长 盛沪 深 300 指 数证券投 资基金(LOF)
2018 年半 年度报 告 摘要
2018 年 6 月 30 日
基 金 管理 人： 长盛 基 金管 理有 限公 司
基 金 托管 人： 招商 银 行股 份有 限公 司
送 出 日期 ：2018 年 8 月 29 日 长盛 沪深 300 指数(LOF)2018 年 半年 度报 告摘要
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§1 重 要 提示
1.1 重要 提示
基金管理人的董事会、董 事保证本报告所载 资料不存 在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准 确性和完整性承 担个别及连 带的法律责任。本半年度 报告已经三分之 二
以上独立董 事签字同 意，并由 董事长签 发。
基金托管人 招商银行 股份有限 公司根据 本基金合 同规 定，于 2018 年 8 月 28 日复核 了本报告
中的财务指标、净值表现 、利润分配情况 、财务会计 报告、投资组合报告等内 容，保证复核内 容
不存在虚假 记载、误 导性陈述 或者重大 遗漏。
基金管理人 承诺以诚 实信用 、 勤勉 尽责的原 则管理和 运用基金资 产， 但 不保证 基金一定 盈利 。
基金的过往业绩并不代表 其未来表现。投资 有风险， 投资者在作出投资决策前 应仔细阅读本
基金的招募 说明书及 其更新。
本 半年度报 告摘要摘 自 半年度 报告正文 ，投资者 欲了 解详细内容 ，应阅读 半年度报 告正文。
本报告中财 务资料未 经审计 。
本报告期自 2018 年 01 月 01 日 起至 06 月 30 日 止。
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§2
基金简 介
2.1 基金 基本情况
基金简称 长盛沪深 300 指数(LOF)
场内简称 长盛 300
基金主代码 160807
基金运作方 式 契约型开放 式
基金合同生 效日 2010 年8 月4 日
基金管理人 长盛基金管 理有限公 司
基金托管人 招商银行股 份有限公 司
报告期末基 金份额总 额 44,851,310.39 份
基金合同存 续期 不定期
基金份额上 市的证券 交易所 深圳证券交 易所
上市日期 2010 年9 月6 日
2.2 基金 产品说明
投资目标
本基金采取 指数化投 资，跟踪 沪深 300 指数，通 过严 格的投
资纪律约束 和数量化 风险管 理 手段，力 争控制本 基金 净值增
长率与业绩 比较基准 之间的日 均跟踪偏 离度绝对 值误 差小于
0.35%， 且年化跟 踪误差小 于 4% ， 以实现 对基准指 数的 有效跟
踪。
投资策略
本基金采用 抽样复制 指数的投 资策略， 综合考虑 标的 指数样
本中个股的 自由流通 市值规模 、流动性 、行业代 表性 、波动
性与标的指 数整体的 相关性， 通过抽样 方式构建 基金 股票投
资组合，并 优化确定 投资组合 中的个股 权重，以 实现 基金净
值增长率与 业绩比较 基准之间 的日均跟 踪偏离度 绝对 值误差
小于 0.35% ， 且年化 跟踪误差 小于 4%的 投资目标 。
业绩比较基 准
95%×沪深 300 指数收 益 率＋5% × 一年期 银行定 期存 款利率
（税后）
风险收益特 征
本基金是股 票指数型 基金，属 于较高预 期风险、 较高 预期收
益的证券投 资基金品 种， 其预期 风险与收 益高于混 合 型基金、
债券型基金 与货币市 场基金。
2.3 基金 管理人和基金 托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 长盛基金管 理有限公 司 招商银行股 份有限公 司
信息披露负 责人
姓名 张利宁 张燕
联系电话 010-82019988 0755-83199084
电子邮箱 zhangln@csfunds.com.cn yan_zhang@cmbchina.com
客户服务电 话
400-888-2666 、
010-62350088
95555
传真 010-82255988 0755-83195201
2.4 信息 披露方式
登载基金半 年度报告 正文的管 理人互联 网 http://www.csfunds.com.cn 长盛 沪深 300 指数(LOF)2018 年 半年 度报 告摘要
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网址
基金半年度 报告备置 地点 基金管理人 和基金托 管人的办 公地址
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§3 主 要 财务 指标 和基 金 净值 表现
3.1 主要 会计数据和财 务指标
金额单位： 人民币元
3.1.1 期间数 据和指标 报告期(2018 年 1 月1 日 - 2018 年 6 月 30 日 )
本期已实现 收益 1,932,739.85
本期利润 -5,297,760.47
加权平均基 金份额本 期利润 -0.1434
本期基金份 额净值增 长率 -11.86%
3.1.2 期末数 据和指标 报告期末( 2018 年 6 月 30 日 )
期末可供分 配基金份 额利润 0.1587
期末基金资 产净值 51,967,152.86
期末基金份 额净值 1.159
注：1 、 所述基金业 绩指标不 包括持有 人认购 或交易基 金的各项费 用， 计入费用 后实际收 益水平 要
低于所列数 字。
2、 本期 已实现收 益指基金 本期利息 收入 、 投资收 益、 其他收入 （不含公 允价值变 动收益 ） 扣除 相
关费用后的 余额，本 期利润为 本期已实 现收益加 上本 期公允价值 变动收益 。
3、期末可供 分配利润 ，采用期 末资产负 债表中 未分 配利润与未 分配利润 中已实现 部分的孰 低数。
表中的 “期末 ”均指 本报告期 最后一日 ，即 6 月30 日。
3.2 基金 净值表现
3.2.1 基金 份额净值增长 率及其与同 期业绩比较 基准收益 率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月 -6.31% 1.17% -7.28% 1.22% 0.97% -0.05%
过去三个月 -8.74% 1.06% -9.43% 1.08% 0.69% -0.02%
过去六个月 -11.86% 1.10% -12.23% 1.10% 0.37% 0.00%
过去一年 -4.53% 0.90% -3.92% 0.90% -0.61% 0.00%
过去三年 -20.45% 1.51% -20.05% 1.41% -0.40% 0.10%
自 基 金 合 同
生效起至今
21.72% 1.42% 23.67% 1.39% -1.95% 0.03%
注：本基金 业绩比较 基准＝ 95% × 沪深 300 指数 收益 率＋ 5%×一年 期银行 定期存款 利率（税 后）。
沪深 300 指数是 由上海证 券交易所 和深圳证 券交易所 授权，由中 证指数有 限公司开 发的中国 A 股
市场指数， 它的样本 选自沪深 两个证券 市场，覆 盖了 大部分流通 市值，其 成份股票 为中国 A 股市
场中代表性 强、流动 性高的股 票，能够 反映 A 股 市场 总体发展趋 势。 长盛 沪深 300 指数(LOF)2018 年 半年 度报 告摘要
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由于基金资产配置比例处 于动态变化的过 程中，需要 通过再平衡来使资产的配 置比例符合基金 合
同要求，基准指数每日按 照 95% 、5%的比 例采取再平 衡，再用连锁计算的方式 得到基准指数的 时
间序列。
3.2.2 自基 金合同生效以 来基金份额 累计净值增 长率变动 及其与同期业 绩比较基准 收
益率 变动的比较
注：按照本基金合同规定 ，本基金管理人 应当自基金 合同生效之日起三个月内 使基金的投资组 合
比例符合基金合同的约定 。建仓期结束时 ，本基金的 各项资产配置比例符合本 基金合同的有关 约
定。本报告 期内，本 基金的各 项资产配 置比例符 合基 金合同约定 。 长盛 沪深 300 指数(LOF)2018 年 半年 度报 告摘要
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§4 管 理 人报 告
4.1 基金 管理人及基金 经理情 况
4.1.1 基金 管理人及其管 理基金的经 验
本基金管理 人为长盛 基金管理 有限公司 （ 以下简称 公 司） ， 成立于 1999 年 3 月 26 日， 是国 内
最早成立的 十家基金 管理公司 之一。公 司注册资 本为 人民币 18900 万元。 公司注册 地在深圳 ，总
部设在北京， 并在北京、 上海、 成 都设有分 公司， 在 深圳设有营 销中心， 并 拥有长盛 基金 （香 港）
有限公司、长盛创富资产 管理有限公司两 家全资子公 司。目前，公司股东及其 出资比例为：国 元
证券股份有 限公司占 注册资本 的 41% ， 新加 坡星展银 行有限公司 占注册资 本的 33% ， 安徽 省信用 担
保集团有限 公司占注 册资本的13% ， 安徽省 投资 集团 控股有限公 司占注册 资本的 13% 。 公 司获得 首
批全国社保基金、合格境 内机构投资者、 特定客户资 产管理业务资格和保险资 产管理人资格。 截
至 2018 年 6 月 30 日 ，基金管 理人共管 理六十八 只开 放式基金， 并管理多 个全国社 保基金组 合和
专户产品。 公司同时 兼任境外QFII 基金 和专户 理财 产品的投资 顾问。
4.1.2 基金 经理（或基金 经理小组） 及基金经理 助理简介
姓名 职务
任本基金的 基金经理
（助理）期 限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
冯雨生
本基金基金 经理，长 盛中证 100
指数证券投 资基金基 金经理， 长
盛中证申万 一带一路 主 题指数 分
级证券投资 基金基金 经理，长 盛
成长价值证 券投资基 金基金经
理，长盛中 证全指证 券公司指 数
分级证券投 资基金基 金经理， 长
盛战略新兴 产业灵活 配置混合 型
证券投资基 金基金经 理，长盛 盛
世灵活配置 混合型证 券投资基 金
基金经理， 长盛积极 配置债券 型
证券投资基 金基金经 理，长盛 同
鑫行业配置 混合型证 券投资基 金
基金经理,长 盛信息安 全主题量
化灵活配置 混合型证 券投资基 金
基金经理， 长盛同德 主题增长 混
合型证券投 资基金基 金经理， 量
化投资部负 责人。
2011 年12
月20 日
- 11 年
冯雨生先生 ，
1983 年11 月出
生。毕业于 光
华管理学院 金
融系， 北京 大
学经济学硕
士，CFA （特许
金融分析师） 。
2007 年 7 月加
入长盛基金 管
理有限公司 ，
曾任金融工 程
研究员，同 盛
基金经理助 理
等职务。
注：1 、上表 基金经理 的任职日 期和离任 日期均 指公 司决定确定 的聘任日 期和解聘 日期；
2、 “ 证券从业 年限 ”中 “证券从 业 ” 的含 义遵从行 业 协会 《证券业从 业人员资 格管理办 法》 的相长盛 沪深 300 指数(LOF)2018 年 半年 度报 告摘要
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关规定。
4.2 管理 人对报告期内 本基金运作 遵规守信情 况的说明
本报告期内，本基金管理 人严格按照《证券 投资基金 法》及其各项实施准则、 本基金的基金
合同和其他有关法律法规 、监管部门的相 关规定，依 照诚实信用、勤勉尽责的 原 则管理和运用 基
金资产，在严格控制投资 风险的基础上， 为基金份额 持有人谋求最大利益，没 有损害基金份额 持
有人利益的 行为。
4.3 管理 人对报告期内 公平交易情 况的专项说 明
4.3.1 公平 交易制度的执 行情况
报告期内，公司严格执行 《公司公平交易细 则》各项 规定，在研究、投资授权 与决策、交易
执行等各个环节，公平对 待旗下所有投资 组合，包括 公募基金、社保组合、特 定客户资产管理 组
合等。具体 如下：
研究支持，公司旗下所有 投资组合共享公司 研究部门 研究成果，所有投资组合 经理在公司研
究平台上拥 有同等权 限。
投资授权与决策，公司实 行投资决策委员会 领导下的 投资组合经理负责制，各 投资组合经理
在投资决策委员会的授权 范围内，独立完 成投资组合 的管理工作。各投资组合 经理遵守投资信 息
隔离墙制度 。
交易执行 ， 公司实 行集中 交易制度 ， 所有 投资组 合的 投资指令均 由交易部 统一执行 委托交易。
交易部依照《公司公平交 易细则》的规定 ，场内交易 ，强制开启恒生交易系统 公平交易程序； 场
外交易，严 格遵守相 关工作流 程，保证 交易执行 的公 平性。
投资管理行 为的监控 与分析评 估， 公 司风险管 理部、 监察稽核部 ， 依照 《公司 公平交易 细则》
的规定，持续、动态监督 公司投资管理全 过程，并进 行分析评估，及时向公司 管理层报告 发现 问
题，保障公 司旗下所 有投资组 合均被公 平对待。
公司对过去 4 个季度 的同向交 易行为进 行数量分 析， 计算溢价率 、贡献率 、占优比 等指标，
使用双边 90% 置信水 平对 1 日、3 日、5 日的交易 片段 进行 T 检验 ， 未发现 违反公平 交易及利 益输
送的行为。
4.3.2 异常 交易行为的专 项说明
本报告期内，本公司旗下 所有投资组合参与 的交易所 公开竞价交易中，未发生 同日反向交易
成交较少的 单边交易 量超过该 证券当日 成交量的5%的 交易。
本报告期内 ，未发现 本基金有 可能导致 不公平交 易和 利益输送的 异常交易 行为。
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4.4 管理 人对报告期内 基金的投资 策略和业绩 表现的说 明
4.4.1 报告 期内基金投资 策略和运作 分析
上半年股票市场大幅下跌 ，个股呈普跌态势 ，蓝筹股 与小市值股票均大幅下跌 。概念板块亮
点难寻，普遍下跌，仅仿 制药、创新药、 电子政务、 独角兽概念、血液制品等 概念指数实现正 收
益，PM2.5 、南北船合 并、葡萄酒、特高 压、3D 玻璃 等概念板块领跌。行业上 ，休闲服务、医 药
生物和食品饮料等行业表 现亮眼，实现正 收益，涨幅 大幅领先其他行业，综合 、通信、电气设 备
等行业表现 最差。风 格上，大 盘价值股 跑赢小盘 成长 股。
在操作中，我们严格遵守 基金合同，在指数 权重调整 和基金申赎变动时，应用 指数复制和数
量化手段降 低交易成 本和减少 跟踪误差 。
4.4.2 报告 期内基金的业 绩表现
截至本报告 期末本基 金份额净 值为 1.159 元 ； 本报告 期基金份额 净值增长 率为-11.86% ， 业绩
比较基准收 益率为-12.23% 。
4.5 管理 人对宏观经济 、证券市场 及行业走势 的简要展 望
展望下半年，虽然降杠杆 会持续，但力度和 节奏会考 虑实体经济的可承受度。 财政政策可能
会放松，货币政策会维持 中性，经济增速 大概率与以 前持平。股票市场经过前 期的大幅调整， 目
前已处于估 值相对较 低的位置 。在此背 景下，股 票市 场下半年会 有更好的 投资机会 。
作为指数基金，我们将继 续秉承指数化投资 策略，积 极应对成份股调整、基金 申购赎回等因
素对指数跟 踪效果带 来的冲击 ，控制基 金的跟踪 误差 。
4.6 管理 人对报告期内 基金估值程 序等事项的 说明
根据中国证 监会相关 规定及本 基金合同 约定， 本基 金 管理人严格 按照 《企业会 计准则》 、 中 国
证监会相关规定和基金合 同关于估值的约 定，对基金 所持投资品种进行估值。 本基金管理人制 订
了证券投资基金估值政策 与估值程序，设 立基金估值 小组，参考行业协会估值 意见和独立第三 方
机构估值数 据，确保 基金估值 的公平、 合理。
本基金管理 人制订的 证券投资 基金估值 政策与估 值程 序确定了估 值目的 、 估值 日、 估 值对象、
估值程序、估 值方法以及 估值差错处理、 暂停估值和 特殊情形处理等事项。本 基金管理人设立 了
由公司总经理（担任估 值工作小组组长） 、 公司督察 长（担任估值工作小组 副组长） 、公司相关 投
资、研究部门分管领导、 公司运营部分管 领导、相关 研究部门、相关投资部门 、监察稽核部、 风
险管理部、信息技术部及 业务运营部总监 或指定人员 组成的估值工作小组，负 责研究、指导并 执
行基金估值业务。小组成 员均具有多年证 券、基金从 业经验，具备基金估值运 作、行业研究、 风
险管理或法 律合规等 领域的专 业胜任能 力。 长盛 沪深 300 指数(LOF)2018 年 半年 度报 告摘要
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基金经理参与估值原则和 方法的讨论，但不 参与估值 原则和方法的最终 决策和 日常估值的执
行。
参与估值流程的各方还包 括本基金托管人和 会计师事 务所。托管人根据法律法 规要求对基金
估值及净值计算履行复核 责任，当存有异 议时，托管 人有责任要求基金管理公 司作出合理解释 ，
通过积极商讨达成一致意 见。会计师事务 所对估值委 员会采用的相关估值模型 、假设及参数的 适
当性发表审 核意见。 上述参与 估值流程 各方之间 不存 在任何重大 利益冲突 。
本基金管理人已分别与中 央国债登记结算有 限责任公 司和中证指数有限公司签 署服务协议，
由其分别按约定提供在银 行间同业市场交 易的债券品 种和在交易所市场交易或 挂牌的部分债券 品
种的估值 数 据。
4.7 管理 人对报告期内 基金利润分 配情况的说 明
根据本基金 基金合同 中对基金 利润分配 原则的约 定， 本基金本报 告期未实 施利润分 配。
本基金截至 2018 年6 月30 日， 期 末可供 分配利润 为7,115,842.47 元， 其中， 未 分配利润 已
实现部分为 32,876,079.16 元 ，未分配 利润未实 现部 分为-25,760,236.69 元。
4.8 报告 期内管理人对 本基金持有 人数或基金 资产净值 预警情形的说 明
本基金自 2018 年 01 月 30 日至 2018 年03 月 29 日、 自 2018 年 04 月 10 日至 2018 年 06 月
25 日期间出 现连续 20 个工作 日基金资 产净值低 于 5000 万元的情 形。 长盛 沪深 300 指数(LOF)2018 年 半年 度报 告摘要
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§5 托 管 人报 告
5.1 报告 期内本基金托 管人遵规守 信情况声明
托管人声明，在本报告期 内，基金托管人—— 招商银 行股份有限公司不存在任 何损害基金份
额持有人利益的行为，严 格遵守了《中华 人民共和国 证券投资基金法》及其他 有关法律法规、 基
金合同，完 全尽职尽 责地履行 了应尽的 义务。
5.2 托管 人对报告期内 本基金投资 运作遵规守 信、净值 计算、利润分 配等情况的 说明
本报告期内基金管理人在 投资运作、基金资 产净值的 计算、利润分配、基金份 额申购赎回价
格的计算、 基金 费用开 支等问题 上， 不存在 任何损害 基金份额持 有人利益 的行为 ， 严 格遵守了 《 中
华人民共和国证券投资基 金法》等有关法 律法规，在 各重要方面的运作严格按 照基金合同的规 定
进行。
5.3 托管 人对本半年度 报告中财务 信息等内容 的真实、 准确和完整发 表意见
本半年度报 告中财务 指标、 净值表现 、 财务 会计报告 、 利润分 配、 投资 组合报 告等内容 真实、
准确和完整 ，不存在 虚假记载 、误导性 陈述或者 重大 遗漏。 长盛 沪深 300 指数(LOF)2018 年 半年 度报 告摘要
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§6 半 年 度财 务会 计报 告 （未 经审 计）
6.1 资产 负债表
会计主体： 长盛沪深300 指数 证券投资 基金(LOF)
报告截止日 ： 2018 年6 月30 日
单位：人民 币元
资 产
本期末
2018 年 6 月 30 日
上年度末
2017 年12 月31 日
资 产：
银行存款 14,053,387.82 4,349,031.61
结算备付金 14,055.58 31,439.58
存出保证金 7,345.28 12,188.34
交易性金融 资产 38,121,482.54 50,866,438.10
其中：股票 投资 38,121,482.54 50,836,538.10
基金投资 - -
债券投资 - 29,900.00
资产支持证 券投资 - -
贵金属投资 - -
衍生金融资 产 - -
买入返售金 融资产 - -
应收证券清 算款 - -
应收利息 1,728.27 1,047.05
应收股利 - -
应收申购款 16,667.23 16,989.61
递延所得税 资产 - -
其他资产 - -
资产总计 52,214,666.72 55,277,134.29
负债和所有者权益
本期末
2018 年 6 月 30 日
上年度末
2017 年12 月31 日
负 债：
短期借款 - -
交易性金融 负债 - -
衍生金融负 债 - -
卖出回购金 融资产款 - -
应付证券清 算款 - -
应付赎回款 2,759.85 16,390.65
应付管理人 报酬 27,505.55 32,966.46
应付托管费 5,501.10 6,593.30
应付销售服 务费 - -
应付交易费 用 12,685.40 26,602.39
应交税费 - - 长盛 沪深 300 指数(LOF)2018 年 半年 度报 告摘要
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应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税 负债 - -
其他负债 199,061.96 140,059.30
负债合计 247,513.86 222,612.10
所有者权益：
实收基金 44,851,310.39 41,852,914.35
未分配 利润 7,115,842.47 13,201,607.84
所有者权益 合计 51,967,152.86 55,054,522.19
负债和所有 者权益总 计 52,214,666.72 55,277,134.29
注：报告截 止日 2018 年6 月 30 日，基 金份额净 值 1.159 元，基金 份额总 额 44,851,310.39 份。
6.2 利润 表
会计主体 ： 长盛沪深300 指数 证券投资 基金(LOF)
本报告期：2018 年 1 月1 日至2018 年6 月30 日
单位：人民 币元
项 目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年 6
月 30 日
上年 度可比期间
2017 年1 月1 日至2017 年6 月
30 日
一、收入 -4,944,102.08 7,620,351.75
1.利息收入 15,042.86 18,984.29
其中：存款 利息收入 15,039.59 18,971.47
债券利息收 入 3.27 12.82
资产支持证 券利息收 入 - -
买入返售金 融资产收 入 - -
其他利息收 入 - -
2.投资收益 （损失 以 “- ” 填 列） 2,253,557.71 2,332,995.67
其中：股票 投资收益 1,833,616.87 1,786,782.28
基金投资收 益 - -
债券投资收 益 4,429.51 3,485.48
资产支持证 券投资收 益 - -
贵金属投资 收益 - -
衍生工具收 益 - -
股利收益 415,511.33 542,727.91
3.公允价值变 动收益 （损失以
“- ”号填 列）
-7,230,500.32 5,251,512.92
4.汇兑收益 （ 损失以 “- ”号 填
列）
- -
5.其他收入（ 损失以 “- ”号 填
列）
17,797.67 16,858.87
减： 二、费用 353,658.39 493,309.10
1．管理人报 酬 176,380.03 278,522.03 长盛 沪深 300 指数(LOF)2018 年 半年 度报 告摘要
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2．托管费 35,276.00 55,704.49
3．销售服务 费 - -
4．交易费用 36,056.47 52,773.29
5．利息支出 - -
其中：卖出 回购金融 资产支出 - -
6． 税金及附 加 - -
7．其他费用 105,945.89 106,309.29
三、 利润总额 （亏损总额以 “-”
号填列）
-5,297,760.47 7,127,042.65
减：所得税 费用 - -
四、 净利润 （ 净亏损以 “-”号
填列）
-5,297,760.47 7,127,042.65
6.3 所有 者权益（基金 净值）变动 表
会计主 体： 长盛沪深300 指数 证券投资 基金(LOF)
本报告期：2018 年 1 月1 日至2018 年6 月30 日
单位：人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初 所有者权 益（基
金净值）
41,852,914.35 13,201,607.84 55,054,522.19
二、 本期经营活 动产生的
基金净值变 动数 （本期利
润）
- -5,297,760.47 -5,297,760.47
三、 本期基金份 额交易产
生的基金净 值变动数
（净值减少 以 “- ” 号填列）
2,998,396.04 -788,004.90 2,210,391.14
其中：1.基金 申购款 17,799,008.13 3,937,212.40 21,736,220.53
2. 基金赎回 款 -14,800,612.09 -4,725,217.30 -19,525,829.39
四、 本期向基金 份额持有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净值变动 （净值 减少以 “- ”
号填列）
- - -
五、期末 所有者权 益（基
金净值）
44,851,310.39 7,115,842.47 51,967,152.86
项目
上年度可比期间
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 长盛 沪深 300 指数(LOF)2018 年 半年 度报 告摘要
第 15 页 共 36 页
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初 所有者权 益（基
金净值）
52,482,162.14 5,454,199.88 57,936,362.02
二、 本期经营活 动产生的
基金净值变 动数 （本期利
润）
- 7,127,042.65 7,127,042.65
三、 本期基金份 额交易产
生的基金净 值变动数
（净值减少 以 “- ” 号填列）
5,377,766.30 -178,786.65 5,198,979.65
其中：1.基金 申购款 21,188,349.73 2,380,849.96 23,569,199.69
2. 基金赎回 款 -15,810,583.43 -2,559,636.61 -18,370,220.04
四、 本期向基金 份额持有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净值变动 （净值 减少以 “- ”
号填列）
- - -
五、期末 所有者权 益（基
金净值）
57,859,928.44 12,402,455.88 70,262,384.32
报表附注为 财务报表 的组成部 分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表 由下列负 责人签署 ：
______ 林培 富______
______ 刁俊东______
____ 龚珉____
基金管理人 负责人
主管会计 工作负责 人
会 计机构负 责人
6.4 报表 附注
6.4.1 基金 基本情况
长盛沪深 300 指数证 券投资基 金(LOF)( 以下简称 “本 基金 ”) 经中 国证券监 督管理委 员会(以
下简称 “中 国证监会 ”)证监基 金字[2010] 第 646 号 《关于核准 长盛沪 深 300 指数证券 投资基金
(LOF) 募集的 批复》 核准， 由 长盛基金 管理有 限公司依 照 《中华人 民共和国 证券投资 基金法 》 和 《 长
盛沪深 300 指数证券 投资基金(LOF) 基金 合同》 负责 公 开募集。 本基金 为契约型 开放式， 存 续期限
不定， 首 次设立募 集不包 括认购资 金利息共 募集人民 币 898,648,405.80 元 ， 业 经普华永 道中天会
计师事务所 有限公司 普华永道 中天验字(2010) 第193 号验资报告 予以验证。 经向中国 证监会备 案，
《长盛沪 深 300 指数证 券投资基 金(LOF) 基金合同 》 于 2010 年 8 月 4 日 正式生效 ，基金合 同生效
日的基金份 额总额为 898,915,869.33 份基 金份额， 其中认购资 金利息折合 267,463.53 份基金 份
额。本基金 的基金管 理人为长 盛基金管 理有限公 司， 基金托管人 为招商银 行股份有 限公司。
经深圳证券交易所(以下简称 “ 深交所”) 深 证 上 字[2010] 第 276 号 文 审 核 同 意 ， 本 基 金
112,932,582 份基金 份额于 2010 年9 月6 日在深 交所 挂牌交易。 未 上市交 易的基金 份额托 管 在场长盛 沪深 300 指数(LOF)2018 年 半年 度报 告摘要
第 16 页 共 36 页
外，基金份 额持有人 可通过跨 系统转托 管业务将 其转 至深交所场 内后即可 上市流通 。
根据 《中华人 民共和国 证券投 资基金法》 和 《长盛 沪深300 指数证券 投资基 金(LOF) 基 金合同》
的有关规定，本基金的投 资范围为具有良 好流动性的 金融工具，包括国内依法 发行上市的股票 、
债券、权证以及中国证监 会允许基金投资 的其他金融 工具。股票资产投资比例 不低于基金资产 净
值的 90% ， 其中， 投 资于沪 深 300 指 数成份股 和备选 成份股的资 产不低于 股票资产 的 80% ； 保持 不
低于基金资 产净值 5% 的现金以 及到期日 在一年以 内的 政府债券。 本 基金力 争控制本 基金 净值 增长
率与业绩比 较基准之 间的日均 跟踪偏离 度绝对值 误差 小于 0.35% ，且年 化跟踪 误差小于 4%。 本基
金的业绩比 较基准为 ： 沪 深 300 指 数收益率 ×95% ＋一 年期银行定 期存款利 率(税后) ×5% 。 本基金
标的指数使 用费由基 金管理人 长盛基金 管理有限 公司 承担 ，不计 入本基金 费用。
本财务报表 由本基金 的基金管 理人长盛 基金管理 有限 公司于 2018 年 8 月 27 日批准 报出。
6.4.2 会计 报表的编制基 础
本基金的财 务报表按 照财政部 于 2006 年 2 月 15 日及 以后期间颁 布的《企 业会计准 则－基本
准则》 、 各项具 体会计准 则及相关 规定(以 下合称 “ 企 业会计准则 ”)、 中国证 监会颁布 的 《证券投
资基金信息 披露 XBRL 模板第3 号<年度 报告和半 年度 报告>》 、 中国 证券投资 基金业协 会( 以下 简称
“中国基金 业协会 ”) 颁布的 《证券 投资基金 会计核算 业务指引》 、 《长盛 沪深 300 指数证 券投资基
金(LOF) 基金合同》 和中国证 监会、中 国基金业协会 发布的有关规定及允许的 基金行业实务操 作
编制。
6.4.3 遵循 企业会计准则 及其他有关 规定的声明
本基金 2018 年 1 月1 日至 2018 年 6 月30 日期 间财 务报表符合 企业会计 准则的要 求，真实、
完整地反映 了本基金 2018 年6 月 30 日 的财务 状况以 及 2018 年 1 月1 日至 6 月 30 日期间的经 营
成果和基金 净值变动 情况等有 关信息。
6.4.4 本报 告期所采用的 会计政策、 会计估计与 最近一期 年度报告相一 致的声明
本报告期所 采用的会 计政策、 会计估计 与最近一 期年 度报告相一 致。
6.4.5 会计 政策和会计估 计变更以及 差错更正的 说明
6.4.5.1 会计 政策变更的说 明
本 基金本报 告期未发 生会计政 策变更。
6.4.5.2 会计 估计变更的说 明
本基金本报 告期无需 要说明的 会计估计 变更。 长盛 沪深 300 指数(LOF)2018 年 半年 度报 告摘要
第 17 页 共 36 页
6.4.5.3 差错 更正的说明
本基金在本 报告期间 无需说明 的会计差 错更正。
6.4.6 税项
根据财政部 、 国家税 务总局[2004]78 号 《财政部 、 国 家税务总局 关于证券 投资基金 税收政策
的通知》 、财 税[2008]1 号 《关于企 业所得税 若干优惠 政策的通知》 、财税[2012]85 号《 关于实施
上市公司股 息红利差 别化个人 所得税政 策有关问 题的 通知》 、 财税[2015]101 号 《关 于上市公 司股
息红利差别化个人所得税政 策有关问题的通知》 、财 税[2016]36 号《 关于全面推开营业 税改征增
值税试点的通知》 、财税[2016]46 号 《关于进一步明 确全面推开营改增试点金 融业有关政策的 通
知》 、 财税[2016]70 号 《关 于金融机 构同 业往 来等增值 税政策的补 充通知》 、 财 税[2016]140 号 《关
于明确金融 房地产开 发 教育 辅助服务 等增值税 政策 的通知》 、 财 税[2017]2 号 《关 于资管产 品增
值税政策有 关问题的 补充通知》 、 财税[2017]56 号 《 关于资管产 品增值税 有关问题 的通知》 、 财税
[2017]90 号 《关于租 入固定资 产进项税 额抵扣等 增值 税政策的通 知》 及其 他相关财 税法规和 实务
操作，主要 税 项列示 如下：
(1) 资管产品 运营过程 中发生的 增值税应 税行为 ， 以资 管产品管理 人为增值 税纳税人 。 资 管产
品管理人运 营资管产 品过程中 发生的增 值税应税 行为 ， 暂适用简 易计 税方 法， 按照 3% 的征收 率缴
纳增值税 。 对资管 产品在 2018 年 1 月1 日前 运营过程 中发生的增 值税应税 行为， 未缴纳增 值税的，
不再缴纳； 已缴纳增 值税的， 已纳税额 从资管产 品管 理人以后月 份的增值 税应纳税 额中抵减 。
对证券投资基金管理人运 用基金买卖股票、 债券的转 让收入免征增值税，对国 债、地方政府
债以及金融同业往来利息 收入亦免征增值 税。资管产 品管理人运营资管产品提 供的贷 款服务， 以
2018 年1 月1 日起产 生的利息 及利息性 质的收入 为销 售额。
(2) 对基金从 证券市场 中取得的 收入， 包括买卖 股票、 债券的差价 收入， 股票的股 息、 红 利收
入， 债券的 利息收入 及其他收 入，暂不 征收企业 所得 税。
(3) 对基金取 得的企业 债券利息 收入， 应 由发行债 券的 企业在向基 金支付利 息时代扣 代缴 20%
的个人所得 税。对基 金从上市 公司取得 的股息红 利所 得，持股期 限在 1 个月以 内(含 1 个月) 的，
其股息红利 所得全额 计入应纳 税所得额 ；持股期 限在 1 个月以上至 1 年( 含 1 年)的，暂 减按 50%
计入应纳税 所得额； 持股 期限超 过 1 年的， 暂 免征收 个 人所得税。 对 基金持有 的上市公 司限售 股，
解禁后取得的股息、红利 收入，按照上述 规定计算纳 税，持股时间自解禁日起 计算；解禁前取 得
的股息、 红利收入 继续暂 减按 50% 计 入应纳 税所得额 。 上述所得统 一适用 20% 的税率 计征个人 所得
税。
(4) 基金卖出 股票按 0.1% 的税 率缴纳股 票交易印 花税 ，买入股票 不征收股 票交易印 花税。 长盛 沪深 300 指数(LOF)2018 年 半年 度报 告摘要
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(5) 本基金的 城市维护 建设税、 教育费附 加和地方 教育 费附加等税 费按照实 际缴纳增 值税额的
适用比例计 算缴纳。
6.4.7 关联 方关系
6.4.7.1 本报 告期存在控制 关系或其他 重大利害关 系的关联 方发生变化的 情况
本报告期内 ，未存在 控制关系 或其 他重 大利害关 系的 关联方发生 变化的情 况。
6.4.7.2 本报 告期与基金发 生关联交易 的各关联方
关联方名称 与本基金的 关系
长盛基金管 理有限公 司（ “长 盛基金 ” ） 基金管理人 、基金销 售机构
招商银行 基金托管人 、基金代 销机构
国元证券 基金管理人 的股东、 基金代销 机构
注：下述关 联交易均 在正常业 务范围内 按一般商 业条 款订立。
6.4.8 本报 告期及上年度 可比期间的 关联方交易
6.4.8.1 通过 关联方交易单 元进行的交 易
6.4.8.1.1 股票 交易
金额单位： 人民币元
关联方名称
本期
2018 年1 月1 日至 2018 年 6 月 30 日
上年度可比 期间
2017年1月1 日至2017 年6月30 日
成交金额
占当期股票
成交总额的
比例
成交金额
占当期股票
成交总额的
比例
国元证券 14,584,194.66 68.43% 26,109,041.11 72.42%
6.4.8.1.2 债券 交易
金额单位 ：人民币 元
关联方名称
本期
2018 年1 月1 日至 2018 年 6 月 30 日
上年度可比 期间
2017年1月1 日至2017 年6月30日
成交金额
占当期债券
成交总额的
比例
成交金额
占当期债券
成交总额的
比例
国元证券 - - 120,498.30 100.00%
6.4.8.1.3 应支 付关联方的佣 金
金额 单位：人 民币元
关联方名称
本期
2018年1月1 日至2018 年6月30日 长盛 沪深 300 指数(LOF)2018 年 半年 度报 告摘要
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当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣 金余额
占期末应付 佣
金总额的比 例
国元证券 13,582.35 68.43% 9,008.64 71.02%
关联方名称
上年度可比 期间
2017年1月1 日至2017 年6月30日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣 金 余额
占期末应付 佣
金总额的比 例
国元证券 24,315.55 72.42% 10,900.01 71.22%
注：1 、 上述佣金按 市场佣金 率计算， 以 扣除由中 国证 券登记结算 有限责任 公司收取 的证管费 和经
手费后的净 额列示。 债券及权 证交易不 计佣金。
2 、该 类佣 金协议 的服 务范围 还包 括佣金 收取 方为本基 金提 供的证 券投 资研究 成果 和市场 信息 服
务。
6.4.8.2 关联 方报酬
6.4.8.2.1 基金 管理费
单位：人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至 2018 年 6
月 30 日
上年度可比 期间
2017 年 1 月1 日至 2017 年 6 月30
日
当期发生的基金应支付
的管 理费
176,380.03 278,522.03
其中： 支付销 售机构的 客
户维护费
85,623.51 91,075.69
注：支付基金管理人长盛 基金管理有限公司 的基金管 理费按前一日基金资产净 值 0.75% 的年 费率
计提，逐日 累计至每 月月底， 按月支付 。其计算 公式 为：
日基金管理 费＝前一 日基金资 产净值×0.75%/ 当 年天 数。
6.4.8.2.2 基金 托管费
单位：人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至 2018 年 6
月 30 日
上年度可比 期间
2017 年 1 月1 日至 2017 年 6 月30
日
当期发生的基金应支付
的托管费
35,276.00 55,704.49
注：支付基金托管人招商 银行的托管费按前 一日基金 资产净值 0.15%的年 费率计提，逐日累 计至
每月月底， 按月支付 。其计算 公式为：
日托管费＝ 前一日基 金资产净 值×0.15%/ 当年天 数。 长盛 沪深 300 指数(LOF)2018 年 半年 度报 告摘要
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6.4.8.3 与关 联方进行银行 间同业市场 的债券( 含回购) 交易
注：无。
6.4.8.4 各关 联方投资本基 金的情况
6.4.8.4.1 报告 期内基金管理 人运用固有 资金投资本 基金的情 况
份额单位： 份
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年6
月30 日
上年度可比 期间
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30
日
基金合同生 效日（ 2010 年
8 月 4 日 ） 持 有的基 金 份额
- -
期初持有的 基金份额 - -
期间申购/买 入总份额 - 18,048,971.69
期间因拆分 变动份额 - -
减：期间赎 回/卖出总 份额 - -
期末持有的 基金份额 - 18,048,971.69
期末持有的 基金份额
占基金总份 额比例
- 31.1942%
注：基金管 理人持有 本基金基 金份额的 交易费用 按市 场公开的交 易费率计 算并支付 。
6.4.8.4.2 报告 期末除基金管 理人之外的 其他关联方 投资本基 金的情况
注：无。
6.4.8.5 由关 联方保管的银 行存款余额 及当期产生 的利息收 入
单位：人民 币元
关联方
名称
本期
2018 年 1 月1 日至 2018 年 6 月 30 日
上年度可比 期间
2017 年 1 月1 日至 2017 年 6 月 30 日
期末余额 当期利息收 入 期末余额 当期利息收 入
招商银行 14,053,387.82 14,284.08 4,832,864.90 18,063.33
注：本基金 的银行存 款由基金 托管人招 商银行保 管， 按银行同业 利率计息 。
6.4.8.6 本基 金在承销期内 参与关联方 承销证券的 情况
注：无。
6.4.8.7 其他 关联交易事项 的说明
无。 长盛 沪深 300 指数(LOF)2018 年 半年 度报 告摘要
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6.4.9 期末 （2018 年 6 月 30 日） 本基金持有的 流通受限 证券
6.4.9.1 因认 购新发/ 增 发证券而于 期末持有的流 通受限证 券
注：无。
6.4.9.2 期末 持有的暂时停 牌等流通受 限股票
金额单位： 人民币元
股票代
码
股票名称 停牌日期
停牌原
因
期末估
值单价
复牌日
期
复牌开
盘单价
数量
（股）
期末
成本总额
期末估值总
额
备注
601390 中国中铁
2018 年5
月 7 日
重大事
项停牌
6.44
2018 年
8 月 20
日
7.25 23,729 195,731.16 152,814.76 -
002450 康得新
2018 年6
月 4 日
重大事
项停牌
15.40 - - 8,412 134,480.34 129,544.80 -
600221 海航控股
2018 年1
月 10 日
重大事
项停牌
2.61
2018 年
7 月 20
日
2.91 45,901 151,732.84 119,801.61 -
600485 信威集团
2016 年12
月 26 日
重大事
项停牌
12.92 - - 8,900 143,924.00 114,988.00 -
002739 万达电影
2017 年7
月 4 日
重大事
项停牌
38.03 - - 2,800 197,813.00 106,484.00 -
002252 上海莱士
2018 年2
月 23 日
重大事
项停牌
21.46 - - 4,220 60,195.25 90,561.20 -
000540 中天金融
2017 年8
月 21 日
重大事
项停牌
4.18 - - 20,850 101,675.63 87,153.00 -
300072 三聚环保
2018 年6
月 19 日
重大事
项停牌
23.28
2018 年
7 月 10
日
24.00 3,483 111,725.47 81,084.24 -
601727 上海电气
2018 年6
月 6 日
重大事
项停牌
5.48
2018 年
8 月 7
日
5.71 11,405 128,113.39 62,499.40 -
002411 必康股份
2018 年6
月 19 日
重大事
项停牌
28.34 - - 1,900 50,033.33 53,846.00 -
002310 东方园林
2018 年5
月 25 日
重大事
项停牌
13.07
2018 年
8 月 27
日
13.47 3,900 57,388.41 50,973.00 -
000415 渤海金控
2018 年1
月 17 日
重大事
项停牌
5.19
2018 年
7 月 17
日
5.26 6,800 56,361.59 35,292.00 -
000723 美锦能源
2018 年3
月 27 日
重大事
项停牌
5.43
2018 年
7 月 31
日
4.89 2,700 20,273.40 14,661.00 - 长盛 沪深 300 指数(LOF)2018 年 半年 度报 告摘要
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002602 世纪华通
2018 年6
月 12 日
重大事
项停牌
32.50 - - 100 3,442.87 3,250.00 -
注：本基金 截至 2018 年6 月 30 日止持 有以上因 公布 的重大事项 可能产生 重大影响 而被暂时 停牌
的股票，该 类股票将 在所公布 事项的重 大影响消 除后 ，经交易所 批准复牌 。
6.4.9.3 期末 债券正回购交 易中作为抵 押的债券
6.4.9.3.1 银行 间市场债券正 回购
无。
6.4.9.3.2 交易 所市场债券正 回购
无。
6.4.10 有助 于理解和分 析 会计报表需 要说明的其 他事项
（1）公允价 值
(a) 金融工具 公允价值 计量的方 法
公允价值计量结果所属的 层次，由对公允价 值计量整 体而言具有重要意义的输 入值所属的最
低层次决定 ：
第一层次： 相同资产 或负债在 活跃市场 上未经调 整的 报价。
第二层次： 除第一层 次输入值 外相关资 产或负债 直接 或间接可观 察的输入 值。
第三层次： 相关资产 或负债的 不可观察 输入值。
(b) 持续的以 公允价值 计量的金 融工具
(i) 各层次金 融工具公 允价值
于 2018 年 6 月 30 日 ，本基金 持有的以 公允价值 计量 且其变动计 入当期损 益的金融 资产中属
于第一层次 的余额为37,018,529.53 元 ， 属 于第二层 次的余额为 1,102,953.01 元 ， 无属 于第三层
级的余额(2017 年 12 月 31 日 ， 第 一 层 次 的 余 额 为 49,449,834.12 元 第 二 层 次 的 余 额 为
1,348,569.98 元，属 于第三层 次的余额 为 68,034.00 元)。
(ii) 公允价 值所属层 级间的重 大变动
本基金本期及上年度可比 期间持有的以公允 价值计量 的金融工具的公允价值所 属层次未发生
重大变动。
(iii) 第三层 次公允价 值余额和 本期变动 金额
上述第三层 次资产变 动如下：
交易性金融 资产 合计 长盛 沪深 300 指数(LOF)2018 年 半年 度报 告摘要
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债券投资 权益工 具投 资
2017 年12 月31 日 - 68,034.00 68,034.00
购买 - - -
出售 - - -
转入第三层 级 - 340,934.59 340,934.59
转出第三层 级 -
-344,179.04
-344,179.04
计入损益的 利得或损 失 - -64,789.55
-64,789.55
2018 年6 月30 日 - - -
2018 年 6 月 30 日仍持有的资
产计入 2018 年半年 度 损益的
未实现利得或损失的 变动 ——
公允价值变 动损益
- -
计入损益的 利得或损 失分别计 入利润表 中的公允 价值 变动损益、 投资收益 等项目。
(c) 非持续的 以公允价 值计量的 金融 工具
于 2018 年 6 月 30 日， 本基金未 持有非 持续的以 公允 价值计量的 金融资产(2017 年 12 月 31
日：同)。
(d) 不以公允 价值计量 的金融工 具
不以公允价值计量的金融 资产和负债主要包 括应收款 项和其他金融负债，其账 面价值与公允
价值相差很 小。
（2）除公允 价值外， 截至资产 负债表日 本基金 无需 要说明的其 他重要事 项。 长盛 沪深 300 指数(LOF)2018 年 半年 度报 告摘要
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§7 投 资 组合 报告
7.1 期末 基金资产组合 情况
金额单位： 人民币元
序号 项目 金额
占基金总资 产的
比例 （% ）
1 权益投资 38,121,482.54 73.01
其中：股票 38,121,482.54 73.01
2 固定收益投 资 - -
其中：债券 - -
资产 支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品 投资 - -
5 买入返售金 融资产 - -
其中：买断 式回购的 买入返售 金融资产 - -
6 银行存款和 结算备付 金合计 14,067,443.40 26.94
7 其他各项资 产 25,740.78 0.05
8 合计 52,214,666.72 100.00
7.2 期末 按行业分类的 股票投资组 合
7.2.1 期末 指数投资按行 业分类的境内 股票投资 组合
金额单位： 人民币元
代码 行业类别 公允价值（ 元） 占基金资产 净值比例(%)
A 农、林、牧 、渔业 75,582.00 0.15
B 采矿业 1,218,063.28 2.34
C 制造业 16,415,375.12 31.59
D
电力、 热力、 燃气及 水生产和
供应业
997,080.54 1.92
E 建筑业 1,365,392.15 2.63
F 批发和零售 业 766,187.56 1.47
G 交通运输、 仓 储和邮 政业 1,218,818.31 2.35
H 住宿和餐饮 业 - -
I
信息传输、 软件和信 息技术服
务业
1,169,195.01 2.25
J 金融业 11,758,629.40 22.63
K 房地产业 1,887,437.71 3.63
L 租赁和商务 服务业 528,795.90 1.02
M 科学研究和 技术服务 业 - -
N 水利、 环境 和公共设 施管理业 147,873.31 0.28
O 居民服务、 修理和其 他服务业 - -
P 教育 - - 长盛 沪深 300 指数(LOF)2018 年 半年 度报 告摘要
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Q 卫生和社会 工作 150,587.00 0.29
R 文化、体育 和娱乐业 307,477.25 0.59
S 综合 - -
合计 38,006,494.54 73.14
7.2.2 期末 积极投资按行 业分类的境内 股票投资 组合
金额单位： 人民币元
代码 行业类别 公允价值（ 元） 占基金资产 净值比例(%)
A 农、林、牧 、渔业 - -
B 采掘业 - -
C 制造业 114,988.00 0.22
D
电 力 、热 力、 燃气 及水 生产
和供应业
- -
E 建筑业 - -
F 批发和零售 业 - -
G 交通运输、 仓储和邮 政业 - -
H 住宿和餐饮 业 - -
I
信 息 传输 、软 件和 信息 技术
服务业
- -
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务 服务业 - -
M 科学研究和 技术服务 业 - -
N
水 利 、环 境和 公共 设施 管理
业
- -
O
居 民 服务 、修 理和 其他 服务
业
- -
P 教育 - -
Q 卫生和社会 工作 - -
R 文化、体育 和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 114,988.00 0.22
7.2.3 报告 期末按行业分 类的 港股通 投资股票投 资组合
注：本基金 本报告期 末未持有 港股通投 资股票。
7.3 期末 按公允价 值占 基金资产净 值比例大小 排序的 前 十名 股票投资 明细
7.3.1 期末 指数投资按公 允价值占基 金资产净值 比例大小 排序的 前十名 股票投资明 细
金额单位： 人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产 净
值比例（%）
1 601318 中国平安 39,292 2,301,725.36 4.43
2 600519 贵州茅台 1,783 1,304,193.18 2.51 长盛 沪深 300 指数(LOF)2018 年 半年 度报 告摘要
第 26 页 共 36 页
3 000333 美的集团 17,088 892,335.36 1.72
4 000651 格力电器 18,516 873,029.40 1.68
5 601166 兴业银行 47,328 681,523.20 1.31
6 601328 交通银行 117,181 672,618.94 1.29
7 600016 民生银行 95,126 665,882.00 1.28
8 000858 五 粮 液 8,303 631,028.00 1.21
9 600887 伊利股份 22,110 616,869.00 1.19
10 600276 恒瑞医药 7,992 605,473.92 1.17
注： 投资者欲了 解本报告 期末基金 投资的所 有 股票明 细， 应阅读登载 于 http://www.csfunds.com.cn
网站的 半年 度报告正 文。
7.3.2 期末 积极投资按公 允价值占基 金资产净值 比例大小 排序的 前五名 股票投资明 细
金额单位： 人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产 净
值比例（%）
1 600485 信威集团 8,900 114,988.00 0.22
注：本基金 本报告期 末仅持有 上述 1 支 积极投资 股票 。
7.4 报告 期内股票投资 组合的重大 变动
7.4.1 累计 买入金额超出 期初基金资 产净值 2% 或前 20 名的股 票明细
金额单位： 人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买 入金额
占期初基金 资产净
值比例（％ ）
1 601318 中国平安 896,772.00 1.63
2 600519 贵州茅台 412,032.00 0.75
3 000333 美的集团 306,480.00 0.56
4 000651 格力电器 298,279.00 0.54
5 601166 兴业银行 287,423.00 0.52
6 600016 民生银行 228,336.00 0.41
7 601328 交通银行 216,997.00 0.39
8 600887 伊利股份 215,362.00 0.39
9 000002 万
科Ａ 209,772.00 0.38
10 603288 海天味业 205,520.00 0.37
11 002415 海康威视 195,990.00 0.36
12 600030 中信证券 188,535.00 0.34
13 601288 农业银行 184,620.00 0.34
14 601229 上海银行 174,509.00 0.32 长盛 沪深 300 指数(LOF)2018 年 半年 度报 告摘要
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15 600276 恒瑞医药 173,600.00 0.32
16 601668 中国建筑 167,616.00 0.30
17 601398 工商银行 164,155.00 0.30
18 600000 浦发银行 163,806.00 0.30
19 000725 京东方Ａ 160,545.00 0.29
20 000858 五 粮 液 148,396.00 0.27
7.4.2 累计 卖出金额超出 期初基金资 产净值 2% 或前 20 名的股 票明细
金额单位： 人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖 出金额
占期初基金 资产净
值比例（％ ）
1 601318 中国平安 2,204,191.67 4.00
2 600519 贵州茅台 810,227.00 1.47
3 601166 兴业银行 708,939.70 1.29
4 000651 格力电器 680,463.00 1.24
5 000333 美的集团 647,272.18 1.18
6 600887 伊利股份 541,910.73 0.98
7 600016 民生银行 451,159.00 0.82
8 601328 交通银行 422,831.89 0.77
9 000002 万
科Ａ 362,890.02 0.66
10 600030 中信证券 359,242.00 0.65
11 600276 恒瑞医药 334,481.31 0.61
12 601288 农业银行 332,432.00 0.60
13 002415 海康威视 328,081.18 0.60
14 601398 工商银行 295,163.00 0.54
15 000725 京东方Ａ 293,506.00 0.53
16 600000 浦发银行 292,680.00 0.53
17 601668 中国建筑 280,331.00 0.51
18 000858 五 粮 液 257,932.00 0.47
19 002230 科大讯飞 225,258.00 0.41
20 601601 中国太保 214,335.29 0.39
7.4.3 买入 股票的成本总 额及卖出股 票的收入总 额
单位：人民 币元
买入股票成 本（成交 ）总额 6,997,150.14
卖出股票收 入（成交 ）总额 14,315,322.25 长盛 沪深 300 指数(LOF)2018 年 半年 度报 告摘要
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注：本项中 7.4.1 、7.4.2 、7.4.3 表中 的 “买入 金额 ”（或 “买 入股票成 本 ”）、 “卖出金 额 ”
（或 “ 卖出 股票收入 ”）均按 买卖成交 金额（成 交单 价乘以成交 数 量）填 列，不考 虑相关交 易费
用。
7.5 期末 按债券品种分 类的债券投 资组合
注：本基金 本报告期 末未持有 债券。
7.6 期末 按公允价值占 基金资产净 值比例大小 排序的前 五名债券投资 明细
注：本基金 本报告期 末未持有 债券。
7.7 期末 按公允价值占 基金资产净 值比例大小 排序的 前 十名 资产支持 证券投资明 细
注：本基金 本报告期 末未持有 资产支持 证券。
7.8 报告 期末按公允价 值占基金资 产净值比例 大小排序 的前五名贵金 属投资明细
注：本基金 本报告期 末未持有 贵金属投 资。
7.9 期末 按公允价值占 基金资产净 值比例大小 排序的前 五名权证投资 明细
注：本基金 本报告期 末未持有 权证。
7.10 报告 期末本基金投 资的股指期 货交易情况 说明
7.10.1 报告 期末本基金投 资的股指期 货持仓和损 益明细
注：本基金 本报告期 末无股指 期货投资 。
7.10.2 本基 金投资股指期 货的投资政 策
本基金本报 告期内未 投资股指 期货。
7.11 报告 期末本基金投 资的国债期 货交易情况 说明
7.11.1 本期 国债期货投资 政策
本基金本报 告期内未 投资国债 期货。
7.11.2 报告 期末本基金投 资的国债期 货持仓和损 益明细
注：本基金 本报告期 末无国债 期货投资 。
7.11.3 本期 国债期货投资 评价
本基金本报 告期内未 投资国债 期货。
7.12 投资 组合报告附注
7.12.1
本基金跟踪 的标的指 数为沪深300 指数 ，配置了 沪深300 指数成分 股兴业 银行。
根据银保监 会 2018 年 5 月 4 日 公布的《 中国银 行保 险监督管理 委员会行 政处罚信 息公开表-长盛 沪深 300 指数(LOF)2018 年 半年 度报 告摘要
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银保监银罚 决字 〔2018 〕1 号- 兴业银行 股份有限 公司 》 的公 告， 兴业银行 因同业投 资接受隐 性的
第三方金融机构信用担保 、债券卖出回购 业务违规出 表、个人理财资金违规投 资、向四证不全 的
房地产项目 提供融资 等 12 项违 规被罚 5870 万元， 这12 项案由中， 多 涉及违 反宏观调 控政策、 影
子银行和交叉金融产品风 险以及违法违规 展业。与兴 业银行一同被罚的还有该 银行旗下的兴业 金
融租赁有限责任公司。兴 业金融租赁因未 制定明确的 服务收费标准并公示以及 办理 融资租赁业 务
时搭售理财 产品被罚 110 万元 。除此之 外，兴业 银行 苏州分行还 存在买入 返售业务 项下基础 资产
不合规的情况，该银行两 名直接责任人受 到银保监会 处罚。其中，原兴业银行 苏州分行行长黄 立
峰受到警告 处分，并 被罚 款 5 万 元；胡刚 被警告并 罚 款 10 万元。根 据 4 月 16 日 《上海银 监局行
政处罚信息 公开表 （沪银监 罚决字 〔2018 〕12 号） 》 ，2015 年 9 月 ， 兴业 银行股 份有限公 司上海分
行在某理财 业务中 ， 对底 层资产为 非标准化 债权资产 的投资投前 尽职调查 严重不审 慎。 责令改正，
罚款人民币 50 万 元。根据 4 月 2 日 中国人民 银行福 州中心支行 公布了 福 银罚字〔2018 〕10 号行
政处罚公示 表，兴业 银行股份 有限公司 因违反国 库管 理规定，被 警告并处 罚款 5 万元人民币 。对
以上事件，本基金做出如 下说明：兴业银 行是中国最 优秀的银行之一，基本面 良好，公司高度 重
视内部控制建设，并围绕 内部环境、风险 评估、控制 活动、信息与沟通、内部 监督等方面不断 加
强和完善内部控制机制。 基于相关研究， 本基金判断 ，上述处罚对公司影响极 小。今后，我们 将
继续加强与该公司的沟通 ，密切关注其制 度建设与执 行等公司基础性建设问题 的合规 性以及企 业
的经营状况 。
除上述事项外，本报告期 内基金投资的前十 名证券的 发行 主体无被监管部门立 案调查记录，
无在报告编 制日前一 年内受到 公开谴责 、处罚。
7.12.2
基金投资的 前十名股 票，均为 基金合同 规定备选 股票 库之内的股 票。
7.12.3 期末 其他各项资产 构成
单位：人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 7,345.28
2 应收证券清 算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 1,728.27
5 应收申购款 16,667.23
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 - 长盛 沪深 300 指数(LOF)2018 年 半年 度报 告摘要
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9 合计 25,740.78
7.12.4 期末 持有的处于转 股期的可转 换债券明细
注：本基金 本报告期 末未持有 处于转股 期的可转 换债 券（可交换 债券） 。
7.12.5 期末 前十名股票中 存在流通受 限情况的说 明
7.12.5.1 期末 指数投资前十 名股票中存 在流通受限 情况的说 明
注：本基金 本报告期 末前十名 股票中不 存在流通 受限 情况。
7.12.5.2 期末 积极投资前五 名股票中存 在流通受限 情况的说 明
金额单位： 人民币元
序号 股票代码 股票名称 流通受限部 分的公允 价值
占基金资产
净值比例 （%）
流通受限情 况说明
1 600485 信威集团 114,988.00 0.22 重大事项停 牌
7.12.6 投资 组合报告附注 的其他文字 描述部分
由于四舍五 入的原因 ，分项之 和与合计 项之间可 能存 在尾差。 长盛 沪深 300 指数(LOF)2018 年 半年 度报 告摘要
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§8 基金份额 持有 人信 息
8.1 期末 基金份额持有 人户数及持 有人结构
份额单位： 份
持有人户数
( 户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
3,050 14,705.35 8,553,464.60 19.07% 36,297,845.79 80.93%
8.2 期末 上市基金前十 名持有人
序号 持有人名称 持有份额（ 份） 占上市总份 额
比例
1 潘菊芬 747,035.00 43.88%
2 陈梅芳 100,005.00 5.87%
3 师永梅 66,172.00 3.89%
4 缪晏 60,000.00 3.52%
5 李泽华 51,000.00 3.00%
6 程栋 50,011.00 2.94%
7 吴辉 50,003.00 2.94%
8 马曦琴 47,800.00 2.81%
9 朱宏忠 40,002.00 2.35%
10 伍晖虹 30,003.00 1.76%
注：以上信 息中持有 人为场内 持有人， 由中国证 券登 记结算有限 责任公司 提供。
8.3 期末 基金管理人的 从业人员持 有本基金的 情况
项目 持有份额总 数（份） 占基金总份 额比例
基金管理人 所 有 从 业 人 员
持有本基金
774,060.62 1.7258%
8.4 期末 基金管理人的 从业人员持 有本开放式 基金份额 总量区间的情 况
项目 持有基金份 额总量的 数量区间 （万份 ）
本公司高级 管理人员 、 基金 投资和 研究部
门负责人 持 有本开放 式基金
0~10
本基金基金 经理 持有 本开放式 基金 0 长盛 沪深 300 指数(LOF)2018 年 半年 度报 告摘要
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§9 开 放 式基 金份 额变 动
单位：份
基金合同生 效日（2010 年8 月4 日）基 金份额总 额
898,915,869.33
本报告期期 初基金份 额总额 41,852,914.35
本报告期基 金总申购 份额 17,799,008.13
减: 本报告期基 金总赎回 份额 14,800,612.09
本报告期基 金拆分变 动份额（ 份额减少 以"-" 填列） -
本报告期期 末基金份 额总额 44,851,310.39 长盛 沪深 300 指数(LOF)2018 年 半年 度报 告摘要
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§10 重 大 事件 揭示
10.1 基金 份额持有人大 会决议
本报告期未 召开基金 份额持有 人大会。
10.2 基金 管理人、基金 托管人的专 门基金托管 部门的重 大人事变动
10.2.1 本基 金管理人 的高级管 理人员重 大人事变 动情 况
原督察长叶 金松先生 因退休离 任，由张 利宁女士 担任 本公司督察 长。
上述变更事 项已经公 司第七届 董事会第 七次会议 审议 通过，并按 规定向相 关监管机 构备案 。
2018 年 4 月 27 日 ，中国证 券监督管 理委员会 北京监 管局作出《 关于对长 盛基金管 理有限公 司拟
任合规负责 人任职资 格的意见》 （京证监 发〔2018 〕136 号） ， 对张利宁 女士担任 本公司督 察长无
异议。
10.2.2 基金 经理变动 情况
本报告期本 基金基金 经理未曾 变动。
10.2.3 本基 金托管人 的 专门 基 金托管部 门重大 人事 变动情况
本基金托管 人的基金 托管部门 未发生重 大人事变 动。
10.3 涉及 基金管理人、 基金财产、 基金托管业 务的诉讼
本报告期无 涉及本基 金管理人 、基金财 产、基金 托管 业务的诉讼 事项。
10.4 基金 投资策略的改 变
本报告期基 金投资策 略没有改 变。
10.5 为基 金进行审计的 会计师事务 所情况
本 基金聘任 的会计师 事务所 为普华永 道中天会 计师事务 所（特殊 普通合伙 ） ，本 报告期内 本
基金未更换 会计师事 务所。
10.6 管理 人、托管人及 其高级管理 人员受稽查 或处罚等 情况
基金管理人 、托管人 及其高级 管理人员 未受监管 部门 稽查或处罚 。
10.7 基金 租用证券公司 交易单元的 有关情况
10.7.1 基金 租用证券公司 交易单元进 行股票投资 及佣金支 付情况
金额单位： 人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券 商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的 比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
国元证券 1 14,584,194.66 68.43% 13,582.35 68.43% -
招商证券 1 6,728,277.73 31.57% 6,266.03 31.57% -
长盛 沪深 300 指数(LOF)2018 年 半年 度报 告摘要
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10.7.2 基金 租用证券公司 交易单元进 行其他证券 投资的情 况
金额单位： 人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交 易 权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的 比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
国元证券 - - - - - -
招商证券 40,636.20 100.00% - - - -
注：1 、本公 司选择证 券经营机 构的标准
（1 ） 研究实 力较强， 有固定的 研究机构 和专门研 究人 员， 能及时为 本公司提 供高质 量的咨询 服务，
包括宏观经 济报告 、 行业报 告、 市 场走向分 析、 个 股 分析报告等 ， 并能 根据基金 投资的特 定要求，
提供专门研 究报告。
（2 ）资力雄 厚，信誉 良好。
（3 ）财务状 况良好， 各项财务 指标显示 公司经 营状 况稳定。
（4 ）经营行 为规范， 最近两年 未因重大 违规行 为而 受到中国证 监会和中 国人民银 行处罚。
（5 ）内部管 理规范、 严格，具 备健全的 内控制 度， 并能满足基 金运作高 度保密的 要求。
（6 ） 具备基金 运作所需 的高效、 安 全 的通讯 条件， 交 易设施符合 代理本公 司基金进 行证券交 易的
需要，并能 为本公司 基金提供 全面的信 息服务。
2、本公司租 用券商交 易单元的 程序
（1 ）研究机 构提出服 务意向， 并提供相 关研究 报告 ；
（2 ）研究机 构的研究 报告需要 有一定的 试用期 。试 用期视服务 情况和研 究服务评 价结果而 定；
（3 ） 研究 发展部 、 投资管 理等部门 试用研究 机构的研 究报告后 ， 按照研 究服务评 价规定 ， 对研究
机构进行综 合评价；
（4 ） 试 用期满后 ， 评价 结果符合 条件 ， 双方认 为有必 要继续合作 ， 经公 司领导审 批后 ， 我司与 研
究机构签定 《研究 服务协议》 、 《券 商交易单 元租用协 议 》 ， 并办 理基金专 用交易单 元租用手 续。 评
价结果如不 符合条件 则终止试 用；
（5 ） 本公司每 两个月对 签约机构 的服务进 行一次综 合 评价。 经过评价， 若本公司 认为签约 机构的
服务不能满足要求，或签 约机构违规受到 国家有关部 门的处罚，本公司有权终 止签署的协议， 并
撤销租用的 交易单元 ；
（6 ）交易单 元租用协 议期限为 一年，到 期后若 双方 没有异议可 自动延期 一年。 长盛 沪深 300 指数(LOF)2018 年 半年 度报 告摘要
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3、报告期内 租用证券 公司交易 单元的变 更情况 ：无 。
长盛 沪深 300 指数(LOF)2018 年 半年 度报 告摘要
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§11 影响投 资 者决 策的 其 他重 要信 息
11.1 报告 期内单一投资 者持有基金 份额比例达 到或超过 20% 的情况
注：本基金 报告期内 无单一投 资者持有 基金份额 比例 达到或超过 20% 的情 况。
11.2 影响 投资者决策的 其他重要信 息
本基金本报 告期内无 影响投资 者决策的 其他重要 信息 。
长盛 基金管理有限 公司
2018 年 8 月 29 日
