安信中证一带一路主题指数分级证券投资
基金2018年半年度报告摘要
2018年06月30日
基金管理人：安信基金管理有限责任公司
基金托管人：招商证券股份有限公司
送出日期：2018年08月29 日 安信一带一路分级 2018年半年度报告摘要
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§1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二
以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人招商证券股份有限公司根据本基金合同规定，于 2018 年 8 月 28 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2018 年01月 01 日起至 06 月 30日止。
安信一带一路分级 2018年半年度报告摘要
2
§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称
安信一带一路分级
场内简称
一带分级
基金主代码
167503
基金运作方式
交易型开放式
基金合同生效日
2015年 5月14 日
基金管理人
安信基金管理有限责任公司
基金托管人
招商证券股份有限公司
报告期末基金份额总额
270,870,923.84 份
基金合同存续期
不定期
基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所
上市日期
2015年 5月22 日
下属分级基金的基金简称
一带分级
一带一 A
一带一 B
下属分级基金的交易代码
167503
150275
150276
报告期末下属分级基金的份额总额
156,245,169.84 份 57,312,877.00 份 57,312,877.00 份
2.2 基金产品说明
投资目标
本基金采用指数化投资策略，紧密跟踪中证一带一路主题指数。在正常市场情
况下，力争将基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度绝对值
控制在 0.35%以内，年跟踪误差控制在 4%以内。
投资策略
股票投资上，本基金主要采用完全复制的方法进行投资，即按照标的指数成份
股及其权重构建基金的股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动
对股票投资组合进行相应地调整；债券投资上，本基金将以宏观形势及利率分
析为基础，预测未来基准利率水平变化趋势与幅度，进行定量评价；权证投资
上，综合考虑权证标的证券的基本面趋势、权证的市场供求关系以及交易制度
设计等多种因素，对权证进行合理定价，谨慎进行权证投资；资产支持证券投
资方面，综合运用类别资产配置、久期管理、收益率曲线、个券选择和利差定
价管理等策略。 安信一带一路分级 2018年半年度报告摘要
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业绩比较基准
中证一带一路指数收益率×95％＋商业银行活期存款利率（税后）×5％
风险收益特征
本基金属于股票型基金，其预期的风险与预期收益高于混合型基金、债券型基
金与货币市场基金，为证券投资基金中较高风险、较高预期收益的品种。同时
本基金为指数基金，通过跟踪标的指数表现，具有与标的指数以及标的指数所
代表的公司相似的风险收益特征。
下属分级基金的风
险收益特征
安信一带一路 A 份额为稳
健收益类份额，具有低预
期风险且预期收益相对较
低的特征。
安信一带一路B 份额为积
极收益类份额，具有高预
期风险且预期收益相对较
高的特征。
本基金属于股票型基金，
其预期的风险与预期收益
高于混合型基金、债券型
基金与货币市场基金，为
证券投资基金中较高风
险、较高预期收益的品种。
同时本基金为指数基金，
通过跟踪标的指数表现，
具有与标的指数以及标的
指数所代表的公司相似的
风险收益特征。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目
基金管理人
基金托管人
名称
安信基金管理有限责任公司 招商证券股份有限公司
信息披露负责人
姓名
乔江晖 郭杰
联系电话
0755-82509999 0755-82943666
电子邮箱
service@essencefund.com tgb@cmschina.com.cn
客户服务电话
4008-088-088 95565
传真
0755-82799292 0755-82960794
2.4 信息披露方式
登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 www.essencefund.com
基金半年度报告备置地点
基金管理人及基金托管人住所
安信一带一路分级 2018年半年度报告摘要
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§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标
报告期(2018年 01 月 01日-2018 年06 月30 日)
本期已实现收益
-35,646,381.19
本期利润
-94,777,984.37
加权平均基金份额本期利润
-0.1500
本期基金份额净值增长率
-19.29%
3.1.2 期末数据和指标
报告期末(2018年 06 月30 日)
期末可供分配基金份额利润
-1.3359
期末基金资产净值
269,099,328.77
期末基金份额净值
0.993
注: 1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要
低于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相
关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
净值增长
率①
净值增长
率标准差
②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①－③
②－④
过去一个月 -9.04% 1.29% -9.72% 1.23% 0.68% 0.06%
过去三个月 -13.10% 1.09% -13.43% 1.07% 0.33% 0.02%
过去六个月 -19.29% 1 . 1 6 % -19.92% 1.15% 0.63% 0.01%
过去一年 -18.81% 0.97% -19.55% 0.96% 0.74% 0.01%
过去三年 -47.00% 1.76% -43.51% 1.74% -3.49% 0.02%
自基金合同生
效起至今
-57.39% 1.83% -49.28% 1.85% -8.11% -0.02% 安信一带一路分级 2018年半年度报告摘要
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注:根据 《安信一带一路主题指数分级证券投资基金基金合同》 的约定， 本基金的业绩比较基准为：
中证一带一路指数收益率×95％＋商业银行活期存款利率（税后）×5％。由于本基金投资标的指
数为中证一带一路指数，且每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，投资于
现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值 5%，因此，本基金将业绩比较基准定
为中证一带一路指数收益率×95％＋商业银行活期存款利率（税后）×5％。由于基金资产配置比
例处于动态变化的过程中，需要通过再平衡来使资产的配置比例符合合同要求，基准指数每日按
照 95%、5%的比例采取再平衡，再用连锁计算的方式得到基准指数的时间序列。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
注：1、本基金基金合同生效日为 2015 年5 月14日。
2、本基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合
基金合同的约定。建仓期结束时，本基金的投资组合比例符合基金合同的约定。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
安信基金管理有限责任公司经中国证监会批准，成立于 2011 年 12 月，总部位于深圳，注册
资本 5.0625亿元人民币，股东及股权结构为：五矿资本控股有限公司持有 39.84%的股权，安信证安信一带一路分级 2018年半年度报告摘要
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券股份有限公司持有 33.95%的股权，佛山市顺德区新碧贸易有限公司持有 20.28%的股权，中广
核财务有限责任公司持有 5.93%的股权。
截至 2018 年 6 月 30 日，本基金管理人共管理 42 只开放式基金，具体如下：从 2012年 6 月
20 日起管理安信策略精选灵活配置混合型证券投资基金；从 2012 年 9月 25 日起管理安信目标收
益债券型证券投资基金；从 2012 年 12月 18 日起管理安信平稳增长混合型发起式证券投资基金；
从 2013 年 2月 5 日起管理安信现金管理货币市场基金； 从 2013 年 7 月 24 日起管理安信宝利债券
型证券投资基金（LOF） （原安信宝利分级债券型证券投资基金） ；从 2013 年 11 月 8 日起管理安
信永利信用定期开放债券型证券投资基金； 从 2013 年 12月 31 日起管理安信鑫发优选灵活配置混
合型证券投资基金；从 2014 年 4 月 21 日起管理安信价值精选股票型证券投资基金；从 2014 年
11 月 24 日起管理安信现金增利货币市场基金；从 2015 年 3 月 19 日起管理安信消费医药主题股
票型证券投资基金；从 2015 年 4 月 15 日起管理安信动态策略灵活配置混合型证券投资基金；从
2015 年 5 月 14 日起管理安信中证一带一路主题指数分级证券投资基金；从 2015 年 5 月 20 日起
管理安信优势增长灵活配置混合型证券投资基金；从 2015 年 5 月 25 日起管理安信稳健增值灵活
配置混合型证券投资基金； 从 2015年 6月 5日起管理安信鑫安得利灵活配置混合型证券投资基金；
从 2015 年 8 月 7 日起管理安信新常态沪港深精选股票型证券投资基金；从 2015 年 11 月 24 日起
管理安信新动力灵活配置混合型证券投资基金； 从 2016 年 3月 9 日至 2018 年 5 月 28日管理安信
安盈保本混合型证券投资基金； 从 2016 年 5 月 9日起管理安信新回报灵活配置混合型证券投资基
金；从 2016年 7 月 28 日起管理安信新优选灵活配置混合型证券投资基金；从 2016年 8 月 9 日起
管理安信新目标灵活配置混合型证券投资基金；从 2016 年 8 月 19 日起管理安信新价值灵活配置
混合型证券投资基金；从 2016 年 9 月 9 日起管理安信保证金交易型货币市场基金；从 2016 年 9
月 29 日起管理安信新成长灵活配置混合型证券投资基金； 从 2016 年 9月 29 日起管理安信尊享纯
债债券型证券投资基金；从 2016 年 10 月 10 日起管理安信永丰定期开放债券型证券投资基金；从
2016 年 10 月 12 日起管理安信沪深 300 指数增强型发起式证券投资基金；从 2016 年 10 月 17 日
起管理安信活期宝货币市场基金；从 2016 年 12 月 9 日起管理安信新趋势灵活配置混合型证券投
资基金；从 2016 年 12 月 19 日起管理安信新视野灵活配置混合型证券投资基金；从 2017 年 1 月
13 日至 2018 年 6 月 11 日管理安信永鑫定期开放债券型证券投资基金；从 2017 年 3月 16 日起管
理安信新起点灵活配置混合型证券投资基金； 从 2017 年 3月 16 日起管理安信中国制造 2025 沪港
深灵活配置混合型证券投资基金；从 2017 年 3 月 29 日起管理安信合作创新主题沪港深灵活配置
混合型证券投资基金；从 2017 年 7月 3 日起管理安信量化多因子灵活配置混合型证券投资基金；
从 2017 年 7 月 20 日起管理安信工业 4.0 主题沪港深精选灵活配置混合型证券投资基金；从 2017安信一带一路分级 2018年半年度报告摘要
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年 12 月 6 日起管理安信稳健阿尔法定期开放混合型发起式基金；从 2017 年 12 月 28 日起管理安
信永泰定期开放债券型发起式证券投资基金从 2018 年 3 月 14 日起管理安信尊享添益债券型证券
投资基金；从 2018 年 3月 21 日起管理安信比较优势灵活配置混合型证券投资基金；从 2018年 3
月 30 日起管理安信永盛定期开放债券型发起式证券投资基金；从 2018 年 6 月 1 日起管理安信永
瑞定期开放债券型发起式证券投资基金；2018 年 6 月 12 日起管理安信永鑫增强债券型证券投资
基金；2018年 6 月 21 日起管理安信中证复兴发展 100 主题指数型证券投资基金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名
职务
任本基金的基金经理 （助理）
期限
证券从业
年限
说明
任职日期
离任日期
龙川
本基金的基
金经理，量
化投资部总
经理
2015年5月14日- 16
龙川先生，统计学博士。历任
Susquehanna International Group
（美国）量化投资经理、国泰君安证
券资产管理有限公司量化投资部首
席研究员、 东方证券资产管理有限公
司量化投资部总监。 现任安信基金管
理有限责任公司量化投资部总经理。
现任安信中证一带一路主题指数分
级证券投资基金、 安信沪深 300 指数
增强型发起式证券投资基金、 安信量
化多因子灵活配置混合型证券投资
基金、 安信基金稳健阿尔法定期开放
混合型发起式基金、 安信中证复兴发
展 100 主题指数型证券投资基金的
基金经理。
施荣盛
本基金的基
金经理助理
2015年 11月 9日- 5
施荣盛先生，经济学博士。历任东方
证券资产管理有限公司量化投资部
研究员、 安信基金管理有限责任公司
量化投资部研究助理。 现任安信基金安信一带一路分级 2018年半年度报告摘要
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管理有限责任公司量化投资部基金
经理助理。 现任安信中证一带一路指
数分级证券投资基金、安信沪深 300
指数增强型发起式证券投资基金的
基金经理助理。
注:1、基金经理的“任职日期”根据公司决定的公告（生效）日期填写；基金经理助理的“任职
日期”根据公司决定确定的聘任日期填写。 “离任日期”根据公司决定的公告（生效）日期填写。
2、证券从业年限计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》中关于证券从业人员范
围的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《证券投资基金销
售管理办法》 、 《公开募集证券投资基金运作管理办法》 、 《证券投资基金信息披露管理办法》等有
关法律法规、监管部门的相关规定及基金合同的约定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原
则管理和运用基金资产，在认真控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有
损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公
司制定的公平交易相关制度，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合，未出现违反公平交易制
度的情况，亦未受到监管机构的相关调查。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内未发现本基金存在异常交易行为。本报告期内，本公司所有投资组合参与的交易
所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过该证券当日成交量的 5%。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2018 年上半年，经济增长面临压力。从三驾马车看：贸易端，中美贸易战反复，使出口依旧
面临失速风险；投资端，制造业投资回暖，不抵地产投资和基建投资向下压力；消费端，必选消
费增长放缓叠加举债透支影响逐步显现，消费对经济支撑作用弱化。总体来看，尽管经济动能韧安信一带一路分级 2018年半年度报告摘要
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性较强，但总体需求略显乏力，经济短期韧性较强使回落速度暂缓但下行压力仍在。流动性方面，
无论是美国的加息行为对国内利率水平形成的向上牵引力，还是金融去杠杆政策背景下企业所处
的紧信用环境，都对 A 股市场形成明显的估值压制。上半年上证指数下跌 13.9%，沪深 300 指数
下跌 12.9%，中证 500 指数下跌 16.53%，创业板指数下跌 8.33%。分行业看，今年以来休闲服务、
医药生物、食品饮料等行业涨幅靠前，通信、电器设备、有色金属等行业跌幅较大。
本基金秉承指数基金的投资策略，在应对申购赎回的基础上，跟踪指数收益，力争将基金跟
踪误差控制在合理范围内。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为 0.993 元；本报告期基金份额净值增长率为-19.29%，业绩
比较基准收益率为-19.92%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望下半年，虽然内外部困难重重，但主要矛盾已经发生边际好转。内部金融降杠杆的力度
和节奏有缓和迹象，央行出台一系列鼓励给中小企业信贷支持的举措，资管新规的落地也好于预
期。可以预见上半年社融快速下降的趋势将会明显好转，市场对经济的悲观预期会得到一定程度
的修复。外部中美贸易战具有长期性、复杂性，但第一阶段较量也基本落地，对市场冲击最严重
的阶段可能已经过去。市场当前的整体估值已处于历史低位，尤其是指数权重行业，估值分位数
基本都是历史最低点。产业资本回购、增持等积极信号也在不断增加，这有利于修复市场风险偏
好。总体而言，短期积极因素在累积，市场可能会有修复性反弹机会。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人按照相关法律法规、证监会的相关规定以及基金合同的约定，对基金所持有的
投资品种进行估值。 本基金托管人根据法律法规及基金合同要求履行估值及净值计算的复核责任。
会计师事务所定期对估值调整采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报
告。
本基金管理人为了确保估值工作的合规开展，设立估值委员会。估值委员会负责审定公司基
金估值业务管理制度，建立健全估值决策体系，确定不同基金产品及投资品种的估值方法，保证
基金估值业务准确真实地反映基金相关金融资产和金融负债的公允价值。估值委员会负责人由公
司分管投资的副总经理担任，估值委员会成员由运营部、权益投资部、固定收益部、特定资产管
理部、研究部、信用研究部和监察稽核部分别委派一名或多名代表组成，以上人员均具备必要的安信一带一路分级 2018年半年度报告摘要
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经验、专业胜任能力和相关工作经验。估值委员会各成员职责分工如下：权益投资部、固定收益
部、特定资产管理部、研究部及信用研究部负责关注市场变化、证券发行机构重大事件等可能对
估值产生重大影响的因素，向估值委员会提出合理的估值建议，确保估值的公允性；运营部负责
日常估值业务的具体执行，及时准确完成基金估值，并负责和托管行沟通协调核对；监察稽核部
负责定期或不定期对估值政策、程序及相关方法的一致性进行检查，确保估值政策和程序的一贯
性。当估值委员会委员同时为基金经理时，涉及其相关持仓品种估值调整时采取回避机制，保持
估值调整的客观性和独立性。本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。
截至报告期末本基金管理人已签约的定价服务机构为中央国债登记结算有限责任公司和中证
指数有限公司，由其按约定提供相关债券品种和流通受限股票的估值参考数据。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据相关法律法规规定和本基金合同的约定及实际运作情况，本基金本报告期未进行利润分
配。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
无。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期，招商证券股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》 、
基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地
履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的
基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监
督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资
组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
安信一带一路分级 2018年半年度报告摘要
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§6 半年度财务会计报告（未经审计)
6.1 资产负债表
会计主体：安信中证一带一路主题指数分级证券投资基金
报告截止日：2018年 6月 30 日
单位：人民币元
资 产
本期末
2018年6 月30 日
上年度末
2017 年12 月 31 日
资 产：
银行存款
81,155,543.98 13,104,698.71
结算备付金
449,278.43 564,361.19
存出保证金
108,279.57 634,558.51
交易性金融资产
245,807,784.66 557,189,991.38
其中：股票投资
242,408,106.46 529,236,491.38
基金投资
- -
债券投资
3,399,678.20 27,953,500.00
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产
- -
买入返售金融资产
- -
应收证券清算款
13,345,525.40 261,801.47
应收利息
68,227.01 616,979.44
应收股利
- -
应收申购款
36,917.80 42,495.12
递延所得税资产
- -
其他资产
- -
资产总计
340,971,556.85 572,414,885.82
负债和所有者权益
本期末
2018年6 月30 日
上年度末
2017 年12 月 31 日
安信一带一路分级 2018年半年度报告摘要
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负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债
- -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
- -
应付赎回款
70,760,017.95 904,188.09
应付管理人报酬
319,191.84 506,383.87
应付托管费
63,838.36 101,276.75
应付销售服务费
- -
应付交易费用
196,069.06 348,137.14
应交税费
- -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债
533,110.87 333,365.87
负债合计
71,872,228.08 2,193,351.72
所有者权益：
实收基金
630,959,742.81 1,079,180,781.97
未分配利润
-361,860,414.04 -508,959,247.87
所有者权益合计
269,099,328.77 570,221,534.10
负债和所有者权益总计
340,971,556.85 572,414,885.82
6.2 利润表
会计主体：安信中证一带一路主题指数分级证券投资基金
本报告期：2018 年1 月1日 至 2018年 6 月30 日
单位：人民币元
项 目
本期
2018年1月1 日 至 2018 年6
上年度可比期间
2017年1月1 日 至 2017 年6安信一带一路分级 2018年半年度报告摘要
13
月30日
月30日
一、收入
-91,072,718.84 -37,713,838.71
1.利息收入
451,894.65 973,121.56
其中：存款利息收入
112,567.65 973,121.56
债券利息收入
339,327.00 -
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
- -
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填列） -32,954,360.24 -29,539,447.43
其中：股票投资收益
-35,909,859.76 -35,584,091.66
基金投资收益
- -
债券投资收益
-4,683.63 -
资产支持证券投资收益
- -
贵金属投资收益
- -
衍生工具收益
- -
股利收益
2,960,183.15 6,044,644.23
3.公允价值变动收益(损失以“-”
号填列)
-59,131,603.18 -10,618,418.73
4.汇兑收益(损失以“-”号填列) - -
5.其他收入(损失以“-”号填列) 561,349.93 1,470,905.89
减：二、费用
3,705,265.53 11,404,400.12
1．管理人报酬
2,311,899.54 6,698,170.05
2．托管费
462,379.90 1,339,634.01
3．销售服务费
- -
4．交易费用
612,796.02 2,957,853.47
5．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产支出
- -
6.税金及附加? --
7．其他费用
318,190.07 408,742.59安信一带一路分级 2018年半年度报告摘要
14
三、利润总额(亏损总额以“‐”号填
列)? ?
-94,777,984.37 -49,118,238.83
减：所得税费用
--
四、净利润（净亏损以“-”号填
列）
-94,777,984.37 -49,118,238.83
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：安信中证一带一路主题指数分级证券投资基金
本报告期：2018 年1 月1日 至 2018年 6 月30 日
单位：人民币元
项目
本期
2018 年1 月1 日 至 2018 年6 月 30 日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金
净值）
1,079,180,781.97 -508,959,247.87 570,221,534.10
二、本期经营活动产生的基
金净值变动数（本期利润）
- -94,777,984.37 -94,777,984.37
三、本期基金份额交易产生
的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填列）
-448,221,039.16 241,876,818.20 -206,344,220.96
其中：1.基金申购款
33,084,787.63 -16,390,210.91 16,694,576.72
2.基金赎回款
-481,305,826.79 258,267,029.11 -223,038,797.68
四、本期向基金份额持有人
分配利润产生的基金净值变
动 （净值减少以 “-” 号填列）
---
五、期末所有者权益（基金
净值）
630,959,742.81 -361,860,414.04 269,099,328.77
项目
上年度可比期间
2017 年1 月1 日 至 2017 年6 月 30 日
安信一带一路分级 2018年半年度报告摘要
15
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金
净值）
1,920,593,092.63 -931,505,059.22 989,088,033.41
二、本期经营活动产生的基
金净值变动数（本期利润）
- -49,118,238.83 -49,118,238.83
三、本期基金份额交易产生
的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填列）
448,812,949.73 -144,213,274.87 304,599,674.86
其中：1.基金申购款
2,691,917,492.39 -1,209,593,111.23 1,482,324,381.16
2.基金赎回款
-2,243,104,542.66 1,065,379,836.36 -1,177,724,706.30
四、本期向基金份额持有人
分配利润产生的基金净值变
动 （净值减少以 “-” 号填列）
---
五、期末所有者权益（基金
净值）
2,369,406,042.36 -1,124,836,572.92 1,244,569,469.44
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1至 6.4 财务报表由下列负责人签署：
刘入领
范瑛
苗杨
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
安信中证一带一路主题指数分级证券投资基金（以下简称“本基金” ）经中国证券监督管理委
员会（以下简称“中国证监会” ）2015 年 4 月 29 日下发的证监许可[2015]770 号文《关于核准安
信中证一带一路主题指数分级证券投资基金募集的批复》的核准，由安信基金管理有限责任公司
依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《安信中证一带一路主题指数分级证券投资基金基金
合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定。
本基金募集期间为 2015 年 5 月 11 日，募集结束经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）安信一带一路分级 2018年半年度报告摘要
16
验证并出具安永华明(2014)验字 60962175_H41 号验资报告。 首次设立募集不包括认购资金利息共
募集人民币 400,830,234.86 元。经向中国证监会备案， 《安信中证一带一路主题指数分级证券投
资基金基金合同》于 2015 年 5 月 14 日正式生效。截至 2015 年 4 月 21 日止，安信中证一带一路
主题指数分级证券投资基金已收到的首次发售募集的有效认购资金扣除认购费后的净认购金额为
人民币 400,830,234.86 元，折合 400,830,234.86 份基金份额；有效认购资金在首次发售募集期
内产生的利息人民币 7,525.59 元，折合 7,525.59 份基金份额。以上收到的实收基金共计人民币
400,837,760.45 元，折合 400,837,760.45 份基金份额。本基金的基金管理人为安信基金管理有
限责任公司，注册登记机构为中国证券登记结算有限责任公司，基金托管人为招商证券股份有限
公司。
根据基金合同，本基金份额包括安信中证一带一路主题指数分级证券投资基金之基础份额
（以下简称“安信一带一路份额” ） 、安信中证一带一路主题指数分级证券投资基金之稳健收益类
份额（以下简称“安信一带一路 A份额” ）和安信中证一带一路主题指数分级证券投资基金之积极
收益类份额（以下简称“安信一带一路 B 份额” ） 。
根据 《安信中证一带一路主题分级证券投资基金之一带一 A 与一带一 B 基金份额上市交易公
告书》 ， 安信一带一路 A份额和安信一带一路 B份额于 2015年 5 月22 日经深圳证券交易所深证上
[2015]211 号文核准上市交易。于 2015 年 5 月 22 日，安信一带一路 A 份额上市交易份额为
174,086,578份，安信一带一路 B 份额上市交易份额为 174,086,578 份。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《安信中证一带一路主题指数分级证券投资基金
合同》的有关规定，本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括标的指数成份股及其备
选成份股、其他股票（含中小板、创业板股票及其他中国证监会核准上市的股票、债券、资产支
持证券、股指期货、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融资产（但须符合中
国证监会的相关规定） 。本基金各类资产投资比例为：本基金的股票资产投资比例不低于基金资产
的 90%，其中投资于中证一带一路指数成份股和备选成份股的资产不低于非现金基金资产的 80%，
每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债
券不低于基金资产净值的 5%。
本基金的业绩比较基准为：中证一带一路指数收益率*95%＋商业银行活期存款利率（税后）
*5%。
6.4.2 会计报表的编制基础
本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会
计准则、其后颁布的应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则” ）编制，同时，安信一带一路分级 2018年半年度报告摘要
17
对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投
资基金会计核算业务指引》 、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意
见》 、 《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》 、 《证券
投资基金信息披露管理办法》 、 《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第 2 号《年度报告的内
容与格式》 、 《证券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《会计报表附注的编制及披露》 、 《证券投
资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和半年度报告>》 、其他中国证监会及中国证券投资基
金业协会颁布的相关规定。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2018 年 6 月 30 日的财
务状况以及 2018 年1 月1日至 2018 年6 月30 日止期间的经营成果和净值变动情况。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 差错更正的说明
本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额
6.4.6 税项
6.4.6.1 印花税
证券（股票）交易印花税税率为 1‰，由出让方缴纳。
6.4.6.2 企业所得税
证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红
利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
6.4.6.3 增值税
根据财政部、国家税务总局财税[2016]36 号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》 、
财税[2016]46 号文 《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》 、 财税[2016]70
号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》 、财税[2016]140 号文《关于明确金融、
房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》 、财税[2017]56 号文《关于资管产品增值税有
关问题的通知》 、财税〔2017〕90 号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》
的规定及其他相关法规：
资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人，自 2018
年 1 月 1 日起，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方安信一带一路分级 2018年半年度报告摘要
18
法，按照 3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的增值税应
税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的
增值税应纳税额中抵减；对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人
运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来
利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税。
6.4.6.4 个人所得税
个人所得税税率为 20%。
基金取得的股票的股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入，由上市公司、债券发
行企业及金融机构在向基金派发股息、红利、债券的利息及储蓄利息时代扣代缴个人所得税。
基金从上市公司分配取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股息
红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，暂减按 50%计入
应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。
暂免征收储蓄存款利息所得个人所得税。
6.4.7 关联方关系
6.4.7.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本基金本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称
与本基金的关系
安信基金管理有限责任公司（以下简称”安信基金” ） 基金管理人、注册登记机构、基金销
售机构
招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"） 基金托管人、基金销售机构
安信证券股份有限公司(以下简称"安信证券") 基金管理人的股东、基金销售机构
五矿资本控股有限公司 基金管理人的股东
佛山市顺德区新碧贸易有限公司 基金管理人的股东
中广核财务有限责任公司 基金管理人的股东
安信乾盛财富管理（深圳）有限公司 基金管理人的子公司
注:1)本基金管理人于 2013 年12月 2日设立了全资子公司安信乾盛财富管理（深圳）有限公司。
2)以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
安信一带一路分级 2018年半年度报告摘要
19
6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.8.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2018年1月1日 至 2018年6月30日
上年度可比期间
2017年1月1日 至 2017年6月30日
成交金额
占当期股票
成交总额的比例
（%）
成交金额
占当期股票
成交总额的比例 （%）
招商证券 396,049,265.96 100.00 0.00 0.00
6.4.8.1.2 权证交易
本基金本报告期及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的权证交易。
6.4.8.1.3 应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2018年1月1日 至 2018年6月30日
当期
佣金
占当期佣金总量的
比例（%）
期末应付佣金
余额
占期末应付佣金总额的比例
（%）
招商证券 281,710.72 100.00 196,069.06 100.00
关联方名称
上年度可比期间
2017年1月1日 至 2017年6月30日
当期
佣金
占当期佣金总量的
比例（%）
期末应付佣金
余额
占期末应付佣金总额的比例
（%）
安信证券 745,127.93 43.66 558,179.00 56.71
注:上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取证管费、经手费和
由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本
基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。
安信一带一路分级 2018年半年度报告摘要
20
6.4.8.2 关联方报酬
6.4.8.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2018年1月1 日 至 2018 年6
月30日
上年度可比期间
2017年1月1 日 至 2017 年
6月30日
当期发生的基金应支付的管理费
2,311,899.54 6,698,170.05
其中：支付销售机构的客户维护费
135,988.42 151,506.67
注:基金管理费每日计提， 按月支付。 本基金的管理费按前一日基金资产净值的 1.00%年费率计提。
计算方法如下：
H=E×1.00%/当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日基金资产净值
6.4.8.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2018年1月1 日 至 2018 年6
月30日
上年度可比期间
2017年1月1 日 至 2017 年
6月30日
当期发生的基金应支付的托管费
462,379.90 1,339,634.01
注:基金托管费每日计提，按月支付。本基金的托管费均按前一日基金资产净值的 0.20%的年费率
计提。计算方法如下：
H=E×0.20%/当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金财产净值
6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期内及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场债券（含回购）交易。
6.4.8.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本报告期内及上年度可比期间内基金管理人均未运用固有资金投资本基金。
安信一带一路分级 2018年半年度报告摘要
21
6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
一带分级
关联方名称
本期末
2018年6月30日
上年度末
2017年12月31日
持有的
基金份额
持有的基金份额
占基金总份额的比例 （%）
持有的
基金份额
持有的基金份额
占基金总份额的比例（%）
招商证券
1.00 0.00 1.00 0.00
注:本基金其他关联方投资本基金所适用的费率/用与本基金法律文件规定的一致。
6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2018年1月1日 至 2018年6月30日
上年度可比期间
2017年1月1日 至 2017年6月30日
期末余额
当期利息收入 期末余额
当期利息收入
招商证券
81,155,543.98 108,672.86 79,851,211.81 944,873.01
注:本基金的银行存款由基金托管人招商证券保管，按约定利率计息。
6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销证券。
6.4.8.7 其他关联交易事项的说明
本基金本报告期及上年度可比期间无其他关联交易事项。
6.4.9 期末(2018 年6月30 日)本基金持有的流通受限证券
6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
6.4.12.1.1 受限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流通
日
流通受限
类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单
位： 股）
期末
成本总额
期末估值
总额
备注
603693
江苏新
能
2018年
06月25
日
2018年
07月03
日
新股未上
市
9.00 9.00 5,38448,456.00 48,456.00 -安信一带一路分级 2018年半年度报告摘要
22
603706
东方环
宇
2018年
06月29
日
2018年
07月09
日
新股未上
市
13.09 13.09 1,76523,103.85 23,103.85 -
6.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位： 人民币元
股票代
码
股
票
名
称
停牌日期
停牌
原因
期末
估值单
价
复
牌
日
期
复牌
开盘
单价
数量（股）
期末
成本总额
期末
估值总额
备注
000022
深
赤
湾
Ａ
2018-05-24
重大
事项
22.82 - - 149,900 3,915,207.19 3,420,718.00 -
600759
洲
际
油
气
2018-03-27
重大
事项
3.94 - - 862,100 4,195,490.05 3,396,674.00 -
601390
中
国
中
铁
2018-05-07
重大
事项
6.44 - -1,732,574.0015,332,080.30 11,157,776.56 -
601727
上
海
电
气
2018-06-06
重大
事项
5.48 - -1,347,049.00 8,553,375.53 7,381,828.52 -
002051
中
工
国
2018-04-04
重大
事项
12.76 - - 230,100.00 4,606,615.67 2,936,076.00 -安信一带一路分级 2018年半年度报告摘要
23
际
6.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.9.3.1 银行间市场债券正回购
截至本报告期末，本基金无从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额，无
抵押债券。
6.4.9.3.2 交易所市场债券正回购
截至本报告期末，本基金无从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额，无
抵押债券。
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目
金额
占基金总资产的比例（%）
1
权益投资
242,408,106.46 71.09
其中：股票
242,408,106.46 71.09
2 基金投资
- -
3
固定收益投资
3,399,678.20 1.00
其中：债券
3,399,678.20 1.00
资产支持证券
- -
4
贵金属投资
- -
5
金融衍生品投资
- -
6
买入返售金融资产
- -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
7
银行存款和结算备付金合计
81,604,822.41 23.93
8
其他各项资产
13,558,949.78 3.98
9
合计
340,971,556.85 100.00
安信一带一路分级 2018年半年度报告摘要
24
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合
代码
行业类别
公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A
农、林、牧、渔业
- -
B
采矿业
27,192,354.13 10.10
C
制造业
116,781,467.81 43.40
D
电力、热力、燃气及水生产和供应业 469,929.00 0.17
E
建筑业
55,388,791.20 20.58
F
批发和零售业
- -
G
交通运输、仓储和邮政业
34,645,253.82 12.87
H
住宿和餐饮业
- -
I
信息传输、软件和信息技术服务业
6,973,898.80 2.59
J
金融业
- -
K
房地产业
- -
L
租赁和商务服务业
- -
M
科学研究和技术服务业
637,840.69 0.24
N
水利、环境和公共设施管理业
- -
O
居民服务、修理和其他服务业
- -
P
教育
- -
Q
卫生和社会工作
- -
R
文化、体育和娱乐业
- -
S
综合
- -
合计
242,089,535.45 89.96
7.2.2 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合
代码
行业类别
公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A
农、林、牧、渔业
- -
B
采矿业
- -安信一带一路分级 2018年半年度报告摘要
25
C
制造业
174,984.44 0.07
D
电力、热力、燃气及水生产和供应业
71,559.85 0.03
E
建筑业
- -
F
批发和零售业
- -
G
交通运输、仓储和邮政业
- -
H
住宿和餐饮业
- -
I
信息传输、软件和信息技术服务业
- -
J
金融业
- -
K
房地产业
- -
L
租赁和商务服务业
- -
M
科学研究和技术服务业
- -
N
水利、环境和公共设施管理业
72,026.72 0.03
O
居民服务、修理和其他服务业
- -
P
教育
- -
Q
卫生和社会工作
- -
R
文化、体育和娱乐业
- -
S
综合
- -
合计
318,571.01 0.12
7.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通股票。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
7.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明
细
金额单位：人民币元
序号
股票代码 股票名称
数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）
1 601390 中国中铁 1,732,574 11,157,776.56 4.15
2 600031 三一重工 992,373 8,901,585.81 3.31安信一带一路分级 2018年半年度报告摘要
26
3 000338 潍柴动力 903,694 7,907,322.50 2.94
4 600028 中国石化 1,213,239 7,873,921.11 2.93
5 600585 海螺水泥 231,700 7,757,316.00 2.88
6 601727 上海电气 1,347,049 7,381,828.52 2.74
7 601857 中国石油 952,470 7,343,543.70 2.73
8 601989 中国重工 1,775,551 7,173,226.04 2.67
9 600406 国电南瑞 441,386 6,973,898.80 2.59
10 601186 中国铁建 808,107 6,965,882.34 2.59
注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有指数投资股票明细，应阅读刊登于安信基金管理有
限责任公司网站上的半年度报告正文。
7.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明
细
金额单位：人民币元
序号
股票代码
股票名称
数量（股） 公允价值（元）
占基金资产净值比例
（％）
1 300747 锐科激光 1,543 123,995.48 0.05
2 601330 绿色动力 4,408 72,026.72 0.03
3 603650 彤程新材 2,376 50,988.96 0.02
4 603693 江苏新能 5,384 48,456.00 0.02
5 603706 东方环宇 1,765 23,103.85 0.01
注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有积极投资股票明细，应阅读刊登于安信基金管理有
限责任公司网站上的半年度报告正文。
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号
股票代码
股票名称
本期累计买入金额
占期初基金资产净
值比例(%) 安信一带一路分级 2018年半年度报告摘要
27
1 601668 中国建筑 10,046,752.00 1.76
2 600068 葛洲坝 8,737,914.20 1.53
3 600585 海螺水泥 7,954,872.00 1.40
4 601727 上海电气 6,681,121.00 1.17
5 601766 中国中车 6,203,221.80 1.09
6 601919 中远海控 5,421,350.98 0.95
7 600583 海油工程 4,499,109.00 0.79
8 600031 三一重工 3,787,448.00 0.66
9 601857 中国石油 3,751,528.00 0.66
10 000063 中兴通讯 3,496,840.00 0.61
11 600018 上港集团 3,432,226.32 0.60
12 000039 中集集团 3,044,227.79 0.53
13 600026 中远海能 3,000,092.96 0.53
14 600522 中天科技 2,981,181.00 0.52
15 600406 国电南瑞 2,916,654.25 0.51
16 601880 大连港 2,710,327.28 0.48
17 601228 广州港 2,620,714.00 0.46
18 002047 宝鹰股份 1,854,226.00 0.33
19 601989 中国重工 1,810,647.00 0.32
20 600528 中铁工业 1,798,559.00 0.32
注:本项的“累计买入金额”按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费
用。
7.4.2 累计卖出金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细
序号
股票代码
股票名称
本期累计卖出金额
占期初基金资产净
值比例(%)
1 601668 中国建筑 19,600,523.00 3.44
2 002202 金风科技 13,968,501.07 2.45
3 601857 中国石油 11,438,475.00 2.01安信一带一路分级 2018年半年度报告摘要
28
4 600487 亨通光电 10,909,257.00 1.91
5 600031 三一重工 10,766,936.56 1.89
6 000338 潍柴动力 9,951,021.00 1.75
7 600028 中国石化 9,886,786.71 1.73
8 601919 中远海控 8,818,901.00 1.55
9 000425 徐工机械 8,793,396.00 1.54
10 600522 中天科技 7,241,565.00 1.27
11 600018 上港集团 7,214,622.64 1.27
12 600820 隧道股份 7,111,267.95 1.25
13 600256 广汇能源 7,025,619.00 1.23
14 601669 中国电建 6,326,854.00 1.11
15 600406 国电南瑞 6,119,901.00 1.07
16 600970 中材国际 5,797,935.00 1.02
17 601186 中国铁建 5,558,685.00 0.97
18 600089 特变电工 5,463,070.00 0.96
19 600717 天津港 5,171,410.00 0.91
20 000528 柳 工 5,110,054.71 0.90
注:本项的“累计卖出金额”按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费
用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位: 人民币元
买入股票成本（成交）总额
104,115,224.63
卖出股票收入（成交）总额
295,897,399.08
注:“买入股票成本（成交）总额” 、 “卖出股票收入（成交）总额”均按买卖成交金额（成交单价
乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号
债券品种
公允价值
占基金资产净值比例（％）安信一带一路分级 2018年半年度报告摘要
29
1
国家债券
3,399,678.20 1.26
2
央行票据
- -
3
金融债券
- -
其中：政策性金融债
- -
4
企业债券
- -
5
企业短期融资券
- -
6
中期票据
- -
7
可转债（可交换债）
- -
8
同业存单
- -
9
其他
- -
10
合计
3,399,678.20 1.26
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号
债券代码 债券名称
数量（张） 公允价值
占基金资产净值比例（%）
1 019585 18国债03 31,910 3,193,552.80 1.19
2 019579 17国债24 1,790 179,268.50 0.07
3 019537 16国债09 270 26,856.90 0.01
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货合约。 安信一带一路分级 2018年半年度报告摘要
30
7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金在股指期货投资中将根据风险管理的原则，在风险可控的前提下，本着谨慎原则，参
与股指期货的投资。本基金投资股指期货将主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约，力争
利用股指期货的杠杆作用，降低股票仓位频繁调整的交易成本和跟踪误差，达到有效跟踪标的指
数的目的。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1 本期国债期货投资政策
本基金尚未在基金合同中明确国债期货的投资策略、比例限制、信息披露等，本基金暂不参
与国债期货交易。
7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货合约。
7.11.3 本期国债期货投资评价
本基金尚未在基金合同中明确国债期货的投资策略、比例限制、信息披露等，本基金暂不参
与国债期货交易。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1
报告期内基金投资的前十名证券的发行主体未有被监管部门立案调查，不存在报告编制日前
一年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.12.2
本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库， 本基金管理人从制度和流程
上要求股票必须先入库再买入。
7.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号
名称
金额
1
存出保证金
108,279.57
2
应收证券清算款
13,345,525.40
3
应收股利
-
4
应收利息
68,227.01
5
应收申购款
36,917.80
6
其他应收款
-安信一带一路分级 2018年半年度报告摘要
31
7
待摊费用
-
8
合计
13,558,949.78
7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
7.12.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
序号
股票代码
股票名称
流通受限部分的公允
价值（元）
占基金资产净值比
例（%）
流通受限情况
说明
1 601390 中国中铁 11,157,776.56 4.15 重大事项
2 601727 上海电气 7,381,828.52 2.74 重大事项
7.12.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
序号
股票代码 股票名称
流通受限部分的公允
价值（元）
占基金资产净值
比例（%）
流通受限情况
说明
1 603693 江苏新能 48,456.00 0.02 新股未上市
2 603706 东方环宇 23,103.85 0.01 新股未上市
7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
份额级别
持有人户数
(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者
个人投资者
安信一带一路分级 2018年半年度报告摘要
32
持有份额
占总份额比
例（%）
持有份额
占总份额比例
（%）
一带分级 8,705 17,948.90 88,782,725.82 56.82 67,462,444.02 43.18
一带一 A 1,166 49,153.41 40,242,873.00 70.22 17,070,004.00 29.78
一带一 B 21,498 2,665.96 318,568.00 0.56 56,994,309.00 99.44
合计
29,961 9,040.78 129,344,166.82 47.75 141,526,757.02 52.25
注:机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级
别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额） 。
8.2 期末上市基金前十名持有人
一带分级
序号?? 持有人名称
持有份额（份）
占上市总份额比例（%）
1
汇添富基金－上海银行－添富盈理财 1
号资产管理计划
19,938,035.00 19.93
2
中国太平洋财产保险－传统－普通保险
产品-013C-CT001 深
19,053,758.00 19.04
3
JPMORGAN
CHASE BANK,NATIONAL A
SSOCIATION
11,485,963.00 11.48
4
中银资产－中国银行－中国银行股份有
限公司上海市分行
8,654,325.00 8.65
5
民生加银基金－广州农商银行－中信证
券股份有限公司
6,853,317.00 6.85
6 中国银河证券股份有限公司 5,042,848.00 5.04
7 谢叶强 2,366,158.00 2.36
8 释海璋 1,584,001.00 1.58
9 陈恒 1,547,450.00 1.55
10
南京盛泉恒元投资有限公司－盛泉恒元
多策略市场中性四号专项证券投资基金
1,164,600.00 1.16
一带一 A 安信一带一路分级 2018年半年度报告摘要
33
序号?? 持有人名称
持有份额（份）
占上市总份额比例（%）
1 中国银河证券股份有限公司 8,220,387.00 14.34
2
汇添富基金－上海银行－添富盈理财
1 号资产管理计划
5,855,462.00 10.22
3
中信资本（深圳）投资管理有限公司
－中信资本债券收益增强型私募证券
投资基金
5,638,729.00 9.84
4
中国太平洋财产保险－传统－普通保
险产品-013C-CT001 深
5,320,405.00 9.28
5
德邦基金－浙商银行－百年人寿保险
－百年人寿保险股份有限公司－自有
资金
4,071,933.00 7.10
6 方正证券股份有限公司 2,490,300.00 4.35
7
中银资产－中国银行－中国银行股份
有限公司上海市分行
2,321,907.00 4.05
8 傅喜元 2,300,000.00 4.01
9
民生加银基金－广州农商银行－中信
证券股份有限公司
2,012,703.00 3.51
10 苏宁易购集团股份有限公司 1,366,400.00 2.38
一带一 B
序号?? 持有人名称
持有份额（份）
占上市总份额比例（%）
1 张美芳 1,930,659.00 3.37
2 宋伟铭 927,788.00 1.62
3 陈方荣 536,186.00 0.94
4 严顺友 464,381.00 0.81
5 张希斌 376,605.00 0.66
6 董振文 334,276.00 0.58
7 梁炳华 325,067.00 0.57安信一带一路分级 2018年半年度报告摘要
34
8 赵元 286,557.00 0.50
9 顾晓东 280,324.00 0.49
10 朱红牡 268,666.00 0.47
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 份额级别
持有份额总数（份） 占基金总份额比例（%）
基金管理人所有
从业人员持有本
基金
一带分级 33,449.96 0.0214
一带一 A - -
一带一 B - -
合计
33,449.96 0.0123
注:管理人的从业人员持有基金占基金总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各
自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额） 。
8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况
项目 份额级别
持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、 基金
投资和研究部门负责人持
有本开放式基金
一带分级 0
一带一 A 0
一带一 B 0
合计
0
本基金基金经理持有本开
放式基金
一带分级 0
一带一 A 0
一带一 B 0
合计
0
§9 开放式基金份额变动
单位：份
项目
一带分级
一带一 A
一带一 B
基金合同生效日（2015年 5 月14 日）
基金份额总额
52,664,604.45 174,086,578.00 174,086,578.00安信一带一路分级 2018年半年度报告摘要
35
本报告期期初基金份额总额
104,732,755.67 316,773,858.00 316,773,858.00
本报告期基金总申购份额
22,140,169.61 - -
减：本报告期基金总赎回份额
265,817,709.51 --
本报告期基金拆分变动份额（份额减
少以“-”填列）
295,189,954.07 -259,460,981.00 -259,460,981.00
本报告期期末基金份额总额
156,245,169.84 57,312,877.00 57,312,877.00
注:拆分变动份额为本基金三级份额之间的配对转换份额及折算调整份额。
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内本基金未举行基金份额持有人大会决议。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期内本基金基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内本基金无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变
本报告期内本基金投资策略未发生改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本基金聘请的会计师事务所为安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） ，该事务所自本基金
合同生效以来为本基金提供审计服务至今。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内本基金管理人、托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等
情况。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单
元数量
股票交易
应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票成交
总额的比例
佣金
占当期佣金
总量的比例
安信一带一路分级 2018年半年度报告摘要
36
招商证券 2 396,049,265.96 100.00% 281,710.72 100.00% -
东北证券 2 - --- -
国信证券 2 - --- -
宏信证券 2 - --- 新 增
国泰君安 2 - --- -
注:根据中国证监会 《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》 （证监基金字[2007]48
号）的有关规定，本基金管理人制定了《安信基金管理有限责任公司券商交易单元选择标准及佣
金分配办法》 ，对券商交易单元的选择标准和程序进行了规定。本基金管理人将券商路演数量和质
量、提供的信息充分性和及时性、系统支持等作为交易单元的选择标准，由权益投资部、研究部、
运营部交易室对券商考评后提出租用及变更方案，最终由公司基金投资决策委员讨论及决定。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占当期债券
成交
金额
占当期债券回购
成交金
额
占当期权证
成交总额的
比例
成交总额的比例
成交总额的
比例
招商证券 48,645,871.23 100.00% - - - -
东北证券 - - - - - -
国信证券 - - - - - -
宏信证券 - - - - - -
国泰君安 - - - - - -
§11 影响投资者决策的其他重要信息
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
无。
11.2 影响投资者决策的其他重要信息
无。
安信一带一路分级 2018年半年度报告摘要
37
安信基金管理有限责任公司
2018年08月29日
