东 吴鼎利 债券 型证券 投资 基金（LOF ）
2018 年半 年度报 告 摘要
2018 年 6 月 30 日
基 金 管理 人： 东吴 基 金管 理有 限公 司
基 金 托管 人： 交通 银 行股 份有 限公 司
送 出 日期 ： 二 〇一 八 年八 月二 十九 日 东吴 鼎利 债券 型证 券投 资基 金（LOF ）2018 年半 年度 报告 摘要
第 2 页 共 32 页
§1 重 要 提示
1.1 重要 提示
基金管理人的董事会、董 事保证本报告所载 资料不存 在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准 确性和完整性承 担个别及连 带的法律责任。本半年度 报告已经三分之 二
以上独立董 事签字同 意，并由 董事长签 发。
基金托管人 交通银行 股份有限 公司根据 本基金合 同规 定，于 2018 年 8 月 24 日复核 了本报告
中的财务指标、净值表现 、利润分配情况 、财务会计 报告、投资组合报告等内 容，保证复核内 容
不存在虚假 记载、误 导性陈述 或者重大 遗漏。
基金管理人 承诺以诚 实信用 、 勤勉 尽责的原 则管理和 运用基金资 产， 但 不保证 基金一定 盈利 。
基金的过往业绩并不代表 其未来表现。投资 有风险， 投资者在作出投资决策前 应仔细阅读本
基金的招募 说明书及 其更新。
本半年度报 告摘要摘 自半年度 报告正文 ，投资者 欲了 解详细内容 ，应阅读 半年度报 告正文。
本报告中财 务资料未 经审计 。
本报告期自 2018 年 01 月 01 日 起至 06 月 30 日 止。
东吴 鼎利 债券 型证 券投 资基 金（LOF ）2018 年半 年度 报告 摘要
第 3 页 共 32 页
§2
基金简介
2.1 基金 基本情况
基金简称 东吴鼎利（LOF ）
场内简称 东吴鼎利
基金主代码 165807
交易代码 165807
基金运作方 式 上市契约型 开放式（LOF ）
基金转型生 效日 2016 年4 月26 日
基金管理人 东吴基金管 理有限公 司
基金托管人 交通银行股 份有限公 司
报告期末基 金份额总 额 42,772,243.08 份
基金合同存 续期 不定期
基金份额上 市的证券 交易所 深圳证券交 易所
上市日期 2016 年5 月20 日
2.2 基金 产品说明
投资目标
在控制风险 和保持资 产流动性 的前提下 ，通过对 债 券
组合久期、 期限结构 、债券品 种的主动 式管理， 力争
提供稳健的 投资收益 。
投资策略
本基金为纯 债基金， 在控制风 险和保持 资产流动 性的
前提下，通 过对债券 组合久期 、期限结 构、债券 品种
的主动式管 理，力争 提供稳健 的投资收 益。
业绩比较基 准 中国债券综 合全价指 数。
风险收益特 征
本基金为债 券型基金 ，其长期 平均风险 和预期收 益率
低于混合型 基金、股 票型基金 ，高于货 币市场基 金。
2.3 基金 管理人和基金 托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 东吴基金管 理有限公 司 交通银行股 份有限公 司
信息披露负 责人
姓名 吕晖 陆志俊
联系电话 021-50509888-8206 95559
电子邮箱 lvhui@scfund.com.cn luzj@bankcomm.com
客户服务电 话
021-50509666/400-821-0588 95559
传真 021-50509888-8211 021-62701216
2.4 信息 披露方式
登载基金半 年度报告 正文的管 理人互联 网
网址
www.scfund.com.cn
基金半年度 报告备置 地点 基金管理人 及托管人 办公处 东吴 鼎利 债券 型证 券投 资基 金（LOF ）2018 年半 年度 报告 摘要
第 4 页 共 32 页
§3 主 要 财务 指标 和基 金 净值 表现
3.1 主要 会计数据和财 务指标
金额单位 ：人民币 元
3.1.1 期间数 据和指标 报告期(2018 年 1 月1 日 - 2018 年 6 月 30 日 )
本期已实现 收益 739,866.88
本期利润 -2,475,678.75
加权平均基 金份额本 期利润 -0.0512
本期基金份 额净值增 长率 -5.02%
3.1.2 期末数 据和指标 报告期末( 2018 年 6 月30 日 )
期末可供分 配基金份 额利润 0.2761
期末基金资 产净值 42,876,653.71
期末基金份 额净值 1.002
注：1 、 本期已 实现收益 指基金本 期利息收 入、 投资收 益、 其他收入 （ 不含公允 价值变动 收益） 扣
除相关费用 后的余额 ，本期利 润为本期 已实现收 益加 上本期公允 价值变动 收益。
2、 上述基 金业绩指 标不包括 持有人认 购或交易 基金 的各项费用 ， 例如 基金的认 购、 申 购、 赎 回费
等，计入费 用后实际 收益水平 要低于所 列数字。
3.2 基金 净值表现
3.2.1 基金 份额净值增长 率及其与同 期业绩比较 基准收益 率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
① －③ ②－④
过去一个月 0.40% 0.05% 0.34% 0.06% 0.06% -0.01%
过去三个月 -0.50% 0.19% 1.01% 0.10% -1.51% 0.09%
过去六个月 -5.02% 0.33% 2.17% 0.08% -7.19% 0.25%
过去一年 -3.93% 0.23% 0.83% 0.06% -4.76% 0.17%
自基金合同
生效起至今
0.20% 0.17% -2.02% 0.08% 2.22% 0.09%
注：比较基 准=中国债 券综合全 价指数。 东吴 鼎利 债券 型证 券投 资基 金（LOF ）2018 年半 年度 报告 摘要
第 5 页 共 32 页
3.2.2 自基 金合同生效以 来基金份额 累计净值增 长率变动 及其与同期业 绩比较基准 收
益率 变动的比较
注：1 、比较 基准= 中 国债券综 合全价指 数。
2、本基金转 型日为 2016 年4 月 26 日， 图示日 期为 2016 年 4 月 26 日至 2018 年6 月30 日。 东吴 鼎利 债券 型证 券投 资基 金（LOF ）2018 年半 年度 报告 摘要
第 6 页 共 32 页
§4 管 理 人报 告
4.1 基金 管理人及基金 经理情况
4.1.1 基金 管理人及其管 理基金的经 验
东吴基金管 理有限公 司于 2004 年8 月27 日获证监基 字[2004]32 号开 业批文, 并于 2004 年9
月 2 日正 式成立。 注册资 本 1 亿 元人民币 ，公司所 在 地为上海市 浦东新区 源深路 279 号， 统一社
会 信 用代 码 913100007664967591 。目 前 由东 吴证 券股 份 有限 公司 和 海澜 集团 有 限公 司分 别控 股
70% 和 30% 。 公司主 要从事基 金募集 、 基金销 售、 资 产 管理、 特定 客户资产 管理、 中国证监 会许可
的其他业务。公司自成立 以来，始终坚守 “待人忠、 办事诚、共享共赢 ” 的东 吴文化，追求为 投
资者奉献可持续的长期回 报。近年来，在 泛资管大背 景下，公 司推进公募基金 、专户业务以及 子
公司业务协 同发展， 进一步加 快向具有 核心竞争 力的 综合性现代 财富管理 机构转型 。
截至 2018 年6 月 30 日， 公司 管理的 资产规模 合计 676.03 亿元 ， 其中， 公募资产 管理规模 （含
货币基金）292.19 亿元 ，专户资 产管理 规模 294.61 亿元、专项 资产管理 规模 89.23 亿 元。管 理
各类产品 134 只， 其中 ， 公募基 金 28 只 ， 专户 产品 63 只， 子 公司资产 计划 43 只， 形 成了高中 低
不同风险层 次的多元 化产品线 。
经过多年积累和布局，公 司的公募业务已形 成三大投 研特色：一是权益投资坚 持自下而上精
选优质成长股的投 资风格 ，把握中国经济 转型升级机 遇；二是绝对收益提倡“ 用权益投资做绝 对
收益” 的 理念， 借 助量化 模型进行 择时和选 股； 三 是 固定收益以 稳健为本 ， 兼顾 收益率和 流动性，
为大类资产 配置提供 基础性工 具。 尤其是 2015 年以 来 ， 公司在成长股 投资的传 统优势基 础上， 引
入了量化投 资策略 ， 发行 了多只量 化公募产 品， 并在 业内率先成 立了绝对 收益部 。2017 年， 公司
对投研模块进行了变革， 引进了彭敢等公 募行业领军 人物，投研磨合红利已开 始显现，尤其是 固
定收益投资 崭露头角 。
近年来，公司凭借扎实的 投资团队、出色投 资业绩， 斩获了诸多奖项，比如第 十五届“ 金基
金” 奖债券 基金奖*东 吴增利债 券基金 （ 《上海证 券报 》 ） 、2017 年 度三年持 续回报普 通债券型 明星
基金* 东吴增 利债券基 金 （ 《 证券时报 》 ） 、2017 年度 最 受欢迎新发 基金*东吴 双三角股 票型基金 （东
方财富风云 榜） 、2016 年 度积极债 券型明星 基金*东吴 增利债券基 金（ 《证券 时报》 ） 、2016 年度最
受欢迎债券 类基金*东 吴鼎利债 券基金 LOF （东方 财富 风云榜）等 。
4.1.2 基金 经理（或基金 经理小组） 及基金经理 助理简介
姓名 职务
任本基金的 基金经理 （助理） 期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
杨庆定 固定收 2013 年6 月25 - 12 年 杨庆定，博 士，上海 交通东吴 鼎利 债券 型证 券投 资基 金（LOF ）2018 年半 年度 报告 摘要
第 7 页 共 32 页
益总监
兼固定
收益总
部总经
理、 本基
金基金
经理
日 大学管理学 专业毕业 。历
任大公国际 资信评估 有限
责任公司上 海分公司 研究
员与结构融 资部总经 理、
上海证券有 限公司高 级经
理、太平资 产管理有 限公
司高级投资 经理；2007 年
7 月至2010 年6 月期间任
东吴基金管 理有限公 司研
究员、 基金 经理助理 ； 2013
年 4 月再次 加入东吴 基金
管理有限公 司，现担 任公
司固定收益 总监兼固 定收
益总部总经 理、 基金经理，
其中，自 2013 年 6 月 25
日起担东吴 鼎利债券 型证
券投资基金 （LOF ） （ 原东
吴鼎利分级 债券型证 券 投
资基金）基 金经理、 自
2014 年 5 月9 日起 担任
东吴中证可 转换债券 指数
分级证券投 资基金基 金经
理、 自2014 年6 月28 日
起担任东吴 优信稳健 债券
型证券投资 基金基金 经
理 ，自 2016 年 5 月19
日起担任东 吴鼎元双 债债
券型证券投 资基金基 金经
理，2014 年6 月 28 日至
2018 年4 月19 日担 任东
吴配置优化 灵活配置 混合
型证券投资 基金 （2017 年
12 月25 日由 原东吴 配置
优化混合型 证券投资 基金
转型）基金 经理。
陈晨
本基金
基金经
理
2015 年6 月8 日 - 6 年
陈晨， 硕士，2011 年 6 月
获厦门大学 硕士学位 。
2011 年6 月至 2013 年2
月就职于华 泰（联合 ）证
券研究所任 固定收益 研究
员， 自 2013 年 3 月起加入
东吴基金管 理有限公 司，
一直从事债 券投资研 究工
作，曾任固 定收益部 研究东吴 鼎利 债券 型证 券投 资基 金（LOF ）2018 年半 年度 报告 摘要
第 8 页 共 32 页
员、基金经 理助理， 自
2015 年6 月8 日 起担任东
吴鼎利债券 型证券投 资基
金（LOF） （ 原东吴鼎 利分
级债券型证 券投资基 金）
基金经理,自2016 年11
月 7 日担任 东吴增鑫 宝货
币市场基金 基金经理 ，自
2017 年11 月28 日起担任
东吴优益债 券型证券 投资
基金。
注：1 、此处 的任职日 期为公司 对外公告 之日；
2、证券从业 的含义遵 从行业协 会《证券 业从业 人员 资格管理办 法》相关 规定 。
4.2 管理 人对报告期内 本基金运作 遵规守信情 况的说明
本报告期内，本基金因持 有的个别债券连续 停牌，出 现连续十个交易日以上持 有一家公司发
行的证券市值被动超过基 金资产净值 10% 的情形。除 此之外，本基金管理人严 格遵守《证券投 资
基金法》 、 中国 证监会的 规定和基 金合同的 规定及其 他 有关法律规 定， 本着诚实 信用、 勤勉 尽责的
原则管理和 运用基金 资产，为 基金持有 人谋求最 大利 益，无损害 基金持有 人利益的 行为。
4.3 管理 人对报告期内 公平交易情 况的专项说 明
4.3.1 公平 交易制度的执 行情况
公司建立了 严格的投 资决策内 部控制：1、 各 投资组合 投资决策保 持相对独 立性的同 时， 在获
得投资信息、 投 资建议和 实施投资 决策方 面享有公 平 的机会；2、 公司研 究策划部 的研究工 作实行
信息化管理 ， 研究 成果在统 一的信息 平台发 布， 对 所 有产品组合 经理开放 ；3 、 坚持信 息保密 ， 禁
止在除统一信息平台外的 其他渠道发布研 究报告，禁 止在研究报告发布之前通 过任何渠道泄露 研
究成果信息。同时，公司 还建立了严格的 投资交易行 为监控制度，对投资交易 行为进行事前、 事
中和事后的 全程监控 ，保证公 平交易制 度的执行 和实 现。
本报告期内，公司严格遵 守法律法规关于公 平交易的 相关规定，对公司旗下所 有投资组合之
间的交易进 行了相关 分析， 未 发现异常 情况。
4.3.2 异常 交易行为的专 项说明
本报告期内 ，未发现 本基金有 可能导致 不公平交 易和 利益输送的 异常交易 。
4.4 管理 人对报告期内 基金的投资 策略和业绩 表现的说 明
4.4.1 报告 期内基金投资 策略和运作 分析
年初债券市场收益率延续 攀升，随着跨年后 资金面宽 松，短久期品种收益率率 先见顶回落。东吴 鼎利 债券 型证 券投 资基 金（LOF ）2018 年半 年度 报告 摘要
第 9 页 共 32 页
12 月金融数 据发布后 ， 市场对 经济基本 面预期下 降， 海内外权益 市场大幅 下跌使得 市场风险 偏好
回落，中长端利率债收益 率开启下行。3 月下旬美国 总统特朗普关于 “贸易战 ”的表述和措施 使
得 市场 进一步 调低 经济 基本面 预期 与风险 偏好 ，中 长端 利率 债继续 大幅 下行 ，并回 落至 去年 11
月左右水平，期限利差也 重归收窄。进入 二季度，经 济数据显示基本面韧性仍 较强，地产投资 增
速处相对高 位， 但在 资管新规 等政策引 导下， 融 资数 据出现较明 显回落。4 月 17 日 央行宣布 以降
准置换 中期借贷便利并额 外释放增量资金 ，触发收益 率大幅下行，之后由于既 存在经济数据边 际
转 弱等 利好因 素， 又存在 资金 面阶段 性紧 张、资 管新规 发布 等利空 因素 ，债券 市场 转为震 荡。6
月中旬后，随着中美贸易 争端发酵及权益 市场大幅下 跌，收益率再度大幅回落 。整体来看，2018
年上半年债 券市场收 益率较明 显下行。
高等级信用债跟随资金面 和利率债，表现为 明显上涨 。年初中低等级信用债的 流动性较去年
末有所恢复，短久期、较 高收益且资质较 好的中低等 级信用债收益率有明显下 行，但随着金融 监
管政策的收 紧，二季 度中低等 级信用债 以调整为 主， 信用利差较 大幅度上 行。
本基金在报 告期内维 持中性杠 杆，适度 提升久期 水平 。
4.4.2 报告 期内基金的业 绩表现
截至本报告 期末本基 金份额净 值为 1.002 元；本 报告 期基金份额 净值增长 率为-5.02% ，业绩
比较基准收 益率为 2.17% 。
4.5 管理 人对宏观经济 、证券市场 及行业走势 的简要展 望
监管政策的大幅收紧导致 融资快速萎缩，对 宏观经济 及微观企业带来一定负面 溢出影 响，同
时中美贸易 争端这一 新增外部 变量也带 来一定的 不确 定性。从 6 月开始， 金融监管 政策与财 政货
币政策开始 出现边际 放松 ， 包括 MLF 担保品 范围扩大 、 准备金 率下调及 对小微 企业支持 力度提升，
加快推进债 转股和加 大信贷投 放力度等 措施。7 月23 日国务院常 务会议部 署更好发 挥财政金 融政
策作用，支持扩内需调结 构促进实体经济 发展。因此 我们判断，伴随下半年政 策的边际宽松， 经
济仍将维持较强的韧性， 局部还将有所改 善，且市场 风险偏好将回升，债券市 场收益率下行的 驱
动力 趋于弱 化。
操作策略方 面，我们 将保持对 市场的密 切跟踪， 灵活 调整组合杠 杆和久期 。
4.6 管理 人对报告期内 基金估值程 序等事项的 说明
报告期内，本基金管理人 严格遵守《企业 会计准则》 、 《证券投资基金会计核算 业务指引》以
及中国证监会相关规定和 基金合同的约定 ，日常估值 由基金管理人同基金托管 人一同进行，基 金
份额净值由基金管理人完 成估值后，经基 金托管人复 核无误后由基金管理人对 外公布。月末、 年
中和年末估 值复核与 基金会计 账目的核 对同时进 行。 东吴 鼎利 债券 型证 券投 资基 金（LOF ）2018 年半 年度 报告 摘要
第 10 页 共 32 页
公司设立基金资产估值委 员会，成员由公司 副总经理 、基金会计、固定收益部 总经理、绝对
收益部总经理、权益投资 部副总经理、金 融工程相关 业务人员、合规风控人员 等组成，同时， 督
察长 、相关 基金经理 、总裁指 定的其他 人员可以 列席 相关会议。
公司在充分考虑参与估值 流程各方及人员的 经验、专 业胜任能力和相关工作经 验的基础上，
由估值委员会负责研究、 指导基金估值业 务。金融工 程相关业务人员负责估值 相关数值的处理 及
计算，并参与公司对基金 的估值方法的计 算；公司副 总经理、基金会计等参与 基金组合估值方 法
的确定， 复核估值 价格， 并与相关 托管行进 行核对确 认； 督察 长、 合规 风控人 员对有关 估值政策、
估值流程和程序、估值方 法等事项的合规 合法性进行 审核与监督。基金经理参 与估值委员会对 估
值的讨论，发表意见和建 议，与估值委员 会成 员共同 商定估值原则和政策，但 不介入基金日常 估
值业务。
公司参与估值流 程各方之间没有存 在任何重大利 益冲突；公司现没有进行 任何定价服务的 约
定。
4.7 管理 人对报告期内 基金利润分 配情况的说 明
本基金本报 告期未进 行利润分 配。
4.8 报告 期内管理人对 本基金持有 人数或基金 资产净值 预警情形的说 明
本报告期内 ， 因赎 回等原 因， 本 基金于 2018 年 3 月 7 日至 2018 年6 月 30 日出现基 金资产净
值低于五千万元的情形， 已上报中国证监 会，公司正 在完善相关应对方案。本 报告期内本基金 未
出现连续二 十个工作 日基金份 额持有人 数量不满 二百 人的情形。 东吴 鼎利 债券 型证 券投 资基 金（LOF ）2018 年半 年度 报告 摘要
第 11 页 共 32 页
§5 托 管 人报 告
5.1 报告 期内本基金托 管人遵规守 信情况声明
2018 年上半年度，基金 托管人在东吴鼎利 债券型证 券投资基金（LOF ）的托管 过程中，严格
遵守了《证券投资基金法 》及其他有关法 律法规、基 金合同、托管协议，尽职 尽责地履行了托 管
人应尽的义 务，不存 在任何损 害基金持 有人利益 的行 为。
5.2 托管 人对报告期内 本基金投资 运作遵规守 信、净值 计算、利润分 配等情况的 说明
2018 年上半 年度， 东 吴基金管 理有限公 司在东吴 鼎利 债券型证券 投资基金 （LOF） 投 资运作、
基金资产净值的计算、基 金份额申购赎回 价格的计算 、基金费用开支等问题上 ，托管人 未发现 损
害基金持有 人利益的 行为。
本报告期内 本基金未 进行收益 分配， 符 合基金合 同的 规定。2018 年上半年 度， 东吴 基金管理
有限公司在 东吴鼎利 债券型证 券投资基 金 （LOF ） 投资 运作、 基 金资产净 值的计算 、 基金 份额申购
赎回价格的 计算、基 金费用开 支等问题 上，托管 人未 发现损害基 金持有人 利益的行 为。
本报告期内 本基金未 进行收益 分配，符 合基金合 同的 规定。
5.3 托管 人对本半年度 报告中财务 信息等内容 的真实、 准确和完整发 表意见
2018 年上半 年度， 由 东吴基金 管理有限 公司编制 并经 托管人复核 审查的有 关东吴鼎 利债券型
证券投资基 金 （LOF）的 半年度报 告中财 务指标 、 净值 表现、 收 益分配情 况、 财务会计 报告相关 内
容、投资组 合报告等 内容真实 、准确、 完整。 东吴 鼎利 债券 型证 券投 资基 金（LOF ）2018 年半 年度 报告 摘要
第 12 页 共 32 页
§6 半 年 度财 务会 计报 告 （未 经审 计）
6.1 资产 负债表
会计主体： 东吴鼎利 债券型证 券投资基 金（LOF ）
报告截止日 ： 2018 年6 月30 日
单位：人民 币元
资 产
本期末
2018 年 6 月30 日
上年度末
2017 年12 月 31 日
资 产：
银行存款 13,982.49 187,186.40
结算备付金 397,221.99 2,657,979.38
存出保证金 7,211.63 6,388.23
交易 性金融 资产 44,891,106.00 77,489,944.80
其中：股票 投资 - -
基金投资 - -
债券投资 44,891,106.00 77,489,944.80
资产支持证 券投资 - -
贵金属投资 - -
衍生金融资 产 - -
买入返售金 融资产 - -
应收证券清 算款 343,972.40 1,377,225.39
应收利息 1,026,032.27 2,979,381.31
应收股利 - -
应收申购款 588.00 66,929.00
递延所得税 资产 - -
其 他资产 - -
资产总计 46,680,114.78 84,765,034.51
负债和所有者权益
本期末
2018 年 6 月30 日
上年度末
2017 年12 月 31 日
负 债：
短期借款 - -
交易性金融 负债 - -
衍生金融负 债 - -
卖出回购金 融资产款 3,480,000.00 19,500,000.00
应付证券清 算款 - 212,998.97
应付赎回款 139,096.70 410,991.49
应付管理人 报酬 25,065.57 49,193.29
应付托管费 7,161.59 14,055.24
应付销售服 务费 12,532.79 24,596.68
应付交易费 用 - 175.00
应交税费 6,588.40 724.06 东吴 鼎利 债券 型证 券投 资基 金（LOF ）2018 年半 年度 报告 摘要
第 13 页 共 32 页
应付利息 -875.86 -7,638.14
应付利润 - -
递延所得税 负债 - -
其他负债 133,891.88 50,077.59
负债合计 3,803,461.07 20,255,174.18
所有者权益：
实收基金 31,067,779.30 44,428,397.20
未分配利润 11,808,874.41 20,081,463.13
所有者权益 合计 42,876,653.71 64,509,860.33
负债和所有 者权益总 计 46,680,114.78 84,765,034.51
注：报告截 止日 2018 年6 月 30 日，基 金份额净 值 1.002 元，基金 份额总 额 42,772,243.08 份。
6.2 利润 表
会计主体： 东吴鼎利 债券型证 券投资基 金（LOF ）
本报告期：2018 年 1 月1 日至2018 年6 月30 日
单位：人民 币元
项 目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018
年 6 月30 日
上年度可比期间
2017 年 1 月 1 日至 2017
年6 月 30 日
一、收入 -1,902,428.64 9,330,089.97
1.利息收入 1,862,180.08 13,284,229.26
其中：存款 利息收入 8,650.01 75,773.35
债券利息收 入 1,853,530.07 13,162,834.63
资产支持证 券利息收 入 - -
买入返售金 融资产收 入 - 45,621.28
其他利息收 入 - -
2.投资收益（ 损失以 “- ”填 列） -550,699.75 -10,947,002.10
其中：股票 投资收益 - -
基金投资收 益 - -
债券投资收 益 -550,699.75 -10,947,002.10
资产支持证 券投资收 益 - -
贵金属投资 收益 - -
衍生工具收 益 - -
股利收益 - -
3.公允价值变 动收益 （损 失以 “- ” 号填
列）
-3,215,545.63 6,968,238.47
4.汇兑收益 （ 损失以 “- ”号 填列） - -
5.其他收入（ 损失以 “- ”号 填列） 1,636.66 24,624.34
减： 二、费用 573,250.11 3,707,702.51
1．管理人报 酬 172,625.82 1,370,589.65
2．托管费 49,321.67 391,597.03
3．销售服务 费 86,312.93 685,294.85 东吴 鼎利 债券 型证 券投 资基 金（LOF ）2018 年半 年度 报告 摘要
第 14 页 共 32 页
4．交易费用 771.72 7,943.10
5．利息支出 104,674.12 1,073,682.88
其中：卖出 回购金融 资产支出 104,674.12 1,073,682.88
6． 税金及附 加
6,332.57 -
7．其他费用 153,211.28 178,595.00
三、利润总额（亏损总 额以“- ”号填
列）
-2,475,678.75 5,622,387.46
减：所得税 费用 - -
四、净利润（净亏损以“-”号填列） -2,475,678.75 5,622,387.46
6.3 所有 者权益（基金 净值）变动 表
会计主体： 东吴鼎利 债券型证 券投资基 金（LOF ）
本报告期：2018 年 1 月1 日至2018 年6 月30 日
单位：人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月1 日至 2018 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初所有 者权益 （ 基
金净值）
44,428,397.20 20,081,463.13 64,509,860.33
二 、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- -2,475,678.75 -2,475,678.75
三、本期基金份额交易
产生的基金 净值变动 数
（净值减少 以 “-”号填
列）
-13,360,617.90 -5,796,909.97 -19,157,527.87
其中：1.基金 申购款 11,226,090.29 4,618,137.67 15,844,227.96
2. 基金赎回 款 -24,586,708.19 -10,415,047.64 -35,001,755.83
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“- ”号 填列）
- - -
五、 期末所有 者权益 （ 基
金净值）
31,067,779.30 11,808,874.41 42,876,653.71
项目
上年度可比期间
2017 年 1 月1 日至 2017 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初所有 者权益 （ 基 392,892,807.32 160,379,039.78 553,271,847.10 东吴 鼎利 债券 型证 券投 资基 金（LOF ）2018 年半 年度 报告 摘要
第 15 页 共 32 页
金净值）
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- 5,622,387.46 5,622,387.46
三、本期基金份额交易
产生的基金 净值变动 数
（净值减少 以 “-”号填
列）
-267,034,288.48 -111,157,312.01 -378,191,600.49
其中：1.基金 申购款 133,541,063.03 55,511,286.39 189,052,349.42
2. 基金赎回 款 -400,575,351.51 -166,668,598.40 -567,243,949.91
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“- ”号 填列）
- - -
五、 期末所有 者权 益 （ 基
金净值）
125,858,518.84 54,844,115.23 180,702,634.07
报表附注为 财务报表 的组成部 分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表 由下列负 责人签署 ：
______ 王炯______
______徐明______
____ 吴婷____
基金管理人 负责人
主管会计 工作负责 人
会 计机构负 责人
6.4 报表 附注
6.4.1 基金 基本情况
东吴鼎利债 券型证券 投资基金 （LOF ） （以下简 称 “本 基金 ”） ， 系经 中国证券 监督管理 委员会
（以下简称 “中国证 监会 ”） 证监基金 字[2012]1609 号 《关于同 意东吴鼎 利分级债 券型证券 投资
基金募集的批复》的核准 ，由基金管理人 东吴基金管 理有限公司向社会公众公 开发行募集，基 金
合同于 2013 年4 月 25 日正式 生效 ， 首次设 立募集规 模为 1,120,666,599.93 份基金 份额 。 本基金
分级运作周期届满后，转 型为上市开放式 基金（LOF） ，存续期限不定。本基金 的基金管理人为 东
吴基金管理有限公司，注 册登记机构为中 国证券登记 结算有限 责任公司，基金 托管人为交通银 行
股份有限公 司。
根据基金合 同的相关 规定，基 金合同生 效后 3 年期届 满，本基金 无需召开 基金份额 持有人大
会， 自动 转换为上 市开放 式基金(LOF) ， 基金名称 变更 为 “东吴鼎 利债券型 证券投资 基金 (LOF) ” 。
转换为东吴 鼎利(LOF) 后， 本基金鼎 利 B 份额 将不再上 市交易。 基金管理 人东吴 基金管理 有限公司
已向深圳证 券交易所 申请终止 本基金鼎利 B 份额 的上 市交易，并 获得深圳 证券交易 所《终止 上市
通知书》深 证上[2016]207 号) 的同意。
本基金的投资范围为具有 良好流动性的金融 工具，包 括国内依法发行上市的债 券、货币市场东吴 鼎利 债券 型证 券投 资基 金（LOF ）2018 年半 年度 报告 摘要
第 16 页 共 32 页
工具、 银行存 款以及法 律法规或 中国证监 会允许 基金 投资的其他 金融工具( 但须符合 中国 证监 会相
关规定)。 本 基金不能 参与一级 市场新股 申购， 也 不能 在二级市场 上投资股 票、 权证 等权益类 资产。
业绩比较基 准为中国 债券综合 全价指数 。
6.4.2 会计 报表的编制基 础
本财务报表系按照财政部 颁布的《企业会计 准则 — 基 本准则》以及其后颁布及 修订的具体会
计准则、 应用指南 、 解 释以及其 他相关规 定 （ 以下统 称 “企业 会计准则 ” ） 编制， 同时 ， 对于在 具
体会计核算和信息披露方 面，也参考了中 国证券投资 基金业协会修订并发布的 《证券投资基金 会
计核算业务 指引》 、 中国证 监会制定 的 《 中国证券 监督 管理委员会 关于证券 投资 基金 估值业务 的指
导意见》 、 《 证券投资 基金信息 披露管理 办法》 、 《 证券 投资基金信 息披露内 容与格式 准则》第 2 号
《年度报告 的内容与 格式》 、 《 证券投资 基金信息 披露 编报规则》第 3 号《 会计报表 附注的编 制及
披露》 、 《证 券投资基 金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年 度报告和半 年度报告> 》 、其他 中国证监 会及
中国证券投 资基金业 协会颁布 的相关规 定。
本财务报表 以本基金 持续经营 为基础列 报。
6.4.3 遵循 企业会计准则 及其他有关 规定的声明
本基金声明：本基金编制 的财务报表符合企 业会计准 则的要求，真实、完整地 反映了本基金
的财务状况 ，经营成 果和所有 者权益 （ 基金净值 ）变 动情况等有 关信息。
6.4.4 本报 告期所采用的 会计政策、 会计估计与 最近一期 年度报告相一 致的说明
本基金本报 告期所采 用的会计 政策、会 计估计与 最近 一期年度报 告相一致 。
6.4.5 会计 政策和会计估 计变更以及 差错更正的 说明
6.4.5.1 会计 政策变更的说 明
本基金本报 告期无会 计政策变 更。
6.4.5.2 会计 估计变更的说 明
本基金本报 告期无会 计估计变 更。
6.4.5.3 差错 更正的说明
本基金本报 告期无重 大会计差 错的内容 和更正金 额。
6.4.6 税项
1. 印花税
经国务院批 准， 财 政部 、 国家税 务总局研 究决定 ， 自2008 年4 月24 日起 ， 调整 证券 （股票）
交易印花税 税率，由 原先的 3 ‰调 整为 1 ‰； 东吴 鼎利 债券 型证 券投 资基 金（LOF ）2018 年半 年度 报告 摘要
第 17 页 共 32 页
经国务院批 准，财政 部、国家 税务总局 研究决定 ，自 2008 年9 月 19 日起， 调整由出 让方按
证券（股票 ）交易印 花税税率 缴纳印花 税，受让 方不 再征收，税 率不变；
根据财政部、国家税务总局财 税[2005]103 号文《关 于股权分置试点改革有关税收 政策问题
的通知》 的规定 ， 股权 分置改革 过程中因 非流通 股股 东向流通股 股东支付 对价而发 生的股权 转让，
暂免征收印 花税。
2. 增值税
根据财政部 、国家税 务总局财 税[2016]36 号文《 关于 全面推开营 业税改增 值税试点 的通知》
的规定， 经国务 院批准， 自2016 年5 月1 日 起在全国 范围内全 面 推开营业 税改征增 值税试点， 金
融业纳入试点范围，由缴 纳营业税改为缴 纳增值税。 对证券投资基金（封闭式 证券投资基金， 开
放式证券投资基金）管理 人运用基金买卖 股票、债券 的转让收入免征增值税； 国债、地方政府 债
利息收入以 及金融同 业往来利 息收入免 征增值税 ；存 款利息收入 不征收增 值税；
根据财政部 、 国家税 务总局财 税[2016]46 号文 《 关于 进一步明确 全面推开 营改增试 点金融业
有关政策的通知》的规定 ，金融机构开展 的质押式买 入返售金融商品业务及持 有政策性金融债 券
取得的利息 收入属于 金融同业 往来利息 收入；
根据财政部 、 国家税 务总局财 税[2016]70 号文 《 关于 金融机构同 业往来等 增值税政 策的补充
通知》的规定，金融机构 开展的买断式买 入返售金融 商品业务、同业存款、同 业存单以及持有 金
融债券取得 的利息收 入属于金 融同业往 来利息收 入；
根据财政部、国家税务总局财 税[2016]140 号文《关 于明确金融、房地产开发、教 育辅助服
务等增值税政策的通知》 的规定，资管产 品运营过程 中发生的增值税应税行为 ，以资管产品管 理
人为增值税 纳税人；
根据财政部 、 国家税 务总局财 税[2017]56 号文 《 关于 资管产品增 值税有关 问题的通 知》 的规
定， 自 2018 年1 月 1 日 起， 资管产品 管理 人 运营资管 产品过程中 发生的增 值税应税 行为 （以下 简
称 “资 管产品运 营业务” ） ， 暂 适用简易 计税方法 ， 按 照 3% 的征收 率缴纳增 值税 ， 资管产 品管理人
未分别核算资管产品运营 业务和其他业务 的销售额和 增值税应纳税额的除外。 资管产品管理人 可
选择分别或 汇总核算 资管产品 运营业务 销售额和 增值 税应纳税额 。对资管 产品在 2018 年 1 月 1
日前运营过程中发生的增 值税应税行为， 未缴纳增值 税的，不再缴纳；已缴纳 增值税的，已纳 税
额从资管产 品管理人 以后月份 的增值税 应纳税额 中抵 减；
根据财政部 、 国家税 务总局财 税[2017]90 号文 《 关于 租入固定资 产进项 税 额抵扣等 增值税政
策的通知 》 的规定 ， 自 2018 年1 月1 日起 ， 资管产 品 管理人运营 资管产品 提供的贷 款服务 、 发生
的部分金融 商品转让 业务， 按照以 下规定 确定销售 额 ： 提供贷款服务， 以 2018 年 1 月 1 日 起产生东吴 鼎利 债券 型证 券投 资基 金（LOF ）2018 年半 年度 报告 摘要
第 18 页 共 32 页
的利息及利 息性质的 收入为销 售额；转 让 2017 年 12 月 31 日前 取得的 股票（不 包括限售 股） 、债
券、 基金 、 非货物 期货， 可以选 择按照实 际买入价 计 算销售额 ， 或者以 2017 年最 后一个交 易日的
股票收盘价（2017 年 最后一个交易日处 于停牌期间 的股票，为停牌前最后一 个交易日收盘价） 、
债券估值 （中债 金融估值 中心有限 公司或 中证指数 有 限公司 提供 的债券估 值） 、 基金份 额净值、 非
货物期货结 算价格作 为买入价 计算销售 额。
3. 企业所得 税
根据财政部 、 国家 税务总局 财税[2004]78 号文 《关 于 证券投资基 金税收政 策的通知 》 的规 定，
自2004 年1 月1 日起 ， 对证 券投资基 金 （封 闭式证券 投资基金 ， 开放式 证券投资 基金） 管理人运
用基金买卖 股票、债 券的差价 收入，继 续免征企 业所 得税；
根据财政部、国家税务总局财 税[2005]103 号文《关 于股权分置试点改革有关税收 政策问题
的通知》的规定，股权分 置改革中非流通 股股东通过 对价方式向流通股股东支 付的股份、现金 等
收入，暂免 征收流通 股股东应 缴纳的企 业所得税 ；
根据财政部、国家税务总局 财税[2008]1 号文《关于 企业所得税若干优惠政策的 通知》的规
定，对证券投资基金从证 券市场中取得的 收入，包括 买卖股票、债券的差价收 入，股权的股息 、
红利收入， 债券的利 息收入及 其他收入 ，暂不征 收企 业所得税。
4. 个人所得 税
根据财政部、国家税务总局财 税[2005]103 号文《关 于股权分置试点改革有关税收 政策问题
的通知》的规定，股权分 置改革中非流通 股股东通过 对价方式向流通股股东支 付的股份、现金 等
收入，暂免 征收流通 股股东应 缴纳的个 人所得税 ；
根据财政部、国家税务总 局财 税[2008]132 号文《财 政部、国家税务总局关于储蓄 存款利息
所得有关个 人所得税 政策的通 知》的规 定，自 2008 年 10 月 9 日起 ，对储蓄 存款利息 所得暂免 征
收个人所得 税；
根据财政部 、 国家税 务总局、 中国证监 会财税[2012]85 号文 《关 于实施上 市公司股 息红利差
别化个人所 得税政策 有关问题 的通知》 的 规定， 自 2013 年1 月 1 日起， 证券 投资基金 从公开发 行
和转让市场 取得的上 市公司股 票，持股 期限在 1 个月 以内（含 1 个月 ）的，其 股息红利 所得全额
计入应纳税 所得额 ； 持股 期限在 1 个月以上 至 1 年 （ 含1 年 ） 的 ， 暂减按 50% 计入应 纳税所 得额；
持股期限超 过 1 年的 ， 暂 减按 25% 计 入应纳 税所得额 。 上述所得统 一适用 20% 的税率 计征个人 所得
税；
根据财政部、国家税务总局、 中国证监会财税[2015]101 号文《关于上市公司 股息红利差别
化个人所得 税政策有 关问题的 通知》 的规 定， 自 2015 年9 月 8 日 起， 证券投资 基金从公 开发行 和东吴 鼎利 债券 型证 券投 资基 金（LOF ）2018 年半 年度 报告 摘要
第 19 页 共 32 页
转让市场取 得的上市 公司股票 ，持股期 限超过 1 年的 ，股息红利 所得暂免 征收个人 所得税。
6.4.7 关联 方关系
6.4.7.1 本报 告期存在控制 关系或其他 重大利害关 系的关联 方发生变化的 情况
本报告期基 金关联方 未发生变 化。
6.4.7.2 本报 告期与基金发 生关联交易 的各关联方
关联方名 称 与本基金的 关系
东吴基金管 理有限公 司 基金管理人 、基金销 售机构
交通银行股 份有限公 司 基金托管人 、基金代 销机构
东吴证券股 份有限公 司 基金管理人 的股东、 基金代销 机构
注：本报告期基金关联方 未发生变化。本 基金与关联 方的所有交易均是在正常 业务中按照一般 商
业条款订立 。
6.4.8 本报 告期及上年度 可比期间的 关联方交易
6.4.8.1 通过 关联方交易单 元进行的交 易
6.4.8.1.1 股票 交易
本基金本报 告期及上 年度可比 期间均未 通过关联 方交 易单元进行 股票交易 。
6.4.8.1.2 债券 交易
金额单位 ：人民币 元
关联方名称
本期
2018年1 月1 日至2018 年6月30日
上年度可比 期间
2017年1月1 日至2017 年6月30日
成交金额
占当期债券
成交总额的 比例
成交金额
占当期债券
成交总额的 比例
东吴证券股份有限
公司
76,140,885.24 100.00% 707,817,998.76 100.00%
6.4.8.1.3 债券 回购交易
金额单位： 人民币元
关联方名称
本期
2018年1月1 日至2018 年6月30日
上年度可比 期间
2017年1月1 日至2017 年6月30日
回购成交金 额
占当期债券 回购
成交总额的 比例
回购成交金 额
占当期债券
回购
成交总额的 比例
东吴证券股份有
限公司
485,602,000.00 100.00% 3,923,642,000.00 100.00%
6.4.8.1.4 权证 交易
本基金本报 告期及上 年度可比 期间未通 过关联方 交易 单元进行权 证交易。 东吴 鼎利 债券 型证 券投 资基 金（LOF ）2018 年半 年度 报告 摘要
第 20 页 共 32 页
6.4.8.1.5 应支 付关联方的佣 金
本基金本报 告期间无 应支付关 联方的佣 金。
6.4.8.2 关联 方报酬
6.4.8.2.1 基金 管理费
单位：人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年6 月
30 日
上年度可比 期间
2017年1月1 日至2017 年6 月30日
当期发生的基金应支付
的管理费
172,625.82 1,370,589.65
其中： 支付销 售机构的客
户维护费
64,640.61 310,853.00
注: 基金管理 费按前一 日的基金 资产净值 的 0.70% 的年 费率计提。 计算方法 如下：
H=E×0.70% ÷ 当年天 数
H 为每日应计 提的基 金管理费
E 为前一日的 基金资 产净值
基金管理费 每日计算 ，逐日累 计至每月 月末，按 月支 付，于次月前 5 个工 作日内从 基金财产 中一
次性支付给 基金管理 人。若遇 法定节假 日、公休 假等,支付日期顺 延。
6.4.8.2.2 基金 托管费
单位：人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年6月30日
上年度可比 期间
2017年1月1 日至2017 年6月30日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管费
49,321.67 391,597.03
注: 基金托管 费按前一 日的基金 资产净值 的 0.20% 的年 费率计提。 计算方法 如下：
H=E×0.20% ÷ 当年天 数
H 为每日应计 提的基 金托管费
E 为前一日的 基金资 产净值
基金托管费 每日计算 ，逐日累 计至每月 月末，按 月支 付，于次月前 5 个工 作日内从 基金财产 中一
次性支取。 若遇法定 节假日、 公休日等, 支付日 期顺 延。
6.4.8.2.3 销售 服务费
单位：人民 币元 东吴 鼎利 债券 型证 券投 资基 金（LOF ）2018 年半 年度 报告 摘要
第 21 页 共 32 页
获得销售服 务费
各关联方名 称
本期
2018 年 1 月1 日至 2018 年 6 月 30 日
当期发生的 基金应支 付的销售 服务费
东吴证券股 份有限公 司 898.60
交通银行股 份有限公 司 3,494.80
东吴基金管 理有限公 司 8,735.53
合计 13,128.93
获得销售服 务费
各关联方名 称
上年度可比 期间
2017 年 1 月1 日至 2017 年 6 月 30 日
当期发生的 基金应支 付的销售 服务费
东吴证券股 份有限公 司 1,615.29
交通银行股 份有限公 司 15,042.83
东吴基金管 理有限公 司 323,892.14
合计 340,550.26
注：基金销售服务费用于 支付销售机构佣 金、基金的 营销费用以及基金份额持 有人服务费等。 本
基金的基金 销售服务 费按前一 日基金资 产净值的0.35% 年费率计提 。计算方 法如下：
H=E×0.35% ÷ 当年天 数
H 为每日应计 提的销 售服务费
E 为前一日的 基金资 产净值
基金销售服 务费每日 计提，按 月支付， 于次月首 日起 5 个工作日内从基 金财产 中一次性 支付给注
册登记机构，由注册登记 机构代付给销售 机构。若遇 法定节假日、休息日或不 可抗力致使无法 按
时支付的， 支付日期 顺延至最 近可支付 日支付。
6.4.8.3 与关 联方进行银行 间同业市场 的债券( 含回购) 交易
本基金本报 告期及上 年度可比 期间均未 与关联方 进行 银行间同业 市场的债 券(含回购)交易。
6.4.8.4 各关 联方投资本基 金的情况
6.4.8.4.1 报告 期内基金管理 人运用固有 资金投资本 基金的情 况
份额单位： 份
项目
本期
2018 年 1 月1 日至 2018 年 6
月 30 日
上年度可比 期间
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30
日
基金转型生 效日 （ 2016 年
4 月 26 日 ）持有的基金份
额
56,274,780.35 56,274,780.35
期初持有的 基金份额 - -
期间申购/ 买入 总份额 9,899,059.43 24,224,806.20
期间因拆分 变动份额 - - 东吴 鼎利 债券 型证 券投 资基 金（LOF ）2018 年半 年度 报告 摘要
第 22 页 共 32 页
减：期间赎 回/ 卖出总份 额 - 24,224,806.20
期末持有的 基金份额 9,899,059.43 0.00
期末持有的 基金份额
占基金总份 额比例
23.1400% 0.0000%
6.4.8.4.2 报告 期末除基金管 理人之外的 其他关联方 投资本基 金的情况
本基金除基 金管理人 之外的其 他关联方 于本报告 期末 未投资本基 金。
6.4.8.5 由关 联方保管的银 行存款余额 及当期产生 的利息收 入
单位：人民 币元
关联方
名称
本期
2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日
上年度可比 期间
2017 年 1 月1 日至 2017 年 6 月 30 日
期末余额 当期利息收 入 期末余额 当期利息收 入
活期存 款利
息收入
13,982.49 3,182.15 1,426,310.53 14,743.57
6.4.8.6 本基 金在承销期内 参与关联方 承销证券的 情况
本基金本报 告期内及 上年度可 比期间内 均无在承 销期 内参与关联 方承销证 券的情况 。
6.4.8.7 其他 关联交易事项 的说明
无其他需要 说明的关 联交易事 项。
6.4.9 期末 （ 2018 年 6 月 30 日 ）本基金持有 的流通受 限证券
6.4.9.1 因认 购新发/ 增 发证券而于 期末持有的流 通受限证 券
本基金本报 告期末未 持有因认 购新发/增 发证券 而流 通受限的证 券。
6.4.9.2 期末 持有的暂时停 牌等流通受 限股票
基金本报告 期末未持 有因暂时 性停牌而 流通 受限 的股 票。
6.4.9.3 期末 债券正回购交 易中作为抵 押的债券
6.4.9.3.1 银行 间市场债券正 回购
本基金本报 告期末未 持有银行 间市场正 回购交易 中作 为抵押的债 券。
6.4.9.3.2 交易 所市场债券正 回购
截至本报告 期末 2018 年6 月 30 日止， 本基金从 事证 券交易所债 券正回购 交易形成 的卖出回
购证券款余 额人民 币 3,480,000.00 元， 于 2018 年 7 月 2 日到期。 该类交易 要求本基 金在回购 期
内持有的证 券交易所 交易的债 券和/或在 新质押 式回 购下转入质 押库的债 券， 按证券 交易所规 定的
比例折算为 标准券后 ，不低于 债券回购 交易的余 额。 东吴 鼎利 债券 型证 券投 资基 金（LOF ）2018 年半 年度 报告 摘要
第 23 页 共 32 页
6.4.10 有助 于理解和分析 会计报表需 要说明的其 他事 项
无需要说明 的其他事 项。 东吴 鼎利 债券 型证 券投 资基 金（LOF ）2018 年半 年度 报告 摘要
第 24 页 共 32 页
§7 投 资 组合 报告
7.1 期末 基金资产组合 情况
金额单位： 人民币元
序号 项目 金额
占基金总资 产的比例
（% ）
1 权益投资 - -
其中：股票 - -
2 固定收益投 资 44,891,106.00 96.17
其中：债券 44,891,106.00 96.17
资产 支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品 投资 - -
5 买入返售金 融资产 - -
其中：买断 式回购的 买入返售 金融资产 - -
6 银行存款和 结算备付 金合计 411,204.48 0.88
7 其他各项资 产 1,377,804.30 2.95
8 合计 46,680,114.78 100.00
7.2 期末 按行业分类的 股票投资组 合
7.2.1 报告 期末按行业分 类的境内股 票投资组合
本基金本报 告期末未 持有股票 。
7.2.2 报告 期末按行业分 类的 港股通 投资股票投 资组合
本基金本报 告期末未 持有港股 通股票。
7.3 期末 按公允价值占 基金资产净 值比例大小 排名的 前 十名 股票投资 明细
本基金本报 告期末未 持有股票 。
7.4 报告 期内股票投资 组合的重大 变动
7.4.1 累计 买入金额超出 期初基金资 产净值 2% 或前 20 名的股 票明细
本基金本报 告期未买 入股票。
7.4.2 累计 卖出金额超出 期初基金资 产净值 2% 或前 20 名的股 票明细
本基金本报 告期未卖 出股票。
7.4.3 买入 股票的成本总 额及卖出股 票的收入总 额
本基金本报 告期未进 行股票投 资。
7.5 期末 按债券品种分 类的债券投 资组合
金额单位： 人民币元 东吴 鼎利 债券 型证 券投 资基 金（LOF ）2018 年半 年度 报告 摘要
第 25 页 共 32 页
序号 债券品种 公允价值 占基金资产 净值比例 （％）
1 国家债券 2,836,696.00 6.62
2 央行票据 - -
3 金融债券 1,864,679.50 4.35
其中：政策 性金融债 1,864,679.50 4.35
4 企业债券 40,189,730.50 93.73
5 企业短期融 资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债 （可 交换债） - -
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 44,891,106.00 104.70
7.6 期末 按公允价值占 基金资产净 值比例大小 排名的前 五名债券投资 明细
金额单位： 人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基金资产 净值
比例（％）
1 136192 16 信威 01 405,170 39,273,128.10 91.60
2 018002 国开1302 6,900 700,350.00 1.63
3 010303 03 国债⑶ 6,350 629,666.00 1.47
4 010107 21 国债⑺ 6,130 626,486.00 1.46
5 112190 11 亚迪 02 6,000 601,440.00 1.40
7.7 期末 按公允价值占 基金资产净 值比例大小 排名的 前 十名 资产支持 证券投资明 细
本基金本报 告期末未 持有资产 支持证券 。
7.8 报告 期末按公允价 值占基金资 产净值比例 大小 排名 的前五名贵金 属投资明细
本基金本报 告期末未 持有贵金 属。
7.9 期末 按公允价值占 基金资产净 值比例大小 排名的前 五名权证投资 明细
本基金本报 告期末未 持有权证 。
7.10 报告 期末本基金投 资的国债期 货交易情况 说明
7.10.1 本期 国债期货投资 政策
本基金本报 告期未投 资国债期 货。
7.10.2 报告 期末本基金投 资的国债期 货持仓和损 益明细
本基金本报 告期未投 资国债期 货。
7.10.3 本期 国债期货投资 评价
本基金本报 告期未投 资国债期 货。 东吴 鼎利 债券 型证 券投 资基 金（LOF ）2018 年半 年度 报告 摘要
第 26 页 共 32 页
7.11 投资 组合报告附注
7.11.1
本基金投资的前十名证券 的发行主体本期未 出现被监 管部门立案调查，或在报 告编制日前一
年内受到公 开谴责、 处罚的情 形。
7.11.2
本基金投资 的前十名 股票没有 超出基金 合同规定 的备 选股票库。
7.11.3 期末 其他各项资产 构成
单位：人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 7,211.63
2 应收证券清 算款 343,972.40
3 应收股利 -
4 应收利息 1,026,032.27
5 应收申购款 588.00
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 1,377,804.30
7.11.4 期末 持有的处于转 股期的可转 换债券明细
本基金本报 告期末未 持有处于 转股期的 可转换债 券。
7.11.5 期末 前十名股票中 存在流通受 限情况的说 明
本基金本报 告期末未 持有股票
7.11.6 投资 组合报告附注 的其他文字 描述部分
由于四舍五 入的原因 ，分项之 和与合计 项之间可 能存 在尾差。 东吴 鼎利 债券 型证 券投 资基 金（LOF ）2018 年半 年度 报告 摘要
第 27 页 共 32 页
§8 基 金 份额 持有 人信 息
8.1 期末 基金份额持有 人户数及持 有人结构
份额单位： 份
持有人户数
( 户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
1,391 30,749.28 13,390,427.22 31.31% 29,381,815.86 68.69%
注：1 、如果 本报告期 间发生转 换入、红 利再投 业务 ，则总申购 份额中包 含该业务 ；
2、如果本报 告期间发 生转换出 业务，则 总赎回 份额 中包含该业 务。
8.2 期末 上市基金前十 名持有人
序号 持有人名称 持有份额（ 份） 占上市总份 额
比例
1
中国太保集 团股份有 限公司
－本级－集 团自有资 金
-012G-ZY001
2,800,497.00 65.81%
2 彭贺章 200,020.00 4.70%
3 太平人寿保 险有限公 司 194,596.00 4.57%
4 阙睿 163,854.00 3.85%
5 陈小港 107,200.00 2.52%
6 张志军 100,000.00 2.35%
7
平安大华基 金－平安 银行－
平安大华固 定收益增 强六号
特定客户资
100,000.00 2.35%
8 王方 81,000.00 1.90%
9 吴江雁 72,000.00 1.69%
10 孟明辰 68,319.00 1.61%
注：持有人 为场内持 有人。
8.3 期末 基金管理人的 从业人员持 有本基金的 情况
项目 持有份额总 数（份） 占基金总份 额比例
基 金 管 理 人 所 有 从 业 人 员
持有本基金
1,994.02 0.0047%
注：高管持 有本基金 份额为 0 至 10 万份 之间， 本基 金经理本期 末未持有 本基金。
8.4 期末 基金管理人的 从业人员持 有本开放式 基金份额 总量区间的情 况
项目 持有基金份 额总量的 数量区间 （万份 ） 东吴 鼎利 债券 型证 券投 资基 金（LOF ）2018 年半 年度 报告 摘要
第 28 页 共 32 页
本公司高级 管理人员 、 基金 投 资和 研究部
门负责人 持 有本开放 式基金
0~10
本基金基金 经理 持有 本开放式 基金 0
注：高管持 有本基金 份额为 0 至 10 万份 之间， 本基 金经理本期 末未持有 本基金。 东吴 鼎利 债券 型证 券投 资基 金（LOF ）2018 年半 年度 报告 摘要
第 29 页 共 32 页
§9 开 放 式基 金份 额变 动
单位：份
基金转型生 效日 （ 2016 年4 月26 日 ）基金份 额总 额 537,286,206.33
本报告期期 初基金份 额总额 61,167,856.01
本报告期基 金总申购 份额 15,456,091.66
减: 本报告期 基金总赎 回份额 33,851,704.59
本报告期基 金拆分变 动份额（ 份额减少 以"-" 填 列） -
本报 告期期 末基金份 额总额 42,772,243.08
注：1 、如果 本报告期 间发生转 换入、红 利再投 业务 ，则总申购 份额中包 含该业务 份额；
2、如果本报 告期间发 生转换出 业务，则 总赎回 份额 中包含该业 务份额。 东吴 鼎利 债券 型证 券投 资基 金（LOF ）2018 年半 年度 报告 摘要
第 30 页 共 32 页
§10 重 大 事件 揭示
10.1 基金 份额持有人大 会决议
本基金本报 告期内未 召开基金 份额持有 人大会。
10.2 基金 管理人、基金 托管人的专 门基金托管 部门的重 大人事变动
本报告期内 基金管理 人发生以 下人事变 动：
2018 年4 月3 日， 徐 军女士因 工作调 动辞去公 司督察 长职务， 由 吕晖先生 担任公司 督察长职
务，同时吕 晖先生辞 去其所担 任的公司 副总 经理 职务 。
本报告期内 托管人的 专门基金 托管部门 未发生重 大的 人事变动。
10.3 涉及 基金管理人、 基金财产、 基金托管业 务的诉讼
本基金本报 告期内无 涉及基金 管理人、 基金财产 、基 金托管业务 的诉讼。
10.4 基金 投资策略的改 变
本报告期内 本基金投 资策略未 改变。
10.5 为基 金进行审计的 会计师事务 所情况
本基金聘任 的为本基 金审计的 会计师事 务所为安 永华 明会计师事 务所 （特殊普 通合伙） 上 海
分所。
10.6 管理 人、托管人及 其高级管理 人员受稽查 或处罚等 情况
本报告期内， 基 金管理人 收到中国 证券监 督管理委 员 会上海监管 局 《关于 对东 吴基金管 理有
限公 司采取责 令改正措 施的决定 》 ，上 海证监局 对公司采 取责令改 正的决定 。公司高 度重视， 按
照法律法规 相关要求 全面梳理 了相关业 务流程 ，针对 性的制定 、落实整 改措施 ，并将 及时向监 管
部门提交整 改报告。
本报告期内 本基金的 基金托管 人及其高 级管理人 员没 有受到稽查 或处罚等 情况。
10.7 基金 租用证券公司 交易单元的 有关情况
10.7.1 基金 租用证券公司 交易单元进 行股票投资 及佣金支 付情况
金额单位： 人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券 商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的 比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
东吴证券 2 - - - - -
招商证券 2 - - - - -
中金证券 2 - - - - -
注：1 、 租用证 券公司专 用交易单 元的选 择标准主 要包 括： 证券 公司基本 面评价 （财务 状况、 资信
状况、经营状况） ；证券 公司研究能力评价 （报告质 量、及时性和数量） ；证 券公司信息服务评 价东吴 鼎利 债券 型证 券投 资基 金（LOF ）2018 年半 年度 报告 摘要
第 31 页 共 32 页
（全面性、 及时性和 高效性） 等方面。
租用证券公司专用交易单 元的程序：首先 根据租用证 券公司专用交易单元的选 择标准形成考评 指
标，然后根 据综合评 分进行选 择基金专 用交易单 元。
2、本基金本 报告期交 易单元无 变化。
10.7.2 基金 租用证券公司 交易单元进 行其他证券 投资的情 况
金额单位： 人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交 易 权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的 比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
东吴证券 76,140,885.22 100.00% 485,602,000.00 100.00% - -
招商证券 - - - - - -
中金证券 - - - - - - 东吴 鼎利 债券 型证 券投 资基 金（LOF ）2018 年半 年度 报告 摘要
第 32 页 共 32 页
§11 影 响 投资 者决 策的 其 他重 要信 息
11.1 报告 期内单一投资 者持有基金 份额比例达 到或超过 20% 的情况
投 资者
类别
报告期内持 有基金份 额变化情 况 报告期末持 有基金情 况
序号
持有基金份 额比例
达到或者超 过 20%
的时间区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额 份额占比
机构 1 20180521-20180630 9,899,059.43 - - 9,899,059.43 23.14%
个人
- - - - - - -
- - - - - - - -
产品特有风 险
1. 巨额赎回 风险
（1）本基金单一投资者 所持有的基金份额 占比较大 ，单一投资者的巨额赎回 ，可能导致基金管理
人被迫抛售 证券以应 付基金赎 回的现金 需要，对 本基 金的投资运 作及净值 表现产生 较大影响 ；
（2）单一投资者大额赎 回时容易造成本基 金发生巨 额赎回。在发生巨额赎回 情形时，在符合基金
合同约定情况下，如基金 管理人认为有必要 ，可延期 办理本基金的赎回申请， 投资者可能面临赎回
申请被延期 办理的风 险；如果 连续 2 个开 放日以上 （ 含）发生巨 额赎回， 基金管理 人可能根 据《基
金合同》的 约定暂停 接受基金 的赎回申 请，对剩 余投 资者的赎回 办 理造成 影响；
2. 转换运作 方式或终 止基金合 同的风险
单一投资者 巨额赎回 后， 若本基金 连续 60 个工作日 基 金份额持 有 人低于 200 人或基 金资产净 值低于
5000 万情形的 ，基金管 理人应当 向中国证 监会提出 解 决方案，或 按基金合 同约定， 转换运作 方式或
终止基金合 同，其他 投资者可 能面临基 金转换运 作方 式或终止基 金合同的 风险；
3.流动性风 险
单一投资者巨额赎回可能 导致本基金在短时 间内无法 变现足够的资产予以应对 ，可能会产生基金仓
位调整困难 ，导致流 动性风险 ；
4.巨额赎回可能导致基金 资产规模过小，导 致部分投 资受限而不能实现基金合 同约定的投资目的及
投资策略。
11.2 影响 投资者决策的 其他重要信 息
无。
东吴 基金管理有限 公司
2018 年 8 月 29 日
