大成景 丰债券型证券投 资基金（LOF ）
2018 年半年度报告
2018 年6 月 30 日
基金 管理 人 ： 大成 基 金管 理有 限公 司
基金 托管 人 ： 中国 农 业银 行股 份有 限公 司
送出日期：2018 年8 月29 日 大成景丰债券型证券投资基金（LOF ）2018 年半年度报告
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§1 重要 提示 及 目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半 年度报告已经三分之二
以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2018 年 8 月 28 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合 报告等内容，保证复核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资 决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计 。
本报告期自 2018 年 01 月 01 日起至 06 月 30 日止。 大成景丰债券型证券投资基金（LOF ）2018 年半年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ...................................................................................................................2
1.1 重要提示 ......................................................................................................................2
1.2 目录 .............................................................................................................................3
§2 基金简介 ..............................................................................................................................6
2.1 基金基本情况 ...............................................................................................................6
2.2 基金产品说明 ...............................................................................................................6
2.3 基金管理人和基金托管人 .............................................................................................6
2.4 信息披露方式 ...............................................................................................................7
2.5 其他相关资料 ...............................................................................................................7
§3 主要 财务 指标 和 基金 净值 表现 ..............................................................................................8
3.1 主要会计数据和财务指标 .............................................................................................8
3.2 基金净值表现 ...............................................................................................................8
§4 管理人报告 ........................................................................................................................ 10
4.1 基金管理人及基金经理情况 ........................................................................................ 10
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ..................................................... 11
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ............................................................... 11
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ................................................. 12
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ................................................. 12
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ............................................................ 13
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ............................................................... 14
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ............................ 14
§5 托管人报告 ........................................................................................................................ 15
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ................................................................... 15
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ....... 15
5.3 托管人 对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ..................... 15
§6 半年 度财 务会 计 报告 （未 经审 计） ..................................................................................... 16
6.1 资产负债表 ................................................................................................................ 16
6.2 利润表 ....................................................................................................................... 17
6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ................................................................................. 18 大成景丰债券型证券投资基金（LOF ）2018 年半年度报告
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6.4 报表附注 .................................................................................................................... 19
§7 投资组合报告 ..................................................................................................................... 36
7.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................... 36
7.2 期末按行业分类的股票投资组合 ................................................................................. 36
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有 股票投资明细 ............................ 37
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ............................................................................. 37
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .......................................................................... 39
7.6 期末按 公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ......................... 39
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 .............. 40
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 .............. 40
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ......................... 40
7.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .......................................................... 40
7.11 投资组合报告附 注 .................................................................................................... 40
§8 基金 份额 持有 人 信息 .......................................................................................................... 42
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ...................................................................... 42
8.2 期末上市基金前十名持有人 ........................................................................................ 42
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ............................................................ 42
8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ............................ 42
§9 开放 式基 金份 额 变动 .......................................................................................................... 43
§ 10 重大事件揭示 ................................................................................................................... 44
10.1 基金份额持有人大会决议.......................................................................................... 44
10.2 基金管理人、 基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动.................................. 44
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ................................................... 44
10.4 基金投资策略的改变................................................................................................. 44
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ........................................................................ 44
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ............................................ 44
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况..................................................................... 44
10.8 其他重大事件 ........................................................................................................... 47
§ 11 影响 投 资者 决策 的其 他重 要信 息 ....................................................................................... 49
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20% 的情况.................................. 49 大成景丰债券型证券投资基金（LOF ）2018 年半年度报告
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11.2 影响投资者决策的其他重要信息 ............................................................................... 49
§ 12 备查文件目录 ................................................................................................................... 50
12.1 备查文件目录 ........................................................................................................... 50
12.2 存放地点 .................................................................................................................. 50
12.3 查阅方式 .................................................................................................................. 50
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§2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 大成景丰债券型证券投资基金（LOF ）
基金简称 大成景丰债券（LOF ）
场内简称 大成景丰
基金主代码 160915
交易代码 160915
基金运作方式 上市 契约型开放式（LOF）
基金合同生效日 2010 年 10 月 15 日
基金管理人 大成基金管理有限公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 134,978,902.50 份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所
上市日期 2013 年 12 月 2 日
2.2 基金产品说明
投资目标
在严格控制投资风险、保持资产流动性的基础上，通
过积极主动的投资管理，力争获得高于业绩比较基准
的投资业绩，使基金份额持有人获得长期稳定的投资
收益。
投资策略
本基金将充分发挥基金 管理人的研究和投资管理优
势，在分析和判断宏观经济运行状况和金融市场运行
趋势的基础上，在资产配置、类属配置、个券选择和
交易策略层面实施积极管理策略；在严格控制风险的
前提下，实现基金组合风险和收益的最优配比。
业绩比较基准 中债综合指数
风险收益特征
本基金为债券基金， 风险收益水平高于货币市场基金，
低于混合基金和股票基金。
2.3 基金 管理 人和 基 金托 管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 大成基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 赵冰 贺倩
联系电话 0755-83183388 010-66060069
电子邮箱 office@dcfund.com.cn tgxxpl@abchina.com
客户服务电话
4008885558 95599 大成景丰债券型证券投资基金（LOF ）2018 年半年度报告
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传真 0755-83199588 010-68121816
注册地址
深圳市福田区深南大道
7088 号招商银行大厦32 层
北京市东城区建国门内大街 69
号
办公地址
深圳市福田区深南大道
7088 号招商银行大厦32 层
北京市西城区复兴门内大街 28
号凯晨世贸中心东座 F9
邮政编码 518040 100031
法定代表人 刘卓 周慕冰
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 《证 券时 报》 、 《上 海证 券报 》 、 《中 国证 券报 》
登载基金半年度报告正文的管理人互联网
网址
http://www.dcfund.com.cn
基金半年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司
北京市西城区金融大街27 号投资广
场 23 层
大成景丰债券型证券投资基金（LOF ）2018 年半年度报告
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§3 主要 财务 指 标和 基金 净值 表现
3.1 主要 会计 数据 和 财务 指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期(2018 年 1 月 1 日 - 2018 年6 月 30 日 )
本期已实现收益 315,363.48
本期利润 -2,198,108.13
加权平均基金份额本期利润 -0.0137
本期加权平均净值利润率 -1.22%
本期基金份额净值增长率 -2.05%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2018 年 6 月 30 日 )
期末可供分配利润 11,696,612.52
期末可供分配基金份额利润 0.0867
期末基金资产净值 148,342,622.12
期末基金份额净值 1.099
3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2018 年 6 月 30 日 )
基金份额累计净值增长率 53.40%
注：1 、 本期 已实 现收 益指 基金 本期 利息 收入 、 投资 收益 、 其他 收入 （不 含公 允价 值变 动收 益） 扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、 期末 可供 分配 利润 ， 采用 期末 资产 负债 表中 未分 配利 润与 未分 配利 润中 已实 现部 分的 孰低 数 （为
期末余额，不是当期发生数） 。
3、 所述 基金 业绩 指标 不包 括持 有人认购或交易基金的各项费用， 计入费用后实际收益水平要低于
所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金 份额 净值 增 长率 及其 与同 期业 绩比 较基 准收 益率 的比 较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月 -2.14% 0.27% 0.62% 0.06% -2.76% 0.21%
过去三个月 -1.79% 0.33% 1.95% 0.10% -3.74% 0.23%
过去六个月 -2.05% 0.35% 3.87% 0.08% -5.92% 0.27%
过去一年 -0.45% 0.29% 4.25% 0.07% -4.70% 0.22%
过去三年 3.71% 0.42% 11.24% 0.08% -7.53% 0.34%
自基金合同
生效起至今
53.40% 0.55% 24.29% 0.09% 29.11% 0.46% 大成景丰债券型证券投资基金（LOF ）2018 年半年度报告
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3.2.2 自基 金合 同生 效 以来 基金 份额 累计 净值 增长 率变 动及 其与 同期 业绩 比较 基准 收
益率变动的比较
注： 本基 金转 型日 期为 2013 年 10 月 16 日。 按基 金合 同规 定， 基金 管理 人应 当自 开放 期起 始日 起
三个月内使投资组合比例符合基金合同的约定。截至报告期末，本基金的 各项投资比例已达到基
金合同中规定的各项比例。 大成景丰债券型证券投资基金（LOF ）2018 年半年度报告
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§4 管理人报告
4.1 基金 管理 人及 基 金经 理情 况
4.1.1 基金 管理 人及 其 管理 基金 的经 验
大成基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[1999]10 号文 批准 ， 于 1999 年 4 月 12 日正
式成立，是中国证监会批准成立的首批十家基金管理公 司之一，注册资本为 2 亿元人民币，注册
地为 深圳 。 目前 公司 由三 家股 东组 成， 分别 为中 泰信 托有 限责 任公 司(50%) 、 光大 证券 股份 有限 公
司(25%) 、中国银河投资管理有限公司(25%) 。主要业务是公募基金的募集、 销售和管理，还具有
全国社保基金投资管理、基本养老保险投资管理、受托管理保险资金、保 险保障基金投资管理、
特定客户资产管理和 QDII 业务资格。
经过十多年的稳健发展，公司形成了强大稳固的综合实力。公司旗下基 金产品齐全、风格多
样，构建了涵盖股票型基金、混合型基金、指数型基金、债券型基金和货 币市场基金的完备产品
线。 截至 2018 年6 月 30 日， 本基 金管 理人 共管 理 5 只 ETF 及 1 只 ETF 联接基金，5 只 QDII 基金
及 75 只开放式证券投资基金。
4.1.2 基金 经理 （或 基 金经 理小 组） 及基 金经 理助 理简 介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助理）期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
赵世宏
先生
本基金
基金经
理
2016 年 3 月 26
日
- 7 年
经济学硕士，2011 年 3 月
至2012 年9 月任中银基金
管理有限公司研究员。
2012 年 9 月至 2015 年 9
月任易方达基金管理有限
公司研究员、基金经理助
理。2015 年 9 月加入大成
基金管理有限公司， 任职
于固定收益总部。2016 年
3 月 26 日至 2018 年 7 月
20 日担任大成景丰债券
型证券投资基金（LOF）、
大成景利混合型证券投资
基金、大成景益平稳收益
混合型证券投资基金、大
成可转债增强债券型证券
投资基金和大成强化收益
定期开放债券型证券投资
基金基金经理。2016 年 3大成景丰债券型证券投资基金（LOF ）2018 年半年度报告
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月26 日至2018 年 6 月25
日担任大成景恒保本混合
型证券投资 基金基金经
理。2016 年 11 月 8 日至
2018 年 7 月 20 日担任大
成景盛一年定期开放债券
型证券投资基金基金经
理。2017 年 2 月 16 日至
2018 年 7 月 20 日任大成
惠祥定期开放纯债债券型
证券投资基金 基金经理。
2017 年 3 月 18 日至 2018
年7 月20 日担任大成景明
灵活配置混合型证券投资
基金基金经理。2017 年 5
月15 日至2018 年 7 月20
日担任大成惠裕定期开放
纯债债券型基金基金经
理。2017 年 6 月 6 日至
2018 年 7 月 20 日担任大
成惠明定期开放纯债债券
型证券投资基金基金经
理。具有基金从业资格。
国籍：中国
注：1 、 李富 强先 生自 2018 年7 月 16 日起任本基金基金经理。 赵世宏先生 自 2018 年 7 月 20 日起
不再担任本基金基金经理。上述事项已按法规要求及公司相关制度办理，变更流程合法合规。
2、任职日期、离任日期为 本基金管理人作出决定之日。
3、证券从业年限的计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理 人对 报告 期 内本 基金 运作 遵规 守信 情况 的说 明
报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》 、 《证券投资基金法》等有 关法律法规及基金合
同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于 社会投资公众为宗旨，
本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在规范基金运作和 严格控制投资风险的前
提下，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理 人对 报告 期 内公 平交 易情 况的 专项 说 明
4.3.1 公平 交易 制度 的 执行 情况
报告期内，基金管理人严格执行了公平交易的原则和制度。基金管理人 运用统计分析方法和
工具，对旗下所有投资组合间连续 4 个季度的日内、3 日内 及 5 日内股票及债券交易同向交易价
差进行分析。分析结果表明：债券交易同向交易频率较低；股票同向交易 溢价率变动主要来源于大成景丰债券型证券投资基金（LOF ）2018 年半年度报告
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市场因素（如个股当日价格振幅较高）及组合经理交易时机选择，即投资 组合成交时间不一致以
及成交价格的日内变动导致个别组合间的成交价格存在一定差异 ， 但结 合交 易价 差专 项统 计分 析，
未发现违反公平交易原则的异常情况 。
4.3.2 异常 交易 行为 的 专项 说明
报告期 内，基金管理人旗下所有投资组合未发现存在异常交易行为。主 动投资组合间股票交
易存在 1 笔同日反向交易，原因为投资策略需要。主动型投资组合与指数型投资组合之间或指数
型投资组合之间存在股票同日反向交易，但不存在参与交易所公开竞价同 日反向交易成交较少的
单边交易量超过该股当日成交量 5%的情 形； 主动 投资 组合 间债 券交 易存 在 2 笔同日反向交易， 原
因为投资策略需要。投资组合间相邻交易日反向交易的市场成交比例、成 交均价等交易结果数据
表明该类交易不对市场产生重大影响，无异常。
4.4 管理 人对 报告 期 内基 金的 投资 策略 和业 绩表 现的 说明
4.4.1 报告期内 基金 投 资策 略和 运作 分析
2018 年上 半年 ， 经济 运行 总体 平稳 ， 基建 投资 增速 持续 下降 、 社会 消费 品零 售总 额下 行趋 势
明显，中美贸易战持续发酵，宏观经济仍有下滑压力。资管新规落地，非 标受资管新规的影响新
增融资急剧下降，5 月、6 月社会融资总量特别是实体经济中长期新增融资量下滑明显。 信用事件
频发 ， 股市 下跌 ， 部分 企业 融资 困难 。 货币 政策 边际 放松 ， 央行 通过 定向 降准 缓解 市场 资金 压力 ，
银行间市场资金面相对宽松，财政政策发力仍有较大空间，利率债到期收 益率大幅下行，信用债
信用利差相对扩大。
组合操作上，本基金根据市场变化灵活调整了权益 仓位，主要配置于高 景气度的细分行业优
质龙头公司。债券操作方面，精选中高等级信用个券以获得较高的持有期 回报，同时逢低配置了
部分利率品种。
4.4.2 报告 期内 基金 的 业绩 表现
截至本报告期末本基金份额净值为 1.099 元；本报告期基金份额净值增长率为-2.05% ，业绩
比较基准收益率为 3.87% 。
4.5 管理 人对 宏观 经 济、 证券 市场 及行 业走 势的 简要 展望
展望 下半 年， “在 保持 宏观 政策 稳定 的同 时， 财政 金融 政策 要协 同发 力” 将成 为下 半年 政策 主
线。货币政策已经实质性转松，流动性合理充裕，从国内的基本面出发， 看不到收紧的必要性。
目前看金融监管政策 定力还比较强，三年攻坚战，预计观察到实体经济实 质严重的后果前不太可
能有方向的调整，至多是节奏和细节的微调。上半年财政政策收的很紧， 下半年政策会相对有所
放松。按照国务院常务会议精神下半年中央财政大概率会有一些调整。贸 易战小范围正式开打，大成景丰债券型证券投资基金（LOF ）2018 年半年度报告
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市场已经有一定预期，下半年还将持续。经济下行压力仍在，货币政策宽 松的基础仍存。下半年
通胀仍没有太大压力，PPI 回落的幅度可能对下半年走势有一定影响。
投资 操作 上， 权益 资产 将继 续注 重自 上而 下挖 掘投 资机 会， 并密 切关 注市 场回 调带 来的 机会 ，
选取符合最新政策导向、盈利确定向好、估值具备安 全边际的品种进行重 点配置。债券类操作以
规避信用风险并保持适度的信用久期为主，利率债方面市视市场机会适时 进行波段操作。可转债
方面选择具有安全边际且具有较好基本面和股价上升前景的券种适当配置。
4.6 管理 人对 报告 期 内基 金估 值程 序等 事项 的说 明
本基金管理人指导基金估值业务的领导小组为公司估值委员会，公司估 值委员会主要负责估
值政策和估值程序的制定、修订以及执行情况的监督。估值委员会由股票 投资部、研究部、固定
收益总部、风险管理部、基金运营部、监察稽核部、社保基金及机构投资 部指定人员组成。公司
估值委员会的相关成员均具备相应的 专业胜任能力和相关工作经历，估值 委员会成员中包括两名
投资组合经理。
股票投资部、研究部、固定收益总部、风险管理部和社保基金及机构投 资部负责关注相关投
资品种的动态，评判基金持有的投资品种是否处于不活跃的交易状态或者 最近交易日后经济环境
发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件，从而确 定估值日需要进行估值
测算或者调整的投资品种；提出合理的数量分析模型对需要进行估值测算 或者调整的投资品种进
行公允价值定价与计量；定期对估值政策和程序进行评价，以保证其持续 适用；基金运营部负责
日常的基金资产的估值业务，执 行基金估值政策，并负责与托管行沟通估 值调整事项；监察稽核
部负责审核估值政策和程序的一致性，监督估值委员会工作流程中的风险 控制，并负责估值调整
事项的信息披露工作。
本基金的日常估值程序由基金运营部基金估值核算员执行，并与托管银 行的估值结果核对一
致。基金估值政策的议定和修改采用集体讨论机制，基金经理及投资经理 作为估值小组成员，对
本基金持仓证券的交易情况、信息披露情况保持应有的职业敏感，向估值 委员会提供估值参考信
息，参与估值政策讨论。对需采用特别估值程序的证券，基金管理人及时 启动特别估值程序，由
估值委员会讨论议 定特别估值方案并与托管行沟通后由基金运营部具体执行。
本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。截止报 告期末本基金管理人
已与中央国债登记结算有限责任公司/ 中证指数有限公司签署服务协议， 由其按约定提供在银行间
同业市 场交易的债券品种/在交易所市场上市交易或挂牌转让的固定收益品种 （估值处理标准另有
规定的除外）的估值数据。 大成景丰债券型证券投资基金（LOF ）2018 年半年度报告
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4.7 管理 人对 报告 期 内基 金利 润分 配情 况的 说明
本基金管理人严格按照本基金基金合同的规定进行收益分配。本报告期 内本基金无收益分配
事项。
4.8 报告 期内 管理 人 对本 基金 持有 人数 或基 金资 产净 值预 警情 形 的说明
无。 大成景丰债券型证券投资基金（LOF ）2018 年半年度报告
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§5 托管人报告
5.1 报告 期内 本基 金 托管 人遵 规守 信情 况声 明
在托管本基金的过程中，本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格 遵守《证券投资基金
法》相关法律法规的规定以及基金合同、托管协议的约定，对本基金基金 管理人 —大成基金管理
有限公司 2018 年 1 月1 日至 2018 年6 月 30 日基金的投资运作，进行了认真、独立的会计核算
和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。
5.2 托管 人对 报告 期 内本 基金 投资 运作 遵规 守信 、净 值计 算、 利润 分配 等情 况的 说明
本托管人认为, 大成基金管理 有限公司在本基金的投资运作、基金资产 净值的计算、基金份
额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上，不存在损害 基金份额持有人利益的
行为；在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在 各重要方面的运作严格
按照基金合同的规定进行。
5.3 托管 人对 本半 年 度报 告中 财务 信息 等内 容的 真实 、准 确和 完整 发表 意见
本托管人认为，大成基金管理有限公司的信息披露事务符合《证券投资 基金信息披露管理办
法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的本基金半年 度报告中的财务指标、
净值表现、收益分配情况、财务会计报告 、投资组合报告等信息真实、准 确、完整，未发现有损
害基金持有人利益的行为。 大成景丰债券型证券投资基金（LOF ）2018 年半年度报告
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§6 半年 度财 务 会计 报告 （未 经审 计）
6.1 资产负债表
会计主体： 大成景丰债券型证券投资基金（LOF ）
报告截止日： 2018 年 6 月 30 日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2018 年 6 月 30 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
资 产：
银行存款 6.4.3.1 1,330,440.70 954,810.31
结算备付金
708,936.81 1,567,654.29
存出保证金
69,634.14 110,687.17
交易性金融资产 6.4.3.2 135,800,816.18 237,282,585.04
其中：股票投资
8,479,183.38 41,473,538.34
基金投资
- -
债券投资
127,321,632.80 195,809,046.70
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 6.4.3.3 - -
买入返售金融资产 6.4.3.4 10,000,000.00 -
应收证券清算款
8,219.18 488,602.76
应收利息 6.4.3.5 2,420,563.38 3,843,179.88
应收股利
- -
应收申购款
- -
递延所得税资产
- -
其他资产 6.4.3.6 - -
资产总计
150,338,610.39 244,247,519.45
负债和所有者权益 附注号
本期末
2018 年 6 月 30 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 6.4.3.3 - -
卖出回购金融资产款
- 7,000,000.00
应付证券清 算款
- -
应付赎回款
- 222,303.19
应付管理人报酬
86,295.50 158,578.12
应付托管费
24,655.88 45,308.02
应付销售服务费
- -
应付交易费用 6.4.3.7 83,698.46 110,777.79 大成景丰债券型证券投资基金（LOF ）2018 年半年度报告
第 17 页 共 50 页
应交税费
1,593,067.16 1,587,681.20
应付利息
- -2,849.31
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 6.4.3.8 208,271.27 270,000.01
负债合 计
1,995,988.27 9,391,799.02
所有者权益：
实收基金 6.4.3.9 128,512,597.35 199,289,528.51
未分配利润 6.4.3.10 19,830,024.77 35,566,191.92
所有者权益合计
148,342,622.12 234,855,720.43
负债和所有者权益总计
150,338,610.39 244,247,519.45
注： 报告 截止 日2018 年6 月30 日， 基金 份额 净值 为人 民币1.099 元， 基金 份额 总额134,978,902.5
份。
6.2 利润表
会计主体： 大成景丰债券型证券投资基金（LOF ）
本报告期：2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2018 年 1 月 1 日至
2018 年 6 月 30 日
上年度可比期间
2017 年 1 月 1 日至
2017 年 6 月 30 日
一、收入
-642,271.28 8,967,307.69
1. 利息收入
2,905,791.75 14,836,700.32
其中：存款利息收入 6.4.3.11 28,230.00 101,513.74
债券利息收入
2,852,491.86 14,194,036.10
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
25,069.89 541,150.48
其他利息收入
- -
2. 投资收益（损失以“- ”填列）
-1,055,542.02 -37,857,013.34
其中：股票投资收益 6.4.3.12 1,325,267.85 743,478.45
基金投资收益
- -
债券投资收益 6.4.3.13 -2,513,490.38 -38,833,954.14
资产支持证券投资收益
- -
贵金属投资收益 6.4.3.14 - -
衍生工具收益 6.4.3.15 - -
股利收益 6.4.3.16 132,680.51 233,462.35
3. 公允价值变动收益 （损失以 “- ”
号填列）
6.4.3.17
-2,513,471.61 31,764,881.34
4. 汇兑收益 （损失以“- ”号填列）
- -
5. 其他收入（损失以“- ”号填列） 6.4.3.18 20,950.60 222,739.37
减： 二、费用
1,555,836.85 5,314,854.37 大成景丰债券型证券投资基金（LOF ）2018 年半年度报告
第 18 页 共 50 页
1．管理 人报酬 6.4.6.2.1 622,857.69 2,689,052.41
2．托管费 6.4.6.2.2 177,959.40 768,300.72
3．销售服务费
- -
4．交易费用 6.4.3.19 348,377.83 631,062.53
5．利息支出
165,767.90 971,371.45
其中：卖出回购金融资产支出
165,767.90 971,371.45
6． 税金及附加
7,480.08 -
7．其他费用 6.4.3.20 233,393.95 255,067.26
三、利润总额（亏 损总额以“-”
号填列）
-2,198,108.13 3,652,453.32
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”号填
列）
-2,198,108.13 3,652,453.32
6.3 所有 者权 益（ 基 金净 值） 变动 表
会计主体： 大成景丰债券型证券投资基金（LOF ）
本报告期：2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
单位：人民币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （基
金净值 ）
199,289,528.51 35,566,191.92 234,855,720.43
二、 本 期经 营活 动 产生
的基 金 净值 变动 数 （本
期利润）
- -2,198,108.13 -2,198,108.13
三、 本 期基 金份 额 交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“- ”号填
列）
-70,776,931.16 -13,538,059.02 -84,314,990.18
其中：1. 基金申购款 76,087.72 13,197.62 89,285.34
2.基金赎回款 -70,853,018.88 -13,551,256.64 -84,404,275.52
四、 本 期向 基金 份 额持
有人 分 配利 润产 生 的基
金净 值 变动 （净 值 减少
以“- ”号填列）
- - -
五、 期末 所有 者权 益 （基
金净值）
128,512,597.35 19,830,024.77 148,342,622.12 大成景丰债券型证券投资基金（LOF ）2018 年半年度报告
第 19 页 共 50 页
项目
上年度可比期间
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （基
金净值）
1,141,683,652.33 181,295,165.91 1,322,978,818.24
二、 本 期经 营活 动 产生
的基 金 净值 变动 数 （本
期利润）
- 3,652,453.32 3,652,453.32
三、 本 期基 金份 额 交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“- ”号填
列）
-762,074,768.22 -124,327,994.50 -886,402,762.72
其中：1. 基金申购款 4,541,879.90 700,162.92 5,242,042.82
2.基金赎回款 -766,616,648.12 -125,028,157.42 -891,644,805.54
四、 本 期向 基金 份 额持
有人 分 配利 润产 生 的基
金净 值 变动 （净 值 减少
以“- ”号填列）
- - -
五、 期末 所有 者权 益 （基
金净值）
379,608,884.11 60,619,624.73 440,228,508.84
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：
______ 罗登攀______
______ 周立新______
____ 崔伟____
基金管理人 负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 本 报告 期所 采用 的 会计政策、会计估计与最近一 期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.2 税项
根据 财政 部、 国家 税务 总局 财税[2004]78 号 《财 政部 、 国家 税务 总局 关于 证券 投资 基金 税收
政策 的通 知》 、财 税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》 、财税[2012]85 号《关于
实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、 财税[2015]101 号 《关 于上 市公
司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、财税[2016]36 号《 关 于全 面推 开营 业税 改
征增值税试点的通知》 、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增 试点金融业有关政策大成景丰债券型证券投资基金（LOF ）2018 年半年度报告
第 20 页 共 50 页
的通 知》 、财 税[2016]70 号《关于金融机 构同业往来等增值税政策的补 充通知》 、财税[2016]140
号 《关 于明 确金 融房 地产 开发 教育 辅助 服务 等增 值税 政策 的通 知》 、 财税[2017]2 号 《关 于资 管产
品增值税政策有关问题的补充通知》 、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》 、
财税[2017]90 号《关于租入固定资产进行税额抵扣等增值税政策的通知》 、国发[1985]19 号发布
和国务院令[2011] 第 588 号修 订的 《中 华人 民共 和 国城市维护建设税暂行条例》 、 国务院令[2005]
第 448 号《国务院关于修改 〈征收教育费附加的暂行规定〉的决定》 、深 地税告[2011]6 号《深圳
市地方税务局关于代征地方教育附加的通告》及其他相关财税法规和实务 操作，主要税项列示如
下：
(1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为 增值税纳税人。资管
产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为， 暂适用简易计税方法， 按照 3%的征收率
缴纳 增值 税。 对资 管产 品在 2018 年1 月1 日前运营过程中发生的增值税应税行为， 未缴纳增值税
的， 不再 缴纳 ； 已缴 纳增 值税 的， 已纳 税额 从资 管产 品管 理人 以后 月份 的增 值税 应纳 税额 中抵 减。
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税 ，对国债、地方政府
债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产 品提供的贷款服务，以
2018 年 1 月 1 日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。
(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入 ，股票的股息、红利
收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3) 对基 金取 得的 企 业债 券利 息收 入 ，应 由发 行债 券 的企 业在 向基 金 支付 利息 时代 扣 代缴
20% 的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)
的，其股息红利所得全额计入 应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年) 的，暂减按
50% 计入应纳税所得额； 持股期限超过 1 年的 ， 暂免 征收 个人 所得 税。 对基 金持 有的 上市 公司 限售
股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自 解禁日起计算；解禁前
取得 的股 息、 红利 收入 继续 暂减 按 50% 计入应纳税所得额。 上述所得统一适用 20% 的税率计征个人
所得税。
对基金取得的企业债券利息收入， 应由发行债券的企业在向该内地基金分配利息 时按照 7% 的
税率代扣代缴所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，应由内地 上市公司向该内地基金
分配股息红利 时按照 10% 的税率代扣代缴所得税。
(4) 基金卖出股票按 0.1% 的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
(5) 本基金分别按实际缴纳的增值税额的 7%、3%和 2%缴纳城市维护建设税、 教育费附加和地
方教育费附加。 大成景丰债券型证券投资基金（LOF ）2018 年半年度报告
第 21 页 共 50 页
6.4.3 重要 财务 报表 项 目的 说明
6.4.3.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
活期存款 1,330,440.70
定期存款 -
其中：存款期限 1 个月以内 -
存款期限 1-3 个月 -
存款期限 3 个月以上 -
其他存款 -
合计： 1,330,440.70
6.4.3.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 8,813,283.77 8,479,183.38 -334,100.39
贵 金 属 投 资- 金交所
黄金合约
- - -
债券
交易所市场 66,961,427.12 67,156,632.80 195,205.68
银行间市场 59,874,527.53 60,165,000.00 290,472.47
合计 126,835,954.65 127,321,632.80 485,678.15
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 135,649,238.42 135,800,816.18 151,577.76
6.4.3.3 衍生金融资产/ 负债
注：本基金本报告期末未持有衍生金融工具。 大成景丰债券型证券投资基金（LOF ）2018 年半年度报告
第 22 页 共 50 页
6.4.3.4 买入 返售 金融 资 产
6.4.3.4.1 各项 买入 返售 金 融资 产期 末余 额
单位: 人民币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
账面余额 其中： 买断式逆回购
交易所市场 - -
银 行间市场 - -
买入返售证券 10,000,000.00 -
合计 10,000,000.00 -
6.4.3.4.2 期末 买断 式逆 回 购交 易中 取得 的债 券
无。
6.4.3.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
应收活期存款利息 245.65
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 287.10
应收债券利息 2,422,742.09
应收资产支持证券利息 -
应收买入返售证券利息 -2,739.72
应收申购款利息 -
应收黄金合约拆借孳息 -
其他 28.26
合计 2,420,563.38
6.4.3.6 其他资产
本基金本报告期末未持有其他资产。
6.4.3.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
交易所市场应付交易费用 82,520.96
银行间市场应付交易费用 1,177.50 大成景丰债券型证券投资基金（LOF ）2018 年半年度报告
第 23 页 共 50 页
合计 83,698.46
6.4.3.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 -
预提费用 208,271.27
合计 208,271.27
6.4.3.9 实收基金
金额单位：人民币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 209,317,955.77 199,289,528.51
本期申购 79,925.21 76,087.72
本期赎回( 以"-" 号填列) -74,418,978.48 -70,853,018.88
本期末 134,978,902.50 128,512,597.35
注：截至 2018 年 6 月 30 日止，本基金于深交所上市的基金份额 为 7,032,389.00 份(2017 年 12
月 31 日：7,270,460.00) ，托管在场外 未上市交易的基金份额为 127,946,513.50 份(2017 年 12
月 31 日：202,047,495.77 份)。上市的基金份额登记在证券登记结算系统 ，可按市价流通；未上
市的基金份额登记在注册登记系统，按基金份额净值申购或赎回。通过跨 系统转登记可实现基金
份额在两个系统之间的转换。
6.4.3.10 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 19,035,319.15 16,530,872.77 35,566,191.92
本期利润 315,363.48 -2,513,471.61 -2,198,108.13
本期 基金 份额 交易
产生的变动数
-7,654,070.11 -5,883,988.91 -13,538,059.02
其中：基金申购款 7,806.51 5,391.11 13,197.62
基金赎回款 -7,661,876.62 -5,889,380.02 -13,551,256.64
本期已分配利润 - - -
本期末 11,696,612.52 8,133,412.25 19,830,024.77 大成景丰债券型证券投资基金（LOF ）2018 年半年度报告
第 24 页 共 50 页
6.4.3.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
活期存款利息收入 17,725.62
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 9,661.41
其他 842.97
合计 28,230.00
6.4.3.12 股票投资收益
6.4.3.12.1 股票投资收益—— 买卖股票差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
卖出股票成交总额 124,197,642.33
减：卖出股票成本总额 122,872,374.48
买卖股票差价收入 1,325,267.85
6.4.3.13 债券投资收益
单位：人民币元
项目
本期
2018 年1 月1日至2018 年6月30日
卖出债券（ 、债转 股及 债券 到期 兑付 ）成 交
总额
264,090,509.80
减：卖出债券（ 、 债转 股及 债券 到期 兑付 ）
成本总额
261,275,938.85
减：应收利息总额 5,328,061.33
买卖债券差价收入 -2,513,490.38
6.4.3.14 贵金属投资收益
本基金本报告期无贵金属投资收益 。 大成景丰债券型证券投资基金（LOF ）2018 年半年度报告
第 25 页 共 50 页
6.4.3.15 衍生工具收益
本基金本报告期无衍生工具收益。
6.4.3.16 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
股 票投资产生的股利收益 132,680.51
基金投资产生的股利收益 -
合计 132,680.51
6.4.3.17 公允 价值 变动 收 益
单位：人民币元
项目名称
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
1. 交易性金融资产 -2,513,471.61
—— 股票投资 -4,615,990.00
—— 债券投资 2,102,518.39
—— 资产支持证券投资 -
—— 贵金属投资 -
—— 其他 -
2. 衍生工具 -
—— 权证投资 -
3. 其他 -
减： 应税 金融 商 品公 允 价值 变 动产 生 的预 估
增值税
-
合计 -2,513,471.61
6.4.3.18 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
基金赎回费收入 20,950.60
合计 20,950.60
注： 基金 的场 内赎 回费 率为 赎回 金额 的 0.1% ， 场外 赎回 费率 按持 有期 间递 减， 将不 低于 赎回 费总
额的 25% 归入基金资产。 大成景丰债券型证券投资基金（LOF ）2018 年半年度报告
第 26 页 共 50 页
6.4.3.19 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
交易所市场交易费用 343,875.33
银行间市场交易费用 4,502.50
合计 348,377.83
6.4.3.20 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
审计费用 29,752.78
信息披露费 148,765.71
其他 600.00
上清所债券托管账户维护费 9,000.00
上市年费 29,752.78
银行划款手续费 6,522.68
中债登债券托管帐户维护费 9,000.00
合计 233,393.95
6.4.4 或有 事项 、资 产 负债 表日 后事 项的 说明
6.4.4.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。
6.4.4.2 资产 负债 表日 后 事项
截至财务报告批准报出日，本基金并无须作 披露的资产负债表日后事项。
6.4.5 关联方关系
6.4.5.1 本报 告期 存在 控 制关 系或 其他 重大 利害 关系 的关 联方 发生 变化 的情 况
本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.5.2 本报 告期 与基 金 发生 关联 交易 的各 关联 方
关联方名称 与本基金的关系
大成基金管理有限公司 (“ 大成基金 ”) 基金管理人、基金销售机构
中国农业银行股份有限公司 (“中国农业
银行 ”)
基金托管人、基金销售机构 大成景丰债券型证券投资基金（LOF ）2018 年半年度报告
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光大证券股份有限公司 (“ 光大证券 ”) 基金管理人的股东、基金销售机构
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.6 本报告期及上 年 度可 比期 间的 关联 方交 易
6.4.6.1 通过 关联 方交 易 单元 进行 的交 易
6.4.6.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2018 年1月1日至2018 年6月30日
上年度可比期间
2017 年1月1日至2017 年6月30 日
成交金额
占当期股票
成交总额的比例
成交金额
占当期股票
成交总额的比例
光大证券 47,497,892.03 21.72% 6,587,757.51 1.69%
6.4.6.1.2 债券交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2018 年1月1日至2018 年6月30 日
上年度可比期间
2017 年1月1日至2017 年6月30 日
成交金额
占当期债券
成交总额的比例
成交金额
占当期债券
成交总额的比例
光大证券 3,654,794.75 2.85% - 0.00%
6.4.6.1.3 债券回购交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2018 年1月1日至2018 年6 月30 日
上年度可比期间
2017 年1月1日至2017 年6月30 日
回购成交金额
占当期债券回购
成交总额的比例
回购成交金额
占当期债券
回购
成交总额的比例
光大证券 - 0.00% 4,300,000.00 0.29%
6.4.6.1.4 权证交易
注：无。
6.4.6.1.5 应支 付关 联方 的 佣金
金额单位：人民币元 大成景丰债券型证券投资基金（LOF ）2018 年半年度报告
第 28 页 共 50 页
关联方名称
本期
2018 年1月1日至2018 年6月30日
当期佣金
占当期佣金总量
的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣金
总额的比例
光大证券 43,289.85 21.72% 11,572.18 14.02%
关联方名称
上年度可比期间
2017 年1月1日至2017 年6月30日
当期佣金
占当期佣金总
量的比例
期末应付 佣金余额
占期末应付佣金
总额的比例
光大证券 6,003.38 1.69% 6,003.38 4.40%
注：1.上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定，以 扣除由中国证券登记结
算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。
2.该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研 究成果和市场信息服务
等。
6.4.6.2 关联方报酬
6.4.6.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年6 月
30 日
上年度可比期间
2017 年1月1日至2017 年6月30日
当期发生的基金应支付
的 管理费
622,857.69 2,689,052.41
其中 ： 支付 销售 机构 的客
户维护费
17,992.46 40,477.06
注：支付基金管理人大成基金的管理人报酬按前一日基金资产净值 0.70% 的 年费 率计 提， 逐日 累
计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 0.70% / 当年天数。
6.4.6.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2018 年1 月1日至2018 年6月30日
上年度可比期间
2017 年1 月1 日至2017 年6月30 日
当期发生的基金应支付
的托管费
177,959.40 768,300.72
注：支付基金托管人中国农业银行的托管费按前一日基金资产净值 0.20% 的 年费 率计 提， 逐日 累
计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.20% / 当年天数。 大成景丰债券型证券投资基金（LOF ）2018 年半年度报告
第 29 页 共 50 页
6.4.6.3 与关 联方 进行 银 行间 同业 市场 的债 券( 含回购) 交易
本基金本报告期内未发生与关联方进行银行间同业市场的债券( 含回购) 交易。
6.4.6.4 各关 联方 投资 本 基金 的情 况
6.4.6.4.1 报告 期内 基金 管 理人 运用 固有 资金 投资 本基 金的 情况
本报告期及上年度可比期间本基金管理人未投资于本基金。
6.4.6.4.2 报告 期末 除基 金 管理 人之 外的 其他 关联 方投 资本 基金 的情况
本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方无投资本基金的情况。
6.4.6.5 由关 联方 保管 的 银行 存款 余额 及当 期产 生的 利息 收入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2018 年1 月 1 日至2018 年6 月30 日
上年度可比期间
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国农业银
行
1,330,440.70 17,725.62 6,298,771.17 74,328.81
注：本基金的银行存款由基金托管人中国农业银行保管，按银行同业利率计息。
6.4.6.6 本基金在承销期 内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期未在承销期内参与关联方承销证券。
6.4.6.7 其他 关联 交易 事 项的 说明
本基金本报告期无须作说明的其他关联交易事项。
6.4.7 利润分配情况
注：本报告期内本基金无利润分配事项。
6.4.8 期末（ 2018 年 6 月 30 日 ）本 基金 持有 的 流通 受限 证券
6.4.8.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的流通受限 证券
无。
6.4.8.2 期末 持有 的暂 时 停牌 等流 通受 限股 票
无。
6.4.8.3 期末 债券 正回 购 交易 中作 为抵 押的 债券
6.4.8.3.1 银行 间市 场债 券 正回 购
本基金本报告期末无从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。 大成景丰债券型证券投资基金（LOF ）2018 年半年度报告
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6.4.8.3.2 交易 所市 场债 券 正回 购
本基金本 报告期末无从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
6.4.9 金融 工具 风险 及 管理
6.4.9.1 风险 管理 政策 和 组织 架构
本基金是一只增强型债券型证券投资基金，属于中等风险品种。本基金 投资的金融工具主要
为债券投资和新股等。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相 关的风险主要包括信用
风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要 目标是争取将以上风险
控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实 现“风险收益水平高于
货币市场基金而低于混合基金和股票基金，谋求稳定和可持续的绝对收益”的风 险收益目标。
本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设， 建立了以由高层监控(合规与风险管理委
员会 、 公司 投资风险控制委员会) 、 专业 监控(监察 稽核 部、 风险 管理 部) 、 部门 互控 、 岗位 自控 构
成的风险管理架构体系。本基金的基金管理人在董事会下设立合规与风险 管理委员会，对公司整
体运营风险进行监督，监督风险控制措施的执行；在管理层层面设立投资 风险控制委员会，通过
定期会议讨论涉及投资风险的重大议题，形成正式决议提交投委会；在业 务操作层面，监察稽核
部履行合规控制职责，通过定期、不定期检查内控制度的执行情况、对重 大风险点以专 项稽核的
方式确保公司内控制度、流程得到贯彻执行。风险管理部履行风险量化评估分析职责。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析 和定量分析的方法去
估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的 严重程度和出现同类风
险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合 基金资产所运用金融工
具特征通过特定的风险量化指标、 模型， 日常的量化报告， 确定风险损失的限度和相应置信程度，
及时可靠地对各种风险进行监督、 检查和评估， 并通过相应决策， 将风险控制在可承受的范围内。
6.4.9.2 信用 风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金 所投资证券之发行人
出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估 。本基金的银行存款
存放在本基金的托管行中国农业银行，与该银行存款相关的信用风险不重 大。本基金在交易所进
行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和 款项清算，违约风险可
能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对 证券交割方式进行限制
以控制相应的信用风险。 大成景丰债券型证券投资基金（LOF ）2018 年半年度报告
第 31 页 共 50 页
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等 级评估来控制证券发
行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意 见》设定的标准统计
及汇总。
6.4.9.2.1 按短 期信 用评 级 列示 的债 券投 资
单位：人民币元
短期信用评级
本期末
2018 年 6 月 30 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
A-1
10,072,000.00 39,930,000.00
A-1 以下
- -
未评级
30,033,000.00 22,876,738.80
合计
40,105,000.00 62,806,738.80
注：未评级部分为国债、短期融资券以及政策性金融债。
6.4.9.2.2 按短 期信 用评 级 列示 的资 产支 持证 券投 资
无。
6.4.9.2.3 按短 期信 用评 级 列示 的同 业存 单投 资
无。
6.4.9.2.4 按长 期信 用评 级 列示 的债 券投 资
单位：人民币元
长期信用评级
本期末
2018 年 6 月 30 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
AAA 59,715,000.00 69,244,823.20
AAA 以下 2,300,230.00 53,754,484.70
未评级 25,201,402.80 9,999,000.00
合计 87,216,632.80 132,998,307.90
6.4.9.2.5 按长 期信 用评 级 列示 的资 产支 持证 券投 资
无。
6.4.9.2.6 按长 期信 用评 级 列示 的同 业存 单投 资
无。 大成景丰债券型证券投资基金（LOF ）2018 年半年度报告
第 32 页 共 50 页
6.4.9.3 流动性风险
流 动性 风险 是指 基 金管 理人 未 能以 合理 价格 及 时变 现基 金 资产 以支 付投 资 者赎 回款 项 的风
险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其 持有的基金份额，另一
方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。
6.4.9.3.1 报告 期内 本基 金 组合 资产 的流 动性 风险 分析
本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》 及《公开募集开放式
证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求建立健全开放式基 金流动性风险管理的内
部控制体系，审慎评估各类资产的流动性，针对性制定流动性风险管理措 施，对本基金组合资产
的流动性风险进行管理。本基金的基金管理人采用监控基金组合资产持仓 集中度指标、逆回购交
易的到期日与交易对手的集中度、流动性受限资产比例、基金组合资产中7 个工作日可变现资产
的可变现价值以及压力测试等方式防范流动性风险。并于开放日对本基金 的申购赎回情况进行监
控，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配，确保本基金资产的 变现能力与投资者赎回
需求的匹配 与平衡。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条 款，约定在非常情况下
赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
本基 金主 要投 资于 上市 交易 的证 券 ，除 在附 注中 列示 的 部分 基金 资产 流通 暂时 受限 制 外(如
有) ， 其余 均能 及时 变现 。 此外 ， 本基 金可 通过 卖出 回购 金融 资产 方式 借入 短期 资金 应对 流动 性需
求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。除附注中列示的 卖出回购金融资产款余
额( 如有)将在 1 个月内到期且计息外，本基金于资产负债表日所持有的金融负债的合约约定剩余
到期日均为一年以 内且一般不计息，可赎回基金份额净值无固定到期日且 不计息，因此账面余额
一般即为未折现的合约到期现金流量。本报告期内，本基金未发生重大流动性风险事件。
6.4.9.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场 各类价格因素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.9.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波 动的风险。利率敏感
性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮 动利率类金融工具还面
临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对 于未来现金流影响的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并 通过调整投资组合的
久期等方法对上述利率风险进行管理。 大成景丰债券型证券投资基金（LOF ）2018 年半年度报告
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本基金主要投资于交易所及银行间市场交易的固定收益品种，因此存在相应的利率风险。
6.4.9.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2018 年 6 月 30
日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款
1,330,440.70 - - - 1,330,440.70
结算备付金
708,936.81 - - - 708,936.81
存出保证金
69,634.14 - - - 69,634.14
交易性金融资产
97,589,632.80 29,732,000.00 - 8,479,183.38 135,800,816.18
买入返售金融资
产
10,000,000.00 - - - 10,000,000.00
应收证券清算款
- - - 8,219.18 8,219.18
应收利息
- - - 2,420,563.38 2,420,563.38
其他资产
- - - - -
资产总计 109,698,644.45 29,732,000.00 - 10,907,965.94 150,338,610.39
负债
应付管理人报酬 - - - 86,295.50 86,295.50
应付托管费 - - - 24,655.88 24,655.88
应付交易费用 - - - 83,698.46 83,698.46
应交税费 - - - 1,593,067.16 1,593,067.16
其他负债 - - - 208,271.27 208,271.27
负债总计 - - - 1,995,988.27 1,995,988.27
利率敏 感度缺口 109,698,644.45 29,732,000.00 - 8,911,977.67 148,342,622.12
上年度末
2017 年 12 月 31
日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 954,810.31 - - - 954,810.31
结算备付金 1,567,654.29 - - - 1,567,654.29
存出保证金 110,687.17 - - - 110,687.17
交易性金融资产 114,933,328.80 71,984,823.20 8,890,894.70 41,473,538.34 237,282,585.04
应收证券清算款 - - - 488,602.76 488,602.76
应收利息 - - - 3,843,179.88 3,843,179.88
资产总计 117,566,480.57 71,984,823.20 8,890,894.70 45,805,320.98 244,247,519.45
负债
卖出回购金融资
产款
7,000,000.00 - - - 7,000,000.00
应付赎回款 - - - 222,303.19 222,303.19 大成景丰债券型证券投资基金（LOF ）2018 年半年度报告
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应付管理人报酬 - - - 158,578.12 158,578.12
应付托管费 - - - 45,308.02 45,308.02
应付交易费用 - - - 110,777.79 110,777.79
应付利息 - - - -2,849.31 -2,849.31
应交税费 - - - 1,587,681.20 1,587,681.20
其他负债 - - - 270,000.01 270,000.01
负债总计 7,000,000.00 - - 2,391,799.02 9,391,799.02
利率敏感度缺口 110,566,480.57 71,984,823.20 8,890,894.70 43,413,521.96 234,855,720.43
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重 新定价日或到期日孰早
者予以分类。
6.4.9.4.1.2 利率 风险 的敏 感 性分 析
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期 末 （ 2018 年 6 月 30 日 ）
上年度末（ 2017 年 12 月 31
日 ）
市场利率下降 25 个
基点
160,000.00 360,000.00
市场利率上升 25 个
基点
-160,000.00 -360,000.00
6.4.9.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基
金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.9.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市 场利率和外汇汇率以
外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所 上市或银行间同业市场
交易的股票和债券，所面 临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身 经营情况或特殊事项的
影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用“自上而下 ”的策略，通过对宏
观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合 构建的决定；通过对单
个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进 行投资。本基金的基金
管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组 合进行修正，来主动应
对可能发生的市场价格风险。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本 基金对债券类资产 的投资比例不低于基大成景丰债券型证券投资基金（LOF ）2018 年半年度报告
第 35 页 共 50 页
金资产的 80% ； 对股 票资 产的 投资 比例 不高 于基 金资 产的 20% ； 对权 证资 产的 投资 比例 不高 于基 金
资产净值的 3%。 此外 ， 本基 金的 基金 管理 人每 日对 本基 金所 持有 的证 券价 格实 施监 控， 定期 运用
多种定量方法对基金进行风险度量，包括 VaR(Value at Risk) 指标等来测试本基金面临的潜在价
格风险，及 时可靠地对风险进行跟踪和控制。
6.4.9.4.3.1 其他 价格 风险 敞 口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
公允价值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价值
占基金资
产净值比
例（%）
交易性金融资产-股票投资 8,479,183.38 5.72 41,473,538.34 17.66
交易性金融资产 －基金 投资 - 0.00 - 0.00
交易性金融资产－ 贵金属投
资
- 0.00 - 0.00
衍生金融资产－权证投资 - 0.00 - 0.00
其他 - 0.00 - 0.00
合计 8,479,183.38 5.72 41,473,538.34 17.66
6.4.9.4.3.2 其他 价格 风险 的 敏感 性分 析
注：于 2018 年 6 月 30 日，本基金持有的交易性权益类投资公允 价值占基金资产净值的比例为
5.94%(2017 年 12 月 31 日：17.66%) ，因此除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素的变动对
于本基金资产净值无重大影响(2017 年 12 月 31 日：同)。
6.4.10 有助 于理 解和 分 析会 计报 表需 要说 明的 其他 事项
无。 大成景丰债券型证券投资基金（LOF ）2018 年半年度报告
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§7 投资 组合 报 告
7.1 期末 基金 资产 组 合情 况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的比例
（% ）
1 权益投资 8,479,183.38 5.64
其中：股票 8,479,183.38 5.64
2 固定收益投资 127,321,632.80 84.69
其中：债券 127,321,632.80 84.69
资产支持证券 - 0.00
3 贵金属投资 - 0.00
4 金融衍生品投资 - 0.00
5 买入返售金融资产 10,000,000.00 6.65
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - 0.00
6 银行存款和结算备付金合计 2,039,377.51 1.36
7 其他各项资产 2,498,416.70 1.66
8 合计 150,338,610.39 100.00
7.2 期末 按行 业分 类 的股 票投 资组 合
7.2.1 报告期末按行业 分类的境内股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - 0.00
B 采矿业 - 0.00
C 制造业 7,130,739.30 4.81
D
电力 、 热力 、 燃气 及水 生产 和供
应业
- 0.00
E 建筑业 - 0.00
F 批发和零售业 - 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 - 0.00
H 住宿和餐饮业 - 0.00
I
信息 传输 、 软件 和信 息技 术服 务
业
1,348,444.08 0.91
J 金融业 - 0.00
K 房地产业 - 0.00
L 租赁和商务服务业 - 0.00
M 科学研究和技术服务业 - 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 - 0.00 大成景丰债券型证券投资基金（LOF ）2018 年半年度报告
第 37 页 共 50 页
O 居民服务、修理和其他服务业 - 0.00
P 教育 - 0.00
Q 卫生和社会工作 - 0.00
R 文化、体育和娱乐业 - 0.00
S 综合 - 0.00
合计 8,479,183.38 5.72
7.2.2 报告 期末 按行 业 分类 的 港股通 投资股票投资组合
无
7.3 期末 按公 允价 值 占基 金资 产净 值比 例大 小排 序的 所有 股票 投资 明细
金额单位：人 民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 000960 锡业股份 131,138 1,574,967.38 1.06
2 300661 圣邦股份 12,400 1,527,060.00 1.03
3 603515 欧普照明 30,300 1,416,222.00 0.95
4 300010 立思辰 110,167 1,348,444.08 0.91
5 000661 长春高新 4,700 1,070,190.00 0.72
6 300122 智飞生物 17,800 814,172.00 0.55
7 000786 北新建材 24,109 446,739.77 0.30
8 600887 伊利股份 5,611 156,546.90 0.11
9 300601 康泰生物 1,145 71,047.25 0.05
10 002614 奥佳华 2,600 53,794.00 0.04
7.4 报告 期内 股票 投 资组 合的 重大 变动
7.4.1 累计 买入 金额 超 出期 初基 金资 产净 值 2% 或前 20 名 的股 票明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资 产净值
比例（％）
1 000786 北新建材 5,099,018.98 2.17
2 000012 南
玻Ａ 4,605,549.45 1.96
3 000661 长春高新 4,280,207.50 1.82
4 000960 锡业股份 4,225,595.00 1.80
5 600409 三友化工 4,184,542.00 1.78
6 600029 南方航空 3,649,719.00 1.55
7 300010 立思辰 3,575,251.60 1.52 大成景丰债券型证券投资基金（LOF ）2018 年半年度报告
第 38 页 共 50 页
8 600585 海螺水泥 3,572,067.00 1.52
9 300601 康泰生物 3,545,826.02 1.51
10 603708 家家悦 2,856,700.40 1.22
11 601155 新城控股 2,814,322.00 1.20
12 600048 保利地产 2,741,890.00 1.17
13 601012 隆基股份 2,394,631.00 1.02
14 600183 生益科技 2,349,250.20 1.00
15 601808 中海油服 2,322,451.41 0.99
16 002340 格林美 2,316,106.00 0.99
17 000759 中百集团 1,827,611.00 0.78
18 002475 立讯精密 1,794,633.00 0.76
19 600438 通威股份 1,791,728.00 0.76
20 002078 太阳纸业 1,790,723.00 0.76
注：本期累计买入金额指买入成交金额（成交单价乘以成交数量），不考虑相关交易费用。
7.4.2 累计 卖出 金额 超 出期 初基 金资 产净 值 2% 或前 20 名 的股 票明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净值
比例（％）
1 000786 北新建材 13,698,846.60 5.83
2 002714 牧原股份 5,752,950.00 2.45
3 000012 南
玻Ａ 5,524,311.50 2.35
4 002050 三花智控 5,124,995.00 2.18
5 300601 康泰生物 4,347,853.95 1.85
6 300109 新开源 4,088,031.98 1.74
7 600183 生益科技 4,074,434.00 1.73
8 000661 长春高新 3,774,788.00 1.61
9 600409 三友化工 3,641,205.00 1.55
10 601766 中国中车 3,522,369.00 1.50
11 600029 南方航空 3,421,721.00 1.46
12 600585 海螺水泥 3,314,846.00 1.41
13 601636 旗滨集团 3,090,449.50 1.32
14 601155 新城控股 2,593,201.00 1.10
15 603708 家家悦 2,587,471.98 1.10
16 601336 新华保险 2,551,633.90 1.09
17 600048 保利地产 2,374,634.00 1.01
18 000960 锡业股份 2,368,267.52 1.01 大成景丰债券型证券投资基金（LOF ）2018 年半年度报告
第 39 页 共 50 页
19 600143 金发科技 2,327,629.00 0.99
20 300595 欧普康视 2,309,636.21 0.98
注：本期累计卖出金额指卖出成交金额（成交单价乘以成交数量） ，不考虑相关交易费用。
7.4.3 买入 股票 的成 本 总额 及卖 出股 票的 收入 总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 94,494,009.52
卖出股票收入（成交）总额 124,197,642.33
注：上述金额均指成交金额（成交单价乘以成交数量），不考虑相关交易费用。
7.5 期末 按债 券品 种 分类 的债 券投 资组 合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％）
1 国家债券 - 0.00
2 央行票据 - 0.00
3 金融债券 55,234,402.80 37.23
其中：政策性金融债 55,234,402.80 37.23
4 企业债券 41,955,230.00 28.28
5 企业短期融资券 10,072,000.00 6.79
6 中期票据 20,060,000.00 13.52
7 可转债 （可交换债） - 0.00
8 同业存单 - 0.00
9 其他 - 0.00
10 合计 127,321,632.80 85.83
7.6 期末 按公 允价 值 占基 金资 产净 值比 例大 小 排序 的 前五 名债 券投 资明 细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量 （张） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 018005 国开 1701 251,060 25,201,402.80 16.99
2 041758034
17 常高新
CP001
100,000 10,072,000.00 6.79
3 101558004
15 陕延油
MTN001
100,000 10,034,000.00 6.76
4 180404 18 农发 04 100,000 10,030,000.00 6.76
5 101564056
15 京能
MTN001
100,000 10,026,000.00 6.76
大成景丰债券型证券投资基金（LOF ）2018 年半年度报告
第 40 页 共 50 页
7.7 期末 按公 允价 值 占基 金资 产净 值比 例大 小 排序 的 所有 资产 支持 证券 投资 明细
本基金本报告期 末未持有资产支持证券。
7.8 报告 期末 按公 允 价值 占基 金资 产净 值比 例大 小排 序的 前五 名贵 金属 投资 明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期末 按公 允价 值 占基 金资 产净 值比 例大 小 排序 的 前五 名权 证投 资明 细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报告 期末 本基 金 投资 的国 债期 货交 易情 况说 明
本基金本报告期未投资国债期货。
7.11 投资 组合 报告 附 注
7.11.1 本基 金投 资的 前 十名 证券 的发 行主 体未 出现 本期 被监 管部 门立 案调 查， 或在
报告 编制 日前 一 年内 受到 公开 谴责 、处 罚的 情形 。
7.11.2 基金 投资 的前 十 名股 票中 ，没 有投 资于 超出 基金 合同 规定 备选 股票 库之 外股
票。
7.11.3 期末 其他 各项 资 产构 成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 69,634.14
2 应收证券清算款 8,219.18
3 应收股利 -
4 应收利息 2,420,563.38
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 2,498,416.70
7.11.4 期末 持有 的处 于 转股 期的 可转 换债 券明 细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.11.5 期末 前十 名股 票 中存 在流 通受 限情 况的 说明
无。 大成景丰债券型证券投资基金（LOF ）2018 年半年度报告
第 41 页 共 50 页
7.11.6 投资 组合 报告 附 注的 其他 文字 描述 部分
由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。 大成景丰债券型证券投资基金（LOF ）2018 年半年度报告
第 42 页 共 50 页
§8 基金 份额 持 有人 信息
8.1 期末 基金 份额 持 有人 户数 及持 有人 结构
份额单位：份
持有人户数
( 户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
870 155,148.16 122,521,007.08 90.77% 12,457,895.42 9.23%
注：持有人户数为有效户数，即存量份额大于零的账户数。
8.2 期末 上市 基金 前 十名 持有 人
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额
比例
1 工银安盛人寿保险有限公司 2,649,300.00 37.67%
2
福州港务集团有限公司企业
年金计划－中国光大银行
448,336.00 6.38%
3 王世新 349,000.00 4.96%
4 黄贤民 272,049.00 3.87%
5 马节 265,200.00 3.77%
6 李东昕 210,039.00 2.99%
7 张瑞金 204,786.00 2.91%
8 王有民 192,351.00 2.74%
9 王肖军 190,481.00 2.71%
10 邵海峰 170,911.00 2.43%
注：持有人为场内持 有人。
8.3 期末 基金 管理 人 的从 业人 员持 有本 基金 的情 况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员
持有本基金
0.90 0.0000%
8.4 期末 基金 管理 人 的从 业人 员持 有本 开放 式基 金份 额总 量区 间的 情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份 ）
本公司高级管理人员、 基金投资和研究部
门负责人 持有本开放式基金
0
本基金基金经理 持有本开放式基金 0
大成景丰债券型证券投资基金（LOF ）2018 年半年度报告
第 43 页 共 50 页
§9 开放 式基 金 份额 变动
单位：份
基金合同生效日（ 2010 年 10 月 15 日 ）基金份额总额 3,244,952,652.00
本报告期 期初基金份额总额 209,317,955.77
本报告期基金总申购份额 79,925.21
减:本报告期基金总赎回份额 74,418,978.48
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-" 填列） -
本报告期期末基金份额总额 134,978,902.50
大成景丰债券型证券投资基金（LOF ）2018 年半年度报告
第 44 页 共 50 页
§10 重大 事件 揭 示
10.1 基金 份额 持有 人 大会 决议
报告期内无基金份额持有人大会决议。
10.2 基金 管理 人、 基 金托 管人 的专 门基 金托 管部 门的 重大 人事 变动
本报告期内，基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
10.3 涉及基金管 理人 、基 金财 产、 基金 托管 业务 的诉 讼
本报告期内没有涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金 投资 策略 的 改变
本基金投资策略在本报告期内没有重大改变。
10.5 为基 金进 行审 计 的会 计师 事务 所情 况
本基金聘任的为本基金审计的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)。
该事务所自基金合同生效日起为本基金提供审计服务至今。
10.6 管理 人、 托管 人 及其 高级 管理 人员 受稽 查或 处罚 等情 况
本报告期内，基金管理人、托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
10.7 基金租用 证券 公 司交 易单 元的 有关 情况
10.7.1 基金 租用 证券 公 司交 易单 元进 行股 票投 资及 佣金 支付 情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比
佣金
占当期佣金
总量的比例 大成景丰债券型证券投资基金（LOF ）2018 年半年度报告
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例
兴业证券 2 95,081,998.57 43.48% 86,645.84 43.48% -
光大证券 2 47,497,892.03 21.72% 43,289.85 21.72% -
银河证券 4 41,762,490.29 19.10% 38,057.62 19.10% -
天风证券 2 32,058,708.69 14.66% 29,214.94 14.66% -
广发证券 3 2,276,792.27 1.04% 2,074.83 1.04% -
招商证券 2 - 0.00% - 0.00% -
中金公司 3 - 0.00% - 0.00% -
中信建投 2 - 0.00% - 0.00% -
国金证券 2 - 0.00% - 0.00% -
国泰君安 2 - 0.00% - 0.00% -
瑞银证券 2 - 0.00% - 0.00% -
申万宏源 2 - 0.00% - 0.00% -
中信证券 2 - 0.00% - 0.00% -
中银国际 2 - 0.00% - 0.00% -
爱建证券 1 - 0.00% - 0.00% -
安信证券 1 - 0.00% - 0.00% -
北京高华 1 - 0.00% - 0.00% -
川财证券 1 - 0.00% - 0.00% -
第一创业 1 - 0.00% - 0.00% -
东方证券 1 - 0.00% - 0.00% -
东吴证券 1 - 0.00% - 0.00% -
东兴证券 1 - 0.00% - 0.00% -
方正证券 1 - 0.00% - 0.00% -
国盛证券 1 - 0.00% - 0.00% -
国信证券 1 - 0.00% - 0.00% -
海通证券 1 - 0.00% - 0.00% -
红塔证券 1 - 0.00% - 0.00% -
华创证券 1 - 0.00% - 0.00% -
华泰证券 1 - 0.00% - 0.00% -
华西证券 1 - 0.00% - 0.00% -
联讯证券 1 - 0.00% - 0.00% -
民生证券 1 - 0.00% - 0.00% -
平安证券 1 - 0.00% - 0.00% -
山西证券 1 - 0.00% - 0.00% -
上海证券 1 - 0.00% - 0.00% - 大成景丰债券型证券投资基金（LOF ）2018 年半年度报告
第 46 页 共 50 页
世纪证券 1 - 0.00% - 0.00% -
万和证券 1 - 0.00% - 0.00% -
西部证券 1 - 0.00% - 0.00% -
西藏东财 1 - 0.00% - 0.00% -
湘财证券 1 - 0.00% - 0.00% -
浙商证券 1 - 0.00% - 0.00% -
中泰证券 1 - 0.00% - 0.00% -
中原证券 1 - 0.00% - 0.00% -
长城证券 1 - 0.00% - 0.00% -
东北证券 2 - 0.00% - 0.00% -
注： 根据 中国 证监 会颁 布的 《关 于完 善证 券投 资基 金交 易席 位制 度有 关问 题的 通知 》 （证 监基 金字
[2007]48 号）的有关规定，本公司制定了租用证券公司交易单元的选择标准和程序。
租用证券公司交易单元的选择标准主要包括：
（一）财务状况良好，最近一年无重大违规行为；
（二）经营行 为规范，内控制度健全，能满足各投资组合运作的保密性要求；
（三）研究实力较强，能提供包括研究报告、路演服务、协助进行上市公司调研等研究服务；
（四）具备各投资组合运作所需的高效、安全的通讯条件，有足够的交易 和清算能力，满足各投
资组合证券交易需要；
（五）能提供投资组合运作、管理所需的其他券商服务；
（六）相关基金合同、资产管理合同以及法律法规规定的其他条件。
租用证券公司交易单元的程序：首先根据租用证券公司交易单元的选择标 准形成《券商服务评价
表》 ，然 后根 据评 分高 低进 行选 择基 金交 易单 元。
本报告期内增加基金交 易单元：无。本报告期内退租基金交易单元：英大证券。
10.7.2 基金 租用 证券 公 司交 易单 元进 行其 他证 券投 资的 情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
兴业证券 63,636,748.47 49.65% 989,200,000.00 100.00% - 0.00%
光大证券 3,654,794.75 2.85% - 0.00% - 0.00%
银河证券 6,119,169.27 4.77% - 0.00% - 0.00% 大成景丰债券型证券投资基金（LOF ）2018 年半年度报告
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天风证券 15,207,732.13 11.87% - 0.00% - 0.00%
招商证券 39,542,500.53 30.85% - 0.00% - 0.00%
10.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
关于基金管理人再次提请投资者
及时更新已过期身份证件或者身
份证明文件的公告
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2018 年 6 月 30 日
2
大成基金管理有限公司关于提请
直销非自然人客户及时登记受益
所有人信息的公告
中国 证监会指定报
刊及本公司网站
2018 年 6 月 22 日
3
大成基金管理有限公司关于旗下
部分基金增加蛋卷基金销售有限
公司为销售机构的公告
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2018 年 6 月 20 日
4
大成基金管理有限公司关于旗下
部分基金增加上海华夏财富投资
管理有限公司为销售机构的公告
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2018 年 6 月 16 日
5
大成基金管理有限公司关于旗下
部分基金增加上海挖财基金销售
有限公司为销售机构的公告
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2018 年 6 月 9 日
6
大成景丰债券型证券投资基金
（LOF）更新招募说明书（2018
年第 1 期）
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2018 年 5 月 30 日
7
大成景丰债券型证券投资基金
（LOF）更新招募说明书（2018
年第 1 期）-摘要
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2018 年 5 月 30 日
8
大成基金管理有限公司关于旗下
部分基金增加四川天府银行股份
有限公司为销售机构的公告
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2018 年 5 月 17 日
9
大成基金管理有限公司关于旗下
部分基金增加东海证券股份有限
公司为销售机构的公告
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2018 年 5 月 4 日
10
大成景丰债券型证券投资基金
（LOF）2018 年第 1 季度报告
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2018 年 4 月 20 日
11
关于大成基金管理有限公司南京
分公司办公地址变更的公告
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2018 年 4 月 3 日
12
大成景丰债券型证券投资基金
（LOF）2017 年度报告及摘要
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2018 年 3 月 31 日
13
《大成景丰分级债券型证券投资
基金基金合同》修订前后对照表
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2018 年 3 月 27 日
14 大成景丰分级债券型证券投资基 中国证监会指定报 2018 年 3 月 27 日 大成景丰债券型证券投资基金（LOF ）2018 年半年度报告
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金基金合同 刊及本公司网站
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大成景丰分级债券型证券投资基
金托管协议
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2018 年 3 月 27 日
16
关于调整公司旗下证券投资基金
赎回费的公告
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2018 年 3 月 27 日
17
关于修订公司旗下证券投资基金
基金合同有关条款的公告
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2018 年 3 月 27 日
18
大成基金管理有限公司关于旗下
部分基金开通直销平台基金转换
业务的公告
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2018 年 3 月 10 日
19
大成景丰债券型证券投资基金
（LOF）2017 年第 4 季度报告
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2018 年 1 月 20 日
20
关于再次提请投资者及时更新已
过期身份证件或者身份证明文件
的公告
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2018 年 1 月 5 日
大成景丰债券型证券投资基金（LOF ）2018 年半年度报告
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§11 影响 投资 者 决策 的其 他重 要信 息
11.1 报告 期内 单一 投 资者 持有 基金 份额 比例 达到 或超 过 20% 的情况
投
资
者
类
别
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
序
号
持有基金份额比例
达到或者超过 20%
的时间区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额占
比
机
构
1 20180101-20180630 93,223,741.44 0.00 0.00 93,223,741.44 69.07%
2 20180101-20180510 86,805,453.49 0.00 61,667,845.00 25,137,608.49 18.62%
个
人
- - - - - - -
产品特有风险
当基金份额持有人占比过 于集中时，可能会 因某单一基金份 额持有人大额赎回 而引发基金净值剧烈
波动的风险，甚至有可能 引起基金的流动性 风险，基金管理 人可能无法及时变 现基金资产以应对基
金份额持有人的赎回申请，基金份额持有人可能无法及时赎回持有的全部基金份额。
11.2 影响 投资 者决 策 的其 他重 要信 息
根据 《公 开募 集开 放式 证券 投资 基金 流动 性风 险管 理规 定》 的要 求， 本基 金管 理人 经与 基金
托管人协商一致，对本基 金基金合同的有关 条款进行了修改 ，主要在前言、释 义、投资交易限
制、申购与赎回管理、基 金估值管理、信息 披露等方面对流 动性风险管控措施 进行明确，具体
内容详见 2018 年3 月 27 日基金管理人网站披露的相关公告和修订更新后的法律文件。
大成景丰债券型证券投资基金（LOF ）2018 年半年度报告
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§12 备查 文件 目 录
12.1 备查文件 目录
1、中国证监会批准设立大成景丰分级债券型证券投资基金的文件；
2 、 《大 成景 丰分 级债 券型 证券 投资 基金 基金 合同 》 ；
3 、 《大 成景 丰分 级债 券型 证券 投资 基金 托管 协议 》 ；
4、大成基金管理有限公司批准文件、营业执照、公司章程；
5、本报告期内在指定报刊上披露的各种公告原稿。
12.2 存放地点
备查文件存放在本基金管理人和托管人的住所。
12.3 查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅， 或登录本基金管理人网站 http://www.dcfund.com.cn 进行查
阅。
大成 基金 管理 有 限公 司
2018 年 8 月 29 日
