、
长 盛同瑞 中证 200 指数分 级证券 投资 基金
2018 年半 年度报 告
2018 年 6 月 30 日
基 金 管理 人： 长盛 基 金管 理有 限公 司
基 金 托管 人： 中国 农 业银 行股 份有 限公司
送 出 日期 ：2018 年 8 月 29 日 长盛 同瑞 中证 200 分级 2018 年半 年度 报告
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§1 重 要 提示 及目 录
1.1 重要 提示
基金管理人的董事会、董 事保证本报告所载 资料不存 在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准 确性和完整性承 担个别及连 带的法律责任。本半年度 报告已经三分之 二
以上独立董 事签字同 意，并由 董事长签 发。
基金托管人 中国农业 银行股份 有限公司 根据本基 金合 同规定， 于 2018 年 8 月 28 日 复核了本
报告中的财务指标、净值 表现、利润分配 情况、财务 会计报告、投资组合报告 等内容，保证复 核
内容不存在 虚假记载 、误导性 陈述或者 重大遗漏 。
基金管理人 承诺以诚 实信用 、 勤勉 尽责的原 则管理和 运用基金资 产， 但 不保证 基金一定 盈利 。
基金的过往业绩并不代表 其未来表现。投资 有风险， 投资者在作出投资决策前 应仔细阅读本
基金的招募 说明书及 其更新。
本报告中财 务资料未 经审计 。
本报告期自 2018 年 01 月 01 日 起至 06 月 30 日 止。 长盛 同瑞 中证 200 分级 2018 年半 年度 报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 6
2.1 基金基本 情况 .............................................................................................................................. 6
2.2 基金产品 说明 .............................................................................................................................. 6
2.3 基金管理 人和基 金托管人 .......................................................................................................... 7
2.4 信息披露 方式 .............................................................................................................................. 7
2.5 其他相关 资料 .............................................................................................................................. 7
§3 主要财务指标和基金净值表现 ........................................................................................................... 8
3.1 主要会计 数据和 财务指标 .......................................................................................................... 8
3.2 基金净值 表现 .............................................................................................................................. 8
§4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 10
4.1 基金管理 人及基 金经理情 况 .................................................................................................... 10
4.2 管理人对 报告期 内本基金 运作遵规 守信情况 的说 明 ............................................................ 11
4.3 管理人对 报告期 内公平交 易情况的 专项说明 ........................................................................ 11
4.4 管理人对 报告期 内基金的 投资策略 和业绩表 现的 说明 ........................................................ 12
4.5 管理人对 宏观经 济、证券 市场及行 业走势的 简要 展望 ........................................................ 12
4.6 管理人对 报告期 内基金估 值程序等 事项的说 明 .................................................................... 12
4.7 管理人对 报告期 内基金利 润分配情 况的说明 ........................................................................ 13
4.8 报告期内 管理人 对本基金 持有人数 或基金资 产净 值预警情形 的说明 ................................ 13
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 14
5.1 报告期内 本基金 托管人遵 规守信情 况声明 ............................................................................ 14
5.2 托管人对 报告期 内本基金 投资运作 遵规守信 、净 值计算、利 润分配等 情况的说 明 ........ 14
5.3 托管人对 本半年 度报告中 财务信息 等内容的 真实 、准确和完 整发表意 见 ........................ 14
§6 半年度财务会计报告（未经审 计） ................................................................................................. 15
6.1 资产负债 表 ................................................................................................................................ 15
6.2 利润表 ........................................................................................................................................ 16
6.3 所有者权 益（基 金净值） 变动表 ............................................................................................ 17 长盛 同瑞 中证 200 分级 2018 年半 年度 报告
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6.4 报表附注 .................................................................................................................................... 18
§7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 37
7.1 期末基金 资产组 合情况 ............................................................................................................ 37
7.2 期末按行 业分类 的股票投 资组合 ............................................................................................ 37
7.3 期末按公 允价值 占基金资 产净值比 例大小排 序 的 所有股票投 资明细 ................................ 38
7.4 报告期内 股票投 资组合的 重大变动 ........................................................................................ 43
7.5 期末按债 券品种 分类的债 券投资组 合 .................................................................................... 45
7.6 期末按公 允价值 占基金资 产净值比 例大小排 序的 前五名债券 投资明细 ............................ 45
7.7 期末按公 允价值 占基金资 产净值比 例大小排 序的 所有资产支 持证券投 资明细 ................ 45
7.8 报告期末 按公允 价值占基 金资产净 值比例大 小排 序的前五名 贵金属投 资明细 ................ 45
7.9 期末按公 允价值 占基金资 产净值比 例大小排 序的 前五名权证 投资明细 ............................ 45
7.10 报告期 末本基金 投资的股 指期货交 易情况说 明 .................................................................. 45
7.11 报告期末 本 基金投 资的国债 期货交易 情况说明 .................................................................. 45
7.12 投资组 合报告附 注 .................................................................................................................. 45
§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 47
8.1 期末基金 份额持 有人户数 及持有人 结构 ................................................................................ 47
8.2 期末上市 基金前 十名持有 人 .................................................................................................... 47
8.3 期末基金 管理人 的从业人 员持有本 基金的情 况 .................................................................... 48
8.4 期末基金 管理人 的从业人 员持有本 开放式基 金份 额总量区间 的情况 ................................ 48
§9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 49
§ 10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 50
10.1 基金份 额持有人 大会决议 ...................................................................................................... 50
10.2 基金管 理人、基 金托管人 的专门基 金托管部 门的 重大人事变 动 ...................................... 50
10.3 涉及基 金管理人 、基金财 产、基金 托管业务 的诉 讼 .......................................................... 50
10.4 基金投 资策略的 改变 .............................................................................................................. 50
10.5 为基金 进行审计 的会计师 事务所情 况 .................................................................................. 50
10.6 管理人 、托管人 及其高级 管理人员 受稽查或 处罚 等情况 .................................................. 50
10.7 基金租 用证券公 司交易单 元的有关 情况 .............................................................................. 50
10.8 其他重 大事件 .......................................................................................................................... 52
§ 11 影响投资者决策的其他重要信息 ................................................................................................... 53 长盛 同瑞 中证 200 分级 2018 年半 年度 报告
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11.1 报告期内单 一投资 者持有基 金份额比 例达到或 超 过 20% 的 情况 ...................................... 53
11.2 影响投资者 决策的 其他重要 信息 .......................................................................................... 53
§ 12 备查文件目录 ................................................................................................................................... 54
12.1 备查文 件目录 .......................................................................................................................... 54
12.2 存放地 点 .................................................................................................................................. 54
12.3 查阅方 式 .................................................................................................................................. 54
长盛 同瑞 中证 200 分级 2018 年半 年度 报告
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§2
基 金 简介
2.1 基 金 基本情况
基金名称 长盛同瑞中 证 200 指 数分级证 券投资基 金
基金简称 长盛同瑞中 证 200 分级
场内简称 长盛同瑞
基金主代码 160808
基金运作方 式 契约型开放 式
基金合同生 效日 2011 年12 月 6 日
基金管理人 长盛基金管 理有限公 司
基金托管人 中国农业银 行股份有 限公司
报告期末基 金份额总 额 11,885,451.33 份
基金合同存 续期 不定期
基 金 份 额 上 市 的 证 券 交 易
所
深圳证券交 易所
上市日期 2012 年1 月12 日
下属分级基 金的基金 简称 长盛同瑞 A 长盛同瑞 B
长盛同瑞中 证200
分级
下属分级基 金场内简 称: 同瑞 A 同瑞 B 长盛同瑞
下属分级基 金的交易 代码 150064 150065 160808
报 告 期 末 下 属 分 级 基 金 份
额总额
1,236,725.00 份 1,855,087.00 份 8,793,639.33 份
2.2 基金 产品说明
投资目标
本基金运用 指数化投 资方式， 通过严格 的投资纪 律约 束和数量化 风
险管理手段 ，力争将 本基金的 净值增长 率与业绩 比较 基准之间的 日
均跟踪偏离 度的绝对 值控制在0.35% 以 内，年跟 踪误 差控制在 4% 以
内，以实现 对中证 200 指数的 有效跟踪 。
投资策略
本基 金采用 完全复制 法，按照 成份股在 中证 200 指数 中的组成及 其
基准权重构 建股票投 资组合， 以拟合、 跟踪中证200 指数的收益 表
现, 并根据标 的指数成 份股及其 权重的变 动而进 行相 应调整。
本基金投资 于股票的 资产占基 金资产的 比例为 90% －95% ， 其中投 资
于中证200 指数成 份股和备 选成份股 的资产不 低于股 票资产的90% 。
现金、债券 资产及中 国证监会 允许基金 投资的其 他证 券品种占基 金
资产比例为 5% －10% （其中现 金或者到 期日在一 年以 内的政府债 券
不低于基金 资产净值5%） 。基 金管理人 将综合考 虑市 场情况、基 金
资产的流动 性要求等 因素确定 各类资 产 的具体配 置比 例。
业绩比较基 准 95%× 中证200 指数 收益率＋ 5 %× 一年 期银行定 期存 款利率 （税 后）
风险收益特 征
本基金为完 全复制指 数的股票 型基金， 具有较高 风险 、较高预期 收
益的特征， 其预期风 险和预期 收益高于 货币市场 基金 、债券型基 金
和混合型基 金。
下属分级基 金 的 风 险 收益 长盛同瑞 A 份额：低 长盛同瑞 B 份额：高 长盛同瑞中 证 200 份长盛 同瑞 中证 200 分级 2018 年半 年度 报告
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特征 风险、收益 相对稳定 风险、高预 期收益 额：较高风 险、较高
预期收益
2.3 基金 管理人和基金 托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 长盛基金管 理有限公 司 中国农业银 行股份有 限 公司
信息披露负 责人
姓名 张利宁 贺倩
联系电话 010-82019988 010-66060069
电子邮箱 zhangln@csfunds.com.cn tgxxpl@abchina.com
客户服务电 话
400-888-2666 、
010-62350088
95599
传真 010-82255988 010-68121816
注册地址
深圳市福田 中心区福 中三
路诺德金融 中心主楼10D
北京市东城 区建国门 内大街 69
号
办公地址
北京市海淀 区北太平 庄路
18 号城建大 厦 A 座20-22
层
北京西城区 复兴门内 大街 28 号
凯晨世贸中 心东座 9 层
邮政编码 100088 100031
法定代表人 周兵 周慕冰
2.4 信息 披露方式
本基金选定 的信息披 露报纸名 称 《证券日报 》
登 载 基金 半年 度报 告正 文的 管理 人互 联网
网址
http://www.csfunds.com.cn
基金半年度 报告备置 地点 基金管理人 和基金托 管人的办 公地址
2.5 其他 相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机 构 中国证券登 记结算有 限责任公 司 北京市西城 区太平桥 大街 17 号
长盛 同瑞 中证 200 分级 2018 年半 年度 报告
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§3 主 要 财务 指标 和基 金 净值 表现
3.1 主要 会计数据和财 务指标
金额单位： 人民币元
3.1.1 期间数 据和指标 报告期(2018 年 1 月1 日 - 2018 年 6 月 30 日 )
本期已实现 收益 -242,444.68
本期利润 -1,633,735.45
加权平均基 金份额本 期利润 -0.1336
本期加权平 均净值利 润率 -13.36%
本期基金份 额净值增 长率 -13.27%
3.1.2 期末数 据和指标 报告期末( 2018 年 6 月 30 日 )
期末可供分 配利润 -2,569,622.30
期末可供分 配基金份 额利润 -0.2162
期末基金资 产净值 10,705,409.14
期末基金份 额净值 0.901
3.1.3 累计期 末指标 报告期末( 2018 年 6 月 30 日 )
基金份额累 计净值增 长率 5.59%
注：1 、 所述基金业 绩指标不 包括持有 人认购 或交易基 金的各项费 用， 计入费用 后实际收 益水平 要
低于所列数 字。
2、 本期 已实现收 益指基金 本期利息 收入 、 投资收 益、 其他收入 （不含公 允价值变 动收益 ） 扣除 相
关费用后的 余额，本 期利润为 本期已实 现收益加 上本 期公允价值 变动收益 。
3、期末可供 分配利润 ，采用期 末资产负 债表中 未分 配利润与未 分配利润 中已实现 部分的孰 低数。
表中的 “期末 ”均指 本报告 期 最后一日 ，即 6 月30 日。
3.2 基金 净值表现
3.2.1 基金 份额净值增长 率及其与同 期业绩比较 基准收益 率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月 -8.25% 1.46% -9.04% 1.45% 0.79% 0.01%
过去三个月 -10.88% 1.17% -11.85% 1.16% 0.97% 0.01%
过去六个月 -13.27% 1.22% -14.37% 1.19% 1.10% 0.03%
过去一年 -11.09% 1.02% -11.12% 1.00% 0.03% 0.02%
过去三年 -42.54% 1.65% -35.97% 1.68% -6.57% -0.03%
自 基 金 合 同
生效起至今
5.59% 1.51% 18.96% 1.57% -13.37% -0.06% 长盛 同瑞 中证 200 分级 2018 年半 年度 报告
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注：本基金 业绩比较 基准＝ 95% × 中证 200 指数 收益 率＋ 5%× 一 年期银行 定期存款 利率（税 后） 。
基准指数： 中证 200 指数
本基金的业 绩比较基 准中证 200 指数由 中证指数 有限 公司构建和 发布。具 体的编制 规则和再 平衡
过程请参见 中证 200 指数指数 编制细则。
再平衡：由于基金资产配 置比例处于动态 变化的过程 中，需要通过再平衡来使 资产的配置比例 符
合基金合同 要求，业 绩比较基 准中中证 200 指数、一 年期银行定 期存款每 日按照 95%、5%的比 例
采取再平衡 ，再用连 锁计算的 方式得到 基准指数 的时 间序列。
3.2.2 自基 金合同生效以 来基金份额 累计净值增 长率变动 及其与同期业 绩比较基准 收
益率 变动的比较
长盛 同瑞 中证 200 分级 2018 年半 年度 报告
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§4 管 理 人报 告
4.1 基金 管理人及基金 经理情况
4.1.1 基金 管理人及其管 理基金的经 验
本基金管理 人为长盛 基金管理 有限公司 （ 以下简称 公 司） ， 成立于 1999 年 3 月 26 日， 是国 内
最早成立的 十家基金 管理公司 之一。公 司注册资 本为 人民币 18900 万元。 公司注册 地在深圳 ，总
部设在北京， 并在北京、 上海、 成 都设有分 公司， 在 深圳设有营 销中心， 并 拥有长盛 基金 （香 港）
有限公司、长盛创富资产 管理有限公司两 家全资子公 司。目前，公司股东及其 出资比例为：国 元
证券股份有 限公司占 注册资本 的 41% ， 新加 坡星展银 行有限 公司 占注册资 本的 33% ， 安徽 省信用 担
保集团有限 公司占注 册资本的13% ， 安徽省 投资集团 控股有限公 司占注册 资本的 13% 。 公 司获得 首
批全国社保基金、合格境 内机构投资者、 特定客户资 产管理业务资格和保险资 产管理人资格。 截
至 2018 年 6 月 30 日 ，基金管 理人共管 理六十八 只开 放式基金， 并管理多 个全国社 保基金组 合和
专户产品。 公司同时 兼任境外QFII 基金 和专户 理财 产品的投资 顾问。
4.1.2 基金 经理（或基金 经理小组） 及基金经理 助理简介
姓名 职务
任本基金的 基金经理 （助理） 期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
王超
本基金基金经理，长 盛同庆中 证 800
指数 型证 券投 资基 金 （LOF ） 基金 经理，
长盛中证金融地产 指数分级证 券投资
基金基金经理，长 盛量化红利 策略混
合型证券投资基金 基金经理， 长盛盛
鑫灵活配置混合型 证券投资基 金基金
经理，长盛盛平灵 活配置混合 型证券
投资基金基金经理 ，长盛量化 多策略
灵活配置混合型证 券投资基金 ，长盛
中小盘精选混合型 证券投资基 金基金
经理，长盛医疗行 业量化配置 股票型
证券投资基金基金 经理，长盛 同辉深
证 100 等 权 重 指 数 证 券 投 资 基 金
（LOF ） 基 金经 理， 长盛 同智 优势 成长
混合 型证 券投 资基 金 （LOF ） 基金 经理，
长盛同盛成长优 选 灵活配置混 合型证
券投 资基 金 （LOF ） 基 金经 理， 长 盛上
证 50 指数分级 证券投资基金 基金经
理。
2011 年12 月6 日 - 11 年
王超先生，
1981 年9 月出
生。 中央 财经
大学硕士，
CFA （ 特 许 金
融 分 析 师 ） ，
FRM （ 金 融 风
险 管 理 师) 。
2007 年7 月加
入长盛基金
管理有限公
司， 曾任 金融
工程与量化
投资部金融
工程研究员
等职 务。
注：1 、上表 基金经理 的任职日 期和离任 日期均 指公 司决定确定 的聘任日 期和解聘 日期； 长盛 同瑞 中证 200 分级 2018 年半 年度 报告
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2、 “ 证券从业 年限 ”中 “证券从 业 ” 的含 义遵从行 业 协会 《证券业从 业人员资 格管理办 法》 的相
关规定。
4.2 管理 人对报告期内 本 基金运作 遵规守信情 况的说明
本报告期内，本基金管理 人严格按照《证券 投资基金 法》及其各项实施准则、 本基金的基金
合同和其他有关法律法规 、监管部门的相 关规定，依 照诚实信用、勤勉尽责的 原则管理和运用 基
金资产，在严格控制投资 风险的基础上， 为基金份额 持有人谋求最大利益，没 有损害基金份额 持
有人利益的 行为。
4.3 管理 人对报告期内 公平交易情 况的专项说 明
4.3.1 公平 交易制度的执 行情况
报告期内，公司严格执行 《公司公平交易细 则》各项 规定，在研究、投资授权 与决策、交易
执行等各个环节，公平对 待旗下所有投资 组合，包括 公募基金、社保组合、特 定客户 资产管理 组
合等。具体 如下：
研究支持，公司旗下所有 投资组合共享公司 研究部门 研究成果，所有投资组合 经理在公司研
究平台上拥 有同等权 限。
投资授权与决策，公司实 行投资决策委员会 领导下的 投资组合经理负责制，各 投资组合经理
在投资决策委员会的授权 范围内，独立完 成投资组合 的管理工作。各投资组合 经理遵守投资信 息
隔离墙制度 。
交易执行 ， 公司实 行集中 交易制度 ， 所有 投资组 合的 投资指令均 由交易部 统一执行 委托交易。
交易部依照《公司公平交 易细则》的规定 ，场内交易 ，强制开启恒生交易系统 公平交易程序； 场
外交易，严 格遵守相 关工作流 程，保证 交 易执行 的公 平性。
投资管理行 为的监控 与分析评 估， 公 司风险管 理部、 监察稽核部 ， 依照 《公司 公平交易 细则》
的规定，持续、动态监督 公司投资管理全 过程，并进 行分析评估，及时向公司 管理层报告发现 问
题，保障公 司旗下所 有投资组 合均被公 平对待。
公司对过去 4 个季度 的同向交 易行为进 行数量分 析， 计算溢价率 、贡献率 、占优比 等指标，
使用双边 90% 置信水 平对 1 日、3 日、5 日的交易 片段 进行 T 检验 ， 未发现 违反公平 交易及利 益输
送的行为。
4.3.2 异常 交易行为的专 项说明
本报告期内，本公司旗下 所有投资组合参与 的交易所 公开竞价交易中，未发生 同日反向交易
成交较少的 单边交易 量超过该 证券当日 成交量的5%的 交易。
本报告期内 ，未发现 本基金有 可能导致 不公平交 易和 利益输送的 异常交易 行为。 长盛 同瑞 中证 200 分级 2018 年半 年度 报告
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4.4 管理 人对报告期内 基金的投资 策略和业绩 表现的说 明
4.4.1 报告 期内基金投资 策略和运作 分析
在报告期内，我们运用数 量化投资手段精细 化执行跟 踪指数策略，尽量降低申 购赎回、个股
配股、分红、增发等事件 对基金组合产生 的不利影响 ，将本基金的跟踪误差和 日均跟踪偏离度 绝
对值控制在 合理水平 。
4.4.2 报告 期内基金的业 绩表现
截至本报告 期末本基 金份额净 值为 0.901 元 ； 本报告 期基金份额 净值增长 率为-13.27% ， 业绩
比较基准收 益率为-14.37% 。本 基金日均 跟踪偏 离度 绝对值为 0.07%， 控制在 0.35% 之内；年 化跟
踪误差为 1.37% ，控 制在 4%之 内。
4.5 管理 人对宏观经济 、证券市场 及行业走势 的简要展 望
展望 2018 年 下半年的 行情， 宏观 经济大概 率平稳回 落 ， 经济结构将进 一步优化， 通胀水平 保
持稳定，去杠杆和防范金 融风险是主要的 政策线索， 货币政策和财政政策将会 保持适度灵活。 来
自外部的贸易争端会持续 形成扰动。在此 背景下，股 票市场存在结构性机会， 受益内部需求和 改
革增效的行业和板块有望 持续获得超额收 益，优质板 块超跌后的修复行情将会 提供阶段 性超额 收
益。
在操作中，我们严格遵守 基金合同，在指数 权重调整 和基金申赎变动时，应用 指数复制和数
量化手段降 低交易成 本和减少 跟踪误差 。
4.6 管理 人对报告期内 基金估值程 序等事项的 说明
根据中国证 监会相关 规定及本 基金合同 约定， 本基 金 管理人严格 按照 《企业会 计准则》 、 中 国
证监会相关规定和基金合 同关于估值的约 定，对基金 所持投资品种进行估值。 本基金管理人制 订
了证券投资基金估值政策 与估值程序，设 立基金估值 小组，参考行业协会估值 意见和独立第三 方
机构估值数 据，确保 基金估值 的公平、 合理。
本基金管理 人制订的 证券投资 基金估值 政策与估 值程 序确定了估 值目的 、 估值 日、 估 值对象、
估值程序、估值方法以及 估值差错处理、 暂停估值和 特殊情形处理等事项。本 基金管理人设立 了
由公司总经理（担任估 值工作小组组长） 、 公司督察 长（担任估值工作小组 副组长） 、公司相关 投
资、研究部门分管领导、 公司运营部分管 领导、相关 研究部门、相关投资部门 、监察稽核部、 风
险管理部、信息技术部及 业务运营部总监 或指定人员 组成的估值工作小组，负 责研究、指导并 执
行基金估值业务。小组成 员均具有多年证 券、基金从 业经验，具备基金估值运 作、行业研究、 风
险管理或法 律合规等 领域的专 业胜任能 力。
基金经理参与估 值原则和 方法的讨论，但不 参与估值 原则和方法的最终决策和 日常估值的执长盛 同瑞 中证 200 分级 2018 年半 年度 报告
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行。
参与估值流程的各方还包 括本基金托管人和 会计师事 务所。托管人根据法律法 规要求对基金
估值及净值计算履行复核 责任，当存有异 议时，托管 人有责任要求基金管理公 司作出合理解释 ，
通过积极商讨达成一致意 见。会计师事务 所对估值委 员会采用的相关估值模型 、假设及参数的 适
当性发表审 核意见。 上述参与 估值流程 各方之间 不存 在任何重大 利益冲突 。
本基金管理人已分别与中 央国债登记结算有 限责任公 司和中证指数有限公司签 署服务协议，
由其分别按约定提供在银 行间同业市场交 易的债券 品 种和在交易所市场交易或 挂牌的部分债券 品
种的估值数 据。
4.7 管理 人对报告期内 基金利润分 配情况的说 明
根据本基金 基金合同 中对基金 收益分配 的约定 ， 在存 续期内， 本基金 （包括长 盛同瑞中 证 200
分级份额、 长盛同瑞A 份额、 长盛同瑞B 份额） 不进 行收益分配 。
4.8 报告 期内管理人对 本基金持有 人数或基金 资产净值 预警情形的说 明
本基金自 2016 年6 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日期间 出现连续 60 个工作 日基金资 产净值 低于
5000 万元的 情形，本 基金管理 人已向中 国证监会 报告 本基金的解 决方案。 长盛 同瑞 中证 200 分级 2018 年半 年度 报告
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§5 托 管 人报 告
5.1 报告 期内本基金托 管人遵规守 信情况声明
在托管本基金的过程中， 本基金托管人中国 农业银行 股份有限公司严格遵守《 证券投资基金
法》相关法律法规的规定 以及基金合同、 托管协议的 约定，对本基金基金管理 人 —长盛基金管 理
有限公司 2018 年 1 月1 日至2018 年6 月 30 日 基金 的投资运作 ， 进行 了认真 、 独立 的会计核 算和
必要的投资 监督，认 真履行了 托管人的 义务，没 有从 事任何损害 基金份额 持有人利 益的行为 。
5.2 托管 人对报告期内 本基金投资 运作遵规守 信、净值 计算、利润分 配等情况的 说明
本托管人认为, 长盛基金 管理有限公司在本 基金的投 资运作、基金资产净值的 计算、基金份
额申购赎回价格的计 算、 基金费用开支及 利润分配等 问题上，不存在损害基金 份额持有人利益 的
行为；在报告期内，严格 遵守了《证券投 资基金法》 等有关法律法规，在各重 要方面的运作严 格
按照基金合 同的规定 进行。
5.3 托管 人对本半年度 报告中财务 信息等内容 的真实、 准确和完整发 表意见
本托管人认为，长盛基金 管理有限公司的信 息披露事 务符合《证券投资基金信 息披露管理办
法》及其他相关法律法规 的规定，基金管 理人所编制 和披露的本基金半年度报 告中的财务指标 、
净值表现、收益分配情况 、财务会计报告 、投资组合 报告等信息真实、准确、 完整，未发现有 损
害基金持有 人利益的 行为。 长盛 同瑞 中证 200 分级 2018 年半 年度 报告
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§6 半 年 度财 务会 计报 告 （未 经审 计）
6.1 资产 负债表
会计主体 ： 长盛同瑞 中证 200 指数分级 证券投资 基金
报告截止日 ： 2018 年6 月30 日
单位：人民 币元
资 产 附注号
本期末
2018 年 6 月 30 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
资 产：
银行存款 6.4.7.1 1,005,101.13 896,915.77
结算备付金
- -
存出保证金
399.66 1,768.79
交易性金融 资产 6.4.7.2 9,873,706.82 12,440,380.58
其中：股票 投资
9,873,706.82 12,437,880.58
基金投资
- -
债券投资
- 2,500.00
资产支持证 券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资 产 6.4.7.3 - -
买入返售金 融资产 6.4.7.4 - -
应收证券清 算款
- -
应收利息 6.4.7.5 427.40 413.37
应收股利
- -
应收申购款
213.76 77.91
递延所得税 资产
- -
其他资产 6.4.7.6 - -
资产总计
10,879,848.77 13,339,556.42
负债和所有者权益 附注号
本期末
2018 年 6 月 30 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融 负债
- -
衍生金融负 债 6.4.7.3 - -
卖出回购金 融资产款
- -
应付证券清 算款
83.58 2.59
应付赎回款
49,927.69 19,770.90
应付管理人 报酬
6,954.04 8,396.27
应付托管费
1,390.81 1,679.25
应付销售服 务费
- -
应付交易费 用 6.4.7.7 2,485.57 3,084.30 长盛 同瑞 中证 200 分级 2018 年半 年度 报告
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应交税费
- -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税 负债
- -
其他负债 6.4.7.8 113,597.94 149,508.65
负债合计
174,439.63 182,441.96
所有者权益：
实收基金 6.4.7.9 10,362,813.27 11,054,163.41
未分配利润 6.4.7.10 342,595.87 2,102,951.05
所有者权益 合计
10,705,409.14 13,157,114.46
负债和所有 者权益总 计
10,879,848.77 13,339,556.42
注：报告截 止日 2018 年6 月30 日，基金份额净值 0.901 元，基金份额 总额 11,885,451.33 份，
其中长盛同 瑞 A 基金份 额为 1,236,725.00 份，长盛 同瑞 B 基金份 额为 1,855,087.00 份 ，长盛 同
瑞基金份额 为 8,793,639.33 份。
6.2 利润 表
会计主体 ： 长盛同瑞 中证 200 指数分级 证券投资 基金
本报告期：2018 年 1 月1 日至2018 年6 月30 日
单位：人民 币元
项 目 附注号
本期
2018 年 1 月1 日至2018
年 6 月 30 日
上年度可比期间
2017 年 1 月 1 日至
2017 年6 月 30 日
一、收入
-1,474,669.83 826,428.98
1.利息收入
7,792.31 9,593.31
其中：存款 利息收入 6.4.7.11 7,787.35 9,593.31
债券利息收 入
4.96 -
资产支持证 券利息收 入
- -
买入返售金 融资产收 入
- -
其他利息收 入
- -
2.投资收益 （损失以 “- ” 填列）
-91,932.47 -449,487.78
其中：股票 投资收益 6.4.7.12 -169,164.05 -558,694.15
基金投资收 益
- -
债券投资收 益 6.4.7.13 2,263.00 -
资产支持证 券投资收 益
- -
贵金属投资 收益 6.4.7.14 - -
衍生工具收 益 6.4.7.15 - -
股利收益 6.4.7.16 74,968.58 109,206.37
3.公允价值变 动收益 （损失以
“- ”号填 列）
6.4.7.17
-1,391,290.77 1,262,069.16
4.汇兑收益（ 损失以 “- ”号 填
列）
- - 长盛 同瑞 中证 200 分级 2018 年半 年度 报告
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5.其他收入（ 损失以 “- ”号 填
列）
6.4.7.18
761.10 4,254.29
减： 二、费用
159,065.62 193,010.03
1．管理人报 酬 6.4.10.2.1 45,409.55 62,106.63
2．托管费 6.4.10.2.2 9,081.91 12,421.33
3．销售服务 费
- -
4．交易费用 6.4.7.19 5,292.02 14,230.53
5．利息支出
- -
其中：卖出 回购金融 资产支出
- -
6． 税金及附 加
- -
7．其他费用 6.4.7.20 99,282.14 104,251.54
三、 利润总额 （ 亏损总额以 “-”
号填列）
-1,633,735.45 633,418.95
减：所得税 费用
- -
四、 净利润 （净亏损以 “-”号
填列）
-1,633,735.45 633,418.95
6.3 所有 者权益（基金 净值）变动 表
会计主体 ： 长盛同瑞 中证 200 指数分级 证券投资 基金
本报告期：2018 年 1 月1 日至2018 年6 月30 日
单位：人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至 2018 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益 合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
11,054,163.41 2,102,951.05 13,157,114.46
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- -1,633,735.45 -1,633,735.45
三、本期基金份额交易产
生的基金净 值变动数
（净值减少 以 “- ” 号填列）
-691,350.14 -126,619.73 -817,969.87
其中：1.基金 申购款 452,480.55 52,462.80 504,943.35
2. 基金赎回 款 -1,143,830.69 -179,082.53 -1,322,913.22
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动（净 值减少以 “- ”
号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
10,362,813.27 342,595.87 10,705,409.14 长盛 同瑞 中证 200 分级 2018 年半 年度 报告
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项目
上年度可比期间
2017 年1 月1 日至 2017 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
16,138,639.90 1,953,173.06 18,091,812.96
二、本期经营活动产生的
基金净值 变动数（本期利
润）
- 633,418.95 633,418.95
三、本期基金份额交易产
生的基金净 值变动数
（净值减少 以 “- ” 号填列）
-3,092,037.99 -479,977.45 -3,572,015.44
其中：1.基金 申购款 375,560.79 46,977.28 422,538.07
2. 基金赎回 款 -3,467,598.78 -526,954.73 -3,994,553.51
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动（净 值减少以 “- ”
号填列）
- - -
五、期末所有 者权益（基
金净值）
13,046,601.91 2,106,614.56 15,153,216.47
报表附注为 财务报表 的组成部 分。
本报告 6.1 至 6.4
财务报表 由下列负 责人签 署：
______ 林培 富______
______ 刁俊东______
____ 龚珉____
基金管理人 负责人
主管会计 工作负责 人
会 计机构负 责人
6.4 报表 附注
6.4.1 基金 基本情况
长盛同瑞中证 200 指 数分级证 券投资基 金(以下 简称 “本基金 ”) 经中国证 券监督管 理委员 会
(以下简称 “ 中国证监 会 ”)证 监许可[2011]1659 号 《 关于核准长 盛同瑞中 证 200 指 数分级证 券投
资基金募集的批复》核准 ，由长盛基金管 理有限公司 依照《中华人民共和国证 券投资基金法》 和
《长盛同瑞 中证 200 指数分级 证券投资 基金基金 合同 》负责公开 募集。本 基金为契 约型开放 式基
金， 存续期限不 定， 首次设 立募集不 包括认购 资金利 息共募集 622,918,669.86 元， 业 经普华永 道
中天会计师 事务所有 限公司普 华永道中 天验字(2011) 第 465 号验资报告予 以验证。 经向中国 证监
会备案， 《长盛 同瑞中证200 指数 分级证券 投资基金 基 金 合同》 于 2011 年 12 月 6 日正式 生效， 基
金合同生效 日的基金 份额总额 为623,196,268.63 份 基金份额， 其 中认购资 金利息折 合277,598.77
份基金份额。本基金的基 金管理人为长盛 基金管理有 限公司，基金托管人为中 国农业银行股份 有长盛 同瑞 中证 200 分级 2018 年半 年度 报告
第 19 页 共 54 页
限公司。
根据《长盛 同瑞中证 200 指数 分级证券 投资基金 基金 合同》的规 定，本基 金的基金 份额包括
长盛同瑞中证 200 指 数分级证 券投资基 金之基础 份额(以下简称 “ 同瑞基金 份额 ”) 、长盛同 瑞中
证 200 指数分级证券 投资基金之稳健收 益类份额(以 下简称 “同瑞 A 份额 ”)以及长盛同瑞中 证
200 指数分级 证 券投资基 金之积极 收益类 份额(以下 简 称 “同瑞 B 份额”) 。本基 金基金合 同生效
后，场内同 瑞基金份 额按 4:6 的比例 分离成同 瑞 A 份 额和同瑞 B 份额， 各类基金 份额的基 金资产
合并运作。在每个会计 年度(除基金合同生 效日所在 会计年度外)的第一个工 作日，本基金的基 金
管理人将根 据基金合 同的规定 对同瑞基 金份额和 同瑞 A 份额进行基金份 额折算 ；此外， 若同瑞基
金份额的基 金份额净 值达到人 民币 2.000 元或 同瑞 B 份额的参考 净值跌至 人民币 0.250 元 以下，
本基金的基 金管理人 还将根据 基金合同 的规定对 同瑞 基金份额、 同瑞 A 份额和 同瑞 B 份额的 基金
份额进 行不 定期份额 折算。
同瑞基金份 额接受场 外与场内 申购和赎 回，同瑞 A 份 额与同瑞 B 份额 可单独在 上市交易 但不
接受申购和赎回。经深圳证 券交易所(以下简称 “深 交所 ”) 深证上字[2012]4 号文核准 ，同瑞 A
份额和其中 同瑞 B 份额 于 2012 年 1 月 12 日在深 交所 挂牌交易。 托管在场 外的同瑞 基金份额 ，基
金份额持有 人可通过 跨系统转 托管业务 将其转至 深交 所场内后即 可按照 4:6 的 比例与同瑞 A 份额
和同瑞 B 份 额进行配 对转换。
根据《中华 人民共和 国证券投 资基金法 》和《长 盛同 瑞中证 200 指数分级 证券投资 基金基金
合同》 的有关规 定， 本基金 的投资范 围为 股票(包括中 小板、 创业板及 其他经中 国证监会 核准上 市
的股票)、 权证、 债券、 货币市场 工具、 资产支持 证券 以及法律法 规或中国 证监会允 许基金投 资的
其他金融工 具。 本基 金投资的 标的指数 为中证 200 指 数， 股票投 资占基金 资产的比 例为 90%-95% ，
其中投资于 中证 200 指数成 份股和备 选成份 股的资产 不低于股票 资产的 90% 。 现金、债 券资产 及
中国证监会允许基金投资的 其他证券品种占基 金资产 比例为 5%-10%(其 中权证资产占基金 资产比
例为 0-3%，现金 或者到期 日在一年 以内的政 府债券不 低于基金资 产净值 5%) 。 本基金通 过被动的
指数化投资管理 ，实现对 中证指数的有效 跟踪，力求 将基金净值收益率与业绩 比较基准之间的 日
平均跟踪误差控制在限定的 范围之内。本基金 的业绩 比较基准为： 95%×中证 200 指数收 益率＋
5%× 一年期 银行定期 存款税后 利率。
6.4.2 会计 报表的编制基 础
本基金的财 务报表按 照财政部 于 2006 年 2 月 15 日及 以后期间颁 布的《企 业会计准 则－基本
准则》 、 各项具 体会计准 则及相关 规定(以 下合称 “ 企 业会计准则 ”)、 中国证 监会颁布 的 《证券投
资基金信息 披露 XBRL 模板第3 号<年度 报告和半 年度 报告>》 、 中国 证券投资 基金业协 会( 以下 简称长盛 同瑞 中证 200 分级 2018 年半 年度 报告
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“中国基金 业协会 ”) 颁布的 《证券 投 资基金 会计核算 业务指引》 、 《长盛 同瑞中 证 200 指 数分级证
券投资基金基金合同》和 中国证监会、中 国基金业协 会发布的有关规定及允许 的基金行业实务 操
作编制。
本财务报表 以持续经 营为基础 编制。
6.4.3 遵循 企业会计准则 及其他有关 规定的声明
本基金 2018 年 1 月1 日至 2018 年 6 月30 日期 间财 务报表符合 企业会计 准则的要 求，真实、
完整地反映 了本基金 2018 年6 月 30 日 的财务 状况以 及 2018 年 1 月1 日至 6 月 30 日期间的经 营
成果和基金 净值变动 情况等有 关信息。
6.4.4 本报 告期所采用的 会计政策、 会计估计与 最近一期 年度报告相一 致的说明
本报告期 所 采用的的 会计政策 、会计估 计与最近 一期 年度报告相 一致。
6.4.5 会计 政策和会计估 计变更以及 差错更正的 说明
6.4.5.1 会计 政策变更的说 明
本基金本报 告期未发 生会计政 策变更。
6.4.5.2 会计 估计变更的说 明
本基金本期 未发生会 计估计变 更。
6.4.5.3 差错 更正的说明
本基金在本 报告期间 无需说明 的会计差 错更正。
6.4.6 税项
根据财政部 、 国家税 务总局[2004]78 号 《财政部 、 国 家税务总局 关于证券 投资基金 税收政策
的通知》 、财 税[2008]1 号 《关于企 业所得税 若干优惠 政策的通知》 、财税[2012]85 号《 关于实施
上市公司股 息红利差 别化个人 所得税政 策有关问 题的 通知》 、 财税[2015]101 号 《关 于上市公 司股
息红利差别化个人所得税政 策有关问题的通知》 、财 税[2016]36 号《 关于全面推开营业 税改征增
值税试点的通知》 、财税[2016]46 号 《关于进一步明 确全面推开营改增试点金 融业有关政策的 通
知》 、 财税[2016]70 号 《关 于金融机 构同 业往 来等增值 税政策的补 充通知》 、 财 税[2016]140 号 《关
于明确金融 房地产开 发 教育 辅助服务 等增值税 政策 的通知》 、 财 税[2017]2 号 《关 于资管产 品增
值税政策有 关问题的 补充通知》 、 财税[2017]56 号 《 关于资管产 品增值税 有关问题 的通知》 、 财税
[2017]90 号 《关于租 入固定资 产进项税 额抵扣等 增值 税政策的通 知》 及其 他相关财 税法规和 实务
操作，主要 税项列示 如下： 长盛 同瑞 中证 200 分级 2018 年半 年度 报告
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(1) 资管产品 运营过程 中发生的 增值税应 税行为 ， 以资 管产品管理 人为增值 税纳税人 。 资 管产
品管理人运 营资管产 品过程中 发生的增 值税应税 行为 ， 暂适用简 易计 税方 法， 按照 3% 的征收 率缴
纳增值税 。 对资管 产品在 2018 年 1 月1 日前 运营过程 中发生的增 值税应税 行为， 未缴纳增 值税的，
不再缴纳； 已缴纳增 值税的， 已纳税额 从资管产 品管 理人以后月 份的增值 税应纳税 额中抵减 。
对证券投资基金管理人运 用基金买卖股票、 债券的 转 让收入免征增值税，对国 债、地方政府
债以及金融同业往来利息 收入亦免征增值 税。资管产 品管理人运营资管产品提 供的贷款服务， 以
2018 年1 月1 日起产 生的利息 及利息性 质的收入 为销 售额。
(2) 对基金从 证券市场 中取得的 收入， 包括买卖 股票、 债券的差价 收入， 股票的股 息、 红 利收
入， 债券的 利息收入 及其他收 入，暂不 征收企业 所得 税。
(3) 对基金取 得的企业 债券利息 收入， 应 由发行债 券的 企业在向基 金支付利 息时代扣 代缴 20%
的个人所得 税。对基 金从上市 公司取得 的股息红 利所 得，持股期 限在 1 个月以 内(含 1 个月) 的，
其股息红利 所得全额 计入应纳 税所得额 ；持股期 限在 1 个月以上至 1 年( 含 1 年)的，暂 减按 50%
计入应纳税 所得额； 持股 期限超 过 1 年的， 暂 免征收 个人所得税。 对 基金持有 的上市公 司限售 股，
解禁后取得的股息、红利 收入，按照上述 规定计算纳 税，持股时间自解禁日起 计算；解禁前取 得
的股息、 红利收入 继续暂 减按 50% 计 入应纳 税所得额 。 上述所得统 一适用 20% 的税率 计征个人 所得
税。
(4) 基金卖出 股票按 0.1% 的税 率缴纳股 票交易印 花税 ，买入股票 不征收股 票交易印 花税。
(5) 本基金的 城市维护 建设税、 教育费附 加和地方 教育 费附加等税 费按照实 际缴纳增 值税额的
适用比例计 算缴 纳。
6.4.7 重要 财务报表项目 的说明
6.4.7.1 银行 存款
单位：人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月30 日
活期存款 1,005,101.13
定期存款 -
其中：存款 期限 1 个 月以内 -
存款期限1-3 个月 -
存款期限3 个月以上 -
其他存款 -
合计： 1,005,101.13 长盛 同瑞 中证 200 分级 2018 年半 年度 报告
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6.4.7.2 交易 性金融资产
单位：人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月30 日
成本 公允价值 公允价值变 动
股票 10,667,152.24 9,873,706.82 -793,445.42
贵金属投资- 金交所
黄金合约
- - -
债券
交易所市场 - - -
银行间市场 - - -
合计 - - -
资产支持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 10,667,152.24 9,873,706.82 -793,445.42
6.4.7.3 衍生 金融资产/ 负债
注：无余额 。
6.4.7.4 买入 返售金融资产
6.4.7.4.1 各项 买入返售金融 资产期末余 额
注：无余额 。
6.4.7.4.2 期末 买断式逆回购 交易中取得 的债券
注：无。
6.4.7.5 应收 利息
单位：人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月30 日
应收活期存 款利息 427.22
应收定期存 款利息 -
应收其他存 款利息 -
应收结算备 付金利息 -
应收债券利 息 -
应收资产支 持证券利 息 -
应收买入返 售证券利 息 -
应收申购款 利息 -
应收黄金合 约拆借孳 息 -
其他 0.18 长盛 同瑞 中证 200 分级 2018 年半 年度 报告
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合计 427.40
6.4.7.6 其他 资产
注：无余额 。
6.4.7.7 应付 交易费用
单位：人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月30 日
交易所市场 应付交易 费用 2,485.57
银行间市场 应付交易 费用 -
合计 2,485.57
6.4.7.8 其他 负债
单位 ：人民币 元
项目
本期末
2018 年 6 月30 日
应付券商交 易单元保 证金 -
应付 赎回费 -
其他 14,420.80
预提费用 99,177.14
合计 113,597.94
6.4.7.9 实收 基金
金额单位： 人民币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至 2018 年 6 月 30 日
基金份额（ 份） 账面金额
上年度末 12,440,683.69 11,054,163.41
本期申购 247.34 219.84
本期赎回( 以"-" 号填列) - -
2018 年1 月2 日 基金拆分/ 份额
折算前
12,440,931.03 11,054,383.25
基金拆分/ 份额 折算变动 份额 237,660.65 -
本期申购 518,761.49 452,260.71
本期赎回( 以"-" 号填列) -1,311,901.84 -1,143,830.69
本期末 11,885,451.33 10,362,813.27
注：1. 本基金 的基金份 额包括同 瑞基金份 额、 同瑞 A 份额和同瑞B 份额。 本期 申购含申 购的同 瑞
基金份额和 配对转入 的同瑞 A 份额 和同瑞 B 份额 ，本 期赎回含赎 回的同瑞 基金份额 和配对转 出的
同瑞 A 份额 和同瑞 B 份额。 长盛 同瑞 中证 200 分级 2018 年半 年度 报告
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2. 根据 《长盛 同瑞中证200 指数 分级证券 投资基金 基 金合同》 的相关 规定和 《关 于长盛同 瑞中证
200 指数分级证券投资 基金定期份额折 算结果及同瑞 A 恢复交易的公告》 ，本基 金的基金管理 人
确定 2018 年1 月 2 日 为份额折 算基准日 ， 对同瑞 基金 份额的场外 份额和场 内份额以 及同瑞 A 份额
实 施 定期 份额 折算 。折 算前 ，同 瑞基 金份 额场 外份额 总 额和 场内 份额 总额 分别 为 8,062,859.03
份和 927,275.00 份， 根据基金 份额折算 公式， 份 额 折算比例为 0.019103124 ， 折 算后同瑞 基金份
额场外份额 总额和场 内份额总 额分别为 8,216,885.68 份和 1,010,909.00 份，同 瑞基金份 额份额
净值为 1.047 元；折 算前，同 瑞 A 份额 的份额总 额为1,380,319.00 份，根 据基金份 额折算公 式，
份额折算比 例为 0.047757810 ，折算 后同瑞 A 份额的 份额总额 为 1,380,319.00 份，份 额净值为
1.000 元。
3. 截至 2018 年6 月30 日止，本基 金于深 交所上市 的同瑞 A 份额为 1,236,725.00 份， 同瑞 B 份
额为 1,855,087.00 份，托 管在场内 未上市 交易的同 瑞基金份额为 870,315.00 份，托管 在场外 未
上市交易的同瑞基金份额 7,923,324.33 份。上市的 基金份额登记在证券登记结 算系统，可选择
按市价流通或按基金份 额 净值申购或赎回 。未上市的 基金份额登记在注册登记 系统，按基金份 额
净值申购或赎回。通过跨 系统转登记可实 现基金份额 在两个系统之间的转换。 同瑞基金份额与 同
瑞 A 份额、同瑞 B 份 额之间可 以按约定 的规则进 行场 内份额配对 转换，包 括基金份 额的分拆 和合
并两种转换 行为。
6.4.7.10 未分 配利润
单位：人民 币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润 合计
上年度末 -2,487,659.23 4,590,610.28 2,102,951.05
本期利润 -242,444.68 -1,391,290.77 -1,633,735.45
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的变动 数
160,481.61 -287,101.34 -126,619.73
其中：基金 申购款 -104,676.73 157,139.53 52,462.80
基金赎回款 265,158.34 -444,240.87 -179,082.53
本期已分配 利润 - - -
本期末 -2,569,622.30 2,912,218.17 342,595.87
6.4.7.11 存款 利息收入
单位：人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至 2018 年6 月 30 日
活期存款利 息收入 7,766.53
定 期存款利 息收入 - 长盛 同瑞 中证 200 分级 2018 年半 年度 报告
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其他存款利 息收入 -
结算备付金 利息收入 13.65
其他 7.17
合计 7,787.35
6.4.7.12 股票 投资收益
6.4.7.12.1 股票 投资收益 —— 买卖股票差 价收入
单位：人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至 2018 年6 月 30 日
卖出股票成 交总额 2,077,248.24
减：卖出股 票成本总 额 2,246,412.29
买卖股票差 价收入 -169,164.05
6.4.7.13 债券 投资收益
6.4.7.13.1 债券 投资收益项目 构成
单位：人民 币元
项目
本期
2018 年1月1 日至2018 年6月30 日
债 券投资收 益 —— 买卖债 券（、债 转股及 债
券到期兑付 ）差价收 入
2,263.00
债券投资收 益 —— 赎 回差价收 入 -
债券投资收 益 —— 申 购差价收 入 -
合计 2,263.00
6.4.7.13.2 债券 投资收益 —— 买卖债券差 价收入
单位：人民 币元
项目
本期
2018年1月1 日至2018 年6月30 日
卖 出债券（ 、债转股 及债券到 期兑付 ） 成交
总额
20,368.17
减 ：卖出债 券（ 、债 转股及债 券到期兑 付 ）
成本总额
18,100.00
减：应收利 息总额 5.17
买卖债券差 价收入 2,263.00
6.4.7.14 贵金 属投资收益
注：无。 长盛 同瑞 中证 200 分级 2018 年半 年度 报告
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6.4.7.15 衍生 工具收益
注：无。
6.4.7.16 股利 收益
单位：人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月1 日至 2018 年6 月30 日
股票投资产 生的股利 收益 74,968.58
基金投资产 生的股利 收益 -
合计 74,968.58
6.4.7.17 公允 价值变动收益
单位：人民 币元
项目名称
本期
2018 年 1 月1 日至 2018 年 6 月 30 日
1.交易性金 融资产 -1,391,290.77
—— 股票投 资 -1,391,290.77
—— 债券投 资 -
—— 资产支 持证券投 资 -
—— 贵金属 投资 -
—— 其他 -
2.衍生工具 -
—— 权证投 资 -
3.其他 -
减: 应 税 金 融 商 品 公 允 价 值 变 动 产 生 的 预 估
增值税
-
合计 -1,391,290.77
6.4.7.18 其他 收入
单位：人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月1 日至 2018 年 6 月 30 日
基金赎回费 收入 761.10
基金转换费 收入 -
合计 761.10
注：1 ．本基金的场外赎回 费率按持有期间 递减，场 内赎回费率为赎回金额 的 0.5%，赎回费 总额
的25% 归入基 金资产 。
2. 本基金的 转换费由 申购补差 费和转出 基金的 赎回 费两部分构 成， 其中 转出基金 的赎回费 的 25%
归入转出基 金的基金 资产。 长盛 同瑞 中证 200 分级 2018 年半 年度 报告
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6.4.7.19 交易 费用
单位：人民 币 元
项目
本期
2018 年 1 月1 日至 2018 年 6 月 30 日
交易所市场 交易费用 5,292.02
银行间市场 交易费用 -
合计 5,292.02
6.4.7.20 其他 费用
单位：人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月1 日至 2018 年 6 月 30 日
审计费用 29,752.78
信息披露费 39,671.58
上市费 29,752.78
银行汇划费 105.00
合计 99,282.14
6.4.8 或有 事项、资产负 债表日后事 项的说明
6.4.8.1 或有 事项
无。
6.4.8.2 资产 负债表日后事 项
无。
6.4.9 关联 方关系
6.4.9.1 本报 告期存在控制 关系或其他 重大利害关 系的关联 方发生变化的 情况
本报告期内 ，未存在 控制关系 或其他重 大利害关 系的 关联方发生 变化的情 况。
6.4.9.2 本报 告期与基金发 生关联交易 的各关联方
关联方名称 与本基金的 关系
长盛基金管 理有限公 司 (“长盛 基金 ”) 基金管理人 、基金销 售机构
中国农业银 行 基金托管人 、基金销 售机构
注：下述关 联交易均 在正常业 务范围内 按一般商 业条 款订立。
6.4.10 本报 告期及上年度 可比期间的 关联方交易
6.4.10.1 通过 关联方交易单 元进行的交 易
注：无。 长盛 同瑞 中证 200 分级 2018 年半 年度 报告
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6.4.10.2 关联 方报酬
6.4.10.2.1 基金 管理费
单位：人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至 2018 年 6
月 30 日
上年度可比 期间
2017 年 1 月1 日至 2017 年 6 月30
日
当期发生的基金应支付
的管理费
45,409.55 62,106.63
其中： 支付销 售机构的 客
户维护费
15,571.09 18,368.31
注：支付基金管理人长盛 基金管理有限公司 的基金管 理费按前一日基金资产净 值 0.75% 的年 费率
计提，逐日 累计至每 月月底， 按月支付 。
其计算公式 为：日基 金管理费 ＝前一日 基金资产 净值 ×0.75%/ 当 年天数。
6.4.10.2.2 基金 托管费
单位：人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至 2018 年 6
月 30 日
上年度可比 期间
2017 年 1 月1 日至 2017 年 6 月30
日
当期发生的基金应支付
的托管费
9,081.91 12,421.33
注：支付基金托管人中国 农业银行的托管费 按前一日 基金资产净值 0.15% 的年费率计提，逐 日累
计至每月月 底，按月 支付。
其计算公式 为：日托 管费＝前 一日基金 资产净值 ×0.15%/ 当年天 数。
6.4.10.3 与关 联方进行银行 间同业市场 的债券( 含回购) 交易
注：无。
6.4.10.4 各关 联方投资本基 金的情况
6.4.10.4.1 报告 期内基金管理 人运用固有 资金投资本 基金的情 况
注：无。
6.4.10.4.2 报告 期末除基金管 理人之外的 其他关联方 投资本基 金的情况
注：无。
6.4.10.5 由关 联方保 管的银 行存款余额 及当期产生 的利息收 入
单位：人民 币元 长盛 同瑞 中证 200 分级 2018 年半 年度 报告
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关联方
名称
本期
2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日
上年度可比 期间
2017 年 1 月1 日至 2017 年 6 月 30 日
期末余额 当期利息收 入 期末余额 当期利息收 入
中国农业银 行 1,005,101.13 7,766.53 1,050,063.84 9,574.00
注：本基金 的银行存 款由基金 托管人中 国农业银 行保 管，按银行 同业利率 计息。
6.4.10.6 本基 金在承销期内 参与关联方 承销证券的 情况
注：无。
6.4.10.7 其他 关联交易事项 的说明
无。
6.4.11 利润 分配情况
注：无。
6.4.12 期末（2018 年 6 月 30 日） 本基金持有的 流通受限 证券
6.4.12.1 因认 购新发/ 增 发证券而于 期末持有的流 通受限证 券
注：本基金 本期末无 因认购新 发/增发证 券而于 期末 持有的流通 受限证券 。
6.4.12.2 期末 持有的暂时停 牌等流通受 限股票
金额单位： 人民币元
股票 代
码
股票
名称
停牌 日期 停牌 原因
期末
估值 单价
复牌 日期
复牌
开盘 单价
数量 （股 ）
期末
成本 总额
期末
估值 总额
备注
002450
康得
新
2018 年6
月4 日
重大 事项
停牌
15.40 - - 8,488 144,145.50 130,715.20 -
000540
中天
金融
2017 年8
月21 日
重大 事项
停牌
4.18 - - 18,150 99,510.48 75,867.00 -
300072
三聚
环保
2018 年6
月19 日
重大 事项
停牌
23.28
2018 年7
月10 日
24.00 3,000 104,257.70 69,840.00 -
600221
海航
控股
2018 年1
月10 日
重大 事项
停牌
2.61
2018 年7
月20 日
2.91 19,340 71,843.59 50,477.40 -
002411
必康
股份
2018 年6
月19 日
重大 事项
停牌
28.34 - - 1,700 49,028.00 48,178.00 -
002310
东方
园林
2018 年5
月25 日
重大 事项
停牌
13.07
2018 年8
月27 日
13.47 3,400 52,506.03 44,438.00 -
002602
世纪
华通
2018 年6
月12 日
重大 事项
停牌
32.50 - - 1,100 39,897.00 35,750.00 -
000415
渤海
金控
2018 年1
月17 日
重大 事项
停牌
5.19
2018 年7
月17 日
5.26 5,600 48,541.27 29,064.00 -
601118 海南 2018 年5 重大 事项 5.87 - - 3,920 26,044.39 23,010.40 - 长盛 同瑞 中证 200 分级 2018 年半 年度 报告
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橡胶 月24 日 停牌
000008
神州
高铁
2018 年6
月6 日
重大 事项
停牌
4.41
2018 年8
月7 日
4.46 2,600 18,434.00 11,466.00 -
注：本基金 截至 2018 年6 月 30 日止持 有以上因 公布 的重大事项 可能产生 重大影响 而被暂时 停牌
的股票，该 类股票将 在所公布 事项的重 大影响消 除后 ，经交易所 批准复牌 。
6.4.12.3 期末 债券正回购交 易中作为抵 押的债券
6.4.12.3.1 银行 间市场债券正 回购
无。
6.4.12.3.2 交易 所市场债券正 回购
无。
6.4.13 金融 工具风险及管 理
6.4.13.1 风险 管理政策和组 织架构
本基金为被动式指数基金 ，原则上采用复制 指数投资 策略，按照个股在基准指 数中的基准权
重构建股票组合，并根据 基准指数成份股 及其权重的 变动而进行相应调整，以 复制和跟踪基准 指
数。本基金在日常经营活 动中面临的与这 些金融工具 相关的风险主要包括信用 风险、流动性风 险
及市场风险。本基金的基 金管理人从事风 险管理的主 要目标是争取将以上风险 控制在限定的范 围
之内，使本 基金在险 和收益之 间取得最 佳的平衡 以实 现“风险和 收益相匹 配”的风 险收益目 标。
本基金的基 金管理人 奉行全面 风险管理 体系的建 设， 建立了以风 险控制管 理委员会 为核心的、
由风险控制管理委员会、 风险控制委员会 、监察稽核 部与风险管理部、相关业 务部门构成的四 级
风险管理架构体系。本基 金的基金管理人 在董事会下 设立风险控制管理委员会 ，负责制定风险 管
理的宏观政策，审议通过 风险控制的总体 措施等；在 管理层层面设立风险控制 委员会，讨论和 制
定公司日常经营过程中风 险防范和控制措 施；在业务 操作层面风险管理职责主 要由监察稽核部 与
风险管理部 负责，协 调并与各 部门合作 完成运作 风险 管理以及进 行投资风 险分析与 绩效评估 。
本基金的 基金管理人对于 金融工具的风险管 理方法主 要是通过定性分析和定量 分析的方法去
估测各种风险产生的可能 损失。从定性分 析的角度出 发，判断风险损失的严重 程度和出现同类 风
险损失的频度。而从定量 分析的角度出发 ，根据本基 金的投资目标，结合基金 资产所运用金融 工
具特征通过 特定的风 险量化指 标、 模型， 日常 的量化 报告， 确定风险 损失的限 度和相应 置信程 度，
及时可靠地 对各种风 险进行监 督、 检查和 评估， 并通 过相应决策， 将 风险控制 在可承受 的范围 内。 长盛 同瑞 中证 200 分级 2018 年半 年度 报告
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6.4.13.2 信用 风险
信用风险是指基金在交易 过程中因交易对手 未履行合 约责任，或者基金所投资 证券之发行人
出现违约 、 拒绝支付 到期本息 等情况， 导致基金 资产 损失和收益 变化的风 险。
本基金的基金管理人在交 易前对交易对手的 资信状况 进行了充分的评估。本基 金的活期银行
存款存放在本基金的托管 行中国农业银行 ，因而与银 行存款相关的信用风险不 重大。本基金在 交
易所进行的交易均以中国 证券登记结算有 限责任公司 为交易对手完成证券交收 和款项清算，违 约
风险可能性很小；在银行 间同业市场进行 交易前均对 交易对手进行信用评估并 对证券交割方式 进
行限制以控 制相应的 信用风险 。
本基金的基金管理人建立 了信用风险管理流 程，通过 对投资品种信用等级评估 来控制证券发
行人的信 用 风险，且 通过分散 化投资以 分散信用 风险 。
于 2018 年6 月 30 日 ，本基金 未持有债 券(2017 年 12 月 31 日：0.02%) 。
6.4.13.3 流动 性风险
流动性风险是指基金在履 行与金融负债有关 的义务时 遇到资金短缺的风险。本 基金的流动性
风险一方面来自于基金份 额持有人可随时 要求赎回其 持有的基金份额，另一方 面来自于投资品 种
所处的交易市场不活跃而 带来的变现困难 或因投资集 中而无法在市场出现剧烈 波动的情况下以 合
理的价格变 现。
针对兑付赎回资金的流动 性风险，本基金的 基金管理 人每日对本基金的申购赎 回情况进行严
密监控并预测流动性需求 ，保持基金 投资 组合中的可 用现金头寸与之相匹配。 本基金的基金管 理
人在基金合同中设计了巨 额赎回条款，约 定在非常情 况下赎回申请的处理方式 ，控制因开放申 购
赎回模式带 来的流动 性风险， 有效保障 基金持有 人利 益。
于 2018 年 6 月 30 日 ，本基金 所承担的 全部金融 负债 的合约约定 到期日均 为一个月 以内且不
计息，可赎回基金份额 净值(所有者权益)无 固定到期 日且不计息，因此账面 余额即为未折现的 合
约到期现金 流量。
注：流动性受限资产、7 个工作日可变现资 产的计算 口径见《公开募集开放式 证券投资基金
流动性风险 管理规定 》第四十 条。
6.4.13.3.1 报告 期内本基金组 合资产的 流 动性风险分 析
本基金的基金管理人在基 金运作过程中严格 按照《公 开募集证券投资基金运作 管理办法》及
《公开募集 开放式证 券投资基 金流动性 风险管理 规定 》(自 2017 年 10 月 1 日起施行)等法规 的要
求对本基金组合资产的流 动性风险进行管 理，通过独 立的风险管理部门对本基 金的组合持仓集 中长盛 同瑞 中证 200 分级 2018 年半 年度 报告
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度指标、流通受限制的投 资品种比例以及 组合在短时 间内变现能力的综合指标 等流动性指标进 行
持续的监测 和分析。
本基金投资于一家公司发行 的证券市值不超过 基金资 产净值的 10%，且本基 金与由本基金的
基金管理人管理的其他基 金共同持有一家 公司发行的 证券不得超 过该证券的 10%。本基金与 由本
基金的基金管理人管理的 其他开放式基金 共同持有一 家上市公司发行的可流通 股票不得超过该 上
市 公司 可流 通股票 的 15%( 完 全按 照有 关指数 构成 比例 进行 证券 投资的 开放 式基 金及中 国证 监 会
认定的特殊 投资组合 不受该比 例限制)， 本基金与 由本 基金的基金 管理人管 理的全部 投资组合 持有
一家上市公 司发行的 可流通股 票，不得 超过该上 市公 司可流通股 票的 30% 。
本基金所持部分证券在证 券交易所上市，其 余亦可在 银行间同业市场交易，部 分基金资产流
通暂时受限 制不能自 由转让的 情况参见 附注 6.4.12 。 此外， 本基 金可通过 卖出回 购 金融资产 方 式
借入短期资金应对流动性 需求，其上限一 般不超过基 金持有的债券投资的公允 价值。本基金主 动
投资于流动 性受限资 产的市值 合计不得 超过基金 资产 净值的 15%。
本基金的基 金管理人 每日对基 金组合资 产中 7 个工作 日可变现资 产的可变 现价值进 行审慎评
估与测算， 确保每日 确认的净 赎回申请 不得超过7 个 工作日可变 现资产的 可变现价 值。
同时，本基金的基金管理 人通过合理分散逆 回购交易 的到期日与交易对手的集 中度；按照穿
透原则对交易对手的财务 状况、偿付能力 及杠杆水平 等进行必要的尽职调查与 严格的准入管理 ，
以及对不同的交易对手实 施交易额 度管理 并进行动态 调整等措施严格管理本基 金从事逆回购交 易
的流动性风险和交易对手 风险。此外，本 基金的基金 管理人建立了逆回购交易 质押品管理制度 ：
根据质押品的资质确定质 押率水平；持续 监测质押品 的风险状况与价值变动以 确保质押品按公 允
价值计算足额；并在与私 募类证券资管产 品及中国证 监会认定的其他主体为交 易对手开展逆回 购
交易时，可 接受质押 品的资质 要求与基 金合同约 定的 投资范围保 持一致。
综合上述各项流动性指标 的监测结果及流动 性风险管 理措施的实施，本基金在 本报告期内流
动性情况良 好。
6.4.13.4 市场 风险
市场风险是指基金所持金 融工具的公允 价值 或未来现 金流量因所处市场各类价 格因素的变动
而发生波动 的风险， 包括利率 风险、外 汇风险和 其他 价格风险。
6.4.13.4.1 利率 风险
利率风险是指金融工具的 公允价值或现金流 量受市场 利率变动而发生波动的风 险。利率敏感
性金融工具均面临由于市 场利率上升而导 致公允价值 下降的风险，其中浮动利 率类金融工具还 面长盛 同瑞 中证 200 分级 2018 年半 年度 报告
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临每个付息 期间结束 根据市场 利率重新 定价时对 于未 来现金流影 响的风险 。
本基金的基金管理人定期 对本基金面临的利 率敏感性 缺口进行监控，并通过调 整投资组合的
久期等方法 对上述利 率风险进 行管理。
本基金持有及承担的大部 分金融资产和金融 负债不计 息， 因此本基金的收入及 经营活动的现
金流量在很大程度上独立 于市场利率变化 。本基金持 有的利率敏感性资产主要 为银行存款、存 出
保证金、债 券投资等 。
6.4.13.4.1.1 利率 风险敞口
单位：人民 币元
本期末
2018 年6 月30 日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款
1,005,101.13 - - - 1,005,101.13
存出保证金
399.66 - - - 399.66
交易性金融 资产
- - - 9,873,706.82 9,873,706.82
应收利息
- - - 427.40 427.40
应收申购款
- - - 213.76 213.76
资产总计 1,005,500.79 - - 9,874,347.98 10,879,848.77
负债
应付证券清 算款 - - - 83.58 83.58
应付赎回款 - - - 49,927.69 49,927.69
应付管理人 报酬 - - - 6,954.04 6,954.04
应付托管费 - - - 1,390.81 1,390.81
应付交易费 用 - - - 2,485.57 2,485.57
其他负债 - - - 113,597.94 113,597.94
负债总计 - - - 174,439.63 174,439.63
利率敏感度 缺口 1,005,500.79 - - 9,699,908.35 10,705,409.14
上年度末
2017 年12 月31 日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 896,915.77 - - - 896,915.77
存出保证金 1,768.79 - - - 1,768.79
交易性金融 资产 2,500.00 - - 12,437,880.58 12,440,380.58
应收利息 - - - 413.37 413.37
应收申购款 - - - 77.91 77.91
资产总计 901,184.56 - - 12,438,371.86 13,339,556.42
负债
应付证券清 算款 - - - 2.59 2.59
应付赎回款 - - - 19,770.90 19,770.90 长盛 同瑞 中证 200 分级 2018 年半 年度 报告
第 34 页 共 54 页
应付管理人 报酬 - - - 8,396.27 8,396.27
应付托管费 - - - 1,679.25 1,679.25
应付交 易费 用 - - - 3,084.30 3,084.30
其他负债 - - - 149,508.65 149,508.65
负债总计 - - - 182,441.96 182,441.96
利率敏感度 缺口 901,184.56 - - 12,255,929.90 13,157,114.46
注：表中所示为本基金资 产及负债的账面 价值，并按 照合约规定的利率重新定 价日或到期日孰 早
者予以分类 。
6.4.13.4.1.2 利率 风险的敏感性 分析
注：于 2018 年6 月 30 日，本 基金未持 有交易性 债券 投资(2017 年 12 月 31 日：0.02%) ，因 此市
场利率的变 动对于本 基金资产 净值无重 大影响(2017 年12 月 31 日：同)。
6.4.13.4.2 外汇 风险
外汇风险是 指金融工 具的公允 价值或未 来现金流 量因 外汇汇率变 动而发生 波动的风 险。本基
金的所有资 产及负债 以人民币 计价，因 此无重大 外汇 风险。
6.4.13.4.3 其他 价格风险
其他价格风险是指基金所 持金融工具的公允 价值或未 来现金流量因除市场利率 和外汇汇率以
外的市场价格因素变动而 发生波动的风险 。本基金主 要投资于证券交易所上市 或银行间同业市 场
交易的股票和债券，所面 临的其他价格风 险来源于单 个证券发行主体自身经营 情况或特殊事项 的
影响，也可 能来源于 证券市场 整体波动 的影响。
本基金原则 上采用复 制指数投 资策略， 股票资产 跟踪 的标的指数 为中证 200 指数， 通过指数
化分散投资 降低其他 价格风险 。 本基 金投资组 合中包 括中证 200 指数成份 股、 备 选成份股 、 新股( 如
一级市场初 次发行或 增发)等， 现金或者 到期日在 一 年 以内的政府 债券不低 于基金资 产净值的5% 。
此外，本基金的基金管理 人每日对本基金 所持有的证 券价格实施监控，定期运 用多种定量方法 对
基金进行风 险度量， 包括 VaR(ValueatRisk) 指标 等来 测试本基金 面临的潜 在价格风 险， 及时 可靠
地对风险进 行跟踪和 控制。
6.4.13.4.3.1 其他 价格风险敞口
金额单位： 人民币元
项目
本期末
2018 年6 月30 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
公允价值
占基金
资产净
值比例
公允价值
占基金资
产净值比
例（%） 长盛 同瑞 中证 200 分级 2018 年半 年度 报告
第 35 页 共 54 页
（%）
交易性金融 资产-股票 投资 9,873,706.82 92.23 12,437,880.58 94.53
交易性金融 资产 －基金 投资 - - - -
交 易 性 金 融 资 产 － 贵 金 属 投
资
- - - -
衍生金融资 产－权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 9,873,706.82 92.23 12,437,880.58 94.53
6.4.13.4.3.2 其他 价格风险的敏 感性分析
假设 除业绩比较 基准以外 的其他市 场变量保 持不变
分析
相关风险变 量的变动
对资产负债 表日基金 资产净值 的
影响金额（ 单位：人 民币元）
本期末（ 2018 年 6 月
30 日 ）
上年度末 （ 2017 年12 月
31 日 ）
1.业绩比较 基准上升5% 541,620.85 657,855.72
2.业绩比较 基准下降5% -541,620.85 -657,855.72
6.4.14 有助 于理解和分析 会计报表需 要说明的其 他事项
(1) 公允价值
(a) 金融工具 公允价值 计量的方 法
公允价值 计量结果所属的 层次，由对公允价 值计量整 体而言具有重要意义的输 入值所属的最
低层次决定 ：
第一层次： 相同资产 或负债在 活跃市场 上未经调 整的 报价。
第二层次： 除第一层 次输入值 外相关资 产或负债 直接 或间接可观 察的输入 值。
第三层次： 相关资产 或负债的 不可观察 输入值。
(b) 持续的以 公允价值 计量的金 融工具
(i) 各层次金 融工具公 允价值
于 2018 年 6 月 30 日 ，本基金 持有的以 公允价值 计量 且其变动计 入当期损 益的金融 资产中属
于第一层次 的余额为9,354,900.82 元， 属于 第二层次 的余额为 518,806.00 元 ， 无属于 第三层 次
的余额(2017 年 12 月 31 日： 第 一层 次 的余 额为 11,772,641.08 元 ，属 于第 二 层次 的 余额 为
667,739.50 元，无属 于第三层 次的余额) 。
(ii) 公允价 值所属层 次间的重 大变动
对于证券交 易所上市 的股票和 债券 ， 若出现 重大事项 停牌、 交 易不活跃(包括涨 跌停时的 交易
不活跃)、 或属 于非公开 发行等情 况， 本基金 不会于停 牌日至交易 恢复活跃 日期间、 交易 不活跃 期
间及限售期间将相关股票 和债券的公允价 值列入第一 层次；并根据估值调整中 采用的不可观察 输长盛 同瑞 中证 200 分级 2018 年半 年度 报告
第 36 页 共 54 页
入值对于公 允价值的 影响程度 ，确定相 关股票和 债券 公允价值应 属第二层 次还是第 三层次。
(iii) 第三层 次公允价 值余额和 本期变动 金额
无。
(c) 非持续的 以公允价 值计量的 金融工具
于 2018 年 6 月 30 日， 本基金未 持有非 持续的以 公允 价值计量的 金融资产(2017 年 12 月 31
日：同)。
(d) 不以公允 价值计量 的金融工 具
不以公允价值计量的金融 资产和负债主要包 括应收款 项和其他金融负债，其账 面价值与公允
价值相差很 小。
(2) 除公允价 值外，截 至资产负 债表日本 基金无 需要 说明的其他 重要事项 。
长盛 同瑞 中证 200 分级 2018 年半 年度 报告
第 37 页 共 54 页
§7 投 资 组合 报告
7.1 期末 基金资产组合 情况
金额单位： 人民币元
序号 项目 金额
占基金总资 产的
比例（% ）
1 权益投资 9,873,706.82 90.75
其中：股票 9,873,706.82 90.75
2 固定收益投 资 - -
其中：债券 - -
资产 支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品 投资 - -
5 买入返售金 融资产 - -
其中：买断 式回购的 买入返售 金融资产 - -
6 银行存款和 结算备付 金合计 1,005,101.13 9.24
7 其他各项资 产 1,040.82 0.01
8 合计 10,879,848.77 100.00
7.2 期末 按行 业分类的 股票投资组 合
7.2.1 期末 指数投资按行 业分类的境内 股票投资 组合
金额单位： 人民币元
代码 行业类别 公允价值（ 元） 占基金资产 净值比例(%)
A 农、林、牧 、渔业 62,244.00 0.58
B 采矿业 240,537.36 2.25
C 制造业 5,288,327.73 49.40
D
电力、 热力、 燃气及 水生产和
供应业
175,235.00 1.64
E 建筑业 282,489.37 2.64
F 批发和零售 业 435,637.92 4.07
G 交通运输、 仓储和邮 政业 310,216.78 2.90
H 住宿和餐饮 业 - -
I
信息传输、 软件和信 息技术服
务业
825,093.27 7.71
J 金融业 882,631.46 8.24
K 房地产业 453,491.66 4.24
L 租赁和商务 服务业 284,170.77 2.65
M 科学研究和 技术服务 业 - -
N 水利、 环境 和公共设 施管理业 108,210.91 1.01
O 居民服务、 修理和其 他服务业 - - 长盛 同瑞 中证 200 分级 2018 年半 年度 报告
第 38 页 共 54 页
P 教育 - -
Q 卫生和社会 工作 191,790.00 1.79
R 文化、体育 和娱乐业 168,438.99 1.57
S 综合 - -
合计 9,708,515.22 90.69
7.2.2 期末 积极投资按行 业分类的境内 股票投资 组合
金额单位： 人民币元
代码 行业类别 公允价值（ 元） 占基金资产 净值比例(%)
A 农、林、牧 、渔业 23,010.40 0.21
B 采矿业 - -
C 制造业 142,181.20 1.33
D
电 力 、热 力、 燃气 及水 生产
和供应业
- -
E 建筑业 - -
F 批发和零售 业 - -
G 交通运输、 仓储和邮 政业 - -
H 住宿和餐饮 业 - -
I
信息传输 、软 件和 信息 技术
服务业
- -
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务 服务业 - -
M 科学研究和 技术服务 业 - -
N
水 利 、环 境和 公共 设施 管理
业
- -
O
居 民 服务 、修 理和 其他 服务
业
- -
P 教育 - -
Q 卫生和社会 工作 - -
R 文化、体育 和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 165,191.60 1.54
7.2.3 报告 期末按行业分 类的 港股通 投资股票投 资组合
注：本基金 本报告期 末未持有 港股通投 资股票。
7.3 期末 按公允价值占 基金资产净 值比例大小 排序的 所 有股票投资明 细
7.3.1 期末 指数投资按公 允价值占基 金资产净值 比例大小 排序的所有股 票投资明细
金额单位： 人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产 净
值比例（%）
1 601888 中国国旅 3,403 219,187.23 2.05 长盛 同瑞 中证 200 分级 2018 年半 年度 报告
第 39 页 共 54 页
2 600196 复星医药 3,638 150,576.82 1.41
3 002230 科大讯飞 4,650 149,125.50 1.39
4 002008 大族激光 2,602 138,400.38 1.29
5 000338 潍柴动力 14,944 130,760.00 1.22
6 000963 华东医药 2,707 130,612.75 1.22
7 600660 福耀玻璃 4,800 123,408.00 1.15
8 600436 片仔癀 1,100 123,123.00 1.15
9 601939 建设银行 18,600 121,830.00 1.14
10 300003 乐普医疗 3,001 110,076.68 1.03
11 300124 汇川技术 3,301 108,338.82 1.01
12 600741 华域汽车 4,500 106,740.00 1.00
13 002475 立讯精密 4,676 105,397.04 0.98
14 002466 天齐锂业 2,101 104,188.59 0.97
15 600031 三一重工 11,300 101,361.00 0.95
16 002460 赣锋锂业 2,550 98,379.00 0.92
17 002236 大华股份 4,350 98,092.50 0.92
18 601607 上海医药 4,100 97,990.00 0.92
19 600271 航天信息 3,869 97,769.63 0.91
20 000423 东阿阿胶 1,812 97,503.72 0.91
21 600867 通化东宝 4,047 97,006.59 0.91
22 300015 爱尔眼科 3,000 96,870.00 0.90
23 000503 国新健康 3,008 95,594.24 0.89
24 600570 恒生电子 1,803 95,468.85 0.89
25 002044 美年健康 4,200 94,920.00 0.89
26 600588 用友网络 3,706 90,834.06 0.85
27 601155 新城控股 2,898 89,751.06 0.84
28 603799 华友钴业 900 87,723.00 0.82
29 600066 宇通客车 4,538 87,084.22 0.81
30 600352 浙江龙盛 7,208 86,135.60 0.80
31 002202 金风科技 6,650 84,056.00 0.79
32 600886 国投电力 11,300 82,151.00 0.77
33 600487 亨通光电 3,640 80,262.00 0.75
34 600029 南方航空 9,428 79,666.60 0.74
35 600332 白云山 2,065 78,573.25 0.73
36 601012 隆基股份 4,620 77,107.80 0.72
37 000540 中天金融 18,150 75,867.00 0.71
38 601901 方正证券 11,300 75,597.00 0.71
39 601377 兴业证券 13,800 72,726.00 0.68
40 600535 天士力 2,801 72,321.82 0.68 长盛 同瑞 中证 200 分级 2018 年半 年度 报告
第 40 页 共 54 页
41 600111 北方稀土 6,300 71,694.00 0.67
42 000100 TCL 集团 24,700 71,630.00 0.67
43 600406 国电南瑞 4,497 71,052.60 0.66
44 600516 方大炭素 2,900 70,702.00 0.66
45 300136 信维通信 2,300 70,679.00 0.66
46 601600 中国铝业 18,400 70,656.00 0.66
47 300072 三聚环保 3,000 69,840.00 0.65
48 300122 智飞生物 1,500 68,610.00 0.64
49 600383 金地集团 6,600 67,254.00 0.63
50 600547 山东黄金 2,802 67,023.84 0.63
51 600739 辽宁成大 4,407 66,898.26 0.62
52 600085 同仁堂 1,838 64,844.64 0.61
53 300070 碧水源 4,611 64,231.23 0.60
54 002241 歌尔股份 6,302 64,217.38 0.60
55 600089 特变电工 9,199 63,749.07 0.60
56 300408 三环集团 2,700 63,450.00 0.59
57 000413 东旭光电 10,400 63,024.00 0.59
58 600398 海澜之家 4,900 62,426.00 0.58
59 600176 中国巨石 6,100 62,403.00 0.58
60 002714 牧原股份 1,400 62,244.00 0.58
61 601919 中远海控 12,555 61,770.60 0.58
62 300024 机器人 3,469 60,360.60 0.56
63 600674 川投能源 6,900 60,168.00 0.56
64 600068 葛洲坝 8,300 59,843.00 0.56
65 000623 吉林敖东 3,264 58,686.72 0.55
66 600705 中航资本 12,500 58,375.00 0.55
67 601788 光大证券 5,300 58,194.00 0.54
68 002572 索菲亚 1,800 57,924.00 0.54
69 002007 华兰生物 1,795 57,727.20 0.54
70 000768 中航飞机 3,665 57,320.60 0.54
71 002456 欧菲科技 3,513 56,664.69 0.53
72 000425 徐工机械 13,326 56,502.24 0.53
73 600100 同方股份 6,400 56,192.00 0.52
74 002294 信立泰 1,500 55,755.00 0.52
75 600522 中天科技 6,300 55,503.00 0.52
76 000157 中联重科 13,328 54,778.08 0.51
77 600637 东方明珠 3,600 54,216.00 0.51
78 002508 老板电器 1,700 52,054.00 0.49
79 002081 金 螳 螂 5,133 51,843.30 0.48 长盛 同瑞 中证 200 分级 2018 年半 年度 报告
第 41 页 共 54 页
80 600177 雅戈尔 6,680 51,436.00 0.48
81 300017 网宿科技 4,792 51,322.32 0.48
82 600221 海航控股 19,340 50,477.40 0.47
83 000783 长江证券 9,283 50,406.69 0.47
84 600816 安信信托 6,768 49,000.32 0.46
85 600362 江西铜业 3,068 48,627.80 0.45
86 002493 荣盛石化 4,700 48,504.00 0.45
87 002411 必康股份 1,700 48,178.00 0.45
88 300144 宋城演艺 2,042 47,987.00 0.45
89 000625 长安汽车 5,300 47,700.00 0.45
90 600153 建发股份 5,232 47,035.68 0.44
91 601198 东兴证券 3,600 46,944.00 0.44
92 002065 东华软件 5,222 44,909.20 0.42
93 600498 烽火通信 1,801 44,754.85 0.42
94 000786 北新建材 2,400 44,472.00 0.42
95 002310 东方园林 3,400 44,438.00 0.42
96 002153 石基信息 1,522 44,138.00 0.41
97 600809 山西汾酒 700 44,023.00 0.41
98 600038 中直股份 1,100 43,989.00 0.41
99 000826 启迪桑德 2,516 43,979.68 0.41
100 600219 南山铝业 16,100 43,631.00 0.41
101 000792 盐湖股份 4,028 43,582.96 0.41
102 002050 三花智控 2,300 43,355.00 0.41
103 000630 铜陵有色 19,610 43,338.10 0.40
104 601555 东吴证券 6,304 43,056.32 0.40
105 601333 广深铁路 10,099 42,920.75 0.40
106 601099 太平洋 18,164 42,503.76 0.40
107 600208 新湖中宝 10,924 41,729.68 0.39
108 600804 鹏博士 3,459 41,508.00 0.39
109 002146 荣盛发展 4,694 40,978.62 0.38
110 600109 国金证券 5,725 40,704.75 0.38
111 600118 中国卫星 2,101 40,129.10 0.37
112 000876 新 希 望 6,300 39,942.00 0.37
113 600489 中金黄金 5,824 39,719.68 0.37
114 002797 第一创业 5,800 39,266.00 0.37
115 600688 上海石化 6,800 38,692.00 0.36
116 601021 春秋航空 1,100 38,533.00 0.36
117 002673 西部证券 5,100 38,505.00 0.36
118 603833 欧派家居 300 38,259.00 0.36 长盛 同瑞 中证 200 分级 2018 年半 年度 报告
第 42 页 共 54 页
119 002470 金正大 5,492 37,784.96 0.35
120 000839 中信国安 7,950 37,603.50 0.35
121 600297 广汇汽车 6,400 37,504.00 0.35
122 000709 河钢股份 12,654 37,329.30 0.35
123 600583 海油工程 7,000 36,820.00 0.34
124 000060 中金岭南 7,500 36,450.00 0.34
125 600415 小商品城 8,334 35,919.54 0.34
126 600438 通威股份 5,200 35,880.00 0.34
127 002602 世纪华通 1,100 35,750.00 0.33
128 601877 正泰电器 1,600 35,712.00 0.33
129 000983 西山煤电 4,700 35,297.00 0.33
130 601117 中国化学 5,200 34,996.00 0.33
131 600369 西南证券 8,828 33,987.80 0.32
132 300027 华谊兄弟 5,495 33,849.20 0.32
133 600549 厦门钨业 2,210 33,547.80 0.31
134 000402 金 融 街 4,126 33,214.30 0.31
135 600008 首创股份 7,800 32,916.00 0.31
136 000559 万向钱潮 4,800 32,640.00 0.30
137 300251 光线传媒 3,178 32,352.04 0.30
138 000938 紫光股份 500 31,300.00 0.29
139 300033 同花顺 800 31,096.00 0.29
140 600820 隧道股份 5,100 30,141.00 0.28
141 601216 君正集团 8,700 29,319.00 0.27
142 600704 物产中大 5,601 29,293.23 0.27
143 000415 渤海金控 5,600 29,064.00 0.27
144 600977 中国电影 1,800 28,872.00 0.27
145 000671 阳 光 城 4,800 28,656.00 0.27
146 002074 国轩高科 2,010 28,260.60 0.26
147 600170 上海建工 8,819 26,809.76 0.25
148 600682 南京新百 1,600 26,304.00 0.25
149 002385 大北农 6,292 25,985.96 0.24
150 000627 天茂集团 3,700 25,974.00 0.24
151 002500 山西证券 3,843 25,901.82 0.24
152 601992 金隅集团 7,752 25,426.56 0.24
153 600373 中文传媒 1,975 25,378.75 0.24
154 601997 贵阳银行 2,000 24,720.00 0.23
155 600376 首开股份 3,500 24,605.00 0.23
156 600482 中国动力 1,400 24,430.00 0.23
157 600372 中航电子 1,801 23,521.06 0.22 长盛 同瑞 中证 200 分级 2018 年半 年度 报告
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158 600188 兖州煤业 1,602 20,890.08 0.20
159 600157 永泰能源 11,642 20,722.76 0.19
160 000961 中南建设 3,201 20,198.31 0.19
161 601958 金钼股份 3,200 20,064.00 0.19
162 601866 中远海发 7,907 19,688.43 0.18
163 000959 首钢股份 4,500 18,495.00 0.17
164 601718 际华集团 4,600 18,492.00 0.17
165 600909 华安证券 3,200 18,304.00 0.17
166 002555 三七互娱 1,500 18,225.00 0.17
167 600233 圆通速递 1,300 17,160.00 0.16
168 600926 杭州银行 1,500 16,635.00 0.16
169 601611 中国核建 1,800 14,220.00 0.13
170 603858 步长制药 200 8,558.00 0.08
171 603160 汇顶科技 100 6,489.00 0.06
7.3.2 期末 积极投资按公 允价值占基 金资产净值 比例大小 排序的所有股 票投资明细
金额单位： 人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产 净
值比例（%）
1 002450 康得新 8,488 130,715.20 1.22
2 601118 海南橡胶 3,920 23,010.40 0.21
3 000008 神州高铁 2,600 11,466.00 0.11
注：本基金 本报告期 末仅持有 上述三只 积极投资 股票 。
7.4 报告 期内股票投资 组合的重大 变动
7.4.1 累计 买入金额超出 期初基金资 产净值 2% 或前 20 名的股 票明细
金额单位： 人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买 入金额
占期初基金 资产净
值比例（％ ）
1 600867 通化东宝 92,660.30 0.70
2 600487 亨通光电 78,520.00 0.60
3 601901 方正证券 70,399.00 0.54
4 600516 方大炭素 69,963.00 0.53
5 601600 中国铝业 69,736.00 0.53
6 000413 东旭光电 62,712.00 0.48
7 300408 三环集团 61,695.00 0.47
8 600398 海澜之家 61,299.00 0.47
9 600176 中国巨石 61,000.00 0.46 长盛 同瑞 中证 200 分级 2018 年半 年度 报告
第 44 页 共 54 页
10 601788 光大证券 56,551.00 0.43
11 600637 东方明珠 53,712.00 0.41
12 002493 荣盛石化 47,987.00 0.36
13 000625 长安汽车 47,170.00 0.36
14 000786 北新建材 44,640.00 0.34
15 600809 山西汾酒 42,364.00 0.32
16 002050 三花智控 40,710.00 0.31
17 002797 第一创业 38,918.00 0.30
18 603833 欧派家居 37,665.00 0.29
19 600438 通威股份 35,828.00 0.27
7.4.2 累计 卖出金额超出 期初基金资 产净值 2% 或前 20 名的股 票明细
金额单位： 人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖 出金额
占期初基金 资产净
值比例（％ ）
1 600309 万华化学 205,744.00 1.56
2 600009 上海机场 204,244.00 1.55
3 000568 泸州老窖 168,504.77 1.28
4 601933 永辉超市 112,133.56 0.85
5 601939 建设银行 46,518.00 0.35
6 000413 东旭光电 45,539.00 0.35
7 600150 *ST 船舶 39,362.70 0.30
8 002465 海格通信 37,532.48 0.29
9 300315 掌趣科技 36,792.00 0.28
10 600895 张江高科 34,805.41 0.26
11 000686 东北证券 34,674.08 0.26
12 600827 百联股份 29,385.00 0.22
13 601872 招商轮船 27,976.00 0.21
14 000750 国海证券 25,333.78 0.19
15 002174 游族网络 24,921.00 0.19
16 000738 航发控制 24,618.04 0.19
17 002424 贵州百灵 24,611.88 0.19
18 600021 上海电力 22,561.71 0.17
19 600649 城投控股 21,897.72 0.17
20 000156 华数传媒 18,335.00 0.14
7.4.3 买入 股票的成本总 额及卖出股 票的收入总 额
单位：人民 币元 长盛 同瑞 中证 200 分级 2018 年半 年度 报告
第 45 页 共 54 页
买入股票成 本（成交 ）总额 1,073,529.30
卖出股票收 入（成交 ）总额 2,077,248.24
注：本项中 7.4.1 、7.4.2 、7.4.3 表中 的 “买入 金额 ”（或 “买入 股票成 本 ”）、 “卖出金 额 ”
（或 “ 卖出 股票收入 ”）均按 买卖成交 金额（成 交单 价乘以成交 数量）填 列，不考 虑相关交 易费
用。
7.5 期末 按债券品种分 类的债券投 资组合
注：本基金 本报告期 末未持有 债券。
7.6 期末 按公允价值占 基金资产净 值比例大小 排序的前 五名债券投资 明细
注：本基金 本报告期 末未持有 债券。
7.7 期末 按公允价值占 基金资产净 值比例大小 排序的所 有资产支持证 券投资明细
注：本基金 本报告期 末未持有 资产支持 证券。
7.8 报告 期末按公允价 值占基金资 产净值比例 大小排序 的前五名贵金 属投资明细
注：本基金 本报告期 末未持有 贵金属投 资。
7.9 期末 按公允价值 占 基金资产净 值比例大小 排序的前 五名权证投资 明细
注：本基金 本报告期 末未持有 权证。
7.10 报告 期末本基金投 资的股指期 货交易情况 说明
7.10.1 报告 期末本基金投 资的股指期 货持仓和损 益明细
注：本基金 本报告期 末无股指 期货投资 。
7.10.2 本基 金投资股指期 货的投资政 策
本基金本报 告期内未 投资股指 期货。
7.11 报告 期末本基金投 资的国债期 货交易情况 说明
7.11.1 本期 国债期货投资 政策
本基金本报 告期内未 投资国债 期货。
7.11.2 报告 期末本基金投 资的国债期 货持仓和损 益明细
注：本基金 本报告期 末无国债 期货投资 。
7.11.3 本期 国债期货投资 评价
本基金本报 告期内未 投资国债 期货。
7.12 投资 组 合报告附注
7.12.1
报告期内基金投资的前十 名证券的发行主 体无被监管 部门立案调查，无在报告 编制日前一年内 受长盛 同瑞 中证 200 分级 2018 年半 年度 报告
第 46 页 共 54 页
到公开谴责 、处罚。
7.12.2
基金投资的 前十名股 票，均为 基金合同 规定备选 股票 库之内的股 票。
7.12.3 期末 其他各项资产 构成
单位：人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 399.66
2 应收证券清 算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 427.40
5 应收申购款 213.76
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 1,040.82
7.12.4 期末 持有的处于转 股期的可转 换债券明细
注：本 基金 本报告期 末未持有 处于转股 期的可转 换债 券（可交换 债券） 。
7.12.5 期末 前十名股票中 存在流通受 限情况的说 明
7.12.5.1 期末 指数投资前十 名股票中存 在流通受限 情况的说 明
注：本基金 本报告期 末指数投 资前十名 股票不存 在流 通受限情况 。
7.12.5.2 期末 积极投资前五 名股票中存 在流通受限 情况的说 明
金额单位： 人民币元
序号 股票代码 股票名称 流通受限部 分的公允 价值
占基金资产
净值比例 （%）
流通受限情 况说明
1 002450 康得新 130,715.20 1.22 重大事项停 牌
2 601118 海南橡胶 23,010.40 0.21 重大事项停牌
3 000008 神州高铁 11,466.00 0.11 重大事项停 牌
7.12.6 投资 组合报告附注 的其他文字 描述部分
由于四舍五 入的原因 ，分项之 和与合计 项之间可 能存 在尾差。 长盛 同瑞 中证 200 分级 2018 年半 年度 报告
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§8 基 金 份额 持有 人信 息
8.1 期末 基金份额持有 人户数及持 有人结构
份额单位： 份
份额级别
持有人户
数( 户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份额
比例
长盛同瑞 A 160 7,729.53 69,286.00 5.60% 1,167,439.00 94.40%
长 盛同瑞 B 929 1,996.86 0.00 0.00% 1,855,087.00 100.00%
长 盛 同 瑞
中证200 分
级
2,575 3,415.01 527,879.30 6.00% 8,265,760.03 94.00%
合计 3,664 3,243.85 597,165.30 5.02% 11,288,286.03 94.98%
注：1 、以上 信息中的 上市部分 持有人信 息由中 国证 券登记结算 有限责任 公司提供 。
2、 对于分 级基金 ， 比例的 分母采用 各自级别 的份额 ； 对于合计数 ， 比例 的分母采 用下属分 级基金
份额 的合计 数。
8.2 期末 上市基金前十 名持有人
长盛同瑞 A
序号 持有人名称 持有份额（ 份） 占上市总份 额
比例
1 冯建霖 469,482.00 37.96%
2 周达宏 165,300.00 13.37%
3 谢晓婷 106,133.00 8.58%
4 方春娣 98,100.00 7.93%
5 康凯 90,100.00 7.29%
6
华夏未来资 本管理有 限公司－ 华夏
未来泽时进 取 3 号基 金
69,286.00 5.60%
7 方纯 33,900.00 2.74%
8 郑雪娇 25,088.00 2.03%
9 梁小红 20,206.00 1.63%
10 蔡玲柳 20,000.00 1.62%
长盛同瑞 B
序号 持有人名称 持有份额（ 份） 占上市总份 额
比例
1 谢志松 97,587.00 5.26%
2 杜炳金 68,144.00 3.67%
3 谢昭镇 55,764.00 3.01% 长盛 同瑞 中证 200 分级 2018 年半 年度 报告
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4 林锦龙 53,578.00 2.89%
5 丁兴朝 45,137.00 2.43%
6 戚海勇 35,992.00 1.94%
7 张润强 35,136.00 1.89%
8 甘遵义 33,000.00 1.78%
9 黄小波 29,725.00 1.60%
10 杨吉利 28,983.00 1.56%
注：1 、以上 信息中持 有人为场 内持有人 ，由中 国证 券登记结算 有限责任 公司提供 。
2、对于长盛 同瑞 A、 长盛同瑞B 前十名 持有人持 有份 额比例的分 母采用各 自级别的 份额。
8.3 期末 基金管理人的 从业人员持 有本基金的 情况
项目 份额级别 持有份额总 数（份）
占基金总份 额
比例
基 金 管 理 人 所 有 从 业 人 员
持有本基金
长盛同瑞 A 0.00 0.0000%
长盛同瑞 B 0.00 0.0000%
长盛同瑞中 证 200 分
级
0.00 0.0000%
合计 0.00 0.0000%
注：对于分级基金，比例 的分母采用各自 级别的份额 ；对于合计数，比例的分 母采用下属分级 基
金份额的合 计数。
8.4 期末 基金管理人的 从业人员持 有本开放式 基金份额 总量区间的情 况
项目 份额级别 持有基金份 额总量的 数量区间 （万份）
本公司高级 管理人员 、 基金
投 资 和 研 究 部 门 负 责 人 持
有本开放式 基金
长盛同瑞 A 0
长盛同瑞 B 0
长盛同瑞中 证 200 分
级
0
合计 0
本 基 金 基 金 经 理 持 有 本 开
放式基金
长盛同瑞 A 0
长盛同瑞 B 0
长盛同瑞中证 200 分
级
0
合计 0
长盛 同瑞 中证 200 分级 2018 年半 年度 报告
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§9 开 放 式基 金份 额变 动
单位：份
项目 长盛同瑞 A 长盛同瑞 B
长盛同瑞中 证
200 分级
基金合同生 效日（2011 年12 月 6 日 ）
基金份额总 额
41,364,880.00 62,047,320.00 519,784,068.63
本报告期期 初基金份 额总额 1,380,319.00 2,070,478.00 8,989,886.69
本报告期基 金总申购 份额 - - 519,008.83
减: 本报告期基 金总赎回 份额 - - 1,311,901.84
本报告期基 金拆 分变 动份额 （份额减 少
以"-" 填列 ）
-143,594.00 -215,391.00 596,645.65
本报告期期 末基金份 额总额 1,236,725.00 1,855,087.00 8,793,639.33
注：1 、拆分 变动份额 为本基金 三级份额 之间的 配对 转换及基金 折算变动 份额。
2、依照本基 金合同的 规定，本 基金于 2018 年 1 月 2 日进行了份 额折算。 长盛 同瑞 中证 200 分级 2018 年半 年度 报告
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§10 重 大 事件 揭示
10.1 基金 份额持有人大 会决议
本报告期未 召开基金 份额持有 人大会。
10.2 基金 管理人、基金 托管人的专 门基金托管 部门的重 大人事变动
10.2.1 本基 金管理人 的高级管 理人员重 大人事变 动情 况
原督察长叶 金松先生 因退休离 任，由张 利宁女士 担任 本公司督察 长。
上述变更事 项已经公 司第七届 董事会第 七次会议 审议 通过，并按 规定向相 关监管机 构备案 。
2018 年 4 月 27 日 ，中国证 券监督管 理委员会 北京监 管局作出《 关于对长 盛基金管 理有限公 司拟
任合规负责 人任职资 格的意见》 （京证监 发〔2018 〕136 号） ， 对张利宁 女士担任 本公司督 察长无
异议。
10.2.2 基金 经理变动 情况
本报告期本 基金基金 经理未曾 变动。
10.2.3 本基 金托管人 的专门基 金托管部 门重大 人事 变动情况
本基金托 管 人的专门 基金托管 部门未发 生重大人 事变 动。
10.3 涉及 基金管理人、 基金财产、 基金托管业 务的诉讼
本报告期无 涉及本基 金管理人 、基金财 产、基金 托管 业务的诉讼 事项。
10.4 基金 投资策略的改 变
本报告期基 金投资策 略没有改 变。
10.5 为基 金进行审计的 会计师事务 所情况
本 基金聘任 的会计师 事务所 为普华永 道中天会 计师事务 所（特殊 普通合伙 ） ，本 报告期内 本
基金未更换 会计师事 务所。
10.6 管理 人、托管人及 其高级管理 人员受稽查 或处罚等 情况
基金管理人 、托管人 及其高级 管理人员 未受监管 部门 稽查或处罚 。
10.7 基金 租 用证券公司 交易单元的 有关情况
10.7.1 基金 租用证券公司 交易单元进 行股票投资 及佣金支 付情况
金额单位： 人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券 商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的 比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
华创证券 1 1,982,025.06 62.91% 1,845.90 62.91% - 长盛 同瑞 中证 200 分级 2018 年半 年度 报告
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国联证券 1 1,168,752.48 37.09% 1,088.49 37.09% -
10.7.2 基金 租用证券公司 交易单元进 行其他证券 投资的情 况
金额单位： 人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交 易 权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的 比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
华创证券 1,048.10 5.15% - - - -
国联证券 19,320.07 94.85% - - - -
注：1 、本公 司选择证 券经营机 构的标准
（1 ） 研究实 力较强， 有固定的 研究机构 和专门研 究人 员， 能及时为 本公司提 供高质 量的咨询 服务，
包括宏观经 济报告 、 行业报 告、 市 场走向分 析、 个 股 分析报告等 ， 并能 根据基金 投资的特 定要求，
提供专门研 究报告。
（2 ）资力雄 厚，信誉 良好。
（3 ）财务状 况良好， 各项财务 指标显示 公司经 营状 况稳定。
（4 ）经营行 为规范， 最近两年 未因重大 违规行 为而 受到中国证 监会和中 国人民银 行处罚。
（5 ）内部管 理规范、 严格，具 备健全的 内控制 度， 并能满足基 金运作高 度保密的 要求。
（6 ） 具备基金 运作所需 的高效、 安 全 的通讯 条件， 交 易设施符合 代理本公 司基金进 行证券交 易的
需要，并能 为本公司 基金提供 全面的信 息服务。
2、本公司租 用券商交 易单元的 程序
（1 ）研究机 构提出服 务意向， 并提供相 关研究 报告 ；
（2 ）研究机 构的研究 报告需要 有一定的 试用期 。试 用期视服 务 情况和研 究服务评 价结果而 定；
（3 ） 研究 发展部 、 投资管 理等部门 试用研究 机构的研 究报告后 ， 按照研 究服务评 价规定 ， 对研究
机构进行综 合评价；
（4 ） 试 用期满后 ， 评价 结果符合 条件 ， 双方认 为有必 要继续合作 ， 经公 司领导审 批后 ， 我司与 研
究机构签定 《研究 服务协议》 、 《券 商交易单 元租用协 议 》 ， 并办 理基金专 用交易单 元租用手 续。 评
价结果如不 符合条件 则终止试 用；
（5 ） 本公司每 两个月对 签约机构 的服务进 行一次综 合 评价。 经过评价， 若本公司 认为签约 机构的
服务不能满足要求，或签 约机构违规受到 国家有关部 门的处罚，本公司有权终 止签署的协议， 并
撤销租用的 交易单元 ；
（6 ）交易单 元租用协 议期限为 一年，到 期后若 双方 没有异议可 自动延期 一年。 长盛 同瑞 中证 200 分级 2018 年半 年度 报告
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3、报告期内 租用证券 公司交易 单元的变 更情况 ：
（1 ）本基金 报告期内 新增租用 交易单元 情况： 无。
（2 ）本基金 报告期内 停止租用 交易单元 情况： 无。
10.8 其他 重大事件
除上述事项 之外， 均已 作为临时 报告在指 定媒体 披露 过的其他在 本报告期 内发生的 重大事项 如下：
序号 公告事项 法定披露方 式 法定披露日 期
1
长盛基金管 理有限公 司关于上 海
基煜基金销 售有限公 司参加费 率
优惠活动的 公告
《证券日报》 及本公
司网站
2018 年 6 月12 日
2
长盛基金管 理有限公 司高级管 理
人员督察长 变更的公 告
同上 2018 年 5 月3 日
3
长盛同瑞中 证200 指 数分级证 券投
资基金 2018 年第1 季 度报告
同上 2018 年 4 月20 日
4
长盛同瑞中 证200 指 数分级证 券投
资基金2017 年度报告
同上 2018 年 3 月31 日
5
长盛同瑞中 证200 指 数分级证 券投
资基金 2017 年度报告 摘要
同上 2018 年 3 月31 日
6
长盛基金管 理有限公 司关于旗 下
部分基金参 加中国工 商银行个 人
电子银行基 金申购优 惠活动的 公
告
同上 2018 年 3 月31 日
7
长盛基金管 理有限公 司关 于旗 下
基金参加交 通银行手 机银行渠 道
基金申购及 定期定额 投资手续 费
率优惠活动 的公告
同上 2018 年 3 月30 日
8
长盛基金管 理有限公 司关于旗 下
基金参加展 恒基金费 率优惠活 动
的公告
同上 2018 年 3 月26 日
9
长盛同瑞中 证200 指 数分级证 券投
资基金招募 说明书（ 更新）
同上 2018 年 1 月19 日
10
长盛同瑞中 证200 指 数分级证 券投
资基金招募 说明书（ 更新）摘 要
同上 2018 年 1 月19 日
11
关于长盛同 瑞中证200 指数分 级证
券投资基金 办理定期 份额折算 业
务期间同瑞A 份额停 复牌的公 告
同上 2018 年 1 月3 日
12
长盛同瑞中 证200 指 数分级证 券投
资基金关于 同瑞A 份 额调整约 定年
收益率的公 告
同上 2018 年 1 月3 日 长盛 同瑞 中证 200 分级 2018 年半 年度 报告
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§11 影 响 投资 者决 策的 其 他重 要信 息
11.1 报告 期内单一投资 者持有基金 份额比例达 到或超过 20% 的情况
注：本基金 报告期内 无单一投 资者持有 基金份额 比例 达到或超过 20% 的情 况。
11.2 影响 投资者决策的 其他重要信 息
本基金本报 告期内无 影响投资 者决策的 其他重要 信息 。
长盛 同瑞 中证 200 分级 2018 年半 年度 报告
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§12 备 查 文件 目录
12.1 备查 文件目录
1 、关于中国 证券监督 管理委员 会同意设 立长盛 同瑞 中证 200 指 数分级证 券投资基 金的批复 ；
2 、 《长盛同 瑞中证 200 指数分 级证券投 资基金基 金合 同》 ；
3 、 《长盛同 瑞中证 200 指数分 级证券投 资基金托 管协 议》 ；
4 、 《长盛同 瑞中证 200 指数分 级证券投 资基金招 募说 明书》 ；
5 、法律意见 书；
6 、基金管理 人业务资 格批件、 营业执照 ；
7 、基金托管 人业务资 格批件、 营业执照 。
12.2 存放 地点
备查文件存 放于基金 管理人和/ 或基金托 管人的 办公 地址。
12.3 查阅 方式
投资者可到基金管理人和/ 或基金托管人的办公场所及/ 或管理人互联网站免费查阅备查文
件。在支付 工本费后 ，投资者 可在合理 时间内取 得备 查文件的复 制件或复 印件。
投资者对本 报告书如 有疑问， 可咨 询本 基金管理 人长 盛基金管理 有限公司 。
客户服务中 心电话：400-888-2666 、010-62350088 。
网址：http://www.csfunds.com.cn 。
长盛 基金管理有限 公司
2018 年 8 月 29 日
