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环保ETF(512580)

环保ETF:更新招募说明书(2018年8月)

 
 
 
广 发 中证环 保 产业交 易 型开放 式 指数 
证 券 投资基 金 更新的 招 募说明 书 
 
 
 
 
 
 
 
基金管 理人:广发基金管 理有限公司 
基金托 管人 :中国银行股 份有限公司 
时间: 二〇一八年八月


【 重要 提示】 本基金于2016 年7 月5 日经中国证监会证监许可[2016]1509 号文注册。 本基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。 本招募 说明 书经中 国证 监会注 册, 但中国 证监 会对本 基金 募集的 注册 ,并不 表明 其对本 基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。 投资有风险,投资人认购(或申购)基金时应认真阅读本招募说明书。 基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对本基金业绩表现的保证。 基金管 理人 依照恪 尽职 守、诚 实信 用、谨 慎勤 勉的原 则管 理和运 用基 金财产 ,但 不保证 基金一 定盈利 ,也 不保 证最低 收益。 本基 金投 资于证 券市场 ,基 金净 值会因 为证券 市场 波动 等因素 产生波 动, 投资 人在投 资本基 金前 ,需 充分了 解本基 金的 产品 特性, 并承担 基金 投资 中出现 的各类 风险 ,包 括:因 政治、 经济 、社 会等环 境因素 对证 券价 格产生 影响而 形成 的系 统性风 险,个 别证 券特 有的非 系统性 风险 ,基 金管理 人在基 金管 理实 施过程 中产生 的基 金管 理风险 。同时 由于 本基 金是交 易型开 放式 基金 ,特定 风险还 包括 :基 金份额 二级市 场交 易价 格折溢价的风险、参考 IOPV 决策和 IOPV 计算错误的风险、退补现金替代方式的风险、基金 份额赎 回对价 的变 现风 险等等 。本基 金为 股票 型基金 ,风险 与收 益高 于混合 型基金 、债 券型 基金与 货币市 场基 金。 本基金 为指数 型基 金, 主要采 用完全 复制 法 跟 踪标的 指数中 证环 保产 业指数的表现,具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。 投资者 申购 的基金 份额 当日可 卖出 ,当日 未卖 出的基 金份 额在份 额交 收成功 之前 不得卖 出和赎回; 即在目前结算规则下,T 日申购的基金份额当日可卖出,T 日申购当日未卖出的基 金份额,T+1 日不得卖出和赎回,T+1 日交收成功后T+2 日可卖出和赎回。 因此为投资者办理 申购业 务的代 理机 构若 发生交 收违约 ,将 导致 投资者 不能及 时、 足额 获得申 购当日 未卖 出的 基金份额,投资者的利益可能受到影响。 投资者 投资 本基金 时需 具有上 海证 券账户 ,但 需注意 ,使 用上海 证券 交易所 基金 账户只 能进行 基金的 现金 认购 和二级 市场交 易, 如投 资者需 要使用 中证 环保 产业指 数成份 股中 的上 海证券 交易所 上市 股票 参与网 下股票 认购 或基 金的申 购、赎 回, 则应 开立上 海证券 交易 所 A 股账户 ;如投 资者 需要 使用中 证环保 产业 指数 成份股 中的深 圳证 券交 易所上 市股票 参与 网下 股票认购,则还应开立深圳证券交易所 A 股账户。 基金管 理人 提醒投 资人 基金投 资的 “买者 自负 ”原则 ,在 投资人 作出 投资决 策后 ,基金 运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资人自行负责。 投资人在进行投资决策前,请仔细阅读本基金的《招募说明书》及《基 金合同》 。 本招募说明书(更新)所载内容截止日为 2018 年 7 月 25 日,有关财 务数据及净值表现截 止日为 2018 年6 月30 日(财务数据未经审计) 。


目录 第 一部 分


绪言 ............................................................. 1 第 二部 分


释义 ............................................................. 2 第 三部 分


基 金管 理人 ........................................................ 7 第 四部 分


基 金托 管人 ....................................................... 15 第 五部 分


相 关服 务机构 ..................................................... 17 第 六部 分


基 金合 同的生 效 ................................................... 20 第 七部 分


基 金份 额折算 与变 更登记 ........................................... 21 第 八部 分


基 金份 额的上 市交 易 ............................................... 22 第 九部 分


基 金份 额的申 购与 赎回 ............................................. 24 第 十部 分


基 金的 投资 ....................................................... 42 第 十一 部分 基金的 业绩 ...................................................... 52 第 十二 部分


基金 的财产 ..................................................... 54 第 十三 部分


基金 资产估 值 ................................................... 55 第 十四 部分


基金 的收益 与分 配 ............................................... 60 第 十五 部分


基金 费用与 税收 ................................................. 62 第 十六 部分


基金 的会计 与审 计 ............................................... 65 第 十七 部分


基金 的信息 披露 ................................................. 66 第 十八 部分


风险 揭示 ....................................................... 72 第 十九 部分


基金 合同的 变更 、终止 和基 金财产 的清 算 ........................... 78 第 二十 部分


基金 合同的 内容 摘要 ............................................. 80 第 二十 一部分


基 金托管 协议 的内容 摘要 ....................................... 95 第 二十 二部分


对 基金份 额持 有人的 服务 ...................................... 104 第 二十 三部分


招 募说明 书存 放及查 阅方 式 .................................... 105 第 二十 四部分


其 他应披 露事 项 .............................................. 106 第 二十 五部分


备 查文件 .................................................... 107


1 第 一部 分


绪言 《 广 发 中 证 环 保 产 业 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 招 募 说 明 书 》 ( 以 下 简 称 “招募说明书”或“本 招募说明书” )依照《 中华人民共和国证券投 资基金法》 (以 下简称 “ 《基金法》 ” ) 、 《公开募集证券投资基金运作管理办法》 (以下简称 “ 《运作办 法》 ” ) 、 《证券投资基金 销售管理办法》 (以下 简称“ 《销售办法》 ” ) 、 《证券投资基金 信息披露管理办法》 ( 以下简称“ 《信息披露 办法》 ” ) 、 《公开募集开 放式证券投资基 金流动性风险管理规定 》 (以下简称“ 《流动性 风险管理规定》 ” )以及 《广发中证环 保产业交易型开放式指数证券投资基金基金合同》 (以下简称 “基金合同” )编写。 基金管理人承诺本招募 说明书不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重 大遗漏, 并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。 广发中证环保产业交易 型开放式指数证券投资 基金(以下简称“基金 ”或“本 基金” ) 是根据本招募说明书所载明的资料申请募集的。 本基金管理人没有委托或授 权任何其他人提供未在 本招募说明书中载明的 信息,或对本招募说明 书作任何解释 或者说明。 本招募说明书根据本基 金的基金合同编写,并 经中国证券监督管理委 员会(以 下简称 “中国证监会” ) 注册。 基金合同是约定 《基金合同》 当事人之间权利、 义务 的法律文件。基金投资 人自依基金合同取得基 金份额,即成为基金份 额持有人和本 基金合同的当事人, 其 持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受, 并按照 《基金法》 、 基金合同及其他有关规定享有权利、 承担义务。 基金投资人欲了 解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅基金合同。


2 第 二部 分


释义 在本招募说明书中,除非文义另有所指,下列词语具有以下含义: 1、 招募说明书: 指 《 广发中证环保产业交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》 及 其定期的更新 2、基金或本基金:指广发中证环保产业交易型开放式指数证券投资基金 3、基金管理人:指广发基金管理有限公司











4、基金托管人:指中国银行股份有限公司











5、 基金合同: 指 《广 发中证环保产业交易型开放式指数证券投资基金基金合同》 及对基 金合同的任何有效修订和补充 6、 托管协议: 指基金 管理人与基金托管人就本基金签订之 《广发中证环保产业交易型开 放式指数证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充 7、 基金份额发售公告: 指 《广发中证环保产 业交易型开放式指数证券投资基金基金份额 发售公告》 8、法 律法 规:指 中国 现行有 效并 公布实 施的 法律、 行政 法规、 规范 性文件 、司 法解释、 行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等 9、 《基金法》 :指 2012 年 12 月 28 日经第十一 届全国人民代表大会常务委员会第三十次 会议通过, 自 2013 年6 月1 日起实施并经2015 年4 月 24 日第十二届全国人民代表大会常务 委员会 第十四 次会 议通 过修改 的《中 华人 民共 和国证 券投资 基金 法》 及颁布 机关对 其不 时做 出的修订 10、 《销售办法》 : 指中国证监会 2013 年 3 月 15 日颁布、同年 6 月 1 日实施的《证券投 资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 11、 《信息披露办法》 : 指中国证监会 2004 年6 月 8 日颁布、 同年7 月1 日实施的 《证券 投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 12、 《运作办法》 : 指中 国证监会 2014 年7 月7 日颁布、 同年 8 月8 日实施的 《公开募集 证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 13、 上交所 《业务细则》 : 指 《上海证券交易所交易型开放式指数基金业务实施细则》 及 其不时做出的修订 14、 《 登记 结算业 务 实 施细则 》 : 指《中 国证 券登记 结算 有限责 任公 司关于 上海 证券交易 所交易型开放式基金登记结算业务实施细则》及其不时做出的修订


3 15、 《流动性风险管理规定》 : 指中国证监会 2017 年8 月31 日颁布、 同年10 月1 日实施 的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时做出的修订 16、交 易型 开放式 指数 证券投 资基 金:指 《上 海证券 交易 所交易 型开 放式指 数基 金业务 实施细则》定义的 “交易型开放式指数基金 ” 17、ETF 联接 基金 :指 将绝大 多数 基金 财产投 资于本 基金 ,与 本基金 的投资 目标 类似, 紧密跟踪业绩比较基准,追求 跟踪偏离度和跟踪误差最小化,采用开放式运作方式的基金 18、中国证监会:指中国证券监督管理委员会 19、银行业监督管理机构:指中国人民银行和/或中国银行业监督管理委员会 20、基 金合 同当事 人: 指受基 金合 同约束 ,根 据基金 合同 享有权 利并 承担义 务的 法律主 体,包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人 21、个人投资者:指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人 22、机 构投 资者: 指依 法可以 投资 证券投 资基 金的、 在中 华人民 共和 国境内 合法 登记并 存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体或其他组织 23、合 格境 外机构 投资 者:指 符合 《合格 境外 机构投 资者 境内证 券投 资管理 办法 》及相 关法律法规规定可以投资于在中国境内依法募集的证券投资基金的中国境外的机构投资者 24、人 民币 合格境 外机 构投资 者: 《人民 币合 格境外 机构 投资者 境内 证券投 资试 点办法》 (包括 其不时 修订 )及 相关法 律法规 规定 可以 投资于 在中国 境内 依法 募集的 证券投 资基 金的 中国境外的机构投资者 25、投 资人 :指个 人投 资者、 机构 投资者 、合 格境外 机构 投资者 、人 民币合 格境 外机构 投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称 26、基金份额持有人:指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资人 27、基 金销 售业务 :指 基金管 理人 或销售 机构 宣传推 介基 金,发 售基 金份额 ,办 理基金 份额的申购、赎回、转换、非交易过户、转托管及定期定额投资等业务 28、销售机构:指直销机构和 销售机构 29、直销机构:指广发基金管理有限公司 30、 销 售机 构 :指 符合 《销售 办法 》和中 国证 监会规 定的 其他条 件, 取得基 金代 销业务 资格并 与基金 管理 人签 订了基 金销售 服务 代理 协议, 代为办 理基 金销 售业务 的机构 ,包 括发 售代理机构和申购赎回代理券商(代办证券公司)


4 31、发 售代 理机构 :指 符合《 销售 办法》 和中 国证监 会规 定的其 他条 件,由 基金 管理人 指定的代理本基金发售业务的机构 32、申 购赎 回代理 券商 :指符 合《 销售办 法》 和中国 证监 会规定 的其 他条件 ,由 基金管 理人指定的办理本基金申购、赎回业务的证券公司,又称为代办证券公司 33、基金销售网点:指直销机构的直销中心及 销售机构 的代销网点 34、登 记结 算业务 :指 《中国 证券 登记结 算有 限责任 公司 关于上 海证 券交易 所登 记结算 业务 实施细则》定义的基金份额的登记、托管和结算业务 35、登 记结 算机构 :指 办理登 记结 算业务 的机 构。基 金的 登记结 算机 构为中 国证 券登记 结算有限责任公司 36、基 金账 户:指 登记 结算机 构为 投资人 开立 的、记 录其 持有的 、基 金管理 人所 管理的 基金份额余额及其变动情况的账户 37、基 金交 易账户 :指 销售机 构为 投资人 开立 的、记 录投 资人通 过该 销售机 构买 卖基金 的基金份额变动及结余情况的账户 38、基 金合 同生效 日: 指基金 募集 达到法 律法 规规定 及基 金合同 规定 的条件 ,基 金管理 人向中国证监会办理基金备案手续完毕,并获得中国证监会书面确认的日期 39、 基金合同终止日: 指基金合同规定的基金合同终止事由出现后, 基金财产清算完毕, 清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期 40、基 金募 集期: 指自 基金份 额发 售之日 起至 发售结 束之 日止的 期间 ,最长 不得 超过 3 个月 41、存续期:指基金合同生效至终止之间的不定期期限 42、工作日:指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日 43、T 日:指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的开放日 44、T+n 日:指自T 日起第 n 个工作日(不包含T 日) 45、开放日:指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日 46、开放时间:指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段 47、 《 业务 规则》 :指 上 海证券 交易 所发布 实施 的《上 海证 券交易 所交 易型开 放式 指数基 金业务实施细则》 , 中国证券登记结算有限责任公司发布实施的 《中国证券登记结算有限责任 公司关 于上海 证券 交易 所交易 型开放 式基 金登 记结算 业务实 施细 则》 及销售 机构业 务规 则等 相关业务规则和实施细则


5 48、认购:指在基金募集期内,投资人申请购买基金份额的行为 49、申 购: 指基金 合同 生效后 ,投 资人根 据基 金合同 和招 募说明 书的 规定申 请购 买基金 份额的行为 50、赎 回: 指基金 合同 生效后 ,基 金份额 持有 人按基 金合 同规定 的条 件要求 将基 金份额 兑换为申购赎回清单所规定对价的行为 51、申购赎回清单:指由基金管理人编制的用以公告申购对价、赎回对价等信息的文件 52、申 购对 价:指 投资 人申购 基金 份额时 ,按 基金合 同和 招募说 明书 规定应 交付 的组合 证券、现金替代、现金差额及其他对价 53、赎 回对 价:指 基金 份额持 有人 赎回基 金份 额时, 基金 管理人 按基 金合同 和招 募说明 书规定应交付给赎回人的组合证券、现金替代、现金差额及其他对价 54、标 的指 数:指 中证 指数有 限公 司编制 并发 布的中 证环 保产业 指数 及 其未 来可 能发生 的变更 55、组合证券:指本基金标的指数所包含的全部或部分证券 56、完 全复 制法: 指一 种构建 跟踪 指数的 投资 组合的 方法 。通过 购买 标的指 数中 的所有 成份证 券,并 且按 照每 种成份 证券在 标的 指数 中的权 重确定 购买 的比 例,以 达到复 制指 数的 目的 57、最 小申 购赎回 单位 :指本 基金 申购份 额、 赎回份 额的 最低数 量, 投资人 申购 或赎回 的基金份额数应为最小申购赎回单位的整数倍 58、现 金替 代:指 申购 或赎回 过程 中,投 资人 按基金 合同 和招募 说明 书的规 定, 用于替 代组合证券中部分证券的一定数量的现金 59、现 金差 额:指 最小 申购赎 回单 位 的资 产净 值与按 当日 收盘价 计算 的最小 申购 赎回单 位中的 组合证 券市 值和 现金替 代之差 ;投 资人 申购或 赎回时 应支 付或 应获得 的现金 差额 根据 最小申购赎回单位对应的现金差额、申购或赎回的基金份额数计算 60、预估现金差额:指由基金管理人计算并在 T 日申购赎回清单中公布的当日现金差额 预估值,预估现金差额由申购赎回代理券商预先冻结 61、基 金份 额参考 净值 :指基 金管 理人或 者基 金管理 人委 托中证 指数 有限公 司根 据申购 赎回清 单和组 合证 券内 各只证 券的实 时成 交数 据计算 并由上 海证 券交 易所在 交易时 间内 发布 的基金份额参考净值,简称 IOPV


6 62、转 托 管 :指基 金份 额持有 人在 本基金 的不 同销售 机构 之间实 施的 变更所 持基 金份额 销售机构的操作 63、元:指人民币元 64、 基金收益: 指基金投资所得红利、 股息、 债券利息、 买卖证券价差、 银行存款利息、 已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约 65、收益评价日:指基金管理人计算本基金净值增长率与标的指数增长率差额之日 66、基 金净 值增长 率: 指收益 评价 日基金 份额 净值与 基金 上市前 一日 基金份 额净 值之比 减去 1 乘以100%(期间如发生基金份额折算,则以基金份额折算日为初始日重新计算) 67、标 的指 数同期 增长 率:指 收 益 评价日 标的 指数收 盘值 与基金 上市 前一日 标的 指数收 盘值之比减去 1 乘以100% (期间如发生基金份额折算, 则以基金份额折算日为初始日重新计 算) 68、基 金资 产总值 :指 基金拥 有的 各类有 价证 券、银 行存 款本息 、基 金应收 申购 款及其 他资产的价值总和 69、基金资产净值:指基金资产总值减去基金负债后的价值 70、基金份额净值:指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数 71、基 金资 产估值 :指 计算评 估基 金资产 和负 债的价 值, 以确定 基金 资产净 值和 基金份 额净值的过程 72、流 动性 受限资 产: 指由于 法律 法规、 监管 、合同 或操 作障碍 等原 因无 法 以合 理价格 予以变现的资产, 包括但不限于到期日在 10 个交易日以上的逆回购与银行定期存款 (含协议 约定有条件提前支取的银行存款) 、 停牌股票、 流通受限的新股及非公开发行股票、 资产支持 证券、因发行人债务违约无法进行转让或交易的债券等 73、指定媒体:指中国证监会指定的用以进行信息披露的报刊、互联网网站及其他媒体 74、不可抗力:指本合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事件。


7 第 三部 分


基 金管 理人 一 、概 况 1、名称:广发基金管理有限公司 2、住所:广东省珠海市横琴新区宝华路 6 号105 室-49848(集中办公区) 3、办公地址: 广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 31-33 楼 4、法定代表人:孙树明


5、设立时间:2003 年 8 月5 日


6、电话:020-83936666 全国统一客服热线 :95105828 7、联系人:段西军 8、注册资本:1.2688 亿元人民币


9、 股权结构: 广发证券股份有限公司 (以下简称 “广发证券” ) 、 烽火通信科技股份有限公 司、深圳市前海香江金融控股集团有限公司、康美药业股份有限公司和广州科技金融创新 投资控股有限公司,分别持有本基金管理人 51.135 %、15.763%、15.763 %、9.458%和 7.881 %的股权。 二 、主 要人员 情况 1、董事会成员 孙树明先生: 董事长, 博士, 高级经济师。 兼任广发证券股份有限公司董事长、 执行董事、 党委书记,中证机构间报价系统股份有限公司副董事长,中国证券业协会第六届理事会兼职副 会长,上海证券交易所第四届理事会理事,深圳证券交易所第二届监事会监事,中国上市公司 协会第二届理事会兼职副会长,亚洲金融合作协会理事,中国注册会计师协会道德准则委员会 委员,广东金融学会副会长,广东省预防腐败工作专家咨询委员会财政金融运行规范组成员, 中证机构间报价系统股份有限公司副董事长。曾任财政部条法司副处长、处长,中国经济开发 信托投资公司总经理办公 室主任、 总经理助理, 中共中央金融工作委员会监事会工作部副部长, 中国银河证券有限公司监事会监事,中国证监会会计部副主任、主任等职务。 林传辉先生:副董事长,学士,现任广发基金管理有限公司总经理,兼任广发国际资产管 理有限公司董事长,瑞元资本管理有限公司董事长,中国基金业协会创新与战略发展专业委员 8 会委员、资产管理业务专业委员会委员,深圳证券交易所第四届上诉复核委员会委员。曾任广 发证券股份有限公司投资银行部常务副总经理,瑞元资本管理有限公司总经理。 孙晓燕女士:董事,硕士,现任广发证券执行董事、副总经理、财务总监, 兼任广发控股 (香港)有限公司董事,证通股份有限公司监事长。曾任广东广发证券公司投资银行部经理、 广发证券有限责任公司财务部经理、财务部副总经理、广发证券股份有限公司投资自营部副总 经理,广发基金管理有限公司财务总监、副总经理,广发证券股份有限公司财务部总经理。 戈俊先生:董事,硕士,高级会计师,现任烽火通信科技股份有限公司总裁,兼任南京烽 火星空通信发展有限公司董事。曾任烽火通信科技股份有限公司财务部总经理助理、财务部总 经理、董事会秘书、财务总监、副总裁。 翟美卿女士: 董事, 硕士, 现任深圳香江控股股份有限公司董事 长, 南方香江集团董事长、 总经理, 香江集团有限公司总裁、 深圳市金海马实业股份有限公司董事长。 兼任全国政协委员, 全国妇联常委,中国女企业家协会副会长,广东省妇联副主席,广东省工商联副主席,广东省 女企业家协会会长,香江社会救助基金会主席,深圳市深商控股集团股份有限公司董事,广东 南粤银行董事,深圳龙岗国安村镇银行董事。曾任深圳市前海香江金融控股集团有限公司法定 代表人、董事长。 许冬瑾女士:董事,硕士,副主任药师,现任康美药业股份有限公司副董事长、常务副总 经理,兼任世界中联中药饮片质量专业委员会副会长、国家中医药管理 局对外交流合作专家咨 询委员会委员、中国中药协会中药饮片专业委员会专家,全国中药标准化技术委员会委员,全 国制药装备标准化技术委员会中药炮制机械分技术委员会副主任委员,国家中医药行业特有工 种职业技能鉴定工作中药炮制与配置工专业专家委员会副主任委员,广东省中药标准化技术委 员会副主任委员等。 罗海平先生:独立董事,博士,现任中华联合保险集团股份有限公司常务副总经理、集团 机关党委书记,兼任保监会行业风险评估专家。曾任中国人民保险公司荆襄支公司经理、湖北 省分公司国际保险部党组书记、总经理、汉口分公司党委书记、总经理,太 平保险有限公司市 场部总经理、湖北分公司党委书记、总经理、助理总经理、副总经理兼董事会秘书,阳光财产 保险股份有限公司总裁,阳光保险集团执行委员会委员,中华联合财产保险股份有限公司总经 理、董事长、党委书记。


9 董茂云先生:独立董事,博士,现任宁波大学法学院教授、学术委员会主任,兼任海尔施 生物医药股份有限公司独立董事,复旦大学兼职教授,浙江合创律师事务所兼职律师。曾任复 旦大学教授、法律系副主任、法学院副院长。 姚海鑫先生:独立董事,博士、教授、博士生导师,现任辽宁大学新华国际商学院教授、 辽宁大学商学院博士生导师,兼 任中国会计教授会理事、东北地区高校财务与会计教师联合会 常务理事、辽宁省生产力学会副理事长、东北制药(集团)股份有限公司独立董事、沈阳化工 股份有限公司独立董事和中兴-沈阳商业大厦 (集团) 股份有限公司 独立董事。 曾任辽宁大学工 商管理学院副院长、 工商管理硕士 (MBA ) 教育中心副主任、 计财处处长、 学科建设处处长、 发 展规划处处长、新华国际商学院党总支书记、新华国际商学院副院长。 2、监事会成员 符兵先生:监事会主席,硕士,经济师。曾任广东物资集团公司计划处副科长,广东发展 银行广州分行世贸支行行长、总行资金部处长,广发基 金管理有限公司广州分公司总经理、市 场拓展部副总经理、市场拓展部总经理、营销服务部总经理、营销总监、市场总监。 匡丽军女士:监事,硕士,高级涉外秘书,现任广州科技金融创新投资控股有限公司工会 主席、副总经理。曾任广州科技房地产开发公司办公室主任,广州屈臣氏公司行政主管,广州 市科达实业发展公司办公室主任、总经理,广州科技风险投资有限公司办公室主任、董事会秘 书。 吴晓辉先生:监事,硕士,现任广发基金管理有限公司信息技术部总经理,兼任广发基金 分工会主席。曾任广发证券电脑中心副经理、经理。 张成柱先生:监事,学士,现任 广发基金管理有限公司中央交易部交易员。曾任广州新太 科技股份有限公司工程师,广发证券股份有限公司工程师,广发基金管理有限公司信息技术部 工程师。 刘敏女士:监事,硕士,现任广发基金管理有限公司营销管理部副总经理。曾任广发基金 管理有限公司市场拓展部总经理助理,营销服务部总经理助理,产品营销管理部总经理助理。 3、总经理及其他高级管理人员 林传辉先生:总经理,学士,兼任广发国际资产管理有限公司董事长,瑞元资本管理有限 公司董事长, 中国基金业协会创新与战略发展专业委员会委员, 资产管理业务专业委员会委员, 深圳证券交易所第 四届上诉复核委员会委员。曾任广发证券股份有限公司投资银行部常务副总 经理,瑞元资本管理有限公司总经理。


10 朱平先生:副总经理,硕士, 经济师。曾任上海荣臣集团市场部经理、广发证券投资银行 部华南业务部副总经理、基金科汇基金经理,易方达基金管理有限公司投资部研究负责人,广 发基金管理有限公司总经理助理,中国证券监督管理委员会第六届创业板发行审核委员会兼职 委员。 易阳方先生:副总经理,硕士。兼任广发基金管理有限公司投资总监,广发鑫益灵活配置 混合型证券投资基金基金经理、广发创新驱动灵活配置混合型证券投资基金基金经理、广发转 型升级灵活配置混合型证券投资基金基金经理,广发聚惠灵活配置混合型证券投资基金基金经 理,广发国际资产管理有限公司董事,瑞元资本管理有限公司董事。曾任广发证券投资自营部 副经理,中国证券监督管理委员会发行审核委员会发行审核委员,广发基金管理有限公司投资 管理部总经理、公司总经理助理,广发聚富开放式证券投资基金基金经理、广发制造业精选混 合型证券投资基金基金经理 、广发鑫享灵活配置混合型证券投资基金基金经理、广发稳裕保本 混合型证券投资基金基金经理、广发聚丰混合型证券投资基金基金经理、广发聚祥灵活配置混 合型证券投资基金基金经理。 段西军先生:督察长,博士。曾在广东省佛山市财贸学校、广发证券股份有限公司、中国 证监会广东监管局工作。 邱春杨先生:副总经理,博士,兼任瑞元资本管理有限公司董事。曾任广发基金管理有限 公司机构理财部副总经理、 金融工程部副总经 理、 金融工程部总经理 、 产品总监, 广发沪深 300 指数证券投资基金基金经理、广发中证 500 指数证券投资基金基金经理。 魏恒江先生 :副总经理,硕士,高级工程师。兼任广东证券期货业协会副会长及发展委员 会委员。曾在水利部、广发证券股份有限公司工作,历任广发基金管理有限公司上海分公司总 经理、综合管理部总经理、总经理助理。 张敬晗女士:副总经理,硕士,兼任广发国际资产管理有限公司副董事长。曾任中国农业 科学院助理研究员,中国证监会培训中心、监察局科员,基金监管部副处长及处长,私募基金 监管部处长。 张芊女士:副总经理,硕士。兼任广发基金管理有限公司固定收益投资总监、广发纯债债 券型证券投资基金基金经理、广发聚鑫债券型证券投资基金基金经理、广发集鑫债 券型证券投 资基金基金经理、广发鑫裕灵活配置混合型证券投资基金基金经理、广发集裕债券型证券投资 基金基金经理、广发集丰债券型证券投资基金基金经理、广发集安债券型证券投资基金基金经 理、广发集源债券型证券投资基金基金经理。曾在施耐德电气公司、中国银河证券、中国人保 11 资产管理公司、工银瑞信基金管理有限公司和长盛基金管理有限公司工作,历任广发基金管理 有限公司固定收益部总经理,广发聚盛灵活配置混合型证券投资基金基金经理、广发安宏回报 灵活配置混合型证券投资基金基金经理、 广发安富回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 4、基 金经理 刘杰先生,工学学士,持有中国证券投资基金业从业证书。曾任广发基金管理有限公司信 息技术部系统开发专员、 数量投资部研究员、 广 发沪深 300 指数证券投资基金基金经理 (自 2014 年 4 月1 日至2016 年1 月17 日) 、 广发中证环保产业指数型发起式证券投资基金基金经理 (自 2016 年 1 月 25 日至 2018 年 4 月 25 日) 。现 任广发基金管理有限公司指数投资部总经理助理、 广发中证 500 交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自 2014 年4 月1 日起任职) 、广发中 证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF) 基金经理(自2014 年4 月 1 日起任 职) 、 广发沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金基金经理 (自 2015 年8 月20 日起任职) 、 广发沪 深 300 交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理 (自 2016 年1 月18 日起任职) 、 广发 中小板 300 交易型开放式指数证券投资基金基金经理 (自 2016 年1 月25 日起任职) 、 广发中小 板 300 交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理 (自 2016 年1 月25 日起任职) 、 广发 中证养老产业指数型发起式证券投资基金基金经理 (自 2016 年1 月25 日起任职) 、 广发中证军 工交易型开放式指数证券投资基金基金经理 (自2016 年8 月30 日起任职) 、 广发中证军工交易 型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理 (自 2016 年9 月26 日起任职) 、 广发中证 环保产业交易型开放式指数证券投资基金基金经理 (自 2017 年1 月25 日起任职) 、 广发创业板 交易型开放式指数证券投资基金基金经理 (自 2017 年 4 月25 日起任职) 、 广发创业板交易型开 放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理 (自 2017 年5 月25 日起任职) 、 广发量化稳健 混合型证券投资基金基金经理(自 2017 年8 月4 日起任职) 、广发中证环保产业交易型开放式 指数证券投资基金发起式联 接基金基金经理 (自2018 年4 月26 日起任职) 、 广发纳斯达克 100 指数证券投资基金基金经理(自 2018 年8 月 6 日起任职) 、广发纳斯达克 100 交易型开放式指 数证券投资基金基金经理(自 2018 年8 月6 日起任职) 、广发标普全球农业指数证券投资基金 基金经理(自 2018 年 8 月 6 日起任职) 、 广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金 (QDII-LOF )基金经理(自 2018 年8 月6 日 起任职) 、广发港股通恒生综合中型股指数证券投 资基金(LOF) 基金经理 (自2018 年8 月6 日起任职) 、 广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券 投 资基金基金经理(自2018 年8 月6 日起 任职) 、广发美国房地产指数证券投资基金基金经理 12 (自 2018 年 8 月 6 日 起任职) 、广发全球医疗保健指数证券投资基金基金经理(自 2018 年 8 月 6 日起任职) 。 5、 基金投资采取集体决策制度。 基金管理人权益公募投委会由副总经理朱平先生、 权益 投资一 部总经 理李 巍先 生和研 究发展 部总 经理 孙迪先 生等成 员组 成, 朱平先 生担任 投委 会主 席。基 金管理 人固 定收 益投委 会由副 总经 理张 芊女士 、债券 投资 部总 经理谢 军先生 、现 金投 资部总 经理温 秀娟 女士 、债券 投资部 副总 经理 代宇女 士和固 定收 益研 究部副 总经理 韩晟 先生 等成员组成,张芊女士担任投委会主席。 6、上述人员之间均不存在近亲属关系。 三 、基 金管理 人的 职责 1、 依法募集基金, 办理 或者委托经国务院证券监督管理机构认定的其他机构代为办理基金 份额的发售、申 购、赎回和登记事宜;


2、办理基金备案手续; 3、对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账,进行证券投资; 4、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分配收益;


5、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告;


6、编制季度、半年度和年度基金报告;


7、计算并公告基金资产净值,确定基金份额申购、赎回价格;


8、办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项;


9、召集基金份额持有人大会;


10、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料;


11、以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为;


12、国务院证券监督管理机构规定的其他职责。 四 、基 金管理 人和 基金经 理的 承诺 1、基金管理人承诺: (1) 严格遵守 《基金法》 及其他相关法律法规的规定, 并建立健全内部控制制度, 采取有 效措施,防止违反《基金法》及其他法律法规行为的发生;


13 (2) 根据基金合同的规定, 按照招募说明书列明的投资目标、 策略及限制进行基金资产的 投资。 2、基金管理人严格按照法律、法规、规章的规定,基金资产不得用于下列投资或者活动: (1)将基金管理人固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资;


(2)不公平地对待其管理的不同基金财产;


(3)利用基金财产为基金份额持有人以外的第三人牟取利益;


(4)向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失;


(5)法律法规以及中国证监会规定禁止的其他行为。 3、基金经理承诺: (1) 依照有关法律、 法 规和基金合同的规定, 本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取最大 利益; (2)不利用职务之便为自己、代理人、代表人、受雇人或任何其他第三人谋取不当利益; (3) 不泄漏在任职期间知悉的有关证券、 基金的商 业秘密、 尚未依法公开的基金投资内容、 基金投资计划等信息; (4)不协助、接受委托或以其他任何形式为其他组织或个人进行证券交易。 五 、基 金管理 人的 内部控 制制 度 基金管理人的内部风险控制制度包括内部控制大纲、基本管理制度、部门业务规章等。内 部控制大纲是对公司章程规定的内控原则的细化和展开,对各项基本管理制度的总揽和指导。 内部控制大纲明确了内部控制目标和原则、内部控制组织体系、内部控制制度体系、内部控制 环境、内部控制措施等。基本管理制度包括风险控制制度、基金投资管理制度、基金绩效评估 考核制度、 集中交易制度、 基金会计制度、 信息披露制度、 信息系统管理制度、 员工保密制度、 危机处理制度、监察稽核制度等。部门业务规章是在基本管理制度的基础上,对各部门的主要 职责、岗位设置、工作要 求、业务流程等的具体说明。 根据基金管理业务的特点,公司设立顺序递进、权责统一、严密有效的四道内控防线: 1、 建立以各岗位目标责任制为基础的第一道监控防线。 各岗位均制定明确的岗位职责, 各 业务均制定详尽的操作流程,各岗位人员上岗前必须声明已知悉并承诺遵守,在授权范围内承 担各自职责。


14 2、 建立相关部门、 相 关岗位之间相互监督的第二道监控防线。 公司在相关部门、 相关岗位 之间建立重要业务处理凭据传递和信息沟通制度,后续部门及岗位对前一部门及岗位负有监督 的责任。 3、 建立以合规内控部对各岗位、 各部门、 各 机构、 各项业务全面 实施监督反馈的第三道监 控防线。合规内控部门属于内核部门,独立于其他部门和业务活动,对内部控制制度的执行情 况实行严格的检查和监督。 4、 建立以合规审核委员会及督察长为核心, 对公司所有经营管理行为进行监督的第四道监 控防线。


15 第 四部 分


基 金托 管人 一 、基 金托管 人基 本情况


名称: 中国银行股份有限公司 (简称“中国银行” ) 住所及 办公地址:北京市西城区复兴门内大街 1 号 成立时间:1983 年10 月 31 日 法定代表人:陈四清 注册资本:人民币贰仟玖佰肆拾叁亿捌仟柒佰柒拾玖万壹仟贰佰肆拾壹元整 基金托管资格批文及文号:中国证监会证监基字【1998】24 号 托管部门信息披露 联系人:王永民 传真: (010)66594942 客服服务中心电话 :95566 二、 基 金托管 部门 及 主要 人员 情况 中国银行托管业务部设立于 1998 年,现有员工 110 余人,大部分员工具有丰富的银行、 证券、 基金、 信托 从业 经验, 且具有 海外 工作 、学习 或培训 经历 ,60 %以上 的员工 具有 硕士 以上学 位或高 级职 称。 为给客 户提供 专业 化的 托管服 务,中 国银 行已 在境内 、外分 行开 展托 管业务。 作为国 内首 批开展 证券 投资基 金托 管业务 的商 业银行 ,中 国银行 拥有 证券投 资基 金、基 金(一 对多 、一 对一) 、社保 基金 、保 险资金 、QFII、RQFII 、QDII 、境外 三类 机构 、券商 资 产管理 计划、 信托 计划 、企业 年金、 银行 理财 产品、 股权基 金、 私募 基金、 资金托 管等 门类 齐全、 产 品丰 富的 托管 业务体 系。在 国内 ,中 国银行 首家开 展绩 效评 估、风 险分析 等增 值服 务,为各类客户提供个性化的托管增值服务,是国内领先的大型中资托管银行。 三、 证 券投资 基金 托管 情况 截至 2018 年 6 月 30 日 ,中国银行已托管 674 只证券投资基金,其中境内基金 638 只, QDII 基金36 只, 覆盖了股票型、 债券型、 混 合型、 货币型、 指数型 、FOF 等多种类型的基金, 满足了不同客户多元化的投资理财需求,基金托管规模位居同业前列。


16 四、 托 管业务 的内 部控制 制度 中国银行托管业务部风险管理与控制工作是中国银行全面风险控制工作的组成部分 ,秉 承中国银行风险控制理念,坚持“规范运作、稳健经营”的原则。中国银行托管业务部风险 控制工作贯穿业务各环节,通过风险识别与评估、风险控制措施设定及制度建设、内外部检 查及审计等措施强化托管业务全员、全面、全程的风险管控。 2007 年起,中国银行连续聘请外部会计会计师事务所开展托管业务内部控制审阅工作。 先后获得基于 “SAS70” 、 “AAF01/06 ” “ISAE3402”和“SSAE16” 等国际主流内控审阅准则 的无保留意见的审阅报告。2017年,中国银行继续获得了基于“ISAE3402”和“SSAE16”双 准则的内部控制审计报告。中国银行托管业务内控制度完善,内控措施严密,能够有效保证 托管资产的安全。 五 、托 管人对 管理 人运作 基金 进行监 督的 方法和 程序 根据《 中华 人民共 和国 证券投 资基 金法》 、 《 公 开募集 证券 投资基 金运 作管理 办法 》的相 关规定 ,基金 托管 人发 现基金 管理人 的投 资指 令违反 法律、 行政 法规 和其他 有关规 定, 或者 违反基 金合同 约定 的, 应当拒 绝执行 ,及 时通 知基金 管理人 ,并 及时 向国务 院证券 监督 管理 机构报 告。基 金托 管人 如发现 基金管 理人 依据 交易程 序已经 生效 的投 资指令 违反法 律、 行政 法规和其他有关规定, 或者违反基金合同约定的,应当及时通知基金管理人, 并及时向国务院 证券监督管理机构报告。


17 第 五部 分


相 关服 务机构 一 、基 金份额 发售 机构 1 、 发售协调人 名称:广发证券股份有限 公司 注册地址:广州天河区天河北路 183-187 号大都会广场 43 楼(4301-4316 房) 办公地址:广东省广州天河北路大都会广场 5、18 、19、36、38、41、42、43 楼 法定代表人:孙树明 联系人:黄岚 客户服务电话:95575 开放式基金业务传真:020-87555305 网址:www.gf.com.cn 2 、 网下现金发售直销机构和网下股票发售直销机构 本公司 通过 在广州 、北 京、上 海设 立的分 公司 及本公 司网 上交易 系统 为投资 者办 理本基 金的开户、认购等业务: 1)广州分公司 地址:广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 10 楼 直销中心电话:020-89899073 传真:020-89899069


020-89899070 2)北京分公司 地址:北京市西城区金融大街甲 9 号金融街中心北楼 11 层 1101 单元 (电梯楼层 12 层 1201 单元) 电话:010-68083368 传真:010-68083078 3)上海分公司 地址:中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴东路 166 号905-10 室 电话:021-68885310 传真:021-68885200 4)网上交易


18 投资者 可以 通过本 公司 网上交 易系 统办理 本基 金的开 户、 认购等 业务 ,具体 交易 细则请 参阅本公司网站公告。 本公司网上交易系统网址:www.gffunds.com.cn 本公司网址: www.gffunds.com.cn 客服电话:95105828(免长途费)或 020-83936999 客服传真:020-34281105 5)投资人也可通过本公司客户服务电话进行本基金发售相关事宜的查询和投诉等。 3 、 网下现金和网下股票发售代理机构 详见本基金《发售公告》 。 4 、 网上现金发售代理机构 详见本基金《发售公告》 。 本基金 募集 期结束 前获 得基金 代销 资格的 上交 所会员 可通 过上交 所网 上系统 办理 本基金 的网上现金认购业务。 基金管 理人 可根据 有关 法律法 规要 求,选 择其 他符合 要求 的机构 代理 销售本 基金 或变更 上述发售代理机构,并及时公告。 二 、登 记 结算 机构 名称: 中国证券登记结算有限责任公司 住所、办公地址: 北京市西城区太平桥大街 17 号 法定代表人: 周明 联系人: 崔巍 电话:010-50938888 传真:010-59378907 三 、出 具法律 意见 书的律 师事 务所 名称: 广东广信君达律师事务所


住所: 广州市天河区珠江新城珠江东路 6 号广州周大福金融中心 (广州东塔)29 层、10 层 负责人:王晓华


19 电话:020—37181333


传真:020—37181388


经办律师:刘智、林晓纯 联系人:刘智 四 、审 计基金 资产 的会计 师事 务所 名称:德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙) 办公地址:上海市延安东路 222 号外滩中心 30 楼 法人代表:曾顺福 联系人:洪锐明 电话:021-61418888 传真:021-63350003 经办注册会计 :洪锐明、江丽雅


20 第 六部分


基 金合 同的生 效 一、 基 金合 同的生 效 本基金基金合同已于 2017 年 1 月 25 日生效 ,自该日起,本基金管理人正式开始管理本 基金。 二、 基 金存 续期内 的基 金份额 持有 人数量 和资 产规模 《基金合同》生效后,连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者基金 资产净值低于5000 万元的, 基金管理人应当在定期报告中予以披露; 连续六十个工作日 出现前述情形的, 基金管理人应当向中国证监会报告并提出解决方案, 如转换运作方式、 与其他基金合并或者终止基金合同等,并召开基金份额持有人大会进行表决。 法律法规另有规定时,从其规定。


21 第 七部分


基 金份 额折算 与变 更登记 基金合同生效后,为提高交易便利,本基金可以进行份额折算。 一、 基 金份 额折算 的时 间 基金管理人应事先确定基金份额折算日,并依照《信息披露办法》的有关规定提前公告。 二、 基 金份 额折算 的原 则 基金份额折算由基金管理人向登记结算机构申请办理,并由登记结算机构进行基金份额 的变更登记。 基金份额折算后,本基金的基金份额总额与基金份额持有人持有的基金份额数额将发生 调整,但调整后的基金份额持有人持有的基金份额占基金份额总额的比例不发生变化。基金 份额折算对基金份额持有人的权益无实质性影响。基金份额折算后,基金份额持有人将按照 折算后的基金份额享有权利并承担义务。 如果基金份额折算过程中发生不可抗力或登记结算机构遇特殊情况无法办理,基金管理 人可延迟办理基金份额折算。 三、 基 金份 额折算 的方 法 基金份额折算的具体方法在份额折算公告中列示。


22 第 八部分


基 金份 额的上 市交 易 一 、基 金份额 的上 市 基金合同生效后,本基金具备下列条件的,基金管理人可依据《上海证券交易所证券投 资基金上市规则》 ,向上海证券交易所申请上市: 1、基金募集金额(含募集股票市值)不低于2亿元。 2、基金份额持有人不少于1000人。 3、 《上海证券交易所证券投资基金上市规则》规定的其他条件。 基金上市前,基金管理人应与上海证券交易所签订上市协议书。基金份额获准在上海证 券交易所上市的,基金管理人应在基金份额上市日前按相关法律法规要求发布基金份额上市 交易公告书。 二 、基 金份额 的上 市交易 基金份 额在 上海证 券交 易所的 上市 交易需 遵照 《上海 证券 交易所 交易 规则》 、 《 上海证券 交易所 证券投 资基 金上 市规则 》 、 《 上海 证券交 易所交 易型开 放式 指数 基金业 务实施 细则 》等 有关规定。 三 、暂 停上市 交易


基金份 额上 市交易 期间 出现下 列情 形之一 的, 上海证 券交 易所可 暂停 基金的 上市 交易, 并报中国证监会备案:


1、不再具备《上海证券交易所证券投资基金上市规则》规定的上市条件;


2、违反法律、行政法规,中国证监会决定暂停其上市;


3、严重违反上海证券交易所有关规则的;


4、上海证券交易所认为应当暂停上市的其他情形。


当暂停 上市 情形消 除后 ,基金 管理 人可向 上海 证券交 易所 提出恢 复上 市申请 ,经 上海证 券交易所核准后可恢复本基金上市,并在至少一种指定媒体发布基金恢复上市公告。


四 、基 金份额 的终 止上市 交易


基金份 额上 市交易 后, 有下列 情形 之一的 ,上 海证券 交易 所可终 止基 金的上 市交 易,并 报中国证监会备案:


23 1、自暂停上市之日起半年内未能消除暂停上市原因的; 2、基金合同终止; 3、基金份额持有人大会决定提前终止上市; 4、基金合同约定的终止上市的其他情形; 5、上海证券交易所认为应当终止上市的其他情形。 若因上 述1、3、4、5项 等原因 使本基 金不 再具 备上市 条件而 被上 海证 券交易 所终止 上市 的,本基金可由交易型开放式基金变更为跟踪标的指数的非上市的开放式指数基金。 若届时 本基 金管理 人已 有以该 指数 作为标 的指 数的指 数基 金,基 金管 理人将 本着 维护基 金份额持有人合法权益的原则,履行适当的程序后可以选取其他合适的指数作为标的指数。 五 、基 金份额 参考 净值的 计算 与公告 基金管 理人 在每一 交易 日开市 前公 告当日 的申 购、赎 回清 单,并 委托 中证指 数有 限公司 在开市 后根据 申购 、赎 回清单 和组合 证券 内各 只证券 的实时 成交 数据 ,计算 基金份 额参 考净 值(IOPV ) , 并由上海证券交易所在交易时间内对外发布, 仅供投资者交易、 场内申购、 赎回 基金份额时参考。 1、基金份额参考净值计算公式 基金份 额参 考净值 =( 申购赎 回清 单中必 须现 金替代 的替 代金额 +申 购赎回 清单 中退补 现 金 替 代 成 份 证 券 的 数 量 与 最 新 成 交 价 相 乘 之 和+ 申 购 赎 回 清 单 中 可 以 现 金 替 代 成 份 证 券 的 数 量 与 最 新 成 交 价 相 乘 之 和+ 申 购 赎 回 清 单 中 禁 止 用 现 金 替 代 成 份 证 券 的 数 量 与 最 新 成 交 价 相乘之和+申购赎回清单中的预估现金部分)/最小申购赎回单位对应的基金份额 2、基 金份 额参考 净值 的计算 以四 舍五入 的方 法保留 小数 点后3 位。 若上海 证券 交易 所调 整有关基金份额参考净值保留位数,本基金将相应调整。 3、上海证券交易所和基金管理人可以调整基金份额参考净值计算公式,并予以公告。 六 、在 不违反 法律 法规及 不损 害基金 份额 持有人 利益 的前提 下, 在履行 适当 程序后 , 本 基 金可 以申请 在包 括境外 交易 所在内 的其 他证券 交易 所上市 交易 。


24 第 九部分


基 金份 额的申 购与 赎回 一 、申 购与赎 回的 场所 基金投 资者 应当在 申购 赎回代 理券 商办理 基金 申购、 赎回 业务的 营业 场所或 按申 购赎回 代理券商提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。 基金管 理人 可根据 情况 变更或 增减 基金申 购赎 回代理 券商 ,并予 以公 告。在 相关 条件许 可的前提下,基金管理人可增加或调整申购赎回代理机构,并予以公告。 二 、申 购与赎 回的 开放日 及时 间 1、开放日及开放时间 投资人 在开 放日办 理基 金份额 的申 购和赎 回, 具体办 理时 间为上 海证 券交易 所、 深圳证 券交易 所的正 常交 易日 的正常 交易时 间, 但基 金管理 人根据 法律 法规 、中国 证监会 的要 求或 本基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。 基金合同生效后, 若出现新的证券交易市场、 证券交易所交易时间变更或其他特殊情况, 基金管 理人将 视情 况对 前述开 放日及 开放 时间 进行相 应的调 整, 但应 在实施 日前依 照《 信息 披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 2、申购、赎回开始日及业务办理时间 基金管理人自基金合同生效之日起不超过 3 个月开始办理申购,具体业务办理时间在申 购开始公告中规定。 基金管理人自基金合同生效之日起不超过 3 个月开始办理赎回,具体业务办理时间在赎 回开始公告中规定。 在确定 申购 开始与 赎回 开始时 间后 ,基金 管理 人应在 申购 、赎回 开放 日前依 照《 信息披 露办法》的 有关规定在指定媒介上公告申购与赎回的开始时间。 本基金 可在 基金上 市交 易之前 开始 办理申 购、 赎回, 但在 申请上 市期 间基金 可暂 停办理 申购、赎回业务。 三 、申 购与赎 回的 原则 1、基金采用份额申购和份额赎回的方式,即申购和赎回均以份额申请。 2、基金的申购对价、赎回对价包括组合证券、现金替代、现金差额及其他对价。 3、申购、赎回申请提交后不得撤销。


25 4、 申购、 赎回应遵守 《上海证券交易所交易 型开放式指数基金业务实施细则》 、 《中国证 券登记 结算有 限责 任公 司关于 上海证 券交 易所 交易型 开放式 基金 登记 结算业 务实施 细则 》的 规定。 如上 海 证券 交易 所、中 国证券 登记 结算 有限责 任公司 修改 或更 新上述 规则并 适用 于本 基金的,则按照新的规则执行,并在招募说明书中进行更新。 基金管 理人 可在法 律法 规允许 的情 况下, 对上 述原则 进行 调整。 基金 管理人 必须 在新规 则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 四 、申 购与赎 回的 程序 1、申购和赎回的申请方式 投资人 必须 根据申 购赎 回代理 券商 或基金 管理 人规定 的程 序,在 开放 日的具 体业 务办理 时间内提出申购或赎回的申请。 投资人 在提 交申购 申请 时须按 申购 赎回清 单的 规定备 足申 购对价 ,投 资人在 提交 赎回申 请时须持有足够的基金份额余额和现金,否则所提交的申购、赎回申请无效。 2、申购和赎回申请的确认 投资者 申购 、赎回 申请 在受理 当日 进行确 认。 如投资 者未 能提供 符合 要求的 申购 对价, 则申购申请失败。 如投资者持有的符合要求的基金份额不足或未能根据要求准备足额的现金, 或基金投资组合内不具备足额的符合要求的赎回对价,则赎回申请失败。 基金销 售机 构受理 申购 、赎回 申请 并不代 表该 申购、 赎回 申请一 定成 功。申 购、 赎回的 确认以登记结算机构的确认结果为准。对于申 请的确认情况,投资者应及时查询。 3、申购与赎回的清算交收与登记 本基金 申购 赎回过 程中 涉及的 基金 份额、 组合 证券、 现金 替代、 现金 差额及 其他 对价的 清算交 收适用 《上 海证 券交易 所交易 型开 放式 指数基 金业务 实施 细则 》 、 《 中国证 券登 记结算 有限责 任公司 关于 上海 证券交 易所交 易型 开放 式基金 登记结 算业 务实 施细则 》和参 与各 方相 关协议的有关规定。 投资者 T 日申购成功后,登记结算机构在 T 日收市后为投资者办理申购当日卖出基金份 额与上交所上市的成份股的交收以及现金替代的清算;在 T+1 日办理申购当日未卖出基金份 额与现金替代的交收以及现金差额 的清算,在 T+2 日办理现金差额的交收,并将结果发送给 申购赎 回代理 券商 、基 金管理 人和基 金托 管人 。现金 替代交 收失 败的 ,该笔 申购当 日未 卖出 基金份额交收失败。


26 投资者 T 日赎回成功后,登记结算机构在 T 日收市后为投资者办理基金份额的注销与上 交所上市的成份股的交收以及现金替代的清算;在 T+1 日办理上交所上市的成分股现金替代 的交收以及现金差额的清算,在 T+2 日办理现金差额的交收,并将结果发送给申购赎回代理 券商、基金管理人和基金托管人。基金管理人不迟于 T+3 日办理赎回的深交所上市的成份股 现金替代的交付。 如果登 记结 算机构 和基 金管理 人在 清算交 收时 发现不 能正 常履约 的情 形,则 依据 《上海 证券交 易所交 易型 开放 式指数 基金业 务实 施细 则》 、 《中国 证券 登记结 算有限 责任公 司关 于上 海证券 交易所 交易 型开 放式基 金登记 结算 业务 实施细 则》和 参与 各方 相关协 议的有 关规 定进 行处理。 基金管 理人 、登记 结算 机构可 在法 律法规 允许 的范围 内, 对上述 申购 赎回的 程序 以及清 算交收 和登记 的办 理时 间、方 式、处 理规 则等 进行调 整,并 在开 始实 施前依 照《信 息披 露办 法》的有关规定在指定媒介上公告。 五 、申 购与赎 回的 数额限 制 1、 投资人申购、 赎回 的基金份额须为最小申购赎回单位的整数倍。 本基金最小申购赎回 单位为 600000 份。 2、 当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时, 基金管理人应 当采取 设定单 一投 资者 申购份 额上限 或基 金单 日净申 购比例 上限 、拒 绝大额 申购、 暂停 基金 申购等 措施, 切实 保护 存量基 金份额 持有 人的 合法权 益,基 金管 理人 基于投 资运作 与风 险控 制的需要,可采取上述措施对基金规模予以控制。具体规定请参见相关公告。 3、 基金管理人可根据 市场情况, 在法律法规 允许的情况下, 调整申 购、 赎回的数量或 比 例限制 。基金 管理 人必 须在 调 整前依 照《 信息 披露办 法》的 有关 规定 在指定 媒介上 公告 并报 中国证监会备案。 六 、申 购和赎 回的 对价 、 费用 及其用 途 1、 申购对价是指投资者申购基金份额时应交付的组合证券、 现金替代、 现金差额及其他 对价。 赎回对 价是 指基 金份额 持有人 赎回 基金 份额时 ,基金 管理 人应 交付的 组合证 券、 现金 替代、 现金差 额及 其他 对价。 申购对 价、 赎回 对价根 据申购 赎回 清单 和投资 者申购 、赎 回的 基金份额数额确定。


27 2、投 资者 在申 购或赎 回基金 份额 时, 申购赎 回代理 机构 可按 照不超 过 0.5% 的 标准 收取 佣金,其中包含证券交易所、登记结算机构等收取的相关费用。 3、 本基金份额净值的 计算, 保留到小数点后 4 位, 小数点后第 5 位 四舍五入, 由此产 生 的收益或损失由基金财产承担。 T 日的基金份额净值在当日收市后计算, 并在 T+1 日内公告, 计算公 式为估 值日 基金 资产净 值除以 估值 日基 金份额 总数。 如遇 特殊 情况, 可以适 当延 迟计 算或公 告,并 报中 国证 监会备 案。申 购赎 回清 单由基 金管理 人编 制,T 日的 申购赎 回清 单在 当日上 海证券 交易 所开 市前公 告。未 来, 若市 场情况 发生变 化, 或相 关业务 规则发 生变 化, 基金管 理人可 以在 不违 反相关 法律法 规的 情况 下对基 金份额 净值 、申 购赎回 清单计 算和 公告 时间进行调整并提前公告。 七 、申 购、赎 回清 单的内 容与 格式 1、申购赎回清单的内容 T 日申购赎回清单公告内容包括最小申购赎回单位所对应的组合证券、 现金替代、T 日预 估现金部分、T-1 日现金差额、基金份额净值及其他相关内容。 2、组合证券相关内容 组合证券是指本基金标的指数所包含的全部或部分证券。 申购赎回清单将公告最小申购、 赎回单位所对应的各成份证券名称、证券代码及数量。 3、现金替代相关内容 现金替 代是 指申购 、赎 回过程 中, 投资者 按基 金合同 和招 募说明 书的 规定, 用于 替代组 合证券中部分证券的一定数量的现金。 (1) 现金替代分为 4 种类型: 禁止现金 替代 (标志为 “禁止” ) 、 可 以现金替代 (标志为 “ 允许” )和必须现金替代(标志为 “必须” )和退补现金替代(标志为 “退补” )。 禁止现 金替 代适用 于上 海证券 交易 所上市 的成 份股, 是指 在申购 、赎 回基金 份额 时,该 成份证券不允许使用现金作为替代。


可以现 金替 代适用 于上 海证券 交易 所上市 的成 份股, 是指 在申购 基金 份额时 ,允 许使用 现金作 为全部 或部 分该 成份证 券的替 代, 但在 赎回基 金份额 时, 该成 份证券 不允许 使用 现金 作为替代。


必须现 金替 代适用 于所 有成份 股, 是指在 申购 、赎回 基金 份额时 ,该 成份证 券必 须使用 固定现金作为替代。


28 退补现 金替 代适用 于深 圳证券 交易 所上市 的成 份股, 是指 在申购 、赎 回基金 份额 时,该 成份证券必须使用现金作为替代,根据基金管理人买卖情况,与投资者进行退款或补款。


(2)可以现金替代 ①适用 情形 :可以 现金 替代的 证券 一般是 由于 停牌等 原因 导致投 资者 无法在 申购 时买入 的证券。目前仅适用于 中证环保产业 指数中的上海证券交易所上市的成份股。 ②替代金额:对于可以现金替代的证券,替代金额的计算公式为: 替代金额=替代证券数量× 该证券参考价格× (1+现金替代溢价比率) 其中, 该证 券参考 价格 为该证 券前 一交易 日除 权除息 后的 收盘价 。 如 果上海 证券 交易所 参考价格确定原则发生变化,以上海证券交易所通知规定的参考价格为准。 对于使 用现 金替代 的证 券,基 金管 理人需 在证 券恢复 交易 后买入 ,而 实际买 入价 格加上 相关交 易费用 后与 申购 时的参 考价格 可能 有所 差异。 为便于 操作 ,基 金管理 人在申 购赎 回清 单中预 先确定 现金 替代 溢价比 率,并 据此 收取 替代金 额。如 果预 先收 取的金 额高于 基金 购入 该部分 证券的 实际 成本 ,则基 金管理 人将 退还 多收取 的差额 ;如 果预 先收取 的金额 低于 基金 购入该部分证券的实际成本,则基金管理人将向投资者收取欠缺的差额。 ③替代金额的处理程序 T 日,基金管理人在申购 赎回清单中公布现金替代溢价比率,并据此收取替代金额。 在 T 日后被替代的成份证券有正常交易的 2 个交易日 (简称为 N+2 日 ) 内, 基金管理人 将以收到的替代金额买入被替代的部分证券。N +2 日日终, 若已购入全部被替代的证券, 则 以替代 金额与 被替 代证 券的实 际购入 成本 (包 括买入 价格与 交易 费用 )的差 额,确 定基 金应 退还投 资者或 投资 者应 补交的 款项; 若未 能购 入全部 被替代 的证 券, 则以替 代金额 与所 购入 的部分被替代证券实际购入成本加上按照 N+2 日收盘价计算的未购入的部分被替代证券价值 的差额,确定基金应退还投资者或投资者应补交的款项。 特例 情况: 若自 T 日起 , 上海证券交易所正常交易日已达到 20 日而该证券正常交易日低 于 2 日,则以替代金额与所购入的部分被替代证券实际购入成本加上按照最近一次收盘价计 算的未购入的部分被替代证券价值的差额,确定基金应退还投资者或投资者应补交的款项。 若现金替代日(T 日)后至 N+2 日(若在特例情况下,则为 T 日起第 20 个交易日)期 间发生除息、 送股 (转 增) 、 配股以及由于股权 分置改革等发生的权益变动, 则进行相应调整 。 N+2 日后第 1 个工作日 (若在特例情况下,则为 T 日起第 21 个交易 日) ,基金管理人将 应退款 和补款 的明 细数 据发送 给申购 赎回 代理 券商和 基金托 管人 ,相 关款项 的清算 交收 将于 29 此后 3 个工作日内完成。 ④替代 限制 :为有 效控 制基金 的跟 踪偏离 度和 跟踪误 差, 基金管 理人 可规定 投资 者使用 可以现 金替代 的比 例合 计不得 超过申 购基 金份 额资产 净值的 一定 比例 。现金 替代比 例的 计算 公式为: 现金替代比例 ( % ) = ∑ 第 i 只替代证券的数量 × 该证券参考价格 × 100% ?? ?? ? 1 申购基金份额 × 参考基金份额净值 其中, 该证 券参考 价格 目前为 该证 券前一 交易 日除权 除息 后的收 盘价 ,如果 上海 证券交 易所参 考价格 确定 原则 发生变 化,以 上海 证券 交易所 通知规 定的 参考 价格为 准。 参 考基 金份 额净值目前为 该 ETF 前一交易日除权除息后的收盘价 , 如果上海证券交易所参考基金份额净 值计算方式发生变化,以上海证券交易所通知规定的参考基金份额净值为准。 (3)必须现金替代 ①适用 情形 :必须 现金 替代的 证券 一般是 由于 标的指 数调 整将被 剔除 ,或基 金管 理人出 于保护持有人利益原则等原因认为有必要实行必须现金替代的成份证券。 ②替代 金额 :对于 必须 现金替 代的 证券, 基金 管理人 将在 申购赎 回清 单中公 告替 代的一 定数量的现金, 即 “固 定替代金额 ” 。 固定替代金额的计算方法为申购赎回清单中该证券 的数 量乘以其调整后 T 日开盘参考价。 (4)退补现金替代 ①适用 情形 :退补 现金 替代的 证券 目前仅 适用 于 中证 环保 产业 指 数深 圳证券 交易 所上市 的成份股; ②替代金额:对于退补现金替代的证券,替代金额的计算公式为:


申购的替代金额=替代证券数量× 该 证 券 调 整 后 T 日开盘参考价× (1+ 现金替代溢价比 例) ;


赎 回 的 替 代 金 额 = 替 代 证 券 数 量× 该 证 券 调 整 后 T 日 开 盘 参 考 价× (1- 现 金 替 代 溢 价 比 例) 。


③替代金额的处理程序


对退补 现金 替代而 言, 申购时 收取 现金替 代溢 价的原 因是 ,对于 使用 现金替 代的 证券, 基金管理人将买入该证券,实 际买入价格加上相关交易费用后与该证券调整后 T 日开盘参考 价可能有所差异。 为便于操作, 基金管理人在申购、 赎回清单中预先确定现金替代溢价比例, 并据此 收取替 代金 额。 如果预 先收取 的金 额高 于基金 购入该 部分 证券 的实际 成本, 则基 金管 理人将 退还多 收取 的差 额;如 果预先 收取 的金 额低于 基金购 入该 部分 证券的 实际成 本, 则基 30 金管理人将向投资者收取欠缺的差额。


对退补 现金 替代而 言, 赎回时 扣除 现金替 代溢 价的原 因是 ,对于 使用 现金替 代的 证券, 基金管理人将卖出该证券,实际卖出价格扣除相关交易费用后与该证券调整后 T 日开盘参考 价可能有所差异。 为便于 操作, 基金管理人在申购、 赎回清单中预先确定现金替代溢价比例, 并据此 支付替 代金 额。 如果预 先支付 的金 额低 于基金 卖出该 部分 证券 的实际 收入, 则基 金管 理人将 退还少 支付 的差 额;如 果预先 支付 的金 额高于 基金卖 出该 部分 证券的 实际收 入, 则基 金管理人将向投资者收取多支付的差额。


其中,调整后 T 日开盘 参考价主要根据中证指数有限公司提供的标的指数成份证券的调 整后开盘参考价确定。


基金管理人将自 T 日起 在收到申购交易确认后按照 “时间优先、实时申报” 的原则依次 买入申 购被替 代的 部分 证券, 在收到 赎回 交易 确认后 按照 “ 时间 优先 、实时 申报 ” 的原 则依 次卖出赎回被替代的部分证券。T 日未完成的交易,基金管理人在 T 日后被替代的成份证券 有正常交易的 2 个交易日(简称为 N+2 日) 内完成上述交易。


时间优 先的 原则为 :申 购赎回 方向 相同的 ,先 确认成 交者 优先于 后确 认成交 者。 先后顺 序按照上交所确认申购赎回的时间确定。


实时申 报的 原则为 :基 金管理 人在 深圳证 券交 易所连 续竞 价期间 ,根 据收到 的上 海证券 交易所 申购赎 回确 认记 录,在 技术系 统允 许的 情况下 实时向 深圳 证券 交易所 申报被 替代 证券 的交易指令。


T 日基金管理人按照 “ 时间优先”的原则依次 与申购投资者确定基金 应退还投资者或投 资者 应补交的款项, 即按照申购时间顺序, 以替代金额与被替代证券的依次实际购入成本 (包 括买入 价格与 交易 费用 )的差 额,确 定基 金应 退还申 购投资 者或 申购 投资者 应补交 的款 项; 按照 “ 时间优 先 ” 的原 则依次 与赎回 投资 者确 定基金 应退还 投资 者或 投资者 应补交 的款 项, 即按照 赎回时 间顺 序, 以替代 金额与 被替 代证 券的依 次实际 卖出 收入 (卖出 价格扣 除交 易费 用)的差额,确定基金应退还赎回投资者或赎回投资者应补交的款项。


对于 T 日因停牌或流 动性不足等原因未购入和未卖出的被替代的部分证券,T 日后基金 管理人 可以继 续进 行被 替代证 券的买 入和 卖出 ,按照 前述原 则确 定基 金应退 还投资 者或 投资 者应补交的款项。


N+2 日日终,若已购入 全部被替代的证券,则以替代金额与被替代证券的实际购入成本 (包括 买入价 格与 交易 费用) 的差额 ,确 定基 金应退 还申购 投资 者或 申购投 资者应 补交 的款 31 项;若 未能购 入全 部被 替代的 证券, 则以 替代 金额与 所购入 的部 分被 替代证 券实际 购入 成本 (包括买入价格与交易费用) 加上按照 N+2 日 收盘价计算的未购入的部分被替代证券价值的 差额,确定基金应退还申购投资者或申购投资者应补交的款项。


N+2 日日终,若已卖出 全 部被替代的证券,则以替代金额与被替代证券的实际卖出收入 (卖出价格扣除交易费用) 的差额, 确定基金应退还赎回投资者或赎回投资者应补交的款项; 若未能 卖出全 部被 替代 的证券 ,以替 代金 额与 所卖出 的部分 被替 代证 券实际 卖出收 入( 卖出 价格扣除交易费用) 加上按照 N+2 日收盘价 计算的未卖出的部分被替代证券价值的差额, 确 定基金应退还赎回投资者或赎回投资者应补交的款项。


特例情况: 若自 T 日起 , 深圳证券交易所正常交易日已达到 20 日而该证券正常交易日低 于 2 日, 则以替代金额与所购入的部分被替代证券实际购入成本 (包括买入价格与交易费用) 加 上按 照最近 一次 收盘 价计算 的未购 入的 部分 被替代 证券价 值的 差额 ,确定 基金应 退还 申购 投资者或申购投资者应补交的款项, 以替代金额与所卖出的部分被替代证券实际卖出收入 (卖 出价格扣除交易费用) 加上按照最近一次收盘价计算的未卖出的部分被替代证券价值的差额, 确定基金应退还赎回投资者或赎回投资者应补交的款项。


若现金替代日 (T 日) 后至 N+2 日期间发生 除息、 送股 (转增) 、 配股等权益变动, 则进 行相应调整。


N+2 日后第 1 个工作日 ,基金管理人将应退款和补款的明细及汇总数据发送给相关申购 赎回代理券商和基金托管人,相关款项的清算交 收将于此后 3 个工作日内完成。 4、预估现金部分相关内容 预估现 金部 分是指 为便 于计算 基金 份额参 考净 值及申 购赎 回代理 券商 预先冻 结申 请申购 、 赎回的投资者的相应资金,由基金管理人计算的现金数额。 预估现金部分的计算公式为: T 日预估现金部分=T-1 日最小申购、 赎回单位的基金资产净值- (申购、 赎回清单中必 须现金 替代的 固定 替代 金额+ 申购、 赎回 清单 中退补 现金替 代成 份证 券的数 量与该 证券 调整 后 T 日开盘参考价相乘之和+申购、 赎回清单中可以现金替代成份证券的数量与该证券调整 后 T 日 开盘参 考价 相 乘之和+申购 、赎 回清 单中禁 止现金 替代 成份 证券的 数量与 该证 券调 整 后 T 日开盘参考价相乘之和) 其中, 该证券调整后T 日开盘参考价主要根据中证指数有限公司提供的标的指数成份股 的调整后开盘参考价确定。另外,若 T 日为 基金分红除息日,则计算公式中的“T-1 日最小 32 申购、 赎回单 位的 基金 资产净 值”需 扣减 相应 的收益 分配数 额。 预估 现金部 分的数 值可 能为 正、为负或为零。


5、现金差额相关内容 T 日现金差额在T+1 日的申购、赎回清单中公告,其计算公式为: T 日现金差额=T 日最小申购、 赎回单位的基金资产净值- (申购、 赎回清单中必须现金 替代的固定替代金额+申购、赎回清单中退补现金替代成份证券的数量与 T 日收盘价相乘之 和+申购、 赎回清单中可以现金替代成份证券的数量与 T 日收盘价相乘之和+申购、 赎回清单 中禁止现金替代成份证券的数量与 T 日收盘价相乘之和)


T 日投资者申购、赎回基金份额时,需按 T+1 日公告的 T 日现金差额进行资金的清算交 收。


现金差 额的 数值可 能为 正、为 负或 为零。 在投 资者申 购时 ,如现 金差 额为正 数, 则投资 者应根 据其申 购的 基金 份额支 付相应 的现 金, 如现金 差额为 负数 ,则 投资者 将根据 其申 购的 基金份 额获得 相应 的现 金;在 投资者 赎回 时, 如现金 差额为 正数 ,则 投资者 将根据 其赎 回的 基金份 额获得 相应 的现 金,如 现金差 额为 负数 ,则投 资者应 根据 其赎 回的基 金份额 支付 相应 的现金。


6、申购、赎回清单的格式 基金管理人有权根据业务需要对申购、赎回清单的格式进行修改。 申购、赎回清单的格式举例如下: 基 本信 息





最新公告日期: 20150916 基金名称: XX 基金管理公司名称: 广发基金管理有限公司 一级市场基金代码: XXXXXX 2015-9-16 日 信 息 内容





现金差额: 0.00 元 最小申购赎回单位资产净 值: 600,000.00 元 基金份额净值: 1.0000 元


33 2015-9-16 日 信 息内 容





预估现金差额: -5435.00 元 可以现金替代比例上限: 50.00% 是否需要公布 IOPV: 是 最小申购赎回单位: 600,000 份 申购、赎回的允许情况: 申购和赎回皆允许 当日累计申购份额上限: 无 当日累计赎回份额上限: 300000000 成 份股 信息内 容 股票代码 股票名称 股票数量 (单位: 股) 现金替代标志 现金替代溢 价比例 固定替代 金额 ( 单位: 元) 000012 南


玻A 700 深市退补现金替 代 10.0% 5964 000035 中国天楹 500 深市退补现金替 代 10.0% 5885 000400 许继电气 300 深市退补现金替 代 10.0% 4803 000541 佛山照明 600 深市退补现金替 代 10.0% 6954 000581 威孚高科 300 深市退补现金替 代 10.0% 6387 000598 兴蓉环境 900 深市退补现金替 代 10.0% 5283 000652 泰达股份 800 深市退补现金替 代 10.0% 4280 000685 中山公用 500 深市退补现金替 10.0% 5650


34 代 000690 宝新能源 800 深市退补现金替 代 10.0% 5800 000712 锦龙股份 200 深市退补现金替 代 10.0% 4350 000777 中核科技 200 深市退补现金替 代 10.0% 4572 000786 北新建材 600 深市退补现金替 代 10.0% 11148 000826 桑德环境 200 深市退补现金替 代 10.0% 6264 000922 佳电股份 500 深市退补现金替 代 10.0% 6130 000925 众合科技 300 深市退补现金替 代 10.0% 4119 000939 凯迪电力 500 深市退补现金替 代 10.0% 5480 002005 德豪润达 700 深市退补现金替 代 10.0% 4851 002011 盾安环境 500 深市退补现金替 代 10.0% 4830 002056 横店东磁 200 深市退补现金替 代 10.0% 3594 002129 中环股份 400 深市退补现金替 代 10.0% 4124 002130 沃尔核材 400 深市退补现金替 代 10.0% 6400 002131 利欧股份 400 深市退补现金替 代 10.0% 5968


35 002202 金风科技 400 深市退补现金替 代 10.0% 5604 002203 海亮股份 900 深市退补现金替 代 10.0% 11439 002249 大洋电机 1100 深市退补现金替 代 10.0% 10351 002266 浙富控股 700 深市退补现金替 代 10.0% 5208 002309 中利科技 300 深市退补现金替 代 10.0% 4209 002310 东方园林 300 深市退补现金替 代 10.0% 11490 002318 久立特材 200 深市退补现金替 代 10.0% 5400 002340 格林美 600 深市退补现金替 代 10.0% 6000 002341 新纶科技 400 深市退补现金替 代 10.0% 3992 002384 东山精密 400 深市退补现金替 代 10.0% 8888 002408 齐翔腾达 400 深市退补现金替 代 10.0% 4164 002431 棕榈园林 300 深市退补现金替 代 10.0% 5031 002479 富春环保 600 深市退补现金替 代 10.0% 5850 002534 杭锅股份 400 深市退补现金替 代 10.0% 4360 002573 清新环境 400 深市退补现金替 10.0% 6340


36 代 002594 比亚迪 100 深市退补现金替 代 10.0% 4785 002630 华西能源 900 深市退补现金替 代 10.0% 8181 002658 雪迪龙 300 深市退补现金替 代 10.0% 5523 002663 普邦园林 800 深市退补现金替 代 10.0% 5312 002665 首航节能 300 深市退补现金替 代 10.0% 6294 002672 东江环保 400 深市退补现金替 代 10.0% 6060 300004 南风股份 200 深市退补现金替 代 10.0% 3078 300055 万邦达 300 深市退补现金替 代 10.0% 4635 300070 碧水源 200 深市退补现金替 代 10.0% 8070 300072 三聚环保 300 深市退补现金替 代 10.0% 8709 300090 盛运环保 400 深市退补现金替 代 10.0% 6520 300105 龙源技术 500 深市退补现金替 代 10.0% 3945 300187 永清环保 200 深市退补现金替 代 10.0% 4840 300197 铁汉生态 400 深市退补现金替 代 10.0% 14412


37 300203 聚光科技 300 深市退补现金替 代 10.0% 6546 300263 隆华节能 300 深市退补现金替 代 10.0% 4875 300274 阳光电源 200 深市退补现金替 代 10.0% 3862 300296 利亚德 500 深市退补现金替 代 10.0% 10110 300355 蒙草抗旱 400 深市退补现金替 代 10.0% 4560 600008 首创股份 600 允许 10.0% - 600021 上海电力 400 允许 10.0% - 600089 特变电工 500 允许 10.0% - 600151 航天机电 700 允许 10.0% - 600168 武汉控股 600 允许 10.0% - 600184 光电股份 300 允许 10.0% - 600187 国中水务 1000 允许 10.0% - 600236 桂冠电力 900 允许 10.0% - 600261 阳光照明 1000 允许 10.0% - 600292 中电远达 400 允许 10.0% - 600323 瀚蓝环境 500 允许 10.0% - 600388 龙净环保 400 允许 10.0% - 600406 国电南瑞 400 允许 10.0% - 600416 湘电股份 500 允许 10.0% - 600460 士兰微 900 允许 10.0% - 600478 科力远 400 允许 10.0% - 600481 双良节能 800 允许 10.0% - 600517 置信电气 500 允许 10.0% - 600522 中天科技 400 允许 10.0% -


38 600537 亿晶光电 400 允许 10.0% - 600563 法拉电子 300 允许 10.0% - 600571 信雅达 100 允许 10.0% - 600584 长电科技 400 允许 10.0% - 600651 飞乐音响 500 允许 10.0% - 600674 川投能源 700 允许 10.0% - 600703 三安光电 400 允许 10.0% - 600770 综艺股份 400 允许 10.0% - 600874 创业环保 600 允许 10.0% - 600875 东方电气 400 允许 10.0% - 600884 杉杉股份 300 允许 10.0% - 600900 长江电力 800 允许 10.0% - 600970 中材国际 500 允许 10.0% - 601012 隆基股份 600 允许 10.0% - 601016 节能风电 400 允许 10.0% - 601106 中国一重 600 允许 10.0% - 601158 重庆水务 800 允许 10.0% - 601179 中国西电 800 允许 10.0% - 601727 上海电气 500 允许 10.0% - 601877 正泰电器 400 允许 10.0% - 601908 京运通 500 允许 10.0% - 603169 兰石重装 400 允许 10.0% - 603366 日出东方 600 允许 10.0% - 603686 龙马环卫 100 允许 10.0% - 603699 纽威股份 300 允许 10.0% - 注:此表仅为示例。 八 、拒 绝或暂 停申 购的情 形


39 发生下列情况时,基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请: 1、因不可抗力导致基金无法正常运作。 2、 发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时, 基金管理人可暂停接收投资人的申购 申请。 3、 当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值 技术仍 导致公 允价 值存 在重大 不确定 性时 ,经 与基金 托管人 协商 确认 后,基 金管理 人应 当暂 停接受基金申购申请。 4、 证券交易所交易时间非正常停市, 导致基金管理人无法正常进行投资管理或无法计算 当日基金资产净值。 5、 基金管理人认为接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利益 时。 6、基金管理人开市前因异常情况无法公布申购赎回清单。 7、 基金管理人可根据市场情况在申购赎回清单中设置申购上限, 当一笔新的申购申请被 确认成 功,会 使本 基金 当日申 购超过 申购 赎回 清单中 规定的 申购 上限 时,该 笔申购 申请 将被 拒绝。 8、 证券交易所、 申购 赎回代理券商、 登记机 构等因异常情况无法办理申购, 或者指数编 制单位 、证券 交易 所等 因异常 情况导 致申 购赎 回清单 无法编 制或 编制 不当。 上述异 常情 况指 基金管 理人无 法预 见并 不可控 制的情 形, 包括 但不限 于 系统 故障 、网 络故障 、通讯 故障 、电 力故障、数据错误等。 9、 基金资产规模过大, 使基金管理人无法找到合适的投资品种, 或其他可能对基金业绩 产生负面影响,从而损害现有基金份额持有人利益的情形。 10、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 发生上述第5、7 项以外暂停申购情形之一且基金管理人决定暂停申购时, 基金管理人应 当根据 有关规 定在 指定 媒介上 刊登暂 停申 购公 告。如 果投资 人的 申购 申请被 拒绝, 被拒 绝的 申购对 价将退 还给 投资 人。在 暂停申 购的 情况 消除时 ,基金 管理 人应 及时恢 复申购 业务 的办 理。 九、 暂 停赎回 的情 形 发生下列情形 时,基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请:


40 1、因不可抗力导致基金无法正常运作。 2、 发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时, 基金管理人可暂停接收投资人的赎回 申请。 3、 当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值 技术仍 导致公 允价 值存 在重大 不确定 性时 ,经 与基金 托管人 协商 确认 后,基 金管理 人应 当采 取延缓支付赎回对价款项或暂停接受基金赎回申请的措施。 4、 证券交易所交易时间非正常停市, 导致基金管理人无法正常进行投资管理或无法计算 当日基金资产净值。 5、基金管理人开市前因异常情况无法公布申购赎回清单。 6、 证券交易所、 申购 赎回代理券商、 登记机 构等因异常情况无法办理赎回, 或者指数编 制单位 、证券 交易 所等 因异常 情况导 致申 购赎 回清单 无法编 制或 编制 不当。 上述异 常情 况指 基金管 理人无 法预 见并 不可控 制的情 形, 包括 但不限 于系统 故障 、网 络故障 、通讯 故障 、电 力故障、数据错误等。 7、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 发生上 述情 形之一 且基 金管理 人决 定暂停 接受 投资人 的赎 回申请 或延 缓支付 赎回 款项时 , 基金管 理人应 报中 国证 监会备 案,已 确认 的赎 回申请 ,基金 管理 人应 足额支 付,在 暂停 赎回 的情况消除时,基金管理人应及时恢复赎回业务的办理并公告。 十 、其 他申购 赎回 方式 1、不 违反 法律法 规且 对持有 人利 益无实 质性 不利影 响的 情况下 ,基 金管理 人可 以根据具 体情况 开通本 基金 的场 外申购 赎回等 业务 ,场 外申购 赎回的 具体 办理 方式等 相关事 项届 时将 另行公告。 2、ETF 联接基金是指将其绝大部分基金财产投资于跟踪同一标的指数的 ETF , 紧密跟踪标 的指数 表现, 追求 跟 踪 偏离度 和跟踪 误差 最小 化,采 用开放 式运 作方 式的基 金。若 本基 金推 出联接 基金, 在本 基金 上市之 前,联 接基 金可 以用股 票或现 金特 殊申 购本基 金基金 份额 ,不 收取申购费用。 3、基 金管 理人可 以在 不违反 法律 法规规 定且 对持有 人利 益无实 质性 不利影 响的 情况下, 调整基金申购赎回方式或申购赎回对价组成,并提前公告。 4、在 条件 允许时 ,基 金管理 人可 开放集 合申 购,即 允许 多个投 资者 集合其 持有 的组合证 41 券,共同构成最小申购、赎回单位或其整数倍,进行申购。 5、基 金管 理人指 定的 代理机 构可 依据本 基金 合同开 展其 他服务 ,双 方需签 订书 面委托代 理协议,报中 国证监会备案并公告。 十 一 、 基金 的 转托 管、 非 交易 过户等 其他 业务 登记结 算机 构可依 据其 业务规 则, 受理基 金份 额的转 托管 、非交 易过 户、冻 结与 解冻等 业务,并收取一定的手续费用。 十 二、 基金管 理人 可在法 律法 规允许 的范 围内, 在不 影响基 金份 额持有 人实 质利益 的前 提 下, 根据市 场情 况对上 述申 购和赎 回的 安排进 行补 充和调 整并 提前公 告。


42 第 十部 分


基 金的 投资 一、 投 资目 标 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。 二、 投 资范 围 本基金 主要 投资于 标的 指数( 即中 证环保 产业 指数) 的成 份股、 备选 成份股 。为 更好地 实现投 资目标 ,基 金还 可投资 于非成 份股 (包 括中小 板、创 业板 及其 他经中 国证监 会核 准上 市的股票) 、 债券、 权 证、 股指期货、 货币市 场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资 的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。 如法律 法规 或监管 机构 以后允 许基 金投资 其他 品种, 基金 管理人 在履 行适当 程序 后,可 以将其纳入投资范围。 在建仓 完成 后,本 基金 投资于 标的 指数成 份股 、备选 成份 股的比 例不 低于基 金资 产净值 的 90%且不低于非现金基金资产的 80%, 权证、 股指期货 及其他金融工具的投资比例依照法律 法规或监管机构的规定执行。 三、 投 资策 略 本基金 主要 采取完 全复 制法, 即按 照标的 指数 的成份 股的 构成及 其权 重构建 指数 化投资 组合, 并根据 标的 指数 成份股 及其权 重的 变动 进行相 应的调 整。 本基 金投资 于标的 指数 成份 股及备选成份股的比例不低于基金资产净值的 90%且不低于非现金基金资产的 80% 。 一般情 形下 ,本基 金将 根据标 的指 数成份 股的 构成及 其权 重构建 股票 资产投 资组 合,但 在标的 指数成 份股 发生 调整、 配股、 增发 、分 红等公 司行为 导致 成份 股的构 成及权 重发 生变 化时, 由于交 易成 本、 交易制 度、个 别成 份股 停牌或 者 流动 性不 足等 原因导 致基金 无法 及时 完成投资组合的同步调整时, 基金管理人将对投资组合进行优化, 以更紧密的跟踪标的指数。 本基金 将根据 市场 情况 ,结合 经验判 断, 综合 考虑相 关性、 估值 、流 动性等 因素挑 选标 的指 数中其 他成份 股或 备选 成份股 进行替 代, 以期 在规定 的风险 承受 限度 之内, 尽量缩 小跟 踪误 差。 在正常 情况 下,本 基金 力争控 制投 资组合 的净 值增长 率与 业绩比 较基 准之间 的日 均跟踪 偏离度的绝对值小于 0.2%,年化跟踪误差不超过 2%。 本基金 可投 资股指 期货 和其他 经中 国证监 会允 许的衍 生金 融产品 ,如 权证以 及其 他与标 43 的指数 或标的 指数 成份 股、备 选成份 股相 关的 衍生工 具。本 基金 投资 股指期 货将根 据风 险管 理的原 则,以 套期 保值 为目的 ,力争 提高 投资 效率、 降低交 易成 本、 缩小跟 踪误差 ,而 非用 于投机或用作杠杆工具放大基金的投资。 四、 投 资组 合管理 1、投资组合的构建 本基金投资组合的构建主要分为三步:确定目标组合、制定建仓策略、组合调整。 (1) 确定目标组合: 基金管理人主要采用完全复制标的指数成份股的构成及权重的方法 确定目标组合; (2) 制定建仓策略: 基金经理根据对标的指数成份股的流动性和交易成本等因素的分析, 制定合理的建仓策略; (3) 组合调整: 基金 经理在规定的时 间内, 采用适当的方法和措施对组合进行调整, 直 至达到紧密跟踪标的指数的要求。 2、投资组合的日常管理 (1) 标的指数成份股公司行为信息的跟踪与分析: 跟踪标的指数成份股公司行为信息以 及成份 股公司 其他 重大 信息, 包括但 不限 于成 份股发 生配股 、增 发、 分红、 停牌、 复牌 等, 分析这些信息对指数的影响,并进行相应的组合调整分析,为投资决策提供依据。 (2) 标的指数的跟踪与分析: 跟踪标的指数的调整等变化, 确定标的指数变化是否与预 期一致,分析是否存在差异及差异产生的原因,为投资决策提供依据。 (3) 每日申购赎回情况的跟踪与分析: 跟踪基金申购和赎回情况, 分析其对投资组合的 影响。 (4) 组合持有证券、 现金头寸及流动性分析: 基金经理跟踪分析实际组合与目标组合的 差异及其原因,并对拟调整的成份股进行流动性分析。 (5) 组合调整: 找出 将实际组合调整为目标组合的最优方案, 确定 组合交易计划; 如发 生标的 指数成 份股 调整 、成份 股公司 发生 并购 重组等 重大事 项, 基金 经理召 集会议 ,决 定基 金的操作策略;调整组合,达到目标组合的持仓结构。 (6)每日申购赎回清单的制作:基金经理以 T-1 日指数成份股的构成及其权重为基础, 考虑 T 日将 会发生的上市公司变动等情况,制作 T 日的申购赎回清单并公告。 3、投资组合的定期管理


44 (1)每月 每月末 ,根 据基金 合同 中基金 管理 费、基 金托 管费等 的支 付要求 ,及 时检查 组合 中的现 金比例,进行支付现金的准备。 每月末 ,基 金经理 对投 资操作 、投 资组合 表现 、跟踪 误差 等进行 分析 ,分析 最近 投资组 合与标的指数的跟踪偏离度和跟踪误差情况,找出未能有效控制较大偏离的原因。 (2)每半年 根据标 的指 数的编 制规 则及调 整公 告,基 金经 理依据 投资 决策委 员会 的决策 ,在 标的指 数成份 股调整 生效 前, 分析并 制定投 资组 合调 整策略 ,尽量 减少 因成 份股变 动带来 的跟 踪偏 离度和跟踪误差。 4、投资绩效评估 (1)每日对基金的跟踪偏离度进行分析; (2)每月末对本基金的运行情况进行量化评估; (3) 每月末根据评估报告分析当月的投资操作、 组合状况和跟踪误差等情况, 重点分析 基金的 跟踪误 差和 跟踪 偏离度 的产生 原因 、现 金控制 情况、 标的 指数 成份股 调整前 后的 操作 以及成份股未来可能发生的变化等。 在正常市场情况下, 本基金日均跟踪偏离度的绝 对值不超过 0.2%, 年化跟踪误差不超过 2% 。当 跟踪偏 离度 和年 化跟踪 误差超 过上 述目 标范围 时,基 金管 理人 将通过 归因分 析模 型找 出跟踪误差的来源,并采取合理措施避免跟踪偏离度和跟踪误差进一步扩大。 五、 投 资限 制 1、组合限制 基金的投资组合应遵循以下限制: (1) 本基金投资于标的指数成份股、 备选成份股的比例不低于基金资产净值的 90% 且不 低于非现金基金资产的 80%; (2)本基金持有的全部权证,其市值不得超过基金资产净值的 3%; (3)本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证,不得超过该权证的 10 %; (4) 本基金在任 何交易日买入权证的总金额, 不得超过上一交易日基金资产净值的0.5 %; (5) 本基金参与股指 期货交易后, 还需遵守 以下限制: 在任何交易 日日终, 持有的买 入 股指期 货合 约价值 ,不 得超过 基金 资产净 值 的 10%; 在任 何交易 日 日终, 持有 的买入 期货 合 45 约价值与有价证券市值之和, 不得超过基金资产净值的 100%, 其中, 有价证券指股票、 债券 (不含到期日在一年以内的政府债券) 、 权证 、 资产支持证券、 买入 返售金融资产 (不含质 押 式回购 )等; 基金 在任 何交易 日日终 ,持 有的 卖出股 指期货 合约 价值 不得超 过基金 持有 的股 票总市 值的 20% ;在 任 何交易 日内 交易 ( 不包 括平仓 )的 股指期 货合 约的成 交金 额不得 超过 上一交 易日 基金资 产净 值的 20% ;每 个交易 日 日终在 扣除 股指期 货合 约需缴 纳的 交易保 证金 后,应 当保持 不低 于交 易保证 金一倍 的现 金; 本基金 所持有 的股 票市 值和买 入、卖 出股 指期 货合约价值,合计(轧差计算)应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定; (6) 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例, 不得超过基金资产净值 的 10%; (7)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的 20 %; (8) 本基金持有的同 一 (指同一信用级别) 资产支持证券的比例, 不得超过该资产支持 证券规模的 10%; (9) 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券, 不得超 过其各类资产支持证券合计规模的 10%; (10 )本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。基金持有 资产支 持证券 期间 ,如 果其信 用等级 下降 、不 再符合 投资标 准, 应在 评级报 告发布 之日 起 3 个月内予以全部卖出; (11 ) 基金 财产参 与股 票发行 申购 ,本基 金所 申报的 金额 不超过 本基 金的总 资产 ,本基 金所申报的股票数量不超过拟发行股票 公司本次发行股票的总量; (12 )基金总资产不得超过基金净资产的 140%; (13 ) 本基 金与私 募类 证券资 管产 品及中 国证 监会认 定的 其他主 体为 交易对 手开 展逆回 购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致; (14 ) 本基 金主 动投资 于流动 性受 限资 产的市 值合计 不得 超过 基金资 产净值 的 15% ,因 证券市 场波动 、上 市公 司股票 停牌、 基金 规模 变动等 基金管 理人 之外 的因素 致使基 金不 符合 前款所规定比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资; (15 )法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他 投资限制。 除第(13 ) 、 (14 )项 规 定外, 因证 券及期 货市 场波动 、上 市公司 合并 、基金 规模 变动、 标的指 数成份 股调 整、 标的指 数成份 股流 动性 限制等 基金管 理人 之外 的因素 致使基 金投 资比 例不符合上述规定投资比例的,基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整。


46 基金管理人应当自基金合同生效之日起 3 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的 有关约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日起开始。 如法律 法规 或监管 机构 对本基 金合 同约定 投资 组合比 例限 制进行 变更 或取消 限制 的,在 不改变 基金投 资目 标、 不改变 基金风 险收 益特 征 的条 件下, 本基 金可 根据法 律法规 规定 作出 调整,不需召开基金份额持有人大会审议。 2、禁止行为 为维护基金份额持有人的合法权益,基金财产不得用于下列投资或者活动: (1)承销证券; (2)违反规定向他人贷款或者提供担保; (3)从事承担无限责任的投资; (4)买卖其他基金份额,但是国务院证券监督管理机构另有规定的除外; (5)向其基金管理人、基金托管人出资; (6)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动; (7)法律、行政法规和国务院证券监督管理机构规定禁止的其他活动。 基金管 理人 运用基 金财 产买卖 基金 管理人 、基 金托管 人及 其控股 股东 、实际 控制 人或者 与其有 重大利 害关 系的 公司发 行的证 券或 者承 销期内 承销的 证券 ,或 者从事 其他重 大关 联交 易的, 应当符 合本 基金 的投资 目标和 投资 策略 ,遵循 基金份 额持 有人 利益优 先原则 ,防 范利 益冲突 ,建立 健全 内部 审批机 制和评 估机 制, 按照市 场公平 合理 价格 执行。 相关交 易必 须事 先得到 基金托 管人 同意 ,并按 法律法 规予 以披 露。重 大关联 交易 应提 交基金 管理人 董事 会审 议,并 经过三 分之 二以 上的独 立董事 通过 。基 金管理 人董事 会应 至少 每半年 对关联 交易 事项 进行审查。 如法律 法规 或监管 部门 取消 上 述禁 止性规 定, 本基金 管理 人在履 行适 当程序 后可 不受上 述规定的限制。 六、 业 绩比 较基准 本基金的标的指数为中证环保产业指数。本基金的业绩比较基准为标的指数收益率。 中证环 保产 业指数 是中 证指数 有限 公司根 据联 合国环 境与 经济综 合核 算体系 对于 环保产 业的界 定方法 ,将 符合 资源管 理、清 洁技 术和 产品、 污染管 理的 公司 纳入环 保产业 主题 ,采 用等权重加权方式编制而成。该指数以 2011 年 12 月 30 日为基日,基点为 1000 点,旨在反 47 映上海和深圳市场环保产业公司表现的指数,为投资人投资环保产业提供投资标的。 如果指 数编 制单位 变更 或停止 指数 的编制 、发 布或授 权, 或标的 指数 由其他 指数 替代、 或由于 指数编 制方 法的 重大变 更等事 项导 致本 基金管 理人认 为标 的指 数不宜 继续作 为标 的指 数,或 证券市 场有 其他 代表性 更强、 更适 合投 资的指 数推出 时, 本基 金管理 人可以 依据 维护 投资者 合法权 益的 原则 ,在履 行适当 程序 后变 更本基 金的标 的指 数、 业绩比 较基准 和基 金名 称。其 中,若 变更 标的 指数对 基金投 资范 围和 投资策 略无实 质性 影响 (包括 但不限 于指 数编 制单位变更、 指数更名 等事项) , 在不违反有 关法律法规和 《基金合 同》 约定并对基金份额持 有人利 益无实 质性 不利 影响的 前提下 , 则 无需 召开基 金份额 持有 人大 会,基 金管理 人应 与基 金托管人协商一致后,报中国证监会备案并及时公告。 七、 风 险收 益特征 本基金 为股 票型基 金, 风险与 收益 高于混 合型 基金、 债券 型基金 与货 币市场 基金 。本基 金采用 完全复 制法 跟踪 标的指 数的表 现, 具有 与标的 指数、 以及 标的 指数所 代表的 股票 市场 相似的风险收益特征。 八、 基 金投 资组合 报告 基金管理人的董事会及 董事保证本报告所载资 料不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗 漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2018 年 8 月 20 日复核了本 报告中 的财务 指标 、净 值表现 和投资 组合 报告 等内容 ,保证 复核 内容 不存在 虚假记 载、 误导 性陈述或者重大遗漏。


本投资组合报告所载数据截至 2018 年6 月30 日,本报告中所列财务数据未经审计。 1 、 报 告期末 基金 资产组 合情 况 序号 项目 金额( 元) 占基金总资产 的比例(%) 1 权益投资 730,602,724.89 89.76 其中:股票 730,602,724.89 89.76 2 固定收益投资 - - 其中:债券 - -


48 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售 金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 77,313,325.39 9.50 7 其他各项资产 6,008,428.63 0.74 8 合计 813,924,478.91 100.00 注:上 表中 的股票 投资 项含可 退替 代款估 值增 值,而 下表 的合计 项不 含可退 替代 款估值 增值。 2 、 报 告期末 按行 业分类 的股 票投资 组合 1) 报告 期末按 行业 分类 的境 内股票 投资 组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值 比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 467,973,355.78 58.06 D 电力、热力、燃气及水生产和供应 业 111,728,306.44 13.86 E 建筑业 39,243,309.86 4.87 F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 24,293,232.03 3.01 J 金融业 110,995.50 0.01


49 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 79,447,350.39 9.86 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 7,790,100.40 0.97 合计 730,586,650.40 90.64 2) 报告 期末按 行业 分类 的 港 股通 投 资股 票投资 组合 本基金本报告期末未持有通过港股通投资的股票。 3 、 报 告期末 按公 允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 十名 股票投 资明 细 序号 股票代码 股票名称 数量( 股) 公允价值( 元) 占基金资产 净值比例( %) 1 600884 杉杉股份 472,373 10,439,443.30 1.30 2 603659 璞泰来 159,300 10,177,677.00 1.26 3 603568 伟明环保 389,100 9,844,230.00 1.22 4 002372 伟星新材 544,076 9,624,704.44 1.19 5 002341 新纶科技 671,900 8,929,551.00 1.11 6 300203 聚光科技 348,569 8,923,366.40 1.11 7 300316 晶盛机电 666,191 8,853,678.39 1.10 8 603218 日月股份 467,900 8,763,767.00 1.09 9 600900 长江电力 540,368 8,721,539.52 1.08 10 600323 瀚蓝环境 569,600 8,669,312.00 1.08 4 、 报 告期末 按债 券品种 分类 的债券 投资 组合 本基金本报告期末未持有债券。 5 、 报 告期末 按公 允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 债券投 资明 细


50 本基金本报告期末未持有债券。 6 、 报 告期末 按公 允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 十名 资产支 持证 券投资 明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7 、 报 告期末 按公 允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 贵金属 投资 明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 8 、 报 告期末 按公 允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 权证投 资明 细 本基金本报告期末未持有权证。 9 、 报 告期末 本基 金投资 的股 指期货 交易 情况说 明 (1)本基金本报告期末未持有股指期货。 (2)本基金本报告期内未进行股指期货交易。 10 、 报告期 末本 基金投资 的国 债期货 交易 情况说 明 (1)本基金本报告期末未持有国债期货。 (2)本基金本报告期内未进行国债期货交易。 11 、 投资组 合报 告附注 (1) 本基金投资的前 十名证券的发行主体在本报告期内没有出现被监管部门立案调查, 或 在 报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 (2) 报告期内本基金 投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 (3) 其他 各项资 产构成 序号 名称 金额( 元) 1 存出保证金 62,544.81 2 应收证券清算款 5,783,534.33 3 应收股利 - 4 应收利息 11,117.01 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 151,232.48 8 其他 - 9 合计 6,008,428.63


51 (4) 报告期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 (5) 报告期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。


52 第十 一 部分 基金的 业绩 本基金管理人依照恪尽职守、 诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证 基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险,投资人在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 基金业绩数据截 至 2018 年6 月30 日。 1. 本 基金 本报 告期单位 基金 资产净 值增 长率与 同期 业绩比 较基 准收益 率比 较表 阶段 份额净 值增长 率① 份额净 值增长 率标准 差② 业绩比 较基准 收益率 ③ 业绩比 较基准 收益率 标准差 ④ ①- ③ ②- ④ 2017.1.25-2 017.12.31 -0.26% 0.94% 1.64% 0.99% -1.90% -0.05% 2018.1.1-20 18.6.30 -21.94% 1.28% -23.52% 1.30% 1.58% -0.02% 自基金合 同生效起 至今 -22.14% 1.07% -22.26% 1.11% 0.12% -0.04% 注:业绩比较基准为中证环保产业指数。 2. 自基 金合 同生效 以来 基 金份 额累计 净值 增长率 变动 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率变 动的 比较


广发中证环保产业交易型开放式指数证券投资基金 累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 (2017 年1 月25 日至2018 年6 月30 日)


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54 第十 二 部分


基金 的财产 一 、基 金资产 总值 基金资 产总 值是指 购买 的各类 证券 及票据 价值 、银行 存款 本息和 基金 应收的 申购 基金款 以及其他投资所形成的价值总和。 二 、基 金资产 净值 基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。 三 、基 金财产 的账 户 基金托 管人 根据相 关法 律法规 、规 范性文 件为 本基金 开立 资金账 户、 证券账 户以 及投资 所需的 其他专 用账 户。 开立的 基金专 用账 户与 基金管 理人、 基金 托管 人、基 金销售 机构 和基 金登记结算机构自有的财产账户以及其他基金财产账户相独立。 四 、基 金财产 的保 管和处 分 本基金 财产 独立于 基金 管理人 、基 金托管 人和 基金销 售机 构的财 产, 并由基 金托 管人保 管。基 金管理 人、 基金 托管人 、基金 登记 结算 机构和 基金销 售机 构以 其自有 的财产 承担 其自 身的法 律责任 ,其 债权 人不得 对本基 金财 产行 使请求 冻结、 扣押 或其 他权利 。除依 法律 法规 和《基金合同》的规定处分外,基金财产不得被处分。 基金管 理人 、基金 托管 人因依 法解 散、被 依法 撤销或 者被 依法宣 告破 产等原 因进 行清算 的,基 金财产 不属 于其 清算财 产。基 金管 理人 管理运 作基金 财产 所产 生的债 权,不 得与 其固 有资产 产生的 债务 相互 抵销; 基金管 理人 管理 运作不 同基金 的基 金财 产所产 生的债 权债 务不 得相互抵销。


55 第十 三 部分


基金 资产估 值 一 、估 值日 本基金 的估 值日为 本基 金相关 的证 券交易 场所 的交易 日以 及国家 法律 法规规 定需 要对外 披露基金净值的非交易日。 二 、估 值对象 基金所拥有的股票、 权证、 股指期货合约、 债券、 衍生工具和 银行存款本息、 应收款项、 其它投资等资产及负债。 三 、估 值方法 1、证券交易所上市的权益类证券的估值


交易所上市的权益类证券 (包括股票、 权证等) , 以其估值日在证券交 易所挂牌的市价 (收 盘价) 估值; 估值 日无 交易的 ,且最 近交 易日 后经济 环境未 发生 重大 变化或 证券发 行机 构未 发生影 响证券 价格 的重 大事件 的,以 最近 交易 日的市 价(收 盘价 )估 值;如 最近交 易日 后经 济环境 发生了 重大 变化 或证券 发行机 构发 生影 响证券 价格的 重大 事件 的,可 参考类 似投 资品 种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价格。


2、交易所市场交易的固定 收益品种的估值


(1) 对在 交易所 市场 上市交 易或 挂牌转 让的 固定收 益品 种(另 有规 定的除 外) ,选取第 三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价进行估值;


(2) 对在交易所市场上市交易的可转换债券, 按估值日收盘价减去可转换债券收盘价中 所含债 券应收 利息 后得 到的净 价进行 估值 ;估 值日没 有交易 的, 且最 近交易 日后经 济环 境未 发生重 大变化 ,按 最近 交易日 债券收 盘价 减去 债券收 盘价中 所含 的债 券应收 利息得 到的 净价 进行估 值。如 最近 交易 日后经 济环境 发生 了重 大变化 的,可 参考 类似 投资品 种的现 行市 价及 重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价格 ; (3) 对在交易所市场挂牌转让的资产支持证券和私募债券, 采用估值技术确定公允价值, 在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值。


3、处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理: (1) 送股、 转增股、 配股和公开增发的新股, 按估值日在证券交易 所挂牌的同一股票的 估值方法估值;该日无交易的,以最近一日的市价(收盘价)估值;


56 (2) 首次公开发行未上市的股票和权证, 采用估值技术确定公允价值, 在估值技术难以 可靠计量公允价值的情况下,按成本估值; (3) 首次公开发行有明确锁定期的股票, 同一股票在交易所上市后, 按交易所上市的同 一股票 的估值 方法 估值 ;非公 开发行 有明 确锁 定期的 股票, 按监 管机 构或行 业协会 有关 规定 确定公允价值。 4、 银行间市场交易的固定收益品种, 选取第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净 价进行估值。 对银行间市场未上市, 且第三方估值机构未提供估值价格的债券, 按成本估值。 5、同一证券同时在两个或两个以上市场交易的,按证券所处的市场分别估值。 6、 因持有股票而享有的配股权, 采用估值技术确定公允价值, 在估值技术难以可靠计量 公允价值的情况下,按成本估值。 7、股指期货合约估值方法: (1) 股指期货合约以估值当日结算价格进行估值, 估值当日无结算价的, 且最近交易日 后经济环境未发生重大变化的,采用最近交易日结算价估值; (2) 在任 何情况 下, 基金管 理人 如采用 本项 第(1 )小 项规定 的方 法对基 金资 产进行估 值, 均应被认为采用了适当的估值方法。 但是, 如果基金管理人认为按本项第 (1) 小项规定 的方法 对基金 资产 进行 估值不 能客观 反映 其公 允价值 的,基 金管 理人 可根据 具体情 况, 并与 基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估值; (3)国家有最新规定的,按其规定进行估值。 8、 如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的, 基金管理人可根 据具体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估值。 9、 相关法律法规以及 监管部门有强制规定的, 从其规定。 如有新增 事项, 按国家最新规 定估值。 如基金 管理 人或基 金托 管人发 现基 金估值 违反 基金合 同订 明的估 值方 法、程 序及 相关法 律法规 的规定 或者 未能 充分维 护基金 份额 持有 人利益 时,应 立即 通知 对方, 共同查 明原 因, 双方协商解决。 根据有 关法 律法规 , 基 金资产 净值 计算和 基金 会计核 算的 义务由 基金 管理人 承担 。本基 金的基 金会计 责任 方由 基金管 理人担 任, 因此 ,就与 本基金 有关 的会 计问题 ,如经 相关 各方 在平等 基础上 充分 讨论 后,仍 无法达 成一 致的 意见, 按照基 金管 理人 对基金 资产净 值的 计算 结果对外予以公布。


57 四 、估 值程序 1、 基金份额净值是按照每个工作日闭市后, 基金资产净值除以当日基金份额的余额数量 计算,精确到 0.0001 元,小数点后第五位四舍五入。国家另有规定的,从其规定。 每个工作日计算基金资产净值及基金份额净值,并按规定公告。 2、 基金管理人应每个工作日对基金资产估值。 但基金管理人根据法律法规或本基金合同 的规定 暂停估 值时 除外 。基金 管理人 每个 工作 日对基 金资产 估值 后, 将基金 份额净 值结 果发 送基金托管人,经基金托管人复核无误后,由基金管理人对外公布。 五 、估 值错误 的处 理 基金管 理人 和基金 托管 人将采 取必 要、适 当、 合理的 措施 确保基 金资 产估值 的准 确性、 及时性。当基金份额净值小数点后 4 位以内(含第 4 位)发生估值错误时,视为基金份额净 值错误。 本基金合同的当事人应按照以下约定处理: 1、估值错误类型 本基金运作过程中, 如果由于基金管理人或基金托管人、 或登记结算机构、 或销售机构、 或投资 人自 身 的过 错造 成估值 错误, 导致 其他 当事人 遭受损 失的 ,过 错的责 任人应 当对 由于 该估值错误遭受损失当事人 ( “受损方” ) 的直接损失按下述 “估值错误处理原则” 给予赔偿, 承担赔偿责任。 上述估值错误的主要类型包括但不限于: 资料申报差错、 数据传输差错、 数据计算差错、 系统故障差错、下达指令差错等。 2、估值错误处理原则 (1) 估值 错误已 发生 ,但尚 未给 当事人 造成 损失时 ,估 值错误 责任 方应及 时协 调各方, 及时进 行更正 ,因 更正 估值错 误发生 的费 用由 估值错 误责任 方承 担; 由于估 值错误 责任 方未 及时更 正已产 生的 估值 错误, 给当事 人造 成损 失的, 由估值 错误 责任 方对直 接损失 承担 赔偿 责任; 若估值 错误 责任 方已经 积极协 调, 并且 有协助 义务的 当事 人有 足够的 时间进 行更 正而 未更正 ,则其 应当 承担 相应赔 偿责任 。估 值错 误责任 方应对 更正 的情 况向有 关当事 人进 行确 认,确保估值错误已得到更正。 (2) 估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责, 不对间接损失负责, 并且仅对估 58 值错误的有关直接当事人负责,不对第三方负责。 (3) 因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。 但估值错误责 任方仍 应对估 值错 误负 责。如 果由于 获得 不当 得利的 当事人 不返 还或 不全部 返还不 当得 利造 成其他当事人的利益损失 ( “受损方” ) , 则估 值错误责任方应赔偿受损方的损失, 并在其支付 的赔偿 金额的 范围 内对 获得不 当得利 的当 事人 享有要 求交付 不当 得利 的权利 ;如果 获得 不当 得利的 当事人 已经 将此 部分不 当得利 返还 给受 损方, 则受损 方应 当将 其已经 获得的 赔偿 额加 上已经获得的不当得利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给估值错误责任方。 (4)估值错误调整采用尽量恢复至 假设未发生估值错误的正确情形的方式。 3、估值错误处理程序 估值错误被发现后,有关的当事人应当及时进行处理,处理的程序如下: (1) 查明估值错误发生的原因, 列明所有的当事人, 并根据估值错误发生的原因确定估 值错误的责任方; (2)根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失进行评估; (3) 根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方进行更正和赔偿损 失; (4) 根据估值错误处理的方法, 需要修改基金登记结算机构交易数据的, 由基金登记结 算机构进行更正,并就估值错误的更正向有关当事人进行 确认。 4、基金份额净值估值错误处理的方法如下: (1) 基金 份额净 值计 算出现 错误 时,基 金管 理人应 当立 即予以 纠正 ,通报 基金 托管人, 并采取合理的措施防止损失进一步扩大。 (2) 错误偏差达到基金份额净值的 0.25%时, 基金管理人应当通报基金托管人并报中国 证监会备案;错误偏差达到基金份额净值的 0.5%时,基金管理人应当公告。 (3)前述内容如法律法规或监管机关另有规定的,从其规定处理。 六 、暂 停估值 的情 形 1、基金投资所涉及的证券交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时; 2、因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时; 3、 经与基金托管人协商确认, 当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考 的活跃 市场价 格且 采用 估值技 术仍导 致公 允价 值存在 重大不 确定 性时 ,基金 管理人 应当 暂停 59 基金估值; 4、中国证监会和基金合同认定的其它情形。 七 、基 金净值 的确 认 用于基 金信 息披露 的基 金资产 净值 和基金 份额 净值由 基金 管理人 负责 计算, 基金 托管人 负责进 行复核 。基 金管 理人应 于每个 开放 日交 易结束 后计算 当日 的基 金资产 净值和 基金 份额 净值并 发送给 基金 托管 人。基 金托管 人对 净值 计算结 果复 核 确认 后发 送给基 金管理 人, 由基 金管理人对基金净值予以公布。 八 、特 殊情况 的处 理 1、基金管理人或基金托管人按估值方法的第 8 项、股指期货估值方法的第(2)小项进 行估值时,所造成的误差不作为基金资产估值错误处理。 2、 由于不可抗力原因, 或由于证券交易所及登记结算公司发送的数据错误, 或国家会计 政策变 更、市 场规 则变 更等, 基金管 理人 和基 金托管 人虽然 已经 采取 必要、 适当、 合理 的措 施进行 检查, 但未 能发 现错误 的,由 此造 成的 基金资 产估值 错误 ,基 金管理 人和基 金托 管人 免除赔 偿责任 。但 基金 管理人 、基金 托管 人应 当积极 采取必 要的 措施 减轻或 消除由 此造 成的 影响。


60 第十 四 部分


基金 的收益 与分 配 一、 基 金利 润的构 成 基金利 润指 基金利 息收 入、投 资收 益、公 允价 值变动 收益 和其他 收入 扣除相 关费 用后的 余额,基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。 二、 基 金可 供分配 利润 基金可 供分 配利润 指截 至收益 分配 基准日 基金 未分配 利润 与未分 配利 润中已 实现 收益的 孰低数。 三、 收 益分 配原则 1、 基金收益评价日核定的基金份额净值增长率超过标的指数同期增长率达到1%以上时, 基金管理人可进行收益分配; 2、在符合基金收益分配条件的前提下,本基金收益每年最多分配 12 次。本基金以使收 益分配 后基金 份额 净值 增长率 尽可能 贴近 标的 指数同 期增长 率为 原则 进行收 益分配 。基 于本 基金的 性质和 特点 ,本 基金收 益分配 不须 以弥 补浮动 亏损为 前提 ,收 益分配 后有可 能使 除息 后的基金份额净值低于面值; 3、本基金的收益分配采取现金分红的方式; 4、 《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配; 5、每一基金份额享有同等分配权; 6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在对基 金份 额持有 人利 益无实 质性 不利的 影响 下,基 金管 理人、 登记 结算机 构可 对基金 收益分配原则进行调整,并及时公告。 四、 基 金收 益分配 数额 的确定 原则 1、在收益评价日,基金管理人计算基金净值增长率和标的指数同期增长率。 基 金 净 值 增 长 率 为 收 益 评 价 日 基 金 份 额 净 值 与 基 金 上 市 前 一 开 放 日 基 金 份 额 净 值 之 比 减去 1 乘以 100%(期间如发生基金份额折算,则以基金份额折算日为初始日重新计算) ;标 的指数 同期增 长率 为收 益评价 日标的 指数 收盘 值与基 金上市 前一 开放 日标的 指数收 盘值 之比 减去 1 乘以100%(期间如发生基金份额折算,则以基金份额折算日为初始日重新计算) 。


61 截至收益评价日基金净值增长率减去标的指数同期增长率的差额超过 1%时, 基金管理人 可以进行收益分配。 2、当基金收益评价日核定的基金净值增长率超过标的指数同期增长率达到 1%以上时, 以使收益分 配后基金净值增长率尽可能贴近标的指数同期增长率为原则确定收益分配数额。 五、 收 益分 配方案 基金收 益分 配方案 中应 载明截 止收 益分配 基准 日的可 供分 配利润 、基 金收益 分配 对象、 分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。 六、 收 益分 配方案 的确 定、公 告与 实施 本基金收益分配方案由基金管理人拟定,并由基金托管人复核,在 2 个工作日内在指定 媒介公告并报中国证监会备案。 基金红利发放日距离收益分配基准日 (即可供分配利润计算截止日) 的时间不得超过 15 个工作日。 法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 七、 基 金收 益分配 中发 生的费 用 基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。


62 第十 五 部分


基金 费用与 税收 一、 基 金费 用的种 类 1、基金管理人的管理费; 2、基金托管人的托管费; 3、基金的标的指数许可使用费; 4、 《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用; 5、 《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费; 6、基金份额持有人大会费用; 7、基金的证券交易费用; 8、基金的银行汇划费用; 9、基 金上 市初 费及年 费、场 内注 册登 记费用 、IOPV 计 算与 发布 费 用、收 益分 配中 发生 的费用; 10、证券账户开户费用和银行账户维护费; 11、按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他费用。 二、 基 金费 用计提 方法 、计提 标准 和支付 方式 1、基金管理人的管理费


本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.5%年费率计提。管理费的计算方法如下: H=E × 0.5%÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 基金管 理费 每日计 算, 逐日累 计至 每月月 末, 按月支 付, 由基金 管理 人向基 金托 管人发 送基金管理费划款指令,基金托管人复核后于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性支付 给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。 2、基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.1%的年费率计提。托管费的计算方法如下: H=E ×0.1 %÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值


63 基金托 管费 每日计 算, 逐日累 计至 每月月 末, 按月支 付, 由基金 管理 人向基 金托 管人发 送基金托管费划款指令, 基金托管人复 核后于次月前5 个工作日内从基金财产中一次性支取。 若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。 3、基金的指数许可使用费 本基金 按照 基金管 理人 与标的 指数 许可方 所签 订的指 数使 用许可 协议 中所规 定的 指数许 可使用费计提方法支付指数许可使用费。 本基金 的指 数许 可使 用 费按前 一日 基金 资产 净 值的 0.03% 的年 费率 计 提。指 数许 可使用 费的计算方法如下: H=E×0.03%÷当年天数 H 为每日应付的指数许可使用费 E 为前一日基金资产净值 指数许可使用费的收取下限为每季度人民币 5 万元,计费期间不足一季度的,根据实际 天数按比例计算。 指数 许 可使 用费自 基金 合同生 效之 日起每 日计 提,逐 日累 计,按 季支 付。指 数许 可使用 费的支 付由基 金管 理人 向基金 托管人 发送 划付 指令, 经基金 托管 人复 核后于 下一个 季度 开始 后 10 个工作日内从基金财产中一次性支付。 如果指数使用许可协议约定的指数许可使用费的计算方法、 费率和支付方式等发生调整, 本基金 将采用 调整 后的 方法或 费率计 算指 数许 可使用 费。基 金管 理人 将在招 募说明 书更 新或 其他公告中披露基金最新适用的方法。 上述 “一、 基金费用的 种类中第 4-11 项费用” , 根据有关法规及相 应协议规定, 按费用 实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金 财产中支付。 三、 不 列入 基金费 用的 项目 下列费用不列入基金费用: 1、 基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损 失; 2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用; 3、 《基金合同》生效前的相关费用; 4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。


64 四、 费 用调 整


基金管 理人 和基金 托管 人协商 一致 后,可 根据 基金发 展情 况调整 基金 管理费 率和 基金托 管费等相关费率。


基金管理人必须最迟于新的费率实施日前 2 个工作日在至少一种指定媒介上公告。 五、 基 金税 收 本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执行。





65 第十 六 部分


基金 的会计 与审 计 一 、基 金会计 政策 1、基金管理人为本基金的基金会计责任方; 2、 基金的会计年度为公历年度的 1 月1 日至12 月 31 日; 基金首次募集的会计年度按如 下原则:如果《基金合同》生效少于 2 个月,可以并入下一个会计年度;


3、基金核算以人民币为记账本位币,以人民币元为记账单位; 4、会计制度执行国家有关会计制度; 5、本基金独立建账、独立核算; 6、 基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、 凭证并进行日常的会计核算, 按 照有关规定编制基金会计报表; 7、 基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、 报表编制等进行核对并以书面方式 确认。 二 、基 金的年 度审 计 1、 基金管理人聘请与基金管理人、 基金托管人相互独立的具有证券从业资格的会计师事 务所及其注册会计师对本基金的年度财务报表进行审计。 2、会计师事务所更换经办注册会计师,应事先征得基金管理人同意。 3、 基金管理人认为有充足理由更换会计师事务所, 须通报基金托管人。 更换会计师事务 所需在 2 个工作日内在指定媒介公告并报中国证监会备案。


66 第十 七 部分


基金 的信息 披露 一、 本 基金的 信息 披露应 符合 《基金 法》 、 《运作 办法》 、 《信 息披 露办法 》 、 《 基金合 同》 及 其他 有关规 定。 相 关法 律法 规对信 息披 露的方 式、 登 载媒介、 报备方 式等 规定发 生变 化时, 本 基金 从其最 新规 定。 二 、信 息披露 义务 人 本基金信息披露义务人 包括基金管理人、基金 托管人、召集基金份额 持有人大会的基金 份额持有人等法律 法规和中国证监会规定的自然人、法人和其他组织。 本基金信息披露义务人 按照法律法规和中国证 监会的规定披露基金信 息,并保证所披露 信息的真实性、准确性和完整性。 本基金信息披露义务人 应当在中国证监会规定 时间内,将应予披露的 基金信息通过中国 证监会 指定的 媒介 披露 ,并保 证基金 投资 者能 够按照 《基金 合同 》约 定的时 间和方 式查 阅或 者复制公开披露的信息资料。 三 、本 基金信 息披 露义务 人承 诺公开 披露 的基金 信息 ,不得 有下 列行为 : 1、虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏; 2、对证券投资业绩进行预测; 3、违规承诺收益或者承担损失; 4、诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金销售机构; 5、登载任何自然人、法人或者其他组织的祝贺性、恭维性或推荐性的文字; 6、中国证监会禁止的其他行为。 四 、本 基金公 开披 露的信 息应 采用中 文文 本。如 同时 采用外 文文 本的, 基金 信息披 露义 务 人应 保证两 种文 本的内 容一 致。两 种文 本发生 歧义 的,以 中文 文本为 准。 本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字;除特别说明外,货币单位为人民币元。 五 、公 开披露 的基 金信息 (一)基金招募说明书、 《基金合同》 、基金托管协议 1 、 《 基 金 合 同 》 是 界 定 《 基 金 合 同 》 当 事 人 的 各 项 权 利 、 义 务 关 系 , 明 确 基 金 份 额 持 有 67 人大会 召开的 规则 及具 体程序 ,说明 基金 产品 的特性 等涉及 基金 投资 者重大 利益的 事项 的法 律文件。 2、 基金招募说明书应当最大限度地披露影响基金投资者决策的全部事项, 说明基金认购、 申购和 赎回安 排、 基金 投资、 基金产 品特 性、 风险揭 示、信 息披 露及 基金份 额持有 人服 务等 内容。 《基金合同》生效后,基金管理人在每 6 个月结束之日起 45 日内,更新招募说明书并 登载在网站上, 将更新后的招募说明书摘要登载在指定媒介上; 基金管理人在公告的 15 日前 向主要 办公场 所所 在地 的中国 证监会 派出 机构 报送更 新的招 募说 明书 ,并就 有关更 新内 容提 供书面说明。 3、 基金托管协议是界定基金托管人和基金管理人在基金财产保管及基金运作监督等活动 中的权利、义务关系的法律文件。 基金募集申请经中国证监会注册后,基金管理人在基金份额发售的 3 日前,将基金招募 说明书、 《基金合同》 摘要登载在指定媒介上; 基金管理人、 基金托管人应当将 《基金合同》 、 基金托管协议登载在网站上。 (二)基金份额发售公告 基金管理人应当就基金 份额发售的具体事宜编 制基金份额发售公告, 并在披露招募说明 书的当日登载于指定媒介上。 (三) 《基金 合同》生效公告 基金管理人应当在收到 中国证监会确认文件的 次日在指定媒介上登载 《基金合同》生效 公告。 (四)基金资产净值、基金份额净值 《基金合同》生效后, 在开始办理基金份额申 购或者赎回前,基金管 理人应当至少每周 公告一次基金资产净值和基金份额净值。 在开始办理基金份额申购或者赎回后, 基金管理人应当在每个开放日的次日, 通过网站、 基金份额发售网点以及其他媒介,披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。 基金管理人应当公告半 年度和年度最后一个市 场交易日基金资产净值 和基金份额净值。 基金管 理人应 当在 前款 规定的 市场交 易 日 的次 日,将 基金资 产净 值、 基金份 额净值 和基 金份 额累计净值登载在指定媒介上。 (五)基金份额申购、赎回对价 基金管理人应当在 《基金合同》 、 招募说明书等信息披露文件上载明基金份额申购、 赎回 68 对价的 计算方 式及 有关 申购、 赎回费 率, 并保 证投资 者能够 在基 金份 额发售 网点查 阅或 者复 制前述信息资料。 (六)基金开始申购、赎回公告 基金管理人应与申购开始日、赎回开始日前在指定媒介和基金管理人网站上公告。 (七)申购赎回清单 在开始办理基金份额申 购或者赎回之后,基金 管理人应当在每个开放 日,通过网站以及 其他媒介公告当日的申购、赎回清 单。 (八)基金份额折算日公告、基金份额折算结果公告 基金管理人确定基金份 额折算日后应至少提前 两个工作日将基金份额 折算日公告登载于 指定报刊及网站上。 基金份额进行折算并由 登记结算机构完成基金 份额的变更登记后,基 金管理人应将基金 份额折算结果公告登载于指定报刊及网站上。 (九)基金份额上市交易公告书 基金份额获准在证券交 易所上市交易的,基金 管理人应当在基金份额 上市交易前至少 3 个工作日,将基金份额上市交易公告书登载在指定媒介上。 (十)基金定期报告,包括基金年度报告、基金半年度报告和基金季度报告 基金管理人应当在每年结束之日起 90 日内, 编制完成基金年度报告, 并将年度报告正文 登载于 网站上 ,将 年度 报告摘 要登载 在指 定媒 介上。 基金年 度报 告的 财务会 计报告 应当 经过 审计。 基金管理人应当在上半年结束之日起 60 日内, 编制完成基金半年度报告, 并将半年度报 告正文登载在网站上,将半年度报告摘要登载在指定媒介上。 基金管理人应当在每个季度结束之日起 15 个工作日内, 编制完成基金季度报告, 并将季 度报告登载在指定媒介上。 《基金合同》生效不足 2 个月的,基金管 理人可以不编制当期季度报告、半年度报告或 者年度报告。 基金定期报告在公开 披露的第 2 个工作日, 分别报中国证监会和基金管理人主要办公场 所所在地中国证监会派出机构备案。报备应当采用电子文本或书面报告方式。 基金管理人应当在年度 报告和半年度报告中披 露基金组合资产情况及 其流动性风险分析 等。


69 报告期内出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情形, 基金管理人应当在季 度报告 、半年 度报 告、 年度报 告等定 期报 告文 件中披 露该投 资者 的类 别、报 告期末 持有 份额 及占比、报告期内持有份额变化情况及产品的特有风险,中国证监会认定的特殊情形除外。 (十一)临时报告 本基金发生重大事件,有关信息披露义务人应当 在 2 个工作日内编 制临时报告书,予以 公告, 并在公 开披 露日 分别报 中国证 监会 和基 金管理 人主要 办公 场所 所在地 的中国 证监 会派 出机构备案。 前款所称重大事件,是 指可能对基金份额持有 人权益或者基金份额的 价格产生重大影响 的下列事件: 1、基金份额持有人大会的召开; 2、终止《基金合同》 ; 3、转换基金运作方式; 4、更换基金管理人、基金托管人; 5、基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更; 6、基金管理人股东及其出资比例发生变更; 7、基金募集期延长; 8、 基金管理人的董事长、 总经理及其他高级管理人员、 基金经理和基 金托管人基金托管 部门负责人发生变动; 9、基金管理人的董事在一年内变更超过百分之五十; 10 、基金管理人、基金 托管人基金托管部门的 主要业务人员在一年内 变动超过百分之三 十; 11、涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼; 12、基金管理人、基金托管人受到监管部门的调查; 13 、基金管理人及其董 事、总经理及其他高级 管理人员、基金经理受 到严重行政处罚, 基金托管人及其基金托管部门负责人受到严重行政处罚; 14、重大关联交易事项; 15、基金收益分配事项; 16、管理费、托管费等费用计提标准、计提方式和费率发生 变更; 17、基金份额净值计价错误达基金份额净值百分之零点五;


70 18、基金改聘会计师事务所; 19、变更基金销售机构; 20、更换基金登记结算机构; 21、本基金开始办理申购、赎回; 22、本基金申购、赎回费率及其收费方式发生变更; 23、本基金暂停接受申购、赎回申请; 24、本基金暂停接受申购、赎回申请后重新接受申购、赎回; 25、本基金发生涉及基金申购、赎回事项调整或潜在影响投资者赎回等重大事项时; 26、本基金变更标的指数; 27、本基金暂停上市、恢复上市或终止上市; 28、本基金推出新业务或服务; 29、中国证监会规定的其他事项。 (十二)澄清公告 在《基金合同》存续期 限内,任何公共媒介中 出现的或者在市场上流 传的消息可能对基 金份额 价格产 生误 导性 影响或 者引起 较大 波动 的,相 关信息 披露 义务 人知悉 后应当 立即 对该 消息进行公开澄清,并将有关情况立即报告中国证监会。 (十三)基金份额持有人大会决议 基金份额持有人大会决 定的事项,应当依法报 国务院证券监督管理机 构核准或者备案, 并予以公告。 (十四)中国证监会规定的其他信息。 六 、信 息披露 事务 管理 基金管理人、基金托管 人应当建立健全信息披 露管理制度,指定专人 负责管理信息披露 事务。 基金信息披露义务人公 开披露基金信息,应当 符合中国证监会相关基 金信息披露内容与 格式准则的规定。 基金托管人应当按照相 关法律法规、中国证监 会的规定和《基金合同 》的约定,对基金 管理人 编制的 基金 资产 净值、 基金份 额净 值、 基金份 额申购 赎回 对价 、基金 定期报 告和 定期 更新的 招募说 明书 等公 开披露 的相关 基金 信息 进行复 核、审 查, 并向 基金管 理人出 具书 面文 71 件或者盖章确认。 基金管理人、基金托管人应当在指定媒介中选择披露信息的报刊。 基金管理人、基金托管 人除依法在指定媒介上 披露信息外,还可以根 据需要在其他公共 媒介披 露信息 ,但 是其 他公共 媒介不 得早 于指 定媒介 披露信 息, 并且 在不同 媒介上 披露 同一 信息的内容应当一致。 为基金信息披露义务人 公开披露的基金信息出 具审计报告、法律意见 书的专业机构,应 当制作工作底稿,并将相关档案至少保存到《基金合同》终止后 10 年。 七 、信 息披露 文件 的存放 与查 阅 招募说明书公布后,应 当分别置备于基金管理 人、基金托管人和基金 销售机构的住所, 供公众查阅、复制。 基金定期报告公布后, 应当分别置备于基金管理人和基金托管人的住所, 以供公众查阅、 复制。 八 、暂 停或延 迟披 露基金 信息 的情形 当出现下述情况时,基金管理人和基金托管人可暂停或延迟披露基金信息: (1)不可抗力; (2)基金投资所涉及的证券交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时; (3)法律法规、 《基金合同》或中国证监会规定的情况。


72 第十 八 部分


风险 揭示 一 、投 资于本 基金 的主要 风险 1、市场风险 证券市 场价 格受到 经济 因素、 政治 因素、 投资 心理和 交易 制度等 各种 因素的 影响 ,导致 基金收益水平变化而产生风险,主要包括: (1) 政策风险。 因国家 宏观政策 (如货币政策、 财政政策、 行业政策 、 地区发展政策等) 发生变化,导致市场价格波动而产生风险。 (2) 经济 周期风 险。 随经济 运行 的周期 性变 化,证 券市 场的收 益水 平也呈 周期 性变化。 基金投资于上市公司的股票,收益水平也会随之变化,从而产生风险。 (3) 上市公司经营风险 。 上市公司的经营好坏 受多种因素影响, 如管 理能力、 财务状况 、 市场前 景、行 业竞 争、 人员素 质等, 这些 都会 导致企 业的盈 利发 生变 化。如 果基金 所投 资的 上市公 司经营 不善 ,其 股票价 格可能 下跌 ,或 者能够 用于分 配的 利润 减少, 使基金 投资 收益 下降。虽然 基金可以通过投资多样化来分散这种非系统风险,但不能完全规避。 (4) 购买力风险。 基 金的利润将主要通过现金形式来分配, 而现金可能因为通货膨胀的 影响而导致购买力下降,从而使基金的实际收益下降。 2、管理风险 基金运 作过 程中由 于基 金投资 策略 、人为 因素 、管理 系统 设置不 当造 成操作 失误 或公司 内部失控而可能产生的损失。管理风险包括: (1) 决策风险: 指基金 投资的投资策略制定、 投资决策执行和投资绩效监督检查过程中, 由于决策失误而给基金资产造成的可能的损失; (2) 操作风险: 指基 金投资决策执行中, 由 于投资指令不明晰、 交 易操作失误等人为因 素而可能导致的损失; (3)技术风险:是指公司管理信息系统设置不当等因素而可能造成的损失。 3、 职业道德风险: 是 指公司员工不遵守职业操守, 发生违法、 违规 行为而可能导致的损 失。 4、合规性风险 指基金 管理 或运作 过程 中,违 反国 家法律 、法 规的规 定, 或者基 金投 资违反 法规 及基金 合同有关规定的风险。 5、流动性风险


73 流动性 风险 是指在 开放 式基金 运作 过程中 ,可 能会发 生基 金管理 人未 能以合 理价 格及时 变现基金资产以支付投资者赎回款项或对价的风险。 本基金为 ETF ,正 常情 况下投 资于 标的 指数成 份股、 备选 成份 股的资 产比例 不低 于基金 资产净 值的 95% ;投 资 标的为 流动 性良好 的的 金融工 具; 本基金 在组 合构建 过程 中,将 遵循 指数化投资理念,在有效分散风险的基础上,通过投资于目标 ETF 实现对标的指数的紧密跟 踪,保持组合的流动性,防范流动性风险。本基金流动性良好。 (1)基金申购、赎回安排 投资人 具体 请参见 基金 合同“ 第八 部分 基金 份额的 申购 与赎回 ” , 详细了 解本 基金的申 购以及 赎回安 排。 在本 基金发 生流动 性风 险时 ,基金 管理人 可以 综合 利用备 用的流 动性 风险 管理工 具以减 少或 应对 基金的 流动性 风险 ,投 资者可 能面临 赎回 申请 被暂停 接受、 赎回 款项 被延缓支付、 基金估值被暂停等风险。 投资者应该了解自身的流动性偏好, 并评估是否与本 基金的流动性风险匹配。 (2)实施备用的流动性风险管理工具的情形、程序及对投资者的潜在影响 基金管 理人 经与基 金托 管人协 商, 在确保 投资 者得到 公平 对待的 前提 下,可 依照 法律法 规及基 金合同 的约 定, 综合运 用各类 流动 性风 险管理 工具, 对赎 回申 请等进 行适度 调整 ,作 为特定情形下基金管理人流动性风险的辅助措施,包括但不限于: 1)暂停接受赎回申请 投资人具体请参见基金合同 “第八部分 基金 份额的申购与 赎回” 中 的 “八、 暂停赎回的 情形” ,详细了解本基金暂停接受赎回申请的情形及程序。 在此情 形下 ,投资 人的 部分或 全部 赎回申 请可 能被拒 绝, 同时投 资人 完成基 金赎 回时的 基金份额净值可能与其提交赎回申请时的基金份额净值不同。 2)延缓支付赎回款项 投资人具体请参见基金合同 “第八部分 基金 份额的申购与赎回” 中 的 “八、 暂停赎回的 情形” ,详细了解本基金延缓支付赎回款项的情形及程序。 在此情 形下 ,投资 人接 收赎回 款项 的时间 将可 能比一 般正 常情形 下有 所延迟 ,可 能对投 资者的资金安排带来不利影响。 3)暂停基金估值 投资人具体请参见基金合 同 “第十六部分、 基金资产估值” 中的 “六、 暂停估值的情形” , 详细了解本基金暂停估值的情形及程序。


74 在此情 形下 ,投资 人一 方面没 有可 供参考 的基 金份额 净值 ,另一 方面 基金将 暂停 接受基 金申购赎回申请,暂停接受基金申购赎回申请将导致投资者无法申购或赎回本基金。 4)中国证监会认定的其他措施。 6、本基金特有的风险 (1)标的指数回报与股票市场平均回报偏离的风险 标的指 数并 不能完 全代 表所有 环保 产业上 市公 司的整 体市 场表现 。标 的指数 成份 股的平 均回报率与所有环保产业上市公司的体的平均回报率可能存在偏离。 (2)标的指数波动的风险 标的指 数成 份股的 价格 可能受 到政 治因素 、经 济因素 、上 市公司 经营 状况、 投资 者心理 和交易 制度等 各种 因素 的影响 而波动 ,导 致指 数波动 ,从而 使基 金收 益水平 发生变 化, 产生 风险。 (3)基金投资组合回报与标的指数回报偏离的风险 1) 由于标的指数调整成份股或变更编制方法, 使本基金在相应的组合调整中产生跟踪偏 离度与跟踪误差。 2) 由于标的指数成份股发生配股、 增发等行为导致成份股在标的指数中的权重发生变化, 使本基金在相应的组合调整中产生跟踪偏离度和跟踪误差。 3) 标的指数成份股派发现金红利将导致基金收益率偏离标的指数收益率, 从而产生跟踪 偏离度。 4) 由于成份股停牌、 摘牌或流动性差等原因使本基金无法及时调整投资组合或承担冲击 成本而产生跟踪偏离度和跟踪误差。 5) 由于基金投资过程中的证券交易成本, 以及基金管理费和托管费的存在, 使基金投资 组合与标的指数产生跟踪偏离度与跟踪误差。 6) 在本基金指数化投 资过程中, 基金管理人 的管理能力, 例如跟踪 指数的水平、 技术 手 段、买 入卖出 的时 机选 择等, 都会对 本基 金的 收益产 生影响 ,从 而影 响本基 金对标 的指 数的 跟踪程度。 7) 其他因素产生的偏离 。 如因受到最低买入股数的限制, 基金投资组合中个别股票的持 有比例 与标的 指数 中该 股票的 权重可 能不 完全 相同; 因缺乏 卖空 、对 冲机制 及其他 工具 造成 的指数跟踪成本较大; 因基金申购与赎回带来的现金变动; 因指数发布机构指数编制错误等, 由此产生跟踪偏离度与跟踪误差。


75 (4)标的指数变更的风险


尽管可 能性 很小, 但根 据基金 合同 规定, 如出 现变更 标的 指数的 情形 ,本基 金将 变更标 的指数 。基于 原标 的指 数的投 资政策 将会 改变 ,投资 组合将 随之 调整 ,基金 的收益 风险 特征 将与新的标的指数保持一致,投资者须承担此项调整带来的风险与成本。 (5)基金份 额二级市场交易价格折溢价的风险 尽管本 基金 将通过 有效 的套利 机制 使基金 份额 二级市 场交 易价格 的折 溢价控 制在 一定范 围内, 但基金 份额 在证 券交易 所的交 易价 格受 诸多因 素影响 ,存 在不 同于基 金份额 净值 的情 形,即存在价格折溢价的风险。 (6)参考IOPV 决策和 IOPV 计算错误的风险 中证指 数有 限公司 在开 市后根 据申 购赎回 清单 和组合 证券 内各只 证券 的实时 成交 数据, 计算基金份额参考净值 (IOPV ) , 并将计算结 果向上海证券交易所发送, 由上海证券交易所对 外发布, 仅供投资者交易、 申购、 赎回基金份 额时参考。IOPV 与实时的基金份额净值可能存 在差异,IOPV 计算可能出现错误,投资者若参考 IOPV 进行投资决 策可能导致损失,需投资 者自行承担。


(7)退市风险 因本基 金不 再符合 证券 交易所 上市 条件被 终止 上市, 或被 基金份 额持 有人大 会决 议提前 终止上市,导致基金份额不能继续进行二级市场交易的风险。 (8)投资者申购失败的风险 本基金 的申 购赎回 清单 中,可 能仅 允许对 部分 成份股 使用 现金替 代, 且设置 了现 金替代 比例上 限。因 此, 投资 者在进 行申购 时, 可能 存在因 个别成 份股 涨停 、临时 停牌等 原因 而无 法买入申购所需的足够的成份股,导致申购失败的风险。 投资者 申购 当日未 卖出 的基金 份额 在交收 成功 后方可 卖出 和赎回 。因 此为投 资者 办理申 购业务 的代理 券商 如发 生交收 违约, 将导 致投 资者不 能及时 、足 额获 得申购 当日未 卖出 的基 金份额,投资者的利益可能受到影响。


(9)投资者赎回失败的风险 在投资 者提 交赎回 申请 时,如 本基 金投资 组合 内不具 备足 额的符 合要 求的赎 回对 价,可 能导致出现赎回失败的情形。 另外, 基金 管理人 可能 根据成 份股 市值规 模变 化等因 素调 整最小 申购 赎回单 位, 由此可 能导致 投资者 按原 最小 申购赎 回单位 申购 并持 有的基 金份额 ,可 能无 法按照 新的最 小申 购赎 76 回单位全部赎回,而只能在二级市场卖出全部或部分基金份额。 (10 )退补现金替代方式的风险


本基金 在申 购赎回 环节 新增了 “退 补现金 替代 ”方式 ,该 方式不 同于 现有其 他现 金替代 方式, 可能给 申购 和赎 回投资 者带来 价格 的不 确定性 ,从而 间接 影响 本基金 二级市 场价 格的 折溢价 水平。 极端 情况 下,如 果使用 “退 补现 金替代 ”证券 的权 重增 加,该 方式带 来的 不确 定性可能导致本基金的二级市场价格折溢价处于相对较高水平。


基金管 理人 不对“ 时间 优先、 实时 申报” 原则 的执行 效率 做出任 何承 诺和保 证, 现金替 代退补 款的计 算以 实际 成交价 格和基 金招 募说 明书的 约定为 准。 若因 技术系 统、通 讯链 路或 其他原 因导致 基金 管理 人无 法 遵循“ 时间 优先 、实时 申报” 原则 对“ 退补现 金替代 ”的 证券 进行处理,投资者的利益可能受到影响。


(11 )基金份额赎回对价的变现风险 本基金 赎回 对价主 要为 组合证 券, 在组合 证券 变现过 程中 ,由于 市场 变化、 部分 成份股 流动性差等因素, 导致投资者变现后的价值与赎回时赎回对价的价值有差异, 存在变现风险。 (12 )第三方机构服务的风险 本基金的多项服务委托第三方机构办理,存在以下风险:


1) 申购赎回代理券商因多种原因, 导致代理申购、 赎回业务受到限制、 暂停或终止, 由 此影响对投资者申购赎回服务的风险。


2) 登记机构可能调整结算制度, 如对投资者基金份额、 组合证券及资金的结算方式发生 变化, 制度调 整可 能给 投资者 带来理 解偏 差的 风险。 同样的 风险 还可 能来自 于证券 交易 所及 其他代理机构。


3)第三方机构可能违约,导致基金或投资者利益受损的风险。 7、其他风险 (1) 随着符合本基金投资理念的新投资工具的出现和发展, 如果投资于这些工具, 基金 可能会面临一些特殊的风险; (2)因技术因素而产生的风险,如计算机系统不可靠产生的风险; (3) 因基金业务快速发展而在制度建设、 人员配备、 内控制度建立等方面不完善而产生 的风险; (4)因 人为因素而产生的风险、如内幕交易、欺诈行为等产生的风险; (5)对主要业务人员如基金经理的依赖而可能产生的风险;


77 (6) 战争、 自然灾害 等不可抗力可能导致基金资产的损失, 影响基 金收益水平, 从而带 来风险; (7)其他意外导致的风险。 二 、声 明 1、投资人投资于本基金,须自行承担投资风险; 2、 除基金管理人直接办理本基金的销售外, 本基金还通过基金管理人指定的销售代理机 构销售,基金管理人与销售代理机构都不能保证其收益或本金安全。


78 第 十九 部分


基金 合同的 变更 、终止 和基 金财产 的清 算 一 、 《基 金合 同》的 变更 1、 变更基金合同涉及法律法规规定或本合同约定应经基金份额持有人大会决议通过的事 项的, 应召开 基金 份额 持有人 大会决 议通 过。 对于可 不经基 金份 额持 有人大 会决议 通过 的事 项,由基金管理人和基金托管人同意后变更并公告,并报中国证监会备案。 2、关 于《 基金合 同》 变更的 基金 份额持 有人 大会决 议生 效后方 可执 行,该 决议 应当自 通过之日起五日内报中国证监会备案,且自决议生效后两日内在指定媒介公告。 二 、 《基 金合 同》的 终止 事由 有下列情形之一的, 《基金合同》应当终止: 1、基金份额持有人大会决定终止的; 2、 基金管理人、 基金 托管人职责终止, 在 6 个月内没有新基金管理人、 新基金托管人承 接的; 3、 《基金合同》约定的其他情形; 4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。 三 、基 金财产 的清 算 1、基金财产清算小组:自出现《基金合同》终止事由之日起 30 个工作日内成立清算小 组,基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。 2、 基金财产清算小组 组成: 基金财产清算小 组成员由基金管理人、 基金托管人、 具有 从 事证券 相关业 务资 格的 注册会 计师、 律师 以及 中国证 监会指 定的 人员 组成。 基金财 产清 算小 组可以聘用必要的工作人员。 3、 基金财产清算小组职责: 基金财产清算小组负责基金财产的保管、 清理、 估价、 变现 和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。 4、基金财产清算程序: (1) 《基金合同》终止情形出现时,由基金财产清算小组统一接管基金; (2)对基金财产和债权债务进行清理和确认; (3)对基金财产进行估值和变现; (4)制作清算报告;


79 (5) 聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计, 聘请律师事务所对清算报告出具法律 意见书; (6)将清算报告报中国证监会备案并公告; (7)对基金财产进行分配。 5、 基金财产清算的期限为 6 个月, 基金财产清算小组可根据清算的具体情况适当延长清 算期限,并提前公告。 四 、清 算费用 清算费 用是 指基金 财产 清算小 组在 进行基 金清 算过程 中发 生的所 有合 理费用 ,清 算费用 由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。 五 、基 金财产 清算 剩余资 产的 分配 依据基 金财 产清算 的分 配方案 ,将 基金财 产清 算后的 全部 剩余资 产扣 除基金 财产 清算费 用、交纳所欠税款并清偿基金债务后,按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。 六 、基 金财产 清算 的公告 清算过 程中 的有关 重大 事项须 及时 公告; 基金 财产清 算报 告经会 计师 事务所 审计 并由律 师事务 所出具 法律 意见 书后报 中国证 监会 备案 并公告 。基金 财产 清算 公告于 基金财 产清 算报 告报中国证监会备案后 5 个工作日内由基金财产清算小组进行公告。 七 、基 金财产 清算 账册及 文件 的保存 基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存 15 年以上。


80 第 二十 部分


基金 合同的 内容 摘要 一 、基 金合同 当事 人的权 利与 义务 (一) 基金管理人的权利与义务 1、根据《基金法 》 、 《 运 作 办 法 》 及 其 他 有 关 规 定 , 基 金 管 理 人 的 权 利 包 括 但 不 限 于 : (1)依法募集资金; (2) 自 《基金合同》 生效之日起, 根据法律法规和 《基金合同》 独立运用并管理基金 财产; (3) 依照 《基金合同》 收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批准的其他费 用; (4)销售基金份额; (5)按照规定召集基金份额持有人大会; (6) 依据 《基金合同》 及有关法律规定监督基金托管人, 如认为基金托管人违反了 《基 金合同 》及国 家有 关法 律规定 ,应呈 报中 国证 监会和 其他监 管部 门, 并采取 必要措 施保 护基金投资者的利益; (7)在基金托管人更换时,提名新的基金托管人; (8)选择、更换基金销售机构,对基金销售机构的相关行为进行监督和处理;


(9) 担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记结算机构办理基金登记结算业务并 获得《基金合同》规定的费用;


(10)依据《基金合同》及有关法律规定决定基金收益的分配方案; (11)在《基金合同》约定的范围内,拒绝或 暂停受理申购与赎回申请;


(12 )在符合有关法律 法规和《基金合同》且 对份额持有人利益不产 生实质性不利影 响的前 提下, 经与 基金 托管人 协商一 致后 ,决 定和调 整除调 高管 理费 率和托 管费率 之外 的基金相关费率结构和收费方式; (13 )依照法律法规为 基金的利益对被投资公 司行使股东权利,为基 金的利益行使因 基金财产投资于证券所产生的权利; (14)在法律法规允许的前提下,为基金的利益依法为基金进行融资融券;


(15 )以基金管理人的 名义,代表基金份额持 有人的利益行使诉讼权 利或者实施其他 法律行为; (16 )选择、更换律师 事务所、 会 计 师 事 务 所、 证 券 经 纪 商 或 其 他 为基 金 提 供 服 务 的 81 外部机构; (17 )在符合有关法律 、法规的前提下,制订 和调整有关基金认购、 申购、赎回、转 换和非交易过户的业务规则; (18)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。 2、根据《基金法 》 、 《 运 作 办 法 》 及 其 他 有 关 规 定 , 基 金 管 理 人 的 义 务 包 括 但 不 限 于 : (1) 依法募集资金, 办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的 发售、申购、赎回和登记结算事宜; (2)办理基金备案手续; (3) 自 《基金合同》 生 效之日起, 以诚实信用、 谨慎勤勉的原则管理和运用 基金财产; (4) 配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、 决策, 以专业化的经营方式 管理和运作基金财产; (5) 建立健全内部风险控制、 监察与稽核、 财务管理及人事管理等制度, 保证所管理 的基金财产和基金管理人的财产相互独立,对所管理的不同基金分别管理, 分别记账, 进 行证券投资; (6) 除依据 《基金法》 、 《基金合同》 及其他 有关规定外, 不得利用基金财产为自己及 任何第三人谋取利益,不得委托第三人运作基金财产; (7) 依法接受基金托管人的监督; (8) 采取适当合理的措施使计算基金份额认购、 申购、 赎回对价的 方法符合 《 基金合 同》等 法律文 件的 规定 ,按有 关规定 计算 并公 告基金 资产净 值, 确定 基金份 额申购 、赎 回的对价,编制申购赎回清单; (9)进行基金会计核算并编制基金财务会计报告; (10)编制季度、半年度和年度基金报告; (11) 严格按照 《基金 法》 、 《基金合同》 及其 他有关规定, 履行信息披露及报告义务; (12 )保守基金商业秘 密,不泄露基金投资计 划、投资意向等。除《 基金法》 、 《基金 合同》及其他有关规定另有规定外,在基金信息公开披露前应予保密,不向他人泄露; (13 )按《基金合同》 的约定确定基金收益分 配方案,及时向基金份 额持有人 分配基 金收益; (14 )按规定受理申购 与赎回申请,及时、足 额支付投资人申购或赎 回之基金份额的 投资人应收对价;


82 (15 )依据《基金法》 、 《基金合同》及其他有 关规定召集基金份额持 有人大会或配合 基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会; (16)按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关资料 15 年以上; (17 )确保需要向基金 投资者提供的各项文件 或资料在规定时间发出 ,并且保证投资 者能够 按照《 基金 合同 》规定 的时间 和方 式, 随时查 阅到与 基金 有关 的公开 资料, 并在 支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件; (18 )组织并参加基金 财产清算小组,参与基 金财产的保管、清理、 估价、变现和分 配; (19 )面临解散、依法 被撤销或者被依法宣告 破产时,及时报告中国 证监会并通知基 金托管人; (20 )因违反《基金合 同》导致基金财产的损 失或损害基金份额持有 人合法权益时, 应当承担赔偿责任,其赔偿责任不因其退任而免除; (21 )监督基金托管人 按法律法规和《基金合 同》规定履行自己的义 务,基金托管人 违反《 基金合 同》 造成 基金财 产损失 时, 基金 管理人 应为基 金份 额持 有人利 益向基 金托 管人追偿; (22 )当基金管理人将 其义务委托第三方处理 时,应当对第三方处理 有关基金事务的 行为承担责任; (23 )以基金管理人名 义,代表基金份额持有 人利益行使诉讼权利或 实施其他法律行 为; (24) 基金 在募 集期间 未能达 到基 金的 备案条 件, 《 基金 合同 》不能 生效, 基金管 理人承 担全部 募集 费用 ,将已 募集资 金并 加计 银行同 期活期 存款 利息 在基金 募集期 结束 后30 日内退还基金认购人 ; (25)执行生效的基金份额持有人大会的决议; (26)建立并保存基金份额持有人名册; (27)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 (二) 基金托管人的权利与义务 1、根据《基金法 》 、 《 运 作 办 法 》 及 其 他 有 关 规 定 , 基 金 托 管 人 的 权 利 包 括 但 不 限 于 : (1) 自 《基金合同》 生效之日起, 依法律法规和 《基金合同》 的规定安全保管基金财 产;


83 (2) 依 《基金合同》 约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批准的其他费 用; (3) 监督基金管理人对本基金的投资运作, 如发现基金管理人有违反 《基金合同》 及 国家 法 律法规 行为 ,对 基金财 产、其 他当 事人 的利益 造成重 大损 失的 情形, 应呈报 中国 证监会,并采取必要措施保护基金投资者的利益; (4)根据相关市场规则,为基金开设证券账户、为基金办理证券交易资金清算; (5)提议召开或召集基金份额持有人大会; (6)在基金管理人更换时,提名新的基金管理人; (7)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。 2、根据《基金法 》 、 《 运 作 办 法 》 及 其 他 有 关 规 定 , 基 金 托 管 人 的 义 务 包 括 但 不 限 于 : (1)以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产; (2) 设立专门的基金托管部门 , 具有符合要求的营业场所, 配备足够的、 合格的熟 悉 基金托管业务的专职人员,负责基金财产托管事宜; (3) 建立健全内部风险控制、 监察与稽核、 财务管理及人事管理等制度, 确保基金财 产的安全, 保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的基金财产相互独立; 对所托 管的不 同的 基金 分别设 置账户 ,独 立核 算,分 账管理 ,保 证不 同基金 之间在 账户 设置、资金划拨、账册记录等方面相互独立; (4) 除依据 《基金法》 、 《基金合同》 及其他 有关规定外, 不得利用基金财产为自己及 任何第三人谋取利益,不得委托第三人托管基金财产; (5)保管由基金 管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证; (6 )按规定开设基金 财产的资金账户和证券 账户, 按 照 《 基 金 合 同》 的 约 定 , 根 据 基 金管理人的投资指令,及时办理清算、交割事宜; (7) 保守基金商业秘密, 除 《基金法》 、 《基金合同》 及其他有关规定另有规定外, 在 基金信息公开披露前予以保密,不得向他人泄露; (8)复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、基金份额申购、赎回对价; (9)办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项; (10 )对基金财务会计 报告、季度、半年度和 年度基金报告出具意见 ,说明基金管理 人在各 重要方 面的 运作 是否严 格按照 《基 金合 同》的 规定进 行; 如果 基金管 理人有 未执 行《基金合同》规定的行为,还应当说明基金托管人是否采取了适当的措施;


84 (11)保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料 15 年以上;


(12)建立并保存基金份额持有人名册; (13)按规定制作相关账册并与基金管理人核对; (14) 依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和赎回对价; (15 )依据《基金法》 、 《基金合同》及其他有 关规定,召集基金份额 持有人大会或配 合基金管理人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会; (16)按照法律法规和《基金合同》的规定监督基金管理人的投资运作; (17)参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配; (18 )面临解散、依法 被撤销或者被依法宣告 破产时,及时报告中国 证监会和银行监 管机构,并通知基金管理人; (19 )因违反《基金合 同》导致基金财产损失 时,应承担赔偿责任, 其赔偿责任不因 其退任而免除; (20 )按规定监督基金 管理人按法律法规和《 基金合同》规定履行自 己的义务,基金 管理人 因违反 《基 金合 同》造 成基金 财产 损失 时,应 为基金 份额 持有 人利益 向基金 管理 人追偿; (21)执行生效的基金份额持有人大会的决定; (22)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 (三)基金份额持有人权利和义务 基金投资者持有本基金 基金份额的行为即视为 对《基金合同》的承认 和接受,基金投 资者自 依据《 基金 合同 》取得 的基金 份额 ,即 成为本 基金份 额持 有人 和《基 金合同 》的 当事人 ,直至 其不 再持 有本基 金的基 金份 额。 基金份 额持有 人作 为《 基金合 同》当 事人 并不以在《基金合同》上书面签章或签字为必要条件。 每份基金份额 具有同等的合法权益。 1、 根据 《基金法》 、 《 运作办法》 及其他有关规定, 基金份额持有人的权利包括但不限 于: (1)分享基金财产收益; (2)参与分配清算后的剩余基金财产; (3)依法申请赎回其持有的基金份额; (4)按照规定要求召开基金份额持有人大会;


85 (5) 出席或者委派代表出席基金份额持有人大会, 对基金份额持有人大会审议事项行 使表决权; (6)查阅或者复制公开披露的基金信息资料; (7)监督基金管理人的投资运作; (8) 对基金管理人、 基金托管人、 基金服务机构损害其合法权益的行为依法提起诉讼 或仲裁; (9)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。 2、 根据 《基金法》 、 《 运作办法》 及其他有关规定, 基金份额持有人的义务包括但不限 于: (1)认真阅读并遵守《基金合同》 ; (2)了解所投资基金产品,了解自身风险承受能力,自行承担投资风险; (3)关注基金信息披露,及时行使权利和履行义务; (4)缴纳基金认购、申购、赎回对价及法律法规和《基金合同》所规定的费用; (5)在其持有 的 基 金 份 额 范 围 内 , 承 担 基 金 亏 损 或 者 《 基 金 合 同 》 终 止 的 有 限 责 任 ; (6)不从事任何有损基金及其他《基金合同》当事人合法权益的 活动; (7)执行生效的基金份额持有人大会的决定; (8)返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利; (9)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 二 、基 金份额 持有 人大会 召集 、议事 及表 决的程 序和 规则 基金份 额持 有人大 会由 基金份 额持 有人组 成, 基金份 额持 有人的 合法 授权代 表有权 代表基 金份额 持有 人出 席会议 并表决 。基 金份 额持有 人持有 的每 一基 金份额 拥有平 等的 投票权。 本基金的基金份额持有人大会不设立日常机构。 (一)召开事由 1、 除法律法规, 或基 金合同, 或中国证监会另有规定外, 当出现或需要决定下 列事 由之一的,应当召开基金份额持有人大会: (1)终止《基金合同》 ; (2)更换基金管理人;


86 (3)更换基金托管人; (4)转换基金运作方式; (5) 提高基金管理人、 基金托管人的报酬标准, 但根据法律法规的要求提高该等报 酬标准的除外; (6)变更基金类别; (7)本基金与其他基金的合并; (8)变更基金投资目标、范围或策略(法律法规和中国证监会另有规定的除外) ; (9)变更基金份额持有人大会程序; (10)基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会; (11) 单独或合计持有本基金总份额 10%以上 (含 10%) 基金份额的 基金份额持有人 (以基 金管理 人收 到提 议当日 的基金 份额 计算 ,下同 )就同 一事 项书 面要求 召开基 金份 额持有人大会; (12)对基金合同当事人权利和义务产生重大影响的其他事项; (13) 终止 基金上 市, 但因基 金不 再具备 上市 条件而 被上 海证券 交易 所终止 上市的 情形除外; (14) 法律法规、 《基 金合同》 或中国证监会规定的其他应当召开基金份额持有人大 会的事项。 2、 在不违反有关法律法规和 《基金合同》 约 定, 并对基金份额持有人利益无实质性 不利影 响的前 提下 ,以 下情况 可由基 金管 理人 和基金 托管人 协商 后修 改,不 需召开 基金 份额持有人大会: (1)法律法规要求增加的基金费用的收取; (2) 在法律法规和 《 基金合同》 规定的范围内调整本基金的申购费率、 调低赎回费 率或变更收费方式; (3) 因相应的法律法 规、 上海证券交易所或 者登记结算机构的相关业务规则发生变 动而应当对《基金合同》进行修改; (4) 对 《基金合同》 的 修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修改不涉及 《基金合同》当事人权利义务 关系发生变化; (5) 基金管理人、 相 关证券交易所和登记结算机构在法律法规、 基金合同规定的范 围内调整有关基金认购、申购、赎回、交易、转托管、非交易过户等业务的规则;


87 (6)标的指数更名或调整指数编制方法,以及变更业绩比较基准;


(7)基金推出新业务或服务; (8) 按照中证指数有限公司的要求, 根据指数使用许可协议的约定, 变更标的指数 许可使用费费率和计算方法; (9) 在不违反法律法规的情况下, 调整基金的申购赎回方式及申购对价、 赎回对价 组成; (10) 在不 违反法 律法 规的情 况下 ,调整 基金 份额净 值、 申购赎 回清 单的计 算 和公 告时间或频率; (11) 按照 法律法 规和 《基金 合同 》规定 不需 召开基 金份 额持有 人大 会的以 外的其 他情形。 (二)会议召集人及召集方式 1、 除法律法规规定或 《基金合同》 另有约定 外, 基金份额持有人大会由基金管理人 召集; 2、基金管理人未按规定召集或不能召集时,由基金托管人召集; 3、 基金托管人认为有 必要召开基金份额持有人大会的, 应当向基金 管理人提出书面 提议。 基金管理人应当 自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集, 并书面告知基金托 管人。 基金管理人决定召集的, 应当自出具书面决定之日起 60 日内召开; 基金管理人决 定不召集 ,基金托管人仍认为有必要召开的,应当由基金托管人自行召集; 4、代表基金份额 10% 以上(含 10%)的基金份额持有人就同一事项书面要求召开基 金份额 持有人 大会 ,应 当向基 金管理 人提 出书 面提议 。基金 管理 人应 当自收 到书面 提议 之日起10 日内决定是否召集, 并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金托管人。 基金管理人决定召集的, 应当自出具书面决定 之日起 60 日内召开; 基金管理人决定不召 集, 代表基金份额10%以上 (含 10%) 的基金 份额持有人仍认为有必要召开的, 应当向基 金托管人提出书面提议。基金托管人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集, 并书面 告知提 出提 议的 基金份 额持有 人代 表和 基金管 理人; 基金 托管 人决定 召集的 ,应 当自出具书面决定之日起 60 日内召开; 5、代表基金份额 10% 以上(含 10%)的基金份额持有人就同一事项要求召开基金份 额持有 人大 会,而 基金 管理人 、基 金托管 人都 不召集 的, 单独或 合计 代表基 金份 额 10% 以上(含 10%)的基金份额持有人有权自行召集,并至少提前 30 日 报中国证监会备案。 88 基金份 额持有 人依 法自 行召集 基金份 额持 有人 大会的 ,基金 管理 人、 基金托 管人应 当配 合,不得阻碍、干扰; 6、 基金份额持有人会议的召集人负责选择确定开 会时间、 地点、 方式和权益登记日。 (三)召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式 1、召开基金份额持有人大会,召集人应于会议召开前 30 日,在指 定媒介公告。基 金份额持有人大会通知应至少载明以下内容: (1)会议召开的时间、地点和会议形式; (2)会议拟审议的事项、议事程序和表决方式; (3)有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日; (4) 授权委托证明的内容要求 (包括但不限于代理人身份, 代理权限和代理有效期 限等) 、送达时间和地点; (5)会务常设联系人姓名及联系电话; (6)出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续; (7)召集人需要通知的其他事项。 2、 采取通讯开会方式 并进行表决的情况下, 由会议召集人决定在会议通知中说明本 次基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、 委托的公证机关及其联系方式和联系人、 书面表决意见寄交的截止时间和收取方式。 3、 如召集人为基金管 理人, 还应另行书面通 知基金托管人到指定地点对表决意见的 计票进 行监督 ;如 召集 人为基 金托管 人, 则应 另行书 面通知 基金 管理 人到指 定地点 对表 决意见 的计票 进行 监督 ;如召 集人为 基金 份额 持有人 ,则应 另行 书面 通知基 金管理 人和 基金托 管人 到 指定 地点 对表决 意见的 计票 进行 监督。 基金管 理人 或基 金托管 人拒不 派代 表对书面表决意见的计票进行监督的,不影响表决意见的计票效力。 (四)基金份额持有人出席会议的方式 基金份 额持 有人大 会可 通过现 场开 会方式 、通 讯开会 方式 或法律 法规 和监管 机关允 许的其他方式召开,会议的召开方式由会议召集人确定。 1、 现场开会。 由基金份 额持有人本人出席或以代理投票授权委托证明委派代表出席, 现场开 会时基 金管 理人 和基金 托管人 的授 权代 表应当 列席基 金份 额持 有人大 会,基 金管 理人或 托管人 不派 代表 列席的 ,不影 响表 决效 力。现 场开会 同时 符合 以下条 件时, 可以 进行基金份额持有人大会议程:


89 (1) 亲自出席会议者 持有基金份额的凭证、 受托出席会议者出具的委托人持有基金 份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、 《基金 合同》 和会议通知的 规定,并且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的登记资料相符; (2) 经核对, 汇总到 会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显示, 有效的基 金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的 50%(含50%)。 2、 通讯开会。 通讯开会 系指基金份额持有人将其对表决事项的投票以书面形式在表 决截至日以前送达至召集人指定的地址。通讯开会应以书 面方式进行表决。 在同时符合以下条件时,通讯开会的方式视为有效: (1) 会议召集人按 《 基金合同》 约定公布会议通知后, 在 2 个工作日内连续公布相 关提示性公告; (2) 召集人按基金合同约定通知基金托管人 (如果基金托管人为召集人, 则为基金 管理人 )到指 定地 点对 书面表 决意见 的计 票进 行监督 。会议 召集 人在 基金托 管人( 如果 基金托 管人为 召集 人, 则为基 金管理 人) 和公 证机关 的监督 下按 照会 议通知 规定的 方式 收取基 金份额 持有 人的 书面表 决意见 ;基 金托 管人或 基金管 理人 经通 知不参 加收取 书面 表决意见的,不影响表决效力; (3) 本人直接出具书 面意 见或授权他人代表出具书面意见的, 基金 份额持有人所持 有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的 50%(含50%); (4) 上述 第(3 )项 中 直接出 具书 面意见 的基 金份额 持有 人或受 托代 表他人 出具书 面意见 的代理 人, 同时 提交的 持有基 金份 额的 凭证、 受托出 具书 面意 见的代 理人出 具的 委托人持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、 《基金合同》 和会议通知的规定,并与基金登记注册机构记录相符; 参加基金份额持有人大会的持有人的基金份额低于第 1 款第 (2) 项、 或者第 2 款第 (3) 项规定比例的, 召 集人可以在原公告的基金 份额持有人大会召开时间的三个月以后、 六个月 以内, 就原 定审 议事项 重新召 集基 金份 额持有 人大会 。重 新召 集的基 金份额 持有 人大会应当有代表三分之一以上基金份额的持有人参加,方可召开。 3、 在不与法律法规冲突的前提下, 基金份额持有人大会可通过网络、 电话或其他方 式召开 ,基金 份额 持有 人可以 采用书 面、 网络 、电话 、短信 或其 他方 式进行 表决, 具体 方式由会议召集人确定并在会议通知中列明。 4、 基金份额持有人授权他人代为出席会议并表决的, 授权方式可以采用书面、 网络、 90 电话、短信或其他方式,具体方式在会议通知中列明。 (五)议事内容与程序 1、议事内容及提案权 议事内 容为 关系基 金份 额持有 人利 益的重 大事 项,如 《基 金合同 》的 重大修 改、决 定终止 《基金合同》 、 更换基金管理人、 更换基金托管人、 与其他基金合并、 法律法规及 《基金 合同》 规定 的其 他事项 以及会 议召 集人 认为需 提交基 金份 额持 有人大 会讨论 的其 他事项。 基金份 额持 有人大 会的 召集人 发出 召集会 议的 通知后 ,对 原有提 案的 修改应 当在基 金份额持有人大会召开前及时公告。 基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。 2、议事程序 (1)现场开会 在现场 开会 的方式 下, 首先由 大会 主持人 按照 下列第 七条 规定程 序确 定和公 布监票 人,然 后由大 会主 持人 宣读提 案,经 讨论 后进 行表决 ,并形 成大 会决 议。大 会主持 人为 基金管 理人授 权出 席会 议的代 表,在 基金 管理 人授权 代表未 能主 持大 会的情 况下, 由基 金托管 人授权 其出 席会 议的代 表主持 ;如 果基 金管理 人授权 代表 和基 金托管 人授权 代表 均未能 主持 大会, 则由 出席大 会的 基金份 额持 有人和 代理 人所持 表决 权的 50% 以上 (含 50%) 选举产生一名基 金份额持有人作为该次基金份额持有人大会的主持人。 基金管理人 和基金 托管人 拒不 出席 或主持 基金份 额持 有人 大会, 不影响 基 金 份额 持有人 大会作 出的 决议的效力。 会议召 集人 应当制 作出 席会议 人员 的签名 册。 签名册 载明 参加会 议人 员姓名 (或单 位名称) 、 身份证明文件号码、 持有或代表有表决权的基金份额、 委托人姓名 (或单位名 称)和联系方式等事项。 (2)通讯开会 在通讯开会的情况下, 首先由召集人提前 30 日公布提案, 在所通知 的表决截止日期 后 2 个工作日内在公证 机关监督下由召集人统计全部有效表决,在公证机关监督下形成 决议。 (六)表决 基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权。


91 基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议: 1 、一般决议,一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的 50%以上 (含50%) 通过 方为有效; 除下列第 2 项所规定的须以特别决议通过事项以外的 其他事项均以一般决议的方式通过。 2、 特别决议, 特别决议 应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的 三分之 二以上 (含 三分 之二) 通过方 可做 出。 转换基 金运作 方式 、更 换基金 管理人 或者 基金托管人、终止《基金合同》 、与其他基金合并以特别决议通过方为有效。 基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。 采取通 讯方 式进行 表决 时,除 非在 计票时 有充 分的相 反证 据证明 ,否 则提交 符合会 议通知 中 规定 的确 认投 资者身 份文件 的表 决视 为有效 出席的 投资 者, 表面符 合会议 通知 规定的 书面表 决意 见视 为有效 表决, 表决 意见 模糊不 清或相 互矛 盾的 视为弃 权表决 ,但 应当计入出具书面意见的基金份额持有人所代表的基金份额总数。 基金份 额持 有人大 会的 各项提 案或 同一项 提案 内并列 的各 项议题 应当 分开审 议、逐 项表决。 (七)计票 1、现场开会 (1) 如大会由基金管 理人或基金托管人召集, 基金份额持有人大会 的主持人应当在 会议开 始后宣 布在 出席 会议的 基金份 额持 有人 和代理 人中选 举两 名基 金份额 持有人 代表 与大会 召集人 授权 的一 名监督 员共同 担任 监票 人;如 大会 由 基金 份额 持有人 自行召 集或 大会虽然由基金管理人或基金托管人召集, 但是基金管理人或基金托管人未出席大会的, 基金份 额持有 人大 会的 主持人 应当在 会议 开始 后宣布 在出席 会议 的基 金份额 持有人 中选 举三名 基金份 额持 有人 代表担 任监票 人。 基金 管理人 或基金 托管 人不 出席大 会的, 不影 响计票的效力。 (2) 监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当场公布计 票结果。 (3) 如果会议主持人 或基金份额持有人或代理人对于提交的表决结果有怀疑, 可以 在宣布 表决结 果后 立即 对所投 票数要 求进 行重 新清点 。监票 人应 当进 行重新 清点, 重新 清点以 一次为限。重新清点后,大会主持人应当当场公布重新清点结果。 (4) 计票 过程应 由公 证机关 予以 公证, 基金 管理人 或基 金托管 人拒 不出席 大会 的, 92 不影响计票的效力。 2、通讯开会 在通讯 开会 的情况 下, 计票方 式为 :由大 会召 集人授 权的 两名监 督员 在基金 托管人 授权代 表(若 由基 金托 管人召 集,则 为基 金管 理人授 权代表 )的 监督 下进行 计票, 并由 公证机 关对其 计票 过程 予以公 证。基 金管 理人 或基金 托管人 拒派 代表 对书面 表决意 见的 计票进行监督的,不影响计票和表决结果。 (八)生效与公告 基金份额持有人大会的决议,召集人应当自通过之日起 5 日内报中国证 监会备案。 基金份额持有人大会的决议自表决通过之日起生效。 基金份额持有人大会决议自生效之日起 2 个工 作日内在指定媒介上公告。如果采用 通讯方式进行表决, 在公告基金份额持有人大会决议时, 必须将公证书全文、 公证机构、 公证员姓名等一同公告。 基金管 理人 、基金 托管 人和基 金份 额持有 人应 当执行 生效 的基金 份额 持有人 大会的 决议。 生效的 基金 份额 持有人 大会决 议对 全体 基金份 额持有 人、 基金 管理人 、基金 托管 人均有约束力。 (九) 对基 金份额 持有 人利益 无实 质不利 影响 的前提 下, 本部分 关于 基金份 额持有 人大会 召开事 由、 召开 条件、 议事程 序、 表决 条件等 规定, 凡是 直接 引用法 律法规 或监 管规则 的部分 ,如 将来 法律法 规或监 管规 则修 改导致 相关内 容被 取消 或变更 的,基 金管 理人经 与基金 托管 人协 商一致 报监管 机关 并提 前公告 后,可 直接 对本 部分内 容进行 修改 和调整。 三 、基 金合同 解除 和终止 的事 由、程 序以 及基金 财产 的清算 方式 (一) 《基金合同》的变更 1、 变更基金合同涉及法律法规规定或本合同约定应经基金份额持有人大会决议通过 的事项 的,应 召开 基金 份额持 有人大 会决 议通 过 。对 于可不 经基 金份 额持有 人大会 决议 通过的事项,由基金管理人和基金托管人同意后变更并公告,并报中国证监会备案。 2、关 于《 基金合 同》 变更的 基金 份额持 有人 大会决 议生 效后方 可执 行,该 决议应 当自通过之日起五日内报中国证监会备案,且自决议生效后两日内在指定媒介公告。 (二) 《基金合同》的终止事由


93 有下列情形之一的, 《基金合同》应当终止: 1、基金份额持有人大会决定终止的; 2、 基金管理人、 基金 托管人职责终止, 在 6 个月内没有新基金管理人、 新基金托管 人承接的; 3、 《基金合同》约定的其他情形; 4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。 (三)基金财产的清算 1、基金财产清算小组:自出现《基金合同》终止事由之日起 30 个 工作日内成立清 算小组,基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。 2、 基金财产清算小组组成: 基金财产清算小组成员由基金管理人、 基金托管人、 具 有从事 证券相 关业 务资 格的注 册会计 师、 律师 以及中 国证监 会指 定的 人员组 成。基 金财 产清算小组可以聘用必要的工作人员。 3、基 金财 产清算 小组 职责: 基金 财产清 算小 组负责 基金 财产的 保管 、清理 、估 价、 变现和分配。基金财产清算小组可以依 法进行必要的民事活动。 4、基金财产清算程序: (1) 《基金合同》终止情形出现时,由基金财产清算小组统一接管基金; (2)对基金财产和债权债务进行清理和确认; (3)对基金财产进行估值和变现; (4)制作清算报告; (5) 聘请会计师事务 所对清算报告进行外部审计, 聘请律师事务所 对清算报告出具 法律意见书; (6)将清算报告报中国证监会备案并公告; (7)对基金财产进行分配。 5、 基金财产清算的期 限为 6 个月, 基金财产 清算小组可根据清算的具体情况适当延 长清算期限,并提前公告。 (四)清算费用 清算费 用是 指基金 财产 清算小 组在 进行基 金清 算过程 中发 生的所 有合 理费用 ,清算 费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。 (五)基金财产清算剩余资产的分配


94 依据基 金财 产清算 的分 配方案 ,将 基金财 产清 算后的 全部 剩余资 产扣 除基金 财产清 算费用 、交纳 所欠 税款 并清偿 基金债 务后 ,按 基金份 额持有 人持 有的 基金份 额比例 进行 分配。 (六)基金财产清算的公告 清算过 程中 的有关 重大 事项须 及时 公告; 基金 财产清 算报 告经会 计师 事务所 审计并 由律师 事务所 出具 法律 意见书 后报中 国证 监会 备案并 公告。 基金 财产 清算公 告于基 金财 产清算报告报中国证监会备案后 5 个工作日内由基金财产清算小组进行公告。 (七)基金财产清算账册及文件的保存 基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存 15 年以上。 四 、争 议的处 理和 适用的 法律 各方当 事人 同意, 因《 基金合 同》 而产生 的或 与《基 金合 同》有 关的 一切争 议,如 经友好 协商未 能解 决的 ,应提 交中国 国际 经济 贸易仲 裁委员 会根 据该 会当时 有效的 仲裁 规则进 行仲裁 ,仲 裁地 点为北 京,仲 裁裁 决是 终局性 的并对 各方 当事 人具有 约束力 ,仲 裁费由败诉方承担。 争议处 理期 间,基 金合 同当事 人应 恪守各 自的 职责继 续忠 实、勤 勉、 尽责地 履行基 金合同规定的义务,维护基金份额持有 人的合法权益。 《基金合同》受中国法律管辖。 五 、基 金合同 存放 地和投 资者 取得合 同的 方式 《基金 合同 》可 印制 成 册,供 投资 者在 基金 管 理人、 基金 托管 人、 销 售机构 的办公 场所和营业场所查阅。


95 第 二十 一部分


基 金托管 协议 的内容 摘要 一 、托 管协议 当事 人 (一)基金管理人(或简称“管理人” ) 名称:广发基金管理有限公司 住所:广东省珠海市横琴新区宝华路 6 号105 室-49848(集中办公区) 法定代表人:孙树明 成立时间:2003 年8 月 5 日 批准设立机关及批准设立文号:证监基金字[2003]91 号 注册资本:人民币1.2688 亿元 组织形式: 有限责任公司 经营范围:基金募集;基金销售;资产管理以及中国证监会许可的其它业务 存续期间:持续经营 电话:020-83936666 传真:020-89899158


联系人:段西军 (二)基金托管人(或简称“托管人” ) 名称:中国银行股份有限公司 住所:北京市西城区复兴门内大街 1 号 法定代表人:陈四清 成立时间:1983 年10 月 31 日 基金托管业务批准文号:中国证监会证监基字【1998 】24 号 组织形式 :股份有限公司 注册资本:人民币贰仟玖佰肆拾叁亿捌仟柒佰柒拾玖万壹仟贰佰肆拾壹元整 经营范 围:吸 收人 民币 存款; 发放短 期、 中期 和长期 贷款; 办理 结算 ;办理 票据贴 现; 发行金 融债券 ;代 理发 行、代 理兑付 、承 销政 府债券 ;买卖 政府 债券 ;从事 同业拆 借; 提供信 用证服 务及 担保 ;代理 收付款 项及 代理 保险业 务;提 供保 险箱 服务; 外汇存 款; 外汇贷 款;外 汇汇 款; 外汇兑 换;国 际结 算; 同业外 汇拆借 ;外 汇票 据的承 兑和贴 现; 外汇借 款;外 汇担 保; 结汇、 售汇; 发行 和代 理发行 股票以 外的 外币 有价证 券;买 卖和 代理买 卖股票 以外 的外 币有价 证券; 自营 外汇 买卖; 代 客外 汇买 卖; 外汇信 用卡的 发行 96 和代理 国外信 用卡 的发 行及付 款;资 信调 查、 咨询、 见证业 务; 组织 或参加 银团贷 款; 国际贵 金属买 卖; 海外 分支机 构经营 与当 地法 律许可 的一切 银行 业务 ;在港 澳地区 的分 行依据当地法令可发行或参与代理发行当地货币;经中国人民银行批准的其他业务。 存续期间:持续经营 二、 基 金托管 人对 基金管 理人 的业务 监督 和核查 (一) 基金 托管人 根据 有关法 律法 规的规 定及 《基金 合同 》的约 定, 建立相 关的技 术系统,对基金管理人的投资运作进行监督。主要包括以下方面: 1、对基金的投资范围、投资对象进行监督。 本基金 主要 投资于 标的 指数即 中证 环保产 业指 数的成 份股 、备选 成份 股。为 更好地 实现投 资目标 ,本 基金 可少量 投资于 非成 份股 (包括 中小板 、创 业板 及其他 经中国 证监 会核准上市的股票) 、 债券、 权证、 股指期货 、 货币市场工具及中国证监会允许基金投资 的其他 金融工 具, 但须 符合中 国证监 会的 相关 规定。 在建仓 完成 后, 本基金 投资于 标的 指数成 份股 、备选 成份 股的资 产比 例不低 于基 金资产 净值 的 90%且 不 低于非 现金 基金资 产的 80% ,权 证、股 指 期货及 其他 金融工 具的 投资比 例依 照法律 法规 或监管 机构 的规定 执行。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种, 基金管理人在履行适当程序后, 可以将其纳入投资范围。 基金管 理人 应将拟 投资 的标的 指数 成份股 和备 选成份 股等 各投资 品种 的具体 范围提 供给基 金托管 人。 基金 管理人 可以根 据实 际情 况的变 化,对 各投 资品 种的具 体范围 予以 更新和调整, 并通知基 金托管人。 基金托管人 根据上述投资范围对基金的投资进行监督。 2、对基金投融资比例进行监督: (1) 本基金投资于标的指数成份股、 备选成份股的比例不低于基金资产净值的 90% 且不低于非现金基金资产的 80%; (2)本基金持有的全部权证,其市值不得超过基金资产净值的 3%; (3)本基金管理人管理的全 部基金持有的同一权证,不得超过该权证的 10%; (4) 本基金在任何交 易日买入权证的总金额, 不得超过上一交易日 基金资产净值的 0.5%; (5) 本基金参与股指期货交易后, 还须遵守以下限制: 在任何交易日日终, 持有的 97 买入股 指期 货合约 价值 ,不得 超过 基金资 产净 值的 10% ;在 任何交 易 日日终 ,持 有的买 入期货合约价值与有价证券市值之和, 不得超过基金资产净值的 100%, 其中, 有价证券 指股票、 债券 (不含到期日在一年以内的政府债券) 、 权证、 资产支持证券、 买入返售金 融资产 (不含 质押 式回 购)等 ;基金 在任 何交 易日日 终,持 有的 卖出 股指期 货 合约 价值 不得超 过基 金持有 的股 票总市 值的 20% ;在 任 何交易 日内 交易( 不包 括平仓 )的 股指期 货合约 的成 交金额 不得 超过上 一交 易日基 金资 产净值 的 20% ;每个 交 易日日 终在 扣除股 指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于交易保证金一倍的现金; (6) 本基金投资于同 一原始权益人的各类资产支持证券的比例, 不 得超过基金资产 净值的10%; (7)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的 20%; (8) 本基金持有的同 一(指同一信用级别)资产支持证券的比例, 不 得超过该资产支 持证券规模的10%; (9) 本基金管理人管 理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券, 不 得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%; (10)本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。基金 持有资 产支持 证券 期间 ,如果 其信用 等级 下降 、不再 符合投 资标 准, 应在评 级报告 发布 之日起3 个月内予以全部卖出; (11) 基金 财产参 与股 票发行 申购 ,本基 金所 申报的 金额 不超过 本基 金的总 资产, 本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量; (12)基金总资产不得超过基金净资产的 140% ; (13) 本基 金与私 募类 证券资 管产 品及中 国证 监会认 定的 其他主 体为 交易对 手开展 逆回购 交易的 ,可 接受 质押品 的资质 要求 应当 与基金 合同约 定的 投资 范围保 持一致 。本 基金管 理人承 诺本 基金 与私募 类证券 资管 产品 及中国 证监会 认定 的其 他主体 为交易 对手 开展逆 回购交 易的 ,可 接受质 押品的 资质 要求 与本基 金合同 约定 的投 资范围 保持一 致, 并承担由于不一致所导致的风险或损失; (14) 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的15% , 因证券 市场波 动、 上市 公司股 票停牌 、基 金规 模变动 等基金 管理 人之 外的因 素致使 基金 不符合前款所规定比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性 受限资产的投资; (15)法律法规及中国证监会规定的其他投资限制。


98 除第(13 ) 、 (14 )项 规 定外, 因证 券市场 波动 、上市 公司 合并、 基金 规模变 动、标 的指数 成份股 调整 、标 的指数 成份股 流动 性限 制等基 金管理 人之 外的 因素致 使基金 投资 比例不符合上述规定投资比例的,基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整。 基金管理人应当自基金合同生效之日起 3 个月 内使基金的投资组合比例符合基金合 同的有关约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日起开始。 如果法 律法 规及监 管政 策等对 本金 合同约 定投 资组合 比例 限制进 行变 更的, 本基金 在履行 适当程 序后 可相 应调整 禁止行 为和 投资 比例限 制规定 ,不 需经 基金份 额持有 人大 会审议 ,法律 法规 或监 管部门 取消上 述限 制, 如适用 于本基 金, 基金 管理人 在履行 适当 程序后,则本基金投资不再受相关限制。 (二) 基金 托管人 应根 据有关 法律 法规的 规定 及《基 金合 同》的 约定 ,对基 金资产 净值计 算、基 金份 额净 值计算 、应收 资金 到账 、基金 费用开 支及 收入 确定、 基金收 益分 配、相关信息披露、基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等进行复核。 (三) 基金 托管人 在上 述第( 一) 、 (二 )款 的 监督和 核查 中发现 基金 管理人 违反法 律法规 的规定 及本 协议 的约定 ,应及 时通 知基 金管理 人限期 纠正 ,基 金管理 人收到 通知 后应及 时核对 确认 并以 书面形 式对基 金托 管人 发出回 函并改 正。 在限 期内, 基金托 管人 有权随 时对通 知事 项进 行复查 。基金 管理 人对 基金托 管人通 知的 违规 事项未 能在限 期内 纠正的,基金托管人应及时向中国证监会报告。 (四) 基金 托管人 发现 基金管 理人 的投资 指令 违反法 律法 规及本 协议 的规定 ,应当 拒绝执 行,立 即通 知基 金管理 人,并 依照 法律 法规的 规定及 时向 中国 证监会 报告。 基金 托管人 发现基 金管 理人 依据交 易程序 已经 生效 的指令 违反 法 律法 规和 其他有 关规定 ,或 者违反 《基金合同》 、 本协议约定的, 应当立即通知基金管理人, 并依照法律法规的规定 及时向中国证监会报告。 (五) 基金 管理人 应积 极配合 和协 助基金 托管 人的监 督和 核查, 包括 但不限 于:在 规定时 间内答 复基 金托 管人并 改正, 就基 金托 管人的 疑义进 行解 释或 举证, 对基金 托管 人按照 法规要 求需 向中 国证监 会报送 基金 监督 报告的 ,基金 管理 人应 积极配 合提供 相关 数据资料和制度等。 三 、基 金管理 人对 基金托 管人 的业务 核查 (一) 在本 协议的 有效 期内, 在不 违反公 平、 合理原 则以 及不妨 碍基 金托管 人遵守 99 相关法 律法规 及其 行业 监管要 求的基 础上 ,基 金管理 人有权 对基 金托 管人履 行本协 议的 情况进 行必要 的核 查, 核查事 项包括 但不 限于 基金托 管人安 全保 管基 金财产 、开设 基金 财产的 资金账 户和 证券 账户、 复核基 金管 理人 计算的 基金资 产净 值和 基金份 额净值 、根 据基金管理人指令办理清算交收、相关信息披露和监督基金投资运作等行为。 (二) 基金管理人发现 基金托管人擅自挪用基金财产、 未对基金财产 实行分账管理、 无正当 理由未 执行 或延 迟执行 基金管 理人 资金 划拨指 令、泄 露基 金投 资信息 等违反 法律 法规、 《基金 合同 》及 本协议 有关规 定时 ,应 及时以 书面形 式通 知基 金托 管 人限期 纠正, 基金托 管人收 到通 知后 应及时 核对并 以书 面形 式对基 金管理 人发 出回 函。在 限期内 ,基 金管理 人有权 随时 对通 知事项 进行复 查, 督促 基金托 管人改 正。 基金 托管人 对基金 管理 人通知 的违规 事项 未能 在限期 内纠正 的, 基金 管理人 应依照 法律 法规 的规定 报告中 国证 监会。 (三) 基金 托管人 应积 极配合 基金 管理人 的核 查行为 ,包 括但不 限于 :提交 相关资 料以供 基金管 理人 核查 托管财 产的完 整性 和真 实性, 在规定 时间 内答 复基金 管理人 并改 正。 四 、基 金财产 保管 1、基金财产应独立于基金管理人、基金托管人的固有财产。 2、基 金托 管人应 安全 保管基 金财 产 ,未 经基 金管理 人的 合法合 规指 令或法 律法 规、 《基金合同》及本协议另有规定,不得自行运用、处分、分配基金的任何财产。 3、基金托管人按照规定开设基金财产的资金账户和证券账户。 4、 基金托管人对所托管 的不同基金财产分别设置账户, 确保基金财产 的完整与独立。 5、 除依据 《基金法》 、 《运作办法》 、 《基金合同》 及其他有关法律法规规定外, 基金 托管人不得委托第三人托管基金财产。 五 、基 金资产 净值 计算和 会计 核算 (一)基金资产净值的计算和复核 1、 基金资产净值是指 基金资产总值减去负债后的价值。 基金份额净 值是指计算日基 金资产净 值除以计算日该基金份额总数后的价值。 2、 基金管理人应每开放日对基金财产估值。 估值原则应符合 《基金合同》 、 《证券投 100 资基金 会计核 算业 务指 引》及 其他法 律法 规的 规定。 用于基 金信 息披 露的基 金资产 净值 和基金 份额净 值由 基金 管理人 负责计 算, 基金 托管人 复核。 基金 管理 人应于 每个开 放日 结束后 计算得 出当 日的 该基金 份额净 值, 并在 盖章后 以双方 约定 的方 式发送 给基金 托管 人。基 金托管 人应 对净 值计算 结果进 行复 核, 并以双 方约定 的方 式将 复核结 果传送 给基 金管理 人,由 基金 管理 人对外 公布。 月末 、年 中和年 末估值 复核 与基 金会计 账目的 核对 同时进行。 3、当 相关法律法规或 《基金合同》 规定的估 值方法不能客观反映基金财产公允价值 时,基 金管理 人可 根据 具体情 况,并 与基 金托 管人商 定后, 按最 能反 映公允 价值的 价格 估值。 4、 基金管理人、 基金托管人发现基金估值违反 《基金合同》 订明的估值方法、 程序 以及相 关法律 法规 的规 定或者 未能充 分维 护基 金份额 持有人 利益 时, 双方应 及时进 行协 商和纠正。 5、 当基金资产的估值 导致基金份额净值小数点后四位内发生差错时, 视为基金份额 净值估 值错误 。当 基金 份额净 值出现 错误 时, 基金管 理人应 当立 即予 以纠正 ,并采 取合 理的措 施防 止损失 进一 步扩大 ;当 计价错 误达 到基金 份额 净值的 0.25% 时, 基金 管理人 应当报中国证监会备案; 当计价错误达到基金份额净值的 0.5%时, 基金管理人应当在报 中国证监会备案的同时并及时进行公告。 如法律法规或监管机关对前述内容另有规定的, 按其规定处理。 6、 由于基金管理人对 外公布的任何基金净值数据错误, 导致该基金 财产或基金份额 持有人 的实际 损失 ,基 金管理 人应对 此 承 担责 任。若 基金托 管人 计算 的净值 数据正 确, 则基金 托管人 对该 损失 不承担 责任; 若基 金托 管人计 算的净 值数 据也 不正确 ,则基 金托 管人也 应承担 未正 确履 行复核 义务的 部分 责任 。如果 上述错 误造 成了 基金财 产或基 金份 额持有 人的不 当得 利, 且基金 管理人 及基 金托 管人已 各自承 担了 赔偿 责任, 则基金 管理 人应负 责向不 当得 利之 主体主 张返还 不当 得利 。如果 返还金 额不 足以 弥补基 金管理 人和 基金托管人已承担的赔偿金额,则双方按照各自赔偿金额的比例对返还金额进行分配。 7、 由于证券交易所及 其登记结算公司发送的数据错误, 或由于其他 不可抗力原因, 基金管 理人和 基金 托管 人虽然 已经采 取必 要、 适当、 合理的 措施 进行 检查, 但是未 能发 现该错 误的, 由此 造成 的基金 资产估 值错 误, 基金管 理人和 基金 托管 人可以 免除赔 偿责 任。但基金管理人和基金托管人应当积极采取必要的措施减轻或消除由此造成的影响。


101 8、 如果基金托管人的 复核结果与基金管理人的计算结果存在差异, 且双方经协商未 能达成 一致, 基金 管理 人可以 按照其 对基 金份 额净值 的计算 结果 对外 予以公 布,基 金托 管人可以将相关情况报中国证监会备案。 (二)基金会计核算 1、基金账册的建立 基金管 理人 和基金 托管 人在《 基金 合同》 生效 后,应 按照 双方约 定的 同一记 账方法 和会计 处理原 则, 分别 独立地 设置、 登记 和保 管基金 的全套 账册 ,对 双方各 自的账 册定 期进行 核对, 互相 监督 ,以保 证基金 财产 的安 全。若 双方对 会计 处理 方法存 在分歧 ,应 以基金管理人的处理方法为准。 2、会计数据和财务指标的核对 基金管理人和基金托管人应定期就会计数据和财务指标进行核对。 如发现存在不符, 双方应及时查明原因并纠正。 3、基金财务报表和定期报告的编制和复核 基金财 务报 表由基 金管 理人和 基金 托管人 每月 分别独 立编 制。月 度报 表的编 制,应 于每月终了后 5 个工作 日内完成;招募说明书在《基金合同》生效后每六个月更新并公 告一次,于该等期间届满后 45 日内公告。季度报告应在每个季度结束之日起 10 个工作 日内编制完毕并于每个季度结束之日起 15 个工作日内予以公告; 半年度报告在会计年度 半年终了后 40 日内编制完毕并于会计年度半年终了后 60 日内予以公告;年度报告在会 计年度结束后 60 日内编制完毕并于会计年度终了后 90 日内予以公告。基金合同生效不 足两个月的,基金管理人可以不编制当期季度报告、半年度报告或者年度报告。 基金管 理人 在月度 报表 完成当 日, 将报表 盖章 后提供 给基 金托管 人复 核;基 金托管 人在收到后应 3 个工作 日内进行复核,并将复核结果书面通知基金管理人。基金管理人 在季度报告完成当日,将有关报告提供给基金托管人复核,基金托管人应在收到后 5 个 工作日 内完成 复核 ,并 将复核 结果书 面通 知基 金管理 人。基 金管 理人 在半年 度报告 完成 当日, 将有关报告提供 给基金托管人复核, 基 金托管人应在收到后 10 个工作日内完成复 核,并 将复核 结果 书面 通知基 金管理 人。 基金 管理人 在年度 报告 完成 当日, 将有关 报告 提供基金托管人复核, 基金托管人应在收到后 15 个工作日内完成复核, 并将复核结果书 面通知 基金管 理人 。基 金管理 人和基 金托 管人 之间的 上述文 件往 来均 以加密 传真的 方式 或双方商定的其他方式进行。


102 基金托 管人 在复核 过程 中,发 现双 方的报 表存 在不符 时, 基金管 理人 和基金 托管人 应共同 查明原 因, 进行 调整, 调整以 双方 认可 的账务 处理方 式为 准; 若双方 无法达 成一 致以基 金管理 人的 账务 处理为 准。核 对无 误后 ,基金 托管人 在基 金管 理人提 供的报 告上 加盖托 管业务 部门 公章 或者出 具加盖 托管 业务 部门公 章的复 核意 见书 ,双方 各自留 存一 份。如 果基金 管理 人与 基金托 管人不 能于 应当 发布公 告之日 之前 就相 关报表 达成一 致, 基金管 理人有 权按 照其 编制的 报表对 外发 布公 告,基 金托管 人有 权就 相关情 况报证 监会 备案。 六 、基 金份额 持有 人名册 的保 管 (一)基金份额持有人名册的内容 基金份 额持 有人名 册的 内容包 括但 不限于 基金 份额持 有人 的名称 和持 有的基 金份 额。 基金份额持有人名册包括以下几类: 1、基金募集期结束时的基金份额持有人名册; 2、基金权益登记日的基金份额持有人名册; 3、基金份额持有人大会登记日的基金份额持有人名册; 4、每半年度最后一个交易日的基金份额持有人名册。 (二)基金份额持有人名册的提供 对于每 半年 度最后 一个 交易日 的基 金份额 持有 人名册 ,基 金管理 人应 在每半 年度结 束后 5 个工作日内定期 向基金托管人提供。对 于基金募集期结束时的基金份额持有人名 册、基 金权益 登记 日的 基金份 额持有 人名 册以 及基金 份额持 有人 大会 登记日 的基金 份额 持有人名册,基金管理人应在相关的名册生成后 5 个工作日内向基金托管人提供。 (三)基金份额持有人名册的保管 基金托 管人 应妥善 保管 基金份 额持 有人名 册。 如基金 托管 人无法 妥善 保存持 有人名 册, 基金管理人应及时 向中国证监会报告, 并 代为履行保管基金份额持有人名册的职责。 基金托管人应对基金管理人由此产生的保管费给予补偿。 七 、争 议解决 方式 (一)托管协议适用中华人民共和国法律并从其解释。 (二) 基金 管理人 与基 金托管 人之 间因托 管协 议产生 的或 与本协 议有 关的争 议可通 103 过友好协商解决。 但若自一方书面提出协商解决争议之日起 60 日内争议未能以协商方式 解决的 ,则任 何一 方有 权将争 议提交 位于 北京 的中国 国际经 济贸 易仲 裁委员 会,并 按其 时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的,对仲裁各方当事人均具有约束力。 (三)除争议所涉的内容之外,本协议的当事人仍应履行托管协议的其他规定。 八 、基 金托管 协议 的变更 、终 止与基 金财 产的清 算 (一)托管协议的变更 本协议 双方 当事人 经协 商一致 ,可 以对协 议进 行变更 。变 更后的 新协 议,其 内 容不 得与《基金合同》的规定有任何冲突。变更后的新协议应当报中国证监会备案。 (二)托管协议的终止 发生以下情况,本托管协议应当终止: 1、 《基金合同》终止; 2、本基金更换基金托管人; 3、本基金更换基金管理人; 4、发生《基金法》 、 《运作办法》或其他法律法规规定的终止事项。 (三)基金财产的清算 基金管 理人 和基金 托管 人应按 照《 基金合 同》 及有关 法律 法规的 规定 对本基 金的财 产进行清算。


104 第 二十 二部分


对 基金份 额持 有人的 服务 对本基金份额持有人的服务主要由基金管理人、 发售代理机构、 申购赎回代理券商提供。


基金管 理人 根据基 金份 额持有 人的 需要和 市场 的变化 ,有 权增加 或变 更服务 项目 。基金 管理人提供的主要服务内容如下: 一 、持 有人交 易记 录查询 服务 投资人 可通 过办理 基金 交易业 务的 会员单 位或 通过其 提供 的自助 、电 话、网 上服 务手段 查询交易记录。 二 、信 息定制 服务 基金份 额持 有人如 预留 电子邮 件地 址,可 订制 电子邮 件服 务,内 容包 括基金 净值 播报、 基金季 报解读 及相 关基 金资讯 信息等 ;如 预留 手机号 码,可 订制 手机 短信服 务,内 容包 括基 金净值 播报、 重大 市场 变化点 评等。 未预 留相 关资料 的基金 份额 持有 人可通 过我司 客户 服务 中心(包括电话呼叫中心和网站帐户自动查询系统)或到销售网点办理资料变更。 三 、投 诉受理 基金份 额持 有人可 以通 过基金 管理 人提供 的网 站在线 客服 、呼叫 中心 人工坐 席、 书信、 电子邮 件、传 真等 渠道 对基金 管理人 和 销 售机 构 所提 供的服 务进 行投 诉。基 金份额 持有 人还 可以通过 销售机构的服务电话进行投诉。 四 、服 务联系 方式 1、客户服务中心 电话呼叫中心(Call Center): 95105828(免长途费)或 020-83936999,该电话可转人 工服务。 传真:020-34281105 2、互联网站 公司网址:http://www.gffunds.com.cn 电子信箱:services@gffunds.com.cn


105 第 二十 三部分


招 募说明 书存 放及查 阅方 式 本基金 招募 说明书 存放 在基金 管理 人、基 金托 管人的 办公 场所和 营业 场所, 投资 人可免 费查阅。投资人在支付工本费后,可在合理时间内取 得上述文件复制件或复印件。


106 第 二十 四部分


其 他应披 露事 项 公告事项 披露日期 关于广发中证环保产业交易型开放式指数证券投资基金修 改基金合同的公告 2018-03-22


107 第 二十 五部分


备 查文件 ( 一) 中国证 监会 批准广 发中 证环保 产业 交易型 开放 式指数 证券 投资基 金募 集的文 件 ( 二) 《 广发 中证环 保产 业交 易型开 放式 指数证 券投 资基金 基金 合同》 ( 三) 《 广发 中证环 保产 业交 易型开 放式 指数证 券投 资基金 托管 协议》 ( 四) 法律意 见书 ( 五) 基金管 理人 业务资 格批 件、营 业执 照 ( 六) 基金托 管人 业务资 格批 件、营 业执 照