大成中 小盘混合型证券 投资基金(LOF)
2018 年半年度报告 摘要
2018 年6 月 30 日
基金 管理 人 ： 大成 基 金管 理有 限公 司
基金 托管 人 ： 中国 银 行股 份有 限公 司
送出日期：2018 年8 月29 日 大成中小盘混合型证券投资基金(LOF)2018 年半年度报告 摘要
第 2 页 共 39 页
§1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半 年度报告已经三分之二
以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2018 年 8 月 28 日复核了本 报告
中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告 等内容，保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资 决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文 。
本报告中财务资料未经审计 。
本报告期自 2018 年 01 月 01 日起至 06 月 30 日止。
大成中小盘混合型证券投资基金(LOF)2018 年半年度报告 摘要
第 3 页 共 39 页
§2
基金简介
2.1 基 金基本情况
基金简称 大成中小盘混合(LOF)
场内简称 大成小盘
基金主代码 160918
交易代码 160918
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2014 年 4 月 10 日
基金管理人 大成基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 262,492,316.98 份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所
上市日期 2014 年 4 月 30 日
2.2 基金产品说明
投资目标
本基金主要通过投资于股票市场中具有较高成长性的
中小盘股 票，追求基金资产的长期增值。
投资策略
本基金采用自上而下与自下而上相结合的方法进行主
动投资策略，以宏观经济和政策研究为基础，通过分
析影响证券市场整体运行的内外部因素，进行自上而
下的资产配置和组合管理，同时自下而上的精选各个
行业中具有良好治理结构、在细分行业具有竞争优势
以及有较高成长性的中小盘股票进行投资。
业绩比较基准
中证 700 指数收益率 ×80 ％＋中证综合债券指数收益
率×20%
风险收益特征
本基金为混合型基金，其预期收益及风险水平低于股
票基金，高于债券基金与货币市场基金，属于较高风
险收益特征的开 放式基金。
2.3 基金 管理 人和 基 金托 管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 大成基金管理有限公司 中国银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 赵冰 王永民
联系电话 0755-83183388 010-66594896
电子邮箱 office@dcfund.com.cn fcid@bankofchina.com 大成中小盘混合型证券投资基金(LOF)2018 年半年度报告 摘要
第 4 页 共 39 页
客户服务电话
4008885558 95566
传真 0755-83199588 010-66594942
2.4 信息披露方式
登载基金半年度报告正文的管理人互联网
网址
http://www.dcfund.com.cn
基金半年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所
大成中小盘混合型证券投资基金(LOF)2018 年半年度报告 摘要
第 5 页 共 39 页
§3 主要 财务 指 标和 基金 净值 表现
3.1 主要 会计 数据 和 财务 指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期(2018 年 1 月 1 日 - 2018 年6 月 30 日 )
本期已实现收益 -9,165,893.45
本期利润 -24,256,735.42
加权平均基金份额本期利润 -0.1081
本期基金份额净值增长率 -3.66%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2018 年 6 月 30 日 )
期末可供分配基金份额利润 0.9242
期末基金资产净值 505,086,376.75
期末基金份额净值 1.924
注：1 、 本期 已实 现收 益指 基金 本期 利息 收入 、 投资 收益 、 其他 收入 （不 含公 允价 值变 动收 益） 扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、 期末 可供 分配 利润 ， 采用 期末 资产 负债 表中 未分 配利 润与 未分 配利 润中 已实 现部 分的 孰低 数 （为
期末余额，不是当期发生数） 。
3、 所述 基金 业绩 指标 不包 括持 有人 交易 基金 的各 项费 用， 计入 费用 后实 际收 益水 平要 低于 所列 数
字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金 份额 净值 增 长率 及其 与同 期业 绩比 较基 准收 益率 的比 较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月 -4.99% 1.32% -7.44% 1.35% 2.45% -0.03%
过去三个月 -8.69% 1.08% -10.62% 1.03% 1.93% 0.05%
过去六个月 -3.66% 1.13% -12.05% 1.07% 8.39% 0.06%
过去一年 11.71% 1.03% -9.97% 0.90% 21.68% 0.13%
过去三年 10.98% 1.88% -30.53% 1.46% 41.51% 0.42%
自基金合同
生效起至今
127.44% 1.90% 31.55% 1.43% 95.89% 0.47%
大成中小盘混合型证券投资基金(LOF)2018 年半年度报告 摘要
第 6 页 共 39 页
3.2.2 自基 金合 同生 效 以来 基金 份额 累计 净值 增长 率变 动及 其与 同期 业绩 比较 基准 收
益率变动的比较
注：按基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符
合基金合同的约定。截至报告期末，本基金的各项投资比例已达到基金合同中规定的各项比例。
大成中小盘混合型证券投资基金(LOF)2018 年半年度报告 摘要
第 7 页 共 39 页
§4 管理人报告
4.1 基金 管理 人及 基 金经 理情 况
4.1.1 基金 管理 人及 其 管理 基金 的经 验
大成基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[1999]10 号文 批准 ， 于 1999 年 4 月 12 日正
式成立，是中国证监会批准成立 的首批十家基金管理公司之一，注册资本为 2 亿元人民币，注册
地为 深圳 。 目前 公司 由三 家股 东组 成， 分别 为中 泰信 托有 限责 任公 司(50%) 、 光大 证券 股份 有限 公
司(25%) 、中国银河投资管理有限公司(25%) 。主要业务是公募基金的募集、 销售和管理，还具有
全国社保基金投资管理、基本养老保险投资管理、受托管理保险资金、保 险保障基金投资管理、
特定客户资产管理和 QDII 业务资格。
经过十多年的稳健发展，公司形成了强大稳固的综合实力。公司旗下基 金产品齐全、风格多
样，构建了涵盖股票型基金、混合型基金、指数型基金、债券型基金和货 币市 场基金的完备产品
线。 截至 2018 年6 月 30 日， 本基 金管 理人 共管 理 5 只 ETF 及 1 只 ETF 联接基金，5 只 QDII 基金
及 75 只开放式证券投资基金。
4.1.2 基金 经理 （或 基 金经 理小 组） 及基 金经 理助 理简 介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助理）期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
魏庆国
先生
本基金
基金经
理
2015 年4 月7 日 - 8 年
经济学硕士。2010 年至
2012 年任职于华夏基金
管理有限公司研究部研究
员；2012 年至 2013 年任
职于平安大华基金研究
部；2013 年 5 月加入大成
基金管理有限公司。2014
年10 月28 日至2015 年3
月 30 日担任大成财富管
理 2020 生命周期证券投
资基金基金经理助理。
2015 年 4 月 7 日至 2015
年7 月23 日起担任大成中
小盘股票型证券投资基金
（LOF ）基金经理，2015
年7 月24 日起任大成中小大成中小盘混合型证券投资基金(LOF)2018 年半年度报告 摘要
第 8 页 共 39 页
盘混合型证券投资基金
（LOF ）基金经理。2015
年 4 月7 日至 2016 年 8
月 19 日任大成精选增值
混合型证券投资基金基金
经理 。2015 年 7 月 28 日
至 2016 年8 月 19 日任大
成创新成长混合型证券投
资基金（LOF）基金经理。
2016 年 3 月 22 日起任大
成趋势回报灵活配置混合
型证券投资基金基金经
理。具 有基金从业资格。
国籍：中国
注：1、任职日期、离任日期为本基金管理人作出决定之日。
2、证券从业年限的计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理 人对 报告 期 内本 基金 运作 遵规 守信 情况 的说 明
报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》 、 《证券投资基金法》等有 关法律法规及基金合
同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于 社会投资公众为宗旨，
本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在规范基金运作和 严格控制投资风险的前
提下，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金 份额持有人利益的行为。
4.3 管理 人对 报告 期 内公 平交 易情 况的 专项 说明
4.3.1 公平 交易 制度 的 执行 情况
报告期内，基金管理人严格执行了公平交易的原则和制度。基金管理人 运用统计分析方法和
工具，对旗下所有投资组合间连续 4 个季度的日内、3 日内 及 5 日内股票及债券交易同向交易价
差进行分析。分析结果表明：债券交易同向交易频率较低；股票同向交易 溢价率变动主要来源于
市场因素（如个股当日价格振幅较高）及组合经理交易时机选择，即投资 组合成交时间不一致以
及成交价格的日内变动导致个别组合间的成交价格存在一定差异， 但结合交易价差专项统计分析，
未发现违反公平交易原则的异常情况。
大成中小盘混合型证券投资基金(LOF)2018 年半年度报告 摘要
第 9 页 共 39 页
4.3.2 异常 交易 行为 的 专项 说明
报告期内，基金管理人旗下所有投资组合未发现存在异常交易行为。主 动投资组合间股票交
易存在 1 笔同日反向交易，原因为投资策略需要。主动型投资组合与指数型投资组合之间或指数
型投资组合之间存在股票同日反向交易，但不存在参与交易所公开竞价同 日反向交易成交较少的
单边交易量超过该股当日成交量 5%的情 形； 主动 投资 组合 间债 券交 易存 在 2 笔同日反向交易， 原
因为投资策略需要。投资组合间相邻交易日反向交易的市场成交比例、成 交均价等交易结果数据
表明该类交易不对市场产生重大影响， 无异常。
4.4 管理 人对 报告 期 内基 金的 投资 策略 和业 绩表 现的 说明
4.4.1 报告 期内 基金 投 资策 略和 运作 分析
一季度本基金大幅跑赢基准，二季度随市场跌幅较大，几乎没有超额收 益。二季度的仓位一
直压低，但是个股跌幅较大。总结下来，有几个类型：1） 个股风险；2） 估值 较低 的品 种， 持续
阴跌逐步累积了较大幅度的损失；3）少数短期交易，也带来了小幅亏损。
对于这三类损失， 值得吸取的教训如下：1 ） 要通 过资 金管 理系 统， 保证 风险 收益 比低 的股 票
比例 低， 努力 降低 损失 ；2） 对于 低估 值陷 阱的 股票 ， 一定 要留 意它 在治 理结 构上 、 在产 业竞 争格
局上、在技术路径 上是否存在较大的潜在风险，不能盲目认为市 盈率 低就 安全 了；3) 对于短期交
易的 损失 ， 努力 降低 无效 交易 ， 但是 绝不 放弃 交易 ， 交易 本身 是调 整组 合风 险收 益比 最好 的方 法。
此外在二季度医药生物表现抢眼，取得大幅的超额收益，虽然我们在一 季度已经初步研究知
道了医药行业在 2018 年各种新政策出台的背景下， 产业的大变化会带来投资机会， 但是我们对于
疫苗、创新药产业链、医疗服务和品牌中药的理解都没有到位，没有买入足够的量。
4.4.2 报告 期内 基金 的 业绩 表现
截至本报告期末本基金份额净值为 1.924 元；本报告期基金份额净值增长率为-3.66% ，业绩
比较基准收益率为-12.05% 。
4.5 管理 人对 宏观 经 济、 证券 市场 及行 业走 势的 简要 展望
展望 2021 年，三年后的世界可能跟今天有较大的不同，5G 产业链上基站/终端/ 内容、国内
半导 体产 业链 、 新能 源汽 车产 业链 、 光伏/ 风电 、 创新 药产 业链 、 规模 化养 殖产 业链 以及 现在 看不
到的新兴的产业链等等，都会比今天有更大的发展，也是我们长期研究和 布局的方向。按照博弈大成中小盘混合型证券投资基金(LOF)2018 年半年度报告 摘要
第 10 页 共 39 页
论向前展望，倒后推理的原则，我们认为这些产业链上将出现较大的投资机会。
4.6 管理 人对 报告 期 内基 金估 值程 序等 事项 的说 明
本基金管理人指导基金估值业务的领导小组为公司估值委 员会 ，公 司估 值委 员会 主要 负责 估
值政策和估值程序的制定、修订以及执行情况的监督。估值委员会由股票 投资部、研究部、固定
收益总部、风险管理部、基金运营部、监察稽核部、社保基金及机构投资 部指定人员组成。公司
估值委员会的相关成员均具备相应的专业胜任能力和相关工作经历，估值 委员会成员中包括两名
投资组合经理。
股票投资部、研究部、固定收益总部、风险管理部和社保基金及机构投 资部负责关注相关投
资品种的动态，评判基金持有的投资品种是否处于不活跃的交易状态或者 最近交易日后经济环境
发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重 大事 件， 从而 确 定估 值日 需要 进行 估值
测算或者调整的投资品种；提出合理的数量分析模型对需要进行估值测算 或者调整的投资品种进
行公允价值定价与计量；定期对估值政策和程序进行评价，以保证其持续 适用；基金运营部负责
日常的基金资产的估值业务，执行基金估值政策，并负责与托管行沟通估 值调整事项；监察稽核
部负责审核估值政策和程序的一致性，监督估值委员会工作流程中的风险 控制，并负责估值调整
事项的信息披露工作。
本基金的日常估值程序由基金运营部基金估值核算员执行，并与托管银 行的估值结果核对一
致。基金估值政策的议定和修改采用集体讨 论机制，基金经理及投资经理 作为估值小组成员，对
本基金持仓证券的交易情况、信息披露情况保持应有的职业敏感，向估值 委员会提供估值参考信
息，参与估值政策讨论。对需采用特别估值程序的证券，基金管理人及时 启动特别估值程序，由
估值委员会讨论议定特别估值方案并与托管行沟通后由基金运营部具体执行。
本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。截止报 告期末本基金管理人
已与中央国债登记结算有限责任公司/ 中证指数有限公司签署服务协议， 由其按约定提供在银行间
同业市 场交易的债券品种/在交易所市场上市交易或挂牌转让的固定收 益品 种 （估 值处 理标 准另 有
规定的除外）的估值数据。
4.7 管理 人对 报告 期 内基 金利 润分 配情 况的 说明
本基金管理人严格按照本基金基金合同的规定进行收益分配。 本报告期内本基金无分配利润。
大成中小盘混合型证券投资基金(LOF)2018 年半年度报告 摘要
第 11 页 共 39 页
4.8 报告 期内 管理 人 对本 基金 持有 人数 或基 金资 产净 值预 警情 形的 说明
无。 大成中小盘混合型证券投资基金(LOF)2018 年半年度报告 摘要
第 12 页 共 39 页
§5 托管人报告
5.1 报告 期内 本基 金 托管 人遵 规守 信情 况声 明
本报 告期 内， 中国 银行 股份 有限 公司 （以 下称 “本 托管 人” ） 在大 成中 小盘 混合 型证 券投 资基
金(LOF) （以下称 “本基金 ”） 的托 管过 程中 ， 严格 遵守 《证 券投 资基 金法 》 及其 他有 关法 律法 规、
基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害 基金份额持有人利益的行为 ，完全尽职尽责地履行
了应尽的义务。
5.2 托管 人对 报告 期 内本 基金 投资 运作 遵规 守信 、净 值计 算、 利润 分配 等情 况的 说明
本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、 基金合同和托管协议
的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值 的计算、基金份额申购
赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基 金管理人存在损害基金
份额持有人利益的行为。
5.3 托管 人对 本半 年 度报 告中 财务 信息 等内 容的 真实 、准 确和 完整 发表 意见
本报告中的财务指标、 净值表现、 收益分配情 况、 财务 会计 报告 （注 ： 财务 会计 报告 中的 “金
融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内） 、投资组合报告等数据真实、准确和完整。 大成中小盘混合型证券投资基金(LOF)2018 年半年度报告 摘要
第 13 页 共 39 页
§6 半年 度财 务 会计 报告 （未 经审 计）
6.1 资产负债表
会计主体： 大成中小盘混合型证券投资基金(LOF)
报告截止日： 2018 年 6 月 30 日
单位：人民币元
资 产
本期末
2018 年 6 月 30 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
资 产：
银行存款 171,577,799.70 107,166,792.54
结算备付金 3,709,705.65 3,730,851.72
存出保证 金 357,377.01 307,759.86
交易性金融资产 366,584,158.55 268,001,468.07
其中：股票投资 366,584,158.55 268,001,468.07
基金投资 - -
债券投资 - -
资产支持证券投资 - -
贵金属投资 - -
衍生金融资产 - -
买入返售金融资产 - -
应收证券清算款 - -
应收利息 32,282.45 19,228.41
应收股利 - -
应收申购款 120,196.21 42,424.97
递延所得税 资产 - -
其他资产 - -
资产总计 542,381,519.57 379,268,525.57
负债和所有者权益
本期末
2018 年 6 月 30 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
负 债：
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 33,925,986.32 14,202,777.97
应付赎回款 145,625.03 218,624.38
应付管理人报酬 640,999.62 447,520.89
应付托管费 106,833.25 74,586.82
应付销售服务费 - -
应付交易费用 1,917,267.30 2,063,625.97 大成中小盘混合型证券投资基金(LOF)2018 年半年度报告 摘要
第 14 页 共 39 页
应交税费 - -
应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 558,431.30 610,064.42
负债合计 37,295,142.82 17,617,200.45
所有者权益：
实收基金 262,492,316.98 181,127,944.10
未分配利润 242,594,059.77 180,523,381.02
所有者权益合计 505,086,376.75 361,651,325.12
负债和所有者权益总计 542,381,519.57 379,268,525.57
注：报告截止日 2018 年6 月 30 日，基金份额净值 1.924 元，基金份额总额 262,492,316.98 份。
6.2 利润表
会计主体： 大成中小盘混合型证券投资基金(LOF)
本报告期：2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
单位：人民币元
项 目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018
年 6 月 30 日
上年度可比期间
2017 年 1 月 1 日至 2017
年 6 月 30 日
一、收入 -12,695,837.39 38,228,574.09
1. 利息收入 553,058.51 411,734.13
其中：存款利息收入 553,058.51 411,734.13
债券利息收入 - -
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 - -
其他利息收入 - -
2. 投资收益（损失以“- ”填列） 1,662,086.03 8,293,362.88
其中：股票投资收益 -483,073.80 7,714,398.62
基金投资收益 - -
债券投资收益 - -
资产支持证券投资收益 - -
贵金属投资收益 - -
衍生工具收益 - -
股利收益 2,145,159.83 578,964.26
3. 公允 价值 变动 收益 （ 损失 以“- ”号填
列）
-15,090,841.97 29,340,318.05
4. 汇兑收益 （损失以“- ”号填列） - -
5. 其他收入（损失以“- ”号填列） 179,860.04 183,159.03
减： 二、费用 11,560,898.03 7,990,577.11 大成中小盘混合型证券投资基金(LOF)2018 年半年度报告 摘要
第 15 页 共 39 页
1．管理人报酬 3,396,944.98 3,027,325.19
2．托管费 566,157.49 504,554.22
3．销售服务费 - -
4．交易费用 7,380,824.42 4,242,336.82
5．利息支出 - -
其中：卖出回购金融资产支出 - -
6． 税金及附加
- -
7．其他费用 216,971.14 216,360.88
三、 利润 总额 （亏 损总 额以 “-” 号填 列） -24,256,735.42 30,237,996.98
减：所得税费用 - -
四、净利润（净亏 损以“-”号填列） -24,256,735.42 30,237,996.98
6.3 所有 者权 益（ 基 金净 值） 变动 表
会计主体： 大成中小盘混合型证券投资基金(LOF)
本报告期：2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
单位：人民币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （基
金净值）
181,127,944.10 180,523,381.02 361,651,325.12
二、 本 期经 营活 动 产生
的基 金 净值 变动 数 （本
期利润）
- -24,256,735.42 -24,256,735.42
三、 本 期基 金份 额 交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“- ”号填
列）
81,364,372.88 86,327,414.17 167,691,787.05
其中：1. 基金申购款 110,514,326.85 116,948,538.57 227,462,865.42
2.基金赎回款 -29,149,953.97 -30,621,124.40 -59,771,078.37
四、 本 期向 基金 份 额持
有人 分 配利 润产 生 的基
金净 值 变动 （净 值 减少
以“- ”号填列）
- - -
五、 期末 所有 者权 益 （基
金净值 ）
262,492,316.98 242,594,059.77 505,086,376.75 大成中小盘混合型证券投资基金(LOF)2018 年半年度报告 摘要
第 16 页 共 39 页
项目
上年度可比期间
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （基
金净值）
266,650,574.23 188,127,309.06 454,777,883.29
二、 本 期经 营活 动 产生
的基 金 净值 变动 数 （本
期利润）
- 30,237,996.98 30,237,996.98
三、 本 期基 金份 额 交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“- ”号填
列）
-58,618,622.68 -44,908,165.27 -103,526,787.95
其中：1. 基金申购款 6,433,545.60 5,059,317.46 11,492,863.06
2.基金赎回款 -65,052,168.28 -49,967,482.73 -115,019,651.01
四、 本 期向 基金 份 额持
有人 分 配利 润产 生 的基
金净 值 变动 （净 值 减少
以“- ”号填列）
- - -
五、 期末 所有 者权 益 （基
金净值）
208,031,951.55 173,457,140.77 381,489,092.32
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：
______ 罗登攀______
______ 周立新______
____ 崔伟____
基金管理人 负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 本报 告期 所采 用 的会 计政 策、 会计 估计 与最 近一 期年 度报 告相 一致 的说 明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。
6.4.2 税项
根据 财政 部、 国家 税务 总局 财税[2004]78 号 《财 政 部、 国家 税务 总局 关于 证券 投资 基金 税收
政策 的通 知》 、财 税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》 、财税[2012]85 号《关于
实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、 财税[2015]101 号 《关 于上 市公
司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、财税[2016]36 号《 关 于全 面推 开营 业税 改大成中小盘混合型证券投资基金(LOF)2018 年半年度报告 摘要
第 17 页 共 39 页
征增值税试点的通知》 、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增 试点金融业有关政策
的通 知》 、财 税[2016]70 号《关于金融机 构同业往来等增值税政策的补 充通知》 、财税[2016]140
号 《关 于明 确金 融房 地产 开发 教育 辅助 服务 等增 值税 政策 的通 知》 、 财税[2017]2 号 《关 于资 管产
品增值税政策有关问题的补充通知》 、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》 、
财税[2017]90 号《关于租入固定资产进行税额抵扣等增值税政策的通知》 、国发[1985]19 号发布
和国务院令[2011] 第 588 号修 订的 《中 华人 民共 和国 城市 维护 建设 税暂 行条 例》 、 国务 院令[2005]
第 448 号《国务院关于修改 〈征收教育费附加的暂行规定〉的决定》 、深 地税告[2011]6 号《深圳
市地方税务局关于代征地方教育 附加的通告》及其他相关财税法规和实务 操作，主要税项列示如
下：
(1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为， 以资管产品管理人为增值税纳税人。 资管产
品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为， 暂适用简易计税方法， 按照 3% 的征收率缴
纳增 值税 。 对资 管产 品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的增值税应税行为， 未缴纳增值税的，
不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税 ，对国债、地方政府
债以及金融同业往来利息 收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产 品提供的贷款服务，以
2018 年 1 月 1 日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。
(2) 对基金从证券市场中取得的收入， 包括买卖股票、 债券的差价收入， 股票的股息、 红利收
入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3) 对基金取得的企业债券利息收入， 应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%
的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的，
其股息红利所得全额计 入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年) 的，暂减 按 50%
计入应纳税所得额； 持股期限超过 1 年的 ， 暂免 征收 个人 所得 税。 对基 金持 有的 上市 公司 限售 股，
解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁 日起计算；解禁前取得
的股 息、 红利 收入 继续 暂减 按 50% 计入应纳税所得额。 上述所得统一适用 20% 的税率计征个人所得
税。
大成中小盘混合型证券投资基金(LOF)2018 年半年度报告 摘要
第 18 页 共 39 页
对基金取得的企业债券利息收入， 应由发行债券的企业在向该内地基金分配利息时按照7% 的
税率代扣代缴所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，应由内地 上市公司向该内地基金
分配股息 红利时按照 10% 的税率代扣代缴所得税。
(4) 基金卖出股票按 0.1% 的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
(5) 本基金分别按实际缴纳的增值税额的 7% 、3%和 2%缴纳城市维护建设税、教育费附加和地
方教育费附加。
6.4.3 关联方关系
6.4.3.1 本报告期存在控制 关系或其他重大利害关系的关联方发 生变化的情况
本基金本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.3.2 本报告期与基金发 生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
大成基金管理有限公司 (“ 大成基金 ”) 基金管理人、基金销售机构
中国银行股份有限公司 (“ 中国银行 ”) 基金托管人、基金销售机 构
光大证券股份有限公司 (“ 光大证券 ”) 基金管理人的股东、基金销售机构
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.4 本报 告期 及上 年 度可 比期 间的 关联 方交 易
6.4.4.1 通过 关联 方交 易 单元 进行 的交 易
6.4.4.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2018 年1月1日至2018 年6月30日
上年度可比期间
2017 年1月1日至2017 年6月30 日
成交金额
占当期股票
成交总额的比例
成交金额
占当期股票
成交总额的比例
光大证券 442,484,389.20 8.93% 101,928,372.08 3.68%
大成中小盘混合型证券投资基金(LOF)2018 年半年度报告 摘要
第 19 页 共 39 页
6.4.4.1.2 应支 付关 联方 的 佣金
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2018 年1月1日至2018 年6月30日
当期佣金
占当期佣金总量
的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣金
总额的比例
光大证券 403,248.70 8.93% 403,248.70 21.03%
关联方名称
上年度可比期间
2017 年1月1日至2017 年6月30日
当期佣金
占当期佣金总
量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣金
总额的比例
光大证券 92,885.25 3.68% 61,798.43 4.96%
注：1 、 上述 佣金 参考 市场 价格 经本 基金 的基 金管 理人 与对 方协 商确 定， 以扣 除由 中国 证券 登记 结
算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。
2、 该类 佣金 协议 的服 务范 围还 包括 佣金 收取 方为 本基 金提 供的 证券 投资 研究 成果 和市 场信 息服 务
等。
6.4.4.2 关联方报酬
6.4.4.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年6 月
30 日
上年度可比期间
2017 年1月1日至2017 年6月30日
当期发生的基金应支付
的管理费
3,396,944.98 3,027,325.19
其中 ： 支付 销售 机构 的客
户维护费
357,698.60 412,792.04
注： 支付 基金 管理 人大 成基 金的 管理 人报 酬按 前一 日基 金资 产净 值 1.5% 的年 费率 计提 ， 逐日 累计
至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 1.5% / 当年天数。
6.4.4.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2018 年1 月1日至2018 年6月30日
上年度可比期间
2017 年1 月1 日至2017 年6月30 日
当期发生的基金应支 付
的托管费
566,157.49 504,554.22
注：支付基金托管人中国农业银行的托管费按前一日基金资产净值 0.25% 的 年费 率计 提， 逐日 累大成中小盘混合型证券投资基金(LOF)2018 年半年度报告 摘要
第 20 页 共 39 页
计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.25% / 当年天数。
6.4.4.3 与关 联方 进行 银 行间 同业 市场 的债 券( 含回购) 交易
本报告期内及上年度可比期间本基金未发生与关联方进行的银行间同业 市场的债券(含回购)
交易。
6.4.4.4 各关 联方 投资 本 基金 的情 况
6.4.4.4.1 报告 期内 基金 管 理人 运用 固有 资金 投资 本基 金的 情况
本基金本报告期内及上年度可比期间基金管理人未运用固有 资金投资本基金。
6.4.4.4.2 报告 期末 除基 金 管理 人之 外的 其他 关联 方投 资本 基金 的情 况
本基金本报告期末及上年度末除基金管理人以外的其他关联方未投资本基金。
6.4.4.5 由关 联方 保管 的 银行 存款 余额 及当 期产 生的 利息 收入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2018 年1 月 1 日至2018 年6 月30 日
上年度可比期间
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国银行 171,577,799.70 515,381.67 106,973,323.02 391,095.74
注：本基金的银 行存款由基金托管人中国银行保管，按银行同业利率计息。
6.4.4.6 本基 金在 承销 期 内参 与关 联方 承销 证券 的情 况
本基金本报告期内及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销的证券。
6.4.4.7 其他 关联 交易 事 项的 说明
本基金本报告期内及上年度可比期间无须作说明的其他关联交易事项。
6.4.5 期末（ 2018 年 6 月 30 日 ）本 基金 持有 的 流通 受限 证券
6.4.5.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的流通受限 证券
金额单位：人民币元
6.4.12.1.1 受限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通
受限
类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位：
股）
期末
成本总额
期末估值总额 备注
601138 工业 2018 年2019 非公 13.77 16.40 351,533 4,840,609.41 5,765,141.20 - 大成中小盘混合型证券投资基金(LOF)2018 年半年度报告 摘要
第 21 页 共 39 页
富联 5 月 28
日
年 6
月 10
日
开发
行流
通受
限
603693
江苏
新能
2018 年
6 月 25
日
2018
年 7
月 3
日
新股
流通
受限
9.00 9.00 5,384 48,456.00 48,456.00 -
603706
东方
环宇
2018 年
6 月 29
日
2018
年 7
月 9
日
新股
流通
受限
13.09 13.09 1,765 23,103.85 23,103.85 -
603105
芯能
科技
2018 年
6 月 29
日
2018
年 7
月 9
日
新股
流通
受限
4.83 4.83 3,410 16,470.30 16,470.30 -
注：1 、 基金 可作 为特 定投 资者 ， 认购 由中 国证 监会 《上 市公 司证 券发 行管 理办 法》 规范 的非 公开
发行 股份 ， 所认 购的 股份 自发 行结 束之 日起 12 个月 内不 得转 让 。 根据 《上 市公 司股 东、 董监 高减
持股份的若干规定》 及 《深圳/上海证券交易所上市公司股东及董事、 监事、 高级管理人员减持股
份实 施细 则》 ，本 基金 持有 的上 市公 司非 公开 发行 股份，自股份解除限售之日起 12 个月内，通过
集中竞价交易减持的数量不得超过其持有该次非公开发行股份数量的 50% ； 采取 大宗 交易 方式 的，
在任意连续 90 日内，减持股份的总数不得超过公司股份总数的 2%。此外，本基金通过大宗交易
方式受让的原上市公司大股东减持或者特定股东减持的股份，在受让后 6 个月内，不得转让所受
让的股份。
2、 基金 还可 作为 特定 投资 者， 认购 首次 公开 发行 股票 时公 司股 东公 开发 售股 份， 所认 购的 股份 自
发行结束之日起 12 个月内不得转让。
6.4.5.2 期末 持有 的暂 时 停牌 等流 通受 限股 票
本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票 。
6.4.5.3 期末 债券 正回 购 交易 中作 为抵 押的 债券
6.4.5.3.1 银行 间市 场债 券 正回 购
本基金本报告期末无从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
6.4.5.3.2 交易 所市 场债 券 正回 购
本基金本报告期末无从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
大成中小盘混合型证券投资基金(LOF)2018 年半年度报告 摘要
第 22 页 共 39 页
§7 投资 组合 报 告
7.1 期末 基金 资产 组 合情 况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的比例
（% ）
1 权益投资 366,584,158.55 67.59
其中：股票 366,584,158.55 67.59
2 固定收益投资 - 0.00
其中：债券 - 0.00
资产支持证券 - 0.00
3 贵金属投资 - 0.00
4 金融衍生品投资 - 0.00
5 买入返售金融资产 - 0.00
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - 0.00
6 银行存款和结算备付金合计 175,287,505.35 32.32
- - 0.00
7 其他各项资产 509,855.67 0.09
8 合计 542,381,519.57 100.00
7.2 期末 按行 业分 类 的股 票投 资组 合
7.2.1 报告 期末 按行 业 分类 的境 内股 票投 资组 合
金额单位：人民币 元
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - 0.00
B 采矿业 - 0.00
C 制造业 281,883,075.66 55.81
D
电力 、 热力 、 燃气 及水 生产 和供
应业
71,559.85 0.01
E 建筑业 - 0.00
F 批发和零售业 - 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 - 0.00
H 住宿和餐饮业 - 0.00
I
信息 传输 、 软件 和信 息技 术服 务
业
56,912,856.90 11.27
J 金融业 - 0.00 大成中小盘混合型证券投资基金(LOF)2018 年半年度报告 摘要
第 23 页 共 39 页
K 房地产业 27,635,440.00 5.47
L 租赁和商务服务业 - 0.00
M 科学研究和技术服务业 - 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 81,226.14 0.02
O 居民服务、修理和其他服务业 - 0.00
P 教育 - 0.00
Q 卫生和社会工作 - 0.00
R 文化、体育和娱乐业 - 0.00
S 综合 - 0.00
合计 366,584,158.55 72.58
7.2.2 报告 期末 按行 业 分类 的 港股通 投资股票投资组合
无。
7.3 期末 按公 允价 值 占基 金资 产净 值比 例 大小排序的 前十名 股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 000333 美的集团 587,300 30,668,806.00 6.07
2 600884 杉杉股份 1,328,289 29,355,186.90 5.81
3 600048 保利地产 2,265,200 27,635,440.00 5.47
4 002126 银轮股份 2,850,500 25,711,510.00 5.09
5 002815 崇达技术 1,418,100 22,831,410.00 4.52
6 000661 长春高新 97,000 22,086,900.00 4.37
7 002912 中新赛克 217,260 20,422,440.00 4.04
8 300016 北陆药业 1,756,800 20,115,360.00 3.98
9 000568 泸州老窖 317,907 19,347,820.02 3.83
10 300661 圣邦股份 149,600 18,423,240.00 3.65
注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所 有股票明细，应阅读登载于大 成基金管理有限公司网
站(http://www.dcfund.com.cn) 的半年度报告正文。
7.4 报告 期内 股票 投 资组 合的 重大 变动
大成中小盘混合型证券投资基金(LOF)2018 年半年度报告 摘要
第 24 页 共 39 页
7.4.1 累计 买入 金额 超 出期 初基 金资 产净 值 2% 或前 20 名 的股 票明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净值
比例（％）
1 601288 农业银行 90,293,193.76 24.97
2 600884 杉杉股份 87,672,144.52 24.24
3 000858 五 粮 液 86,474,162.99 23.91
4 000333 美的集团 56,647,695.84 15.66
5 000910 大亚圣象 49,677,357.47 13.74
6 000661 长春高新 47,227,823.80 13.06
7 603799 华友钴业 46,318,619.90 12.81
8 300369 绿盟科技 44,517,348.61 12.31
9 600048 保利地产 44,482,712.27 12.30
10 300373 扬杰科技 44,392,708.99 12.28
11 600036 招商银行 41,093,701.95 11.36
12 002262 恩华药业 36,839,550.01 10.19
13 300377 赢时胜 36,801,739.27 10.18
14 000960 锡业股份 36,272,441.55 10.03
15 300166 东方国信 35,314,902.08 9.76
16 600703 三安光电 35,100,651.01 9.71
17 300323 华灿光电 34,727,986.20 9.60
18 601398 工商 银行 33,905,485.71 9.38
19 600019 宝钢股份 31,294,643.98 8.65
20 300433 蓝思科技 30,410,018.10 8.41
21 601998 中信银行 29,796,595.76 8.24
22 600340 华夏幸福 29,457,074.39 8.15
23 000002 万
科Ａ 29,104,971.37 8.05
24 002007 华兰生物 28,118,323.00 7.77
25 600438 通威股份 27,679,145.29 7.65
26 000069 华侨城Ａ 27,377,192.15 7.57
27 000786 北新建材 27,224,985.69 7.53
28 002126 银轮股份 27,163,027.00 7.51
29 000568 泸州老窖 26,397,433.63 7.30
30 000651 格力电器 25,486,795.00 7.05
31 601111 中国国航 25,224,622.86 6.97
32 603989 艾华集团 22,982,254.88 6.35 大成中小盘混合型证券投资基金(LOF)2018 年半年度报告 摘要
第 25 页 共 39 页
33 000968 蓝焰控股 22,749,000.89 6.29
34 603986 兆易创新 22,612,869.33 6.25
35 002202 金风科技 22,431,441.26 6.20
36 002815 崇达技术 22,218,408.39 6.14
37 600352 浙江龙盛 21,937,148.41 6.07
38 002223 鱼跃医疗 21,849,632.83 6.04
39 600409 三友化工 21,627,313.60 5.98
40 300348 长亮科技 21,604,605.00 5.97
41 002544 杰赛科技 21,504,869.14 5.95
42 000066 中国长城 20,812,501.64 5.75
43 300016 北陆药业 20,550,042.90 5.68
44 002912 中新赛克 20,159,270.77 5.57
45 600563 法拉电子 20,050,309.70 5.54
46 601318 中国平安 19,915,282.26 5.51
47 002821 凯莱英 19,719,615.68 5.45
48 601599 鹿港文化 19,623,840.68 5.43
49 300078 思创医惠 19,579,138.34 5.41
50 600183 生益科技 18,824,863.95 5.21
51 000596 古井贡酒 17,991,859.00 4.97
52 002185 华天科技 16,676,805.94 4.61
53 300296 利亚德 16,479,682.92 4.56
54 300477 合纵科技 16,380,953.65 4.53
55 002138 顺络电子 16,350,566.09 4.52
56 300661 圣邦股份 16,296,183.49 4.51
57 002065 东华软件 15,917,491.21 4.40
58 600887 伊利股份 15,915,596.35 4.40
59 300633 开立医疗 15,906,297.40 4.40
60 603848 好太太 15,873,013.46 4.39
61 002025 航天电器 15,594,616.53 4.31
62 603369 今世缘 15,455,258.99 4.27
63 603900 莱绅通灵 15,417,221.88 4.26
64 600028 中国石化 15,310,461.00 4.23
65 601328 交通银行 15,300,857.54 4.23
66 002353 杰瑞股份 15,257,949.53 4.22
67 600477 杭萧钢构 15,215,513.81 4.21
68 000537 广宇发展 14,709,013.00 4.07 大成中小盘混合型证券投资基金(LOF)2018 年半年度报告 摘要
第 26 页 共 39 页
69 002179 中航光电 14,678,278.45 4.06
70 002304 洋河股份 14,676,820.81 4.06
71 601939 建设银行 14,659,016.20 4.05
72 600885 宏发股份 14,508,108.03 4.01
73 002449 国星光电 14,500,844.12 4.01
74 002440 闰土股份 14,494,072.68 4.01
75 002648 卫星石化 14,352,621.44 3.97
76 000725 京东方Ａ 13,972,588.00 3.86
77 600487 亨通光电 13,944,106.96 3.86
78 300316 晶盛机电 13,851,225.62 3.83
79 600521 华海药业 12,616,434.73 3.49
80 603599 广信股份 12,498,949.77 3.46
81 000418 小天鹅Ａ 12,288,194.53 3.40
82 002751 易尚展示 12,194,972.37 3.37
83 001979 招商蛇口 11,693,206.50 3.23
84 300383 光环新网 11,559,185.00 3.20
85 600596 新安股份 11,014,483.32 3.05
86 002572 索菲亚 11,000,715.12 3.04
87 300498 温氏股份 10,979,519.36 3.04
88 600351 亚宝药业 10,958,110.91 3.03
89 300351 永贵电器 10,943,877.00 3.03
90 002640 跨境通 10,935,801.54 3.02
91 002032 苏 泊 尔 10,853,941.40 3.00
92 002294 信立泰 10,808,330.38 2.99
93 600085 同仁堂 10,792,929.16 2.98
94 002050 三花智控 10,783,219.00 2.98
95 600188 兖州煤业 10,742,725.52 2.97
96 002456 欧菲科技 10,725,675.96 2.97
97 000063 中兴通讯 10,562,986.83 2.92
98 002373 千方科技 10,333,952.11 2.86
99 002396 星网锐捷 10,228,061.02 2.83
100 600498 烽火通信 10,038,558.00 2.78
101 600606 绿地控股 9,591,083.00 2.65
102 002741 光华科技 8,581,300.50 2.37
103 300059 东方财富 8,393,043.00 2.32
104 300623 捷捷微电 8,356,552.00 2.31 大成中小盘混合型证券投资基金(LOF)2018 年半年度报告 摘要
第 27 页 共 39 页
105 300426 唐德影视 8,284,207.87 2.29
106 300159 新研股份 8,211,757.00 2.27
107 600383 金地集团 8,197,241.20 2.27
108 603515 欧普照明 8,051,896.00 2.23
109 600153 建发股份 7,663,432.00 2.12
110 002925 盈趣科技 7,637,306.96 2.11
111 600030 中信证券 7,457,620.00 2.06
112 002244 滨江集团 7,418,212.00 2.05
113 600782 新钢股份 7,387,307.00 2.04
114 002258 利尔化学 7,370,896.36 2.04
115 002382 蓝帆医疗 7,297,468.44 2.02
116 601877 正泰电器 7,266,280.00 2.01
117 300628 亿联网络 7,235,125.00 2.00
注：本期累计买入金额指买入成交金额（成交单价乘以成交数量），不考虑相关交易费用。
7.4.2 累计 卖出 金额 超 出期 初基 金资 产净 值 2% 或前 20 名 的股 票明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金 额
占期初基金资产净值
比例（％）
1 000858 五 粮 液 117,186,482.60 32.40
2 601288 农业银行 92,708,953.98 25.63
3 600884 杉杉股份 76,538,552.95 21.16
4 603799 华友钴业 50,255,160.09 13.90
5 000910 大亚圣象 45,930,963.80 12.70
6 600036 招商银行 41,476,939.37 11.47
7 000786 北新建材 41,305,764.85 11.42
8 300166 东方国信 40,294,938.65 11.14
9 002262 恩华药业 37,790,479.34 10.45
10 300377 赢时胜 37,035,531.73 10.24
11 000960 锡业股份 33,838,202.59 9.36
12 002179 中航光电 33,604,108.87 9.29
13 600703 三安光电 32,604,081.23 9.02
14 300373 扬杰科技 32,468,870.45 8.98
15 600340 华夏幸福 32,236,517.74 8.91
16 601398 工商银行 31,855,925.00 8.81
17 000069 华侨城Ａ 30,671,639.71 8.48 大成中小盘混合型证券投资基金(LOF)2018 年半年度报告 摘要
第 28 页 共 39 页
18 600019 宝钢股份 30,276,294.45 8.37
19 300323 华灿光电 29,558,704.50 8.17
20 000661 长春高新 29,389,876.50 8.13
21 300433 蓝思科技 28,874,186.84 7.98
22 300369 绿盟科 技 28,007,146.10 7.74
23 601998 中信银行 27,881,427.62 7.71
24 000002 万
科Ａ 27,499,774.45 7.60
25 000651 格力电器 26,956,825.28 7.45
26 603989 艾华集团 25,994,230.10 7.19
27 000968 蓝焰控股 25,824,085.42 7.14
28 000333 美的集团 25,030,865.85 6.92
29 000001 平安银行 24,713,188.00 6.83
30 601111 中国国航 23,762,884.45 6.57
31 600438 通威股份 23,499,779.03 6.50
32 601877 正泰电器 22,390,774.86 6.19
33 600048 保利地产 21,963,943.40 6.07
34 600352 浙江龙盛 21,416,225.40 5.92
35 002223 鱼跃医疗 21,169,249.00 5.85
36 002202 金风科技 20,948,471.58 5.79
37 002544 杰赛科技 20,922,109.63 5.79
38 600409 三友化工 20,159,583.81 5.57
39 300477 合纵科技 19,676,901.50 5.44
40 002821 凯莱英 19,514,983.04 5.40
41 300633 开立医疗 19,491,800.99 5.39
42 600563 法拉电子 19,430,184.73 5.37
43 601318 中国平安 19,383,885.07 5.36
44 300296 利亚德 19,312,639.48 5.34
45 000066 中国长城 19,083,601.20 5.28
46 300316 晶盛机电 18,817,121.00 5.20
47 601599 鹿港文化 18,165,257.60 5.02
48 300078 思创医惠 18,144,845.48 5.02
49 002294 信立泰 17,662,270.52 4.88
50 600183 生益科技 17,534,697.00 4.85
51 002185 华天科技 16,865,997.38 4.66
52 600522 中天科技 16,769,387.37 4.64
53 600487 亨通光电 16,546,197.33 4.58
54 002138 顺络电子 16,507,116.72 4.56
55 601939 建设银行 16,477,023.38 4.56 大成中小盘混合型证券投资基金(LOF)2018 年半年度报告 摘要
第 29 页 共 39 页
56 000596 古井贡酒 15,726,742.03 4.35
57 603900 莱绅通灵 15,690,354.25 4.34
58 603369 今世缘 15,601,300.00 4.31
59 300274 阳光电源 15,388,331.30 4.26
60 603848 好太太 15,352,907.32 4.25
61 601328 交通银行 15,278,036.00 4.22
62 002648 卫星石化 15,184,800.47 4.20
63 600887 伊利股份 15,122,870.00 4.18
64 600885 宏发股份 15,025,549.92 4.15
65 002449 国星光电 14,846,996.37 4.11
66 002440 闰土股 份 14,795,297.00 4.09
67 000725 京东方Ａ 14,659,158.00 4.05
68 002065 东华软件 14,507,129.45 4.01
69 300072 三聚环保 14,482,837.28 4.00
70 601899 紫金矿业 14,381,060.00 3.98
71 600028 中国石化 14,273,643.44 3.95
72 002353 杰瑞股份 14,269,789.88 3.95
73 002304 洋河股份 14,186,039.94 3.92
74 002025 航天电器 13,901,629.00 3.84
75 600521 华海药业 13,425,478.25 3.71
76 603986 兆易创新 13,015,259.60 3.60
77 600477 杭萧钢构 11,922,511.40 3.30
78 002007 华兰生物 11,651,603.32 3.22
79 002032 苏 泊 尔 11,553,904.90 3.19
80 603599 广信股份 11,530,031.80 3.19
81 000537 广宇发展 11,070,786.32 3.06
82 300498 温氏股份 11,040,959.00 3.05
83 600351 亚宝药业 10,926,341.26 3.02
84 002572 索菲亚 10,863,428.66 3.00
85 300348 长亮科技 10,840,984.60 3.00
86 600970 中材国际 10,711,631.00 2.96
87 000065 北方国际 10,642,234.00 2.94
88 300383 光环新网 10,611,765.56 2.93
89 002640 跨境通 10,493,844.85 2.90
90 002050 三花智控 10,487,972.50 2.90
91 002396 星网锐捷 10,389,164.65 2.87
92 300351 永贵电器 10,331,363.39 2.86
93 600188 兖州煤业 10,276,256.00 2.84 大成中小盘混合型证券投资基金(LOF)2018 年半年度报告 摘要
第 30 页 共 39 页
94 001979 招商蛇口 10,240,090.77 2.83
95 600606 绿地控股 10,049,395.00 2.78
96 600596 新安股份 10,039,490.00 2.78
97 600085 同仁堂 9,943,176.38 2.75
98 600271 航天信息 9,829,747.12 2.72
99 002456 欧菲科技 9,622,608.36 2.66
100 300109 新开源 9,621,230.34 2.66
101 600383 金地集团 8,427,019.00 2.33
102 300059 东方财富 8,404,712.00 2.32
103 300159 新研股份 8,349,613.00 2.31
104 002741 光华科技 8,261,272.73 2.28
105 300623 捷捷微电 8,066,815.00 2.23
106 300426 唐德影视 8,041,259.06 2.22
107 603515 欧普照明 8,037,881.06 2.22
108 600872 中炬高新 8,028,839.00 2.22
109 600277 亿利洁能 7,697,294.05 2.13
110 600153 建发股份 7,477,759.33 2.07
111 002080 中材科技 7,466,799.00 2.06
112 600143 金发科技 7,461,056.00 2.06
113 002925 盈趣科技 7,420,129.60 2.05
114 002382 蓝帆医疗 7,312,683.00 2.02
115 600030 中信证券 7,303,059.20 2.02
116 600782 新钢股份 7,247,134.00 2.00
注：本期累计卖出金额指卖出成交金额（成交单价乘以成交 数量 ） ，不 考虑 相关 交易 费用 。
7.4.3 买入 股票 的成 本 总额 及卖 出股 票的 收入 总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 2,539,505,005.11
卖出股票收入（成交）总额 2,425,348,398.86
注：本项中“买入股票的成本(成交)总额 ” 及 “卖出股票的收入(成交)总额”均按买卖成交金额
（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.5 期末 按债 券品 种 分类 的债 券投 资组 合
本基金本报告期末未持有债券。
大成中小盘混合型证券投资基金(LOF)2018 年半年度报告 摘要
第 31 页 共 39 页
7.6 期末 按公 允价 值 占基 金资 产净 值比 例大 小 排序 的 前五 名债 券投 资明 细
本基金本报告期末未持有债券。
7.7 期末 按公 允价 值 占基 金资 产净 值比 例大 小 排序 的 前十名 资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告 期末 按公 允 价值 占基 金资 产净 值比 例大 小排 序的 前五 名贵 金属 投资 明细
本基金本报告期末未持有贵金属投资。
7.9 期末 按公 允价 值 占基 金资 产净 值比 例大 小 排序 的 前五 名权 证投 资明 细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报告 期末 本基 金 投资 的股 指期 货交 易情 况说 明
7.10.1 报告 期末 本基 金 投资 的股 指期 货持 仓和 损益 明细
本基金本报告期未投资股指期货。
7.10.2 本基 金投 资股 指 期货 的投 资政 策
本基金本报告期未投资股指期货。
7.11 报告 期末 本基 金 投资的国债期货交易情况说明
7.11.1 本期 国债 期货 投 资政 策
本基金本报告期未投资国债期货。
7.11.2 报告 期末 本基 金 投资 的国 债期 货持 仓和 损益 明细
本基金本报告期未投资国债期货。
大成中小盘混合型证券投资基金(LOF)2018 年半年度报告 摘要
第 32 页 共 39 页
7.11.3 本期 国债 期货 投 资评 价
本基金本报告期未投资国债期货。
7.12 投资 组合 报告 附 注
7.12.1 报告 期内 基金 投 资的 前十 名证 券的 发行 主体 无被 监管 部门 立案 调查 的， 或在
报告 编制 日前 一 年内 受到 公开 谴责 、处 罚的 情行 。
7.12.2 本基 金投 资的 前 十名 股票 中， 无投 资于 超出 基金 合同 规定 的备 选股 票库 之外
的股票。
7.12.3 期末 其他 各项 资 产构 成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 357,377.01
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 32,282.45
5 应收申购款 120,196.21
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 509,855.67
7.12.4 期末 持有 的处 于 转股 期的 可转 换债 券明 细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期末 前十 名股 票 中存 在流 通受 限情 况的 说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。
7.12.6 投资 组合 报告 附 注的 其他 文字 描述 部分
由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。 大成中小盘混合型证券投资基金(LOF)2018 年半年度报告 摘要
第 33 页 共 39 页
§8 基金 份额 持 有人 信息
8.1 期末 基金 份额 持 有人 户数 及持 有人 结构
份额单位：份
持有人户数
( 户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
18,103 14,499.93 115,233,702.73 43.90% 147,258,614.25 56.10%
注：持有人户数为有效户数，即存量份额大于零的账户数。
8.2 期末 上市 基金 前 十名 持有 人
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额
比例
1 联想投资有限公司 1,995,300.00 2.07%
2 徐惠清 1,300,600.00 1.35%
3
中国石油天然气集团公司企
业年金计划－中国工商银行
股份有限公
1,211,853.00 1.26%
4 上海协通（集团）有限公司 1,032,300.00 1.07%
5
云南国际信托有限公司－笙
岚集合资金信托计划
1,030,239.00 1.07%
6 金宗义 1,000,020.00 1.04%
7 黄珹 1,000,000.00 1.04%
8 欧阳艳芬 1,000,000.00 1.04%
9 曹素清 642,800.00 0.67%
10 马元璐 546,701.00 0.57%
注：持有人为场内持有人。
8.3 期末 基金 管理 人 的从 业人 员持 有本 基金 的情 况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员
持有本基金
115,626.08 0.0440%
8.4 期末 基金 管理 人 的从 业人 员持 有本 开放 式基 金份 额总 量区 间的 情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份 ） 大成中小盘混合型证券投资基金(LOF)2018 年半年度报告 摘要
第 34 页 共 39 页
本公司高级管理人员、 基金投资和研究部
门负责人 持有本开放式基金
10~50
本基金基金经理 持有本开放式基金 0
大成中小盘混合型证券投资基金(LOF)2018 年半年度报告 摘要
第 35 页 共 39 页
§9 开放 式基 金 份额 变动
单位：份
基金合 同生效日（ 2014 年 4 月 10 日 ）基金份额总额 2,000,000,000.00
本报告期期初基金份额总额 181,127,944.10
本报告期基金总申购份额 110,514,326.85
减:本报告期基金总赎回份额 29,149,953.97
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-" 填列） -
本报告期期末基金份额总额 262,492,316.98
大成中小盘混合型证券投资基金(LOF)2018 年半年度报告 摘要
第 36 页 共 39 页
§10 重大 事件 揭 示
10.1 基金 份额 持有 人 大会 决议
报告期内无基金份额持有人大会决议。
10.2 基金 管理 人、 基 金托 管人 的专 门基 金托 管部 门的 重 大人事变动
本报告期内，基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
10.3 涉及 基金 管理 人 、基 金财 产、 基金 托管 业务 的诉 讼
本报告期内没有涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金 投资 策略 的 改变
本基金投资策略在本报告期内没有重大改变。
10.5 为基 金进 行审 计 的会 计师 事务 所情 况
本基金聘任的为本基金审计的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)，
该事务所自基金合同生效日起为本基金提供审计服务至今。
10.6 管理 人、 托管 人 及其 高级 管理 人员 受稽 查 或处 罚 等情 况
本报告期内，基金管理人、基金托管人的托管业务部门及其高级管理人员无受稽查或处罚等
情况。
10.7 基金 租用 证券 公 司交 易单 元的 有关 情况
10.7.1 基金 租用 证券 公 司交 易单 元进 行股 票投 资及 佣金 支付 情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比
佣金
占当期佣金
总量的比例 大成中小盘混合型证券投资基金(LOF)2018 年半年度报告 摘要
第 37 页 共 39 页
例
长江证券 1 739,207,775.61 14.92% 673,632.54 14.92% -
华泰证券 2 594,672,375.07 12.00% 541,937.70 12.00% -
申银万国 1 483,496,223.12 9.76% 440,625.41 9.76% -
光大证券 2 442,484,389.20 8.93% 403,248.70 8.93% -
东方证券 1 375,471,020.95 7.58% 342,171.45 7.58% -
广发证券 1 360,664,716.47 7.28% 328,671.55 7.28% -
国信证券 1 297,043,567.64 5.99% 270,696.05 5.99% -
海通证券 2 273,134,276.84 5.51% 248,904.91 5.51% -
中 信 建 投 证
券
1 257,616,050.83 5.20% 234,766.25 5.20% -
中金公司 2 209,215,452.87 4.22% 190,663.21 4.22% -
华林证券 1 202,780,200.35 4.09% 184,783.47 4.09% -
东莞证券 1 176,076,211.82 3.55% 160,463.67 3.55% -
国泰君安 1 144,876,315.26 2.92% 132,031.88 2.92% -
西南证券 1 142,414,035.31 2.87% 129,782.32 2.87% -
银河证券 1 111,815,123.32 2.26% 101,893.64 2.26% -
渤海证券 1 82,040,063.34 1.66% 74,762.71 1.66% -
万联证券 1 62,355,698.81 1.26% 56,824.31 1.26% -
湘财证券 1 - 0.00% - 0.00% -
英大证券 1 - 0.00% - 0.00% -
中航证券 1 - 0.00% - 0.00% -
华鑫证券 1 - 0.00% - 0.00% -
江海证券 1 - 0.00% - 0.00% -
民生证券 1 - 0.00% - 0.00% -
民族证券 1 - 0.00% - 0.00% -
平安证券 1 - 0.00% - 0.00% -
太平洋证券 1 - 0.00% - 0.00% -
天源证券 1 - 0.00% - 0.00% -
东吴证券 1 - 0.00% - 0.00% -
东兴证券 1 - 0.00% - 0.00% -
方正证券 1 - 0.00% - 0.00% -
东海证券 1 - 0.00% - 0.00% -
财富证券 1 - 0.00% - 0.00% -
长城证券 1 - 0.00% - 0.00% -
恒泰证券 1 - 0.00% - 0.00% -
华宝证券 1 - 0.00% - 0.00% - 大成中小盘混合型证券投资基金(LOF)2018 年半年度报告 摘要
第 38 页 共 39 页
华福证券 1 - 0.00% - 0.00% -
广州证券 1 - 0.00% - 0.00% -
国都证券 1 - 0.00% - 0.00% -
国海证券 1 - 0.00% - 0.00% -
中投证券 3 - 0.00% - 0.00% -
中银国际 1 - 0.00% - 0.00% -
中泰 证券 1 - 0.00% - 0.00% -
招商证券 2 - 0.00% - 0.00% -
中信证券 2 - 0.00% - 0.00% -
安信证券 2 - 0.00% - 0.00% -
注： 根据 中国 证监 会颁 布的 《关 于完 善证 券投 资基 金交 易席 位制 度有 关问 题的 通知 》 （证 监基 金字
[2007]48 号）的有关规定， 本公司制定了租用证券公司交易单元的选择标准和程序。
租用证券公司交易单元的选择标准主要包括：
（一）财务状况良好，最近一年无重大违规行为；
（二）经营行为规范，内控制度健全，能满足各投资组合运作的保密性要求；
（三）研究实力较强，能提供包括研究报告、路演服务、协助进行上市公司调研等研究服务；
（四）具备各投资组合运作所需的高效、安全的通讯条件，有足够的交易 和清算能力，满足各投
资组合证券交易需要；
（五）能提供投资组合运作、管理所需的其他券商服务；
（六）相关基金合同、资产管理合同以及法律法规规定的其他条件。
租用证券公司交易单元的程序：首先根据租用证券公司交易单元的选择标 准形成《券商服务评价
表》 ，然 后根 据评 分高 低进 行选 择基 金交 易单 元。
本报告期内增加交易单元：太平洋证券。
本报告期内退租交易单元：无。
10.7.2 基金 租用 证券 公 司交 易单 元进 行其 他证 券投 资的 情况
无。
大成中小盘混合型证券投资基金(LOF)2018 年半年度报告 摘要
第 39 页 共 39 页
§11 影响 投资 者 决策 的其 他重 要信 息
11.1 报告 期内 单一 投 资者 持有 基金 份额 比例 达到 或超 过 20% 的情况
无。
11.2 影响 投资 者决 策 的其 他重 要信 息
根据 《公 开募 集开 放式 证券 投资 基金 流动 性风 险管 理规 定》 的要 求， 本基 金管 理人 经与 基金
托管人协商一致，对本基 金基金合同的有关 条款进 行了 修改 ，主 要在 前言 、释 义、 投资 交易 限
制、申购与赎回管理、基 金估值管理、信息 披露等方面对流 动性风险管控措施 进行明确，具体
内容详见 2018 年3 月 27 日基金管理人网站披露的相关公告和修订更新后的法律文件。
大成 基金 管理 有 限公 司
2018 年 8 月 29 日
