长 信利众 债券 型证券 投资 基金(LOF)
2018 年半 年度报 告
2018 年 6 月 30 日
基 金 管理 人： 长信 基 金管 理有 限责 任公司
基 金 托管 人： 上海 浦 东发 展银 行股 份有限 公 司
送 出 日期 ：2018 年 8 月 29 日 长信 利众 债券(LOF)2018 年 半年 度报 告
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§1 重 要 提示 及目 录
1.1 重要 提示
基金管理人的董事会、董 事保证本报告所载 资料不存 在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准 确性和完整性承 担个别及连 带的法律责任。 本半年度 报告已经三分之 二
以上独立董 事签字同 意，并由 董事长签 发。
基金托管人 上海浦东 发展银行 股份有限 公司根据 本基 金 基金合同 的规定，于 2018 年 8 月 24
日复核了本 报告中的 财务指标 、 净值 表现、 利润分配 情况、 财 务会计报 告、 投 资组合报 告等内容，
保证复核内 容不存在 虚假记载 、误导性 陈述或者 重大 遗漏。
基金管理人 承诺以诚 实信用 、 勤勉 尽责的原 则管理和 运用基金资 产， 但 不保证 基金一定 盈利 。
基金的过往业绩并不代表 其未来表现。投资 有风险， 投资者在作出投资决策前 应仔细阅读本
基金的招募 说明书及 其更新。
本报告中财 务资料未 经审计。
本报告期自 2018 年1 月1 日起 至 2018 年 6 月 30 日 止。 长信 利众 债券(LOF)2018 年 半年 度报 告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 6
2.1 基金基本 情况 .............................................................................................................................. 6
2.2 基金产品 说明 .............................................................................................................................. 6
2.3 基金管理 人和基 金托管人 .......................................................................................................... 7
2.4 信息披露 方式 .............................................................................................................................. 7
2.5 其他相关 资料 .............................................................................................................................. 7
§3 主要财务指标和基金净值表现 ........................................................................................................... 8
3.1 主要会计 数据和 财务指标 .......................................................................................................... 8
3.2 基金净值 表现 .............................................................................................................................. 8
§4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 11
4.1 基金管理 人及基 金经理情 况 .................................................................................................... 11
4.2 管理人对 报告期 内本基金 运作遵规 守信情况 的说 明 ............................................................ 13
4.3 管理人对 报告期 内公平交 易情况的 专项说明 ........................................................................ 14
4.4 管理人对 报告期 内基金的 投资策略 和业绩表 现的 说明 ........................................................ 14
4.5 管理人对 宏观经 济、证券 市场及行 业走势的 简要 展望 ........................................................ 15
4.6 管理人对 报告期 内基金估 值程序等 事项的说 明 .................................................................... 15
4.7 管理人对 报告期 内基金利 润分配情 况的说明 ........................................................................ 15
4.8 报告期内 管理人 对本基金 持有人数 或基金资 产净 值预警情形 的说明 ................................ 16
§5 托管人报 告 ......................................................................................................................................... 17
5.1 报告期内 本基金 托管人遵 规守信情 况声明 ............................................................................ 17
5.2 托管人对 报告期 内本基金 投资运作 遵规守信 、净 值计算、利 润分配等 情况的说 明 ........ 17
5.3 托管人对 本半年 度报告中 财务信息 等内容的 真实 、准确和完 整发表意 见 ........................ 17
§6 半年度财务会计报告（未经审 计） ................................................................................................. 18
6.1 资产负债 表 ................................................................................................................................ 18
6.2 利润表 ........................................................................................................................................ 19
6.3 所有者权 益（基 金净值） 变动表 ............................................................................................ 20 长信 利众 债券(LOF)2018 年 半年 度报 告
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6.4 报表附注 .................................................................................................................................... 22
§7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 43
7.1 期末基金 资产组 合情况 ............................................................................................................ 43
7.2 期末按行 业分类 的股票投 资组合 ............................................................................................ 43
7.3 期末按公 允价 值 占基金资 产净值比 例大小排 序的 所有股票投 资明细 ................................ 43
7.4 报告期内 股票投 资组合的 重大变动 ........................................................................................ 43
7.5 期末按债 券品种 分类的债 券投资组 合 .................................................................................... 44
7.6 期末按公 允价值 占基金资 产净值比 例大小排 序的 前五名债券 投资明细 ............................ 44
7.7 期末按公 允价值 占基金资 产净值比 例大小排 序的 所有资产支 持证券投 资明细 ................ 44
7.8 报告期末 按公允 价值占基 金资产净 值比例大 小排 序的前五名 贵金属投 资明细 ................ 44
7.9 期末按公 允价值 占基金资 产净值比 例大小排 序的 前五名权证 投资明细 ............................ 45
7.10 报告期 末本基金 投资的股 指期货交 易情况说 明 .................................................................. 45
7.11 报告期末本 基金投 资的国债 期货交易 情况说明 .................................................................. 45
7.12 投资组 合报告附 注 .................................................................................................................. 45
§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 47
8.1 期末基金 份额持 有人户数 及持有人 结构 ................................................................................ 47
8.2 期末上市 基金前 十名持有 人 .................................................................................................... 47
8.3 期末基金 管理人 的从业人 员持有本 基金的情 况 .................................................................... 47
8.4 期末基金 管理人 的从业人 员持有本 开放式基 金份 额总量区间 的情况 ................................ 48
§9 开放式基金份额变动 ....................................................................................................................... 49
§ 10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 50
10.1 基金份 额持有人 大会决议 ...................................................................................................... 50
10.2 基金管 理人、基 金托管人 的专门基 金托管部 门的 重大人事变 动 ...................................... 50
10.3 涉及基 金管理人 、基金财 产、基金 托管业务 的诉 讼 .......................................................... 50
10.4 基金投 资策略的 改变 .............................................................................................................. 50
10.5 为基金 进行审计 的会计师 事务所情 况 .................................................................................. 50
10.6 管理人 、托管人 及其高级 管理人员 受稽查或 处罚 等情况 .................................................. 50
10.7 基金租 用证券公 司交易单 元的有关 情况 .............................................................................. 50
10.8 其他重 大事件 .......................................................................................................................... 52
§ 11 影响投资者决策的其他重要信息 ................................................................................................... 55 长信 利众 债券(LOF)2018 年 半年 度报 告
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11.1 报告期内单 一投资 者持有基 金份额比 例达到或 超 过 20% 的 情况 ...................................... 55
11.2 影响投资者 决策的 其他重要 信息 .......................................................................................... 55
§ 12 备查文件目录 ................................................................................................................................... 56
12.1 备查文 件目录 .......................................................................................................................... 56
12.2 存放地 点 .................................................................................................................................. 56
12.3 查阅方 式 .................................................................................................................................. 56
长信 利众 债券(LOF)2018 年 半年 度报 告
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§2
基 金 简介
2.1 基金 基本情况
基金名称 长信利众债 券型证券 投资基金(LOF)
基金简称 长信利众债 券(LOF)
场内简称 长信利众
基金主代码 163005
基金运作方 式 契约型开放 式
基金合同生 效日 2016 年 2 月5 日
基金管理人 长信基金管 理有限责 任公司
基金托管人 上海浦东发 展银行股 份有限公 司
报告期末基 金份额总 额 258,164,435.21 份
基金合同存 续期 不定期
基金份额上市 的证券 交易所 深圳证券交 易所
上市 日期 2016 年 3 月16 日
下属分级基 金的基金 简称 ： 长信利众债 券（LOF ）A 长信利众债 券（LOF）C
下属分级基 金场内简 称: - 长信利众
下属分级基 金的交易 代码 ： 163007 163005
报告期末 下 属分级基 金的份额 总额 283,691.67 份 257,880,743.54 份
注：1 、表中 的合同生 效日为基 金转型起 始日， 本基 金的合同生 效日为 2013 年 2 月4 日。长 信利
众分级债券 型证券投 资基金根 据 《基 金合同 》 的有关 规定， 《基 金合同 》 生效后3 年分级 运作期届
满进行转换 ， 本 基金转换 基准日为2016 年2 月 4 日 ， 转换 日日终 ， 长信 利众分级 债 A、 长信利 众
分级债 B 按 照各自的 基金份额 净值转换 成长信利 众（LOF）份额。
2 、基金管理 人决定 自 2016 年 6 月 24 日 起对长 信利 众债券型证 券投资基 金（LOF） 进行份额
分类，原有 基金份额 为 C 类份额， 增设 A 类份额 ，具 体事宜可详 见基金管 理人于 2016 年 6 月 21
日发布的 《长 信 基金管理 有限责任 公司关 于调整长 信 利众债券型 证券投资 基金 （LOF） 份额 分类及
相关事项的 公告》 。
3 、上市日期 为长信利 众债券（LOF ）C 的上市日 期。
2.2 基金 产品说明
投资目标
本基金的投 资目标是 在严格控 制投资风 险与追求 基金 资产稳定增 值的前提 下，
力争为各级 投资者谋 求与其风 险公正匹 配的投资 回报 。
投资策略
本基金根据 对宏观经 济、 宏 观调控政 策走向以 及各类 资产市场风 险收益特 征及
其演变趋势 的综合分 析、比较 ，首先采 用类属配 置策 略进行大类 资产的配 置，
在此基础上， 再 根据对各 类资产风 险收益 特征的进 一 步分析预测， 制 定各自策
略。 长信 利众 债券(LOF)2018 年 半年 度报 告
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业绩比较基 准 中债综合（ 全价）指 数
风险收益特 征
本基金为债 券型基金， 属 于较低风 险的证 券投资基 金 品种， 其预期收 益和预期
风险高于货 币市场基 金，低于 混合型基 金和股票 型基 金。
2.3 基金 管理人和基金 托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 长信基金管 理有限责 任公司 上海浦东发 展银行股 份有限公 司
信息披露负
责人
姓名 周永刚 胡波
联系电话 021-61009999 021-61618888
电子邮箱 zhouyg@cxfund.com.cn hub5@spdb.com.cn
客户服务电 话
4007005566 95528
传真 021-61009800 021-63602540
注册地址
中国 （上 海） 自 由贸易试 验区银
城中路 68 号9 楼
上海市中山 东一路 12 号
办公地址
上海市浦东 新区银城 中路 68 号
9 楼
上海市北京 东路 689 号
邮政编码 200120 200120
法定代表人 成善栋 高国富
2.4 信息 披露方式
本基金选定 的信息披 露报纸名 称 中国证券报 、上海证 券报
登载基金半 年度报告 正文的管 理人互联 网
网址
www.cxfund.com.cn
基金半年度 报告备置 地点
上海市浦东 新区银城 中路 68 号9 楼、 上海 市中山东
一路 12 号
2.5 其他 相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机 构 中国证券登 记结算有 限责任公 司 北京市西城 区太平桥 大街 17 号
长信 利众 债券(LOF)2018 年 半年 度报 告
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§3 主 要 财务 指标 和基 金 净值 表现
3.1 主要 会计数据和财 务指标
金额单位： 人民币元
基金级别 长信利众债 券（LOF）A 长信利众债 券（LOF ）C
3.1.1 期间 数据和指 标 报告期(2018 年 1 月1 日 - 2018
年6 月 30 日)
报告期(2018 年 1 月1 日 -
2018 年6 月30 日)
本期已实现 收益 -325,680.63 -2,035,538.07
本期利润 280,947.82 2,637,359.21
加权平均基 金份额本 期利润 0.0304 0.0074
本期加权平 均净值利 润率 3.88% 0.89%
本期基金份 额净值增 长率 4.38% 0.59%
3.1.2 期末 数据和指 标 报告期末( 2018 年6 月30 日 )
期末可供分 配利润 12,151.15 8,777,160.98
期末可供分 配基金份 额利润 0.0428 0.0340
期末基金资 产净值 231,822.94 214,207,828.90
期末基金份 额净值 0.8172 0.8306
3.1.3 累计 期末指标 报告期末( 2018 年6 月30 日 )
基金份额累 计净值增 长率 9.09% 4.18%
注：1 、 本期已 实现收益 指基金本 期利息收 入、 投资收 益、 其他收入 （ 不含公允 价值变动 收益） 扣
除相关费用 后的余额 ，本期利 润为本期 已实现收 益加 上 本期公允 价值变动 收益。
2 、 所述基金 业绩指标 不包括持 有人认购 或交易基 金的 各项费用 （例 如， 封闭 式基金交 易佣金、
开放式基金 的申购赎 回费、 红利再 投资费、 基 金转换 费等） ， 计入费 用后实际 收益水平 要低于所 列
数字。
3 、期末可供 分配利润 为期末资 产负债表 中未分 配利 润与未分配 利润中已 实现部分 的孰低数 。
3.2 基金 净值表现
3.2.1 基金 份额净值增长 率及其与同 期业绩比较 基准收益 率的比较
长信利 众债券（LOF）A
阶段
份额净值增
长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基 准
收益率标准 差
④
①－③ ②－④
过去 一个月 -0.49% 0.03% 0.34% 0.06% -0.83% -0.03%
过去三个月 0.07% 0.07% 1.01% 0.10% -0.94% -0.03%
过去六个月 4.38% 0.33% 2.16% 0.08% 2.22% 0.25%
过去一年 5.08% 0.23% 0.83% 0.06% 4.25% 0.17% 长信 利众 债券(LOF)2018 年 半年 度报 告
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自基金合同
生效起至今
9.09% 0.18% -2.57% 0.08% 11.66% 0.10%
长信利 众债券（LOF）C
阶段
份额净值增
长率①
份额 净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基 准
收益率标准 差
④
①－③ ②－④
过去一个月 -0.54% 0.03% 0.34% 0.06% -0.88% -0.03%
过去三个月 -0.05% 0.07% 1.01% 0.10% -1.06% -0.03%
过去六个月 0.59% 0.06% 2.16% 0.08% -1.57% -0.02%
过去一年 1.08% 0.05% 0.83% 0.06% 0.25% -0.01%
自基金合同
生效起至今
4.18% 0.07% -2.84% 0.09% 7.02% -0.02%
3.2.2 自 基金 合同 生效 以来 基金 份额 累计 净值 增长 率变 动及 其与 同期 业绩 比较 基准 收
益率 变动的比较
长信 利众 债券(LOF)2018 年 半年 度报 告
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注：1 、自2016 年 6 月24 日起 对长信利 众债券 型证 券投资基金 （LOF）进 行份额分 类，原有 基金
份额为 C 类 份额，增 设 A 类份 额。
2 、本基金转 型起始日 为 2016 年2 月5 日，长信 利众 债券（LOF）A 图示日 期为 2016 年6 月
24 日（份额 增加日） 至 2018 年 6 月30 日，长信 利众 债券（LOF）C 图示日 期为 2016 年 2 月5 日
至2018 年6 月30 日。
3 、按基金合同规定，本基 金自合同生效日 起 6 个月 内为建仓期，本基金基金 合同生效日为
2013 年2 月4 日， 转 型起始日为 2016 年2 月 5 日， 转型后的投 资范围及 投资比例 与转型前 一致，
转型后本基 金的各项 投资比例 符合基金 合同约定 的各 项投资范围 及比例要 求。
长信 利众 债券(LOF)2018 年 半年 度报 告
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§4 管 理 人报 告
4.1 基金 管理人及基金 经理情况
4.1.1 基金 管理人及其管 理基金的经 验
长信基金管 理有限责 任公司是 经中国证 监会证监 基金 字 【2003】63 号文批 准， 由长 江证券股
份有限公司 、 上海海 欣集团股 份有限公 司、 武汉 钢铁 股份有限公 司共同发 起设立。 注册资本1.65
亿元人民币 。 目前股 权结构为 ： 长江证 券股份有 限公 司占 44.55% 、 上海海 欣集团股 份有限公 司占
31.21% 、武 汉钢铁股 份有限公 司占 15.15%、 上海彤胜 投资管理中 心（有限 合伙）占 4.55% 、上海
彤骏投资管 理中心（ 有限合伙 ）占 4.54% 。
截至 2018 年6 月 30 日， 本基金管 理人共管 理 61 只开 放式基金 ， 即长信 利息收 益开放式 证券
投资基金、长信银 利精选 混合型证券投资 基金、长信 金利趋势混合型证券投资 基金、长信增利 动
态策略混合型证券投资基 金、长信双利优 选灵活配置 混合型证券投资基金、长 信利丰债券型证 券
投资基金、长信恒利优势 混合型证券投资 基金、长信 量化先锋混合型证券投资 基金、长信美国 标
准普尔 100 等权重指 数增强型 证券投资 基金 、 长信利 鑫债券型证 券投资基 金(LOF) 、 长信 内需成长
混合型证券 投资基金、 长 信可转债 债券型 证券投资 基 金、 长信利众债 券型证券 投资基金(LOF)、长
信纯债一年定期开放债券 型证券投资基金 、长信纯债 壹号债券型证券投资基金 、长信改革红利 灵
活配置混 合型证券投资基 金、长信量化中 小盘股票型 证券投资基金、长信新利 灵活配置混合型 证
券投资基金、长信利富债 券型证券投资基 金、长信利 盈灵活配置混合型证券投 资基金、长信利 广
灵活配置混合型证券投资 基金、长信多利 灵活配置混 合型证券投资基金、长信 睿进灵活配置混 合
型证券投资基金、长信量 化多策略股票型 证券投资基 金、长信医疗保健行 业灵 活配置混合型证 券
投资基金（LOF） 、长信富 民纯债一年定期 开放债券型 证券投资基金、长信富海 纯债一年定期开 放
债券型证券投资基金、长 信利保债券型证 券投资基金 、长信富安纯债一年定期 开放债券型证券 投
资基金、长 信中证能源互 联网主题指数型 证券投资基 金（LOF ） 、长信金葵纯债 一年定期开放债 券
型证券投资基金、长信富 全纯债一年定期 开放债券型 证券投资基金、长信利泰 灵活配置混合型 证
券投资基金、长信海外收 益一年定期开放 债券型证券 投资基金、长信先锐债券 型证券投资基金 、
长信利发债券型证券投资 基金、长信富泰 纯债一年定 期开放债券型证券投 资基 金、长信电子信 息
行业量化灵活配置混合型 证券投资基金、 长信富平纯 债一年定期开放债券型证 券投资基金、长 信
先利半年定期开放混合型 证券投资基金、 长信创新驱 动股票型证券投资基金、 长信稳益纯债债 券
型证券投资基 金、长信利 信灵活配置混合 型证券投资 基金、长信稳健纯债债券 型证券投资基金 、长信 利众 债券(LOF)2018 年 半年 度报 告
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长信上证港股通指数型发 起式证券投资基 金、长信纯 债半年债券型证券投资基 金、长信国防军 工
量化灵活配置混合型证券 投资基金、长信 先优债券型 证券投资基金、长信稳势 纯债债券型证券 投
资基金、长 信中证 500 指数增 强型证券 投资基金 、长 信长金通货 币市场基 金、长 信 量化优选 混合
型证券投资基金（LOF） 、 长信稳通三个月 定期开放债 券型发起式证券投资基金 、长信低碳环保 行
业量化股票型证券投资基 金、长信利尚一 年定期开放 混合型证券投资基金、长 信乐信灵活配置 混
合型证券投资 基金、长信 全球债券证券投 资基金、长 信稳鑫三个月定期开放债 券型发起式证券 投
资基金、长信先机两年定 期开放灵活配置 混合型证券 投资基金、长信消费精选 行业量化股票型 证
券投资基金 、长信量 化价值精 选混合型 证券投资 基金 。
4.1.2 基金 经理（或基金 经理小组） 及基金经理 助理简介
姓名 职务
任本基金的 基金经理 （助
理）期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
李小羽
长 信利 丰债 券型
证 券投 资基 金、
长 信利 富债 券型
证 券投 资基 金、
长 信可 转债 债券
型 证 券 投 资 基
金 、长 信利 广灵
活 配置 混合 型证
券 投资 基金 、长
信 利保 债券 型证
券 投资 基金 、长
信 金葵 纯债 一年
定 期开 放债 券型
证 券投 资基 金、
长 信利 盈灵 活配
置 混合 型证 券投
资 基金 、长 信利
众 债券 型证 券投
资 基金 （LOF）、
长 信富 安纯 债一
年 定期 开放 债券
型 证 券 投 资 基
金 、长 信纯 债一
年 定期 开放 债券
型 证券 投资 基金
和 长信 利尚 一年
2016 年11 月
30 日
- 20 年
上海交通大学工学学士，
华南理工大学工学硕士，
具有基金从业资格，加拿
大特许投资经理资格
（CIM） 。曾任职长城证券
公司、加拿大 Investors
Group Financial
Services Co. ，Ltd 。2002
年加入本公 司 （筹备） ， 先
后任基金经理助理、交易
管理部总监、固定收益部
总监、长信中短债证券投
资基金、长信纯债一年定
期开放债券型证券投资基
金和长信利发债券型证券
投资基金的基金经理。现
任长信基金管理有限责任
公司副总经理、投资决策
委员会执行委员、长信利
丰债券型证券投资基金、
长信利富债券型证券投资
基金、 长信可转债债券型
证券投资基金、长信利广
灵活配置混合型证券投资
基金、长信利保债券型证
券投资基金、长信金葵纯长信 利众 债券(LOF)2018 年 半年 度报 告
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定 期开 放混 合型
证 券投 资基 金的
基 金经 理、 公司
副 总经 理、 投资
决 策委 员会 执行
委员
债一年定期开放债券型证
券投资基金、长信利盈灵
活配置混合型证券投资基
金、长信利众债券型证券
投资基金（LOF） 、长信富
安纯债一年定期开放债券
型证券投资基金、长信纯
债一年定期开放债券型证
券投资基金和长信利尚一
年定期开放混合型证券投
资基金的基 金经理。
胡琼予
长 信纯 债一 年定
期 开放 债券 型证
券 投资 基金 、长
信 金葵 纯债 一年
定 期开 放债 券型
证 券投 资基 金、
长 信富 安纯 债一
年 定期 开放 债券
型 证券 投资 基金
和 长信 利众 债券
型 证券 投 资 基金
（LOF ） 的基金 经
理
2018 年6 月4
日
- 6 年
经济学硕士，具有基金从
业资格。2013 年加 入长信
基金管理有限责任公司，
曾任高级债券交易员、投
资经理助理和基金经理助
理，现任职于固定收益部
并担任长信纯债一年定期
开放债券型证券投资基
金、长信金葵纯债一年定
期开放债券型证券投资基
金、长信富安纯债一年定
期开放债券型证券投资基
金和长信利众债券型证券
投资基金 （LOF ） 的 基金经
理。
胡琼予
曾 任本 基金 的基
金经理助理
2016 年12 月
12 日
2018 年5 月
22 日
6 年
曾任本基金的基金经理助
理
注：1 、首任基金经 理任 职日期以本基金成 立之日为 准；新增或变更以刊登 新增/变更基金经理 的
公告披露日 为准；
2 、 本基金基 金经理的 证券从业 年限以基 金经理进 入证 券业务相关 机构的工 作经历为 时间计算
标准 ；
3 、 报告截止日 至报告批 准送出日 期间， 自 2018 年 7 月 11 日起， 李 小羽先生 不再担任 本基金
的基金经理 。
4.2 管理 人对报告期内 本基金运作 遵规守信情 况的说明
本基金管理人在报告期内 ，严格遵守了《中 华人民共 和国证券投资基金法》及 其他有关法律
法规、基金合同的规定， 勤勉尽责地为基 金份额持有 人谋求利益，不存在损害 基金份额持有人 利
益的行为。 长信 利众 债券(LOF)2018 年 半年 度报 告
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本基金将继 续 以取信 于市场 、 取信 于社会投 资公众为 宗旨， 承 诺将一如 既往地 本着诚实 信用、
勤勉尽责的原则管理和运 用基金财产，在 规范基金运 作和严格控制投资风险的 前提下，努力为 基
金份额持有 人谋求最 大利益。
4.3 管理 人对报告期内 公平交易情 况的专项说 明
4.3.1 公平 交易制度的执 行情况
本报告期内，公司已实行 公平交易制度，并 建立公平 交易制度体系，已建立投 资决策体系，
加强交易执行环节的内部 控制，并通过工 作制度、流 程和技术手段保证公平交 易原则的实现。 同
时，公司已通过对投资交 易行为的监控、 分析评估和 信息披露来加强对公平交 易过程和结果的 监
督。
4.3.2 异常 交易 行为的专 项说明
本报告期内，除完全按照 有关指数的构成比 例进行投 资的组合外，其余各投资 组合未发生参
与交易所公 开竞价同 日反向交 易成交较 少的单边 交易 量超过该证 券当日成 交量的 5% 的情形， 未发
现异常交易 行为。
4.4 管理 人对报告期内 基金的投资 策略和业绩 表现的说 明
4.4.1 报告 期内基金投资 策略和运作 分析
2018 年以来 ， 利率债 收益率在 流动性宽 松、 中长 期经 济下行预期 以及外部 贸易风险 的推动下
震荡下行。 截 至6 月末， 国债短端1 年 期收益 率较上年 末大幅下行63bp, 中端3-5 年期下行47-49bp,
长端 7-10 年期下行 41bp 。政 策性金融 债收 益率 曲线 也陡峭化下 行，下行 幅度大于 国债。本 组合
在本报告期加仓短久期高 等级债券，合理 运用杠杆操 作，辅以利率债波段操作 ，努力控制回撤 ，
争取为投资 人获取了 稳定的回 报。
4.4.2 报告 期内基金的业 绩表现
截至 2018 年 6 月30 日，本基金份 A 级份 额净值为 0.8172 元，累计份 额净值为 1.0772 元；
本基金 C 级份 额净值 为 0.8306 元 ， 累计份 额净值 为 1.0406 元 。本基 金 A 级份额在 报告期内 净值
增长率为 4.38%； 本基金 C 级份 额在报告 期内净值 增 长率为 0.59% ，同 期业绩比 较基准收 益率为
2.16% 。
长信 利众 债券(LOF)2018 年 半年 度报 告
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4.5 管理 人对宏观经济 、证券市场 及 行业走势 的简要展 望
2018 年以来 ， 利率债 收益率在 流动性宽 松、 中长 期经 济下行预期 以及外部 贸易风险 的推动下
震荡下行。 截 至6 月末， 国债短端1 年 期收益 率较上年 末大幅下行63bp, 中端3-5 年期下行47-49bp,
长端 7-10 年期下行 41bp 。政 策性金融 债收益率 曲线 也陡峭化下 行，下行 幅度大于 国债。本 组合
在本报告期加仓短久期高 等级债券，合理 运用杠杆操 作，辅以利率债波段操作 ，努力控制回撤 ，
争取为投资 人获取了 稳定的回 报 。
4.6 管理 人对报告期内 基金估值程 序等事项的 说明
根据相关法 律法规 ， 长信基 金管理有 限责任 公司 （ 以 下简称 “ 公 司” ） 制订了 健全 、 有效的 估
值政策和估值程序，成立 了估值委员会， 估值委员会 是公司基金估值的主要决 策机构，负责拟 定
公司的估值政策、估值方 法及采用的估值 程序和技术 ，健全公司估值决策体系 ，对公司现有程 序
和技术进行复核和审阅， 当发生了影响估 值程序和技 术的有效性及适用性的情 况及时修订估值 程
序；估值委员会成员相关 参与人员都具有 丰富的证券 行业工作经验，熟悉相关 法规和估值方法 ，
均具备估值 业务所需 的专业胜 任能力,基 金经理 不直 接参与估值 决策。 对 于估值政 策和估值 原则，
公司与基金托管人充分沟 通，达成一致意 见。 本基金 托管人根据法律法规 要求 履行估值及净值 计
算的复核责 任。 审计 本基金的 会计师事 务所认可 公司 基金估值政 策和程序 的适当性 。
本基金管理人已与中央国 债登记结算有限责 任公司及 中证指数有限公司签署服 务协议，由其
按约定分别提供银行间同业市场及交易所交易的债 券品种的估值数据以及流通受限股票的折扣
率。参与估 值流程各 方不存在 任何重大 利益冲突 。
4.7 管理 人对报告期内 基金利润分 配情况的说 明
根据相关法律法规和本基 金基金合同规定的 基金收益 分配原则以及基金实际运 作情况，本基
金本报告期 没有进行 利润分配 。
本基金转换 为上市开 放式基金 （LOF）后 的收益 分配 原则如下 ：
（1）本基金 同一类别 的每份基 金份额享 有同等 分配 权；
（2）在符合 有关基金 分红条件 的前提下 ，本基 金每 年收益分配 次数最多为 12 次， 每次收益
分配比例不 得低于收 益分配基 准日可供 分配利润 的 10% ；
（3）本基金 收益分配 方式分为 两种：现 金分红 与红 利再投资。
场外转入或申购的基金份 额，投资者可选择 现金红利 或将现金红利按除权日的 基金份额净值
自动转为基金份额进行再 投资；若投资者 不选择，本 基金默认的收益分配方式 是现金分红；投 资长信 利众 债券(LOF)2018 年 半年 度报 告
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者在不同销售机构的不同 交易账户可选择 不同的分红 方式，如投资者在某一销 售机构交易账户 不
选择收益分配方 式，则按 默认的收益分配 方式处理； 若基金份额持有人不选择 ，本基金默认的 收
益分配方式 是现金分 红；
场内转入、申购和上市交 易的基金份额的分 红方式为 现金分红，投资者不能选 择其他的分红
方式，具体收益分配程序 等有关事项遵循 深圳证券交 易所及中国证券登记结算 有限责任公司的 相
关规定；
（4） 分 红权益登 记日申请 申购的基 金份额不 享受当次 分红， 分 红权益登 记日申 请赎 回的 基金
份额享受当 次分红；
（5） 基金红利 发放日距 离收益分 配基准日 （ 即期末可 供分配利润 计算截止 日） 的时间不 得超
过15 个工作 日；
（6） 基金 收益 分配基 准日 的基 金份额 净值 减去 每单位 基金 份额 收益分 配金 额后 不能低 于 面
值；
（7）法律法 规或监管 机关另有 规定的， 从其规 定。
4.8 报告 期内管理人对 本基金持有 人数或基金 资产净值 预警情形的说 明
无。 长信 利众 债券(LOF)2018 年 半年 度报 告
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§5 托 管 人报 告
5.1 报告 期内本基金托 管人遵规守 信情况声明
本报告期内 ， 上海 浦东发展 银行股份 有限公司 （以下 简称 “本 托管人” ） 在对长 信利众债 券型
证券投资基 金 （LOF ） 的 托管过程 中， 严格遵守 《中 华 人民共和国 证券投资 基金法 》 及其他 有关法
律法规、基金合同、托管 协议的规定，不 存在损害基 金份额持有人利益的行为 ，完全尽职尽责 地
履行了基金 托管人应 尽的义务 。
5.2 托管 人对报告 期内 本基金投资 运作遵规守 信、净值 计算、利润分 配等情况的 说明
本报告期内，本托管人依 照《中华人民共和 国证券投 资基金法》及其他有关法 律法规、基金
合同、 托 管协议的 规定 ， 对长信 利众债券 型证券投 资 基金 （LOF ） 的 投资运作 进行了监 督， 对基金
资产净值的计算、基金份 额申购赎回价格 的计算以及 基金费用开支等方面进行 了认真的复核， 未
发现基金管 理人存在 损害基金 份额持有 人利益的 行为 。该基金本 报告期内 未进行利 润分配。
5.3 托管 人对本半年度 报告中财务 信息等内容 的真实、 准确和完整发 表意见
本报告期内，由长信基金 管理有限责任公司 编制本托 管人复 核的本报告中的财 务指标、净值
表现、收益分配情况、财 务会计报告（注 ：财务会计 报告中的“金融工具风险 及管理”部分未 在
托管人复核 范围内） 、 投资组合 报告等内 容真实 、准 确、完整。 长信 利众 债券(LOF)2018 年 半年 度报 告
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§6 半 年 度财 务会 计报 告 （未 经审 计）
6.1 资产 负债表
会计主体 ： 长信利众 债券型证 券投资基 金(LOF)
报告截止日 ： 2018 年6 月30 日
单位：人民 币元
资 产 附注号
本期末
2018 年 6 月 30 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
资 产：
银行存款 6.4.6.1 23,315,517.01 1,498,384.54
结算备付金
475,185.98 719,392.24
存出保证金
8,278.79 32,181.99
交易性金融 资产 6.4.6.2 221,918,269.40 664,521,943.38
其中：股票 投资
- -
基金投资
- -
债券投资
221,918,269.40 664,521,943.38
资产支持证 券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资 产 6.4.6.3 - -
买入返售金 融资产 6.4.6.4 - 145,034,777.56
应收证券清 算款
- -
应收利息 6.4.6.5 5,002,997.41 19,166,580.75
应收股利
- -
应收申购款
- 250.00
递延所得税 资产
- -
其他资产 6.4.6.6 - -
资产总计
250,720,248.59 830,973,510.46
负债和所有者权益 附注号
本期末
2018 年 6 月 30 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融 负债
- -
衍生金融负 债 6.4.6.3 - -
卖出回购金 融资产款
34,444,628.33 -
应付证券清 算款
- -
应付赎回款
872.13 32,005.58
应付管理人 报酬
123,742.69 630,044.04
应付托管费
35,355.06 180,012.60
应付销售服 务费
61,786.16 265,724.56
应付交易费 用 6.4.6.7 21,373.44 30,692.42 长信 利众 债券(LOF)2018 年 半年 度报 告
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应交税费
1,420,913.92 1,384,701.30
应付利息
14,615.92 -
应付利润
- -
递延所得税 负债
- -
其 他负债 6.4.6.8 157,309.10 333,507.04
负债合计
36,280,596.75 2,856,687.54
所有者权益：
实收基金 6.4.6.9 192,900,720.38 757,566,766.32
未分配利润 6.4.6.10 21,538,931.46 70,550,056.60
所有者权益 合计
214,439,651.84 828,116,822.92
负债和所有 者权益总 计
250,720,248.59 830,973,510.46
注： 报告截 止日 2018 年 6 月 30 日， 长信利 众债券（LOF）A 基 金份额净 值 0.8172 元， 长信利 众
债券 （LOF ） C 基金 份额净 值 0.8306 元。 基金份 额总额 258,164,435.21 份， 其中 长信利众 债券 （LOF）
A 份额 283,691.67 份， 长信利 众债券（LOF ）C 份额 257,880,743.54 份。
6.2 利润 表
会计主体 ： 长信利众 债券型证 券投资基 金(LOF)
本报告期：2018 年 1 月1 日至2018 年6 月30 日
单位：人民 币元
项 目 附注号
本期
2018 年1 月 1 日至
2018 年 6 月30 日
上年度可比期间
2017 年 1 月1 日至2017
年6 月 30 日
一、收入
5,880,185.26 26,060,194.62
1.利息收入
9,560,609.06 49,181,551.23
其中：存款 利息收入 6.4.6.11 151,328.57 158,327.38
债券利息收 入
9,135,962.65 48,020,369.84
资产支持证 券利息收 入
- -
买入返售金 融资产收 入
273,317.84 1,002,854.01
其他利息收 入
- -
2.投资收益 （损失以 “- ” 填列）
-8,960,102.82 -14,961,173.89
其中：股票 投资收益 6.4.6.12 - -
基金投资收 益
- -
债券投资收 益 6.4.6.13 -8,960,102.82 -14,961,173.89
资产支持证 券投资收 益 6.4.6.13.5 - -
贵金属投资 收益 6.4.6.14 - -
衍生工具收 益 6.4.6.15 - -
股利收益 6.4.6.16 - -
3.公允价值变 动收益 （损失以
“- ”号填 列）
6.4.6.17
5,279,525.73 -8,189,621.36
4.汇兑收益（ 损失以 “- ”号 填 - - 长信 利众 债券(LOF)2018 年 半年 度报 告
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列）
5.其他收入（ 损失以 “- ”号 填
列）
6.4.6.18
153.29 29,438.64
减： 二、费用
2,961,878.23 13,130,643.34
1．管理人报 酬 6.4.9.2.1 1,048,461.45 4,491,601.70
2．托管费 6.4.9.2.2 299,560.44 1,283,314.81
3．销售服务 费 6.4.9.2.3 512,426.40 1,861,996.60
4．交易费用 6.4.6.19 10,095.15 17,789.50
5．利息支出
890,057.71 5,250,836.40
其中：卖出 回购金融 资产支出
890,057.71 5,250,836.40
6．税金及附 加
31,112.05 -
7．其他费用 6.4.6.20 170,165.03 225,104.33
三、 利润总额 （ 亏损总额以 “-”
号填列）
2,918,307.03 12,929,551.28
减：所得税 费用
- -
四、 净利润 （净亏损以 “-”号
填列）
2,918,307.03 12,929,551.28
6.3 所有 者权益（基金 净值）变动 表
会计主体 ： 长信利众 债券型证 券投资基 金(LOF)
本报告期：2018 年 1 月1 日至2018 年6 月30 日
单位：人民 币元
项目
本期
2018 年1 月 1 日至 2018 年6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初所有 者权益
（基金净值 ）
757,566,766.32 70,550,056.60 828,116,822.92
二、 本期经营 活动产
生 的 基 金 净 值 变 动
数（本期利 润）
- 2,918,307.03 2,918,307.03
三、 本期基金 份额交
易产生 的 基 金 净 值
变动数
（净值减少 以 “-”号
填列）
-564,666,045.94 -51,929,432.17 -616,595,478.11
其中：1.基金 申购款 390,326.64 25,854.71 416,181.35
2. 基金赎回
款
-565,056,372.58 -51,955,286.88 -617,011,659.46 长信 利众 债券(LOF)2018 年 半年 度报 告
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四、 本期向基 金份额
持 有 人 分 配 利 润 产
生 的 基 金 净 值 变 动
（净值减少 以 “-”号
填列）
- - -
五、 期末所有 者权益
（基金净值 ）
192,900,720.38 21,538,931.46 214,439,651.84
项目
上年度可比期间
2017 年1 月 1 日至 2017 年6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初所有 者权益
（基金净值 ）
1,236,888,495.39 96,445,992.85 1,333,334,488.24
二、 本期经营 活动产
生 的 基 金 净 值 变 动
数（本期利 润）
- 12,929,551.28 12,929,551.28
三、 本期基金 份额交
易 产 生 的 基 金 净 值
变动数
（净值减少 以 “-”号
填列）
-55,667,840.33 -3,705,016.65 -59,372,856.98
其中：1.基金 申购款 59,406,287.13 2,220,440.37 61,626,727.50
2. 基金赎回
款
-115,074,127.46 -5,925,457.02 -120,999,584.48
四、 本期向基 金份额
持 有 人 分 配 利 润 产
生 的 基 金 净 值 变 动
（净值减少 以 “-”号
填列）
- - -
五、 期末所有 者权益
（基金净值 ）
1,181,220,655.06 105,670,527.48 1,286,891,182.54
报表附注为 财务报表 的组成部 分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表 由下列负 责人签署 ：
______ 成善 栋______
______ 覃波______
____ 孙红辉____
基金管理人 负责人
主管会计 工作负责 人
会 计机构负 责人
长信 利众 债券(LOF)2018 年 半年 度报 告
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6.4 报表 附注
6.4.1 基金 基本情况
长信利众债券型证券投资 基金（LOF） （以下 简称 “ 本 基金 ”）是由长信利众分 级债券型证券
投资基金转型而成，长信 利众分级债券型 证券投资基 金系经中国证券监督管理 委员会（以下简 称
“中国证监 会 ”） 证 监许可[2012]1708 号 《关于 核准 长信利众分 级债券型 证券投资 基金募集 的批
复》的核准 ，由长信 基金管理 有限责任 公司向社 会公 开募集，基 金合同于2013 年2 月 4 日生 效，
首次设立募 集规模为 695,708,650.10 份基金 份额。2016 年 2 月 5 日，根据《 长信利众 分级债券
型证券投资 基金基金 合同》 的约定， 基金合同 生效后3 年期届满， 无 需召开基 金份额持 有人大会 ，
长信利众分级债券型证券 投资基金自动转 换为上市开 放式基金（LOF） ，基金名 称变更为 “长信 利
众债券型证 券投资基 金 （LOF ） ” 。 本 基金为契 约型开 放式， 存 续期限不 定。 本基金的 基金管理 人
为长信基金管 理有限责任 公司，注册登记 机构为中国 证券登记结算有限责任公 司，基金托管人 为
上海浦东发 展银行股 份有限公 司。
2016 年 6 月 24 日， 本基金在 原基金份 额基础之 上对 基金份额进 行分类， 原有长信 利众债券
型证券投资 基金 （LOF ） 份 额归为 C 类份额 ， 并增设A 类份额。 本基金的A 类基金 份额在申 购时收
取申购费，在赎回时根 据 持有期限收取赎 回费；C 类 基金份额不收取申购费， 赎回时根据持有 期
限收取赎回 费，但从 该类别基 金资产中 计提销售 服务 费。
本基金的投资范围为：具 有良好流动性的金 融工具， 包括国内依法发行上市的 股票（含中小
板、创业板 及其他经 中 国证监 会核准上 市的股票 ） 、 债券、货币 市场工具 、权证、 资产支持 证券、
中期票据、中小企业私募 债券以及法律、 法规或中国 证监会允许基金投资的其 他金融工具（但 须
符合中国证 监会的相 关规定） 。 本基金 主要投资 于国 内依法发行 上市的国 债、 金 融债、 公司债 、 企
业债、次级债、短期融资 券、政府机构债 、央行票据 、银行同业存款、回购、 可转债、资产证 券
化产品、中期票据、中小 企业私募债券等 固定收益类 金融工具。本基金不直接 从二级市场买入 股
票、权证等权益类资产， 但可以参与一级 市场新股申 购或增发新股，并可持有 因可转债转股所 形
成的股票、 因所持股 票所派 发 的权证及 因投资可 分离 债券而产生 的权证等 非固定收 益类品种 。
基金的投资组合比例为：投 资于固定收益类资 产的比 例不低于基金资产的 80% ，投资于非固
定收益类资产的比例不高 于基金资产的 20% ，持有现 金 （不包括结算备付金、 存出保证金、应 收
申购款等） 或者到期 日在一年 以内的政 府债券不 低于 基金资产净 值的 5%。 如出现法 律法规或 监管
机构以后允 许基金投 资的其 他 品种，基 金管理人 在履 行适当程序 后，可以 将其纳入 投资范围 。
本基金业绩 比较基准 ：中债综 合（全价 ）指数。 长信 利众 债券(LOF)2018 年 半年 度报 告
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6.4.2 会计 报表的编制基 础
本财务报表系按照财政部 颁布的《企业会计 准则 — 基 本准 则》以及其后颁布及 修订的具体会
计准则、 应用指南 、 解 释以及其 他相关规 定 （ 以下统 称 “企业 会计准则 ” ） 编制， 同时 ， 对于在 具
体会计核算和信息披露方 面，也参考了中 国证券投资 基金业协会修订并发布的 《证券投资基金 会
计核算业务 指引》 、 中国证 监会制定 的 《 中国证券 监督 管理委员会 关于证券 投资基金 估值业务 的指
导意见》 、 《 证券投资 基金信息 披露管理 办法》 、 《 证券 投资基金信 息披露内 容与格式 准则》第 2 号
《年度报告 的内容与 格式》 、 《 证券投资 基金信息 披露 编报规则》第 3 号《 会计报表 附注的编 制及
披露》 、 《 证券投资 基金信 息披露 XBRL 模板 第 3 号<年 度报告和半 年度报告> 》 及 其他中国 证监会及
中国证券投 资基金业 协会颁布 的相关规 定。
本财务报表 以本基金 持续经营 为基础列 报。
6.4.3 遵循 企业会计准则 及其他有关 规定的声明
本财务报表 符合企业 会计准则 的要求， 真实、完 整地 反映了本基 金于 2018 年 6 月 30 日的财
务状况、2018 年 1 月1 日至2018 年6 月30 日的 经营 成果和基金 净值变动 情况。
6.4.4 会计 政策和会计估 计变更以及 差错更正的 说明
6.4.4.1 本报 告期所采用的 会计政策、 会计估计与 最近一期 年度报告相一 致 的说明
本报告期所 采用的会 计政策、 会计估计 与最近一 期年 度报告相一 致。
6.4.4.2 差错 更正的说明
本 基金本报 告期内无 需说明的 重大会计 差错更正 。
6.4.5 税项
6.4.5.1 印花 税
经国务院批 准， 财 政部 、 国家税 务总局研 究决定 ， 自2008 年4 月24 日起 ， 调整 证券 （股票）
交易印花税 税率，由 原先的 3 ‰调整为 1 ‰；
经国务院批 准，财政 部、国家 税务总局 研究决定 ，自 2008 年9 月 19 日起， 调整由出 让方按
证券（股票 ）交易印 花税税率 缴纳印花 税，受让 方不 再征收，税 率不变；
根据财政部、国家税务总局财 税[2005]103 号文《关 于股权分置试点改革有关税收 政策问题
的通知》 的规定 ， 股权 分置改革 过程中因 非流通 股股 东向流通股 股东支付 对价而发 生的股权 转让，
暂免征收印 花税。 长信 利众 债券(LOF)2018 年 半年 度报 告
第 24 页 共 56 页
6.4.5.2 增值 税
根据财政部 、国家税 务总局财 税[2016]36 号文《 关于 全面推开营 业税改增 值税试点 的通知》
的规定， 经国务 院批准， 自2016 年5 月1 日 起在全国 范围内全面 推开营业 税改征增 值税试点， 金
融业纳入试点范围，由缴 纳营业税改为缴 纳增值税。 对证券投资基金（封闭式 证券投资基金， 开
放式证券投资基金）管理 人运用基金买卖 股票、债券 的转让收入免征增值税； 国债、地方政府 债
利息收入以 及金融同 业往来利 息收入免 征增值税 ；存 款利息收入 不征收增 值税；
根据财政部 、 国家税 务总局财 税[2016]46 号文 《 关于 进一步明确 全面推 开 营改增试 点金融业
有关政策的通知》的规定 ，金融机构开展 的质押式买 入返售金融商品业务及持 有政策性金融债 券
取得的利息 收入属于 金融同业 往来利息 收入；
根据财政部 、 国家税 务总局财 税[2016]70 号文 《 关于 金融机构同 业往来等 增值税政 策的补充
通知》的规定，金融机构 开展的买断式买 入返售金融 商品业务、同业存款、同 业存单以及持有 金
融债券取得 的利息收 入属于金 融同业往 来利息收 入；
根据财政部、国家税务总局财 税[2016]140 号文《关 于明确金融、房地产开发、教 育辅助服
务等增值税政策的通知》 的规定，本基金 运营过程中 发生的增值税应 税行为， 以本基金的基金 管
理人为增值 税纳税人 ；
根据财政部 、 国家税 务总局财 税[2017]56 号文 《 关于 资管产品增 值税有关 问题的通 知》 的规
定， 自 2018 年1 月 1 日 起， 本基金的 基金管 理人运营 本基金过程 中发生的 增值税应 税行为， 暂 适
用简易计税 方法，按照 3% 的征收 率缴纳增 值税。对 本 基金在 2018 年 1 月 1 日前 运营过程 中发生
的增值税应税行为，未缴 纳增值税的，不 再缴纳；已 缴纳增值税的，已纳税额 从本基金的基金 管
理人以后月 份的增值 税应纳税 额中抵减 。
6.4.5.3 城市 维护建设税、 教育费附加 、地方教育 附加
根据《中华人民共和国城 市维护建设税暂行 条例（2011 年修订） 》 、 《征收教育费 附加的暂行
规定（2011 年修订） 》 及相关地方教育附 加的征收规 定，凡缴纳消费税、增值 税、营业税的单 位
和个人，都应当依照规定 缴纳城市维护建 设税、教育 费附加（除按照相关规定 缴纳农村教育事 业
费附加的单 位外）及 地方教育 费附加。 本基金的 具体 缴纳标准如 下：
城巿维护建 设税 – 按实际缴纳 的流转税 的 7%计缴 。
教育费附加 – 按实际缴纳 的流转税 的 3%计缴 。
地方教育附 加 – 按实际缴纳 的流转税 的 2%计缴 （2018 年7 月 1 日调 整为 1%）。 长信 利众 债券(LOF)2018 年 半年 度报 告
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6.4.5.4 企业 所得税
根据财政部 、 国家 税务总局 财税[2004]78 号文 《关 于 证券投资基 金税收政 策的通知 》 的规 定，
自2004 年1 月1 日起 ， 对证 券投资基 金 （封 闭式证券 投资基金 ， 开放式 证券投资 基金） 管理人运
用基金买卖 股票、债 券的差价 收入，继 续免征企 业所 得税；
根据财政部、国家税务总局财 税[2005]103 号文《关 于股权分置试点改革有关税收 政策问题
的通知》的规定，股权分 置改革中非流通 股股东通过 对价方式向流通股股东支 付的股份、现金 等
收入，暂免 征收流通 股股东应 缴纳的企 业所得税 ；
根据财政部、国家税务总局 财税[2008]1 号文《关于 企业所得税若干优惠政策的 通知》的规
定，对证券 投资基金从证 券市场中取得的 收入，包括 买卖股票、债券的差价收 入，股权的股息 、
红利收入， 债券的利 息收入及 其他收入 ，暂不征 收企 业所得税。
6.4.5.5
个人 所得税
根据财政部、国家税务总局财 税[2005]103 号文《关 于股权分置试点改革有关税收 政策问题
的通知》的规定，股权分 置改革中非流通 股股东通过 对价方式向流通股股东支 付的股份、现金 等
收入，暂免 征收流通 股股东应 缴纳的个 人所得税 ；
根据财政部、国家税务总局财 税[2008]132 号文《财 政部、国家税务总局关于储蓄 存款利息
所得有关个 人所得税 政策的通 知》的规 定，自 2008 年 10 月 9 日起 ，对储蓄 存款利息 所得暂免 征
收个人所得 税；
根据财政部 、 国家税 务总局、 中国证监 会财税[2012]85 号文 《关 于实施上 市公司股 息红利差
别化个人所 得税政策 有关问题 的通知》 的 规定， 自 2013 年1 月 1 日起， 证券 投资基金 从公开发 行
和转让市场 取得的上 市公司股 票，持股 期限在 1 个月 以内（含 1 个月 ）的，其 股息红利 所得全额
计入应纳税 所得额 ； 持股 期限在 1 个月以上 至 1 年 （ 含1 年 ） 的 ， 暂减按 50% 计入应 纳税所 得额；
持股期限超 过 1 年 的 ， 暂 减按 25% 计 入应纳 税所得额 。 上述所得统 一适用 20% 的税率 计征个人 所得
税；
根据财政部、国家税务总局、 中国证监会财税[2015]101 号文《关于上市公司 股息红利差别
化个人所得 税政策有 关问题的 通知》 的规 定， 自 2015 年9 月 8 日 起， 证券投资 基金从公 开发行 和
转让市场取 得的上市 公司股票 ，持股期 限超过 1 年的 ，股息红利 所得暂免 征收个人 所得税。
长信 利众 债券(LOF)2018 年 半年 度报 告
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6.4.6 重要 财务报表项目 的说明
6.4.6.1 银行 存款
单位：人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月30 日
活期存款 23,315,517.01
定期存款 -
其中：存款 期限 1 个 月以内 -
存款 期限 1-3 个月 -
存款 期限 3 个 月以上
-
其他存款 -
合计： 23,315,517.01
6.4.6.2 交易 性金融资产
单位：人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月30 日
成本 公允价值 公允价值变 动
股票 - - -
贵金属投资- 金交所
黄金合约
- - -
债券
交易所市场 40,993,404.08 40,717,269.40 -276,134.68
银行间市场 189,311,013.40 181,201,000.00 -8,110,013.40
合计 230,304,417.48 221,918,269.40 -8,386,148.08
资产支持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 230,304,417.48 221,918,269.40 -8,386,148.08
6.4.6.3 衍生 金融资产/ 负债
注：本基金 本报告期 末未持有 衍生金融 资产/负 债。
6.4.6.4 买入 返售金融资产
6.4.6.4.1 各项 买入返售金融 资产期末余 额
注：本基金 本报告期 末未持有 买入返售 金融资产 。
6.4.6.4.2 期末 买断式逆回购 交易中取得 的债券
注： 本基金 本报告期 末无买断 式逆回购 交易中取 得的 债券 。 长信 利众 债券(LOF)2018 年 半年 度报 告
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6.4.6.5 应收 利息
单位：人民 币元
项目
本期末
2018 年6 月30 日
应收活期存 款利息 12,034.88
应收定期存 款利息 -
应收其他存 款利息 -
应收结算备 付金利息 216.60
应收债券利 息 4,990,745.03
应收资产支 持证券利 息 -
应收买入返 售证券利 息 -
应收申购款 利息 -
应收黄金合 约拆借孳 息 -
其他 0.90
合计 5,002,997.41
注：其他为 应收保证 金的利息 。
6.4.6.6 其他 资产
注： 本基金 本报告期 末未持有 其他资产 。
6.4.6.7 应付 交易费用
单位：人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月30 日
交易所市场 应付交易 费用 21,373.44
银行间市场 应付交易 费用 -
合计 21,373.44
6.4.6.8 其他 负债
单位 ：人民币 元
项目
本期末
2018 年6 月30 日
应付券商交 易单元保 证金 -
应付赎回费 0.98
预提费用_上 市费 29,752.78
预提费用-帐 户维护费 13,500.00
预提费用-信 息披露费 89,260.15
预提费用-审 计费用 24,795.19
合计 157,309.10 长信 利众 债券(LOF)2018 年 半年 度报 告
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6.4.6.9 实收 基金
金额单位： 人民币元
长信利众债 券（LOF）A
项目
本期
2018 年 1 月1 日至 2018 年 6 月 30 日
基金份额（ 份） 账面金额
上年度末 211,983,998.37 158,386,318.26
本期申购 428,273.38 331,194.78
本期赎回( 以"-" 号填列) -212,128,580.08 -158,498,074.11
- 基金拆分/ 份 额折算前 - -
基金拆分/ 份额 折算变动 份额 - -
本期申购 - -
本期赎回( 以"-" 号填列) - -
本期末 283,691.67 219,438.93
金额单位： 人民币元
长信利众债 券（LOF）C
项目
本期
2018 年 1 月1 日至 2018 年 6 月 30 日
基金份额（ 份） 账面金额
上年度末 801,983,453.51 599,180,448.06
本期申购 79,142.32 59,131.86
本期赎回( 以"-" 号填列) -544,181,852.29 -406,558,298.47
- 基金拆分/ 份 额折算前 - -
基金拆分/ 份额 折算变动 份额 - -
本期申购 - -
本期赎回( 以"-" 号填列) - -
本期末 257,880,743.54 192,681,281.45
注：申购含 红利再投 、转换入 份额 ；赎 回含转换 出份 额 。
6.4.6.10 未分 配利润
单位：人民 币元
长信利众债 券（LOF ）A
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润 合计
上年度末 8,318,198.12 -748,238.16 7,569,959.96
本期利润 -325,680.63 606,628.45 280,947.82
本期基金份额交易
产生的变动 数
-7,980,366.34 141,842.57 -7,838,523.77
其中：基金 申购款 16,900.53 2,109.28 19,009.81
基金赎回款 -7,997,266.87 139,733.29 -7,857,533.58
本期已分配 利润 - - -
本期末 12,151.15 232.86 12,384.01 长信 利众 债券(LOF)2018 年 半年 度报 告
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单位：人民 币元
长信利众债 券（LOF）C
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润 合计
上年度末 27,026,412.84 35,953,683.80 62,980,096.64
本期利润 -2,035,538.07 4,672,897.28 2,637,359.21
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的变动数
-16,213,713.79 -27,877,194.61 -44,090,908.40
其中：基金 申购款 2,475.14 4,369.76 6,844.90
基金赎回款 -16,216,188.93 -27,881,564.37 -44,097,753.30
本期已分配 利润 - - -
本期末 8,777,160.98 12,749,386.47 21,526,547.45
6.4.6.11 存款 利息收入
单位：人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
活期存款利 息收入 149,327.43
定期存款利 息收入 -
其他存款利 息收入 227.89
结算备付金 利息收入 1,773.25
其他 -
合计 151,328.57
注： “其他存 款利息收 入”项为 存出保证 金利息 和申 购款利息之 和
6.4.6.12 股票 投资收益
6.4.6.12.1 股票 投资收益 —— 买卖股票差 价收入
注： 本基金 本报告期 无股票投 资收益 。
6.4.6.13 债券 投资收益
6.4.6.13.1 债券 投资收益项目 构成
单位：人民 币元
项目
本期
2018 年1月1 日至2018 年6月30 日
债 券投资收 益 —— 买卖债 券（、债 转股及 债
券到期兑付 ）差价收 入
-8,960,102.82
债券投资收 益 —— 赎 回差价收 入 -
债券投资收 益 —— 申 购差价收 入 -
合计 -8,960,102.82 长信 利众 债券(LOF)2018 年 半年 度报 告
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6.4.6.13.2 债券 投资收益 —— 买卖债券差 价收入
单位：人民 币元
项目
本期
2018年1月1 日至2018 年6月30 日
卖 出债券（ 、债转股 及债券到 期兑付） 成交
总额 783,732,910.26
减 ：卖出债 券（、债 转股及债 券到期兑 付）
成本总额 769,539,879.28
减：应收利 息总额 23,153,133.80
买卖债券差 价收入 -8,960,102.82
6.4.6.13.3 债券 投资收益 —— 赎回差价收 入
注： 本基金 本报告期 无债券赎 回差价收入 。
6.4.6.13.4 债券 投资收益 —— 申购差价收 入
注： 本基金 本报告期 无债券申 购差价收 入 。
6.4.6.13.5 资产 支持证券投资 收益
注： 本基金 本报告期 无资产支 持证券投 资收益 。
6.4.6.14 贵金 属投资收益
6.4.6.14.1 贵金 属投资收益项 目构成
注：本基金 本报告期 无贵金属 投资收益 。
6.4.6.15 衍生 工具收益
6.4.6.15.1 衍生 工具收益 —— 买卖权证差 价收入
注： 本基金 本报告期 无买卖权 证差价收 入 。
6.4.6.15.2 衍生 工具收益 —— 其他投资收 益
注： 本基金 本报告期 无其他衍 生工具投 资收益 。
6.4.6.16 股利 收益
注： 本基金 本报告期 无股利收 益 。
6.4.6.17 公允 价值变动收益
单位：人民 币元
项目名称
本期
2018 年 1 月1 日至 2018 年 6 月 30 日 长信 利众 债券(LOF)2018 年 半年 度报 告
第 31 页 共 56 页
1.交易性金 融资产 5,279,525.73
—— 股票投 资 -
—— 债券投 资 5,279,525.73
—— 资产支 持证券投 资 -
—— 贵金属 投资 -
—— 其他 -
2.衍生工具 -
—— 权证投 资 -
3.其他 -
减： 应税金 融商品公 允价值变 动产生的 预估
增值税
-
合计 5,279,525.73
6.4.6.18 其他 收入
单位：人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月1 日至 2018 年 6 月 30 日
基金赎回费 收入 153.21
163007 0.08
其他 -
合计 153.29
注： 本基 金 的赎回费 用在投资 者赎回本 基金份额 时收 取。 其中， 对 持续持 有期少于 7 日的投 资者
收取的赎回费全额计入基 金财产；对其他 投资者收取 的赎回费扣除用于市场推 广、注册登记费 和
其他手续费 后的余额 归基金财 产，赎回 费归入基 金财 产的比例不 得低于赎 回费总额 的 25% 。
6.4.6.19 交易 费用
单位：人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月1 日至 2018 年 6 月 30 日
交易所市场 交易费用 370.15
银行间市场 交易费用 9,725.00
合计 10,095.15
6.4.6.20 其他 费用
单位：人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月1 日至 2018 年 6 月 30 日
审计费用 24,795.19
信息披露费 89,260.15
帐户维护费 9,000.00 长信 利众 债券(LOF)2018 年 半年 度报 告
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上市费 29,752.78
账户维护费_ 上清所 9,000.00
其他费用 8,356.91
其他 -
合计 170,165.03
注：其他费 用含银行 划汇费。
6.4.7 或有 事项、资产负 债表日后事 项的说明
6.4.7.1 或有 事项
注：截至资 产负债表 日，本基 金无需要 说明的重 大或 有事项。
6.4.7.2 资产 负债表日后事 项
注：截至本 财务报告 批准报出 日，本基 金未发生 需要 披露的资产 负债表日 后事项。
6.4.8 关联 方关系
6.4.8.1 本报 告期存在控制 关系或其他 重大 利害关 系的关联 方发生变化的 情况
本报告期存 在控制关 系或其他 重大利害 关系的关 联方 无变化。
6.4.8.2 本报 告期与基金发 生关联交易 的各关联方
关联方名称 与本基金的 关系
长信基金管 理有限责 任公司 基金管理人 、基金销 售机构
上海浦东发 展银行股 份有限公 司（ “浦 发银行 ” ） 基金托管人 、基金代 销机构
长江证券股 份有限公 司（ “长 江证券 ” ） 基金管理人 的股东
6.4.9 本报 告期及上年度 可比期间的 关联方交易
6.4.9.1 通过 关联方交易单 元进行的交 易
6.4.9.1.1 股票 交易
注：本基金 本报告期 及上年度 可比期间 均未通过 关联 方交易单元 进行股票 交易。
6.4.9.1.2 债券 交易
金额单位 ：人民币 元
关联方名称
本期
2018 年 1 月1 日至 2018 年6 月 30 日
上年度可比 期间
2017年1月1 日至2017 年6 月30 日
成交金额
占当期债券
成交总额的 比例
成交金额
占当期债券
成交总额的 比例 长信 利众 债券(LOF)2018 年 半年 度报 告
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长江证券 34,632,269.97 64.28% 109,646,114.87 85.23%
6.4.9.1.3 债券 回购交易
金额单位： 人民币元
关联方名称
本期
2018 年 1 月1 日至2018 年6 月30
日
上年度可比 期间
2017年1 月1 日至2017 年6月30日
回购成交金 额
占当期债券 回购
成交总额的 比 例
回购成交金 额
占当期债券 回购
成交总额的 比例
长江证券 167,100,000.00 51.98% 33,000,000.00 44.90%
6.4.9.1.4 权证 交易
注：本基金 本报告期 及上年度 可比期间 均未通过 关联 方交易单元 进行权证 交易。
6.4.9.1.5 应支 付关联方的佣 金
注： 本基金 本报告期 及上年度 可比期间 均无应付 关联 方交易单元 的佣金 。
6.4.9.2 关联 方报酬
6.4.9.2.1 基金 管理费
单位：人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至 2018 年 6
月 30 日
上年度可比 期间
2017 年 1 月1 日至 2017 年 6 月30
日
当期发生的基金应支付
的管理费
1,048,461.45 4,491,601.70
其中： 支付销 售机构的 客
户维护费
12,944.29 26,062.08
注：基金管 理费按前 一日的基 金资产净 值的 0.70% 的 年费率计提 。计算方 法如下：
H=E× 基 金管理费 年费率/ 当年天数
H 为每日 应计提 的基金管 理费
E 为前一日的 基金资 产净值
基金管理费 每日计提 ，逐日累 计至每月 月末，按 月支 付。
6.4.9.2.2 基金 托管费
单位：人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至 2018 年 6
月 30 日
上年度可比 期间
2017 年 1 月1 日至 2017 年 6 月30
日 长信 利众 债券(LOF)2018 年 半年 度报 告
第 34 页 共 56 页
当期发生的基金应支付
的托管费
299,560.44 1,283,314.81
注：基金托 管费按前 一日的基 金资产净 值的 0.20% 的 年费率计提 。计算方 法如下：
H=E× 基 金托管费 年费率/ 当年天数
H 为每日 应计提 的基金托 管费
E 为前一 日的基 金资产净 值
基金托管费 每日计提 ，逐日累 计至每月 月末，按 月支 付。
6.4.9.2.3 销售 服务费
单位：人民 币元
获得销售服 务费的
各关联方名 称
本期
2018 年 1 月1 日至2018 年 6 月30 日
当期发生的 基金应支 付的销售 服务费
长信利众债 券
（LOF）A
长信利众债 券 （LOF ）
C
合计
上 海 浦 东 发 展 银 行 股 份
有限公司
- 4,196.70 4,196.70
长 信 基 金 管 理 有 限 责 任
公司
- 498,372.49 498,372.49
长江证券股 份有限公 司 - 716.10 716.10
合计 - 503,285.29 503,285.29
获得销售服 务费的
各关联方名 称
上年度可比 期间
2017 年 1 月1 日至2017 年 6 月30 日
当期发生的 基金应支 付的销售 服务费
长 信 利 众 债 券
（LOF ）A
长信利众债 券 （LOF ）
C
合计
上 海 浦 东 发 展 银 行 股 份
有限公司
- 6,288.08 6,288.08
长 信 基 金 管 理 有 限 责 任
公司
- 1,796,807.54 1,796,807.54
长江证券股 份有限公 司 - 10,118.83 10,118.83
合计 - 1,813,214.45 1,813,214.45
注： 本基金A 类基金 份额不收 取销售服 务费，C 类基 金份额的销 售服务费 年费率为0.35% 。C 类基
金份额的基 金销售服 务费按前 一日 C 类 基金资产 净值 的 0.35% 年费 率计提 。计算方 法如下：
H=E×C 类基 金销售服 务费年费 率/ 当年 天数
H 为C 类基金 份额每 日应计提 的销售服 务费
E 为C 类基金 份额前 一日的基 金资产净 值 长信 利众 债券(LOF)2018 年 半年 度报 告
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基金销售服 务费每日 计提，逐 日累计至 每月月末 ，按 月支付。
6.4.9.3 与关 联方进行银行 间同业市场 的债券( 含回购) 交易
注： 本基金在本报告期 及上年度可比期间 均未与关联 方通过银行间同业市场 进行债券(含回购) 交
易。
6.4.9.4 各关 联方投资本基 金的情况
6.4.9.4.1 报告 期内基金管理 人运用固有 资金投资本 基金的情 况
份额单位： 份
项目
本期
2018 年 1 月1 日至 2018 年 6 月 30 日
长信利众债 券（LOF）A 长信利众债 券（LOF）C
期初持有的 基金份额 - 7,088,523.19
期间申购/ 买入 总份额 - -
期间因拆分 变 动份额 - -
减：期间赎 回/ 卖出总份 额 - 7,088,523.19
期末持有的 基金份额 - 0.00
期末持有的 基金份额
占基金总份 额比例
- 0.00%
项目
上年度可比 期间
2017 年 1 月1 日至 2017 年 6 月 30 日
长信利众债 券（LOF ）A 长信利众债 券（LOF ）C
期初持有的 基金份额 - 7,088,523.19
期间申购/ 买入 总份额 - -
期间因拆分 变动份额 - -
减：期间赎 回/ 卖出总份 额 - -
期末持有的 基金份额 - 7,088,523.19
期末持有的 基金份额
占基金总份 额比例
- 0.45%
注：基金管 理人运用 固有资金 投资本基 金费率按 本基 金招募说明 书公布的 费率执行 。
6.4.9.4.2 报告 期末除基金管 理人之外的 其他关联方 投资本基 金的情况
注： 本报告 期末及上 年度末除 基金管理 人之外的 其他 关联方未持 有本基
6.4.9.5 由关 联方保管的银 行存款余额 及当期产生 的利息收 入
单位：人民 币元 长信 利众 债券(LOF)2018 年 半年 度报 告
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关联方
名称
本期
2018 年1 月1 日至2018 年 6 月 30 日
上年度可比 期间
2017 年 1 月1 日至 2017 年 6 月 30 日
期末余额 当期利息收 入 期末余额 当期利息收 入
浦发银行 23,315,517.01 149,327.43 6,305,997.47 152,979.49
注：本基金用于证券交易 结算的资金通过 本基金托管 人的基金托管结算资金专 用存款账户转存 于
中国证券登 记结算有 限责任公 司，按银 行同业利 率计 息。于 2018 年 6 月 30 日的相 关余额在 资产
负债表中的 “结算备 付金 ”科 目中单独 列示（2017 年12 月 31 日：同） 。
6.4.9.6 本基 金在承销期内 参与关联方 承销证券的 情况
注： 本基金 在本报告 期及上年 度可比期 间均未在 承销 期内购入过 由关联方 承销的证 券 。
6.4.9.7 其他 关联交易事项 的说明
注： 上述关联交易均根据 正常的商业交易 条件进行， 并以一般交 易价格为定价 基础。本基金非 基
金中基金， 不存在当 期交易及 持有基金 管理人以 及管 理人关联方 所管理基 金产生的 费用。
6.4.10 利润 分配情况
注：本基金 本报告期 未进行利 润分配。
6.4.11 期末 （2018 年 6 月 30 日） 本基金持有的 流通受限 证券
6.4.11.1 因认 购新发/ 增 发证券而于 期末持有的流 通受限证 券
注：本基金 本报告期 末未因认 购新发/增 发证券 而持 有流通受限 证券。
6.4.11.2 期末 持有的暂时停 牌等流通受 限股票
注：本基金 本报告期 末未持有 暂时停牌 等流通受 限股 票。
6.4.11.3 期末 债券正回购交 易中作为抵 押的债券
6.4.11.3.1 银行 间市场债券正 回购
截至本报告 期末 2018 年6 月 30 日止， 本 基金从 事银 行间市场债 券正回购 交易形成 的卖出回
购证券款余 额 34,444,628.33 元，是以 如下债券 作为 质押：
金额单位： 人民币元
债券代码 债券名称 回购到期日
期末估值单
价
数量（张） 期末估值总 额
1580061 15 遂宁富源 债
2018 年7 月2
日
77.28 100,000 7,728,000.00
1680290 16 安顺国资 债 2018 年7 月2 91.78 100,000 9,178,000.00 长信 利众 债券(LOF)2018 年 半年 度报 告
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日
1680388 16 汝州鑫源 债
2018 年7 月2
日
92.14 60,000 5,528,400.00
1680388 16 汝州鑫源 债
2018 年7 月2
日
92.14 135,000 12,438,900.00
合计
395,000 34,873,300.00
6.4.11.3.2 交易 所市场债券正 回购
注：本基金 本报告期 末未持有 因交易所 市场债券 正回 购交易而作 为抵押的 债券。
6.4.12 金融 工具风险及管 理
6.4.12.1 风险 管理政策和组 织架构
本基金金融工具本基金在 日常活动中面临各 种金融工 具的风险，主要包括：信 用风险、流动
性风险和市 场风险。
本基金在下文主要论述上 述风险敞口及其形 成原因； 风险管理目标、政策和过 程以及计量风
险的方法等。
本基金的基金管理人从事 风险管理的目标是 使本基金 在风险和收益之间取得适 当的平衡，以
实现“风险和收益相匹配 ”的风险收益目 标。基于该 风险管理目标，本基金的 基金管理人已制 定
了政策和程序来辨别和分 析这些风险，设 定适当的风 险限额并设计相应的内部 控制程序，通过 可
靠的管理及 信息系统 持续监控 上述各类 风险。
本基金管理人奉行全面风 险管理体系的建设 ，在董事 会下设立风险控制委员会 ，负责对公司
经营管理和基金业务运作 的合法性、合规 性进行全面 的检查和评估等；在管理 层层面设立内部 控
制委员会，主要职责是讨 论审议公司内部 控制制度及 针对公 司在经营管理和投 资组合运作中的 风
险进行识别、评估并研究 制订有效的防范 措施；在业 务操作层面风险管理职责 主要由监察稽核 部
负责协调并 与各部门 合作完成 运作风险 管理工作 ， 量 化投资部负 责进行投 资风险分 析与绩效 评估。
监察稽核部 向督察长 负责，并 向总经理 汇报日常 行政 事务。
本基金管理人建立了以风 险控制委员会为核 心的、由 督察长、监察稽核部和相 关业务部门构
成的风险管 理架构体 系。
6.4.12.2 信用 风险
信用风险是指基金在交易 过程中因交易对手 未履行合 约责任，或者基金所投资 证券之发行人
出现违约、拒绝支付到期 本息，导致基金 资产损失和 收益变化的风险。 本基金 的银行存款存放 在
本基金的托 管人上海 浦东发展 银行股份 有限公司 ，与 该银行存款 相关的信 用风险不 重大。 长信 利众 债券(LOF)2018 年 半年 度报 告
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本基金的基金管理人建立 了信用风险管理流 程，本基 金投资于具有良好信用等 级的证券，且
通过分散化投资以分散信 用风险。本基金 投资于一家 公司发行的证券市值不超 过基金资产净值 的
10% ， 且 本基金与 由本基金 管理人管 理的其他 基金共同 持有一家公 司发行的 证券 ， 不得超 过该证券
的10% 。
本基金在交易所进行的交 易均与中国证券登 记结算有 限责任公司完成证券交收 和款项清算，
因此违约风险发生的可能 性很小；本基金 在进行银行 间同业市场交易前均对 交 易对手进行信用 评
估并采用券 款对付交 割方式以 控制相应 的信用风 险。
6.4.12.2.1 按短 期信用评级列 示的债券投 资
单位：人民 币元
短期信用评 级 本期末
2018 年 6 月30 日
上年度末
2017 年12 月31 日
A-1 - 40,157,000.00
A-1 以下 - -
未评级 - 49,900,000.00
合计 - 90,057,000.00
注：未评级 债券为国 债、央行 票据、政 策性金融 债及 超短期融资 券等无信 用评级债 券。
6.4.12.2.2 按短 期信用评级列 示的资产支 持证券投资
注：本基金 本报告期 末及上年 度末均未 持有短期 信用 评级的资产 支 持证券 。
6.4.12.2.3 按短 期信用评级列 示的同业存 单投资
注：本基金 于本报告 期末及上 年度末均 未持有短 期信 用评级同业 存单。
6.4.12.2.4 按长 期信用评级列 示的债券投 资
单位：人民 币元
长期信用评 级
本期末
2018 年6 月30 日
上年度末
2017 年12 月31 日
AAA 9,269,351.20 139,525,100.00
AAA 以下 212,648,918.20 414,937,843.38
未评级 0.00 20,002,000.00
合计 221,918,269.40 574,464,943.38
注：未评级 债券为国 债、 央行 票据、政 策性金融 债及 超短期融资 券等无信 用评级债 券。
6.4.12.2.5 按长 期信用评级列 示的资产支 持证券投资
注：本基金 于本报告 期末及上 年度末均 未持有长 期信 用评级资产 支持证券 。
6.4.12.2.6 按长 期信用评级列 示的同业存 单投资
注：本基金 于本报告 期末及上 年度末均 未持有长 期信 用评级同业 存单。 长信 利众 债券(LOF)2018 年 半年 度报 告
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6.4.12.3 流动 性风险
流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变 现基金资产以支付投资者赎回款项的风
险。本基金流动性风险来 源于开放式基金 每日兑付赎 回资金的流动性风险，以 及因部分投资品 种
交易不活跃而出现的变现 风险和因投资集 中而无法在 市场出现剧烈波动的情况 下以合理价 格变 现
投资的风险 。
6.4.12.3.1 报告 期内本基金组 合资产的流 动性风险分 析
本基金的基金管理人严格 按照《公开募集证 券投资基 金运作管理办法》及《公 开募集开放式
证券投资基金流动性风险 管理规定》等有 关法规的要 求建立健全开放式基金流 动性风险管理的 内
部控制体系，审慎评估各 类资产的流动性 ，针对性制 定流动性风险管理措施， 对本基金组合资 产
的流动性风险进行管理。 本基金坚持组合 管理、分散 投资的原则开展投资活动 ，所持证券均在 证
券交易所或银行间同业市 场交易，并严格 遵守基金管 理人流动性相关交易限制 ；本期末本基金 未
持有有重大流动性风险的 投资品种。本基 金可通过卖 出回购金融资产方式融入 短期资金应对流 动
性需求。
针对兑付赎回资金的流动 性风险，本基金的 基金管理 人在基金合同中约定了巨 额赎回条款，
制定了发生巨额赎回时资 金的处理模式， 控制因开放 模式而产生的流动性风险 。本基金的基金 管
理人对流动 性指标进 行持续的 监测和分 析。
本基金本报 告期末及 上年度末 均无重大 流动性风 险。
6.4.12.4 市场 风险
市场风险是指基金所持金 融工具的公允价值 或未来现 金流量因所处市场各类价 格因素的变动
而发生波动 的风险， 包括利率 风险、外 汇风险和 其他 价格风险。
6.4.12.4.1 利率 风险
利率风险是指基金的财务 状况和现金流量受 市场利 率 变动而发生波动的风险。 本基金的生息
资产主要为 银行存款 、结算备 付金、存 出保证金 及债 券投资等。
6.4.12.4.1.1 利率 风险敞口
单位：人民 币元
本期末
2018 年 6 月 30 日
6 个月以内 6 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款
23,315,517.01 - - - - 23,315,517.01
结算备付金
475,185.98 - - - - 475,185.98 长信 利众 债券(LOF)2018 年 半年 度报 告
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存出保证金
8,278.79 - - - - 8,278.79
交易性金融 资产
4,396,542.00 28,319,030.80 133,800,696.60 55,402,000.00 - 221,918,269.40
应收利息
- - - - 5,002,997.41 5,002,997.41
资产总计 28,195,523.78 28,319,030.80 133,800,696.60 55,402,000.00 5,002,997.41 250,720,248.59
负债
卖出回购金 融资
产款
34,444,628.33 - - - - 34,444,628.33
应付赎回款 - - - - 872.13 872.13
应付管理人 报酬 - - - - 123,742.69 123,742.69
应付托管费 - - - - 35,355.06 35,355.06
应付销售服 务费 - - - - 61,786.16 61,786.16
应付交易费 用 - - - - 21,373.44 21,373.44
应付利息 - - - - 14,615.92 14,615.92
应交税费 - - - - 1,420,913.92 1,420,913.92
其他负债 - - - - 157,309.10 157,309.10
负债总计 34,444,628.33 - - - 1,835,968.42 36,280,596.75
利率敏感度 缺口 -6,249,104.55 28,319,030.80 133,800,696.60 55,402,000.00 3,167,028.99 214,439,651.84
上年度末
2017 年 12 月31
日
6 个月以内 6 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 1,498,384.54 - - - - 1,498,384.54
结算备付金 719,392.24 - - - - 719,392.24
存出保证金 32,181.99 - - - - 32,181.99
交易性金融 资产 232,869,499.28 9,987,000.00 242,273,444.10 179,392,000.00 - 664,521,943.38
买入返售金 融资
产
145,034,777.56 - - - - 145,034,777.56
应收利息 - - - - 19,166,580.75 19,166,580.75
应收 申购款 - - - - 250.00 250.00
资产总计 380,154,235.61 9,987,000.00 242,273,444.10 179,392,000.00 19,166,830.75 830,973,510.46
负债
应付赎回款 - - - - 32,005.58 32,005.58
应付管理人 报酬 - - - - 630,044.04 630,044.04
应付托管费 - - - - 180,012.60 180,012.60
应付销售服 务费 - - - - 265,724.56 265,724.56
应付交易费 用 - - - - 30,692.42 30,692.42
应交税费 - - - - 1,384,701.30 1,384,701.30
其他负债 - - - - 333,507.04 333,507.04
负债总计 - - - - 2,856,687.54 2,856,687.54
利率敏感度 缺口 380,154,235.61 9,987,000.00 242,273,444.10 179,392,000.00 16,310,143.21 828,116,822.92
注：表中所示为本基金资 产及交易形成负 债的公允价 值，并按照合约规定的利 率重新定价日或 到
期日孰早者 进行了分 类。 长信 利众 债券(LOF)2018 年 半年 度报 告
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6.4.12.4.1.2 利率 风险的敏感性 分析
假设 除市场利率 以外的其 他市场变 量保持不 变
分析
相关风险变 量的变动
对资产负债 表日基金 资产净值 的
影响金额（ 单位：人 民币元）
本期末 （ 2018 年6 月 30 日 ）
上年度末（ 2017 年 12 月 31
日 ）
市场利率下 降 27 个
基点
1,148,024.06 2,894,908.05
市场利率上 升 27 个
基点
-1,148,024.06 -2,894,908.05
6.4.12.4.2 外汇 风险
本基金所有 资产及负 债以人民 币计价， 因此无外 汇风 险。
6.4.12.4.3 其他 价格风险
其他价格风险是指基金所 持金融工具的公允 价值或未 来现金流量因除市场利率 和外汇汇率以
外的市场价格因素变动而 发生波动的风险 。本基金主 要投资于证券交易所上市 的股票和债券以 及
银行间同业市场交易的债 券，所面临的最 大其他价格 风险由所持有的金融工具 的公允价值决定 。
本基金通过投资组合的分 散化降低其他价 格风险，并 且定期运用多种定量方法 对基金进行风险 度
量， 包括 VaR(ValueatRisk) 等 指标来测 试本基金 面 临 的潜在价格 风险， 及 时可靠地 对风险进 行跟
踪和控制。
于 6 月30 日 ，本基金 面临的其 他市场价 格风险 列示 如下：
6.4.12.4.3.1 其他 价格风险敞口
金额单位： 人民币元
项目
本期末
2018 年6 月30 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
公允价值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价值
占基金资
产净值比
例（%）
交易性金融 资产-股票 投资 - - - -
交易性金融 资产 －基金 投资 - - - -
交易性金融 资产 －债 券投资 221,918,269.40 103.49 664,521,943.38 80.24
交 易 性 金 融 资 产 － 贵 金属投
资
- - - -
衍生金融资 产－权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 221,918,269.40 103.49 664,521,943.38 80.24 长信 利众 债券(LOF)2018 年 半年 度报 告
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6.4.12.4.3.2 其他 价格风险的敏 感性分析
注：本基金主要投资债券 等固定收益品种 ， 无重大其 他价格风险， 因此未进行 其他价格风险的 敏
感性分析。
6.4.13 有助 于理解和分析 会计报表需 要说明的其 他事项
6.4.13.1 公允 价值
6.4.13.1.1 不以 公允价值计量 的金融工具
不以公允价值计量的金融 资产和负债主要包 括贷款和 应收款项以及其他金融负 债，其因剩余
期限不长， 公允价值 与账面价 值相若。
6.4.13.1.2 以公 允价值计量的 金融工具
6.4.13.1.2.1 各层 次金融工具公 允价值
于 2018 年 6 月 30 日 ，本基金 持有的以 公允价值 计量 且其变动计 入当期损 益的金融 资产中属
于第一层次 的余额为 人民币 1,959,495.00 元， 属 于第 二层次的余 额为人民 币 219,958,774.40 元，
属于第三层 次余额为 人民币 0.00 元。
6.4.13.1.2.2 公允 价值所属层次 间的重大变 动
对于证券交易所上市的股 票和可转换债券， 若出现重 大事项停牌、交易不活跃 、或属于非公
开发行等情况，本基金分 别于停牌日至交 易恢复活跃 日期间、交易不活跃期间 及限售期间不将 相
关股票和可转换债券的公 允价值列入第一 层 次；并根 据估值调整中采用的不可 观察输入值对于 公
允价值的影 响程度， 确定相关 股票和可 转换债券 公允 价值应属第 二层次或 第三层次 。
6.4.13.1.2.3 第三 层次公允价值 余额和本期 变动金额
本基金持有的以公允价值 计量且其变动计入 当期损益 的金融工具第三层次公允 价值本期未发
生变动。
6.4.13.2 承诺 事项
截至资产负 债表日， 本基金无 需要说明 的承诺事 项。
6.4.13.3 其他 事项
截至资产负 债表日， 本基金无 需要说明 的其他重 要事 项。
长信 利众 债券(LOF)2018 年 半年 度报 告
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§7 投 资 组合 报告
7.1 期末 基金资产组合 情况
金额单位： 人民币元
序号 项目 金额
占基金总资 产的
比例（% ）
1 权益投资 - -
其中：股票 - -
2 基金投资 - -
3 固定收益投 资 221,918,269.40 88.51
其中：债券 221,918,269.40 88.51
资产 支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品 投资 - -
6 买入返售金 融资产 - -
其中：买断 式回购的 买入返售 金融资产 - -
7 银行存款和 结算备付 金合计 23,790,702.99 9.49
8 其他各项资 产 5,011,276.20 2.00
9 合计 250,720,248.59 100.00
注：本基金 本报告期 未通过港 股通交易 机制投资 港股 。
7.2 期末 按行业分类的 股票投资组 合
7.2.1 报告 期末按行业分 类的境内股 票投资组合
注：本基金 本报告期 末未持有 股票。
7.2.2 报告 期末按行业分 类的 港股通 投资股票投 资组合
注：本基金 本报告期 未通过港 股通交易 机制投资 港股 。
7.3 期末 按公允价值占 基金资产净 值比例大小 排序的所 有股票投资明 细
注：本基金 本报告期 末未持有 股票。
7.4 报告 期内股票投资 组合的重大 变动
7.4.1 累计 买入金额超出 期初基金资 产净值 2%或前 20 名的股票 明细
注：本基金 本报告期 内未买入 股票。 长信 利众 债券(LOF)2018 年 半年 度报 告
第 44 页 共 56 页
7.4.2 累计 卖出金额超出 期初基金资 产净值 2%或前 20 名的股票 明细
注：本基金 本报告期 内未卖出 股票。
7.4.3 买入 股票的成本总 额及卖出股 票的收入总 额
注：本基金 本报告期 内未投资 股票。
7.5 期末 按债券品种分 类的债券投 资组合
金额单位： 人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产 净值比例 （％）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中：政策 性金融债 - -
4 企业债券 181,392,774.40 84.59
5 企业短期融 资券 - -
6 中期票据 38,566,000.00 17.98
7 可转债（可 交换债） 1,959,495.00 0.91
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 221,918,269.40 103.49
7.6 期末 按公允价值占 基金资产净 值比例大小 排序的前 五名债券投资 明细
金额单位： 人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基金资产 净值
比例（％）
1 101676007 16 贵阳高科MTN001 200,000 19,114,000.00 8.91
2 1680066 16 玉鑫债 200,000 18,966,000.00 8.84
3 1680022 16 兴资债 200,000 18,740,000.00 8.74
4 1680350 16 湘乡双创 债 200,000 18,618,000.00 8.68
5 1680388 16 汝州鑫源 债 200,000 18,428,000.00 8.59
7.7 期末 按公允价值占 基金资产净 值比例大小 排序的所 有资产支持证 券投资明细
注：本基金 本报告期 末未持有 资产支持 证券。
7.8 报告 期末按公允价 值占基金资 产净值比例 大小排序 的前五名贵金 属投资明细
注：本基金 本报告期 末未持有 贵金属。 长信 利众 债券(LOF)2018 年 半年 度报 告
第 45 页 共 56 页
7.9 期末 按公允价值占 基金资产净 值比例大小 排序的前 五名权证投资 明细
注：本基金 本报告期 末未持有 权证。
7.10 报告 期末本基金投 资的股指期 货交易情况 说明
7.10.1 报告 期末本基金投 资的股指期 货持仓和损 益明细
注： 本基金 本报告期 末未投资 股指期货 。
7.10.2 本基 金投资股指期 货的投资政 策
注： 本基金 本报告期 末未投资 股指期货 。
7.11 报告 期末本基金投 资的国债期 货交易情况 说明
7.11.1 本期 国债期货投资 政策
注： 本基金 本报告期 末未投资 国债期货 。
7.11.2 报告 期末本基金投 资的国债期 货持仓和损 益明细
注： 本基金 本报告期 末未投资 国债期货 。
7.11.3 本期 国债期货投资 评价
注： 本基金 本报告期 末未投资 国债期货 。
7.12 投资 组合报告附注
7.12.1 报告 期内本基金投 资的前十名 证券的发行 主体未出 现被监管部门 立案调查或
在报 告编制日前一 年内受到公 开谴责、处 罚的情形 。
7.12.2 报告 期内本基金投 资的前十名 股票中，不 存在超出 基金合同规定 备选股票库
的情 形。
7.12.3 期末 其他各项资产 构成
单位：人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 8,278.79
2 应收证券清 算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 5,002,997.41
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 - 长信 利众 债券(LOF)2018 年 半年 度报 告
第 46 页 共 56 页
8 其他 -
9 合计 5,011,276.20
7.12.4 期末 持有的处于转 股期的 可转 换债券明细
金额单位： 人民币元
序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产 净值比例 （％）
1 128024 宁行转债 627,660.00 0.29
2 113013 国君转债 466,026.00 0.22
3 128021 兄弟转债 288,114.00 0.13
4 110042 航电转债 105,150.00 0.05
7.12.5 期末 前十名股票中 存在流通受 限情况的说 明
注： 本基金 本报告期 末未投资 股票 。
7.12.6 投资 组合报告附注 的其他文字 描述部分
注： 由于四 舍五入的 原因，分 项之和与 合计项可 能存 在尾差。 长信 利众 债券(LOF)2018 年 半年 度报 告
第 47 页 共 56 页
§8 基 金 份额 持有 人信 息
8.1 期末 基金份额持有 人户数及持 有人结构
份额单位： 份
份额级
别
持有人
户数
( 户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份额比
例
持有份额
占总份
额比例
长信利
众债券
（LOF ） A
35 8,105.48 0.00 0.00% 283,691.67 100.00%
长信利
众债券
（LOF ） C
437 590,116.12 249,659,168.91 96.81% 8,221,574.63 3.19%
合计 472 546,958.55 249,659,168.91 96.71% 8,505,266.30 3.29%
8.2 期末 上市基金前十 名持有人
长信利众债 券（LOF）C
序号 持有人名称 持有份额（ 份） 占上市总份 额比例
1 刘燕新 281,437.00 29.79%
2 曾义宁 135,437.00 14.34%
3
太平养老金 溢丰债券 型养老金 产品－中 国
工商银行股 份有限公 司
135,437.00 14.34%
4
中国石油天 然气集团 公司企业 年金计划 －
中国工商银 行股份有 限公
82,616.00 8.74%
5 张毅敏 67,720.00 7.17%
6 湛文荣 67,720.00 7.17%
7 李有塘 41,850.00 4.43%
8 付远发 30,000.00 3.18%
9 付刚 20,000.00 2.12%
10 纪元 18,961.00 2.01%
注：持有人 为场内持 有人。
8.3 期末 基金管理人的 从业人员持 有本基金的 情况
项目 份额级别 持有份额总 数（份）
占基金总份 额
比例
基 金 管 理 人 所 有 从 业 人 员
持有本基金
长信利众债 券（LOF）A 0.00 0.00%
长信利众债 券（LOF）C 0.00 0.00% 长信 利众 债券(LOF)2018 年 半年 度报 告
第 48 页 共 56 页
合计 0.00 0.00%
8.4 期末 基金管理人的 从业人员持 有本开放式 基金份额 总量区间的情 况
项目 份额级别 持有基金份 额总量的 数量区间 （万份）
本公司高级 管理人员 、 基金
投 资 和 研 究 部 门 负 责 人 持
有本开放式 基金
长信利众债 券（LOF）A 0
长信利众债 券（LOF）C 0
合计 0
本 基 金 基 金 经 理 持 有 本 开
放式基金
长信利众债 券（LOF）A 0
长信利众债 券（LOF）C 0
合计 0 长信 利众 债券(LOF)2018 年 半年 度报 告
第 49 页 共 56 页
§9 开 放 式基 金份 额变 动
单位：份
项目 长信利众债 券 （LOF ）A 长信利众债 券 （LOF ）C
基金合同生 效 日（2016 年 2 月 5 日）基 金份
额总额
- 301,618,736.19
本报告期期 初基金份 额总额 211,983,998.37 801,983,453.51
本报告期基 金总申购 份额 428,273.38 79,142.32
减: 本报告期 基金总赎 回份额 212,128,580.08 544,181,852.29
本 报告期基 金拆分 变动份 额（份额 减少以"-"
填列）
- -
本报告期期 末基金份 额总额 283,691.67 257,880,743.54
长信 利众 债券(LOF)2018 年 半年 度报 告
第 50 页 共 56 页
§10 重 大 事件 揭示
10.1 基金 份额持有人大 会决议
本报告 期未 召开本基 金的基金 份额持有 人大会 。
10.2 基金 管理人、基金 托管人的专 门基金托管 部门的重 大人事变动
10.2.1 基金 管理人的重大 人事变动
本报告期基 金管理人 未发生重 大人事变 动。
10.2.2 基金 托管人的专门 基金托管部 门的重大人 事变动
本 报告期， 上海浦东 发展银 行股份有 限公司（ 以下简称 “公司” ）根据 工作需要 ，任命孔 建
先生担任公 司资产托 管部总经 理， 主持资 产托管部 相 关工作。 孔建先 生的托管 人高级管 理人员 任
职信息已经 在中国证 券投资基 金业协会 备案。
10.3 涉及 基金管理人、 基金财产、 基金托管业 务的诉讼
本报告期无 涉及基金 管理人、 基金财产 、基金托 管业 务 的诉讼。
10.4 基金 投资策略的改 变
本报告期本 基金投资 策略未发 生改变 。
10.5 为基 金进行审计的 会计师事务 所情况
本报告期本 基金未改 聘会计师 事务所 。
10.6 管理 人、托管人及 其高级管理 人员受稽查 或处罚等 情况
本报告期， 基金管理 人、托管 人及其高 级管理人 员没 有受监管部 门稽查或 处罚的情 形 。
10.7 基金 租用证券公司 交易单元的 有关情况
10.7.1 基金 租用证券公司 交易单元进 行股票投资 及佣金支 付情况
金额单位： 人民币元
券商名称
交易单元
股票交易 应支付该券 商的佣金
成交金额 占当期股票 佣金 占当期佣金 长信 利众 债券(LOF)2018 年 半年 度报 告
第 51 页 共 56 页
数量 成交总额的 比
例
总量的比例 备注
长江证券 1 - - - - -
国金证券 1 - - - - -
东北证券 1 - - - - -
银河证券 1 - - - - -
宏源证券 1 - - - - -
国信证券 1 - - - - -
东吴证券 1 - - - - -
光大证券 1 - - - - -
东兴证券 1 - - - - -
华泰证券 1 - - - - -
东方证券 2 - - - - -
中信建投 1 - - - - -
兴业证券 1 - - - - -
招商证券 2 - - - - -
国泰君安 1 - - - - -
10.7.2 基金 租用证券公司 交易单元进 行其他证券 投资的情 况
金额单位： 人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交 易 权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的 比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
长江证券 34,632,269.97 64.28% 167,100,000.00 51.98% - -
国金证券 - - - - - -
东北证券 - - - - - -
银河证券 - - - - - -
宏源证券 - - - - - -
国信证券 - - - - - -
东吴证券 - - - - - -
光大证券 - - - - - -
东兴证券 - - - - - -
华泰证券 - - - - - -
东方证券 - - - - - -
中信建投 - - - - - - 长信 利众 债券(LOF)2018 年 半年 度报 告
第 52 页 共 56 页
兴业证券 - - - - - -
招商证券 - - - - - -
国泰君安 19,240,948.07 35.72% 154,361,000.00 48.02% - -
注：1 、本期 租用证券 公司交易 单 元的变 更情况
本报告期内 本基金退 租平安证 券交易单 元 1 个， 川财 证券交易单 元 1 个。
2 、专用交易 单元的选 择标准和 程序
根据中国证监会《关于加强 证券投资基金监管 有关问 题的通知》 （证监基字【1998 】29 号）
和《关于完善证券投资基 金交易席位制度 有关问题的 通知》 （证监基金字【2007 】48 号）的 有关
规定，本公 司制定了 租用证券 公司专用 交易单元 的选 择标准和程 序。
（1）选择标 准：
1 ）券商基本 面评价（ 财务状况 、经营状 况） ；
2 ）券商研究 机构评价 （报告质 量、及时 性和数 量） ；
3 ）券商每日 信息 评价 （及时性 和有效性 ） ；
4 ）券 商协作 表现评价 。
（2）选择程 序：
首先根据租 用证券公 司专用交 易单元的 选择标准 形成 《券商服 务评价表 》 ， 然后根据 评分高低
进行选择基 金专用交 易单元。
10.8 其他 重大事件
序号 公告事项 法定披露方 式 法定披露日 期
1
长信基金管 理有限责 任公司关 于旗下
基金2017 年12 月31 日资产净值的公
告
公司网站 2018 年 1 月1 日
2
长信基金管 理有限责 任公司关 于旗下
基金持有的 长期停牌 股票调整 估值方
法的公告
上证报、中 证报、
证券时报、 公司网
站
2018 年 1 月4 日
3
长信基金管 理有限责 任公司关 于旗下
基金持有的 长期停牌 股票 调整 估值方
法的公告
上证报、中 证报、
证券时报、 公司网
站
2018 年 1 月5 日
4
长信基金管 理有限责 任公司关 于旗下
基金持有的 长期停牌 股票调整 估值方
法的公告
上证报、中 证报、
证券时报、 公司网
站
2018 年 1 月16 日
5
长信利众债 券型证券 投资基金(LOF)
2017 年第4 季度报告
上证报、中 证报、
公司网站
2018 年 1 月20 日
6
长信基金管 理有限责 任公司关 于旗下
基金持有的 长期停牌 股票调整 估值方
法的公告
上证报、中 证报、
证券时报、 公司网
站
2018 年 2 月1 日
7 长信基金管 理有限责 任公司关 于旗下 上证报、中 证报、 2018 年 2 月2 日 长信 利众 债券(LOF)2018 年 半年 度报 告
第 53 页 共 56 页
部分开放 式 基金在上 海长量基 金销售
投资顾问有 限公司开 通转换、 定期定
额投资业务 及参加申 购 （含 定投申购）
费率优惠活 动的公告
证券时报、 公司网
站
8
长信基金管 理有限责 任公司关 于旗下
基金持有的 长期停牌 股票调整 估值方
法的公告
上证报、中 证报、
证券时报、 公司网
站
2018 年 2 月6 日
9
长信基金管 理有限责 任公司关 于旗下
基金持有的 长期停牌 股票调整 估值方
法的公告
上证报、中 证报、
证券时报、 公司网
站
2018 年 2 月7 日
10
长信基金管 理有限责 任公司关 于旗下
基金持有的 长期停牌 股票调整 估值方
法的公告
上证报、中 证报、
证券时报、 公司网
站
2018 年 2 月10 日
11
长信利众债 券型证券 投资基金 （LOF ）
更新的招募 说明书（2018 年第 【1】
号）及摘要 （仅摘要 见报）
上证报、中 证报、
公司网站
2018 年 3 月20 日
12
长信基金管 理有限责 任公司关 于旗下
53 只基金修 改基金合 同、 托 管协议的
公告
上证报、中 证报、
证券时报、 公司网
站
2018 年 3 月24 日
13
长信利众债 券型证券 投资基金(LOF)
基金合同（ 流动性新 规修改）
公司网站 2018 年 3 月24 日
14
长信利众债 券型证券 投资基金(LOF)
托管协议（ 流动性新 规修改）
公司网站 2018 年 3 月24 日
15
长信基金管 理有限责 任公司关 于旗下
部分开放式 基金参加 交通银行 股份有
限公司手机 银行基金 申购（含 定期定
额投资申购 ）费率优 惠活动的 公告
上证报、中 证报、
证券时报、 公司网
站
2018 年 3 月29 日
16
长信基金管 理有限责 任公司关 于增加
北京蛋卷基 金销售有 限公司为 旗下部
分开放式证 券投资基 金代销机 构并开
通转换、定 期定额投 资业务及 参加申
购（含定投 申购）费 率优惠活 动的公
告
上证报、中 证报、
证券时报、 公司网
站
2018 年 3 月29 日
17
长信利众债 券型证券 投资 基金(LOF)
2017 年年 度报告及 摘要 （仅 摘要见报）
上证报、中 证报、
公司网站
2018 年 3 月31 日
18
长信基金管 理有限责 任公司关 于旗下
基金所持证 券调整估 值价的公 告
上证报、中 证报、
证券时报、 公司网
站
2018 年 4 月18 日
19
长信利众债 券型证券 投资基金(LOF)
2018 年第1 季度报告
上证报、中 证报、
公司网站
2018 年 4 月20 日
20
长信基金管 理有限责 任公司关 于旗下
基金所持证 券调整估 值价的公 告
上证报、中 证报、
证券时报、 公司网
站
2018 年 4 月21 日
21
长信基金管 理有限责 任公司关 于长信
利众债券型 证券投资 基金 （LOF） 恢复
大额申购（ 含转换转 入、定期 定额投
资）业务的 公告
上证报、中 证报、
公司网站
2018 年 4 月25 日
22
长信基金管 理有限责 任公司关 于旗下
基金持有的 长期停牌 股票调整 估值方
法的公告
上证报、中 证报、
证券时报、 公司网
站
2018 年 5 月8 日 长信 利众 债券(LOF)2018 年 半年 度报 告
第 54 页 共 56 页
23
长信基金管 理有限责 任公司关 于旗下
部分开放式 基金参加 中国银河 证券股
份有限公司 基金申购 （含定期 定额投
资申购）费 率优惠活 动的公告
上证报、中 证报、
证券时报、 公司网
站
2018 年 5 月17 日
24
长信基金管 理有限责 任公司关 于增加
上海基 煜基 金销售有 限公司为 旗下部
分开放式证 券投资基 金代销机 构并开
通转换、定 期定额投 资业务及 参加申
购（含定投 申购）费 率优惠活 动的公
告
上证报、中 证报、
证券时报、 证券日
报、公司网 站
2018 年 5 月28 日
25
长信基金管 理有限责 任公司关 于增加
珠海盈米财 富管理有 限公司为 旗下部
分开放式证 券投资基 金代销机 构并开
通转换、定 期定额投 资业务及 参加申
购（含定投 申购）费 率优惠活 动的公
告
上证报、中 证报、
证券时报、 证券日
报、公司网 站
2018 年 5 月30 日
26
长信基金管 理有限责 任公司关 于旗下
基金持有的 长期停牌 股票调整 估值方
法的公 告
上证报、中 证报、
证券时报、 公司网
站
2018 年 5 月31 日
27
长信基金管 理有限责 任公司关 于增聘
长信利众债 券型证券 投资基金 （LOF ）
基金经理的 公告
上证报、中 证报、
公司网站
2018 年 6 月4 日
28
长信基金管 理有限责 任公司关 于旗下
基金投资资 产支持证 券的公告
上证报、中 证报、
证券时报、 公司网
站
2018 年 6 月7 日
29
长信基金管 理有限责 任公司关 于旗下
基金持有的 长期停牌 股票调整 估值方
法的公告
上证报、中 证报、
证券时报、 公司网
站
2018 年 6 月15 日
30
长信基金管 理有限责 任公司关 于旗下
基金持有 的 长期停牌 股票调整 估值方
法的公告
上证报、中 证报、
证券时报、 公司网
站
2018 年 6 月20 日
31
长信基金管 理有限责 任公司关 于旗下
基金持有的 长期停牌 股票调整 估值方
法的公告
上证报、中 证报、
证券时报、 公司网
站
2018 年 6 月22 日
32
长信基金管 理有限责 任公司关 于旗下
基金持有的 长期停牌 股票调整 估值方
法的公告
上证报、中 证报、
证券时报、 公司网
站
2018 年 6 月28 日
33
长信基金管 理有限责 任公司关 于旗下
部分开放式 基金参加 交通银行 股份有
限公司手机 银行基金 申购（含 定期定
额投资申购 ）费率优 惠活动及 网上银
行定期定额 投资申购 费率优惠 活动的
公告
上证报、中 证报、
证券时报、 公司网
站
2018 年 6 月30 日
34
长信基金管 理有限责 任公司关 于旗下
基金 2018 年6 月30 日资产净 值的公
告
公司网站 2018 年 6 月30 日
长信 利众 债券(LOF)2018 年 半年 度报 告
第 55 页 共 56 页
§11 影 响 投资 者决 策的 其 他重 要信 息
11.1 报告 期内单一投资 者持有基金 份额比例达 到或超过 20% 的情况
投资
者类
别
报告期内持 有基金份 额变化情 况 报告期末持 有基金情 况
序号
持有基金
份额比例
达到或者
超过 20%
的时间区
间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额占
比
机构
1
2018 年 1
月 1 日至
2018 年 1
月3 日
211,872,985.24 0.00 211,872,985.24 0.00 0.00%
2
2018 年 1
月 1 日至
2018 年 6
月30 日
734,369,195.12 0.00 485,048,020.00 249,321,175.12 96.57%
个人 - - - - - - -
产品特有风 险
1、基金净值 大幅波动 的风险
单一持有基金比例过高的 投资者连续大量赎 回，可能 会影响基金投资的持续性 和稳定性，增加变现
成本。同时 ，按照净 值计算尾 差处理规 则可能引 起基 金份额净值 异常上涨 或下跌 。
2、赎回申请 延期办理 的风险
单一持有基金比例过高的 投资者大额赎回后 可能触发 本基金巨额赎回条件，导 致同期中小投资者小
额赎回面临 部分延期 办理的情 况。
3、基金投资 策略难以 实现的风 险
单一持有基金比例过高的 投资者大额赎回后 ，可能引 起基金资产总净值显著降 低，从而使基金在投
资时受到限 制，导致 基金投资 策略难以 实现。
11.2 影响 投资者决策的 其他重要信 息
注： 本基金 本报告期 未发生影 响投资者 决策的其 他重 要信息。
长信 利众 债券(LOF)2018 年 半年 度报 告
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§12 备 查 文件 目录
12.1 备查 文件目录
1 、中国证监 会批准设 立基金的 文件；
2、《 长信利 众债券型 证券投资 基金 （LOF ） 基金 合同》 ；
3 、 《长信利 众债券型 证券投资 基金（LOF ）招募 说明 书》 ；
4、《 长信利 众债券型 证券投资 基金 （LOF ） 托管 协议》 ；
5 、报告期内 在指定报 刊上披露 的各种公 告的原 稿；
6 、长信基金 管理有限 责任公司 营业执照 、公司 章程 及相关资格 批复文件 。
12.2 存放 地点
基金管理人 的办公场 所。
12.3 查阅 方式
长信基金管 理有限责 任公司网 站：http://www.cxfund.com.cn 。
长信 基金管理有限 责任公司
2018 年 8 月 29 日
