方 正富邦 中证 保险主 题指 数分级 证券 投资
基金
2018 年半 年度报 告
2018 年 6 月 30 日
基 金 管理 人： 方正 富 邦基 金管 理有 限公司
基 金 托管 人： 国信 证 券股 份有 限公 司
送 出 日期 ：2018 年 8 月 29 日 方正 富邦 中证 保险 2018 年半 年度 报告
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§1 重 要 提示 及目 录
1.1 重要 提示
基金管理人的董事会及董 事保证本报告所载 资料不存 在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，
并对其内容 的真实性 、准确性 和完整性 承担个别 及连 带责任。
基金托管人 国信证券 股份有限 公司根据 本基金合 同规 定，于 2018 年 8 月 28 日复核 了本报告
中的财务指标、净值表现 和投资组合报告 等内容，保 证复核内容不存在虚假记 载、误导性陈述 或
者重大遗漏 。
基金管理人 承诺以诚 实信用 、 勤勉 尽责的原 则管理和 运用基金资 产， 但 不保证 基金一定 盈利 。
基金的过往业绩并不代表 其未来表现。投资 有风险， 投资者在作出投资决策前 应仔细阅读本
基金的招募 说明书。
本报告中财 务资料未 经审计。
本报告期自 2018 年 01 月 01 日 起至 2018 年06 月 30 日止。
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 6
2.1 基金基本 情况 .............................................................................................................................. 6
2.2 基金产品 说明 .............................................................................................................................. 6
2.3 基金管理 人和基 金托管人 .......................................................................................................... 7
2.4 信息披露 方式 .............................................................................................................................. 7
2.5 其他相关 资料 .............................................................................................................................. 7
§3 主要财务指标和基金净值表现 ........................................................................................................... 7
3.1 主要会计 数据和 财务指标 .......................................................................................................... 7
3.2 基金净值 表现 .............................................................................................................................. 8
3.3 其他指标 .................................................................................................... 错误！未定义书签。
§4 管理人报告 ........................................................................................................................................... 9
4.1 基金管理 人及基 金经理情 况 ...................................................................................................... 9
4.2 管理人对 报告期 内本基金 运作遵规 守信情况 的说 明 ............................................................ 11
4.3 管理人对 报告期 内公平交 易情况的 专项说明 ........................................................................ 12
4.4 管理人对 报告期 内基金的 投资策略 和业绩表 现的 说明 ........................................................ 12
4.5 管理人对 宏观经 济、证券 市场及行 业走势的 简要 展望 ........................................................ 13
4.6 管理人对 报告期 内基金估 值程序等 事项的说 明 .................................................................... 13
4.7 管理人对 报告期 内基金利 润分配情 况的说明 ........................................................................ 14
4.8 报告期内 管理人 对本基金 持有人数 或基金资 产净 值预警情形 的说明 ................................ 14
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 14
5.1 报告期内 本基金 托管人遵 规守信情 况声明 ............................................................................ 14
5.2 托管人对 报告期 内本基金 投资运作 遵规守信 、净 值计算、利 润分配等 情况的说 明 ........ 14
5.3 托管人对 本半年 度报告中 财务信息 等内容的 真实 、准确和完 整发表意 见 ........................ 14
§6 半年度财务会计报告（未经审 计） ................................................................................................. 15
6.1 资产负债 表 ................................................................................................................................ 15
6.2 利润表 ........................................................................................................................................ 16 方正 富邦 中证 保险 2018 年半 年度 报告
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6.3 所有者权 益（基 金净值） 变动表 ............................................................................................ 17
6.4 报表附注 .................................................................................................................................... 18
§7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 37
7.1 期末基金 资产组 合情况 ............................................................................................................ 37
7.2 期末按行 业分类 的股票投 资组合 ............................................................................................ 37
7.3 期末按公 允价值 占基金资 产净值比 例大小排 序的 所有股票投 资明细 ................................ 39
7.4 报告期内 股票投 资组合的 重大变动 ........................................................................................ 40
7.5 期末按债 券品种 分类的债 券投资组 合 .................................................................................... 41
7.6 期末按公 允价值 占基金资 产净值比 例大小排 序的 前五名债券 投资明细 ............................ 42
7.7 期末按公 允价值 占基金资 产净值比 例大小排 序的 所有资产支 持证券投 资明细 ................ 42
7.8 报告期末 按公允 价值占基 金资产净 值比例大 小排 序的前五名 贵金属投 资明细 ................ 42
7.9 期末按公 允价值 占基金资 产净值比 例大小排 序的 前五名权证 投资明细 ............................ 42
7.10 报告期 末本基金 投资的股 指期货交 易情况说 明 .................................................................. 42
7.11 报告期末本 基金投 资的国债 期货交易 情况说明 .................................................................. 42
7.12 投资组 合报告附 注 .................................................................................................................. 42
§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 43
8.1 期末基金 份额持 有人户数 及持有人 结构 ................................................................................ 43
8.2 期末上市 基金前 十名持有 人 .................................................................................................... 44
8.3 期末基金 管理人 的从业人 员持有本 基金的情 况 .................................................................... 45
8.4 期末基金 管理人 的从业人 员持有本 开放式基 金份 额总量区间 的情况 ................................ 45
§9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 46
§ 10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 46
10.1 基金份 额持有人 大会决议 ...................................................................................................... 46
10.2 基金管 理人、基 金托管人 的专门基 金托管部 门的 重大人事变 动 ...................................... 46
10.3 涉及基 金管理人 、基金财 产、基金 托管业务 的诉 讼 .......................................................... 46
10.4 基金投 资策略的 改变 .............................................................................................................. 47
10.5 为基金 进行审计 的会计师 事务所情 况 .................................................................................. 47
10.6 管理人 、托管人 及其高级 管理人员 受稽查或 处罚 等情况 .................................................. 47
10.7 基金租 用证券公 司交易单 元的有关 情况 .............................................................................. 47
10.8 其他重 大事件 .......................................................................................................................... 48 方正 富邦 中证 保险 2018 年半 年度 报告
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§ 11 影响投资者决策的其他重要信息 ................................................................................................... 50
11.1 报告期内单 一投资 者持有基 金份额比 例达到或 超 过 20% 的 情况 ...................................... 50
11.2 影响投资者 决策的 其他重要 信息 .......................................................... 错误！未定义书签。
§ 12 备查文件目录 ................................................................................................................................... 50
12.1 备查文 件目录 .......................................................................................................................... 50
12.2 存放地 点 .................................................................................................................................. 51
12.3 查阅方 式 .................................................................................................................................. 51
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§2
基 金 简介
2.1 基金 基本情况
基金名称 方正富邦中 证保险主 题指数分 级证券投 资基金
基金简称 方正富邦中 证保险
基金主代码 167301
基金运作方 式 契约型开放 式
基金合同生 效日 2015 年7 月31 日
基金管理人 方正富邦基 金管理有 限公司
基金托管人 国信证券股 份有限公 司
报告期末基 金份额总 额 652,320,306.40 份
下属分级基 金的基金 简称 方正富邦中 证保险 A 方正富邦中 证保险 B 方正富邦中 证保险
下属分级基 金场内简 称: 保险 A 保险 B 保险分级
下属分级基 金的交易 代码 150329 150330 167301
报 告 期 末 下 属 分 级 基 金 份
额总额
42,589,232.00 份 42,589,233.00 份 567,141,841.40 份
2.2 基金 产品说明
投资目标
本基金进行 被动式指 数化投资 ，通过严 格的投资 纪律 约束和数量 化
的风险管理 手段，力 争实现对 标的指数 的有效跟 踪， 获得与标的 指
数收益相似 的回报。 本基金的 投资目标 是保持基 金净 值收益率与 业
绩基准日均 跟踪偏离 度的绝对 值不超过0.35% ， 年跟 踪误差不超 过
4%。
投资策略
本基金以中 证方正富 邦保险主 题指数为 标的指数 ， 采 用完全复制 法，
按照标的指 数成份股 组成及其 权重构建 基金股票 投资 组合，进行 被
动式指数化 投资。股 票投资组 合的构建 主要按照 标的 指数的成份 股
组成及其权 重来拟合 复制标的 指数，并 根据标的 指数 成份股及其 权
重的变动而 进行相应 调整，以 复制和跟 踪标的指 数。 当预期成份 股
发生调整， 成份股发 生配股、 增发、分 红等行为 ，以 及因基金的 申
购和赎回对 本基金跟 踪标的指 数的效果 可能带来 影响 ，导致无法 有
效复制和跟 踪标的指 数时，基 金管理人 可以对投 资组 合管理进行 适
当变通和调 整，力求 降低跟踪 误差。基 金管理人 将对 成份股的流 动
性进行分析 ，如 发现 流动性欠 佳的个股 将可能采 用合 理方法寻求 替
代。
业绩比较基 准
中证方正富 邦保险主 题指数收 益率×95 ％＋金融 机构 人民币活期 存
款基准利率 （税后） ×5%
风险收益特 征
本基金为股 票型基金 ，具有较 高风险、 较高预期 收益 的特征。从 本
基金所分离 的两类基 金份额来 看，方正 富邦中证 保险A 份额具有低
风险、预期 收益相对 稳定的特 征；方正 富邦中证 保险B 份额具有高
风险、高预 期收益的 特征。
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2.3 基金 管理人和基金 托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称
方正富邦基 金管理有 限公
司
国信证券股 份有限公 司
信息披露负 责人
姓名 蒋金 强 孙常新
联系电话 010-57303988 0755-22940646
电子邮箱 jiangjq@founderff.com 03356@guosen.com.cn
客户服务电 话
400-818-0990 95536
传真 010-57303718 0755-22940165
注册地址
北京市西城 区车公庄 大街
12 号东侧 8 层
深圳市罗湖 区红岭中 路 1012 号
国信证券大 厦十六层 至二十六
层
办公地址
北京市西城 区车公庄 大街
12 号东侧 8 层
深圳市南山 区学府路85 号软件
产业基地 1 栋A 座 22 楼
邮政编码 100037 518000
法定代表人 何亚刚 何如
2.4 信息 披露方式
本基金选定 的信息披 露报纸名 称 《中国证券 报》 、 《上 海证券报》 、 《证券 时报》
登 载 基金 半年 度报 告正 文的 管理 人互 联网
网址
www.founderff.com
基金半年度 报告备置 地点 北京市西城 区车公庄 大街 12 号 东侧 8 层
2.5 其他 相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机 构 方正富邦基 金管理有 限公司
北京市西城 区车公庄 大街12 号东侧
8 层
会计师事务 所
德 勤 华 永 会 计 师 事 务 所( 特 殊 普 通
合伙)
上海市黄浦 区延安东 路222 号30 楼
§3 主 要 财务 指标 和基 金 净值 表现
3.1 主要 会计数据和财 务指标
金额单位： 人民币元
3.1.1 期间数 据和指标 报告期(2018 年 1 月1 日 - 2018 年 6 月 30 日 )
本期已实现 收益 -6,594,242.37
本期利润 -155,139,472.40 方正 富邦 中证 保险 2018 年半 年度 报告
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加权平均基 金份额本 期利润 -0.2396
本期加权平 均净值利 润率 -19.33%
本期基金份 额净值增 长率 -19.81%
3.1.2 期末数 据和指标 报告期末( 2018 年 6 月 30 日 )
期末可供分 配利润 51,201,867.94
期末可 供分 配基金份 额利润 0.0785
期末基金资 产净值 704,920,707.05
期末基金份 额净值 1.081
3.1.3 累计期 末指标 报告期末( 2018 年 6 月 30 日 )
基金份额累 计净值增 长率 12.98%
注：1 、 本期 已实 现收 益指 基金 本期 利息 收入 、 投资 收益 、 其他 收入 （不 含公 允价 值变 动收 益 ） 扣 除相 关费 用后 的
余额 ，本 期利 润为 本期 已实 现收 益加 上本 期公 允价 值变 动收 益 。
2、所 述基 金业 绩指 标不 包括 持有 人认 购或 交易 基金 的各 项费 用， 计入 费用 后实 际收 益水 平要 低于 所列 数字 。
3.2 基金 净值表现
3.2.1 基金 份额净值增长 率及其与同 期业绩比较 基准收益 率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月 -4.76% 1.37% -5.74% 1.42% 0.98% -0.05%
过去三个月 -8.93% 1.34% -9.63% 1.41% 0.70% -0.07%
过去六个月 -19.81% 1.51% -20.52% 1.58% 0.71% -0.07%
过去一年 -2.51% 1.41% -2.50% 1.52% -0.01% -0.11%
自 基 金 合 同
生效起至今
12.98% 1.45% 17.94% 1.49% -4.96% -0.04%
注：方 正富邦 中证 保险主 题指 数分级 证券 投资基 金业 绩比较 基 准为： 中证方 正富 邦保险 主题 指数收 益率 ×95%+ 金
融机构 人民币 活期 存款基 准利 率（税 后） ×5%。 中证 保险主 题 指数反 映保险 主题 股票的 整体 表现， 并为 投资者 提
供标 的。 其中 ，保 险概 念类 上市 公司 由涉 及互 联网 保险 与参 股 保险 的上 市公 司组 成。
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3.2.2 自基 金合同生效以 来基金份额 累计净值增 长率变动 及其与同期业 绩比较基准 收
益率 变动的比较
§4 管 理 人报 告
4.1 基金 管理人及基金 经理情况
4.1.1 基金 管理人及其管 理基金的经 验
本基金管理 人为方正 富邦基金 管理有限 公司 。 方正富 邦基金管理 有限公司 （以 下简称"本 公司
"） 经中国证 券监督管 理委员会 批准 （证 监许可 【2011 】1038 号） 于2011 年7 月8 日成立。 本公
司注册资本 6.6 亿 元人民币 。本公司 股东为 方正证券 股份有限公 司 ，持有 股份比例 66.7% ；富 邦
证券投资信 托股份有 限公司， 持有股份 比例 33.3% 。
截至 2018 年 6 月 30 日，本 公司管 理 8 只证券投 资基 金：方正富 邦创新动 力混合型 证券投资
基金、方正富邦红利精选 混合型证券投资 基金、方正 富邦货币市场基金、方正 富邦金小宝货币 市
场证券投资基金、方正富 邦优选灵活配置 混合型证券 投资基金、方正富邦中证 保险主题指数分 级方正 富邦 中证 保险 2018 年半 年度 报告
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证券投资基 金、 方 正富邦 惠利纯债 债券型证 券投资基 金、 方正 富邦睿利 纯债债 券型证券 投资基金，
同时管理 11 个特定客 户资产投 资组合。
4.1.2 基金 经理（或基金 经理小组） 及基金经理 助理简介
姓名 职务
任本基金的 基金经理 （助理）
期限
证券从业年
限
说明
任职日期 离任日期
沈毅
公司基金
投资部总
经理兼本
基金基金
经理
2015 年 7 月
31 日
- 16 年
本科毕业于清华大学
国民经济管 理专业， 硕
士毕业于美国卡内基
梅隆大学计算金融专
业和美国加州圣克莱
尔大学列维商学院工
商管理（MBA ） 专 业 。
1993 年 8 月加入中 国
人民银行深圳分行外
汇经纪中心 、 总行国 际
司国际业务 资金处， 历
任交易员、 投资经理 职
务； 2002 年6 月加入 嘉
实基金管理有限公司
投资部， 任 投资经理 职
务； 2004 年4 月加入 光
大保德信基金管理有
限公司投 资 部， 历任 高
级投资经理兼资产配
置经理、 货 币基金基 金
经理、 投资 副总监、 代
理投资总监 职务；2007
年 11 月加 入长江养 老
保险股份有限公司投
资部， 任部 门总经理 职
务； 2008 年1 月加入 泰
达宏利基金管理有限
公司固定收 益部， 任 部
门 总 经 理 职 务 ；2012
年10 月至2018 年3 月，
任方正富邦基金管理
有限公司基金投资部
总监兼研究部总监职
务； 2018 年3 月至报 告
期末， 任方 正富邦基 金方正 富邦 中证 保险 2018 年半 年度 报告
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管理有限公司基金投
资部总经理 职务；2014
年 1 月至报 告期末， 任
方正富邦创新动力混
合型证券投资基金的
基 金 经 理 ；2014 年 4
月至报告期 末， 任方 正
富邦红利精选混合型
证券投资基金的基金
经理； 2015 年 7 月至 报
告期末， 任 方正富邦 中
证保险主题指数分级
证券投资基金基金经
理。
吴昊
指数投资
部副总经
理（主持
工作）兼
本基金基
金经理
2018 年 6 月
27 日
- 3 年
本科毕业于北京邮电
大学， 研究 生毕业于 北
京邮电大学 ，2014 年9
月至 2018 年 4 月于 华
夏基金管理有限公司
数量投资部 任副总裁 ；
2018 年 4 月至报告 期
末于方正富邦基金管
理有限公司指数投资
部任部门副 总经理 （ 主
持工作） 。2018 年6 月
至报告期末 ， 任方正 富
邦中证保险主题指数
分级证券投资基金的
基金经理。
注：1 、 “ 任职 日期 ” 和 “离 任日 期 ” 分别 指公 司决 定确 定的 聘任 日期 和解 聘日 期。
2、 证 券从 业的 含义 遵从 行业 协会 《 证券 业从 业人 员资 格管 理 办法》 的相 关规 定。 根据 公司 业务 发展 需要， 并按 照
《方正 富邦基 金管 理有限 公司 章程》 的相 关规定 ，经 公司投 资 决策委 员会提 名， 公司决 定聘 任吴昊 先生 为方正 富
邦中证 保险主 题指 数分级 证券 投资基 金基 金经理 职务 ，向中 国 证券投 资基金 业协 会递交 基金 经理资 格注 册申请 。
2018 年6 月26 日 公司 收到 基金 业协 会对 吴昊 基 金经 理资 格注 册申 请的 通知。 2018 年6 月27 日公 司正 式聘 任吴 昊
为方 正富 邦中 证保 险 主 题指 数分 级证 券投 资基 金基 金经 理职 务 ，并于2018 年6 月28 日进 行了 公开 信息 披露 。
4.2 管理 人对报告期内 本基金运作 遵规守信情 况的说明
报告期内 ， 本基金 管理人严 格遵守 《证券 法》 、 《证券 投资基金法 》 及其 各项配套 法规、 《方正
富邦中证保 险主题指 数分级证 券投资基 金基金合 同》 和其他相关 法律法规 的规定 ， 本着 诚实信用、方正 富邦 中证 保险 2018 年半 年度 报告
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勤勉尽责、安全高效的原 则管理和运用基 金资产，在 严格控制风险的基础上， 为基金份额持有 人
谋求最大利益。本基金运 作管理符合有关 法律法规和 基金合同的规定和约定， 无损害基金份额 持
有人利益的 行为。
4.3 管理 人对报告期内 公平交易情 况的专项说 明
4.3.1 公平 交易制度的执 行情况
报告期内， 本基 金管理 人严格执 行了 《证券 投资基金 管理公司公 平交易制 度指导意 见》 和 《方
正富邦基金管理有限公司 公平交易制度》 的规定，通 过系统和人工等方式在各 业务环节严格控 制
交易公平执 行，公平 对待旗下 管理的所 有投资组 合。
在投资决策内部控制方面 ，本基金管理人建 立了统一 的投资研究管理平台和全 公司适用的投
资对象备选库和交易对象 备选库，确保各 投资组合在 获取研究信息、投资建议 及实施投资决策 方
面享有平等的机会。健全 投资授权制度， 明确各投资 决策主体的职责和权限划 分，投资组合经 理
在授权范围内自主决策。 建立投资组合投 资信息 的管 理及保密制度，通过岗位 设置、制度约束 、
技术手段相 结合的方 式， 使不同 投资组合 经理之 间的 持仓和交易 等重大非 公开投资 信息相互 隔离。
在交易执行控制方面，本 基金管理人实行集 中交易制 度，交易部运用交易系统 中设置的公平
交易功能并按照时间优先 ，价格优先的原 则严格执行 所有指令，确保公平对待 各投资组合。对 于
一级市场申 购等场外 交易，按 照公平交 易原则建 立和 完善了相关 分配机制 。
4.3.2 异常 交易行为的专 项说明
本基金管理 人建立了 对异常交 易的控制 制度，报 告期 内未发现本 基金存在 异常交易 行为。
4.4 管理 人对报告期内 基金的投资 策略和业绩 表现的 说明
4.4.1 报告 期内基金投资 策略和运作 分析
2018 年上半 年， 国内 宏观经济 形势整体 平稳运行 ， 期 间发生了中 美贸易争 端等特殊 事件。 虽
然上半年整 体货币政 策和流动 性较为宽 松， 但在 金融 去杠杆的背 景之下股 票和债券 市场表现 欠佳。
主要上市保险公司一季度 保费销售普遍低 于预期，二 季度情况虽有所缓解但受 累于大盘的弱势 表
现，整体板块股价呈震荡 下行趋势。上半 年四大险企 总投资收益率下滑，长期 股权投资占比有 所
增加，二季度以来，行业 回归保障本源， 各险企聚焦 保障、调整产品策略，成 交保单人均件数 明
显改善，另一方面加大费 用投入，强化考 核激励，遏 制了保 费收入与新单同比 过快下降的趋势 。
出于 整体风 险规避的 考虑， 在上半 年的投 资运作中， 组合整体超 额配置了 银行股， 通过 谨慎运 作、方正 富邦 中证 保险 2018 年半 年度 报告
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严控风险的 方式，在 控制跟踪 误差的前 提下取得 了一 定的超额收 益。
4.4.2 报告 期内基金的业 绩表现
截至本报告 期末， 本基金 份额净值 为 1.081 元； 本报 告期基金份 额净值增 长率为-19.81%，业
绩比较基准 收益率为-20.52% 。
4.5 管理 人对宏观经济 、证券市场 及行业走势 的简要展 望
2018 年以来 ， 金融去 杠杆背景 下的一系 列政策、 措施 和中美贸易 战的影响 叠加明显 超出市场
预期。刚刚召开的国务院 常务会议做出了 更好的发 挥 财政金融政策作用，支持 扩内需调结构， 促
进实体经济发展的指示， 对下半年的宏观 政策进行了 部署。我们预计今年下半 年货币政策在边 际
上有所放松，经济有一定 的风险和压力， 但是未来基 建投资增速有望企稳回升 ，周期性行业资 本
开支扩展并 对固定资 产增长形 成支撑， 整体经济 仍然 有望平稳增 长，不存 在大的衰 退风险。
保险行业来看四大险企保 费收入增速持续改 善，且预 计国债收益率下半年大概 率维持平稳，
我们判断资产端与负债端 均已渡过下行期 ，将迎来改 善。行业加速回归保障本 源，价值转型可 同
时提升内涵价值的成长性 与稳定性。我们 在操作中仍 将坚持风险控 制下的价值 投资、合法合规 运
作，尽力保 障基金持 有人的利 益。
4.6 管理 人对报告期内 基金估值程 序等事项的 说明
公司设立的基金估值委员 会为公司基金估值 决策机构 ，负责制定公司所管理基 金的基本估值
政策，对公司旗下基金已 采用的估值政策 、方法、流 程的执行情况进行审核监 督，对因经营环 境
或市场变化等导致需调整 已实施的估值政 策、方法和 流程的，负责审查批准基 金估值政策、方 法
和流程的变更和执行。确 保基金估值工作 符合相关法 律法规和基金合同的规定 ，确保基金资产 估
值的公平、合理，有效维 护投资人的利益 。估值委员 会由公司分管估值业务的 高级管理人 员、 督
察长、投资 总监、基 金运营部 负责人及 合规与风 险管 理部负责人 组成。
公司基金估值委员会下设 基金估值工作小组 ，由具备 丰富专业知识、两年以上 基金行业相关
领域工作经 历、 熟 悉基金 投资品种 定价及基 金估值法 律法规、 具备较强 专业胜 任能力的 基金经理、
数量研究员 、风险管 理人员、 监察稽核 人员及基 金运 营人员组成 。
基金经理作为估值工作小 组的成员之一，在 基金估值 定价过程中，充分表达对 相关问题及定
价方案的意见或建议，参 与估值方案提议 的制定。但 对估值政策和估值方案不 具备最终表决权 。
参与估值流程的各方还包 括本基金托管银 行和会计师 事务所 。托管人根据法律 法规要求对基金 估方正 富邦 中证 保险 2018 年半 年度 报告
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值及净值计算履行复核责 任。会计师事务 所对估值委 员会采用的相关估值模型 、假设及参数的 适
当性发表审 核意见并 出具报告 。上述参 与估值流 程各 方之间不存 在任何重 大利益冲 突。
报告期内，本基金管理人 未与任何第三方签 定与估值 相关的定价服务。本基金 所采用的估值
流程及估值 结果均已 经过会计 师事务所 鉴证，并 经托 管银行复核 确认。
4.7 管理 人对报告期内 基金利润分 配情况的说 明
根据《基金法》 、 《方正富邦 中证保险主题指 数分级证 券投资基金基金合同》及 其他相关法律
法规的规定 ，本报告 期内，本 基金未进 行分红。
本基金 截止 本报告期 末不存在 根据基金 合同约定 应分 配但尚未实 施利润分 配的情形 。
4.8 报告 期内管理人对 本基金持有 人数或基金 资产净值 预警情形的说 明
本基金本报 告期内不 存在基金 持有人数 或基金资 产净 值预警的情 况。
§5 托 管 人报 告
5.1 报告 期内本基金托 管人遵规守 信情况声明
2018 年上半 年， 托管 人在方正 富邦中证 保险主题 指数 分级证券投 资基金的 托管过程 中， 严格
遵守了《证券投资基金法 》及其他有关法 律法规、基 金合同、托管协议，尽职 尽责地履行了托 管
人应尽的义 务，不存 在任何损 害基金持 有人利益 的行 为。
5.2 托管 人对报告期内 本基金投资 运作遵规守 信、净 值 计算、利润分 配等情况的 说明
本报告期， 方正富邦 基金管理 有限公司 在方正富 邦中 证保险主题 指数分级 证券投资 基金投资
运作、资产净值的计算、 基金收益的计算 、基金费用 开支等问题上，托管人未 发现损害基金持 有
人利益的行 为。
5.3 托管 人对本半年度 报告中财务 信息等内容 的真实、 准确和完整发 表意见
本报告期，由方正富邦基 金管理有限公司编 制并经托 管人复核审查的有关方正 富邦中证保险
主题指数分级证券投资基 金的年度报告中 财务指标、 收益表现、收益分配情况 、财务会计报告 相
关内容、投 资组合报 告等内容 真实、准 确、完整 。 方正 富邦 中证 保险 2018 年半 年度 报告
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§6 半 年 度财 务会 计报 告 （未 经审 计）
6.1 资产 负债表
会计主体 ： 方正富邦 中证保险 主题指数 分级证券 投资 基金
报告截止日 ： 2018 年6 月30 日
单位：人民 币元
资 产 附注号
本期末
2018 年 6 月 30 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
资 产：
银行存款 6.4.7.1 58,765,918.96 116,408,942.87
结算备付金
722,076.89 3,900,611.40
存出保证金
1,189,042.39 1,445,226.90
交易性金融 资产 6.4.7.2 654,879,300.14 746,088,514.84
其中：股票 投资
654,879,300.14 746,088,514.84
基金投资
- -
债券投资
- -
资产支持证 券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资 产 6.4.7.3 - -
买入返售金 融资产 6.4.7.4 - -
应收证券清 算款
- -
应收利息 6.4.7.5 22,713.63 40,123.25
应收股利
- -
应收申购款
2,851,960.38 23,139,854.26
递延所得税 资产
- -
其他 资产 6.4.7.6 - -
资产总计
718,431,012.39 891,023,273.52
负债和所有者权益 附注号
本期末
2018 年 6 月 30 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融 负债
- -
衍生金融负 债 6.4.7.3 - -
卖出回购金 融资产款
- -
应付证券清 算款
- 23,892,565.10
应付赎回款
12,193,340.86 10,358,114.25
应付管理人 报酬
595,094.22 673,827.89
应付托管费
119,018.83 134,765.58
应付销售服 务费
- -
应付交易费 用 6.4.7.7 258,412.91 679,804.34 方正 富邦 中证 保险 2018 年半 年度 报告
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应交税费
- -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税 负债
- -
其他负债 6.4.7.8 344,438.52 374,293.71
负债合计
13,510,305.34 36,113,370.87
所有者权益：
实收基金 6.4.7.9 621,316,969.61 603,996,991.40
未分配利润 6.4.7.10 83,603,737.44 250,912,911.25
所有者权益 合计
704,920,707.05 854,909,902.65
负债和所有 者权益总 计
718,431,012.39 891,023,273.52
注： 截止 2018 年 6 月30 日 ，方 正富 邦中 证保 险主 题指 数分 级 证券 投资 基金( 以下 简称"方 正富 邦保 险主 题基 金")
基础 份额 净值1.081 元 ， 方 正富 邦保 险主 题基 金A 类 基金 份额 参考 净值 为1.024 元， B 类 基金 份额 参考 净值 为1.137
元 。 方 正 富 邦 保 险 主 题 基 金 基 金 份 额 总 额 652,320,306.40 份 ， 其 中 方 正 富 邦 保 险 主 题 基 金 之 基 础 份 额
567,141,841.40 份，A 类基 金份额42,589,232.00 份，B 类基 金份额42,589,233.00 份。
6.2 利润 表
会计主体 ： 方正富邦 中证保险 主题指数 分级证券 投资 基金
本报告期：2018 年 1 月1 日至2018 年6 月30 日
单位：人民 币元
项 目 附注号
本期
2018 年 1 月1 日至2018
年 6 月 30 日
上年度可比期间
2017 年 1 月 1 日至
2017 年6 月 30 日
一、收入
-148,411,109.61 39,873,663.41
1.利息收入
558,075.12 166,056.53
其中：存款 利息收入 6.4.7.11 558,075.12 166,056.53
债券利息收 入
- -
资产支持证 券利息收 入
- -
买入返售金 融资产收 入
- -
其他利息收 入
- -
2.投资收益 （损失以 “- ” 填列）
-2,826,274.62 26,043,601.38
其中：股票 投资收益 6.4.7.12 -8,309,856.04 24,718,654.53
基金投资收 益
- -
债券投资收 益 6.4.7.13 - -
资产支持证 券投资收 益 6.4.7.13.5 - -
贵金属投资 收益 6.4.7.14 - -
衍生工具收 益 6.4.7.15 - -
股利收益 6.4.7.16 5,483,581.42 1,324,946.85
3.公允价值变 动收益 （损失以 6.4.7.17 -148,545,230.03 13,274,894.32 方正 富邦 中证 保险 2018 年半 年度 报告
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“- ”号填 列）
4.汇兑收益（ 损失以 “- ”号 填
列）
- -
5.其他收入（ 损失以 “- ”号 填
列）
6.4.7.18
2,402,319.92 389,111.18
减： 二、费用
6,728,362.79 3,095,244.03
1．管理人报 酬 6.4.10.2.1 3,975,892.15 1,260,224.38
2．托管费 6.4.10.2.2 795,178.44 252,044.94
3．销售服务 费 6.4.10.2.3 - -
4．交易费用 6.4.7.19 1,714,081.60 1,399,036.84
5．利息支出
- -
其中：卖出 回购金融 资产支出
- -
6． 税金及附 加
- -
7．其他费用 6.4.7.20 243,210.60 183,937.87
三、 利润总额 （ 亏损总额以 “-”
号填列）
-155,139,472.40 36,778,419.38
减：所得税 费用
- -
四、 净利润 （净亏损以 “-”号
填列）
-155,139,472.40 36,778,419.38
6.3 所有 者权益（基金 净值）变动 表
会计主体 ： 方正富邦 中证保险 主题指数 分级证券 投资 基金
本报告期：2018 年 1 月1 日至2018 年6 月30 日
单位：人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至 2018 年6 月30 日
实收基金 未分配 利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
603,996,991.40 250,912,911.25 854,909,902.65
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- -155,139,472.40 -155,139,472.40
三、本期基金份额交易产
生的基金净 值变动数
（净值减少 以 “- ” 号填列）
17,319,978.21 -12,169,701.41 5,150,276.80
其中：1.基金 申购款 1,339,175,447.17 456,353,657.02 1,795,529,104.19
2.基金赎回 款 -1,321,855,468.96 -468,523,358.43 -1,790,378,827.39
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
- - - 方正 富邦 中证 保险 2018 年半 年度 报告
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值变动（净 值减少以 “- ”
号填列）
五、期末所有者权益（基
金净值）
621,316,969.61 83,603,737.44 704,920,707.05
项目
上年度可比期间
2017 年1 月1 日至 2017 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
241,440,884.51 -1,245,616.59 240,195,267.92
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 36,778,419.38 36,778,419.38
三、本期基金份额交易产
生的基金净 值变动数
（净值减少 以 “- ” 号填列）
-28,384,186.82 -1,514,148.19 -29,898,335.01
其中：1.基金 申购款 261,904,641.43 20,201,308.55 282,105,949.98
2.基金赎回 款 -290,288,828.25 -21,715,456.74 -312,004,284.99
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动（净 值减少以 “- ”
号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
213,056,697.69 34,018,654.60 247,075,352.29
报表附注为 财务报表 的组成部 分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表 由下列负 责人签署 ：
______ 何亚 刚______
______ 潘丽______
____ 刘潇____
基金管理人 负责人
主管会计 工作负责 人
会 计机构负 责人
6.4 报表 附注
6.4.1 基金 基本情况
方正富邦中证保险主题指 数分级证券投资 基金(以下 简称"本基金")经中国证券 监督管理委员
会( 以下简称"中国证 监会")证 监许可[2015]1107 号 《 关于准予方 正富邦中 证保险主 题指数分 级证
券投资基金注册的批复》 核准，由方正富 邦基金管理 有限公司依照《中华人民 共和国证券投资 基
金法》和《方正富邦中证 保险主题指数分 级证券投资 基金基金合同》负责公开 募集。本基金为 契
约型开放式， 存 续期限不 定， 首次设 立募集不 包括认 购资金利息 共募 集 269,768,864.27 元， 业 经方正 富邦 中证 保险 2018 年半 年度 报告
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普 华永 道中 天会 计师 事务所( 特 殊普 通合 伙) 普华 永道中 天验 字(2015) 第 990 号验 资报 告予以 验
证。经向中 国证监会 备案， 《方 正富邦中 证保险 主题 指数分级证 券投资基 金基金合 同》于 2015 年
7 月 31 日正式生 效，基金 合同生效 日的基金 份额总 额为 269,816,807.93 份 基金份额 ，其中认 购
资金利息折合 47,943.66 份基 金份额。 本基金的 基金 管理人为方 正富邦基 金管理有 限公司， 基金
托管人为国 信证券股 份有限公 司。
根据《方正富邦中证保险 主题指数分级证券 投资基金 基金合同》和《方正富邦 中证 保险主题
指数分级证券投资基金基 金合同招募说明 书》并报中 国证监会备案，本基金的 基金份额包括方 正
富邦中证保险主题指数 分级证券投资基金 之基础份额(简称" 方正富邦中证保险 份额")、方正富 邦
中证保险主题指数分级证 券投资基金之稳 健收益类份 额(简称" 方正富邦中证保 险 A 份额")与方
正 富邦 中证保 险主 题指数 分级 证券投 资基 金之积 极收益 类份 额( 简称" 方正 富邦中 证保险 B 份额
")。基金份额发售结束后 ，场外认购的全 部份额将确 认为保险分级份额，并登 记在登记结算系 统
基金份额持 有人开放 式基金账 户下；场 内认购的 份额 将按照 1:1 的比 例确认为 保险 A 份额与 保险
B 份额，并登记在证券登 记系统基金份额 持有人深圳 证券账户下；两类基金份 额的基金资产合 并
运作，且基 金份额配 比始终保 持 1:1 的 比率不变 。
经深圳证券交易所( 以下简称" 深交所") 深 证 上[2015]385 号文审核同意，本基金
53,078,429.00 份 A 类基金份 额、 53,078,430.00 份 B 类份额于 2015 年 8 月 11 日在 深交所挂 牌交
易。对于托管在场内的方 正富邦中证保险 份额，基金 份额持有人在符合相关办 理条件的前提下 ，
将其分拆为 保险 A 和保险 B 即 可上市流 通；对于 托管 在外的方正 富邦中证 保险份额 ，基金份 额持
有人 在符合 相关办理 条件的前 提下，将 其跨系统 转托 管至深圳证 券交易所 场内后分 拆为保险 A 和
保险 B 即可 上市 流通。 在存续期 内的每个 会计年 度(基 金合同另有 约定的除 外)的 12 月 15 日( 遇节
假日顺延)， 本基金进 行基金的 定期份额 折算。
根据《中华人民共和国证 券投资基金法》和 《方正富 邦中证保险主题指数分级 证券投资基金
基金合同》 的有关规 定，本基 金的投资 范围包括 国内 依法发行上 市的股票 、固定收 益资产(国 债、
金融债、企业债、公司债 、次级债、可转 换债券、分 离交易可转债、央行票据 、中期票据、短 期
融资券(含超短期融资券) 、资产支持证券 、质押及买 断式回购、银行存款等) 、衍生工具(股指 期
货、权证等)及法律法规 或中国证监会允许 基金投资 的其他 金融工具(但须符 合中国证监会的相 关
规定) 。 本基 金投资组 合比例为 ： 本基金 投资于股 票 的资产不低 于基金资 产的 85% ， 投资于 中证方
正富邦保险主题指数成份 股和备选成份股 的资产不低 于股票资产的 90%，且 不低于非现金基 金资
产的 80% ；每个交易日 日终在扣除股指期 货合约需缴 纳的交易保证金后，应当 保持不低于基金 资
产净值 5%的 现金或到 期日在一 年以内的 政府债券 。 本 基金业绩比 较基准： 中证方正 富邦保险 主题方正 富邦 中证 保险 2018 年半 年度 报告
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指数收益率 ×95%+ 金 融机构人 民币活期 存 款基准 利率(税后)×5% 。
本财务报表 由本基金 的基金管 理人方正 富邦基金 管理 有限公司于2018 年8 月29 日批 准报出 。
6.4.2 会计 报表的编制基 础
本基金的财 务报表按 照财政部 于 2006 年 2 月 15 日及 以后期间颁 布的《企 业会计准 则－基本
准则》 、 各项具 体会计准 则及相关 规定(以 下合称"企 业 会计准则")、 中 国证监会 颁布的 《证 券投资
基金信息披露 XBRL 模板第 3 号< 年度报 告和半年 度报 告>》 、中国 证券投资 基金业协 会(以下简 称"
中国基金业协会") 颁布 的《证券投资基金 会计核算业 务指引》 、 《方正富邦中证 保险主题指数分 级
证券投资基金基金合同 》 和中国证监会、 中国基金业 协会发布的有关规定及允 许的基金行业实 务
操作编制。
6.4.3 遵循 企业会计准则 及其他有关 规定的声明
本基金2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日止期 间财 务报表符合 企业会计 准则的要 求， 真实、
完整地反映 了本基金2018 年6 月30 日的 财务状况 以 及2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日止期
间的经营成 果和基金 净变动情 况等有关 信息。
6.4.4 本报 告期所采用的 会计政策、 会计估计与 最近一期 年度报告相一 致的说明
本基金本报 告期所采 用的会计 政策、会 计估计与 最近 一期年度报 告相一致 。
6.4.5 会计 政策和会计估 计变更以及 差错 更正的 说明
6.4.5.1 会计 政策变更的说 明
本基金本报 告期未发 生会计政 策变更。
6.4.5.2 会计 估计变更的说 明
本基金本报 告期未发 生会计估 计变更。
6.4.5.3 差错 更正的说明
本基金在本 报告期间 无需要说 明的会计 差错更正 。 方正 富邦 中证 保险 2018 年半 年度 报告
第 21 页 共 51 页
6.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局 财税[2004]78 号文《关 于证券投资基金税收政策的 通知》 、财税
[2008]1 号 《财 政部、 国家 税务总局 关于企业 所得税若 干优惠政策 的通知》 、2008 年9 月 18 日 《上
海、 深圳 证券交易 所关于做 好证券交 易印花税 征收方 式调整工作 的通知》 、 财税[2012]85 号文 《 关
于实施上市 公司股息 红利差别 化个人所 得 税政策 有关 问题的通知》 、 财税[2015]101 号文 《关 于上
市公司股息红利差别化个人 所得税政策有关问 题的通 知》 、财税[2016]36 号《关于全面推 开营业
税改征增值 税试点的 通知》 、 财 税[2016]140 号 《 关于 明确金融房 地产开发 教育辅助 服务等增 值税
政策的通知》 、 财税[2017]56 号 《关 于资管 产品增值 税有关问题 的通知》 、 财税[2017]90 号 《关 于
租入固定资产进项税额抵 扣等增值税政策 的通知》及 其他相关税务法规和实务 操作，主要税项 列
示如下：
(1) 证券投资 基金(封 闭式证券 投资基金 ， 开 放式证券 投资基金)管 理人运用 基 金买卖 股票 、 债
券免征营业 税和增值 税；2018 年 1 月 1 日起， 公 开募 集证券投资 基金运营 过程中发 生的其他 增值
税应税行为 ， 以基 金管理人 为增值税 纳税人 ， 暂适用 简易计税方 法， 按 照 3% 的征 收率缴纳 增值税 ；
(2) 对证券投 资基金从 证券市场 中取得的 收入， 包 括买 卖股票、 债券 的差价收 入， 股权 的股息、
红利收入， 债券的利 息收入及 其他收入 ，暂不缴 纳企 业所得税；
(3) 对基金所 持上市公 司股票 ， 持股 期限在 1 个月以内( 含 1 个月) 的， 其 股息红 利所得全 额计
入应纳税所 得额；持 股期限在 1 个 月以上至 1 年(含 1 年)的，其股 息红利所 得暂减按 50% 计入应
纳税所得额 ； 持股 期限超过1 年的 ， 其股息 红利所得 暂免征收个 人所得税 。 上述 所得统一 适用 20%
的税率计征 个人所得 税；
(4) 对基金取 得的债券 利息收入 ， 由发行 债券的企 业在 向基金支付 上述收入 时代扣代 缴 20%的
个人所得税 ，暂不缴 纳企业所 得税；
(5) 对于基金 从事 A 股 买卖， 出 让方按 0.10% 的税 率缴 纳证券( 股票)交易印 花税， 对 受让方不
再缴纳印花 税。
6.4.7 重要 财务报表项目 的说明
6.4.7.1 银行 存款
单位：人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月30 日
活期存款 58,765,918.96 方正 富邦 中证 保险 2018 年半 年度 报告
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定期存款 -
其中：存款 期限 1 个 月以内 -
存款期限1-3 个月 -
存款期限3 个月以上 -
其他存款 -
合计： 58,765,918.96
6.4.7.2 交易 性金融资产
单位：人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月30 日
成本 公允价值 公允价值变 动
股票 768,041,039.78 654,879,300.14 -113,161,739.64
贵金属投资- 金交所
黄金合约
- - -
债券
交易所市场 - - -
银行间市场 - - -
合计 - - -
资产支持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 768,041,039.78 654,879,300.14 -113,161,739.64
6.4.7.3 衍生 金融资产/ 负债
本基金本报 告期末未 持有衍生 金融资产/ 负债。
6.4.7.4 买入 返售金融资产
6.4.7.4.1 各项 买入返售金融 资产期末余 额
本基金本报 告期末未 持有买入 返售金融 资产。
6.4.7.4.2 期末 买断式逆回购 交易中取得 的债券
本基金本报 告期末未 持有买断 式逆回购 交易中取 得的 债券。
方正 富邦 中证 保险 2018 年半 年度 报告
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6.4.7.5 应收 利息
单位：人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月30 日
应收活期存 款利息 21,853.73
应收定期存 款利息 -
应收其他存 款利息 -
应收结算备 付 金利息 324.90
应收债券利 息 -
应收资产支 持证券利 息 -
应收买入返 售证券利 息 -
应收申购款 利息 -
应收黄金合 约拆借孳 息 -
其他 535.00
合计 22,713.63
6.4.7.6 其他 资产
本基金本报 告期末未 持有其他 资产。
6.4.7.7 应付 交易费用
单位：人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月30 日
交易所市场 应付交易 费用 258,412.91
银行间市场 应付交易 费用 -
合计 258,412.91
6.4.7.8 其他 负债
单位 ：人民币 元
项目
本期末
2018 年 6 月30 日
应 付券商交 易单元保 证金 -
应付赎回费 44,550.14
预提费用 263,692.78
指数使用费 36,195.60
合计 344,438.52 方正 富邦 中证 保险 2018 年半 年度 报告
第 24 页 共 51 页
6.4.7.9 实收 基金
金额单位： 人民币元
项目
本期
2018 年 1 月1 日至2018 年 6 月30 日
基金份额（ 份） 账面金额
上年度末 634,122,928.97 603,996,991.40
本期申购 1,406,043,969.80 1,339,175,447.17
本期赎回( 以"-" 号填列) -1,387,846,592.37 -1,321,855,468.96
- 基金拆分/ 份 额折算前 - -
基金拆分/ 份额 折算变动 份额 - -
本期申购 - -
本期赎回( 以"-" 号填列) - -
本期末 652,320,306.40 621,316,969.61
6.4.7.10 未分 配利润
单位：人民 币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润 合计
上年度末 57,020,692.29 193,892,218.96 250,912,911.25
本期利润 -6,594,242.37 -148,545,230.03 -155,139,472.40
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的变动 数
775,418.02 -12,945,119.43 -12,169,701.41
其中：基金 申购款 128,341,196.78 328,012,460.24 456,353,657.02
基金赎回款 -127,565,778.76 -340,957,579.67 -468,523,358.43
本期已分配 利润 - - -
本期末 51,201,867.94 32,401,869.50 83,603,737.44
6.4.7.11 存款 利息收入
单位：人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至 2018 年6 月 30 日
活期存款利 息收入 521,438.76
定期存款利 息收入 -
其他存款利 息收入 -
结算备付金 利息收入 8,336.61
其他 28,299.75
合计 558,075.12
方正 富邦 中证 保险 2018 年半 年度 报告
第 25 页 共 51 页
6.4.7.12 股票 投资收益
6.4.7.12.1 股票 投资收益 —— 买卖股票差 价收入
单位：人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月1 日至 2018 年 6 月 30 日
卖出股票成 交总额 553,944,330.22
减：卖出股 票成本总 额 562,254,186.26
买卖股票差 价收入 -8,309,856.04
6.4.7.13 债券 投资 收益
6.4.7.13.1 债券 投资收益项目 构成
本基金本报 告期无债 券投资收 益。
6.4.7.13.2 资产 支持证券投资 收益
本基金本报 告期内无 资产支持 证券投资 收益。
6.4.7.14 贵金 属投资收益
本基金本报 告期内无 贵金属 投 资收益。
6.4.7.15 衍生 工具收益
本基金本报 告期内无 衍生工具 收益。
6.4.7.16 股利 收益
单位：人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月1 日至 2018 年6 月30 日
股票投资产 生的股利 收益 5,483,581.42
基金投资产 生的股利 收益 -
合计 5,483,581.42
方正 富邦 中证 保险 2018 年半 年度 报告
第 26 页 共 51 页
6.4.7.17 公允 价值变动收益
单位：人民 币元
项目名称
本期
2018 年 1 月1 日至 2018 年 6 月 30 日
1.交易性金 融资产 -148,545,230.03
—— 股票投 资 -148,545,230.03
—— 债券投 资 -
—— 资产支 持证券投 资 -
—— 贵金属 投资 -
—— 其他 -
2.衍生工具 -
—— 权证投 资 -
3.其他 -
减: 应 税 金 融 商 品 公 允 价 值 变 动 产 生 的 预 估
增值税
-
合计 -148,545,230.03
6.4.7.18 其他 收入
单位：人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至 2018 年6 月 30 日
基金赎回费 收入 2,402,319.92
合计 2,402,319.92
注：1. 本 基金 的场 外赎 回费 率按 持有 期间 递减 ，场 内赎 回费 率 为赎 回金 额的 0.5% ，赎 回费 总额 不低 于 25% 的 部分
归入 基金 资产 。
2.本基 金的转 换费 由申购 补差 费和转 出基 金的赎 回费 两部分 构 成，其 中转出 基金 的赎回 费不 低于 25% 的 部分 归入
转出 基金 的基 金资 产。
6.4.7.19 交易 费用
单位：人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月1 日至 2018 年 6 月 30 日
交易所市场 交易费用 1,714,081.60
银行间市场 交易费用 -
合计 1,714,081.60 方正 富邦 中证 保险 2018 年半 年度 报告
第 27 页 共 51 页
6.4.7.20 其他 费用
单位：人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月1 日至 2018 年 6 月 30 日
审计费用 34,712.18
信息披露费 99,227.82
上市费 29,752.78
指数使用费 79,517.82
合计 243,210.60
6.4.8 或有 事项、资产负 债表日后事 项的说明
6.4.8.1 或有 事项
截至资产负 债表日， 本基金并 无须作披 露的或有 事项 。
6.4.8.2 资产 负债表日后事 项
截止本财务 报表批准 报出日， 本基金并 无须做披 露的 资产负债表 日后事项 。
6.4.9 关联 方关系
6.4.9.1 本报 告期存在控制 关系或其他 重大利害关 系的关联 方发生变化的 情况
本基金本报 告期不存 在控制关 系或其他 重大利害 关系 的关联方发 生变化的 情 况。
6.4.9.2 本报 告期与基金发 生关联交易 的各关联方
关联方名称 与本基金的 关系
方正富邦基金管理有限公司 (“ 方正富邦
基金 ”)
基金管理人 、基金销 售机构
国信证券股 份有限公 司("国信 证券") 基金托管人 、基金代 销机构
方正证券股 份有限公 司("方正 证券") 基金管理人 的股东、 基金代销 机构
富邦证券投 资信托股 份有限公 司 基金管理人 的股东
北 京 方 正富 邦创 融 资产 管 理有 限公 司("方
正富邦创融")
基金管理人 的控股子 公司
注： 下述 关联 交易 均在 正常 业务 范围 内按 一般 商业 条款 订立 。
方正 富邦 中证 保险 2018 年半 年度 报告
第 28 页 共 51 页
6.4.10 本报 告期及上年度 可比期间的 关联方交 易
6.4.10.1 通过 关联方交易单 元进行的交 易
6.4.10.1.1 股票 交易
金额单位： 人民币元
关联方名称
本期
2018 年1 月1 日至 2018 年 6 月 30 日
上年度可比 期间
2017年1月1 日至2017 年6月30 日
成交金额
占当期股票
成交总额的
比例
成交金额
占当期股票
成交总额的
比例
方正证券 375,948,377.79 32.04% 608,600,364.39 66.74%
6.4.10.1.2 债券 交易
本基金本报 告期无通 过关联方 交易单元 进行的债 券交 易。
6.4.10.1.3 债券 回购交易
本基金本报 告期无通 过关联方 交易单元 进行的债 券回 购交易。
6.4.10.1.4 权证 交易
本基金本报 告期无通 过关联方 交易单元 进行的权 证交 易。
6.4.10.1.5 应支 付关联方的佣 金
金额 单位：人 民币元
关联方名称
本期
2018年1月1 日至2018 年6月30日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣 金余额
占期末应付 佣
金总额的比 例
方正证券 350,121.96 33.15% 221,496.15 14.99%
关联方名称
上年度可比 期间
2017年1月1 日至2017 年6月30日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣 金余额
占期末应付 佣
金总额的比 例
方正证券 566,791.63 67.13% 520,043.73 85.14%
注：1. 上述佣 金参 考市场 价格 经本基 金的 基金管 理人 与对方 协 商确定 ，以扣 除由 中国证 券登 记结算 有限 责任公 司方正 富邦 中证 保险 2018 年半 年度 报告
第 29 页 共 51 页
收取 的证 管费 和经 手费 的净 额列 示。 权证 交易 不计 佣金 。
2.该 类佣 金协 议的 服务 范围 还包 括佣 金收 取方 为本 基金 提供 的 证券 投资 研究 成果 和市 场信 息服 务等 。
6.4.10.2 关联 方报酬
6.4.10.2.1 基金 管理费
单位：人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至 2018 年 6
月 30 日
上年度可比 期间
2017 年 1 月1 日至 2017 年 6 月30
日
当期发生的基金应支付
的管理费
3,975,892.15 1,260,224.38
其中： 支付销 售机构的 客
户维护费
110,858.88 80,111.85
注：支 付基金 管理 人方正 富邦 基金的 管理 人报酬 按前 一日基 金 资产净 值 1.00% 的 年费 率计提 ，逐 日累计 至每 月月
底， 按月 支付 。其 计算 公式 为：
日管 理人 报酬 ＝前 一日 基金 资产 净值 ×1.00%/ 当年 天数 。
6.4.10.2.2 基金 托管费
单位：人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至 2018 年 6
月 30 日
上年度可比 期间
2017 年 1 月1 日至 2017 年 6 月30
日
当期发生的基金应支付
的托管费
795,178.44 252,044.94
注：支 付基金 托管 人国信 证券 的托管 费按 前一日 基金 资产净 值 0.20% 的 年费率 计提 ，逐日 累计 至每月 月底 ，按月
支付 。其 计算 公式 为：
日托 管费 ＝前 一日 基金 资产 净值 ×0.20%/ 当年 天数 。
6.4.10.3 与关 联方进行银行 间同业市场 的债券( 含回购) 交易
本基金本报 告期未与 关联方进 行银行间 同业市场 的债 券(含回购) 交易。 方正 富邦 中证 保险 2018 年半 年度 报告
第 30 页 共 51 页
6.4.10.4 各关 联方投资本基 金的情况
6.4.10.4.1 报告 期内基金管理 人运用固有 资金投资本 基金的情 况
本基金的管 理人本报 告期未运 用固有资 金投资本 基金 。
6.4.10.4.2 报告 期末除基金管 理人之外的 其他关联方 投资本基 金的情况
份额单位： 份
方正富邦中 证保险
关联方名称
本期末
2018 年6 月30 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
持有的
基金份额
持有的基金 份额
占基金总份 额的
比例
持有的
基金份额
持有的基金 份额
占基金总份 额的
比例
国信证券股 份
有限公司
2,597,506.00
0.46% - -
北京方正富 邦
创融资产管 理
有限公司
15,751,597.15
2.78% 15,751,597.15
2.48%
注： 除基 金管 理人 之外 的其 他关 联方 投资 本基 金相 关的 费用 按 基金 合同 及更 新的 招募 说明 书的 有关 规定 支付 。
6.4.10.5 由关 联方保管的银 行存款余额 及当期产生 的利息收 入
单位：人民 币元
关联方
名称
本期
2018 年 1 月1 日至 2018 年 6 月 30 日
上年度可比 期间
2017 年 1 月1 日至 2017 年 6 月 30 日
期末余额 当期利息收 入 期末余额 当期利息收 入
国信证券 58,765,918.96 521,438.76 28,044,562.33 157,712.01
注： 本基 金的 银行 存款 由基 金托 管人 国信 证券 保管 ，按 银行 同 业利 率计 息。
6.4.10.6 本基 金在承销期内 参与关联方 承销证券的 情况
本基金本报 告期内未 在承销期 内参与关 联方承销 证券 。
方正 富邦 中证 保险 2018 年半 年度 报告
第 31 页 共 51 页
6.4.10.7 其他 关联交易事项 的说明
本基金本报 告期无须 作说明的 其他关联 交易事项 。
6.4.11 利润 分配情况
本基金本报 告期未进 行利润分 配。
6.4.12 期末 （2018 年 6 月 30 日） 本基金持有的 流通受限 证券
6.4.12.1 因认 购新发/ 增 发证券而于 期末持有的流 通受限证 券
本基金本报 告期末无 因认购新 发/增发证 券而持 有的 流通受限证 券。
6.4.12.2 期末 持有的暂时停 牌等流通受 限股票
金额单位： 人民币元
股票代
码
股票
名称
停牌日
期
停牌原
因
期末
估值
单价
复
牌
日
期
复牌
开盘单 价
数量（股）
期末
成本总额
期末估值总 额 备注
000540
中天
金融
2017 年
8 月21
日
重大
资产
重组
4.87 - - 438,000 2,043,408.45 2,133,060.00 -
6.4.12.3 期末 债券正回购交 易中作为抵 押的债券
基金本报告 期末未持 有债券正 回购交易 中作为抵 押的 债券。
6.4.13 金融 工具风险及管 理
6.4.13.1 风险 管理政策和组 织架构
本基金为股 票型基金， 具 有较高风 险、 较高预 期收益 的特征。 本基金 进行被动 式指数化 投资，
通过严格的投资纪律约束 和数量化的风险 管理手段， 实现对标的指数的有效跟 踪，获得与标的 指
数收益相似的回报。指数 化投资可以以较 低的成本获 取良好的市场长期回报， 投资于具有良好 代
表性、流动性与投资性的 指数可以有效分 享该指数所 代表的股票市场中的投资 机会。本基金以 中
证方正富邦保险主题指数 为标的指数，采 用完全复制 法，按照标的指数成份股 组成及其权重构 建
基金股票投资组合，进行 被动式指数化投 资。股票投 资组合的构建主要按照标 的指数的成份股 组方正 富邦 中证 保险 2018 年半 年度 报告
第 32 页 共 51 页
成及其权重来拟合复制标 的指数，并根据 标的指数成 份股及其权重的变动而进 行相应调整，以 复
制和跟踪标的指数。本基 金的投资目标是 保持基金净 值收益率与业绩基准日均 跟踪偏离度的绝 对
值不超过 0.35% ，年 跟踪误差 不超过 4% 。
本基金的基 金管理人 内部控制 组织体系 包括三个 层次 ：(1)第 一层次风 险控制 ： 在董 事会层面
设立风险控 制委员会, 对公司规 章制度 、 经营管 理、 基 金运作、 固有资金 投资等方 面的合法 、 合规
性进行全面的分析检查, 对各种风险预测报 告进行审 议,提出相应的意见和建 议。公司设督察长 。
督察长对董事会负责,按照 中国证监会的规 定和风险 控制 委员会的授权进行工 作。(2)第二层 次风
险控制： 第二层次 风险控 制是指公 司经营层 层面的风 险控制,具体 为在风险 管理小组 、 投 资决策委
员会和合规与风险管理部 层次对公司的风 险进行的预 防和控制。风险管理小组 对公司在经营管 理
和基金运作 中的风险 进行全面 的研究 、 分析 、 评估,全 面、 及时 、 有效地 防范公 司经营过 程中可能
面临的各种 风险。 投资 决策委员 会研究并 制定基 金资 产的投资策 略,对基金 的总体投 资情况提 出指
导性意见,从而达到分散 投资风险, 提高基金 资产的安 全性的目的。合规与风 险管理部独立于公 司
各业务部门 和各分支 机构,对各 岗位、 各部 门、 各 机构 、 各项业务中的 风险控 制情况实 施监督。(3)
第三层次风险控制：第三 层次风险控制是 指公司各部 门对自身业务工作中的风 险进行的自我检 查
和控制。公司各部门根据 经营计划、业务 规则及 本部 门具体情况制定本部门的 工作流程及风险 控
制措施,相关 部门、相 关岗位之 间相互监 督制衡 。
本基金的基金管理人对于 金融工具的风险管 理方法主 要是通过定性分析和定量 分析的方法去
估测各种风险产生的可能 损失。从定性分 析的角度出 发，判断风险损失的严重 程度和出现同类 风
险损失的频度。而从定量 分析的角度出发 ，根据本基 金的投资目标，结合基金 资产所运用金融 工
具特征通过 特定的风 险量化指 标、 模型， 日常 的量化 报告， 确定风险 损失的限 度和相应 置信程 度，
及时可靠地 对各种风 险进行监 督、 检查和 评估， 并通 过相应决策， 将 风险控制 在可承受 的范围 内。
6.4.13.2 信用 风险
信用风险是指基金在交易 过程中因交易对手 未履行合 约责任，或者基金所投资 证券之发行人
出现违约、 拒绝支付 到期本息 等情况， 导致基金 资产 损失和收益 变化的风 险。
本基金在交易前对交易对 手的资信状况进行 了充分的 评估。本基金的活期银行 存款存放在交
通银行股份有限公司，因 而与银行存款相 关的信用风 险不重大。本基金在交易 所进行的交易均 以
中国证券登记结算有限责 任公司为交易对 手完成证券 交收和款项清算，违约风 险可能性很小； 在
银行间同业市场进行交易 前均对交易对手 进行信用评 估并对证券交割方式进行 限制以控制相应 的
信用风险。 方正 富邦 中证 保险 2018 年半 年度 报告
第 33 页 共 51 页
本基金的基 金管理人建立 了信用风险管理流 程，通过 对投资品种信用等级评估 来控制证券发
行人的信用 风险，且 通过分散 化投资以 分散信用 风险 。
6.4.13.2.1 按短 期信用评级列 示的债券投 资
本基金本报 告期末及 上年度末 未持有按 短期信用 评级 的债券投资 。
6.4.13.2.2 按短 期信用评级列 示的资产支 持证券投资
本基金本报 告期末及 上年度末 未持有按 短期信用 评级 的资产支持 证券投资 。
6.4.13.2.3 按短 期信用评级列 示的同业存 单投资
本基金本报 告期末及 上年度末 未持有按 短期信用 评级 的同业存单 投资。
6.4.13.2.4 按长 期信用评级列 示的债券投 资
本基金本报 告期末及 上年度末 未持有按 长期信用 评级 的债券投资 。
6.4.13.2.5 按长 期信用评级列 示的资产支 持证券投资
本基金本报 告期末及 上年度末 未持有按 长期信用 评级 的资产支持 证券投资 。
6.4.13.2.6 按长 期信用评级列 示的同业存 单投资
本基金本报 告期末及 上年度末 未持有按 长期信用 评级 的同业存单 投资。
6.4.13.3 流动 性风险
流动性风险是指基金在履 行与金融负债有关 的义务时 遇到资金短缺的风险。本 基金的流动性
风险一方面来自于基金份 额持有人可随时 要求赎回其 持有的基金份额，另一方 面来自于投资品 种
所处的交易市场不活跃而 带来的变现困难 或因投资集 中而无法在市场出现剧烈 波动的情况下以 合
理的价格变 现。
针对兑付赎回资金的流动 性风 险，本基金的 基金管理 人每日对本基金的申购赎 回情况进行严
密监控并预测流动性需求 ，保持基金投资 组合中的可 用现金头寸与之相匹配。 本基金的基金管 理方正 富邦 中证 保险 2018 年半 年度 报告
第 34 页 共 51 页
人在基金合同中设计了巨 额赎回条款，约 定在非常情 况下赎回申请的处理方式 ，控制因开放申 购
赎回模式带 来的流动 性风险， 有效保障 基金持有 人利 益。
针对投资品种变现的流动 性风险，本基金的 基金管理 人通过独立的风险管理部 门设定流动性
比例要求，对流动性指标 进行持续的监测 和分析，包 括组合持仓集中度指标、 组合在短时间内 变
现能力的综合指标、组合 中变现能力较差 的投资品种 比例以及流通受限制的投 资品种 比例等。 本
基金投资于一家公司发行 的股票市值不超 过基金资产 净值的 10%，且本基金 与由本基金的基 金管
理人管理的其他基金共同 持有一家公司发 行的证券不 得超过该证券的 10% 。 本基金所持大部 分证
券在证券交 易所上市 ， 均能以 合理价 格 适时变 现。
6.4.13.4 市场 风险
市场风险是指基金所持金 融工具的公允价值 或未来现 金流量因所处市场各类价 格因素的变动
而发生波动 的风险， 包括利率 风险、外 汇风险和 其他 价格风险。
6.4.13.4.1 利率 风险
利率风险是指金融工具的 公允价值或现金流 量受市场 利率变动而发生波动的风 险。利率敏感
性金融工具均面临由于市 场利率上升而导 致公 允价值 下降的风险，其中浮动利 率类金融工具还 面
临每个付息 期间结束 根据市场 利率重新 定价时对 于未 来现金流影 响的风险 。
本基金的基金管理人定期 对本基金面临的利 率敏感性 缺口进行监控，并通过调 整投资组合的
久期等方法 对上述利 率风险进 行管理。
本基金持有及承担的大部 分金融资产和金融 负债不计 息，因此本基金的收入及 经营活动的现
金流量在很大程度上独立 于市场利率变化 。本基金持 有的利率敏感性资产主要 为银行存款、结 算
备付金等。
6.4.13.4.1.1 利率 风险敞口
单位：人民 币元
本期末
2018 年 6 月30 日
6 个月以内
6 个月-1
年
1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款
58,765,918.96 - - - - 58,765,918.96
结算备付金
722,076.89 - - - - 722,076.89
存出保证金
1,189,042.39 - - - - 1,189,042.39 方正 富邦 中证 保险 2018 年半 年度 报告
第 35 页 共 51 页
交易性金融 资产
- - - - 654,879,300.14 654,879,300.14
应收利息
- - - - 22,713.63 22,713.63
应收申购款
- - - - 2,851,960.38 2,851,960.38
资产总计 60,677,038.24 - - - 657,753,974.15 718,431,012.39
负债
应付赎回款 - - - - 12,193,340.86 12,193,340.86
应付管理人 报酬 - - - - 595,094.22 595,094.22
应付托管费 - - - - 119,018.83 119,018.83
应付交易费 用 - - - - 258,412.91 258,412.91
其他负债 - - - - 344,438.52 344,438.52
负债总计 - - - - 13,510,305.34 13,510,305.34
利率敏感度 缺口 60,677,038.24 - - - 644,243,668.81 704,920,707.05
上年度末
2017 年12 月31 日
6 个月以内
6 个月-1
年
1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 116,408,942.87 - - - - 116,408,942.87
结算备付金 3,900,611.40 - - - - 3,900,611.40
存出保证金 1,445,226.90 - - - - 1,445,226.90
交易性金融 资产 - - - - 746,088,514.84 746,088,514.84
应收利息 - - - - 40,123.25 40,123.25
应收申购款 - - - - 23,139,854.26 23,139,854.26
资产总计 121,754,781.17 - - - 769,268,492.35 891,023,273.52
负债
应付证券清 算款 - - - - 23,892,565.10 23,892,565.10
应付赎回款 - - - - 10,358,114.25 10,358,114.25
应付管理人 报酬 - - - - 673,827.89 673,827.89
应付托管费 - - - - 134,765.58 134,765.58
应付交易费 用 - - - - 679,804.34 679,804.34
其他负债 - - - - 374,293.71 374,293.71
负债总计 - - - - 36,113,370.87 36,113,370.87
利率敏感度 缺口 121,754,781.17 - - - 733,155,121.48 854,909,902.65
注： 表中 所示 为本 基金 资产 及负 债的 账面 价值 ，并 按照 合约 规 定的 利率 重新 定价 日或 到期 日孰 早者 予以 分类 。
6.4.13.4.2 外汇 风险
外汇风险是 指金融工 具的公允 价值或未 来现金流 量因 外汇汇率变 动而发生 波动的风 险。本基
金的所有资 产及负债 以人民币 计价，因 此无重大 外汇 风险。
6.4.13.4.3 其他 价格风险
其他价格风险是指基金所 持金融工具的公允 价值或未 来现金流量因除市场利率 和外汇汇率以方正 富邦 中证 保险 2018 年半 年度 报告
第 36 页 共 51 页
外的市场价格因素变动而 发生波动的风险 。本基金主 要投资于证券交易所 上市 或银行间同业市 场
交易的股票和债券，所面 临的其他价格风 险来源于单 个证券发行主体自身经营 情况或特殊事项 的
影响，也可 能来源于 证券市场 整体波动 的影响。
本基金以中证方正富邦保 险主题指数为标的 指数，采 用完全复制法，按照标的 指数成份股组
成及其权重构建基金股票 投资组合，进行 被动式指数 化投资。股票投资组合的 构建主要按照标 的
指数的成份股组成及其权 重来拟合复制标 的指数，并 根据标的指数成份股及其 权重的变动而进 行
相应调整， 以复制和 跟踪标的 指数。
本基金通过投资组合的分 散化降低其他价格 风险。本 基金投资组合中股票投资 比例为不低于
基金资产的 85%；投资 于中证方正富邦保 险主题指数 成份股和备选成份股的资 产不低于股票资 产
的90% ， 且不低 于非现金 基金资产 的 80% 。 此 外， 本基 金的基金管 理人每日 对本基金 所持有的 证券
价格实施监 控， 定期 运用多种 定量方法 对基金进 行风 险度量， 包 括 VaR(ValueatRisk) 指标等 来测
试本基金面 临的潜在 价格风险 ，及时可 靠地对风 险进 行跟踪和控 制。
6.4.13.4.3.1 其他 价格风险敞口
金额单位： 人民币元
项目
本期末
2018 年6 月30 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
公允价值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价值
占基金资
产净值比
例（%）
交易性金融 资产-股票 投资 654,879,300.14 92.90 746,088,514.84 87.27
交易性金融 资产 －基金 投资 - - - -
交易性金融 资产 －债 券投资 - - - -
交 易 性 金 融 资 产 － 贵 金 属 投
资
- - - -
衍生金融资 产－权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 654,879,300.14 92.90 746,088,514.84 87.27
6.4.13.4.3.2 其他 价格风险的敏 感性分析
假设 除比较基准 以外的其 他价格风 险不变
分析 相关风险变 量 的变动
对资产负债 表日基金 资产净值 的
影响金额（ 单位：人 民币元）
本期末（ 2018 年 6 月 上年度末 （ 2017 年12 月方正 富邦 中证 保险 2018 年半 年度 报告
第 37 页 共 51 页
30 日 ） 31 日 ）
比较基准上 涨 5% 资产 净值变
动
32,046,881.93 47,990,367.39
比较基准下 降 5% 资产 净值变
动
-32,046,881.93 -47,990,367.39
6.4.14 有助 于理解和分析 会计报表需 要说明的其 他事项
截至资产负 债表日， 本基金无 需要说明 的其他重 要事 项。
§7 投 资 组合 报告
7.1 期末 基金资产组合 情况
金额单位： 人民币元
序号 项目 金额
占基金总资 产的
比例（% ）
1 权益投资 654,879,300.14 91.15
其中：股票 654,879,300.14 91.15
2
基金投资 - -
3 固定收益投 资 - -
其中：债券 - -
资产 支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品 投资 - -
6 买入返售金 融资产 - -
其中：买断 式回购的 买入返售 金融资产 - -
7 银行存款和 结算备付 金合计 59,487,995.85 8.28
8 其他各项资 产 4,063,716.40 0.57
9 合计 718,431,012.39 100.00
7.2 期末 按行业分类的 股票投资组 合
7.2.1 期末 指数投资按行 业分类的境内 股票投资 组合
金额单位： 人民币元
代码 行业类别 公允价值（ 元） 占基金资产 净值比例(%)
A 农、林、牧 、渔业 - -
B 采矿业 15,542,110.98 2.20
C 制造业 22,917,712.13 3.25 方正 富邦 中证 保险 2018 年半 年度 报告
第 38 页 共 51 页
D
电力、 热力、 燃气及 水生产和
供应业
- -
E 建筑业 3,018,278.96 0.43
F 批发和零售 业 7,721,807.94 1.10
G 交通运输、 仓储和邮 政业 3,336,002.40 0.47
H 住宿和餐饮 业 - -
I
信息传输、 软件和信 息技术服
务业
4,830,403.16 0.69
J 金融业 564,606,002.47 80.09
K 房地产业 2,133,060.00 0.30
L 租赁和商务 服务业 - -
M 科学研究和 技术服务 业 - -
N 水利、 环境 和公共设 施管理业 - -
O 居民服务、 修理和其 他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会 工作 - -
R 文化、体育 和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 624,105,378.04 88.54
7.2.2 期末 积极投资按行 业分类的境内 股票投资 组合
金额单位： 人民币元
代码 行业类别 公允价值（ 元） 占基金资产 净值比例(%)
A 农、林、牧 、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 - -
D
电 力 、热 力、 燃气 及水 生产
和供应业
2,327,534.10 0.33
E 建筑业 - -
F 批发和零售 业 - -
G 交通运输、 仓储和邮 政业 - -
H 住宿和餐饮 业 - -
I
信 息 传输 、软 件和 信息 技术
服务业
- -
J 金融业 28,446,388.00 4.04
K 房地产业 - -
L 租赁和商务 服务业 - -
M 科学研究和 技术服务 业 - -
N
水 利 、环 境和 公共 设施 管理
业
- -
O
居 民 服务 、修 理和 其他 服务
业
- - 方正 富邦 中证 保险 2018 年半 年度 报告
第 39 页 共 51 页
P 教育 - -
Q 卫生和社会 工作 - -
R 文化、体育 和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 30,773,922.10 4.37
7.2.3 报告 期末按行业分 类的 港股通 投资股票投 资组合
本基金本报 告期末未 持有港股 通投资股 票。
7.3 期末 按公允价值占 基金资产净 值比例大 小 排序的所 有股票投资明 细
7.3.1 期末 指数投资按公 允价值占基 金资产净值 比例大小 排序的所有股 票投资明细
金额单位： 人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产 净
值比例（%）
1 601318 中国平安 3,743,560 219,297,744.80 31.11
2 601601 中国太保 3,459,615 110,188,737.75 15.63
3 601336 新华保险 1,807,879 77,521,851.52 11.00
4 600036 招商银行 2,338,074 61,818,676.56 8.77
5 601628 中国人寿 2,203,139 49,614,690.28 7.04
6 601169 北京银行 3,226,912 19,458,279.36 2.76
7 601857 中国石油 2,015,838 15,542,110.98 2.20
8 000627 天茂集团 1,348,680 9,467,733.60 1.34
9 600016 民生银行 1,233,235 8,632,645.00 1.22
10 600291 西水股份 644,135 8,605,643.60 1.22
11 600739 辽宁成大 508,683 7,721,807.94 1.10
12 600742 一汽富维 602,823 7,372,525.29 1.05
13 600100 同方股份 809,746 7,109,569.88 1.01
14 601766 中国中车 683,300 5,261,410.00 0.75
15 300085 银之杰 372,142 4,830,403.16 0.69
16 601866 中远海发 1,339,760 3,336,002.40 0.47
17 600039 四川路桥 920,207 3,018,278.96 0.43
18 000800 一汽轿车 310,100 2,319,548.00 0.33
19 000540 中天金融 438,000 2,133,060.00 0.30
20 601216 君正集团 253,608 854,658.96 0.12
方正 富邦 中证 保险 2018 年半 年度 报告
第 40 页 共 51 页
7.3.2 期末 积极投资按公 允价值占基 金资产净值 比例大小 排序的所有股 票投资明细
金额单位： 人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产 净
值比例（%）
1 601939 建设银行 4,342,960 28,446,388.00 4.04
2 000883 湖北能源 566,310 2,327,534.10 0.33
7.4 报告 期内股票投资 组合的重大 变动
7.4.1 累计 买入金额超出 期初基金资 产净值 2% 或前 20 名的股 票明细
金额单位： 人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买 入金额
占期初基金 资产净
值比例（％ ）
1 601318 中国平安 181,745,419.86 21.26
2 601601 中国太保 105,193,002.89 12.30
3 601336 新华保险 94,375,965.82 11.04
4 600036 招商银行 70,050,996.64 8.19
5 601628 中国人寿 57,007,354.50 6.67
6 601169 北京银行 24,771,653.52 2.90
7 601939 建设银行 17,720,733.75 2.07
8 600291 西水股份 12,325,059.00 1.44
9 601857 中国石油 11,973,035.49 1.40
10 600016 民生银行 7,213,389.82 0.84
11 000627 天茂集团 5,851,411.00 0.68
12 600739 辽宁成大 5,700,575.00 0.67
13 601766 中国中车 5,188,992.00 0.61
14 600100 同方股份 5,086,782.00 0.60
15 600742 一汽富维 4,816,520.50 0.56
16 300085 银之杰 3,367,398.80 0.39
17 601866 中远海发 3,092,510.00 0.36
18 600039 四川路桥 2,107,559.00 0.25
19 000800 一汽轿车 1,624,172.00 0.19
20 000883 湖北能源 270,867.00 0.03
注： 本项 的“ 买入 金额 ”均 按买 入成 交金 额（ 成交 单价 乘以 成 交数 量） 填列 ，不 考虑 相关 交易 费用 。
方正 富邦 中证 保险 2018 年半 年度 报告
第 41 页 共 51 页
7.4.2 累计 卖出金额超出 期初基金资 产净值 2% 或前 20 名的股 票明细
金额单位： 人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖 出金额
占期初基金 资产净
值比例（％ ）
1 601318 中国平安 153,341,149.14 17.94
2 600036 招商银行 94,311,845.54 11.03
3 601601 中国太保 82,907,056.51 9.70
4 601336 新华保险 68,254,741.25 7.98
5 601628 中国人寿 63,147,040.96 7.39
6 600291 西水股份 15,490,294.48 1.81
7 601939 建设银行 13,521,949.88 1.58
8 601857 中国石油 10,186,739.28 1.19
9 000627 天茂集团 7,845,140.73 0.92
10 600016 民生银行 7,549,666.53 0.88
11 600739 辽宁成大 6,332,442.09 0.74
12 600742 一汽富维 5,697,272.32 0.67
13 600100 同方股份 5,622,846.22 0.66
14 601766 中国中车 4,998,674.00 0.58
15 601169 北京银行 2,968,048.80 0.35
16 300085 银之杰 2,656,308.24 0.31
17 601866 中远海发 2,608,863.72 0.31
18 000800 一汽轿车 2,523,312.80 0.30
19 600039 四川路桥 2,475,677.37 0.29
20 000883 湖北能源 1,356,056.36 0.16
注： 本项 的“ 卖出 金额 ”均 按卖 出成 交金 额（ 成交 单价 乘以 成 交数 量） 填列 ，不 考虑 相关 交易 费用 。
7.4.3 买入 股票的成本总 额及卖出股 票的收入总 额
单位：人民 币元
买入股票成 本（成交 ）总额 619,590,201.59
卖出股票收 入（成 交 ）总额 553,944,330.22
注： 本项" 买入 股票 成本"、" 卖出 股票 收入"均 按买 卖成 交金 额 （成 交单 价乘 以成 交数 量） 填列 ，不 考虑 相关 交易
费用 。
7.4.4 期末 按债券品种分 类的债券投 资组合
本基金本报 告 期末 未 持有债券 。 方正 富邦 中证 保险 2018 年半 年度 报告
第 42 页 共 51 页
7.5 期末 按公允价值占 基金资产净 值比例大小 排序的前 五名债券投资 明细
本基金本报 告期末未 持有债券 。
7.6 期末 按公允价值占 基金资产净 值比例大小 排序的所 有资产支持证 券投资明细
本基金本报 告期末未 持有资产 支持证券 。
7.7 报告 期末按公允价 值占基金资 产净值比例 大小排序 的前五名贵金 属投资明细
本基金本报 告 期末 未 持有 贵金 属。
7.8 期末 按公允价值占 基金资产净 值比例大小 排序的前 五名权证投资 明细
本基金本报 告期末未 持有权证 。
7.9 报告 期末本基金投 资的股指期 货交易情况 说明
本基金本报 告 期末 未 持有股指 期货。
7.10 报告 期末本基金投 资的国债期 货交易情况 说明
本基金本报 告期末未 持有国债 期货。
7.11 投资 组合报告附注
7.11.1
报告期内，本基金投资决 策程序符合相关法 律法规的 要求，未发现本基金投资 的前十名证券
的发行主体 本期出现 被监管部 门立案调 查， 或在报告 编制日前一 年内受到 公开谴责 、 处 罚的情形 。
7.11.2
本基金投资 的前十名 股票中， 没有超出 基金合同 规定 的备选股票 库 之外的 股票。
7.11.3 期末 其他各项资产 构成
单位：人民 币元
序号 名称 金额 方正 富邦 中证 保险 2018 年半 年度 报告
第 43 页 共 51 页
1 存出保证金 1,189,042.39
2 应收证券清 算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 22,713.63
5 应收申购款 2,851,960.38
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 4,063,716.40
7.11.4 期末 持有的处于转 股期的可转 换债券明细
本基金本报 告期末未 持有处于 转股期的 可转换债 券。
7.11.5 期末 前十名股票中 存在流通受 限情况的说 明
7.11.5.1 期末 指数投资前十 名股票中存 在流通受限 情况 的说 明
本基金本报 告期末指 数投资前 十名股票 中不存在 流通 受限情况。
7.11.5.2 期末 积极投资前五 名股票中存 在流通受限 情况的说 明
本基金本报 告期末积 极投资前 五名股票 中不存在 流通 受限情况。
7.11.6 投资 组合报告附注 的其他文字 描述部分
由于四舍五 入的原因 ，分项之 和与合计 项之间可 能存 在尾差。
§8 基 金 份额 持有 人信 息
8.1 期末 基金份额持有 人户数及持 有人结构
份额单位： 份
份额级
别
持有人户
数( 户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份额
比例 方正 富邦 中证 保险 2018 年半 年度 报告
第 44 页 共 51 页
保险分
级 A
193 220,669.60 14,849,668.00 34.87% 27,739,564.00 65.13%
保险分
级 B
874 48,729.10 4,132,404.00 9.70% 38,456,829.00 90.30%
方正富
邦中证
保险
40,831 13,889.98 152,692,771.20 26.92% 414,449,070.20 73.08%
合计 41,898 15,569.25 171,674,843.20 26.32% 480,645,463.20 73.68%
注：(1) 保险 分级 A: 机构 投资 者持有 份额 占总份 额比 例、个 人 投资者 持有份 额占 总份额 比例 ，分别 为机 构投资 者
持有 保险 分级A 份 额占 保险 分级A 总 份额 比例 、个 人投 资者 持 有保 险分级A 份额 占保 险分级A 总份 额比 例；
(2)保险 分 级 B:机 构投资 者持 有份额 占总 份额比 例、 个人投 资 者持有 份额占 总份 额比例 ，分 别为机 构投 资者持 有
保险 分级B 份 额占 保险 分级B 总 份额 比例 、个 人投 资者 持有 保 险分级B 额占 保险 分级B 总 份额 比例 ；
(3)方正 富邦 中证保 险:机 构投 资者持 有份 额占总 份额 比例、 个 人投资 者持有 份额 占总份 额比 例，分 别为 机构投 资
者持有 方正富 邦中 证 保险 份额 占方 正 富邦 中证保 险总 份额比 例 、个人 投资者 持有 方正富 邦中 证保险 份额 占方正 富
邦中 证保 险总 份额 比例 。
8.2 期末 上市基金前十 名持有人
方正富邦中 证保险 A
序号 持有人名称 持有份额（ 份） 占上市总份 额
比例
1 李怡名 8,484,157.00 19.92%
2 丁碧霞 8,020,001.00 18.83%
3
德邦基金－ 浙商银行 －百年人 寿保
险－百年人 寿保险股 份有限公 司－
7,789,950.00 18.29%
4 中国银河证 券股份有 限公司 5,338,717.00 12.54%
5 张敏 1,650,400.00 3.88%
6 凌岗 1,594,186.00 3.74%
7
富国基金－ 广发银行 －中信证 券股
份有限公司
1,068,300.00 2.51%
8 丁瑞金 674,000.00 1.58%
9 高群亮 568,553.00 1.33%
10 陈龙 356,600.00 0.84%
方正富邦中 证保险 B
序号 持有人名称 持有份额（ 份） 占上市总份 额
比例
1 丁碧霞 2,407,527.00 5.65%
2 姚兰 2,178,429.00 5.11%
3 蒋明 1,779,600.00 4.18% 方正 富邦 中证 保险 2018 年半 年度 报告
第 45 页 共 51 页
4
深圳前海嘉 旗投资基 金管理有 限公
司－嘉旗成 长 1 期
1,547,367.00 3.63%
5 陈杏莉 1,503,800.00 3.53%
6 郭素珍 1,145,700.00 2.69%
7 朱义文 943,300.00 2.21%
8 张美芳 846,818.00 1.99%
9 深圳市兴中 图投资有 限公司 606,900.00 1.43%
10 金琪华 576,200.00 1.35%
方正富邦中 证保险
序号 持有人名称 持有份额（ 份） 占上市总份 额
比例
1
恒安标准人 寿 保险有 限公司－ 投连
险05
3,052,285.00 35.23%
2 国信证券股 份有限公 司 2,597,506.00 29.98%
3 谢叶强 417,000.00 4.81%
4 严春花 416,600.00 4.81%
5 黎宇明 314,200.00 3.63%
6
南京盛泉恒 元投资有 限公司－ 盛泉
恒元多策略 市场中性 四号专项 证券
投资基金
256,432.00 2.96%
7 袁向葵 211,527.00 2.44%
8 梁音 165,600.00 1.91%
9 李斌 118,805.00 1.37%
10 刘俊江 92,407.00 1.07%
8.3 期末 基金管理人的 从业人员持 有本基金的 情况
项目 份额级别 持有份额总 数（份）
占基金总份 额
比例
基 金 管 理 人 所 有 从 业 人 员
持有本基金
保险分级 A - -
保险分级 B - -
方正富邦中 证保险 2,868.92 0.0004%
合计 2,868.92 0.0004%
8.4 期末 基金管理人的 从业人员持 有本开放式 基金份额 总量区间的情 况
项目 份额级别 持有基金份 额总量的 数量区间 （万份）
本公司高级 管理人员 、 基金
投 资 和 研 究 部 门 负 责 人 持
有本开放式 基金
保险分级 A 0
保险分级 B 0
方正富邦中 证保险 0
合计 0 方正 富邦 中证 保险 2018 年半 年度 报告
第 46 页 共 51 页
本 基 金 基 金 经 理 持 有 本 开
放式基金
保险分级 A 0
保险分级 B 0
方正富邦中 证保险 0
合计 0
注： 本基 金管 理人 的高 级管 理人 员、 基金 投资 和研 究部 门负 责 人及 本基 金基 金经 理未 持有 本基 金。
§9 开 放 式基 金份 额变 动
单位：份
项目 保险分级A 保险分级 B 方正富邦中 证保险
基金合同生 效日 （2015 年7 月 31 日）
基金份额总 额
53,078,429.00 53,078,430.00 163,659,948.93
本报告期期 初基金份 额总额 44,475,952.00 44,475,953.00 545,171,023.97
本报告期基 金总申购 份额 - - 1,406,043,969.80
减: 本报告期基 金总赎回 份额 - - 1,387,846,592.37
本报告期基 金拆分变 动份额 （份 额减
少以"-" 填 列）
-1,886,720.00 -1,886,720.00 3,773,440.00
本报告期期 末基金份 额总额 42,589,232.00 42,589,233.00 567,141,841.40
§10 重大事 件 揭示
10.1 基金 份额持有人大 会决议
本报告期内 ，本基金 未召开基 金份额持 有人大会 。
10.2 基金 管理人、基金 托管人的专 门基金托管 部门的重 大人事变动
本报告期内 ，经基金 管理人第 三届董事 会第七次 会议 暨 2018 年度第四 次会议决 议，同意 原
副总经理（ 副总裁） 吴辉先生 因个人原 因提出的 离职 申请，并于 2018 年 6 月29 日 生效。
本报告期内 ，基金托 管人的专 门基金托 管部门无 重大 人事变动。
10.3 涉及 基金管理人、 基金财产、 基金托管业 务的诉讼
报告期无涉 及本基金 管理人、 基金财产 、基金托 管业 务的诉讼事 项。
方正 富邦 中证 保险 2018 年半 年度 报告
第 47 页 共 51 页
10.4 基金 投资策略的改 变
本基金本报 告期投资 策略未发 生改变。
10.5 为基 金进行审计的 会计师事务 所情况
德勤华永会 计师事务 所为本基 金提供审 计服务， 报告 期内未发生 变更。
10.6 管理 人、托管人及 其高级管理 人员受稽查 或处罚等 情况
本报告期内 本基金的 基金管理 人及其高 级管理人 员没 有受到稽查 或处罚等 情况。
本报告期内 本基金的 基金托管 人及其高 级管理人 员没 有受到稽查 或处罚等 情况。
10.7 基金 租用证券公司 交易单元的 有关情况
10.7.1 基金 租用证券公司 交易单元进 行股票投资 及佣金支 付情况
金额单位： 人民币元
券商名称
交易单元
数 量
股票交易 应支付该券 商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的 比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
方正证券 2 375,948,377.79 32.04% 350,121.96 33.15% -
海通证券 1 336,744,914.52 28.69% 313,610.27 29.70% -
东吴证券 1 276,474,232.81 23.56% 257,480.72 24.38% -
中银国际证
券
1 177,475,259.84 15.12% 129,787.10 12.29% -
华西证券 2 6,891,746.85 0.59% 5,039.96 0.48% -
联讯证券 1 - - - - -
注：1. 为 了贯 彻中 国证 监会 的有 关规 定， 我公 司制 定了 选择 券 商的 标准 ，即 ：
ⅰ经 营行 为规 范， 在近 一年 内无 重大 违规 行为 。
ⅱ公 司财 务状 况良 好。
ⅲ有 良好 的内 控制 度， 在业 内有 良好 的声 誉。
ⅳ有 较强 的研 究能 力， 能及 时 、 全 面、 定期 提供 质 量较 高的 宏 观、 行业 、 公司 和证 券市 场研 究报 告， 并 能根 据基
金投 资的 特殊 要求 ，提 供专 门的 研究 报告 。
ⅴ建 立了 广泛 的信 息网 络， 能及 时提 供准 确的 信息 资讯 和服 务 。
2.券 商专 用交 易单 元选 择程 序：
ⅰ对 交易 单元 候选 券商 的研 究服 务进 行评 估
方正 富邦 中证 保险 2018 年半 年度 报告
第 48 页 共 51 页
本基金 管理人 组织 相关人 员依 据交易 单元 选择标 准对 交易单 元 候选券 商的服 务质 量和研 究实 力进行 评估 ，确定 选
用交 易单 元的 券商 。
ⅱ协 议签 署及 通知 托管 人
本基 金管 理人 与被 选择 的券 商签 订交 易单 元租 用协 议， 并通 知 基金 托管 人。
10.7.2 基金 租用证券公司 交易单元进 行其他证券 投资的情 况
金额单位： 人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交 易 权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的 比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
方正证券 - - - - - -
海通证券 - - - - - -
东吴证券 - - - - - -
中银国际证
券
- - - - - -
华西证券 - - - - - -
联讯证券 - - - - - -
10.8 其他 重大事件
序号 公告事项 法定披露方 式 法定披露日 期
1
方正富邦基 金管理有 限公司旗 下
基金2017 年12 月 31 日资产净 值
公告
中证报、 上 证报、 证
券时报、公 司网站
2018 年 1 月2 日
2
方正富邦中 证保险主 题指数分 级
证券投资基 金 2017 年 第四季度 报
告
中 证报、 上 证报、 证
券时报、公 司网站
2018 年 1 月20 日
3
方正富邦中 证保险分 级基金可 能
发生不定期 折算的风 险提示公 告
中证报、 上 证报、 证
券时报、公 司网站
2018 年 1 月24 日
4
方正富邦基 金管理有 限公司关 于
旗下基金新 增北京蛋 卷基金销 售
有限公司为 销售机构 并开通转 换
业务、 定期 定额投资 业务及参 与其
费率优惠活 动的公告
中证报、 上 证报、 证
券时报、公 司网站
2018 年 1 月24 日
5
方正富邦基 金管理有 限公司关 于
旗下基金新 增奕丰金 融服务（ 深
圳） 有限公 司为销售 机构并开 通转
换业务、 定 期定额投 资业务的 公告
中证报、 上 证 报、 证
券时报、公 司网站
2018 年 1 月27 日
6 方正富邦基 金管理有 限公司关 于 中证报、 上 证报、 证 2018 年 2 月1 日 方正 富邦 中证 保险 2018 年半 年度 报告
第 49 页 共 51 页
旗下基金参 与北京展 恒基金销 售
股份有限公 司费率优 惠活动的 公
告
券时报、公 司网站
7
关于方正富 邦中证保 险主题指 数
分级证券投 资基金可 能发生不 定
期份额折算 的风险提 示公告
中证报、 上 证报、 证
券时报、公 司网站
2018 年 2 月6 日
8
关于方正富 邦基金管 理有限公 司
旗下部分基 金在上海 利得基金 销
售有限公司 开通定期 定额投资 业
务及转换业 务并参与 其费率优 惠
活动的公告
中证报、 上 证报、 证
券时报、公 司网站
2018 年 2 月7 日
9
方正富邦基 金管理有 限公司关 于
旗下基金新 增金惠家 保险代理 有
限公司为销 售机构并 开通转换 业
务、 定期定 额投资业 务及参与 其费
率优惠活动 的公告
中证报、 上 证报、 证
券时报、公 司网站
2018 年 3 月10 日
10
方正富邦中 证保险主 题指数分 级
证券投资基 金招募说 明书（更 新）
（2018 年第1 号）
中证报、 上 证报、 证
券时报、公 司网站
2018 年 3 月16 日
11
方正富邦中 证保险主 题指数分 级
证券投资基 金招募说 明书（更 新）
摘要（2018 年第 1 号）
中证报、 上 证报、 证
券时报、公 司网站
2018 年 3 月16 日
12
方正富邦基 金管理有 限公司关 于
旗下基金新 增泰诚财 富基金销 售
（大连） 有 限公司为 销售机构 并开
通转换业务 、 定期定 额投资业 务及
参与其费率 优惠活动 的公告
中证报、 上 证报、 证
券时报、公 司网站
2018 年 3 月17 日
13
方正富邦基 金管理有 限公司关 于
增加注册资 本的公告
中证报、 上 证报、 证
券时报、公 司网站
2018 年 3 月23 日
14
方正富邦基 金管理有 限公司关 于
方正富邦中 证保险主 题指数分 级
证券投资基 金修改基 金合同和 托
管协议的公 告
中证报、 上 证报、 证
券时报、公 司网站
2018 年 3 月24 日
15
方正富邦基 金管理有 限公司关于
公司旗下公 开募集证 券投资基 金
计划收取短 期赎回费 的提示性 公
告
中证报、 上 证报、 证
券时报、公 司网站
2018 年 3 月24 日
16
方正富邦中 证保险主 题指数分 级
证券投资基 金 2017 年 年度报告 摘
要
中证报、 上 证报、 证
券时报、公 司网站
2018 年 3 月31 日
17
方正富邦中 证保险主 题指数分 级
证券投资基 金 2017 年 年度报告
中证报、 上 证报、 证
券时报、公 司网站
2018 年 3 月31 日
18
方正富邦基 金管理有 限公司参 加
交通银行手 机银行渠 道基金申 购
中证报、 上 证报、 证
券时报、公 司网站
2018 年 3 月31 日 方正 富邦 中证 保险 2018 年半 年度 报告
第 50 页 共 51 页
及定期定额 投资手续 费率优惠 的
公告
19
方正富邦中 证保险主 题指数分 级
证券投资基 金 2018 年 第一季度 报
告
中证报、 上 证报、 证
券时报、公 司网站
2018 年 4 月20 日
20
方正富邦基 金管理有 限公司关 于
高级管理人 员变更的 公告
中证报、 上 证报、 证
券时报、公 司网站
2018 年 6 月30 日
21
方正富邦基 金管理有 限公司参 加
交通银行手 机银行渠 道基金申 购
及定期定额 投资手续 费率优惠 的
公告
中证报、 上 证报、 证
券时报、公 司网站
2018 年 6 月30 日
§11 影 响 投资 者决 策的 其 他重 要信 息
11.1 报告 期内单一投资 者持有基金 份额比例达 到或超过 20% 的情况
§12 备 查 文件 目录
12.1 备查 文件目录
（1） 中国 证监会核 准基金募 集的文件 ；
（2） 《方正 富邦中证 保险主题 指数分级 证 券投资 基金 基金合同》 ；
投
资
者
类
别
报告期内持 有基金份 额变化情 况 报告期末 持 有基金情 况
序
号
持有基金份 额比例达 到
或者超过 20% 的时间 区
间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额占
比
机
构
1
2018.01.01 ；
2018.01.03 ；
2018.01.16-2018.01.29
127,872,039.41 157,415,657.48 163,083,095.75 122,204,601.14 18.73%
产品特有风 险
本基金在报 告期内存 在单一投 资者持有 基金份额 比例 达到或者超 过基金总 份额 20% 的情形， 在市场 流动性 不足的
情况下， 如遇投资 者巨额赎 回或集中 赎回， 可能会引 发基金净值 剧烈波动 ， 甚至 引发基金 的流动性 风险， 基金管理人
可能无法及 时变现基 金资产 ， 基金份 额持有 人可能无 法及时赎回 持有的全 部基金份 额。 在 极端情 况下， 若 持有基金份
额占比较高 的投资者 大量赎回 本基金， 可能导致 在其 赎回后本基 金资产规 模连续六 十个工作 日持续低于 5000 万元，
基金可能面 临转换运 作方式、 与其他基 金合并或 者终 止基金合同 等情形。 方正 富邦 中证 保险 2018 年半 年度 报告
第 51 页 共 51 页
（3） 《方正 富邦中证 保险主题 指数分级 证券投资 基金 托管协议》 ；
（4） 《方正 富邦中证 保险主题 指数分级 证券投资 基金 招募说明书》 ；
（5） 基金 管理人业 务资格批 件、营业 执照；
（6） 基金 托管人业 务资格批 件、营业 执照。
12.2 存放 地点
备查文件存 放于基金 管理人和/ 或基金托 管人的 办公 地址。
12.3 查阅 方式
投资者可到基金管理人 和/ 或基金托管人的 办公地址 免费查阅备查文件。在支 付工本费后，
投资者可在 合理时间 内取得备 查文件的 复制件或 复印 件。
方正 富邦基金管理 有限公司
2018 年 8 月 29 日
