安信 宝利 债券 型证 券投 资基 金 （LOF）2018
年半 年度 报告
2018 年 06 月 30 日
基金管理 人：安信 基金管理 有限责任 公司
基金托管 人：中国 工商银行 股份有限 公司
送出日期 ：2018 年 08 月 29 日 安信宝利2018 年半年度报告
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§1 重要提示 及目录
1.1 重要提示
基金管 理人 的董事 会、 董事保 证本 报告所 载资 料不存 在虚 假记载 、误 导性陈 述或 重大 遗 漏 ，
并对其 内容 的真实 性、 准确性 和完 整性承 担个 别及连 带的 法律责 任。 本半年 度报 告已经 三 分 之 二
以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2018 年 8 月 28 日复核了本
报告中 的财 务指标 、净 值表现 、利 润分配 情况 、财务 会计 报告、 投资 组合报 告等 内容， 保 证 复 核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用 、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产 ， 但不保证基金一定盈利 。
基金 的过 往业 绩并不 代表 其未来 表现 。投资 有风 险，投 资者 在作出 投资 决策前 应仔细 阅 读 本
基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2018 年01 月 01 日 起至 06 月 30 日止。
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1.2 目录
§1 重要提 示及目录 ............................................................... 1
1.1 重要提 示 .................................................................... 1
1.2 目录 ........................................................................ 2
§2 基金简 介 ..................................................................... 4
2.1 基金基 本情况 ................................................................ 4
2.2 基金产 品说明 ................................................................ 4
2.3 基金管 理人和基金托管人 ...................................................... 4
2.4 信息披 露方式 ................................................................ 5
2.5 其他相 关资料 ................................................................ 5
§3 主要财 务指标和 基 金净值表 现 .................................................... 5
3.1 主要会 计数据和财务指标 ...................................................... 5
3.2 基金净 值表现 ................................................................ 5
§4 管理人 报告 ................................................................... 7
4.1 基金管 理人及基金经理情况 .................................................... 7
4.2 管理人 对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ................................ 9
4.3 管理人 对报告期内公平交易情况的专项说明 ...................................... 9
4.4 管理人 对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ............................. 10
4.5 管理人 对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ............................. 10
4.6 管理人 对报告期内基金估值程序等事项的说明 ................................... 10
4.7 管理人 对报告期内基金利润分配情况的说明 ..................................... 11
4.8 报告期 内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................. 11
§5 托管人 报告 .................................................................. 11
5.1 报告期 内本基金托管人遵规守信情况声明 ....................................... 11
5.2 托管人 对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ..... 11
5.3 托管人 对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............. 12
§6 半年度 财务会计 报 告（未经 审 计) ................................................ 12
6.1 资产负 债表 ................................................................. 12
6.2 利润表 ..................................................................... 13
6.3 所有者 权益（基金净值）变动表 ............................................... 14
6.4 报表附 注 ................................................................... 15
§7 投 资组 合报告 ................................................................ 32
7.1 期末基 金资产组合情况 ....................................................... 32
7.2 报告期 末按行业分类的股票投资组合 ........................................... 32
7.3 期末按 公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................. 32
7.4 报告期 内股票投资组合的重大变动 ............................................. 32
7.5 期末按 债券品种分类的债券投资组合 ........................................... 33
7.6 期末按 公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............... 33
7.7 期末按 公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ......... 33
7.8 报告期 末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ......... 33 安信宝利2018 年半年度报告
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7.9 期末按 公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............... 33
7.10 报告期 末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................. 33
7.11 投资组 合报告附注 .......................................................... 34
§8 基金份 额持有人 信 息 .......................................................... 35
8.1 期末基 金份额持有人户数及持有人结构 ......................................... 35
8.2 期末上 市基金前十名持有人 ................................................... 35
8.3 期末基 金管理人的从业人员持有本基金的情况 ................................... 35
8.4 期末基 金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ................... 35
§9 开放式 基金份额 变 动 .......................................................... 36
§10 重 大事 件揭示 ............................................................... 36
10.1 基金份 额持有人大会决议 .................................................... 36
10.2 基金管 理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 .................... 36
10.3 涉及基 金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .............................. 36
10.4 基金投 资策略的改变 ........................................................ 36
10.5 为基金 进行审计的会计师事务所情况 .......................................... 36
10.6 管理人 、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .......................... 36
10.7 基金租 用证券公司交易单元的有关情况 ........................................ 36
10.8 其他重 大事件 .............................................................. 37
§11 影 响投 资者决策 的 其他重要 信 息 ................................................ 39
11.1 报告期 内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ..................... 39
11.2 影响投 资者决策的其他重要信息 .............................................. 40
§12 备 查文 件目录 ............................................................... 40
12.1 备查文 件目录 .............................................................. 40
12.2 存放地 点 .................................................................. 40
12.3 查阅方 式 .................................................................. 40
安信宝利2018 年半年度报告
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§2 基金简介
2.1 基金基本情 况
基金名称
安信宝利债券型证券投资基金（LOF）
基金简称
安信宝利（LOF ）
场内简称
安信宝利
基金主代码
167501
基金运作方式
上市契约型开放式（LOF）
基金合同生效日
2013 年 7 月24 日
基金管理人
安信基金管理有限责任公司
基金托管人
中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额
414,681,920.13 份
基金合同存续期
不定期
基金份额上市的证券交易所
深圳证券交易所
上市日期
2015 年 8 月7 日
2.2 基金产品说 明
投资目标
在适度承担信用风险的情况下，力争实现基金财产当期稳定的超越基准
的投资收益。
投资策略
本基金的债券投资主要将采用信用策略，同时辅以利率策略、收益率策
略、回购策略、可转换债券投资策略、资产支持证券投资策略、新股投
资策略等积极投资策略，在适度控制风险的基础上，通过信用分析和对
信用利差趋势的判断，为投资者实现超越业绩比较基准的投资收益。
业绩比较基准
中债综合指数
风险收益特征
本产品属于中低风险收益特征的基金品种，其长期平均风险水平和预期
收益低于股票型基金和混合型基金，高于货币市场基金。
2.3 基金管理人 和基金托管 人
项目
基金管理人
基金托管人
名称
安信基金管理有限责任公司 中国工商银行股份有限公司
信息披露负
责人
姓名
乔江晖 郭明
联系电话
0755-82509999 010-66105798
电子邮箱
service@essencefund.com custody@icbc.com.cn
客户服务电话
4008-088-088 95588
传真
0755-82799292 010-66105799
注册地址
广东省深圳市福田区莲花街道益田
路 6009 号新 世界商务中心 36 层
北京市西城区复兴门内大街 55 号
办公地址
广东省深圳市福田区莲花街道益田
路 6009 号新 世界商务中心 36 层
北京市西城区复兴门内大街 55 号
邮政编码
518026 100140
法定代表人
刘入领 易会满 安信宝利2018 年半年度报告
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2.4 信息披露方 式
本基金选定的信息披露报纸名称
中国证券报、上海证券报、证券时报
登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址
www.essencefund.com
基金半年度报告备置地点
基金管理人及基金托管人住所
2.5 其他相关资 料
项目
名称
办公地址
注册登记机构
中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街 17 号
§3 主要财务 指标和基 金净值表 现
3.1 主要会计数 据和财务指 标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间 数据和指标
报告期(2018 年 01 月 01 日-2018 年06 月30 日)
本期已实现收益
15,756,031.62
本期利润
20,327,990.13
加权平均基金份额本期利润
0.0503
本期加权平均净值利润率
4.47%
本期基金份额净值增长率
4.60%
3.1.2 期末 数据和指标
报告期末(2018 年 06 月30 日)
期末可供分配利润
126,350,673.29
期末可供分配基金份额利润
0.3047
期末基金资产净值
480,924,933.61
期末基金份额净值
1.160
3.1.3 累计 期末指标
报告期末(2018 年 06 月30 日)
基金份额累计净值增长率
41.26%
注：1 、基 金业绩 指标 不包括 持有 人认（ 申） 购或交 易基 金的各 项费 用，计 入费 用后实 际 收 益 水
平要低于所列数字；
2 、 本期已实现收益指基金本期利息收入、 投资收益、 其他收入 （不含公允价值变动收益） 扣 除
相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；
3 、 对期末可供分配利润， 采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低
数。
3.2 基金净值表 现
3.2.1 基金份额净 值增长率及 其与同期业 绩比较基准 收益率的比 较
阶段
净值增长率
①
净值增长
率标准差
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
①－③
②－④
安信宝利2018 年半年度报告
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②
准差④
过去一个月 0.69% 0.05% 0.34% 0.06% 0.35% -0.01%
过去三个月 1.58% 0.06% 1.01% 0.10% 0.57% -0.04%
过去六个月 4.60% 0.06% 2.16% 0.08% 2.44% -0.02%
过去一年 5.55% 0.07% 0.83% 0.06% 4.72% 0.01%
过去三年 16.81% 0.08% -0.04% 0.08% 16.85% 0.00%
自基金合同
生效起至今
41.26% 0.11% 3.53% 0.09% 37.73% 0.02%
注：根 据《 安信宝 利分 级债券 型证 券投资 基金 基金合 同》 的约定 ，本 基金的 业绩 比较基 准 为 中 债
综合指数。中债综合指数是由中央国债登记结算有限公司编制的具有代表性的债券市场指数。
3.2.2 自基金合同 生效以来基 金份额累计 净值增长率 变动及其与 同期业绩比 较基准
收益率变动 的比较
注：1 、本基 金合同生效日为 2013 年7 月24 日。
2 、 本基金合同规定， 基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合
基金合同的约定。建仓期结束时，本基金的投资组合比例符合基金合同的约定。
3 、本基金自2015 年 7 月24 日 转为 LOF 基金。
安信宝利2018 年半年度报告
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§4 管理人报 告
4.1 基金管理人 及基金经理 情况
4.1.1 基金管理人 及其管理基 金的经验
安信基金管理有限责任公司经中国证监会批准，成立于 2011 年 12 月， 总部位于深圳，注册
资本 5.0625 亿元人民币，股东及股权结构为：五矿资本控股有限公司持有 39.84% 的股权，安信
证券股份有限公司持有 33.95% 的股权 ， 佛山市顺德区新碧贸易有限公司持有 20.28%的 股 权，中 广
核财务有限责任公司持有 5.93% 的股 权。
截至 2018 年 6 月 30 日，本基金管理人共管理 42 只开放式基金，具体如下：从 2012 年 6 月
20 日起管理 安信策略精选灵活配置混合型证券投资基金 ； 从 2012 年9 月 25 日起管 理安信目标收
益债券型证券投资基金 ； 从 2012 年 12 月18 日起 管理安信平稳增长混合型发 起 式 证 券 投 资 基 金 ；
从 2013 年2 月 5 日起管 理安信现金管理货币市场基金 ； 从 2013 年7 月24 日起管理安 信宝利债券
型证券投资基金 （LOF ） （原安信宝利分级债券型证券投资基金） ； 从2013 年11 月 8 日起管理安信
永利信用定期开放债券型证券投资基金 ； 从 2013 年12 月 31 日起管理安信鑫发优选灵活配置混合
型证券投资基金；从 2014 年 4 月 21 日起管理安信价值精选股票型证券投资基金；从 2014 年 11
月 24 日起管 理安信现金增利货币市场基金 ； 从 2015 年3 月19 日起管理安 信消费医药主题股票型
证券投资基金 ； 从 2015 年 4 月15 日 起管理安信动态策略灵活配置混合型证券投资基金 ； 从 2015
年 5 月14 日 起管理安信中证一带一路主题指数分级证券投资基金 ； 从 2015 年5 月20 日起管理安
信优势增长灵活配置混合型证券投资基金；从 2015 年 5 月 25 日起管理安信稳健增值灵活配置混
合型证券投资基金；从 2015 年 6 月 5 日起管 理安信鑫安得利灵活配置混合型证券投资基金；从
2015 年 8 月 7 日起管理安 信新常态沪港深精选股票型证券投资基金；从 2015 年 11 月 24 日起管
理安信新动力灵活配置混合型证券投资基金 ； 从 2016 年3 月 9 日至2018 年5 月28 日管理安信安
盈保本混合型证券投资基金；从 2016 年 5 月 9 日起管理安信新回报灵活配置混合型证券投资基
金；从 2016 年 7 月28 日 起管理安信新优选灵活配置混合型证券投资基金 ； 从 2016 年 8 月9 日起
管理安信新目标灵活配置混合型证券投资基金；从 2016 年 8 月 19 日起 管理安信新价值灵活配置
混合型证券投资基金；从 2016 年 9 月 9 日起管 理安信保证金交易型货币市场基金；从 2016 年 9
月 29 日起管 理安信新成长灵活配置混合型证券投资基金 ； 从 2016 年9 月 29 日起管 理安信尊享 纯
债债券型证券投资基金 ； 从 2016 年 10 月10 日起 管理安信永丰定期开放债券型证券投资基金 ； 从
2016 年 10 月 12 日起管 理安信沪深 300 指数增强 型发起式证券投资基金；从 2016 年 10 月 17 日
起管理安信活期宝货币市场基金；从 2016 年 12 月 9 日起管 理安信新趋势灵活配置混合型证券投
资基金；从 2016 年 12 月 19 日起管理 安信新视野灵活配置混合型证券投资基金；从 2017 年 1 月安信宝利2018 年半年度报告
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13 日至 2018 年 6 月11 日 管理安信永鑫定期开放债券型证券投资基金 ； 从 2017 年3 月 16 日起 管
理安信新起点灵活配置混合型证券投资基金 ； 从 2017 年3 月 16 日起管 理安信中国制造 2025 沪港
深灵活配置混合型证券投资基金；从 2017 年 3 月 29 日起管 理安信合作创新主题沪港深灵活配置
混合型证券投资基金 ； 从 2017 年7 月 3 日起管 理安信量化多因子灵活配置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 ；
从 2017 年7 月 20 日起管 理安信工业 4.0 主题沪港 深精选灵活配置混合型证券投资基金 ； 从 2017
年 12 月 6 日 起管理安信稳健阿尔法定期开放混合型发起式基金；从 2017 年 12 月 28 日起管理安
信永泰定期开放债券型发起式证券投资基金从 2018 年 3 月 14 日起管理安信尊享添益债券型证券
投资基金 ； 从 2018 年3 月 21 日起管 理安信比较优势灵活配置混合型证券投资基金 ； 从 2018 年 3
月 30 日起管 理安信永盛定期开放债券型发起式证券投资基金；从 2018 年 6 月 1 日起管理安信永
瑞定期开放债券型发起式证券投资基金；2018 年 6 月 12 日 起管理安信永鑫增强债券型证券投资
基金；2018 年 6 月21 日 起管理安信中证复兴发展 100 主题 指数型证券投资基金。
4.1.2 基金经理（ 或基金经理 小组）及基 金经理助理 简介
姓名
职务
任本基金 的基金经理
（助理）期限
证券从
业年限
说明
任职日期
离任日期
庄园
本基金
的基金
经理
2013 年 7
月 24 日
- 14
庄园女士， 经济学硕士 。历任招商 基金管
理有限公司 投资部交易 员，工银瑞 信基金
管理有限公 司投资部交 易员、研究 部研究
员，中国国 际金融有限 公司资产管 理部高
级经理，安 信证券股份 有限公司证 券投资
部投资经理 、资产管理 部高级投资 经理。
2012 年5 月加 入 安信基金管理有限责任公
司固定收益 部。曾任安 信平稳增长 混合型
发起式证券 投资基金的 基金经理助 理、安
信平稳增长 混合型发起 式证券投资 基金、
安信安盈保 本混合型证 券投资基金 的基金
经理；现任 安信策略精 选灵活配置 混合型
证券投资基 金、安信消 费医药主题 股票型
证券投资基 金、安信价 值精选股票 型证券
投资基金的 基金经理助 理，安信宝 利债券
型证券投资 基金（LOF ） （原安信宝 利分级
债券型证券投资基金） 、 安信鑫安得利灵活
配置混合型 证券投资基 金、安信新 动力灵
活配置混合 型证券投资 基金、安信 新优选
灵活配置混 合型证券投 资基金、安 信新回
报灵活配置 混合型证券 投资基金、 安信平
稳增长混合 型发起式证 券投资基金 、安信
新价值灵活 配置混合型 证券投资基 金、安
信新成长灵 活配置混合 型证券投资 基金、安信宝利2018 年半年度报告
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安信永盛定 期开放债券 型发起式证 券投资
基金的基金经理。
李巍
本基金的
基金经理
助理
2016 年 10
月 25 日
- 5
李巍先 生， 理学硕 士。 曾任海 富通 基金管理
有限公 司交 易部债 券交 易员， 富国 基金管理
有限公 司交 易部高 级债 券交易 员。 现任安信
基金管理有限责任公司固定收益部投研助
理。现 任安 信平稳 增长 混合型 发起 式证券投
资基金、安信价值精选股票型证券投资基
金、安信消费医药主题股票型证券投资基
金、安 信宝 利债券 型证 券投资 基金 、安信鑫
安得利 灵活 配置混 合型 证券投 资基 金、安信
新动力 灵活 配置混 合型 证券投 资基 金、安信
新回报 灵活 配置混 合型 证券投 资基 金、安信
新成长 灵活 配置混 合型 证券投 资基 金、安信
新优选 灵活 配置混 合型 证券投 资基 金、安信
新价值 灵活 配置混 合型 证券投 资基 金、安信
中国制造 2025 沪港 深灵 活配置混 合 型证券
投资基 金、 安信合 作创 新主题 沪港 深灵活配
置混合 型证 券投资 基金 的基金 经理 助理。现
任安信 永盛 定期开 放债 券型发 起式 证券投资
基金的基金经理。
注：1 、 基金 经理的 “任职日期” 根据公司决定的公告 （生效） 日期填写； 基金经理助理的 “任职
日期”根据公司决定确定的聘任日期填写。 “离 任日期”根据公司决定的公告（生效）日期填写。
2 、 证券从业年限计算标准遵从行业协会 《证券业从业人员资格管理办法》 中关于 证券从业人员范
围的相关规定。
4.2 管理人对报 告期内本基 金运作遵规 守信情况的 说明
本 报告 期内， 本基 金管理 人严 格遵守 《中 华人民 共和 国证券 投资 基金法 》 、 《证 券投资基 金 销
售管理 办法》 、 《公开 募集 证券投 资基 金运作 管理 办法》 、 《 证 券投资 基金 信息披 露管 理办法 》等 有
关法律 法规 、监管 部门 的相关 规定 及基金 合同 的约定 ，依 照诚实 信用 、勤勉 尽责 、安全 高 效 的 原
则管理 和运 用基金 资产 ，在认 真控 制投资 风险 的基础 上， 为基金 份额 持有人 谋求 最大利 益 ， 没 有
损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报 告期内公平 交易情况的 专项说明
4.3.1 公平交易制 度的执行情 况
本报告 期内 ，本基 金管 理人严 格执 行《证 券投 资基金 管理 公司公 平交 易制度 指导 意见 》 和 公
司制定 的公 平交易 相关 制度， 公平 对待旗 下管 理的所 有基 金和投 资组 合，未 出现 违反公 平 交 易 制
度的情况，亦未受到监管机构的相关调查。 安信宝利2018 年半年度报告
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4.3.2 异常交易行 为的专项说 明
本报告 期内 未发现 本基 金存在 异常 交易行 为。 本报告 期内 ，本公 司所 有投资 组合 参与 的 交 易
所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过该证券当日成交量的 5%。
4.4 管理人对报 告期内基金 的投资策略 和业绩表现 的说明
4.4.1 报告期内基 金投资策略 和运作分析
2018 年 2 季 度实际 GDP 同比增速从 1 季度的 6.8% 下降至 6.7%，宏观数据显示，无论是在投
资还是 消费 方面， 内需 增速均 有所 放缓。 央行 推出了 一系 列货币 政策 ，以实 现稳 增长， 防 风 险 的
权衡。 定向 降准由 普惠 金融变 为置 换中期 借贷 便利， 直至 债转股 ，由 去杠杆 变为 稳杠杆 ； 收 回 棚
户区改审批权限，避免货币性安置使得 PSL 资 金导致房地产价格大幅变动；不跟随美国加息，保
持货币政策独立性。
利率债 方面 ， 截止6 月底 ， 上半年10 年期国债 收益率从3.90%震荡下行 至3.47% ，跌 幅 约 40bp ，
10 年期国开 债收益率则从 4.87% 回 落至 4.25% ，跌 幅约 60bp； 信用债方面，主要受信用违约风险
影响 ， 相对 于利率债而言信用债交投总体较为清淡 ， 不同 评级品种估值收益率曲线分化明显 ，AAA
企业债下行幅度明显大于 AA 企业债 。
本基金一季度根据市场情况少量参与了波段操作，在资金面比较宽松的大背景下维持了杠
杆，并根据基金规模对持仓结构进行了一些调整。
二季度 根据对债券市场的判断，增加了中长期利率债的配置，拉长了组合久期。
4.4.2 报告期内基 金的业绩表 现
截至本报告期末本基金份额净值为 1.160 元， 本报告期基金份额净值增长率为 4.60% ，同期
业绩比较基准收益率为 2.16% 。
4.5 管理人对宏 观经济、证 券市场及行 业走势的简 要展望
在中美 贸易 冲突、 经济 数据不 及预 期等多 重外 部冲击 下， 二季度 市场 流动性 出现 了脉 冲 式 的
改善， 虽然 当前债 市情 绪回暖 ，但 我们认 为短 期在乐 观当 中还应 保持 警惕。 一方 面，流 动 性 缓 和
的程度 还取 决于风 险事 件的进 一步 演化。 另一 方面， 第三 季度外 汇占 款增长 可能 出现放 缓 ， 市 场
将更为依赖央行主动操作对流动性的补给。
4.6 管理人对报 告期内基金 估值程序等 事项的说明
本基金 管理 人按照 相关 法律法 规、 证监会 的相 关规定 以及 基金合 同的 约定， 对基 金所 持 有 的
投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规及基金合同要求履行估值及净值计算的复核责
任。会 计师 事务所 定期 对估值 调整 采用的 相关 估值模 型、 假设及 参数 的适当 性发 表审核 意 见 并 出
具报告。 安信宝利2018 年半年度报告
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本基 金管 理人 为了确 保估 值工作 的合 规开展 ，设 立估值 委员 会。估 值委 员会负 责审定 公 司 基
金估值 业务 管理制 度， 建立健 全估 值决策 体系 ，确定 不同 基金产 品及 投资品 种的 估值方 法 ， 保 证
基金估 值业 务准确 真实 地反映 基金 相关金 融资 产和金 融负 债的公 允价 值。估值 委员 会 负责人 由公
司分管 投资 的副总 经理 担任， 估值 委员会 成员 由运营 部、 权益投 资部 、固定 收益 部、特 定 资 产 管
理部、 研究 部、信 用研 究部和 监察 稽核部 分别 委派一 名或 多名代 表组 成，以 上人 员均具 备 必 要 的
经验、 专业 胜任能 力和 相关工 作经 验。估 值委 员会各 成员 职责分 工如 下：权 益投 资部、 固 定 收 益
部、特 定资 产管理 部、 研究部 及信 用研究 部负 责关注 市场 变化、 证券 发行机 构重 大事件 等 可 能 对
估值产 生重 大影响 的因 素，向 估值 委员会 提出 合理的 估值 建议， 确保 估值的 公允 性；运 营 部 负 责
日常估 值业 务的具 体执 行，及 时准 确完成 基金 估值， 并负 责和托 管行 沟通协 调核 对； 监察稽 核部
负责定 期或 不定期 对估 值政策 、程 序及相 关方 法的一 致性 进行检 查， 确保估 值政 策和程 序 的 一 贯
性。当 估值 委员会 委员 同时为 基金 经理时 ，涉 及其相 关持 仓品种 估值 调整时 采取 回避机 制 ， 保 持
估值调整的客观性和独立性。本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。
截至 报告 期末 本基金 管理 人已签 约的 定价服 务机 构为中 央国 债登记 结算 有限责 任公司 和 中 证
指数有限公司，由其按约定提供相关债券品种和流通受限股票的估值参考数据。
4.7 管理人对报 告期内基金 利润分配情 况的说明
根据相 关法 律法规 规定 和本基 金合 同的约 定及 实际运 作情 况 ， 本基 金本 报 告期 未进 行利润分
配。
4.8 报告期内管 理人对本基 金持有人数 或基金资产 净值预警情 形的说明
无。
§5 托管人报 告
5.1 报告期内本 基金托管人 遵规守信情 况声明
本报告期内 ， 本基金托管人在对安信宝利债券型证券投资基金(LOF) 的托 管过程中 ， 严格遵守
《证券 投资 基金法 》及 其他法 律法 规和基 金合 同的有 关规 定，不 存在 任何损 害基 金份额 持 有 人 利
益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报 告期内本基 金投资运作 遵规守信、 净值计算、 利润分配等 情况的说明
本报告期内 ， 安信宝利债券型证券投资基金(LOF)的管理人-- 安信基金管理有限责任公司在安
信宝利债券型证券投资基金(LOF) 的 投 资 运 作 、 基金资产净值计算 、 基 金份额申购赎回价格计算、
基金费 用开 支等问 题上 ，不存 在任 何损害 基金 份额持 有人 利益的 行为 ，在各 重要 方面的 运 作 严 格
按照基金合同的规定进行。本报告期内，安信宝利分级债券型证券投资基金未进行利润分配。 安信宝利2018 年半年度报告
第 12 页
5.3 托管人对本 半年度报告 中财务信息 等内容的真 实、准确和 完整发表意 见
本托管人依法对安信基金管理有限责任公司编制和披露的安信宝利债券型证券投资基金
(LOF)2018 年半年 度报 告中财 务指 标、净 值表 现、利 润分 配情况 、财 务会计 报告 、投资组合报告
等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。
§6 半年度财 务会计报 告（未经 审计)
6.1 资产负债表
会计主体：安信宝利债券型证券投资基金（LOF）
报告截止日：2018 年 6 月 30 日
单位：人民币元
资 产
附注号
本期末
2018 年 6 月 30 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
资 产：
银行存款
6.4.7.1
9,124,167.96 6,276,265.67
结算备付金
782,535.57 1,291,872.08
存出保证金
9,682.74 28,514.86
交易性金融资产
6.4.7.2
480,040,781.70 610,024,263.40
其中：股票投资
- -
基金投资
- -
债券投资
480,040,781.70 610,024,263.40
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产
6.4.7.3
- -
买入返售金融资产
6.4.7.4
59,972,394.96 -
应收证券清算款
- -
应收利息
6.4.7.5
13,708,918.93 9,573,733.15
应收股利
- -
应收申购款
74,109.93 2,379.50
递延所得税资产
- -
其他资产
6.4.7.6
- 123,540.99
资产总计
563,712,591.79 627,320,569.65
负债和所 有 者权益
附注号
本期末
2018 年 6 月 30 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债
6.4.7.3
- -
卖出回购金融资产款
77,600,000.00 106,979,553.78
应付证券清算款
3,008,268.49 - 安信宝利2018 年半年度报告
第 13 页
应付 赎回款
186,011.62 882,017.58
应付管理人报酬
269,149.04 315,932.45
应付托管费
76,899.76 90,266.40
应付销售服务费
- -
应付交易费用
6.4.7.7
4,555.63 1,475.46
应交税费
51,744.09 -
应付利息
172,728.44 225,791.74
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债
6.4.7.8
1,418,301.11 280,658.30
负债合计
82,787,658.18 108,775,695.71
所有者权 益 ：
实收基金
6.4.7.9
353,736,887.38 398,799,816.82
未分配利润
6.4.7.10
127,188,046.23 119,745,057.12
所有者权益合计
480,924,933.61 518,544,873.94
负债和所有者权益总计
563,712,591.79 627,320,569.65
注: 报告截止 日 2018 年6 月 30 日，基 金份额净值 1.160 元，基 金份额总额 414,681,920.13 份。
6.2 利润表
会计主体：安信宝利债券型证券投资基金（LOF）
本报告期：2018 年1 月1 日 至 2018 年 6 月30 日
单位：人民币元
项 目
附注号
本期
2018 年 1 月1 日 至 2018
年 6 月30 日
上年度可比期间
2017 年1 月1 日 至 2017
年 6 月30 日
一、收入
24,229,596.47 19,426,553.47
1. 利息收入
13,045,011.89 40,668,836.84
其中：存款利息收入
6.4.7.11
66,920.10 502,628.01
债券利息收入
12,744,137.93 39,371,977.88
资产支持证券利息收
入
- 557,589.04
买入返售金融资产收
入
233,953.86 236,641.91
其他利息收入
- -
2. 投资收益 （损失以“- ”填
列）
6,558,889.50 -10,110,536.47
其中：股票投资收益
6.4.7.12
- -
基金投资收益
- -
债券投资收益
6.4.7.13
6,558,889.50 -10,276,184.38
资产支持证券投资收
益
6.4.7.14
- 165,647.91
贵金属投资收益
6.4.7.15
- - 安信宝利2018 年半年度报告
第 14 页
衍生工具收益
6.4.7.16
- -
股利收益
6.4.7.17
- -
3.公允价值 变动收益(损失 以
“- ”号填列)
6.4.7.18
4,571,958.51 -11,725,304.95
4.汇兑收益( 损失以 “-”号 填
列)
-
-
5.其他收入( 损失以 “-”号 填
列)
6.4.7.19
53,736.57 593,558.05
减：二、费用
3,901,606.34 12,766,165.35
1 ．管理人报 酬
6.4.10.2.1
1,595,579.40 4,676,442.60
2 ．托管费
6.4.10.2.2
455,879.86 1,336,126.39
3 ．销售服务 费
6.4.10.2.3
- -
4 ．交易费用
6.4.7.20 3,492.27 16,040.80
5 ．利息支出
1,563,318.38 6,428,087.53
其中： 卖出回购金融资产支出
1,563,318.38 6,428,087.53
6 ．税金及附 加
41,649.08 -
7 ．其他费用
6.4.7.21 241,687.35 309,468.03
三、利润总额(亏损总额以“-”
号填列)
20,327,990.13 6,660,388.12
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“- ”
号填列）
20,327,990.13 6,660,388.12
6.3 所有者权益 （基金净值 ）变动表
会计主体：安信宝利债券型证券投资基金（LOF）
本报告期：2018 年1 月1 日 至 2018 年 6 月30 日
单位：人民币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日 至 2018 年 6 月 30 日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、 期初所有者权益 （基
金净值）
398,799,816.82 119,745,057.12 518,544,873.94
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- 20,327,990.13
20,327,990.13
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以 “-”号 填
列）
-45,062,929.44 -12,885,001.02 -57,947,930.46
其中：1.基 金申购款
170,511,253.94 59,193,358.33 229,704,612.27
2.基金赎回 款
-215,574,183.38 -72,078,359.35 -287,652,542.73
四、本期向基金份额持 - - - 安信宝利2018 年半年度报告
第 15 页
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“- ”号填 列）
五、 期末所有者权益 （基
金净值）
353,736,887.38 127,188,046.23 480,924,933.61
项目
上年度可比期间
2017 年 1 月 1 日 至 2017 年 6 月 30 日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、 期初所有者权益 （基
金净值）
1,269,478,971.38 348,158,636.35 1,617,637,607.73
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- 6,660,388.12
6,660,388.12
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以 “- ”号 填
列）
-621,635,093.19 -168,128,159.47 -789,763,252.66
其中：1.基 金申购款
1,287,519,153.97 352,774,656.58 1,640,293,810.55
2.基金赎回 款
-1,909,154,247.16 -520,902,816.05 -2,430,057,063.21
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“- ”号填 列）
- - -
五、 期末所有者权益 （基
金净值）
647,843,878.19 186,690,865.00 834,534,743.19
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由下列负责人签署：
刘入领
范瑛
苗杨
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情 况
安信宝利债券型证券投资基金(LOF) （原“安信宝利分级债券型证券投资基金”，以下简称
“本基金”）经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）2013 年下发的证监许可
[2013]673 号文《 关于 核准安 信宝 利分级 债券 型证券 投资 基金 募集 的批 复 》的 核准 ， 由安信基金
管理有 限责 任公司 依照 《中华 人民 共和国 证券 投资基 金法 》和《 安信 宝利分 级债 券型证 券 投 资 基
金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定。 安信宝利2018 年半年度报告
第 16 页
本基金 宝利 B 募集 期间为 2013 年 6 月 24 日至 2013 年 7 月 12 日，宝 利 A 募集期 间为 2013
年 7 月 8 日至 2013 年 7 月 19 日，募 集结束经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出
具安永华明(2013) 验字 60962175_H02 号验资报告 。 首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民
币 2,923,134,980.80 元。 经向中国证监会备案， 《 安信宝利分级债券型证券投资基金基金合同》
于 2013 年 7 月 24 日正式生效。截至 2013 年 7 月 24 日止，安信宝利债券型证券投资基金已收到
的首次发售募集的有效认购资金扣除认购费后的净认购金额为人民币 2,923,134,980.80 元，折 合
2,923,134,980.80 份基金份额；有效认购资金在首次发售募集期内产生的利息为人民币
780,701.34 元，折合 780,701.34 份基 金份额。其中宝利 A 已 收到的首次发售募集的有效认购资
金扣除认购费后的净认购金额为人民币 1,923,134,993.17 元， 折合 1,923,134,993.17 份基金份
额；有效认购资金在首次发售募集期内产生的利息为人民币 632,956.03 元，折合 632,956.03 份
基金份额 ； 宝利 B 已收到 的首次发售募集的有效认购资金金额为人民币 999,999,987.63 元，折 合
999,999,987.63 份基金份 额 ； 有效认购资金在首次发售募集期内产生的利息为人民币 147,745.31
元，折合 147,745.31 份基 金份额。以上收到的实收基金共计人民币 2,923,915,682.14 元，折合
2,923,915,682.14 份基金 份额 。 本基金的基金管理人为安信基金管理有限责任公司 ， 注册登记机
构为中国证券登记结算有限责任公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。
根据 《安 信宝 利分级 债券 型证券 投资 基金基 金合 同》和 《安 信宝利 分级 债券型 证券投 资 基 金
招募说明书》的规定，本基金自基金合同生效之日起 2 年 内，每满 6 个月的最后一个工作日，基
金管理人将对宝利 A 进行基金份额折算，宝利 A 的基金份额净值调整为 1.000 元。基 金份额持有
人持有的宝利 A 份额数 量按折算比例相应增减 。 自基金合同生效之日起 2 年 内，宝 利 B 封闭运作 ，
封闭期不接受申购赎回。2014 年 1 月 23 日为宝 利 A 的第 1 个基金份额折算基准日，宝利 A 折算
前的基金份额总额为 1,923,767,949.20 份，折 算比例为 1.02268493， 折算后的基金份额总额为
1,967,408,493.36 份。2014 年 7 月 23 日为宝利 A 的第 2 个基金份额折算基准日，宝利 A 折算前
的基金份额总额为 294,305,951.71 份份，折算比例为 1.02578630 ，折算后的基金份额总额为
301,895,013.68 份。2015 年 1 月 23 日为宝利 A 的第 3 个基金份额折算基准日，宝利 A 折算前 的
基金份额总额为 864,250,243.85 份，折算比例为 1.02621370 ，折算后的基金份额总额为
886,905,439.28 份。2015 年 7 月 23 日为宝利 A 的第 4 个基金份额折算基准日，宝利 A 折算前 的
基金份额总额为 1,473,413,135.12 份，折算比例为 1.02578630 ，折算后的基金份额总额为
1,511,407,010.26 份。宝 利 B 的份额 未发生变化，仍为 1,000,147,732.94 份。
根据 《安信宝利分级债券型证券投资基金基金 合 同 》 ， 本 基 金 于 生 效 后 2 年分 级运作期届满，
无需召开基金份额持有人大会 ， 自动转换为上市开放式基金(LOF) 。 基金名 称在份额转换日变更为安信宝利2018 年半年度报告
第 17 页
“安信宝利债券型证券投资基金(LOF)”。宝 利 A 和宝利 B 的 基金份额以各自的基金份额净值为基
准转换为上市开放式基金(LOF) 份额 ， 并办理基 金的申购与赎回业务 。 根据 《安信 宝利分级债券 型
证券投资基金分级运作期届满基金份额折算和转换结果的公告》 ，本基金的基金份额转换日为
2015 年7 月24 日 ， 本基金转换成上市开放式基金(LOF) 后的基 金份额净值调整为人民币1.000 元。
在基金份额转换日，宝利 A 折算前的基金份额总额为 651,050,253.71 份，折算比例为
1.000142466 ；宝 利 B 折算前的基金份额总额为 1,000,147,733.94 份 ， 折算比例为 1.264009622 。
折算后，安信宝利(LOF)总份额为 1,915,339,364.17 份。
安信宝利(LOF) 于 2015 年 8 月 7 日经深圳证券交易所深证上[2015]379 号文核准 同意在深圳
证券交易所上市交易 ， 上市交易份额为 657,302,696.00 份额 。 未上市交 易的份额托管在场外 ， 基
金份额持有人将其转托管至深圳证券交易所场内后即可上市流通。
本基 金投 资范 围为具 有良 好流动 性的 金融工 具， 包括国 内依 法发行 上市 的国债 、央行 票 据 、
地方政府债 、 金融债 、 公 司债 、 企业 债 、 中期票 据 、 短期融 资券 、 资产 支持证券 、 可转换债券 （ 含
可分离交易的可转换债券） 、 债券回购和银行存款等金融工具以及法律法规或中国证监会允许基金
投资的 其他 金融工 具。 本基金 不直 接从二 级市 场买入 股票 、权证 等权 益类资 产， 但可参 与 一 级 市
场新股 的申 购或增 发， 以及可 持有 因可转 债转 股所形 成的 股票、 因所 持股票 所派 发的权 证 和 因 投
资可分 离交 易可转 债而 产生的 权证 等。如 法律 法规或 监管 机构以 后允 许基金 投资 其他品 种 ， 基 金
管理人履行适当程序后 ， 可以将其纳入投资范围 ， 其投资比例遵循届时有效法律法规或相关规定 。
本 基金 各类资 产投 资比例 为： 债券的 投资 比例不 低于 基金资 产 的 80% ； 现金 或到期 日在一 年 以 内
的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5% 。
本基金 的业绩比较基准为中债综合指数。
6.4.2 会计报表的 编制基础
本财务 报表 系按照 财政 部颁布 的《 企业会 计准 则— 基本 准则 》 以及 其后 颁 布及 修订 的具体会
计准则 、其 后颁布 的应 用指南 、解 释以及 其他 相关规 定（ 以下合 称“ 企业会 计准 则”） 编 制 ， 同
时，对 于在 具体会 计核 算和信 息披 露方面 ，也 参考了 中国 证券投 资基 金业协 会修 订并发 布 的 《 证
券投资基金会计核算业务指引》 、 中国证监会制定的 《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金
估值业 务的 指导意 见》 、 《证券投 资基 金信息 披露 管理办 法》 、 《证券投 资基 金信息 披露 内容与 格 式
准则》第 2 号《年度报告的内容与格式》 、 《证 券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《会计报 表
附注的编制及披露》 、 《证 券投资基金信息披露 XBRL 模板第3 号< 年度报告和 半年度报告>》及 其 他
中国证监会及中国证券投资基金业协会颁布的相关规定。
本财务 报表以本基金持续经营为基础列报。
安信宝利2018 年半年度报告
第 18 页
6.4.3 遵循企业会 计准则及其 他有关规定 的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2018 年 6 月 30 日的财
务状况以及 2018 年1 月1 日至 2018 年6 月30 日止 期间的经营成果和净值变动情况。
6.4.4 本报告期所 采用的会计 政策、会计 估计与最近 一期年度报 告相一致的 说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 差错更正的 说明
本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
6.4.6 税项
6.4.6.1 印花 税
证券（股票）交易印花税税率为 1 ‰，由出 让方缴纳。
6.4.6.2 企 业所得税
证券 投资 基金 从证券 市场 中取得 的收 入，包 括买 卖股票 、债 券的差 价收 入，股 权的股 息 、 红
利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
6.4.6.3 增 值税
根据财政部 、 国家税 务总局财税[2016]36 号文 《关于全面推开营业税改增值税试 点 的 通 知 》 、
财税[2016]46 号文 《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》 、 财税[2016]70
号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》 、 财税[2016]140 号文《关 于明确金融、
房地产 开发 、教育 辅助 服务等 增值 税政策 的通 知》 、财 税[2017]56 号文《 关 于资 管产 品 增值税有
关 问题 的通知 》 、财 税〔2017 〕90 号文 《关 于租入 固定 资产进 项税 额抵扣 等增 值税政策的 通 知 》
的规定及其他相关法规：
资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人，自 2018
年 1 月 1 日 起，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方
法，按照 3% 的征收率缴纳增值税。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运 营过程中发生的增值税应
税行为 ，未 缴纳增 值税 的，不 再缴 纳；已 缴纳 增值税 的， 已纳税 额从 资管产 品管 理人以 后 月 份 的
增值税 应纳 税额中 抵减 ；对证 券投 资基金 （封 闭式证 券投 资基金 ，开 放式证 券投 资基金 ） 管 理 人
运用基 金买 卖股票 、债 券的转 让收 入免征 增值 税；国 债、 地方政 府债 利息收 入以 及金融 同 业 往 来
利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税；
6.4.6.4 个 人所得税
个人所得税税率为 20% 。
基金 取得 的股 票的股 息、 红利收 入、 债券的 利息 收入及 储蓄 利息收 入， 由上市 公司、 债 券 发安信宝利2018 年半年度报告
第 19 页
行企业及金融机构在向基金派发股息、红利、债券的利息及储蓄利息时代扣代缴个人所得税。
基金从上市公司分配取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以 内（含 1 个 月）的，其股息
红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上 至 1 年（含 1 年）的，暂 减按 50% 计入
应纳税所得额；持股期限超过 1 年 的，股息红利所得暂免征收个人所得税。
暂免征收储蓄存款利息所得个人所得税。
6.4.7 重要财务报 表项目的说 明
6.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2018 年 6 月30 日
活期存款
9,124,167.96
定期存款
-
其中：存款期限 1 个月 以内
-
存款期限 1-3 个月
-
存款期限 3 个月及以上
-
其他存款
-
合计
9,124,167.96
6.4.7.2 交易性金融 资产
单位：人民币元
项目
本期末
2018 年 6 月30 日
成本
公允价值
公允价值变动
股票
- - -
贵金属投资- 金交
所黄金合约
- - -
债
券
交易所市场
148,493,743.66 147,891,257.70 -602,485.96
银行间市场
333,691,028.91 332,149,524.00 -1,541,504.91
合计
482,184,772.57 480,040,781.70 -2,143,990.87
资产支持证券
- - -
基金
- - -
其他
- - -
合计
482,184,772.57 480,040,781.70 -2,143,990.87
6.4.7.3 衍生金融资 产/ 负债
本基金本报告期末无衍生金融工具。 安信宝利2018 年半年度报告
第 20 页
6.4.7.4 买入返售金 融资产
6.4.7.4.1 各项买入返 售金融资产 期末余额
单位：人民币元
项目
本期末
2018 年 6 月30 日
账面余额
其中；买断式逆回购
交易所市场
- -
银行间市场
- -
银行间买入返售证券 49,972,394.96 -
交易所买入返售证券 10,000,000.00 -
合计
59,972,394.96 -
6.4.7.4.2 期末买断式 逆回购交易 中取得的债 券
本基金本报告期末无买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2018 年 6 月30 日
应收活期存款利息
2,850.05
应收定期存款利息
-
应收其他存款利息
-
应收结算备付金利息
352.10
应收债券利息
13,580,941.89
应收资产支持证券利息
-
应收买入返售证券利息
124,770.49
应收申购款利息
-
应收黄金合约拆借孳息
-
其他
4.40
合计
13,708,918.93
6.4.7.6 其他资产
本基金本报告期末无其他资产。
6.4.7.7 应付交易费 用
单位：人民币元
项目
本期末
2018 年 6 月30 日
交易所市场应付交易费用
- 安信宝利2018 年半年度报告
第 21 页
银行间市场应付交易费用
4,555.63
合计
4,555.63
6.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2018 年 6 月30 日
应付券商交易单元保证金
-
应付赎回费
111.04
其他 1,200,000.00
上市费 29,752.78
信息披露费 148,765.71
审计费 39,671.58
合计
1,418,301.11
6.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
项目
本期
2018 年 1 月1 日 至 2018 年6 月30 日
基金份额（份）
账面金额
上年度末 467,481,394.70
398,799,816.82
本期申购
199,900,119.26
170,511,253.94
本期赎回（以“- ”号填 列）
-252,699,593.83
-215,574,183.38
本期末
414,681,920.13
353,736,887.38
6.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目
已实现部分
未实现部分
未分配利润合计
上年度末 123,892,849.23 -4,147,792.11 119,745,057.12
本期利润
15,756,031.62 4,571,958.51 20,327,990.13
本期基金份额交易产
生的变动数
-13,298,207.56 413,206.54 -12,885,001.02
其中：基金申购款
58,697,743.00 495,615.33 59,193,358.33
基金 赎回款
-71,995,950.56 -82,408.79 -72,078,359.35
本期已分配利润
- - -
本期末
126,350,673.29 837,372.94 127,188,046.23
6.4.7.11 存款利息收 入
单位：人民币元
项目
本期
2018 年 1 月1 日 至 2018 年6 月30 日
安信宝利2018 年半年度报告
第 22 页
活期存款利息收入
54,087.46
定期存款利息收入
-
其他存款利息收入
-
结算备付金利息收入
10,938.25
其他
1,894.39
合计
66,920.10
6.4.7.12 股票投资收 益
本基金本报告期无股票投资收益。
6.4.7.13 债券投资收 益
单位：人民币元
项目
本期
2018年1 月1 日 至 2018 年6 月30
日
卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成交总额
334,995,193.66
减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成本总额
319,043,538.80
减：应收利息总额
9,392,765.36
买卖债券差价收入
6,558,889.50
6.4.7.14 资产支持证券 投资收益
本基金本报告期无资产支持证券投资收益。
6.4.7.15 贵金属投资 收益
本基金本报告期无贵金属投资收益。
6.4.7.16 衍生工具收 益
本基金本报告期无衍生工具收益。
6.4.7.17 股利收益
本基金本报告期无股利收益。
6.4.7.18 公允价值变 动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2018 年 1 月1 日 至 2018 年6 月
30 日
1. 交易性金 融资产
4,571,958.51
股票投资
-
债券投资
4,571,958.51
资产支持证券投资
-
基金投资
-
贵金属投资
- 安信宝利2018 年半年度报告
第 23 页
其他
-
2. 衍生工具
-
权证投资
-
3. 其他
-
减：应税金融商品公允价值变动产生的预估增值税
-
合计
4,571,958.51
6.4.7.19 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2018 年 1 月1 日 至 2018 年6 月30 日
基金赎回费收入
53,736.57
合计
53,736.57
6.4.7.20 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2018 年 1 月1 日 至 2018 年6 月30 日
交易所市场交易费用
304.77
银行间市场交易费用
3,187.50
合计
3,492.27
6.4.7.21 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2018 年 1 月1 日 至 2018 年6 月30 日
审计费用
39,671.58
信息披露费
148,765.71
银行汇划费用 4,897.28
账户维护费 18,600.00
上市费 29,752.78
合计
241,687.35
6.4.8 或有事项、 资产负债表 日后事项的 说明
6.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。
6.4.8.2 资产负债表 日后事项
截至财务报表批准日，本基金无需要披露的重大资产负债表日后事项。 安信宝利2018 年半年度报告
第 24 页
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存 在控制关系 或其他重大 利害关系的 关联方发生 变化的情况
本基金本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2 本报告期与 基金发生关 联交易的各 关联方
关联方名称
与本基金的关系
安信基金管理有限责任公司（以下简称”安信基金”） 基金管理人、基金销售机构
中国工商银行股份有限公司( 以下简 称" 工商银行") 基金托管人、基金销售机构
安信证券股份有限公司( 以下简称" 安 信证券") 基金管理人的股东、基金销售机构
五矿资本控股有限公司 基金管理人的股东
中广核财务有限责任公司 基金管理人的股东
佛山市顺德区新碧贸易有限公司 基金管理人的股东
安信乾盛财富管理（深圳）有限公司 基金管理人的子公司
注:1 、 本基金 管理人于 2013 年12 月 2 日设立了全资子公司安信乾盛财富管理 （深圳） 有 限 公 司 。
2 、以下关联 交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本报告期及 上年度可比 期间的关联 方交易
6.4.10.1 通过关联方 交易单元进 行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的股票交易。
6.4.10.1.2 权证交易
本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的权证交易。
6.4.10.1.3 应支付关联 方的佣金
本基金本报告期及上年度可比期间无应支付关联方的佣金。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位：人 民币元
项目
本期
2018 年 1 月1 日 至 2018 年6
月 30 日
上年度可比期间
2017 年 1 月1 日 至 2017 年
6 月30 日
当期发生的基金应支付的管理费
1,595,579.40 4,676,442.60
其中：支付销售机构的客户维护费
110,096.24
214,789.64
注: 在基金合 同生效之日起 2 年内或 基金合同生效后 2 年期 届满转为上市开放式基金后， 本基金 的
管理费均按前一日基金资产净值的 0.70% 年费率 计提。计算方法如下： 安信宝利2018 年半年度报告
第 25 页
H=E×0.70%/当年天数
H 为每日应计 提的基金管理费
E 为前一日基 金资产净值
6.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2018 年 1 月1 日 至 2018 年6
月 30 日
上年度可比期间
2017 年 1 月1 日 至 2017 年
6 月30 日
当期发生的基金应支付的托管费
455,879.86 1,336,126.39
注: 在基金合 同生效之日起 2 年内或 基金合同生效后 2 年期 届满转为上市开放式基金 （LOF）后 ，
本基金的托管费均按前一日基金资产净值的 0.20% 的年费率 计提。计算方法如下：
H=E×0.20%/当年天数
H 为每日应计 提的基金托管费
E 为前一日的 基金财产净值
6.4.10.2.3 销售服务费
基金合同生效后 2 年期 届满自动转换为安信宝利债券型证券投资基金(LOF) 后 ， 不再 收取销售
服务费。
6.4.10.3 与关联方进 行银行间同 业市场的债 券( 含回购)交易
本基金本期及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。
6.4.10.4 各关联方投 资本基金的 情况
6.4.10.4.1 报告期内基 金管理人运 用固有资金 投资本基金 的情况
本基金的管理人于本期及上年度可比期间均未运用固有资金投资本基金。
6.4.10.4.2 报告期末除 基金管理人 之外的其他 关联方投资 本基金的情 况
份额单位：份
关联方名称
本期末
2018 年 6 月30 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
持有的
基金份额
持有的基金份额
占基金总份额的比
例（% ）
持有的
基金份额
持有的基金份额
占基金总份额的比例
（% ）
安信证券 - - 28,570,667.33 6.11
安信宝利2018 年半年度报告
第 26 页
注：本基金其他关联方投资本基金所适用的费率/ 用与本基 金法律文件的规定一致。
6.4.10.5 由关联方保 管的银行存 款余额及当 期产生的利 息收入
单位：人 民币元
关联方名称
本期
2018 年 1 月1 日 至 2018 年6 月30 日
上年度可比期间
2017年1 月1 日 至 2017 年6 月30 日
期末余额
当期利息收入
期末余额
当期利息收入
工商银行
9,124,167.96
54,087.46
11,319,726.47
166,205.53
注: 本基金的 银行存款由基金托管人工商银行保管，按约定利率计息。
6.4.10.6 本基金在承 销期内参与 关联方承销 证券的情况
本基金本报告期及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销证券。
6.4.10.7 其他关联交 易事项的说 明
本基金本报告期及上年度可比期间无其他关联交易事项。
6.4.11 利润分配情 况
本基金本报告期未进行利润分配。
6.4.12 期末(2018 年 06 月 30 日) 本基金 持有的流通 受限证券
6.4.12.1 因认购新发/ 增发证券 而于期末持 有的流通受 限证券
本基金本期末未持有因认购新发/ 增 发流通受限的证券。
6.4.12.2 期末持有的 暂时停牌等 流通受限股 票
本基金本期末未持有暂时停牌等流通受限的股票。
6.4.12.3 期末债券正 回购交易中 作为抵押的 债券
6.4.12.3.1 银行间市场 债券正回购
截至本 报告 期末， 本基 金无从 事银 行间市 场债 券正回 购交 易形成 的卖 出回购 证券 款余 额 ， 无
抵押债券。
6.4.12.3.2 交易所市场 债券正回购
截至本报告期末，基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额
77,600,000.00 元，分别 于 2018 年 7 月 2 日、2018 年 7 月 5 日、2018 年 7 月 24 日、2018 年 7
月 25 日及 2018 年 7 月 27 日先后到期 。 该类交易要求本基金在回购期内持有的证券交易所交易的
债券和/ 或在 新质押式回购下转入质押库的债券 ， 按证券交易所规定的比例折算为标准券后 ， 不低
于债券回购交易的余额。 安信宝利2018 年半年度报告
第 27 页
6.4.13 金融工具风 险及管理
6.4.13.1 风险管理政 策和组织架 构
本基金 管理 人坚持" 风险 管理创 造价 值" 、"风险管 理 人人 有责" 、" 合 规 风险零 容忍" 的理念 ，
将风险 管理 融入到 公司 的组织 架构 中，对 风险 实行多 层次 、多角 度、 全方位 的控 制。本 基 金 管 理
人为全 面、 深入控 制风 险，建 立了 自下而 上的 三层风 险管 理体系 。在 业务操 作层 面由公 司 各 部 门
和各级 业务 岗位进 行业 务一线 风险 的自控 和互 控。经 理层 下设的 风险 控制委 员会 、投资 决 策 委 员
会等专 业委 员会和 监察 稽核部 组成 公司风 险管 理的第 二层 防线， 负责 组织和 协调 公司内 部 的 风 险
管理工 作， 查找、 评估 业务中 的风 险隐患 ，提 出处理 意见 并监督 执行 。本基 金管 理人在 董 事 会 下
设立合 规与 风险管 理委 员会、 审计 委员会 和督 察长作 为风 险管理 的第 三层防 线， 负责制 定 公 司 风
险管理的框架、监督风险管理的执行情况并督促公司保护持有人的合法权益。
本基金 主要的 投资 工具包 括股 票投资 、债 券投资 及权 证投资 等， 在日常 经营 活动中 面 临 信 用
风险、 流动 性风险 及市 场风险 等相 关风险 。本 基金的 基金 管理人 从事 风险管 理的 主要目 标 是 争 取
将相对风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡。
本基 金管 理人 通过定 性和 定量两 种方 式对本 基金 投资的 金融 工具进 行风 险管理 。一方 面 从 定
性的角 度出 发，对 本基 金存在 的风 险、风 险的 严重程 度及 风险发 生的 可能性 进行 评估、 分 析 和 宏
观控制 ；另 一方面 从定 量分析 的角 度出发 ，通 过金融 建模 和特定 风险 量化指 标计 算，在 日 常 工 作
中实时地对各种量化风险进行跟踪 、 检查和预警 ， 并通过相应决策将风险控制在可承受的范围内 。
6.4.13.2 信用风险
在基金 投资 过程中 ，信 用风险 主要 是指因 债券 交易对 手未 履行合 约责 任，或 者基 金所 投 资 债
券的发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基 金管 理人 建立了 严格 的债券 备选 池制度 以有 效地控 制信 用风险 ，对 债券发 行人自 身 偿 债
能力及增信条款进行了充分的考虑并同时采取分散化投资方式防范信用风险。
本基 金在 交易 所进行 的证 券交易 交收 和款项 清算 对手为 中国 证券登 记结 算有限 责任公 司 ， 在
银行间 同业 市场通 过对 交易对 手的 资信情 况进 行充分 审慎 的评估 ，同 时对证 券交 割方式 进 行 限 制
以控制交易对手的违约风险。
截至 2018 年 6 月 30 日，本基金持有的除国债、央行票据和政策性金融债以外的债券占基金
资产净值的比例为 82.18%。（ 2017 年12 月 31 日为 111.87% ）
6.4.13.2.1 按短期信用 评级列示的 债券投资
单位：人民币元
短期信用 评 级
本期末
上年度末
安信宝利2018 年半年度报告
第 28 页
2018 年 6 月30 日
2017 年 12 月 31 日
A-1
- -
A-1 以下
- -
未评级
35,561,054.79 30,666,616.44
合计
35,561,054.79 30,666,616.44
注:1. 债券评 级取自第三方评级机构的债项评级。
2.未评级债 券为国债、政策性金融债、央票或其他未经第三方评级机构进行债项评级的债券。
3.债券投资 以全价列示。
6.4.13.2.2 按短期信用 评级列示的 同业存单投 资
单位：人民币元
短期信用 评 级
本期末
2018 年 06 月 30 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
AAA
39,713,688.26 -
AAA 以下
- -
未评级
- -
合计
39,713,688.26 -
注:1. 债券评 级取自第三方评级机构的主体评级。
2.债券投资 以全价列示。
6.4.13.2.3 按长期信用 评级列示的 债券投资
单位：人民币元
长期信用 评 级
本期末
2018 年 6 月30 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
AAA
43,782,175.15 55,380,836.77
AAA 以下
323,048,449.23 533,546,610.40
未评级
51,516,356.16 -
合计
418,346,980.54 588,927,447.17
注:1. 债券评 级取自第三方评级机构的债项评级。
2.未评级债 券为国债、政策性金融债、央票或其他未经第三方评级机构进行债项评级的债券。
3.债券投资 以全价列示。
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风
险。本 基金 的流动 性风 险一方 面来 自于基 金份 额持有 人可 随时要 求赎 回其持 有的 基金份 额 ， 另 一
方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。 安信宝利2018 年半年度报告
第 29 页
6.4.13.3.1 报告期内本 基金组合资 产的流动性 风险分析
本基金 的基 金管理 人严 格按照 《公 开募集 证券 投资基 金运 作管理 办法 》及《 公开 募集 开 放 式
证券投 资基 金流动 性风 险管理 规定 》等有 关法 规的要 求建 立健全 开放 式基金 流动 性风险 管 理 的 内
部控制 体系 ，审慎 评估 各类资 产的 流动性 ，针 对性制 定流 动性风 险管 理措施 ，对 本基金 组 合 资 产
的流动 性风 险进行 管理 。本基 金的 基金管 理人 采用监 控基 金组合 资产 持仓集 中度 指标、 逆 回 购 交
易的到期日与交易对手的集中度、流动性受限资产比例、基金组合资产中 7 个工 作日可变现资产
的可变 现价 值以及 压力 测试等 方式 防范流 动性 风险， 并于 开放日 对本 基金的 申购 赎回情 况 进 行 监
控，保 持基 金投资 组合 中的可 用现 金头寸 与之 相匹配 ，确 保本基 金资 产的变 现能 力与投 资 者 赎 回
需求的 匹配 与平衡 。本 基金的 基金 管理人 在基 金合同 中设 计了巨 额赎 回条款 ，约 定在非 常 情 况 下
赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
本基金主要投资于上市交易的证券 ， 除在附注 6.4.12 中 列示的部分基金资产流通暂时受限制
外 （如有） ， 其余均能及时变现 。 此 外 ， 本基金 可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流
动性需求 ， 其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值 。 除附注 6.4.12.3 中列 示的卖出回
购金融资产款余额（如有）将在 1 个月内到期且计息外，本基金于资产负债表日所持有的金融负
债的合 约约 定剩余 到期 日均为 一年 以内且 一般 不计息 ，可 赎回基 金份 额净值 无固 定到期 日 且 不 计
息，因 此账 面余额 一般 即为未 折现 的合约 到期 现金流 量。 本报告 期内 ，本基 金未 发生重 大 流 动 性
风险事件。
6.4.13.4 市场风险
市场风 险是 指基金 所持 金融工 具的 公允价 值或 未来现 金流 量因所 处市 场各类 价格 因素 的 变 动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险
利 率风 险是 指基金 的现 金流量 和投 资品种 的公 允价值 受市 场利率 变动 而发生 波动 的风 险 。 银
行存款 、结 算备付 金及 债券投 资等 品种的 公允 价值均 面临 在市场 利率 上升时 出现 下降的 风 险 。 本
基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控 ， 采 用久期 、 凸 度 、VAR （在 险价
值）等 量化 风险指 标评 估基金 的利 率风险 ，并 通过调 整投 资组合 的久 期等方 法对 上述利 率 风 险 进
行管理。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞 口
单位：人民币元
本期末
2018 年6 月30 日
1 年以内
1-5 年
5 年以上
不计息
合计
安信宝利2018 年半年度报告
第 30 页
资产
银行存款 9,124,167.96 - - - 9,124,167.96
结算备付金 782,535.57 - - - 782,535.57
存出保证金 9,682.74 - - - 9,682.74
交易性金融资产 178,809,826.00 223,305,955.70 77,925,000.00 - 480,040,781.70
买入返售金融资
产
59,972,394.96 - - - 59,972,394.96
应收利息 - - - 13,708,918.93 13,708,918.93
应收股利 - - - - -
应收申购款 - - - 74,109.93 74,109.93
应收证券清算款 - - - - -
其他资产 - - - - -
资产总计
248,698,607.23 223,305,955.70 77,925,000.00 13,783,028.86 563,712,591.79
负债
应付赎回款 - - - 186,011.62 186,011.62
应付管理人报酬 - - - 269,149.04 269,149.04
应付托管费 - - - 76,899.76 76,899.76
应付证券清算款 - - - 3,008,268.49 3,008,268.49
卖出回购金融资
产款
77,600,000.00 - - - 77,600,000.00
应付销售服务费 - - - - -
应付交易费用 - - - 4,555.63 4,555.63
应付利息 - - - 172,728.44 172,728.44
应付税费 - - - 51,744.09 51,744.09
应付利润 - - - - -
其他负债 - - - 1,418,301.11 1,418,301.11
负债总计
77,600,000.00 - - 5,187,658.18 82,787,658.18
利率敏感度缺口
171,098,607.23 223,305,955.70 77,925,000.00 8,595,370.68 480,924,933.61
上年度末
2017 年 12 月 31
日
1 年以内
1-5 年
5 年以上
不计息
合计
资产
银行存款 6,276,265.67 - - - 6,276,265.67
结算备付金 1,291,872.08 - - - 1,291,872.08
存出保证金 28,514.86 - - - 28,514.86
交易性金融资产 122,069,504.60 459,054,618.00 28,900,140.80 - 610,024,263.40
买入返售金融资
产
- - - - -
应收利息 - - - 9,573,733.15 9,573,733.15
应收股利 - - - - -
应收申购款 - - - 2,379.50 2,379.50
应收证券清算款 - - - - -
其他资产 - - - 123,540.99 123,540.99
资产总计
129,666,157.21
459,054,618.00
28,900,140.80
9,699,653.64
627,320,569.65
安信宝利2018 年半年度报告
第 31 页
负债
应付赎回款 - - - 882,017.58 882,017.58
应付管理人报酬 - - - 315,932.45 315,932.45
应付托管费 - - - 90,266.40 90,266.40
应付证券清算款 - - - - -
卖出回购金融资
产款
106,979,553.78 - - - 106,979,553.78
应付销售服务费 - - - - -
应付交易费用 - - - 1,475.46 1,475.46
应付利息 - - - 225,791.74 225,791.74
应付税费 - - - - -
应付利润 - - - - -
其他负债 - - - 280,658.30 280,658.30
负债总计
106,979,553.78 -
-
1,796,141.93
108,775,695.71
利率敏感度缺口
22,686,603.43
459,054,618.00
28,900,140.80
7,903,511.71
518,544,873.94
注: 表中所示 为本基金资产及负债的账面价值， 并 按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者
予以分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的 敏感性分析
假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末 （2018 年 6 月
30 日）
上年度末 （2017 年 12
月 31 日 ）
分析
1 、市场利率 下降 25 个 基点 2,355,033.03 2,855,597.26
2 、市场利率 上升 25 个 基点 -2,320,304.53 -2,830,275.88
6.4.13.4.2 外汇风险
外汇风 险是 指金融 工具 的公允 价值 或未来 现金 流量因 外汇 汇率变 动而 发生波 动的 风险 。 本 基
金的所有资产及负债以人民币计价，因此无外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风 险
其他价 格风 险是指 基金 所持金 融工 具的公 允价 值或未 来现 金流量 因除 市场利 率和 外汇 汇 率 以
外的市 场价 格因素 变动 而发生 波动 的风险 。本 基金主 要投 资于交 易所 市场和 银行 间同业 市 场 交 易
的固定收益品种，因此无其他价格风险。
6.4.13.4.3.1 其他价格风 险的敏感性 分析
于 2018 年 6 月 30 日，本 基金未持有交易性权益类投资，因此除市场利率和外汇汇率以外的安信宝利2018 年半年度报告
第 32 页
市场价格因素的变动对于本基金资产净值无重大影响。
§7 投资组合 报告
7.1 期末基金资 产组合情况
金额单位：人民币元
序号
项目
金额
占基金总资产的比例（% ）
1
权益投资
- -
其中：股票
- -
2 基金投资
- -
3
固定收益投资
480,040,781.70 85.16
其中：债券
480,040,781.70 85.16
资产支持 证券
- -
4
贵金属投资
- -
5
金融衍生品投资
- -
6
买入返售金融资产
59,972,394.96 10.64
其中：买断式回购的买入返售金融资
产
- -
7
银行存款和结算备付金合计
9,906,703.53 1.76
8
其他各项资产
13,792,711.60 2.45
9
合计
563,712,591.79 100.00
7.2 报告期末按 行业分类的 股票投资组 合
7.2.1 报告期末按 行业分类的 境内股票投 资组合
本基金本报告期末未持有股票。
7.2.2 报告期末按 行业分类的 港股通投资 股票投资组 合
本基金本报告期末未持有股票。
7.3 期末按公允 价值占基金 资产净值比 例大小排序 的所有股票 投资明细
本基金本报告期末未持有股票。
7.4 报告期内股 票投资组合 的重大变动
7.4.1 累计买入金 额超出期初 基金资产净 值2%或前20 名的股票 明细
本基金本报告期未买入股票。
7.4.2 累计卖出金 额超出期初 基金资产净 值2%或前20 名的股票 明细
本基金本报告期未卖出股票。
7.4.3 买入股票的 成本总额及 卖出股票的 收入总额
本基金本报告期未买入或卖出股票。 安信宝利2018 年半年度报告
第 33 页
7.5 期末按债券 品种分类的 债券投资组 合
金额单位：人民币元
序号
债券品种
公允价值
占基金资产净值比例（％）
1
国家债券
- -
2
央行票据
- -
3
金融债券
89,692,950.40 18.65
其中：政策性金融债
84,815,000.00 17.64
4
企业债券
263,459,831.30 54.78
5
企业短期融资券
- -
6
中期票据
87,756,000.00 18.25
7
可转债（可交换债）
- -
8
同业存单
39,132,000.00 8.14
9
其他
- -
10
合计
480,040,781.70 99.82
7.6 期末按公允 价值占基金 资产净值比 例大小排序 的前五名债 券投资明细
金额单位 ：人民币元
序号
债券代码
债券名称
数量（张）
公允价值
占基金资产净值比例
（% ）
1 170215 17 国开 15 500,000 49,710,000.00 10.34
2 111809075
18 浦发银行
CD075
400,000 39,132,000.00 8.14
3 124396 PR 姜发展 604,000 36,542,000.00 7.60
4 180404 18 农发 04 350,000 35,105,000.00 7.30
5 136294 16 信地 02 310,000 30,389,300.00 6.32
7.7 期末按公允 价值占基金 资产净值比 例大小排序 的所有资产 支持证券投 资明细
本基金 本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按 公允价值占 基金资产净 值比例大小 排序的前五 名贵金属投 资明细
本基金 本报告期末未持有贵金属。
7.9 期末按公允 价值占基金 资产净值比 例大小排序 的前五名权 证投资明细
本基金 本报告期末未持有权证。
7.10 报告期末本 基金投资的 国债期货交 易情况说明
7.10.1 本期国债期 货投资政策
本基金 尚未 在基金 合同 中明确 国债 期货的 投资 策略、 比例 限制、 信息 披露等 ，本 基金 暂 不 参
与国债期货交易。
7.10.2 报告期末本 基金投资的 国债期货持 仓和损益明 细
本基金本报告期末未持有国债期货合约。 安信宝利2018 年半年度报告
第 34 页
7.10.3 本期国债期 货投资评价
本基金 尚未 在基金 合同 中明确 国债 期货的 投资 策略、 比例 限制、 信息 披露等 ，本 基金 暂 不 参
与国债期货交易。
7.11 投资组合报 告附注
7.11.1
本基金投资的前十名证券的发行主体除 18 浦发 银行 CD075（证券代码：111809075 CY，对
应上市公司为浦发银行， 股票代码：600000）， 本 期没有出现被监管部门立案调查， 或在报告编制
日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
上海浦 东发展银行股份有限公司成都分行于 2018 年 1 月 19 日收到 中国银行业监督管理委员
会四川 监管 局（以 下简 称“银 监会 四川监 管局” ）行政 处罚 决定书 （川 银监罚 字【2018】2 号 ）。
因内控管理严重失效, 授信管理违规，违规办理信贷业务等严重违反审慎经营规则的违规行为于
2018 年 1 月18 日被银监 会四川监管局给予行政处罚。
基金管 理人对上述证券的投资决策程序符合相关法律法规和公司制度的要求。
7.11.2
本基金 投资 的前十 名股 票没有 超出 基金合同 规定 的 备选 股票 库 ，本 基金 管 理人 从制 度和流程
上要求股票必须先入库再买入。
7.11.3 期末其他各 项资产构成
单位：人民币元
序号
名称
金额
1
存出保证金
9,682.74
2
应收证券清算款
-
3
应收股利
-
4
应收利息
13,708,918.93
5
应收申购款
74,109.93
6
其他应收款
-
7
待摊费用
-
8
其他
-
9
合计
13,792,711.60
7.11.4 期末持有的 处于转股期 的可转换债 券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.11.5 期末前十名 股票中存在 流通受限情 况的说明
本基金本报告期末未持有股票。 安信宝利2018 年半年度报告
第 35 页
7.11.6 投资组合报 告附注的其 他文字描述 部分
由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。
§8 基金份额 持有人信 息
8.1 期末基金份 额持有人户 数及持有人 结构
份额单位：份
持有人户数
( 户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份额比例
（% ）
持有份额
占总份额比例
（% ）
1,769 234,416.01 355,675,567.49 85.77
59,006,352.64 14.23
8.2 期末上市基 金前十名持 有人
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例（% ）
1 全国社保基金二一四组合 10,001,997.00 22.90
2
云南水富云天化有限公司企业年金计划
－中国工商银行股份有限公
9,253,097.00 21.19
3
招商财富－招商银行－招商财富同利专
项资产管理计划
8,689,644.00 19.90
4
申银万国－兴业银行－申银万国灵通快
利 7 天集合 资产管理计划
5,168,115.00 11.83
5
中国建筑股份有限公司企业年金计划－
农行
1,221,200.00 2.80
6 冯子勇 901,291.00 2.06
7 赵新利 775,685.00 1.78
8 王海凡 588,200.00 1.35
9
中信证券－中信－中信证券可转债集合
资产管理计划
436,000.00 1.00
10 王治中 400,000.00 0.92
8.3 期末基金管 理人的从业 人员持有本 基金的情况
项目 持有份额总数 （份） 占基金总份额比例（% ）
基金管理人所有从业人员持有本基金
1,273,952.75
0.3072
8.4 期末基金管 理人的从业 人员持有本 开放式基金 份额总量区 间情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持
有本开放式基金
0 安信宝利2018 年半年度报告
第 36 页
本基金基金经理持有本开放式基金 >100
§9 开放式基 金份额变 动
单位：份
基金合同生效日（2013 年 7 月24 日 ）基金份额总额
2,923,915,682.14
本报告期期初基金份额总额
467,481,394.70
本报告期基金总申购份额
199,900,119.26
减：本报告期基金总赎回份额
252,699,593.83
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以“- ” 填列）
-
本报告期期末基金份额总额
414,681,920.13
§10 重大事件 揭示
10.1 基金份额持 有人大会决 议
本报告期内本基金未举行基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人 、基金托管 人的专门基 金托管部门 的重大人事 变动
本报告期内本基金基金管理人、 基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
10.3 涉及基金管 理人、基金 财产、基金 托管业务的 诉讼
本报告期内本基金无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金投资策 略的改变
本报告期内未发生基金投资策略的改变。
10.5 为基金进行 审计的会计 师事务所情 况
本基金聘请 的会计师事 务所为安永 华明会计师 事务所（特 殊普通合伙） ，该事务所 自本基金
合同生效以来为本基金提供审计服务至今。
10.6 管理人、托 管人及其高 级管理人员 受稽查或处 罚等情况
本报告期内本基金管理人 、 托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等
情况。
10.7 基金租用证 券公司交易 单元的有关 情况
10.7.1 基金租用证 券公司交易 单元进行股 票投资及佣 金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元数 股票交易
应支付该券商的佣金
备注
安信宝利2018 年半年度报告
第 37 页
量
成交金额
占当期股票成交
总额的比例
佣金
占当期佣金
总量的比例
华创证券 2 - - - - -
国泰君安 1 - - - - -
申万宏源 2 - - - - -
华泰证券 2 - - - - -
中信证券 2 - - - - -
国金证券 1 - - - - -
广发证券 2 - - - - -
方正证券 2 - - - - 新增
注: 根据中国 证监会 《关于 完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》 （证监基 金字[2007]48
号）的 有关 规定， 本基 金管理 人制 定了《 安信 基金管 理有 限责任 公司 券商交 易单 元选择 标 准 及 佣
金分配办法》 ， 对券商交易单元的选择标准和程序进行了规定 。 本基金管理人将券商路演数量和质
量 、 提供的信息充分性和及时性 、 系统支持等作为交易单元的选择标准 ， 由 权 益 投 资 部 、 研 究 部 、
运营部交易室对券商考评后提出租用及变更方案，最终由公司基金投资决策委员讨论及决定。
10.7.2 基金租用证 券公司交易 单元进行其 他证券投资 的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易
债券回购交易
权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的
比例
成交金额
占当期债券
回购
成交总额的
比例
成交金额
占当期权
证
成交总额
的比例
华创证券 141,882,964.90 100.00%
1,227,300,000.00 100.00%
- -
国泰君安 - - - - - -
申万宏源 - - - - - -
华泰证券 - - - - - -
中信证券 - - - - - -
国金证券 - - - - - -
广发证券 - - - - - -
方正证券 - - - - - -
10.8 其他重大事 件
序号 公告事项
法定披露方式
法定披露日期
1 安信基金管理有限责任公司关于旗下中天金上海证券报、中国证 2018-01-06 安信宝利2018 年半年度报告
第 38 页
融（000540 ）估值调整的公告 券报、证券时报
2
关于安信基金管理有限责任公司新增开放式
基金销售代理服务机构的公告
上海证券报、中国证
券报、证券时报
2018-01-10
3
安信基金管理有限责任公司关于旗下奥瑞德
（600666） 估值调整的公告
上海证券报、中国证
券报、证券时报
2018-01-10
4
安信宝利债券型证券投资基金（LOF）2017 年
第 4 季度报 告
上海证券报、中国证
券报、证券时报
2018-01-20
5
安信基金管理有限责任公司关于增加基金直
销账户的公告
上海证券报、中国证
券报、证券时报
2018-01-25
6
关于安信基金管理有限责任公司新增开放式
基金销售代理服务机构的公告
上海证券报、中国证
券报、证券时报
2018-01-26
7
安信基金管理有限责任公司关于旗下东山精
密（002384 ）估值调整的公告
上海证券报、中国证
券报、证券时报
2018-02-02
8
关于安信基金管理有限责任公司新增开放式
基金销售代理服务机构的公告
上海证券报、中国证
券报、证券时报
2018-02-09
9
安信基金管理有限责任公司关于旗下万华化
学（600309 ）估值调整的公告
上海证券报、中国证
券报、证券时报
2018-02-10
10
关于安信基金管理有限责任公司新增开放式
基金销售代理服务机构的公告
上海证券报、中国证
券报、证券时报
2018-03-02
11
安信宝利债券型证券投资基金（LOF ）更新招
募说明书摘要（2018 年第 1 号）
上海证券报、中国证
券报、证券时报
2018-03-10
12
关于安信基金管理有限责任公司新增开放式
基金销售代理服务机构的公告
上海证券报、中国证
券报、证券时报
2018-03-12
13
关于修改安信宝利债券型证券投资基金 （LOF ）
基金合同、托管协议和招募说明书的公告
上海证券报、中国证
券报、证券时报
2018-03-23
14
安信基金管理有限责任公司关于旗下基金所
持三钢闽光（002110） 估值调整的公告
上海证券报、中国证
券报、证券时报
2018-03-24
15
安信宝利债券型证券投资基金（LOF）2017 年
度报告摘要
上海证券报、中国证
券报、证券时报
2018-03-31
16
关于安信基金管理有限责任公司新增开放式
基金销售代理服务机构的公告
上海证券报、中国证
券报、证券时报
2018-04-02
17
安信基金管理有限责任公司关于旗下基金所
持中兴通讯（000063） 估值调整的公告
上海证券报、中国证
券报、证券时报
2018-04-19
18
安信宝利债券型证券投资基金（LOF）2018 年
第 1 季度报 告
上海证券报、中国证
券报、证券时报
2018-04-20
19
关于安信基金管理有限责任公司旗下开放式
基金在中国银河证券股份有限公司开通定期
定额投资和转换等业务的公告
上海证券报、中国证
券报、证券时报
2018-05-18
20
安信基金管理有限责任公司关于旗下基金所
持中工国际（002051） 估值调整的公告
上海证券报、中国证
券报、证券时报
2018-05-29
21
关于安信基金管理有限责任公司新增长城证
券股份有限公司为开放式基金销售代理服务
机构的公告
上海证券报、中国证
券报、证券时报
2018-06-01
22 安信基金管理有限责任公司关于旗下基金所上海证券报、中国证 2018-06-09 安信宝利2018 年半年度报告
第 39 页
持中兴通讯（000063） 估值调整的公告 券报、证券时报
23
安信基金管理有限责任公司关于旗下基金所
持中国中铁（601390 ）
估值调整的公告
上海证券报、中国证
券报、证券时报
2018-06-15
24
安信基金管理有限责任公司关于旗下基金所
持上海电气（601727） 估值调整的公告
上海证券报、中国证
券报、证券时报
2018-06-20
25
安信基金管理有限责任公司关于旗下基金所
持中兴通讯（000063） 估值调整的公告
上海证券报、中国证
券报、证券时报
2018-06-21
26
关于安信基金管理有限责任公司旗下开放式
基金在上海好买基金销售有限公司开通定期
定额投资和转换等业务的公告
上海证券报、中国证
券报、证券时报
2018-06-29
27
安信基金管理有限责任公司关于暂停浙江金
观诚基金销售有限公司销售旗下基金业务的
公告
上海证券报、中国证
券报、证券时报
2018-06-30
§11 影响投资 者决策的 其他重要 信息
11.1 报告期内单 一投资者持 有基金份额 比例达到或 超过20%的情 况
投资
者类
别
报告期内 持 有基金份 额 变化情况
报告期末 持 有基金情
况
序
号
持有基金 份 额比
例达到或 者 超过
20%的时间区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额
占比
（% ）
机构
1
20180101-20180630 364,947,142.06 - 115,000,000.00 249,947,142.06 60.27
2
20180313-20180412;
20180523-20180601 75,003,258.52 - - 75,003,258.52 18.09
个人 - - - - - - -
产品特有 风 险
本基金如果出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过基金份额总份额的 20% ， 则面临大额赎回
的情况，可能导致：
（1 ）基金在 短时间内无法变现足够的资产予以应对，可能会产生基金仓位调整困难，导致流动性
风险； 如果持 有基金份额比例达到或超过基金份额总额的20% 的单一投资者大额赎回引发巨额赎回，
基金管理人可能根据《基金合同》的约定决定部分延期赎回，如果连续 2 个开放 日以上（含本数）
发生巨额赎回， 基金管理人可能根据 《基金合同》 的约定暂停接受基金的赎回申请， 对剩余投资者
的赎回办理造成影响；
（2 ） 基金管理人被迫抛售证券以应付基金赎回的现金需要， 则可能使基金资产净值受到不利影响，
影响基金的投资运作和收益水平；
（3 ）因基金 净值精度计算问题，或因赎回费收入归基金资产，导致基金净值出现较大波动；
（4 ） 基金资产规模过小， 可能导致部分投资受 限而不能实现基金合同约定的投资目的及投资策略；
（5 ）大额赎 回导致基金资产规模过小，不能满足存续的条件，基金将根据基金合同的约定面临合
同终止清算、转型等风险。 安信宝利2018 年半年度报告
第 40 页
11.2 影响投资者 决策的其他 重要信息
无。
§12 备查文件 目录
12.1 备查文件目 录
1 、中国证监 会核准安信宝利分级债券型证券投资基金募集的文件；
2 、 《安信宝 利债券型证券投资基金（LOF ）基金 合同》 ；
3 、 《安信宝 利债券型证券投资基金（LOF ）托管 协议》 ；
4 、 《安信宝 利债券型证券投资基金（LOF ）招募 说明书》 ；
5 、中国证监 会要求的其他文件。
12.2 存放地点
本基金管理人和基金托管人的住所。
12.3 查阅方式
上述文 件可 在安信 基金 管理有 限责 任公司 互联 网站上 查阅 ，或者 在营 业时间 内到 安信 基 金 管
理有限责任公司查阅。
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人安信基金管理有限责任公司。
客户服务电话：4008-088-088
网址：http://www.essencefund.com
安信基金管 理有限责任 公司
2018 年 08 月 29 日
