深证成 长 40 交易型开 放式指数
证券投 资基金
2018 年半年度报告
2018 年6 月 30 日
基金 管理 人 ： 大成 基 金管 理有 限公 司
基金 托管 人 ： 中国 农 业银 行股 份有 限公 司
送出日期：2018 年8 月29 日 深证成长 40 交易型开放式指数证券投资基金 2018 年半年度报告
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§1 重要 提示 及 目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半 年度报告已经三分之二
以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2018 年 8 月 28 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合 报告等内容，保证复核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资 决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计 。
本报告期自 2018 年 01 月 01 日起至 06 月 30 日止。 深证成长 40 交易型开放式指数证券投资基金 2018 年半年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ...................................................................................................................2
1.1 重要提示 ......................................................................................................................2
1.2 目录 .............................................................................................................................3
§2 基金简介 ..............................................................................................................................6
2.1 基金基本情况 ...............................................................................................................6
2.2 基金产品说明 ...............................................................................................................6
2.3 基金管理人和基金托管人 .............................................................................................6
2.4 信息披露方式 ...............................................................................................................7
2.5 其他相关资料 ...............................................................................................................7
§3 主要 财务 指标 和 基金 净值 表现 ..............................................................................................8
3.1 主要会计数据和财务指标 .............................................................................................8
3.2 基金净值表现 ...............................................................................................................8
§4 管理人报告 ........................................................................................................................ 10
4.1 基金管理人及基金经理情况 ........................................................................................ 10
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ..................................................... 11
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ............................................................... 11
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ................................................. 12
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ................................................. 12
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ............................................................ 12
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ............................................................... 13
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ............................ 13
§5 托管人报告 ........................................................................................................................ 14
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ................................................................... 14
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ....... 14
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ..................... 14
§6 半年 度财 务会 计 报告 （未 经审 计） ..................................................................................... 15
6.1 资产负债表 ................................................................................................................ 15
6.2 利润表 ....................................................................................................................... 16 深证成长 40 交易型开放式指数证券投资基金 2018 年半年度报告
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6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ................................................................................. 17
6.4 报表附注 .................................................................................................................... 18
§7 投资组合报告 ..................................................................................................................... 34
7.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................... 34
7.2 期末按行业分类的股票投资组合 ................................................................................. 34
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序 的所有股票投资明细 ............................ 35
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ............................................................................. 37
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .......................................................................... 38
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ......................... 39
7.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 .............. 39
7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 .............. 39
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ......................... 39
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 .......................................................... 39
7.11 报告期末 本基金投资的国债期货交易情况说明 .......................................................... 39
7.12 投资组合报告附注 .................................................................................................... 40
§8 基金 份额 持有 人 信息 .......................................................................................................... 41
8.1 期末基金份额持 有人户数及持有人结构 ...................................................................... 41
8.2 期末上市基金前十名持有人 ........................................................................................ 41
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ............................................................ 41
8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ............................ 42
§9 开放 式基 金份 额 变动 .......................................................................................................... 43
§ 10 重大事件揭示 ................................................................................................................... 44
10.1 基金份额持有人大会决议.......................................................................................... 44
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动.................................. 44
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ................................................... 44
10.4 基金投资策略的改变................................................................................................. 44
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ........................................................................ 44
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ............................................ 44
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况..................................................................... 44
10.8 其他重大事件 ........................................................................................................... 46 深证成长 40 交易型开放式指数证券投资基金 2018 年半年度报告
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§ 11 影响 投 资者 决策 的其 他重 要信 息 ....................................................................................... 48
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20% 的情况.................................. 48
11.2 影响投资者决策的其他重要信息 ............................................................................... 48
§ 12 备查文件目录 ................................................................................................................... 49
12.1 备查文件目录 ........................................................................................................... 49
12.2 存放地点 .................................................................................................................. 49
12.3 查阅方式 .................................................................................................................. 49
深证成长 40 交易型开放式指数证券投资基金 2018 年半年度报告
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 深证成长 40 交易型开放式指数证券投资基金
基金简称 大成深证成长 40ETF
场内简称 深成长
基金主代码 159906
交易代码 159906
基金运作方式 交易型开放式
基金合同生效日 2010 年 12 月 21 日
基金管理人 大成基金管理有限公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 136,639,725.00 份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所
上市日期 2011 年 2 月 23 日
2.2 基金产品说明
投资目标 紧密跟踪标的指数， 追求与标的指数相似的投资回报。
投资策略
本基金主要采取完全复制法，即完全按照标的指数的
成份股组成及其权重构建投资组合，并根据标的指数
成份股及其权重的变动进行相应调整。当预期指数成
份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为
时，或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数
的效果可能带来影响时，或因某些特殊情况导致流动
性不足时，或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的
指数时，基金管理人可以对投资组合管理进行适当变
通和调整，从而使得投资组合紧密地跟踪标的指数。
业绩比较基准 深证成长 40 价格指数
风险收益特征
本基金属股票基金，预期风险与预期收益高于混合基
金、 债券 基金 与货 币市 场基 金。 本基 金为 指数 型基 金，
主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现，具有与标
的指数以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收
益特征。
2.3 基金 管理 人和 基 金托 管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 大成基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 赵冰 贺倩
联系电话 0755-83183388 010-66060069
电子邮箱 office@dcfund.com.cn tgxxpl@abchina.com
客户服务电话
4008885558 95599
传真 0755-83199588 010-68121816 深证成长 40 交易型开放式指数证券投资基金 2018 年半年度报告
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注册地址
深圳市福田区深南大道
7088 号招商银行大厦32 层
北京市东城区建国门内大街 69
号
办公地址
深圳市福田区深南大道
7088 号招商银行大厦32 层
北京市西城区复兴门内大街 28
号凯晨世贸中心东座 F9
邮政编码 518040 100031
法定代表人 刘卓 周慕冰
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 《证 券时 报》 、 《上 海证 券报 》 、 《中 国证 券报 》
登载 基金 半 年度 报告 正文 的管 理人 互联 网
网址
http://www.dcfund.com.cn
基金半年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构
中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司
深圳市深南中路 1093 号中信大厦
18 楼
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§3 主要 财务 指 标和 基金 净值 表现
3.1 主要 会计 数据 和 财务 指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期(2018 年 1 月 1 日 - 2018 年6 月 30 日 )
本期已实现收益 2,291,987.44
本期利润 -21,217,715.68
加权平均基金份额本期利润 -0.1505
本期加权平均净值利润率 -14.94%
本期基金份额净值增长率 -14.89%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2018 年 6 月 30 日 )
期末可供分配利润 -15,581,924.61
期末可供分配基金份额利润 -0.1140
期末基金资产净值 121,057,800.39
期末基金份额净值 0.886
3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2018 年 6 月 30 日 )
基金份额累计净值增长率 -11.40%
注：1.本期已实现收益指 基金本期利息收入、投资收益、其他收入( 不含 公 允价 值变 动收 益)扣除
相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2.期末可供分配利润， 采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数 （为
期末余额，不是当期发生数） 。
3.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用 后实际收益水平要低于
所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金 份额 净值 增 长率 及其 与同 期业 绩比 较基 准收 益率 的比 较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月 -8.38% 1.71% -8.65% 1.76% 0.27% -0.05%
过去三个月 -15.78% 1.44% -16.50% 1.49% 0.72% -0.05%
过去六个月 -14.89% 1.46% -15.11% 1.50% 0.22% -0.04%
过去一年 -10.14% 1.27% -11.39% 1.29% 1.25% -0.02%
过去三年 -30.67% 1.62% -32.29% 1.75% 1.62% -0.13%
自基金合同
生效起至今
-11.40% 1.50% -17.14% 1.58% 5.74% -0.08%
深证成长 40 交易型开放式指数证券投资基金 2018 年半年度报告
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3.2.2 自基 金合 同生 效 以来 基金 份额 累计 净值 增长 率变 动及 其与 同期 业绩 比较 基准 收
益率变动的比较
注：按基金合同规定，本基金自基金合同生效起 3 个月内为建仓期。截至报告期末，本基金各项
资产配置 比例已符合基金合同的规定。 深证成长 40 交易型开放式指数证券投资基金 2018 年半年度报告
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§4 管理人报告
4.1 基金 管理 人及 基 金经 理情 况
4.1.1 基金 管理 人及 其 管理 基金 的经 验
大成基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[1999]10 号文 批准 ， 于 1999 年 4 月 12 日正
式成立，是中国证监会批准成立的首批十家基金管理公司之一，注册资本为 2 亿元人民币，注册
地为 深圳 。 目前 公司 由三 家股 东组 成， 分别 为中 泰信 托有 限责 任公 司(50%) 、 光大 证券 股份 有限 公
司(25%) 、中国银河投资管理有限公司(25%) 。主要业务是公募基金的募集、 销售和管理，还具有
全国社保基金投资管理、基本养老保险投资管理、受托管理保 险资 金、 保 险保 障基 金投 资管 理、
特定客户资产管理和 QDII 业务资格。
经过十多年的稳健发展，公司形成了强大稳固的综合实力。公司旗下基 金产品齐全、风格多
样，构建了涵盖股票型基金、混合型基金、指数型基金、债券型基金和货 币市场基金的完备产品
线。 截至 2018 年6 月 30 日， 本基 金管 理人 共管 理 5 只 ETF 及 1 只 ETF 联接基金，5 只 QDII 基金
及 75 只开放式证券投资基金。
4.1.2 基金 经理 （或 基 金经 理小 组） 及基 金经 理助 理简 介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助理）期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
张钟玉
女士
本基金
基金经
理
2015 年 5 月 23
日
- 8 年
会计学硕士。2010 年7 月加入
大成基金管理有限 公司，历任
研究部研究员、数 量投资部数
量分析师。2013 年 3 月 25 日
至 2015 年 1 月 14 日担任大成
优选股票型证券投资基金
（LOF ） 和大 成沪 深 300 指数证
券 投 资 基 金 基 金 经 理 助 理 。
2015 年 2 月 28 日至 2015 年 7
月 21 日任 大成 核 心双 动力 股
票型证券投资基金 基金经理，
2015 年 7 月 22 日起任大成核
心双动力混合型证 券投资基金
基金经理。2015 年 5 月 23 日
起任深证成长 40 交易型开放
式指数证券投资基 金、大成深
证成长 40 交易 型 开放式指数
证券投资基金联接 基金及大成
中证 500 深市 交易型开放式指
数 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 。深证成长 40 交易型开放式指数证券投资基金 2018 年半年度报告
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2015 年 8 月 26 日起担任大成
沪深 300 指数证券投资基金基
金经理。具有基金 从业资格。
国籍：中国
刘淼女
士
本基金
基金经
理助理
2017 年 9 月 14
日
- 10 年
北京大学 MBA。2008 年 4 月至
2011 年5 月任招商基金管理有
限公司基金核算部 基金会计。
2011 年5 月加入大成基金管理
有限公司，历任基 金运营部基
金会计、股票投资 部风控员兼
投委会秘书、数量 与指数投资
部数量分析师。 2017 年 9 月 14
日起任大成深证成 份交易型开
放式指数证 券投 资 基金 、深 证
成长 40 交易 型开 放式 指数 证
券投资基金联接基 金、大成中
证 100 交易型开放式指数证券
投资基金、大成中证 500 深市
交易型开放式指数 证券投资基
金、 深证 成长 40 交易型开放式
指数 证券 投资 基 金和 中证 500
沪市交易型开放式 指数证券投
资基金基金经理 助 理。 具备 基
金从业资格。国籍：中国
注：1、任职日期、离任日期为本基金管理人作出决定之日。
2、证券从业年限的计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理 人对 报告 期 内本 基金 运作 遵规 守信 情况 的说 明
报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》 、 《 证券投资基金法》等有 关法律法规及基金合
同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于 社会投资公众为宗旨，
本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在规范基金运作和 严格控制投资风险的前
提下，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理 人对 报告 期 内公 平交 易情 况的 专项 说明
4.3.1 公平 交易 制度 的 执行 情况
报告期内，基金管理人严格执行了公平交易的原则和制度。基金管理人 运用统计分析方法和
工具，对旗下所有投资组合间连续 4 个季度的日内、3 日内 及 5 日内股票及债券交易同向交易价
差进行分 析。分析结果表明：债券交易同向交易频率较低；股票同向交易 溢价率变动主要来源于
市场因素（如个股当日价格振幅较高）及组合经理交易时机选择，即投资 组合成交时间不一致以
及成交价格的日内变动导致个别组合间的成交价格存在一定差异， 但结合交易价差专项统计分析，深证成长 40 交易型开放式指数证券投资基金 2018 年半年度报告
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未发现违反公平交易原则的异常情况。
4.3.2 异常 交易 行为 的 专项 说明
报告期内，基金管理人旗下所有投资组合未发现存在异常交易行为。主 动投资组合间股票交
易存在 1 笔同日反向交易，原因为投资策略需要。主动型投资组合与指数型投资组合之间或指数
型投资组合之间存在股票同日反向交易，但不存 在参与交易所公开竞价同 日反向交易成交较少的
单边交易量超过该股当日成交量 5%的情 形； 主动 投资 组合 间债 券交 易存 在 2 笔同日反向交易， 原
因为投资策略需要。投资组合间相邻交易日反向交易的市场成交比例、成 交均价等交易结果数据
表明该类交易不对市场产生重大影响，无异常。
4.4 管理 人对 报告 期 内基 金的 投资 策略 和业 绩表 现的 说明
4.4.1 报告 期内 基金 投 资策 略和 运作 分析
二季度在中美贸易摩擦升级、社融超预期下降和地产政策持续收紧等事 件的影响下，A 股市
场单边下跌，沪深 300 指数二季度下跌 9.9% ，创业板指下跌 15.5% 。受经济周期影响较大的传统
制造和金融业以及出口收入占比高的电子元器件等行业普遍大幅下跌，食 品饮料、餐饮旅游、医
药、家电等稳定消费类股票受到追捧，二季度超额收益明显。
报告期内本基金基本保持高仓位运作，严格根据标的指数成分股调整以 及权重的变化及时调
整投资组合。
4.4.2 报告 期内 基金 的 业绩 表现
截至本报告期末本基金份额净值为 0.886 元； 本报 告期 基金 份额 净值 增长 率为-14.89% ， 业绩
比较基准收益率为-15.11% 。
4.5 管理 人对 宏观 经 济、 证券 市场 及行 业走 势的 简要 展望
展望 2018 下半 年， 国内 经济 增长 多方 面承 压 。 一方 面， 贸易 战对 出口 的影 响将 逐渐 体现 ， 另
一方面，受金融去杠杆和房地产调控影响，地产和基建投资增速难以维持 。但我们认为下半年 A
股仍有结构性机会，近期监管在货币政策和财政政策上已经有放松趋势， 利好上半年预期过度悲
观的周期性板块和有减税新政支持的创新行业。
组合管理上，我们将严格按照基金合同的相关约定，紧密跟踪标的指数 ，按照标的指数成分
股组成及其权重的变化调整投资组合，努力实现跟踪误差的最小化。
4.6 管理 人对 报告 期 内基 金估 值程 序等 事项 的说 明
本基金管理人指导基金估值业务的领导小组为公司估值委员会，公司估 值委员会主要负责估
值政策和估值程序的制定、修订以及执 行情况的监督。估值委员会由股票 投资部、研究部、固定
收益总部、社保基金及机构投资部、数量与指数投资部、大类资产配置部 、风险管理部、基金运深证成长 40 交易型开放式指数证券投资基金 2018 年半年度报告
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营部、监察稽核部指定人员组成。公司估值委员会的相关成员均具备相应 的专业胜任能力和相关
工作经历，估值委员会成员中包括三名投资组合经理。
股票投资部、研究部、固定收益总部、社保基金及机构投资部、数量与 指数投资部、大类资
产配置部、风险管理部负责关注相关投资品种的动态，评判基金持有的投 资品种是否处于不活跃
的交易状态或者最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发 生了影响证券价格 的重
大事件，从而确定估值日需要进行估值测算或者调整的投资品种；提出合 理的数量分析模型对需
要进行估值测算或者调整的投资品种进行公允价值定价与计量； 定期对估值政策和程序进行评价，
以保证其持续适用；基金运营部负责日常的基金资产的估值业务，执行基 金估值政策，并负责与
托管行沟通估值调整事项；监察稽核部负责审核估值政策和程序的一致性 ，监督估值委员会工作
流程中的风险控制，并负责估值调整事项的信息披露工作。
本基金的日常估值程序由基金运营部基金估值核算员执行，并与托管银 行的估值结果核对一
致。基金估值政策的议定和修改采用集体 讨论机制，基金经理及投资经理 作为估值小组成员，对
本基金持仓证券的交易情况、信息披露情况保持应有的职业敏感，向估值 委员会提供估值参考信
息，参与估值政策讨论。对需采用特别估值程序的证券，基金管理人及时 启动特别估值程序，由
估值委员会讨论议定特别估值方案并与托管行沟通后由基金运营部具体执行。
本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。截止报 告期末本基金管理人
已与中央国债登记结算有限责任公司/ 中证指数有限公司签署服务协议， 由其按约定提供在银行间
同业市场交易的债券品种/在交易所市场上市交易或挂牌转让的固定 收益 品种 （估 值处 理标 准另 有
规定的除外）的估值数据。
4.7 管理 人对 报告 期 内基 金利 润分 配情 况的 说明
本基金管理人严格按照本基金基金合同的规定进行收益分配。本报告期 内本基金无收益分配
事项。
4.8 报告 期内 管理 人 对本 基金 持有 人数 或基 金资 产净 值预 警情 形的 说明
无。 深证成长 40 交易型开放式指数证券投资基金 2018 年半年度报告
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§5 托管人报告
5.1 报告 期内 本基 金 托管 人遵 规守 信情 况声 明
在托管本基金的过程中，本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格 遵守《证券投资基金
法》相关法律法规的规定以及基金合同、托管协议的约定，对本基金基金 管理人 —大成基金管理
有限公司 2018 年 1 月 1 日至 2018 年6 月 30 日基金的投资运作，进行了认真、独立的会计核算
和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。
5.2 托管 人对 报告 期 内本 基金 投资 运作 遵规 守信 、净 值计 算、 利润 分配 等情 况的 说明
本托管人认为, 大成基金管理有限公司在本基金的投资运作、基金资产 净值的计算、基金份
额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上，不存在损害 基金份额持有人利益的
行为；在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在 各重要方面的运作严格
按照基金合同的规定进行。
5.3 托管 人对 本半 年 度报 告中 财务 信息 等内 容的 真实 、准 确和 完整 发表 意见
本托管人认为，大成基金管理有限公司的信息披露事务符合《证券投资 基金信息披露管理办
法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的本基金半年 度报告中的财务指标、
净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准 确、完整，未发现有损
害基金持有人利益的行为。 深证成长 40 交易型开放式指数证券投资基金 2018 年半年度报告
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§6 半年 度财 务 会计 报告 （未 经审 计）
6.1 资产负债表
会计主体： 深证成长 40 交易型开放式指数证券投资基金
报告截止日： 2018 年 6 月 30 日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2018 年 6 月 30 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
资 产：
银行存款 6.4.3.1 2,231,299.96 2,233,139.82
结算备付金
- 11,965.91
存出保证金
2,974.18 2,558.99
交易性金融资产 6.4.3.2 119,104,709.87 153,057,681.60
其中：股票投资
119,104,709.87 153,057,681.60
基金投资
- -
债券投资
- -
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 6.4.3.3 - -
买入返售金融资产 6.4.3.4 - -
应收证券清算款
- -
应收利息 6.4.3.5 371.90 475.64
应收股利
- -
应收申购款
- -
递延所得税资产
- -
其他资产 6.4.3.6 - -
资产总计
121,339,355.91 155,305,821.96
负债和所有者权益 附注号
本期末
2018 年 6 月 30 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 6.4.3.3 - -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
- -
应付赎回款
- -
应付管理人报酬
51,845.82 66,904.56
应付托管费
10,369.16 13,380.89
应付销售服务费
- -
应付交易费用 6.4.3.7 930.94 3,512.65
应交税费
- - 深证成长 40 交易型开放式指数证券投资基金 2018 年半年度报告
第 16 页 共 49 页
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 6.4.3.8 218,409.60 523,109.90
负债合计
281,555.52 606,908.00
所有者权益：
实收基金 6.4.3.9 136,639,725.00 148,639,725.00
未分配利润 6.4.3.10 -15,581,924.61 6,059,188.96
所有者权益合计
121,057,800.39 154,698,913.96
负债和所有者权益总计
121,339,355.91 155,305,821.96
注：报告截止日 2018 年 6 月 30 日，基金份额净值为人民币 0.886 元，基金份额总额 136639725
份。
6.2 利润表
会计主体： 深证成长 40 交易型开放式指数证券投资基金
本报告期：2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2018 年 1 月 1 日至
2018 年 6 月 30 日
上年度可比期间
2017 年1 月1 日至2017
年 6 月 30 日
一、收入
-20,482,508.40 13,004,073.36
1. 利息收入
6,831.75 12,696.94
其中：存款利息收入 6.4.3.11 6,831.75 12,696.94
债券利息收入
- -
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融 资产收入
- -
其他利息收入
- -
2. 投资 收益 （损 失以 “- ” 填列 ）
3,020,362.97 -1,169,619.86
其中：股票投资收益 6.4.3.12 2,538,312.60 -2,254,014.59
基金投资收益
- -
债券投资收益 6.4.3.13 - -
资产支持证券投资收益
- -
贵金属投资收益 6.4.3.14 - -
衍生工具收益 6.4.3.15 - -
股利收益 6.4.3.16 482,050.37 1,084,394.73
3. 公允 价 值 变 动收 益（ 损失 以
“- ”号填列）
6.4.3.17
-23,509,703.12 14,160,996.28
4. 汇兑收益 （损失以“- ”号填
列）
- -
5. 其他收入（损失以“- ”号填
列）
6.4.3.18
- -
减：二、费用
735,207.28 823,211.52 深证成长 40 交易型开放式指数证券投资基金 2018 年半年度报告
第 17 页 共 49 页
1．管理人报酬 6.4.6.2.1 351,748.52 406,341.33
2．托管费 6.4.6.2.2 70,349.75 81,268.33
3．销售服务费
- -
4．交易费用 6.4.3.19 74,572.83 93,710.04
5．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产支出
- -
6．其他费用 6.4.3.20 238,536.18 241,891.82
三 、 利润 总额 （亏 损总 额以 “-”
号填列）
-21,217,715.68 12,180,861.84
减：所得税费用
- -
四、 净利 润 （净 亏损 以 “-”号
填列）
-21,217,715.68 12,180,861.84
6.3 所有 者权 益（ 基 金净 值） 变动 表
会计主体： 深证成长 40 交易型开放式指数证券投资基金
本报告期：2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
单位：人民币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
148,639,725.00 6,059,188.96 154,698,913.96
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- -21,217,715.68 -21,217,715.68
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（ 净 值 减少 以 “- ”号填
列）
-12,000,000.00 -423,397.89 -12,423,397.89
其中：1.基金申购款 1,000,000.00 1,324.47 1,001,324.47
2.基金赎回款 -13,000,000.00 -424,722.36 -13,424,722.36
四、本期向基金份额持有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净 值 变 动 （ 净 值 减 少 以
“-”号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
136,639,725.00 -15,581,924.61 121,057,800.39
项目
上年度可比期间
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 深证成长 40 交易型开放式指数证券投资基金 2018 年半年度报告
第 18 页 共 49 页
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
181,639,725.00 -15,155,315.81 166,484,409.19
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 12,180,861.84 12,180,861.84
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（ 净 值 减少 以 “- ”号填
列）
-9,000,000.00 606,364.95 -8,393,635.05
其中：1.基金申购款 - - -
2.基金赎回款 -9,000,000.00 606,364.95 -8,393,635.05
四、本期向基金份额持有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净 值 变 动 （ 净 值 减 少 以
“-”号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
172,639,725.00 -2,368,089.02 170,271,635.98
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：
______ 罗登攀______
______ 周立新______
____ 崔伟____
基金管理人 负责人
主管会计工作负 责人
会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 本报 告期 所采 用 的会 计政 策、 会计 估计 与最 近一 期年 度报 告一 致的 说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。
6.4.2 税项
根据 财政 部、 国家 税务 总局 财税[2004]78 号 《财 政部 、 国家 税务 总局 关于 证券 投资 基金 税收
政策 的通 知》 、财 税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》 、财税[2012]85 号《关于
实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、 财税[2015]101 号 《关 于上 市公
司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、财 税[2016]36 号《 关 于全 面推 开营 业税 改
征增值税试点的通知》 、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增 试点金融业有关政策
的通 知》 、财 税[2016]70 号《关于金融机 构同业往来等增值税政策的补 充通知》 、财税[2016]140
号 《关 于明 确金 融房 地产 开发 教育 辅助 服务 等增 值税 政策 的通 知》 、 财税[2017]2 号 《关 于资 管产
品增值税政策有关问题的补充通知》 、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》 、深证成长 40 交易型开放式指数证券投资基金 2018 年半年度报告
第 19 页 共 49 页
财税[2017]90 号《关于租入固定资产进行税额抵扣等增值税政策的通知》 、国发[1985]19 号发布
和国务院令[2011] 第 588 号修 订的 《中 华人 民共 和国 城市 维护 建设 税暂 行条 例》 、 国务 院令[2005]
第 448 号《国务院关于修改 〈征收教育费附加的暂行规定〉的决定》 、深 地税告[2011]6 号《深圳
市地方税务局关于代征地方教育附加的通告》及其他相关财税法规和实务 操作，主要税项列示如
下：
(1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为， 以资管产品管理人为增值税纳税人。 资管产
品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为， 暂适用简易计税方法， 按照 3% 的征收率缴
纳增 值税 。 对资 管产 品在 2018 年 1 月 1 日前运营过 程中发生的增值税应税行为， 未缴纳增值税的，
不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税 ，对国债、地方政府
债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产 品提供的贷款服务，以
2018 年 1 月 1 日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。
(2) 对基金从证券市场中取得的收入， 包括买卖股票、 债券的差价收入， 股票的股息、 红利收
入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3) 对基金取得的企业债券利 息收 入， 应由 发行 债券 的企 业在 向基 金支 付利 息时 代扣 代缴 20%
的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的，
其股息红利所得全额计入应纳税 所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年) 的，暂减按 50%
计入应纳税所得额； 持股期限超过 1 年的 ， 暂免 征收 个人 所得 税。 对基 金持 有的 上市 公司 限售 股，
解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁 日起计算；解禁前取得
的股 息、 红利 收入 继续 暂减 按 50% 计入应纳税所得额。 上述所得统一适用 20% 的税率计征个人所得
税。
对基金取得的企 业债券利息收入， 应由发行债券的企业在向该内地基金分配利息时按照 7% 的
税率代扣代缴所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，应由内地 上市公司向该内地基金
分配股息红利时按照 10% 的税率代扣代缴所得税。
(4) 基金卖出股票按 0.1% 的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
(5) 本基金分别按实际缴纳的增值税额的 7% 、3%和 2%缴纳城市维护建设税、教育费附加和地
方教育费附加。
深证成长 40 交易型开放式指数证券投资基金 2018 年半年度报告
第 20 页 共 49 页
6.4.3 重要 财务 报表 项 目的 说明
6.4.3.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
活期存款 2,231,299.96
定期存款 -
其中：存款期限 1-3 个月 -
其他存款 -
合计： 2,231,299.96
6.4.3.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 128,798,386.31 119,104,709.87 -9,693,676.44
贵 金 属 投 资- 金交所
黄金合约
- - -
债券
交易所市场 - - -
银行间市场 - - -
合计 - - -
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 128,798,386.31 119,104,709.87 -9,693,676.44
6.4.3.3 衍生金融资产/ 负债
本基金本报告期末未持有衍生金融工具。
6.4.3.4 买入 返售 金融 资 产
6.4.3.4.1 各项 买入 返售 金 融资 产期 末余 额
本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。
6.4.3.4.2 期末 买断 式逆 回 购交 易中 取得 的债 券
本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.3.5 应收利息
单位：人民币元 深证成长 40 交易型开放式指数证券投资基金 2018 年半年度报告
第 21 页 共 49 页
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
应收活期存款利息 370.73
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 -
应收债券利息 -
应收买入返售证券利息 -
应收申购款利息 -
应收黄金合约拆借孳息 -
其他 1.17
合计 371.90
6.4.3.6 其他资产
本基金本报告期末未持有其他资产。
6.4.3.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
交易所市场应付交易费用 930.94
银行间市场应付交易费用 -
合计 930.94
6.4.3.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 -
应付指数使用费 10,138.33
预提费用 208,271.27
应付替代款 -
可退替代款 -
合计 218,409.60
注：1 、 应付 替代 款指 投资 者采 用可 以现 金替 代方 式申 购本 基金 时， 替代 价格 与实 际买 入成 本或 强
制退款成本之差乘以替代数量的金额。
2、 可退 替代 款指 投资 者采 用可 以现 金替 代方 式申 购本 基金 时， 替代 价格 与该 替代 证券 市价 之差 乘
以替代数量的金额。 深证成长 40 交易型开放式指数证券投资基金 2018 年半年度报告
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6.4.3.9 实收基金
金额单位：人民币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 148,639,725.00 148,639,725.00
本期申购 1,000,000.00 1,000,000.00
本期赎回( 以"-" 号填列) -13,000,000.00 -13,000,000.00
本期末 136,639,725.00 136,639,725.00
6.4.3.10 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 97,797,651.57 -91,738,462.61 6,059,188.96
本期利润 2,291,987.44 -23,509,703.12 -21,217,715.68
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的变动数
-8,024,130.82 7,600,732.93 -423,397.89
其中：基金申购款 663,204.04 -661,879.57 1,324.47
基金赎回款 -8,687,334.86 8,262,612.50 -424,722.36
本期已分配利润 - - -
本期末 92,065,508.19 -107,647,432.80 -15,581,924.61
6.4.3.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
活期存款利息收入 6,495.85
定期存款利 息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 302.97
其他 32.93
合计 6,831.75
6.4.3.12 股票投资收益
6.4.3.12.1 股票 投资 收益 项 目构 成
单位：人民币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
股票投资收益 —— 买卖股票差价收入 1,407,486.25
股票投资收益 —— 赎回差价收入 1,130,826.35
深证成长 40 交易型开放式指数证券投资基金 2018 年半年度报告
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股票投资收益 —— 申购差价收入 -
合计 2,538,312.60
6.4.3.12.2 股票投资收益—— 买卖股票差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
卖出股票成交总额 25,544,397.52
减： 卖出股票成本总额 24,136,911.27
买卖股票差价收入 1,407,486.25
6.4.3.12.3 股票投资收益—— 赎回差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
赎回基金份额对价总额 13,424,722.36
减： 现金支付赎回款总额 782,917.36
减： 赎回股票成本总额 11,510,978.65
赎回差价收入 1,130,826.35
6.4.3.13 债券投资收 益
本基金本报告期内无债券投资收益。
6.4.3.14 贵金属投资收益
本基金本报告期 内无 贵金属投资。
6.4.3.15 衍生工具收益
本基金本报告期无衍生工具收益。
6.4.3.16 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
股票投资产生的股利收益 482,050.37
基金投资产生的股利收益 -
合计 482,050.37
6.4.3.17 公允 价值 变动 收 益
单位：人民币元
项目名称 本期 深证成长 40 交易型开放式指数证券投资基金 2018 年半年度报告
第 24 页 共 49 页
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
1. 交易性金融资产 -23,509,703.12
—— 股票投资 -23,509,703.12
—— 债券投资 -
—— 资产支持证券投资 -
—— 贵金属投资 -
—— 其他 -
2. 衍生工具 -
—— 权证投资 -
3. 其他 -
合计 -23,509,703.12
6.4.3.18 其他收入
无 。
6.4.3.19 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
交易所市场交易费用 74,572.83
银行间市场交易费用 -
合计 74,572.83
6.4.3.20 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
审计费用 29,752.78
信息披露费 148,765.71
上市年费 29,752.78
银行划款手续费 160.00
指数使用费 21,104.91
债券托管账户维护费 9,000.00
合计 238,536.18
注：指数使用费为支付标的指数供应商的标的指数许可使用费，按前一 日基金资产净值的 0.03%
的年费率计提，逐日累计，按季支付，标的指数许可使用费的收取下 限为每年度人民币 300,000
元。 深证成长 40 交易型开放式指数证券投资基金 2018 年半年度报告
第 25 页 共 49 页
6.4.4 或有 事项 、资 产 负债 表日 后事 项的 说明
6.4.4.1 或有事项
无。
6.4.4.2 资产 负债 表日 后 事项
无。
6.4.5 关联方关系
6.4.5.1 本报 告期 存在 控 制关 系或 其他 重大 利害 关系 的关 联方 发生 变 化的情况
本基金本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.5.2 本报 告期 与基 金 发生 关联 交易 的各 关联 方
关联方名称 与本基金的关系
大成基金管理有限公司 (“ 大成基金 ”) 基金管理人
中国农业银行股份有限公司 (“中国农业
银行 ”)
基金托管人
光大证券股份有限公司 (“ 光大证券 ”) 基金管理人的股东、基金销售机构
大成深证成长40 交易型开放式指数证券投
资基金联接基金 (“ 大成深证成长40ETF 联
接 ”)
本基金的联接基金
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.6 本报 告期 及上 年 度可 比期间的关联方交易
6.4.6.1 通过 关联 方交 易 单元 进行 的交 易
6.4.6.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日
上年度可比期间
2017 年1 月1日至2017 年6月30日
成交金额
占当期股票
成交总额的比例
成交金额
占当期股票
成交总额的比例
光大证券 49,027,679.45 100.00% 61,099,577.43 100.00%
6.4.6.1.2 权证交易
本基金本报告期内及上年度可比期间未有通过关联方交易单元进行的权证交易。
6.4.6.1.3 应支 付关 联方 的 佣金
金额单位：人民币元 深证成长 40 交易型开放式指数证券投资基金 2018 年半年度报告
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关联方名称
本期
2018 年1月1日至2018 年6月30 日
当期
佣金
占当期佣金总量
的比例
期末应付佣金余
额
占期末应付佣金总
额的比例
光大证券 44,679.68 100.00% 930.94 100.00%
关联方名称
上年度可比期间
2017 年1月1日至2017 年6月30 日
当期
佣金
占当期佣金总量
的比例
期末应付佣金余
额
占期末应付佣金总
额的比例
光大证券 55,682.45 100.00% 2,240.41 99.94%
注：1. 上述佣金按市场佣金率计算， 以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经
手费后的净额列示。
2. 该类 佣金 协 议的 服务 范 围还 包括 佣金 收取 方 为本 基金 提供 的证 券 投资 研究 成果 和市 场 信息 服
务等。
6.4.6.2 关联方报酬
6.4.6.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6
月 30 日
上年度可比期间
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30
日
当期发生的基金应支付
的管理费
351,748.52 406,341.33
其中 ： 支付 销售 机构的客
户维护费
- -
注： 支付 基金 管理 人大 成基 金的 管理 人报 酬按 前一 日基 金资 产净 值 0.5% 的年 费率 计提 ， 逐日 累计
至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 0.5% / 当年天数。
6.4.6.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6
月 30 日
上年度可比期间
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30
日
当期发生的基金应支付
的托管费
70,349.75 81,268.33
注：支付基金托管人中国农业银行的托管费按前一日基金资产净值 0.10% 的 年费 率计 提 ，逐日累
计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 深证成长 40 交易型开放式指数证券投资基金 2018 年半年度报告
第 27 页 共 49 页
日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.10% / 当年天数。
6.4.6.3 与关 联方 进行 银 行间 同业 市场 的债 券( 含回购) 交易
本基金本报告期内及上年度可比期间未发生与关联方进行的银行间同业 市场的债券(含回购)
交易。
6.4.6.4 各关 联方 投资 本 基金 的情 况
6.4.6.4.1 报告 期内 基金 管 理人 运用 固有 资金 投资 本基 金的 情况
本基金本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。
6.4.6.4.2 报告 期末 除基 金 管理 人之 外的 其他 关联 方投 资本 基金 的情 况
份额单位： 份
关联方名称
本期末
2018 年 6 月 30 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
持有的
基金份额
持有的基金
份额
占基金总份
额的比例
持有的
基金份额
持有的基金
份额
占基金总份
额的比例
大 成 深 证成 长
40ETF 联接
130,500,000.00 95.5100% 142,500,000.00 95.8700%
注：本基金的联接基金投资本基金的费率标准按照法律法规及交易所相关规定计算并支付。
6.4.6.5 由关 联方 保管 的 银行 存款 余额 及当 期产 生的 利息 收入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
上年度可比期间
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国农业银行 2,231,299.96 6,495.85 4,019,060.13 12,327.62
注：本基金的银行存款由基金托管人中国农业银行保管，按银行同业利率计息。
6.4.6.6 本基 金在 承销 期 内参 与关 联方 承销 证券 的情 况
本基金本报告期及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销证券。
6.4.6.7 其他 关联 交易 事 项的 说明
本基金本报告期及上年度可比期间无须作说明的其他关联交易事项。
深证成长 40 交易型开放式指数证券投资基金 2018 年半年度报告
第 28 页 共 49 页
6.4.7 利润分配情况
6.4.7.1 利润分配情况—— 非货币市场基金
本基金本报告期内无利润分配事项。
6.4.8 期末 （2018 年 6 月 30 日 ）本基金持有的流 通受限证券
6.4.8.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的流通受限 证券
无。
6.4.8.2 期末 持有 的暂 时 停牌 等流 通受 限股 票
金额单位：人民币元
股票代
码
股
票
名
称
停牌
日期
停
牌
原
因
期末
估值单
价
复牌
日期
复牌
开盘单
价
数量（股）
期末
成本总额
期末估值总额 备注
002450
康
得
新
2018
年 6
月 4
日
重
大
事
项
17.08 - - 440,153 5,707,412.17 7,517,813.24 -
002252
上
海
莱
士
2018
年 2
月 23
日
重
大
事
项
19.52 - - 273,964 6,093,006.90 5,347,777.28 -
300324
旋
极
信
息
2018
年 5
月 30
日
重
大
事
项
9.49 - - 170,851 1,654,524.48 1,621,375.99 -
300090
盛
运
环
保
2018
年 6
月 4
日
重
大
事
项
8.32
2018
年 7
月 2
日
7.49 185,200 2,130,067.13 1,540,864.00 -
002437
誉
衡
药
业
2018
年 6
月 11
日
重
大
事
项
6.20
2018
年 8
月 13
日
5.57 161,862 1,618,223.52 1,003,544.40 -
300118
东
方
日
升
2018
年 5
月 7
日
重
大
事
项
10.80
2018
年 8
月 7
日
9.63 92,100 1,633,162.26 994,680.00 - 深证成长 40 交易型开放式指数证券投资基金 2018 年半年度报告
第 29 页 共 49 页
6.4.8.3 期末 债券 正回 购 交易 中作 为抵 押的 债券
6.4.8.3.1 银行 间市 场债 券 正回 购
于本报告期末，本基金无银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。
6.4.8.3.2 交易 所市 场债 券 正回 购
于本报告期末，本基金无交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。
6.4.9 金融 工具 风险 及 管理
本基金是指数型基金,紧密跟踪深证成长 40 价格指数,具有和标的指 数 所代 表的 股票 市场 相
似的风险收益特征,属于证券投资基金中风险较高、收益较高的品种。本基金以标的指数成份股、
备选成份股为主要投资对象。本基金采用完全复制法,跟踪深证成长 40 价 格指 数,以完全按照标
的指数成份股组成及其权重构建基金股票投资组合为原则, 进行被动式指数化投资。 股票在投资组
合中的权重原则上根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。 但在因特殊情况(如流动
性不足等)导致无法获得足够数量的股票时,基金管理人将搭配使用其他合理 方法进行 适当的替代,
力求与标的指数的跟踪偏离度与跟踪误差的最小化。
本基金的 基金管理人奉行全面风险管理体系的建设， 建立了以由高层监控(合规与风险管理委
员会 、 公司 投资 风险 控制 委员 会) 、 专业 监控(监察 稽核 部、 风险 管理 部) 、 部门 互控 、 岗位 自控 构
成的风险管理架构体系。本基金的基金管理人在董事会下设立合规与风险 管理委员会，对公司整
体运营风险进行监督，监督风险控制措施的执行；在管理层层面设立投资 风险控制委员会，通过
定期会议讨论涉及投资风险的重大议题，形成正式决议提交投委会；在业 务操作层面，监察稽核
部履行合规控制职责，通过定期 、不定期检查内控制度的执行情况、对重 大风险点以专项稽核的
方式确保公司内 控制度、流程得到贯彻执行。风险管理部履行风险量化评估分析职责。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析 和定量分析的方法去
估测各种风险产生的可能损失。 从定性分析的角度出发,判断风险损失的严重程度和出现同类风险
损失的频度。而从定量分析的角度出发,根据本基金的投资目标,结合 基金 资产 所运 用金 融工 具特
征通过特定的风险量化指标、模型,日常的量化报告,确定风险损失的限度 和相应置信程度, 及时
可靠地对各种风险进行监督、检查和评估, 并通过相应决策,将风险控制在可承受的范围内。
6.4.9.1 风险 管理 政策 和 组织 架构
6.4.9.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金 所投资证券之发行人
出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 深证成长 40 交易型开放式指数证券投资基金 2018 年半年度报告
第 30 页 共 49 页
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估 。本基金的银行存款
存放在本基金的托管行中国农业银行，因而与银行存款相关的信用风险不 重大。本基金在交易所
进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收 和款项清算，违约风险
可能性很小。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等 级评估来控制证券发
行人的信用 风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
于 2018 年6 月 30 日，本基金无债券投资(2017 年 12 月 31 日：0.00%) 。
6.4.9.3 流动性风险
流动 性 风险 是指 基 金管 理人 未 能以 合理 价格 及 时变 现基 金 资产 以支 付投 资 者赎 回款 项 的风
险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其 持有的基金份额，另一
方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。
6.4.9.3.1 报告 期内 本基 金 组合 资产 的流 动性 风险 分析
本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》 及《公开募集开放式
证券投资基金流动性风险管理规定》等有关 法规的要求建立健全开放式基 金流动性风险管理的内
部控制体系，审慎评估各类资产的流动性，针对性制定流动性风险管理措 施，对本基金组合资产
的流动性风险进行管理。本基金的基金管理人采用监控基金组合资产持仓 集中度指标、逆回购交
易的到期日与交易对手的集中度、流动性受限资产比例、基金组合资产中7 个工作日可变现资产
的可变现价值以及压力测试等方式防范流动性风险。并于开放日对本基金 的申购赎回情况进行监
控，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配，确保本基金资产的 变现能力与投资者赎回
需求的匹配与平衡。本基金的基金管理人在基金合同 中设计了巨额赎回条 款，约定在非常情况下
赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
本基金主要投资于上市交易的证券，除在附注中列示的部分基金资产流通暂 时受限制外(如有)，
其余均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期 资金应对流动性需求，
其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。 除附注中列示的卖出回购金融资产款余额(如
有) 将在 1 个月内到期且计息外， 本基金于资产负债表日所持有的金融负债的合约约定剩余到期日
均为一年以内且一般不计息，可赎回基金份额净值无 固定到期日且不计息 ，因此账面余额一般即
为未折现的合约到期现金流量。 本基金赎回基金份额采用一篮子股票形式， 流动性风险相对较低。
本报告期内，本基金未发生重大流动性风险事件。 深证成长 40 交易型开放式指数证券投资基金 2018 年半年度报告
第 31 页 共 49 页
6.4.9.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场 各类价格因素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.9.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波 动的风险。利率敏感
性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮 动利率类金融工具还面
临每个付息期间结束根 据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并 通过调整投资组合的
久期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的 收入及经营活动的现
金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产 主要为银行存款、结算
备付金、存出保证金等。
6.4.9.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2018 年 6 月 30 日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款
2,231,299.96 - - - 2,231,299.96
存出保证金
2,974.18 - - - 2,974.18
交易性金融资产
- - - 119,104,709.87 119,104,709.87
应收利息
- - - 371.90 371.90
其他资产
- - - - -
资产总计 2,234,274.14 - - 119,105,081.77 121,339,355.91
负债
应付管理人报酬 - - - 51,845.82 51,845.82
应付托管费 - - - 10,369.16 10,369.16
应付交易费用 - - - 930.94 930.94
其他负债 - - - 218,409.60 218,409.60
负债总计 - - - 281,555.52 281,555.52
利率敏感度缺口 2,234,274.14 - - 118,823,526.25 121,057,800.39
本期末
2017 年 12 月 31 日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 2,233,139.82 - - - 2,233,139.82
结算备付金 11,965.91 - - - 11,965.91 深证成长 40 交易型开放式指数证券投资基金 2018 年半年度报告
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存出保证金 2,558.99 - - - 2,558.99
交易性金融资产 - - - 153,057,681.60 153,057,681.60
应收利息 - - - 475.64 475.64
其他资产 - - - - -
资产总计 2,247,664.72 - - 153,058,157.24 155,305,821.96
负债
应付管理人报酬 - - - 66,904.56 66,904.56
应付托管费 - - - 13,380.89 13,380.89
应付交易费用 - - - 3,512.65 3,512.65
其他负债 - - - 523,109.90 523,109.90
负债总计 - - - 606,908.00 606,908.00
利率敏感度缺口 2,247,664.72 - - 152,451,249.24 154,698,913.96
注：表中所示为本基金资产及负债的 账面 价值，并按照合约规定的利率重 新定价日或到期日孰早
予以分类。
6.4.9.4.1.2 利率 风险 的敏 感 性分 析
于 2018 年6 月 30 日，本基金未持有交易性 债券投资(2017 年 12 月 31 日：本基金持有的交
易性债券投资公允价值占基金资产净值的比例为 0.00%) ， 因此 市场 利率 的变 动对 于本 基金 资产 净
值无重大影响(2017 年 12 月 31 日：同) 。
6.4.9.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基
金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.9.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市 场利率和外汇汇率以
外的市场价格因素变动而发生波动的风险。 本基金主要投资于证券交易所上市的股票和债券,所面
临的 其他 价格 风险 来源 于 单个 证券 发 行主 体自 身经 营情 况 或特 殊事 项的 影响, 也可 能来 源 于证 券
市场整体波动的影响。
本基 金采 用完 全复 制法 跟踪 深证 成 长 40 价 格指 数,以 完全 按照 标的 指数 成份 股组 成 及其 权
重构建基金股票投资组合为原则, 通过指数化分散投资降低其他价格风险。 本基金投资组合中,深
证成长 40 价格指数成份股和备选成份股股票投资比例不低于基金资产净 值的 90% 。 此外,本基金
的基 金管 理人 每日 对本 基 金所 持有 的 证券 价格 实施 监控, 定期 运用 多 种定 量方 法对 基金 进 行风 险
度量,包括 VaR(Value at Risk) 指标等来测试本 基金面临的潜在价格风险,及时可靠地对风险进行
跟踪和控制。 深证成长 40 交易型开放式指数证券投资基金 2018 年半年度报告
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6.4.9.4.3.1 其他 价格 风险 敞 口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
公允价值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价值
占基金资
产净值比
例（%）
交易性金融资产-股票投资 119,104,709.87 98.39 153,057,681.60 98.94
交易性金融资产 －基金 投资 - 0.00 - 0.00
交易性金融资产 －债券投资 - 0.00 - 0.00
交 易 性 金 融 资 产－ 贵 金 属 投
资
- 0.00 - 0.00
衍生金融资产－权证投资 - 0.00 - 0.00
其他 - 0.00 - 0.00
合计 119,104,709.87 98.39 153,057,681.60 98.94
6.4.9.4.3.2 其他 价格 风险 的 敏感 性分 析
假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末（ 2018 年 6 月
30 日 ）
上年 度末 （ 2017 年 12 月
31 日 ）
1. 业绩比较基准上升 5% 5,880,000.00 7,620,000.00
2. 业绩比较基准下降 5% -5,880,000.00 -7,620,000.00
6.4.10 有助 于理 解和 分 析会 计报 表需 要说 明的 其他 事项
无。 深证成长 40 交易型开放式指数证券投资基金 2018 年半年度报告
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§7 投资 组合 报 告
7.1 期末 基金 资产 组 合情 况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的
比例（%）
1 权益投资 119,104,709.87 98.16
其中：股票 119,104,709.87 98.16
2 固定收益投资 - 0.00
其中：债券 - 0.00
资产支持证券 - 0.00
3 贵金属投资 - 0.00
4 金融衍生品投资 - 0.00
5 买入返售金融资产 - 0.00
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - 0.00
6 银行存款和结算备付金合计 2,231,299.96 1.84
7 其他各项资产 3,346.08 0.00
8 合计 121,339,355.91 100.00
7.2 期末 按行 业分 类 的股 票投 资组 合
7.2.1 期末 指数 投资 按 行业 分类 的境内 股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 2,907,684.00 2.40
B 采矿业 - 0.00
C 制造业 77,209,709.18 63.78
D
电力、热力、燃气及水生产和
供应业
- 0.00
E 建筑业 729,631.60 0.60
F 批发和零售业 245,696.00 0.20
G 交通运输、仓储和邮政业 872,935.00 0.72
H 住宿和餐饮业 - 0.00
I
信息传输、软件和信息技术服
务业
25,141,722.81 20.77
J 金融业 - 0.00
K 房地产业 - 0.00
L 租赁和商务服务业 9,461,897.28 7.82
M 科学研究和技术服务业 - 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 - 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 - 0.00
P 教育 - 0.00 深证成长 40 交易型开放式指数证券投资基金 2018 年半年度报告
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Q 卫生和社会工作 994,570.00 0.82
R 文化、体育和娱乐业 - 0.00
S 综合 - 0.00
合计 117,563,845.87 97.11
注：含提前买入的指数备选成分股。
7.2.2 期末 积极 投资 按 行业 分类 的境内 股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - 0.00
B 采掘业 - 0.00
C 制造业 1,540,864.00 1.27
D
电力 、热 力、 燃气 及水 生产
和供应业
- 0.00
E 建筑业 - 0.00
F 批发和零售业 - 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 - 0.00
H 住宿和餐饮业 - 0.00
I
信息 传输 、软 件和 信息 技术
服务业
- 0.00
J 金融业 - 0.00
K 房地产业 - 0.00
L 租赁和商务服务业 - 0.00
M 科学研究和技术服务业 - 0.00
N
水利 、环 境和 公共 设施 管理
业
- 0.00
O
居民 服务 、修 理和 其他 服务
业
- 0.00
P 教育 - 0.00
Q 卫生和社会工作 - 0.00
R 文化、体育和娱乐业 - 0.00
S 综合 - 0.00
合计 1,540,864.00 1.27
7.2.3 报告 期末 按行 业 分类 的 港股通 投资股票投资组合
无。
7.3 期末 按公 允价 值 占基 金资 产净 值比 例大 小排 序的 所有 股票 投资 明细
7.3.1 期末 指数 投资 按 公允 价值 占基 金资 产净 值比 例大 小排 序的 所有 股票 投资 明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净
值比例（% ） 深证成长 40 交易型开放式指数证券投资基金 2018 年半年度报告
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1 002415 海康威视 342,924 12,732,768.12 10.52
2 002027 分众传媒 988,704 9,461,897.28 7.82
3 300059 东方财富 678,567 8,943,513.06 7.39
4 002475 立讯精密 339,053 7,642,254.62 6.31
5 002450 康得新 440,153 7,517,813.24 6.21
6 002236 大华股份 311,070 7,014,628.50 5.79
7 002252 上海莱士 273,964 5,347,777.28 4.42
8 002202 金风科技 409,220 5,172,540.80 4.27
9 300136 信维通信 152,100 4,674,033.00 3.86
10 000413 东旭光电 756,264 4,582,959.84 3.79
11 000625 长安汽车 408,100 3,672,900.00 3.03
12 300296 利亚德 263,900 3,399,032.00 2.81
13 300017 网宿科技 300,166 3,214,777.86 2.66
14 002714 牧原股份 65,400 2,907,684.00 2.40
15 300253 卫宁健康 212,920 2,638,078.80 2.18
16 002195 二三四五 533,234 2,282,241.52 1.89
17 300450 先导智能 69,989 2,116,467.36 1.75
18 300315 掌趣科技 468,026 1,956,348.68 1.62
19 002074 国轩高科 130,747 1,838,302.82 1.52
20 300324 旋极信息 170,851 1,621,375.99 1.34
21 002366 台海核电 110,500 1,575,730.00 1.30
22 002174 游族网络 72,111 1,435,008.90 1.19
23 300616 尚品宅配 12,680 1,382,120.00 1.14
24 002517 恺英网络 176,700 1,270,473.00 1.05
25 300367 东方网力 99,300 1,241,250.00 1.03
26 300207 欣旺达 130,700 1,177,607.00 0.97
27 300628 亿联网络 15,500 1,021,605.00 0.84
28 002437 誉衡药业 161,862 1,003,544.40 0.83
29 300118 东方日升 92,100 994,680.00 0.82
30 000150 宜华健康 36,700 994,570.00 0.82
31 300613 富瀚微 7,000 969,500.00 0.80
32 002390 信邦制药 126,200 923,784.00 0.76
33 002468 申通快递 50,900 872,935.00 0.72
34 002555 三七互娱 66,700 810,405.00 0.67
35 300237 美晨生态 101,620 729,631.60 0.60
36 002841 视源股份 13,340 712,489.40 0.59
37 300252 金信诺 58,240 528,236.80 0.44
38 000957 中通 客车 74,600 510,264.00 0.42
39 300032 金龙机电 76,100 426,921.00 0.35 深证成长 40 交易型开放式指数证券投资基金 2018 年半年度报告
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40 000626 远大控股 34,900 245,696.00 0.20
注：含提前买入的指数备选成分股。
7.3.2 期末 积极 投资 按 公允 价值 占基 金资 产净 值比 例大 小排 序的 所有 股票 投资 明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净
值比例（% ）
1 300090 盛运环保 185,200 1,540,864.00 1.27
7.4 报告 期内 股票 投 资组 合的 重大变动
7.4.1 累计 买入 金额 超 出期 初基 金资 产净 值 2% 或前 20 名 的股 票明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净
值比例（％）
1 002027 分众传媒 4,777,548.18 3.09
2 002074 国轩高科 3,127,641.15 2.02
3 000413 东旭光电 2,105,826.00 1.36
4 002475 立讯精密 1,868,452.00 1.21
5 300324 旋极信息 1,798,098.00 1.16
6 300613 富瀚微 1,653,710.00 1.07
7 300253 卫宁健康 1,575,605.60 1.02
8 300616 尚品宅配 1,320,765.00 0.85
9 300628 亿联网络 1,190,801.00 0.77
10 300237 美晨生态 996,797.00 0.64
11 002841 视源股份 683,934.00 0.44
12 002517 恺英网络 651,953.00 0.42
13 300296 利亚德 491,910.00 0.32
14 300315 掌趣科技 289,297.00 0.19
15 002252 上海莱士 254,821.00 0.16
16 300367 东方网力 223,534.00 0.14
17 002195 二三四五 175,975.00 0.11
18 300450 先导智能 165,292.00 0.11
19 002926 华西证券 131,749.42 0.09
20 300252 金信诺 117,072.00 0.08
注：买入包括二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权 等获得的股票，买 入金
额按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
深证成长 40 交易型开放式指数证券投资基金 2018 年半年度报告
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7.4.2 累计 卖出 金额 超 出期 初基 金资 产净 值 2% 或前 20 名 的股 票明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净
值比例（％）
1 300070 碧水源 5,685,368.04 3.68
2 000826 启迪桑德 3,686,072.03 2.38
3 002415 海康威视 3,106,143.00 2.01
4 300274 阳光电源 2,954,301.38 1.91
5 300156 神雾环保 2,183,118.00 1.41
6 000820 神雾节能 1,091,485.00 0.71
7 300267 尔康制药 970,074.36 0.63
8 000018 神州长城 967,630.00 0.63
9 002450 康得新 780,088.00 0.50
10 002916 深南电路 285,127.18 0.18
11 002390 信邦制药 268,744.00 0.17
12 002202 金风科技 267,428.00 0.17
13 300059 东方财富 250,752.00 0.16
14 002925 盈趣科技 246,923.80 0.16
15 002926 华西证券 222,135.65 0.14
16 300750 宁德时代 212,879.40 0.14
17 002920 德赛西威 198,058.29 0.13
18 000625 长安汽车 176,530.00 0.11
19 300741 华宝股份 137,590.25 0.09
20 300737 科顺股份 126,671.57 0.08
注：卖出包括二级市场上主动的卖 出、换股、要约收购、发行人回购及行 权等减少的股票，卖出
金额按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.3 买入 股票 的成 本 总额 及卖 出股 票的 收入 总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 24,218,646.31
卖出股票收入（成交）总额 25,544,397.52
注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相
关交易费用。
7.5 期末 按债 券品 种 分类 的债 券投 资组 合
本基金本报告期末未持有债券。 深证成长 40 交易型开放式指数证券投资基金 2018 年半年度报告
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7.6 期末 按公 允价 值 占基 金资 产净 值比 例大 小 排序 的 前五 名债 券投 资明 细
本基金本报告期末未持有债券。
7.7 报告 期末 按公 允 价值 占基 金资 产净 值比 例大 小排 序的 前五 名贵 金属 投资 明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.8 期末 按公 允价 值 占基 金资 产净 值比 例大 小 排序 的 所有 资产 支持 证券 投资 明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.9 期末 按公 允价 值 占基 金资 产净 值比 例大 小 排序 的 前五 名权 证投 资明 细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报告 期末 本基 金 投资 的股 指期 货交 易情 况说 明
7.10.1 报告 期末 本基 金 投资 的股 指期 货持 仓和 损益 明细
本基金本报告期未投资股指期货。
7.10.2 本基 金投 资股 指 期货 的投 资政 策
本基金本报告期未投资股指期货。
7.11 报告 期末 本基 金 投资 的国 债期 货交 易情 况说 明
7.11.1 本期 国债 期货 投 资政 策
本基金本报告期未投资国债期货。
7.11.2 报告 期末 本基 金 投资 的国 债期 货持 仓和 损益 明细
本基金本报告期未投资国债期货。
7.11.3 本期 国债 期货 投 资评 价
本基金本报告期未投资国债期货。 深证成长 40 交易型开放式指数证券投资基金 2018 年半年度报告
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7.12 投资 组合 报告 附 注
7.12.1 本基 金投 资的 前 十名 证券 的发 行主 体未 出现 本期 被监 管部 门立 案调 查， 或在
报告 编制 日前 一 年内 受到 公开 谴责 、处 罚的 情形 。
7.12.2 本基 金投 资的 前 十名 股票 中， 没有 投资 于超 出基 金合 同规 定的 备选 股票 库之
外的股票。
7.12.3 期末 其他 各项 资 产构 成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 2,974.18
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 371.90
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 3,346.08
7.12.4 期末 持有 的处 于 转股 期的 可转 换债 券明 细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期末 前十 名股 票 中存 在流 通受 限情 况的 说明
7.12.5.1 期末 指数 投资 前 十名 股票 中存 在流 通受 限情 况的 说明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值
占基金资产
净值 比例 （%）
流通受限情况说明
1 002450 康得新 7,517,813.24 6.21 重大事项
2 002252 上海莱士 5,347,777.28 4.42 重大事项
7.12.5.2 期末 积极 投资 前 五名 股票 中存 在流 通受 限情 况的 说明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值
占基金资产
净值 比例 （%）
流通受限情况说明
1 300090 盛运环保 1,540,864.00 1.27 重大事项
7.12.6 投资 组合 报告 附 注的 其他 文字 描述 部分
由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。 深证成长 40 交易型开放式指数证券投资基金 2018 年半年度报告
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§8 基金 份额 持 有人 信息
8.1 期末 基金 份额 持 有人 户数 及持 有人 结构
8.1.1 本基金 的期 末基 金份 额持 有人 户数 及持 有人 结构
份额单位：份
持有人户数
( 户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
585 233,572.18 130,500,300.00 95.51% 6,139,425.00 4.49%
8.1.2 目标 基金 的期 末 基金 份额 持有 人户 数及 持有 人结 构
项目 持有份额（份） 占总份额比例
中国农业银行股份有限公司－大成
深证成长 40 交易型开放式指数证券
投资基金联接基金
130,500,000.00 95.51%
注：1 、 机构 投资 者 “ 持有份额 ”和 “占总份额比例 ”数据中已包含 “ 中国农业银行股份有限公司
－大成深证成长 40 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 ” 的“ 持有 份额 ” 和“ 占总份额比
例” 数据。
2、持有人户数为有效户数，即存量份额大于零的账户数。
8.2 期末 上市 基金 前 十名 持有 人
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额
比例
1 严国觉 785,560.00 0.57%
2 王迅 540,000.00 0.40%
3 黄玉莊 295,300.00 0.22%
4 袁宗喜 268,002.00 0.20%
5 王若英 189,400.00 0.14%
6 赵宓 165,900.00 0.12%
7 陈先 164,800.00 0.12%
8 张燕平 134,000.00 0.10%
9 王惠娟 120,400.00 0.09%
10 李小灵 100,017.00 0.07%
11
中国农业银行股份有限公司-大成深
证成长 40 交易型开放式指数证券投
资基金联接基金
130,500,000.00 95.51%
8.3 期末 基金 管理 人 的从 业人 员持 有本 基金 的情 况
无。
深证成长 40 交易型开放式指数证券投资基金 2018 年半年度报告
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8.4 期末 基金 管理 人 的从 业人 员持 有本 开放 式基 金份 额总 量 区间的情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份 ）
本公司高级管理人员、 基金投资和研究部
门负责人 持有本开放式基金
0
本基金基金经理 持有本开放式基金 0
深证成长 40 交易型开放式指数证券投资基金 2018 年半年度报告
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§9 开放 式基 金 份额 变动
单位：份
基金合同生效日（2010 年 12 月 21 日 ）基金份额总额 498,639,725.00
本报告期期初基金份额总额 148,639,725.00
本报告期基金总申购份额 1,000,000.00
减:本报告期基金总赎回份额 13,000,000.00
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-" 填列） -
本报告 期期末基金份额总额 136,639,725.00
深证成长 40 交易型开放式指数证券投资基金 2018 年半年度报告
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§10 重大 事件 揭 示
10.1 基金 份额 持有 人 大会 决议
报告期内无基金份额持有人大会决议。
10.2 基金 管理 人、 基 金托 管人 的专 门基 金托 管部 门的 重大 人事 变动
本报告期内，基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
10.3 涉及 基金 管理 人 、基 金财 产、 基金 托管 业务 的诉 讼
本报告期内没有涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金 投资 策略 的 改变
基金投资策略在本报告期内没有重大改变。
10.5 为基 金进 行审 计 的会 计师 事务 所情 况
本基 金聘任的为本基金审计的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)，
该事务所自基金合同生效日起为本基金提供审计服务至今。
10.6 管理 人、 托管 人 及其 高级 管理 人员 受稽 查或 处罚 等情 况
本报告期内，基金管理人、托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
10.7 基金 租用 证券 公 司交 易单 元的 有关 情况
10.7.1 基金 租用 证券 公 司交 易单 元进 行股 票投 资及 佣金 支付 情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注 成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
光大证券 2 49,027,679.45 100.00% 44,679.68 100.00% -
广发证券 2 - 0.00% - 0.00% -
国金证券 2 - 0.00% - 0.00% -
国泰君安 2 - 0.00% - 0.00% -
瑞银证券 2 - 0.00% - 0.00% -
天风证券 2 - 0.00% - 0.00% -
兴业证券 2 - 0.00% - 0.00% -
中信证券 2 - 0.00% - 0.00% -
中银国际 2 - 0.00% - 0.00% - 深证成长 40 交易型开放式指数证券投资基金 2018 年半年度报告
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招商证券 2 - 0.00% - 0.00% -
中金公司 3 - 0.00% - 0.00% -
中信建投 2 - 0.00% - 0.00% -
银河证券 4 - 0.00% - 0.00% -
爱建证券 1 - 0.00% - 0.00% -
安信证券 1 - 0.00% - 0.00% -
北京高华 1 - 0.00% - 0.00% -
川财证券 1 - 0.00% - 0.00% -
第一创业 1 - 0.00% - 0.00% -
东方证券 1 - 0.00% - 0.00% -
东吴证券 1 - 0.00% - 0.00% -
东兴证券 1 - 0.00% - 0.00% -
方正证券 1 - 0.00% - 0.00% -
国盛证券 1 - 0.00% - 0.00% -
国信证券 1 - 0.00% - 0.00% -
海通证券 1 - 0.00% - 0.00% -
红塔证券 1 - 0.00% - 0.00% -
宏源证券 1 - 0.00% - 0.00% -
华创证券 1 - 0.00% - 0.00% -
华泰证券 1 - 0.00% - 0.00% -
华西证券 1 - 0.00% - 0.00% -
联讯证券 1 - 0.00% - 0.00% -
民生证券 1 - 0.00% - 0.00% -
平安证券 1 - 0.00% - 0.00% -
中泰 证券 1 - 0.00% - 0.00% -
山西证券 1 - 0.00% - 0.00% -
上海证券 1 - 0.00% - 0.00% -
申银万国 1 - 0.00% - 0.00% -
世纪证券 1 - 0.00% - 0.00% -
万和证券 1 - 0.00% - 0.00% -
西部证券 1 - 0.00% - 0.00% -
西藏东财 1 - 0.00% - 0.00% -
湘财证券 1 - 0.00% - 0.00% -
英大证券 1 - 0.00% - 0.00% -
浙商证券 1 - 0.00% - 0.00% -
中原证券 1 - 0.00% - 0.00% -
长城证券 1 - 0.00% - 0.00% - 深证成长 40 交易型开放式指数证券投资基金 2018 年半年度报告
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东北证券 2 - 0.00% - 0.00% -
注：1. 租用券商专用交易单元的选择标准和程序：
根据中国证监会颁布的 《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》 （证监基金字
[2007]48 号）的有关规定，本公司制定了租用证券公司交易单元的选择标准和程序。
租用证券公司交易单元的选择标准主要包括：
（1 ）财务状况良好，最近一年无重大违规行为；
（2 ）经营行为规范，内控制度健全，能满足各投资组合运作的保密性要求；
（3 ）研究实力较强，能提供包括研究报告、路演服务、协助进行上市公司调研等研究服务；
（4 ） 具备 各投 资组 合运 作所 需的 高效 、 安全 的通 讯条 件， 有足 够 的交易和清算能力， 满足各
投资组合证券交易需要；
（5 ）能提供投资组合运作、管理所需的其他券商服务；
（6 ）相关基金合同、资产管理合同以及法律法规规定的其他条件。
租用证券公司交易单元的程序：首先根据租用证券公司交易单元的选择 标准形成《券商服务
评价 表》 ，然 后根 据评 分高 低进 行选 择基 金交 易单 元。
本报告期内本基金退租交易单元：英大证券；新增交易单元：无。
10.7.2 基金 租用 证券 公 司交 易单 元进 行其 他证 券投 资的 情况
无。
10.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
关于基金管 理人再次提请投资者
及时更新已过期身份证件或者身
份证明文件的公告
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2018 年 6 月 30 日
2
大成基金管理有限公司关于提请
直销非自然人客户及时登记受益
所有人信息的公告
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2018 年 6 月 22 日
3
大成基金管理有限公司关于旗下
部分基金增加上海华夏财富投资
管理有限公司为销售机构的公告
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2018 年 6 月 16 日
4
大成基金管理有限公司关于旗下
部分基金增加上海挖财基金销售
有限公司为销售机构的公告
中国证监会指定报
刊及本公司 网站
2018 年 6 月 9 日
5
大成基金管理有限公司关于旗下
部分基金增加四川天府银行股份
有限公司为销售机构的公告
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2018 年 5 月 17 日
6 大成基金管理有限公司关于旗下 中国证监会指定报 2018 年 5 月 4 日 深证成长 40 交易型开放式指数证券投资基金 2018 年半年度报告
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部分基金增加东海证券股份有限
公司为销售机构的公告
刊及本公司网站
7
关于大成基金管理有限公司南京
分公司办公地址变更的公告
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2018 年 4 月 3 日
8
深证成长 40 交易型开放式指数证
券投资基金 2017 年度报告及摘要
中国证监会指定报
刊及本公司 网站
2018 年 3 月 31 日
9
《深证成长 40 交易型开放式指数
证券投资基金基金合同》 修订前后
对照表
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2018 年 3 月 27 日
10 大成深证成长 40ETF 基金合同
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2018 年 3 月 27 日
11
大成深证成长40ETF 联接基金基金
合同
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2018 年 3 月 27 日
12
大成深证成长40ETF 联接基金托管
协议
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2018 年 3 月 27 日
13 大成深证成长 40ETF 托管协议
中国证监会指定报
刊 及本公司网站
2018 年 3 月 27 日
14
关于调整公司旗下证券投资基金
赎回费的公告
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2018 年 3 月 27 日
15
关于修订公司旗下证券投资基金
基金合同有关条款的公告
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2018 年 3 月 27 日
16
大成基金管理有限公司关于旗下
部分基金开通直销平台基金转换
业务的公告
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2018 年 3 月 10 日
17
深证成长 40 交易型开放式指数证
券投资基金更新招募说明书 （2017
年 2 期）
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2018 年 2 月 5 日
18
深证成长 40 交易型开放式指数证
券投资基金更新招募说明书-摘要
（2017 年 2 期）
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2018 年 2 月 5 日
19
深证成长 40 交易型开放式指数证
券投资基金 2017 年第4 季度报告
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2018 年 1 月 20 日
20
关于再次提请投资者及时更新已
过期身份证件或者身份证明文件
的公告
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2018 年 1 月 5 日
深证成长 40 交易型开放式指数证券投资基金 2018 年半年度报告
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§11 影响 投资 者 决策 的其 他重 要信 息
11.1 报告 期内 单一 投 资者 持有 基金 份额 比例 达到 或超 过 20% 的情况
投
资
者
类
别
报告期 内 持有 基 金份 额 变化 情 况 报告 期末 持有 基 金情 况
序
号
持有 基金 份额 比 例
达到 或者 超过20%
的时 间区 间
期初
份额
申
购
份
额
赎回
份额
持有份额
份额
占比
机
构
- - - - - - 0.00%
个
人
- - - - - - 0.00%
目
标
基
金
的
联
接
基
金
1
20180101-2018063
0
142,500,000.0
0
-
12,000,000.0
0
130,500,000.0
0
95.51
%
产品 特有 风险
当基金份额持有人 占比过于集 中时，可能会 因某单一基金 份额持有人 大额赎回而引 发基金 净值
剧烈波动的风险， 甚至有可能 引起基金的流 动性风险，基 金管理人可 能无法及时变 现基金资 产
以应 对基 金份 额 持有 人 的赎 回 申请 ， 基金 份 额持 有 人可 能无 法及 时 赎回 持 有的 全 部基 金 份额 。
11.2 影响 投资 者决 策 的其 他重 要信 息
根据《公开募集开放式 证券投资基金流动 性风险管理规定 》的要求，本基 金管理人经与基
金托管人协商一致，对本 基金基金合同的有 关条款进行了修 改，主要在前言、 释义、投资交易
限制、申购与赎回管理、 基金估值管理、信 息披露等方面对 流动性风险管控措 施进行明确，具
体内容详见 2018 年3 月 27 日基金管理人网站披露的相关公告和修订更 新后的法律文件。
深证成长 40 交易型开放式指数证券投资基金 2018 年半年度报告
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§12 备查 文件 目 录
12.1 备查文件目录
1、中国证监会批准设立深证成长 40 交易型开放式指数证券投资基金的文件；
2 、 《深 证成 长 40 交易型开放式指数证券投资基金基金合同》 ；
3 、 《深 证成 长 40 交易型开放式指数证券投资基金托管协议》 ；
4、大成基金管理有限公司批准文件、营业执照、公司章程；
5、本报告期内在指定报刊上披露的各种公告原稿。
12.2 存放地点
本报告存放在本基金管理人和托管人的办公住所。
12.3 查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅， 或登录本基金管理人网站 http://www.dcfund.com.cn 进行查
阅。
大成 基金 管理 有 限公 司
2018 年 8 月 29 日
