大成深 证成份交易型开 放式指数证券投 资
基金
2018 年半年度报告 摘要
2018 年6 月 30 日
基金 管理 人 ： 大成 基 金管 理有 限公 司
基金 托管 人 ： 中国 农 业银 行股 份有 限公 司
送出日期：2018 年8 月29 日 大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2018 年半年度报告 摘要
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§1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半 年度报告已经三分之二
以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2018 年 8 月 28 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合 报告等内容，保证复核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资 决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。
本报告中财务资料未经审计 。
本报告期自 2018 年 01 月 01 日起至 06 月 30 日止。
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称 大成深证 ETF
场内简称 深证 ETF
基金主代码 159943
基金运作方式 交易型开放式
基金合同生效日 2015 年 6 月 5 日
基金管理人 大成基金管理有限公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 26,335,342.00 份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所
上市日期 2015 年 7 月 8 日
2.2 基金产品说明
投资目标
紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最
小化。
投资策略
本基金采取完全复制法 ，即按照标的指数的成份股组
成及其权重构建股票投资组合，并根据标的指数成份
股及其权重的变动进行相应调整。
当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分
红等行为时，或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪
标的指数的效果可能带来影响时，或因某些特殊情况
导致流动性不足时，或其他原因导致无法有效复制和
跟踪标的指数时，基金管理人可以对投资组合管理进
行适当变通和调整，从而使得投资组合紧密地跟踪标
的指数。
业绩比较基准 深证成份指数
风险收益特征
本基金为股票型指数基金，属于较高风险、较高预期
收益的基金品种，其风险与预期收 益高于混合基金、
债券基金与货币市场基金。本基金采用完全复制法跟
踪标的指数的表现，具有与标的指数、以及标的指数
所代表的股票市场相似的风险收益特征。
2.3 基金 管理 人和 基 金托 管人
项目 基金管理人 基金托管人 大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2018 年半年度报告 摘要
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名称 大成基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 赵冰 贺倩
联系电话 0755-83183388 010-66060069
电子邮箱 office@dcfund.com.cn tgxxpl@abchina.com
客户服务电话
4008885558 95599
传真 0755-83199588 010-68121816
2.4 信息披露方式
登载 基金 半 年度 报告 正文 的管 理人 互联 网
网址
http://www.dcfund.com.cn
基金半年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所 大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2018 年半年度报告 摘要
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§3 主要 财务 指 标和 基金 净值 表现
3.1 主要 会计 数据 和 财务 指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期(2018 年 1 月 1 日 - 2018 年6 月 30 日 )
本期已实现收益 -14,350,802.98
本期利润 -44,787,431.23
加权平均基金份额本期利润 -1.6355
本期基金份额净值增长率 -14.46%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2018 年 6 月 30 日 )
期末可供分配基金份额利润 -5.8650
期末基金资产净值 263,907,198.83
期末基金份额净值 10.021
注：1 、 本期 已实 现收 益指 基金 本期 利息 收入 、 投资 收益 、 其他 收入 （不 含公 允价 值变 动收 益） 扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、 所述 基金 业绩 指标 不包 括持 有人 认购 或交 易基 金的 各项 费用 ， 计入 费用 后实 际收 益水 平要 低于
所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金 份额 净值 增 长率 及其 与同 期业 绩比 较基 准收 益率 的比 较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月 -8.43% 1.68% -8.90% 1.73% 0.47% -0.05%
过去三个月 -12.88% 1.31% -13.70% 1.34% 0.82% -0.03%
过去六个月 -14.46% 1.34% -15.04% 1.37% 0.58% -0.03%
过去一年 -9.68% 1.13% -10.92% 1.15% 1.24% -0.02%
过去三年 -30.28% 1.74% -34.58% 1.77% 4.30% -0.03%
自基金合同
生效起至今
-34.21% 1.76% -46.41% 1.83% 12.20% -0.07%
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3.2.2 自基 金合 同生 效 以来 基金 份额 累计 净值 增长 率变 动及 其与 同期 业绩 比较 基准 收
益率变动的比较
注：按基金合同规定，本基金自基金合同生效之日起 6 个月内为建仓期。建仓期结束时，本基金
的投资组合比例符合基金合同的约定。 大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2018 年半年度报告 摘要
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§4 管理人报告
4.1 基金 管理 人及 基 金经 理情 况
4.1.1 基金 管理 人及 其 管理 基金 的经 验
大成基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[1999]10 号文 批准 ， 于 1999 年 4 月 12 日正
式成立，是中国证监会批准成立的首批十家基金管理公司之一，注册资本为 2 亿元人民币，注册
地为 深圳 。 目前 公司 由三 家股 东组 成， 分别 为中 泰信 托有 限责 任公 司(50%) 、 光大 证券 股份 有限公
司(25%) 、中国银河投资管理有限公司(25%) 。主要业务是公募基金的募集、 销售和管理，还具有
全国社保基金投资管理、基本养老保险投资管理、受托管理保险资金、保 险保障基金投资管理、
特定客户资产管理和 QDII 业务资格。
经过十多年的稳健发展，公司形成了强大稳固的综合实力。公司旗下基 金产品齐全、风格多
样，构建了涵盖股票型基金、混合型基金、指数型基金、债券型基金和货 币市场基金的完备产品
线。 截至 2018 年6 月 30 日， 本基 金管 理人 共管 理 5 只 ETF 及 1 只 ETF 联接基金，5 只 QDII 基金
及 75 只开放式证券投资基金。
4.1.2 基金 经理 （或 基 金经 理小 组） 及基 金经 理助 理简 介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助理）期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
苏秉毅
先生
本基金
基金经
理、数
量与指
数投资
部副总
监
2015 年6 月5 日 - 14 年
经济学硕士。2004 年 9 月至
2008 年5 月就职于华夏基金管
理有 限公 司基 金 运作 部。2008
年 加 入 大 成 基 金 管 理 有 限 公
司，历任产品设计 师、高级产
品设计师、基金经 理助理、基
金经理。2012 年 8 月 28 日至
2014 年 1 月 23 日担任大成中
证 500 沪市交易型开放式指数
证券投资基金联接 基金基金经
理。2014 年 1 月 24 日至 2014
年2 月17 日任大成健康产业股
票型证券投资基金 基金经理。
2012 年 2 月 9 日至 2014 年 9
月 11 日担任深证成长 40 交易
型开放式指数证券 投资基金及
大成深证成长 40 交易型开放
式指数证券投资基 金联接基金
基金经 理。2012 年 8 月 24 日
起任中证 500 沪市交易型开放大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2018 年半年度报告 摘要
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式 指 数 证 券 投 资 基 金 基 金 经
理。2013 年 1 月 1 日至 2015
年8 月25 日兼任大成沪深300
指数证券投资基金 基金经理。
2013 年2 月7 日起任大成中证
100 交易 型开 放式 指数 证券 投
资基金基金经理。2015 年6 月
5 日起 任大 成深 证 成份 交易 型
开放式指 数证 券投 资基 金基 金
经理。2015 年 6 月 29 日起担
任大成中证互联网 金融指数分
级 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 。
2016 年3 月4 日起担任大成核
心双动力混合型证 券投资基金
及大成沪深 300 指数证券投资
基金基金经理。 2018 年 6 月 26
日起担任大 成景 恒 混合 型证 券
投资基金基金经理 。现任数量
与指数投资部副总 监。具有基
金从业资格。国籍：中国
刘淼女
士
本基金
基金经
理助理
2017 年 9 月 14
日
- 10 年
北京大学 MBA。2008 年 4 月至
2011 年5 月任招商基金管理有
限公司基金核算部 基金会计。
2011 年5 月加入大成基金管理
有限公司，历 任基 金运 营部 基
金会计、股票投资 部风控员兼
投委会秘书、数量 与指数投资
部数量分析师。 2017 年 9 月 14
日起任大成深证成 份交易型开
放式指数证券投资 基金、深证
成长 40 交易 型开 放式 指数 证
券投资基金联接基 金、大成中
证 100 交易型开放式指数证券
投资基金、大成中证 500 深市
交易型开放式指数 证券投资基
金、 深证 成长 40 交易型开放式
指数 证券 投资 基 金和 中证 500
沪市交易型开放式 指数证券投
资基金基金经理 助 理。 具备 基
金从业资格。国籍：中国
注：1、任职日期、离任日期为本基金管理人作出决定之日。
2、证券从业年限的计算标准遵从行业协会 《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
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4.2 管理 人对 报告 期 内本 基金 运作 遵规 守信 情况 的说 明
报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》 、 《证券投资基金法》等有 关法律法规及基金合
同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于 社会投资公众为宗旨，
本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在规范基金运作和 严格控制投资风险的前
提下，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理 人对 报告 期 内公 平交 易情 况的 专项 说明
4.3.1 公平 交易 制度 的 执行 情况
报告期内，基金管理人严格执行了公平交 易的原则和制度。基金管理人 运用统计分析方法和
工具，对旗下所有投资组合间连续 4 个季度的日内、3 日内 及 5 日内股票及债券交易同向交易价
差进行分析。分析结果表明：债券交易同向交易频率较低；股票同向交易 溢价率变动主要来源于
市场因素（如个股当日价格振幅较高）及组合经理交易时机选择，即投资 组合成交时间不一致以
及成交价格的日内变动导致个别组合间的成交价格存在一定差异， 但结合交易价差专项统计分析，
未发现违反公平交易原则的异常情况。
4.3.2 异常 交易 行为 的 专项 说明
报告期内，基金管理人旗下所有投资组合未发现存在异常交易行为。主 动投资组 合间股票交
易存在 1 笔同日反向交易，原因为投资策略需要。主动型投资组合与指数型投资组合之间或指数
型投资组合之间存在股票同日反向交易，但不存在参与交易所公开竞价同 日反向交易成交较少的
单边交易量超过该股当日成交量 5%的情 形； 主动 投资 组合 间债 券交 易存 在 2 笔同日反向交易， 原
因为投资策略需要。投资组合间相邻交易日反向交易的市场成交比例、成 交均价等交易结果数据
表明该类交易不对市场产生重大影响，无异常。
4.4 管理 人对 报告 期 内基 金的 投资 策略 和业 绩表 现的 说明
4.4.1 报告 期内 基金 投 资策 略和 运作 分析
上半年度，整体宏观经济环境出现了较大的变 化，两会和中美贸易摩擦 是上半年影响最大的
外生变量。两会从顶层确立了我国未来发展的基调，而贸易摩擦则是全球 政治、经济环境剧变的
集中体现。在剧烈冲击下，国内宏观政策也有较大改变。经济下行压力开 始出现，出于维稳的需
要，去杠杆、金融整肃趋于温和，财政政策也有更加积极的趋势。此外， 人民币相对美元发生了
较为明显的贬值，对冲了部分贸易摩擦带来的出口压力，同时也带来了资本外流的隐忧。
上半年股票市场也经历了较大幅度的波动。进入新年后，大盘蓝筹股强 劲上涨，走出逼空式
行情，但行情过度透支，交易极其拥挤，在一系列因素作用下，最终 由外 围股 市下 跌引 发剧 烈调
整。之后，市场风格出现逆转，创业板等成长类股票率先企稳，为所谓“ 独角兽”回归营造了良大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2018 年半年度报告 摘要
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好的市场氛围。市场盘整一段时间后，最终仍无法承受去杠杆、贸易摩擦 等多重压力，继续下挫
直至 半年 末。 本报 告期 市场 基准 沪深 300 指数下跌 12.90% ， 大多 数行 业、 板块 均有 较大 幅度 的下
跌，消费类板块由于其业绩确定性，在弱市中表现出较为优秀的防御特征 ，其中休闲服务、医药
生物、食品饮料行业更是逆市上涨。市场表现出明显的避险特征，基本面 稳定的股票由于其确定
性，投资者给予了 一定的溢价，这也是上半年大市值股票表现较好的 原因之一。
本基金标的指数深成指下跌 15.04% ， 跌幅 高于 大盘 。 上半 年， 本基 金申 购赎 回和 份额 交易 情
况均较为平稳。本基金基本保持满仓运作，严格根据标的指数成分股调整 以及权重的变化及时调
整投 资组 合。 上半 年年 化跟 踪误 差 0.94% ， 日均 偏离 度 0.03% ， 各项 操作 与指 标均 符合 基金 合同 的
要求。
4.4.2 报告 期内 基金 的 业绩 表现
截至本报告期末本基金份额净值为 10.021 元；本报告期基金份额净值增长率为-14.46% ，业
绩比较基准收益率为-15.04% 。
4.5 管理 人对 宏观 经 济、 证券 市场 及行 业走 势的 简要 展望
展望下半年，外部环境和经济政 策均面临较大的不确定性。经济基本面 短期内不会发生较大
变化，但目前国内经济增长质量明显低于政府预期。中美贸易摩擦并没有 缓和的迹象，人民币汇
率也 不稳 定， 这无 疑加 大了 政策 制定 的难 度。 “既 要又 要” 式的 复合 目标 越来 越难 实现 ， 政府 很难
兼顾多方面的均衡。在内外多重压力下，短期稳定压倒长期增长，暂时成 为优先级更高的目标，
货币政策和财政政策保持宽松是必然选择。当内外环境稳定后，为了经济 可持续发展，去杠杆、
调结构的大趋势仍然不会变。
对于股票市场，下半年的形势更加错综复杂。经济基本面无疑并不会太 好，然而经济下行加
上外部压力，有 可能会倒逼政策，令去杠杆节奏有所放缓。这对刚经历过 大跌的股市来说，基本
面恶化已经在一定程度上反映在股价里，综合来看反而造成边际改善的短 期利好。在货币政策保
持宽松的情况下，市场流动性并不紧缺，只要投资者风险偏好提升，即有可能带来一波反弹。
预计下半年市场总体走势应好于上半年。反弹行情若如期出现，其性质 仍属于悲观预期修复
所带来的超跌反弹。总体而言，之前成长股超跌程度更甚于价值股，部分 质地尚可而被市场错杀
沦为小市值的股票有望迎来修复行情。成长板块将先于价值板块反弹，强 度也会相对较高。值得
注意的是，即使总体环境有所 改善，个股风险依然不能忽视，基本面恶化 、股权质押、财务报表
等因素造成的个股“地雷”也会陆续爆发，基金经理需要以更高的标准筛选股票。
4.6 管理 人对 报告 期 内基 金估 值程 序等 事项 的说 明
本基金管理人指导基金估值业务的领导小组为公司估值委员会，公司估 值委员会主要负责估大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2018 年半年度报告 摘要
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值政策和估值程序的制定、修订以及执行情况的监督。估值委员会由股票 投资部、研究部、固定
收益总部、风险管理部、基金运营部、监察稽核部、社保基金及机构投资 部指定人员组成。公司
估值委员会的相关成员均具备相应的专业胜任能力和相关工作经历，估值 委员会成员中包括两名
投资组 合经理。
股票投资部、研究部、固定收益总部、风险管理部和社保基金及机构投 资部负责关注相关投
资品种的动态，评判基金持有的投资品种是否处于不活跃的交易状态或者 最近交易日后经济环境
发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件，从而确 定估值日需要进行估值
测算或者调整的投资品种；提出合理的数量分析模型对需要进行估值测算 或者调整的投资品种进
行公允价值定价与计量；定期对估值政策和程序进行评价，以保证其持续 适用；基金运营部负责
日常的基金资产的估值业务，执行基金估值政策，并负责与托管行沟通估 值调整事项；监察稽核
部负责审核估值政策和程序的一致性，监督估值委员会工作流程中的风险 控制，并负责估值调整
事项的信息披露工作。
本基金的日常估值程序由基金运营部基金估值核算员执行，并与托管银 行的估值结果核对一
致。基金估值政策的议定和修改采用集体讨论机制，基金经理及投资经理 作为估值小组成员，对
本基金持仓证券的交易情况、信息披露情况保持应有的职业敏感，向估值 委员会提供估值参考信
息，参与估值政策讨论。对需采用特别估值程序的证券，基金管理人及时 启动特别估值程序，由
估值委员会讨论议定特别估值方案并与托管行沟通后由基金运营部具体执行。
本基金 管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。截止报 告期末本基金管理人
已与中央国债登记结算有限责任公司/ 中证指数有限公司签署服务协议， 由其按约定提供在银行间
同业市场 交易的债券品种/在交易所市场上市交易或挂牌转让的固定收益品种 （估值处理标准另有
规定的除外）的估值数据。
4.7 管理 人对 报告 期 内基 金利 润分 配情 况的 说明
本基金管理人严格按照本基金基金合同的规定进行收益分配。本报告期 内本基金无收益分配
事项。
4.8 报告 期内 管理 人 对本 基金 持有 人数 或基 金资 产净 值预 警情 形的 说明
无。 大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2018 年半年度报告 摘要
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§5 托管人报告
5.1 报告 期内 本基 金 托管 人遵 规守 信情况声明
在托管本基金的过程中，本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格 遵守《证券投资基金
法》相关法律法规的规定以及基金合同、托管协议的约定，对本基金基金 管理人 —大成基金管理
有限公司 2018 年 1 月1 日至 2018 年6 月 30 日基金的投资运作，进行了认真、独立的会计核算
和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。
5.2 托管 人对 报告 期 内本 基金 投资 运作 遵规 守信 、净 值计 算、 利润 分配 等情 况的 说明
本托管人认为, 大成基金管理有限公司在本基金的投资运作、基金资产 净值的计算、基金份
额申购 赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上，不存在损害 基金份额持有人利益的
行为；在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在 各重要方面的运作严格
按照基金合同的规定进行。
5.3 托管 人对 本半 年 度报 告中 财务 信息 等内 容的 真实 、准 确和 完整 发表 意见
本托管人认为，大成基金管理有限公司的信息披露事务符合《证券投资 基金信息披露管理办
法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的本基金半年 度报告中的财务指标、
净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准 确、完整，未发现有损
害基金持有人 利益的行为。 大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2018 年半年度报告 摘要
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§6 半年 度财 务 会计 报告 （未 经审 计）
6.1 资产负债表
会计主体： 大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金
报告截止日： 2018 年 6 月 30 日
单位：人民币元
资 产
本期末
2018 年 6 月 30 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
资 产：
银行存款 8,917,082.34 3,888,932.20
结算备付金 11,443.31 3,635.23
存出保证金 2,046.18 3,108.73
交易性金融资产 253,754,312.05 333,415,965.87
其中：股票投资 253,754,312.05 333,087,565.87
基金投资 - -
债券投资 - 328,400.00
资产支持证券投资 - -
贵金属投资 - -
衍生金融资产 - -
买入返售金融资产 - -
应收证券清算款 1,627,434.55 -
应收利息 1,026.04 837.78
应收股利 - -
应收申购款 - -
递延所得税资产 - -
其他资产 - -
资产总计 264,313,344.47 337,312,479.81
负债和所有者权益
本期末
2018 年 6 月 30 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
负 债：
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 - 190,599.33
应付赎回款 - -
应付管理人报酬 114,363.54 143,868.13
应付托管费 22,872.71 28,773.62
应付销售服务费 - -
应付交易费用 8,158.42 4,560.40
应交税费 - - 大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2018 年半年度报告 摘要
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应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其 他负债 260,750.97 315,000.00
负债合计 406,145.64 682,801.48
所有者权益：
实收基金 401,180,599.42 437,741,105.78
未分配利润 -137,273,400.59 -101,111,427.45
所有者权益合计 263,907,198.83 336,629,678.33
负债和所有者权益总计 264,313,344.47 337,312,479.81
注：报告截止日 2018 年6 月 30 日，基金份额净值 10.021 元，基金份 额总额 26,335,342.00 份。
6.2 利润表
会计主体： 大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金
本报告期：2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
单位：人民币元
项 目
本期
2018 年 1 月 1 日至
2018 年 6 月 30 日
上年度可比期间
2017 年1 月1 日至2017
年 6 月 30 日
一、收入 -43,462,000.85 17,002,527.12
1. 利息收入 15,776.25 13,067.39
其中：存款利息收入 15,750.47 13,067.39
债券利息收入 25.78 -
资产支持 证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 - -
其他利息收入 - -
2. 投资 收益 （损 失以 “- ” 填列 ） -13,041,148.85 -17,165,054.14
其中：股票投资收益 -14,888,329.61 -19,632,102.04
基金投资收益 - -
债券投资收益 35,893.09 -
资产支持证券投资收益 - -
贵金属投资收益 - -
衍生工具收益 - -
股利收益 1,811,287.67 2,467,047.90
3. 公允 价 值变 动收 益（ 损失 以
“- ”号填列）
-30,436,628.25 34,154,513.87
4. 汇兑收益 （损失以“- ”号填
列）
- -
5. 其他收入（损失以“- ”号填
列）
- -
减：二、费用 1,325,430.31 1,646,384.95
1．管理人报酬 767,069.11 1,001,257.50 大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2018 年半年度报告 摘要
第 15 页 共 37 页
2．托管费 153,413.87 200,251.56
3．销售服务费 - -
4．交易费用 93,816.36 133,874.92
5．利息支出 - -
其中：卖出回购金融资产支出 - -
6．其他费用 311,130.97 311,000.97
三 、 利润 总额 （亏 损总 额以 “-”
号填列）
-44,787,431.16 15,356,142.17
减：所得税费用 - -
四、 净利 润 （净 亏损 以 “-”号
填列）
-44,787,431.16 15,356,142.17
6.3 所有 者权 益（ 基 金净 值） 变动 表
会计主体： 大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金
本报告期：2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
单位：人民币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
437,741,105.78 -101,111,427.45 336,629,678.33
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- -44,787,431.23 -44,787,431.23
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（ 净 值 减少 以 “- ”号填
列）
-36,560,506.36 8,625,458.09 -27,935,048.27
其中：1.基金申购款 - - -
2.基金赎回款 -36,560,506.36 8,625,458.09 -27,935,048.27
四、本期向基金份额持有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净 值 变 动 （ 净 值 减 少 以
“-”号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
401,180,599.42 -137,273,400.59 263,907,198.83
项目
上年度可比期间
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2018 年半年度报告 摘要
第 16 页 共 37 页
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
620,543,637.48 -185,390,330.30 435,153,307.18
二、本期经营活动产生的
基金净值 变动数（本期利
润）
- 15,356,142.17 15,356,142.17
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（ 净 值 减少 以 “- ”号填
列）
-86,831,202.53 25,036,073.20 -61,795,129.33
其中：1.基金申购款 - - -
2.基金赎回款 -86,831,202.53 25,036,073.20 -61,795,129.33
四、本期向基金份额持有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净 值 变 动 （ 净 值 减 少 以
“-”号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
533,712,434.95 -144,998,114.93 388,714,320.02
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：
______ 罗登攀______
______ 周立新______
____ 崔伟____
基金管理人 负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 本报 告期 所采 用 的会 计政 策、 会计 估计 与最 近一 期年 度报 告相 一致 的说 明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近 一期年度报告一致。
6.4.2 税项
根据 财政 部、 国家 税务 总局 财税[2004]78 号 《财 政部 、 国家 税务 总局 关于 证券 投资 基金 税收
政策 的通 知》 、财 税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》 、财税[2012]85 号《关于
实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、 财税[2015]101 号 《关 于上 市公
司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、财税[2016]36 号《 关 于全 面推 开营 业税 改
征增值税试点的通知》 、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增 试点金融业有关政策
的通 知》 、财 税[2016]70 号《关于金融机 构同业往来等增值税政策的补 充通知》 、财税[2016]140大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2018 年半年度报告 摘要
第 17 页 共 37 页
号 《关 于明 确金 融房 地产 开发 教育 辅助 服务 等增 值税 政策 的通 知》 、 财税[2017]2 号 《关 于资 管产
品增值税政策有关问题的补充通知》 、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》 、
财税[2017]90 号《关于租入固定资产进行税额抵扣等增值税政策的通知》 、国发[1985]19 号发布
和国务院令[2011] 第 588 号修 订的 《中 华人 民共 和国 城市 维护 建设 税暂 行条 例》 、 国务 院令[2005]
第 448 号《国务院关于修改 〈征收教育费附加的 暂行规定〉的决定》 、深 地税告[2011]6 号《深圳
市地方税务局关于代征地方教育附加的通告》及其他相关财税法规和实务 操作，主要税项列示如
下：
(1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为 增值税纳税人。资管
产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为， 暂适用简易计税方法， 按照 3%的征收率
缴纳 增值 税。 对资 管产 品在 2018 年1 月1 日前运营过程中发生的增值税应税行为， 未缴纳增值税
的， 不再 缴纳 ； 已缴 纳增 值税 的， 已纳 税额 从资 管产 品管 理人 以后 月份 的增 值税 应纳 税额 中抵 减。
对证券投资基金管理人运用基 金买卖股票、债券的转让收入免征增值税 ，对国债、地方政府
债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产 品提供的贷款服务，以
2018 年 1 月 1 日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。
(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入 ，股票的股息、红利
收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3) 对基 金取 得的 企 业债 券利 息收 入 ，应 由发 行债 券 的企 业在 向基 金 支付 利息 时代 扣 代缴
20% 的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)
的，其股 息红利所得全额计入 应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年) 的，暂减按
50% 计入应纳税所得额； 持股期限超过 1 年的 ， 暂免 征收 个人 所得 税。 对基 金持 有的 上市 公司 限售
股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自 解禁日起计算；解禁前
取得 的股 息、 红利 收入 继续 暂减 按 50% 计入应纳税所得额。 上述所得统一适用 20% 的税率计征个人
所得税。
对基金取得的企业债券利息收入， 应由发行债券的企业在向该内地基金分配利息时按照7% 的
税率代扣代缴所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，应由内地 上市公司向该内地 基金
分配股息红利 时按照 10% 的税率代扣代缴所得税。
(4) 基金卖出股票按 0.1% 的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
(5) 本基金分别按实际缴纳的增值税额的 7%、3%和 2%缴纳城市维护建设税、 教育费附加和地
方教育费附加 。 大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2018 年半年度报告 摘要
第 18 页 共 37 页
6.4.3 关联方关系
6.4.3.1 本报 告期 存在 控 制关 系或 其他 重大 利害 关系 的关 联方 发生 变化 的情 况
本基金本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.3.2 本报 告期 与基 金 发生 关联 交易 的各 关联 方
关联方名称 与本基金的关系
大成基金管理有限公司 (“ 大成基金 ”) 基金管理人
中国农 业银行股份有限公司 (“中国农业
银行 ”)
基金托管人
光大证券股份有限公司 (“ 光大证券 ”) 基金管理人的股东、基金销售机构
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.4 本报 告期 及上 年 度可 比期 间的 关联 方交 易
6.4.4.1 通过 关联 方交 易 单元 进行 的交 易
6.4.4.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日
上年度可比期间
2017 年1 月1日至2017 年6月30日
成交金额
占当期股票
成交总额的比例
成交金额
占当期股票
成交总额的比例
光大证券 59,764,771.99 100.00% 10,941,368.78 12.48%
6.4.4.1.2 债券交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日
上年度可比期间
2017 年1 月1日至2017 年6月30日
成交金额
占当期债券
成交总额的比例
成交金额
占当期债券
成交总额的比例
光大证券 364,354.52 100.00% - 0.00%
6.4.4.1.3 债券回购交易
本基金本报告期内及上年度可比期间未有通过关联方交易单元进行的债券回购交易。 大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2018 年半年度报告 摘要
第 19 页 共 37 页
6.4.4.1.4 权证交易
本基金本报告期内及上年度可比期间未 有通过关联方交易单元进行的权证交易。
6.4.4.1.5 应支 付关 联方 的 佣金
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2018 年1月1日至2018 年6月30 日
当期
佣金
占当期佣金总量
的比例
期末应付佣金余
额
占期末应付佣金总
额的比例
光大证券 54,466.00 100.00% 8,158.42 100.00%
关联方名称
上年度可比期间
2017 年1月1日至2017 年6月30 日
当期
佣金
占当期佣金总量
的比例
期末应付佣金余
额
占期末应付佣金总
额的比例
光大证券 9,971.83 12.48% 5,266.82 100.00%
注：1. 上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定， 以扣除由中国证券登记结
算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。
2. 该类 佣金 协 议的 服务 范 围还 包括 佣金 收取 方 为本 基金 提供 的证 券 投资 研究 成果 和市 场 信息 服
务等。
6.4.4.2 关联方报酬
6.4.4.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6
月 30 日
上年度可比期间
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30
日
当期发生的基金应支付
的管理费
767,069.11 1,001,257.50
其中 ： 支付 销售 机构 的客
户维护费
- -
注：支付基金管理人大成基金的管理人报酬按前一日基金资产净值 0.50% 的 年费 率计 提， 逐日 累
计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值× 0.50%÷ 当年天数。
6.4.4.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目 本期 上年度可比期间 大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2018 年半年度报告 摘要
第 20 页 共 37 页
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6
月 30 日
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30
日
当期发生的基金应支 付
的托管费
153,413.87 200,251.56
注：支付基金托管人农业银行的托管费按前一日基金资产净值 0.10% 的年 费 率计 提， 逐日 累计 至
每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值× 0.10%÷ 当年天数。
6.4.4.2.3 销售服务费
无。
6.4.4.3 与关 联方 进行 银 行间 同业 市场 的债 券( 含回购) 交易
无。
6.4.4.4 各关 联方 投资 本 基金 的情 况
6.4.4.4.1 报告 期内 基金 管 理人 运用 固有 资金 投资 本基 金的 情况
本基金本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。
6.4.4.4.2 报告 期末 除基 金 管理 人之 外的 其他 关联 方投 资本 基金 的情 况
本基金本报告期末除基金 管理人之外的其他关联方未投资本基金。
6.4.4.5 由关 联方 保管 的 银行 存款 余额 及当 期产 生的 利息 收入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
上年度可比期间
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国农业银行 8,917,082.34 15,381.38 5,256,360.92 12,484.46
注：本基金的银行存款由基金托管人中国农业银行保管，按银行同业利率计息。
6.4.4.6 本基 金在 承销 期 内参 与关 联方 承销 证券 的情 况
本基金本报告期 内未在承销期内参与关联方承销的证券。
6.4.4.7 其他 关联 交易 事 项的 说明
本基金本报告期内及上年度可比期间无其他关联交易事项。
大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2018 年半年度报告 摘要
第 21 页 共 37 页
6.4.5 期末（2018 年 6 月 30 日 ）本基金持有的流 通受限证券
6.4.5.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的流通受限 证券
无。
6.4.5.2 期末 持有 的暂 时 停牌 等流 通受 限股 票
金额单位：人民币元
股票代
码
股票
名称
停牌
日期
停牌原
因
期末
估值单
价
复牌日期
复牌
开盘单
价
数量 （股 ）
期末
成本总额
期末估值总额 备注
002450
康得
新
2018
年6 月
4 日
重大事
项
17.08
- -
98,510 1,653,063.90 1,682,550.80 -
002739
万达
电影
2017
年7 月
4 日
重大事
项
52.04
- -
27,200 2,375,029.75 1,415,488.00 -
002252
上海
莱士
2018
年2 月
23 日
重大事
项
19.52
- -
62,020 1,396,383.86 1,210,630.40 -
000540
中天
金融
2017
年8 月
21 日
重大事
项
4.87
- -
238,426 1,551,144.31 1,161,134.62 -
002075
沙钢
股份
2016
年9 月
19 日
重大事
项
16.12
- -
64,600 738,373.56 1,041,352.00 -
002310
东方
园林
2018
年5 月
25 日
重大事
项
15.03
- -
61,100 701,969.17 918,333.00 -
300072
三聚
环保
2018
年6 月
19 日
重大事
项
23.28
2018 年 7 月
10 日
18.38
38,367 654,770.74 893,183.76 -
000825
太钢
不锈
2018
年4 月
16 日
重大事
项
6.00
- -
101,800 540,659.25 610,800.00 -
300146
汤臣
倍健
2018
年4 月
4 日
重大事
项
16.60
2018 年 7 月
31 日
16.5
34,700 557,721.95 576,020.00 -
000566
海南
海药
2017
年 11
月 22
日
重大事
项
12.89
2018 年 7 月
9 日
11.43
43,526 809,175.83 561,050.14 -
300266 兴源 2018 重大事 19.99 2018 年 7 月 11.96 26,890 581,914.45 537,531.10 - 大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2018 年半年度报告 摘要
第 22 页 共 37 页
环境 年2 月
5 日
项 2 日
000415
渤海
金控
2018
年1 月
17 日
重大事
项
5.84
2018 年 7 月
17 日
5.19
82,900 729,756.89 484,136.00 -
002602
世纪
华通
2018
年6 月
12 日
重大事
项
32.50
- -
13,739 333,166.91 446,517.50 -
000939
凯迪
生态
2017
年 11
月 16
日
重大事
项
4.99
2018 年 7 月
2 日
4.74
86,788 545,280.79 433,072.12 -
002408
齐翔
腾达
2018
年6 月
19 日
重大事
项
12.28
- -
34,900 383,866.37 428,572.00 -
002147
新光
圆成
2018
年1 月
18 日
重大事
项
14.76
- -
26,330 326,872.21 388,630.80 -
002359
北讯
集团
2018
年5 月
21 日
重大事
项
19.58
2018 年 8 月
21 日
17.62
19,400 436,154.38 379,852.00 -
300324
旋极
信息
2018
年5 月
30 日
重大事
项
9.49
- -
39,138 373,698.12 371,419.62 -
300090
盛运
环保
2018
年6 月
4 日
重大事
项
8.32
2018 年 7 月
2 日
7.49
43,100 461,256.11 358,592.00 -
000008
神州
高铁
2018
年6 月
6 日
重大事
项
4.96
2018 年 8 月
7 日
4.46
71,200 623,392.97 353,152.00 -
002610
爱康
科技
2018
年6 月
5 日
重大事
项
2.10
- -
164,400 502,667.67 345,240.00 -
002051
中工
国际
2018
年4 月
9 日
重大事
项
15.27
- -
22,056 374,974.44 336,795.12 -
002573
清新
环境
2018
年6 月
19 日
重大事
项
11.55
- -
28,000 538,807.92 323,400.00 -
300197
铁汉
生态
2018
年5 月
28 日
重大事
项
5.37
- -
57,645 472,295.87 309,553.65 -
002426 胜利 2018 重大事 3.60 2018 年 7 月 3.26 83,300 821,074.44 299,880.00 - 大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2018 年半年度报告 摘要
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精密 年6 月
19 日
项 3 日
002665
首航
节能
2018
年5 月
29 日
重大事
项
5.80
- -
50,310 536,217.97 291,798.00 -
002411
必康
股份
2018
年6 月
19 日
重大事
项
28.34
- -
10,200 271,947.53 289,068.00 -
002699
美盛
文化
2018
年2 月
5 日
重大事
项
18.76
2018 年 7 月
2 日
16.88
13,720 261,815.35 257,387.20 -
000666
经纬
纺机
2018
年3 月
12 日
重大事
项
18.08
- -
14,000 269,918.71 253,120.00 -
002431
棕榈
股份
2018
年5 月
30 日
重大事
项
6.71
- -
37,550 359,670.55 251,960.50 -
000723
美锦
能源
2018
年3 月
27 日
重大事
项
5.43
2018 年 7 月
31 日
4.89
46,000 315,263.83 249,780.00 -
002716
金贵
银业
2018
年5 月
3 日
重大事
项
16.84
- -
14,800 339,202.50 249,232.00 -
002668
奥马
电器
2018
年6 月
15 日
重大事
项
20.10
- -
12,120 265,081.40 243,612.00 -
002089
新
海
宜
2018
年4 月
20 日
重大事
项
6.05
2018 年 7 月
20 日
5.45
40,000 450,103.00 242,000.00 -
002477
雏鹰
农牧
2018
年6 月
14 日
重大事
项
3.31
- -
71,200 430,843.36 235,672.00 -
300118
东 方
日升
2018
年5 月
7 日
重大事
项
10.80
2018 年 8 月
7 日
9.63
21,300 349,059.69 230,040.00 -
002437
誉衡
药业
2018
年6 月
11 日
重大事
项
6.20
2018 年 8 月
13 日
5.57
35,200 340,441.64 218,240.00 -
000587
金洲
慈航
2018
年6 月
15 日
重大事
项
4.96
2018 年 7 月
2 日
4.46
38,000 400,212.81 188,480.00 -
002512
达华
智能
2018
年6 月
重大事
9.70
- -
18,800 340,313.08 182,360.00 - 大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2018 年半年度报告 摘要
第 24 页 共 37 页
19 日
项
002143
印纪
传媒
2018
年2 月
2 日
重大事
项
12.09
2018 年 7 月
9 日
10.88
14,660 292,122.09 177,239.40 -
000426
兴业
矿业
2018
年6 月
19 日
重大事
项
7.21
- -
23,900 212,110.87 172,319.00 -
002011
盾安
环境
2018
年5 月
2 日
重大事
项
6.40
- -
23,100 184,288.86 147,840.00 -
300317
珈伟
股份
2018
年2 月
5 日
重大事
项
11.90
2018 年 7 月
3 日
10.68
12,400 184,695.74 147,560.00 -
000564
供销
大集
2017
年 11
月 28
日
重大事
项
4.78
2018 年 7 月
20 日
4.29
24,400 159,163.93 116,632.00 -
000693
*ST
华泽
2018
年5 月
9 日
重大事
项
1.00
- -
26,800 517,816.87 26,800.00 -
注：本基金截至 2018 年 6 月 30 日 止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌
的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。
6.4.5.3 期末 债券 正回 购 交易 中作 为抵 押的 债券
6.4.5.3.1 银行 间市 场债 券 正回 购
本基金本报告期末无从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
6.4.5.3.2 交易 所市 场债 券 正回 购
本基金本报告期末无从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2018 年半年度报告 摘要
第 25 页 共 37 页
§7 投资 组合 报 告
7.1 期末 基金 资产 组 合情 况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的
比例（%）
1 权益投资 253,754,312.05 96.01
其中：股票 253,754,312.05 96.01
2 固定收益投资 - 0.00
其中：债券 - 0.00
资产支持证券 - 0.00
3 贵金属投资 - 0.00
4 金融衍生品投资 - 0.00
5 买入返售金融资产 - 0.00
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - 0.00
6 银行存款和结算备付金合计 8,928,525.65 3.38
7 其他各项资产 1,630,506.77 0.62
8 合计 264,313,344.47 100.00
7.2 期末 按行 业分 类 的股 票投 资组 合
7.2.1 期末 指数 投资 按 行业 分类 的境内 股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 5,790,413.28 2.19
B 采矿业 2,201,862.18 0.83
C 制造业 160,751,157.06 60.91
D
电力 、热 力、 燃 气及 水 生产
和供应业
3,021,336.30 1.14
E 建筑业 4,427,143.37 1.68
F 批发和零售业 6,928,493.95 2.63
G 交通运 输、仓储和邮政业 1,755,497.95 0.67
H 住宿和餐饮业 - 0.00
I
信息 传输 、软 件 和信 息 技术
服务业
24,187,860.93 9.16
J 金融业 13,859,266.73 5.25
K 房地产业 14,032,349.59 5.32
L 租赁和商务服务业 4,449,586.71 1.69
M 科学研究和技术服务业 276,342.00 0.10 大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2018 年半年度报告 摘要
第 26 页 共 37 页
N
水利 、环 境和 公 共设 施 管理
业
2,624,872.64 0.99
O
居民 服务 、修 理 和其 他 服务
业
-
0.00
P 教育 - 0.00
Q 卫生和社会工作 3,476,676.68 1.32
R 文化、体育和娱乐业 4,824,584.06 1.83
S 综合 435,023.00 0.16
合计 253,042,466.43 95.88
7.2.2 期末 积极 投资 按 行业 分类 的境内 股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - 0.00
B 采掘业 26,800.00 0.01
C 制造业 561,050.14 0.21
D
电力、热力、 燃气 及水 生产
和供应业
- 0.00
E 建筑业 - 0.00
F 批发和零售业 - 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 - 0.00
H 住宿和餐饮业 - 0.00
I
信息 传输 、软 件和 信息 技术
服务业
123,995.48 0.05
J 金融业 - 0.00
K 房地产业 - 0.00
L 租赁和商务服务业 - 0.00
M 科学研究和技术服务业 - 0.00
N
水利 、环 境和 公共 设施 管理
业
-
0.00
O
居民 服务 、修 理和 其他 服务
业
-
0.00
P 教育 - 0.00
Q 卫生和社会工作 - 0.00
R 文化、体育和娱乐业 - 0.00 大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2018 年半年度报告 摘要
第 27 页 共 37 页
S 综合 - 0.00
合计 711,845.62 0.27
7.2.3 报告 期末 按行 业 分类 的 港股通 投资股票投资组合
注：无。
7.3 期末 按公 允价 值 占基 金资 产净 值比 例大 小排 序的 前十名 股票投资明细
7.3.1 期末 指数 投资 按 公允 价值 占基 金资 产净 值比 例大 小排 序的 前十名 股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净
值比例（% ）
1 000333 美的集团 193,750 10,117,625.00 3.83
2 000651 格力电器 204,700 9,651,605.00 3.66
3 000858 五 粮 液 78,900 5,996,400.00 2.27
4 002415 海康威视 141,725 5,262,249.25 1.99
5 000002 万
科Ａ 173,300 4,263,180.00 1.62
6 000725 京东方Ａ 1,080,500 3,824,970.00 1.45
7 300498 温氏股份 159,204 3,505,672.08 1.33
8 000001 平安银行 360,000 3,272,400.00 1.24
9 002304 洋河股份 23,962 3,153,399.20 1.19
10 002027 分众传媒 225,288 2,156,006.16 0.82
注： 投资 者欲 了解 本报 告期 末本 基金 投资 的所 有股 票明 细， 应阅 读登 载于 大成 基金 管理 有限 公司
网站（http://www.dcfund.com.cn ）的半年度报告正文。
7.3.2 期末 积极 投资 按 公允 价值 占基 金资 产净 值比 例大 小排 序的 前十名 股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量 （股） 公允价值
占基金资产净
值比例（% ）
1 000566 海南海药 43,526 561,050.14 0.21
2 300747 锐科激光 1,543 123,995.48 0.05
3 000693 *ST 华泽 26,800 26,800.00 0.01
注： 投资 者欲 了解 本报 告期 末本 基金 投资 的所 有股 票明 细， 应阅 读登 载于 大成 基金 管理 有限 公司
网站（http://www.dcfund.com.cn ）的半年度报告正文。
7.4 报告 期内 股票 投 资组 合的 重大 变动
7.4.1 累计 买入 金额 超 出期 初基 金资 产净 值 2% 或前 20 名 的股票明细
金额单位：人民币元 大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2018 年半年度报告 摘要
第 28 页 共 37 页
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净
值比例（％）
1 300618 寒锐钴业 1,267,335.00 0.38
2 002027 分众传媒 1,081,520.17 0.32
3 000830 鲁西化工 846,074.44 0.25
4 300628 亿联网络 737,322.00 0.22
5 002594 比亚迪 726,696.00 0.22
6 000401 冀东水泥 683,411.61 0.20
7 002035 华帝股份 677,445.80 0.20
8 000040 东旭蓝天 614,146.61 0.18
9 000591 太阳能 523,442.00 0.16
10 000717 韶钢松山 520,133.00 0.15
11 002497 雅化集团 516,684.00 0.15
12 002359 北讯集团 467,546.00 0.14
13 300316 晶盛机电 462,357.00 0.14
14 000413 东旭光电 452,687.00 0.13
15 002597 金禾实业 422,304.27 0.13
16 002475 立讯精密 409,861.00 0.12
17 000703 恒逸石化 405,290.00 0.12
18 002745 木林森 405,112.00 0.12
19 002841 视源股份 396,535.00 0.12
20 000981 银亿股份 382,806.00 0.11
注：买入包括二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权 等获得的股票，买入金
额按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.2 累计 卖出 金额 超 出期初基金资产净值 2% 或前 20 名 的股 票明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净
值比例（％）
1 300104 乐视网 586,672.00 0.17
2 000697 炼石有色 537,478.00 0.16
3 002926 华西证券 502,620.96 0.15
4 000651 格力电器 502,610.00 0.15
5 000503 国新健康 479,067.00 0.14
6 300618 寒锐钴业 460,709.00 0.14
7 300750 宁德时代 453,653.00 0.13
8 000725 京东方Ａ 419,052.00 0.12 大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2018 年半年度报告 摘要
第 29 页 共 37 页
9 000002 万
科Ａ 378,071.00 0.11
10 000858 五 粮 液 342,485.00 0.10
11 002630 华西能源 338,678.00 0.10
12 000518 四环生物 332,905.00 0.10
13 300628 亿联网络 331,205.00 0.10
14 000601 韶能股份 330,910.80 0.10
15 002104 恒宝股份 320,609.00 0.10
16 000001 平安银行 312,576.00 0.09
17 300498 温氏股份 304,316.00 0.09
18 002067 景兴纸业 301,404.09 0.09
19 002251 步 步 高 291,532.00 0.09
20 002916 深南电路 288,554.52 0.09
注：卖出包括二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行 权等减少的股票，卖出
金额按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考 虑相关交易费用。
7.4.3 买入 股票 的成 本 总额 及卖 出股 票的 收入 总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 26,829,976.19
卖出股票收入（成交）总额 34,033,555.15
注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相
关交易费用。
7.5 期末 按债 券品 种 分类 的债 券投 资组 合
本基金本报告期末未持有债券。
7.6 期末 按公 允价 值 占基 金资 产净 值比 例大 小 排序 的 前五 名债 券投 资明 细
本基金本报告期末未持有债券。
7.7 报告 期末 按公 允 价值 占基 金资 产净 值比 例大 小排 序的 前五 名贵 金属 投资 明细
本基 金本报告期末未持有贵金属。
7.8 期末 按公 允价 值 占基 金资 产净 值比 例大 小 排序 的 所有 资产 支持 证券 投资 明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.9 期末 按公 允价 值 占基 金资 产净 值比 例大 小 排序 的 前五 名权 证投 资明 细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报告 期末 本基 金 投资 的股 指期 货交 易情 况说 明
本基金本报告期未投资股指期货。 大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2018 年半年度报告 摘要
第 30 页 共 37 页
7.11 报告 期末 本基 金 投资 的国 债期 货交 易情 况说 明
本基金本报告期未投资国债期货。
7.12 投资 组合 报告 附 注
7.12.1 本基 金投 资的 前 十名 证券 之一 平安 银行 （000001 ） 的发 行 主体 平安 银行 股份 有
限公司于2018 年7 月26 日因 未按 照规 定履 行客 户身份识别义务等，受 到中国人民银
行处罚（银反洗罚决字〔2018 〕2 号）。本基金认为，对平安银行的处 罚不会对其投
资价 值构 成实 质 性负 面影 响。
7.12.2 本基 金投 资的 前 十名 股票 未超 出基 金合 同规 定的 备选 股票 库。
7.12.3 期末 其他 各项 资 产构 成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 2,046.18
2 应收证券清算款 1,627,434.55
3 应收股利 -
4 应收利息 1,026.04
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 1,630,506.77
7.12.4 期末 持有 的处 于 转股 期的 可转 换债 券明 细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期末 前十 名股 票 中存 在流 通受 限情 况的 说明
7.12.5.1 期末 指数 投资 前 十名 股票 中存 在流 通受 限情 况的 说明
本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。
7.12.5.2 期末 积极 投资 前 五名 股票 中存 在流 通受 限情 况的 说明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值
占基金资产
净值 比例 （%）
流通受限情况说明 大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2018 年半年度报告 摘要
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1 000566 海南海药 561,050.14 0.21 临时停牌
2 000693 *ST 华泽 26,800.00 0.01 临时停牌
7.12.6 投资 组合 报告 附 注的 其他 文字 描述 部分
由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。 大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2018 年半年度报告 摘要
第 32 页 共 37 页
§8 基金 份额 持 有人 信息
8.1 期末 基金 份额 持 有人 户数 及持 有人 结构
份额单位：份
持有人户数
( 户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
7,629 3,452.00 328,592.00 1.25% 26,006,750.00 98.75%
注：持有人户数为有效户数，即存量份额大于零的账户数。
8.2 期末 上市 基金 前 十名 持有 人
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额
比例
1 常州对外贸易有限公司 200,360.00 0.76%
2 林莹 197,096.00 0.75%
3 贺雅宁 196,965.00 0.75%
4 寇胜利 196,694.00 0.75%
5 吕君 160,000.00 0.61%
6 张小丽 143,146.00 0.54%
7 靳艳华 140,369.00 0.53%
8 谢元禄 131,444.00 0.50%
9 刘小彦 131,310.00 0.50%
10 黎倩嫔 131,306.00 0.50%
8.3 期末 基金 管理 人 的从 业人 员持 有本 基金 的情 况
无。
8.4 期末 基金 管理 人 的从 业人 员持 有本 开放 式基 金份 额总 量区 间的 情况
无。
大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2018 年半年度报告 摘要
第 33 页 共 37 页
§9 开放 式基 金 份额 变动
单位：份
基金合同生效日（2015 年 6 月 5 日）基金份额总额 2,384,588,069.00
本报告期期初基金份额总额 28,735,342.00
本报告期基金总申购份额 -
减:本报告期基金总赎回份额 2,400,000.00
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-" 填列） -
本报告期期末基金份额总额 26,335,342.00
大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2018 年半年度报告 摘要
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§10 重大 事件 揭 示
10.1 基金 份额 持有 人 大会 决议
报告期内无基金份额持有人大会决议。
10.2 基金 管理 人、 基 金托 管人 的专 门基 金托 管部 门的 重大 人事 变动
本报告期内，基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
10.3 涉及 基金 管理 人 、基 金财 产、 基金 托管 业务 的诉 讼
本报告期内没有涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金 投资 策略 的 改变
本基金投资策略在本报告期内没有重大改变。
10.5 为基 金进 行审 计 的会 计师 事务 所情 况
本基金聘任的为本基金审计的会 计师事务所为普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)，
该事务所自基金合同生效日起为本基金提供审计服务至今。
10.6 管理 人、 托管 人 及其 高级 管理 人员 受稽 查或 处罚 等情 况
本报告期内，基金管理人、托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
10.7 基金 租用 证券 公 司交 易单 元的 有关 情况
10.7.1 基金 租用 证券 公 司交 易单 元进 行股 票投 资及 佣金 支付 情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比
佣金
占当期佣金
总量的比例 大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2018 年半年度报告 摘要
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例
光大证券 2 59,764,771.99 100.00% 54,466.00 100.00% -
广发证券 2 - 0.00% - 0.00% -
国金证券 2 - 0.00% - 0.00% -
国盛证券 1 - 0.00% - 0.00% -
国泰君安 2 - 0.00% - 0.00% -
国信证券 1 - 0.00% - 0.00% -
海通证券 1 - 0.00% - 0.00% -
红塔证券 1 - 0.00% - 0.00% -
华创证券 1 - 0.00% - 0.00% -
华泰证券 1 - 0.00% - 0.00% -
华西证券 1 - 0.00% - 0.00% -
联讯证券 1 - 0.00% - 0.00% -
民生证券 1 - 0.00% - 0.00% -
平安证券 1 - 0.00% - 0.00% -
瑞银证券 2 - 0.00% - 0.00% -
山西证券 1 - 0.00% - 0.00% -
上海证券 1 - 0.00% - 0.00% -
申万宏源 2 - 0.00% - 0.00% -
世纪证券 1 - 0.00% - 0.00% -
天风证券 2 - 0.00% - 0.00% -
万和证券 1 - 0.00% - 0.00% -
西部证券 1 - 0.00% - 0.00% -
西藏东财 1 - 0.00% - 0.00% -
湘财证券 1 - 0.00% - 0.00% -
兴业证券 2 - 0.00% - 0.00% -
银河证券 4 - 0.00% - 0.00% -
英大证券 1 - 0.00% - 0.00% -
招商证券 2 - 0.00% - 0.00% -
浙商证券 1 - 0.00% - 0.00% -
中金公司 3 - 0.00% - 0.00% -
中泰证券 1 - 0.00% - 0.00% -
中信建投 2 - 0.00% - 0.00% -
中信证券 2 - 0.00% - 0.00% -
中银国际 2 - 0.00% - 0.00% -
中原证券 1 - 0.00% - 0.00% - 大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2018 年半年度报告 摘要
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爱建证券 1 - 0.00% - 0.00% -
安信证券 1 - 0.00% - 0.00% -
北京高华 1 - 0.00% - 0.00% -
长城证券 1 - 0.00% - 0.00% -
川财证券 1 - 0.00% - 0.00% -
第一创业 1 - 0.00% - 0.00% -
东北证券 2 - 0.00% - 0.00% -
东方证券 1 - 0.00% - 0.00% -
东吴证券 1 - 0.00% - 0.00% -
东兴证券 1 - 0.00% - 0.00% -
方正证券 1 - 0.00% - 0.00% -
注：1、根据中国证监会颁布的《关于完善证券投资基金交易席位制度有关 问题的通知》 （证监基
金字[2007]48 号）的有关规定， 本公司制定了租用证券公司交易单元的选择标准和程序。
租用证券公司交易单元的选择标准主要包括：
（一）财务状况良好，最近一年无重大违规行为；
（二）经营行为规范，内控制度健全，能满足各投资组合运作的保密性要求；
（三）研究实力较强，能提供包括研究报告、路演服务、协助进行上市公司调研等研究服务；
（四）具备各投资组合运作所需的高效、安全的通讯条件，有足够的交易 和清算能力，满足各投
资组合证券交易需要；
（五）能提供投资组合运作、管理所需的其他券商服务；
（六）相关基金合同、资产管理合同以及法律法规规定的其他条件。
租用证券公司交易单元的程序：首先根据租用证券公司交易单元的选择标 准形成《券商服务评价
表》 ，然 后根 据评 分高 低进 行选 择基 金交 易单 元。
2、本报告期内本基金租用证券公司交易单元的变更情况如下：
本报告期内增加基金交易单元：无。本报告期内退租基金交易单元：英大证券。
10.7.2 基金 租用 证券 公 司交 易单 元进 行其 他证 券投 资的 情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例 大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2018 年半年度报告 摘要
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光大证券 364,354.52 100.00% - 0.00% - 0.00%
§11 影响 投资 者 决策 的其 他重 要信 息
11.1 报告 期内 单一 投 资者 持有 基金 份额 比例 达到 或超 过 20% 的情况
无。
11.2 影响 投资 者决 策 的其 他重 要信 息
根据《公开募集开放式 证券投资基金流动 性风险管理规定 》的要求，本基 金管理人经与基
金托管人协商一致，对本 基金基金合同的有 关条款进行了修 改，主要在前言、 释义、投资交易
限制、申购与赎回管理、 基金估值管理、信 息披露等方面对 流动性风险管控措 施进行明确，具
体内容详见 2018 年3 月 27 日基金管理人网站披露的相关公告和修订更新 后的法律文件。
大成 基金 管理 有 限公 司
2018 年 8 月 29 日
