方 正富邦 中证 保险主 题指 数分级 证券 投资
基金
2018 年半 年度报 告 摘要
2018 年 6 月 30 日
基 金 管理 人： 方正 富 邦基 金管 理有 限公司
基 金 托管 人： 国信 证 券股 份有 限公 司
送 出 日期 ：2018 年 8 月 29 日
方正 富邦 中证 保险 2018 年半 年度 报告 摘要
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§1 重要 提示
1.1 重要 提示
基金管理人的董事会及董 事保证本报告所载 资料不存 在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，
并对其内容 的真实性 、准确性 和完整性 承担个别 及连 带责任。
基金托管人 国信证券 股份有限 公司根据 本基金合 同规 定，于 2018 年 8 月 28 日复核 了本报告
中的财务指标、净值表现 和投资组 合报告 等内容，保 证复核内容不存在虚假记 载、误导性陈述 或
者重大遗漏 。
基金管理人 承诺以诚 实信用 、 勤勉 尽责的原 则管理和 运用基金资 产， 但 不保证 基金一定 盈利 。
基金的过往业绩并不代表 其未来表现。投资 有风险， 投资者在作出投资决策前 应仔细阅读本
基金的招募 说明书。
本半年度报 告摘要摘 自半年度 报告正文 ，投资者 欲了 解详细内容 ，应阅读 半年度报 告正文。
本报告中财 务资料未 经审计。
本报告期自 2018 年 01 月 01 日 起至 2018 年06 月 30 日止。
方正 富邦 中证 保险 2018 年半 年度 报告 摘要
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§2 基金 简介
2.1 基金 基本 情况
基金简称 方正富邦中 证保险
基金主 代码 167301
基金运作方 式 契约型开放 式
基金合同生 效日 2015 年7 月31 日
基金管理人 方正富邦基 金管理有 限公司
基金托管人 国信证券股 份有限公 司
报告期末基 金份额总 额 652,320,306.40 份
下属分级基 金的基金 简称 方正富邦中 证保险 A 方正富邦中 证保险 B 方正富邦中 证保险
下属分级基 金场内简 称: 保险 A 保险 B 保险分级
下属分级基 金的交易 代码 150329 150330 167301
报 告 期 末 下 属 分 级 基 金 份
额总额
42,589,232.00 份 42,589,233.00 份 567,141,841.40 份
2.2 基金 产品 说明
投资目标 本基金进行被动式指 数化投资，通过 严格的投资纪 律 约束和数量化
的风险管理手段，力 争实现对标的指 数的有效跟踪 ， 获得与标的指
数收益相似的回报。 本基金的投资目 标是保持基金 净 值收益率与业
绩基准日均跟踪偏离度 的绝对值不超 过 0.35% ，年 跟 踪误差不超过
4%。
投资策略 本基金以中 证方正富 邦保险主 题指数为 标的指数 ， 采 用完全复制 法，
按照标的指数成份股 组成及其权重构 建基金股票投 资 组合，进行被
动式指数化投资。股 票投资组合的构 建主要按照标 的 指数的成份股
组成 及其权重来拟合 复制标的指数， 并根据标的指 数 成份股及其权
重的变动而进行相应 调整，以复制和 跟踪标的指数 。 当预期成份股
发生调整，成份股发 生配股、增发、 分红等行为， 以 及因基金的申
购和赎回对本基金跟 踪标的指数的效 果可能带来影 响 ，导致无法有
效复制和跟踪标的指 数时，基金管理 人可以对投资 组 合管理进行适
当变通和调整，力求 降低跟踪误差。 基金管理人将 对 成份股的流动
性进行分析，如发现 流动性欠佳的个 股将可能采用 合 理方法寻求替
代。
业绩比较基 准 中证方正富邦保险主 题指数收益率×95％＋金融机 构 人民币活期存
款基准利率 （税后） ×5%
风险收益特 征 本基金为股票型基金 ，具有较高风险 、较高预期收 益 的特征。从本
基金所分离 的两类基 金份额来 看，方正 富邦中证 保险 A 份额具有低
风险、预期 收益相对 稳定的特 征；方正 富邦中证 保险 B 份额具有高
风险、高预 期收益的 特征。 方正 富邦 中证 保险 2018 年半 年度 报告 摘要
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下属三级基金的风险收 益
特征
- - -
2.3 基金 管理 人和 基 金托 管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 方正富邦基 金管理有 限公
司
国信证券股 份有限公 司
信息披露负 责人
姓名 蒋金强 孙常新
联系电话 010-57303988 0755-22940646
电子邮箱 jiangjq@founderff.com 03356@guosen.com.cn
客户服务电 话
400-818-0990 95536
传真 010-57303718 0755-22940165
2.4 信 息披 露方 式
登 载 基金 半年 度报 告正 文的 管理 人互 联网
网址
www.founderff.com
基金半年度 报告备置 地点 北京市西城 区车公庄 大街 12 号 东侧 8 层
§3 主要 财务 指标 和基 金 净值 表现
3.1 主要 会计 数据 和 财务 指标
金额单位： 人民币元
3.1.1 期间数 据和指标 报告期(2018 年 1 月1 日 - 2018 年 6 月 30 日 )
本期已实现 收益 -6,594,242.37
本期利润 -155,139,472.40
加权平均基 金份额本 期利润 -0.2396
本期基金份 额净值增 长率 -19.81%
3.1.2 期末数 据和指标 报告期末( 2018 年 6 月 30 日 )
期末可供分 配基金份 额利润 0.0785
期末基金资 产净值 704,920,707.05
期末基金份 额净值 1.081
注：1 、 本期 已实 现收 益指 基金 本期 利息 收入 、 投资 收益 、 其他 收入 （不 含公 允价 值变 动收 益 ） 扣 除相 关费 用后 的
余额 ，本 期利 润 为 本期 已实 现收 益加 上本 期公 允价 值变 动收 益 。
2、所 述基 金业 绩指 标不 包括 持有 人认 购或 交易 基金 的各 项费 用， 计入 费用 后实 际收 益水 平要 低于 所列 数字 。
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3.2 基金 净值 表现
3.2.1 基金 份额净值增 长率及其与 同期业绩比较基 准收益率的比 较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月 -4.76% 1.37% -5.74% 1.42% 0.98% -0.05%
过去三个月 -8.93% 1.34% -9.63% 1.41% 0.70% -0.07%
过去六个月 -19.81% 1.51% -20.52% 1.58% 0.71% -0.07%
过去一年 -2.51% 1.41% -2.50% 1.52% -0.01% -0.11%
自基金合同
生效起至今
12.98% 1.45% 17.94% 1.49% -4.96% -0.04%
注：方 正富邦 中证 保险主 题指 数分级 证券 投资基 金业 绩比较 基 准为： 中证方 正富 邦保险 主题 指数收 益率 ×95%+ 金
融机构 人民币 活期 存款基 准利 率（税 后） ×5%。 中证 保险主 题 指数反 映保险 主题 股票的 整体 表现， 并为 投资者 提
供标 的。 其中 ，保 险概 念类 上市 公司 由涉 及互 联网 保险 与参 股 保险 的上 市公 司组 成。
3.2.2 自基 金合 同生 效以 来基 金份 额累 计净 值增 长 率变 动及 其与 同期 业绩 比较 基准收
益率 变动的比较
方正 富邦 中证 保险 2018 年半 年度 报告 摘要
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§4 管理 人报 告
4.1 基金 管理 人及 基 金经 理情 况
4.1.1 基金 管理人及其 管理基金的 经验
本基金 管理 人为方正 富邦基金 管理有限 公司 。 方正富 邦基金管理 有限公司 （以 下简称"本 公司
"） 经中国证 券监督管 理委员会 批准 （证 监许可 【2011 】1038 号） 于2011 年7 月8 日成立。 本公
司注册资本 6.6 亿 元人民币 。本公司 股东为 方正证券 股份有限公 司，持有 股份比例 66.7% ；富 邦
证券投资信 托股份有 限公司， 持有股份 比例 33.3% 。
截至 2018 年 6 月 30 日，本 公司管 理 8 只证券投 资基 金：方正富 邦创新动 力混合型 证券投资
基金、方正富邦红利精选 混合型证券投资 基金、方正 富邦货币市场基金、方正 富邦金小宝货币 市
场证券投资基金、方正富 邦优选灵 活配置 混合型证券 投资基金、方正富邦中证 保险主题指数分 级
证券投资基 金、 方 正富邦 惠利纯债 债券型证 券投资基 金、 方正 富邦睿利 纯债债 券型证券 投资基金，
同时管理 11 个特定客 户资产投 资组合。
4.1.2 基金 经理（或基 金经理小组 ）及基金经理助 理简介
姓名 职务
任本基金的 基金经理 （助理）
期限
证券从业年 限 说明
任职日期 离任日期
沈毅
公司基金
投资部总
经理兼本
基金基金
经理
2015 年 7 月
31 日
- 16 年
本科毕业于清华大学
国民经济管 理专业， 硕
士毕业于美国卡内基
梅隆大学计算金融专
业和美国加州圣克莱
尔大学列维商学院工
商管理（MBA ） 专 业 。
1993 年 8 月加入中 国
人民银行深圳分行外
汇经纪中心 、 总行国 际
司国际业务 资金处， 历
任交易员、 投资经理 职
务； 2002 年6 月加入 嘉
实基金管理有限公司
投资部， 任 投资经理 职
务； 2004 年4 月加入 光方正 富邦 中证 保险 2018 年半 年度 报告 摘要
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大保德信基金管理有
限公司投资 部， 历任 高
级投资经理兼资产配
置经理、 货 币基金基 金
经理、 投资 副总监、 代
理投资总监 职务；2007
年 11 月加 入长江养 老
保险股份有限公司投
资部， 任部 门总经理 职
务； 2008 年1 月加入 泰
达宏利基金管理有限
公司固定收 益部， 任 部
门 总 经 理 职 务 ；2012
年10 月至2018 年3 月，
任方正富邦基金管理
有限公司基金投资部
总监兼研究部总监职
务； 2018 年3 月至报 告
期末， 任方 正富邦基 金
管理有限公司基金投
资部总经理 职务；2014
年 1 月至报 告期末， 任
方正富邦创新动力混
合型证券投资基金的
基 金 经 理 ；2014 年 4
月至报告期 末， 任方 正
富邦红利精选混合型
证券投资基金的基金
经理； 2015 年 7 月至 报
告期末， 任 方正富邦 中
证保险主题指数分级
证券投资基金基金经
理。
吴昊
指数投资
部副总经
理（主持
工作）兼
本基金基
金经理
2018 年 6 月
27 日
- 3 年
本科毕业于北京邮电
大学， 研究 生毕业于 北
京邮电大学 ，2014 年9
月至 2018 年 4 月于 华
夏基金管理有限公司
数量投资部 任副总裁 ；
2018 年 4 月至报告 期
末于方正富邦基金管
理有限公司指数投资
部任部门副 总经理 （ 主
持工作） 。2018 年 6 月
至报告期末 ， 任方正 富方正 富邦 中证 保险 2018 年半 年度 报告 摘要
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邦中证保险主题指数
分级证券投资基金的
基金经理。
注：1 、 “ 任职 日期 ” 和 “离 任日 期 ” 分别 指公 司决 定确 定的 聘任 日期 和解 聘日 期。
2、 证 券从 业的 含义 遵从 行业 协会 《 证券 业从 业人 员资 格管 理 办法》 的相 关规 定。 根据 公司 业务 发展 需要， 并按 照
《方正 富邦基 金管 理有限 公司 章程》 的相 关规定 ，经 公司投 资 决策委 员会提 名， 公司决 定聘 任吴昊 先生 为方正 富
邦中证 保险主 题 指 数分级 证券 投资基 金基 金经理 职务 ，向中 国 证券投 资基金 业协 会递交 基金 经理资 格注 册申请 。
2018 年6 月26 日 公司 收到 基金 业协 会对 吴昊 基 金经 理资 格注 册申 请的 通知。 2018 年6 月27 日公 司正 式聘 任吴 昊
为方 正富 邦中 证保 险 主 题指 数分 级证 券投 资基 金基 金经 理职 务 ，并于2018 年6 月28 日进 行了 公开 信息 披露 。
4.2 管理 人对 报告 期 内本 基金 运作 遵规守 信 情况 的说 明
报告期内 ， 本基金 管理人严 格遵守 《证券 法》 、 《证券 投资基金法 》 及其 各项配套 法规、 《方正
富邦中证保 险主题指 数分级证 券投资基 金基金合 同》 和其他相关 法律法规 的规定 ， 本着 诚 实信用、
勤勉尽责、安全高效的原 则管理和运用基 金资产，在 严格控制风险的基础上， 为基金份额持有 人
谋求最大利益。本基金运 作管理符合有关 法律法规和 基金合同的规定和约定， 无损害基金份额 持
有人利益的 行为。
4.3 管理 人对 报告 期 内公 平交 易情 况的专 项 说明
4.3.1 公平 交易制度的 执行情况
报告期内， 本基 金管理 人严格执 行了 《证券 投资基金 管理公司公 平交易制 度指导意 见》 和 《方
正富邦基金管理有限公司 公平交易制度》 的规定，通 过系统和人工等方式在各 业务环节严格控 制
交易公平执 行，公平 对待旗下 管理的所 有投资组 合。
在投资决策内部控制 方面 ，本基金管理人建 立了统一 的投资研究管理平台和全 公司适用的投
资对象备选库和交易对象 备选库，确保各 投资组合在 获取研究信息、投资建议 及实施投资决策 方
面享有平等的机会。健全 投资授权制度， 明确各投资 决策主体的职责和权限划 分，投资组合经 理
在授权范围内自主决策。 建立投资组合投 资信息的管 理及保密制度，通过岗位 设置、制度约束 、
技术手段相 结合的方 式， 使不同 投资组合 经理之 间的 持仓和交易 等重大非 公开投资 信息相互 隔离。
在交易执行控制方面，本 基金管理人实行集 中交易制 度，交易部运用交易系统 中设置的公平
交易功能并按照时间优先 ，价格优 先的原 则严格执行 所有指令，确保公平对待 各投资组合。对 于方正 富邦 中证 保险 2018 年半 年度 报告 摘要
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一级市场申 购等场外 交易，按 照公平交 易原则建 立和 完善了相关 分配机制 。
4.3.2 异常 交易行为的 专项说明
本基金管理 人建立了 对异常交 易的控制 制度，报 告期 内未发现本 基金存在 异常交易 行为。
4.4 管理 人对 报告 期 内基 金的 投资 策略和 业 绩表 现的 说明
4.4.1 报告 期内基金投 资策略和运 作分析
2018 年上半 年， 国内 宏观经济 形势整体 平稳运行 ， 期 间发生了中 美贸易争 端等特殊 事件。 虽
然上半年整 体货币政 策和流动 性较为宽 松， 但在 金融 去杠杆的背 景之下股 票和债券 市场表现 欠佳。
主要上市保险公司一季度 保费销售普遍低 于预期，二 季度情况虽有所缓解但受 累于大盘的弱势 表
现，整体板块股价呈震荡 下行趋势。上半 年四大险企 总投资收益率下滑，长期 股权投资占比有 所
增加，二季度以来，行业 回归保障本源， 各险企聚焦 保障、调整产品策略，成 交保单人均件数 明
显改善，另一方面加大费 用投入，强化考 核激励，遏 制了保费收入与新单同比 过快下降的趋势 。
出于 整体风 险规避的 考虑， 在上半 年的投 资运作中， 组合整体超 额配置了 银行股， 通过 谨慎运 作、
严控风险的 方式，在 控制跟踪 误差的前 提下取得 了一 定的超额收 益。
4.4.2 报告 期内基金的 业绩表现
截至本报告 期末， 本基金 份额净值 为 1.081 元； 本报 告期基金份 额净值增 长率为-19.81%，业
绩比较基准 收益率为-20.52% 。
4.5 管理 人对 宏观 经 济、 证券 市场 及行业 走 势的 简要 展望
2018 年以来 ， 金融去 杠杆背景 下的一系 列政策、 措施 和中美贸易 战的影响 叠加明显 超出市场
预期。刚刚召开的国务院 常务会议做出了 更好的发挥 财政金融政策作用，支持 扩内需调结构， 促
进实体经济发展的指示， 对下半年的宏观 政策进行了 部署。我们预计今年下半 年货币政策在边 际
上有所放松，经济有一定 的风险和压力， 但是未来基 建投资增速有望企稳 回升 ，周期性行业资 本
开支扩展并 对固定资 产增长形 成支撑， 整体经济 仍然 有望平稳增 长，不存 在大的衰 退风险。
保险行业来看四大险企保 费收入增速持续改 善，且预 计国债收益率下半年大概 率维持平稳，方正 富邦 中证 保险 2018 年半 年度 报告 摘要
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我们判断资产端与负债端 均已渡过下行期 ，将迎来改 善。行业加速回归保障本 源，价值转型可 同
时提升内涵价值的成长性 与稳定性。我们 在操作中仍 将坚持风险控制下的价值 投资、合法合规 运
作，尽力保 障基金持 有人的利 益。
4.6 管理 人对 报告 期 内基 金估 值程 序等事 项 的说 明
公司设立的基金估值委员 会为公司基金估值 决策机构 ，负责制定公司所管理基 金的基本估 值
政策，对公司旗下基金已 采用的估值政策 、方法、流 程的执行情况进行审核监 督，对因经营环 境
或市场变化等导致需调整 已实施的估值政 策、方法和 流程的，负责审查批准基 金估值政策、方 法
和流程的变更和执行。确 保基金估值工作 符合相关法 律法规和基金合同的规定 ，确保基金资产 估
值的公平、合理，有效维 护投资人的利益 。估值委员 会由公司分管估值业务的 高级管理人员、 督
察长、投资 总监、基 金运营部 负责人及 合规与风 险管 理部负责人 组成。
公司基金估值委员会下设 基金估值工作小组 ，由具备 丰富专业知识、两年以上 基金行业相关
领域工作经 历、 熟 悉基金 投资品种 定价及基 金估值法 律法规、 具备较强 专业胜 任能力的 基金经理、
数量研究员 、风险管 理人员、 监察稽核 人员及基 金运 营人员组成 。
基金经理作为估值工作小 组的成员之一，在 基金估值 定价过程中，充分表达对 相关问题及定
价方案的意见或建议，参 与估值方案提议 的制定。但 对估值政策和估值方案不 具备最终表决权 。
参与估值流程的各方还包 括本基金托管银 行和会计师 事务所。托管人根据法律 法规要求对基金 估
值及净值计算履行复核责 任。会计师事务 所对估值委 员会采用的相关估值模型 、假设及参数的 适
当性发表审 核意见并 出具报告 。上述参 与估值流 程各 方之间不存 在任何重 大利益冲 突。
报告期内，本基金管理人 未与任何第三方签 定与估值 相关的定价服务。本基金 所采用的估值
流程及估值 结果均已 经过会计 师事务所 鉴证，并 经托 管银行复核 确认。
4.7 管理 人对 报告 期 内基 金利 润分 配情况 的 说明
根据《基金法》 、 《方正富邦 中证保险主题指 数分级证 券投资基金基金合同》及 其他相关法律
法规的规定 ，本报告 期内，本 基金未进 行分红。
本基金截止 本报告期 末不存在 根据基金 合同约定 应分 配但尚未实 施利润分 配的情形 。
方正 富邦 中证 保险 2018 年半 年度 报告 摘要
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4.8 报告期内管理 人对本基金 持有人数或 基金资产 净值预警情形 的说明
本基金本报 告期内不 存在基金 持有人数 或基金资 产净 值预警的情 况。
§5 托管 人报 告
5.1 报告 期内 本基 金 托管 人遵 规守 信情况 声 明
2018 年上半 年， 托管 人在方正 富邦中证 保险主题 指数 分级证券投 资基金的 托管过程 中， 严格
遵守了《证券投资基金法 》及其他有关法 律法规、基 金合同、托管协议，尽职 尽责地履行了托 管
人应尽的义 务，不存 在任何损 害基金持 有人利益 的行 为。
5.2 托管 人对 报告 期 内本 基金 投资 运作遵 规 守信、 净 值计 算、 利润 分配 等
情 况 的说 明
本报告期， 方正富邦 基金管理 有限公司 在方正富 邦中 证保险主题 指数分级 证券投资 基金投资
运作、资产净值的计算、 基金收益的计算 、基金费用 开支等问题上，托管人未 发现损害基金持 有
人利益的行 为。
5.3 托管 人对 本半 年 度报 告中 财务 信息等 内 容的 真实 、 准确 和 完整 发表 意
见
本报告期，由方正富邦基 金管理有限公司编 制并经托 管人复核审查的有关方正 富邦中证保险
主题指数分级证券投资基 金的年度报告中 财务指标、 收益表现、收益分配情况 、财务会计报告 相
关内容、投 资组合报 告等内容 真实、准 确、完整 。
§6 半年 度 财务 会计 报告 （未 经 审计 ）
6.1 资 产负 债表
会计主体 ： 方正富邦 中证保险 主题指数 分级证券 投资 基金
报告截止日 ： 2018 年6 月30 日
单位：人民 币元 方正 富邦 中证 保险 2018 年半 年度 报告 摘要
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资 产 附注号
本期末
2018 年 6 月 30 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
资 产：
银行存款
58,765,918.96 116,408,942.87
结算备付金
722,076.89 3,900,611.40
存出保证金
1,189,042.39 1,445,226.90
交易性金融 资产
654,879,300.14 746,088,514.84
其中：股票 投资
654,879,300.14 746,088,514.84
基金投资
- -
债券投资
- -
资产支持证 券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资 产
- -
买入返售金 融资产
- -
应收证券清 算款
- -
应收利息
22,713.63 40,123.25
应收股利
- -
应收申购款
2,851,960.38 23,139,854.26
递延所得税 资产
- -
其他资产
- -
资产总计
718,431,012.39 891,023,273.52
负债和所有者权益 附注号
本期末
2018 年 6 月 30 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
负 债：
短 期借款
- -
交易性金融 负债
- -
衍生金融负 债
- -
卖出回购金 融资产款
- -
应付证券清 算款
- 23,892,565.10
应付赎回款
12,193,340.86 10,358,114.25
应付管理人 报酬
595,094.22 673,827.89
应付托管费
119,018.83 134,765.58
应付销售服 务费
- -
应付交易费 用
258,412.91 679,804.34
应交税费
- -
应付利息
- -
应付利润
- -
递 延所得税 负债
- -
其他负债
344,438.52 374,293.71
负债合计
13,510,305.34 36,113,370.87
所有者权益：
实收基金
621,316,969.61 603,996,991.40
未分配利润
83,603,737.44 250,912,911.25
所有者权益 合计
704,920,707.05 854,909,902.65 方正 富邦 中证 保险 2018 年半 年度 报告 摘要
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负债和所有 者权益总 计
718,431,012.39 891,023,273.52
注： 截止 2018 年 6 月30 日 ，方 正富 邦中 证保 险主 题指 数分 级 证券 投资 基金( 以下 简称"方 正富 邦保 险主 题基 金")
基础 份额 净值1.081 元 ， 方 正富 邦保 险主 题基 金A 类 基金 份额 参考 净值 为1.024 元， B 类 基金 份额 参考 净值 为1.137
元 。 方 正 富 邦 保 险 主 题 基 金 基 金 份 额 总 额 652,320,306.40 份 ， 其 中 方 正 富 邦 保 险 主 题 基 金 之 基 础 份 额
567,141,841.40 份，A 类基 金份额42,589,232.00 份，B 类基 金份额42,589,233.00 份。
6.2 利润 表
会计主 体： 方正富邦 中证保险 主题指数 分级证券 投资 基金
本报告期：2018 年 1 月1 日至2018 年6 月30 日
单位：人民 币元
项 目 附注号
本期
2018 年 1 月1 日至2018
年 6 月 30 日
上年度可比期间
2017 年 1 月 1 日至
2017 年6 月 30 日
一、收入
-148,411,109.61 39,873,663.41
1.利息收入
558,075.12 166,056.53
其中：存款 利息收入
558,075.12 166,056.53
债券利息收 入
- -
资产支持证 券利息收 入
- -
买入返售金 融资产收 入
- -
其他利息收 入
- -
2.投资收益 （损失以“ - ” 填列）
-2,826,274.62 26,043,601.38
其中：股票 投资收益
-8,309,856.04 24,718,654.53
基金投资收 益
- -
债券投资收 益
- -
资产支持证 券投资收 益
- -
贵金属投资 收益
- -
衍生工具收 益
- -
股利收益
5,483,581.42 1,324,946.85
3.公允价值变 动收益 （损失以
“- ”号填 列）
-148,545,230.03 13,274,894.32
4.汇兑收益（ 损失以 “- ”号 填
列）
- -
5.其他收入（ 损失以 “- ”号 填
列）
2,402,319.92 389,111.18
减： 二、费用
6,728,362.79 3,095,244.03
1．管理人报 酬
3,975,892.15 1,260,224.38
2．托管费
795,178.44 252,044.94
3．销售服务 费 6.4.8.2.3 - -
4．交易费用
1,714,081.60 1,399,036.84 方正 富邦 中证 保险 2018 年半 年度 报告 摘要
第 14 页 共 34 页
5．利息支出
- -
其中：卖出 回购金融 资产支出
- -
6．其他费用
243,210.60 183,937.87
三、 利润总额 （ 亏损总额以 “-”
号填列）
-155,139,472.40 36,778,419.38
减：所得税 费用
- -
四、 净利润 （净亏损以 “-”号
填列）
-155,139,472.40 36,778,419.38
6.3 所有 者权 益（ 基 金净 值） 变动 表
会计主 体： 方正富邦 中证保险 主题指数 分级证券 投资 基金
本报告期：2018 年 1 月1 日至2018 年6 月30 日
单位：人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至2018 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权 益合计
一、 期初所有者 权益 （基金 净
值）
603,996,991.40 250,912,911.25 854,909,902.65
二、 本期 经营活动 产生的基 金
净值变动数 （本期净 利润）
- -155,139,472.40 -155,139,472.40
三、 本期 基金份额 交易产生 的
基金净值变 动数
（净值减少 以“- ” 号填列 ）
17,319,978.21 -12,169,701.41 5,150,276.80
其中：1.基金 申购款 1,339,175,447.17 456,353,657.02 1,795,529,104.19
2.基金赎回 款 -1,321,855,468.96 -468,523,358.43 -1,790,378,827.39
四、 本期 向基金份 额持有人 分
配利润产生的基金净值变动
（净值减少 以“- ” 号填列 ）
- - -
五、 期末所有者 权益 （基金 净
值）
621,316,969.61 83,603,737.44 704,920,707.05
项目
上年度可比期间
2017 年 1 月 1 日至2017 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初所有者 权益 （基金 净
值）
241,440,884.51 -1,245,616.59 240,195,267.92
二、 本期 经营活动 产生的基 金 - 36,778,419.38 36,778,419.38 方正 富邦 中证 保险 2018 年半 年度 报告 摘要
第 15 页 共 34 页
净值变动数 （本期净 利润）
三、 本期 基金份额 交易产生 的
基金净值变 动数
（净值减少 以“- ” 号填列 ）
-28,384,186.82 -1,514,148.19 -29,898,335.01
其中：1.基金 申购款 261,904,641.43 20,201,308.55 282,105,949.98
2.基金赎回 款 -290,288,828.25 -21,715,456.74 -312,004,284.99
四、 本期 向基金份 额持有人 分
配利润产生的基金净值变动
（净值减少 以“- ” 号填列 ）
- - -
五、 期末所有者 权益 （基金 净
值）
213,056,697.69 34,018,654.60 247,075,352.29
报表附注为 财务报表 的组成部 分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表 由下列负 责人签署 ：
______ 何亚 刚______
______ 潘丽______
____ 刘潇____
基金管理人 负责人
主管会计 工作负责 人
会 计机构负 责人
6.4 报表 附注
6.4.1 基金 基本情况
方正富邦中证保险主题指 数分级证券投资 基金(以下 简称"本基金")经中国证券 监督管理委员
会( 以下简称"中国证 监会")证 监许可[2015]1107 号 《 关于准予方 正富邦中 证保险主 题指数分 级证
券投资基金注册的批复》 核准，由方正富 邦基金管理 有限公司依照《中华人民 共和国证券投资 基
金法》和《方正富邦中证 保险主题指数分 级证券投资 基金基金合同》负责公开 募集。本基金为 契
约型开放式， 存 续期限不 定， 首次设 立募集不 包括认 购资 金利息 共募集 269,768,864.27 元， 业 经
普 华永 道中 天会 计师 事务所( 特 殊普 通合 伙) 普华 永道中 天验 字(2015) 第 990 号验 资报 告予以 验
证。经向中 国证监会 备案， 《方 正富邦中 证保险 主题 指数分级证 券投资基 金基金合 同》于 2015 年
7 月 31 日正式生 效，基金 合同生效 日的基金 份额总 额为 269,816,807.93 份 基金份额 ，其中认 购
资金利息折合 47,943.66 份基 金份额。 本基金的 基金 管理人为方 正富邦基 金管理有 限公司， 基金
托管人为国 信证券股 份有限公 司。
根据《方正富邦中证保险 主题指数分级证券 投资基金 基金合同》和《方 正富邦 中证保险主题
指数分级证券投资基金基 金合同招募说明 书》并报中 国证监会备案，本基金的 基金份额包括方 正
富邦中证保险主题指数 分级证券投资基金 之基础份额(简称" 方正富邦中证保险 份额")、方正富 邦
中证保险主题指数分级证 券投资基金之稳 健收益类份 额(简称" 方正富邦中证保 险 A 份额")与方
正 富邦 中证保 险主 题指数 分级 证券投 资基 金之积 极收益 类份 额( 简称" 方正 富邦中 证保险 B 份额方正 富邦 中证 保险 2018 年半 年度 报告 摘要
第 16 页 共 34 页
")。基金份额发售结束后 ，场外认购的全 部份额将确 认为保险分级份额，并登 记在登记结算系 统
基金份额持 有人开放 式基金账 户下；场 内认购的 份额 将按照 1:1 的比 例 确认为 保险 A 份额与 保险
B 份额，并登记在证券登 记系统基金份额 持有人深圳 证券账户下；两类基金份 额的基金资产合 并
运作，且基 金份额配 比始终保 持 1:1 的 比率不变 。
经深圳证券交易所( 以下简称" 深交所") 深 证 上[2015]385 号文审核同意，本基金
53,078,429.00 份 A 类基金份 额、 53,078,430.00 份 B 类份额于 2015 年 8 月 11 日在 深交所挂 牌交
易。对于托管在场内的方 正富邦中证保险 份额，基金 份额持有人在符合相关办 理条件的前提下 ，
将其分拆为 保险 A 和保险 B 即 可上市流 通；对于 托管 在外的方正 富邦中证 保险份额 ，基金 份 额持
有人在符合 相关办理 条件的前 提下，将 其跨系统 转托 管至深圳证 券交易所 场内后分 拆为保险 A 和
保险 B 即可 上市 流通。 在存续期 内的每个 会计年 度(基 金合同另有 约定的除 外)的 12 月 15 日( 遇节
假日顺延)， 本基金进 行基金的 定期份额 折算。
根据《中华人民共和国证 券投资基金法》和 《方正富 邦中证保险主题指数分级 证券投资基金
基金合同》 的有关规 定，本基 金的投资 范围包括 国内 依法发行上 市的股票 、固定收 益资产(国 债、
金融债、企业债、公司债 、次级债、可转 换债券、分 离交易可转债、央行票据 、中期票据、短 期
融资券(含超短期融资券) 、资产支持证券 、质押及买 断式回购、银行存款等) 、衍生工具(股指 期
货、权证等)及法律法规 或中国证监会允许 基金投资 的其他 金融工具(但须符 合中国证监会的相 关
规定) 。 本基 金投资组 合比例为 ： 本基金 投资于股 票 的资产不低 于基金资 产的 85% ， 投资于 中证方
正富邦保险主题指数成份 股和备选成份股 的资产不低 于股票资产的 90%，且 不低于非现金基 金资
产的 80% ；每个交易日 日终在扣除股指期 货合约需缴 纳的交易保证金后，应当 保持不低于基金 资
产净值 5%的 现金或到 期日在一 年以内的 政府债券 。 本 基金业绩比 较基准： 中证方正 富邦保险 主题
指数收益率 ×95%+ 金 融机构人 民币活期 存款基准 利率(税后)×5% 。
本财务报表 由本基金 的基金管 理人方正 富邦基金 管理 有限公司于2018 年8 月29 日批 准报出 。
6.4.2 会计 报表的编制 基础
本基金的财 务报表按 照财政部 于 2006 年 2 月 15 日及 以后期间颁 布的《企 业会计准 则－基本
准则》 、 各项具 体会计准 则及相关 规定(以 下合称"企 业 会计准则")、 中 国证监会 颁布的 《证 券投资
基金信息披露 XBRL 模板第 3 号< 年度报 告和半年 度报 告>》 、中国 证券投资 基金业协 会(以下简 称"
中国基金业协会") 颁布 的《证券投资基金 会计核算业 务指引》 、 《方正富邦中证 保险主题指数分 级
证券投资基金基金合同》 和中国证监会、 中国基金业 协会发布的有关规定及允 许的基金行业实 务
操作编制。 方正 富邦 中证 保险 2018 年半 年度 报告 摘要
第 17 页 共 34 页
6.4.3 遵循 企业会计准 则及其他有 关规定的声明
本基金2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日止期 间财 务报表符合 企业会计 准则的要 求， 真实、
完整地反映 了本基金2018 年6 月30 日的 财务状况 以 及2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日止期
间的经营成 果和基金 净变动情 况等有关 信息。
6.4.4 本报 告期所采用 的会计政策 、会计估计与最 近一期年度报 告相一致的 说明
本基金本报 告期所采 用的会计 政策、会 计估计与 最近 一期年度报 告相一致 。
6.4.5 会计 政策和会计 估计变更以 及差错更正的说 明
6.4.5.1 会计政策 变更的说明
本基金本报 告期未发 生会计政 策变更。
6.4.5.2 会计估计 变更的说明
本基金本报 告期未发 生会计估 计变更。
6.4.5.3 差错更正 的说明
本基金在本 报告期间 无需要说 明的会计 差错更正 。
6.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局 财税[2004]78 号文《关 于证券投资基金税收政策的 通知》 、财税
[2008]1 号 《财 政部、 国家 税务总局 关于企业 所得税若 干优惠政策 的通知》 、2008 年9 月 18 日 《上
海、 深圳 证券交易 所关于做 好证券交 易印花税 征收方 式调整工作 的通知》 、 财税[2012]85 号文 《 关
于实施上市 公司股息 红利差别 化个人所 得税政策 有关 问题的通知》 、 财税[2015]101 号文 《关 于上
市公司股息红利差别化个人 所得税政策有关问 题的通 知》 、财税[2016]36 号《关于全面推 开营业
税改征增值 税试点的 通知》 、 财 税[2016]140 号 《 关于 明确金融房 地产开发 教育辅助 服务等增 值税
政策的通知》 、 财税[2017]56 号 《关 于资管 产品增值 税有关 问题 的通知》 、 财税[2017]90 号 《关 于
租入固定资产进项税额抵 扣等增值税政策 的通知》及 其他相关税务法规和实务 操作，主要税项 列
示如下： 方正 富邦 中证 保险 2018 年半 年度 报告 摘要
第 18 页 共 34 页
(1) 证券投资 基金(封 闭式证券 投资基金 ， 开 放式证券 投资基金)管 理人运用 基金买卖 股票 、 债
券免征营业 税和增值 税；2018 年 1 月 1 日起， 公 开募 集证券投资 基金运营 过程中发 生的其他 增值
税应税行为 ， 以基 金管理人 为增值税 纳税人 ， 暂适用 简易计税方 法， 按 照 3% 的征 收率缴纳 增值税 ；
(2) 对证券投 资基金从 证券市场 中取得的 收入， 包 括买 卖股票、 债券 的差价收 入， 股权 的股息、
红利收入， 债券的利 息收入及 其他收入 ，暂不缴 纳企 业所得税；
(3) 对基金所 持上市公 司股票 ， 持股 期限在 1 个月以内( 含 1 个月) 的， 其 股息红 利所得全 额计
入应纳税所 得额；持 股期限在 1 个 月以上至 1 年(含 1 年)的，其股 息红利所 得暂减按 50% 计入应
纳税所得额 ； 持股 期限超过1 年的 ， 其股息 红利所得 暂免征收个 人所得税 。 上述 所得统一 适用 20%
的税率计征 个人所得 税；
(4) 对基金取 得的债券 利息收入 ， 由发行 债券的企 业在 向基金支付 上述收入 时代扣代 缴 20%的
个人所得税 ，暂不缴 纳企业所 得税；
(5) 对于基金 从事 A 股 买卖， 出 让方按 0.10% 的税 率缴 纳证券( 股票)交易印 花税， 对 受让方不
再缴纳印花 税。
6.4.7 关联 方关系
6.4.7.1 本报告期 存在控制关系 或其他重大 利害关系 的关联方发生 变化的情况
本基金本报 告期不存 在控制关 系或其他 重大利害 关系 的关联方发 生变化的 情况。
6.4.7.2 本报告期 与基金发生关 联交易的各 关联方
关联方名称 与本基金的 关系
方正富邦基金管理有限公司 (“ 方正富邦
基金 ”)
基金管理人 、基金销 售机构
国信证券股 份有限公 司("国信 证券") 基金托管人 、基金代 销机构
方正证券股 份有限公 司("方正 证券") 基金管理人 的股东、 基金代销 机构
富邦证 券投 资信托股 份有限公 司 基金管理人 的股东
北 京 方 正富 邦创 融 资产 管 理有 限公 司("方
正富邦创融")
基金管理人 的控股子 公司
注： 下述 关联 交易 均在 正常 业务 范围 内按 一般 商业 条款 订立 。
6.4.8 本报 告期及上年 度可比期间 的关联方交易
6.4.8.1 通过关联 方交易单元进 行的交易
6.4.8.1.1 股票 交易 方正 富邦 中证 保险 2018 年半 年度 报告 摘要
第 19 页 共 34 页
金额单位： 人民币元
关联方名称
本期
2018 年1 月1 日至 2018 年 6 月 30 日
上年度可比 期间
2017年1月1 日至2017 年6月30日
成交金额
占当期股票
成交总额的
比例
成交金额
占当期股票
成交总额的
比例
方正 证券 375,948,377.79 32.04% 608,600,364.39 66.74%
6.4.8.1.2 债券 交易
本基金本报 告期无通 过关联方 交易单元 进行的债 券交 易。
6.4.8.1.3 债券 回购交易
本基金本报 告期无通 过关联方 交易单元 进行的债 券回 购交易。
6.4.8.1.4 权证 交易
本基金本报 告期无通 过关联方 交易单元 进行的权 证交 易。
6.4.8.1.5 应支 付关联方的 佣金
金额 单位：人 民币元
关联方名称
本期
2018年1月1 日至2018 年6月30日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣 金余额
占期末应付 佣
金总额的比 例
方正 证券 350,121.96 33.15% 221,496.15 14.99%
关联方名称
上年度可比 期间
2017年1月1 日至2017 年6月30日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣 金余额
占期末应付 佣
金总额的比 例
方正 证券 566,791.63 67.13% 520,043.73 85.14%
注：1. 上述佣 金参 考市场 价格 经本基 金的 基金管 理人 与对方 协 商确定 ，以扣 除由 中国证 券登 记结算 有限 责任公 司
收取 的证 管费 和经 手费 的净 额列 示。 权证 交易 不计 佣金 。
2.该 类佣 金协 议的 服务 范围 还包 括佣 金收 取方 为本 基金 提供 的 证券 投资 研究 成果 和市 场信 息服 务等 。
6.4.8.2 关联方报 酬
6.4.8.2.1 基金 管理费 方正 富邦 中证 保险 2018 年半 年度 报告 摘要
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单位：人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至 2018 年 6
月 30 日
上年度可比 期间
2017 年 1 月1 日至 2017 年 6 月30
日
当期发生的基金应支付
的管理费
3,975,892.15 1,260,224.38
其中： 支付销 售机构的 客
户维护费
110,858.88 80,111.85
注：支 付基金 管理 人方正 富邦 基金的 管理 人报酬 按前 一日基 金 资产净 值 1.00% 的 年费 率计提 ，逐 日累计 至每 月月
底， 按月 支付 。其 计算 公式 为：
日管 理人 报酬 ＝前 一日 基金 资产 净值 ×1.00%/ 当年 天数 。
6.4.8.2.2 基金 托管费
单位：人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至 2018 年 6
月 30 日
上年度可比 期间
2017 年 1 月1 日至 2017 年 6 月30
日
当期发生的基金应支付
的托管费
795,178.44 252,044.94
注：支 付基金 托管 人国信 证券 的托管 费按 前一日 基金 资产净 值 0.20% 的 年费率 计提 ，逐日 累计 至每月 月底 ，按月
支付 。其 计算 公式 为：
日托 管费 ＝前 一日 基金 资产 净值 ×0.20%/ 当年 天数 。
6.4.8.3 与关联方 进行银行间同 业市场的债 券( 含回 购) 交易
本基金本报 告期未与 关联方进 行银行间 同业市场 的债 券(含回购) 交易。
6.4.8.4 各关联方 投资本基金的 情况
6.4.8.4.1 报告 期内基金管 理人运用固 有资金投资本 基金的情况
本基金的管 理人本报 告期未运 用固有资 金投资本 基金 。
6.4.8.4.2 报告 期末除基金 管理人之外 的其他关联方 投资本基金的 情况
份额单位： 份
方正富邦中 证保险 方正 富邦 中证 保险 2018 年半 年度 报告 摘要
第 21 页 共 34 页
关联方名称
本期末
2018 年6 月30 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
持有的
基金份额
持有的基金 份额
占基金总份 额的
比例
持有的
基金份额
持有的基金 份额
占基金总份 额的
比例
国信证券股 份
有限公司
2,597,506.00
0.46% - -
北京方正富 邦
创融资产管 理
有限公司
15,751,597.15
2.78% 15,751,597.15
2.48%
注： 除基 金管 理人 之外 的其 他关 联方 投资 本基 金 相 关的 费用 按 基金 合同 及更 新的 招募 说明 书的 有关 规定 支付 。
6.4.8.5 由关联方 保管的银行存 款余额及当 期产生的 利息收入
单位：人民 币元
关联方
名称
本期
2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日
上年度可比 期间
2017 年 1 月1 日至 2017 年 6 月 30 日
期末余额 当期利息收 入 期末余额 当期利息收 入
国信 证券 58,765,918.96 521,438.76 28,044,562.33 157,712.01
注： 本基 金的 银行 存款 由基 金托 管人 国信 证券 保管 ，按 银行 同 业利 率计 息。
6.4.8.6 本基金在 承销期内参与 关联方承销 证券的情 况
本基金本报 告期内未 在承销期 内参与关 联方承销 证券 。
6.4.8.7 其他关联 交易事项的说 明
本基金本报 告期无须 作说明的 其他关联 交易事项 。
6.4.9 期末 （2018 年 6 月 30 日）本基金持有 的流通 受限证券
本基金本报 告期末无 因认购新 发/增发证 券而持 有的 流通受限证 券。
6.4.9.3 期末债券 正回购交易中 作为抵押的 债券
基金本报告 期末未持 有债券正 回购交易 中作为抵 押的 债券。
6.4.10 有助 于理解和分 析会计报表 需要说明的其他 事项 方正 富邦 中证 保险 2018 年半 年度 报告 摘要
第 22 页 共 34 页
截至资产负 债表日， 本基金无 需要说明 的 其他重 要事 项。
§7 投资 组合 报告
7.1 期末 基金 资产 组 合情 况
金额单位： 人民币元
序号 项目 金额
占基金总资 产的
比例（% ）
1 权益投资 654,879,300.14 91.15
其中：股票 654,879,300.14 91.15
2 固定收益投 资 - -
其中：债券 - -
资产 支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品 投资 - -
5 买入返售金 融资产 - -
其中：买断 式回购的 买入返售 金融资产 - -
6 银行存款和 结算备付 金合计 59,487,995.85 8.28
7 其他各项资 产 4,063,716.40 0.57
8 合计 718,431,012.39 100.00
7.2 期末 按行 业分 类 的股 票投 资组 合
7.2.1 期末 指数投资按 行业分类的 境内股票投资组 合
金额单位： 人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产 净值
比例（％）
A 农、林、牧 、渔业 - -
B 采矿业 15,542,110.98 2.20
C 制造业 22,917,712.13 3.25
D
电力、热力 、燃气及 水生产和 供
应业
- -
E 建筑业 3,018,278.96 0.43
F 批发和零售 业 7,721,807.94 1.10
G 交通运输、 仓储和邮 政业 3,336,002.40 0.47
H 住宿和餐饮 业 - -
I
信息传输、 软件和信 息技术服 务
业
4,830,403.16 0.69
J 金融业 564,606,002.47 80.09 方正 富邦 中证 保险 2018 年半 年度 报告 摘要
第 23 页 共 34 页
K 房地产业 2,133,060.00 0.30
L 租赁和商务 服务业 - -
M 科学研究和 技术服务 业 - -
N 水利、环境 和公共设 施管理业 - -
O 居民服务、 修理和其 他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会 工作 - -
R 文化、体育 和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 624,105,378.04 88.54
7.2.2 期末 积极投资按 行业分类的 境内股票投资组 合
金额单位： 人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产 净值
比例（％）
A 农、林、牧 、渔业 - -
B 采掘业 - -
C 制造业 - -
D
电力、热力 、燃气及 水生产和 供
应业
2,327,534.10 0.33
E 建筑业 - -
F 批发和零售 业 - -
G 交通运输、 仓储和邮 政业 - -
H 住宿和餐饮 业 - -
I
信息传输、 软件和信 息技术服 务
业
- -
J 金融业 28,446,388.00 4.04
K 房地产业 - -
L 租赁和商务 服务业 - -
M 科学研究和 技术服务 业 - -
N 水利、环境 和公共设 施管理业 - -
O 居民服务、 修理和其 他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会 工作 - -
R 文化、体育 和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 30,773,922.10 4.37
方正 富邦 中证 保险 2018 年半 年度 报告 摘要
第 24 页 共 34 页
7.3 期 末按 公允 价 值占 基金 资 产 净值 比例大 小 排序 的前 十名 股 票投 资明 细
7.3.1 指数 投资按公允 价值占基金 资产净值比例大 小排序的前十 名股票投资 明细
金额单位： 人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产 净
值比例（％ ）
1 601318 中国平安 3,743,560 219,297,744.80 31.11
2 601601 中国太保 3,459,615 110,188,737.75 15.63
3 601336 新华保险 1,807,879 77,521,851.52 11.00
4 600036 招商银 行 2,338,074 61,818,676.56 8.77
5 601628 中国人寿 2,203,139 49,614,690.28 7.04
6 601169 北京银行 3,226,912 19,458,279.36 2.76
7 601857 中国石油 2,015,838 15,542,110.98 2.20
8 000627 天茂集团 1,348,680 9,467,733.60 1.34
9 600016 民生银行 1,233,235 8,632,645.00 1.22
10 600291 西水股份 644,135 8,605,643.60 1.22
7.3.2 积极 投资按公允 价值占基金 资产净值比例大 小排序的前十 名股票投资 明细
金额单位： 人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产 净
值比例（％ ）
1 601939 建设银行 4,342,960 28,446,388.00 4.04
2 000883 湖北能源 566,310 2,327,534.10 0.33
7.4 报告 期内 股票 投 资组 合的 重大 变动
7.4.1 累计 买入金额超 出期初基金 资产净值 2%或前 20 名的股 票明细
金额单位： 人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买 入金额
占期初基金 资产净
值比例（％ ）
1 601318 中国平安 181,745,419.86 21.26
2 601601 中国太保 105,193,002.89 12.30
3 601336 新华保险 94,375,965.82 11.04
4 600036 招商银行 70,050,996.64 8.19
5 601628 中国人寿 57,007,354.50 6.67 方正 富邦 中证 保险 2018 年半 年度 报告 摘要
第 25 页 共 34 页
6 601169 北京银行 24,771,653.52 2.90
7 601939 建设银行 17,720,733.75 2.07
8 600291 西水股份 12,325,059.00 1.44
9 601857 中国石油 11,973,035.49 1.40
10 600016 民生银行 7,213,389.82 0.84
11 000627 天茂集团 5,851,411.00 0.68
12 600739 辽宁成大 5,700,575.00 0.67
13 601766 中国中车 5,188,992.00 0.61
14 600100 同方股份 5,086,782.00 0.60
15 600742 一汽富维 4,816,520.50 0.56
16 300085 银之杰 3,367,398.80 0.39
17 601866 中远海发 3,092,510.00 0.36
18 600039 四川路桥 2,107,559.00 0.25
19 000800 一汽轿车 1,624,172.00 0.19
20 000883 湖北能源 270,867.00 0.03
注： 本项 的“ 买入 金额 ”均 按买 入成 交金 额（ 成交 单价 乘以 成 交数 量） 填列 ，不 考虑 相关 交易 费用 。
7.4.2 累计 卖出金额超 出期初基金 资产净值 2%或前 20 名的股 票明细
金额单位： 人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖 出金额
占期初基金 资产净
值比例（％ ）
1 601318
中国平安 153,341,149.14 17.94
2 600036
招商银行 94,311,845.54 11.03
3 601601
中国太保 82,907,056.51 9.70
4 601336
新华保险 68,254,741.25 7.98
5 601628
中国人寿 63,147,040.96 7.39
6 600291
西水股份 15,490,294.48 1.81
7 601939
建设银行 13,521,949.88 1.58
8 601857
中国石油 10,186,739.28 1.19
9 000627
天茂集团 7,845,140.73 0.92
10 600016
民生银行 7,549,666.53 0.88
11 600739
辽宁成大 6,332,442.09 0.74
12 600742
一汽富维 5,697,272.32 0.67
13 600100
同方股份 5,622,846.22 0.66
14 601766
中国中车 4,998,674.00 0.58
15 601169
北京银行 2,968,048.80 0.35 方正 富邦 中证 保险 2018 年半 年度 报告 摘要
第 26 页 共 34 页
16 300085
银之杰 2,656,308.24 0.31
17 601866
中远海发 2,608,863.72 0.31
18 000800
一汽轿车 2,523,312.80 0.30
19 600039
四川路桥 2,475,677.37 0.29
20 000883
湖北能源 1,356,056.36 0.16
注： 本项 的“ 卖出 金额 ”均 按卖 出成 交金 额（ 成交 单价 乘以 成 交数 量） 填列 ，不 考虑 相关 交易 费用 。
7.4.3 买入 股票的成本 总额及卖出 股票的收入总额
单位：人民 币元
买入股票成 本（成交 ）总额 619,590,201.59
卖出股票收 入（成交 ）总额 553,944,330.22
注： 本项" 买入 股票 成本"、" 卖出 股票 收入"均 按买 卖成 交金 额 （成 交单 价乘 以成 交数 量） 填列 ，不 考虑 相关 交易
费用 。
7.5 期末 按债 券品 种 分类 的债 券投 资组合
本基金本报 告期末未 持有债券 。
7.6 期末 按公 允价 值 占基 金资 产净 值比例 大 小 排序 的 前五 名 债券 投资 明
细
本基金本报 告期末未 持有债券 。
7.7 期末 按公 允价 值 占基 金资 产净 值比例 大 小 排序 的 前十 名 资产 支持 证
券 投 资明 细
本基金本报 告 期末 未 持有 资产 支持证券 。 方正 富邦 中证 保险 2018 年半 年度 报告 摘要
第 27 页 共 34 页
7.8 报告 期 末 按公 允价 值占 基金 资 产净值 比 例大 小排 序的 前 五名 贵金 属
投 资 明细
本基金本报 告期末未 持有贵金 属。
7.9 期末 按公 允价 值 占基 金资 产净 值比例 大 小 排序 的 前五 名 权证 投资 明
细
本基金本报 告期末未 持有权证 。
7.10 报 告期 末本 基 金投 资的 股指 期货 交易 情 况说 明
本基金本报 告期末未 持有股指 期货。
7.11 报 告期 末本 基金 投资 的 国债 期货 交易 情 况说 明
本基金本报 告期末未 持有国债 期货。
7.12 投资 组 合报 告附 注
7.12.1
报告期内，本基金投资决 策程序符合相关法 律法规的 要求，未发现本基金投资 的前十名证券
的发行主体 本期出现 被监管部 门立案调 查， 或在报告 编制日前一 年内受到 公开谴责 、 处 罚的情形 。
7.12.2
本基金投资 的前十名 股票中， 没有超出 基金合同 规定 的备选股票 库之外的 股票。
7.12.3 期末 其他各项资 产构成
单位：人民 币元 方正 富邦 中证 保险 2018 年半 年度 报告 摘要
第 28 页 共 34 页
序号 名称 金额
1 存出保证金 1,189,042.39
2 应收证券清 算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 22,713.63
5 应收申购款 2,851,960.38
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 4,063,716.40
7.12.4 期末 持有的处于 转股期的可 转换债券明细
本基金本报 告期末未 持有处于 转股期的 可转换债 券。
7.12.5 期末前十名 股票中存在 流通受限情 况的说明
7.12.5.1 期末 指数投资前 十名股票中存 在流通受限 情况的说明
本基金本报 告期末指 数投资前 十名股票 中不存在 流通 受限情况。
7.12.5.2 期末 积极投资前 五名股票中存 在流 通受限 情况的说明
本基金本报 告期末积 极投资前 五名股票 中不存在 流通 受限情况。
7.12.6 投资组合报 告附注的其 他文字描述 部分
由于四舍五 入的原因 ，分项之 和与合计 项之间可 能存 在尾差。
§8 基金 份额 持有 人信 息
8.1 期末 基金 份额 持 有人 户数 及持 有人结 构
份额单位： 份
份额级
持有人户
数( 户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者 方正 富邦 中证 保险 2018 年半 年度 报告 摘要
第 29 页 共 34 页
别
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
保险分
级 A
193 220,669.60 14,849,668.00 34.87% 27,739,564.00 65.13%
保险分
级 B
874 48,729.10 4,132,404.00 9.70% 38,456,829.00 90.30%
方正富
邦中证
保险
40,831 13,889.98 152,692,771.20 26.92% 414,449,070.20 73.08%
合计
41,898 15,569.25 171,674,843.20 26.32% 480,645,463.20 73.68%
注：(1) 保险 分级 A: 机构 投资 者持有 份额 占总份 额比 例、个 人 投资者 持有份 额占 总份额 比例 ，分别 为机 构投资 者
持有 保险 分级A 份 额占 保险 分级A 总 份额 比例 、个 人投 资者 持 有保 险分级A 份额 占保 险分级A 总份 额比 例；
(2)保险 分 级 B:机 构投资 者持 有份额 占总 份额比 例、 个人投 资 者持有 份额占 总份 额比例 ，分 别为机 构投 资者持 有
保险 分级B 份 额占 保险 分级B 总 份额 比例 、个 人投 资者 持有 保 险分级B 额占 保险 分级B 总 份额 比例 ；
(3)方正 富邦 中证保 险:机 构投 资者持 有份 额占总 份额 比例、 个 人投资 者持有 份额 占总份 额比 例，分 别为 机构投 资
者持有 方正富 邦中 证 保险 份额 占方正 富邦 中证保 险总 份额比 例 、个人 投资者 持有 方正富 邦中 证保险 份额 占方正 富
邦中 证 保 险总 份额 比例 。
8.2 期末 上市 基金 前 十名 持有 人
方正富邦中 证保险 A
序号 持有人名称 持有份额（ 份） 占上市总份 额
比例
1 李怡名 8,484,157.00 19.92%
2 丁碧霞 8,020,001.00 18.83%
3 德邦基金－ 浙商银行 －百年人 寿保
险－百年人 寿保险股 份有限公 司－
7,789,950.00 18.29%
4 中国银河证 券股份有 限公司 5,338,717.00 12.54%
5 张敏 1,650,400.00 3.88%
6 凌岗 1,594,186.00 3.74%
7 富国基金－ 广发银行 －中信证 券股
份有限公司
1,068,300.00 2.51%
8 丁瑞金 674,000.00 1.58%
9 高群亮 568,553.00 1.33%
10 陈龙 356,600.00 0.84%
方正富邦中 证保险 B 方正 富邦 中证 保险 2018 年半 年度 报告 摘要
第 30 页 共 34 页
序号 持有人名称 持有份额（ 份） 占上市总份 额
比例
1 丁碧霞 2,407,527.00 5.65%
2 姚兰 2,178,429.00 5.11%
3 蒋明 1,779,600.00 4.18%
4 深圳前海嘉 旗投资基 金管理有 限公
司－嘉旗成 长 1 期
1,547,367.00 3.63%
5 陈杏莉 1,503,800.00 3.53%
6 郭素珍 1,145,700.00 2.69%
7 朱义文 943,300.00 2.21%
8 张美芳 846,818.00 1.99%
9 深圳市兴中 图投资有 限公司 606,900.00 1.43%
10 金琪华 576,200.00 1.35%
方正富邦中 证保险
序号 持有人名称 持有份额（ 份） 占上市总份 额
比例
1 恒安标准人 寿保险有 限公司－ 投连
险05
3,052,285.00 35.23%
2 国信证券股 份有限公 司 2,597,506.00 29.98%
3 谢叶强 417,000.00 4.81%
4 严春花 416,600.00 4.81%
5 黎宇明 314,200.00 3.63%
6 南京盛泉恒 元投资有 限公司－ 盛泉
恒元多策略 市场中性 四号专项 证券
投资基金
256,432.00 2.96%
7 袁向葵 211,527.00 2.44%
8 梁音 165,600.00 1.91%
9 李斌 118,805.00 1.37%
10 刘俊江 92,407.00 1.07%
8.3 期末 基金 管理 人 的从 业人 员持 有本基 金 的情 况
项目 份额级别 持有份额总 数（份）
占基金总份 额
比例
基金管理人 所有从业 人员
持有本基金
保险分级A - -
保险分级B - -
方正富邦中 证保险 2,868.92 0.0004%
合计
2,868.92 0.0004%
方正 富邦 中证 保险 2018 年半 年度 报告 摘要
第 31 页 共 34 页
8.4 期末基金管理 人的从业人 员持有本开 放式基金 份额总量区间 的情况
项目 份额级别 持有基金份 额总量的 数量区间 （万份）
本公司高级 管理人员 、 基金
投资和研究 部门负责 人 持
有本开放式 基金
保险分级 A 0
保险分级 B 0
方正富邦中 证保险 0
合计
0
本基金基金 经理 持有 本开
放式基金
保险分级 A
0
保险分级 B
0
方正富邦中 证保险
0
合计
0
注： 本基 金管 理人 的高 级管 理人 员、 基金 投资 和研 究部 门负 责 人及 本基 金基 金经 理未 持有 本基 金。
§9 开放 式基 金份 额变 动
单位：份
项目
保险分级 A 保险分级 B 方正富邦中 证保险
基金合同生 效日（2015 年7 月31 日）
基金份额总 额
53,078,429.00 53,078,430.00 163,659,948.93
本报告期期 初基金份 额总额 44,475,952.00 44,475,953.00 545,171,023.97
本报告期基 金总申购 份额 - - 1,406,043,969.80
减: 本报告期基 金总赎回 份额 - - 1,387,846,592.37
本报告期基 金拆分变 动份额 （份 额减少
以"-" 填列 ）
-1,886,720.00 -1,886,720.00 3,773,440.00
本报告期期 末基金份 额总额 42,589,232.00 42,589,233.00 567,141,841.40
§10 重大 事件 揭示
10.1 基金 份 额持 有人 大会 决 议
本报告期内 ，本基金 未召开基 金份额持 有人大会 。
10.2 基金 管 理人 、基 金托 管人 的 专门 基金 托 管部 门的 重大 人 事变 动
本报告期内 ，经基金 管理人第 三届董事 会第七次 会议 暨 2018 年度第四 次会议决 议，同意 原
副总经理（ 副总裁） 吴辉先生 因个人原 因提出的 离职 申请，并于 2018 年 6 月29 日 生效。 方正 富邦 中证 保险 2018 年半 年度 报告 摘要
第 32 页 共 34 页
本报告期内 ，基金托 管人的专 门基金托 管部门无 重大 人事变动。
10.3 涉及 基 金管 理人 、基 金财 产 、基 金托 管 业务 的诉 讼
报告期无涉 及本基金 管理人、 基金财产 、基金托 管业 务的诉讼事 项。
10.4 基金 投 资策 略的 改变
本基金本报 告期投资 策略未发 生改变。
10.5 为基 金 进行 审计 的会 计师 事 务所 情况
德勤华永会 计师事务 所为本基 金提供审 计服务， 报告 期内未发生 变更。
10.6 管理 人 、托 管人 及其 高级 管 理人 员受 稽 查或 处罚 等情 况
本报告期内 本基金的 基金管理 人及其高 级管理人 员没 有受到稽查 或处罚等 情况。
本报告期内 本基金的 基金托管 人及其高 级管理人 员没 有受到稽查 或处罚等 情况。
10.7 基 金租 用证 券 公司 交易 单元 的有 关情 况
10.7.1 基金 租用证券公 司交易单元 进行股票投资及 佣金支付情况
金额单位： 人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券 商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的 比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
方正 证券 2 375,948,377.79 32.04% 350,121.96 33.15% -
海通 证券 1 336,744,914.52 28.69% 313,610.27 29.70% -
东吴 证券 1 276,474,232.81 23.56% 257,480.72 24.38% -
中银 国际 证券 1 177,475,259.84 15.12% 129,787.10 12.29% -
华西 证券 2 6,891,746.85 0.59% 5,039.96 0.48% -
联讯 证券 1 - - - - -
注：1. 为 了贯 彻中 国证 监会 的有 关规 定， 我公 司制 定了 选择 券 商的 标准 ，即 ：
方正 富邦 中证 保险 2018 年半 年度 报告 摘要
第 33 页 共 34 页
ⅰ经 营行 为规 范， 在近 一年 内无 重大 违规 行为 。
ⅱ公 司财 务状 况良 好。
ⅲ有 良好 的内 控制 度， 在业 内有 良好 的声 誉。
ⅳ有 较强 的研 究能 力， 能及 时 、 全 面、 定期 提供 质 量较 高的 宏 观、 行业 、 公司 和证 券市 场研 究报 告， 并 能根 据基
金投 资的 特殊 要求 ，提 供专 门的 研究 报告 。
ⅴ建 立了 广泛 的信 息网 络， 能及 时提 供准 确的 信息 资讯 和服 务 。
2.券 商专 用交 易单 元选 择程 序：
ⅰ对 交易 单元 候选 券商 的研 究服 务进 行评 估
本基金 管理人 组织 相关人 员依 据交易 单元 选择标 准对 交易单 元 候选券 商的服 务质 量和研 究实 力进行 评估 ，确定 选
用交 易单 元的 券商 。
ⅱ协 议签 署及 通知 托管 人
本基 金管 理人 与被 选择 的券 商签 订交 易单 元租 用协 议， 并通 知 基金 托管 人。
10.7.2 基金 租用证券公 司交易单元 进行其他证券投 资的情况
金额单位： 人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交 易 权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的 比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
方正 证券 - - - - - -
海通 证券 - - - - - -
东吴 证券 - - - - - -
中银 国际 证券 - - - - - -
华西 证券 - - - - - -
联讯 证券 - - - - - -
§11 影响 投资 者决 策 的其 他重 要信 息
11.1 报 告期 内单 一投 资者 持 有基 金份 额比 例 达到 或超 过 20% 的情 况
方正 富邦 中证 保险 2018 年半 年度 报告 摘要
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方正富邦基金管理有限公司
2018 年8 月29 日
投
资
者
类
别
报告期内持 有基金份 额变化情 况 报告期末持 有基金情 况
序
号
持有基金份 额比例达到
或者超过 20% 的时间 区
间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额占
比
机
构
1
2018.01.01 ；
2018.01.03 ；
2018.01.16-2018.01.29
127,872,039.41 157,415,657.48 163,083,095.75 122,204,601.14 18.73%
产品特有风 险
本基金在报 告期内存 在单一投 资者持有 基金份额 比例 达到或者超 过基金总 份额 20% 的情形， 在市场 流动性 不足的
情况下， 如遇投资 者巨额赎 回或集中 赎回， 可能会引 发基金净值 剧烈波动 ， 甚至 引 发基金 的流动性 风险， 基金管理人
可能无法及 时变现基 金资产 ， 基金份 额持有 人可能无 法及时赎回 持有的全 部基金份 额。 在 极端情 况下， 若 持有基金份
额占比较高 的投资者 大量赎回 本基金， 可能导致 在其 赎回后本基 金资产规 模连续六 十个工作 日持续低于 5000 万元，
基金可能面 临转换运 作方式、 与其他基 金合并或 者终 止基金合同 等情形。
