长 盛同瑞 中证 200 指数分 级证券 投资 基金
2018 年半 年度报 告 摘要
2018 年 6 月 30 日
基 金 管理 人： 长盛 基 金管 理有 限公 司
基 金 托管 人： 中国 农 业银 行股 份有 限公司
送 出 日期 ：2018 年 8 月 29 日 长盛 同瑞 中证 200 分级 2018 年半 年度 报告 摘要
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§1 重 要 提示
1.1 重要 提示
基金管理人的董事会、董 事保证本报告所载 资料不存 在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准 确性和完整性承 担个别及连 带的法律责任。本半年度 报告已经三分之 二
以上独立董 事签字同 意，并由 董事长签 发。
基金托管人 中国农业 银行股份 有限公司 根据本基 金合 同规定， 于 2018 年 8 月 28 日 复核了本
报告中的财务指标、净值 表现、利润分配 情况、财务 会计报告、投资组合报告 等内容，保证复 核
内容不存在 虚假记载 、误导性 陈述或者 重大遗漏 。
基金管理人 承诺以诚 实信用 、 勤勉 尽责的原 则管理和 运用基金资 产， 但 不保证 基金一定 盈利 。
基金的过往业绩并不代表 其未来表现。投资 有风险， 投资者在作出投资决策前 应仔细阅读本
基金的招募 说明书及 其更新。
本 半年度报 告摘要摘 自 半年度 报告正文 ，投资者 欲了 解详细内容 ，应阅读 半年度报 告正文。
本报告中财 务资料未 经审计 。
本报告期自 2018 年 01 月 01 日 起至 06 月 30 日 止。 长盛 同瑞 中证 200 分级 2018 年半 年度 报告 摘要
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§2
基 金 简介
2.1 基金 基本情况
基金简称 长盛同瑞中 证 200 分级
场内简称 长盛同瑞
基金主代码 160808
基金运作方 式 契约型开放 式
基金合同生 效日 2011 年12 月 6 日
基金管理人 长盛基金管 理有限公 司
基金托管人 中国农业银 行股份有 限公司
报告期末基 金份额总 额 11,885,451.33 份
基金合同存 续期 不定期
基 金 份 额 上 市 的 证 券 交 易
所
深圳证券交 易所
上市日期 2012 年1 月12 日
下属分级基 金的基金 简称 长盛同瑞 A 长盛同瑞 B
长盛同瑞中 证 200
分级
下属分级基 金场内简 称: 同瑞 A 同瑞 B 长盛同瑞
下属分级基 金的交易 代码 150064 150065 160808
报 告 期 末 下 属 分 级 基 金 份
额总额
1,236,725.00 份 1,855,087.00 份 8,793,639.33 份
2.2 基金 产品说明
投资目标
本基金运用 指数化投 资方式， 通过严格 的投资纪 律约 束和数量化 风
险管理手段 ，力争将 本基金的 净值增长 率与业绩 比较 基准之间的 日
均跟踪偏离 度的绝对 值控制在0.35% 以 内，年跟 踪误 差控制在 4% 以
内，以实现 对中证 200 指数的 有效跟踪 。
投资策略
本基金采用 完全复制 法，按照 成份股在 中证 200 指数 中的组成及 其
基准权重构 建股票投 资组合， 以拟合、 跟踪中证200 指数的收益 表
现, 并根据标 的指数成 份股及其 权重的变 动而进 行相 应调整。
本基金投资 于股票的 资产占基 金资产的 比例为 90% －95% ， 其中投 资
于中证200 指数成 份股和备 选成份股 的资产不 低于股 票资产的90% 。
现金、债券 资产及中 国证监会 允许基金 投资的其 他证 券品种占基 金
资产比例为 5% －10% （其中现 金或者到 期日在一 年以 内的政府债 券
不低于基金 资产净值5%） 。基 金管理人 将综合考 虑市 场情况、基 金
资产的流动 性要求等 因素确定 各类资产 的具体配 置比 例。
业绩比较基 准 95%× 中证200 指数 收益率＋ 5 %× 一年 期银行定 期存 款利率 （税 后）
风险收益特 征
本基金为完 全复制指 数的股票 型基金， 具有较高 风险 、较高预期 收
益的特征， 其预期风 险和预期 收益高于 货币市场 基金 、债券型基 金
和混合型基 金。
下属分级基 金 的 风 险 收益
特征
长盛同瑞 A 份额：低
风险、收益 相对稳定
长盛同瑞 B 份额：高
风险、高预 期收益
长盛同瑞中 证 200 份
额：较高风 险、较高长盛 同瑞 中证 200 分级 2018 年半 年度 报告 摘要
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预期收益
2.3 基金 管理人和基金 托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 长盛基金管 理有限公 司 中国农业银 行股份有 限公司
信息披露负 责人
姓名 张利宁 贺倩
联系电话 010-82019988 010-66060069
电子邮箱 zhangln@csfunds.com.cn tgxxpl@abchina.com
客户服务电 话
400-888-2666 、
010-62350088
95599
传真 010-82255988 010-68121816
2.4 信息 披露方式
登 载 基金 半年 度报 告正 文的 管理 人互 联网
网址
http://www.csfunds.com.cn
基金半年度 报告备置 地点 基金管理人 和基金托 管人的办 公地址 长盛 同瑞 中证 200 分级 2018 年半 年度 报告 摘要
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§3 主 要 财务 指标 和基 金 净值 表 现
3.1 主要 会计数据和财 务指标
金额单位： 人民币元
3.1.1 期间数 据和指标 报告期(2018 年 1 月1 日 - 2018 年 6 月 30 日 )
本期已实现 收益 -242,444.68
本期利润 -1,633,735.45
加权平均基 金份额本 期利润 -0.1336
本期基金份 额净值增 长率 -13.27%
3.1.2 期末数 据和指标 报告期末( 2018 年 6 月 30 日 )
期末可供分 配基金份 额利润 -0.2162
期末基金资 产净值 10,705,409.14
期末基金份 额净值 0.901
注：1 、 所述基 金业 绩指标不 包括持有 人认购 或交易基 金的各项费 用， 计入费用 后实际收 益水平 要
低于所列数 字。
2、 本期 已实现收 益指基金 本期利息 收入 、 投资收 益、 其他收入 （不含公 允价值变 动收益 ） 扣除 相
关费用后的 余额，本 期利润为 本期已实 现收益加 上本 期公允价值 变动收益 。
3、期末可供 分配利润 ，采用期 末资产负 债表中 未分 配利润与未 分配利润 中已实现 部分的孰 低数。
表中的 “期末 ”均指 本报告期 最后一日 ，即 6 月30 日。
3.2 基金 净值表现
3.2.1 基金 份额净值增长 率及其与同 期业绩比较 基准收益 率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月 -8.25% 1.46% -9.04% 1.45% 0.79% 0.01%
过去三个月 -10.88% 1.17% -11.85% 1.16% 0.97% 0.01%
过去六个月 -13.27% 1.22% -14.37% 1.19% 1.10% 0.03%
过去一年 -11.09% 1.02% -11.12% 1.00% 0.03% 0.02%
过去三年 -42.54% 1.65% -35.97% 1.68% -6.57% -0.03%
自 基 金 合 同
生效起至今
5.59% 1.51% 18.96% 1.57% -13.37% -0.06%
注：本基金 业绩比较 基准＝ 95% × 中证 200 指数 收益 率＋ 5%× 一 年期银行 定期存款 利率（税 后） 。
基准指数： 中证 200 指数
本基金的业 绩比较基 准中证 200 指数由 中证指数 有限 公司构建和 发布。具 体的编制 规则和再 平衡长盛 同瑞 中证 200 分级 2018 年半 年度 报告 摘要
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过程请参见 中证 200 指数指数 编制细则 。
再平衡：由于基金资产配 置比例处于动态 变化的过程 中，需要通过再平衡来使 资产的配置比例 符
合基金合同 要求，业 绩比较基 准中中证 200 指数、一 年期银行定 期存款每 日按 照 95%、5%的比 例
采取再平衡 ，再用连 锁计算的 方式得到 基准指数 的时 间序列。
3.2.2 自基 金合同生效以 来基金份额 累计净值增 长率变动 及其与同期业 绩比较基准 收
益率 变动的比较
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§4 管 理 人报 告
4.1 基金 管理人及基金 经理情况
4.1.1 基金 管理人及其管 理基金的经 验
本基金管理 人为长盛 基金管理 有限公司 （ 以下简称 公 司） ， 成立于 1999 年 3 月 26 日， 是国 内
最早成立的 十家基金 管理公司 之一。公 司注册资 本为 人民币 18900 万元。 公司注册 地在深圳 ，总
部设在北京， 并在北京、 上海、 成 都设有分 公司， 在 深圳设有营 销中心， 并 拥有长盛 基金 （香 港）
有限公司、长盛创富资产 管理有限公司两 家全资子公 司。目前，公司股东及其 出资比例为：国 元
证券股份有 限公司占 注册资本 的 41% ， 新加 坡星展银 行有限公司 占注册资 本的 33% ， 安徽 省信用 担
保集团有限 公司占注 册资本的13% ， 安徽省 投资集团 控股有限公 司占注册 资本的 13% 。 公 司获得 首
批全国社保基金、合格境 内机构投资者 、 特定客户资 产管理业务资格和保险资 产管理人资格。 截
至 2018 年 6 月 30 日 ，基金管 理人共管 理六十八 只开 放式基金， 并管理多 个全国社 保基金组 合和
专户产品。 公司同时 兼任境外QFII 基金 和专户 理财 产品的投资 顾问。
4.1.2 基金 经理（或基金 经理小组） 及基金经理 助理简介
姓名 职务
任本基金的 基金经理 （助理）
期限
证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
王超
本基金基金经理，长盛
同庆中证 800 指数 型证
券投资基金 （LOF） 基金
经理，长盛中证金融地
产指数分级证券投资基
金基金经理，长盛量化
红利策略混合型证券投
资基金基金经理，长盛
盛鑫灵活配置混合型证
券投资基金基金经理，
长盛盛平灵活配置混合
型证券投资基金基金经
理，长盛量化多策略灵
活配置混合型证券投资
基金，长盛中小盘精选
混合型证券投资基金基
金经理，长盛医疗行业
量化配置股票型证券投
资基金基金经理，长盛
同辉深证 100 等权 重指
2011 年12 月6
日
- 11 年
王 超先生 ，1981
年 9 月出生。中
央财经大学硕
士，CFA （特许 金
融 分析师） ，FRM
（ 金融风险 管理
师)。2007 年 7
月 加入长盛 基金
管 理有限公 司，
曾 任金融工 程与
量 化投资部 金融
工 程研究员 等职
务。
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数证券投资 基金（LOF ）
基金经理，长盛同智优
势成长混合型证券投资
基金（LOF ） 基金经理 ，
长盛同盛成长优选灵活
配置混合型证券投资基
金（LOF ） 基金经 理， 长
盛上证50 指数分级 证券
投资基金基 金经理。
注：1 、上表 基金经理 的任职日 期和离任 日期均 指公 司决定确定 的聘任日 期和解聘 日期；
2、 “ 证券从业 年限 ”中 “证券从 业 ” 的含 义遵从行 业 协会 《证券业从 业人员资 格管理办 法》 的相
关规定。
4.2 管理 人对报告期内 本基金运作 遵规守信情 况的说明
本报告期内，本基金管理 人严格按照《证券 投资基金 法》及其各项实施准则、 本基金的基金
合同和其他有关法律法规 、监管部门的相 关规定，依 照诚实 信用、勤勉尽责的 原则管理和运用 基
金资产，在严格控制投资 风险的基础上， 为基金份额 持有人谋求最大利益，没 有损害基金份额 持
有人利益的 行为。
4.3 管理 人对报告期内 公平交易情 况的专项说 明
4.3.1 公平 交易制度的执 行情况
报告期内，公司严格执行 《公司公平交易细 则》各项 规定，在研究、投资授权 与决策、交易
执行等各个环节，公平对 待旗下所有投资 组合，包括 公募基金、社保组合、特 定客户资产管理 组
合等。具体 如下：
研究支持，公司旗下所有 投资组合共享公司 研究部门 研究成果，所有投资组合 经理在公司研
究平台上拥 有同等权 限。
投资授权与决策，公司实 行投资 决策委员会 领导下的 投资组合经理负责制，各 投资组合经理
在投资决策委员会的授权 范围内，独立完 成投资组合 的管理工作。各投资组合 经理遵守投资信 息
隔离墙制度 。
交易执行 ， 公司实 行集中 交易制度 ， 所有 投资组 合的 投资指令均 由交易部 统一执行 委托交易。
交易部依照《公司公平交 易细则》的规定 ，场内交易 ，强制开启恒生交易系统 公平交易程序； 场
外交易，严 格遵守相 关工作流 程，保证 交易执行 的公 平性。
投资管理行 为的监控 与分析评 估， 公 司风险管 理部、 监察稽核部 ， 依照 《公司 公平交易 细则》
的规定，持续、动态监督 公司投资管理全 过程，并进 行分析评估，及 时向公司 管理层报告发现 问
题，保障公 司旗下所 有投资组 合均被公 平对待。 长盛 同瑞 中证 200 分级 2018 年半 年度 报告 摘要
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公司对过去 4 个季度 的同向交 易行为进 行数量分 析， 计算溢价率 、贡献率 、占优比 等指标，
使用双边 90% 置信水 平对 1 日、3 日、5 日的交易 片段 进行 T 检验 ， 未发现 违反公平 交易及利 益输
送的行为。
4.3.2 异常 交易行为的专 项说明
本报告期内，本公司旗下 所有投资组合参与 的交易所 公开竞价交易中，未发生 同日反向交易
成交较少的 单边交易 量超过该 证券当日 成交量的5%的 交易。
本报告期内 ，未发现 本基金有 可能导致 不公平交 易和 利益输送的 异常交易 行为。
4.4 管理 人对报告期内 基金的投资 策略和 业绩 表现的说 明
4.4.1 报告 期内基金投资 策略和运作 分析
在报告期内，我们运用数 量化投资手段精细 化执行跟 踪指数策略，尽量降低申 购赎回、个股
配股、分红、增发等事件 对基金组合产生 的不利影响 ，将本基金的跟踪误差和 日均跟踪偏离度 绝
对值控制在 合理水平 。
4.4.2 报告 期内基金的业 绩表现
截至本报告 期末本基 金份额净 值为 0.901 元 ； 本报告 期基金份额 净值增长 率为-13.27% ， 业绩
比较基准收 益率为-14.37% 。本 基金日均 跟踪偏 离度 绝对值为 0.07%， 控制在 0.35% 之内；年 化跟
踪误差为 1.37% ，控 制在 4%之 内。
4.5 管理 人对宏观经济 、证券市 场 及行业走势 的简要展 望
展望 2018 年 下半年的 行情， 宏观 经济大概 率平稳回 落 ， 经济结构将进 一步优化， 通胀水平 保
持稳定，去杠杆和防范金 融风险是主要的 政策线索， 货币政策和财政政策将会 保持适度灵活。 来
自外部的贸易争端会持续 形成扰动。在此 背景下，股 票市场存在结构性机会， 受益内部需求和 改
革增效的行业和板块有望 持续获得超额收 益，优质板 块超跌后的修复行情将会 提供阶段性超额 收
益。
在操作中，我们严格遵守 基金合同，在指数 权重调整 和基金申赎变动时，应用 指数复制和数
量化手段降 低交易成 本和减少 跟踪误差 。
4.6 管理 人对报告期内 基金估值程 序 等事项的 说明
根据中国证 监会相关 规定及本 基金合同 约定， 本基 金 管理人严格 按照 《企业会 计准则》 、 中 国
证监会相关规定和基金合 同关于估值的约 定，对基金 所持投资品种进行估值。 本基金管理人制 订
了证券投资基金估值政策 与估值程序，设 立基金估值 小组，参考行业协会估值 意见和独立第三 方
机构估值数 据，确保 基金估值 的公平、 合理。
本基金管理 人制订的 证券投资 基金估值 政策与估 值程 序确定了估 值目的 、 估值 日、 估 值对象、长盛 同瑞 中证 200 分级 2018 年半 年度 报告 摘要
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估值程序、估值方法以及 估值差错处理、 暂停估值和 特殊情形处理等事项。本 基金管理人设立 了
由公司总经理（担任估 值工作小组组长） 、 公 司督察 长（担任估值工作小组 副组长） 、公司相关 投
资、研究部门分管领导、 公司运营部分管 领导、相关 研究部门、相关投资部门 、监察稽核部、 风
险管理部、信息技术部及 业务运营部总监 或指定人员 组成的估值工作小组，负 责研究、指导并 执
行基金估值业务。小组成 员均具有多年证 券、基金从 业经验，具备基金估值运 作、行业研究、 风
险管理或法 律合规等 领域的专 业胜任能 力。
基金经理参与估值原则和 方法的讨论，但不 参与估值 原则和方法的最终决策和 日常估值的执
行。
参与估值流程的各方还包 括本基金托管人和 会计师事 务所。托管人根据法律法 规要求对基金
估值及净 值计算履行复核 责任，当存有异 议时，托管 人有责任要求基金管理公 司作出合理解释 ，
通过积极商讨达成一致意 见。会计师事务 所对估值委 员会采用的相关估值模型 、假设及参数的 适
当性发表审 核意见。 上述参与 估值流程 各方之间 不存 在任何重大 利益冲突 。
本基金管理人已分别与中 央国债登记结算有 限责任公 司和中证指数有限公司签 署服务协议，
由其分别按约定提供在银 行间同业市场交 易的债券品 种和在交易所市场交易或 挂牌的部分债券 品
种的估值数 据。
4.7 管理 人对报告期内 基金利润分 配情况的说 明
根据本基金 基金合同 中对基金 收益分配 的约定 ， 在存 续期内， 本基金 （包 括长 盛同瑞中 证 200
分级份额、 长盛同瑞A 份额、 长盛同瑞B 份额） 不进 行收益分配 。
4.8 报告 期内管理人对 本基金持有 人数或基金 资产净值 预警情形的说 明
本基金自 2016 年6 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日期间 出现连续 60 个工作 日基金资 产净值 低于
5000 万元的 情形，本 基金管理 人已向中 国证监会 报告 本基金的解 决方案。 长盛 同瑞 中证 200 分级 2018 年半 年度 报告 摘要
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§5 托 管 人报 告
5.1 报告 期内本基金托 管人遵规守 信情况声明
在托管本基金的过程中， 本基金托管人中国 农业银行 股份有限公司严格遵守《 证券投资基金
法》相关法律法规的规定 以及基金合同、 托管协议的 约定，对本基金基金管理 人 —长盛基金管理
有限公司 2018 年 1 月1 日至2018 年6 月 30 日 基金 的投资运作 ， 进行 了认真 、 独立 的会计核 算和
必要的投资 监督，认 真履行了 托管人的 义务，没 有从 事任何损害 基金份额 持有人利 益的行为 。
5.2 托管 人对报告期内 本基金投资 运作遵规守 信、净值 计算、利润分 配等情况的 说明
本托管人认为, 长盛基金 管理有限公司在本 基金的投 资运作、基金资产净值的 计算、基金份
额申购赎回价格的计算、 基金费用开支及 利润分配等 问题上，不存在损害基金 份额持有人利益 的
行为；在报告期内，严格 遵守了《证券投 资基金法》 等有关法律法规，在各重 要方面的运作严 格
按照基金合 同的规定 进行。
5.3 托管 人对本半年度 报告中财务 信息等内容 的真实、 准确和完整发 表意见
本托管人认为，长盛基金 管理有限公司的信 息披露事 务符合《证券投资基金信 息披露管理办
法》及其他相关法律法规 的规定，基金管 理人所编制 和披露的本基金半年度报 告中的财务指标 、
净值表现、收益分配情况 、财务会计报告 、投资组合 报告等信息真实、准确、 完整，未发现有 损
害基金持有 人利益的 行为。 长盛 同瑞 中证 200 分级 2018 年半 年度 报告 摘要
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§6 半 年 度财 务会 计报 告 （未 经审 计）
6.1 资产 负债表
会计主体 ： 长盛同瑞 中证 200 指数分级 证券投资 基金
报告截止日 ： 2018 年6 月30 日
单位：人民 币元
资 产
本期末
2018 年 6 月30 日
上年度末
2017 年12 月 31 日
资 产：
银行存款 1,005,101.13 896,915.77
结算备付金 - -
存出保证金 399.66 1,768.79
交易性金融 资产 9,873,706.82 12,440,380.58
其中：股票 投资 9,873,706.82 12,437,880.58
基金投资 - -
债券投资 - 2,500.00
资产支持证 券投资 - -
贵金属投资 - -
衍生金融资 产 - -
买入返售金 融资产 - -
应收证券清 算款 - -
应收利息 427.40 413.37
应收股利 - -
应收申购款 213.76 77.91
递延所得税 资产 - -
其他资产 - -
资产总计 10,879,848.77 13,339,556.42
负债和所有者权益
本期末
2018 年 6 月30 日
上年度末
2017 年12 月 31 日
负 债：
短期借款 - -
交易性金融 负债 - -
衍生金融负 债 - -
卖出回购金 融资产款 - -
应付证券清 算款 83.58 2.59
应付赎回款 49,927.69 19,770.90
应付管理人 报酬 6,954.04 8,396.27
应付托管费 1,390.81 1,679.25
应付销售服 务费 - -
应付交易费 用 2,485.57 3,084.30 长盛 同瑞 中证 200 分级 2018 年半 年度 报告 摘要
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应交税费 - -
应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税 负债 - -
其他负债 113,597.94 149,508.65
负债合计 174,439.63 182,441.96
所有者权益：
实收基金 10,362,813.27 11,054,163.41
未分配利润 342,595.87 2,102,951.05
所有者权益 合计 10,705,409.14 13,157,114.46
负债和所有 者权益总 计 10,879,848.77 13,339,556.42
注：报告截 止日 2018 年6 月30 日，基金份额净值 0.901 元，基金份额 总额 11,885,451.33 份，
其中长盛同 瑞 A 基金份 额为 1,236,725.00 份，长盛 同瑞 B 基金份 额为 1,855,087.00 份 ，长盛 同
瑞基金份额 为 8,793,639.33 份。
6.2 利润 表
会计主体 ： 长盛同瑞 中证 200 指数分级 证券投资 基金
本报告期 ：2018 年 1 月1 日至2018 年6 月30 日
单位：人民 币元
项 目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6
月30 日
上年度可比期间
2017 年 1 月 1 日至 2017 年
6 月30 日
一、收入 -1,474,669.83 826,428.98
1.利息收入 7,792.31 9,593.31
其中：存款 利息收入 7,787.35 9,593.31
债券利息收 入 4.96 -
资产支持证 券利息收 入 - -
买入返售金 融资产收 入 - -
其他利息收 入 - -
2.投资收益（ 损失以 “- ”填 列） -91,932.47 -449,487.78
其中：股票 投资收益 -169,164.05 -558,694.15
基金投资收 益 - -
债券投资收 益 2,263.00 -
资产支持证 券投资收 益 - -
贵金属投资 收益 - -
衍生工具收 益 - -
股利收益 74,968.58 109,206.37
3.公允价值变 动收益 （损失以 “-”号
填列）
-1,391,290.77 1,262,069.16
4.汇兑收益（ 损失以 “- ”号 填列） - -
5.其他收入（ 损失以 “- ”号 填列） 761.10 4,254.29 长盛 同瑞 中证 200 分级 2018 年半 年度 报告 摘要
第 14 页 共 34 页
减： 二、费用 159,065.62 193,010.03
1．管理人报 酬 45,409.55 62,106.63
2．托管费 9,081.91 12,421.33
3．销售服务 费 - -
4．交易费用 5,292.02 14,230.53
5．利息支出 - -
其中：卖出 回购金融 资产支出 - -
6．税金及附 加 - -
7．其他费用 99,282.14 104,251.54
三、 利润总额 （亏损总额以 “-”号
填列）
-1,633,735.45 633,418.95
减：所得税 费用 - -
四、 净利润 （净亏损以 “-” 号填列） -1,633,735.45 633,418.95
6.3 所有 者权益（基金 净值）变动 表
会计主体 ： 长盛同瑞 中证 200 指数分级 证券投资 基金
本报告期：2018 年 1 月1 日至2018 年6 月30 日
单位：人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至 2018 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
11,054,163.41 2,102,951.05 13,157,114.46
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- -1,633,735.45 -1,633,735.45
三、本期基金份额交易产
生的基金净 值变动数
（净值减少 以 “- ” 号填列）
-691,350.14 -126,619.73 -817,969.87
其中：1.基金 申购款 452,480.55 52,462.80 504,943.35
2. 基金赎回 款 -1,143,830.69 -179,082.53 -1,322,913.22
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动（净 值减少以 “- ”
号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值 ）
10,362,813.27 342,595.87 10,705,409.14
项目
上年度可比期间
2017 年1 月1 日至 2017 年6 月30 日 长盛 同瑞 中证 200 分级 2018 年半 年度 报告 摘要
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实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
16,138,639.90 1,953,173.06 18,091,812.96
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 633,418.95 633,418.95
三、本期基金份额交易产
生的基金净 值变动数
（净值减少 以 “- ” 号填列）
-3,092,037.99 -479,977.45 -3,572,015.44
其中：1.基金 申购款 375,560.79 46,977.28 422,538.07
2. 基金赎回 款 -3,467,598.78 -526,954.73 -3,994,553.51
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动（净 值减少以 “- ”
号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
13,046,601.91 2,106,614.56 15,153,216.47
报表附注为 财务报表 的组成部 分。
本报告 6.1 至 6.4
财务报表 由下列负 责人签 署：
______ 林培 富______
______ 刁俊东______
____ 龚珉____
基金管理人 负责人
主管会计 工作负责 人
会 计机构负 责人
6.4 报表 附注
6.4.1 基金 基本情况
长盛同瑞中证 200 指 数分级证 券投资基 金(以下 简称 “本基金 ”) 经中国证 券监督管 理委员会
(以下简称 “ 中国证监 会 ”)证 监许可[2011]1659 号 《 关于核准长 盛同瑞中 证 200 指 数分级证 券投
资基金募集的批复》核准 ，由长盛基金管 理有限公司 依照《中华人民共和国证 券投资基金法》 和
《长盛同瑞 中证 200 指数分级 证券投资 基金基金 合同 》负责公开 募集。本 基金为契 约型开放 式基
金， 存续期限不 定， 首次设 立募集不 包括认购 资金利 息共募集 622,918,669.86 元， 业 经普华永 道
中天会计师 事务所有 限公司普 华永道中 天验字(2011) 第 465 号验资报告予 以验证。 经向中国 证监
会备案， 《长盛 同瑞中证200 指数 分级证券 投资基金 基 金合同》 于 2011 年 12 月 6 日正式 生效， 基
金合同生效 日的基金 份额总额 为623,196,268.63 份 基金份额， 其 中认购资 金利息折 合277,598.77
份基金份额。本基金的 基 金管理人为长盛 基金管理有 限公司，基金托管人为中 国农业银行股份 有长盛 同瑞 中证 200 分级 2018 年半 年度 报告 摘要
第 16 页 共 34 页
限公司。
根据《长盛 同瑞中证 200 指数 分级证券 投资基金 基金 合同》的规 定，本基 金的基金 份额包括
长盛同瑞中证 200 指 数分级证 券投资基 金之基础 份额(以下简称 “ 同瑞基金 份额 ”) 、长盛同 瑞中
证 200 指数分级证券 投资基金之稳健收 益类份额(以 下简称 “同瑞 A 份额 ”)以及长盛同瑞中 证
200 指数分级证 券投资基 金之积极 收益类 份额(以下 简 称 “同瑞 B 份额”) 。本基 金基金合 同生效
后，场内同 瑞基金份 额按 4:6 的比例 分离成同 瑞 A 份 额和同瑞 B 份额， 各类基金 份额的基 金资产
合并运作 。在每个会计 年度(除基金合同生 效日所在 会计年度外)的第一个工 作日，本基金的基 金
管理人将根 据基金合 同的规定 对同瑞基 金份额和 同瑞 A 份额进行基金份 额折算 ；此外， 若同瑞基
金份额的基 金份额净 值达到人 民币 2.000 元或 同瑞 B 份额的参考 净值跌至 人民币 0.250 元 以下，
本基金的基 金管理人 还将根据 基金合同 的规定对 同瑞 基金份额、 同瑞 A 份额和 同瑞 B 份额的 基金
份额进行不 定期份额 折算。
同瑞基金份 额接受场 外与场内 申购和赎 回，同瑞 A 份 额与同瑞 B 份额 可单独在 上市交易 但不
接受申购和赎回。经深圳证 券交易所(以下简称 “深 交所 ”) 深证上字[2012]4 号文核准 ，同瑞 A
份额和其中 同瑞 B 份额 于 2012 年 1 月 12 日在深 交所 挂牌交易。 托管在场 外的同瑞 基金份额 ，基
金份额持有 人可通过 跨系统转 托管业务 将其转至 深交 所场内后即 可按照 4:6 的 比例与同瑞 A 份额
和同瑞 B 份 额进行配 对转换。
根据《中华 人民共和 国证券投 资基金法 》和《长 盛同 瑞中证 200 指数分级 证券投资 基金基金
合同》 的有关规 定， 本基金 的投资范 围为股票(包括中 小板、 创业板及 其他经中 国证监会 核准上 市
的股票)、 权证、 债券、 货币市场 工具、 资产支持 证券 以及法律法 规或中国 证监会允 许基金投 资的
其他金融工 具。 本基 金投资的 标的指 数 为中证 200 指 数， 股票投 资占基金 资产的比 例为 90%-95% ，
其中投资于 中证 200 指数成 份股和备 选成份 股的资产 不低于股票 资产的 90% 。 现金、债 券资产 及
中国证监会允许基金投资的 其他证券品种占基 金资产 比例为 5%-10%(其 中权证资产占基金 资产比
例为 0-3%，现金 或者到期 日在一年 以内的政 府债券不 低于基金资 产净值 5%) 。 本基金通 过被动的
指数化投资管理，实现对 中证指数的有效 跟踪，力求 将基金净值收益率与业绩 比较基准之间的 日
平均跟踪误差控制在限定的 范围之内。本基金 的业绩 比较基准为： 95%×中证 200 指数收 益率＋
5%× 一年 期 银行定期 存款税后 利率。
6.4.2 会计 报表的编制基 础
本基金的财 务报表按 照财政部 于 2006 年 2 月 15 日及 以后期间颁 布的《企 业会计准 则－基本
准则》 、 各项具 体会计准 则及相关 规定(以 下合称 “ 企 业会计准则 ”)、 中国证 监会颁布 的 《证券投
资基金信息 披露 XBRL 模板第3 号<年度 报告和半 年度 报告>》 、 中国 证券投资 基金业协 会( 以下 简称长盛 同瑞 中证 200 分级 2018 年半 年度 报告 摘要
第 17 页 共 34 页
“中国基金 业协会 ”) 颁布的 《证券 投资基金 会计核算 业务指引》 、 《长盛 同瑞中 证 200 指 数分级证
券投资基金基金合同》和 中国证监会、中 国基金业协 会发布的有关规定及允许 的基金行业实务 操
作编制。
本财务报表 以持续经 营为基础 编制。
6.4.3 遵循 企业会计准则 及其他有关 规定的声明
本基金 2018 年 1 月1 日至 2018 年 6 月30 日期 间财 务报表符合 企业会计 准则的要 求，真实、
完整地反映 了本基金 2018 年6 月 30 日 的财务 状况以 及 2018 年 1 月1 日至 6 月 30 日期间的经 营
成果和基金 净值变动 情况等有 关信息。
6.4.4 本报 告期所采用的 会计政策、 会计估计与 最近一期 年度报告相一 致的说明
本报告期所 采用的的 会计政策 、会计估 计与最近 一期 年度报告相 一致。
6.4.5 会计 政策和会计估 计变更以及 差错更正的 说明
6.4.5.1 会计 政策变更的说 明
本基金本报 告期未发 生会计政 策变更。
6.4.5.2 会计 估计变更的说明
本基金本期 未发生会 计估计变 更。
6.4.5.3 差错 更正的说明
本基金在本 报告期间 无需说明 的会计差 错更正。
6.4.6 税项
根据财政部 、 国家税 务总局[2004]78 号 《财政部 、 国 家税务总局 关于证券 投资基金 税收政策
的通知》 、财 税[2008]1 号 《关于企 业所得税 若干优惠 政策的通知》 、财税[2012]85 号《 关于实施
上市公司股 息红利差 别化个人 所得税政 策有关问 题的 通知》 、 财税[2015]101 号 《关 于上市公 司股
息红利差别化个人所得税政 策有关问题的通知》 、财 税[2016]36 号《 关于全面推开营业 税改征增
值税试点的通知》 、财税[2016]46 号 《关于进一步明 确全面推开营改增试点金 融业有关政策的 通
知》 、 财税[2016]70 号 《关 于金融机 构同 业往 来等增值 税政策的补 充通知》 、 财 税[2016]140 号 《关
于明确金融 房地产开 发 教育 辅助服务 等增值税 政策 的通知》 、 财 税[2017]2 号 《关 于资管产 品增
值税政策有 关问题的 补充通知》 、 财税[2017]56 号 《 关于资管产 品增值税 有关问题 的通知》 、 财税
[2017]90 号 《关于租 入固定资 产进项税 额抵扣等 增值 税政策的通 知》 及其 他相关财 税法规和 实务
操作，主要 税项列示 如下： 长盛 同瑞 中证 200 分级 2018 年半 年度 报告 摘要
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(1) 资管产品 运营过程 中发生的 增值税应 税行为 ， 以资 管产品管理 人为增值 税纳税人 。 资 管产
品管理人运 营资管产 品过程中 发生的增 值税应税 行为 ， 暂适用简 易计 税方 法， 按照 3% 的征收 率缴
纳增值税 。 对资管 产品在 2018 年 1 月1 日前 运营过程 中发生的增 值税应税 行为， 未缴纳增 值税的，
不再缴纳； 已缴纳增 值税的， 已纳税额 从资管产 品管 理人以后月 份的增值 税应纳税 额中抵减 。
对证券投资基金管理人运 用基金买卖股票、 债券的转 让收入免征增值税，对国 债、地方政府
债以及金融同业往来利息 收入亦免征增值 税。资管产 品管理人运营资管产品提 供的贷款服务， 以
2018 年1 月1 日起产 生的利息 及利息性 质的收入 为 销 售额。
(2) 对基金从 证券市场 中取得的 收入， 包括买卖 股票、 债券的差价 收入， 股票的股 息、 红 利收
入， 债券的 利息收入 及其他收 入，暂不 征收企业 所得 税。
(3) 对基金取 得的企业 债券利息 收入， 应 由发行债 券的 企业在向基 金支付利 息时代扣 代缴 20%
的个人所得 税。对基 金从上市 公司取得 的股息红 利所 得，持股期 限在 1 个月以 内(含 1 个月) 的，
其股息红利 所得全额 计入应纳 税所得额 ；持股期 限在 1 个月以上至 1 年( 含 1 年)的，暂 减按 50%
计入应纳税 所得额； 持股 期限超 过 1 年的， 暂 免征收 个人所得税。 对 基金持有 的上市公 司限售 股，
解禁后取得的股息、红 利 收入，按照上述 规定计算纳 税，持股时间自解禁日起 计算；解禁前取 得
的股息、 红利收入 继续暂 减按 50% 计 入应纳 税所得额 。 上述所得统 一适用 20% 的税率 计征个人 所得
税。
(4) 基金卖出 股票按 0.1% 的税 率缴纳股 票交易印 花税 ，买入股票 不征收股 票交易印 花税。
(5) 本基金的 城市维护 建设税、 教育费附 加和地方 教育 费附加等税 费按照实 际缴纳增 值税额的
适用比例计 算缴纳。
6.4.7 关联 方关系
6.4.7.1 本报 告期存在控制 关系或其他 重大利害关 系的关联 方发生变化的 情况
本报告期内 ，未存在 控制关系 或其他重 大利害关 系的 关联方发生 变化的情 况。
6.4.7.2 本报 告期与基金发 生 关联交易 的各关联方
关联方名称 与本基金的 关系
长盛基金管 理有限公 司 (“长盛 基金 ”) 基金管理人 、基金销 售机构
中国农业银 行 基金托管人 、基金销 售机构
注：下述关 联交易均 在正常业 务范围内 按一般商 业条 款订立。
6.4.8 本报 告期及上年度 可比期间的 关联方交易
6.4.8.1 通过 关联方交易单 元进行的交 易
注：无。 长盛 同瑞 中证 200 分级 2018 年半 年度 报告 摘要
第 19 页 共 34 页
6.4.8.2 关联 方报酬
6.4.8.2.1 基金 管理费
单位：人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至 2018 年 6
月 30 日
上年度可比 期间
2017 年 1 月1 日至 2017 年 6 月30
日
当期发生的基金应支付
的管理费
45,409.55 62,106.63
其中： 支付销 售机构的 客
户维护费
15,571.09 18,368.31
注：支付基金管理人长盛 基金管理有限公司 的基金管 理费按前一日基金资产净 值 0.75% 的年 费率
计提，逐日 累计至每 月月底， 按月支付 。
其计算公式 为：日基 金管理费 ＝前一日 基金资产 净值 ×0.75%/ 当 年天数。
6.4.8.2.2 基金 托管费
单位：人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至 2018 年 6
月 30 日
上年度可比 期间
2017 年 1 月1 日至 2017 年 6 月30
日
当期发生的基金应支付
的托管费
9,081.91 12,421.33
注：支付基金托管人中 国 农业银行的托管费 按前一日 基金资产净值 0.15% 的年费率计提，逐 日累
计至每月月 底，按月 支付。
其计算公式 为：日托 管费＝前 一日基金 资产净值 ×0.15%/ 当年天 数。
6.4.8.3 与关 联方进行银行 间同业市场 的债券( 含回购) 交易
注：无。
6.4.8.4 各关 联方投资本基 金的情况
6.4.8.4.1 报告 期内基金管理 人运用固有 资金投资本 基金的情 况
注：无。
6.4.8.4.2 报告 期末除基金管 理人之外的 其他关联方 投资本基 金的情况
注：无。
6.4.8.5 由关 联方保管的银 行存款余额 及当期产生 的利息收 入
单位：人民 币元 长盛 同瑞 中证 200 分级 2018 年半 年度 报告 摘要
第 20 页 共 34 页
关联方
名称
本期
2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日
上年度可比 期间
2017 年 1 月1 日至 2017 年 6 月 30 日
期末余额 当期利息收 入 期末余额 当期利息收 入
中国农业银 行 1,005,101.13 7,766.53 1,050,063.84 9,574.00
注：本基金 的银行存 款由基金 托管人中 国农业银 行保 管，按银行 同业利率 计息。
6.4.8.6 本基 金在承销期内 参与关联方 承销证券的 情况
注：无。
6.4.8.7 其他 关联交易事项 的说明
无。
6.4.9 期末 （2018 年 6 月 30 日） 本基金持有的 流通受限 证券
6.4.9.1 因认 购新发/ 增 发证券而于 期末持有的流 通受限证 券
注：本基金 本期末无 因认购新 发/增发证 券而于 期末 持有的流通 受 限证券 。
6.4.9.2 期末 持有的暂时停 牌等流通受 限股票
金额单位： 人民币元
股票 代
码
股票 名称 停牌 日期 停牌 原因
期末
估值 单价
复牌 日期
复牌
开盘 单价
数量
（股 ）
期末
成本 总额
期末
估值 总额
备注
002450 康得 新
2018 年6
月4 日
重大 事项
停牌
15.40 - - 8,488 144,145.50 130,715.20 -
000540 中天 金融
2017 年8
月21 日
重大 事项
停牌
4.18 - - 18,150 99,510.48 75,867.00 -
300072 三聚 环保
2018 年6
月19 日
重大 事项
停牌
23.28
2018 年7 月
10 日
24.00 3,000 104,257.70 69,840.00 -
600221 海航 控股
2018 年1
月10 日
重大 事项
停牌
2.61
2018 年7 月
20 日
2.91 19,340 71,843.59 50,477.40 -
002411 必康 股份
2018 年6
月19 日
重大 事项
停牌
28.34 - - 1,700 49,028.00 48,178.00 -
002310 东方 园林
2018 年5
月25 日
重大 事项
停牌
13.07
2018 年8 月
27 日
13.47 3,400 52,506.03 44,438.00 -
002602 世纪 华通
2018 年6
月12 日
重大 事项
停牌
32.50 - - 1,100 39,897.00 35,750.00 -
000415 渤海 金控
2018 年1
月17 日
重大 事项
停牌
5.19
2018 年7 月
17 日
5.26 5,600 48,541.27 29,064.00 -
601118 海南 橡胶
2018 年5
月24 日
重大 事项
停牌
5.87 - - 3,920 26,044.39 23,010.40 -
000008 神州 高铁
2018 年6
月6 日
重大 事项
停牌
4.41
2018 年8 月
7 日
4.46 2,600 18,434.00 11,466.00 - 长盛 同瑞 中证 200 分级 2018 年半 年度 报告 摘要
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注：本基金 截至 2018 年6 月 30 日止持 有以上因 公布 的重大事项 可能产生 重大影响 而被暂时 停牌
的股票，该 类股票将 在所公布 事项的重 大影响消 除后 ，经交易所 批准复牌 。
6.4.9.3 期末 债券正回购交 易中作为抵 押的债券
6.4.9.3.1 银行 间市场债券正 回购
无。
6.4.9.3.2 交易 所市场债券正 回购
无。
6.4.10 有助 于理解和分析 会计报表需 要说明的其 他事项
(1) 公允价值
(a) 金融工具 公允价值 计量的方 法
公允价值计 量结果所属的 层次，由对公允价 值计量整 体而言具有重要意义的输 入值所属的最
低层次决定 ：
第一层次： 相同资产 或负债在 活跃市场 上未经调 整的 报价。
第二层次： 除第一层 次输入值 外相关资 产或负债 直接 或间接可观 察的输入 值。
第三层次： 相关资产 或负债的 不可观察 输入值。
(b) 持续的以 公允价值 计量的金 融工具
(i) 各层次金 融工具公 允价值
于 2018 年 6 月 30 日 ，本基金 持有的以 公允价值 计量 且其变动计 入当期损 益的金融 资产中属
于第一层次 的余额为9,354,900.82 元， 属于 第二层次 的余额为 518,806.00 元 ， 无属于 第三层次
的余额(2017 年 12 月 31 日： 第 一层 次 的余 额为 11,772,641.08 元 ，属 于第 二 层次 的 余额 为
667,739.50 元，无属 于第三层 次的余额) 。
(ii) 公允价 值所属层 次间的重 大变动
对于证券交 易所上市 的股票和 债券 ， 若出现 重大事项 停牌、 交 易不活跃(包括涨 跌停时的 交易
不活跃)、 或属 于非公开 发行等情 况， 本基金 不会于停 牌日至交易 恢复活跃 日期间、 交易 不活跃 期
间及限售期间将相关股票 和债券的公允价 值列入第一 层次；并根据估值调整中 采用的不可观察 输
入值对于公 允价值的 影响程度 ，确定相 关股票和 债券 公允价值应 属第二层 次还是第 三 层次。
(iii) 第三层 次公允价 值余额和 本期变动 金额
无。
(c) 非持续的 以公允价 值计量的 金融工具 长盛 同瑞 中证 200 分级 2018 年半 年度 报告 摘要
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于 2018 年 6 月 30 日， 本基金未 持有非 持续的以 公允 价值计量的 金融资产(2017 年 12 月 31
日：同)。
(d) 不以公允 价值计量 的金融工 具
不以公允价值计量的金融 资产和负债主要包 括应收款 项和其他金融负债，其账 面价值与公允
价值相差很 小。
(2) 除公允价 值外，截 至资产负 债表日本 基金无 需要 说明的其他 重要事项 。
长盛 同瑞 中证 200 分级 2018 年半 年度 报告 摘要
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§7 投 资 组合 报告
7.1 期末 基金资产组合 情况
金额单位： 人民币元
序号 项目 金额
占基金总资 产的
比例（% ）
1 权益投资 9,873,706.82 90.75
其中：股票 9,873,706.82 90.75
2 固定收益投 资 - -
其中：债券 - -
资产 支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品 投资 - -
5 买入返售金 融资产 - -
其中：买断 式回购的 买入返售 金融资产 - -
6 银行存款和 结算备付 金合计 1,005,101.13 9.24
7 其他各项资 产 1,040.82 0.01
8 合计 10,879,848.77 100.00
7.2 期末 按行业 分类的 股票投资组 合
7.2.1 期末 指数投资按行 业分类的境内 股票投资 组合
金额单位： 人民币元
代码 行业类别 公允价值（ 元） 占基金资产 净值比例(%)
A 农、林、牧 、渔业 62,244.00 0.58
B 采矿业 240,537.36 2.25
C 制造业 5,288,327.73 49.40
D
电力、 热力、 燃气及 水生产和
供应业
175,235.00 1.64
E 建筑业 282,489.37 2.64
F 批发和零售 业 435,637.92 4.07
G 交通运输、 仓储和邮 政业 310,216.78 2.90
H 住宿和餐饮 业 - -
I
信息传输、 软件和信 息技术服
务业
825,093.27 7.71
J 金融业 882,631.46 8.24
K 房地产业 453,491.66 4.24
L 租赁和商务 服务业 284,170.77 2.65
M 科学研究和 技术服务 业 - -
N 水利、 环境 和公共设 施管理业 108,210.91 1.01
O 居民服务、 修理和其 他服务业 - - 长盛 同瑞 中证 200 分级 2018 年半 年度 报告 摘要
第 24 页 共 34 页
P 教育 - -
Q 卫生和社会 工作 191,790.00 1.79
R 文化、体育 和娱乐业 168,438.99 1.57
S 综合 - -
合计 9,708,515.22 90.69
7.2.2 期末 积极投资按行 业分类的境内 股票投资 组合
金额单位： 人民币元
代码 行业类别 公允价值（ 元） 占基金资产 净值比例(%)
A 农、林、牧 、渔业 23,010.40 0.21
B 采矿业 - -
C 制造业 142,181.20 1.33
D
电 力 、热 力、 燃气 及水 生产
和供应业
- -
E 建筑业 - -
F 批发和零售 业 - -
G 交通运输、 仓储和邮 政业 - -
H 住宿和餐饮 业 - -
I
信息传 输 、软 件和 信息 技术
服务业
- -
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务 服务业 - -
M 科学研究和 技术服务 业 - -
N
水 利 、环 境和 公共 设施 管理
业
- -
O
居 民 服务 、修 理和 其他 服务
业
- -
P 教育 - -
Q 卫生和社会 工作 - -
R 文化、体育 和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 165,191.60 1.54
7.2.3 报告 期末按行业分 类的 港股通 投资股票投 资组合
注：本基金 本报告期 末未持有 港股通投 资股票。
7.3 期末 按公允价值占 基金资产净 值比例大小 排序的 前 十名股票投资 明细
7.3.1 期末 指数投资按公 允价值占基 金资产净值 比例大小 排序的 前十名 股票投资明 细
金额单位： 人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产 净
值比例（%）
1 601888 中国国旅 3,403 219,187.23 2.05 长盛 同瑞 中证 200 分级 2018 年半 年度 报告 摘要
第 25 页 共 34 页
2 600196 复星医药 3,638 150,576.82 1.41
3 002230 科大讯飞 4,650 149,125.50 1.39
4 002008 大族激光 2,602 138,400.38 1.29
5 000338 潍柴动力 14,944 130,760.00 1.22
6 000963 华东医药 2,707 130,612.75 1.22
7 600660 福耀玻璃 4,800 123,408.00 1.15
8 600436 片仔癀 1,100 123,123.00 1.15
9 601939 建设银行 18,600 121,830.00 1.14
10 300003 乐普医疗 3,001 110,076.68 1.03
注： 投资者欲了 解本报告 期末基金 投资的所 有股票明 细， 应阅读登载 于 http://www.csfunds.com.cn
网站的半年 度报告正 文。
7.3.2 期末 积极投资按公 允价值占基 金资产净值 比例大小 排序的 前五名 股票投资明 细
金额单位： 人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产 净
值比例（%）
1 002450 康得新 8,488 130,715.20 1.22
2 601118 海南橡胶 3,920 23,010.40 0.21
3 000008 神州高铁 2,600 11,466.00 0.11
注：本基金 本报告期 末仅持有 上述三只 积极投资 股票 。
7.4 报告 期内股票投资 组合的重大 变动
7.4.1 累计 买入 金额超出 期初基金资 产净值 2% 或前 20 名的股 票明细
金额单位： 人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买 入金额
占期初基金 资产净
值比例（％ ）
1 600867 通化东宝 92,660.30 0.70
2 600487 亨通光电 78,520.00 0.60
3 601901 方正证券 70,399.00 0.54
4 600516 方大炭素 69,963.00 0.53
5 601600 中国铝业 69,736.00 0.53
6 000413 东旭光电 62,712.00 0.48
7 300408 三环集团 61,695.00 0.47
8 600398 海澜之家 61,299.00 0.47
9 600176 中国巨石 61,000.00 0.46
10 601788 光大证券 56,551.00 0.43
11 600637 东方明珠 53,712.00 0.41 长盛 同瑞 中证 200 分级 2018 年半 年度 报告 摘要
第 26 页 共 34 页
12 002493 荣盛石化 47,987.00 0.36
13 000625 长安汽车 47,170.00 0.36
14 000786 北新建材 44,640.00 0.34
15 600809 山西汾酒 42,364.00 0.32
16 002050 三花智控 40,710.00 0.31
17 002797 第一创业 38,918.00 0.30
18 603833 欧派家居 37,665.00 0.29
19 600438 通威股份 35,828.00 0.27
7.4.2 累计 卖出金额超出 期初基金资 产净值 2% 或前 20 名的股 票明细
金额单位： 人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖 出金额
占期初基金 资产净
值比例（％ ）
1 600309 万华化学 205,744.00 1.56
2 600009 上海机场 204,244.00 1.55
3 000568 泸州老窖 168,504.77 1.28
4 601933 永辉超市 112,133.56 0.85
5 601939 建设银行 46,518.00 0.35
6 000413 东旭光电 45,539.00 0.35
7 600150 *ST 船舶 39,362.70 0.30
8 002465 海格通信 37,532.48 0.29
9 300315 掌趣科技 36,792.00 0.28
10 600895 张江高科 34,805.41 0.26
11 000686 东北证券 34,674.08 0.26
12 600827 百联股份 29,385.00 0.22
13 601872 招商轮船 27,976.00 0.21
14 000750 国海证券 25,333.78 0.19
15 002174 游族网络 24,921.00 0.19
16 000738 航发控制 24,618.04 0.19
17 002424 贵州百灵 24,611.88 0.19
18 600021 上海电力 22,561.71 0.17
19 600649 城投控股 21,897.72 0.17
20 000156 华数传媒 18,335.00 0.14
7.4.3 买入 股票的成本总 额及卖出股 票的收入总 额
单位：人民 币元
买入股票成 本（成交 ）总额 1,073,529.30
卖出股票收 入（成交 ）总额 2,077,248.24 长盛 同瑞 中证 200 分级 2018 年半 年度 报告 摘要
第 27 页 共 34 页
注：本项中 7.4.1 、7.4.2 、7.4.3 表中 的 “买入 金额 ”（或 “买 入股票成 本 ”）、 “卖出金 额 ”
（或 “ 卖出 股票收入 ”）均按 买卖成交 金额（成 交单 价乘以成交 数量）填 列，不考 虑相关交 易费
用。
7.5 期末 按债券品种分 类的债券投 资 组合
注：本基金 本报告期 末未持有 债券。
7.6 期末 按公允价值占 基金资产净 值比例大小 排序的前 五名债券投资 明细
注：本基金 本报告期 末未持有 债券。
7.7 期末 按公允价值占 基金资产净 值比例大小 排序的 前 十名资产支持 证券投资明 细
注：本基金 本报告期 末未持有 资产支持 证券。
7.8 报告 期末按公允价 值占基金资 产净值比例 大小排序 的前五名贵金 属投资明细
注：本基金 本报告期 末未持有 贵金属投 资。
7.9 期末 按公允价值占 基金资产净 值比例大小 排序的前 五名权证投资 明细
注：本基金 本报告期 末未持有 权证。
7.10 报告 期末本基金投 资的股指期 货交易情况 说明
7.10.1 报告 期末本基金投 资 的股指期 货持仓和损 益明细
注：本基金 本报告期 末无股指 期货投资 。
7.10.2 本基 金投资股指期 货的投资政 策
本基金本报 告期内未 投资股指 期货。
7.11 报告 期末本基金投 资的国债期 货交易情况 说明
7.11.1 本期 国债期货投资 政策
本基金本报 告期内未 投资国债 期货。
7.11.2 报告 期末本基金投 资的国债期 货持仓和损 益明细
注：本基金 本报告期 末无国债 期货投资 。
7.11.3 本期 国债期货投资 评价
本基金本报 告期内未 投资国债 期货。
7.12 投资 组合报告附注
7.12.1
报告期内基金投资的前十名证券的发行 主体无被监管 部门立案调查， 无在报告编制日 前一年
内受到公开谴责、处罚。 长盛 同瑞 中证 200 分级 2018 年半 年度 报告 摘要
第 28 页 共 34 页
7.12.2
基金投资的前十名股票， 均为基金合同 规定备选股票 库之内的股票。
7.12.3 期末 其他各项资产 构成
单位：人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 399.66
2 应收证券清 算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 427.40
5 应收申购款 213.76
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 1,040.82
7.12.4 期末 持有的处于转 股期的可转 换债券明细
注：本基金 本报告期 末未持有 处于转股 期的可转 换债 券（可交换 债券） 。
7.12.5 期末 前十名股票中 存在流通受 限情况的说 明
7.12.5.1 期末 指数投资前十 名股票中存 在流通受限 情况的 说明
注：本基金 本报告期 末指数投 资前十名 股票不存 在流 通受限情况 。
7.12.5.2 期末 积极投资前五 名股票中存 在流通受限 情况的说 明
金额单位： 人民币元
序号 股票代码 股票名称 流通受限部 分的公允 价值
占基金资产
净值比例 （%）
流通受限情 况说明
1 002450 康得新 130,715.20 1.22 重大事项停 牌
2 601118 海南橡胶 23,010.40 0.21 重大事项停 牌
3 000008 神州高铁 11,466.00 0.11 重大事项停 牌
7.12.6 投资 组合报告附注 的其他文字 描述部分
由于四舍五 入的原因 ，分项 之 和与合计 项之间可 能存 在尾差。 长盛 同瑞 中证 200 分级 2018 年半 年度 报告 摘要
第 29 页 共 34 页
§8 基 金 份额 持有 人信 息
8.1 期末 基金份额持有 人户数及持 有人结构
份额单位： 份
份额级别
持有人户
数( 户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份额
比例
长盛同瑞 A 160 7,729.53 69,286.00 5.60% 1,167,439.00 94.40%
长盛同瑞 B 929 1,996.86 0.00 0.00% 1,855,087.00 100.00%
长 盛 同 瑞
中证200 分
级
2,575 3,415.01 527,879.30 6.00% 8,265,760.03 94.00%
合计 3,664 3,243.85 597,165.30 5.02% 11,288,286.03 94.98%
注：1 、以上 信息中的 上市部分 持有人信 息由中 国证 券登记结算 有限责任 公司提供 。
2、 对于分 级基金 ， 比例的 分母采用 各自级别 的份额 ； 对于合计数 ， 比例 的分母采 用下属分 级基金
份额的合计 数。
8.2 期末 上市基金前十 名持有人
长盛同瑞 A
序号 持有人名称 持有份额（ 份） 占上市总份 额
比例
1 冯建霖 469,482.00 37.96%
2 周达宏 165,300.00 13.37%
3 谢晓婷 106,133.00 8.58%
4 方春娣 98,100.00 7.93%
5 康凯 90,100.00 7.29%
6
华夏未来资 本管理有 限公司－ 华夏
未来泽时进 取 3 号基 金
69,286.00 5.60%
7 方纯 33,900.00 2.74%
8 郑雪娇 25,088.00 2.03%
9 梁小红 20,206.00 1.63%
10 蔡玲柳 20,000.00 1.62%
长盛同瑞 B
序号 持有人名称 持有份 额（ 份） 占上市总份 额
比例
1 谢志松 97,587.00 5.26%
2 杜炳金 68,144.00 3.67%
3 谢昭镇 55,764.00 3.01% 长盛 同瑞 中证 200 分级 2018 年半 年度 报告 摘要
第 30 页 共 34 页
4 林锦龙 53,578.00 2.89%
5 丁兴朝 45,137.00 2.43%
6 戚海勇 35,992.00 1.94%
7 张润强 35,136.00 1.89%
8 甘遵义 33,000.00 1.78%
9 黄小波 29,725.00 1.60%
10 杨吉利 28,983.00 1.56%
注：1 、以上 信息中持 有人为场 内持有人 ，由中 国证 券登记结算 有限责任 公司提供 。
2、对于长盛 同瑞 A、 长盛同瑞B 前十名 持有人持 有份 额比例的分 母采用各 自级别的 份额。
8.3 期末 基金管理人的 从业人员持 有本基金的 情况
项目 份额级别 持有份额总 数（份）
占基金总份 额
比例
基 金 管 理 人 所 有 从 业 人 员
持有本基金
长盛同瑞 A 0.00 0.0000%
长盛同瑞 B 0.00 0.0000%
长盛同瑞中 证 200 分级 0.00 0.0000%
合计 0.00 0.0000%
注：对于分级基金，比例 的分母采用各自 级别的份额 ；对于合计数，比例的分 母采用下属分级 基
金份额的合 计数。
8.4 期末 基金管理人的 从业人员持 有本开放式 基金份额 总量区间的情 况
项目 份额级别 持有基金份 额总量的 数量区间 （万份）
本公司高级 管理人员 、 基金
投 资 和 研 究 部 门 负 责 人 持
有本开放式 基金
长盛同瑞 A 0
长盛同瑞 B 0
长盛同瑞中 证 200 分级 0
合计 0
本 基 金 基 金 经 理 持 有 本 开
放式基金
长盛同瑞 A 0
长盛同瑞 B 0
长盛同瑞中 证 200 分级 0
合计 0
长盛 同瑞 中证 200 分级 2018 年半 年度 报告 摘要
第 31 页 共 34 页
§9 开 放 式基 金份 额变 动
单位：份
项目 长盛同瑞 A 长盛同瑞 B
长盛同瑞中 证
200 分级
基金合 同生 效日（2011 年12 月 6 日 ）
基金份额总 额
41,364,880.00 62,047,320.00 519,784,068.63
本报告期期 初基金份 额总额 1,380,319.00 2,070,478.00 8,989,886.69
本报告期基 金总申购 份额 - - 519,008.83
减: 本报告期基 金总赎回 份额 - - 1,311,901.84
本报告期基 金拆分变 动份额 （份额减 少
以"-" 填列 ）
-143,594.00 -215,391.00 596,645.65
本报告期期 末基金份 额总额 1,236,725.00 1,855,087.00 8,793,639.33
注：1 、拆分 变动份额 为本基金 三级份额 之间的 配对 转换及基金 折算变动 份额。
2、依照本基 金合同的 规定，本 基金于 2018 年 1 月 2 日进行了份 额折算。 长盛 同瑞 中证 200 分级 2018 年半 年度 报告 摘要
第 32 页 共 34 页
§10 重 大 事件 揭示
10.1 基金 份额持有人大 会决议
本报告期未 召开基金 份额持有 人大会。
10.2 基金 管理人、基金 托管人的专 门基金托管 部门的重 大人事变动
10.2.1 本基 金管理人 的高级管 理人员重 大人事变 动情 况
原督察长叶 金松先生 因退休离 任，由张 利宁女士 担任 本公司督察 长。
上述变更事 项已经公 司第七届 董事 会第 七次会议 审议 通过，并按 规定向相 关监管机 构备案 。
2018 年 4 月 27 日 ，中国证 券监督管 理委员会 北京监 管局作出《 关于对长 盛基金管 理有限公 司拟
任合规负责 人任职资 格的意见》 （京证监 发〔2018 〕136 号） ， 对张利宁 女士担任 本公司督 察长无
异议。
10.2.2 基金 经理变动 情况
本报告期本 基金基金 经理未曾 变动。
10.2.3 本基 金托管人 的专门基 金托管部 门重大 人事 变动情况
本基金托管 人的专门 基金托管 部门未发 生重大人 事变 动。
10.3 涉及 基金管理人、 基金财产、 基金托管业 务的诉讼
本报告期无 涉及本基 金管理人 、基金财 产、基金 托 管 业务的诉讼 事项。
10.4 基金 投资策略的改 变
本报告期基 金投资策 略没有改 变。
10.5 为基 金进行审计的 会计师事务 所情况
本 基金聘任 的会计师 事务所 为普华永 道中天会 计师事务 所（特殊 普通合伙 ） ，本 报告期内 本
基金未更换 会计师事 务所。
10.6 管理 人、托管人及 其高级管理 人员受稽查 或处罚等 情况
基金管理人 、托管人 及其高级 管理人员 未受监管 部门 稽查或处罚 。
10.7 基金 租用证券公司 交易单元的 有关情况
10.7.1 基金 租用证券公司 交易单元进 行股票投资 及佣金支 付情况
金额单位： 人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券 商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的 比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
华创证券 1 1,982,025.06 62.91% 1,845.90 62.91% - 长盛 同瑞 中证 200 分级 2018 年半 年度 报告 摘要
第 33 页 共 34 页
国联证券 1 1,168,752.48 37.09% 1,088.49 37.09% -
10.7.2 基金 租用证券公司 交易单元进 行其他证券 投资的情 况
金额单位： 人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交 易 权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的 比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权证
成交 总额的
比例
华创证券 1,048.10 5.15% - - - -
国联证券 19,320.07 94.85% - - - -
注：1 、本公 司选择证 券经营机 构的标准
（1 ） 研究实 力较强， 有固定的 研究机构 和专门研 究人 员， 能及时为 本公司提 供高质 量的咨询 服务，
包括宏观经 济报告 、 行业报 告、 市 场走向分 析、 个 股 分析报告等 ， 并能 根据基金 投资的特 定要求，
提供专门研 究报告。
（2 ）资力雄 厚，信誉 良好。
（3 ）财务状 况良好， 各项财务 指标显示 公司经 营状 况稳定。
（4 ）经营行 为规范， 最近两年 未因重大 违规行 为而 受到中国证 监会和 中 国人民银 行处罚。
（5 ）内部管 理规范、 严格，具 备健全的 内控制 度， 并能满足基 金运作高 度保密的 要求。
（6 ） 具备基金 运作所需 的高效、 安 全 的通讯 条件， 交 易设施符合 代理本公 司基金进 行证券交 易的
需要，并能 为本公司 基金提供 全面的信 息服务。
2、本公司租 用券商交 易单元的 程序
（1 ）研究机 构提出服 务意向， 并提供相 关研究 报告 ；
（2 ）研究机 构的研究 报告需要 有一定的 试用期 。试 用期视服务 情况和研 究服务评 价结果而 定；
（3 ） 研究 发展部 、 投资管 理等部门 试用研究 机构的研 究报告后 ， 按照研 究服务评 价规定 ， 对研究
机构进行综 合评价；
（4 ） 试 用期满后 ， 评价 结果符合 条件 ， 双方认 为有必 要继续合作 ， 经公 司领导审 批后 ， 我司与 研
究机构签定 《研究 服务协议》 、 《券 商交易单 元租用协 议 》 ， 并办 理基金专 用交易单 元租用手 续。 评
价结果如不 符合条件 则终止试 用；
（5 ） 本公司每 两个月对 签约机构 的服务进 行一次综 合 评价。 经过评价， 若本公司 认为签约 机构的
服务不能满足要求，或签 约机构违规受到 国家有关部 门的处罚，本公司有权终 止签署的协议， 并
撤销租用的 交易单元 ；
（6 ）交易单 元租用协 议期限为 一年，到 期后若 双方 没有异议可 自动延期 一年。 长盛 同瑞 中证 200 分级 2018 年半 年度 报告 摘要
第 34 页 共 34 页
3、报告期内 租用证券 公司交易 单元的变 更情况 ：
（1 ）本基金 报告期内 新增租用 交易单元 情况： 无。
（2 ）本基金 报告期内 停止租用 交易单元 情况： 无。
§11 影 响 投资 者决 策的 其 他重 要信 息
11.1 报告 期内单一投资 者持有基金 份额比例达 到或超过 20% 的情况
注：本基金 报告期内 无单一投 资者持有 基金份额 比例 达到或超过 20% 的情 况。
11.2 影响 投资者决策的 其他重要信 息
本基金本报 告期内无 影响投资 者决策的 其他重要 信息 。
长盛 基金管理有限 公司
2018 年 8 月 29 日
