大成创 新成长混合型证 券投资基金（LOF ）
2018 年半年度报告 摘要
2018 年6 月 30 日
基金 管理 人 ： 大成 基 金管 理有 限公 司
基金 托管 人 ： 中国 农 业银 行股 份有 限公 司
送出日期：2018 年8 月29 日 大成创新成长混合型证券投资基金（LOF ）2018 年半年度报告 摘要
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§1 重要提示
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半 年度报告已经三分之二
以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2018 年 8 月 28 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合 报告等内容，保证复核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资 决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。
本报告中财务资料未经审计 。
本报告期自 2018 年 01 月 01 日起至 06 月 30 日止。
1.2
大成创新成长混合型证券投资基金（LOF ）2018 年半年度报告 摘要
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§2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称 大成创新成长混合(LOF)
场内简称 大成创新
基金主代码 160910
交易代码 160910
基金运作方式 上市契约型开放式（LOF）
基金合同生效日 2007 年 6 月 12 日
基金管理人 大成基金管理有限公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 2,284,229,819.33 份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所
上市日期 2007 年 10 月 25 日
注：本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息 披露场合下，可简称为“大成创新” 。
2.2 基金产品说明
投资目标
在控制风险和保证流动性的前提下，超越业绩比较基
准，寻求基金资产的长期稳健增值。
投资策略
本基金以股票投资为主，采用积极的投资策略，精选
具备持续增长能力，价格处于合理区间的优质股票构
建投资组合；本基金以固定收益品种投资为辅，确保
投资组合具有良好的流动性。
业绩比较基准 沪深 300 指数 ×70% ＋中国债券总指数 ×30%
风险收益特征
本基金为混合型基金，风险收益水平高于货币市场基
金和债券型基金， 属于中高风险的证券投资基金品种。
2.3 基金 管理 人和 基 金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 大成基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 赵冰 贺倩
联系电话 0755-83183388 010-66060069
电子邮箱 office@dcfund.com.cn tgxxpl@abchina.com
客户服务电话
4008885558 95599
传真 0755-83199588 010-68121816
2.4 信息披露方式
登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.dcfund.com.cn
基金半年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所
大成创新成长混合型证券投资基金（LOF ）2018 年半年度报告 摘要
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§3 主要 财务 指 标和 基金 净值 表现
3.1 主要 会计 数据 和 财务 指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期(2018 年 1 月 1 日 - 2018 年6 月 30 日 )
本期已实现收益 147,848,391.13
本期利润 -99,485,688.81
加权平均基金份额本期利润 -0.0461
本期基金份额净值增长率 -4.87%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2018 年 6 月 30 日 )
期末可供分配基金份额利润 0.0952
期末基金资产净值 2,272,474,593.76
期末基金份额净值 0.995
注：1 、 本期 已实 现收 益指 基金 本期 利息 收入 、 投资 收益 、 其他 收入 （不 含公 允价 值变 动收 益） 扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、 所述 基金 业绩 指标 不包 括持 有人 认购 或交 易基 金的 各项 费用 ， 计入 费用 后实 际收 益水 平要 低于
所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金 份额 净值 增 长率 及其 与同 期业 绩比 较基 准收 益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月 -4.23% 1.36% -5.10% 0.89% 0.87% 0.47%
过去三个月 -0.70% 1.09% -6.23% 0.79% 5.53% 0.30%
过去六个月 -4.87% 1.14% -7.72% 0.80% 2.85% 0.34%
过去一年 5.60% 0.97% -1.50% 0.66% 7.10% 0.31%
过去三年 -6.13% 1.69% -11.46% 1.04% 5.33% 0.65%
自基金合同
生效起至今
10.72% 1.61% 15.31% 1.24% -4.59% 0.37%
大成创新成长混合型证券投资基金（LOF ）2018 年半年度报告 摘要
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3.2.2 自基 金合 同生 效 以来 基金 份额 累计 净值 增长 率变 动及 其与 同期 业绩 比较 基准 收
益率变动的比较
注： 按基 金合 同规 定， 大成 创新 成长 混合型证券投资基金自基金合同生效 （暨基金转型） 之日 2007
年 6 月 12 日起3 个月内为建仓期。 截至报告日本基金的各项投资比例已达到基金合同中规定的各
项比例。 大成创新成长混合型证券投资基金（LOF ）2018 年半年度报告 摘要
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§4 管理人报告
4.1 基金 管理 人及 基 金经 理情 况
4.1.1 基金 管理 人及 其 管理 基金 的经 验
大成基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[1999]10 号文 批准 ， 于 1999 年 4 月 12 日正
式成立，是中国证监会批准成立的首批十家基金管理公司之一，注册资本为 2 亿元人民币，注册
地为 深圳 。 目前 公司 由三 家股 东组 成， 分别 为中 泰信 托有 限责 任公 司(50%) 、 光大 证券 股份 有限 公
司(25%) 、中国银 河投资管理有限公司(25%) 。主要业务是公募基金的募集、 销售和管理，还具有
全国社保基金投资管理、基本养老保险投资管理、受托管理保险资金、保 险保障基金投资管理、
特定客户资产管理和 QDII 业务资格。
经过十多年的稳健发展，公司形成了强大稳固的综合实力。公司旗下基 金产品齐全、风格多
样，构建了涵盖股票型基金、混合型基金、指数型基金、债券型基金和货 币市场基金的完备产品
线。 截至 2018 年6 月 30 日， 本基 金管 理人 共管 理 5 只 ETF 及 1 只 ETF 联接基金，5 只 QDII 基金
及 75 只开放式证券投资基金。
4.1.2 基金 经理 （或 基 金经 理小 组）及基金经理助理简 介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助理）期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
刘旭先
生
本基金
基金经
理
2016 年 8 月 20
日
- 7 年
管理学硕士。2009 年至
2010 年在毕马威华振会
计师事务所任审计师；
2011 年 2 月至 2013 年 5
月任广发证券研究所研究
员；2013 年 5 月加入大成
基金管理有限公司。2015
年 3 月 30 日至 2015 年 7
月 21 日担任大成策略回
报股票型证券投资基金基
金经理助理。2015 年 7 月
22 日至2015 年7 月28 日
任大成策略回报混合型证
券投资基金基金经理助
理。2015 年 3 月 30 日至
2015 年 7 月 21 日担任大
成竞争优势混合型证券投
资基金的基金经理助理。
2015 年 7 月 22 日至 2015大成创新成长混合型证券投资基金（LOF ）2018 年半年度报告 摘要
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年7 月28 日担任大成竞争
优势混合型证券投资基金
的 基金经理助理。2015 年
3 月 30 日至 2015 年 7 月
28 日担任大成高新技术
产业股票型证券投资基金
基金经理助理，2015 年 7
月 29 日起任大成高新技
术产业股票型证券投资基
金基金经理。2016 年 8 月
20 日起任大成创新成长
混合型证券投资基金
(LOF) 基金 经理 。 具有 基金
从业资格。国籍：中国
张文平
先生
本基金
基金经
理助理，
固收研
究部 （隶
属固定
收益 总
部） 副总
监
2016 年 5 月 23
日
2018 年 3 月 12
日
6 年
南京大学管理学硕士，注
册会计师，证券从业年限
6 年。 2009 年10 月至2011
年 5 月就职于毕马威企业
咨询有限公司南京分公司
审计部；2011 年起加入大
成基金管理有限公司，曾
任固定收益部助理研究
员，现任固定收益总部研
究部副总监。2013 年 11
月 25 日至 2015 年3 月 5
日担任大成景祥分级债券
型证券投资基金基金经理
助理。2015 年 3 月 7 日至
2016 年11 月18 日担任大
成景祥分级债券型证券投
资基金基金经理。2015 年
6 月 23 日至 2018 年 3 月
16 日任大成景 裕灵活配
置混合型证券投资基金基
金经理。2015 年 7 月 1 日
至 2017 年3 月 18 日任大
成现金宝场内实时申赎货
币市场基金基金经理。
2015 年 7 月 1 日至 2018
年3 月16 日任大成月月盈
短期理财债券型证券投资
基金基金经理。 2015 年 11
月24 日至2018 年 3 月16
日任大成景沛灵活配置混大成创新成长混合型证券投资基金（LOF ）2018 年半年度报告 摘要
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合型证券投资基金基金经
理。2016 年 5 月 23 日至
2018 年 3 月 12 日任大成
财富管理 2020 生命周期
证券投资基金、大成策略
回报混合型证券投资基
金、大成创新成长混合型
证券投资基金、大成积极
成长混合型证券投资基
金、大成价值增长证券投
资基金、 大成精选增值混
合型证券投资基金、大成
景阳领先混合型证券投资
基 金、大成竞争优势混合
型证券投资基金、大成蓝
筹稳健证券投资基金和大
成优选混合型证券投资基
金基金经理助理。2016 年
8 月6 日至2018 年3 月16
日任大成添利宝货币市场
基金基金经理。 2016 年 9
月 6 日至 2018 年3 月 16
日任大成景安短融债券型
证券投资基金基金经理。
2016 年 9 月 6 日至 2018
年 3 月6 日任大成现金增
利货币市场基金基金经
理。2016 年 9 月 20 日至
2018 年 3 月 16 日任大成
景辉灵活配置混合型证券
投资基金基金经理。具有
基金从业资格。国籍：中
国。
孙丹女
士
本基金
基金经
理助理
2018 年 3 月 12
日
- 10 年
经济学硕士。2008 年至
2012 年就职于景顺长城
产品开发部任产品经理；
2012 年至 2014 年就职于
华夏基金机构债券投资部
任研究员；2014 年 5 月加
入大成基金管理有限公
司，历任固定收益部信用
策略、宏观利率研究员。
2017 年5 月8 日起担任大
成景尚灵活配置混合型证大成创新成长混合型证券投资基金（LOF ）2018 年半年度报告 摘要
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券投资基金、大成景兴信
用债债券型证券投资基金
基金经理。2017 年 5 月 8
日至 2018 年5 月 25 日任
大成景荣保本混合型证券
投资基金基金经理。2017
年5 月31 日起担任大成惠
裕定期开放纯债债券 型证
券投资基金基金经理。
2017 年6 月2 日起担任大
成景禄灵活配置混 合型证
券投资基金、大成景秀灵
活配置混合型证券投资基
金、大成景源灵活配置混
合型证券投资基金基金经
理。2017 年 6 月 6 日起担
任大成惠明定期开放纯债
债券型证券投资基金基金
经理。2018 年 3 月 12 日
起任大成策略回报混合型
证券投资基金、大成创新
成长混合型证券投资基金
（LOF ） 、大 成积 极成 长混
合型证券投资基金、大成
精选增值混合型证券投资
基金、大成景阳领先混合
型证券投资基金、大成竞
争优势混合型证券投资基
金、大成蓝筹稳健证券投
资基金、大成优选混合型
证券投资基金（LOF ） 基金
经理助理。 2018 年3 月 14
日起担任大成财富管理
2020 生命周期证券投资
基金、大成景辉灵活配置
混合型证券投资基金、大
成景沛灵活配置混合型证
券投资基金、大成景裕灵
活配置混合型证券投资基
金基金经理。2018 年 5 月
26 日起任大成景荣债券
型证券投资基金基金经
理。具有基金从业资格。
国籍：中国 大成创新成长混合型证券投资基金（LOF ）2018 年半年度报告 摘要
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注：1、任职日期、离任日期为本基金管理人作出决定之日。
2、证券从业年限的计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理 人对 报告 期 内本 基金 运作 遵规 守信 情况 的说 明
报告期内，本基金管理人严格 遵守 《证 券法 》 、 《证 券投 资基 金法 》等 有 关法 律法 规及 基金 合
同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于 社会投资公众为宗旨，
本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在规范基金运作和 严格控制投资风险的前
提下，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理 人对 报告 期 内公 平交 易情 况的 专项 说明
4.3.1 公平 交易 制度 的 执行 情况
报告期内，基金管理人严格执行了公平交易的原则和制度。基金管理人 运用统计分析方法和
工具，对旗下所有投资组合间连续 4 个季度的日内、3 日内 及 5 日内股票及债券交易 同向交易价
差进行分析。分析结果表明：债券交易同向交易频率较低；股票同向交易 溢价率变动主要来源于
市场因素（如个股当日价格振幅较高）及组合经理交易时机选择，即投资 组合成交时间不一致以
及成交价格的日内变动导致个别组合间的成交价格存在一定差异， 但结合交易价差专项统计分析，
未发现违反公平交易原则的异常情况。
4.3.2 异常 交易 行为 的 专项 说明
报告期内，基金管理人旗下所有投资组合未发现存在异常交易行为。主 动投资组合间股票交
易存在 1 笔同日反向交易，原因为投资策略需要。主动型投资组合与指数型投资组合之间或指数
型投资组合之间存在股票同 日反向交易，但不存在参与交易所公开竞价同 日反向交易成交较少的
单边交易量超过该股当日成交量 5%的情 形； 主动 投资 组合 间债 券交 易存 在 2 笔同日反向交易， 原
因为投资策略需要。投资组合间相邻交易日反向交易的市场成交比例、成 交均价等交易结果数据
表明该类交易不对市场产生重大影响，无异常。
4.4 管理 人对 报告 期 内基 金的 投资 策略 和业 绩表 现的 说明
4.4.1 报告 期内 基金 投 资策 略和 运作 分析
上半年市场整体受到去杠杆和贸易战等不确定性因素影响偏弱。经过调 整，一些优质公司估
值逐步进入合理区域，但仍然存在后期宏观经济回落后盈利预测下调的风 险。该类公司商 业模式
成熟，竞争力清晰，长期看仍然值得配置。新兴产业整体仍然处于高估状 态。本基金上半年唯一
操作在消费品中做了一些置换，仓位没有变化。
4.4.2 报告 期内 基金 的 业绩 表现
截至本报告期末本基金份额净值为 0.995 元；本报告期基金份额净值增长率为-4.87% ，业绩大成创新成长混合型证券投资基金（LOF ）2018 年半年度报告 摘要
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比较基准收益率为-7.72% 。
4.5 管理 人对 宏观 经 济、 证券 市场 及行 业走 势的 简要 展望
展望未来，研究上会加大对新经济模式的研究投入力度，适当降低商业 模式类同的制造业持
仓比重，尤其是零部件行业。创造长期回报是本基金管理人的核心理念。
4.6 管理 人对 报告 期 内基 金估 值程 序等 事项 的说 明
本基金管理人指导基金估值业务的领导小组为公司估值委员会，公司估 值委员会主要负责估
值政策和估值程序的制定、修订以及执行情况的监督。估值委员会由股票 投资部、研究部、固定
收益总部、社保基金及机构投资部、数量与指数投资部、大类资产配置部 、风险管理部、基金运
营部、监察稽核部指定人员组成。公司估值委员会的相关成员均具备相应 的专业胜任能力和相关
工作经历，估值委员会成员中包括三名投资组合经理。
股票投资部、研究部、固定收益总部、社保基金及机构投资部、数量与 指数投资部、大类资
产配置部、风险管理部负责关注相关投资品种的动态 ，评判基金持有的投 资品种是否处于不活跃
的交易状态或者最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发 生了影响证券价格的重
大事件，从而确定估值日需要进行估值测算或者调整的投资品种；提出合 理的数量分析模型对需
要进行估值测算或者调整的投资品种进行公允价值定价与计量； 定期对估值政策和程序进行评价，
以保证其持续适用；基金运营部负责日常的基金资产的估值业务，执行基 金估值政策，并负责与
托管行沟通估值调整事项；监察稽核部负责审核估值政策和程序的一致性 ，监督估值委员会工作
流程中的风险控制，并负责估值调整事项的信息披露工作。
本基金的日常估值程序由基金运营部基金估值核算员执行，并与托管银 行的估值结果核对一
致。基金估值政策的议定和修改采用集体讨论机制，基金经理及投资经理 作为估值小组成员，对
本基金持仓证券的交易情况、信息披露情况保持应有的职业敏感，向估值 委员会提供估值参考信
息，参与估值政策讨论。对需采用特别估值程序的证券，基金管理人及时 启动特别估值程序，由
估值委员会讨论议定特别估值方案并与托管行沟通后由基金运营部具体执行。
本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。截止报 告期末本基金管理人
已与中央国债登记结算有限责任 公司/ 中证指数有限公司签署服务协议， 由其按约定提供在银行间
同业市场交易的债券品种/在交易所市场上市交易或挂牌转让的固定收益品种 （估值处理标准另有
规定的除外）的估值数据。
4.7 管理 人对 报告 期 内基 金利 润分 配情 况的 说明
本基金管理人严格按照本基金基金合同的规定进行收益分配。 本报 告期 内本 基金 已分 配利 润
287,262,086.50 元（每十份基金份额分红 1.453 元） ，符 合基 金合 同规 定的 分红 比例 。 大成创新成长混合型证券投资基金（LOF ）2018 年半年度报告 摘要
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4.8 报告 期内 管理 人 对本 基金 持有 人数 或基 金资 产净 值预 警情 形的 说明
无。 大成创新成长混合型证券投资基金（LOF ）2018 年半年度报告 摘要
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§5 托管人报告
5.1 报告 期内 本基 金 托管 人遵 规守 信情 况声 明
在托管 本基金的过程中，本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格 遵守《证券投资基金
法》相关法律法规的规定以及基金合同、托管协议的约定，对本基金基金 管理人 —大成基金管理
有限公司 2018 年1 月1 日至 2018 年6 月 30 日基金的投资运作， 进行了认真、 独立的会计核算和
必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。
5.2 托管 人对 报告 期 内本 基金 投资 运作 遵规 守信 、净 值计 算、 利润 分配 等情 况的 说明
本托管人认为,大成基金管理有限公司在本基金的投资运作、 基金资产净值的计算、 基金份额
申购赎回价格的计算、基金 费用开支及利润分配等问题上，不存在损害基 金份额持有人利益的行
为；在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各 重要方面的运作严格按
照基金合同的规定进行。
5.3 托管 人对 本半 年 度报 告中 财务 信息 等内 容的 真实 、准 确和 完整 发表 意见
本托管人认为，大成基金管理有限公司的信息披露事务符合《证券投资 基金信息披露管理办
法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的本基金半年 度报告中的财务指标、
净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准 确、完整，未发现有损
害基金持有人利益的行为。 大成创新成长混合型证券投资基金（LOF ）2018 年半年度报告 摘要
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§6 半年 度财 务 会计 报告 （未 经审 计）
6.1 资产负债表
会计主体： 大成创新成长混合型证券投资基金（LOF ）
报告截止日： 2018 年 6 月 30 日
单位：人民币元
资 产
本期末
2018 年 6 月 30 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
资 产：
银行存款 360,011,416.76 232,991,200.11
结算备付金 210,047.34 302,292.94
存出保证金 299,072.31 513,190.98
交易性金融资产 1,901,169,495.81 2,177,262,977.01
其 中：股票投资 1,901,169,495.81 2,177,262,977.01
基金投资 - -
债券投资 - -
资产支持证券投资 - -
贵金属投资 - -
衍生金融资产 - -
买入返售金融资产 - -
应收证券清算款 15,685,856.33 -
应收利息 64,570.70 46,771.47
应收股利 - -
应收申购款 330,234.72 139,274.63
递延所得税资产 - -
其他资产 - -
资产总计 2,277,770,693.97 2,411,255,707.14
负债和所有者权益
本期末
2018 年 6 月 30 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
负 债：
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 - 4,786,421.60
应付赎回款 593,514.14 2,000,208.07
应付管理人报酬 2,893,182.85 3,001,886.21
应付托管费 482,197.14 500,314.35
应付销售服务费 - -
应付交易费用 529,497.67 441,655.15 大成创新成长混合型证券投资基金（LOF ）2018 年半年度报告 摘要
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应交税费 - -
应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 797,708.41 841,542.09
负债合计 5,296,100.21 11,572,027.47
所有者权益：
实收基金 2,055,100,167.42 1,814,058,090.70
未分配利润 217,374,426.34 585,625,588.97
所有者权益合计 2,272,474,593.76 2,399,683,679.67
负债和所有者 权益总计 2,277,770,693.97 2,411,255,707.14
注 ： 报 告 截 止 日 2018 年 6 月 30 日 ， 基 金 份 额 净 值 为 人 民 币 0.995 元 ， 基 金 份 额 总 额
2,284,229,819.33 份。
6.2 利润表
会计主体： 大成创新成长混合型证券投资基金（LOF ）
本报告期：2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
单位：人民币元
项 目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年
6 月 30 日
上年度可比期间
2017 年1 月1 日至2017 年
6 月 30 日
一、收入 -77,436,449.23 359,038,950.93
1. 利息收入 1,193,481.75 2,759,215.74
其中：存款利息收入 1,003,003.82 1,240,971.39
债券利息收入 - 399.87
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 190,477.93 1,517,844.48
其他利息收入 - -
2. 投资收益（损失以“- ”填列） 168,670,815.24 88,510,770.03
其中：股票投资收益 147,180,836.27 61,445,071.82
基金投资收益 - -
债券投资收益 - 200,887.83
资产支持证券投资收益 - -
贵金属投资收益 - -
衍生工具收益 - -
股利收益 21,489,978.97 26,864,810.38
3. 公允价值变动收益（损失以“- ”号
填列）
-247,334,079.94 267,717,164.98
4. 汇兑收益 （损失以“- ”号填列） - -
5. 其他收入（损失以“- ”号填列） 33,333.72 51,800.18 大成创新成长混合型证券投资基金（LOF ）2018 年半年度报告 摘要
第 16 页 共 35 页
减： 二、费用 22,049,239.58 23,246,192.20
1．管理人报酬 16,659,264.13 16,712,714.86
2．托管费 2,776,544.03 2,785,452.47
3．销售服务费 - -
4．交易费用 2,290,941.39 3,406,290.20
5．利息支出 - -
其中：卖出回购金融资产支出 - -
6． 税金及附加 - -
7．其他费用 322,490.03 341,734.67
三 、利 润总 额（ 亏损 总 额以 “- ”号
填列）
-99,485,688.81 335,792,758.73
减：所得税费用 - -
四、净利润（净亏损以 “-”号填列） -99,485,688.81 335,792,758.73
6.3 所有 者权 益（ 基 金净 值） 变动 表
会计主体： 大成创新成长混合型证券投资基金（LOF ）
本报告期：2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
单位：人民币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （基
金净值）
1,814,058,090.70 585,625,588.97 2,399,683,679.67
二、 本 期经 营活 动 产生
的基 金 净值 变动 数 （本
期利润）
- -99,485,688.81 -99,485,688.81
三、 本 期基 金份 额 交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“- ”号填
列）
241,042,076.72 18,496,612.68 259,538,689.40
其中：1. 基金申购款 389,755,665.94 49,763,881.95 439,519,547.89
2.基金赎回款 -148,713,589.22 -31,267,269.27 -179,980,858.49
四、 本 期向 基金 份 额持
有人 分 配利 润产 生 的基
金净 值 变动 （净 值 减少
以“- ”号填列）
- -287,262,086.50 -287,262,086.50
五、 期末 所有 者权 益 （基
金净值）
2,055,100,167.42 217,374,426.34 2,272,474,593.76 大成创新成长混合型证券投资基金（LOF ）2018 年半年度报告 摘要
第 17 页 共 35 页
项目
上年度可比期间
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （基
金净值）
2,082,786,603.25 129,980,105.15 2,212,766,708.40
二、 本 期经 营活 动 产生
的基 金 净值 变动 数 （本
期利润）
- 335,792,758.73 335,792,758.73
三、 本 期基 金份 额 交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“- ”号填
列）
1,319,710.58 -453,249.14 866,461.44
其中：1. 基金申购款 133,292,651.24 11,019,621.00 144,312,272.24
2.基金赎回款 -131,972,940.66 -11,472,870.14 -143,445,810.80
四、 本 期向 基金 份 额持
有人 分 配利 润产 生 的基
金净 值 变动 （净 值 减少
以“- ”号填列）
- -65,296,013.50 -65,296,013.50
五、 期末 所有 者权 益 （基
金净值）
2,084,106,313.83 400,023,601.24 2,484,129,915.07
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：
______ 罗登攀______
______ 周立新______
____ 崔伟____
基金管理人 负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 本报 告期 所采 用的 会计 政策 、会 计估 计与 最近 一期 年度 报告 相一 致的 说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。
6.4.2 税项
根据 财政 部、 国家 税务 总局 财税[2004]78 号 《财 政部 、 国家 税务 总局 关于 证券 投资 基金 税收
政策 的通 知》 、财 税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》 、财税[2012]85 号《关于
实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、 财税[2015]101 号 《关 于上 市公
司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、财税[2016]36 号《 关 于全 面推 开营 业税 改
征增值税试 点的 通知 》 、财 税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增 试点金融业有关政策大成创新成长混合型证券投资基金（LOF ）2018 年半年度报告 摘要
第 18 页 共 35 页
的通 知》 、财 税[2016]70 号《关于金融机 构同业往来等增值税政策的补 充通知》 、财税[2016]140
号 《关 于明 确金 融房 地产 开发 教育 辅助 服务 等增 值税 政策 的通 知》 、 财税[2017]2 号 《关 于资 管产
品增值税政策有关问题的补充通知》 、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》 、
财税[2017]90 号《关于租入固定资产进行税额抵扣等增值税政策的通知》 、国发[1985]19 号发布
和国务院令[2011] 第 588 号修 订的 《中 华人民共和国城市维护建设税暂行条例》 、 国务院令[2005]
第 448 号《国务院关于修改 〈征收教育费附加的暂行规定〉的决定》 、深 地税告[2011]6 号《深圳
市地方税务局关于代征地方教育附加的通告》及其他相关财税法规和实务 操作，主要税项列示如
下：
(1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为 增值税纳税人。资管
产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为， 暂适用简易计税方法， 按照 3%的征收率
缴纳 增值 税。 对资 管产 品在 2018 年1 月1 日前运营过程中发生的增值税应税行为， 未缴纳增值税
的， 不再 缴纳 ； 已缴 纳增 值税 的， 已纳 税额 从资 管产 品管 理人 以后 月份 的增 值税 应纳 税额 中抵 减。
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税 ，对国债、地方政府
债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产 品提供的贷款服务，以
2018 年 1 月 1 日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。
(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入 ，股票的股息、红利
收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3) 对基 金取 得的 企 业债 券利 息收 入 ，应 由发 行债 券 的企 业在 向基 金 支付 利息 时代 扣 代缴
20% 的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)
的，其股息红利所得全额计入 应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年) 的，暂减按
50% 计入应纳税所得额； 持股期限超过 1 年的 ， 暂免 征收 个人 所得 税。 对基 金持 有的 上市 公司 限售
股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自 解禁日起计算；解禁前
取得 的股 息、 红利 收入 继续 暂减 按 50% 计入应纳税所得额。 上述所得统一适用 20% 的税率计征个人
所得税。
对基金取得的企业债券利息收入， 应由发行债券的企业在向该内地基 金分配利息时按照 7% 的
税率代扣代缴所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，应由内地 上市公司向该内地基金
分配股息红利 时按照 10% 的税率代扣代缴所得税。
(4) 基金卖出股票按 0.1% 的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
(5) 本基金分别按实际缴纳的增值税额的 7%、3%和 2%缴纳城市维护建设税、 教育费附加和地
方教育费附加。 大成创新成长混合型证券投资基金（LOF ）2018 年半年度报告 摘要
第 19 页 共 35 页
6.4.3 关联方关系
6.4.3.1 本报 告期 存在 控 制关 系或 其他 重大 利害 关系 的关 联方 发生 变化 的情 况
本基金本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.3.2 本报 告期 与基 金 发生 关联 交易 的各 关联 方
关联方名称 与本基金的关系
大成基金管理有限公司 (“ 大成基金 ”) 基金管理人、基金销售机构
中国农业银行股份有限公司 (“中国农业
银行 ”)
基金托管人、基金销售机构
光大证券股份有限公司 (“ 光大证券 ”) 基金管理人的股东、基金销售机构
注： 下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.4 本报 告期 及上 年 度可 比期 间的 关联 方交 易
6.4.4.1 通过 关联 方交 易 单元 进行 的交 易
6.4.4.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2018 年1月1日至2018 年6月30日
上年度可比期间
2017 年1月1日至2017 年6月30 日
成交金额
占当期股票
成交总额的比例
成交金额
占当期股票
成交总额的比例
光大证券 43,197,610.28 2.97% 194,094,442.72 8.42%
6.4.4.1.2 债券交易
本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行债券交易。
6.4.4.1.3 债券回购交易
本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行债券 回购交易。
6.4.4.1.4 权证交易
本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行权证交易。
6.4.4.1.5 应支 付关 联方 的 佣金
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2018 年1月1日至2018 年6月30日
当期佣金
占当期佣金总量
的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣金
总额的比例
光大证券 39,368.75 2.97% 39,368.75 7.46% 大成创新成长混合型证券投资基金（LOF ）2018 年半年度报告 摘要
第 20 页 共 35 页
关联方名称
上年度可比期间
2017 年1月1日至2017 年6月30日
当期佣金
占当期佣金总
量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣金
总额的比例
光大证券 176,876.36 8.42% 99,558.06 8.58%
注：1.上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定，以 扣除由中国证券登记结
算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。
2.该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研 究成果和市场信息服务
等。
6.4.4.2 关联方报酬
6.4.4.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年6 月
30 日
上年度可比期间
2017 年1月1日至2017 年6月30日
当期发生的基金应支付
的管理费
16,659,264.13 16,712,714.86
其中 ： 支付 销售 机构 的客
户维护费
2,885,798.73 3,066,539.59
注： 支付 基金 管理 人大 成基 金的 管理 人报 酬按 前一 日基 金资 产净 值 1.5% 的年 费率 计提 ， 逐日 累计
至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 1.5% / 当年天数。
6.4.4.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2018 年1 月1日至2018 年6月30日
上年度可比期间
2017 年1 月1 日至2017 年6月30 日
当期发生的基金应支付
的托管费
2,776,544.03 2,785,452.47
注：支付基金托管人中国农业银行的托管费按前一日基金资产净值 0.25% 的 年费 率计 提， 逐日 累
计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.25% / 当年天数。
6.4.4.3 与关 联方 进行 银 行间 同业 市场 的债 券( 含回购) 交易
本报告期内及上年度可比期间本基金未发生与关联方进行的银行间同业 市场的债券(含回购)
交易。 大成创新成长混合型证券投资基金（LOF ）2018 年半年度报告 摘要
第 21 页 共 35 页
6.4.4.4 各关 联方 投资 本 基金 的情 况
6.4.4.4.1 报告 期内 基金 管 理人 运用 固有 资金 投资 本基 金的 情况
本基金本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。
6.4.4.4.2 报告 期末 除基 金 管理 人之 外的 其他 关联 方投 资本 基金 的情 况
本基金本报告末除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。
6.4.4.5 由关 联方 保管 的 银行 存款 余额 及当 期产 生的 利息 收入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2018 年1 月 1 日至2018 年6 月30 日
上年度可比期间
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国农业银
行
360,011,416.76 991,609.10 206,260,192.58 1,215,205.89
注：本基金的银行存款由基金托管人中国农业银行保管，并按约定利率计息。
6.4.4.6 本基 金在 承销 期 内参与关联方承销证券的情况
本报告期内及上年度可比期间本基金未在承销期内参与关联方承销证券。
6.4.4.7 其他 关联 交易 事 项的 说明
本基金本报告期及上年度可比期间无须作说明的其他关联交易事项。
6.4.5 期末（ 2018 年 6 月 30 日 ）本 基金 持有 的 流通 受限 证券
6.4.5.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的流通受限 证券
金额单位：人民币元
6.4.8.1.1 受限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通
受限
类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单 位： 股）
期末
成本总额
期末估值总额 备注
601138
工业
富联
2018
年 5 月
28 日
2019
年 6
月 10
日
新股
流通
受限
13.77 16.40 1,757,668 24,203,088.36 28,825,755.20 -
002352
顺丰
控股
2017
年 8 月
22 日
2018
年 8
月 23
日
非公
开发
行流
通受
限
35.19 44.24 568,343 19,999,990.17 25,143,494.32 -
002352 顺丰2017 2019 非公 35.19 41.95 568,344 20,000,025.36 23,842,030.80 - 大成创新成长混合型证券投资基金（LOF ）2018 年半年度报告 摘要
第 22 页 共 35 页
控股 年 8 月
22 日
年 8
月 23
日
开发
行流
通受
限
000513
丽珠
集团
2016
年 9 月
19 日
2018
年 9
月 20
日
非公
开发
行流
通受
限
50.10 42.11 338,000 10,020,000.00 14,233,180.00 -
002233
塔牌
集团
2017
年 10
月 26
日
2018
年 10
月 29
日
非公
开发
行流
通受
限
10.08 10.89 992,063 9,999,995.04 10,803,566.07 -
002233
塔牌
集团
2017
年 10
月 26
日
2019
年 10
月 28
日
非公
开发
行流
通受
限
10.08 10.20 992,064 10,000,005.12 10,119,052.80 -
603788
宁波
高发
2017
年 8 月
16 日
2018
年 8
月 15
日
非公
开发
行流
通受
限
38.51 24.01 272,656 7,499,976.54 6,546,470.56 -
603788
宁波
高发
2017
年 8 月
16 日
2019
年 8
月 15
日
非公
开发
行流
通受
限
38.51 22.93 272,657 7,500,015.05 6,252,025.01 -
000035
中国
天楹
2017
年 7 月
25 日
2018
年 7
月 26
日
非公
开发
行流
通受
限
6.60 6.58 757,575 4,999,995.00 4,984,843.50 -
002126
银轮
股份
2017
年 7 月
4 日
2018
年 7
月 5
日
非公
开发
行流
通受
限
9.01 8.93 554,938 4,999,991.38 4,955,596.34 -
000035
中国
天楹
2017
年 7 月
25 日
2019
年 7
月 26
日
非公
开发
行流
通受
限
6.60 6.37 757,576 5,000,001.60 4,825,759.12 - 大成创新成长混合型证券投资基金（LOF ）2018 年半年度报告 摘要
第 23 页 共 35 页
002126
银轮
股份
2017
年 7 月
4 日
2019
年 7
月 5
日
非公
开发
行流
通受
限
9.01 8.38 554,939 5,000,000.39 4,650,388.82 -
002705
新宝
股份
2017
年 3 月
30 日
2019
年 3
月 31
日
非公
开发
行流
通受
限
17.86 9.18 363,935 4,999,907.00 3,340,923.30 -
601000
唐山
港
2016
年 12
月 19
日
2018
年 12
月 19
日
非公
开发
行流
通受
限
4.16 2.24 781,251 2,500,001.92 1,750,002.24 -
603693
江苏
新能
2018
年 6 月
25 日
2018
年 7
月 3
日
新股
流通
受限
9.00 9.00 5,384 48,456.00 48,456.00 -
603706
东方
环宇
2018
年 6 月
29 日
2018
年 7
月 9
日
新股
流通
受限
13.09 13.09 1,765 23,103.85 23,103.85 -
603105
芯能
科技
2018
年 6 月
29 日
2018
年 7
月 9
日
新股
流通
受限
4.83 4.83 3,410 16,470.30 16,470.30 -
注：1、基 金可作为特定投资者， 认购由中国证监会 《上市公司证券发行管理办法》 规范的非公开
发行 股份 ， 所认 购的 股份 自发 行结 束之 日起 12 个月 内不 得转 让 。 根据 《上 市公 司股 东、 董监 高减
持股份的若干规定》 及 《深圳/上海证券交易所上市公司股东及董事、 监事、 高级管理人员减持股
份实 施细 则》 ，本 基金 持有 的上 市公 司非 公开 发行 股份 ，自 股份 解除 限售 之日 起 12 个月内，通过
集中竞价交易减持的数量不得超过其持有该次非公开发行股份数量的 50% ； 采取 大宗 交易 方式 的，
在任意连续 90 日内，减持股份的总数不得超过公司股份总数的 2%。此外，本基金通过大宗交易
方式 受让的原上市公司大股东减持或者特定股东减持的股份，在受让后 6 个月内，不得转让所受
让的股份。
2、 基金 还可 作为 特定 投资 者， 认购 首次 公开 发行 股票 时公 司股 东公 开发 售股 份， 所认 购的 股份 自
发行结束之日起 12 个月内不得转让。 大成创新成长混合型证券投资基金（LOF ）2018 年半年度报告 摘要
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6.4.5.2 期末 持有 的暂 时 停牌 等流 通受 限股 票
金额单位：人民币元
股票代
码
股
票
名
称
停牌
日期
停
牌
原
因
期末
估值单
价
复牌
日期
复牌
开盘单
价
数量（股）
期末
成本总额
期末估值总额 备注
300072
三
聚
环
保
2018
年 6
月 19
日
临
时
停
牌
23.28
2018
年 7
月 10
日
24.00 28,700 1,063,906.56 668,136.00 -
6.4.5.3 期末 债券 正回 购 交易 中作 为抵 押的 债券
6.4.5.3.1 银行 间市 场债 券 正回 购
本基金本报告期末无从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
6.4.5.3.2 交易 所市 场债 券 正回 购
本基金本报告期末无从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。 大成创新成长混合型证券投资基金（LOF ）2018 年半年度报告 摘要
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§7 投资 组合 报 告
7.1 期末 基金 资产 组 合情 况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的比例
（% ）
1 权益投资 1,901,169,495.81 83.47
其中：股票 1,901,169,495.81 83.47
2 固定收益投资 - 0.00
其中：债券 - 0.00
资产支持证券 - 0.00
3 贵金属投资 - 0.00
4 金融衍生品投资 - 0.00
5 买入返售金融资产 - 0.00
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - 0.00
6 银行存款和结算备付金合计 360,221,464.10 15.81
7 其他各项资产 16,379,734.06 0.72
8 合计 2,277,770,693.97 100.00
7.2 期末 按行 业分 类 的股 票投 资组 合
7.2.1 报告 期末 按行 业 分类的境内股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - 0.00
B 采矿业 67,549,867.00 2.97
C 制造业 1,413,374,420.39 62.20
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 71,559.85 0.00
E 建筑业 - 0.00
F 批发和零售业 62,022.72 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 50,735,713.01 2.23
H 住宿和餐饮业 - 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 172,687.95 0.01
J 金融业 139,965,791.06 6.16
K 房地产业 7,154,354.25 0.31
L 租赁和商务服务业 26,792,747.82 1.18
M 科学研究和技术服务业 - 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 9,891,828.76 0.44
O 居民服务、修理和其他服务业 - 0.00
P 教育 - 0.00
Q 卫生和社会工作 - 0.00 大成创新成长混合型证券投资基金（LOF ）2018 年半年度报告 摘要
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R 文化、体育和娱乐业 185,398,503.00 8.16
S 综合 - 0.00
合计 1,901,169,495.81 83.66
7.2.2 报告 期末 按行 业 分类 的 港股通 投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
7.3 期末 按公 允价 值 占基 金资 产净 值比 例大 小排 序的 前十名 股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 300144 宋城演艺 7,889,298 185,398,503.00 8.16
2 603337 杰克股份 4,736,019 184,089,058.53 8.10
3 002126 银轮股份 18,926,758 170,314,251.78 7.49
4 600872 中炬高新 4,861,037 136,109,036.00 5.99
5 000910 大亚圣象 7,970,232 134,696,920.80 5.93
6 600519 贵州茅台 124,100 90,774,186.00 3.99
7 002294 信立泰 2,157,355 80,188,885.35 3.53
8 002050 三花智控 4,011,988 75,625,973.80 3.33
9 600741 华域汽车 3,050,129 72,349,059.88 3.18
10 002032 苏 泊 尔 1,334,867 68,745,650.50 3.03
注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于大 成基金管理有限公司网
站(http://www.dcfund.com.cn) 的半年度报告正文。
7.4 报告 期内 股票 投 资组 合的 重大 变动
7.4.1 累计 买入 金额 超 出期 初基 金资 产净 值 2% 或前 20 名 的股 票明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净值
比例（％）
1 000333 美的集团 92,795,450.86 3.87
2 600519 贵州茅台 86,283,224.28 3.60
3 603337 杰克股份 65,290,222.29 2.72
4 000910 大亚圣象 62,545,091.24 2.61
5 000960 锡业股份 40,375,824.97 1.68
6 601138 工业富联 34,575,836.58 1.44
7 002705 新宝股份 33,010,793.37 1.38
8 002042 华孚时尚 32,153,268.37 1.34
9 601231 环旭电子 31,562,594.80 1.32 大成创新成长混合型证券投资基金（LOF ）2018 年半年度报告 摘要
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10 300144 宋城演艺 26,626,531.50 1.11
11 002050 三花智控 26,234,055.56 1.09
12 300072 三聚环保 24,191,826.56 1.01
13 000651 格力电器 21,154,233.00 0.88
14 300138 晨光生物 18,249,865.70 0.76
15 002126 银轮股份 15,182,923.08 0.63
16 600741 华域汽车 10,038,987.06 0.42
17 002595 豪迈科技 9,326,897.26 0.39
18 002027 分众传媒 6,042,741.00 0.25
19 002223 鱼跃医疗 5,731,185.44 0.24
20 002206 海 利 得 4,405,693.00 0.18
注：本期累计买入金额指买入成交金额（成交单价乘以成交数量），不考虑相关交易费用。
7.4.2 累计 卖出 金额 超 出期 初基 金资 产净 值 2% 或前 20 名 的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净值
比例（％）
1 002050 三花智控 133,147,812.19 5.55
2 002032 苏 泊 尔 98,291,317.25 4.10
3 601318 中国平安 67,342,934.97 2.81
4 600340 华夏幸福 59,412,836.73 2.48
5 600741 华域汽车 48,487,027.63 2.02
6 601336 新华保险 40,918,971.38 1.71
7 603228 景旺电子 34,486,562.36 1.44
8 600872 中炬高新 32,769,194.47 1.37
9 603556 海兴电力 28,501,506.45 1.19
10 002595 豪迈科技 27,284,922.28 1.14
11 300072 三聚环保 23,988,829.12 1.00
12 002202 金风科技 22,671,403.89 0.94
13 000333 美的集团 22,366,004.00 0.93
14 000960 锡业股份 21,998,378.86 0.92
15 002583 海能达 21,917,021.00 0.91
16 601939 建设银行 21,406,168.05 0.89
17 300144 宋城演艺 21,383,198.16 0.89
18 002027 分众传媒 19,705,541.76 0.82
19 601138 工业富联 19,540,588.59 0.81
20 002294 信立泰 10,940,196.48 0.46 大成创新成长混合型证券投资基金（LOF ）2018 年半年度报告 摘要
第 28 页 共 35 页
注：本期累计卖出金额指卖出成交金额（成交单价乘 以成 交数 量） ，不 考虑 相关 交易 费用 。
7.4.3 买入 股票 的成 本 总额 及卖 出股 票的 收入 总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 658,716,549.21
卖出股票收入（成交）总额 834,656,786.74
注：上述金额均指成交金额（成交单价乘以成交数量），不考虑相关交易费用。
7.5 期末 按债 券品 种 分类 的债 券投 资组 合
本基金本报告期末未持有债券投资。
7.6 期末 按公 允价 值 占基 金资 产净 值比 例大 小 排序 的 前五 名债 券投 资明 细
本基金本报告期末未持有债券。
7.7 期末 按公 允价 值 占基 金资 产净 值比 例大 小排 序的 前十名 资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告 期末 按公 允 价值 占基 金资 产净 值比 例大 小排 序的 前五 名贵 金属 投资 明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期末 按公 允价 值 占基 金资 产净 值比 例大 小 排序 的 前五 名权 证投 资明 细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报告 期末 本基 金 投资 的股 指期 货交 易情 况说 明
本基金本报告期未投资股指期货。
7.11 报告 期末 本基 金 投资 的国 债期 货交 易情 况说 明
本基金本报告期未投资国债期货。
7.12 投资 组合 报告 附 注
7.12.1 本基 金投 资的 前 十名 证券 的发 行主 体未 出现 本期 被监 管部 门立 案调 查， 或在
报告 编制 日前 一 年内 受到 公开 谴责 、处 罚的 情形。
7.12.2 本基 金投 资的 前 十名 股票 中， 没有 投资 于超 出基 金合 同规 定的 备选 股票 库之
外的股票。
7.12.3 期末 其他 各项 资 产构 成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 299,072.31
2 应收证券清算款 15,685,856.33
3 应收股利 -
4 应收利息 64,570.70 大成创新成长混合型证券投资基金（LOF ）2018 年半年度报告 摘要
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5 应收申购款 330,234.72
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 16,379,734.06
7.12.4 期末 持有 的处 于 转股 期的 可转 换债 券明 细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期末 前十 名股 票 中存 在流 通受 限情 况的 说明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分的公允
价值
占基金资产净值比
例（%）
流通受限情况说明
1 002126 银轮股份 9,605,985.16 0.42 非公开发行,流通受限
7.12.6 投资 组合 报告 附 注的 其他 文字 描述 部分
由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。 大成创新成长混合型证券投资基金（LOF ）2018 年半年度报告 摘要
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§8 基金 份额 持 有人 信息
8.1 期末 基金 份额 持 有人 户数 及持 有人 结构
份额单位：份
持有人户数
( 户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比 例
持有份额
占总份
额比例
119,818 19,064.16 332,567,416.25 14.56% 1,951,662,403.08 85.44%
注：持有人户数为有效户数，即存量份额大于零的账户数。
8.2 期末 上市 基金 前 十名 持有 人
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额
比例
1 吴颂今 2,222,398.00 5.61%
2 曾立志 2,022,629.00 5.11%
3 许书全 1,282,113.00 3.24%
4 方群力 678,183.00 1.71%
5 陈彤华 622,272.00 1.57%
6 许慧 539,153.00 1.36%
7 戴叶 471,148.00 1.19%
8 高萍 466,000.00 1.18%
9 彭晴森 343,582.00 0.87%
10 李娜 320,226.00 0.81%
注：持有人为场内持有人。
8.3 期末 基金 管理 人 的从 业人 员持 有本 基金 的情 况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人 所有从业人员持有本基金 12,315.50 0.0005%
8.4 期末 基金 管理 人 的从 业人 员持 有本 开放 式基 金份 额总 量区 间的情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份 ）
本公司高级管理人员、 基金投资和研究部
门负责人 持有本开放式基金
0
本基金基金经理 持有本开放式基金 0 大成创新成长混合型证券投资基金（LOF ）2018 年半年度报告 摘要
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§9 开放 式基 金 份额 变动
单位：份
基金合同生效日（ 2007 年 6 月 12 日 ）基金份额总额 1,000,000,000.00
本报告期期初基金份额总额 2,016,396,352.20
本报告期基金总申购份额 433,134,553.81
减:本报告期基金总赎回份额 165,301,086.68
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-" 填列） -
本报告期期末基金份额总额 2,284,229,819.33
大成创新成长混合型证券投资基金（LOF ）2018 年半年度报告 摘要
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§10 重大 事件 揭 示
10.1 基金 份额 持有 人 大会 决议
报告期内无基金份额持有人大会决议。
10.2 基金 管理 人、 基 金托 管人 的专 门基 金托 管部 门的 重大 人事 变动
本报告期内，基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
10.3 涉及 基金 管理 人 、基 金财 产、 基金 托管 业务 的诉 讼
本报告期内没有涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金 投资 策略 的 改变
基金投资策略在本报告期内没有重大改变。
10.5 为基金进行 审计 的会 计师 事务 所情 况
本基金聘任的为本基金审计的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所有限公司。该事务
所自基金合同生效日起为本基金提供审计服务至今。
10.6 管理 人、 托管 人 及其 高级 管理 人员 受稽 查或 处罚 等情 况
本报告期内，基金管理人、托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
10.7 基金 租用 证券 公 司交 易单 元的 有关 情况
10.7.1 基金 租用 证券 公 司交 易单 元进 行股 票投 资及 佣金 支付 情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的 比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
招商证券 2 402,464,241.83 27.64% 366,793.84 27.64% - 大成创新成长混合型证券投资基金（LOF ）2018 年半年度报告 摘要
第 33 页 共 35 页
中信建投 2 363,980,226.15 25.00% 331,698.45 25.00% -
国金证券 2 148,539,384.57 10.20% 135,361.74 10.20% -
海通证券 1 84,787,637.86 5.82% 77,268.07 5.82% -
上海证券 1 79,275,786.43 5.44% 72,245.12 5.44% -
第一创业 1 79,057,649.28 5.43% 72,041.34 5.43% -
华西证券 1 74,122,618.26 5.09% 67,569.81 5.09% -
中金公司 3 57,698,744.30 3.96% 52,551.46 3.96% -
安信证券 1 43,958,475.09 3.02% 40,062.27 3.02% -
光大证券 2 43,197,610.28 2.97% 39,368.75 2.97% -
兴业证券 2 42,685,796.38 2.93% 38,899.47 2.93% -
东兴证券 1 36,427,765.25 2.50% 33,197.03 2.50% -
方正证券 1 - 0.00% - 0.00% -
广发证券 2 - 0.00% - 0.00% -
国盛证券 1 - 0.00% - 0.00% -
国泰君安 2 - 0.00% - 0.00% -
国信证券 1 - 0.00% - 0.00% -
北京高华 1 - 0.00% - 0.00% -
长城证券 1 - 0.00% - 0.00% -
川财 证券 1 - 0.00% - 0.00% -
东北证券 2 - 0.00% - 0.00% -
东财证券 1 - 0.00% - 0.00% -
东方证券 1 - 0.00% - 0.00% -
东吴证券 1 - 0.00% - 0.00% -
联讯证券 1 - 0.00% - 0.00% -
民生证券 1 - 0.00% - 0.00% -
平安证券 1 - 0.00% - 0.00% -
齐鲁证券 1 - 0.00% - 0.00% -
瑞银证券 2 - 0.00% - 0.00% -
山西证券 1 - 0.00% - 0.00% -
申银万国 1 - 0.00% - 0.00% -
世纪证券 1 - 0.00% - 0.00% -
天风证券 2 - 0.00% - 0.00% -
万和证券 1 - 0.00% - 0.00% -
西部证券 1 - 0.00% - 0.00% -
湘财证券 1 - 0.00% - 0.00% -
红塔证券 1 - 0.00% - 0.00% -
宏源证券 1 - 0.00% - 0.00% - 大成创新成长混合型证券投资基金（LOF ）2018 年半年度报告 摘要
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华创证券 1 - 0.00% - 0.00% -
华泰证券 1 - 0.00% - 0.00% -
银河证券 4 - 0.00% - 0.00% -
英大证券 1 - 0.00% - 0.00% -
浙商证券 1 - 0.00% - 0.00% -
中信证券 2 - 0.00% - 0.00% -
中银国际 2 - 0.00% - 0.00% -
中原证券 1 - 0.00% - 0.00% -
爱建证券 1 - 0.00% - 0.00% -
注：1.本报告期内本基金退租交易单元：英大证券，新增交易单元：无。
2. 租用券商专 用交易单元的选择标准和程序：
根 据 中国 证监 会 颁布 的《 关于 完 善证 券投 资基 金 交易 席位 制度 有 关问 题的 通知 》 （证 监基 金 字
[2007]48 号）的有关规定，本公司制定了租用证券公司交易单元的选择标准和程序。
租用证券公司交易单元的选择标准主要包括：
（1 ）财务状况良好，最近一年无重大违规行为；
（2 ）经营行为规范，内控制度健全，能满足各投资组合运作的保密性要求；
（3 ）研究实力较强，能提供包括研究报告、 路演服务、协助进行上市公司调研等研究服务；
（4 ） 具备 各投 资组 合运 作所 需的 高效 、 安全 的通 讯条 件， 有足 够的 交易 和清 算能 力， 满足 各
投资组合证券交易需要；
（5 ）能提供投资组合运作、管理所需的其他券商服务；
（6 ）相关基金合同、资产管理合同以及法律法规规定的其他条件。
租用证券公司交易单元的程序：首先根据租用证券公司交易单元的选择标 准形成《券商服务评价
表》 ，然 后根 据评 分高 低进 行选 择基 金交 易单 元。
10.7.2 基金 租用 证券 公 司交 易单 元进 行其 他证 券投 资的 情况
无。
大成创新成长混合型证券投资基金（LOF ）2018 年半年度报告 摘要
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§11 影响 投资 者 决策 的其 他重 要信 息
11.1 报告 期内 单一 投 资者 持有 基金 份额 比例 达到 或超 过 20% 的情况
无。
11.2 影响 投资 者决 策 的其 他重 要信息
根据 《公 开募 集开 放式 证券 投资 基金 流动 性风 险管 理规 定》 的要 求， 本基 金管 理人 经与 基金
托管人协商一致，对本基 金基金合同的有关 条款进行了修改 ，主要在前言、释 义、投资交易限
制、申购与赎回管理、基 金估值管理、信息 披露等方面对流 动性风险管控措施 进行明确，具体
内容详见 2018 年3 月 27 日基金管理人网站披露的相关公告和修订更新后的法律文件。
大成 基金 管理 有 限公 司
2018 年 8 月 29 日
