对市场产生重大影响，无异常。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
上半年以来经济内外部环境出现新的变化，外部贸易纠纷升级，内部金融去杠杆执行坚决，
成为 A 股运行的阶段性最主要矛盾，前者增加了经济前景的长期不确定性，后者对短期市场流动
性构成压力，市场呈现单边下跌趋势。过去三年，大多数指数和大多数股票都在连续创新低，尽
管如此市场上还是有一批权益型基金在历史净值高点附近。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为 2.739 元；本报告期基金份额净值增长率为-1.93%，业绩
比较基准收益率为-9.63%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
市场走向是基金经理必须关心和回答的问题，但并不是决定胜负的最关键。在中国这样一个
大国经济体，在 3700 多个上市公司构建的庞大的资本市场中，完全可以找出 30 个左右的优质公
司构建组合，然后以组合的确定性来应对市场的不确定性。基金经理需要接受现有的环境，并且大成优选混合型证券投资基金（LOF）2018 年半年度报告
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把最主要的精力投入到投研能力的建设中，这就要求有足够的覆盖面，有不断提升的选股胜率，
有更准确的风险收益评估体系，有更加科学的权重分配能力。经过三年的调整，指数下行的空间
是有限的，其基础是中国仍处于产业升级和消费升级的关键时期，越来越多的产业开始具备国际
竞争力。针对未来一段时间的市场，本基金仍然会坚持“2+1”选股框架，即选择价值中枢回归型
和细分产业成长型两类核心资产，同时做好一个绝对收益工具池。由于市场的下跌，我们也逐渐
发现符合这一框架的股票变得更多，需要付出更多的研究精力去鉴别判断。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人指导基金估值业务的领导小组为公司估值委员会，公司估值委员会主要负责估
值政策和估值程序的制定、修订以及执行情况的监督。估值委员会由股票投资部、研究部、固定
收益总部、社保基金及机构投资部、数量与指数投资部、大类资产配置部、风险管理部、基金运
营部、监察稽核部指定人员组成。公司估值委员会的相关成员均具备相应的专业胜任能力和相关
工作经历，估值委员会成员中包括三名投资组合经理。
股票投资部、研究部、固定收益总部、社保基金及机构投资部、数量与指数投资部、大类资
产配置部、风险管理部负责关注相关投资品种的动态，评判基金持有的投资品种是否处于不活跃
的交易状态或者最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重
大事件，从而确定估值日需要进行估值测算或者调整的投资品种；提出合理的数量分析模型对需
要进行估值测算或者调整的投资品种进行公允价值定价与计量； 定期对估值政策和程序进行评价，
以保证其持续适用；基金运营部负责日常的基金资产的估值业务，执行基金估值政策，并负责与
托管行沟通估值调整事项；监察稽核部负责审核估值政策和程序的一致性，监督估值委员会工作
流程中的风险控制，并负责估值调整事项的信息披露工作。
本基金的日常估值程序由基金运营部基金估值核算员执行，并与托管银行的估值结果核对一
致。基金估值政策的议定和修改采用集体讨论机制，基金经理及投资经理作为估值小组成员，对
本基金持仓证券的交易情况、信息披露情况保持应有的职业敏感，向估值委员会提供估值参考信
息，参与估值政策讨论。对需采用特别估值程序的证券，基金管理人及时启动特别估值程序，由
估值委员会讨论议定特别估值方案并与托管行沟通后由基金运营部具体执行。
本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。截止报告期末本基金管理人
已与中央国债登记结算有限责任公司/中证指数有限公司签署服务协议， 由其按约定提供在银行间
同业市场交易的债券品种/在交易所市场上市交易或挂牌转让的固定收益品种 （估值处理标准另有
规定的除外）的估值数据。 大成优选混合型证券投资基金（LOF）2018 年半年度报告
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4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金管理人将严格按照本基金基金合同的规定进行收益分配。本报告期内本基金无收益分
配事项。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
无。 大成优选混合型证券投资基金（LOF）2018 年半年度报告
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§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人” ）在大成优选混合型证券投资基金
(LOF)（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、
基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行
了应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议
的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购
赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金
份额持有人利益的行为。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金
融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内） 、投资组合报告等数据真实、准确和完整。 大成优选混合型证券投资基金（LOF）2018 年半年度报告
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§6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：大成优选混合型证券投资基金（LOF）
报告截止日： 2018年 6月 30 日
单位：人民币元
资 产
本期末
2018 年 6月 30 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
资 产：
银行存款 216,832,469.83 111,129,583.03
结算备付金 424,231.31 16,384,156.46
存出保证金 178,824.40 139,405.33
交易性金融资产 939,143,029.45 715,283,320.66
其中：股票投资 938,173,544.05 714,316,775.86
基金投资 - -
债券投资 969,485.40 966,544.80
资产支持证券投资 - -
贵金属投资 - -
衍生金融资产 - -
买入返售金融资产 - -
应收证券清算款 - -
应收利息 36,212.92 22,252.05
应收股利 - -
应收申购款 410,758.54 36,632.57
递延所得税资产 - -
其他资产 - -
资产总计 1,157,025,526.45 842,995,350.10
负债和所有者权益
本期末
2018 年 6月 30 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
负 债：
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 - 27,939.69
应付赎回款 75,191.14 45,994.87
应付管理人报酬 1,163,073.13 881,541.32
应付托管费 232,614.67 176,308.27
应付销售服务费 - -
应付交易费用 521,510.46 548,289.67
应交税费 16,324.35 16,313.60 大成优选混合型证券投资基金（LOF）2018 年半年度报告
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应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 223,200.76 290,094.21
负债合计 2,231,914.51 1,986,481.63
所有者权益：
实收基金 552,462,598.89 394,590,956.35
未分配利润 602,331,013.05 446,417,912.12
所有者权益合计 1,154,793,611.94 841,008,868.47
负债和所有者权益总计 1,157,025,526.45 842,995,350.10
注： 报告截止日 2018年 6月 30 日， 基金份额净值为人民币 2.739 元， 基金份额总额 421642938.24
份。
6.2 利润表
会计主体：大成优选混合型证券投资基金（LOF）
本报告期：2018 年 1月 1 日至 2018年 6月 30 日
单位：人民币元
项 目
本期
2018 年 1月 1 日至 2018
年 6 月 30 日
上年度可比期间
2017 年 1月 1 日至 2017
年 6 月 30 日
一、收入 -10,124,682.94 91,999,534.48
1.利息收入 446,963.29 361,971.01
其中：存款利息收入 444,773.02 344,039.99
债券利息收入 2,190.27 660.07
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 - 17,270.95
其他利息收入 - -
2.投资收益（损失以“-”填列） 16,693,081.39 44,374,776.43
其中：股票投资收益 6,927,917.81 38,487,106.56
基金投资收益 - -
债券投资收益 - -
资产支持证券投资收益 - -
贵金属投资收益 - -
衍生工具收益 - -
股利收益 9,765,163.58 5,887,669.87
3.公允价值变动收益（损失以“-”号填
列）
-27,429,970.05 47,139,806.25
4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - -
5.其他收入（损失以“-”号填列） 165,242.43 122,980.79
减：二、费用 9,108,190.96 6,628,452.62 大成优选混合型证券投资基金（LOF）2018 年半年度报告
第 17 页 共 38 页
1．管理人报酬 6,061,949.44 3,923,701.51
2．托管费 1,212,390.01 784,740.36
3．销售服务费 - -
4．交易费用 1,587,476.49 1,681,380.15
5．利息支出 - -
其中：卖出回购金融资产支出 - -
6．税金及附加
7.80 -
7．其他费用 246,367.22 238,630.60
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） -19,232,873.90 85,371,081.86
减：所得税费用 - -
四、净利润（净亏损以“-”号填列） -19,232,873.90 85,371,081.86
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：大成优选混合型证券投资基金（LOF）
本报告期：2018 年 1月 1 日至 2018年 6月 30 日
单位：人民币元
项目
本期
2018 年 1月 1 日至 2018 年 6月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初所有者权益 （基
金净值）
394,590,956.35 446,417,912.12 841,008,868.47
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- -19,232,873.90 -19,232,873.90
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
157,871,642.54 175,145,974.83 333,017,617.37
其中：1.基金申购款 226,571,976.07 255,074,913.40 481,646,889.47
2.基金赎回款 -68,700,333.53 -79,928,938.57 -148,629,272.10
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-”号填列）
- - -
五、 期末所有者权益 （基
金净值）
552,462,598.89 602,331,013.05 1,154,793,611.94
项目
上年度可比期间
2017 年 1月 1 日至 2017 年 6月 30 日 大成优选混合型证券投资基金（LOF）2018 年半年度报告
第 18 页 共 38 页
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初所有者权益 （基
金净值）
378,702,793.64 258,714,168.80 637,416,962.44
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- 85,371,081.86 85,371,081.86
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
-48,217,044.58 -39,014,895.03 -87,231,939.61
其中：1.基金申购款 12,614,104.80 9,344,655.94 21,958,760.74
2.基金赎回款 -60,831,149.38 -48,359,550.97 -109,190,700.35
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-”号填列）
- - -
五、 期末所有者权益 （基
金净值）
330,485,749.06 305,070,355.63 635,556,104.69
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：
______罗登攀______
______周立新______
____崔伟____
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。
6.4.2 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收
政策的通知》 、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》 、财税[2012]85 号《关于
实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、财税[2015]101 号《关于上市公
司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改
征增值税试点的通知》 、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策
的通知》 、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》 、财税[2016]140大成优选混合型证券投资基金（LOF）2018 年半年度报告
第 19 页 共 38 页
号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》 、财税[2017]2 号《关于资管产
品增值税政策有关问题的补充通知》 、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》 、
财税[2017]90 号《关于租入固定资产进行税额抵扣等增值税政策的通知》 、国发[1985]19 号发布
和国务院令[2011]第 588 号修订的《中华人民共和国城市维护建设税暂行条例》 、国务院令[2005]
第 448 号《国务院关于修改〈征收教育费附加的暂行规定〉的决定》 、深地税告[2011]6 号《深圳
市地方税务局关于代征地方教育附加的通告》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如
下：
(1)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产
品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴
纳增值税。 对资管产品在 2018年 1月 1 日前运营过程中发生的增值税应税行为， 未缴纳增值税的，
不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府
债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以
2018 年 1月 1 日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。
(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收
入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%
的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的，
其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50%
计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，
解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得
的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得
税。
对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向该内地基金分配利息时按照7%的
税率代扣代缴所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，应由内地上市公司向该内地基金
分配股息红利时按照 10%的税率代扣代缴所得税。
(4)基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
(5)本基金分别按实际缴纳的增值税额的 7%、3%和 2%缴纳城市维护建设税、教育费附加和地
方教育费附加。 大成优选混合型证券投资基金（LOF）2018 年半年度报告
第 20 页 共 38 页
6.4.3 关联方关系
6.4.3.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本基金本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.3.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
大成基金管理有限公司(“大成基金”) 基金管理人、基金销售机构
中国银行股份有限公司(“中国银行”) 基金托管人、基金销售机构
光大证券股份有限公司(“光大证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.4 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.4.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.4.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2018年1月1日至2018年6月30日
上年度可比期间
2017年1月1日至2017年6月30日
成交金额
占当期股票
成交总额的比例
成交金额
占当期股票
成交总额的比例
光大证券 291,730,923.51 25.74% 54,718,345.61 4.87%
6.4.4.1.2 应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2018年1月1日至2018年6月30日
当期佣金
占当期佣金总量
的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣金
总额的比例
光大证券 265,868.07 25.74% 253,516.95 48.61%
关联方名称
上年度可比期间
2017年1月1日至2017年6月30日
当期佣金
占当期佣金总
量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣金
总额的比例
光大证券 49,869.44 4.87% 434.44 0.16%
注：1. 上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定，以扣除由中国证券登记结
算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。 大成优选混合型证券投资基金（LOF）2018 年半年度报告
第 21 页 共 38 页
2. 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服
务等。
6.4.4.2 关联方报酬
6.4.4.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2018年1月1日至2018年6月
30 日
上年度可比期间
2017年1月1日至2017年6月30日
当期发生的基金应支付
的管理费
6,061,949.44 3,923,701.51
其中： 支付销售机构的客
户维护费
840,152.57 766,132.27
注：支付基金管理人大成基金 的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.25%的年费率计提，逐日累
计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值 ×1.25% / 当年天数。
6.4.4.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2018年1月1日至2018年6月30日
上年度可比期间
2017年1月1日至2017年6月30日
当期发生的基金应支付
的托管费
1,212,390.01 784,740.36
注：支付基金托管人 中国银行 的托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计提，逐日累计
至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值 ×0.25% / 当年天数。
6.4.4.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本报告期内及上年度可比期间本基金未发生与关联方进行的银行间同业市场的债券(含回购)
交易。
6.4.4.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.4.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本基金本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。 大成优选混合型证券投资基金（LOF）2018 年半年度报告
第 22 页 共 38 页
6.4.4.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本基金本报告期末除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。
6.4.4.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2018年1月 1日至2018年6 月30日
上年度可比期间
2017 年 1月 1 日至 2017年 6月 30 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国银行股
份有限公司
216,832,469.83 433,491.15 27,038,102.36 333,366.36
注：本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管，按银行同业利率计息。
6.4.4.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本报告期内及上年度可比期间本基金未在承销期内参与关联方承销证券。
6.4.4.7 其他关联交易事项的说明
本基金本报告期无须作说明的其他关联交易事项。
6.4.5 期末（ 2018 年 6月 30 日 ）本基金持有的流通受限证券
6.4.5.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
6.4.12.1.1 受限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通
受限
类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位：
股）
期末
成本总额
期末估值总额 备注
601138
工业
富联
2018年
5 月 28
日
2019
年 6
月 7
日
非公
开发
行流
通受
限
13.77 16.40 820,245 11,294,773.65 13,452,018.00 -
000513
丽珠
集团
2016年
9 月 19
日
2018
年 9
月 19
日
非公
开发
行流
通受
限
50.10 42.11 169,000 5,158,572.47 7,116,590.00 -
002126
银轮
股份
2017年
7 月 4
日
2018
年 7
月 4
日
非公
开发
行流
通受
限
9.01 8.93 610,433 5,500,001.33 5,451,166.69 - 大成优选混合型证券投资基金（LOF）2018 年半年度报告
第 23 页 共 38 页
002126
银轮
股份
2017年
7 月 4
日
2019
年 7
月 4
日
非公
开发
行流
通受
限
9.01 8.38 610,433 5,500,001.33 5,115,428.54 -
601689
拓普
集团
2017年
5 月 26
日
2019
年 5
月 23
日
非公
开发
行流
通受
限
30.52 18.03 163,827 5,000,000.04 2,953,800.81 -
000035
中国
天楹
2017年
7 月 25
日
2018
年 7
月 25
日
非公
开发
行流
通受
限
6.60 6.58 378,788 2,500,000.80 2,492,425.04 -
000035
中国
天楹
2017年
7 月 25
日
2019
年 7
月 25
日
非公
开发
行流
通受
限
6.60 6.37 378,788 2,500,000.80 2,412,879.56 -
601000
唐山
港
2016年
12 月
19 日
2018
年 12
月 18
日
非公
开发
行流
通受
限
4.16 2.24 781,251 2,500,001.92 1,750,002.24 -
002705
新宝
股份
2017年
3 月 30
日
2019
年 3
月 30
日
非公
开发
行流
通受
限
17.86 9.18 181,959 2,499,835.35 1,670,383.62 -
603693
江苏
新能
2018年
6 月 25
日
2018
年 7
月 3
日
新股
流通
受限
9.00 9.00 5,384 48,456.00 48,456.00 -
603706
东方
环宇
2018年
6 月 29
日
2018
年 7
月 9
日
新股
流通
受限
13.09 13.09 1,765 23,103.85 23,103.85 -
603105
芯能
科技
2018年
6 月 29
日
2018
年 7
月 9
日
新股
流通
受限
4.83 4.83 3,410 16,470.30 16,470.30 -
注：1、基金可作为特定投资者，认购由中国证监会《上市公司证券发行管理办法》规范的非公开大成优选混合型证券投资基金（LOF）2018 年半年度报告
第 24 页 共 38 页
发行股份，所认购的股份自发行结束之日起 12 个月内不得转让。根据《上市公司股东、董监高减
持股份的若干规定》及《深圳/上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股
份实施细则》 ，本基金持有的上市公司非公开发行股份，自股份解除限售之日起 12 个月内，通过
集中竞价交易减持的数量不得超过其持有该次非公开发行股份数量的 50%；采取大宗交易方式的，
在任意连续 90 日内，减持股份的总数不得超过公司股份总数的 2%。此外，本基金通过大宗交易
方式受让的原上市公司大股东减持或者特定股东减持的股份，在受让后 6 个月内，不得转让所受
让的股份。
2、基金还可作为特定投资者，认购首次公开发行股票时公司股东公开发售股份，所认购的股
份自发行结束之日起 12 个月内不得转让。
6.4.5.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
股票代
码
股票
名称
停牌
日期
停
牌
原
因
期末
估值单
价
复牌
日期
复牌
开盘单
价
数量（股）
期末
成本总额
期末估值总额 备注
000796
凯撒
旅游
2018
年 1
月 19
日
重
大
事
项
12.90
2018
年 7
月 19
日
11.61 20,000 668,493.94 258,000.00 -
603939
益丰
药房
2018
年 4
月 17
日
重
大
事
项
59.72
2018
年 7
月 16
日
65.69 3,796 123,870.23 226,697.12 -
002051
中工
国际
2018
年 4
月 9
日
重
大
事
项
15.27 - - 11,816 175,871.03 180,430.32 -
300146
汤臣
倍健
-
重
大
事
项
15.33
2018
年 7
月 31
日
16.50 4,960 85,975.53 76,036.80 -
002739
万达
电影
-
重
大
事
项
38.03 - - 500 33,253.37 19,015.00 -
600122
宏图
高科
2018
年 6
月 19
重
大
事
7.40 - - 800 13,567.67 5,920.00 - 大成优选混合型证券投资基金（LOF）2018 年半年度报告
第 25 页 共 38 页
日 项
注：本基金截至 2018 年 6 月 30 日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌
的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。
6.4.5.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.5.3.1 银行间市场债券正回购
本基金本报告期末无从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
6.4.5.3.2 交易所市场债券正回购
本基金本报告期末无从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。 大成优选混合型证券投资基金（LOF）2018 年半年度报告
第 26 页 共 38 页
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的比例
（%）
1 权益投资 938,173,544.05 81.08
其中：股票 938,173,544.05 81.08
2 固定收益投资 969,485.40 0.08
其中：债券 969,485.40 0.08
资产支持证券 - 0.00
3 贵金属投资 - 0.00
4 金融衍生品投资 - 0.00
5 买入返售金融资产 - 0.00
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - 0.00
6 银行存款和结算备付金合计 217,256,701.14 18.78
7 其他各项资产 625,795.86 0.05
8 合计 1,157,025,526.45 100.00
7.2 期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - 0.00
B 采矿业 78,297,407.04 6.78
C 制造业 633,978,933.69 54.90
D
电力、热力、燃气及水生产和供
应业
126,823.85 0.01
E 建筑业 1,705,191.93 0.15
F 批发和零售业 35,727,052.03 3.09
G 交通运输、仓储和邮政业 60,596,849.38 5.25
H 住宿和餐饮业 - 0.00
I
信息传输、软件和信息技术服务
业
1,952,797.90 0.17
J 金融业 33,790,089.00 2.93
K 房地产业 - 0.00
L 租赁和商务服务业 33,755,038.33 2.92
M 科学研究和技术服务业 209,647.84 0.02
N 水利、环境和公共设施管理业 5,094,304.89 0.44 大成优选混合型证券投资基金（LOF）2018 年半年度报告
第 27 页 共 38 页
O 居民服务、修理和其他服务业 - 0.00
P 教育 - 0.00
Q 卫生和社会工作 32,444,572.23 2.81
R 文化、体育和娱乐业 20,494,835.94 1.77
S 综合 - 0.00
合计 938,173,544.05 81.24
7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 603515 欧普照明 1,105,923 51,690,841.02 4.48
2 600028 中国石化 7,726,200 50,143,038.00 4.34
3 603899 晨光文具 1,493,400 47,325,846.00 4.10
4 002352 顺丰控股 1,038,800 46,746,000.00 4.05
5 000513 丽珠集团 1,044,316 45,586,728.20 3.95
6 601689 拓普集团 1,893,753 36,583,562.25 3.17
7 600104 上汽集团 1,010,169 35,345,813.31 3.06
8 002831 裕同科技 699,700 34,985,000.00 3.03
9 002311 海大集团 1,656,224 34,946,326.40 3.03
10 000538 云南白药 314,700 33,660,312.00 2.91
注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于大成基金管理有限公司网
站(http://www.dcfund.com.cn)的半年度报告正文。
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净值
比例（％）
1 600036 招商银行 55,704,445.78 6.62
2 600028 中国石化 53,211,800.29 6.33
3 603515 欧普照明 51,462,791.98 6.12
4 002352 顺丰控股 48,989,686.69 5.83 大成优选混合型证券投资基金（LOF）2018 年半年度报告
第 28 页 共 38 页
5 002311 海大集团 39,489,660.71 4.70
6 300607 拓斯达 34,725,813.26 4.13
7 002831 裕同科技 32,847,782.00 3.91
8 601225 陕西煤业 28,478,526.97 3.39
9 600030 中信证券 26,354,712.49 3.13
10 601398 工商银行 26,343,077.75 3.13
11 601668 中国建筑 26,336,177.00 3.13
12 000513 丽珠集团 21,115,678.11 2.51
13 002841 视源股份 20,369,334.41 2.42
14 000960 锡业股份 20,324,230.50 2.42
15 601138 工业富联 16,135,383.06 1.92
16 002027 分众传媒 15,913,783.69 1.89
17 300476 胜宏科技 14,519,990.00 1.73
18 000063 中兴通讯 11,305,668.83 1.34
19 603900 莱绅通灵 10,837,448.02 1.29
20 603337 杰克股份 10,279,147.00 1.22
注：本期累计买入金额指买入成交金额（成交单价乘以成交数量），不考虑相关交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净值
比例（％）
1 600887 伊利股份 52,831,040.13 6.28
2 600585 海螺水泥 37,457,193.91 4.45
3 603900 莱绅通灵 35,864,432.37 4.26
4 601668 中国建筑 26,200,217.00 3.12
5 601398 工商银行 25,025,148.30 2.98
6 600030 中信证券 24,070,052.90 2.86
7 600741 华域汽车 22,257,910.46 2.65
8 002126 银轮股份 22,246,108.00 2.65
9 002841 视源股份 19,654,247.06 2.34
10 002081 金 螳 螂 19,310,124.68 2.30
11 600036 招商银行 17,463,010.23 2.08
12 600054 黄山旅游 15,990,164.50 1.90
13 002223 鱼跃医疗 15,335,428.95 1.82
14 600998 九州通 14,930,661.58 1.78 大成优选混合型证券投资基金（LOF）2018 年半年度报告
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15 600104 上汽集团 13,046,245.78 1.55
16 000513 丽珠集团 11,563,990.44 1.38
17 603737 三棵树 10,360,335.10 1.23
18 603096 新经典 9,688,925.21 1.15
19 300476 胜宏科技 8,731,592.00 1.04
20 601138 工业富联 8,570,472.29 1.02
注：本期累计卖出金额指卖出成交金额（成交单价乘以成交数量） ，不考虑相关交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 698,303,401.49
卖出股票收入（成交）总额 453,941,640.46
注：上述金额均指成交金额（成交单价乘以成交数量），不考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％）
1 国家债券 - 0.00
2 央行票据 - 0.00
3 金融债券 - 0.00
其中：政策性金融债 - 0.00
4 企业债券 - 0.00
5 企业短期融资券 - 0.00
6 中期票据 - 0.00
7 可转债（可交换债） 969,485.40 0.08
8 同业存单 - 0.00
9 其他 - 0.00
10 合计 969,485.40 0.08
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 113012 骆驼转债 10,140 969,485.40 0.08
大成优选混合型证券投资基金（LOF）2018 年半年度报告
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7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
本基金本报告期未投资投指期货。
7.10.1 本基金投资股指期货的投资政策
本基金投资股指期货以投资组合避险和有效管理为目的，通过套期保值策略，对冲系统性风
险，应对组合构建与调整中的流动性风险，力求风险收益的优化。报告期内，本基金股指期货交
易的交易次数、交易金额及投资损益均未对基金总体风险产生重大影响，股指期货投资符合既定
的投资政策和投资目标。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本基金本报告期未投资国债期货。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查的，或在
报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.12.2 基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外股
票。
7.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 178,824.40 大成优选混合型证券投资基金（LOF）2018 年半年度报告
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2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 36,212.92
5 应收申购款 410,758.54
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 625,795.86
7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
金额单位：人民币元
序号
债券代码 债券名称 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 113012 骆驼转债 969,485.40 0.08
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分的公允
价值
占基金资产净值比
例（%）
流通受限情况说明
1 000513 丽珠集团 7,116,590.00 0.62 非公开发行,流通受限
2 601689 拓普集团 2,953,800.81 0.26 非公开发行,流通受限
7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。 大成优选混合型证券投资基金（LOF）2018 年半年度报告
第 32 页 共 38 页
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人户数
(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
19,152 22,015.61 187,437,154.14 44.45% 234,205,784.10 55.55%
注：持有人户数为有效户数，即存量份额大于零的账户。
8.2 期末上市基金前十名持有人
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额
比例
1 陈洁 2,309,263.00 1.54%
2 吴淑清 2,203,597.00 1.47%
3 郑开龙 2,150,000.00 1.43%
4
天津市新天进科技开发有限
公司
1,987,756.00 1.33%
5 吕洪顺 1,531,168.00 1.02%
6 刘雪芳 1,432,111.00 0.96%
7 罗仲立 1,148,350.00 0.77%
8 陈志彪 1,056,498.00 0.70%
9 唐敏 1,000,000.00 0.67%
10
云南国际信托有限公司-云
霞 17 期集合资金信托计划
960,592.00 0.64%
注：持有人为场内持有人。
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员
持有本基金
8,584.39 0.0020%
8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 大成优选混合型证券投资基金（LOF）2018 年半年度报告
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本公司高级管理人员、 基金投资和研究部
门负责人持有本开放式基金
0
本基金基金经理持有本开放式基金 0
大成优选混合型证券投资基金（LOF）2018 年半年度报告
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§9 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（ 2012 年 7月 27 日 ）基金份额总额 4,674,305,067.90
本报告期期初基金份额总额 301,158,308.01
本报告期基金总申购份额 172,918,446.81
减:本报告期基金总赎回份额 52,433,816.58
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） -
本报告期期末基金份额总额 421,642,938.24
大成优选混合型证券投资基金（LOF）2018 年半年度报告
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§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
报告期内无基金份额持有人大会决议。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期内，基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内没有涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变
本基金投资策略在本报告期内没有重大改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本基金聘任的为本基金审计的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)，
该事务所自基金合同生效日起为本基金提供审计服务至今。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，基金管理人、基金托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处
罚等情况。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
光大证券 2 291,730,923.51 25.74% 265,868.07 25.74% - 大成优选混合型证券投资基金（LOF）2018 年半年度报告
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长江证券 1 286,334,811.31 25.26% 260,932.66 25.26% -
东方证券 1 98,305,305.59 8.67% 89,586.95 8.67% -
中信证券 2 87,686,433.58 7.74% 79,908.26 7.74% -
银河证券 1 86,780,613.09 7.66% 79,083.74 7.66% -
联合证券 1 40,065,880.44 3.53% 36,515.19 3.53% -
中金公司 2 39,642,796.78 3.50% 36,126.18 3.50% -
恒泰证券 1 36,177,002.43 3.19% 32,960.52 3.19% -
方正证券 1 36,096,210.00 3.18% 32,896.49 3.18% -
国信证券 1 32,059,202.73 2.83% 29,211.46 2.83% -
申银万国 1 25,474,652.88 2.25% 23,219.51 2.25% -
中信建投 1 23,730,528.17 2.09% 21,623.21 2.09% -
国都证券 1 20,859,950.69 1.84% 19,005.97 1.84% -
招商证券 2 19,186,019.00 1.69% 17,485.37 1.69% -
民生证券 1 9,377,765.00 0.83% 8,546.73 0.83% -
民族证券 1 - 0.00% - 0.00% -
平安证券 1 - 0.00% - 0.00% -
太平洋证券 1 - 0.00% - 0.00% -
天源证券 1 - 0.00% - 0.00% -
万联证券 1 - 0.00% - 0.00% -
西南证券 1 - 0.00% - 0.00% -
湘财证券 1 - 0.00% - 0.00% -
广发证券 1 - 0.00% - 0.00% -
广州证券 1 - 0.00% - 0.00% -
财富证券 1 - 0.00% - 0.00% -
长城证券 1 - 0.00% - 0.00% -
东海证券 1 - 0.00% - 0.00% -
东莞证券 1 - 0.00% - 0.00% -
东吴证券 1 - 0.00% - 0.00% -
东兴证券 1 - 0.00% - 0.00% -
海通证券 2 - 0.00% - 0.00% -
中泰证券 1 - 0.00% - 0.00% -
中银国际 1 - 0.00% - 0.00% -
安信证券 2 - 0.00% - 0.00% -
渤海证券 2 - 0.00% - 0.00% -
国海证券 1 - 0.00% - 0.00% -
国泰君安 1 - 0.00% - 0.00% -
英大证券 1 - 0.00% - 0.00% - 大成优选混合型证券投资基金（LOF）2018 年半年度报告
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中航证券 1 - 0.00% - 0.00% -
华宝证券 1 - 0.00% - 0.00% -
华福证券 1 - 0.00% - 0.00% -
华林证券 1 - 0.00% - 0.00% -
华泰证券 1 - 0.00% - 0.00% -
华鑫证券 1 - 0.00% - 0.00% -
江海证券 1 - 0.00% - 0.00% -
中投证券 2 - 0.00% - 0.00% -
注：1、根据中国证监会颁布的《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》 （证监基
金字[2007]48 号）的有关规定，本公司制定了租用证券公司交易单元的选择标准和程序。
租用证券公司交易单元的选择标准主要包括：
（一）财务状况良好，最近一年无重大违规行为；
（二）经营行为规范，内控制度健全，能满足各投资组合运作的保密性要求；
（三）研究实力较强，能提供包括研究报告、路演服务、协助进行上市公司调研等研究服务；
（四）具备各投资组合运作所需的高效、安全的通讯条件，有足够的交易和清算能力，满足各投
资组合证券交易需要；
（五）能提供投资组合运作、管理所需的其他券商服务；
（六）相关基金合同、资产管理合同以及法律法规规定的其他条件。
租用证券公司交易单元的程序：首先根据租用证券公司交易单元的选择标准形成《券商服务评价
表》 ，然后根据评分高低进行选择基金交易单元。
2、本报告期内增加交易单元：太平洋证券。本报告期无退租交易单元。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
无。
大成优选混合型证券投资基金（LOF）2018 年半年度报告
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§11 影响投资者决策的其他重要信息
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
无。
11.2 影响投资者决策的其他重要信息
本基金管理人设立专门的业绩风险准备金，每月从已提取的基金管理费中计提 10%作为业绩
风险准备金，用于在净值增长率低于业绩比较基准增长率超过 5%时弥补持有人损失。本期期初
业绩风险准备金人民币 9,048,419.42 元,本期划入人民币 606,194.94 元，期末业绩风险准备金
账户结余人民币 9,654,614.36 元。
根据《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》的要求，本基金管理人经与基金
托管人协商一致，对本基金基金合同的有关条款进行了修改，主要在前言、释义、投资交易限
制、申购与赎回管理、基金估值管理、信息披露等方面对流动性风险管控措施进行明确，具体
内容详见 2018 年3 月 27 日基金管理人网站披露的相关公告和修订更新后的法律文件。
大成基金管理有限公司
2018 年 8 月 29 日
