万 家 中 证 创业 成 长 指 数分 级 证 券 投资 基 金
2018 年 半年 度 报 告
2018 年6 月30 日
基金管 理人： 万家基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国工商银 行股份有限公司
送出日 期：2018 年8 月28 日 成长分级 2018 年半年度报告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的董事会、董 事保证本报告所载资料不 存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏,
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意, 并 由董事 长签 发。
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定,于2018 年8 月27 日复核 了本 报
告中的 财务 指标 、 净值 表 现、 利润 分配 情况 、 财务 会计报 告 、 投 资组 合报 告 等内容,保 证复 核内 容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产,但 不保 证 基金一 定盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。 投 资有 风险, 投资者 在作 出投 资决 策前 应仔细 阅读 本 基
金的招 募说 明书 及其 更新 。
本报告 中财 务资 料未 经经 审计。
本报告 期 自2018 年1 月1 日起 至6 月 30 日止 。 成长分级 2018 年半年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 6
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 6
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 7
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 7
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 8
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 8
§3 主要财务指标和基金净 值表现 ........................................................................................................... 9
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 9
3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 9
3.3 其 他指 标 .................................................................................................................................... 11
§4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 12
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 .................................................................................................... 12
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 14
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 14
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 15
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 15
4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 16
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 16
4.8 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 ................................ 16
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 18
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 18
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 18
5.3 托 管人 对本 半年 度报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ........................ 18
§6 半年度财务会计报告（ 未经审计） ................................................................................................. 19
6.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 19
6.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 20 成长分级 2018 年半年度报告
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6.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 21
6.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 22
§7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 45
7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 45
7.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 45
7.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ................................ 46
7.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................ 49
7.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组 合 .................................................................................... 51
7.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 51
7.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 51
7.8 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................ 51
7.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 51
7.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 52
7.11 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 52
7.12 投资 组合 报告 附注 .................................................................................................................. 52
§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 54
8.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 54
8.2 期 末上 市基 金前 十名 持有人 .................................................................................................... 54
8.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金 的 情况 .................................................................... 55
8.4 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 55
§9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 57
§ 10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 58
10.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 58
10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 58
10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 58
10.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 58
10.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 58
10.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 58
10.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 58
10.8 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 60 成长分级 2018 年半年度报告
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§ 11 影响投资者决策的其 他重要信息 ................................................................................................... 61
11.1 报告 期内 单一 投资 者 持有基 金份 额比 例达 到或 超过 20% 的 情况 ...................................... 61
11.2 影响 投资 者决 策的 其 他重要 信息 .......................................................................................... 62
§ 12 备查文件目录 ................................................................................................................................... 63
12.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 63
12.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 63
12.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 63
成长分级 2018 年半年度报告
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§2
基金简介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 万家中 证创 业成 长指 数分 级证券 投资 基金
基金简 称 成长分 级
场内简 称 成长分 级
基金主 代码 161910
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2012 年8 月2 日
基金管 理人 万家基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 47,974,872.91 份
基金合 同存 续期 不定期
基 金 份 额 上 市 的 证 券 交 易
所
深圳证 券交 易所
上市日 期 2012 年10 月 12 日
下属分 级基 金的 基金 简称 成长A 成长 B 成长分 级
下属分 级基 金场 内简 称: 成长A 成长 B 成长分 级
下属分 级基 金的 交易 代码 150090 150091 161910
报 告 期 末 下 属 分 级 基 金 份
额总额
4,674,729.00 份 4,674,729.00 份 38,625,414.91 份
注： 本 基金 的基 金份 额包 括 万家中 证创 业成 长指 数分 级证券 投资 基金 之基 础份 额(简称 “ 万家 创业
成长份额 ”) 、万家中 证创 业成长指数分 级证券投 资 基金之稳健收 益类份 额( 简称 “万家创 业成长
A 份额 ”) 与 万家中证 创业 成长指数分级 证券投资 基 金之积极收益 类份额(简称“ 万家创业 成长 B
份额”) 。 其中, 万家 创业 成长 A 份额 、万 家创 业成 长 B 份 额的 基金 份额 配比 始终保 持 1:1 的 比例
不变, 且两 类基 金份 额的 基 金资产 合并 运作 。
本基金 通过 场外 、 场 内两 种方式 公开 发售 。 基 金发 售结束 后, 投资 者场 外认 购 的全部 基金 份额 确认
为万家创业成 长份额;投 资 者场内认购的 全部基金 份 额将按 1:1 的比例自 动分 离预期收益 与风险
不同的 两个 份额 类别,即 万 家创业 成 长 A 份 额和 万家 创业成 长 B 份额 。
本《基金合 同》生效 后,万 家创业成长 份 额只接 受场 内与场外的 申购和赎 回,但 不上市交易 。万家
创业成 长 A 份 额与 万家 创 业成长 B 份额 只可 在深 圳 证券交 易所 上市 交易,不 可 单独进 行申 购或 赎
回。
基金管 理人 将根 据《 基金 合同》 约定 办理 万家 创业 成长份 额与 万家 创业 成 长 A 份额 、万 家创 业成
长B 份 额之 间的 份额 配对 转换业 务。
投资者 可选 择将 其场 内申 购的万 家创 业成 长份 额按 1:1 的比 例分 拆成 万家 创 业成长 A 份 额和 万家成长分级 2018 年半年度报告
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创业成 长 B 份额 。 投资 者 可按 1:1 的配 比将 其持 有 的万家 创业 成长 A 份额 和 万家创 业成 长 B 份额
申请合 并为 万家 创业 成长 份额后 赎回 。
投资者 在场 外申 购的 万家 创业成 长份 额不 得申 请进 行 分拆( 《 基金 合同》 另有 规定的 除外),但可通
过跨系 统转 托管 至场 内并 申请将 其 按 1:1 的比 例分 拆为万 家创 业成 长 A 份额 和万家 创业 成 长 B 份
额。
2.2 基 金产 品说明
投资目 标
本基金 采用 被动 式指 数化 投资方 法, 力争 控制 本基 金 的净值 增长 率
与业绩 比较 基准 之间 的日 平均跟 踪偏 离度 不超 过0.35%, 年 跟踪 误
差不超 过 4% 。
投资策 略
本基金 为指 数型 基金,采 用 完全复 制的 方法 进行 投资 运作, 按照 成份
股在中 证创 业成 长指 数中 的基准 权重 构建 指数 化投 资组合,并 根据
标的指 数成 份股 及其 权重 的变动 进行 相应 调整 。当 成份股 发生 调整
和成份 股发 生配 股、 增发 、 分红 等 行为 时, 以及 因基 金 的申购 和赎 回
对本基 金跟 踪标 的指 数的 效果可 能带 来影 响时,基 金 管理人 会对 实
际投资 组合 进行 适当 调整, 以便实 现对 跟踪 误差 的有 效控制 。
业绩比 较基 准 95%× 中证 创业 成长 指数 收 益率 +5 %× 银行 同业 存款 利 率。
风险收 益特 征
本基金 为指 数分 级基 金, 不 同的基 金份 额具 有不 同的 风险收 益特 征。
万家创 业成 长份 额为 常规 指数基 金份 额, 具有 较高 风 险、 较 高预 期收
益的特 征, 其风 险和 预期 收 益均高 于货 币市 场基 金、 债 券型基 金和 混
合型基 金。
下属分级基 金 的 风 险 收 益
特征
万家创 业成 长A 份
额,具 有较 低风 险、 收
益相对 稳定 的特 征。
万家创 业成 长 B 份额
具有高 风险 、高 预期
收益的 特征 。
万家创 业成 长份 额为
常规指 数基 金份 额,
具有较 高风 险、 较高
预期收 益的 特征,其
风险和 预期 收益 均高
于货币 市场 基金 、债
券型基 金和 混合 型基
金。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 万家基 金管 理有 限公 司 中国工 商银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 兰剑 郭明
联系电 话 021-38909626 010-66105798
电子邮 箱 lanj@wjasset.com custody@icbc.com.cn
客户服 务电 话
95538 转 6 、4008880800 95588
传真 021-38909627 010-66105799
注册地 址
中国 （上 海 ） 自 由贸 易试 验
区浦电 路360 号8 层 （名 义
北京市 西城 区复 兴门 内大 街 55
号 成长分级 2018 年半年度报告
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楼层 9 层）
办公地 址
中国 （上 海 ） 自 由贸 易试 验
区浦电 路360 号8 层 （名 义
楼层 9 层）
北京市 西城 区复 兴门 内大 街 55
号
邮政编 码 200122 100140
法定代 表人 方一天 易会满
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 《上海 证券 报》 、 《中 国证 券报》 、 《证 券时 报》
登载基金半年度报告正文的 管 理 人 互 联 网
网址
http://www.wjasset.com
基金半 年度 报告 备置 地点
中国 （上 海 ） 自 由贸 易实 验 区浦电 路 360 号8 层 （ 名
义楼 层 9 层 ）基 金管 理人 办公场 所
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 中国证 券登 记结 算有 限责 任公司 北京市 西城 区太 平桥 大 街17 号
成长分级 2018 年半年度报告
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§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2018 年1 月1 日 - 2018 年6 月 30 日 )
本期已 实现 收益 -2,198,374.72
本期利 润 -5,571,118.40
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.2361
本期加 权平 均净 值利 润率 -27.87%
本期基 金份 额净 值增 长率 -19.88%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2018 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配利 润 -16,399,244.93
期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.3418
期末基 金资 产净 值 35,924,324.72
期末基 金份 额净 值 0.7488
3.1.3 累计 期末 指标 报告期 末( 2018 年6 月 30 日 )
基金份 额累 计净 值增 长率 0.69%
注:1、本期 已实现收 益指 基金本期利 息收入、 投资 收益、其他 收入(不含 公允 价值变动收 益)扣除
相关费 用后 的余 额, 本期 利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益。
2、上述基金 业绩指标 不包 括持有人交 易基金的 各项 费用,计入费 用后实际 收益 水平要低于 所列数
字。
3、期 末可 供分 配利 润采 用 期末资 产负 债表 中未 分配 利润与 未分 配利 润中 已实 现部分 的孰 低数 。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 -8.64% 1.75% -9.02% 1.73% 0.38% 0.02%
过去三 个月 -16.80% 1.35% -17.57% 1.40% 0.77% -0.05%
过去六 个月 -19.88% 1.39% -20.16% 1.42% 0.28% -0.03%
过去一 年 -24.06% 1.17% -20.37% 1.21% -3.69% -0.04%
过去三 年 -43.64% 1.92% -34.85% 1.69% -8.79% 0.23%
自基金合同
生效起 至今
0.69% 1.77% 38.57% 1.65% -37.88% 0.12% 成长分级 2018 年半年度报告
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注: 业 绩比 较基 准为 95% × 中证创 业成 长指 数收 益率 + 5%× 银 行同 业存 款利 率
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
注： 1、于 2012 年8 月2 日成立 。 根据 基金 合同 规 定,基 金合 同生 效后 六个 月 内为建 仓期,建 仓期
结束时各项资 产配置比 例 符合法律法规 和基金合 同 要求。报告期 末各项资 产 配置比例符 合法律法
规和基 金合 同要 求。
2、 我司已向 中国证 监会申请将本 基金转型 为 万家新机遇价 值驱动灵 活 配置混合型证 券投资
基金并 于2018 年1 月3 日 获得证 监许 可 【2018 】7 号 《关于 准予 万家 中证 创业 成长指 数分 级证 券
投资基 金变 更注 册的 批复 》 。 我司 于7 月 16 日 召开 本 基金的 基金 份额 持有 人大 会， 表 决通 过了 《关
于万家 中证 创业 成长 指数 分级证 券投 资基 金转 型及 基金合 同修 改有 关事 项的 议案》 , 本次 大会 决 议
自该日 起生 效。
成长分级 2018 年半年度报告
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§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
万家基 金管 理有 限公 司经 中国证 监会 证监 基金 字[2002]44 号文 批准 设立 。 公 司 现股东 为中 泰
证券股 份有 限公 司、 新疆 国 际实业 股份 有限 公司 和山 东省国 有资 产投 资控 股有 限公司,住 所地 址为
中国 （ 上海） 自由 贸易 试 验区浦 电 路 360 号8 层 （ 名义楼 层 9 层） ， 办公 地址 为中国 （上 海） 自 由
贸易试 验区 浦电 路360 号8 层 （名 义楼 层9 层）,注 册资 本 1 亿 元人 民币 。 目 前管理 五十 九只 开放
式基金 ，分 别为 万 家 180 指数证 券投 资基 金、 万家 增强收 益债 券型 证券 投资 基金、 万家 行业 优 选
混合型证券投 资基金（LOF ） 、万家货币市 场证券投 资 基金、万家和 谐增长混 合 型 证券投资 基金、
万家双引擎灵 活配置混 合 型证券投资基 金、万家 精 选混合型证券 投资基金 、 万家稳健增 利债券型
证券投资基金 、万家中 证 红利指数证券 投资基金 （LOF ） 、万家添利 债券型证 券 投资基金（LOF）、
万家中证创业 成长指数 分 级证券投资基 金、万家 信 用恒利债券型 证券投资 基 金、万家日 日薪货币
市场证 券投 资基 金、 万家 强化收 益定 期开 放债 券型 证券投 资基 金、 万家 上证50 交易 型开 放式 指数
证券投资基金 、万家新 利 灵活配置混合 型证券投 资 基金、万家双 利债券型 证 券投资基金 、万家现
金宝货币市场 证券投资 基 金、万家瑞丰 灵活配置 混 合型证券投资 基金、万 家 瑞兴灵活配 置混合型
证券投资基金 、万家品 质 生活灵活配置 混合型证 券 投资基金、万 家瑞益灵 活 配置混合型 证券投资
基金、万家新 兴蓝筹灵 活 配置混合型证 券投资基 金 、万家瑞和灵 活配置混 合 型证券投资 基金、万
家颐达 保本 混合 型证 券投 资基金 、 万 家颐 和保 本混 合型证 券投 资基 金、 万家 恒瑞 18 个 月定 期开 放
债券型证券投 资基金、 万 家年年恒祥定 期开放债 券 型证券投资基 金、万家 鑫 安纯债债券 型证券投
资基金、万家 鑫璟纯债 债 券型证券投资 基金、万 家 瑞旭灵活配置 混合型证 券 投资基金、 万家家 享
纯债债券型证 券投资基 金 、万家瑞盈灵 活配置混 合 型证券投资基 金、万家 年 年恒 荣定期 开放债券
型证券投资基 金、万家 瑞 祥灵活配置混 合型证券 投 资基金、万家 瑞富灵活 配 置混合型证 券投资基
金、 万家 鑫稳 纯债 债券 型 证券投 资基 金 、 万 家瑞 隆 混合型 证券 投资 基金 、 万 家恒 景 18 个月 定期 开
放债券 型证 券投 资基 金、 万家鑫 丰纯 债债 券型 证券 投资基 金、 万家 鑫享 纯债 债券型 证券 投资 基金 、
万家现金增利 货币市场 基 金、万家消费 成长股票 型 证券投资基金 、万家宏 观 择时多策略 灵活配置
混合型 证券 投资 基金 、万 家鑫瑞 纯债 债券 型证 券投 资基金 、万 家玖 盛纯 债 9 个月定 期开 放债 券 型
证券投资基金 、万家天 添 宝货币市场基 金、万家 量 化睿选灵活配 置混合型 证 券投资 基金 、万家安
弘纯债一年定 期开放债 券 型证券投资基 金、万家 家 瑞债券型证券 投资基金 、 万家臻选混 合型证券成长分级 2018 年半年度报告
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投资基金、万 家瑞尧灵 活 配置混合型证 券投资基 金 、万家家裕债 券型证券 投 资基金、万 家成长优
选灵活配置混 合型证券 投 资基金、万家 瑞舜灵活 配 置混合型证券 投资基金 、 万家家乐债 券型证券
投资基金、万 家潜力价 值 灵活配置混合 型证券投 资 基金、万家量 化同顺多 策 略灵活配置 混合型证
券投资 基金 和万 家新 机遇 龙头企 业灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）
期限
证券从 业年
限
说明
任职日 期 离任日 期
卞勇
本 基 金 基
金 经 理 ，
万家 180
指 数 证 券
投资基
金 、 万 家
中 证 红 利
指 数 证 券
投 资 基 金
(LOF)、万
家上 证 50
交 易 型 开
放 式 指 数
证 券 投 资
基 金 、 万
家 量 化 睿
选 灵 活 配
置 混 合 型
证 券 投 资
基 金 、 万
家 家 瑞 债
券 型 证 券
投资基
金 、 万 家
量 化 同 顺
多 策 略 灵
活 配 置 混
合 型 证 券
投 资 基 金
基金经
理。
2015 年 8 月
18 日
- 9 年
量化投 资部 总监 ， 基 金
经理，硕士研究生。
2008 年 进 入 上 海 双 隆
投 资 管 理 有 限 公 司 ，
任 金 融 工 程 师 ；2010
年进入上海尚雅投资
管理有 限公 司， 从事 高
级量化分析师工作；
2010 年 10 月 进 入 在
国泰基金管理有限公
司， 历 任产 品开 发、 专
户投资经理助理等职
务；2014 年 4 月进 入
广发证券担任投资经
理 职 务 ；2014 年 11
月进入中融基金管理
有 限 公 司 担 任 产 品 开
发 部 总 监 职 务 ；2015
年 4 月加 入本 公司 。
朱小明 本 基 金 基 2017 年4 月8 - 6 年 硕士研 究生 ，2012 年 7成长分级 2018 年半年度报告
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金 经 理 、
现 任 万 家
180 指数
证 券 投 资
基 金 、 万
家 中 证 红
利 指 数 证
券 投 资 基
金(LOF) 、
万 家 上 证
50 交易
型 开 放 式
指 数 证 券
投 资 基 金
基金经
理。
日 月至 2014 年 7 月在 国
泰基金管理有限公司
担任研 究员 职务 。2014
年 7 月至 2016 年 6 月
在德骏 达隆 （上 海） 资
产管理有限公司担任
投资经理助理职务。
2016 年 6 月进 入我 公
司， 先 后担 任投 资经 理
助理、 基金 经理 助理 职
务。
注:1 、 此处 的任 职日 期和 离任日 期均 以公 告为 准。
2、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内,本 基金管理 人 严格遵守基金 合同、 《证 券 投资基金法》 、 《 公开募集 证券投资基 金
运作管 理办 法 》 等 法律 、 法规和 监管 部门 的相 关规 定, 依 照诚 实 信 用 、 勤 勉尽 责、 安全 高效 的原 则
管 理 和 运 用 基 金资 产, 在 认真 控 制 投 资 风 险的 基 础 上, 为 基 金 持 有 人 谋取 最 大 利益, 没 有 损 害 基金
持有人 利益 的行 为。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
根据中 国证 监会 颁布 的 《 证券投 资基 金管 理公 司公 平交易 制度 指导 意见 》, 公 司制定 了 《公 平
交易管 理办 法》 和 《异 常 交易监 控及 报告 管理 办法 》 等规 章制 度,涵 盖了 研究 、 授权、 投资 决策 和
交易执行等 投资管理 活动 的各个环节, 确保公平 对待 不同投资组 合,防范导 致不 公平交易以 及利益
输送的 异常 交易 发生 。
公司制订了明 确的投资 授 权制度,并建立 了统一的 投 资管理平台,确 保不同投 资 组合获得公 平
的投资 决策 机会 。 实 行集 中 交易制 度, 对于 交易 所公 开 竞价交 易, 执行 交易 系统 中 的公平 交易 程序;
对于债 券一 级市 场申 购、 非公开 发行 股票 申购 等非 集中竞 价交 易, 按照 价 格 优 先、 比 例分 配的 原则
对交易结果 进行分配; 对于 银行间交易, 按照时间 优先 、价格优先 的原则公 平公 正的进行询 价并完成长分级 2018 年半年度报告
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成交易 。 为保 证公 平交 易 原则的 实现, 通 过制 度规 范 、 流 程审 批、 系统 风控 参 数设置 等进 行事 前控
制, 通 过对 投资 交易 系统 的 实时监 控进 行事 中控 制, 通 过对异 常交 易的 监控 和分 析实现 事后 控制 。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报 告 期内 未发 现本 基金 有可能 导致 不公 平交 易和 利益输 送的 异常 交易 。
本报告期内无下列情况: 所有 投 资 组 合 参 与 的 交 易 所公 开 竞 价 同 日 反 向 交 易 成交 较 少 的 单 边
交易量 超 过该 证券 当日 成 交量的 5% 。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2018 年上 半年 ， 宏 观经 济 政策以 防风 险、 去杠 杆为 主， 叠 加 3 月份 开始 的中 美贸易 纠纷 ， 对
经济增长造成 了一定影 响 。反映在市场 上，投资 者 对于未来不确 定性的担 忧 增强，市场 整体下跌
明显。 报告 期本 基金 投资 标的指 数—— 中 证创 业成 长指数 收益 率为-21.17% 。
本基 金作为被 动投资的 指 数基金，其投 资目标是 通 过跟踪、复制 中证创业 成 长指数，为投 资
者获取市场长 期的平均 收 益。报告期内 我们严格 按 照基金合同规 定，原则 上 采取完全复 制的方法
进行投 资管 理 ， 努 力拟 合 标的指 数, 减小 跟踪 误差 ， 将 基金 跟踪 误差 控制 在 较低范 围之 内 。 同 时，
本基金采用有 效 的量化 跟 踪技术，降低 管理成本 。 导致跟踪误差 的主要原 因 是基金申购 赎回、标
的指数 成分 股调 整、 指数 调出非 成分 股长 期停 牌、 成分股 分红 和基 金费 用等 因素。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至本 报告 期末 本基 金份 额净值 为 0.7488 元 ；本 报 告期基 金份 额净 值增 长率 为-19.88% ，业
绩比较 基准 收益 率为-20.16% 。基 金报 告期 内日 跟踪 误差 为 0.0838% ，年 化跟 踪误差 为 3.4768% ，
符合基 金合 同规 定的 日平 均跟踪 偏离 度不 超 过0.35% ，年 跟踪 误差 不超 过 4% 的规定 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望2018 年下 半年 ， 下 半 年流动 性维 持宽 松 ， 但 随 监管对 非标 融资 的进 一步 加强 ， 实 体经 济
融资快速收紧 ，融资成 本 有所上升，预 计金融体 系 流动性好于实 体经济流 动 性局面延续 。在强监
管背景下，信 用风险仍 然 显著大于利率 风险。此 外 ，中美贸易摩 擦仍然具 有 较大的不确 定性。市
场的机 会或 更 多 来自 于结 构化供 给侧 改革 。
本基金 在2018 年7 月 17 日至8 月 13 日 处于 转型 选 择期， 之后 将正 式转 型为 其他基 金。 成长分级 2018 年半年度报告
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4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
1 、参 与估 值流 程各 方及 人 员(或 小组) 的职 责分 工、 专业胜 任能 力和 相关 工作 经历
公司成立了估 值委员会, 定 期评价现行估 值政策和 程 序,在发生了影 响估值政 策 和程序有效 性
及适用性的情 况后及时 修 订估值方法。 估值委员 会 由督察长、基 金运营部 负 责人、合规 稽核部负
责人、权益投 资部负责 人 、固定收益部 负责人等 组 成。估值委员 会的成员 均 具备专业胜 任能力和
相关从 业资 格, 精通 各自 领 域的理 论知识, 熟悉 政策 法 规,并 具有 丰富 的实 践经 验 。
2 、基 金经 理参 与或 决定 估 值的程 度
基金经 理可 参与 估值 原则 和方法 的讨 论, 但不 介入 基 金日常 估值 业务 。
3 、参 与估 值流 程各 方之 间 存在的 任何 重大 利益 冲突
参与估 值流 程各 方之 间不 存在重 大利 益冲 突。
4 、已 签约 的与 估值 相关 的 任何定 价服 务的 性质 与程 度
本基金 管理 人与 中债 金融 估值中 心有 限公 司签 署了 《中债 信息 产品 服务 协议 》 ， 本基 金管 理人
与中证 指数 有限 公司 签署 了《中 证债 券估 值数 据服 务协议 》 。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
根据《 基金 合同 》的 约定, 存续期 内, 本基 金不 进行 收 益 分配 。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
本报告 期内 ，一 季度 自 1 月 2 日至 3 月 30 日 基金 资 产净值 连 续 59 个工 作日 低 于五千 万元 ，
二季度 自 4 月 1 日至 6 月 30 日 基金 资产 净值 连续 60 个工 作日 低于 五千 万元 。我司 向中 国证 监会
申请将 本基 金转 型为 万家 新机遇 价值 驱动 灵活 配置 混合型 证券 投资 基金 并于2018 年1 月3 日获得
证监许 可 【2018 】7 号 《 关 于准予 万家 中证 创业 成长 指数分 级证 券投 资基 金变 更注册 的批 复》 。 我
司于7 月 16 日 召开 本基 金 的基金 份额 持有 人大 会， 表决通 过了 《关 于万 家中 证创业 成长 指数 分级
证券投 资基 金转 型及 基金 合同修 改有 关事 项的 议案 》 ，本次 大会 决议 自该 日起 生效。
本报告 期内 本基 金未 出现 连续二 十个 工作 日基 金份 额持有 人数 量不 满两 百人 的情况 。
成长分级 2018 年半年度报告
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§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告期内， 本基金托 管 人在对万家中 证创业成 长 指数分级证券 投资基金 的 托管过程中， 严
格遵守《证券 投资基金 法 》及其他法律 法规和基 金 合同的有关规 定，不存 在 任何损害基 金份额持
有人利 益的 行为 ，完 全尽 职尽责 地履 行了 基金 托管 人应尽 的义 务。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期内， 万家 中证 创 业成长指数分 级证券投 资 基金的管理人 ——万家 基 金管理有限公 司
在万家中证创 业成长指 数 分级证券投资 基金的投 资 运作、基金资 产净值计 算 、基金份额 申购赎回
价格计算、基 金费用开 支 等问题上，不 存在任何 损 害基金份额持 有人利益 的 行为，在各 重要方面
的运作严格按 照基金合 同 的规定进行。 本报告期 内 ，万家中证创 业成长指 数 分级证券投 资基金未
进行利 润分 配。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本托管人依法 对万家基 金 管理有限公司 编制和披 露 的万家中证创 业成长指 数 分级证券投资 基
金2018 年 半年 度报 告中 财 务指标 、 净值 表现 、 利润 分配情 况 、 财 务会 计报 告 、 投 资组 合报 告等 内
容进行 了核 查， 以上 内容 真实、 准确 和完 整。 成长分级 2018 年半年度报告
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§6 半年度 财务会计报告（未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体 ： 万家 中证 创业 成长指 数分 级证 券投 资基 金
报告截 止日 ： 2018 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2018 年 6 月30 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 6.4.7.1 3,172,345.01 993,979.91
结算备 付金
18,333.60 -
存出保 证金
1,827.70 1,420.15
交易性 金融 资产 6.4.7.2 33,025,317.27 17,337,480.33
其中： 股票 投资
33,025,317.27 17,337,480.33
基金投 资
- -
债券投 资
- -
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 6.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 - -
应收证 券清 算款
81,750.89 -
应收利 息 6.4.7.5 570.01 205.98
应收股 利
- -
应收申 购款
2,724.74 736.74
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.7.6 1,586.24 -
资产总 计
36,304,455.46 18,333,823.11
负债和所有者权益 附注号
本期末
2018 年 6 月30 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
- -
应付赎 回款
246.58 13,686.01
应付管 理人 报酬
30,441.81 15,418.52
应付托 管费
6,697.23 3,392.06
应付销 售服 务费
50,000.00 50,000.00
应付交 易费 用 6.4.7.7 34,296.36 13,022.77 成长分级 2018 年半年度报告
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应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.7.8 258,448.76 210,049.64
负债合 计
380,130.74 305,569.00
所有者权益：
实收基 金 6.4.7.9 35,337,263.80 14,209,383.26
未分配 利润 6.4.7.10 587,060.92 3,818,870.85
所有者 权益 合计
35,924,324.72 18,028,254.11
负债和 所有 者权 益总 计
36,304,455.46 18,333,823.11
注: 报 告截 止日2018 年6 月30 日, 万家 中证 创业 成 长指数 分级 证券 投资 基金 之基础(以 下简 称 “ 成
长分级 ”) 份额 净值 0.7488 元, 万家 中证 创业 成长 指 数分级 证券 投资 基金 之稳 健收益 类( 以下 简称
“成长 A ”) 份 额净 值 1.0248 元, 万 家中 证创 业成 长 指数分 级证 券投 资基 金之 积极收 益类(以 下简
称 “ 成长 B ”) 份 额 净 值 0.4728; 成 长 分 级 基 金 份 额 38,625,414.91 份, 成长 A 基 金 份 额
4,674,729.00 份,成长 B 基金份 额 4,674,729.00 份。
6.2 利 润表
会计主 体 ： 万家 中证 创业 成长指 数分 级证 券投 资基 金
本报告 期：2018 年1 月1 日至2018 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2018 年1 月1 日至2018
年 6 月 30 日
上年度可比期间
2017 年 1 月 1 日至
2017 年6 月30 日
一、收入
-5,223,514.70 1,358,055.72
1.利息 收入
11,301.06 5,491.28
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.11 11,301.06 5,491.28
债券利 息收 入
- -
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
- -
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （ 损失 以 “- ” 填 列）
-1,939,565.70 333,631.42
其中： 股票 投资 收益 6.4.7.12 -2,053,088.37 250,286.24
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 6.4.7.13 - -
资产支 持证 券投 资收益 6.4.7.13.2 - -
贵金属 投资 收益 6.4.7.14 - -
衍生工 具收 益 6.4.7.15 - -
股利收 益 6.4.7.16 113,522.67 83,345.18 成长分级 2018 年半年度报告
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3.公允 价值 变动 收益 （损 失以
“- ”号填列 ）
6.4.7.17
-3,372,743.68 1,009,512.71
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ”号填
列）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “- ”号填
列）
6.4.7.18
77,493.62 9,420.31
减： 二、费用
347,603.70 445,259.18
1．管 理人 报酬 6.4.10.2.1 97,892.61 124,611.98
2．托 管费 6.4.10.2.2 21,536.45 27,414.66
3．销 售服 务费
- -
4．交 易费 用 6.4.7.19 49,108.41 44,264.64
5．利 息支 出
- -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- -
6．税 金及 附加
- -
7．其 他费 用 6.4.7.20 179,066.23 248,967.90
三、 利润总额 （亏损总额 以 “-”
号填列）
-5,571,118.40 912,796.54
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （净 亏损以 “-”号
填列）
-5,571,118.40 912,796.54
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体 ： 万家 中证 创业 成长指 数分 级证 券投 资基 金
本报告 期：2018 年1 月1 日至2018 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月1 日至2018 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权 益（基
金净值 ）
14,209,383.26 3,818,870.85 18,028,254.11
二、本期 经营活动 产生的
基金净值变动数（ 本期利
润）
- -5,571,118.40 -5,571,118.40
三、本期基金份额 交易产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “- ” 号 填列）
21,127,880.54 2,339,308.47 23,467,189.01
其中：1.基 金申 购款 36,514,765.05 4,467,417.37 40,982,182.42
2. 基金 赎回 款 -15,386,884.51 -2,128,108.90 -17,514,993.41
四、本期向基金份 额持有 - - - 成长分级 2018 年半年度报告
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人分配利润产生的 基金 净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
五、期末所有者权 益（基
金净值 ）
35,337,263.80 587,060.92 35,924,324.72
项目
上年度可比期间
2017 年 1 月1 日至2017 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权 益（基
金净值 ）
22,172,171.87 6,421,735.47 28,593,907.34
二、本期经营活动 产生的
基金净值变动数（ 本期利
润）
- 912,796.54 912,796.54
三、本期基金份额 交易产
生的 基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “- ” 号 填列）
-5,295,877.70 -1,624,316.96 -6,920,194.66
其中：1.基 金申 购款 636,803.04 189,227.39 826,030.43
2. 基金 赎回 款 -5,932,680.74 -1,813,544.35 -7,746,225.09
四、本期向基金份 额持有
人分配利润产生的 基金净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- - -
五、期末所有者权 益（基
金净值 ）
16,876,294.17 5,710,215.05 22,586,509.22
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 方一 天______
______李杰______
____ 陈 广益____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金基 本情况
万家中 证创 业成 长指 数分 级证券 投资 基金 (以 下简 称 “本 基金 ”)， 系经 中国 证券监 督管 理 委
员会（ 以下 简称 “中 国证 监会 ” ）证 监许 可[2012] 324 号 文《 关于 核准 万家 中证 创 业成 长指 数分
级证券 投资 基金 募集 的批 复》 的 核准 ， 由 万家 基金 管 理有限 公司 作为 发起 人 于2012 年 7 月 2 日至
2012 年 7 月 27 日向社 会公开募集， 募集期结 束 经安永华明会 计师事务 所 验证并出具安 永华明成长分级 2018 年半年度报告
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(2012) 验字 第 60778298_B02 号 验资 报告 后， 向中 国 证监会 报送 基金 备案 材料 。基金 合同 于 2012
年 8 月 2 日生效 。本 基金 为契约 型开 放式 ，存 续期 限不定 。设 立时 募集 的扣 除认购 费后 的实 收 基
金(本金)为 人民 币412,353,281.39 元， 在募 集期 间 产生的 活期 存款 利息 为人 民币 70,602.84 元，
以上实 收基 金( 本息) 合计 为人民币 412,423,884.23 元，折 合 412,423,884.23 份基金 份额 。本 基
金的基金管理 人为万家 基 金管理有限公 司，注册 登 记机构为中国 证券登记 结 算有限责任 公司，基
金托管 人为 中国 工商 银行 股份有 限公 司。
本基金的基金 份额包括 万 家中证创业成 长指数分 级 证券投资基金 之基础份 额 （简称“万家 创
业成长份额” ） 、万家中 证 创业成长指 数分级证 券投 资基金之稳 健收益类 份额 （简称“万 家创业 成
长 A 份额 ” ）和 万家 中证 创业成 长指 数分 级证 券投 资基金 之积 极收 益类 份额 （简称 “万 家创 业 成
长B 份额 ” ） 。 万家 创业 成 长份额 只接 受场 内与 场外 的申购 和赎 回 ， 但 不上 市 交易 ， 万 家创 业成 长
A 份额 和万 家创 业成 长B 份额分 别在 深圳 交易 所上 市交易 ，不 可单 独进 行申 购或赎 回。
投资者 可选 择将 其场 内申 购的万 家创 业成 长份 额 按 1:1 的 比例 分拆 成风 险和 收益特 性不 同的
万家创 业成 长 A 份额 与万 家创业 成长 B 份 额。 投资 者可按 1:1 的配 比将 其持 有的万 家创 业成 长 A
份额与 万家 创业 成 长 B 份 额申请 合并 为万 家创 业成 长份额 后赎 回。 投资 者在 场外申 购的 万家 创 业
成长份额不 得申请进 行分 拆（ 《基金合 同》另有 规定 的除外） ，但 可通过跨 系统 转托管至场 内并申
请将其 按1 ：1 的比 例分 拆 为万家 创业 成 长 A 份 额与 万家创 业成 长 B 份额 。
本基金定期进 行份额折 算 。在每个会计 年度(除基 金 合同生效日所 在会计年 度 外)第一个工 作
日, 本 基金 根据 基金 合同 的 规定对 万家 创业 成 长A 份 额、 万 家创 业成 长份 额进 行定期 份额 折算 。 对
于万家 创业 成 长 A 份额 上 一会计 年度 的约 定收 益, 即 万家创 业成 长 A 份 额每 个 会计年 度 12 月 31
日份额 参考 净值 超出1.000 元部分,将 折算 为场内 万 家创业 成长 份额 分配 给万 家创业 成长A 份 额持
有人。 万家 创业 成长 份额 持有人 持有 的每 两份 万家 创业成 长份 额将 按一 份万 家创业 成 长 A 份额获
得新增 万家 创业 成长 份额 的分配 。 经 过上 述份 额折 算, 万家 创业 成长A 份 额的 基 金份额 参考 净值和
万家创 业成 长份 额的 基金 份额净 值将 相应 调整 。
本基金 还进 行不 定期 份额 折算。 当万 家创 业成 长份 额的基 金份 额净 值大 于或 等于 2.000 元或
者当万 家创 业成 长B 份额 的基金 份额 参考 净值 小于 或等于0.250 元,基 金管 理 人将根 据基 金合 同的
规定对 万家 创业 成 长A 份 额、 万 家创 业成 长 B 份额 和 万家创 业成 长份 额进 行份 额折算,份 额折 算后
万家创 业成 长 A 份额 与万 家创业 成 长 B 份 额的 比例 仍保 持 1:1 不变 。份 额折 算后万 家创 业成 长份
额的基金份额 净值、万 家 创业成长 A 份额与万 家创 业成长 B 份 额的基金 份额 参考净值均调 整为
1.000 元, 万家 创业 成长 份 额、 万 家 创 业成 长A 份额 和万家 创业 成 长 B 份 额的 份额数 将得 到相 应的
调整。 成长分级 2018 年半年度报告
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本基金 万家 创业 成长 A 份额 74,051,084.00 份 和万 家创业 成长 B 份额 74,051,085.00 份于
2012 年10 月 12 日 上市 交 易。
本基金为指数 型基金， 采 用完全复制的 方法进行 投 资运作，按照 成份股在 中 证创业成长指 数
中的基准权重 构建指数 化 投资组合，并 根据标的 指 数成份股及其 权重的变 动 进行相应调 整。本基
金投资 范围 为具 有良 好流 动性的 金融 工具 ， 包 括中 证 创业成 长指 数成 份股 及其 备选成 份股(包 括中
小板、创业 板及其他 中国 证监会核准 上市的股 票)、 新股（一级 市场初 次 发行 或增发） 、债 券、权
证及法 律法 规或 中国 证监 会允许 基金 投资 的其 他金 融工具 。 其 中,中 证创 业成 长指数 成份 股及 其 备
选成份股的投 资比例不 低 于基金资产 的 90%， 现金 或者到期日在 一年以内 的 政府债券不低 于基金
资产净 值 的5% 。 本 基金的 业绩比 较基 准为 ： 95 %× 中 证创业 成长 指数 收益 率 +5 % × 银行 同业 存款 利
率。
6.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金 的财 务报 表系 按照 财政 部 2006 年2 月 颁布 的 《企业 会计 准则 —基 本准 则》 以 及其 后颁
布及修 订的 具体 会计 准则 、 应用指 南、 解 释以 及其 他 相关规 定 （以 下合 称 “企 业 会计准 则” ） 编制，
同时，对于在 具体会计 核 算 和信息披露 方面，也 参 考了中国证券 投资基金 业 协会修订的 《证券投
资基金 会计 核算 业务 指引 》 、 中 国证 监会 制定 的 《 关 于证券 投资 基金 估值 业务 的指导 意见 》 、 《证 券
投资基 金信 息披 露管 理办 法》 、 《 证券 投资 基金 信息 披 露XBRL 模 板第3 号< 年度 报 告和半 年度 报告>》
及其他 中国 证监 会、 中国 基金业 协会 发布 的有 关规 定及允 许的 基金 行业 实务 操作。
本 财务 报表 以本 基金 持续经 营为 基础 列报 。
6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ，真 实、 完整 地反映 了本 基金 于 2018 年 6 月 30 日 的财
务状况 以 及2018 年1 月1 日至2018 年6 月 30 日止 期间的 经营 成果 和净 值变 动情况 。
6.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计
本半年 度报 告所 采用 的会 计政策 、会 计估 计与 上年 度报告 相一 致。
6.4.5 差 错更 正的说 明
本基金 本报 告期 无重 大会 计差错 的内 容和 更正 金额 。
成长分级 2018 年半年度报告
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6.4.6 税项
1 、印 花税
经国务 院批 准， 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定， 自 2008 年 4 月 24 日 起 ， 调整 证券 （ 股
票）交 易印 花税 税率 ，由 原先的 3‰ 调整 为 1 ‰；
经国务 院批 准 ， 财 政部 、 国家税 务总 局研 究决 定 ， 自 2008 年 9 月 19 日 起 ， 调 整由 出让 方
按证券 （股 票） 交易 印花 税税率 缴纳 印花 税， 受让 方不再 征收 ，税 率不 变；
根据财政部、国 家税务总 局财税[2005]103 号文《 关于股权分置试 点改革有 关税收政策问 题
的通知 》 的 规定 ， 股 权分 置 改革过 程中 因非 流通 股股 东向流 通股 股东 支付 对价 而发生 的股 权转 让，
暂免征 收印 花税 。
2 、增 值税
根据财 政部 、 国家 税务 总 局财税[2004]78 号 文 《关 于证券 投资 基金 税收 政策 的通知 》 的 规定，
自2004 年1 月1 日 起 ， 对 证券投 资基 金 （封 闭式 证 券投资 基金 ， 开放 式证 券 投资基 金 ） 管 理人 运
用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入， 继续 免征 营业 税；
根据财 政部 、国 家税 务总 局财税[2016]36 号 文《 关 于 全面 推开 营业 税改 增值 税试点 的通 知》
的规定 ， 经国 务院 批准 ， 自 2016 年5 月1 日 起在 全 国范围 内全 面推 开营 业税 改征增 值税 试点 ， 金
融业纳入试点 范围，由 缴 纳营业税改为 缴纳增值 税 。对证券投资 基金（封 闭 式证券投资 基金，开
放式证券投资 基金）管 理 人运用基金买 卖股票、 债 券的转让收入 免征增值 税 ；国债、地 方政府债
利息收 入以 及金 融同 业往 来利息 收入 免征 增值 税； 存款利 息收 入不 征收 增值 税；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2016]46 号 文 《 关 于进一 步明 确全 面推 开营 改增试 点金 融业
有关政策的通 知》的规 定 ，金融机构开 展的质押 式 买入返售金融 商品 业务 及 持有政策性 金融债券
取得的 利息 收入 属于 金融 同业往 来利 息收 入；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2016]70 号 文 《关 于金融 机构 同业 往来 等增 值税政 策的 补 充
通知》的规定 ，金融机 构 开展的买断式 买入返售 金 融商品业务、 同业存款 、 同业存单以 及持有金
融债券 取得 的利 息收 入属 于金融 同业 往来 利息 收入 ；
根据财政部、国 家税务总 局财税[2016]140 号文《 关于明确金融、 房地产开 发、教育辅助 服
务等增值税政 策的通知 》 的规定，资管 产品运营 过 程中发生的增 值税应税 行 为，以资管 产品管理
人为增 值税 纳税 人。
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2017]56 号 文 《 关 于资管 产品 增值 税有 关问 题的通 知》 的规
定，管理人接 受投资者 委 托或信托对受 托资产提 供 的管理服务以 及管理人 发 生的其他增 值税应税
行为，按照现 行规定缴 纳 增值税，资管 产品管理 人 运营资管产品 过程中发 生 的增值税应 税行为，成长分级 2018 年半年度报告
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暂适用 简易 计税 方法 ，按 照 3%的 征收 率缴 纳增 值税 。本通 知自 2018 年 1 月 1 日起施 行， 对资 管
产品 在2018 年1 月1 日 前 运营过 程中 发生 的增 值税 应税行 为 ， 未 缴纳 增值 税 的， 不再 缴纳 ； 已 缴
纳增值 税的 ，已 纳税 额从 资管产 品管 理人 以后 月份 的增值 税应 纳税 额中 抵减 。
3 、企 业所 得税
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2004]78 号 文 《 关 于证券 投资 基金 税收 政策 的通知 》 的 规定 ，
自2004 年1 月1 日 起 ， 对 证券投 资基 金 （封 闭式 证 券投资 基金 ， 开放 式证 券 投资基 金 ） 管 理人 运
用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入， 继续 免征 企业 所得税 ；
根据财政部、国 家税务总 局财税[2005]103 号文《 关于股权分置试 点改革有 关税收政策问 题
的通知》的规 定，股权 分 置改革中非流 通股股东 通 过对价方式向 流通股股 东 支付的股份 、现金等
收入， 暂免 征收 流通 股股 东应缴 纳的 企业 所得 税；
根据财政部、 国家税务总 局财税[2008]1 号文《关 于企业所得税 若干优惠政 策的通知》的 规
定，对证券投 资基金从 证 券市场中取得 的收入， 包 括买卖股票、 债券的差 价 收入，股权 的股息、
红利收 入， 债券 的利 息收 入及其 他收 入， 暂不 征收 企业所 得税 。
4 、个 人所 得税
根据财政部、国 家税务总 局财税[2005]103 号文《 关于股权分置试 点改革有 关税收政策问 题
的通知》的规 定，股权 分 置改革中非流 通股股东 通 过对价方式向 流通股股 东 支付的股份 、现金等
收入， 暂免 征收 流通 股股 东应缴 纳的 个人 所得 税；
根据财政部、国 家税务总 局财税[2008]132 号文《 财政部、国家税 务总局关 于储蓄存款利 息
所得有 关个 人所 得税 政策 的通知 》的 规定 ， 自 2008 年 10 月 9 日 起， 对储 蓄存 款利息 所得 暂免 征
收个人 所得 税；
根据财 政部 、 国家 税务 总 局、 中国 证监 会财 税[2012]85 号 文 《关 于实 施上 市 公司股 息红 利差
别化个人所得 税政策有 关 问题的通知》 的规定， 自 2013 年 1 月 1 日起 ，证 券投资基金 从公开
发行和转让 市场取得 的上 市公司股票 ，持股期 限在 1 个月以内 （含 1 个 月） 的，其股息 红利所
得全额 计入 应纳 税所 得额 ； 持 股期 限在 1 个月 以上 至 1 年 （含 1 年 ） 的 ， 暂减按 50% 计入 应纳
税所得 额 ； 持 股期 限超 过 1 年的 ， 暂减 按 25% 计 入 应纳税 所得 额 。 上 述所 得 统 一适 用 20% 的 税率
计征个 人所 得税 ；
根据财政部、国 家税务总 局、中国证监会 财税[2015]101 号文 《关于上市 公司 股息红利差 别
化个人所得税 政策有关 问 题的通知》的 规定，自 2015 年 9 月 8 日起，证 券 投资基金从 公开发
行和转 让市 场取 得的 上市 公司股 票， 持股 期限 超过 1 年的 ，股 息红 利所 得暂 免征收 个人 所得 税 。
成长分级 2018 年半年度报告
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6.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
6.4.7.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
活期存 款 3,172,345.01
定期存 款 -
其中： 存款 期 限1 个 月以 内 -
存款期 限1-3 个月 -
存款期 限3 个月 以上 -
其他存 款 -
合计： 3,172,345.01
6.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 35,863,854.14 33,025,317.27 -2,838,536.87
贵 金 属 投 资- 金 交 所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 - - -
银行间 市场 - - -
合计 - - -
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 35,863,854.14 33,025,317.27 -2,838,536.87
6.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
本基金 本报 告期 末无 衍生 金融资 产/ 负债 余额 。
6.4.7.4 买 入返 售金融 资产
6.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
本基金 本报 告期 末未 持有 买入返 售金 融资 产。 成长分级 2018 年半年度报告
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6.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
本基金 本报 告期 末未 持有 买断式 逆回 购交 易中 取得 的债券 。
6.4.7.5 应 收利 息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
应收活 期存 款利 息 561.82
应收定 期存 款利 息 -
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 7.38
应收债 券利 息 -
应收资 产支 持证 券利 息 -
应收买 入返 售证 券利 息 -
应收申 购款 利息 -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 -
其他 0.81
合计 570.01
6.4.7.6 其 他资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年6 月30 日
其他应 收款 -
待摊费 用 1,586.24
合计 1,586.24
6.4.7.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 34,296.36
银行间 市场 应付 交易 费用 -
合计 34,296.36
成长分级 2018 年半年度报告
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6.4.7.8 其 他负 债
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 0.29
预提费 用 258,448.47
合计 258,448.76
6.4.7.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 18,792,277.01 14,209,383.26
本期申 购 258.16 195.21
本期赎 回( 以"-" 号填列) -2,714.25 -2,052.38
2018 年1 月2 日 基 金拆 分/ 份额
折算前
18,789,820.92 14,207,526.09
基金拆 分/ 份 额折 算变 动份 额 499,038.36 -
本期申 购 49,573,637.60 36,514,569.84
本期赎 回( 以"-" 号填列) -20,887,623.97 -15,384,832.13
本期末 47,974,872.91 35,337,263.80
注：1 、本 基金 的基 金份 额 包括万 家创 业成 长份 额、 万家创 业成 长 A 份额 和万 家创业 成 长 B 份额。
2、基 金拆 分/合 并调 整包 括了配 对转 换出 份额 以及 配对转 换入 份额 。万 家创 业成 长 A 份 额、 万 家
创业成长 B 份额 的 基 金 拆分/ 合并调整之 和 与万 家 创业 成 长 份 额 的 基 金拆 分/ 合并 调 整 绝 对 值相
等。
3、根据本基 金的基金 合同 、招募说明 书及深圳 证券 交易所（以 下简称“ 深交 所” ）和中国 证券登
记结算 有限 责任 公司 的规 定， 本 基金 以2018 年1 月2 日为 份额 折算 基准 日， 对 万家创 业成 长份 额
的场外 份额 、 场 内份 额以 及万家 创业 成 长A 份 额实 施定期 份额 折算 。2018 年1 月 2 日折 算前 ， 万
家 中 创 份 额 为 7,360,832.92 份 ， 万 家 中 创 A 份 额 为 5,714,494.00 份 ， 万 家 中 创 B 份 额 为
5,714,494.00 份； 折算 后 万家中 创份 额增 加 499,038.36 份， 为 7,859,871.28 份， 万家 中创A 份
额为5,714,494.00 份， 万 家中 创 B 份额为 5,714,494.00 份。
成长分级 2018 年半年度报告
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6.4.7.10 未 分配 利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 -5,003,958.05 8,822,828.90 3,818,870.85
本期利 润 -2,198,374.72 -3,372,743.68 -5,571,118.40
本期基金份额交易
产生的 变动 数
-9,196,912.16 11,536,220.63 2,339,308.47
其中： 基金 申购 款 -15,776,393.68 20,243,811.05 4,467,417.37
基金赎 回款 6,579,481.52 -8,707,590.42 -2,128,108.90
本期已 分配 利润 - - -
本期末 -16,399,244.93 16,986,305.85 587,060.92
6.4.7.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至 2018 年 6 月 30 日
活期存 款利 息收 入 11,178.90
定期存 款利 息收 入 -
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 109.58
其他 12.58
合计 11,301.06
注：上 表中 其他 为直 销申 购款利 息收 入及 证券 结算 保证金 利息 收入 。
6.4.7.12 股 票投 资收益
6.4.7.12.1 股 票投 资收益 —— 买卖股 票差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
卖出股 票成 交总 额 9,462,922.62
减：卖 出股 票成 本总 额 11,516,010.99
买卖股 票差 价收 入 -2,053,088.37
6.4.7.13 债 券投 资收益
本基金 报告 期无 债 券 投资 收益。 成长分级 2018 年半年度报告
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6.4.7.13.1 资 产支 持证券 投资 收益
本基金 本报 告期 无资 产支 持证券 投资 收益 。
6.4.7.14 贵 金属 投资收 益
本基金 本报 告期 无 贵 金属 投资收益 。
6.4.7.15 衍 生工 具收益
本基金 本报 告期 无衍 生工 具收益 。
6.4.7.16 股 利收 益
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
股票投 资产 生的 股利 收益 113,522.67
基金投 资产 生的 股利 收益 -
合计 113,522.67
6.4.7.17 公 允价 值变动 收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30
日
1.交易 性金 融资 产 -3,372,743.68
—— 股 票投 资 -3,372,743.68
—— 债 券投 资 -
—— 资 产支 持证 券投 资 -
—— 贵 金属 投资 -
——其他 -
2.衍生 工具 -
—— 权 证投 资 -
3.其他 -
减: 应 税金 融商 品公 允价 值变动 产生 的预 估增 值税 -
合计 -3,372,743.68
6.4.7.18 其 他收 入
单位： 人民 币元 成长分级 2018 年半年度报告
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项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
基金赎 回费 收入 75,041.41
转出费 收入 2,452.21
合计 77,493.62
6.4.7.19 交 易费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
交易所 市场 交易 费用 49,108.41
银行间 市场 交易 费用 -
合计 49,108.41
6.4.7.20 其 他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
审计费 用 28,848.69
信息披 露费 33,819.30
上市费 15,780.48
其他 413.76
指数使 用费 100,000.00
银行汇 划费 用 204.00
合计 179,066.23
注:1. 在通常 情况下,指 数 许可使用基点 费按前一 日 基金资产净值 的 0.02% 年 费率计提。计 算方法
如下:
H=E×0 .02% ÷ 当 年天 数
H 为每 日应 计提 的指 数许 可使用 基点 费
E 为前 一日 基金 资产 净值
指数使 用费 从基 金合 同生 效日开 始每 日计 提, 按季 支 付。收 取下 限为 每季 度人 民币伍 万元 。
2.其他 为律师 服 务费 。
成长分级 2018 年半年度报告
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6.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
6.4.8.1 或 有事 项
截至资 产负 债表 日, 本基 金 无需要 披露 的重 大或 有事 项。
6.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
截至财 务报 表批 准日 ，本 基金无 需要 披露 的资 产负 债表日 后事 项。
6.4.9 关 联方 关系
6.4.9.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本报告 期内 ，与 本基 金存 在控制 关系 或者 其他 重大 利害关 系的 关联 方未 发生 变化。
6.4.9.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
万家基 金 管 理有 限公 司 基金管 理人 ，基 金销 售机 构
工商银 行股 份有 限公 司（ “工商 银行 ”） 基金托 管人 ，基 金代 销机 构
中泰证 券股 份有 限公 司（ “中泰 证券 ”） 基金管 理人 股东 ，基 金代 销机构
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
6.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
6.4.10.1.1 股 票交 易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2017 年1月1 日至2017 年6 月30日
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的
比例
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的
比例
中泰证 券 33,879,197.93 84.63% 25,927,847.04 94.72%
6.4.10.1.2 债 券交 易
本报告 期 及 上年 可比 期 间 ，本基 金未 通过 关联 方席 位进行 债券 回购 交易 。
6.4.10.1.3 债 券回 购交易
本报告 期及 上年 可比 期间 ， 本基 金未 通过 关联 方席 位进行 债券 回购 交易 。 成长分级 2018 年半年度报告
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6.4.10.1.4 权 证交 易
本报告 期及 上年 可比 期间 ， 本基 金未 通过 关联 方席 位进行 权证 交易 。
6.4.10.1.5 应 支付 关联方 的佣 金
金 额 单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2018年1月1 日至2018 年6 月30日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
中泰证 券 30,366.24 84.13% 28,568.68 83.30%
关联方 名称
上年度 可比 期间
2017年1月1 日至2017 年6 月30日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
中泰证 券 23,239.09 94.65% 23,239.09 94.65%
注: 上 述佣 金按 市场 佣金 率计算,以 扣除 由中 国 证 券 登记结 算有 限责 任公 司收 取证管 费、 经手 费和
由券商承担的 证券结算 风 险基金后的净 额列示。 该 类佣金协议的 服务范围 还 包括佣金收 取方为本
基金提 供的 证券 投资 研究 成果和 市场 信息 服务 。
6.4.10.2 关 联方 报酬
6.4.10.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至 2018 年6
月 30 日
上年度 可比 期间
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
97,892.61 124,611.98
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
13,377.76 16,458.68
注: 基 金管 理费 按前 一日 的 基金资 产净 值 的1.00% 的 年费率 计提 。计 算方 法如 下:
H=E×1 .00% / 当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金管 理费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金管理费每 日计算， 逐 日累计至每月 月末，按 月 支付，由基金 管理人向 基 金托管人发 送基金管
理费划 款指 令， 基金 托管 人 复核后 于次 月 前2 个 工作 日内从 基金 财产 中一 次性 支付给 基金 管理 人。
若遇法 定节 假日 、公 休假 等,支 付日 期顺 延。 成长分级 2018 年半年度报告
第 33 页 共 54 页
6.4.10.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至 2018 年6
月 30 日
上年度 可比 期间
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
21,536.45 27,414.66
注: 基 金托 管费 按前 一日 的 基金资 产净 值 的0.22% 的 年费率 计提 。计 算方 法如 下:
H=E×0 .22% / 当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金托 管费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金托管费每 日计算， 逐 日累计至每月 月末，按 月 支付，由基金 管理人向 基 金托管人发 送基金托
管费划 款指 令， 基金 托管 人复核 后于 次月 前 2 个工 作日内 从基 金财 产中 一次 性支取 。若 遇法 定 节
假日、 公休 日等,支 付日 期 顺延。
6.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
本基金 本报 告期 间未 与关 联方进 行银 行间 同业 市场 的债券(含 回购) 交易。
6.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
报告期 内基 金管 理人 未运 用固有 资金 投资 本基 金。
6.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
份额单 位： 份
成长分 级
关联方 名称
本期末
2018 年6 月30 日
上年度 末
2017 年 12 月 31 日
持有的
基金份 额
持有的 基金 份额
占基金 总份 额的
比例
持有的
基金份 额
持有的 基金 份额
占基金 总份 额的
比例
中 泰 证 券 股 份
有限公 司
1.00 0.0000% 1.00 0.0000%
成长分级 2018 年半年度报告
第 34 页 共 54 页
6.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产 生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2018 年 1 月1 日至 2018 年 6 月 30 日
上年度 可比 期间
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
工商银 行 3,172,345.01 11,178.90 1,514,765.25 5,356.60
注: 除 上表 列示 的金 额外， 本基金 的证 券交 易结 算资 金通过 托管 银行 备付 金账 户转存 于中 国证 券 登
记结算 有限 责任 公司,2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日 获得 的利 息 收入为 人民 币 109.58
元 ,2018 年6 月30 日结 算备付 金余 额为 人民 币 18,333.60 元。 2017 年1 月1 日至 6 月 30 日 获得
的利息 为人 民 币119.34 元，2017 年6 月 30 日 结算 备付金 余额 为人 民 币3,812.59 元。
6.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本基金 本报 告期 未在 承销 期内直 接购 入关 联方 承销 的证券 。
6.4.11 利 润分 配情况
根据本 基金 基金 合同 ，本 基金不 进行 利润 分配 。
6.4.12 期 末（2018 年 6 月 30 日 ） 本基金 持有 的流通 受限 证券
6.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
报告期 末本 基金 无因 认购 新发/ 增发 证券 而于 期末 持 有的流 通受 限证 券。
6.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位： 人民 币元
股票代
码
股票名
称
停牌
日期
停牌原
因
期末
估值单
价
复牌日
期
复牌
开盘单
价
数量
（股）
期末
成本总 额
期末估 值总 额 备注
300072
三聚环
保
2018
年6
月
19
日
重大事
项
23.28
2018 年7
月10 日
24.00 47,448 1,143,268.73 1,104,589.44 -
002408
齐翔腾
达
2018
年6
月
重大事
项
12.28 - - 46,600 626,544.00 572,248.00 - 成长分级 2018 年半年度报告
第 35 页 共 54 页
19
日
002147
新光圆
成
2018
年1
月
18
日
重大事
项
14.76 - - 9,980 122,854.43 147,304.80 -
600641
万业企
业
2018
年4
月
17
日
重大事
项
12.18
2018 年8
月9 日
10.96 7,300 93,688.78 88,914.00 -
000796
凯撒旅
游
2018
年1
月
19
日
重大事
项
12.90
2018 年7
月19 日
11.61 4,400 67,866.07 56,760.00 -
002310
东方园
林
2018
年5
月
25
日
重大事
项
13.07
2018 年8
月27 日
13.47 21,400 451,431.30 279,698.00 -
注: 本 基金 截至2018 年6 月30 日止 持有 以上 因公 布 的重大 事项 可能 产生 重大 影响而 被暂 时停 牌的
股票, 该类 股票 将在 所公 布 事项的 重大 影响 消除 后, 经 交易所 批准 复牌 。
6.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末 2018 年 6 月 30 日止, 本基 金无 因从 事银行 间市 场债 券正 回购 交易形 成的 卖
出回购 证券 款余 额。
-
6.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
截至本 报告 期末2018 年6 月30 日止,本 基金 无因 从 事交易 所市 场债 券正 回购 交易形 成 的 卖出
回购证 券款 余额 。
6.4.13 金 融工 具风险 及管 理
6.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金在日常 经营活动 中 涉及的财务风 险主要包 括 信用风险、流 动性风险 及 市场风险。本 基成长分级 2018 年半年度报告
第 36 页 共 54 页
金管理人制定 了政策和 程 序来识别及分 析这些风 险 ，并设定适当 的风险限 额 及内部控制 流程，通
过可靠 的管 理及 信息 系统 持续监 控上 述各 类风 险。
本基金管理人 将风险管 理 融入各业务层 面，建立 了 三道防线：以 各岗位目 标 责任制为基础 ，
形成第一道防 线；通过 相 关部门、相关 岗位之间 相 互监督制衡， 形成第二 道 防线；由监 察稽核部
门、督 察长 对各 岗位 、各 部门、 各机 构、 各项 业务 实施监 督反 馈， 形成 第三 道 防线 。
6.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违约、拒 绝支付到 期 本息，导致基 金资产损 失 和收益变化的 风险。本 基 金均投资于 具有良好
信用等级的证 券，且通 过 分散化投资以 分散信用 风 险。本基金投 资于一家 上 市公司发行 的股票市
值不超 过基 金资 产净 值 的10%。
本基金的银行 存款均存 放 于信用良好的 银行，申 购 交易均通过具 有基金销 售 资格的金融机 构
进行。 另外 ， 在 交易 所进 行 的交易 均与 中国 证券 登记 结算有 限责 任公 司完 成证 券交收 和款 项清 算，
因此违 约风 险发 生的 可能 性很小 。
6.4.13.3 流 动性 风险
流动 性风险是 指基金所 持 金融工具变现 的难易程 度 。本基金的流 动性风险 一 方面来自于基 金
份额持有人可 随时要求 赎 回其持有的基 金份额， 另 一方面来自于 投资品种 所 处的交易市 场不活跃
而带来 的变 现困 难。
本基金 所持 证券 均在 证券 交易所 上市 ， 因 此， 除在 附 注 6.4.12 中列 示的 本基 金 于本报 告期 末
持有的流通受 限证券外 ， 本报告期末本 基金的其 他 资产均能及时 变现。此 外 ，本基金可 通过卖出
回购金融资产 方式借入 短 期资金应对流 动性需求 ， 其上限一般不 超过基金 持 有的债券投 资的公允
价值。
本基金管理人 每日预测 本 基金的流动性 需求，并 同 时通过独立的 风险管理 部 门设 定流动性 比
例要求 ，对 流动 性指 标进 行持续 的监 测和 分析 。
6.4.13.3.1 报 告期 内本基 金组 合资产 的流 动性风 险分 析
本基金主要投 资于股票 市 场。公司建立 了健全的 流 动性风险管理 的内部控 制 体系，在申购 赎
回确认 、 投资 交易 、 估 值 和信息 披露 等运 作过 程中 专业审 慎 、 勤 勉尽 责地 管 控基金 的流 动性 风险 ，
维护投资者的 合法权益 ， 公平对待投资 者。本基 金 运作期间公司 对组合短 期 变现能力、 流动性受
限资产比例等 流动性指 标 进行持续的监 测和评估 ， 基金未出现因 投资品种 变 现困难或投 资集中而
无法以 合理 价格 及时 变现 基金资 产以 支付 赎回 款的 情况。 成长分级 2018 年半年度报告
第 37 页 共 54 页
6.4.13.4 市 场风 险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。
6.4.13.4.1 利 率风 险
利率风险是指 金融工具 的 公允价值或现 金流量受 市 场利率变动而 发生波动 的 风险。利率敏 感
性金融工具均 面临由于 市 场利率上升而 导致公允 价 值下降的风险 ，其中浮 动 利率类金融 工具还面
临每个付息期 间结束根 据 市场利率重新 定价时对 于 未来现金流影 响的风险 。 基金管理人 定期对本
基金面临的利 率敏感性 缺 口进行监控。 本基金持 有 的利率敏感性 资产主要 为 银行存款、 结算备付
金、存 出保 证金 等。
6.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2018 年6 月30 日
1 个月 以内 1-3 个月
3 个月-1
年
1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款
3,172,345.01 - - - - - 3,172,345.01
结算备 付金
18,333.60 - - - - - 18,333.60
存出保 证金
1,827.70 - - - - - 1,827.70
交易性 金融 资产
- - - - - 33,025,317.27 33,025,317.27
应收证 券清 算款
- - - - - 81,750.89 81,750.89
应收利 息
- - - - - 570.01 570.01
应收申 购款
- - - - - 2,724.74 2,724.74
其他资 产
- - - - - 1,586.24 1,586.24
资产总 计 3,192,506.31 - - - - 33,111,949.15 36,304,455.46
负债
应付赎 回款 - - - - - 246.58 246.58
应付管 理人 报酬 - - - - - 30,441.81 30,441.81
应付托 管费 - - - - - 6,697.23 6,697.23
应付销 售服 务费 - - - - - 50,000.00 50,000.00
应付交 易费 用 - - - - - 34,296.36 34,296.36
其他负 债 - - - - - 258,448.76 258,448.76
负债总 计 - - - - - 380,130.74 380,130.74
利率敏 感度 缺口 3,192,506.31 - - - - 32,731,818.41 35,924,324.72
上年度 末
2017 年12 月 31 日
1 个月 以内 1-3 个月
3 个月-1
年
1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 993,979.91 - - - - - 993,979.91 成长分级 2018 年半年度报告
第 38 页 共 54 页
存出保 证金 1,420.15 - - - - - 1,420.15
交易性 金融 资产 - - - - - 17,337,480.33 17,337,480.33
应收利 息 - - - - - 205.98 205.98
应收申 购款 - - - - - 736.74 736.74
其他资 产 - - - - - - -
资产总 计 995,400.06 - - - - 17,338,423.05 18,333,823.11
负债
应付赎 回款 - - - - - 13,686.01 13,686.01
应付管 理人 报酬 - - - - - 15,418.52 15,418.52
应付托 管费 - - - - - 3,392.06 3,392.06
应付销 售服 务费 - - - - - 50,000.00 50,000.00
应付交 易费 用 - - - - - 13,022.77 13,022.77
其他负 债 - - - - - 210,049.64 210,049.64
负债总 计 - - - - - 305,569.00 305,569.00
利率敏 感度 缺口 995,400.06 - - - - 17,032,854.05 18,028,254.11
注： 该 表统 计了 本基 金交 易的利 率风 险敞 口。 表中 所示为 本基 金资 产及 交易 形成负 债的 公允 价值,
并按照 合约 规定 的重 新定 价日或 到期 日孰 早进 行了 分类。
6.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
于2018 年06 月30 日， 本 基金未 持有 交易 性债 券投 资(2017 年12 月31 日： 同)， 银行 存款
和存出 保证 金均 以活 期存 款利率 或相 对 固 定的 利率 计息， 假定 利率 变动 仅影 响该类 资产 的未 来收
益，而 对其 本身 的公 允价 值无重 大影 响， 因此 市场 利率的 变动 对于 本基 金资 产净值 无重 大影 响
(2017 年 12 月31 日： 同)。
6.4.13.4.2 外 汇风 险
本基金 的所 有资 产及 负债 以人民 币计 价, 因此 无外 汇 风险。
6.4.13.4.3 其 他价 格风险
本基金所面临 的其他价 格 风险主要系市 场价格风 险 。市场价格风 险是指基 金 所持金融工具 的
公允价 值或 未来 现金 流量 因除市 场利 率和 外汇 汇率 以外的 市场 价格 因素 变动 而发生 波动 的风 险。
本基金主要投 资于证券 交 易所上市或银 行间同业 市 场交易的股票 ，所面临 的 最大市场价格 风
险由所持有的 金融工具 的 公允价值决定 。本基金 通 过投资组合的 分散化降 低 市场价格风 险，并且
本基金 管理 人每 日对 本基 金所持 有的 证券 价格 实施 监控。
6.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 敞口
金额单 位： 人民 币元
项目 本期末 上年度 末 成长分级 2018 年半年度报告
第 39 页 共 54 页
2018 年 6 月 30 日 2017 年12 月 31 日
公允价 值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例（% ）
交易性 金融 资产-股 票投 资 33,025,317.27 91.93 17,337,480.33 96.17
交易性 金融 资产 －基金 投资 - - - -
交易性 金融 资产 －债 券投 资 - - - -
交 易 性 金 融 资 产 － 贵 金 属 投
资
- - - -
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 33,025,317.27 91.93 17,337,480.33 96.17
注: 本基金投 资于中证 创 业成长指数成 份股及其 备 选成份股的投 资比例不 低 于基金资产 的 90% ，
现金或 者到 期日 在一 年以 内的政 府债 券不 低于 基金 资产净 值 的5%。 上表 列示 于资产 负债 表日 本 基
金面临 的整 体市 场价 格风 险。
6.4.13.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
假设
本基金 的市 场价 格风 险主 要源于 证券 市场 的系 统性 风险， 即从 长期 来看 ，本 基金
所投资 的证 券与 证券 市场 的变动 呈线 性相 关， 且报 告期内 的相 关系 数在 资产 负债
表日后 短期 内保 持不 变；
以下分 析中 ， 除市 场基 准 发生变 动 ， 其 他影 响基 金 资产净 值的 风险 变量 保持 不变 。
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2018 年6 月
30 日 ）
上年度 末 （ 2017 年 12 月
31 日 ）
1.股票 基准 指数 下 降 100 个
基点
-332,099.97 -177,162.14
2.股票 基准 指数 上 升 100 个
基点
332,099.97 177,162.14
注: 本基 金管 理人运用 资本-资产定价模 型方法对 本基 金的市场价 格风险进 行分 析。表中为 市场价
格风险的敏 感性分析, 反映 了在其他变 量不变的 假设 下,证券市场 组合的价 格发 生合理、可 能的变
动时, 将对 基金 资产 净值 产 生的影 响。
6.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
截至资 产负 债表 日, 本基 金 无需要 说明 的其 他重 要事 项。 成长分级 2018 年半年度报告
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§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的
比例（% ）
1 权益投 资 33,025,317.27 90.97
其中： 股票 33,025,317.27 90.97
2
基金投 资 - -
3 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产 支持 证券 - -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计 3,190,678.61 8.79
8 其他各 项资 产 88,459.58 0.24
9 合计 36,304,455.46 100.00
7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
7.2.1 期 末指 数投资 按行 业分类 的 境内 股票 投资 组合
金额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 813,618.00 2.26
B 采矿业 557,151.00 1.55
C 制造业 23,606,434.22 65.71
D
电力 、 热 力、 燃气 及水 生 产和
供应业
545,644.00 1.52
E 建筑业 1,051,742.80 2.93
F 批发和 零售 业 345,021.80 0.96
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 1,600,083.95 4.45
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输 、 软 件 和 信息 技 术服
务业
1,328,938.20 3.70
J 金融业 115,430.00 0.32
K 房地产 业 1,233,998.30 3.43
L 租赁和 商务 服务 业 662,415.00 1.84 成长分级 2018 年半年度报告
第 41 页 共 54 页
M 科学研 究和 技术 服务 业 366,100.00 1.02
N 水利 、 环 境和 公共 设施 管 理业 798,740.00 2.22
O 居民服 务 、 修 理和 其他 服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 - -
S 综合 - -
合计 33,025,317.27 91.93
7.2.2 期 末积 极投资 按行 业分类 的 境内 股票 投资 组合
本基金 本报 告期 末未 持有 积极投 资股 票。
7.2.3 报 告期 末按行 业分 类的 港 股通 投资股 票投 资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 港股通 股票 投资 。
7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
7.3.1 期 末指 数投资 按公 允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的所 有股 票投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净
值比例 （% ）
1 002008 大族激 光 44,800 2,382,912.00 6.63
2 002460 赣锋锂 业 40,950 1,579,851.00 4.40
3 300136 信维通 信 41,340 1,270,378.20 3.54
4 300072 三聚环 保 47,448 1,104,589.44 3.07
5 300296 利亚德 80,200 1,032,976.00 2.88
6 600779 水井坊 18,000 994,140.00 2.77
7 002493 荣盛石 化 90,200 930,864.00 2.59
8 300601 康泰生 物 13,327 826,940.35 2.30
9 002714 牧原股 份 18,300 813,618.00 2.26
10 002558 巨人网 络 31,940 759,533.20 2.11
11 300176 鸿特科 技 8,600 713,198.00 1.99
12 002092 中泰化 学 67,700 652,628.00 1.82
13 002466 天齐锂 业 12,977 643,529.43 1.79
14 002352 顺丰控 股 13,900 625,500.00 1.74
15 600771 广誉远 11,100 610,056.00 1.70
16 002127 南极电 商 64,500 605,655.00 1.69
17 002110 三钢闽 光 36,100 578,683.00 1.61 成长分级 2018 年半年度报告
第 42 页 共 54 页
18 002408 齐翔腾 达 46,600 572,248.00 1.59
19 300450 先导智 能 18,490 559,137.60 1.56
20 600711 盛屯矿 业 61,700 557,151.00 1.55
21 300073 当升科 技 13,800 470,028.00 1.31
22 000717 韶钢松 山 63,600 417,216.00 1.16
23 002601 龙蟒佰 利 32,000 413,760.00 1.15
24 600507 方大特 钢 38,100 407,289.00 1.13
25 300355 蒙草生 态 67,400 405,074.00 1.13
26 002120 韵达股 份 7,599 403,126.95 1.12
27 002366 台海核 电 27,300 389,298.00 1.08
28 300618 寒锐钴 业 3,000 385,020.00 1.07
29 600782 新钢股 份 67,000 373,860.00 1.04
30 002600 领益智 造 71,200 369,528.00 1.03
31 000016 深康佳 Ａ 58,700 308,175.00 0.86
32 002180 纳思达 11,200 307,552.00 0.86
33 300323 华灿光 电 22,700 293,284.00 0.82
34 600230 沧州大 化 13,020 288,523.20 0.80
35 000537 广宇发 展 29,400 283,416.00 0.79
36 000710 贝瑞基 因 5,600 282,016.00 0.79
37 002310 东方园 林 21,400 279,698.00 0.78
38 002468 申通快 递 16,100 276,115.00 0.77
39 000034 神州数 码 17,200 274,856.00 0.77
40 300237 美晨生 态 38,160 273,988.80 0.76
41 002925 盈趣科 技 4,800 265,824.00 0.74
42 000036 华联控 股 42,000 249,480.00 0.69
43 002145 中核钛 白 66,800 245,824.00 0.68
44 002222 福晶科 技 18,000 234,720.00 0.65
45 002067 景兴纸 业 59,300 232,456.00 0.65
46 002624 完美世 界 7,400 229,474.00 0.64
47 002509 天广中 茂 78,600 228,726.00 0.64
48 000155 川化股 份 40,100 224,961.00 0.63
49 002061 浙江交 科 20,600 215,682.00 0.60
50 601003 柳钢股 份 26,900 213,048.00 0.59
51 600681 百川能 源 16,300 211,248.00 0.59
52 002043 兔 宝 宝 27,200 208,352.00 0.58
53 600581 八一钢 铁 40,200 207,834.00 0.58
54 002717 岭南股 份 21,100 206,991.00 0.58
55 000429 粤高速 Ａ 27,500 198,550.00 0.55
56 002094 青岛金 王 21,880 197,138.80 0.55 成长分级 2018 年半年度报告
第 43 页 共 54 页
57 002016 世荣兆 业 12,800 192,896.00 0.54
58 002608 江苏国 信 27,800 191,820.00 0.53
59 300422 博世科 13,100 186,675.00 0.52
60 300457 赢合科 技 7,900 181,779.00 0.51
61 000976 华铁股 份 33,500 174,535.00 0.49
62 300571 平治信 息 2,550 173,910.00 0.48
63 000820 神雾节 能 20,100 169,242.00 0.47
64 002768 国恩股 份 5,700 163,077.00 0.45
65 300607 拓斯达 2,640 158,716.80 0.44
66 300506 名家汇 7,200 149,256.00 0.42
67 002833 弘亚数 控 2,800 148,820.00 0.41
68 002147 新光圆成 9,980 147,304.80 0.41
69 300335 迪森股 份 13,400 142,576.00 0.40
70 603638 艾迪精 密 5,500 140,635.00 0.39
71 300121 阳谷华 泰 9,910 139,037.30 0.39
72 002775 文科园 林 10,100 133,118.00 0.37
73 600892 大晟文 化 11,700 129,285.00 0.36
74 002648 卫星石 化 11,200 123,536.00 0.34
75 603707 健友股 份 4,400 119,372.00 0.33
76 000567 海德股 份 7,000 115,430.00 0.32
77 603595 东尼电 子 1,600 114,400.00 0.32
78 300684 中石科 技 1,400 108,878.00 0.30
79 603612 索通发 展 3,800 108,680.00 0.30
80 603179 新泉股 份 4,760 104,482.00 0.29
81 000517 荣安地 产 33,400 102,204.00 0.28
82 600279 重庆港 九 21,800 96,792.00 0.27
83 000011 深物 业 A 8,300 91,881.00 0.26
84 600641 万业企 业 7,300 88,914.00 0.25
85 603776 永安行 2,100 84,084.00 0.23
86 002057 中钢天 源 12,100 82,885.00 0.23
87 000736 中交地 产 7,050 77,902.50 0.22
88 002753 永东股 份 5,200 75,296.00 0.21
89 002136 安 纳 达 7,900 72,917.00 0.20
90 600828 茂业商 业 13,758 70,165.80 0.20
91 300700 岱勒新 材 1,289 68,445.90 0.19
92 603165 荣晟环 保 2,800 64,904.00 0.18
93 603113 金能科 技 4,300 60,501.00 0.17
94 000796 凯撒旅 游 4,400 56,760.00 0.16
95 300554 三超新 材 1,480 52,155.20 0.15 成长分级 2018 年半年度报告
第 44 页 共 54 页
96 600793 宜宾纸 业 2,800 39,592.00 0.11
97 300588 熙菱信 息 2,560 36,736.00 0.10
7.3.2 期 末积 极投资 按公 允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的所 有股 票投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 积极投 资股 票。
7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
7.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名 的 股票 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 002008 大族激光 2,658,472.00 14.75
2 002460 赣锋锂 业 1,205,097.95 6.68
3 300136 信维通 信 1,051,884.00 5.83
4 300072 三聚环 保 887,059.00 4.92
5 300601 康泰生 物 834,357.00 4.63
6 300296 利亚德 787,597.00 4.37
7 300176 鸿特科 技 693,982.00 3.85
8 002493 荣盛石 化 662,363.00 3.67
9 600771 广誉远 652,821.00 3.62
10 002714 牧原股 份 651,848.85 3.62
11 600779 水井坊 648,138.00 3.60
12 002127 南极电 商 640,824.00 3.55
13 600711 盛屯矿 业 634,763.00 3.52
14 002408 齐翔腾 达 626,544.00 3.48
15 002110 三钢闽 光 609,957.00 3.38
16 002558 巨人网 络 544,468.00 3.02
17 002092 中泰化 学 530,869.00 2.94
18 002352 顺丰控 股 495,375.00 2.75
19 600507 方大特 钢 482,111.00 2.67
20 002600 领益智 造 479,533.00 2.66
21 000717 韶钢松 山 451,560.00 2.50
22 600782 新钢股 份 411,708.00 2.28
23 300450 先导智 能 409,683.04 2.27
24 300618 寒锐钴 业 399,088.00 2.21 成长分级 2018 年半年度报告
第 45 页 共 54 页
25 300355 蒙草生 态 363,439.40 2.02
注: 买入包括基 金二级市 场 上主动的买入 、新股、 配 股、债转股、 换股及行 权 等获得的股 票 ,“ 买
入金额 ”按 买卖 成交 金额( 成交单 价乘 以成 交数 量) 填列,不 考虑 相关 交易 费用 。
7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名 的 股票 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 002027 分众传 媒 1,357,516.00 7.53
2 002044 美年健 康 624,744.40 3.47
3 002217 合力泰 337,842.00 1.87
4 002074 国轩高 科 258,332.70 1.43
5 300104 乐视网 238,478.40 1.32
6 300033 同花顺 221,084.00 1.23
7 002640 跨境通 210,677.00 1.17
8 002680 ST 长生 205,955.00 1.14
9 002573 清新环 境 190,285.00 1.06
10 600856 中天能 源 184,107.00 1.02
11 300014 亿纬锂 能 175,246.56 0.97
12 002517 恺英网 络 168,102.00 0.93
13 002709 天赐材 料 163,050.00 0.90
14 600675 中华企 业 160,951.37 0.89
15 002466 天齐锂 业 156,525.00 0.87
16 300294 博雅生 物 152,044.74 0.84
17 002477 雏鹰农 牧 146,489.00 0.81
18 300628 亿联网 络 140,692.00 0.78
19 300401 花园生 物 136,991.00 0.76
20 300156 神雾环 保 133,305.00 0.74
注: 卖出主要指 二级市场 上 主动的卖出、 换股、要 约 收购、发行人 回购及行 权 等减少的股 票 ,“ 卖
出金额 ”按 买卖 成交 金额( 成交单 价乘 以成 交数 量) 填列,不 考虑 相关 交易 费用 。
7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 30,571,113.01
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 9,462,922.62 成长分级 2018 年半年度报告
第 46 页 共 54 页
注: 买 入包 括基 金二 级市 场 上主动 的买 入、 新股 、配 股、债 转股 、换 股及 行权 等获得 的股 票,“ 买
入金额 ”按 买卖 成交 金额( 成交单 价乘 以成 交数 量) 填列,不 考虑 相关 交易 费用。 卖出主 要指 二级 市
场上主 动的 卖出 、 换股 、 要约收 购 、 发 行人 回购 及 行权等 减少 的股 票,“ 卖 出 金额 ” 按买 卖成 交金
额( 成 交单 价乘 以成 交数 量)填列, 不考 虑相 关交 易费 用。
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券投 资。
7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名债券 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券投 资。
7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 所有 资产支 持证 券投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比 例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 投资 。
7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名权证 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
7.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
根据基 金合 同， 本基 金暂 不可投 资于 股指 期货 。
7.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
根据基 金合 同， 本基 金暂 不可投 资于 国债 期货 。
7.12 投 资组 合报告 附注
7.12.1
本基金投资的前十名证 券 的发行主体不存在被监 管 部门立案调查的, 在 报 告编制 日 前 一 年 内成长分级 2018 年半年度报告
第 47 页 共 54 页
也不存在受到公开谴 责、 处罚的情况。
7.12.2
基金投资的前十名股 票中, 不存在投 资于超出基 金合 同规定备选股票库之 外的 股票。
7.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 1,827.70
2 应收证 券清 算款 81,750.89
3 应收股 利 -
4 应收利 息 570.01
5 应收申 购款 2,724.74
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 1,586.24
8 其他 -
9 合计 88,459.58
7.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
7.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
7.12.5.1 期 末指 数投资 前十 名股票 中存 在流通 受限 情况的 说明
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 流通受 限部 分的 公允 价值
占基金 资产
净值比 例 （%）
流通受 限情 况说 明
1 300072 三聚环 保 1,104,589.44 3.07 重大事 项
7.12.5.2 期 末积 极投资 前五 名股票 中存 在流通 受限 情况的 说明
本基金 本报 告期 末未 持有 积极投 资股 票。
7.12.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
本基金 由于 四舍 五入 的原 因，分 项之 和与 合计 项之 间可能 存在 尾差 。
成长分级 2018 年半年度报告
第 48 页 共 54 页
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
份额级 别
持有人 户
数( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份 额
比例
成长A 135 34,627.62 0.00 0.00% 4,674,729.00 100.00%
成长B 973 4,804.45 10,000.00 0.21% 4,664,729.00 99.79%
成长分 级 1,221 31,634.25 16,736,710.80 43.33% 21,888,704.11 56.67%
合计 2,184 21,966.52 16,746,710.80 34.91% 31,228,162.11 65.09%
8.2 期 末上 市基金 前十 名持有 人
成长 A
序号 持有人 名称 持有份 额（ 份） 占上市 总份 额
比例
1 李怡名 896,182.00 19.17%
2 董智力 485,200.00 10.38%
3 余志胜 403,676.00 8.64%
4 蒋瑛 352,000.00 7.53%
5 谢晋龙 246,500.00 5.27%
6 陶恩志 229,434.00 4.91%
7 董智慧 217,000.00 4.64%
8 董玉田 192,999.00 4.13%
9 傅喜元 180,000.00 3.85%
10 黎宇明 170,912.00 3.66%
成长 B
序号 持有人 名称 持有份 额（ 份） 占上市 总份 额
比例
1 刁成芳 687,500.00 14.71%
2 李新民 300,000.00 6.42%
3 左婷 198,313.00 4.24%
4 温建云 137,231.00 2.94%
5 郑信芳 113,500.00 2.43%
6 石天兴 97,400.00 2.08%
7 张润强 85,900.00 1.84%
8 徐非 73,400.00 1.57%
9 徐屹 70,702.00 1.51% 成长分级 2018 年半年度报告
第 49 页 共 54 页
10 张志会 67,684.00 1.45%
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
本报告 期末 基金 管理 人从 业人员 未持 有本 基金 。
8.4 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 份额级 别 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金
投 资 和 研 究 部 门 负 责 人 持
有本开 放式 基金
成长 A 0
成长 B 0
成长分 级 0
合计 0
本 基 金 基 金 经 理 持 有 本 开
放式基 金
成长 A 0
成长 B 0
成长分 级 0
合计 0
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§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
项目 成长 A 成长 B 成长分 级
基金合 同生 效日 （2012 年 8 月 2 日）
基金份 额总 额
74,051,084.00 74,051,084.00 264,321,715.23
本报告 期期 初基 金份 额总 额 5,714,494.00 5,714,494.00 7,363,289.01
本报告 期基 金总 申购 份额 - - 50,072,934.12
减: 本报 告期 基金 总赎 回份 额 - - 20,890,338.22
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 （ 份额 减少
以"-" 填列）
-1,039,765.00 -1,039,765.00 2,079,530.00
本报告 期期 末基 金份 额总 额 4,674,729.00 4,674,729.00 38,625,414.91
注: 本 报告 期基 金拆 分变 动 份额包 含基 金份 额配 对转 换及基 金份 额折 算所 带来 的变动 数。 成长分级 2018 年半年度报告
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§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
报告期 内未 召开 基金 份额 持有人 大会 。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
基金管 理人 ：
报告期 内无 涉及 基金 管 理 人的重 大人 事变 动。
基金托 管人 ：
本报告 期内 托管 人的 专门 基金托 管部 门未 发生 重大 的人事 变动 。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期内 ，无 涉及 基金 管理人 、基 金财 产、 基金 托管业 务的 诉讼 。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
报告期 期内 基金 投资 策略 未发生 改变 。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
报告期 内为 基金 进行 审计 的会计 师事 务所 未发 生改 变。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
报告期 内， 本基 金管 理人 、托管 人及 其高 级管 理人 员无受 稽查 或处 罚的 情况 。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
佣金
占当期 佣金
总量的 比例 成长分级 2018 年半年度报告
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例
中泰证 券 1 33,879,197.93 84.63% 30,366.24 84.13% -
招商证 券 1 5,967,043.33 14.90% 5,557.35 15.40% -
华宝证 券 1 187,635.37 0.47% 170.33 0.47% -
注: 本 基金 根据 中国 证券 监 督管理 委员 会《 关于 完善 证券投 资基 金交 易席 位制 度有关 问题 的通 知》
(证监基字[2007]48 号)的 有关规定要求, 我公司在 比 较了多家证券 经营机构 的 财务状况、经 营状
况、研 究水 平后,向 多家 券 商租用 了基 金专 用交 易席 位。
1、基 金专 用交 易席 位的 选 择标准 如下:
(1) 经 营行 为稳 健规 范,内 控制度 健全,在 业内 有良 好 的声誉;
(2) 具 备基 金运 作所 需的 高 效、安 全的 通讯 条件,交 易 设施满 足基 金进 行证 券交 易的需 要;
(3) 具有较 强的全方 位金融 服务能力和 水平,包括 但不 限于:有较好 的研究能 力 和 行业分析能 力,能
及时、全面地 向公司提 供 高质量的关于 宏观、行 业 及市场走向、 个股分析 的 报告及丰富 全面的信
息服务; 能 根 据 公司 所 管 理基 金 的 特 定 要 求,提 供 专 门研 究 报 告, 具 有 开发 量 化 投资 组 合 模 型 的能
力; 能积极为 公司投资 业务 的开展,投资 信息的交 流以 及其他方面 业务的开 展提 供良好的服 务和支
持。
2、基 金专 用交 易席 位的 选 择程序 如下:
(1) 本 基金 管理 人根 据上 述 标准考 察后 确定 选用 交易 席位的 证券 经营 机构 。
(2) 基 金管 理人 和被 选中 的 证券经 营机 构签 订席 位租 用协议 。
3、基 金专 用交 易席 位的 变 更情况:
本报告 期内 ，本 基金 新增 招商证 券交 易单 元1 个。
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
本基金 本报 告期 未进 行其 他证券 投资 。
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§11 影响投 资者决策的其他重 要信息
11.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
投资
者类
别
报告期 内持 有基 金份 额变 化情况 报告期 末持 有基 金情 况
序号
持有基 金份
额比例 达到
或者超 过
20%的 时间
区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份 额
份额占
比
机构 1
2018 年 05
月 30 日
-2018 年 06
月10 日
0.00 16,933,591.00 11,933,591.00 5,000,000.00 10.42%
个人
1
2018 年 06
月 06 日
-2018 年 06
月30 日
0.00 14,652,582.00 0.00 14,652,582.00 30.54%
产品特 有风 险
我 司经与万 家中证 创业成长 指数分级 证券投 资基金的 基金托管 人中国 工商银行 股份有限 公司协 商一
致 ，以通讯 方式召 开了本基 金的基金 份额持 有人大会 ，审议了 《关于 万家中证 创业成长 指数分 级证
券 投资基金 转型及 基金合同 修改有关 事项的 议案》（ 以下简称 “本次 会议议案 ”）。本 次会议 议案
于 2018 年7 月16 日 表决 通过， 基金 份额 持有 人大 会决议 自该 日起 生效 。
根据本 次会 议议 案及 相关 公告， 自份 额折 算基 准日 的次一 工作 日， 即 2018 年 8 月 15 日 起， 《万 家
新 机遇价值 驱动灵 活配置混 合型证券 投资基 金基金合 同》、《 万家新 机遇价值 驱动灵活 配置混 合型
证 券投资基 金托管 协议》正 式生效。 同日万 家中证创 业成长指 数分级 证券投资 基金正式 更名为 万家
新机遇 价值 驱动 灵活 配置 混合型 证券 投资 基金 （基 金代码 ：A 类：161910 ，C 类：006085 ） 。万 家
新 机遇价值 驱动基 金经理为 郭成东、 李文宾 。原万家 创业成长 基金经 理卞勇、 朱小明自 该日起 不再
担任该 基金 基金 经理 。
自 2018 年 8 月16 日 起三 个月内 ，持 有万 家新 机遇 价值驱 动 A 类场 内份 额（ 场内简 称： 新机 遇 A, 场
内 代码：161910 ）的 基金份 额持有 人，仍 可以进 行场 内赎回 ，或进 行场外 开户 和跨系 统转托 管从而
将 场内份额 转换为 场外份额 。待三个 月期限 届满后， 将关闭场 内赎回 、场内份 额的跨系 统转托 管业
务 ，原登记 在中国 证券登记 结算有限 责任公 司深圳证 券登记结 算系统 的场内基 金份额， 将转登 记至
本 基金管理 人开立 的中国证 券登记结 算有限 责任公司 场外基金 账户上 ，届时仍 持有场内 份额余 额的
投 资者，需 根据基 金管理人 届时发布 的相关 公告，对 其持有的 基金份 额进行重 新确认与 登记， 此过
程 即为“确 权”， 确权完成 后，基金 份额持 有人方可 在场外对 相关基 金份额进 行赎回及 其他业 务办
理。
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§12 备查文 件目录
12.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 批准 万家 中 证创业 成长 指数 分级 证券 投资基 金发 行及 募集 的文 件。
2 、 《万 家中 证创 业成 长指 数分级 证券 投资 基金 基金 合同》 。
3 、 《万 家中 证创 业成 长指 数分级 证券 投资 基金 托管 协议》 。
4 、万 家基 金管 理有 限公 司 批准成 立批 件、 营业 执照 、公司 章程 。
5 、 本 报告 期内 在中 国证 监 会指定 媒 介 上公 开披 露的 基金净 值 、 季 度报 告、 更 新招募 说明 书及
其他临 时公 告 。
6 、万 家基 金管 理有 限公 司 董事会 决议 。
7 、万 家中 证创 业成 长指 数 分级证 券投 资基 金2018 年 半年度 报告 原文 。
12.2 存 放地 点
基金管 理人 的办 公场 所， 并登载 于基 金管 理人 网站 ：www.wjasset.com
12.3 查 阅方 式
投资者 可在 营业 时间 至基 金管理 人办 公场 所免 费查 阅或登 录基 金管 理人 网站 查阅。
万 家基 金管理 有限 公司
2018 年 8 月 28 日
