大成深 证成份交易型开 放式指数证券投 资
基金
2018 年半年度报告
2018 年6 月 30 日
基金 管理 人 ： 大成 基 金管 理有 限公 司
基金 托管 人 ： 中国 农 业银 行股 份有 限公 司
送出日期：2018 年8 月29 日 大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2018 年半年度报告
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§1 重要 提示 及 目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半 年度报告已经三分之二
以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2018 年 8 月 28 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合 报告等内容，保证复核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资 决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计 。
本报告期自 2018 年 01 月 01 日起至 06 月 30 日止。 大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2018 年半年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ...................................................................................................................2
1.1 重要提示 ......................................................................................................................2
1.2 目录 .............................................................................................................................3
§2 基金简介 ..............................................................................................................................6
2.1 基金基本情况 ...............................................................................................................6
2.2 基金产品说明 ...............................................................................................................6
2.3 基金管理人和基金托管人 .............................................................................................7
2.4 信息披露方式 ...............................................................................................................7
2.5 其他相关资料 ...............................................................................................................7
§3 主要 财务 指标 和 基金 净值 表现 ..............................................................................................8
3.1 主要会计数据和财务指标 .............................................................................................8
3.2 基金净值表现 ...............................................................................................................8
§4 管理人报告 ........................................................................................................................ 10
4.1 基金管理人及基金经理情况 ........................................................................................ 10
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ..................................................... 12
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ............................................................... 12
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ................................................. 12
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ................................................. 13
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ............................................................ 13
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ............................................................... 14
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ............................ 14
§5 托管人报告 ........................................................................................................................ 15
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ................................................................... 15
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ....... 15
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ..................... 15
§6 半年 度财 务会 计 报告 （未 经审 计） ..................................................................................... 16
6.1 资产负债表 ................................................................................................................ 16
6.2 利润表 ....................................................................................................................... 17 大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2018 年半年度报告
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6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ................................................................................. 18
6.4 报表附注 .................................................................................................................... 19
§7 投资组合报告 ..................................................................................................................... 39
7.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................... 39
7.2 期末按行业分类的股票投资组合 ................................................................................. 39
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序 的所有股票投资明细 ............................ 41
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ............................................................................. 54
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .......................................................................... 56
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ......................... 56
7.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 .............. 56
7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 .............. 56
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ......................... 56
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 .......................................................... 56
7.11 报告期末 本基金投资的国债期货交易情况说明 .......................................................... 56
7.12 投资组合报告附注 .................................................................................................... 56
§8 基金 份额 持有 人 信息 .......................................................................................................... 58
8.1 期末基金份额持 有人户数及持有人结构 ...................................................................... 58
8.2 期末上市基金前十名持有人 ........................................................................................ 58
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ............................................................ 58
8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ............................ 58
§9 开放 式基 金份 额 变动 .......................................................................................................... 59
§ 10 重大事件揭示 ................................................................................................................... 60
10.1 基金份额持有人大会决议.......................................................................................... 60
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动.................................. 60
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ................................................... 60
10.4 基金投资策略的改变................................................................................................. 60
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ........................................................................ 60
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ............................................ 60
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况..................................................................... 60
10.8 其他重大事件 ........................................................................................................... 63 大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2018 年半年度报告
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§ 11 影响 投 资者 决策 的其 他重 要信 息 ....................................................................................... 64
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20% 的情况.................................. 64
11.2 影响投资者决策的其他重要信息 ............................................................................... 64
§ 12 备查文件目录 ................................................................................................................... 65
12.1 备查文件目录 ........................................................................................................... 65
12.2 存放地点 .................................................................................................................. 65
12.3 查阅方式 .................................................................................................................. 65
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金
基金简称 大成深证 ETF
场内简称 深证 ETF
基金主代码 159943
交易代码 159943
基金运作方式 交易型开放式
基金合同生效日 2015 年 6 月 5 日
基金管理人 大成基金管理有限公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 26,335,342.00 份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所
上市日期 2015 年 7 月 8 日
2.2 基金产品说明
投资目标
紧密跟踪 标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最
小化。
投资策略
本基金采取完全复制法，即按照标的指数的成份股组
成及其权重构建股票投资组合，并根据标的指数成份
股及其权重的变动进行相应调整。
当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分
红等行为时，或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪
标的指数的效果可能带来影响时，或因某些特殊情况
导致流动性不足时，或其他原因导致无法有效复制和
跟踪标的指数时，基金管理人可以对投资组合管理进
行适当变通和调整，从而使得投资组合紧密地跟踪标
的指数。
业绩比较基准 深证成份指数
风险收益特征
本基金为股票型指数基金，属于较高风险、较高预期
收益的基金品种，其风险与预期收益高于混合基金、
债券基金与货币市场基金。本基金采用完全复制法跟
踪标的指数的表现，具有与标的指数、以及标的指数
所代表的股票市场相似的风险收益特征。
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2.3 基金 管理 人和 基 金托 管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 大成基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 赵冰 贺倩
联系电话 0755-83183388 010-66060069
电子邮箱 office@dcfund.com.cn tgxxpl@abchina.com
客户服务电话
4008885558 95599
传真 0755-83199588 010-68121816
注册地址
深圳市福田区深南大道
7088 号招商银行大厦32 层
北京市东城区建国门内大街 69
号
办公地址
深圳市福田区深南大道
7088 号招商银行大厦32 层
北京市西城区复兴门内大街 28
号凯晨世贸中心东座 F9
邮政编码 518040 100031
法定代表人 刘卓 周慕冰
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 《证 券时 报》 、 《上 海证 券报 》 、 《中 国证 券报 》
登载 基金 半 年度 报告 正文 的管 理人 互联 网
网址
http://www.dcfund.com.cn
基金半年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司
北京市西城区金融大街27 号投资广
场 23 层
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§3 主要 财务 指 标和 基金 净值 表现
3.1 主要 会计 数据 和 财务 指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期(2018 年 1 月 1 日 - 2018 年6 月 30 日 )
本期已实现收益 -14,350,802.98
本期利润 -44,787,431.23
加权平均基金份额本期利润 -1.6355
本期加权平均净值利润率 -14.45%
本期基金份额净值增长率 -14.46%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2018 年 6 月 30 日 )
期末可供分配利润 -154,457,549.40
期末可供分配基金份额利润 -5.8650
期末基金资产净值 263,907,198.83
期末基金份额净值 10.021
3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2018 年 6 月 30 日 )
基金份额累计净值增长率 -34.21%
注：1 、 本期 已实 现收 益指 基金 本期 利息 收入 、 投资 收益 、 其他 收入 （不 含公 允价 值变 动收 益） 扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、 期末 可供 分配 利润 ， 采用 期末 资产 负债 表中 未分 配利 润与 未分 配利 润中 已实 现部 分的 孰低 数 （为
期末余额，不是当期发生数） 。
3、 所述 基金 业绩 指标 不包 括持 有人 认购 或交 易基 金的 各项 费用 ， 计入 费用 后实 际收 益水 平要 低于
所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金 份额 净值 增 长率 及其 与同 期业 绩比 较基 准收 益率 的比 较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月 -8.43% 1.68% -8.90% 1.73% 0.47% -0.05%
过去三个月 -12.88% 1.31% -13.70% 1.34% 0.82% -0.03%
过去六个月 -14.46% 1.34% -15.04% 1.37% 0.58% -0.03%
过去一年 -9.68% 1.13% -10.92% 1.15% 1.24% -0.02%
过去三年 -30.28% 1.74% -34.58% 1.77% 4.30% -0.03%
自基金合同
生效起至今
-34.21% 1.76% -46.41% 1.83% 12.20% -0.07% 大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2018 年半年度报告
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3.2.2 自基 金合 同生 效 以来 基金 份额 累计 净值 增长 率变 动及 其与 同期 业绩 比较 基准 收
益率变动的比较
注：按基金合同规定，本基金自基金合同生效之日起 6 个月内为建仓期。建仓期结束时 ，本基金
的投资组合比例符合基金合同的约定。 大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2018 年半年度报告
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§4 管理人报告
4.1 基金 管理 人及 基 金经 理情 况
4.1.1 基金 管理 人及 其 管理 基金 的经 验
大成基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[1999]10 号文 批准 ， 于 1999 年 4 月 12 日正
式成立，是中国证监会批准成立的首批十家基金管理公司之一，注册资本为 2 亿元人民币，注册
地为 深圳 。 目前 公司 由三 家股 东组 成， 分别 为中 泰信 托有 限责 任公 司(50%) 、 光大 证券 股份 有限 公
司(25%) 、中国银河投资管理有限公司(25%) 。主要业务是公募基金的募集、 销售和管理，还具有
全国社保基金投资管理、基本养老保险投资 管理、受托管理保险资金、保 险保障基金投资管理、
特定客户资产管理和 QDII 业务资格。
经过十多年的稳健发展，公司形成了强大稳固的综合实力。公司旗下基 金产品齐全、风格多
样，构建了涵盖股票型基金、混合型基金、指数型基金、债券型基金和货 币市场基金的完备产品
线。 截至 2018 年6 月 30 日， 本基 金管 理人 共管 理 5 只 ETF 及 1 只 ETF 联接基金，5 只 QDII 基金
及 75 只开放式证券投资基金。
4.1.2 基金 经理 （或 基 金经 理小 组） 及基 金经 理助 理简 介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助理）期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
苏秉毅
先生
本基金
基金经
理、数
量与指
数投资
部副总
监
2015 年6 月5 日 - 14 年
经济学硕士。2004 年 9 月至
2008 年5 月就职于华夏基金管
理有 限公 司基 金 运作 部。2008
年 加 入 大 成 基 金 管 理 有 限 公
司，历任产品设计 师、高级产
品设计师、基金经 理助理、基
金经理。2012 年 8 月 28 日至
2014 年 1 月 23 日担任大成中
证 500 沪市交易型开放式指数
证券投资基金联接 基金基金经
理。2014 年 1 月 24 日至 2014
年2 月17 日任大成健康产业股
票型证券投资基金 基金经理。
2012 年 2 月 9 日至 2014 年 9
月 11 日担任深证成长 40 交易
型开放式指数证券 投资基金及
大成深证成长 40 交易型开放
式指数证券投资基 金联接基金
基金经 理。2012 年 8 月 24 日
起任中证 500 沪市交易型开放大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2018 年半年度报告
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式 指 数 证 券 投 资 基 金 基 金 经
理。2013 年 1 月 1 日至 2015
年8 月25 日兼任大成沪深300
指数证券投资基金 基金经理。
2013 年2 月7 日起任大成中证
100 交易 型开 放式 指数 证券 投
资基金基金经理。2015 年6 月
5 日起 任大 成深 证 成份 交易 型
开放式指数证券投 资基金基金
经理。2015 年 6 月 29 日起担
任大成中证互联网 金融指数分
级 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 。
2016 年3 月4 日起担任大成核
心双动力混 合型 证 券投 资基 金
及大成沪深 300 指数证券投资
基金基金经理。 2018 年 6 月 26
日起担任大 成景 恒 混合 型证 券
投资基金基金经理 。现任数量
与指数投资部副总 监。具有基
金从业资格。国籍：中国
刘淼女
士
本基金
基金经
理助理
2017 年 9 月 14
日
- 10 年
北京大学 MBA。2008 年 4 月至
2011 年5 月任招商基金管理有
限公司基金核算部 基金会计。
2011 年5 月加入大成基金管理
有限公司，历任基 金运营部基
金会计、股票投资 部风控员兼
投委会秘书、数量 与指数投资
部数量分析师。 2017 年 9 月 14
日起任大成深证成 份交易型开
放式指数证券投 资 基金 、深 证
成长 40 交易 型开 放式 指数 证
券投资基金联接基 金、大成中
证 100 交易型开放式指数证券
投资基金、大成中证 500 深市
交易型开放式指数 证券投资基
金、 深证 成长 40 交易型开放式
指数 证券 投资 基 金和 中证 500
沪市交易型开放式 指数证券投
资基金基金经理 助 理。 具备 基
金从业资格。国籍：中国
注：1、任职日期、离任日期为本基金管理人作出决定之日。
2、证券从业年限的计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2018 年半年度报告
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4.2 管理 人对 报告 期 内本 基金 运作 遵规 守信 情况 的说 明
报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》 、 《证 券投资基金法》等有 关法律法规及基金合
同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于 社会投资公众为宗旨，
本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在规范基金运作和 严格控制投资风险的前
提下，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理 人对 报告 期 内公 平交 易情 况的 专项 说明
4.3.1 公平 交易 制度 的 执行 情况
报告期内，基金管理人严格执行了公平交易的原则和制度。基金管理人 运用统计分析方法和
工具，对旗下所有投资组合间连续 4 个季度的日内、3 日内 及 5 日内股票及债券交易同向交易价
差进行分析 。分析结果表明：债券交易同向交易频率较低；股票同向交易 溢价率变动主要来源于
市场因素（如个股当日价格振幅较高）及组合经理交易时机选择，即投资 组合成交时间不一致以
及成交价格的日内变动导致个别组合间的成交价格存在一定差异， 但结合交易价差专项统计分析，
未发现违反公平交易原则的异常情况。
4.3.2 异常 交易 行为 的 专项 说明
报告期内，基金管理人旗下所有投资组合未发现存在异常交易行为。主 动投资组合间股票交
易存在 1 笔同日反向交易，原因为投资策略需要。主动型投资组合与指数型投资组合之间或指数
型投资组合之间存在股票同日反向交易，但不存在 参与交易所公开竞价同 日反向交易成交较少的
单边交易量超过该股当日成交量 5%的情 形； 主动 投资 组合 间债 券交 易存 在 2 笔同日反向交易， 原
因为投资策略需要。投资组合间相邻交易日反向交易的市场成交比例、成 交均价等交易结果数据
表明该类交易不对市场产生重大影响，无异常。
4.4 管理 人对 报告 期 内基 金的 投资 策略 和业 绩表 现的 说明
4.4.1 报告 期内 基金 投 资策 略和 运作 分析
上半年度，整体宏观经济环境出现了较大的变化，两会和中美贸易摩擦 是上半年影响最大的
外生变量。两会从顶层确立了我国未来发展的基调，而贸易摩擦则是全球 政治、经济环境剧变的
集中体现。在剧 烈冲击下，国内宏观政策也有较大改变。经济下行压力开 始出现，出于维稳的需
要，去杠杆、金融整肃趋于温和，财政政策也有更加积极的趋势。此外， 人民币相对美元发生了
较为明显的贬值，对冲了部分贸易摩擦带来的出口压力，同时也带来了资本外流的隐忧。
上半年股票市场也经历了较大幅度的波动。进入新年后，大盘蓝筹股强 劲上涨，走出逼空式
行情，但行情过度透支，交易极其拥挤，在一系列因素作用下，最终由外 围股市下跌引发剧烈调
整。之后，市场风格出现逆转，创业板等成长类股票率先企稳，为所谓“ 独角兽”回归营造了良大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2018 年半年度报告
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好的市场氛围。市场盘整一段时间 后，最终仍无法承受去杠杆、贸易摩擦 等多重压力，继续下挫
直至 半年 末。 本报 告期 市场 基准 沪深 300 指数下跌 12.90% ， 大多 数行 业、 板块 均有 较大 幅度 的下
跌，消费类板块由于其业绩确定性，在弱市中表现出较为优秀的防御特征 ，其中休闲服务、医药
生物、食品饮料行业更是逆市上涨。市场表现出明显的避险特征，基本面 稳定的股票由于其确定
性，投资者给予了 一定的溢价，这也是上半年大市值股票表现较好的原因之一。
本基金标的指数深成指下跌 15.04% ， 跌幅 高于 大盘 。 上半 年， 本基 金申 购赎 回和 份额 交易 情
况均较为平稳。本基金基本保持满仓运作，严 格根据标的指数成分股调整 以及权重的变化及时调
整投 资组 合。 上半 年年 化跟 踪误 差 0.94% ， 日均 偏离 度 0.03% ， 各项 操作 与指 标均 符合 基金 合同 的
要求。
4.4.2 报告 期内 基金 的 业绩 表现
截至本报告期末本基金份额净值为 10.021 元；本报告期基金份额净值增长率为-14.46% ，业
绩比较基准收益率为-15.04% 。
4.5 管理 人对 宏观 经 济、 证券 市场 及行 业走 势的 简要 展望
展望下半年，外部环境和经济政策均面临较大的不确定性。经济基本面 短期内不会发生较大
变化，但目前国内经济增长质量明显低于政府预期。中美贸易摩擦并没有 缓和的迹象，人民币汇
率也不 稳定 ， 这无 疑加 大了 政策 制定 的难 度。 “既 要又 要” 式的 复合 目标 越来 越难 实现 ， 政府 很难
兼顾多方面的均衡。在内外多重压力下，短期稳定压倒长期增长，暂时成 为优先级更高的目标，
货币政策和财政政策保持宽松是必然选择。当内外环境稳定后，为了经济 可持续发展，去杠杆、
调结构的大趋势仍然不会变。
对于股票市场，下半年的形势更加错综复杂。经济基本面无疑并不会太 好，然而经济下行加
上外部压力，有可能会倒逼政策，令去杠杆节奏有所放缓。这对刚经历过 大跌的股市来说，基本
面恶化已经在一定程度上反映在股价里，综合来看反而造成边际改善的短 期利 好。在货币政策保
持宽松的情况下，市场流动性并不紧缺，只要投资者风险偏好提升，即有可能带来一波反弹。
预计下半年市场总体走势应好于上半年。反弹行情若如期出现，其性质 仍属于悲观预期修复
所带来的超跌反弹。总体而言，之前成长股超跌程度更甚于价值股，部分 质地尚可而被市场错杀
沦为小市值的股票有望迎来修复行情。成长板块将先于价值板块反弹，强 度也会相对较高。值得
注意的是，即使总体环境有所改善，个股风险依然不能忽视，基本面恶化 、股权质押、财务报表
等因素造成的个股“地雷”也会陆续爆发，基金经理需要以更高的标准筛选股票。
4.6 管理人 对报 告期 内基 金估 值程 序等 事项 的说 明
本基金管理人指导基金估值业务的领导小组为公司估值委员会，公司估 值委员会主要负责估大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2018 年半年度报告
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值政策和估值程序的制定、修订以及执行情况的监督。估值委员会由股票 投资部、研究部、固定
收益总部、风险管理部、基金运营部、监察稽核部、社保基金及机构投资 部指定人员组成。公司
估值委员会的相关成员均具备相应的专业胜任能力和相关工作经历，估值 委员会成员中包括两名
投资组合经理。
股票投资部、研究部、固定收益总部、风险管理部和社保基金及机构投 资部负责关注相关投
资品种的动态，评判基金持有的投资品种是否处于不活 跃的交易状态或者 最近交易日后经济环境
发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件，从而确 定估值日需要进行估值
测算或者调整的投资品种；提出合理的数量分析模型对需要进行估值测算 或者调整的投资品种进
行公允价值定价与计量；定期对估值政策和程序进行评价，以保证其持续 适用；基金运营部负责
日常的基金资产的估值业务，执行基金估值政策，并负责与托管行沟通估 值调整事项；监察稽核
部负责审核估值政策和程序的一致性，监督估值委员会工作流程中的风险 控制，并负责估值调整
事项的信息披露工作。
本基金的日常估值程序由基金运营部基 金估值核算员执行，并与托管银 行的估值结果核对一
致。基金估值政策的议定和修改采用集体讨论机制，基金经理及投资经理 作为估值小组成员，对
本基金持仓证券的交易情况、信息披露情况保持应有的职业敏感，向估值 委员会提供估值参考信
息，参与估值政策讨论。对需采用特别估值程序的证券，基金管理人及时 启动特别估值程序，由
估值委员会讨论议定特别估值方案并与托管行沟通后由基金运营部具体执行。
本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。截止报 告期末本基金管理人
已与中央国债登记结算有限责任公司/ 中证指数有限公司签署服务协议， 由其按约定提供在银行间
同业市场 交易的债券品种/在交易所市场上市交易或挂牌转让的固定收益品种 （估值处理标准另有
规定的除外）的估值数据。
4.7 管理 人对 报告 期 内基 金利 润分 配情 况的 说明
本基金管理人严格按照本基金基金合同的规定进行收益分配。本报告期 内本基金无收益分配
事项。
4.8 报告 期内 管理 人 对本 基金 持有 人数 或基 金资 产净 值预 警情 形的 说明
无。 大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2018 年半年度报告
第 15 页 共 65 页
§5 托管人报告
5.1 报告 期内 本基 金 托管 人遵 规守 信情 况声 明
在托管本基金的过程中，本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格 遵守《证券投资基金
法》相关法律法规的规定以及基金合同、托管协议的约定 ，对 本基 金基 金 管理 人 —大成基金管理
有限公司 2018 年 1 月1 日至 2018 年6 月 30 日基金的投资运作，进行了认真、独立的会计核算
和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。
5.2 托管 人对 报告 期 内本 基金 投资 运作 遵规 守信 、净 值计 算、 利润 分配 等情 况的 说明
本托管人认为, 大成基金管理有限公司在本基金的投资运作、基金资产 净值的计算、基金份
额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上，不存在损害 基金份额持有人利益的
行为；在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规 ，在 各重 要方 面的 运作 严格
按照基金合同的规定进行。
5.3 托管 人对 本半 年 度报 告中 财务 信息 等内 容的 真实 、准 确和 完整 发表 意见
本托管人认为，大成基金管理有限公司的信息披露事务符合《证券投资 基金信息披露管理办
法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的本基金半年 度报告中的财务指标、
净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准 确、完整，未发现有损
害基金持有人利益的行为。 大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2018 年半年度报告
第 16 页 共 65 页
§6 半年 度财 务 会计 报告 （未 经审 计）
6.1 资产负债表
会计主体： 大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金
报告截止日： 2018 年 6 月 30 日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2018 年 6 月 30 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
资 产：
银行存款 6.4.3.1 8,917,082.34 3,888,932.20
结算备付金
11,443.31 3,635.23
存出保证金
2,046.18 3,108.73
交易性金融资产 6.4.3.2 253,754,312.05 333,415,965.87
其中：股票投资
253,754,312.05 333,087,565.87
基金投资
- -
债券投资
- 328,400.00
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 6.4.3.3 - -
买入返售金融资产 6.4.3.4 - -
应收证券清算款
1,627,434.55 -
应收利息 6.4.3.5 1,026.04 837.78
应收股利
- -
应收申购款
- -
递延所得税资产
- -
其他资产 6.4.3.6 - -
资产总计
264,313,344.47 337,312,479.81
负债和所有者权益 附注号
本期末
2018 年 6 月 30 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 6.4.3.3 - -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
- 190,599.33
应付赎回款
- -
应付管理人报酬
114,363.54 143,868.13
应付托管费
22,872.71 28,773.62
应付销售服务费
- -
应付交易费用 6.4.3.7 8,158.42 4,560.40
应交税费
- - 大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2018 年半年度报告
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应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 6.4.3.8 260,750.97 315,000.00
负债合计
406,145.64 682,801.48
所有者权益：
实收基金 6.4.3.9 401,180,599.42 437,741,105.78
未分配利润 6.4.3.10 -137,273,400.59 -101,111,427.45
所有者权益合计
263,907,198.83 336,629,678.33
负债和所有者权益总计
264,313,344.47 337,312,479.81
注：报告截止日 2018 年6 月 30 日，基金份额净值 10.021 元，基金份额总额 26,335,342.00 份。
6.2 利润表
会计主体： 大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金
本报告期：2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2018 年 1 月 1 日至
2018 年 6 月 30 日
上年度可比期间
2017 年1 月1 日至2017
年 6 月 30 日
一、收入
-43,462,000.85 17,002,527.12
1. 利息收入
15,776.25 13,067.39
其中：存款利息收入 6.4.3.11 15,750.47 13,067.39
债券利息收入
25.78 -
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
- -
其他利息收入
- -
2. 投资 收益 （损 失以 “- ” 填列 ）
-13,041,148.85 -17,165,054.14
其中：股票投资收益 6.4.3.12 -14,888,329.61 -19,632,102.04
基金投资收益
- -
债券投资收益 6.4.3.13 35,893.09 -
资产支持证券投资收益 6.4.3.13.5 - -
贵金属投资收益 6.4.3.14 - -
衍生工具收益 6.4.3.15 - -
股利收益 6.4.3.16 1,811,287.67 2,467,047.90
3. 公允 价 值变 动收 益（ 损失 以
“- ”号填列）
6.4.3.17
-30,436,628.25 34,154,513.87
4. 汇兑收益 （损失以“- ”号填
列）
- -
5. 其他收入（损失以“- ”号填
列）
6.4.3.18
- -
减：二、费用
1,325,430.31 1,646,384.95
1．管理人报酬 6.4.6.2.1 767,069.11 1,001,257.50 大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2018 年半年度报告
第 18 页 共 65 页
2．托管费 6.4.6.2.2 153,413.87 200,251.56
3．销售服务费
- -
4．交易费用 6.4.3.19 93,816.36 133,874.92
5．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产支出
- -
6．其他费用 6.4.3.20 311,130.97 311,000.97
三 、 利润 总额 （亏 损总 额以 “-”
号填列）
-44,787,431.16 15,356,142.17
减：所得税费用
- -
四、 净利 润 （净 亏损 以 “-”号
填列）
-44,787,431.16 15,356,142.17
6.3 所有 者权 益（ 基 金净 值） 变动 表
会计主体： 大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金
本报告期：2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
单位：人民币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
437,741,105.78 -101,111,427.45 336,629,678.33
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- -44,787,431.23 -44,787,431.23
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（ 净 值 减少 以 “- ”号填
列）
-36,560,506.36 8,625,458.09 -27,935,048.27
其中：1.基金申购款 - - -
2.基金赎回款 -36,560,506.36 8,625,458.09 -27,935,048.27
四、本期向基金份额持有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净 值 变 动 （ 净 值 减 少 以
“-”号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
401,180,599.42 -137,273,400.59 263,907,198.83
项目
上年度可比期间
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2018 年半年度报告
第 19 页 共 65 页
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
620,543,637.48 -185,390,330.30 435,153,307.18
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 15,356,142.17 15,356,142.17
三、本期基金份额交易产
生的基 金净值变动数
（ 净 值 减少 以 “- ”号填
列）
-86,831,202.53 25,036,073.20 -61,795,129.33
其中：1.基金申购款 - - -
2.基金赎回款 -86,831,202.53 25,036,073.20 -61,795,129.33
四、本期向基金份额持有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净 值 变 动 （ 净 值 减 少 以
“-”号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
533,712,434.95 -144,998,114.93 388,714,320.02
报表附注为财务报 表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：
______ 罗登攀______
______ 周立新______
____ 崔伟____
基金管理人 负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 本报 告期 所采 用 的会 计政 策、 会计 估计 与最 近一 期年 度报 告相 一致 的说 明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。
6.4.2 税项
根据 财政 部、 国家 税务 总局 财税[2004]78 号 《财 政部 、 国家 税务 总局 关于 证券 投资 基金 税收
政策 的通 知》 、财 税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》 、财税[2012]85 号《关于
实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、 财税[2015]101 号 《关 于上 市公
司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、财税[2016]36 号《 关 于全 面推 开营 业税 改
征增值税试点的通知》 、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增 试点金融业有关政策
的通 知》 、财 税[2016]70 号《关于金融机 构同业往来等增值税政策的补 充通知》 、财税[2016]140大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2018 年半年度报告
第 20 页 共 65 页
号 《关 于明 确金 融房 地产 开发 教 育辅助服务等增值税政策的通知》 、 财税[2017]2 号 《关 于资 管产
品增值税政策有关问题的补充通知》 、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》 、
财税[2017]90 号《关于租入固定资产进行税额抵扣等增值税政策的通知》 、国发[1985]19 号发布
和国务院令[2011] 第 588 号修 订的 《中 华人 民共 和国 城市 维护 建设 税暂 行条 例》 、 国务 院令[2005]
第 448 号《国务院关于修改 〈征收教育费附加的暂行规定〉的决定》 、深 地税告[2011]6 号《深圳
市地方税务局关于代征地方教育附加的通告》及其他相关财税法规和 实务 操作 ，主 要税 项列 示如
下：
(1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为 增值税纳税人。资管
产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为， 暂适用简易计税方法， 按照 3%的征收率
缴纳 增值 税。 对资 管产 品在 2018 年1 月1 日前运营过程中发生的增值税应税行为， 未缴纳增值税
的， 不再 缴纳 ； 已缴 纳增 值税 的， 已纳 税额 从资 管产 品管 理人 以后 月份 的增 值税 应纳 税额 中抵 减。
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税 ，对国债、地方政府
债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运 营资 管产 品提 供的 贷款 服务 ，以
2018 年 1 月 1 日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。
(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入 ，股票的股息、红利
收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3) 对基 金取 得的 企 业债 券利 息收 入 ，应 由发 行债 券 的企 业在 向基 金 支付 利息 时代 扣 代缴
20% 的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)
的，其股息红利所得全额计入 应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年) 的，暂减按
50% 计入应纳税所得额； 持股期限 超过 1 年的 ， 暂免 征收 个人 所得 税。 对基 金持 有的 上市 公司 限售
股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自 解禁日起计算；解禁前
取得 的股 息、 红利 收入 继续 暂减 按 50% 计入应纳税所得额。 上述所得统一适用 20% 的税率计征个人
所得税。
对基金取得的企业债券利息收入， 应由发行债券的企业在向该内地基金分配利息时按照7% 的
税率代扣代缴所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，应由内地 上市公司向该内地基金
分配股息红利 时按照 10% 的税率代扣代缴所得税。
(4) 基金卖出股票按 0.1% 的税率缴纳股票交易印花税，买 入股票不征收股票交易印花税。
(5) 本基金分别按实际缴纳的增值税额的 7%、3%和 2%缴纳城市维护建设税、 教育费附加和地
方教育费附加。 大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2018 年半年度报告
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6.4.3 重要 财务 报表 项 目的 说明
6.4.3.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
活期存款 8,917,082.34
定期存款 -
其中：存款期限 1-3 个月 -
其他存款 -
合计： 8,917,082.34
6.4.3.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 302,584,056.04 253,754,312.05 -48,829,743.99
贵 金 属 投 资- 金交所
黄金合约
- - -
债券
交易所市场 - - -
银行间市场 - - -
合计 - - -
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 302,584,056.04 253,754,312.05 -48,829,743.99
6.4.3.3 衍生金融资产/ 负债
无。
6.4.3.4 买入 返售 金融 资 产
6.4.3.4.1 各项 买入 返售 金 融资 产期 末余 额
无。
6.4.3.4.2 期末 买断 式逆 回 购交 易中 取得 的债 券
无。 大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2018 年半年度报告
第 22 页 共 65 页
6.4.3.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
应收活期存款利息 1,020.64
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 4.59
应收债券利息 -
应收买入返售证券利息 -
应收申购款利息 -
应收黄金合约拆借孳息 -
其他 0.81
合计 1,026.04
6.4.3.6 其他资产
无。
6.4.3.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
交易所市场应付交易费用 8,158.42
银行间市场应付交易费用 -
合计 8,158.42
6.4.3.8 其他负债
单位：人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 -
应付指数使用费 50,000.00
预提费用 210,750.97
合计 260,750.97
大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2018 年半年度报告
第 23 页 共 65 页
6.4.3.9 实收基金
金额单位：人民币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 28,735,342.00 437,741,105.78
本期申购 - -
本期赎回( 以"-" 号填列) -2,400,000.00 -36,560,506.36
本期末 26,335,342.00 401,180,599.42
6.4.3.10 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 -153,557,130.35 52,445,702.90 -101,111,427.45
本期利润 -14,350,802.98 -30,436,628.25 -44,787,431.23
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的变动数
13,450,383.93 -4,824,925.84 8,625,458.09
其中：基金申购款 - - -
基金赎回款 13,450,383.93 -4,824,925.84 8,625,458.09
本期已分配利润 - - -
本期末 -154,457,549.40 17,184,148.81 -137,273,400.59
6.4.3.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
活期存款利息收入 15,381.38
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 344.71
其他 24.38
合计 15,750.47
6.4.3.12 股票投资收益
6.4.3.12.1 股票 投资 收益 项 目构 成
单位：人民币元 大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2018 年半年度报告
第 24 页 共 65 页
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
股票投资收益 —— 买卖股票差价收入 -14,419,693.77
股票投资收益 —— 赎回差价收入 -468,635.84
股票投资收益 —— 申购差价收入 -
合计 -14,888,329.61
6.4.3.12.2 股票投资收益—— 买卖股票差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
卖出股票成交总额 34,033,555.15
减： 卖出股票成本总额 48,453,248.92
买卖股票差价 收入 -14,419,693.77
6.4.3.12.3 股票投资收益—— 赎回差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
赎回基金份额对价总额 27,935,048.27
减： 现金支付赎回款总额 1,130,331.27
减： 赎回股票成本总额 27,273,352.84
赎回差价收入 -468,635.84
6.4.3.13 债券投资收益
单位：人民币元
项目
本期
2018 年1 月1日至2018 年6月30日
卖出债券（ 、债转 股及 债券 到期 兑付 ）成 交
总额
364,354.52
减：卖出债券（ 、 债转 股及 债券 到期 兑付 ）
成本总额
328,400.00
减：应收利息总额 61.43
买卖债券差价收入 35,893.09
大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2018 年半年度报告
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6.4.3.14 贵金属投资收益
无。
6.4.3.15 衍生工具收益
无。
6.4.3.16 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
股票投资产生的股利收益 1,811,287.67
基金投资产生的股利收益 -
合计 1,811,287.67
6.4.3.17 公允 价值 变动 收 益
单位：人民币元
项目名称
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
1. 交易性金融资产 -30,436,628.25
—— 股票投资 -30,436,628.25
—— 债券投资 -
—— 资产支持证券投资 -
—— 贵金属投资 -
—— 其他 -
2. 衍生工具 -
—— 权证投资 -
3. 其他 -
合计 -30,436,628.25
6.4.3.18 其他收入
无。
6.4.3.19 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
交易所市场交易费用 93,816.36 大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2018 年半年度报告
第 26 页 共 65 页
银行间市场交易费用 -
合计 93,816.36
6.4.3.20 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日 至 2018 年 6 月 30 日
审计费用 32,232.48
信息披露费 148,765.71
上市年费 29,752.78
银行划款手续费 380.00
指数使用费 100,000.00
其他 -
合计 311,130.97
注：指数使用费为支付标的指数供应商的标的指数许可使用费，按前一 日基金资产净值的 0.03%
的年 费率 计提 ， 逐日 累计 ， 按季 支付 ， 标的 指数 许可 使用 费的 收取 下限 为每 季度 人民 币 50,000.00
元。
6.4.4 或有 事项 、资 产 负债 表日 后事 项的 说明
6.4.4.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有 事项。
6.4.4.2 资产 负债 表日 后 事项
截至财务报表报出日，本基金并无须做披露的资产负债表日后事项。
6.4.5 关联方关系
6.4.5.1 本报 告期 存在 控 制关 系或 其他 重大 利害 关系 的关 联方 发生 变化 的情 况
本基金本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.5.2 本报 告期 与基 金 发生 关联 交易 的各 关联 方
关联方名称 与本基金的关系
大成基金管理有限公司 (“ 大成基金 ”) 基金管理人
中国农业银行股份有限公司 (“中国农业
银行 ”)
基金托管人
光大证券股份有限公司 (“ 光大证券 ”) 基金管理人的股东、基金销售机构
注：下述关联交易均在正常业务范 围内按一般商业条款订立。
大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2018 年半年度报告
第 27 页 共 65 页
6.4.6 本报 告期 及上 年 度可 比期 间的 关联 方交 易
-
6.4.6.1 通过 关联 方交 易 单元 进行 的交 易
6.4.6.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日
上年度可比期间
2017 年1 月1日至2017 年6月30日
成交金额
占当期股票
成交总额的比例
成交金额
占当期股票
成交总额的比例
光大证券 59,764,771.99 100.00% 10,941,368.78 12.48%
6.4.6.1.2 债券交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日
上年度可比期间
2017 年1 月1日至2017 年6月30日
成交金额
占当期债券
成交总额的比例
成交金额
占当期债券
成交总额的比例
光大证券 364,354.52 100.00% - 0.00%
6.4.6.1.3 债券回购交易
本基金本报告期内及上年度可比期间未有通过关联方交易单元进行的债券回购交易。
6.4.6.1.4 权证交易
本基金本报告期内及上年度可比期间未有通过关联方交易单元进行的权证交易。
6.4.6.1.5 应支 付关 联方 的 佣金
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2018 年1月1日至2018 年6月30 日
当期
佣金
占当期佣金总量
的比例
期末应付佣金余
额
占期末应付佣金总
额的比例
光大证券 54,466.00 100.00% 8,158.42 100.00%
关联方名称
上年度可比期间
2017 年1月1日至2017 年6月30 日
当期
佣金
占当期佣金总量
的比例
期末应付佣金余
额
占期末应付佣金总
额的比例 大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2018 年半年度报告
第 28 页 共 65 页
光大证券 9,971.83 12.48% 5,266.82 100.00%
注：1. 上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定， 以扣除由中国证券登记结
算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。
2. 该类 佣金 协 议的 服务 范 围还 包括 佣金 收取 方 为本 基金 提供 的证 券 投资 研究 成果 和市 场 信息 服
务等。
6.4.6.2 关联方报酬
6.4.6.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6
月 30 日
上年度可比期间
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30
日
当期发生的基金应支付
的管理费
767,069.11 1,001,257.50
其中 ： 支付 销售 机构 的客
户维护费
- -
注： 支付基金管理人大成基金的管理人报酬按前一日基金资产净值 0.50% 的 年费 率计 提， 逐日 累
计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值× 0.50%÷ 当年天数。
6.4.6.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6
月 30 日
上年度可比期间
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30
日
当期发生的基金应支付
的托管费
153,413.87 200,251.56
注：支付基金托管人农业银行的托管费按前一日基金资产净值 0.10% 的年 费 率计 提， 逐日 累计 至
每月月底，按月支付。其计 算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值× 0.10%÷ 当年天数。
6.4.6.2.3 销售服务费
无。
6.4.6.3 与关 联方 进行 银 行间 同业 市场 的债 券( 含回购) 交易
无。 大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2018 年半年度报告
第 29 页 共 65 页
6.4.6.4 各关 联方 投资 本 基金 的情 况
6.4.6.4.1 报告 期内 基金 管 理人 运用 固有 资金 投资 本基 金的 情况
本基金本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。
6.4.6.4.2 报告 期末 除基 金 管理 人之 外的 其他 关联 方投 资本 基金 的情 况
本基金本报告期末除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。
6.4.6.5 由关 联方 保管 的 银行 存款 余额 及当 期产 生的 利息 收入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
上年度 可比期间
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国农业银行 8,917,082.34 15,381.38 5,256,360.92 12,484.46
注：本基金的银行存款由基金托管人中国农业银行保管，按银行同业利率计息。
6.4.6.6 本基 金在 承销 期 内参 与关 联方 承销 证券 的情 况
本基金本报告期内未在承销期内参与关联方承销的证券。
6.4.6.7 其他 关联 交易 事 项的 说明
本基金本报告期内及上年度可比期间无其他关联交易事项。
6.4.7 利润分配情况
本基金本报告期内无利润分配。
6.4.8 期末（2018 年 6 月 30 日 ）本基金持有的流 通受限证券
6.4.8.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的流通受限 证券
无。
6.4.8.2 期末 持有 的暂 时 停牌 等流 通受 限股 票
金额单位：人民币元
股票代
码
股票
名称
停牌
日期
停牌原
因
期末
估值单
价
复牌日期
复牌
开盘单
价
数量 （股 ）
期末
成本总额
期末估值总额 备注
002450
康得
新
2018
年6 月
4 日
重大事
项
17.08
- -
98,510 1,653,063.90 1,682,550.80 -
002739
万达
电影
2017
年7 月
重大事
52.04
- -
27,200 2,375,029.75 1,415,488.00 - 大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2018 年半年度报告
第 30 页 共 65 页
4 日
项
002252
上海
莱士
2018
年2 月
23 日
重大事
项
19.52
- -
62,020 1,396,383.86 1,210,630.40 -
000540
中天
金融
2017
年8 月
21 日
重大事
项
4.87
- -
238,426 1,551,144.31 1,161,134.62 -
002075
沙钢
股份
2016
年9 月
19 日
重大事
项
16.12
- -
64,600 738,373.56 1,041,352.00 -
002310
东方
园林
2018
年5 月
25 日
重大事
项
15.03
- -
61,100 701,969.17 918,333.00 -
300072
三聚
环保
2018
年6 月
19 日
重大事
项
23.28
2018 年 7 月
10 日
18.38
38,367 654,770.74 893,183.76 -
000825
太钢
不锈
2018
年4 月
16 日
重大事
项
6.00
- -
101,800 540,659.25 610,800.00 -
300146
汤臣
倍健
2018
年4 月
4 日
重大事
项
16.60
2018 年 7 月
31 日
16.5
34,700 557,721.95 576,020.00 -
000566
海南
海药
2017
年 11
月 22
日
重大事
项
12.89
2018 年 7 月
9 日
11.43
43,526 809,175.83 561,050.14 -
300266
兴源
环境
2018
年2 月
5 日
重大事
项
19.99
2018 年 7 月
2 日
11.96
26,890 581,914.45 537,531.10 -
000415
渤海
金控
2018
年1 月
17 日
重大事
项
5.84
2018 年 7 月
17 日
5.19
82,900 729,756.89 484,136.00 -
002602
世纪
华通
2018
年6 月
12 日
重大事
项
32.50
- -
13,739 333,166.91 446,517.50 -
000939
凯迪
生态
2017
年 11
月 16
日
重大事
项
4.99
2018 年 7 月
2 日
4.74
86,788 545,280.79 433,072.12 -
002408
齐翔
腾达
2018
年6 月
19 日
重大事
项
12.28
- -
34,900 383,866.37 428,572.00 - 大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2018 年半年度报告
第 31 页 共 65 页
002147
新光
圆成
2018
年1 月
18 日
重大事
项
14.76
- -
26,330 326,872.21 388,630.80 -
002359
北讯
集团
2018
年5 月
21 日
重大事
项
19.58
2018 年 8 月
21 日
17.62
19,400 436,154.38 379,852.00 -
300324
旋极
信息
2018
年5 月
30 日
重大事
项
9.49
- -
39,138 373,698.12 371,419.62 -
300090
盛运
环保
2018
年6 月
4 日
重大事
项
8.32
2018 年 7 月
2 日
7.49
43,100 461,256.11 358,592.00 -
000008
神州
高铁
2018
年6 月
6 日
重大事
项
4.96
2018 年 8 月
7 日
4.46
71,200 623,392.97 353,152.00 -
002610
爱康
科技
2018
年6 月
5 日
重大事
项
2.10
- -
164,400 502,667.67 345,240.00 -
002051
中工
国际
2018
年4 月
9 日
重大事
项
15.27
- -
22,056 374,974.44 336,795.12 -
002573
清新
环境
2018
年6 月
19 日
重大事
项
11.55
- -
28,000 538,807.92 323,400.00 -
300197
铁汉
生态
2018
年5 月
28 日
重大事
项
5.37
- -
57,645 472,295.87 309,553.65 -
002426
胜利
精密
2018
年6 月
19 日
重大事
项
3.60
2018 年 7 月
3 日
3.26
83,300 821,074.44 299,880.00 -
002665
首航
节能
2018
年5 月
29 日
重大事
项
5.80
- -
50,310 536,217.97 291,798.00 -
002411
必康
股份
2018
年6 月
19 日
重大事
项
28.34
- -
10,200 271,947.53 289,068.00 -
002699
美盛
文化
2018
年2 月
5 日
重大事
项
18.76
2018 年 7 月
2 日
16.88
13,720 261,815.35 257,387.20 -
000666
经纬
纺机
2018
年3 月
12 日
重大事
项
18.08
- -
14,000 269,918.71 253,120.00 -
002431 棕榈 2018 重大事 6.71 - - 37,550 359,670.55 251,960.50 - 大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2018 年半年度报告
第 32 页 共 65 页
股份 年5 月
30 日
项
000723
美锦
能源
2018
年3 月
27 日
重大事
项
5.43
2018 年 7 月
31 日
4.89
46,000 315,263.83 249,780.00 -
002716
金贵
银业
2018
年5 月
3 日
重大事
项
16.84
- -
14,800 339,202.50 249,232.00 -
002668
奥马
电器
2018
年6 月
15 日
重大事
项
20.10
- -
12,120 265,081.40 243,612.00 -
002089
新
海
宜
2018
年4 月
20 日
重大事
项
6.05
2018 年 7 月
20 日
5.45
40,000 450,103.00 242,000.00 -
002477
雏鹰
农牧
2018
年6 月
14 日
重大事
项
3.31
- -
71,200 430,843.36 235,672.00 -
300118
东方
日升
2018
年5 月
7 日
重大事
项
10.80
2018 年 8 月
7 日
9.63
21,300 349,059.69 230,040.00 -
002437
誉衡
药业
2018
年6 月
11 日
重大事
项
6.20
2018 年 8 月
13 日
5.57
35,200 340,441.64 218,240.00 -
000587
金洲
慈航
2018
年6 月
15 日
重大事
项
4.96
2018 年 7 月
2 日
4.46
38,000 400,212.81 188,480.00 -
002512
达华
智能
2018
年6 月
19 日
重大事
项
9.70
- -
18,800 340,313.08 182,360.00 -
002143
印纪
传媒
2018
年2 月
2 日
重大事
项
12.09
2018 年 7 月
9 日
10.88
14,660 292,122.09 177,239.40 -
000426
兴业
矿业
2018
年6 月
19 日
重大事
项
7.21
- -
23,900 212,110.87 172,319.00 -
002011
盾安
环境
2018
年5 月
2 日
重大事
项
6.40
- -
23,100 184,288.86 147,840.00 -
300317
珈伟
股份
2018
年2 月
5 日
重大事
项
11.90
2018 年 7 月
3 日
10.68
12,400 184,695.74 147,560.00 -
000564
供销
大集
2017
年 11
重大事
4.78
2018 年 7 月 4.29
24,400 159,163.93 116,632.00 - 大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2018 年半年度报告
第 33 页 共 65 页
月 28
日
项 20 日
000693
*ST
华泽
2018
年5 月
9 日
重大事
项
1.00
- -
26,800 517,816.87 26,800.00 -
注：本基金截至 2018 年 6 月 30 日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌
的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。
6.4.8.3 期末 债券 正回 购 交易 中作 为抵 押的 债券
6.4.8.3.1 银行 间市 场债 券 正回 购
本基金本报告期末无从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
6.4.8.3.2 交易 所市 场债 券 正回 购
本基金本报告期末无从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
6.4.9 金融 工具 风险 及 管理
6.4.9.1 风险 管理 政策 和 组织 架构
本基金是指数型基金，紧密跟踪深证成份指数，具有和标的指数所代表 的股票市场相似的风
险收益特征，属于证券投资基金中风险较高、收益较高的品种。本基金以 标的指数成份股、备选
成份股为主要投资对象。本基金采用完全复制法，跟踪深证成份指数，以 完全按照标的指数 成份
股组成及其权重构建基金股票投资组合为原则，进行被动式指数化投资。 股票在投资组合中的权
重原则上根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。 但在因特殊情况( 如流动性不足等)
导致无法获得足够数量的股票时，基金管理人将搭配使用其他合理方法进 行适当的替代，力求与
标的指 数的跟踪偏离度与跟踪误差的最小化。
本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设， 建立了以由高层监控(合规与风险管理委
员会 、 公司 投资 风险 控制 委员 会) 、 专业 监控(监察 稽核 部、 风险 管理 部) 、 部门 互控 、 岗位 自控 构
成的风险管理架构体系。本基金的基金管理人 在董事会下设立合规与风险 管理委员会，对公司整
体运营风险进行监督，监督风险控制措施的执行；在管理层层面设立投资 风险控制委员会，通过
定期会议讨论涉及投资风险的重大议题，形成正式决议提交投委会；在业 务操作层面，监察稽核
部履行合规控制职责，通过定期、不定期检查内控制度的执 行情 况、 对重 大风 险点 以专 项稽 核的
方式确保公司内控制度、流程得到贯彻执行。风险管理部履行风险量化评估分析职责。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析 和定量分析的方法去
估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险 损失 的 严重 程度 和出 现同 类风大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2018 年半年度报告
第 34 页 共 65 页
险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合 基金资产所运用金融工
具特征通过特定的风险量化指标、 模型， 日常的量化报告， 确定风险损失的限度和相应置信程度，
及时可靠地对各种风险进行监督、 检查和评估， 并通过相应决策， 将风险控制在可承受的范围内。
6.4.9.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金 所投资证券之发行人
出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估 。本基 金的银行存款
存放在本基金的托管行中国农业银行，因而与银行存款相关的信用风险不 重大。本基金在交易所
进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收 和款项清算，违约风险
可能性很小。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等 级评估来控制证券发
行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
于 2018 年6 月 30 日，本基金未持有债券投资 。(2017 年 12 月 31 日：0.10% ）
6.4.9.3 流动性风险
流动 性 风险 是指 基 金管 理人 未 能以 合理 价格 及 时变 现基 金 资产 以支 付投 资 者赎 回款 项 的风
险。本基金的 流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其 持有的基金份额，另一
方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。
6.4.9.3.1 报告 期内 本基 金 组合 资产 的流 动性 风险 分析
本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》 及《公开募集开放式
证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求建立健全开放式基 金流动性风险管理的内
部控制体系，审慎评估各类资产的流动性，针对性制定流动性风险管理措 施，对本基金组合资产
的流动性风险进行管理。本基金的基金管理人采用监控基金组合资产持仓 集中度指标、逆回购交
易的到期日 与交易对手的集中度、流动性受限资产比例、基金组合资产中 7 个工作日可变现资产
的可变现价值以及压力测试等方式防范流动性风险。并于开放日对本基金 的申购赎回情况进行监
控，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配，确保本基金资产的 变现能力与投资者赎回
需求的匹配与平衡。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条 款，约定在非常情况下
赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
本基 金主 要投 资于 上市 交易 的证 券 ，除 在附 注中 列示 的 部分 基金 资产 流通 暂时 受限 制 外(如
有) ， 其余 均能 及时 变 现。 此外 ， 本基 金可 通过 卖出 回购 金融 资产 方式 借入 短期 资金 应对 流动 性需大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2018 年半年度报告
第 35 页 共 65 页
求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。除附注中列示的 卖出回购金融资产款余
额( 如有)将在 1 个月内到期且计息外，本基金于资产负债表日所持有的金融负债的合约约定剩余
到期日均为一年以内且一般不计息，可赎回基金份额净值无固定到期日且 不计息，因此账面余额
一般即为未折现 的合约到期现金流量。本报告期内，本基金未发生重大流动性风险事件 。
6.4.9.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场 各类价格因素的变动
而发生波动的风险，包括 利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.9.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波 动的风险。利率敏感
性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮 动利率类金融工具还面
临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并 通过调整投资组合的
久期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的 收入及经营活动的现
金流量在很大程度上独立于市场利率变化。 本基金持有的利率敏感性资产 主要为银行存款、结算
备付金、债券投资等。
6.4.9.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2018 年 6 月 30 日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款
8,917,082.34 - - - 8,917,082.34
结算备付金
11,443.31 - - - 11,443.31
存出保证金
2,046.18 - - - 2,046.18
交易性金融资产
- - - 253,754,312.05 253,754,312.05
应收证券清算款
- - - 1,627,434.55 1,627,434.55
应收利息
- - - 1,026.04 1,026.04
其他资产
- - - - -
资产总计 8,930,571.83 - - 255,382,772.64 264,313,344.47
负债
应付管理人报酬 - - - 114,363.54 114,363.54
应付托管费 - - - 22,872.71 22,872.71 大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2018 年半年度报告
第 36 页 共 65 页
应付交易费用 - - - 8,158.42 8,158.42
其他负债 - - - 260,750.97 260,750.97
负债总计 - - - 406,145.64 406,145.64
利率敏感度缺口 8,930,571.83 - - 254,976,627.00 263,907,198.83
上年度末
2017 年 12 月 31 日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 3,888,932.20 - - - 3,888,932.20
结算备付金 3,635.23 - - - 3,635.23
存出保证金 3,108.73 - - - 3,108.73
交易性金融资产 - 28,500.00 299,900.00 333,087,565.87 333,415,965.87
应收利息 - - - 837.78 837.78
资产总计 3,895,676.16 28,500.00 299,900.00 333,088,403.65 337,312,479.81
负债
应付证券清算款 - - - 190,599.33 190,599.33
应付管理人报酬 - - - 143,868.13 143,868.13
应付托管费 - - - 28,773.62 28,773.62
应付交易费用 - - - 4,560.40 4,560.40
其他负债 - - - 315,000.00 315,000.00
负债总计 - - - 682,801.48 682,801.48
利率敏感度缺口 3,895,676.16 28,500.00 299,900.00 332,405,602.17 336,629,678.33
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重 新定价日或到期日孰早
者予以分类。
6.4.9.4.1.2 利率 风险 的敏 感 性分 析
于 2018 年6 月 30 日， 本基 金未 持有 交易 性债 券投 资(2017 年 12 月 31 日： 同)， 因此 市场 利
率的变动对于本基金资产净值无重大影响(2017 年 12 月 31 日：同) 。
6.4.9.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基
金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.9.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市 场利率和外汇汇率以
外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所 上市的股票和债券，所
面临的其他价格风险来源于单个证券发行主 体自身经营情况或特殊事项的 影响，也可能来源于证
券市场整体波动的影响。
本基金采用完全复制法跟踪深证成份指数，以完全按照标的指数成份股 组成及其权重构建基大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2018 年半年度报告
第 37 页 共 65 页
金股票投资组合为原则，通过指数化分散投资降低其他价格风险。本基金 投资组合中，深证成份
指数成份股和备选成份股股票投资比例不低于基金资产净值的 95%。此 外 ，本 基金的基金管理人
每日 对 本基 金 所持 有的 证 券价 格实 施 监控 ，定 期 运用 多种 定 量方 法对 基 金进 行 风险 度量 ， 包括
VaR(Value at Risk) 指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地 对风险进行跟踪和控
制。
6.4.9.4.3.1 其他 价格 风险 敞 口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
公允价值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价值
占基金资
产净值比
例（%）
交易性金融资产-股票投资 253,754,312.05 96.15 333,087,565.87 98.95
交易性金融资产 －基金 投资 - 0.00 - 0.00
交 易 性 金 融 资 产－ 贵 金 属 投
资
- 0.00 - 0.00
衍生金融资产－权证投资 - 0.00 - 0.00
其他 - 0.00 - 0.00
合计 253,754,312.05 96.15 333,087,565.87 98.95
6.4.9.4.3.2 其他 价格 风险 的 敏感 性分 析
假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末（ 2018 年 6 月
30 日 ）
上年 度末 （ 2017 年 12 月
31 日 ）
1. 业绩比较基准上升 5% 12,910,000.00 16,600,000.00
2. 业绩比较基准下降 5% -12,910,000.00 -16,600,000.00
6.4.10 有助 于理 解和 分 析会 计报 表需 要说 明的 其他 事项
根据 财政 部、 国家 税务 总局 于 2016 年 12 月 21 日颁布的财税[2016]140 号 《关 于明 确金 融 房
地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》 的规定：(1) 金融商品持有期间(含到期)取得的非
保本收益(合同中未明确承诺到期本金可全部收回的投资收益)，不 征收 增值 税；(2) 纳税人购入
基金、信托、理财产品等各类资产管理产品持有至到期，不属于金融商 品转让；(3) 资管产品运大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2018 年半年度报告
第 38 页 共 65 页
营过程中发生的增值税应税行为， 以资管产品管理人为增值税纳税人。 上述政策自 2016 年5 月 1
日起执行。
此外 ， 根据 财政 部、 国家 税务 总局 于 2017 年 1 月 6 日颁布的财税[2017]2 号 《关 于资 管产 品
增值税政策有关问题的补充通知》 及 2017 年6 月 30 日颁布的财税[2017]56 号 《关 于资 管产 品增
值税有关问题的通知》的规定，资管产品管理人运营资管产品过程中发生 的增值税应税行为，暂
适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中
发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的， 已纳税额从资管产品管
理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。上述税收政策对本基金截至 本财 务报 表批 准报 出日 止的
财务状况和经营成果无影响。 大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2018 年半年度报告
第 39 页 共 65 页
§7 投资 组合 报 告
7.1 期末 基金 资产 组 合情 况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的
比例（%）
1 权益投资 253,754,312.05 96.01
其中：股票 253,754,312.05 96.01
2 固定收益投资 - 0.00
其中：债券 - 0.00
资产支持证券 - 0.00
3 贵金属投资 - 0.00
4 金融衍生品投资 - 0.00
5 买入返售金融资产 - 0.00
其中：买断式回购的买入 返售金融资产 - 0.00
6 银行存款和结算备付金合计 8,928,525.65 3.38
7 其他各项资产 1,630,506.77 0.62
8 合计 264,313,344.47 100.00
7.2 期末 按行 业分 类 的股 票投 资组 合
7.2.1 期末 指数 投资 按 行业 分类 的境内 股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 5,790,413.28 2.19
B 采矿业 2,201,862.18 0.83
C 制造业 160,751,157.06 60.91
D
电力 、热 力、 燃 气及 水 生产
和供应业
3,021,336.30 1.14
E 建筑业 4,427,143.37 1.68
F 批发和零售业 6,928,493.95 2.63
G 交通运输、仓储和邮政业 1,755,497.95 0.67
H 住宿和餐饮业 - 0.00
I
信息 传输 、软 件 和信 息 技术
服务业
24,187,860.93 9.16
J 金融业 13,859,266.73 5.25
K 房地产业 14,032,349.59 5.32
L 租赁和商务服务业 4,449,586.71 1.69
M 科学研究和技术服务业 276,342.00 0.10 大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2018 年半年度报告
第 40 页 共 65 页
N
水利 、环 境和 公 共设 施 管理
业
2,624,872.64 0.99
O
居民 服务 、修 理 和其 他 服务
业
-
0.00
P 教育 - 0.00
Q 卫生和社会工作 3,476,676.68 1.32
R 文化、体育和娱乐业 4,824,584.06 1.83
S 综合 435,023.00 0.16
合计 253,042,466.43 95.88
7.2.2 期末 积极 投资 按 行业 分类 的境内 股票投资组合
金额单位：人 民币元
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - 0.00
B 采掘业 26,800.00 0.01
C 制造业 561,050.14 0.21
D
电力 、热 力、 燃气 及水 生产
和供应业
- 0.00
E 建筑业 - 0.00
F 批发和零售业 - 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 - 0.00
H 住宿和餐饮业 - 0.00
I
信息 传输 、软 件和 信息 技术
服务业
123,995.48 0.05
J 金融业 - 0.00
K 房地产业 - 0.00
L 租赁和商务服务业 - 0.00
M 科学研究和技术服务业 - 0.00
N
水利 、环 境和 公共 设施 管理
业
-
0.00
O
居民 服务 、修 理和 其他 服务
业
-
0.00
P 教育 - 0.00
Q 卫生和社会工作 - 0.00
R 文化、体育和娱乐业 - 0.00 大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2018 年半年度报告
第 41 页 共 65 页
S 综合 - 0.00
合计 711,845.62 0.27
7.2.3 报告 期末 按行 业 分类 的 港股通 投资股票投资组合
注：无。
7.3 期末 按公 允价 值 占基 金资 产净 值比 例大 小排 序的 所有 股票 投资 明细
7.3.1 期末 指数 投资 按 公允 价值 占基 金资 产净 值比 例大 小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净
值比例（% ）
1 000333 美的集团 193,750 10,117,625.00 3.83
2 000651 格力电器 204,700 9,651,605.00 3.66
3 000858 五 粮 液 78,900 5,996,400.00 2.27
4 002415 海康威视 141,725 5,262,249.25 1.99
5 000002 万
科Ａ 173,300 4,263,180.00 1.62
6 000725 京东方Ａ 1,080,500 3,824,970.00 1.45
7 300498 温氏股份 159,204 3,505,672.08 1.33
8 000001 平安银行 360,000 3,272,400.00 1.24
9 002304 洋河股份 23,962 3,153,399.20 1.19
10 002027 分众传媒 225,288 2,156,006.16 0.82
11 002230 科大讯飞 65,475 2,099,783.25 0.80
12 002024 苏宁易购 147,900 2,082,432.00 0.79
13 000538 云南白药 19,400 2,075,024.00 0.79
14 002008 大族激光 38,000 2,021,220.00 0.77
15 300059 东方财富 152,367 2,008,197.06 0.76
16 000568 泸州老窖 31,000 1,886,660.00 0.71
17 000338 潍柴动力 204,300 1,787,625.00 0.68
18 002475 立讯精密 77,325 1,742,905.50 0.66
19 002594 比亚迪 36,100 1,721,248.00 0.65
20 000776 广发证券 129,400 1,717,138.00 0.65
21 002450 康得新 98,510 1,682,550.80 0.64
22 001979 招商蛇口 83,601 1,592,599.05 0.60
23 002236 大华股份 70,500 1,589,775.00 0.60
24 002466 天齐锂业 31,922 1,583,011.98 0.60
25 002142 宁波银行 96,588 1,573,418.52 0.60
26 300124 汇川技术 45,094 1,479,985.08 0.56
27 300003 乐普医疗 39,026 1,431,473.68 0.54 大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2018 年半年度报告
第 42 页 共 65 页
28 000661 长春高新 6,280 1,429,956.00 0.54
29 002739 万达电影 27,200 1,415,488.00 0.54
30 000963 华东医药 29,079 1,403,061.75 0.53
31 002456 欧菲科技 86,000 1,387,180.00 0.53
32 000063 中兴通讯 104,300 1,359,029.00 0.51
33 002044 美年健康 57,620 1,302,212.00 0.49
34 002460 赣锋锂业 32,550 1,255,779.00 0.48
35 002422 科伦药业 38,800 1,245,480.00 0.47
36 000166 申万宏源 283,860 1,240,468.20 0.47
37 002252 上海莱士 62,020 1,210,630.40 0.46
38 000423 东阿阿胶 22,200 1,194,582.00 0.45
39 002202 金风科技 91,920 1,161,868.80 0.44
40 000540 中天金融 238,426 1,161,134.62 0.44
41 300015 爱尔眼科 35,224 1,137,382.96 0.43
42 000895 双汇发展 41,800 1,103,938.00 0.42
43 000100 TCL 集团 379,000 1,099,100.00 0.42
44 300408 三环集团 46,700 1,097,450.00 0.42
45 300136 信维通信 34,020 1,045,434.60 0.40
46 000413 东旭光电 172,400 1,044,744.00 0.40
47 002075 沙钢股份 64,600 1,041,352.00 0.39
48 000069 华侨城Ａ 142,000 1,026,660.00 0.39
49 300142 沃森生物 50,800 1,014,984.00 0.38
50 000503 国新健康 31,600 1,004,248.00 0.38
51 000783 长江证券 177,400 963,282.00 0.37
52 300122 智飞生物 20,200 923,948.00 0.35
53 300024 机器人 53,066 923,348.40 0.35
54 002310 东方园林 61,100 918,333.00 0.35
55 300070 碧水源 65,514 912,610.02 0.35
56 300072 三聚环保 38,367 893,183.76 0.34
57 000768 中航飞机 56,700 886,788.00 0.34
58 002241 歌尔股份 84,200 857,998.00 0.33
59 000977 浪潮信息 35,640 850,014.00 0.32
60 000157 中联重科 201,500 828,165.00 0.31
61 000625 长安汽车 91,688 825,192.00 0.31
62 002572 索菲亚 25,508 820,847.44 0.31
63 000425 徐工机械 189,800 804,752.00 0.30
64 000830 鲁西化工 46,000 785,680.00 0.30
65 002410 广联达 28,300 784,759.00 0.30
66 300296 利亚德 60,150 774,732.00 0.29 大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2018 年半年度报告
第 43 页 共 65 页
67 300347 泰格医药 12,500 773,375.00 0.29
68 002007 华兰生物 23,600 758,976.00 0.29
69 002405 四维图新 37,000 749,250.00 0.28
70 002340 格林美 123,320 746,086.00 0.28
71 002049 紫光国微 16,700 736,804.00 0.28
72 000703 恒逸石化 48,820 726,441.60 0.28
73 300144 宋城演艺 30,773 723,165.50 0.27
74 300017 网宿科技 67,452 722,410.92 0.27
75 002736 国信证券 78,000 709,800.00 0.27
76 002001 新 和 成 37,015 701,804.40 0.27
77 002038 双鹭药业 18,167 690,164.33 0.26
78 002050 三花智控 36,300 684,255.00 0.26
79 000786 北新建材 36,800 681,904.00 0.26
80 000623 吉林敖东 37,720 678,205.60 0.26
81 002179 中航光电 17,370 677,430.00 0.26
82 002146 荣盛发展 76,700 669,591.00 0.25
83 002065 东华软件 77,800 669,080.00 0.25
84 002271 东方雨虹 38,902 661,723.02 0.25
85 000418 小天鹅Ａ 9,500 658,825.00 0.25
86 002714 牧原股份 14,700 653,562.00 0.25
87 300168 万达信息 31,700 646,680.00 0.25
88 000728 国元证券 87,200 645,280.00 0.24
89 000792 盐湖股份 59,287 641,485.34 0.24
90 002508 老板电器 20,890 639,651.80 0.24
91 000860 顺鑫农业 16,900 633,750.00 0.24
92 000998 隆平高科 33,600 633,696.00 0.24
93 002311 海大集团 29,480 622,028.00 0.24
94 002673 西部证券 82,266 621,108.30 0.24
95 002797 第一创业 90,720 614,174.40 0.23
96 300618 寒锐钴业 4,780 613,465.20 0.23
97 000825 太钢不锈 101,800 610,800.00 0.23
98 002129 中环股份 77,700 608,391.00 0.23
99 000630 铜陵有色 273,400 604,214.00 0.23
100 300253 卫宁健康 48,752 604,037.28 0.23
101 002081 金 螳 螂 59,463 600,576.30 0.23
102 002092 中泰化学 62,000 597,680.00 0.23
103 002294 信立泰 15,700 583,569.00 0.22
104 000066 中国长城 82,004 583,048.44 0.22
105 300146 汤臣倍健 34,700 576,020.00 0.22 大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2018 年半年度报告
第 44 页 共 65 页
106 000876 新 希 望 90,000 570,600.00 0.22
107 000513 丽珠集团 12,798 562,472.10 0.21
108 000709 河钢股份 190,200 561,090.00 0.21
109 000566 海南海药 43,526 561,050.14 0.21
110 000656 金科股份 116,600 559,680.00 0.21
111 000050 深天马Ａ 39,000 554,580.00 0.21
112 000826 启迪桑德 31,629 552,874.92 0.21
113 002465 海格通信 68,400 549,252.00 0.21
114 000839 中信国安 115,300 545,369.00 0.21
115 300383 光环新网 40,500 543,105.00 0.21
116 000581 威孚高科 24,500 541,695.00 0.21
117 002078 太阳纸业 55,700 539,733.00 0.20
118 300266 兴源环境 26,890 537,531.10 0.20
119 002176 江特电机 54,020 525,074.40 0.20
120 002493 荣盛石化 50,850 524,772.00 0.20
121 000690 宝新能源 75,100 522,696.00 0.20
122 002195 二三四五 121,511 520,067.08 0.20
123 000983 西山煤电 68,000 510,680.00 0.19
124 300166 东方国信 34,539 508,759.47 0.19
125 000961 中南建设 79,650 502,591.50 0.19
126 002223 鱼跃医疗 25,730 501,477.70 0.19
127 300088 长信科技 86,200 499,960.00 0.19
128 000488 晨鸣纸业 38,600 498,712.00 0.19
129 002439 启明星辰 23,500 498,670.00 0.19
130 000060 中金岭南 102,400 497,664.00 0.19
131 002589 瑞康医药 36,180 493,495.20 0.19
132 002085 万丰奥威 52,256 491,206.40 0.19
133 300009 安科生物 26,504 488,733.76 0.19
134 000415 渤海金控 82,900 484,136.00 0.18
135 002035 华帝股份 19,800 483,714.00 0.18
136 002019 亿帆医药 27,400 483,610.00 0.18
137 002217 合力泰 58,600 483,450.00 0.18
138 002127 南极电商 51,450 483,115.50 0.18
139 300450 先导智能 15,975 483,084.00 0.18
140 002624 完美世界 15,500 480,655.00 0.18
141 002500 山西证券 70,400 474,496.00 0.18
142 000039 中集集团 35,600 472,768.00 0.18
143 300170 汉得信息 29,100 472,584.00 0.18
144 000596 古井贡酒 5,300 470,534.00 0.18 大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2018 年半年度报告
第 45 页 共 65 页
145 000999 华润三九 16,882 469,826.06 0.18
146 000997 新 大 陆 29,650 466,987.50 0.18
147 002221 东华能源 47,200 461,144.00 0.17
148 002640 跨境通 30,100 452,102.00 0.17
149 002470 金正大 64,956 446,897.28 0.17
150 002602 世纪华通 13,739 446,517.50 0.17
151 300315 掌趣科技 106,700 446,006.00 0.17
152 300433 蓝思科技 21,240 445,615.20 0.17
153 000732 泰禾集团 22,900 445,405.00 0.17
154 000887 中鼎股份 30,700 442,387.00 0.17
155 002384 东山精密 18,200 436,800.00 0.17
156 000939 凯迪生态 86,788 433,072.12 0.16
157 300027 华谊兄弟 70,231 432,622.96 0.16
158 002013 中航机电 57,062 431,959.34 0.16
159 300182 捷成股份 56,834 430,801.72 0.16
160 002183 怡 亚 通 64,700 430,255.00 0.16
161 000402 金 融 街 53,400 429,870.00 0.16
162 002408 齐翔腾达 34,900 428,572.00 0.16
163 000750 国海证券 119,850 427,864.50 0.16
164 000671 阳 光 城 70,500 420,885.00 0.16
165 002074 国轩高 科 29,890 420,253.40 0.16
166 300251 光线传媒 40,880 416,158.40 0.16
167 000988 华工科技 28,700 414,715.00 0.16
168 000960 锡业股份 34,421 413,396.21 0.16
169 002371 北方华创 8,300 412,261.00 0.16
170 002185 华天科技 72,980 411,607.20 0.16
171 002153 石基信息 14,192 411,568.00 0.16
172 000686 东北证券 63,720 408,445.20 0.15
173 000040 东旭蓝天 40,400 408,040.00 0.15
174 300418 昆仑万维 21,600 407,808.00 0.15
175 000009 中国宝安 82,460 404,054.00 0.15
176 000046 泛海控股 71,000 403,990.00 0.15
177 002110 三钢闽光 25,200 403,956.00 0.15
178 000778 新兴铸管 94,200 403,176.00 0.15
179 000930 中粮生化 39,000 401,700.00 0.15
180 000938 紫光股份 6,400 400,640.00 0.15
181 002385 大北农 96,050 396,686.50 0.15
182 000559 万向钱潮 57,728 392,550.40 0.15
183 002558 巨人网络 16,500 392,370.00 0.15 大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2018 年半年度报告
第 46 页 共 65 页
184 300014 亿纬锂能 22,236 391,353.60 0.15
185 002147 新光圆成 26,330 388,630.80 0.15
186 002506 协鑫集成 83,000 388,440.00 0.15
187 300271 华宇软件 21,831 385,972.08 0.15
188 300073 当升科技 11,300 384,878.00 0.15
189 002273 水晶光电 29,765 383,075.55 0.15
190 002359 北讯集团 19,400 379,852.00 0.14
191 002168 深圳惠程 36,900 379,332.00 0.14
192 000547 航天发展 48,300 377,223.00 0.14
193 002138 顺络电子 23,500 376,235.00 0.14
194 002497 雅化集团 35,600 375,224.00 0.14
195 002030 达安基因 24,242 373,811.64 0.14
196 000975 银泰资源 36,841 373,567.74 0.14
197 002268 卫 士 通 17,060 372,419.80 0.14
198 300324 旋极信息 39,138 371,419.62 0.14
199 000401 冀东水泥 41,600 368,992.00 0.14
200 300274 阳光电源 41,080 368,487.60 0.14
201 000807 云铝股份 70,900 367,262.00 0.14
202 000729 燕京啤酒 54,400 366,112.00 0.14
203 300413 快乐购 9,600 364,224.00 0.14
204 000970 中科三环 38,700 361,845.00 0.14
205 002032 苏 泊 尔 7,000 360,500.00 0.14
206 002373 千方科技 27,500 358,875.00 0.14
207 300090 盛运环保 43,100 358,592.00 0.14
208 002028 思源电气 21,100 354,269.00 0.13
209 000008 神州高铁 71,200 353,152.00 0.13
210 000717 韶钢松山 53,800 352,928.00 0.13
211 000878 云南铜业 36,900 352,026.00 0.13
212 300316 晶盛机电 26,480 351,919.20 0.13
213 002352 顺丰控股 7,800 351,000.00 0.13
214 002353 杰瑞股份 21,500 349,375.00 0.13
215 002610 爱康科技 164,400 345,240.00 0.13
216 300203 聚光科技 13,400 343,040.00 0.13
217 002023 海特高新 27,300 342,342.00 0.13
218 002023 海特高新 27,300 342,342.00 0.13
219 000627 天茂集团 48,500 340,470.00 0.13
220 000883 湖北能源 82,700 339,897.00 0.13
221 300010 立思辰 27,761 339,794.64 0.13
222 002407 多氟多 24,200 339,284.00 0.13 大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2018 年半年度报告
第 47 页 共 65 页
223 000898 鞍钢股份 60,655 337,848.35 0.13
224 002051 中工国际 22,056 336,795.12 0.13
225 300058 蓝色光标 58,619 334,128.30 0.13
226 002399 海普瑞 15,080 333,871.20 0.13
227 002366 台海核电 23,400 333,684.00 0.13
228 002396 星网锐捷 16,300 333,661.00 0.13
229 002491 通鼎互联 30,100 333,207.00 0.13
230 002440 闰土股份 28,500 333,165.00 0.13
231 000598 兴蓉环境 81,800 332,108.00 0.13
232 300033 同花顺 8,500 330,395.00 0.13
233 002563 森马服饰 23,000 328,900.00 0.12
234 000516 国际医学 67,700 324,283.00 0.12
235 002573 清新环境 28,000 323,400.00 0.12
236 300287 飞利信 44,900 322,831.00 0.12
237 002244 滨江集团 62,000 322,400.00 0.12
238 300113 顺网科技 18,470 321,562.70 0.12
239 300133 华策影视 30,184 321,459.60 0.12
240 002174 游族网络 16,100 320,390.00 0.12
241 000078 海王生物 66,550 320,105.50 0.12
242 000089 深圳机场 41,800 319,770.00 0.12
243 002583 海能达 38,220 319,137.00 0.12
244 300055 万邦达 27,690 318,158.10 0.12
245 300558 贝达药业 5,700 317,319.00 0.12
246 002383 合众思壮 19,100 316,105.00 0.12
247 300115 长盈精密 24,080 312,317.60 0.12
248 300628 亿联网络 4,700 309,777.00 0.12
249 300197 铁汉生态 57,645 309,553.65 0.12
250 002368 太极股份 10,608 308,374.56 0.12
251 000591 太阳能 84,000 307,440.00 0.12
252 002701 奥瑞金 55,800 304,668.00 0.12
253 002600 领益智造 58,700 304,653.00 0.12
254 002601 龙蟒佰利 23,500 303,855.00 0.12
255 002426 胜利精 密 83,300 299,880.00 0.11
256 300036 超图软件 14,700 299,733.00 0.11
257 002004 华邦健康 59,000 299,720.00 0.11
258 002299 圣农发展 19,300 298,957.00 0.11
259 002281 光迅科技 14,100 298,920.00 0.11
260 300355 蒙草生态 49,660 298,456.60 0.11
261 002358 森源电气 19,800 297,990.00 0.11 大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2018 年半年度报告
第 48 页 共 65 页
262 000799 酒鬼酒 10,700 296,925.00 0.11
263 002597 金禾实业 14,600 296,088.00 0.11
264 000981 银亿股份 39,700 295,765.00 0.11
265 000848 承德露露 27,600 292,284.00 0.11
266 002665 首航节能 50,310 291,798.00 0.11
267 300199 翰宇药业 20,300 289,884.00 0.11
268 002517 恺英网络 40,300 289,757.00 0.11
269 000028 国药一致 5,800 289,420.00 0.11
270 002411 必康股份 10,200 289,068.00 0.11
271 000917 电广传媒 50,100 288,576.00 0.11
272 002191 劲嘉股份 38,500 287,595.00 0.11
273 002343 慈文传媒 15,260 286,430.20 0.11
274 002831 裕同科技 5,700 285,000.00 0.11
275 300367 东方网力 22,662 283,275.00 0.11
276 000059 华锦股份 41,000 282,490.00 0.11
277 300463 迈克生物 11,300 281,709.00 0.11
278 002709 天赐材料 7,300 281,342.00 0.11
279 002131 利欧股份 132,834 278,951.40 0.11
280 002152 广电运通 47,150 277,242.00 0.11
281 300159 新研股份 39,000 276,120.00 0.10
282 000738 航发控制 20,600 274,598.00 0.10
283 300496 中科创达 9,300 274,071.00 0.10
284 002745 木林森 15,400 273,966.00 0.10
285 000031 中粮地产 47,300 273,394.00 0.10
286 000800 一汽轿车 36,300 271,524.00 0.10
287 002595 豪迈科技 15,600 271,284.00 0.10
288 002444 巨星科技 24,300 267,543.00 0.10
289 300207 欣旺达 29,600 266,696.00 0.10
290 002285 世联行 42,240 264,844.80 0.10
291 300026 红日药业 72,500 264,625.00 0.10
292 002266 浙富控股 70,540 264,525.00 0.10
293 300098 高新兴 33,092 264,074.16 0.10
294 300244 迪安诊断 13,872 263,706.72 0.10
295 300377 赢时胜 19,350 262,966.50 0.10
296 000902 新洋丰 28,202 259,458.40 0.10
297 002603 以岭药业 18,503 258,671.94 0.10
298 002025 航天电器 11,170 258,027.00 0.10
299 002699 美盛文化 13,720 257,387.20 0.10
300 002151 北斗星通 9,950 255,715.00 0.10 大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2018 年半年度报告
第 49 页 共 65 页
301 002120 韵达股份 4,779 253,525.95 0.10
302 002108 沧州明珠 43,140 253,231.80 0.10
303 000666 经纬纺机 14,000 253,120.00 0.10
304 300212 易华录 10,680 252,582.00 0.10
305 000507 珠海港 26,900 252,322.00 0.10
306 002424 贵州百灵 22,200 252,192.00 0.10
307 002841 视源股份 4,720 252,095.20 0.10
308 002431 棕榈股份 37,550 251,960.50 0.10
309 000012 南
玻Ａ 50,554 250,242.30 0.09
310 000723 美锦能源 46,000 249,780.00 0.09
311 000027 深圳能源 50,500 249,470.00 0.09
312 002716 金贵银业 14,800 249,232.00 0.09
313 000758 中 色股份 55,300 248,850.00 0.09
314 002505 大康农业 116,030 248,304.20 0.09
315 000006 深振业Ａ 42,327 248,036.22 0.09
316 000766 通化金马 20,800 247,104.00 0.09
317 002128 露天煤业 27,200 246,432.00 0.09
318 000933 神火股份 51,100 245,791.00 0.09
319 002773 康弘药业 4,700 244,447.00 0.09
320 002668 奥马电器 12,120 243,612.00 0.09
321 000926 福星股份 33,800 243,022.00 0.09
322 002089 新 海 宜 40,000 242,000.00 0.09
323 002056 横店东磁 34,400 241,144.00 0.09
324 000718 苏宁环球 65,509 240,418.03 0.09
325 300053 欧比特 20,600 238,960.00 0.09
326 300101 振芯科技 16,800 237,384.00 0.09
327 000710 贝瑞基因 4,700 236,692.00 0.09
328 300145 中金环境 30,100 235,683.00 0.09
329 002477 雏鹰农牧 71,200 235,672.00 0.09
330 000156 华数传媒 24,300 234,252.00 0.09
331 300294 博雅生物 7,550 233,974.50 0.09
332 002155 湖南黄金 34,200 233,928.00 0.09
333 300068 南都电源 19,500 233,610.00 0.09
334 300222 科大智能 12,600 233,604.00 0.09
335 300257 开山股份 15,200 232,408.00 0.09
336 002672 东江环保 17,650 231,038.50 0.09
337 300459 金科文化 23,900 230,874.00 0.09
338 002250 联化科技 26,100 230,202.00 0.09
339 300118 东方日升 21,300 230,040.00 0.09 大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2018 年半年度报告
第 50 页 共 65 页
340 000021 深科技 33,466 228,238.12 0.09
341 002449 国星光电 21,440 228,121.60 0.09
342 002233 塔牌集团 19,900 227,656.00 0.09
343 002036 联创电子 17,200 225,664.00 0.09
344 002389 南洋科技 16,500 223,410.00 0.08
345 300002 神州泰岳 52,818 220,251.06 0.08
346 000400 许继电气 28,200 220,242.00 0.08
347 002237 恒邦股份 24,100 220,033.00 0.08
348 000685 中山公用 27,600 219,972.00 0.08
349 002180 纳思达 8,000 219,680.00 0.08
350 000036 华联控股 36,900 219,186.00 0.08
351 000563 陕国投Ａ 64,400 218,960.00 0.08
352 300474 景嘉微 4,700 218,456.00 0.08
353 002048 宁波华翔 17,700 218,241.00 0.08
354 002437 誉衡药业 35,200 218,240.00 0.08
355 002292 奥飞娱乐 24,400 217,892.00 0.08
356 000727 华东科技 115,500 217,140.00 0.08
357 300078 思创医惠 22,720 215,385.60 0.08
358 000712 锦龙股份 21,500 214,570.00 0.08
359 000034 神州数码 13,300 212,534.00 0.08
360 002400 省广集团 65,385 211,193.55 0.08
361 300001 特锐德 18,500 210,160.00 0.08
362 002421 达实智能 50,970 206,428.50 0.08
363 300020 银江股份 21,672 206,100.72 0.08
364 002002 鸿达兴业 44,561 205,426.21 0.08
365 002670 国盛金控 18,993 204,554.61 0.08
366 000869 张
裕Ａ 5,100 203,286.00 0.08
367 002123 梦网集团 22,600 200,914.00 0.08
368 002664 长鹰信质 8,000 200,800.00 0.08
369 002468 申通快递 11,700 200,655.00 0.08
370 300323 华灿光电 15,400 198,968.00 0.08
371 002390 信邦制药 27,100 198,372.00 0.08
372 000088 盐 田 港 30,100 198,359.00 0.08
373 000937 冀中能源 48,090 197,649.90 0.07
374 002544 杰赛科技 14,423 197,450.87 0.07
375 002501 利源精制 31,700 196,540.00 0.07
376 002242 九阳股份 11,000 194,590.00 0.07
377 002073 软控股份 33,800 194,350.00 0.07
378 000667 美好置业 91,100 194,043.00 0.07 大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2018 年半年度报告
第 51 页 共 65 页
379 002354 天神娱乐 20,920 193,719.20 0.07
380 002047 宝鹰股份 32,800 192,208.00 0.07
381 002635 安洁科技 11,150 191,780.00 0.07
382 300038 梅泰诺 17,900 190,814.00 0.07
383 000979 中弘股份 187,940 189,819.40 0.07
384 000921 海信科龙 18,300 189,588.00 0.07
385 000901 航天科技 18,850 188,877.00 0.07
386 000587 金洲慈航 38,000 188,480.00 0.07
387 300083 劲胜智能 39,100 188,462.00 0.07
388 000592 平潭发展 65,700 186,588.00 0.07
389 300085 银之杰 14,277 185,315.46 0.07
390 002055 得 润电子 11,500 183,425.00 0.07
391 000687 华讯方舟 19,900 183,279.00 0.07
392 002512 达华智能 18,800 182,360.00 0.07
393 002555 三七互娱 15,000 182,250.00 0.07
394 002657 中科金财 11,500 182,160.00 0.07
395 000158 常山北明 26,470 181,848.90 0.07
396 000877 天山股份 26,900 181,575.00 0.07
397 002434 万里扬 20,600 180,868.00 0.07
398 002245 澳洋顺昌 27,800 179,866.00 0.07
399 002303 美盈森 33,800 178,464.00 0.07
400 002308 威创股份 21,500 178,450.00 0.07
401 002143 印纪传媒 14,660 177,239.40 0.07
402 002429 兆驰股份 71,300 176,824.00 0.07
403 002503 搜于特 50,500 176,750.00 0.07
404 002043 兔 宝 宝 23,050 176,563.00 0.07
405 000822 山东海化 25,300 176,341.00 0.07
406 000061 农 产 品 32,132 173,512.80 0.07
407 000090 天健集团 27,984 173,500.80 0.07
408 000762 西藏矿业 17,958 172,935.54 0.07
409 000426 兴业矿业 23,900 172,319.00 0.07
410 300431 暴风集团 11,321 171,852.78 0.07
411 002608 江苏国信 24,900 171,810.00 0.07
412 002157 正邦科技 41,800 170,126.00 0.06
413 002145 中核钛白 46,200 170,016.00 0.06
414 002643 万润股份 22,500 168,075.00 0.06
415 002428 云南锗业 21,600 166,752.00 0.06
416 300156 神雾环保 24,900 166,083.00 0.06
417 000600 建投能源 29,400 163,758.00 0.06 大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2018 年半年度报告
第 52 页 共 65 页
418 000539 粤电力Ａ 38,607 163,693.68 0.06
419 002489 浙江永强 44,700 162,708.00 0.06
420 000990 诚志股份 11,500 161,000.00 0.06
421 002642 荣之联 17,500 160,825.00 0.06
422 300075 数字政 通 11,700 157,833.00 0.06
423 002249 大洋电机 36,600 157,746.00 0.06
424 002010 传化智联 12,900 156,735.00 0.06
425 000555 神州信息 11,800 156,704.00 0.06
426 300134 大富科技 17,500 156,450.00 0.06
427 000062 深圳华强 7,900 154,840.00 0.06
428 300273 和佳股份 22,500 152,550.00 0.06
429 300364 中文在线 21,412 150,740.48 0.06
430 000612 焦作万方 28,600 150,150.00 0.06
431 000049 德赛电池 5,300 149,566.00 0.06
432 002011 盾安环境 23,100 147,840.00 0.06
433 300317 珈伟股份 12,400 147,560.00 0.06
434 000980 众泰汽车 20,200 143,622.00 0.05
435 002482 广田集团 24,000 143,280.00 0.05
436 002625 光启技术 12,140 142,159.40 0.05
437 002302 西部建设 13,100 141,087.00 0.05
438 002091 江苏国泰 21,800 138,430.00 0.05
439 300310 宜通世纪 21,560 137,552.80 0.05
440 002681 奋达科技 15,600 135,096.00 0.05
441 002190 成飞集成 7,800 133,302.00 0.05
442 000959 首钢股份 32,400 133,164.00 0.05
443 300116 坚瑞沃能 47,000 129,720.00 0.05
444 300458 全志科技 7,223 129,436.16 0.05
445 300747 锐科激光 1,543 123,995.48 0.05
446 002522 浙江众成 19,100 123,577.00 0.05
447 300291 华录百纳 17,400 122,670.00 0.05
448 002261 拓维信息 26,200 120,520.00 0.05
449 000806 银河生物 27,558 119,326.14 0.05
450 000564 供销大集 24,400 116,632.00 0.04
451 002648 卫星石化 9,900 109,197.00 0.04
452 002542 中化岩土 20,400 108,936.00 0.04
453 000615 京汉股份 16,700 105,043.00 0.04
454 000987 越秀金控 12,550 98,643.00 0.04
455 300077 国民技术 6,500 72,280.00 0.03
456 000617 中油资本 5,500 61,820.00 0.02 大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2018 年半年度报告
第 53 页 共 65 页
457 300037 新宙邦 2,200 58,938.00 0.02
458 002022 科华生物 4,600 54,510.00 0.02
459 300137 先河环保 3,400 54,332.00 0.02
460 002277 友阿股份 11,700 53,937.00 0.02
461 002099 海翔药业 10,500 53,865.00 0.02
462 002839 张家港行 8,600 52,374.00 0.02
463 000543 皖能电力 11,750 51,817.50 0.02
464 300079 数码科技 13,700 49,868.00 0.02
465 000620 新华联 8,701 49,334.67 0.02
466 300185 通裕重工 27,200 49,232.00 0.02
467 300352 北信源 11,575 46,763.00 0.02
468 002130 沃尔核材 10,600 46,216.00 0.02
469 000829 天音控股 6,300 46,179.00 0.02
470 300157 恒泰艾普 7,000 45,500.00 0.02
471 000751 锌业股份 12,800 41,728.00 0.02
472 002375 亚厦股份 7,500 40,050.00 0.02
473 000969 安泰科技 6,400 40,000.00 0.02
474 300284 苏交科 5,000 39,650.00 0.02
475 002276 万马股份 6,500 37,960.00 0.01
476 000680 山推股份 10,700 36,808.00 0.01
477 000875 吉电股份 12,400 35,092.00 0.01
478 002106 莱宝高科 6,025 34,704.00 0.01
479 000802 北京文化 3,200 33,408.00 0.01
480 300506 名家汇 1,600 33,168.00 0.01
481 000973 佛 塑科技 8,500 32,980.00 0.01
482 002325 洪涛股份 8,700 32,190.00 0.01
483 002326 永太科技 4,600 31,970.00 0.01
484 002307 北新路桥 5,720 31,574.40 0.01
485 000881 中广核技 3,100 30,969.00 0.01
486 002413 雷科防务 5,700 30,723.00 0.01
487 002479 富春环保 5,400 30,510.00 0.01
488 002695 煌上煌 2,200 29,436.00 0.01
489 000957 中通客车 4,300 29,412.00 0.01
490 002342 巨力索具 7,700 29,183.00 0.01
491 000801 四川九洲 6,300 28,161.00 0.01
492 002041 登海种业 4,100 27,962.00 0.01
493 000693 *ST 华泽 26,800 26,800.00 0.01
494 002284 亚太股份 4,600 26,680.00 0.01
495 000018 神州长城 7,900 26,228.00 0.01 大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2018 年半年度报告
第 54 页 共 65 页
496 000558 莱茵体育 7,100 25,418.00 0.01
497 300304 云意电气 5,800 24,360.00 0.01
498 300359 全通教育 3,400 24,208.00 0.01
499 002636 金安国纪 2,900 23,403.00 0.01
500 002175 东方网络 6,000 22,860.00 0.01
501 002018 *ST 华信 10,810 15,674.50 0.01
502 300216 千山药机 2,900 15,399.00 0.01
7.3.2 期末 积极 投资 按 公允 价值 占基 金资 产净 值比 例大 小排 序的 所有 股票 投资 明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净
值比例（% ）
1 000566 海南海药 43,526 561,050.14 0.21
2 300747 锐科激光 1,543 123,995.48 0.05
3 000693 *ST 华泽 26,800 26,800.00 0.01
7.4 报告 期内 股票 投 资组 合的 重大 变动
7.4.1 累计 买入 金额 超 出期 初基 金资 产净 值 2% 或前 20 名 的股 票明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净
值比例（％）
1 300618 寒锐钴业 1,267,335.00 0.38
2 002027 分众传媒 1,081,520.17 0.32
3 000830 鲁西化工 846,074.44 0.25
4 300628 亿联网络 737,322.00 0.22
5 002594 比亚迪 726,696.00 0.22
6 000401 冀东水泥 683,411.61 0.20
7 002035 华帝股份 677,445.80 0.20
8 000040 东旭蓝天 614,146.61 0.18
9 000591 太阳能 523,442.00 0.16
10 000717 韶钢松山 520,133.00 0.15
11 002497 雅化集团 516,684.00 0.15
12 002359 北讯集团 467,546.00 0.14
13 300316 晶盛机电 462,357.00 0.14
14 000413 东旭光电 452,687.00 0.13
15 002597 金禾实业 422,304.27 0.13 大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2018 年半年度报告
第 55 页 共 65 页
16 002475 立讯精密 409,861.00 0.12
17 000703 恒逸石化 405,290.00 0.12
18 002745 木林森 405,112.00 0.12
19 002841 视源股份 396,535.00 0.12
20 000981 银亿股份 382,806.00 0.11
注：买入包括二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权 等获得的股票，买入 金
额按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.2 累计 卖出 金额 超 出期 初基 金资 产净 值 2% 或前 20 名 的股 票明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净
值比例（％）
1 300104 乐视网 586,672.00 0.17
2 000697 炼石有色 537,478.00 0.16
3 002926 华西证券 502,620.96 0.15
4 000651 格力电器 502,610.00 0.15
5 000503 国新健康 479,067.00 0.14
6 300618 寒锐钴业 460,709.00 0.14
7 300750 宁德时代 453,653.00 0.13
8 000725 京东方Ａ 419,052.00 0.12
9 000002 万
科Ａ 378,071.00 0.11
10 000858 五 粮 液 342,485.00 0.10
11 002630 华西能源 338,678.00 0.10
12 000518 四环生物 332,905.00 0.10
13 300628 亿联网络 331,205.00 0.10
14 000601 韶能股份 330,910.80 0.10
15 002104 恒宝股份 320,609.00 0.10
16 000001 平安银行 312,576.00 0.09
17 300498 温氏股份 304,316.00 0.09
18 002067 景兴纸业 301,404.09 0.09
19 002251 步 步 高 291,532.00 0.09
20 002916 深南电路 288,554.52 0.09
注：卖出包括二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、 发行 人回 购及 行 权等 减少 的股 票， 卖出
金额按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.3 买入 股票 的成 本 总额 及卖 出股 票的 收入 总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 26,829,976.19 大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2018 年半年度报告
第 56 页 共 65 页
卖出股票收入（成交）总额 34,033,555.15
注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相
关交易费用。
7.5 期末 按债 券品 种 分类 的债 券投 资组 合
本基金本报告期末未持有债券。
7.6 期末 按公 允价 值 占基 金资 产净 值比 例大 小 排序 的 前五 名债 券投 资明 细
本基金本报告期末未持 有债券。
7.7 报告 期末 按公 允 价值 占基 金资 产净 值比 例大 小排 序的 前五 名贵 金属 投资 明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.8 期末 按公 允价 值 占基 金资 产净 值比 例大 小 排序 的 所有 资产 支持 证券 投资 明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.9 期末 按公 允价 值 占基 金资 产净 值比 例大 小 排序 的 前五 名权 证投 资明 细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报告 期末 本基 金 投资 的股 指期 货交 易情 况说 明
本基金本报告期未投资股指期货。
7.11 报告 期末 本基 金 投资 的国 债期 货交 易情 况说 明
本基金本报告期未投资国债期货。
7.12 投资 组合 报告 附 注
7.12.1 本基 金投 资的 前 十名 证券 之一 平安 银行 （000001 ） 的发 行 主体 平安 银行 股份 有
限公司于2018 年7 月26 日因 未按 照规 定履 行客 户身 份识 别义 务等 ，受 到中 国人 民银
行处罚（银反洗罚决字〔2018 〕2 号）。本基金认为，对平安银行的处 罚不会对其投
资价 值构 成实 质 性负 面影 响。
7.12.2 本基 金投 资的 前 十名 股票 未超 出基 金合 同规 定的 备选 股票 库。
7.12.3 期末 其他 各项 资 产构 成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 2,046.18
2 应收证券清算款 1,627,434.55
3 应收股利 -
4 应收利息 1,026.04
5 应收申购款 - 大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2018 年半年度报告
第 57 页 共 65 页
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 1,630,506.77
7.12.4 期末 持有 的处 于 转股 期的 可转 换债 券明 细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期末 前十 名股 票 中存 在流 通受 限情 况的 说明
7.12.5.1 期末 指数 投资 前 十名 股票 中存 在流 通受 限情 况的 说明
本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。
7.12.5.2 期末 积极 投资 前 五名 股票 中存 在流 通受 限情 况的 说明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值
占基金资产
净值 比例 （%）
流通受限情况说明
1 000566 海南海药 561,050.14 0.21 临时停牌
2 000693 *ST 华泽 26,800.00 0.01 临时停牌
7.12.6 投资 组合 报告 附 注的 其他 文字 描述 部分
由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。 大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2018 年半年度报告
第 58 页 共 65 页
§8 基金 份额 持 有人 信息
8.1 期末 基金 份额 持 有人 户数 及持 有人 结构
份额单位：份
持有人户数
( 户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
7,629 3,452.00 328,592.00 1.25% 26,006,750.00 98.75%
注：持有人户数为有效户数，即存量份额大于零的账户数。
8.2 期末 上市 基金 前 十名 持有 人
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额
比例
1 常州对外贸易有限公司 200,360.00 0.76%
2 林莹 197,096.00 0.75%
3 贺雅宁 196,965.00 0.75%
4 寇胜利 196,694.00 0.75%
5 吕君 160,000.00 0.61%
6 张小丽 143,146.00 0.54%
7 靳艳华 140,369.00 0.53%
8 谢元禄 131,444.00 0.50%
9 刘小彦 131,310.00 0.50%
10 黎倩嫔 131,306.00 0.50%
8.3 期末 基金 管理 人 的从 业人 员持 有本 基金 的情 况
无。
8.4 期末 基金 管理 人 的从 业人 员持 有本 开放 式基 金份 额总 量区 间的 情况
无。
大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2018 年半年度报告
第 59 页 共 65 页
§9 开放 式基 金 份额 变动
单位：份
基金合同生效日（2015 年 6 月 5 日）基金份额总额 2,384,588,069.00
本报告期期初基金份额总额 28,735,342.00
本报告期基金总申购份额 -
减:本报告期基金总赎回份额 2,400,000.00
本报告期基金拆 分变动份额（份额减少以"-" 填列） -
本报告期期末基金份额总额 26,335,342.00
大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2018 年半年度报告
第 60 页 共 65 页
§10 重大 事件 揭 示
10.1 基金 份额 持有 人 大会 决议
报告期内无基金份额持有人大会决议。
10.2 基金 管理 人、 基 金托 管人 的专 门基 金托 管部 门的 重大 人事 变动
本报告期内，基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
10.3 涉及 基金 管理 人 、基 金财 产、 基金 托管 业务 的诉 讼
本报告期内没有涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金 投资 策略 的 改变
本基金投资策略在本报告期内没有重大 改变。
10.5 为基 金进 行审 计 的会 计师 事务 所情 况
本基金聘任的为本基金审计的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)，
该事务所自基金合同生效日起为本基金提供审计服务至今。
10.6 管理 人、 托管 人 及其 高级 管理 人员 受稽 查或 处罚 等情 况
本报告期内，基金管理人、托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
10.7 基金 租用 证券 公 司交 易单 元的 有关 情况
10.7.1 基金 租用 证券 公 司交 易单 元进 行股 票投 资及 佣金 支付 情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比
佣金
占当期佣金
总量的比例 大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2018 年半年度报告
第 61 页 共 65 页
例
光大证券 2 59,764,771.99 100.00% 54,466.00 100.00% -
广发证券 2 - 0.00% - 0.00% -
国金证券 2 - 0.00% - 0.00% -
国盛证券 1 - 0.00% - 0.00% -
国泰君安 2 - 0.00% - 0.00% -
国信证券 1 - 0.00% - 0.00% -
海通证券 1 - 0.00% - 0.00% -
红塔证券 1 - 0.00% - 0.00% -
华创证券 1 - 0.00% - 0.00% -
华泰证券 1 - 0.00% - 0.00% -
华西证券 1 - 0.00% - 0.00% -
联讯证券 1 - 0.00% - 0.00% -
民生证券 1 - 0.00% - 0.00% -
平安证券 1 - 0.00% - 0.00% -
瑞银证券 2 - 0.00% - 0.00% -
山西证券 1 - 0.00% - 0.00% -
上海证券 1 - 0.00% - 0.00% -
申万宏源 2 - 0.00% - 0.00% -
世纪证券 1 - 0.00% - 0.00% -
天风证券 2 - 0.00% - 0.00% -
万和证券 1 - 0.00% - 0.00% -
西部证券 1 - 0.00% - 0.00% -
西藏东财 1 - 0.00% - 0.00% -
湘财证券 1 - 0.00% - 0.00% -
兴业证券 2 - 0.00% - 0.00% -
银河证券 4 - 0.00% - 0.00% -
英大证券 1 - 0.00% - 0.00% -
招商 证券 2 - 0.00% - 0.00% -
浙商证券 1 - 0.00% - 0.00% -
中金公司 3 - 0.00% - 0.00% -
中泰证券 1 - 0.00% - 0.00% -
中信建投 2 - 0.00% - 0.00% -
中信证券 2 - 0.00% - 0.00% -
中银国际 2 - 0.00% - 0.00% -
中原证券 1 - 0.00% - 0.00% - 大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2018 年半年度报告
第 62 页 共 65 页
爱建证券 1 - 0.00% - 0.00% -
安信证券 1 - 0.00% - 0.00% -
北京高华 1 - 0.00% - 0.00% -
长城证券 1 - 0.00% - 0.00% -
川财证券 1 - 0.00% - 0.00% -
第一创业 1 - 0.00% - 0.00% -
东北证券 2 - 0.00% - 0.00% -
东方证券 1 - 0.00% - 0.00% -
东吴证券 1 - 0.00% - 0.00% -
东兴证券 1 - 0.00% - 0.00% -
方正证券 1 - 0.00% - 0.00% -
注：1、根据中国证监会颁布的《关于完善证 券投资基金交易席位制度有关 问题的通知》 （证监基
金字[2007]48 号）的有关规定，本公司制定了租用证券公司交易单元的选择标准和程序。
租用证券公司交易单元的选择标准主要包括：
（一）财务状况良好，最近一年无重大违规行为；
（二）经营行为规范，内控制度健全，能满足各投资组合运作的保密性要求；
（三）研究实力较强，能提供包括研究报告、路演服务、协助进行上市公司调研等研究服务；
（四）具备各投资组合运作所需的高效、安全的通讯条件，有足够的交易 和清算能力，满足各投
资组合证券交易需要；
（五）能提供投资组合运作、管理 所需的其他券商服务；
（六）相关基金合同、资产管理合同以及法律法规规定的其他条件。
租用证券公司交易单元的程序：首先根据租用证券公司交易单元的选择标 准形成《券商服务评价
表》 ，然 后根 据评 分高 低进 行选 择基 金交 易单 元。
2、本报告期内本基金租用证券公司交易单元的变更情况如下：
本报告期内增加基金交易单元：无。本报告期内退租基金交易单元：英大证券。
10.7.2 基金 租用 证券 公 司交 易单 元进 行其 他证 券投 资的 情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例 大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2018 年半年度报告
第 63 页 共 65 页
光大证券 364,354.52 100.00% - 0.00% - 0.00%
10.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
关于基金管理人再次提请投资者
及时更新已过期身份证件或者身
份证明文件的公告
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2018 年 6 月 30 日
2
大成基金管理有限公司关于提请
直销非自然人客户及时登记受益
所有人信息的公告
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2018 年 6 月 22 日
3
大成基金管理有限公司关 于旗下
部分基金增加上海华夏财富投资
管理有限公司为销售机构的公告
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2018 年 6 月 16 日
4
大成基金管理有限公司关于旗下
部分基金增加上海挖财基金销售
有限公司为销售机构的公告
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2018 年 6 月 9 日
5
大成基金管理有限公司关于旗下
部分基金增加四川天府银行股份
有限公司为销售机构的公告
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2018 年 5 月 17 日
6
大成基金管理有限公司关于旗下
部分基金增加东海证券股份有限
公司为销售机构的公告
中国证监会指定报
刊及本公司网 站
2018 年 5 月 4 日
7
大成深证成份交易型开放式指数
证券投资基金 2018 年第1 季度报
告
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2018 年 4 月 20 日
8
关于大成基金管理有限公司南京
分公司办公地址变更的公告
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2018 年 4 月 3 日
9
大成深证成份交易型开放式指数
证券投资基金 2017 年年度报告及
摘要
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2018 年 3 月 31 日
10
《大成深证成份交易型开放式指
数证券投资基金基金合同》 修订前
后对照表
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2018 年 3 月 27 日
11
大成深证成份交易型开放式指数
证券投资基金基金合同
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2018 年 3 月 27 日
12
大成深证成份交易型开放式指数
证券投资基金托管协议
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2018 年 3 月 27 日
13
关于调整公司旗下证券投资基金
赎回费的公告
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2018 年 3 月 27 日
14
关于修订公司旗下证券投资基金
基金合同有关条款的公告
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2018 年 3 月 27 日 大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2018 年半年度报告
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15
大成基金管理有限公司关于旗下
部分基金开通直销平台基金转换
业 务的公告
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2018 年 3 月 10 日
16
大成基金管理有限公司关于公司
旗下部分基金估值调整的公告
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2018 年 2 月 3 日
17
大成深证成份交易型开放式指数
证券投资基金 2017 年第4 季度报
告
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2018 年 1 月 20 日
18
大成深证成份交易型开放式指数
证券投资基金更新招募说明书
（2017 年 2 期）
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2018 年 1 月 19 日
19
大成深证成份交易型开放式指数
证券投资基金更新招募说明书- 摘
要（2017 年 2 期）
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2018 年 1 月 19 日
20
关于再次提请投资者及时更新已
过期身份证件或者身份证明文件
的公告
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2018 年 1 月 5 日
§11 影响 投资 者 决策 的其 他重 要信 息
11.1 报告 期内 单一 投 资者 持有 基金 份额 比例 达到 或超 过 20% 的情况
无。
11.2 影响 投资 者决 策 的其 他重 要信 息
根据《公开募集开放式 证券投资基金流动 性风险管理规定 》的要求，本基 金管理人经与基
金托管人协商一致，对本 基金基金合同的有 关条款进行了修 改，主要在前言、 释义、投资交易
限制、申购与赎回管理、 基金 估值 管理 、信 息披 露等 方面 对 流动 性风 险管 控措 施进 行明 确， 具
体内容详见 2018 年3 月 27 日基金管理人网站披露的相关公告和修订更新后的法律文件。
大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2018 年半年度报告
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§12 备查 文件 目 录
12.1 备查文件目录
1、中国证监会批准设立大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金的文件；
2 、 《大 成深 证成 份交 易型 开放 式指 数证 券投 资基 金基 金合 同》 ；
3 、 《大 成深 证成 份交 易型 开放 式指 数证 券投 资基 金托 管协 议》 ；
4、大成基金管理有限公司批准文件、营业执照、公司章程；
5、本报告期内在指定报刊上披露的各种公告原稿。
12.2 存放地点
备查文件存放于本基金管 理人和托管人的住所。
12.3 查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅， 或登录本基金管理人网站 http://www.dcfund.com.cn 进行查
阅。
大成 基金 管理 有 限公 司
2018 年 8 月 29 日
