银河沪深300 成 长 增强 指 数 分 级证 券 投 资
基金
2018 年 半年 度 报 告
2018 年6 月30 日
基金管 理人： 银河基金管 理有限公司
基金托 管人： 兴业银行股 份有限公司
送出日 期：2018 年8 月28 日 银河沪深 300 成长分级 2018 年 半年度报告
第 2 页 共 58 页
§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托管人兴业银行股份有限公司（以下简称：兴业银行）根据本基金合同规定，于 2018
年 08 月 27 日复 核了 本报 告中的 财务 指标 、净 值表 现、利 润分 配情 况、 财务 会计报 告、 投资 组 合
报告等 内容 ，保 证复 核内 容不存 在虚 假记 载、 误导 性陈述 或者 重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2018 年01 月01 日 起至 06 月30 日止 。 银河沪深 300 成长分级 2018 年 半年度报告
第 3 页 共 58 页
1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 6
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 6
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 6
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 7
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 7
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 7
§3 主要财务指标和基金净 值表现 ........................................................................................................... 8
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 8
3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 8
3.3 其 他指 标 ...................................................................................................................................... 9
§4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 10
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 .................................................................................................... 10
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 11
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 12
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 13
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 13
4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 13
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 14
4.8 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 ................................ 14
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 15
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 15
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净 值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 15
5.3 托 管人 对本 半年 度报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ........................ 15
§6 半年度财务会计报告（ 未经审计） ................................................................................................. 16
6.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 16
6.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 17 银河沪深 300 成长分级 2018 年 半年度报告
第 4 页 共 58 页
6.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 18
6.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 19
§7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 39
7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 39
7.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 39
7.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ................................ 41
7.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................ 44
7.5 期末 按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 45
7.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 45
7.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 45
7.8 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................ 46
7.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 46
7.10 报告 期末 本基 金投 资 的股 指 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 46
7.11 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 46
7.12 投资 组合 报告 附注 .................................................................................................................. 46
§8 基金 份额持有人信息 ......................................................................................................................... 48
8.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 48
8.2 期 末上 市基 金前 十名 持有人 .................................................................................................... 48
8.3 期 末基 金 管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 49
8.4 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 49
§9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 50
§ 10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 51
10.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 51
10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 51
10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 51
10.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 51
10.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 51
10.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 51
10.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 51
10.8 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 53 银河沪深 300 成长分级 2018 年 半年度报告
第 5 页 共 58 页
§ 11 影响投资者决策的其 他重要信息 ................................................................................................... 57
11.1 报告 期内 单一 投资 者 持有基 金份 额比 例达 到或 超过 20% 的 情况 ...................................... 57
11.2 影响 投资 者决 策的 其 他重要 信息 .......................................................................................... 57
§ 12 备查文件目录 ................................................................................................................................... 58
12.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 58
12.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 58
12.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 58
银河沪深 300 成长分级 2018 年 半年度报告
第 6 页 共 58 页
§2
基金简介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 银河沪 深300 成 长增 强指 数分级 证券 投资 基金
基金简 称 银河沪 深300 成 长分 级
场内简 称 银河增 强
基金主 代码 161507
前端交 易代 码 -
后端交 易代 码 -
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2013 年3 月29 日
基金管 理人 银河基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 兴业银 行股 份有 限公 司
报告 期 末基 金份 额总 额 13,643,663.39 份
基金合 同存 续期 不定期
基 金 份 额 上 市 的 证 券 交 易
所
深圳证 券交 易所
上市日 期 2013 年6 月6 日
下属分 级基 金的 基金 简称
银河沪 深300 成 长分
级
银河沪 深 300 成 长分
级 A
银河沪 深 300 成长
分级 B
下属分 级基 金场 内简 称: 银河增 强 银河优 先 银河进 取
下属分 级基 金的 交易 代码 161507 150121 150122
报 告 期 末 下 属 分 级 基 金 份
额总额
9,062,483.39 份 2,290,590.00 份 2,290,590.00 份
2.2 基 金产 品说明
投资目 标
本基金 为增 强型 股票 指数 基金， 力求 对沪 深300 成 长指数 进行 有效
跟踪， 在严 格控 制跟 踪偏 离度和 跟踪 误差 的前 提下 进行相 对增 强的
组合管 理。 力争 控制 本基 金的净 值增 长率 与业 绩比 较基准 之间 的日
均跟踪 偏离 度的 绝对 值不 超过 0.5% ，年 跟踪 误差 不 超过 7.75% 。
投资策 略
本基金 以 “ 指数 化投 资为 主、 主 动性 投资 为辅” ， 在 有效复 制目 标指
数的基 础上 ，在 一定 程度 内调整 个股 在投 资组 合中 的权重 ，力 求投
资收益 能够 跟踪 并适 度超 越目标 指数 。本 基金 将利 用数量 化模 型，
对跟踪 误差 及其 相关 指标 进行动 态管 理， 根据 结果 对基金 投资 组合
进行相 应调 整 ； 并将 定期 或不定 期对 数量 化模 型进 行优化 改善 ，力
求减少 跟踪 误差 ，改 进指 数跟踪 效果 。
业绩比 较基 准 沪深300 成 长指 数收 益率*95% + 活期 存款 利率 （税 后）*5% 。
风险收 益特 征
本基金 为股 票型 指数 基金 ， 预期 风险 大于 货币 型基 金、 债 券型 基金 、
混合型 基金 。从 本基 金所 分离的 两类 基金 份额 看， 银河沪 深 300 成银河沪深 300 成长分级 2018 年 半年度报告
第 7 页 共 58 页
长优先 份额 具有 低风 险、 收益相 对稳 定的 特征 ；银 河沪 深 300 成长
进取份 额具 有高 风险 、高 预期收 益的 特征 。
下属分级基 金 的 风 险 收 益
特征
-
银河沪 深 300 成 长优
先份额 具有 低风 险、
收益相 对稳 定的 特
征。
银河沪 深 300 成 长进
取份额 具有 高风 险、
高预期 收益 的特 征。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 银河基 金管 理有 限公 司 兴业银 行股 份有 限公 司
信 息 披 露 负 责
人
姓名 秦长建 吴荣
联系电 话 021-38568989 021-62677777-213117
电子邮 箱 qinchangjian@galaxyasset.com 011693@cib.com.cn
客户服 务电 话
400-820-0860 95561
传真 021-38568769 021-62535823
注册地 址
中 国( 上海) 自由 贸易 试验 区世纪
大道 1568 号 15 层
福建省 福州 市湖 东 路 154 号
办公地 址
中国( 上海) 自由 贸易 试验 区世纪
大道 1568 号 15 层
上海市 静安 区江 宁 路 168 号兴
业大 厦 20 楼
邮政编 码 200122 200041
法定代 表人 刘立达 高建平
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 《中国 证券 报》 、 《上 海证 券报》 、 《证 券时 报》
登载基金半年度报告正文的管理人互联 网
网址
http://www.galaxyasset.com
基金半 年度 报告 备置 地点
1、 中国( 上海)自 由贸 易试 验区世 纪大道 1568 号15
层
2、上 海市 静安 区江 宁路168 号 兴业 大厦 20 楼
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 中国证 券登 记结 算有 限责 任公司 北京市 西城 区太 平桥 大 街17 号
银河沪深 300 成长分级 2018 年 半年度报告
第 8 页 共 58 页
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2018 年1 月1 日 - 2018 年6 月 30 日 )
本期已 实现 收益 -488,975.20
本期利 润 -1,658,462.92
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.1374
本期加 权平 均净 值利 润率 -10.87%
本期基 金份 额净 值增 长率 -11.11%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2018 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配利 润 3,523,950.45
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.2583
期末基 金资 产净 值 15,613,455.72
期末基 金份 额净 值 1.144
3.1.3 累计 期末 指标 报告期 末( 2018 年6 月 30 日 )
基金份 额累 计净 值增 长率 28.97%
注：1 、本 期已 实现 收益 是 指基金 本期 利息 收入 、投 资收益 、其 他收 入（ 不含 公允价 值变 动收 益）
扣除相 关费 用后 的余 额， 本期利 润为 本期 已实 现收 益加上 本期 公允 价值 变动 收益；
2、 所 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ， 计 入费 用后 实际收 益水 平要 低于
所列数 字。
3、 对期 末可 供分 配利 润， 采 用期末 资产 负债 表中 未分 配利润 与未 分配 利润 中已 实现部 分的 孰低 数 。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 -5.53% 1.28% -5.96% 1.32% 0.43% -0.04%
过去三 个月 -8.48% 1.13% -8.34% 1.17% -0.14% -0.04%
过去六 个月 -11.11% 1.13% -9.98% 1.16% -1.13% -0.03%
过去一 年 -3.86% 0.95% 1.91% 0.99% -5.77% -0.04%
过去三 年 -17.19% 1.50% -8.79% 1.42% -8.40% 0.08%
自基金合同
生效起 至今
28.97% 1.44% 40.71% 1.44% -11.74% 0.00% 银河沪深 300 成长分级 2018 年 半年度报告
第 9 页 共 58 页
注：本 基金 业绩 比较 基准 为沪 深 300 成长 指数 收益 率*95% + 活期 存款 利率 （ 税后）*5% 。
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
注：2013 年03 月 29 日 本 基金成 立， 根据 《银 河沪 深 300 成长 增强 指数 分级 证券投 资基 金基 金合
同》规定，本 基金应自 基 金合同生效日 起六个月 内 使基金的投资 组合比例 符 合基金合同 的有关规
定。截 止建 仓期 结束 ，本 基金各 项资 产配 置比 例符 合合同 约定 。
3.3 其 他指 标
注：无 。
银河沪深 300 成长分级 2018 年 半年度报告
第 10 页 共 58 页
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
银河基 金管 理有 限公 司成 立于 2002 年 6 月 14 日， 是经中 国证 券监 督管 理委 员会按 照市 场 化
机制批 准成 立的 第一 家基 金管理 公司 （ 俗称 ：" 好人 举手第 一家"） ， 是 中央 汇 金公司 旗下 专业 资产
管理机 构。
银 河基 金公 司的 经营 范 围包括 发起 设立 、 管理 基 金等 ， 注 册资 本2 亿元 人 民币 ， 注 册地 中
国上海 。 银河 基金 公司 的 股东分 别为 ： 中国 银河 金 融控股 有限 责任 公司 （ 控 股股东 ） 、 中 国石 油天
然气集 团公 司、 首都 机场 集团公 司、 上海 城投 （集 团）有 限公 司、 湖南 电广 传媒股 份有 限公 司。
截至2018 年6 月30 日,银河 基金 公司 旗下 共管 理58 只 公募 基金 产 品: 银 河研究 精选 混合
型证券投资基 金、银河 银 联系列证券投 资基金、 银 河银泰理财分 红证券投 资 基金、银河 银富货币
市场基金、银 河银信添 利 债券型证券投 资基金、 银 河竞争优势成 长混合型 证 券投资基金 、银河行
业优选 混合 型证 券投 资基 金、银 河沪 深 300 价 值指 数证券 投资 基金 、银 河蓝 筹精选 混合 型证 券 投
资基金、银河 创新成长 混 合型证券投资 基金、银 河 强化收益债券 型证券投 资 基金、银河 消费驱动
混合型 证券 投资 基金 、 银 河通利 债券 型证 券投 资基 金 （LOF ） 、 银 河主 题策 略 混合型 证券 投资 基金 、
银河领 先债 券型 证券 投资 基金、 银河 沪 深 300 成长 增强指 数分 级证 券投 资基 金、银 河增 利债 券 型
发起式证券投 资基金、 银 河岁岁回报定 期开放债 券 型证券投资基 金、银河 灵 活配置混合 型证券投
资基金 、 银 河定 投宝 中证 腾讯济 安价 值100A 股指 数 型发起 式证 券投 资基 金、 银河美 丽优 萃混 合型
证券投资基金 、银河润 利 保本混合型证 券投资基 金 、银河康乐股 票型证券 投 资基金、银 河丰利纯
债债券型证券 投资基金 、 银河现代服务 主题灵 活 配 置混合型证券 投资基金 、 银河鑫利灵 活配置混
合型证券投资 基金、银 河 转型增长主题 灵活配置 混 合型证券投资 基金、银 河 鸿利灵活配 置混合型
证券投资基金 、银河智 联 主题灵活配置 混合型证 券 投资基金、银 河大 国智 造 主题灵活配 置混合型
证券投 资基 金、 银河 旺利 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金、 银河 君尚 灵活 配置 混合型 证券 投资 基金 、
银河君荣灵活 配置混合 型 证券投资基金 、银河君 信 灵活配置混合 型证券投 资 基金、银河 君耀灵活
配置混合型证 券投资基 金 、银河君盛灵 活配置混 合 型证券投资基 金、银河 君 怡纯债债券 型证券投
资基金、银河 君润灵活 配 置混合型证券 投资基金 、 银 河睿利灵活 配置混合 型 证券投资基 金、银河
君欣纯债债券 型证券投 资 基金、银河君 腾灵活配 置 混合型证券投 资基金、 银 河犇利灵活 配置混合
型证券 投资 基金 、银 河君 辉 3 个 月定 期开 放债 券型 发起式 证券 投资 基金 、 银 河量化 优选 混合 型 证银河沪深 300 成长分级 2018 年 半年度报告
第 11 页 共 58 页
券投资基金、 银河钱包 货 币市场基金、 银河嘉祥 灵 活配置混合型 证券投资 基 金、银河量 化价值混
合型证券投资 基金、银 河 智慧主题灵活 配置混合 型 证券投资基金 、银河量 化 稳进混合型 证券投资
基金、 银河 铭 忆 3 个 月定 期开放 债券 型发 起式 证券 投资基 金、 银河 嘉谊 灵活 配置混 合型 证券 投 资
基金、银河睿 达灵活配 置 混合型证券投 资基金、 银 河量化配置 混 合型证券 投 资基金、银 河庭芳 3
个月定 期开 放债 券型 发起 式证券 投资 基金 、银 河鑫 月享 6 个月 定期 开放 灵活 配置混 合型 证券 投 资
基金 、 银 河量 化多 策略 混 合型证 券投 资基 金 、 银 河 中证沪 港深 高股 息指 数型 证券 投 资基 金 （LOF）、
银河文 体娱 乐主 题灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓
名
职
务
任本基 金的
基金经 理 （ 助
理）期 限
证
券
从
业
年
限
说明
任职日
期
离
任
日
期
罗
博
基
金
经
理
2013 年
3 月 29
日
- 13
中共党 员 ， 博 士研 究生 学 历，13 年 证券 从业 经历 。 曾就职 于华
夏银行，中 信万 通证 券有 限公司，期 间从事企 业金 融、投资 银
行业务 及上 市公 司购 并等 工作。2006 年2 月加 入银 河基金 管理
有限公司， 历任产品 设计 经理、衍生 品数量化 投资 研究员、 行
业研究 员等 职务 ，现 担任 基金经 理。2009 年 12 月 起担任 银河
沪深 300 价 值指 数证 券投 资基金 的基 金经 理，2013 年3 月 起担
任银河 沪深 300 成长 增强 指数分 级证 券投 资基 金的 基金经 理，
2014 年 3 月担 任银 河定 投 宝中证 腾讯 济安 价 值 100A 股指数 型
发起式 证券 投资 基金 的基 金经理 ，2016 年 12 月起 担任银 河君
尚灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 的基 金经 理，2017 年9 月 起担
任银河 嘉祥 灵活 配置 混合 型证券 投资 基金 的基 金经 理，2018 年
2 月 起 担 任 银 河 嘉 谊 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经
理。
注：1 、上 表中 任职 日期 为 该基金 合同 生效 之日 ；
2、证 券从 业年 限按 其从 事 证券相 关行 业的 从业 经历 累计年 限计 算。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告 期内 ， 本 基金 管理 人严格 遵守 《证 券法》 、 《 证券投 资基 金法 》 及 其各 项管理 办法 、 《基
金合同》和其 他有关法 律 法规的规定， 本着“诚 实 信用、勤奋律 己、创新 图 强”的原则 管理和运
用基金资产， 在合法合 规 的前提下谋求 基金资产 的 保值和增值， 努力实现 基 金持有人的 利益 ，无银河沪深 300 成长分级 2018 年 半年度报告
第 12 页 共 58 页
损害基金持有 人利益的 行 为，基金投资 范围、投 资 比例及投资组 合符合有 关 法规及基金 合同的规
定。
随业务的发展 和规模的 扩 大，本基金管 理人将继 续 秉承“诚信稳 健、勤奋 律 己、创新图强 ”
的理念，严 格遵守《 证券 法》 、 《证券投 资基金法 》 等法律法规 的规定， 进一 步加强风险 管理和 完
善内部 控制 体系 ，为 基金 份额持 有人 谋求 长期 稳健 的风险 回报 。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告 期内 ， 公 司旗 下管 理的所 有投 资组 合严 格执 行相关 法律 法规 及公 司制 度， 在 授权 管理 、
研究分析、投 资决策、 交 易执行、行为 监控等方 面 对 公平交易制 度予以落 实 ，确保公平 对待不同
投资组合。同 时，公司 针 对不同投资组 合的整体 收 益率差异以及 分投资类 别 （股票、债 券）的收
益率差 异进 行了 分析 。
针对同向交易 部分，本 报 告期内，公司 对旗下管 理 的所有投资组 合（完全 复 制的指数基金 除
外） ， 连续 四个 季度 期间 内 、不同 时间 窗下 （日 内、3 日内 、5 日内 ）公 开竞 价 交易的 证券 进行 了
价差分析，并 针对溢价 金 额、占优比情 况及显著 性 检验结果进行 了梳理和 分 析，未 发现 重大异常
情况。
针对反向交易 部分，公 司 对旗下不同投 资组合临 近 日的反向交易 （包括股 票 和债券）的交 易
时间、 交易 价格 进行 了梳 理和分 析 ， 未发 现重 大异 常情况 。
对于以公司名 义进行的 一 级市场申购等 交易，各 投 资组合经理均 严格按照 制 度规定，事前 确
定好申 购价 格和 数量 ，按 照价格 优先 、比 例分 配的 原则对 获配 额度 进行 分配 。
由于本基金采 用被动式 指 数投资策略， 原则上采 取 以完全复制为 目标的指 数 跟踪方法，按 照
成份股在沪 深 300 价值指 数中的基准权 重构建股 票 投资组合,并原 则上根据 标 的指数成份股 的变
化或其权重的 变动而进 行 相应调整，本 报告期 未 发 现重大异常情 况，不存 在 所有投资组 合参与的
交易所 公开 竞价 同日 反向 交易成 交较 少的 单边 成交 量超过 该证 券当 日成 交量 的5% 的情 况 （完 全 复
制的指 数基 金除 外） 。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告期内， 未发现本 基 金与其它投资 组合之间 有 可能导致不公 平交易和 利 益输送的异常 交
易。
银河沪深 300 成长分级 2018 年 半年度报告
第 13 页 共 58 页
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
对组合 配置 基本 回归 了指 数成份 股。
现阶段 ，未 进行 股指 期货 的投资 。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至本 报告 期末 本基 金份 额净值 为 1.144 元； 本报 告期基 金份 额净 值增 长率 为-11.11% ， 业 绩
比较基 准收 益率 为-9.98% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
从宏观 的角 度
三季度，中美 货币政策 的 暂时脱钩已成 定局，宽 货 币、紧信用成 为基调， 国 内利率上行的 动
力短期被压制 ，企业扩 张 动力不足，经 济有下行 压 力，贸易战对 经济的发 展 带来挑战， 对市场带
来动荡 ，还 须要 继续 观察 和消化 。密 切关 注人 民币 兑美元 的汇 率变 化， 关注 外汇储 备的 变化 。
风险因 素是 ：人 民币 兑美 元汇率 、贸 易战 。
行业配 置策 略
关注价 值投 资的 主线 ，以 及龙头 企业 持续 的竞 争优 势。
关注消 费升 级带 来的 各行 业持续 性的 业绩 增长 。
中国经济走到 今天，人 口 红利已经释放 完毕，接 下 来促进中国经 济增长的 红 利是智力红利 ，
体现在创新和 劳动生产 率 的提升。包括 一些技术 创 新性公司和智 能制造类 的 公司，以及 企业级服
务的公 司具 有持 续的 投资 价值。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
报告期 内 ， 本 基金 管理 人 严格遵 守 《企 业会 计准 则》 、 《 证券 投资 基金 会计 核算 业务指 引》 、 《 中
国证券 监督 管理 委员 会关 于证券 投资 基金 估值 业务 的指导 意见 》 、 中 国基 金业 协会提 供的 相关 估 值
指引等相关规 定以及基 金 合同的相关约 定，对基 金 所持有的投资 品种进行 估 值。日常估 值由本基
金管理人与本 基金托管 人 一同完成，本 基金管理 人 完成账务处理 、基金份 额 净值的计算 ，与基金
托管人 进行 账务 核对 ，经 基金托 管人 复核 无误 后， 由基金 管理 人对 外公 布。
本 基金管理人 制定了健 全 、有效的估值 政策和程 序 ，为确保估值 的合规、 公 允，本基金管 理
人设立了由公 司相关领 导 、监察部投资 风控岗、 研 究部数量研究 员、行业 研 究员、支持 保障部基
金会计等相关 人员组成 的 估值委员会， 以上人员 拥 有丰富的风控 、合规、 证 券研究、估 值经验，银河沪深 300 成长分级 2018 年 半年度报告
第 14 页 共 58 页
根据基金管理 公司制定 的 相关制度，估 值政策决 策 机构中不包括 基金经理 ， 但基金经理 可以列席
估值委 员会 会议 提供 估值 建议， 以便 估值 委员 会决 策。
本基金 管理 人参 与估 值流 程各方 之间 不存 在任 何重 大利益 冲突 。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本基金 于2013 年3 月 29 日成立 ， 根 据 《基 金合 同 》 有关 规定:“ 在 存续 期内 ， 本基 金 （包 括
银河沪 深 300 成长 份额 、 银河沪 深 300 成长 优先 份 额、银 河沪 深 300 成长 进 取份额 ）不 进行 收
益分配 。 ” 本基 金本 报告 期未进 行利 润分 配。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
本报告 期内,《 公开 募集 证 券投资 基金 运作 管理 办法 》实施 后， 本基 金已 连 续 60 个 工作 日出
现资产 净值 低于 五千 万元 的情形 。 我 司已 于2016 年4 月向 中国 证券 监督 管理 委员会 提交 了 《 关于
银河沪 深 300 成 长增 强指 数分级 证券 投资 基金 基金 净值连 续 60 个交 易日 低 于 5000 万元 解决 方案
的报告 》 。 银河沪深 300 成长分级 2018 年 半年度报告
第 15 页 共 58 页
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告 期， 兴业 银行 股份 有限公 司在 本基 金的 托管 过程中 ，严 格遵 守了 《证 券投资 基金 法》 、
基金合同、托 管协议和 其 他有关规定， 不存在损 害 基金份额持有 人利益的 行 为，完全尽 职尽责地
履行了 基金 托管 人应 尽的 义务。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期，本 托管人按 照 国家有关规定 、基金合 同 、托管协议和 其他有关 规 定，对本基金 的
基金资产净值 计算、基 金 费用开支等方 面进行了 认 真的复核，对 本基金的 投 资运作方面 进行了监
督，未 发现 基 金 管理 人有 损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本托管人复核 审查了本 报 告中的财务指 标、净值 表 现、利润分配 情况、财 务 会计报告、投 资
组合报 告等 内容 ，保 证复 核内容 不存 在虚 假记 载、 误导性 陈述 或者 重大 遗漏 。 银河沪深 300 成长分级 2018 年 半年度报告
第 16 页 共 58 页
§6 半年度 财务会计报告（未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体 ： 银河 沪 深300 成长增 强指 数分 级证 券投 资基金
报告截 止日 ： 2018 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2018 年 6 月30 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 6.4.7.1 3,007,317.91 1,059,215.02
结算备 付金
- 29,821.81
存出保 证金
4,535.72 3,443.81
交易性 金融 资产 6.4.7.2 12,782,180.74 15,501,167.67
其中： 股票 投资
12,782,180.74 15,447,667.67
基金投 资
- -
债券投 资
- 53,500.00
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 6.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 - -
应收证 券清 算款
- -
应收利 息 6.4.7.5 828.10 993.30
应收股 利
- -
应收申 购款
5,441.37 4,351.37
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.7.6 - -
资产总 计
15,800,303.84 16,598,992.98
负债和所有者权益 附注号
本期末
2018 年 6 月30 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
- -
应付赎 回款
29,437.22 21,336.07
应付管 理人 报酬
11,969.38 19,154.83
应付托 管费
2,393.90 3,830.94
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 6.4.7.7 3,100.43 28,757.76 银河沪深 300 成长分级 2018 年 半年度报告
第 17 页 共 58 页
应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.7.8 139,947.19 116,086.53
负债合 计
186,848.12 189,166.13
所有者权益：
实收基 金 6.4.7.9 12,089,505.27 11,291,937.17
未分配 利润 6.4.7.10 3,523,950.45 5,117,889.68
所有者 权益 合计
15,613,455.72 16,409,826.85
负债和 所有 者权 益总 计
15,800,303.84 16,598,992.98
注：报 告截 止 日 2018 年6 月 30 日， 基金 银河 沪深300 成 长分 级份 额净 值 1.144 元， 基金 银河 沪
深300 成长 分 级A 份 额参 考净值 1.025 元 ， 基 金银 河 沪深 300 成 长分 级B 份额 参考净 值 1.263 元，
基金份 额总 额 13,643,663.39 份 ，其 中银 河沪 深 300 成长 分级 份 额 9,062,483.39 份， 银河 沪深
300 成 长分 级A 份额2,290,590.00 份 ，银 河沪 深300 成长 分级B 份额 2,290,590.00 份。
6.2 利 润表
会计主 体 ： 银河 沪 深300 成长增 强指 数分 级证 券投 资基金
本报告 期：2018 年1 月1 日至2018 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2018 年1 月1 日至2018
年 6 月 30 日
上年度可比期间
2017 年 1 月 1 日至
2017 年6 月30 日
一、收入
-1,371,500.80 2,920,501.77
1.利息 收入
9,664.52 15,483.83
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.11 9,661.57 15,483.83
债券利 息收 入
2.95 -
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
- -
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （ 损失 以 “- ” 填 列）
-215,183.94 -245,535.36
其中： 股票 投资 收益 6.4.7.12 -350,957.43 -474,315.72
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 6.4.7.13 6,343.10 -
资产支 持证 券投 资收 益 6.4.7.13.5 - -
贵金属 投资 收益 6.4.7.14 - -
衍生工 具收 益 6.4.7.15 - -
股利收 益 6.4.7.16 129,430.39 228,780.36
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以 6.4.7.17 -1,169,487.72 3,147,270.26 银河沪深 300 成长分级 2018 年 半年度报告
第 18 页 共 58 页
“- ”号填列 ）
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ”号填
列）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “- ” 号填
列）
6.4.7.18
3,506.34 3,283.04
减： 二、费用
286,962.12 409,201.97
1．管 理人 报酬 6.4.10.2.1 75,487.06 129,818.62
2．托 管费 6.4.10.2.2 15,097.46 25,963.73
3．销 售服 务费 6.4.10.2.3 - -
4．交 易费 用 6.4.7.19 7,353.06 42,199.14
5．利 息支 出
- -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- -
6．税 金及 附加
- -
7．其 他费 用 6.4.7.20 189,024.54 211,220.48
三、 利润总额 （亏损总额 以 “-”
号填列）
-1,658,462.92 2,511,299.80
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （净 亏损以 “-”号
填列）
-1,658,462.92 2,511,299.80
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体 ： 银河 沪 深300 成长增 强指 数分 级证 券投 资基金
本报告 期：2018 年1 月1 日至2018 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月1 日至2018 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权 益（基
金净值 ）
11,291,937.17 5,117,889.68 16,409,826.85
二、本期经营活动 产生的
基金净值变动数（ 本期利
润）
- -1,658,462.92 -1,658,462.92
三、本期基金份额 交易产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “- ” 号 填列）
797,568.10 64,523.69 862,091.79
其中：1.基 金申 购款 2,731,353.52 961,385.96 3,692,739.48
2. 基金 赎回 款 -1,933,785.42 -896,862.27 -2,830,647.69
四、本期向基金份 额持有
人分配利润产生的 基金净
- - - 银河沪深 300 成长分级 2018 年 半年度报告
第 19 页 共 58 页
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
五、期末所有者权 益（基
金净值 ）
12,089,505.27 3,523,950.45 15,613,455.72
项目
上年度可比期间
2017 年 1 月1 日至2017 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权 益（基
金净值 ）
21,731,176.94 4,768,608.78 26,499,785.72
二、本期经营活动 产生的
基金净值变动数（ 本期利
润）
- 2,511,299.80 2,511,299.80
三、本期基金份额 交易产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “- ” 号 填列）
-2,101,057.80 -551,080.63 -2,652,138.43
其中：1.基 金申 购款 463,981.31 118,430.60 582,411.91
2. 基金 赎回 款 -2,565,039.11 -669,511.23 -3,234,550.34
四、本期向基金份 额持有
人分配利润产生的 基金净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- - -
五、期末所有者权 益（基
金净值 ）
19,630,119.14 6,728,827.95 26,358,947.09
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 范永 武______
______ 范 永武______
____ 虞晓 清____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金基 本情况
银河沪 深 300 成 长增 强指 数分级 证券 投资 基金(以 下 简称 “ 本基 金”) ， 系经 中 国证券 监督 管
理委员 会 （ 以下 简称 “中 国证监 会 ” ） 证 监许 可[2012]1594 号 文 《 关于 核准 银河沪 深 300 成 长增
强指数分级证 券投资基 金 募集的批复》 的核准， 由 银河基金管理 有限公司 作 为管理人向 社会公开
发行募 集， 基金 合同 于2013 年3 月 29 日 正式 生效， 首次设 立募 集规 模 为 414,991,791.49 份 基金
份额。本基金 为契约型 开 放式，存续期 限不定。 本 基金的基金管 理人为银 河 基金管理有 限公司，银河沪深 300 成长分级 2018 年 半年度报告
第 20 页 共 58 页
注册登 记机 构为 中国 证券 登记结 算有 限责 任公 司， 基金托 管人 为兴 业 银 行股 份有限 公司 。
本基金主要投 资于具有 良 好流动性的金 融工具， 包 括国内依法发 行、上市 的 股票、债券、 权
证、 央行 票据、 现金、 股指 期货等， 以及 法律 法规 及 中国证 监会 允许 基金 投资 的其他 金融 工具 （ 但
须符合 中国 证监 会得 相关 规定） 。 股 票投 资包 括沪 深300 成 长指 数成 份股 、 备 选成份 股、 新股 （一
级市场初次发 行或增发 ） 等。以后如有 法律法规 或 中国证监会允 许基金投 资 的其他品种 ，基金管
理人在 履行 适当 程序 后， 可以将 其纳 入投 资范 围， 并依法 进行 投资 管理 。
本基金 股票 资产 占基 金资 产的比 例不 低 于90% ， 投 资 于沪深 300 成 长指 数成 份 股和备 选成份
股的资产比例 不低于股 票 资产的 80% 。每个交 易日 日终在扣除股 指期货合 约 需缴纳的交易 保证金
后， 基 金保 留的 现金 或到 期日在 一年 以内 的政 府债 券的比 例合 计不 低于 基金 资产净 值 的 5% 。 权 证
以及其他金融 工具的投 资 比例符合法律 法规和中 国 证监会的规定 。如法律 法 规允许，本 基金可以
将股票 投资 比例 提高 到基 金资产 净值 的100% ，此 项 调整无 需召 开基 金份 额持 有人大 会。
本基金的业绩 比较基准为 ：沪深 300 价值指数 收益 率*95% + 银行活期存 款收 益率（税后 ）
*5% 。
6.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本财务 报表 系按 照中 国财 政部 2006 年 2 月 颁布 的《 企业会 计准 则 — 基本 准则 》和 38 项具 体
会计准 则、其 后颁布的 应 用指南、解释 以及其他 相 关规定（以下 合称 “企 业 会计准则 ” ）编制，
同时，对于在 具体会计 核 算和信息披露 方面，也 参 考了中国证券 投资基金 业 协会修订的 《证券投
资基金 会计 核算 业务 指引 》 、 中国 证监 会制 定的 《关 于 进一步 规范 证券 投资 基金 估值业 务的 指导 意
见》 、 《关于证 券投资基 金 执行<企业会 计准则>估 值 业务及份额 净值计价 有关 事项的通知》 、 《证券
投资基 金信 息披 露管 理办 法》 、 《 证券 投资 基金 信息 披露内 容与 格式 准则 》 第 3 号《 半年 度报 告的
内容与 格式 》 、 《 证券 投资 基金信 息披 露编 报规 则》 第 3 号 《会 计报 表附 注的 编制及 披露 》 、 《 证 券
投资基 金信 息披 露XBRL 模 板第3 号< 年度 报告 和半 年 度报告>》 及 其他 中国 证监 会颁布 的相 关规 定。
本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。
6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ，真 实、 完整 地反映 了本 基金 于 2018 年 6 月 30 日 的财
务状况 以 及2018 年 度上 半 年的经 营成 果和 净值 变动 情况。
银河沪深 300 成长分级 2018 年 半年度报告
第 21 页 共 58 页
6.4.4 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。
6.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
6.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 无会 计政 策变更 。
6.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 本报 告期 无会 计估 计变更 。
6.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 本报 告期 无重 大会 计差错 的内 容和 更正 金额 。
6.4.6 税项
根据财政部、国 家税务总 局财税[2005]103 号文《 关于股权分置试 点改革有 关税收政策问 题
的通知 》 、财税[2008]1 号 《财政部、国 家税务总 局 关于企业所得 税若干优 惠 政策的通知 》 、2008
年 9 月 18 日《 上海 、深 圳 证券交 易所 关于 做好 证券 交易印 花税 征收 方式 调整 工作的 通知 》 、 财税
[2012]85 号 《关 于实 施上 市公司 股息 红利 差别 化个 人所得 税政 策有 关问 题的 通知》 、 财 税[2014]48
号《关于实施 全国中小 企 业股份转让系 统挂牌公 司 股息红利差别 化个人所 得 税政策有关 问题的通
知》 、 财税[2015]101 号 《 关于上市公司 股息红利 差 别化个人所得 税政策有 关 问题的通知 》 、 财税
[2016]36 号 《 关于 全面 推 开营业 税改 征增 值税 试点 的通知 》 、 财税[2016]140 号 《 关于 明确 金融 房
地产开发教育 辅助服务 等 增值税政策的 通知 》 、财 税[2017]56 号《 关于资管 产 品增值税有关 问题
的通知 》 、财税[2017]90 号《关于租入 固定资产 进 项税额抵扣等 增值税政 策 的通知》及其 他相关
税务法 规和 实务 操作 ，主 要税项 列示 如下 ：
1) 证券投资基 金(封闭式 证 券投资基金， 开放式证 券 投资基金)管理 人运用基 金 买卖股票、 债
券免征 增值 税；2018 年1 月1 日 起， 公开 募集 证券 投资基 金运 营 过 程中 发生 的其他 增值 税应 税 行
为，以 基金 管理 人为 增值 税纳税 人， 暂适 用简 易计 税方法 ，按 照 3% 的 征收 率 缴纳增 值税 。
2) 对证 券投 资基 金从 证券 市场中 取得 的收 入 ， 包 括 买卖股 票 、 债 券的 差价 收 入， 股权 的股 息、
红利收 入， 债券 的利 息收 入及其 他收 入， 暂不 缴纳 企业所 得税 。
3) 对基金取得 的股票股 息 、红利收入， 由上市公 司 在收到相关扣 收税款当 月 的法定申报期 内
向主管 税务 机关 申报 缴纳 ；从公 开发 行和 转让 市场 取得的 上市 公司 股票 ，持 股期限 在 1 个月 以 内银河沪深 300 成长分级 2018 年 半年度报告
第 22 页 共 58 页
(含 1 个月)的 ，其 股息 红 利所得 全额 计入 应纳 税所 得额； 持股 期限 在 1 个 月 以上至 1 年( 含 1 年)
的，暂减按 50% 计 入应 纳 税所得 额； 持股 期限 超 过 1 年 的， 股息 红利 所得 暂 免征收 个人 所得 税。
上述所 得统 一适 用20% 的 税率计 征个 人所 得税 。
4) 对基金取得 的债券利 息 收入，由发行 债券的企 业 在向基金支付 上述收入 时 代扣代缴 20% 的
个人所 得税 ，暂 不缴 纳企 业所得 税。
5) 对于 基金 从 事 A 股 买卖 ，出让 方 按 0.10% 的税 率 缴纳证 券( 股票) 交易 印花 税，对 受让 方不
再缴纳 印花 税。
6.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
6.4.7.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
活期存 款 3,007,317.91
定期存 款 -
其中： 存款 期 限1 个 月以 内 -
存款期 限1-3 个月 -
存款期 限3 个月 以上 -
其他存 款 -
合计： 3,007,317.91
6.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 11,802,312.95 12,782,180.74 979,867.79
贵 金 属 投 资- 金 交 所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市 场 - - -
银行间 市场 - - -
合计 - - -
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 11,802,312.95 12,782,180.74 979,867.79 银河沪深 300 成长分级 2018 年 半年度报告
第 23 页 共 58 页
6.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
注：本 基金 本报 告期 末无 衍生金 融资 产/ 负债 余额 。
6.4.7.4 买 入返 售金融 资产
6.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
注：本 基金 本报 告期 末买 入返售 金融 资产 余额 为0 。
6.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
注：本 基金 本报 告期 末未 持有买 断式 逆回 购交 易中 取得的 债券 。
6.4.7.5 应 收利 息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
应收活 期存 款利 息 825.87
应收定 期存 款利 息 -
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 -
应收债 券利 息 -
应收资 产支 持证 券利 息 -
应收买 入返 售证 券利 息 -
应收申 购款 利息 0.23
应收黄 金合 约拆 借孳 息 -
其他 2.00
合计 828.10
6.4.7.6 其 他资 产
注：本 基金 本报 告期 末未 持有其 他资 产。
6.4.7.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 3,100.43
银行间 市场 应付 交易 费用 -
合计 3,100.43 银河沪深 300 成长分级 2018 年 半年度报告
第 24 页 共 58 页
6.4.7.8 其 他负 债
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 109.00
预提费 用 139,258.34
应付指 数使 用费 579.85
合计 139,947.19
6.4.7.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 12,504,379.23 11,291,937.17
本期申 购 2,553.98 2,307.14
本期赎 回( 以"-" 号填列) -1,546.05 -1,396.67
2018 年1 月2 日 基 金拆 分/ 份额
折算前
12,505,387.16 11,292,847.64
基金拆 分/ 份 额折 算变 动份 额 239,274.19 -
本期申 购 3,079,851.60 2,729,046.38
本期赎 回( 以"-" 号填列) -2,180,849.56 -1,932,388.75
本期末 13,643,663.39 12,089,505.27
注：1 、申 购含 红利 再投 、 转换入 份额 ，赎 回含 转换 出份额 。
2、 根 据本 基金 的基 金合 同 、 招募 说明 书及 深圳 证券 交易所 和中 国证 券登 记结 算有限 责任 公司 的规
定，本 基金 以2018 年1 月 2 日 为份 额折 算基 准日 ，对本 基金 进行 了定 期折 算。
6.4.7.10 未 分配 利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 7,407,515.30 -2,289,625.62 5,117,889.68
本期利 润 -488,975.20 -1,169,487.72 -1,658,462.92
本期基金份额交易
产生的 变动 数
447,513.16 -382,989.47 64,523.69
其中： 基金 申购 款 1,702,841.31 -741,455.35 961,385.96 银河沪深 300 成长分级 2018 年 半年度报告
第 25 页 共 58 页
基金赎 回款 -1,255,328.15 358,465.88 -896,862.27
本期已 分配 利润 - - -
本期末 7,366,053.26 -3,842,102.81 3,523,950.45
6.4.7.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至 2018 年 6 月 30 日
活期存 款利 息收 入 9,535.69
定期存 款利 息收 入 -
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 75.94
其他 49.94
合计 9,661.57
6.4.7.12 股 票投 资收益
6.4.7.12.1 股 票投 资收益 —— 买卖股 票差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
卖出股 票成 交总 额 2,812,819.78
减：卖 出股 票成 本总 额 3,163,777.21
买卖股 票差 价收 入 -350,957.43
6.4.7.13 债 券投 资收益
6.4.7.13.1 债 券投 资收益 项目 构成
单位： 人民 币元
项目
本期
2018年1月1 日至2018 年6 月30日
债 券 投资 收 益——买卖 债券 （ 、债 转 股及 债
券到期 兑付 ）差 价收 入
6,343.10
债券投 资收 益—— 赎 回差 价收入 -
债券投 资收 益—— 申 购差 价收入 -
合计 6,343.10
银河沪深 300 成长分级 2018 年 半年度报告
第 26 页 共 58 页
6.4.7.13.2 债 券投 资收益 —— 买卖债 券差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2018年1月1 日至2018 年6 月30日
卖 出 债券 （ 、 债转 股及 债券 到 期兑 付 ） 成交
总额
59,852.30
减 ： 卖出 债券 （ 、 债转 股及 债 券到 期兑 付 ）
成本总 额
53,500.00
减：应 收利 息总 额 9.20
买卖债 券差 价收 入 6,343.10
6.4.7.13.3 债 券投 资收益 —— 赎回差 价收 入
注：本 基金 本报 告期 无债 券投资 收益 —— 赎回 差价 收入。
6.4.7.13.4 债 券投 资收益 —— 申购差 价收 入
注：本 基金 本报 告期 无 债 券投资 收益 —— 申购 差价 收入。
6.4.7.13.5 资 产支 持证券 投资 收益
注：本 基金 本报 告期 无资 产支持 证券 投资 收益 。
6.4.7.14 贵 金属 投资收 益
6.4.7.14.1 贵 金属 投资收 益项 目构成
注：本 基金 本报 告期 未投 资贵金 属。
6.4.7.14.2 贵 金属 投资收 益 —— 买卖 贵金 属差价 收入
注：本 基金 本报 告期 未投 资贵金 属。
6.4.7.14.3 贵 金属 投资收 益 —— 赎回 差价 收入
注：本 基金 本报 告期 未投 资贵金 属。
6.4.7.14.4 贵 金属 投资收 益 —— 申购 差价 收入
注：本 基金 本报 告期 未投 资贵金 属。
6.4.7.15 衍 生工 具收益
6.4.7.15.1 衍 生工 具收益 —— 买卖权 证差 价收入
注：本 基金 本报 告期 间无 衍生工 具收 益。 银河沪深 300 成长分级 2018 年 半年度报告
第 27 页 共 58 页
6.4.7.15.2 衍 生工 具收益 —— 其他 投资 收益
注：本 基金 本 报 告期 间无 衍生工 具收 益。
6.4.7.16 股 利收 益
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
股票投 资产 生的 股利 收益 129,430.39
基金投 资产 生的 股利 收益 -
合计 129,430.39
6.4.7.17 公 允价 值变动 收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
1.交易 性金 融资 产 -1,169,487.72
—— 股 票投 资 -1,169,487.72
—— 债 券投 资 -
—— 资 产支 持证 券投 资 -
—— 贵 金属 投资 -
——其他 -
2.衍生 工具 -
—— 权 证投 资 -
3.其他 -
减: 应 税 金 融 商 品 公 允 价 值 变 动 产 生 的 预 估
增值税
-
合计 -1,169,487.72
6.4.7.18 其 他收 入
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日
基金赎 回费 收入 3,506.34
合计 3,506.34
银河沪深 300 成长分级 2018 年 半年度报告
第 28 页 共 58 页
6.4.7.19 交 易费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
交易所 市场 交易 费用 7,353.06
银行间 市场 交易 费用 -
合计 7,353.06
6.4.7.20 其 他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
审计费 用 14,876.39
信息披 露费 44,629.17
其他 0.01
上市年 费 29,752.78
指数使 用费 99,571.19
银行费 用 195.00
合计 189,024.54
6.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
6.4.8.1 或 有事 项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 重大 或有 事项。
6.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
截至财 务报 表批 准日 ，本 基金无 需要 披露 的资 产负 债表日 后事 项。
6.4.9 关 联方 关系
6.4.9.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本报告 期存 在控 制关 系或 其他重 大利 害关 系的 关联 方没有 发生 变化 。
6.4.9.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
银河基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、基 金销 售机 构
兴业银 行股 份有 限公 司 基金管 理人 、基 金销 售机 构 银河沪深 300 成长分级 2018 年 半年度报告
第 29 页 共 58 页
中国银 河证 券股 份有 限公 司 同受基 金管 理人 第一 大股 东控制 、基 金代 销机 构
6.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
本基金 无通 过关 联方 交易 单元进 行的 交易 。
6.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
6.4.10.1.1 股 票交 易
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 未通 过关 联方交 易单 元进 行股 票交 易。
6.4.10.1.2 债 券交 易
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 未通 过关 联方交 易单 元进 行债 券交 易。
6.4.10.1.3 债 券回 购交易
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 未通 过关 联方交 易单 元进 行债 券回 购交易 。
6.4.10.1.4 权 证交 易
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 未通 过关 联方交 易单 元进 行权 证交 易。
6.4.10.1.5 应 支付 关联方 的佣 金
注：1 、本 基金 本报 告期 无 应支付 关联 方的 佣金 。
2、佣 金按 市场 佣金 率计 算,扣除 证券 公司 需承 担的 费 用(包 括买( 卖) 经手 费、 证 券结算 风险 基金 、
证券交 易所 买( 卖)证 管费 和深圳 买 （ 卖） 过户 费） 。 管 理人因 此从 关联 方获 取的 其他服 务主 要包 括：
为本基 金提 供的 证券 投资 研究成 果和 市场 信息 服务 。
6.4.10.2 关 联方 报酬
6.4.10.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至 2018 年6
月 30 日
上年度 可比 期间
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
75,487.06 129,818.62
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
19,984.26 23,478.77
注：基 金管 理费 按前 一日 的基金 资产 净值 的1.0% 的 年费率 计提 。计 算方 法如 下：
H=E×1 .0%/ 当年 天数 银河沪深 300 成长分级 2018 年 半年度报告
第 30 页 共 58 页
H 为每 日应 计提 的基 金管 理费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金管理费每 日计提， 按 月支付。由基 金管理人 向 基金托管人发 送基金管 理 费划付指令 ，经基金
托管人 复核 后于 次月 首日 起 5 个 工作 日内 从基 金财 产中一 次性 支付 给基 金管 理人， 若遇 法定 节 假
日、休 息日 或不 可抗 力致 使无法 按时 支付 的， 支付 日期顺 延。
6.4.10.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至 2018 年6
月 30 日
上年度 可比 期间
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
15,097.46 25,963.73
注：基 金托 管费 按前 一日 的基金 资产 净值 的0.2% 的 年费率 计提 。计 算方 法如 下：
H=E×0 .2%/ 当年 天数
H 为每 日应 计提 的基 金托 管费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金托管费每 日计提， 按 月支付。由基 金管理人 向 基金托管人发 送基金托 管 费划付指令 ，经基金
托管人 复核 后于 次月 首日 起 5 个 工作 日内 从基 金财 产中一 次性 支付 给基 金托 管人， 若遇 法定 节 假
日、休 息日 或不 可抗 力致 使无法 按时 支付 的， 支付 日期顺 延。
6.4.10.2.3 销 售服 务费
注：无 。
6.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
注：本 基金 本报 告期 未与 关联方 进行 银行 间同 业市 场的债 券( 含回 购)交 易。
6.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
份额单 位： 份
项目
本期
2018 年1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
银河沪 深300 成长 分级 银河沪 深 300 成 长分 级A 银河沪 深 300 成长
分级B
基 金 合 同 生 效 日
- - - 银河沪深 300 成长分级 2018 年 半年度报告
第 31 页 共 58 页
（ 2013 年 3 月 29
日 ） 持有 的基 金份 额
期初持 有的 基金 份额 - - -
期间申 购/ 买 入总 份额 - - -
期间因 拆分 变动 份额 - - -
减 ： 期 间 赎 回/ 卖 出 总
份额
- - -
期末持 有的 基金 份额 - - -
期末持 有的 基金 份额
占基金 总份 额比 例
- - -
项目
上年度 可比 期间
2017 年 1 月 1 日至2017 年6 月30 日
银河沪 深300 成长 分级 银河沪 深 300 成 长分 级A
银河沪 深 300 成长
分级B
基 金 合 同 生 效 日
（ 2013 年 3 月 29
日 ） 持 有的 基金 份额
- - -
期初持 有的 基金 份额 6,966,193.70 - -
期间申 购/ 买 入总 份额 - - -
期间因 拆分 变动 份额 156,422.66 - -
减 ： 期 间 赎 回/ 卖 出 总
份额
- - -
期末持 有的 基金 份额 7,122,616.36 - -
期末持 有的 基金 份额
占基金 总份 额比 例
32.7686% - -
6.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
注：本 基金 除基 金管 理 人 之外的 其他 关联 方于 本报 告期末 未投 资本 基金 。
6.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2018 年 1 月1 日至2018 年 6 月 30 日
上年度 可比 期间
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
兴业银 行 3,007,317.91 9,535.69 2,067,649.05 14,657.17
银河沪深 300 成长分级 2018 年 半年度报告
第 32 页 共 58 页
6.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
注：本 基金 本报 告期 未在 承销期 内直 接购 入关 联方 承销的 证券 。
6.4.10.7 其 他关 联交易 事项 的说明
注：无 。
6.4.11 利 润分 配情况
注：本 基金 本报 告期 未进 行利润 分配 。
6.4.12 期 末（2018 年 6 月 30 日 ） 本基金 持有 的流通 受限 证券
6.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
注：本 基金 无因 认购 新发/ 增发证 券而 于期 末持 有的 流通受 限证 券。
6.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位： 人民 币元
股票代
码
股票
名称
停牌
日期
停
牌
原
因
期末
估值单
价
复牌
日期
复牌
开盘单 价
数量（ 股）
期末
成本总 额
期末估 值总
额
备注
600485
信威
集团
2016
年12
月26
日
重
大
事
项
停
牌
12.88 - - 19,300 566,252.62 248,584.00 -
002739
万达
电影
2017
年7
月4
日
重
大
事
项
停
牌
37.99 - - 2,800 299,253.66 106,372.00 -
002450
康
得
新
2018
年6
月4
日
重
大
事
项
停
牌
17.08 - - 6,011 101,504.81 102,667.88 -
000540
中天
金融
2017
年8
月21
日
重
大
事
项
4.87 - - 20,100 134,382.48 97,887.00 - 银河沪深 300 成长分级 2018 年 半年度报告
第 33 页 共 58 页
停
牌
002252
上海
莱士
2018
年2
月23
日
重
大
事
项
停
牌
19.52 - - 4,116 87,045.17 80,344.32 -
002310
东方
园林
2018
年5
月25
日
重
大
事
项
停
牌
15.03
2018
年8
月27
日
13.47 3,797 79,525.10 57,068.91 -
300072
三聚
环保
2018
年6
月19
日
重
大
事
项
停
牌
23.28
2018
年7
月10
日
18.38 2,448 78,294.23 56,989.44 -
000415
渤海
金控
2018
年1
月17
日
重
大
事
项
停
牌
5.20
2018
年7
月17
日
5.26 5,590 34,677.07 29,068.00 -
002602
世纪
华通
2018
年6
月12
日
重
大
事
项
停
牌
32.50 - - 800 25,621.87 26,000.00 -
000008
神州
高铁
2018
年6
月6
日
重
大
事
项
停
牌
4.96
2018
年8
月7
日
4.46 4,992 43,045.94 24,760.32 -
002411
必康
股份
2018
年6
月19
日
重
大
事
项
停
牌
28.34 - - 800 22,386.39 22,672.00 - 银河沪深 300 成长分级 2018 年 半年度报告
第 34 页 共 58 页
000723
美锦
能源
2018
年3
月27
日
重
大
事
项
停
牌
5.43
2018
年7
月31
日
4.89 3,597 25,649.68 19,531.71 -
6.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末2018 年06 月 30 日 止， 本 基金 无从 事银行 间同 业市 场的 债券 回购交 易形 成的
卖出回 购证 券款 。
6.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末2018 年06 月 30 日 止， 本 基金 无因 从事交 易所 市场 债券 正回 购交易 形成 的卖
出回购 证券 款余 额。
6.4.13 金 融工 具风险 及管 理
6.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金管理人 以保护投 资 者利益为 核心 ，将内部 控 制和风险管理 有机地结 合 起来，注重通 过
公司治理结构 控制、管 理 理念控制、员 工素质控 制 、组织结构和 授权控制 等 创建良好的 内部控制
环境。本基金 管理人建 立 起包括公司章 程、内部 控 制指引、基本 管理制度 、 部门管理制 度和业务
手册等 五个 层次 的规 章制 度体系 ， 建立 了一 套进 行 分类 、 评 估 、 控 制和 报告 的机制 、 制度 和措 施，
通过风险定位 系统建立 起 基于流程再造 和流程管 理 的全面的风险 管理体系 ， 以完善的内 部控制程
序和控 制措 施， 有效 保障 稳健经 营和 长期 发展 。
本基金管理人 建立了四 层 次的内部控制 与风控体 系 ，主要包括： （1 ）员工自 律； （2）部门主
管的检查监 督； （3）总 经 理领导下的 监察部和 风险 控制专员的 检查、监 督； （4）董事会领 导下的
督察长 办公 室和 合规 审查 与风险 控制 委员 会的 控制 和指导 。
公司设立独立 的风险控 制 专员岗，专门 负责对投 资 管理全过程进 行监督， 出 具监督意见和 风
险建议 ； 对于 法律 法规 、 基金合 同 、 规 章制 度 、 投 资决策 委员 会决 议和 授权 的落实 情况 进行 监督 ；
对于投 资关 联交 易进 行检 查监督 以及 其它 风险 相关 事项。 银河沪深 300 成长分级 2018 年 半年度报告
第 35 页 共 58 页
6.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指 债券发行 人 出现违约、拒 绝支付到 期 本息，或由于 债券发行 人 信用质量降低 导
致债券价格下 降的风险 ， 信用风险也包 括证券交 易 对手因违约而 产 生的证 券 交割风险。 本基金均
投资于 具有 良好 信用 等级 的证券 ，且 通过 分散 化投 资以分 散信 用风 险。
本基金在交易 所进行的 交 易均与中国证 券登记结 算 有限责任公司 完成证券 交 收和款项清算 ，
因此违约风险 发生的可 能 性很小；同时 ，公司建 立 了内部评级体 系和交易 对 手库，在进 行银行间
同业市 场交 易时 针对 不同 的交易 对手 采用 不同 的结 算方式 ，以 控制 相应 的信 用风险 。
6.4.13.3 流 动性 风险
流 动 性 风 险 是 指 基 金 管 理 人 未 能 以 合 理 价 格 及 时 变 现 基 金 资 产 以 支 付 投 资 者 赎 回 款 项 的 风
险。本基金的 流动性风 险 一方面来自于 基金份额 持 有人可随时要 求赎回其 持 有的基金份 额，另一
方面来自 于投 资品种所 处 的交易市场不 活跃而带 来 的变现困难或 因投资集 中 而无法在市 场出现剧
烈波动 的情 况下 以合 理的 价格变 现。
6.4.13.3.1 报 告期 内本基 金组 合资产 的流 动性风 险分 析
本基金的基金 管理人严 格 按照《公开募 集证券投 资 基金运作管理 办法》及 《 公开募集开放 式
证券投资基金 流动性风 险 管理规定》等 有关法规 的 要求建立健全 开放式基 金 流动性风险 管理的内
部控制体系， 审慎评估 各 类资产的流动 性，针对 性 制定流动性风 险管理措 施 ，对本基金 组合资产
的流动 性风 险进 行管 理。
本基金的基金 管理人采 用 监控基金组合 资产持仓 集 中度指标、逆 回购交易 的 到期日与交易 对
手的集 中度 、流 动性 受限 资产比 例、 基金 组合 资产 中 7 个 工作 日可 变现 资产 的可变 现价 值以 及 压
力测试等方式 防范流动 性 风险，并于开 放日对本 基 金的申购赎回 情况进行 监 控，保持 基 金投资组
合中的可用现 金头寸与 之 相匹配，确保 本基金资 产 的变现能力与 投资者赎 回 需求的匹配 与平衡。
本基金 的基 金管 理人 在基 金合同 中设 计了 巨额 赎回 条款， 约定 在非 常情 况下 赎 回申请 的处 理方 式，
控制因 开放 申购 赎回 带来 的流动 性风 险， 有效 保障 基金持 有人 利益 。
本基金所持大 部分证券 在 证券交易所上 市，其余 亦 可在银行间同 业市场交 易 ，因此除在附 注
6.4.12 中 列示 的部 分基 金 资产流 通暂 时受 限制 不能 自由转 让的 情况 外， 其余 均 能及时 变现 。 此 外，
本基金可通过 卖出回购 金 融资产方式借 入短期资 金 应对流动性需 求，其上 限 一般不超过 基金持有
的债券 投资 的 公 允价 值。
本基金 本报 告期 末无 重大 流动性 风险 。
银河沪深 300 成长分级 2018 年 半年度报告
第 36 页 共 58 页
6.4.13.4 市 场风 险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。
6.4.13.4.1 利 率风 险
利率风险是指 利率变动 引 起组合中资产 特别是债 券 投资的市场价 格变动， 从 而影响基金投 资
收益的 风险 。
本基金为指数 基金，采 用 在法律法规允 许范围内 最 大复制指数的 策略。本 基 金主要投资于 标
的指数 成份 股、 备选 成份 股。因 此， 利率 风险 不是 本基金 的主 要风 险。
6.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2018 年 6 月30 日
1 个月 以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款
3,007,317.91 - - - - - 3,007,317.91
存出保 证金
4,535.72 - - - - - 4,535.72
交易性 金融 资产
- - - - - 12,782,180.74 12,782,180.74
应收利 息
- - - - - 828.10 828.10
应收申 购款
- - - - - 5,441.37 5,441.37
资产总 计 3,011,853.63 - - - - 12,788,450.21 15,800,303.84
负债
应付赎 回款 - - - - - 29,437.22 29,437.22
应付管 理人 报酬 - - - - - 11,969.38 11,969.38
应付托 管费 - - - - - 2,393.90 2,393.90
应付交 易费 用 - - - - - 3,100.43 3,100.43
其他负 债 - - - - - 139,947.19 139,947.19
负债总 计 - - - - - 186,848.12 186,848.12
利率敏 感度 缺口 3,011,853.63 - - - - 12,601,602.09 15,613,455.72
上年度 末
2017 年 12 月 31 日
1 个月 以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 1,059,215.02 - - - - - 1,059,215.02
结算备 付金 29,821.81 - - - - - 29,821.81
存出保 证金 3,443.81 - - - - - 3,443.81
交易性 金融 资产 - - 53,500.00 - - 15,447,667.67 15,501,167.67
应收利 息 - - - - - 993.30 993.30
应收申 购款 - - - - - 4,351.37 4,351.37
资产总 计 1,092,480.64 - 53,500.00 - - 15,453,012.34 16,598,992.98 银河沪深 300 成长分级 2018 年 半年度报告
第 37 页 共 58 页
负债
应付赎 回款 - - - - - 21,336.07 21,336.07
应付管 理人 报酬 - - - - - 19,154.83 19,154.83
应付托 管费 - - - - - 3,830.94 3,830.94
应付交 易费 用 - - - - - 28,757.76 28,757.76
其他负 债 - - - - - 116,086.53 116,086.53
负债总 计 - - - - - 189,166.13 189,166.13
利率敏 感度 缺口 1,092,480.64 - 53,500.00 - - 15,263,846.21 16,409,826.85
6.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
注：本 基金 于本 报告 期末 未持有 债券 资产 ，基 金资 产受市 场利 率的 波动 影响 较小。
6.4.13.4.2 外 汇风 险
本基金 的所 有资 产及 负债 以人民 币计 价， 因此 无重 大外汇 风险 。
6.4.13.4.3 其 他价 格风险
其他价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流量 因除市场 利 率和外汇汇率 以
外的市场价格 因素变动 而 发生波动的风 险。本基 金 为指数基金， 主要投资 于 标的指数成 份股、备
选成份 股， 所面 临的 最大 市场价 格风 险由 所持 有的 金融工 具的 公允 价值 决定 。
6.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
上年度 末
2017 年12 月 31 日
公允价 值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例（% ）
交易性 金融 资产-股 票投 资 12,782,180.74 81.87 15,447,667.67 94.14
交易性 金融 资产 －基金 投资 - - - -
交易性 金融 资产 －债 券投 资 - - - -
交 易 性 金 融 资 产 － 贵 金 属 投
资
- - - -
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 12,782,180.74 81.87 15,447,667.67 94.14
银河沪深 300 成长分级 2018 年 半年度报告
第 38 页 共 58 页
6.4.13.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
假设
1、 估测 组合 市场 价格 风险 的数据 为沪 深 300 成 长指 数变动 时 ， 股 票资 产相 应 的理
论变动 值；
2 、假 定沪 深300 指 数变 化5% ，其 他市 场变 量均 不 发生变 化；
3、测 算时 期为3 个 月， 对 于交易 少 于 3 个 月的 资产 ，默认 其波 动与 指数 同步 。
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2018 年6 月
30 日 ）
上年度 末 （ 2017 年 12 月
31 日 ）
沪深 300 成 长指 数上 升 5% 687,039.82 869,012.24
沪深 300 成 长指 数下 降 5% -687,039.82 -869,012.24
6.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
1 公允 价值
1.1 不 以公 允价 值计 量的 金融工 具
不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括贷 款 和应收款项以 及其他金 融 负债，其因剩 余
期限不 长， 公允 价值 与账 面价值 相若 。
1.2 以 公允 价值 计量 的金 融工具
1.2.1 各层 次金 融工 具公 允价值
于 2018 年 6 月 30 日 ，本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中 属
于第一 层次 的余 额为 人民 币 11,910,235.16 元 ， 属 于第二 层次 的余 额为 人民 币871,945.58 元， 属
于第三 层次 余额 为人 民 币0.00 元。
于 2017 年 6 月 30 日 ，本 基金持 有的 以公 允价 值 计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中 属
于第一 层次 的余 额为 人民 币 23,491,298.68 元 ，属 于第二 层次 的余 额为 人民 币1,066,974.77 元，
属于第 三层 次余 额为 人民 币 0.00 元。
1.2.2 公允 价值 所属 层次 间的重 大变 动
对于证 券交 易所 上市 的股 票和债 券， 若出 现重 大事 项停牌 、 交 易不 活跃(包 括 涨跌停 时的 交易
不活跃)、或 属 于非 公开 发 行等情 况 ， 本 基金 分别 于 停牌日 至交 易恢 复活 跃日 期间 、 交 易不 活跃 期
间及限售期间 不将相关 股 票和债券的公 允价值列 入 第一层次；并 根据估值 调 整中采用的 不可观察
输入值 对于 公允 价值 的影 响程度 ， 确 定相 关股 票和 债券公 允价 值应 属第 二层 次或第 三层 次。
1.2. 3 第 三层 次公 允价 值 余额和 本期 变动 金额
本基金持有的 以公允价 值 计量且其变动 计入当期 损 益的金融工具 第三层次 公 允价值本期未 发
生变动 。 银河沪深 300 成长分级 2018 年 半年度报告
第 39 页 共 58 页
§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的
比例（% ）
1 权益投 资 12,782,180.74 80.90
其中： 股票 12,782,180.74 80.90
2
基金投 资 - -
3 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产 支持 证券 - -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计 3,007,317.91 19.03
8 其他各 项资 产 10,805.19 0.07
9 合计 15,800,303.84 100.00
7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
7.2.1 期 末指 数投资 按行 业分类 的 境内 股票 投资 组合
金额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 48,906.00 0.31
B 采矿业 187,361.50 1.20
C 制造业 6,299,559.00 40.35
D
电力 、 热 力、 燃气 及水 生 产和
供应业
12,406.20 0.08
E 建筑业 263,418.69 1.69
F 批发和 零售 业 164,862.46 1.06
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 64,988.20 0.42
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输 、 软 件和 信息 技 术服
务业
276,652.23 1.77
J 金融业 3,730,576.24 23.89
K 房地产 业 573,070.72 3.67
L 租赁和 商务 服务 业 259,363.51 1.66 银河沪深 300 成长分级 2018 年 半年度报告
第 40 页 共 58 页
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利 、 环 境和 公共 设施 管 理业 112,114.95 0.72
O 居民服 务 、 修 理和 其他 服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 160,535.50 1.03
R 文化、 体育 和娱 乐 业 70,417.90 0.45
S 综合 - -
合计 12,224,233.10 78.29
7.2.2 期 末积 极投资 按行 业分类 的 境内 股票 投资 组合
金额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 353,688.64 2.27
D
电力、热力、燃气及水生产
和供应 业
- -
E 建筑业 - -
F 批发和 零售 业 - -
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传输、软件和信息技术
服务业
- -
J 金融业 - -
K 房地产 业 97,887.00 0.63
L 租赁和 商务 服务 业 - -
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N
水利、环境和公共设施管理
业
- -
O
居民服务、修理和其他服务
业
- -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 106,372.00 0.68
S 综合 - -
合计 557,947.64 3.57
7.2.3 报 告期 末按行 业分 类的 港 股通 投资股 票投 资组合
注：本 基金 本报 告期 末未 持有港 股通 股票 。
银河沪深 300 成长分级 2018 年 半年度报告
第 41 页 共 58 页
7.3 期末 按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
7.3.1 期 末指 数投资 按公 允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的所 有股 票投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净
值比例 （% ）
1 601318 中国平 安 32,200 1,886,276.00 12.08
2 600519 贵州茅 台 1,519 1,111,087.74 7.12
3 600036 招商银 行 28,966 765,861.04 4.91
4 000333 美的集 团 12,813 669,094.86 4.29
5 600276 恒瑞医 药 6,109 462,817.84 2.96
6 600000 浦发银 行 45,488 434,865.28 2.79
7 002415 海康威 视 10,191 378,391.83 2.42
8 002142 宁波银 行 15,147 246,744.63 1.58
9 600309 万华化 学 5,400 245,268.00 1.57
10 600048 保利地 产 19,721 240,596.20 1.54
11 601668 中国建 筑 37,793 206,349.78 1.32
12 600518 康美药 业 8,795 201,229.60 1.29
13 600019 宝钢股 份 25,400 197,866.00 1.27
14 002027 分众传 媒 20,288 194,156.16 1.24
15 600690 青岛海 尔 9,483 182,642.58 1.17
16 000538 云南白 药 1,401 149,850.96 0.96
17 002008 大族激 光 2,596 138,081.24 0.88
18 600015 华夏银 行 18,428 137,288.60 0.88
19 002475 立讯精 密 5,700 128,478.00 0.82
20 601009 南京银 行 16,075 124,259.75 0.80
21 002594 比 亚 迪 2,598 123,872.64 0.79
22 000338 潍柴动 力 13,200 115,500.00 0.74
23 002236 大华股 份 4,876 109,953.80 0.70
24 600741 华域汽 车 4,378 103,846.16 0.67
25 600031 三一重 工 11,500 103,155.00 0.66
26 002450 康 得 新 6,011 102,667.88 0.66
27 002466 天齐锂 业 2,020 100,171.80 0.64
28 000963 华东医 药 1,972 95,149.00 0.61
29 601012 隆基股 份 5,610 93,630.90 0.60
30 601225 陕西煤 业 10,975 90,214.50 0.58
31 600436 片仔癀 801 89,655.93 0.57
32 300124 汇川技 术 2,695 88,449.90 0.57 银河沪深 300 成长分级 2018 年 半年度报告
第 42 页 共 58 页
33 002460 赣锋锂 业 2,250 86,805.00 0.56
34 600487 亨通光 电 3,920 86,436.00 0.55
35 600340 华夏幸 福 3,273 84,279.75 0.54
36 600406 国电南 瑞 5,300 83,740.00 0.54
37 300015 爱尔眼 科 2,550 82,339.50 0.53
38 002044 美年健 康 3,460 78,196.00 0.50
39 601155 新城控 股 2,498 77,363.06 0.50
40 300136 信维通 信 2,495 76,671.35 0.49
41 300070 碧 水 源 5,471 76,211.03 0.49
42 600516 方大炭 素 3,100 75,578.00 0.48
43 000423 东阿阿 胶 1,400 75,334.00 0.48
44 000413 东旭光 电 12,356 74,877.36 0.48
45 600522 中天科 技 7,782 68,559.42 0.44
46 600535 天士力 2,649 68,397.18 0.44
47 600010 包钢股 份 40,200 62,310.00 0.40
48 600606 绿地控 股 9,467 61,914.18 0.40
49 300122 智飞生 物 1,300 59,462.00 0.38
50 002310 东方园 林 3,797 57,068.91 0.37
51 300072 三聚环 保 2,448 56,989.44 0.37
52 002714 牧原股份 1,100 48,906.00 0.31
53 002493 荣盛石 化 4,700 48,504.00 0.31
54 601997 贵阳银 行 3,886 48,030.96 0.31
55 300144 宋城演 艺 1,998 46,953.00 0.30
56 000786 北新建 材 2,500 46,325.00 0.30
57 600208 新湖中 宝 12,075 46,126.50 0.30
58 300017 网宿科 技 4,273 45,763.83 0.29
59 600816 安信信 托 6,286 45,510.64 0.29
60 600482 中国动 力 2,598 45,335.10 0.29
61 603993 洛阳钼 业 6,900 43,401.00 0.28
62 600297 广汇汽 车 7,177 42,057.22 0.27
63 600438 通威股 份 6,000 41,400.00 0.27
64 002558 巨人网 络 1,721 40,925.38 0.26
65 601360 三六零 1,400 40,460.00 0.26
66 002508 老板电 器 1,300 39,806.00 0.25
67 603833 欧派家 居 300 38,259.00 0.25
68 600415 小商品 城 8,385 36,139.35 0.23
69 600549 厦门钨 业 2,380 36,128.40 0.23
70 000826 启迪桑 德 2,054 35,903.92 0.23
71 600663 陆家嘴 2,200 34,738.00 0.22 银河沪深 300 成长分级 2018 年 半年度报告
第 43 页 共 58 页
72 002624 完美世 界 1,102 34,173.02 0.22
73 600346 恒力股 份 2,200 32,252.00 0.21
74 002555 三七互 娱 2,600 31,590.00 0.20
75 002352 顺丰控 股 702 31,590.00 0.20
76 000938 紫光股 份 500 31,300.00 0.20
77 600188 兖州煤 业 2,400 31,296.00 0.20
78 000627 天茂集 团 4,292 30,129.84 0.19
79 000415 渤海金 控 5,590 29,068.00 0.19
80 000898 鞍钢股 份 5,200 28,964.00 0.19
81 002074 国轩高 科 2,047 28,780.82 0.18
82 000671 阳 光 城 4,699 28,053.03 0.18
83 600704 物产中 大 5,288 27,656.24 0.18
84 002602 世纪华 通 800 26,000.00 0.17
85 600688 上海石 化 4,393 24,996.17 0.16
86 300251 光线传 媒 2,305 23,464.90 0.15
87 002601 龙蟒佰 利 1,801 23,286.93 0.15
88 002411 必康股 份 800 22,672.00 0.15
89 600339 中油工 程 5,000 22,450.00 0.14
90 601238 广汽集 团 2,000 22,280.00 0.14
91 000723 美锦能 源 3,597 19,531.71 0.13
92 002468 申通快 递 1,100 18,865.00 0.12
93 000959 首钢股 份 4,486 18,437.46 0.12
94 600233 圆通速 递 1,101 14,533.20 0.09
95 603260 合盛硅 业 200 14,114.00 0.09
96 603160 汇顶科 技 200 12,978.00 0.08
97 002608 江苏国 信 1,798 12,406.20 0.08
98 600390 五矿资 本 1,498 11,609.50 0.07
99 002925 盈趣科 技 200 11,076.00 0.07
7.3.2 期 末积 极投资 按公 允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的所 有股 票投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净
值比例 （% ）
1 600485 信威集 团 19,300 248,584.00 1.59
2 002739 万达电 影 2,800 106,372.00 0.68
3 000540 中天金 融 20,100 97,887.00 0.63
4 002252 上海莱 士 4,116 80,344.32 0.51
5 000008 神州高 铁 4,992 24,760.32 0.16 银河沪深 300 成长分级 2018 年 半年度报告
第 44 页 共 58 页
7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
7.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名 的 股票 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 600019 宝钢股 份 223,111.00 1.36
2 000338 潍柴动 力 118,910.00 0.72
3 600031 三一重 工 95,293.00 0.58
4 600487 亨通光 电 93,446.00 0.57
5 600406 国电南 瑞 89,806.00 0.55
6 600516 方大炭 素 82,553.00 0.50
7 600010 包钢股 份 67,598.00 0.41
8 300122 智飞生 物 57,443.00 0.35
9 000786 北新建 材 54,058.00 0.33
10 000333 美的集 团 52,508.00 0.32
11 002493 荣盛石 化 48,411.00 0.30
12 603993 洛阳钼 业 47,700.00 0.29
13 601360 三六零 47,597.00 0.29
14 002027 分众传 媒 46,916.00 0.29
15 600438 通威股 份 42,646.00 0.26
16 600549 厦门钨 业 37,640.00 0.23
17 600346 恒力股 份 34,159.00 0.21
18 000898 鞍钢股 份 33,624.00 0.20
19 002415 海康威 视 30,425.00 0.19
20 600690 青岛海 尔 28,686.00 0.17
注：买 入金 额不 包括 相关 交易费 用。
7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名 的 股票 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 600016 民生银 行 621,892.46 3.79
2 000001 平安银 行 432,032.32 2.63
3 601318 中国平 安 315,766.00 1.92 银河沪深 300 成长分级 2018 年 半年度报告
第 45 页 共 58 页
4 600036 招商银 行 206,070.00 1.26
5 600519 贵州茅 台 156,020.00 0.95
6 600066 宇通客 车 79,768.65 0.49
7 002202 金风科 技 79,159.32 0.48
8 600804 鹏博士 76,225.04 0.46
9 300104 乐 视 网 74,723.00 0.46
10 600637 东方明 珠 66,662.74 0.41
11 002466 天齐锂 业 65,600.50 0.40
12 000625 长安汽 车 61,563.92 0.38
13 600048 保利地 产 50,064.00 0.31
14 002129 中环股 份 38,240.06 0.23
15 600000 浦发银 行 36,459.00 0.22
16 300027 华谊兄 弟 35,660.10 0.22
17 300315 掌趣科 技 35,502.02 0.22
18 002426 胜利精 密 25,290.90 0.15
19 002174 游族网 络 25,160.95 0.15
20 002236 大华股 份 23,589.00 0.14
注：卖 出金 额不 包括 相关 交易费 用。
7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 1,667,778.00
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 2,812,819.78
注：买 入股 票成 本及 卖出 股票收 入均 不包 括相 关交 易费用 。
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
注：本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。
7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名债券 投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。
7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 所有 资产支 持证 券投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。 银河沪深 300 成长分级 2018 年 半年度报告
第 46 页 共 58 页
7.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
注：本 基金 本报 告期 未投 资贵金 属。
7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名权证 投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
7.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
7.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
注：本 基金 现阶 段, 未进 行 股指期 货的 投资 。
7.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
注：本 基金 现阶 段, 未进 行 股指期 货的 投资 。
7.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
7.11.1 本 期国 债期货 投资 政策
注：本 基金 现阶 段, 未进 行 国债期 货的 投资 。
7.11.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
注：本 基金 现阶 段, 未进 行 国债期 货的 投资 。
7.11.3 本 期国 债期货 投资 评价
注：本 基金 现阶 段, 未进 行 国债期 货的 投资 。
7.12 投 资组 合报告 附注
7.12.1
报告期内本基金投资 的前 十名证券的发行主体 没有 被监管部门立案调查， 或 在本报告编制日
前一年内受到公开谴 责、 处罚的情况。
7.12.2
报告期 内本基金投资 的前 十名股票未超出基金 合同 规定的备选股票库。
7.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 4,535.72
2 应收证 券清 算款 - 银河沪深 300 成长分级 2018 年 半年度报告
第 47 页 共 58 页
3 应收股 利 -
4 应收利 息 828.10
5 应收申 购款 5,441.37
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 10,805.19
7.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
注：本 基金 本期 报告 期末 未持有 处于 转股 期的 可转 换债券 。
7.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
7.12.5.1 期 末指 数投资 前十 名股票 中存 在流通 受限 情况的 说明
注：本 基金 本报 告期 末指 数投资 前十 名股 票中 不存 在流通 受限 情况
7.12.5.2 期 末积 极投资 前五 名股票 中存 在流通 受限 情况的 说明
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 流通受 限部 分的 公允 价值
占基金 资产
净值比 例 （%）
流通受 限情 况说 明
1 600485 信威集 团 248,584.00 1.59 重大事 项停 牌
2 002739 万达电 影 106,372.00 0.68 重大事 项停 牌
3 000540 中天金 融 97,887.00 0.63 重大事 项停 牌
4 002252 上海莱 士 80,344.32 0.51 重大事 项停 牌
5 000008 神州高 铁 24,760.32 0.16 重大事 项停 牌
7.12.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
无。 银河沪深 300 成长分级 2018 年 半年度报告
第 48 页 共 58 页
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
份额级 别
持有人 户
数( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份 额
比例
银 河 沪 深
300 成 长分
级
1,074 8,438.07 661,352.00 7.30% 8,401,131.39 92.70%
银河沪深
300 成 长分
级A
105 21,815.14 1,308,626.00 57.13% 981,964.00 42.87%
银 河 沪 深
300 成 长分
级B
193 11,868.34 10,059.00 0.44% 2,280,531.00 99.56%
合计 1,301 10,487.06 1,980,037.00 14.51% 11,663,626.39 85.49%
8.2 期 末上 市基金 前十 名持有 人
银河沪 深300 成 长分 级 A
序号 持有人 名称 持有份 额（ 份） 占上市 总份 额
比例
1
中国太 平洋 人寿 保险 股份 有限公 司-
分红- 个人 分红
511,200.00 3.75%
2
中国对 外经 济贸 易信 托有 限公司- 外
贸信托-华 夏未 来泽 时进 取 6 号
464,606.00 3.41%
3 方春娣 159,342.00 1.17%
4
华夏未 来资 本管 理有 限公 司-华 夏未
来添 时1 号 基金
147,900.00 1.08%
5 傅喜元 133,900.00 0.98%
6 赖明理 120,500.00 0.88%
7 沈月海 96,811.00 0.71%
8
华夏未 来资 本管 理有 限公 司-华 夏未
来润时 量 化 1 号 私募 证券 投资基
80,271.00 0.59%
9 谢孟春 78,700.00 0.58%
10 黄晖 75,600.00 0.55%
银河沪 深300 成 长分 级 B
序号 持有人 名称 持有份 额（ 份） 占上市 总份 额银河沪深 300 成长分级 2018 年 半年度报告
第 49 页 共 58 页
比例
1 魏灵峰 579,037.00 4.24%
2 孔瑞珍 249,400.00 1.83%
3 丁贵怡 110,531.00 0.81%
4 陈敏芳 110,000.00 0.81%
5 苏维维 102,584.00 0.75%
6 雷春怡 100,741.00 0.74%
7 郁万福 100,000.00 0.73%
8 沈汝干 60,000.00 0.44%
9 何志浩 52,000.00 0.38%
10 焦祝黄 45,500.00 0.33%
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 份额级 别 持有份 额总 数 （份 ）
占基金 总份 额比
例
基 金 管理 人 所有 从业
人员持 有本 基金
银河沪 深300 成 长分 级 0.00 0.0000%
银河沪 深300 成 长分 级 A 0.00 0.0000%
银河沪 深300 成 长分 级 B 0.00 0.0000%
合计 0.00 0.0000%
8.4 期 末基 金管 理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 份额级 别 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本 公 司 高 级 管 理
人员 、 基 金投 资和
研 究 部 门 负 责 人
持 有 本 开 放 式 基
金
银河沪 深300 成 长分 级 0
银河沪 深300 成 长分 级A 0
银河沪 深300 成 长分 级B 0
合计 0
本 基 金 基 金 经 理
持 有 本 开 放 式 基
金
银河沪 深300 成 长分 级 0
银河沪 深300 成 长分 级A 0
银河沪 深300 成 长分 级B 0
合计 0
银河沪深 300 成长分级 2018 年 半年度报告
第 50 页 共 58 页
§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
项目
银河沪 深300 成长
分级
银河沪 深300
成长分 级A
银河沪 深300 成
长分 级B
基金合 同生 效日 （2013 年3 月 29 日 ）
基金份 额总 额
220,701,691.49 97,145,050.00 97,145,050.00
本报告 期期 初基 金份 额总 额 7,100,325.23 2,702,027.00 2,702,027.00
本报告 期基 金总 申购 份额 3,082,405.58 - -
减: 本报 告期 基金 总赎 回份 额 2,182,395.61 - -
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 （ 份额 减少
以"-" 填列）
1,062,148.19 -411,437.00 -411,437.00
本报告 期期 末基 金份 额总 额 9,062,483.39 2,290,590.00 2,290,590.00
注：拆 分变 动份 额为 本基 金三类 份额 之间 的配 对转 换份额 。 银河沪深 300 成长分级 2018 年 半年度报告
第 51 页 共 58 页
§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
报告期 内未 召开 基金 份额 持有人 大会 。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
一、报 告期 内基 金管 理人 发生以 下重 大人 事变 动：
无.
二、报 告期 内基 金托 管人 未发生 重大 人事 变动
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
报告期 内无 涉及 基金 管理 人、基 金财 产、 基金 托管 业务的 诉讼 。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
报告期 内基 金投 资策 略无 改变
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
报告期 内基 金未 改聘 会计 师事务 所。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期内 ， 基金 管理 人 收到上 海证 监局 《 关于 对 银河基 金管 理有 限公 司采 取责令 整改 措施
的决定 》 ， 责令 公司 进行 整 改并暂 停受 理公 募基 金注 册申 请 3 个 月， 对相 关人 员采取 行政 监管 措
施。公 司高 度重 视， 制定 并实施 相关 整改 措施 ，并 将及时 向监 管部 门提 交整 改报告 。
除上述 情况 外， 本报 告期 内， 基 金管 理人 、 托 管人 及其高 级管 理人 员未 受监 管部门 稽查 或 处
罚。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
银河沪深 300 成长分级 2018 年 半年度报告
第 52 页 共 58 页
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
国海证 券 1 2,856,152.89 63.74% 2,659.95 64.25% -
中信证 券 1 1,624,444.89 36.26% 1,480.35 35.75% -
注：1 、选 择证 券公 司 专 用 席位的 标准 ：
（1 ） 实力 雄厚 ；
（2 ） 信誉 良好 ，经 营行 为 规范；
（3 ） 具有 健全 的内 部控 制 制度， 内部 管理 规范 ，能 满足本 基金 安全 运作 的要 求；
（4 ） 具 备基 金运 作所 需的 高效 、 安 全 、 便 捷的 通讯 条件 ， 交 易设 施符 合代 理 本基金 进行 证券 交易
之需要 ，并 能提 供全 面的 信息服 务；
（5 ） 研究 实力 强 ， 有 固定 的研究 机构 和专 职的 高素 质研究 人员 ， 能及 时提 供 高质量 的研 究支 持和
咨询服务，包 括宏观经 济 报告、行业分 析报告、 市 场分析报告、 证券分析 报 告及其他报 告等，并
能根据 基金 投资 的特 定要 求，提 供专 题研 究报 告；
（6 ） 本基 金 管 理人 要求 的 其他条 件。
2 、 选择 证券 公司 专用 席 位的程 序:
（1 ）资 格考 察；
（2 ）初 步确 定；
（3 ）签 订协 议。
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
国海证 券 - - - - - -
中信证 券 59,852.30 100.00% - - - -
银河沪深 300 成长分级 2018 年 半年度报告
第 53 页 共 58 页
10.8 其 他重 大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1
银河基 金管 理有 限公 司关 于旗下
部分基 金在 中国 国际 金融 股份有
限公司 参与 费率 优惠 的公 告
《中国 证券 报》 、 《证
券时报 》 、 《 上海 证券
报》 、 《 证券 日报 》 公
司网站
2018 年 1 月 12 日
2
银河基 金管 理有 限公 司关 于旗下
基金所 持有 债券 估值 调整 的提示
性公告
《中国 证券 报》 、 《证
券时报 》 、 《 上海 证券
报》 、 公司 网站
2018 年 1 月 13 日
3
银河沪 深300 成长 增强 指 数分级 证
券投资 基 金2017 年第 4 季 度报告
《中国 证券 报》 、 《证
券时报 》 、 《 上海 证券
报》 、 《 证券 日报 》 公
司网站
2018 年 1 月 18 日
4
银河基 金管 理有 限 公 司关 于旗下
部分基 金新 增上 海挖 财金 融信息
服务有 限公 司为 代销 机构 及费率
优惠的 公告
《中国 证券 报》 、 《证
券时报 》 、 《 上海 证券
报》 、 《 证券 日报 》 公
司网站
2018 年 1 月 24 日
5
银河基 金管 理有 限公 司关 于旗下
部分基 金在 中泰 证券 股份 有限公
司参加 费率 优惠 活动 的公 告
《中国 证券 报》 、 《证
券时报 》 、 《 上海 证券
报》 、 《 证券 日报 》 公
司网站
2018 年 1 月 31 日
6
银河基 金管 理有 限公 司关 于旗下
部分基 金新 增金 惠家 保险 代理有
限公司 为代 销机 构及 费率 优惠的
公告
《中国 证券 报》 、 《证
券时报 》 、 《 上海 证券
报》 、 《 证券 日报 》 公
司网站
2018 年 2 月 1 日
7
银河基 金管 理有 限公 司关 于旗下
部分基 金参 加北 京展 恒基 金销售
有限公 司费 率优 惠活 动的 公告
《中国 证券 报》 、 《证
券时报 》 、 《 上海 证券
报》 、 《 证券 日报 》 公
司网站
2018 年 3 月 6 日
8
银河基 金管 理有 限公 司关 于修改
银河沪 深300 成长 增强 指 数分级 证
券投资 基金 合同 及托 管协 议的公
告(2018.3.24)
《中国 证券 报》 、 《证
券时报 》 、 《 上海 证券
报》 、 《 证券 日报 》 、
公司网 站
2018 年 3 月 24 日
9
银河基 金管 理有 限公 司关 于旗下
基金所 持有 股票 估值 调整 的提示
性公告
《中国 证券 报》 、 《证
券时报 》 、 《 上海 证券
报》 、 公司 网站
2018 年 3 月 24 日
10
银河基 金管 理有 限公 司关 于调整
旗下部 分开 放式 基金 赎回 费的公
告
《中国 证券 报》 、 《证
券时报 》 、 《 上海 证券
报》 、 《 证券 日报 》 、
公司网 站
2018 年 3 月 27 日
11
银河基 金管 理有 限公 司关 于旗下
部分基 金继 续参 加交 通银 行手机
《中国 证券 报》 、 《证
券时报 》 、 《 上海 证券
2018 年 3 月 29 日 银河沪深 300 成长分级 2018 年 半年度报告
第 54 页 共 58 页
银行基 金申 购及 定期 定额 投资手
续费率 优惠 活动 的公 告
报》 、 《 证券 日报 》 、
公司网 站
12
银河沪 深300 成长 增强 指 数分级 证
券投资 基 金 2017 年 年度 报 告
《中国 证券 报》 、 《证
券时报 》 、 《 上海 证券
报》 、 《 证券 日报 》 、
公司网 站
2018 年 3 月 30 日
13
银河基 金管 理有 限公 司关 于旗下
部分基 金在 东海 证券 股份 有限公
司参加 费率 优惠 活动 的公 告
《中国 证券 报》 、 《证
券时报 》 、 《 上海 证券
报》 、 《 证券 日报 》 、
公司网 站
2018 年 4 月 13 日
14
银河基 金管 理有 限公 司关 于旗下
基金所 持有 股票 估值 调整 的提示
性公告
《中国 证券 报》 、 《证
券时报 》 、 《 上海 证券
报》 、 《 证券 日报 》 、
公司网 站
2018 年 4 月 20 日
15
银河研 究精 选混 合型 证券 投资基
金、 银河 银联 证券 投资 基 金、 银河
银泰理 财分 红证 券投 资基 金、 银河
银富货 币 市 场基 金 、 银 河 银信添 利
债券型 证券 投资 基金 、 银 河竞争 优
势成长 混合 型证 券投 资基 金、 银河
行业优 选混 合型 证券 投资 基金 、 银
河沪 深300 价值 指数 证券 投资基
金、 银河 蓝筹 精选 混合 型 证券投 资
基金 、 银 河创 新成 长混 合 型证券 投
资基金 、 银河 强化 收益 债 券型证 券
投资基 金 、 银 河消 费驱 动 混合型 证
券投资 基金 、 银河 通利 债 券型证 券
投资基 金(LOF) 、银 河主 题 策略混
合型证 券投 资基 金 、 银 河 领先债 券
型证券 投资 基金 、 银河 沪 深 300 成
长增强 指数 分级 证券 投资 基金 、 银
河增利 债券 型发 起式 证券 投资基
金、 银河 岁岁 回报 定期 开 放债券 型
证券投 资基 金 、 银 河灵 活 配置混 合
型证券 投资 基金 、 银河 定 投宝中 证
腾安价 值100 指数 型发 起 式证券 投
资基金 、 银河 美丽 优萃 混 合型证 券
投资基 金 、 银 河润 利保 本 混合型 证
券投资 基金 、 银河 康乐 股 票型证 券
投资基 金 、 银 河丰 利纯 债 债券型 证
券投资 基金 、 银河 现代 服 务主题 灵
活配置 混合 型证 券投 资基 金、 银河
鑫利灵 活配 置混 合型 证券 投资基
金、 银河 转型 增长 主题 灵 活配置 混
《中国 证券 报》 、 《证
券时报 》 、 《 上海 证券
报》 、 《 证券 日报 》 、
公司网 站
2018 年 4 月 23 日 银河沪深 300 成长分级 2018 年 半年度报告
第 55 页 共 58 页
合型证 券投 资基 金 、 银 河 鸿利灵 活
配置混 合型 证券 投资 基金 、 银 河智
联主题 灵活 配置 混合 型证 券投资
基金 、 银 河大 国智 造主 题 灵活配 置
混合型 证券 投资 基金 、 银 河旺利 灵
活配置 混合 型证 券投 资基 金、 银河
君尚灵 活配 置混 合型 证券 投资基
金、 银河 君荣 灵活 配置 混 合型证 券
投资基 金 、 银 河君 信灵 活 配置混 合
型证券 投资 基金 、 银河 君 耀灵活 配
置混合 型证 券投 资基 金 、 银河君 盛
灵活配 置混 合型 证券 投资 基金 、 银
河君怡 纯债 债券 型证 券投 资基金 、
银河君 润灵 活配 置混 合型 证券投
资基金 、 银河 睿利 灵活 配 置混合 型
证券投 资基 金 、 银 河君 欣 纯债债 券
型证券 投资 基金 、 银河 君 腾灵活 配
置混合 型证 券投 资基 金 、 银河犇 利
灵活配 置混 合型 证券 投资 基金 、 银
河君 辉3 个月 定期 开放 债 券型发 起
式证券 投资 基金 、 银河 量 化优选 混
合型证 券投 资基 金 、 银 河 钱包货 币
市场基 金 、 银 河嘉 祥灵 活 配置混 合
型证券 投资 基金 、 银河 量 化价值 混
合型证 券投 资基 金 、 银 河 智慧主 题
灵活配 置混 合型 证券 投资 基金 、 银
河量化 稳进 混合 型证 券投 资基金
2018 年第1 季 度报 告 （2018.4.23 ）
16
银河基 金管 理有 限公 司关 于旗下
基金所 持有 股票 因长 期停 牌变更
估值方 法的 提示 性公 告
《中国 证券 报》 、 《证
券时报 》 、 《 上海 证券
报》 、 公司 网站
2018 年 5 月 2 日
17
银河沪 深300 成长 增强 指 数分级 证
券投资 基金 招募 说明 书（ 更新摘
要）
《中国 证券 报》 、 《证
券时报 》 、 《 上海 证券
报》 、 公司 网站
2018 年 5 月 12 日
18
银河基 金管 理有 限公 司关 于旗下
部分基 金在 中国 银河 证券 股份有
限公司 参加 费率 优惠 活动 的公告
《中国 证券 报》 、 《证
券时报 》 、 《 上海 证券
报》 、 《 证券 日报 》 、
公司网 站
2018 年 5 月 21 日
19
银河基 金管 理有 限公 司关 于旗下
分级基 金交 易价 格波 动风 险提示
公告
《中国 证券 报》 、 《证
券时报 》 、 《 上海 证券
报》 、 公司 网站
2018 年 5 月 28 日
20
银河基 金管 理有 限公 司关 于旗下
基金所 持有 股票 因长 期停 牌变更
估值方 法的 提示 性公 告
《中国 证券 报》 、 《证
券时报 》 、 《 上海 证券
报》 、 公司 网站
2018 年 6 月 20 日 银河沪深 300 成长分级 2018 年 半年度报告
第 56 页 共 58 页
21
银河基 金管 理有 限公 司关 于旗下
基金所 持有 股票 因长 期停 牌变更
估值方 法的 提示 性公 告
《中国 证券 报》 、 《证
券时报 》 、 《 上海 证券
报》 、 公司 网站
2018 年 6 月 22 日
银河沪深 300 成长分级 2018 年 半年度报告
第 57 页 共 58 页
§11 影响投 资者决策的其他重 要信息
11.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
注：本 基金 本报 告期 内无 单一投 资者 持有 基金 份额 比例达 到或 超 过20% 的情 况。
11.2 影 响投 资者决 策的 其他重 要信 息
公司 于 2018 年 8 月 27 日 在指定 媒体 发布 《银 河基 金管理 有限 公司 关于 银河 沪深 300 成长
增强指 数分 级证 券投 资基 金基金 份额 持有 人大 会表 决结果 暨决 议生 效的 公告 》 。 自本 基金 终止 上
市日起 ， 本 基金 即进 入清 算程序 ， 不 再接 受投 资人 提出的 申购 （含 定期 定额 申购） 、 赎回、 配对
转 换和转托 管等业 务的申请 。本公司 将按照 《基金合 同》的约 定，组 织成立基 金财产清 算小组
履行财 产清 算程 序， 并将 清算结 果及 时予 以公 告。
银河沪深 300 成长分级 2018 年 半年度报告
第 58 页 共 58 页
§12 备查文 件目录
12.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 批准 设立 银 河沪 深 300 成长 增强 指数 分级证 券投 资基 金的 文件
2 、 《银 河沪 深300 成 长增 强指数 分级 证券 投资 基金 基金合 同》
3 、 《银 河沪 深300 成 长增 强指数 分级 证券 投资 基金 托管协 议》
4 、中 国证 监会 批准 设立 银 河基金 管理 有限 公司 的文 件
5 、银 河沪 深300 成 长增 强 指数分 级证 券投 资基 金财 务报表 及报 表附 注
6 、报 告期 内在 指定 报刊 上 披露的 各项 公告
12.2 存 放地 点
中国( 上海) 自由 贸易 试验 区世纪 大 道 1568 号15 楼
12.3 查 阅方 式
投资者 对本 报告 书如 有疑 问，可 咨询 本基 金管 理人 银河基 金管 理有 限公 司。
咨询电 话：(021)38568888 /400-820-0860
公司网 址：http://www.galaxyasset.com
银 河基 金管理 有限 公司
2018 年 8 月 28 日
