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金融地B(150282)

金融地B:2018年半年度报告查看PDF公告

 
 
长 盛中证 金融 地产指 数分 级证券 投资 基金 
2018 年半 年度报 告 
 
2018 年 6 月 30 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基 金 管理 人: 长盛 基 金管 理有 限公 司 
基 金 托管 人: 中国 银 行股 份有 限公 司 
送 出 日期 :2018 年 8 月 29 日 长盛 中证 金融 地产 分级 2018 年半 年度 报告 
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§1 重 要 提示 及目 录 1.1 重要 提示 基金管理人的董事会、董 事保证本报告所载 资料不存 在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏, 并对其内容的真实性、准 确性和完整性承 担个别及连 带的法律责任。本半年度 报告已经三分之 二 以上独立董 事签字同 意,并由 董事长签 发。 基金托管人 中国银行 股份有限 公司根据 本基金合 同规 定,于 2018 年 8 月 28 日复核 了本报告 中的财务指标、净值表现 、利润分配情况 、财务会计 报告、投资组合报告等内 容,保证复核内 容 不存在虚假 记载、误 导性陈述 或者重大 遗漏。 基金管理人 承诺以诚 实信用 、 勤勉 尽责的原 则管理和 运用基金资 产, 但 不保证 基金一定 盈利 。 基金的过往业绩并不代表 其未来表现。投资 有风险, 投资者在作出投资决策前 应仔细阅读本 基金的招募 说明书及 其更新。 本报告中财 务资料未 经审计 。 本报告期自 2018 年 01 月 01 日 起至 06 月 30 日 止。 长盛 中证 金融 地产 分级 2018 年半 年度 报告 第 3 页 共 57 页


1.2 目录 §1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2 1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2 1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3 §2 基金简介 ............................................................................................................................................... 6 2.1 基金基本 情况 .............................................................................................................................. 6 2.2 基金产品 说明 .............................................................................................................................. 6 2.3 基金管理 人和基 金托管人 .......................................................................................................... 7 2.4 信息披露 方式 .............................................................................................................................. 7 2.5 其他相关 资料 .............................................................................................................................. 7 §3 主要财务指标和基金净值表现 ........................................................................................................... 8 3.1 主要会计 数据和 财务指标 .......................................................................................................... 8 3.2 基金净值 表现 .............................................................................................................................. 8 §4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 10 4.1 基金管理 人及基 金经理情 况 .................................................................................................... 10 4.2 管理人对 报告期 内本基金 运作遵规 守信情况 的说 明 ............................................................ 11 4.3 管理人对 报告期 内公平交 易情况的 专项说明 ........................................................................ 11 4.4 管理人对 报告期 内基金的 投资策略 和业绩表 现的 说明 ........................................................ 12 4.5 管理人对 宏观经 济、证券 市场及行 业走势的 简要 展望 ........................................................ 12 4.6 管理人对 报告期 内基金估 值程序等 事项的说 明 .................................................................... 12 4.7 管理人对 报告期 内基金利 润分配情 况的说明 ........................................................................ 13 4.8 报告期内 管理人 对本基金 持有人数 或基金资 产净 值预警情形 的说明 ................................ 13 §5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 14 5.1 报告期内 本基金 托管人遵 规守信情 况声明 ............................................................................ 14 5.2 托管人对 报告期 内本基金 投资运作 遵规守信 、净 值计算、利 润分配等 情况的说 明 ........ 14 5.3 托管人对 本半年 度报告中 财务信息 等内容的 真实 、准确和完 整发表意 见 ........................ 14 §6 半年度财务会计报告(未经审 计) ................................................................................................. 15 6.1 资产负债 表 ................................................................................................................................ 15 6.2 利润表 ........................................................................................................................................ 16 6.3 所有者权 益(基 金净值) 变动表 ............................................................................................ 17 长盛 中证 金融 地产 分级 2018 年半 年度 报告 第 4 页 共 57 页


6.4 报表附注 .................................................................................................................................... 18 §7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 37 7.1 期末基金 资产组 合情况 ............................................................................................................ 37 7.2 期末按行 业分类 的股票投 资组合 ............................................................................................ 37 7.3 期末按公 允价值 占基金资 产净值比 例大小排 序的 所有股票投 资 明细 ................................ 39 7.4 报告期内 股票投 资组合的 重大变动 ........................................................................................ 42 7.5 期末按债 券品种 分类的债 券投资组 合 .................................................................................... 43 7.6 期末按公 允价值 占基金资 产净值比 例大小排 序的 前五名债券 投资明细 ............................ 43 7.7 期末按公 允价值 占基金资 产净值比 例大小排 序的 所有资产支 持证券投 资明细 ................ 43 7.8 报告期末 按公允 价值占基 金资产净 值比例大 小排 序的前五名 贵金属投 资明细 ................ 44 7.9 期末按公 允价值 占基金资 产净值比 例大小排 序的 前五名权证 投资明细 ............................ 44 7.10 报告期 末本基金 投资的股 指期货交 易情况说 明 .................................................................. 44 7.11 报告期末本 基金投 资的国 债 期货交易 情况说明 .................................................................. 44 7.12 投资组 合报告附 注 .................................................................................................................. 44 §8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 47 8.1 期末基金 份额持 有人户数 及持有 人 结构 ................................................................................ 47 8.2 期末上市 基金前 十名持有 人 .................................................................................................... 47 8.3 期末基金 管理人 的从业人 员持有本 基金的情 况 .................................................................... 48 8.4 期末基金 管 理人 的从业人 员持有本 开放式基 金份 额总量区间 的情况 ................................ 48 §9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 49 § 10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 50 10.1 基金份 额持有人 大会决议 ...................................................................................................... 50 10.2 基金管 理人、基 金托管人 的专门基 金托管部 门的 重大人事变 动 ...................................... 50 10.3 涉及基 金管理人 、基金财 产、基金 托管业务 的诉 讼 .......................................................... 50 10.4 基金投 资策略的 改变 .............................................................................................................. 50 10.5 为基金 进行审计 的会计师 事务所情 况 .................................................................................. 50 10.6 管理人 、托管人 及其高级 管理人员 受稽查或 处罚 等情况 .................................................. 50 10.7 基金租 用证券公 司交易单 元的有关 情况 .............................................................................. 51 10.8 其他重 大事件 .......................................................................................................................... 53 § 11 影响投资者决策的其他重要信息 ................................................................................................... 56 长盛 中证 金融 地产 分级 2018 年半 年度 报告 第 5 页 共 57 页


11.1 报告期内单 一投资 者持有基 金份额比 例达到或 超 过 20% 的 情况 ...................................... 56 11.2 影响投资者 决策的 其他重要 信息 .......................................................................................... 56 § 12 备查文件目录 ................................................................................................................................... 57 12.1 备查文 件目录 .......................................................................................................................... 57 12.2 存放地 点 .................................................................................................................................. 57 12.3 查阅方 式 .................................................................................................................................. 57 长盛 中证 金融 地产 分级 2018 年半 年度 报告 第 6 页 共 57 页


§2


基 金 简介 2.1 基金 基本情况 基金 名称 长盛中证金 融地产指 数分级证 券投资基 金 基金简称 长盛中证金 融地产分 级 场内简称 金融地产 基金主代码 160814 基金运作方 式 契约型开放 式 基金合同生 效日 2015 年6 月16 日 基金管理人 长盛基金管 理有限公 司 基金托管人 中国银行股 份有限公 司 报告期末基 金份额总 额 240,734,644.05 份 基金合同存 续期 不定期 基 金 份 额 上 市 的 证 券 交 易 所 深圳证券交 易所 上市日期 2015 年6 月26 日 下属分级基 金的基金 简称 长盛中证金 融地产 分级 A 长盛中证金 融地产分 级 B 长盛中证金 融地产 分级 下属分级基 金场内简 称: 金融地 A 金融地 B 金融地产 下属分级基 金的交易 代码 150281 150282 160814 报 告 期 末 下 属 分 级 基 金 份 额总额 15,368,619.00 份 15,368,619.00 份 209,997,406.05 份


2.2 基金 产品说明 投资目标 紧密跟踪标 的指数, 追求跟踪 偏离度和 跟踪误差 最小 化。力争控 制 本基金的净 值增长率 与业绩比 较基准之 间的日均 跟踪 偏离度的绝 对 值不超过 0.35% ,年 跟踪误差 不超过 4% ,实现对 中证 金融地产指 数 的有效跟踪 。 投资策略 1、股票投资 策 略 本基金主要 采取完全 复制法, 即按照标 的指数成 份股 组成及其权 重 构建股票投 资组合, 并根据标 的指数成 份股及其 权重 的变动而进 行 相应的调整 。 但因 特殊情况 (如成 份股长 期停牌 、 成 份股发生变 更、 成份股权重 由于自由 流通量发 生变化、 成份股公 司行 为、市场流 动 性不足等) 导致本基 金管理人 无法按照 标的指数 构成 及权重进行 同 步调整时 , 基金 管理人将 对投资组 合进行优 化, 尽量 降低跟踪误 差。 2、债券组合 管理策略 基于流动性 管理的需 要,本基 金可以投 资于到期 日在 一年期以内 的 政府债券、 央行票据 和金融债 ,债券投 资的目的 是保 证基金资产 流 动性并提高 基金资 产 的投资收 益。 3、金融衍生 工具投资 策略 在法律法规 许可时, 本基金可 基于谨慎 原则运用 权证 、股票指数 期 货等相关金 融衍生工 具对基金 投资组合 进行管理 ,以 控制并降低 投长盛 中证 金融 地产 分级 2018 年半 年度 报告 第 7 页 共 57 页


资组合风险 、提高投 资效率, 降低调仓 成本与跟 踪误 差,从而更 好 地实现本基 金的投资 目标。 业绩比较基 准 中证金融地 产指数收 益率*95%+ 银行活期 存款利 率(税后)*5% 风险收益特 征 本基金为股 票型指数 基金,风 险和预期 收益均高 于混 合型基金、 债 券型基金和 货币市场 基金,由 于采取了 基金份额 分级 的结构设计 , 不同的基金 份额具有 不同的风 险收益特 征。 下属分级基金的风 险 收益 特征 长盛中证金 融地产分 级 A: 低风险、收 益相对稳 定 长盛中证金 融地产分 级 B: 高风险、高 预期收益 长盛中证金 融地产分 级: 较高风险、 较高预期 收益


2.3 基金 管理人和基金 托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 长盛基金管 理有限公 司 中国银行股 份有限公 司 信息披露负 责人 姓名 张利宁 王永民 联系电话 010-82019988 010-66594896 电子邮箱 zhangln@csfunds.com.cn fcid@bankofchina.com 客户服务电 话


400-888-2666 、 010-62350088 95566 传真 010-82255988 010-66594942 注册地址 深圳市福田 中心区福 中三 路诺德金融 中心主楼10D 北京市西城 区复兴门 内大街 1 号 办公地址 北京市海淀 区北太平 庄路 18 号城建大 厦 A 座 20-22 层 北京市西城 区复兴门 内大街 1 号 邮政编码 100088 100818 法定代表人 周兵 陈四清


2.4 信息 披露方式


本基金选定 的信息披 露报纸名 称 《中国证券 报》 《上海 证券报》 《证券时 报》 登 载 基金 半年 度报 告正 文的 管理 人互 联网 网址 http://www.csfunds.com.cn 基金半年度 报告备置 地点 基金管理人 的办公地 址及基金 托管人住 所


2.5 其他 相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机 构 中国证券登 记结算有 限责任公 司 北京市西城 区太平桥 大街 17 号


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§3 主 要 财务 指标 和基 金 净值 表现 3.1 主要 会计数据和财 务指标 金额单位: 人民币元 3.1.1 期间数 据和指标 报告期(2018 年 1 月1 日 - 2018 年 6 月 30 日 ) 本期已实现 收益 8,855,536.28 本期利润 -27,863,469.02 加权平均基 金份额本 期利润 -0.1091 本期加权平 均净值利 润率 -13.41% 本期基金份 额净值增 长率 -14.86% 3.1.2 期末数 据和指标 报告期末( 2018 年 6 月 30 日 ) 期末可供分 配利润 -52,110,190.36 期末可供分 配基金份 额利润 -0.2165 期末基金资 产净值 169,762,470.54 期末基金份 额净值 0.705 3.1.3 累计期 末指标 报告期末( 2018 年 6 月 30 日 ) 基金份额累 计净值增 长率 -23.51% 注:1 、 所述基金业 绩指标不 包括持有 人认购 或交易基 金的各项费 用, 计入费用 后 实际收 益水平 要 低于所列数 字。 2、 本期 已实现收 益指基金 本期利息 收入 、 投资收 益、 其他收入 (不含公 允价值变 动收益 ) 扣除 相 关费用后的 余额,本 期利润为 本期已实 现收益加 上本 期公允价值 变动收益 。 3、 期末可 供分配利 润, 采 用期末资 产负债表 中未分配 利润与未分 配利润中 已实现部 分的孰低 数 (为 期末余额, 不是当期 发生数) 。 表中的 “ 期末” 均指 本报告期最 后一日, 即 6 月30 日。 3.2 基金 净值表现 3.2.1 基金 份额净值增长 率及其与同 期业绩比较 基准收益 率的比较 阶段 份额净值 增长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准 差④ ①-③ ②-④ 过去一个月 -6.13% 1.15% -6.93% 1.19% 0.80% -0.04% 过去三个月 -11.32% 1.13% -12.74% 1.13% 1.42% 0.00% 过去六个月 -14.86% 1.24% -16.32% 1.24% 1.46% 0.00% 过去一年 -6.58% 1.04% -9.96% 1.04% 3.38% 0.00% 过去三年 -17.75% 1.39% -21.84% 1.40% 4.09% -0.01% 自 基 金 合 同 生效起至今 -23.51% 1.44% -29.93% 1.47% 6.42% -0.03% 注:本基金 业绩比较 基准的构 建及再平 衡过程: 长盛 中证 金融 地产 分级 2018 年半 年度 报告 第 9 页 共 57 页


本基金业绩 比较基准 :中证金 融地产指 数收益率*95%+ 银行活期存 款利率( 税后)*5% 再平衡:由于基金资产配 置比例处于动态 变化的过程 中,需要通过再平衡来使 资产的配置比例 符 合基金合同要求,业绩比 较基准中中证全 指证券公司 指数、银行活期存款利率 每日按照 95% 、5% 的比例采取 再平衡, 再用连锁 计算的方 式得到基 准指 数的时间序 列。 3.2.2 自基 金合同生效以 来基金份额 累计净值增 长率变动 及其与同期业 绩比较基准 收 益率 变动的比较 注:按照本基金合同规定 ,本基金基金管 理人应当自 基金合同生效之日起六个 月内使基金的投 资 组合比例符 合基金合 同的约定 。截至报 告日,本 基金 的各项资产 配置比例 符合基金 合同约定 。 长盛 中证 金融 地产 分级 2018 年半 年度 报告 第 10 页 共 57 页


§4 管 理 人报 告 4.1 基金 管理人及基金 经理情况 4.1.1 基金 管理人及其管 理基金的经 验 本基金管理 人为长盛 基金管理 有 限公司 ( 以下简称 公 司) , 成立于 1999 年 3 月 26 日, 是国 内 最早成立的 十家基金 管理公司 之一。公 司注册资 本为 人民币 18900 万元。 公司注册 地在深圳 ,总 部设在北京, 并在北京、 上海、 成 都设有分 公司, 在 深圳设有营 销中心, 并 拥有长盛 基金 (香 港) 有限公司、长盛创富资产 管理有限公司两 家全资子公 司。目前,公司股东及其 出资比例为:国 元 证券股份有 限公司占 注册资本 的 41% , 新加 坡星展银 行有限公司 占注册资 本的 33% , 安徽 省信用 担 保集团有限 公司占注 册资本的13% , 安徽省 投资集团 控股有限公 司占注册 资本的 13% 。 公 司获得 首 批全国社保基金、 合格境 内机构投资者、 特定客户资 产管理业务资格和保险资 产管理人资格。 截 至 2018 年 6 月 30 日 ,基金管 理人共管 理六十八 只开 放式基金, 并管理多 个全国社 保基金组 合和 专户产品。 公司同时 兼任境外QFII 基金 和专户 理财 产品的投资 顾问。 4.1.2 基金 经理(或基金 经理小组) 及基金经理 助理简介 姓 名 职务 任本基金的 基金经理 (助理)期 限 证 券 从 业 年 限 说明 任职 日期 离 任 日 期 王 超 本基金基金 经理, 长盛同 瑞中证 200 指数分 级证券投资基金基金经理,长盛同庆中证 800 指数型证 券投资 基金(LOF )基金经 理, 长盛量化红利策略混合型证券投资基金基 金经理, 长盛盛 鑫灵活配 置混合型 证券投资 基金基金经 理, 长盛盛平 灵活配置 混合型证 券投资基金 基金经理, 长 盛量化多 策略灵活 配置混合型 证券投资 基金, 长盛中 小盘精选 混合型证券 投资基金 基金经理, 长 盛医疗行 业量化配置 股票型证 券投资基 金基金经 理, 长盛同辉深 证100 等权重 指数证券 投资基金 (LOF ) 基 金经 理 , 长盛 同 智 优 势成 长 混 合 型 证 券 投 资 基金 (LOF) 基 金 经 理, 长 盛 同 盛成长优选灵活配置混合型证券投资基金 (LOF ) 基 金经理 , 长盛 上证 50 指 数分级证 券投资基金 基金经理 。 2015 年6 月 16 日 - 11 年 王超先生,1981 年 9 月出 生。中央财经大学硕士, CFA (特许金融分析师) , FRM (金融风险管理师) 。 2007 年 7 月加入长 盛基金 管理有限公司,曾任金融 工程与量化投资部金融工 程研究员等 职务。 长盛 中证 金融 地产 分级 2018 年半 年度 报告 第 11 页 共 57 页


注:1 、上表 基金经理 的任职日 期和离任 日期均 指公 司决定确定 的聘任日 期和解聘 日期; 2、 “ 证券从业 年限 ”中 “证券从 业 ” 的含 义遵从行 业 协会 《证券业从 业人员资 格管理办 法》 的相 关规定。 4.2 管理 人对报告期内 本基金运作 遵规守信情 况的说明 本报告期内,本基金管理 人严格按照《证券 投资基金 法》及其各项实施准则、 本基金的基金 合同和其他有关法律法规 、监管部门 的相 关规定,依 照诚实信用、勤勉尽责的 原则管理和运用 基 金资产,在严格控制投资 风险的基础上, 为基金份额 持有人谋求最大利益,没 有损害基金份额 持 有人利益的 行为。 4.3 管理 人对报告期内 公平交易情 况的专项说 明 4.3.1 公平 交易制度的执 行情况 报告期内,公司严格执行 《公司公平交易细 则》各项 规定,在研究、投资授权 与决策、交易 执行等各个环节,公平对 待旗下所有投资 组合,包括 公募基金、社保组合、特 定客户资产管理 组 合等。具体 如下: 研究支持,公司旗下所有 投资组合共享公司 研究部门 研究成果,所有投资组合 经理在公司研 究平台上拥 有同等权 限。 投资授权 与决策,公司实 行投资决策委员会 领导下的 投资组合经理负责制,各 投资组合经理 在投资决策委员会的授权 范围内,独立完 成投资组合 的管理工作。各投资组合 经理遵守投资信 息 隔离墙制度 。 交易执行 , 公司实 行集中 交易制度 , 所有 投资组 合的 投资指令均 由交易部 统一执行 委托交易。 交易部依照《公司公平交 易细则》的规定 ,场内交易 ,强制开启恒生交易系统 公平交易程序; 场 外交易,严 格遵守相 关工作流 程,保证 交易执行 的公 平性。 投资管理行 为的监控 与分析评 估, 公 司风险管 理部、 监察稽核部 , 依照 《公司 公平交易 细则》 的规定,持续、动态监督 公司投资管理全 过程 ,并进 行分析评估,及时向公司 管理层报告发现 问 题,保障公 司旗下所 有投资组 合均被公 平对待。 公司对过去 4 个季度 的同向交 易行为进 行数量分 析, 计算溢价率 、贡献率 、占优比 等指标, 使用双边 90% 置信水 平对 1 日、3 日、5 日的交易 片段 进行 T 检验 , 未发现 违反公平 交易及利 益输 送的行为。 4.3.2 异常 交易行为的专 项说明 本报告期内,本公司旗下 所有投资组合参与 的交易所 公开竞价交易中,未发生 同日反向交易 成交较少的 单边交易 量超过该 证券当日 成交量的5%的 交易。 长盛 中证 金融 地产 分级 2018 年半 年度 报告 第 12 页 共 57 页


本报告期内 ,未发现 本基金有 可能导致 不公平交 易和 利益输送的 异常交易 行为。 4.4 管理 人对报告 期内 基金的投资 策略和业绩 表现的说 明 4.4.1 报告 期内基金投资 策略和运作 分析 在报告期内,我们运用数 量化投资手段精细 化执行跟 踪指数策略,尽量降低申 购赎回、个股 配股、分红、增发等事件 对基金组合产生 的不利影响 ,将本基金的跟踪误差和 日均跟踪偏离度 绝 对值控制在 合理水平 。 4.4.2 报告 期内基金的业 绩表现 截至本报告 期末本基 金份额净 值为 0.705 元 ; 本报告 期基金份额 净值增长 率为-14.86% , 业绩 比较基准收 益率为-16.32% 。 4.5 管理 人对宏观经济 、证券市场 及行业走势 的简要展 望 展望 2018 年 下半年的 行情, 宏观 经济大概 率平稳回 落 , 经济结构 将进 一步优化, 通胀水平 保 持稳定,去杠杆和防范金 融风险是主要的 政策线索, 货币政策和财政政策将会 保持适度灵活。 来 自外部的贸易争端会持续 形成扰动。在此 背景下,股 票市场存在结构性机会, 受益内部需求和 改 革增效的行业和板块有望 持续获得超额收 益,优质板 块超跌后的修复行情将会 提供阶段性超额 收 益。 在操作中,我们严格遵守 基金合同,在指数 权重调整 和基金申赎变动时,应用 指数复制和数 量化手段降 低交易成 本和减少 跟踪误差 。 4.6 管理 人对报告期内 基金估值程 序等事项的 说明 根据中国证 监会相关 规定及本 基金合同 约定, 本基 金 管理人严格 按照 《企业会 计 准则》 、 中 国 证监会相关规定和基金合 同关于估值的约 定,对基金 所持投资品种进行估值。 本基金管理人制 订 了证券投资基金估值政策 与估值程序,设 立基金估值 小组,参考行业协会估值 意见和独立第三 方 机构估值数 据,确保 基金估值 的公平、 合理。 本基金管理 人制订的 证券投资 基金估值 政策与估 值程 序确定了估 值目的 、 估值 日、 估 值对象、 估值程序、估值方法以及 估值差错处理、 暂停估值和 特殊情形处理等事项。本 基金管理人设立 了 由公司总经理(担任估 值工作小组组长) 、 公司督察 长(担任估值工作小组 副组长) 、公司相关 投 资、研究部门分管领导、 公司运营部分管 领 导、相关 研究部门、相关投资部门 、监察稽核部、 风 险管理部、信息技术部及 业务运营部总监 或指定人员 组成的估值工作小组,负 责研究、指导并 执 行基金估值业务。小组成 员均具有多年证 券、基金从 业经验,具备基金估值运 作、行业研究、 风 险管理或法 律合规等 领域的专 业胜任能 力。 基金经理参与估值原则和 方法的讨论,但不 参与估值 原则和方法的最终决策和 日常估值的执长盛 中证 金融 地产 分级 2018 年半 年度 报告 第 13 页 共 57 页


行。 参与估值流程的各方还包 括本基金托管人和 会计师事 务所。托管人根据法律法 规要求对基金 估值及净值计算履行复核 责任,当存有异 议时,托管 人有责任要求基金管理公 司作出合理解释 , 通过积极 商讨达成一致意 见。会计师事务 所对估值委 员会采用的相关估值模型 、假设及参数的 适 当性发表审 核意见。 上述参与 估值流程 各方之间 不存 在任何重大 利益冲突 。 本基金管理人已分别与中 央国债登记结算有 限责任公 司和中证指数有限公司签 署服务协议, 由其分别按约定提供在银 行间同业市场交 易的债券品 种和在交易所市场交易或 挂牌的部分债券 品 种的估值数 据。 4.7 管理 人对报告期内 基金利润分 配情况的说 明 根据本基金基金合同对基 金利润分配原则的 约定,在 长盛中证金融地产份额、 长盛中证金融 地产 A 份额、长 盛中证金 融地产 B 份额 的运作期 内, 本基金(包 括长盛中 证金 融地 产份额、 长盛 中证金融地 产 A 份额 、长盛中 证金融地 产 B 份额 )不 进行收益分 配。 4.8 报告 期内管理人对 本基金持有 人数或基金 资产净值 预警情形的说 明 本基金本报 告期内无 基金持有 人数或基 金资产净 值预 警说明。 长盛 中证 金融 地产 分级 2018 年半 年度 报告 第 14 页 共 57 页


§5 托 管 人报 告 5.1 报告 期内本基金托 管人遵规守 信情况声明 本报告期内 , 中国 银行股份 有限公司 (以下 称 “本 托 管人” ) 在 长盛中证 金融地产 指数分级 证 券投资基金 ( 以下称 “本 基金” ) 的 托管过程 中, 严格 遵守 《证券投 资基金法》 及其他有 关法律 法 规、基金合同和托管协议 的有关规定,不 存在损害基 金份额持有人利益的行为 ,完全尽职尽责 地 履行了应尽 的 义务。 5.2 托管 人对报告期内 本基金投资 运作遵规守 信、净值 计算、利润分 配等情况的 说明 本报告期内,本托管人根 据《证券投资基金 法》及其 他有关法律法规、基金合 同和托管协议 的规定,对本基金管理人 的投资运作进行 了必要的监 督,对基金资产净值的计 算、基金份额申 购 赎回价格的计算以及基金 费用开支等方面 进行了认真 地复核,未发现本基金管 理人存在损害基 金 份额持有人 利益的行 为。 5.3 托管 人对本半年度 报告中财务 信息等内容 的真实、 准确和完整发 表意见 本报告中的 财务指标 、 净 值表现 、 收益 分配情况 、 财 务会计报告 (注 : 财务 会计报 告中的 “金 融工具风险 及管 理” 部分未在 托管人复 核范围内 ) 、 投资组合报 告等数据 真实、准 确和完整 。 长盛 中证 金融 地产 分级 2018 年半 年度 报告 第 15 页 共 57 页


§6 半 年 度财 务会 计报 告 (未 经审 计) 6.1 资产 负债表 会计主体 : 长盛中证 金融地产 指数分级 证券投资 基金 报告截止日 : 2018 年6 月30 日 单位:人民 币元 资 产 附注号 本期末 2018 年 6 月 30 日 上年度末 2017 年 12 月 31 日 资 产:





银行存款 6.4.7.1 14,310,899.20 14,334,286.88 结算备付金


- - 存出保证金


38,398.99 29,635.01 交易性金融 资产 6.4.7.2 156,063,502.82 229,694,435.58 其中:股票 投资


156,063,502.82 229,446,935.58 基金投资


- - 债券投资


- 247,500.00 资产支持证 券投资


- - 贵金属投资


- - 衍生金融资 产 6.4.7.3 - - 买入返售金 融资产 6.4.7.4 - - 应收证券清 算款


- - 应收利息 6.4.7.5 2,853.75 3,166.96 应收股利


- - 应收申购款


17,951.20 31,958.30 递延所得税 资产


- - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计


170,433,605.96 244,093,482.73 负债和所有者权益 附注号 本期末 2018 年 6 月 30 日 上年度末 2017 年 12 月 31 日 负 债:





短期借款


- - 交易性金融 负债


- - 衍生金融负 债 6.4.7.3 - - 卖出回购金 融资产款


- - 应付证券清 算款


- - 应付赎回款


140,391.29 618,228.35 应付管理人 报酬


147,660.31 210,861.48 应付托管费


32,485.28 46,389.52 应付销售服 务费


- - 应付交易费 用 6.4.7.7 12,021.06 17,037.33 长盛 中证 金融 地产 分级 2018 年半 年度 报告 第 16 页 共 57 页


应交税费


- - 应付利息


- - 应付利润


- - 递延所得税 负债


- - 其他负债 6.4.7.8 338,577.48 380,393.23 负债合计


671,135.42 1,272,909.91 所有者权益:





实收基金 6.4.7.9 221,872,660.90 270,168,015.54 未分 配利润 6.4.7.10 -52,110,190.36 -27,347,442.72 所有者权益 合计


169,762,470.54 242,820,572.82 负债和所有 者权益总 计


170,433,605.96 244,093,482.73 注:报告截 止日 2018 年 6 月 30 日, 长盛中证 金融地 产份额净值 为人民 币 0.705 元, 长盛中证 金 融地产 A 份 额参考净 值为人民 币 1.029 元, 长盛 中证 金融地产 B 份额参考 净值为人 民币 0.381 元。 基金份额总 额为 240,734,644.05 份 ,其中 长盛中证 金融地产份 额为 209,997,406.05 份 ,长盛 中 证金融地产A 份额总 额为 15,368,619.00 份, 长 盛中 证金融地产B 份额总 额为 15,368,619.00 份。


6.2 利润 表 会计主体 : 长盛中证 金融地产 指数分级 证券投资 基金 本报告期:2018 年 1 月1 日至2018 年6 月30 日 单位:人民 币元 项 目 附注号 本期 2018 年 1 月1 日至2018 年 6 月 30 日 上年度可比期间 2017 年 1 月 1 日至 2017 年6 月 30 日 一、收入


-26,211,787.80 20,063,752.20 1.利息收入


55,293.97 74,111.23 其中:存款 利息收入 6.4.7.11 55,272.10 74,041.60 债券利息收 入


21.87 69.63 资产支持证 券利息收 入


- - 买入返售金 融资产收 入


- - 其他利息收 入


- - 2.投资收益 (损失以 “- ” 填列)


10,429,382.99 2,560,679.28 其中:股票 投资收益 6.4.7.12 8,664,590.43 235,890.22 基金投资收 益


- - 债券投资收 益 6.4.7.13 31,769.80 25,200.37 资产支持证 券投资收 益


- - 贵金属投资 收益 6.4.7.14 - - 衍生工具收 益 6.4.7.15 - - 股利收益 6.4.7.16 1,733,022.76 2,299,588.69 3.公允价值变 动收益 (损失以 “- ”号填 列) 6.4.7.17 -36,719,005.30 17,401,552.06 4.汇兑收益( 损失以 “- ”号 填 - - 长盛 中证 金融 地产 分级 2018 年半 年度 报告 第 17 页 共 57 页


列) 5.其他收入( 损失以 “- ”号 填 列) 6.4.7.18 22,540.54 27,409.63 减: 二、费用


1,651,681.22 1,985,722.84 1.管理人报 酬 6.4.10.2.1 1,030,193.31 1,332,080.40 2.托管费 6.4.10.2.2 226,642.52 293,057.65 3.销售服务 费


- - 4.交易费用 6.4.7.19 100,376.84 66,105.94 5.利息支出


- - 其中:卖出 回购金融 资产支出


- - 6. 税金及附 加


- - 7.其他费用 6.4.7.20 294,468.55 294,478.85 三、 利润总额 ( 亏损总额以 “-” 号填列) -27,863,469.02 18,078,029.36 减:所得税 费用


- - 四、 净利润 (净亏损以 “-”号 填列) -27,863,469.02 18,078,029.36 6.3 所有 者权益(基金 净值)变动 表 会计主体 : 长盛中证 金融地产 指数分级 证券投资 基金 本报告期:2018 年 1 月1 日至2018 年6 月30 日 单位:人民 币元 项目 本期 2018 年1 月1 日至 2018 年6 月30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基 金净值) 270,168,015.54 -27,347,442.72 242,820,572.82 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数(本期利 润) - -27,863,469.02 -27,863,469.02 三、本期基金份额交易产 生的基金净 值变动数 (净值减少 以 “- ” 号填列) -48,295,354.64 3,100,721.38 -45,194,633.26 其中:1.基金 申购款 12,623,907.39 -663,752.62 11,960,154.77 2. 基金赎回 款 -60,919,262.03 3,764,474.00 -57,154,788.03 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金净 值变动(净 值减少以 “- ” 号填列) - - - 长盛 中证 金融 地产 分级 2018 年半 年度 报告 第 18 页 共 57 页


五、期末所有者权益(基 金净值) 221,872,660.90 -52,110,190.36 169,762,470.54 项目 上年度可比期间 2017 年1 月1 日至 2017 年6 月30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基 金净值) 367,960,749.70 -86,873,967.17 281,086,782.53 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数( 本期利 润) - 18,078,029.36 18,078,029.36 三、本期基金份额交易产 生的基金净 值变动数 (净值减少 以 “- ” 号填列) -45,447,767.54 10,281,811.17 -35,165,956.37 其中:1.基金 申购款 1,740,126.33 -396,551.44 1,343,574.89 2. 基金赎回 款 -47,187,893.87 10,678,362.61 -36,509,531.26 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金净 值变动(净 值减少以 “- ” 号填 列) - - - 五、期末所有者权益(基 金净值) 322,512,982.16 -58,514,126.64 263,998,855.52


报表附注为 财务报表 的组成部 分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表 由下列负 责人签署 : ______ 林培 富______














______ 刁俊东______














____ 龚珉____ 基金管理人 负责人














主管会计 工作负责 人














会 计机构负 责人 6.4 报表 附注 6.4.1 基金 基本情况 长盛中证金融地产指数分 级证券投资基金 (以 下简称 “本基金” ) ,系经中国证券 监督管理委 员会 ( 以下简称 “中 国证监会” ) 证 监许可[2015]759 号文 《 关于准予 长盛中证 金融地产 指数分级 证券投资基 金注册的 批复》 的 注册, 由 长盛基金 管理 有限公司向 社会公开 募集, 基 金合同于2015 年 6 月 16 日正 式生效, 于基金合 同生效日 ,本基金 规模为 726,147,822.87 份 基金份额 。本基金 为契约型开放式,存续期 限不定。本基金 的基金管理 人为长盛基金管理有限公 司,注册登记机 构 为中国证券 登记结算 有限公司 ,基金托 管人为中 国银 行股份有限 公司。 本基金的基金份额包括长 盛中证金融地产指 数分 级证 券投资基金的基础份额( 简称“长盛中长盛 中证 金融 地产 分级 2018 年半 年度 报告 第 19 页 共 57 页


证金融地产份额” ) 、长盛 中证金融地产指数 分级证券 投资基金的稳健收益类 份额(简称“长盛 中 证金融地产 A 份额 ” ) 和长盛 中证金融 地产指数 分级 证券投资基 金的积极 收益类份 额 (简称 “长 盛中证金融 地产 B 份额 ”) 。 其中, 长盛 中证金 融地 产 A 份额和 长盛中证 金融地产B 份额的 基金 份额配比始 终保持 1 :1 的比 例不变。 基金合同生效后,本基金 将根据基金合同约 定,办理 场内的长盛中证金融地产 份额与长盛中 证金融地产 A 份 额、长盛 中证金融 地产 B 份额之 间的 场内 份额配 对转换业 务,即: 基金份额 持有 人可将其场 内的长盛中证 金融地产份额, 按 1 :1 的 基金份额配比,申请分拆 为长盛中证金融 地 产 A 份额 和长盛中 证金融地 产 B 份额;或 基金份额 持 有人可将其 持有的长 盛中证金 融地产 A 份额 和长盛中证 金融地产 B 份额 ,按 1:1 的基金份 额配 比,申请合 并为长盛 中证金融 地产份额 的场 内份额。场外的长盛中证 金融地产份额不 进行份额配 对转换。场外的长盛中证 金融地产份额通 过 跨系统转托管至场内后, 可按照场内的长 盛中证金融 地产份额配对转换规则进 行操作。长盛中 证 金融地产份额设置单独的 基金代码,只可 以进行场内 与场外 的申购和赎回,不 上市交易。长盛 中 证金融地产 A 份 额和长盛 中证金融 地产 B 份额交 易代 码不同,在 深圳证券 交易所上 市交易, 不接 受申购或赎 回。 在本基金存 续期内, 每个会计 年度 (基 金合同生 效不 足六个月的 除外)11 月份的最 后一个交 易日,本基金将对于基金 份额折算基准日 登记在册的 长盛中证金融地产份额、 长盛中证金融地 产 A 份额进行定期折算。在 折算基准日,本 基金将按照 以下规则进行基金的折算 :长盛中证金融 地 产份额和长 盛中证金 融地产 A 份额根据 基金合同 规定 的份额参考 净值计算 规则进行 计算;对 于长 盛中证金融 地产A 份 额参考净 值超出人 民币1.000 元 部分, 将折算 为场内长 盛中证金 融地产份 额。 每两份长盛 中证金融 地产份额 将按一份 长盛中证 金融 地产 A 份额获得新增 长盛中证 金融地产 份额 的分配,场内长盛中证金 融地产份额持有 人折算后获 得新增场内长盛中证金融 地产份额,场外 长 盛中证金融地产份额持有 人折算后获得新 增场外长盛 中证金融地产份额。折算 后长盛中证金融 地 产A 份额和 长盛中证 金融地产B 份额的 比例仍 为 1:1 , 长盛中证金 融地产 A 份额参 考净值调 整为 人民币 1.000 元。 除以上的定期份额折算外 ,在以下两种情况 下也会进 行不定期份额折算,即: 当长盛中证金 融地产份额 的基金份 额净值大 于或等于 人民币 1.500 元时; 当长盛 中 证金 融地产 B 份额的基 金份 额参考净值 达到或跌 破人民币0.250 元 时。 折算 后本 基金将确保 长盛中证 金融地产A 份额和 长盛 中证金融地 产 B 份额 的比例为1:1 ; 折算 后长盛中 证金 融地产份额 的净值以 及长盛中 证金融地 产 A 份额、长盛 中证金融 地产 B 份 额的参考 净值均调 整为 人民币 1 .000 元。 本基金的投资范围为具有 良好流动性的金融 工具,包 括标的指数成份股及其备 选成份股、债长盛 中证 金融 地产 分级 2018 年半 年度 报告 第 20 页 共 57 页


券、债券回购、权证、股 指期货、货币市 场工具、资 产支持证券以及中国证监 会允许基金投资 的 其它金融工具, (但须符 合中国证监会相关 规定) 。本 基金投资于股票的资产 占基金资 产的比例 为 85% 以上,其 中标的指 数成份股 及其备选 成份股 的投 资比例不低 于非现金 基金资产 的 80% , 现金、 债券资产及中国证监会允 许基金投资的其 他证券品种 占基金资产比例为 5% -10%,其中每个 交易 日日终在扣除股指期货合 约需缴纳的交易 保证金后, 现金或者到期日在一年以 内的政府债券不 低 于基金资产 净值的 5% , 权 证投资不 高于基金 资产净值 的 3%。 如法律法 规或监管 机构以后 允许基金 投资其他品种,基金管理 人在履行适当程 序后,可以 将其纳入投资范围。本基 金的业绩比较基 准 为:中证金 融地 产指 数收益率 ×95%+银 行活期存 款利 率(税后) ×5%。 6.4.2 会计 报表的编制基 础 本财务报表系按照中国财 政部颁布的《企业 会计准则 — 基本准则》以及其后颁 布及修订的具 体会计准则 、 应用 指南 、 解释以 及其他相 关规定 (以 下合称 “ 企业会计 准则” ) 编制 , 同时 , 对 于 在具体会计核算和信息披 露方面,也参考 了中国证券 投资基金业协会修订并发 布的《证券投资 基 金会计核算 业务指引》 、 中 国证监会 制定的 《中国 证券 监督管理委 员会关于 证券投资 基金估值 业务 的指导意见》 、 《证券投资 基金信息披露管 理办法》 、 《 证券投资基金信息披露 内容与格式准则 》第 2 号《年度报告 的内容与 格式》 、 《 证券投 资基金信 息 披露编报规 则》第 3 号《会 计报表附 注的编 制及披露》 、 《证券 投资基 金信息披 露 XBRL 模 板第 3 号<年度报告和 半年度报 告> 》 及其他 中国证监 会及中国证 券投资基 金业协会 颁布的相 关规定。 本财务报表 以本基金 持续经营 为基础列 报。 6.4.3 遵循 企业会计准则 及其他有关 规定的声明 本财务报表 符合企业 会计准则 的要求, 真实、完 整地 反映了本基 金 2018 年 6 月 30 日的财务 状况以及 2018 年 1 月1 日至2018 年6 月 30 日 期间 的经营成果 和基金净 值变动情 况等有关 信息。 6.4.4 本报 告期所采用的 会计政策、 会计估计与 最近一期 年度报告相一 致的说明 本报告期所 采用的会 计政策、 会计估计 与最近一 期年 度报告相一 致。 6.4.5 会计 政策和会计估 计变更以及 差错更正的 说明 6.4.5.1 会计 政策变更的说 明 无。 6.4.5.2 会计 估计变更的说 明 无。 长盛 中证 金融 地产 分级 2018 年半 年度 报告 第 21 页 共 57 页


6.4.5.3 差错 更正的说明 无。 6.4.6 税项 6.4.6.1 印 花税 经国务院批 准, 财 政部 、 国家税 务总局研 究决定 , 自2008 年4 月24 日起 , 调整 证券 (股票) 交易印花税 税率,由 原先的 3‰ 调整为 1‰ ; 经国务院批 准,财政 部、国家 税务总局 研究决定 ,自 2008 年9 月 19 日起, 调整由出 让方按 证券(股票 )交易印 花税税率 缴纳印花 税,受让 方不 再征收,税 率不变; 根据财政部、国家税务总局财 税[2005]103 号文《关 于股权 分置试点改革有关税收 政策问题 的通知》 的规定 , 股权 分置改革 过程中因 非流通 股股 东向流通股 股东支付 对价而发 生的股权 转让, 暂免征收印 花税。 6.4.6.2 增 值税 根据财政部 、国家税 务总局财 税[2016]36 号文《 关于 全面推开营 业税改增 值税试点 的通知》 的规定, 经国务 院批准, 自2016 年5 月1 日 起在全国 范围内全面 推开营业 税改征增 值税试点, 金 融业纳入试点范围,由缴 纳营业税改为缴 纳增值税。 对证券投资基金(封闭式 证券投资基金, 开 放式证券投资基金)管理 人运用基金买卖 股票、债券 的转让收入免征增值税; 国债、地方政府 债 利息收入以 及 金融同 业往来利 息收入免 征增值税 ;存 款利息收入 不征收增 值税; 根据财政部 、 国家税 务总局财 税[2016]46 号文 《 关于 进一步明确 全面推开 营改增试 点金融 业 有关政策的通知》的规定 ,金融机构开展 的质押式买 入返售金融商品业务及持 有政策性金融债 券 取得的利息 收入属于 金融同业 往来利息 收入; 根据财政部 、 国家税 务总局财 税[2016]70 号文 《 关于 金融机构同 业往来等 增值税政 策的补充 通知》的规定,金融机构 开展的买断式买 入返售金融 商品业务、同业存款、同 业存单以及持有 金 融债券取得 的利息收 入属于金 融同业往 来利息收 入; 根据财政部、国家税 务总局财 税[2016]140 号文《关 于明确金融、房地产开发、教 育辅助服 务等增值税政策的通知》 的规定,资管产 品运营过程 中发生的增值税应税行为 ,以资 管产品管 理 人为增值税 纳税人; 根据财政部 、 国家税 务总局财 税[2017]56 号文 《 关于 资管产品增 值税有关 问题的通 知》 的规 定, 自 2018 年1 月 1 日 起, 资管产品 管理人 运营资管 产品过程中 发生的增 值税应税 行为 (以下 简 称“ 资管产品运营业务 ”) ,暂适用简易计 税方法, 按照 3% 的征收率缴纳增 值税,资管产品 管理 人未分别核算资管产品运 营业务和其他业 务的销售额 和增值税应纳税额的除外 。资管产 品管理 人长盛 中证 金融 地产 分级 2018 年半 年度 报告 第 22 页 共 57 页


可选择分别 或汇总核 算资管产 品运营业 务销售额 和增 值税应纳税 额。 对资 管产品在 2018 年 1 月1 日前运营过程中发生的增 值税应税行为, 未缴纳增值 税的,不再缴纳;已缴纳 增值税的,已纳 税 额从资管产 品管理人 以后月份 的增值税 应纳税额 中抵 减。 根据财政部 、 国家税 务总局财 税[2017]90 号文 《 关于 租入固定资 产进项税 额抵扣等 增值税政 策的通知 》 的规定 , 自 2018 年1 月1 日起 , 资管产 品 管理人运营 资管产品 提供的贷 款服务 、 发生 的部分金融 商品转让 业务, 按照以 下规定 确定销售 额 : 提供贷款服务, 以 2018 年 1 月 1 日 起产生 的利息及利 息性质 的 收入为销 售额;转 让 2017 年 12 月 31 日前 取得的 股票(不 包括限售 股) 、债 券、 基金 、 非货物 期货, 可以选 择按照实 际买入价 计 算销售额 , 或者以 2017 年最 后一个交 易日的 股票收盘价(2017 年 最后一个交易日处 于停牌期间 的股票,为停牌前最后一 个交易日收盘价) 、 债券估值 (中债 金融估值 中心有限 公司或 中证指数 有 限公司提供 的债券估 值) 、 基金份 额净值、 非 货物期货结 算价格作 为买入价 计算销售 额。 6.4.6.3 企 业所得税 根据财政部 、 国家 税务总局 财税[2004]78 号文 《关 于 证券投资基 金税收政 策的通知 》 的规 定, 自2004 年1 月1 日起 , 对证 券投资基 金 (封 闭式证券 投资基金 , 开放式 证券投资 基金) 管理人运 用基金买卖 股票、债 券的差价 收入,继 续免征企 业所 得税; 根据财政部、国家税务总局财 税[2005]103 号文《关 于股权分置试点改革有关税收 政策问题 的通知》的规定,股权分 置改革中非流通 股股东通过 对价方式向流通股股东支 付的股份、现金 等 收入,暂免 征收流通 股股东应 缴纳的企 业所得税 ; 根据财政部、国家税务总局 财税[2008]1 号文《关于 企业所得税若干优惠政策的 通知》的规 定,对证券投资基金从证 券市场中取得的 收入,包括 买卖股票、债券的差价收 入,股权的股息 、 红利收入, 债券的利 息收入及 其他收入 ,暂不征 收企 业所得税。 6.4.6.4 个 人所得税 根据财政部、国家税务总局财 税[2005]103 号文《关 于股权分置试点改革有关税收 政策问题 的通知》的规定,股权分 置改革中非流通 股股东通过 对价方式向流通股股东支 付的股份、现金 等 收入,暂免 征收流通 股股东应 缴纳的个 人所得税 ; 根据财政部、国家税务总局财 税[2008]132 号文《财 政部、国家税务总局关于储蓄 存款利息 所得有关个 人所得税 政策的通 知》的规 定,自 2008 年 10 月 9 日起 ,对储蓄 存款利息 所得暂免 征 收个人所得 税; 根据财政部 、 国家 税 务总局、 中国证监 会财税[2012]85 号文 《关 于实施上 市公司股 息红利差 别化个人所 得税政策 有关问题 的通知》 的 规定, 自 2013 年1 月 1 日起, 证券 投资基金 从公开发 行长盛 中证 金融 地产 分级 2018 年半 年度 报告 第 23 页 共 57 页


和转让市场 取得的上 市公司股 票,持股 期限在 1 个月 以内(含 1 个月 )的,其 股息红利 所得全额 计入应纳税 所得额 ; 持股 期限在 1 个月以上 至 1 年 ( 含1 年 ) 的 , 暂减按 50% 计入应 纳税所 得额; 持股期限超 过 1 年的 , 暂 减按 25% 计 入应纳 税所得额 。 上述所得统 一适用 20% 的税率 计征个人 所得 税; 根据财政部、国家税务总局、 中国证监会财税[2015]101 号文《关于上市公司 股息红利 差别 化个人所得 税政策有 关问题的 通知》 的规 定, 自 2015 年9 月 8 日 起, 证券投资 基金从公 开发行 和 转让市场取 得的上市 公司股票 ,持股期 限超过 1 年的 ,股息红利 所得暂免 征收个人 所得税。 6.4.7 重要 财务报表项目 的说明 6.4.7.1 银行 存款 单位:人民 币元 项目 本期末 2018 年 6 月30 日 活期存款 14,310,899.20 定期存款 - 其中:存款 期限 1 个 月以内 - 存款期限1-3 个月 - 存款期限3 个月以上 - 其他存款 - 合计: 14,310,899.20 6.4.7.2 交易 性金融资产 单位:人民 币元 项目 本期末 2018 年 6 月30 日 成本 公允价值 公允价值变 动 股票 160,271,983.83 156,063,502.82 -4,208,481.01 贵金属投资- 金交所 黄金合约 - - - 债券 交易所市场 - - - 银行间市场 - - - 合计 - - - 资产支持证 券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 160,271,983.83 156,063,502.82 -4,208,481.01


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6.4.7.3 衍生 金融资产/ 负债 注:本基金 于本报告 期末未持 有衍生金 融资产/ 负债 。 6.4.7.4 买入 返 售金融资产 注:本基金 于本报告 期末未持 有买入返 售金融资 产。 6.4.7.5 应收 利息 单位:人民 币元 项目 本期末 2018 年 6 月30 日 应收活期存 款利息 2,837.80 应收定期存 款利息 - 应收其他存 款利息 - 应收结算备 付金利息 - 应收债券利 息 - 应收资产支 持证券利 息 - 应收买入返 售证券利 息 - 应收申购款 利息 0.38 应收黄金合 约拆借孳 息 - 其他 15.57 合计 2,853.75 6.4.7.6 其他 资产 注:本基金 本报告期 末未持有 其他资产 。 6.4.7.7 应付 交易费用 单位:人民 币元 项目 本期末 2018 年 6 月30 日 交易所市场 应付交易 费用 12,021.06 银行间市场 应付交易 费用 - 合计 12,021.06


6.4.7.8 其他 负债











单位 :人民币 元 项目 本期末 2018 年 6 月30 日 长盛 中证 金融 地产 分级 2018 年半 年度 报告 第 25 页 共 57 页


应付券商交 易单元保 证金 - 应付赎回费 264.98 其他应付款 4,914.00 预提费用 283,398.50 指数使用费 50,000.00 合计 338,577.48


6.4.7.9 实收 基金 金额单位: 人民币元 项目 本期 2018 年1 月1 日至 2018 年 6 月 30 日 基金份额( 份) 账面金额 上年度末 293,130,151.53 270,168,015.54 本期申购 13,696,864.14 12,623,907.39 本期赎回( 以"-" 号填列) -66,092,371.62 -60,919,262.03 - 基金拆分/ 份 额折算前 - - 基金拆分/ 份额 折算变动 份额 - - 本期申购 - - 本期赎回( 以"-" 号填列) - - 本期末 240,734,644.05 221,872,660.90 注:申购含 转换入份 额及金额 ,赎回含 转换出份 额及 金额。 6.4.7.10 未分 配利润 单位:人民 币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润 合计 上年度末 -72,928,887.70 45,581,444.98 -27,347,442.72 本期利润 8,855,536.28 -36,719,005.30 -27,863,469.02 本 期 基 金 份 额 交 易 产生的变动 数 12,123,784.18 -9,023,062.80 3,100,721.38 其中:基金 申购款 -3,159,944.22 2,496,191.60 -663,752.62 基金赎回款 15,283,728.40 -11,519,254.40 3,764,474.00 本期已分配 利润 - - - 本期末 -51,949,567.24 -160,623.12 -52,110,190.36


6.4.7.11 存款 利息收入 单位:人民 币元 项目 本期 2018 年1 月1 日至 2018 年6 月 30 日 长盛 中证 金融 地产 分级 2018 年半 年度 报告 第 26 页 共 57 页


活期存款利 息收入 54,955.55 定期存款利 息收入 - 其他存款利 息收入 - 结算备付金 利息收入 0.01 其他 316.54 合计 55,272.10


6.4.7.12 股票 投资收益 6.4.7.12.1 股票 投资收益 —— 买卖股票差 价收入 单位:人民 币元 项目 本期 2018 年1 月1 日至 2018 年6 月 30 日 卖出股票成 交总额 48,665,835.48 减:卖出股 票成本总 额 40,001,245.05 买卖股票差 价收入 8,664,590.43


6.4.7.13 债券 投资收益 6.4.7.13.1 债券 投资收益项目 构成 单位:人民 币元 项目 本期 2018 年1月1 日至2018 年6月30 日 债 券投资收 益 —— 买卖债 券(、债 转股及 债 券到期兑付 )差价收 入 31,769.80 债券投资收 益 —— 赎 回差价收 入 - 债券投资收 益 —— 申 购差价收 入 - 合计 31,769.80


6.4.7.13.2 债券 投资收益 —— 买卖债券差 价收入 单位:人民 币元 项目 本期 2018年1月1 日至2018 年6月30 日 卖 出债券( 、债转股 及债券到 期兑付 ) 成交 总额 290,220.96 减 :卖出债 券( 、债 转股及债 券到期兑 付 ) 成本总额 258,400.00 减:应收利 息总额 51.16 长盛 中证 金融 地产 分级 2018 年半 年度 报告 第 27 页 共 57 页


买卖债券差 价收入 31,769.80 6.4.7.14 贵金 属投资收益


注: 本基金 于本报告 期内未取 得贵金属 投资收益 。 6.4.7.15 衍生 工具收益 注:本基金 于本报告 期 未取得 衍生工具 收益。 6.4.7.16 股利 收益 单位:人民 币元 项目 本期 2018 年 1 月1 日至 2018 年6 月30 日 股票投资产 生的股利 收益 1,733,022.76 基金投资产 生的股利 收益 - 合计 1,733,022.76


6.4.7.17 公允 价值变动收益 单位:人民 币元 项目名称 本期 2018 年1 月1 日至2018 年 6 月30 日 1.交易性金 融资产 -36,719,005.30 —— 股票投 资 -36,719,005.30 —— 债券投 资 - —— 资产支 持证券投 资 - —— 贵金属 投资 - —— 其他 - 2.衍生工具 - —— 权证投 资 - 3.其他 - 减: 应税金 融商品公 允价值变 动产生的 预估增值 税 - 合计 -36,719,005.30 6.4.7.18 其他 收入 单位:人民 币元 项目 本期 长盛 中证 金融 地产 分级 2018 年半 年度 报告 第 28 页 共 57 页


2018 年 1 月1 日至 2018 年 6 月 30 日 基金赎回费 收入 22,340.72 基金转换费 收入 199.82 合计 22,540.54


6.4.7.19 交易 费用 单位:人民 币元 项目 本期 2018 年 1 月1 日至 2018 年 6 月 30 日 交易所市场 交易费用 100,376.84 银行间市场 交易费用 - 合计 100,376.84


6.4.7.20 其他 费用 单位:人民 币元 项目 本期 2018 年 1 月1 日至 2018 年 6 月 30 日 审计费用 29,752.78 信 息披露费 133,892.94 上市费 29,752.78 银行汇划费 1,070.05 指数使用费 100,000.00 合计 294,468.55


6.4.8 或有 事项、资产负 债表日后事 项的说明 6.4.8.1 或有 事项 截至资产负 债表日, 本基金无 需要说明 的重大或 有事 项。 6.4.8.2 资产 负债表日后事 项 本基金无需 作披露的 资产负债 表日后事 项。 6.4.9 关联 方关系 6.4.9.1 本报 告期存在控制 关系或其他 重大利害关 系的关联 方发生变化的 情况 本报告期内 ,未存在 控制关系 或其他重 大利害关 系的 关联方发生 变化的情 况。 长盛 中证 金融 地产 分级 2018 年半 年度 报告 第 29 页 共 57 页


6.4.9.2 本报 告期与基金发 生关联交易 的各关联方 关联方 名称 与本基金的 关系 长盛基金管 理有限公 司 基金管理人 、基金销 售机构 中国银行股 份有限公 司( “中 国银行 ” ) 基金托管人 、基金代 销机构 注:以下关 联交易均 在正常业 务范围内 按一般商 业条 款订立。


6.4.10 本报 告期及上年度 可比期间的 关联方交易 6.4.10.1 通过 关联方交易单 元进行的交 易 注:本基金 本报告期 及上年度 可比期间 未通过关 联方 交易单元进 行交易。 6.4.10.2 关联 方报酬 6.4.10.2.1 基金 管理费 单位:人民 币元 项目 本期 2018 年1 月1 日至 2018 年 6 月 30 日 上年度可比 期间 2017 年 1 月1 日至 2017 年 6 月30 日 当期发生的基金应支付 的管理 费 1,030,193.31 1,332,080.40 其中: 支付销 售机构的 客 户维护费 396,835.88 507,310.98 注:基金管理费每日计提 ,按月支付。基金 管理费按 前一日的基金资产净值 的 1.00%的年费 率计 提。计算方 法如下: H=E×1.00%/ 当年天数 H 为每日应计 提的基 金管理费 E 为前一日的 基金资 产净值 6.4.10.2.2 基金 托管费 单位:人民 币元 项目 本期 2018 年1 月1 日至 2018 年 6 月 30 日 上年度可比 期间 2017 年 1 月1 日至 2017 年 6 月30 日 当期发生的基金应支付 的托管费 226,642.52 293,057.65 注:基金托管费每日计提 ,按月支付。基金 托管费按 前一日的基金资产净值 的 0.22%的年费 率计 提。计算方 法如下: H=E×0.22%/ 当年天数 H 为每日应计 提的基 金托管费 长盛 中证 金融 地产 分级 2018 年半 年度 报告 第 30 页 共 57 页


E 为前一日的 基金资 产净值 6.4.10.3 与关 联方进行银行 间同业市场 的债券( 含回购) 交易 注:本基金本报告期内 及上年度可比期间 未发生与关 联方进行银行间同业市 场的债券(含回购) 交 易。 6.4.10.4 各关 联方投资本基 金的情况 6.4.10.4.1 报告 期内基金管理 人运用固有 资金投资本 基金的情 况 注: 本基金 的管理人 于本报告 期及上年 度可比期 间均 未运用固有 资金投资 本基金。 6.4.10.4.2 报告 期末除基金管 理人之外的 其他关联方 投资本基 金的情况 注:本基金 本报告期 末及上年 度末除基 金管理人 以外 的其他关联 方未投资 本基金。 6.4.10.5 由关 联方保管的银 行存款余额 及当期产生 的利息收 入 单位:人民 币元 关联方 名称 本期 2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日 上年度可比 期间 2017 年 1 月1 日至 2017 年 6 月 30 日 期末余额 当期利息收 入 期末余额 当期利息收 入 中国银行 14,310,899.20 54,955.55 19,283,433.15 73,375.12 注:本基金 的银行存 款由基金 托管人中 国 银行保 管, 按银行同业 利率计息 。 6.4.10.6 本基 金在承销期内 参与关联方 承销证券的 情况 注:本基金 于本报告 期及上年 度可比期 间均未在 承销 期内参与关 联方承销 证券。 6.4.10.7 其他 关联交易事项 的说明 本基金于本 报告期及 上年度可 比期间均 无需作说 明的 其他关联交 易事项。 6.4.11 利润 分配情况 注: 在长盛中证 金融地产 份额、 长盛 中证金融 地产 A 份额、 长盛中证 金融地 产 B 份额的 运作期 内, 本基金(包 括长盛中 证金融地 产份额、 长盛中证 金融 地产 A 份额、长 盛中证金 融地产 B 份额 )不 进行收益分 配。 6.4.12 期末 (2018 年 6 月 30 日) 本基金持有的 流通受限 证券 6.4.12.1 因认 购新发/ 增 发证券而 于 期末持有的流 通受限证 券 金额单位: 人民币元 6.4.12.1.1 受 限证券类 别:股票 证券 证券 成功 可流 流通受 认购 期末估 数量 期末 期末估值 备注 长盛 中证 金融 地产 分级 2018 年半 年度 报告 第 31 页 共 57 页


代码 名称 认购日 通日 限类型 价格 值单价 (单位: 股) 成本总额 总额 603693 江苏 新能 2018 年 6 月 25 日 2018 年7 月 3 日 新股未 上市 9.00 9.00 5,384 48,456.00 48,456.00 - 603706 东方 环宇 2018 年 6 月 29 日 2018 年7 月 9 日 新股未 上市 13.09 13.09 1,765 23,103.85 23,103.85 - 603105 芯能 科技 2018 年 6 月 29 日 2018 年7 月 9 日 新股未 上市 4.83 4.83 3,410 16,470.30 16,470.30 - 注:基金可使用以基金名 义开设的股票账 户,选择网 上或者网下一种方式进行 新股申购。其中 基 金作为一般法人或战略投 资者认购的新股 ,根据基金 与上市公司所签订申购协 议的规定,在新 股 上市后的约定期限内不能 自由转让;基金 作为个人投 资者参与网上认购获配的 新股,从新股获 配 日至新股上 市日之间 不能自由 转让。 6.4.12.2 期末 持有的暂时停 牌等流通受 限股 票 金额单位: 人民币元 股票代 码 股票 名称 停牌日期 停牌原 因 期末 估值单 价 复牌 日期 复牌 开盘 单价 数量 (股 ) 期末 成本总额 期末估值总 额 备 注 000540 中天 金融 2017 年8 月 21 日 重大事 项停牌 4.18 - - 262,350 1,526,967.79 1,096,623.00 - 600848 上海 临港 2018 年6 月 15 日 重大事 项停牌 21.67 - - 12,100 260,262.31 262,207.00 - 002147 新光 圆成 2018 年1 月 18 日 重大事 项停牌 14.76 - - 16,530 202,244.04 243,982.80 - 603386 广东 骏亚 2018 年6 月 19 日 重大事 项停牌 23.49 - - 1,644 10,242.12 38,617.56 - 注:本基金 截至 2018 年6 月 30 日止持 有以上因 公布 的重大事项 可能产生 重大影响 而被暂时 停牌 的股票,该 类股票将 在所公布 事项的重 大影响消 除后 ,经交易所 批准复牌 。 6.4.12.3 期末 债券正回购交 易中作为抵 押的债券 6.4.12.3.1 银行 间市场债券正 回购 本基金本报 告期末未 持有银行 间市场债 券正回购 交易 中作为抵押 的债券。 6.4.12.3.2 交易 所市场 债券正 回购 本基金于本 报告期末 未持有交 易所市场 债券正回 购交 易中作为抵 押的债券 。 长盛 中证 金融 地产 分级 2018 年半 年度 报告 第 32 页 共 57 页


6.4.13 金融 工具风险及管 理 6.4.13.1 风险 管理政策和组 织架构 本基金在日常经营活动中 涉及的财务风险主 要包括信 用风险、流动性风险及市 场风险。本基 金管理人制定了政策和程 序来识别及分析 这些风险, 并设定适当的风险限额及 内部控制流程, 通 过可靠的管 理及信息 系统持续 监控上述 各类风险 。 本基金管理人建立了以董 事会风险控制委员 会为核心 的,由董事会风险控制委 员会、经营管 理层及各具体业务部门组 成的三道风险监 控防线;并 在后两道监控防线中,由 独立于公司管理 层 和其他业务部门 的督察长 和监察稽核部对 公司合规风 险状况及各部门风险控制 措施进行检查、 监 督及报告。 6.4.13.2 信用 风险 信用风险是指基金在交易 过程中因交易对手 未履行合 约责任,或者基金所投资 证券之发行人 出现违约、拒绝支付到期 本息,导致基金 资产损失和 收益变化的风险。本基金 均投资于具有良 好 信用等级的证券,且通过 分散化投资以分 散信用风险 。本基金投资于一家公司 发行的证券市值 不 超过基金资产净值的 10% ,且本基金与由 本基金管理 人管理的其他基金共同持 有一家公司发行 的 证券,不得 超过该证 券的 10% 。 本基金在交易所进行的交 易均与中国证券登 记结算有 限责任公 司完成证券交收 和款项清算, 因此违约风险发生的可能 性很小;本基金 在进行银行 间同业市场交易前均对交 易对手进行信用 评 估,以控制 相应的信 用风险。 6.4.13.3 流动 性风险 流动性风险是指基金所持 金融工具变现的难 易程度。 本基金的流动性风险一方 面来自于基金 份额持有人可随时要求赎 回其持有的基金 份额,另一 方面来自于投资品种所处 的交易市场不活 跃 而带来的变 现困难。 6.4.13.3.1 报告 期内本基金组 合资产的流 动性风险分 析 本基金的基金管理人严格 按照《公开募集证 券投资基 金运作管理办法》及《公 开募集开放式 证券投资基金流动性风险 管理规定》等有 关法规的要 求建立健全开 放式基金流 动性风险管理的 内 部控制体系,审慎评估各 类资产的流动性 ,针对性制 定流动性风险管理措施, 对本基金组合资 产 的流动性风险进行管理。 本基金的基金管 理人采用监 控流动性受限资产比例、 流动性资产比例 及 压力测试等方式防范流动 性风险,并对本 基金的申购 赎回情况进行监控,保持 基金投资组合中 的长盛 中证 金融 地产 分级 2018 年半 年度 报告 第 33 页 共 57 页


可用现金头寸与之相匹配 ,确保本基金资 产的变现能 力与投资者赎回需求的匹 配与平衡。本基 金 的基金管理人在基金合同 中设计了巨额赎 回条款,约 定在非常情况下赎回申请 的处理方式,控 制 因开放申购 赎回模式 带来的流 动性风险 ,有效保 障基 金持有人利 益。 本基 金所持大部分证券在 证券交易所上市, 其余亦可 在银行间同业市场交易。 因此,除在附 注6.4.12 中 列示的部 分基金资 产流通暂 时受限 制不 能自由转让 的情况外 , 其 余均能及 时变现 。 此 外,本基金可通过卖出回 购金融资产方式 借入短期资 金应对流动性需求,其上 限一般不超过基 金 持有的债券资产的公允价 值。本基金于资 产负债表日 所持有的金融负债的合约 约定剩余到期日 均 为一年以内且一般不计息 ,可赎回基金份 额净值(所 有者权益)无固定到期日 且不计息,因此 账 面余额一般 即为未折 现的合约 到期现金 流量。本 报告 期内,本基 金未发生 重大流动 性风险事 件。 6.4.13.4 市场 风险 市场风险是指基金所持金 融工具的公允价值 或未来现 金流量因所处市场各类价 格因素的变动 而发生波动 的风险, 包括利率 风险、外 汇风险和 其他 价格风险。 6.4.13.4.1 利率 风险 利率风险是指基金的公允 价值和未来现金流 量因市场 利率变动而发生波动的风 险。利率敏感 性金融工具均面临由于市 场利率上升而导 致公允价值 下降的风险,其中浮动利 率类金融工具还 面 临每个付息期间结束根据 市场利率重新定 价时对于未 来现金流影响的风险。本 基金的基金管理 人 定期对本基金面临的利率 敏感性缺口进行 监控,并通 过调整投资组合的久期等 方法对上述利率 风 险进行管理 。 6.4.13.4.1.1 利率 风险敞口 单位:人民 币元 本期末


2018 年 6 月30 日 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 资产








银行存款 14,310,899.20 - - - 14,310,899.20 存出保证金 38,398.99 - - - 38,398.99 交易性金融 资产 - - - 156,063,502.82 156,063,502.82 应收利息 - - - 2,853.75 2,853.75 应收申购款 497.02 - - 17,454.18 17,951.20 资产总计 14,349,795.21 - - 156,083,810.75 170,433,605.96 负债








应付赎回款 - - - 140,391.29 140,391.29 应付管理人 报酬 - - - 147,660.31 147,660.31 长盛 中证 金融 地产 分级 2018 年半 年度 报告 第 34 页 共 57 页


应付托管费 - - - 32,485.28 32,485.28 应付交易费 用 - - - 12,021.06 12,021.06 其他负债 - - - 338,577.48 338,577.48 负债总计 - - - 671,135.42 671,135.42 利 率敏感度 缺口 14,349,795.21 - - 155,412,675.33 169,762,470.54 上年度末 2017 年 12 月 31 日 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 资产








银行存款 14,334,286.88 - - - 14,334,286.88 存出保证金 29,635.01 - - - 29,635.01 交易性金融 资产 - - 247,500.00 229,446,935.58 229,694,435.58 应收利息 - - - 3,166.96 3,166.96 应收申购款 - - - 31,958.30 31,958.30 资产总计 14,363,921.89 - 247,500.00 229,482,060.84 244,093,482.73 负债








应付赎回款 - - - 618,228.35 618,228.35 应付管理人 报酬 - - - 210,861.48 210,861.48 应付托管费 - - - 46,389.52 46,389.52 应付交易费 用 - - - 17,037.33 17,037.33 其他负债 - - - 380,393.23 380,393.23 负债总计 - - - 1,272,909.91 1,272,909.91 利率敏感度 缺口 14,363,921.89 - 247,500.00 228,209,150.93 242,820,572.82 注:表中所示为本基金资 产及负债的账面 价值,并按 照合约规定的利率重新定 价日或到期日孰 早 者进行了分 类。 6.4.13.4.1.2 利率 风险的敏感性 分析 注:本基金 本报告期 及上年度 末未持有 债券投资 或持 有的债券投 资占比并 不重大, 因而市场 利率 的变动对本 基金资产 净值无重 大影响。 6.4.13.4.2 外汇 风 险 本基金持有 的金融工 具均以人 民币计价 ,因此无 重大 外汇风险。 6.4.13.4.3 其他 价格风险 其他价格风险主要为市场 价格风险,市场价 格风险是 指基金所持金融工具的公 允价值或未来 现金流量因除市场利率和 外汇汇率以外的 市场价格因 素变动而发生波动的风险 。本基金主要投 资 于上市交易的证券,所面 临的其他价格风 险来源于单 个证券发行主体自身经营 情况或特殊事项 的 影响,也可能来源于证券 市场整体波动的 影响。本基 金严格按照基金合同中对 投资组合比例的 要 求进行资产配置,通过投 资组合的分散化 降低其他价 格风险。并且,基金管理 人每日对本基金 所 持有的证券价格实施监 控 ,定期运用多种 定量方法对 基金进行风险度量,动态 、及时地跟踪和 控长盛 中证 金融 地产 分级 2018 年半 年度 报告 第 35 页 共 57 页


制其他价格 风险。 6.4.13.4.3.1 其他 价格风险敞口 金额单位: 人民币元 项目 本期末 2018 年6 月30 日 上年度末 2017 年 12 月 31 日 公允价值 占基金 资产净 值比例 (%) 公允价值 占基金资 产净值比 例(%) 交易性金融 资产-股票 投资 156,063,502.82 91.93 229,446,935.58 94.49 交易性金融 资产 -基金 投资 - - - - 交 易 性 金 融 资 产 - 贵 金 属 投 资 - - - - 衍生金融资 产-权证 投资 - - - - 其他 - - - - 合计 156,063,502.82 91.93 229,446,935.58 94.49


6.4.13.4.3.2 其他 价格风险的敏 感性分析 假设 假定本基金 的业绩比 较基准变 化 5% ,其 他变量不 变; 用期末时点 比较基准 浮动 5%基 金资产净 值相应变 化来 估测组合市 场价格风 险; Beta 系数是 根据组合 在过去一 个年度的 基金资产 净值 和基准指数 数据回归 得出, 反映了基金 和基准的 相关性。 分析 相关风险变 量的变动 对资产负债 表日基金 资产净值 的 影响金额( 单位:人 民币元) 本期末( 2018 年 6 月 30 日 ) 上年度末 ( 2017 年12 月 31 日 ) +5% 8,459,160.35 12,505,259.50 -5% -8,459,160.35 -12,505,259.50





6.4.14 有助 于理解和分析 会计报表需 要说明的其 他事项 6.4.14.1 公 允价值


本基金非以 公允价值 计量的金 融工具, 因其剩余 期限 不长,公允 价值与账 面价值相 若。 (1) 各层次金 融工具公 允价值 本 基 金 本 报 告 期 末 持 有 的 以 公 允 价 值 计 量 的 金 融 工 具 中 属 于 第 一 层 次 的 余 额 为 人 民 币 154,334,042.31 元, 属 于第 二 层次 的 余额 为 人民 币 1,729,460.51 元 ,无 属 于第 三 层次 的 余额 (2017 年 12 月 31 日: 第一层次 的余额为 人民币 226,139,665.03 元 ,属于第 二层次 的余额为 人长盛 中证 金融 地产 分级 2018 年半 年度 报告 第 36 页 共 57 页


民币 3,554,770.55 元 ,无属于 第三层次 的余额) 。 (2) 公允价值 所属层次 间的重大 变动 对于证券交易所上市的股 票和可转换债券等 ,若出现 重大事项停牌、交易不活 跃、或属于非 公开发行等情况,本基金 分别于停牌日至 交易恢复活 跃日期间、交易不活跃期 间及限售期间不 将 相关股票和可转换债券的 公允价值列入第 一层次,并 根据估值调整中采用的对 公允价值计量整 体 而言具有重要意义的 输入 值所属的最低层 次,确定相 关股票和可转换债券公允 价值应属第二层 次 或第三层次。本基金政策 为以报告期初作 为确定金融 工具公允价值层次之间转 换的时点。本基 金 持有的以公 允价值计 量的金融 工具第三 层次公允 价值 本期未发生 变动(2017 年:无 ) 。 6.4.14.2 承 诺事项


截至资产负 债表日, 本基金无 需要说明 的承诺事 项。 6.4.14.3 其 他事项


截至资产负 债表日, 本基金无 需要说明 的其他重 要事 项。 长盛 中证 金融 地产 分级 2018 年半 年度 报告 第 37 页 共 57 页


§7 投 资 组合 报告 7.1 期末 基金资产组合 情况 金额单位: 人民币元 序号 项目 金额 占基金总资 产的 比例(% ) 1 权益投资 156,063,502.82 91.57 其中:股票 156,063,502.82 91.57 2 固定收益投 资 - - 其中:债券 - -








资产 支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品 投资 - - 5 买入返售金 融资产 - - 其中:买断 式回购的 买入返售 金融资产 - - 6 银行存款和 结算备付 金合计 14,310,899.20 8.40 7 其他各项资 产 59,203.94 0.03 8 合计 170,433,605.96 100.00


7.2 期 末 按行业分类的 股票投资组 合 7.2.1 期末 指数投资按行 业分类的境内 股票投资 组合 金额单位: 人民币元 代码 行业类别 公允价值( 元) 占基金资产 净值比例(%) A 农、林、牧 、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 - - D 电力、 热力、 燃气及 水生产和 供应业 - - E 建筑业 265,020.00 0.16 F 批发和零售 业 - - G 交通运输、 仓储和邮 政业 - - H 住宿和餐饮 业 - - I 信息传输、 软件和信 息技术服 务业 - - J 金融业 131,378,244.08 77.39 K 房地产业 22,912,474.12 13.50 L 租赁和商务 服务业 - - M 科学研究和 技术服务 业 - - 长盛 中证 金融 地产 分级 2018 年半 年度 报告 第 38 页 共 57 页


N 水利、 环境 和公共设 施管理业 - - O 居民服务、 修理和其 他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会 工作 - - R 文化、体育 和娱乐业 - - S 综合 356,500.00 0.21 合计 154,912,238.20 91.25 7.2.2 期末 积极投资按行 业分类的境内 股票投资 组合 金额单位: 人民币元 代码 行业类别 公允价值( 元) 占基金资产 净值比例(%) A 农、林、牧 、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 290,208.84 0.17 D 电 力 、热 力、 燃气 及水 生产 和供应业 71,559.85 0.04 E 建筑业 - - F 批发和零售 业 - - G 交通运输、 仓储和邮 政业 102,602.94 0.06 H 住宿和餐饮 业 - - I 信 息 传输 、软 件和 信息 技术 服务业 - - J 金融业 312,099.90 0.18 K 房地产业 116,164.00 0.07 L 租赁和商务 服务业 177,402.95 0.10 M 科学研究和 技术服务 业 - - N 水 利 、环 境和 公共 设施 管理 业 81,226.14 0.05 O 居 民 服务 、修 理和 其他 服务 业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会 工作 - - R 文化、体育 和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 1,151,264.62 0.68


7.2.3 报告 期末按行业分 类的 港股通 投资股票投 资组合 注:报告期 末未持有 港股通投 资股票投 资组合。 长盛 中证 金融 地产 分级 2018 年半 年度 报告 第 39 页 共 57 页


7.3 期末 按公允价值占 基金资产净 值比例大小 排序的所 有股票投资明 细 7.3.1 期末 指数投资按公 允价值占基 金资产净值 比例大小 排序的所有股 票投资明细 金额单位: 人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产 净 值比例(%) 1 601318 中国平安 427,057 25,016,999.06 14.74 2 600036 招商银行 427,602 11,305,796.88 6.66 3 600016 民生银行 984,912 6,894,384.00 4.06 4 601166 兴业银行 476,588 6,862,867.20 4.04 5 601328 交通银行 1,146,850 6,582,919.00 3.88 6 601288 农业银行 1,681,034 5,782,756.96 3.41 7 601939 建设银行 798,747 5,231,792.85 3.08 8 600030 中信证券 309,806 5,133,485.42 3.02 9 601398 工商银行 900,149 4,788,792.68 2.82 10 000002 万


科A 182,708 4,494,616.80 2.65 11 600000 浦发银行 441,352 4,219,325.12 2.49 12 601601 中国太保 123,624 3,937,424.40 2.32 13 601169 北京银行 572,979 3,455,063.37 2.04 14 600048 保利地产 280,033 3,416,402.60 2.01 15 000001 平安银行 337,580 3,068,602.20 1.81 16 601211 国泰君安 207,533 3,059,036.42 1.80 17 600837 海通证券 317,963 3,011,109.61 1.77 18 601818 光大银行 628,994 2,302,118.04 1.36 19 601229 上海银行 130,000 2,048,800.00 1.21 20 601688 华泰证券 129,223 1,934,468.31 1.14 21 600015 华夏银行 252,047 1,877,750.15 1.11 22 001979 招商蛇口 93,773 1,786,375.65 1.05 23 002142 宁波银行 100,519 1,637,454.51 0.96 24 600999 招商证券 116,033 1,587,331.44 0.94 25 601009 南京银行 201,150 1,554,889.50 0.92 26 000776 广发证券 116,700 1,548,609.00 0.91 27 601628 中国人寿 65,893 1,483,910.36 0.87 28 601336 新华保险 33,320 1,428,761.60 0.84 29 601155 新城控股 38,000 1,176,860.00 0.69 30 600958 东方证券 122,531 1,118,708.03 0.66 31 000540 中天金融 262,350 1,096,623.00 0.65 32 601901 方正证券 162,900 1,089,801.00 0.64 33 000166 申万宏源 240,660 1,051,684.20 0.62 长盛 中证 金融 地产 分级 2018 年半 年度 报告 第 40 页 共 57 页


34 002736 国信证券 102,551 933,214.10 0.55 35 600340 华夏幸福 35,300 908,975.00 0.54 36 600383 金地集团 88,840 905,279.60 0.53 37 601377 兴业证券 170,727 899,731.29 0.53 38 601788 光大证券 77,526 851,235.48 0.50 39 600705 中航资本 176,302 823,330.34 0.48 40 601998 中信银行 121,488 754,440.48 0.44 41 000656 金科股份 155,983 748,718.40 0.44 42 000783 长江证券 130,933 710,966.19 0.42 43 600816 安信信托 92,516 669,815.84 0.39 44 600643 爱建集团 68,400 642,960.00 0.38 45 600606 绿地控股 96,315 629,900.10 0.37 46 601099 太平洋 268,052 627,241.68 0.37 47 600109 国金证券 83,900 596,529.00 0.35 48 601198 东兴证券 44,000 573,760.00 0.34 49 601555 东吴证券 83,593 570,940.19 0.34 50 600208 新湖中宝 135,997 519,508.54 0.31 51 600663 陆家嘴 29,320 462,962.80 0.27 52 002146 荣盛发展 51,900 453,087.00 0.27 53 600369 西南证券 111,622 429,744.70 0.25 54 600061 国投资本 44,300 411,104.00 0.24 55 600325 华发股份 50,320 388,973.60 0.23 56 000402 金 融 街 47,857 385,248.85 0.23 57 000671 阳 光 城 64,145 382,945.65 0.23 58 000627 天茂集团 51,600 362,232.00 0.21 59 000686 东北证券 55,910 358,383.10 0.21 60 600895 张江高科 31,000 356,500.00 0.21 61 600266 北京城建 37,300 350,620.00 0.21 62 000031 中粮地产 59,300 342,754.00 0.20 63 000750 国海证券 92,031 328,550.67 0.19 64 600649 城投控股 53,371 326,630.52 0.19 65 600466 蓝光发展 50,960 315,952.00 0.19 66 002500 山西证券 45,218 304,769.32 0.18 67 600240 华业资本 39,700 291,001.00 0.17 68 600376 首开股份 41,200 289,636.00 0.17 69 000006 深振业 A 46,700 273,662.00 0.16 70 000961 中南建设 42,000 265,020.00 0.16 71 600094 大名城 45,700 263,232.00 0.16 72 600848 上海临港 12,100 262,207.00 0.15 长盛 中证 金融 地产 分级 2018 年半 年度 报告 第 41 页 共 57 页


73 600064 南京高科 35,062 257,355.08 0.15 74 600503 华丽家族 63,500 248,285.00 0.15 75 002670 国盛金控 23,052 248,270.04 0.15 76 002147 新光圆成 16,530 243,982.80 0.14 77 000667 美好置业 101,082 215,304.66 0.13 78 000563 陕国投A 61,484 209,045.60 0.12 79 002285 世联行 33,140 207,787.80 0.12 80 601881 中国银河 25,000 203,250.00 0.12 81 002244 滨江集团 37,300 193,960.00 0.11 82 000718 苏宁环球 51,150 187,720.50 0.11 83 000712 锦龙股份 18,500 184,630.00 0.11 84 000926 福星股份 25,500 183,345.00 0.11 85 600291 西水股份 13,531 180,774.16 0.11 86 600926 杭州银行 15,800 175,222.00 0.10 87 600639 浦东金桥 13,700 170,976.00 0.10 88 600565 迪马股份 57,500 169,625.00 0.10 89 600657 信达地产 36,011 153,046.75 0.09 90 600748 上实发展 22,275 112,266.00 0.07 91 002797 第一创业 16,442 111,312.34 0.07 92 601838 成都银行 11,599 101,491.25 0.06 93 600743 华远地产 37,606 96,647.42 0.06 94 002839 张家港行 8,500 51,765.00 0.03 95 002807 江阴银行 8,700 48,894.00 0.03


7.3.2 期末 积极投资按公 允价值占基 金资产净值 比例大小 排序的所有股 票投资明细 金额单位: 人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产 净 值比例(%) 1 601066 中信建投 18,690 201,104.40 0.12 2 603156 养元饮品 2,967 184,132.02 0.11 3 600901 江苏租赁 23,435 177,402.95 0.10 4 000897 津滨发展 51,400 116,164.00 0.07 5 601990 南京证券 10,230 110,995.50 0.07 6 603056 德邦股份 3,746 102,602.94 0.06 7 601330 绿色动力 4,971 81,226.14 0.05 8 603650 彤程新材 2,376 50,988.96 0.03 9 603693 江苏新能 5,384 48,456.00 0.03 10 603386 广东骏亚 1,644 38,617.56 0.02 长盛 中证 金融 地产 分级 2018 年半 年度 报告 第 42 页 共 57 页


11 603706 东方环宇 1,765 23,103.85 0.01 12 603105 芯能科技 3,410 16,470.30 0.01


7.4 报告 期内股票投资 组合的重大 变动 7.4.1 累计 买入金额超出 期初基金资 产净值 2% 或前 20 名的股 票明细 金额单位: 人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买 入金额 占期初基金 资产净 值比例(% ) 1 601229 上海银行 2,017,440.00 0.83 2 603156 养元饮品 166,828.87 0.07 3 600901 江苏租赁 155,843.75 0.06 4 603259 药明康德 102,405.60 0.04 5 601066 中信建投 101,299.80 0.04 6 601838 成都银行 89,465.01 0.04 7 601828 美凯龙 80,438.49 0.03 8 603587 地素时尚 52,976.00 0.02 9 603693 江苏新能 48,456.00 0.02 10 603680 今创集团 47,171.67 0.02 11 601990 南京证券 38,771.70 0.02 12 603876 鼎胜新材 38,223.42 0.02 13 603733 仙鹤股份 33,132.42 0.01 14 603486 科沃斯 32,812.78 0.01 15 603348 文灿股份 30,687.86 0.01 16 603013 亚普股份 30,026.91 0.01 17 603773 沃格光电 29,398.97 0.01 18 603650 彤程新材 29,272.32 0.01 19 603897 长城科技 28,167.70 0.01 20 603706 东方环宇 23,103.85 0.01


7.4.2 累计 卖出金额超出 期初基金资 产净值 2% 或前 20 名的股 票明细 金额单位: 人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖 出金额 占期初基金 资产净 值比例(% ) 1 601318 中国平安 7,717,021.78 3.18 2 600036 招商银行 2,431,177.50 1.00 长盛 中证 金融 地产 分级 2018 年半 年度 报告 第 43 页 共 57 页


3 601166 兴业银行 2,127,382.62 0.88 4 601939 建设银行 1,707,756.16 0.70 5 000002 万


科A 1,642,016.85 0.68 6 600030 中信证券 1,582,432.74 0.65 7 600016 民生银行 1,533,961.59 0.63 8 600000 浦发银行 1,421,041.03 0.59 9 601328 交通银行 1,361,903.95 0.56 10 601288 农业银行 1,281,326.47 0.53 11 601601 中国太保 1,171,718.41 0.48 12 600048 保利地产 1,120,311.98 0.46 13 000001 平安银行 1,117,049.45 0.46 14 601398 工商银行 1,112,130.78 0.46 15 600837 海通证券 1,062,522.19 0.44 16 601169 北京银行 1,054,610.79 0.43 17 601211 国泰君安 1,016,074.73 0.42 18 002673 西部证券 718,877.28 0.30 19 601818 光大银行 692,477.72 0.29 20 601688 华泰证券 630,728.00 0.26


7.4.3 买入 股票的成本总 额及卖出股 票的收入总 额 单位:人民 币元 买入股票成 本(成交 )总额 3,336,817.59 卖出股票收 入(成交 )总额 48,665,835.48 注:本项中 7.4.1 、7.4.2 、7.4.3 表中 的 “买入 金额 ”(或 “买 入股票成 本 ”)、 “卖出金 额 ” (或 “ 卖出 股票收入 ”)均按 买卖成交 金额(成 交单 价乘以成交 数量)填 列,不考 虑相关交 易费 用。 7.5 期末 按债券品种分 类的债券投 资组合 注:本基金 本报告期 末未持有 债券。 7.6 期末 按公允价值占 基金资产净 值比例大小 排序的前 五名债券投资 明细 注:本基金 本报告期 末未持有 债券。 7.7 期末 按公允价值占 基金资产净 值比例大小 排序的所 有资产支持证 券投资明细 注:本基金 本报告期 末未持有 资 产支持 证券。 长盛 中证 金融 地产 分级 2018 年半 年度 报告 第 44 页 共 57 页


7.8 报告 期末按公允价 值占基金资 产净值比例 大小排序 的前五名贵金 属投资明细 注:本基金 本报告期 末未持有 贵金属。 7.9 期末 按公允价值占 基金资产净 值比例大小 排序的前 五名权证投资 明细 注:本基金 本报告期 末未持有 权证。 7.10 报告 期末本基金投 资的股指期 货交易情况 说明 7.10.1 报告 期末本基金投 资的股指期 货持仓和损 益明细 注:本基金 本报告期 末无股指 期货投资 。 7.10.2 本基 金投资股指期 货的投资政 策 本基金本报 告期内未 投资股指 期货。 7.11 报告 期末本基金投 资的国债期 货交易情况 说明 7.11.1 本期 国债期货投资 政策 本基金本报 告期内未 投资国债 期货。 7.11.2 报告 期末本基 金投 资的国债期 货持仓和损 益明细 注:本基金 本报告期 末无国债 期货投资 。 7.11.3 本期 国债期货投资 评价 本基金本报 告期内未 投资国债 期货。 7.12 投资 组合报告附注 7.12.1


1 、 兴业银行: 本基 金跟踪的 标的指数 为中证 金融地产 指数, 配置了中 证金融地 产指数成 分股 兴业银行 。 根据银 保监会 2018 年 5 月4 日公 布的 《中 国银行保险 监督管理 委员会行 政处罚信 息公 开表- 银保监银罚决字〔2018 〕1 号-兴业 银行股份有 限公司》的公告,兴业银 行因同业投资接 受 隐性的第三方金融机构信 用担保、债券卖 出回购业务 违规出表、个人理财资金 违规投资、向四 证 不全的房地 产项目提 供融 资等12 项违规 被罚 5870 万 元, 这 12 项案由 中, 多涉及违 反宏观调 控政 策、影子银行和交叉金融 产品风险以及违 法违规展业 。与兴业银行一同被罚的 还有该银行旗下 的 兴业金 融租赁有限责任公 司。兴业金融租 赁因未制定 明确的服务收费标准并公 示以及办理融资 租 赁业务时搭 售理财产 品被罚 110 万元。 除此之外 ,兴 业银行苏州 分行还存 在买入返 售业务项 下基 础资产不合规的情况,该 银行两名直接责 任人受到银 保监会处罚。其中,原兴 业银行苏州分行 行长盛 中证 金融 地产 分级 2018 年半 年度 报告 第 45 页 共 57 页


长黄立峰受 到警告处 分,并被 罚款 5 万 元;胡刚 被警 告并罚款 10 万元。 根据 2018 年4 月 16 日《上海 银监局行 政 处罚信 息公 开表(沪银 监罚决字 〔2018〕12 号) 》 , 2015 年9 月 , 兴业银 行股份有 限公司上 海分行在 某理 财业务中, 对底层资 产为非标 准化债权 资产 的投资投前 尽职调 查 严重不审 慎。责令 改正,罚 款人 民币 50 万元 。 根据 2018 年 4 月 2 日中国 人民银行 福州中心 支行公 布了福银罚 字〔2018 〕10 号行政 处罚公 示表,兴业 银行股份 有限公司 因违反国 库管理规 定, 被警告并处 罚款 5 万 元人民币 。 对以上事件,本基金做出 如下说明:兴业银 行是中国 最优秀的银行之一,基本 面良好,公司 高度重视内部控制建设, 并围绕内部环境 、风险评估 、控制活动、信息与沟 通 、内部监督等方 面 不断加强和完善内部控制 机制。基于相关 研究,本基 金判断,上述处罚对公司 影响极小。今后 , 我们将继续加强与该公司 的沟通,密切关 注其制度建 设与执行等公司基础性建 设问题的合规性 以 及企业的经 营状况。 2 、 农业银行: 本基 金跟踪的 标的指数 为中证 金融地产 指数, 配置了中 证金融地 产指数成 分股 农业银行。 根据 2018 年5 月 15 日农业 银行股份 有限 公司发布的 “非公开 发行股票 申请文件 反馈 意见的回复 ”中提到 “农业银 行及境内 分支机构 报告 期内(2015 年至 2017 年)存在 被税务机 关处 以的单笔金 额为10 万元( 含) 以上 的税务处 罚共 计44 笔,涉及罚款 金额共计 约2,320.43 万元,主要 涉及的处罚事由为少申报 税款、未按规定 代扣代缴个 人所得税等。 ”其中涉及 湖北省分行、浙 江 省分行、广 东省分行 等。对此 事 件,本 基金做出 如下 说明: 农业银行是 中国最优 秀的银行 之一 , 基本面 良好 , 上 述行政处罚 种类主要 为罚款,且 未导致农 业银行或境 内分支机 构之合法 存续受影 响或业务 经营 所需之批准 、 许可 、 授 权或备案 被撤销, 包括 但不限于被吊销《金融许 可证》或营业执 照等重大后 果。基于相关研究,本基 金判断,上述处 罚 对公司影响极小。今后, 我们将继续加强 与该公司的 沟通,密切关注其制度建 设与执行等公司 基 础性建设问 题的合规 性以及企 业的经营 状况。 除上述事项外,本报告期 内基金投资的前十 名证券的 发行主体无被监管部门立 案调查记录, 无在报告编 制日前一 年内受到 公开谴责 、处罚。 7.12.2


基金投资的 前十名股 票,均为 基金合同 规定备选 股票 库之内的股 票。 7.12.3 期末 其他各项资产 构成 单位:人民 币元 序号 名称 金额 长盛 中证 金融 地产 分级 2018 年半 年度 报告 第 46 页 共 57 页


1 存出保证金 38,398.99 2 应收证券清 算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 2,853.75 5 应收申购款 17,951.20 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 59,203.94 7.12.4 期末 持有的处于转 股期的可转 换债券明细 注:本基金 本报告期 末未持有 处于转股 期的可转 换债 券(可交换 债券) 。 7.12.5 期末 前十名股票中 存在流通受 限情况的说 明 7.12.5.1 期末 指数投资前十 名股票中存 在流通受限 情况的说 明 注:报告期 末指数投 资前十名 股票不存 在流通受 限情 况。 7.12.5.2 期末 积极投资前五 名股票中存 在流通受限 情况的说 明 注:本报告 期末积极 投资股票 中不存在 流通受限 情况 。 7.12.6 投资 组合报告附注 的其他文字 描述部分 由于四舍五 入的原因 ,分项之 和与合计 项之间可 能存 在尾差。 长盛 中证 金融 地产 分级 2018 年半 年度 报告 第 47 页 共 57 页


§8 基 金 份额 持有 人信 息 8.1 期末 基金份额持有 人 户数及持 有人结构 份额单位: 份 份额级别 持有人户 数( 户) 户均持有的 基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份 额比例 持有份额 占总份额 比例 长盛中证 金融地产 分级 A 199 77,229.24 1,556,386.00 10.13% 13,812,233.00 89.87% 长盛中证 金融地产 分级 B 828 18,561.13 109,449.00 0.71% 15,259,170.00 99.29% 长盛中证 金融地产 分级 3,757 55,894.97 1,084,439.46 0.52% 208,912,966.59 99.48% 合计 4,784 50,320.79 2,750,274.46 1.14% 237,984,369.59 98.86% 注:1 、 对于分 级基金 , 比例 的分母采 用各自级 别的份 额; 对于 合计数 , 比例 的分母采 用下属分 级 基金份额的 合计数。 2、以上信息 中的上市 部分持有 人信息由 中国证 券登 记结算有限 责任公司 提供。 8.2 期末 上市基金前十 名持有人 长盛中证金 融地产分 级 A


序号 持有人名称 持有份额( 份) 占上市总份 额 比例 1 祁丽君 5,486,054.00 35.70% 2 中国银河证 券股份有 限公司 1,534,655.00 9.99% 3 李怡名 1,157,477.00 7.53% 4 高群亮 609,900.00 3.97% 5 史向东 568,581.00 3.70% 6 孙林红 361,400.00 2.35% 7 施鸿宇 327,367.00 2.13% 8 方春娣 290,000.00 1.89% 9 沈月海 266,500.00 1.73% 10 何贤明 265,100.00 1.72% 长盛中证金 融地产分 级 B 序号 持有人名称 持有份额( 份) 占上市总份 额 比例 1 王武世 6,287,544.00 40.91% 长盛 中证 金融 地产 分级 2018 年半 年度 报告 第 48 页 共 57 页


2 刘丽 396,900.00 2.58% 3 杨际华 309,800.00 2.02% 4 叶晓华 250,015.00 1.63% 5 王云 240,000.00 1.56% 6 陈富尧 226,013.00 1.47% 7 田海卫 200,000.00 1.30% 8 陈美龄 174,800.00 1.14% 9 任爱 165,001.00 1.07% 10 李钟力 150,007.00 0.98% 注:以上信 息中持有 人为场内 持有人, 由中国证 券登 记结算有限 责任公司 提供。 8.3 期末 基金管理人的 从业人员持 有本基金的 情况 项目 份额级别 持有份额总 数(份) 占基金总份 额 比例 基 金 管 理 人 所 有 从 业 人 员 持有本基金 长盛中证金 融地产分 级 A 0.00 0.0000% 长盛中证金 融地产分 级 B 0.00 0.0000% 长盛中证金 融地产分 级 2,703.58 0.0013% 合计 2,703.58 0.0011% 注:对于分级基金,比例 的分母采用各自 级别的份额 ;对于合计数,比例的分 母采用下属分 级基 金份额的合 计数。 8.4 期末 基金管理人的 从业人员持 有本开放式 基金份额 总量区间的情 况 项目 份额级别 持有基金份 额总量的 数量区间 (万份) 本公司高级 管理人员 、 基金 投 资 和 研 究 部 门 负 责 人 持 有本开放式 基金 长盛中证金 融地产分 级 A 0 长盛中证金 融地产分 级 B 0 长盛中证金 融地产分 级 0 合计 0 本 基 金 基 金 经 理 持 有 本 开 放式基金 长盛中证金 融地产分 级 A 0 长盛中证金 融地产分 级 B 0 长盛中证金 融地产分 级 0 合计 0 长盛 中证 金融 地产 分级 2018 年半 年度 报告 第 49 页 共 57 页


§9 开 放 式基 金份 额变 动 单位:份 项目 长盛中证金 融地产 分级 A 长盛中证金融 地产分级 B 长盛中证金 融地 产分级 基金合同生 效日(2015 年6 月16 日 ) 基金份额总 额 98,009,033.00 98,009,033.00 530,129,756.87 本报告期期 初基金份 额总额 18,033,831.00 18,033,831.00 257,062,489.53 本报告期基 金总申购 份额 - - 13,696,864.14 减: 本报告期基 金总赎回 份额 - - 66,092,371.62 本报告期基 金拆分变 动份额 (份额减 少 以"-" 填列 ) -2,665,212.00 -2,665,212.00 5,330,424.00 本报告期期 末基金份 额总额 15,368,619.00 15,368,619.00 209,997,406.05 注:拆分变 动份额为 本基金三 级份额之 间的配对 转换 变动份额。 长盛 中证 金融 地产 分级 2018 年半 年度 报告 第 50 页 共 57 页


§10 重 大 事件 揭示 10.1 基金 份额持有人大 会决议 本报告期内 本基金未 召开基金 份额持有 人大会。 10.2 基金 管理人、基金 托管人的专 门基金托管 部门的重 大人事变动 10.2.1 本基 金管理人 的高级管 理人员重 大人事变 动情 况 原督察长叶 金松先生 因退休离 任,由张 利宁女士 担任 本公司督察 长。 上述变更事 项已经公 司第七届 董事会 第 七次会议 审议 通过,并按 规定向相 关监管机 构备案 。 2018 年 4 月 27 日 ,中国证 券监督管 理委员会 北京监 管局作出《 关于对长 盛基金管 理有限公 司拟 任合规负责 人任职资 格的意见》 (京证监 发〔2018 〕136 号) , 对张利宁 女士担任 本公司督 察长无 异议。 10.2.2 基金 经理变动 情况 本报告期本 基金经理 未曾变动 。 10.2.3 本基 金托管人 的专门基 金托管部 门重大人 事变 动情况 报告期内, 基金托管 人的专门 基金托管 部门无重 大人 事变动。





10.3 涉及 基金管理人、 基金财产、 基金托管业 务的诉讼 本报告期内 无涉及本 基金管理 人、基金 财产、 基 金托 管业务的诉 讼事项。


10.4 基金 投资策略的改 变 本报告期内 本基金投 资策略没 有改变。





10.5 为基 金进行审计的 会计师事务 所情况 本 基金聘任 的会计师 事务所 为安永华 明会计师 事务所( 特殊普通 合伙) ,本报告 期内本基 金 未更换会计 师事务所 。





10.6 管理 人、托管人及 其高级管理 人员受稽查 或处罚等 情况 基金管理人 、托管人 及其高级 管理人员 未受监管 部门 稽查或处罚 。





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10.7 基金 租用证券公司 交易单元的 有关情况


10.7.1 基金 租用证券公司 交易单元进 行股票投资 及佣金支 付情况 金额单位: 人民币元 券商名称 交易单元 数量 股票交易 应支付该券 商的佣金


备注 成交金额 占当期股票 成交总额的 比 例 佣金 占当期佣金 总量的比例 长江证券 1 30,044,465.35 59.28% 27,980.80 59.28% - 东北证券 1 12,620,278.22 24.90% 11,753.03 24.90% - 安信证券 2 5,285,323.27 10.43% 4,922.25 10.43% - 招商证券 1 2,733,208.64 5.39% 2,545.41 5.39% - 华融证券 1 - - - - - 华泰证券 1 - - - - - 东海证券 2 - - - - - 国泰君安 1 - - - - - 国联证券 1 - - - - - 德邦证券 1 - - - - - 长城证券 1 - - - - - 国信证券 1 - - - - - 东吴证券 1 - - - - - 高华证券 1 - - - - - 西南证券 1 - - - - - 国元证券 1 - - - - - 华安证券 1 - - - - - 上海证券 1 - - - - - 东兴证券 1 - - - - - 中信建投 2 - - - - - 广发证券 1 - - - - - 申银万国 2 - - - - - 中金公司 1 - - - - - 中信证券 2 - - - - - 方正证券 1 - - - - - 西部证券 1 - - - - -


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10.7.2 基金 租用证券公司 交易单元进 行其他证券 投资的情 况 金额单位: 人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交 易 权证交易 成交金额 占当期债券 成交总额的 比 例 成交金额 占当期债 券回购 成交总额 的比例 成交金额 占当期权证 成交总额的 比例 长江证券 - - - - - - 东北证券 - - - - - - 安信证券 280,046.25 96.49% - - - - 招商证券 10,174.71 3.51% - - - - 华融证券 - - - - - - 华泰证券 - - - - - - 东海证券 - - - - - - 国泰君安 - - - - - - 国联证券 - - - - - - 德邦证券 - - - - - - 长城证券 - - - - - - 国信证券 - - - - - - 东吴证券 - - - - - - 高华证券 - - - - - - 西南证券 - - - - - - 国元证券 - - - - - - 华安证券 - - - - - - 上海证券 - - - - - - 东兴证券 - - - - - - 中信建投 - - - - - - 广发证券 - - - - - - 申银万国 - - - - - - 中金公司 - - - - - - 中信证券 - - - - - - 方正证券 - - - - - - 西部证券 - - - - - - 注:1 、本公 司选择证 券经营机 构的标准 (1 ) 研究实 力较 强, 有固定的 研究机构 和专门研 究人 员, 能及时为 本公司提 供高质 量的咨询 服务, 包括宏观经 济报告 、 行业报 告、 市 场走向分 析、 个 股 分析报告等 , 并能 根据基金 投资的特 定要求,长盛 中证 金融 地产 分级 2018 年半 年度 报告 第 53 页 共 57 页


提供专门研 究报告。 (2 )资力雄 厚,信誉 良好。 (3 )财务状 况良好, 各项财务 指标显示 公司经 营状 况稳定。 (4 )经营行 为规范, 最近两年 未因重大 违规行 为而 受到中国证 监会和中 国人民银 行处罚。 (5 )内部管 理规范、 严格,具 备健全的 内控制 度, 并能满足基 金运作高 度保密的 要求。 (6 ) 具备基金 运作所需 的高效、 安 全 的通讯 条件, 交 易设施符合 代理本公 司基金进 行证券交 易的 需要,并能 为本公司 基金提供 全面的信 息服务。 2、本公司租 用券商交 易单元的 程序 (1 )研究机 构提出服 务意向, 并提供相 关研究 报告 ; (2 )研究机 构的研究 报告需要 有一定的 试用期 。试 用期视服务 情况和研 究服务评 价结果而 定; (3 ) 研究 发展部 、 投资管 理等部门 试用研究 机构的研 究报告后 , 按照研 究服务评 价规定 , 对研究 机构进行综 合评价; (4 ) 试 用期满后 , 评价 结果符合 条件 , 双方认 为有必 要继续合作 , 经公 司领导审 批后 , 我司与 研 究机构签定 《研究 服务协议》 、 《券 商交易单 元租用协 议 》 , 并办 理基金专 用交易单 元租用手 续。 评 价结果如不 符合条件 则 终止试 用; (5 ) 本公司每 两个月对 签约机构 的服务进 行一次综 合 评价。 经过评价, 若本公司 认为签约 机构的 服务不能满足要求,或签 约机构违规受到 国家有关部 门的处罚,本公司有权终 止签署的协议, 并 撤销租用的 交易单元 ; (6 )交易单 元租用协 议期限为 一年,到 期后若 双方 没有异议可 自动延期 一年。 3、本基金租 用证券公 司交易单 元均为共 用交易 单元 。 4、报告期内 租用证券 公司交易 单元的变 更情况 : (1 )本基金 报告期内 新增租用 交易单元 情况: 序号


证券公司名称


交易单元所属市场 数量 1 方正证券 上海 1 (2 )本基金 报告期 内 停止租用 交 易单元 情况: 序号 证券公司名 称 交易单元所 属市场 数量 1 东莞证券 深圳 1 10.8 其他 重大事件 除上述事项 之外, 均已 作为临时 报告在指 定媒体 披露 过的其他在 本报告期 内发生的 重大事项 如下: 长盛 中证 金融 地产 分级 2018 年半 年度 报告 第 54 页 共 57 页


序号 公告事项 法定披露方 式 法定披露日 期 1 长盛中证金 融地产指 数分级证 券 投资基金可 能发生不 定期份额 折 算的风险第 四次提示 公告 《中国证券 报》 《上 海证券报》 《 证券时 报》及本公 司网站 2018 年 6 月30 日 2 长盛中证金 融地产指 数分级证 券 投资基金B 类份额交 易价格波 动提 示公告 同上 2018 年 6 月30 日 3 长盛中证金 融地产指 数分级证 券 投资基金B 类份额交 易价格波 动提 示公告 同上 2018 年 6 月29 日 4 长盛中证金 融地产指 数分级证 券 投资基金可 能发生不 定期份额 折 算的风险第 三次提示 公告 同上 2018 年 6 月29 日 5 长盛中证金 融地产指 数分级证 券 投资基金B 类份额交 易价格波 动提 示公告 同上 2018 年 6 月28 日 6 长盛中证金 融地产指 数分级证 券 投资基金可 能发生不 定期份额 折 算的风险第 二次提示 公告 同上 2018 年 6 月28 日 7 长盛中证金 融地产指 数分级证 券 投资基金可 能发生不 定期份额 折 算的风险提 示公告 同上 2018 年 6 月27 日 8 长盛中证金 融地产指 数分级证 券 投资基金B 类份额交 易价格波 动提 示公告 同上 2018 年 6 月27 日 9 长盛中证金 融地产指 数分级证 券 投资基金B 类份额交 易价格波 动提 示公告 同上 2018 年 6 月26 日 10 长盛中证金 融地产指 数分级证 券 投资基金B 类份额交 易价格波 动提 示公告 同上 2018 年 6 月23 日 11 长盛中证金 融地产指 数分级证 券 投资基金B 类份额交 易价格波 动提 示公告 同上 2018 年 6 月22 日 12 长盛中证金 融地产指 数分级证 券 投资基金b 类份额交 易价格波 动提 示公告 同上 2018 年 6 月21 日 13 长盛基金管 理有限公 司关于上 海 基煜基金销 售有限公 司参加费 率 优惠活动的 公告 同上 2018 年 6 月12 日 14 长盛基金管 理有限公 司关于旗 下 部分开放式 基金参加 银河证券 申 同上 2018 年 5 月21 日 长盛 中证 金融 地产 分级 2018 年半 年度 报告 第 55 页 共 57 页


购 (含定投 ) 费率优 惠活动的 公告 15 长盛基金管 理有限公 司高级管 理 人员督察长 变更的公 告 同上 2018 年 5 月3 日 16 长盛中证金 融地产指 数分级证 券 投资基金 2018 年第 1 季度报告 同上 2018 年 4 月20 日 17 长盛基金管 理有限公 司关于旗 下 部分开放式 基金参加 东海证券 申 购费率优惠 活动的公 告 同上 2018 年 4 月2 日 18 长盛中证金 融地产指 数分级证 券 投资基金 2017 年度报 告 同上 2018 年 3 月31 日 19 长盛中证金 融地产指 数分级证 券 投资基金 2017 年度报 告 摘要 同上 2018 年 3 月31 日 20 长盛基金管 理有限公 司关于旗 下 基金参加交 通银行手 机银行渠 道 基金申购及 定期定额 投资手续 费 率优惠活动 的公告 同上 2018 年 3 月30 日 21 长盛基金管 理有限公 司关于旗 下 基金参加展 恒基金费 率优惠活 动 的公告 同上 2018 年 3 月26 日 22 关于修改长 盛中证金 融地产指 数 分级证券投 资基金基 金合同等法 律文件的公 告 同上 2018 年 3 月23 日 23 长盛中证金 融地产指 数分级证 券 投资基金招 募说明书 (更新) 同上 2018 年 3 月23 日 24 长盛中证金 融地产指 数分级证 券 投资基金基 金合同 同上 2018 年 3 月23 日 25 长盛中证金 融地产指 数分级证 券 投资基金托 管协议 同上 2018 年 3 月23 日 26 长盛中证金 融地产指 数分级证 券 投资基金招 募说明书 (更新) 摘要 同上 2018 年 1 月25 日 27 长盛中证金 融地产指 数分级证 券 投资基金招 募说明书 (更新) 同上 2018 年 1 月25 日 28 长盛中证金 融地 产指 数分级证 券 投资基金 2017 年第 4 季度报告 同上 2018 年 1 月20 日 长盛 中证 金融 地产 分级 2018 年半 年度 报告 第 56 页 共 57 页


§11 影 响 投资 者决 策的 其 他重 要信 息 11.1 报告 期内单一投资 者持有基金 份额比例达 到或超过 20% 的情况 注:本基金 报告期内 无单一投 资者持有 基金份额 比例 达到或超过 20% 的情 况。 11.2 影响 投资者决策的 其他重要信 息 本基金本报 告期内无 影响投资 者决策的 其他重要 信息 。





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§12 备 查 文件 目录 12.1 备查 文件目录 1 、中国证监 会核准基 金募集的 文件; 2 、 《长盛中 证金融地 产分级证 券投资基 金基金合 同》 ; 3 、 《长盛中 证金融地 产分级证 券投资基 金托管协 议》 ; 4 、 《长盛中 证金融地 产分级证 券投资基 金招募说 明书 》 ; 5 、法律意见 书; 6 、基金管理 人业务资 格批件、 营业执照 ; 7 、基金托管 人业务资 格批件、 营业执照 。 12.2 存放 地点 备查文件存 放于基金 管理人的 办公地址 和/或基 金托 管人的住所 。


12.3 查阅 方式 投资者可到基金管理人的 办公地址和/或基 金托管人 的住所和/或基金管理人互 联网站免费查 阅备查文件 。在支付 工本费后 ,投资者 可在合理 时间 内取得备查 文件的复 制件或复 印件。 投资者对本 报告书如 有疑问, 可咨询本 基金管理 人长 盛基金管理 有限公司 。 客户服务中 心电话:400-888-2666 、010-62350088 。 网址:http://www.csfunds.com.cn 。 长盛 基金管理有限 公司 2018 年 8 月 29 日