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一带分级(167503)

一带分级:2018年半年度报告查看PDF公告

 
 
安信 中证 一带 一路 主题 指数 分级 证券 投资
基金 2018 年半 年度 报告 
 
2018 年 06 月 30 日


基金管理 人:安信 基金管理 有限责任 公司 基金托管 人:招商 证券股份 有限公司 送出日期 :2018 年 08 月 29 日 安信一带一路分级 2018 年半年度报告 1 §1 重要提示 及目录 1.1 重要提示


基金管 理人 的董事 会、 董事保 证本 报告所 载资 料不存 在虚 假记载 、误 导性陈 述或 重大 遗 漏 , 并对其 内容 的真实 性、 准确性 和完 整性承 担个 别及连 带的 法律责 任。 本半年 度报 告已经 三 分 之 二 以上独立董事签字同意,并由董事长签发。





基金托 管人招商证券股份有限公司根据本基金合同规定,于 2018 年 8 月 28 日 复核了本报告 中的财 务指 标、净 值表 现、利 润分 配情况 、财 务会计 报告 、投资 组合 报告等 内容 ,保证 复 核 内 容 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。





基金管 理人承诺以诚实信用 、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产 , 但不保证基金一定盈利 。 基金的 过往 业绩并 不代 表其未 来表 现。投 资有 风险, 投资 者在作 出投 资决策 前应 仔细 阅 读 本 基金的招募说明书及其更新。





本报告 中财务资料未经审计。





本报告 期自 2018 年01 月 01 日 起至 06 月 30 日止。


安信一带一路分级 2018 年半年度报告 2 1.2 目录 §1 重要提 示及目录 ............................................................... 1 1.1 重要提 示 .................................................................... 1 1.2 目录 ........................................................................ 2 §2 基金简 介 ..................................................................... 5 2.1 基金基 本情况 ................................................................ 5 2.2 基金产 品说明 ................................................................ 5 2.3 基金管 理人和基金托管人 ...................................................... 6 2.4 信息披 露方式 ................................................................ 7 2.5 其他相 关资料 ................................................................ 7 §3 主要财 务指标和 基 金净值表 现 .................................................... 7 3.1 主要会 计数据和财务指标 ...................................................... 7 3.2 基金净 值表现 ................................................................ 8 §4 管理人 报告 ................................................................... 9 4.1 基金管 理人及基金经理情况 .................................................... 9 4.2 管理人 对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................... 12 4.3 管理人 对报告期内公平交易情况的专项说明 ..................................... 12 4.4 管理人 对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ............................. 12 4.5 管理人 对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ............................. 13 4.6 管理人 对报告期内基金估值程序等事项的说明 ................................... 13 4.7 管理人 对报告期内基金利润分配情况的说明 ..................................... 14 4.8 报告期 内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................. 14 §5 托管人 报告 .................................................................. 14 5.1 报告期 内本基金托管人遵规守信情况声明 ....................................... 14 5.2 托管人 对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ..... 14 5.3 托管人 对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............. 14 §6 半年度 财务会计 报 告(未经 审 计) ................................................ 14 安信一带一路分级 2018 年半年度报告 3 6.1 资产负 债表 ................................................................. 14 6.2 利润表 ..................................................................... 16 6.3 所有者 权益(基金净值)变动表 ............................................... 18 6.4 报表附 注 ................................................................... 19 §7 投资组 合报告 ................................................................ 40 7.1 期末基 金资产组合情况 ....................................................... 40 7.2 报告期 末按行业分类的股票投资组合 ........................................... 41 7.3 期末按 公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................. 42 7.4 报告期 内股票投资组合的重大变动 ............................................. 46 7.5 期末按 债券品种分类的债券投资组合 ........................................... 48 7.6 期末按 公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............... 48 7.7 期末按 公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ......... 48 7.8 报告期 末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ......... 49 7.9 期末按 公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............... 49 7.10 报告期 末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................. 49 7.11 报告期 末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................. 49 7.12 投资组 合报告附注 .......................................................... 49 §8 基金份 额持有人 信 息 .......................................................... 51 8.1 期末基 金份额持有人户数及持有人结构 ......................................... 51 8.2 期末上 市基金前十名持有人 ................................................... 51 8.3 期末基 金管理人的从业人员持有本基金的情况 ................................... 53 8.4 期末基 金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ................... 53 §9 开放式 基金份额 变 动 .......................................................... 54 §10 重 大事 件揭示 ............................................................... 54 10.1 基金份 额持有人大会决议 .................................................... 54 10.2 基金管 理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 .................... 54 10.3 涉及基 金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .............................. 54 10.4 基金投 资策略的改变 ........................................................ 54 安信一带一路分级 2018 年半年度报告 4 10.5 为基金 进行审计的会计师事务所情况 .......................................... 54 10.6 管理人 、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .......................... 55 10.7 基金租 用证券公司交易单元的有关情况 ........................................ 55 10.8 其他重 大事件 .............................................................. 56 §11 影 响投 资者决策 的 其他重要 信 息 ................................................ 61 11.1 报告期 内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ..................... 61 11.2 影响投 资者决策的其他重要信息 .............................................. 61 §12 备 查文 件目录 ............................................................... 61 12.1 备查文 件目录 .............................................................. 61 12.2 存放地 点 .................................................................. 61 12.3 查阅方 式 .................................................................. 61 安信一带一路分级 2018 年半年度报告 5 §2 基金简介 2.1 基金基本情 况 基金名称


安信中证一带一路主题指数分级证券投资基金


基金简称


安信一带一路分级


场内简称


一带分级 基金主代码


167503 基金运作方式


交易型开放式 基金合同生效日


2015 年 5 月14 日 基金管理人


安信基金管理有限责任公司 基金托管人


招商证券股份有限公司 报告期末基金份额总额


270,870,923.84 份


基金合同存续期


不定期 基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所 上市日期


2015 年 5 月22 日 下属分级基金的基金简称


一带分级


一带一 A


一带一 B


下属分级基金的交易代码


167503


150275


150276


报告期末下属分级基金的份额总额


156,245,169.84 份


57,312,877.00 份


57,312,877.00 份





2.2 基金产品说 明 投资目标


本基金采用指数化投资策略,紧密 跟踪中证一带一路主题指数。在正 常市场情 况下 , 力争将基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度绝对值 控制在 0.35%以内,年跟踪误差控制在 4%以内。 投资策略


股票投资上,本基金主 要采用完全复制的方法进行投资, 即按照标的指数成份 股及其权重构建基金的股票投资组合 , 并根据标的指数成份股及其权重的变动 对股票投资组合进行相应地调整; 债券投资上,本基金将 以宏观形势及利率分 析为基础, 预测未来基准利率水平变化趋势与幅度,进行 定量评价; 权证投资 上,综合考 虑权证标的证券的基 本面趋势、权 证的市场供求关系以及交易制度 设计等多种因素,对权 证进行合理定价,谨慎 进行权证投资;资产支 持证券投 资方面,综合运用类别资产配置、久期管理、收益率曲线、个券选择和利差 定安信一带一路分级 2018 年半年度报告 6 价管理等策略。 业绩比较基准


中证一带一路指数收益率×95%+ 商业银行活期存款利率(税后)×5 % 风险收益特征


本基金属于股票型基金,其预期的 风险与预期收益高于混合型基金、 债券型基 金与货币市场基金,为 证券投资基金中较高风险、较高预 期收益的品种。同时 本基金为指数基金,通 过跟踪标的指数表现, 具有与标的指数以及标的指数所 代表的公司相似的风险收益特征。 下属分级基金的风 险收益特征


安信一带一路 A 份额为 稳 健收益类份额,具有低预 期风险且预期收益相对较 低的特征。 安信一带一路B 份额为 积 极收益类份额,具有高预 期风险且预期收益相对较 高的特征。 本基金属于股票型基金, 其预期的风险与预期收益 高于混合型基金、债券型 基金与货币市场基金,为 证券投资基金中较高风 险、 较高预期收益的品种。 同时本基金为指数基金, 通过跟踪标的指数表现, 具有与标的指数以及标的 指数所代表的公司相似的 风险收益特征。


2.3 基金管理人 和基金托管 人 项目


基金管理人


基金托管人


名称


安信基金管理有限责任公司 招商证券股份有限公司 信息披露负责人


姓名


乔江晖 郭杰 联系电话


0755-82509999 0755-82943666 电子邮箱


service@essencefund.com tgb@cmschina.com.cn 客户服务电话


4008-088-088 95565 传真


0755-82799292 0755-82960794 注册地址


广东省深圳市福田区莲花街道益田 路 6009 号新 世界商务中心 36 层 广东省深圳市福田区益田路江苏 大厦 A 座38 层至 45 层 办公地址


广东省深圳市福田区莲花街道益田 路 6009 号新 世界商务中心 36 层 广东省深圳市福田区益田路江苏 大厦 A 座38 层至 45 层 安信一带一路分级 2018 年半年度报告 7 邮政编码


518026 518026 法定代表人


刘入领 霍达


2.4 信息披露方 式 本基金选定的信息披露报纸名称


中国证券报、上海证券报、证券时报 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址


www.essencefund.com 基金半年度报告备置地点


基金管理人及基金托管人住所 2.5 其他相关资 料 项目


名称


办公地址


注册登记机构


中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街 17 号


§3 主要财务 指标和基 金净值表 现 3.1 主要会计数 据和财务指 标 金额单位:人民币元


3.1.1 期间 数据和指标


报告期(2018 年 01 月 01 日-2018 年06 月30 日) 本期已实现收益


-35,646,381.19 本期利润


-94,777,984.37 加权平均基金份额本期利润


-0.1500 本期加权平均净值利润率


-20.34% 本期基金份额净值增长率


-19.29%


3.1.2 期末 数据和指标


报告期末(2018 年 06 月30 日) 期末可供分配利润


-361,860,414.04 期末可供分配基金份额利润


-1.3359 期末基金资产净值


269,099,328.77 期末基金份额净值


0.993 3.1.3 累计 期末指标


报告期末(2018 年 06 月30 日) 基金份额累计净值增长率


-57.39%


安信一带一路分级 2018 年半年度报告 8 注: 1 、所述 基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要 低于所列数字。 2 、 本期已实现收益指基金本期利息收入 、 投资收益 、 其他收入 (不含公允价值变动收益) 扣 除 相 关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3 、 对期末可 供分配利润 , 采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数 。


3.2 基金净值表 现 3.2.1 基金份额净 值增长率及 其与同期业 绩比较基准 收益率的比 较 阶段


净值增长 率①


净值增长 率标准差 ②


业绩比较基 准收益率③


业绩比较 基准收益 率标准差 ④


①-③


②-④


过去一个月 -9.04% 1.29% -9.72% 1.23% 0.68% 0.06% 过去三个月 -13.10% 1.09% -13.43% 1.07% 0.33% 0.02% 过去六个月 -19.29% 1.16% -19.92% 1.15% 0.63% 0.01% 过去一年 -18.81% 0.97% -19.55% 0.96% 0.74% 0.01% 过去三年 -47.00% 1.76% -43.51% 1.74% -3.49% 0.02% 自基金合同生 效起至今 -57.39% 1.83% -49.28% 1.85% -8.11% -0.02% 注: 根据 《安信一带一路主题指数分级证券投资基金基金合同》 的约定 , 本基金的业绩比较基准为 : 中证一带一路指数收益率×95%+ 商业银行活期存款利率 (税后) ×5 % 。 由于本 基金投资标的指 数为中证一带一路指数,且每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,投资于 现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值 5% , 因此 , 本基金将业绩比较基准定 为中证一带一路指数收益率×95% +商业银行活期存款利率 (税后) ×5 % 。 由于基 金资产配置比 例处于动态变化的过程中,需要通过再平衡来使资产的配置比例符合合同要求,基准指数每日按 照 95% 、5% 的 比例采取再平衡,再用连锁计算的方式得到基准指数的时间序列。 安信一带一路分级 2018 年半年度报告 9 3.2.2 自基金合同 生效以来基 金份额累计 净值增长率 变动及其与 同期业绩比 较基准收 益率变动的 比较 注:1 、本基 金基金合同生效日为 2015 年5 月14 日。


2 、 本基金合同规定 , 基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合 基金合同的约定。建仓期结束时,本基金的投资组合比例符合基金合同的约定。 §4 管理人报 告 4.1 基金管理人 及基金经理 情况 4.1.1 基金管理人 及其管理基 金的经验


安信基金管理有限责任公司经中国证监会批准,成立于 2011 年 12 月,总部位于深圳,注册 资本 5.0625 亿元人民币, 股东及股权结构为: 五矿资本控股有限公司持有 39.84% 的股权 , 安信证 券股份有限公司持有 33.95% 的股权, 佛山市顺德区新碧贸易有限公司持有 20.28% 的 股权,中广 核财务有限责任公司持有 5.93% 的股 权。 截至 2018 年 6 月 30 日 , 本基金管理人共管理 42 只开放式基 金, 具体如下: 从 2012 年 6 月 20 日起管理 安信策略精选灵活配置混合型证券投资基金; 从 2012 年 9 月 25 日起管 理安信目标收 益债券型证券投资基金;从 2012 年 12 月 18 日起 管理安信平稳增长混合型发起式证券投资基金; 从 2013 年 2 月 5 日起管 理安信现金管理货币市场基金; 从 2013 年 7 月 24 日起管理安 信宝利债券 型证券投资基金(LOF) (原安信宝利分级债券型证券投资基金) ;从 2013 年 11 月 8 日起管理安 信永利信用定期开放债券型证券投资基金; 从 2013 年 12 月 31 日起管理 安信鑫发优选灵活配置混安信一带一路分级 2018 年半年度报告 10 合型证券投资基金;从 2014 年 4 月 21 日起管理安信价值精选股票型证券投资基金;从 2014 年 11 月 24 日起 管理安信现金增利货币市场基金;从 2015 年 3 月 19 日起管 理安信消费医药主题股 票型证券投资基金;从 2015 年 4 月 15 日起管理安信动态策略灵活配置混合型证券投资基金;从 2015 年 5 月 14 日起管理 安信中证一带一路主题指数分级证券投资基金;从 2015 年 5 月 20 日起 管理安信优势增长灵活配置混合型证券投资基金;从 2015 年 5 月 25 日 起管理安信稳健增值灵活 配置混合型证券投资基金; 从 2015 年 6 月 5 日起管理安信鑫安得利灵活配置混合型证券投资基金; 从 2015 年 8 月 7 日起管 理安信新常态沪港深精选股票型证券投资基金;从 2015 年 11 月 24 日起 管理安信新动力灵活配置混合型证券投资基金; 从 2016 年 3 月 9 日至 2018 年 5 月 28 日管理安信 安盈保本混合型证券投资基金; 从 2016 年 5 月 9 日起管理安信新回报灵活配置混合型证券投资基 金 ;从 2016 年 7 月 28 日起 管理安信新优选灵活配置混合型证券投资基金; 从 2016 年 8 月 9 日起 管理安信新目标灵活配置混合型证券投资基金;从 2016 年 8 月 19 日起 管理安信新价值灵活配置 混合型证券投资基金;从 2016 年 9 月 9 日起管 理安信保证金交易型货币市场基金;从 2016 年 9 月 29 日起管 理安信新成长灵活配置混合型证券投资基金; 从 2016 年 9 月 29 日起管 理安信尊享 纯 债债券型证券投资基金; 从 2016 年 10 月 10 日起 管理安信永丰定期开放债券型证券投资基金; 从 2016 年 10 月 12 日起管 理安信沪深 300 指数增强 型发起式证券投资基金;从 2016 年 10 月 17 日 起管理安信活期宝货币市场基金;从 2016 年 12 月 9 日起管 理安信新趋势灵活配置混合型证券投 资基金;从 2016 年 12 月 19 日起管理 安信新视野灵活配置混合型证券投资基金;从 2017 年 1 月 13 日至 2018 年 6 月 11 日 管理安信永鑫定期开放债券型证券投资基金; 从 2017 年 3 月 16 日起管 理安信新起点灵活配置混合型证券投资基金; 从 2017 年 3 月 16 日起管 理安信中国制造 2025 沪港 深灵活配置混合型证券投资基金;从 2017 年 3 月 29 日起管 理安信合作创新主题沪港深灵活配置 混合型证券投资基金;从 2017 年 7 月 3 日起管 理安信量化多因子灵活配置混合型证券投资基金; 从 2017 年 7 月 20 日起管 理安信工业 4.0 主题沪港 深精选灵活配置混合型证券投资基金;从 2017 年 12 月 6 日 起管理安信稳健阿尔法定期开放混合型发起式基金;从 2017 年 12 月 28 日起管理安 信永泰定期开放债券型发起式证券投资基金从 2018 年 3 月 14 日起管理安信尊享添益债券型证券 投资基金; 从 2018 年 3 月 21 日起管 理安信比较优势灵活配置混合型证券投资基金; 从 2018 年 3 月 30 日起管 理安信永盛定期开放债券型发起式证券投资基金;从 2018 年 6 月 1 日起管理安信永 瑞定期开放债券型发起式证券投资基金;2018 年 6 月 12 日 起管理安信永鑫增强债券型证券投资 基金;2018 年 6 月 21 日 起管理安信中证复兴发展 100 主题 指数型证券投资基金。 安信一带一路分级 2018 年半年度报告 11 4.1.2 基金经理( 或基金经理 小组)及基 金经理助理 简介 姓名


职务


任本基金 的基金经理(助 理)期限


证券从业 年限


说明


任职日期


离任日期


龙川 本基金的基 金经理,量 化投资部总 经理 2015 年5 月14 日 - 16 龙川先生,统计学博士。历任 Susquehanna International Group (美国) 量化投资经理 、 国泰君安证 券资产管理有限公司量化投资部首 席研究员 、 东方证券资产管理有限公 司量化投资部总监 。 现任安信基金管 理有限责任公司量化投资部总经 理 。 现任安信中证一带一路主题指数 分级证券投资基金 、 安信沪深 300 指 数增强型发起式证券投资基金 、 安信 量化多因子灵活配置混合型证券投 资基金 、 安信基金稳健阿尔法定期开 放混合型发起式基金 、 安信中证复兴 发展 100 主题 指数型证 券投资 基金 的基金经理。 施荣盛 本基金的基 金经理助理 2015 年 11 月 9 日 - 5 施荣盛先生, 经济学博士。 历任东方 证券资产管理有限公司量化投资部 研究员、 安信基金管理有限责任公司 量化投资部研究助理。 现任安信基金 管理有限责任公司量化投资部基金 经理助理。 现任安信中证一带一路指 数分级证券投资基金、 安信沪深 300 指数增强型发起式证券投资基金的 基金经理助理。 注:1 、基金 经理的 “任 职日期 ”根 据公司 决定 的公告 (生 效)日 期填 写;基 金经 理助理 的 “ 任 职 日期”根据公司决定确定的聘任日期填写 。 “离 任日期”根据公司决定的公告 (生效 ) 日期填写 。


安信一带一路分级 2018 年半年度报告 12 2 、 证券从业 年限计算标准遵从行业协会 《证券业从业人员资格管理办法》 中关于 证券从业人员范 围的相关规定。


4.2 管理人对报 告期内本基 金运作遵规 守信情况的 说明


本 报告 期内, 本基 金管理 人严 格遵守 《中 华人民 共和 国证券 投资 基金法 》 、 《证 券投资基 金 销 售管理 办法》 、 《公开 募集 证券投 资基 金运作 管理 办法》 、 《 证 券投资 基金 信息披 露管 理办法 》等 有 关法律 法规 、监管 部门 的相关 规定 及基金 合同 的约定 ,依 照诚实 信用 、勤勉 尽责 、安全 高 效 的 原 则管理 和运 用基金 资产 ,在认 真控 制投资 风险 的基础 上, 为基金 份额 持有人 谋求 最大利 益 , 没 有 损害基金份额持有人利益的行为。


4.3 管理人对报 告期内公平 交易情况的 专项说明 4.3.1 公平交易制 度的执行情 况


本报告 期内 ,本基 金管 理人严 格执 行《证 券投 资基金 管理 公司公 平交 易制度 指导 意见 》 和 公 司制定 的公 平交易 相关 制度, 公平 对待旗 下管 理的所 有基 金和投 资组 合,未 出现 违反公 平 交 易 制 度的情况,亦未受到监管机构的相关调查。 4.3.2 异常交易行 为的专项说 明


本报告 期内 未发现 本基 金存在 异常 交易行 为。 本报告 期内 ,本公 司所 有投资 组合 参与 的 交 易 所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过该证券当日成交量的 5%。 4.4 管理人对报 告期内基金 的投资策略 和业绩表现 的说明 4.4.1 报告期内基 金投资策略 和运作分析 2018 年上半 年, 经济增长面临压力。 从三驾马车看: 贸易端, 中美贸易战反复, 使出口依旧 面临失 速风 险;投 资端 ,制造 业投 资回暖 ,不 抵地产 投资 和基建 投资 向下压 力; 消费端 , 必 选 消 费增长 放缓 叠加举 债透 支影响 逐步 显现, 消费 对经济 支撑 作用弱 化。 总体来 看, 尽管经 济 动 能 韧 性较强, 但总体需求略显乏力, 经济短期韧性较强使回落速度暂缓但下行压力仍在。 流动性 方面 , 无论是 美国 的加息 行为 对国内 利率 水平形 成的 向上牵 引力 ,还是 金融 去杠杆 政策 背景下 企 业 所 处 的紧信用环境,都对 A 股市场形成明显的估值压制。上半年上证指数下跌 13.9%,沪 深 300 指数 下跌 12.9%,中 证 500 指 数下跌 16.53% , 创业板指数下跌 8.33% 。 分行业看, 今年以来休闲服务、 医药生物、食品饮料等行业涨幅靠前,通信、电器设备、有色金属等行业跌幅较大。 本基金秉承 指数基金的 投资策略, 在应对申购 赎回的基础 上,跟踪指 数收益,力 争将基金跟 踪误差控制在合理范围内。 安信一带一路分级 2018 年半年度报告 13 4.4.2 报告期内基 金的业绩表 现


截至本报告期末本基金份额净值为 0.993 元 ; 本 报告期基金份额净值增长率为-19.29% ,业 绩 比较基准收益率为-19.92% 。


4.5 管理人对宏 观经济、证 券市场及行 业走势的简 要展望


展望下 半年 ,虽然 内外 部困难 重重 ,但主 要矛 盾已经 发生 边际好 转。 内部金 融降 杠杆 的 力 度 和节奏 有缓 和迹象 ,央 行出台 一系 列鼓励 给中 小企业 信贷 支持的 举措 ,资管 新规 的落地 也好 于预 期。可 以预 见上半 年社 融快速 下降 的趋势 将会 明显好 转, 市场对 经济 的悲观 预期 会得到 一 定 程 度 的修复 。外 部中美 贸易 战具有 长期 性、复 杂性 ,但第 一阶 段较量 也基 本落地 ,对 市场冲 击 最 严 重 的阶段 可能 已经过 去。 市场当 前的 整体估 值已 处于历 史低 位,尤 其是 指数权 重行 业,估 值 分 位 数 基本都 是历 史最低 点。 产业资 本回 购、增 持等 积极信 号也 在不断 增加 ,这有 利于 修复市 场 风 险 偏 好。总体而言,短期积极因素在累积,市场可能会有修复性反弹机会。 4.6 管理人对报 告期内基金 估值程序等 事项的说明


本基金 管理 人按照 相关 法律法 规、 证监会 的相 关规定 以及 基金合 同的 约 定 ,对 基金 所持有的 投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规及基金合同要求履行估值及净值计算的复核责 任。会 计师 事务所 定期 对估值 调整 采用的 相关 估值模 型、 假设及 参数 的适当 性发 表审核 意 见 并 出 具报告。





本基金 管理人 为了 确保估 值工 作的合 规开 展,设 立估 值委员 会。 估值委 员会 负责审 定 公 司 基 金估值 业务 管理制 度, 建立健 全估 值决策 体系 ,确定 不同 基金产 品及 投资品 种的 估值方 法 , 保 证 基金估 值业 务准确 真实 地反映 基金 相关金 融资 产和金 融负 债的公 允价 值。估 值委 员会负 责 人 由 公 司分管 投资 的副总 经理 担任, 估值 委员会 成员 由运营 部、 权益投 资部 、固定 收益 部、特 定 资 产 管 理部、 研究 部、信 用研 究部和 监察 稽核部 分别 委派一 名或 多名代 表组 成,以 上人 员均具 备 必 要 的 经验、 专业 胜任能 力和 相关工 作经 验。估 值委 员会各 成员 职责分 工如 下:权 益投 资部、 固 定 收 益 部、特 定资 产管理 部、 研究部 及信 用研究 部负 责关注 市场 变化、 证券 发行机 构重 大事件 等 可 能 对 估值产 生重 大影响 的因 素,向 估值 委员会 提出 合理的 估值 建议, 确保 估值的 公允 性;运 营 部 负 责 日常估 值业 务的具 体执 行,及 时准 确完成 基金 估值, 并负 责和托 管行 沟通协 调核 对;监 察 稽 核 部 负责定 期或 不定期 对估 值政策 、程 序及相 关方 法的一 致性 进行检 查, 确保估 值政策 和 程序的 一贯 性。当 估值 委员会 委员 同时为 基金 经理时 ,涉 及其相 关持 仓品种 估值 调整时 采取 回避机 制 , 保 持 估值调整的客观性和独立性。本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。 安信一带一路分级 2018 年半年度报告 14





截至报 告期末 本基 金管理 人已 签约的 定价 服务机 构为 中央国 债登 记结算 有限 责任公 司 和 中 证 指数有限公司,由其按约定提供相关债券品种和流通受限股票的估值参考数据。 4.7 管理人对报 告期内基金 利润分配情 况的说明


根据相 关法 律法规 规定 和本基 金合 同的约 定及 实际运 作情 况,本 基金 本报告 期未 进行 利 润 分 配。 4.8 报告期内管 理人对本基 金持有人数 或基金资产 净值预警情 形的说明


无。 §5 托管人报 告 5.1 报告期内本 基金托管人 遵规守信情 况声明


本 报 告 期 , 招 商 证 券 股 份 有 限 公 司在本基金的托管过程中 , 严格遵守 了 《证券投资基金法》 、 基金合 同、 托管协 议和 其他有 关规 定,不 存在 损害基 金份 额持有 人利 益的行 为, 完全尽 职 尽 责 地 履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报 告期内本基 金投资运作 遵规守信、 净值计算、 利润分配等 情况的说明


本报告 期, 本托管 人按 照国家 有关 规定、 基金 合同、 托管 协议和 其他 有关规 定, 对本 基 金 的 基金资 产净 值计算 、基 金费用 开支 等方面 进行 了认真 的复 核,对 本基 金的投 资运 作方面进行 了监 督,未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。 5.3 托管人对本 半年度报告 中财务信息 等内容的真 实、准确和 完整发表意 见


本托管 人复 核审查 了本 报告中 的财 务指标 、净 值表现 、利 润分配 情况 、财务 会计 报告 、 投 资 组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 §6 半年度财 务会计报 告(未经 审计) 6.1 资产负债表 会计主体:安信中证一带一路主题指数分级证券投资基金 报告截止日:2018 年 6 月 30 日 单位:人民币元


安信一带一路分级 2018 年半年度报告 15 资 产


附注号


本期末


2018 年 6 月 30 日 上年度末


2017 年 12 月 31 日


资 产:





银行存款


6.4.7.1


81,155,543.98 13,104,698.71 结算备付金


449,278.43 564,361.19 存出保证金


108,279.57 634,558.51 交易性金融资产


6.4.7.2


245,807,784.66 557,189,991.38 其中:股票投资


242,408,106.46 529,236,491.38 基金投资


- - 债券投资


3,399,678.20 27,953,500.00 资产支持证券投资


- - 贵金属投资


- - 衍生金融资产


6.4.7.3


- - 买入返售金融资产


6.4.7.4


- - 应收证券清算款


13,345,525.40 261,801.47 应收利息


6.4.7.5


68,227.01 616,979.44 应收股利


- - 应收申购款


36,917.80 42,495.12 递延所得税资产


- - 其他资产


6.4.7.6


- - 资产总计


340,971,556.85 572,414,885.82 负债和所 有 者权益


附注号


本期末


2018 年 6 月 30 日 上年度末


2017 年 12 月 31 日


负 债:





短期借款


- - 交易性金融负债


- - 衍生金融负债


6.4.7.3


- - 卖出回购金融资产款


- - 应付证券清算款


- - 安信一带一路分级 2018 年半年度报告 16 应付 赎回款


70,760,017.95 904,188.09 应付管理人报酬


319,191.84 506,383.87 应付托管费


63,838.36 101,276.75 应付销售服务费


- - 应付交易费用


6.4.7.7


196,069.06 348,137.14 应交税费


- - 应付利息


- - 应付利润


- - 递延所得税负债


- - 其他负债


6.4.7.8


533,110.87 333,365.87 负债合计


71,872,228.08 2,193,351.72 所有者权 益 :





实收基金


6.4.7.9


630,959,742.81 1,079,180,781.97 未分配利润


6.4.7.10


-361,860,414.04 -508,959,247.87 所有者权益合计


269,099,328.77 570,221,534.10 负债和所有者权益总计


340,971,556.85 572,414,885.82 注:报告截止日 2018 年 6 月 30 日 ,本基金 A 类份额参考净值人民币 1.001 元,B 类份额参考净 值人民币 0.985 元 , 基础 份额参考净值人民币 0.993 元 。 基金 份额总额 270,870,923.84 份,其 中 A 类份额57,312,877.00 份,B 类 份额 57,312,877.00 份,基 础份额 156,245,169.84 份。 6.2 利润表 会计主体:安信中证一带一路主题指数分级证券投资基金 本报告期:2018 年1 月1 日 至 2018 年 6 月30 日 单位:人民币元


项 目


附注号


本期


2018 年 1 月1 日 至 2018 年 6 月30 日


上年度可比期间


2017 年 1 月1 日 至 2017 年 6 月30 日


一、收入


-91,072,718.84 -37,713,838.71 1. 利息收入


451,894.65 973,121.56 安信一带一路分级 2018 年半年度报告 17 其中:存款利息收入


6.4.7.11


112,567.65 973,121.56 债券利息收入


339,327.00 - 资产支持证券利息收入


- - 买入返售金融资产收入


- - 其他利息收入


- - 2. 投资收益 (损失以“- ”填列)


-32,954,360.24 -29,539,447.43 其中:股票投资收益


6.4.7.12


-35,909,859.76 -35,584,091.66 基金投资收益


- - 债券投资收益


6.4.7.13


-4,683.63 - 资产支持证券投资收益


6.4.7.13


- - 贵金属投资收益


6.4.7.14


- - 衍生工具收益


6.4.7.15


- - 股利收益


6.4.7.16


2,960,183.15 6,044,644.23 3.公允价值 变动收益( 损 失以“- ” 号填列)


6.4.7.17


-59,131,603.18 -10,618,418.73 4.汇兑收益( 损失以“- ” 号填列)


-


-


5.其他收入( 损失以“- ” 号填列)


6.4.7.18


561,349.93 1,470,905.89 减:二、费用


3,705,265.53 11,404,400.12 1 .管理人报 酬


6.4.10.2.1


2,311,899.54 6,698,170.05 2 .托管费


6.4.10.2.2


462,379.90 1,339,634.01 3 .销售服务 费


6.4.10.2.3


- - 4 .交易费用


6.4.7.19


612,796.02 2,957,853.47 5 .利息支出


- - 其中:卖出回购金融资产支出


- - 6. 税金及附 加


- - 7 .其他费用


6.4.7.20


318,190.07 408,742.59 三、利润总额(亏损总额以“-” 号填 列)


-94,777,984.37 -49,118,238.83 减:所得税费用


- - 安信一带一路分级 2018 年半年度报告 18 四、净利润(净亏损以“- ”号填 列)


-94,777,984.37 -49,118,238.83 6.3 所有者权益 (基金净值 )变动表 会计主体:安信中证一带一路主题指数分级证券投资基金 本报告期:2018 年1 月1 日 至 2018 年 6 月30 日 单位:人民币元


项目


本期


2018 年 1 月 1 日 至 2018 年 6 月 30 日 实收基金


未分配利润


所有者权益合计


一、期初所有者权益(基金 净值) 1,079,180,781.97 -508,959,247.87 570,221,534.10 二、本期经营活动产生的基 金净值变动数(本期利润)


- -94,777,984.37


-94,777,984.37 三、本期基金份额交易产生 的基金净值变动数


(净值减少以“- ”号填 列)


-448,221,039.16 241,876,818.20 -206,344,220.96 其中:1.基 金申购款


33,084,787.63 -16,390,210.91 16,694,576.72 2.基金赎回 款


-481,305,826.79 258,267,029.11 -223,038,797.68 四、本期向基金份额持有人 分配利润产生的基金净值变 动 (净值减少以 “- ” 号填列)


- - - 五、期末所有者权益(基金 净值)


630,959,742.81 -361,860,414.04 269,099,328.77 项目


上年度可比期间


2017 年 1 月 1 日 至 2017 年 6 月 30 日


实收基金


未分配利润


所有者权益合计


一、期初所有者权益(基金 净值) 1,920,593,092.63 -931,505,059.22 989,088,033.41 安信一带一路分级 2018 年半年度报告 19 二、本期经营活动产生的基 金净值变动数(本期利润)


- -49,118,238.83


-49,118,238.83 三、本期基金份额交易产生 的基金净值变动数


(净值减少以“- ”号填 列)


448,812,949.73 -144,213,274.87 304,599,674.86 其中:1.基 金申购款


2,691,917,492.39 -1,209,593,111.23 1,482,324,381.16 2.基金赎回 款


-2,243,104,542.66 1,065,379,836.36 -1,177,724,706.30 四、本期向基金份额持有人 分配利润产生的基金净值变 动 (净值减少以 “- ” 号填列)


- - - 五、期末所有者权益(基金 净值)


2,369,406,042.36 -1,124,836,572.92 1,244,569,469.44


报表附注为财务报表的组成部分。


本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由下列负责人签署:





刘入领


范瑛


苗杨


基金管理人负责人


主管会计工作负责人


会计机构负责人


6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情 况 安信中 证一 带一路 主题 指数分 级证 券投资 基金 (以下 简称 “本基 金” )经中 国证 券监 督 管 理 委员会 (以下简称“中国证监会”)2015 年4 月 29 日下发 的证监许可[2015]770 号 文 《关于核准 安信中 证一 带一路 主题 指数分 级证 券投资 基金 募集的 批复 》的核 准, 由安信 基金 管理有 限 责 任 公 司依照 《中 华人民 共和 国证券 投资 基金法 》和 《安信 中证 一带一 路主 题指数 分级 证券投 资 基 金 基 金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式,存续期限不定。





本基金 募集期间为 2015 年 5 月 11 日,募集结束经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) 验证并出具安永华明(2014) 验字 60962175_H41 号 验资报告 。 首次设立募集不包括认购资金利息共 募集人民币 400,830,234.86 元。经向 中国证监会备案, 《安信 中证一带一路主题指数分级证券投 资基金基金合同》于 2015 年 5 月 14 日正式生效。截至 2015 年 4 月 21 日止,安信中证一带一路 主题指 数分 级证券 投资 基金已 收到 的首次 发售 募集的 有效 认购资 金扣 除认购 费后 的净认 购 金 额 为安信一带一路分级 2018 年半年度报告 20 人民币 400,830,234.86 元 ,折合 400,830,234.86 份 基金份额;有效认购资金在首次发售募集期 内产生的利息人民币 7,525.59 元,折 合 7,525.59 份基金份额。以上收到的实收基金共计人民币 400,837,760.45 元,折 合 400,837,760.45 份基 金份额。本基金的基金管理人为安信基金管理有 限责任 公司 ,注册 登记 机构为 中国 证券登 记结 算有限 责任 公司, 基金 托管人 为招 商证券 股 份 有 限 公司。





根据基金合同,本基金份额包括安信中证一带一路主题指数分级证券投资基金之基础份额 (以下简称“安信一带一路份额”) 、 安信中证一带一路主题指数分级证券投资基金之稳健收益类 份额(以下简称“安信一带一路 A 份额”)和安信中证一带一路主题指数分级证券投资基金之积 极收益类份额(以下简称“安信一带一路 B 份 额”) 。





根据 《 安信中证一带一路主题分级证券投资基金之一带一 A 与一 带一 B 基金 份额上市交易公 告书》 , 安信一带一路 A 份额和安信一带一路 B 份额于 2015 年 5 月22 日 经深圳证券交易所深证上 [2015]211 号文核 准上 市交易 。于 2015 年 5 月 22 日,安 信 一带 一路 A 份 额上市 交 易份 额为 174,086,578 份,安信一带一路 B 份 额上市交易份额为 174,086,578 份。





根据 《中华人民共和国证券投资基金法》 和 《安信中 证一带一路主题指数分级证券投资基金 合同》 的有 关规定 ,本 基金投 资范 围为具 有良 好流动 性的 金融工 具, 包括标 的指 数成份 股 及 其 备 选成份 股、 其他股 票( 含中小 板、 创业板 股票 及其他 中国 证监会 核准 上市的 股票 、债券 、 资 产 支 持证券 、股 指期货 、权 证以及 法律 法规或 中国 证监会 允许 基金投 资的 其他金 融资 产(但 须 符 合 中 国证监会的相关规定) 。 本基金各类资产投资比例为 : 本基金的股票资产投资比例不低于基金资产 的 90% , 其中 投资于中证一带一路指数成份股和备选成份股的资产不低于非现 金 基 金 资 产 的 80%, 每个交 易日 日终在 扣除 股指期 货合 约需缴 纳的 交易保 证金 后,现 金或 到期日 在一 年以内 的 政 府 债 券不低于基金资产净值的 5%。





本 基金 的业绩 比较 基准为 :中 证一带 一路 指数收 益率*95% +商 业银行 活 期存 款利 率 (税后) *5% 。


6.4.2 会计报表的 编制基础 本财务 报表 系按照 财政 部颁布 的《 企业会 计准 则— 基本 准则 》 以及 其后 颁 布及 修订 的具体会 计准则 、其 后颁布 的应 用指南 、解 释以及 其他 相关规 定( 以下合 称“ 企业会 计准 则”) 编 制 , 同 时,对 于在 具体会 计核 算和信 息披 露方面 ,也 参考了 中国 证券投 资基 金业协 会修 订并发 布 的 《 证 券投资基金会计核算业务指引》 、 中国证监会制定的 《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指 导意见》 、 《关 于证券投资基金执行< 企 业会计准则> 估值业务及份额净值计价有关事项的通知》 、 《 证 券投资基金信息披露管理办法》 、 《 证券投资基金信息披露内容与格式准则》第 2 号《年度报告的安信一带一路分级 2018 年半年度报告 21 内容与格式》 、 《证券投资 基金信息披露编报规则》第 3 号《 会计报表附注的编制及披露》 、 《证 券 投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号< 年度报告和半年度报告> 》 、其他中国 证监会及中国证券投 资 基金业协会颁布的相关规定。





本财务 报表以本基金持续经营为基础列报。


6.4.3 遵循企业会 计准则及其 他有关规定 的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金于 2018 年 6 月 30 日的财 务状况以及 2018 年1 月1 日至 2018 年6 月30 日止 期间的经营成果和净值变动情况。


6.4.4 本报告期所 采用的会计 政策、会计 估计与最近 一期年度报 告相一致的 说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。


6.4.5 差错更正的 说明 本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额 6.4.6 税项 6.4.6.1 印花 税 证券(股票)交易印花税税率为 1 ‰ ,由出让方缴纳。 6.4.6.2 企 业所得税 证券投 资基 金从证 券市 场中取 得的 收入, 包括 买卖股 票、 债券的 差价 收入, 股权 的股 息 、 红 利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。 6.4.6.3 增值 税 根据财政部 、 国家税务总局财税[2016]36 号文 《关 于全面推开营业税改增值税试 点 的 通 知 》 、 财税[2016]46 号文 《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》 、 财税[2016]70 号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》 、 财税[2016]140 号文《关 于明确金融、 房地产 开发 、教育 辅助 服务等 增值 税政策 的通 知》 、财 税[2017]56 号文《 关 于资 管产 品 增值税有 关 问题 的通知 》 、财 税〔2017 〕90 号文 《关 于租入 固定 资产进 项税 额抵扣 等增 值税政策的 通 知 》 的规定及其他相关法规: 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为,以资管产品管理人为增值税纳税人,自 2018 年 1 月 1 日 起,资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为,暂适用简易计税方 法,按照 3% 的征收率缴纳增值税。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运 营过程中发生的增值税应 税行为 ,未 缴纳增 值税 的,不 再缴 纳;已 缴纳 增值税 的, 已纳税 额从 资管产 品管 理人以 后 月 份 的 增值税 应纳 税额中 抵减 ;对证 券投 资基金 (封 闭式证 券投 资基金 ,开 放式证 券投 资基金 ) 管 理 人 运用基 金买 卖股票 、债 券的转 让收 入免征 增值 税;国 债、 地方政 府债 利息收 入以 及金融 同 业 往 来安信一带一路分级 2018 年半年度报告 22 利息收入免征增值税;存款利息收入不征收增值税。 6.4.6.4 个 人所得税 个人所得税税率为 20% 。 基金取 得的 股票的 股息 、红利 收入 、债券 的利 息收入 及储 蓄利息 收入 ,由上 市公 司、 债 券 发 行企业及金融机构在向基金派发股息、红利、债券的利息及储蓄利息时代扣代缴个人所得税。 基金从上市公司分配取得的股息红利所得,持股期限在 1 个月以内(含 1 个月) 的,其股息 红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在 1 个月以上 至 1 年(含 1 年)的,暂 减按 50% 计入 应纳税所得额;持股期限超过 1 年 的,股息红利所得暂免征收个人所得税。 暂免征收储蓄存款利息所得个人所得税。 6.4.7 重要财务报 表项目的说 明 6.4.7.1 银行存款 单位:人民币元


项目


本期末


2018 年 6 月30 日 活期存款


81,155,543.98 定期存款


- 其中:存款期限 1 个月 以内 - 存款期限 1-3 个月 - 存款期限 3 个月及以上


- 其他存款


- 合计


81,155,543.98 6.4.7.2 交易性金融 资产 单位:人民币元


项目


本期末


2018 年 6 月30 日 成本


公允价值


公允价值变动


股票


304,660,511.20 242,408,106.46 -62,252,404.74 安信一带一路分级 2018 年半年度报告 23 贵金属投资- 金交所黄金 合约


- - - 债券


交易所市场


3,409,756.98 3,399,678.20 -10,078.78 银行间市场


- - - 合计


3,409,756.98 3,399,678.20 -10,078.78 资产支持证券


- - - 基金


- - - 其他


- - - 合计


308,070,268.18 245,807,784.66 -62,262,483.52


6.4.7.3 衍生金融资 产/负债 本基金本报告期末无衍生金融资产/ 负债。


6.4.7.4 买入返售金 融资产 6.4.7.4.1 各项买入返 售金融资产 期末余额 本基金本报告期末无买入返售金融资产。


6.4.7.4.2 期末买断式 逆回购交易 中取得的债 券 本基金本报告期末无买断式逆回购交易中取得的债券。


6.4.7.5 应收利息 单位:人民币元


项目


本期末


2018 年 6 月30 日


应收活期存款利息


19,347.20 应收定期存款利息


- 应收其他存款利息


- 应收结算备付金利息


202.20 应收债券利息


48,628.91 应收买入返售证券利息


- 应收申购款利息


- 安信一带一路分级 2018 年半年度报告 24 应收黄金合约拆借孳息


- 其他


48.70 合计


68,227.01


6.4.7.6 应付交易费 用 单位:人民币元


项目


本期末


2018 年 6 月30 日 交易所市场应付交易费用


196,069.06 银行间市场应付交易费用


- 合计


196,069.06


6.4.7.7 其他负债 单位:人民币元


项目


本期末


2018 年 6 月30 日


应付券商交易单元保证金


- 应付赎回费


264,920.80 上市费 29,752.78 审计费 39,671.58 信息披露费 148,765.71 应付指数使用费 50,000.00 合计


533,110.87


6.4.7.8 实收基金 金额单位:人民币元


项目


本期


2018 年 1 月1 日 至 2018 年6 月30 日


基金份额(份)


账面金额


安信一带一路分级 2018 年半年度报告 25 上年度末 738,280,471.67


1,079,180,781.97 本期申购


21,310,938.54 31,153,663.97 本期赎回(以“- ”号填 列)


-158,970,201.48 -232,369,815.53 2018 年06 月20 日 基金拆分/ 份额折 算 前


600,621,208.73 877,964,630.41 基金拆分/ 份 额折算调整


-223,732,007.93


-


本期申购


829,231.07


1,931,123.66


本期赎回(以“- ”号填 列)


-106,847,508.03


-248,936,011.26


本期末


270,870,923.84


630,959,742.81


注: 根据本基金合同规定, 本基金将在以下两种情况进行不定期份额折算, 即当 安信一带一路份 额的基金净值高至1.500元或以上;当安信一带一路B 份额的 基金份额参考净值低至0.250 元或以 下。根据上述规定,于2018 年06 月20日,本基金分别对安信一带一路A 份 额、安信一带一路B 份额 和安信一带一路份额进行份额折算,折算后安信一带一路A 份额和安信一带一路B 份 额的比例为 1:1 , 安信一 带一路份额、 安信一带一路A 份额和安 信一带一路B 份额的基金份额净值均调整为1.000 元。安信一带一路份额、安信一带一路A 份额和 安信一带一路B 份额的份 额数相应缩减。 6.4.7.9 未分配利润 单位:人民币元


项目


已实现部分


未实现部分


未分配利润合计


上年度末 -553,971,249.33 45,012,001.46 -508,959,247.87 本期利润


-35,646,381.19 -59,131,603.18 -94,777,984.37


本期基金份 额交易产生 的变 动数


234,947,035.88 6,929,782.32 241,876,818.20 其中:基金申购款


-17,046,430.23 656,219.32 -16,390,210.91 基金 赎回款


251,993,466.11 6,273,563.00 258,267,029.11 本期已分配利润


- - - 本期末


-354,670,594.64 -7,189,819.40 -361,860,414.04


安信一带一路分级 2018 年半年度报告 26 6.4.7.10 存款利息收 入 单位:人民币元


项目


本期


2018 年 1 月1 日 至 2018 年6 月30 日


活期存款利息收入


108,672.86 定期存款利息收入


- 其他存款利息收入


- 结算备付金利息收入


1,660.24 其他


2,234.55 合计


112,567.65 6.4.7.11 股票投资收 益 单位:人民币元


项目


本期


2018 年 1 月1 日 至 2018 年6 月30 日


卖出股票成交总额


295,897,399.08


减:卖出股票成本总额


331,807,258.84


买卖股票差价收入


-35,909,859.76





6.4.7.12 债券投资收 益 单位:人民币元


项目


本期


2018年1 月1 日 至 2018 年6 月30 日


卖出债券 (、 债转股及债券到期兑付) 成交总额


49,476,046.16 减: 卖出债券 (、 债转股及债券到期兑付) 成本 总额


48,098,205.13 减:应收利息总额


1,382,524.66 买卖债券差价收入


-4,683.63


安信一带一路分级 2018 年半年度报告 27 6.4.7.13 资产支持证 券投资收益 本基金本报告期无资产支持证券投资收益。


6.4.7.14 贵金属投资 收益 本基金本报告期无贵金属投资收益。


6.4.7.15 衍生工具收 益 本基金本报告期内无衍生工具收益。


6.4.7.16 股利收益 单位:人民币元


项目


本期


2018 年 1 月1 日 至 2018 年6 月30 日


股票投资产生的股利收益


2,960,183.15 基金投资产生的股利收益


- 合计


2,960,183.15


6.4.7.17 公 允价值变 动收益 单位:人民币元


项目名称


本期


2018 年 1 月1 日 至 2018 年6 月30 日


1. 交易性金 融资产


-59,131,603.18 股票投资


-59,136,350.71 债券投资


4,747.53 资产支持证券投资


- 基金投资


- 贵金属投资


- 其他


- 2. 衍生工具


- 权证投资


- 3. 其他


- 安信一带一路分级 2018 年半年度报告 28 减:应税金融商品公允价值变动产生的预估增值税


- 合计


-59,131,603.18


6.4.7.18 其他收入 单位:人民币元


项目


本期


2018 年 1 月1 日 至 2018 年6 月30 日


基金赎回费收入


561,349.93 合计


561,349.93 6.4.7.19 交易费用 单位:人民币元


项目


本期


2018 年 1 月1 日 至 2018 年6 月30 日 交易所市场交易费用


612,796.02 银行间市场交易费用


- 合计


612,796.02 6.4.7.20 其他费用 单位:人民币元


项目


本期


2018 年 1 月1 日 至 2018 年6 月30 日


审计费用


39,671.58 信息披露费


148,765.71 指数使用费 100,000.00 上市费 29,752.78 合计


318,190.07


安信一带一路分级 2018 年半年度报告 29 6.4.8 或有事项、 资产负债表 日后事项的 说明 6.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日,本基金无需要说明的重大或有事项。 6.4.8.2 资产负债表 日后事项 截至本财务报表批准报出日,本基金无需要披露的资产负债表日后事项。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存 在控制关系 或其他重大 利害关系的 关联方发生 变化的情况 本基金本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.9.2 本报告期与 基金发生关 联交易的各 关联方 关联方名称


与本基金的关系


安信基金管理有限责任公司(以下简称”安信基金”) 基金管理人、注册登记机构、 基金销 售机构 招商证券股份有限公司(以下简称" 招商证券" ) 基金托管人、基金销售机构 安信证券股份有限公司( 以下简称" 安 信证券") 基金管理人的股东、基金销售机构 五矿资本控股有限公司 基金管理人的股东 佛山市顺德区新碧贸易有限公司 基金管理人的股东 中广核财务有限责任公司 基金管理人的股东 安信乾盛财富管理(深圳)有限公司 基金管理人的子公司 注:1) 本基金 管理人于 2013 年12 月 2 日 设 立 了 全资子公司安信乾盛财富管理 (深圳) 有限公司。 2) 以下关联 交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。


6.4.10 本报告期及 上年度可比 期间的关联 方交易 6.4.10.1 通过关联方 交易单元进 行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 金额单位:人民币元


关联方名称


本期


2018 年1 月1 日 至 2018 年6 月30 日


上年度可比期间


2017年1 月1 日 至 2017 年6 月30 日


成交金额


占当期股票


成交总额的比例 (% )


成交金额


占当期股票


成交总额的比例 (% )


招商证券 396,049,265.96 100.00


0.00 0.00


安信一带一路分级 2018 年半年度报告 30


6.4.10.1.2 权证交易 本基金本报告期及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的权证交易。 6.4.10.1.3 应支付关联 方的佣金 金额单位:人民币元


关联方名称


本期


2018年1 月1 日 至 2018 年6 月30 日 当期


佣金


占当期佣金总量的 比例(% )


期末应付佣金 余额


占期末应付佣金总额的比例 (% )


招商证券 281,710.72 100.00


196,069.06 100.00


关联方名称


上年度可比期间


2017年1 月1 日 至 2017 年6 月30 日 当期


佣金


占当期佣金总量的 比例(% )


期末应付佣金 余额


占期末应付佣金总额的比例 (% )


安信证券 745,127.93 43.66


558,179.00 56.71


注: 上述佣金按市场佣金率计算 , 以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取证管费 、 经手费和 由券商 承担 的证券 结算 风险基 金后 的净额 列示 。该类 佣金 协议的 服务 范围还 包括 佣金收 取 方 为 本 基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。


6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费


单位:人 民币元


项目


本期


2018 年 1 月1 日 至 2018 年6 月 30 日


上年度可比期间


2017 年 1 月1 日 至 2017 年 6 月30 日


当期发生的基金应支付的管理费


2,311,899.54 6,698,170.05 其中:支付销售机构的客户维护费


135,988.42


151,506.67


注: 基金管理 费每日计提, 按月支付。 本基金的管理费按前一日基金资产净值的 1.00% 年 费率计提 。 计算方法如下: H=E ×1.00%/当年天数 安信一带一路分级 2018 年半年度报告 31 H 为每日应 计提的基金管理费 E 为前一日 基金资产净值 6.4.10.2.2 基金托管费 单位:人民币元


项目


本期


2018 年 1 月1 日 至 2018 年6 月 30 日


上年度可比期间


2017 年 1 月1 日 至 2017 年 6 月30 日


当期发生的基金应支付的托管费


462,379.90 1,339,634.01 注: 基金托管 费每日计提 , 按月支付 。 本基金的托管费均按前一日基金资产净值的 0.20% 的年费 率 计提。计算方法如下: H=E ×0.20%/当年天数 H 为每日应 计提的基金托管费 E 为前一日 的基金财产净值 6.4.10.3 与关联方进 行银行间同 业市场的债 券(含回购) 交易 本基金本报告期内及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场债券 (含回购) 交易 。 6.4.10.4 各关联方投 资本基金的 情况 6.4.10.4.1 报告期内基 金管理人运 用固有资金 投资本基金 的情况





本报告 期内及上年度可比期间内基金管理人均未运用固有资金投资本基金。


6.4.10.4.2 报告期末除 基金管理人 之外的其他 关联方投资 本基金的情 况 一带分级 关联方名称


本期末


2018 年 6 月30 日


上年度末


2017年12月31 日





持有的


基金份额


持有的基金份额


占基金总份额的比例 (% )


持有的


基金份额


持有的基金份额


占基金总份额的比例(% )





招商证券


1.00


0.00


1.00


0.00





注: 本基金其 他关联方投资本基金所适用的费率/ 用与本基金法律文件规定的一致。 6.4.10.5 由关联方保 管的银行存 款余额及当 期产生的利 息收入


单位:人 民币元


关联方名称


本期


2018 年 1 月1 日 至 2018 年6 月30 日


上年度可比期间


2017年1 月1 日 至 2017 年6 月30 日


安信一带一路分级 2018 年半年度报告 32 期末余额


当期利息收入


期末余额


当期利息收入


招商证券


81,155,543.98


108,672.86


79,851,211.81


944,873.01


注: 本基金的 银行存款由基金托管人招商证券保管,按约定利率计息。 6.4.10.6 本基金在承 销期内参与 关联方承销 证券的情况 本基金本报告期及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销证券。 6.4.10.7 其他关联交 易事项的说 明 本基金本报告期及上年度可比期间无其他关联交易事项。 6.4.11 利润分配情 况 本基金本报告期未进行利润分配。


6.4.12 期末(2018 年 6 月 30 日)本基金 持有的流通 受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券 而于期末持 有的流通受 限证券 金额单位:人民币元


6.4.12.1.1 受限证券类别:股票


证券


代码


证券


名称


成功


认购日


可流通 日


流通受限 类型


认购


价格


期末估 值单价


数量


(单 位: 股)


期末


成本总额


期末估值 总额


备注


603693 江苏新 能 2018 年 06 月25 日 2018 年 07 月03 日 新股未上 市 9.00 9.00 5,384 48,456.00 48,456.00 - 603706 东方环 宇 2018 年 06 月29 日 2018 年 07 月09 日 新股未上 市 13.09 13.09 1,765 23,103.85 23,103.85 - 6.4.12.2 期末持有的 暂时停牌等 流通受限股 票 金额单位: 人民币元


股票代 码


股 票 名 称


停牌日期


停牌 原因


期末


估值单 价


复 牌 日 期


复牌


开盘 单价


数量(股)


期末


成本总额


期末


估值总额


备注


安信一带一路分级 2018 年半年度报告 33 000022 深 赤 湾 A 2018-05-24 重大 事项 22.82 - - 149,900 3,915,207.19 3,420,718.00 - 600759 洲 际 油 气 2018-03-27 重大 事项 3.94 - - 862,100 4,195,490.05 3,396,674.00 - 601390 中 国 中 铁 2018-05-07 重大 事项 6.44 - - 1,732,574.00 15,332,080.30 11,157,776.56 - 601727 上 海 电 气 2018-06-06 重大 事项 5.48 - - 1,347,049.00 8,553,375.53 7,381,828.52 - 002051 中 工 国 际 2018-04-04 重大 事项 12.76 - - 230,100.00 4,606,615.67 2,936,076.00 -


6.4.12.3 期末债券正 回购交易中 作为抵押的 债券 6.4.12.3.1 银行间市场 债券正回购 截至本 报告 期末, 本基 金无从 事银 行间市 场债 券正回 购交 易形成 的卖 出回购 证券 款余 额 ,无 抵押债券。


6.4.12.3.2 交易所市场 债券正回购 截至本 报告 期末, 本基 金无从 事证 券交易 所债 券正回 购交 易形成 的卖 出回购 证券 款余 额 ,无 抵押债券。 安信一带一路分级 2018 年半年度报告 34 6.4.13 金融工具风 险及管理 6.4.13.1 风险管理政 策和组织架 构 本基金 管理 人坚持 “风 险管理 创造 价值” 、“ 风险管 理人 人有责 ”、 “合规 风险 零容 忍 ” 的 理念, 将风 险管理 融入 到公司 的组 织架构 中, 对风险 实行 多层次 、多 角度、 全方 位的控 制 。 本 基 金管理 人为 全面、 深入 控制风 险, 建立了 自下 而上的 三层 风险管 理体 系。在 业务 操作层 面 由 公 司 各部门 和各 级业务 岗位 进行业 务一 线风险 的自 控和互 控。 经理层 下设 的风险 控制 委员会 、 投 资 决 策委员 会等 专业委 员会 和监察 稽核 部组成 公司 风险管 理的 第二层 防线 ,负责 组织 和协调 公 司 内 部 的风险 管理 工作, 查找 、评估 业务 中的风 险隐 患,提 出处 理意见 并监 督执行 。本 基金管 理 人 在 董 事会下 设立 合规与 风险 管理委 员会 、审计 委员 会和督 察长 作为风 险管 理的第 三层 防线, 负 责 制 定 公司风险管理的框架、监督风险管理的执行情况并督促公司保护持有人的合法权益。


本 基金 主 要的投 资工 具主要 包括 标的指 数成 份股及 其备 选成份 股、 其他股 票( 含中小 板 、 创业板股票及其他中国证监会核准上市的股票) 、 债券 、 资产 支持证券 、 股指期货 、 权证以及法律 法规或 中国 证监会 允许 基金投 资的 其他金 融资 产,在 日常 经营活 动中 面临信 用风 险、流 动 性 风 险 及市场 风险 等相关 风险 。本基 金的 基金管 理人 从事风 险管 理的主 要目 标是争 取将 相对风 险 控 制 在 限定的范围之内,使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡。 本基金 管理 人通过 定性 和定量 两种 方式对 本基 金投资 的金 融工具 进行 风险管 理。 一方 面 从 定 性的角 度出 发,对 本基 金存在 的风 险、风 险的 严重程 度及 风险发 生的 可能性 进行 评估、 分 析 和 宏 观控制 ;另 一方面 从定 量分析 的角 度出发 ,通 过金融 建模 和特定 风险 量化指 标计 算,在 日 常 工 作 中实时地对各种量化风险进行跟踪 、 检查和预警 , 并通过相应决策将风险控制在可承受的范围内 。 6.4.13.2 信用风险 在基金投资 过程中,信 用风险主要 是指因债券 交易对手未 履行合约责 任,或者基 金所投资债 券的发行人出现违约、拒绝支付到期本息,导致基金资产损失和收益变化的风险。


本 基金管 理人建立了 严格的债券 备选池制度 以有效地控 制信用风险 ,对债券发 行人自 身 偿 债 能力及增信条款进行了充分的考虑并同时采取分散化投资方式防范信用风险。


本 基金在 交易所进行 的证券交易 交收和款项 清算对手为 中国证券登 记结算有限 责任公 司 , 在 银行间 同业 市场通 过对 交易对 手的 资信情 况进 行充分 审慎 的评估 ,同 时对证 券交 割方式 进 行 限 制 以控制交易对手的违约风险。


于 2018 年 6 月 30 日, 本基金未持有信用类债券投资 (2017 年 12 月 31 日, 本基金未持有信 用类债券投资) 。 安信一带一路分级 2018 年半年度报告 35 6.4.13.2.1 按短期信用 评级列示的 债券投资 单位:人民币元


短期信用 评 级


本期末


2018 年 6 月30 日


上年度末


2017 年 12 月 31 日


A-1


- - A-1 以下


- - 未评级


3,421,329.49 27,553,825.48 合计


3,421,329.49 27,553,825.48 注:1. 债券评 级取自第三方评级机构的债项评级。 2. 未评级债 券为国债、政策性金融债、央票或其他未经第三方评级机构进行债项评级的债券。 3. 债券投资 以全价列示。


6.4.13.2.2 按长期信用 评级列示的 债券投资 单位:人民币元


长期信用 评 级


本期末


2018 年 6 月30 日


上年度末


2017 年 12 月 31 日


AAA


- - AAA 以下


- - 未评级


26,977.62 1,009,610.14 合计


26,977.62 1,009,610.14 注:1. 债券评 级取自第三方评级机构的债项评级。 2. 未评级债 券为国债、政策性金融债、央票或其他未经第三方评级机构进行债项评级的债券。 3.债券投资 以全价列示。


6.4.13.3 流动性风险


流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风 险。本 基金 的流动 性风 险一方 面来 自于基 金份 额持有 人可 随时要 求赎 回其持 有的 基金份 额 , 另 一 方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。 6.4.13.3.1 报告期内本 基金组合资 产的流动性 风险分析 本基金 的基 金管理 人严 格按照 《公 开募集 证券 投资基 金运 作管理 办法 》及《 公开 募集 开 放 式 证券投 资基 金流动 性风 险管理 规定 》等有 关法 规的要 求建 立健全 开放 式基金 流动 性风险 管 理 的 内 部控制 体系 ,审慎 评估 各类资 产的 流动性 ,针 对性制 定流 动性风 险管 理措施 ,对 本基金 组 合 资 产 的流动 性风 险进行 管理 。本基 金的 基金管 理人 采用监 控基 金组合 资产 持仓集 中度 指标、 逆 回 购 交 易的到期日与交易对手的集中度、流动性受限资产比例、基金组合资产中 7 个工 作日可变现资产安信一带一路分级 2018 年半年度报告 36 的可变 现价 值以及 压力 测试等 方式 防范流 动性 风险, 并于 开放日 对本 基金的 申购 赎回情 况 进 行 监 控,保 持基 金投资 组合 中的可 用现 金头寸 与之 相匹配 ,确 保本基 金资 产的变 现能 力与投 资 者 赎 回 需求的 匹配 与平衡 。本 基金的 基金 管理人 在基 金合同 中设 计了巨 额赎 回条款 ,约 定在非 常 情 况 下 赎回申请的处理方式,控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险,有效保障基金持有人利益。





本基金 主要投资于上市交易的证券,除在附注 6.4.12 中列示的部分基金资产流通暂时受限制 外 (如有) , 其余均能及时变现。 此外, 本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流 动性需求,其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。除附注 6.4.12.3 中列示的卖出回 购金融资产款余额 (如有) 将在 1 个月内到期且计息外, 本基金于资产负债表日所持有的金融负 债的合 约约 定剩余 到期 日均为 一年 以内且 一般 不计息 ,可 赎回基 金份 额净值 无固 定到期 日 且 不 计 息,因 此账 面余额 一般 即为未 折现 的合约 到期 现金流 量。 本报告 期内 ,本基 金未 发生重 大 流 动 性 风险事件。 6.4.13.4 市场风险 市场风 险是 指基金 所持 金融工 具的 公允价 值或 未来现 金流 量因所 处市 场各类 价格 因素 的 变 动 而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风 险是 指基金 的现 金流量 和投 资品种 的公 允价值 受市 场利率 变动 而发生 波动 的风 险 。 银 行存款 、结 算备付 金及 债券投 资等 品种的 公允 价值均 面临 在市场 利率 上升时 出现 下降的 风 险 。 本 基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控 , 采 用久期 、 凸 度 、VAR (在 险价 值)等 量化 风险指 标评 估基金 的利 率风险 ,并 通过调 整投 资组合 的久 期等方 法对 上述利 率 风 险 进 行管理。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞 口 单位:人民币元


本期末


2018 年 6 月30 日


1 年以内


1-5 年


5 年以上


不计息


合计


资产








银行存款 81,155,543.98 - - - 81,155,543.98 结算备付金 449,278.43 - - - 449,278.43 存出保证金 108,279.57 - - - 108,279.57 交易性金融资产 3,399,678.20 - - 242,408,106.46 245,807,784.66 买入返售金融资产 - - - - - 安信一带一路分级 2018 年半年度报告 37 应收利息 - - - 68,227.01 68,227.01 应收股利 - - - - - 应收申购款 - - - 36,917.80 36,917.80 应收证券清算款 - - - 13,345,525.40 13,345,525.40 其他资产 - - - - - 资产总计


85,112,780.18 - - 255,858,776.67 340,971,556.85 负债








应付赎回款 - - - 70,760,017.95 70,760,017.95 应付管理人报酬 - - - 319,191.84 319,191.84 应付托管费 - - - 63,838.36 63,838.36 应付证券清算款 - - - - - 卖出回购金融资产 款 - - - - - 应付销售服务费 - - - - - 应付交易费用 - - - 196,069.06 196,069.06 应付利息 - - - - - 应付税费 - - - - - 应付利润 - - - - - 其他负债 - - - 533,110.87 533,110.87 负债总计


- - - 71,872,228.08 71,872,228.08 利率敏感度缺口


85,112,780.18 - - 183,986,548.59 269,099,328.77 上年度末


2017 年12 月31 日


1 年以内


1-5 年


5 年以上


不计息


合计


资产








银行存款 13,104,698.71 - - - 13,104,698.71 结算备付金 564,361.19 - - - 564,361.19 存出保证金 634,558.51 - - - 634,558.51 交易性金融资产 27,953,500.00 - - 529,236,491.38 557,189,991.38 买入返售金融资产 - - - - - 安信一带一路分级 2018 年半年度报告 38 应收利息 - - - 616,979.44 616,979.44 应收股利 - - - - - 应收申购款 - - - 42,495.12 42,495.12 应收证券清算款 - - - 261,801.47 261,801.47 其他资产 - - - - - 资产总计


42,257,118.41


-


-


530,157,767.41


572,414,885.82


负债








应付赎回款 - - - 904,188.09 904,188.09 应付管理人报酬 - - - 506,383.87 506,383.87 应付托管费 - - - 101,276.75 101,276.75 应付证券清算款 - - - - - 卖出回购金融资产 款 - - - - - 应付销售服务费 - - - - - 应付交易费用 - - - 348,137.14 348,137.14 应付利息 - - - - - 应付税费 - - - - - 应付利润 - - - - - 其他负债 - - - 333,365.87 333,365.87 负债总计


- -


-


2,193,351.72


2,193,351.72


利率敏感度缺口


42,257,118.41


-


-


527,964,415.69


570,221,534.10


注: 表中所示 为本基金资产及负债的公允价值 , 并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者 予以分类。


6.4.13.4.1.2 利率风险的 敏感性分析 假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变 相关风险变量的 变动


对资产负债表日基金资产净值的


影响金额(单位:人民币元)


本期末 (2018 年 6 月 30 日) 上年度末 (2017 年 12 月 31 日) 分析 1 、 市场利率下降 4,943.25 24,078.31 安信一带一路分级 2018 年半年度报告 39 25 个基点 2 、 市场利率上升 25 个基点 -4,928.97 -24,037.77 6.4.13.4.2 外汇风险


外汇风 险是 指金融 工具 的公允 价值 或未来 现金 流量因 外汇 汇率变 动而 发生波 动的 风险 。 本 基 金的所有资产及负债以人民币计价,因此无外汇风险。 6.4.13.4.3 其他价格风 险


其他价 格风 险是指 基金 所持金 融工 具的公 允价 值或未 来现 金流量 因除 市场利 率和 外汇汇率以 外的市 场价 格因素 变动 而发生 波动 的风险 。本 基金主 要投 资于证 券交 易所上 市或 银行间 同 业 市 场 交易的 股票 和债券 ,所 面临的 其他 价格风 险来 源于单 个证 券发行 主体 自身经 营情 况或特 殊 事 项 的 影响,也可能来源于证券市场整体波动的影响。





本基金 通过投 资组 合的分 散化 降低其 他价 格风险 。本 基金的 股票 资产投 资比 例不低 于 基 金 资 产的 90% ,其中投资于中证一带一路指数成份股和备选成份股的资产不低于非现金基金资产的 80% ,每个交易日日终 在扣除股指 期货合约需 缴纳的交易 保证金后, 现金或到期 日在一年以 内的 政府债券不低于基金资产净值的 5% 。 此外, 本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格 实施监控,定期运用多种定量方法对基金进行风险度量,包括 VaR ( 在险价值)等量化指标评估 本基金潜在的价格风险,及时可靠地对风险进行跟踪和控制。 6.4.13.4.3.1 其他价格风 险敞口 金额单位:人民币元


项目


本期末


2018 年 6 月30 日


上年度末


2017年12月31 日


公允价值


占基金资产净 值比例(% )


公允价值


占基金资产 净值比例 (% )


交易性金融资产- 股票投 资


242,408,106.46


90.08


529,236,491.38


92.81


交易性金融资产-基金投资


- - - -


交易性金融资产-贵金属投资


- - - -


衍生金融资产-权证投资


- - - -


其他


- - - -


合计


242,408,106.46 90.08


529,236,491.38 92.81


安信一带一路分级 2018 年半年度报告 40 6.4.13.4.3.2 其他价格风 险的敏感性 分析


假设 除沪深 300 指数以外的其他市场变量保持不变 相关风险变量的 变动


对资产负债表日基金资产净值的


影响金额(单位:人民币元)


本期末 (2018 年 6 月 30 日) 上年度末 (2017 年 12 月 31 日) 分析 1、沪 深 300 指数 上升 5% 14,936,437.53 42,258,749.01 2、沪 深 300 指数 下降 5% -14,936,437.53 -42,258,749.01 §7 投资组合 报告 7.1 期末基金资 产组合情况


金额单位:人民币元


序号


项目


金额


占基金总资产的比例(% )


1


权益投资


242,408,106.46 71.09 其中:股票


242,408,106.46 71.09 2 基金投资


- - 3


固定收益投资


3,399,678.20 1.00 其中:债券


3,399,678.20 1.00





资产支持 证券


- - 4


贵金属投资


- - 5


金融衍生品投资


- - 6


买入返售金融资产


- - 其中:买断式回购的买入返售金融资产


- - 7


银行存款和结算备付金合计


81,604,822.41 23.93 8


其他各项资产


13,558,949.78 3.98 9


合计


340,971,556.85 100.00


安信一带一路分级 2018 年半年度报告 41 7.2 报告期末按 行业分类的 股票投资组 合 7.2.1 报告期末指 数投资按行 业分类的境 内股票投资 组合 代码


行业类别


公允价值(元)


占基金资产净值比例(%)


A


农、林、牧、渔业


- - B


采矿业


27,192,354.13 10.10 C


制造业


116,781,467.81 43.40 D


电力、热力、燃气及水生产和供应业


469,929.00 0.17 E


建筑业


55,388,791.20 20.58 F


批发和零售业


- - G


交通运输、仓储和邮政业


34,645,253.82 12.87 H


住宿和餐饮业


- - I


信息传输、软件和信息技术服务业


6,973,898.80 2.59 J


金融业


- - K


房地产业


- - L


租赁和商务服务业


- - M


科学研究和技术服务业


637,840.69 0.24 N


水利、环境和公共设施管理业


- - O


居民服务、修理和其他服务业


- - P


教育


- - Q


卫生和社会工作


- - R


文化、体育和娱乐业


- - S


综合


- - 合计


242,089,535.45 89.96 7.2.2 报告期末积 极投资按行 业分类的境 内股票投资 组合 代码


行业类别


公允价值(元)


占基金资产净值比例(%)


A


农、林、牧、渔业


- - B


采矿业


- - 安信一带一路分级 2018 年半年度报告 42 C


制造业


174,984.44 0.07 D


电力、热力、燃气及水生产和供应业


71,559.85 0.03 E


建筑业


- - F


批发和零售业


- - G


交通运输、仓储和邮政业


- - H


住宿和餐饮业


- - I


信息传输、软件和信息技术服务业


- - J


金融业


- - K


房地产业


- - L


租赁和商务服务业


- - M


科学研究和技术服务业


- - N


水利、环境和公共设施管理业


72,026.72 0.03 O


居民服务、修理和其他服务业


- - P


教育


- - Q


卫生和社会工作


- - R


文化、体育和娱乐业


- - S


综合


- - 合计


318,571.01 0.12


7.2.3 报告期末按 行业分类的 港股通投资 股票投资组 合 本基金本报告期末未持有港股通股票。 7.3 期末按公允 价值占基金 资产净值比 例大小排序 的所有股票 投资明细 7.3.1


期末指数 投资按公允 价值占基金 资产净值比 例大小排序 的所有股票 投资明细 金额单位:人民币元





序号


股票代码


股票名称


数量(股)


公允价值(元)


占基金资产净值比例(%)


1 601390 中国中铁 1,732,574 11,157,776.56 4.15 2 600031 三一重工 992,373 8,901,585.81 3.31 3 000338 潍柴动力 903,694 7,907,322.50 2.94 安信一带一路分级 2018 年半年度报告 43 4 600028 中国石化 1,213,239 7,873,921.11 2.93 5 600585 海螺水泥 231,700 7,757,316.00 2.88 6 601727 上海电气 1,347,049 7,381,828.52 2.74 7 601857 中国石油 952,470 7,343,543.70 2.73 8 601989 中国重工 1,775,551 7,173,226.04 2.67 9 600406 国电南瑞 441,386 6,973,898.80 2.59 10 601186 中国铁建 808,107 6,965,882.34 2.59 11 601766 中国中车 887,809 6,836,129.30 2.54 12 600089 特变电工 894,216 6,196,916.88 2.30 13 002202 金风科技 489,890 6,192,209.60 2.30 14 601669 中国电建 1,075,462 5,764,476.32 2.14 15 600522 中天科技 624,546 5,502,250.26 2.04 16 600487 亨通光电 242,147 5,339,341.35 1.98 17 000157 中联重科 1,142,255 4,694,668.05 1.74 18 600068 葛洲坝 647,555 4,668,871.55 1.73 19 601668 中国建筑 843,659 4,606,378.14 1.71 20 000425 徐工机械 1,070,647 4,539,543.28 1.69 21 601919 中远海控 908,146 4,468,078.32 1.66 22 600018 上港集团 716,546 4,270,614.16 1.59 23 601618 中国中冶 1,254,767 4,178,374.11 1.55 24 601800 中国交建 357,954 4,077,096.06 1.52 25 601018 宁波港 939,949 3,957,185.29 1.47 26 600256 广汇能源 963,938 3,942,506.42 1.47 27 000022 深赤湾A 149,900 3,420,718.00 1.27 28 600759 洲际油气 862,100 3,396,674.00 1.26 29 000063 中兴通讯 258,603 3,369,597.09 1.25 30 002092 中泰化学 327,902 3,160,975.28 1.17 31 601117 中国化学 462,472 3,112,436.56 1.16 安信一带一路分级 2018 年半年度报告 44 32 000039 中集集团 225,221 2,990,934.88 1.11 33 002051 中工国际 230,100 2,936,076.00 1.09 34 600118 中国卫星 150,611 2,876,670.10 1.07 35 600583 海油工程 527,100 2,772,546.00 1.03 36 600528 中铁工业 260,301 2,660,276.22 0.99 37 600820 隧道股份 442,200 2,613,402.00 0.97 38 601228 广州港 442,000 2,568,020.00 0.95 39 000528 柳 工 200,596 2,148,383.16 0.80 40 002353 杰瑞股份 121,987 1,982,288.75 0.74 41 600875 东方电气 264,798 1,962,153.18 0.73 42 601866 中远海发 754,720 1,879,252.80 0.70 43 601872 招商轮船 504,500 1,821,245.00 0.68 44 600125 铁龙物流 217,421 1,819,813.77 0.68 45 600320 振华重工 423,040 1,772,537.60 0.66 46 601179 中国西电 493,647 1,688,272.74 0.63 47 600970 中材国际 246,653 1,647,642.04 0.61 48 600717 天津港 199,107 1,499,275.71 0.56 49 002266 浙富控股 380,851 1,428,191.25 0.53 50 601880 大连港 736,032 1,427,902.08 0.53 51 600017 日照港 438,600 1,407,906.00 0.52 52 600026 中远海能 325,237 1,379,004.88 0.51 53 300001 特锐德 120,060 1,363,881.60 0.51 54 601808 中海油服 141,200 1,347,048.00 0.50 55 300208 恒顺众昇 129,071 1,266,186.51 0.47 56 000088 盐 田 港 184,618 1,216,632.62 0.45 57 600580 卧龙电气 155,639 1,185,969.18 0.44 58 000400 许继电气 145,583 1,137,003.23 0.42 59 002047 宝鹰股份 188,800 1,106,368.00 0.41 安信一带一路分级 2018 年半年度报告 45 60 600312 平高电气 195,958 1,105,203.12 0.41 61 000877 天山股份 160,277 1,081,869.75 0.40 62 600545 卓郎智能 133,087 1,056,710.78 0.39 63 600317 营口港 461,722 1,043,491.72 0.39 64 603111 康尼机电 126,650 837,156.50 0.31 65 600495 晋西车轴 215,457 827,354.88 0.31 66 000582 北部湾港 99,100 750,187.00 0.28 67 000928 中钢国际 147,260 746,608.20 0.28 68 601002 晋亿实业 121,100 739,921.00 0.27 69 000777 中核科技 78,050 728,987.00 0.27 70 600428 中远海特 204,258 725,115.90 0.27 71 002307 北新路桥 126,456 698,037.12 0.26 72 002738 中矿资源 29,353 637,840.69 0.24 73 000018 神州长城 167,846 557,248.72 0.21 74 000065 北方国际 72,078 552,117.48 0.21 75 603169 兰石重装 106,900 535,569.00 0.20 76 002554 惠博普 163,846 516,114.90 0.19 77 000905 厦门港务 63,211 497,470.57 0.18 78 601008 连云港 145,100 493,340.00 0.18 79 002524 光正集团 96,100 469,929.00 0.17 80 300011 鼎汉技术 71,009 453,037.42 0.17


7.3.2


期末积极 投资按公允 价值占基金 资产净值比 例大小排序 的所有股票 投资明细 金额单位:人民币元





序号


股票代码


股票名称


数量(股)


公允价值 (元)


占基金资产净值比例 (%)


1 300747 锐科激光 1,543 123,995.48 0.05 2 601330 绿色动力 4,408 72,026.72 0.03 3 603650 彤程新材 2,376 50,988.96 0.02 安信一带一路分级 2018 年半年度报告 46 4 603693 江苏新能 5,384 48,456.00 0.02 5 603706 东方环宇 1,765 23,103.85 0.01


7.4 报告期内股 票投资组合 的重大变动 7.4.1 累计买入金 额超出期末 基金资产净 值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位:人民币元


序号


股票代码


股票名称


本期累计买入金额


占期初基金资产净 值比例(%) 1 601668 中国建筑 10,046,752.00 1.76 2 600068 葛洲坝 8,737,914.20 1.53 3 600585 海螺水泥 7,954,872.00 1.40 4 601727 上海电气 6,681,121.00 1.17 5 601766 中国中车 6,203,221.80 1.09 6 601919 中远海控 5,421,350.98 0.95 7 600583 海油工程 4,499,109.00 0.79 8 600031 三一重工 3,787,448.00 0.66 9 601857 中国石油 3,751,528.00 0.66 10 000063 中兴通讯 3,496,840.00 0.61 11 600018 上港集团 3,432,226.32 0.60 12 000039 中集集团 3,044,227.79 0.53 13 600026 中远海能 3,000,092.96 0.53 14 600522 中天科技 2,981,181.00 0.52 15 600406 国电南瑞 2,916,654.25 0.51 16 601880 大连港 2,710,327.28 0.48 17 601228 广州港 2,620,714.00 0.46 18 002047 宝鹰股份 1,854,226.00 0.33 19 601989 中国重工 1,810,647.00 0.32 20 600528 中铁工业 1,798,559.00 0.32 注: 本项的 “累计买入金额” 按买入成交金额 (成交单价乘以成交数量) 填列, 不考虑相关交易费安信一带一路分级 2018 年半年度报告 47 用。 7.4.2 累计卖出金 额超出期末 基金资产净 值 2%或前 20 名的股票明细 序号


股票代码


股票名称


本期累计卖出金额


占期初基金资产净 值比例(%) 1 601668 中国建筑 19,600,523.00 3.44 2 002202 金风科技 13,968,501.07 2.45 3 601857 中国石油 11,438,475.00 2.01 4 600487 亨通光电 10,909,257.00 1.91 5 600031 三一重工 10,766,936.56 1.89 6 000338 潍柴动力 9,951,021.00 1.75 7 600028 中国石化 9,886,786.71 1.73 8 601919 中远海控 8,818,901.00 1.55 9 000425 徐工机械 8,793,396.00 1.54 10 600522 中天科技 7,241,565.00 1.27 11 600018 上港集团 7,214,622.64 1.27 12 600820 隧道股份 7,111,267.95 1.25 13 600256 广汇能源 7,025,619.00 1.23 14 601669 中国电建 6,326,854.00 1.11 15 600406 国电南瑞 6,119,901.00 1.07 16 600970 中材国际 5,797,935.00 1.02 17 601186 中国铁建 5,558,685.00 0.97 18 600089 特变电工 5,463,070.00 0.96 19 600717 天津港 5,171,410.00 0.91 20 000528 柳 工 5,110,054.71 0.90 注: 本项的“ 累计卖出金额”按卖出成交金额 (成交单价乘以成交数量) 填列 , 不考虑相关交易费 用。





安信一带一路分级 2018 年半年度报告 48 7.4.3 买入股票的 成本总额及 卖出股票的 收入总额 单位: 人民 币元


买入股票成本(成交)总额


104,115,224.63 卖出股票收入(成交)总额


295,897,399.08 注: “买入股 票成本 (成交) 总额” 、 “卖出股 票收入 (成交) 总额”均按买卖成交金额 (成交单 价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。


7.5 期末按债券 品种分类的 债券投资组 合 金额单位:人民币元


序号


债券品种


公允价值


占基金资产净值比例(%)


1


国家债券


3,399,678.20 1.26 2


央行票据


- - 3


金融债券


- - 其中:政策性金融债


- - 4


企业债券


- - 5


企业短期融资券


- - 6


中期票据


- - 7


可转债(可交换债)


- - 8


同业存单


- - 9


其他


- - 10


合计


3,399,678.20 1.26


7.6 期末按公允 价值占基金 资产净值比 例大小排序 的前五名债 券投资明细


金额单位 :人民币元


序号


债券代码


债券名称


数量(张)


公允价值


占基金资产净值比例(% )


1 019585 18 国债 03 31,910 3,193,552.80 1.19 2 019579 17 国债 24 1,790 179,268.50 0.07 3 019537 16 国债 09 270 26,856.90 0.01 7.7 期末按公允 价值占基金 资产净值比 例大小排序 的所有资产 支持证券投 资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。


安信一带一路分级 2018 年半年度报告 49 7.8 报告期末按 公允价值占 基金资产净 值比例大小 排序的前五 名贵金属投 资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 期末按公允 价值占基金 资产净值比 例大小排序 的前五名权 证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10 报告期末本 基金投资的 股指期货交 易情况说明 7.10.1 报告期末本 基金投资的 股指期货持 仓和损益明 细 本基金本报告期末未持有股指期货合约。 7.10.2 本基金投资 股指期货的 投资政策 本基金在股指期货投资中将根据风险管理的原则 , 在风险可控的前提下 , 本着谨慎原则 , 参 与股指期货的投资 。 本基金投资股指期货将主要选择流动性好 、 交易活跃的股指期货合约 , 力争 利用股指期货的杠杆作用 , 降低股 票仓位频繁调整的交易成本和跟踪误差 , 达到 有效跟踪标的指 数的目的。


7.11 报告期末本 基金投资的 国债期货交 易情况说明 7.11.1 本期国债期 货投资政策 本基金尚未在基金合同中明确国债期货的投资策略 、 比例限制 、 信息披露等 , 本基金暂不参 与国债期货交易。


7.11.2 报告期末本 基金投资的 国债期货持 仓和损益明 细


本基金本报告期末未持有国债期货合约。 7.11.3 本期国债期 货投资评价 本基金尚未在基金合同中明确国债期货的投资策略 、 比例限制 、 信息披露等 , 本基金暂不参 与国债期货交易。


7.12 投资组合报 告附注 7.12.1


报告期 内基 金投资 的前 十名证 券的 发行主 体未 有被监 管部 门立案 调查 ,不存 在报 告编 制 日 前 一年内受到公开谴责、处罚的情形。


7.12.2


本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库, 本基金 管理人从制度和流程 上要求股票必须先入库再买入。 7.12.3 期末其他各 项资产构成 单位:人民币元


安信一带一路分级 2018 年半年度报告 50 序号


名称


金额


1


存出保证金


108,279.57 2


应收证券清算款


13,345,525.40 3


应收股利


- 4


应收利息


68,227.01 5


应收申购款


36,917.80 6


其他应收款


- 7


待摊费用


- 8


合计


13,558,949.78 7.12.4 期末持有的 处于转股期 的可转换债 券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。


7.12.5 期末前十名 股票中存在 流通受限情 况的说明 7.12.5.1


期末指数 投资前十名 股票中存在 流通受限情 况的说明 序号


股票代码


股票名称


流通受限部分的公允


价值(元)


占基金资产净值比 例(% )


流通受限情况


说明


1 601390 中国中铁 11,157,776.56 4.15 重大事项 2 601727 上海电气 7,381,828.52 2.74 重大事项


7.12.5.2


期末积极 投资前五名 股票中存在 流通受限情 况的说明 序号


股票代码


股票名称


流通受限部分的公允


价值(元)


占基金资产净值 比例(% )


流通受限情况


说明


1 603693 江苏新能 48,456.00 0.02 新股未上市 2 603706 东方环宇 23,103.85 0.01 新股未上市 安信一带一路分级 2018 年半年度报告 51 7.12.6 投资组合报 告附注的其 他文字描述 部分 由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。 §8 基金份额 持有人信 息 8.1 期末基金份 额持有人户 数及持有人 结构 份额单位:份


份额级别


持有人户数 ( 户)


户均持有的 基金份额


持有人结构


机构投资者


个人投资者


持有份额


占总份额比 例(% )


持有份额


占总份额比例 (% )


一带分级 8,705 17,948.90 88,782,725.82 56.82 67,462,444.02 43.18 一带一 A 1,166 49,153.41 40,242,873.00 70.22 17,070,004.00 29.78 一带一 B 21,498 2,665.96 318,568.00 0.56 56,994,309.00 99.44 合计


29,961 9,040.78 129,344,166.82 47.75 141,526,757.02 52.25 注: 机构/ 个 人投资 者持 有份额 占总 份额比 例的 计算中 ,对 下属分 级基 金,比 例的 分母采 用各 自 级 别的份额,对合计数,比例的分母采用下属分级基金份额的合计数(即期末基金份额总额 )。 8.2 期末上市基 金前十名持 有人 一带分级 序号


持有人名称


持有份额(份)


占上市总份额比例(% )


1 汇添富基金-上海银行-添富盈理财 1 号资产管理计划 19,938,035.00 19.93 2 中国太平洋财产保险-传统-普通保险 产品-013C-CT001 深 19,053,758.00 19.04 3 JPMORGAN


CHASE BANK,NATIONAL A SSOCIATION 11,485,963.00 11.48 4 中银资产-中国银行-中国银行股份有 限公司上海市分行 8,654,325.00 8.65 5 民生加银基金-广州农商银行-中信证 6,853,317.00 6.85 安信一带一路分级 2018 年半年度报告 52 券股份有限公司 6 中国银河证券股份有限公司 5,042,848.00 5.04 7 谢叶强 2,366,158.00 2.36 8 释海璋 1,584,001.00 1.58 9 陈恒 1,547,450.00 1.55 10 南京盛泉恒元投资有限公司-盛泉恒元 多策略市场中性四号专项证券投资基金 1,164,600.00 1.16 一带一 A 序号


持有人名称


持有份额(份)


占上市总份额比例(% )


1 中国银河证券股份有限公司 8,220,387.00 14.34 2 汇添富基金-上海银行-添富盈理财 1 号资产管理 计划 5,855,462.00 10.22 3 中信资本(深圳)投资管理有限公司 -中信资本债券收益增强型私募证券 投资基金 5,638,729.00 9.84 4 中国太平洋财产保险-传统-普通保 险产品-013C-CT001 深 5,320,405.00 9.28 5 德邦基金-浙商银行-百年人寿保险 -百年人寿保险股份有限公司-自有 资金 4,071,933.00 7.10 6 方正证券股份有限公司 2,490,300.00 4.35 7 中银资产-中国银行-中国银行股份 有限公司上海市分行 2,321,907.00 4.05 8 傅喜元 2,300,000.00 4.01 9 民生加银基金-广州农商银行-中信 证券股份有限公司 2,012,703.00 3.51 10 苏宁易购集团股份有限公司 1,366,400.00 2.38 一带一 B 安信一带一路分级 2018 年半年度报告 53 序号


持有人名称


持有份额(份)


占上市总份额比例(% )


1 张美芳 1,930,659.00 3.37 2 宋伟铭 927,788.00 1.62 3 陈方荣 536,186.00 0.94 4 严顺友 464,381.00 0.81 5 张希斌 376,605.00 0.66 6 董振文 334,276.00 0.58 7 梁炳华 325,067.00 0.57 8 赵元 286,557.00 0.50 9 顾晓东 280,324.00 0.49 10 朱红牡 268,666.00 0.47


8.3 期末基金管 理人的从业 人员持有本 基金的情况 项目 份额级别


持有份额总数(份)


占基金总份额比例(% )


基金管理人所有 从业人员持有本 基金 一带分级 33,449.96 0.0214


一带一 A - -


一带一 B - -


合计


33,449.96 0.0123 注: 管理人的 从业人员持有基金占基金总份额比例的计算中 , 对下属分级基金 , 比例的分母采用各 自 级 别 的 份 额 , 对 合 计 数 , 比 例 的 分 母采用下属分级基金份额的合计数 (即期末基金份额总额) 。 8.4 期末基金管 理人的从业 人员持有本 开放式基金 份额总量区 间情况 项目 份额级别


持有基金份额总量的数量区间(万份)


本公司高级管理人员、 基金 投资和研究部门负责人持 有本开放式基金 一带分级 0 一带一 A 0 一带一 B 0 合计


0 本基金基金经理持有本开 放式基金 一带分级 0


一带一 A 0


安信一带一路分级 2018 年半年度报告 54 一带一 B 0


合计


0


§9 开放式基 金份额变 动 单位:份


项目


一带分级


一带一 A


一带一 B


基金合同生效日 (2015 年 5 月14 日 ) 基金份额总额


52,664,604.45 174,086,578.00 174,086,578.00 本报告期期初基金份额总额


104,732,755.67 316,773,858.00 316,773,858.00 本报告期基金总申购份额


22,140,169.61 - - 减:本报告期基金总赎回份额


265,817,709.51 - - 本报告期基金拆分变动份额(份额减 少以“- ”填 列)


295,189,954.07 -259,460,981.00 -259,460,981.00 本报告期期末基金份额总额


156,245,169.84


57,312,877.00


57,312,877.00


注: 拆分变动 份额为本基金三级份额之间的配对转换份额及折算调整份额。


§10 重大事件 揭示 10.1 基金份额持 有人大会决 议


本报告期内本基金未举行基金份额持有人大会决议。 10.2 基金管理人 、基金托管 人的专门基 金托管部门 的重大人事 变动


本报告期内本基金基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。


10.3 涉及基金管 理人、基金 财产、基金 托管业务的 诉讼


本报告期内本基金无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。


10.4 基金投资策 略的改变


本报告期内本基金投资策略未发生改变。 10.5 为基金进行 审计的会计 师事务所情 况


本基金聘请 的会计师事 务所为安永 华明会计师 事务 所(特 殊普通合伙) ,该事务所 自本基金 合同生效以来为本基金提供审计服务至今。


安信一带一路分级 2018 年半年度报告 55 10.6 管理人、托 管人及其高 级管理人员 受稽查或处 罚等情况


本报告期内本基金管理人、托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等 情况。 10.7 基金租用证 券公司交易 单元的有关 情况


10.7.1 基金租用证 券公司交易 单元进行股 票投资及佣 金支付情况 金额单位:人民币元


券商名称


交易单 元数量


股票交易


应支付该券商的佣金


备注


成交金额


占当期股票成交 总额的比例


佣金


占当期佣金


总量的比例


招商证券 2 396,049,265.96 100.00% 281,710.72 100.00% - 东北证券 2 - - - - - 国信证券 2 - - - - - 宏信证券 2 - - - - 新增 国泰君安 2 - - - - - 注: 根据中国 证监会 《关于 完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》 (证监基 金字[2007]48 号)的 有关 规定, 本基 金管理 人制 定了《 安信 基金管 理有 限责任 公司 券商交 易单 元选择 标 准 及 佣 金分配办法》 , 对券商交易单元的选择标准和程序进行了规定 。 本基金管理人将券商路演数量和质 量 、 提供的信息充分性和及时性 、 系统支持等作为交易单元的选择标准 , 由 权 益 投 资 部 、 研 究 部 、 运营部交易室对券商考评后提出租用及变更方案,最终由公司基金投资决策委员讨论及决定。 10.7.2 基金租用证 券公司交易 单元进行其 他证券投资 的情况 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券 成交 金额 占当期债券回购 成交金 额 占当期权证 成交总额的 比例 成交总额的比例 成交总额的 比例 招商证券 48,645,871.23 100.00% - - - - 东北证券 - - - - - - 国信证券 - - - - - - 宏信证券 - - - - - - 安信一带一路分级 2018 年半年度报告 56 国泰君安 - - - - - - 10.8 其他重大事 件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 安信基金管理有限责任公司关于旗下中天金融 (000540) 估值调整的公告 上海证券报 、中国证券 报、 证券时报 2018-1-6 2 关于安信基金管理有限责任公司新增开放式基 金销售代理服务机构的公告 上海证券报 、中国证券 报、 证券时报 2018-1-10 3 安信基金管理有限责任公司关于旗下奥瑞德 (600666) 估值调整的公告 上海证券报 、中国证券 报、 证券时报 2018-1-10 4 安信中证一带一路主题指数分级证券投资基金 2017 年第 4 季度报告 上海证券报 、中国证券 报、 证券时报 2018-1-20 5 安信基金管理有限责任公司关于增加基金直销 账户的公告 上海证券报 、中国证券 报、 证券时报 2018-1-25 6 关于安信基金管理有限责任公司新增开放式基 金销售代理服务机构的公告 上海证券报 、中国证券 报、 证券时报 2018-1-26 7 安信基金管理有限责任公司关于旗下东山精密 (002384) 估值调整的公告 上海证券报 、中国证券 报、 证券时报 2018-2-2 8 关于安信基金管理有限责任公司新增开放式基 金销售代理服务机构的公告 上海证券报 、中国证券 报、 证券时报 2018-2-9 9 安信基金管理有限责任公司关于旗下万华化学 (600309) 估值调整的公告 上海证券报 、中国证券 报、 证券时报 2018-2-10 10 安信中证一带一路主题指数分级证券投资基金 可能发生不定期份额折算的风险提示公告 上海证券报 、中国证券 报、 证券时报 2018-2-10 11 安信中证一带一路主题指数分级证券投资基金 B 类份额交易 价格波动提示公告 上海证券报 、中国证券 报、 证券时报 2018-2-12 12 关于安信基金管理有限责任公司新增开放式基 金销售代理服务机构的公告 上海证券报 、中国证券 报、 证券时报 2018-3-2 13 关于安信基金管理有限责任公司新增开放式基 上海证券报 、中国证券 报、2018-3-12 安信一带一路分级 2018 年半年度报告 57 金销售代理服务机构的公告 证券时报 14 关于修改安信中证一带一路主题指数分级证券 投资基金基金合同 、 托管协议和招募说明书的公 告 上海证券报 、中国证券 报、 证券时报 2018-3-23 15 安信基金管理有限责任公司关于旗下基金所持 三钢闽光(002110 )估值 调整的公告 上海证券报 、中国证券 报、 证券时报 2018-3-24 16 安信中证一带一路主题指数分级证券投资基金 2017 年年度 报告摘要 上海证券报 、中国证券 报、 证券时报 2018-3-31 17 关于安信基金管理有限责任公司旗下部分证券 投资基金新增上海基煜基金销售有限公司为基 金销售服务机构的公告 上海证券报 、中国证券 报、 证券时报 2018-4-2 18 关于安信基金管理有限责任公司新增开放式基 金销售代理服务机构的公告 上海证券报 、中国证券 报、 证券时报 2018-4-2 19 安信中证一带一路主题指数分级证券投资基金 可能发生不定期份额折算的风险提示公告 上海证券报 、中国证券 报、 证券时报 2018-4-18 20 安信中证一带一路主题指数分级证券投资基金 B 类份额交易 价格波动提示公告 上海证券报 、中国证券 报、 证券时报 2018-4-18 21 安信基金管理有限责任公司关于旗下基金所持 中兴通讯(000063 )估值 调整的公告 上海证券报 、中国证券 报、 证券时报 2018-4-19 22 安信中证一带一路主题指数分级证券投资基金 2018 年第 1 季度报告 上海证券报 、中国证券 报、 证券时报 2018-4-20 23 安信中证一带一路主题指数分级证券投资基金 可能发生不定期份额折算的风险提示公告 上海证券报 、中国证券 报、 证券时报 2018-4-21 24 安信中证一带一路主题指数分级证券投资基金 B 类份额交易 价格波动提示公告 上海证券报 、中国证券 报、 证券时报 2018-4-21 25 安信中证一带一路主题指数分级证券投资基金 B 类份额交易 价格波动提示公告 上海证券报 、中国证券 报、 证券时报 2018-4-26 26 安信中证一带一路主题指数分级证券投资基金 可能发生不定期份额折算的风险提示公告 上海证券报 、中国证券 报、 证券时报 2018-4-26 安信一带一路分级 2018 年半年度报告 58 27 安信中证一带一路主题指数分级证券投资基金 B 类份额交易 价格波动提示公告 上海证券报 、中国证券 报、 证券时报 2018-4-28 28 安信中证一带一路主题指数分级证券投资基金 可能发生不定期份额折算的风险提示公告 上海证券报 、中国证券 报、 证券时报 2018-4-28 29 安信中证一带一路主题指数分级证券投资基金 B 类份额交易 价格波动提示公告 上海证券报 、中国证券 报、 证券时报 2018-5-4 30 安信中证一带一路主题指数分级证券投资基金 可能发生不定期份额折算的风险提示公告 上海证券报 、中国证券 报、 证券时报 2018-5-4 31 安信中证一带一路主题指数分级证券投资基金 可能发生不定期份额折算的风险提示公告 上海证券报 、中国证券 报、 证券时报 2018-5-15 32 安信中证一带一路主题指数分级证券投资基金 B 类份额交易 价格波动提示公告 上海证券报 、中国证券 报、 证券时报 2018-5-15 33 安信中证一带一路主题指数分级证券投资基金 B 类份额交易 价格波动提示公告 上海证券报 、中国证券 报、 证券时报 2018-5-18 34 安信中证一带一路主题指数分级证券投资基金 可能发生不定期份 额折算的风险提示公告 上海证券报 、中国证券 报、 证券时报 2018-5-18 35 关于安信基金管理有限责任公司变更五矿证券 有限公司代销旗下部分开放式证券投资基金产 品的公告 上海证券报 、中国证券 报、 证券时报 2018-5-18 36 关于安信基金管理有限责任公司旗下部分开放 式证券投资基金新增平安银行股份有限公司为 基金销售服务机构的公告 上海证券报 、中国证券 报、 证券时报 2018-5-18 37 关于安信基金管理有限责任公司旗下开放式基 金在中国银河证券股份有限公司开通定期定额 投资和转换等业务的公告 上海证券报 、中国证券 报、 证券时报 2018-5-18 38 安信中证一带一路主题指数分级证券投资基金 可能发生不定期份额折算的风险提示公告 上海证券报 、中国证券 报、 证券时报 2018-5-26 39 安信中证一带一路主题指数分级证券投资基金 B 类份额交易 价格波动提示公告 上海证券报 、中国证券 报、 证券时报 2018-5-26 安信一带一路分级 2018 年半年度报告 59 40 安信基金管理有限责任公司关于旗下基金所持 中工国际(002051 )估值 调整的公告 上海证券报 、中国证券 报、 证券时报 2018-5-29 41 安信中证一带一路主题指数分级证券投资基金 可能发生不定期份额折算的风险提示公告 上海证券报 、中国证券 报、 证券时报 2018-5-30 42 安信中证一带一路主题指数分级证券投资基金 B 类份额交易 价格波动提示公告 上海证券报 、中国证券 报、 证券时报 2018-5-30 43 安信中证一带一路主题指数分级证券投资基金 B 类份额交易 价格波动提示公告 上海证券报 、中国证券 报、 证券时报 2018-6-1 44 安信中证一带一路主题指数分级证券投资基金 可能发生不定期份额折算的风险提示公告 上海证券报 、中国证券 报、 证券时报 2018-6-1 45 关于安信基金管理有限责任公司新增长城证券 股份有限公司为开放式基金销售代理服务机构 的公告 上海证券报 、中国证券 报、 证券时报 2018-6-1 46 安信中证一带一路主题指数分级证券投资基金 可能发生不定期份额折算的风险提示公告 上海证券报 、中国证券 报、 证券时报 2018-6-5 47 安信中证一带一路主题指数分级证券投资基金 B 类份额交易 价格波动提示公告 上海证券报 、中国证券 报、 证券时报 2018-6-5 48 安信中证一带一路主题指数分级证券投资基金 B 类份额交易 价格波动提示公告 上海证券报 、中国证券 报、 证券时报 2018-6-8 49 安信中证一带一路主题指数分级证券投资基金 可能发生不定期份额折算的风险提示公告 上海证券报 、中国证券 报、 证券时报 2018-6-8 50 安信基金管理有限责任公司关于旗下基金所持 中兴通讯(000063 )估值 调整的公告 上海证券报 、中国证券 报、 证券时报 2018-6-9 51 安信中证一带一路主题指数分级证券投资基金 可能发生不定期份额折算的风险提示公告 上海证券报 、中国证券 报、 证券时报 2018-6-12 52 安信中证一带一路主题指数分级证券投资基金 B 类份额交易 价格波动提示公告 上海证券报 、中国证券 报、 证券时报 2018-6-12 53 安信中证一带一路主题指数分级证券投资基金 可能发生不定期份额折算的风险提示公告 上海证券报 、中国证券 报、 证券时报 2018-6-14 安信一带一路分级 2018 年半年度报告 60 54 安信中证一带一路主题指数分级证券投资基金 B 类份额交易 价格波动提示公告 上海证券报 、中国证券 报、 证券时报 2018-6-14 55 安信中证一带一路主题指数分级证券投资基金 可能发生不定期份额折算的风险提示公告 上海证券报 、中国证券 报、 证券时报 2018-6-15 56 安信中证一带一路主题指数分级证券投资基金 B 类份额交易 价格波动提示公告 上海证券报 、中国证券 报、 证券时报 2018-6-15 57 安信基金管理有限责任公司关于旗下基金所持 中国中铁(601390 )估值 调整的公告 上海证券报 、中国证券 报、 证券时报 2018-6-15 58 安信中证一带一路主题指数分级证券投资基金 可能发生不定期份额折算的风险提示公告 上海证券报 、中国证券 报、 证券时报 2018-6-16 59 安信中证一带一路主题指数分级证券投资基金 B 类份额交易 价格波动提示公告 上海证券报 、中国证券 报、 证券时报 2018-6-16 60 安信基金管理有限责任公司关于旗下基金所持 上海电气(601727 )估值 调整的公告 上海证券报 、中国证券 报、 证券时报 2018-6-20 61 安信中证一带一路主题指数分级证券投资基金 办理不定期份额折算业务及折算期间暂停办理 申购、赎回、转换、定期定额投资业务的公告 上海证券报 、中国证券 报、 证券时报 2018-6-20 62 安信中证一带一路主题指数分级证券投资基金 B 类份额不定 期份额折算的风险提示公告 上海证券报 、中国证券 报、 证券时报 2018-6-20 63 关于调整安信中证一带一路主题指数分级证券 投资基金 B 类份额折算基准日证券简称的公告 上海证券报 、中国证券 报、 证券时报 2018-6-20 64 关于安信中证一带一路主题指数分级证券投资 基金办理 不 定期份额 折 算业务期 间 一带一 A 份 额、一带一 B 停复牌的公 告 上海证券报 、中国证券 报、 证券时报 2018-6-21 65 安信基金管理有限责任公司关于旗下基金所持 中兴通讯(000063 )估值 调整的公告 上海证券报 、中国证券 报、 证券时报 2018-6-21 66 关于安信中证一带一路主题指数分级证券投资 基金之一带一 A 份 额、一 带 一 B 份额 不定期份额 折算后前收盘价调整的公告 上海证券报 、中国证券 报、 证券时报 2018-6-22 安信一带一路分级 2018 年半年度报告 61 67 关于安信中证一带一路主题指数分级证券投资 基金不定期份额折算结果及恢复交易的公告 上海证券报 、中国证券 报、 证券时报 2018-6-22 68 安信中证一带一路主题指数分级证券投资基金 更新招募说明书摘要(2018 年第1 号) 上海证券报 、中国证券 报、 证券时报 2018-6-28 69 关于安信基金管理有限责任公司旗下开放式基 金在上海好买基金销售有限公司开通定期定额 投资和转换等业务的公告 上海证券报 、中国证券 报、 证券时报 2018-6-29 70 安信基金管理有限责任公司关于暂停浙江金观 诚基金销售有限公司销售旗下基金业务的公告 上海证券报 、中国证券 报、 证券时报 2018-6-30 §11 影响投资 者决策的 其他重要 信息 11.1 报告期内单 一投资者持 有基金份额 比例达到或 超过20%的情 况 无。 11.2 影响投资者 决策的其他 重要信息 无。


§12 备查文件 目录 12.1 备查文件目 录 1 、中国证监 会核准安信中证一带一路主题指数分级证券投资基金募集的文件; 2 、 《安信中 证一带一路主题指数分级证券投资基金基金合同》 ; 3 、 《安信中 证一带一路主题指数分级证券投资基金托管协议》 ; 4 、 《安信中 证一带一路主题指数分级证券投资基金招募说明书》 ; 5 、中国证监 会要求的其他文件。 12.2 存放地点 本基金管理人和基金托管人的住所。 12.3 查阅方式 上述文 件可 在安信 基金 管理有 限责 任公司 互联 网站上 查阅 ,或者 在营 业时间 内到 安信 基 金 管 理有限责任公司查阅。





投资者 对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人安信基金管理有限责任公司。 安信一带一路分级 2018 年半年度报告 62





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安信基金管 理有限责任 公司 2018 年 08 月 29 日